エセントグループ有限公司とその子会社 | ||||||||
財務結果及び補足資料(監査を経ていない) | ||||||||
2022年9月30日までの四半期 | ||||||||
添付ファイルA | 簡明総合総合収益表(監査なし) | |||||||
添付ファイルB | 簡明総合貸借対照表(未監査) | |||||||
添付ファイルC | 過去四半期データ | |||||||
付属品D | 新保険が出る | |||||||
添付ファイルE | 有効保険と有効リスク | |||||||
付属品F | 効果的な他のリスク | |||||||
添付ファイルG | ポートフォリオ年データ | |||||||
添付ファイルH | 再保険年データ | |||||||
証拠品一 | ポートフォリオ地理データ | |||||||
添付ファイルJ | 違約、損失準備金、LAEの前転 | |||||||
添付ファイルK | 違約金は明細を保留する | |||||||
添付ファイルL | 売却可能な投資 | |||||||
証拠M | 保険会社資本 | |||||||
添付ファイルA | |||||||||||||||||||||||
エセントグループ有限公司とその子会社 | |||||||||||||||||||||||
簡明総合総合収益表(監査なし) | |||||||||||||||||||||||
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
(千単位で、1株当たりを除く) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
収入: | |||||||||||||||||||||||
直接保険料書面 | $ | 239,773 | $ | 229,228 | $ | 692,687 | $ | 693,434 | |||||||||||||||
保険料を払わせる | (30,543) | (26,880) | (73,384) | (84,438) | |||||||||||||||||||
純保険料は成約した | 209,230 | 202,348 | 619,303 | 608,996 | |||||||||||||||||||
未稼ぎ保険料が減る | (1,296) | 16,370 | 15,972 | 46,226 | |||||||||||||||||||
稼いだ純保険料 | 207,934 | 218,718 | 635,275 | 655,222 | |||||||||||||||||||
純投資収益 | 32,594 | 21,573 | 86,613 | 65,104 | |||||||||||||||||||
すでに投資収益を達成し,純額 | 175 | 221 | (7,648) | 609 | |||||||||||||||||||
他の投資資産の収益 | 9,617 | 40,741 | 36,275 | 41,389 | |||||||||||||||||||
その他の収入 | 11,447 | 2,283 | 20,272 | 9,270 | |||||||||||||||||||
総収入 | 261,767 | 283,536 | 770,787 | 771,594 | |||||||||||||||||||
損失と費用: | |||||||||||||||||||||||
(収益)損失準備金とLAE | 4,252 | (7,483) | (178,805) | 34,490 | |||||||||||||||||||
その他引受及び運営費用 | 42,144 | 42,272 | 124,838 | 125,625 | |||||||||||||||||||
利子支出 | 4,450 | 2,063 | 9,563 | 6,187 | |||||||||||||||||||
総損失と費用 | 50,846 | 36,852 | (44,404) | 166,302 | |||||||||||||||||||
所得税前収入 | 210,921 | 246,684 | 815,191 | 605,292 | |||||||||||||||||||
所得税費用 | 32,870 | 41,331 | 131,204 | 104,496 | |||||||||||||||||||
純収入 | $ | 178,051 | $ | 205,353 | $ | 683,987 | $ | 500,796 | |||||||||||||||
1株当たりの収益: | |||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | $ | 1.67 | $ | 1.85 | $ | 6.37 | $ | 4.48 | |||||||||||||||
薄めにする | 1.66 | 1.84 | 6.35 | 4.47 | |||||||||||||||||||
加重平均流通株: | |||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | 106,870 | 111,001 | 107,314 | 111,708 | |||||||||||||||||||
薄めにする | 107,337 | 111,387 | 107,732 | 112,070 | |||||||||||||||||||
純収入 | $ | 178,051 | $ | 205,353 | $ | 683,987 | $ | 500,796 | |||||||||||||||
その他の全面収益(損失): | |||||||||||||||||||||||
投資は付加価値(減価償却)変動を実現していない | (137,010) | (36,917) | (474,284) | (59,760) | |||||||||||||||||||
その他全面収益合計 | (137,010) | (36,917) | (474,284) | (59,760) | |||||||||||||||||||
総合収益 | $ | 41,041 | $ | 168,436 | $ | 209,703 | $ | 441,036 | |||||||||||||||
損耗率 | 2.0 | % | (3.4 | %) | (28.1 | %) | 5.3 | % | |||||||||||||||
費用比率 | 20.3 | 19.3 | 19.7 | 19.2 | |||||||||||||||||||
総合比率 | 22.3 | % | 15.9 | % | (8.5 | %) | 24.4 | % |
添付ファイルB | |||||||||||
エセントグループ有限公司とその子会社 | |||||||||||
簡明総合貸借対照表(未監査) | |||||||||||
九月三十日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
(千単位で、1株当たりを除く) | 2022 | 2021 | |||||||||
資産 | |||||||||||
投資する | |||||||||||
公正な価値で売ることができる固定満期日 | $ | 4,253,705 | $ | 4,649,800 | |||||||
公正な価値で売ることができる短期投資 | 331,139 | 313,087 | |||||||||
売却可能な総投資 | 4,584,844 | 4,962,887 | |||||||||
その他投資資産 | 263,126 | 170,472 | |||||||||
総投資 | 4,847,970 | 5,133,359 | |||||||||
現金 | 79,467 | 81,491 | |||||||||
投資収益を計算する | 29,598 | 26,546 | |||||||||
売掛金 | 59,069 | 46,157 | |||||||||
繰延保険証書買収コスト | 10,408 | 12,178 | |||||||||
財産と設備 | 19,778 | 11,921 | |||||||||
連邦所得税を前納する | 405,910 | 360,810 | |||||||||
その他の資産 | 104,704 | 49,712 | |||||||||
総資産 | $ | 5,556,904 | $ | 5,722,174 | |||||||
負債と株主権益 | |||||||||||
負債.負債 | |||||||||||
損失準備金とLAE | $ | 212,494 | $ | 407,445 | |||||||
未稼いだ保険金準備金 | 169,413 | 185,385 | |||||||||
繰延税金純負債 | 340,627 | 373,654 | |||||||||
繰延コストを差し引いたクレジットツールの借金 | 420,600 | 419,823 | |||||||||
その他負債を計算すべき | 119,562 | 99,753 | |||||||||
総負債 | 1,262,696 | 1,486,060 | |||||||||
引受金とその他の事項 | |||||||||||
株主権益 | |||||||||||
普通株、額面0.015ドル: | |||||||||||
ライセンス--233,333株;発行·発行済み株--2022年は107,697株,2021年は109,377株 | 1,615 | 1,641 | |||||||||
追加実収資本 | 1,345,598 | 1,428,952 | |||||||||
その他の総合収入を累計する | (423,577) | 50,707 | |||||||||
利益を残す | 3,370,572 | 2,754,814 | |||||||||
株主権益総額 | 4,294,208 | 4,236,114 | |||||||||
総負債と株主権益 | $ | 5,556,904 | $ | 5,722,174 | |||||||
平均株式収益率(1) | 21.4 | % | 16.8 | % | |||||||
(1)2022年平均株式収益率の算出方法は、2022年年初から現在までの年間純収入を平均株式で割ることである。2021年の平均株式収益率は、2021年の年間純収入を平均株式で割ることで計算される。 |
添付ファイルC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
エセントグループ有限公司とその子会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
情報を補充する | ||||||||||||||||||||||||||||||||
過去四半期データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
選定損益表データ | 九月三十日 | 六月三十日 | 三月三十一日 | 十二月三十一日 | 九月三十日 | |||||||||||||||||||||||||||
(千単位で、1株当たりを除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
純保険料収入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカ担保ローン保険ポートフォリオ | $ | 194,272 | $ | 198,891 | $ | 203,312 | $ | 205,877 | $ | 207,127 | ||||||||||||||||||||||
GSEと他のリスク分担 | 13,662 | 13,120 | 12,018 | 11,444 | 11,591 | |||||||||||||||||||||||||||
稼いだ純保険料 | 207,934 | 212,011 | 215,330 | 217,321 | 218,718 | |||||||||||||||||||||||||||
純投資収益 | 32,594 | 29,339 | 24,680 | 23,661 | 21,573 | |||||||||||||||||||||||||||
すでに投資収益を達成し,純額 | 175 | (471) | (7,352) | (191) | 221 | |||||||||||||||||||||||||||
その他投資資産収益(1) | 9,617 | 1,953 | 24,705 | 14,997 | 40,741 | |||||||||||||||||||||||||||
その他収入(2) | 11,447 | 1,577 | 7,248 | 1,128 | 2,283 | |||||||||||||||||||||||||||
総収入 | 261,767 | 244,409 | 264,611 | 256,916 | 283,536 | |||||||||||||||||||||||||||
損失と費用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(収益)損失準備金とLAE | 4,252 | (76,199) | (106,858) | (3,433) | (7,483) | |||||||||||||||||||||||||||
その他引受及び運営費用 | 42,144 | 41,898 | 40,796 | 41,232 | 42,272 | |||||||||||||||||||||||||||
利子支出 | 4,450 | 2,887 | 2,226 | 2,095 | 2,063 | |||||||||||||||||||||||||||
総損失と費用 | 50,846 | (31,414) | (63,836) | 39,894 | 36,852 | |||||||||||||||||||||||||||
所得税前収入 | 210,921 | 275,823 | 328,447 | 217,022 | 246,684 | |||||||||||||||||||||||||||
所得税支出(3) | 32,870 | 44,054 | 54,280 | 36,035 | 41,331 | |||||||||||||||||||||||||||
純収入 | $ | 178,051 | $ | 231,769 | $ | 274,167 | $ | 180,987 | $ | 205,353 | ||||||||||||||||||||||
1株当たりの収益: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | $ | 1.67 | $ | 2.17 | $ | 2.53 | $ | 1.65 | $ | 1.85 | ||||||||||||||||||||||
薄めにする | 1.66 | 2.16 | 2.52 | 1.64 | 1.84 | |||||||||||||||||||||||||||
加重平均流通株: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | 106,870 | 106,921 | 108,166 | 109,550 | 111,001 | |||||||||||||||||||||||||||
薄めにする | 107,337 | 107,283 | 108,590 | 110,028 | 111,387 | |||||||||||||||||||||||||||
1株当たりの帳簿価値 | $ | 39.87 | $ | 39.67 | $ | 38.98 | $ | 38.73 | $ | 37.58 | ||||||||||||||||||||||
平均株収益率(年化) | 16.6 | % | 21.8 | % | 26.0 | % | 17.2 | % | 19.9 | % | ||||||||||||||||||||||
その他のデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
損耗率(4) | 2.0 | % | (35.9 | %) | (49.6 | %) | (1.6 | %) | (3.4 | %) | ||||||||||||||||||||||
費用比率(5) | 20.3 | 19.8 | 18.9 | 19.0 | 19.3 | |||||||||||||||||||||||||||
総合比率 | 22.3 | % | (16.2 | %) | (30.7 | %) | 17.4 | % | 15.9 | % | ||||||||||||||||||||||
信用手配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
未返済借金 | $ | 425,000 | $ | 425,000 | $ | 425,000 | $ | 425,000 | $ | 325,000 | ||||||||||||||||||||||
未抽出承諾能力 | $ | 400,000 | $ | 400,000 | $ | 400,000 | $ | 400,000 | $ | 300,000 | ||||||||||||||||||||||
加重平均金利(期末) | 4.39 | % | 2.92 | % | 1.99 | % | 1.79 | % | 2.13 | % | ||||||||||||||||||||||
債務と資本の比 | 9.01 | % | 9.05 | % | 9.16 | % | 9.12 | % | 7.23 | % | ||||||||||||||||||||||
(1)2021年9月30日までの3ヶ月間、他の投資資産からの収入には、2021年6月30日以降の期間に他の包括収益に蓄積された2110万ドルの未達成純収益が含まれる3950万ドルの未達成純収益が含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)上記3ヶ月間、他の収入は、以下のように、我々のいくつかの第三者再保険協定に関連するデリバティブ公正価値に埋め込まれた純有利(不利)変化を含み、具体的には、2022年9月30日:5177ドル、2022年6月30日:(5549ドル)、2022年3月31日:4365ドル、2021年12月31日:(2931ドル)、2021年9月30日:(1493ドル)である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)2021年12月31日までの四半期の所得税支出には2473ドルの離散税収支出が含まれており、これは我々が年初に推定した繰延州所得税債務の増加と関係がある。2022年9月30日、2022年6月30日、2022年3月31日、2021年12月31日、2021年9月30日までの四半期の所得税支出には、それぞれ、達成済みおよび未実現損益に関する離散税収(収益)支出2925ドル、(299ドル)、7002ドル、1759ドル、8271ドルが含まれている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)損失率の算出方法は,損失準備金と純収益を純保険料で割る. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)費用比率の算出方法は,他の保険および運営費を稼いだ純保険料で割る。 |
添付ファイルC、続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
エセントグループ有限公司とその子会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
情報を補充する | ||||||||||||||||||||||||||||||||
過去四半期データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
その他のデータは、続けて: | 九月三十日 | 六月三十日 | 三月三十一日 | 十二月三十一日 | 九月三十日 | |||||||||||||||||||||||||||
(千ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカ担保ローン保険ポートフォリオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
流れ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新書保険 | $ | 17,112,017 | $ | 20,096,135 | $ | 12,841,482 | $ | 16,379,082 | $ | 23,579,884 | ||||||||||||||||||||||
新書のリスク | 4,570,699 | 5,442,115 | 3,438,016 | 4,331,531 | 6,273,735 | |||||||||||||||||||||||||||
ロット: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新書保険 | $ | — | $ | 196 | $ | — | $ | 416 | $ | — | ||||||||||||||||||||||
新書のリスク | — | 29 | — | 41 | — | |||||||||||||||||||||||||||
合計: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新書保険 | $ | 17,112,017 | $ | 20,096,331 | $ | 12,841,482 | $ | 16,379,498 | $ | 23,579,884 | ||||||||||||||||||||||
新書のリスク | $ | 4,570,699 | $ | 5,442,144 | $ | 3,438,016 | $ | 4,331,572 | $ | 6,273,735 | ||||||||||||||||||||||
有効平均保険 | $ | 219,280,350 | $ | 210,896,297 | $ | 206,631,135 | $ | 207,388,906 | $ | 206,732,478 | ||||||||||||||||||||||
有効保険(期間終了) | $ | 222,542,569 | $ | 215,896,531 | $ | 206,842,996 | $ | 207,190,544 | $ | 208,216,549 | ||||||||||||||||||||||
有効総リスク(期末)(6) | $ | 57,743,091 | $ | 55,678,063 | $ | 52,847,985 | $ | 52,554,246 | $ | 52,457,020 | ||||||||||||||||||||||
有効リスク(期末) | $ | 48,690,571 | $ | 47,289,910 | $ | 45,261,164 | $ | 45,273,383 | $ | 45,074,159 | ||||||||||||||||||||||
発効した政策 | 800,745 | 789,652 | 774,002 | 785,119 | 798,877 | |||||||||||||||||||||||||||
加重平均カバー率(7) | 25.9 | % | 25.8 | % | 25.5 | % | 25.4 | % | 25.2 | % | ||||||||||||||||||||||
年間持久度 | 77.9 | % | 73.4 | % | 69.1 | % | 65.4 | % | 62.2 | % | ||||||||||||||||||||||
違約ローン | 12,435 | 12,707 | 14,923 | 16,963 | 19,721 | |||||||||||||||||||||||||||
ローン違約率 | 1.55 | % | 1.61 | % | 1.93 | % | 2.16 | % | 2.47 | % | ||||||||||||||||||||||
アメリカ担保ローン保険組合保険料率: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本平均保険料率(8) | 0.40 | % | 0.41 | % | 0.41 | % | 0.42 | % | 0.42 | % | ||||||||||||||||||||||
単一保険料の廃止(9) | 0.01 | % | 0.01 | % | 0.02 | % | 0.03 | % | 0.03 | % | ||||||||||||||||||||||
総平均保険料率 | 0.41 | % | 0.42 | % | 0.43 | % | 0.45 | % | 0.45 | % | ||||||||||||||||||||||
保険料を払わせる | (0.06 | %) | (0.04 | %) | (0.04 | %) | (0.05 | %) | (0.05 | %) | ||||||||||||||||||||||
純平均保険料率 | 0.35 | % | 0.38 | % | 0.39 | % | 0.40 | % | 0.40 | % | ||||||||||||||||||||||
(6)有効な総保険には、第三者再保険による譲渡のリスクが含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)加重平均保険額は、有効期末保険を有効期末保険で割って算出する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)基本平均料率は、その期間に有効な平均保険で稼いだ経年化基本保険料で算出される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)単回保険料の算出方法は、払い戻し不可能な単回保険料をキャンセルする年化保険料を、その期間有効な平均保険料で割ることである。 |
付属品D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
エセントグループ有限公司とその子会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報を補充する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新保険が出る:流量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIW(信用スコア) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(千ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
>=760 | $ | 6,976,123 | 40.8 | % | $ | 9,257,407 | 39.3 | % | $ | 20,942,108 | 41.8 | % | $ | 27,778,887 | 40.9 | % | |||||||||||||||||||
740-759 | 2,965,115 | 17.3 | 3,892,226 | 16.5 | 8,499,739 | 17.0 | 10,858,015 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||
720-739 | 2,788,573 | 16.3 | 3,656,963 | 15.5 | 7,885,166 | 15.8 | 10,316,977 | 15.2 | |||||||||||||||||||||||||||
700-719 | 2,277,251 | 13.3 | 3,345,696 | 14.2 | 6,452,721 | 12.9 | 9,328,577 | 13.8 | |||||||||||||||||||||||||||
680-699 | 1,476,982 | 8.6 | 2,361,529 | 10.0 | 4,409,944 | 8.8 | 5,855,301 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||
627,973 | 3.7 | 1,066,063 | 4.5 | 1,859,956 | 3.7 | 3,700,995 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
合計する | $ | 17,112,017 | 100.0 | % | $ | 23,579,884 | 100.0 | % | $ | 50,049,634 | 100.0 | % | $ | 67,838,752 | 100.0 | % | |||||||||||||||||||
加重平均信用スコア | 746 | 744 | 747 | 745 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NIW by LTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(千ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
85.00%以下 | $ | 1,618,912 | 9.5 | % | $ | 2,336,949 | 9.9 | % | $ | 4,556,205 | 9.1 | % | $ | 9,660,937 | 14.2 | % | |||||||||||||||||||
85.01% to 90.00% | 4,753,686 | 27.8 | 5,860,301 | 24.9 | 13,657,345 | 27.3 | 19,192,675 | 28.3 | |||||||||||||||||||||||||||
90.01% to 95.00% | 9,171,095 | 53.5 | 11,574,090 | 49.1 | 26,461,665 | 52.9 | 30,090,325 | 44.4 | |||||||||||||||||||||||||||
95.01%以上 | 1,568,324 | 9.2 | 3,808,544 | 16.1 | 5,374,419 | 10.7 | 8,894,815 | 13.1 | |||||||||||||||||||||||||||
合計する | $ | 17,112,017 | 100.0 | % | $ | 23,579,884 | 100.0 | % | $ | 50,049,634 | 100.0 | % | $ | 67,838,752 | 100.0 | % | |||||||||||||||||||
加重平均LTV | 93 | % | 93 | % | 93 | % | 92 | % | |||||||||||||||||||||||||||
NIW(製品別) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
単一保険証書 | 8.2 | % | 2.5 | % | 5.9 | % | 4.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||
毎月の保険証書 | 91.8 | 97.5 | 94.1 | 95.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
購入と再融資で計算される純資産収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
購入 | 98.7 | % | 90.9 | % | 97.2 | % | 79.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
再融資 | 1.3 | 9.1 | 2.8 | 20.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % |
添付ファイルE | |||||||||||||||||||||||||||||
エセントグループ有限公司とその子会社 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報を補充する | |||||||||||||||||||||||||||||
有効保険と有効リスク | |||||||||||||||||||||||||||||
信用スコアでリストアップされたポートフォリオ | |||||||||||||||||||||||||||||
FICOスコアで計算されたIIF | 2022年9月30日 | June 30, 2022 | 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
(千ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
>=760 | $ | 92,309,692 | 41.5 | % | $ | 89,790,212 | 41.6 | % | $ | 85,833,588 | 41.2 | % | |||||||||||||||||
740-759 | 37,821,201 | 17.0 | 36,606,394 | 17.0 | 35,234,863 | 16.9 | |||||||||||||||||||||||
720-739 | 33,910,646 | 15.2 | 32,637,422 | 15.1 | 31,291,415 | 15.1 | |||||||||||||||||||||||
700-719 | 28,263,518 | 12.7 | 27,258,759 | 12.6 | 26,136,910 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||
680-699 | 18,351,570 | 8.2 | 17,697,662 | 8.2 | 16,758,439 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||
11,885,942 | 5.4 | 11,906,082 | 5.5 | 12,961,334 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||
合計する | $ | 222,542,569 | 100.0 | % | $ | 215,896,531 | 100.0 | % | $ | 208,216,549 | 100.0 | % | |||||||||||||||||
加重平均信用スコア | 746 | 746 | 745 | ||||||||||||||||||||||||||
FICOスコアで計算された総RIF | 2022年9月30日 | June 30, 2022 | 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
(千ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
>=760 | $ | 23,743,335 | 41.1 | % | $ | 22,956,271 | 41.2 | % | $ | 21,414,607 | 40.8 | % | |||||||||||||||||
740-759 | 9,920,331 | 17.2 | 9,540,921 | 17.1 | 8,958,297 | 17.1 | |||||||||||||||||||||||
720-739 | 8,934,327 | 15.5 | 8,545,969 | 15.3 | 8,020,171 | 15.3 | |||||||||||||||||||||||
700-719 | 7,412,542 | 12.8 | 7,107,888 | 12.8 | 6,652,117 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||
680-699 | 4,801,986 | 8.3 | 4,601,675 | 8.3 | 4,250,044 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||
2,930,570 | 5.1 | 2,925,339 | 5.3 | 3,161,784 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||
合計する | $ | 57,743,091 | 100.0 | % | $ | 55,678,063 | 100.0 | % | $ | 52,457,020 | 100.0 | % | |||||||||||||||||
LTVのポートフォリオ | |||||||||||||||||||||||||||||
LTVから提供されるIIF | 2022年9月30日 | June 30, 2022 | 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
(千ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
85.00%以下 | $ | 25,121,995 | 11.3 | % | $ | 25,510,400 | 11.8 | % | $ | 28,452,535 | 13.7 | % | |||||||||||||||||
85.01% to 90.00% | 62,963,331 | 28.3 | 61,304,806 | 28.4 | 60,257,704 | 28.9 | |||||||||||||||||||||||
90.01% to 95.00% | 103,794,020 | 46.6 | 98,938,435 | 45.8 | 90,957,363 | 43.7 | |||||||||||||||||||||||
95.01%以上 | 30,663,223 | 13.8 | 30,142,890 | 14.0 | 28,548,947 | 13.7 | |||||||||||||||||||||||
合計する | $ | 222,542,569 | 100.0 | % | $ | 215,896,531 | 100.0 | % | $ | 208,216,549 | 100.0 | % | |||||||||||||||||
加重平均LTV | 92 | % | 92 | % | 92 | % | |||||||||||||||||||||||
LTVの総RIF | 2022年9月30日 | June 30, 2022 | 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
(千ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
85.00%以下 | $ | 2,975,898 | 5.2 | % | $ | 3,012,030 | 5.4 | % | $ | 3,311,106 | 6.3 | % | |||||||||||||||||
85.01% to 90.00% | 15,317,449 | 26.5 | 14,868,579 | 26.7 | 14,506,577 | 27.7 | |||||||||||||||||||||||
90.01% to 95.00% | 30,388,328 | 52.6 | 28,921,722 | 52.0 | 26,410,513 | 50.3 | |||||||||||||||||||||||
95.01%以上 | 9,061,416 | 15.7 | 8,875,732 | 15.9 | 8,228,824 | 15.7 | |||||||||||||||||||||||
合計する | $ | 57,743,091 | 100.0 | % | $ | 55,678,063 | 100.0 | % | $ | 52,457,020 | 100.0 | % | |||||||||||||||||
融資償却期限別のポートフォリオ | |||||||||||||||||||||||||||||
融資償却期限別のIIF | 2022年9月30日 | June 30, 2022 | 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
(千ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
FRM 30年以上の年限 | $ | 214,688,363 | 96.5 | % | $ | 207,888,842 | 96.3 | % | $ | 198,392,156 | 95.3 | % | |||||||||||||||||
FRM 20-25年 | 2,859,734 | 1.3 | 3,114,962 | 1.4 | 3,974,602 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||
FRM 15年 | 2,903,355 | 1.3 | 3,222,801 | 1.5 | 4,419,750 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||
ARM 5年以上 | 2,091,117 | 0.9 | 1,669,926 | 0.8 | 1,430,041 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
合計する | $ | 222,542,569 | 100.0 | % | $ | 215,896,531 | 100.0 | % | $ | 208,216,549 | 100.0 | % |
付属品F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
エセントグループ有限公司とその子会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
情報を補充する | ||||||||||||||||||||||||||||||||
効果的な他のリスク | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(千ドル) | 九月三十日 | 六月三十日 | 三月三十一日 | 十二月三十一日 | 九月三十日 | |||||||||||||||||||||||||||
GSEと他のリスク分担(1): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
発効のリスク | $ | 2,026,895 | $ | 1,898,364 | $ | 1,888,437 | $ | 1,788,918 | $ | 1,568,800 | ||||||||||||||||||||||
損失準備金とLAE | $ | 102 | $ | 144 | $ | 254 | $ | 1,349 | $ | 1,389 | ||||||||||||||||||||||
加重平均信用スコア | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | |||||||||||||||||||||||||||
加重平均LTV | 84 | % | 84 | % | 84 | % | 84 | % | 84 | % | ||||||||||||||||||||||
(1)GSEおよびその他のリスク分担には,GSEリスク分担や他の再保険取引がある.エセント再保険株式会社(“エセント再保険”)は、不動産美と不動産利美買収の参考池における融資の有効リスクに関する保険又は再保険を提供する。 |
添付ファイルG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エセントグループ有限公司とその子会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報を補充する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポートフォリオ年データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効保険 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年.年 | オリジナル 保険 成文 (千ドル) | 残り 保険 発効する (千ドル) | 元の残りの割合 保険 | 発効する保険証書の数 | 加重平均利回り | 購入率 | >90% LTV | >95% LTV | フィコ | FICO >= 760 | 発生済み損失率(初期現在)(1) | 延滞ローンの数 | ローン違約率 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010 - 2014 | $ | 60,668,851 | $ | 2,280,001 | 3.8 | % | 14,375 | 4.33 | % | 78.4 | % | 70.2 | % | 5.8 | % | 15.2 | % | 43.1 | % | 2.7 | % | 553 | 3.85 | % | |||||||||||||||||
2015 | 26,193,656 | 2,065,692 | 7.9 | 12,351 | 4.18 | 85.9 | 75.1 | 4.1 | 17.9 | 39.2 | 2.9 | 446 | 3.61 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 34,949,319 | 4,588,046 | 13.1 | 25,722 | 3.86 | 88.7 | 69.8 | 9.9 | 15.6 | 43.4 | 3.2 | 801 | 3.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 43,858,322 | 6,284,345 | 14.3 | 36,267 | 4.26 | 91.1 | 68.4 | 19.7 | 20.1 | 38.2 | 4.6 | 1,485 | 4.09 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 47,508,525 | 7,061,896 | 14.9 | 38,551 | 4.78 | 94.2 | 68.5 | 24.5 | 21.5 | 33.0 | 6.1 | 1,840 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 63,569,183 | 15,479,873 | 24.4 | 71,764 | 4.21 | 87.0 | 66.2 | 23.5 | 18.7 | 35.6 | 7.1 | 2,195 | 3.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 107,944,065 | 63,098,179 | 58.5 | 232,949 | 3.17 | 65.2 | 53.5 | 11.9 | 10.8 | 45.5 | 5.4 | 2,660 | 1.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 84,218,250 | 73,219,138 | 86.9 | 233,240 | 3.07 | 83.9 | 60.2 | 14.5 | 14.0 | 40.4 | 7.9 | 2,164 | 0.93 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022年(9月30日まで) | 50,049,830 | 48,465,399 | 96.8 | 135,526 | 4.76 | 97.3 | 63.8 | 10.9 | 12.6 | 41.3 | 8.4 | 291 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
合計する | $ | 518,960,001 | $ | 222,542,569 | 42.9 | 800,745 | 3.67 | 82.3 | 60.4 | 13.8 | 13.6 | 41.5 | 4.6 | 12,435 | 1.55 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)損失比率を招いた計算方法は,ケース準備金と申索累積支払金額の総和を累積純保険料収入で割る. |
添付ファイルH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エセントグループ有限公司とその子会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報を補充する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再保険年データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(千ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超過損失再保険 | オリジナル 有効再保険 | 残り 有効再保険 | 稼いだ保険料を放棄する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年.年 | 残り 保険 発効する | 残り リスク 発効する | ILN(1) | その他再保険(2) | 合計する | ILN | その他再保険 | 合計する | 損 割譲する 今までに | オリジナル 第1階 取っておいて | 残り 第1階 取っておいて | 今季はこれまで | 年明けから今まで | PMIERの最低要求を減らす 資産(9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 & 2016 | $ | 6,415,924 | $ | 1,740,167 | $ | 333,844 | $ | — | $ | 333,844 | $ | 61,478 | $ | — | $ | 61,478 | $ | — | $ | 208,111 | $ | 206,925 | $ | 628 | $ | 2,464 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 6,129,801 | 1,610,026 | 424,412 | 165,167 | 589,579 | 242,123 | 127,770 | 369,893 | — | 224,689 | 216,632 | 3,091 | 8,631 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 6,961,516 | 1,791,216 | 473,184 | 118,650 | 591,834 | 325,537 | 76,144 | 401,681 | — | 253,643 | 248,875 | 3,896 | 10,553 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 (3) | 8,578,642 | 2,203,474 | 495,889 | 55,102 | 550,991 | 448,805 | 49,870 | 498,675 | — | 215,605 | 214,874 | 3,596 | 9,518 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 & 2020 (4) | — | — | 399,159 | — | 399,159 | — | — | — | — | 465,690 | — | 1,049 | 5,222 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 & 2021 (5) | 43,021,732 | 10,731,139 | 557,911 | — | 557,911 | 486,933 | — | 486,933 | — | 278,956 | 278,919 | 3,791 | 11,008 | 433,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 (6) | 42,367,258 | 11,236,549 | 439,407 | — | 439,407 | 423,462 | — | 423,462 | — | 279,415 | 279,415 | 4,473 | 12,829 | 371,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 & 2022 (10) | 63,515,812 | 17,043,854 | — | 119,307 | 119,307 | — | 119,307 | 119,307 | — | 426,096 | 426,096 | 1,348 | 1,684 | 116,743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 & 2022 (11) | 34,325,434 | 9,205,630 | 237,868 | — | 237,868 | 237,868 | — | 237,868 | — | 303,761 | 303,761 | 567 | 567 | 237,868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計する | $ | 211,316,119 | $ | 55,562,055 | $ | 3,361,674 | $ | 458,226 | $ | 3,819,900 | $ | 2,226,206 | $ | 373,091 | $ | 2,599,297 | $ | — | $ | 2,655,966 | $ | 1,940,960 | (12) | $ | 22,439 | $ | 62,476 | $ | 1,159,080 |
割当分再保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損失を渡渡する | 割譲委員会 | 稼いだ保険料を放棄する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年.年 | 残り 保険 発効する | 残り リスク 発効する | 余剰譲渡保険は有効です | 余剰譲渡リスクが有効 | 今季はこれまで | 年明けから今まで | 今季はこれまで | 年明けから今まで | 今季はこれまで | 年明けから今まで | PMIERの最低要求を減らす 資産(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 & 2020 | (7) | $ | 69,631,402 | $ | 17,558,346 | $ | 15,413,517 | $ | 3,846,679 | $ | (1,084) | $ | (13,657) | $ | 3,266 | $ | 10,481 | $ | 4,957 | $ | 5,732 | $ | 240,698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | (8) | 48,406,637 | 13,032,720 | 9,681,327 | 2,606,544 | 686 | 998 | 1,295 | 2,187 | 3,146 | 5,153 | 178,854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計する | $ | 118,038,039 | $ | 30,591,066 | $ | 25,094,844 | $ | 6,453,223 | $ | (398) | $ | (12,659) | $ | 4,561 | $ | 12,668 | $ | 8,103 | $ | 10,885 | $ | 419,552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)独立した特別用途保険者が住宅ローン保険フック手形(“住宅ローン保険フック手形”)を発行することにより提供される再保険。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)再保険者グループが提供する再保険。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)2019年1月1日から2019年8月31日までの間に保険を受ける新保険の再保険範囲。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)2019年9月1日から2020年7月31日までの間に保険を受ける新保険の再保険範囲。このILNは2022年第3四半期に呼び出された。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)2020年8月1日から2021年3月31日までの間に保険を受ける新保険の再保険範囲。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)2021年4月1日から2021年9月30日までの間の新保険の再保険範囲。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)2019年9月1日から2020年12月31日までの間に、40%の条件を満たす単一保険証書と20%の他の条件を満たす保険証書を再保険する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)2022年1月1日から2022年12月31日までの期間は、すべての条件を満たす保険証書に対して20%の再保険を受ける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)PMIERに対する我々の解釈により,EssenGuaranty,Inc.を代表する最低要求資産が減少する. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)ILNにより2021年10月1日から2022年12月31日までの全合資格保険書の20%の再保険と、2021年10月1日から2022年7月31日までの間に加入した新保険を請け負う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11)2021年10月1日から2022年7月31日までの間の新保険の再保険範囲。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12)いくつかの取引の保証範囲が重複しているため、残りの第1層保持額総額は、個別再保険取引の合計とは異なる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
証拠品一 | |||||||||||||||||
エセントグループ有限公司とその子会社 | |||||||||||||||||
情報を補充する | |||||||||||||||||
ポートフォリオ地理データ | |||||||||||||||||
IIFは国·地域別 | |||||||||||||||||
2022年9月30日 | June 30, 2022 | 2021年9月30日 | |||||||||||||||
カルシウム.カルシウム | 13.2 | % | 13.2 | % | 13.1 | % | |||||||||||
TX | 10.3 | 10.2 | 9.8 | ||||||||||||||
平面.平面 | 10.1 | 10.0 | 9.5 | ||||||||||||||
会社 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | ||||||||||||||
AZ | 3.5 | 3.4 | 3.4 | ||||||||||||||
瓦 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | ||||||||||||||
伊 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | ||||||||||||||
ガリウム.ガリウム | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||||||||||||
バージニア州 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||||||||||||
ニュージャージー州 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | ||||||||||||||
すべての他の人は | 43.1 | 43.0 | 43.7 | ||||||||||||||
合計する | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||||||
州別に挙げた総RIF | |||||||||||||||||
2022年9月30日 | June 30, 2022 | 2021年9月30日 | |||||||||||||||
カルシウム.カルシウム | 13.0 | % | 13.0 | % | 12.9 | % | |||||||||||
TX | 10.6 | 10.6 | 10.1 | ||||||||||||||
平面.平面 | 10.5 | 10.3 | 9.8 | ||||||||||||||
会社 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | ||||||||||||||
AZ | 3.5 | 3.4 | 3.3 | ||||||||||||||
瓦 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | ||||||||||||||
ガリウム.ガリウム | 3.2 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||
伊 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | ||||||||||||||
バージニア州 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | ||||||||||||||
ニュージャージー州 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | ||||||||||||||
すべての他の人は | 42.8 | 43.0 | 43.6 | ||||||||||||||
合計する | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||||||
添付ファイルJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
エセントグループ有限公司とその子会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
情報を補充する | ||||||||||||||||||||||||||||||||
違約、損失準備金、LAEの前転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカ担保ローン保険ポートフォリオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
約束違反ローンを請け負う前のめり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3か月まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
九月三十日 | 六月三十日 | 三月三十一日 | 十二月三十一日 | 九月三十日 | ||||||||||||||||||||||||||||
期初デフォルト在庫 | 12,707 | 14,923 | 16,963 | 19,721 | 23,504 | |||||||||||||||||||||||||||
加えて:新しいデフォルト設定(A) | 6,448 | 5,495 | 6,188 | 5,809 | 5,132 | |||||||||||||||||||||||||||
さらに少ない:癒し | (6,642) | (7,639) | (8,167) | (8,514) | (8,862) | |||||||||||||||||||||||||||
差し引く:支払い済みのクレーム | (68) | (65) | (55) | (47) | (41) | |||||||||||||||||||||||||||
差し引く:撤回と否定、純額 | (10) | (7) | (6) | (6) | (12) | |||||||||||||||||||||||||||
期末デフォルト在庫 | 12,435 | 12,707 | 14,923 | 16,963 | 19,721 | |||||||||||||||||||||||||||
(A)2022年9月30日までの新規違約 | 4,752 | 2,114 | 1,461 | 955 | 523 | |||||||||||||||||||||||||||
Cure rate (1) | 26 | % | 62 | % | 76 | % | 84 | % | 90 | % | ||||||||||||||||||||||
支払済みクレーム総金額(千) | $ | 1,261 | $ | 1,137 | $ | 826 | $ | 992 | $ | 1,069 | ||||||||||||||||||||||
1回あたりの平均支払額(千単位) | $ | 19 | $ | 17 | $ | 15 | $ | 21 | $ | 26 | ||||||||||||||||||||||
重大である | 47 | % | 50 | % | 35 | % | 45 | % | 60 | % | ||||||||||||||||||||||
損失準備金とLAEの前転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3か月まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(千ドル) | 九月三十日 | 六月三十日 | 三月三十一日 | 十二月三十一日 | 九月三十日 | |||||||||||||||||||||||||||
期初損失準備金とLAE | $ | 209,829 | $ | 292,818 | $ | 406,096 | $ | 411,567 | $ | 420,482 | ||||||||||||||||||||||
差し引く:回収可能な再保険 | 13,657 | 19,335 | 25,940 | 26,970 | 27,286 | |||||||||||||||||||||||||||
期初純損失準備と純資産負債 | 196,172 | 273,483 | 380,156 | 384,597 | 393,196 | |||||||||||||||||||||||||||
以下の場合に発生する損失とLAE準備を追加します | ||||||||||||||||||||||||||||||||
今期は | 20,144 | 18,720 | 24,346 | 13,231 | 11,371 | |||||||||||||||||||||||||||
数年前 | (15,850) | (94,809) | (130,114) | (16,624) | (18,853) | |||||||||||||||||||||||||||
本期間中に発生した損失とLAE | 4,294 | (76,089) | (105,768) | (3,393) | (7,482) | |||||||||||||||||||||||||||
以下の場合に発生する損失とLAEの支払いを差し引く: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
今期は | 30 | 80 | 1 | 157 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||
数年前 | 1,288 | 1,142 | 904 | 891 | 1,014 | |||||||||||||||||||||||||||
本期間の損失とLAE支払い | 1,318 | 1,222 | 905 | 1,048 | 1,117 | |||||||||||||||||||||||||||
期末純損失準備金とLAE | 199,148 | 196,172 | 273,483 | 380,156 | 384,597 | |||||||||||||||||||||||||||
追加:回収可能な再保険 | 13,244 | 13,657 | 19,335 | 25,940 | 26,970 | |||||||||||||||||||||||||||
期末損失準備金と純資産収益率 | $ | 212,392 | $ | 209,829 | $ | 292,818 | $ | 406,096 | $ | 411,567 | ||||||||||||||||||||||
(1)治癒率の算出方法は、報告日までに残った新たな違約率を、本四半期報告の元の新規違約率で割った後、100%から減算することである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
添付ファイルK | |||||||||||||||||||||||
エセントグループ有限公司とその子会社 | |||||||||||||||||||||||
情報を補充する | |||||||||||||||||||||||
違約金は明細を保留する | |||||||||||||||||||||||
アメリカ担保ローン保険ポートフォリオ | |||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||
量 中の政策 黙認 | パーセント 中の政策 黙認 | 備蓄金の額 | 埋蔵量のパーセント | デフォルトRIF | 備蓄が総備蓄のパーセントを占める デフォルトRIF | ||||||||||||||||||
(千ドル) | |||||||||||||||||||||||
期待された支払いに達していない: | |||||||||||||||||||||||
三回払いあるいはそれ以下の支払い | 4,971 | 40 | % | $ | 22,279 | 12 | % | $ | 313,531 | 7 | % | ||||||||||||
4回から11回の支払い | 4,443 | 36 | 55,431 | 28 | 292,644 | 19 | |||||||||||||||||
十二ドル以上の支払い | 2,923 | 23 | 114,250 | 58 | 174,589 | 65 | |||||||||||||||||
未解決クレーム | 98 | 1 | 3,879 | 2 | 4,611 | 84 | |||||||||||||||||
総ケース備蓄 | 12,435 | 100 | % | 195,839 | 100 | % | $ | 785,375 | 25 | ||||||||||||||
IBNR | 14,688 | ||||||||||||||||||||||
ライイ | 1,865 | ||||||||||||||||||||||
総損失準備金とLAE | $ | 212,392 | |||||||||||||||||||||
毎回の違約の平均準備金: | |||||||||||||||||||||||
ケース | $ | 15.7 | |||||||||||||||||||||
合計する | $ | 17.1 | |||||||||||||||||||||
違約率 | 1.55% | ||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
量 中の政策 黙認 | パーセント 中の政策 黙認 | 備蓄金の額 | 埋蔵量のパーセント | デフォルトRIF | 備蓄が総備蓄のパーセントを占める デフォルトRIF | ||||||||||||||||||
(千ドル) | |||||||||||||||||||||||
期待された支払いに達していない: | |||||||||||||||||||||||
三回払いあるいはそれ以下の支払い | 4,113 | 24 | % | $ | 20,712 | 5 | % | $ | 243,511 | 9 | % | ||||||||||||
4回から11回の支払い | 5,459 | 32 | 77,822 | 21 | 349,494 | 22 | |||||||||||||||||
十二ドル以上の支払い | 7,331 | 43 | 274,465 | 73 | 470,859 | 58 | |||||||||||||||||
未解決クレーム | 60 | 1 | 2,397 | 1 | 2,852 | 84 | |||||||||||||||||
総ケース備蓄 | 16,963 | 100 | % | 375,396 | 100 | % | $ | 1,066,716 | 35 | ||||||||||||||
IBNR | 28,155 | ||||||||||||||||||||||
ライイ | 2,545 | ||||||||||||||||||||||
総損失準備金とLAE | $ | 406,096 | |||||||||||||||||||||
毎回の違約の平均準備金: | |||||||||||||||||||||||
ケース | $ | 22.1 | |||||||||||||||||||||
合計する | $ | 23.9 | |||||||||||||||||||||
違約率 | 2.16% | ||||||||||||||||||||||
2021年9月30日 | |||||||||||||||||||||||
量 中の政策 黙認 | パーセント 中の政策 黙認 | 備蓄金の額 | 埋蔵量のパーセント | デフォルトRIF | 備蓄が総備蓄のパーセントを占める デフォルトRIF | ||||||||||||||||||
(千ドル) | |||||||||||||||||||||||
期待された支払いに達していない: | |||||||||||||||||||||||
三回払いあるいはそれ以下の支払い | 3,823 | 20 | % | $ | 20,438 | 5 | % | $ | 223,065 | 9 | % | ||||||||||||
4回から11回の支払い | 6,738 | 34 | 103,062 | 27 | 426,282 | 24 | |||||||||||||||||
十二ドル以上の支払い | 9,108 | 46 | 254,499 | 67 | 595,444 | 43 | |||||||||||||||||
未解決クレーム | 52 | — | 2,037 | 1 | 2,516 | 81 | |||||||||||||||||
総ケース備蓄 | 19,721 | 100 | % | 380,036 | 100 | % | $ | 1,247,307 | 30 | ||||||||||||||
IBNR | 28,503 | ||||||||||||||||||||||
ライイ | 3,028 | ||||||||||||||||||||||
総損失準備金とLAE | $ | 411,567 | |||||||||||||||||||||
毎回の違約の平均準備金: | |||||||||||||||||||||||
ケース | $ | 19.3 | |||||||||||||||||||||
合計する | $ | 20.9 | |||||||||||||||||||||
違約率 | 2.47% | ||||||||||||||||||||||
添付ファイルL | ||||||||||||||||||||||||||
エセントグループ有限公司とその子会社 | ||||||||||||||||||||||||||
情報を補充する | ||||||||||||||||||||||||||
売却可能な投資 | ||||||||||||||||||||||||||
資産別の売却可能な投資 | ||||||||||||||||||||||||||
資産種別 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
(千ドル) | 公正価値 | パーセント | 公正価値 | パーセント | ||||||||||||||||||||||
アメリカ国債 | $ | 535,636 | 11.7 | % | $ | 448,793 | 9.1 | % | ||||||||||||||||||
アメリカ機関証券 | — | — | 5,504 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
アメリカ機関担保ローン支援証券 | 752,236 | 16.4 | 1,008,863 | 20.3 | ||||||||||||||||||||||
市政債券 | 559,784 | 12.2 | 627,599 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||
非アメリカ政府証券 | 60,834 | 1.3 | 79,743 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||
会社債務証券 | 1,345,269 | 29.4 | 1,455,247 | 29.3 | ||||||||||||||||||||||
住宅および商業住宅ローン証券 | 523,608 | 11.4 | 545,423 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||
資産支援証券 | 608,330 | 13.3 | 581,703 | 11.7 | ||||||||||||||||||||||
貨幣市場基金 | 199,147 | 4.3 | 210,012 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||
売却可能な総投資 | $ | 4,584,844 | 100.0 | % | $ | 4,962,887 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
信用格付けで売却できる投資 | ||||||||||||||||||||||||||
格付け(1) | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
(千ドル) | 公正価値 | パーセント | 公正価値 | パーセント | ||||||||||||||||||||||
AAA級 | $ | 2,227,988 | 48.6 | % | $ | 2,412,273 | 48.6 | % | ||||||||||||||||||
Aa 1 | 101,547 | 2.2 | 96,331 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||
AA 2 | 334,435 | 7.3 | 354,951 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||
AA 3 | 215,688 | 4.7 | 221,914 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
A1 | 375,063 | 8.2 | 263,820 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||
A2 | 356,469 | 7.8 | 427,282 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||
A3 | 244,309 | 5.3 | 274,525 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||
Baa 1 | 220,295 | 4.8 | 305,204 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||
Baa 2 | 220,303 | 4.8 | 274,011 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||
Baa 3 | 191,386 | 4.2 | 240,755 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||
Baa 3より低い | 97,361 | 2.1 | 91,821 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||
売却可能な総投資 | $ | 4,584,844 | 100.0 | % | $ | 4,962,887 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
(1)ムーディーズによる格付け(あれば).ムーディーズが利用できない場合、スタンダードプールやホイホート評価が使用される。 | ||||||||||||||||||||||||||
長期と帳簿収益率に記載された売却可能な投資 | ||||||||||||||||||||||||||
有効期限 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
(千ドル) | 公正価値 | パーセント | 公正価値 | パーセント | ||||||||||||||||||||||
$ | 1,222,876 | 26.7 | % | $ | 1,104,397 | 22.2 | % | |||||||||||||||||||
1から3まで | 472,273 | 10.3 | 561,297 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||
2から3まで | 501,955 | 10.9 | 539,174 | 10.9 | ||||||||||||||||||||||
3から3まで | 469,386 | 10.2 | 593,663 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
4から4まで | 445,986 | 9.7 | 663,127 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||
5年以上 | 1,472,368 | 32.2 | 1,501,229 | 30.2 | ||||||||||||||||||||||
売却可能な総投資 | $ | 4,584,844 | 100.0 | % | $ | 4,962,887 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
税引前投資収益: | ||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日までの3ヶ月 | 2.74 | % | ||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日までの9ヶ月間 | 2.45 | % | ||||||||||||||||||||||||
販売可能な持株会社の純現金と投資: | ||||||||||||||
(千ドル) | ||||||||||||||
2022年9月30日まで | $ | 647,922 | ||||||||||||
2021年12月31日まで | $ | 618,306 | ||||||||||||
証拠M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
エセントグループ有限公司とその子会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報を補充する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険会社資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
九月三十日 | 六月三十日 | 三月三十一日 | 十二月三十一日 | 九月三十日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(千ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカ担保ローン保険子会社: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定資本(1)を合併する | $ | 3,128,681 | $ | 3,062,438 | $ | 3,058,880 | $ | 2,950,107 | $ | 2,916,802 | |||||||||||||||||||||||||
効果的な総合純リスク(2) | $ | 31,736,095 | $ | 31,221,406 | $ | 30,331,197 | $ | 30,660,272 | $ | 30,766,379 | |||||||||||||||||||||||||
リスク資本比率:(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
エセント保証会社 | 10.5:1 | 10.6:1 | 10.3:1 | 10.8:1 | 10.9:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PA,Inc.のEssen Guaranty | 0.6:1 | 0.6:1 | 0.7:1 | 0.8:1 | 1.0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計(4) | 10.1:1 | 10.2:1 | 9.9:1 | 10.4:1 | 10.5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EssenGuaranty,Inc.PMIERsデータ(5): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能資産 | $ | 3,147,545 | $ | 3,120,098 | $ | 3,194,939 | $ | 3,170,881 | $ | 3,161,780 | |||||||||||||||||||||||||
必要最小限の資産 | 1,759,182 | 1,869,524 | 1,840,069 | 1,791,551 | 1,951,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PMIERs超過利用可能資産 | $ | 1,388,363 | $ | 1,250,574 | $ | 1,354,870 | $ | 1,379,330 | $ | 1,210,684 | |||||||||||||||||||||||||
PMIERS充足率(6) | 179 | % | 167 | % | 174 | % | 177 | % | 162 | % | |||||||||||||||||||||||||
エソン再保険有限会社: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主権益(公認会計基準基礎) | $ | 1,397,287 | $ | 1,380,067 | $ | 1,330,840 | $ | 1,301,937 | $ | 1,249,996 | |||||||||||||||||||||||||
有効純リスク(2) | $ | 18,694,500 | $ | 17,758,801 | $ | 16,527,587 | $ | 15,997,129 | $ | 15,466,651 | |||||||||||||||||||||||||
(1)総合法定資本はエセント担保会社の法定資本にPA,Inc.のエセント担保を加え,会社間取引の影響を除去する。法定資本は、ペンシルバニア州保険局及び全国保険専門員協会の会計慣行及び手順書の規定又は許可された会計慣行に基づいて計算される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)有効リスク純額とは、有効な総リスクであり、放棄された再保険、及び損失準備金が設立された保険証書を差し引くリスクである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)リスク資本比率は、有効リスク純額と法定資本との比で計算される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)総合リスク資本比率は、EssenGuaranty,Inc.とPA,Inc.のEssenGuaranty有効純リスクの和を総合法定資本で割ったものに等しい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)データは,示した日付までのPMIERの解釈に基づく. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)PMIERs充足率の算出方法は、利用可能資産を最低必要資産で割る |