投资明细表(未经审计) 2021年9月30日 |
贝莱德2022年全球收入机会信托(BGIO) (显示的百分比以净资产为基础) |
安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
资产支持证券 |
||||||||||||
开曼群岛(A)(B) 1.1% |
||||||||||||
CarVal CLO II Ltd.,系列2019-1A,DR级,(3个月。LIBOR美国+3.20%), 3.33%,04/20/32 |
美元 | 250 | $ | 250,869 | ||||||||
Cedar Funding VI CLO Ltd.,(3个月。LIBOR美国+3.31%),3.44%,04/20/34 |
1,000 | 1,006,275 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,257,144 | ||||||||||||
美国17.6% | ||||||||||||
安克雷奇资本CLO有限公司,系列2014- 4 RA,D级,(3个月。LIBOR美国+2.60%), 2.73%,01/28/31(A)(B) |
1,000 | 987,000 | ||||||||||
Apidos CLO XVIII,系列2018- 18 A,E级,(3个月。伦敦银行间拆借利率美国+5.70%),5.84%,10/22/30(A)(B) |
1,000 | 953,017 | ||||||||||
Apidos CLO XI,系列2015- 21 A,DR级,(3个月。LIBOR美国+5.20%),5.33%,07/18/27(A)(B) |
500 | 495,001 | ||||||||||
战神XXXVII CLO有限公司,2015-4A系列,DR级,(3个月Libor US+6.15%),6.27%,10/15/30(A)(B) |
250 | 248,962 | ||||||||||
CarVal CLO III Ltd.,2019-2A系列,E类,(3个月Libor US+6.44%),6.57%,07/20/32(A)(B) |
300 | 296,267 | ||||||||||
Conseco Finance Corp.,2001-D系列,B1类,(1个月Libor US+2.50%),2.58%,11/15/32(a) |
583 | 534,145 | ||||||||||
Conseco Finance证券化公司,系列2002-1,M2类,9.55%,12/01/33(a) |
2,500 | 2,509,332 | ||||||||||
基于信贷的资产服务和证券化有限责任公司,2006系列-MH1,B1类, 6.25%,10/25/36(b) |
1,000 | 1,024,160 | ||||||||||
CWABS资产支持证书信托,2005-17系列,1AF4类,6.05%,05/25/36 |
467 | 465,301 | ||||||||||
德意志金融资本证券化有限责任公司,1998-I系列,m类,6.80%,04/15/28 |
387 | 395,838 | ||||||||||
Elmwood CLO III Ltd.,2019-3A系列,E类,(3个月Libor US+7.00%),7.13%,10/15/32(A)(B) |
550 | 550,000 | ||||||||||
First Franklin Mortgage Loan Trust,2006系列-FF16,2A3类,(1个月Libor US+0.28%), 0.37%,12/25/36(a) |
537 | 304,515 | ||||||||||
金树贷款机会IX有限公司,2014-9A系列,ER2类,(3个月Libor US+5.66%), 5.79%,10/29/29(A)(B) |
500 | 492,101 | ||||||||||
雷曼兄弟ABS制造住房合同信托,2002-A系列,C类,0.00%,06/15/33 |
1,420 | 1,305,574 | ||||||||||
长滩按揭贷款信托基金(A) |
||||||||||||
系列2006-5,2A3类,(1个月Libor US+0.30%),0.39%,06/25/36 |
926 | 584,991 | ||||||||||
系列2006-7,2A3类,(1个月Libor US+0.16%),0.25%,08/25/36 |
1,453 | 776,289 | ||||||||||
系列2006-7,2A4类,(1个月Libor US+0.24%),0.33%,08/25/36 |
1,453 | 788,023 | ||||||||||
系列2006-9,2A3类,(1个月Libor US+0.16%),0.25%,10/25/36 |
1,334 | 554,425 | ||||||||||
麦迪逊公园基金X有限公司,系列2012-10A,DR 2级,(3个月。LIBOR美国+3.25%), 3.38%,01/20/29(A)(B) |
550 | 550,106 | ||||||||||
麦迪逊公园资助XXX有限公司,系列2018- 30 X,E级,5.07%,04/15/29 |
250 | 243,512 | ||||||||||
美林抵押贷款投资者信托,系列2006-OPT 1,M1类,(1个月。LIBOR美国+0.26%), 0.35%,08/25/37(a) |
1,532 | 1,371,897 | ||||||||||
OCP CLO Ltd.,系列2016- 12 A,CR级,(3个月。LIBOR美国+3.00%),3.13%,10/18/28(A)(B) |
250 | 250,011 |
安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
美国(续) | ||||||||||||
帕尔默广场贷款融资 有限公司(A)(B) |
||||||||||||
系列2018-4A,C级,(3个月。LIBOR美国+2.55%),2.67%,11/15/26 |
美元 | 1,800 | $ | 1,800,917 | ||||||||
系列2019-2A,C级,(3个月。LIBOR美国+3.25%),3.38%,04/20/27 |
1,100 | 1,100,211 | ||||||||||
公园大道机构顾问CLO有限公司,系列2016-1A,DR级,(3个月。LIBOR美国+ 5.85%),5.98%,08/23/31(A)(B) |
500 | 485,811 | ||||||||||
罗克福德大厦CLO有限公司,系列2017-3A,D级,(3个月。伦敦银行间拆借利率美国+2.65%),2.78%,10/20/30(A)(B) |
420 | 415,026 | ||||||||||
Signal Peak CLO 7 Ltd.系列2019-1A,E级,(3个月。LIBOR美国+6.89%),7.02%,04/30/32(A)(B) |
250 | 250,819 | ||||||||||
TICI CLO V Ltd.,系列2016-5A,ER级,(3个月。LIBOR美国+5.75%),5.87%,07/17/31(A)(B) |
250 | 242,884 | ||||||||||
Trestles CLO II Ltd.,系列2018-2A,D级,(3个月。LIBOR美国+5.75%),5.88%,07/25/31(A)(B) |
250 | 245,581 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
20,221,716 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
资产支持证券总额18.7% |
|
21,478,860 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
股份 | ||||||||||||
普通股 | ||||||||||||
美国0.6% | ||||||||||||
布鲁因买家 LLC(c) |
2,489 | | ||||||||||
CA资源公司 |
14,589 | 598,149 | ||||||||||
先锋能源服务公司 |
1,580 | 24,585 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
普通股总数=0.6% |
|
622,734 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
帕尔 (000) |
||||||||||||
公司债券 | ||||||||||||
阿根廷(D)(E) 0.3% | ||||||||||||
斯通威资本公司 |
||||||||||||
10.00%, 03/01/27(b) |
美元 | 955 | 243,438 | |||||||||
10.00%, 03/01/27(f) |
338 | 86,265 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
329,703 | ||||||||||||
奥地利0.2% | ||||||||||||
克莱宾奥地利公司,3.20%,01/12/31(b) |
200 | 191,000 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
巴林0.2% | ||||||||||||
石油天然气控股公司,7.63%,11/07/24(f) |
200 | 218,690 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
百慕大0.3% | ||||||||||||
Star Energy Gezens Darajat II/Star Energy Gezens Salak, 4.85%,10/14/38(b) |
340 | 379,589 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
巴西增长1.5% | ||||||||||||
Gol Finance SA, 7.00%,25年1月31日(b) |
600 | 568,425 | ||||||||||
Oi SA,(10.00%现金或8.00%现金+ 4.00% PIK),10.00%,07/27/25(g) |
243 | 227,509 | ||||||||||
Petrobras Global Finance BV |
||||||||||||
5.30%, 01/27/25 |
630 | 702,100 | ||||||||||
6.00%, 01/27/28 |
212 | 238,209 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,736,243 |
1 |
投资明细表(未经审计)(续) 2021年9月30日 |
贝莱德2022年全球收入机会信托(BGIO) (显示的百分比以净资产为基础) |
安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
英属维尔京群岛0.2% | ||||||||||||
新地铁全球有限公司,4.80%,12/15/24(f) |
美元 | 200 | $ | 188,500 | ||||||||
|
|
|||||||||||
开曼群岛1.2% | ||||||||||||
海隆控股有限公司9.75%,11/18/24(f) |
207 | 182,160 | ||||||||||
佳兆业集团控股有限公司11.95%,11/12/23(f) |
200 | 164,000 | ||||||||||
新锐度假村财务有限公司,5.25%,26年4月26日(f) |
200 | 201,100 | ||||||||||
Oryx Funding Ltd.,5.80%,02/03/31(b) |
200 | 211,000 | ||||||||||
Sable International Finance Ltd. 5.75%,09/07/27(f) |
318 | 333,900 | ||||||||||
瑞安发展控股有限公司5.50%,25年3月3日(f) |
200 | 194,500 | ||||||||||
UPCb Finance VII Ltd.,3.63%,29年6月15日(f) |
EUR | 100 | 118,876 | |||||||||
|
|
|||||||||||
1,405,536 | ||||||||||||
智利(b) 0.5% | ||||||||||||
Kenbourne Invest SA,6.88%,24年11月26日 |
美元 | 332 | 349,181 | |||||||||
VTR Comunicaciones SpA,5.13%,28年1月15日 |
178 | 187,990 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
537,171 | ||||||||||||
中国(f) 1.3% | ||||||||||||
21世纪互联集团公司,7.88%,10/15/21 |
200 | 199,680 | ||||||||||
CFLD开曼投资 有限公司(D)(E) |
||||||||||||
8.63%, 02/28/21 |
200 | 80,000 | ||||||||||
8.60%, 04/08/24 |
200 | 82,350 | ||||||||||
中国恒大集团,11.50%,01/22/23(D)(E) |
200 | 48,000 | ||||||||||
中国SCE集团控股有限公司7.25%,23年4月19日 |
200 | 194,350 | ||||||||||
Easy Tactic Ltd. 9.13%,07/28/22 |
200 | 157,400 | ||||||||||
Fortune Star BVI Ltd.,6.85%,07/02/24 |
300 | 311,250 | ||||||||||
RKPF海外有限公司,2020-A系列,5.20%,12/26年1月 |
200 | 184,750 | ||||||||||
风景之旅有限公司,11.50%,10/24/22(D)(E) |
200 | 35,500 | ||||||||||
蔚州集团控股有限公司,7.70%,02/20/25 |
300 | 214,500 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,507,780 | ||||||||||||
哥伦比亚:0.2% | ||||||||||||
Empresas Publicas de Medellin ESG,4.25%,07/18/29(b) |
267 | 265,365 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
丹麦0.4% | ||||||||||||
Danske Bank A/S,(5年期欧元掉期+ 1.40%),1.00%,05/15/31(A)(F) |
EUR | 350 | 406,957 | |||||||||
|
|
|||||||||||
多米尼加共和国0.6% | ||||||||||||
多米尼加航空公司Siglo XI SA,6.75%,29年3月30日(b) |
美元 | 700 | 730,756 | |||||||||
|
|
|||||||||||
法国(f) 2.5% | ||||||||||||
Altice France SA |
||||||||||||
2.50%, 01/15/25 |
EUR | 100 | 113,692 | |||||||||
2.13%, 02/15/25 |
100 | 112,355 | ||||||||||
BNP Paribas SA,(5年期美元掉期+1.48%),4.38%,03/01/33(a) |
美元 | 800 | 877,056 | |||||||||
CMA CGm SA,7.50%,26年1月15日 |
EUR | 100 | 128,171 | |||||||||
法国农业信贷银行Assimmon SA,(5年期EURIBOR ICE掉期利率+2.65%),2.63%,2.48年1月29日(a) |
200 | 249,517 | ||||||||||
Loxam SAS,3.75%,26年7月15日 |
100 | 118,326 | ||||||||||
法国兴业银行(Societe Generale SA),(5年期欧元掉期+ 1.60%),1.13%,06/30/31(a) |
400 | 466,858 | ||||||||||
TotalEnergies SE,NC 12系列,(5年期欧元互换+2.51%),2.13%(A)(H) |
400 | 452,909 | ||||||||||
威立雅环境SA,(5年期欧元掉期+2.84%),2.50%(A)(H) |
300 | 352,593 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
2,871,477 | ||||||||||||
德国(f) 1.7% | ||||||||||||
阿德勒集团SA,3.25%,08/05/25 |
200 | 203,870 |
安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
德国(续) | ||||||||||||
拜耳股份公司,(5年期欧元互换+2.55%),3.75%,07/01/74(a) |
EUR | 150 | $ | 182,440 | ||||||||
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG,1.88%,10/15/24 |
100 | 110,032 | ||||||||||
IHO Verwaltungs GmbH,(3.63%现金或4.38% PIK),3.63%,05/15/25(g) |
100 | 117,707 | ||||||||||
默克KGaA,(5年EURIBOR ICE掉期利率+2.94%),2.88%,06/25/79(a) |
200 | 253,391 | ||||||||||
Nidda Healthcare Holding GmbH,3.50%,24年9月30日 |
200 | 230,048 | ||||||||||
Phoenix Pib Dutch Finance BV,2.38%,08/05/25 |
100 | 119,484 | ||||||||||
顶峰地产有限公司,2.00%,25年1月31日 |
100 | 114,456 | ||||||||||
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH,6.00%,26年7月30日 |
88 | 104,843 | ||||||||||
Tk电梯Midco GmbH,4.38%,07/15/27 |
100 | 120,904 | ||||||||||
采埃孚财务有限公司 |
||||||||||||
2.00%, 05/06/27 |
200 | 232,828 | ||||||||||
3.75%, 09/21/28 |
100 | 126,260 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,916,263 | ||||||||||||
危地马拉(b) 0.5% | ||||||||||||
中美洲装瓶公司,5.75%,27年1月31日 |
美元 | 258 | 264,740 | |||||||||
Energuate Trust,5.88%,05/03/27 |
303 | 313,567 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
578,307 | ||||||||||||
香港0.1% | ||||||||||||
Pearl Holding III Ltd.,9.50%,12/11/22(D)(E)(F) |
200 | 74,350 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
印度0.7% | ||||||||||||
Muthoot Finance Ltd. 6.13%,10/31/22(b) |
200 | 206,038 | ||||||||||
ReNew Power Syndrome,6.67%,03/12/24(f) |
200 | 208,287 | ||||||||||
诗兰交通财务有限公司5.95%,10/24/22(f) |
200 | 203,225 | ||||||||||
Vedanta Resources Finance II PLC,13.88%,24年1月21日(f) |
200 | 214,750 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
832,300 | ||||||||||||
印度尼西亚(f) 0.3% | ||||||||||||
JGC Ventures Pte Ltd.,10.75%,21年8月30日(D)(E) |
200 | 105,500 | ||||||||||
Theta Capital Pte Ltd.,8.13%,25年1月22日 |
200 | 207,725 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
313,225 | ||||||||||||
爱尔兰(A)(F) 0.3% | ||||||||||||
爱尔兰银行集团有限公司 |
||||||||||||
(5年CMt + 2.50%),4.13%,09/19/27 |
200 | 204,200 | ||||||||||
(5年期欧元互换+2.80%),2.38%,10/14/29 |
EUR | 100 | 120,683 | |||||||||
|
|
|||||||||||
324,883 | ||||||||||||
以色列(B)(F) 0.3% | ||||||||||||
能源以色列金融有限公司,4.88%,26年3月30日 |
美元 | 170 | 173,825 | |||||||||
利维坦邦德有限公司,5.75%,06/30/23 |
207 | 215,541 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
389,366 | ||||||||||||
意大利增长1.1% | ||||||||||||
Assicurazioni Generali SpA,(3个月。Euribor +5.35%),5.00%,06/08/48(A)(F) |
EUR | 100 | 140,692 | |||||||||
Autostrade每l Italia SpA,2.00%,12/04/28(f) |
100 | 121,570 | ||||||||||
Centurion Bidco SpA,5.88%,26年9月30日(f) |
100 | 121,260 | ||||||||||
Intesa Sanpaolo SpA,5.71%,26年1月15日(b) |
美元 | 450 | 504,848 | |||||||||
罗西尼·萨尔(Rossini Sarl), 6.75%,10/30/25(f) |
EUR | 100 | 120,167 | |||||||||
Sisal Group SpA,7.00%,07/31/23(f) |
69 | 79,636 | ||||||||||
Telecom Italia SpA,4.00%,04/11/24(f) |
100 | 123,702 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,211,875 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S | 2 |
投资明细表(未经审计)(续) 2021年9月30日 |
贝莱德2022年全球收入机会信托(BGIO) (显示的百分比以净资产为基础) |
安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
日本0.1% | ||||||||||||
软银集团公司,4.75%,25年7月30日(f) |
EUR | 100 | $ | 122,270 | ||||||||
|
|
|||||||||||
立陶宛0.2% | ||||||||||||
ASG金融指定活动公司,7.88%,12/03/24(b) |
美元 | 229 | 225,493 | |||||||||
|
|
|||||||||||
卢森堡£0.8% | ||||||||||||
Adler Group SA, 2.75%,11/13/26(f) |
EUR | 100 | 99,039 | |||||||||
Altice Finance SA,2.25%,25年1月15日(f) |
100 | 111,537 | ||||||||||
Atento Luxco 1 SA,8.00%,02/10/26(b) |
美元 | 200 | 218,850 | |||||||||
Garfunkelux Holdco 3 SA,7.75%,11/01/25(f) |
GBP | 100 | 140,747 | |||||||||
Millicom International Cellular SA,4.50%,04/27/31(b) |
美元 | 255 | 267,750 | |||||||||
夏季BC Holdco b Sarl,5.75%,10/31/26(f) |
EUR | 100 | 121,337 | |||||||||
|
|
|||||||||||
959,260 | ||||||||||||
毛里求斯0.2% | ||||||||||||
HTA集团有限公司 7.00%,12/18/25(b) |
美元 | 200 | 209,725 | |||||||||
|
|
|||||||||||
墨西哥1.7% | ||||||||||||
BBVA Bancomer SA/德克萨斯州,1.88%,09/18/25(b) |
555 | 558,719 | ||||||||||
Cemex SAb de CV,3.13%,03/19/26(f) |
EUR | 100 | 118,354 | |||||||||
Cydsa SAb de CV,6.25%,10/04/27(b) |
美元 | 600 | 622,800 | |||||||||
Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER,8.25%,02/11/25(b) |
400 | 402,200 | ||||||||||
墨西哥石油公司,6.50%,03/13/27 |
244 | 256,200 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,958,273 | ||||||||||||
荷兰2.8% | ||||||||||||
SVR Nederland NV,(5年期欧元掉期+ 4.00%),3.38%,05/02/49(A)(F) |
EUR | 400 | 519,592 | |||||||||
Dufry One BV, 2.00%,27年2月15日(f) |
100 | 110,356 | ||||||||||
Greenko Dutch BV,3.85%,26年3月29日(f) |
美元 | 197 | 200,177 | |||||||||
ING Groep NV,(5年期欧元掉期+2.40%),2.13%,05/26/31(A)(F) |
EUR | 400 | 491,172 | |||||||||
NN Group NV,(3个月。Euribor +4.95%),4.63%,01/13/48(A)(F) |
500 | 692,443 | ||||||||||
OCI NV, 3.63%,10/15/25(f) |
100 | 120,133 | ||||||||||
PPF电信集团BV,3.25%,27年9月29日(f) |
100 | 125,681 | ||||||||||
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV,1.13%,10/15/24(f) |
100 | 110,499 | ||||||||||
United Group BV,4.88%,07/01/24(f) |
240 | 281,184 | ||||||||||
VEON Holdings BV,4.00%,04/09/25(b) |
美元 | 200 | 209,750 | |||||||||
Vivo Energy Investments BV,5.13%,09/24/27(b) |
332 | 350,530 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
3,211,517 | ||||||||||||
沙特阿拉伯0.3% | ||||||||||||
阿拉伯中心伊斯兰债券II有限公司,5.63%,10/07/26(b) |
300 | 312,375 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
新加坡0.5% | ||||||||||||
彪马国际融资公司,5.13%,10/06/24(b) |
600 | 602,250 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
南非0.2% | ||||||||||||
Sasol Finance USA LLC,6.50%,09/27/28 |
200 | 220,500 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
西班牙(f) 0.6% | ||||||||||||
CaixaBank SA,(5年期欧元掉期+1.68%),2.25%,04/17/30(a) |
EUR | 300 | 365,751 | |||||||||
ContourGlobal Power Holdings SA,4.13%,08/01/25 |
100 | 118,136 | ||||||||||
Ferrovial Netherlands BV,(5年欧元掉期+2.13%),2.12%(A)(H) |
100 | 115,973 | ||||||||||
Lorca Telecom Bondco SA,4.00%,27年9月18日 |
100 | 116,427 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
716,287 |
安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
瑞典尾盘0.1% | ||||||||||||
Heimstaden Bostad Ab,(5年欧元互换+3.15%),2.63%(a)(f)(h) |
EUR | 100 | $ | 112,939 | ||||||||
|
|
|||||||||||
乌克兰0.3% | ||||||||||||
MHP Lux SA, 6.25%,29年9月19日(b) |
美元 | 400 | 405,180 | |||||||||
|
|
|||||||||||
英国2.2% | ||||||||||||
Arqiva Broadcast Finance PLC,6.75%,09/30/23(f) |
GBP | 100 | 137,453 | |||||||||
Arrow Global Finance PLC,5.13%,09/15/24(f) |
140 | 188,636 | ||||||||||
巴克莱银行(Barclays PLC),4.84%,05/09/28 |
美元 | 500 | 565,135 | |||||||||
BP Capital Markets PLC,(5年期欧元掉期+4.12%),3.63%(a)(f)(h) |
EUR | 350 | 438,870 | |||||||||
eG Global Finance PLC,4.38%,02/07/25(f) |
100 | 115,092 | ||||||||||
立博集团财务有限公司,5.13%,09/16/22(f) |
GBP | 7 | 9,389 | |||||||||
Liquid Telecommunications Finance PLC,5.50%,09/04/26(b) |
美元 | 238 | 245,140 | |||||||||
全国建筑协会,(5年USD ICE掉期+ 1.85%),4.13%,10/18/32(A)(B) |
300 | 327,797 | ||||||||||
Natwest Group PLC,(5年CMt + 2.10%),3.75%,11/01/29(a) |
300 | 320,158 | ||||||||||
松林财务有限公司3.25%,25年9月30日(f) |
GBP | 100 | 136,405 | |||||||||
|
|
|||||||||||
2,484,075 | ||||||||||||
美国3.4% | ||||||||||||
安巴克保险公司, 5.10%(b)(h) |
美元 | 23 | 32,025 | |||||||||
美国航空集团, Inc.(c) |
||||||||||||
4.00%, 12/15/24(a) |
125 | 124,836 | ||||||||||
4.87%, 04/22/25 |
143 | 142,967 | ||||||||||
Ardagh包装金融公司/Ardagh Holdings USA,Inc.,2.13%,08/15/26(f) |
EUR | 100 | 115,835 | |||||||||
Axalta Coating Systems Dutch Holding b BV,3.75%,25年1月15日(f) |
100 | 117,629 | ||||||||||
博克瑟母公司,公司,6.50%,10/02/25(f) |
100 | 121,616 | ||||||||||
布里斯托集团公司,6.88%,03/01/28(b) |
美元 | 197 | 204,982 | |||||||||
Citgo Holding,Inc. 9.25%,08/01/24(b) |
224 | 225,680 | ||||||||||
科蒂公司, 6.50%,04/15/26(b) |
72 | 73,775 | ||||||||||
安可资本集团公司,4.88%,10/15/25(f) |
EUR | 100 | 121,363 | |||||||||
Forestar Group, Inc.(b) |
||||||||||||
3.85%, 05/15/26 |
美元 | 144 | 143,820 | |||||||||
5.00%, 03/01/28 |
384 | 396,480 | ||||||||||
金色娱乐公司,7.63%,26年4月15日(b) |
149 | 157,195 | ||||||||||
ONE欧洲集团BV,2.88%,25年2月15日(f) |
EUR | 100 | 117,375 | |||||||||
先锋能源服务公司 公司(B)(C)(G) |
||||||||||||
(11.00%现金或11.00% PIK),11.00%,05/15/25 |
美元 | 620 | 686,469 | |||||||||
(5.00% PIK), 5.00%,11/15/25(i) |
463 | 541,129 | ||||||||||
Playtika Holding Corp. 4.25%,29年3月15日(b) |
46 | 46,147 | ||||||||||
Sasol Finance USA LLC,4.38%,09/18/26 |
200 | 202,410 | ||||||||||
Talen Energy Supply LLC,6.63%,28年1月15日(b) |
386 | 358,015 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
3,929,748 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
公司债券总额√27.8% |
31,879,228 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
浮动利率贷款利息(a) |
| |||||||||||
加拿大:1.3% | ||||||||||||
Kestrel Bidco,Inc.,定期贷款b,(6个月LIBOR +3.00%,1.00%下限),4.00%,12/11/26 |
1,508 | 1,470,268 | ||||||||||
|
|
3 |
投资明细表(未经审计)(续) 2021年9月30日 |
贝莱德2022年全球收入机会信托(BGIO) (显示的百分比以净资产为基础) |
安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
卢森堡£0.8% | ||||||||||||
连接Finco Sarl,2021年定期贷款b,(1个月Libor+3.50%,1.00%下限), 4.50%,12/11/26 |
美元 | 493 | $ | 492,618 | ||||||||
Intelsat Jackson Holdings SA,2017年定期贷款B4,(Prime+5.50%),8.75%,01/02/24 |
430 | 436,383 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
929,001 | ||||||||||||
美国4.5% | ||||||||||||
18 Fremont Street Acquisition LLC,定期贷款b,(Prime+7.00%),10.25%,08/09/25 |
1,012 | 1,029,285 | ||||||||||
高级排水系统公司,定期贷款b,(1个月Libor+2.25%),2.38%,07/31/26 |
| (j) | 105 | |||||||||
Citgo Holding,Inc.,2019年定期贷款b,(3个月Libor+7.00%,下限1.00%), 8.00%,08/01/23 |
93 | 92,214 | ||||||||||
基础建材控股有限公司,2021年定期贷款,(3个月。Libor+7.00%,1.00%(下限),3.75%,02/03/28 |
48 | 47,247 | ||||||||||
盖茨全球有限责任公司,2021年定期贷款B3,(1个月Libor+2.50%,0.75%下限), 3.25%,03/31/27 |
1,252 | 1,249,438 | ||||||||||
金块有限责任公司,2017年增量定期贷款b,(2个月Libor+2.50%,0.75%下限), 3.25%,10/04/23 |
303 | 301,332 | ||||||||||
LBM收购有限责任公司,定期贷款b,(3个月Libor+3.75%,0.75%下限),4.50%,12/17/27 |
74 | 73,476 | ||||||||||
MI门窗有限责任公司,2020年定期贷款,(1个月Libor+3.75%,0.75%下限), 4.50%,12/18/27 |
75 | 75,524 | ||||||||||
Playtika Holding Corp.,2021年定期贷款, |
364 | 363,879 | ||||||||||
PLH基础设施服务公司,2018年定期贷款,(3个月Libor+6.00%),6.19%,08/07/23(c) |
284 | 281,151 | ||||||||||
Robertshaw US Holding Corp.,2018年第一笔留置权定期贷款,(1个月Libor+3.50%,下限1.00%), 4.50%,02/28/25 |
830 | 803,352 | ||||||||||
SCIHS Salt Holdings,Inc.,2021年增量定期贷款b,(3个月LIBOR +4.00%,0.75%下限), 4.75%,27年3月16日 |
155 | 155,413 | ||||||||||
选择医疗公司,2017年定期贷款b, |
141 | 139,701 | ||||||||||
企业发展局,定期贷款b,(1个月。伦敦银行间拆借利率+4.25%),5.00%,28年2月18日(c) |
280 | 280,161 | ||||||||||
White Cap Buyer LLC,定期贷款b,(1个月。LIBOR +4.00%,0.50%下限),4.50%,10/19/27 |
308 | 308,373 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
5,200,651 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
浮动利率贷款利息总额为6.6% |
|
7,599,920 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
外国机构义务 |
| |||||||||||
巴林0.2% |
| |||||||||||
巴林政府国际债券,6.75%,09/20/29(f) |
200 | 214,225 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
哥伦比亚1.0% | ||||||||||||
哥伦比亚政府国际债券8.13%,05/21/24 |
317 | 366,095 |
安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
哥伦比亚(续) | ||||||||||||
哥伦比亚政府国际债券(续) |
||||||||||||
4.50%, 01/28/26 |
美元 | 340 | $ | 364,076 | ||||||||
3.88%, 04/25/27 |
370 | 383,598 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,113,769 | ||||||||||||
多米尼加共和国0.7% | ||||||||||||
多米尼加共和国国际债券 |
||||||||||||
5.95%, 01/25/27(f) |
322 | 361,445 | ||||||||||
4.50%, 01/30/30(b) |
380 | 385,534 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
746,979 | ||||||||||||
埃及增长1.2% | ||||||||||||
埃及政府国际债券 |
||||||||||||
5.88%, 06/11/25(f) |
700 | 720,930 | ||||||||||
6.38%, 04/11/31(b) |
EUR | 565 | 639,742 | |||||||||
|
|
|||||||||||
1,360,672 | ||||||||||||
加纳增长0.2% | ||||||||||||
加纳政府国际债券,8.63%,04/07/34(b) |
美元 | 300 | 283,500 | |||||||||
|
|
|||||||||||
印度尼西亚0.2% | ||||||||||||
印度尼西亚政府国际债券,4.10%,04/24/28 |
200 | 224,413 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
摩洛哥0.3% | ||||||||||||
摩洛哥政府国际债券,3.00%,12/15/32(b) |
370 | 351,037 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
巴拿马0.2% | ||||||||||||
巴拿马政府国际债券,3.16%,01/23/30 |
275 | 283,473 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
沙特阿拉伯0.5% | ||||||||||||
沙特政府国际债券,4.50%,04/17/30(f) |
508 | 594,360 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
斯里兰卡0.1% | ||||||||||||
斯里兰卡政府国际债券,7.55%,03/28/30(f) |
200 | 121,975 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
乌克兰(f) 0.5% | ||||||||||||
乌克兰政府国际债券 |
||||||||||||
8.99%, 02/01/24 |
224 | 246,624 | ||||||||||
7.75%, 09/01/24 |
160 | 173,080 | ||||||||||
7.75%, 09/01/25 |
100 | 108,700 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
528,404 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
外国机构义务总额£5.1% |
|
5,822,807 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
非机构抵押贷款支持证券 |
| |||||||||||
美国22.0% |
| |||||||||||
另类贷款信托,系列2007-AL 1,A1类,(1个月。LIBOR美国+0.25%), 0.34%,06/25/37(a) |
628 | 504,496 | ||||||||||
ARI Investments LLC,4.59%,01/06/25(c) |
677 | 671,910 | ||||||||||
Bayview商业资产信托,系列2007-6A,A4 A级,(1个月。LIBOR美国+1.50%), 1.59%,12/25/37(A)(B) |
2,000 | 1,969,422 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S | 4 |
投资明细表(未经审计)(续) 2021年9月30日 |
贝莱德2022年全球收入机会信托(BGIO) (显示的百分比以净资产为基础) |
安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
美国(续) | ||||||||||||
BCAP LLC Trust,2012年系列-RR 3,1A 5类,6.44%,12/26/37(A)(B) |
美元 | 731 | $ | 674,707 | ||||||||
基准抵押信托,系列2018-B7,C类,5.02%,05/15/53(a) |
1,000 | 1,122,229 | ||||||||||
GX商业抵押贷款 信托(A)(B) |
||||||||||||
2018年系列-IND,H级,(1个月。LIBOR美国+3.00%),3.08%,11/15/35 |
700 | 702,462 | ||||||||||
2020系列-BXLP,F级,(1个月。LIBOR美国+2.00%),2.09%,12/15/36 |
358 | 357,915 | ||||||||||
GX Trust,2019年系列-OC 11,E类,4.08%,12/09/41(A)(B) |
652 | 673,067 | ||||||||||
BXP信托(A)(B) |
||||||||||||
2017年系列-CC,D级,3.67%,08/13/37 |
180 | 189,211 | ||||||||||
2017年系列-CC,E级,3.67%,08/13/37 |
350 | 355,776 | ||||||||||
CAMb商业抵押贷款信托,2019年系列-LIFE,E类,(1个月。LIBOR美国+2.15%), 2.23%,12/15/37(A)(B) |
633 | 633,387 | ||||||||||
CFCRE商业抵押信托,系列2016-C3,C类, 4.91%,01/10/48(a) |
1,000 | 1,033,990 | ||||||||||
CFk Trust,2019年系列-传真,E类,4.64%,01/15/39(A)(B) |
1,000 | 1,061,180 | ||||||||||
花旗集团商业抵押贷款 信托(a) |
||||||||||||
2015年系列-GC 27,C级,4.57%,02/10/48 |
756 | 793,621 | ||||||||||
2016年系列-C1,C级,5.11%,05/10/49 |
534 | 585,991 | ||||||||||
2016年系列-C1,D级,5.11%,05/10/49(b) |
700 | 714,699 | ||||||||||
冷存储信托,系列2020-ICE 5,F级,(1个月。LIBOR美国+3.49%),3.58%,11/15/37(A)(B) |
197 | 197,576 | ||||||||||
DBGS抵押信托,系列2019-1735,F类,4.19%,04/10/37(A)(B) |
499 | 418,140 | ||||||||||
DBJPin Mortgage Trust,系列2017-C6,XT类,1.00%,06/10/50(a) |
11,000 | 509,520 | ||||||||||
DBBUBS抵押信托,2017年系列-BRBk,F类,3.53%,10/10/34(A)(B) |
390 | 391,232 | ||||||||||
GS抵押证券 信托(b) |
||||||||||||
2017年系列-GS 7,D级,3.00%,08/10/50 |
375 | 345,838 | ||||||||||
2017年系列-GS 7,E级,3.00%,08/10/50 |
300 | 266,622 | ||||||||||
JPMBb商业抵押证券信托,系列2015-C33,D1类,4.11%,12/15/48(A)(B) |
1,619 | 1,593,887 | ||||||||||
JPMCC商业抵押证券信托,2017年系列-JP 5,D类,4.76%,03/15/50(A)(B) |
140 | 142,042 | ||||||||||
LSTAR商业抵押贷款 信托(A)(B) |
||||||||||||
系列2017-5,C级,4.87%,03/10/50 |
1,000 | 1,016,261 | ||||||||||
系列2017-5,X级,1.09%,03/10/50 |
10,598 | 279,587 | ||||||||||
MAD抵押贷款 信托(A)(B) |
||||||||||||
系列201700-33000万,D类,4.11%,08/15/34 |
130 | 132,223 | ||||||||||
系列201700-33000万,E类,4.17%,08/15/34 |
180 | 181,017 | ||||||||||
MATR再生贷款信托,系列2005-1,1A 5类, 8.00%,08/25/34(b) |
802 | 764,223 | ||||||||||
摩根士丹利美银美林信托 |
||||||||||||
2015年系列-C23,D级,4.28%,07/15/50(A)(B) |
310 | 312,613 | ||||||||||
2015年系列-C25,D级,3.07%,10/15/48 |
39 | 38,170 | ||||||||||
摩根士丹利资本第一信托 |
||||||||||||
2017年系列-H1,D级,2.55%,06/15/50(b) |
1,010 | 851,357 | ||||||||||
2017年系列-H1,WD级,2.32%,06/15/50(A)(B) |
8,625 | 865,346 | ||||||||||
2018年系列-H4,C级,5.24%,12/15/51(a) |
711 | 773,651 | ||||||||||
2018年系列-MP,E级,4.28%,07/11/40(A)(B) |
207 | 191,690 | ||||||||||
2018年系列-Sun,F级,(1个月。LIBOR美国+2.55%), 2.64%,07/15/35(a)(b) |
220 | 218,754 |
安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
美国(续) | ||||||||||||
摩根士丹利资本I信托基金(续) |
||||||||||||
2019年系列-NUGS,E级,(1个月。LIBOR美国+2.24%),3.74%,12/15/36(A)(B) |
美元 | 381 | $ | 380,821 | ||||||||
奥林匹克塔抵押贷款 信托(A)(B) |
||||||||||||
2017年系列-Ot,D级,4.08%,05/10/39 |
140 | 137,992 | ||||||||||
2017年系列-Ot,E级,4.08%,05/10/39 |
190 | 171,242 | ||||||||||
Park Avenue Trust,系列2017- 245 P,E类,3.78%,06/05/37(A)(B) |
380 | 384,123 | ||||||||||
RALI Trust,系列2006-QO 6,A1级,(1个月。伦敦银行间拆借利率美国+0.36%),0.45%,06/25/46(a) |
2,590 | 804,629 | ||||||||||
美国2018年-USDC,2018年系列-USDC,E级,4.64%,05/13/38(A)(B) |
269 | 230,781 | ||||||||||
富国银行商业抵押信托(a) |
||||||||||||
2016年系列-C37,C级,4.64%,12/15/49 |
701 | 739,072 | ||||||||||
2016年系列-NXS 5,D级,5.15%,01/15/59 |
500 | 538,369 | ||||||||||
富国银行抵押贷款支持证券信托,系列2008-AR 1,A2类,2.86%,03/25/38(a) |
367 | 293,885 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
非机构抵押贷款支持证券总额22.0% |
|
25,214,726 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
优先证券 |
| |||||||||||
资本信托 4.3%(f) |
||||||||||||
比利时:0.1% | ||||||||||||
索尔维金融SA, 5.43%(A)(H) |
EUR | 140 | 177,377 | |||||||||
|
|
|||||||||||
丹麦0.6% | ||||||||||||
Orsted A/S, 2.25%,12/31/99(a) |
600 | 727,613 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
法国(A)(H) 1.1% | ||||||||||||
法国电力公司 |
||||||||||||
3.00% |
400 | 481,480 | ||||||||||
3.38% |
200 | 243,557 | ||||||||||
Engie SA,3.25% |
400 | 499,803 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,224,840 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
德国0.1% | ||||||||||||
ATF荷兰BV, 3.75%(A)(H) |
100 | 120,179 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
意大利0.4% | ||||||||||||
Eni SpA,NC 9系列, 2.75%(A)(H) |
350 | 410,291 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
卢森堡-0.3% | ||||||||||||
SES SA, 2.88%(A)(H) |
250 | 294,937 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
荷兰(A)(H) 0.7% | ||||||||||||
Abertis Institustructuras Finance BV,3.25% |
100 | 118,805 | ||||||||||
Koninklijke KPN NV,2.00% |
100 | 117,713 | ||||||||||
大众汽车国际金融NV,3.88% |
300 | 385,079 | ||||||||||
Wintershall Dea Finance 2 BV,NC 5系列,2.50% |
200 | 229,828 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
851,425 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
西班牙(A)(H) 0.5% | ||||||||||||
CaixaBank SA,6.00% |
200 | 239,565 | ||||||||||
Naturgy Finance BV,4.13% |
100 | 120,633 | ||||||||||
Repsol International Finance BV,3.75% |
100 | 123,333 | ||||||||||
Telefonica Europe BV,4.38% |
100 | 125,543 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
609,074 | ||||||||||||
|
|
5 |
投资明细表(未经审计)(续) 2021年9月30日 |
贝莱德2022年全球收入机会信托(BGIO) (显示的百分比以净资产为基础) |
安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
|
||||||||||||
联合王国(a) 0.2% | ||||||||||||
BP资本市场有限公司, 3.25%(h) |
EUR | 100 | $ | 123,612 | ||||||||
沃达丰集团有限公司,3.10%,01/03/79 |
100 | 120,273 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
243,885 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
美国0.3% | ||||||||||||
贝尔登公司,4.13%,10/15/26。 |
100 | 118,232 | ||||||||||
NWD Finance BVI Ltd., 4.13%(A)(H) |
美元 | 200 | 197,500 | |||||||||
|
|
|||||||||||
315,732 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
优先证券总额4.3%(成本:4,882,698美元) |
4,975,353 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
美国政府赞助机构证券 |
| |||||||||||
抵押抵押贷款债务√1.0% | ||||||||||||
房利美康涅狄格大道证券,系列2017-C 03,1 M2级,(1个月。LIBOR美国+3.00%), 3.09%,10/25/29 |
94 | 96,267 | ||||||||||
房地美结构性机构信用风险债务票据,2017年系列-DNA 2,B1类,(1个月。美国伦敦银行间拆借利率 + 5.15%),5.24%,10/25/29 |
1,000 | 1,092,426 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,188,693 | ||||||||||||
商业抵押贷款支持证券SEARCH0.5% | ||||||||||||
FREMF抵押信托,2017年系列-KGX 1,BFX类,3.71%,10/25/27(A)(B) |
500 | 524,715 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
美国政府赞助机构证券总额1.5% |
|
1,713,408 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
长期投资总额√86.6% |
|
99,307,036 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
股份 | ||||||||||||
|
||||||||||||
短期证券 |
||||||||||||
货币市场基金上涨9.3% |
|
|||||||||||
贝莱德流动性基金亿。基金,机构类,0.01%(k)(l) |
10,717,972 | 10,717,972 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
短期证券总计9.3% |
|
10,717,972 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
购买期权√0.0% |
|
8,880 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
认购期权前的总投资95.9% |
|
110,033,888 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
期权书面发票(0.0)% |
||||||||||||
(收到的保费:$(92,719)) |
|
(6,660 | ) | |||||||||
|
|
|||||||||||
总投资,扣除已写期权后95.9% |
|
110,027,228 | ||||||||||
其他资产减负债£4.1% |
|
4,712,126 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
净资产100.0% |
$ | 114,739,354 | ||||||||||
|
|
(a) | 可变利率证券。利率会定期重置。显示的利率是截至 期末的实际利率。安全说明还包括参考利率和利差(如果已发布并可用)。 |
(b) | 根据修订后的1933年证券法,根据规则144A豁免注册的证券。这些证券 可以在豁免注册的交易中转售给合格机构投资者。 |
(c) | 安全性使用重要的不可观察的输入进行估值,并在公允价值层次结构中被归类为3级。 |
(d) | 发行人申请破产及/或违约。 |
(e) | 非创收证券。 |
(f) | 根据1933年《证券法》S条,该证券可以转售给合格外国投资者和外国机构买家。 |
(g) | 实物支付证券,可以以额外的面值/股份和/或现金支付利息/股息。显示的费率是 当前费率和可能的付款费率。 |
(h) | 永久证券,没有指定到期日。 |
(i) | 可转换证券。 |
(j) | 四舍五入到不到1000。 |
(k) | 信托基金的附属机构。 |
(l) | 截至期末的年化7日收益率。 |
出于信托合规目的, 信托机构的行业分类是指一个或多个广泛认可的市场指数或评级团体指数使用的和/或投资顾问定义的一个或多个行业子分类。这些定义可能不适用于本报告 ,为了方便报告,本报告可能会合并此类行业子分类。
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S | 6 |
投资明细表(未经审计)(续) 2021年9月30日 |
贝莱德2022年全球收入机会信托(BGIO) |
联属
根据经修订的1940年投资公司法第2(a)(3)条,截至2021年9月30日止期间,对被视为信托附属公司的发行人的投资如下:
关联发行人 | 价值在 12/31/20 |
购买 按成本 |
收益 来自销售部门 |
网络 已实现 得(损) |
更改中 未实现 欣赏 (折旧) |
价值在 09/30/21 |
股票 持有时间 09/30/21 |
收入 | 资本利得 分配 从… 潜在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
贝莱德流动性基金、T基金、机构类 |
$ | 5,995,724 | $ | 4,722,248 | (a) | $ | | $ | | $ | | $ | 10,717,972 | 10,717,972 | $ | 1,616 | $ | | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 代表净买入(卖出)金额。 |
截至期末未偿还的衍生金融工具
期货合约
|
||||||||||||||||
描述 | 数量 合同 |
期满 日期 |
名义金额(000) | 价值/ 未实现 欣赏 (折旧) |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
多头合约 |
3 | 12/21/21 | $ | 395 | $ | (3,919 | ) | |||||||||
5年期美国国债 |
3 | 12/31/21 | 368 | (1,598 | ) | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
$ | (5,517 | ) | ||||||||||||||
|
|
远期外汇合约
|
||||||||||||||||||||||
购买的货币 | 出售货币 | 交易对手 | 结算日 | 未实现的增值 (折旧) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
美元 | 883,806 | EUR | 737,000 | 美国银行N.A. | 12/15/21 | $ | 28,839 | |||||||||||||||
美元 | 22,153,631 | EUR | 18,475,000 | 美国银行N.A. | 12/15/21 | 721,443 | ||||||||||||||||
美元 | 267,911 | EUR | 226,743 | 摩根大通银行N.A. | 12/15/21 | 4,874 | ||||||||||||||||
美元 | 39,277 | GBP | 28,572 | 美国汇丰银行不适用 | 12/15/21 | 776 | ||||||||||||||||
美元 | 1,641,419 | GBP | 1,179,000 | 道富银行信托公司 | 12/15/21 | 52,672 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
808,604 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
EUR | 744,000 | 美元 | 881,402 | 花旗银行N.A. | 12/15/21 | (18,315 | ) | |||||||||||||||
EUR | 2,101,000 | 美元 | 2,467,512 | 花旗银行N.A. | 12/15/21 | (30,217 | ) | |||||||||||||||
EUR | 201,000 | 美元 | 235,335 | 美国汇丰银行不适用 | 12/15/21 | (2,163 | ) | |||||||||||||||
EUR | 1,527,000 | 美元 | 1,802,548 | 美国汇丰银行不适用 | 12/15/21 | (31,129 | ) | |||||||||||||||
EUR | 1,086,000 | 美元 | 1,283,865 | 瑞银集团 | 12/15/21 | (24,035 | ) | |||||||||||||||
GBP | 646,000 | 美元 | 882,354 | 摩根士丹利国际公司 | 12/15/21 | (11,844 | ) | |||||||||||||||
GBP | 106,000 | 美元 | 145,876 | 瑞银集团 | 12/15/21 | (3,037 | ) | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
(120,740 | ) | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
$ | 687,864 | |||||||||||||||||||||
|
|
购买的交易所交易期权
|
||||||||||||||||||||
描述 | 数量 合同 |
期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
PutiShares iBoxx $高收益公司债券ETF |
2,220 | 10/15/21 | 美元 | 82.00 | 美元 | 19,423 | $ | 8,880 | ||||||||||||
|
|
交易所交易期权承销
|
||||||||||||||||||||
描述 | 数量 合同 |
期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
PutiShares iBoxx $高收益公司债券ETF |
2,220 | 10/15/21 | 美元 | 75.00 | 美元 | 19,423 | $ | (6,660 | ) | |||||||||||
|
|
7 |
投资明细表(未经审计)(续) 2021年9月30日 |
贝莱德2022年全球收入机会信托(BGIO) |
中央清算利率互换
由信托基金支付 | 由信托基金收到 |
有效 | 终端 |
|
概念上的 |
|
预付费用 补价 已支付 |
未实现的赞赏 | ||||||||||||||||||||||||||
费率 | 频率 | 费率 | 频率 | 日期 | 日期 | 金额(000) | 价值 | (已收到) | (折旧) | |||||||||||||||||||||||||
0.33% | 半年度报告 | 3-当月伦敦银行间拆借利率,0.13% | 季度 | 不适用 | 06/26/23 | 美元 | 5,900 | $ | (7,445 | ) | $ | 61 | $ | (7,506 | ) | |||||||||||||||||||
0.52% | 半年度报告 | 3-当月伦敦银行间拆借利率,0.13% | 季度 | 不适用 | 06/21/24 | 美元 | 3,500 | 716 | 38 | 678 | ||||||||||||||||||||||||
0.97% | 半年度报告 | 3-当月伦敦银行间拆借利率,0.13% | 季度 | 不适用 | 06/25/26 | 美元 | 10,750 | 4,989 | 138 | 4,851 | ||||||||||||||||||||||||
1.49% | 半年度报告 | 3-当月伦敦银行间拆借利率,0.13% | 季度 | 不适用 | 06/25/31 | 美元 | 1,150 | 772 | 18 | 754 | ||||||||||||||||||||||||
1.48% | 半年度报告 | 3-当月伦敦银行间拆借利率,0.13% | 季度 | 不适用 | 07/01/31 | 美元 | 3,100 | 5,540 | 50 | 5,490 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
$ | 4,572 | $ | 305 | $ | 4,267 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
场外信用违约互换重新出售保护
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
参考债务/索引 |
|
融资 接收的速率 信托 |
|
|
付款 频率 |
|
交易对手 | |
终端 日期 |
|
信用 额定值(a) |
|
概念上的 金额(000)(b) |
价值 |
|
预付费用 补价 已支付 (已收到) |
|
|
未实现 欣赏 (折旧) |
|
| ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMBX.NA.9 |
3.00 | % | 每月 | |
摩根士丹利公司 国际PLC |
|
09/17/58 | N/R | 美元 | 5,000 | $ | (383,909 | ) | $ | (516,503 | ) | $ | 132,594 | ||||||||||||||||||||||||||
CMBX.NA.9 |
3.00 | 每月 | |
摩根士丹利公司 国际PLC |
|
09/17/58 | N/R | 美元 | 3,000 | (230,346 | ) | (306,045 | ) | 75,699 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | (614,255 | ) | $ | (822,548 | ) | $ | 208,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(a) | 使用S全球评级公司提供的发行人评级或指数标的证券(视情况而定)。 |
(b) | 如果发生负信用事件,信托可能支付的最高潜在金额,如协议条款所定义。 |
截至期末的公允价值层次结构
各种输入数据用于确定金融工具的公允价值。出于财务报告目的,这些估值技术的输入数据被归类为公允价值 层次结构,该层次结构由三个主要级别组成,具体如下:
| 1级-活跃市场/交易所中针对信托有能力访问的相同资产或负债的未经调整的报价; |
| 第2级或其他可观察到的投入(包括但不限于活跃市场中类似资产或负债的报价、不活跃市场中相同或类似资产或负债的报价、资产或负债可观察到的报价以外的投入(如利率、收益率曲线、波动性、提前还款速度、损失严重性、信用风险和违约率)或其他市场确认投入);以及 |
| 级别3-不可观察到的投入基于当时可获得的最佳信息,在无法获得可观察到的投入的范围内(包括贝莱德全球估值方法委员会S(全球估值委员会S)在确定金融工具公允价值时使用的假设)。 |
该层次结构对相同资产或负债的活跃市场的未调整报价给予最高优先权(1级计量),对不可观察到的投入给予最低优先权(3级计量)。因此,在确定公允价值时,第3级工具的判断程度最大。用于计量公允价值的投入可能属于公允价值等级的不同级别。在这种情况下,出于披露的目的,公允价值层次分类是基于对公允价值计量整体具有重要意义的最低水平的投入来确定的。全球估值委员会在确定公允价值投资价格时使用了分类为3级的投资,这些投资具有重大的不可察觉的投入。3级投资包括由 私人持股公司或基金发行的股权或债券。可能没有二级市场,和/或投资者数量有限。为金融工具确定的价值的分类是基于金融工具的定价透明度,并不一定表明与投资这些证券相关的风险。有关S信托有关金融工具估值的政策信息,请参阅其最新财务报表。
下表汇总了按公允价值层次分类的S信托金融工具。信托S的金融工具按主要类别细分的详情见上文投资附表。
1级 | 2级 | 3级 | 总 | |||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
投资 |
||||||||||||||||
长期投资 |
||||||||||||||||
资产支持证券 |
$ | | $ | 21,478,860 | $ | | $ | 21,478,860 | ||||||||
普通股 |
| 622,734 | | 622,734 | ||||||||||||
公司债券 |
| 30,383,827 | 1,495,401 | 31,879,228 | ||||||||||||
浮动利率贷款利息 |
| 7,038,608 | 561,312 | 7,599,920 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S | 8 |
投资明细表(未经审计)(续) 2021年9月30日 |
贝莱德2022年全球收入机会信托(BGIO) |
截至期末的公允价值层次结构(续)
1级 | 2级 | 3级 | 总 | |||||||||||||
外国机构义务 |
$ | | $ | 5,822,807 | $ | | $ | 5,822,807 | ||||||||
非机构抵押贷款支持证券 |
| 24,542,816 | 671,910 | 25,214,726 | ||||||||||||
优先证券 |
||||||||||||||||
资金信托 |
| 4,975,353 | | 4,975,353 | ||||||||||||
美国政府赞助机构证券 |
| 1,713,408 | | 1,713,408 | ||||||||||||
短期证券 |
||||||||||||||||
货币市场基金 |
10,717,972 | | | 10,717,972 | ||||||||||||
购买的选项 |
||||||||||||||||
股权合同 |
8,880 | | | 8,880 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | 10,726,852 | $ | 96,578,413 | $ | 2,728,623 | $ | 110,033,888 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
衍生金融工具(a) |
||||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
信贷合同 |
$ | | $ | 208,293 | $ | | $ | 208,293 | ||||||||
外币兑换合约 |
| 808,604 | | 808,604 | ||||||||||||
利率合约 |
| 11,773 | | 11,773 | ||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||
股权合同 |
(6,660 | ) | | | (6,660 | ) | ||||||||||
外币兑换合约 |
| (120,740 | ) | | (120,740 | ) | ||||||||||
利率合约 |
(5,517 | ) | (7,506 | ) | | (13,023 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | (12,177 | ) | $ | 900,424 | $ | | $ | 888,247 | ||||||||
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(a) | 衍生金融工具是掉期、期货合同、远期外币兑换合同和期权 。掉期、期货合约和远期外币兑换合约按工具未实现增值(贬值)估值,而所写期权按价值显示。 |
当信托在期末和/或期末拥有大量与净资产相关的第3级投资时,会列出第3级金融工具的对账。下表是在确定公允价值时使用了重大不可观察输入数据的第三级投资的对账:
|
||||||||||||||||||||
普普通通 股票 |
公司 债券 |
漂浮 贷款利息评级 |
非代理机构 抵押贷款 |
总计 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||||||
期初余额,截至2020年12月31日 |
$ | 61,356 | $ | 1,848,339 | $ | 43,676 | $ | 964,425 | $ | 2,917,796 | ||||||||||
转到3级(a) |
| | 269,205 | | 269,205 | |||||||||||||||
转出级别3(b) |
(61,356 | ) | | | (236,664 | ) | (298,020 | ) | ||||||||||||
应计折扣/保费 |
| 39,406 | 1,352 | | 40,758 | |||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
| (105,340 | ) | (464 | ) | | (105,804 | ) | ||||||||||||
未实现升值(折旧)净变化(c) |
(57,000 | ) | 499,507 | 23,458 | 6,006 | 471,971 | ||||||||||||||
购买 |
57,000 | 123,678 | 285,565 | | 466,243 | |||||||||||||||
销售 |
| (910,189 | ) | (61,480 | ) | (61,857 | ) | (1,033,526 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
期末余额,截至2021年9月30日 |
$ | | $ | 1,495,401 | $ | 561,312 | $ | 671,910 | $ | 2,728,623 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
截至2021年9月30日仍持有的投资未实现增值(折旧)净变化(c) |
$ | (57,000 | ) | $ | 472,520 | $ | 23,458 | $ | 6,006 | $ | 444,984 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 截至2020年12月31日,信托基金在确定某些投资的价值时使用了可观察到的投入。截至2021年9月30日,信托在确定相同投资的价值时使用了大量不可观察到的投入。因此,期初价值的投资在披露层次结构中从第2级转移到第3级。 |
(b) | 截至2020年12月31日,信托在确定某些投资的价值时使用了大量不可观察到的投入。截至2021年9月30日,信托基金使用可观察到的投入来确定相同投资的价值。因此,期初价值的投资在披露层次结构中从第三级转移到第二级。 |
(c) | 截至2021年9月30日仍持有的投资的未实现增值(折旧)净变化与未实现增值(折旧)净变化之间的任何差异,通常是由于在期末不再持有或不再归类为3级的投资。 |
9 |
投资明细表(未经审计)(续) 2021年9月30日 |
贝莱德2022年全球收入机会信托(BGIO) |
下表概述了贝莱德全球估值方法委员会(全球估值委员会)在确定S信托三级金融工具截至期末的价值时所使用的估值方法和不可观察的投入。该表不包括3级金融工具,其价值基于未经调整的第三方定价信息,金额为1,233,222美元。第三方信息的重大变化可能会导致此类3级金融工具的价值大幅下降或上升。
| ||||||||||||||||||||
加权 | ||||||||||||||||||||
范围 | 平均数 | |||||||||||||||||||
看不见 | 看不见 | |||||||||||||||||||
估值 | 看不见 | 输入量 | 基于输入 | |||||||||||||||||
价值 | 方法 | 输入量 | 已利用 | (a) | 公平值 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||||||
公司债券 |
$ | 1,495,401 | 收入 | 贴现率 | 4% - 5% | 5% | ||||||||||||||
市场 | EBITDA倍数 | 6.25x | | |||||||||||||||||
最近的交易 | $72.23 | | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
$ | 1,495,401 | |||||||||||||||||||
|
|
(a) | 不可观察输入的重大变化将导致价值发生相关(反向)重大变化。 |
货币缩写 | ||
EUR | 欧元 | |
GBP | 英磅 | |
美元 | 美元 | |
投资组合缩写 | ||
ABS | 资产担保证券 | |
安巴克 | AMBAC保险公司 | |
克罗 | 抵押贷款债券 | |
CMT | 持续成熟金库 | |
铬 | 托管收据 | |
etf | 交易所买卖基金 | |
Euribor | 欧元银行同业拆借利率 | |
FREMF | 房地美多家族证券 | |
GOL | 一般义务有限公司 | |
伦敦银行同业拆借利率 | 伦敦银行间同业拆借利率 | |
PIK | 实物支付 | |
SAB | 特别评估保证金 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S | 10 |