添付ファイル99.1
バークレイズ銀行
本グラフは、バークレー以前に発表された2022年9月30日までの9ヶ月間の業績公告の一部を含み、これらの業績公告は、一部の改正を経て、法規Gと米国証券取引委員会(SIC)が公布した法規S-K第10(E)項の要求に適合し、いくつかの財務情報を国際財務報告基準(IFRS)に基づいて作成された比較可能な指標と調整することを含む。本文書の目的は、条例G及び条例S-K第10(E)項に要求される追加開示を提供し、“米国証券取引委員会”に規定されていないいくつかの情報を削除し、いくつかの非“国際財務報告基準”の数字を、列挙された期間中に最も直接的に等しい“国際財務報告基準”の数字と照合することである。本明細書では、以前に発表された業績公告に含まれる情報を更新しないか、または他の方法で追加する。本明細書でのウェブサイトへの任意の参照は、参照のためにのみ使用され、そのようなウェブサイト上で発見された情報は、参照によって本文書に組み込まれない。
この文書について監査意見はまだ提出されていません。
バークレーとグループという二つの用語はバークレーとその子会社を意味する。別途説明があるほか,損益表分析は2022年9月30日までの9カ月と2021年対応の9カ月および2022年9月30日までの3カ月と2021年の対応3カ月を比較し,2022年9月30日までの貸借対照表分析と2021年12月31日および2021年9月30日の比較を比較した。このような分析目的のための歴史的財務情報を再記述した。より多くの情報については、ここに含まれる補足情報を参照してください。略語‘GB m’および‘GB BN’はそれぞれ百万ポンドおよび数十億ポンドを表し、略語‘$m’および‘$’はそれぞれ百万ドルおよび数億ドルを表し、略語‘EURM’および‘EUROBN’はそれぞれ百万ユーロおよび数億ユーロを表す。
いくつかの重要な判断領域,たとえば減値計算があり,これらの領域はモデルに基づいており,調整や修正が継続的に行われている可能性がある.報告書の数字は、所与の時点での最適な推定および判断を反映する。
本文書において使用されるが、適用される規制ガイドラインまたは国際財務報告基準(IFRS)において定義されていない関連用語は、本文書に添付された結果語彙表で説明されている。
この公告の情報は、2006年会社法第434条に示された法定口座を含まない2022年10月25日に取締役会によって承認される。二零二一年十二月三十一日までの年間の法定勘定は、会社法2006年第495条に基づいて改訂されていない審査報告書(会社法2006年第498条に基づいて何も述べられていない)が記載されており、会社法2006年第441条に基づいて会社登録処長に送付されている。
バークレイズはしばしば債務資本市場で債券を発行し、定期的に正式なロードショーや他の臨時会議を通じて投資家と面会する。慣例によれば、バークレイズは、次の四半期には、時々世界の投資家と会い、これらの業績やグループに関する他の事項を議論すると予想している。
非国際財務報告基準業績測定
バークレー管理層は、本文書に含まれる非国際財務報告基準業績指標は財務諸表の読者に貴重な情報を提供し、読者がより一致した基礎を確定して異なる財務期間の業務業績を比較することができ、そしてこれらの業務に関するマネージャーが最も直接影響或いはグループの評価に関連する業績要素のより多くの詳細を提供することができると信じている。バークレー経営陣が運営目標を定義し、業績を監視する方式の重要な側面も反映されている。しかし、本文書中のいかなる非国際財務報告基準の業績測定基準は国際財務報告基準の測定基準を代替することができず、読者も国際財務報告基準の測定基準を考慮すべきである。54~61ページの付録を参照して、本文書に含まれる非IFRS業績測定基準および最も直接的に比較可能なIFRS業績測定基準のさらなる情報および計算方法を理解する。
本文書に含まれる重要な非国際財務報告基準の測定基準、及び最も直接比較可能な国際財務報告基準の測定基準は以下の通りである
·平均分配配当金は、企業に割り当てられた平均株主資本を表す。国際財務報告基準と比較して測定されることができるのは平均株式だ。56ページから59ページは入金を提供している
平均割り当ての有形権益とは、先月末に割り当てられた有形権益およびその月末に割り当てられた有形権益の平均である。この期間に割り当てられた平均有形権益は、その期間の毎月平均の平均値である。期末に割り当てられた有形権益は業務ごとの課税品権益の13.5%(2021年:13.5%)で計算され、資本控除調整後、営業権及び無形資産は含まれておらず、本グループが資本計画を行うために採用した仮定を反映している。本社が割り当てる有形権益とは,グループの有形株主権益と業務に割り当てられた金額との差額である。国際財務報告基準と比較して測定されることができるのは平均株式だ。56ページから59ページは入金を提供している
--平均有形株主資本は、先月末の有形株主資本とその月末末の有形株主資本の平均値です。この期間の平均有形株主権益は、その期間内の毎月の平均値の平均値である。国際財務報告基準と比較して測定されることができるのは平均株式だ。56ページから59ページは入金を提供している
·超過発行証券を含まないグループ収入は、超過発行証券の影響を含まない総収入である。国際財務報告基準の比較可能な計量は総収入だ。57ページは入金を提供しています
·超過発行証券を含まないグループ運営費用とは、超過発行証券の影響を含まない総運用費用を意味する。国際財務報告基準の比較可能な計量は営業費用総額である。57ページは入金を提供しています
·平均分配持分収益率とは、企業に割り当てられた株主持分収益率を意味する。比較可能な国際財務報告基準の測定基準は株式収益率である。61ページは入金を提供しています
·平均分配有形株主収益率は、親会社の一般株式保有者が平均有形株主の年間税引後利益を占めるべきであると計算される。比較可能な国際財務報告基準の測定基準は株式収益率である。56ページから59ページは入金を提供している
·平均有形株主権益収益率は、親会社の一般株主権益保持者が占めるべき年間税引後利益であり、無形資産および営業権を差し引いた平均株主権益およびその他の権益ツールに占める割合である。比較可能な国際財務報告基準の測定基準は株式収益率である。61ページは入金を提供しています
·1株当たりの有形資産純価の計算方法は、株主資本を発行された普通株式の数で割ることであり、株主資本は、非持株資本および他の持分ツールを含まず、営業権および無形資産を減算する。国際財務報告基準と比較して測定できるのは1株当たりの純資産価値だ。60ページ目は入金を提供している。
前向きに陳述する
本文書には、本グループに関するいくつかの前向きな陳述が含まれており、1934年改正の米国証券取引法第21 E節と改正された1933年米国証券法第27 A節の意味に適合する。バークレーは読者に、いかなる展望性陳述も未来の業績の保証ではなく、実際の結果或いはその他の財務状況或いは業績測定基準は展望性陳述に含まれる内容と大きく異なる可能性があることを注意した。前向きな陳述は歴史や現在の事実だけでなく、この事実によっても識別することができる。前向き陳述は、“可能”、“将”、“求める”、“継続”、“目標”、“予想”、“目標”、“予想”、“予想”、“見積もり”、“予定”、“計画”、“目標”、“信じる”、“達成”などの言葉、または他の類似した意味の語を使用することがある。本文書に関連する前向きな陳述は、書面であってもよいし、本グループの経営陣メンバーの口頭陳述であってもよい(財務アナリストに経営陣を紹介する過程を含むがこれらに限定されない)。前向きな陳述の例は、当グループの将来の財務状況、収入レベル、資産および負債、減価費用、準備金、資本、レバレッジおよび他の規制比率、資本分配(配当支払率および予想される支払い戦略を含む)、銀行および金融市場の予想成長レベル、予想支出、コストまたは節約、任意の約束および目標(環境、社会およびガバナンス(ESG)コミットメントおよび目標を含むが含まれるがこれらに限定されない)、業務戦略、計画、および将来の運営目標の陳述または指導を含む。グループ構造、“国際財務報告基準”の影響、および他の非歴史的または現在の事実の陳述。彼らの本性によると, 展望的な陳述は未来の事件と状況と関連があるので、危険と不確実性と関連がある。展望的陳述は発表の日を基準とする。展望的陳述は、立法、法規及びその解釈の変化、国際財務報告基準及び他の会計基準の制定、会計基準の解釈と応用面で変化していくやり方、新興及び発展中のESG報告基準、現在及び未来の法律訴訟及び規制調査の結果、条項に対する任意の関連影響、政府及び規制当局の政策及び行動、政府及び他の利害関係者と共に気候変動の影響を効果的に測定、管理、軽減する能力、環境、及びこれらに限定されない一連の要因の影響を受ける可能性がある。社会や地政学的リスクや,本グループでは制御できないイベントや類似イベント,および競争の影響.さらに、過去、現在、および未来の期間に適用される資本、レバレッジおよび他の規制ルール、イギリス、アメリカ、ユーロ圏およびインフレを含む世界のマクロ経済およびビジネス状況、信用および資本市場の変動、金利および為替レートの変化など、市場に関連するリスク、信用市場リスクのオープンな評価変化、発行された証券の推定値の変化、グループ内の任意のエンティティまたはそのようなエンティティによって発行される任意の証券の信用格付け変化、取引相手リスクの変化、消費者行動の変化、を含む要素が影響を与える可能性がある。ロシア戦争がヨーロッパと世界のマクロ経済状況に及ぼす直接的かつ間接的な影響, これらのリスクには、政治的安定と金融市場、コロナウイルス(新冠肺炎)の大流行の直接的かつ間接的な影響、イギリスの欧州連合(EU)離脱による不安定、EUとイギリスの貿易·協力協定の影響、その後イギリスと世界的な混乱を招く可能性がある;サイバー攻撃、情報またはセキュリティホールまたは技術故障が当グループの名声、業務または運営に与えるリスク、当グループが資金を獲得する能力、および買収、売却、および他の戦略取引の成功が含まれる。その中のいくつかの影響と要素は本集団の制御範囲を超えている。そのため、本グループの実際の財務状況、未来の業績、資本分配、資本、レバレッジ或いはその他の監督比率或いは他の財務及び非財務指標或いは業績指標、或いは承諾及び目標を達成する能力は、本グループの展望性陳述に掲載された陳述或いは導きとは大きく異なる可能性がある。当社の将来の財務状況および業績に影響を及ぼす可能性のある他のリスクおよび要因は、バークレー社が米国証券取引委員会に提出した文書(バークレー社の2021年12月31日までの財政年度の20-F年報(改訂された)および6-K表形式で提出された2022年6月30日までの6ヶ月間の中間業績公告を含むが、これらの文書は米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govで閲覧可能である。
バークレーが任意の関連司法管轄区域(イギリスおよび米国を含むが、これらに限定されない)に適用される法律および法規によって規定されている開示および持続的な情報に関する義務に基づいて、私たちは、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を公開または修正する義務はない。
第3四半期の業績は強く、税前利益は20億GB、株式収益率(ROE)は10.6%、有形株式収益率(RoTE)は12.5%で、第3四半期までの税前利益57億GB、純資産収益率(ROE)9.3%、純資産収益率(ROTE)10.9%に貢献した
重要な財務指標:
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| 収入.収入 | コスト:収入比 | 税前利益 | 利益を償却すべきである | ロイ | 丸暗記する | 仕事がしやすい | CET 1比率 | 1株当たり純資産額 | 1株当たり純資産純資産額 | |
Q322 | £6.0bn | 60% | £2.0bn | £1.5bn | 10.6% | 12.5% | 9.4p | 13.8% | 338p | 286p | |
Q 322年初 | £19.2bn | 66% | £5.7bn | £4.0bn | 9.3% | 10.9% | 24.2p | |
322四半期のパフォーマンスのハイライト1:
•Attributable profit was £1.5bn (Q321: £1.4bn), RoE was 10.6% (Q321: 9.7%) and RoTE was 12.5% (Q321: 11.4%)
·法定ベースで、米国証券の過剰発行を含む影響(証券過剰発行)2:
·グループ収入は前年比9%増の60億GBで、証券超過発行のヘッジ手配で減少した収入5億GBが含まれている
·グループの総運用支出は36億GB(321四半期:36億GB)で、証券超過発行による5億GBの削減(321四半期:01 GB料金)を含む
·超過発行証券の総影響(税引後)322四半期で2900万GB
·証券超過発行の影響を除く
·グループ収入は64億GBで同17%増加し、消費者、クレジットカード、支払い(CC&P)、バークレイズ英国(Barclays UK)ともに増加傾向を維持している。企業·投資銀行(CIB)内部では、市場での強い顧客活動が投資銀行業務費用プール減少の影響を上回っている。グループの収入はドルのポンド高から利益を得ている
·グループ運営支出は41億GBで同18%増加した。このうち、運営コスト(すべての訴訟や行為を含まない)は39億GBで、前年比14%増加し、ドル対ポンド高、インフレ影響、業務への投資が原因となっている
·クレジット減価費用は4億GB(Q 321:1億GB)です。延滞率は依然として過去水準を下回っており、不確定なマクロ経済背景から、ポートフォリオレベルのカバー率はほぼ変わらない。悪化しつつあるマクロ経済予測は費用増加を招くが,一部は消費された経済不確実性モデル後調整(PMA)によって相殺され,これらの調整は前の時期に将来の悪化を予測するために構築され,現在モデル生産に計上されている
·資本:普通株一級資本(CET 1)比率は13.8%(2021年12月:15.1%、2022年6月:13.6%)、1株当たり純資産額(NAV)は338ペンス(2021年12月:339ペンス、2022年6月:346ペンス)、1株当たり有形資産純資産額(TNAV)は286ペンス(2021年12月:291ペンス、2022年6月:297ペンス)
·資本分配:バークレイズは2022年9月16日に1株2.2ペンスの半年配当金を支払い、2022年10月3日に5億GBの株式買い戻しを完了し、総資本リターンをH 122決算発表の1株5.25ペンスに相当させる
12021項目の財務および資本指標は、証券超過発行の影響を反映するために再列記された。より多くの情報については、52ページの補足情報を参照されたい。
2バークレイズ銀行の2018年および2019年に米国証券取引委員会に提出されたF-3フォームに基づいて、米国は証券の超過発行を登録することを保留することを示します。
展望:
·リターン:2022年に10%以上のROTEの実現を目指す
·収入:多様な収入フローは、金利上昇を含む現在の経済·市場環境の中でグループを有利にする
·コスト:2012年度の総運用費用は、122年度の業績予想とほぼ一致し、約16.7 bn 1、訴訟および行為費用は約3億GB減少し、外国為替および他の行動からの逆風によってほぼ相殺されると予想される
·減額:ポートフォリオレベルのクレジット減価費用は全周期の融資損失率に向かうと予想され、経済見通しがさらに悪化するリスクを認める
·資本:CET 1比率目標を13%-14%とする
·資本収益:資本分配政策には累進一般配当金が含まれており、適宜補助して買い戻しする。配当金は引き続き半年ごとに支払われ、正常な場合、半年配当金は年間配当総額の約3分の1を占めると予想される
1グループのコスト展望は、422四半期のドル/ポンドレートが平均1.12であり、外国為替動向の影響を受けています。
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バークレーグループの業績 | 9か月で終わる | | 3か月まで |
30.09.22 | リセット1 30.09.21 | | | 30.09.22 | リセット1 30.09.21 | |
| £m | £m | 変更率 | | £m | £m | 変更率 |
バークレーイギリス | 5,289 | 4,837 | 9 | | 1,916 | 1,638 | 17 |
企業と投資銀行 | 10,792 | 9,702 | 11 | | 2,821 | 3,129 | (10) |
消費者、クレジットカード、支払い | 3,213 | 2,453 | 31 | | 1,244 | 808 | 54 |
バークレイズ国際 | 14,005 | 12,155 | 15 | | 4,065 | 3,937 | 3 |
総事務所 | (139) | (212) | 34 | | (30) | (110) | 73 |
総収入 | 19,155 | 16,780 | 14 | | 5,951 | 5,465 | 9 |
信用貸付減額(有料)/放出 | (722) | 622 | | | (381) | (120) | |
純営業収入 | 18,433 | 17,402 | 6 | | 5,570 | 5,345 | 4 |
運営コスト | (11,209) | (10,578) | (6) | | (3,939) | (3,446) | (14) |
訴訟と行為 | (1,518) | (305) | | | 339 | (129) | |
総運営費 | (12,727) | (10,883) | (17) | | (3,600) | (3,575) | (1) |
その他純/収入 | (4) | 247 | | | (1) | 94 | |
税前利益 | 5,702 | 6,766 | (16) | | 1,969 | 1,864 | 6 |
税金.税金 | (1,072) | (1,034) | (4) | | (249) | (292) | 15 |
税引後利益 | 4,630 | 5,732 | (19) | | 1,720 | 1,572 | 9 |
非制御的権益 | (23) | (20) | (15) | | (2) | (1) | |
他の持分工具所有者 | (620) | (586) | (6) | | (206) | (197) | (5) |
利益を占めるべきである | 3,987 | 5,126 | (22) | | 1,512 | 1,374 | 10 |
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業績評価基準 | | | | | | | |
平均株主権益収益率 | 9.3% | 12.4% | | | 10.6% | 9.7% | |
平均有形株主権益収益率 | 10.9% | 14.5% | | | 12.5% | 11.4% | |
平均株主権益(GB億) | 56.9 | 55.1 | | | 56.8 | 56.5 | |
平均有形株主権益(GB億) | 48.8 | 47.1 | | | 48.6 | 48.3 | |
コスト:収入比 | 66% | 65% | | | 60% | 65% | |
ローン損失率(BPS) | 23 | (23) | | | 36 | 13 | |
基本1株当たりの収益 | 24.2p | 30.0p | | | 9.4p | 8.0p | |
基本加重平均株数(M) | 16,503 | 17,062 | (3) | | 16,148 | 17,062 | (5) |
期末株数(M) | 15,888 | 16,851 | (6) | | 15,888 | 16,851 | (6) |
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| As at 30.09.22 | As at 30.06.22 | 31.12.21にリセットされました1 | リセット1現在30.09.21 |
貸借対照表と資本管理2 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 |
償却コスト別の融資と立て替え金 | 413.7 | 395.8 | 361.5 | 353.0 |
償却コスト減価カバー率で計算したローンと下敷き | 1.4% | 1.4% | 1.6% | 1.7% |
総資産 | 1,726.9 | 1,589.2 | 1,384.3 | 1,406.5 |
償却原価計算の預金 | 574.4 | 568.7 | 519.4 | 510.2 |
1株当たり純資産額 | 338p | 346p | 339p | 334p |
1株当たり有形資産純価 | 286p | 297p | 291p | 286p |
普通株一級資本比率 | 13.8% | 13.6 | % | 15.1 | % | 15.3 | % |
普通株一級資本 | 48.6 | 46.7 | 47.3 | 47.2 |
リスク重み付け資産 | 350.8 | 344.5 | 314.1 | 307.7 |
イギリスのレバレッジ率 | 5.0% | 5.1 | % | 5.2 | % | 5.1 | % |
イギリスのレバーが開いている | 1,232.1 | 1,151.2 | 1,137.9 | 1,162.7 |
イギリスの平均レバー率 | 4.8% | 4.7% | 4.9% | 4.9 | % |
イギリスの平均レバレッジ | 1,259.6 | 1,233.5 | 1,229.0 | 1,201.1 |
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資金と流動資金 | | | | |
集団流動資金プール(GB BN) | 326 | 343 | 291 | 293 |
流動被覆率 | 151% | 156 | % | 168 | % | 161 | % |
ローン:預金比率 | 72% | 70 | % | 70 | % | 69 | % |
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12021項目の財務および資本指標は、証券超過発行の影響を反映するために再列記された。より多くの情報については、52ページの補足情報を参照されたい
2資本、リスク重み付け資産(RWA)、およびレバーがどのように計算されるかに関するさらなる情報は、40~46ページを参照されたい。
グループ業績Q 322 YTd 1
·バークレー実現税前利益57.02億GB(Q 321年:GB 67.66億)、純資産収益率9.3%(Q 321年同期:12.4%)、純資産収益率10.9%(Q 321年同期:14.5%)、1株当たり収益24.2ペンス(Q 321年同期:30.0 P)
·グループは、米国での重要な業務を含む、異なる業務や地域で異なる収入状況を持っている。平均ドルとポンドの9%上昇は収入と利益に積極的な影響を与え、信用減値費用と総運営費用に不利な影響を与える
·総収入は191.55億GBに増加(Q 321年:GB 167.8億)。バークレイズ英国の収入は52.89億GBに増加した(Q 321年初:48.37億GB)。バークレー国際収入は14,005 M GB(Q 321 YTD:GB 12,155 M)に増加し、国営業務収入は10,792 M(Q 321 YTD:GB 9,702 M)に増加し、CC&P収入は3,213 M GB(Q 321 YTD GB 2,453 M)に増加した。超過発行証券に関するヘッジ手配による収益2.92億GBを除いて、グループ総収入は188.63億GBで同12%増加し、バークレイズ国際収入は137.13億GBで同13%増加し、CIB収入は105億GBで同8%増加した
·クレジット減価費用は7.22億GB(Q 321年:純放出6.22億GB)。延滞率は過去水準を下回っているが、マクロ経済予測の悪化は2022年9月30日までの64億GB減額準備総額に反映されている。年初から現在までのクレジット減価費用は,経済不確実性により消費された10億GBのPMAを反映しており,現在モデリング産出に計上されており,残り残高は7億GBである
·グループ総運営費は12.727億GB(Q 321年:108.83億GB)に増加し、主な原因は訴訟と行為費用の増加である:
-運営コスト(訴訟および行為費用を含まない)は6%増加し、112.09億カナダドルに達し、投資と業務の持続的な成長、インフレの影響、および平均ドルのポンド上昇を反映し、一部は効率節約と主に2021年6月の不動産審査に関連する構造的コスト行動によって相殺されない
-9.66億GBの超過発行証券の影響、2.82億GBのCC&Pレガシーローン組合せに関連する顧客救済コスト、および1.65億GBのデバイス和解に関連する費用2,222年第2四半期確認を含む1.518億GB(Q 321 YTD:GB 3.05 M)の訴訟および行動費用
·有効税率(ETR)は18.8%(Q 321年年初:15.3%)。税金支出には、英国銀行の追加料金税率が122四半期に8%から3%に低下し、2023年4月1日から施行されたため、当グループの英国繰延税金資産(DTA)の税額346,000,000英ポンドの再計量が含まれている。英国繰延税項の影響を下方計算したETRは12.7%であり,今年度に生じた税務優遇の影響,および前年に関する有利な調整を反映している
·帰属可能利益は39.87億GB(第3四半期初めから現在まで:51.26億GB)であり、超過発行証券が5.52億GBの影響をもたらしたにもかかわらず、今年までの1株当たり収益は24.2ペンスであった
·総資産は1.7269兆GB(2021年12月:1.3843兆GB)に増加し、市場変動中に顧客を支援する活動レベルの向上と、ドル対ポンド高を反映している
·1株当たり純資産額は338ペンス(2021年12月:339ペンス)。1株当たり純資産純資産額は286ペンス(2021年12月:291ペンス)に低下し、1株当たり収益は24.2ペンスであり、為替変動は金利上昇による純マイナス準備金変動によって相殺され、主にキャッシュフローヘッジ準備金である
資本分配
·バークレーは2022年9月16日に1株当たり2.25ペンスの半年配当金を支払い、2022年10月3日に5億GBの株式買い戻しを完了し、総資本収益をH 122決算が発表した1株当たり5.25ペンスに相当させる
·バークレイズは、株主に魅力的な総現金リターンを提供し、ビジネスへの投資と強力な資本状態の維持との間で適切なバランスを維持することに取り組んでいる。このような目標とグループの利益見通しを考慮して、バークレーは累進一般配当金を支払った。取締役会も株式の買い戻しを含む一般配当金を適宜補充し続ける
·配当金は引き続き半年ごとに支給され、通常の場合、半年配当は年間配当総額の約3分の1を占める見通し
12021項目の財務および資本指標は、証券超過発行の影響を反映するために再列記された。より多くの情報については、52ページの補足情報を参照されたい。
2許可されていない装置を使用した商業通信の調査に関する米国証券取引委員会および商品先物取引委員会との和解合意を参照。11ページの他の事項を参照してください。
バークレーイギリス
バークレイズ英国の純資産収益率は13.8%(Q 321 YTD:13.2%)、純資産収益率は18.7%(Q 321 YTD:17.9%)、コスト収入は60%(Q 321 YTD:66%)と比較的低く、収益表現の改善を反映しているとともに、全体の運営費用の基本的な安定を維持している。バークレイズ英国は挑戦に満ちた経営環境を制御し続け、負担能力挑戦を通じて顧客を支援し、高い無担保融資カバー率を維持しながら、良好な地位を維持し、金利上昇から利益を得ることに集中している
·税前利益はほぼ19.79億GB(Q 321 YTD:19.57億GB)に適合し、前年の信用減額は出現せず、イギリスの金利上昇環境によるメリットを相殺した
·総収入は9%増の52.89億GB。10%から4,293,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,純手数料、手数料、その他の収入は5%増加し、9.96億GBに達した
-個人銀行収入は14%増加し、33.11億GBに達し、金利上昇と2021年の強力な担保ローンのメリットに押されたが、一部は担保ローン保証金圧縮によって相殺された
BarclayCard Consumer UK収入は、顧客消費量の増加による取引ベースの収入増加が利子収入ローン(IEL)残高の低下によって相殺されるため、8.24億GBに減少した。低いIEL残高は顧客の返済増加と借金の減少の影響を受けている
-金利上昇と取引ベースの収入改善に後押しされ、商業銀行収入は11%増加し、11.54億GBに達し、一部は政府計画融資収入の減少によって相殺された。返済が継続しているから
·クレジット減価費用は1.29億GB(Q 321年年初:3.06億GB純放出)であり、マクロ経済予測の悪化、特に顧客は高インフレと金利上昇の影響を受けやすいためである。この部分は消費された経済不確実性プロジェクト管理指数によって相殺され,これらのプロジェクト管理指標は前の時期に将来の悪化を予想するために策定され,現在モデル産出量が計上されている。2022年9月30日までの英国クレジットカードの30日間と90日間の延滞率はそれぞれ1.0%(Q 321:1.0%)と0.3%(Q 321:0.3%)であった。イギリスのクレジットカード業務の延滞率は依然として過去の水準を下回っており、負担能力の不利な要素により、準備レベルが依然として高いにもかかわらず、イギリスのクレジットカードと消費ローン業務の総カバー率は8.3%(2021年12月:10.9%)であることを反映している
·総運営費は31.8億GB(Q 321年:31.87億GB)とほぼ安定しており、投資支出の増加とインフレの影響が原因だが、効率節約はこの影響を相殺している
·顧客への償却コストローンと下敷きが2%減少し、2051億GBに減少したのは、31億GBの担保ローンの増加が商業銀行残高73億GBの減少によって相殺されたためであり、これは、政府計画ローンの償還および教育、社会住宅、地方当局のポートフォリオの帳簿価値の金利上昇が収益率曲線に与える影響によるものである
·償却コストの顧客預金は2610億GB(2021年12月:2606億GB)と安定しており、86%の強力な貸出比(2021年12月:85%)を維持している
·RWAは732億GB(2021年12月:723億GB)とほぼ安定している
バークレイズ国際銀行1
バークレイズ国際の純資産収益率は11.3%、純資産収益率は11.5%であり、その中でCIB純資産収益率は11.9%、純資産収益率は11.9%であり、収入多元化と業務への持続的な投資のメリットを反映している。CC&Pの純資産収益率が7.4%、純資産収益率が8.9%であるのは、GAPポートフォリオの買収を含む業務全体の持続的な増加ぶりが、従来の融資組合に関する顧客救済コストの支出の影響を受けているためである。
·税前利益は22%から41.69億GBまで低下し、純資産収益率は11.3%(Q 321年年初:15.5%)、純資産収益率は11.5%(Q 321年年初:15.9%)、CIB純資産収益率は11.9%(Q 321年年初:15.8%)、CC&Pは7.4%(Q 321年年初:13.9%)、CIBとCC&P純資産収益率はそれぞれ11.9%(Q 321年年初:15.8%)と8.9%(Q 321年年初:16.2%)だった
·バークレイズ国際(Barclays International)は、米国での重要な業務を含む企業や地域での収入状況がそれぞれ異なる。ドルはポンドの平均9%上昇に対して収入と利益に積極的な影響を与え、信用減値費用、総運営費用と売掛金に不利な影響を与えた
·総収入が1400500万GBに増加(Q 321年初:121.55億GB)
-CIB収入は11%増の107.92億GB
世界市場収入は38%増加し、74.28億GBに達し、比較可能性に基づいて、MarketsおよびFICCの第3四半期の最高は前年比2%増加した。FICC収入は63%増加し、47.19億GBに達し、主にマクロ収入であり、著者らが市場変動期間中に顧客に支持を提供する活動レベルが更に高いことを反映している。持分収入は2,709百万英ポンド(Q 321年初め:英ポンド2,466百万英ポンド)であり、2.92億英ポンドのヘッジスケジュールに関連する収入を含み、撤回カプセルが証券超過発行に関連するリスクを管理する
-投資銀行の手数料収入が36%減少し、17.35億GBに減少した理由は、手数料プールの減少、特に株式および債務資本市場における3、および前年の強力な比較可能性である
-社内では、取引銀行収入が42%増加し、17.32億GBに達し、これは、利益率および預金残高の増加、およびより高い手数料収入のおかげである。企業ローン収入支出は1.03億英ポンド(年第2四半期:4.12億英ポンド)であり、これはレバレッジ融資融資の公正価値損失c.インギット2.55億英ポンド関連ヘッジ収益によるものであり、その中でc.英ポンド1.9億英ポンド公允価値損失はすでに322四半期で確認され、更に高いヘッジと信用保護コストである
-CC&P収入31%増、32.13億GB
-国際カードおよび消費銀行収入は33%増加し、20.53億GBに達した。GAPポートフォリオ買収の影響を含む平均カード残高が高いため、より高い顧客取得コストによって部分的に相殺される
-プライベートバンク収入は25%増加し、7.29億GBに達し、顧客残高の増加と利益率の向上を反映し、一部は前年の不動産販売の非再現収益によって相殺された
-支払い収入は30%増加し、4.31億GBに達し、過去1年間の封鎖規制緩和後の売上増加に後押しされた
·クレジット減価費用は6.05億GB(Q 321年:純放出3.11億GB)で、経済予測の悪化が原因
CIBのクレジット減価費用は7800万GB(Q 321 YTD:GB 4億純放出)であり、これは、モデル化減値および単一名卸売ローン費用の純増加部分がクレジット保護の利点によって相殺されるためである。前年はマクロ経済見通しの改善シナリオ更新による純放出が含まれていた
CC&Pクレジット減価費用が5.27億GB(Q 321年初め:GB 8900万)に増加した理由は、GAPポートフォリオ買収初日の影響を含む米国のクレジットカード残高の増加、およびマクロ経済予測の悪化、特に顧客が高インフレおよび金利上昇の影響を受けやすいためである。この部分は消費された経済不確実性プロジェクト管理指数によって相殺され,これらのプロジェクト管理指標は前の時期に将来の悪化を予想するために策定され,現在モデル産出量が計上されている。2022年9月30日現在、米国のクレジットカードの30日と90日の借金はそれぞれ2.0%(Q 321:1.5%)と0.8%(Q 321:0.7%)だった。米国のクレジットカード業務の延滞率は依然として過去水準を下回っており、総カバー率が8.3%(2021年12月:10.6%)であるため、負担能力の逆風を反映している
·総運営費29%増の92.54億GB
-CIBの総運営費は28%増加し、69.68億GBに達した。人材,システム,技術面の投資およびインフレの影響により,運営コストは11%増加し,58.34億GBに達した。訴訟および行為費用は1134百万英ポンド(年第2四半期:178百万英ポンド)であり、証券超過発行に関連する撤回要約費用9.66億英ポンドと、設備清算に関する1.65億英ポンドの支出を含む
-CC&Pの総運営費用は31%増加し、22.86億GBに達し、主に3.02億GBの訴訟および行為コストのため、主にレガシー·ローンの組み合わせに関連するより高い顧客救済コストの支出と関連している。運営コストは20%増加し、投資支出増加の影響を含む19.84億カナダドルに達し、これはマーケティングおよび既存と新しいパートナーシップコストの増加を反映している
12021項目の財務および資本指標は、証券超過発行の影響を反映するために再列記された。より多くの情報については、52ページの補足情報を参照されたい。
2周期はQ 114~Q 322である。2014年前のデータは116四半期に再細分化された後に再報告されなかった。
3データソース:2022年1月1日から9月30日までのDealogic。
4許可されていない装置を使用した商業通信の調査に関する米国証券取引委員会および商品先物取引委員会との和解合意を参照。11ページの他の事項を参照してください。
バークレイズ国際(続)
·RWAが2693億GB(2021年12月:GB 2309億)に増加したのは、ドル対ポンド高、CIB内部顧客活動の増加、2022年1月1日から発効した規制改革、主にGAPポートフォリオ買収によるCC&P残高の増加が原因
総事務所
·税引前損失は4.46億GB(Q 321年:GB 5.17億)
·総収入は1.39億GB(Q 321年)支出:2.12億GBは、主にヘッジ会計、レガシー資本ツール、国庫プロジェクトの融資コスト、および2022年4月と2022年9月のAbsa Group Limited(Absa)でのバークレイズの売却による7400万GBの販売損失を反映している。イギリスのデータセンターの売却とレンタル収益と売却前にAbsaから得られた配当分は8600万GBの収益を相殺しました
·総運営費は2.93億GB(Q 321 YTD:GB 5.19 M)に低下し、2021年6月の不動産審査で採用された構造的コスト行動を反映した2.66億GBの費用は出現しなくなったが、より高い訴訟と行為費用によって部分的に相殺された
·その他の純収入は2600万GB(Q 321 YTD:GB 2.09億収入)であり、バークレーが共同経営権益を持つ業務成長基金の保有投資の公正価値損失が原因である
·RWAは82億GB(2021年12月:11億GB)に低下し、バークレーが2022年4月と2022年9月にAbsaの株式を売却したことを反映している
集団資本とレバレッジ1
·報告されているCET 1比率は約130ベーシスポイント低下し、13.8%(2021年12月:15.1%)に低下し、RWAが366億GBから3508億GB増加したため、CET 1資本が12億GBから486億GB増加したことで一部が相殺された
C.90ベーシスポイントは、2022年9月に支払われた2.2ペンス配当金および現在完了している15億GB株買い戻しを含む、主に株主リターンによって推進される。6億GBのAT 1利息支払いと22年度配当金の課税費用も含まれています
-2022年1月1日の規制変化の影響により、CET 1比率は80ベーシスポイント低下し、CET 1資本は17億GB減少し、RWAは66億GB増加した
C.20ベーシスポイント、超過発行証券の影響により、CET 1資本に対する税収の影響を反映した純額は6億GB
上記の影響を除いて、CET 1比率は約60ベーシスポイント増加し、CET 1資本は65億GB増加し、RWAの30億GB増加によって部分的に相殺されたことを反映している
CET 1資本は65億GB増加し、主に利益が他の包括的収益準備金の公正価値の減少によって相殺されることを反映している。両替準備の増加は、おおむねドル対ポンド高により増加した売掛金によって相殺される
-RWAの30億GBの増加は、主に外国為替変動、CIB内部顧客活動の増加、および主にGAPポートフォリオ買収によって推進されるCC&P残高の増加によるものである。Absaでのバークレーの売却はこの影響をわずかに相殺した
·イギリスのレバレッジ率が5.0%(2021年12月:5.2%)に低下した主な原因は、レバーの開放が942億GBから1.2321兆GBに増加し、一部は一級資本の23億GBから618億GBの増加によって相殺されたからだ
集団資金調達と流動性
·流動性プールは3260億GB(2021年12月:2910億GB)であり、流動性カバー率(LCR)は100%規制要求の151%(2021年12月:168%)よりも著しく高く、1070億GB(2021年12月:1160億GB)の黒字に相当する。預金や卸融資の増加により,流動資金プールの増加は圧力純流出の増加に相殺され,LCR比率が低い
·未償還卸売資金(買い戻し契約を除く)は1889億GB(2021年12月:1675億GB)である。同グループは今年これまで、親会社バークレイズ(Barclays PLC)から93億GB相当の自己資金と適格負債(MREL)手形に相当する最低要求を発行してきた。本グループは強力なMRELヘッドを持ち,RWAに占める割合は31.9%であり,その28.4%の規制要求を上回っているが,秘密の機関特定PRAバッファは含まれていない.このグループはPRAバッファを含むMREL規制要件よりも高い
12021項目の財務および資本指標は、証券超過発行の影響を反映するために再列記された。より多くの情報については、52ページの補足情報を参照されたい。
その他の事項
·超過発行証券:バークレイズ2022年9月30日の公告と一致
バークレイズは、年初から現在までの純損失6億GB(Q 322占有利益2900万GB)を確認し、バークレイズ社(BPLC)およびバークレイズ銀行(BBPLC)H 122業績に開示された財務的影響と実質的に一致している。これには、米国証券取引委員会によるベレード社とBBPLC会社の証券超過発行調査結果の後、2億ドルの罰金(GB 165 M 1)が含まれている
·超過発行に関連する事実および状況、ならびにそのような発行に関連する制御環境の検討が、外部法律顧問によって指導された。超過発行の発生は,BBPLCが発行制限を受けた後,バークレーが追跡発行のメカニズムを確立していないためであることが分かった。超過発行を招く主な原因は、第一に、有名なベテラン発行者の地位を失った結果を見つけることができず、高級行政者に報告すること;第二に、証券発行の所有権構造が分散していることである
-“審査”はさらに結論を出し、超過発行はバークレイズ銀行管理への関心が普遍的に不足しているためではなく、バークレイズ管理層は有効な管理管理を維持することの重要性を強調してきた
先に開示されたように、バークレーは、現在および潜在的な個人民事クレームおよび証券超過発行に関連する他の潜在的な法執行行動に対して責任があるか、または負債を抱えている。
詳細については,52ページの“訴訟·行為に関する最新資料”を参照されたい。
·米国証券取引委員会と商品先物取引委員会設備調査:これまで、米国商業銀行株式会社とバークレイズ資本会社は、未承認の電子メッセージプラットフォームを介して送信された商業関連通信について記録保存義務を遵守した調査について、米国証券取引委員会と商品先物取引委員会と原則的に和解し、2022年9月、米国証券取引委員会と商品先物取引委員会は最終和解条項を発表し、和解条項に基づいて、バークレイズ銀行とバークレイズ資本は米国証券取引委員会に合計1.25億ドル(GB 1.03 m 1)の民事罰金を支払うことに同意し、商品先物取引委員会に7500万ドル(6200万)の民事罰金を支払うことに同意した
·レガシー·ローン組合せ:2.82億GBの顧客救済準備が確認され、そのうちの1.81億GBは、122四半期にAzure Services Limitedブローカーのレガシー·タイム·ローン組合せとの関連が確認され、1.01億GBは322四半期に他のレガシー·ローン組合せとの関連が確認された。バークレイズ銀行は引き続きこれらのローンに関する苦情を審査します
·金融市場行動監視局(FCA)訴訟:H 122結果開示に続き、FCAはBPLC 2008年6月と11月の融資における開示に関する事項を調査した:
2022年9月、FCAの規制決定委員会(RDC)が決定通知を発表し、BPLCおよびBBPLCが開示に関連するいくつかの上場規則に違反していることが発見された。RDCはまた、BPLCとBBPLCが2008年11月の融資で情報を開示した際、行動が無謀で、BPLCが上場原則3に違反していることを発見した。RDCはBPLCとBBPLCに対する5000万ポンドの合併罰金を維持しており、FCAが2013年に発表した警告通知における処罰と同じだ
-BPLCおよびBBPLCは、コンゴ民同盟の調査結果を上級裁判所に提出して再審議した
-2022年9月30日現在、この事項について5000万GBの準備金が確認され、本部の訴訟と行為費用として報告されています
·GAPポートフォリオ買収:2022年6月21日、バークレイズはGAP Inc.と協力し、米国のクレジットカードポートフォリオ33億ドル(27 Bn 2)の売掛金の買収を完了した。今回の買収はグループCET 1比率を約15ベーシスポイント下げ、222四半期に低下させた。この協力関係はバークレイズの小売部門と商店カード分野での製品供給を拡大し、アメリカでの戦略と成長雄心を推進した
·ケンジントン担保融資会社の買収:2022年6月24日、バークレイズ銀行は、バークレイズ銀行イギリス社がイギリス専門担保融資機関Kensington Mortgage Company Limitedを買収することに同意し、イギリス担保融資市場におけるバークレイズの能力と製品供給を拡大することに同意したと発表した。この取引は監督部門の承認が必要で、422シーズン末か123四半期初めに完成する予定です
·Absa売却:2022年4月21日、バークレーはAbsa 6300万株(Absa発行株の7.4%)を1株164.0スイスフランで売却し、合計103億南アフリカレアル(516立方メートル)の売却益を集めた。2022年9月1日、バークレイズはAbsaで保有している普通株6300万株の残り株式を1株169.0スウェーデンフランで売却し、合計107億スウェーデンレアル(GB 535 M 4)の売却総収益を集めた
·年金:2019年から2020年までの間、同グループの主要年金計画イギリス退職基金は、12.5億ポンドの譲渡不可上場高級固定金利手形を引受した。PRAが2022年4月13日に声明を発表した後、バークレイズは422四半期にこれらの取引を解除する予定で、CET 1比率のC.30ベーシスポイントの低下が加速すると予想され、そうでなければその後の時期に反映される
1 2022年6月30日現在、ポンド/ドルの為替レートは1.22。
2 2022年6月21日までの為替レートはポンド/ドル1.23
3 2022年4月21日現在の為替レートはポンド/ZAR 20.04
4 2022年9月1日現在、ポンド/ZARの為替レートは19.93ポンド。
その他の事項(続)
·イギリス法人税:イギリスの税率が19%から25%に引き上げられたのは2021年に公布され、イギリス銀行の追加料金が8%から3%に引き下げられたのは122四半期に採択され、いずれも2023年4月1日から施行される。2022年10月14日、英国政府は、2022年10月31日に策定された中期財政計画の一部として、会社税率の引き上げを継続し、銀行課徴金の最新状況を提供すると発表した。そのため、2023年4月1日から会社税率は25%と予想されているが、銀行付加費の将来の税率は確定していない
グループ化目標
バークレーは中期的に次の目標を目指し続けた
·リターン:機械リターン率が10%を超える
·費用対効果:コスト:収入比が60%未満
·自己資本比率:CET 1比率13%~14%
アンナ·クロスグループ財務役員
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
バークレーイギリス | 9か月で終わる | | 3か月まで |
| 30.09.22 | 30.09.21 | | | 30.09.22 | 30.09.21 | |
損益表情報 | £m | £m | 変更率 | | £m | £m | 変更率 |
純利子収入 | 4,293 | 3,889 | 10 | | 1,561 | 1,303 | 20 |
手数料、手数料、その他の収入純額 | 996 | 948 | 5 | | 355 | 335 | 6 |
総収入 | 5,289 | 4,837 | 9 | | 1,916 | 1,638 | 17 |
信用貸付減額(有料)/放出 | (129) | 306 | | | (81) | (137) | 41 |
純営業収入 | 5,160 | 5,143 | — | | 1,835 | 1,501 | 22 |
運営コスト | (3,152) | (3,155) | — | | (1,069) | (1,041) | (3) |
訴訟と行為 | (28) | (32) | 13 | | (3) | (10) | 70 |
総運営費 | (3,180) | (3,187) | — | | (1,072) | (1,051) | (2) |
その他純/収入 | (1) | 1 | | | (1) | 1 | |
税前利益 | 1,979 | 1,957 | 1 | | 762 | 451 | 69 |
利益を占めるべきである | 1,403 | 1,336 | 5 | | 549 | 317 | 73 |
| | | | | | | |
業績評価基準 | | | | | | | |
平均配当配当率 | 13.8% | 13.2% | | | 16.3% | 9.4% | |
平均分配有形権益収益率 | 18.7% | 17.9% | | | 22.1% | 12.7% | |
平均分配配当金(GB BN) | 13.6 | 13.5 | | | 13.5 | 13.5 | |
平均割り当て有形権益(GB BN) | 10.0 | 9.9 | | | 9.9 | 10.0 | |
コスト:収入比 | 60% | 66% | | | 56% | 64% | |
ローン損失率(BPS) | 8 | (18) | | | 14 | 24 | |
純利息差 | 2.78% | 2.53% | | | 3.01% | 2.49% | |
| | | | | | | |
| As at 30.09.22 | As at 31.12.21 | As at 30.09.21 | | | | |
貸借対照表情報 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | | | |
償却コストに応じて顧客に支給する融資と立て替え金 | 205.1 | 208.8 | 208.6 | | | | |
総資産 | 316.8 | 321.2 | 312.1 | | | | |
償却原価計算の取引先預金 | 261.0 | 260.6 | 256.8 | | | | |
ローン:預金比率 | 86% | 85% | 86% | | | | |
リスク重み付け資産 | 73.2 | 72.3 | 73.2 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
バークレーイギリス分析 | 9か月で終わる | | 3か月まで |
30.09.22 | 30.09.21 | | | 30.09.22 | 30.09.21 | |
総収入分析 | £m | £m | 変更率 | | £m | £m | 変更率 |
個人銀行業務 | 3,311 | 2,900 | 14 | | 1,212 | 990 | 22 |
バークレイズクレジットカードイギリス消費者 | 824 | 898 | (8) | | 283 | 293 | (3) |
商業銀行業務 | 1,154 | 1,039 | 11 | | 421 | 355 | 19 |
総収入 | 5,289 | 4,837 | 9 | | 1,916 | 1,638 | 17 |
| | | | | | | |
信用減価(費用)分析·放出 | | | | | | | |
個人銀行業務 | (47) | 20 | | | (26) | (30) | 13 |
バークレイズクレジットカードイギリス消費者 | 42 | 290 | (86) | | 2 | (108) | |
商業銀行業務 | (124) | (4) | | | (57) | 1 | |
総信用減価(費用)/放出 | (129) | 306 | | | (81) | (137) | 41 |
| | | | | | | |
| As at 30.09.22 | As at 31.12.21 | As at 30.09.21 | | | | |
余剰コストによる顧客ローンと立て替え金の分析 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | | | |
個人銀行業務 | 168.7 | 165.4 | 164.6 | | | | |
バークレイズクレジットカードイギリス消費者 | 9.0 | 8.7 | 8.6 | | | | |
商業銀行業務 | 27.4 | 34.7 | 35.4 | | | | |
償却コストに応じて顧客に支給する融資と下敷きの総額 | 205.1 | 208.8 | 208.6 | | | | |
| | | | | | | |
償却コストで計算した顧客預金分析 | | | | | | | |
個人銀行業務 | 197.3 | 196.4 | 193.3 | | | | |
バークレイズクレジットカードイギリス消費者 | — | — | — | | | | |
商業銀行業務 | 63.7 | 64.2 | 63.5 | | | | |
償却コストで計算した顧客預金総額 | 261.0 | 260.6 | 256.8 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
バークレイズ国際 | 9か月で終わる | | 3か月まで |
| 30.09.22 | リセット1 30.09.21 | | | 30.09.22 | リセット1 30.09.21 | |
損益表情報 | £m | £m | 変更率 | | £m | £m | 変更率 |
純利子収入 | 3,462 | 2,308 | 50 | | 1,497 | 749 | 100 |
純取引収入 | 6,540 | 4,904 | 33 | | 1,328 | 1,515 | (12) |
手数料、手数料、その他の収入純額 | 4,003 | 4,943 | (19) | | 1,240 | 1,673 | (26) |
総収入 | 14,005 | 12,155 | 15 | | 4,065 | 3,937 | 3 |
信用貸付減額(有料)/放出 | (605) | 311 | | | (295) | 18 | |
純営業収入 | 13,400 | 12,466 | 7 | | 3,770 | 3,955 | (5) |
運営コスト | (7,818) | (6,916) | (13) | | (2,776) | (2,310) | (20) |
訴訟と行為 | (1,436) | (261) | | | 396 | (100) | |
総運営費 | (9,254) | (7,177) | (29) | | (2,380) | (2,410) | 1 |
その他純収入 | 23 | 37 | (38) | | 10 | 15 | (33) |
税前利益 | 4,169 | 5,326 | (22) | | 1,400 | 1,560 | (10) |
利益を占めるべきである | 3,219 | 3,829 | (16) | | 1,136 | 1,191 | (5) |
| | | | | | | |
業績評価基準 | | | | | | | |
平均配当配当率 | 11.3% | 15.5% | | | 11.3% | 14.5% | |
平均分配有形権益収益率 | 11.5% | 15.9% | | | 11.6% | 14.9% | |
平均分配配当金(GB BN) | 38.1 | 32.9 | | | 40.1 | 32.8 | |
平均割り当て有形権益(GB BN) | 37.2 | 32.2 | | | 39.1 | 31.8 | |
コスト:収入比 | 66% | 59% | | | 59% | 61% | |
ローン損失率(BPS) | 43 | (32) | | | 62 | (6) | |
純利息差 | 4.78 | % | 3.96 | % | | | 5.58% | 4.02 | % | |
| | | | | | | |
| As at 30.09.22 | As at 31.12.21 | As at 30.09.21 | | | | |
貸借対照表情報 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | | | |
償却コスト別の融資と立て替え金 | 184.2 | 133.8 | 125.9 | | | | |
取引ポートフォリオ資産 | 126.3 | 146.9 | 144.8 | | | | |
デリバティブ金融商品資産 | 415.7 | 261.5 | 257.0 | | | | |
損益表で公正価値で計算された金融資産 | 244.7 | 188.2 | 200.5 | | | | |
現金担保と決済残高 | 163.3 | 88.1 | 115.9 | | | | |
その他の資産 | 257.2 | 225.6 | 231.8 | | | | |
総資産 | 1,391.4 | 1,044.1 | 1,075.9 | | | | |
償却原価計算の預金 | 313.2 | 258.8 | 253.3 | | | | |
デリバティブ金融商品負債 | 394.2 | 256.4 | 252.3 | | | | |
ローン:預金比率 | 59% | 52 | % | 50 | % | | | | |
リスク重み付け資産 | 269.3 | 230.9 | 222.7 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
12021項目の財務および資本指標は、証券超過発行の影響を反映するために再列記された。より多くの情報については、52ページの補足情報を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
バークレイズ国際分析 | | | | | | |
企業と投資銀行 | 9か月で終わる | | 3か月まで |
| 30.09.22 | リセット1 30.09.21 | | | 30.09.22 | リセット1 30.09.21 | |
損益表情報 | £m | £m | 変更率 | | £m | £m | 変更率 |
純利子収入 | 1,401 | 919 | 52 | | 606 | 279 | |
純取引収入 | 6,532 | 4,878 | 34 | | 1,344 | 1,467 | (8) |
手数料、手数料、その他の収入純額 | 2,859 | 3,905 | (27) | | 871 | 1,383 | (37) |
総収入 | 10,792 | 9,702 | 11 | | 2,821 | 3,129 | (10) |
信用貸付減額(有料)/放出 | (78) | 400 | | | (46) | 128 | |
純営業収入 | 10,714 | 10,102 | 6 | | 2,775 | 3,257 | (15) |
運営コスト | (5,834) | (5,256) | (11) | | (2,043) | (1,747) | (17) |
訴訟と行為 | (1,134) | (178) | | | 498 | (99) | |
総運営費 | (6,968) | (5,434) | (28) | | (1,545) | (1,846) | 16 |
その他純収入 | — | 1 | | | — | — | |
税前利益 | 3,746 | 4,669 | (20) | | 1,230 | 1,411 | (13) |
利益を占めるべきである | 2,910 | 3,337 | (13) | | 1,015 | 1,085 | (6) |
| | | | | | | |
業績評価基準 | | | | | | | |
平均配当配当率 | 11.9% | 15.8% | | | 11.9% | 15.6% | |
平均分配有形権益収益率 | 11.9% | 15.8% | | | 11.9% | 15.6% | |
平均配当金 | 32.5 | 28.2 | | | 34.0 | 27.8 | |
平均割り当て有形権益(GB BN) | 32.5 | 28.2 | | | 34.0 | 27.8 | |
コスト:収入比 | 65% | 56% | | | 55% | 59% | |
ローン損失率(BPS) | 7 | (56) | | | 13 | (54) | |
| | | | | | | |
| As at 30.09.22 | As at 31.12.21 | As at 30.09.21 | | | | |
貸借対照表情報 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | | | |
償却コスト別の融資と立て替え金 | 140.0 | 100.0 | 93.8 | | | | |
取引ポートフォリオ資産 | 126.1 | 146.7 | 144.7 | | | | |
デリバティブ金融商品資産 | 415.5 | 261.5 | 256.9 | | | | |
損益表で公正価値で計算された金融資産 | 244.6 | 188.1 | 200.4 | | | | |
現金担保と決済残高 | 162.6 | 87.2 | 115.1 | | | | |
その他の資産 | 220.6 | 195.8 | 200.4 | | | | |
総資産 | 1,309.4 | 979.3 | 1,011.3 | | | | |
償却原価計算の預金 | 229.5 | 189.4 | 185.8 | | | | |
デリバティブ金融商品負債 | 394.2 | 256.4 | 252.2 | | | | |
リスク重み付け資産 | 230.6 | 200.7 | 192.5 | | | | |
| | | | | | | |
総収入分析 | £m | £m | 変更率 | | £m | £m | 変更率 |
FICC | 4,719 | 2,902 | 63 | | 1,546 | 803 | 93 |
株 | 2,709 | 2,466 | 10 | | 246 | 757 | (68) |
世界市場 | 7,428 | 5,368 | 38 | | 1,792 | 1,560 | 15 |
相談する | 571 | 634 | (10) | | 150 | 253 | (41) |
株式資本市場 | 126 | 655 | (81) | | 42 | 186 | (77) |
債務資本市場 | 1,038 | 1,414 | (27) | | 341 | 532 | (36) |
投資銀行手数料 | 1,735 | 2,703 | (36) | | 533 | 971 | (45) |
企業ローン | (103) | 412 | | | (181) | 168 | |
取引銀行業務 | 1,732 | 1,219 | 42 | | 677 | 430 | 57 |
会社 | 1,629 | 1,631 | — | | 496 | 598 | (17) |
総収入 | 10,792 | 9,702 | 11 | | 2,821 | 3,129 | (10) |
12021項目の財務および資本指標は、証券超過発行の影響を反映するために再列記された。より多くの情報については、52ページの補足情報を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
バークレイズ国際分析 | | | | | | |
消費者、クレジットカード、支払い | 9か月で終わる | | 3か月まで |
| 30.09.22 | 30.09.21 | | | 30.09.22 | 30.09.21 | |
損益表情報 | £m | £m | 変更率 | | £m | £m | 変更率 |
純利子収入 | 2,061 | 1,390 | 48 | | 891 | 471 | 89 |
純手数料、手数料、取引、その他の収入 | 1,152 | 1,063 | 8 | | 353 | 337 | 5 |
総収入 | 3,213 | 2,453 | 31 | | 1,244 | 808 | 54 |
信用減価費用 | (527) | (89) | | | (249) | (110) | |
純営業収入 | 2,686 | 2,364 | 14 | | 995 | 698 | 43 |
運営コスト | (1,984) | (1,660) | (20) | | (733) | (563) | (30) |
訴訟と行為 | (302) | (83) | | | (102) | (1) | |
総運営費 | (2,286) | (1,743) | (31) | | (835) | (564) | (48) |
その他純収入 | 23 | 36 | (36) | | 10 | 15 | (33) |
税前利益 | 423 | 657 | (36) | | 170 | 149 | 14 |
利益を占めるべきである | 309 | 492 | (37) | | 121 | 106 | 14 |
| | | | | | | |
業績評価基準 | | | | | | | |
平均配当配当率 | 7.4% | 13.9% | | | 7.9% | 8.6% | |
平均分配有形権益収益率 | 8.9% | 16.2% | | | 9.5% | 10.5% | |
平均配当金 | 5.6 | 4.7 | | | 6.1 | 4.9 | |
平均割り当て有形権益(GB BN) | 4.7 | 4.0 | | | 5.1 | 4.0 | |
コスト:収入比 | 71% | 71% | | | 67% | 70% | |
ローン損失率(BPS) | 150 | 35 | | | 211 | 127 | |
| | | | | | | |
| As at 30.09.22 | As at 31.12.21 | As at 30.09.21 | | | | |
貸借対照表情報 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | | | |
償却コスト別の融資と立て替え金 | 44.2 | 33.8 | 32.1 | | | | |
総資産 | 82.0 | 64.8 | 64.6 | | | | |
償却原価計算の預金 | 83.7 | 69.4 | 67.5 | | | | |
リスク重み付け資産 | 38.7 | 30.2 | 30.2 | | | | |
| | | | | | | |
総収入分析 | £m | £m | 変更率 | | £m | £m | 変更率 |
国際銀行カードと消費者銀行 | 2,053 | 1,540 | 33 | | 824 | 490 | 68 |
私営銀行 | 729 | 581 | 25 | | 270 | 188 | 44 |
支払い | 431 | 332 | 30 | | 150 | 130 | 15 |
総収入 | 3,213 | 2,453 | 31 | | 1,244 | 808 | 54 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
総事務所 | 9か月で終わる | | 3か月まで |
| 30.09.22 | 30.09.21 | | | 30.09.22 | 30.09.21 | |
損益表情報 | £m | £m | 変更率 | | £m | £m | 変更率 |
純利子収入 | 76 | (354) | | | 10 | (112) | |
手数料、手数料、その他の収入純額 | (215) | 142 | | | (40) | 2 | |
総収入 | (139) | (212) | 34 | | (30) | (110) | 73 |
信用減価放出/(費用) | 12 | 5 | | | (5) | (1) | |
純営業収入 | (127) | (207) | 39 | | (35) | (111) | 68 |
運営コスト | (239) | (507) | 53 | | (94) | (95) | 1 |
訴訟と行為 | (54) | (12) | | | (54) | (19) | |
総運営費 | (293) | (519) | 44 | | (148) | (114) | (30) |
その他純/収入 | (26) | 209 | | | (10) | 78 | |
税引き前損失 | (446) | (517) | 14 | | (193) | (147) | (31) |
帰属損失 | (635) | (39) | | | (173) | (134) | (29) |
| | | | | | | |
業績評価基準 | | | | | | | |
平均分配配当金(GB BN) | 5.3 | 8.7 | | | 3.2 | 10.2 | |
平均割り当て有形権益(GB BN) | 1.6 | 5.0 | | | (0.4) | 6.5 | |
| | | | | | | |
| As at 30.09.22 | リセット1 As at 31.12.21 | リセット1 As at 30.09.21 | | | | |
貸借対照表情報 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | | | |
総資産 | 18.7 | 19.0 | 18.5 | | | | |
リスク重み付け資産 | 8.2 | 11.0 | 11.8 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
12021項目の財務および資本指標は、証券超過発行の影響を反映するために再列記された。より多くの情報については、52ページの補足情報を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
バークレイズグループ | | | | | | | | | | | | | | |
| Q322 | Q222 | Q122 | | Q4211 | Q3211 | Q2211 | Q121 | | Q420 | | | | |
損益表情報 | £m | £m | £m | | £m | £m | £m | £m | | £m | | | | |
純利子収入 | 3,068 | 2,422 | 2,341 | | 2,230 | 1,940 | 2,052 | 1,851 | | 1,845 | | | | |
手数料、手数料、その他の収入純額 | 2,883 | 4,286 | 4,155 | | 2,930 | 3,525 | 3,363 | 4,049 | | 3,096 | | | | |
総収入 | 5,951 | 6,708 | 6,496 | | 5,160 | 5,465 | 5,415 | 5,900 | | 4,941 | | | | |
信用貸付減額(有料)/放出 | (381) | (200) | (141) | | 31 | (120) | 797 | (55) | | (492) | | | | |
純営業収入 | 5,570 | 6,508 | 6,355 | | 5,191 | 5,345 | 6,212 | 5,845 | | 4,449 | | | | |
運営コスト | (3,939) | (3,682) | (3,588) | | (3,514) | (3,446) | (3,587) | (3,545) | | (3,480) | | | | |
英国銀行税 | — | — | — | | (170) | — | — | — | | (299) | | | | |
訴訟と行為 | 339 | (1,334) | (523) | | (92) | (129) | (143) | (33) | | (47) | | | | |
総運営費 | (3,600) | (5,016) | (4,111) | | (3,776) | (3,575) | (3,730) | (3,578) | | (3,826) | | | | |
その他純/収入 | (1) | 7 | (10) | | 13 | 94 | 21 | 132 | | 23 | | | | |
税前利益 | 1,969 | 1,499 | 2,234 | | 1,428 | 1,864 | 2,503 | 2,399 | | 646 | | | | |
税金.税金 | (249) | (209) | (614) | | (104) | (292) | (246) | (496) | | (163) | | | | |
税引後利益 | 1,720 | 1,290 | 1,620 | | 1,324 | 1,572 | 2,257 | 1,903 | | 483 | | | | |
非制御的権益 | (2) | (20) | (1) | | (27) | (1) | (15) | (4) | | (37) | | | | |
他の持分工具所有者 | (206) | (199) | (215) | | (218) | (197) | (194) | (195) | | (226) | | | | |
利益を占めるべきである | 1,512 | 1,071 | 1,404 | | 1,079 | 1,374 | 2,048 | 1,704 | | 220 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
業績評価基準 | | | | | | | | | | | | | | |
平均株主権益収益率 | 10.6% | 7.5% | 9.9% | | 7.7% | 9.7% | 15.1% | 12.5% | | 1.6% | | | | |
平均有形株主権益収益率 | 12.5% | 8.7% | 11.5% | | 9.0% | 11.4% | 17.6% | 14.7% | | 1.8% | | | | |
平均株主権益 | 56.8 | 57.1 | 56.9 | | 56.2 | 56.5 | 54.4 | 54.4 | | 55.7 | | | | |
平均有形株主権益(GB億) | 48.6 | 49.0 | 48.8 | | 48.0 | 48.3 | 46.5 | 46.5 | | 47.6 | | | | |
コスト:収入比 | 60% | 75% | 63% | | 73% | 65% | 69% | 61% | | 77% | | | | |
ローン損失率(BPS) | 36 | 20 | 15 | | (3) | 13 | (90) | 6 | | 56 | | | | |
基本1株当たりの収益 | 9.4p | 6.4p | 8.4p | | 6.4p | 8.0p | 11.9p | 9.9p | | 1.3p | | | | |
基本加重平均株数(M) | 16,148 | 16,684 | 16,682 | | 16,985 | 17,062 | 17,140 | 17,293 | | 17,300 | | | | |
期末株数(M) | 15,888 | 16,531 | 16,762 | | 16,752 | 16,851 | 16,998 | 17,223 | | 17,359 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
貸借対照表と資本管理2 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | GB 10億 | | | | |
償却コスト別の融資と立て替え金 | 413.7 | 395.8 | 371.7 | | 361.5 | 353.0 | 348.5 | 345.8 | | 342.6 | | | | |
償却コスト減価カバー率で計算したローンと下敷き | 1.4% | 1.4% | 1.5% | | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 2.2% | | 2.4% | | | | |
総資産 | 1,726.9 | 1,589.2 | 1,496.1 | | 1,384.3 | 1,406.5 | 1,376.3 | 1,379.7 | | 1,349.5 | | | | |
償却原価計算の預金 | 574.4 | 568.7 | 546.5 | | 519.4 | 510.2 | 500.9 | 498.8 | | 481.0 | | | | |
1株当たり純資産額 | 338p | 346p | 342p | | 339p | 334p | 328p | 313p | | 315p | | | | |
1株当たり有形資産純価 | 286p | 297p | 294p | | 291p | 286p | 280p | 267p | | 269p | | | | |
普通株一級資本比率 | 13.8% | 13.6% | 13.8% | | 15.1% | 15.3% | 15.0% | 14.6% | | 15.1% | | | | |
普通株一級資本 | 48.6 | 46.7 | 45.3 | | 47.3 | 47.2 | 46.2 | 45.9 | | 46.3 | | | | |
リスク重み付け資産 | 350.8 | 344.5 | 328.8 | | 314.1 | 307.7 | 307.4 | 313.4 | | 306.2 | | | | |
イギリスのレバレッジ率 | 5.0% | 5.1% | 5.0% | | 5.2% | 5.1% | 5.0% | 5.0% | | 5.3% | | | | |
イギリスのレバーが開いている | 1,232.1 | 1,151.2 | 1,123.5 | | 1,137.9 | 1,162.7 | 1,154.9 | 1,145.4 | | 1,090.9 | | | | |
イギリスの平均レバー率 | 4.8% | 4.7% | 4.8% | | 4.9% | 4.9% | 4.8% | 4.9% | | 5.0% | | | | |
イギリスの平均レバレッジ | 1,259.6 | 1,233.5 | 1,179.4 | | 1,229.0 | 1,201.1 | 1,192.7 | 1,174.9 | | 1,146.9 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
資金と流動資金 | | | | | | | | | | | | | | |
集団流動資金プール(GB BN) | 326 | 343 | 320 | | 291 | 293 | 291 | 290 | | 266 | | | | |
流動被覆率 | 151% | 156% | 159% | | 168% | 161% | 162% | 161% | | 162% | | | | |
ローン:預金比率 | 72% | 70% | 68% | | 70% | 69% | 70% | 69% | | 71% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
1 Q 221-Q 421に関連する比較資本および財務指標は、証券超過発行の影響を反映するために再列報された。より多くの情報については、52ページの補足情報を参照されたい。
2資本、売掛金、レバレッジ率がどのように計算されるかに関する更なる情報は、第40~46ページを参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
バークレーイギリス | | | | | | | | | | |
| Q322 | Q222 | Q122 | | Q421 | Q321 | Q221 | Q121 | | Q420 |
損益表情報 | £m | £m | £m | | £m | £m | £m | £m | | £m |
純利子収入 | 1,561 | 1,393 | 1,339 | | 1,313 | 1,303 | 1,305 | 1,281 | | 1,317 |
手数料、手数料、その他の収入純額 | 355 | 331 | 310 | | 386 | 335 | 318 | 295 | | 309 |
総収入 | 1,916 | 1,724 | 1,649 | | 1,699 | 1,638 | 1,623 | 1,576 | | 1,626 |
信用貸付減額(有料)/放出 | (81) | — | (48) | | 59 | (137) | 520 | (77) | | (170) |
純営業収入 | 1,835 | 1,724 | 1,601 | | 1,758 | 1,501 | 2,143 | 1,499 | | 1,456 |
運営コスト | (1,069) | (1,085) | (998) | | (1,202) | (1,041) | (1,078) | (1,036) | | (1,134) |
英国銀行税 | — | — | — | | (36) | — | — | — | | (50) |
訴訟と行為 | (3) | (16) | (9) | | (5) | (10) | (19) | (3) | | 4 |
総運営費 | (1,072) | (1,101) | (1,007) | | (1,243) | (1,051) | (1,097) | (1,039) | | (1,180) |
その他純/収入 | (1) | — | — | | (1) | 1 | — | — | | 6 |
税前利益 | 762 | 623 | 594 | | 514 | 451 | 1,046 | 460 | | 282 |
利益を占めるべきである | 549 | 458 | 396 | | 420 | 317 | 721 | 298 | | 160 |
| | | | | | | | | | |
貸借対照表情報 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | GB 10億 |
償却コストに応じて顧客に支給する融資と立て替え金 | 205.1 | 205.9 | 207.3 | | 208.8 | 208.6 | 207.8 | 205.7 | | 205.4 |
総資産 | 316.8 | 318.8 | 317.2 | | 321.2 | 312.1 | 311.2 | 309.1 | | 289.1 |
償却原価計算の取引先預金 | 261.0 | 261.5 | 260.3 | | 260.6 | 256.8 | 255.5 | 247.5 | | 240.5 |
ローン:預金比率 | 86% | 85% | 85% | | 85% | 86% | 87% | 88% | | 89% |
リスク重み付け資産 | 73.2 | 72.2 | 72.7 | | 72.3 | 73.2 | 72.2 | 72.7 | | 73.7 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
業績評価基準 | | | | | | | | | | |
平均配当配当率 | 16.3% | 13.5% | 11.6% | | 12.4% | 9.4% | 21.4% | 8.8% | | 4.8% |
平均分配有形権益収益率 | 22.1% | 18.4% | 15.6% | | 16.8% | 12.7% | 29.1% | 12.0% | | 6.5% |
平均分配配当金(GB BN) | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | | 13.4 |
平均割り当て有形権益(GB BN) | 9.9 | 10.0 | 10.1 | | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | | 9.8 |
コスト:収入比 | 56% | 64% | 61% | | 73% | 64% | 68% | 66% | | 73% |
ローン損失率(BPS) | 14 | — | 9 | | (10) | 24 | (93) | 14 | | 31 |
純利息差 | 3.01% | 2.71% | 2.62% | | 2.49% | 2.49% | 2.55% | 2.54% | | 2.56% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
バークレーイギリス分析 | Q322 | Q222 | Q122 | | Q421 | Q321 | Q221 | Q121 | | Q420 |
総収入分析 | £m | £m | £m | | £m | £m | £m | £m | | £m |
個人銀行業務 | 1,212 | 1,077 | 1,022 | | 983 | 990 | 987 | 923 | | 895 |
バークレイズクレジットカードイギリス消費者 | 283 | 265 | 276 | | 352 | 293 | 290 | 315 | | 354 |
商業銀行業務 | 421 | 382 | 351 | | 364 | 355 | 346 | 338 | | 377 |
総収入 | 1,916 | 1,724 | 1,649 | | 1,699 | 1,638 | 1,623 | 1,576 | | 1,626 |
| | | | | | | | | | |
信用減価(費用)分析·放出 | | | | | | | | | | |
個人銀行業務 | (26) | (42) | 21 | | 8 | (30) | 72 | (22) | | (68) |
バークレイズクレジットカードイギリス消費者 | 2 | 84 | (44) | | 114 | (108) | 434 | (36) | | (78) |
商業銀行業務 | (57) | (42) | (25) | | (63) | 1 | 14 | (19) | | (24) |
総信用減価(費用)/放出 | (81) | — | (48) | | 59 | (137) | 520 | (77) | | (170) |
| | | | | | | | | | |
余剰コストによる顧客ローンと立て替え金の分析 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | GB 10億 |
個人銀行業務 | 168.7 | 167.1 | 166.5 | | 165.4 | 164.6 | 162.4 | 160.4 | | 157.3 |
バークレイズクレジットカードイギリス消費者 | 9.0 | 8.8 | 8.4 | | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | | 9.9 |
商業銀行業務 | 27.4 | 30.0 | 32.4 | | 34.7 | 35.4 | 36.6 | 36.6 | | 38.2 |
償却コストに応じて顧客に支給する融資と下敷きの総額 | 205.1 | 205.9 | 207.3 | | 208.8 | 208.6 | 207.8 | 205.7 | | 205.4 |
| | | | | | | | | | |
償却コストで計算した顧客預金分析 | | | | | | | | | | |
個人銀行業務 | 197.3 | 197.0 | 196.6 | | 196.4 | 193.3 | 191.0 | 186.0 | | 179.7 |
バークレイズクレジットカードイギリス消費者 | — | — | — | | — | — | 0.1 | 0.1 | | 0.1 |
商業銀行業務 | 63.7 | 64.5 | 63.7 | | 64.2 | 63.5 | 64.4 | 61.4 | | 60.7 |
償却コストで計算した顧客預金総額 | 261.0 | 261.5 | 260.3 | | 260.6 | 256.8 | 255.5 | 247.5 | | 240.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
バークレイズ国際 | | | | | | | | | | |
| Q322 | Q222 | Q122 | | Q4211 | Q3211 | Q2211 | Q121 | | Q420 |
損益表情報 | £m | £m | £m | | £m | £m | £m | £m | | £m |
純利子収入 | 1,497 | 1,029 | 936 | | 955 | 749 | 811 | 748 | | 614 |
純取引収入 | 1,328 | 2,766 | 2,446 | | 789 | 1,515 | 1,455 | 1,934 | | 1,372 |
手数料、手数料、その他の収入純額 | 1,240 | 1,321 | 1,442 | | 1,766 | 1,673 | 1,553 | 1,717 | | 1,500 |
総収入 | 4,065 | 5,116 | 4,824 | | 3,510 | 3,937 | 3,819 | 4,399 | | 3,486 |
信用貸付減額(有料)/放出 | (295) | (209) | (101) | | (23) | 18 | 271 | 22 | | (291) |
純営業収入 | 3,770 | 4,907 | 4,723 | | 3,487 | 3,955 | 4,090 | 4,421 | | 3,195 |
運営コスト | (2,776) | (2,537) | (2,505) | | (2,160) | (2,310) | (2,168) | (2,438) | | (2,133) |
英国銀行税 | — | — | — | | (134) | — | — | — | | (240) |
訴訟と行為 | 396 | (1,319) | (513) | | (84) | (100) | (140) | (21) | | (9) |
総運営費 | (2,380) | (3,856) | (3,018) | | (2,378) | (2,410) | (2,308) | (2,459) | | (2,382) |
その他純収入 | 10 | 5 | 8 | | 3 | 15 | 13 | 9 | | 9 |
税前利益 | 1,400 | 1,056 | 1,713 | | 1,112 | 1,560 | 1,795 | 1,971 | | 822 |
利益を占めるべきである | 1,136 | 783 | 1,300 | | 818 | 1,191 | 1,207 | 1,431 | | 441 |
| | | | | | | | | | |
貸借対照表情報 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | GB 10億 |
償却コスト別の融資と立て替え金 | 184.2 | 167.3 | 144.8 | | 133.8 | 125.9 | 121.9 | 123.5 | | 122.7 |
取引ポートフォリオ資産 | 126.3 | 126.9 | 134.1 | | 146.9 | 144.8 | 147.1 | 131.1 | | 127.7 |
デリバティブ金融商品資産 | 415.7 | 343.5 | 288.8 | | 261.5 | 257.0 | 255.4 | 269.4 | | 301.8 |
損益表で公正価値で計算された金融資産 | 244.7 | 209.3 | 203.8 | | 188.2 | 200.5 | 190.4 | 197.5 | | 170.7 |
現金担保と決済残高 | 163.3 | 128.5 | 132.0 | | 88.1 | 115.9 | 108.5 | 109.7 | | 97.5 |
その他の資産 | 257.2 | 275.1 | 255.5 | | 225.6 | 231.8 | 223.5 | 221.7 | | 221.4 |
総資産 | 1,391.4 | 1,250.6 | 1,159.0 | | 1,044.1 | 1,075.9 | 1,046.8 | 1,052.9 | | 1,041.8 |
償却原価計算の預金 | 313.2 | 307.4 | 286.1 | | 258.8 | 253.3 | 245.4 | 251.2 | | 240.5 |
デリバティブ金融商品負債 | 394.2 | 321.2 | 277.2 | | 256.4 | 252.3 | 246.9 | 260.2 | | 300.4 |
ローン:預金比率 | 59% | 54% | 51% | | 52% | 50% | 50% | 49% | | 51% |
リスク重み付け資産 | 269.3 | 263.8 | 245.1 | | 230.9 | 222.7 | 223.2 | 230.0 | | 222.3 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
業績評価基準 | | | | | | | | | | |
平均配当配当率 | 11.3% | 8.2% | 14.4% | | 9.7% | 14.5% | 14.6% | 17.4% | | 5.7% |
平均分配有形権益収益率 | 11.6% | 8.4% | 14.8% | | 9.9% | 14.9% | 14.9% | 17.7% | | 5.8% |
平均分配配当金(GB BN) | 40.1 | 38.2 | 36.0 | | 33.8 | 32.8 | 33.0 | 32.8 | | 31.1 |
平均割り当て有形権益(GB BN) | 39.1 | 37.3 | 35.1 | | 32.9 | 31.8 | 32.4 | 32.3 | | 30.5 |
コスト:収入比 | 59% | 75% | 63% | | 68% | 61% | 60% | 56% | | 68% |
ローン損失率(BPS) | 62 | 49 | 28 | | 7 | (6) | (87) | (7) | | 90 |
純利息差 | 5.58% | 4.52% | 4.15% | | 4.14% | 4.02% | 3.96% | 3.92% | | 3.41% |
1 Q 221-Q 421に関連する比較資本および財務指標は、証券超過発行の影響を反映するために再列報された。より多くの情報については、52ページの補足情報を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
バークレイズ国際分析 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
企業と投資銀行 | Q322 | Q222 | Q122 | | Q4211 | Q3211 | Q2211 | Q121 | | Q420 |
損益表情報 | £m | £m | £m | | £m | £m | £m | £m | | £m |
純利子収入 | 606 | 410 | 385 | | 432 | 279 | 370 | 270 | | 110 |
純取引収入 | 1,344 | 2,738 | 2,450 | | 774 | 1,467 | 1,494 | 1,917 | | 1,397 |
手数料、手数料、その他の収入純額 | 871 | 885 | 1,103 | | 1,426 | 1,383 | 1,115 | 1,407 | | 1,131 |
総収入 | 2,821 | 4,033 | 3,938 | | 2,632 | 3,129 | 2,979 | 3,594 | | 2,638 |
信用貸付減額(有料)/放出 | (46) | (65) | 33 | | 73 | 128 | 229 | 43 | | (52) |
純営業収入 | 2,775 | 3,968 | 3,971 | | 2,705 | 3,257 | 3,208 | 3,637 | | 2,586 |
運営コスト | (2,043) | (1,870) | (1,921) | | (1,562) | (1,747) | (1,623) | (1,886) | | (1,603) |
英国銀行税 | — | — | — | | (128) | — | — | — | | (226) |
訴訟と行為 | 498 | (1,314) | (318) | | (59) | (99) | (78) | (1) | | 2 |
総運営費 | (1,545) | (3,184) | (2,239) | | (1,749) | (1,846) | (1,701) | (1,887) | | (1,827) |
その他純収入 | — | — | — | | 1 | — | — | 1 | | 2 |
税前利益 | 1,230 | 784 | 1,732 | | 957 | 1,411 | 1,507 | 1,751 | | 761 |
利益を占めるべきである | 1,015 | 579 | 1,316 | | 695 | 1,085 | 989 | 1,263 | | 413 |
| | | | | | | | | | |
貸借対照表情報 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | GB 10億 |
償却コスト別の融資と立て替え金 | 140.0 | 125.8 | 109.6 | | 100.0 | 93.8 | 91.0 | 94.3 | | 92.4 |
取引ポートフォリオ資産 | 126.1 | 126.7 | 134.0 | | 146.7 | 144.7 | 147.0 | 130.9 | | 127.5 |
デリバティブ金融商品資産 | 415.5 | 343.4 | 288.7 | | 261.5 | 256.9 | 255.3 | 269.4 | | 301.7 |
損益表で公正価値で計算された金融資産 | 244.6 | 209.2 | 203.8 | | 188.1 | 200.4 | 190.3 | 197.3 | | 170.4 |
現金担保と決済残高 | 162.6 | 127.7 | 131.2 | | 87.2 | 115.1 | 107.7 | 108.8 | | 96.7 |
その他の資産 | 220.6 | 237.2 | 222.5 | | 195.8 | 200.4 | 192.5 | 190.8 | | 194.9 |
総資産 | 1,309.4 | 1,170.0 | 1,089.8 | | 979.3 | 1,011.3 | 983.8 | 991.5 | | 983.6 |
償却原価計算の預金 | 229.5 | 229.5 | 214.7 | | 189.4 | 185.8 | 178.2 | 185.2 | | 175.2 |
デリバティブ金融商品負債 | 394.2 | 321.2 | 277.1 | | 256.4 | 252.2 | 246.8 | 260.2 | | 300.3 |
リスク重み付け資産 | 230.6 | 227.6 | 213.5 | | 200.7 | 192.5 | 194.3 | 201.3 | | 192.2 |
| | | | | | | | | | |
業績評価基準 | | | | | | | | | | |
平均配当配当率 | 11.9% | 7.1% | 17.1% | | 9.7% | 15.6% | 13.9% | 17.9% | | 6.3% |
平均分配有形権益収益率 | 11.9% | 7.1% | 17.1% | | 9.7% | 15.6% | 14.0% | 17.9% | | 6.3% |
平均分配配当金(GB BN) | 34.0 | 32.7 | 30.8 | | 28.7 | 27.8 | 28.4 | 28.2 | | 26.3 |
平均割り当て有形権益(GB BN) | 34.0 | 32.7 | 30.8 | | 28.7 | 27.8 | 28.4 | 28.2 | | 26.3 |
コスト:収入比 | 55% | 79% | 57% | | 66% | 59% | 57% | 53% | | 69% |
ローン損失率(BPS) | 13 | 20 | (12) | | (29) | (54) | (100) | (18) | | 22 |
| | | | | | | | | | |
総収入分析 | £m | £m | £m | | £m | £m | £m | £m | | £m |
FICC | 1,546 | 1,529 | 1,644 | | 546 | 803 | 895 | 1,204 | | 812 |
株 | 246 | 1,411 | 1,052 | | 501 | 757 | 777 | 932 | | 542 |
世界市場 | 1,792 | 2,940 | 2,696 | | 1,047 | 1,560 | 1,672 | 2,136 | | 1,354 |
相談する | 150 | 236 | 185 | | 287 | 253 | 218 | 163 | | 232 |
株式資本市場 | 42 | 37 | 47 | | 158 | 186 | 226 | 243 | | 104 |
債務資本市場 | 341 | 281 | 416 | | 511 | 532 | 429 | 453 | | 418 |
投資銀行手数料 | 533 | 554 | 648 | | 956 | 971 | 873 | 859 | | 754 |
企業ローン | (181) | (47) | 125 | | 176 | 168 | 38 | 206 | | 186 |
取引銀行業務 | 677 | 586 | 469 | | 453 | 430 | 396 | 393 | | 344 |
会社 | 496 | 539 | 594 | | 629 | 598 | 434 | 599 | | 530 |
| | | | | | | | | | |
総収入 | 2,821 | 4,033 | 3,938 | | 2,632 | 3,129 | 2,979 | 3,594 | | 2,638 |
1 Q 221-Q 421に関連する比較資本および財務指標は、証券超過発行の影響を反映するために再列報された。より多くの情報については、52ページの補足情報を参照されたい。
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バークレイズ国際分析 | | | | | | | | | | |
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消費者、クレジットカード、支払い | Q322 | Q222 | Q122 | | Q421 | Q321 | Q221 | Q121 | | Q420 |
損益表情報 | £m | £m | £m | | £m | £m | £m | £m | | £m |
純利子収入 | 891 | 619 | 551 | | 522 | 471 | 441 | 478 | | 504 |
純手数料、手数料、取引、その他の収入 | 353 | 464 | 335 | | 356 | 337 | 399 | 327 | | 344 |
総収入 | 1,244 | 1,083 | 886 | | 878 | 808 | 840 | 805 | | 848 |
信用貸付減額(有料)/放出 | (249) | (144) | (134) | | (96) | (110) | 42 | (21) | | (239) |
純営業収入 | 995 | 939 | 752 | | 782 | 698 | 882 | 784 | | 609 |
運営コスト | (733) | (667) | (584) | | (598) | (563) | (545) | (552) | | (530) |
英国銀行税 | — | — | — | | (6) | — | — | — | | (14) |
訴訟と行為 | (102) | (5) | (195) | | (25) | (1) | (62) | (20) | | (11) |
総運営費 | (835) | (672) | (779) | | (629) | (564) | (607) | (572) | | (555) |
その他純収入 | 10 | 5 | 8 | | 2 | 15 | 13 | 8 | | 7 |
税前利益/(損失) | 170 | 272 | (19) | | 155 | 149 | 288 | 220 | | 61 |
利益を占めるべき/(損失) | 121 | 204 | (16) | | 123 | 106 | 218 | 168 | | 28 |
| | | | | | | | | | |
貸借対照表情報 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | GB 10億 |
償却コスト別の融資と立て替え金 | 44.2 | 41.5 | 35.2 | | 33.8 | 32.1 | 30.9 | 29.2 | | 30.3 |
総資産 | 82.0 | 80.6 | 69.2 | | 64.8 | 64.6 | 63.0 | 61.4 | | 58.2 |
償却原価計算の預金 | 83.7 | 77.9 | 71.4 | | 69.4 | 67.5 | 67.2 | 66.0 | | 65.3 |
リスク重み付け資産 | 38.7 | 36.2 | 31.6 | | 30.2 | 30.2 | 29.0 | 28.8 | | 30.1 |
| | | | | | | | | | |
業績評価基準 | | | | | | | | | | |
平均配当配当率 | 7.9% | 14.8% | (1.2)% | | 9.7% | 8.6% | 19.1% | 14.6% | | 2.4% |
平均分配有形権益収益率 | 9.5% | 17.8% | (1.5)% | | 11.7% | 10.5% | 21.8% | 16.5% | | 2.7% |
平均分配配当金(GB BN) | 6.1 | 5.5 | 5.2 | | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | | 4.8 |
平均割り当て有形権益(GB BN) | 5.1 | 4.6 | 4.3 | | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | | 4.2 |
コスト:収入比 | 67% | 62% | 88% | | 72% | 70% | 72% | 71% | | 65% |
ローン損失率(BPS) | 211 | 132 | 145 | | 105 | 127 | (49) | 27 | | 286 |
| | | | | | | | | | |
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総収入分析 | £m | £m | £m | | £m | £m | £m | £m | | £m |
国際銀行カードと消費者銀行 | 824 | 691 | 538 | | 552 | 490 | 517 | 533 | | 576 |
私営銀行 | 270 | 245 | 214 | | 200 | 188 | 214 | 179 | | 174 |
支払い | 150 | 147 | 134 | | 126 | 130 | 109 | 93 | | 98 |
総収入 | 1,244 | 1,083 | 886 | | 878 | 808 | 840 | 805 | | 848 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
総事務所 | | | | | | | | | | |
| Q322 | Q222 | Q122 | | Q421 | Q321 | Q221 | Q121 | | Q420 |
損益表情報 | £m | £m | £m | | £m | £m | £m | £m | | £m |
純利子収入 | 10 | — | 66 | | (38) | (112) | (64) | (178) | | (86) |
手数料、手数料、その他の収入純額 | (40) | (132) | (43) | | (11) | 2 | 37 | 103 | | (85) |
総収入 | (30) | (132) | 23 | | (49) | (110) | (27) | (75) | | (171) |
信用貸付減額(有料)/放出 | (5) | 9 | 8 | | (5) | (1) | 6 | — | | (31) |
純営業収入 | (35) | (123) | 31 | | (54) | (111) | (21) | (75) | | (202) |
運営コスト | (94) | (60) | (85) | | (152) | (95) | (341) | (71) | | (213) |
英国銀行税 | — | — | — | | — | — | — | — | | (9) |
訴訟と行為 | (54) | 1 | (1) | | (3) | (19) | 16 | (9) | | (42) |
総運営費 | (148) | (59) | (86) | | (155) | (114) | (325) | (80) | | (264) |
その他純/収入 | (10) | 2 | (18) | | 11 | 78 | 8 | 123 | | 8 |
税引き前損失 | (193) | (180) | (73) | | (198) | (147) | (338) | (32) | | (458) |
占有すべき/利益 | (173) | (170) | (292) | | (159) | (134) | 120 | (25) | | (381) |
| | | | | | | | | | |
貸借対照表情報 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | GB 10億 |
総資産 | 18.7 | 19.8 | 19.9 | | 19.0 | 18.5 | 18.3 | 17.7 | | 18.6 |
リスク重み付け資産1 | 8.2 | 8.6 | 11.0 | | 11.0 | 11.8 | 12.0 | 10.7 | | 10.2 |
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| | | | | | | | | | |
業績評価1 | | | | | | | | | | |
平均分配配当金(GB BN) | 3.2 | 5.3 | 7.2 | | 8.8 | 10.2 | 7.9 | 8.1 | | 11.2 |
平均割り当て有形権益(GB BN) | (0.4) | 1.7 | 3.6 | | 5.1 | 6.5 | 4.2 | 4.3 | | 7.3 |
1 Q 221-Q 421に関連する比較資本および財務指標は、証券超過発行の影響を反映するために再列報された。より多くの情報については、52ページの補足情報を参照されたい。
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利益率と残高 | | | | | | |
| 30.09.22まで9ヶ月 | 30.09.21まで9ヶ月 | | | | | | |
| 純利子収入 | 平均顧客資産 | 純利息差 | 純利子収入 | 平均顧客資産 | 純利息差 | | | | | | |
| £m | £m | % | £m | £m | % | | | | | | |
バークレーイギリス | 4,293 | 206,308 | 2.78 | 3,889 | 205,889 | 2.53 | | | | | | |
バークレイズ国際銀行1 | 3,302 | 92,441 | 4.78 | 2,301 | 77,628 | 3.96 | | | | | | |
ダダルバークレーイギリスとバークレー国際 | 7,595 | 298,749 | 3.40 | 6,190 | 283,517 | 2.92 | | | | | | |
その他2 | 236 | | | (347) | | | | | | | | |
ダダルバークレーグループ | 7,831 | | | 5,843 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
1バークレイズ国際利益率には、融資に関連する投資銀行業務が含まれています。
2その他には、本社およびバークレイズ国際利益率を計上しない非ローン関連投資銀行業務が含まれています。
本グループの2022年9月30日の総合製品および株式構造的ヘッジコンセプトはGB 2660億(2021年9月30日:GB 2240億)であり、平均存続期間は3年近く(2021年:平均存続期間は3年近く)である。集団純利息収入は構造対沖貢献総額1,487百万英ポンド(Q 321 YTD:GB 1 042百万)及び構造対沖貢献361百万英ポンド(Q 321 YTD:GB 8.89百万)を含む。構造的ヘッジ供給総額とは、構造的ヘッジのスワップ固定収益が稼いだ絶対金利レベルであり、構造対沖供給純額は構造的ヘッジ金利と現行の浮動金利との差額で稼いだ純利息である。
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バークレイズ英国とバークレイズ国際の四半期分析 | 純利子収入 | 平均顧客資産 | 純利息差 |
30.09.22までの3ヶ月間 | £m | £m | % |
バークレーイギリス | 1,561 | 205,881 | 3.01 |
バークレイズ国際銀行1 | 1,420 | 100,910 | | 5.58 |
ダダルバークレーイギリスとバークレー国際 | 2,981 | 306,791 | | 3.85 |
| | | |
30.06.22までの3ヶ月間 | | | |
バークレーイギリス | 1,393 | 205,834 | 2.71 |
バークレイズ国際銀行1 | 1,016 | 92,371 | | 4.41 |
ダダルバークレーイギリスとバークレー国際 | 2,409 | 298,205 | | 3.24 |
| | | |
31.03.22までの3ヶ月間 | | | |
バークレーイギリス | 1,339 | 207,607 | | 2.62 |
バークレイズ国際銀行1 | 867 | 84,838 | | 4.15 |
ダダルバークレーイギリスとバークレー国際 | 2,206 | 292,445 | | 3.06 |
| | | |
12月31日までの3ヶ月 | | | |
バークレーイギリス | 1,313 | 209,064 | | 2.49 |
バークレイズ国際銀行1 | 848 | 81,244 | | 4.14 |
ダダルバークレーイギリスとバークレー国際 | 2,161 | 290,308 | | 2.95 |
| | | |
30.09.21までの3ヶ月間 | | | |
バークレーイギリス | 1,303 | 207,692 | | 2.49 |
バークレイズ国際銀行1 | 783 | 77,364 | | 4.02 |
ダダルバークレーイギリスとバークレー国際 | 2,086 | 285,056 | | 2.90 |
1バークレイズ国際利益率には、融資に関連する投資銀行業務が含まれています。
分割償却コストで計算したローンと立て替え金
次の表は2022年9月30日までの総リスク、減値準備、減値費用及びカバー率によって、償却コストに応じて融資及び下敷きの段階分配及び業務分部分析を列挙した。2022年9月30日までの総開放、減値準備とカバー範囲による表外融資承諾と財務保証契約の段階的分配も含まれている。
国際財務報告基準第9号での減値準備は、抽出された取引相手リスクと抽出されていない取引相手リスクを同時に考慮する準備ができている。小売ポートフォリオの場合、総減額準備は総ローンとマットに割り当てられ、減値準備は抽出されたリスクを超えてはならないが、いかなる超過した部分も貸借対照表のバランスシートの中で予備として報告される。卸売ポートフォリオについては、リスクを抽出していない減値は、貸借対照表の負債部分に充当として計上する準備ができている。
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| 総暴露量 | | 減損手当 | 純露光量 |
| ステップ1 | 第二段階 | ステップ3 | 合計する | | ステップ1 | 第二段階 | ステップ3 | 合計する |
As at 30.09.22 | £m | £m | £m | £m | | £m | £m | £m | £m | £m |
バークレーイギリス | 161,995 | 23,111 | 2,805 | 187,911 | | 224 | 741 | 684 | 1,649 | 186,262 |
バークレイズ国際 | 34,489 | 3,928 | 1,729 | 40,146 | | 607 | 1,082 | 879 | 2,568 | 37,578 |
総事務所 | 3,749 | 233 | 674 | 4,656 | | 3 | 21 | 353 | 377 | 4,279 |
バークレイズグループの小売総額 | 200,233 | 27,272 | 5,208 | 232,713 | | 834 | 1,844 | 1,916 | 4,594 | 228,119 |
バークレーイギリス | 35,598 | 2,700 | 842 | 39,140 | | 146 | 97 | 88 | 331 | 38,809 |
バークレイズ国際 | 129,621 | 16,710 | 1,136 | 147,467 | | 282 | 247 | 324 | 853 | 146,614 |
総事務所 | 156 | — | 20 | 176 | | — | — | 20 | 20 | 156 |
バークレーグループの卸売り総額1 | 165,375 | 19,410 | 1,998 | 186,783 | | 428 | 344 | 432 | 1,204 | 185,579 |
償却コストで計算したローンと立て替え総額 | 365,608 | 46,682 | 7,206 | 419,496 | | 1,262 | 2,188 | 2,348 | 5,798 | 413,698 |
表外融資承諾と財務保証契約2 | 396,483 | 30,856 | 1,231 | 428,570 | | 284 | 282 | 26 | 592 | 427,978 |
合計3 | 762,091 | 77,538 | 8,437 | 848,066 | | 1,546 | 2,470 | 2,374 | 6,390 | 841,676 |
| | | | | | | | | | |
| As at 30.09.22 | | 30.09.22まで9ヶ月 | |
| カバー率 | | ローン減価準備/(解放)とローン損失率 | |
| ステップ1 | 第二段階 | ステップ3 | 合計する | | ローン減価準備/(解放) | 融資損失率 | |
| % | % | % | % | | £m | Bps | |
バークレーイギリス | 0.1 | 3.2 | 24.4 | 0.9 | | | 36 | | 3 | |
バークレイズ国際 | 1.8 | 27.5 | 50.8 | 6.4 | | | 501 | | 167 | |
総事務所 | 0.1 | 9.0 | 52.4 | 8.1 | | | (12) | | — | |
バークレイズグループの小売総額 | 0.4 | 6.8 | 36.8 | 2.0 | | | 525 | | 30 | |
バークレーイギリス | 0.4 | 3.6 | 10.5 | 0.8 | | | 87 | | 30 | |
バークレイズ国際 | 0.2 | 1.5 | 28.5 | 0.6 | | | 79 | | 7 | |
総事務所 | — | — | 100.0 | 11.4 | | | | | | |
バークレーグループの卸売り総額1 | 0.3 | 1.8 | 21.6 | 0.6 | | | 166 | | 12 | |
償却コストで計算したローンと立て替え総額 | 0.3 | 4.7 | 32.6 | 1.4 | | | 691 | | 22 | |
表外融資承諾と財務保証契約2 | 0.1 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | | | (2) | | | |
減価計の他の金融資産3 | | | | | | | 33 | | | |
合計4 | 0.2 | 3.2 | 28.1 | 0.8 | | | 722 | | | |
1個人顧客リスクの開放で測定された富イギリスおよびプライベートバンクリスク開放を含み、商業銀行リスク開放を含まず、政府が支援する74億ポンドのリバウンドローン計画(BBLS)下の融資を含み、これらのローンは集団ベースで管理され、バークレーイギリス小売部門で報告されている。純影響は,製品別開示ローンと下敷きで償却コスト別に報告したローンと下敷きのうち卸売ローン報告としての35億ポンド残高の総オープンの差額である。
2公正価値で入金された182億GBの融資約束および財務保証は含まれていません。
3表の減価に計上される他の金融資産には、現金担保および決済残高、他の全面収益によって公正な価値で計算される金融資産、および他の資産が含まれています。これらの債券の総リスク開放口は2370億ポンド、減値は1.68億ポンドに準備されている。これには,1,346億GBの第1段階資産の1200万GB ECL,他の全面収益資産,現金担保,決済残高による23億GBの第2段階公正価値800万GB,および第3段階1.55億GBの他の資産の1.47億GBが含まれている.
4国標準722 M総減値準備後、融資損失率は23 bpsとなった。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総暴露量 | | 減損手当 | 純露光量 |
| ステップ1 | 第二段階 | ステップ3 | 合計する | | ステップ1 | 第二段階 | ステップ3 | 合計する |
As at 31.12.21 | £m | £m | £m | £m | | £m | £m | £m | £m | £m |
バークレーイギリス | 160,695 | 22,779 | 2,915 | 186,389 | | 261 | 949 | 728 | 1,938 | 184,451 |
バークレイズ国際 | 25,981 | 2,691 | 1,566 | 30,238 | | 603 | 795 | 858 | 2,256 | 27,982 |
総事務所 | 3,735 | 429 | 705 | 4,869 | | 2 | 36 | 347 | 385 | 4,484 |
バークレイズグループの小売総額 | 190,411 | 25,899 | 5,186 | 221,496 | | 866 | 1,780 | 1,933 | 4,579 | 216,917 |
バークレーイギリス | 35,571 | 1,917 | 969 | 38,457 | | 153 | 43 | 111 | 307 | 38,150 |
バークレイズ国際 | 92,341 | 13,275 | 1,059 | 106,675 | | 187 | 192 | 458 | 837 | 105,838 |
総事務所 | 542 | 2 | 21 | 565 | | — | — | 19 | 19 | 546 |
バークレーグループの卸売り総額1 | 128,454 | 15,194 | 2,049 | 145,697 | | 340 | 235 | 588 | 1,163 | 144,534 |
償却コストで計算したローンと立て替え総額 | 318,865 | 41,093 | 7,235 | 367,193 | | 1,206 | 2,015 | 2,521 | 5,742 | 361,451 |
表外融資承諾と財務保証契約2 | 312,142 | 34,815 | 1,298 | 348,255 | | 217 | 302 | 23 | 542 | 347,713 |
合計3 | 631,007 | 75,908 | 8,533 | 715,448 | | 1,423 | 2,317 | 2,544 | 6,284 | 709,164 |
| | | | | | | | | | |
| As at 31.12.21 | | 2012年12月31日まで年度 | |
| カバー率 | | ローン減価準備/(解放)とローン損失率 | |
| ステップ1 | 第二段階 | ステップ3 | 合計する | | ローン減価準備/(解放) | 融資損失率 | |
| % | % | % | % | | £m | Bps | |
バークレーイギリス | 0.2 | 4.2 | 25.0 | 1.0 | | | (227) | | — | |
バークレイズ国際 | 2.3 | 29.5 | 54.8 | 7.5 | | | 181 | | 60 | |
総事務所 | 0.1 | 8.4 | 49.2 | 7.9 | | | — | | — | |
バークレイズグループの小売総額 | 0.5 | 6.9 | 37.3 | 2.1 | | | (46) | | — | |
バークレーイギリス | 0.4 | 2.2 | 11.5 | 0.8 | | | 122 | | 32 | |
バークレイズ国際 | 0.2 | 1.4 | 43.2 | 0.8 | | | (197) | | — | |
総事務所 | — | — | 90.5 | 3.4 | | | — | | — | |
バークレーグループの卸売り総額1 | 0.3 | 1.5 | 28.7 | 0.8 | | | (75) | | — | |
償却コストで計算したローンと立て替え総額 | 0.4 | 4.9 | 34.8 | 1.6 | | | (121) | | — | |
表外融資承諾と財務保証契約2 | 0.1 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | | | (514) | | | |
減価計の他の金融資産3 | | | | | | | (18) | | | |
合計する | 0.2 | 3.1 | 29.8 | 0.9 | | | (653) | | | |
1個人ベースで測定された富およびプライベートバンクリスク開口を含み、集団管理およびバークレー英国小売部門で報告された94億GBのbblsを含む商業銀行リスク開放を含まない。純影響は,製品開示による融資と下敷きで償却コスト別に報告した融資と下敷きのうち卸売ローン報告として報告された60億英ポンド残高の総オープンの差額である。
2公正価値に記載された188億GBの融資約束および財務保証は含まれていません。
3表の減価に計上される他の金融資産には、現金担保および決済残高、他の全面収益によって公正な価値で計算される金融資産、および他の資産が含まれています。これらの債券の総リスク開放口は1552億ポンド、減値は1.14億ポンドに充てられている。これには、第1段階資産の600万GB ECL、他の全面収益資産、他の資産、および現金担保および決済残高を介した第2段階公正価値1百万GB、および第3段階他の資産の1.07億GBが含まれる。
製品の償却コストに応じてリストアップされたローンと立て替え金
次の表は資産別に償却コストと減値に応じて分期配分を準備するローンと立て替え金の内訳を示している。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二段階 | | |
As at 30.09.22 | ステップ1 | 期限が過ぎていない | | 30日以上の期限を超える | 合計する | ステップ3 | 合計する |
総暴露量 | £m | £m | £m | £m | £m | £m | £m |
住宅ローン | 153,932 | | 15,050 | | 1,742 | | 824 | | 17,616 | | 2,042 | | 173,590 | |
クレジットカード、無担保ローン、その他の小売ローン | 46,310 | | 6,107 | | 310 | | 470 | | 6,887 | | 2,455 | | 55,652 | |
卸売りローン | 165,366 | | 21,656 | | 375 | | 148 | | 22,179 | | 2,709 | | 190,254 | |
合計する | 365,608 | | 42,813 | | 2,427 | | 1,442 | | 46,682 | | 7,206 | | 419,496 | |
| | | | | | | |
減損手当 | | | | | | | |
住宅ローン | 20 | | 34 | | 7 | | 6 | | 47 | | 405 | | 472 | |
クレジットカード、無担保ローン、その他の小売ローン | 793 | | 1,478 | | 115 | | 167 | | 1,760 | | 1,426 | | 3,979 | |
卸売りローン | 449 | | 376 | | 4 | | 1 | | 381 | | 517 | | 1,347 | |
合計する | 1,262 | | 1,888 | | 126 | | 174 | | 2,188 | | 2,348 | | 5,798 | |
| | | | | | | |
純露光量 | | | | | | | |
住宅ローン | 153,912 | | 15,016 | | 1,735 | | 818 | | 17,569 | | 1,637 | | 173,118 | |
クレジットカード、無担保ローン、その他の小売ローン | 45,517 | | 4,629 | | 195 | | 303 | | 5,127 | | 1,029 | | 51,673 | |
卸売りローン | 164,917 | | 21,280 | | 371 | | 147 | | 21,798 | | 2,192 | | 188,907 | |
合計する | 364,346 | | 40,925 | | 2,301 | | 1,268 | | 44,494 | | 4,858 | | 413,698 | |
| | | | | | | |
カバー率 | % | % | % | % | % | % | % |
住宅ローン | — | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 19.8 | 0.3 |
クレジットカード、無担保ローン、その他の小売ローン | 1.7 | 24.2 | 37.1 | 35.5 | 25.6 | 58.1 | 7.1 |
卸売りローン | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 19.1 | 0.7 |
合計する | 0.3 | 4.4 | 5.2 | 12.1 | 4.7 | 32.6 | 1.4 |
| | | | | | | |
As at 31.12.21 | | | | | | | |
総暴露量 | £m | £m | £m | £m | £m | £m | £m |
住宅ローン | 148,058 | | 17,133 | | 1,660 | | 707 | | 19,500 | | 2,122 | | 169,680 | |
クレジットカード、無担保ローン、その他の小売ローン | 37,840 | | 5,102 | | 300 | | 248 | | 5,650 | | 2,332 | | 45,822 | |
卸売りローン | 132,967 | | 15,246 | | 306 | | 391 | | 15,943 | | 2,781 | | 151,691 | |
合計する | 318,865 | | 37,481 | | 2,266 | | 1,346 | | 41,093 | | 7,235 | | 367,193 | |
| | | | | | | |
減損手当 | | | | | | | |
住宅ローン | 19 | | 46 | | 6 | | 7 | | 59 | | 397 | | 475 | |
クレジットカード、無担保ローン、その他の小売ローン | 824 | | 1,493 | | 85 | | 123 | | 1,701 | | 1,504 | | 4,029 | |
卸売りローン | 363 | | 248 | | 4 | | 3 | | 255 | | 620 | | 1,238 | |
合計する | 1,206 | | 1,787 | | 95 | | 133 | | 2,015 | | 2,521 | | 5,742 | |
| | | | | | | |
純露光量 | | | | | | | |
住宅ローン | 148,039 | | 17,087 | | 1,654 | | 700 | | 19,441 | | 1,725 | | 169,205 | |
クレジットカード、無担保ローン、その他の小売ローン | 37,016 | | 3,609 | | 215 | | 125 | | 3,949 | | 828 | | 41,793 | |
卸売りローン | 132,604 | | 14,998 | | 302 | | 388 | | 15,688 | | 2,161 | | 150,453 | |
合計する | 317,659 | | 35,694 | | 2,171 | | 1,213 | | 39,078 | | 4,714 | | 361,451 | |
| | | | | | | |
カバー率 | % | % | % | % | % | % | % |
住宅ローン | — | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 18.7 | 0.3 |
クレジットカード、無担保ローン、その他の小売ローン | 2.2 | 29.3 | 28.3 | 49.6 | 30.1 | 64.5 | 8.8 |
卸売りローン | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 22.3 | 0.8 |
合計する | 0.4 | 4.8 | 4.2 | 9.9 | 4.9 | 34.8 | 1.6 |
不確定度を測る
本グループのECL費用を計算するためのシーンはすでに第3四半期に更新され、現在の基準シーンはシーン更新時に得られる最新の共通認識マクロ経済予測を反映している。基線シナリオの中で、インフレの更なる上昇は家庭収入に影響を与え、それに加えて通貨政策を大幅に引き締め、経済成長の見通しが低い。2023年の英国と米国のGDP成長率はそれぞれ0.3%と1.1%に低下した。失業率は短期的にやや上昇し、イギリスとアメリカはそれぞれ4.5%と4.2%に達した。各国の中央銀行は現在の予想通り利上げを継続し、英国銀行の金利は3.50%に達したが、米国連邦基金の金利は3.75%のピークに達した。高い金利は主要経済体の不動産市場に悪影響を及ぼすことが予想されるが、予測期間内に住宅価格の増加は依然としてプラス成長となる。
下行2シナリオでは、増加と持続的なインフレ圧力が中央銀行の大幅な利上げを招いた。英国銀行金利と米国連邦基金金利は423四半期とも5.0%に達した。これらのより高い貸借コストは経済を脱線させ、イギリスとアメリカの失業率は2024年にそれぞれ9.5%と9.75%のピークに達した。推定値が逼迫している場合、貸借コストの大幅な上昇により住宅価格が大幅に下落している。上り2シナリオでは,供給中断が解決され,総需要は家庭貯蓄放出に支えられ,GDP成長を加速させている。労働力参加率の回復は国内インフレ圧力を制限し、低いエネルギー価格は世界価格の下振れ圧力を増加させた。インフレ緩和により、各国の中央銀行はより長い間低金利を維持している。
シナリオ確率重みを推定する方法は、履歴データを使用してイギリスおよび米国のGDPの一連の未来経路をシミュレートすることを含み、5つのシナリオは、これらの未来経路の分布に対応する。中位数はベースラインを中心とし,遠いシーンは5つの重みが100%に正規化されるまで低い重みを引き付ける.基準重みが小幅に増加し、下り幅が小幅に減少したのは、ベースライン状況に対する下り状況の相対位置がやや変化したためである
経営陣はシミュレーションのECL産出に対して経済的不確実性とその他の調整を行った。7億GB(2022年6月30日:GB 10億)の経済不確実性調整は、モデリング更新後の最新の普遍的なマクロ経済予測を参考にして決定され、主にコスト上昇やサプライチェーン中断の影響を最も受けやすいと考えられる顧客と顧客への支出を含む。
次の表にエピソードで用いたクリティカルコンセンサスマクロ経済変数(5年パス)およびエピソードごとに適用した確率重みを示す.
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ECLを計算するための基準平均マクロ経済変数 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
As at 30.09.22 | % | % | % | % | % |
イギリスGDP 1 | 3.6 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
イギリスの失業者数2 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 |
イギリスHPI 3 | 6.6 | 0.6 | 0.4 | 2.0 | 2.8 |
イギリス銀行金利 | 1.7 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2.2 |
アメリカのGDP 1 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
アメリカの失業者数4 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
アメリカHPI 5 | 6.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
アメリカ連邦基金金利 | 2.1 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 2.3 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
As at 30.06.22 | % | % | % | % | % |
イギリスGDP 1 | 3.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
イギリスの失業者数2 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
イギリスHPI 3 | 4.3 | 1.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
イギリス銀行金利 | 1.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.0 |
アメリカのGDP 1 | 3.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
アメリカの失業者数4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
アメリカHPI 5 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
アメリカ連邦基金金利 | 1.5 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
As at 31.12.21 | % | % | % | % | % |
イギリスGDP 1 | 6.2 | 4.9 | 2.3 | 1.9 | 1.7 |
イギリスの失業者数2 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 |
イギリスHPI 3 | 4.7 | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 2.3 |
イギリス銀行金利 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
アメリカのGDP 1 | 5.5 | 3.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |
アメリカの失業者数4 | 5.5 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
アメリカHPI 5 | 11.8 | 4.5 | 5.2 | 4.9 | 5.0 |
アメリカ連邦基金金利 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.3 |
1季節的に調整された平均実質国内総生産の年変動。
2英国の平均失業率は16年以上である。
3年末のイギリスHPI=Halifax All Houses,すべての買手指数は,前年末に対する変化である.
4米国の平均民間人失業率は16年以上である。
5年末の米国HPI=FHFA住宅価格指数の前年末に対する変化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
下り2 ECLの計算に用いる平均経済変数 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
As at 30.09.22 | % | % | % | % | % |
イギリスGDP 1 | 3.4 | (5.0) | (2.5) | 4.0 | 4.3 |
イギリスの失業者数2 | 4.4 | 8.1 | 9.0 | 7.0 | 6.0 |
イギリスHPI 3 | 4.8 | (22.3) | (14.1) | 15.8 | 12.8 |
イギリス銀行金利 | 1.8 | 4.6 | 4.6 | 3.0 | 2.7 |
アメリカのGDP 1 | 1.4 | (4.2) | (2.5) | 2.6 | 2.3 |
アメリカの失業者数4 | 4.1 | 7.9 | 9.5 | 8.3 | 6.7 |
アメリカHPI 5 | 5.2 | (7.2) | (0.3) | 5.3 | 4.1 |
アメリカ連邦基金金利 | 2.2 | 4.6 | 4.6 | 3.4 | 2.8 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
As at 30.06.22 | % | % | % | % | % |
イギリスGDP 1 | 3.1 | (4.8) | (0.4) | 4.3 | 3.6 |
イギリスの失業者数2 | 5.2 | 8.4 | 8.6 | 6.8 | 5.9 |
イギリスHPI 3 | 0.2 | (26.2) | (3.6) | 17.9 | 10.2 |
イギリス銀行金利 | 1.8 | 4.7 | 4.3 | 2.6 | 2.3 |
アメリカのGDP 1 | 2.4 | (4.1) | (0.2) | 3.4 | 2.7 |
アメリカの失業者数4 | 4.6 | 8.0 | 9.0 | 7.1 | 5.8 |
アメリカHPI 5 | (0.2) | (11.7) | (0.2) | 5.5 | 3.5 |
アメリカ連邦基金金利 | 1.8 | 4.8 | 4.6 | 3.6 | 3.0 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
As at 31.12.21 | % | % | % | % | % |
イギリスGDP 1 | 6.2 | 0.2 | (4.0) | 2.8 | 4.3 |
イギリスの失業者数2 | 4.8 | 7.2 | 9.0 | 7.6 | 6.3 |
イギリスHPI 3 | 4.7 | (14.3) | (21.8) | 11.9 | 15.2 |
イギリス銀行金利 | 0.1 | 2.2 | 3.9 | 3.1 | 2.2 |
アメリカのGDP 1 | 5.5 | (0.8) | (3.5) | 2.5 | 3.2 |
アメリカの失業者数4 | 5.5 | 6.4 | 9.1 | 8.1 | 6.4 |
アメリカHPI 5 | 11.8 | (6.6) | (9.0) | 5.9 | 6.7 |
アメリカ連邦基金金利 | 0.2 | 2.1 | 3.4 | 2.6 | 2.0 |
1季節的に調整された平均実質国内総生産の年変動。
2英国の平均失業率は16年以上である。
3年末のイギリスHPI=Halifax All Houses,すべての買手指数は,前年末に対する変化である.
4米国の平均民間人失業率は16年以上である。
5年末の米国HPI=FHFA住宅価格指数の前年末に対する変化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
下り1 ECLの計算に用いる平均経済変数 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
As at 30.09.22 | % | % | % | % | % |
イギリスGDP 1 | 3.5 | (2.3) | (0.4) | 2.9 | 3.1 |
イギリスの失業者数2 | 4.1 | 6.3 | 6.5 | 5.4 | 4.9 |
イギリスHPI 3 | 5.7 | (11.4) | (7.0) | 8.8 | 7.7 |
イギリス銀行金利 | 1.7 | 3.9 | 3.8 | 2.7 | 2.4 |
アメリカのGDP 1 | 1.5 | (1.6) | (0.5) | 2.0 | 1.9 |
アメリカの失業者数4 | 3.9 | 6.0 | 6.9 | 6.3 | 5.5 |
アメリカHPI 5 | 5.8 | (2.0) | 1.5 | 4.3 | 3.8 |
アメリカ連邦基金金利 | 2.2 | 4.1 | 3.8 | 2.9 | 2.5 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
As at 30.06.22 | % | % | % | % | % |
イギリスGDP 1 | 3.5 | (1.6) | 0.6 | 3.0 | 2.6 |
イギリスの失業者数2 | 4.6 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 4.9 |
イギリスHPI 3 | 2.3 | (13.2) | (0.8) | 10.0 | 6.5 |
イギリス銀行金利 | 1.6 | 3.8 | 3.4 | 2.4 | 2.0 |
アメリカのGDP 1 | 2.7 | (1.0) | 1.1 | 2.9 | 2.5 |
アメリカの失業者数4 | 4.1 | 5.7 | 6.2 | 5.3 | 4.6 |
アメリカHPI 5 | 1.9 | (4.4) | 1.6 | 4.4 | 3.4 |
アメリカ連邦基金金利 | 1.7 | 3.9 | 3.8 | 3.2 | 2.8 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
As at 31.12.21 | % | % | % | % | % |
イギリスGDP 1 | 6.2 | 2.8 | (0.7) | 2.3 | 2.9 |
イギリスの失業者数2 | 4.8 | 6.2 | 6.8 | 6.0 | 5.3 |
イギリスHPI 3 | 4.7 | (6.8) | (10.5) | 6.9 | 8.6 |
イギリス銀行金利 | 0.1 | 1.6 | 2.7 | 2.3 | 1.6 |
アメリカのGDP 1 | 5.5 | 1.6 | (0.4) | 2.4 | 2.7 |
アメリカの失業者数4 | 5.5 | 5.4 | 6.6 | 6.1 | 5.2 |
アメリカHPI 5 | 11.8 | (1.2) | (2.1) | 4.8 | 5.2 |
アメリカ連邦基金金利 | 0.2 | 1.3 | 2.3 | 2.1 | 1.8 |
1季節的に調整された平均実質国内総生産の年変動。
2英国の平均失業率は16年以上である。
3年末のイギリスHPI=Halifax All Houses,すべての買手指数は,前年末に対する変化である.
4米国の平均民間人失業率は16年以上である。
5年末の米国HPI=FHFA住宅価格指数の前年末に対する変化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
上り2 ECLの平均経済変数を計算するための |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
As at 30.09.22 | % | % | % | % | % |
イギリスGDP 1 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 2.8 | 2.4 |
イギリスの失業者数2 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
イギリスHPI 3 | 7.2 | 10.3 | 5.7 | 4.5 | 4.1 |
イギリス銀行金利 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
アメリカのGDP 1 | 1.9 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
アメリカの失業者数4 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
アメリカHPI 5 | 7.0 | 5.7 | 4.8 | 4.5 | 4.5 |
アメリカ連邦基金金利 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 1.3 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
As at 30.06.22 | % | % | % | % | % |
イギリスGDP 1 | 5.0 | 5.2 | 3.1 | 2.4 | 2.0 |
イギリスの失業者数2 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
イギリスHPI 3 | 6.5 | 11.2 | 6.2 | 4.7 | 3.7 |
イギリス銀行金利 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
アメリカのGDP 1 | 4.0 | 4.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 |
アメリカの失業者数4 | 3.4 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
アメリカHPI 5 | 5.4 | 5.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
アメリカ連邦基金金利 | 1.1 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
As at 31.12.21 | % | % | % | % | % |
イギリスGDP 1 | 6.2 | 7.2 | 4.0 | 2.7 | 2.1 |
イギリスの失業者数2 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | 4.0 |
イギリスHPI 3 | 4.7 | 8.5 | 9.0 | 5.2 | 4.2 |
イギリス銀行金利 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
アメリカのGDP 1 | 5.5 | 5.3 | 4.1 | 3.5 | 3.4 |
アメリカの失業者数4 | 5.5 | 3.9 | 3.4 | 3.3 | 3.3 |
アメリカHPI 5 | 11.8 | 10.6 | 8.5 | 7.2 | 6.6 |
アメリカ連邦基金金利 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.0 |
1季節的に調整された平均実質国内総生産の年変動。
2英国の平均失業率は16年以上である。
3年末のイギリスHPI=Halifax All Houses,すべての買手指数は,前年末に対する変化である.
4米国の平均民間人失業率は16年以上である。
5年末の米国HPI=FHFA住宅価格指数の前年末に対する変化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
上位1 ECLを計算する際に用いる平均経済変数 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
As at 30.09.22 | % | % | % | % | % |
イギリスGDP 1 | 3.8 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
イギリスの失業者数2 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
イギリスHPI 3 | 6.9 | 5.4 | 3.0 | 3.3 | 3.4 |
イギリス銀行金利 | 1.7 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.6 |
アメリカのGDP 1 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
アメリカの失業者数4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
アメリカHPI 5 | 6.7 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 3.9 |
アメリカ連邦基金金利 | 2.0 | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 1.8 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
As at 30.06.22 | % | % | % | % | % |
イギリスGDP 1 | 4.5 | 3.5 | 2.4 | 2.0 | 1.8 |
イギリスの失業者数2 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
イギリスHPI 3 | 5.4 | 6.3 | 4.1 | 3.6 | 3.2 |
イギリス銀行金利 | 1.3 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
アメリカのGDP 1 | 3.7 | 3.7 | 3.0 | 2.9 | 2.9 |
アメリカの失業者数4 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
アメリカHPI 5 | 4.7 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 3.9 |
アメリカ連邦基金金利 | 1.3 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.8 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
As at 31.12.21 | % | % | % | % | % |
イギリスGDP 1 | 6.2 | 6.0 | 3.1 | 2.3 | 1.9 |
イギリスの失業者数2 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.1 |
イギリスHPI 3 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 3.9 | 3.3 |
イギリス銀行金利 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 |
アメリカのGDP 1 | 5.5 | 4.6 | 3.4 | 2.9 | 2.9 |
アメリカの失業者数4 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
アメリカHPI 5 | 11.8 | 8.3 | 7.0 | 6.0 | 5.7 |
アメリカ連邦基金金利 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.1 |
1季節的に調整された平均実質国内総生産の年変動。
2英国の平均失業率は16年以上である。
3年末のイギリスHPI=Halifax All Houses,すべての買手指数は,前年末に対する変化である.
4米国の平均民間人失業率は16年以上である。
5年末の米国HPI=FHFA住宅価格指数の前年末に対する変化。
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情景確率重み |
| 上り2 | 上り1 | ベースライン | マイナス影響1 | 不利な要素2 |
| % | % | % | % | % |
As at 30.09.22 | | | | | |
情景確率重み | 13.2 | | 26.1 | | 39.8 | | 14.2 | | 6.7 | |
As at 30.06.22 | | | | | |
情景確率重み | 14.0 | | 25.6 | | 37.8 | | 15.2 | | 7.4 | |
As at 31.12.21 | | | | | |
情景確率重み | 20.9 | | 27.2 | | 30.1 | | 14.8 | | 7.0 | |
100%重み付けシナリオにおけるECLのモデリングポートフォリオ
次の表にモデリングのECLを示し,5つのモデリングのシーンのそれぞれが100%重み付けされていると仮定した結果,ベースライン付近に分散し,シーンにおける曝露とECLへの影響を強調した.モデルリスク開放はデフォルトリスクオープンポート(EAD)値を用いており,先の開示で使用した総リスクオープンポートと直接比較することはできない
次の入金では,7億GBの経済不確実性調整は,重み付きエピソードから下り1シーンへのモデル化移動に余地を与えている.
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| シーン.シーン |
2022年9月30日まで | 重み1 | 上り2 | 上り1 | ベースライン | マイナス影響1 | 不利な要素2 |
フェーズ1モデル露出(GB M) | | | | | | |
住宅ローン | 145,014 | | 146,430 | | 145,833 | | 145,170 | | 144,042 | | 142,451 | |
クレジットカード、無担保ローン、その他の小売ローン2 | 49,525 | | 49,489 | | 49,195 | | 48,759 | | 47,647 | | 46,230 | |
卸売りローン | 190,267 | | 194,085 | | 192,450 | | 190,757 | | 187,497 | | 180,876 | |
第1段階モデルECL(GB M) | | | | | | |
住宅ローン | 4 | | 3 | | 3 | | 3 | | 6 | | 13 | |
クレジットカード、無担保ローン、その他の小売ローン | 456 | | 430 | | 439 | | 450 | | 481 | | 504 | |
卸売りローン | 295 | | 244 | | 265 | | 284 | | 347 | | 403 | |
ステップ1カバー率(%) | | | | | | |
住宅ローン | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
クレジットカード、無担保ローン、その他の小売ローン | 0.9 | | 0.9 | | 0.9 | | 0.9 | | 1.0 | | 1.1 | |
卸売りローン | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.2 | |
フェーズ2モデル露光(GB M) | | | | | | |
住宅ローン | 17,615 | | 16,199 | | 16,796 | | 17,459 | | 18,587 | | 20,178 | |
クレジットカード、無担保ローン、その他の小売ローン2 | 7,719 | | 6,759 | | 7,081 | | 7,595 | | 8,962 | | 10,776 | |
卸売りローン | 27,647 | | 23,829 | | 25,464 | | 27,157 | | 30,417 | | 37,038 | |
第2段階モデルECL(GB M) | | | | | | |
住宅ローン | 21 | | 13 | | 15 | | 18 | | 32 | | 55 | |
クレジットカード、無担保ローン、その他の小売ローン | 1,596 | | 1,353 | | 1,436 | | 1,563 | | 1,937 | | 2,449 | |
卸売りローン | 559 | | 412 | | 457 | | 529 | | 779 | | 1,303 | |
ステップ2カバー率(%) | | | | | | |
住宅ローン | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.3 | |
クレジットカード、無担保ローン、その他の小売ローン | 20.7 | | 20.0 | | 20.3 | | 20.6 | | 21.6 | | 22.7 | |
卸売りローン | 2.0 | | 1.7 | | 1.8 | | 1.9 | | 2.6 | | 3.5 | |
ステップ3モデル露光(GB M)3 | | | | | | |
住宅ローン | 1,586 | | 1,586 | | 1,586 | | 1,586 | | 1,586 | | 1,586 | |
クレジットカード、無担保ローン、その他の小売ローン | 1,790 | | 1,790 | | 1,790 | | 1,790 | | 1,790 | | 1,790 | |
卸売りローン | 2,671 | | 2,671 | | 2,671 | | 2,671 | | 2,671 | | 2,671 | |
ステップ3モデルECL(GB M) | | | | | | |
住宅ローン | 322 | | 311 | | 314 | | 318 | | 338 | | 364 | |
クレジットカード、無担保ローン、その他の小売ローン | 1,207 | | 1,191 | | 1,199 | | 1,205 | | 1,225 | | 1,240 | |
卸売りローン4 | 45 | | 41 | | 42 | | 44 | | 49 | | 54 | |
ステップ3カバー率(%) | | | | | | |
住宅ローン | 20.3 | | 19.6 | | 19.8 | | 20.1 | | 21.3 | | 23.0 | |
クレジットカード、無担保ローン、その他の小売ローン | 67.4 | | 66.5 | | 67.0 | | 67.3 | | 68.4 | | 69.3 | |
卸売りローン4 | 1.7 | | 1.5 | | 1.6 | | 1.6 | | 1.8 | | 2.0 | |
総モデルECL(GB M) | | | | | | |
住宅ローン | 347 | | 327 | | 332 | | 339 | | 376 | | 432 | |
クレジットカード、無担保ローン、その他の小売ローン | 3,259 | | 2,974 | | 3,074 | | 3,218 | | 3,643 | | 4,193 | |
卸売りローン4 | 899 | | 697 | | 764 | | 857 | | 1,175 | | 1,760 | |
総モデルECL | 4,505 | | 3,998 | | 4,170 | | 4,414 | | 5,194 | | 6,385 | |
| | | | | |
会計は総ECLにする | £m |
全重みモデルECL | 4,505 | |
個別評価からの減値ECL 4 | 426 | |
非モデル化曝露からのECLやその他 | 363 | |
ECLはポストモデル管理調整から | 1,096 | |
ECLは経済的不確実性調整から来ています | 735 |
総ECL | 6,390 | |
1モデル開放は,バークレー報告の減値準備に要求されるように,確率重み付け手法を用いるのではなく,単一のシーンに応じて1つの段階に割り当てる.したがって,残高がシーンに依存する異なる段階に割り当てられる可能性がある場合,最終報告の重みECLを各シーンから逆に求めることは不可能である
2クレジットカード、無担保ローン、および他の小売ローンについては、各シナリオの段階的分配に応じて、平均EAD測定基準(12ヶ月または生涯)を使用する。したがって、ステップ2に進むモデル露光移動は、対応するステップ1よりも高い。
3段階3に割り当てられたモデルリスク開放は、移行基準は、マクロ経済状況ではなく、2022年9月30日までの観察可能な違約証拠のみに依存するので、どの場合も変わらない。
4異なる回復戦略において、材料卸売ローンの違約状況をそれぞれ評価する。したがって、GB 426 mのECLは、帳票に対して個別に評価された減少値として報告される。
5種類の相関重みを持つシーンを用いて,総重みECLは基準ECLより2.1%上昇した.
住宅ローン:総重み付けECLは3.47億GBで、基準ECL(3.39億GB)より2.4%増加し、カバー率は上りシーン、ベースラインシーンと下り1シーンの中で安定を維持した。下り2シナリオでは,イギリスHPIが22.3%と大幅に低下したため,イギリスポートフォリオの非線形性を反映してECL総額は4.32億GBに増加した。
クレジットカード、無担保ローンとその他の小売ローン:総重み付けECLは325.9億GBであり、基準ECL(3218 M GB)より1.3%増加した。下行2シナリオでは、イギリスの失業率が8.1%に大幅に上昇したため、米国の失業率は2023年に7.9%に大幅に上昇し、ECL総額は41.93億GBに増加した。
卸売ローン:総重み付けECLは8.99億GBであり、基準ECL(GB 8.57 M)より4.9%増加した。下行2シナリオでは、2023年にイギリスのGDPが(5.0%)と大幅に低下したため、米国のGDPは(4.2%)に大幅に低下し、ECL総額は17.6億GBに増加した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シーン.シーン |
2021年12月31日まで | 重み1 | 上り2 | 上り1 | ベースライン | マイナス影響1 | 不利な要素2 |
フェーズ1モデル露出(GB M) | | | | | | |
住宅ローン | 137,279 | | 139,117 | | 138,424 | | 137,563 | | 135,544 | | 133,042 | |
クレジットカード、無担保ローン、その他の小売ローン2 | 45,503 | | 46,170 | | 45,963 | | 45,751 | | 43,131 | | 38,820 | |
卸売りローン | 174,249 | | 177,453 | | 176,774 | | 175,451 | | 169,814 | | 161,998 | |
第1段階モデルECL(GB M) | | | | | | |
住宅ローン | 4 | | 2 | | 2 | | 3 | | 6 | | 14 | |
クレジットカード、無担保ローン、その他の小売ローン | 324 | | 266 | | 272 | | 279 | | 350 | | 418 | |
卸売りローン | 290 | | 240 | | 262 | | 286 | | 327 | | 350 | |
ステップ1カバー率(%) | | | | | | |
住宅ローン | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
クレジットカード、無担保ローン、その他の小売ローン | 0.7 | | 0.6 | | 0.6 | | 0.6 | | 0.8 | | 1.1 | |
卸売りローン | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | |
フェーズ2モデル露光(GB M) | | | | | | |
住宅ローン | 22,915 | | 21,076 | | 21,769 | | 22,631 | | 24,649 | | 27,151 | |
クレジットカード、無担保ローン、その他の小売ローン2 | 7,200 | | 6,260 | | 6,521 | | 6,795 | | 9,708 | | 14,290 | |
卸売りローン | 32,256 | | 29,052 | | 29,732 | | 31,054 | | 36,692 | | 44,507 | |
第2段階モデルECL(GB M) | | | | | | |
住宅ローン | 15 | | 10 | | 11 | | 12 | | 22 | | 47 | |
クレジットカード、無担保ローン、その他の小売ローン | 1,114 | | 925 | | 988 | | 1,058 | | 1,497 | | 3,295 | |
卸売りローン | 572 | | 431 | | 467 | | 528 | | 851 | | 1,510 | |
ステップ2カバー率(%) | | | | | | |
住宅ローン | 0.1 | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
クレジットカード、無担保ローン、その他の小売ローン | 15.5 | 14.8 | 15.2 | 15.6 | 15.4 | 23.1 |
卸売りローン | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 3.4 |
ステップ3モデル露光(GB M)3 | | | | | | |
住宅ローン | 1,724 | | 1,724 | | 1,724 | | 1,724 | | 1,724 | | 1,724 | |
クレジットカード、無担保ローン、その他の小売ローン | 1,922 | | 1,922 | | 1,922 | | 1,922 | | 1,922 | | 1,922 | |
卸売りローン | 1,811 | | 1,811 | | 1,811 | | 1,811 | | 1,811 | | 1,811 | |
ステップ3モデルECL(GB M) | | | | | | |
住宅ローン | 303 | | 292 | | 295 | | 299 | | 320 | | 346 | |
クレジットカード、無担保ローン、その他の小売ローン | 1,255 | | 1,236 | | 1,245 | | 1,255 | | 1,277 | | 1,297 | |
卸売りローン4 | 323 | | 321 | | 322 | | 323 | | 326 | | 332 | |
ステップ3カバー率(%) | | | | | | |
住宅ローン | 17.6 | | 16.9 | | 17.1 | | 17.3 | | 18.6 | | 20.1 | |
クレジットカード、無担保ローン、その他の小売ローン | 65.3 | | 64.3 | | 64.8 | | 65.3 | | 66.4 | | 67.5 | |
卸売りローン4 | 17.8 | | 17.7 | | 17.8 | | 17.8 | | 18.0 | | 18.3 | |
総モデルECL(GB M) | | | | | | |
住宅ローン | 322 | | 304 | | 308 | | 314 | | 348 | | 407 | |
クレジットカード、無担保ローン、その他の小売ローン | 2,693 | | 2,427 | | 2,505 | | 2,592 | | 3,124 | | 5,010 | |
卸売りローン4 | 1,185 | | 992 | | 1,051 | | 1,137 | | 1,504 | | 2,192 | |
総モデルECL | 4,200 | | 3,723 | | 3,864 | | 4,043 | | 4,976 | | 7,609 | |
| | | | | |
会計は総ECLにする | £m |
総モデルECL | 4,200 |
個別評価からの減値ECL 4 | 524 |
非モデル化曝露からのECLやその他 | 74 |
定員モデル管理調整からのECL 5 | 1,486 |
ECLは経済的不確実性調整から来ています | 1,692 |
総ECL | 6,284 |
1モデル開放は,バークレー報告の減値準備に要求されるように,確率重み付け手法を用いるのではなく,単一のシーンに応じて1つの段階に割り当てる.したがって,残高がシーンに依存する異なる段階に割り当てられる可能性がある場合,最終報告の重みECLを各シーンから逆に求めることは不可能である
2クレジットカード、無担保ローン、および他の小売ローンについては、各シナリオの段階的分配に応じて、平均EAD測定基準(12ヶ月または生涯)を使用する。したがって、ステップ2に進むモデル露光移動は、対応するステップ1よりも高い。
3段階3に割り当てられたモデルリスク開放は、移行基準は、マクロ経済状況ではなく、2022年9月30日までの観察可能な違約証拠のみに依存するので、どの場合も変わらない。
4異なる回復戦略において、材料卸売ローンの違約状況をそれぞれ評価する。したがって,GB 524 mのECLは帳票に対して個別に評価された減少値として報告されている.
5定員モデル調整には、業務定員モデル調整を反映した負の調整が含まれます。
規制最低要求
資本
本グループのCET 1に対する全体資本需要は10.9%であり,最低4.5%の第1支柱,2.5%の資本保護緩衝(CCB),1.5%のグローバルシステム重要度機関(G−SII)緩衝,2.4%の支柱2 A要求,0%の反周期資本緩衝(CCyB)を含む。
本グループのCCyBは,本グループにリスクのあるオープンな司法管轄区ごとに適用されるバッファレートに基づいている.2020年3月11日、金融政策委員会(FPC)は英国のオープンなCCyB金利を0%に設定し、直ちに発効した。他の国当局が非イギリスリスクのために設定した緩衝金利は現在重要ではない。全体的に,これにより集団のCCyBは0.0%となる.2021年12月13日、FPCは、2022年12月13日から、イギリスのオープンなCCyB料率が1%再導入されたと発表した。2022年7月5日、金融政策委員会は、2023年7月5日から英国CCyB税率を1%から2%に引き上げると発表した。
PRAの個人資本要求により,本グループの第2 A支柱要求は名目金額に設定されている.RWAのパーセンテージとして表される場合、これは4.2%であり、そのうちの少なくとも56.25%はRWAの約2.4%に相当するCET 1資本を必要とする。第2 A柱の要件は,少なくとも年次審査を行い,時間点評価に基づいている
本グループのCET 1目標比率は13−14%であり,上記要求されたクリーン空間を考慮して,その中に1つの機密の機構特定PRAバッファを含む.本グループはPRAバッファを含むその最低資本規制要求を依然として上回っている
レバー.レバー
本グループはイギリスの3.8%のレバレッジ率要求を守らなければならない。これには,3.25%の最低要求,0.53%のG−SII追加レバー率バッファ(G−SII ALRB),0.0%の逆周期レバー率バッファが含まれる。レバレッジ率は1級(T 1)資本で表されているが,最低要求の75%は2.4375%に相当し,CET 1資本で満たす必要がある。また,G−SII ALRBはCET 1資本のみでカバーされなければならない。CET 1が0.53%のG−SII ALRBに対して保有する資本は65億GBである。
同グループはまた、本四半期の毎月最終日の資本に基づく平均英国レバレッジ率と、本四半期の1日当たりのリスク分析基準を開示しなければならない
MREL
本グループは,(I)第1支柱8%および第2 A支柱4.2%の和の2倍,および(Ii)6.75%レバレッジリスクプラス資本緩衝,上記秘密の特定機関PRA緩衝を含む高い者に適合しなければならない。CET 1資本はMRELと資本バッファを同時に計上することができず,これはバッファがMREL要求よりも高いレベルに有効に適用されることを意味する
この期間に重大な規制更新が行われました
資本とRWA
2022年1月1日,PRAは“バーゼルプロトコルIII”ガイドラインを施行し,資格に応じたソフトウェア無形資産の再導入を含む100%CET 1資本控除と,取引相手信用リスク標準化方法(SA−CCR)を導入し,現在の標準化デリバティブリスク開放の開放方法に代わって,リスクにより敏感な方法となった。さらに、PRAは、規制の一貫性を保証し、IRBモデルの透明性を増加させるために、違約、違約確率、および違約推定を考慮した損失に関する基準を修正することを含むIRB路線図の修正を実施する。
レバー.レバー
2022年1月1日からイギリス銀行が単一のイギリスレバレッジ要求を受け入れ始めたことは、CRRレバレッジ率が適用されなくなったことを意味する。中央銀行債権は、適格負債(預金ではなく)に一致すれば、イギリスのレバレッジ率指標から除外されることができる
CRR IIで改正されたCRRとは資本規制要求であり,改正された2018年の“EU(離脱)法”によると,これらの要求が国内法の一部を構成しているからである
| | | | | | | | | | | |
| | | リセット1 |
資本比率2、3、4 | As at 30.09.22 | As at 30.06.22 | As at 31.12.21 |
CET 1 | 13.8% | 13.6% | 15.1% |
T1 | 17.6% | 17.1% | 19.1% |
資本総額を監督する | 20.3% | 19.9% | 22.2% |
| | | |
資本資源 | £m | £m | £m |
貸借対照表には非持株権益の総株式は含まれていない | 67,034 | 69,627 | 69,052 |
減算:他の持分ツール(AT 1資本であることを確認) | (13,270) | (12,357) | (12,259) |
予想される普通配当金の留保収益の調整 | (494) | (595) | (666) |
予測可能な買い戻し株の留保収益の調整 | (9) | (568) | — |
予測可能な他の配当金票の留保収益の調整 | (82) | (32) | (32) |
| | | |
その他の規制調整と控除 | | | |
付加価値調整(PVA) | (1,850) | (1,810) | (1,585) |
商業権と無形資産 | (8,356) | (8,232) | (6,804) |
一時的な違いは含まれていない将来の収益性に依存した繰延税金資産 | (1,034) | (1,010) | (1,028) |
キャッシュフローヘッジ損益に関する公正価値準備金 | 9,451 | 4,673 | 852 |
予想損失が減値を超える | (7) | — | — |
公正価値負債損益は自己信用から生まれる | (773) | (62) | 892 |
固定収益養老保険基金資産 | (3,162) | (3,785) | (2,619) |
機構は自分のCET 1ツールの直接と間接を持っている | (20) | (20) | (50) |
国際財務報告基準第9号移行計画下の調整 | 759 | 642 | 1,229 |
| | | |
その他の規制調整 | 387 | 220 | 345 |
CET 1資本 | 48,574 | 46,691 | 47,327 |
| | | |
AT 1大文字 | | | |
資本ツール及び関連株式割増帳 | 13,270 | 12,357 | 12,259 |
資格に適合する子会社が発行するAT 1資本(少数持分を含む) | — | — | 637 |
その他の規制調整と控除 | (60) | (60) | (80) |
AT 1大文字 | 13,210 | 12,297 | 12,816 |
| | | |
T 1資本 | 61,784 | 58,988 | 60,143 |
| | | |
T 2資本 | | | |
資本ツール及び関連株式割増帳 | 8,524 | 8,442 | 8,713 |
子会社が発行した資格に適合したT 2資本(少数株式を含む) | 1,176 | 1,277 | 1,113 |
信用リスク調整(予想以上の減値) | — | 73 | 73 |
その他の規制調整と控除 | (160) | (160) | (160) |
資本総額を監督する | 71,324 | 68,620 | 69,882 |
| | | |
総RWA | 350,774 | 344,516 | 314,136 |
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1 2021年12月31日までの資本指標は、証券超過発行の影響を反映するために再記述された。より多くの情報については、52ページの補足情報を参照されたい。過渡的CET 1比率は15.1%に維持された。
2 CET 1、T 1およびT 2資本およびRWAは、IFRS 9過渡計画およびCRR II不適合資本ツールの派生を含むCRR IIによって改訂されたCRR過渡計画に基づいて計算される。2021年12月の比較可能性には、CRR不適合資本ツールの導入が含まれている。
3バークレイズPLC AT 1証券の転換トリガ要因の評価に関連する満載CET 1比率は13.6%であり、CRR IIによって改訂されたCRRの移行スケジュールは適用されず、478億GBのCET 1資本および355億GBのRWAが計算された。
4バークレイズ銀行の7.625%または資本手形における転換トリガ要因に基づいて評価した場合、当グループのCET 1比率は13.8%であった。この計算では、CET 1資本およびRWAの計算は、IFRS第9号移行スケジュールを含むCRR IIによって改訂されたCRR下の移行スケジュールを採用する。金融サービス管理局(FSA)は2012年10月にCRD IVの実施に関する過渡的条項の解釈を2017年12月に満了した。
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CET 1首都の動向 | 30.09.22までの3ヶ月間 | 30.09.22まで9ヶ月 |
| £m | £m |
CET 1大文字1を開けて | 46,691 | 47,327 |
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当期株主が利益を占める | 1,718 | 4,607 |
派生負債に関する自己信用 | (78) | (175) |
支払済みと予見可能な普通配当金 | (263) | (856) |
株式の買い戻しと予見可能な株式買い戻し | (500) | (1,500) |
支払いと予見可能な他の配当金 | (256) | (670) |
利益から生まれる留保規制資本の増加 | 621 | 1,406 |
| | |
株式計画の純影響 | 145 | 9 |
他の包括収益準備金による公正価値 | (408) | (1,167) |
貨幣換算準備金 | 1,730 | 3,433 |
その他の備蓄 | 23 | 58 |
その他合資格備蓄の増加 | 1,490 | 2,333 |
| | |
準備金内の年金再計量 | (765) | 325 |
固定収益年金保険基金資産控除 | 623 | (543) |
年金の純影響 | (142) | (218) |
| | |
付加価値調整(PVA) | (40) | (265) |
商業権と無形資産 | (124) | (1,552) |
将来の収益性に依存した繰延税金資産には、一時的な違いによる資産は含まれていません | (24) | (6) |
予想損失が減値を超える | (7) | (7) |
機構は自分のCET 1ツールの直接と間接を持っている | — | 30 |
| | |
国際財務報告基準第9号移行計画下の調整 | 117 | (470) |
その他の規制調整 | (8) | (4) |
調整と控除により減少した規制資本 | (86) | (2,274) |
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CET 1資本を清算する | 48,574 | 48,574 |
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1証券超過発行の影響を反映するため、2021年12月31日までの期初残高を再列記した。詳細については、52ページの補足情報を参照されたい。
CET 1資本は12億GBから486億GB(2021年12月:473億GB)に増加した。
2022年1月1日から施行される規制改革により、CET 1資本は17億GB減少し、複合資格ソフトウェア無形資産の再導入を含む100%CET 1資本控除と、2020年前の減値費用に適用される減免が2021年の50%から2022年の25%に低下し、2020年後の減値費用に適用される減免が2021年の100%から2022年の75%に低下するため、IFRS 9の過渡的減免が減少する。
利益による46億ポンドの資本は、超過発行証券の6億ポンドの税収影響を吸収した後、30億ポンドの分配によって部分的に相殺される
·21年度の業績発表に伴う10億GBの買い戻しとH 122業績に伴う5億GBの買い戻しは、いずれも完了した
·支払い済みと予想される普通配当金は9億GBで、2022年上半期に支払われた配当金は4億GB、2022年通年配当金は5億GBと反映されている
·支払い済みと予想される7億GB配当金
この時期の他の大きな変動には
·公正価値は他の全面収入準備金により12億GB減少し、主な原因は債券収益の増加による損失
·期末ドル対ポンド高により、通貨換算備蓄が34億GB増加
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リスクタイプと業務別RWA |
| 信用リスク | | 取引相手信用リスク | | 市場リスク | | 操作リスク | 総RWA |
| 性病 | IRB | | 性病 | IRB | 決済リスク | CVA | | 性病 | IMA | | | |
As at 30.09.22 | £m | £m | | £m | £m | £m | £m | | £m | £m | | £m | £m |
バークレーイギリス | 6,487 | 55,121 | | 246 | — | — | 84 | | 256 | — | | 11,047 | 73,241 |
企業と投資銀行 | 38,886 | 75,561 | | 20,115 | 24,735 | 446 | 3,111 | | 15,596 | 26,879 | | 25,296 | 230,625 |
消費者、クレジットカード、支払い | 28,180 | 3,597 | | 279 | 35 | — | 69 | | — | 104 | | 6,424 | 38,688 |
バークレイズ国際 | 67,066 | 79,158 | | 20,394 | 24,770 | 446 | 3,180 | | 15,596 | 26,983 | | 31,720 | 269,313 |
総事務所 | 2,785 | 6,431 | | — | — | — | — | | — | — | | (996) | 8,220 |
バークレイズグループ | 76,338 | 140,710 | | 20,640 | 24,770 | 446 | 3,264 | | 15,852 | 26,983 | | 41,771 | 350,774 |
| | | | | | | | | | | | | |
As at 30.06.22 | | | | | | | | | | | | | |
バークレーイギリス | 6,613 | 53,958 | | 253 | — | — | 76 | | 236 | — | | 11,047 | 72,183 |
企業と投資銀行 | 40,055 | | 71,737 | | | 18,739 | 22,099 | 440 | 3,357 | | 17,466 | | 28,423 | | | 25,296 | | 227,612 | |
消費者、クレジットカード、支払い | 25,516 | | 3,643 | | | 256 | 34 | — | 64 | | 28 | | 195 | | | 6,424 | | 36,160 | |
バークレイズ国際 | 65,571 | 75,380 | | 18,995 | 22,133 | 440 | 3,421 | | 17,494 | 28,618 | | 31,720 | 263,772 |
総事務所 | 3,488 | 6,069 | | — | — | — | — | | — | — | | (996) | 8,561 |
バークレイズグループ | 75,672 | 135,407 | | 19,248 | 22,133 | 440 | 3,497 | | 17,730 | 28,618 | | 41,771 | 344,516 |
| | | | | | | | | | | | | |
As at 31.12.21 | | | | | | | | | | | | | |
バークレーイギリス | 7,195 | 53,408 | | 426 | — | — | 138 | | 100 | — | | 11,022 | 72,289 |
企業と投資銀行 | 29,420 | 64,416 | | 15,223 | 19,238 | 105 | 2,289 | | 17,306 | 27,308 | | 25,359 | 200,664 |
消費者、クレジットカード、支払い | 20,770 | 2,749 | | 215 | 18 | — | 21 | | — | 57 | | 6,391 | 30,221 |
バークレイズ国際 | 50,190 | 67,165 | | 15,438 | 19,256 | 105 | 2,310 | | 17,306 | 27,365 | | 31,750 | 230,885 |
総事務所 | 4,733 | 7,254 | | — | — | — | — | | — | — | | (1,025) | 10,962 |
バークレイズグループ | 62,118 | 127,827 | | 15,864 | 19,256 | 105 | 2,448 | | 17,406 | 27,365 | | 41,747 | 314,136 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RWAsの運動分析 | 信用リスク | 取引相手信用リスク | 市場リスク | 操作リスク | 総RWA |
| £m | £m | £m | £m | £m |
オープン散財契約(12.31.21まで) | 189,945 | 37,673 | 44,771 | 41,747 | 314,136 |
本のサイズ | 10,661 | 2,504 | (4,509) | 24 | 8,680 |
買収と処分 | (1,081) | — | — | — | (1,081) |
図書品質 | (2,774) | 944 | — | — | (1,830) |
モデル更新 | — | — | — | — | — |
方法論と政策 | 4,523 | 3,353 | — | — | 7,876 |
外国為替動向1 | 15,774 | 4,646 | 2,573 | — | 22,993 |
RWA移動総数 | 27,103 | 11,447 | (1,936) | 24 | 36,638 |
終了RWA(現在30.09.22) | 217,048 | 49,120 | 42,835 | 41,771 | 350,774 |
1外貨変動には、市場リスクまたは操作リスクをシミュレートする外貨は含まれません。
RWA総量366億GBから3508億GB増加(2021年12月:3141億GB)
信用リスクRWA 271億GB増加:
·帳簿規模が107億GB増加したのは、主にCIB、CC&Pの融資活動の増加とバークレイズ英国内部担保融資の増加によるもの
·買収と処分が11億GB減少した主な原因は、Absaでのバークレーの株式売却だったが、GAPポートフォリオ買収によって相殺された
·帳簿品質が27億GB低下し、主な原因は住宅価格指数(HPI)上昇による担保融資収益
·方法と政策が45億GB増加したのは、主にIRB路線図の変化の実施に関する規制変化によるが、一部はソフトウェア無形資産収益の逆転によって相殺された
·外貨158億GB増加、主な原因は期末ドル対ポンド高
取引相手信用リスクRWA 114億GB増加:
·帳簿規模が25億GB増加した要因は、SFTとデリバティブ取引活動の増加
·SA-CCRの導入に関する規制の変化により、方法と政策が34億GB増加した
·外貨が46億GB増加した要因は、期末ドルのポンド高が主な原因
市場リスクRWA 19億GB削減:
·帳簿規模が45億GB減少したのは、主にポートフォリオ構造の変化による圧力リスク値(SVaR)モデル調整による47億GBの減少、および構造的外貨の14億GBの減少であり、一部は顧客と取引活動の16億GBの増加によって相殺された
·外貨が26億GB増加した主な原因は、期末ドルのポンド高
| | | | | | | | | | | |
| | | リセット1 |
レバレッジ2,3 | As at 30.09.22 | As at 30.06.22 | As at 31.12.21 |
£m | £m | £m |
イギリスの平均レバー率 | 4.8% | 4.7% | 4.9% |
平均T 1資本 | 60,651 | 57,689 | 59,739 |
イギリスの平均レバレッジ | 1,259,648 | 1,233,537 | 1,229,041 |
| | | |
イギリスのレバレッジ率 | 5.0% | 5.1% | 5.2% |
| | | |
CET 1資本 | 48,574 | 46,691 | 47,327 |
AT 1大文字 | 13,210 | 12,297 | 12,179 |
T 1資本 | 61,784 | 58,988 | 59,506 |
| | | |
イギリスのレバーが開いている | 1,232,105 | 1,151,214 | 1,137,904 |
| | | |
イギリスのレバーが開いている | | | |
資産を計算する | | | |
デリバティブ金融商品 | 416,908 | 344,855 | 262,572 |
デリバティブ現金担保 | 90,948 | 66,909 | 58,177 |
証券融資取引(SFT) | 224,978 | 193,682 | 170,853 |
ローンと立て替えその他の資産 | 994,065 | 983,784 | 892,683 |
国際財務報告基準総資産 | 1,726,899 | 1,589,230 | 1,384,285 |
| | | |
規制統合調整 | (6,598) | (3,546) | (3,665) |
| | | |
派生商品調整 | | | |
デリバティブ純額決算 | (347,999) | (288,727) | (236,881) |
担保の調整 | (76,083) | (53,328) | (50,929) |
書面による信用保護 | 26,838 | 28,102 | 15,509 |
デリバティブの潜在的未来リスク開口(PFE) | 84,597 | 85,469 | 137,291 |
派生商品が総額を調整する | (312,647) | (228,484) | (135,010) |
| | | |
SFTS調整 | 30,477 | 29,784 | 24,544 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
規制減額その他の調整 | (21,582) | (22,758) | (20,219) |
| | | |
加重表外引受金 | 135,222 | 127,400 | 115,047 |
| | | |
条件を満たした中央銀行債権 | (267,792) | (294,477) | (210,134) |
| | | |
純額を決算する | (51,874) | (45,935) | (16,944) |
| | | |
イギリスのレバーが開いている | 1,232,105 | 1,151,214 | 1,137,904 |
1 2021年12月31日までの資本およびレバレッジ指標は、証券超過発行の影響を反映するために再記述された。詳細については、52ページの補足情報を参照されたい。
2資本およびレバレッジ措置の計算は、CRR IIによって改訂されたCRRの移行スケジュールを採用する。
3 Fully Loadの平均イギリスレバレッジ率は4.8%、T 1資本は599億GB、レバー開放は1.2589兆GB。満載のイギリスのレバレッジ率は5.0%、T 1資本は610億GB、レバレッジ開放は1.2313兆GB。全負荷イギリスレバー率の計算にはCRR II改訂のCRRの移行スケジュールは適用されていない
イギリスのレバレッジ率が5.0%(2021年12月:5.2%)に低下したのは、主にレバレッジの開放が942億GB増加したが、一級資本は23億GB増加し、この影響を部分的に相殺したためである。イギリスのレバー開放は1.2321兆GB(2021年12月:1.1379兆GB)に増加し、主な原因は以下の通りである
·CIBのお客様活動を主に推進するSFTは601億GB増加
·デリバティブ金融商品の508億GBの増加、主にCIBの顧客および取引活動によって推進される現金担保の規制純資産および調整、およびSA-CCRに従って導入された1.4倍のアプリケーション
·融資や立て替えその他の資産が427億GB増加(中央銀行の現金や規制免除された決済残高は含まれていない)、主な原因は融資増加
·純書面信用保護が113億GB増加した主な原因は、2022年1月1日から信用違約交換オプションを組み入れることである
·デリバティブPFEが527億GB減少したのは、主にSA-CCRの導入により純決済資格が向上したため
·資格に適合した中央銀行債権免除を除いた後、中央銀行の現金純額が392億GB減少した主な理由は、イギリスのレバレッジ枠組み審査で導入された預金マッチングではなく、負債マッチングを許可することと、条件に合ったユーロ建て資産と負債の増加である。
イギリスの平均レバレッジ率が4.8%(2021年12月:4.9%)に低下したのは、主に平均レバー開放が306億GB増加し、一部は平均T 1資本の9億GB増加によって相殺されたためである。イギリスの平均レバレッジの増加はイギリスのレバレッジの開放の動きとほぼ一致しているが、これらの変動は年内の顧客活動の増加とイギリスのレバレッジの枠組みで2022年1月1日から発効する監督管理の変化によって推進されている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MREL | | | | | | | |
バッファ1、2、3、4を含むMREL要求 | 総需要(GB M)、 | | 要求はパーセントで表される: |
| | | リセット1 | | | | リセット1 |
| As at 30.09.22 | As at 30.06.22 | As at 31.12.21 | | As at 30.09.22 | As at 30.06.22 | As at 31.12.21 |
RWAに基づく要求(最低要求) | 99,596 | 98,096 | 77,302 | | 28.4% | 28.5% | 24.6% |
イギリスのレバレッジリスクの開放に基づく要求4 | 97,243 | 91,532 | 93,975 | | 7.9% | 8.0% | 6.9% |
| | | | | | | |
| | | | | | | リセット1 |
自己資金と条件に合った負債1,3 | | | | | As at 30.09.22 | As at 30.06.22 | As at 31.12.21 |
| | | | | £m | £m | £m |
CET 1資本 | | | | | 48,574 | 46,691 | 47,327 |
AT 1資本ツールと関連株式割増口座5 | | | | | 13,210 | 12,297 | 12,179 |
T 2資本ツールと関連株式割増口座5 | | | | | 8,364 | 8,355 | 8,626 |
合資格負債 | | | | | 41,744 | 39,137 | 39,889 |
ダダルバークレー社は資金と適格な負債を持っている | | | 111,892 | 106,480 | 108,021 |
| | | | | | | |
総RWA | | | | | 350,774 | 344,516 | 314,136 |
イギリスレバレッジ総リスク開放4 | | | | | 1,232,105 | 1,151,214 | 1,356,191 |
| | | | | | | |
| | | | | | | リセット1 |
自己資金と条件に適合した負債比率が占める割合:1 | | | | | As at 30.09.22 | As at 30.06.22 | As at 31.12.21 |
総RWA | | | | | 31.9% | 30.9% | 34.4% |
イギリスレバレッジ総リスク開放4 | | | | | 9.1% | 9.2% | 8.0% |
| | | | | | | |
2022年9月30日現在、バークレイズ社(親会社)は1119億GBの自己資金と適格負債を保有しており、RWAの31.9%に相当する。これはグループのMREL要求を超え,PRAバッファを含まず,996億GBの自己資金と合格負債を持ち,RWAの28.4%に相当する。このグループはPRAバッファを含むMREL規制要求よりも高い
1 2021年12月31日までの資本およびレバレッジ指標は、証券超過発行の影響を反映するために再記述された。詳細については、52ページの補足情報を参照されたい。
2最小要件は、機関固有の機密PRAバッファを含まない。
3 CET 1、T 1およびT 2資本およびRWAは、CRR IIによって修正されたCRR移行スケジュール(IFRS 9移行スケジュールを含む)から計算される
4 2021年12月31日現在、MRELはCRRレバーをベースに、2022年1月1日から英国銀行に適用されなくなることを要求している。
5には、他のAT 1資本規制調整およびGB 60 M(2021年12月:GB 80 M)、および他のT 2信用リスク調整および控除GB 1.6億(2021年12月:GB 87 M)が含まれる。
| | | | | | | | | |
簡明総合収益表(監査なし) |
| | | リセット1 |
| | 30.09.22まで9ヶ月 | 30.09.21まで9ヶ月 |
| | £m | £m |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
総収入 | | 19,155 | 16,780 |
信用貸付減額(有料)/放出 | | (722) | 622 |
純営業収入 | | 18,433 | 17,402 |
| | | |
| | | |
| | | |
訴訟や行為の運営費用は含まれていません | | (11,209) | (10,578) |
訴訟と行為 | | (1,518) | (305) |
運営費 | | (12,727) | (10,883) |
| | | |
| | | |
| | | |
その他純/収入 | | (4) | 247 |
税前利益 | | 5,702 | 6,766 |
税金.税金 | | (1,072) | (1,034) |
税引後利益 | | 4,630 | 5,732 |
| | | |
なぜなら: | | | |
親会社の持分所有者 | | 3,987 | 5,126 |
他の持分工具所有者 | | 620 | 586 |
親会社の全持分所有者 | | 4,607 | 5,712 |
非制御的権益 | | 23 | 20 |
税引後利益 | | 4,630 | 5,732 |
| | | |
1株当たりの収益 | | p | p |
普通株1株当たりの基本収益 | | 24.2 | 30.0 |
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| | | |
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| | | |
| | | |
証券超過発行の影響を反映するために、12021個の財務指標を再記述した。より多くの情報については、52ページの補足情報を参照されたい。
| | | | | | | | | |
簡明総合貸借対照表(未監査) |
| | | リセット1 |
| | As at 30.09.22 | As at 31.12.21 |
資産 | | £m | £m |
中央銀行の現金と残高 | | 257,070 | 238,574 |
現金担保と決済残高 | | 167,831 | 92,542 |
償却コスト別の融資と立て替え金 | | 413,697 | 361,451 |
逆買い戻し協定や他の類似の担保融資 | | 1,286 | 3,227 |
取引ポートフォリオ資産 | | 126,374 | 147,035 |
損益表で公正価値で計算された金融資産 | | 247,770 | 191,972 |
デリバティブ金融商品 | | 416,908 | 262,572 |
他の総合収益で公正な価値で計算される金融資産 | | 65,655 | 61,753 |
共同経営会社と合弁企業への投資 | | 916 | 999 |
商業権と無形資産 | | 8,371 | 8,061 |
| | | |
流動納税資産 | | 449 | 261 |
繰延税金資産 | | 7,272 | 4,619 |
| | | |
その他の資産 | | 13,300 | 11,219 |
総資産 | | 1,726,899 | 1,384,285 |
| | | |
負債.負債 | | | |
償却原価計算の預金 | | 574,386 | 519,433 |
現金担保と決済残高 | | 145,086 | 79,371 |
買い戻し契約その他同様の担保借款 | | 27,644 | 28,352 |
発行済み債務証券 | | 119,722 | 98,867 |
二次負債 | | 12,321 | 12,759 |
取引組合負債 | | 87,323 | 54,169 |
公正価値で指定された財務負債 | | 280,744 | 250,960 |
デリバティブ金融商品 | | 394,795 | 256,883 |
流動税負債 | | 533 | 689 |
繰延税金負債 | | 6 | 37 |
| | | |
その他負債 | | 16,336 | 12,724 |
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総負債 | | 1,658,896 | 1,314,244 |
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権益 | | | |
株と株の割増を催促する | | 4,358 | 4,536 |
その他の備蓄 | | (2,923) | 1,770 |
利益を残す | | 52,329 | 50,487 |
親会社の普通株主は株主の権益を占めなければならない | | 53,764 | 56,793 |
他の権益ツール | | 13,270 | 12,259 |
非持株権を含まない総株式 | | 67,034 | 69,052 |
非制御的権益 | | 969 | 989 |
総株 | | 68,003 | 70,041 |
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負債と権益総額 | | 1,726,899 | 1,384,285 |
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証券超過発行の影響を反映するために、12021個の財務指標を再記述した。より多くの情報については、52ページの補足情報を参照されたい
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簡明総合権益変動表(監査を経ず) |
| 株と株の割増を催促する | 他の権益ツール | その他の備蓄 | リセット1
利益を残す | リセット1
合計する | 非制御的権益 | リセット1
総株 |
30.09.22まで9ヶ月 | £m | £m | £m | £m | £m | £m | £m |
2022年1月1日までの残高 | 4,536 | 12,259 | 1,770 | 50,487 | 69,052 | 989 | 70,041 |
税引後利益 | — | 620 | — | 3,987 | 4,607 | 23 | 4,630 |
貨幣換算動向 | — | — | 3,433 | — | 3,433 | — | 3,433 |
他の包括収益準備金による公正価値 | — | — | (1,167) | — | (1,167) | — | (1,167) |
キャッシュフローヘッジ | — | — | (8,596) | — | (8,596) | — | (8,596) |
退職給付を再計算する | — | — | — | 325 | 325 | — | 325 |
自分の信用 | — | — | 1,526 | — | 1,526 | — | 1,526 |
当期総合収益合計 | — | 620 | (4,804) | 4,312 | 128 | 23 | 151 |
従業員持株計画とそのヘッジ | 46 | — | — | 383 | 429 | — | 429 |
他の持分ツールを発行して償還する | — | 1,032 | — | 20 | 1,052 | (20) | 1,032 |
支払いの他の持分ツール額面金利 | — | (620) | — | — | (620) | — | (620) |
ABSA Holdingを販売します | — | — | (84) | 84 | — | — | — |
従業員株式計画の帰属 | — | — | 7 | (473) | (466) | — | (466) |
支払済み配当金 | — | — | — | (1,028) | (1,028) | (23) | (1,051) |
株式買い戻し | (224) | — | 224 | (1,491) | (1,491) | — | (1,491) |
自己信用現金化 | — | — | (36) | 36 | — | — | — |
他の動作 | — | (21) | — | (1) | (22) | — | (22) |
2022年9月30日までの残高 | 4,358 | 13,270 | (2,923) | 52,329 | 67,034 | 969 | 68,003 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30.09.22までの3ヶ月間 | | | | | | | |
2022年7月1日までの残高 | 4,508 | 12,357 | (218) | 52,980 | 69,627 | 969 | 70,596 |
税引後利益 | — | 206 | — | 1,512 | 1,718 | 2 | 1,720 |
貨幣換算動向 | — | — | 1,730 | — | 1,730 | — | 1,730 |
他の包括収益準備金による公正価値 | — | — | (408) | — | (408) | — | (408) |
キャッシュフローヘッジ | — | — | (4,778) | — | (4,778) | — | (4,778) |
退職給付を再計算する | — | — | — | (765) | (765) | — | (765) |
自分の信用 | — | — | 671 | — | 671 | — | 671 |
当期総合収益合計 | — | 206 | (2,785) | 747 | (1,832) | 2 | (1,830) |
従業員持株計画とそのヘッジ | 13 | — | — | (34) | (21) | — | (21) |
他の持分ツールを発行して償還する | — | 917 | — | (5) | 912 | — | 912 |
支払いの他の持分ツール額面金利 | — | (206) | — | — | (206) | — | (206) |
ABSA Holdingを販売します | — | — | (45) | 45 | — | — | — |
従業員株式計画の帰属 | — | — | — | (9) | (9) | — | (9) |
支払済み配当金 | — | — | — | (364) | (364) | (2) | (366) |
株式買い戻し | (163) | — | 163 | (1,059) | (1,059) | — | (1,059) |
自己信用現金化 | — | — | (36) | 36 | — | — | — |
他の動作 | — | (4) | (2) | (8) | (14) | — | (14) |
2022年9月30日までの残高 | 4,358 | 13,270 | (2,923) | 52,329 | 67,034 | 969 | 68,003 |
証券超過発行の影響を反映するために、12021個の財務指標を再記述した。より多くの情報については、52ページの補足情報を参照されたい
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| As at 30.09.22 | As at 31.12.21 |
その他の備蓄 | £m | £m |
貨幣換算準備金 | 6,173 | 2,740 |
他の包括収益準備金による公正価値 | (1,534) | (283) |
キャッシュフローヘッジ準備金 | (9,449) | (853) |
自己信用備蓄 | 530 | (960) |
その他の備蓄と在庫株 | 1,357 | 1,126 |
合計する | (2,923) | 1,770 |
バークレイズ銀行によるとアメリカ棚超過発行アメリカ証券
財務諸表を再報告する
いくつかの投資家の撤退権に関連するコストの一部は、2021年12月31日までのBPLCの年間財務諸表に起因することができる。2021年および2021年9月30日までの9ヶ月間の四半期財務資料中の比較数字は、本文書に含まれる総合収益表、総合貸借対照表及び総合権益変動表中の比較数字を含み、超過発行証券の影響を反映するために再列された。
次の表は、重報の影響を受けた各連結財務諸表行の項目を反映しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
総合損益表への影響 | 報道で述べたとおり | | 改めて述べる | | 以上のように |
30.09.21まで9ヶ月 | £m | | £m | | £m |
訴訟と行為 | (131) | | | (174) | | | (305) | |
運営費 | (10,709) | | | (174) | | | (10,883) | |
税前利益 | 6,940 | | | (174) | | | 6,766 | |
税収 | (1,076) | | | 42 | | | (1,034) | |
税引後利益 | 5,864 | | | (132) | | | 5,732 | |
| | | | | |
2012年12月31日まで年度 | £m | | £m | | £m |
訴訟と行為 | (177) | | | (220) | | | (397) | |
運営費 | (14,439) | | | (220) | | | (14,659) | |
税前利益 | 8,414 | | | (220) | | | 8,194 | |
税収 | (1,188) | | | 50 | | | (1,138) | |
税引後利益 | 7,226 | | | (170) | | | 7,056 | |
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総合貸借対照表への影響 | | | | | |
As at 31.12.21 | £m | | £m | | £m |
流動税負債 | 739 | | | (50) | | | 689 | |
条文 | 1,688 | | | 220 | | | 1,908 | |
総負債 | 1,314,074 | | | 170 | | | 1,314,244 | |
| | | | | |
利益を残す | 50,657 | | | (170) | | | 50,487 | |
総株 | 70,211 | | | (170) | | | 70,041 | |
財務諸表中のこの漏れは前期資本の比較可能性を再報告し、影響は以下の通りである
·CET 1資本は475億GBから473億GBに減少し、2億GB減少した。過渡期と満載CET 1比率は不変であり,それぞれ15.1%と14.7%であった。過渡的T 1比率は19.2%から19.1%に上昇し,総過渡的資本比率は22.3%から22.2%に上昇した
·レバー開放は19億GB増加し、イギリスのレバレッジ率は5.3%から5.2%に低下し、イギリスの平均レバー率は4.9%に維持されている
·自己資金と合格負債総額は2億GB減少し、1080億GBに減少し、940億GBの自己資金と合格負債を繰り返した要求を超えた
訴訟と行為に関する最新の状況
バークレイズ銀行によるとアメリカ棚超過発行証券
2022年9月、米国証券取引委員会は、米国におけるある棚上げ登録声明に基づいて、北京持株と北京持株有限会社が証券を超過発行したことに対する調査結果を発表した。決議条項によると、北京北制御と北京北制御は合計2億ドルの罰金(GB 165 M 1)を支払うが、米国証券取引委員会の調査結果を認めたり否定したりしない。米国証券取引委員会は、北京必和必拓が関連超過発行証券保有者に提出した独立撤回要約(この要約は2022年8月1日から2022年9月12日まで)がその回収及び関連予断権益の要求を満たすことを確認した
本グループはこの件のために罰金、罰及び/又は他の制裁を加える可能性のある他の監督管理機関と交渉し、その問い合わせ及び資料請求の要求に応答している。さらに、BBPLCおよび/またはその関連会社は、すでに提起された個人民事訴訟のために費用および責任を生じる可能性があり、これに関連する他の潜在的な民間民事訴訟、集団訴訟、または他の法執行訴訟に直面する可能性がある。例えば、2022年9月、2つのフロリダ州年金計画は、BPLCとその前任者と現幹部に米国預託証明書価格の下落に責任を負うことを要求したとされる集団訴訟をマンハッタンの米国地方裁判所に提起した。原告は、米国預託証明書価格の下落は、その公開開示中に言われた誤った陳述と漏れによるものだと主張した。
BBPLCのアメリカ棚登録声明によると、いかなる超過発行証券に関連する負債、請求或いは行動は、当グループの業務、財務状況、経営業績及び証券市場の経常発行者としての名声に不利な影響を与える可能性がある。
1 2022年6月30日現在、ポンド/ドルの為替レートは1.22。
本グループの管理層は、本文書に掲載されている非国際財務報告基準の業績評価は財務諸表の読者に貴重な資料を提供すると信じており、このような指標は読者がより一致した基礎を見つけて異なる財政期間の業務表現を比較することができ、かつ当該等の業務に関する管理者が最も直接影響又は本グループの評価に関連する業績要素のより多くの詳細を提供することができるからである。これらはまた、経営陣が業務目標を決定し、業績を監視する方法の重要な側面を反映している。
しかし、本文書中のいかなる非国際財務報告基準の業績測定基準は国際財務報告基準の測定基準を代替することができず、読者も国際財務報告基準の測定基準を考慮すべきである。
非国際財務報告基準業績測定用語表
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測定測定 | 定義する |
ローン:預金比率 | 償却コストのローンと立て替えは償却コストの預金で割る。 |
期末分配の有形権益 | すでに割り当てられた有形権益は各業務の課税品権益の13.5%(2021年:13.5%)で計算され、資本控除調整後、営業権と無形資産は含まれておらず、本グループの資本計画目的のための仮定を反映している。本社が割り当てる有形権益とは,グループの有形株主権益と業務に割り当てられた金額との差額である。 |
平均有形株主権益 | 前月末有形権益と当月末有形権益の平均値で計算した。この期間の平均有形株主権益は、その期間内の毎月の平均値の平均値である。 |
平均分配有形権益 | 前月末に割り当てられた有形権益とその月末に割り当てられた有形権益の平均値から計算する。この期間に割り当てられた平均有形権益は、その期間の毎月平均の平均値である。 |
平均有形株主権益収益率 | 持株権益及び無形資産及び営業権を差し引いて調整した他の権益ツールが平均株主権益に占める割合を除いて、即ち親会社の普通株株主は税引き後の年間プレミアムを占めなければならない。計算された構成要素は55~58ページに含まれている。 |
平均分配有形権益収益率 | 親会社の一般権益保持者は平均有形権益の年間除税後の超過利益を占めなければならない。計算された構成要素は55ページから59ページに含まれている。 |
コスト:収入比 | 総営業費用を総収入で割る。 |
融資損失率 | 基点見積もりでは、年次減価費用総額を資産負債表の日に償却コストで保有する融資と立て替え総額で割った。 |
純利息差 | 年化純利息収入を平均顧客資産の和で割る。計算された構成要素は26ページに含まれている。 |
1株当たり有形資産純価 | 計算方法は株主権益を発行された普通株の数量で割って、非持株権益と他の権益ツールを含まず、営業権と無形資産を減算する。計算の構成要素は60ページに含まれている。 |
超過発行証券の収入は含まれていない | 超過発行証券の総収入は含まれていない。計算された構成要素は57ページに含まれている。 |
超過発行証券の営業料金は含まれておりません | 超過発行証券の営業費用総額は含まれていません。計算された構成要素は57ページに含まれている。 |
| |
返品
平均有形権益収益率は親会社の普通権益保有者が平均有形権益の税引き後オーバーフローを占めるべきであり、非持株権益及び業務の他の権益を含まない。資本控除(商業権及び無形資産を含まない)の調整後、各業務の分配済み有形権益はすでに各業務の課税品権益の13.5%(2021年:13.5%)と計算され、本グループの資本計画目的の仮定を反映している。本社の平均配分有形権益とは,グループの平均有形株主権益と業務に割り当てられた金額との差額である
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 親会社普通株株主の純利益/(赤字) | | 平均有形権益 | | 平均有形権益収益率 |
30.09.22まで9ヶ月 | £m | | GB 10億 | | % |
バークレーイギリス | 1,403 | | 10.0 | | 18.7 |
企業と投資銀行 | 2,910 | | 32.5 | | 11.9 |
消費者、クレジットカード、支払い | 309 | | 4.7 | | 8.9 |
バークレイズ国際 | 3,219 | | 37.2 | | 11.5 |
総事務所 | (635) | | 1.6 | | N/m |
バークレイズグループ | 3,987 | | 48.8 | | 10.9 |
| | | | | |
30.09.211まで9ヶ月 | | | | | |
バークレーイギリス | 1,336 | | 9.9 | | 17.9 |
企業と投資銀行 | 3,337 | | 28.2 | | 15.8 |
消費者、クレジットカード、支払い | 492 | | 4.0 | | 16.2 |
バークレイズ国際 | 3,829 | | 32.2 | | 15.9 |
総事務所 | (39) | | 5.0 | | N/m |
バークレイズグループ | 5,126 | | 47.1 | | 14.5 |
証券超過発行の影響を反映するために、12021個の財務指標を再記述した。より多くの情報については、52ページの補足情報を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| 30.09.22まで9ヶ月 |
| バークレーイギリス | 企業と投資銀行 | 消費者、クレジットカード、支払い | バークレイズ国際 | 総事務所 | バークレイズグループ |
平均有形株主権益収益率 | £m | £m | £m | £m | £m | £m |
利益を占めるべき/(損失) | 1,403 | 2,910 | 309 | 3,219 | (635) | 3,987 |
| | | | | | |
| GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 |
平均株主権益 | 13.6 | 32.5 | 5.6 | 38.1 | 5.2 | 56.9 |
平均商業権と無形資産 | (3.6) | — | (0.9) | (0.9) | (3.6) | (8.1) |
平均有形株主権益 | 10.0 | 32.5 | 4.7 | 37.2 | 1.6 | 48.8 |
| | | | | | |
平均有形株主権益収益率 | 18.7% | 11.9% | 8.9% | 11.5% | N/m | 10.9% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.09.211まで9ヶ月 |
| バークレーイギリス | 企業と投資銀行 | 消費者、クレジットカード、支払い | バークレイズ国際 | 総事務所 | バークレイズグループ |
平均有形株主権益収益率 | £m | £m | £m | £m | £m | £m |
利益を占めるべき/(損失) | 1,336 | 3,337 | 492 | 3,829 | (39) | 5,126 |
| | | | | | |
| GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 |
平均株主権益 | 13.5 | 28.2 | 4.7 | 32.9 | 8.7 | 55.1 |
平均商業権と無形資産 | (3.6) | — | (0.7) | (0.7) | (3.7) | (8.0) |
平均有形株主権益 | 9.9 | 28.2 | 4.0 | 32.2 | 5.0 | 47.1 |
| | | | | | |
平均有形株主権益収益率 | 17.9% | 15.8% | 16.2% | 15.9% | N/m | 14.5% |
証券超過発行の影響を反映するために、12021個の財務指標を再記述した。より多くの情報については、52ページの補足情報を参照されたい。
証券超過発行の影響を含まない財務結果を入金する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.09.22まで9ヶ月 | | リセット1 30.09.21まで9ヶ月 | | |
| 法律を定める | 証券超過発行の影響 | 証券超過発行の影響は含まれていない | | 法律を定める | 証券超過発行の影響 | 証券超過発行の影響は含まれていない | | |
| £m | £m | £m | | £m | £m | £m | | |
| | | | | | | | | |
企業と投資銀行 | 10,792 | 292 | 10,500 | | 9,702 | — | 9,702 | | |
| | | | | | | | | |
バークレイズ国際 | 14,005 | 292 | 13,713 | | 12,155 | — | 12,155 | | |
| | | | | | | | | |
集団総収入 | 19,155 | 292 | 18,863 | | 16,780 | — | 16,780 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
訴訟と行為 | (1,518) | (966) | (552) | | (305) | (174) | (131) | | |
グループ運営費総額 | (12,727) | (966) | (11,761) | | (10,883) | (174) | (10,709) | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 30.09.22までの3ヶ月間 | | リセット1 30.09.21までの3ヶ月間 | | |
| 法律を定める | 証券超過発行の影響 | 証券超過発行の影響は含まれていない | | 法律を定める | 証券超過発行の影響 | 証券超過発行の影響は含まれていない | | |
| £m | £m | £m | | £m | £m | £m | | |
| | | | | | | | | |
企業と投資銀行 | 2,821 | (466) | 3,287 | | 3,129 | — | 3,129 | | |
| | | | | | | | | |
バークレイズ国際 | 4,065 | (466) | 4,531 | | 3,937 | — | 3,937 | | |
| | | | | | | | | |
集団総収入 | 5,951 | (466) | 6,417 | | 5,465 | — | 5,465 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
訴訟と行為 | 339 | 503 | (164) | | (129) | (97) | (32) | | |
グループ運営費総額 | (3,600) | 503 | (4,103) | | (3,575) | (97) | (3,478) | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
12021項目の財務および資本指標は、証券超過発行の影響を反映するために再列記された。より多くの情報については、52ページの補足情報を参照されたい
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
バークレイズグループ | | | | | | | | | | |
平均有形株主権益収益率 | Q322 | Q222 | Q122 | | Q4211 | Q3211 | Q2211 | Q121 | | Q420 |
£m | £m | £m | | £m | £m | £m | £m | | £m |
利益を占めるべきである | 1,512 | 1,071 | 1,404 | | 1,079 | 1,374 | 2,048 | 1,704 | | 220 |
| | | | | | | | | | |
| GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | GB 10億 |
平均株主権益 | 56.8 | 57.1 | 56.9 | | 56.1 | 56.5 | 54.4 | 54.4 | | 55.7 |
平均商業権と無形資産 | (8.2) | (8.1) | (8.1) | | (8.1) | (8.2) | (7.9) | (7.9) | | (8.1) |
平均有形株主権益 | 48.6 | 49.0 | 48.8 | | 48.0 | 48.3 | 46.5 | 46.5 | | 47.6 |
| | | | | | | | | | |
平均有形株主権益収益率 | 12.5% | 8.7% | 11.5% | | 9.0% | 11.4% | 17.6% | 14.7% | | 1.8% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
バークレーイギリス | | | | | | | | | | |
平均分配有形権益収益率 | Q322 | Q222 | Q122 | | Q421 | Q321 | Q221 | Q121 | | Q420 |
£m | £m | £m | | £m | £m | £m | £m | | £m |
利益を占めるべきである | 549 | 458 | 396 | | 420 | 317 | 721 | 298 | | 160 |
| | | | | | | | | | |
| GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | GB 10億 |
平均配当金 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | | 13.4 |
平均商業権と無形資産 | (3.6) | (3.6) | (3.6) | | (3.6) | (3.6) | (3.6) | (3.6) | | (3.6) |
平均分配有形権益 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | | 9.8 |
| | | | | | | | | | |
平均分配有形権益収益率 | 22.1% | 18.4% | 15.6% | | 16.8% | 12.7% | 29.1% | 12.0% | | 6.5% |
証券超過発行の影響を反映するために、12021個の財務指標を再記述した。より多くの情報については、52ページの補足情報を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
バークレイズ国際 | | | | | | | | | | |
平均分配有形権益収益率 | Q322 | Q222 | Q122 | | Q4211 | Q3211 | Q2211 | Q121 | | Q420 |
£m | £m | £m | | £m | £m | £m | £m | | £m |
利益を占めるべきである | 1,136 | 783 | 1,300 | | 818 | 1,191 | 1,207 | 1,431 | | 441 |
| | | | | | | | | | |
| GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | GB 10億 |
平均配当金 | 40.1 | 38.2 | 36.0 | | 33.8 | 32.7 | 33.0 | 32.8 | | 31.1 |
平均商業権と無形資産 | (1.0) | (0.9) | (0.9) | | (0.9) | (0.9) | (0.6) | (0.5) | | (0.6) |
平均分配有形権益 | 39.1 | 37.3 | 35.1 | | 32.9 | 31.8 | 32.4 | 32.3 | | 30.5 |
| | | | | | | | | | |
平均分配有形権益収益率 | 11.6% | 8.4% | 14.8% | | 9.9% | 14.9% | 14.9% | 17.7% | | 5.8% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
企業と投資銀行 | | | | | | | | | |
平均分配有形権益収益率 | Q322 | Q222 | Q122 | | Q4211 | Q3211 | Q2211 | Q121 | | Q420 |
£m | £m | £m | | £m | £m | £m | £m | | £m |
利益を占めるべきである | 1,015 | 579 | 1,316 | | 695 | 1,085 | 989 | 1,263 | | 413 |
| | | | | | | | | | |
| GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | GB 10億 |
平均配当金 | 34.0 | 32.7 | 30.8 | | 28.7 | 27.8 | 28.4 | 28.2 | | 26.3 |
平均商業権と無形資産 | — | — | — | | — | — | — | — | | — |
平均分配有形権益 | 34.0 | 32.7 | 30.8 | | 28.7 | 27.8 | 28.4 | 28.2 | | 26.3 |
| | | | | | | | | | |
平均分配有形権益収益率 | 11.9% | 7.1% | 17.1% | | 9.7% | 15.6% | 14.0% | 17.9% | | 6.3% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
消費者、クレジットカード、支払い | | | | | | | | | |
平均分配有形権益収益率 | Q322 | Q222 | Q122 | | Q421 | Q321 | Q221 | Q121 | | Q420 |
£m | £m | £m | | £m | £m | £m | £m | | £m |
利益を占めるべき/(損失) | 121 | 204 | (16) | | 123 | 106 | 218 | 168 | | 28 |
| | | | | | | | | | |
| GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | GB 10億 |
平均配当金 | 6.1 | 5.5 | 5.2 | | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | | 4.8 |
平均商業権と無形資産 | (1.0) | (0.9) | (0.9) | | (0.9) | (0.9) | (0.6) | (0.5) | | (0.6) |
平均分配有形権益 | 5.1 | 4.6 | 4.3 | | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | | 4.2 |
| | | | | | | | | | |
平均分配有形権益収益率 | 9.5% | 17.8% | (1.5)% | | 11.7% | 10.5% | 21.8% | 16.5% | | 2.7% |
証券超過発行の影響を反映するために、12021個の財務指標を再記述した。より多くの情報については、52ページの補足情報を参照されたい。
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1株当たり有形資産純価 | As at 30.09.22 | リセット1 As at 31.12.21 | リセット1 As at 30.09.21 |
| £m | £m | £m |
非持株権を含まない総株式 | 67,034 | 69,052 | 68,565 |
他の権益ツール | (13,270) | (12,259) | (12,252) |
親会社の普通株主は株主の権益を占めなければならない | 53,764 | 56,793 | 56,313 |
商業権と無形資産 | (8,371) | (8,061) | (8,147) |
親会社の普通株主は有形株主の権益を占めなければならない | 45,393 | 48,732 | 48,166 |
| | | |
| m | m | m |
既発行株 | 15,888 | 16,752 | 16,851 |
| | | |
| p | p | p |
1株当たり純資産額 | 338 | 339 | 334 |
1株当たり有形資産純価 | 286 | 291 | 286 |
証券超過発行の影響を反映するために、12021個の財務指標を再記述した。より多くの情報については、52ページの補足情報を参照されたい。
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親会社普通株株主の純利益/(赤字) | Q 322年初 | Q 321年第1四半期 | | Q322 | Q222 | Q122 | | Q4211 | Q3211 | Q2211 | Q121 | | Q420 |
£m | £m | | £m | £m | £m | | £m | £m | £m | £m | | £m |
バークレーイギリス | 1,403 | 1,336 | | 549 | 458 | 396 | | 420 | 317 | 721 | 298 | | 160 |
企業と投資銀行 | 2,910 | 3,337 | | 1,015 | 579 | 1,316 | | 695 | 1,085 | 989 | 1,263 | | 413 |
消費者、クレジットカード、支払い | 309 | 492 | | 121 | 204 | (16) | | 123 | 106 | 218 | 168 | | 28 |
バークレイズ国際 | 3,219 | 3,829 | | 1,136 | 783 | 1,300 | | 818 | 1,191 | 1,207 | 1,431 | | 441 |
総事務所 | (635) | (39) | | (173) | (170) | (292) | | (159) | (134) | 120 | (25) | | (381) |
バークレイズグループ | 3,987 | 5,126 | | 1,512 | 1,071 | 1,404 | | 1,079 | 1,374 | 2,048 | 1,704 | | 220 |
| | | | | | | | | | | | | |
平均権益 | GB 10億 | GB 10億 | | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | GB 10億 | | GB 10億 |
バークレーイギリス | 13.6 | 13.5 | | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | | 13.4 |
企業と投資銀行 | 32.5 | 28.2 | | 34.0 | 32.7 | 30.8 | | 28.7 | 27.8 | 28.4 | 28.2 | | 26.3 |
消費者、クレジットカード、支払い | 5.6 | 4.7 | | 6.1 | 5.5 | 5.2 | | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | | 4.8 |
バークレイズ国際 | 38.1 | 32.9 | | 40.1 | 38.2 | 36.0 | | 33.8 | 32.8 | 33.0 | 32.8 | | 31.1 |
総事務所 | 5.3 | 8.7 | | 3.2 | 5.3 | 7.2 | | 8.8 | 10.2 | 7.9 | 8.1 | | 11.2 |
バークレイズグループ | 56.9 | 55.1 | | 56.8 | 57.1 | 56.9 | | 56.2 | 56.5 | 54.4 | 54.4 | | 55.7 |
| | | | | | | | | | | | | |
平均株収益率 | % | % | | % | % | % | | % | % | % | % | | % |
バークレーイギリス | 13.8 | 13.2 | | 16.3 | 13.5 | 11.6 | | 12.4 | 9.4 | 21.4 | 8.8 | | 4.8 |
企業と投資銀行 | 11.9 | 15.8 | | 11.9 | 7.1 | 17.1 | | 9.7 | 15.6 | 13.9 | 17.9 | | 6.3 |
消費者、クレジットカード、支払い | 7.4 | 13.9 | | 7.9 | 14.8 | (1.2) | | 9.7 | 8.6 | 19.1 | 14.6 | | 2.4 |
バークレイズ国際 | 11.3 | 15.5 | | 11.3 | 8.2 | 14.4 | | 9.7 | 14.5 | 14.6 | 17.4 | | 5.7 |
総事務所 | N/m | N/m | | N/m | N/m | N/m | | N/m | N/m | N/m | N/m | | N/m |
バークレイズグループ | 9.3 | 12.4 | | 10.6 | 7.5 | 9.9 | | 7.7 | 9.7 | 15.1 | 12.5 | | 1.6 |
1 Q 221-Q 421に関連する比較資本および財務指標は、証券超過発行の影響を反映するために再列報された。詳細は52ページの補足情報を参照
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注意すべき事項 | | | | | |
30.09.22まで9ヶ月 | | 30.09.22までの3ヶ月間 |
£m | 税前利益 | 利益を占めるべきである | | 税前利益 | 利益を占めるべきである |
法律を定める | 5,702 | 3,987 | | 1,969 | 1,512 |
証券超過発行の純影響 | (674) | (552) | | 37 | 29 |
レガシー·ローン組合の顧客救済コスト | (282) | (228) | | (101) | (81) |
米国証券取引委員会と商品先物取引委員会は全業界設備調査について原則和解を達成した | (165) | (165) | | — | — |
他の訴訟や行為は | (105) | (98) | | (63) | (60) |
イギリスの直接投資税額の再評価 | — | (346) | | — | — |
注目すべき項目の影響は含まれていない | 6,928 | 5,376 | | 2,096 | 1,624 |
| | | | | |
| | | | | |
| 30.09.21まで9ヶ月 | | 30.09.21までの3ヶ月間 |
£m | 税前利益 | 利益を占めるべきである | | 税前利益 | 利益を占めるべきである |
状態1 | 6,766 | | 5,126 | | | 1,864 | | 1,374 | |
証券超過発行の純影響 | (174) | (132) | | (97) | (73) |
構造的コスト行動−2021年6月不動産レビュー | (266) | (203) | | — | — |
他の訴訟や行為は | (131) | (107) | | (32) | (21) |
イギリスの直接投資税額の再評価 | — | 402 | | — | 10 |
注目すべき項目の影響は含まれていない | 7,337 | 5,166 | | 1,993 | 1,458 |
| | | | | |
本グループの管理層は、上表に掲載された重大プロジェクトを含まない非公認会計基準の財務計量は貴重な資料を提供し、財務諸表の使用者が本グループの業績を評価できるようにすると信じている。このような注目すべき項目は、本グループの業績開示に単独で列挙されており、このような項目がバークレーの法定財務諸表に含まれていない場合には、本グループの基本的な損益表現を提供することができ、ある期間と他の期間の表現との一致比較を行うことができる。
このような非公認会計基準財務指標(重要項目を含まない)はただ参考とし、著者らのグループ目標が使用するいかなる主要な財務指標も組み入れられておらず、このような指標は法定基準に従って計量されている。
証券超過発行の影響を反映するために、12021個の財務指標を再記述した。より多くの情報については、52ページの補足情報を参照されたい。
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| | | 変更率2 |
為替レート1 | 30.09.22 | 30.06.22 | 30.09.21 | | 30.06.22 | 30.09.21 |
期末--ドル/ポンド | 1.12 | 1.22 | 1.35 | | (8)% | (17)% |
年初から現在までの平均値-ドル/ポンド | 1.26 | 1.30 | 1.39 | | (3)% | (9)% |
3ヶ月の平均値--ドル/ポンド | 1.18 | 1.26 | 1.38 | | (6)% | (14)% |
期末-ユーロ/ポンド | 1.14 | 1.16 | 1.16 | | (2)% | (2)% |
年初から現在までの平均値-ユーロ/ポンド | 1.18 | 1.19 | 1.16 | | (1)% | 2% |
3ヶ月の平均値-ユーロ/ポンド | 1.17 | 1.18 | 1.17 | | (1)% | — |
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株価データ | | | | | | |
バークレイズ銀行(Barclays PLC)(P) | 144.30 | 153.12 | 189.60 | | | |
バークレー株式会社株式数(M)3 | 15,888 | 16,531 | 16,851 | | | |
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もっと情報を知りたい場合は、ご連絡ください | | | | | | |
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投資家関係 | メディア関係 |
Chris Manners +44 (0) 20 7773 2136 | Tom Hoskin +44 (0) 20 7116 4755 |
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バークレーについてもっと知りたいのですが、私たちのサイトにアクセスしてください:home.barclays | | | | |
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登録事務所 | | | | | | |
ロンドンチャーチル広場1号、E 14 5馬力、イギリスです。電話:+44(0)207116 1000。会社番号:48839。 | |
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登録員 | | | | | | |
Equiniti,Aspect House,Spencer Road,Lance,West Sussex,BN 99 6 DA,イギリスである | |
Tel: 0371 384 20554 from the UK or +44 121 415 7004 from overseas. | |
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米国預託証明書(ADR) | | | | | | |
EQ株主サービス |
P.O. Box 64504 |
St. Paul, MN 55164-0854 |
アメリカ合衆国 |
Sharowneronline.com/Information/Contact-us | | | | | |
無料電話:+1800-990-1135 | | | | | | |
Outside the US +1 651-453-2128 | | | | | | |
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ADR証明書と隔夜メールの配信 | | | | | | |
EQ株主サービス部、アメリカミネソタ州門多塔高地101号中点曲線1110号、郵便番号:55120-4100。 |
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1以上で示した平均レートは,1年間の1日即時レートから算出した.
2この変化はGBP報告情報への影響である。
3 9月30日までの株式数は158.88億株で、2022年10月3日に告示された158.65億株とは異なる。2022年9月29日と30日に行われた株式買い戻し取引は、それぞれ2022年10月1日と2022年10月3日に決済されるからである
4号線の開放時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分(イギリス時間)で、イギリスのイングランドとウェールズでの公共休日は含まれていません。
“高度内部格付け(A−IRB)”に基づく“内部格付け(IRB)”に基づく
“引受と裏書き”は銀行が顧客に発行した為替手形の支払いに対する承諾であり、顧客は通常直ちに為替手形を支払いすることができる。裏書きは為替手形を変更する受取人ですが、銀行の責任を変えません。
‘追加レベル(AT 1)資本’CRRに定義されている資本タイプは、主に条件を満たす非普通株式証券および任意の関連株式割増からなる
‘付加レベル(AT 1)証券’は、AT 1資本の非普通株式権益証券として資格がある
“先進計量方法”(AMA)は、操作リスクを定量化するために必要な資本を定量化するための方法である。AMAによると,銀行はリスク操作に必要な資本を定量化するために独自の経験モデルの開発を許可されている.銀行は地域規制機関の承認を得た後にのみ、この方法を使用することができる
国及び/又は政府機関又は政府が支援する実体によって発行される“機関債券”。
“機関担保融資支援証券”とは、政府が支援する実体によって発行された担保融資支援証券を指す
“すべての価格リスク(APR)”は、格付け変動および違約を含む関連取引組み合わせのすべての重要な市場リスクの推定である。
米国預託証券(ADR)は、米国金融市場で取引されている非米国会社(例えばバークレー)の株式所有権の譲渡可能な証明書を代表する
“アメリカ”地域は、アメリカ、カナダ、バークレーがラテンアメリカで業務を展開している国で構成されている。
“年間リスク収益(Aear)”は、1年間の金利変動による純利息収入(NII)の潜在的な変化を測る指標である。
年次化累積加重平均寿命PD‘資産残存寿命内の違約確率(PD)は、年率で表され、一連の可能な経済シナリオを反映する。
アプリケーションスコアカード“は、企業の意思決定を支援し、製品申請ポイントの利用可能な顧客データに基づいてクレジットリスクを管理するためのアルゴリズムベースの決定ツールである。
顧客が債務を滞納し、未返済ローンの未返済または期限を超過した場合、延滞ローンと呼ばれる。このような顧客もまた延滞状態にあると考えられている。顧客が滞納している場合、彼らのすべての未返済残高は延滞と呼ばれ、これは延滞残高とは超過支払いの未返済融資総額を指すことを意味する
“アジア”地域には、バークレーがアジアと中東で業務を展開している国と地域が含まれる
資産担保商業手形(ABCP)は,通常,合併後の特殊目的実体が発行する特定資産を担保とした短期手形であり,融資目的に用いられる
資産支援証券(ABS)とは,対象とする参照資産プールに権益を持つ証券である.参照資産プールは、関連するキャッシュフローのセットを吸引する任意の資産を含むことができるが、一般に住宅または商業住宅ローンの資産プールであり、債務担保債券(CDO)の場合、基準資産プールはABSまたは他のカテゴリの資産であってもよい
帰属可能な利益バークレイズ普通株株主は税引き後利益を占め、株式に分類された資本証券税引後金額調整後の利益。
“平均的に割り当てられた有形権益”は、先月末に割り当てられた有形権益とその月末に割り当てられた有形権益の平均値から計算される。この期間に割り当てられた平均有形権益は、その期間の毎月平均の平均値である
“平均有形株主権益”は、先月末の有形株主権益とその月末末有形株主権益の平均値で計算される。この期間の平均有形株主権益は、その期間内の毎月の平均値の平均値である
PRAルールブックによると、平均英国レバレッジ率は、この四半期の毎月最終日に計算された平均資本指標をこの四半期の平均リスク開放指標で割ったものであり、その平均リスク開放率はこの四半期の毎日に基づいている。
“後方検証”には複数の技術が含まれており,モデルが最近の経験をどのように予測するかによってモデルの持続的な統計的有効性を評価する.
イングランド銀行(BoE)英国の中央銀行は、通貨政策の管理と英国金融部門の監督を担当している。慎重な監督委員会を通じて、イギリス中央銀行はPRAに対して統制権を行使した。
以前はバークレーグループの子会社であったBarclays Africa‘または’Absa‘または’Absa Group Limited‘Barclays Africa Group Limited(現在はAbsa Group Limited)。2022年4月と2022年9月に株式を売却したため、バークレーグループは現在、Absa Group Limitedでの持ち株を撤退している
担保付き住宅ローンの信用リスク開示の背景には、市場価格建てのローンと価値比率(LTV)を計算する方法であり、口座レベルで単一のLTVを計算し、残高で重み付けを行い、平均頭寸を得る方法である。残高重み付き融資と価値比率(LTV)は,LTV=(融資1残高x市場建て(MTM)融資1のLTV%)+(融資2の残高x市場建て融資(MTM)LTV%)+...)/ポートフォリオにおける未償還残高総額を用いて計算される.
‘BarclayCard Consumer UK’イギリスバークレイズクレジットカード業務。
バークレーグループとその子会社です
“バークレー銀行グループ”バークレー銀行とその子会社
“バークレイズ銀行英国グループ”バークレイズ英国銀行とその子会社
“バークレイズ運営業務”とは、バークレイズ英国(イギリス個人銀行業務、イギリス商業銀行業務及びバークレイズクレジットカード消費イギリス業務を含む)及びバークレイズ国際(企業及び投資銀行及び消費者、クレジットカード及び支払い業務を含む)によって運営されるコアバークレイズ業務を指す。
“Barclays Execution Services”または“BX”または‘Group Service Company’Barclays Execution Services Limitedは、グループ全体のビジネスに技術、運営、および機能サービスを提供するサービス会社です
“バークレイズ国際”とは、バークレイズ銀行が保有するバークレイズ業務のこと。この部門は企業と投資銀行、そして消費者、クレジットカード、支払い業務で構成されている。
“バークレイズ英国”バークレイズ銀行英国社が保有するバークレイズ業務。この部門には、イギリス個人銀行業務、イギリス商業銀行業務、バークレイズクレジットカードイギリス消費者業務が含まれている。
“バーゼル協定3”または“バーゼル協定III”はバーゼル協定の第3部であり、国際的に活発な銀行に適用される最低要件と基準を規定している。バーゼル協定3は、バーゼル銀行監督委員会が制定した措置であり、銀行の監督、監督、リスク管理を強化することを目的としている。
バーゼル銀行監督委員会(BCBS)あるいはバーゼル委員会が銀行監督事項について定期的に協力するフォーラムは、銀行業界のために全世界の監督管理基準を制定する。そのメンバー45人は28の司法管轄区からの中央銀行職員または慎重監督者だ
基本指標法(BIA)は,リスク操作に必要な資本を定量化するための方法である。“銀行業監督管理条例”によると、銀行が操作リスクのために保有しなければならない監督管理資本は、この行全体の関連収益指標が3年間のスクロールで計算した年平均の15%に等しくなければならない。
‘Basis point(S)’または‘BP’は100%ポイント(0.01%)、100ベーシスポイントは1%であった。この指標は,金利,証券収益率の変動状況,その他の用途を引用するために用いられる
“基本リスク”は、変動金利製品が異なる金利指数にリンクしたときに生じるリスクであり、これらの金利指数は、特に圧力の大きい市場条件下では完全に相関していない。
“行動スコアカード”は、企業の意思決定を支援し、アカウント使用状況から得られた既存の顧客データに基づいて信用リスクを管理するためのアルゴリズムに基づく意思決定ツールである。
バークレイズ社の年次報告書の資本リスク部分(あるいは四半期または半年の業績における同等部分)における“帳簿品質”とは、潜在顧客行為や人口統計などの要因によるリスク状況の変化を指す。
“帳簿規模”とは、バークレイズ社の年報の資本リスク部分(または四半期または半年の業績の同等部分)を背景に、純開始または償還を含む商業活動によって推進される売掛金の変化を指す
反発融資計画(BBLS)英国政府(英国商業銀行)が支援する融資計画であり、中小企業が2000 GBから50,000 GBの間の融資を借り入れることを可能にする。イギリス政府はローンに100%の保証を提供し、借り手を代表して前の12ヶ月の利息を支払うが、条項と条件を守らなければならない。この計画は2021年3月31日に終了する。
商業銀行は、高成長のスタートアップ企業から中小企業へのビジネス顧客にサービスを提供し、彼らの商業銀行ニーズに専門的なアドバイスを提供する。
商業成長基金(BGF)は、バークレイズを含むイギリス最大の銀行によって設立された独立会社であり、長期成長資本を提供することで若い急速な成長を支援する企業である。バークレーはBGFの共同経営権を持っている。
業務シナリオは極端で合理的に見える事件に対して多資産シナリオ分析を行うことを強調しており、これらの事件は投資銀行の市場リスクの開放に影響を与える可能性がある。
住宅購入賃貸担保ローン顧客の意図は、賃貸物件の担保ローンである。
資本保護緩衝(CCB)銀行総開放口の2.5%の資本緩衝には、追加の普通株一級資本が必要であり、CRRが規定している4.5%を超える普通株一級資本の最低要求を超える。銀行が下押し期間に過剰資本を蓄積して銀行資本を保存することを確保し、損失が発生すれば、受圧期間中に余剰資本を使用できるようにすることを目標としている
“資本比率”は銀行の自己資本比率あるいは財務実力を評価する重要な財務比率であり、リスク資産のパーセンテージで表される。
“資本要求指令(CRD)”2013/36/EU指令は、“資本要求規制”に付随するCRD IV一括計画の構成要素であり、反周期資本緩衝とシステム重要機関に対する資本緩衝を含むマクロ慎重基準を規定している。EUリスク低減対策案の一部として発表された指令(EU)2019/878はCRDを修正した。これらの改正案は2019年6月27日から発効し、EU加盟国に2020年12月28日までに(EU)2019/878号指令での措置を採択することを求めている。改正された“2018年EU(離脱)法案”によると、CRDはイギリスの法律の一部であり、イギリスの規制機関が入手可能な一時的な移行権力の制約を受け、過渡期終了時のイギリスの規制要求の変更を延期または段階的に2022年3月31日まで実施することができる。
“資本要求規制(CRR)”(EU)第575/2013号法規は、“資本要求指令”に付随するCRD IV一括計画の構成部分であり、資本資格、RWAの計算、レバレッジの測定、大口リスク開放の管理と流動性最低基準を規定する詳細な規則である。CRRは、2019年6月27日から2023年6月28日までの間、改正条例(EU)2019/876(CRR II)の要求に基づいて改正される。CRR IIによって改正されたCRRは、改正された2018年のEU(離脱)法案に基づいてイギリスの法律の一部を構成し、イギリスの規制機関が獲得可能な一時的な移行権力の制約を受け、移行期間終了時のイギリスの規制要求の変更を延期または段階的に2022年3月31日まで実施することができる。
“資本要求条例II(CRR II)”“(EU)2019/876”は,(EU)第575/2013(CRR)号条例を改正した。これは連合が危険を減らす措置のパッケージの構成要素だ。CRR IIに規定されている要件は、2019年6月27日から2023年6月28日まで実施されます。2021年の協議過程の後,PRAは政策声明22/21によりCRR II一括計画の実行状況を最終的に決定した。最終的な要求はPRAルールブックによりイギリスで実施され,2022年1月1日から発効する。
銀行が証券化リスク開放のRWAを計算する際に採用できる一つの方法は“基礎リスクの資本金要求(Kirb)”である。これは,IRB手法によりシナリオ中のリスク開放口の基礎プールのために計算されたRWA金額に基づいており,このようなリスク開放が未証券化であれば。
“資本資源”とは、CRDが規定する資本要求に適合する普通株一級資本、追加一級資本、二級資本を指す。連合とイギリスの規制文書では“自己基金”と呼ばれている
“資本リスク”とは、バークレイズグループがその正常な業務活動を支援するのに十分な資本レベルまたは資本構成を有しておらず、正常な運営環境または圧力条件下で監督管理資本要求を満たすリスク(実際の状況および内部計画または監督試験目的のために定義されたものを含む)を意味する。これはバークレイズグループの年金計画からの危険を含む。
“中央相手側”または“中央決済相手側(CCP)”は、金融取引において、デリバティブ契約または買い戻し契約のように、買い手と売り手との間で調停を行う清算機関である。中央相手側を使用する場合、売買双方間の単一の二国間契約は2つの契約に置き換えられ、1つは買い手とCCPの間であり、1つはCCPと売り手との間にある。CCPの使用は監督管理を強化し、場外取引(OTC)市場の信用リスクを改善し、緩和することができる
小売分野では、“押し売り”とは、催促活動が借金の催促から全残高の回収に変わった時点を指す。これは普通6つの借金の時だ
顧客資産“とは、バークレイズグループが、管理資産(AUM)、ホスト資産、管理資産、および顧客預金を含む顧客管理資産を表すことを意味する。
“気候リスク”は気候変化が金融と運営リスクに与える影響であり、実際のリスク、低炭素経済への転換に関連するリスク及びこの2つの駆動要素がポートフォリオに与える副次的な影響による関連リスクを含む。
物理的リスク:気候変動による物理的リスクは、ハリケーン、ハリケーン、洪水などの極端な天気イベントの深刻性の増加を含むイベント駆動(深刻なリスク)とすることができる。気候モデルの長期変化(慢性リスク)は気温の持続的な上昇に起因しており,海面上昇,平均気温上昇,より悪い天気イベントを引き起こす可能性がある。このような変化は主権国家、商業モデル、そしてサプライチェーンに危険をもたらすかもしれない。
移行リスク:低炭素経済への移行は、持続的に発展する技術および市場が変化する気候および関連する影響に適応するため、重大な迅速な政策、規制、および法的変革に関連する。このような変化は主権国家、商業モデル、そしてサプライチェーンに危険をもたらすだろう。
連携リスク:実物または移行リスクの影響による二次リスク。相互接続リスクは多様であり、顧客と卸売ポートフォリオに影響を及ぼす。
CLOおよび他の保険資産“高格付けCLOヘッダは単一ラインで包まれ、非CLOは単一ラインで包まれ、他の資産はクレジットサポート添付ファイル(CSA)によって保護される。
債務担保債券(CDO)が第三者から発行される証券とは、発行者が購入した資産支援証券および/または何らかの他の関連資産を指す。CDOは標的資産により二次担保融資資産を開放する可能性がある
担保融資債券(CLO)は、商業融資プールにおける返済支援証券である。これらのお金は、異なるカテゴリの所有者(バッチ支払い)に支払うことができる
担保担保債券(CMO)担保融資を支援する証券。特別目的実体は、担保融資から収入を得て、証券投資家に伝達する。
“組合せ緩衝要求(CBR)”は,CRD資本義務を背景に,資本保護バッファ,GSIIバッファ,逆周期バッファ,O-SIIバッファ(会社に適用される場合)の総合要求を満たすために必要な普通株一次資本総額を指す.
商業手形は通常,銀行を含む実体が融資目的で発行される短期手形である
商業不動産(CRE)商業不動産は、オフィスビル、医療センター、ホテル、小売店、ショッピングセンター、農地、複数の住宅ビル、倉庫、車庫、工業物件、および他の類似物件を含む。商業不動産ローンは一括商業不動産を担保としたローンである。注:信用リスク部分については、イギリスのCREポートフォリオには不動産投資、開発、貿易、住宅建設業者が含まれているが、社会的住宅請負業者は含まれていない。
“手数料およびその他の報酬”には、手数料ベースの手配、保証された報酬、長期報酬計画報酬が含まれています
テレデビル委員会枠組み協賛組織委員会(COSO)は、5つの民間組織からなる共同イニシアティブであり、枠組みを策定し、企業リスク管理、内部統制、詐欺抑止面の指導を提供することに取り組んでいる。
“商品デリバティブ”取引所は、1種の基礎商品(例えば、金属、貴金属、石油と石油関連製品、電力と天然ガス)を基礎として取引と場外取引(OTC)デリバティブを行う
“商品リスク”は、関連商品間の基礎(例えば、ブレント原油と西テキサス中質原油価格)を含む商品価格と変動性変化の影響を測定する
普通株一級資本(CET 1)資本はCRRが規定する最高品質の監督管理資本形式であり、発行された普通株と関連する株式割増、留保収益、その他の準備金を含み、具体的な監督調整を減算する。
普通株一級資本(CET 1)比率は普通株一級資本がRWAに占める割合を測定する。
報酬:収入比率報酬支出と総収入の比率。報酬とは、アウトソーシング、スタッフ研修、リストラ費用、退職費用を含む従業員総費用から非報酬項目を差し引くことである。
包括的資本分析·審査(CCAR)は、FRBの要求と評価の年間作業であり、米国で運営されている最大銀行持株会社は、経済·金融圧力期に運営を継続するのに十分な資本があるかどうかを評価し、それらの独自のリスクを考慮する穏健な資本計画過程があるかどうかを評価する。
総合リスク資本費用(CRCC)は関連取引組合せのすべての重大な市場リスクの推定であり、格付け移転と違約を含む。
総合リスク測定(CRM)は関連取引の組み合わせに対するすべての重大な市場リスクの推定であり、格付け変動と違約を含む。すべての価格リスク(APR)と総合リスク資本費用(CRCC)とも呼ばれる。
“行為リスク”とは、当グループの製品及びサービスを提供することにより、顧客、顧客及び市場に不良な結果又は損害を与えるリスクを意味する。2つの異なる財政期間の財務結果を比較する際には、外貨両替がポンドに与える影響を含まない一定通貨基礎を提供する。
消費者、クレジットカードおよび支払い(CC&P)は、国際カードおよび消費者銀行(バークレー米国消費者銀行およびバクライドイツ消費者銀行を含む)、支払い(商家買収および商業支払いを含む)、プライベート銀行業務を含む。
持続資本手形(CCNS):バークレイズグループまたはその子会社が発行する利息債務証券は、関連バークレイズグループの実体の普通株式一次資本(CET 1)比率が特定のレベルを下回る場合、または監督機関の指示の下で、発行者の観点から、これらの証券は永久ログアウトするか、株式ツールに変換するかである
‘変換トリガ’は、資本手形およびAT 1証券のコンテキストで使用されるか、または使用される。銀行のCET 1比率が発行済みチケットの条項や条件で定義されている特定のレベル(トリガ要因)を下回る場合,切替えトリガイベントが発生する.“または資本手形(CCNS)”を参照されたい。
新型コロナウイルス商業中断融資計画(CBILS)英国商業銀行(BBB)の融資計画は、新冠肺炎の悪影響を受けるイギリスの中小企業(売上高4500万GB)を支援することを目的としている。CBILS計画は500万GBまでの融資を提供しており、これらの融資はイギリス政府の80%の保証を受けている。条項と条件によると、イギリス政府は借り手を代表して前の12ヶ月の利息と費用を支払うだろう。この計画は2021年3月31日に終了する。
新型コロナウイルス大手企業は融資計画(CLBILS)‘イギリス商業銀行(BBB)がイギリスの中型企業(売上高4500万GBを超えるが、Covid社の融資メカニズムを獲得できない)を支援するために打ち出した融資計画であり、新冠肺炎の悪影響を受けている。CLBILS計画は最大2億GBの融資を提供し、イギリス政府(BBB)の80%に保証されている。この計画は2021年3月31日に終了する。
“企業·投資銀行(CIB)”はバークレイズ国際傘下の投資銀行、企業銀行、グローバル市場業務である
“関連性リスク”とは,対象とする資産間の相関が時間の経過とともに変化した場合の証券の時価変動である.
“持分コスト”1社の持分所有者が狙った収益率
コスト:収入と営業費用が総収入に占める割合変動の関係。
コスト:収入比率:総運営費用を総収入で割る
反周期資本緩衝(CCyB)はCRD IV一括計画の一部として導入された追加緩衝として、銀行に潜在的な損失を吸収し、それらの靭性を強化し、安定した金融システムに貢献するための追加のCET 1資本緩衝を持つことが要求される。
逆周期レバレッジ緩衝(CCLB)は2018年以来特定のPRA規制機関のマクロ慎重緩衝に適用されており、金融政策委員会(FPC)が設定した任意のリスク加重反周期資本緩衝の35%で計算されている。CCLBは、最低3.25%および任意の適用可能なG−SII追加レバー率バッファに加えて適用される。
取引相手信用リスク(CCR)取引相手は取引キャッシュフローの最終決済前に違約する可能性のあるリスクである。リスク資産について言えば、リスク資産はリスク資産の構成部分であり、取引相手の違約によるデリバティブ、買い戻しプロトコルと類似取引の損失リスクを代表する。
“保証比率”とは、総リスクに占める減価準備準備の割合を意味する。
担保債券とは、発行者の他の資産とは別に、完全に債券保有者の利益を担保するための担保融資組合によって支援される債務証券のことである
Covid企業融資ツール:イギリス中央銀行の計画は、イギリスで重大な貢献をした比較的大きな投資レベルの会社間の流動性を支持し、新冠肺炎のそれらのキャッシュフローに対する妨害を埋めることを助けることを目的としている。英国中央銀行は企業から商業手形形式の短期債務を購入することで流動性を提供する。バークレーはトレーダーとして働いている。この計画は2021年3月23日から新たな商業手形購入の受け入れを停止する。
‘CRD IV’の第4の資本要求命令は、EU指令と、EUの資本充足率および流動性要件を共同で規定し、EUでバーゼル協定3を実施する付属法規(CRR)とを含む。
EU改正指令と付随する改正法規(CRR II)とを含む‘CRD V’第5資本要求命令は、EUの資本充足率および流動性要件を共同で規定し、EUで強化されたバーゼル協定3提案を実施している。
クレジット変換係数(CCF)は、RWAの総違約リスクを計算するためのオープン(EAD)を計算することを目的として、表外コミットメントのリスクを推定するための係数である。
信用違約交換(CDS)は、契約に規定された信用イベントが発生した場合に保護買い手に支払いを行うために、売り手が保険料または利息に関連する支払いを受けることを保護する契約である。信用イベントは、一般に、破産、1つまたは複数の基準資産の支払い違約、または格付け機関が格付けを下方修正することを含む
信用デリバティブ(CDS)“は、資産(参照資産)の信用リスクを買い手から保護された売り手に移行させる手配である
“クレジット減価費用”。顧客と銀行ローンと立て替え金に対する減価費用、および他の全面収益資産と逆買い戻し協議による公正価値減価費用
信用市場リスクの開放“商業不動産とレバレッジ融資業務に関連する資産とその他のツールは、全世界の信用市場の悪化の重大な影響を受けている。リスク開放口には、損益表の価値変動を公正に許容する頭寸、ローンと立て替え金に分類される頭寸、販売可能な頭寸、その他の資産が含まれている。
“信用品質レベル”は信用リスクを評価する指標である。信用リスクRWAの標準化方法を計算する背景の下で、“信用品質評価表”は、信用格付け機関または輸出信用機関の信用評価をいくつかの“信用品質ステップ”にマッピングして、リスク開放に適用されるリスク重みを決定する。
信用格付け“は、信用合意を達成することを求めるエンティティの信用を評価する。
“信用リスク”とは、顧客、顧客、または取引相手(主権国家を含む)がバークレイズに対する義務を完全に履行できなかったことを意味し、元金、利息、担保およびその他の売掛金をすべておよび適時に支払い、バークレーに損失をもたらすリスクを含む。RWAについて言えば、それはRWAの構成部分であり、取引相手の違約による融資と立て替え及び類似取引の損失リスクを代表する。
“信用リスク緩和”とは、銀行が直面している信用リスクを積極的に緩和するための一連の技術と策略を指す。これらの措置は,担保,純額決済,相殺,リスク移転の3つのタイプに大別される
“信用利差”とは、市場がより低い信用品質を受け入れるために必要な基準金利または無リスク金利の割増を意味する
信用評価調整(CVA)取引組合せの無リスク価値と取引相手の違約リスクを考慮した市場価値との差額。したがって,CVAは,市場参加者が契約合意を履行できなかったために取引相手の信用リスクを計上するための公正価値の調整の見積りである
“CRRレバー開放”は、EUが適用するCRR第429条に基づいて計算されたレバー開放の測定基準に基づいている。2022年1月1日から、イギリスの各銀行は単一のイギリスのレバレッジ要求を遵守する。
CRRレバレッジ率“は、分母(EUに適用される)として計算されたレバレッジ率として、CRRの分子に対する”一次資本“の定義およびCRRの”レバー開放“の定義を使用する。2022年1月1日から、イギリスの各銀行は単一のイギリスのレバレッジ要求を遵守する。
“顧客資産”とは、顧客が発行する融資と立て替え金を指す。平均残高の計算方法は、今年までのすべての1日残高を年初から現在までの日数で割ったものだ
“顧客預金”流動性リスクの節では、すべての非信用機関の個人及び会社が入金した資金をいう。このような資金はバークレイズグループの貸借対照表で負債とされ、“償却コスト預金”の項目に列挙されている
“顧客負債”は“顧客預金”を参照されたい
毎日のリスク価値(DVAR)は、正常な市場条件下で市場変動がもたらす可能性のある潜在的損失の推定値を推定し、現在の頭が1営業日以内に変わらない場合、特定の信頼度で測定する
‘DBRS’信用格付け機関DBRS朝星
債務推定調整(DVA)は信用評価調整(CVA)とは逆である。バークレイズグループの違約リスクを考慮した取引組合せの無リスク価値と市場価値との差額である。そのため、DVAは市場参加者が契約義務を履行できなかったため、バークレイズグループの信用リスクを公平に価値調整する見積もりである。DVAは、バークレイズグループが契約違反またはいかなる契約義務を履行しない場合、決済すべき残り残高の減少を考慮するために負債の価値を減少させる
債務買い戻しはバークレイズグループが発行した債務証券を購入し、株式会計ツールを含み、これらの証券が貸借対照表で確認解除された
“発行済み債務証券”は、バークレイズグループの負債の譲渡可能証券を示している。これらは預金と商業手形を含むバークレイズグループの負債だ
“違約格付け”バークレイズグループ(Barclays Group)は違約確率範囲を21区間に分割し、違約格付けと呼び、PDリスクの差異を区別する。
“違約出資”とは、中央対局側(CCP)委員の出資を指す。すべての会員はCCPを使用する前にこの基金に入金しなければならない。違約基金はCCPによってCCPが発生した損失を補うことができ、損失は違約メンバーが提供した保証金を超える
“滞納”は“借金”に会う
派生ツール純額決済“調整は、法に基づいて強制的に実行可能な二国間純額決済プロトコルおよびBCBS 270(バーゼルプロトコルIIIレバー比率フレームワークおよび開示要求)の要求に適合するデリバティブ取引において受信された合資格現金担保に基づいて、市場デリバティブの資産および負債に計上するように適用される。
“多元化効果”は、多元化ポートフォリオのリスクがその構成要素のリスクの和よりも小さいという事実を反映している。これは、単一の資産カテゴリの1日当たりのリスク価値(DVAR)推定値から総DVARの合計を減算するために測定される
“ドッド·フランク法案”(DFA)--米国の2010年の“ドッド·フランクウォール街改革と消費者保護法案”
“国内流動資金グループ化計画(DoLSub)”は、慎重監督局(PRA)の許可を得た特定の規制許可を確保するためのグループ内部資本と流動性支援協定である。
“持分経済価値(EVE)”は、既存の貸借対照表の流出状況に基づいて、不利な金利変動により、将来のキャッシュフローの潜在的価値変化を予測する。
正リスク開放(EEPE)が有効に予想されるリスク開放口の加重平均値を有効に予想した。重みは、露光範囲全体の時間間隔全体に占める単一露光の割合である。
有効金利(EIR)は、IFRS 9金融商品の定義によれば、実際の金利とは、金融資産または金融負債の期待寿命によって推定される将来の現金支払いまたは収入を金融資産の帳簿総額または金融負債の償却コストに正確に割引する金利を意味する
MRELの負債と資本ツールを満たす資格があるが、現在のところ自己基金の資格を満たしていない
保有権や担保のような資産を利用して負債を保証する
企業リスク管理フレームワーク(ERMF)バークレイズグループのリスク管理責任は、バークレイズ銀行がどのようにリスクを識別し、管理するかを記述した企業リスク管理フレームワークに列挙されている。この枠組みはバークレイズグループが直面する主要なリスクを決定し、リスク選好要求を列挙し、リスク管理の役割と責任を列挙し、リスク委員会の構造を示した。
“株式”取引業務は現金株式、株式派生商品と株式融資を含み、CIBの一部である。
“株と株式指数デリバティブ”は、その価値が株式証券に由来する。このカテゴリには、株式および株式指数スワップおよびオプション(権利証、すなわち取引所に上場される株式オプションを含む)が含まれる。バークレイズグループはまた、基金とリンクしたデリバティブ、すなわちスワップとオプションに足を踏み入れ、その基礎には共同基金、ヘッジファンド、指数、多資産ポートフォリオが含まれている。持分交換は、双方が名義元金金額に基づいて定期支払の合意を交換し、一方が固定又は変動利息を支払い、他方が株式又は株式指数の実際のリターンに基づいて支払う。株式オプションは、特定の日または前に特定の価格またはレベルで指定された株、バスケット株または株価指数を購入または販売する権利を買い手に与えるが、義務ではない
“持分リスク”とは、取引帳簿資本の要求を背景に、株式投資の市場価値が変化するリスクを指す
“株式構造的ヘッジ”は1種の金利ヘッジファンドであり、隔夜/短期株式投資の収益変動性を低下させ、中長期収益を安定させることを目的としている
“EUリスク低減措置一括計画”は、EUの核心的な規制テキストを更新し、2019年6月27日に施行される一連の改正法規と指令の集合である。
ユーロ銀行間同業借り換え金利(EURIBOR)銀行は欧州銀行間市場で他の銀行から資金を借り入れることができる基準金利である
“ヨーロッパ”の地理的部分には、欧州連合(イギリスを含まない)、北欧大陸、東欧で事業を展開している国が含まれている
欧州銀行業管理局(EBA)は独立したEU管理局であり、欧州銀行業界全体の有効かつ一致した慎重な監督と監督を確保することに取り組んでいる。その全体的な目標はEUの金融安定を維持し、銀行業の信頼、安定、高効率、秩序ある運営を維持することである。
欧州証券·市場管理局(ESMA)は独立した欧州監督管理機関であり、その職責は投資家の保護を強化し、EUの安定と運転の良好な金融市場を強化することである
“ユーロ圏”は共通通貨としてユーロを採用した19カ国を代表する。この19カ国はオーストリア、ベルギー、キプロス、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペインだ。
“予想信用損失(ECL)”は、特定の期間内に発生する可能性のある違約イベントによって引き起こされる可能性のある信用損失の現在値測定である。ECLSは現金不足の現在値と、一連の結果に対する無偏見と確率加重評価を反映しなければならない
“予想損失”は、内部格付けに基づく信用リスク方法に基づいて自己資本充足率のリスク開放予想損失の監督管理指標を計算する。それはバークレイズ集団が違約確率(PD)、違約損失(LGD)と違約リスク開放口(EAD)に基づいて予想損失をモデリングする観点であり、期限は1年である。
“専門家貸方モデル”のリスクメトリックモデルは、リスク駆動要因が特定の取引相手のポートフォリオ部分に特定されるためのものであるが、統計モデルの構築をサポートする十分なデータがない。これらのモデルは,モデリング中の特定のクライアントタイプに対して深い経験を持つ信用専門家の知識を利用している.
“リスク開放”とは、通常、ある銀行が取った立場や行動、あるいはそれによって生じる結果を指し、銀行の一定数の資源をリスクに直面させる可能性がある。
“違約リスク開放口(EAD)”は、バークレイズグループが顧客又は取引相手が違約した場合及び違約時に当該顧客又は取引相手が直面する可能性のあるリスク程度の推定である。契約違反の場合、顧客は融資を完全に引き出していない可能性があり、あるいは一部の元金を返済している可能性があるため、リスク開放は承認された融資限度額を下回る可能性がある。
CRRに基づいてリスク重み開放を決定するためにクレジット機関を使用することができる外部クレジット評価機関(ECAI)‘機関。
‘外部格付けに基づく方法/内部評価方法(米国証券取引委員会)’これは、証券化されたリスク重み付けオープン金額を計算する方法である。米国証券取引委員会-ERBA方法によると、監督管理資本は証券化部分の外部信用格付けに基づいてそれらに割り当てられる。機関が監督機関の許可を得て、内部評価法を用いて未格付けの資産支援手形を信用格付けすることができる場合、米国証券取引委員会−ERBA方法は、未格付けの資産支援商業手形の開放にも使用することができる。
取引所取引手形とは、対象証券指数を追跡して証券取引所で取引される無担保債務証券である
連邦住宅金融局(FHFA)はアメリカの独立連邦機関であり、二級担保ローン市場の監督管理を担当し、不動産利美と住宅地美及び11軒の連邦住宅ローン銀行に対して監督管理を行う。FHFAは米国の住宅価格指数(HPI)も設定している
連邦準備委員会(Federal Reserve Board,FRB)連邦準備システムの理事会は,通常連邦準備委員会と呼ばれ,米国の通貨政策の策定を担当している。
FICCはCIBの一部であるマクロ(金利および通貨を含む)、信用および証券化製品を表す。
“金融政策委員会(FPC)”イングランド銀行の金融政策委員会は、英国金融システムの靭性を保護し、強化するために、系統的なリスクを除去または減少させるために、識別、監視、行動をとる。金融政策委員会には、イギリス政府の経済政策を支持する副次的な目標がある。
金融市場行為監督局(FCA)は、イギリスの認可会社の業務監督と監督を担当する法定機関である。FCAはPRAの範囲に属さない会社の慎重な規制も担当している
“金融サービス補償計画”(FSCS)は、英国がクレームを支払うことができない認可金融サービス会社の顧客に補償を提供する基金である
金融担保総合法(FCCM)は取引相手信用リスク開放計算方法であり、RWA値を計算する際に、リスク開放口と担保品の市場価値に対して変動率調整を行う。
金融安定委員会(FSB)は、世界金融システムを監督し、提案する国際機関である。各国の金融当局と国際基準策定機関を調整し、強力な監督、監督、その他の金融部門の政策の制定に努力することで、国際金融の安定を促進する。それは、各部門と司法管轄区域が協調してこれらの政策を実行することを奨励することで、公平な競争環境を促進した。
“恵誉”は信用格付け機関である
“忍耐計画”“忍耐計画”は、契約の満了よりも少ない金額を財務的に困難な顧客が受け入れることを支援するために合意され、そうでなければ、財務的困難は、顧客が契約の元の条項および条件の下で満足にお金を返済できないようにする。これらの合意は、承認された債務相談計画、最低満期減額、金利優遇、および返済資本および利息から利息のみの支払いへの移行を含む、顧客、バークレイズ、または第三者によって開始される可能性がある
“進行中の予測”とは、銀行が顧客に対して法的訴訟を提起し、融資協定を終了することを目的としており、この合意により、銀行は融資担保として使用された財産を回収し、延滞された金額を取り戻すことができる。
“外国為替デリバティブ”バークレイズグループの主要な為替レート関連契約は、長期外貨契約、通貨交換、通貨オプションである。長期外国為替契約とは,約束された為替レートで特定の将来日に一定数の外貨を売買する協定である。通貨交換は、通常、2種類の通貨の同値額の交換または名義交換に関連し、元金が今後ある日に再交換されるまで、定期的に利息を交換することを約束する。通貨オプションは、将来のある日または前に指定されたレートで固定数の通貨を購入または販売する権利を買い手に提供するが、義務ではない。オプションリスクを担う補償として,オプション保有者は通常オプション期間開始時にプレミアムを獲得する.
“外国為替リスク”DVARを背景に、為替変動の影響と変動性
“基本内部格付け(F−IRB)”に基づく“内部格付けベース(IRB)”を参照
フルタイム当量(FTE)“フルタイム当量単位は、従業員サービスに支払われる勤務時間をフルタイム労働者(または適用可能な契約従業員)で割って通常支払われる通常勤務時間数である。
満載“は、1つの措置が満載に基づいて提案されているか、または満載として記述されている場合、その計算は、CRR第10部分に記載された過渡的な規定を適用しない
“完全信用保護”は、この場合、機関リスクを低減するための信用リスクは、取引相手が契約違反または取引相手に関連する他の特定の信用イベントが発生したときに清算する権利があるか、または移転または支出を得る権利があるか、または特定の資産または金額を保持するか、またはその機関に対するリスク開放金額を減少させるか、またはリスク開放金額とその機関に対する債権金額との差額を代替する権利があることに起因する、信用リスク緩和技術。
“買収収益”買収側が企業合併で確認可能な資産、負債、または負債の公正純価値における権益が合併コストの金額を超えている
一般データ保護条例(GDPR)(条例(EU)2016/679)は、EU内のすべての個人のデータ保護を強化し、統一することを目的とした条例である。改正された2018年の“EU(離脱)法”によると、GDPRは英国法の一部である。
一般市場リスクは、金利レベルの変化や個別証券の任意の特定の属性に関係なく広範な株式市場変動による金融商品価格変化のリスクである。
グローバルシステム重要性銀行(G-SIBあるいはG-SIIS)のグローバル金融機関の規模、複雑性とシステム相互接続性は、それらの苦境或いは倒産がより広範な金融システムと経済活動に重大な破壊をもたらすことを意味する。金融安定委員会とバーゼル銀行監督委員会は世界的にシステム的に重要な銀行リストを発表した
G-SII追加レバレッジバッファ(G-SII ALRB)は、保護要求を受けた銀行を含むG-SIBと他の主要なイギリス国内銀行と建房互助会に適用されるマクロ慎重バッファである。G-SII ALRBは、銀行の統合バッファに適用される35%(段階的)に較正される。
G-SII緩衝“普通株式一次資本要求は、G-SIBが黒字資本を蓄積することを確実にし、このような機関が金融システムに構成する系統的なリスクを補償するためにCRDに従って保有することを要求する。
資本資源の背景の下で、ツール資格規則を徐々に実施し、CRRとCRR IIの不適合資本ツールが監督管理資本に入ることを許可するが、ある敷居の制限を受けて、これらの敷居は過渡期内に低下する。
総清算率“は、報告期間中に回収残高を除外した残高を、平均未清算残高(回収残高を含まない)のパーセンテージで表すことを意味する。受託のポイントが借金の受け取りから全未払い残高の回収に移行した場合,通常は押し売りから回収までが発生し,銀行と顧客との関係が根本的に変化していることを表している.これは,その間に違約した顧客の割合を測る指標である
国内総生産(GDP)は、一国が特定の期間内に生産する商品やサービスの総価値を測る。
“総台帳率”は百分率で表され、報告期間内の台帳残高を貸借対照表の日に償却コスト別に保有する融資総額及び下敷きを指す。
“新規融資総額”期間内に顧客に発行される新規融資
別の説明がない限り、第三者は債務者が義務を履行しない場合に債権者に支払うことを約束する。これは信用代替の一形態である
“本部”には、本社中央サポート、中央金庫業務、バークレー実行サービス資産、レガシー業務が含まれています
バークレイズ英国とバークレイズ国際傘下の“高純価値”企業は、高純資産顧客に銀行やその他のサービスを提供する
高品質流動性資産(HQLA)は、流動性の緊張シナリオまたはイベントによって生じる流動性需要を満たすために、個人市場において非常に少ないまたは価値損失のない方法で現金に変換することができる条件に適合し、担保されていない現金または資産を含む。“一級資産”と“二級資産”を参照してください
“高リスク”は、小売銀行業務において、“高リスク”は、あるイベントまたは観察された行動によって、潜在的な財務困難を示す最新の顧客のサブセットとして定義される。適切な場合には、支援が必要かどうかを評価するために、これらの顧客に自発的に連絡します。
“住宅購入ローン”住宅物件購入ローン。そして、これらの財産はローンの返済を保証するために担保として使用される。借り手は貸手に財産に対する留置権を与え、借り手が合意した条件に従って融資を返済しなければ、貸手は財産の担保償還権を取り消すことができる。住宅ローンとも呼ばれています
‘HC’または‘US IHC’Barclays US LLCは、バークレーが2016年7月に設立した中間持株会社であり、バークレイズの米国における大部分の子会社および資産を保有している。
“内部モデル方法(IMA)”は、RWAを背景に、PRAによって承認された内部市場リスクモデルを用いて導出されたRWAを計算する方法である
“内部モデル法(IMM)”は,RWAの範囲内で,PRAが承認した内部取引相手信用リスクモデルを用いてリスク開放金額を得ることによりRWAを計算する方法である。
“確認済み減値(Ii)”金融資産の特定減値を準備し、個別に見積もる。
“国際財務報告準則第9号過渡的手配”とは、2018年1月1日から国際財務報告準則第9号の過渡的手配を適用し、このような過渡的な手配に基づいて、商業報告準則第473 A条は機関が新会計基準下の減値要求を段階的に導入することが資本及びレバー率に与える影響を許容する
“減価準備”は、融資帳簿における予想損失の利益計上費用のために貸借対照表に残る準備。減価手当は、確定的または未確定的であってもよく、個人的または集団的であってもよい
“収入”総収入は、他の説明がない限り
増分リスク費用(IRC)は、取引債務ツールの格付け遷移および違約によって生じる増分リスクの推定であり、非相関取引組み合わせの特定の市場リスクVaRが計上されているリスクを超えている。
バークレー内部はすべてのモデルを独立して審査し、質疑し、承認する部門を担当している。
“個別流動性指針(ILG)”は,PRAが銀行に維持を要求する流動性資源の数,品質,資金状況について銀行に提供する指針である
“インフレリスク”はDVARの背景、すなわちインフレ率と変動性の変化が現金ツールやデリバティブに与える影響である
“保険リスク”とは、バークレイズグループが一連の保険契約に基づいて保険加入者から得た総保険料が、これらの保険証書によるクレームをカバーするのに不十分なリスクを意味する。
支払いは、清算および決済販売または現金前払い取引のための“交換”収入をクレジットカード発行に支払う。
利息のみの住宅ローンは、これらのローンの条項に基づいて、顧客が合意条項内で元金を事前に返済することができるにもかかわらず、担保ローン期間全体にわたってのみ利息を支払うことができる。顧客は満期時にすべての未返済元金を返済する責任があり、これには担保財産を売却する必要があるかもしれない。
金利デリバティブと金利にリンクしたデリバティブ。このカテゴリには、金利交換、金利交換、下限オプション、および交換が含まれる。金利交換は、双方が名義元金金額と契約により規定された金利に基づいて、定期支払いにより固定金利と変動金利とを交換する合意である。いくつかのプロトコルは、金利と外貨交換取引を組み合わせており、その中には、元金の交換も含まれていない可能性がある。基本差交換は、金利交換の一形態であり、双方は、変動金利に応じて利息を交換し、変動金利は、異なる標的基準指数に基づく。長期金利協定では,約定金利と未来金利との差額を将来決済し,名義元金金額に適用することに同意した。決済は一般に契約開始時に行われ,同期終了時に支払われる支払いの割引値である.
金利リスク金利変動がバークレイズグループの純利差に悪影響を及ぼすリスク。市場リスクDVARを計算する際には,金利(スワップ)と変動率変化が現金ツールやデリバティブに及ぼす影響を測定する。
銀行帳簿金利リスク(IRRBB)バークレイズグループは、その(非取引)資産と負債の金利が一致しないため、資本や収入変動のリスクに直面している。
内部評価方法(IAA)“は、内部格付け(IRB)に基づく方法の使用が許可された銀行が証券化リスク開放に適用可能な3つの計算方法のうちの1つである。これは、格付け方法に基づいて適切なリスク重みを決定するために、銀行がクレジット開口の内部格付け方法を外部信用評価機関(ECAI)の方法にマッピングすることを含む。その適用性は、流動性手配と信用増強に関連する資産支援商業手形プログラムに限定される。
“内部資本充足率評価プロセス(ICAAP)”は、グループがどのようにその直面するリスクを識別、管理し、限定し、その業務戦略を追求するかを記述している。それは資本の質と数量が会社が負担するリスクによる資本損失を吸収できるかどうかを評価する。資本充足率の評価は時点と展望性に基づいており、ベースラインと強調された経済資本状況を考慮した
内部格付け(IRB)に基づく“は、銀行の内部モデルに依存してリスク重みを得るCRRフレームワークの下の方法である。IRB方法は、2つの代替アプリケーション、すなわち高度および基礎アプリケーションに分けられる
上位内部格付け(A-IRB):銀行は、違約確率(PD)、違約損失(LGD)、およびクレジット変換係数に対する自己の推定値を使用して、所与のリスク開放をシミュレートする
基本内部格付け(F-IRB):銀行はA-IRBに対して独自のPDを採用するが、LGDおよびクレジット変換係数に標準パラメータを使用する。財団IRB方法はもっぱら卸売信用の開放のために設計されたものである。そのため、小売、株式権、証券化ヘッドと非信用義務資産の開放は標準化或いはA-IRBで処理される
“内部格付けに基づく方法(米国証券取引委員会)”は、証券化されたリスク重み付けオープン金額を計算する方法である。この方法によると、ある機関は証券化中の基礎リスク開放のために資本要求を監督するモデルを構築することができなければならず、これらのリスク開放がまだ証券化されていないように(“Kirb”)であり、いくつかの他の投入と標準の制約を受ける。
“RB路線図”はいくつかのEBA技術標準と制定されたガイドラインを紹介し、IRBリスク加重資産中の信用リスクの会社間の不必要な差異を減少させることを目的としている。PRAはイギリスの会社に2022年1月1日からこれらの変化を実施することを要求した。
“投資銀行”バークレイズグループの投資銀行業務は、創業主導とリターンに専念するグローバル市場と投資銀行業務からなり、バークレイズ国際の企業と投資銀行部門の一部である
“投資銀行手数料”は、投資銀行の総収入分析を背景に、活動開始業務から生じる手数料である財務相談、債務、株式引受を含む
“投資レベル”は、外部信用格付け機関によって測定されたクレジット格付けがAAAからBBBへの債務証券、国庫券、または同様のツールである
“ISDAメインプロトコル”は国際的に最もよく使われる場外デリバティブ取引主契約である。場外デリバティブを全面的かつ柔軟に記録できるようにするためのファイルフレームの一部である。このフレームワークは、主プロトコル、スケジュール、確認書、定義マニュアル、および信用支援添付ファイルを含む。ISDAメインプロトコルは国際スワップ·デリバティブ協会(通称“ISDA”)によって発表されている
キーリスクシナリオ(KR)のキーリスクシナリオは各業務と機能中の各キーリスクの極端潜在リスクに対するまとめであり、リスクイベントの潜在頻度、平均損失規模と3種類の極端なシナリオの評価を含む。重要なリスクシナリオ評価は高級測定法(AMA)が監督管理と経済資本要求を計算する肝心な投入である。
“大リスク開放”とは、1つまたは1組の関連顧客に対する1つまたは複数の銀行の総リスク開放を意味し、銀行帳簿においても取引帳簿上でも、または両者を兼ねており、合計は銀行適格資本の10%に相当するか、またはそれを超える。
“法的リスク”とは、バークレイズグループがその法的義務(規制または契約要件を含む)を履行できずに損失を被ったか、または罰金、損害賠償または罰金に処せられるリスクを指す。
“融資”は、投資銀行の総収入の分析において、融資収入には、純利息収入(NII)、融資販売活動の収益または損失、および融資組合に関するリスク管理活動が含まれる。
信用状は通常、国際貿易に使用され、債務者が債権者に時間通りに十分に支払うことを保証する書簡。債務者が支払うことができない場合、銀行は全部または残りの購入金額の支払いを要求されるだろう。
“一級資産”とは、現金、中央銀行備蓄、より質の高い国債を含むバーゼル委員会流動性カバー率(LCR)下の良質な流動資産を指す。
レベル2資産バーゼル委員会流動性カバー率(LCR)下の良質流動資産(HQLA)は、より低い品質の政府証券、担保債券および会社債務証券、およびより低い格付けの社債、住宅担保融資支援証券、およびいくつかの条件を満たす株式を含む2 A級資産を含む。
“生涯予想信用損失”はリスク開放有効期間内に発生する可能性のある違約事件に関連する予想損失の評価であり、資産残存期待寿命内の現金不足の現在値を反映している。
“寿命確率”とは、資産の期待残存寿命内にアカウントに違約の可能性があることを意味する。
流動性カバー率(LCR)の良質流動資産ストックと今後30日間の予想現金純流出の比率。質の高い流動資産は拘束されないはずであり、圧力時期に市場に流動性があり、理想的な場合には、中央銀行の資格にも適合すべきである。このような債務は現金と中央政府と中央銀行に対する債権を含む
流動性池バークレイズグループの流動性プールには、各国中央銀行の現金とバークレイズグループが専門的に保有する高流動性担保が含まれており、応急措置として、銀行が市場状況が緊張した場合に現金流出に対応できるようにしている
流動性リスク“とは、バークレイズグループがその契約または債務を履行できないリスク、またはそれが適切な資金および流動性の数、期限、および構成を有さず、その資産を支援するリスクを意味する。
流動性リスク選好(LRA)とは、バークレイズグループがその業務目標を追求し、その監督義務を履行するために負担する流動性リスクレベルを選択することである。
流動性リスク管理枠組み“流動性リスク管理枠組み”は取締役会リスク委員会が承認した流動性リスク管理枠組みであり、バークレイズグループが流動性リスク管理を取締役会と監督管理機関が承認した許容度内で実施するための流動性政策、制度、制御に組み込まれている
“訴訟および行為告発”または“訴訟および行為”訴訟および行為告発には、監督管理罰金、訴訟和解、および行為に関連する顧客賠償が含まれる。
“融資損失率”は基点見積もりで、減価費用総額を資産負債表の日に償却コストで保有する融資総額と下敷きにします。
“貸金比率”または“貸金比率”を償却コストで割った償却コストで計算した預金で計算した融資と下敷き。
ローンと価値比率(LTV)は、1つの資産(すなわち担保ローン)を担保として借入した金額がその資産評価価値の割合を占めることを表す。これらの比率は、通常、新しい担保ローンまたはポートフォリオ全体の平均レベルとして報告される融資の適切なリスクレベルを決定するために使用される。また“市価計算(MTM)LTV比率”を参照されたい
ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)とは、銀行がロンドン銀行間市場で他の銀行から資金を借り入れることができる基準金利のことで、現在ある通貨はこの金利を徐々に廃止している
違約損失(LGD)違約リスク開放口のパーセンテージ(EAD)は、違約後に回収できないリスクを開放する。LGDには,実際の損失(回収できないと予想される部分)と,追跡過程に関する経済コストがある
管理VaR“は、現在の頭が所定の期間内に一定のままである場合、特定の自信レベルで不利な市場変動によって生じる潜在的価値損失を測定する指標である。会社と投資銀行は管理VaRを使用し,2年等の重みを持つ歴史期は,95%の信頼度を持ち,1日の保有期間がある
“強制終了条項”は、取引相手の信用リスクを背景に、特定の日に取引が終了することを意味する契約条項である。
時価計算法による取引相手の信用リスクの開放計算方法であり、それはデリバティブの現在の市価建て及び潜在的な未来の開放付加値を用いてリスク重みを応用できる開放を計算する。これは、現在の露光方法とも呼ばれる。
市場価格(MTM)LTV比率ローン金額は、融資を受けた資産の現在値のパーセンテージに占める。また、“ローンと価値重み付け残高比率”と“推定重み付けローンと価値比率”を参照してください
“市場リスク”とは、バークレイズグループの資産と負債価値が金利、外貨、株価、大口商品価格、信用利差、隠れ波動性と資産関連性の変動によって不利な変化が生じる可能性がある損失リスクを指す
“主純額決済協定”は、取引相手が違約、破産又は資金が債務を返済しない場合、合意がカバーするすべての金融商品と担保に対して単一の純額決済を行い、リスクを減少させることを規定している。
“主信託証券化計画”は、売掛金プールを取得することを目的として信託を設立する証券化構造である。この信託は、これらの売掛金によってサポートされる複数の一連の証券を発行する。
重大リスク担当者(MRT)とは、その専門活動がバークレーのリスク状況に重大な影響を与えると考えられる従業員種別を指し、これは欧州銀行業管理局(European Banking Authority)のこのような従業員を識別する規制技術基準に基づいて決定される。
‘最大分配可能金額(MDA)’MDAは、その統合バッファ要求(CBR)を超える機関の分配可能利益を表す係数である。CRD IVは銀行の配当金,AT 1利息,可変報酬決定に制限を加え,具体的にはバッファに近いかどうかに依存する.
中間手形(MTN)とは、会社がトレーダーを介して投資家に継続的に発行する会社手形(または債務証券)を意味する。投資家は異なる期限を選ぶことができ、1年から30年まで様々である。これらは、固定または変動利札に基づいて発行されてもよく、特殊な利息票で発行されてもよく、固定満期日(償還不可)があるか、またはコールオプションまたはコールオプションに埋め込まれているか、または早期返済トリガがある。MTNは通常優先無担保債務として発行される.
“方法と政策”は、バークレイズ社の年次報告書の資本リスク部分(または四半期または半年の業績の同等部分)において、規制政策の変化が推進する方法の変化がRWAに与える影響
“MiFID II”とは、“金融商品市場指令2014/65/EC”および“金融商品市場規程”(随時改正)を意味し、両者は共に欧州経済圏の各加盟国の投資サービスに統一的な規制を提供するEU法律、または“2018年EU(離脱)法”(随時改正)(何者の適用に応じて決定される)に基づいて英国法を構成するこれらの規則および規則を指す。
自己資金および適格負債の最低要求(MREL)は、銀行回復と清算指令に基づいて、EU範囲内ですべての欧州銀行および投資銀行に最低レベルの株式および/または合格負債の損失を吸収して、赤字を吸収し、機関の資本再編を確保することを要求している。これらの規則および法規は、2018年のEU(離脱)法案(時々改正)に基づいて、イギリスの法律の一部を構成しているからである。機関のMRELはその決議案機関によって設定されることを要求する。EUリスク低減対策案における改正案は、EU G-SIBのMRELとTLACを一致させることを目的としている。
モデルリスク“とは、不正確または誤用されたモデル産出および報告に基づいて行われる財務評価または意思決定が不利な結果をもたらす可能性があるリスクを意味する
バークレー社の年次報告書の資本リスク部分(又は四半期又は半年業績における同等部分)を背景とした“モデル更新”、モデル実施によるRWA変化、モデル範囲の変化又はモデル故障解決に必要な任意の変化を提供する
モデル検証“とは、それらが正しく構築され、実施され、使用され、特定の用途に適用され続けることを証明するために、モデルに対して独立した挑戦、テスト、および検証を行うことを意味する。
“モデル化VaR”RWAを背景に,市場リスクはCRRが作成しPRAによって規制されたリスク価値モデルを用いて計算される市場リスクである
“通貨市場基金”投資基金は通常、短期債務証券に投資される
信用違約交換(CDS)などの単一危険種保険会社とのデリバティブとは、保有する標的リスクの開放である。
ムーディーズは信用格付け機関です
“担保融資サービス権(MSR)”は、元融資者が既存の担保融資の償還権を他方に売却し、他方が担保融資の償還に関する様々な機能に特化している契約協定である。
“多国間開発銀行”とは、発展を目的とした金融機関のことで、そのメンバー資格は国境を超えている。
国家裁量権はEU加盟国に“国家裁量権”を与え、現地の規制機関がその管轄範囲内でいくつかのCRD規則を適用する際に追加的な権力を持つことを可能にする
1株当たり純資産価値の計算方法は株主権益を発行された普通株の数量で割るが、非持株権益と他の持分ツールは含まれていない
純利息収入(NII)とは、資産利息収入と負債利息支出との差額である
純利息差(NIM)とは,純利息収入(NII)を平均顧客資産で割った和である.
純投資収益“公正価値で指定された金融商品の公正価値、配当収入、売却可能資産の純収益の変動
“純安定資金比率(NSFR)”は、圧力がある場合を想定して、1年以内に安定資金と必要な安定資金の比率を利用できる。この割合は100%以上を要求する。利用可能な安定資金には、株式資本、期限が1年を超える優先株、または期限が1年を超える負債などの項目が含まれる。必要な安定資金額の算出方法は,機関が資金を保有し提供する資産価値に特定資産タイプごとに割り当てられた特定必要安定資金係数を乗じ,潜在流動性開放額にそれに関連する必要安定資金係数を乗じることである
純取引収入とは、公正価値によって保有する取引頭寸によって発生する市業務と顧客業務に関連する損益、及び取引活動に関連する利息、配当金と融資コストを指す。
純債権率“は百分率で表され、報告期間内の台帳残高から任意の台帳を引いた回収金額を資産負債表の日に償却コストで保有する融資総額および立て替え金で割る。
レバレッジ開放·売りの信用デリバティブ保護の名目純価値と購入した信用デリバティブ保護の純名義価値を背景とした“純書面信用保護”を提供する
新規登録“とは、報告期間内に開設された口座の元の残高総額を意味し、融資金額に含まれる任意の適用可能な費用および料金を含む。
非資産保証債務ツールとは、国債、米国機関債券、社債、商業手形、預金、転換可能債券、社債、および発行済み手形を含む担保担保のない債務ツールを意味する
非モデル方法(NMM)“は、RWAsの背景において、RWAを計算する方法であって、露光量が内部モデルではなくCRR仕様を使用することによって得られる方法
非取引市場リスクは、金利または外国為替レートの不利な変動により、銀行帳簿(すなわち、非取引帳簿)における現在または未来の開放が銀行の資本および/または収益のリスクに影響を与える。
非取引VaRは、流動資金プール内の他の全面収益(FVOCI)投資によってFVOCI準備を直接介して資本流動を通過する公正価値の変動性を反映している。非取引VaRを計算する基本的な方法は取引管理VaRに類似しているが,この2つの測定基準を直接比較することはできない.非取引VaRはFVOCI開放によって駆動される資本変動性を表す。これらのリスクは銀行帳簿では,取引帳簿処理の基準を満たしていない。
ノッチ“クレジット格付けランク内の単一の計量単位
名目金額:ローンまたは派生ツールのような金融商品の支払金額を計算するための金融商品の名義または額面。
“オープン銀行”支払いサービス指示(PSD 2)および開放API標準およびデータ共有救済措置は、イギリス競争·市場管理局がその小売銀行市場調査命令の後に実施される。
“運営レバレッジ”運営費用が総収入から信用減価を引く準備などに備えられている
経営リスクバークレイズグループは不完全或いは失敗の流れ或いはシステム、人為的要素或いは外部事件(例えば詐欺)によって損失を受けるリスクであり、その根本的な原因は信用或いは市場リスクではない。
運営リスクデータ交換協会(ORX)運営リスクデータ交換協会(ORX)は、グローバル金融サービス業の操作リスクの測定と管理の推進に取り組んでいる非営利業界協会である。バークレーはORXのメンバーです。
“発信主導”は、高利益率、低資本、有料の活動、および関連するヘッジ機会に集中している
“O-SII緩衝”普通株式一次資本は、このような機関が金融システムに構成される体系的リスクを補償するために、O-SIISが黒字資本を蓄積することを確実にするために、CRDに従って保有する必要がある。英国でCRD V要求が実施されている一部として,他のシステム重要性を持つ機関(O−SII)バッファはCRD IVシステムリスクバッファの代わりになっている
“他システム重要度機関(O−SII)”他システム重要度機関とは,そのシステム重要性から金融安定にリスクと考えられる機関である。
バークレイズ銀行の2018年と2019年に米国証券取引委員会に提出された米国棚登録声明によると、米国証券を超過発行する。
場外取引(OTC)デリバティブとは、取引双方間で直接取引(個人と協議)するデリバティブ契約である。それらは、標準化された取引所取引製品とは異なり、特定の需要に応じてカスタマイズすることができるので、柔軟性を提供する。
“全体資本要求”全体資本要求は、第1柱要求、第2 A支柱要求、グローバルシステム重要機関(G-SII)緩衝、資本保護緩衝(CCB)と反周期資本緩衝(CCyB)を満たすために必要な資本の総和である。
“自己信用”とは、バークレイズグループ自身の信用状況の変化が金融負債の公正価値に与える影響を指す
“所有者が占有する担保ローン”とは、顧客が最初に不動産を占有しようとしていた担保ローンのこと。
自己資金とは一級資本と二級資本の合計を意味する。
自己資金と適格負債比率はリスクの比率に基づいており,RWA総額に占める機関の自己資金と合格負債の割合を示している。
超過プロジェクトとは、借り手がローン契約に定められた期限内にお金を支払うことができなかったローンのことである。
保護保険(PPI)補償準備金を支払い、PPI不当販売クレームと関連クレーム管理費用を解決するために使用する。
“年金リスク”とは、価格レベルや変動性の変化により、バークレイズ集団の固定収益義務が増加したり、これらの固定収益義務を支持したりする資産価値の低下により、バークレイズ集団の収益や資本に悪影響を及ぼすリスクを指す。
“パフォーマンスコスト”パフォーマンス報酬中に確認された会計費用。繰延インセンティブおよび長期インセンティブの場合、会計費用は、従業員がサービスを提供する関連期間に分担される
“個人銀行業務”とは、イギリス国内で小売ソリューションを提供し、顧客が日常銀行業務の需要を満たすことを支援する業務を指す
“期末に有形権益が分配された”は、業務ごとのRWAの13.5%(2020年:13.0%)で計算され、資本控除調整後、営業権や無形資産は含まれておらず、バークレイズグループの資本計画目的のための仮定を反映している。本部が割り当てる有形権益とは、バークレイズグループの有形株主権益と企業に割り当てられた金額との差額である
第1の柱は、信用(取引相手信用を含む)、市場リスクおよび操作リスクの最低規制資本要求を満たすことを要求する。
“第2の柱要件”は、第1の柱要件でカバーされていないリスクに対応するために提出された追加の規制資本要件である。これらの要求は,銀行内部資本充足率評価過程(ICAAP)とPRAによる補充規制審査と評価の結果である。
“モデル調整後(PMA)”バーゼルモデルの背景の下で、PMAはポートフォリオレベルで適用される規制資本の短期的な増加であり、モデル入力データの欠陥、モデル表現不足、または規制定義(例えば、違約の定義)の変化に対応して、モデル出力の正確、完全かつ適切性を保証する。
デリバティブの潜在未来リスク開放(PFE)監督機関はバークレイズグループの取引所取引と場外デリバティブ契約上の未来潜在信用開放の計算に対して、計算方法は標準化百分率(基礎リスク種別と余剰取引期限に基づく)を各契約の総名義価値に割り当てることである。
PRA免除とは,銀行が既存のルールを修正または放棄することを明確に許可するPRA承認である.免除は1つの組織に特定され,PRAに申請を提出し,PRAの承認を得る必要がある。
“一次証券化”とは、資金調達のために発行された証券(債券及び商業手形)を指す。
“主要圧力テスト”は取引市場リスクの背景の下で、圧力テストは極端な市場変動或いは情景が招く可能性のある未来の潜在的な重大な損失の推定を提供する。一次圧力テストは圧力変動を各主要な取引資産カテゴリの重要な流動性リスク要素に応用する。
良質なサービスには、買い戻しや株式貸借ツールを使用した固定収益と株式融資が含まれている。Prime Services業務はまたヘッジファンド顧客にブローカー便利サービスを提供し、各種資産種別に実行と清算施設を提供する
元金は、借款の文脈において、借入金の金額、又は借入金のうち未返済の部分(利息を含まない)を指す
公募株式投資公開取引所に上場していない運営会社の株式証券への投資。私募株式への投資は往々にして個人会社への資本投資或いは1つの上場会社への買収に関連し、それによって公募株式の退市を招く。私募株式投資の資本は散戸或いは機関投資家が調達し、レバレッジ買収、リスク資本、成長資本、不良投資と中間層資本などの投資策略に資金を提供するために用いられる
“主要リスク”は、バークレイズ社年報のリスク評価部で述べたように、バークレイズグループの主要なリスクに影響を与える。
経済周期の自然変動の後、金融変数(資本要求を含む)の“順周期性”変動は、その後の融資や他の市場行動への影響が金融部門の経済周期への影響を増幅した。
“違約可能性(PD)”とは、ローンが返済できず、違約に陥る可能性を指す。PDは、融資されている各顧客(一般に卸売顧客/顧客に適している)または同様の属性を有する顧客の組み合わせ(一般に小売顧客に適している)について計算することができる。PDを計算するために、バークレーは借り手と他の取引相手の信用品質を評価し、彼らに内部リスク評価を割り当てた。複数の格付け方法を使用して、内部および外部モデル、格付け機関の格付け、および卸売資産、市場情報、例えば信用利差のような単一の大口信用の格付け決定に情報を提供することができる。より小さいクレジット限度額の場合、内部評価モデルからの結果のような単一のソースで十分である可能性がある。
“製品構造的ヘッジ”とは、無利子預金および管理金利預金のような即時取得によって、製品残高の収益変動性を低減し、中長期的に収益を平滑化することを目的とした金利ヘッジを意味する
英国やイタリアでは,顧客は合法的な所有権を保持し続けているが,銀行は資産の処分を許可するために占有命令の一部として強制執行されているか,または裁判所が財産のオークションを命じている。
南アフリカでは、銀行はオークションまたは同様の活動で購入した資産を通じて所有権の合法的な所有権を取得し、銀行貸借対照表上の他の資産の中で他の不動産所有権を所有しているとみなされる。
“代理取引”とは、銀行、証券業者、または他の金融機関が自分の口座で取引を行うことを意味し、リスクは、顧客を代表して取引を行うのではなく、自分のために利益を図るためである
“慎重監督局(PRA)”はイギリスの銀行、建房互助会、保険会社と少数の重要投資銀行の慎重な監督管理を担当する法定機関である。PRAはイギリス中央銀行の子会社です
慎重な評価値調整(PVA)の計算方法は、貸借対照表上の保有頭寸の会計価値を公正価値に調整し、監督管理機関の推定基準に符合し、この標準は取引帳簿の金をめぐる退出可能な価値の内在的不確定性を更に強調する。
公開基準“とは、公開銀団取引において発行された無担保中期手形を意味する
“限定中央銀行債権”は、PRA政策声明に基づいて計算された金額であり、銀行が中央銀行に対する債権をレバレッジ指標の計算から除外することを許可し、これらの債権が同じ通貨で計算され、期限が同じまたはそれ以上の債務と一致することを前提としている。2022年1月1日まで、銀行は預金(負債ではなく)にマッチした中央銀行への債権の排除のみを許可されている。
IRB方法が信用リスクRWAを計算する背景の下で、資本要求法規(CRR)154.4条に記載された基準を満たすリスクは開放されている。それはほとんどのタイプのクレジットカードのリスク開放を含んでいる。
投資銀行収入分析の背景には、国債や金利デリバティブに関する取引収入がある。
すべての借金(元金、利息、費用)を回収せずに延滞金を最新の状態に戻す。
不動産担保融資投資管(REMIC)は固定された担保融資池を持ち、多様な種類に分類された利息が投資家の実体に発行される。
“回収帳簿”は、集団のリスク開放を回収するために戦略を策定し実施する回収機関に移行したリスク開放総額を表す
“回収帳簿減価準備比率”は、回収残高のパーセント表示のために、回収残高が保有する減値を準備する
“回収帳簿未返済残高割合”は、期末までの回収金額(ログアウトした全口座の月末顧客総残高)と未返済残高総額の比較を表す。回収帳簿の規模は最終的にポートフォリオ全体の減値要求に影響を与える。資産を査定し、金額を受け取るか、または資産を第三者に売却する(すなわち、債務を売却する)場合、回収残高は減少する
“規制資本”銀行が規制要求を満たすために持っている資本額
再交渉の融資は通常、継続的な顧客関係の一部として再交渉されるか、借り手の状況の不利な変化に対応するためである。後者の場合、再交渉は、バークレイズグループが本当に困っている借り手に優遇金利の満期日または返済計画の延長を提供することをもたらす可能性がある。これは資産の継続期限を超え、再交渉の利息と元本が資産の元の帳簿価値を回収できない場合、単独で減値することになる。他の場合、再交渉は新しい合意をもたらすだろうし、これは新しい融資とみなされるだろう。
レポ協定(Repo)または逆買い戻しプロトコル(逆買い戻し)手配は、取引相手が利子現金ローンの担保として金融証券を使用することを可能にする。借り手は、証券を貸主に売却することに同意するが、所与の日に指定された価格で資産を買い戻すことを約束しなければならない。証券を売却する側(将来の買い戻しに同意する)については、買い戻し協定または買い戻しであり、取引相手(証券を購入し、将来的に売却することに同意する)については、逆買い戻しプロトコルまたは逆買い戻しである
評判リスク“とは、行動、取引、投資またはイベントが、顧客、取引相手、投資家、監督機関、従業員、またはバークレーグループの誠実さおよび能力に対する国民の信頼を低下させることを意味する。
証券化とは、証券化製品を証券に再包装することである。したがって,そこから生じる証券は証券化頭寸であり,その中でも対象資産も主に証券化頭寸である
備蓄資本ツール(RCIS)が混合して発行する資本証券は債務或いは株式である可能性があり、具体的には条項に依存する
住宅担保ローン支援証券(RMBS)は1組の住宅担保ローン権益の証券を代表する。これらの証券の投資家は、将来の担保ローン支払い(利息及び/又は元金)から現金を得る権利がある
残り満期日信用リスク開放に関する信用義務の残り契約期限。
“再編融資”とは,債務者の財務困難に関連する経済又は法律的理由により,債務者に特許権を与え,そうでなければ考慮されない融資を意味する。割引により予想キャッシュフローが元の実金利で融資帳簿価値を下回った場合には、減値を上げて準備します
“小売ローン”とは、金融機関や大企業に発行される融資ではなく、個人や中小企業に支給される融資を指す。それは担保ローンとクレジットカード残高のような担保融資と無担保融資の両方を含み、いくつかの規模の小さい企業顧客に発行される融資も含まれており、これらの顧客のリスク開放は通常300万GBまで、あるいは売上高は500万GBに達する
“平均リスク加重資産収益率”平均リスク加重資産に占める法定税引き後利益の割合
“平均有形株主権益(ROTE)”とは、親会社の一般株主権益保持者が税引後利益を占め、無形資産と営業権を差し引いた平均株主権益とその他の権益ツールの割合を占めるべきであることを意味する
“平均分配有形株主”親会社の普通株式株主は、平均分配有形株式の税引後利益を占めなければならない。
“リスク選好”とは、バークレーがその業務戦略を推進する際に受け入れしようとしているリスクレベル、すなわち、業務計画実施中に一連の可能性を認識した結果を意味する。
リスク重み付け資産(RWAs)/リスク重み付け露出限度額(RWEA)は、ある銀行が関連リスクに基づいて調整した資産を測定した。リスク重みはCRRと現地規制機関が実施するバーゼル規則に基づいて決定される。
Risks Not in VaR(RNIVS)とは,VaRモデルの枠組み内でうまく捉えられていないすべての重要な市場リスクを意味する.
‘RWA流量/RWAにおける動き’
帳簿サイズ/資産サイズ
信用リスクと取引相手リスク(CVAを含む)
これは基礎頭寸の規模と組成の変化によるRWA変動であり,その期間の既存ポートフォリオのEAD値を用いて測定した。これには限定されません
-新しいビジネスおよび満期ローン
-既存ポートフォリオのポートフォリオおよびリスク開放成長の変化
-リスクおよび核販売の減少により、帳簿サイズが減少した。
市場リスク
これは,リスクレベルの変化,すなわち商業活動によって駆動される取引頭寸と取引量の変化による純資産変動である.
帳簿品質·資産品質
信用リスクと取引相手リスク(CVAを含む)
これはポートフォリオの基本的な信用品質と回収可能性の変化による純資産収益率変動であり,適用時にモデル校正や再調整により反映される。これには限定されません
-経済状況が推進するPD移行およびLGDの変化
-標準化露出の格付け移行
市場リスク
これは,市場状況の変動により取引帳簿上のリスクレベルが変化することによるRWAの変動である。
モデル更新
信用リスクと取引相手リスク(CVAを含む)
これはRWA内部と外部モデル更新の結果である.これには限定されません
-既存のモデルの更新は、内部および外部審査によって推進されます
-モデルパフォーマンスを向上させるためのモデル拡張機能
市場リスク
これはRWAの変動であり,モデル範囲の変化,市場データレベルの変化,変動性,相関性,流動性と格付けを反映しており,内部モデルRWA計算の入力として用いられている。
方法論と政策
信用リスクと取引相手リスク(CVAを含む)
これは内部的で外部的な方法、政策、そして規制の変化の結果だ。これには限定されません
-規制機関によって伝達されるRWA計算方法の更新
-より幅広いポートフォリオの範囲で信用リスク緩和を実施
市場リスク
これは,市場リスクに対する内部と外部方法,政策,規制の変化によるRWAの変動である。
買収と処分
これは、銀行や取引ポートフォリオの規模に影響を与える業務の売却や買収によるリスク資産の変動である。
外国為替動向
これは,バークレイズ業務地域やポートフォリオの機能通貨と我々が合併報告に用いている表示通貨との為替レート変化によるRWAの変動である。なお、外国為替流動または外国為替流動表に表示される外国為替変動には、取引相手の信用リスクまたは市場リスクに及ぼす外国為替の影響は含まれていない。
他にも
これはRWAにおける運動であり,他の駆動因子種別に合理的に割り当てることができない項目によって駆動される。市場リスク評価については,これには方法,政策あるいはモデル更新によって駆動されない計量変化が含まれている。
“サバンズ-オキシリー法案”2002年“サバンズ-オクスリ法案”は、安然、世通、テコなどの会社がスキャンダルを管理することを防ぐために米国政府によって提出された。アメリカに上場しているすべての会社はSOXを守らなければなりません。
第二留置権債務とは、高い留置権債務と同じ担保で発行される債務であるが、このような高留置権債務に属する。違約の場合、最初の留置権を返済した後にのみ、この債務に対する補償を受けるため、最初の留置権よりもリスクの高い投資となる
“二次圧力試験”二次圧力試験は、一次圧力試験がカバーする期間内にヘッジまたは減少できない非流動性市場リスクによる潜在的損失を測定するために使用される。
“担保付き隔夜融資金利(SOFR)”とは、買い戻し協定(Repo)市場で米国国債を担保とした隔夜現金借入コストの広義の評価基準である
証券融資取引(SFT)はRWAの範囲内で、買い戻し取引、証券または大口商品貸借取引または融資融券取引、すなわち関連資産の譲渡について現金担保品を受け取るか支払う融資融券取引のいずれかを指す
“証券融資取引調整”は,レバレッジ率を背景に,監督管理に付加されたリスク開放から担保を差し引いて計算するとともに,主純額決済合意を考慮している。
“証券貸借手配”とは、証券を第三者に合法的に譲渡する予定であるが、将来のある日に返還する合意を達成しなければならない。取引相手は通常、現金または他の資産の形で不良に担保を提供する
証券化とは、通常、担保ローンやクレジットカード残高などの債務ツールをプールに集約し、新しい証券を支援する過程を指す。ある会社はこれらの資産プールを特殊目的担体(SPV)に売却し、SPVはこれらの資産によって支援される証券を発行する。これにより、資産の信用品質を元の借り手の信用格付けから分離し、リスクを外部投資家に移転させる
“相殺条項”とは、取引相手の信用リスクを背景に、バークレイズ銀行が取引相手が私たちに借りた金額と取引相手の金額を相殺することを許可する契約条項を指す。
“決済残高”とは、金融商品(例えば、債券)を売却、購入またはその他の方法で決済した日(取引日)から実体交付資産を発行した日(決済日)と、現金を受領または支払いした日(決済日)との間に記録された売掛金または支払金を意味する。
レバー開放措置を計算する際に使用する“決済純価値”の純額計算法は、会社は(EU)2019/876(CRR II)条例改正のCRR第429 G条に基づいて、その通常方式の購入と決済待ちの販売の開放価値を計算することができる
決済リスク譲渡システムにおける決済が予想通りに発生しないリスクは、通常、一方の当事者が1つまたは複数の決済義務を滞納しているためである。
“信用リスクの顕著な増加(SICR)”バークレーは、定量的および定性的評価に基づいて、信用リスクがいつ著しく増加するかを評価する。
スロット“は、バークレー内部の用語であり、資本要求法規(CRR)147.8条に記載されている内部評価法における”専門融資“を意味する。取引相手の財務力などの要因の評価に基づいて,信用リスクRWAを計算する際には標準的なルールを用いる必要がある。ビジネスレポート153.5条は、専用貸し出し方法の適用要件を詳細に説明している。
“中小企業”とは、従業員が250人未満、年商が5000万ユーロ以下、および/または年間貸借対照表総額が4300万ユーロ以下の企業を指す。中小企業カテゴリにおいて、小型企業の定義は、従業員が50人未満、年商及び/又は年間貸借対照表総額が1000万ユーロを超えない企業である。これは、2003年5月6日のマイクロ、中小企業に関する委員会の定義に関する2003/361/EC号の提案に基づいて定義されている。
EUの新冠肺炎流行への一括計画の一部として,この福祉はその後逆転され,イギリスが2022年1月1日から実施しているCRR IIの一部となった。2022年1月1日から、ソフトウェア資産はCET 1資本から全額差し引かれる。
中央政府に対する“主権リスクの開放”には、保有する国債や地方政府債券が含まれる
“特定市場リスク”とは、資産の個別的な性質によって分散可能なリスクや、発行者に関連する要因により投資価格が変動するリスク、あるいはデリバティブについては、指標の投資の発行者である。
利差リスクは、スワップ利差変化の影響、すなわちスワップ金利と国債収益率との差額を測る
ステップ1‘は、初期確認以来著しく増加していない金融商品を意味する。第一段階の金融商品は12ヶ月の予想信用損失準備を確認しなければならない。
“第2段階”とは、最初に確認されてから大幅に増加した金融商品を意味する。第二段階金融商品は生涯予想信用損失準備を確認しなければならない。
“第3段階”とは、金融商品が減価された金融商品とみなされることを意味する。第三段階の金融商品は生涯予想される信用損失準備を確認しなければならない。
スタンダードプールは信用格付け機関だ
“取引相手信用リスク標準化方法(SA-CCR)”イギリスは2022年1月1日からCRR IIによって導入されたデリバティブ計算と長期決済取引違約の開放方法である。これは,現在のCRRで適用されている露光法(CEM)や標準化方法(SM)の代わりに,よりリスクに敏感な方法である
これは証券化頭寸リスク重み付けオープン金額を計算する方法である。この方法によれば、機関は証券化関連リスクの標準化方法に従って監督管理資本要求を計算することができなければならず、これらのリスクはまだ証券化されていない(KSA)ように、いくつかの他の投入と基準の制限を受ける。
未来に顧客に融資する予備融資、信用限度額とその他の承諾協定は、しかしある条件を満たさなければならない。このような約束は固定期間内に行われるか、または特定の満期日がないが、貸手は通知要求に応じて約束をキャンセルすることができる
報告書‘は、英国2006年会社法および国際財務報告基準(IFRS)の要件に基づいて、収入、費用、損益、資産、負債、または権益の項目を列挙する。
“平均株主権益報告書リターン率”普通株主課税後の法定利益が平均株主権益に占める割合
STD“/”標準化方法“RWAを計算する方法であって、規制機関が設定した強制的な枠組みに依存し、取引相手タイプおよび外部信用評価機関が提供する信用格付けに基づいてリスク重みを導出する方法
“ポンド夜間平均指数(SONIA)”は、英国中央銀行が管理·計算したポンド無担保市場における銀行と建家互助会の卸売隔夜融資金利を反映している。
ストレステスト“とは、バークレイズグループに悪影響を及ぼす可能性がある将来発生する可能性のある不利なイベントまたは経済状態の変化を決定し、バークレイズグループがこれらの変化を受ける能力を評価し、影響を軽減する管理層行動を決定することを意味する
“危険圧力(Stressed Value at Risk、略称SVaR)”は、12ヶ月間持続した重大な財務圧力による可能性のある損失の推定であり、10日間の保有期間内の信頼度は99%である。
構造化エンティティ“は、投票権または同様の権利が制御権を決定する主要な要素ではないエンティティを意味する。構造化エンティティの作成は、一般に、狭く定義された明確な目標を達成し、その継続的な活動を制限するためである。
“構造的外貨”は、資本比率に対する為替レートの悪影響をヘッジするために保有する外貨頭寸である。CRR第352条(2)によれば、PRAは、銀行がその市場リスクRWAの計算からこのような構造的外国為替ヘッドを除外することを可能にすることができる。PRAは2021年12月15日にバークレーにこの許可を発行し、2021年12月31日から発効した。ヘッジレートが銀行資本比率に悪影響を与えるために必要な外国為替の多頭金を超えるものはこの免除の範囲内ではないため、標準化市場リスク方法に基づいて計上される
“構造的ヘッジ”または“ヘッジ”は、収益変動性を低下させ、貸借対照表内に存在する、市場金利で再価格設定されていない頭を中長期的に安定した収益を得るための金利ヘッジである。また“株式構造対沖”と“製品構造対沖”が見られる
“違約構造モデル”は、債務者の資産がその負債をカバーするのに十分でない場合、債務者が違約するという仮定に基づくモデルである。
“構造的信用”は残された構造的信用の組み合わせを含み、主に構造的信用ツールに対する派生商品の開放と融資開放を含む。
構造的手形は、支払いの見返りが特定の資産や指数の価値やレベルにリンクし、価値が低下したときに資本保護を提供することもある投資ツールである。構造的手形は株、金利、基金、大口商品、外貨とリンクすることができる。
サブプライムローンは、クレジット記録の弱い借り手に発行される融資として定義され、これらの借り手の信用記録は、通常、返済の延滞や、裁判所判決や破産など、より深刻な問題が生じる可能性がある。それらはまた、信用採点、高債務収入比、またはその他の違約リスクの増加を示す基準で評価される償還能力の低下を示す可能性がある。
“二次負債”とは、発行者が破産又は清算した場合に、発行者に属する預金者及び他の債権者からの債権の負債をいう
“超国家債券”は国際組織によって発行された債券であり、そのメンバーは国境(例えばEUや世界貿易機関)を超えている。
総合証券化取引デリバティブを用いた証券化取引。
無形資産純資産(TNAV)は無形資産と営業権を差し引いた株主権益を指し、非持株権益を含まない
1株当たりの無形資産純資産の計算方法は株主権益を発行された普通株の数量で割ることであり、株主権益には非持株権益とその他の権益ツールは含まれておらず、商業権と無形資産を減算する
無形株主権益には、非持株権益の株主権益及び無形資産と営業権を差し引いて調整する他の権益ツールは含まれていない
“期限割増”とは、投資家が期限の長い資産を保有するために必要な追加利息を意味する
“取引帳簿基本審査(FRTB)”はバーゼル銀行監督委員会が制定した包括的な資本ルールであり、“バーゼル合意III”の一部であり、銀行の卸売取引活動に適用される。
“標準化方法(TSA)”は、操作リスクを定量化するために必要な資本を定量化するための方法である。TSAによれば、銀行は、3年間のスクロール期間に計算された関連収入指標(すべてのビジネスライン)の年間平均値に、規制によって定義されたトラフィックラインで計算されたパーセンテージ係数を乗じた、操作リスクの規制資本を持たなければならない。
“3つの防御線”の3つの防御線運営モデルは、バークレイズがリスク管理活動を区別することができるようにする:バークレイズグループの顧客向け分野とリスク識別を担当し、適用範囲内での運営とリスクイベントのアップグレードに関する支援機能(一線);リスクとコンプライアンス部門の同僚は、第一線の運営の制限、規則、制約を構築し、これらの制限と制約に基づいて彼らの業績を監督する(二線);および内部監査の同僚は、管理、リスク管理、リスク制御の有効性に関する保証(三線)を取締役会と実行管理層に提供する。法的機能はこの3つの線のいずれかではなく、この3つの線のすべてを支持する。しかし、法的機能はリスク監督と操作と行動リスクに関するコンプライアンス監督を受けている。
経済周期全体の長期平均値です
“一級資本”とは、普通株一級資本と追加一級資本の合計を意味する。
一級資本比率はCRR項下のリスク資産に占める一級資本の割合を表す
“二次(T 2)資本”CRRで定義されている資本タイプは、主に資本ツール、二次ローンと条件を満たす株式割増口座から構成されている。
CRRについては、二次(T 2)資本の証券とみなされている。
“我慢計画総残高カバー率”は、我慢残高のパーセンテージで表される我慢残高が持つ減値準備である。
“総資本比率”総規制資本はRWAのパーセントを占めている。
“総損失吸収能力(TLAC)”は、G-SIBに適用され、G-SIBに規定された最低レベルのツールおよび負債を保有することを要求する金融安定委員会によって発表された基準であり、これらのツールおよび負債は、損失を吸収し、当該機関を資本再編するためにいつでも内部困窮することができる。また、‘自己資金と適格負債の最低要求(MREL)を見てください
“未返済残高総額”小売銀行業務において、未返済残高総額は、回収するログアウト済み口座を含む全口座の月末顧客残高総額と定義される
総リターンスワップ“は、資産の収益および資本価値の変化を含む、売り手が資産の全てのリターンを得るためのツールを保護する。見返りとして、保護された買い手は予定された金額を受け取るだろう。
“取引市場リスク”は、取引帳簿の変動により収益または資本が減少するリスクである。
“取引帳簿”機関が持っているすべての金融商品や大口商品の頭寸は、取引意図によるものか、取引意図のために保有しているものである。
伝統的な証券化取引証券化取引とは、基礎資産プールがキャッシュフローを生成し、投資家に金を支払う証券化取引である。
過渡的“措置が過渡的措置に基づいて提案されたか、または過渡的措置として記述された場合、CRR第10部分に記載された過渡的規定に従って計算される。
“国庫と資本リスク”には、銀行帳簿上の流動性リスク、資本リスク、金利リスクが含まれる。
“12ヶ月の予想信用損失”とは、報告日後12ヶ月以内に違約(予想寿命が12ヶ月未満であれば、より短い期限)が発生するECLの一部を指し、上記違約が発生する可能性によって重み付けされる。
‘12ヶ月PD’とは、報告日から12ヶ月以内に違約が発生する可能性を意味する。
負債または他の方法で担保されていない“未保証”資産を保証するために使用されていない
バークレーがイギリスで運営している“イギリス(UK)”地域にはイギリスが含まれている。“ヨーロッパ”を参照することもできる
UK Bank Levy“は、イギリス銀行、建房互助会、外国銀行のイギリスでの業務に適した税金である。徴収金は、資産負債表の日における銀行の課税配当金と負債のパーセンテージに基づいて支払われる
“UKレバー開放”はPRAルールマニュアルに基づいて計算され、そのオープンな計算には、これらの債権が同じ通貨で価格された同じまたはそれ以上の期限の負債に一致する限り、銀行が中央銀行に対する債権をレバー開放指標の計算から除外することを可能にする金融政策委員会の提案も含まれる。2022年1月1日まで、銀行は預金(負債ではなく)にマッチした中央銀行への債権の排除のみを許可されている。
PRA規則マニュアルによると、UKレバレッジ率は銀行の一級資本をその総開放指標で割ったものであり、この比率はパーセンテージで表される。2022年1月1日から、イギリスの各銀行は単一のイギリスのレバレッジ要求を遵守する
“無資金信用保護”は1種の信用リスク緩和技術であり、即ち借り手が違約或いは他の特定の信用事件が発生した場合、第三者は一定の金額を支払う義務があり、それによって機関リスク開放の信用リスクを下げる。
“アメリカパートナーグループ”バークレイズは、旅行、娯楽、小売などの異なる業界の会社と共同でクレジットカードプロジェクトを開始した。
アメリカ住宅担保ローン支援証券は、一組のアメリカ住宅担保ローンの権益を代表する証券である
担保付き住宅ローンの信用リスク開示を背景に、時価建ての融資と価値比率(LTV)を計算する方法であり、総未返済残高と私たちが保有する総担保の価値とこれらの残高を比較することで得られる。評価重み付けローンと推定比率の計算式は,LTV=ポートフォリオにおける未返済融資総額/ポートフォリオにおける未返済融資総額の物件総値である。
危険価値(VaR)では、特定の自信レベルおよび特定の時間範囲内で、不利な市場変動による潜在的価値損失を測定する。
信用リスク標準化方法で使用されている信用変換係数のレバー開放指標に基づく規制付加項目である“貸借対照表外承諾”である。
“卸売ローン”または“卸売ローン”は、大きな企業、金融機関、主権実体に貸し出される
“ポンド無リスク参考金利ワーキンググループ”(Working Group on Sterling Risk-Free Reference Rate,略称RFRWG)というワーキンググループの任務は、広範なモデルチェンジを推進し、“ポンド隔夜指数平均金利(SONIA)”を債券、ローン、派生商品市場の主要なポンド金利基準とすることである。
“核販売(総額)”とは、資産が回収できないことを決定すること、または資産を回復しようと経済的に実行可能であるとみなされなくなったこと、または資産が無関係であると考えられること、またはすべての最終和解が達成され、差額を無効にすることを意味する。ログアウトが発生した場合、顧客残高は貸借対照表から削除され、資産保有に対する減価準備が解放される。純核販売とは核販売総額から核販売を引いて回収することです
標的資産と取引相手との間に大きな関連がある場合には,取引リスクが発生し,違約が発生すると,時価ベースの大きな損失となる.誤った取引の信用開放を評価する際には,制裁過程の一部として,アナリストは取引相手と標的資産との関連性を考慮する.