NPort-P:文件管理器信息
文件服务器CIK | 0001691433 |
文件管理器CCC |
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Filer投资公司类型 | |
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系列ID |
美国
美国证券交易委员会 华盛顿20549 表格nport-P 投资组合月报 |
文件服务器CIK | 0001691433 |
文件管理器CCC |
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系列ID |
A.注册人姓名 | 贝莱德2022年全球收入机会信托 |
B.注册人的投资公司法文件编号:(例如,811-_) | 811-23218 |
C.注册人的CIK编号 | 0001691433 |
D.注册人的雷 | 54930043 ZZ JFTGM 7CS54 |
街道地址1 | 贝尔维尤大道100号 |
街道地址2 | |
城市 | 威尔明顿 |
述明(如适用的话) |
特拉华州
|
外国(如适用) |
美利坚合众国
|
邮编/邮政编码 | 19809 |
电话号码 | 800-441-7762 |
A.系列名称。 | 贝莱德2022年全球收入机会信托 |
B.EDGAR系列标识符(如果有)。 | |
C.系列赛的雷。 | 54930043 ZZ JFTGM 7CS54 |
A.会计年度结束日期。 | 2021-12-31 |
B.报告信息的日期。 | 2021-09-30 |
基金是否预计这将是其在Form N Port上的最后申请? | ![]() ![]() |
报告基金及其合并子公司的下列信息。 |
A.总资产,包括D部分报告的应占杂项证券的资产。 | 116704420.31 |
B.总负债。 | 1964079.08 |
C.净资产。 | 114740341.23 |
A.D部分报告的应占杂项证券的资产。 | 0.00000000 |
B.投资于受控外国公司的资产,目的是投资于某些类型的工具,如但不限于大宗商品。 | 0.00000000 |
C.根据S-X条例第6-04(13)(A)条报告的可归因于应付票据、债券和类似债务应付金额的借款[17 CFR 210.6-04(13)(A)].
一年内应付的款项。 | |
银行或其他金融机构借款。 | 0.00000000 |
受控公司。 | 0.00000000 |
其他分支机构。 | 0.00000000 |
其他。 | 0.00000000 |
一年后应支付的金额。 | |
银行或其他金融机构借款。 | 0.00000000 |
受控公司。 | 0.00000000 |
其他分支机构。 | 0.00000000 |
其他。 | 0.00000000 |
D.购买的投资应付账款(I)延迟交付、发行时或其他确定承诺基础上,或(Ii)备用承诺基础上。
(I)在延迟交付、签发时或其他确定承诺的基础上: | 0.00000000 |
(2)备用承诺: | 0.00000000 |
E.基金发行的已发行优先股的清算优先权。 | 0.00000000 |
F.C和D部分未报告的现金和现金等价物。 | 3488438.73000000 |
如果基金前三个月债务证券头寸的平均值合计超过基金资产净值的25%或更多,应提供:
货币指标:1 | |
ISO币种代码 |
欧元成员国
|
A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币,提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化, 以下各期限:3个月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3个月。 | -316.24000000 |
1年。 | 196.48000000 |
5年。 | 3731.59000000 |
10年。 | 841.50000000 |
30年。 | -2.58000000 |
B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币,提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化, 以下各期限:3个月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3个月。 | -26187.20000000 |
1年。 | 42247.72000000 |
5年。 | 494197.33000000 |
10年。 | 118588.03000000 |
30年。 | -249.25000000 |
货币指标:2 | |
ISO币种代码 |
美元
|
A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币,提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化, 以下各期限:3个月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3个月。 | 3048.69000000 |
1年。 | 433.09000000 |
5年。 | 7155.45000000 |
10年。 | -1034.96000000 |
30年。 | 325.21000000 |
B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币,提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化, 以下各期限:3个月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3个月。 | 103976.00000000 |
1年。 | 48591.92000000 |
5年。 | 937920.65000000 |
10年。 | -139547.13000000 |
30年。 | 5222.47000000 |
C.信用利差风险(SDV01、CR01或CS01)。提供因信用利差变化1个基点而导致的投资组合价值变化 ,该变化适用于按投资级别和非投资级别风险敞口汇总的期权调整利差 ,期限分别为3个月、1年、5年、10年和30年。
投资级。 | |
成熟期。 | |
3个月。 | 3014.47000000 |
1年。 | 15.68000000 |
5年。 | 10463.59000000 |
10年。 | 621.18000000 |
30年。 | 3489.15000000 |
非投资级。 | |
成熟期。 | |
3个月。 | 8136.25000000 |
1年。 | 885.25000000 |
5年。 | 6142.84000000 |
10年。 | -445.70000000 |
30年。 | 56.63000000 |
就第B.3项而言,按以下各项的绝对值之和计算价值:
(一)每种债务证券的价值,
(2)每个掉期的名义价值,包括但不限于总回报掉期、利率掉期和信用违约掉期,其标的参考资产为债务证券或利率;
(3)标的参考资产为债务证券或利率的每份期货合约的名义价值;及
(四)标的参考资产为第(I)、(Ii)或(Iii)款所述资产的任何期权经增量调整的名义价值。
对于基金没有风险敞口的到期日,报告为零。对于在(A)和(B)中列出的任何期限之间的风险敞口,使用线性插值法对上述每个期限的风险敞口进行近似。对于上述期限范围以外的风险敞口,包括最近期限的风险敞口。
A.为任何证券借贷交易中的每一借款人提供以下信息:
是否有证券借贷交易对手提供非现金抵押品? | ![]() ![]() |
A.基金在过去三个月的每月总申报表。如果基金是多类别基金,则 报告每个类别的回报。此类申报单应按照表格N-1A第26(B)(1)项、表格N-2第4项第1分项的指示13或表格N-3第26(B)(I)项(视适用情况而定)中概述的方法计算。
月度总退货记录: 1 | |
基金前三个月的每月总回报--1个月。 | -0.09000000 |
基金前三个月的每月总回报--2个月。 | 0.49000000 |
基金前三个月的每月总申报表-3个月。 | -0.22000000 |
B.报告退货的类别的类别识别号(如果有)。 |
C.前三个月的每月净实现收益 (亏损)和可归因于衍生品的未实现增值(或折旧)净变化 每一类别: 商品合同、信贷合同、股权合同、外汇合同、利率合同和其他合同。 在每个此类资产类别中,进一步报告下列每种衍生品工具的相同信息:远期、期货、期权、掉期、掉期、权证和其他。报告以美元 美元表示。亏损和折旧应报告为负数。
资产类别。 | 信贷合同 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | -29172.52000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 14725.54000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 15135.63000000 |
仪器类型。 | 交换 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | -29172.52000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 14725.54000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 15135.63000000 |
资产类别。 | 股权合同 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 10541.08000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | -2786.20000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 340193.84000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | -307613.72000000 |
仪器类型。 | 选择权 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | -2220.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | -21090.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | -16650.00000000 |
仪器类型。 | 搜查令 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 12761.08000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 18303.80000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 340193.84000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | -290963.72000000 |
资产类别。 | 外汇合约 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 16185.88000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 133805.17000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 324031.77000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 30731.09000000 |
仪器类型。 | 转发 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 16185.88000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 133805.17000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 324031.77000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 30731.09000000 |
仪器类型。 | 选择权 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
资产类别。 | 利率合约 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | -33074.70000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | -254765.66000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | -34433.85000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 99835.74000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | -7224.86000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 173596.35000000 |
仪器类型。 | 未来 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | -7568.91000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | -2572.94000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 4572.79000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | -7224.86000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | -1012.64000000 |
仪器类型。 | 选择权 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 交换 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 交换 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | -33074.70000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | -247196.75000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | -31860.91000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 95262.95000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 174608.99000000 |
前三个月的每月已实现净收益(亏损)和未实现增值净变化
(或折旧)可归因于衍生品以外的投资。以美元为单位报告。损失和折旧应
报告为负数。
1个月
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 839359.83000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | -1207731.08000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 335697.07000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | -335633.60000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 106139.41000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | -959211.94000000 |
提供在之前 三个月的每个月内基金份额的销售和赎回/回购的总金额。如果基金的股票是在综合账户中持有的, 为了计算基金的销售、赎回和 回购,应使用此类综合账户的净销售额或赎回/回购。本项下报告的金额应在扣除任何前端销售费用之后,以及在扣除任何 递延或或有递延销售费用或费用 之前。出售的股份应包括基金出售给注册单位投资信托基金的股份。对于合并和其他 收购,在出售的股份价值中包括基金收购另一家投资公司或个人控股公司的资产以换取自己的股份的任何交易。对于 清算,在赎回的股票价值中包括基金清算其全部或部分资产的任何交易。 交易所被定义为赎回或回购 一个基金或系列的股票,并将全部或部分收益投资于同一投资公司家族中另一个基金或系列的股票 。 |
1个月 |
A.出售股份的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投资)。 | 0.00000000 |
B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。 | 75059.35000000 |
C.赎回或回购股份的总资产净值,包括交易所。 | 0.00000000 |
第二个月 |
A.出售股份的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投资)。 | 0.00000000 |
B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。 | 0.00000000 |
C.赎回或回购股份的总资产净值,包括交易所。 | 0.00000000 |
3个月 |
A.出售股份的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投资)。 | 0.00000000 |
B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。 | 0.00000000 |
C.赎回或回购股份的总资产净值,包括交易所。 | 0.00000000 |
A.如果适用,提供基金目前高流动性的最低投资额。 | |
B.如适用,提供在本报告所述期间基金持有的高流动性投资低于基金高流动性投资最低限额的天数。 | |
C.在报告所述期间,基金高流动性的最低投资额是否发生了变化? | ![]() ![]() ![]() |
对于不限成员名额管理投资公司的证券投资,提供其在与规则22E-4规定的下列类别的衍生品交易有关的、作为保证金或抵押品质押的基金高流动性投资的百分比 [17 CFR 270.22E-4]:
(1)流动性适度的投资 |
(2)流动性较差的投资 |
(3)非流动性投资 |
就项目B.8而言,在计算所需百分比时,分母只应包括被基金归类为高流动性投资的资产(不包括负债)。
分类 |
如果基金不受第18F-4条规限[17 CFR 270.18f-4]根据规则18F-4(C)(4)对基金杠杆风险的方案要求和限制[17 CFR 270.18f-4(C)(4)],提供 以下信息:
A.衍生品风险敞口(定义见第18F-4(A)条)[17 CFR 270.18f-4(A)]),按基金资产净值的百分比报告。 | |
B.根据第18F-4(C)(4)(1)(B)条的规定,对对冲货币风险的货币衍生品的风险敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)],报告为基金资产净值的百分比。 | |
C.规则第18F-4(C)(4)(I)(B)条规定的对冲利率风险的利率衍生品的风险敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)],报告为基金资产净值的百分比。 | |
D.如有超过第18F-4(C)(4)(2)条所述五个营业日期间的营业日数[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(Ii)]在本报告所述期间,基金的衍生品风险敞口超过其净资产的10%。 |
受第18F-4(C)(2)条所述基金杠杆风险限制的基金[17 CFR 270.18f-4(C)(2)],提供按照第18F-4(C)(2)(2)条规定的要求确定的下列信息,以确定基金是否遵守适用的VaR检验,至少每个工作日一次:
A.报告所述期间每日VaR的中位数,以基金资产净值的百分比报告。 | |
B.对于在报告期内接受相对VaR检验的基金,提供: | |
I.如适用,基金指定指数的名称,或基金指定参考投资组合为基金证券组合的声明。 | |
二、如适用,基金指定指数的指数识别符。 | |
三、报告所述期间的VaR中值比率,以基金指定参考投资组合的VaR的百分比报告。 | |
C.回测结果。基金因回测其风险价值计算模型而确定的例外情况数(如第18F-4(C)(1)(4)条所述)[17 CFR 270.18f-4(C)(1)(Iv)]在报告期间 。 |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 华联财务(七)有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006V3WX8F38SQ991 |
C.发行名称或投资说明。 | 华联财务(七)有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS1634252628 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 118875.66000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.103604066996 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.63000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 阿拉伯埃及共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900GFIVH4086NMH82 |
C.发行名称或投资说明。 | 埃及政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1245432742 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 700000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 720930.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.628314324562 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
埃及
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-06-11 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.88000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | DBBUBS抵押信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | DBBUBS 2017-BRBk抵押信托 |
D.CUSIP(如果有)。 | 23305 JAN 2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 23305 JAN 28 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 390000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 391231.78000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.340971428013 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-10-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 3.65000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | BOXER PARENT CO Inc |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006 T045 HLTF 7YX 04 |
C.发行名称或投资说明。 | Boxer母公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2177476947 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 121615.62000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.105992032702 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-10-02 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | MHP LUX SA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 222100 RHC7R1 WZ1 J3 M44 |
C.发行名称或投资说明。 | MHP Lux SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 59318 YAB 4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 59318 YAB 48 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 400000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 405180.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.353127762787 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-09-19 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 中国SCE GRP HLDGS Limited |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 Q8 UEI 2ERAP 6 P49 |
C.发行名称或投资说明。 | 中国SCE集团控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2016010881 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 194350.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.169382449029 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2023-04-19 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根士丹利BAML信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 摩根士丹利美银美林信托2015-C25 |
D.CUSIP(如果有)。 | 61765 TAN 3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 61765 TAN 37 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 39000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 38170.06000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.033266468960 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-10-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.07000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 德意志银行商业抵押信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | DBJPM 17-C6抵押信托 |
D.CUSIP(如果有)。 | 23312 JAN 3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 23312 JAN 37 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 11000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 509520.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.444063521633 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-06-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 1.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 罗西尼·萨尔 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 EC 5JCCW 6F83 R11 |
C.发行名称或投资说明。 | 罗西尼·萨尔 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1881594946 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 120167.22000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.104729704227 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-10-30 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | TECHem WEWALTUGSGES |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300W2QKB8BC676O97 |
C.发行名称或投资说明。 | Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1859258383 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 87919.80000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 104843.18000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.091374296848 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
德国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-07-30 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 新濠国际度假村融资 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 新濠国际金融有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USG 5975 LAC03 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 201100.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.175265297143 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-04-26 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根斯坦利国际有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
C.发行名称或投资说明。 | CDS:(CMBX.NA.9.BBb-) |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BRT 9 YTUW 6 |
其他唯一标识符的描述。 | 贝莱德标识符 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5000000.00000000 |
单位 |
其他单位
|
其他单位说明。 | 名义金额 |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -383909.56000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.33458987125 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
衍生信贷
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 | 其他 |
如果是“其他”,请提供简要说明。 | 导数 |
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.最接近代表投资的衍生工具的类型,从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
交换
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
交易对手记录:1 | |
交易对手的名称。 | 摩根斯坦利国际有限公司 |
交易对手的雷(如果有)。 | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
2.如果参考工具是指数篮子或定制篮子,如果指数篮子或定制篮子的组成部分在网站上公开可用,并且在该网站上的更新频率不低于季度,则确定指数并提供指数识别符(如果有的话)。如果指数或自定义
篮子的组成部分不是以这种方式公开提供的,并且衍生工具的名义金额代表
基金资产净值的1%或更少,请提供指数的叙述性描述。如果指数或定制篮子的组成部分不是以这种方式公开提供的,并且衍生工具的名义金额代表基金资产净值的5%以上,则提供(I)名称、(Ii)识别符、(Iii)截至交易日的股份数量或名义
金额或合同价值(对于空头头寸,所有这些都将被报告为负值),以及(Iv)指数或定制篮子中每个组成部分的价值。标识符应包括索引或定制篮子组件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、报价器(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和报价器不可用)。如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
如果指数或定制篮子的组成部分没有以这种方式公开提供,并且衍生工具的名义金额大于基金资产净值的1%,
但5%或更少,基金应报告上述必需的组成部分信息,但可能仅报告(I)指数中最大的50个组成部分和(Ii)任何其他组成部分,其中该组成部分的名义价值超过指数或定制篮子名义价值的1%。
索引或定制篮子,其中组件在网站上公开提供,并且在该网站上更新的频率不低于季度。
索引名称。 | Markit CMBX.NA.BBb-.9 |
索引标识符(如果有)。 | 137 BERAI8 |
如果指数或定制篮子的组成部分没有以这种方式公开提供,并且衍生工具的名义金额 代表基金资产净值的1%或更少,请提供指数的叙述性说明。
叙述性描述。 |
自定义交换标志 | ![]() ![]() |
1.将从另一方收取的付款的说明和条件。
收据:参考资产、工具或指数。
回单:固定、浮动或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
收据:固定费率。 | 3.00000000 |
收据:基础货币。 |
美元
|
收据:金额。 | 2500.00000000 |
2.须付给另一方的付款说明及付款条件。
付款:参考资产、工具或指数
付款:固定、浮动或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
其他付款说明 | 出售保护 |
二、终止或到期日。 | 2058-09-17 |
三、预付款项或收据 | |
预付款。 | 0.00000000 |
ISO币种代码。 |
美元
|
预付收据。 | -516503.40000000 |
ISO币种代码。 |
美元
|
四、名义金额。 | 5000000.00000000 |
ISO币种代码。 | 美元 |
五、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 132593.84000000 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Easy Tactic Ltd |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300WF41 MKE 6 E16 |
C.发行名称或投资说明。 | Easy Tactic Ltd |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1940202952 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 157400.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.137179302687 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
维尔京群岛(英国)
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2022-07-28 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 9.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 18 Fremont Street Acquisition,LLC |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493000 QK 0X0K188 BR60 |
C.发行名称或投资说明。 | 18 Fremont Street Acquisition,LLC定期贷款B |
D.CUSIP(如果有)。 | 68288 HAB 8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 68288 HAB 87 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1011582.42000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1029285.11000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.897055995272 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-08-09 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 10.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | BX信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | GX商业抵押信托2018-IND |
D.CUSIP(如果有)。 | 056059 AU2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 056059 AU 22 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 700000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 702462.11000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.612218947991 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 3.08000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 长滩按揭贷款信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 长滩抵押贷款信托2006-7 |
D.CUSIP(如果有)。 | 54251 TAE 9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 54251 TAE 91 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1453302.10000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 788022.84000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.686787952303 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-其他
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-08-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 0.33000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 洛尔卡电信公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 9598004HFBAS82YM7X35 |
C.发行名称或投资说明。 | 洛卡电信Bondco SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS2240463674 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 116426.91000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.101469900430 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
西班牙
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-09-18 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Merck KGaA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900 OAREIS0MOPTW 25 |
C.发行名称或投资说明。 | 默克KGaA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2011260705 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 253390.90000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.220838544912 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
德国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2079-06-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.88000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士瑞银集团 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300WOIFUSNYH 0 FL 22 |
C.发行名称或投资说明。 | 购买英镑/卖出美元 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 21 HUKBB 3T9 Z |
其他唯一标识符的描述。 | 贸易识别符 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1.00000000 |
单位 |
合同数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -3036.84000000 |
汇率。 | 0.74209436 |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.00264670643 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 | 其他 |
如果是“其他”,请提供简要说明。 | 导数 |
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.最接近代表投资的衍生工具的类型,从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
交易对手记录:1 | |
交易对手的名称。 | 瑞士瑞银集团 |
交易对手的雷(如果有)。 | 549300WOIFUSNYH 0 FL 22 |
一、售出货币的数量和说明。 |
售出的币种数量。 | 145875.82000000 |
售出货币的说明。 |
美元
|
二、购买货币的金额和说明。 |
购买的币种数量。 | 106000.00000000 |
购买币种的说明。 |
英国镑
|
三、结算日期。 | 2021-12-15 |
四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -3036.84000000 |
一、售出货币的数量和说明。 |
售出的币种数量。 | 145875.82000000 |
售出货币的说明。 |
美元
|
二、购买货币的金额和说明。 |
购买的币种数量。 | 106000.00000000 |
购买币种的说明。 |
英国镑
|
三、结算日期。 | 2021-12-15 |
四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -3036.84000000 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 顶峰地产有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 213800 KLWIACHRBYR 158 |
C.发行名称或投资说明。 | 顶峰地产有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1757821688 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 114456.55000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.099752666562 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
根西岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-01-31 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Altice Finding SA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300DIYGW8HVDF7Q17 |
C.发行名称或投资说明。 | Altice Finding SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2102489353 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 111537.51000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.097208626716 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-01-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根大通银行,全国协会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.发行名称或投资说明。 | 买入美元/卖出欧元 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 21 HUKBBTRR 2 |
其他唯一标识符的描述。 | 贸易识别符 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1.00000000 |
单位 |
合同数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4874.38000000 |
汇率。 | 0.86202117 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.004248183287 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 | 其他 |
如果是“其他”,请提供简要说明。 | 导数 |
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.最接近代表投资的衍生工具的类型,从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
交易对手记录:1 | |
交易对手的名称。 | 摩根大通银行,全国协会 |
交易对手的雷(如果有)。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
一、售出货币的数量和说明。 |
售出的币种数量。 | 226743.00000000 |
售出货币的说明。 |
欧元成员国
|
二、购买货币的金额和说明。 |
购买的币种数量。 | 267910.84000000 |
购买币种的说明。 |
美元
|
三、结算日期。 | 2021-12-15 |
四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 4874.38000000 |
一、售出货币的数量和说明。 |
售出的币种数量。 | 226743.00000000 |
售出货币的说明。 |
欧元成员国
|
二、购买货币的金额和说明。 |
购买的币种数量。 | 267910.84000000 |
购买币种的说明。 |
美元
|
三、结算日期。 | 2021-12-15 |
四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 4874.38000000 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Theta Capital Pe LTD |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 2549003 I5QVCGQHCYJ52 |
C.发行名称或投资说明。 | Theta Capital Pte Ltd |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2099273737 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 207725.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.181039203625 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
新加坡
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-01-22 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 罗伯茨美国控股公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 NMXRV 2JIXFIY 04 |
C.发行名称或投资说明。 | Robertshaw美国控股公司2018年第一次扣押期限贷款 |
D.CUSIP(如果有)。 | 77051 UAF 6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 77051 UAF 66 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 830338.10000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 803352.11000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.700147917801 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-02-28 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 4.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | BBVA Bancomer SA德克萨斯州 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 WIWQK5Q9MCUN92 |
C.发行名称或投资说明。 | BBVA Bancomer SA/德克萨斯州 |
D.CUSIP(如果有)。 | 05533 UAH 1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 05533 UAH 14 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 555000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 558718.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.486941640586 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-09-18 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 1.88000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 西索集团SpA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 815600 B11BCB 2AFDE431 |
C.发行名称或投资说明。 | 西索集团SpA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1454980159 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 68750.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 79636.56000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.069405894340 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
意大利
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2023-07-31 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | CITGO控股公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 NYHOALWZ 2BSL 72 |
C.发行名称或投资说明。 | CITGO控股公司2019年定期贷款B |
D.CUSIP(如果有)。 | 17304 YAD 4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 17304 YAD 40 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 93522.84000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 92213.52000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.080367130698 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2023-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 美国航空公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 美国航空公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BRTU 0 JR 44 |
其他唯一标识符的描述。 | 贝莱德标识符 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 125300.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 124836.39000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.108799040217 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | GOL FINANCE SA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5299007 RH 8MA67 ZZ 6J07 |
C.发行名称或投资说明。 | Gol Finance SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 36254 VGA 6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 36254 VAR 61 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 600000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 568425.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.495401176174 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-01-31 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | VIVO能源投资 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 724500P3OXMB2IERLM56 |
C.发行名称或投资说明。 | Vivo能源投资公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 92856HAB0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US92856HAB06 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 332000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 350529.75000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.305498263507 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-09-24 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 期权清算公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300CII6SLYGKNHA04 |
C.发行名称或投资说明。 | Ishares IBOXX High YIELD Corporation |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | Z95 ALB8S0 |
其他唯一标识符的描述。 | 贝莱德标识符 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -2220.00000000 |
单位 |
合同数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -6660.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.00580441013 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
衍生品-股权
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 | 其他 |
如果是“其他”,请提供简要说明。 | 导数 |
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.最接近代表投资的衍生工具的类型,从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
选项
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
交易对手记录:1 | |
交易对手的名称。 | 期权清算公司 |
交易对手的雷(如果有)。 | 549300CII6SLYGKNHA04 |
i.类型,从以下选项中选择(PUT、Call)。响应授权电话 。 | ![]() ![]() |
2.支付配置文件,从以下选项中选择(编写、购买)。针对认股权证购买的回复。 | ![]() ![]() |
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数,参考工具的描述应包括发行者的名称和发行的标题,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
发行方名称。 | iShares iBoxx高收益公司债券ETF |
问题的标题。 | iShares iBoxx高收益公司债券ETF |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 464288513 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US4642885135 |
四、每份合同标的参考文书的股份数量或本金金额。
共享数量。 | 100.00000000 |
五、行权价或行权率。 | 75.00000000 |
六、行权价币种编码 |
美元
|
七.过期日期。 | 2021-10-15 |
八.增量。 | 某某 |
IX.未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 86058.48000000 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 巴克莱银行 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 213800LBQA1Y9L22JB70 |
C.发行名称或投资说明。 | 巴克莱银行 |
D.CUSIP(如果有)。 | 06738 EAW 5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 06738 EAW 57 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 500000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 565134.78000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.492533640689 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-05-09 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.84000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | NN集团NV |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 724500 OhyNDT 9OY 6 Q215 |
C.发行名称或投资说明。 | NN集团NV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1550988643 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 500000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 692443.04000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.603486997316 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-01-13 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.63000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 卡瓦尔CLO LTD |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | CarVal CLO III Ltd |
D.CUSIP(如果有)。 | 14686 VGA 1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 14686 VGA 17 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 300000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 296266.77000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.258206282833 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2032-07-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 6.57000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 增强信任 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 RVM37LH8GY7E41 |
C.发行名称或投资说明。 | 增强信任 |
D.CUSIP(如果有)。 | 29277 RAA3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 29277 RAA32 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 303000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 313567.13000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.273284118417 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-05-03 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.88000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 财富之星BVI有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 2549008 CU 8NYMQRSNU62 |
C.发行名称或投资说明。 | Fortune Star BVI Ltd |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2132420758 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 300000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 311250.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.271264663032 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
维尔京群岛(英国)
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-07-02 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.85000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根士丹利BAML信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 摩根士丹利美银美林信托2015-C23 |
D.CUSIP(如果有)。 | 61690 QAS 8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 61690 QAS 84 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 310000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 312613.02000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.272452580015 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-07-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 4.28000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | HSBC Bank plc |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54 |
C.发行名称或投资说明。 | 买入美元/卖出英镑 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 21 HUKBBTRP1 |
其他唯一标识符的描述。 | 贸易识别符 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1.00000000 |
单位 |
合同数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 775.62000000 |
汇率。 | 0.74209436 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.000675978467 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 | 其他 |
如果是“其他”,请提供简要说明。 | 导数 |
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.最接近代表投资的衍生工具的类型,从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
交易对手记录:1 | |
交易对手的名称。 | HSBC Bank plc |
交易对手的雷(如果有)。 | MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54 |
一、售出货币的数量和说明。 |
售出的币种数量。 | 28572.00000000 |
售出货币的说明。 |
英国镑
|
二、购买货币的金额和说明。 |
购买的币种数量。 | 39277.46000000 |
购买币种的说明。 |
美元
|
三、结算日期。 | 2021-12-15 |
四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 775.62000000 |
一、售出货币的数量和说明。 |
售出的币种数量。 | 28572.00000000 |
售出货币的说明。 |
英国镑
|
二、购买货币的金额和说明。 |
购买的币种数量。 | 39277.46000000 |
购买币种的说明。 |
美元
|
三、结算日期。 | 2021-12-15 |
四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 775.62000000 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 彪马国际芬兰 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 222100YFBPO7IDRUBR17 |
C.发行名称或投资说明。 | 彪马国际融资公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1696810743 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 600000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 602250.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.524880781723 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-10-06 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 能源以色列金融 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 98450044QACBL3F8EB03 |
C.发行名称或投资说明。 | 以色列能源金融有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | IL0011736654 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 170000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 173825.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.151494233097 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
以色列
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-03-30 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.88000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Caixabank SA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 7CUNS533 WID6K7DGFI87 |
C.发行名称或投资说明。 | Caixabank SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1808351214 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 300000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 365751.16000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.318764225449 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
西班牙
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-04-17 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 巴西国家石油公司全球金融 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300FNENFSMO3GT38 |
C.发行名称或投资说明。 | Petrobras Global Finance BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 71647 NAV1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 71647 NAV10 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 630000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 702100.35000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.611903662193 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-01-27 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.30000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 帕尔默广场贷款融资有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300KJI7MJ 3X7YQQ 90 |
C.发行名称或投资说明。 | 帕尔默广场贷款融资2018-4有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 69700 KAG8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 69700 KAG 85 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1800000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1800916.74000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.569558466267 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 2.67000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 斯通威资本公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300CV1RKODDF 74 O91 |
C.发行名称或投资说明。 | 斯通威资本公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 86188 PAA5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 86188 PAA57 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 954658.48000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 243437.91000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.212164185142 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大(联邦级)
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 没有一 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | DBGS抵押信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | DBGS 2019-1735抵押信托 |
D.CUSIP(如果有)。 | 23307 EAN 1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 23307 EAN 13 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 499000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 418140.29000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.364423083910 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-04-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 4.33000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Forestar Group Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 BC2UB0GHPV 60 V70 |
C.发行名称或投资说明。 | 福星集团公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 346232 AE1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 346232 AE 19 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 384000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 396480.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.345545425218 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 花旗银行,全国银行协会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | E57ODZWZ7FF32TWEFA76 |
C.发行名称或投资说明。 | 买入欧元/卖出美元 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 21 INKBB 376 B |
其他唯一标识符的描述。 | 贸易识别符 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1.00000000 |
单位 |
合同数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -30217.40000000 |
汇率。 | 0.86202117 |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.02633546290 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 | 其他 |
如果是“其他”,请提供简要说明。 | 导数 |
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
未知
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.最接近代表投资的衍生工具的类型,从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
交易对手记录:1 | |
交易对手的名称。 | 花旗银行,全国银行协会 |
交易对手的雷(如果有)。 | E57ODZWZ7FF32TWEFA76 |
一、售出货币的数量和说明。 |
售出的币种数量。 | 2467512.52000000 |
售出货币的说明。 |
美元
|
二、购买货币的金额和说明。 |
购买的币种数量。 | 2101000.00000000 |
购买币种的说明。 |
欧元成员国
|
三、结算日期。 | 2021-12-15 |
四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -30217.40000000 |
一、售出货币的数量和说明。 |
售出的币种数量。 | 2467512.52000000 |
售出货币的说明。 |
美元
|
二、购买货币的金额和说明。 |
购买的币种数量。 | 2101000.00000000 |
购买币种的说明。 |
欧元成员国
|
三、结算日期。 | 2021-12-15 |
四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -30217.40000000 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 白帽买家有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 白股买家有限责任公司定期贷款B |
D.CUSIP(如果有)。 | 96350 TAC 4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 96350 TAC 45 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 307675.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 308373.42000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.268757628480 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-10-19 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 4.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 全国另类贷款信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 另类贷款信托2007-AL 1 |
D.CUSIP(如果有)。 | 02150 NAA1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 02150 NAA19 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 627673.80000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 504496.21000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.439685122592 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-06-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 0.34000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根斯坦利国际有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
C.发行名称或投资说明。 | CDS:(CMBX.NA.9.BBb-) |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BRTAHRSC 3 |
其他唯一标识符的描述。 | 贝莱德标识符 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3000000.00000000 |
单位 |
其他单位
|
其他单位说明。 | 名义金额 |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -230345.73000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.20075391752 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
衍生信贷
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 | 其他 |
如果是“其他”,请提供简要说明。 | 导数 |
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.最接近代表投资的衍生工具的类型,从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
交换
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
交易对手记录:1 | |
交易对手的名称。 | 摩根斯坦利国际有限公司 |
交易对手的雷(如果有)。 | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
2.如果参考工具是指数篮子或定制篮子,如果指数篮子或定制篮子的组成部分在网站上公开可用,并且在该网站上的更新频率不低于季度,则确定指数并提供指数识别符(如果有的话)。如果指数或自定义
篮子的组成部分不是以这种方式公开提供的,并且衍生工具的名义金额代表
基金资产净值的1%或更少,请提供指数的叙述性描述。如果指数或定制篮子的组成部分不是以这种方式公开提供的,并且衍生工具的名义金额代表基金资产净值的5%以上,则提供(I)名称、(Ii)识别符、(Iii)截至交易日的股份数量或名义
金额或合同价值(对于空头头寸,所有这些都将被报告为负值),以及(Iv)指数或定制篮子中每个组成部分的价值。标识符应包括索引或定制篮子组件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、报价器(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和报价器不可用)。如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
如果指数或定制篮子的组成部分没有以这种方式公开提供,并且衍生工具的名义金额大于基金资产净值的1%,
但5%或更少,基金应报告上述必需的组成部分信息,但可能仅报告(I)指数中最大的50个组成部分和(Ii)任何其他组成部分,其中该组成部分的名义价值超过指数或定制篮子名义价值的1%。
索引或定制篮子,其中组件在网站上公开提供,并且在该网站上更新的频率不低于季度。
索引名称。 | Markit CMBX.NA.BBb-.9 |
索引标识符(如果有)。 | 137 BERAI8 |
如果指数或定制篮子的组成部分没有以这种方式公开提供,并且衍生工具的名义金额 代表基金资产净值的1%或更少,请提供指数的叙述性说明。
叙述性描述。 |
自定义交换标志 | ![]() ![]() |
1.将从另一方收取的付款的说明和条件。
收据:参考资产、工具或指数。
回单:固定、浮动或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
收据:固定费率。 | 3.00000000 |
收据:基础货币。 |
美元
|
收据:金额。 | 1500.00000000 |
2.须付给另一方的付款说明及付款条件。
付款:参考资产、工具或指数
付款:固定、浮动或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
其他付款说明 | 出售保护 |
二、终止或到期日。 | 2058-09-17 |
三、预付款项或收据 | |
预付款。 | 0.00000000 |
ISO币种代码。 |
美元
|
预付收据。 | -306045.29000000 |
ISO币种代码。 |
美元
|
四、名义金额。 | 3000000.00000000 |
ISO币种代码。 | 美元 |
五、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 75699.56000000 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | HTA集团有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 213800WEFU8O8X6EPU13 |
C.发行名称或投资说明。 | HTA集团有限公司/毛里求斯 |
D.CUSIP(如果有)。 | 40435WAB6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US40435WAB63 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 209725.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.182782269733 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
毛里求斯
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-12-18 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 爱尔兰银行集团 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 635400C8 EK 6DR12 LJ39 |
C.发行名称或投资说明。 | 爱尔兰银行集团有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2065555562 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 120683.38000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.105179554728 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
爱尔兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-10-14 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.38000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 忠利保险 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300X5UKJVE386ZB 61 |
C.发行名称或投资说明。 | Assicurazioni Generali SpA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1428773763 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 140692.02000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.122617745852 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
意大利
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-06-08 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 康塞科金融证券化公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 康塞科金融证券化公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 20846 QJT 6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US20846 QJT 67 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2500000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2509332.25000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 2.186965999142 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-其他
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2033-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 9.55000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根士丹利国际公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
C.发行名称或投资说明。 | 购买英镑/卖出美元 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 21 INKBB 376 C |
其他唯一标识符的描述。 | 贸易识别符 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1.00000000 |
单位 |
合同数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -11844.40000000 |
汇率。 | 0.74209436 |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.01032278610 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 | 其他 |
如果是“其他”,请提供简要说明。 | 导数 |
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.最接近代表投资的衍生工具的类型,从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
交易对手记录:1 | |
交易对手的名称。 | 摩根士丹利国际公司 |
交易对手的雷(如果有)。 | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
一、售出货币的数量和说明。 |
售出的币种数量。 | 882353.64000000 |
售出货币的说明。 |
美元
|
二、购买货币的金额和说明。 |
购买的币种数量。 | 646000.00000000 |
购买币种的说明。 |
英国镑
|
三、结算日期。 | 2021-12-15 |
四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -11844.40000000 |
一、售出货币的数量和说明。 |
售出的币种数量。 | 882353.64000000 |
售出货币的说明。 |
美元
|
二、购买货币的金额和说明。 |
购买的币种数量。 | 646000.00000000 |
购买币种的说明。 |
英国镑
|
三、结算日期。 | 2021-12-15 |
四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -11844.40000000 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 丹麦银行A/S |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | MAES 062 Z21 O4 ZZ 2U7 M96 |
C.发行名称或投资说明。 | 丹斯克银行A/S |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2299135819 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 350000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 406956.59000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.354676119695 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
丹麦
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 1.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | KENBOURNE INVESt SA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 222100 QGH 6Y 9 KFYZ 4B27 |
C.发行名称或投资说明。 | 肯伯恩投资公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 48855 KAA 8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 48855 KAA 88 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 332000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 349181.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.304322783300 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-11-26 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.88000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 维奥拉环境公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 969500 LENY 69 X51 OOT 31 |
C.发行名称或投资说明。 | 威立雅环境公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | FR 00140007 L3 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 300000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 352592.45000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.307295974737 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
法国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-01-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 乌克兰政府 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 6354001WLTJXOMEXPY07 |
C.发行名称或投资说明。 | 乌克兰政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1902171591 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 224000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 246624.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.214940967889 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
乌克兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-02-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.99000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 加丰克卢克斯控股公司3 SA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 2221007 QVSNJV7EWBX 69 |
C.发行名称或投资说明。 | Garfunkelux Holdco 3 SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2250155467 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 140746.73000000 |
汇率。 | 0.74217000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.122665427426 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-11-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 连接Finco Sarl |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 2594001 KNYICO 456 J2792 |
C.发行名称或投资说明。 | 连接Finco 2021年3月定期贷款B |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XAL 2000 DAD 65 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 493689.85000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 493867.58000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.430421920229 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-12-11 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 4.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | DufRY One BV |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 7245003K5MN9U7XW0808 |
C.发行名称或投资说明。 | Dufry One BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2079388828 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 110356.00000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.096178901698 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 帕尔默广场贷款融资有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 帕尔默广场贷款融资2019-2有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 69689 PAG2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 69689 PAG28 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1100211.42000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.958870618830 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-04-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 3.38000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 冷藏信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 2020年冷存储信托-ICE 5 |
D.CUSIP(如果有)。 | 193051 AS 8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 193051 AS 82 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 196598.10000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 197576.45000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.172194406851 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 3.58000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 明星能源公司发行 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 明星能源地热达拉加特II /明星能源地热萨拉克 |
D.CUSIP(如果有)。 | 85513LAB 0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 85513 LAB 09 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 340000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 379588.75000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.330824142521 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
百慕大群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2038-10-14 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.85000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 软银集团公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003 BZyyYCDIO0 R13 |
C.发行名称或投资说明。 | 软银集团公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1266662334 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 122269.62000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.106562015320 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
日本
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-07-30 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 墨西哥石油公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300CAZKPF4HKMPX17 |
C.发行名称或投资说明。 | 墨西哥石油公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 71654 QCG5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 71654 QCG55 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 244000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 256200.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.223286768414 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-03-13 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 富国银行商业抵押信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300TRMQDPEF728F16 |
C.发行名称或投资说明。 | 富国银行商业抵押信托2016-C37 |
D.CUSIP(如果有)。 | 95000 PAL 8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 95000 PAL 85 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 701000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 739071.80000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.644125502920 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2049-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 4.64000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 夏季BC Holdco B SARL |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 984500 NRF 59 D5 DB 9 B654 |
C.发行名称或投资说明。 | 夏季BC Holdco b SARL |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2067263850 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 121337.15000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.105749336893 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-10-31 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | PLH基础设施服务公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 Q7WN4PMF05 JP20 |
C.发行名称或投资说明。 | PLH基础设施服务公司2018年定期贷款 |
D.CUSIP(如果有)。 | 72913GAG 4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 72913 GAG 47 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 283991.07000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 281151.16000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.245032529087 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2023-08-07 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 6.19000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 住宅信用贷款公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | RALI系列2006-QO 6 Trust |
D.CUSIP(如果有)。 | 75114 NAA2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 75114 NAA28 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2590230.75000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 804629.02000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.701260787073 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2046-06-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 0.45000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Koninklijke KPN NV |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 YO0JZHAL 7FVP 81 |
C.发行名称或投资说明。 | Koninklijke KPN NV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2069101868 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 117712.68000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.102590491485 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-11-08 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | CAIXABANK SA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300685 QG7DJS 55 M76 |
C.发行名称或投资说明。 | Caixabank SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1645651909 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 239565.29000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.208789068806 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
西班牙
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2022-07-18 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | SUUI ON SEARCH HLDG |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 3003005 J4 J3 G9 CZFDK 52 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞安发展控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2113708155 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 194500.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.169513178987 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-03-03 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 先锋能源服务 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900 NHyED 469 G7XK 29 |
C.发行名称或投资说明。 | 先锋能源服务公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 723664 AC 2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 723664 AC 26 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 463494.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 541129.25000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.471612027817 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
参考仪器记录:1 | |
发行方名称。 | 先锋能源服务公司 |
问题的标题。 | 先锋能源服务公司 |
计价的货币。 |
美元
|
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 723664108 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US 7236641087 |
四、每1000美元名义货币的折算率,或者,如果债券货币不是以美元为单位,则为每1000单位相关货币的折算率 ,表示相关货币。如果有多个换算率,请提供 每个换算率。
债券币种记录: 1 | |
每1000个单位的换算率 | 75.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
V.增量(如果适用)。 | 某某 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | NWD Finance(BVI)LTD |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 25490076 V8 K 09 HMNCT 88 |
C.发行名称或投资说明。 | NWD Finance BVI Ltd |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2348062899 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 197500.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.172127778149 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
维尔京群岛(英国)
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-03-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | ATF荷兰BV |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900 Z1 P6 YBY 9EOYT70 |
C.发行名称或投资说明。 | ATF荷兰BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1508392625 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 120178.80000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.104739796580 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2023-01-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 花旗商业抵押贷款信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 花旗集团商业抵押贷款信托2016-C1 |
D.CUSIP(如果有)。 | 17290 YAA 6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US17290 YAA 64 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 700000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 714699.16000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.622883941548 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2049-05-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 5.11000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 阿拉伯苏库克二世中心 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300X92 PKHJD 8UYG94 |
C.发行名称或投资说明。 | 阿拉伯中心伊斯兰债券II有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 03847 QAA 1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 03847 QAA 13 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 300000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 312375.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.272245137718 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-10-07 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.63000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | PPF电信集团BV |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 31570074 PLDZISJWNN 43 |
C.发行名称或投资说明。 | PPF电信集团BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2238777374 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 125680.96000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.109535110888 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-09-29 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 采埃孚金融有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001 N9 T6 QDCCTEK 426 |
C.发行名称或投资说明。 | 采埃孚财务有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2231331260 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 126260.14000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.110039885402 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
德国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-09-21 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Apidos CLO |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300336 HZNKBNFER 56 |
C.发行名称或投资说明。 | Apidos CLO二十一 |
D.CUSIP(如果有)。 | 03765 RAG4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 03765 RAG48 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 500000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 495000.45000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.431409253880 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-07-18 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 5.33000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 麦迪逊公园基金有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300VE 70 J453 FXBE 45 |
C.发行名称或投资说明。 | 麦迪逊公园基金X有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 55818 HBL 1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 55818 HBL 15 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 550000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 550106.37000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.479435884626 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-01-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 3.38000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 盖茨全球有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300XI79 MQJW 13 DW27 |
C.发行名称或投资说明。 | 盖茨全球有限责任公司2021年定期贷款B3 |
D.CUSIP(如果有)。 | 36740 UAT 9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 36740 UAT 97 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1252092.33000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1249437.89000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.088926419955 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-03-31 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 3.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | OCP CLO Ltd |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900U8 BS 6 KLMI9 K654 |
C.发行名称或投资说明。 | OCP CLO 2016-12 Ltd |
D.CUSIP(如果有)。 | 67092 RAH 1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 67092 RAH 12 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 250000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 250011.13000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.217892963642 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-10-18 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 3.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Eg Global Finance PLC |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 TL 8 Q5207 VYET 27 |
C.发行名称或投资说明。 | Eg Global Finance PLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1992087996 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 115092.49000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.100306909292 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-02-07 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.38000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 法国兴业银行 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 |
C.发行名称或投资说明。 | 法国兴业银行 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | FR 0014002 QE 8 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 400000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 466857.64000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.406881864735 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
法国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-06-30 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 1.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 金金块公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 金金块公司2017年增量定期贷款B |
D.CUSIP(如果有)。 | 51508 PAG9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 51508 PAG90 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 302928.03000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 301331.60000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.262620449590 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2023-10-04 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 3.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Summit Matters Companies I,LLC |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300C97P3BW8QROE16 |
C.发行名称或投资说明。 | 顶峰材料公司I,LLC 2017年定期贷款B |
D.CUSIP(如果有)。 | 86614DAH1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 86614 DAH17 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 0.02000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 0.02000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.000000017430 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-11-21 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 2.08000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Wintershall DEA FIN 2BV |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900 DV88 FUQRST VVL48 |
C.发行名称或投资说明。 | Wintershall Dea Finance 2 BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2286041517 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 229828.21000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.200302881738 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-04-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 美国银行,全国协会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | B4TYDEB6GKMZO031MB27 |
C.发行名称或投资说明。 | 买入美元/卖出欧元 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 21FRKBBR9CH |
其他唯一标识符的描述。 | 贸易识别符 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1.00000000 |
单位 |
合同数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 721442.94000000 |
汇率。 | 0.86202117 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.628761368727 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 | 其他 |
如果是“其他”,请提供简要说明。 | 导数 |
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.最接近代表投资的衍生工具的类型,从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
交易对手记录:1 | |
交易对手的名称。 | 美国银行,全国协会 |
交易对手的雷(如果有)。 | B4TYDEB6GKMZO031MB27 |
一、售出货币的数量和说明。 |
售出的币种数量。 | 18475000.00000000 |
售出货币的说明。 |
欧元成员国
|
二、购买货币的金额和说明。 |
购买的币种数量。 | 22153631.15000000 |
购买币种的说明。 |
美元
|
三、结算日期。 | 2021-12-15 |
四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 721442.94000000 |
一、售出货币的数量和说明。 |
售出的币种数量。 | 18475000.00000000 |
售出货币的说明。 |
欧元成员国
|
二、购买货币的金额和说明。 |
购买的币种数量。 | 22153631.15000000 |
购买币种的说明。 |
美元
|
三、结算日期。 | 2021-12-15 |
四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 721442.94000000 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | ARES CLO Ltd |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 635400YF 4AHA 6NB2CU 53 |
C.发行名称或投资说明。 | 战神XXXII CLO Ltd |
D.CUSIP(如果有)。 | 04015 NAM 6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 04015 NAM 65 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 250000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 248962.03000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.216978638316 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-10-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 6.28000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 卡瓦尔CLO LTD |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | CarVal CLO II Ltd |
D.CUSIP(如果有)。 | 14686AAW 9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 14686 AAW 99 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 250000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 250869.35000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.218640930740 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2032-04-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 3.33000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 美国航空公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 美国航空公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BRTM 45 QE 7 |
其他唯一标识符的描述。 | 贝莱德标识符 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 142781.14000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 142966.76000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.124600256951 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-04-22 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.87000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | CFLD开曼投资 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 3003006 ZC30FH 27 GHL08 |
C.发行名称或投资说明。 | CFLD开曼投资有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1972092248 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 82350.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.071770746990 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-04-08 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.60000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根大通商业抵押证券信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | JPMBb商业抵押证券信托2015-C33 |
D.CUSIP(如果有)。 | 46645 JBG 6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US46645 JBG 67 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1619000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1593886.88000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.389125100129 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 4.26000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | VEON HOLDINGS BV |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493000XDKGUH 5 NQGE 22 |
C.发行名称或投资说明。 | VEON Holdings BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 92334 VGA 3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 92334 VGA 35 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 209750.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.182804058059 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-04-09 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 油气控股 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300OBH16L6TS6IW50 |
C.发行名称或投资说明。 | 油气控股公司BSCC/The |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS1901860160 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 218690.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.190595563561 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴林
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-11-07 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.63000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 基于信贷的资产服务和证券化 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 信贷资产服务和证券化有限责任公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 1248 P8 AK5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 1248 P8 AK 54 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1024159.90000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.892589205349 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-其他
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-10-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 6.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 雷曼ABS制造住房合同 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 雷曼ABS制造住房合同信托2002-A |
D.CUSIP(如果有)。 | 52519萨克斯1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 52519萨克斯18 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1419914.11000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1305573.96000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.137850860477 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-其他
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2033-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 没有一 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 沃达丰集团PLC |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 213800TB53ELEUKM7Q61 |
C.发行名称或投资说明。 | 沃达丰集团PLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1888179477 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 120272.63000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.104821572526 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2079-01-03 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.10000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 联合圣保罗水疗中心 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 2W8N8UU78PMDQKZENC08 |
C.发行名称或投资说明。 | 联合圣保罗水疗中心 |
D.CUSIP(如果有)。 | 46115 HAW7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 46115 HAW 79 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 450000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 504848.23000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.439991919657 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
意大利
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-01-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.71000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 斯里兰卡共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900HXCCIOHM74FA02 |
C.发行名称或投资说明。 | 斯里兰卡政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USY 8137 FAR92 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 121975.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.106305244251 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
斯里兰卡
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-03-28 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.55000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Belden Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 68BKYO1JC791TTJHUE82 |
C.发行名称或投资说明。 | Belden Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1500600280 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 118231.62000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.103042764848 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-10-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 禹洲集团 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 213800 MP59 KHGJSPHE 82 |
C.发行名称或投资说明。 | 蔚州集团控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2121187962 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 300000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 214500.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.186943840065 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-02-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.70000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Naturgy Finance BV |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 2138005 FTXOJUBQ 5 J563 |
C.发行名称或投资说明。 | Naturgy Finance BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1139494493 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 120632.64000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.105135333141 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2022-11-18 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | FREMF抵押信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | FREMF 2017-KGS 1抵押信托 |
D.CUSIP(如果有)。 | 30305QAG 6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 30305 QAG 64 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 500000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 524715.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.457306466387 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府支持的实体
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-10-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 3.71000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | DEMIRE REAL ESTATE AG |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 391200FHEFGXUKL2BO 93 |
C.发行名称或投资说明。 | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | DE 000A2 YPAK 1 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 110031.66000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.095896228667 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
德国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-10-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 1.88000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 安克雷奇资本控股有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300MP4QPQUMB6AD63 |
C.发行名称或投资说明。 | 安克雷奇资本CLO 4-R有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 03328 LAG7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 03328 LAG 77 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 986999.60000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.860202775605 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-01-28 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 2.73000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 哥伦比亚共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300MHDRBVRF6B9117 |
C.发行名称或投资说明。 | 哥伦比亚政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 195325 BD 6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 195325 BD 67 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 317000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 366095.38000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.319064224557 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哥伦比亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-05-21 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 佳兆业集团控股有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900 N8 L3 L7 NRJT 0120 |
C.发行名称或投资说明。 | 佳兆业集团控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS2078247983 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 164000.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.142931420842 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2023-11-12 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 11.95000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 希隆控股有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493007 WSRWZ 0UF 15 X65 |
C.发行名称或投资说明。 | 海隆控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2344083139 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 207000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 182160.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.158758461102 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-11-18 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 9.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 全国资产支持证书 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | CWABS资产支持证书信托基金2005-17 |
D.CUSIP(如果有)。 | 126670QU5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US126670 QUU 57 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 466648.46000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 465300.92000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.405525131799 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-其他
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-05-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 6.05000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 科蒂公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300BO9IWPF3S48F93 |
C.发行名称或投资说明。 | 科蒂公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 222070 AB 0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 222070 AB 02 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 72000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 73774.80000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.064297176746 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-04-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Engie SA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | LAXUQCHT 4FH 58 LRZDY 46 |
C.发行名称或投资说明。 | Engie SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | FR 0013398229 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 400000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 499802.96000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.435594800087 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
法国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-11-28 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | BP资本市场公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300CRVT18MXX0AG93 |
C.发行名称或投资说明。 | BP Capital Markets PLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2193662728 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 350000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 438869.82000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.382489554497 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-03-22 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.63000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Forestar Group Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 BC2UB0GHPV 60 V70 |
C.发行名称或投资说明。 | 福星集团公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 346232 AF 8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 346232 AF 83 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 144000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 143820.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.125343883814 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.85000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | MI门窗有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | MI Windows and Doors,LLC 2020年定期贷款 |
D.CUSIP(如果有)。 | 55336CAF9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 55336CAF95 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 75430.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 75524.29000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.065821915108 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-12-18 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 4.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | OCI NV |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 NCMRGIBJYUOE 57 |
C.发行名称或投资说明。 | OCI NV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2241400295 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 120132.47000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.104699418454 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-10-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.63000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | GS抵押证券信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | GS抵押证券信托2017-GS 7 |
D.CUSIP(如果有)。 | 36254CAA 8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 36254 CAA 80 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 375000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 345837.56000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.301408864827 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-08-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 贝莱德流动资金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493002L9DNZ83RX7V61 |
C.发行名称或投资说明。 | 贝莱德流动性基金:T基金、机构股 |
D.CUSIP(如果有)。 | 09248U718 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US09248U7182 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10717971.64000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 10717971.64000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 9.341066555236 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
注册基金
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 花旗商业抵押贷款信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 花旗集团商业抵押贷款信托2016-C1 |
D.CUSIP(如果有)。 | 17290 YAV 0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US17290 YAV 02 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 534000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 585991.31000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.510710795974 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2049-05-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 5.11000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 多米尼加共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900EHU7Q8FGVPI369 |
C.发行名称或投资说明。 | 多米尼加共和国国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP3579 BEP 85 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 322000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 361445.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.315011264674 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
多米尼加共和国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-01-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.95000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 安巴克保险公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300RyyRVPPB 8NC636 |
C.发行名称或投资说明。 | 安巴克保险公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 023138AA 8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 023138 AA 88 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 22632.40000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 32024.85000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.027910715321 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2022-06-07 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.10000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | SVR Nederland NV |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 7245000 G0 HS 48 PZWUD 53 |
C.发行名称或投资说明。 | SVR Nederland NV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1989708836 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 400000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 519592.21000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.452841785574 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2049-05-02 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.38000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | ASG财务授权 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493005 UOB 0OMEJ4WK 10 |
C.发行名称或投资说明。 | ASG Finance指定活动公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 00217AAA4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 00217AAA43 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 229000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 225493.44000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.196524986402 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
爱尔兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-12-03 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.88000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 或A/S |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | W9 NG 6WMZIYEU8VEDOG48 |
C.发行名称或投资说明。 | 奥斯特德AS |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1720192696 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 600000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 727612.86000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.634138657947 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
丹麦
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2099-12-31 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 信贷农业协会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 969500 K2 MUPSI57 XK 083 |
C.发行名称或投资说明。 | 法国农业信贷公司Assessment SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | FR 0013312154 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 249516.91000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.217462234576 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
法国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-01-29 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.63000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根大通商业抵押贷款安全信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | JPMCC商业抵押证券信托2017-JP 5 |
D.CUSIP(如果有)。 | 46647 TAA6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 46647 TAA60 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 140000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 142041.66000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.123794001723 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-03-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 4.76000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | SASAL Finance USA LLC |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300XRB1PFMESFEL85 |
C.发行名称或投资说明。 | SASAL Finance USA LLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 80386 WAB 1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 80386 WAB 19 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 220500.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.192173038389 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-09-27 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 新地铁全球有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300HJRNTCANEH 0D47 |
C.发行名称或投资说明。 | 新地铁全球有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2270462794 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 188500.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.164283980663 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
维尔京群岛(英国)
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.80000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 康塞科财务 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 11XPYHB76MPM4Y4P2897 |
C.发行名称或投资说明。 | 康塞科金融公司/旧 |
D.CUSIP(如果有)。 | 20847 TBM2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US20847 TBM27 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 582892.41000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 534145.06000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.465525075378 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2032-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 2.58000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 大众国际FIN NV |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5299004 PWNHKYTR 23649 |
C.发行名称或投资说明。 | 大众汽车国际金融NV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2187689380 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 300000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 385079.29000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.335609329615 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-06-17 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.88000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 富国银行抵押贷款支持证券信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 富国银行抵押贷款支持证券2008-AR 1信托 |
D.CUSIP(如果有)。 | 94985 QAB 0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 94985 QAB 05 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 367356.80000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 293885.15000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.256130622281 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2038-03-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 2.86000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 巴林王国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300RODM1WN85LFQ95 |
C.发行名称或投资说明。 | 巴林政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1675862012 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 214225.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.186704168476 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴林
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-09-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 芝加哥商品交易所 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | SNZ20OJLFK8MNNCLQOF39 |
C.发行名称或投资说明。 | SWP:0.520000美元2024年6月21日 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BRWNMNU07 |
其他唯一标识符的描述。 | 贝莱德标识符 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3500000.00000000 |
单位 |
其他单位
|
其他单位说明。 | 名义金额 |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 640.03000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.000557807300 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
衍生利率
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 | 其他 |
如果是“其他”,请提供简要说明。 | 导数 |
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.最接近代表投资的衍生工具的类型,从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
交换
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
交易对手记录:1 | |
交易对手的名称。 | 芝加哥商品交易所 |
交易对手的雷(如果有)。 | SNZ20OJLFK8MNNCLQOF39 |
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数,参考工具的描述应包括发行者的名称和发行的标题,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
发行方名称。 | 不适用 |
问题的标题。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用) |
其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。 | 不适用 |
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。 | 不适用 |
自定义交换标志 | ![]() ![]() |
1.将从另一方收取的付款的说明和条件。
收据:参考资产、工具或指数。
回单:固定、浮动或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
收据:浮动汇率指数。 | USD - 300万美元LIBOR BBA |
收据:浮动利差。 | 0.00000000 |
入库:浮动汇率重置日期。 | 月份 |
接收:浮动汇率重置日期单位。 | 3 |
收据:浮动利率期限。 | 月份 |
收据:浮动利率租期单位。 | 3 |
收据:基础货币。 |
美元
|
收据:金额。 | 120.44000000 |
2.须付给另一方的付款说明及付款条件。
付款:参考资产、工具或指数
付款:固定、浮动或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
付款:固定费率。 | 0.52000000 |
付款:基础货币 |
美元
|
付款:金额 | -5055.56000000 |
二、终止或到期日。 | 2024-06-21 |
三、预付款项或收据 | |
预付款。 | 0.00000000 |
ISO币种代码。 |
美元
|
预付收据。 | -38.02000000 |
ISO币种代码。 |
美元
|
四、名义金额。 | 3500000.00000000 |
ISO币种代码。 | 美元 |
五、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 678.05000000 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | MILICOM INTEL CELLULAR |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300CTHC1CP86P2G96 |
C.发行名称或投资说明。 | 米利康姆国际蜂窝公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 600814 AR8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 600814 AR85 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 255000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 267750.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.233352975187 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-04-27 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 莱维坦邦德有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900D9 T8VKYVQNZ220 |
C.发行名称或投资说明。 | 利维坦邦德有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | IL 0011677668 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 207401.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 215541.49000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.187851533026 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
以色列
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2023-06-30 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 巴拿马共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300SHS4T08CL0LP14 |
C.发行名称或投资说明。 | 巴拿马政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 698299 BK 9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 698299 BK 97 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 275000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 283473.44000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.247056472868 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴拿马
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-01-23 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.16000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 美国2018年-美国DC |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 美国2018年-美国DC |
D.CUSIP(如果有)。 | 903442 AJ0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US903442 AJ00 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 269500.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 230780.67000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.201132982110 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2038-05-13 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 4.64000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 花旗银行,全国银行协会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | E57ODZWZ7FF32TWEFA76 |
C.发行名称或投资说明。 | 买入欧元/卖出美元 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 21IFKBB9W1D |
其他唯一标识符的描述。 | 贸易识别符 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1.00000000 |
单位 |
合同数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -18314.52000000 |
汇率。 | 0.86202117 |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.01596170954 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 | 其他 |
如果是“其他”,请提供简要说明。 | 导数 |
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
未知
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.最接近代表投资的衍生工具的类型,从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
交易对手记录:1 | |
交易对手的名称。 | 花旗银行,全国银行协会 |
交易对手的雷(如果有)。 | E57ODZWZ7FF32TWEFA76 |
一、售出货币的数量和说明。 |
售出的币种数量。 | 881402.37000000 |
售出货币的说明。 |
美元
|
二、购买货币的金额和说明。 |
购买的币种数量。 | 744000.00000000 |
购买币种的说明。 |
欧元成员国
|
三、结算日期。 | 2021-12-15 |
四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -18314.52000000 |
一、售出货币的数量和说明。 |
售出的币种数量。 | 881402.37000000 |
售出货币的说明。 |
美元
|
二、购买货币的金额和说明。 |
购买的币种数量。 | 744000.00000000 |
购买币种的说明。 |
欧元成员国
|
三、结算日期。 | 2021-12-15 |
四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -18314.52000000 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | REP索尔国际金融 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493002 YCY 6 HTK 0OUR29 |
C.发行名称或投资说明。 | 雷普索尔国际金融公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2185997884 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 123332.99000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.107488777423 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-03-11 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 联邦抵押协会-中科院 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 |
C.发行名称或投资说明。 | 联邦抵押协会康涅狄格大道证券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 30711XJX 3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 30711 XJX 30 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 93668.48000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 96266.57000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.083899497742 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府支持的实体
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-10-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 3.09000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 芝加哥商品交易所 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | SNZ20OJLFK8MNNCLQOF39 |
C.发行名称或投资说明。 | SWP:1.489000美元2031年6月25日 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BRWNVRAD 5 |
其他唯一标识符的描述。 | 贝莱德标识符 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1150000.00000000 |
单位 |
其他单位
|
其他单位说明。 | 名义金额 |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 735.12000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.000640681378 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
衍生利率
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 | 其他 |
如果是“其他”,请提供简要说明。 | 导数 |
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.最接近代表投资的衍生工具的类型,从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
交换
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
交易对手记录:1 | |
交易对手的名称。 | 芝加哥商品交易所 |
交易对手的雷(如果有)。 | SNZ20OJLFK8MNNCLQOF39 |
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数,参考工具的描述应包括发行者的名称和发行的标题,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
发行方名称。 | 不适用 |
问题的标题。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用) |
其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。 | 不适用 |
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。 | 不适用 |
自定义交换标志 | ![]() ![]() |
1.将从另一方收取的付款的说明和条件。
收据:参考资产、工具或指数。
回单:固定、浮动或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
收据:浮动汇率指数。 | USD - 300万美元LIBOR BBA |
收据:浮动利差。 | 0.00000000 |
入库:浮动汇率重置日期。 | 月份 |
接收:浮动汇率重置日期单位。 | 3 |
收据:浮动利率期限。 | 月份 |
收据:浮动利率租期单位。 | 3 |
收据:基础货币。 |
美元
|
收据:金额。 | 16.90000000 |
2.须付给另一方的付款说明及付款条件。
付款:参考资产、工具或指数
付款:固定、浮动或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
付款:固定费率。 | 1.49000000 |
付款:基础货币 |
美元
|
付款:金额 | -4566.28000000 |
二、终止或到期日。 | 2031-06-25 |
三、预付款项或收据 | |
预付款。 | 0.00000000 |
ISO币种代码。 |
美元
|
预付收据。 | -18.33000000 |
ISO币种代码。 |
美元
|
四、名义金额。 | 1150000.00000000 |
ISO币种代码。 | 美元 |
五、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 753.45000000 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | TALEN ENERY SEARCH LLC |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | K5 K33 XN0 PQAU 1XF7NN 66 |
C.发行名称或投资说明。 | 塔伦能源供应有限责任公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 87422 VAG 3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 87422 VAG 32 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 386000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 358015.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.312021906299 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-01-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.63000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 布里斯托集团公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493005 Q24 EN3UC 1PV 68 |
C.发行名称或投资说明。 | 布里斯托集团公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 11040GAA1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 11040 GAA13 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 197000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 204982.44000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.178648971933 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.88000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 罗克福德大厦CLO Ltd |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 V5 ZF7112 UGSH 89 |
C.发行名称或投资说明。 | 罗克福德大厦CLO 2017-3 Ltd |
D.CUSIP(如果有)。 | 77341DAJ 6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 77341 DAJ 63 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 420000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 415026.07000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.361708938243 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-10-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 2.78000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 期权清算公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300CII6SLYGKNHA04 |
C.发行名称或投资说明。 | Ishares IBOXX High YIELD Corporation |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | Z95 ALBLN 6 |
其他唯一标识符的描述。 | 贝莱德标识符 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2220.00000000 |
单位 |
合同数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 8880.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.007739213518 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
衍生品-股权
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 | 其他 |
如果是“其他”,请提供简要说明。 | 导数 |
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.最接近代表投资的衍生工具的类型,从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
选项
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
交易对手记录:1 | |
交易对手的名称。 | 期权清算公司 |
交易对手的雷(如果有)。 | 549300CII6SLYGKNHA04 |
i.类型,从以下选项中选择(PUT、Call)。响应授权电话 。 | ![]() ![]() |
2.支付配置文件,从以下选项中选择(编写、购买)。针对认股权证购买的回复。 | ![]() ![]() |
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数,参考工具的描述应包括发行者的名称和发行的标题,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
发行方名称。 | iShares iBoxx高收益公司债券ETF |
问题的标题。 | iShares iBoxx高收益公司债券ETF |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 464288513 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US4642885135 |
四、每份合同标的参考文书的股份数量或本金金额。
共享数量。 | 100.00000000 |
五、行权价或行权率。 | 82.00000000 |
六、行权价币种编码 |
美元
|
七.过期日期。 | 2021-10-15 |
八.增量。 | 某某 |
IX.未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -226961.03000000 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 雪松基金有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300PQ60B57EBTK013 |
C.发行名称或投资说明。 | Cedar Funding VI CLO Ltd |
D.CUSIP(如果有)。 | 15032 DAX9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 15032 DAX 93 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1006275.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.877001923833 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-04-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 3.44000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 格林科荷兰BV |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 724500 PT 585 P4JPVRP 08 |
C.发行名称或投资说明。 | Greenko Dutch BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USN 3700 LAD75 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 197000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 200176.63000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.174460549667 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-03-29 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.85000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根士丹利资本第一信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 摩根士丹利资本I信托2018-MP |
D.CUSIP(如果有)。 | 61691 DAN 7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 61691 DAN 75 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 207000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 191689.53000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.167063761485 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2040-07-11 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 4.42000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 法国电力公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300X3UK4GG3FNMO06 |
C.发行名称或投资说明。 | 法国电力公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | FR 0013464922 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 400000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 481479.72000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.419625490772 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
法国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-09-03 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | NIDDA医疗控股 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 Q89 C4 WAO 6L0 L19 |
C.发行名称或投资说明。 | Nidda Healthcare Holding GmbH |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1690644668 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 230048.29000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.200494688732 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
德国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-09-30 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根士丹利资本第一信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 摩根士丹利资本I信托2018-Sun |
D.CUSIP(如果有)。 | 61691 MAQ 0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 61691 MAQ 06 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 220000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 218754.18000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.190651498553 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-07-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 2.63000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 麦迪逊大道信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | MAD抵押贷款信托2017- 3.3亿美元 |
D.CUSIP(如果有)。 | 55282 MAJ 3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 55282 MAJ 36 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 130000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 132222.52000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.115236296652 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 4.11000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 布鲁因采购有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 布鲁因采购有限责任公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BRWLEAAU 4 |
其他唯一标识符的描述。 | 贝莱德标识符 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2489.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 0.02000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.000000017430 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 箭头全球金融 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 213800X2 NPSOGFBX 9 Q67 |
C.发行名称或投资说明。 | Arrow Global Finance PLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1486544254 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 140000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 188636.03000000 |
汇率。 | 0.74217000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.164402535305 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-09-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 轮廓全球电力公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 O5AGIFK 0PQ 1516 |
C.发行名称或投资说明。 | ContourGlobal Power Holdings SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1859543073 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 118135.94000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.102959376565 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 世纪BIDCO SPA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 815600440 B4998 FCA 515 |
C.发行名称或投资说明。 | 百夫长Bidco SpA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2241097687 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 121259.78000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.105681906381 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
意大利
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-09-30 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.88000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 法国阿尔蒂斯公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001ZMCICV4N02J21 |
C.发行名称或投资说明。 | Altice France SA/法国 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2110799751 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 112355.31000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.097921366448 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
法国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 多明尼卡诺斯气雾菌 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900KJA5MXNPYB4W32 |
C.发行名称或投资说明。 | 多明尼加西格罗航空公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 007866AC0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US007866AC04 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 700000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 730756.25000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.636878226233 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
多米尼加共和国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-03-30 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 法国阿尔蒂斯公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001ZMCICV4N02J21 |
C.发行名称或投资说明。 | Altice France SA/法国 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2054539627 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 113692.04000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.099086370827 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
法国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-01-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | OI欧洲集团BV |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 72450053 F5 WRDY 8CDZ 66 |
C.发行名称或投资说明。 | ONE欧洲集团BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2077666316 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 117375.13000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.102296305503 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.88000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 美林抵押贷款投资者信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 美林抵押贷款投资者信托系列2006-OPT 1 |
D.CUSIP(如果有)。 | 59022 VAF 8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 59022 VAF 85 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1531885.23000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1371897.13000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.195653695372 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-其他
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-08-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 0.35000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根士丹利资本第一信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 |
C.发行名称或投资说明。 | 摩根士丹利资本I信托2017-H1 |
D.CUSIP(如果有)。 | 61691JAA2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 61691 JAAA 25 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 8625000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 865346.25000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.754177859960 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 2.32000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 长滩按揭贷款信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 长滩抵押贷款信托2006-5 |
D.CUSIP(如果有)。 | 54251 PED 9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 54251 PAD96 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 925742.80000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 584991.32000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.509839271636 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-其他
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-06-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 0.39000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | OP Servicios Mega |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 4469000001BP 4DCM 0 P31 |
C.发行名称或投资说明。 | Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER |
D.CUSIP(如果有)。 | 68373 NAA3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 68373 NAA37 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 400000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 402200.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.350530594286 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-02-11 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Cydsa SAb de CV |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 4469000001BNTACN 9916 |
C.发行名称或投资说明。 | Cydsa SAb de CV |
D.CUSIP(如果有)。 | 232553 AA 5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 232553 AA 57 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 600000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 622800.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.542790785981 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-10-04 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | PLAYTIKA控股公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900 E35 Z4 TKA 4UFG 64 |
C.发行名称或投资说明。 | Playtika Holding Corp |
D.CUSIP(如果有)。 | 72815 LAA 5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 72815 LAA52 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 46000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 46146.74000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.040218409240 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-03-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Playtika Holding Corp |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900 E35 Z4 TKA 4UFG 64 |
C.发行名称或投资说明。 | Playtika Holding Corp 2021年定期贷款 |
D.CUSIP(如果有)。 | 72814CAF5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 72814CAF59 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 364170.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 363878.66000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.317132279806 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-03-13 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 2.83000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Signal Peak CLO,LLC |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 水手CLO 7 Ltd |
D.CUSIP(如果有)。 | 56844CAA 3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 56844 CAA 36 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 250000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 250819.38000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.218597380233 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2032-04-30 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.02000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 公园大道信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 245 Park Avenue Trust 2017- 245 P |
D.CUSIP(如果有)。 | 90187 LAN9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US90187 LAN91 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 380000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 384123.27000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.334776126584 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-06-05 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 3.78000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 科学旅行有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 Q2 FGQXKG 7X0I83 |
C.发行名称或投资说明。 | 风景之旅有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2109191986 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 35500.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.030939423414 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
维尔京群岛(英国)
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2022-10-24 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 11.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 企业公共议会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 SU 25 TO 8 EMTEK 434 |
C.发行名称或投资说明。 | 麦德林公共汽车公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 29246 BAE 8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 29246 BAE 83 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 267000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 265364.63000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.231274046386 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哥伦比亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-07-18 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 麦迪逊大道信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | MAD抵押贷款信托2017- 3.3亿美元 |
D.CUSIP(如果有)。 | 55282 MAL8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 55282 MAL81 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 180000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 181017.34000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.157762595142 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 4.17000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | ABERTIS FINANCE BV |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493007 WHKI 5H75 YJ358 |
C.发行名称或投资说明。 | 阿伯蒂斯建筑财务BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2256949749 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 118804.54000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.103542083565 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-11-24 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 第一张富兰克林抵押贷款资产支持证书 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 第一富兰克林抵押贷款信托基金2006-FF 16 |
D.CUSIP(如果有)。 | 320275 AD 2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 320275 AD 21 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 536826.88000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 304514.78000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.265394696177 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-其他
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-12-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 0.37000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 阿德勒集团SA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 391200OyyYFJ3DWAMEC 69 |
C.发行名称或投资说明。 | 阿德勒集团SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2248826294 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 99038.92000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.086315692404 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-11-13 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 奥力士基金有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 S728CF0BBRC295 |
C.发行名称或投资说明。 | Oryx Funding Ltd |
D.CUSIP(如果有)。 | 67114 NAA9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 67114 NAA90 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 211000.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.183893474377 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-02-03 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.80000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | BP资本市场公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300CRVT18MXX0AG93 |
C.发行名称或投资说明。 | BP Capital Markets PLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2193661324 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 123612.15000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.107732074591 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-03-22 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | CFCRE商业抵押信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | CFCRE商业抵押信托2016-C3 |
D.CUSIP(如果有)。 | 12531 WBH4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 12531 WBH 43 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1033989.60000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.901156113809 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-01-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 4.91000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | SHRIRAm TRANSPORT FINN |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 335800 TM 2 YO24 B76 XL 26 |
C.发行名称或投资说明。 | 诗兰交通财务有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USY 7758 AEC 13 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 203225.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.177117304882 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2022-10-24 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.95000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | LADBROKES Group FIN PLC |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 213800 QOWHF 5 R9 VLL 274 |
C.发行名称或投资说明。 | 立博集团财务有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1066478014 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 6700.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 9388.68000000 |
汇率。 | 0.74217000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.008182544952 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2022-09-16 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 采埃孚金融有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001 N9 T6 QDCCTEK 426 |
C.发行名称或投资说明。 | 采埃孚财务有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2338564870 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 232828.33000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.202917585483 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
德国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-05-06 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | RKPF海外2020 A LTD |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900LKOLISWWIE7 W36 |
C.发行名称或投资说明。 | RKPF海外2020 A Ltd |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2281039771 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 184750.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.161015731711 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
维尔京群岛(英国)
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-01-12 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.20000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 埃尔姆伍德CLO III Ltd |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 埃尔姆伍德CLO III Ltd |
D.CUSIP(如果有)。 | 29002JAA3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US29002 JAA34 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 550000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 550000.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.479343179655 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2032-10-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | CMA CGm SA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 969500BZJ49 IICIBZ08 |
C.发行名称或投资说明。 | CMA CGm SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2242188261 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 128171.42000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.111705629097 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
法国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-01-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | ARQIVA广泛财务PL |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493007 PMKIGKNYH 2 S25 |
C.发行名称或投资说明。 | Arqiva广播金融有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1879638697 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 137452.61000000 |
汇率。 | 0.74217000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.119794492962 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2023-09-30 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | LOXAm SAS |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 969500BNA 2YRNE 1R5 K91 |
C.发行名称或投资说明。 | Loxam SAS |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2031871069 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 118325.44000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.103124532079 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
法国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-07-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 先锋能源服务 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900 NHyED 469 G7XK 29 |
C.发行名称或投资说明。 | 先锋能源服务公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 723664 AG3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 723664 AG 30 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 619725.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 686469.28000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.598280668020 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 11.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Klabin AUðA GMBH |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 984500578 YEA 8DD 41 B09 |
C.发行名称或投资说明。 | Klabin Austria GmbH |
D.CUSIP(如果有)。 | 49836 AAC 8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 49836 AAC 80 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 191000.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.166462813298 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
奥地利A
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-01-12 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.20000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | ING Groep NV |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300NYKK9MWM7GGW15 |
C.发行名称或投资说明。 | ING Groep NV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2176621170 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 400000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 491171.87000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.428072519860 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-05-26 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 奥林匹克塔抵押信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 2017年奥林匹克塔-奥特抵押信托 |
D.CUSIP(如果有)。 | 68162 MAN2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 68162 MAN 20 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 190000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 171241.53000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.149242653598 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2039-05-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 4.08000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Cemex SAB de CV |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300RIG2CXWN6IV731 |
C.发行名称或投资说明。 | Cemex SAB de CV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1964617879 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 118354.40000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.103149771676 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-03-19 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | HSBC Bank plc |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54 |
C.发行名称或投资说明。 | 买入欧元/卖出美元 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 21 HOKBBZJJ 9 |
其他唯一标识符的描述。 | 贸易识别符 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1.00000000 |
单位 |
合同数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -2162.59000000 |
汇率。 | 0.86202117 |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.00188476866 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 | 其他 |
如果是“其他”,请提供简要说明。 | 导数 |
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
未知
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.最接近代表投资的衍生工具的类型,从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
交易对手记录:1 | |
交易对手的名称。 | HSBC Bank plc |
交易对手的雷(如果有)。 | MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54 |
一、售出货币的数量和说明。 |
售出的币种数量。 | 235335.52000000 |
售出货币的说明。 |
美元
|
二、购买货币的金额和说明。 |
购买的币种数量。 | 201000.00000000 |
购买币种的说明。 |
欧元成员国
|
三、结算日期。 | 2021-12-15 |
四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -2162.59000000 |
一、售出货币的数量和说明。 |
售出的币种数量。 | 235335.52000000 |
售出货币的说明。 |
美元
|
二、购买货币的金额和说明。 |
购买的币种数量。 | 201000.00000000 |
购买币种的说明。 |
欧元成员国
|
三、结算日期。 | 2021-12-15 |
四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -2162.59000000 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 芝加哥商品交易所 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | SNZ20OJLFK8MNNCLQOF39 |
C.发行名称或投资说明。 | SWP:2031年7月1日1.484500美元 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BRWP 2RMP9 |
其他唯一标识符的描述。 | 贝莱德标识符 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3100000.00000000 |
单位 |
其他单位
|
其他单位说明。 | 名义金额 |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 5440.88000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.004741906762 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
衍生利率
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 | 其他 |
如果是“其他”,请提供简要说明。 | 导数 |
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.最接近代表投资的衍生工具的类型,从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
交换
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
交易对手记录:1 | |
交易对手的名称。 | 芝加哥商品交易所 |
交易对手的雷(如果有)。 | SNZ20OJLFK8MNNCLQOF39 |
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数,参考工具的描述应包括发行者的名称和发行的标题,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
发行方名称。 | 不适用 |
问题的标题。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用) |
其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。 | 不适用 |
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。 | 不适用 |
自定义交换标志 | ![]() ![]() |
1.将从另一方收取的付款的说明和条件。
收据:参考资产、工具或指数。
回单:固定、浮动或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
收据:浮动汇率指数。 | USD - 300万美元LIBOR BBA |
收据:浮动利差。 | 0.00000000 |
入库:浮动汇率重置日期。 | 月份 |
接收:浮动汇率重置日期单位。 | 3 |
收据:浮动利率期限。 | 月份 |
收据:浮动利率租期单位。 | 3 |
收据:基础货币。 |
美元
|
收据:金额。 | 1147.77000000 |
2.须付给另一方的付款说明及付款条件。
付款:参考资产、工具或指数
付款:固定、浮动或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
付款:固定费率。 | 1.48000000 |
付款:基础货币 |
美元
|
付款:金额 | -11504.89000000 |
二、终止或到期日。 | 2031-07-01 |
三、预付款项或收据 | |
预付款。 | 0.00000000 |
ISO币种代码。 |
美元
|
预付收据。 | -49.46000000 |
ISO币种代码。 |
美元
|
四、名义金额。 | 3100000.00000000 |
ISO币种代码。 | 美元 |
五、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 5490.34000000 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | TEVA PHARm FNC NL II |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300HSQCIKJAOYIT 23 |
C.发行名称或投资说明。 | Teva制药金融荷兰II BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1439749281 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 110499.34000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.096303827246 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-10-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 1.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 芝加哥期货交易所 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 EX 04Q2QBFQT 27 |
C.发行名称或投资说明。 | 美国5年票据(CBT)12月21日 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | DVZ 120210 |
其他唯一标识符的描述。 | 贝莱德标识符 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3.00000000 |
单位 |
合同数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -1598.55000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.00139318916 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
衍生利率
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 | 其他 |
如果是“其他”,请提供简要说明。 | 导数 |
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.最接近代表投资的衍生工具的类型,从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
未来
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
交易对手记录:1 | |
交易对手的名称。 | 芝加哥期货交易所 |
交易对手的雷(如果有)。 | 549300 EX 04Q2QBFQT 27 |
D.对于期货和远期(远期外币合同除外),规定:
I.支付配置文件,可选(长、短)。 | 长 |
二、参考仪器的描述,如C.11.C.III分项所要求。
2.如果参考工具是指数篮子或定制篮子,如果指数篮子或定制篮子的组成部分在网站上公开可用,并且在该网站上的更新频率不低于季度,则确定指数并提供指数识别符(如果有的话)。如果指数或自定义
篮子的组成部分不是以这种方式公开提供的,并且衍生工具的名义金额代表
基金资产净值的1%或更少,请提供指数的叙述性描述。如果指数或定制篮子的组成部分不是以这种方式公开提供的,并且衍生工具的名义金额代表基金资产净值的5%以上,则提供(I)名称、(Ii)识别符、(Iii)截至交易日的股份数量或名义
金额或合同价值(对于空头头寸,所有这些都将被报告为负值),以及(Iv)指数或定制篮子中每个组成部分的价值。标识符应包括索引或定制篮子组件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、报价器(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和报价器不可用)。如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
如果指数或定制篮子的组成部分没有以这种方式公开提供,并且衍生工具的名义金额大于基金资产净值的1%,
但5%或更少,基金应报告上述必需的组成部分信息,但可能仅报告(I)指数中最大的50个组成部分和(Ii)任何其他组成部分,其中该组成部分的名义价值超过指数或定制篮子名义价值的1%。
索引或定制篮子,其中组件在网站上公开提供,并且在该网站上更新的频率不低于季度。
索引名称。 | CBOt 5年期美国国债 |
索引标识符(如果有)。 | DVZ 1 Comdty |
如果指数或定制篮子的组成部分没有以这种方式公开提供,并且衍生工具的名义金额 代表基金资产净值的1%或更少,请提供指数的叙述性说明。
叙述性描述。 |
三、过期日期。 | 2021-12-31 |
四、在交易日合计名义金额或合同价值。 | 369989.18000000 |
ISO币种代码。 |
美元
|
五、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -1598.55000000 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | LSTAR商业抵押信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | LSTAR商业抵押信托2017-5 |
D.CUSIP(如果有)。 | 54910 TBA9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 54910 TBA 97 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10597688.20000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 279587.15000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.243669442676 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-03-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 1.09000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根士丹利资本第一信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 |
C.发行名称或投资说明。 | 摩根士丹利资本I信托2017-H1 |
D.CUSIP(如果有)。 | 61691 JAC 8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 61691 JAC 80 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1010000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 851356.57000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.741985391426 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.55000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 意大利高速公路 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 815600149448 CEB 9 B230 |
C.发行名称或投资说明。 | Autostrade per l ' Italia SpA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2267889991 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 121569.75000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.105952055481 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
意大利
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-12-04 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 富国银行商业抵押信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300SGFUCMB43 V8 P22 |
C.发行名称或投资说明。 | 富国银行商业抵押信托2016-NXS 5 |
D.CUSIP(如果有)。 | 95000 CBJ 1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 95000 CBJ 18 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 500000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 538368.95000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.469206335129 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2059-01-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 5.15000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 法国电力公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300X3UK4GG3FNMO06 |
C.发行名称或投资说明。 | 法国电力公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | FR 0013534336 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 243556.97000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.212267949867 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
法国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.38000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | OI SA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900 YEMWCRRAGD4978 |
C.发行名称或投资说明。 | OI SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP7354PAA23 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 243000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 227508.75000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.198281395681 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴西
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-07-27 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 10.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩洛哥王国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900F3MBW9XY5K1X07 |
C.发行名称或投资说明。 | 摩洛哥政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 617726 AL 8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 617726 AL 82 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 370000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 351037.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.305940784415 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
摩洛哥
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2032-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根士丹利资本第一信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 摩根士丹利资本I信托2018-H4 |
D.CUSIP(如果有)。 | 61691 RAK 2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 61691 RAK 23 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 711000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 773650.97000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.674262392552 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2051-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 5.24000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | CAMb商业抵押信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | CAMb商业抵押信托2019-生活 |
D.CUSIP(如果有)。 | 12482 HAN 4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 12482 HAN 44 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 633000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 633387.08000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.552017776145 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 2.23000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 安可资本集团公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493000UVC6H49CIH830 |
C.发行名称或投资说明。 | 安可资本集团公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS2229090589 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 121363.33000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.105772153628 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-10-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.88000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 联合集团BV |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 213800 PC 85 O8 BJ7DU398 |
C.发行名称或投资说明。 | 联合集团BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1647815775 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 240000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 281184.34000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.245061446554 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.88000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | BCAP有限责任公司信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | BCAP LLC 2012-RR 3 Trust |
D.CUSIP(如果有)。 | 05539 BAE 4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 05539 BAE 48 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 731399.22000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 674707.08000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.588029521933 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-12-26 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 6.44000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | BXP信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | BXP Trust 2017-CC |
D.CUSIP(如果有)。 | 05607CAN 9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 05607CAN 92 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 350000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 355776.40000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.310070892404 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-08-13 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 3.67000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 选择医疗公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300X05KS 0JKR 8CB50 |
C.发行名称或投资说明。 | 选择医疗公司2017年定期贷款B |
D.CUSIP(如果有)。 | 816194 AV 6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 816194 AV 65 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 140792.51000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 139701.37000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.121754361632 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-03-06 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 2.34000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | CFk信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | CFk信托2019-传真 |
D.CUSIP(如果有)。 | 12528 XAL 9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 12528 XAL 91 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1061180.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.924853446158 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2039-01-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 4.79000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 多米尼加共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900EHU7Q8FGVPI369 |
C.发行名称或投资说明。 | 多米尼加共和国国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 25714 PED 6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 25714 PED 69 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 380000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 385533.75000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.336005406526 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
多米尼加共和国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-01-30 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士瑞银集团 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300WOIFUSNYH 0 FL 22 |
C.发行名称或投资说明。 | 买入欧元/卖出美元 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 21 HUKBB 3T9 V |
其他唯一标识符的描述。 | 贸易识别符 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1.00000000 |
单位 |
合同数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -24035.01000000 |
汇率。 | 0.86202117 |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.02094730566 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 | 其他 |
如果是“其他”,请提供简要说明。 | 导数 |
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
未知
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.最接近代表投资的衍生工具的类型,从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
交易对手记录:1 | |
交易对手的名称。 | 瑞士瑞银集团 |
交易对手的雷(如果有)。 | 549300WOIFUSNYH 0 FL 22 |
一、售出货币的数量和说明。 |
售出的币种数量。 | 1283864.86000000 |
售出货币的说明。 |
美元
|
二、购买货币的金额和说明。 |
购买的币种数量。 | 1086000.00000000 |
购买币种的说明。 |
欧元成员国
|
三、结算日期。 | 2021-12-15 |
四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -24035.01000000 |
一、售出货币的数量和说明。 |
售出的币种数量。 | 1283864.86000000 |
售出货币的说明。 |
美元
|
二、购买货币的金额和说明。 |
购买的币种数量。 | 1086000.00000000 |
购买币种的说明。 |
欧元成员国
|
三、结算日期。 | 2021-12-15 |
四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -24035.01000000 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 公园大道机构顾问CLO |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 SPM0J0RQRUOB 94 |
C.发行名称或投资说明。 | Park Avenue机构顾问CLO Ltd 2016-1 |
D.CUSIP(如果有)。 | 70016AAE 2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 70016 AAE 29 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 500000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 485810.85000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.423400213727 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-08-23 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 5.98000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 21世纪互联集团公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900672 GYJQ 3 T38 I58 |
C.发行名称或投资说明。 | 21世纪互联集团公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1976766045 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 199680.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.174027720206 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2021-10-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.88000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 沙特国际债券 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 635400FMICXSM3SI3H65 |
C.发行名称或投资说明。 | 沙特政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1791939066 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 508000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 594360.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.518004385927 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
沙特阿拉伯
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-04-17 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 芝加哥期货交易所 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 EX 04Q2QBFQT 27 |
C.发行名称或投资说明。 | 美国10年票据(CBT)12月21日 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | USZ 120210 |
其他唯一标识符的描述。 | 贝莱德标识符 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3.00000000 |
单位 |
合同数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -3918.85000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.00341540730 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
衍生利率
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 | 其他 |
如果是“其他”,请提供简要说明。 | 导数 |
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.最接近代表投资的衍生工具的类型,从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
未来
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
交易对手记录:1 | |
交易对手的名称。 | 芝加哥期货交易所 |
交易对手的雷(如果有)。 | 549300 EX 04Q2QBFQT 27 |
D.对于期货和远期(远期外币合同除外),规定:
I.支付配置文件,可选(长、短)。 | 长 |
二、参考仪器的描述,如C.11.C.III分项所要求。
2.如果参考工具是指数篮子或定制篮子,如果指数篮子或定制篮子的组成部分在网站上公开可用,并且在该网站上的更新频率不低于季度,则确定指数并提供指数识别符(如果有的话)。如果指数或自定义
篮子的组成部分不是以这种方式公开提供的,并且衍生工具的名义金额代表
基金资产净值的1%或更少,请提供指数的叙述性描述。如果指数或定制篮子的组成部分不是以这种方式公开提供的,并且衍生工具的名义金额代表基金资产净值的5%以上,则提供(I)名称、(Ii)识别符、(Iii)截至交易日的股份数量或名义
金额或合同价值(对于空头头寸,所有这些都将被报告为负值),以及(Iv)指数或定制篮子中每个组成部分的价值。标识符应包括索引或定制篮子组件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、报价器(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和报价器不可用)。如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
如果指数或定制篮子的组成部分没有以这种方式公开提供,并且衍生工具的名义金额大于基金资产净值的1%,
但5%或更少,基金应报告上述必需的组成部分信息,但可能仅报告(I)指数中最大的50个组成部分和(Ii)任何其他组成部分,其中该组成部分的名义价值超过指数或定制篮子名义价值的1%。
索引或定制篮子,其中组件在网站上公开提供,并且在该网站上更新的频率不低于季度。
索引名称。 | 芝加哥期货交易所10年期美国国债 |
索引标识符(如果有)。 | TYZ 1 Comdty |
如果指数或定制篮子的组成部分没有以这种方式公开提供,并且衍生工具的名义金额 代表基金资产净值的1%或更少,请提供指数的叙述性说明。
叙述性描述。 |
三、过期日期。 | 2021-12-21 |
四、在交易日合计名义金额或合同价值。 | 399075.10000000 |
ISO币种代码。 |
美元
|
五、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -3918.85000000 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Eni SPA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | BUCRF72 VH5 RBN7X3 VL35 |
C.发行名称或投资说明。 | Eni SpA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2334857138 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 350000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 410291.59000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.357582682430 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
意大利
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-02-11 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | BX信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | GX商业抵押信托2020-BXLP |
D.CUSIP(如果有)。 | 05607 QAX 6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 05607 QAX 60 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 357579.09000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 357914.61000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.311934413095 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 2.08000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Ardagh PKG FIN/Hldgs USA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Ardagh Packing Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2036387525 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 115834.99000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.100954022585 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
未知
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 麦迪逊公园基金有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300FFTJ3WPTJK 8589 |
C.发行名称或投资说明。 | 麦迪逊公园资助有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USG 5756CAA92 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 250000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 243511.45000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.212228277682 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-04-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 5.08000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | ARI Investments LLC |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | ARI Investments LLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BRTE 6 JT 67 |
其他唯一标识符的描述。 | 贝莱德标识符 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 676987.43000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 671910.02000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.585591791690 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-01-06 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 4.59000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 先锋能源服务公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900 NHyED 469 G7XK 29 |
C.发行名称或投资说明。 | 先锋能源服务公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 723664207 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 7236642077 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1580.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 24584.80000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.021426465824 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 斯通威资本公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300CV1RKODDF 74 O91 |
C.发行名称或投资说明。 | 斯通威资本公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USC 86155 AA 35 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 338292.70000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 86264.64000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.075182485144 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大(联邦级)
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 没有一 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | CFLD开曼投资 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 3003006 ZC30FH 27 GHL08 |
C.发行名称或投资说明。 | CFLD开曼投资有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1953977326 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 80000.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.069722644313 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2021-02-28 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 没有一 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 德意志金融资本证券化有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 德意志金融资本证券化有限责任公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 251547 AR6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 251547 AR65 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 387039.36000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 395838.43000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.344986275756 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-其他
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-04-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.80000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 意大利电信SPA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 W384 M3 RI3VXU 42 |
C.发行名称或投资说明。 | 意大利电信SpA/米兰 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1935256369 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 123701.58000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.107810015792 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
意大利
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-04-11 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | IHO Verwaltungs GmbH |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900 JL0HDVGZMUJF32 |
C.发行名称或投资说明。 | IHO Verwaltungs GmbH |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2004438458 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 117706.88000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.102585436593 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
德国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.63000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 阿德勒集团SA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 391200OyyYFJ3DWAMEC 69 |
C.发行名称或投资说明。 | 阿德勒集团SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2010029663 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 203869.58000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.177679077658 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-08-05 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | LSTAR商业抵押信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | LSTAR商业抵押信托2017-5 |
D.CUSIP(如果有)。 | 54910 TAQ5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 54910 TAQ 58 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1016260.90000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.885704965756 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-03-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 4.87000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根士丹利资本第一信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 摩根士丹利资本I信托2019-NUGS |
D.CUSIP(如果有)。 | 61692 AAN 2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 61692 AAN 28 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 381000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 380821.20000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.331898263433 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 3.74000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | GS抵押证券信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | GS抵押证券信托2017-GS 7 |
D.CUSIP(如果有)。 | 36254 CAE 0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 36254 CAE 03 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 300000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 266621.67000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.232369598296 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-08-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 乌克兰政府 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 6354001WLTJXOMEXPY07 |
C.发行名称或投资说明。 | 乌克兰政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1303925041 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 160000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 173080.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.150844940972 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
乌克兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 流动的电信金融 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 635400MXAVJRJJCWVI87 |
C.发行名称或投资说明。 | Liquid电信融资公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 536333AB3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US536333AB32 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 238000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 245140.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.213647612837 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-09-04 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 金色娱乐公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 P8yyCKQVJ0Y638 |
C.发行名称或投资说明。 | 金色娱乐公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 381013AA 9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 381013AA 98 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 149000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 157195.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.137000638410 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-04-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.63000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | LBM收购有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300FAEB3VWZL4NI86 |
C.发行名称或投资说明。 | LBM Acquisition LLC定期贷款B |
D.CUSIP(如果有)。 | 50179 JAB 4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US50179 JAB 44 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 74403.99000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 73659.95000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.064197081175 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-12-17 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 4.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 松林金融有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 松林金融有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS2052466815 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 136405.41000000 |
汇率。 | 0.74217000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.118881823548 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-09-30 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 中国恒大 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300CUF7B1LAB15T90 |
C.发行名称或投资说明。 | 中国恒大 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2106834299 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 48000.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.041833586588 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2023-01-22 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 11.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 道富银行信托公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 571474 TGEMMWANRN572 |
C.发行名称或投资说明。 | 买入美元/卖出英镑 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 21FRKBBR 49 D |
其他唯一标识符的描述。 | 贸易识别符 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1.00000000 |
单位 |
合同数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 52672.40000000 |
汇率。 | 0.74209436 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.045905737629 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 | 其他 |
如果是“其他”,请提供简要说明。 | 导数 |
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.最接近代表投资的衍生工具的类型,从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
交易对手记录:1 | |
交易对手的名称。 | 道富银行信托公司 |
交易对手的雷(如果有)。 | 571474 TGEMMWANRN572 |
一、售出货币的数量和说明。 |
售出的币种数量。 | 1179000.00000000 |
售出货币的说明。 |
英国镑
|
二、购买货币的金额和说明。 |
购买的币种数量。 | 1641419.13000000 |
购买币种的说明。 |
美元
|
三、结算日期。 | 2021-12-15 |
四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 52672.40000000 |
一、售出货币的数量和说明。 |
售出的币种数量。 | 1179000.00000000 |
售出货币的说明。 |
英国镑
|
二、购买货币的金额和说明。 |
购买的币种数量。 | 1641419.13000000 |
购买币种的说明。 |
美元
|
三、结算日期。 | 2021-12-15 |
四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 52672.40000000 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 费罗米亚NL BV |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 72450048UYBX1IY3XM22 |
C.发行名称或投资说明。 | 费罗米亚荷兰公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS1716927766 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 115972.83000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.101074154701 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2023-02-14 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.12000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 艾仕得涂料 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493007DMEBZH3CQ5E51 |
C.发行名称或投资说明。 | Axalta Coating Systems荷兰控股B BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1492656787 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 117628.58000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.102517195555 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-01-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 爱尔兰银行集团 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 635400C8 EK 6DR12 LJ39 |
C.发行名称或投资说明。 | 爱尔兰银行集团有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1685476092 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 204200.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.177967049610 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
爱尔兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-09-19 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | GX Trust 2019-OC 11 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | GX Trust 2019-OC 11 |
D.CUSIP(如果有)。 | 05606 FAN 3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 05606 FAN 33 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 652000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 673067.49000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.586600565053 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2041-12-09 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 4.08000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 阿滕托LUXCO 1 SA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300MLFF 3HyCZQTC 48 |
C.发行名称或投资说明。 | Atento Luxco 1 SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 04684 LAC2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 04684 LAC28 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 218850.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.190735008850 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-02-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Goldentree Loan Points IX Ltd |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 IOBSI 2NBFBJX 90 |
C.发行名称或投资说明。 | GoldenTree Loan Points IX Ltd |
D.CUSIP(如果有)。 | 38123GAG 1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 38123 GAG 10 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 500000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 492101.10000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.428882374520 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-10-29 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 5.79000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 巴西国家石油公司全球金融 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300FNENFSMO3GT38 |
C.发行名称或投资说明。 | Petrobras Global Finance BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 71647NAY5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US71647NAY58 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 212000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 238208.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.207606581474 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-01-27 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 长滩按揭贷款信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 长滩抵押贷款信托2006-9 |
D.CUSIP(如果有)。 | 54251 WAD 4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 54251 WAD 48 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1334176.89000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 554425.08000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.483199783142 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-其他
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-10-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 0.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 全国建筑协会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300XFX 12 G42 QIKN 82 |
C.发行名称或投资说明。 | 全国建房互助会 |
D.CUSIP(如果有)。 | 63859 WAF 6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 63859 WAF 68 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 300000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 327797.52000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.285686373672 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2032-10-18 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | NatWest集团PLC |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 2138005O9XJIJN4JPN90 |
C.发行名称或投资说明。 | NatWest集团PLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 780097 BM 2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 780097 BM 20 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 300000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 320157.77000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.279028079024 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-11-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Telefonica Europe BV |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 7245007节日0M65 WUGP 67 |
C.发行名称或投资说明。 | Telefonica Europe BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1933828433 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 125543.12000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.109414978772 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-12-14 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.38000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Bayview商业资产信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003 DOWFR 7 J1 QCW02 |
C.发行名称或投资说明。 | Bayview商业资产信托2007-6 |
D.CUSIP(如果有)。 | 07326 FAE 8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 07326 FAE88 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1969422.40000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.716416718730 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-12-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 1.59000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Pearl Holding III Ltd |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006 KBFRFAYN 8S550 |
C.发行名称或投资说明。 | Pearl Holding III Ltd |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USG 44527AA 02 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 74350.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.064798482558 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2022-12-11 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 9.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Vedanta Resources |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 8945002 DGA3BBXO 3N634 |
C.发行名称或投资说明。 | 韦丹塔资源财务II PLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USV 9667 MAA 00 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 214750.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.187161723329 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-01-21 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 13.88000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 印度尼西亚共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900FWX0GRR7WG5W79 |
C.发行名称或投资说明。 | 印尼政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 455780 CF1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 455780 CF11 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 224412.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.195582911462 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度尼西亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-04-24 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.10000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Kestrel Bidco Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Kestrel Bidco Inc.定期贷款B |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XAC 4927 UAB 89 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1511975.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1474009.31000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.284647835450 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大(联邦级)
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-12-11 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 芝加哥商品交易所 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | SNZ20OJLFK8MNNCLQOF39 |
C.发行名称或投资说明。 | SWP:0.328500美元2023年6月25日 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BRWNVLAA 1 |
其他唯一标识符的描述。 | 贝莱德标识符 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5900000.00000000 |
单位 |
其他单位
|
其他单位说明。 | 名义金额 |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -7567.41000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.00659524794 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
衍生利率
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 | 其他 |
如果是“其他”,请提供简要说明。 | 导数 |
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.最接近代表投资的衍生工具的类型,从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
交换
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
交易对手记录:1 | |
交易对手的名称。 | 芝加哥商品交易所 |
交易对手的雷(如果有)。 | SNZ20OJLFK8MNNCLQOF39 |
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数,参考工具的描述应包括发行者的名称和发行的标题,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
发行方名称。 | 不适用 |
问题的标题。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用) |
其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。 | 不适用 |
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。 | 不适用 |
自定义交换标志 | ![]() ![]() |
1.将从另一方收取的付款的说明和条件。
收据:参考资产、工具或指数。
回单:固定、浮动或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
收据:浮动汇率指数。 | USD - 300万美元LIBOR BBA |
收据:浮动利差。 | 0.00000000 |
入库:浮动汇率重置日期。 | 月份 |
接收:浮动汇率重置日期单位。 | 3 |
收据:浮动利率期限。 | 月份 |
收据:浮动利率租期单位。 | 3 |
收据:基础货币。 |
美元
|
收据:金额。 | 86.70000000 |
2.须付给另一方的付款说明及付款条件。
付款:参考资产、工具或指数
付款:固定、浮动或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
付款:固定费率。 | 0.33000000 |
付款:基础货币 |
美元
|
付款:金额 | -5168.40000000 |
二、终止或到期日。 | 2023-06-26 |
三、预付款项或收据 | |
预付款。 | 0.00000000 |
ISO币种代码。 |
美元
|
预付收据。 | -61.40000000 |
ISO币种代码。 |
美元
|
四、名义金额。 | 5900000.00000000 |
ISO币种代码。 | 美元 |
五、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -7506.01000000 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | VTR社区SPA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 213800XDZJKMC 1AEUV 94 |
C.发行名称或投资说明。 | VTR Comunicaciones SpA |
D.CUSIP(如果有)。 | 918367AA 1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 918367AA 16 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 178000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 187990.25000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.163839716689 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
智利
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-01-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 重新新动力合成 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 重新新动力合成 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USY 7275 HAA69 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 208287.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.181529440968 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-03-12 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.67000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Apidos CLO |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300LPFPUEJZX 23 R93 |
C.发行名称或投资说明。 | Apidos CLO XVIII |
D.CUSIP(如果有)。 | 03767 QAA 7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 03767 QAA 76 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 953017.20000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.830585990754 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-10-22 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 5.84000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | CNTL AMPS装瓶公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 DT 8SH 0CF6BTT 37 |
C.发行名称或投资说明。 | 中美洲装瓶公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 15238 XAB 5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 15238 XAB 55 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 258000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 264740.25000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.230729878578 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
维尔京群岛(英国)
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-01-31 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 支架CLO LTD |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 6354005 OLPZ8XONXGL 10 |
C.发行名称或投资说明。 | 支架CLO II LTD |
D.CUSIP(如果有)。 | 89531 VAR 0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 89531 VAR 08 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 250000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 245581.25000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.214032176797 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-07-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 5.88000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 哥伦比亚共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300MHDRBVRF6B9117 |
C.发行名称或投资说明。 | 哥伦比亚政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 195325 CX 1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 195325 CX 13 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 340000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 364076.25000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.317304486022 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哥伦比亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-01-28 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | SCIHS Salt Holdings Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | SCIH Salt Holdings Inc.2021年增量定期贷款B |
D.CUSIP(如果有)。 | 78397GAF 8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 78397 GAF 81 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 155812.82000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 155886.05000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.135859845220 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-03-16 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 4.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 萨布尔国际金融有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 2138009 IE9A35LO5JS 73 |
C.发行名称或投资说明。 | 塞布尔国际金融有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USG 77636 AC 57 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 318000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 333900.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.291004886703 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-09-07 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 凤凰城Pib荷兰金融公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900UUYBCBB7HMVI56 |
C.发行名称或投资说明。 | 凤凰城Pib荷兰金融BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2212959352 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 119483.79000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.104134072392 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-08-05 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.38000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Tk Elevator MIDCO GMBH |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900 K869 UN 2ZWVB 351 |
C.发行名称或投资说明。 | TK电梯Midco GmbH |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2199597456 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 120903.93000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.105371771343 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
德国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-07-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.38000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 基准抵押信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 基准2018-B7抵押信托 |
D.CUSIP(如果有)。 | 08162 TBF9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 08162 TBF 93 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1122229.30000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.978059929027 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2053-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 5.02000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | HEIMSTADEN BOSTAD AB |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 TJR 3 PR 8 EXILG 79 |
C.发行名称或投资说明。 | 海姆斯塔登博斯塔德AB |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2294155739 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 112939.12000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.098430176160 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
瑞典
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-02-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.63000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 基金会建筑材料控股公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ZVE6MONHB01I28 |
C.发行名称或投资说明。 | 基金会建筑材料控股公司LLC 2021年定期贷款 |
D.CUSIP(如果有)。 | 35039 KAB 2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 35039 KAB 26 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 47594.87000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 47246.48000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.041176869001 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-02-03 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 3.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 国际通讯卫星组织杰克逊控股有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 8XJ8KF85PBKK1TLMFN29 |
C.发行名称或投资说明。 | 国际通讯卫星组织杰克逊控股有限公司2017年定期贷款B4 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XAL 5137 LAG 04 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 430197.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 436383.23000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.380322409121 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-01-02 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 哥伦比亚共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300MHDRBVRF6B9117 |
C.发行名称或投资说明。 | 哥伦比亚政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 195325 DL 6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 195325 DL 65 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 370000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 383597.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.334317900651 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哥伦比亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-04-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.88000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 花旗商业抵押贷款信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 花旗商业抵押信托2015-GC 27 |
D.CUSIP(如果有)。 | 17323 CAM 9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 17323 CAM 91 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 756000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 793620.83000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.691666785624 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-02-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 4.57000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | BXP信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | BXP Trust 2017-CC |
D.CUSIP(如果有)。 | 05607 Cal 3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 05607 Cal 37 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 180000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 189210.78000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.164903448927 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-08-13 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 3.67000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 奥林匹克塔抵押信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 2017年奥林匹克塔-奥特抵押信托 |
D.CUSIP(如果有)。 | 68162 MAL6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 68162 MAL63 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 140000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 137992.34000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.120264885497 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2039-05-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 4.08000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 芝加哥商品交易所 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | SNZ20OJLFK8MNNCLQOF39 |
C.发行名称或投资说明。 | SWP:2026年6月25日0.966500美元 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BRWNVLAH 6 |
其他唯一标识符的描述。 | 贝莱德标识符 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10750000.00000000 |
单位 |
其他单位
|
其他单位说明。 | 名义金额 |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4712.91000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.004107456845 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
衍生利率
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 | 其他 |
如果是“其他”,请提供简要说明。 | 导数 |
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.最接近代表投资的衍生工具的类型,从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
交换
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
交易对手记录:1 | |
交易对手的名称。 | 芝加哥商品交易所 |
交易对手的雷(如果有)。 | SNZ20OJLFK8MNNCLQOF39 |
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数,参考工具的描述应包括发行者的名称和发行的标题,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
发行方名称。 | 不适用 |
问题的标题。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用) |
其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。 | 不适用 |
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。 | 不适用 |
自定义交换标志 | ![]() ![]() |
1.将从另一方收取的付款的说明和条件。
收据:参考资产、工具或指数。
回单:固定、浮动或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
收据:浮动汇率指数。 | USD - 300万美元LIBOR BBA |
收据:浮动利差。 | 0.00000000 |
入库:浮动汇率重置日期。 | 月份 |
接收:浮动汇率重置日期单位。 | 3 |
收据:浮动利率期限。 | 月份 |
收据:浮动利率租期单位。 | 3 |
收据:基础货币。 |
美元
|
收据:金额。 | 157.97000000 |
2.须付给另一方的付款说明及付款条件。
付款:参考资产、工具或指数
付款:固定、浮动或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
付款:固定费率。 | 0.97000000 |
付款:基础货币 |
美元
|
付款:金额 | -27706.33000000 |
二、终止或到期日。 | 2026-06-25 |
三、预付款项或收据 | |
预付款。 | 0.00000000 |
ISO币种代码。 |
美元
|
预付收据。 | -138.26000000 |
ISO币种代码。 |
美元
|
四、名义金额。 | 10750000.00000000 |
ISO币种代码。 | 美元 |
五、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 4851.17000000 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 乌克兰政府 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 6354001WLTJXOMEXPY07 |
C.发行名称或投资说明。 | 乌克兰政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1303925470 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 108700.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.094735642961 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
乌克兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | MASYS再生贷款信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | MATR再生贷款信托2005-1 |
D.CUSIP(如果有)。 | 576436 AV 1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 576436 AV 14 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 802122.82000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 764223.08000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.666045674788 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-08-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | TICC CLO Ltd |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900FRG 2I3OIEKD 552 |
C.发行名称或投资说明。 | TICC CLO V 2016-1 Ltd |
D.CUSIP(如果有)。 | 87248 MAD 2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 87248 MAD20 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 250000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 242884.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.211681434268 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-07-17 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 5.88000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | JGC Ventures Pte Ltd |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 2549008 PR 2 UO 2 K6 SYH32 |
C.发行名称或投资说明。 | JGC Ventures Pte Ltd |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1871087133 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 105500.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.091946737188 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
新加坡
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2021-08-30 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 没有一 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 索维金融 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300850 GMPCX 5CK 282 |
C.发行名称或投资说明。 | 索尔维金融SACA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 0992293901 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 140000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 177377.52000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.154590371702 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
法国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2023-11-12 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.43000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 阿拉伯埃及共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900GFIVH4086NMH82 |
C.发行名称或投资说明。 | 埃及政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 1980256314 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 565000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 639742.17000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.557556447141 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
埃及
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-04-11 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.38000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 道达尔 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900S21EQ1BO4ESM68 |
C.发行名称或投资说明。 | 道达尔 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS 2290960876 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 400000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 452909.25000000 |
汇率。 | 0.86329700 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.394725381801 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
法国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2032-07-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | HSBC Bank plc |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54 |
C.发行名称或投资说明。 | 买入欧元/卖出美元 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 21 GPKBB4KG 6 |
其他唯一标识符的描述。 | 贸易识别符 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1.00000000 |
单位 |
合同数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -31129.40000000 |
汇率。 | 0.86202117 |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.02713030104 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 | 其他 |
如果是“其他”,请提供简要说明。 | 导数 |
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
未知
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.最接近代表投资的衍生工具的类型,从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
交易对手记录:1 | |
交易对手的名称。 | HSBC Bank plc |
交易对手的雷(如果有)。 | MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54 |
一、售出货币的数量和说明。 |
售出的币种数量。 | 1802547.61000000 |
售出货币的说明。 |
美元
|
二、购买货币的金额和说明。 |
购买的币种数量。 | 1527000.00000000 |
购买币种的说明。 |
欧元成员国
|
三、结算日期。 | 2021-12-15 |
四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -31129.40000000 |
一、售出货币的数量和说明。 |
售出的币种数量。 | 1802547.61000000 |
售出货币的说明。 |
美元
|
二、购买货币的金额和说明。 |
购买的币种数量。 | 1527000.00000000 |
购买币种的说明。 |
欧元成员国
|
三、结算日期。 | 2021-12-15 |
四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -31129.40000000 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 法国巴黎银行 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 |
C.发行名称或投资说明。 | 法国巴黎银行 |
D.CUSIP(如果有)。 | 09660 V2 A0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 09660 V2 A05 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 800000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 877056.24000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.764383503306 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
法国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2033-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.38000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | SASOL FINANCING USA LLC |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300XRB1PFMESFEL85 |
C.发行名称或投资说明。 | 萨索尔融资美国有限责任公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 80386 WAC 9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 80386 WAC 91 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 202410.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.176407005443 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-09-18 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.38000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 国际科学游戏公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | RLTHESQ0RNATIJWPBJN60 |
C.发行名称或投资说明。 | 国际科学游戏公司2018年定期贷款B5 |
D.CUSIP(如果有)。 | 80875 AAP 6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 80875 AAP 66 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 0.01000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 0.01000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.000000008715 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-08-14 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 2.83000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 美国银行,全国协会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | B4TYDEB6GKMZO031MB27 |
C.发行名称或投资说明。 | 买入美元/卖出欧元 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 21FRKBBSCG4 |
其他唯一标识符的描述。 | 贸易识别符 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1.00000000 |
单位 |
合同数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 28838.50000000 |
汇率。 | 0.86202117 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.025133705975 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 | 其他 |
如果是“其他”,请提供简要说明。 | 导数 |
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.最接近代表投资的衍生工具的类型,从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
交易对手记录:1 | |
交易对手的名称。 | 美国银行,全国协会 |
交易对手的雷(如果有)。 | B4TYDEB6GKMZO031MB27 |
一、售出货币的数量和说明。 |
售出的币种数量。 | 737000.00000000 |
售出货币的说明。 |
欧元成员国
|
二、购买货币的金额和说明。 |
购买的币种数量。 | 883805.90000000 |
购买币种的说明。 |
美元
|
三、结算日期。 | 2021-12-15 |
四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 28838.50000000 |
一、售出货币的数量和说明。 |
售出的币种数量。 | 737000.00000000 |
售出货币的说明。 |
欧元成员国
|
二、购买货币的金额和说明。 |
购买的币种数量。 | 883805.90000000 |
购买币种的说明。 |
美元
|
三、结算日期。 | 2021-12-15 |
四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 28838.50000000 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 加纳共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 213800 PP4399SNNXZ126 |
C.发行名称或投资说明。 | 加纳政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 37443 GAM3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 37443 GAM33 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 300000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 283500.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.247079620786 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加纳
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-04-07 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.63000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | CITGO控股公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 NYHOALWZ 2BSL 72 |
C.发行名称或投资说明。 | Citgo Holding Inc |
D.CUSIP(如果有)。 | 17302 WAB 4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 17302 WAB 46 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 224000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 225680.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.196687579608 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 9.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 长滩按揭贷款信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 长滩抵押贷款信托2006-7 |
D.CUSIP(如果有)。 | 54251 TAD1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 54251 TAD 19 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1453302.10000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 776288.58000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.676561156850 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-其他
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-08-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 0.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | ![]() ![]() |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 穆托奥特金融有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 335800HAMJMBFL 4RF02 |
C.发行名称或投资说明。 | Muthoot Finance Ltd |
D.CUSIP(如果有)。 | 62828 L2 A0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US 62828 L2 A03 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 206037.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.179568491597 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | ![]() ![]() ![]() ![]() |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2022-10-31 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 6.13000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | ![]() ![]() |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | ![]() ![]() |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | ![]() ![]() |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | ![]() ![]() |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | ![]() ![]() |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | ![]() ![]() |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | ![]() ![]() |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | ![]() ![]() |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | ![]() ![]() |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | SES SA |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 5493008JPA4HYMH1HX51 |
c. Title of the issue or description of the investment. | SES SA |
d. CUSIP (if any). | 000000000 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | XS2010028343 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 250000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
Euro Member Countries
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 294937.32000000 |
Exchange rate. | 0.86329700 |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.257047623214 |
Payoff profile. | ![]() ![]() ![]() |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
LUXEMBOURG
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | ![]() ![]() |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | ![]() ![]() ![]() ![]() |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2026-05-27 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 2.88000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | ![]() ![]() |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | ![]() ![]() |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | ![]() ![]() |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | ![]() ![]() |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | ![]() ![]() |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | ![]() ![]() |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | ![]() ![]() |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | ![]() ![]() |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | ![]() ![]() |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | CA RESOURCES CORP |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | CA RESOURCES CORP CA RESOURCES CORP NEW |
d. CUSIP (if any). | 000000000 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used |
Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used | BRWA0ZR22 |
Description of other unique identifier. | BlackRock Identifier |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 14589.00000000 |
Units |
Number of shares
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 598149.00000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.521306624669 |
Payoff profile. | ![]() ![]() ![]() |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Equity-common
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | ![]() ![]() |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | ![]() ![]() ![]() ![]() |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | |
ii. Annualized rate. | |
c. Currently in default? [Y/N] | ![]() ![]() |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | ![]() ![]() |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | ![]() ![]() |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | ![]() ![]() |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | ![]() ![]() |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | ![]() ![]() |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | ![]() ![]() |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | ![]() ![]() |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | ![]() ![]() |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | BAYER AG |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 549300J4U55H3WP1XT59 |
c. Title of the issue or description of the investment. | Bayer AG |
d. CUSIP (if any). | 000000000 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | DE000A11QR73 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 150000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
Euro Member Countries
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 182440.11000000 |
Exchange rate. | 0.86329700 |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.159002586225 |
Payoff profile. | ![]() ![]() ![]() |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
GERMANY
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | ![]() ![]() |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | ![]() ![]() ![]() ![]() |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2074-07-01 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 3.75000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | ![]() ![]() |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | ![]() ![]() |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | ![]() ![]() |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | ![]() ![]() |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | ![]() ![]() |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | ![]() ![]() |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | ![]() ![]() |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | ![]() ![]() |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | ![]() ![]() |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | The Enterprise Development Authority |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | The Enterprise Development Authority Term Loan B |
d. CUSIP (if any). | 000000000 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used |
Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used | LX192685 |
Description of other unique identifier. | LoanX ID |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 279825.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 280160.79000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.244169388897 |
Payoff profile. | ![]() ![]() ![]() |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Loan
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | ![]() ![]() |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | ![]() ![]() ![]() ![]() |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2028-02-18 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Floating |
ii. Annualized rate. | 5.00000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | ![]() ![]() |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | ![]() ![]() |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | ![]() ![]() |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | ![]() ![]() |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | ![]() ![]() |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | ![]() ![]() |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | ![]() ![]() |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | ![]() ![]() |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | ![]() ![]() |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | Freddie Mac - STACR |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes |
d. CUSIP (if any). | 3137G0PR4 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US3137G0PR43 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 1000000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 1092426.00000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.952085367961 |
Payoff profile. | ![]() ![]() ![]() |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
ABS-mortgage backed security
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
U.S. government sponsored entity
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | ![]() ![]() |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | ![]() ![]() ![]() ![]() |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2029-10-25 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Floating |
ii. Annualized rate. | 5.24000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | ![]() ![]() |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | ![]() ![]() |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | ![]() ![]() |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in
which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker
(if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | ![]() ![]() |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | ![]() ![]() |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | ![]() ![]() |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | ![]() ![]() |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | ![]() ![]() |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | ![]() ![]() |
The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable. |
Note Item | C.11.f.i.2 |
Explanatory Notes | IBORs are undergoing a change as regulators and industry groups have recommended that firms consider adoption of alternative, overnight risk-free rates (RFRs). Floating rate swap terms reflected as Libors may be using the RFR to calculate the actual rate. |
Note Item | B.5.a |
Explanatory Notes | Monthly returns presented in Item B.5(a) have been calculated without deducting any applicable sales loads or redemption fees. |
The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
Registrant: | BlackRock 2022 Global Income Opportunity Trust |
By(Signature): | Ann Frechette |
Name: | Ann Frechette |
Title: | Assistant Treasurer |
Date: | 2021-10-29 |