牛津莱恩资本公司
投资明细表
2024年6月30日
(未经审计)

		公司/投资（1）（13）（14）		收购日期（15）		主要金额/股份		成本		公平价值（2）		% 净资产
抵押贷款义务-债务投资
	结构性融资-债务投资
		战神XXXVII CLO有限公司
		CLO担保票据-ER（3）（17）类，12.86%（SOFR +7.53%，2030年10月15日到期）		6/23/2022		$                    7,300,000		$              5,614,748		$              6,402,830
		蓝山CLO 2015-4有限公司
		CLO担保票据-ER（3）（17）类，11.54%（SOFR +6.21%，2030年4月20日到期）		1/19/2022		837,000		805,781		822,353
		蓝山CLO 2018-1有限公司
		CLO担保票据-F（3）（17）类，13.80%（SOFR +8.47%，2030年7月30日到期）		11/18/2019		8,500,000		6,895,390		5,581,950
		蓝山富士美国CLO II有限公司
		CLO担保票据-D（3）（17）类，11.74%（SOFR +6.41%，2030年10月20日到期）		11/09/2022		4,750,000		3,959,583		4,487,325
		海拔CLO 2017-6，有限公司
		CLO担保票据-F（3）（17）类，13.99%（SOFR +8.66%，2029年7月15日到期）		8/03/2022		2,500,000		2,059,227		2,006,250
		Highbridge Loan Management 5-2015，Ltd.
		CLO担保票据-BER（3）（17）类，11.59%（SOFR +6.26%，2030年10月15日到期）		9/18/2023		3,750,000		3,305,415		3,607,125
		CLO担保票据-FRR（3）（17）类，13.59%（SOFR +8.26%，2030年10月15日到期）		8/03/2021		4,375,000		3,875,461		3,504,375
		Highbridge Loan Management 2013-2，Ltd
		CLO担保票据-ER（3）（17）类，13.84%（SOFR +8.51%，2029年10月20日到期）		4/20/2022		2,500,000		2,213,482		1,894,500
		朗费罗广场CLO，Ltd.
		CLO担保票据-FRR（3）（6）（17）类，14.09%（SOFR +8.76%，2029年4月15日到期）		3/26/2019		5,015,707		4,273,462		568,280
		密歇根信贷CLO VI
		CLO担保票据-F（3）（17）类，13.60%（SOFR +8.27%，2033年4月20日到期）		3/12/2021		4,000,000		3,413,187		3,717,200
		拿骚2017-II有限公司
		CLO担保票据-E（3）（17）类，11.84%（SOFR +6.51%，2030年1月15日到期）		1/07/2022		7,030,000		6,616,521		3,204,274
		八角投资合伙人36有限公司
		CLO担保票据-F（3）（17）类，13.34%（SOFR +8.01%，2031年4月15日到期）		9/08/2023		600,000		414,075		458,280
		OFSI BSL VIII，Ltd.
		CLO担保票据-E（3）（17）类，11.98%（SOFR +6.65%，2029年8月16日到期）		7/12/2022		4,000,000		3,219,398		3,860,800
		OZLm IX，Ltd.
		CLO担保票据-BER（3）（17）类，13.93%（SOFR +8.60%，2031年10月20日到期）		6/16/2023		1,500,000		895,915		1,164,600
		帆船赛XXVI资助有限公司
		CLO担保票据-E（3）（9）（17）类，13.13%（SOFR +7.90%，2037年1月25日到期）		10/31/2023		9,500,000		9,318,008		9,825,850
		罗克福德大厦CLO 2022-1，有限公司
		CLO担保票据-E（3）（17）类，12.66%（SOFR +7.34%，2035年7月20日到期）		5/06/2022		3,750,000		3,718,488		3,681,000
		Sound Point CLO VR，Ltd.
		CLO担保票据-F（3）（17）类，13.69%（SOFR +8.36%，2031年7月18日到期）		5/25/2022		1,250,000		874,337		349,000
		Voya CLO 2018-4，有限公司
		CLO担保票据-F（3）（17）类，14.59%（SOFR +9.26%，2032年1月15日到期）		1/03/2024		6,000,000		5,450,515		5,943,600
		风河2023-1 CLO Ltd.
		CLO担保票据-E（3）（17）类，13.84%（SOFR +8.52%，2036年4月25日到期）		3/13/2023		10,000,000		9,637,103		10,323,000
	结构性融资总额-债务投资							$                 76,560,096		$                 71,402,592		5.07%
		抵押贷款债务总额-债务投资						$                 76,560,096		$                 71,402,592		5.07%
抵押贷款义务-股权投资
	结构性融资-股权投资
		522资助CLO I Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率24.36%，到期日期：2035年4月15日）		3/03/2023		29,800,000		13,018,477		9,859,610
		AIMCO CLO，系列2015-A
		CLO次级票据（5）（7）（11），（估计收益率13.92%，到期日期：2034年10月17日）		8/25/2021		13,548,313		7,739,882		6,638,673
		AIG CLO 2018-1，LLC
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率23.16%，到期日期：2037年4月20日）		4/25/2023		20,518,400		13,824,001		15,099,491
		Allegro CLO II-S，Ltd.
		CLO次级票据（4）（5）（7）（10），（估计收益率0.00%，2028年10月21日到期）		2/06/2020		20,800,000		3,670,680		-
		ALm十七有限公司
		CLO次级票据（4）（5）（7）（10），（估计收益率0.00%，到期日期：2028年1月15日）		3/04/2019		6,500,000		-		1,300
		AMMC CLO XII，Limited
		CLO次级票据（4）（5）（7），（估计收益率0.00%，到期日期：2030年11月10日）		9/10/2021		24,350,000		2,526,744		365,250
		AMMC CLO 25，Limited
		CLO次级票据（5）（7）（8），（估计收益率24.99%，到期日期：2035年4月15日）		4/27/2022		19,000,000		13,722,108		14,820,000
		（下一页继续）

		公司/投资（1）（13）（14）		收购日期（15）		主要金额/股份		成本		公平价值（2）		% 净资产
抵押贷款义务-股权投资-（续）
	结构性融资-股权投资（续）
		Anchorage Capital CLO 1-R，Ltd.
		CLO次级票据（5）（7）（10），（估计收益率14.55%，到期日期：2031年4月13日）		8/13/2020		$                  12,150,000		$              1,552,364		$              1,065,555
		安克雷奇资本CLO 4-R，Ltd.
		CLO次级票据（4）（5）（7）（10）（11），（估计收益率0.00%，到期日期：2031年1月28日）		5/20/2019		9,000,000		839,851		242,100
		安克雷奇资本CLO 5-R，Ltd.
		CLO次级票据（4）（5）（7）（10），（估计收益率0.00%，到期日期：2030年1月15日）		7/16/2019		27,316,000		792,280		88,810
		安克雷奇资本CLO 17，Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率13.80%，到期日期：2034年7月15日）		6/04/2021		27,500,000		19,754,708		13,200,000
		安克雷奇资本CLO 25，Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率21.29%，到期日期：2035年4月20日）		4/24/2023		10,000,000		6,482,372		5,300,000
		Apex Credit CLO 2015-II，Ltd.（fka：Jfin CLO 2015-II Ltd.）
		CLO次级票据（4）（5）（7）（10），（估计收益率0.00%，到期日期：2026年10月17日）		11/22/2016		5,750,000		2,124,917		472,075
		Apex Credit CLO 2018 Ltd.
		CLO次级票据（4）（5）（7），（估计收益率0.00%，到期日期：2031年4月25日）		3/14/2018		12,420,000		3,128,579		614,005
		Apex Credit CLO 2019 Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率9.92%，到期日期：2032年4月18日）		5/13/2019		17,500,000		11,333,931		6,010,847
		Apex Credit CLO 2019-II Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率21.94%，到期日期：2032年10月25日）		10/27/2020		4,500,000		2,171,666		1,689,014
		Apidos CLO XVIII-R
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率35.50%，2030年10月22日到期）		6/24/2022		7,500,000		2,701,826		3,300,000
		Apidos CLO XXIII
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率21.70%，到期日期：2033年4月15日）		4/01/2022		5,000,000		3,033,388		2,928,400
		Apidos CLO XXIV
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率27.42%，2030年10月20日到期）		2/10/2022		5,000,000		1,329,339		1,300,000
		Apidos CLO XX十四
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率15.69%，到期日期：2035年1月20日）		1/13/2022		9,950,000		6,851,512		6,766,000
		战神XXVII CLO，Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率13.60%，到期日期：2034年10月28日）		3/06/2019		27,871,690		12,325,056		8,722,968
		战神XXXIV CLO有限公司
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率21.73%，到期日期：2033年4月17日）		8/30/2021		26,500,000		9,018,258		7,179,630
		Ares XXXVR CLO Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率18.77%，到期日期：2030年7月15日）		9/13/2022		7,000,000		2,162,135		1,536,377
		战神XXXVII CLO有限公司
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率24.38%，到期日期：2030年10月15日）		2/12/2019		33,500,000		7,259,258		4,117,809
		Ares XL CLO Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率16.96%，到期日期：2029年1月15日）		11/30/2017		41,274,000		5,288,901		3,284,784
		Ares XLII CLO Ltd.
		CLO次级票据（4）（5）（7）（10），（估计收益率0.00%，到期日期：2028年1月22日）		6/23/2021		21,910,000		4,750,215		1,954,372
		Ares XLIV CLO Ltd.
		CLO次级票据（5）（7）（11），（估计收益率28.36%，到期日期：2034年4月15日）		12/15/2023		111,500,000		31,038,365		30,935,512
		ARES XLVI CLO Ltd.
		CLO次级票据（5）（7）（10），（估计收益率20.46%，到期日期：2030年1月15日）		1/25/2022		6,400,000		819,019		528,820
		Ares XLIX CLO Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率22.49%，到期日期：2030年7月22日）		8/19/2022		7,600,000		2,316,312		2,006,659
		Ares LVII CLO Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率20.07%，到期日期：2035年1月25日）		8/22/2022		21,200,000		12,647,259		11,683,986
		Ares LXI CLO Ltd.
		CLO次级票据（5）（7）（8），（估计收益率14.42%，到期日期：2037年4月20日）		8/25/2021		13,000,000		10,188,377		7,540,000
		Ares LXVII CLO Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率25.35%，到期日期：2036年1月25日）		10/31/2022		9,180,000		7,543,753		8,347,861
		战神LXIV CLO有限公司
		CLO次级票据（5）（7）（11），（估计收益率26.97%，到期日期：2035年4月15日）		6/08/2023		7,200,000		4,733,502		5,329,395
		阿特拉斯高级贷款融资十七有限公司
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率16.49%，2034年10月20日到期）		9/20/2021		6,000,000		4,412,192		3,180,000
		阿特拉斯高级贷款基金十八有限公司
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率15.16%，到期日期：2035年1月18日）		4/21/2022		6,000,000		3,762,230		2,580,000
		中庭十五
		CLO次级票据（5）（7）（11），（估计收益率15.78%，到期日期：2048年1月23日）		9/17/2019		21,000,000		12,585,609		11,130,000
		（下一页继续）

		公司/投资（1）（13）（14）		收购日期（15）		主要金额/股份		成本		公平价值（2）		% 净资产
抵押贷款义务-股权投资-（续）
	结构性融资-股权投资（续）
		CLO VII营有限公司
		CLO次级票据（4）（5）（7）（10），（估计收益率0.00%，到期日期：2028年7月17日）		7/03/2018		$                  26,900,000		$              2,748,141		$                     8,070
		蓝山富士美国CLO II有限公司
		CLO次级票据（5）（7）（8），（估计收益率9.28%，2030年10月20日到期）		2/13/2020		27,980,000		10,078,341		4,616,700
		蓝山CLO 2015-4有限公司
		CLO次级票据（4）（5）（7），（估计收益率0.00%，到期日期：2030年4月20日）		7/22/2020		9,644,700		2,377,206		1,157,364
		蓝山CLO 2016-3有限公司
		CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率22.39%，到期日2030年11月15日)		8/18/2020		9,897,500		3,403,030		2,771,300
		蓝山CLO 2018-1有限公司
		CLO次级票据(4)(5)(7)，(估计收益率0.00%，到期日2030年7月30日)		1/14/2020		9,000,000		1,026,116		585,000
		蓝山CLO 2018-3有限公司
		CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率30.07%，到期日2030年10月25日)		6/11/2020		23,825,000		6,175,567		5,003,250
		蓝山CLO XXXI有限公司
		CLO次级票据(5)(7)(11)，(估计收益率24.00%，2034年4月19日到期)		4/16/2024		16,782,602		9,654,857		9,398,257
		蓝山CLO XXIV Ltd.
		CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率15.72%，2035年4月20日到期)		3/23/2022		10,700,000		9,825,212		7,490,000
		凯雷全球市场战略CLO 2013-2，Ltd.
		CLO次级票据(4)(5)(7)(10)(11)，(估计收益率0.00%，2029年1月18日到期)		3/19/2013		16,098,067		1,167,135		9,659
		凯雷全球市场战略CLO 2013-4，Ltd.
		CLO次级票据(4)(5)(7)，(估计收益率0.00%，2031年1月15日到期)		9/29/2021		14,500,000		3,409,719		1,740,000
		凯雷全球市场战略CLO 2014-5，Ltd.
		CLO次级票据(4)(5)(7)，(估计收益率0.00%，到期日2031年7月15日)		3/27/2019		7,134,333		1,911,098		784,777
		凯雷美国CLO 2020-1，Ltd.
		CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率20.19%，2034年7月20日到期)		8/04/2023		23,500,000		12,672,348		12,220,000
		凯雷美国CLO 2020-2，Ltd.
		CLO次级票据(5)(7)(11)，(估计收益率17.85%，2035年1月25日到期)		10/21/2020		14,558,333		9,936,099		8,007,083
		凯雷美国CLO 2021-8，Ltd.
		CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率16.22%，2034年10月20日到期)		8/24/2021		42,537,500		30,269,487		25,097,125
		凯雷美国CLO 2022-3，Ltd.
		CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率18.31%，2037年4月20日到期)		4/26/2024		27,370,000		23,186,410		22,169,700
		Cathedral Lake CLO 2013，Ltd.
		CLO次级票据(4)(5)(7)(10)(11)，(估计收益率0.00%，2029年10月15日到期)		5/31/2018		21,350,000		2,765,917		78,995
		卡茨基尔公园CLO，Ltd
		CLO次级票据(4)(5)(7)，(估计收益率0.00%，2029年4月20日到期)		2/10/2022		7,942,500		2,461,436		1,032,525
		CBAM 2019-10，Ltd.
		CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率18.93%，2032年4月20日到期)		1/30/2024		15,000,000		6,566,584		6,300,000
		CBAM 2021-14，Ltd.
		CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率10.44%，2034年4月20日到期)		3/24/2022		20,050,000		13,867,003		8,621,500
		雪松基金IV CLO，Ltd.
		CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率21.89%，2034年7月23日到期)		2/10/2022		42,847,225		19,582,910		17,995,835
		雪松基金VIII CLO，Ltd.
		CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率22.54%，2034年10月17日到期)		1/28/2022		59,507,500		26,753,376		24,993,150
		雪松Funding XII CLO，Ltd.
		CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率17.64%，到期日2034年10月25日)		3/23/2022		32,008,575		23,220,652		19,205,145
		雪松基金XV CLO，Ltd.
		CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率18.94%，2035年4月20日到期)		2/16/2022		34,235,000		25,645,694		23,279,800
		中金公司融资2014-III，Ltd.
		CLO收益票据（4）（5）（7）（11），（估计收益率0.00%，2031年10月22日到期）		3/06/2018		18,225,000		4,755,175		2,916,000
		CIFC资助2021-VII，Ltd.
		CLO收益票据（5）（7），（估计收益率17.79%，2035年1月23日到期）		10/18/2021		27,435,000		23,100,782		20,301,900
		Columbia Cent CLO 28 Limited
		CLO次级票据（4）（5）（7）（8），（估计收益率0.00%，到期日期：2030年11月7日）		1/14/2022		40,000,000		9,220,962		4,000
		Columbia Cent CLO 32 Limited
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率30.83%，到期日期：2034年7月24日）		10/04/2023		17,687,500		10,878,155		9,905,000
		（下一页继续）

		公司/投资（1）（13）（14）		收购日期（15）		主要金额/股份		成本		公平价值（2）		% 净资产
抵押贷款义务-股权投资-（续）
	结构性融资-股权投资（续）
		Crestline Denali CLO XVI，Ltd.
		CLO次级票据（4）（5）（7），（估计收益率0.00%，2030年1月20日到期）		6/10/2021		$                  22,000,000		$              8,571,399		$              5,060,000
		德莱登38高级贷款基金
		CLO次级票据（4）（5）（7），（估计收益率0.00%，到期日期：2030年7月15日）		9/23/2021		13,100,000		4,590,542		1,572,000
		Dryden 53 CLO，LLC
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率8.93%，到期日期：2031年1月15日）		2/10/2022		9,640,783		2,220,437		1,397,914
		德莱顿75 CLO，Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率14.03%，到期日期：2034年4月14日）		8/17/2022		2,120,000		1,602,736		1,072,313
		Dryden 78 CLO，Ltd.
		CLO次级票据（5）（7）（11），（估计收益率30.07%，到期日期：2037年4月17日）		7/25/2023		19,913,726		12,159,544		10,576,180
		Dryden 86 CLO，Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率12.10%，到期日期：2030年7月17日）		3/23/2022		35,350,000		23,368,041		14,493,500
		Dryden 106 CLO，Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率16.07%，到期日期：2035年10月15日）		10/18/2022		29,477,500		23,232,697		21,122,425
		德莱顿108 CLO。公司
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率25.02%，到期日期：2035年7月18日）		6/15/2023		18,600,000		12,957,439		13,578,000
		海拔CLO 2020-11，有限公司
		CLO次级票据（5）（7）（11），（估计收益率6.93%，到期日期：2033年4月15日）		2/21/2020		26,947,368		16,923,234		11,048,421
		海拔CLO 2021-12，有限公司
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率9.89%，到期日期：2037年4月20日）		2/11/2021		44,245,037		23,445,403		15,928,213
		海拔CLO 2021-14，有限公司
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率5.90%，2034年10月20日到期）		9/21/2021		32,000,000		24,043,059		13,600,000
		Elm CLO 2014-1 Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率25.47%，到期日期：2034年4月17日）		6/13/2024		37,275,000		9,884,935		9,762,323
		Elmwood CLO 14 Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率19.20%，到期日期：2035年4月20日）		7/24/2023		26,200,000		20,545,481		20,436,000
		Elmwood CLO 16 Ltd.
		CLO次级票据（5）（7）（11），（估计收益率16.75%，到期日期：2037年4月20日）		3/18/2024		30,700,000		22,557,774		21,797,000
		Elmwood CLO 27 Ltd.
		CLO次级票据（5）（7）（9），（估计收益率13.80%，到期日期：2037年4月18日）		3/26/2024		44,412,500		36,160,578		35,085,875
		Elmwood CLO V Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率17.71%，2034年10月20日到期）		1/25/2022		10,400,000		10,226,463		10,400,000
		Elmwood CLO XII Ltd.
		CLO次级票据（5）（7）（11），（估计收益率21.06%，到期日期：2035年1月20日）		7/24/2023		10,750,000		8,083,186		8,170,000
		富兰克林公园广场CLO I
		CLO次级票据（5）（7）（11），（估计收益率25.24%，到期日期：2035年4月14日）		5/30/2024		29,000,000		15,094,035		14,790,000
		Highbridge Loan Management 3-2014，Ltd.
		CLO次级票据（4）（5）（7（8），（估计收益率0.00%，到期日期：2029年7月18日）		6/19/2020		25,500,000		5,253,294		892,500
		Highbridge Loan Management 5-2015，Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率28.34%，到期日期：2030年10月15日）		8/03/2021		23,125,000		3,839,034		2,402,688
		HPS贷款管理10-2016，有限公司
		CLO收益票据（5）（7），（估计收益率13.30%，2028年1月20日到期）		10/21/2021		24,460,380		11,341,926		8,071,925
		HPS贷款管理2021-16，有限公司
		CLO收益票据（5）（7）（8），（估计收益率13.16%，2035年1月23日到期）		11/12/2021		32,364,000		25,056,688		19,839,132
		ICG美国CLO 2014-1，有限公司
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率22.63%，到期日期：2034年10月20日）		3/01/2023		28,687,500		5,196,452		4,016,250
		ICG美国CLO 2018-2，有限公司
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率11.37%，到期日期：2031年7月22日）		5/24/2022		17,950,000		6,086,205		3,051,500
		Kings Park CLO，Ltd.
		CLO收益票据（5）（7），（估计收益率20.09%，到期日期：2035年1月21日）		12/07/2021		30,552,500		22,115,621		20,775,700
		KVk CLO 2013-1，有限公司
		CLO次级票据（4）（5）（7）（10），（估计收益率0.00%，到期日期：2028年1月14日）		9/22/2020		3,950,000		394,534		173,800
		RCM 35有限公司
		CLO收益票据（5）（7），（估计收益率16.39%，到期日期：2034年10月15日）		10/28/2021		28,000,000		19,117,011		10,983,995
		RCM 40有限公司
		CLO次级票据（5）（7）（8），（估计收益率32.53%，到期日期：2036年1月15日）		4/20/2023		17,000,000		12,866,126		15,140,822
		（下一页继续）

		公司/投资（1）（13）（14）		收购日期（15）		主要金额/股份		成本		公平价值（2）		% 净资产
抵押贷款义务-股权投资-（续）
	结构性融资-股权投资（续）
		朗费罗广场CLO，Ltd.
		CLO次级票据（4）（5）（7），（估计收益率0.00%，到期日期：2029年4月15日）		1/11/2018		$                  19,640,000		$              5,309,310		$                     1,964
		麦迪逊公园基金Xi，Ltd.
		CLO次级票据（5）（7）（10），（估计收益率27.88%，到期日期：2047年7月23日）		1/21/2022		19,000,000		370,981		1,993,100
		麦迪逊公园资助十三有限公司
		CLO次级票据（5）（7）（10）（11），（估计收益率6.96%，到期日期：2030年4月19日）		9/17/2019		21,500,000		1,781,698		1,831,800
		麦迪逊公园资助十五有限公司
		CLO次级票据（4）（5）（7）（10），（估计收益率0.00%，到期日期：2026年1月27日）		3/07/2019		34,300,000		-		13,720
		Marble Point CLO XVI Ltd.
		CLO次级票据(5)(7)(11)，(估计收益率27.63%，到期日2034年11月16日)		4/17/2024		15,250,000		8,340,007		7,930,000
		麦迪逊公园基金XXI，Ltd.
		CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率17.98%，2032年10月15日到期)		1/26/2022		7,000,000		4,537,995		3,780,000
		麦迪逊公园基金XXIV有限公司
		CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率8.35%，2029年10月20日到期)		3/28/2019		3,568,750		1,511,508		1,213,375
		麦迪逊公园基金XXVIII，Ltd.
		CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率24.27%，2030年7月15日到期)		2/01/2022		4,267,000		2,216,595		1,759,884
		麦迪逊公园基金有限公司。
		CLO次级票据(5)(7)(11)，(估计收益率32.44%，2047年4月15日到期)		2/23/2018		17,550,000		8,801,823		8,599,500
		麦迪逊公园基金XLI，Ltd.(FKA：Atrium XII CLO)
		CLO次级票据(4)(5)(7)(10)，(估计收益率0.00%，到期日2027年4月22日)		10/08/2015		39,075,000		684,515		1,117,545
		Marble Point CLO XVII Ltd.
		CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率22.24%，2033年4月20日到期)		5/09/2023		12,000,000		5,576,562		6,000,000
		Marble Point CLO XVIII Ltd.
		CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率14.11%，2034年10月15日到期)		1/25/2022		25,500,000		18,726,531		13,515,000
		Marble Point CLO XXIV有限公司
		CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率20.94%，2035年4月20日到期)		1/24/2023		21,690,000		15,371,641		13,447,800
		水手CLO 8，Ltd.
		CLO次级票据(5)(7)(11)，(估计收益率26.22%，2033年4月20日到期)		11/08/2023		9,700,000		5,358,507		5,480,500
		Medalist Partners企业融资CLO VI Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率32.49%，到期日期：2033年4月17日）		9/20/2023		14,826,000		5,287,200		6,301,050
		密歇根信贷CLO II
		CLO收益票据（4）（5）（7），（估计收益率0.00%，2030年1月29日到期）		6/17/2021		13,600,000		3,256,849		1,360
		密歇根信贷CLO III
		CLO收益票据（4）（5）（7），（估计收益率0.00%，到期日期：2031年4月21日）		4/24/2019		16,650,000		5,610,318		83,250
		密歇根信贷CLO VI
		CLO收益票据（5）（7），（估计收益率0.59%，到期日期：2033年4月20日）		11/08/2016		29,700,000		18,316,297		7,722,000
		米尔福德公园CLO，Ltd
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率23.63%，到期日期：2035年7月20日）		5/12/2022		32,960,000		27,239,702		29,334,400
		MP CLO VIII，Ltd.
		CLO收益票据（5）（7），（估计收益率9.09%，到期日期：2034年4月28日）		11/10/2021		11,000,000		4,125,266		2,640,000
		拿骚2017-II有限公司
		CLO收益票据（4）（5）（7），（估计收益率0.00%，到期日期：2030年1月15日）		9/17/2019		24,400,000		8,200,260		2,440
		Neuberger Berman CLO十四，Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率11.94%，到期日期：2030年1月28日）		1/26/2022		7,800,000		2,030,037		1,248,000
		Neuberger Berman CLO XII，Ltd.
		CLO次级票据（5）（7）（9）（11），（估计收益率27.03%，到期日期：2038年7月22日）		6/13/2024		73,756,250		16,442,632		16,226,375
		Nyack Park CLO，Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率19.46%，2034年10月20日到期）		9/02/2021		30,000,000		24,314,468		23,100,000
		橡树CLO 2018-1有限公司
		CLO次级票据（5）（7）（10），（估计收益率29.01%，2030年10月20日到期）		8/25/2022		11,750,000		-		952,925
		橡树CLO 2019-1有限公司
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率22.15%，到期日期：2030年4月22日）		6/12/2024		5,000,000		2,356,870		2,300,000
		橡树CLO 2019-3，有限公司
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率21.55%，2034年10月20日到期）		2/21/2024		10,000,000		6,165,039		6,350,000
		橡树CLO 2022-1，有限公司
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率20.33%，到期日期：2033年5月15日）		5/01/2024		28,500,000		22,299,015		21,945,000
		（下一页继续）

		公司/投资（1）（13）（14）		收购日期（15）		主要金额/股份		成本		公平价值（2）		% 净资产
抵押贷款义务-股权投资-（续）
	结构性融资-股权投资（续）
		OCP CLO 2015-9，Ltd
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率21.24%，到期日期：2033年1月15日）		4/12/2023		$                  10,000,000		$              3,963,535		$              3,800,000
		OCP CLO 2015-10，有限公司
		CLO优先股（5）（7）（11），（估计收益率25.89%，到期日期：2034年1月26日）		7/06/2023		24,750,000		11,339,048		10,890,000
		OCP CLO 2016-11，有限公司
		CLO优先股（5）（7）（11），（估计收益率19.32%，到期日期：2036年4月26日）		5/31/2024		28,500,000		13,940,725		13,395,000
		OCP CLO 2020-18，有限公司
		CLO优先股（5）（7），（估计收益率25.94%，到期日期：2032年7月20日）		8/16/2022		27,840,000		11,897,964		10,300,800
		八角投资合伙人二十二有限公司
		CLO次级票据（4）（5）（7）（11），（估计收益率0.00%，到期日期：2030年1月22日）		6/07/2018		32,055,000		6,721,595		1,763,025
		八角投资合伙人36有限公司
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率15.60%，到期日期：2031年4月15日）		8/24/2021		10,250,000		2,727,209		1,227,182
		八角投资合伙人38有限公司
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率18.08%，2030年7月20日到期）		9/13/2022		10,000,000		3,378,978		2,100,000
		八角形投资伙伴40有限公司
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率14.32%，到期日期：2035年1月20日）		2/14/2019		7,000,000		3,955,105		2,520,000
		八角投资合伙人41有限公司
		CLO次级票据（5）（7）（11），（估计收益率26.50%，到期日期：2033年10月15日）		1/25/2024		17,000,000		7,420,319		6,659,509
		八角形投资伙伴42有限公司
		CLO次级票据（5）（7）（11），（估计收益率22.76%，到期日期：2034年7月15日）		8/16/2023		11,100,000		5,645,324		4,964,055
		八角投资合伙人47有限公司
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率20.00%，到期日期：2034年7月20日）		10/19/2023		10,000,000		5,462,467		4,900,000
		八角形投资伙伴48，Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率16.25%，2034年10月20日到期）		7/25/2022		10,250,000		7,511,937		6,355,000
		八角52有限公司
		CLO次级票据（5）（7）（11），（估计收益率19.48%，到期日期：2037年7月23日）		6/05/2024		31,926,829		21,944,148		22,348,780
		八角形57号有限公司
		CLO收益票据（5）（7）（8）（11），（估计收益率18.14%，到期日期：2034年10月15日）		10/13/2021		31,725,000		22,911,947		16,841,154
		八角60有限公司
		CLO次级票据（5）（7）（8），（估计收益率15.98%，2035年10月20日到期）		9/08/2022		35,750,000		30,264,215		27,885,000
		OFSI BSL VIII，Ltd.
		CLO优先股（4）（5）（7），（估计收益率0.00%，到期日期：2029年8月16日）		4/26/2019		8,500,000		2,998,887		595,000
		OFSI BSL X，Ltd.
		CLO次级票据（5）（7）（11），（估计收益率22.98%，到期日期：2034年4月20日）		8/01/2023		24,700,000		14,187,481		12,844,000
		Onex CLO子公司2023-1，有限公司
		CLO次级票据（5）（7）（9），（估计收益率17.60%，到期日期：2037年4月23日）		3/12/2024		35,600,000		30,259,494		28,540,164
		OZLm VII，Ltd.
		CLO次级票据（4）（5）（7）（10），（估计收益率0.00%，到期日期：2029年7月17日）		1/29/2020		21,891,673		2,032,047		464,103
		OZLm IX，Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率55.07%，到期日期：2031年10月20日）		6/24/2022		13,000,000		1,643,555		1,430,000
		OZLm XXIII，Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率22.36%，到期日期：2034年4月15日）		5/10/2024		30,255,000		11,551,910		11,884,985
		OZLm十四有限公司
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率14.35%，到期日期：2034年7月15日）		12/07/2015		31,810,472		13,081,509		8,782,772
		OZLm XIX，Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率21.53%，到期日期：2035年1月15日）		4/29/2022		42,795,000		19,233,091		15,437,369
		和平公园CLO，Ltd
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率19.02%，到期日期：2034年10月20日）		3/15/2024		18,750,000		14,019,794		13,687,500
		赛船会VI资助有限公司
		CLO收益票据（5）（7），（估计收益率7.28%，2034年4月20日到期）		10/21/2021		22,000,000		10,401,296		7,260,000
		帆船赛XVIII资助有限公司
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率18.18%，到期日期：2034年1月15日）		2/18/2021		28,886,856		20,940,011		20,220,799
		帆船赛XXII资助有限公司
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率23.35%，到期日期：2035年7月20日）		5/06/2022		38,823,000		29,870,815		33,776,010
		（下一页继续）

		公司/投资（1）（13）（14）		收购日期（15）		主要金额/股份		成本		公平价值（2）		% 净资产
抵押贷款义务-股权投资-（续）
	结构性融资-股权投资（续）
		帆船赛XXIII资助有限公司
		CLO收益票据（5）（7）（11），（估计收益率15.20%，2035年1月20日到期）		11/04/2021		$                  25,829,333		$            20,062,978		$            17,822,240
		帆船赛XXVI资助有限公司
		CLO次级票据（5）（7）（9），（估计收益率15.46%，到期日期：2037年1月25日）		10/31/2023		17,467,500		17,223,551		15,930,011
		Riserva CLO，Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率20.99%，到期日期：2034年1月18日）		3/18/2022		13,600,000		5,050,470		4,488,000
		罗克福德大厦CLO 2019-1，Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率20.34%，到期日期：2034年4月20日）		9/13/2023		10,000,000		5,681,117		4,900,000
		罗克福德大厦CLO 2022-1，有限公司
		CLO次级票据（5）（7）（8），（估计收益率18.05%，到期日期：2035年7月20日）		5/06/2022		38,068,750		29,815,922		23,602,625
		罗克福德大厦CLO 2022-3，Ltd.
		CLO次级票据（5）（7）（11），（估计收益率35.23%，到期日期：2035年1月20日）		5/09/2023		21,000,000		16,112,204		21,000,000
		罗克兰公园CLO，Ltd.
		CLO次级票据（5）（7）（8），（估计收益率16.51%，到期日期：2034年4月20日）		4/26/2021		28,750,000		21,565,773		18,112,500
		Romark CLO-V Ltd.
		CLO收益票据（5）（7）（8），（估计收益率11.62%，到期日期：2035年1月15日）		11/18/2021		27,000,000		19,005,318		11,880,000
		雕塑家CLO XXIX有限公司
		CLO次级票据（5）（7）（11），（估计收益率24.38%，到期日期：2034年10月22日）		9/20/2023		20,150,000		10,638,044		10,175,750
		雕塑家CLO XXXII有限公司
		CLO次级票据（5）（7）（9），（估计收益率22.48%，到期日期：2037年4月30日）		3/06/2024		12,000,000		8,608,414		8,400,000
		沙克尔顿2013-IV-R CLO，Ltd.
		CLO次级票据（4）（5）（7），（估计收益率0.00%，到期日期：2031年4月13日）		8/14/2018		24,500,000		3,943,704		1,722,628
		沙克尔顿2014-V-R CLO，Ltd.
		CLO次级票据（5）（7）（11），（估计收益率14.01%，到期日期：2031年5月7日）		9/17/2019		20,750,000		3,714,196		2,282,500
		Signal Peak CLO 4，Ltd.
		CLO次级票据（5）（7）（11），（估计收益率20.28%，到期日期：2034年10月26日）		8/09/2023		7,056,061		2,136,118		1,693,455
		Signal Peak CLO 5，Ltd.
		CLO次级票据（5）（7）（11），（估计收益率26.06%，到期日期：2037年4月25日）		5/20/2024		33,067,500		10,345,412		9,589,575
		Signal Peak CLO 9，Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率14.92%，到期日期：2034年7月21日）		7/19/2021		29,060,000		21,588,500		16,273,600
		Signal Peak CLO 10，Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率18.24%，到期日期：2035年1月24日）		2/16/2023		10,000,000		6,698,884		5,350,000
		Sound Point CLO VR，Ltd.
		CLO次级票据（4）（5）（7），（估计收益率0.00%，到期日期：2031年7月18日）		5/04/2021		44,500,000		2,859,667		890,000
		Sound Point CLO XX，Ltd.
		CLO次级票据（4）（5）（7），（估计收益率0.00%，到期日期：2031年7月26日）		7/07/2021		13,000,000		4,520,042		715,000
		Sound Point CLO XXIII，Ltd.
		CLO次级票据（5）（7）（11），（估计收益率27.24%，到期日期：2034年7月15日）		5/09/2024		19,202,500		5,466,933		5,133,483
		Sound Point CLO XXIX，Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率25.80%，到期日期：2034年4月25日）		8/09/2023		21,428,000		9,991,818		9,214,040
		Sound Point CLO XXX，Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率23.55%，到期日期：2034年7月25日）		8/03/2023		21,151,500		10,103,881		8,672,115
		Sound Point CLO XXXIII，Ltd
		CLO次级票据（5）（7）（8），（估计收益率23.72%，到期日期：2035年4月25日）		6/01/2023		15,733,176		8,026,189		6,922,597
		交响乐团CLO十七有限公司
		CLO次级票据（5）（7）（10），（估计收益率25.42%，到期日期：2028年4月15日）		6/21/2023		7,750,000		1,047,426		1,933,625
		TCW CLO 2021-2，有限公司
		CLO次级票据（5）（7）（11），（估计收益率20.09%，到期日期：2034年7月25日）		1/25/2024		5,625,000		3,181,203		3,093,750
		TCW CLO 2022-1，有限公司
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率22.02%，到期日期：2033年4月22日）		1/25/2024		24,550,000		12,798,597		13,060,600
		Telos CLO 2013-3，有限公司
		CLO次级票据（4）（5）（7）（11），（估计收益率0.00%，到期日期：2026年7月17日）		1/25/2013		14,332,210		6,266,409		1,433
		Telos CLO 2014-6，有限公司
		CLO次级票据（4）（5）（7），（估计收益率0.00%，到期日期：2027年1月17日）		11/08/2017		21,400,000		9,166,640		2,140
		THL Credit Wind River 2017-1 CLO Ltd.
		CLO次级票据（5）（7）（8），（估计收益率6.90%，到期日期：2036年4月18日）		2/02/2017		14,200,000		8,078,122		4,544,000
		THL Credit Wind River 2018-3 CLO Ltd.
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率16.00%，到期日期：2031年1月20日）		3/02/2022		25,400,000		16,691,549		10,668,000
		（下一页继续）

		公司/投资（1）（13）（14）		收购日期（15）		主要金额/股份		成本		公平价值（2）		% 净资产
抵押贷款义务-股权投资-（续）
	结构性融资-股权投资（续）
		Tralee CLO II，Ltd.
		CLO次级票据（4）（5）（7），（估计收益率0.00%，到期日期：2029年7月20日）		6/06/2018		$                    6,300,000		$              1,683,974		$                        630
		Tralee CLO IV，Ltd.
		CLO次级票据（4）（5）（7）（8），（估计收益率0.00%，到期日期：2030年1月20日）		12/21/2017		13,270,000		5,502,595		1,327
		Venture XV CLO，Limited
		CLO次级票据（4）（5）（7）（11），（估计收益率0.00%，到期日期：2032年7月15日）		1/31/2018		15,992,521		3,077,010		1,439,327
		Venture XVII CLO，Limited
		CLO次级票据（4）（5）（7）（11），（估计收益率0.00%，到期日期：2027年4月15日）		1/09/2017		17,000,000		6,377,579		1,700
		Venture XX CLO，Limited
		CLO次级票据（4）（5）（7）（10）（11），（估计收益率0.00%，到期日期：2027年4月15日）		7/27/2018		7,200,000		532,119		-
		Venture XI CLO，Limited
		CLO次级票据（4）（5）（7），（估计收益率0.00%，到期日期：2027年7月15日）		8/16/2017		30,000,000		13,459,356		3,000
		Venture XXII CLO，Limited
		CLO次级票据(4)(5)(7)，(估计收益率0.00%，2031年1月15日到期)		2/09/2022		18,500,000		5,401,030		1,110,000
		Venture XXIII CLO，Limited
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率11.98%，到期日期：2034年7月19日）		5/24/2022		4,125,000		1,356,876		783,750
		Venture XXV CLO，Limited
		CLO次级票据（4）（5）（7）（8）（10），（估计收益率0.00%，到期日期：2029年4月20日）		9/25/2020		13,750,000		2,056,214		534,875
		Venture 37 CLO，Limited
		CLO次级票据（4）（5）（7），（估计收益率0.00%，到期日期：2032年7月15日）		5/28/2019		8,500,000		4,147,376		2,550,000
		Venture 41 CLO，Limited
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率17.15%，到期日期：2034年1月20日）		4/06/2022		9,000,000		6,580,406		5,355,000
		Venture 42 CLO，Limited
		CLO次级票据（5）（7）（8），（估计收益率16.18%，到期日期：2034年4月15日）		3/15/2021		7,000,000		4,911,808		3,710,000
		Venture 44 CLO，Limited
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率13.51%，2034年10月20日到期）		8/16/2021		24,750,000		17,859,611		10,890,000
		Venture 47 CLO，Limited
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率25.87%，到期日期：2036年4月20日）		3/14/2023		13,000,000		10,162,887		10,790,000
		Venture 48 CLO，Limited
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率23.92%，到期日期：2036年10月20日）		8/24/2023		26,848,000		22,919,788		20,404,480
		活力CLO III，Ltd.
		CLO次级票据（4）（5）（7），（估计收益率0.00%，到期日期：2031年10月20日）		2/05/2019		31,810,000		8,391,061		4,453,400
		充满活力的CLO十四有限公司
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率20.00%，到期日期：2034年10月20日）		8/17/2022		31,400,000		20,768,702		18,526,000
		Voya CLO 2018-4，有限公司
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率34.06%，到期日期：2032年1月15日）		1/03/2024		17,136,000		4,651,545		4,965,212
		Voya CLO 2020-1，有限公司
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率12.56%，到期日期：2034年7月16日）		3/08/2022		15,500,000		10,717,689		8,525,000
		Voya CLO 2020-3，有限公司
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率17.14%，2034年10月20日到期）		5/03/2022		10,500,000		8,363,074		7,245,000
		Wellfleet 2016-2 CLO，Ltd.
		CLO次级票据（4）（5）（7），（估计收益率0.00%，2028年10月20日到期）		9/28/2016		11,000,000		5,280,208		1,100
		West CLO 2014-1，有限公司
		CLO次级票据（4）（5）（7）（10）（11），（估计收益率0.00%，2026年7月18日到期）		11/16/2018		20,250,000		-		-
		风河2021-2 CLO Ltd.
		CLO次级票据（5）（7）（8），（估计收益率12.96%，到期日期：2034年7月20日）		5/14/2021		30,700,000		21,068,514		14,429,000
		风河2021-4 CLO Ltd.
		CLO次级票据（5）（7）（11），（估计收益率18.41%，到期日期：2035年1月20日）		8/15/2023		9,096,750		5,428,224		3,820,635
		风河2023-1 CLO Ltd.
		CLO次级票据（5）（7）（8），（估计收益率10.45%，到期日期：2036年4月25日）		3/13/2023		42,300,000		35,652,982		26,649,000
		约克CLO-5有限公司
		CLO次级票据（5）（7），（估计收益率28.87%，到期日期：2037年7月22日）		5/20/2021		32,625,000		14,494,910		19,901,250
		ZAIS CLO 7，Limited
		CLO次级票据（4）（5）（7），（估计收益率0.00%，到期日期：2030年4月15日）		6/29/2021		9,200,000		1,764,640		920
		ZAIS CLO 9，Limited
		CLO次级票据（4）（5）（7）（10），（估计收益率0.00%，到期日期：2031年7月20日）		6/19/2018		12,700,000		5,077,441		955,040
		股权投资总额						$            2,032,655,084		$            1,631,632,422		115.82%
		（下一页继续）

		公司/投资（1）（13）（14）		收购日期（15）		主要金额/股份		成本		公平价值（2）		% 净资产
抵押贷款义务费用票据-股权投资-其他CLO股权相关投资
	结构性融资-股权费用票据投资
		AMMC CLO 25，Limited
		CLO次级费用票据（5）（7）（18），（2035年4月15日到期）		4/27/2022				$                 939,416		$                 781,842
		Ares LXI CLO Ltd.
		CLO次级费用票据（5）（7）（18），（2034年10月20日到期）		8/25/2021				303,008		269,422
		蓝山富士美国CLO II有限公司
		CLO次级费用票据（5）（7）（18），（2030年10月20日到期）		12/22/2021				-		59,666
		Columbia Cent CLO 28 Limited
		CLO次级费用票据（5）（7）（18），（2030年11月7日到期）		12/22/2021				-		-
		Highbridge Loan Management 3-2014，Ltd.
		CLO次级费用票据（5）（7）（18），（2029年7月18日到期）		4/06/2022				-		38,605
		HPS贷款管理2021-16，有限公司
		CLO次级费用票据（5）（7）（18），（2035年1月23日到期）		11/12/2021				731,402		662,493
		八角形57号有限公司
		CLO次级费用票据（5）（7）（11）（18），（2034年10月15日到期）		10/13/2021				512,573		408,243
		八角60有限公司
		CLO次级费用票据（5）（7）（18），（2035年10月20日到期）		9/08/2022				1,017,505		935,685
		Point AU Roche Park CLO，Ltd.
		CLO次级M1费用票据（5）（7）（18），（2034年7月20日到期）		5/28/2021				115,010		80,987
		CLO次级M2费用票据（5）（7）（18），（2034年7月20日到期）		5/28/2021				207,314		167,264
		罗克兰公园CLO，Ltd.
		CLO次级M1费用票据（5）（7）（18），（2034年4月20日到期）		4/26/2021				228,454		162,699
		CLO次级M2费用票据（5）（7）（18），（2034年4月20日到期）		4/26/2021				425,138		352,974
		罗克福德大厦CLO 2021-3，Ltd.
		CLO次级费用票据（5）（7）（18），（2034年10月20日到期）		9/22/2021				333,398		282,060
		罗克福德大厦CLO 2022-1，有限公司
		CLO次级费用票据（5）（7）（18），（2035年7月20日到期）		5/06/2022				406,146		367,884
		Romark CLO-V Ltd.
		CLO次级费用票据（5）（7）（18），（2035年1月15日到期）		11/18/2021				605,241		63,041
		Sound Point CLO XXIII，Ltd.
		CLO次级Y费用票据（5）（7）（11）（18），（2034年7月15日到期）		5/09/2024				183,135		215,018
		THL Credit Wind River 2017-1 CLO Ltd.
		CLO次级费用票据（5）（7）（18），（2029年4月18日到期）		2/02/2017				71,576		416,088
		Tralee CLO IV，Ltd.
		CLO次级费用票据（5）（7）（18），（2030年1月20日到期）		3/16/2018				-		-
		Venture XXV CLO，Limited
		CLO次级费用票据（5）（7）（10）（18），（2029年4月20日到期）		9/25/2020				-		3,118
		Venture 42 CLO，Limited
		CLO次级Y费用票据（5）（7）（18），（2034年4月15日到期）		3/15/2021				234,438		191,033
		风河2021-2 CLO Ltd.
		CLO次级费用票据（5）（7）（18），（2034年7月20日到期）		5/14/2021				431,647		361,231
		风河2023-1 CLO Ltd.
		CLO次级费用票据（5）（7）（18），（2036年4月25日到期）		3/13/2023				2,274,785		2,445,946
		CLO其他（8）（18）		各种（16）				2,241,593		2,310,859
		其他CLO股权相关投资总额						$                 11,261,779		$                 10,576,158		0.75%
	总体结构性融资-股权投资							$            2,043,916,863		$            1,642,208,580		116.57%
		抵押贷款债务总额-股权投资						$            2,043,916,863		$            1,642,208,580		116.57%
		总投资						$            2,120,476,959		$            1,713,611,172		121.64%
		现金等价物
		第一美国政府债务基金，Z类股份，5.20%(12)				111,951,834		$               111,951,834		$               111,951,834
		现金等价物：总现金等价物						$               111,951,834		$               111,951,834		7.95%
		总投资和现金等价物						$            2,232,428,793		$            1,825,563,006		129.59%

(1)*我们不“控制”我们的任何投资组合公司，也不是其“附属公司”，每家公司的定义见经修订的“1940年投资公司法”(“1940法案”)。

他说，一般而言，根据1940年法案，如果我们拥有投资组合公司25%以上的有表决权证券，我们将被推定为对该投资组合公司进行“控制”，如果我们拥有投资组合公司5%或更多的有表决权证券，我们将被推定为该公司的“附属公司”。

(2)公允价值由基金董事会本着诚意确定。

(3)成本价值反映的是原始发行贴水或市场贴水的增量。

(四)截至2024年6月30日，有效收益率预估为0%。未来经常性分配和最终本金支付的预计总额少于 摊销投资成本。

(5)成本价值反映实际收益的增加减去从CLO股权投资收到或有权收到的任何现金分配。

(6)

截至2024年6月30日，该投资包括资本化为额外投资本金的利息收入(“PIK”利息)。CLO债务头寸的PIK利率是指支付日PIK利息时的利率

收到了。请参阅“附注3.重要会计政策摘要--实物支付”。在OXLC最近提交的截至2024年3月31日的N-CSR表格中。

(7)将CLO附属票据、优先股、优先股及收益票据视为CLO基金的权益仓位。股权投资有权获得经常性分配，通常等于

它是指标的基金的证券支付的剩余现金流减去对债券持有人的合同付款和基金费用。*所示的估计收益率是基于

*

债券收益率经过审查和调整，估计的收益率最终可能无法实现。

(8)

公允价值包括基金在附属费用票据中的权益，并代表与CLO股权投资赚取的费用相关的贴现现金流。

(9)

投资公司尚未对相关期末进行首发分配。请参阅“附注3.重要会计政策摘要--投资收益”。在OXLC最近提交的截至2024年3月31日的N-CSR表格中。

(10)

*CLO股权投资被选择性赎回。剩余分配的预期价值一旦收到，预计将确认为资本回报，等待任何剩余的摊余成本，和/或任何金额的已实现收益

收到的费用超过了该摊销成本。见OXLC最近提交的截至2024年3月31日的N-CSR表格中的附注2.重要会计政策摘要-证券交易“。

(11)

该投资是与基金的关联公司共同投资的。请参阅“附注5.关联方交易”。在OXLC最近提交的截至2024年3月31日的N-CSR表格中。

(12)

它代表截至2024年6月30日货币市场基金持有的现金等价物。

(13)

投资的公允价值是使用重大的不可观察的投入来确定的。见OXLC最近提交的截至2024年3月31日的N-CSR表格中的“注3.公允价值”。

(14)

*基金一般在不受1933年《证券法》(经修订)(“证券法”)规定登记的交易中获得投资。这些投资通常 受

这些限制被视为“受限证券”(在证券法的含义范围内)。

(15)

收购日期代表购买的初始日期。

(16)

成本和公允价值总额代表在2024年6月30日之前的一年内购买的多项投资。

(17)

这项债务投资的未偿还本金余额全部或部分与90天有担保隔夜融资利率(SOFR)挂钩。

(18)

成本价值反映的是摊销成本。