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证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式 10-Q
☒ 根据《公约》第13或15（d）条每季度报告
1934年《证券交易法》
截至本季度末2024年6月30日
或
☐根据《宪法》第13或15(D)条提交的过渡报告
1934年《证券交易法》
对于从__
委员会文件号： 001-35777
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| Rithm Capital Corp. |
| (注册人的确切姓名载于其章程) |
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| 特拉华州 | | 45-3449660 |
| (注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主身分证号码) |
| 百老汇799号 | 纽约 | 纽约 | | 10003 |
| （主要行政办公室地址） | | (邮政编码) |
| | | | | |
| (212) | 850-7770 |
| (注册人的电话号码，包括区号) |
没有一
(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)
根据该法第12(B)款登记的证券：
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| 每节课的题目： | 交易代码 | 在其注册的每个交易所的名称： |
| 普通股，每股面值0.01美元 | RITM | 纽约证券交易所 |
| 7.50% A系列固定利率至浮动利率累计可赎回优先股 | RIDM PR A | 纽约证券交易所 |
| 7.125% B系列固定利率至浮动利率累计可赎回优先股 | RIDM PR B | 纽约证券交易所 |
| 6.375% C系列固定利率至浮动利率累计可赎回优先股 | RIDM PR C | 纽约证券交易所 |
| 7.00%固定利率重置D系列累积可赎回优先股 | RIDM PR D | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否已在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(D)条要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内一直符合此类提交要求。是☒编号：☐
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒不，不是。☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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大型加速文件服务器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服务器 | ☐ |
规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ | | |
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。☐不，不是。☒
注明截至最后可行日期发行人每类普通股的发行股数。
普通股，每股面值0.01美元：489,732,422截至2024年8月5日的流通股。
关于前瞻性陈述的警告性声明
本报告包含1995年私人证券诉讼改革法所指的某些“前瞻性陈述”，这些陈述涉及重大风险和不确定性。这些前瞻性陈述涉及我们投资的经营业绩、我们收益的稳定性、我们的融资需求以及市场机会的规模和吸引力等。前瞻性表述一般可通过使用“可能”、“将会”、“计划”、“应该”、“潜在”、“打算”、“预期”、“努力”、“寻求”、“预期”、“估计”、“过高估计”、“低估”、“相信”、“可能”、“项目”、“预测”、“继续”或其他类似的词语或表述来识别。前瞻性陈述基于某些假设，讨论未来预期，描述未来计划和战略，包含对经营结果、现金流或财务状况的预测，或陈述其他前瞻性信息。我们预测未来计划或战略的结果或实际结果的能力天生是有限的。尽管我们认为这些前瞻性陈述中反映的预期是基于合理的假设，但我们的实际结果、活动和业绩可能与前瞻性陈述中陈述的大不相同。这些前瞻性陈述涉及风险、不确定因素和其他因素，这些因素可能会使我们未来的实际结果与预测结果大不相同。
我们实施业务战略的能力受到许多风险的影响，以下仅概述可能对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生重大不利影响的主要风险。以下内容应结合对我们所面临的风险因素的更全面的讨论来阅读，这些讨论在第一部分第1A项下提出。我们于2024年8月12日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的截至2023年12月31日的财政年度Form 10-K/A年度报告的第1号修正案中的“风险因素”(该修正案，即“经修订的2023年Form 10-K/A”)以及第二部分第1A项下的“风险因素”。“风险因素”包括在本报告中。这些风险包括：
•我们有能力成功地运营我们的业务战略并产生足够的收入；
•我们投资的价值、收到的现金流或周围流动性的减少，包括对我们基金中的某些资产使用的估值方法，这些方法基于可能与实际结果大不相同的各种假设；
•总体经济状况的变化，包括我们的行业或商业金融、资产管理和房地产部门的普遍经济放缓或严重衰退，包括对我们的资产价值或投资业绩的影响；
•我们对我们雇用的服务商和分服务商(“服务合作伙伴”)和其他第三方的依赖、交易对手集中和违约风险；
•与我们的发起和服务业务相关的风险，包括但不限于遵守适用的法律、法规和其他要求；贷款违约率大幅上升；遵守相关服务协议的条款；与服务商垫款、抵押服务权(“MSR”)和我们的发起业务相关的融资；与为高风险贷款提供服务相关的费用；无法收回或延迟收回服务垫款；止赎率；服务商评级；以及终止政府抵押贷款再融资计划；
•金融、房地产和资产管理行业内部的竞争；
•利率波动和收益率曲线的变化；
•利率和/或信贷利差的变化，以及与我们可能采取的任何对冲策略的成功相关的风险；
•与住宅按揭贷款相关的风险，包括次级按揭贷款和消费贷款，以及服务和丧失抵押品赎回权方面的不足，可能会对我们的MSR的价值、过剩的抵押服务权(“过剩的MSR”)、服务商预支投资、住宅按揭支持证券(“RMBS”)、住宅按揭贷款和消费贷款组合产生影响；
•我们的MSR、超额MSR、服务商预付投资、服务商预收账款、RMBS、住宅抵押贷款和消费贷款的违约率和回收率与我们的承保估计相比恶化的风险；
•本公司某些资产的贷款预付率的变化，包括但不限于我们的MSR或超额MSR，以及我们MSR或超额MSR基础贷款池的预计收回利率无法实现的风险；
•服务商预付款可能无法收回，或可能需要比我们预期更长的时间才能收回，这可能导致我们无法实现我们的服务商预付款投资或MSR的目标回报；
•网络安全事件和技术中断或故障；
•我们对交易对手和供应商提供某些服务的依赖，以及与不愿或无法履行合同义务的交易对手相关的风险，包括他们对我们的赔偿义务、对我们的信息保密或回购有缺陷的抵押贷款的义务；
•消费者金融保护局以及其他联邦、州和地方政府和监管机构颁布的与抵押贷款、发起和服务相关的条例以及这些条例的执行情况；
•与我们的资产管理业务相关的风险，包括Sculptor Capital Management，Inc.(“Sculptor”)和Sculptor的基金，包括但不限于赎回风险、市场风险、历史回报相关风险、与投资专业人士相关的风险、杠杆风险、勤勉风险、流动性风险、与基金清算和管理费损失相关的风险、估值风险、与少数股权投资相关的风险、外国投资风险、监管风险、与对冲相关的风险、风险管理和投资策略风险；
•我们有能力成功整合业务，并实现收购Sculptor和收购ComputerShare Mortgage Services Inc.(“ComputerShare”)及其某些附属公司(包括专业贷款服务有限责任公司)的预期收益；
•与我们的Genesis Capital LLC(“Genesis”)业务相关的风险，包括但不限于借款人风险、与短期贷款和气球付款相关的风险、与建筑贷款相关的风险和集中风险；
•与我们的单户租赁(“SFR”)业务相关的风险，包括但不限于季节性波动的影响、对优质居民的租赁市场的激烈竞争以及与SFR行业相关的固定成本，例如增加物业税、房主协会(HOA)费用和保险成本；
•与根据1940年《顾问法》(“顾问法”)注册为注册投资顾问的子公司的业务有关的风险，包括Sculptor和RCM GA Manager LLC(“RCM Manager”)，这可能会对我们的业务施加限制；
•与我们对Great AJAX Corp.(“Great AJAX”)的管理相关的风险，包括但不限于与RCM经理和我们的高级管理层成员相关的利益冲突、对Great AJAX的义务和终止RCM经理作为Great AJAX经理以及由此造成的激励收入的损失；
•我们根据1940年《投资公司法》(《1940年法案》)保持被排除在注册之外的能力，以及对我们的业务保持这种排除的限制；
•我们有能力维持我们作为美国(US)联邦所得税的房地产投资信托基金(“REIT”)的资格，并因维持REIT地位而限制我们的运营；
•与立法/监管环境相关的风险，包括但不限于，公司治理和公开披露监管的影响，监管和会计规则的变化，美国政府旨在增长经济的计划，税法未来的变化，金融稳定监督委员会的监管监督，联邦国家抵押贷款协会(Fannie Mae)和联邦住房贷款抵押公司(Freddie Mac，以及Fannie Mae，以及Fannie Mae，GSE)的联邦托管，以及允许修改住宅抵押贷款条款的立法；
•GSE、政府全国抵押贷款协会(“Ginnie Mae”)或其他监管举措或行动可能对MSR和过剩MSR的投资回报产生不利影响并可能降低销售利润率的风险；
•与我们的债务相关的风险，包括但不限于我们的优先无担保票据和相关的限制性契约以及无追索权的长期融资结构；
•我们有能力以对我们有利或完全有利的条款获得和维持融资安排，无论是由于融资市场的不利变化还是其他原因；
•更加关注环境、社会和治理问题，包括但不限于气候变化和相关法规，以及这种关注可能对我们的声誉产生的任何影响；
•我们当前或未来任何收购的影响以及我们成功整合收购的资产、实体、员工和承担的债务的能力；
•当前或未来涉及我们、我们的服务合作伙伴或其他业务合作伙伴的法律程序和监管调查和调查的影响；
•不利的市场、监管或利率环境或我们发行的债务或股票，其中任何一项都可能对我们普通股的市场价格产生负面影响；
•我们有能力完善未来收购和处置资产及融资交易的机会；
•我们支付普通股分配的能力；
•由于优先股转换为普通股或绩效股单位和受限股单位的归属，我们的现有股东所经历的稀释；
•与我们对财务报告保持有效内部控制的能力有关的风险，包括我们补救任何现有重大弱点的能力以及任何此类补救的时机；以及
•与重述我们在截至2024年3月31日的经修订的2023年Form 10-K/A和我们的Form 10-Q/A季度报告(“经修订的Q1 Form 10-Q/A以及经修订的2023年Form 10-K/A，”经修订的报告“)中包括的综合财务报表相关的风险，包括但不限于监管、股东或其他行动、投资者和交易对手信心的丧失以及对我们股票价格的负面影响。
我们还请读者注意本报告提到的其他风险和不确定因素，包括第一部分第1A项所述的风险和不确定因素。在我们修订的2023年Form 10-K/A中的“风险因素”。我们提醒您，您不应过度依赖我们的任何前瞻性陈述。此外，任何前瞻性陈述都只在发表之日发表。新的风险和不确定性不时出现，我们无法预测这些事件或它们可能如何影响我们。除非法律要求，我们没有义务(并明确拒绝任何义务)更新或更改我们可能不时做出的任何前瞻性陈述，无论是书面或口头陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
关于展品的特别说明
在审阅作为本季度报告10-Q表格附件的协议时，请记住，这些协议是为了向您提供有关其条款的信息，而不是为了提供有关Rithm Capital Corp.(“公司”、“Rithm Capital”或“我们”或“我们”、“我们”和“我们”)或协议其他各方的任何其他事实或披露信息。协议包含适用协议每一方的陈述和保证。这些陈述和保证完全是为了适用协议的其他各方的利益而作出的，并且：
•在所有情况下都不应被视为对事实的明确陈述，而是在事实证明不准确的情况下将风险分摊给一方当事人的一种方式；
•通过与适用协议的谈判有关的向另一方作出的披露而受到限制，而这些披露不一定反映在协议中；
•可以不同于对您或其他投资者可能被视为重要的标准的方式适用重要性标准；以及
•仅在适用协议的日期或协议中规定的其他一个或多个日期作出，并视最近的事态发展而定。
因此，这些陈述和保证不得描述截至其作出之日或在任何其他时间的实际情况。欲了解更多有关美国证券交易委员会的信息，请参阅本季度报告中的Form 10-Q以及公司的其他公开申报文件，这些文件可通过美国证券交易委员会的网站免费获取，网址为：http://www.sec.gov.
公司承认，尽管包含了上述警告性声明，但公司有责任考虑是否需要额外披露有关重大合同条款的重大信息，以使本报告中的声明不具误导性。
Rithm Capital Corp.
表格10-Q
索引
| | | | | |
| 页 |
| 第一部分金融信息 | |
| |
项目1.财务报表(未经审计) | 1 |
| |
合并资产负债表 | 1 |
| |
合并业务报表 | 2 |
| |
综合全面收益表 | 3 |
| |
合并股东权益变动表 | 4 |
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合并现金流量表 | 6 |
| |
合并财务报表附注 | 8 |
| |
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 72 |
| |
项目3.关于市场风险的定量和定性披露 | 105 |
| |
项目4.控制和程序 | 108 |
| |
| 第二部分：其他信息 | |
| |
项目1.法律诉讼 | 110 |
| |
第1A项。风险因素 | 110 |
| |
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用 | 112 |
| |
项目3.高级证券违约 | 112 |
| |
项目4.矿山安全信息披露 | 112 |
| |
项目5.其他信息 | 112 |
| |
项目6.展品 | 113 |
| |
签名 | 114 |
| | |
| 第一部分财务信息 |
| 项目1.财务报表 |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并资产负债表 |
| (千美元，共享数据除外) |
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| 2024年6月30日 (未经审计) | | 2023年12月31日
(如上文所述) |
| 资产 | | | |
| 抵押服务权和抵押服务权融资应收账款，按公允价值计算 | $ | 9,693,331 | | | $ | 8,405,938 | |
政府和政府支持证券（包括美元9,300,237及$8,533,130分别按公允价值计算) | 9,325,097 | | | 8,557,683 | |
| 持作投资的住宅抵押贷款，按公允价值计算 | 368,866 | | | 379,044 | |
住宅抵押贷款，持作出售（包括美元3,837,929及$2,461,865分别按公允价值计算)(A) | 3,910,823 | | | 2,540,742 | |
持作投资的消费贷款，按公允价值计算(A) | 946,367 | | | 1,274,005 | |
| 单户出租（“SFR”）房产 | 1,025,324 | | | 1,001,928 | |
| 应收抵押贷款，按公允价值计算 | 2,049,266 | | | 1,879,319 | |
| 需要回购的住宅抵押贷款 | 1,905,625 | | | 1,782,998 | |
现金及现金等价物(A) | 1,238,736 | | | 1,287,199 | |
受限现金(A) | 296,955 | | | 378,048 | |
| 应收服务预付款 | 2,774,510 | | | 2,760,250 | |
| 逆回购协议 | — | | | 1,769,601 | |
其他资产(包括#美元2,066,399及$1,971,592分别按公允价值计算)(A) | 4,251,186 | | | 3,948,852 | |
合并CFE的资产(A): | | | |
| 按公允价值计算的投资和其他资产 | 4,232,803 | | | 3,751,477 | |
| 总资产 | $ | 42,018,889 | | | $ | 39,717,084 | |
| | | |
| 负债与权益 | | | |
| 负债 | | | |
担保融资协议(A) | $ | 15,179,900 | | | $ | 12,561,283 | |
有担保票据和应付债券（包括美元205,286及$235,770分别按公允价值计算)(A) | 9,955,891 | | | 10,360,188 | |
| 住宅抵押贷款回购负债 | 1,905,625 | | | 1,782,998 | |
| 无担保票据，扣除发行成本 | 1,197,294 | | | 719,004 | |
| 应付国库券 | — | | | 1,827,281 | |
| | | |
| 应付股息 | 139,004 | | | 135,897 | |
应计费用和其他负债 (包括$503,925及$51,765分别按公允价值计算)(A) | 2,644,728 | | | 2,065,761 | |
合并CFE的负债(A): | | | |
| 按公允价值计算的应付票据和其他负债 | 3,575,833 | | | 3,163,634 | |
| 总负债 | $ | 34,598,275 | | | $ | 32,616,046 | |
| | | |
承付款和或有事项(注25) | | | |
| | | |
| 股权 | | | |
优先股，$0.01面值，100,000,000授权股份，51,964,122和51,964,122已发行和未偿还，美元1,299,104及$1,299,104总清算偏好分别 | 1,257,254 | | | 1,257,254 | |
普通股，$0.01面值，2,000,000,000授权股份，489,732,422和483,226,239分别发行和未偿还 | 4,897 | | | 4,833 | |
| 额外实收资本 | 6,162,872 | | | 6,074,322 | |
| 留存收益(累计亏损) | (143,185) | | | (373,141) | |
| 累计其他综合收益 | 44,755 | | | 43,674 | |
| Rithm Capital股东权益总额 | 7,326,593 | | | 7,006,942 | |
| 合并子公司股权中的非控股权益 | 94,021 | | | 94,096 | |
| 总股本 | 7,420,614 | | | 7,101,038 | |
| 负债和权益总额 | $ | 42,018,889 | | | $ | 39,717,084 | |
(A)该公司的合并资产负债表包括合并可变利益实体（“VIE”）和其他分类为抵押融资实体（“CFE”）的合并可变利益实体的资产和负债，这些实体单独呈列并根据CFE选择进行计量。VIE资产仅可用于结算VIE的义务和负债。VIE债权人对Rithm Capital Corp.没有追索权。截至2024年6月30日和2023年12月31日，该合并VIE的总资产为美元5.110亿美元5.6分别为10亿美元，合并VIE的总负债为美元4.210亿美元4.7分别为十亿。更多详情请参阅注20。
请参阅合并财务报表附注。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并业务报表(未经审计) |
| (千美元，不包括每股和每股数据) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
6月30日， | | 截至六个月
6月30日， |
| 2024 | | 2023 (如上文所述) | | 2024 | | 2023
(如上文所述) |
| 收入 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| MSR和MSR融资应收账款的服务费收入、净收入和利息收入 | $ | 498,978 | | | $ | 465,347 | | | $ | 968,869 | | | $ | 935,004 | |
MSR和MSR融资应收账款的公允价值变化（包括实现现金流量美元（165,138), $(139,410), $(281,977)和$(245,101)，分别) | (67,898) | | | 22,032 | | | 16,277 | | | (120,272) | |
| 服务收入，净 | 431,080 | | | 487,379 | | | 985,146 | | | 814,732 | |
| 利息收入 | 478,653 | | | 385,167 | | | 908,539 | | | 715,190 | |
原始住宅抵押贷款收益，持作出售，净 | 153,741 | | | 178,584 | | | 296,199 | | | 287,852 | |
| 其他收入 | 56,500 | | | 59,209 | | | 114,848 | | | 117,353 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 资产管理收入 | 109,433 | | | — | | | 185,293 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1,229,407 | | | 1,110,339 | | | 2,490,025 | | | 1,935,127 | |
| | | | | | | |
| 费用 | | | | | | | |
| 利息费用和仓库流水费 | 465,944 | | | 324,235 | | | 875,771 | | | 628,450 | |
| 一般和行政 | 207,123 | | | 181,918 | | | 404,317 | | | 349,397 | |
| 薪酬和福利 | 270,448 | | | 189,606 | | | 506,226 | | | 378,486 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 943,515 | | | 695,759 | | | 1,786,314 | | | 1,356,333 | |
| | | | | | | |
| 其他收入(亏损) | | | | | | | |
| 已实现和未实现收益(亏损)净额 | (14,769) | | | 76,533 | | | (59,615) | | | 10,628 | |
| | | | | | | |
| 其他收入(亏损)，净额 | 19,042 | | | (47,898) | | | 26,968 | | | (73,064) | |
| 4,273 | | | 28,635 | | | (32,647) | | | (62,436) | |
| 所得税前收入(亏损) | 290,165 | | | 443,215 | | | 671,064 | | | 516,358 | |
| 所得税支出(福利) | 51,648 | | | 56,530 | | | 145,060 | | | 39,724 | |
| 净收益(亏损) | $ | 238,517 | | | $ | 386,685 | | | $ | 526,004 | | | $ | 476,634 | |
| 合并子公司收入（损失）中的非控股权益 | 2,961 | | | 6,889 | | | 6,413 | | | 5,589 | |
| 优先股股息 | 22,395 | | | 22,395 | | | 44,790 | | | 44,790 | |
| 普通股股东应占净收益(亏损) | $ | 213,161 | | | $ | 357,401 | | | $ | 474,801 | | | $ | 426,255 | |
| | | | | | | |
| 每股普通股净利润（损失） | | | | | | | |
| **基础版 | $ | 0.44 | | | $ | 0.74 | | | $ | 0.98 | | | $ | 0.89 | |
| *稀释后的 | $ | 0.43 | | | $ | 0.74 | | | $ | 0.97 | | | $ | 0.88 | |
| 已发行普通股加权平均股数 | | | | | | | |
| **基础版 | 486,721,836 | | | 483,091,792 | | | 485,029,307 | | | 480,642,680 | |
| *稀释后的 | 490,981,282 | | | 483,376,961 | | | 488,456,392 | | | 483,113,400 | |
| | | | | | | |
| 宣布的普通股每股股息 | $ | 0.25 | | | $ | 0.25 | | | $ | 0.50 | | | $ | 0.50 | |
请参阅合并财务报表附注。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 综合全面收入报表（未经审计） |
| (千美元) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
6月30日， | | 截至六个月
6月30日， |
| 2024 | | 2023
(如上文所述) | | 2024 | | 2023
(如上文所述) |
| 净收益(亏损) | $ | 238,517 | | | $ | 386,685 | | | $ | 526,004 | | | $ | 476,634 | |
| 其他全面收益(亏损)： | | | | | | | |
| 可供出售证券的未实现收益(亏损)，净额 | 412 | | | (677) | | | 2,015 | | | 2,303 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 累计翻译调整，净额 | (204) | | | — | | | (1,074) | | | — | |
| 递延税项 | 46 | | | — | | | 140 | | | — | |
| 综合收益(亏损) | 238,771 | | | 386,008 | | | 527,085 | | | 478,937 | |
| 可归属于非控股权益的全面收益(亏损) | 2,961 | | | 6,889 | | | 6,413 | | | 5,589 | |
| 优先股股息 | 22,395 | | | 22,395 | | | 44,790 | | | 44,790 | |
| 普通股股东应占综合收益(亏损) | $ | 213,415 | | | $ | 356,724 | | | $ | 475,882 | | | $ | 428,558 | |
请参阅合并财务报表附注。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 股东权益变动综合报表（未经审计） |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月 |
| (千美元，不包括每股和每股数据) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 优先股 | | 普通股 | | 额外实收资本 | | 留存收益(累计亏损) | | 累计其他综合收益 | | Rithm Capital股东权益总额 | | 非控制性
合并子公司的股权 | | 总股本 |
| 股份 | | 量 | | 股份 | | 量 | | | | | | |
| 2024年3月31日余额 | 51,964,122 | | | $ | 1,257,254 | | | 483,477,713 | | | $ | 4,836 | | | $ | 6,075,080 | | | $ | (232,119) | | | $ | 44,501 | | | $ | 7,149,552 | | | $ | 93,820 | | | $ | 7,243,372 | |
| 普通股宣布的股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (122,433) | | | — | | | (122,433) | | | — | | | (122,433) | |
| 优先股宣布的股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (22,395) | | | — | | | (22,395) | | | — | | | (22,395) | |
| 出资 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 30,297 | | | 30,297 | |
| 资本分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (7,015) | | | (7,015) | |
| 普通股发行 | — | | | — | | | 6,097,793 | | | 60 | | | 69,190 | | | — | | | — | | | 69,250 | | | — | | | 69,250 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 购买非控股权益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (26,042) | | | (26,042) | |
| 董事股份授予和非现金股票薪酬 | — | | | — | | | 156,916 | | | 1 | | | 18,602 | | | (1,794) | | | | | 16,809 | | | — | | | 16,809 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合收益(亏损)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 235,556 | | | — | | | 235,556 | | | 2,961 | | | 238,517 | |
| 可供出售证券的未实现收益(亏损)，净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 412 | | | 412 | | | — | | | 412 | |
| 累计翻译调整，净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (204) | | | (204) | | | — | | | (204) | |
| 递延税项 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 46 | | | 46 | | | — | | | 46 | |
| 全面收益(亏损)合计 | | | | | | | | | | | | | | | 235,810 | | | 2,961 | | | 238,771 | |
| 2024年6月30日的余额 | 51,964,122 | | | $ | 1,257,254 | | | 489,732,422 | | | $ | 4,897 | | | $ | 6,162,872 | | | $ | (143,185) | | | $ | 44,755 | | | $ | 7,326,593 | | | $ | 94,021 | | | $ | 7,420,614 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 优先股 | | 普通股 | | 额外实收资本 | | 留存收益(累计亏损) | | 累计其他综合收益 | | Rithm Capital股东权益总额 | | 非控制性
合并子公司的股权 | | 总股本 |
| 股份 | | 量 | | 股份 | | 量 | | | | | | |
| 2023年3月31日的余额 | 51,964,122 | | | $ | 1,257,254 | | | 483,017,747 | | | $ | 4,832 | | | $ | 6,062,051 | | | $ | (470,562) | | | $ | 40,631 | | | $ | 6,894,206 | | | $ | 60,337 | | | $ | 6,954,543 | |
| 普通股宣布的股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (120,830) | | | — | | | (120,830) | | | — | | | (120,830) | |
| 优先股宣布的股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (22,395) | | | — | | | (22,395) | | | — | | | (22,395) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资本分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6,975) | | | (6,975) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事股份授予和非现金股票薪酬 | — | | | — | | | 302,859 | | | 2 | | | 6,562 | | | (2,231) | | | — | | | 4,333 | | | — | | | 4,333 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合收益(亏损)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 379,796 | | | — | | | 379,796 | | | 6,889 | | | 386,685 | |
| 可供出售证券的未实现收益(亏损)，净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (677) | | | (677) | | | — | | | (677) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全面收益(亏损)合计 | | | | | | | | | | | | | | | 379,119 | | | 6,889 | | | 386,008 | |
| 2023年6月30日的余额 | 51,964,122 | | | $ | 1,257,254 | | | 483,320,606 | | | $ | 4,834 | | | $ | 6,068,613 | | | $ | (236,222) | | | $ | 39,954 | | | $ | 7,134,433 | | | $ | 60,251 | | | $ | 7,194,684 | |
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 股东权益变动综合报表（未经审计） |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月 |
| (千美元，不包括每股和每股数据) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 优先股 | | 普通股 | | 额外实收资本 | | 留存收益(累计亏损) | | 累计其他综合收益 | | Rithm Capital股东权益总额 | | 非控制性
合并子公司的股权 | | 总股本 |
| 股份 | | 量 | | 股份 | | 量 | | | | | | |
| 2023年12月31日的余额 | 51,964,122 | | | $ | 1,257,254 | | | 483,226,239 | | | $ | 4,833 | | | $ | 6,074,322 | | | $ | (373,141) | | | $ | 43,674 | | | $ | 7,006,942 | | | $ | 94,096 | | | $ | 7,101,038 | |
| 普通股宣布的股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (243,302) | | | — | | | (243,302) | | | — | | | (243,302) | |
| 优先股宣布的股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (44,790) | | | — | | | (44,790) | | | — | | | (44,790) | |
| 出资 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 32,435 | | | 32,435 | |
| 资本分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (12,881) | | | (12,881) | |
| 普通股发行 | — | | | — | | | 6,097,793 | | | 60 | | | 69,190 | | | — | | | — | | | 69,250 | | | — | | | 69,250 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 购买非控股权益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (26,042) | | | (26,042) | |
| 董事股份授予和非现金股票薪酬 | — | | | — | | | 408,390 | | | 4 | | | 19,360 | | | (1,543) | | | — | | | 17,821 | | | — | | | 17,821 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 519,591 | | | — | | | 519,591 | | | 6,413 | | | 526,004 | |
| 可供出售证券的未实现收益(亏损)，净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,015 | | | 2,015 | | | — | | | 2,015 | |
| 累计翻译调整，净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,074) | | | (1,074) | | | — | | | (1,074) | |
| 递延税项 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 140 | | | 140 | | | — | | | 140 | |
| 全面收益(亏损)合计 | | | | | | | | | | | | | | | 520,672 | | | 6,413 | | | 527,085 | |
2024年6月30日余额 | 51,964,122 | | | $ | 1,257,254 | | | 489,732,422 | | | $ | 4,897 | | | $ | 6,162,872 | | | $ | (143,185) | | | $ | 44,755 | | | $ | 7,326,593 | | | $ | 94,021 | | | $ | 7,420,614 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 优先股 | | 普通股 | | 额外实收资本 | | 留存收益(累计亏损) | | 累计其他综合收益 | | Rithm Capital股东权益总额 | | 非控制性
合并子公司的股权 | | 总股本 |
| 股份 | | 量 | | 股份 | | 量 | | | | | | |
| 2022年12月31日的余额 | 51,964,122 | | | $ | 1,257,254 | | | 473,715,100 | | | $ | 4,739 | | | $ | 6,062,019 | | | $ | (418,662) | | | $ | 37,651 | | | $ | 6,943,001 | | | $ | 67,067 | | | $ | 7,010,068 | |
| 普通股宣布的股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (241,584) | | | — | | | (241,584) | | | — | | | (241,584) | |
| 优先股宣布的股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (44,790) | | | — | | | (44,790) | | | — | | | (44,790) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资本分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (12,405) | | | (12,405) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无现金行使2020年授权令 | — | | | — | | | 9,287,347 | | | 93 | | | (93) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事股份授予和非现金股票薪酬 | — | | | — | | | 318,159 | | | 2 | | | 6,687 | | | (2,231) | | | — | | | 4,458 | | | — | | | 4,458 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合收益(亏损)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 471,045 | | | — | | | 471,045 | | | 5,589 | | | 476,634 | |
| 可供出售证券的未实现收益(亏损)，净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,303 | | | 2,303 | | | — | | | 2,303 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全面收益(亏损)合计 | | | | | | | | | | | | | | | 473,348 | | | 5,589 | | | 478,937 | |
| 2023年6月30日的余额 | 51,964,122 | | | $ | 1,257,254 | | | 483,320,606 | | | $ | 4,834 | | | $ | 6,068,613 | | | $ | (236,222) | | | $ | 39,954 | | | $ | 7,134,433 | | | $ | 60,251 | | | $ | 7,194,684 | |
请参阅合并财务报表附注。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并现金流量表(未经审计) |
| (千美元) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月， |
| | 2024 | | 2023
(如上文所述) |
| 经营活动的现金流 | | | | |
| 净收益(亏损) | | $ | 526,004 | | | $ | 476,634 | |
| 将净收入与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： | | | | |
| 投资公允价值变动，净值 | | 365,737 | | | 307,633 | |
| 股权投资公允价值变化 | | (17,263) | | | 27,630 | |
| 有担保票据和应付债券的公允价值变化 | | 2,451 | | | (2,049) | |
| 投资结算（收益）损失，净额 | | (269,714) | | | (283,306) | |
出售原始住宅抵押贷款（收益）损失，持作出售，净值 | | (296,199) | | | (287,852) | |
| 将贷款转移至拥有的房地产（“REO”）的（收益）损失 | | (3,151) | | | (7,472) | |
| 累积和其他摊销 | | (45,137) | | | (29,892) | |
| 证券、贷款和REO信用损失拨备（转回） | | 1,268 | | | 3,009 | |
| 服务收入的非现金部分，净额 | | 13,071 | | | 120,272 | |
| 递延税项拨备 | | 145,217 | | | 39,626 | |
| 按揭贷款发放及购买以供出售，扣除费用后 | | (26,721,645) | | | (18,109,588) | |
持作出售的住宅抵押贷款的销售收益和贷款偿还收益 | | 24,615,975 | | | 18,174,194 | |
| | | | |
| 从服务商预付投资、RMBS、贷款和其他收到的利息 | | 20,744 | | | 27,874 | |
| 从逆回购协议收到的利息 | | 39,333 | | | — | |
| 合并CFE的住宅抵押贷款偿还收益 | | 181,653 | | | 130,704 | |
| 合并CFE的应收抵押贷款偿还收益 | | — | | | 166,550 | |
| 购买合并CFE的投资 | | (12,378) | | | — | |
| 出售和偿还合并CFE投资的收益 | | 10,309 | | | — | |
| 以下内容中的更改： | | | | |
| 应收服务预付款，净额 | | 240,698 | | | 377,567 | |
| | | | |
| 其他资产 | | 129,409 | | | 16,191 | |
| | | | |
| 应计费用和其他负债 | | (126,322) | | | 83,799 | |
| 经营活动提供(用于)的现金净额 | | (1,199,940) | | | 1,231,524 | |
| 投资活动产生的现金流 | | | | |
| 企业收购，扣除收购现金后的净额 | | (603,778) | | | — | |
| 美国国债成熟度 | | 25,000 | | | — | |
| 购买美国国债 | | (5,047,710) | | | (973,795) | |
| 购买服务商预付投资 | | (400,652) | | | (445,470) | |
| | | | |
| 购买多余的MSR | | (122,887) | | | — | |
| 购买政府、政府支持和其他证券 | | (1,330,079) | | | (2,898,237) | |
| 美国国债销售和应付国债 | | 4,673,753 | | | — | |
| 达成逆回购协议 | | (1,747,581) | | | — | |
| 逆回购协议结束 | | 2,020,226 | | | — | |
| 购买住宅抵押贷款 | | — | | | (1,269) | |
| 购买SFR物业、MSRS和其他资产 | | (149,950) | | | (11,975) | |
| | | | |
| | | | |
| 提取循环消费贷款 | | (10,098) | | | (13,493) | |
| 应收抵押贷款的起源 | | (1,324,448) | | | — | |
| 衍生品净结算额 | | 372,808 | | | 291,174 | |
| 超额MSRS的投资回报 | | 22,270 | | | 16,489 | |
| 权益法投资对象的投资回报 | | 25,376 | | | — | |
| 服务商预付投资的本金偿还 | | 419,513 | | | 464,921 | |
| 政府、政府、政府支持证券和其他证券的本金偿还 | | 400,802 | | | 305,887 | |
| 住宅抵押贷款本金偿还 | | 24,022 | | | 21,364 | |
| 消费贷款本金偿还 | | 300,193 | | | 86,164 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 应收抵押贷款本金偿还 | | 798,720 | | | — | |
| 合并CFE的应收抵押贷款偿还收益 | | 236,753 | | | — | |
| 合并CFE的贷款发放和提取 | | (4,766) | | | — | |
| 出售MSR和MSR融资应收账款的收益 | | (2,404) | | | 424,034 | |
| 出售政府、政府支持证券和其他证券的收益 | | — | | | 1,869,053 | |
| | | | |
| 出售REO的收益 | | 13,612 | | | 13,175 | |
| 投资活动提供(用于)的现金净额 | | (1,411,305) | | | (851,978) | |
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 现金流量综合报表（未经审计）续 |
| (千美元) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月， |
| | 2024 | | 2023
(如上文所述) |
| 融资活动产生的现金流 | | | | |
| 担保融资协议的偿还 | | (39,071,785) | | | (24,321,697) | |
| 偿还仓库信贷安排 | | (26,874,997) | | | (18,980,639) | |
| 偿还无抵押优先票据 | | (275,000) | | | — | |
| 回购协议和衍生品项下保证金存款的净结算 | | (502,647) | | | (411,796) | |
| 有担保票据和应付债券的偿还 | | (2,959,966) | | | (3,538,076) | |
| 递延融资费 | | (12,225) | | | (11,740) | |
| 普通股和优先股支付的股息 | | (286,596) | | | (284,262) | |
| 担保融资协议项下的借款 | | 40,053,308 | | | 26,093,901 | |
| 仓库信贷安排下的借款 | | 28,510,564 | | | 18,706,720 | |
| 应收票据融资项下的借款 | | 352,683 | | | — | |
| 有担保票据和应付债券项下的借款 | | 2,353,384 | | | 2,425,593 | |
| 发行合并CFE债务义务的收益 | | 874,615 | | | 150,586 | |
| 偿还合并CFE的债务义务 | | (515,338) | | | (127,404) | |
| 发行无担保优先票据所得款项 | | 767,103 | | | — | |
| 发行普通股和优先股 | | 69,250 | | | — | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合并子公司股权中的非控制性权益-贡献 | | 32,435 | | | — | |
| 合并子公司股权中的非控制性权益-分配 | | (12,881) | | | (12,405) | |
| 购买SpringCastle Loans的非控股权益 | | (26,042) | | | — | |
| 筹资活动提供（用于）的现金净额 | | 2,475,865 | | | (311,219) | |
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| 现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | | (135,380) | | | 68,327 | |
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| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | | 1,697,095 | | | 1,629,328 | |
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| 现金、现金等价物和受限现金，期末 | | $ | 1,561,715 | | | $ | 1,697,655 | |
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| 现金流量信息的补充披露 | | | | |
| 期内支付的利息现金 | | $ | 838,256 | | | $ | 680,330 | |
| 在此期间支付的所得税现金 | | 2,956 | | | 1,798 | |
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| 非现金投融资活动补充附表 | | | | |
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| 普通股和优先股已宣布但未支付的股息 | | 143,199 | | | 143,225 | |
| 从住宅抵押贷款转移至REO和其他资产 | | 8,841 | | | 14,662 | |
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| 需要回购的住宅抵押贷款 | | 1,905,625 | | | 1,296,097 | |
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| 无现金行使2020年认购证（面值） | | — | | | 93 | |
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| 马库斯贷款收购中的卖家融资 | | — | | | 1,317,347 | |
请参阅合并财务报表附注。
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| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
1. 业务和组织
Rithm Capital Corp.(及其合并子公司“Rithm Capital”或“公司”)是特拉华州的一家公司，成立于2011年9月，是一家有限责任公司(于2011年12月开始运营)，是一家专注于房地产、信贷和金融服务的全球资产管理公司。
在2022年6月17日之前，Rithm Capital根据与FIG LLC(“前经理”)的管理协议(“管理协议”)运营，FIG LLC是堡垒投资集团有限责任公司的附属公司。自2022年6月17日起，Rithm Capital与前经理订立内部化协议，据此，管理协议终止，公司将其管理职能内部化(该等交易，“内部化”)，并就内部化，本公司同意向前经理支付#美元400.02000万美元(有待某些调整)，这些付款在2022年12月15日之前完成。作为内部化的结果，Rithm Capital作为内部管理的房地产投资信托基金(“REIT”)运营。
Rithm Capital寻求通过利用其投资专业知识识别、管理和投资房地产相关资产和其他金融资产，以及最近更广泛的资产管理能力，为其投资者创造长期价值，每种情况下都能为投资者提供诱人的风险调整后回报。该公司对房地产相关资产的投资包括其在运营公司的股权，包括通过全资子公司Newrez LLC(“Newrez”)和Genesis Capital LLC(“Genesis”)持有的领先发起和服务平台，以及对SFR、所有权、估价以及财产保护和维护业务的投资。该公司的房地产相关战略包括机会主义地进行收购，并寻求建立战略合作伙伴关系，该公司认为，通过提供与影响每笔抵押贷款和基础住宅物业或抵押品的交易的生命周期相关的产品和服务，该公司能够使其投资价值最大化。Rithm Capital主要通过其全资子公司Sculptor Capital Management，Inc.(“Sculptor”)及其附属公司经营其资产管理业务。雕塑家于2023年11月17日被收购，是全球领先的另类资产管理公司，通过混合基金、独立账户和其他另类投资工具，跨信贷、房地产和多策略平台提供资产管理服务和投资产品。
截至2024年6月30日，Rithm Capital通过以下部门开展业务：(I)发起和服务，(Ii)投资组合，(Iii)应收抵押贷款，(Iv)资产管理和(V)公司。
截至2023年12月31日，Rithm Capital的服务和发起业务通过其全资子公司Newrez、New Residential Mortgage LLC(“NRM”)和Caliber Home Loans Inc.(“Caliber”)运营。2023年第四季度，Caliber的业务完全整合到Newrez中。该公司的住宅按揭贷款业务通过四个不同的渠道筹集和发放贷款：直接面向消费者、零售/合资企业、批发和通讯商。此外，公司的服务平台是对其发起业务的补充，并为其子公司和第三方客户提供执行和特殊服务能力。Rithm Capital还通过其全资子公司经营其他房地产相关业务，包括：(I)Avenue 365 Lender Services，LLC，其所有权公司；(Ii)eStreet评估管理有限公司，其评估管理公司；(Iii)Adoor LLC(“Adoor”)，其公司专注于收购和管理SFR物业；及(Iv)Genesis，一家为经验丰富的住宅房地产开发商和投资者提供贷款的贷款机构，也支持Adoor业务。该公司还投资了嘉德资产管理公司(“嘉德”)，这是一家全国性的现场服务和物业管理服务提供商。
NRM和Newrez获得许可或以其他方式有资格在美国所有州和哥伦比亚特区提供住宅抵押贷款。NRM和Newrez还获准代表投资者偿还抵押贷款，投资者包括联邦全国抵押协会(Fannie Mae)和联邦住房贷款抵押公司(Freddie Mac，与Fannie Mae一起，GSE)，Newrez则是政府全国抵押协会(Ginnie Mae)。Newrez也有资格作为子服务商代表其他服务商执行服务。
Newrez几乎出售了它在二级市场上发放的所有抵押贷款。Newrez通过GSE和Ginnie Mae将贷款证券化为住宅抵押贷款支持证券(RMBS)。根据联邦住房管理局(“FHA”)、美国农业部或退伍军人事务部的指导方针，在GSE以外发放的贷款(对于以Ginnie Mae证券化的贷款)出售给私人投资者和抵押贷款渠道。Newrez通常保留为Newrez出售和证券化的基础住宅抵押贷款提供服务的权利。NRM和Newrez必须根据这些机构的适用政策和指导方针开展业务。
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| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
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Rithm Capital已经选择并打算有资格作为房地产投资信托基金(REIT)在美国联邦所得税方面征税。因此，Rithm Capital如果在规定日期前将其REIT应税收入的至少90%分配给股东，并符合各种其他要求，则通常不会就其分配给股东的净收入部分缴纳美国联邦企业所得税。有关Rithm Capital的应税房地产投资信托基金附属公司(“TRSS”)的其他资料，请参阅附注24。
收购ComputerShare Mortgage Services Inc.
2024年5月1日，Rithm Capital完成了对ComputerShare Mortgage Services Inc.(“ComputerShare”)和某些附属公司的收购，包括专业贷款服务有限责任公司(“SLS”)，以及SLS和Newrez的同时合并，收购价格约为$7082000万(收购ComputerShare)。ComputerShare的收购包括大约美元。56.03亿未付抵押贷款偿还权本金余额(“UPB”)和#亿美元98200亿美元的第三方服务UPB，以及SLS的发起服务业务。有关更多信息，请参阅注3。
与Great AJAX Corp.的交易
2024年6月11日，Rithm Capital完成了与上市抵押贷款房地产投资信托基金Great AJAX Corp.的交易。作为交易的一部分，Rithm Capital的子公司RCM GA Manager签订了一项管理协议，担任Great AJAX的外部经理。在这笔交易中，Rithm Capital购买了2.92000万股Great AJAX普通股，价格为美元141000万，相当于6.3截至2024年6月30日，Great ajax已发行普通股的百分比。此外，在本季度，Great AJAX发布了五年制授予Rithm Capital的认股权证，可用于购买Great ajax的普通股。有关详情，请参阅附注26。
2. 陈述的基础
中期财务报表-所附综合财务报表是根据美国公认会计原则(“GAAP”或“US GAAP”)编制的。管理层认为，为公平列报Rithm Capital的财务状况、经营业绩和现金流，所有必要的调整都已包括在内，属于正常和经常性的性质。合并财务报表包括Rithm Capital及其合并子公司的账目。所有重大的公司间交易和余额都已被冲销。Rithm Capital合并其对实体的重大经营、融资和投资决策拥有控制权的实体，以及被归类为VIE的实体(Rithm Capital被确定为主要受益人)。对于Rithm Capital对其施加重大影响但不符合合并要求的实体，Rithm Capital采用权益会计方法，除非选择公允价值选项，否则将记录其在该等实体的相关收入中的份额。这类投资的分配在综合现金流量表中以累积收益法为基础进行分类，其中直到累积收益的所有分配都被归类为收益分配。
重述以前发布的财务报表-2024年7月22日，公司董事会审计委员会得出结论，需要重报某些前期财务报表，以说明某些抵押贷款证券化信托基金的合并和其他非实质性调整。因此，本公司于2024年8月12日向其截至2023年12月31日的Form 10-K年度报告提交了Form 10-K/A的第1号修正案(“经修订的2023年Form 10-K/A”)，并向其截至2024年3月31日的Form 10-Q季度报告提交了Form 10-Q/A的第1号修正案(“经修订的Q1 Form 10-Q/A”，以及由经修订的2023年Form 10-K/A“经修订的报告”)。此类前期财务报表在此以重述的形式列报。
综合未经审计财务报表所载若干前期财务资料指经修订报告(视何者适用而定)所载该等期间的重述财务资料，而本报告所载综合财务报表及附注应与经修订报告一并阅读。
重新分类-Rithm Capital的合并财务报表和各自的票据中的某些前期金额已重新分类，以与本期列报保持一致。这种重新分类对净收入、总资产、总负债或股东权益没有影响。
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| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
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风险和不确定性-在正常的业务过程中，Rithm Capital主要遇到两种重要的经济风险：信用风险和市场风险。信用风险是指由于借款人或交易对手无力或不愿支付合同要求的款项而导致Rithm Capital投资违约的风险。市场风险反映投资价值因预付率、利率、利差或其他市场因素的变化而发生的变化，包括影响Rithm Capital投资的抵押品价值的风险。考虑到这些风险以及估计的预付款、融资、抵押品价值、付款历史和其他信息，Rithm Capital认为其投资的账面价值是合理的。此外，在本报告所述的每个时期内，Rithm Capital的很大一部分资产取决于其服务商和次级服务商履行与Rithm Capital超额抵押贷款偿还权(“超额MSR”)、MSR、MSR融资应收款、服务商预付投资、由公共信托或私人品牌证券化实体发行的RMBS(按其本身发行的证券，称为“非机构”)和贷款相关的偿债义务的能力。如果服务机构终止，Rithm Capital获得与服务相关资产的利息相关的现金流份额的权利也可能终止。
预算的使用-根据美国公认会计原则编制综合财务报表时，管理层需要作出影响综合财务报表和附注中报告金额的估计和假设。管理层认为，编制合并财务报表所用的估计数是合理的。最重要的估计包括与公司资产和负债、商誉和无形资产的公允价值计量有关的估计，以及报告日期的或有资产和负债的披露。实际结果可能与这些估计不同，这种差异可能是实质性的。
有关重要会计政策的完整清单，请参阅公司修订后的2023年10-K/A表格中包含的公司合并财务报表附注2。
近期会计公告
2022年6月，FASB发布了ASU 2022-03，公允价值计量(主题820)：受合同销售限制的股权证券的公允价值计量。该标准澄清，在衡量证券的公允价值时，不考虑对股权证券销售的合同限制。该标准还要求对受合同限制的股权证券进行某些披露。新标准自2024年1月1日起在公司的中期和年度内生效。该公司采用新准则并未对其综合财务报表产生实质性影响。
2023年11月，FASB发布了ASU 2023-07，分部报告(主题280)：改进可报告分部披露。该准则要求上市公司在中期和年度基础上披露其可报告部门的重大支出信息，以提供更多关于它们从创收业务部门产生的支出的透明度。新标准适用于公司截至2024年12月31日的年度期间和2025年开始的中期期间。本公司预计采用新准则不会对其综合财务报表产生实质性影响。
2023年12月，FASB发布了ASU 2023-09， 所得税信息披露的改进（专题740），它侧重于围绕有效税率和支付的现金所得税的所得税披露。这项标准要求提供关于报告实体有效税率对账的分类信息，包括特定类别的表格式税率对账，以及对符合数量门槛的项目进行对账的补充信息。该标准还要求汇总已缴纳的联邦、州、地方和外国所得税，扣除已收到的退款，并单独披露向司法管辖区支付的占已缴纳所得税总额5%或更多的款项。ASU 2023-09规定的新披露是公司从截至2025年12月31日的年度财务报表中要求的，并允许提前采用。
2024年3月，FASB发布了ASU 2024-01，薪酬-股票薪酬(话题718)：利润、利息和类似奖励的适用范围，通过增加说明性指导，以帮助实体确定利润利息和类似奖励是否应在ASC 718的范围内计入基于股份的支付安排，以澄清利润利息和类似奖励的适用范围，薪酬--股票薪酬。ASU的修正案从2025年1月1日起对公司生效，包括这几年内的过渡期。本公司预计采用ASU 2024-01不会对其综合财务报表产生实质性影响。
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3. 业务收购
收购ComputerShare Mortgage Services Inc.
Rithm Capital于2024年5月完成了Computer share收购以及SLS和Newrez的同时合并，作为其扩大子服务能力战略的一部分。Rithm Capital使用收购法对此次交易进行会计处理，该法要求（除其他外）所收购的资产和承担的负债按收购日的公允价值确认。
购进价格分配
下表总结了本季度为收购资产和承担与Computer share收购相关的负债而支付的总对价分配：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| (百万美元) | 计算机共享 | | | | | | | | | | |
| 总对价 | $ | 708.0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 资产 | | | | | | | | | | | |
| 住宅抵押贷款，持作出售 | 2.4 | | | | | | | | | | |
| 应收服务预付款 | 275.8 | | | | | | | | | | |
| 按公允价值计算的抵押贷款偿还权 | 696.5 | | | | | | | | | | |
| 现金及现金等价物 | 102.0 | | | | | | | | | | |
| 受限现金 | 2.2 | | | | | | | | | | |
| 其他资产 | 84.0 | | | | | | | | | | |
| 收购的总资产 | $ | 1,162.9 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 负债 | | | | | | | | | | | |
| 应计费用和其他负债 | 236.1 | | | | | | | | | | | |
| 有担保票据和应付债券 | 190.6 | | | | | | | | | | | |
| 承担的总负债 | $ | 426.7 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 非控股权益 | $ | — | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 净资产 | $ | 736.2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 便宜货买入收益 | $ | 28.2 | | | | | | | | | | | |
2024年5月1日，Rithm Capital收购了100ComputerShare和某些关联公司(包括SLS)未偿还股权的%，按公认会计准则收购，价格为#美元708.01000万美元。在收购时，SLS和Newrez合并了。于完成收购ComputerShare后，已收购资产及承担负债的转让代价被确定为少于从ComputerShare收购的净资产，从而产生经济收益(“讨价还价购买”)。Rithm Capital完成了所需的重新评估，以确认收购日收购的所有资产和承担的负债已根据ASC 805进行识别和适当计量。根据重新评估，这笔交易带来了#美元的便宜货购买收益。28.2在截至2024年6月30日的六个月的综合经营报表中，已包括在其他收入(亏损)中的净额为1000万美元。讨价还价收购收益主要是由于收购签署日期和完成日期之间收购MSR的公允价值发生变化，以及收购后将产生但不包括在收购负债中的预计整合成本。
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资产和负债的公允价值估计需要使用重大假设和估计。关键估计包括但不限于未来的预期现金流，包括预计的收入和支出，以及适用的贴现率。这些估计数是基于管理层认为合理的假设；然而，实际结果可能与这些估计数大不相同。对公允价值的评估是初步的，并以编制合并财务报表时管理层掌握的信息为基础。随着管理层在适用的计量期间获得与这些估计数有关的额外信息，这些估计数和假设可能会发生变化。需要完成的最重要的未结项目涉及维修商预付应收款、抵押贷款偿还权、其他资产和其他负债。最终的收购会计调整，包括使ComputerShare的会计政策符合Rithm Capital的会计政策所产生的调整，可能会有很大的不同。
ComputerShare的经营结果已包含在公司2024年5月1日至2024年6月30日的综合经营报表中，代表美元33.630万美元的收入和19.3净收入的1.8亿美元。与收购相关的成本在发生的期间内计入。Rithm Capital确认了$14.9截至2024年6月30日的六个月支出的ComputerShare收购相关成本。这些费用在合并业务报表中归类并列报在报酬和福利以及一般和行政费用内。
下表列出了购置的可识别无形资产的详细情况：
| | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 预计使用寿命 | | 量 |
| 客户关系 | 4.5 | | $ | 16.0 | |
| | | |
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| 可确认无形资产总额 | | | $ | 16.0 | |
Rithm Capital以直线方式摊销有限的活着的无形资产，摊销期限分别为各自的使用年限。
未经审计的备考补充财务资料
下表列出了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的未经审计的预计综合收入和所得税前收入，就好像收购ComputerShare的交易已经在2023年1月1日完成一样：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
6月30日， | | 截至六个月
6月30日， |
| 预计(百万) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 收入 | $ | 1,246.2 | | | $ | 1,216.7 | | | $ | 2,623.9 | | | $ | 2,089.2 | |
| 所得税前收入(亏损) | 294.7 | | 458.7 | | 695.7 | | 501.5 |
未经审计的补充备考财务信息反映了融资调整、无形资产摊销和交易成本等。未经审计的补充备考财务信息尚未进行调整，以反映所有符合会计政策的情况。未经审计的补充备考财务信息不包括收购ComputerShare的任何预期协同效应或其他预期收益，因此，未经审计的补充备考财务信息不一定指示未来的经营业绩或如果ComputerShare收购发生在2023年1月1日，即所述最早期间开始时可能实现的业绩。
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4. 细分市场报告
Rithm Capital通过以下途径开展业务五可报告部门：(I)发起和服务，(Ii)投资组合，(Iii)应收抵押贷款，(Iv)资产管理和(V)公司。该公司汇总了这些部门，以反映其对其投资组合资产进行资本分配和做出投资决策的方法。投资组合包括(I)与MSR相关的投资、(Ii)房地产证券、(Iii)物业及住宅按揭贷款、(Iv)消费贷款及(V)先前反映于公司分部的若干附属投资及权益法投资。公司分部主要包括一般及行政开支、公司现金及相关利息收入、优先无抵押票据(附注18)及相关利息开支。
下表汇总了各部门的财务信息，这些信息在合并的基础上总共与Rithm Capital的相同数据保持一致：
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| | 发起和服务 | | 投资组合 | | 应收按揭贷款 | | 资产管理 | | 公司 | | 总 |
| 截至2024年6月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | |
| MSR和MSR融资应收账款的服务费收入、净收入和利息收入 | | $ | 442,016 | | | $ | 56,962 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 498,978 | |
MSR和MSR融资应收账款的公允价值变化（包括实现现金流量美元（165,138)) | | (127,401) | | | 59,503 | | | — | | | — | | | — | | | (67,898) | |
| 服务收入，净 | | 314,615 | | | 116,465 | | | — | | | — | | | — | | | 431,080 | |
| 利息收入 | | 178,445 | | | 235,662 | | | 59,573 | | | 4,971 | | | 2 | | | 478,653 | |
源自住宅抵押贷款的收益，HFS，净 | | 155,771 | | | (2,030) | | | — | | | — | | | — | | | 153,741 | |
| 其他投资组合收入 | | — | | | 56,500 | | | — | | | — | | | — | | | 56,500 | |
| 资产管理收入 | | — | | | — | | | — | | | 109,433 | | | — | | | 109,433 | |
| 总收入 | | 648,831 | | | 406,597 | | | 59,573 | | | 114,404 | | | 2 | | | 1,229,407 | |
| 利息费用和仓库流水费 | | 152,477 | | | 254,331 | | | 29,106 | | | 8,333 | | | 21,697 | | | 465,944 | |
| 一般和行政 | | 91,057 | | | 60,704 | | | 6,306 | | | 31,440 | | | 17,616 | | | 207,123 | |
| 薪酬和福利 | | 184,853 | | | 3,478 | | | 9,113 | | | 51,982 | | | 21,022 | | | 270,448 | |
| 总运营支出 | | 428,387 | | | 318,513 | | | 44,525 | | | 91,755 | | | 60,335 | | | 943,515 | |
| 已实现和未实现收益(亏损)净额 | | — | | | (41,975) | | | 18,739 | | | 8,467 | | | — | | | (14,769) | |
| 其他收入(亏损)，净额 | | 27,293 | | | (8,810) | | | (2,116) | | | 2,675 | | | — | | | 19,042 | |
| 其他收入(亏损)合计 | | 27,293 | | | (50,785) | | | 16,623 | | | 11,142 | | | — | | | 4,273 | |
| 所得税前收入(亏损) | | 247,737 | | | 37,299 | | | 31,671 | | | 33,791 | | | (60,333) | | | 290,165 | |
| 所得税支出(福利) | | 38,960 | | | 2,909 | | | 1,952 | | | 7,827 | | | — | | | 51,648 | |
| 净收益(亏损) | | 208,777 | | | 34,390 | | | 29,719 | | | 25,964 | | | (60,333) | | | 238,517 | |
| 合并子公司收入（损失）中的非控股权益 | | 1,016 | | | 1,110 | | | — | | | 835 | | | — | | | 2,961 | |
| 优先股股息 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 22,395 | | | 22,395 | |
| 普通股股东应占净收益(亏损) | | $ | 207,761 | | | $ | 33,280 | | | $ | 29,719 | | | $ | 25,129 | | | $ | (82,728) | | | $ | 213,161 | |
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | 发起和服务 | | 投资组合 | | 应收按揭贷款 | | 资产管理 | | 公司 | | 总 |
| 截至2024年6月30日的六个月 | | | | | | | | | | | | |
| MSR和MSR融资应收账款的服务费收入、净收入和利息收入 | | $ | 839,494 | | | $ | 129,375 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 968,869 | |
MSR和MSR融资应收账款的公允价值变化（包括实现现金流量美元（281,977)) | | (34,040) | | | 50,317 | | | — | | | — | | | — | | | 16,277 | |
| 服务收入，净 | | 805,454 | | | 179,692 | | | — | | | — | | | — | | | 985,146 | |
| 利息收入 | | 318,466 | | | 460,805 | | | 124,293 | | | 4,971 | | | 4 | | | 908,539 | |
源自住宅抵押贷款的收益，HFS，净 | | 301,640 | | | (5,441) | | | — | | | — | | | — | | | 296,199 | |
| 其他投资组合收入 | | — | | | 114,848 | | | — | | | — | | | — | | | 114,848 | |
资产管理收入(A) | | — | | | — | | | — | | | 185,293 | | | — | | | 185,293 | |
| 总收入 | | 1,425,560 | | | 749,904 | | | 124,293 | | | 190,264 | | | 4 | | | 2,490,025 | |
| 利息费用和仓库流水费 | | 283,651 | | | 482,405 | | | 61,520 | | | 15,954 | | | 32,241 | | | 875,771 | |
| 一般和行政 | | 174,621 | | | 127,701 | | | 11,060 | | | 63,375 | | | 27,560 | | | 404,317 | |
| 薪酬和福利 | | 338,659 | | | 8,221 | | | 20,416 | | | 115,094 | | | 23,836 | | | 506,226 | |
| 总运营支出 | | 796,931 | | | 618,327 | | | 92,996 | | | 194,423 | | | 83,637 | | | 1,786,314 | |
| 已实现和未实现收益(亏损)净额 | | — | | | (104,545) | | | 43,305 | | | 1,625 | | | — | | | (59,615) | |
| 其他收入(亏损)，净额 | | 27,257 | | | (5,128) | | | (1,842) | | | 6,644 | | | 37 | | | 26,968 | |
| 其他收入(亏损)合计 | | 27,257 | | | (109,673) | | | 41,463 | | | 8,269 | | | 37 | | | (32,647) | |
| 所得税前收入(亏损) | | 655,886 | | | 21,904 | | | 72,760 | | | 4,110 | | | (83,596) | | | 671,064 | |
| 所得税支出(福利) | | 135,161 | | | 4,157 | | | 1,619 | | | 4,123 | | | — | | | 145,060 | |
| 净收益(亏损) | | 520,725 | | | 17,747 | | | 71,141 | | | (13) | | | (83,596) | | | 526,004 | |
| 合并子公司收入（损失）中的非控股权益 | | 1,071 | | | 3,147 | | | — | | | 2,195 | | | — | | | 6,413 | |
| 优先股股息 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 44,790 | | | 44,790 | |
| 普通股股东应占净收益(亏损) | | $ | 519,654 | | | $ | 14,600 | | | $ | 71,141 | | | $ | (2,208) | | | $ | (128,386) | | | $ | 474,801 | |
(A)包括$4.9 百万资产管理相关利息收入（注22）。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 发起和服务 | | 投资组合 | | 应收按揭贷款 | | 资产管理 | | 公司 | | 总 |
| 2024年6月30日 | | | | | | | | | | | | |
| 投资 | | $ | 11,635,825 | | | $ | 13,633,989 | | | $ | 2,049,266 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 27,319,080 | |
| 现金及现金等价物 | | 614,849 | | | 466,450 | | | 48,894 | | | 105,895 | | | 2,648 | | | 1,238,736 | |
| 受限现金 | | 153,526 | | | 94,085 | | | 36,020 | | | 13,324 | | | — | | | 296,955 | |
| 其他资产 | | 3,835,566 | | | 3,714,972 | | | 107,794 | | | 1,117,622 | | | 23,504 | | | 8,799,458 | |
| 商誉 | | 24,376 | | | 5,092 | | | 55,731 | | | 46,658 | | | — | | | 131,857 | |
| 合并CFE的资产 | | — | | | 3,359,187 | | | 519,604 | | | 354,012 | | | — | | | 4,232,803 | |
| 总资产 | | $ | 16,264,142 | | | $ | 21,273,775 | | | $ | 2,817,309 | | | $ | 1,637,511 | | | $ | 26,152 | | | $ | 42,018,889 | |
| 债务 | | $ | 8,586,918 | | | $ | 14,663,902 | | | $ | 1,611,055 | | | $ | 439,520 | | | $ | 1,031,690 | | | $ | 26,333,085 | |
| 其他负债 | | 3,669,928 | | | 551,537 | | | 21,963 | | | 234,000 | | | 211,929 | | | 4,689,357 | |
| 合并CFE的负债 | | — | | | 2,899,877 | | | 452,230 | | | 223,726 | | | — | | | 3,575,833 | |
| 总负债 | | 12,256,846 | | | 18,115,316 | | | 2,085,248 | | | 897,246 | | | 1,243,619 | | | 34,598,275 | |
| 权益总额 | | 4,007,296 | | | 3,158,459 | | | 732,061 | | | 740,265 | | | (1,217,467) | | | 7,420,614 | |
| 合并子公司股权中的非控股权益 | | 8,849 | | | 40,789 | | | — | | | 44,383 | | | — | | | 94,021 | |
| Rithm Capital股东权益总额 | | $ | 3,998,447 | | | $ | 3,117,670 | | | $ | 732,061 | | | $ | 695,882 | | | $ | (1,217,467) | | | $ | 7,326,593 | |
| 对权益法被投资人的投资 | | $ | 23,436 | | | $ | 66,248 | | | $ | — | | | $ | 113,355 | | | $ | — | | | $ | 203,039 | |
| | | | | | | | | | | | |
2023年12月31日（重述） | | | | | | | | | | | | |
| 总资产 | | $ | 13,671,626 | | | $ | 21,824,007 | | | $ | 2,498,132 | | | $ | 1,694,954 | | | $ | 28,365 | | | $ | 39,717,084 | |
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 发起和服务 | | 投资组合 | | 应收按揭贷款 | | 资产管理 | | 公司 | | 总 |
截至2023年6月30日的三个月（重述） | | | | | | | | | | | | |
| MSR和MSR融资应收账款的服务费收入、净收入和利息收入 | | $ | 359,854 | | | $ | 105,493 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 465,347 | |
MSR和MSR融资应收账款的公允价值变化（包括实现现金流量美元（139,410)) | | 45,767 | | | (23,735) | | | — | | | — | | | — | | | 22,032 | |
| 服务收入，净 | | 405,621 | | | 81,758 | | | — | | | — | | | — | | | 487,379 | |
| 利息收入 | | 129,239 | | | 206,340 | | | 49,588 | | | — | | | — | | | 385,167 | |
源自住宅抵押贷款的收益，HFS，净 | | 144,318 | | | 34,266 | | | — | | | — | | | — | | | 178,584 | |
| 其他投资组合收入 | | — | | | 59,209 | | | — | | | — | | | — | | | 59,209 | |
| 资产管理收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 总收入 | | 679,178 | | | 381,573 | | | 49,588 | | | — | | | — | | | 1,110,339 | |
| 利息费用和仓库流水费 | | 110,219 | | | 181,085 | | | 24,359 | | | — | | | 8,572 | | | 324,235 | |
| 一般和行政 | | 75,538 | | | 85,624 | | | 4,440 | | | — | | | 16,316 | | | 181,918 | |
| 薪酬和福利 | | 161,600 | | | 7,963 | | | 10,355 | | | — | | | 9,688 | | | 189,606 | |
| 总运营支出 | | 347,357 | | | 274,672 | | | 39,154 | | | — | | | 34,576 | | | 695,759 | |
| 已实现和未实现收益(亏损)净额 | | 274 | | | 58,633 | | | 17,626 | | | — | | | — | | | 76,533 | |
| 其他收入(亏损)，净额 | | (5,179) | | | (31,211) | | | (822) | | | — | | | (10,686) | | | (47,898) | |
| 其他收入(亏损)合计 | | (4,905) | | | 27,422 | | | 16,804 | | | — | | | (10,686) | | | 28,635 | |
| 所得税前收入(亏损) | | 326,916 | | | 134,323 | | | 27,238 | | | | | (45,262) | | | 443,215 | |
| 所得税支出(福利) | | 49,207 | | | 8,304 | | | (981) | | | — | | | — | | | 56,530 | |
| 净收益(亏损) | | 277,709 | | | 126,019 | | | 28,219 | | | — | | | (45,262) | | | 386,685 | |
| 合并子公司收入（损失）中的非控股权益 | | 386 | | | 6,503 | | | — | | | — | | | — | | | 6,889 | |
| 优先股股息 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 22,395 | | | 22,395 | |
| 普通股股东应占净收益(亏损) | | $ | 277,323 | | | $ | 119,516 | | | $ | 28,219 | | | $ | — | | | $ | (67,657) | | | $ | 357,401 | |
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 发起和服务 | | 投资组合 | | 应收按揭贷款 | | 资产管理 | | 公司 | | 总 |
截至2023年6月30日的六个月（重述） | | | | | | | | | | | | |
| MSR和MSR融资应收账款的服务费收入、净收入和利息收入 | | $ | 709,278 | | | $ | 225,726 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 935,004 | |
MSR和MSR融资应收账款的公允价值变化（包括实现现金流量美元（245,101)) | | 8,241 | | | (128,513) | | | — | | | — | | | — | | | (120,272) | |
| 服务收入，净 | | 717,519 | | | 97,213 | | | — | | | — | | | — | | | 814,732 | |
| 利息收入 | | 239,005 | | | 376,926 | | | 99,259 | | | — | | | — | | | 715,190 | |
源自住宅抵押贷款的收益，HFS，净 | | 252,539 | | | 35,313 | | | — | | | — | | | — | | | 287,852 | |
| 其他投资组合收入 | | — | | | 117,353 | | | — | | | — | | | — | | | 117,353 | |
| 资产管理收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 总收入 | | 1,209,063 | | | 626,805 | | | 99,259 | | | — | | | — | | | 1,935,127 | |
| 利息费用和仓库流水费 | | 221,288 | | | 338,995 | | | 50,198 | | | — | | | 17,969 | | | 628,450 | |
| 一般和行政 | | 156,370 | | | 160,317 | | | 8,569 | | | — | | | 24,141 | | | 349,397 | |
| 薪酬和福利 | | 322,114 | | | 15,099 | | | 22,457 | | | — | | | 18,816 | | | 378,486 | |
| 总运营支出 | | 699,772 | | | 514,411 | | | 81,224 | | | — | | | 60,926 | | | 1,356,333 | |
| 已实现和未实现收益(亏损)净额 | | 251 | | | (6,250) | | | 16,627 | | | — | | | — | | | 10,628 | |
| 其他收入(亏损)，净额 | | (18,606) | | | (36,481) | | | 891 | | | — | | | (18,868) | | | (73,064) | |
| 其他收入(亏损)合计 | | (18,355) | | | (42,731) | | | 17,518 | | | — | | | (18,868) | | | (62,436) | |
| 所得税前收入(亏损) | | 490,936 | | | 69,663 | | | 35,553 | | | — | | | (79,794) | | | 516,358 | |
| 所得税支出(福利) | | 45,535 | | | (2,736) | | | (3,075) | | | — | | | — | | | 39,724 | |
| 净收益(亏损) | | 445,401 | | | 72,399 | | | 38,628 | | | — | | | (79,794) | | | 476,634 | |
| 合并子公司收入（损失）中的非控股权益 | | 344 | | | 5,245 | | | — | | | — | | | — | | | 5,589 | |
| 优先股股息 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 44,790 | | | 44,790 | |
| 普通股股东应占净收益(亏损) | | $ | 445,057 | | | $ | 67,154 | | | $ | 38,628 | | | $ | — | | | $ | (124,584) | | | 426,255 | |
5. 抵押服务权和MSR融资应收账款
下表总结了与MSR和MSR融资应收账款相关的活动：
| | | | | |
| |
截至2023年12月31日的余额 | $ | 8,405,938 | |
| 购买，净 | — | |
| 转账 | — | |
| 采办 | 697,494 | |
起源(A) | 580,244 | |
| 销售 | 2,404 | |
| 公允价值变动原因： | |
现金流的实现(B) | (284,189) | |
| 估值输入和假设的变化 | 291,440 | |
截至2024年6月30日余额 | $ | 9,693,331 | |
(A)代表因出售原始住宅抵押贷款而保留的MSR。
(B)基于基础住宅抵押贷款的偿还。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
下表总结了净服务收入的组成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
6月30日， | | 截至六个月
6月30日， |
| 2024 | | 2023
(如上文所述) | | 2024 | | 2023
(如上文所述) |
| MSR和MSR融资应收账款的服务费收入、净收入和利息收入 | $ | 453,989 | | | $ | 432,750 | | | $ | 884,103 | | | $ | 871,800 | |
| 辅助费用和其他费用 | 44,989 | | | 32,597 | | | 84,766 | | | 63,204 | |
| 服务费收入、净额和费用 | 498,978 | | | 465,347 | | | 968,869 | | | 935,004 | |
| 公允价值变动原因： | | | | | | | |
现金流变现(A) | (165,138) | | | (139,410) | | | (281,977) | | | (245,101) | |
估值输入和假设的变化，扣除已实现收益（损失）(B) | 97,240 | | | 161,442 | | | 298,254 | | | 124,829 | |
| 服务收入，净 | $ | 431,080 | | | $ | 487,379 | | | $ | 985,146 | | | $ | 814,732 | |
(A)净额：$2.2与超额利差融资有关的现金流变现(附注12)。
(B)净额：$6.8与超额利差融资相关的估值投入和假设的变化(附注12)。
下表按类型汇总了截至2024年6月30日的MSR和MSR融资应收款：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 标的抵押贷款的UPB | | 加权平均寿命(年)(A) | | | | 账面价值(B) |
| | | | | | | |
| 代理处 | $ | 381,516,738 | | | 6.6 | | | | $ | 6,079,335 | |
| 非代理机构 | 72,106,898 | | | 5.4 | | | | 885,053 | |
吉妮·梅(C) | 133,419,752 | | | 6.3 | | | | 2,728,943 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总计/加权平均数 | $ | 587,043,388 | | | 6.4 | | | | $ | 9,693,331 | |
(A)表示收到这项投资的预期现金流的加权平均预期时间。
(B)表示公允价值。截至2024年6月30日，加权平均贴现率8.9%(范围为8.7% – 10.3%)用于对Rithm Capital的MSR和MSR融资应收账款进行估值。
(C)截至2024年6月30日，Rithm Capital持有约美元1.9应回购的住宅按揭贷款及综合资产负债表上相关的住宅按揭贷款回购负债。
受回购影响的住宅按揭贷款
Rithm Capital通过Newrez是Ginnie Mae抵押担保证券(“MBS”)的获批发行商，发起政府担保的住宅抵押贷款并将其证券化。作为Ginnie Mae担保的证券化的发行人，Rithm Capital有权在证券化违约超过90天时单方面回购贷款。连续拖欠三次或三次以上的忍耐贷款被列为允许回购的拖欠贷款。因此，一旦违约标准得到满足，无论回购选择权是否已被行使，公司都会确认拖欠贷款，就像它们是在回购时承担了相应的债务一样。截至2024年6月30日，Rithm Capital约为1.930亿美元的住宅按揭贷款须回购，以及在综合资产负债表上须承担住宅按揭贷款回购责任。Rithm Capital可能会在重新履行贷款后将回购的贷款重新汇集到新的Ginnie Mae证券化中，或以其他方式出售给第三方投资者。在重新确认有资格回购的贷款后，公司不会改变与以前出售的贷款相关的MSR的会计处理。相反，在回购贷款时，MSR被注销。截至2024年6月30日，Rithm Capital持有约美元0.4其中40亿笔回购贷款出现在住宅抵押贷款中，持有在综合资产负债表上出售。
Onity MSR应收融资交易
2017年7月，Onity Group Inc.（原名Ocwen Financial Corporation）（统称为“Onity”）、随后PHH Mortgage Corporation（“PHH”）（作为Onity合并的继承者）和Rithm Capital达成协议，将Onity在MSR中的剩余权益转让给Rithm Capital，涉及UPB总额约为美元的贷款110.0亿美元，Rithm Capital已对其持有某些权利（“MSR权利”）。此外，2018年1月，Onity向Rithm Capital出售并转让了MSR的某些权利以及与MSR相关的其他资产，用于UPB约为美元的贷款86.8亿美元，其中约10.9 截至2024年6月30日，10亿UPB
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
尚未收到基础贷款同意，并且尚未满足所有其他转让条件，因此按公允价值记录为MSR融资应收账款。
地理分布
下表概述了MSR和MSR融资应收账款的基础住宅抵押贷款的地理分布：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 占未偿未付本金总额的百分比 |
| 州集中度 | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 加利福尼亚 | | 16.7 | % | | 17.1 | % |
| 佛罗里达州 | | 8.4 | % | | 8.6 | % |
| 德克萨斯州 | | 6.5 | % | | 6.2 | % |
| 纽约 | | 5.8 | % | | 6.0 | % |
| 华盛顿 | | 5.3 | % | | 5.8 | % |
| 新泽西 | | 4.1 | % | | 4.3 | % |
| 维吉尼亚 | | 3.6 | % | | 3.6 | % |
| 马里兰州 | | 3.4 | % | | 3.4 | % |
| 伊利诺伊州 | | 3.3 | % | | 3.3 | % |
| 佐治亚州 | | 3.1 | % | | 3.0 | % |
| 其他美国 | | 39.8 | % | | 38.7 | % |
| | 100.0 | % | | 100.0 | % |
投资的地理集中度使Rithm Capital面临相关州内经济衰退的风险。在Rithm Capital持有大量投资的州，任何此类低迷都可能影响基础借款人偿还抵押贷款的能力，因此可能对MSR产生重大负面影响。
住宅按揭贷款服务及再服务
Newrez根据服务协议为非关联方提供住宅抵押贷款服务。维修协议不符合确认为维修权资产的标准，因此不在合并资产负债表中确认。截至2024年和2023年6月30日，为他人服务的住宅抵押贷款的UPB为#美元。213.710亿美元95.6分别为10亿美元。Rithm Capital获得了美元的服务收入89.1百万美元和美元69.1截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月，分别与在综合经营报表中的服务收入净额内列报的非附属服务贷款有关。
对于某些拥有的MSR，Rithm Capital聘请非关联的持牌抵押贷款服务商作为次级服务商，以履行运营服务职责，包括重新收回活动，以换取次级服务费，该费用被确认为次级服务费用，并在综合运营报表中作为一般和行政费用的一部分列报。截至2024年6月30日，PHH和Valon Mortgage，Inc.(“Valon”)子服务7.4%和4.3%。剩下的88.3%的已拥有MSR由Newrez提供服务(注1)。
应收服务商预付款
关于Rithm Capital对MSR的所有权，本公司承担作为流动资金提供者的义务，最初为其服务的抵押贷款池(附注25)的服务商垫款提供资金。这些服务商预付款在预付款时予以记录，并计入综合资产负债表上的应收服务商预付款。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
下表汇总了应收维修商预付款中包括的预付款类型：
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 本金和利息预付款 | $ | 624,563 | | | $ | 616,801 | |
| 代管垫款(税金和保险垫款) | 1,358,320 | | | 1,442,697 | |
| 止赎预付款 | 891,268 | | | 767,171 | |
毛垫款余额(A)(B) | 2,874,151 | | | 2,826,669 | |
| 准备金、减值、未摊销折价、扣除回收应计项目 | (99,641) | | | (66,419) | |
| 应收服务商预付款总额 | $ | 2,774,510 | | | $ | 2,760,250 | |
(A)包括$550.8百万美元和美元585.0分别与机构MSR有关的应收维修商预付款，可从借款人或机构收回。
(B)包括$367.8百万美元和美元405.6分别与Ginnie Mae MSR有关的应收服务预付款数百万美元，可从借款人或Ginnie Mae收回。MSR投资组合中与Ginnie Mae贷款相关的预付款的预期损失通过不可偿还的预付损失假设在MSR公允价值中考虑。
根据基础服务协议，Rithm Capital与非机构MSR相关的应收服务垫款通常具有最高的偿还优先权(即，排名“瀑布顶端”)，Rithm Capital通常有权在支付信托发行的票据的任何利息或本金之前，从各自的贷款或REO清算收益中获得偿还。在大多数情况下，超过各自贷款或REO清算收益的预付款可从集合一级的收益中收回。此外，在Rithm Capital因分服务机构未能遵守相关服务协议中的适用要求而无法收回预付款的情况下，Rithm Capital有合同权利由分服务机构报销。对于已清算、出售、全额偿付或修改的贷款预付款，本公司已拨备#美元。99.5百万美元，或3.5%和$93.71000万美元，或3.3%，分别是截至2024年6月30日和2023年12月31日预期未收回预付款。
下表汇总了本季度的服务器预付款拨备活动：
| | | | | | | | | | | | | | |
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| 2023年12月31日的余额 | $ | 93,681 | | | | | | | | | | |
| 规定 | 20,652 | | | | | | | | | | |
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| 核销 | (14,793) | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日的余额 | $ | 99,540 | | | | | | | | | | |
见附注18，关于管理系统代表和应收维修商预付款的筹资问题。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
6. 政府和政府认可的机构
政府和政府支持的证券包括GSE或Ginnie Mae发行的机构RMBS（以此发行的证券，称为“机构”）和美国国债。 下表按名称总结了机构和财政部证券：
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| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| | | | | 未实现总额 | | | | | | | | 加权平均 | | (如上文所述) |
| 未付面值 | | | | 收益 | | 损失 | | 账面价值(A) | | 证券数量 | | | | 息票 | | 产率 | | 寿命(年)(B) | | | 携带 价值(A) |
| 指定可供出售的证券（“ATF”）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
代理处(C) | $ | 71,981 | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 62,998 | | | 1 | | | | | 3.5 | % | | 3.5 | % | | 10.7 | | | $ | 65,496 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按公允价值计入净利润的证券： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
代理处(C) | 9,489,312 | | | | | 3,291 | | | (66,040) | | | 9,237,239 | | | 46 | | | | | 5.1 | % | | 5.2 | % | | 8.7 | | | 8,467,634 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总计/加权平均数 | $ | 9,561,293 | | | | | $ | 3,291 | | | $ | (66,040) | | | $ | 9,300,237 | | | 47 | | | | | 5.6 | % | | 8.0 | % | | 8.6 | | | $ | 8,533,130 | |
(A)公允价值等于所有证券的公允价值。有关公允价值计量，请参阅注释19。
(B)基于资产预期本金减少的时间。
(C)截至2024年6月30日，全部为固定利率。
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| | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 加权平均 | |
| | 未付面值 | | | | 摊销成本/公允价值 | | 公允价值 | | 未识别的收益/（损失） | | 证券数量 | | | | 产率 | | 寿命(年) | | 携带
价值 |
| 指定持有至到期（HTM）的国库券： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部 | | $ | 25,000 | | | | | $ | 24,860 | | | $ | 24,861 | | | $ | 1 | | | 2 | | | | | 5.4 | % | | 0.1 | | $ | 24,553 | |
下表总结了机构和国库券的买卖：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| (单位：百万) | 财政部(A) | | 代理处 | | 财政部(A) | | 代理处 | | 财政部(A) | | 代理处 | | 财政部 | 代理处 |
| 购买 | | | | | | | | | | | | | | |
| 脸 | $ | 25.0 | | | $ | — | | | $ | 1,000.0 | | | $ | — | | | $ | 4,825.0 | | | $ | 1,287.0 | | | $ | 1,000.0 | | $ | 2,162.4 | |
| 收购价 | 24.7 | | | — | | | 973.8 | | | — | | | 4,798.6 | | | 1,255.9 | | | 973.8 | | 2,154.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 销售 | | | | | | | | | | | | | | |
| 脸 | $ | 3,000.0 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,000.0 | | | $ | — | | | $ | — | | $ | 1,462.4 | |
| 摊余成本 | 2,976.3 | | | — | | | — | | | — | | | 2,976.3 | | | — | | | — | | 1,442.8 | |
| 销售价格 | 2,957.5 | | | — | | | — | | | — | | | 2,957.5 | | | — | | | — | | 1,395.9 | |
| 已实现损益 | (18.8) | | | — | | | — | | | — | | | (18.8) | | | — | | | — | | (46.9) | |
(A)不包括国债卖空。有关卖空的信息，请参阅注17。
截至2024年6月30日，Rithm Capital没有未结算交易。
有关政府和政府支持证券的融资，请参阅注释18。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
7. 住宅按揭贷款
Rithm Capital通过发起、批量收购和执行认购权积累其住宅抵押贷款组合。大部分住宅抵押贷款组合由Newrez提供服务。
贷款根据Rithm Capital的贷款策略和意图以及贷款在收购日期是否出现信用损失进行核算。截至2024年6月30日，Rithm Capital根据以下类别对贷款进行核算：
•持作投资性贷款（“HFI”），按公允价值计算
•持作出售贷款（“HFS”），按成本或公允价值中较低者计算
•贷款HFS，按公允价值计算
•合并CFE的投资代表某些抵押贷款证券化信托持有的抵押贷款，Rithm Capital被确定为主要受益人，因此合并了此类信托。资产根据CFE选择根据此类信托的更可观察负债的公允价值进行计量。该资产仅可用于结算债权人对Rithm Capital Corp.没有追索权的信托的义务和负债。
下表按贷款类型总结了未偿住宅抵押贷款：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | | | | | | | | | 2023年12月31日 (如上文所述) |
| 未付面值 | | 携带
价值 | | 贷款
数数 | | 加权平均收益率 | | 加权平均寿命(年)(A) | | | | | | | | | | 账面价值 |
合并CFE的投资(B) | $ | 3,577,247 | | | $ | 3,347,246 | | | 10,411 | | | 5.5 | % | | 25.9 | | | | | | | | | | $ | 3,038,587 | |
| 住宅抵押贷款，HFI，按公允价值计算 | $ | 421,507 | | | $ | 368,866 | | | 7,823 | | | 8.5 | % | | 5.2 | | | | | | | | | | $ | 379,044 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
住宅抵押贷款，HFS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
获得的绩效贷款(C) | 61,427 | | | 53,951 | | | 1,790 | | | 8.0 | % | | 5.5 | | | | | | | | | | 57,038 | |
获得性不良贷款(D) | 21,874 | | | 18,943 | | | 247 | | | 6.1 | % | | 3.9 | | | | | | | | | | 21,839 | |
住宅抵押贷款总额，HFS | $ | 83,301 | | | $ | 72,894 | | | 2,037 | | | 7.5 | % | | 5.1 | | | | | | | | | | $ | 78,877 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
住宅抵押贷款，HFS，按公允价值计算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
获得的绩效贷款（C）（E） | 850,561 | | | 834,383 | | | 3,041 | | | 5.8 | % | | 11.2 | | | | | | | | | | 400,603 | |
获得性不良贷款（D）（E） | 233,580 | | | 214,071 | | | 1,130 | | | 3.7 | % | | 23.0 | | | | | | | | | | 204,950 | |
| 发端贷款 | 2,723,582 | | | 2,789,475 | | | 9,872 | | | 7.2 | % | | 29.2 | | | | | | | | | | 1,856,312 | |
按公允价值计算的住宅抵押贷款总额，HFS | $ | 3,807,723 | | | $ | 3,837,929 | | | 14,043 | | | 6.7 | % | | 24.8 | | | | | | | | | | $ | 2,461,865 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(A)对于公允价值层级中分类为第3级的贷款，加权平均寿命基于收到现金流量的预期时间。对于2级贷款，加权平均寿命基于贷款的合同期限。
(B)合并CFE的住宅抵押贷款在公允价值等级中被分类为第2级，并根据CFE选择项下更可观察的金融负债的公允价值进行估值。
(C)当本金或利息逾期90天或以上时，执行贷款通常处于非应计状态。
(D)截至2024年6月30日，Rithm Capital已将不良贷款HFS置于非应计状态，下文（E）中所述的除外。
(E)包括$217.2百万美元和美元192.6由于合同现金流由FHA担保，Ginnie Mae的早期收购期权绩效和不良贷款分别为百万卢布。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
下表概述了合并资产负债表上按公允价值计算的持作出售住宅抵押贷款和持作投资住宅抵押贷款的地理分布：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 占未偿未付本金总额的百分比 |
| 州集中度 | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 加利福尼亚 | | 11.2 | % | | 8.3 | % |
| 佛罗里达州 | | 9.2 | % | | 9.3 | % |
| 德克萨斯州 | | 8.6 | % | | 9.5 | % |
| 纽约 | | 5.8 | % | | 8.0 | % |
| 佐治亚州 | | 4.3 | % | | 4.9 | % |
| 新泽西 | | 3.7 | % | | 3.9 | % |
| 马里兰州 | | 3.4 | % | | 3.3 | % |
| 伊利诺伊州 | | 3.3 | % | | 3.5 | % |
| 北卡罗来纳州 | | 3.3 | % | | 3.2 | % |
| 维吉尼亚 | | 3.1 | % | | 3.6 | % |
| 其他美国 | | 44.1 | % | | 42.5 | % |
| | 100.0 | % | | 100.0 | % |
有关住宅抵押贷款融资请参阅注18。
下表总结了逾期90天或以上的综合资产负债表上按公允价值计算的持作出售的住宅抵押贷款和持作投资的住宅抵押贷款的UPB总额与总账面值之间的差异：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 逾期天数 | | UPB | | 账面价值 | | 超过（低于）UPB的持有价值 | | UPB | | 账面价值 | | 超过（低于）UPB的持有价值 |
| | | | | | | | | | | | |
| 90+ | | $ | 340,323 | | | $ | 304,967 | | | $ | (35,356) | | | $ | 313,122 | | | $ | 281,556 | | | $ | (31,566) | |
| | | | | | | | | | | | |
下表总结了合并资产负债表上按公允价值计算的住宅抵押贷款、持作出售和持作投资的住宅抵押贷款期间的活动：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 贷款HFI，按公允价值计算 | | HFS贷款，按成本或公允价值较低者计算 | | HFS贷款，按公允价值计算 | | 总计 |
2023年12月31日余额（重述） | $ | 379,044 | | | $ | 78,877 | | | $ | 2,461,865 | | | $ | 2,919,786 | |
| 起源 | — | | | — | | | 25,518,069 | | | 25,518,069 | |
| 销售 | — | | | — | | | (24,568,303) | | | (24,568,303) | |
| 购买/额外资金 | — | | | — | | | 922,076 | | | 922,076 | |
| 还款收益 | (23,313) | | | (5,518) | | | (42,440) | | | (71,271) | |
从其他资产转移贷款(A) | — | | | (2,479) | | | (463,263) | | | (465,742) | |
| 向REO转移贷款 | (1,943) | | | (1,325) | | | (2,422) | | | (5,690) | |
| 贷款转入持作出售 | (52) | | | — | | | — | | | (52) | |
| 持有投资性贷款的转让 | — | | | — | | | 52 | | | 52 | |
| 减损（损失）转回 | — | | | 3,339 | | | — | | | 3,339 | |
| 公允价值调整由于： | | | | | | | |
| 特定于工具的信用风险的变化 | 13,632 | | | — | | | 10,466 | | | 24,098 | |
| 其他因素 | 1,498 | | | — | | | 1,829 | | | 3,327 | |
2024年6月30日余额 | $ | 368,866 | | | $ | 72,894 | | | $ | 3,837,929 | | | $ | 4,279,689 | |
(A)包括转移到合并CFE的贷款以及导致其他资产和住宅抵押贷款之间转移的应收账款修改。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
净利息收入
下表总结了合并资产负债表上按公允价值计算的持作出售住宅抵押贷款和持作投资住宅抵押贷款的净利息收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
6月30日， | | 截至六个月
6月30日， |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 利息收入： | | | | | | | |
| 贷款HFI，按公允价值计算 | $ | 7,579 | | | $ | 9,214 | | | $ | 15,436 | | | $ | 18,723 | |
HFS贷款，按成本或公允价值较低者计算 | 1,279 | | | 1,884 | | | 2,140 | | | 3,388 | |
贷款HFS，按公允价值计算 | 45,644 | | | 41,745 | | | 81,660 | | | 79,031 | |
| 利息收入总额 | $ | 54,502 | | | $ | 52,843 | | | $ | 99,236 | | | $ | 101,142 | |
| | | | | | | |
| 利息支出： | | | | | | | |
| 贷款HFI，按公允价值计算 | 4,032 | | | 4,849 | | | 8,256 | | | 9,519 | |
HFS贷款，按成本或公允价值较低者计算 | 1,007 | | | 982 | | | 1,723 | | | 1,889 | |
贷款HFS，按公允价值计算 | 52,328 | | | 42,787 | | | 89,566 | | | 85,503 | |
| 利息支出总额 | $ | 57,367 | | | $ | 48,618 | | | $ | 99,545 | | | $ | 96,911 | |
| | | | | | | |
| 净利息收入 | $ | (2,865) | | | $ | 4,225 | | | $ | (309) | | | $ | 4,231 | |
原住房抵押贷款收益，HFS，净额
Newrez发起了传统的、政府担保的和不合格的住宅抵押贷款，用于销售和证券化。关于向GSE或抵押贷款投资者出售或证券化贷款，Rithm Capital在综合经营报表中报告了起源的住宅抵押贷款HFS净额的收益。
下表汇总了已发放的住宅按揭贷款净额的收益组成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
6月30日， | | 截至六个月
6月30日， |
| 2024 | | 2023
(如上文所述) | | 2024 | | 2023
(如上文所述) |
发放和售出住房抵押贷款收益(亏损)，净额(A) | $ | (217,515) | | | $ | (93,059) | | | $ | (341,629) | | | $ | (127,373) | |
住房按揭贷款衍生工具结算损益(B) | 10,077 | | | (11,483) | | | (5,447) | | | (1,579) | |
在转让住宅按揭贷款时保留的MSR(C) | 364,305 | | | 202,303 | | | 580,244 | | | 342,816 | |
其他(D) | 5,114 | | | 2,302 | | | 11,608 | | | (3,141) | |
| 销售已发放住宅按揭贷款的已实现收益，净额 | $ | 161,981 | | | $ | 100,063 | | | $ | 244,776 | | | $ | 210,723 | |
| 住宅按揭贷款的公允价值变动 | (8,907) | | | 27,891 | | | 5,361 | | | 59,489 | |
利率锁定承诺的公允价值变动(附注17) | (14,817) | | | (19,898) | | | (7,332) | | | 6,342 | |
衍生工具公允价值变动(附注17) | 15,484 | | | 70,528 | | | 53,394 | | | 11,298 | |
源自住宅抵押贷款的收益，HFS，净 | $ | 153,741 | | | $ | 178,584 | | | $ | 296,199 | | | $ | 287,852 | |
(A)包括住宅按揭贷款发放费$233.81000万美元和300万美元94.0 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月分别为百万美元。包括住宅抵押贷款发起费美元411.51000万美元和300万美元162.9截至2024年6月30日、2024年6月30日和2023年6月30日的六个月分别为2.5亿美元。
(B)代表远期证券交割承诺的结算，用作对不包括在远期贷款销售承诺内的按揭贷款的经济对冲。
(C)表示出售贷款并保留服务时资本化MSR的初始公允价值。
(D)包括与住宅按揭贷款发放程序有关的服务费用。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
8. 消费贷款
Rithm Capital的消费贷款组合包括（i）2023年6月从美国高盛银行购买的消费贷款（“Marcus贷款”或“Marcus”）和（ii）通过共同投资从SpringCastle购买的消费贷款（“SpringCastle贷款”或“SpringCastle”）。Marcus贷款组合包括无担保固定利率封闭式分期贷款，SpringCastle贷款组合包括个人无担保贷款和个人房主贷款。Marcus贷款由Systems & Services Technology，Inc.提供服务SpringCastle贷款由OneMain Holdings Inc.提供服务。
2024年6月28日，Rithm Capital收购了剩余 46.5共同投资者SpringCastle贷款的%利息，总购买价格为美元22.01000万美元。
下表总结了按公允价值计量的消费贷款组合的特点：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未付本金余额 | | | | 账面价值 | | 加权平均票息 | | 加权平均预期寿命(年) | | |
| 2024年6月30日 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 斯普林堡 | $ | 231,945 | | | | | $ | 244,578 | | | 18.2 | % | | 3.8 | | |
| 马库斯 | 779,708 | | | | | 701,789 | | | 10.9 | % | | 0.9 | | |
| 消费贷款总额 | $ | 1,011,653 | | | | | $ | 946,367 | | | 12.5 | % | | 1.6 | | |
| 2023年12月31日 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 斯普林城堡 | $ | 260,102 | | | | | $ | 285,632 | | | 18.2 | % | | 3.7 | | |
| 马库斯 | 1,048,672 | | | | | 988,373 | | | 10.5 | % | | 1.2 | | |
| 消费贷款总额 | $ | 1,308,774 | | | | | $ | 1,274,005 | | | 12.0 | % | | 1.7 | | |
有关消费贷款融资请参阅注18。
下表总结了逾期状态以及UPB总额与消费贷款总账面值之间的差异：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 逾期天数 | | UPB | | 账面价值(A) | | 超过（低于）UPB的持有价值 | | UPB | | 账面价值(A) | | 超过（低于）UPB的持有价值 |
| 斯普林城堡 | | | | | | | | | | | | |
| 当前 | | $ | 227,741 | | | $ | 240,197 | | | $ | 12,456 | | | $ | 255,441 | | | $ | 280,577 | | | $ | 25,136 | |
| 90+ | | 4,204 | | | 4,381 | | | 177 | | | 4,661 | | | 5,055 | | | 394 | |
| Total SpringCastle | | $ | 231,945 | | | $ | 244,578 | | | $ | 12,633 | | | $ | 260,102 | | | $ | 285,632 | | | $ | 25,530 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 马库斯 | | | | | | | | | | | | |
| 当前 | | $ | 690,063 | | | $ | 621,103 | | | $ | (68,960) | | | $ | 1,014,404 | | | $ | 956,076 | | | $ | (58,328) | |
| 90+ | | 89,645 | | | 80,686 | | | (8,959) | | | 34,268 | | | 32,297 | | | (1,971) | |
| 总马库斯 | | $ | 779,708 | | | $ | 701,789 | | | $ | (77,919) | | | $ | 1,048,672 | | | $ | 988,373 | | | $ | (60,299) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | $ | 1,011,653 | | | $ | 946,367 | | | $ | (65,286) | | | $ | 1,308,774 | | | $ | 1,274,005 | | | $ | (34,769) | |
(A)消费者贷款根据公允价值期权选择按公允价值列账。有关公允价值计量，请参阅注释19。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
下表总结了本期消费者贷款活动：
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 总 |
| 2023年12月31日的余额 | | | | | $ | 1,274,005 | |
| | | | | |
| 购买 | | | | | — | |
额外供资(A) | | | | | 10,098 | |
| 还款收益 | | | | | (302,325) | |
| 贷款折扣和溢价摊销的增加，净额 | | | | | 15,978 | |
| 公允价值调整由于： | | | | | |
| 特定于工具的信用风险的变化 | | | | | (31,634) | |
| 其他因素 | | | | | (19,755) | |
| 2024年6月30日的余额 | | | | | $ | 946,367 | |
(A)代表具有循环特权的消费者贷款提取。
9. 单一家庭租赁房产
Rithm Capital通过收购和维护地理多元化的高品质单户住宅投资组合并将其出租给高品质居民来投资其SFR投资组合。
SFR物业HFI按成本减累计折旧和减损列账，并在综合资产负债表上的单户租赁物业中呈列。
SFR房产HFS旨在短期销售和处置。它们按成本减累计折旧和减损或公允价值减估计销售成本中的较低者计量，并在综合资产负债表上的单户租赁物业中呈列。截至2024年6月30日止六个月，Rithm Capital转让 十SFR属性到HFS。
下表概述了SFR物业投资的净资产净值：
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 土地 | $ | 189,694 | | | $ | 183,359 | |
| 建房 | 758,777 | | | 733,437 | |
| 资本改善 | 145,465 | | | 138,869 | |
| | | |
| SFR物业总投资 | 1,093,936 | | | 1,055,665 | |
| 累计折旧 | (68,612) | | | (53,737) | |
| SFR物业投资，净 | $ | 1,025,324 | | | $ | 1,001,928 | |
截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月的折旧费用总计美元15.01000万美元和300万美元13.9 分别为百万，并计入综合经营报表的其他收入（亏损）净额。
截至2024年6月30日和2023年12月31日，SFR物业的账面值包括资本化收购成本美元7.31000万美元和300万美元7.5分别为2.5亿美元和2.5亿美元。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
下表概述了期内与SFR物业投资的净资产相关的活动：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SFR Properties HFI | | SFR Properties HFS | | 总 |
| | | | | | |
| 2023年12月31日的余额 | | $ | 1,000,357 | | | $ | 1,571 | | | $ | 1,001,928 | |
| 收购和资本改善 | | 41,955 | | | — | | | 41,955 | |
| 转移到HFS | | (3,270) | | | 3,270 | | | — | |
| 性情 | | (1,140) | | | (2,372) | | | (3,512) | |
| | | | | | |
| 累计折旧 | | (14,895) | | | (152) | | | (15,047) | |
| 2024年6月30日的余额 | | $ | 1,023,007 | | | $ | 2,317 | | | $ | 1,025,324 | |
Rithm Capital通常根据不可取消的租赁协议租用其SFR物业，期限为 一至两年. 下表总结了SFR物业现有租赁下的未来最低租金收入：
| | | | | | | | |
| 2024年剩余时间 | | $ | 32,296 | |
| 2025年及其后 | | 20,171 | |
| 总 | | $ | 52,467 | |
下表按单位总结了SFR投资组合期间的活动：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SFR Properties HFI | | SFR Properties HFS | | 总 |
| 2023年12月31日的余额 | | 3,882 | | | 6 | | | 3,888 | |
| 收购SFR单元 | | 132 | | | — | | | 132 | |
| 转移到HFS | | (10) | | | 10 | | | — | |
| SFR单位的处置 | | (4) | | | (8) | | | (12) | |
| | | | | | |
| 2024年6月30日的余额 | | 4,000 | | | 8 | | | 4,008 | |
有关SFR Properties的融资，请参阅注释18。
10. 应收按揭贷款
Genesis专门发起和管理主要是短期抵押贷款的投资组合，为住宅物业的建设和开发或投资提供资金。
2023年8月24日，Rithm Capital收购了摩根士丹利银行（NA）的贷款组合面值$148.4 万该投资组合由固定利率桥梁和装修贷款组成，由Genesis提供主服务。
下表按贷款类型总结了截至2024年6月30日按公允价值计算的应收抵押贷款和合并CFE持有的应收抵押贷款：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 应收抵押贷款-随身携带 价值(A) | | 合并CFEs的应收抵押贷款-持有 价值(A) | | 总载客量
价值 | | 占投资组合的百分比 | | 贷款
数数 | | 占投资组合的百分比 | | 加权平均收益率 | | 加权平均原始寿命（月） | | 加权平均承诺贷款余额与价值之比(B) | | | | | | | | | | |
| 施工 | | $ | 886,359 | | | $ | 211,184 | | | $ | 1,097,543 | | | 43.3 | % | | 396 | | 28.3 | % | | 11.2 | % | | 18.3 | | 72.8% / 62.3% | | | | | | | | | | |
| 桥牌 | | 898,306 | | | 220,071 | | | 1,118,377 | | | 43.8 | % | | 575 | | 41.2 | % | | 10.1 | % | | 24.6 | | 67.7% | | | | | | | | | | |
| 翻新 | | 264,601 | | | 60,848 | | | 325,449 | | | 12.9 | % | | 426 | | 30.5 | % | | 10.5 | % | | 12.5 | | 81.7%/ 67.4% | | | | | | | | | | |
| | $ | 2,049,266 | | | $ | 492,103 | | | $ | 2,541,369 | | | 100.0 | % | | 1,397 | | 100.0 | % | | 10.6 | % | | 20.4 | | 不适用 | | | | | | | | | | |
(A)应收抵押贷款根据公允价值选择权按公允价值列账。合并CFE的抵押贷款被归类为第2级，因为其价值基于合并CFE更可观察的金融负债的公允价值。有关公允价值计量，请参阅注释19。
(B)按桥梁贷款的承诺LTV、建筑和翻新贷款的贷款成本比和贷款维修后价值加权。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
下表总结了应收抵押贷款所含贷款期间的活动，按合并资产负债表中的公允价值计算：
| | | | | | | | |
2023年12月31日余额（重述） | | $ | 1,879,319 | |
| | |
| 初始贷款预付款 | | 931,574 | |
| 建筑阻碍和吸引 | | 392,874 | |
| 收益和收益 | | (798,720) | |
| 公允价值调整 | | 17,418 | |
| 购置贷款贴现摊销 | | 871 | |
| 向REO转移贷款 | | (4,311) | |
| 合并CFE资产的转移 | | (369,759) | |
| 2024年6月30日的余额 | | $ | 2,049,266 | |
该公司面临与抵押贷款投资相关的信贷风险。信用风险的两个主要组成部分是违约风险，即借款人未能按计划支付本金和利息的风险，以及严重性风险，即借款人违约抵押贷款或其他有担保或无担保贷款而遭受损失的风险。严重性风险包括担保贷款的财产或其他资产（如果有）价值损失的风险，以及与接管财产或其他资产（如果有）相关的损失风险，包括止赎成本。
下表总结了逾期状态以及应收抵押贷款中按公允价值计算的贷款的逾期情况和UPB总额与总贷款公允价值之间的差异：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日（重述） |
| 逾期天数 | | UPB | | 账面价值 | | 超过（低于）UPB的持有价值 | | UPB | | 账面价值 | | 超过（低于）UPB的持有价值 |
| 当前 | | $ | 1,991,233 | | | $ | 2,009,083 | | | $ | 17,850 | | | $ | 1,838,935 | | | $ | 1,837,513 | | | $ | (1,422) | |
| 90+ | | 45,996 | | | 40,183 | | | $ | (5,813) | | | 41,869 | | | 41,806 | | | (63) | |
| | | | | | | | | | | | |
下表总结了截至2024年6月30日合并资产负债表中按公允价值计算的应收抵押贷款中包含的贷款的地理分布：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 总数的百分比
贷款承诺 |
| 州集中度 | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日（重述） |
| 加利福尼亚 | | 45.6 | % | | 47.8 | % |
| 佛罗里达州 | | 8.8 | % | | 7.8 | % |
| 佐治亚州 | | 8.0 | % | | 2.5 | % |
| 华盛顿 | | 6.4 | % | | 7.9 | % |
| 纽约 | | 5.7 | % | | 6.7 | % |
| 科罗拉多州 | | 3.9 | % | | 3.1 | % |
| 亚利桑那州 | | 3.8 | % | | 4.8 | % |
| 维吉尼亚 | | 3.6 | % | | 4.1 | % |
| 南卡罗来纳州 | | 2.2 | % | | 0.6 | % |
| 德克萨斯州 | | 2.0 | % | | 2.7 | % |
| 其他美国 | | 10.0 | % | | 12.0 | % |
| | 100.0 | % | | 100.0 | % |
有关应收抵押贷款的融资请参阅附注18。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
11. 现金、现金等值和限制现金
Rithm Capital将购买时到期日为90天或以下的所有高流动性短期投资视为现金等值物。主要金融机构的存款几乎所有金额都超过了保险限额。
受限制现金包括与担保融资和证券化相关的现金抵押品质押。
下表提供了Rithm Capital合并资产负债表上报告的现金、现金等值物和限制性现金与合并现金流量表中显示的相同金额总额的对账：
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日（重述） |
现金及现金等价物 | $ | 1,238,736 | | | $ | 1,287,199 | |
| 受限现金 | 296,955 | | | 378,048 | |
合并CFEs的限制现金(A) | 26,024 | | | 31,848 | |
现金总额、现金等价物和限制性现金 | $ | 1,561,715 | | | $ | 1,697,095 | |
（A） 在综合资产负债表上按公允价值列示的投资和其他资产中。
下表按报告分部总结了受限制现金余额： | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年6月30日 | | | | 2023年12月31日（重述） |
投资组合(A) | | | $ | 105,936 | | | | | $ | 150,432 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 发起和服务 | | | 153,526 | | | | | 195,490 | |
应收按揭贷款(A) | | | 40,094 | | | | | 37,805 | |
资产管理(A) | | | 23,423 | | | | | 26,169 | |
| | | | | | | |
| 受限现金总额 | | | $ | 322,979 | | | | | $ | 409,896 | |
（A） 包括与在综合资产负债表上按公允价值列示的投资和其他资产中的综合CFE相关的限制性现金。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
12. 其他资产及负债
其他资产和应计费用和其他负债包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他资产 | | | | 应计费用
及其他负债 |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日（重述） | | | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日（重述） |
CLO，按公允价值计算(A) | 261,492 | | | 226,486 | | 应付帐款 | | $ | 201,544 | | | $ | 165,144 | |
| 递延税项资产 | 283,071 | | | 279,019 | | 应计薪酬和福利 | | 159,470 | | | 290,464 | |
衍生品和对冲资产（注17） | 54,357 | | | 28,080 | | 递延税项负债 | | 950,986 | | | 801,857 | |
| 关联方应缴款项 | 38,346 | | | 32,319 | | 衍生负债（注17） | | 35,100 | | | 51,765 | |
股权投资(B) | 244,222 | | | 173,882 | | 支付餐费 | | 197,816 | | | 169,914 | |
超额MSR，按公允价值计算（注13） | 395,606 | | | 271,150 | | 超额利差融资 | | 116,142 | | | — | |
善意（注15）(C) | 131,857 | | | 131,857 | | 应付利息 | | 186,695 | | | 166,620 | |
| 应收收入和费用 | 55,378 | | | 59,134 | | 租赁负债（注16） | | 175,106 | | | 159,236 | |
无形资产(附注15) | 364,942 | | | 387,920 | | 应收票据融资(G) | | 352,683 | | | — | |
应收贷款，按公允价值计算(D) | 29,114 | | | 31,323 | | 非劳动所得和费用 | | 30,284 | | | 37,468 | |
应收保证金净额(E) | 205,207 | | | 75,947 | | 其他负债 | | 238,902 | | | 223,293 | |
非机构RMBS，按公允价值计算(A) | 548,047 | | | 577,543 | | | | $ | 2,644,728 | | | $ | 2,065,761 | |
按公允价值计算的应收票据(F) | 364,977 | | | 398,227 | | | | | | |
经营性租赁使用权资产(附注16) | 104,983 | | | 104,207 | | | | | | |
| 其他应收账款 | 159,726 | | | 152,046 | | | | | | |
| 预付费用 | 68,724 | | | 62,513 | | | | | | |
| 本金及应收利息 | 154,945 | | | 168,516 | | | | | | |
| 财产和设备 | 37,428 | | | 40,038 | | | | | | |
| REO | 27,163 | | | 15,507 | | | | | | |
服务业预付投资，按公允价值计算（注14） | 357,220 | | | 376,881 | | | | | | |
| 应收维修费 | 162,888 | | | 156,777 | | | | | | |
| 权证，按公允价值计算 | 11,564 | | | 16,599 | | | | | | |
| 其他资产 | 189,929 | | | 182,881 | | | | | | |
| $ | 4,251,186 | | | $ | 3,948,852 | | | | | | | |
(A)截至2024年6月30日，非机构RMBS和CLO已从前期呈列的房地产和其他证券重新分类至综合资产负债表上的其他资产。
(B)代表对(I)商业再开发项目和(Ii)在整个房地产行业提供服务的运营公司的股权投资，包括对Covius Holding Inc.的投资，Covius Holding Inc.是一家向抵押和房地产行业提供各种技术支持服务的供应商，Valon是一家住宅抵押贷款服务和技术公司的优先股，Covalto Ltd.(前称Credijusto Ltd.)是一家金融服务公司，以及(Iii)由Sculptor管理的基金。
(C)包括收购Newrez、Guardian、Genesis和Sculptor所产生的商誉。
(D)代表根据高级信贷协议和高级次级信贷协议向与前经理的关联公司管理的基金有关联的实体发放的贷款。贷款按公允价值选择权入账。
(E)代表因Rithm Capital的公允价值变化而发布的抵押品：（i）为其担保融资协议提供担保的政府和政府支持的证券;（ii）衍生工具。
(F)代表以商业物业作抵押的应收票据。票据按公允价值选择权入账。
(G)2024年第二季度，公司转让了公允价值为美元的应收票据投资365.0 百万美元，回购融资为美元323.5 从第三方向一家非合并合资企业支付100万美元，现金对价为美元36.8 万该交易不符合ASC 860规定的销售会计，因此，出于会计目的，被视为有担保借款，公司为此选择了公允价值选择权，并计入我们综合资产负债表的其他负债。应收票据融资中呈列的金额包括回购融资和有担保借款中的无追索权负债。公司继续以公允价值在合并资产负债表中的其他资产中反映所转让的票据。
REO-REO资产是Rithm Capital收购的个人财产，或Rithm Capital因基础贷款丧失抵押品赎回权而收到财产的地方。Rithm Capital以成本或公允价值中的较低者计量REO资产，估值拨备在综合经营报表的其他收入中记录。对REO资产进行管理，以便迅速出售和处置。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
下表列出了与REO投资账面价值有关的期间的活动：
| | | | | |
| 2023年12月31日的余额 | $ | 15,507 | |
| 购买 | 10,541 | |
| 为清偿贷款而收到的财产 | 17,934 | |
销售(A) | (15,454) | |
| |
| 估值(准备)倒置 | (1,365) | |
| 2024年6月30日的余额 | $ | 27,163 | |
(A)当财产的控制权已转移到买方手中时确认。
截至2024年6月30日，Rithm Capital的住宅抵押贷款和应收抵押贷款处于止赎过程中，UPB为美元58.8百万美元和美元33.6分别为2.5亿美元和2.5亿美元。
应收票据和贷款-下表汇总了应收票据和贷款期间的活动：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 应收票据 | | | 应收贷款 | | 总 |
2023年12月31日余额 | $ | 398,227 | | | | $ | 31,323 | | | $ | 429,550 | |
| 基金 | — | | | | — | | | — | |
| 实物支付 | — | | | | 2,211 | | | 2,211 | |
| 还款收益 | (33,250) | | | | (4,420) | | | (37,670) | |
|
| | | | | | |
| | | | | | |
2024年6月30日余额 | $ | 364,977 | | | | $ | 29,114 | | | $ | 394,091 | |
下表总结了逾期状态以及UPB总额与应收票据和贷款总账面值之间的差异：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 逾期天数 | | UPB | | 携带 价值(A) | | 超过（低于）UPB的持有价值 | | UPB | | 携带 价值(A) | | 超过（低于）UPB的持有价值 |
| 当前 | | $ | 493,354 | | | $ | 394,091 | | | $ | (99,263) | | | $ | 565,786 | | | $ | 429,550 | | | $ | (136,236) | |
| 90+ | | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | |
(A)应收票据和贷款按公允价值列账。有关公允价值计量，请参阅注释19。
13. 超额抵押服务权
额外的MSR资产包括Rithm Capital对多余MSR的所有权，以及相关的重新收购协议，这些协议是从库珀先生手中收购并由他提供服务的。在2024年6月20日之前，Rithm Capital直接拥有某些超额MSR池，并通过与前经理的合资企业(“堡垒超额MSR合资企业”)拥有某些超额MSR池。
2024年6月20日，Rithm Capital与某些Sculptor非合并基金一起，从前经理人手中收购了超额MSR投资组合(包括前经理人在堡垒超额MSR合资公司的所有权)，价格约为$1241000万美元。为了此次收购，与Sculptor非合并基金成立了一家新的合资企业。Rithm Capital拥有一家80.0%的权益，并对合资企业进行管理，从而巩固合资企业。收购前经理后，Rithm Capital在超额MSR池中的所有所有权都合并在其综合资产负债表中，并按公允价值在其他资产中列报。有关这些超额MSR的非控股权益，请参阅附注20。
作为服务商，库珀先生对公司超额的MSR资产履行所有服务和垫付职能，保留辅助收入，并作为投资组合中基础贷款的服务商承担服务义务和债务。
作为ComputerShare收购的一部分(注3)，Rithm Capital收购了由SLS拥有的MSR，作为Rithm Capital拥有的某些额外MSR的基础。 因此，这些多余的MSR在Rithm Capital的综合资产负债表上被重新归类为完整的MSR。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
下表总结了超额MSR的组成部分：
对超过MSR的投资
下表列出了与超额MSR投资的公允价值相关的活动：
| | | | | |
| 总(A) |
截至2023年12月31日的余额 | $ | 208,385 | |
| 购买 | 122,887 | |
| 利息收入 | 10,522 | |
| 其他收入 | (656) | |
| 还款收益 | (19,122) | |
| 销售收入 | — | |
| 公允价值变动 | 19,430 | |
| 从Fortress Excess MSR合资企业收购资产 | 55,192 | |
| SLS服务的超额MSR重新分类为完整MSR | (1,032) | |
截至2024年6月30日余额 | $ | 395,606 | |
(A)库珀先生集团公司提供的基础贷款（“Cooper先生”）和SLS（在2024年5月1日收购Computershare后，由SLS提供服务的基础贷款的超额MSR被重新分类为完整MSR）。
以下总结了对超额MSR的投资：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 超出MSR的利息 | | 加权平均寿命年(A) | | 摊余成本法 | | 账面价值(B) | | 账面价值(B) |
| 里特姆 资本(C、D) | | | | 库珀先生 | | | | | | | | |
| 总 | 65.0% – 80.0% (69.9%) | | | | 20.0% – 35.0% | | 6 | | $ | 339,048 | | | $ | 395,606 | | | $ | 208,385 | |
(A)表示收到这项投资的预期现金流的加权平均预期时间。
(B)账面价值指集合及收回协议的公允价值(视乎适用而定)。
(C)括号中的金额代表加权平均值。
(D)Rithm Capital还投资了相关服务商预付投资，包括截至2024年6月30日相关MSR（注14）的基本费用部分14.0 这些超额MSR背后的亿美元。
超额MSR投资的公允价值变动包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
6月30日， | | 截至六个月
6月30日， |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 原始池和重新捕获的池 | $ | 21,352 | | | $ | (599) | | | $ | 19,430 | | | $ | (10,417) | |
截至2024年6月30日，加权平均贴现率为 8.8%用于评估Rithm Capital对超额MSRS的投资。
超额的MSR合资企业
如上所述，Rithm Capital与某些Sculptor非合并基金一起成立了一家新的合资企业，该合资企业获得了前经理在堡垒Extra MSR合资企业中的所有权，并合并在Rithm Capital的综合资产负债表上。因此，Rithm Capital对以前超额MSR合资公司的投资现在包括在Rithm Capital对超额MSR的直接投资中。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
下表总结了Rithm Capital对MSR权益法被投资人以外的投资活动：
| | | | | |
2023年12月31日余额 | $ | 62,765 | |
| |
| 权益法被投资人的收益分配 | (344) | |
| 权益法被投资人的资本分配 | (8,846) | |
| 权益法被投资单位投资公允价值变化 | 1,617 | |
| 转至直接超额MSR的权益法被投资人 | (55,192) | |
2024年6月30日的间接超额MSR | $ | — | |
14. 服务商先期投资
服务商预付投资包括为现有未偿还的服务商预付款提供资金的安排，以及要求购买与指定住宅抵押贷款池有关的所有未来服务商预付款，以换取相关MSR的基本费用部分。Rithm Capital选择根据公允价值期权选择以公允价值记录其服务机构预付投资，包括获得相关MSR的基本费用部分的权利，以向财务报表用户提供关于市场因素影响的更好信息。
作为ComputerShare收购的一部分(附注3)，Rithm Capital收购了作为服务预付款投资基础的SLS拥有的某些MSR，因此，在其综合资产负债表上将服务预付投资重新分类为MSR和服务预付应收账款。
库珀先生对公司剩余的服务商预付投资履行所有服务和垫付职能，保留辅助收入，并作为投资组合中基础贷款的服务商承担服务义务和债务。
Rithm Capital通过一家合并的子公司Advance Purchaser LLC(“Advance Purchaser”)拥有Servicer Advance Investments的权益，Rithm Capital拥有89.3%。截至2024年6月30日，非控股第三方共同投资者和Rithm Capital已经为他们的所有资本承诺提供了资金。先行购买者可收回$71.5百万美元和美元597.9100万美元的资本分别分配给第三方联合投资者和Rithm Capital。无论预购方的资本要求如何，第三方联合投资者和Rithm Capital都没有义务为超过其各自资本承诺的金额提供资金。
该公司的服务商预付投资在合并资产负债表上的其他资产中列示。 下表总结了服务商预付投资，包括相关MSR基本费用部分的权利：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 摊余成本法 | | 账面价值(A) | | 加权平均贴现率 | | 加权平均收益率 | | 加权平均寿命(年)(B) |
| 2024年6月30日 | | | | | | | | | |
| 服务业预付投资 | $ | 336,131 | | | $ | 357,220 | | | 6.2 | % | | 7.0 | % | | 8.3 |
| 2023年12月31日 | | | | | | | | | |
| 服务业预付投资 | $ | 362,760 | | | $ | 376,881 | | | 6.2 | % | | 6.6 | % | | 8.1 |
(A)代表服务商预付投资的公允价值，包括相关MSR的基本费用部分。
(B)代表该投资收到预期净现金流量的加权平均预期时间。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
下表提供了有关服务商预付投资和相关融资的更多信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UPB基础住宅抵押贷款 | | 杰出服务预付款 | | 服务商向UPB预付基础住宅抵押贷款 | | 应付有担保票据和债券的面值 | | 贷款与价值（“LTV”）(A) | | 资金成本(C) |
| | | | 毛收入 | | 网络(B) | | 毛收入 | | 网络 |
| 2024年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | |
服务业预付投资(D) | $ | 13,974,237 | | | $ | 302,282 | | | 2.2 | % | | $ | 262,069 | | | 84.7 | % | | 82.5 | % | | 7.3 | % | | 6.9 | % |
| 2023年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | | |
服务业预付投资(D) | $ | 15,499,559 | | | $ | 320,630 | | | 2.1 | % | | $ | 278,845 | | | 84.1 | % | | 81.9 | % | | 7.5 | % | | 6.9 | % |
(A)基于未偿还的服务商预付款，不包括已购买但未结算的服务商预付款。
(B)借款面值与服务商预付抵押品面值的比率，扣除任何一般准备金。
(C)与借款相关成本的年度衡量标准。资金总成本主要包括利息费用和设施费。资金净成本不包括设施费。
(D)下表总结了服务商预付款投资中包含的预付款类型：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 本金和利息预付款 | | $ | 52,686 | | | $ | 57,909 | |
| 代管垫款(税金和保险垫款) | | 137,726 | | | 149,346 | |
| 止赎预付款 | | 111,870 | | | 113,375 | |
| 总 | | $ | 302,282 | | | $ | 320,630 | |
15. 商誉和无形资产
由于收购，公司以管理合同、客户关系、购买的技术、商标和商品名称等形式识别了无形资产。该公司还确认了某些收购的善意。善意和无形资产在Rithm Capital合并资产负债表的其他资产中呈列。
下表概述了按可报告分部划分的善意的公允价值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 发起和服务 | | 投资组合 | | 应收按揭贷款 | | 资产管理 | | 总 |
2023年12月31日余额 | $ | 24,376 | | | $ | 5,092 | | | $ | 55,731 | | | $ | 46,658 | | | $ | 131,857 | |
| 获得的商誉 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 累计减值损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | |
2024年6月30日余额 | $ | 24,376 | | | $ | 5,092 | | | $ | 55,731 | | | $ | 46,658 | | | $ | 131,857 | |
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
下表概述了所收购的可识别无形资产：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 估计使用寿命（年） | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 无形资产总额 | | | | | |
| 管理合同 | 10 | | $ | 275,000 | | | $ | 275,000 | |
| 客户关系 | 2至9 | | 73,949 | | | 57,949 | |
| 购买的技术 | 3至7 | | 139,964 | | | 137,922 | |
| 商标/商品名称 | 1至5 | | 10,259 | | | 10,259 | |
| | | $ | 499,172 | | | $ | 481,130 | |
累计摊销(A) | | | | | |
| 管理合同 | | | $ | 17,090 | | | $ | 3,388 | |
| 客户关系 | | | 20,022 | | | 17,834 |
| 购买的技术 | | | 91,685 | | | 67,145 |
| 商标/商品名称 | | | 5,433 | | | 4,843 |
| | | $ | 134,230 | | | $ | 93,210 | |
| 无形资产，净额 | | | | | |
| 管理合同 | | | $ | 257,910 | | | $ | 271,612 | |
| 客户关系 | | | 53,927 | | | 40,115 | |
购买的技术(B) | | | 48,279 | | | 70,777 | |
商标/商品名称(C) | | | 4,826 | | | 5,416 | |
| | | $ | 364,942 | | | $ | 387,920 | |
(A)摊销费用在Rithm Capital合并经营报表的一般和行政费用中列报。
(B)包括无限寿命的无形资产美元21.41000万美元和300万美元21.4分别为2.5亿美元和2.5亿美元。
(C)包括无限寿命的无形资产美元1.91000万美元和300万美元1.9分别为2.5亿美元和2.5亿美元。
《公司》做到了不记录截至2024年6月30日止六个月的无形资产的任何损失。
下表总结了截至2024年6月30日收购无形资产的预期未来摊销费用：
| | | | | | | | |
| 年终 | | 摊销费用 |
| 2024年7月1日至12月31日 | | $ | 36,216 | |
| 2025 | | 49,622 | |
| 2026 | | 40,778 | |
| 2027 | | 35,834 | |
| 2028 | | 35,289 | |
| 2029年及其后 | | 143,962 | |
| | $ | 341,701 | |
16. 租契
Rithm Capital通过其全资子公司的办公空间租赁将到期至2033年。截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月租金费用（扣除分包收入）总计美元13.21000万美元和300万美元10.9 分别为百万美元，截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月总计美元25.71000万美元和300万美元23.1分别为2.5亿美元和2.5亿美元。该公司的租约包括续签选择权和升级条款。租约条款不会施加任何财务限制或契诺。
经营租赁使用权（“ROU”）资产指在租赁期内使用相关资产的权利，租赁负债指支付租赁产生的租赁付款的义务。此外，该公司还有计算机硬件的融资租赁。截至2024年6月30日，公司已抵押与其租赁义务相关的抵押品为美元7.0 百万，也就是
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
作为合并资产负债表上限制现金的一部分呈列。经营租赁ROU资产和租赁负债作为 其他资产和应计费用和其他负债分别在合并资产负债表上（注12）。
下表汇总了不可取消租约下的未来承付款：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年终 | | 经营租约 | | 融资租赁 | | 总 |
| 2024年7月1日至12月31日 | | $ | 25,523 | | | $ | — | | | $ | 25,523 | |
| 2025 | | 41,511 | | | 228 | | | 41,739 | |
| 2026 | | 35,451 | | | 228 | | | 35,679 | |
| 2027 | | 36,452 | | | 228 | | | 36,680 | |
| 2028 | | 26,800 | | | — | | | 26,800 | |
| 2029年及其后 | | 40,189 | | | — | | | 40,189 | |
| 剩余未贴现租赁付款总额 | | 205,926 | | | 684 | | | 206,610 | |
| 减去：推定利息 | | 31,428 | | | 76 | | | 31,504 | |
| 剩余折扣租赁付款总额 | | $ | 174,498 | | | $ | 608 | | | $ | 175,106 | |
不可撤销租约的未来承担并未因分租租金#美元而减少。20.91000万美元，将在未来一段时间内到期。
与租赁相关的其他信息概述如下：
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 加权平均剩余租赁年限(年) | | | |
| 经营租约 | 5.3 | | 5.8 |
| 融资租赁 | 3.0 | | 3.5 |
| | | |
| 加权平均贴现率 | | | |
| 经营租约 | 6.5 | % | | 6.2 | % |
| 融资租赁 | 7.9 | % | | 7.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月， |
| 补充信息 | | 2024 | | 2023 | | |
| 为计量租赁负债所包括的金额支付的现金： | | | | | | |
| 营运现金流--营运租赁 | | $ | 17,551 | | | $ | 15,752 | | | |
| 营运现金流--融资租赁 | | 4 | | | — | | | |
| 财务现金流-融资租赁 | | 224 | | | — | | | |
| 获得ROU资产产生的租赁负债的补充非现金信息： | | | | | | |
| 为换取新的经营租赁负债而获得的净资产 | | 14,846 | | | 1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
17. 衍生工具和套期保值
Rithm Capital进行经济对冲，包括利率掉期、将公布的远期合约头寸(“TBA”)和国债卖空，以对冲其部分利率风险敞口。利率风险对许多因素都很敏感，包括政府的货币和税收政策、国内和国际的经济和政治考虑，以及其他因素。Rithm Capital在经济对冲方面的信用风险是指由于借款人或交易对手无力或不愿支付合同要求的付款而导致Rithm Capital的投资违约的风险。
Rithm Capital有时可能持有TBA，以降低Rithm Capital在某些指定MBS和MSRS上的利率风险。Rithm Capital所欠或欠Rithm Capital的金额或义务受与交易对手的抵消权的约束。的一部分
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
在执行这些交易时，Rithm Capital可与其交易对手签订协议，以管理所进行的购买或销售交易，包括保证金维持、支付和转让、违约事件、结算和各种其他条款。下表反映了旨在防范MBS和MSR公允价值波动或对冲损益的经济套期保值的价值变化。
Rithm Capital通过根据逆回购协议借入美国国债，并将其出售给市场，从而卖空美国国债，以缓解利率风险。该公司将这些证券计入证券借款交易，并确认有义务根据报告日期相关美国国债的价值在综合资产负债表上按公允价值归还所借证券。截至2024年6月30日，本公司符合ASC 210的净值标准，因此本公司将扣除相关回购协议后的应支付美国财政部作为综合资产负债表上的其他资产列报。与美国国债相关的收益和损失在综合经营报表中的已实现和未实现收益(亏损)净额中确认。
截至2024年6月30日，Rithm Capital还持有利率锁定承诺(IRLC)，代表在借款人能够在指定期限内完成贷款的情况下对特定利率的承诺，以及远期贷款销售和证券交付承诺，代表承诺以远期承诺日的固定价格出售特定住宅抵押贷款。Rithm Capital订立远期贷款销售和证券交付承诺，以对冲与住宅按揭贷款销售承诺不涵盖的IRLC和住宅抵押贷款相关的风险敞口。
衍生工具和经济套期保值按公允价值入账，并在合并资产负债表的其他资产或应计费用和其他负债中列示如下：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日（重述） |
| 衍生工具和对冲资产 | | | | | |
利率互换(A) | | | $ | — | | | $ | 106 | |
| IRLC | | | 23,395 | | | 26,482 | |
| TBAS | | | 19,134 | | | 1,492 | |
卖空美国国债(B) | | | 11,828 | | | — | |
| | | $ | 54,357 | | | $ | 28,080 | |
| 衍生工具和对冲负债 | | | | | |
| | | | | |
| IRLC | | | 6,984 | | | 2,678 | |
| TBAS | | | 11,976 | | | 49,087 | |
| | | | | |
其他承诺(C) | | | 16,140 | | | — | |
| | | $ | 35,100 | | | $ | 51,765 | |
(A)净额：$1.1百万美元和美元342.0 截至2024年6月30日和2023年12月31日，相关变异保证金账户分别为百万个。
(B)净额：$1.51000亿美元 截至2024年6月30日的相关逆回购协议。截至2023年12月31日，应付国债及相关逆回购协议在合并资产负债表中按总额列示。
(C)2024年第一季度，该公司的一家子公司与一家附属公司达成了一项协议，这可能导致该子公司在某些情况下需要付款，具体取决于该附属公司投资实现的金额，最高金额为美元25.5 万该协议被归类为衍生负债并按公允价值计量。
下表总结了与衍生品和对冲相关的名义金额：
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日（重述） |
利率互换(A) | $ | 3,375,000 | | | $ | 7,979,988 | |
| IRLC | 4,438,032 | | | 2,757,060 | |
卖空美国国债(B) | 1,485,000 | | | 1,800,000 | |
TBA，空头头寸(C) | 9,763,300 | | | 6,013,100 | |
| 其他承诺 | 24,364 | | | — | |
(A)包括$0.7名义上收到十亿美元有担保隔夜融资利率（“SOFR”）/固定支付 4.6%和$2.7十亿美元名义接收固定的 4.3%/支付SOFR，加权平均期限为 29月和48截至2024年6月30日，分别为月。包括$8.0名义上的十亿
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
收到SOFR/固定工资 2.5%和$0.0十亿美元名义接收固定的 0.0%/支付SOFR，加权平均期限为 32月和0截至2023年12月31日，分别为月。
(B)代表卖空美国国债的名义金额。
(C)代表机构RMBS的名义金额，分类为衍生品。
下表概述了衍生品和对冲的收益（损失）以及合并经营报表中的相关位置：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
6月30日， | | 截至六个月
6月30日， |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
源自住宅抵押贷款的收益，HFS，净(A) | | | | | | | |
| IRLC | $ | (14,817) | | | $ | (19,898) | | | $ | (7,332) | | | $ | 6,342 | |
| TBAS | 15,484 | | | 71,212 | | | 53,394 | | | 13,229 | |
| 利率互换 | — | | | (684) | | | — | | | (1,931) | |
| $ | 667 | | | $ | 50,630 | | | $ | 46,062 | | | $ | 17,640 | |
已实现和未实现收益(亏损)净额(B) | | | | | | | |
| 利率互换 | 1,429 | | | 215,445 | | | 30,590 | | | 71,820 | |
| TBAS | (14,424) | | | 507 | | | (12,901) | | | (6,875) | |
卖空美国国债(C) | 12,952 | | | — | | | 41,297 | | | — | |
| 其他承诺 | 957 | | | — | | | (16,140) | | | — | |
| $ | 914 | | | $ | 215,952 | | | $ | 42,846 | | | $ | 64,945 | |
| | | | | | | |
| 总收益(亏损) | $ | 1,581 | | | $ | 266,582 | | | $ | 88,908 | | | $ | 82,585 | |
(A)代表未实现收益（损失）。
(B)不包括$10.12000万美元的收益和美元11.5 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月分别亏损百万美元和美元5.41000万美元的损失和1.6 截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月的亏损分别包括在原始住宅抵押贷款收益HFS净（注7）中。
(C)有关美国国债卖空的详细信息，请参阅下表：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | |
| 脸 | | 销售所得款项 | | 公允价值 | | 未实现收益（损失）头寸 | | 逆回购协议(A) | | 净资产(负债)(B) |
| 卖空负债 | $ | 1,485,000 | | | 1,490,306 | | | $ | 1,483,816 | | | $ | 6,491 | | | $ | 1,496,956 | | | $ | 13,140 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
(A)逆回购协议是用于借入证券以实现美国国债卖空的贷款工具。
(B)代表合并资产负债表上其他资产中包含的净资产，不包括应计应收（应付）利息。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
18. 债务责任
下表总结了有担保融资协议、有担保票据和应付债券，还包括合并CFE的债务义务：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| | | | | | | | | | | | | | 抵押品 | | (如上文所述) |
债务义务/抵押品(C) | | | | 未付面值 | | 账面价值(A) | | 最终声明成熟度(B) | | 加权平均融资成本 | | 加权平均寿命(年) | | 出色的面孔 | | 摊余成本法 | | 账面价值 | | 加权平均寿命(年) | | 账面价值(A) |
| 担保融资协议 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
仓库信贷机构-住宅抵押贷款(D) | | | | $ | 3,799,496 | | | $ | 3,799,496 | | | 7月24日至2月26日 | | 6.9 | % | | 0.6 | | $ | 4,244,227 | | | $ | 4,296,216 | | | $ | 4,238,965 | | | 22.8 | | $ | 1,940,038 | |
仓库信贷机构-应收抵押贷款(G) | | | | 1,411,054 | | | 1,411,054 | | | 3月25日至25日 | | 8.0 | % | | 1.3 | | 1,721,912 | | | 1,731,239 | | | 1,731,239 | | | 1.1 | | 1,337,010 | |
政府和政府支持证券(F) | | | | 9,114,181 | | | 9,114,181 | | | 7月24日至2月25日 | | 5.4 | % | | 0.2 | | 9,559,841 | | | 9,361,449 | | | 9,496,785 | | | 8.6 | | 8,152,469 | |
非机构RMBS(E) | | | | 630,000 | | | 630,000 | | | 7月24日至10月28日 | | 7.4 | % | | 0.6 | | 17,276,385 | | | 985,108 | | | 1,008,536 | | | 7.1 | | 610,189 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
克洛斯(G) | | | | 191,655 | | | 190,196 | | | 1月30日至10月36日 | | 6.4 | % | | 8.8 | | 192,683 | | | 不适用 | | 193,560 | | | 8.8 | | 183,947 | |
SFR房地产和商业(G) | | | | 34,972 | | | 34,972 | | | 12月-24日 | | 8.2 | % | | 0.5 | | 不适用 | | 82,407 | | | 82,407 | | | 不适用 | | 337,630 | |
| 担保融资协议总数 | | | | 15,181,358 | | | 15,179,899 | | | | | 6.1 | % | | 0.5 | | | | | | | | | | 12,561,283 | |
| 有担保票据和应付债券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
过多的MSRS(E) | | | | 161,406 | | | 161,406 | | | 10月25日至25日 | | 8.7 | % | | 3.3 | | 56,559,914 | | | 221,408 | | | 255,389 | | | 6.0 | | 181,522 | |
MSR(H) | | | | 5,395,119 | | | 5,389,633 | | | 12月24日至27日 | | 7.5 | % | | 1.4 | | 569,894,934 | | | 7,212,153 | | | 9,429,829 | | | 6.4 | | 4,800,728 | |
服务业预付投资(I) | | | | 262,069 | | | 262,069 | | | 3月26日至26日 | | 7.3 | % | | 1.7 | | 302,282 | | | 336,131 | | | 357,220 | | | 8.3 | | 278,042 | |
服务预付款(I) | | | | 2,281,451 | | | 2,280,652 | | | 7月24日至6月26 | | 8.1 | % | | 1.5 | | 2,634,706 | | | 2,623,070 | | | 2,623,070 | | | 0.7 | | 2,254,369 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
消费贷款(J) | | | | 811,073 | | | 786,425 | | | 6月28日至9月37日 | | 6.4 | % | | 3.9 | | 1,011,653 | | | 984,285 | | | 946,367 | | | 1.6 | | 1,106,974 | |
SFR房产(K) | | | | 830,582 | | | 791,984 | | | 3月26日至27日 | | 4.1 | % | | 2.8 | | 不适用 | | 940,601 | | | 940,601 | | | 不适用 | | 789,174 | |
| 应收按揭贷款 | | | | 200,000 | | | 200,000 | | | 7月26日 | | 5.8 | % | | 2.0 | | 224,995 | | | 224,995 | | | 224,995 | | | 0.6 | | 200,000 | |
| 担保设施-资产管理 | | | | 75,000 | | | 70,393 | | | 11月至25日 | | 8.8 | % | | 1.3 | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 | | 69,121 | |
克洛斯(G) | | | | 13,361 | | | 13,329 | | | 7月30日 | | 6.8 | % | | 6.0 | | 15,780 | | | 不适用 | | 15,017 | | | 6.0 | | 30,258 | |
| 应付有担保票据和债券总额 | | | | 10,030,061 | | | 9,955,891 | | | | | 7.3 | % | | 1.8 | | | | | | | | | | 10,360,188 | |
合并CFEs应付票据(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合并后的基金(M) | | | | 222,250 | | | 221,801 | | | 5月37日 | | 5.0 | % | | 4.3 | | 202,130 | | | 不适用 | | 200,552 | | | 不适用 | | 218,157 | |
| 住宅按揭贷款 | | | | 3,126,741 | | | 2,887,692 | | | 64年3月 | | 4.4 | % | | 25.9 | | 3,577,247 | | | 不适用 | | 3,347,246 | | | 25.9 | | 2,618,082 | |
| 应收按揭贷款 | | | | 454,249 | | | 451,682 | | | 3月39日 | | 6.8 | % | | 14.7 | | 479,203 | | | 479,203 | | | 492,103 | | | 1.0 | | 318,998 | |
| 合并CFE应付票据总额 | | | | 3,803,240 | | | 3,561,175 | | | | | 4.8 | % | | 23.1 | | | | | | | | | | 3,155,237 | |
| 总计/加权平均数 | | | | $ | 29,014,659 | | | $ | 28,696,965 | | | | | 6.3 | % | | 4.0 | | | | | | | | | | $ | 26,076,708 | |
(A)扣除递延融资成本后的净额。
(B)截至发行日规定到期日的债务义务进行再融资、延期或偿还。
(C)与应计应付利息约为美元相关164.5截至2024年6月30日，为1.2亿美元。
(D)包括$11.3 百万，平均固定费率为 5.0%，其余部分基于SOFR利率。
(E)基于SOFR的浮动利率。包括回购协议和通过合并证券化保留的非机构证券的相关抵押品。
(F)回购协议具有固定利率。包括为弥补卖空而购买的美国国债的融资和抵押品。抵押品的公允价值包括保证金存款。
(G)所有基于SOFR或欧元银行间同业拆借利率（EURIBOR）的浮动利率。
(H)包括$4.5 十亿份MSR票据，利息等于（i）等于SOFR的浮动利率指数，和（ii）保证金的总和 2.5%到 3.7%；和$0.9 十亿份MSR票据，固定利率范围 3.0%到 5.4%。抵押品的未偿还面值代表以MSR和MSR融资应收款为抵押的住宅按揭贷款的UPB。
(I)包括利率等于(I)等于SOFR的浮动利率指数和(Ii)利润率从1.6%到 3.7%。抵押品包括服务预付款投资，以及与NRM和Newrez拥有的MSR和MSR融资应收款相关的服务预付款。
(J)包括(1)SpringCastle债务，主要由第三方持有的下列类别的资产担保票据组成：$172.2A类债券票面利率为1,000万欧元2.0%和$53.01,000,000 UPB B类票据，票面利率为2.7%及(Ii)元581.1由马库斯贷款公司担保的30亿美元债务，利率为SOFR加保证金3.0%.
(K)包括$830.61亿美元的固定利率票据，利率范围从3.5%到 7.1%.
(L)合并CFE的资产负债表见注20。
(M)包括$120.0万A类债券的UPB，固定票面利率为4.3%, $70.0万B类票据的UPB，固定票面利率6.0%, $15.0万C类票据的UPB，票面利率为6.8%，以及$17.3万合并基金内持有的次级票据的UPB（注 20).加权平均寿命基于预期成熟度。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
一般信息
上述包括的某些债务义务是Rithm Capital合并子公司的义务，该子公司拥有相关抵押品。在某些情况下，Rithm Capital的其他债权人无法获得此类抵押品。合并CFE的资产只能用于结算CFE的义务和负债，债权人对Rithm Capital Corp.没有追索权。
截至2024年6月30日，Rithm Capital持有美元的保证金风险15.2 数十亿美元的担保融资协议。如果这些担保融资协议的抵押品价值下降，Rithm Capital可能会被要求提供保证金，这可能会严重影响其流动性。
下表汇总了与债务账面价值有关的活动：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 服务商预付款和多余的MSR(A) | | MSR | | | | 房地产和其他证券 | | 住宅抵押贷款和REO | | 消费贷款 | | SFR房地产和商业 | | 应收按揭贷款 | | 资产管理 | | 总 |
2023年12月31日余额（重述） | $ | 2,713,933 | | | $ | 4,800,728 | | | | | $ | 8,762,658 | | | $ | 5,208,120 | | | $ | 1,106,974 | | | $ | 1,126,804 | | | $ | 1,856,008 | | | $ | 501,483 | | | $ | 26,076,708 | |
| 担保融资协议 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借款 | — | | | — | | | | | 40,053,308 | | | 26,670,929 | | | — | | | 15,183 | | | 1,807,048 | | | 17,404 | | | 68,563,872 | |
| 还款 | — | | | — | | | | | (39,071,785) | | | (24,811,728) | | | — | | | (324,197) | | | (1,733,004) | | | (6,068) | | | (65,946,782) | |
| 外汇重新衡量 | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,987) | | | (4,987) | |
| 资本化的递延融资成本，扣除摊销 | — | | | — | | | | | — | | | 257 | | | — | | | 6,356 | | | — | | | (100) | | | 6,513 | |
| 有担保票据和应付债券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
已获得借款，扣除折扣（注3） | 190,596 | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 190,596 | |
| 借款 | 1,157,000 | | | 1,191,159 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,225 | | | 2,353,384 | |
| 还款 | (1,357,552) | | | (603,815) | | | | | — | | | (650,000) | | | (323,594) | | | (2,811) | | | — | | | (22,194) | | | (2,959,966) | |
| 外汇重新衡量 | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (99) | | | (99) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 票据未实现（收益）损失，公允价值 | — | | | — | | | | | — | | | — | | | 2,451 | | | — | | | — | | | — | | | 2,451 | |
| 资本化的递延融资成本，扣除摊销 | 150 | | | 1,561 | | | | | — | | | — | | | 594 | | | 5,621 | | | — | | | 1,411 | | | 9,337 | |
| 合并CFEs应付票据 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借款 | — | | | — | | | | | — | | | 445,250 | | | — | | | — | | | 454,249 | | | — | | | 899,499 | |
| 还款 | — | | | — | | | | | — | | | (169,363) | | | — | | | — | | | (324,062) | | | — | | | (493,425) | |
| 借款折扣，扣除摊销 | — | | | — | | | | | — | | | (24,260) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (24,260) | |
| 票据未实现（收益）损失，公允价值 | — | | | — | | | | | — | | | 17,983 | | | — | | | — | | | 5,228 | | | 3,644 | | | 26,855 | |
| 资本化的递延融资成本，扣除摊销 | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,731) | | | — | | | (2,731) | |
| 2024年6月30日的余额 | $ | 2,704,127 | | | $ | 5,389,633 | | | | | $ | 9,744,181 | | | $ | 6,687,188 | | | $ | 786,425 | | | $ | 826,956 | | | $ | 2,062,736 | | | $ | 495,719 | | | $ | 28,696,965 | |
(A)Rithm Capital净结算其服务商预付款的有担保票据和应付债券的每日借款和偿还。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
到期日
截至2024年6月30日，债务义务的合同到期日如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年终 | | 无追索权(A) | | 追索权(B) | | 总 |
| 2024年7月1日至12月31日 | | $ | 842,943 | | | $ | 12,869,976 | | | $ | 13,712,919 | |
| 2025 | | 247,781 | | | 5,299,929 | | | 5,547,710 | |
| 2026 | | 2,084,833 | | | 1,950,470 | | | 4,035,303 | |
| 2027 | | 734,398 | | | 440,000 | | | 1,174,398 | |
| 2028 | | 705,783 | | | — | | | 705,783 | |
| 2029年及其后 | | 4,113,546 | | | 775,000 | | | 4,888,546 | |
| | $ | 8,729,284 | | | $ | 21,335,375 | | | $ | 30,064,659 | |
(A)包括有担保融资协议、有担保票据和应付债券、扣除发行成本的无担保票据以及美元的合并CFE应付票据1.030亿美元，3.930亿美元，0.230亿美元，以及3.6分别为200亿美元和200亿美元。
(B)包括有担保融资协议、有担保票据和应付债券、扣除发行成本的无担保票据以及美元的合并CFE应付票据14.1亿，美元6.1亿，美元1.1亿美元，以及6亿美元，分别为。
借款能力
下表为截至2024年6月30日的借贷能力：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债务义务/抵押品 | | | | 借款能力 | | 未结清余额 | | 可用资金(A) |
| 担保融资协议 | | | | | | | | |
| 住宅抵押贷款、应收抵押贷款、SFR和应收商业票据 | | | | $ | 5,282,943 | | | $ | 2,342,051 | | | $ | 2,940,892 | |
| 贷款来源 | | | | 5,627,000 | | | 2,903,472 | | | 2,723,528 | |
| 克洛斯 | | | | 314,230 | | | 191,655 | | | 122,575 | |
| | | | | | | | |
| 有担保票据和应付债券 | | | | | | | | |
| 过多的MSRS | | | | 197,016 | | | 161,406 | | | 35,610 | |
| MSR | | | | 5,983,998 | | | 5,395,119 | | | 588,879 | |
| 服务商预付款 | | | | 4,210,000 | | | 2,543,520 | | | 1,666,480 | |
| SFR | | | | 296,423 | | | 192,606 | | | 103,816 | |
| | | | | | | | |
| 合并CFEs的负债 | | | | | | | | |
| 合并后的基金 | | | | 52,500 | | | — | | | 52,500 | |
| | | | $ | 21,964,110 | | | $ | 13,729,830 | | | $ | 8,234,280 | |
(A)虽然可用的融资未承诺，但Rithm Capital的未使用借款能力是可用的，前提是它有额外的合格抵押品可以质押，并满足适用协议规定的其他借款条件，包括任何适用的垫款利率。
某些债务义务受习惯贷款契约和违约事件条款的约束，包括由Rithm Capital股权的某些特定下降或未能维持特定的有形净值、流动性或债务与有形净值比率引发的违约事件条款。截至2024年6月30日，Rithm Capital已遵守其所有债务契约。
2029年高级无抵押票据
2024年3月19日，公司私募发行美元775.0于2029年4月1日到期的本金总额为2029年4月1日的优先无抵押票据(“2029年优先票据”)，发行价为98.981%。2029年发行的优先债券的利息按8.000年息率，每半年派息一次，自2024年10月1日起，每年4月1日和10月1日派息一次。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
债券可在2026年4月1日或之后随时赎回，赎回价格相当于以下固定赎回价格(以2029年优先债券本金的百分比表示)：
| | | | | | | | |
| 年 | | 价格 |
| 2026 | | 104.000 | % |
| 2027 | | 102.000 | % |
| 2028年及其后 | | 100.000 | % |
于2026年4月1日前，本公司有权选择赎回2029年优先债券一次或多次，本金总额不得超过40在适用的赎回日期前原先发行的2029年优先债券本金总额的百分比，赎回价格为108.000%，加上截至（但不包括）适用赎回日期的应计但未付利息（如有），使用一项或多项合格股权发行（定义见日期为2024年3月19日的契约，根据该契约发行了2029年优先票据（“2029年票据契约”））的净现金收益。
此次发行的收益约为1美元。7592,000,000美元，扣除折扣和佣金以及公司应支付的估计发售费用后的净额。该公司产生的费用约为$9.1与发行2029年优先债券有关的1000万美元。这些费用被资本化为债务发行成本，并在综合资产负债表中扣除发行成本后作为无担保票据的一部分列报。截至以下三个月2024年6月30日，本公司确认利息支出， $5.3万。在…2024年6月30日，未摊销折价和发债成本约为$16.2万.
2029年优先债券是优先无担保债务，排名平价通行证公司现有和未来的所有优先无担保债务和优先无担保担保的偿还权。于发行时，2029年优先票据并无由本公司任何附属公司担保，除在有限的指定情况下外，其任何附属公司均不须于日后为2029年优先票据提供担保。
2029年优先票据载有财务契诺及其他非金融契诺，其中包括对本公司及其受限制附属公司产生某些债务的能力的限制(除各种例外情况外)，要求本公司维持未作抵押资产总额(定义见2029年票据契约)不少于120公司或其子公司未偿无担保债务本金总额的%，并施加了某些要求，以便公司合并或合并其全部或绝大部分财产和资产，或将其全部或绝大部分财产和资产转让给另一人，在每种情况下均须遵守债务协议中规定的某些资格。如果公司未能遵守这些契约，在适用的补救期到期后，债务到期可能会加快，贷方可能会寻求其他补救措施。截至2024年6月30日，公司遵守了所有契约。
如果发生控制权变更或按揭业务触发事件(均定义见2029年债券契约)，2029年优先债券的每位持有人将有权要求本公司以购买价格1012029年优先债券本金的%，另加应计及未付利息(如有的话)，直至(但不包括)回购的日期。
2025年高级无抵押票据
2020年9月16日，该公司以非公开发行的方式发行了美元550.0于2025年10月15日到期的优先无抵押票据本金总额(“2025年优先票据”)，净收益为$544.51000万美元。2025年发行的优先债券的利息利率为6.250年息率，每半年派息一次，自2021年4月15日起，每年4月15日和10月15日派息一次。
这些票据可以在2022年10月15日或之后随时赎回。公司可按固定赎回价格赎回票据101.5632023年10月15日至2024年10月16日；固定赎回价格为100.000在所有情况下，于2024年10月14日之后，另加截至(但不包括)适用赎回日期的应计及未付利息(如有)。
该公司产生的费用约为$8.3与2025年优先票据的发行有关，这些票据作为债务发行成本资本化并作为无担保票据的一部分列报，扣除综合资产负债表上的发行成本。截至以下三个月2024年6月30日，本公司确认利息支出， $12.3百万。在…2024年6月30日，未摊销债务发行成本约为$2.3万.
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| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
2025年优先债券是优先无担保债务，排名平价通行证公司现有和未来的所有优先无担保债务和优先无担保担保的偿还权。于发行时，本公司任何附属公司并无为2025年优先票据提供担保，除在有限的特定情况下外，其任何附属公司均不须于日后为2025年优先票据提供担保。
2025年优先票据载有财务契诺及其他非金融契诺，其中包括对本公司及其受限制附属公司招致某些债务的能力的限制(除各种例外情况外)，要求本公司维持日期为2020年9月16日的契约所界定的未作抵押资产总额，根据该契约发行2025年优先票据(“2025年票据契约”)不少于120公司及其子公司未偿无担保债务本金总额的%，并施加了某些要求，以便公司合并或合并其全部或绝大部分资产或将其全部或绝大部分资产转让给另一人，在每种情况下均须遵守债务协议中规定的某些条件。如果公司未能遵守这些契约，在适用的补救期到期后，债务到期可能会加快，贷方可能会寻求其他补救措施。截至2024年6月30日，公司遵守了所有契约。
如果控制权发生变化(如2025年债券契约所界定)，2025年优先债券的每位持有人将有权要求本公司以购买价格1012025年购回的优先债券本金的百分比，另加截至(但不包括)回购日期的应计及未付利息(如有的话)。
关于发售2029年优先债券，该公司投标并回购了$275.02025年发行的本金总额为2亿美元的高级现金债券282.42000万美元，包括早期投标溢价$302025年优先债券的本金为$1,000，以及应计和未付利息。在这样的投标报价之后，$275.02025年高级债券的本金总额仍未偿还。
应收税金协议
在2007年首次公开招股时，Sculptor与Sculptor经营合伙企业的前单位持有人(“TRA持有人”)签订了应收税款协议(“TRA”)。TRA规定，由于Sculptor(以及某些附属公司和继承人)对Sculptor运营合伙单位的应税收购，Sculptor实现了某些税收优惠，因此Sculptor向TRA持有人支付了Sculptor实现的美国联邦、州和地方所得税节省的一部分。
TRA包括因收购Sculptor而变得适用的某些“控制权变更”假设，包括假设Sculptor(或其继任者)有足够的应税收入来使用相关的税收优惠。因此，根据TRA支付的款项将在计算时不考虑Sculptor实际使用税收资产(包括净营业亏损)的能力，其使用可能受到极大限制，因此可能超过Sculptor实际节省的相关税收资产。
截至2024年6月30日，TRA项下的未贴现未来付款估计为美元256.3万按摊销成本计量的TRA负债的公允价值为美元165.6截至2024年6月30日，百万美元，利息费用按实际利率法确认。TRA负债记录在无担保票据中，扣除合并资产负债表上的发行成本。
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| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
下表列出了公司截至2024年6月30日使用上述假设对TRA下应支付的最高未贴现金额的估计。鉴于影响Sculptor支付此类付款义务的众多因素，任何此类实际付款的时间和金额可能与表中列出的金额存在重大差异。
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| 年终 | | TRA下的潜在付款 |
| 2024年7月1日至12月31日 | | $ | — | |
| 2025 | | 29,819 | |
| 2026 | | 17,374 | |
| 2027 | | 18,994 | |
| 2028 | | 15,940 | |
| 2029年及其后 | | 174,203 | |
| | $ | 256,330 | |
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| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
19. 公允价值计量
公允价值指于计量日期在市场参与者之间的有序交易中出售资产时应收到的价格或为转移负债而支付的价格(即退出价格)。该公司持有各种资产，其中某些资产未公开交易，或在其他方面缺乏流动性。重大判断和估计涉及驱动这些资产公允价值的假设。由于被确定为非流动性或没有可轻易确定的公允价值的投资的估值本身存在不确定性，公允价值的估计可能与最终实现的价值不同，这些差异可能是重大的。
美国公认会计原则建立了一个分层披露框架，对以公允价值衡量金融工具时使用的市场价格可观察性水平进行优先排序。市场价格的可观测性受到许多因素的影响，包括资产和负债的类型和具体特征，包括市场参与者之间交易的存在和透明度。具有现成主动报价或可按主动报价计量其公允价值的资产及负债一般具有较高的市场价格可观测性，而在计量公允价值时所使用的判断程度较低。
按公允价值计量的资产和负债根据用于确定公允价值的投入的可观测性被分类和披露为下列类别之一：
级别1-相同工具在活跃市场的报价。
2级-主要基于其他可观察到的市场参数进行估值，包括：
•类似工具在活跃市场的报价，
•相同或类似工具在不太活跃或不活跃的市场的报价，
•其他可观察到的输入，如利率、收益率曲线、波动率、提前还款额、损失严重程度、信用风险和违约率(“CDR”)，以及
•市场证实的投入(主要来自可观察到的市场数据或得到可观察到的市场数据的证实)。
第三级--估值主要基于不可观察到的输入。
Rithm Capital遵循这一层次进行公允价值计量。分类依据的是对公允价值计量有重要意义的最低投入水平。
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| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
截至2024年6月30日，按公允价值经常性记录的资产和负债以及披露公允价值的其他金融工具的账面价值和公允价值如下：
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| 本金余额或名义金额 | | 账面价值 | | 公允价值 | |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 资产净值(“资产净值”) | | 总 | |
| 资产 | | | | | | | | | | | | | | |
过多的MSRS(A) | $ | 56,559,914 | | | $ | 395,606 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 395,606 | | | $ | — | | | $ | 395,606 | | |
MSSR和MSSR融资应收账款(A) | 587,043,388 | | | 9,693,331 | | | — | | | — | | | 9,693,331 | | | — | | | 9,693,331 | | |
| 服务业预付投资 | 302,282 | | | 357,220 | | | — | | | — | | | 357,220 | | | — | | | 357,220 | | |
房地产和其他证券(B) | 19,081,035 | | | 10,134,642 | | | 24,866 | | | 9,300,237 | | | 809,539 | | | — | | | 10,134,642 | | |
| 住宅抵押贷款，HFS | 83,301 | | | 72,894 | | | — | | | — | | | 72,894 | | | — | | | 72,894 | | |
| 住宅抵押贷款，HFS，按公允价值计算 | 3,807,723 | | | 3,837,929 | | | — | | | 3,822,208 | | | 15,721 | | | — | | | 3,837,929 | | |
| 住宅抵押贷款，HFI，按公允价值计算 | 421,507 | | | 368,866 | | | — | | | — | | | 368,866 | | | — | | | 368,866 | | |
需要回购的住宅抵押贷款 | 1,905,625 | | | 1,905,625 | | | — | | | 1,905,625 | | | — | | | — | | | 1,905,625 | | |
| 消费贷款 | 1,011,653 | | | 946,367 | | | — | | | — | | | 946,367 | | | — | | | 946,367 | | |
| 衍生工具和对冲资产 | 11,640,055 | | | 54,357 | | | 11,828 | | | 19,134 | | | 23,395 | | | — | | | 54,357 | | |
| 应收按揭贷款 | 2,049,266 | | | 2,049,266 | | | — | | | — | | | 2,049,266 | | | — | | | 2,049,266 | | |
| 应收票据 | 464,240 | | | 364,977 | | | — | | | — | | | 364,977 | | | — | | | 364,977 | | |
应收贷款 | 29,114 | | | 29,114 | | | — | | | — | | | 29,114 | | | — | | | 29,114 | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金 | 1,535,691 | | | 1,535,691 | | | 1,561,715 | | | — | | | — | | | — | | | 1,561,715 | | |
合并CFE的资产-基金(D) | 318,315 | | | 354,013 | | | 10,892 | | | — | | | — | | | 343,121 | | | 354,013 | | |
合并CFEs的资产-贷款证券化(D) | 4,056,450 | | | 3,878,790 | | | 39,352 | | | 3,347,335 | | | 492,103 | | | — | | | 3,878,790 | | |
| 其他资产 | 不适用 | | 55,586 | | | — | | | — | | | 55,586 | | | — | | | 55,586 | | |
| | | $ | 36,034,274 | | | $ | 1,648,653 | | | $ | 18,394,539 | | | $ | 15,673,985 | | | $ | 343,121 | | | $ | 36,060,298 | | |
| 负债 | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保融资协议 | $ | 15,181,358 | | | $ | 15,179,899 | | | $ | — | | | $ | 14,985,142 | | | $ | 194,757 | | | $ | — | | | $ | 15,179,899 | | |
有担保票据和应付债券(C) | 10,030,061 | | | 9,955,891 | | | — | | | — | | | 10,475,128 | | | — | | | 10,475,128 | | |
| 无担保票据，扣除发行成本 | 1,288,021 | | | 1,197,294 | | | — | | | — | | | 1,194,395 | | | — | | | 1,194,395 | | |
住宅抵押贷款回购负债 | 1,905,625 | | | 1,905,625 | | | — | | | 1,905,625 | | | — | | | — | | | 1,905,625 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生负债 | 7,445,641 | | | 35,100 | | | — | | | 11,976 | | | 23,124 | | | — | | | 35,100 | | |
| 超额利差融资 | 16,149,789 | | | 116,142 | | | — | | | — | | | 116,142 | | | — | | | 116,142 | | |
| 应收票据融资 | 323,452 | | | 352,683 | | | — | | | — | | | 352,683 | | | — | | | 352,683 | | |
合并CFEs的负债-基金(D) | 222,250 | | | 223,726 | | | 1,925 | | | — | | | 221,801 | | | — | | | 223,726 | | |
合并CFEs的负债-贷款证券化(D) | 3,579,739 | | | 3,352,107 | | | 12,734 | | | 2,887,692 | | | 451,682 | | | — | | | 3,352,108 | | |
| | | $ | 32,318,467 | | | $ | 14,659 | | | $ | 19,790,435 | | | $ | 13,029,712 | | | $ | — | | | $ | 32,834,806 | | |
(A)名义金额代表MSR、MSR融资应收账款和超额MSR相关住宅抵押贷款的UPB总额。Rithm Capital不会就机构投资组合中的不良贷款获得超额抵押贷款服务金额。
(B)就本表而言，房地产和其他证券包括政府和政府支持证券、非机构RMBS和CLO，包括分类为1级并按摊销成本持有的美国国库券美元24.9 百万（见注6）。
(C)包括SCFt 2020-A（定义如下）发行的MBS，该MBS选择了金融工具的公允价值选择权，并导致公允价值为美元205.3截至2024年6月30日，为1.2亿美元。
(D)代表根据CFE选择核算的合并VIE发行的资产和票据。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
下表总结了本报告期内公司第三级金融资产的变化：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3级 | | |
过多的MSRS(A) | MSR和MSR融资发票(A) | 服务业预付投资 | 房地产和其他证券 | 衍生品(B) | 住宅按揭贷款 | 消费贷款 | 应收票据和贷款 | 应收按揭贷款(C) | | 总 |
|
2023年12月31日余额（重述） | $ | 271,150 | | $ | 8,405,938 | | $ | 376,881 | | $ | 804,029 | | $ | 23,804 | | $ | 513,381 | | $ | 1,274,005 | | $ | 429,550 | | $ | 2,232,914 | | | $ | 14,331,652 | |
| 转账 | | | | | | | | | | | |
| 从第3级转移 | — | | — | | (7,873) | | — | | — | | (142,046) | | — | | — | | — | | | (149,919) | |
| 转到3级 | — | | — | | — | | — | | — | | 1,389 | | — | | — | | — | | | 1,389 | |
Computer share抵押贷款收购（注3） | (1,032) | | 697,494 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | | 696,462 | |
| 计入净利润的收益（损失） | | | | | | | | | | | |
证券信用损失(D) | — | | — | | — | | (914) | | — | | — | | — | | — | | — | | | (914) | |
服务收入，净(E) | | | | | | | | | | | |
包含在服务收入中(E) | — | | 7,251 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | | 7,251 | |
| 公允价值变动 | | | | | | | | | | | |
过多的MSRS(D) | 19,430 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | | 19,430 | |
超额MSRS、权益法投资对象(D) | 1,617 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | | 1,617 | |
| 服务业预付投资 | | — | | 6,388 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | | 6,388 | |
| 消费贷款 | | — | | — | | — | | — | | — | | (51,389) | | — | | — | | | (51,389) | |
| 住宅按揭贷款 | | — | | — | | — | | — | | 24,641 | | — | | — | | — | | | 24,641 | |
| 投资结算收益（损失），净额 | (656) | | — | | — | | 36 | | — | | — | | — | | — | | — | | | (620) | |
其他收入(亏损)，净额(D) | | — | | — | | 5,585 | | (23,472) | | 4,348 | | — | | — | | 25,552 | | | 12,013 | |
OCI包含的收益（损失）(F) | | — | | — | | (3,474) | | — | | — | | — | | — | | — | | | (3,474) | |
| 利息收入 | 10,522 | | — | | 13,254 | | 14,869 | | — | | — | | 15,978 | | 2,211 | | — | | | 56,834 | |
| 购买、销售和还款 | | | | | | | | | | | |
购买，净(G) | 122,887 | | — | | 400,652 | | 80,517 | | — | | 246,892 | | — | | — | | — | | | 850,948 | |
| 销售收入 | — | | 2,404 | | — | | — | | — | | (61,532) | | 10,098 | | — | | — | | | (49,030) | |
| 还款收益 | (28,312) | | $ | — | | (432,082) | | (91,109) | | — | | (32,086) | | (302,325) | | (37,670) | | (1,035,473) | | | (1,959,057) | |
| 起源和其他 | | 580,244 | | — | | — | | (61) | | (170,400) | | — | | — | | 1,318,376 | | | 1,728,159 | |
| 2024年6月30日的余额 | $ | 395,606 | | $ | 9,693,331 | | $ | 357,220 | | $ | 809,539 | | $ | 271 | | $ | 384,587 | | $ | 946,367 | | $ | 394,091 | | $ | 2,541,369 | | | $ | 15,522,381 | |
(A)包括适用的每个相应池的重新捕获协议。
(B)就本表而言，IRLC资产和负债头寸以及其他承诺衍生工具均为净额显示。
(C)包括公允价值层次中分类为第3级的合并CFE的应收抵押贷款。
(D)期内在盈利中记录的收益(亏损)是由于与报告日仍持有的第三级资产相关的未实现收益(亏损)和期内记录的已实现收益(亏损)的变化。
(E)关于维修收入净额构成部分的进一步详情，见附注5。
(F)收益(亏损)计入可供出售证券的未实现收益(亏损)，在综合全面收益表中净额。
(G)由于提前付款保护，购买价格调整和购买价格可从MSR卖家那里全额报销。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
下表汇总了本报告所述期间公司3级财务负债的变化：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3级 | | | | |
| | 资产支持证券发行 | | CFEs应付票据-合并基金 | | CFEs应付票据-应收抵押贷款 | | 超额利差融资 | | 应收票据融资 | | 总 |
| 2023年12月31日余额（重述） | | $ | 235,770 | | | $ | 218,157 | | | $ | 318,998 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 772,925 | |
| 转账 | | | | | | | | | | | | |
| 从第3级转移 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 转到3级 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 352,683 | | | 352,683 | |
Computer share抵押贷款收购（注3） | | — | | | — | | | — | | | 125,168 | | | — | | | 125,168 | |
| 计入净收入的收益(亏损) | | | | | | | | | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
服务收入，净(A) | | — | | | — | | | — | | | (9,026) | | | — | | | (9,026) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其他收入(A) | | 2,451 | | | 3,644 | | | 5,228 | | | — | | | — | | | 11,323 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 购买、销售和还款 | | | | | | | | | | | | |
| 购买 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 销售收入 | | — | | | — | | | 451,128 | | | — | | | — | | | 451,128 | |
| 付款 | | (32,935) | | | — | | | (324,062) | | | — | | | — | | | (356,997) | |
| 其他 | | — | | | — | | | 390 | | | — | | | — | | | 390 | |
| 2024年6月30日的余额 | | $ | 205,286 | | | $ | 221,801 | | | $ | 451,682 | | | $ | 116,142 | | | $ | 352,683 | | | $ | 1,347,594 | |
(A)在本期收益中记录的收益(亏损)是由于与报告日仍持有的三级金融负债相关的未实现收益(亏损)的变化以及在此期间记录的已实现收益(亏损)。
有关用于确定每个资产类别重要输入的标准列表，请参阅公司2023年修订后的表格10-K/A中的注释21。
超额MSRS、MSRS和MSR融资发票和超额利差融资估值
Rithm Capital的MSR以及相关超额利差融资和超额MSR的公允价值估计基于内部定价模型。估值技术基于贴现现金流。估值中使用的重要输入数据包括提前还款率、拖欠率、超额MSR的再回购率、基础住宅抵押贷款的抵押贷款偿还金额或超额抵押贷款偿还金额（如适用）的预期，以及市场参与者在确定类似住宅抵押贷款池MSR的公允价值时将使用的贴现率。此外，对于MSR来说，重要投入包括市场层面的估计服务成本。
单独计算贴现率、预付款或拖欠率或服务成本的大幅增加(减少)将导致公允价值计量显著降低(较高)，而单独计算回收利率或按揭还本付息金额或超额按揭服务金额的显著增加(减少)将导致公允价值计量显著增加(较低)。一般来说，拖欠率假设的变化伴随着预付款率假设的方向类似的变化。
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| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
下表总结了有关截至2024年6月30日使用的输入范围和加权平均值的某些信息：
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| | 重大投入(A) |
| | 提前还款
费率(B) | | 青少年犯罪(C) | | 重新捕获
费率(D) | | 按揭服务金额或超额按揭服务金额(BPS)(E) | | 抵押品加权平均期限(年)(F) |
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| 直接持有的多余MSR | | 2.4% – 11.5% (6.9%) | | 0.3% – 15.0% (5.0%) | | 0.0% – 91.6% (56.4%) | | 7 – 32 (21) | | 11 – 28 (19) |
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| MSR、MSR融资配额、超额利差融资 | | | | | | | | | | |
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| 代理处 | | 2.5% – 99.4% (5.8%) | | 0.0% – 100.0% (1.6%) | | —(G) | | 2 – 159 (27) | | 0 – 40 (23) |
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| 非代理机构 | | 1.8% – 100.0% (8.7%) | | 0.0% – 100.0% (24.1%) | | —(G) | | 1 – 156 (44) | | 0 – 58 (22) |
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| 吉妮·梅 | | 2.1% – 78.5% (8.8%) | | 0.0% – 100.0% (7.7%) | | —(G) | | 8 – 154 (45) | | 0 – 42 (27) |
总计/加权平均数—MSR、MSR融资配额、超额利差融资 | | 1.8% – 100.0% (6.9%) | | 0.0% – 100.0% (5.3%) | | —(G) | | 1 – 159 (34) | | 0 – 58 (24) |
(A)按投资组合的公允价值加权。
(B)使用预付款向量的预测年化加权平均终身自愿和非自愿预付款率。
(C)预计借款人无法获得抵押贷款的住房抵押贷款池中的预计百分比。
(D)预期由相关服务机构或分服务机构(视情况而定)再融资的自愿预付贷款的百分比。
(E)超出基本费用（如适用）的加权平均总抵押贷款服务金额，以基点（“BER”）衡量。截至2024年6月30日，加权平均子服务成本为美元6.86 – $6.97 ($6.89)每月每笔贷款被用来对机构MSR进行估值。次级服务的加权平均费用为#美元。8.54 – $10.72 ($9.42)每月每笔贷款用于评估非机构MSR，包括MSR融资应收款。次级服务的加权平均费用为#美元8.20每月每笔贷款被用来评估Ginnie Mae MSR。
(F)池中标的住宅按揭贷款的加权平均期限。
(G)收回并不被认为是MSR、MSR融资应收账款和超额利差融资的重要投入。
关于对PHH服务的MSR和MSR融资应收账款（包括大量的服务商应收预付款部分）的估值，应收服务商预付款的融资成本假设为SOFR加95个基点。
截至2024年6月30日，加权平均贴现率为 8.8%(范围为8.5% – 9.0%）用于评估Rithm Capital的超额MSRS。截至2024年6月30日，加权平均贴现率为 8.9%(范围为8.7% – 10.3%）用于评估Rithm Capital的MSR、MSR融资应收账款和超额融资利差。
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| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
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下表总结了Rithm Capital截至2024年6月30日拥有的机构MSR权益公允价值的估计变化，考虑到贴现率、预付费率和拖欠率的几次平行变化：
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2024年6月30日的公允价值 | | $ | 6,079,335 | | | | | | | |
| 贴现率变动（%） | | -20% | | -10% | | 10% | | 20% |
| 估计公允价值 | | $ | 6,601,506 | | | $ | 6,344,320 | | | $ | 5,835,324 | | | $ | 5,609,934 | |
| 估计公允价值变化： | | | | | | | | |
| 量 | | $ | 522,171 | | | $ | 264,985 | | | $ | (244,011) | | | $ | (469,401) | |
| 百分比 | | 8.6 | % | | 4.4 | % | | (4.0) | % | | (7.7) | % |
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| 预付费率变化（%） | | -20% | | -10% | | 10% | | 20% |
| 估计公允价值 | | $ | 6,363,422 | | | $ | 6,216,274 | | | $ | 5,951,290 | | | $ | 5,831,466 | |
| 估计公允价值变化： | | | | | | | | |
| 量 | | $ | 284,087 | | | $ | 136,939 | | | $ | (128,045) | | | $ | (247,869) | |
| 百分比 | | 4.7 | % | | 2.3 | % | | (2.1) | % | | (4.1) | % |
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| 犯罪率变化（%） | | -20% | | -10% | | 10% | | 20% |
| 估计公允价值 | | $ | 6,096,639 | | | $ | 6,088,185 | | | $ | 6,070,197 | | | $ | 6,060,853 | |
| 估计公允价值变化： | | | | | | | | |
| 量 | | $ | 17,304 | | | $ | 8,850 | | | $ | (9,138) | | | $ | (18,482) | |
| 百分比 | | 0.3 | % | | 0.1 | % | | (0.2) | % | | (0.3) | % |
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下表总结了Rithm Capital在非机构MSR中的权益（包括截至2024年6月30日拥有的MSR融资应收账款）公允价值的估计变化，考虑到贴现率、预付费率和拖欠率的几次平行变化：
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2024年6月30日的公允价值 | | $ | 885,053 | | | | | | | |
| 贴现率变动（%） | | -20% | | -10% | | 10% | | 20% |
| 估计公允价值 | | $ | 978,489 | | | $ | 929,530 | | | $ | 844,090 | | | $ | 806,673 | |
| 估计公允价值变化： | | | | | | | | |
| 量 | | $ | 93,436 | | | $ | 44,477 | | | $ | (40,963) | | | $ | (78,380) | |
| 百分比 | | 10.6 | % | | 5.0 | % | | (4.6) | % | | (8.9) | % |
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| 预付费率变化（%） | | -20% | | -10% | | 10% | | 20% |
| 估计公允价值 | | $ | 939,289 | | | $ | 911,268 | | | $ | 860,064 | | | $ | 836,525 | |
| 估计公允价值变化： | | | | | | | | |
| 量 | | $ | 54,236 | | | $ | 26,215 | | | $ | (24,989) | | | $ | (48,528) | |
| 百分比 | | 6.1 | % | | 3.0 | % | | (2.8) | % | | (5.5) | % |
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| 犯罪率变化（%） | | -20% | | -10% | | 10% | | 20% |
| 估计公允价值 | | $ | 900,052 | | | $ | 892,478 | | | $ | 877,898 | | | $ | 870,916 | |
| 估计公允价值变化： | | | | | | | | |
| 量 | | $ | 14,999 | | | $ | 7,425 | | | $ | (7,155) | | | $ | (14,137) | |
| 百分比 | | 1.7 | % | | 0.8 | % | | (0.8) | % | | (1.6) | % |
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| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
下表总结了Rithm Capital于2024年6月30日拥有的Ginnie Mae MSRS权益的公允价值估计变化，考虑到贴现率、预付费率和拖欠率的几次平行变化：
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2024年6月30日的公允价值 | | $ | 2,728,943 | | | | | | | |
| 贴现率变动（%） | | -20% | | -10% | | 10% | | 20% |
| 估计公允价值 | | $ | 2,966,767 | | | $ | 2,842,986 | | | $ | 2,623,622 | | | $ | 2,526,134 | |
| 估计公允价值变化： | | | | | | | | |
| 量 | | $ | 237,824 | | | $ | 114,043 | | | $ | (105,321) | | | $ | (202,809) | |
| 百分比 | | 8.7 | % | | 4.2 | % | | (3.9) | % | | (7.4) | % |
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| 预付费率变化（%） | | -20% | | -10% | | 10% | | 20% |
| 估计公允价值 | | $ | 2,888,042 | | | $ | 2,804,727 | | | $ | 2,659,509 | | | $ | 2,595,473 | |
| 估计公允价值变化： | | | | | | | | |
| 量 | | $ | 159,099 | | | $ | 75,784 | | | $ | (69,434) | | | $ | (133,470) | |
| 百分比 | | 5.8 | % | | 2.8 | % | | (2.5) | % | | (4.9) | % |
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| 犯罪率变化（%） | | -20% | | -10% | | 10% | | 20% |
| 估计公允价值 | | $ | 2,774,102 | | | $ | 2,751,475 | | | $ | 2,706,569 | | | $ | 2,684,392 | |
| 估计公允价值变化： | | | | | | | | |
| 量 | | $ | 45,159 | | | $ | 22,532 | | | $ | (22,374) | | | $ | (44,551) | |
| 百分比 | | 1.7 | % | | 0.8 | % | | (0.8) | % | | (1.6) | % |
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前面的每个敏感性分析都是假设的，仅供说明之用。在提出的敏感性分析中存在某些固有的局限性。特别是，结果是通过强调一个特定的经济假设而不依赖于任何其他假设的变化来计算的；在实践中，一个因素的变化可能导致另一个因素的变化，这可能抵消或放大敏感性。此外，基于假设变动10%的公允价值变动一般不能外推，因为假设变动与公允价值变动之间的关系可能不是线性的。
服务商先期投资估值
下表总结了截至2024年6月30日有关评估服务商预付投资时使用的重要投入的范围和加权平均值的某些信息，包括相关MSR的基本费用部分：
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| 重大投入 |
| 未偿还服务机构向UPB垫付基础住宅按揭贷款 | | 预付率(A) | | 青少年犯罪 | | 抵押贷款服务金额(B) | | 贴现率 | | 抵押品加权平均期限(年)(C) |
| 服务业预付投资 | 2.4% | | 4.8% | | 19.8% | | 19.9 | Bps | 6.2% | | 21.4 |
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(A)使用预付款向量预测年度加权平均终身自愿和非自愿预付款率。
(B)抵押贷款服务金额为扣除 2.2BP代表Rithm Capital向其服务商支付的每月服务费金额。
(C)池中标的住宅按揭贷款的加权平均期限。
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房地产及其他证券估值
Rithm Capital的房地产和其他证券估值方法和结果详细介绍如下。国债采用美国财政部公布的市场价格进行估值，并被归类为1级。下表为截至2024年6月30日的数据：
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| | | | | | 公允价值 |
| 资产类型 | | 未付面值 | | 摊余成本法 | | 多个引号(A) | | 单报价(B) | | 总 | | 水平 |
政府支持证券(C) | | $ | 9,561,293 | | | $ | 9,362,992 | | | $ | 9,300,237 | | | $ | — | | | $ | 9,300,237 | | | 2 |
非机构证券和其他证券(D) | | 9,494,742 | | | 779,758 | | | 548,047 | | | 261,492 | | | 809,539 | | | 3 |
| 总 | | $ | 19,056,035 | | | $ | 10,142,750 | | | $ | 9,848,284 | | | $ | 261,492 | | | $ | 10,109,776 | | | |
(A)Rithm Capital通常从以下地址获得定价服务报价或经纪人报价二消息来源。Rithm Capital对收到的报价进行评估，确定其中一个最能代表公允价值，而不使用报价的平均值。即使Rithm Capital收到来自非销售经纪商或定价服务的两个或更多特定证券的报价，它也不使用平均值，因为它认为使用实际报价比平均水平更能代表该证券的可交易价格。此外，在某些情况下，对于非代理证券，Rithm Capital收到的报价之间存在巨大差异。Rithm Capital认为，在这些情况下，使用平均报价不能代表资产的公允价值。根据Rithm Capital自己的公允价值分析，它选择了被认为最准确地反映公允价值的报价之一。Rithm Capital没有调整在本报告所述期间收到的任何报价。这些报价通常是通过电子邮件收到的，其中包含免责声明，声明它们是“指示性的”而不是“可起诉的”--这意味着提供报价的一方没有义务以报价购买证券。Rithm Capital对政府支持证券的投资被归类在公允价值等级的第二级，因为这些证券的市场活跃，市场价格很容易观察到。
Rithm Capital聘用的第三方定价服务和经纪商(统称“估值提供商”)使用收益法或市场法，或两者相结合的方法来得出其对证券的估计估值。使用市场法的估值提供者通常查看涉及相同或可比资产的市场交易产生的价格和其他相关信息。使用收益法的估值提供商创建的定价模型通常包含贴现率、预期提前还款额、预期违约率和预期损失严重性等假设。Rithm Capital审查了其估值提供商使用的方法，发现它们符合GAAP要求。除了获得多个报价(如果有)并审查其估值提供商的估值方法外，Rithm Capital还为3级证券创建了自己的内部定价模型，并将这些模型的输出用作评估从其估值提供商那里收到的公允价值估计的过程的一部分。这些模型纳入了与估值提供商使用的模型相同类型的假设，但这些假设是独立开发的。这些假设至少每季度由Rithm Capital定期修订和更新，并由其独立于其投资收购和管理部门的独立估值部门进行审查，以反映市场发展和实际业绩。
为64.2在非机构证券中，Rithm Capital的估值提供商使用的假设范围和加权平均值汇总在下表中。Rithm Capital的估值提供商对非机构证券的其余部分所使用的假设并不容易获得。
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| | 公允价值 | | 贴现率 | | 预付率(a) | | cdr(b) | | 损失严重程度(c) |
| 非代理机构 | | $ | 520,083 | | | 5.3% – 20.2% (7.6%) | | 0.0% – 20.0% (6.4%) | | 0.0% – 2.0% (0.5%) | | 0.0% – 50.0% (18.6%) |
(a)表示预付款的年化比率，以池的本金余额总额的百分比表示。
(b)表示非自愿预付款(默认)的年化比率，以池的总本金余额的百分比表示。
(c)表示因特定贷款的最终清算而产生的未来已实现亏损的预期金额，表示为相对于违约贷款的未偿还余额的净亏损金额。
(B)Rithm Capital无法从多个来源获得这些证券的报价。
(C)在综合资产负债表中列示于政府内部及政府支持证券。
(D)在综合资产负债表的其他资产内列报。
住宅按揭贷款估值
Rithm Capital通过Newrez发起住宅抵押贷款，打算将这些贷款出售给房利美、房地美和金利美抵押贷款支持的证券化公司。公允价值的住宅按揭贷款HFS通常被汇集在一起，并出售到某些退出市场，这取决于贷款的基本属性，如机构资格、产品类型、利率和信贷质量。Newrez还提供不符合消费者金融保护局规定的、打算出售给私人投资者的非合格住宅按揭(“非QM”)贷款。住宅按揭贷款HFS按公允价值采用市场法进行估值，方法是利用：(I)由类似按揭贷款支持的证券的公允价值，经若干因素调整后接近整体按揭贷款的公允价值；(Ii)现时购买贷款的承诺；或(Iii)类似贷款的近期可见市场交易，经信用风险及其他个别贷款特征调整。由于这些价格是从市场可观察到的投入得出的，Rithm Capital将这些价格归类为
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| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
在公允价值层次中，估值为2级。根据(I)内部定价模型预测贷款层现金流(如违约率、提前还款速度及贴现率)或(Ii)类似贷款的共识定价(经纪报价)或过往销售交易，类似贷款的发端住宅按揭贷款HF的估值采用基于(I)内部定价模型的第3级计量方法。
按公允价值计算的住宅按揭贷款HFS亦包括收购并确定用于证券化的不符合规定的经验按揭贷款，这些贷款使用内部定价模型进行估值，以预测基于潜在证券化退出的贷款水平现金流，使用违约率、提前还款速度和贴现率等投入，并可能包括基于共识定价(经纪人报价)的调整。按公允价值计算的住宅按揭贷款HFI包括收购的、未确定用于出售或证券化的不符合条件的经调整按揭贷款，这些贷款使用内部定价模型进行估值，以使用违约率、提前还款速度和贴现率等输入预测贷款水平现金流，并可能包括基于共识定价(经纪人报价)的调整。由于内部定价模型基于某些不可观察到的输入，Rithm Capital将这些估值归类为公允价值层次中的第三级。
对于不良贷款，资产清算现金流是根据估计的清算贷款时间、抵押品的估计价值、预期成本和估计的房价水平得出的。不良贷款和不良贷款的估计现金流都按被认为合适的收益率贴现，以达到资产的合理退出价格。Rithm Capital将这些估值归类为公允价值层次中的第三级。
下表汇总了有关截至2024年6月30日按公允价值对住宅按揭贷款HFS进行估值时所用投入的范围和加权平均值的某些信息：
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| 履约贷款 | | 公允价值 | | 贴现率 | | 预付率 | | cdr | | 损失严重程度 |
| 获得性贷款 | | $ | 13,970 | | | 8.2% – 8.6% (8.3%) | | 3.3% – 5.1% (3.8%) | | 1.3% – 6.1% (3.0%) | | 14.7% – 48.0% (40.0%) |
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| 不良贷款 | | 公允价值 | | 贴现率 | | 房价的年度变动 | | cdr | | 基础房产的现值 |
| 获得性贷款 | | $ | 1,751 | | | 9.3% | | 18.7% | | 1.4% | | 325.0% |
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下表总结了有关截至2024年6月30日按公允价值分类为3级的住宅抵押贷款HFI估值时使用的输入数据范围和加权平均值的某些信息：
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| | 公允价值 | | 贴现率 | | 预付率 | | cdr | | 损失严重程度 |
| 住宅抵押贷款HFI，按公允价值计算 | | $ | 368,866 | | | 8.2% – 9.3% (8.5%) | | 3.0% – 5.1% (4.2%) | | 1.4% – 6.1% (3.9%) | | 14.9% – 48.0% (40.8%) |
消费贷款估值
下表总结了有关截至2024年6月30日按公允价值分类为3级的消费者贷款HFI估值时使用的输入数据范围和加权平均值的某些信息：
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| | 公允价值 | | 贴现率 | | 预付率 | | cdr | | 损失严重程度 |
| 斯普林城堡 | | $ | 244,578 | | | 9.2% – 10.2% (9.4%) | | 9.8% – 36.6% (14.8%) | | 2.8% – 8.0% (5.2%) | | 87.0% – 100.0% (93.9%) |
| 马库斯 | | 701,789 | | | 7.7% | | 20.8% | | 12.6% | | 75.3% |
| 消费者贷款，HFI，按公允价值计算 | | $ | 946,367 | | | | | | | | | |
按揭贷款应收账款估值
Rithm Capital将某些应收抵押贷款归类为公允价值层级中的第3级。履行原始抵押贷款采用（i）基于市场的方法进行估值，通过利用类似贷款支持的证券的公允价值，根据某些因素进行调整，以接近整个贷款的公允价值，或（ii）当前收购贷款的承诺。不良贷款清算现金流量是根据抵押品的估计价值、估计的回收和成本以及估计的清算资产时间得出的。收购应收抵押贷款使用内部定价模型估值，
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| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
通过违约率、预付费速度和贴现率等输入预测现金流，并且可能包括基于共识定价（经纪人报价）的调整。 下表总结了有关截至2024年6月30日按公允价值分类为第3级的应收抵押贷款估值所用输入数据加权平均值的某些信息：
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| | 公允价值 | | 贴现率 | | 预付率 | | cdr | | 损失严重程度 |
| 已获得的应收按揭贷款 | | $ | 49,478 | | | 10.6% | | —% | | 1.8% – 2.5% (1.9%) | | 25.0% |
| 应收按揭贷款 | | 1,999,788 | | | 9.2% | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 |
| 应收抵押贷款，按公允价值计算 | | $ | 2,049,266 | | | | | | | | | |
衍生品与套期保值估值
Rithm Capital进入经济对冲，包括利率掉期、上限和TBA，这些在估值层次中被归类为2级。Rithm Capital通常使用报价对这类衍生品进行估值，类似于Rithm Capital在公允价值等级中被归类为2级的其他资产所使用的估值方法。根据美国财政部公布的基于市场的价格对美国国债卖空进行估值，并将其归类为1级。
其他承诺涉及Rithm Capital的一家子公司与其关联公司签订的一项协议，要求在某些情况下根据关联公司的投资变现金额支付款项。它以成本基础超过相关投资内在价值进行估值，并在公允价值层次中被归类为第三级。此外，Rithm Capital签订了IRLC，采用内部定价模型进行估值：(I)纳入具有类似特征的工具的市场定价；(Ii)估计预期在出售贷款时记录的服务权的公允价值；以及(Iii)根据预期的贷款融资概率进行调整。预期于贷款出售日期记录的维护权的公允价值及预期的贷款融资可能性均为重大不可观察的投入，因此，IRLC在公允价值层次中被归类为第3级。
下表汇总了截至2024年6月30日在评估IRLC时使用的投入的范围和加权平均值的某些信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公允价值 | | 贷款融资概率 | | 初始维修权的公允价值(BPS) |
| IRLCS，网络 | | $ | 16,411 | | | 0.0% – 100.0% (85.6%) | | 9.2 – 345.0 (242.9) |
资产支持证券发行
截至2024年6月30日，Rithm Capital是SCFT 2020-A(定义如下)证券化的主要受益人，因此Rithm Capital的综合资产负债表包括该信托发行的资产支持证券。Rithm Capital为这些证券选择了公允价值选择权，并与上述非机构证券进行了一致的估值。
下表汇总了截至2024年6月30日发行的资产支持证券估值中使用的投入范围和加权平均的某些信息：
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| | 公允价值 | | 贴现率 | | 预付率 | | cdr | | 损失严重程度 |
| 资产支持证券发行 | | $ | 205,286 | | | 5.8% | | 14.8% | | 5.2% | | 93.6% |
应收票据、应收票据融资和应收贷款
Rithm Capital不时购买通常以商业房地产资产为抵押的应收票据和贷款。Rthm Capital通常使用内部贴现现金流定价模型来估计应收票据、应收票据融资和应收贷款的公允价值。截至2024年6月30日，应收票据和应收票据融资的公允价值是根据特定证券的可观察交易采用市场法确定的。由于Rithm Capital的应收票据、应收票据融资和应收贷款的公允价值在很大程度上是基于不可观察的投入，这些在公允价值层次中被归类为第三级。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
未来的现金流一般使用合同经济条款以及重大的不可观察的投入来估计，例如基础抵押品业绩。其他重要的不可观察的输入包括贴现率，它估计了市场参与者所需的回报率。
下表总结了有关截至2024年6月30日Rithm Capital应收票据和贷款估值时使用的公允价值和重要输入数据的某些信息：
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| | 公允价值 | | 贴现率 |
| | | | |
| 应收票据 | | $ | 364,977 | | | 不适用 |
| 应收贷款 | | 29,114 | | | 12.8 | % |
| 总 | | $ | 394,091 | | | |
| | | | |
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合并CFE -基金
Sculptor的合并结构性另类投资解决方案（CFE）作为实际权宜之计，持有以公允价值计量的基金投资，使用基础基金每股资产净值。
下表总结了截至2024年6月30日按基金类型和赎回此类投资的能力划分的投资公允价值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
资金类型(A) | | 公允价值 | | 赎回频率 | | 赎回通知期 |
| 开放式 | | $ | 239,711 | | | 每月-每年(B) | | 30天- 90日数(B) |
| 封闭式 | | 103,410 | | | 没有一(C) | | 不适用 |
| 总 | | $ | 343,121 | | | | | |
(A)结构性另类投资解决方案既投资开放式基金，也投资封闭式基金。对每个基金的投资可以是对该基金某一特定部分的投资，但须有不同的提款权。
(B)$171.81,000万项投资的初始禁售期为三年在此期间，提款或赎回是有限的。一旦锁定期结束，投资即可按上述频率赎回。
(C)100这些投资的%不能赎回，因为分派将在标的资产清算时收到，预计自成立起约为7至9年。
截至2024年6月30日，结构化另类投资解决方案的未融资承诺为68.5与上表所列投资有关的1000万美元，将由基础不限成员名额基金和流动资产的综合基金内的资本提供资金。
结构性另类投资解决方案应付票据#美元221.8截至2024年6月30日的1.5亿美元使用独立定价服务进行估值，并被归类为3级。本公司执行分析程序，并将独立定价服务估值与其他供应商的定价进行比较(如果适用)。本公司还每年对独立定价服务进行尽职调查审查，并执行可能被认为必要的其他尽职调查程序。由于本公司认为金融资产的公允价值更具可观测性，故本公司根据CFE选举下综合实体的金融资产的公允价值计量其综合CFE的财务负债。综合CFE的应付票据计入按公允价值计算的应付票据及本公司综合资产负债表的其他负债。公允价值和相关权益变动产生的未实现收益(亏损)计入公司综合经营报表中的已实现收益(亏损)和未实现收益(亏损)净额。
合并贷款证券化
Rithm Capital已将某些住宅抵押贷款和应收抵押贷款证券化，这些贷款作为合并CFE的一部分持有。CFE是持有金融资产的可变利益实体，对该等资产发行实益权益，并拥有不超过名义股本，实益权益仅对CFE的相关资产具有合同追索权。公认会计原则允许实体选择使用CFE的金融资产的公允价值和CFE的金融负债的公允价值这两种更易观察的方法来计量CFE的金融资产和金融负债。Rithm Capital为其综合证券化信托发行的债务的初始和后续确认选择了公允价值选项，并确定综合证券化信托符合CFE的定义。有关VIE和证券化信托的进一步详情，请参阅附注20。Rithm Capital确定对其金融负债的公允价值计量的投入
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
因此，综合CFE的财务负债的公允价值被用来计量综合CFE的金融资产的公允价值。合并主体的会计政策见本公司修订后的2023年10-K/A表附注2。合并后的CFE发行的债务的公允价值通常使用外部定价数据进行估值，其中包括第三方估值。
证券化住宅按揭贷款及应收按揭贷款为综合CFE的资产，按公允价值及其他资产计入本公司综合资产负债表的投资。综合财务实体发行的票据计入按公允价值计算的应付票据及本公司综合资产负债表的其他负债。已发行票据的公允价值变动所产生的未实现收益(亏损)和综合CFE的资产及相关权益计入已实现和未实现收益(亏损)，净额计入公司的综合经营报表。证券化住宅按揭贷款及债券由本公司中资实体发行，分类为2级。下表为截至2024年6月30日：
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| 贷款证券化 | | 投资
公允价值 | | 应付票据公允价值 |
| 住宅按揭贷款 | | $ | 3,347,335 | | | $ | 2,887,692 | |
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Rithm Capital将证券化抵押贷款应收贷款归类为公允价值层级中的第3级，因为应付票据的估值主要基于不可观察输入数据。估值方法与上述非机构证券一致。下表总结了截至2024年6月30日的应付票据估值所使用的输入数据：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 贷款证券化 | | 投资于
公允价值 | | 按公允价值计算的应付票据 | | 传播 | | 预付率(A) | | cdr(B) | | 损失严重程度(C) |
| 应收按揭贷款 | | $ | 492,103 | | | $ | 451,682 | | | 2.1% - 4.9% (2.3%) | | 15.0% | | —% | | —% |
(A)表示预付款的年化比率，以池的本金余额总额的百分比表示。
(B)表示非自愿预付款(默认)的年化比率，以池的总本金余额的百分比表示。
(C)表示因特定贷款的最终清算而产生的未来已实现亏损的预期金额，表示为相对于违约贷款的未偿还余额的净亏损金额。
按公允价值非经常性基础计量的资产和负债
某些资产在非经常性基础上按公允价值计量；即，它们不按公允价值持续计量，仅在某些情况下(如有减值证据时)才进行公允价值调整。对于住宅按揭贷款HFS，止赎房地产计入REO和SFR，Rithm Capital以成本或公允价值中的较低者计量资产，这可能需要不时进行非经常性公允价值调整。
截至2024年6月30日，按非经常性公允价值计量的资产为美元80.7百万美元。这一美元80.71亿美元的资产包括大约72.9百万美元的住宅按揭贷款7.8百万美元的REO。对于Rithm Capital的住宅按揭贷款的公允价值，HFS是根据使用内部定价模型的贴现现金流模型分析进行估计的，属于公允价值层次的第三级。
下表总结了截至2024年6月30日评估这些住宅抵押贷款时使用的输入数据：
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| | 公允价值 | | 贴现率 | | 加权平均寿命(年)(A) | | 预付率 | | cdr(B) | | 损失严重程度(C) |
| 履约贷款 | | $ | 53,951 | | | 6.6% – 8.6% (8.0%) | | 3.6 – 5.8 (5.5) | | 3.3% – 6.9% (3.5%) | | 1.8% – 16.2% (2.8%) | | 23.1% – 48.0% (36.4%) |
| 不良贷款 | | 18,943 | | | 9.3% – 9.4% (5.8%) | | 5.7 – 6.4 (3.7) | | 1.6% – 3.0% (1.4%) | | 1.4% – 8.6% (3.3%) | | 14.9% – 27.3% (13.4%) |
| 总计/加权平均数 | | $ | 72,894 | | | 7.4% | | 5.1 | | 3.0% | | 2.9% | | 30.4% |
(A)加权平均寿命基于收到现金流的预期时间。
(B)表示非自愿预付款(违约)的年化比率，以本金余额总额的百分比表示。
(C)损失严重性是指特定贷款最终清算所导致的未来已实现亏损的预期金额，表示为已实现亏损相对于违约未偿还贷款余额的净额。
REO的公允价值是使用经纪人根据Rithm Capital的实际清算价值经验贴现的价格意见来估计的，因此，该公允价值被归类为公允价值等级的第3级。这些给经纪人的折扣
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| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
价格意见一般在10% – 25%(加权平均值22%)，具体取决于经纪人可以获得的信息。
在截至2024年6月30日的六个月中，已将公允价值调整计入综合经营报表的资产的记录价值变动总额包括#美元的估值准备金。3.3100万美元用于住宅按揭贷款，并取消了#美元的估值免税额1.4一百万美元的REO。
20. 可变利息实体
在正常业务过程中，Rithm Capital与特殊目的实体(“特殊目的实体”)进行交易，交易主要由为有限目的设立的信托组成。成立特殊目的实体的目的是进行交易，公司将资产转移到特殊目的实体，以换取由这些资产支持的各种形式的债务。在这些交易中，公司通常会收到SPE的现金和/或其他权益，作为转让资产的收益。本公司保留为转让的应收账款提供服务的权利。该公司首先评估其是否持有该实体的可变权益。如果本公司拥有可变权益，则需要确定该实体是VIE还是表决权权益实体(“VOE”)，其分类将决定本公司在决定是否应合并该实体时所需遵循的合并模式。
VIE被定义为以下实体：(I)风险股权投资者不具备控制财务权益的特征；(Ii)在没有其他各方额外从属财务支持的情况下，实体没有足够的风险股权为其活动提供资金；或(Iii)实体的几乎所有活动都是代表投票权极少的一方进行的。如果一个实体不具备VIE的特征，它就是VOE。VIE需要由主要受益人合并，主要受益人被定义为有权指导VIE的活动并对其经济表现产生最重大影响的一方，并有义务吸收VIE的损失或有权从VIE获得可能对VIE产生重大影响的利益。
为了评估Rithm Capital是否有权指导VIE的活动，从而对VIE的经济表现产生最重大的影响，Rithm Capital考虑了所有事实和情况，包括它在建立VIE中的角色及其持续的权利和责任。这项评估包括确定(I)对VIE经济表现影响最大的活动，以及(Ii)哪一方(如果有)对这些活动拥有权力。为了评估Rithm Capital是否有义务吸收VIE的损失或有权从VIE获得可能对VIE具有重大意义的利益，Rithm Capital考虑了其所有经济利益，并在确定这些利益是否个别或整体被视为对VIE具有潜在重大意义时应用判断。当SPE符合VIE的定义，并且公司确定它是主要受益人时，公司将SPE合并到其合并财务报表中。
对于某些符合CFE定义的合并VIE，即持有金融资产、在该等资产中发行实益权益且拥有不超过名义股本的可变权益实体，Rithm Capital已选择根据CFE计量替代方案对这些实体的资产和负债进行会计处理。CFE计量替代方案允许公司选择使用金融资产的公允价值或金融负债的公允价值中更易观察的那一种来计量CFE的金融资产和金融负债。根据CFE选举计入的实体净股本实际上代表了Rithm Capital在该实体拥有的实益权益的公允价值。合并后的CFE的资产只能用于清偿该等合并后的CFE的债务和负债，不能供本公司一般使用。该等综合CFE的负债仅为该等实体的负债，债权人无权向本公司追索综合CFE的负债。
合并后的VIE
先期购房者
Rithm Capital通过一家应税全资子公司是Advance Purchaser的管理成员，拥有约89.3截至2024年6月30日预付款买家的百分比。Rithm Capital被认为是Advance Purchaser的主要受益者，因为它有能力指导对实体的经济表现及其对重大股权投资的所有权产生最重大影响的活动。详情见附注14。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
纽瑞兹合资企业
Newrez Ventures LLC(前身为Shelter Mortgage Company LLC)(“Newrez Ventures”)是Newrez的全资子公司，是一家专门从事零售业务的抵押贷款发起人。Newrez Ventures通过一系列合资企业(“Newrez合资企业”)经营其业务，并被认为是此类Newrez合资企业的主要受益者，因为它有能力指导对Newrez合资企业实体的经济表现有最重大影响的活动，并拥有一项重大股权投资。
住宅按揭贷款
该公司对住宅按揭贷款进行证券化、销售和服务。证券化交易通常涉及使用VIE，并作为销售或担保融资入账。其中某些活动可能涉及特殊目的实体，它们的性质被认为是特殊目的实体。
Rithm Capital通过GSE和Ginnie Mae赞助的项目销售符合条件的抵押贷款池，服务由Newrez保留。该公司有几个融资工具，以抵押贷款参与和与金融机构或购买者达成销售协议的形式出售机构住宅抵押贷款池。
Newrez Mortgage Participant LLC、NPF Trust EBO I和Newrez Trust II成立的目的是收购、接收、参与、持有、释放和处置Newrez的若干住宅按揭贷款HFS(“MLHFS PC”)的参与权益。这些设施转移MLHFS PC以换取现金。Newrez是VIE的主要受益者，因此合并了SPE。作为抵押融资协议的一部分，转移的MLHFS个人电脑在综合资产负债表上被归类为住宅按揭贷款、HFS和相关的仓库信贷安排负债。Newrez保留与转移到SPE的资产相关的风险和收益。
抵押贷款证券化
2021年5月，Newrez发行了$750.0通过证券化工具(“2021-1证券化工具”)发行的票据，利息为30天SOFR外加保证金。2021-1证券化贷款由新发放的第一留置权固定和可调整利率住宅抵押贷款担保，有资格由GSE和Ginnie Mae购买。通过主回购协议，Newrez将其发起的住宅抵押贷款出售给2021-1证券化工具，后者随后向第三方合格投资者发行票据，Newrez保留信托证书。这些贷款作为抵押品，发行票据的收益最终为发债提供资金。2021-1证券化安排将于(I)较早者终止三年制初始成交日周年，(Ii)公司行使其可选择的全额预付款权利，或(Iii)回购触发事件。本公司是2021-1证券化安排的主要受益者，因为它有(I)权力指导VIE的活动，从而最大限度地影响其经济表现；(Ii)有义务吸收VIE的损失或有权从VIE获得可能对VIE产生重大影响的利益。
消费贷款公司
Rithm Capital共同投资了通过持有SpringCastle贷款的某些有限责任实体（“消费者贷款公司”）持有的消费者贷款组合。
2020年9月25日，由消费贷款公司组成的某些实体在一笔私人交易中发行了$663.0通过消费贷款组合证券化的1.2亿资产支持票据(SCFT 2020-A)。
2024年6月28日，Rithm Capital收购了剩余 46.5Blackstone消费贷款公司的%利息，总购买价格为美元22.0 万截至2024年6月30日，Rithm Capital拥有 100消费贷款公司利息的%并将其合并。
消费贷款公司合并某些发行以消费贷款为抵押的证券化债务的实体(“消费贷款特殊目的公司”)。消费贷款SPV是VIE，消费贷款公司是其主要受益者。
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| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
雕塑家贷款融资伙伴
2024年第二季度，Sculptor推出了CLO股权投资平台，以管理Sculptor管理的CLO在美国和欧洲的股权部分的投资(“Sculptor Loan Finding Partners”)。本公司是Sculptor Loan Finding Partners的主要受益人，因为它有权(I)指导VIE的活动，从而最大限度地影响其经济表现；(Ii)有义务吸收VIE的损失或有权从VIE获得可能对VIE产生重大影响的利益。
综合CFE：
贷款证券化--应收抵押贷款
Rithm Capital赞助的证券化信托基金被归类为VIE，它们发行以应收抵押贷款为抵押的证券化债务，Rithm Capital的一家全资子公司担任资产管理人。Rithm Capital收购了所有最次要的信托证书。Rithm Capital的结论是，最附属的部分信托证书吸收了信托预期的大部分损失或获得了信托预期剩余收益的大部分。Rithm Capital还得出结论，证券化的资产管理公司有能力指导可能影响信托公司经济表现的活动。因此，Rithm Capital整合了这些信托基金。
这些合并贷款证券化信托的资产只能用于偿还这些实体的债务，不能用于本公司的债权人。该等合并贷款证券化的投资者对本公司的资产并无追索权，而本公司对合并实体的负债亦无追索权。
截至2024年6月30日，这些信托的资产包括一批履约、可调利率和固定利率、仅限利息的抵押贷款(建筑、翻新和桥梁)，以非所有者占有的抵押财产的第一留置权或第一和第二留置权为担保，原始条款最高可达36几个月，UPB总额约为#美元479.21000万美元，本金总额约为$608.71000万美元。有关综合贷款证券化的公允价值计量，请参阅附注19。
贷款证券化--住宅按揭贷款
Rthm Capital赞助成立某些抵押贷款证券化信托基金，称为VIE，将不良的非QM贷款和经验丰富的抵押贷款证券化。本公司合并其为主要受益人的某些信托基金。该公司是此类信托的主要服务机构，因此有能力指导可能影响这些信托的经济表现的活动。一般而言，公司保留这些信托发行的票据的垂直部分，用于风险保留目的，以及最附属的部分和“仅限利息”的权益。这些保留的权益在合并中被消除了。根据证券化的类型，基础资产池可能包括履行、摊销和只计利息、固定利率和可调整利率抵押贷款，以单一家庭住宅物业、规划单位开发和公寓的第一留置权为抵押。
这些合并贷款证券化的资产只能用于偿还这些实体的债务，不能用于本公司的债权人。该等合并贷款证券化的投资者对本公司的资产并无追索权，而本公司对合并实体的负债亦无追索权。
截至2024年6月30日，应付第三方的综合CFE按公允价值计算的应付票据的公允价值为#美元2.91000亿美元。Rithm在合并CFE中的留存权益为#美元0.5十亿美元。有关综合贷款证券化的公允价值计量，请参阅附注19。
基金
在正常业务过程中，Sculptor赞助成立被视为VIE的合并基金。本公司直接或间接通过合并实体合并其为主要受益人的若干VIE。这些综合基金的资产只能用于清偿这些实体的债务，不能用于本公司或雕塑人的债权人。这些综合基金的投资者对本公司或Sculptor的资产没有追索权。本公司或Sculptor对综合基金的负债没有追索权。
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| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
该公司通过Sculptor整合了一个结构化的另类投资解决方案，该方案发行了本金总额为美元的票据。350.02000万美元，其中约合美元127.8600万人被Sculptor保留，并在整合中被淘汰。保留的票据包括$20.02000万A类票据，$20.0300万美元的C类钞票和1美元87.8 数百万份次级票据。截至2024年6月30日，应付第三方综合票据的公允价值为美元221.81000万美元。
雕塑家的结构化另类投资解决方案达成了52.52025年3月18日到期的1.8亿美元信贷安排。这项信贷额度上限为$。20.0每季度总借款能力为300万欧元，计息SOFR加利润率3.0%。该设施还须每年支付一次1.15%未使用的承诺费。截至2024年6月30日，合并资金尚未提取该设施。
关于综合基金的融资和公允价值计量，分别见附注18和19。
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| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
下表列出了合并资产负债表中合并VIE资产和负债的公允价值和分类：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 先期购房者 | | 纽瑞兹合资企业 | 住宅按揭贷款 | 消费贷款公司 | | | | | 雕塑家贷款融资伙伴 | 合并后的CFE(B) | 总 | |
| | | | | | | 贷款证券化--应收抵押贷款 | 贷款证券化--住宅按揭贷款 | 合并基金 | |
| 2024年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 服务业预付投资，按公允价值计算 | | $ | 357,220 | | | $ | — | | $ | — | | — | | | | | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 357,220 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
住宅抵押贷款，HFS，按公允价值计算 | | — | | | — | | 407,036 | | — | | | | | | — | | — | | — | | — | | 407,036 | | |
| 消费贷款 | | — | | — | | — | | — | | | | | | — | | — | | — | | — | | — | | |
| 合并CFE的资产-投资 | | — | | — | | — | | — | | | | | — | | 492,103 | | 3,347,335 | | 343,121 | | 4,182,559 | | |
| 现金及现金等价物 | | 5,825 | | 18,571 | | — | | — | | | | | — | | — | | — | | — | | 24,396 | | |
| 受限现金 | | 7,605 | | — | | 5,986 | | — | | | | | | 5,104 | | 4,074 | | 11,851 | | 10,099 | | 44,719 | | |
| 其他资产 | | 14 | | | 1,313 | | — | | — | | | | | | 41,660 | | 23,427 | | — | | 793 | | 67,207 | | |
| 总资产 | | $ | 370,664 | | | $ | 19,884 | | $ | 413,022 | | $ | — | | | | | | $ | 46,764 | | $ | 519,604 | | $ | 3,359,186 | | $ | 354,013 | | $ | 5,083,137 | | |
| 负债 | | | | | | | | | | | | | | | | |
担保融资协议(A) | | — | | | — | | 311,537 | | — | | | | | | — | | — | | — | | — | | 311,537 | | |
有担保票据和应付债券(A) | | 262,069 | | | — | | — | | — | | | | | | — | | — | | — | | — | | 262,069 | | |
合并CFE的应付票据(A) | | — | | | — | | — | | — | | | | | | — | | 451,682 | | 2,887,692 | | 221,801 | | 3,561,175 | | |
| 应计费用和其他负债 | | 2,052 | | | 2,008 | | — | | — | | | | | | 24 | | 548 | | 12,185 | | 1,925 | | 18,742 | | |
| 总负债 | | $ | 264,121 | | | $ | 2,008 | | $ | 311,537 | | $ | — | | | | | | $ | 24 | | $ | 452,230 | | $ | 2,899,877 | | $ | 223,726 | | $ | 4,153,523 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年12月31日（重述） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 服务业预付投资，按公允价值计算 | | $ | 367,803 | | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | | | | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 367,803 | | |
住宅抵押贷款，HFS，按公允价值计算 | | — | | | — | | 1,112,097 | | — | | | | | | — | | — | | — | | — | | 1,112,097 | | |
| 消费贷款 | | — | | | — | | — | | 285,632 | | | | | | — | | — | | — | | — | | 285,632 | | |
| 合并CFE的资产-投资 | | — | | | — | | — | | — | | | | | | — | | 353,594 | | 3,038,587 | | 321,856 | | 3,714,037 | | |
| 现金及现金等价物 | | 5,381 | | | 18,159 | | — | | — | | | | | | — | | — | | — | | — | | 23,540 | | |
| 受限现金 | | 8,273 | | | — | | 6,113 | | 6,301 | | | | | | — | | 7,572 | | 6,263 | | 18,013 | | 52,535 | | |
| 其他资产 | | 9 | | | 688 | | — | | 4,325 | | | | | | — | | 4,532 | | — | | 1,060 | | 10,614 | | |
| 总资产 | | $ | 381,466 | | | $ | 18,847 | | $ | 1,118,210 | | $ | 296,258 | | | | | | $ | — | | $ | 365,698 | | $ | 3,044,850 | | $ | 340,929 | | $ | 5,566,258 | | |
| 负债 | | | | | | | | | | | | | | | | |
担保融资协议(A) | | — | | | — | | 996,845 | | — | | | | | | — | | — | | — | | — | | 996,845 | | |
有担保票据和应付债券(A) | | 274,404 | | | — | | — | | 235,770 | | | | | | — | | — | | — | | — | | 510,174 | | |
合并CFE的应付票据(A) | | — | | | — | | — | | — | | | | | | — | | 318,998 | | 2,618,082 | | 218,157 | | 3,155,237 | | |
| 应计费用和其他负债 | | 2,606 | | | 2,240 | | 5,382 | | 1,507 | | | | | | — | | 371 | | 6,263 | | 1,763 | | 20,132 | | |
| 总负债 | | $ | 277,010 | | | $ | 2,240 | | $ | 1,002,227 | | $ | 237,277 | | | | | | $ | — | | $ | 319,369 | | $ | 2,624,345 | | $ | 219,920 | | $ | 4,682,388 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(A)VIE的债权人无权追索Rithm Capital Corp.的一般信贷，VIE的资产不能直接用于履行Rithm Capital Corp的义务。
(B)反映合并CFE的资产-合并CFE的按公允价值计算的投资和其他资产和负债-合并资产负债表上按公允价值计算的应付票据和其他负债。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
非合并VIE
公司根据所需的风险保留法规保留某些VIE的权益。该公司不会合并此类VIE，因为它不被视为主要受益人。 下表总结了未合并VIE发行并由公司保留的房地产债券的公允价值，反映了公司的最大损失风险以及转让贷款的UPB。这些债券作为合并资产负债表上其他资产的一部分呈列：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日（重述） |
| 住宅按揭贷款UPB及其他抵押品 | | $ | 7,761,760 | | $ | 8,237,692 |
加权平均拖欠率(A) | | 5.3% | | 5.3% |
| 信贷净损失 | | $ | 161,752 | | $ | 162,061 |
| 第三方持有的债务面值 | | $ | 7,101,285 | | $ | 7,596,408 |
| | | | |
Rithm Capital保留的债券的账面价值（B）（C） | | $ | 583,607 | | $ | 543,447 |
| Rithm Capital今年迄今收到的这些债券的现金流 | | $ | 43,576 | | $ | 91,401 |
(A)表示UPB所占的百分比60+拖欠天数。
(B)包括根据规定的风险保留规定持有的房地产债券。
(C)由于估值是基于某些不可观察的输入，包括贴现率、预付款率和亏损严重程度，因此被归入公允价值层次的第三级。有关无法观察到的输入的详细信息，请参见注释19。
下表汇总了本公司与未合并的资产管理业务相关的VIE的参与情况。该公司通过Sculptor的参与通常仅限于提供资产管理服务，在某些情况下，还包括对VIE的投资。亏损的最高风险是指来自这些实体的当前投资或应收收入和费用的潜在损失，以及在未来发生任何基金损失时偿还未赚取收入(主要是可追回的奖励收入)的义务，以及对某些作为VIE的基金的无资金支持的承诺。除附注25所述的资本份额及其他承担外，本公司并无向其VIE提供任何类型的非合约财务或其他支持，亦无此需要。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 本公司拥有可变权益的未合并VIE的净资产 | | $ | 12,486,344 | | $ | 12,782,124 |
| 因公司参与未合并的VIE而产生的最大亏损风险： | | | | |
| 非劳动所得和费用 | | 30,284 | | 37,468 |
| 应收收入和费用 | | 14,717 | | 43,250 |
| 投资 | | 546,490 | | 533,026 |
| | | | |
资金不足的承付款(A) | | 186,109 | | 207,575 |
| 其他承诺 | | 24,364 | | — |
| 最大损失风险 | | $ | 801,964 | | $ | 821,319 |
(A)包括某些现任和前任雇员以及执行董事总经理的承付款，数额为#美元111.31000万美元和300万美元97.5分别截至2024年6月30日和2023年12月31日。
下表概述了本公司未合并商业地产项目的账面价值，这反映了本公司的最大亏损风险。关于与投资有关的某些担保，见附注25。这些投资在综合资产负债表的其他资产中作为权益投资的一部分列示：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 在未合并的VIE内持有的商业房地产的账面价值 | | $ | 133,458 | | | $ | 66,652 | |
| Rithm Capital对未合并的商业房地产VIE的投资的账面价值 | | $ | 41,721 | | | $ | 29,210 | |
非控制性权益
非控股权益指Rithm Capital以外的实体或个人持有的某些合并子公司的所有权权益，并在公司合并资产负债表中作为股权的单独组成部分呈列。这些权益与持有服务商预付投资（注14）、Newrez Joint Ventures（注7）、消费者贷款（注8）和Sculptor投资的合并实体的非控股权益有关。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
其他人在合并子公司权益中的权益计算如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 合并权益总额 | | 其他人的所有权利益 | | 其他人在合并子公司股权中的权益 | | 合并权益总额 | | 其他人的所有权利益 | | 其他人在合并子公司股权中的权益 |
| 先期购房者 | $ | 106,544 | | | 10.7 | % | | $ | 11,389 | | | $ | 104,458 | | | 10.7 | % | | $ | 11,157 | |
| 纽瑞兹合资企业 | $ | 17,876 | | | 49.5 | % | | $ | 8,849 | | | $ | 16,607 | | | 49.5 | % | | $ | 8,220 | |
消费贷款公司(A) | $ | 54,249 | | | — | % | | $ | — | | | $ | 72,361 | | | 46.5 | % | | $ | 33,748 | |
| 过多的MSRS | $ | 147,000 | | | 20.0 | % | | $ | 29,400 | | | $ | — | | | — | % | | $ | — | |
| 资产管理 | $ | 740,265 | | | N/m(B) | | $ | 44,383 | | | $ | 673,523 | | | N/m(B) | | $ | 40,971 | |
其他人在净收益（损失）中的权益计算如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月， |
| 2024 | | 2023 | | |
| 净收益(亏损) | | 其他人的所有权权益占总数的百分比 | | 其他人在合并子公司净收益（亏损）中的权益 | | 净收益(亏损) | | 其他人的所有权权益占总数的百分比 | | 其他人在合并子公司净收益（亏损）中的权益 | | | | | | |
| 先期购房者 | $ | (1,149) | | | 10.7 | % | | $ | (123) | | | $ | 7,927 | | | 10.7 | % | | $ | 845 | | | | | | | |
| 纽瑞兹合资企业 | $ | 2,052 | | | 49.5 | % | | $ | 1,016 | | | $ | 781 | | | 49.5 | % | | $ | 386 | | | | | | | |
消费贷款公司(A) | $ | (7,318) | | | 46.5 | % | | $ | (3,403) | | | $ | 12,168 | | | 46.5 | % | | $ | 5,658 | | | | | | | |
| 过多的MSRS | $ | 23,182 | | | 20.0 | % | | $ | 4,636 | | | $ | — | | 0 | — | % | | $ | — | | | | | | | |
| 资产管理 | $ | 25,964 | | | N/m(B) | | $ | 835 | | | $ | — | | | N/m(B) | | $ | — | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月， |
| 2024 | | 2023 | | |
| 净收益(亏损) | | 其他人的所有权权益占总数的百分比 | | 其他人在合并子公司净收益（亏损）中的权益 | | 净收益(亏损) | | 其他人的所有权权益占总数的百分比 | | 其他人在合并子公司净收益（亏损）中的权益 | | | | | | |
| 先期购房者 | $ | 8,381 | | | 10.7 | % | | $ | 895 | | | $ | 6,557 | | | 10.7 | % | | $ | 699 | | | | | | | |
| 纽瑞兹合资企业 | $ | 2,164 | | | 49.5 | % | | $ | 1,071 | | | $ | 695 | | | 49.5 | % | | $ | 344 | | | | | | | |
消费贷款公司(A) | $ | (5,127) | | | 46.5 | % | | $ | (2,384) | | | $ | 9,776 | | | 46.5 | % | | $ | 4,546 | | | | | | | |
| 过多的MSRS | $ | 23,182 | | | 20.0 | % | | $ | 4,636 | | | $ | — | | 0 | — | % | | $ | — | | | | | | | |
| 资产管理 | $ | (13) | | | N/m(B) | | $ | 2,195 | | | $ | — | | | N/m(B) | | $ | — | | | | | | | |
(A)2024年6月28日，Rithm Capital收购了剩余 46.5Blackstone消费贷款公司的%利息，总购买价格为美元22.01000万美元。
(B)上表中被视为“不适用”的百分比没有意义。与Sculptor相关的非控股权益指公司以外的实体或个人持有的某些基金的所有权权益。这些权益与Sculptor员工在公司管理的房地产基金中持有的权益实质上有关，该基金根据其资本活动和分配的收益进行调整。这些员工的附带权益部分被列为费用并记录在综合经营报表的薪酬和福利中，因此被排除在非控股权益的计算中。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
21. 支出、实现和未实现的收益（损失）、净收益和其他
其他收入包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
6月30日， | | 截至六个月
6月30日， |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 财产和维护 | $ | 29,955 | | | $ | 33,117 | | | $ | 62,335 | | | $ | 66,755 | |
| 租赁 | 18,920 | | | 17,743 | | | 37,869 | | | 35,866 | |
| 其他 | 7,625 | | | 8,349 | | | 14,644 | | | 14,731 | |
| 其他收入合计 | $ | 56,500 | | | $ | 59,209 | | | $ | 114,848 | | | $ | 117,353 | |
一般和行政费用包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
6月30日， | | 截至六个月
6月30日， |
| 2024 | | 2023
(如上文所述) | | 2024 | | 2023
(如上文所述) |
| 法律和专业 | $ | 26,941 | | | $ | 21,385 | | | $ | 48,430 | | | $ | 34,140 | |
| 贷款来源 | 17,541 | | | 12,323 | | | 32,976 | | | 24,080 | |
| 入住率 | 16,234 | | | 16,382 | | | 32,149 | | | 34,748 | |
| 次级服务 | 17,690 | | | 40,625 | | | 37,118 | | | 75,881 | |
| 还本付息 | 3,502 | | | 2,930 | | | 9,092 | | | 6,230 | |
| 财产和维护 | 30,022 | | | 23,935 | | | 62,286 | | | 47,970 | |
| 资讯科技 | 47,999 | | | 33,140 | | | 87,803 | | | 68,108 | |
其他 | 47,194 | | | 31,198 | | | 94,463 | | | 58,240 | |
| 一般和行政费用总额 | $ | 207,123 | | | $ | 181,918 | | | $ | 404,317 | | | $ | 349,397 | |
其他收入(亏损)
下表总结了其他收入（损失）的组成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
6月30日， | | 截至六个月
6月30日， |
| 2024 | | 2023
(如上文所述) | | 2024 | | 2023
(如上文所述) |
房地产和其他证券 | $ | (87,979) | | | $ | (122,578) | | | $ | (190,942) | | | $ | (38,727) | |
住宅抵押贷款和REO | 22,623 | | | (10,123) | | | 26,149 | | | 7,974 | |
衍生工具和对冲工具 | 17,054 | | | 215,952 | | | 58,986 | | | 64,946 | |
| 应付票据和债券 | (2,857) | | | 4,549 | | | (2,631) | | | 2,049 | |
合并后的CFE(A) | 33,384 | | | (17,441) | | | 49,797 | | | (5,197) | |
其他(B) | 3,006 | | | 6,174 | | | (974) | | | (20,417) | |
| 已实现和未实现收益(亏损)净额 | $ | (14,769) | | | $ | 76,533 | | | $ | (59,615) | | | $ | 10,628 | |
| 其他收入(亏损)，净额 | 19,042 | | | (47,898) | | | 26,968 | | | (73,064) | |
| 其他收入(亏损)合计 | $ | 4,273 | | | $ | 28,635 | | | $ | (32,647) | | | $ | (62,436) | |
(A)包括合并CFEs金融资产和负债以及相关利息和其他收入的公允价值变化。
(B)包括超额MSR、服务商预付投资、消费者贷款和其他。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
22. 资产管理收入
下表列出了Sculptor获得的资产管理收入的构成：
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
6月30日， | | | 截至六个月
6月30日， | |
| 2024 | | | 2024 | |
| 管理费 | $ | 59,859 | | | | $ | 116,989 | | |
| 奖励收入 | 49,574 | | | | 63,395 | | |
| 其他资产管理收入 | — | | | | 4,909 | | |
| 资产管理总收入 | $ | 109,433 | | | | $ | 185,293 | | |
下表列出了该公司通过Sculptor应收的收入和费用的构成：
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 应收管理费 | $ | 23,064 | | | $ | 23,757 | |
| 应收奖励收入 | 32,040 | | | 35,377 | |
| 应收收入和费用总额 | $ | 55,104 | | | $ | 59,134 | |
本公司确认履行履约义务期间的管理费用，此类管理费用一般在每个报告期结束时确认。当收入很可能不会发生重大逆转时，公司会记录奖励收入。在每个资产负债表日应收的大部分管理费和奖励收入一般在下个季度收取。
下表列出了公司通过Sculptor产生的非应得收入和费用：
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 未赚取的管理费 | $ | 1 | | | $ | 1 | |
| 未赚取的奖励收入 | 30,283 | | | 37,467 | |
| 非劳动所得和费用合计 | $ | 30,284 | | | $ | 37,468 | |
当Sculptor从其基金（主要是其房地产基金）收到激励收入分配时，通常会确认未应得激励收入的负债，而收到的分配尚未达到累积收入可能不会发生重大逆转的确认阈值。未赚管理费负债通常在根据季度初管理的资产（“AUM”）金额每季度提前向Sculptor支付管理费时确认。
23. 股本和每股收益
股权和股息
Rithm Capital的公司注册证书授权2.0200亿股普通股，票面价值$0.01每股，以及100.02000万股优先股，票面价值$0.01每股。
2022年8月5日，Rithm Capital签订了一项分销协议，出售其普通股，面值为$0.01每股，总发行价最高可达$500.0 通过“市场上”股票发行计划（“ATM计划”）不时筹集100万美元。截至2024年6月30日的六个月内， 6.1根据ATM计划发行了100万股普通股。
2024年2月，Rithm Capital董事会更新了公司的股票回购计划，授权回购至多$200.02000万美元的普通股和100.0 2024年1月1日至2024年12月31日期间持有其百万股优先股。股票回购计划的目标是在被认为对股东有增值作用时寻求返还资本的灵活性。回购可以根据根据1934年证券交易法第10 b5 -1条制定的一项或多项计划，或通过一项或多项要约收购，不时通过公开市场购买或私下谈判交易进行，在每种情况下，都是证券法和其他法律要求允许的
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
截至2024年6月30日止六个月内，公司 不是不要回购其普通股或优先股的任何股份。
公司高管和董事购买和出售Rithm Capital的证券须遵守Rithm Capital Corp.内幕交易合规政策。
下表总结了优先股：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 每股宣派股息 |
| | 股份数量 | | | | | | | | | | 截至三个月
6月30日， | | 截至六个月
6月30日， |
| 系列 | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | | 清算优先权(A) | | | | 发行折扣 | | 账面价值(B) | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
A系列，7.502019年7月发布的%(C) | | 6,200 | | | 6,200 | | | $ | 155,002 | | | | | 3.15 | % | | $ | 149,822 | | | $ | 0.47 | | | $ | 0.47 | | | $ | 0.94 | | | $ | 0.94 | |
B系列，7.1252019年8月发布的%(C) | | 11,261 | | | 11,261 | | | 281,518 | | | | | 3.15 | % | | 272,654 | | | 0.45 | | | 0.45 | | | 0.89 | | | 0.89 | |
C系列，6.3752020年2月发布的%(C) | | 15,903 | | | 15,903 | | | 397,584 | | | | | 3.15 | % | | 385,289 | | | 0.40 | | | 0.40 | | | 0.80 | | | 0.80 | |
D系列， 7.002021年9月发布的%(D) | | 18,600 | | | 18,600 | | | 465,000 | | | | | 3.15 | % | | 449,489 | | | 0.44 | | | 0.44 | | | 0.88 | | | 0.88 | |
| 总 | | 51,964 | | | 51,964 | | | $ | 1,299,104 | | | | | | | $ | 1,257,254 | | | $ | 1.76 | | | $ | 1.76 | | | $ | 3.51 | | | $ | 3.51 | |
(A)每个系列的清算优先权或面值为美元25.00每股。
(B)公允价值反映面值减去折扣和发行成本。
(C)固定至浮动利率累计可赎回优先。
(D)固定利率重置累计可赎回优先。
2024年6月18日，Rithm Capital董事会宣布2024年第二季度优先股息约为美元0.47每股A轮，美元0.45B系列每股，美元0.40每股C系列和美元0.44每股D系列累积可赎回优先股，或约美元2.91000万，$5.01000万，$6.31000万美元和300万美元8.1分别为2.5亿美元和2.5亿美元。
普通股息已宣布如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 申报日期 | | 付款日期 | | 每股 | | 已分配总金额（百万） |
| | 季度股息 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2023年3月17日 | | 2023年4月 | | 0.25 | | | 120.8 | |
| 2023年6月23日 | | 2023年7月 | | 0.25 | | | 120.8 | |
| 2023年9月14日 | | 2023年10月 | | 0.25 | | | 120.8 | |
| 2023年12月12日 | | 2024年1月 | | 0.25 | | | 120.8 | |
| 2024年3月20日 | | 2024年4月 | | 0.25 | | | 120.9 | |
| 2024年6月18日 | | 2024年7月 | | 0.25 | | | 122.4 | |
选项
在内部化前，本公司向前经理发出期权(I)及(Ii)作为与以下事项有关的初步一次性拨款1,000公司普通股作为对每股新董事的补偿。该等购股权乃根据Rithm Capital修订及重订的非限制性股票期权及奖励计划发行，该计划于二零一三年五月十五日生效，于二零一四年十一月四日及二零二三年二月十六日修订及重述，并于二零二三年四月二十九日到期(“二零一三年计划”)。在行使时，所有期权的现金结算金额将等于行使日普通股的公允市场价值超过每股行使价格，除非事先批准结算普通股的期权。根据2013年计划发布的任何基于股票的奖励，包括期权，仍须遵守适用于此类奖励的2013年计划的条款和规定。
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| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
下表总结了截至2024年6月30日的未执行期权。截至2024年6月30日的季度，Rithm Capital普通股在纽约证券交易所的最后售价为美元10.91每股：
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| 收件人 | 日期 格兰特/ 锻炼(A) | | 未行使的人数
选项 | | 选项 可操练 截至 2024年6月30日 | | 加权 平均值 锻炼 价格(B) | | 截至2011年可赎回期权的内在价值 2024年6月30日 (百万) |
| 独立董事 | 五花八门 | | 2,000 | | | 2,000 | | | $ | 10.70 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
| 前经理 | 2017 | | 1,130,916 | | | 1,130,916 | | | 12.84 | | | — | |
| 前经理 | 2018 | | 5,320,000 | | | 5,320,000 | | | 15.57 | | | — | |
| 前经理 | 2019 | | 6,351,000 | | | 6,351,000 | | | 14.95 | | | — | |
| 前经理 | 2020 | | 1,619,739 | | | 1,619,739 | | | 16.30 | | | — | |
| 前经理 | 2021 | | 7,050,335 | | | 7,050,335 | | | 9.38 | | | 10.81 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 杰出的 | | | 21,473,990 | | | 21,473,990 | | | | | |
(A)期权在授予之日起十周年时到期。
(B)行使价格可能会因资本股息返还而进行调整。
截至2024年6月30日止六个月内，没有与期权相关的活动。有 21,473,990截至2024年6月30日和2023年12月31日尚未行使的期权。
每股收益
Rithm Capital必须呈列基本和稀释每股收益（“每股收益”）。基本每股收益的计算方法是将净利润除以本期已发行普通股的加权平均股数。稀释每股收益采用库存股法计算，将净利润除以已发行普通股的加权平均股数加上每个时期普通股等值的额外稀释效应（如果有）。稀释性证券的影响扣除税款后呈列。
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| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
下表总结了基本和稀释后的每股收益计算：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
6月30日， | | 截至六个月
6月30日， |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 净收益(亏损) | $ | 238,517 | | | $ | 386,685 | | | $ | 526,004 | | | $ | 476,634 | |
合并子公司收入中的非控股权益 | 2,961 | | | 6,889 | | | 6,413 | | | 5,589 | |
| 优先股股息 | 22,395 | | | 22,395 | | | 44,790 | | | 44,790 | |
| 普通股股东应占净收益(亏损) | $ | 213,161 | | | $ | 357,401 | | | $ | 474,801 | | | $ | 426,255 | |
| | | | | | | |
| 已发行普通股基本加权平均股份 | 486,721,836 | | | 483,091,792 | | | 485,029,307 | | | 480,642,680 | |
稀释性证券的影响：(A)(B) | | | | | | | |
| 股票期权 | 1,078,804 | | — | | 988,302 | | | — | |
| 普通股认购权证 | — | | — | | — | | | 2,223,336 | |
| 限制性股票 | 120,151 | | 285,169 | | 197,452 | | | 247,384 | |
基于时间的限制性股票单位奖励 | 1,488,716 | | — | | 1,152,513 | | | — | |
基于业绩的限制性股票单位奖励 | 1,295,297 | | — | | 950,579 | | | — | |
时间归属b类利润单位(A)(B) | 134,776 | | | — | | | 67,388 | | | — | |
业绩归属b类利润单位(A)(B) | 141,702 | | | — | | | 70,851 | | | — | |
| 已发行普通股的稀释加权平均数 | 490,981,282 | | | 483,376,961 | | | 488,456,392 | | | 483,113,400 | |
| | | | | | | |
| 普通股股东应占每股基本收益(亏损) | $ | 0.44 | | | $ | 0.74 | | | $ | 0.98 | | | $ | 0.89 | |
| 普通股股东每股摊薄收益(亏损) | $ | 0.43 | | | $ | 0.74 | | | $ | 0.97 | | | $ | 0.88 | |
(A)未来可能稀释基本每股收益的某些股票期权和普通股认购权证并未计入现金不足或已记录亏损期间的稀释每股收益，因为它们在本报告所述期间具有反摊薄作用。有几个不是所有期间的反稀释普通股认购权证。
(B)与股票薪酬相关的奖励计入相关时间和/或业绩衡量下的稀释和可发行范围内。
24. 所得税
所得税费用(福利)由以下部分组成：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
6月30日， | | 截至六个月
6月30日， |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 当前： | | | | | | | |
| 联邦制 | $ | 1,138 | | | $ | — | | | $ | 1,750 | | | $ | 16 | |
| 州和地方 | 2,130 | | | 99 | | | 2,527 | | | 122 | |
| 外国 | 1,928 | | | — | | | 3,704 | | | — | |
| 当期所得税支出(福利)总额 | 5,196 | | | 99 | | | 7,981 | | | 138 | |
| 延期： | | | | | | | |
| 联邦制 | 39,219 | | | 48,232 | | | 115,672 | | | 34,064 | |
| 州和地方 | 6,698 | | | 8,199 | | | 19,934 | | | 5,522 | |
| 外国 | 535 | | | — | | | 1,473 | | | — | |
| 递延所得税支出(福利)合计 | 46,452 | | | 56,431 | | | 137,079 | | | 39,586 | |
| 所得税支出(福利)合计 | $ | 51,648 | | | $ | 56,530 | | | $ | 145,060 | | | $ | 39,724 | |
Rithm Capital打算在2024年12月31日之前的每个纳税年度都有资格成为REIT。如果REIT在规定日期前将至少90%的REIT应纳税所得额分配给股东，并符合各种其他要求，则该REIT通常不需要就其分配给股东的收入部分缴纳美国联邦企业所得税。
| | |
| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
Rithm Capital通过缴纳常规企业所得税的TRS经营各种业务部门，包括发起和服务、资产管理以及投资组合的部分，所得税拨备中已酌情规定了这一点。有关更多详细信息，请参阅注4。
截至2024年6月30日，Rithm Capital记录了净递延税项负债$951.0主要由由发端业务出售的住宅按揭贷款收益递延所产生的递延税项负债，以及在应课税实体内持有的MSR、贷款和掉期的公允价值变动所产生，这些变动在综合资产负债表的应计费用和其他负债中报告。截至2024年6月30日，Sculptor记录的递延税净资产为美元283.12000万美元，主要由净营业亏损和可扣税商誉组成，在综合资产负债表中的其他资产中报告。
25. 承付款和或有事项
诉讼-Rithm Capital正在或可能会不时卷入日常业务过程中出现的各种纠纷、诉讼以及监管查询和调查事项。鉴于这类诉讼固有的不可预测性，未来的不利结果可能会对其业务、财务状况或经营结果产生重大不利影响。Rithm Capital不知道有任何它认为是实质性的和可能的断言的未断言索赔，而损失风险预计是合理可能的。
Rithm Capital不时受到政府实体的调查。Rithm Capital目前认为，这些调查中的任何一项都不会对Rithm Capital的业务造成实质性的不利影响。
2023年，关于收购Sculptor，对Sculptor提起诉讼，指控Sculptor董事会(“Sculptor董事会”)和Sculptor董事会特别委员会违反其受托责任，并试图禁止与Rithm Capital的交易等。双方原则上达成了一项协议，以解决诉讼中的所有索赔。双方签署并提交了与和解有关的和解、妥协和释放的规定和协议，并在2024年5月的最后一次听证会上获得批准。
赔偿-在正常的业务过程中，Rithm Capital及其子公司签订的合同包含各种陈述和担保，并提供一般赔偿。Rithm Capital在这些安排下的最大风险敞口尚不清楚，因为这将涉及未来可能对Rithm Capital提出的尚未发生的索赔。然而，根据自己的经验，Rithm Capital预计物质损失的风险很小。
资本承担-截至2024年6月30日，Rithm Capital有与以下投资类型的投资相关的未偿还资本承诺(另请参阅MSR投资承诺的附注5和2024年6月30日之后作出的额外资本承诺的附注27)：
•MSR和服务商先期投资-Rithm Capital，在某些情况下，第三方共同投资者同意购买与某些非机构住宅抵押贷款相关的未来服务预付款。此外，Rithm Capital的子公司NRM和Newrez通常有义务为未来与它们有义务偿还的贷款相关的服务预付款提供资金。购买的未来垫款的实际金额将根据(I)基础贷款的信贷和预付款表现，(Ii)在相关抵押品清算之前可收回的垫款金额，以及(Iii)没有额外垫款债务的贷款的百分比。未来预付款的实际金额受到重大不确定性的影响。有关Rithm Capital的MSR和Servicer预付款投资的讨论，请分别参阅附注5和14。
•抵押贷款发放准备金-Newrez目前发起或过去曾发起用于销售和证券化的常规、政府保险和不符合条件的住宅抵押贷款。GSE或Ginnie Mae为传统和政府担保的抵押贷款证券化提供担保，抵押贷款投资者发行不符合要求的私人标签抵押贷款证券化，而Newrez通常保留为基础住宅抵押贷款提供服务的权利。在将贷款转让给GSE或抵押贷款投资者方面，Newrez就贷款的某些属性作出陈述和担保，在出售后，如果确定已出售的贷款违反了这些陈述和担保，Newrez通常有义务纠正违规行为。如果Newrez无法治愈违约，购买者可能会要求Newrez回购贷款。
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| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
此外，作为Ginnie Mae担保证券化的发行人，Newrez有权自行决定回购证券化至少拖欠90天的贷款。连续拖欠三次或三次以上的忍耐贷款被列为允许回购的拖欠贷款。虽然Newrez没有义务回购拖欠的贷款，但Newrez通常行使其各自的回购贷款的选择权，这将带来经济利益。截至2024年6月30日，Rithm Capital与陈述和保修以及Ginnie Mae回购相关的估计负债为$49.4百万美元和美元1.9分别为200亿美元和200亿美元。有关从Ginnie Mae证券回购拖欠贷款的权利和抵押贷款来源的信息，请参阅附注5。
•住宅按揭贷款-作为对住宅抵押贷款投资的一部分，Rithm Capital可能被要求支出资本。这些资本外流主要包括预付代管和缴税、住宅维护和财产处置费。这些资金外流的实际数量受到重大不确定性的影响。有关Rithm Capital的住宅抵押贷款的信息，请参阅附注7。
•消费贷款-消费贷款公司投资的贷款总额为#美元162.0截至2024年6月30日，未提供资金和可用的循环信贷特权为100万。然而，根据这些贷款的条款，提款请求可能会被拒绝，Rithm Capital可能会酌情终止无资金的可获得性。
•SFR属性-2023年6月21日，Rithm Capital的全资子公司Crowne Property Acquisitions，LLC与Lennar Corporation的子公司德克萨斯土地和建设有限公司的Lennar Homees签署了一份买卖协议，以购买371SFR财产，将分阶段交付，估计总购买价格为#美元95.62000万美元，根据分阶段拆卸时间表支付。购买的住房目前正在建设中，预计所有住房将在2024年第四季度末交付。截至2024年6月30日，332根据这一安排，SFR物业已交付给Rithm Capital。
于2024年2月27日，Rithm Capital(“视点”)的全资附属公司视点Murfreesboro Land LLC(“视点”)与BTR Group，LLC(“BTR”)的附属公司签署了一项买卖协议(“PSA”)，以购买土地，购买价为$。7.01000万美元。关于PSA，2024年2月27日，视点与BTR签订了一份固定价格的设计-建造施工合同(下称《施工合同》)，以购买171根据《建筑合同》批准的图则和规格，计划由BTR在购买的土地上建造的SFR物业，购买总价为$49.01000万美元。购买总价将根据施工合同中规定的抽签时间表分期支付，住房预计将于2025年第二季度开始交付。
•应收按揭贷款-Genesis和Rithm Capital承诺提供高达美元的资金938.31000万美元和300万美元1.5截至2024年6月30日，现有抵押贷款的额外预付款分别为2.5亿欧元。这些承诺通常受制于与客户财务表现相关的贷款协议，以及在Genesis或Rithm Capital为这些承诺提供资金之前必须履行的其他预付款条款。
•股权投资-作为其对某些商业房地产项目的投资承诺的一部分，Rithm Capital必须在一定限制下按比例为其未来出资份额提供资金。
•基金承诺额-公司有未出资的资本承诺为#美元246.0向Sculptor管理的某些基金捐赠100万美元，其中108.31000万美元涉及综合基金的承付款。剩余的$137.71,000,000美元涉及本公司对未合并资金的承诺。大约$111.3其中1.8亿美元的资金将来自某些现任和前任员工以及执行董事总经理对Sculptor的贡献。雕塑家预计将在大约6年内为这些承诺提供资金。如果董事的任何高管在基金召唤时未能为任何部分提供资金，雕塑家已经保证了这些承诺。Sculptor历来没有为这些承诺中的任何一项提供资金，未来也不会，因为这些承诺预计将由Sculptor的执行董事个人提供资金。
无追索权分拆、竣工、环境和运输保障-关于对两个商业房地产项目的投资，Rithm Capital就与项目的无追索权分割、完工、环境和附带成本有关的项目向高级贷款人提供了某些有限的担保。根据担保可以收回的实际金额受到重大不确定性的影响。
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| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
环境成本-作为商业和住宅房地产的投资者和所有者，Rithm Capital受到潜在的环境成本的影响。截至2024年6月30日，Rithm Capital并未意识到任何环境问题会对其综合财务状况或运营结果产生实质性不利影响。
债务契约-公司的某些债务受贷款契约和违约条款的约束，包括由于Rithm Capital的某些特定股本下降或未能保持特定的有形净值、流动性或债务与有形净值的比率而触发的违约条款。有关本公司债务的进一步讨论，请参阅附注18。
26. 关联方交易
如果一方直接或间接或通过一个或多个中间人控制、控制或与公司共同控制，则被视为与公司有关联。关联方还包括主要所有者、管理层和董事，以及他们的直系亲属或Rithm Capital可能与之交易的任何其他方，如果交易一方控制或能够显著影响另一方的管理或运营政策，以至于交易一方可能被阻止完全追求自己的单独利益。
贷款协议
2023年7月，Rithm Capital拥有所有权权益的一个实体达成协议，收购一个商业房地产开发项目。Rithm Capital于该等实体的所有权权益按权益法入账，并在综合资产负债表的其他资产内列报。同时，Genesis签订了一项金额为#美元的贷款协议。86.41000万美元，剩余期限约为25月，除非实体另有延期。这笔贷款包括在Rithm Capital综合资产负债表上按公允价值计算的应收抵押贷款中。
SFR物业管理协议
2024年1月，Rithm Capital与本公司拥有所有权权益的实体Adoor Property Management LLC签订了一项管理协议，以管理本公司的某些SFR物业。Rithm Capital于该等实体的所有权权益按权益法入账，并在综合资产负债表的其他资产内列报。
从关联方获得的管理费和奖励收入以及免收的费用
本公司几乎所有的管理费和奖励收入都来自这些基金，这些基金被视为关联方，因为Sculptor管理这些基金的运营并为其做出投资决策。
截至2024年6月30日，约为753.2 公司百万AUm代表Sculptor和Rithm Capital、其现任执行董事总经理、员工和Sculptor基金中的某些其他关联方的投资。截至2024年6月30日，约 55.0这些AUM中有%不收取管理费或激励费。
关联方应缴款项
公司代表基金支付一定的费用。相关各方应付的款项主要用于偿还给Sculptor的这些费用。关联方的应收账款在综合资产负债表的其他资产中列示。
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| Rithm Capital Corp.及其子公司 |
| 合并财务报表附注(未经审计) |
| (以千为单位的表格美元，不包括每股和每股数据) |
投资结构性另类投资解决方案
2022年第一季度，雕塑家收盘价为美元350.0 百万美元的结构性另类投资解决方案，这是由Sculptor整合的抵押融资工具。雕塑家投资约美元127.8 车上有一百万。有关结构性另类投资解决方案的更多详细信息，请参阅注19和注20。
对综合贷款证券化的投资
该公司在其赞助的合并贷款证券化信托基金中保留实益权益。有关其他详细信息，请参阅附注20。
使用Great AJAX的交易
关于与Great AJAX的交易，2024年6月11日，Rithm Capital的子公司RCM Manager签订了一项管理协议，担任Great ajax的外部管理人，Rithm Capital收购了2.91500万股Great AJAX普通股，收购价为$141000万，相当于6.3根据股票购买协议的条款，截至2024年6月30日，Great ajax已发行普通股的百分比。此外，在本季度，Great ajax向Rithm Capital发行了为期5年的认股权证，可用于购买Great ajax的普通股。
根据Great AJAX管理协议，RCM经理在Great AJAX董事会的监督下实施和管理Great AJAX的业务战略、投资活动和日常运营。此外，公司首席执行官目前担任Great AJAX的临时首席执行官和董事会成员。公司首席执行官不会因担任临时首席执行官和董事会成员而从Great AJAX获得任何报酬。
在2024年第一季度(在与Great AJAX的交易完成之前)，公司收购了一批履约和不良住宅抵押贷款，UPB为#美元245.3来自Great AJAX的100万美元。
此外，在2024年第二季度，Newrez承担了抵押贷款的业务服务，UPB约为#美元。562.1由Great AJAX直接持有的600万美元，以及抵押贷款的偿还权，UPB约为$2.920亿美元由Great ajax赞助的某些证券化信托基金，这些信托基金之前由Great ajax的一家附属公司提供服务。对于Great AJAX直接持有的贷款，Newrez有权获得基于UPB的平均服务费，约为0.54%对于不良贷款和不良贷款，以及(I)在丧失抵押品赎回权之前适用于相关抵押贷款的偿还费，或(Ii)1.00由RCM经理合理确定的REO公平市值的每年%或1.00大阿贾克斯以其他方式为REO资产购买的任何REO收购价格的每年%。对于由Great AJAX赞助的证券化信托基金中的贷款的服务，Newrez有权根据与每个信托基金的服务协议条款获得维护费。截至2024年6月30日，与Great AJAX赞助的证券化贷款相关的公认抵押服务权的公允价值约为$19.31000万美元。
其他承诺
本公司对联营公司持有衍生负债，按公允价值计量。有关其他详细信息，请参阅附注17。
27. 随后的事件。
这些财务报表包括通过发布这些合并财务报表对2024年6月30日之后发生的重大事件的讨论。在该日期之后发生的事件未在这些财务报表中考虑。
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
管理层对财务状况和业务成果的讨论和分析应与未经审计的合并财务报表及其附注以及本报告第二部分第1A项“风险因素”和经修订的2023年10-K/A表第一部分第1A项“风险因素”一并阅读。
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析旨在允许读者从管理层的角度来看待我们的业务，方法是：(I)提供与我们的财务状况和经营结果的评估有关的重要信息，包括对来自运营和外部来源的现金流量和确定性的评估；(Ii)集中讨论管理层已知的重大事件和不确定性，这些事件和不确定性可能导致报告的财务信息不能表明未来的运营结果或未来的财务状况，包括根据管理层的评估合理地可能发生的事项的描述和数量。讨论财务报表及管理层认为的其他统计数据将加强读者对本公司财务状况、财务状况变化、现金流量和经营结果的了解。
2024年8月12日，该公司提交了修订后的报告，其中包括重述某些前期财务信息。本管理层对财务状况和业务成果的讨论和分析中所载的某些上期财务信息在经修订的报告中重新列报，包括以下表格中所列的“重复”信息以及本节中提及的上期信息。因此，本管理层对财务状况和业务成果的讨论和分析应与经修订的报告一并阅读。
公司概述
Rithm Capital是一家专注于房地产、信贷和金融服务的全球资产管理公司。出于美国联邦所得税的目的，我们的结构是内部管理的REIT。Rithm Capital于2013年5月15日成为一家上市实体。
我们寻求通过利用我们的投资专业知识来识别、管理和投资房地产相关资产和其他金融资产，以及最近更广泛的资产管理能力，从而为我们的投资者创造长期价值，在每种情况下，我们都能为投资者提供诱人的风险调整后回报。我们对房地产相关资产的投资包括我们在运营公司中的股权，包括通过全资子公司Newrez LLC(“Newrez”)和Genesis持有的领先发起和服务平台，以及对SFR、业权、估价以及物业保存和维护业务的投资。我们的房地产相关战略还包括机会主义地寻求收购，并寻求建立战略合作伙伴关系，我们认为这些合作伙伴关系能够通过提供与影响每笔抵押贷款和基础住宅物业或抵押品的交易生命周期相关的产品和服务，使我们的投资价值最大化。我们主要通过我们的全资子公司Sculptor及其附属公司运营我们的资产管理业务。雕塑家是全球领先的另类资产管理公司，通过混合基金、独立账户和其他另类投资工具，提供跨信贷、房地产和多策略平台的资产管理服务和投资产品。吾等于2023年11月17日根据合并协议及计划(包括经合并协议第1号修正案及合并协议第2号修正案修订的附表及展品)收购Sculptor。有关我们的投资指南的更多信息，请参阅我们修订后的2023年Form 10-K/A中的“Part I，Item 1.Business-Investment Guidures”。
截至2024年6月30日，我们的总资产约为420亿美元，管理的资产(亿)约为321亿美元。
普通股每股账面价值
下表汇总了普通股每股账面价值的计算方法：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $(千美元，每股除外) | 2024年6月30日 | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 | | 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 | | |
| 权益总额 | $ | 7,420,614 | | | $ | 7,243,372 | | | $ | 7,101,038 | | | $ | 7,267,963 | | | $ | 7,194,684 | | | |
| 减：优先股系列A、B、C和D | 1,257,254 | | | 1,257,254 | | | 1,257,254 | | | 1,257,254 | | | 1,257,254 | | | |
| 减去：合并子公司的非控股权益 | 94,021 | | | 93,820 | | | 94,096 | | | 59,907 | | | 60,251 | | | |
| 普通股应占股本总额 | $ | 6,069,339 | | | $ | 5,892,298 | | | $ | 5,749,688 | | | $ | 5,950,802 | | | $ | 5,877,179 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 已发行普通股 | 489,732,422 | | 483,477,713 | | 483,226,239 | | 483,214,061 | | 483,320,606 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 普通股每股账面价值 | $ | 12.39 | | | $ | 12.19 | | | $ | 11.90 | | | $ | 12.32 | | | $ | 12.16 | | | |
请参阅第3项。本报告的“关于市场风险的定量和定性披露”，以讨论利率风险及其对公允价值的影响。
市场考量
摘要
经济数据表明，美国经济在2024年第二季度继续以稳健的速度扩张。按年率计算，第二季实质本地生产总值(“GDP”)上升2.8%，而第一季则上升1.4%。市场通胀预期依然稳固；10年期盈亏平衡通胀率保持在2.33%的平均水平附近，从2.18%的低点到2.43%的高点不等。失业率在第二季持续上升，6月份的失业率为4.1%，而3月份和12月份的失业率分别为3.8%和3.7%，这表明今年上半年的经济增长速度低于潜在增长速度。劳动力市场继续重新平衡，据估计，今年前六个月的职位空缺减少了约70万个，这使得每个失业求职者的职位空缺数量从2023年12月的1.4个减少到2024年6月的1.2个。
通货膨胀率
通胀率下降的进程在第一季度放缓，但第二季度的通胀数据显示进一步放缓。核心消费者物价指数(CPI)12个月的涨幅仅从2023年12月的3.9%放缓至2024年3月的3.8%，2024年6月进一步降温至3.3%。2024年6月的整体CPI价格通胀率为3.0%。
劳动力市场
2024年第二季度，美国劳动力市场继续扩张，但在平衡劳动力供需方面似乎取得了进展。第二季度的月平均工资增长为16.8万人，而第一季度为26.7万人。失业率从3月份的3.8%微升至6月份的4.1%，尽管这是历史低点，但比2023年4月的低点增加了0.7个百分点。再加上职位空缺比率从2024年2月的5.3%降至2024年6月的4.9%，劳动力市场继续显示出劳动力供需平衡的改善。反映这一改善的平衡，工资增长继续放缓，2024年6月的平均时薪增长从2024年3月的4.1%放缓至3.8%。
住房市场
在2024年第二季度，房地产市场显示出进一步放缓的迹象，6月份报告的总房屋销售(新屋和现房)按年率计算为451GMT，而第一季度中期为502万。房价涨幅也有所放缓，6月份现房转售价格中值连续12个月上涨4.1%，而2月份的涨幅为5.6%。
以上讨论的市场状况影响我们的投资策略和结果。总体而言，债券收益率和抵押贷款利率在第二季度几乎没有变化，因为美联储暗示，它需要更多的信心，认为通胀正朝着2%的目标前进，但政策利率可能已经见顶。截至第二季度末，30年期固定抵押贷款利率为6.86%，而第一季度末为6.79%。
下表汇总了根据美国经济分析局的美国GDP预估(年率)变动情况：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
| 6月30日， 2024(A) | | 3月31日，
2024 | | 十二月三十一日，
2023 | | 9月30日，
2023 | | 6月30日，
2023 |
| 实际国内生产总值 | 2.8 | % | | 1.4 | % | | 3.3 | % | | 4.9 | % | | 2.1 | % |
(A)年化费率基于预先估计。
下表总结了根据美国劳工部的数据显示的美国年化失业率：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日，
2024 | | 3月31日，
2024 | | 十二月三十一日，
2023 | | 9月30日，
2023 | | 6月30日，
2023 |
| 失业率 | 4.1 | % | | 3.8 | % | | 3.7 | % | | 3.8 | % | | 3.6 | % |
下表总结了美国10年期国债年化利率和30年期固定抵押贷款年化利率：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日，
2024 | | 3月31日，
2024 | | 十二月三十一日，
2023 | | 9月30日，
2023 | | 6月30日，
2023 |
| 10年期美国国债利率 | 4.4 | % | | 4.2 | % | | 3.9 | % | | 4.6 | % | | 3.8 | % |
| 30年期固定按揭利率 | 6.9 | % | | 6.8 | % | | 6.6 | % | | 7.3 | % | | 6.7 | % |
根据截至2024年6月30日的可用信息，我们相信合并财务报表的估计和假设是合理且有支持性的;然而，与市场波动相关的不确定性，通胀压力导致联邦基金利率维持高位，以及各种地区对手以及与贸易和财政政策相关的不确定性，考虑到11月的选举，做出了任何估计和假设2024年6月30日，如果没有当前的经济环境，他们的情况本质上不太确定。实际结果可能与这些估计存在重大差异。市场波动和通胀压力及其对当前金融、经济和资本市场环境的影响，以及这些和其他领域的未来发展给我们的财务状况、经营业绩、流动性和支付分配能力带来了不确定性和风险。
伦敦银行同业拆借利率的变化
2021年3月5日，洲际交易所(“洲际交易所”)宣布，伦敦银行间同业拆借利率(“LIBOR”)的管理人洲际交易所基准管理有限公司打算于2023年6月30日停止公布大部分美元-LIBOR期限(隔夜、1个月、3个月、6个月和12个月)。2022年1月1日，洲际交易所停止发布美元-伦敦银行间同业拆借利率的1周和2个月期限。在美国，另类参考利率委员会已确定有抵押隔夜融资利率(SOFR)为其首选的以美元为基础的伦敦银行同业拆息的替代利率。SOFR是衡量隔夜拆借现金成本的指标，以美国国债为抵押，基于可直接观察到的美国国债支持的回购交易。
Rithm Capital于2023年6月完成了从LIBOR到合适的替代基准(主要是SOFR)的过渡。我们目前不打算修改我们的7.50%A系列固定利率至浮动利率累计赎回优先股(“A系列”)、7.125%B系列固定利率至浮动利率累计赎回优先股(“B系列”)或6.375%C系列固定利率至浮动利率累计可赎回优先股(“C系列”)，以改变现有的美元-伦敦银行同业拆借利率停止备用语言。
我们的投资组合
截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们的投资组合由发起和服务、我们的投资组合、应收抵押贷款和资产管理组成，如下文更详细描述（以千美元计）。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 发起和服务 | | 投资组合 | | 应收按揭贷款 | | 资产管理 | | 公司 | | 总 |
| 2024年6月30日 | | | | | | | | | | | | |
| 投资 | | $ | 11,635,825 | | | $ | 13,633,989 | | | $ | 2,049,266 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 27,319,080 | |
| 现金及现金等价物 | | 614,849 | | | 466,450 | | | 48,894 | | | 105,895 | | | 2,648 | | | 1,238,736 | |
| 受限现金 | | 153,526 | | | 94,085 | | | 36,020 | | | 13,324 | | | — | | | 296,955 | |
| 其他资产 | | 3,835,566 | | | 3,714,972 | | | 107,794 | | | 1,117,622 | | | 23,504 | | | 8,799,458 | |
| 商誉 | | 24,376 | | | 5,092 | | | 55,731 | | | 46,658 | | | — | | | 131,857 | |
合并CFE的资产(A) | | — | | | 3,359,187 | | | 519,604 | | | 354,012 | | | — | | | 4,232,803 | |
| 总资产 | | $ | 16,264,142 | | | $ | 21,273,775 | | | $ | 2,817,309 | | | $ | 1,637,511 | | | $ | 26,152 | | | $ | 42,018,889 | |
| 债务 | | $ | 8,586,918 | | | $ | 14,663,902 | | | $ | 1,611,055 | | | $ | 439,520 | | | $ | 1,031,690 | | | $ | 26,333,085 | |
| 其他负债 | | 3,669,928 | | | 551,537 | | | 21,963 | | | 234,000 | | | 211,929 | | | 4,689,357 | |
合并CFE的负债(A) | | — | | | 2,899,877 | | | 452,230 | | | 223,726 | | | — | | | 3,575,833 | |
| 总负债 | | 12,256,846 | | | 18,115,316 | | | 2,085,248 | | | 897,246 | | | 1,243,619 | | | 34,598,275 | |
| 权益总额 | | 4,007,296 | | | 3,158,459 | | | 732,061 | | | 740,265 | | | (1,217,467) | | | 7,420,614 | |
| 合并子公司股权中的非控股权益 | | 8,849 | | | 40,789 | | | — | | | 44,383 | | | — | | | 94,021 | |
| Rithm Capital股东权益总额 | | $ | 3,998,447 | | | $ | 3,117,670 | | | $ | 732,061 | | | $ | 695,882 | | | $ | (1,217,467) | | | $ | 7,326,593 | |
| 对权益法被投资人的投资 | | $ | 23,436 | | | $ | 66,248 | | | $ | — | | | $ | 113,355 | | | $ | — | | | $ | 203,039 | |
| 2023年12月31日（重述） | | | | | | | | | | | | |
| 投资 | | $ | 9,413,923 | | | $ | 13,322,960 | | | $ | 1,879,319 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 24,616,202 | |
| 债务 | | $ | 6,920,310 | | | $ | 14,180,827 | | | $ | 1,537,008 | | | $ | 455,512 | | | $ | 546,818 | | | $ | 23,640,475 | |
(A)包括符合抵押融资实体(“CFE”)定义的若干综合VIE的资产和负债。CFE的资产只能用于清偿CFE的债务和债务，而债权人对Rithm Capital Corp.没有追索权。
运营投资
发起和服务
截至2023年12月31日，Rithm Capital的服务和发起业务通过其全资子公司Newrez、New Residential Mortgage LLC(“NRM”)和Caliber Home Loans Inc.(“Caliber”)运营。Caliber的业务于2023年第四季度完全整合到Newrez，并在截至2024年6月30日的六个月内在Newrez内部运营。
我们有一个多渠道的贷款平台，提供购买和再融资贷款产品。我们通过我们的零售渠道发放贷款，通过我们的直接面向消费者渠道向符合条件的现有服务客户提供购买、再融资和封闭式二次机会，并通过我们的批发和代理渠道购买发放的贷款。我们发起或购买符合GSE和Ginnie Mae承销标准的住宅按揭贷款，由联邦住房管理局(“FHA”)、退伍军人事务部和美国农业部承保的政府承保的住宅按揭贷款，以及RMBS和其他证券由公共信托或私人标签证券化实体(按此方式发行的证券，称为“非机构”)和不合格的住宅抵押贷款(“非QM”)通过我们的智能贷款系列发行。我们的非QM贷款产品为不符合GSE或Ginnie Mae发行的机构住宅抵押贷款特定要求的高资质借款人提供各种选择(按此方式发行的证券，称为“机构”)。我们发起封闭式第二留置权房屋净值贷款给我们的现有消费者，以获得他们的房屋净值，而不需要偿还他们现有的第一留置权抵押贷款。
我们的服务业务通过我们的表演和特殊服务部门运营。履约贷款服务部为履约机构和政府担保贷款提供服务。Shellpoint Mortgage Servicing(“SMS”)是我们的特殊服务部门，代表相关按揭贷款的业主提供拖欠政府承保贷款、代理贷款和非代理贷款的服务。我们在贷款服务方面经验丰富，包括贷款修改，并寻求帮助借款人避免丧失抵押品赎回权。截至2024年6月30日，履约贷款服务部门服务了4,864美元亿未偿还本金余额，短信服务了2,552美元亿未偿还本金余额，总服务组合为7,416美元亿未偿还本金余额，比上一季度增加了1,641美元亿。增加的主要原因是第三方服务增加。
由于收购ComputerShare(“ComputerShare收购”)(我们的综合财务报表附注3)和贷款生产，部分抵消了预定和自愿预付贷款活动的影响。
我们通过偿还和销售住宅按揭贷款产生收入，包括但不限于从发放和出售的住宅贷款中获得的收益，以及在转让贷款时保留的MSR的价值。每笔贷款的利润率因渠道而异，通讯商通常最低，直接面向消费者的利润率最高。我们向GSE和Ginnie Mae出售符合条件的贷款，并将非QM住宅贷款证券化。我们利用仓储融资为贷款提供资金，从最初到销售日期为止。
我们的发起和服务部门包括我们两家服务业务eStreet评估管理有限责任公司（“eStreet”）和Avenue 365 DeliverServices，LLC（“Avenue 365”）的财务业绩。eStreet提供评估估值服务，Avenue 365向Newrez提供产权保险和结算服务。
下表提供了我们起源和服务部门的选定运营统计数据：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未付本金余额 | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 | | | | |
| (单位：百万) | 6月30日，
2024 | | %
总 | | 3月31日，
2024 | | %
总 | | 2024年6月30日 | | 占总数的百分比 | | 2023年6月30日 | | %
总 | | QQQ
变化 | | 同比变化 |
| 按渠道制作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接面向消费者 | $ | 725 | | | 5 | % | | $ | 670 | | | 6 | % | | $ | 1,395 | | | 5 | % | | $ | 981 | | | 6 | % | | $ | 55 | | | $ | 414 | |
| 零售/合资企业 | 1,178 | | | 8 | % | | 1,185 | | | 11 | % | | 2,363 | | | 9 | % | | 3,236 | | | 19 | % | | (7) | | | (873) | |
| 批发 | 1,745 | | | 12 | % | | 1,098 | | | 10 | % | | 2,843 | | | 11 | % | | 2,497 | | | 15 | % | | 647 | | | 346 | |
| 通讯员 | 10,972 | | | 75 | % | | 7,867 | | | 73 | % | | 18,839 | | | 75 | % | | 10,185 | | | 60 | % | | 3,105 | | | 8,654 | |
| 各渠道总产量 | $ | 14,620 | | | 100 | % | | $ | 10,820 | | | 100 | % | | $ | 25,440 | | | 100 | % | | $ | 16,899 | | | 100 | % | | $ | 3,800 | | | $ | 8,541 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按产品生产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构 | $ | 8,275 | | | 58 | % | | $ | 5,246 | | | 49 | % | | $ | 13,521 | | | 54 | % | | $ | 9,100 | | | 54 | % | | $ | 3,029 | | | $ | 4,421 | |
| 政府 | 5,757 | | | 39 | % | | 5,196 | | | 48 | % | | 10,953 | | | 43 | % | | 7,221 | | | 43 | % | | 561 | | | 3,732 | |
| 非QM | 333 | | | 2 | % | | 186 | | | 2 | % | | 519 | | | 2 | % | | 244 | | | 1 | % | | 147 | | | 275 | |
| 非机构 | 69 | | | — | % | | 44 | | | — | % | | 113 | | | — | % | | 142 | | | 1 | % | | 25 | | | (29) | |
| 其他人 | 186 | | | 1 | % | | 148 | | | 1 | % | | 334 | | | 1 | % | | 192 | | | 1 | % | | 38 | | | 142 | |
| 按产品分类的总产量 | $ | 14,620 | | | 100 | % | | $ | 10,820 | | | 100 | % | | $ | 25,440 | | | 100 | % | | $ | 16,899 | | | 100 | % | | $ | 3,800 | | | $ | 8,541 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 购买% | 87 | % | | | | 83 | % | | | | 85 | % | | | | 86 | % | | | | | | |
| 再融资% | 13 | % | | | | 17 | % | | | | 15 | % | | | | 14 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 | | | | |
| (千美元) | 2024年6月30日 | | 2024年3月31日 | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | QQ变更 | | 同比变化 |
源自住宅抵押贷款的收益，HFS，净（A）（B）（C）（D） | $ | 153,330 | | $ | 140,670 | | | $ | 294,000 | | $ | 248,199 | | | $ | 12,660 | | | $ | 45,801 | |
| | | | | | | | | | | |
| 拉动调整后的锁音量 | $ | 15,271,900 | | $ | 11,706,289 | | $ | 26,978,189 | | $ | 17,778,390 | | | $ | 3,565,611 | | | $ | 9,199,799 | |
| | | | | | | | | | | |
| 按渠道划分的原始住宅抵押贷款收益（占调整后锁定量的百分比）： | | | | | | | | | | | |
| 直接面向消费者 | 3.71 | % | | 3.94 | % | | 3.81 | % | | 3.86 | % | | | | |
| 零售/合资企业 | 3.71 | % | | 3.62 | % | | 3.66 | % | | 3.51 | % | | | | |
| 批发 | 1.23 | % | | 1.33 | % | | 1.27 | % | | 1.55 | % | | | | |
| 通讯员 | 0.42 | % | | 0.53 | % | | 0.46 | % | | 0.52 | % | | | | |
| 原始住宅抵押贷款的总收益，占调整后锁定量的百分比 | 1.00 | % | | 1.20 | % | | 1.09 | % | | 1.40 | % | | | | |
(A)包括贷款销售及相关新MSR资本化的已实现收益、回购储备变动、利率锁定承诺的公允价值变动、住宅按揭贷款的公允价值变动、持有待售(HFS)及经济对冲损益。
(B)包括截至2024年6月30日和2024年3月31日的三个月的23380美元万和177.7美元的贷款发放费。包括截至2024年和2023年6月30日的六个月的41150美元万和16290美元万的贷款发放费。
(C)指与发端及服务分部内的发端业务有关的发端住宅按揭贷款(HFS)净额收益(我们的综合财务报表附注4及附注7)。
(D)不包括服务部门报告的收回贷款额的MSR收入。
与截至2024年3月31日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月，发起的住宅抵押贷款的总收益(HFS)净增加1,270美元，至15330美元万。这一增长归因于季节性需求推动下，大多数渠道的拉动调整后锁量增加。在截至2024年6月30日的三个月中，购买占资金贷款的87%，高于截至2024年3月31日的三个月的83%。与截至2023年6月30日的6个月相比，截至2024年6月30日的6个月，发起的住宅抵押贷款的总收益(HFS)净增加4,580美元，至29400美元万。这一增长归因于调整后锁量的增加，主要是由于相应数量的增加抵消了零售/合资企业的减少。由于利率同比居高不下，截至2024年6月30日的6个月，购买金额占融资贷款的85%，与截至2023年6月30日的6个月的86%相当，减少了再融资机会。
在截至2024年6月30日的三个月里，融资贷款发放量为1.46亿美元亿，高于上一季度的1.08亿美元亿。截至2024年6月30日的三个月的销售利润率为1.00%，比上一季度的1.20%低20个基点，主要是由于竞争的定价环境导致相应利润率下降。截至2024年6月30日的6个月，融资贷款发放量为254美元亿，高于截至2023年6月30日的6个月的169美元亿。截至2024年6月30日的六个月的销售利润率为1.09%，比截至2023年6月30日的六个月的1.40%低31个基点，主要是由于渠道组合和竞争环境加剧(见上表)导致第三方来源的利润率较低。
下表提供了我们的服务资产组合的组合，其中包括次级服务的执行性服务(标记为“执行服务”)和次级服务的不良服务或特殊服务(标记为“特殊服务”)。在本报告所述期间，代表Rithm Capital或其子公司以及为第三方提供Newrez子服务。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未付本金余额 | | | | |
| (单位：百万) | 2024年6月30日 | | 2024年3月31日 | | 2023年6月30日 | | QQ变更 | | 同比变化 |
| 执行服务 | | | | | | | | | |
| MSR拥有的资产 | $ | 483,313 | | | $ | 444,504 | | | $ | 391,040 | | | $ | 38,809 | | | $ | 92,273 | |
| 住宅整体贷款 | 3,066 | | | 2,765 | | | 1,967 | | | 301 | | | 1,099 | |
| | | | | | | | | |
| 总体绩效服务 | 486,379 | | | 447,269 | | | 393,007 | | | 39,110 | | | 93,372 | |
| | | | | | | | | |
| 特殊服务 | | | | | | | | | |
| MSR拥有的资产 | 35,199 | | | 12,115 | | | 10,588 | | | 23,084 | | | 24,611 | |
| 住宅整体贷款 | 6,313 | | | 6,816 | | | 6,786 | | | (503) | | | (473) | |
| 第三方 | 213,661 | | | 111,287 | | | 95,603 | | | 102,374 | | | 118,058 | |
| 特殊服务总数 | 255,173 | | | 130,218 | | | 112,977 | | | 124,955 | | | 142,196 | |
| 总服务组合 | $ | 741,552 | | | $ | 577,487 | | | $ | 505,984 | | | $ | 164,065 | | | $ | 235,568 | |
| | | | | | | | | |
| 机构服务 | | | | | | | | | |
| MSR拥有的资产 | $ | 356,580 | | | $ | 323,473 | | | $ | 273,990 | | | $ | 33,107 | | | $ | 82,590 | |
| | | | | | | | | |
| 第三方 | 19,461 | | | 9,010 | | | 9,139 | | | 10,451 | | | 10,322 | |
| 机构服务总数 | 376,041 | | | 332,483 | | | 283,129 | | | 43,558 | | | 92,912 | |
| | | | | | | | | |
| 政府保险服务 | | | | | | | | | |
| MSR拥有的资产 | 133,420 | | | 129,914 | | | 123,800 | | | 3,506 | | | 9,620 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 政府服务总额 | 133,420 | | | 129,914 | | | 123,800 | | | 3,506 | | | 9,620 | |
| | | | | | | | | |
| 非机构（自有品牌）服务 | | | | | | | | | |
| MSR拥有的资产 | 28,512 | | | 3,232 | | | 3,838 | | | 25,280 | | | 24,674 | |
| 住宅整体贷款 | 9,379 | | | 9,581 | | | 8,753 | | | (202) | | | 626 | |
| 第三方 | 194,200 | | | 102,277 | | | 86,464 | | | 91,923 | | | 107,736 | |
| 非机构（自有品牌）服务总数 | 232,091 | | | 115,090 | | | 99,055 | | | 117,001 | | | 133,036 | |
| 总服务组合 | $ | 741,552 | | | $ | 577,487 | | | $ | 505,984 | | | $ | 164,065 | | | $ | 235,568 | |
下表总结了所示期间的服务费和其他费用：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 | | | | |
| (单位：千) | 2024年6月30日 | | 2024年3月31日 | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | QQ变更 | | 同比变化 |
| 维修费 | | | | | | | | | | | |
| MSR拥有的资产 | $ | 346,603 | | | $ | 322,094 | | | $ | 668,697 | | | $ | 603,871 | | | $ | 24,509 | | | $ | 64,826 | |
| 住宅整体贷款 | 2,492 | | | 2,610 | | | 5,102 | | | 4,336 | | | (118) | | | 766 | |
| 第三方 | 37,357 | | | 24,049 | | | 61,406 | | | 45,378 | | | 13,308 | | | 16,028 | |
| 总维修费 | 386,452 | | | 348,753 | | | 735,205 | | | 653,585 | | | 37,699 | | | 81,620 | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他费用 | | | | | | | | | | | |
| 激励 | 13,959 | | | 12,145 | | | 26,104 | | | 24,546 | | | 1,814 | | | 1,558 | |
| 辅助的 | 40,667 | | | 30,375 | | | 71,042 | | | 29,491 | | | 10,292 | | | 41,551 | |
| 登机 | 938 | | | 743 | | | 1,681 | | | 1,656 | | | 195 | | | 25 | |
| 其他 | — | | | 5,462 | | | 5,462 | | | — | | | (5,462) | | | 5,462 | |
其他费用合计(A) | 55,564 | | | 48,725 | | | 104,289 | | | 55,693 | | | 6,839 | | | 48,596 | |
| | | | | | | | | | | |
| 服务组合费用总额 | $ | 442,016 | | | $ | 397,478 | | | $ | 839,494 | | | $ | 709,278 | | | $ | 44,538 | | | $ | 130,216 | |
(A)包括截至2024年6月30日和2024年3月31日止三个月从第三方赚取的其他费用分别为1360万美元和1410万美元，以及截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月分别为2770万美元和2370万美元。
MSR和MSR融资发票
我们的服务部门由主要由Newrez提供服务的自有MSR组成。截至2024年6月30日，与拥有的MSR相关的基础UPB抵押贷款的88.3%由Newrez提供服务。
MSR为抵押贷款服务机构提供为住宅抵押贷款池提供服务的权利，以换取基础住宅抵押贷款的部分利息支付，外加辅助收入和托管利息。MSR由两部分组成：基本费用和超额MSR。基本费用是履行服务职责(包括预付义务)的补偿金额，超出MSR的金额是超过基本费用的金额。
有关更多信息，包括2023年12月31日至2024年6月30日期间与MSR和MSR融资应收账款相关的活动摘要，请参阅合并财务报表附注5。
我们通过短期和中期银行和资本市场票据为我们在MSR和MSR融资应收账款上的投资提供资金。这些借款主要是有追索权的债务，并承担固定或可变利率，由交易对手为票据期限提供，利率高于SOFR的特定保证金。资本市场票据的发行通常带有抵押品覆盖率，这是一个商数，表示为等于票据总额除以标的抵押品市场价值的百分比。标的抵押品的市值一般按季度更新，如果抵押品覆盖率大于或等于抵押品触发因素(通常为90%)，我们可能需要增加资金、偿还票据本金或增加额外抵押品，将抵押品覆盖率降至90%以下。抵押品覆盖率和抵押品触发因素之间的差额被称为“保证金假期”。
有关MSR和MSR融资应收账款融资的更多信息，请参阅我们的合并财务报表附注18，包括2023年12月31日至2024年6月30日期间与融资相关的活动摘要。
我们通常有义务为与我们的MSR和MSR融资应收账款的基础住房抵押贷款池相关的所有未来服务预付款提供资金。一般来说，当借款人未能履行合同付款(例如本金、利息、财产税和保险)时，我们将垫付资金，包括在宽限期内。我们还将垫付资金，维护并代表投资者向监管机构报告止赎的房地产。预付款通过向相关投资者索赔来收回。根据我们的服务协议，我们有义务为住宅抵押贷款提供某些预付款，以符合适用的要求。在某些情况下，分服务机构需要向我们补偿任何被认为不可收回的预付款或未按照相关维修合同支付的预付款。
我们通过短期和中期抵押借款为我们的服务商预付款提供资金。该等借款为无追索权承诺融资，不受追缴保证金通知的限制，并承担交易对手就票据期限提供的固定或浮动利率，一般少于一年，较SOFR的指定保证金为高。有关我们服务商预付款融资的更多信息，请参见我们的合并财务报表附注18。
下表总结了截至2024年6月30日我们的MSR和MSR融资应收账款：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (数十亿美元) | 当前UPB | | 加权平均
MSR（位点） | | | 账面价值 |
| | | | | | |
GSE(A) | $ | 381.5 | | | 27 | | | | $ | 6.1 | |
非代理机构(A) | 72.1 | | | 44 | | | | 0.9 | |
| 吉妮·梅 | 133.4 | | | 45 | | | | 2.7 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 总计/加权平均数 | $ | 587.0 | | | 34 | | | | $ | 9.7 | |
(A)包括分别为249亿美元和436亿美元的基础UPB的GSE和非机构MSR，由第三方子服务商提供服务，下文投资组合部分将进一步讨论。
下表总结了截至2024年6月30日我们的MSR和MSR融资应收账款基础住宅抵押贷款的抵押品特征（以千美元计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 附属品特征 |
| 当期账面金额 | | 当期本金余额 | | 贷款数量 | | WAFICO得分(A) | | WA卡优惠券 | | Wa到期日(月) | | 平均贷款年限(月) | | 可调利率抵押贷款%(B) | | 三个月平均心肺复苏(C) | | 三个月平均NCR(D) | | 三个月平均CDR(E) | | 三个月平均回收率 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GSE(A) | $ | 6,079,335 | | | $ | 381,516,738 | | | 2,000,030 | | | 770 | | | 4.0 | % | | 274 | | | 59 | | | 1.1 | % | | 6.0 | % | | 5.9 | % | | — | % | | 1.7 | % |
非代理机构(A) | 885,053 | | | 72,106,898 | | | 582,747 | | | 657 | | | 4.6 | % | | 265 | | | 201 | | | 15.5 | % | | 6.6 | % | | 4.4 | % | | 2.2 | % | | — | % |
| 吉妮·梅 | 2,728,943 | | | 133,419,752 | | | 555,747 | | | 702 | | | 4.0 | % | | 318 | | | 38 | | | 0.4 | % | | 6.4 | % | | 6.2 | % | | 0.1 | % | | 3.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总 | $ | 9,693,331 | | | $ | 587,043,388 | | | 3,138,524 | | | 741 | | | 4.1 | % | | 283 | | | 72 | | | 2.7 | % | | 6.1 | % | | 5.8 | % | | 0.3 | % | | 1.8 | % |
(A)包括分别为249亿美元和436亿美元的基础UPB的GSE和非机构MSR，由第三方子服务商提供服务，下文投资组合部分将进一步讨论。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 附属品特征 |
| | | | | 青少年犯罪 | | 止赎贷款 | | 拥有的房地产 | | 破产贷款 |
| | | | | 90多天(F) |
| | | | | | | | | | | |
GSE(G) | | | | | 0.3 | % | | 0.2 | % | | — | % | | 0.2 | % |
非代理机构(G) | | | | | 4.8 | % | | 5.5 | % | | 0.6 | % | | 2.4 | % |
| 吉妮·梅 | | | | | 2.0 | % | | 0.5 | % | | — | % | | 0.6 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 加权平均 | | | | | 1.2 | % | | 0.9 | % | | 0.1 | % | | 0.5 | % |
(A)基于贷款服务机构每月提供的信息的加权平均。贷款服务机构通常在贷款再融资或拖欠时更新FICO分数。
(B)表示与可调整利率抵押贷款对应的池的总本金余额的百分比。
(C)表示季度内预付款的年化比率，以池的本金余额总额的百分比表示。
(D)表示本季度自愿预付款的年化比率，占集合本金余额总额的百分比。
(E)表示季度内非自愿预付款(默认)的年化比率，以池的总本金余额的百分比表示。
(F)表示与拖欠90天或更长时间的贷款对应的池的总本金余额的百分比。
(G)包括分别为249亿美元和436亿美元的基础UPB的GSE和非机构MSR，由第三方子服务商提供服务，下文投资组合部分将进一步讨论。
投资组合
MSR和MSR融资应收款(由他人提供服务)
除了上一节讨论的Newrez服务的MSR外，我们还与PHH Mortgage Corporation（“PHH”）和Valon Mortgage，Inc.签订了合同。（“Valon”）对我们部分MSR和MSR融资应收款的住宅抵押贷款履行相关服务职责。截至2024年6月30日，PHH和Valon子服务分别占相关抵押贷款基础UPB的7.4%和4.3%，即436亿美元和249亿美元。
有关更多信息，包括2023年12月31日至2024年6月30日期间与MSR和MSR融资应收账款相关的活动摘要，请参阅合并财务报表附注5。
有关MSR和MSR融资应收账款融资的更多信息，请参阅我们的合并财务报表附注18，包括2023年12月31日至2024年6月30日期间与融资相关的活动摘要。
过多的MSRS
MSR由两部分组成：基本费用和超额MSR。基本费用是履行服务职责(包括预付义务)所需的预期补偿金额，超出的MSR是超过基本费用的金额。
下表总结了我们超额MSR的条款：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MSR组件(A) | | | | | | | 超额MSR |
直接超额MSR | 当前的UPB (十亿美元)(B) | | 加权平均MSR(Bps) | | | 加权平均超额MSR(Bps) | | | 超出MSR的利息(%) | | 账面价值(百万) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总计/加权平均数 | $ | 56.6 | | | 32 | | | | 20 | | | | 65.0% – 80.0% | | $ | 395.6 | |
(A)MSR是截至2024年6月30日的加权平均值，超额MSR代表加权平均MSR与基本费用（该费用保持不变）之间的差额。
(B)Cooper先生集团公司提供的超额MSRS（“Cooper先生”），我们还投资了相关服务商预付投资，包括相关MSR（注14）的基本费用部分，涉及这些超额MSR的140亿美元UPB。
下表总结了截至2024年6月30日我们的直接超额MSR以及与Sculptor非合并基金的新合资企业的贷款的抵押品特征（以千美元计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 附属品特征 |
| 当期账面金额 | | 当期本金余额 | | 贷款数量 | | WAFICO得分(A) | | WA卡优惠券 | | Wa到期日(月) | | 平均贷款年限(月) | | | | 三个月平均心肺复苏(B) | | 三个月平均NCR(C) | | 三个月平均CDR(D) | | 三个月平均回收率 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总计/加权平均数 | $ | 395,606 | | | $ | 56,559,914 | | | 448,100 | | | 717 | | | 4.6 | % | | 230 | | | 156 | | | | | 6.4 | % | | 6.0 | % | | 0.5 | % | | 16.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 附属品特征 |
| | | | | 青少年犯罪 | | 贷款在
止赎 | | 真实
地产
拥有 | | 贷款在
破产 |
| | | | | 90多天(E) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
总计/加权平均数(F) | | | | | 0.7 | % | | 1.9 | % | | 0.6 | % | | 0.2 | % |
(A)基于贷款服务机构每月提供的信息的加权平均。贷款服务机构通常在贷款再融资或拖欠时更新FICO分数。
(B)表示季度内预付款的年化比率，以池的本金余额总额的百分比表示。
(C)表示本季度自愿预付款的年化比率，占集合本金余额总额的百分比。
(D)表示季度内非自愿预付款(默认)的年化比率，以池的总本金余额的百分比表示。
(E)表示与拖欠90天或更长时间的贷款对应的池的总本金余额的百分比。
(F)加权平均值不包括截至报告日期不可用的抵押品数据的抵押品信息。
服务业预付投资
服务垫款是住宅抵押贷款证券化交易的惯例特征，代表以下职责之一
其中一个服务商得到了补偿。服务商垫款通常是指服务商(I)在借款人未能按期支付住宅按揭贷款到期款项时，包括在宽限期内，或(Ii)为支持抵押品财产的价值而支付的可偿还款项。服务商垫款投资与指定的住宅按揭贷款池相关，在这些贷款池中，我们已签约承担还本付息义务，并包括相关的尚未偿还的还款、购买未来还款的要求以及享有相关MSR的基本费用部分的权利。
以下是我们服务商预付投资的摘要，包括获得相关MSR的基本费用部分的权利(以千美元为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| 摊余成本法 | | 账面价值(A) | | UPB基础住宅抵押贷款 | | 杰出服务预付款 | | 服务商向UPB预付基础住宅抵押贷款 |
| 库珀先生为泳池提供服务 | $ | 336,131 | | | $ | 357,220 | | | $ | 13,974,237 | | | $ | 302,282 | | | 2.2 | % |
(A)代表服务商预付投资的公允价值，包括相关MSR的基本费用部分。
以下总结了截至2024年6月30日止六个月有关我们的服务商预付投资和相关融资的更多信息（以千美元计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 加权平均贴现率 | | 加权平均寿命(年)(C) | | 截至六个月
2024年6月30日 | | 应付有担保票据和债券的面值 | | 贷款与价值（“LTV”）(A) | | 资金成本(B) |
| | | 计入其他收入（损失）的公允价值变化 | | | 毛收入 | | 网络(D) | | 毛收入 | | 网络 |
服务商预付款 增加投资。(E) | | 6.2 | % | | 8.3 | | | $ | 6,388 | | | $ | 262,069 | | | 84.7 | % | | 82.5 | % | | 7.3 | % | | 6.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(A)基于未偿还的服务商预付款，不包括已购买但未结算的服务商预付款。
(B)与借款相关成本的年度衡量标准。资金总成本主要包括利息费用和设施费。资金净成本不包括设施费。
(C)代表该投资收到预期净现金流量的加权平均预期时间。
(D)借款面值与服务商预付抵押品面值的比率，扣除任何一般准备金。
(E)下表总结了服务商预付款投资中包含的预付款类型（以千美元计）：
| | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | |
| 本金和利息预付款 | | $ | 52,686 | | | |
| 代管垫款(税金和保险垫款) | | 137,726 | | | |
| 止赎预付款 | | 111,870 | | | |
| 总 | | $ | 302,282 | | | |
房地产证券
政府和政府支持证券
下表总结了截至2024年6月30日我们的机构RMBS和美国国债投资组合（以千美元计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产类型 | | 未付面值 | | 摊余成本法 | | | | 未实现总额 | | 携带 价值(A) | | 数数 | | 加权平均寿命(年) | | 3-月心肺复苏(B) | | 未完成的回购协议 |
| | | | 收益 | | 损失 | | | | | |
| 代理RMBS | | $ | 9,561,293 | | | $ | 9,362,988 | | | | | $ | 3,291 | | | $ | (66,040) | | | $ | 9,300,239 | | | 47 | | | 8.7 | | 6.3 | % | | $ | 9,114,181 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国库券 | | 25,000 | | | 24,860 | | | | | 不适用 | | 不适用 | | 24,860 | | | 2 | | | 0.1 | | 不适用 | | — | |
| 总计/加权平均数 | | $ | 9,586,293 | | | $ | 9,387,848 | | | | | $ | 3,291 | | | $ | (66,040) | | | $ | 9,325,099 | | | 49 | | | 8.7 | | 不适用 | | $ | 9,114,181 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(A)机构RMBS和美国国债根据公允价值期权选择以公允价值持有。美国国库券按摊销成本基准持有至到期。
(B)表示本季度预付款的年化比率，以摊销成本总额的百分比表示。
下表总结了截至2024年6月30日止三个月我们的机构RMBS投资组合的净利差：
| | | | | |
净息差(A) |
| 加权平均资产收益率 | 5.13 | % |
| 加权平均融资成本 | 5.38 | % |
| 净息差 | (0.25) | % |
(A)该机构的住房抵押贷款证券组合包括100.0的固定利率证券(按摊销成本计算)。
我们主要利用我们的机构RMBS和美国国债头寸，或政府支持证券，作为我们的MSR投资组合和REIT地位的对冲。截至2024年6月30日，我们的政府支持证券投资组合为93亿美元。我们根据主无承诺回购协议以短期借款为投资提供资金。这些借款通常承担交易对手在建议的回购交易期间(例如，30天、60天等)提供的利率。超过SOFR的指定边际。于2024年6月30日及2023年12月31日，本公司分别质押账面价值约95亿美元及85亿美元的代理RMBS及美国国债，作为回购协议下借款的抵押品。我们预计将继续通过回购协议融资为我们的政府支持证券收购提供资金。有关政府支持证券融资的进一步信息，请参阅我们合并财务报表的附注18，包括2023年12月31日至2024年6月30日与融资相关的活动摘要。
非机构RMBS
在我们的非机构RMBS投资组合中，我们保留并拥有我们证券化的风险保留债券，这些债券我们没有根据多德-弗兰克法案下的风险保留规定进行整合。我们还保留和拥有来自我们合并的私人品牌抵押贷款证券化的债券，这些债券在合并中被消除。权益价值反映于综合资产负债表中综合CFE的资产及综合CFE的负债，不计入下表。截至2024年6月30日，我们的非机构RMBS投资组合中有65.7%与根据所需的风险保留法规保留的债券有关。
下表汇总了截至2024年6月30日的非机构RMBS投资组合(以千美元为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产类型 | | 未付面值(A) | | 摊余成本法 | | 未实现总额 | | 携带 价值(B) | | 未完成的回购协议(C) |
| | | 收益 | | 损失 | | |
| 非机构RMBS | | $ | 9,282,910 | | | $ | 520,445 | | | $ | 87,280 | | | $ | (59,679) | | | $ | 548,046 | | | $ | 630,000 | |
(A)未偿还面值总额包括剩余、仅限利息和预计不需要本金支付的维修带。
(B)公允价值，等于所有证券的公允价值。
(C)包括通过合并证券化保留的非机构证券的回购协议。
下表总结了截至2024年6月30日我们的非机构RMBS投资组合以及非机构RMBS基础抵押品的特征（以千美元计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 非机构RMBS特征 | | |
| | | | 证券数量 | | 未付面值 | | 摊余成本法 | | | | 账面价值 | | | | 超额利差(B) | | 加权平均寿命(年) | | 加权平均票息(C) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总计/加权平均数(A) | | | | 619 | | | $ | 9,282,824 | | | $ | 520,445 | | | | | $ | 547,973 | | | | | — | % | | 5.0 | | 3.1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 附属品特征 |
| | 平均贷款年龄（年） | | 抵押因素(D) | | 3-月心肺复苏(E) | | 青少年犯罪(F) | | 迄今为止的累计损失 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
总计/加权平均数(A) | | 16.1 | | | 0.49 | | | 4.7 | % | | 1.4 | % | | 1.1 | % |
(A)不包括其他资产支持证券，包括消费者贷款支持的债券。
(B)基础贷款当前收到的利息金额超过证券支付的利息，占截至2024年6月30日季度未偿抵押品余额的百分比。
(C)不包括预计无需支付票息的预计预计无需支付的剩余债券。
(D)未偿贷款与原UPB的比例。
(E)三个月平均固定提前还款率和违约率。
(F)拖欠90天以上、丧失抵押品赎回权或被视为REO的基础贷款的百分比。
下表汇总了截至2024年6月30日的三个月我们的非机构RMBS投资组合的净息差：
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净息差(A) |
| 加权平均资产收益率 | 5.14 | % |
| 加权平均融资成本 | 7.41 | % |
| 净息差 | (2.27) | % |
(A)非机构RMBS组合包括21.7%的浮动利率证券和78.3%的固定利率证券(按摊销成本计算)。
我们通过主未承诺回购协议下的短期借款为我们对非机构RMBS的投资提供资金。这些借款通常承担交易对手在建议的回购交易期间(例如，30天、60天等)提供的利率。超过SOFR的指定边际。于2024年6月30日及2023年12月31日，本公司质押非机构RMBS，包括通过综合证券化保留的证券，账面价值分别约为10亿美元及10亿美元，作为回购协议下借款的抵押品。根据回购协议借款的一部分抵押品会受到每日按市值计价的波动和追加保证金通知的影响。剩余抵押品不受每日追加保证金通知的限制，除非抵押品覆盖率(以未偿还债务的当前账面价值除以相关抵押品的市场价值的百分比表示)大于或等于抵押品触发因素。抵押品覆盖率和抵押品触发因素之间的差额被称为“保证金假期”。有关非机构RMBS融资的进一步信息，请参阅我们合并财务报表的附注18，包括2023年12月31日至2024年6月30日与融资相关的活动摘要。
有关其他信息，请参阅我们合并财务报表的附注6，其中包括2023年12月31日至2024年6月30日与政府和政府支持证券相关的活动摘要。
住宅按揭贷款
我们通过发起、大宗收购和执行看涨期权积累了我们的住宅抵押贷款组合。该投资组合的大部分由Newrez提供服务。
贷款是根据我们对贷款的策略以及贷款在收购之日是履约还是不良来核算的。收购履约贷款意味着，在收购时，借款人很可能会继续按照合同条款付款。我们根据以下类别对贷款进行核算：
•持作投资性贷款（“HFI”），按公允价值计算
•持作出售贷款（“HFS”），按成本或公允价值中较低者计算
•贷款HFS，按公允价值计算
•合并CFE的投资代表由某些私人品牌抵押贷款证券化信托持有的抵押贷款，Rithm Capital被确定为该信托的主要受益人，因此合并了此类信托。该等资产根据CFE选举下该等信托的较可见负债的公允价值计量。这些资产只能用于清偿此类信托的债务和债务，而债权人对这些信托没有追索权。
截至2024年6月30日，我们的未偿还面值贷款约为43美元，包括在综合资产负债表上以公允价值持有供投资的住宅抵押贷款、持有供出售和住宅抵押贷款(见下文)。这些投资由担保融资协议提供资金，总面值约为38亿美元。我们通过公开市场购买、通过Newrez发起贷款以及行使赎回权和收购获得了这些贷款。
下表列出了截至2024年6月30日按贷款类型划分的未偿还住宅按揭贷款总额(以千美元为单位)。
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| | 2024年6月30日 | | | | | | | | | | 2023年12月31日 (如上文所述) |
| | 未付面值 | | 携带
价值 | | 贷款
数数 | | 加权平均收益率 | | 加权平均寿命(年)(A) | | | | | | | | | | 账面价值 |
合并CFE的投资(B) | | $ | 3,577,247 | | | $ | 3,347,246 | | | 10,411 | | | 5.5 | % | | 25.9 | | | | | | | | | | $ | 3,038,587 | |
| 住宅抵押贷款，HFI，按公允价值计算 | | $ | 421,507 | | | $ | 368,866 | | | 7,823 | | | 8.5 | % | | 5.2 | | | | | | | | | | $ | 379,044 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
住宅抵押贷款，HFS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
获得的绩效贷款(C) | | 61,427 | | | 53,951 | | | 1,790 | | | 8.0 | % | | 5.5 | | | | | | | | | | 57,038 | |
获得性不良贷款(D) | | 21,874 | | | 18,943 | | | 247 | | | 6.1 | % | | 3.9 | | | | | | | | | | 21,839 | |
住宅抵押贷款总额，HFS | | $ | 83,301 | | | $ | 72,894 | | | 2,037 | | | 7.5 | % | | 5.1 | | | | | | | | | | $ | 78,877 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
住宅抵押贷款，HFS，按公允价值计算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
获得的绩效贷款（C）（E） | | 850,561 | | | 834,383 | | | 3,041 | | | 5.8 | % | | 11.2 | | | | | | | | | | 400,603 | |
获得性不良贷款（D）（E） | | 233,580 | | | 214,071 | | | 1,130 | | | 3.7 | % | | 23.0 | | | | | | | | | | 204,950 | |
| 发端贷款 | | 2,723,582 | | | 2,789,475 | | | 9,872 | | | 7.2 | % | | 29.2 | | | | | | | | | | 1,856,312 | |
按公允价值计算的住宅抵押贷款总额，HFS | | $ | 3,807,723 | | | $ | 3,837,929 | | | 14,043 | | | 6.7 | % | | 24.8 | | | | | | | | | | $ | 2,461,865 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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(A)对于公允价值层级中分类为第3级的贷款，加权平均寿命基于收到现金流量的预期时间。对于2级贷款，加权平均寿命基于贷款的合同期限。
(B)合并CFE的住宅抵押贷款在公允价值等级中被分类为第2级，并根据CFE选择项下更可观察的金融负债的公允价值进行估值。
(C)当本金或利息逾期90天或以上时，执行贷款通常处于非应计状态。
(D)截至2024年6月30日，Rithm Capital已将不良贷款HFS置于非应计状态，下文（E）中所述的除外。
(E)包括21720美元的万和19260美元的万Ginnie Mae早期收购期权，分别按应计状态履行和不良贷款，因为合同现金流由联邦住房管理局担保。
我们把住宅按揭贷款的拖欠情况、LTV比率和地域范围作为我们的信贷质素指标。
我们投资于住宅按揭贷款的很大一部分资金来自回购协议下的借款。这些有追索权的借款一般在建议的回购交易期间承担交易对手提供的浮动利率，通常不到一年，利率高于SOFR的特定利润率。于2024年6月30日及2023年12月31日，本公司分别质押账面价值约42亿美元及22亿的住宅按揭贷款，作为回购协议下借款的抵押品。根据回购协议借款的一部分抵押品会受到每日按市值计价的波动和追加保证金通知的影响。根据回购协议借款的抵押品的一部分不受每日追加保证金通知的限制，除非抵押品覆盖率(以未偿还债务的当前账面价值除以相关抵押品的市值的百分比表示)大于或等于抵押品触发因素。抵押品覆盖率和抵押品触发因素之间的差额被称为“保证金假期”。有关住宅抵押贷款融资的进一步信息，请参阅我们的合并财务报表附注18，包括2023年12月31日至2024年6月30日与融资相关的活动摘要。
有关其他信息，请参阅我们合并财务报表的附注7，其中包括2023年12月31日至2024年6月30日期间与住宅抵押贷款相关的活动摘要。
消费贷款
下表总结了消费贷款的抵押品特征，包括2023年6月从高盛美国银行购买的消费贷款组合(“Marcus Loans”或“Marcus”)以及Rithm Capital通过某些有限责任公司(统称为“消费贷款公司”)持有的那些贷款(“SpringCastle Loans”或“SpringCastle”)，截至2024年6月30日(以千美元为单位)：
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| 附属品特征 |
| UPB | | | | | | 贷款数量 | | | | 加权平均票息 | | 可调利率贷款% | | 平均贷款年限(月) | | 平均预期寿命(月) | | | | | | 拖欠90天以上(A) | | 12个月CRR(B) | | 12个月CDR(C) |
| 斯普林城堡 | $ | 231,945 | | | | | | | 38,813 | | | | | 18.2 | % | | 14.4 | % | | 235 | | 45.6 | | | | | | 1.8 | % | | 14.7 | % | | 4.7 | % |
| 马库斯 | 779,708 | | | | | | | 100,855 | | | | | 10.9 | % | | 0.0 | % | | 25 | | 11.0 | | | | | | 11.5 | % | | 20.2 | % | | 13.8 | % |
| 总计/加权平均数 | $ | 1,011,653 | | | | | | | 139,668 | | | | | 12.6 | % | | 3.3 | % | | 73 | | 18.9 | | | | | | 9.3 | % | | 18.9 | % | | 11.7 | % |
(A)表示与拖欠90天或更长时间的贷款对应的池的总本金余额的百分比。
(B)表示这三个月内自愿预付款的年化比率，占集合本金余额总额的百分比。
(C)表示三个月内非自愿预付款(违约)的年化比率，以占资金池总本金余额的百分比表示。
我们用证券化的无追索权长期票据为我们在SpringCastle贷款中的投资提供资金，声明到期日为2036年5月。马库斯的贷款是通过规定到期日为2028年6月的长期票据融资的。有关消费贷款融资的进一步信息，请参阅我们合并财务报表的附注18，包括2023年12月31日至2024年6月30日与融资相关的活动摘要。
有关其他信息，请参阅我们合并财务报表的附注8，其中包括2023年12月31日至2024年6月30日与消费贷款相关的活动摘要。
独栋房屋租赁组合
我们继续投资于我们的SFR投资组合，并通过收购和维护地理上多样化的高质量独栋住宅组合并将其出租给高质量的居民，努力成为SFR行业的领导者。截至2024年6月30日，我们的SFR投资组合由4,008个物业组成，总账面价值为10亿美元，高于截至2023年12月31日的3,888个物业，总账面价值为10亿美元。在截至2024年6月30日的六个月内，我们收购了132个SFR物业。
我们识别和收购符合我们投资标准的物业的能力受到我们目标市场的物业价格、可用物业库存、对我们目标资产的竞争和我们可用资本的影响。通过传统收购渠道添加到我们投资组合中的物业需要支付购买价格之外的支出，包括物业检查、成交费用、留置权、所有权保险、转让税、记录费、经纪人佣金、物业税和HOA费用(如果适用)。此外，我们通常会产生翻新通过传统收购渠道获得的物业以准备出租的费用。翻修工程视情况而定，但可能包括油漆、地板、橱柜、电器、管道、硬件和其他准备出租房产所需的物品。准备我们的产品所需的时间和成本
出租物业会影响我们的财务表现，不同物业的表现会有所不同，这些因素包括收购渠道的来源、物业的楼龄和状况。此外，我们已经并将继续通过从地区和国家住房建筑商手中购买社区和为出租而建造的社区部分来获得更多住房。我们的经营业绩还受到销售和租赁物业所需时间的影响，不同物业的时间可能会有很大差异，并受到当地需求、我们的营销技巧和可用库存规模的影响。
我们的收入主要来自根据租赁协议向我们的SFR物业的租户收取的租金，租期通常为一至两年。我们的租金和入住率水平受到宏观经济因素和本地和物业因素的影响，包括市场状况、季节性和租户违约，以及租户离开时将物业转手所需的时间。
一旦房产可供首次租赁，我们就会产生与房产相关的持续费用，主要包括房产税、保险、HOA费用（如适用）、公用事业费用、维修和维护、租赁成本、营销费用和物业管理。在房产可出租之前，其中某些费用被资本化为建筑和装修。一旦房产可出租，此后的普通维修和维护支出将在发生时列为费用，并将改善或延长房产寿命的支出资本化。
下表汇总了截至2024年6月30日的某些关键SFR物业指标(以千美元为单位)：
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| SFR物业数量 | | 占SFR房产总数的百分比 | | 账面净值 | | 占总净资产的百分比 | | 每套房产的平均总账面价值 | | 租赁SFR房产的百分比 | | 占已占用房产的百分比 | | 稳定占用房产的百分比 | | 平均月租 | | 平均面积英尺 |
| 阿拉巴马州 | 93 | | | 2.3 | % | | $ | 18,704 | | | 1.8 | % | | $ | 201 | | | 96.8 | % | | 93.5 | % | | 96.8 | % | | $ | 1,542 | | | 1,561 | |
| 亚利桑那州 | 147 | | | 3.7 | % | | 59,845 | | | 5.8 | % | | 407 | | | 87.8 | % | | 87.8 | % | | 88.4 | % | | 2,056 | | | 1,528 | |
| 佛罗里达州 | 837 | | | 20.9 | % | | 236,142 | | | 23.0 | % | | 282 | | | 93.0 | % | | 90.7 | % | | 93.4 | % | | 1,918 | | | 1,430 | |
| 佐治亚州 | 754 | | | 18.8 | % | | 185,961 | | | 18.1 | % | | 247 | | | 90.1 | % | | 88.1 | % | | 90.5 | % | | 1,869 | | | 1,770 | |
| 印第安纳州 | 120 | | | 3.0 | % | | 27,612 | | | 2.7 | % | | 230 | | | 95.8 | % | | 92.5 | % | | 95.8 | % | | 1,646 | | | 1,625 | |
| 密西西比州 | 157 | | | 3.9 | % | | 32,430 | | | 3.2 | % | | 207 | | | 91.1 | % | | 88.5 | % | | 93.5 | % | | 1,751 | | | 1,685 | |
| 密苏里 | 359 | | | 9.0 | % | | 72,647 | | | 7.1 | % | | 202 | | | 93.3 | % | | 90.8 | % | | 93.3 | % | | 1,599 | | | 1,408 | |
| 内华达州 | 108 | | | 2.7 | % | | 38,138 | | | 3.7 | % | | 353 | | | 88.9 | % | | 86.1 | % | | 88.9 | % | | 1,875 | | | 1,459 | |
| 北卡罗来纳州 | 444 | | | 11.1 | % | | 134,917 | | | 13.2 | % | | 304 | | | 94.6 | % | | 92.1 | % | | 94.6 | % | | 1,820 | | | 1,542 | |
| 俄克拉荷马州 | 52 | | | 1.3 | % | | 11,481 | | | 1.1 | % | | 221 | | | 98.1 | % | | 98.1 | % | | 98.1 | % | | 1,533 | | | 1,592 | |
| 田纳西州 | 88 | | | 2.2 | % | | 31,422 | | | 3.1 | % | | 357 | | | 93.2 | % | | 92.0 | % | | 93.2 | % | | 2,004 | | | 1,499 | |
| 德克萨斯州 | 847 | | | 21.1 | % | | 175,566 | | | 17.1 | % | | 207 | | | 70.9 | % | | 69.0 | % | | 90.8 | % | | 1,945 | | | 1,768 | |
| 其他美国 | 2 | | | — | % | | 461 | | | — | % | | 230 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 1,797 | | | 1,572 | |
| 总计/加权平均数 | 4,008 | | | 100.0 | % | | $ | 1,025,326 | | | 100.0 | % | | $ | 256 | | | 87.8 | % | | 85.7 | % | | 92.4 | % | | $ | 1,852 | | | 1,603 | |
我们主要依靠信贷安排、定期贷款和证券化来为购买SFR物业提供资金。有关SFR物业融资的进一步信息，请参阅我们的综合财务报表附注18。
其他投资组合业务
我们的投资组合部分还包括几家全资子公司的活动或在抵押贷款和房地产领域提供各种服务的公司的少数股权投资。这包括我们的子公司嘉德资产管理公司(Guardian Asset Management)和Adoor LLC，前者是一家全国性的现场服务和物业管理服务提供商，后者专注于收购和管理我们的SFR物业。
此外，在2023年第四季度，我们与Darwin Homees，Inc.建立了战略合作伙伴关系，建立了一个新的物业管理平台--Adoor Property Management LLC(APM)。我们的SFR物业目前通过外部物业经理和APM进行管理。
应收按揭贷款
通过我们的全资子公司Genesis，我们专门发起和管理主要用于短期商业目的的抵押贷款组合，为单户和多户房地产开发商提供建设、翻新和过桥贷款。
施工-为基础建设提供的贷款，包括对基础建设的中期再融资和对此类物业的收购。
翻新-收购或为需要翻新的物业提供再融资贷款，但不包括地面建设。
桥牌-用于首次购买、已建成项目或租赁物业的再融资的贷款。
我们目前使用仓库信贷安排和循环证券化结构为建设、翻新和过桥贷款提供资金。
确保我们贷款的财产通常以抵押贷款或房地产上的第一份信托留置权作为担保。根据贷款类型的不同，每笔贷款的额度是根据我们的贷款政策以最高贷款额为基础的。对于建筑和翻新贷款，我们通常使用贷款与成本(LTC)或贷款与维修后价值(LTARV)的比率。对于过渡性贷款，我们使用LTV比率。LTC和LTARV的衡量方法是贷款发放时的总承诺额除以项目的总估计成本或翻新和改善物业后的物业价值。LTV的衡量方法是贷款发起时的总承诺额除以“完成时”的评估。
在发起时，初始未偿还本金和总承诺额之间的差额是预留用于未来释放的金额，取决于根据贷款文件进行的财产检查、进度报告和其他条件。上述贷款比率并未反映临时活动，例如建筑工程提款或将利息转作贷款，或部分偿还贷款。
每笔贷款通常都有公司或个人担保，为贷款提供进一步的信贷支持。担保可以以担保人在借款人或者担保人拥有的其他不动产或资产中的权益为抵押。
发起时的贷款承诺通常只收取利息，与SOFR挂钩的浮动利率外加4.0%至17.2%的利差，初始期限通常为4至120个月，期限取决于项目规模和预期建设完成时间表，我们通常根据对项目的评估选择延长几个月。截至2024年6月30日，我们贷款的平均承诺规模为270万美元，我们贷款到合同到期日的加权平均剩余期限为12.2个月。
我们获得贷款发放费，或“积分”，平均为总承诺额的1.1%。这些发端费用将贷款期限、借款人的质量和基础抵押品考虑在内。此外，我们对逾期的应收账款收取费用，并从借款人那里获得与我们提供的服务相关的费用补偿，如结账费用、拖欠贷款的催收费用和检查费用。除发端费用外，我们在续签或延长到期贷款时赚取贷款延展费，并在修改贷款条款时赚取修改费，例如根据我们的承保准则或在修改贷款时增加利息准备金和建筑费用。一般情况下，只有在贷款没有违约并满足我们的承保标准，包括我们在贷款发放时或根据更新的评估(如有需要)确定的评估价值的最高LTV比率时，贷款才会续期或延期。贷款发放和续期费用递延，并在标的贷款的合同到期日的收入中确认。
典型的借款人包括房地产投资者和开发商。贷款所得用于住宅物业的建设、开发、投资、土地收购和再融资，以及在较小程度上用于混合用途物业的融资。我们还贷款资助住宅物业的翻新和修复。我们的贷款一般是在结清时提供部分资金，并在令人满意地完成先前商定的建设阶段后向借款人支付额外的贷款分期付款。
新贷款的一个主要来源是我们客户的回头客业务和他们推荐的新业务。我们的客户保留来源通常比新客户来源的客户获取成本更低，这对我们的利润率产生了积极影响。
下表汇总了与我们的贷款组合相关的某些信息，这些贷款包括在截至2024年6月30日和截至2024年6月30日的六个月的综合资产负债表上，按公允价值计算的应收抵押贷款(美元)：
| | | | | |
| |
| 已发放贷款 | $ | 1,671,927 | |
已偿还的贷款(A) | $ | 757,952 | |
| |
| 发放贷款的数量 | 735 | |
| 未付本金余额 | $ | 2,037,229 | |
| 总承担额 | $ | 2,847,541 | |
| 平均总承诺额 | $ | 3,203 | |
加权平均合同利息(B) | 10.4 | % |
(A)基于承诺。
(B)不包括贷款费用，并基于融资时的承诺。
下表汇总了我们的贷款组合的贷款用途，这些贷款包括在截至2024年6月30日的综合资产负债表上按公允价值计算的应收抵押贷款(以千美元为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 数量
贷款 | | % | | 总承诺 | | % | | 加权平均承诺贷款余额与价值之比(A) | |
| 施工 | | 320 | | 28.2 | % | | $ | 1,639,977 | | | 57.6 | % | | 73.3% / 62.1% | |
| 桥牌 | | 477 | | 42.1 | % | | 904,884 | | | 31.8 | % | | 67.5% | |
| 翻新 | | 336 | | 29.7 | % | | 302,680 | | | 10.6 | % | | 81.4% / 67.0% | |
| 总 | | 1,133 | | | 100.0 | % | | $ | 2,847,541 | | | 100.0 | % | | | |
(A)按桥梁贷款的承诺LTV以及建筑和翻新贷款的LTC和LTARV加权。
下表总结了截至2024年6月30日合并资产负债表中按公允价值计算的应收抵押贷款中包含的贷款组合的地理位置（以千美元计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 数量
贷款 | | % | | 总承诺 | | % |
| 加利福尼亚 | | 490 | | | 43.2 | % | | $ | 1,299,499 | | | 45.6 | % |
| 佛罗里达州 | | 99 | | | 8.7 | % | | 251,005 | | | 8.8 | % |
| 佐治亚州 | | 40 | | | 3.5 | % | | 226,610 | | | 8.0 | % |
| 华盛顿 | | 85 | | | 7.5 | % | | 182,098 | | | 6.4 | % |
| 纽约 | | 36 | | | 3.2 | % | | 162,246 | | | 5.7 | % |
| 科罗拉多州 | | 22 | | | 1.9 | % | | 111,052 | | | 3.9 | % |
| 亚利桑那州 | | 28 | | | 2.5 | % | | 108,293 | | | 3.8 | % |
| 维吉尼亚 | | 16 | | | 1.4 | % | | 102,565 | | | 3.6 | % |
| 南卡罗来纳州 | | 18 | | | 1.6 | % | | 61,551 | | | 2.2 | % |
| 德克萨斯州 | | 56 | | | 4.9 | % | | 58,346 | | | 2.0 | % |
| 其他美国 | | 243 | | | 21.6 | % | | 284,276 | | | 10.0 | % |
| 总 | | 1,133 | | | 100.0 | % | | $ | 2,847,541 | | | 100.0 | % |
有关更多信息，请参阅综合财务报表附注10，包括2023年12月31日至2024年6月30日期间与应收抵押贷款相关的活动摘要。
资产管理
我们的资产管理业务主要通过我们的全资子公司Sculptor运营。雕塑家是全球领先的另类资产管理公司，也是机会主义投资方面的专家。雕塑家提供跨信贷、房地产和多策略平台的资产管理服务和投资产品，截至2024年6月30日的资产管理规模约为321亿美元。雕塑家通过我们的混合基金、独立账户和其他另类投资工具为其全球客户群提供服务。我们于2023年11月17日收购了Sculptor。
资产管理是指我们为其提供投资管理、咨询或某些其他投资相关服务的资产。这一般等于(I)基金资产净值、(Ii)未催缴资本承担、(Iii)若干房地产基金的资本承担总额及(Iv)抵押贷款债券面值的总和。
AUM包括不受管理费、奖励收入或从AUM赚取的其他金额影响的金额。我们对AUM的计算可能与其他资产管理公司的计算不同，因此可能无法与类似的
其他资产管理公司提出的措施。我们对AUM的计算不是基于投资基金管理文件中的任何定义，也不是根据任何监管定义计算的。
Sculptor基金的AUM增长和Sculptor基金的积极投资业绩推动了我们资产管理收入和收益的增长。相反，糟糕的投资表现会降低我们的AUM，增加我们基金赎回的可能性，从而减缓我们的增长，这将对我们的收入和收益产生负面影响。
管理费通常是根据我们管理的AUM计算的。管理费一般是根据季度初的AUM金额，按季度预先计算并支付给Sculptor。管理费按比例计入本季度的资本流入和赎回。Sculptor的某些管理费是按季度拖欠的。
激励收益一般以基金的投资业绩为基础。奖励收入通常相当于每个基金投资者扣除管理费后利润的20%。激励收入可能受到门槛费率的限制，在这种情况下，Sculptor无权获得激励收入，直到投资业绩超过商定的基准，一旦超过门槛，就会获得优先的“追赶”分配，或者永久的“高水位线”，即在获得激励收入之前，必须弥补基金产生的任何损失。
资产管理业务的收入主要来自管理费和奖励收入，如上所述。
截至2024年6月30日的六个月，我们的资产管理收入为18530美元万，主要由管理费和激励收入的非周期结晶推动。资产管理业务的运营费用主要包括无形资产摊销、薪酬和福利以及办公和专业费用。
税费
出于美国联邦所得税的目的，我们已选择被视为REIT。作为一家房地产投资信托基金，如果我们每年分配至少90%的当前应纳税所得额，我们通常不会为目前分配给股东的收入缴纳联邦、州或地方所得税。
我们在应纳税的REIT子公司(“TRS”)持有某些资产，包括服务商预付投资和MSR，这些资产需要缴纳联邦、州和地方所得税，因为这些资产不符合REIT的要求，或者这些资产的状况不确定。我们还通过TRSS运营我们的证券化计划以及我们的服务、发起、服务和资产管理业务。
截至2024年6月30日，Rithm Capital的递延纳税负债净额为95100美元万，主要由递延发端业务出售的住宅抵押贷款收益产生的递延纳税负债以及应纳税实体内持有的MSR、贷款和掉期的公允价值变化产生，这些变化在综合资产负债表中的应计费用和其他负债中报告。截至2024年6月30日，在综合资产负债表中的其他资产中报告的递延税项净资产为283.1美元，主要由与雕塑家相关的净营业亏损和可扣税商誉组成。
在截至2024年6月30日的三个月和六个月，我们分别确认了4,650万美元和13710美元万的递延税项支出，主要反映了应纳税实体内持有的MSR、贷款和掉期的公允价值变化产生的递延税项支出，以及发起和服务业务部门的收入。
关键会计政策和估计数的使用
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析是基于我们的综合财务报表，该综合财务报表是根据美国公认会计原则(“GAAP”或“US GAAP”)编制的。按照公认会计准则编制财务报表需要使用可能影响报告的资产和负债额、或有资产和负债的披露以及报告的收入和费用的估计和假设。实际结果可能与这些估计不同。我们相信，编制综合财务报表所采用的估计和假设是审慎和合理的。从历史上看，实际结果通常与我们在应用下述每项会计政策时使用的估计和判断一致，并定期进行修订，以反映当前的市场状况。
截至2024年6月30日，我们的关键会计政策代表了我们受判断、估计和假设影响最大的会计政策，包括我们修订后的2023年Form 10-K/A中提到的所有关键会计政策。
抵押贷款和金融部门在充满挑战和不确定的经济环境中运作。金融和房地产公司继续受到市场波动、利率上升和通胀压力等因素的影响。我们认为，基于截至2024年6月30日的可用信息，我们合并财务报表背后的估计和假设是合理和可支持的；然而，当前宏观经济状况的不确定性使截至2024年6月30日的任何估计和假设本身就不那么确定，而不是在当前经济环境下。实际结果可能与这些估计大相径庭。市场波动和通胀压力及其对当前金融、经济和资本市场环境的影响，以及这些和其他领域的未来发展，给我们的财务状况、经营结果、流动性和支付分配能力带来了不确定性和风险。
近期会计公告
见本公司合并财务报表附注2。
行动的结果
影响我们经营结果可比性的因素
我们的净收入主要来自净利息收入、维修费收入减去成本和销售贷款收益减去成本。市场利率、提前还款速度、估计未来现金流、服务成本和信贷质量等各种因素的变化可能会影响特定时期内应摊销的基本溢价或计入利息收入的贴现金额。提前还款速度根据投资类型、金融市场状况、竞争和其他因素而有所不同，这些因素中没有一个是可以肯定预测的。我们的经营业绩也可能受到超出初始估计的信贷损失或借款人所经历的意外信贷事件的影响，这些借款人的抵押贷款是MSR、应收抵押贷款或我们投资组合中持有的非机构RMBS的基础。
2024年上半年，利率仍处于高位。更高的利率可能会降低借款人进行抵押贷款交易的能力或意愿，包括住宅、商业贷款和商业贷款。更高的利率也增加了我们的融资成本。
业务成果摘要
下表总结了截至2024年6月30日止三个月与截至2024年3月31日止三个月的经营业绩变化，以及截至2024年6月30日止六个月与截至2023年6月30日止六个月的经营业绩变化。我们的运营结果并不一定表明未来的业绩。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 | | | | |
| 2024年6月30日 | | | | 2024年3月31日 (如上文所述) | | 2024年6月30日 | | 6月30日，
2023 (如上文所述) | | QQ变更 | | 同比变化 |
| 收入 | | | | | | | | | | | | | |
| MSR和MSR融资应收账款的服务费收入、净收入和利息收入 | $ | 498,978 | | | | | $ | 469,891 | | | $ | 968,869 | | | $ | 935,004 | | | $ | 29,087 | | | $ | 33,865 | |
MSR和MSR融资应收账款公允价值变化（包括实现现金流量分别为（165，138）美元、（116，839）美元、（281，977）美元和（245，101）美元） | (67,898) | | | | | 84,175 | | | 16,277 | | | (120,272) | | | (152,073) | | | 136,549 | |
| 服务收入，净 | 431,080 | | | | | 554,066 | | | 985,146 | | | 814,732 | | | (122,986) | | | 170,414 | |
| 利息收入 | 478,653 | | | | | 429,886 | | | 908,539 | | | 715,190 | | | 48,767 | | | 193,349 | |
源自住宅抵押贷款的收益，HFS，净 | 153,741 | | | | | 142,458 | | | 296,199 | | | 287,852 | | | 11,283 | | | 8,347 | |
| 其他收入 | 56,500 | | | | | 58,348 | | | 114,848 | | | 117,353 | | | (1,848) | | | (2,505) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 资产管理收入 | 109,433 | | | | | 75,860 | | | 185,293 | | | — | | | 33,573 | | | 185,293 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1,229,407 | | | | | 1,260,618 | | | 2,490,025 | | | 1,935,127 | | | (31,211) | | | 554,898 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 利息费用和仓库流水费 | 465,944 | | | | | 409,827 | | | 875,771 | | | 628,450 | | | 56,117 | | | 247,321 | |
| 一般和行政 | 207,123 | | | | | 197,194 | | | 404,317 | | | 349,397 | | | 9,929 | | | 54,920 | |
| 薪酬和福利 | 270,448 | | | | | 235,778 | | | 506,226 | | | 378,486 | | | 34,670 | | | 127,740 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 943,515 | | | | | 842,799 | | | 1,786,314 | | | 1,356,333 | | | 100,716 | | | 429,981 | |
| 其他收入(亏损) | | | | | | | | | | | | | |
| 已实现和未实现收益(亏损)净额 | (14,769) | | | | | (44,846) | | | (59,615) | | | 10,628 | | | 30,077 | | | (70,243) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入(亏损)，净额 | 19,042 | | | | | 7,926 | | | 26,968 | | | (73,064) | | | 11,116 | | | 100,032 | |
| 4,273 | | | | | (36,920) | | | (32,647) | | | (62,436) | | | 41,193 | | | 29,789 | |
| 所得税前收入(亏损) | 290,165 | | | | | 380,899 | | | 671,064 | | | 516,358 | | | (90,734) | | | 154,706 | |
| 所得税支出(福利) | 51,648 | | | | | 93,412 | | | 145,060 | | | 39,724 | | | (41,764) | | | 105,336 | |
| 净收益(亏损) | 238,517 | | | | | 287,487 | | | 526,004 | | | 476,634 | | | (48,970) | | | 49,370 | |
| 合并子公司收入（损失）中的非控股权益 | 2,961 | | | | | 3,452 | | | 6,413 | | | 5,589 | | | (491) | | | 824 | |
| 优先股股息 | 22,395 | | | | | 22,395 | | | 44,790 | | | 44,790 | | | — | | | — | |
| 普通股股东应占净收益(亏损) | $ | 213,161 | | | | | $ | 261,640 | | | $ | 474,801 | | | $ | 426,255 | | | $ | (48,479) | | | $ | 48,546 | |
服务收入，净
服务收入，净收入包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2024年3月31日
(如上文所述) | | | | 2024年6月30日 | | 6月30日，
2023
(如上文所述) | | QQ变更 | | 同比变化 |
| MSR和MSR融资应收账款的服务费收入、净收入和利息收入 | $ | 453,989 | | | $ | 430,114 | | | | | $ | 884,103 | | | $ | 871,800 | | | $ | 23,875 | | | $ | 12,303 | |
| 辅助费用和其他费用 | 44,989 | | | 39,777 | | | | | 84,766 | | | 63,204 | | | 5,212 | | | 21,562 | |
| 服务费收入、净额和费用 | 498,978 | | | 469,891 | | | | | 968,869 | | | 935,004 | | | 29,087 | | | 33,865 | |
| 公允价值变动原因： | | | | | | | | | | | | | |
| 现金流变现 | (165,138) | | | (116,839) | | | | | (281,977) | | | (245,101) | | | (48,299) | | | (36,876) | |
估值输入和假设的变化，扣除已实现收益（损失）(A) | 97,240 | | | 201,014 | | | | | 298,254 | | | 124,829 | | | (103,774) | | | 173,425 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 服务收入，净 | $ | 431,080 | | | $ | 554,066 | | | | | $ | 985,146 | | | $ | 814,732 | | | $ | (122,986) | | | $ | 170,414 | |
(A)下表总结了与估值输入和假设变化相关的服务收入的组成部分（净额）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2024年3月31日 | | | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | QQ变更 | | 同比变化 |
| 利率和预付款利率的变化 | $ | 132,058 | | | $ | 270,174 | | | | | $ | 402,232 | | | $ | 105,499 | | | $ | (138,116) | | | $ | 296,733 | |
| 贴现率的变化 | — | | | — | | | | | — | | | 108,777 | | | — | | | (108,777) | |
| 其他因素的变化 | (34,818) | | | (69,160) | | | | | (103,978) | | | (89,447) | | | 34,342 | | | (14,531) | |
| 估值和假设的变化 | $ | 97,240 | | | $ | 201,014 | | | | | $ | 298,254 | | | $ | 124,829 | | | $ | (103,774) | | | $ | 173,425 | |
下表总结了我们的MSR和MSR融资应收账款的未付本金余额：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未付本金余额 | | | | |
| (百万美元) | 2024年6月30日 | | 2024年3月31日 | | 2023年6月30日 | | QQ变更 | | 同比变化 |
| | | | | | | | | |
| GSE | $ | 381,517 | | | $ | 348,953 | | | $ | 357,247 | | | $ | 32,564 | | | $ | 24,270 | |
| 非代理机构 | 72,107 | | | 47,806 | | | 51,345 | | | 24,301 | | | 20,762 | |
| 吉妮·梅 | 133,420 | | | 129,914 | | | 123,800 | | | 3,506 | | | 9,620 | |
| 总 | $ | 587,044 | | | $ | 526,673 | | | $ | 532,392 | | | $ | 60,371 | | | $ | 54,652 | |
下表按表演服务和特殊服务汇总了贷款UPB：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未付本金余额 | | | | |
| (百万美元) | 2024年6月30日 | | 2024年3月31日 | | | | | | 2023年6月30日 | | QQ变更 | | 同比变化 |
| 执行服务 | $ | 486,379 | | | $ | 447,269 | | | | | | | $ | 393,007 | | | $ | 39,110 | | | $ | 93,372 | |
| 特殊服务 | 255,173 | | | 130,218 | | | | | | | 112,977 | | | 124,955 | | | 142,196 | |
| 总体服务组合 | $ | 741,552 | | | $ | 577,487 | | | | | | | $ | 505,984 | | | $ | 164,065 | | | $ | 235,568 | |
截至三个月2024年6月30日与之相比三截至的月份2024年3月31日
服务收入净减少12300万美元，主要是由于投资组合径流增加以及MSR投资组合公允价值因估值输入和假设（包括利率和预付利率）以及UPB增加而发生的变化。
截至2024年6月30日的六个月与截至2023年6月30日的六个月相比
服务收入净增加17040万美元，主要是由于估值输入和假设（包括利率和预付利率）以及UPB增加而导致MSR投资组合公允价值发生变化。
利息收入
截至三个月2024年6月30日与结束的三个月相比 2024年3月31日
利息收入环比增加4880万美元，主要推动了因Computer share收购而收购额外的机构和国债以及额外的浮动收入。由于投资组合决选，我们较短期消费者贷款的利息收入减少，部分抵消了这一数字。
截至2024年6月30日的六个月与截至2023年6月30日的六个月相比
利息收入同比增加19330万美元，主要是由于利率上升和Computer share收购增加了约90000万美元的托管余额。
原住房抵押贷款收益，HFS，净额
下表按渠道提供了有关原始住宅抵押贷款净收益HFS的信息，以占调整后锁定量的百分比表示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 | | |
| (千美元) | 2024年6月30日 | | 2024年3月31日 | | | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 拉动调整后的锁音量 | $ | 15,271,900 | | $ | 11,706,289 | | | | $ | 26,978,189 | | $ | 17,778,390 | | | |
| 按渠道划分的原始住宅抵押贷款收益（占调整后锁定量的百分比）： | | | | | | | | | | | |
| 直接面向消费者 | 3.71 | % | | 3.94 | % | | | | 3.81 | % | | 3.86 | % | | |
| 零售/合资企业 | 3.71 | % | | 3.62 | % | | | | 3.66 | % | | 3.51 | % | | |
| 批发 | 1.23 | % | | 1.33 | % | | | | 1.27 | % | | 1.55 | % | | |
| 通讯员 | 0.42 | % | | 0.53 | % | | | | 0.46 | % | | 0.52 | % | | |
| 原始住宅抵押贷款的总收益，占调整后锁定量的百分比 | 1.00 | % | | 1.20 | % | | | | 1.09 | % | | 1.40 | % | | |
下表总结了按渠道列出的资助贷款产量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未付本金余额 | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 | | | | |
| (单位：百万) | 2024年6月30日 | | 2024年3月31日 | | | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | QQ变更 | | 同比变化 |
| 按渠道制作 | | | | | | | | | | | | | |
| 直接面向消费者 | $ | 725 | | | $ | 670 | | | | | $ | 1,395 | | | $ | 981 | | | $ | 55 | | | $ | 414 | |
| 零售/合资企业 | 1,178 | | | 1,185 | | | | | 2,363 | | | 3,236 | | | (7) | | | (873) | |
| 批发 | 1,745 | | | 1,098 | | | | | 2,843 | | | 2,497 | | | 647 | | | 346 | |
| 通讯员 | 10,972 | | | 7,867 | | | | | 18,839 | | | 10,185 | | | 3,105 | | | 8,654 | |
| 各渠道总产量 | $ | 14,620 | | | $ | 10,820 | | | | | $ | 25,440 | | | $ | 16,899 | | | $ | 3,800 | | | $ | 8,541 | |
截至三个月2024年6月30日与结束的三个月相比 2024年3月31日
源于住宅抵押贷款的收益，HFS，净增1,130美元万季度，主要是由于季节性交易量增加，拉动调整后的锁定量增加。
在截至2024年6月30日的三个月里，融资贷款发放量为146亿美元亿，高于2024年3月31日的108亿美元亿，这主要是由于对应渠道的生产量增加。虽然融资贷款发放量环比增加，但截至2024年6月30日的三个月的销售利润率比截至2024年3月31日的三个月低20个基点，主要是由于竞争环境加剧导致相应利润率下降。
截至2024年6月30日的六个月与截至2023年6月30日的六个月相比
源自住宅按揭贷款的收益，按年净增830美元万，主要是由于主要在对应渠道的拉动调整锁量增加，部分被零售/合资企业的减量所抵销。
截至2024年6月30日的6个月，融资贷款发放量为254美元亿，高于截至2023年6月30日的6个月的169美元亿，主要原因是对应渠道的产量增加，部分被零售/合资企业数量下降所抵消。虽然融资贷款发放量同比增加，但截至2024年6月30日的6个月的销售利润率比截至2023年6月30日的6个月低31个基点，这主要是由于对应产品组合的增加。
其他收入
由于我们的单一家庭租赁组合或物业维修业务的波动很小，因此其他收入季度与季度和年度相比保持一致。
资产管理收入
截至2024年6月30日的三个月与截至2024年3月31日的三个月
资产管理收入环比增加3,360美元，主要是由于与万管理的某些基金相关的非周期结晶推动了更高的激励收入。
截至2024年6月30日的六个月与截至2023年6月30日的六个月相比
由于在2023年第四季度收购了雕塑家，资产管理收入同比增加了18530美元万。
利息支出和仓储费
截至三个月2024年6月30日与结束的三个月相比 2024年3月31日
利息费用和仓库费用环比增加5610万美元，主要是由于与第一季度末购买的国库券和代理证券相关的借款增加，以及第二季度浮动利率MSR和预付融资的融资成本增加。
截至2024年6月30日的六个月与截至2023年6月30日的六个月相比
利息费用和仓库费用同比增加24730万美元，主要是由于截至2024年6月30日的六个月内，与国库券和代理证券相关的借款增加以及浮动利率MSR和预付融资的融资成本增加。
一般和行政
一般和行政费用包括以下费用：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2024年3月31日
(如上文所述) | | | | 2024年6月30日 | | 6月30日，
2023
(如上文所述) | | QQ变更 | | 同比变化 |
| 法律和专业 | $ | 26,941 | | | $ | 21,489 | | | | | $ | 48,430 | | | $ | 34,140 | | | $ | 5,452 | | | $ | 14,290 | |
| 贷款来源 | 17,541 | | | 15,435 | | | | | 32,976 | | | 24,080 | | | 2,106 | | | 8,896 | |
| 入住率 | 16,234 | | | 15,915 | | | | | 32,149 | | | 34,748 | | | 319 | | | (2,599) | |
| 次级服务 | 17,690 | | | 19,428 | | | | | 37,118 | | | 75,881 | | | (1,738) | | | (38,763) | |
| 还本付息 | 3,502 | | | 5,591 | | | | | 9,092 | | | 6,230 | | | (2,089) | | | 2,862 | |
| 财产和维护 | 30,022 | | | 32,264 | | | | | 62,286 | | | 47,970 | | | (2,242) | | | 14,316 | |
| 资讯科技 | 47,999 | | | 39,803 | | | | | 87,803 | | | 68,108 | | | 8,196 | | | 19,695 | |
其他 | 47,194 | | | 47,269 | | | | | 94,463 | | | 58,240 | | | (75) | | | 36,223 | |
| 总 | $ | 207,123 | | | $ | 197,194 | | | | | $ | 404,317 | | | $ | 349,397 | | | $ | 9,929 | | | $ | 54,920 | |
截至三个月2024年6月30日与结束的三个月相比 2024年3月31日
一般和行政费用环比增加9.9亿美元，主要是由于Computer share收购导致的集成和收购成本（我们的综合财务报表注3）。
截至六个月 2024年6月30日与之相比截至六个月 2023年6月30日
一般和行政费用同比增加54.9亿美元，主要是由Sculptor和Computershare收购推动的。
薪酬和福利
截至三个月2024年6月30日与结束的三个月相比 2024年3月31日
薪酬和福利费用环比增加3470万美元，主要是由于Computer share收购（我们的合并财务报表注3）导致的整合成本，特别是与额外员工和遣散费相关的工资。
截至2024年6月30日的六个月与截至2023年6月30日的六个月相比
薪酬和福利费用同比增加12770万美元，主要是由Sculptor和Computershare收购推动的。
其他收入(亏损)
下表总结了其他收入（损失）的组成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2024年3月31日
(如上文所述) | | | | 2024年6月30日 | | 6月30日，
2023
(如上文所述) | | QQ变更 | | 同比变化 | | |
房地产和其他证券 | $ | (87,979) | | | $ | (102,963) | | | | | $ | (190,942) | | | $ | (38,727) | | | $ | 14,984 | | | $ | (152,215) | | | |
住宅抵押贷款和REO | 22,623 | | | 3,526 | | | | | 26,149 | | | 7,974 | | | 19,097 | | | 18,175 | | | |
衍生工具和对冲工具 | 17,054 | | | 41,932 | | | | | 58,986 | | | 64,946 | | | (24,878) | | | (5,960) | | | |
| 应付票据和债券 | (2,857) | | | 226 | | | | | (2,631) | | | 2,049 | | | (3,083) | | | (4,680) | | | |
合并后的CFE(A) | 33,384 | | | 16,412 | | | | | 49,797 | | | (5,197) | | | 16,972 | | | 54,994 | | | |
其他(B) | 3,006 | | | (3,979) | | | | | (974) | | | (20,417) | | | 6,985 | | | 19,443 | | | |
| 已实现和未实现收益(亏损)净额 | (14,769) | | | (44,846) | | | | | (59,615) | | | 10,628 | | | 30,077 | | | (70,243) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入(亏损)，净额 | 19,042 | | | 7,926 | | | | | 26,968 | | | (73,064) | | | 11,116 | | | 100,032 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入(亏损)合计 | $ | 4,273 | | | $ | (36,920) | | | | | $ | (32,647) | | | $ | (62,436) | | | $ | 41,193 | | | $ | 29,789 | | | |
(A)包括合并CFEs金融资产和负债以及相关利息和其他收入的公允价值变化。
(B)包括超额MSR、服务商预付投资、消费者贷款和其他。
截至三个月2024年6月30日与结束的三个月相比 2024年3月31日
已实现和未实现收益(亏损)，比上季度净增3,010美元万，主要是由于住宅抵押贷款、房地产和其他证券的估值投入和假设的变化，以及与预计的资产回收、利息和预付款率有关的其他证券。
其他收入较上一季度增加1,110美元，主要是由于在截至2024年6月30日的三个月内从收购ComputerShare(我们的合并财务报表附注3)确认的2,820美元万便宜货购买收益，但被2024年第一季度从某些清算信托单位实现的1,100美元万收入部分抵消。
截至2024年6月30日的六个月与截至2023年6月30日的六个月相比
已实现和未实现收益(亏损)同比减少7020万美元，主要是由于住宅抵押贷款和房地产以及其他证券(包括项目资产回收、利息和预付款利率)的估值投入和假设的变化。
其他收入(亏损)，同比净增10000美元，主要是由于截至2023年6月30日的六个月内商业重建项目的股权投资亏损和较高的应急准备金，以及截至2024年6月30日的六个月从收购ComputerShare(我们的合并财务报表附注3)确认的2,820美元的万便宜货收购收益。
所得税支出(福利)
截至三个月2024年6月30日与结束的三个月相比 2024年3月31日
所得税支出减少4,180万美元，其中增加240万美元，减少4,420万美元，分别与当期和递延税项支出有关。递延税项支出的减少是主要受应课税实体内持有的MSR、贷款和掉期的公允价值净变化以及发起和服务业务部门产生的收入所推动。本期税项支出的增加主要是由资产管理业务部门产生的收入推动的。
截至六个月 2024年6月30日与之相比截至六个月 2023年6月30日
所得税支出增加10530美元万，其中780万美元和9,750万美元分别与当期和递延税项支出有关。递延税项支出的增加是主要是由于应税实体内持有的MSR、贷款和掉期的公允价值净变化，以及发起和服务业务部门产生的收入. 本期税项支出的增加主要是由资产管理业务部门产生的收入推动的。
流动资金和资本资源
流动性是对我们满足潜在现金需求的能力的衡量，包括偿还借款、为投资提供资金和维持投资以及其他一般业务需求的持续承诺。此外，为了维持我们作为国内收入守则(“守则”)下的房地产投资信托基金的地位，我们必须每年分配至少90%的房地产投资信托基金应纳税收入。我们注意到，这一要求的一部分可能在未来几年通过股票股息而不是现金来满足，但受到基于我们股票价值的限制。
我们的主要资金来源是经营活动提供的现金(主要来自贷款发放和服务的收入)、我们投资的销售和偿还、潜在的债务融资来源，包括证券化，以及在可行和适当的情况下发行股权证券。
我们资金的主要用途是支付利息、服务和次级服务费用、未偿还承诺(包括保证金和贷款来源)、其他运营费用、偿还借款和对冲义务、分红和为未来的服务商预付款提供资金。截至2024年6月30日，我们的现金和现金等价物总额为12美元亿。
我们利用由我们的服务子公司NRM和Newrez持有的MSR产生的资金的能力受到某些监管要求的约束和限制，包括保持流动性、有形净值和资本与资产比率。此外，
我们获取和利用受监管实体产生的现金的能力是我们支付股息能力的重要组成部分。截至2024年6月30日，NRM和Newrez的可用流动性约为14亿，其中77610美元万超过了2023年生效的新监管流动性要求。预计NRM和Newrez将保持遵守适用的流动性和净值要求。
2023年9月30日，联邦住房金融局(FHFA)和Ginnie Mae针对贷款卖家和服务商更新的资本和流动性标准生效。更新的标准要求所有贷款卖家和服务商的最低有形净资产为250UPB，外加25个基点(万)，房利美、房地美和自有品牌服务UPB加上35个基点(Ginnie Mae)。这一变化使现有的Ginnie Mae资本要求与联邦住房金融局的要求保持一致。此外，有形净值的定义已更改，以剔除递延税项资产，但有形净值与有形资产的比率保持不变，为6%或更高。此外，更新后的标准要求所有非托管机构将基本流动性维持在房利美、房地美和私人标签服务UPB的3.5个基点，外加10个基点的Ginnie Mae服务。这一变化增加了Ginnie Mae余额所需的流动性，并与FHFA的资本要求保持一致。此外，具体到FHFA，所有非银行机构将必须持有50个基点的额外初始流动性，相当于持有的待售贷款加上管道贷款的50个基点。服务超过5亿美元亿的大型非银行机构必须对房利美和房地美的服务余额持有2个基点的额外流动性缓冲，对Ginnie Mae的服务余额持有5个基点的额外流动性缓冲。截至2024年6月30日，Rithm Capital保持遵守所需的资本和流动性标准。违反资本和流动性要求可能导致FHFA和Ginnie Mae采取各种补救行动，直到并包括取消我们向FHFA和Ginnie Mae出售贷款和代表Ginnie Mae偿还贷款的能力。目前，Ginnie Mae基于风险的资本要求预计将于2024年12月31日生效。FHFA修订后的要求预计将增加我们的资本和流动性要求，并降低我们的资本回报率。
目前，我们的主要融资来源是担保融资协议以及担保票据和应付债券，尽管我们过去有，未来也可能寻求一种或多种其他融资来源，如证券化和其他担保和无担保形式的借款。截至2024年6月30日，我们拥有未偿还的担保融资协议，总面值约为152亿，为我们的投资提供资金。我们整个RMBS投资组合的融资通常有30至90天的期限，受到追加保证金通知的影响。根据担保融资协议，我们将证券出售给交易对手，同时同意在晚些时候以更高的指定价格回购相同的证券。出售价格代表融资收益，出售和回购价格之间的差额代表融资利息。证券的销售价格通常代表证券的市场价值减去折扣或“折价”，后者的范围可能很广。在担保融资协议期限内，交易对手持有担保作为抵押品。如果协议受到追加保证金通知的限制，交易对手将监控并计算其在协议期限内估计的抵押品价值。如果这一价值下降超过最小门槛，交易对手可能会要求我们提供额外的抵押品，或保证金，以维持抵押品的初始减记。这一保证金通常要求以现金和现金等价物的形式过帐。此外，吾等可能不时成为衍生工具协议或融资安排的一方，而该等衍生工具或融资安排可能会根据该等工具的价值而被追缴保证金。此外，我们的MSR面值56亿美元和超出的MSR融资必须按月偿还，条件是未偿还余额超过融资资产的市值(定义见相关协议)乘以合同最高LTV比率。我们寻求保持充足的现金储备和其他可用流动资金来源，以满足因合理可能(我们认为)利率变化而导致的价值下降而产生的任何追加保证金通知或相关要求。
我们获得借款和筹集未来股本的能力取决于我们以有吸引力的条款获得借款和资本市场的能力。我们不断监测市场状况以寻找融资机会，并在任何给定时间可能正在进行或进行上述一项或多项交易。我们的高级管理团队与投资银行、经纪公司和商业银行有着广泛的长期关系，我们相信这将增强我们以有吸引力的条款寻找和融资资产收购的能力，并以有吸引力的水平获得借款和资本市场。
我们获得和维持担保融资协议、信贷安排和其他融资安排的能力，可能会影响我们为我们的运营提供资金、履行财务义务和融资收购的能力。由于担保融资协议和信贷安排是资本的短期承诺，贷款人对市场状况的反应可能会使我们更难持续续期或更换我们即将到期的短期借款，并在滚动此类融资时施加并可能继续施加更苛刻的条件。如果我们无法按我们可以接受的条款更新现有贷款或安排新的融资，或者如果我们违约或无法获得融资安排下的资金，或者如果我们被要求提供更多抵押品或面临更大的减记，我们可能不得不缩减资产收购活动和/或处置资产。
使用即将公布的远期合约头寸(“TBA”)美元滚动交易通常会增加我们的资金多元化，扩大我们的可用资产池，并增加我们的整体流动性头寸，正如TBA合约通常所做的那样
相对于由回购融资提供资金的机构RMBS池，隐含减记较低。与提供增量回报潜力的可比回购融资交易相比，TBA美元滚动交易的隐含资金成本也可能更低。然而，如果将我们的TBA合同滚动到未来几个月变得不经济，可能需要实物交付标的证券，并用现金或其他融资来源为这些资产提供资金，这可能会降低我们的流动性状况。
如果强加给我们的贷款人的监管资本要求发生变化，他们可能会被要求大幅增加他们向我们提供的融资成本。我们的贷款人也已修订，并可能继续修订他们愿意融资的资产类型的资格要求或此类融资的条款，包括减记和要求以现金形式提供额外抵押品，其中包括监管环境及其对实际和预期风险的管理。此外，我们根据我们的担保融资协议获得的融资额将与我们的贷款人对我们的资产的估值直接相关，这些资产涵盖了未偿还的借款。
至于未来12个月，我们预期我们手头的现金，加上我们的营运提供的现金流，以及我们滚动我们的担保融资协议和服务商预付融资的能力，将足以满足我们对当前投资组合的预期流动性需求，包括相关融资、潜在的追加保证金通知、贷款发放和运营费用。我们将短期借款展期的能力对我们的流动性前景至关重要。我们有大量的短期到期债券，我们预计能够进行再融资。如果我们不能以优惠的条件偿还债务或为债务再融资，我们将需要寻找其他流动性来源。虽然预测未来12个月以后的情况本来就更加困难，但我们目前预计将通过手头的现金以及(如果需要)额外借款、从担保融资协议和其他融资获得的收益、股票发行收益以及我们资产的清算或再融资来满足我们的长期流动性需求。
这些短期和长期预期是前瞻性的，并受制于许多不确定性和假设，包括本报告和修订后的2023年表格10-K/A中“市场考虑因素”以及“风险因素”项下描述的不确定性和假设。如果我们对流动性的假设被证明是错误的，我们未来可能会出现流动性短缺，而且这种短缺可能会迅速发生，而且很少或根本没有通知，这可能会限制我们及时解决短缺的能力，并可能对我们的业务产生重大不利影响。
由于以下主要因素，我们的运营提供的现金流与我们的净利润不同：（i）（a）就我们的投资记录的增值和摊销以及未实现损益与（b）由此收到的现金之间的差异，（ii）我们的衍生品的未实现损益以及记录的减损（如果有），（iii）递延税和（iv）与HFS贷款相关的主要现金流量，其特征为GAAP下的营业现金流。
债务义务
下表总结了有关我们债务义务的某些信息（以千美元计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| | | | | | | | | | | | | | 抵押品 | | (如上文所述) |
债务义务/抵押品(C) | | | | 未付面值 | | 账面价值(A) | | 最终声明成熟度(B) | | 加权平均融资成本 | | 加权平均寿命(年) | | 出色的面孔 | | 摊余成本法 | | 账面价值 | | 加权平均寿命(年) | | 账面价值(A) |
| 担保融资协议 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
仓库信贷设施-住宅抵押贷款(D) | | | | $ | 3,799,496 | | | $ | 3,799,496 | | | 7月24日至2月26日 | | 6.9 | % | | 0.6 | | $ | 4,244,227 | | | $ | 4,296,216 | | | $ | 4,238,965 | | | 22.8 | | $ | 1,940,038 | |
仓库信贷设施-应收抵押贷款(G) | | | | 1,411,054 | | | 1,411,054 | | | 3月25日至25日 | | 8.0 | % | | 1.3 | | 1,721,912 | | | 1,731,239 | | | 1,731,239 | | | 1.1 | | 1,337,010 | |
政府和政府支持证券(F) | | | | 9,114,181 | | | 9,114,181 | | | 7月24日至2月25日 | | 5.4 | % | | 0.2 | | 9,559,841 | | | 9,361,449 | | | 9,496,785 | | | 8.6 | | 8,152,469 | |
非机构RMBS(E) | | | | 630,000 | | | 630,000 | | | 7月24日至10月28日 | | 7.4 | % | | 0.6 | | 17,276,385 | | | 985,108 | | | 1,008,536 | | | 7.1 | | 610,189 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
克洛斯(G) | | | | 191,655 | | | 190,196 | | | 1月30日至10月36日 | | 6.4 | % | | 8.8 | | 192,683 | | | 不适用 | | 193,560 | | | 8.8 | | 183,947 | |
SFR房地产和商业(G) | | | | 34,972 | | | 34,972 | | | 12月-24日 | | 8.2 | % | | 0.5 | | 不适用 | | 82,407 | | | 82,407 | | | 不适用 | | 337,630 | |
| 担保融资协议总数 | | | | 15,181,358 | | | 15,179,899 | | | | | 6.1 | % | | 0.5 | | | | | | | | | | 12,561,283 | |
| 有担保票据和应付债券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
过多的MSRS(E) | | | | 161,406 | | | 161,406 | | | 10月25日至25日 | | 8.7 | % | | 3.3 | | 56,559,914 | | | 221,408 | | | 255,389 | | | 6.0 | | 181,522 | |
MSR(H) | | | | 5,395,119 | | | 5,389,633 | | | 12月24日至27日 | | 7.5 | % | | 1.4 | | 569,894,934 | | | 7,212,153 | | | 9,429,829 | | | 6.4 | | 4,800,728 | |
服务业预付投资(I) | | | | 262,069 | | | 262,069 | | | 3月26日至26日 | | 7.3 | % | | 1.7 | | 302,282 | | | 336,131 | | | 357,220 | | | 8.3 | | 278,042 | |
服务预付款(I) | | | | 2,281,451 | | | 2,280,652 | | | 7月24日至6月26 | | 8.1 | % | | 1.5 | | 2,634,706 | | | 2,623,070 | | | 2,623,070 | | | 0.7 | | 2,254,369 | |
住宅按揭贷款(J) | | | | — | | | — | | | — | | — | % | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | 650,000 | |
消费贷款(J) | | | | 811,073 | | | 786,425 | | | 6月28日至9月37日 | | 6.4 | % | | 3.9 | | 1,011,653 | | | 984,285 | | | 946,367 | | | 1.6 | | 1,106,974 | |
SFR房产(K) | | | | 830,582 | | | 791,984 | | | 3月26日至27日 | | 4.1 | % | | 2.8 | | 不适用 | | 940,601 | | | 940,601 | | | 不适用 | | 789,174 | |
| 应收按揭贷款 | | | | 200,000 | | | 200,000 | | | 7月26日 | | 5.8 | % | | 2.0 | | 224,995 | | | 224,995 | | | 224,995 | | | 0.6 | | 200,000 | |
| 担保设施-资产管理 | | | | 75,000 | | | 70,393 | | | 11月至25日 | | 8.8 | % | | 1.3 | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 | | 69,121 | |
克洛斯(G) | | | | 13,361 | | | 13,329 | | | 7月30日 | | 6.8 | % | | 6.0 | | 15,780 | | | 不适用 | | 15,017 | | | 6.0 | | 30,258 | |
| 应付有担保票据和债券总额 | | | | 10,030,061 | | | 9,955,891 | | | | | 7.3 | % | | 1.8 | | | | | | | | | | 10,360,188 | |
合并CFEs应付票据(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合并后的基金(M) | | | | 222,250 | | | 221,801 | | | 5月37日 | | 5.0 | % | | 4.3 | | 202,130 | | | 不适用 | | 200,552 | | | 不适用 | | 218,157 | |
| 住宅按揭贷款 | | | | 3,126,741 | | | 2,887,692 | | | 64年3月 | | 4.4 | % | | 25.9 | | 3,577,247 | | | 不适用 | | 3,347,246 | | | 25.9 | | 2,618,082 | |
| 应收按揭贷款 | | | | 454,249 | | | 451,682 | | | 3月39日 | | 6.8 | % | | 14.7 | | 479,203 | | | 479,203 | | | 492,103 | | | 1.0 | | 318,998 | |
| 合并CFE应付票据总额 | | | | 3,803,240 | | | 3,561,175 | | | | | 4.8 | % | | 23.1 | | | | | | | | | | 3,155,237 | |
| 总计/加权平均数 | | | | $ | 29,014,659 | | | $ | 28,696,965 | | | | | 6.3 | % | | 4.0 | | | | | | | | | | $ | 26,076,708 | |
(A)扣除递延融资成本后的净额。
(B)截至发行日规定到期日的债务义务进行再融资、延期或偿还。
(C)与截至2024年6月30日的应计应付利息约164.5美元相关。
(D)包括1,130万美元，平均固定利率为5.0%，其余基于SOFR利率。
(E)基于SOFR的浮动利率。包括通过合并证券化保留的非机构证券的回购协议和相关抵押品。
(F)回购协议具有固定利率。包括为弥补卖空而购买的美国国债的融资和抵押品。抵押品的公允价值包括保证金存款。
(G)所有基于SOFR或欧元银行间同业拆借利率(EURIBOR)的浮动利率。
(H)包括45亿美元的MSR票据，利息等于(I)等于SOFR的浮动利率指数，(Ii)保证金为2.5%至3.7%；以及9亿美元的MSR票据，固定利率为3.0%至5.4%。抵押品的未偿还面值代表以MSR和MSR融资应收款为抵押的住宅按揭贷款的UPB。
(I)包括利率等于(I)等于SOFR的浮动利率指数，以及(Ii)利润率从1.6%至3.7%之和的债务。抵押品包括服务预付款投资，以及与NRM和Newrez拥有的MSR和MSR融资应收款相关的服务预付款。
(J)包括(I)SpringCastle债务，主要由第三方持有的以下类别的资产支持票据组成：172.2亿美元A类票据，票面利率2.0%；5,300万美元B类票据，票面利率2.7%；及(Ii)由Marcus Loans抵押的581.1亿美元债务，利率SOFR加保证金3.0%。
(K)包括830.6-70万美元的固息票据，利率在3.5-7.1%之间。
(L)合并CFE的资产负债表见注20。
(M)包括120.0美元和100万美元A类债券的UPB，固定票面利率为4.3%, 7000万美元B类票据的UPB，固定票面利率6.0%, 1500万美元C类票据的UPB，票面利率为6.8%，以及1730万美元合并基金内持有的次级票据的UPB（注 20到我们的合并财务报表).加权平均寿命基于预期成熟度。
上述包括的某些债务义务是我们拥有相关抵押品的合并子公司的义务。在某些情况下，我们的其他债权人无法获得此类抵押品。CFE的进一步义务和负债仅对各自CFE的资产具有合同追索权，而对Rithm Capital Corp.没有追索权。
我们拥有152亿美元的担保融资协议的保证金风险。如果这些担保融资协议的抵押品价值下降，我们可能会被要求缴纳保证金，这可能会严重影响我们的流动性。
下表提供了有关我们短期借款（以千美元计）的更多信息：
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| | | 截至2024年6月30日的六个月 |
| 杰出的 余额为 2024年6月30日 | | 平均每日未偿金额(A) | | 未偿还的最高金额 | | 加权平均每日利率 |
| 担保融资协议 | | | | | | | |
| 政府和政府支持证券 | $ | 9,114,181 | | | $ | 11,014,369 | | | $ | 12,787,646 | | | 5.42 | % |
| 非机构RMBS | 630,000 | | | 639,828 | | | 677,330 | | | 7.43 | % |
| 住宅按揭贷款 | 3,254,273 | | | 2,225,157 | | | 3,278,538 | | | 6.77 | % |
| 应收按揭贷款 | 172,781 | | | 168,404 | | | 264,113 | | | 8.22 | % |
| 有担保票据和应付债券 | | | | | | | |
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| MSR | 1,913,514 | | | 1,624,597 | | | 1,913,514 | | | 8.56 | % |
| 服务商预付款 | 195,743 | | | 860,240 | | | 2,694,755 | | | 7.11 | % |
| 住宅按揭贷款 | — | | | 650,000 | | | 650,000 | | | 6.83 | % |
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| 总计/加权平均数 | $ | 15,280,492 | | | $ | 17,182,595 | | | $ | 22,265,896 | | | 6.24 | % |
(A)表示债务未偿还期间的平均值。
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| 平均每日未偿金额(A) |
| 截至三个月 |
| 2024年6月30日 | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 | | 2023年9月30日 | | |
| 担保融资协议 | | | | | | | | | |
| 政府和政府支持证券 | $ | 11,014,369 | | | $ | 10,033,904 | | | $ | 8,833,800 | | | $ | 9,130,197 | | | |
| 非机构RMBS | 639,828 | | | 632,765 | | | 618,758 | | | 576,820 | | | |
| 住宅抵押贷款和REO | 2,796,443 | | | 1,653,873 | | | 1,280,958 | | | 2,063,804 | | | |
| 应收按揭贷款 | 198,942 | | | 137,866 | | | 100,855 | | | 556,952 | | | |
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(A)表示债务未偿还期间的平均值。
公司债务
于2024年3月19日，本公司以非公开发售方式发行本金总额为7.75亿元、2029年到期的8.000%优先无抵押票据(“2029年优先票据”)，发行价为98.981%。2029年发行的高级债券的利率为年息8.000厘，每半年派息一次，由2024年10月1日开始，每年4月1日及10月1日派息一次。在扣除最初购买者的折扣和佣金、我们应支付的估计发售费用以及下文讨论的部分回购2025年优先债券后，发售的净收益约为4.83亿美元。
2029年优先债券将於2029年4月1日期满。债券可在2026年4月1日或之后随时赎回，赎回价格相当于以下固定赎回价格(以2029年优先债券本金的百分比表示)：
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| 年 | | 价格 |
| 2026 | | 104.000 | % |
| 2027 | | 102.000 | % |
| 2028年及其后 | | 100.000 | % |
2020年9月16日，公司以非公开发行的方式发行了本金总额为55000万美元的2025年到期的6.250%优先无担保票据（“2025年优先票据”）。2025年优先票据的利息按年利率6.250%计算，自2021年4月15日开始，每年4月15日和10月15日每半年支付利息。净
扣除初始买家的折扣和佣金以及我们应付的估计发行费用后，发行收益约为54450万美元。
2025年优先债券将於2025年10月15日期满。这些票据可以在2022年10月15日或之后随时赎回。公司可在2023年10月15日至2024年10月16日期间，以101.563%的固定赎回价格赎回2025年优先债券，并在2024年10月14日之后，分别以100.000%的固定赎回价格赎回2025年优先债券，另加到但不包括适用赎回日期的应计及未付利息。
关于2029年优先债券的发售，公司投标并回购了2025年优先债券本金总额275.0美元的现金，总额为282.4美元，包括2025年优先债券每1,000美元本金30美元的初步投标溢价以及应计和未付利息。在提出收购要约后，2025年优先债券的本金总额仍有275.0美元未偿还。
有关我们债务活动的更多信息，请参阅我们综合财务报表的附注18。
到期日
截至2024年6月30日，我们的债务义务（如综合财务报表附注18所概述）的合同到期日如下（以千计）：
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| 年终 | | 无追索权(A) | | 追索权(B) | | 总 |
| 2024年7月1日至12月31日 | | $ | 842,943 | | | $ | 12,869,976 | | | $ | 13,712,919 | |
| 2025 | | 247,781 | | | 5,299,929 | | | 5,547,710 | |
| 2026 | | 2,084,833 | | | 1,950,470 | | | 4,035,303 | |
| 2027 | | 734,398 | | | 440,000 | | | 1,174,398 | |
| 2028 | | 705,783 | | | — | | | 705,783 | |
| 2029年及其后 | | 4,113,546 | | | 775,000 | | | 4,888,546 | |
| | $ | 8,729,284 | | | $ | 21,335,375 | | | $ | 30,064,659 | |
(A)包括有担保融资协议、有担保票据和应付债券、扣除发行成本的无担保票据以及分别为10亿美元、39亿美元、2亿美元和36亿美元的合并CFE的应付票据。
(B)包括有担保融资协议、有担保票据和应付债券、扣除发行成本的无担保票据以及分别为141亿美元、61亿美元、11亿美元和0亿美元的合并CFE的应付票据。
截至2024年6月30日止六个月，机构RMBS回购协议（包括与贸易应收账款和国债相关的金额）和非机构RMBS回购协议的资产公允价值与可用融资面值之间的加权平均差异分别为4.0%和37.5%，住宅抵押贷款为10.4%。
借款能力
下表总结了截至2024年6月30日我们的借贷能力（以千计）：
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| 债务义务/抵押品 | | | | 借款能力 | | 未结清余额 | | 可用资金(A) |
| 担保融资协议 | | | | | | | | |
| 住宅抵押贷款和REO | | | | $ | 5,282,943 | | | $ | 2,342,051 | | | $ | 2,940,892 | |
| 贷款来源 | | | | 5,627,000 | | | 2,903,472 | | | 2,723,528 | |
| 克洛斯 | | | | 314,230 | | | 191,655 | | | 122,575 | |
| | | | | | | | |
| 有担保票据和应付债券 | | | | | | | | |
| 过多的MSRS | | | | 197,016 | | | 161,406 | | | 35,610 | |
| MSR | | | | 5,983,998 | | | 5,395,119 | | | 588,879 | |
| 服务商预付款 | | | | 4,210,000 | | | 2,543,520 | | | 1,666,480 | |
| SFR | | | | 296,423 | | | 192,606 | | | 103,816 | |
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| 合并CFE的负债 | | | | | | | | |
| 合并后的基金 | | | | 52,500 | | | — | | | 52,500 | |
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| | | | $ | 21,964,110 | | | $ | 13,729,829 | | | $ | 8,234,280 | |
(A)尽管可用融资未承诺，但如果我们有额外的合格抵押品来抵押并满足适用协议中规定的其他借款条件（包括任何适用的预付利率），我们就可以使用我们未使用的借款能力。
圣约
某些债务义务受习惯贷款契约和违约事件条款的约束，包括由我们的股权的某些特定下降或未能维持特定的有形净值、流动性或债务与有形净值比率引发的违约事件条款。截至2024年6月30日，我们遵守了所有债务契约。
股东权益
优先股
根据我们的公司注册证书，我们有权指定和发行一个或多个类别或系列的最多1亿股优先股，每股面值为0.01美元。
下表总结了优先股：
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| | | | | | | | | | | | | | 每股宣派股息 |
| | 股份数量 | | | | | | | | | | 截至三个月
6月30日， | | 截至六个月
6月30日， |
| 系列 | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | | 清算优先权(A) | | | | 发行折扣 | | 账面价值(B) | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
A系列，7.50%，2019年7月发行(C) | | 6,200 | | | 6,200 | | | $ | 155,002 | | | | | 3.15 | % | | $ | 149,822 | | | $ | 0.47 | | | $ | 0.47 | | | $ | 0.94 | | | $ | 0.94 | |
B辑，2019年8月发行，7.125%(C) | | 11,261 | | | 11,261 | | | 281,518 | | | | | 3.15 | % | | 272,654 | | | 0.45 | | | 0.45 | | | 0.89 | | | 0.89 | |
C系列，2020年2月发行6.375%(C) | | 15,903 | | | 15,903 | | | 397,584 | | | | | 3.15 | % | | 385,289 | | | 0.40 | | | 0.40 | | | 0.80 | | | 0.80 | |
D系列，2021年9月发行，利率7.00%(D) | | 18,600 | | | 18,600 | | | 465,000 | | | | | 3.15 | % | | 449,489 | | | 0.44 | | | 0.44 | | | 0.88 | | | 0.88 | |
| 总 | | 51,964 | | | 51,964 | | | $ | 1,299,104 | | | | | | | $ | 1,257,254 | | | $ | 1.76 | | | $ | 1.76 | | | $ | 3.51 | | | $ | 3.51 | |
(A)每个系列的清算优先权为每股25.00美元。
(B)公允价值反映面值减去折扣和发行成本。
(C)固定至浮动利率累计可赎回优先。
(D)固定利率重置累计可赎回优先。
我们的A系列、B系列、C系列和7.00%固定至浮动利率累计可赎回优先股(“D系列”)优先于我们所有类别或系列的普通股以及我们发行的所有其他股本证券，而这些证券在我们清算、解散或清盘时的股息支付权和资产分配权方面从属于A系列、B系列、C系列和D系列。我们的A系列、B系列、C系列和D系列没有
规定的到期日，不受任何偿债基金或强制赎回的约束，彼此之间的排名是平等的。在某些情况下，一旦控制权发生变化，我们的A系列、B系列、C系列和D系列可以转换为我们的普通股。
自2019年7月2日、2019年8月15日、2020年2月14日和2021年9月17日(不包括2024年8月15日、2024年8月15日、2025年2月15日和2026年11月15日)起(包括该日在内)，本公司A系列、B系列、C系列和D系列股票的持有人有权按每股25美元清算优先股的7.50%、7.125%、6.375%和7.00%的年利率获得累计现金股息(相当于每股1.875美元、1.781美元、1.594美元和1.750美元)，分别从2024年8月15日、2024年8月15日和2025年2月15日起(包括2024年8月15日和2025年2月15日)，按照我们A系列、B系列和C系列股票指定证书中的美元-伦敦银行间同业拆借利率停止备用语言确定的年利率浮动利率计算，从2026年11月15日起及包括2026年11月15日起，我们D系列股票的持有者有权获得基于五年期国库券利率加6.223%利差的累积现金股息。A系列、B系列、C系列和D系列的股息在每年2月、5月、8月和11月的第15天左右每季度支付拖欠股息。
A系列和B系列将在2024年8月15日之前不可赎回，C系列将在2025年2月15日之前不可赎回，D系列将在2026年11月15日之前不可赎回，除非在某些有限的情况下，出于美国联邦所得税的目的，或在发生控制权变更(如指定证书中的定义)时，我们将保留作为REIT的资格。于2024年8月15日或之后，对于A系列及B系列、2025年2月15日(C系列)及2026年11月15日(D系列)，吾等可选择在不少于30天但不超过60天的书面通知下，随时或不时赎回A系列、B系列、C系列及D系列的全部或部分现金，赎回价格为每股25.00美元，另加至但不包括赎回日期的任何累积及未支付股息(不论是否获授权或宣布)，不包括利息。
我们可能会不时地通过公开市场购买、私下谈判交易或其他方式回购我们的已发行优先股。此类回购(如果有的话)将取决于当时的市场状况、我们的流动性要求、合同限制和其他因素。
此外，关于2023年逐步淘汰伦敦银行间同业拆借利率，我们目前不打算修改我们的任何系列A、B或C系列以改变现有的美元-伦敦银行间同业拆借利率停止备用语言。因此，重置为浮动利率的优先股股息的较高利率将对我们的现金流产生不利影响。
普通股
我们的公司证书授权发行20亿股普通股，每股票面价值0.01美元。
2022年8月5日，我们签订了一项分销协议，以每股面值0.01美元的价格出售我们普通股的股份，总发行价高达50000美元的万，不时通过“市场”股票发行计划(“ATM计划”)。在截至2024年6月30日的三个月内，没有根据自动取款机计划进行股票发行。
2024年2月，Rithm Capital董事会更新了股票回购计划，授权在2024年1月1日至2024年12月31日期间回购最多20000美元的万普通股和10000美元的优先股。股票回购计划的目标是寻求灵活性，在被认为对股东有利的情况下返还资本。回购可不时通过公开市场购买或私下协商的交易进行，根据1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)下的10b5-1规则建立的一个或多个计划，或通过证券法和其他法律要求允许的一个或多个投标要约进行。在截至2024年6月30日的六个月内，我们没有回购我们的普通股或优先股的任何股份。
公司高管和董事购买和出售Rithm Capital的证券须遵守Rithm Capital Corp.内幕交易合规政策。
下表总结了截至2024年6月30日的未执行期权：
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| 由FIG LLC持有，我们的前经理 | 21,471,990 | | | | |
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| 向独立董事发出 | 2,000 | | | | |
| 总 | 21,473,990 | | | | |
截至2024年6月30日，我们未执行期权的加权平均行使价为13.26美元。
普通股分红
我们是有组织的，并打算开展我们的业务，以符合美国联邦所得税目的的REIT资格。我们打算定期向我们普通股的持有者进行季度分配。美国联邦所得税法一般要求房地产投资信托基金每年至少分配其应纳税所得额的90%，而不考虑支付的股息扣除和不包括净资本利得，并且如果每年分配的应纳税所得额低于其应纳税所得额的100%，则按正常的公司税率纳税。我们打算在董事会授权的范围内，从合法可用的资产中，定期将我们的应税收入按季度分配给我们普通股的持有者。在我们支付任何股息之前，无论是出于美国联邦所得税的目的，还是出于其他目的，我们必须首先满足我们的运营要求，以及我们担保融资协议和其他应付债务的偿债能力。如果我们可供分配的现金少于我们的应税收入，我们可能被要求出售资产或筹集资本进行现金分配，或者我们可能以应税股票分配或债务证券分配的形式进行所需分配的一部分。
我们根据许多因素进行分配，包括对普通股每股应税收益的估计。由于公允价值调整、溢价摊销和贴现增加的差异、会计方法的其他差异、不可扣除的一般和行政费用、债务工具的某些修改产生的应税收入以及TRSS持有的投资等项目，分配的股息和应税股息以及GAAP收益通常会有所不同。我们的季度每股股息可能与我们的季度应税收益和GAAP每股收益有很大不同。
我们将继续监测市场状况，以及持续的波动和不确定性可能对我们的业务产生的潜在影响。我们的董事会将随着市场状况的发展继续评估股息的支付，目前还没有做出最终决定。虽然批准及宣布本公司股本股份的现金股息(如有)的条款及时间由本公司董事会全权决定，而我们无法预测市况如何演变，但本公司拟向本公司股东分配相当于本公司应课税收入的至少90%的金额，该等金额是在应用已支付的股息扣减前厘定的，并剔除净资本收益，以符合本公司根据守则维持其作为REIT资格的意图。
下表总结了所示期间宣布的普通股息：
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| 结束期间宣布的共同股息 | | 支付/应付 | | 每股金额 |
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| 2023年3月31 | | 2023年4月 | | 0.25 | |
| 2023年6月30日 | | 2023年7月 | | 0.25 | |
| 2023年9月30日 | | 2023年10月 | | 0.25 | |
| 2023年12月31日 | | 2024年1月 | | 0.25 | |
| 2024年3月31日 | | 2024年4月 | | 0.25 | |
| 2024年6月30日 | | 2024年7月 | | 0.25 | |
现金流
下表总结了所列期间我们的现金、现金等值物和受限制现金的变化：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至6月30日的六个月， | | | | |
| | | | | | 2024 | | 2023 (如上文所述) | | | | 变化 |
期末-现金、现金等值物和限制现金 | | | | | | $ | 1,697,095 | | | $ | 1,629,328 | | | | | $ | 67,767 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 经营活动提供(用于)的现金净额 | | | | | | (1,199,940) | | | 1,231,524 | | | | | (2,431,464) | |
| 投资活动提供(用于)的现金净额 | | | | | | (1,411,305) | | | (851,978) | | | | | (559,327) | |
| 融资活动提供(用于)的现金净额 | | | | | | 2,475,865 | | | (311,219) | | | | | 2,787,084 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | | | | | | (135,380) | | | 68,327 | | | | | (203,707) | |
| | | | | | | | | | | | |
期末--现金、现金等价物和限制性现金 | | | | | | $ | 1,561,715 | | | $ | 1,697,655 | | | | | $ | (135,940) | |
经营活动
截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月，经营活动提供（使用）的净现金分别约为12亿美元和120亿美元。所提供的净现金减少是由于抵押贷款发起量增加以及与所创建的MSR资本化相关的销售收益的非现金部分、贷款销售的时间以及销售收益反映为有担保融资的非合格抵押贷款量增加。
投资活动
截至2024年6月30日和2023年6月30日的6个月，投资活动提供(用于)的净现金分别约为14亿美元和9亿美元。用于投资活动的现金净额增加是由于收购ComputerShare以及扣除还款后的抵押贷款应收账款净额增加。
融资活动
截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月，融资活动提供(用于)的净现金分别约为25亿美元亿和3亿美元。提供的现金净额增加的原因是，由于发放量增加，仓库设施收益增加，发放量增加导致不合格抵押贷款证券化收益增加，无担保融资净收益和普通股发行增加。
利率、信用和利差风险
我们的投资受到利率、信贷和利差风险的影响。这些风险在“关于市场风险的定量和定性披露”中有进一步的描述。
表外安排
我们有与我们作为销售处理的住宅抵押贷款的非合并证券化相关的重大表外安排，我们在其中保留了某些权益。我们认为，这些表外结构在进入时是这些资产最有效和最便宜的融资形式，也是为此类资产融资的最常见的被市场接受的方法。我们对与这些无追索权、表外融资相关的信贷损失的敞口限制在6亿美元以内。截至2024年6月30日，此类证券化信托基金的未偿还住宅抵押贷款总额为78美元亿，这些信托代表表外融资。
我们有与我们通过资产管理业务参与基金相关的重大表外安排。我们对这些表外安排的参与通常仅限于提供资产管理服务，在某些情况下，还包括对非合并实体的投资。截至2024年6月30日，我们的最大亏损敞口为802.0美元，这是指当前投资或这些实体的应收收入和费用的潜在损失，以及在未来任何基金出现时偿还未赚取收入的义务，主要是可追回的激励性收入。
损失，以及对某些基金的无资金承诺。除其资本承诺份额外，本公司不提供、也不需要提供任何类型的非合同财务或其他支持。
吾等为按揭贷款参与买卖协议的订约方，根据该等协议，吾等可使用未承诺融资，为最近出售的按揭证券(“按揭证券”)提供流动资金，直至按揭证券结算日为止。这些贷款，我们称之为孕育贷款，是我们融资策略的一部分，属于表外安排。.
TBA美元滚动交易代表了一种被视为衍生品工具的表外融资形式。在TBA美元滚动交易中，我们不打算进行标的机构MBS的实物交割，通常会建立抵消头寸，并以现金净结清配对头寸。然而，在某些市场条件下，我们将TBA合同展期到未来几个月可能并不划算，我们可能需要接受或实物交割标的证券。如果我们被要求进行实物交割来结算一份长期的TBA合同，我们将不得不用现金或其他融资来源为我们的全部购买承诺提供资金，我们的流动性状况可能会受到负面影响。
截至2024年6月30日，我们并无与未合并实体或个人的安排所产生的任何其他承诺或义务，包括或有债务，而这些安排对我们的财务状况、财务状况、收入或支出、经营业绩、流动性、现金需求或资本资源具有或有可能对当前或未来产生重大影响。
合同义务
截至2024年6月30日，我们的合同义务包括我们修订后的2023年Form 10-K/A中提到的所有重大合同义务，不包括如“-流动性和资本资源-债务义务”中所述的偿还的债务。
此外，在截至2024年6月30日的六个月内，我们履行了以下重大合同义务：
•衍生品-正如我们的综合财务报表附注17所述，我们在此期间改变了我们的经济对冲的构成。
•债务义务-正如我们的合并财务报表附注18所述，我们借入了额外的金额。
有关2024年6月30日之后签订的承诺和重要合同的信息，请参阅本报告包括的合并财务报表附注16、25和27。如附注25所述，我们已承诺购买某些未来的服务商预付款。未来预付款的实际金额受到重大不确定性的影响。然而，我们目前预计，在可预见的未来，服务预付款的净回收将超过净资金。这一预期是建立在判断、估计和假设的基础上的，所有这些都存在重大不确定性。此外，截至2024年6月30日，消费贷款公司已经投资了总计16200美元的无资金和可用循环信贷特权万的贷款。然而，根据这些贷款的条款，提款请求可能被拒绝，管理部门可能会酌情终止资金不足的可获得性。最后，Genesis和Rithm Capital各自承诺，截至2024年6月30日，将分别为现有抵押贷款提供高达938.3美元和150万美元的额外预付款。这些承诺通常受制于与客户财务表现有关的贷款协议，以及在Genesis和Rithm Capital为承诺提供资金之前必须履行的其他预付款条款。
通货膨胀
事实上，我们所有的资产和负债都是金融性质的。因此，利率和其他因素对我们业绩的影响比通胀更大，尽管通货膨胀率往往会对利率的走向产生重大影响。此外，我们的财务报表是根据公认会计准则编制的，我们的分配主要基于我们的应税收入由我们的董事会决定，在每种情况下，我们的活动和资产负债表都是参考历史成本和/或公平市场价值来衡量的，而不考虑通货膨胀。见“关于市场风险的定量和定性披露--利率风险”。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
市场风险是指利率、信用利差、外币汇率、商品价格、股票价格和其他基于市场的风险的变化导致的损失敞口。我们面临的主要市场风险是利率风险、抵押贷款基差风险、提前还款利率风险和信用风险。这些风险对许多因素高度敏感，包括政府的货币和税收政策、国内和国际经济和政治考虑以及其他我们无法控制的因素。我们所有的市场风险敏感型资产、负债和衍生品头寸(TBA除外)都是针对非
仅限于交易目的。关于市场风险如何影响我们的财务状况或经营结果的进一步讨论，请参阅“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--关键会计政策和估计的使用”。
利率风险
利率的变化，包括预期利率或“收益率曲线”的变化，以各种方式影响我们的投资，其中最重要的将在下面讨论。
公允价值影响
利率水平的变化也会影响市场对利率工具的收益率要求。提高利率将降低我们当时持有的固定利率资产的价值，因为较高的要求收益率会导致现有固定利率资产的价格较低，以便向上调整它们的收益率以满足市场需求。
市场利率变动导致的未实现收益或亏损的变化不会直接影响我们的现金流或我们支付股息的能力，前提是相关资产预计将按预期持有并继续表现，因为其公允价值与其基础现金流无关。未实现收益或亏损的变化将影响我们从现有投资实现收益的能力，如果它们被出售的话。此外，关于按公允价值列账的投资的未实现收益或亏损的变化，未实现收益或亏损的变化将影响我们的账面净值，在某些情况下，还会影响我们的净收入。
利率的变化也可能对我们的投资产生辅助影响。一般来说，在利率下降的环境下，住房抵押贷款预付率上升，这反过来会导致MSR、MSR融资应收账款、超额MSR和MSR基本费用部分的权利减少，因为我们有权获得的现金流持续时间变短，而贷款和非机构RMBS的价值增加，因为我们通常以折扣价购买这些投资，回收速度会加快。关于我们很大一部分的MSR和多余的MSR，我们有重新获取协议，如我们合并财务报表附注5和13所述。这些收回协议有助于保护这些投资不受预付率上升的影响。此外，由于我们的MSR、MSR融资应收账款、超额MSR以及MSR基本费用部分的权利与信用受损的借款人的再融资选择可能有限，我们相信利率对提前还款的影响将会降低。相反，在利率上升的环境中，预付率下降，进而导致MSR的价值、MSR融资应收款、多余的MSR以及对MSR的基本费用部分的权利增加，而贷款和非机构RMBS的价值减少。在我们不对冲利率变化的情况下，我们的资产负债表、经营业绩和现金流将受到重大波动的影响，这是由于我们的投资的公允价值或现金流随着利率的变化而发生变化。然而，利率上升可能是更强劲的市场状况导致的，这可能会降低与我们的投资相关的信用风险。这种价值下降对我们的财务状况、经营结果和流动性的影响将在下文的“提前还款利率敞口”一节中讨论。
我们资产价值的变化可能会影响我们借入和获得资本的能力。此外，如果我们接受短期融资的资产价值下降，可能会导致我们为保证金或偿还债务提供资金，并影响我们在相关融资到期时为此类资产进行再融资的能力，从而对我们的此类投资回报率产生不利影响。
我们的担保融资协议受到追加保证金通知的约束。此外，吾等可能不时成为衍生工具协议或融资安排的一方，而该等协议或安排须根据该等工具的价值催缴保证金或强制偿还。我们寻求维持充足的现金储备和其他可用流动资金来源，以满足因合理可能(我们认为)利率变化而导致的价值下降而导致的任何追加保证金通知或所需偿还，但不能保证我们的现金储备将是足够的。
此外，利率的变化可能会影响我们行使看涨期权、实现或最大化潜在利润的能力。我们认购权背后的很大一部分住宅抵押贷款是固定利率的，在市场利率上升期间可能会下降。此外，利率上升可能会导致这些贷款的提前还款利率下降，这将推迟我们行使赎回权的能力。这些影响至少可以通过与赎回权相关的非机构RMBS价值的潜在下降和信贷利差的潜在下降来部分抵消，后者可以更低的成本获得，这可能在一定程度上抵消市场利率上升对固定利率贷款价值的影响。相反，利率下降可能会通过增加基础贷款的价值来增加我们看涨期权的价值。
我们认为，我们的消费贷款投资通常对利率的敏感性有限，因为我们的投资组合大多由信用受损的借款人组成，他们支付的是固定利率，我们认为他们相对不太可能根据利率的变化改变他们的提前还款模式。
利率对许多因素高度敏感，包括财政和货币政策、国内和国际经济和政治考虑，以及其他我们无法控制的因素。
我们担保融资协议的利率，以及我们证券化中的可调利率抵押贷款，通常是以SOFR为基础的，受国家、国际和其他监管机构的改革指导。最近从伦敦银行同业拆借利率过渡到SOFR涉及运营风险，包括但不限于对基于SOFR的资产和负债进行理解和建模的经验减少，这反过来又增加了投资、对冲和风险管理的难度。
下表提供了基于收益率曲线平行移动(假设抵押贷款基础不变)的账面价值的比较估计变化，包括贴现率潜在相关变化导致的账面价值变化。
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| | 账面价值的估计变动 (单位：百万)(A) |
| 利率变动(BPS) | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| +50bps | | +153.6 | | +339.3 |
| +25bps | | +89.1 | | +171.2 |
| -25bps | | -113.7 | | -171.2 |
| -50bps | | -252.1 | | -347.4 |
(A)所示金额为税前金额。
抵押贷款基差风险
抵押贷款基准衡量的是当前票面利率MBS的收益率与包括国债和掉期在内的基准利率之间的利差。抵押贷款基差水平是由抵押贷款支持工具相对于其他利率敏感型资产的供求推动的。抵押贷款基础的变化对提前还款利率产生了影响，这是由我们投资组合背后的借款人的再融资能力推动的。较低的按揭基准将意味着较低的按揭利率，这将加快提前还款速度，因为较高的再融资活动，从而降低了我们的抵押贷款组合的公允价值。抵押贷款基础也与公司信贷等其他利差产品相关。
下表提供了基于抵押贷款基础变化的账面价值的比较估计变化。
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| | 估计的账面价值变化 *(单位：百万)(A) |
| 按揭基准变动(BPS) | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| +20bps | | +34.6 | | +31.2 |
| +10bps | | +17.3 | | +15.7 |
| -10bps | | -17.3 | | -15.7 |
| -20bps | | -34.6 | | -32.0 |
(A)上面显示的金额是税前金额。
提前还款率风险敞口
预付率显著影响MSR和MSR融资应收账款、超额MSR、MSR的基本费用组成部分(作为我们的服务机构预付投资的一部分)、非机构RMBS和贷款(包括消费贷款)的价值。提前还款率是衡量借款人偿还贷款的UPB的速度，或者以其他方式将贷款带入流动、修改、清算或注销的速度。我们为获得某些投资而支付的价格将基于我们对相关贷款池的现金流的预测等。我们对提前还款率的预期是这些现金流预测的重要假设。如果MSR和MSR融资应收账款、超额MSR或MSR的基本费用部分的公允价值减少，我们将被要求记录非现金费用，这将对我们的财务业绩产生负面影响。此外，预付率的大幅提高可能会大幅减少我们从MSR和MSR融资应收账款中获得的最终现金流、多余的MSR或我们获得MSR基本费用部分的权利，而我们最终获得的可能比我们为此类资产支付的要少得多。相反，我们的贷款或RMBS预付率的大幅下降可能会推迟我们预期的现金流，并降低这些投资的收益。
我们寻求通过我们的投资结构来减少提前还款的风险敞口。例如，在我们的MSR和超额MSR投资中，我们寻求达成“重新收回协议”，根据该协议，如果适用的服务商或子服务商发起新的贷款，而贷款收益用于偿还我们投资组合中的MSR或超额MSR，则我们的MSR或超额MSR将被保留。我们寻求签订这样的收回协议，以便在自愿预付率上升的情况下保护我们的回报。
信用风险
我们的资产面临不同程度的信用风险。信用风险是指我们的MSR、MSR融资应收账款、超额MSR、服务商预付投资、证券和贷款所涉及的每个借款人在预定到期日支付所需利息和本金的能力。如果拖欠增加，那么我们需要支付的服务商预付款的金额也会增加，我们的融资成本也会增加。我们亦可投资于代表“首次亏损”的贷款及非机构RMBS；换言之，虽然我们相信他们主要受惠于超过账面价值的相关抵押品价值，但他们并不能从信贷支持中获益。我们预计在我们的代理RMBS中不会遇到信用风险，我们确实预计与非代理RMBS、住宅抵押贷款和消费贷款相关的信用风险。
我们寻求通过审慎的资产选择、积极监测我们的资产组合和所持资产的基本信用质量，并在适当和可行的情况下重新定位我们的投资，以提高其信用质量，从而降低信用风险。我们在收购前的尽职调查和监控业绩的流程包括评估信用和风险评级、本金从属关系、提前还款额、拖欠率和违约率以及抵押品的陈年。
对于我们的MSR、MSR融资应收账款和机构抵押品上的超额MSR以及我们的机构RMBS，拖欠率和违约率与预付率具有类似的影响。我们对非机构投资组合的超额MSR不会直接受到拖欠率的影响，因为服务商继续预付本金和利息，直到适用贷款发生违约，因此拖欠减少了预付款，从而对公允价值产生了积极影响，而增加的违约具有类似于增加预付款的效果。对于我们的非机构RMBS和贷款，较高的违约率可能会导致更大的本金损失。对于我们的看涨期权，更高的拖欠和违约可能会降低标的贷款的价值，从而减少或消除相关的潜在利润。
可能影响信贷风险对我们投资影响程度的市场因素包括(I)影响借款人偿还贷款能力的失业率和整体经济状况；(Ii)影响住宅按揭贷款相关抵押品价值的房价；(Iii)影响借款人再融资能力的信贷可获得性；以及(Iv)其他因素，所有这些都不是我们所能控制的。
流动性风险
构成我们资产组合的资产通常不公开交易。这些资产中的一部分可能会受到转售的法律和其他限制，或者流动性低于公开交易的证券。我们资产的非流动性可能会使我们在需要或希望出售这类资产时难以出售，包括因应经济和其他条件的变化。有关MSR和MSR融资应收账款的敏感性分析，请参阅我们的合并财务报表附注19。
项目4.控制和程序
披露控制和程序
公司管理层在公司首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至本报告所述期间结束时公司的披露控制和程序(该术语在《交易所法》下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义)的有效性。本公司的披露控制和程序旨在提供合理的保证，确保信息得到准确和及时的记录、处理、汇总和报告。基于这样的评估，公司首席执行官和首席财务官得出结论，在该期间结束时，公司的披露控制和程序并不有效，这是因为我们对财务报告的内部控制存在重大弱点，这在我们修订的2023年Form 10-K/A第二部分第9A项“控制和程序”中有所描述。
补救计划
管理层正积极参与计划和实施补救措施，以解决经修订的2023年Form 10-K/A表第II部分第9A项“控制和程序”中所述的财务报告内部控制的重大弱点。在适用的控制措施运行了足够长的一段时间并且管理层通过测试得出结论认为这些控制措施设计和运行有效之前，不能认为这些重大弱点已经得到补救。该公司将监督其补救计划的有效性，并将做出管理层确定为适当的变化。截至本10-Q表格提交之日，上述重大缺陷尚未得到补救。
为了弥补公司财务报告内部控制的重大缺陷，从2024年第二季度开始，管理层启动了一项计划，对公司的内部控制进行某些更改，以审查关于自有品牌证券化交易的关键会计考虑因素及其重大变化。这些增强功能包括：
•在必要时或管理层确定会计考虑因素特别复杂的情况下，让外部专题专家参与向管理层提供咨询意见；
•跨职能小组(包括会计、法律和业务)对现有交易进行季度正式审查，以确定可能影响以前会计结论的现有交易的变化；
•围绕支持管理层结论的重要会计判断和关键标准，加强文件编制和审查。
本公司将评估这些内部控制的运作情况，以确定其是否有效运作，以补救重大弱点。
财务报告内部控制的变化
除上文所述外，本报告所关乎的会计季度内，本公司财务报告内部控制(该词的定义见交易法第13a-15(F)及15d-15(F)条)并无重大影响或合理地可能对本公司财务报告内部控制产生重大影响的任何变化。
第二部分：其他信息
项目1.法律程序
我们正在或可能会不时卷入日常业务过程中出现的各种纠纷、诉讼、监管查询和调查事项。鉴于这类诉讼固有的不可预测性，未来的不利结果可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生实质性的不利影响。
Rithm Capital不时受到政府实体的调查。Rithm Capital目前认为，这些调查中的任何一项都不会对Rithm Capital的业务造成实质性的不利影响。
如之前披露的，关于Sculptor的收购，2023年9月11日，股东Gilles Beuchhemin向特拉华州衡平法院提起了据称针对Sculptor和Sculptor的每一名董事的集体诉讼，标题为Gilles Beuchemin诉Engel等人，C.A.编号2023-0921-SG(“Beuchemin诉讼”)。除其他事项外，波切明诉讼指控雕塑者董事会(“雕塑者董事会”)和雕塑者董事会特别委员会(“特别委员会”)违反其受托责任，并试图禁止与Rithm Capital的交易等。原告还提出了初步禁制令的动议。Rithm Capital没有参与提起的诉讼。
2023年10月17日，Sculptor股东Daniel S.Och、Harold A.Kelly，Jr.、Richard Lyon、James O‘Connor和Zoltan Varga(统称为“指定股东”)代表自己和Sculptor的所有其他类似情况的股东向特拉华州衡平法院提起集体诉讼，起诉Sculptor的每一位董事、Sculptor及其若干子公司、Rithm Capital及其若干子公司，标题为Och等。诉Engel等人案，C.A.第2023-1043-SG号(“前EMD集团诉讼”)。除其他事项外，前EMD集团诉讼中的申诉称，雕刻师委员会和特别委员会违反了其受托责任，并试图禁止与Rithm Capital的交易。
2023年10月23日，法院发布了一项命令，将前EMD集团诉讼和波切明诉讼合并为Re Sculptor Capital Management，Inc.股东诉讼，康索尔。C.A.第2023-0921-SG号(“雕刻机股东行动”)。
2023年10月26日，Rithm Capital和Sculptor签订了合并协议和计划(“合并协议”)第2号修正案，其中修订了Sculptor A类普通股的每股价格，将其提高到12.70美元。关于修订，Rithm Capital与各指定股东及其其他签署方订立了交易支持协议(“交易支持协议”)。根据交易支持协议的条款，各指定股东同意(其中包括)投票表决该指定股东持有的所有股份，赞成采纳合并协议及批准收购Sculptor，并在有偏见的情况下驳回前EMD集团诉讼诉状中提出的仅针对指定股东的索赔。一项驳回这些索赔的规定命令已提交大法官法院批准。指定的股东还同意撤回根据特拉华州公司法第220条提出的任何要求。
2023年10月29日，原告比彻明提交了一份合并的修正后的起诉书，在此案中增加了额外的索赔和被告。2023年11月14日，双方达成原则协议，解决雕塑家股东行动中的所有索赔，其中包括向符合条件的雕塑家普通股股东支付总计6.5亿美元的万。2024年1月22日，双方签署并提交了与和解有关的和解、妥协和释放的规定和协议。和解的最终听证会于2024年5月20日举行，和解协议获得批准。
项目1A.风险因素
根据第一部分第1A项披露的风险因素。我们修订后的2023年Form 10-K/A的“风险因素”应与截至2024年6月30日的Form 10-Q季度报告中包含的信息一起考虑，并且不应仅限于本文或其中提及的内容。以下风险和不确定因素补充了第一部分第1A项下发现的风险因素。我们修订后的2023年表格10-K/A的“风险因素”。
Rithm Capital的子公司Sculptor注册，RCM Manager最近注册， 作为一名投资顾问，这可能会对Rithm Capital的运营施加限制。
虽然Rithm Capital目前没有根据Advisers Act注册为投资顾问，但我们的全资子公司Sculptor已注册，最近注册为投资顾问的RCM Manager将Sculptor
和RCM经理作为投资顾问受到广泛的监管，并可能对我们管理业务和进行投资的能力产生不利影响。雕塑家和RCM管理人必须遵守《顾问法案》下的各种要求，例如对客户的受托责任、反欺诈条款、实质性禁止和要求、合同和记录保存要求以及美国证券交易委员会的行政监督(主要通过检查)。此外，Sculptor和RCM经理必须解决我们和他们客户的利益之间的潜在冲突。2024年6月11日，RCM Manager与Great AJAX签订了一项管理协议，成为Great AJAX的外部经理，未来可能会签订更多管理合同，包括与Rithm Capital可能具有类似投资策略的实体。RCM经理采取了一项投资分配政策，该政策适用于Great ajax和Rithm Capital投资计划范围内的投资。RCM经理有义务确保Great AJAX在一段时间内就其投资计划范围内的投资机会获得公平和公平的投资分配。此外，根据RCM Manager的分配政策，Great AJAX可能会获得其投资计划内的投资机会的有利分配。此外，RCM经理未来可能会对Great AJAX和Sculptor以及由Sculptor或RCM Manager管理的新基金采取额外的分配政策。这些分配政策可能会限制Rithm Capital进行某些投资的能力。
此外，我们的某些官员和员工，包括首席执行官总裁和董事长迈克尔·尼伦伯格，将为RCM经理提供投资咨询和相关服务。尼伦伯格先生目前担任Great AJAX的临时首席执行官，我们的其他高级管理层成员未来可能会担任Great AJAX的其他高级管理人员。这些个人对Great AJAX负有或未来可能负有信托责任，并将对RCM Manager未来可能向其提供管理服务的基金负有信托责任。虽然我们已经制定了某些旨在缓解利益冲突的政策和程序，但不能保证这些政策和程序将有效地做到这一点。实际的、潜在的或感觉到的利益冲突可能会引起投资者的不满、诉讼或监管执法行动。此外，如果Sculptor或RCM管理层被认为违反了任何此类规章制度，则Sculptor或RCM管理层(视情况而定)可能会受到民事责任、刑事责任和/或监管处罚。
对我们子公司某些业务活动的广泛监管，包括雕刻师和RCM经理，会影响我们和我们子公司的活动，并可能产生重大责任和处罚。我们的声誉、业务、财务状况或经营结果可能会受到监管问题的重大影响。
作为根据《顾问法》注册的投资顾问，雕塑家和RCM经理各自接受美国证券交易委员会的监管。此外，作为注册商品池运营商和注册商品交易顾问，Sculptor受到商品期货交易委员会和全国期货协会的监管和监督。在英国，Sculptor的英国子公司受到金融市场行为监管局的监管。雕塑家的亚洲业务以及其在全球各地的投资活动，都受到其他各种监管制度的约束，这些监管制度因国家而异，包括香港的证券及期货事务监察委员会。
违反任何此类法规或未能维持我们的基金和客户免于遵守1940年《投资公司法》可能会导致调查、制裁和声誉损害，这可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生不利影响。我们的基金和客户经常参与涉及众多美国和外国证券法律制度的交易活动，包括监管内幕信息交易、市场操纵、反腐败的法律，包括《反海外腐败法》，以及涉及基本市场监管政策的大量技术性交易要求。
根据Great AJAX管理协议，可能存在与RCM经理和我们的高级管理成员作为其外部经理的Great AJAX义务相关的冲突。
根据Great AJAX管理协议，我们的全资子公司RCM Manager已同意提供Great AJAX外部管理服务，包括管理其日常活动和实施其投资战略。
作为Great AJAX管理协议项下的外部管理服务的一部分，我们的首席执行官总裁和董事长Michael Nierenberg目前担任Great AJAX的临时首席执行官，我们的其他高级管理层成员未来可能会担任Great AJAX的其他高级管理人员。此外，Rithm Capital的某些员工可能会通过RCM Manager向Great AJAX提供管理服务。在担任这些多重职务时，这些个人对Great AJAX及其股东负有责任和义务，这可能会造成利益冲突。我们的投资目标可能与Great AJAX的投资目标重叠。我们的经济或运营利益也可能与Great AJAX的利益不一致或相反。RCM Manager和Great AJAX制定了解决利益冲突的政策和程序，但不能保证RCM Manager和Great AJAX采用的这些政策和程序或Great AJAX管理协议的条款和条件将使Rithm Capital和RCM Manager能够识别、充分解决或缓解所有潜在的利益冲突。由于我们的外部管理活动，任何Rithm Capital高级管理人员可能是Great AJAX高级管理人员或Rithm Capital员工，他们可能以非高级管理人员的身份通过RCM Manager为Great AJAX提供管理服务，在分配时可能会发生冲突
他们在Rithm Capital和根据Great AJAX管理协议正在或可能参与的其他活动之间的时间、重点和注意力，可能无法将所有时间投入Rithm Capital的日常活动。这些潜在的管理层干扰可能会对我们的财务状况、经营结果、现金流和普通股每股市场价格产生实质性的不利影响。
Rithm Capital及其联属公司可能与Great AJAX或RCM Manager管理的未来实体进行交易，交易可能包括但不限于融资安排、购买债务、共同投资于商业房地产资产以及存在实际、潜在或预期利益冲突的其他资产。实际的、潜在的或感知到的冲突可能会引起投资者的不满、诉讼或监管执法行动。妥善处理利益冲突是复杂和困难的，如果我们未能或似乎未能妥善处理一个或多个潜在、实际或预期的利益冲突，我们的声誉可能会受到损害。对利益冲突的监管审查或与利益冲突相关的诉讼可能会对我们的声誉产生重大不利影响，这可能会在多种方面对我们的业务产生重大不利影响，包括导致无法筹集额外资金、交易对手不愿与我们做生意、我们的股权证券价格下降以及由此增加的诉讼和监管执法行动的风险。
如果我们的子公司不再担任Sculptor的一个或多个基金或Great AJAX的投资管理人，或进行清算，可能会取消我们的管理费和来自此类实体的激励收入。
Sculptor大部分基金的管理协议和Great AJAX管理协议规定，在符合某些条件的情况下，此类实体的第三方投资者或独立董事可以无故终止协议，从而取消我们从此类实体获得的管理费和激励收入。除了对我们的业务、财务状况或运营结果产生负面影响外，此类事件的发生可能会对我们的声誉造成损害。终止这些协议或修订条款对经理不利，可能会影响我们从相关实体获得的费用，这可能会对我们的运营结果产生重大不利影响。
此外，由于我们的一些子公司是根据《顾问法》注册的顾问，因此我们的某些子公司的管理协议将在未经投资者同意的情况下“转让”这些协议后终止，如果这些顾问发生控制权变更，则该转让可能被视为发生。如果控制权发生变更，我们无法确定是否会获得投资管理协议转让所需的同意。未经投资者同意“转让”这些协议可能会导致我们损失从此类基金中赚取的费用。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
没有。
项目3.高级证券违约
没有。
项目4.矿山安全披露
不适用。
项目5.其他信息
没有。
项目6.展品
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| 展品编号 | | 展品说明 |
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10.1+* | | 要约信，日期为2024年4月26日，由Rithm Capital Corp.和David Zeiden签署 |
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31.1* | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的首席执行官证书 |
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31.2* | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的首席财务官证书 |
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32.1** | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官的证明 |
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32.2** | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明 |
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| 101 | | 以下财务信息来自公司截至2024年6月30日季度的10-Q表格季度报告，格式为iBEP（内联可扩展商业报告语言）：（i）合并资产负债表;（ii）合并综合经营报表;（iii）合并股东权益变动表;（iv）合并现金流量表;及（v）合并财务报表附注 |
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| 104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) |
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| + | 指管理合同或补偿计划或安排。 |
| * | 随函存档的证物。 |
| ** | 随函提供的证物。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的下列签署人代表其签署本报告：
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| Rithm Capital Corp. |
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| 作者： | /s/迈克尔·尼伦伯格 |
| | 迈克尔·尼伦伯格 |
| | 首席执行官兼总裁 |
| | (首席行政主任) |
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| | 2024年8月12日 |
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| 作者： | /s/小尼古拉·桑托罗 |
| | 小尼古拉·桑托罗 |
| | 首席财务官兼财务主管 |
| | (首席财务官) |
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| | 2024年8月12日 |
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