00014149322024Q3假象9月30日33.3333.33P10DP20DP10DP20DP10DP20D33.33Http://fasb.org/us-gaap/2023#DebtAndEquitySecuritiesUnrealizedGainLosshttp://fasb.org/us-gaap/2023#DebtAndEquitySecuritiesRealizedGainLosshttp://fasb.org/us-gaap/2023#RealizedAndUnrealizedGainLossInvestmentDerivativeAndForeignCurrencyTransactionOperatingAfterTaxHttp://fasb.org/us-gaap/2023#DebtAndEquitySecuritiesUnrealizedGainLosshttp://fasb.org/us-gaap/2023#DebtAndEquitySecuritiesRealizedGainLosshttp://fasb.org/us-gaap/2023#RealizedAndUnrealizedGainLossInvestmentDerivativeAndForeignCurrencyTransactionOperatingAfterTaxHttp://fasb.org/us-gaap/2023#DebtAndEquitySecuritiesUnrealizedGainLosshttp://fasb.org/us-gaap/2023#DebtAndEquitySecuritiesRealizedGainLosshttp://fasb.org/us-gaap/2023#RealizedAndUnrealizedGainLossInvestmentDerivativeAndForeignCurrencyTransactionOperatingAfterTaxHttp://fasb.org/us-gaap/2023#DebtAndEquitySecuritiesUnrealizedGainLosshttp://fasb.org/us-gaap/2023#DebtAndEquitySecuritiesRealizedGainLosshttp://fasb.org/us-gaap/2023#RealizedAndUnrealizedGainLossInvestmentDerivativeAndForeignCurrencyTransactionOperatingAfterTax33.3333.33xbrli：股票iso4217：USDiso4217：USDxbrli：股票xbrli：纯粹iso 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Revolver2024-06-300001414932ICIMS，Inc.，应用软件，第一留置权定期贷款12024-06-300001414932ICIMS，Inc.，应用软件，第一留置权定期贷款22024-06-300001414932ICIMS，Inc.，应用软件，第一留置权定期贷款32024-06-300001414932ICIMS，Inc.，应用软件，第一留置权转换者2024-06-300001414932Elpl制药公司，医疗保健技术，第一留置权定期贷款12024-06-300001414932埃佩尔制药公司，医疗保健技术，第一留置权定期贷款22024-06-300001414932埃佩尔制药公司，医疗保健技术，第一留置权定期贷款32024-06-300001414932Elpl制药公司，医疗保健技术，第一留置权定期贷款42024-06-300001414932PEMPL制药公司，医疗保健技术，认股权证2024-06-300001414932Innocoll制药有限公司，医疗保健技术，认股权证2024-06-300001414932综合发展公司，多元化金融服务，认股权证2024-06-300001414932Inventus Power，Inc.，电气部件和设备，第一留置权定期贷款2024-06-300001414932Inventus Power，Inc.，电气部件和设备，第一个留置权旋转器2024-06-300001414932INW制造，有限责任公司，个人护理产品，第一留置权定期贷款2024-06-300001414932IPC公司，应用软件，第一留置权定期贷款2024-06-300001414932Kings Buyer，LLC，环境与设施服务，第一留置权定期贷款12024-06-300001414932Kings Buyer，LLC，环境与设施服务，第一留置权定期贷款22024-06-300001414932Kings Buyer，LLC，环境与设施服务，First Lien Revolver 12024-06-300001414932Kings Buyer，LLC，环境与设施服务，First Lien Revolver 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Treateutics，Inc.，BioTechnology，授权2024-06-300001414932SM Wellness Holdings，Inc.，Health Care Services，First Lien Term Loan2024-06-300001414932SM Wellness Holdings，Inc.，Health Care Services，第二留置权定期贷款2024-06-300001414932Soreson Communications，LLC，通信设备，第一留置权定期贷款2024-06-300001414932Soreson Communications，LLC，通信设备，First Lien Revolver2024-06-300001414932索伦托治疗公司，生物技术，普通股2024-06-300001414932SPANX，LLC，服装零售，第一留置权定期贷款2024-06-300001414932SPANX，LLC，服装零售，First Lien Revolver2024-06-300001414932SPX Flow，Inc.，工业机械及用品和零部件，固定利率债券2024-06-300001414932史泰博，公司，办公服务和用品，第一留置权定期贷款2024-06-300001414932史泰博，Inc.，办公服务和用品，固定利率债券2024-06-300001414932SumUp Holdings卢森堡S.？r.l.，多元化金融服务，第一留置权定期贷款2024-06-300001414932高级工业国际公司，汽车零部件和设备，第一留置权定期贷款2024-06-300001414932至尊健身集团NY Holdings，LLC，休闲设施，第一留置权定期贷款12024-06-300001414932至尊健身集团NY Holdings，LLC，休闲设施，第一留置权定期贷款22024-06-300001414932至尊健身集团NY Holdings，LLC，休闲设施，第一留置权定期贷款32024-06-300001414932至尊健身集团NY Holdings，LLC，休闲设施，第一留置权革命者2024-06-300001414932高级副总裁-Singer Holdings 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RateSwapMaturing2029成员2024-06-300001414932US-GAAP：InterestRateSwapMember2024-06-300001414932SRT：最小成员数2024-06-300001414932SRT：最大成员数2024-06-300001414932ocsl：EarnoutShareVestingTrancheTwoMember2024-06-300001414932ocsl：EarnoutShareVestingTrancheTwoMember2023-10-012024-06-300001414932C5 Technology Holdings，LLC，数据处理与外包服务，普通股2023-09-300001414932C5 Technology Holdings，LLC，数据处理与外包服务，优先股权2023-09-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，第一次扣押期限贷款12023-09-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，第一次扣押期限贷款22023-09-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，First Lien Revolver2023-09-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，普通股2023-09-300001414932OSI Glick合资有限责任公司，多部门控股，次级债务2023-09-300001414932OSI 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SA，综合电信服务，固定利率债券2023-09-300001414932Alto Pharmacy Holdings，Inc.，Health Care Technology，First Lien Term贷款2023-09-300001414932Alto Pharmacy Holdings，Inc.，Health Care Technology，认股权证2023-09-300001414932Alvogen Pharma US，Inc.，制药，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Alvotech Holdings S.A.，生物技术，固定利率债券12023-09-300001414932Alvotech Holdings S.A.，生物技术，固定利率债券22023-09-300001414932Alvotech Holdings S.A.，生物技术，固定利率债券32023-09-300001414932Alvotech Holdings S.A.，生物技术，固定利率债券42023-09-300001414932Alvotech Holdings S.A.，生物技术，普通股12023-09-300001414932Alvotech Holdings S.A.，生物技术，普通股22023-09-300001414932美国汽车拍卖集团有限责任公司、消费者金融、第二次优先权期限贷款2023-09-300001414932美国轮胎分销商，分销商，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Amplify Finco Pty Ltd.，电影与娱乐，第二次连续贷款2023-09-300001414932Anastasia Parent，LLC，个人护理产品，第一扣押期限贷款2023-09-300001414932Ardonagh Midco 3 PLC，保险经纪人，第一优先权定期贷款12023-09-300001414932Ardonagh Midco 3 PLC，保险经纪人，第一优先权定期贷款22023-09-300001414932Ardonagh Midco 3 PLC，保险经纪人，第一优先权定期贷款32023-09-300001414932Ardonagh Midco 3 PLC，保险经纪人，第一优先权定期贷款42023-09-300001414932Ardonagh Midco 3 PLC，保险经纪人，第一优先权定期贷款52023-09-300001414932ASP-R-PAC收购有限责任公司，纸和塑料包装产品及材料，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932ASP-R-PAC收购有限责任公司，纸和塑料包装产品及材料，第一留置权2023-09-300001414932阿斯特拉收购公司，应用软件，第一笔保留期限贷款2023-09-300001414932医疗保健技术公司，优先股2023-09-300001414932ATNX SPV，LLC，制药，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Aurora Lux Finco S.？r.l.，机场服务，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Avalara，Inc.，应用软件，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Avalara，Inc.，应用软件，First Lien Revolver2023-09-300001414932Avery、房地产运营公司、第一次扣押期限贷款2023-09-300001414932艾弗里、房地产运营公司、次级债务定期贷款2023-09-300001414932Baart Programs，Inc.，Health Care Services，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932Baart Program，Inc.，Health Care Services，First Lien Term Loan 22023-09-300001414932Baart Programs，Inc.，Health Care Services，第二留置权定期贷款12023-09-300001414932Baart Programs，Inc.，Health Care Services，第二留置权定期贷款22023-09-300001414932BAARt 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Channel Outdoor Holdings，Inc.广告，固定利率债券12023-09-300001414932Clear Channel Outdoor Holdings，Inc.广告，固定利率债券22023-09-300001414932秃鹰合并子公司，系统软件，固定利率债券2023-09-300001414932大陆联运集团有限责任公司，石油与天然气储存与运输，第一优先权定期贷款2023-09-300001414932大陆联运集团LP，石油和天然气储存和运输，许可证2023-09-300001414932Conviva Inc.，应用软件，优先股2023-09-300001414932Coupa Holdings，LLC，应用软件，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932Coupa Holdings，LLC，应用软件，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932Coupa Holdings，LLC，应用软件，第一留置权转换者2023-09-300001414932Covetrus，Inc.，医疗保健分销商，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Coyote Buyer，LLC，特种化学品，第一次扣押期限贷款2023-09-300001414932Coyote Buyer，LLC，特种化学品，First Lien Revolver2023-09-300001414932CPC Acquisition Corp.特种化学品，第二次扣押定期贷款2023-09-300001414932Delta租赁SPV II LLC，专业融资，次级债务定期贷款2023-09-300001414932达美租赁SPV II LLC，专业金融，优先股2023-09-300001414932达美租赁SPV II LLC，专业金融，普通股2023-09-300001414932达美航空租赁SPV II LLC，专业金融，认股权证2023-09-300001414932Dialyze Holdings，LLC，医疗保健设备，第一扣押期限贷款2023-09-300001414932Dialyze Holdings，LLC，医疗保健设备，次级债务定期贷款2023-09-300001414932Dialyze Holdings，LLC，医疗保健设备，认股权证2023-09-300001414932Digital.AI Software Holdings，Inc.应用软件，第一笔保留期限贷款2023-09-300001414932Digital.AI软件控股公司，应用软件，First Lien Revolver2023-09-300001414932DirecTV融资，有限责任公司，有线和卫星，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932DPD Holdco，Inc.，研究与咨询服务，第一笔扣押定期贷款2023-09-300001414932Eagleview科技公司，应用软件，第二留置权定期贷款2023-09-300001414932Eos Fitness Opco Holdings，LLC，休闲设施，优先股2023-09-300001414932Eos Fitness Opco Holdings，LLC，休闲设施，普通股2023-09-300001414932成立实验室控股公司，医疗保健技术，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932成立实验室控股公司，医疗保健技术，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932成立实验室控股公司，医疗保健技术，第一留置权定期贷款32023-09-300001414932成立实验室控股公司，医疗保健技术，第一留置权定期贷款42023-09-300001414932长荣九号借款人2023，LLC，应用软件，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932长荣九大借款人2023，有限责任公司，应用软件，第一留置权转换者2023-09-300001414932Fairbridge Strategic Capital Funding LLC，房地产运营公司，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Fairbridge Strategic Capital Funding LLC，房地产运营公司，认股权证2023-09-300001414932Finstra USA，Inc.，应用软件，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Finstra USA，Inc.，应用软件，First Lien Revolver2023-09-300001414932FINThrive Software Intermediate Holdings，Inc.，Health Care Technology，Second Lien Term Loan2023-09-300001414932堡垒生物技术公司，生物技术，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932堡垒生物技术公司，生物技术，认股权证2023-09-300001414932FronTier Communications Holdings，LLC，综合电信服务，固定利率债券2023-09-300001414932伽利略母公司，航空航天和防务，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932伽利略母公司，航空航天和防务，第一留置权革命者2023-09-300001414932吉布森品牌公司，休闲产品、第一笔扣押定期贷款2023-09-300001414932金树贷款管理欧元CLO 2 DAC，多部门控股，CLO票据2023-09-300001414932Grove Hotel Parcel Owner，LLC，Hotels，Resorts&Cruise Lines，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932Grove Hotel Parcel Owner，LLC，Hotels，Resorts&Cruise Lines，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932Grove Hotel Parcel Owner，LLC，Hotels，Resorts&Cruise Line，First Lien Revolver2023-09-300001414932港湾买家公司，教育服务，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932哈罗公司，制药，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932哈罗公司，制药，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932哈罗公司，制药，第一留置权定期贷款32023-09-300001414932地平线飞机金融I有限公司，专业金融，CLO注释2023-09-300001414932IAMGOLD Corporation，Gold，第二留置权定期贷款2023-09-300001414932ICIMS，Inc.，应用软件，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932ICIMS，Inc.，应用软件，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932ICIMS，Inc.，应用软件，第一留置权定期贷款32023-09-300001414932ICIMS，Inc.，应用软件，第一留置权转换者2023-09-300001414932Elpl制药公司，医疗保健技术，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932埃佩尔制药公司，医疗保健技术，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932埃佩尔制药公司，医疗保健技术，第一留置权定期贷款32023-09-300001414932PEMPL制药公司，医疗保健技术，认股权证2023-09-300001414932Innocoll Pharmaceuticals Limited，医疗保健技术，第一次扣押期限贷款2023-09-300001414932Innocoll制药有限公司，医疗保健技术，认股权证2023-09-300001414932综合发展公司，多元化金融服务，认股权证2023-09-300001414932Inventus Power，Inc.，电气部件和设备，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Inventus Power，Inc.，电气部件和设备，第一个留置权旋转器2023-09-300001414932INW制造，有限责任公司，个人护理产品，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932IPC公司，应用软件，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Ivanti Software，Inc.应用软件，第二次连续贷款2023-09-300001414932Kings Buyer，LLC，环境与设施服务，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932Kings Buyer，LLC，环境与设施服务，First Lien Revolver 12023-09-300001414932Kings Buyer，LLC，环境与设施服务，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932Kings Buyer，LLC，环境与设施服务，First Lien Revolver 22023-09-300001414932LATAM航空集团、客运航空、第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Lift Brands Holdings，Inc.休闲设施，普通股2023-09-300001414932Lightbox Intermediate，L.P.，房地产服务，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Liquid Environmental Solutions Corporation，环境与设施服务，第二留置权定期贷款12023-09-300001414932Liquid Environmental Solutions Corporation，环境与设施服务，第二留置权定期贷款22023-09-300001414932液体环境解决方案公司，环境和设施服务，普通股2023-09-300001414932LSL Holdco，LLC，医疗保健分销商，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932LSL Holdco，LLC，医疗保健分销商，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932LSL Holdco，LLC，医疗分销商，First Lien Revolver2023-09-300001414932Marinus制药公司，制药，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932Marinus制药公司，制药，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932Marinus制药公司，制药，第一留置权定期贷款32023-09-300001414932Mesoblast，Inc.，生物技术，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Mesoblast，Inc.，生物技术，认股权证12023-09-300001414932Mesoblast，Inc.，生物技术，认股权证22023-09-300001414932MHE Intermediate Holdings，LLC，多元化支持服务，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932MHE Intermediate Holdings，LLC，多元化支持服务，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932MHE Intermediate Holdings，LLC，多元化支持服务，First Lien Revolver2023-09-300001414932MindBody，Inc.，互联网服务和基础设施，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932MindBody，Inc.，互联网服务和基础设施，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932MindBody，Inc.，互联网服务和基础设施，第一留置权革命者2023-09-300001414932MND Holdings III Corp，其他专业零售，第一扣押期限贷款2023-09-300001414932MND Holdings III Corp、其他专业零售、First Lien Revolver2023-09-300001414932马赛克公司，有限责任公司，家装零售，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932MRI Software LLC，应用软件，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932MRI Software LLC，应用软件，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932MRI Software LLC、应用软件、First Lien Revolver2023-09-300001414932Navisite，LLC，数据处理和外包服务，第二次扣押期限贷款2023-09-300001414932NeuAG，LLC，化肥和农用化学品，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932NFP Corp.多元化金融服务、固定利率债券2023-09-300001414932NN，Inc.，工业机械及用品和零部件，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932NN，Inc.，工业机械及用品和零部件，认股权证12023-09-300001414932NN，Inc.，工业机械及用品和零部件，认股权证22023-09-300001414932OE Connection LLC，应用软件，第二次扣押期限贷款2023-09-300001414932Oranje Holdco，Inc.，系统软件，第一笔扣押定期贷款2023-09-300001414932Oranje Holdco，Inc.系统软件，First Lien Revolver2023-09-300001414932GPT Management，LLC，机场服务，第一次扣押定期贷款12023-09-300001414932GPT Management，LLC，机场服务，第一扣押期限贷款22023-09-300001414932GPT Management，LLC，机场服务，第一扣押期限贷款32023-09-300001414932P & L Development，LLC，制药，固定利率债券2023-09-300001414932Park Place科技有限责任公司，互联网服务与基础设施，第一优先权期限贷款2023-09-300001414932Performance Health Holdings，Inc.，Health Care分销商，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Planview Parent，Inc.，应用软件，第二次连续贷款2023-09-300001414932Pluralsight，LLC，应用软件，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Pluralsight，LLC，应用软件，First Lien Revolver2023-09-300001414932PPW航空买家公司，航空航天与国防，第一次扣押定期贷款2023-09-300001414932PPW航空买家，公司，航空航天和国防，第一留置权改革者2023-09-300001414932PRGX Global，Inc.，数据处理和外包服务，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932PRGX Global，Inc.数据处理和外包服务，First Lien Revolver2023-09-300001414932PRGX Global，Inc.，数据处理和外包服务，普通股2023-09-300001414932ProfRAC Holdings II，LLC，工业机械及用品及零部件，第一优先权定期贷款12023-09-300001414932ProfRAC Holdings II，LLC，工业机械及用品及零部件，第一优先权定期贷款22023-09-300001414932Quantum Bidco Limited，食品分销商，第一优先权定期贷款2023-09-300001414932QuorumLabs，Inc.，应用软件，优先股2023-09-300001414932Relative ODA LLC，应用软件，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932相对论oda LLC，应用软件，第一留置权转换者2023-09-300001414932RumbleOn，Inc.，汽车零售，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932RumbleOn，Inc.，汽车零售，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932RumbleOn，Inc.，Automotive Retail，认股权证2023-09-300001414932Salus工人补偿，有限责任公司，多元化金融服务，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Salus工人补偿，有限责任公司，多元化金融服务，第一留置权革命者2023-09-300001414932Salus工人补偿，有限责任公司，多元化金融服务，认股权证2023-09-300001414932Scilex控股公司，生物技术，普通股2023-09-300001414932SCP Eye Care Services，LLC，医疗保健服务，第二次扣押期限贷款12023-09-300001414932SCP Eye Care Services，LLC，医疗保健服务，第二次扣押期限贷款22023-09-300001414932SCP Eye Care Services，LLC，医疗保健服务，普通股2023-09-300001414932SCPharmticals Inc.，PharmPharmticals，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932SCPharmticals Inc.，PharmPharmticals，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932SCPharmticals Inc.，PharmPharmticals，第一留置权定期贷款32023-09-300001414932SCPharmPharmticals 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Holdco，LLC2024-06-300001414932LSL Holdco，LLC2023-09-300001414932Telestream控股公司2024-06-300001414932Telestream控股公司2023-09-300001414932All Web Leads，Inc.2024-06-300001414932All Web Leads，Inc.2023-09-300001414932ASP-R-PAC Acquisition Co LLC2024-06-300001414932ASP-R-PAC Acquisition Co LLC2023-09-300001414932ADb Companies，LLC2024-06-300001414932ADb Companies，LLC2023-09-300001414932Fairbridge战略资本融资有限责任公司2024-06-300001414932Fairbridge战略资本融资有限责任公司2023-09-300001414932MND Holdings III Corp2024-06-300001414932MND Holdings III Corp2023-09-300001414932组合品牌资本有限责任公司2024-06-300001414932组合品牌资本有限责任公司2023-09-300001414932Dominion Diagnostics，LLC2024-06-300001414932Dominion Diagnostics，LLC2023-09-300001414932GPT Management，LLC2024-06-300001414932GPT Management，LLC2023-09-300001414932ADC治疗公司2024-06-300001414932ADC治疗公司2023-09-300001414932英佩尔制药公司2024-06-300001414932英佩尔制药公司2023-09-300001414932SCP眼科护理服务有限责任公司2024-06-300001414932SCP眼科护理服务有限责任公司2023-09-300001414932Tahoe Bidco b.V.2024-06-300001414932Tahoe Bidco b.V.2023-09-300001414932Pluralsight，LLC2024-06-300001414932Pluralsight，LLC2023-09-300001414932液体环境解决方案公司2024-06-300001414932液体环境解决方案公司2023-09-300001414932Coyote Buyer，LLC2024-06-300001414932Coyote Buyer，LLC2023-09-300001414932ocsl：DistributionTyperlyMember美国公认会计准则：次要事件成员2024-07-262024-07-260001414932C5 Technology Holdings，LLC，数据处理与外包服务，普通股2023-10-012024-06-300001414932C5 Technology Holdings，LLC，数据处理与外包服务，优先股权2023-10-012024-06-300001414932大陆联运集团有限责任公司，石油和天然气储存和运输，优先股权2023-10-012024-06-300001414932大陆联运集团有限责任公司，石油和天然气储存和运输，优先股权2023-09-300001414932大陆联运集团有限责任公司，石油和天然气储存和运输，普通股2023-10-012024-06-300001414932大陆联运集团有限责任公司，石油和天然气储存和运输，普通股2023-09-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，第一次扣押期限贷款12024-06-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，第一次扣押期限贷款12023-10-012024-06-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，第一次扣押期限贷款22024-06-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，第一次扣押期限贷款22023-10-012024-06-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，First Lien Revolver2023-10-012024-06-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，普通股2023-10-012024-06-300001414932First Star Speir Aviation Limited，航空公司，股权2024-06-300001414932First Star Speir Aviation Limited，航空公司，股权2023-10-012024-06-300001414932First Star Speir Aviation Limited，航空公司，股权2023-09-300001414932OSI Glick合资有限责任公司，多部门控股，次级债务2023-10-012024-06-300001414932OSI Glick合资有限责任公司，多部门控股，会员权益2023-10-012024-06-300001414932高级贷款基金合资企业I，LLC，多部门控股，次级债务2023-10-012024-06-300001414932高级贷款基金合资公司，有限责任公司，多部门控股，会员权益2023-10-012024-06-300001414932二氧化硅医疗产品公司，金属，玻璃和塑料容器，第一留置权定期贷款12023-10-012024-06-300001414932二氧化硅医疗产品公司，金属，玻璃和塑料容器，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932二氧化硅医疗产品公司，金属，玻璃和塑料容器，第一留置权定期贷款22023-10-012024-06-300001414932二氧化硅医疗产品公司，金属，玻璃和塑料容器，第一留置权定期贷款32023-10-012024-06-300001414932二氧化硅医疗产品公司，金属，玻璃和塑料容器，普通股2023-10-012024-06-300001414932二氧化硅医疗产品公司，金属，玻璃和塑料容器，认股权证2023-10-012024-06-300001414932All Web Leads，Inc.，广告，第一留置权定期贷款12023-10-012024-06-300001414932All Web Leads，Inc.，广告，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932All Web Leads，Inc.，广告，第一留置权定期贷款22023-10-012024-06-300001414932All Web Leads，Inc.，广告，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932All Web Leads，Inc.，广告，第一留置权定期贷款32023-10-012024-06-300001414932All Web Leads，Inc.，广告，第一留置权定期贷款32023-09-300001414932All Web Leads，Inc.，广告，First Lien Revolver2023-10-012024-06-300001414932All Web Leads，Inc.，广告，First Lien Revolver2023-09-300001414932All Web Leads，Inc.，广告，普通股2023-10-012024-06-300001414932All Web Leads，Inc.，广告，普通股2023-09-300001414932Assessed Brands Capital LLC、专业金融、First Lien Revolver2023-10-012024-06-300001414932Assessed Brands Capital LLC、专业金融、First Lien Revolver2024-06-300001414932集合品牌资本有限责任公司，专业金融，普通股2023-10-012024-06-300001414932集合品牌资本有限责任公司、专业金融、优先股权2023-10-012024-06-300001414932集合品牌资本有限责任公司、专业金融、优先股权2024-06-300001414932集合品牌资本有限责任公司，专业金融，认股权证2023-10-012024-06-300001414932艾弗里，房地产运营公司，第一留置权定期贷款12023-10-012024-06-300001414932艾弗里，房地产运营公司，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932艾弗里，房地产运营公司，第一留置权定期贷款22023-10-012024-06-300001414932艾弗里，房地产运营公司，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932艾弗里，房地产运营公司，会员权益2023-10-012024-06-300001414932艾弗里，房地产运营公司，会员权益2023-09-300001414932护理者服务公司，医疗服务，优先股2023-10-012024-06-300001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2023-10-012024-06-300001414932ocsl：投资联属发行人控制和联属会员2024-06-300001414932ocsl：投资联属发行人控制和联属会员2023-10-012024-06-300001414932ocsl：投资联属发行人控制和联属会员2023-09-300001414932C5 Technology Holdings，LLC，数据处理与外包服务，普通股2023-06-300001414932C5 Technology Holdings，LLC，数据处理与外包服务，普通股2022-10-012023-06-300001414932C5 Technology Holdings，LLC，数据处理与外包服务，普通股2022-09-300001414932C5 Technology Holdings，LLC，数据处理与外包服务，优先股权2023-06-300001414932C5 Technology Holdings，LLC，数据处理与外包服务，优先股权2022-10-012023-06-300001414932C5 Technology Holdings，LLC，数据处理与外包服务，优先股权2022-09-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，第一次扣押期限贷款12023-06-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，第一次扣押期限贷款12022-10-012023-06-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，第一次扣押期限贷款12022-09-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，第一次扣押期限贷款22023-06-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，第一次扣押期限贷款22022-10-012023-06-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，第一次扣押期限贷款22022-09-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，First Lien Revolver2023-06-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，First Lien Revolver2022-10-012023-06-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，First Lien Revolver2022-09-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，普通股2023-06-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，普通股2022-10-012023-06-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，普通股2022-09-300001414932OSI Glick合资有限责任公司，多部门控股，次级债务2023-06-300001414932OSI Glick合资有限责任公司，多部门控股，次级债务2022-10-012023-06-300001414932OSI Glick合资有限责任公司，多部门控股，次级债务2022-09-300001414932OSI Glick合资有限责任公司，多部门控股，会员权益2023-06-300001414932OSI Glick合资有限责任公司，多部门控股，会员权益2022-10-012023-06-300001414932OSI Glick合资有限责任公司，多部门控股，会员权益2022-09-300001414932高级贷款基金合资企业I，LLC，多部门控股，次级债务2023-06-300001414932高级贷款基金合资企业I，LLC，多部门控股，次级债务2022-10-012023-06-300001414932高级贷款基金合资企业I，LLC，多部门控股，次级债务2022-09-300001414932高级贷款基金合资公司，有限责任公司，多部门控股，会员权益2023-06-300001414932高级贷款基金合资公司，有限责任公司，多部门控股，会员权益2022-10-012023-06-300001414932高级贷款基金合资公司，有限责任公司，多部门控股，会员权益2022-09-300001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-06-300001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2022-09-300001414932组合品牌资本有限责任公司、广告、First Lien Revolver2023-06-300001414932组合品牌资本有限责任公司、广告、First Lien Revolver2022-10-012023-06-300001414932组合品牌资本有限责任公司、广告、First Lien Revolver2022-09-300001414932集合品牌资本有限责任公司，专业金融，普通股2023-06-300001414932集合品牌资本有限责任公司，专业金融，普通股2022-10-012023-06-300001414932集合品牌资本有限责任公司，专业金融，普通股2022-09-300001414932集合品牌资本有限责任公司、专业金融、优先股权2023-06-300001414932集合品牌资本有限责任公司、专业金融、优先股权2022-10-012023-06-300001414932集合品牌资本有限责任公司、专业金融、优先股权2022-09-300001414932集合品牌资本有限责任公司，专业金融，认股权证2023-06-300001414932集合品牌资本有限责任公司，专业金融，认股权证2022-10-012023-06-300001414932集合品牌资本有限责任公司，专业金融，认股权证2022-09-300001414932护理者服务公司，医疗服务，优先股2023-06-300001414932护理者服务公司，医疗服务，优先股2022-10-012023-06-300001414932护理者服务公司，医疗服务，优先股2022-09-300001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2023-06-300001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2022-10-012023-06-300001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2022-09-300001414932ocsl：投资联属发行人控制和联属会员2023-06-300001414932ocsl：投资联属发行人控制和联属会员2022-10-012023-06-300001414932ocsl：投资联属发行人控制和联属会员2022-09-30

美国证券交易委员会

华盛顿特区，邮编：20549

表格：10-Q

(标记一)

 

			þ			依据第13或15(D)条提交的季度报告
						1934年《证券交易法》
						截至本季度末2024年6月30日

或

 

			o			根据第13或15(D)条提交的过渡报告
						1934年《证券交易法》

委托文件编号：1-33901

橡树专业贷款公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

特拉华州 (述明或管辖 公司或组织)						26-1219283 (税务局雇主 识别号码)
南格兰德大道333号, 28楼 洛杉矶, 钙 (主要行政办公室地址)						90071 (邮政编码)

注册人的电话号码，包括地区代码：

(213) 830-6300

根据法案第12（b）条登记的证券：

每个班级的标题

交易代码

每个交易所的名称 在其上注册的

普通股，每股面值0.01美元

ocsl

纳斯达克股市有限责任公司

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)条要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是   þ* ¨

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是   þ 没有 ¨

通过复选标记来确定注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型报告公司还是新兴成长型公司。请参阅《交易法》第120亿.2条规则中“大型加速备案人”、“加速备案人”、“小型报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器  þ

加快了文件管理器更新速度¨

非加速文件管理器：¨

规模较小的报告公司：☐

新兴成长型公司：☐

如果是新兴成长型公司，请通过勾选标记表明注册人是否选择不利用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则 ¨

通过勾选标记检查注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第120亿.2条） 是的 ¨*þ

注册人有82,245,319截至2024年7月30日的流通普通股股份。

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橡树专业贷款公司

截至2024年6月30日的季度表10-Q

目录

						第一部分-财务信息
第1项。			合并财务报表：
						截至2024年6月30日（未经审计）和2023年9月30日的合并资产负债表			2
						截至2024年和2023年6月30日的三个月和九个月的合并经营报表（未经审计）			3
						截至2024年和2023年6月30日的三个月和九个月合并净资产变动表（未经审计）			4
						截至2024年和2023年6月30日止九个月的合并现金流量表（未经审计）			5
						截至2024年6月30日的综合投资计划表（未经审计）			6
						截至2023年9月30日的综合投资计划表			17
						合并财务报表附注(未经审计)			26
第二项。			管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析						81
第三项。			关于市场风险的定量和定性披露						100
第四项。			控制和程序						102
						第二部分--其他资料
第1项。			法律诉讼						102
项目1A.			风险因素						102
第二项。			未登记的股权证券销售和收益的使用						102
第三项。			高级证券违约						102
第四项。			煤矿安全信息披露						102
第5项。			其他信息						102
第6项。			陈列品						103
签名									104

 

 

 

 

 

1

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第1项。合并财务报表。

橡树专业贷款公司

合并资产负债表

(以千为单位，每股除外)

						2024年6月30日 （未经审计）						2023年9月30日
资产
按公允价值计算的投资：
控制投资（成本2024年6月30日：美元369,660;费用2023年9月30日：美元345,245)						$	299,072					$	297,091
附属投资（成本2024年6月30日：美元38,101;费用2023年9月30日：美元24,898)						35,396						23,349
非控制/非附属投资（成本2024年6月30日：美元2,885,171;费用2023年9月30日：美元2,673,976)						2,787,235						2,571,980
按公允价值计算的投资总额（2024年6月30日成本：美元3,292,932;费用2023年9月30日：美元3,044,119)						3,121,703						2,892,420
现金及现金等价物						96,321						136,450
受限现金						10,993						9,089
应收利息、股息和费用						27,609						44,570
应由投资组合公司支付						954						6,317
未结算交易的应收账款						18,760						55,441
应由经纪人支付						30,310						54,260
递延融资成本						12,418						12,541
递延发售成本						78						160
按公允价值计算的衍生资产						436						4,910
其他资产						2,599						1,681
总资产						$	3,322,181					$	3,217,839
负债和净资产
负债：
应付账款、应计费用和其他负债						$	4,070					$	2,950
应付基本管理费和激励费						15,415						19,547
由于附属公司						4,803						4,310
应付利息						19,329						16,007
未结算交易的应收账款						51,595						11,006
按公允价值计算的衍生负债						33,672						47,519
递延税项负债						—						5
应付信贷安排						790,000						710,000
无担保应付票据（扣除美元5,468及$7,076分别截至2024年6月30日和2023年9月30日的未摊销融资成本）						907,164						890,731
总负债						1,826,048						1,702,075
承付款和或有事项(附注13)
净资产：
普通股，$0.01每股票面价值，250,000授权股份；82,245和77,225分别截至2024年6月30日和2023年9月30日已发行和发行股票						822						772
追加实收资本						2,264,449						2,166,330
累计超额分配收益						(769,138)						(651,338)
净资产总额（相当于美元18.19及$19.63分别截至2024年6月30日和2023年9月30日的每股普通股）（注11）						1,496,133						1,515,764
总负债和净资产						$	3,322,181					$	3,217,839

请参阅合并财务报表附注。

2

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橡树专业贷款公司

合并业务报表

(以千为单位，每股除外)

(未经审计)

			截至三个月 2024年6月30日						截至三个月 2023年6月30日						九个月结束 2024年6月30日						九个月结束 2023年6月30日
利息收入：
控制投资			$	5,924					$	5,568					$	17,878					$	15,326
关联投资			192						681						526						1,970
非控股/非关联投资			78,681						88,069						239,205						234,516
现金和现金等价物的利息			1,156						992						5,014						2,221
利息收入总额			85,953						95,310						262,623						254,033
PIk利息收入：
控制投资			677						—						1,819						—
关联投资			11						—						11						—
非控股/非关联投资			5,461						3,967						12,984						14,220
PIk利息收入总额			6,149						3,967						14,814						14,220
费用收入：
控制投资			13						13						39						38
关联投资			—						5						5						15
非控股/非关联投资			1,447						1,555						5,269						5,921
手续费总收入			1,460						1,573						5,313						5,974
股息收入：
控制投资			1,400						1,050						4,200						3,150
非控股/非关联投资			4						—						30						4
股息收入总额			1,404						1,050						4,230						3,154
总投资收益			94,966						101,900						286,980						277,381
费用：
基地管理费			11,781						11,983						34,862						33,383
第一部分激励费			8,341						9,590						25,821						26,300
专业费用			1,091						1,387						3,808						4,962
董事酬金			160						160						480						480
利息开支			32,513						30,793						96,564						79,316
管理员费用			391						322						1,083						935
一般和行政费用			824						752						1,941						2,753
总费用			55,101						54,987						164,559						148,129
免收管理费			(1,500)						(1,500)						(4,500)						(4,025)
第一部分激励费用豁免			(3,210)						—						(3,210)						—
费用净额			50,391						53,487						156,849						144,104
税前净投资收益			44,575						48,413						130,131						133,277
消费税			—						—						—						(78)
净投资收益			44,575						48,413						130,131						133,199
未实现增值（折旧）：
控制投资			(17,580)						734						(22,434)						(900)
关联投资			(324)						149						(1,156)						(302)
非控股/非关联投资			42,997						(6,497)						3,986						(36,296)
外币远期合约			1,106						4,575						(4,474)						(4,802)
未实现净增值（折旧）			26,199						(1,039)						(24,078)						(42,300)
已实现收益（损失）：
控制投资			—						—						786						—
非控股/非关联投资			(69,163)						(4,294)						(87,936)						(14,404)
外币远期合约			(289)						(6,309)						2,642						(5,513)
已实现净收益(亏损)			(69,452)						(10,603)						(84,508)						(19,917)
（拨备）已实现和未实现收益（损失）税收福利			(202)						(86)						(553)						397
净已实现和未实现收益（损失），扣除税款			(43,455)						(11,728)						(109,139)						(61,820)
经营净资产净增加(减少)			$	1,120					$	36,685					$	20,992					$	71,379
每股普通股净投资收益-基本和稀释（1）			$	0.54					$	0.63					$	1.63					$	1.89
每股普通股盈利（亏损）-基本和稀释（注5）（1）			$	0.01					$	0.48					$	0.26					$	1.01
加权平均已发行普通股-基本和稀释（1）			81,830						77,080						79,804						70,431

__________

(1) 如注2所述，公司于2023年1月20日完成了1比3反向股票拆分，自2023年1月23日开始交易起生效。加权平均流通普通股和每股信息反映了必要时追溯的反向股票拆分。

请参阅合并财务报表附注。

3

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橡树专业贷款公司

合并净资产变动表

(以千为单位，每股除外)

(未经审计)

			截至三个月 2024年6月30日						截至三个月 2023年6月30日						九个月结束 2024年6月30日						九个月结束 2023年6月30日
运营：
净投资收益			$	44,575					$	48,413					$	130,131					$	133,199
未实现净增值(折旧)			26,199						(1,039)						(24,078)						(42,300)
已实现净收益(亏损)			(69,452)						(10,603)						(84,508)						(19,917)
（拨备）已实现和未实现收益（损失）税收福利			(202)						(86)						(553)						397
经营净资产净增加(减少)			1,120						36,685						20,992						71,379
股东交易：
对股东的分配			(45,180)						(42,394)						(138,792)						(143,468)
股东交易净资产净增加（减少）			(45,180)						(42,394)						(138,792)						(143,468)
股本交易：
与OSI 2合并相关的普通股发行			—						—						—						334,034
股息再投资计划下发行普通股			1,873						1,123						5,662						4,351
股息再投资计划下回购普通股			—						(1,123)						—						(2,418)
与“市场”发行相关的普通股			14,221						—						92,507						—
股本交易净资产净增(减)额			16,094						—						98,169						335,967
净资产合计增加(减少)			(27,966)						(5,709)						(19,631)						263,878
期初净资产			1,524,099						1,515,150						1,515,764						1,245,563
期末净资产			$	1,496,133					$	1,509,441					$	1,496,133					$	1,509,441
每股普通股资产净值（1）			$	18.19					$	19.58					$	18.19					$	19.58
期末已发行普通股（1）			82,245						77,080						82,245						77,080

__________

(1) 如注2所述，公司于2023年1月20日完成了1比3反向股票拆分，自2023年1月23日开始交易起生效。加权平均流通普通股和每股信息反映了必要时追溯的反向股票拆分。

请参阅合并财务报表附注。

4

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橡树专业贷款公司

合并现金流量表

(单位：千)

(未经审计)

						九个月结束 2024年6月30日						九个月结束 2023年6月30日
经营活动：
经营净资产净增加(减少)						$	20,992					$	71,379
对业务产生的净资产净增加(减少)与业务活动提供(用于)的现金净额进行调整：
未实现（增值）净折旧						24,078						42,300
已实现(损益)净额						84,508						19,917
PIK利息收入						(14,814)						(14,220)
增加投资的原始发行折扣						(12,017)						(15,554)
无担保应付票据原始发行折扣的确认						978						509
递延融资成本摊销						3,762						3,407
递延税项						(5)						(1,030)
购买投资						(1,025,659)						(597,662)
出售和偿还投资的收益						723,758						521,163
OSI 2合并中收到的现金						—						22,317
经营资产和负债变化：
应收利息、股息和费用（增加）减少						12,518						12,866
投资组合公司应收账款（增加）减少						5,363						20,520
未结算交易应收账款（增加）减少						36,681						(34,562)
应收经纪人款项（增加）减少						23,950						5,540
(增加)其他资产减少						(918)						(548)
应付账款、应计费用和其他负债增加（减少）						120						(52,290)
应付基本管理费和激励费增加（减少）						(4,132)						37
因附属公司而增加（减少）						493						3,823
应付利息的增加(减少)						3,322						1,278
未结算交易应付账款增加（减少）						40,589						(24,196)
应付董事费用增加（减少）						—						(9)
经营活动提供(用于)的现金净额						(76,433)						(15,015)
融资活动：
以现金支付的分配						(133,130)						(139,117)
信贷安排下的借款						205,000						572,000
偿还信贷安排下的借款						(125,000)						(362,000)
在“市场上”发行下发行的股票						92,748						—
股息再投资计划下普通股回购						—						(2,418)
已支付的递延融资成本						(1,039)						(7,314)
已支付的延期发行成本						(117)						(186)
融资活动提供(用于)的现金净额						38,462						60,965
汇率变化对外币的影响						(254)						346
现金及现金等价物和限制性现金净增(减)						(38,225)						46,296
期初现金和现金等价物及限制性现金						145,539						26,364
现金及现金等价物和受限现金，期末						$	107,314					$	72,660
补充信息：
支付利息的现金						$	88,502					$	70,429
非现金融资活动：
股息再投资计划下发行普通股股票						$	5,662					1,933
递延融资成本						1,000						125
与OSI 2合并相关的股票发行						—						334,034
合并资产负债表对账						2024年6月30日						9月30日， 2023
现金及现金等价物						$	96,321					$	136,450
受限现金						10,993						9,089
现金和现金等价物及限制性现金总额						$	107,314					$	145,539

请参阅合并财务报表附注。

5

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橡树专业贷款公司

投资综合计划表

2024年6月30日

(以千为单位的美元金额)

(未经审计)

投资组合公司			行业			投资类型（1）（2）（3）（4）			索引			传播			现金利率（5）（6）			PIK			到期日			股份			校长（7）			成本			公允价值			备注
控制投资																																				(8)(9)
C5 Technology Holdings，LLC			数据处理和外包服务			普通股																		829						$	—		$	—		(15)
C5 Technology Holdings，LLC			数据处理和外包服务			优先股																		34,984,460						34,984			27,638			(15)
大陆联运集团有限公司			石油和天然气储存和运输			优先股																		3,137,476						3,137			3,263			(15)
大陆联运集团有限公司			石油和天然气储存和运输			普通股																		22,267,661						16,172			14,474			(15)
Dominion Diagnostics，LLC			医疗保健服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.48%						8/28/2025						$	13,963		13,963			13,081			(6)(15)
Dominion Diagnostics，LLC			医疗保健服务			第一连左轮手枪			SOFR+			5.00%			10.48%						8/28/2025						5,574			5,574			5,222			(6)(15)
Dominion Diagnostics，LLC			医疗保健服务			普通股																		30,031						15,222			—			(15)
OSI Glick合资公司			多部门控股			次级债务			SOFR+			4.50%			9.94%						10/20/2028						58,349			51,307			49,886			(6)(11)(14)(15)(19)
OSI Glick合资公司			多部门控股			会员权益																		87.5		%				—			—			(11)(14)(16)(19)
高级贷款基金合资企业I，LLC			多部门控股			次级债务			SOFR+			7.00%			12.44%						12/29/2028						112,656			112,656			112,656			(6)(11)(14)(15)(19)
高级贷款基金合资企业I，LLC			多部门控股			会员权益																		87.5		%				54,791			25,817			(11)(12)(14)(16)(19)
SIO2医疗产品公司			金属、玻璃和塑料容器			第一留置权定期贷款												12.00%			8/3/2028						2,682			2,629			2,682			(15)(19)
SIO2医疗产品公司			金属、玻璃和塑料容器			第一留置权定期贷款												12.00%			8/3/2028						17,363			15,743			17,363			(15)
SIO2医疗产品公司			金属、玻璃和塑料容器			第一留置权定期贷款												12.00%			8/3/2028						3,442			3,389			3,442			(15)
SIO2医疗产品公司			金属、玻璃和塑料容器			普通股																		1,184,630						40,093			23,548			(15)
SIO2医疗产品公司			金属、玻璃和塑料容器			认股权证																		66,686						—			—			(15)
控制投资总额（20.0占净资产的%）																														$	369,660		$	299,072
关联投资																																				(17)
All Web Leads，Inc.			广告			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.00%			7.34%			2.00%			9/29/2026						$	1,809		$	1,740		$	1,731		(6)(15)
All Web Leads，Inc.			广告			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			8.34%			2.00%			3/29/2027						3,602			3,444			3,429			(6)(15)
All Web Leads，Inc.			广告			第一留置权定期贷款												10.00%			3/29/2028						3,451			3,026			3,102			(15)(20)
All Web Leads，Inc.			广告			第一连左轮手枪			SOFR+			4.00%			9.34%						3/30/2026						1,560			1,513			1,506			(6)(15)(19)
All Web Leads，Inc.			广告			普通股																		11,499						1,622			1,622			(15)
组合品牌资本有限责任公司			专业金融			普通股																		12,463,242						1,963			1,246			(15)
组合品牌资本有限责任公司			专业金融			认股权证																		78,045						—			—			(15)
艾弗里			房地产运营公司			第一留置权定期贷款												10.00%			2/16/2028						5,065			4,657			4,112			(15)(20)
艾弗里			房地产运营公司			第一留置权定期贷款												10.00%			2/16/2028						20,917			19,261			18,421			(15)(20)
艾弗里			房地产运营公司			会员权益																		6.4		%				—			—			(15)
护理服务公司			医疗保健服务			优先股																		1,080,398						875			227			(15)
投资总额（2.4占净资产的%）																														$	38,101		$	35,396
非控制/非关联投资																																				(18)
107 Fair Street LLC			房地产开发			第一留置权定期贷款									13.00%						11/17/2024						$	1,269		$	1,256		$	1,214		(10)(15)(19)
107-109 Beech OAK 22 LLC			房地产开发			第一连左轮手枪									11.00%						2/27/2026						18,869			18,697			18,640			(15)(19)
112-126 Van Houten Real22 LLC			房地产开发			第一留置权定期贷款									13.00%						11/4/2024						5,035			5,021			4,986			(10)(15)(19)
A.T.控股二有限公司			生物技术			第一留置权定期贷款									14.25%						9/13/2029						21,434			21,590			21,541			(11)(15)(21)
A.T. Holdings II SSEARCH RL			生物技术			第一留置权定期贷款												22.50%			4/30/2024						7,074			7,028			7,056			(11)(15)(20)
访问CIG，有限责任公司			多元化的支援服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.33%						8/18/2028						1,990			1,980			2,005			(6)

6

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橡树专业贷款公司

投资综合计划表

2024年6月30日

(以千为单位的美元金额)

(未经审计)

投资组合公司			行业			投资类型（1）（2）（3）（4）			索引			传播			现金利率（5）（6）			PIK			到期日			股份			校长（7）			成本			公允价值			备注
Accupac，Inc.			个人护理产品			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%									1/16/2026						$	—		$	(2)		$	(8)		(6)(15)(19)
Accupac，Inc.			个人护理产品			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.50%						1/16/2026						20,077			20,021			20,037			(6)(15)
Accupac，Inc.			个人护理产品			第一连左轮手枪			SOFR+			6.00%			11.48%						1/16/2026						2,613			2,600			2,608			(6)(15)
Acquia Inc.			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.00%			12.45%						10/31/2025						6,400			6,358			6,400			(6)(15)
Acquia Inc.			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.00%			12.45%						10/31/2025						25,332			25,304			25,332			(6)(15)
Acquia Inc.			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			7.00%			12.46%						10/31/2025						1,084			1,077			1,084			(6)(15)(19)
ADb Companies，LLC			建筑与工程			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			11.82%						12/18/2025						3,177			3,155			3,078			(6)(15)(19)
ADb Companies，LLC			建筑与工程			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			12.09%						12/18/2025						900			891			873			(6)(15)
ADb Companies，LLC			建筑与工程			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			12.10%						12/18/2025						16,546			16,449			16,049			(6)(15)
ADC治疗公司			生物技术			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.50%			12.98%						8/15/2029						6,589			6,341			6,424			(6)(11)(15)
ADC治疗公司			生物技术			普通股																		1,211,412						—			—			(11)
ADC治疗公司			生物技术			认股权证																		28,948						174			36			(11)(15)
AIP RD买方公司			总代理商			普通股																		17,870						1,733			2,157			(15)
AirStrip科技公司			应用软件			认股权证																		5,715						90			—			(15)
阿尔托药房控股公司			医疗保健技术			第一留置权定期贷款			SOFR+			11.50%			4.94%			11.99%			10/14/2027						9,903			9,396			9,086			(6)(15)
阿尔托药房控股公司			医疗保健技术			认股权证																		598,283						642			1,226			(15)
Alvogen Pharma美国公司			制药业			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.50%			12.98%						6/30/2025						16,371			16,332			15,143			(6)(15)
Alvotech Holdings SA			生物技术			固定利率债券									12.00%						11/16/2026						28,964			28,866			28,964			(11)(15)
Alvotech Holdings SA			生物技术			固定利率债券									12.00%						11/16/2026						28,178			28,100			28,178			(11)(15)
Alvotech Holdings SA			生物技术			固定利率债券									12.00%						11/16/2026						2,159			1,981			2,159			(11)(15)
Alvotech Holdings SA			生物技术			固定利率债券									12.00%						11/16/2026						2,100			1,926			2,100			(11)(15)
Alvotech Holdings SA			生物技术			普通股																		118,744						206			1,444			(11)
Alvotech Holdings SA			生物技术			普通股																		70,820						283			627			(11)(13)(15)
美国汽车拍卖集团有限责任公司			多元化的支援服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.48%						12/30/2027						2,494			2,476			2,495			(6)
美国汽车拍卖集团有限责任公司			多元化的支援服务			二次留置权定期贷款			SOFR+			8.75%			14.23%						1/2/2029						17,048			16,527			16,110			(6)(15)
美国轮胎分销商公司			总代理商			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.25%			11.84%						10/20/2028						7,489			6,974			5,461			(6)
Amspec Parent LLC			多元化的支援服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.75%			11.08%						12/5/2030						33,474			32,706			33,474			(6)(15)
Amspec Parent LLC			多元化的支援服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.75%									12/5/2030						—			(60)			(60)			(6)(15)(19)
Amspec Parent LLC			多元化的支援服务			第一连左轮手枪			SOFR+			5.75%									12/5/2029						—			(103)			—			(6)(15)(19)
安克雷奇资本CLO 20，LTD.			多部门控股			CLO注释			SOFR+			7.61%			12.94%						1/20/2035						750			715			735			(6)(11)
Arches Buyer Inc.			互动媒体与服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.50%			10.84%						12/6/2027						47,690			47,067			47,690			(6)(15)
战神XLIV CLO			多部门控股			CLO注释			SOFR+			7.13%			12.46%						4/15/2034						3,500			3,398			3,514			(6)(11)
ASP-R-PAC Acquisition Co LLC			纸塑料包装产品及材料			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.59%						12/29/2027						3,251			3,242			3,091			(6)(11)(15)
ASP-R-PAC Acquisition Co LLC			纸塑料包装产品及材料			第一连左轮手枪			SOFR+			6.00%			11.46%						12/29/2027						162			151			143			(6)(11)(15)(19)
阿斯特拉收购公司			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.75%			12.08%						2/25/2028						7,927			7,828			7,273			(6)(15)
阿斯特拉收购公司			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.25%			10.58%						10/25/2028						12,537			10,534			5,881			(6)(15)
雅典健康集团公司			医疗保健技术			固定利率债券									6.50%						2/15/2030						3,177			2,827			2,928
雅典健康集团公司			医疗保健技术			优先股																		21,523						20,789			22,650			(15)
ATNX SPV，LLC			制药业			第一留置权定期贷款												15.89%			5/31/2031						13,562			13,591			13,324			(11)(15)(21)
Aurelia Netherlands Midco 20 any. V.			互动媒体与服务			第一留置权定期贷款			E+			5.75%			9.55%						5/29/2031						€	28,022		29,705			29,447			(6)(11)(15)

7

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橡树专业贷款公司

投资综合计划表

2024年6月30日

(以千为单位的美元金额)

(未经审计)

投资组合公司			行业			投资类型（1）（2）（3）（4）			索引			传播			现金利率（5）（6）			PIK			到期日			股份			校长（7）			成本			公允价值			备注
Aurora Lux Finco S.ð.RL			机场服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.00%			8.43%			4.00%			12/24/2026						$	30,406		$	30,141		$	29,372		(6)(11)(15)
Avalara，Inc.			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.25%			12.58%						10/19/2028						50,470			49,796			50,470			(6)(15)
Avalara，Inc.			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			7.25%									10/19/2028						—			(92)			—			(6)(15)(19)
BAARt Programs，Inc.			医疗保健服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.60%						6/11/2027						3,222			3,192			3,096			(6)(15)
BAARt Programs，Inc.			医疗保健服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.60%						6/11/2027						1,252			1,258			1,203			(6)(15)
BAARt Programs，Inc.			医疗保健服务			二次留置权定期贷款			SOFR+			8.50%			14.10%						6/11/2028						6,452			6,386			5,704			(6)(15)
BAARt Programs，Inc.			医疗保健服务			二次留置权定期贷款			SOFR+			8.50%			14.10%						6/11/2028						8,920			8,818			7,885			(6)(15)
贝恩资本信贷CLO，Limited			多部门控股			CLO注释			SOFR+			7.54%			12.87%						4/20/2034						1,750			1,733			1,784			(6)(11)
Ballyrock CLO 19 Ltd.			多部门控股			CLO注释			SOFR+			7.11%			12.43%						4/20/2035						1,000			992			1,000			(6)(11)
伯纳餐饮有限公司			软饮料和非酒精饮料			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.50%			10.98%						7/30/2027						40,349			40,173			39,946			(6)(15)
伯纳餐饮有限公司			软饮料和非酒精饮料			第一连左轮手枪			SOFR+			5.50%			10.98%						7/30/2026						2,528			2,503			2,497			(6)(15)(19)
BioXcel Therapeutics，Inc.			制药业			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.50%									4/19/2027						—			—			—			(6)(11)(15)(19)
BioXcel Therapeutics，Inc.			制药业			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.50%			8.03%			4.81%			4/19/2027						2,893			2,891			2,587			(6)(11)(15)
BioXcel Therapeutics，Inc.			制药业			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.50%			8.03%			4.81%			4/19/2027						6,974			6,819			6,237			(6)(11)(15)
BioXcel Therapeutics，Inc.			制药业			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.50%									4/19/2027						—			—			—			(6)(11)(15)(19)
BioXcel Therapeutics，Inc.			制药业			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.50%									4/19/2027						—			—			—			(6)(11)(15)(19)
BioXcel Therapeutics，Inc.			制药业			认股权证																		32,664						225			3			(11)(15)
BioXcel Therapeutics，Inc.			制药业			认股权证																		9,382						—			1			(11)(15)
Birch Grove CLO 2 LTD			多部门控股			CLO注释			SOFR+			7.21%			12.54%						10/19/2034						1,500			1,498			1,503			(6)(11)
黑鹰网络控股公司			数据处理和外包服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.34%						3/12/2029						36,384			35,698			36,509			(6)
布卢门撒尔·特梅库拉（Blumenthal Temecula），LLC			汽车零售			优先股																		1,708,618						1,711			2,085			(15)
布卢门撒尔·特梅库拉（Blumenthal Temecula），LLC			汽车零售			优先股																		394,297						395			457			(15)
布卢门撒尔·特梅库拉（Blumenthal Temecula），LLC			汽车零售			普通股																		394,297						424			154			(15)
CBAm 2017-2，LTD.			多部门控股			CLO注释			SOFR+			7.36%			12.68%						7/17/2034						489			458			468			(6)(11)
CD & R Firefly Bidco Limited			其他专业零售			第一留置权定期贷款			索尼娅+			5.75%			11.06%						6/21/2028						£	1,500		1,866			1,900			(6)(11)
CD & R Firefly Bidco Limited			其他专业零售			第一留置权定期贷款			索尼娅+			5.75%			10.95%						6/21/2028						14,807			18,461			18,771			(6)(11)
CD & R Firefly Bidco Limited			其他专业零售			第一留置权定期贷款			索尼娅+			5.50%			10.70%						6/21/2028						13,225			16,445			16,755			(6)(11)
Centralsquare Technology，LLC			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.00%			8.33%			3.50%			4/12/2030						$	12,712		12,408			12,417			(6)(15)
Centralsquare Technology，LLC			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			6.00%									4/12/2030						—			(35)			(33)			(6)(15)(19)
云软件集团公司			应用软件			固定利率债券									6.50%						3/31/2029						2,300			2,136			2,210
Condor Merger Sub Inc.			系统软件			固定利率债券									7.38%						2/15/2030						10,720			10,310			9,911
连接美国金融公司有限责任公司			替代运营商			固定利率债券									6.75%						10/1/2026						1,310			1,281			1,265			(11)
康维瓦公司			应用软件			优先股																		417,851						605			894			(15)
CoreRx公司			制药业			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.50%			12.83%						4/6/2029						6,494			6,339			6,347			(6)(15)
Coupa Holdings，LLC			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.50%									2/27/2030						—			(15)			—			(6)(15)(19)
Coupa Holdings，LLC			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.50%			10.83%						2/27/2030						13,157			12,890			13,157			(6)(15)
Coupa Holdings，LLC			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			5.50%									2/27/2029						—			(18)			—			(6)(15)(19)
Covetrus公司			医疗保健分销商			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.33%						10/13/2029						14,639			14,132			14,189			(6)
Crewline Buyer，Inc.			系统软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.75%			12.08%						11/8/2030						20,924			20,449			20,506			(6)(15)
Crewline Buyer，Inc.			系统软件			第一连左轮手枪			SOFR+			6.75%									11/8/2030						—			(49)			(44)			(6)(15)(19)

8

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橡树专业贷款公司

投资综合计划表

2024年6月30日

(以千为单位的美元金额)

(未经审计)

投资组合公司			行业			投资类型（1）（2）（3）（4）			索引			传播			现金利率（5）（6）			PIK			到期日			股份			校长（7）			成本			公允价值			备注
皇冠海底通信控股有限公司。			替代运营商			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.75%			10.08%						1/30/2031						$	14,000		$	13,860		$	14,055		(6)
达美租赁SPV II LLC			专业金融			次级债务定期贷款									8.00%			3.00%			8/31/2029						8,393			8,393			8,393			(11)(15)(19)
达美租赁SPV II LLC			专业金融			次级债务定期贷款									3.00%			7.00%			8/31/2029						33,726			33,726			33,726			(11)(15)
达美租赁SPV II LLC			专业金融			优先股																		419						419			505			(11)(15)
达美租赁SPV II LLC			专业金融			普通股																		2						2			2			(11)(15)
达美租赁SPV II LLC			专业金融			认股权证																		31						—			—			(11)(15)
Dialyze Holdings，LLC			保健器材			第一留置权定期贷款			SOFR+			9.00%						16.48%			8/4/2026						22,683			22,233			20,302			(6)(15)
Dialyze Holdings，LLC			保健器材			第一留置权定期贷款			SOFR+			9.00%						14.48%			2/4/2027						627			627			561			(6)(15)
Dialyze Holdings，LLC			保健器材			第一留置权定期贷款			SOFR+			9.00%						14.48%			4/8/2025						620			620			555			(6)(15)
Dialyze Holdings，LLC			保健器材			次级债务定期贷款												10.00%			9/30/2027						694			690			359			(15)(20)
Dialyze Holdings，LLC			保健器材			次级债务定期贷款												10.00%			9/30/2027						935			—			484			(15)(20)
Dialyze Holdings，LLC			保健器材			次级债务定期贷款												10.00%			4/8/2025						928			—			480			(15)(20)
Dialyze Holdings，LLC			保健器材			认股权证																		6,397,254						1,642			—			(15)
Digital.AI Software Holdings，Inc			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.33%						8/10/2028						54,595			54,592			54,268			(6)(15)
Digital.AI Software Holdings，Inc			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.32%						8/10/2028						2,946			2,919			2,929			(6)(15)
Digital.AI Software Holdings，Inc			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			6.00%									8/10/2028						—			—			(36)			(6)(15)(19)
DirecTV Finance，LLC			有线和卫星电视			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.25%			10.71%						8/2/2029						4,311			4,288			4,297
DPD Holdco，Inc.			研究与咨询服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.75%			10.09%						4/26/2029						4,913			4,844			4,939			(6)
Gluleview科技公司			应用软件			二次留置权定期贷款			SOFR+			7.50%			12.98%						8/14/2026						8,974			8,884			8,121			(6)(15)
Enverus Holdings，Inc			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.50%			10.84%						12/24/2029						24,803			24,431			24,803			(6)(15)
Enverus Holdings，Inc			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.50%									12/24/2029						—			(17)			—			(6)(15)(19)
Enverus Holdings，Inc			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			5.50%									12/24/2029						—			(26)			—			(6)(15)(19)
EOS Fitness Opco Holdings，LLC			休闲设施			优先股																		488						488			1,345			(15)
EOS Fitness Opco Holdings，LLC			休闲设施			普通股																		12,500						—			—			(15)
机构实验室控股公司			医疗保健技术			第一留置权定期贷款									3.00%			6.00%			4/21/2027						1,854			1,835			1,821			(11)(15)
机构实验室控股公司			医疗保健技术			第一留置权定期贷款									3.00%			6.00%			4/21/2027						—			1			—			(11)(15)(19)
机构实验室控股公司			医疗保健技术			第一留置权定期贷款									3.00%			6.00%			4/21/2027						—			1			—			(11)(15)(19)
机构实验室控股公司			医疗保健技术			第一留置权定期贷款									3.00%			6.00%			4/21/2027						11,576			11,487			11,373			(11)(15)
Evergreen IX借款人2023，LLC			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.33%						9/30/2030						14,662			14,335			14,662			(6)(15)
Evergreen IX借款人2023，LLC			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			6.00%									10/1/2029						—			(36)			—			(6)(15)(19)
Eyesouth Eye Care Holdco LLC			医疗保健服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.50%			10.93%						10/5/2029						4,379			4,296			4,296			(6)(15)
Eyesouth Eye Care Holdco LLC			医疗保健服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.50%									10/5/2029						—			(66)			(125)			(6)(15)(19)
Eyesouth Eye Care Holdco LLC			医疗保健服务			普通股																		169						169			176			(15)
Eyesouth Eye Care Holdco LLC			医疗保健服务			普通股																		1,037						1,037			1,078			(15)(23)
Fairbridge战略资本融资有限责任公司			房地产运营公司			第一留置权定期贷款									9.00%						12/24/2028						56,900			56,900			56,900			(15)
Fairbridge战略资本融资有限责任公司			房地产运营公司			认股权证																		3,750						—			4			(11)(12)(15)
菲纳斯特拉美国公司			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.25%			12.46%						9/13/2029						11,713			11,510			11,566			(6)(11)(15)
菲纳斯特拉美国公司			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			7.25%			12.58%						9/13/2029						129			108			114			(6)(11)(15)(19)

9

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橡树专业贷款公司

投资综合计划表

2024年6月30日

(以千为单位的美元金额)

(未经审计)

投资组合公司			行业			投资类型（1）（2）（3）（4）			索引			传播			现金利率（5）（6）			PIK			到期日			股份			校长（7）			成本			公允价值			备注
Finthrim Software Intermediate Holdings，Inc.			医疗保健技术			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.00%			9.61%						12/18/2028						$	4,302		$	3,562		$	3,522		(6)
FINThrive Software Intermediate Holdings，Inc.			医疗保健技术			二次留置权定期贷款			SOFR+			6.75%			12.21%						12/17/2029						31,074			29,316			21,493			(6)
Fortress Biotech，Inc			生物技术			第一留置权定期贷款									11.00%						8/27/2025						11,918			11,733			11,918			(11)(15)
Fortress Biotech，Inc			生物技术			认股权证																		417,011						427			63			(11)(15)
Frontier Communications Holdings，LLC			综合电信服务			固定利率债券									6.00%						1/15/2030						7,881			6,993			6,868			(11)
Frontier Issuer LLC			专业金融			CLO注释									11.16%						6/20/2054						7,439			7,438			7,451			(11)
伽利略母公司			航空航天与国防			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.25%			12.58%						5/3/2029						23,595			23,025			23,595			(6)(15)
伽利略母公司			航空航天与国防			第一连左轮手枪			SOFR+			7.25%			12.59%						5/3/2029						2,219			2,130			2,219			(6)(15)(19)
GoldenTree贷款管理欧元CLO 2 DA			多部门控股			CLO注释			E+			2.85%			6.75%						1/20/2032						€	1,000		887			1,064			(6)(11)
格罗夫酒店包裹所有者有限责任公司			酒店、度假村和游轮公司			第一留置权定期贷款			SOFR+			8.00%									6/21/2027						$	—		(43)			(70)			(6)(15)(19)
格罗夫酒店包裹所有者有限责任公司			酒店、度假村和游轮公司			第一留置权定期贷款			SOFR+			8.00%			13.44%						6/21/2027						17,312			17,179			16,966			(6)(15)
格罗夫酒店包裹所有者有限责任公司			酒店、度假村和游轮公司			第一连左轮手枪			SOFR+			8.00%									6/21/2027						—			(22)			(35)			(6)(15)(19)
Harbor买方公司			教育服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.25%			10.70%						4/9/2029						8,494			8,211			8,105			(6)
哈罗公司			制药业			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%									1/19/2026						—			(55)			—			(6)(11)(15)(19)
哈罗公司			制药业			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			11.98%						1/19/2026						1,432			1,410			1,432			(6)(11)(15)
哈罗公司			制药业			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			11.98%						1/19/2026						7,448			7,345			7,448			(6)(11)(15)
地平线飞机财务I Ltd.			专业金融			CLO注释									4.46%						12/15/2038						8,085			6,671			7,379			(11)
HPS贷款管理10-2016			多部门控股			CLO注释			SOFR+			6.67%			12.00%						4/20/2034						2,250			2,135			2,238			(6)(11)
赫斯基注射成型系统有限公司			工业机械及用品和零部件			固定利率债券									9.00%						2/15/2029						1,551			1,551			1,608			(11)
IAMGOLD公司			黄金			二次留置权定期贷款			SOFR+			8.25%			13.57%						5/16/2028						23,975			23,418			23,867			(6)(11)(15)
Icefall Parent，Inc.			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			11.83%						1/25/2030						10,446			10,252			10,266			(6)(15)
Icefall Parent，Inc.			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			6.50%									1/25/2030						—			(18)			(17)			(6)(15)(19)
iCIM，Inc.			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.25%			12.58%						8/18/2028						25,155			24,910			24,325			(6)(15)
iCIM，Inc.			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.25%			12.58%						8/18/2028						3,636			3,607			3,578			(6)(15)
iCIM，Inc.			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.25%									8/18/2028						—			—			—			(6)(15)(19)
iCIM，Inc.			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			6.75%			12.08%						8/18/2028						315			189			154			(6)(15)(19)
英佩尔制药公司			医疗保健技术			第一留置权定期贷款			SOFR+			10.75%									3/17/2027						822			810			548			(6)(15)(20)
英佩尔制药公司			医疗保健技术			第一留置权定期贷款			SOFR+			10.75%									3/17/2027						1,834			1,783			1,223			(6)(15)(20)
英佩尔制药公司			医疗保健技术			第一留置权定期贷款			SOFR+			10.75%									3/17/2027						689			647			459			(6)(15)(20)
英佩尔制药公司			医疗保健技术			第一留置权定期贷款			SOFR+			10.75%									3/17/2027						25,364			24,265			7,657			(6)(15)(20)
英佩尔制药公司			医疗保健技术			认股权证																		350,241						—			—
Innocoll Pharmaceuticals Limited			医疗保健技术			认股权证																		112,990						300			—			(11)(15)
整体开发公司			多元化金融服务			认股权证																		1,078,284						113			—			(15)
Inventus Power，Inc			电子元器件和设备			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.50%			12.96%						6/30/2025						33,120			32,791			32,371			(6)(15)
Inventus Power，Inc			电子元器件和设备			第一连左轮手枪			SOFR+			7.50%									6/30/2025						—			(57)			(86)			(6)(15)(19)
INW Manufacturing，LLC			个人护理产品			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.75%			11.35%						3/25/2027						42,694			41,467			35,863			(6)(15)

10

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橡树专业贷款公司

投资综合计划表

2024年6月30日

(以千为单位的美元金额)

(未经审计)

投资组合公司			行业			投资类型（1）（2）（3）（4）			索引			传播			现金利率（5）（6）			PIK			到期日			股份			校长（7）			成本			公允价值			备注
IPC Corp.			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			11.96%						10/1/2026						$	40,587		$	40,098		$	39,572		(6)(15)
Kings Buyer，LLC			环境与设施服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			11.90%						10/29/2027						37,825			37,364			37,352			(6)(15)
Kings Buyer，LLC			环境与设施服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			12.50%						10/29/2027						16,637			16,508			16,429			(6)(15)
Kings Buyer，LLC			环境与设施服务			第一连左轮手枪			最优惠利率+			4.00%			12.50%						10/29/2027						787			748			747			(6)(15)(19)
Kings Buyer，LLC			环境与设施服务			第一连左轮手枪			最优惠利率+			4.00%			12.50%						10/29/2027						579			551			491			(6)(15)(19)
LABL公司			办公服务及用品			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.44%						10/29/2028						19,401			18,879			19,188			(6)
拉丁航空集团SA			客运航空公司			第一留置权定期贷款			SOFR+			9.50%			14.95%						10/12/2027						26,223			25,009			26,924			(6)(11)
Learfield Communications，LLC			电影与娱乐			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.50%			10.84%						6/30/2028						30,934			30,857			31,176			(6)
Lightbox中级，L.P.			房地产服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.60%						5/9/2026						44,889			44,517			43,542			(6)(15)
液体环境解决方案公司			环境与设施服务			二次留置权定期贷款			SOFR+			9.50%			5.00%			9.93%			11/30/2026						3,165			3,120			2,999			(6)(15)
液体环境解决方案公司			环境与设施服务			二次留置权定期贷款			SOFR+			9.50%			5.00%			9.93%			11/30/2026						5,818			5,776			5,512			(6)(15)
液体环境解决方案公司			环境与设施服务			普通股																		559						563			238			(15)
LSL Holdco，LLC			医疗保健分销商			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.44%						1/31/2028						2,715			2,600			2,545			(6)(15)
LSL Holdco，LLC			医疗保健分销商			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.44%						1/31/2028						23,315			23,015			21,858			(6)(15)
LSL Holdco，LLC			医疗保健分销商			第一连左轮手枪			SOFR+			6.00%			11.44%						1/31/2028						2,120			2,086			1,955			(6)(15)(19)
Marinus制药公司			制药业			第一留置权定期贷款									11.50%						5/11/2026						8,353			8,302			7,894			(11)(15)
Marinus制药公司			制药业			第一留置权定期贷款									11.50%						5/11/2026						4,070			4,045			3,846			(11)(15)
Marinus制药公司			制药业			第一留置权定期贷款									11.50%						5/11/2026						4,177			4,151			3,947			(11)(15)
Mesoblast，Inc.			生物技术			第一留置权定期贷款									9.75%						11/19/2026						7,660			7,323			7,296			(11)(15)
Mesoblast，Inc.			生物技术			认股权证																		66,817						23			251			(11)(15)
Mesoblast，Inc.			生物技术			认股权证																		259,877						545			689			(11)(15)
MHE Intermediate Holdings，LLC			多元化的支援服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.48%						7/21/2027						2,611			2,568			2,582			(6)(15)
MHE Intermediate Holdings，LLC			多元化的支援服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.48%						7/21/2027						11,176			11,080			11,055			(6)(15)
MHE Intermediate Holdings，LLC			多元化的支援服务			第一连左轮手枪			SOFR+			6.00%									7/21/2027						—			(23)			(19)			(6)(15)(19)
Mindbody，Inc.			互联网服务和基础设施			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.00%			12.48%						9/30/2025						51,356			51,059			50,688			(6)(15)
Mindbody，Inc.			互联网服务和基础设施			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.00%			12.48%						9/30/2025						2,294			2,253			2,264			(6)(15)
Mindbody，Inc.			互联网服务和基础设施			第一连左轮手枪			SOFR+			7.00%									9/30/2025						—			(29)			(68)			(6)(15)(19)
米诺陶尔收购公司			金融交易与数据			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.35%						5/13/2030						7,056			6,917			6,918			(6)(11)(15)
米诺陶尔收购公司			金融交易与数据			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%									5/10/2026						—			(11)			(12)			(6)(11)(15)(19)
米诺陶尔收购公司			金融交易与数据			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%									5/10/2026						—			(11)			(12)			(6)(11)(15)(19)
米诺陶尔收购公司			金融交易与数据			第一连左轮手枪			SOFR+			5.00%									5/13/2030						—			(14)			(14)			(6)(11)(15)(19)
摩德纳买家有限责任公司			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.50%			9.85%						7/1/2031						28,870			28,293			28,216			(6)
Monotype Imagement Holdings Inc.			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.50%			10.85%						2/28/2031						38,422			37,846			37,899			(6)(15)
Monotype Imagement Holdings Inc.			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.50%									2/28/2031						—			(24)			(22)			(6)(15)(19)
Monotype Imagement Holdings Inc.			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			5.50%									2/28/2030						—			(68)			(65)			(6)(15)(19)
马赛克公司有限责任公司			家居装修零售			第一留置权定期贷款			SOFR+			8.25%			10.58%			3.25%			7/2/2026						49,669			49,457			48,378			(6)(15)
MRI软件有限责任公司			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.50%			10.93%						2/10/2027						21,162			20,873			21,043			(6)(15)
MRI软件有限责任公司			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.50%			10.93%						2/10/2027						13,865			13,830			13,787			(6)(15)

11

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橡树专业贷款公司

投资综合计划表

2024年6月30日

(以千为单位的美元金额)

(未经审计)

投资组合公司			行业			投资类型（1）（2）（3）（4）			索引			传播			现金利率（5）（6）			PIK			到期日			股份			校长（7）			成本			公允价值			备注
MRI软件有限责任公司			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.75%			11.08%						2/10/2027						$	841		$	837		$	841		(6)(15)(19)
MRI软件有限责任公司			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			5.50%									2/10/2027						—			(52)			(15)			(6)(15)(19)
NeuAG，LLC			化肥和农用化学品			第一留置权定期贷款			SOFR+			9.50%			14.82%						9/11/2024						64,606			64,630			63,185			(6)(15)
下一个Holdco，LLC			医疗保健技术			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.32%						11/12/2030						19,945			19,646			19,945			(6)(15)
下一个Holdco，LLC			医疗保健技术			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%									11/12/2030						—			(38)			(38)			(6)(15)(19)
下一个Holdco，LLC			医疗保健技术			第一连左轮手枪			SOFR+			6.00%									11/9/2029						—			(26)			—			(6)(15)(19)
NN公司			工业机械及用品和零部件			第一留置权定期贷款			SOFR+			8.88%			12.32%			2.00%			9/19/2026						64,253			63,671			62,326			(6)(11)(15)
NN公司			工业机械及用品和零部件			认股权证																		487,870						—			1,459			(11)
NN公司			工业机械及用品和零部件			认股权证																		239,590						—			716			(11)
Northwoods Capital 25 Ltd			多部门控股			CLO注释			SOFR+			7.40%			12.73%						7/20/2034						700			682			701			(6)(11)
OFSI基金有限公司			多部门控股			CLO注释			SOFR+			7.48%			12.81%						4/20/2034						1,105			1,048			1,072			(6)(11)
Oranje Holdco公司			系统软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.50%			12.83%						2/1/2029						15,231			14,940			15,193			(6)(15)
Oranje Holdco公司			系统软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.25%			12.59%						2/1/2029						4,047			3,969			3,966			(6)(15)
Oranje Holdco公司			系统软件			第一连左轮手枪			SOFR+			7.50%									2/1/2029						—			(36)			(5)			(6)(15)(19)
GPT Management，LLC			机场服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			9.50%						14.82%			2/11/2030						11,629			10,102			11,629			(6)(15)
GPT Management，LLC			机场服务			普通股																		2,613,034						22,330			14,032			(15)
OZLm XXIII Ltd			多部门控股			CLO注释			SOFR+			7.28%			12.87%						4/15/2034						1,000			967			990			(6)(11)
Performance Health Holdings，Inc			医疗保健分销商			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.75%			11.11%						7/12/2027						22,375			22,226			22,375			(6)(15)
PetVet护理中心有限责任公司			医疗保健服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.34%						11/15/2030						52,376			51,422			51,234			(6)(15)
PetVet护理中心有限责任公司			医疗保健服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%									11/15/2030						—			(69)			(69)			(6)(15)(19)
PetVet护理中心有限责任公司			医疗保健服务			第一连左轮手枪			SOFR+			6.00%									11/15/2029						—			(123)			(150)			(6)(15)(19)
PetVet护理中心有限责任公司			医疗保健服务			优先股																		4,531						4,440			4,828			(15)
Pluralsight，LLC			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			8.00%									4/6/2027						67,244			66,488			32,949			(6)(15)(20)
Pluralsight，LLC			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			8.00%									4/6/2027						4,790			4,723			2,347			(6)(15)(20)
PPW航空买家公司			航空航天与国防			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.00%			11.83%						2/15/2029						10,813			10,480			10,813			(6)(15)
PPW航空买家公司			航空航天与国防			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.50%			10.84%						2/15/2029						2,047			1,922			1,828			(6)(15)(19)
PPW航空买家公司			航空航天与国防			第一连左轮手枪			SOFR+			6.00%			11.84%						2/15/2029						269			192			237			(6)(15)(19)
PRGX Global，Inc			数据处理和外包服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			11.98%						3/3/2026						26,282			26,068			26,282			(6)(15)
PRGX Global，Inc			数据处理和外包服务			第一连左轮手枪			SOFR+			6.50%									3/3/2026						—			(23)			—			(6)(15)(19)
PRGX Global，Inc			数据处理和外包服务			普通股																		100,000						109			399			(15)
ProfRAC Holdings II，LLC			工业机械及用品和零部件			第一笔留位浮动利率债券			SOFR+			7.25%			12.57%						1/23/2029						27,176			26,904			26,940			(6)(11)(15)
Protein for Pets Opco，LLC			包装食品和肉类			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.25%			10.59%						9/20/2030						20,325			19,936			19,951			(6)(15)
Protein for Pets Opco，LLC			包装食品和肉类			第一连左轮手枪			SOFR+			5.25%									9/20/2030						—			(41)			(39)			(6)(15)(19)
Quantum Bidco Limited			食品经销商			第一留置权定期贷款			索尼娅+			5.50%			10.98%						1/31/2028						£	9,739		12,073			11,942			(6)(11)(15)
Quantum Bidco Limited			食品经销商			第一留置权定期贷款			索尼娅+			5.50%			10.70%						1/31/2028						2,123			2,534			2,550			(6)(11)(15)(19)
QuorumLabs，Inc.			应用软件			优先股																		64,887,669						375			—			(15)
相对论oda LLC			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.44%						5/12/2027						$	32,329		32,124			32,200			(6)(15)
相对论oda LLC			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			6.50%									5/12/2027						—			(34)			(11)			(6)(15)(19)
RumbleOn公司			汽车零售			第一留置权定期贷款			SOFR+			8.25%			13.84%			0.50%			8/31/2026						8,812			8,596			8,305			(6)(11)(15)
RumbleOn公司			汽车零售			第一留置权定期贷款			SOFR+			8.25%			13.84%			0.50%			8/31/2026						29,198			28,503			27,519			(6)(11)(15)

12

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橡树专业贷款公司

投资综合计划表

2024年6月30日

(以千为单位的美元金额)

(未经审计)

投资组合公司			行业			投资类型（1）（2）（3）（4）			索引			传播			现金利率（5）（6）			PIK			到期日			股份			校长（7）			成本			公允价值			备注
RumbleOn公司			汽车零售			认股权证																		204,454						$	1,202		$	399		(11)(15)
Salus Workers ' Compensation，LLC			多元化金融服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			10.00%			15.33%						10/7/2026						$	25,279		24,698			24,394			(6)(15)
Salus Workers ' Compensation，LLC			多元化金融服务			第一连左轮手枪			SOFR+			10.00%									10/7/2026						—			(71)			(109)			(6)(15)(19)
Salus Workers ' Compensation，LLC			多元化金融服务			认股权证																		991,019						327			277			(15)
萨拉托加			多元化金融服务			与信用挂钩的票据			SOFR+			5.33%			10.65%						12/31/2029						24,500			24,500			24,500			(6)(11)(15)(22)
SCIHS Salt Holdings Inc.			多种化学品			固定利率债券									4.88%						5/1/2028						1,680			1,553			1,565
Scilex Holding Co			生物技术			普通股																		9,307						78			18			(11)
scPharmaceuticals Inc			制药业			第一留置权定期贷款			SOFR+			8.75%									10/13/2027									—			—			(6)(15)(19)
scPharmaceuticals Inc			制药业			第一留置权定期贷款			SOFR+			8.75%									10/13/2027						—			—			—			(6)(15)(19)
scPharmaceuticals Inc			制药业			第一留置权定期贷款			SOFR+			8.75%			11.75%						10/13/2027						5,212			5,029			5,056			(6)(15)
scPharmaceuticals Inc			制药业			认股权证																		53,700						175			121			(15)
Seres Therapeutics公司			生物技术			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.88%									4/27/2029						—			—			—			(6)(11)(15)(19)
Seres Therapeutics公司			生物技术			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.88%									4/27/2029						—			—			—			(6)(11)(15)(19)
Seres Therapeutics公司			生物技术			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.88%			12.88%						4/27/2029						7,191			6,969			7,191			(6)(11)(15)
Seres Therapeutics公司			生物技术			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.88%			12.88%						4/27/2029						2,697			2,614			2,697			(6)(11)(15)
Seres Therapeutics公司			生物技术			认股权证																		58,210						182			20			(11)(15)
SM Wellness Holdings，Inc.			医疗保健服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.50%			10.09%						4/17/2028						4,418			3,883			4,368			(6)(15)
SM Wellness Holdings，Inc.			医疗保健服务			二次留置权定期贷款			SOFR+			8.00%			13.59%						4/16/2029						12,034			11,338			10,650			(6)(15)
索伦森通信有限责任公司			通信设备			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.75%			11.09%						4/19/2029						48,642			47,708			47,747			(6)(15)
索伦森通信有限责任公司			通信设备			第一连左轮手枪			SOFR+			5.75%									4/19/2029						—			(104)			(100)			(6)(15)(19)
索伦托治疗公司			生物技术			普通股																		66,000						139			1			(11)
Spanx，LLC			服装零售业			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.25%			10.69%						11/20/2028						18,104			17,930			18,079			(6)(15)
Spanx，LLC			服装零售业			第一连左轮手枪			SOFR+			5.00%									11/18/2027						—			(35)			(15)			(6)(15)(19)
SPX Flow，Inc.			工业机械及用品和零部件			固定利率债券									8.75%						4/1/2030						1,109			1,072			1,140
史泰博公司			办公服务及用品			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.75%			11.08%						9/4/2029						13,780			13,232			12,674			(6)
史泰博公司			办公服务及用品			固定利率债券									10.75%						9/1/2029						6,835			6,771			6,504
SumUp控股卢森堡			多元化金融服务			第一留置权定期贷款			E+			6.50%			10.32%						4/25/2031						€	18,846		20,199			19,945			(6)(11)(15)(19)
卓越工业国际公司			汽车零部件与设备			第一留置权定期贷款			SOFR+			8.00%			13.34%						12/16/2028						$	49,146		48,310			48,654			(6)(15)
至尊健身集团纽约控股有限责任公司			休闲设施			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.00%			12.56%						12/31/2026						2,728			2,711			2,595			(6)(15)
至尊健身集团纽约控股有限责任公司			休闲设施			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.00%			12.56%						12/31/2026						3,282			3,165			3,121			(6)(15)
至尊健身集团纽约控股有限责任公司			休闲设施			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.00%			12.56%						12/31/2026						31,859			31,674			30,301			(6)(15)
至尊健身集团纽约控股有限责任公司			休闲设施			第一连左轮手枪			SOFR+			7.00%									12/31/2026						—			(9)			(76)			(6)(15)(19)
SVP-Singer Holdings Inc.			家居用品			第一留置权定期贷款			SOFR+			8.25%									7/28/2028						27,164			23,170			15,076			(6)(15)(20)
电话和数据系统公司			无线电信服务			次级债务定期贷款			SOFR+			7.00%			12.32%						5/1/2029						25,094			24,366			24,391			(6)(11)(15)
电话和数据系统公司			无线电信服务			次级债务定期贷款			SOFR+			7.00%									5/1/2029						—			(91)			(94)			(6)(11)(15)(19)
Telestream控股公司			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			9.75%			5.44%			9.75%			10/15/2025						25,618			25,482			23,056			(6)(15)
Telestream控股公司			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			9.75%			5.44%			9.75%			10/15/2025						1,809			1,798			1,590			(6)(15)(19)
Ten-X LLC			互动媒体与服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.34%						5/26/2028						19,789			19,012			19,126			(6)(15)
THL Zinc Ventures Ltd			多元化金属和采矿业			第一留置权定期贷款									13.00%						5/23/2026						50,419			50,006			50,419			(11)(15)
Thrasio，LLC			百视通零售			第一留置权定期贷款			SOFR+			10.00%						15.31%			6/18/2029						6,063			5,864			5,942			(6)(15)

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橡树专业贷款公司

投资综合计划表

2024年6月30日

(以千为单位的美元金额)

(未经审计)

投资组合公司			行业			投资类型（1）（2）（3）（4）			索引			传播			现金利率（5）（6）			PIK			到期日			股份			校长（7）			成本			公允价值			备注
Thrasio，LLC			百视通零售			第一留置权定期贷款			SOFR+			10.00%									6/18/2029						$	18,605		$	16,279		$	16,326		(6)(15)(20)
Thrasio，LLC			百视通零售			普通股																		321,058						—			—			(15)
试金石收购公司			医疗用品			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.43%						12/29/2028						11,582			11,561			11,337			(6)(15)
Trinitas CLO VI Ltd.			多部门控股			CLO注释			SOFR+			7.08%			12.40%						1/25/2034						905			851			860			(6)(11)
Trinitas CLO XV DA			多部门控股			CLO注释			SOFR+			7.71%			13.04%						4/22/2034						1,000			822			969			(6)(11)
卡莱特有限责任公司			工程机械和重型运输设备			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.75%			11.07%						2/13/2031						26,524			26,022			26,051			(6)(15)
卡莱特有限责任公司			工程机械和重型运输设备			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.75%									2/13/2031						—			(54)			(51)			(6)(15)(19)
卡莱特有限责任公司			工程机械和重型运输设备			第一连左轮手枪			SOFR+			5.75%			11.08%						2/13/2030						128			42			46			(6)(15)(19)
Uniti Group LP			有线和卫星电视			固定利率债券									6.50%						2/15/2029						2,830			2,573			1,808			(11)
维罗纳制药公司			制药业			第一留置权定期贷款									11.00%						5/9/2029						2,512			2,463			2,465			(11)(15)
维罗纳制药公司			制药业			第一留置权定期贷款									11.00%						5/9/2029						3,198			3,134			3,138			(11)(15)
维罗纳制药公司			制药业			第一留置权定期贷款															5/9/2029						—			—			—			(11)(15)(19)
维罗纳制药公司			制药业			第一留置权定期贷款															5/9/2029						—			—			—			(11)(15)(19)
维罗纳制药公司			制药业			第一留置权定期贷款															9/30/2024						4,568			4,568			4,568			(11)(15)(21)
维罗纳制药公司			制药业			第一留置权定期贷款															9/30/2025						—			—			—			(11)(15)(19)(21)
Win Brands Group LLC			家居用品和特色食品			第一留置权定期贷款			SOFR+			14.00%			13.45%			6.00%			1/23/2026						2,726			2,704			2,508			(6)(15)
Win Brands Group LLC			家居用品和特色食品			认股权证																		4,871						46			4			(15)
Windstream Services II，LLC			综合电信服务			普通股																		127,452						2,057			1,657			(15)
WP DPP Holdings，LLC			航空航天与国防			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.50%			8.72%			4.13%			11/28/2029						30,324			29,654			30,142			(6)(15)
WP DPP Holdings，LLC			航空航天与国防			第一连左轮手枪			SOFR+			6.75%									11/28/2029						—			(74)			(20)			(6)(15)(19)
ZEP Inc.			特种化学品			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.00%			9.33%						10/2/2028						19,480			19,457			19,482			(6)(15)
非控制/非关联投资总额（186.3占净资产的%）																														$	2,885,171		$	2,787,235
投资组合投资总额（208.7占净资产的%）																														$	3,292,932		$	3,121,703
现金和现金等价物及限制性现金
摩根大通优质货币市场基金、机构股																														$	37,364		$	37,364
其他现金账户																														69,950			69,950
现金及现金等值物和限制现金总额（7.2占净资产的%）																														$	107,314		$	107,314
投资组合投资总额以及现金和现金等值以及限制现金（215.8占净资产的%）																														$	3,400,246		$	3,229,017

14

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橡树专业贷款公司

投资综合计划表

2024年6月30日

(以千为单位的美元金额)

(未经审计)

衍生工具						名义购买金额						名义销售金额						到期日						交易对手						累积未实现增值/（折旧）
外币远期合约						$	54,193					€	49,683					8/8/2024						摩根大通银行，N.A.						$	849
外币远期合约						$	55,206					£	43,988					8/8/2024						摩根大通银行，N.A.						(413)
																														$	436

衍生工具

公司收到

公司付钱

交易对手

到期日

名义金额

公允价值

利率互换

固定2.7%

浮动3个月SOFR +1.658%

加拿大皇家银行

1/15/2027

$350,000

$

(30,683)

利率互换

固定7.1%

浮动3个月SOFR +3.1255%

加拿大皇家银行

2/15/2029

$300,000

(2,989)

$

(33,672)

(1)除非另有说明，否则所有债务投资都是创收的。除非另有说明，否则所有股权投资都不会产生收益。

(2)按地理区域分列的投资组合构成见合并财务报表附注中的附注3。

(3)股权可以是与投资组合公司有关的公司的股份或单位。

(4)公司的每一项投资都被质押为其一项或多项信贷安排下的抵押品。一笔投资可以被分成几个部分，分别作为抵押品抵押给不同的信贷安排。

(5)某些定期贷款和左轮手枪的利率可以逐期调整。这些利率调整可能是暂时性的，可能是由于分级定价安排或原始信贷协议中违反财务或付款契约的情况，或者是根据贷款修订或豁免文件的永久性调整。

(6)大部分浮动利率贷款未偿还本金余额的利率与有担保隔夜融资利率(SOFR)、欧元银行同业拆借利率(EURIBOR或“E”)、英镑隔夜指数平均值(“SONIA”)和/或替代基本利率(例如最优惠利率)挂钩，后者通常根据借款人的选择每半年、每季度或每月重置一次。借款人也可以选择为每笔贷款设定多个利息重置期。对于上述每笔贷款，本公司已根据各自的信贷协议和期末的现金利率提供了参考利率之上的适用保证金。截至2024年6月30日，公司浮动利率贷款的参考利率为30天SOFR为5.34%，90天SOFR为5.32%，180天SOFR为5.23%，Prime为8.50%，SONIA为5.23%，90天EURIBOR为3.82%。大多数贷款都有利率下限，利率下限通常在0%到 3.00%。基于SOFR和SONIA的合同可能包括除了基本利率和所述利差之外收取的信用利差调整。

(7)本金包括累计支付的实物(“PIK”)利息，并扣除还款(如果有的话)。“GB”表示投资是以英镑计价的。“欧元”表示投资是以欧元计价的。所有其他投资都以美元计价。

(8)控制投资一般由经修订的1940年投资公司法(“投资公司法”)界定为对本公司拥有超过25%有投票权证券或维持超过50%董事会代表的公司的投资。

(9)根据《投资公司法》的定义，本公司被视为这些投资组合公司的“关联人”，并“控制”这些投资组合公司，因为本公司拥有投资组合公司25%以上的未偿还有表决权证券，或有权控制该投资组合公司的管理或政策(包括通过管理协议)。在截至2024年6月30日的9个月内，发行人既是关联人，也是本公司被视为控制的投资组合公司，请参阅合并财务报表所附附注中的附表12-14。

(10)这项投资代表对所示标的证券的参与权益。

(11)投资并不是《投资公司法》第55(A)节所界定的“合格资产”。根据《投资公司法》，公司不得收购任何不符合条件的资产，除非在进行收购时，符合条件的资产至少占公司总资产的70%。截至2024年6月30日，符合条件的资产72.7公司总资产和不符合条件的资产的百分比27.3占公司总资产的%。

(12)通过支付股息或分配而产生的收入。

(13)这笔投资代表卖方赚取Alvotech SA的股份。如果在2027年6月16日之前的任何时间，Alvotech SA普通股价格等于或高于成交量加权平均价格(VWAP)$，则卖方将获得收益股票20.00以每股计算十任何时间内的交易日二十交易日期间。

(14)关于投资组合的构成，见合并财务报表附注附注3。

(15)截至2024年6月30日，这些投资在财务会计准则委员会(FASB)指导下根据会计准则编纂(ASC)主题820建立的公允价值层次结构中被归类为3级。公允价值计量和披露(“ASC 820”)。

(16)这项投资是以资产净值作为公允价值的实际权宜之计进行估值的。与ASC 820一致，这些投资被排除在分层级别之外。

15

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橡树专业贷款公司

投资综合计划表

2024年6月30日

(以千为单位的美元金额)

(未经审计)

(17)关联投资通常被《投资公司法》定义为对本公司拥有5%至25%有投票权证券的公司的投资。

(18)非控制/非关联投资是既不是控制投资也不是关联投资的投资。

(19)投资有未提取的承诺。未摊销费用被归类为非劳动收入，这降低了成本基础，这可能导致负成本基础。公允价值为负值可能是因为未出资承诺的估值低于面值。

(20)截至2024年6月30日，这项投资处于非应计状态。

(21)这项投资是一种收入利息融资定期贷款，公司根据各自投资组合公司在贷款有效期内赚取的收入的一定百分比定期支付利息。

(22)这项投资代表了一种信用违约互换，其功能实质上类似于信用挂钩票据，并代表着对银行拥有的参考资产池的信用风险转移。该公司预付全额保证金，作为回报，该公司定期收到利息支付。本公司的损失风险仅限于在此披露的本金金额。参考资产主要由投资级公司债券组成。本公司可能面临交易对手风险，这可能使本公司难以收回债务，从而导致潜在的重大损失。此外，本公司仅与交易对手银行有合同关系，与参考资产的参考债务人没有合同关系。因此，本公司一般无权直接强制参考债务人遵守参考资产的条款。本公司将不会直接受益于参考资产，也不会享有该等参考资产持有人通常可获得的补救措施。此外，在交易对手银行破产的情况下，本公司可被视为该交易对手银行的普通债权人，不会对参考资产拥有任何债权。

(23)这项投资在截至2024年6月30日的三个月内更名。在2024年6月30日之前，这项投资被称为SCP眼科护理服务有限责任公司。

请参阅合并财务报表附注。

16

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橡树专业贷款公司

投资综合计划表

2023年9月30日

(以千为单位的美元金额)

投资组合公司			行业			投资类型（1）（2）（3）（4）			索引			传播			现金利率（5）（6）			PIK			到期日			股份			校长（7）			成本			公允价值			备注
控制投资																																				(8)(9)
C5 Technology Holdings，LLC			数据处理和外包服务			普通股																		829						$	—		$	—		(15)
C5 Technology Holdings，LLC			数据处理和外包服务			优先股																		34,984,460						34,984			27,638			(15)
Dominion Diagnostics，LLC			医疗保健服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.54%						8/28/2025						$	14,068		14,068			14,068			(6)(15)
Dominion Diagnostics，LLC			医疗保健服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.42%						8/28/2025						2,090			2,090			2,090			(6)(15)(19)
Dominion Diagnostics，LLC			医疗保健服务			第一连左轮手枪			SOFR+			5.00%			10.54%						8/28/2025						5,574			5,574			5,574			(6)(15)
Dominion Diagnostics，LLC			医疗保健服务			普通股																		30,031						15,222			2,711			(15)
OSI Glick合资公司			多部门控股			次级债务			SOFR+			4.50%			9.76%						10/20/2028						58,349			50,330			50,017			(6)(11)(14)(15)(19)
OSI Glick合资公司			多部门控股			会员权益																		87.5		%				—			—			(11)(14)(16)(19)
高级贷款基金合资企业I，LLC			多部门控股			次级债务			SOFR+			7.00%			12.26%						12/29/2028						112,656			112,656			112,656			(6)(11)(14)(15)(19)
高级贷款基金合资企业I，LLC			多部门控股			会员权益																		87.5		%				54,791			28,878			(11)(12)(14)(16)(19)
SIO2医疗产品公司			金属、玻璃和塑料容器			第一留置权定期贷款												12.00%			8/3/2028						15,874			14,100			15,874			(15)
SIO2医疗产品公司			金属、玻璃和塑料容器			第一留置权定期贷款												12.00%			8/3/2028						1,359			1,337			1,359			(15)(19)
SIO2医疗产品公司			金属、玻璃和塑料容器			普通股																		1,184,630						40,093			36,226			(15)
SIO2医疗产品公司			金属、玻璃和塑料容器			认股权证																		66,686						—			—			(15)
控制投资总额（19.6占净资产的%）																														$	345,245		$	297,091
关联投资																																				(17)
组合品牌资本有限责任公司			专业金融			第一连左轮手枪			SOFR+			6.75%			12.14%						1/25/2026						$	21,852		$	21,855		$	21,823		(6)(15)(19)
组合品牌资本有限责任公司			专业金融			普通股																		1,783,332						804			89			(15)
组合品牌资本有限责任公司			专业金融			优先股																		1,129,453						1,159			1,005			(15)
组合品牌资本有限责任公司			专业金融			认股权证																		78,045						—			—			(15)
护理服务公司			医疗保健服务			优先股																		1,080,399						1,080			432			(15)
投资总额（1.5占净资产的%）																														$	24,898		$	23,349
非控制/非关联投资																																				(18)
107-109 Beech OAK 22 LLC			房地产开发			第一连左轮手枪									11.00%						2/27/2026						$	18,869		$	18,687		$	18,443		(15)(19)
107 Fair Street LLC			房地产开发			第一留置权定期贷款									12.50%						5/31/2024						1,269			1,240			1,214			(10)(15)(19)
112-126 Van Houten Real22 LLC			房地产开发			第一留置权定期贷款									12.00%						5/4/2024						4,070			4,038			4,022			(10)(15)(19)
A.T.控股二有限公司			生物技术			第一留置权定期贷款									14.25%						9/13/2029						21,434			21,612			21,220			(11)(15)(22)
A.T. Holdings II SSEARCH RL			生物技术			第一留置权定期贷款												20.00%			2/6/2024						6,021			6,013			5,900			(11)(15)
Accupac，Inc.			个人护理产品			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.55%						1/16/2026						20,234			20,150			20,194			(6)(15)
Accupac，Inc.			个人护理产品			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%									1/16/2026						—			(2)			(8)			(6)(15)(19)
Accupac，Inc.			个人护理产品			第一连左轮手枪			SOFR+			6.00%			11.55%						1/16/2026						2,033			2,013			2,027			(6)(15)(19)
Acquia Inc.			应用软件			第一留置权定期贷款			L+			7.00%			12.34%						10/31/2025						6,400			6,335			6,380			(6)(15)
Acquia Inc.			应用软件			第一留置权定期贷款			L+			7.00%			12.34%						10/31/2025						25,332			25,288			25,253			(6)(15)
Acquia Inc.			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			7.00%			12.72%						10/31/2025						1,333			1,322			1,324			(6)(15)(19)
ADb Companies，LLC			建筑与工程			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			11.90%						12/18/2025						3,446			3,411			3,383			(6)(15)
ADb Companies，LLC			建筑与工程			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			12.15%						12/18/2025						17,901			17,743			17,575			(6)(15)
ADb Companies，LLC			建筑与工程			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			12.13%						12/18/2025						963			948			945			(6)(15)

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橡树专业贷款公司

投资综合计划表

2023年9月30日

(以千为单位的美元金额)

投资组合公司			行业			投资类型（1）（2）（3）（4）			索引			传播			现金利率（5）（6）			PIK			到期日			股份			校长（7）			成本			公允价值			备注
ADC治疗公司			生物技术			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.50%			13.04%						8/15/2029						$	6,589		$	6,305		$	6,276		(6)(11)(15)
ADC治疗公司			生物技术			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.50%									8/15/2029						—			(38)			(38)			(6)(11)(15)(19)
ADC治疗公司			生物技术			认股权证																		28,948						174			6			(11)(15)
AI Sirona（卢森堡）收购S.a.r.l.			制药业			第一留置权定期贷款			E+			5.00%			8.86%						9/30/2028						€	5,500		$	6,024		$	5,825		(6)(11)
AIP RD买方公司			总代理商			二次留置权定期贷款			SOFR+			7.75%			13.17%						12/21/2029						$	17,873		17,655			17,687			(6)(15)
AIP RD买方公司			总代理商			普通股																		17,870						1,733			2,826			(15)
AirStrip科技公司			应用软件			认股权证																		5,715						90			—			(15)
All Web Leads，Inc.			广告			第一留置权定期贷款			SOFR+			8.50%									12/29/2023						23,562			22,795			9,797			(6)(15)(20)
法国阿尔蒂斯公司			综合电信服务			固定利率债券									5.50%						10/15/2029						4,050			3,577			2,918			(11)
阿尔托药房控股公司			医疗保健技术			第一留置权定期贷款			SOFR+			11.50%			5.00%			11.99%			10/14/2027						9,057			8,434			8,332			(6)(15)
阿尔托药房控股公司			医疗保健技术			认股权证																		598,283						642			1,915			(15)
Alvogen Pharma美国公司			制药业			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.50%			13.04%						6/30/2025						17,053			16,982			15,929			(6)(15)
Alvotech Holdings SA			生物技术			固定利率债券									8.50%			3.50%			11/16/2026						28,464			28,329			27,687			(11)(15)
Alvotech Holdings SA			生物技术			固定利率债券									8.50%			3.50%			11/16/2026						2,121			1,945			2,063			(11)(15)
Alvotech Holdings SA			生物技术			固定利率债券									8.50%			3.50%			11/16/2026						27,692			27,582			26,936			(11)(15)
Alvotech Holdings SA			生物技术			固定利率债券									8.50%			3.50%			11/16/2026						2,064			1,891			2,007			(11)(15)
Alvotech Holdings SA			生物技术			普通股																		471,253						849			4,298			(11)
Alvotech Holdings SA			生物技术			普通股																		141,640						566			368			(11)(13)(15)
美国汽车拍卖集团有限责任公司			消费金融			二次留置权定期贷款			SOFR+			8.75%			14.14%						1/2/2029						17,048			16,440			15,087			(6)(15)
美国轮胎分销商公司			总代理商			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.25%			11.81%						10/20/2028						19,115			18,278			16,798			(6)
Amplify Finco Pty Ltd.			电影与娱乐			二次留置权定期贷款			SOFR+			8.00%			13.54%						11/26/2027						12,500			12,188			11,865			(6)(11)(15)
阿纳斯塔西娅家长有限责任公司			个人护理产品			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.75%			9.40%						8/11/2025						3,700			3,067			2,669			(6)
Ardonagh Midco 3 PLC			保险经纪人			第一留置权定期贷款			E+			7.00%			10.95%						7/14/2026						€	3,017		3,331			3,226			(6)(11)(15)
Ardonagh Midco 3 PLC			保险经纪人			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.75%			11.57%						7/14/2026						$	10,519		10,400			10,624			(6)(11)(15)
Ardonagh Midco 3 PLC			保险经纪人			第一留置权定期贷款			索尼娅+			7.00%			12.46%						7/14/2026						£	4,949		6,318			6,101			(6)(11)(15)
Ardonagh Midco 3 PLC			保险经纪人			第一留置权定期贷款			索尼娅+			7.00%			12.46%						7/14/2026						£	23,675		28,713			29,185			(6)(11)(15)
Ardonagh Midco 3 PLC			保险经纪人			第一留置权定期贷款			索尼娅+			5.75%			9.70%						7/14/2026						£	3,649		4,094			3,914			(6)(11)(15)
ASP-R-PAC Acquisition Co LLC			纸塑料包装产品及材料			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.63%						12/29/2027						$	3,276		3,267			3,084			(6)(11)(15)
ASP-R-PAC Acquisition Co LLC			纸塑料包装产品及材料			第一连左轮手枪			SOFR+			6.00%									12/29/2027						—			(13)			(23)			(6)(11)(15)(19)
阿斯特拉收购公司			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.25%			10.90%						10/25/2028						8,490			8,168			6,414			(6)
雅典健康集团公司			医疗保健技术			优先股																		21,523						20,789			20,074			(15)
ATNX SPV，LLC			制药业			第一留置权定期贷款															5/31/2031						12,222			12,260			11,795			(11)(15)(22)
Aurora Lux Finco S.ð.RL			机场服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.49%						12/24/2026						29,509			29,164			28,284			(6)(11)(15)
Avalara，Inc.			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.25%			12.64%						10/19/2028						50,470			49,679			49,688			(6)(15)
Avalara，Inc.			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			7.25%									10/19/2028						—			(108)			(78)			(6)(15)(19)
艾弗里			房地产运营公司			第一留置权定期贷款			L+			7.30%									2/17/2023						19,163			19,163			18,340			(6)(15)(20)
艾弗里			房地产运营公司			次级债务定期贷款			L+			12.50%									2/17/2023						4,641			4,641			4,170			(6)(15)(20)
BAARt Programs，Inc.			医疗保健服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.65%						6/11/2027						3,247			3,216			3,169			(6)(15)

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橡树专业贷款公司

投资综合计划表

2023年9月30日

(以千为单位的美元金额)

投资组合公司			行业			投资类型（1）（2）（3）（4）			索引			传播			现金利率（5）（6）			PIK			到期日			股份			校长（7）			成本			公允价值			备注
BAARt Programs，Inc.			医疗保健服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.65%						6/11/2027						$	1,261		$	1,269		$	1,231		(6)(15)
BAARt Programs，Inc.			医疗保健服务			二次留置权定期贷款			SOFR+			8.50%			14.15%						6/11/2028						8,920			8,819			8,492			(6)(15)
BAARt Programs，Inc.			医疗保健服务			二次留置权定期贷款			SOFR+			8.50%			14.15%						6/11/2028						2,091			2,068			1,991			(6)(15)
BAARt Programs，Inc.			医疗保健服务			二次留置权定期贷款			SOFR+			8.50%			14.15%						6/11/2028						4,361			4,297			4,152			(6)(15)
伯纳餐饮有限公司			软饮料和非酒精饮料			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.50%			11.02%						7/30/2027						40,660			40,440			40,213			(6)(15)
伯纳餐饮有限公司			软饮料和非酒精饮料			第一连左轮手枪			最优惠利率+			4.50%			13.00%						7/30/2026						2,221			2,188			2,178			(6)(15)(19)
BioXcel Therapeutics，Inc.			制药业			第一留置权定期贷款									8.00%			2.25%			4/19/2027						6,757			6,560			6,225			(11)(15)
BioXcel Therapeutics，Inc.			制药业			第一留置权定期贷款															9/30/2032						3,316			3,335			3,169			(11)(15)(19)(22)
BioXcel Therapeutics，Inc.			制药业			第一留置权定期贷款									8.00%			2.25%			4/19/2027						—			—			—			(11)(15)(19)
BioXcel Therapeutics，Inc.			制药业			第一留置权定期贷款									8.00%			2.25%			4/19/2027						—			—			—			(11)(15)(19)
BioXcel Therapeutics，Inc.			制药业			第一留置权定期贷款															9/30/2032						—			—			—			(11)(15)(19)(22)
BioXcel Therapeutics，Inc.			制药业			第一留置权定期贷款															9/30/2032						—			—			—			(11)(15)(19)(22)
BioXcel Therapeutics，Inc.			制药业			认股权证																		26,131						225			3			(11)(15)
黑鹰网络控股公司			数据处理和外包服务			二次留置权定期贷款			SOFR+			7.00%			12.43%						6/15/2026						30,625			30,370			29,989			(6)
布卢门撒尔·特梅库拉（Blumenthal Temecula），LLC			汽车零售			第一留置权定期贷款									9.00%						10/9/2023						5,257			5,258			5,251			(15)
布卢门撒尔·特梅库拉（Blumenthal Temecula），LLC			汽车零售			优先股																		1,708,618						1,711			1,999			(15)
布卢门撒尔·特梅库拉（Blumenthal Temecula），LLC			汽车零售			优先股																		394,297						395			442			(15)
布卢门撒尔·特梅库拉（Blumenthal Temecula），LLC			汽车零售			普通股																		394,297						424			158			(15)
Cadence航空航天有限责任公司			航空航天与国防			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			12.07%						11/14/2024						37			37			37			(6)(15)
Cadence航空航天有限责任公司			航空航天与国防			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			12.07%						11/14/2024						3,031			2,899			3,031			(6)(15)
Cadence航空航天有限责任公司			航空航天与国防			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			12.07%						11/14/2024						1,557			1,489			1,557			(6)(15)
Cadence航空航天有限责任公司			航空航天与国防			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			12.07%						11/14/2024						1,024			994			1,024			(6)(15)
Clear Channel户外控股公司			广告			固定利率债券									7.50%						6/1/2029						2,632			2,632			2,017			(11)
Clear Channel户外控股公司			广告			固定利率债券									7.75%						4/15/2028						176			170			141			(11)
Condor Merger Sub Inc.			系统软件			固定利率债券									7.38%						2/15/2030						8,420			8,261			7,059
大陆联运集团有限公司			石油和天然气储存和运输			第一留置权定期贷款			SOFR+			8.50%									1/28/2025						22,084			21,336			16,040			(6)(15)(20)
大陆联运集团有限公司			石油和天然气储存和运输			认股权证																								706			—			(15)
康维瓦公司			应用软件			优先股																		417,851						605			894			(15)
Coupa Holdings，LLC			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.50%			12.82%						2/27/2030						13,157			12,855			12,858			(6)(15)
Coupa Holdings，LLC			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.50%									2/27/2030						—			(15)			(13)			(6)(15)(19)
Coupa Holdings，LLC			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			7.50%									2/27/2029						—			(20)			(20)			(6)(15)(19)
Covetrus公司			医疗保健分销商			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.39%						10/13/2029						14,750			14,173			14,616			(6)
Coyote Buyer，LLC			特种化学品			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.52%						2/6/2026						18,013			17,690			17,812			(6)(15)
Coyote Buyer，LLC			特种化学品			第一连左轮手枪			SOFR+			6.00%			11.47%						2/6/2025						933			920			918			(6)(15)(19)
CPC收购公司			特种化学品			二次留置权定期贷款			SOFR+			7.75%									12/29/2028						727			462			396			(6)(15)(20)
达美租赁SPV II LLC			专业金融			次级债务定期贷款									3.00%			7.00%			8/31/2029						17,465			17,465			17,465			(11)(15)(19)
达美租赁SPV II LLC			专业金融			优先股																		419						419			419			(11)(15)
达美租赁SPV II LLC			专业金融			普通股																		2						2			2			(11)(15)
达美租赁SPV II LLC			专业金融			认股权证																		31						—			—			(11)(15)
Dialyze Holdings，LLC			保健器材			第一留置权定期贷款			SOFR+			9.00%			14.54%						8/4/2026						20,757			20,146			20,653			(6)(15)

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橡树专业贷款公司

投资综合计划表

2023年9月30日

(以千为单位的美元金额)

投资组合公司			行业			投资类型（1）（2）（3）（4）			索引			传播			现金利率（5）（6）			PIK			到期日			股份			校长（7）			成本			公允价值			备注
Dialyze Holdings，LLC			保健器材			次级债务定期贷款												8.00%			9/30/2027						$	654		$	653		$	631		(15)
Dialyze Holdings，LLC			保健器材			认股权证																		6,397,254						1,642			1,152			(15)
Digital.AI Software Holdings，Inc			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.00%			12.49%						2/10/2027						12,386			12,208			12,101			(6)(15)
Digital.AI Software Holdings，Inc			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			7.00%			12.49%						2/10/2027						284			265			252			(6)(15)(19)
DirecTV Finance，LLC			有线和卫星电视			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.43%						8/2/2027						4,641			4,619			4,546			(6)
DPD Holdco，Inc.			研究与咨询服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.75%			10.12%						4/26/2029						4,950			4,871			4,831			(6)
Gluleview科技公司			应用软件			二次留置权定期贷款			SOFR+			7.50%			13.04%						8/14/2026						8,974			8,884			7,987			(6)(15)
EOS Fitness Opco Holdings，LLC			休闲设施			优先股																		488						488			1,345			(15)
EOS Fitness Opco Holdings，LLC			休闲设施			普通股																		12,500						—			—			(15)
机构实验室控股公司			医疗保健技术			第一留置权定期贷款									3.00%			6.00%			4/21/2027						11,065			10,953			10,677			(11)(15)
机构实验室控股公司			医疗保健技术			第一留置权定期贷款									3.00%			6.00%			4/21/2027						1,772			1,748			1,710			(11)(15)
机构实验室控股公司			医疗保健技术			第一留置权定期贷款									3.00%			6.00%			4/21/2027						—			1			—			(11)(15)(19)
机构实验室控股公司			医疗保健技术			第一留置权定期贷款									3.00%			6.00%			4/21/2027						—			1			—			(11)(15)(19)
Evergreen IX借款人2023，LLC			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.32%						9/29/2030						14,736			14,368			14,368			(6)(15)
Evergreen IX借款人2023，LLC			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			6.00%									9/29/2029						—			(41)			(41)			(6)(15)(19)
Fairbridge战略资本融资有限责任公司			房地产运营公司			第一留置权定期贷款									9.00%						12/24/2028						59,950			59,950			59,950			(15)(19)
Fairbridge战略资本融资有限责任公司			房地产运营公司			认股权证																		3,750						—			3			(11)(15)
菲纳斯特拉美国公司			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.25%			12.55%						9/13/2029						11,742			11,509			11,511			(6)(11)(15)
菲纳斯特拉美国公司			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			7.25%			12.55%						9/13/2029						258			234			234			(6)(11)(15)(19)
FINThrive Software Intermediate Holdings，Inc.			医疗保健技术			二次留置权定期贷款			SOFR+			6.75%			12.18%						12/17/2029						31,074			29,127			19,917			(6)
Fortress Biotech，Inc			生物技术			第一留置权定期贷款									11.00%						8/27/2025						11,918			11,612			11,144			(11)(15)
Fortress Biotech，Inc			生物技术			认股权证																		417,011						427			42			(11)(15)
Frontier Communications Holdings，LLC			综合电信服务			固定利率债券									6.00%						1/15/2030						4,881			4,469			3,577			(11)
伽利略母公司			航空航天与国防			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.25%			12.64%						5/3/2029						23,774			23,110			23,110			(6)(15)
伽利略母公司			航空航天与国防			第一连左轮手枪			SOFR+			7.25%			12.64%						5/3/2029						1,638			1,535			1,535			(6)(15)(19)
吉布森品牌公司			休闲产品			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.57%						8/11/2028						2,456			2,055			2,063			(6)(15)
GoldenTree贷款管理欧元CLO 2 DA			多部门控股			CLO注释			E+			2.85%			6.56%						1/20/2032						€	1,000		876			963			(6)(11)
格罗夫酒店包裹所有者有限责任公司			酒店、度假村和游轮公司			第一留置权定期贷款			SOFR+			8.00%			13.42%						6/21/2027						$	17,444		17,276			17,096			(6)(15)
格罗夫酒店包裹所有者有限责任公司			酒店、度假村和游轮公司			第一留置权定期贷款			SOFR+			8.00%									6/21/2027						—			(54)			(70)			(6)(15)(19)
格罗夫酒店包裹所有者有限责任公司			酒店、度假村和游轮公司			第一连左轮手枪			SOFR+			8.00%									6/21/2027						—			(27)			(35)			(6)(15)(19)
Harbor买方公司			教育服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.25%			10.67%						4/9/2029						14,347			13,871			13,618			(6)
哈罗公司			制药业			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			11.89%						1/19/2026						7,448			7,296			7,301			(6)(11)(15)
哈罗公司			制药业			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%									1/19/2026						—			(82)			(79)			(6)(11)(15)(19)
哈罗公司			制药业			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			12.04%						1/19/2026						1,432			1,399			1,404			(6)(11)(15)
地平线飞机财务I Ltd.			专业金融			CLO注释									4.46%						12/15/2038						6,808			5,490			5,873			(11)
IAMGOLD公司			黄金			二次留置权定期贷款			SOFR+			8.25%			13.62%						5/16/2028						23,975			23,310			23,328			(6)(11)(15)

20

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橡树专业贷款公司

投资综合计划表

2023年9月30日

(以千为单位的美元金额)

投资组合公司			行业			投资类型（1）（2）（3）（4）			索引			传播			现金利率（5）（6）			PIK			到期日			股份			校长（7）			成本			公允价值			备注
iCIM，Inc.			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.25%			12.63%						8/18/2028						$	24,427		$	24,135		$	23,548		(6)(15)
iCIM，Inc.			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.25%			12.63%						8/18/2028						3,636			3,602			3,574			(6)(15)
iCIM，Inc.			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.25%									8/18/2028						—			—			—			(6)(15)(19)
iCIM，Inc.			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			6.75%			12.14%						8/18/2028						377			334			296			(6)(15)(19)
英佩尔制药公司			医疗保健技术			第一留置权定期贷款			SOFR+			10.75%						16.06%			3/17/2027						26,613			26,492			24,484			(6)(15)
英佩尔制药公司			医疗保健技术			第一留置权定期贷款			SOFR+			10.75%						16.05%			3/17/2027						787			771			787			(6)(15)
英佩尔制药公司			医疗保健技术			第一留置权定期贷款			SOFR+			10.75%						16.06%			3/17/2027						688			688			688			(6)(15)(19)
英佩尔制药公司			医疗保健技术			认股权证																		350,241						—			147
Innocoll Pharmaceuticals Limited			医疗保健技术			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.75%			11.14%			2.75%			1/26/2027						7,179			6,969			6,568			(6)(11)(15)
Innocoll Pharmaceuticals Limited			医疗保健技术			认股权证																		112,990						300			105			(11)(15)
整体开发公司			多元化金融服务			认股权证																		1,078,284						113			—			(15)
Inventus Power，Inc			电子元器件和设备			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.50%			12.93%						6/30/2025						33,414			32,539			32,659			(6)(15)
Inventus Power，Inc			电子元器件和设备			第一连左轮手枪			SOFR+			7.50%									6/30/2025						—			(99)			(86)			(6)(15)(19)
INW Manufacturing，LLC			个人护理产品			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.75%			11.40%						3/25/2027						44,550			42,918			35,046			(6)(15)
IPC Corp.			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			11.92%						10/1/2026						40,587			39,935			38,963			(6)(15)
依凡提软件公司			应用软件			二次留置权定期贷款			L+			7.25%			12.78%						12/1/2028						13,939			12,661			10,094			(6)
Kings Buyer，LLC			环境与设施服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			11.84%						10/29/2027						16,752			16,623			16,500			(6)(15)
Kings Buyer，LLC			环境与设施服务			第一连左轮手枪			SOFR+			6.50%			11.84%						10/29/2027						272			246			238			(6)(15)(19)
Kings Buyer，LLC			环境与设施服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			11.80%						10/29/2027						38,015			37,447			37,445			(6)(15)
Kings Buyer，LLC			环境与设施服务			第一连左轮手枪			SOFR+			6.50%									10/29/2027						—			(47)			(47)			(6)(15)(19)
拉丁航空集团SA			客运航空公司			第一留置权定期贷款			SOFR+			9.50%			14.95%						10/12/2027						26,422			24,920			27,512			(6)(11)
Lift Brands Holdings，Inc			休闲设施			普通股																		2,000,000						1,399			—			(15)
Lightbox中级，L.P.			房地产服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.65%						5/9/2026						45,243			44,717			43,886			(6)(15)
液体环境解决方案公司			环境与设施服务			二次留置权定期贷款			SOFR+			8.50%			13.99%						11/30/2026						5,403			5,348			5,160			(6)(15)
液体环境解决方案公司			环境与设施服务			二次留置权定期贷款			SOFR+			8.50%			13.99%						11/30/2026						2,939			2,884			2,745			(6)(15)(19)
液体环境解决方案公司			环境与设施服务			普通股																		559						563			372			(15)
LSL Holdco，LLC			医疗保健分销商			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.42%						1/31/2028						2,736			2,595			2,558			(6)(15)
LSL Holdco，LLC			医疗保健分销商			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.42%						1/31/2028						23,494			23,128			21,967			(6)(15)
LSL Holdco，LLC			医疗保健分销商			第一连左轮手枪			SOFR+			6.00%									1/31/2028						—			(41)			(172)			(6)(15)(19)
Marinus制药公司			制药业			第一留置权定期贷款									11.50%						5/11/2026						8,568			8,495			8,132			(11)(15)
Marinus制药公司			制药业			第一留置权定期贷款									11.50%						5/11/2026						4,284			4,247			4,066			(11)(15)
Marinus制药公司			制药业			第一留置权定期贷款									11.50%						5/11/2026						8,568			8,495			8,132			(11)(15)
Mesoblast，Inc.			生物技术			第一留置权定期贷款									8.00%			1.75%			11/19/2026						9,106			8,580			8,013			(11)(15)
Mesoblast，Inc.			生物技术			认股权证																		259,877						545			78			(11)(15)
Mesoblast，Inc.			生物技术			认股权证																		66,817						23			33			(11)(15)
MHE Intermediate Holdings，LLC			多元化的支援服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.52%						7/21/2027						20,125			19,912			19,823			(6)(15)
MHE Intermediate Holdings，LLC			多元化的支援服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.52%						7/21/2027						2,631			2,587			2,591			(6)(15)
MHE Intermediate Holdings，LLC			多元化的支援服务			第一连左轮手枪			SOFR+			6.00%			11.42%						7/21/2027						964			936			938			(6)(15)(19)

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橡树专业贷款公司

投资综合计划表

2023年9月30日

(以千为单位的美元金额)

投资组合公司			行业			投资类型（1）（2）（3）（4）			索引			传播			现金利率（5）（6）			PIK			到期日			股份			校长（7）			成本			公允价值			备注
Mindbody，Inc.			互联网服务和基础设施			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.00%			12.52%						2/14/2025						$	5,248		$	5,220		$	5,164		(6)(15)
Mindbody，Inc.			互联网服务和基础设施			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.00%			12.52%						2/14/2025						46,687			46,239			45,940			(6)(15)
Mindbody，Inc.			互联网服务和基础设施			第一连左轮手枪			SOFR+			7.00%									2/14/2025						—			(43)			(76)			(6)(15)(19)
MND Holdings III Corp			其他专业零售			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.50%			12.89%						5/9/2028						40,538			39,873			39,833			(6)(15)
MND Holdings III Corp			其他专业零售			第一连左轮手枪			SOFR+			7.50%			12.83%						5/9/2028						1,466			1,215			1,282			(6)(15)(19)
马赛克公司有限责任公司			家居装修零售			第一留置权定期贷款			L+			6.75%			12.51%						7/2/2026						54,559			54,236			53,168			(6)(15)
MRI软件有限责任公司			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.50%			10.99%						2/10/2026						13,973			13,936			13,685			(6)(15)
MRI软件有限责任公司			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.50%			10.99%						2/10/2026						21,328			21,021			20,888			(6)(15)
MRI软件有限责任公司			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			5.50%									2/10/2026						—			(28)			(47)			(6)(15)(19)
Navisite，LLC			数据处理和外包服务			二次留置权定期贷款			SOFR+			8.50%			13.99%						12/30/2026						30,339			30,021			29,007			(6)(15)
NeuAG，LLC			化肥和农用化学品			第一留置权定期贷款			SOFR+			9.50%			14.89%						9/11/2024						64,606			64,720			63,185			(6)(15)
NFP公司			多元化金融服务			固定利率债券									6.88%						8/15/2028						10,191			9,831			8,743
NN公司			工业机械及用品和零部件			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.88%			12.29%			2.00%			9/19/2026						73,362			72,459			69,694			(6)(11)(15)
NN公司			工业机械及用品和零部件			认股权证																		487,870						—			903			(11)
NN公司			工业机械及用品和零部件			认股权证																		487,870						—			903			(11)
OEConnection LLC			应用软件			二次留置权定期贷款			SOFR+			7.00%			12.49%						9/25/2027						9,323			9,210			9,183			(6)(15)
Oranje Holdco公司			系统软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.75%			13.12%						2/1/2029						15,231			14,892			14,945			(6)(15)
Oranje Holdco公司			系统软件			第一连左轮手枪			SOFR+			7.75%									2/1/2029						—			(42)			(36)			(6)(15)(19)
GPT Management，LLC			机场服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			10.00%						15.67%			9/2/2025						25,712			25,615			25,069			(6)(15)
GPT Management，LLC			机场服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			10.00%									9/2/2025						—			(11)			(69)			(6)(15)(19)
GPT Management，LLC			机场服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			10.00%						15.64%			9/2/2025						1,210			1,193			1,169			(6)(15)(19)
P & L Development，LLC			制药业			固定利率债券									7.75%						11/15/2025						4,519			4,550			3,305
Park Place Technologies，LLC			互联网服务和基础设施			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.42%						11/10/2027						9,676			9,518			9,551			(6)
Performance Health Holdings，Inc			医疗保健分销商			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.57%						7/12/2027						22,375			22,189			21,896			(6)(15)
Planview Parent，Inc.			应用软件			二次留置权定期贷款			SOFR+			7.25%			12.74%						12/18/2028						36,499			35,458			33,214			(6)(15)
Pluralsight，LLC			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			8.00%			13.45%						4/6/2027						67,244			66,353			64,406			(6)(15)
Pluralsight，LLC			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			8.00%			13.45%						4/6/2027						3,003			2,926			2,801			(6)(15)(19)
PPW航空买家公司			航空航天与国防			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.00%			12.32%						2/15/2029						10,895			10,505			10,495			(6)(15)
PPW航空买家公司			航空航天与国防			第一连左轮手枪			SOFR+			7.00%									2/15/2029						—			(53)			(54)			(6)(15)(19)
PRGX Global，Inc			数据处理和外包服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			12.01%						3/3/2026						38,414			37,960			38,380			(6)(15)
PRGX Global，Inc			数据处理和外包服务			第一连左轮手枪			SOFR+			6.50%									3/3/2026						—			(34)			(3)			(6)(15)(19)
PRGX Global，Inc			数据处理和外包服务			普通股																		100,000						109			248			(15)
ProfRAC Holdings II，LLC			工业机械及用品和零部件			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.25%			12.78%						3/4/2025						24,503			24,255			24,081			(6)(15)
ProfRAC Holdings II，LLC			工业机械及用品和零部件			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.25%			12.78%						3/4/2025						2,819			2,797			2,771			(6)(15)
Quantum Bidco Limited			食品经销商			第一留置权定期贷款			索尼娅+			5.75%			11.21%						1/31/2028						£	4,626		5,897			5,166			(6)(11)(15)
QuorumLabs，Inc.			应用软件			优先股																		64,887,669						375			—			(15)
相对论oda LLC			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			11.92%						5/12/2027						$	32,329		32,070			31,779			(6)(15)
相对论oda LLC			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			6.50%									5/12/2027						—			(43)			(47)			(6)(15)(19)

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橡树专业贷款公司

投资综合计划表

2023年9月30日

(以千为单位的美元金额)

投资组合公司			行业			投资类型（1）（2）（3）（4）			索引			传播			现金利率（5）（6）			PIK			到期日			股份			校长（7）			成本			公允价值			备注
RumbleOn公司			汽车零售			第一留置权定期贷款			SOFR+			8.25%			13.90%			0.50%			8/31/2026						$	36,707		$	35,548		$	34,505		(6)(11)(15)
RumbleOn公司			汽车零售			第一留置权定期贷款			SOFR+			8.25%			13.90%			0.50%			8/31/2026						13,504			13,058			12,694			(6)(11)(15)
RumbleOn公司			汽车零售			认股权证																		204,454						1,202			756			(11)(15)
Salus Workers ' Compensation，LLC			多元化金融服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			10.00%			15.24%						10/7/2026						25,558			24,777			24,791			(6)(15)
Salus Workers ' Compensation，LLC			多元化金融服务			第一连左轮手枪			SOFR+			10.00%									10/7/2026						—			(95)			(93)			(6)(15)(19)
Salus Workers ' Compensation，LLC			多元化金融服务			认股权证																		991,019						327			1,625			(15)
Scilex Holding Co			生物技术			普通股																		9,307						78			13			(11)
SCP眼科护理服务有限责任公司			医疗保健服务			二次留置权定期贷款			SOFR+			8.75%			14.18%						10/7/2030						8,010			7,799			7,778			(6)(15)
SCP眼科护理服务有限责任公司			医疗保健服务			二次留置权定期贷款			SOFR+			8.75%									10/7/2030						—			(35)			(68)			(6)(15)(19)
SCP眼科护理服务有限责任公司			医疗保健服务			普通股																		1,037						1,037			951			(15)
scPharmaceuticals Inc			制药业			第一留置权定期贷款			SOFR+			8.75%			11.75%						10/13/2027						5,212			4,987			4,990			(6)(15)
scPharmaceuticals Inc			制药业			第一留置权定期贷款			SOFR+			8.75%									10/13/2027						—			—			—			(6)(15)(19)
scPharmaceuticals Inc			制药业			第一留置权定期贷款			SOFR+			8.75%									10/13/2027						—			—			—			(6)(15)(19)
scPharmaceuticals Inc			制药业			认股权证																		53,700						175			258			(15)
Seres Therapeutics公司			生物技术			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.88%			12.88%						4/27/2029						7,191			6,934			6,937			(6)(11)(15)
Seres Therapeutics公司			生物技术			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.88%			12.88%						4/27/2029						2,697			2,601			2,602			(6)(11)(15)
Seres Therapeutics公司			生物技术			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.88%									4/27/2029						—			—			—			(6)(11)(15)(19)
Seres Therapeutics公司			生物技术			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.88%									4/27/2029						—			—			—			(6)(11)(15)(19)
Seres Therapeutics公司			生物技术			认股权证																		58,210						182			87			(11)(15)
ShareThis，Inc.			应用软件			认股权证																		345,452						367			—			(15)
SM Wellness Holdings，Inc.			医疗保健服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.75%			10.38%						4/17/2028						4,452			3,806			4,184			(6)(15)
SM Wellness Holdings，Inc.			医疗保健服务			二次留置权定期贷款			SOFR+			8.00%			13.63%						4/16/2029						12,034			11,250			9,928			(6)(15)
SonicWall美国控股公司			技术分销商			二次留置权定期贷款			SOFR+			7.50%			13.04%						5/18/2026						821			813			776			(6)(15)
索伦托治疗公司			生物技术			普通股																		66,000						139			6			(11)
Spanx，LLC			服装零售业			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.25%			10.67%						11/20/2028						4,488			4,423			4,425			(6)(15)
Spanx，LLC			服装零售业			第一连左轮手枪			SOFR+			5.00%			10.42%						11/18/2027						618			576			577			(6)(15)(19)
SumUp Holdings Luxembourg SL			多元化金融服务			第一留置权定期贷款			E+			8.50%			12.32%						3/10/2026						€	23,731		26,772			24,937			(6)(11)(15)
卓越工业国际公司			汽车零部件与设备			第一留置权定期贷款			SOFR+			8.00%			13.32%						12/16/2028						$	49,520		48,536			49,148			(6)(15)
至尊健身集团纽约控股有限责任公司			休闲设施			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.00%			12.51%						12/31/2026						32,104			31,861			30,579			(6)(15)(21)
至尊健身集团纽约控股有限责任公司			休闲设施			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.00%			12.51%						12/31/2026						2,749			2,726			2,618			(6)(15)(21)
至尊健身集团纽约控股有限责任公司			休闲设施			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.00%			12.51%						12/31/2026						1,099			1,062			943			(6)(15)(19)(21)
至尊健身集团纽约控股有限责任公司			休闲设施			第一连左轮手枪			SOFR+			7.00%			12.44%						12/31/2026						1,552			1,540			1,478			(6)(15)(21)
SVP-Singer Holdings Inc.			家居用品			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.75%			12.40%						7/28/2028						25,527			23,859			19,954			(6)(15)
塔卡拉，LLC			餐饮业			二次留置权定期贷款			SOFR+			8.00%			13.43%						2/4/2028						12,843			12,603			12,464			(6)
Tahoe Bidco b.V.			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.42%						9/29/2028						28,826			28,595			28,537			(6)(11)(15)
Tahoe Bidco b.V.			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			6.00%									10/1/2027						—			(29)			(22)			(6)(11)(15)(19)
Telestream控股公司			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			9.75%			15.26%						10/15/2025						23,423			23,207			22,814			(6)(15)
Telestream控股公司			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			9.75%			15.17%						10/15/2025						1,861			1,845			1,802			(6)(15)(19)
Ten-X LLC			互动媒体与服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.32%						5/26/2028						19,947			19,013			19,199			(6)(15)
TGNR HoldCo LLC			综合石油和天然气			次级债务									11.50%						5/14/2026						4,984			4,894			4,785			(10)(11)(15)

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橡树专业贷款公司

投资综合计划表

2023年9月30日

(以千为单位的美元金额)

投资组合公司			行业			投资类型（1）（2）（3）（4）			索引			传播			现金利率（5）（6）			PIK			到期日			股份			校长（7）			成本			公允价值			备注
THL Zinc Ventures Ltd			多元化金属和采矿业			第一留置权定期贷款									13.00%						5/23/2026						$	50,419		$	49,842		$	49,869		(11)(15)
Thrasio，LLC			百视通零售			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.00%						12.65%			12/18/2026						46,832			45,698			37,231			(6)(15)
Thrasio，LLC			百视通零售			优先股																		10,616						120			—			(15)
Thrasio，LLC			百视通零售			优先股																		358,299						2,912			—			(15)
Thrasio，LLC			百视通零售			优先股																		60,862						1,207			108			(15)
Thrasio，LLC			百视通零售			优先股																		32,447						33,353			31,701			(15)
试金石收购公司			医疗用品			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.42%						12/29/2028						11,671			11,646			11,363			(6)(15)
Trinitas CLO XV DA			多部门控股			CLO注释			SOFR+			7.71%			13.06%						4/22/2034						1,000			816			917			(6)(11)
Uniti Group LP			其他专业REIT			固定利率债券									6.50%						2/15/2029						4,500			4,115			2,953			(11)
Uniti Group LP			其他专业REIT			固定利率债券									4.75%						4/15/2028						300			264			245			(11)
Virgin Pulse公司			应用软件			二次留置权定期贷款			SOFR+			7.25%			12.68%						4/6/2029						1,140			927			1,139			(6)(15)
Win Brands Group LLC			家居用品和特色食品			第一留置权定期贷款			L+			15.00%			21.68%						1/23/2026						1,565			1,551			1,464			(6)(15)
Win Brands Group LLC			家居用品和特色食品			第一留置权定期贷款			L+			15.00%			21.68%						1/23/2026						1,323			1,311			1,237			(6)(15)
Win Brands Group LLC			家居用品和特色食品			认股权证																		4,871						46			107			(15)
Windstream Services II，LLC			综合电信服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.25%			11.67%						9/21/2027						8,983			8,698			8,678			(6)
Windstream Services II，LLC			综合电信服务			普通股																		127,452						2,057			1,319			(15)
WP DPP Holdings，LLC			航空航天与国防			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.75%			9.27%						4/30/2025						11,792			11,281			11,127			(6)
WWEX Uni Topco Holdings，LLC			航空货运与物流			二次留置权定期贷款			SOFR+			7.00%			12.65%						7/26/2029						5,000			4,925			4,263			(6)(15)
Zephyr Bidco Limited			专业金融			二次留置权定期贷款			索尼娅+			7.50%			12.72%						7/23/2026						£	20,000		25,841			22,914			(6)(11)(15)
ZEP Inc.			特种化学品			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.00%			9.32%						9/30/2028						$	19,578		19,568			19,489			(6)(15)
非控制/非关联投资总额（169.7占净资产的%）																														$	2,673,976		$	2,571,980
投资组合投资总额（190.8占净资产的%）																														$	3,044,119		$	2,892,420
现金和现金等价物及限制性现金
摩根大通优质货币市场基金、机构股																														$	83,262		$	83,262
其他现金账户																														62,277			62,277
现金及现金等值物和限制现金总额（9.6占净资产的%）																														$	145,539		$	145,539
投资组合投资总额以及现金和现金等值以及限制现金（200.4占净资产的%）																														$	3,189,658		$	3,037,959

衍生工具						名义购买金额						名义销售金额						到期日						交易对手						累积未实现增值/（折旧）
外币远期合约						$	42,182					€	38,026					11/9/2023						摩根大通银行，N.A.						$	1,857
外币远期合约						$	72,098					£	56,556					11/9/2023						摩根大通银行，N.A.						3,053
																														$	4,910

衍生工具

公司收到

公司付钱

交易对手

到期日

名义金额

公允价值

利率互换

固定2.7%

浮动3个月SOFR +1.658%

加拿大皇家银行

1/15/2027

$350,000

$

(40,519)

利率互换

固定7.1%

浮动3个月SOFR +3.1255%

加拿大皇家银行

2/15/2029

$300,000

(7,000)

$

(47,519)

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橡树专业贷款公司

投资综合计划表

2023年9月30日

(以千为单位的美元金额)

(1)除非另有说明，否则所有债务投资都是创收的。除非另有说明，否则所有股权投资都不会产生收益。

(2)按地理区域分列的投资组合构成见合并财务报表附注中的附注3。

(3)股权可以是与投资组合公司有关的公司的股份或单位。

(4)公司的每一项投资都被质押为其一项或多项信贷安排下的抵押品。一笔投资可以被分成几个部分，分别作为抵押品抵押给不同的信贷安排。

(5)某些定期贷款和左轮手枪的利率可以逐期调整。这些利率调整可能是暂时性的，可能是由于分级定价安排或原始信贷协议中违反财务或付款契约的情况，或者是根据贷款修订或豁免文件的永久性调整。

(6)大部分浮动利率贷款未偿还本金余额的利率与SOFR、伦敦银行同业拆息(“LIBOR”或“L”)、SONIA和/或替代基本利率(例如最优惠利率)挂钩，后者通常根据借款人的选择每半年、每季度或每月重置一次。借款人也可以选择为每笔贷款设定多个利息重置期。对于上述每笔贷款，本公司已根据各自的信贷协议和期末的现金利率提供了参考利率之上的适用保证金。除非另有说明，上述所有LIBOR和SOFR均以美元计价。截至2023年9月30日，公司浮动利率贷款的参考利率为30天SOFR为5.32%，90天SOFR为5.39%，180天SOFR为5.47%，30天LIBOR为5.43%，90天LIBOR为5.65%，180天LIBOR为5.90%，最优惠利率为8.50%，SONIA为5.19%，30天EURIBOR为3.42%，90天期EURIBOR报3.82%，180天期EURIBOR报3.95%。大多数贷款都有利率下限，利率下限通常在0%到 2.75%。基于SOFR和SONIA的合同可能包括除了基本利率和所述利差之外收取的信用利差调整。

(7)本金包括累积的PIK利息，并扣除还款(如果有的话)。“GB”表示投资是以英镑计价的。“欧元”表示投资是以欧元计价的。所有其他投资都以美元计价。

(8)根据《投资公司法》，控制投资通常被定义为对本公司拥有超过25%的有投票权证券或保持超过50%的董事会代表的公司的投资。

(9)根据《投资公司法》的定义，本公司被视为这些投资组合公司的“关联人”，并“控制”这些投资组合公司，因为本公司拥有投资组合公司25%以上的未偿还有表决权证券，或有权控制该投资组合公司的管理或政策(包括通过管理协议)。请参阅本公司截至2023年9月30日的年度报告Form 10-k中的附表12-14，了解截至2023年9月30日的年度内发行人既是关联人又是本公司被视为控制的投资组合公司的交易。

(10)这项投资代表对所示标的证券的参与权益。

(11)投资并不是《投资公司法》第55(A)节所界定的“合格资产”。根据《投资公司法》，公司不得收购任何不符合条件的资产，除非在进行收购时，符合条件的资产至少占公司总资产的70%。截至2023年9月30日，符合条件的资产代表74.3公司总资产和不符合条件的资产的百分比25.7占公司总资产的%。

(12)通过支付股息或分配而产生的收入。

(13)这项投资代表卖方赚取了Alvotech SA的股份。如果在2027年6月16日之前的任何时候，Alvotech SA普通股价格等于或高于VWAP $，则一半的卖方赚取股份将归属15.00以每股计算十任何时间内的交易日二十交易日期间，如果在该期间的任何时候，普通股价格等于或高于VWAP $，另一半将归属20.00以每股计算十任何时间内的交易日二十交易日期间。

(14)关于投资组合的构成，见合并财务报表附注附注3。

(15)截至2023年9月30日，这些投资在ASC 820建立的公允价值层级中被归类为第3级。

(16)这项投资是以资产净值作为公允价值的实际权宜之计进行估值的。与ASC 820一致，这些投资被排除在分层级别之外。

(17)关联投资通常被《投资公司法》定义为对本公司拥有5%至25%有投票权证券的公司的投资。

(18)非控制/非关联投资是既不是控制投资也不是关联投资的投资。

(19)投资有未提取的承诺。未摊销费用被归类为非劳动收入，这降低了成本基础，这可能导致负成本基础。公允价值为负值可能是因为未出资承诺的估值低于面值。

(20)截至2023年9月30日，该投资处于非应计状态。

(21)这项投资在截至2023年3月31日的三个月内更名。在2023年3月31日之前，这项投资被称为PFNY Holdings，LLC。

(22)这项投资是一种收入利息融资定期贷款，公司根据各自投资组合公司在贷款有效期内赚取的收入的一定百分比定期支付利息。

请参阅合并财务报表附注。

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橡树专业贷款公司

合并财务报表附注

(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

注：1.组织

橡树专业贷款公司(连同其合并的子公司“公司”)是一家专业金融公司，旨在为上市或银团资本市场准入有限的公司提供定制的一站式信贷解决方案。本公司成立于2007年底，是一家封闭式、外部管理、非多元化管理的投资公司，已选择根据《投资公司法》作为业务发展公司进行监管。根据修订后的1986年《国内税法》(以下简称《守则》)，本公司有资格并选择被视为受监管的投资公司(RIC)，以缴纳美国联邦所得税。

该公司的投资目标是通过为公司提供灵活和创新的融资解决方案，包括第一和第二留置权贷款、无担保贷款和夹层贷款、债券、优先股和某些股权共同投资，创造当前的收入和资本增值。本公司亦可寻求以折扣价在私人或银团交易中进行二次投资，以创造资本增值和收入。

根据本公司与橡树资本之间的投资顾问协议(经修订及重述的“投资顾问协议”)，本公司由橡树基金顾问有限公司(“橡树基金”)进行外部管理。橡树资本是橡树资本管理公司(“OCM”)的附属公司，OCM是该公司2017年10月17日至2020年5月3日期间的外部投资顾问。橡树基金管理有限公司(“橡树管理人”)是OCM的子公司，根据公司与橡树管理人之间的管理协议(“管理协议”)，为公司的运营提供某些必要的行政和其他服务。见附注10。2019年，Brookfield Corporation(F/K/a布鲁克菲尔德资产管理)。(“Brookfield”)收购了Oaktree Capital Group，LLC的多数经济权益。Oaktree及其附属公司作为Brookfield内部的一家独立企业运营，拥有自己的产品供应和投资、营销和支持团队。

于2021年3月19日，本公司根据日期为2020年10月28日的该等合并协议及计划(“OCSI合并协议”)，由OCSI、本公司、本公司的全资附属公司Lion Merge Sub，Inc.及(仅就该协议所载的有限目的)Oaktree收购战略收入公司(“OCSI”)。根据华侨城合并协议，华侨城以两步交易方式与本公司合并及并入本公司，本公司为尚存公司(“华侨城合并”)。

于2023年1月23日，本公司根据日期为2022年9月14日的若干合并协议及计划(“OSI2合并协议”)，由本公司、本公司的全资附属公司Project Superior Merge Sub，Inc.及(仅出于该协议所载的有限目的)收购Oaktree Strategic Income II，Inc.(“OSI2合并协议”)。根据OSI2合并协议，OSI2与本公司合并并并入本公司，分两步与本公司合并为尚存公司(“OSI2合并”)。

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橡树专业贷款公司

合并财务报表附注

(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

注：2.重大会计政策

陈述依据：

本公司的综合财务报表乃根据美国公认会计原则(“公认会计原则”)及S-X规定的10-Q表格呈报要求编制。管理层认为，为公平列报综合财务报表所需的所有正常经常性调整均已作出。所有公司间余额和交易均已注销。本公司是一家遵循ASC主题946中的会计和报告指导的投资公司，金融服务--投资公司(“ASC 946”)。

某些上期金额已重新分类，以符合本期列报。所有每股金额和已发行普通股都已根据需要进行追溯调整，以反映公司于2023年1月20日完成的3选1反向股票拆分，并于2023年1月23日开始交易时生效。

预算的使用：

按照公认会计准则编制财务报表要求管理层作出某些估计和假设，影响财务报表和附注中报告的数额。这些估计是基于本公司目前掌握的信息以及本公司认为在当时情况下合理的各种其他假设。经济和政治环境、金融市场和用于确定这些估计数的任何其他参数的变化可能会导致实际结果不同，这种差异可能是实质性的。重大估计包括投资估值和收入确认。

整合：

随附的综合财务报表包括橡树专业贷款公司及其合并子公司的账目。每间合并附属公司均为全资拥有，因此并入综合财务报表。出于美国联邦所得税的目的，某些持有投资的子公司被视为通过实体。某些合并子公司的资产不能直接用于满足橡树专业贷款公司或其任何其他子公司债权人的债权。

作为一家投资公司，本公司持有的有价证券投资不并入综合财务报表，而是按公允价值作为投资计入资产负债表。

公允价值计量：

橡树资本作为根据投资公司法第2a-5条规则指定的本公司董事会的估值指定人，根据ASC 820至少每季度确定一次本公司资产的公允价值。ASC 820将公允价值定义为在计量日期在市场参与者之间的有序交易中出售一项资产或支付转移一项负债所收到的金额。负债的公允价值被定义为将负债转移给新债务人而支付的金额，而不是与债权人清偿债务所支付的金额。ASC 820优先使用可观察到的市场价格，而不是特定于实体的投入。在没有可观察到的价格或投入或不可靠的情况下，应用估值技术。这些估值技术涉及一定程度的管理层估计和判断，其程度取决于投资或市场的价格透明度和投资的复杂性。

ASC/820定义的层级与与这些资产和负债的公平估值投入相关的主观量直接相关，如下：

 

•第1级-未调整，截至测量日期相同资产或负债在活跃市场的报价。

•二级--一级价格以外的可观察的投入，例如类似资产或负债的报价；不活跃的市场的报价；或在资产或负债的整个测量日期可观察到的或可被可观测的市场数据证实的其他投入。

•级别3-无法观察到的输入，反映了橡树资本对市场参与者在测量日期将使用什么来为资产或负债定价的最佳估计。考虑到估值技术中固有的风险和模型投入中固有的风险。

如果用于计量公允价值的投入属于公允价值层次的不同级别，则投资的水平基于对公允价值计量有重要意义的最低投入水平。橡树资本对一项特定投入对公允价值计量整体重要性的评估需要判断，并考虑投资特有的因素。

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橡树专业贷款公司

合并财务报表附注

(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

这包括使用从独立第三方定价服务或直接从经纪商获得的“买入”和“要价”价格进行估值的投资证券。这些投资可被归类为第三级，因为报价可能是对处于不活跃市场的证券的性质的指示，可能是针对类似证券的，或者可能需要对特定于投资的因素或限制进行调整。

具有现成报价的金融工具一般具有较高的市场价格可观测性，而在计量公允价值时固有的判断程度较低。因此，橡树资本获得并分析定价供应商和经纪人为公司所有可获得报价的投资提供的现成市场报价。在确定特定投资的公允价值时，定价供应商和经纪人使用可观察到的市场信息，包括具有约束力和非约束性的指示性报价。

橡树资本寻求获得至少两个标的或类似证券的报价，通常是从定价供应商那里。如果橡树资本无法从定价供应商那里获得两个报价，或者如果从定价供应商那里获得的价格不在橡树资本设定的门槛之内，橡树资本会寻求直接从为资产做市的经纪商那里获得报价。橡树资本根据可获得的市场信息(包括标的或类似证券的交易活动)或通过执行可比证券分析来评估定价供应商和经纪商提供的报价，以确保公允价值得到合理估计。橡树资本还对从定价供应商和经纪人那里获得的估值信息与交易中收到的实际价格进行反向测试。除了持续的监控和回测外，橡树资本还对定价供应商执行尽职调查程序，以了解他们的方法和控制措施，以支持他们在估值过程中的使用。一般来说，橡树资本不会调整从这些来源获得的任何价格。

如果从定价供应商或经纪人那里获得的报价被确定为不可靠或不容易获得，橡树资本将使用三种不同的估值技术中的任何一种对此类投资进行估值。第一种估值技术是交易先例技术，在适用的范围内，它利用投资最近或预期的未来交易来确定公允价值。第二种估值技术是对投资组合公司的企业价值(“EV”)进行分析。EV是指投资组合公司对市场参与者的全部价值，包括在某个时间点用于为企业资本化的债务证券和股权证券的价值总和。EV分析通常用于确定(I)股权投资的价值，(Ii)债务投资是否存在信贷减值，以及(Iii)根据投资公司法本公司被视为控制的债务投资的价值。为了估计投资组合公司的EV，橡树资本分析了各种因素，包括投资组合公司的历史和预期财务业绩、对公司的宏观经济影响以及公司行业的竞争动态。橡树资本还根据投资组合公司的具体情况使用以下部分或全部信息：(I)可比上市公司的估值；(Ii)类似行业或具有相似业务或收益特征的私营和上市可比公司最近的出售情况；(Iii)收购价格与其收益或现金流的倍数；(Iv)投资组合公司满足其预测和业务前景的能力；(V)贴现现金流分析；(Vi)投资组合公司资产的估计清算或抵押品价值；以及(Vii)第三方对投资组合公司的收购要约。当估值日期存在不确定性时，橡树资本可能会对投资组合公司的潜在出售结果进行权衡。第三种估值技术是市场收益率技术，通常用于非信用减值债务投资。在市场收益率技术中，根据对具有类似风险水平的类似结构投资的预期市场收益率的评估，为投资估算当前价格，橡树资本考虑当前合同利率、资本结构和投资的其他条款相对于公司和具体投资的风险。除其他因素外，风险的一个关键决定因素是通过投资相对于投资组合公司的EV的杠杆作用。由于本公司持有的债务投资流动性极低，没有活跃的交易市场，橡树资本依赖一级市场数据，包括新融资的交易和特定行业的市场走势，以及与高收益债务工具和银团贷款有关的二级市场数据，作为确定适当市场收益率的投入(视情况而定)。

根据ASC 820-10，符合ASC 946标准的投资公司的某些投资可以使用资产净值作为公允价值的实际权宜之计进行估值。与ASC 820下的FASB指导一致，这些投资被排除在分层级别之外。这些投资通常是不可赎回的。

橡树资本使用布莱克·斯科尔斯定价模型估计某些私人持有的权证的公允价值，该模型包括对各种因素和主观假设的分析，包括当前股价(通过使用如上所述的EV分析)、行使前的预期期限、标的股票价格的预期波动率、预期股息和无风险利率。主观投入假设的变化会对公允价值估计产生重大影响。

根据《投资公司法》第2a-5条规则，注册投资公司和业务发展公司的董事会可以(I)选择真诚地确定公允价值，或(Ii)指定一名估值指定人，在董事会的监督下真诚地确定公允价值。公司董事会已指定橡树资本为其估值指定人，自2022年9月8日起生效。

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橡树专业贷款公司

合并财务报表附注

(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

橡树资本每个季度都会进行与确定公司投资的公允价值有关的多步骤评估过程：

•季度估值过程首先由橡树资本的估值团队对每一家投资组合的公司或投资进行初始估值；

•然后对初步估值进行审查，并与橡树资本管理层进行讨论；

•另外，独立评估公司在选定的基础上为公司的投资编制估值，这些投资的市场报价不是现成的或现成的，但被认为不能反映投资的公允价值，并向公司提交报告，并向橡树资本提供该等报告；

•橡树资本将其初步估值与独立估值公司的估值进行比较，并为审计委员会准备一份估值报告；

•审计委员会与橡树资本共同审查估值报告，橡树资本对估值报告作出回应和补充，以反映橡树资本与审计委员会之间的任何讨论；以及

•橡树资本作为估值指定人，决定公司投资组合中每项投资的公允价值。

本公司截至2024年6月30日和2023年9月30日的投资的公允价值由橡树资本作为本公司的估值指定人确定。该公司已经并将继续聘请独立估值公司协助确定其投资组合证券的一部分的公允价值，这些证券的市场报价不是现成的，或者是现成的，但被认为不能反映每季度投资的公允价值。

由于在确定没有现成市场价值的投资的公允价值时存在固有的不确定性，本公司投资的公允价值可能会在不同时期波动。由于估值的内在不确定性，这些估计价值可能与投资存在现成市场时报告的价值大不相同，而且这种差异可能是实质性的。

除标题为“递延融资成本”、“递延发售成本”、“其他资产”、“递延税项负债”、“应付信贷便利”和“应付无担保票据”的细目按摊余成本列报外，所有资产和负债在合并资产负债表上都接近公允价值。“应收利息、股息及费用”、“投资组合公司应付”、“未结算交易应收账款”、“经纪应收账款”、“应付帐款、应计费用及其他负债”、“应付基本管理费及激励费”、“应付联属公司”、“应付利息”及“未结算交易应付款项”等项目的账面价值因到期日短而接近公允价值。

外币折算：

公司的会计记录是以美元保存的。所有以外币计价的资产和负债均根据报告日的现行外汇汇率换算成美元。本公司并未将因投资外汇汇率变动而产生的经营业绩部分与因所持证券市场价格变动而产生的波动分开。本公司对外国证券的投资可能涉及某些风险，包括外汇限制、征收、税收或其他政治、社会或经济风险，所有这些都可能影响投资的市场和/或信用风险。此外，外币与美元关系的变化可能会对这些投资的价值产生重大影响，从而影响公司的收益。

衍生工具：

外币远期合约

该公司使用外币远期合约，以减少公司受外币价值波动的影响。在外币远期合同中，公司同意在未来某个日期以预先确定的价格为另一种货币接收或交付固定数量的一种货币。外币远期合约按适用的远期汇率按市值计价。外币远期合约的未实现升值(折旧)按交易对手的综合资产负债表按净额计入衍生资产或衍生负债，不计入单独入账的抵押品(如适用)。具有相同结算日和交易对手的外币远期合约的购买和结算通常是净结算，任何已实现的收益或损失都在结算日确认。本公司并无就外币远期合约采用对冲会计，因此，本公司按公允价值确认其外币远期合约，并将变动计入综合经营报表的未实现升值(折旧)净额。

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合并财务报表附注

(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

利率互换

该公司使用利率互换来对冲公司的部分固定利率债务。本公司将利率互换指定为有效对冲会计关系中的对冲工具，因此定期付款在综合经营报表中确认为利息支出的组成部分。视乎期末结余的性质而定，每项利率掉期的公允价值将作为衍生资产或衍生负债计入本公司的综合资产负债表。利率掉期的公允价值变动被固定利率债务的账面价值变动所抵销。支付予交易对手以支付利率掉期协议条款下的抵押品责任的任何款项，均计入本公司综合资产负债表上经纪应付的款项。

投资收益：

利息收入

利息收入经原始发行折扣(“旧发行贴现”)增加调整后，按应计制入账，以预期收取该等金额为准。当确定利息不再可收取时，本公司停止计提投资利息。预期以现金定期支付预定利息的投资，当有合理怀疑本金或利息现金支付将被收取时，通常被置于非应计状态。根据管理层的判断，从投资中收到的现金利息可能被确认为收入或资本回报。如果逾期本金和利息以现金支付，并且管理层判断投资组合公司很可能继续及时支付其剩余债务，则非权责发生投资恢复为权责发生状态。截至2024年6月30日，有八对非应计地位的投资合计为5.7%和3.7按成本和公允价值计算的债务投资总额的百分比。截至2023年9月30日，有四对非应计地位的投资合计为2.4%和1.8按成本和公允价值计算的债务投资总额的百分比。

与其在投资组合公司的投资有关，公司有时会收到名义成本权益，作为与投资组合公司谈判过程的一部分进行估值。当本公司收到名义成本权益时，本公司在债务证券与发起时的名义成本权益之间的投资中分配其成本基础。记录贷款或以折扣方式购买证券所产生的任何折扣，都将在贷款期限内计入利息收入。

PIK利息收入

本公司在债务证券上的投资可能包含PIK利息条款。PIK利息通常是指在贷款期限结束时通常到期的贷款余额中增加的合同递延利息，通常按预期收取此类金额的权责发生制入账。如果没有足够的价值来支持应计利息，或者如果公司预计投资组合公司没有能力支付所有到期的本金和利息，公司通常会停止应计PIK利息。本公司决定停止应计贷款或债务担保的PIK利息涉及基于特定投资组合公司现有信息的主观判断和决定，这些信息包括投资组合公司是否正在支付其贷款和债务证券的本金和利息；投资组合公司的财务报表和财务预测；公司对投资组合公司业务发展成功的评估；公司通过定期与投资组合公司管理层和私募股权赞助商进行的定期正式更新访谈获得的信息；以及关于投资组合公司运营的一般经济和市场状况的信息。公司决定停止应计实有利息通常是在公司完全减记贷款或债务担保之前很久做出的。此外，若其后确定本公司将无法收取任何过往应计的有形资产权益，贷款或债务证券的公允价值将减去该等先前应计但无法收回的有形资产权益的金额。公司债务投资的应计PIK利息增加了这些投资在综合财务报表中的记录成本基础，包括为了计算公司应支付给橡树资本的资本利得奖励费用。为了保持其RIC的地位，可能需要将来自PIK利息的某些收入分配给公司的股东，即使公司尚未收集到现金，也可能永远不会这样做。

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合并财务报表附注

(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

费用收入

橡树资本或其附属公司可以向投资组合公司提供财务咨询服务，作为回报，公司可能会获得资本结构服务的费用。这些费用通常是非经常性的，并在投资结束日由公司确认。本公司亦可在正常业务过程中收取额外费用，包括服务费、修改费、退场费及预付费，归类为手续费收入，并于赚取收入或提供服务时确认。

股息收入

该公司一般在上市证券的除股息日和私募股权投资的记录日确认股息收入。对从私募股权投资收到的分配进行评估，以确定分配是否应记录为股息收入或资本回报。一般来说，公司不会将私募股权投资的分配记录为股息收入，除非投资组合公司在分配之前有足够的收益。被归类为资本回报的分配被记录为投资成本基础上的减少。

现金和现金等价物以及受限现金：

现金和现金等价物包括活期存款和收购时到期日不超过三个月的高流动性投资。公司将现金和现金等价物以及限制性现金存放在金融机构，银行账户中持有的现金有时会超过联邦存款保险公司(FDIC)的保险限额。现金和现金等价物包括在公司的综合投资计划中，现金等价物被归类为1级资产。

截至2024年6月30日，限制现金中包括的金额为11.0这笔钱是在德意志银行美洲信托公司持有的，与OSI2花旗银行贷款(定义见附注6.借款)有关。根据OSI2花旗银行贷款的条款，该公司在获得美元资金方面受到限制11.0在定期分派日期及与此相关的情况下，本公司提交其规定的定期报告时间表及核实本公司遵守OSI2花旗银行贷款条款的情况。截至2023年9月30日，限制现金中包括的金额为9.1这笔钱是在德意志银行美洲信托公司持有的，与OSI2花旗银行贷款有关。

来自投资组合公司的截止日期：

投资组合公司的应付款项包括其投资组合公司应付本公司的款项，包括出售尚未收到或以托管方式持有的投资组合公司所得款项，但不包括可归因于利息、股息或应收费用的款项。该等款项于应付予本公司时确认(例如：，在预定摊销付款日期的本金付款)。

未结算事务处理的应收款/应付款：

来自未结算交易的应收/应付款项包括本公司于报告日期尚未结算的交易的应收款项或应付款项。

递延融资成本：

递延融资费用包括与关闭或修改信贷安排和债务供应有关的费用和开支。与信贷安排有关的递延融资成本在发生时作为资产资本化。与所有其他债务安排有关的递延融资成本在发生时直接从相关债务负债中扣除。递延融资成本按实际利息法于有关债务安排期间摊销。这笔摊销费用包括在合并经营报表的利息支出中。在提前终止或修改信贷安排时，与该安排有关的全部或部分未摊销费用可能会加速计入利息支出。对于本公司的无担保应付票据的清偿，在确定清偿损益时，任何未摊销的递延融资成本将从债务的账面金额中扣除。

延期发售成本：

与本公司货架登记表有关的法律费用及其他成本在综合资产负债表中列为递延发售成本。就与股权发行有关的任何该等成本而言，该等成本于使用时计为资本减少额。若任何该等成本与债务发售有关，则该等成本被视为递延融资成本，并于有关债务安排的期限内摊销。任何

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合并财务报表附注

(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

在货架登记声明到期或很可能无法完成发售时剩余的递延发售成本将计入费用。

所得税：

本公司已根据守则第m分章选择作为注册机构缴税，其运作方式符合适用于注册机构的税务处理资格。除其他事项外，本公司须符合若干收入来源及资产多元化的要求，并适时向其股东派发股息，其金额一般至少相等于投资公司应课税收入的90%，由守则界定，并于每个课税年度厘定，而不考虑所支付股息的任何扣减。作为RIC，该公司目前作为股息分配给股东的应税收入和收益部分不需要缴纳美国联邦所得税。根据应税年度所得应纳税所得额的不同，本公司可选择保留超出本年度股息分配的应纳税所得额，并在下一纳税年度分配此类应纳税所得额。然后，公司将根据需要对这类收入征收4%的消费税。如本公司认为其按公历年度厘定的估计本年度年度应课税收入可能超过估计本日历年的股息分配，则本公司会就估计的超额应课税收入计提消费税(如有)作为应税收入收入。本公司预期其应纳税所得额将在守则第m分节下的税务规则内及时分配。2022年历年，本公司产生了$0.11.6亿美元的消费税。《公司》做到了不是2023年不会招致任何美国联邦消费税。该公司预计2024日历年不会产生美国联邦消费税。

公司通过应税子公司持有某些有价证券投资。该公司的应税子公司的目的是允许该公司持有对投资组合公司的股权投资，这些投资组合公司是出于美国联邦所得税目的而“通过”实体的，以遵守RIC税收要求。应课税附属公司为财务报告目的而合并，其持有的组合投资于本公司的综合财务报表中列为组合投资，并按公允价值入账。出于美国联邦所得税的目的，应税子公司并未与本公司合并，并且由于其拥有某些组合投资，可能会产生所得税支出或收益以及相关的税收资产和负债。这笔所得税支出(如果有的话)将反映在公司的综合经营报表中。本公司采用负债法核算其应纳税子公司的所得税。使用这一方法，本公司确认递延税项资产和负债，以确定可归因于财务报告与资产和负债的计税基础之间的暂时性差异所产生的估计未来税项影响。此外，该公司确认与净营业亏损结转相关的递延税项利益，可以用来抵消未来的纳税义务。本公司采用预计将适用于预期收回或结算该等暂时性差额的年度的应纳税所得额的已制定税率来计量递延税项资产和负债。

FASB ASC主题740，所得税中的不确定性会计(“ASC 740”)就如何在公司的综合财务报表中确认、计量、呈列及披露不确定的税务状况提供指引。ASC 740要求对在准备公司纳税申报单的过程中采取或预期采取的税务立场进行评估，以确定这些税收立场是否“更有可能”得到适用税务机关的支持。不被认为符合更有可能达到的门槛的税收头寸被记录为本年度的税收优惠或费用。管理层关于ASC 740的决定可能会在晚些时候基于各种因素进行审查和调整，这些因素包括对税收法律、法规及其解释的持续分析。本公司只有在税务机关进行审查的情况下，才会确认不确定税务头寸的税收优惠。管理层已分析了公司的税务状况，并得出结论，不应记录与2021年、2022年和2023年开放纳税年度申报的不确定税收状况有关的未确认税收优惠的负债。本公司确认其主要税务管辖区为美国联邦及加利福尼亚州，本公司并不知悉任何未确认税务优惠总额在未来12个月内有合理可能出现重大变化的税务状况。

最近采用的会计公告

2023年11月，FASB发布了ASU编号2023-07，分部报告(主题280)，主要通过加强对重大分部费用的披露，改善了可报告分部披露要求。修正案在2023年12月15日之后的财政年度和2024年12月15日之后的财政年度内的过渡期内生效。该公司预计这一指导不会对其合并财务报表产生实质性影响。

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合并财务报表附注

(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

注：3.投资组合投资

截至2024年6月30日，208.7% 按公允价值计算的净资产，或美元3.115亿美元，投资于158投资组合公司，包括(I)$138.5高级贷款基金合营公司(“SLF合营公司”)的附属票据及有限责任公司(“有限责任公司”)权益(“SLF合营公司”)，本公司与Kemper Corporation(“Kemper”)的附属公司利邦环球保险公司透过该合营公司共同投资于中端市场公司的优先担保贷款及其他公司债务证券及(Ii)49.9OCSI Glick JV LLC(“Glick JV”及连同SLF JV I，“JV”，“合营公司”)的附属票据及有限责任公司股权1,000,000元，本公司与广发股权融资2014有限公司(“广发股权融资”)主要共同投资于中端市场公司的优先抵押贷款。截至2024年6月30日，7.2按公允价值计算的净资产的百分比，或美元107.3百万美元，投资于现金和现金等价物(包括#美元11.0(限制现金的100万美元)。相比之下，截至2023年9月30日，190.8按公允价值计算的净资产的百分比，或美元2.930亿美元，投资于143有价证券投资，包括(1)美元141.5SLF合资公司I和(Ii)的附属票据和有限责任公司股权50.0GLICK合资公司的附属票据和有限责任公司股权。截至2023年9月30日，9.6按公允价值计算的净资产的百分比，或美元145.51000万美元，投资于现金和现金等价物(包括#美元9.1(限制现金的100万美元)。截至2024年6月30日，86.0按公允价值计算，公司投资组合中有30%由优先担保债务投资和9.0%包括次级债务投资，包括合营公司的债务投资。截至2023年9月30日，86.5按公允价值计算，公司投资组合中有30%由优先担保债务投资和7.5%包括次级债务投资，包括合营公司的债务投资。

该公司还持有其投资组合中某些公司的股权投资，包括普通股、优先股、认股权证或有限责任公司的股权。这些工具通常不会产生当前的回报，但为了潜在的投资增值和资本收益而持有。

截至2024年6月30日止三个月及九个月内，本公司录得已实现净亏损$69.51000万美元和300万美元84.5分别为2.5亿美元和2.5亿美元。截至2023年6月30日止三个月及九个月内，本公司录得已实现净亏损$10.61000万美元和300万美元19.9分别为2.5亿美元和2.5亿美元。截至2024年6月30日止三个月及九个月内，本公司录得未实现净增值(折旧)$26.22000万美元和$(24.1)分别为1.8亿美元。截至2023年6月30日止三个月及九个月内，本公司录得未实现净折旧$1.01000万美元和300万美元42.3分别为2.5亿美元和2.5亿美元。

本公司截至2024年6月30日和2023年9月30日的投资按成本和公允价值计算构成如下：

						2024年6月30日												2023年9月30日
						成本						公允价值						成本						公允价值
债务证券投资						$	2,895,645					$	2,801,310					$	2,654,484					$	2,557,102
股本证券投资						178,533						132,034						171,858						143,767
合资企业的债务投资						163,963						162,542						162,986						162,673
合资企业的股权投资						54,791						25,817						54,791						28,878
总						$	3,292,932					$	3,121,703					$	3,044,119					$	2,892,420

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合并财务报表附注

(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

下表列出了公司截至2024年6月30日和2023年9月30日按固定利率和浮动利率计算的债务投资构成：

						2024年6月30日												2023年9月30日
						公允价值						债务% 投资组合						公允价值						债务% 投资组合
浮动利率债务证券，包括对合资企业的债务投资						$	2,526,904					85.26		%				$	2,345,205					86.23		%
定息债务证券						436,948						14.74						374,570						13.77
总						$	2,963,852					100.00		%				$	2,719,775					100.00		%

下表列出了截至2024年6月30日在公司的合并资产负债表上按公允价值列账的金融工具，适用于ASC 820建立的三个层次的每一个层次：

						第1级						二级						3级						按资产净值计算(A)						总
债务证券投资(高级担保)						$	—					$	291,086					$	2,393,159					$	—					$	2,684,245
债务证券投资(附属，包括合营公司、CLO票据和信用挂钩票据的债务投资)						—						49,123						230,484						—						279,607
股权证券投资(优先)						—						—						63,892						—						63,892
股权证券投资(普通股和认股权证，包括合资企业的有限责任公司股权)						1,463						2,175						64,504						25,817						93,959
按公允价值计算的总投资						1,463						342,384						2,752,039						25,817						3,121,703
现金等价物						37,364						—						—						—						37,364
衍生资产						—						436						—						—						436
按公允价值计算的总资产						$	38,827					$	342,820					$	2,752,039					$	25,817					$	3,159,503
衍生负债						$	—					$	33,672					$	—					$	—					$	33,672
按公允价值计算的负债总额						$	—					$	33,672					$	—					$	—					$	33,672

__________ 

(a)根据ASC 820-10，以每股资产净值(或其等值)作为公允价值的实际权宜之计来计量的某些投资并未归类于公允价值层次。这些投资通常是不可赎回的。本表列报的公允价值金额旨在使公允价值层次与合并资产负债表中列报的金额进行对账。

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合并财务报表附注

(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

下表列出了截至2023年9月30日公司合并资产负债表中ASC 820建立的三个层级中的每一个层级中按公允价值计价的金融工具：

						第1级						二级						3级						按资产净值计算(A)						总
债务证券投资(高级担保)						$	—					$	208,694					$	2,292,691					$	—					$	2,501,385
债务证券投资（次级，包括合资企业和CLO票据中的债务投资）						—						28,666						189,724						—						218,390
股权证券投资(优先)						—						—						86,057						—						86,057
股权证券投资(普通股和认股权证，包括合资企业的有限责任公司股权)						4,317						1,953						51,440						28,878						86,588
按公允价值计算的总投资						4,317						239,313						2,619,912						28,878						2,892,420
现金等价物						83,262						—						—						—						83,262
衍生资产						—						4,910						—						—						4,910
按公允价值计算的总资产						$	87,579					$	244,223					$	2,619,912					$	28,878					$	2,980,592
衍生负债						$	—					$	47,519					$	—					$	—					$	47,519
按公允价值计算的负债总额						$	—					$	47,519					$	—					$	—					$	47,519

__________ 

(a)根据ASC 820-10，使用每股净资产价值（或其等值）作为公允价值实际权宜方法计量的某些投资尚未分类到公允价值等级中。这些投资通常不可赎回。本表中呈列的公允价值金额旨在使公允价值等级与合并资产负债表中呈列的金额进行对账。

当决定将一种金融工具归类于估值层次的第三级时，该决定是基于不可观察因素对整体公允价值计量具有重大意义这一事实。然而，第三级金融工具通常既有不可观察的或第三级的组成部分，也有可观察的组成部分(即主动报价并可由外部来源验证的组成部分)。因此，下表中的升值(折旧)包括公允价值变动，部分原因是估值方法中的可观察因素。在本报告所述期间开始时确认各级之间的调拨。

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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

下表提供了橡树资本使用不可观察(3级)因素确定公允价值的所有投资在2024年3月31日至2024年6月30日期间公允价值变动的前滚：

						投资
						优先担保债务						从属的 债务(包括对合资企业和与信贷挂钩的票据的债务投资)						择优 股权						普普通通 股权和认股权证						总
截至2024年3月31日的公允价值						$	2,327,422					$	200,115					$	62,602					$	77,286					$	2,667,425
购买						193,956						30,480						—						169						224,605
销售和还款						(113,234)						—						—						—						(113,234)
资本化PIK利息收入						6,287						614						—						—						6,901
旧的积累性						2,600						349						—						—						2,949
未实现净增值(折旧)						7,640						(1,074)						38,883						(12,951)						32,498
已实现净收益(亏损)						(31,512)						—						(37,593)						—						(69,105)
截至2024年6月30日的公允价值						$	2,393,159					$	230,484					$	63,892					$	64,504					$	2,752,039
与截至2024年6月30日仍持有的第3级投资相关的未实现净增值（折旧），并在截至2024年6月30日的三个月的综合经营报表中报告的未实现净增值（折旧）中						$	(36,501)					$	(1,074)					$	1,287					$	(14,762)					$	(51,050)

下表提供了公司使用不可观察（第3级）因素确定公允价值的所有投资2023年3月31日至2023年6月30日公允价值变化的结转：

						投资
						优先担保债务						从属的 债务（包括对合资企业的债务投资）						择优 股权						普普通通 股权和认股权证						总
截至2023年3月31日的公允价值						$	2,493,622					$	183,756					$	91,447					$	25,509					$	2,794,334
购买						228,375						4,183						—						182						232,740
销售和还款						(191,409)						(350)						—						(7,320)						(199,079)
转出（a）						—						(2,708)						—						—						(2,708)
资本化PIK利息收入						3,610						358						—						—						3,968
旧的积累性						4,086						381						—						—						4,467
未实现净增值(折旧)						(8,027)						(704)						739						1,893						(6,099)
已实现净收益(亏损)						(1,809)						—						—						84						(1,725)
截至2023年6月30日的公允价值						$	2,528,448					$	184,916					$	92,186					$	20,348					$	2,825,898
与截至2023年6月30日仍持有的第3级投资相关的未实现净增值（折旧），并在截至2023年6月30日的三个月的综合经营报表中报告的未实现净增值（折旧）中						$	(10,360)					$	(704)					$	739					$	1,095					$	(9,230)

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(a)截至2023年6月30日的三个月内，由于可用市场报价数量的变化和/或市场流动性的变化，某些投资从第3级转入第2级。

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合并财务报表附注

(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

下表提供了Oaktree使用不可观察（第3级）因素确定公允价值的所有投资从2023年9月30日至2024年6月30日公允价值变化的结转：

						投资
						优先担保债务						从属的 债务(包括对合资企业和与信贷挂钩的票据的债务投资)						择优 股权						普普通通 股权和认股权证						总
截至2023年9月30日的公允价值						$	2,292,691					$	189,724					$	86,057					$	51,440					$	2,619,912
购买						656,630						47,507						7,578						1,749						713,464
销售和还款						(506,977)						(4,932)						(205)						(860)						(512,974)
转入(A)(B)						23,535						—						—						39,702						63,237
转出(B)						(38,544)						(4,657)						(1,159)						(283)						(44,643)
资本化PIK利息收入						17,571						1,685						—						—						19,256
旧的积累性						8,099						984						—						—						9,083
未实现净增值(折旧)						(10,702)						127						9,214						(25,631)						(26,992)
已实现净收益(亏损)						(49,144)						46						(37,593)						(1,613)						(88,304)
截至2024年6月30日的公允价值						$	2,393,159					$	230,484					$	63,892					$	64,504					$	2,752,039
截至2024年6月30日仍持有的与3级投资有关的未实现净增值(折旧)，并在截至2024年6月30日的9个月的综合经营报表中报告未实现净增值(折旧)。						$	(54,217)					$	(454)					$	3,276					$	(28,733)					$	(80,128)

__________

(A)有一笔$18.9在截至2024年6月30日的9个月内，由于可用市场报价数量的变化和/或市场流动性的变化，投资从2级转移到3级。

(B)在截至2024年6月30日的9个月中进行了投资重组，其中(1)美元38.51000万美元

3级优先担保债务交换为3级普通股，(2)$4.73级次级债务中的1,300万美元被交换为3级优先担保债务，(3)$1.23级优先股换成了3级普通股和(4)美元0.33.5亿股三级普通股转换为一级普通股。

下表提供了从2022年9月30日至2023年6月30日期间橡树资本使用不可观察(3级)因素确定公允价值的所有投资的公允价值变动前滚：

						投资
						优先担保债务						从属的 债务（包括对合资企业的债务投资）						择优 股权						普普通通 股权和认股权证						总
截至2022年9月30日的公允价值						$	1,910,606					$	159,388					$	79,523					$	19,958					$	2,169,475
购买（a）						980,595						26,508						14,296						5,610						1,027,009
销售和还款						(357,903)						(1,396)						—						(8,295)						(367,594)
转入（b）						19,075						—						—						—						19,075
资本化PIK利息收入						12,549						376						—						—						12,925
旧的积累性						11,684						1,109						—						—						12,793
未实现净增值(折旧)						(45,019)						(1,069)						(1,633)						2,804						(44,917)
已实现净收益(亏损)						(3,139)						—						—						271						(2,868)
截至2023年6月30日的公允价值						$	2,528,448					$	184,916					$	92,186					$	20,348					$	2,825,898
与截至2023年6月30日仍持有的第3级投资相关的未实现净增值（折旧），并在截至2023年6月30日的九个月的综合经营报表中报告的未实现净增值（折旧）中						$	(46,680)					$	(1,069)					$	(1,633)					$	(355)					$	(49,737)

__________

(a)包括截至2023年6月30日的九个月内与OSI 2合并相关收购的3级投资。

(b)由于可用市场报价数量变化和/或市场流动性变化，截至2023年6月30日的九个月内，一项投资从第2级转入第3级。

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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

第3级投资的重大不可观察输入

下表提供了截至2024年6月30日与按公允价值列账的第三级投资的重大不可观察输入数据相关的量化信息：

资产

公允价值

估价技术

无法观察到的输入

射程

加权 平均值（a）

优先担保债务

$

2,110,682

市场收益率

市场收益率

(b)

9.0%

-

39.0%

13.8%

58,783

企业价值

收入倍数

(c)

1.5x

-

5.5x

3.1x

33,379

企业价值

EBITDA倍数

(c)

5.5x

-

6.0x

5.8x

4,199

交易先例

成交价

(d)

不适用

-

不适用

不适用

186,116

经纪人报价

经纪人报价

(e)

不适用

-

不适用

不适用

次级债务

43,442

市场收益率

市场收益率

(b)

10.0%

-

40.0%

11.1%

24,500

交易先例

成交价

(d)

不适用

-

不适用

不适用

对合资企业的债务投资

162,542

企业价值

不适用

(f)

不适用

-

不适用

不适用

优先股和普通股

59,829

企业价值

收入倍数

(c)

0.4x

-

6.3x

2.5x

67,317

企业价值

EBITDA倍数

(c)

0.3x

-

15.1x

9.9x

1,250

企业价值

资产倍数

(c)

1.0x

-

1.4x

1.4x

总

$

2,752,039

__________ 

(a)加权平均数是根据投资的公允价值计算的。

(b)当市场参与者在为投资定价时考虑市场收益时使用。

(c)当市场参与者在为投资定价时使用这样的倍数时使用。

(d)在存在可观察到的投资交易或待处理事件时使用。

(e)橡树资本一般采用独立定价服务提供的价格，即于估值日或接近估值日不具约束力的指示价，作为厘定已报价优先担保债务投资的公允价值的主要基准。由于这些价格不具约束力，它们可能不代表公允价值。橡树资本根据可获得的市场信息(包括标的或类似证券的交易活动)或通过执行可比证券分析来评估定价供应商和经纪商提供的报价，以确保公允价值得到合理估计。

(f)橡树资本根据总资产减去在该合营公司持有的优先于该合营公司的附属票据的总负债，厘定各合营公司的附属票据的价值，金额不超过按EV技术计算的面值。

下表提供了截至2023年9月30日按公允价值列账的3级投资重大不可观察投入的量化信息：

资产

公允价值

估价技术

无法观察到的输入

射程

加权 平均值（a）

优先担保债务

$

1,904,140

市场收益率

市场收益率

(b)

9.0%

-

32.0%

14.7%

64,802

企业价值

EBITDA倍数

(c)

3.0x

-

6.0x

4.6x

33,816

交易先例

成交价

(d)

不适用

-

不适用

不适用

289,933

经纪人报价

经纪人报价

(e)

不适用

-

不适用

不适用

次级债务

22,881

市场收益率

市场收益率

(b)

10.0%

-

22.0%

11.2%

4,170

经纪人报价

经纪人报价

(e)

不适用

-

不适用

不适用

对合资企业的债务投资

162,673

企业价值

不适用

(f)

不适用

-

不适用

不适用

优先股和普通股

32,318

企业价值

收入倍数

(c)

0.4x

-

3.2x

0.5x

103,661

企业价值

EBITDA倍数

(c)

1.7x

-

15.1x

8.8x

1,097

企业价值

资产倍数

(c)

1.0x

-

1.4x

1.4x

421

交易先例

成交价

(d)

不适用

-

不适用

不适用

总

$

2,619,912

__________ 

(a)加权平均数是根据投资的公允价值计算的。

(b)当市场参与者在为投资定价时考虑市场收益时使用。

(c)当市场参与者在为投资定价时使用这样的倍数时使用。

(d)在存在可观察到的投资交易或待处理事件时使用。

(e)橡树资本一般采用独立定价服务提供的价格，即于估值日或接近估值日不具约束力的指示价，作为厘定已报价优先担保债务投资的公允价值的主要基准。由于这些价格不具约束力，它们可能不代表公允价值。橡树资本根据可获得的市场信息(包括标的或类似证券的交易活动)或通过执行可比证券分析来评估定价供应商和经纪商提供的报价，以确保公允价值得到合理估计。

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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

(f)橡树资本根据总资产减去在该合营公司持有的优先于该合营公司的附属票据的总负债，厘定各合营公司的附属票据的价值，金额不超过按EV技术计算的面值。

根据市场收益率技术，公司债务证券投资公允价值计量中使用的重大不可观察输入数据为市场收益率。市场收益率的增加或减少可能分别导致公允价值计量较低或较高。

根据EV技术，公司债务或股权证券投资公允价值计量中使用的重大不可观察输入数据是扣除利息、税款、折旧和摊销前利润（“EBITDA”）、收入或资产倍数（如适用）。估值倍数的单独增加或减少可能分别导致公允价值计量升高或降低。

 

按公允价值披露但未列账的金融工具

下表列出了截至2024年6月30日按公允价值披露但未列账的公司金融负债的公允价值和公允价值，以及公允价值层级内各项金融负债的水平：

 

						携带 价值						公允价值						第1级						二级						3级
应付银团贷款						$	505,000					$	505,000					$	—					$	—					$	505,000
ISI 2花旗银行应付贷款						285,000						285,000						—						—						285,000
2025年应付票据（公允价值扣除未摊销融资成本和未累积折扣）						299,179						294,900						—						294,900						—
2027年应付票据（公允价值扣除未摊销融资成本、未累积折扣和利率互换公允价值调整）						316,931						317,695						—						317,695						—
2029年应付票据（公允价值扣除未摊销融资成本、未累积折扣和利率互换公允价值调整）						291,054						303,642						—						303,642						—
总						$	1,697,164					$	1,706,237					$	—					$	916,237					$	790,000

下表列出了截至2023年9月30日按公允价值披露但未列账的公司金融负债的公允价值和公允价值，以及公允价值层级内各项金融负债的水平：

						携带 价值						公允价值						第1级						二级						3级
应付银团贷款						$	430,000					$	430,000					$	—					$	—					$	430,000
ISI 2花旗银行应付贷款						280,000						280,000						—						—						280,000
2025年应付票据（公允价值扣除未摊销融资成本和未累积折扣）						298,241						286,437						—						286,437						—
2027年应付票据（公允价值扣除未摊销融资成本、未累积折扣和利率互换公允价值调整）						306,412						301,784						—						301,784						—
2029年应付票据（公允价值扣除未摊销融资成本、未累积折扣和利率互换公允价值调整）						286,078						289,980						—						289,980						—
总						$	1,600,731					$	1,588,201					$	—					$	878,201					$	710,000

 

由于利率可变，应付信贷融资的本金价值接近公允价值，并包括在层级的第3级。Oaktree使用截至估值日的市场报价来估计公司的公允价值 3.500% 2025年到期票据（“2025年票据”）， 2.700% 2027年到期票据（“2027年票据”）和 7.100% 2029年到期票据（“2029年票据”），包括在层级结构的第2级。

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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

投资组合构成

公司投资组合按成本占总投资的百分比以及按公允价值占总投资和净资产的百分比汇总如下表：

						2024年6月30日												2023年9月30日
成本：												占总投资的百分比												占总投资的百分比
优先担保债务						$	2,779,708					84.42		%				$	2,594,640					85.24		%
合资企业的债务投资						163,963						4.98		%				162,986						5.35		%
次级债务						115,937						3.52		%				59,844						1.97		%
普通股和凭证						110,315						3.35		%				72,261						2.37		%
优先股权益						68,218						2.07		%				99,597						3.27		%
合资企业的LLC股权						54,791						1.66		%				54,791						1.80		%
总						$	3,292,932					100.00		%				$	3,044,119					100.00		%

						2024年6月30日																		2023年9月30日
公允价值：												占总投资的百分比						净资产的百分比												占总投资的百分比						净资产的百分比
优先担保债务						$	2,684,245					85.98		%				179.42		%				$	2,501,385					86.47		%				165.01		%
合资企业的债务投资						162,542						5.21		%				10.86		%				162,673						5.62		%				10.73		%
次级债务						117,065						3.75		%				7.82		%				55,717						1.93		%				3.68		%
普通股和凭证						68,142						2.18		%				4.55		%				57,710						2.00		%				3.81		%
优先股权益						63,892						2.05		%				4.27		%				86,057						2.98		%				5.68		%
合资企业的LLC股权						25,817						0.83		%				1.73		%				28,878						1.00		%				1.91		%
总						$	3,121,703					100.00		%				208.65		%				$	2,892,420					100.00		%				190.82		%

地理组成由投资组合公司公司总部的地点决定，这可能并不表明投资组合公司业务的主要来源。下表显示了公司按地理区域划分的投资组合组成，按成本占总投资的百分比以及按公允价值占总投资和净资产的百分比：

						2024年6月30日												2023年9月30日
成本：												占总投资的百分比												占总投资的百分比
东北方向						$	1,050,743					31.91		%				$	1,012,955					33.27		%
东南						471,176						14.31		%				375,247						12.33		%
中西部						428,884						13.02		%				360,506						11.84		%
国际						376,328						11.43		%				418,595						13.75		%
西						351,116						10.66		%				393,390						12.92		%
南						250,457						7.61		%				202,374						6.65		%
西南						234,429						7.12		%				153,318						5.04		%
西北						129,799						3.94		%				127,734						4.20		%
总						$	3,292,932					100.00		%				$	3,044,119					100.00		%

40

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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

						2024年6月30日																		2023年9月30日
公允价值：												占总投资的百分比						净资产的百分比												占总投资的百分比						净资产的百分比
东北方向						$	989,346					31.69		%				66.12		%				$	945,422					32.69		%				62.37		%
东南						433,279						13.88		%				28.96		%				354,444						12.25		%				23.38		%
中西部						422,065						13.52		%				28.21		%				350,620						12.12		%				23.13		%
国际						380,934						12.20		%				25.46		%				414,079						14.32		%				27.32		%
西						328,442						10.52		%				21.95		%				384,055						13.28		%				25.34		%
南						245,294						7.86		%				16.40		%				188,541						6.52		%				12.44		%
西南						228,456						7.32		%				15.27		%				130,455						4.51		%				8.61		%
西北						93,887						3.01		%				6.28		%				124,804						4.31		%				8.23		%
总						$	3,121,703					100.00		%				208.65		%				$	2,892,420					100.00		%				190.82		%

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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

下表显示了截至2024年6月30日和2023年9月30日公司按行业划分的投资组合组成，按成本占总投资的百分比和公允价值占总投资和净资产的百分比：

						2024年6月30日												2023年9月30日
成本：												占总投资的百分比												占总投资的百分比
应用软件						$	557,095					16.95		%				$	468,483					15.39		%
多部门控股（1）						234,940						7.13						219,469						7.21
医疗保健服务						131,615						4.00						81,560						2.68
医疗保健技术						127,243						3.86						106,915						3.51
生物技术						126,528						3.84						126,349						4.15
数据处理和外包服务						96,836						2.94						133,410						4.38
互动媒体与服务						95,784						2.91						19,013						0.62
工业机械及用品和零部件						93,198						2.83						99,511						3.27
制药业						86,764						2.63						84,948						2.79
房地产运营公司						80,818						2.45						83,754						2.75
多元化金融服务						69,766						2.12						61,725						2.03
航空航天与国防						67,329						2.04						51,797						1.70
多元化的支援服务						67,151						2.04						23,435						0.77
环境与设施服务						64,630						1.96						63,064						2.07
化肥和农用化学品						64,630						1.96						64,720						2.13
个人护理产品						64,086						1.95						68,146						2.24
医疗保健分销商						64,059						1.95						62,044						2.04
机场服务						62,573						1.90						55,961						1.84
金属、玻璃和塑料容器						61,854						1.88						55,530						1.82
专业金融						58,612						1.78						73,035						2.40
互联网服务和基础设施						53,283						1.62						60,934						2.00
多元化金属和采矿业						50,006						1.52						49,842						1.64
系统软件						49,583						1.51						23,111						0.76
家居装修零售						49,457						1.50						54,236						1.78
汽车零部件与设备						48,310						1.47						48,536						1.59
通信设备						47,604						1.45						—						—
房地产服务						44,517						1.35						44,717						1.47
软饮料和非酒精饮料						42,676						1.30						42,628						1.40
汽车零售						40,831						1.24						57,596						1.89
办公服务及用品						38,882						1.18						—						—
休闲设施						38,029						1.15						39,076						1.28
其他专业零售						36,772						1.12						41,088						1.35
电子元器件和设备						32,734						0.99						32,440						1.07
电影与娱乐						30,857						0.94						12,188						0.40
工程机械和重型运输设备						26,010						0.79						—						—
保健器材						25,812						0.78						22,441						0.74
客运航空公司						25,009						0.76						24,920						0.82
房地产开发						24,974						0.76						23,965						0.79
无线电信服务						24,275						0.74						—						—
黄金						23,418						0.71						23,310						0.77
家居用品						23,170						0.70						23,859						0.78
百视通零售						22,143						0.67						83,290						2.74
建筑与工程						20,495						0.62						22,102						0.73
包装食品和肉类						19,895						0.60						—						—
特种化学品						19,457						0.59						38,640						1.27
石油和天然气储存和运输						19,309						0.59						22,042						0.72
服装零售业						17,895						0.54						4,999						0.16
酒店、度假村和游轮公司						17,114						0.52						17,195						0.56
替代运营商						15,141						0.46						—						—
食品经销商						14,607						0.44						5,897						0.19
医疗用品						11,561						0.35						11,646						0.38
广告						11,345						0.34						25,597						0.84
综合电信服务						9,050						0.27						18,801						0.62
总代理商						8,707						0.26						37,666						1.24
教育服务						8,211						0.25						13,871						0.46
金融交易与数据						6,881						0.21						—						—
有线和卫星电视						6,861						0.21						4,619						0.15
研究与咨询服务						4,844						0.15						4,871						0.16
纸塑料包装产品及材料						3,393						0.10						3,254						0.11
家居用品和特色食品						2,750						0.08						2,908						0.10
多种化学品						1,553						0.05						—						—
保险经纪人						—						—						52,856						1.74
消费金融						—						—						16,440						0.54
餐饮业						—						—						12,603						0.41
航空货运与物流						—						—						4,925						0.16
综合石油和天然气						—						—						4,894						0.16
其他专业REIT						—						—						4,379						0.14
休闲产品						—						—						2,055						0.07
技术分销商						—						—						813						0.03
						$	3,292,932					100.00		%				$	3,044,119					100.00		%

42

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橡树专业贷款公司

合并财务报表附注

(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

						2024年6月30日																		2023年9月30日
公允价值：												占总投资的百分比						净资产的百分比												占总投资的百分比						净资产的百分比
应用软件						$	513,205					16.47		%				34.33		%				$	455,719					15.73		%				30.03		%
多部门控股（1）						205,257						6.58						13.72						193,431						6.69						12.76
生物技术						128,673						4.12						8.60						125,678						4.35						8.29
医疗保健服务						112,704						3.61						7.53						66,683						2.31						4.40
医疗保健技术						103,893						3.33						6.94						95,404						3.30						6.29
互动媒体与服务						96,263						3.08						6.43						19,199						0.66						1.27
工业机械及用品和零部件						94,189						3.02						6.30						98,352						3.40						6.49
数据处理和外包服务						90,828						2.91						6.07						125,259						4.33						8.26
制药业						83,557						2.68						5.58						80,455						2.78						5.31
房地产运营公司						79,437						2.54						5.31						82,463						2.85						5.44
多元化金融服务						69,007						2.21						4.61						60,003						2.07						3.96
航空航天与国防						68,814						2.20						4.60						51,862						1.79						3.42
多元化的支援服务						67,642						2.17						4.52						23,352						0.81						1.54
环境与设施服务						63,768						2.04						4.26						62,413						2.16						4.12
化肥和农用化学品						63,185						2.02						4.22						63,185						2.18						4.17
医疗保健分销商						62,922						2.02						4.21						60,865						2.10						4.02
专业金融						58,702						1.88						3.92						69,590						2.41						4.59
个人护理产品						58,500						1.87						3.91						59,928						2.07						3.95
机场服务						55,033						1.76						3.68						54,453						1.88						3.59
互联网服务和基础设施						52,884						1.69						3.53						60,579						2.09						4.00
多元化金属和采矿业						50,419						1.62						3.37						49,869						1.72						3.29
系统软件						49,527						1.59						3.31						21,968						0.76						1.45
汽车零部件与设备						48,654						1.56						3.25						49,148						1.70						3.24
家居装修零售						48,378						1.55						3.23						53,168						1.84						3.51
通信设备						47,647						1.53						3.18						—						—						—
金属、玻璃和塑料容器						47,035						1.51						3.14						53,459						1.85						3.53
房地产服务						43,542						1.39						2.91						43,886						1.52						2.90
软饮料和非酒精饮料						42,443						1.36						2.84						42,391						1.47						2.80
汽车零售						38,919						1.25						2.60						55,805						1.93						3.68
办公服务及用品						38,366						1.23						2.56						—						—						—
其他专业零售						37,426						1.20						2.50						41,115						1.42						2.71
休闲设施						37,286						1.19						2.49						36,963						1.28						2.44
电子元器件和设备						32,285						1.03						2.16						32,573						1.13						2.15
电影与娱乐						31,176						1.00						2.08						11,865						0.41						0.78
客运航空公司						26,924						0.86						1.80						27,512						0.95						1.82
工程机械和重型运输设备						26,046						0.83						1.74						—						—						—
房地产开发						24,840						0.80						1.66						23,679						0.82						1.56
无线电信服务						24,297						0.78						1.62						—						—						—
黄金						23,867						0.76						1.60						23,328						0.81						1.54
保健器材						22,741						0.73						1.52						22,436						0.78						1.48
百视通零售						22,268						0.71						1.49						69,040						2.39						4.55
建筑与工程						20,000						0.64						1.34						21,903						0.76						1.45
包装食品和肉类						19,912						0.64						1.33						—						—						—
特种化学品						19,482						0.62						1.30						38,615						1.34						2.55
服装零售业						18,064						0.58						1.21						5,002						0.17						0.33
石油和天然气储存和运输						17,737						0.57						1.19						16,040						0.55						1.06
酒店、度假村和游轮公司						16,861						0.54						1.13						16,991						0.59						1.12
替代运营商						15,320						0.49						1.02						—						—						—
家居用品						15,076						0.48						1.01						19,954						0.69						1.32
食品经销商						14,492						0.46						0.97						5,166						0.18						0.34
广告						11,390						0.36						0.76						11,955						0.41						0.79
医疗用品						11,337						0.36						0.76						11,363						0.39						0.75
综合电信服务						8,525						0.27						0.57						16,492						0.57						1.09
教育服务						8,105						0.26						0.54						13,618						0.47						0.90
总代理商						7,618						0.24						0.51						37,311						1.29						2.46
金融交易与数据						6,880						0.22						0.46						—						—						—
有线和卫星电视						6,105						0.20						0.41						4,546						0.16						0.30
研究与咨询服务						4,939						0.16						0.33						4,831						0.17						0.32
纸塑料包装产品及材料						3,234						0.10						0.22						3,061						0.11						0.20
家居用品和特色食品						2,512						0.08						0.17						2,808						0.10						0.19
多种化学品						1,565						0.05						0.10						—						—						—
保险经纪人						—						—						—						53,050						1.83						3.50
消费金融						—						—						—						15,087						0.52						1.00
餐饮业						—						—						—						12,464						0.43						0.82
综合石油和天然气						—						—						—						4,785						0.17						0.32
航空货运与物流						—						—						—						4,263						0.15						0.28
其他专业REIT						—						—						—						3,198						0.11						0.21
休闲产品						—						—						—						2,063						0.07						0.14
技术分销商						—						—						—						776						0.03						0.05
总						$	3,121,703					100.00		%				208.65		%				$	2,892,420					100.00		%				190.82		%

___________________

(1)该行业包括公司对合资企业和CLO的投资。

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橡树专业贷款公司

合并财务报表附注

(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

截至2024年6月30日和2023年9月30日，公司无单笔投资占比超过10% 按公允价值计算的总投资组合。收入（包括利息、股息、费用、其他投资收入和损益的实现）可能会波动，并且在任何特定时期都可以高度集中在多项投资中。

高级贷款基金合资企业I，LLC

2014年5月，该公司与Kemper签订LLC协议，组建SLF合资企业I。该公司通过投资SLF合资企业I与Kemper共同投资中型市场公司的高级担保贷款和其他企业债务证券。SLF合资企业I由 四人董事会、 二他们中的一些人由公司挑选，二其中一些人是由肯珀挑选的。与SLF合资企业i有关的所有投资组合决定和投资决定必须得到SLF合资企业i投资委员会的批准，该委员会包括一由公司选出的代表和一由Kemper选择的代表(经每个所需代表的批准)。由于本公司并无于SLF合营I拥有控股权，故本公司并不合并SLF合营I。

随着交易完成，SLF合营I与有限责任公司的股权按比例资本化，并可由SLF合营I向本公司和Kemper发行额外的附属票据进行资本化。SLF合资I发行的附属票据(“SLF合资I票据”)具有优先于SLF JV I LLC股权的支付权，以及附属于SLF JV I的有担保债务的支付权。截至2024年6月30日和2023年9月30日，本公司和肯珀总共拥有，87.5%和12.5分别持有SLF合营I及未偿还SLF合营I债券的有限责任公司股权的百分比。SLF合资公司I不是《投资公司法》第2(A)(46)节所界定的“合格投资组合公司”。

SLF合资公司与美国银行，N.A.有循环信贷安排(经不时修订和/或重述至

时间，“SLF合资企业I设施”)，它允许高达$270.0截至2024年6月30日，借款1.5亿欧元(受借款基数和其他限制的限制)。SLF合营I融资项下的借款以SLF JV I Funding II LLC的所有资产为抵押，SLF JV I Funding II LLC是SLF JV I的特殊目的融资子公司。截至2024年6月30日，SLF JV I融资的循环期定于2027年4月17日到期，到期日为2027年4月22日。截至2024年6月30日，SLF合营I贷款项下的借款应计利息相当于每日SOFR加1.70年利率。截至2024年6月30日和2023年9月30日，美元198.01000万美元和300万美元149.0在SLF合资企业I贷款下，分别有1.8亿笔借款未偿还。

截至2024年6月30日和2023年9月30日，SLF合资公司I的总资产为390.81000万美元和300万美元376.1分别为2.5亿美元和2.5亿美元。SLF合资公司I的投资组合主要包括以下优先担保贷款49和48投资组合公司分别截至2024年6月30日和2023年9月30日。SLF合资公司I的投资组合公司所处的行业与本公司可能直接投资的行业类似。截至2024年6月30日，公司对SLF合资公司I的投资由有限责任公司股权和SLF合资公司I票据组成，金额为$。138.5按公允价值计算，总计2.5亿欧元。截至2023年9月30日，公司对SLF合资公司I的投资由有限责任公司股权和SLF合资公司I票据组成，金额为$。141.5按公允价值计算，总计2.5亿欧元。

截至2024年6月30日和2023年9月30日，本公司和Kemper分别为190.5100万美元给SLF合资公司，其中$166.7百万美元来自公司。截至2024年6月30日和2023年9月30日，公司为SLF合资企业I提供资金的承诺总额为$13.12000万美元，其中约合美元9.81.3亿美元将用于资助额外的SLF合资公司债券和约合3.31亿美元将为有限责任公司在SLF合资公司的股权提供资金。

以下是SLF合资公司I的投资组合摘要，随后列出了截至2024年6月30日和2023年9月30日SLF合资公司I投资组合中的个人贷款：

						2024年6月30日						2023年9月30日
优先担保贷款(1)						$353,579						$332,637
优先担保贷款加权平均利率(2)						9.83%						10.62%
SLF合资企业中的借款人数量						49						48
对单一借款人的最大风险敞口(1)						$11,161						$11,286
向借款人提供的五项最大贷款风险(1)						$53,328						$54,051

__________

(1)本金。

(2)按按公允价值计提优先担保贷款的加权平均年利率计算。

44

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橡树专业贷款公司

合并财务报表附注

(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

截至2024年6月30日的SLF合资企业I投资组合

投资组合公司			行业			投资类型			索引			传播			现金利率（1）（2）			PIK			到期日			股份			本金			成本			公允价值（3）			备注
访问CIG，有限责任公司			多元化的支援服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.33%						8/18/2028						$	10,522		$	10,426		$	10,602		(4)
ADb Companies，LLC			建筑与工程			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			11.82%						12/18/2025						1,092			1,082			1,059			(4)
ADb Companies，LLC			建筑与工程			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			12.10%						12/18/2025						6,258			6,216			6,071			(4)
Alvogen Pharma美国公司			制药业			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.50%			12.98%						6/30/2025						8,446			8,413			7,813			(4)
美国轮胎分销商公司			总代理商			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.25%			11.84%						10/20/2028						3,352			3,311			2,445			(4)
Artera Services LLC			建筑与工程			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.50%			9.83%						2/15/2031						7,481			7,425			7,530
ASP-R-PAC Acquisition Co LLC			纸塑料包装产品及材料			第一连左轮手枪			SOFR+			6.00%			11.46%						12/29/2027						205			199			180			(4)(5)
ASP-R-PAC Acquisition Co LLC			纸塑料包装产品及材料			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.59%						12/29/2027						4,103			4,055			3,901			(4)
阿斯特拉收购公司			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.75%			12.08%						2/25/2028						2,553			2,499			2,342			(4)
阿斯特拉收购公司			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.25%			10.58%						10/25/2028						4,037			2,108			1,894			(4)
Asurion，LLC			财产和伤亡保险			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.00%			9.44%						8/19/2028						7,795			7,598			7,720
Asurion，LLC			财产和伤亡保险			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.25%			9.69%						8/19/2028						1,975			1,886			1,963
雅典健康集团公司			医疗保健技术			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.25%			8.59%						2/15/2029						9,057			8,801			9,038
Aurora Lux Finco S.ð.RL			机场服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.00%			8.43%			4.00%			12/24/2026						6,480			6,424			6,260			(4)
BAARt Programs，Inc.			医疗保健服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.60%						6/11/2027						1,740			1,728			1,672			(4)
BAARt Programs，Inc.			医疗保健服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.60%						6/11/2027						6,258			6,199			6,014			(4)
博士伦公司			医疗用品			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.25%			8.69%						5/10/2027						9,196			9,025			9,110
C5 Technology Holdings，LLC			数据处理和外包服务			普通股																		171						—			—			(4)
C5 Technology Holdings，LLC			数据处理和外包服务			优先股																		7,193,540						7,194			5,683			(4)
Centerline Communications，LLC			无线电信服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.49%						8/10/2027						2,348			2,323			1,928
Centerline Communications，LLC			无线电信服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			12.64%						8/10/2027						1,979			1,956			1,625
Centerline Communications，LLC			无线电信服务			第一连左轮手枪			SOFR+			6.00%			11.50%						8/10/2027						600			594			492			(5)
Centerline Communications，LLC			无线电信服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			12.49%						8/10/2027						1,955			1,935			1,605
云软件集团公司			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.00%			9.33%						3/30/2029						8,173			7,610			8,177
Covetrus公司			医疗保健分销商			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.33%						10/13/2029						6,295			5,982			6,102			(4)
皇冠海底通信控股有限公司。			替代运营商			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.75%			10.08%						1/30/2031						8,000			7,920			8,032			(4)
Curiium Bidco S.à r.l.			制药业			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.00%			9.33%						7/31/2029						8,665			8,581			8,713
经销商轮胎金融有限责任公司			总代理商			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.75%			9.09%						12/14/2027						9,950			9,928			9,953
DirecTV Finance，LLC			有线和卫星电视			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.25%			10.71%						8/2/2029						6,872			6,793			6,851			(4)
DPD Holdco，Inc.			研究与咨询服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.75%			10.09%						4/26/2029						9,052			8,929			9,100			(4)
鹰母公司			多元化的支援服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.25%			9.58%						4/2/2029						1,181			1,179			1,151
Frontier Communications Holdings，LLC			综合电信服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.75%			9.21%						10/8/2027						3,723			3,685			3,726
Frontier Communications Holdings，LLC			综合电信服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.50%			8.85%						7/1/2031						7,000			6,965			7,000
Harbor买方公司			教育服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.25%			10.70%						4/9/2029						7,860			7,698			7,500			(4)

45

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橡树专业贷款公司

合并财务报表附注

(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

投资组合公司			行业			投资类型			索引			传播			现金利率（1）（2）			PIK			到期日			股份			本金			成本			公允价值（3）			备注
赫斯基注射成型系统有限公司			工业机械及用品和零部件			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.33%						2/15/2029						$	3,952		$	3,897		$	3,966
个人财务有限公司			制药业			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.25%			10.71%						6/30/2026						7,275			7,216			7,266
INW Manufacturing，LLC			个人护理产品			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.75%			11.35%						3/25/2027						8,625			8,504			7,245			(4)
RDX/ONE Development Corp Inc			个人护理产品			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.50%			9.84%						8/15/2028						8,890			8,661			8,925
LABL公司			办公服务及用品			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.44%						10/29/2028						6,917			6,725			6,841			(4)
LaserAway Intermediate Holdings II，LLC			医疗保健服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.75%			11.33%						10/14/2027						7,313			7,232			7,343
Lightbox中级，L.P.			房地产服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.60%						5/9/2026						11,161			11,060			10,826			(4)
McAfee Corp.			系统软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.25%			8.58%						3/1/2029						5,910			5,665			5,911
米切尔国际公司			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.25%			8.59%						6/17/2031						5,000			4,975			4,964
佩拉顿公司			航空航天与国防			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.75%			9.19%						2/1/2028						1,983			1,983			1,987
PetSmart有限责任公司			其他专业零售			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.75%			9.19%						2/11/2028						7,969			7,888			7,956
Pluralsight，LLC			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			8.00%									4/6/2027						507			493			248			(4)(6)
Pluralsight，LLC			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			8.00%									4/6/2027						8,116			7,890			3,977			(4)(6)
文艺复兴控股公司			教育服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.25%			9.60%						4/5/2030						8,943			8,810			8,947
SCIHS Salt Holdings Inc.			多种化学品			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.50%			8.83%						3/16/2027						2,972			2,972			2,978
希勒食品有限责任公司			包装食品和肉类			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.00%			9.34%						2/12/2031						7,000			6,930			7,057
SHO Holding I Corporation			鞋类			第一留置权定期贷款			SOFR+			8.00%			13.44%						8/29/2024						940			893			940
SHO Holding I Corporation			鞋类			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.23%									4/27/2024						139			140			120			(6)
SHO Holding I Corporation			鞋类			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.25%									4/27/2024						8,194			8,233			7,031			(6)
SM Wellness Holdings，Inc.			医疗保健服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.50%			10.09%						4/17/2028						2,954			2,625			2,921			(4)
南方兽医合作伙伴有限责任公司			医疗保健设施			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.75%			9.09%						10/5/2027						8,623			8,585			8,652
SPX Flow，Inc.			工业机械及用品和零部件			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.50%			8.84%						4/5/2029						7,045			6,796			7,094
史泰博公司			办公服务及用品			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.75%			11.08%						9/4/2029						5,349			5,136			4,920			(4)
星父股份有限公司			生命科学工具与服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.75%			9.08%						9/27/2030						7,980			7,860			7,983
SupplyOne公司			纸塑料包装产品及材料			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.25%			9.59%						4/19/2031						4,489			4,444			4,501
Swissport Stratosphere USA LLC			航空货运与物流			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.25%			9.56%						4/4/2031						5,500			5,473			5,522
塔卡拉，LLC			餐饮业			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.00%			9.34%						1/31/2031						10,973			10,945			11,033
试金石收购公司			医疗用品			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.43%						12/29/2028						7,157			7,065			7,005			(4)
三叉戟TPI控股公司			金属、玻璃和塑料容器			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.00%			9.34%						9/15/2028						7,500			7,500			7,519
投资组合总投资																											$	353,579		$	353,263		$	344,930

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(1)代表截至2024年6月30日的利率。除非另有说明，否则所有利率均以现金支付。

(2)大部分浮动利率贷款未偿还本金余额的利率与SOFR挂钩，通常每半年、每季度或每月重置一次，由借款人选择。借款人也可以选择为每笔贷款设定多个利息重置期。对于上述每笔贷款，本公司已根据各自的信贷协议和期末的现金利率提供了参考利率的适用保证金。截至2024年6月30日，SLF合资公司I的浮动利率贷款的参考利率为30天SOFR5.34%和90天的SOFR为5.32%。大多数贷款都有利率下限，利率下限通常在0%到 2%。基于SOFR的合同可以包括除了基本利率和所述利差之外还要收取的信用利差调整。

(3)指目前根据ASC 820采用与本公司类似的技术于2024年6月30日厘定的公允价值。然而，这种公允价值的确定不包括在本文其他地方描述的估值过程中。

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合并财务报表附注

(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

(4)这项投资于2024年6月30日由本公司及SLF合资公司共同持有。

(5)投资有未提取的承诺额。未摊销费用被归类为非劳动收入，这降低了成本基础，这可能导致负成本基础。公允价值为负值可能是因为未出资承诺的估值低于面值。

(6)截至2024年6月30日，这项投资处于非应计状态。

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合并财务报表附注

(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

截至2023年9月30日的SLF合资企业I投资组合

投资组合公司			行业			投资类型			索引			传播			现金利率（1）（2）			PIK			到期日			股份			本金			成本			公允价值（3）			备注
访问CIG，有限责任公司			多元化的支援服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.32%						8/18/2028						$	8,596		$	8,503		$	8,499
ADb Companies，LLC			建筑与工程			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			11.90%						12/18/2025						1,149			1,135			1,128			(4)
ADb Companies，LLC			建筑与工程			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			12.15%						12/18/2025						6,771			6,701			6,648			(4)
法国阿尔蒂斯公司			综合电信服务			第一留置权定期贷款			L+			4.00%			9.63%						8/14/2026						2,969			2,853			2,810
Alvogen Pharma美国公司			制药业			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.50%			13.04%						6/30/2025						8,798			8,737			8,218			(4)
美国岩盐有限责任公司			多元化金属和采矿业			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.00%			9.43%						6/9/2028						4,957			4,734			4,614
美国轮胎分销商公司			总代理商			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.25%			11.81%						10/20/2028						4,824			4,763			4,239			(4)
Amplify Finco Pty Ltd.			电影与娱乐			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.15%			9.54%						11/26/2026						7,720			7,643			7,720
阿纳斯塔西娅家长有限责任公司			个人护理产品			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.75%			9.40%						8/11/2025						1,523			1,191			1,099			(4)
ASP-R-PAC Acquisition Co LLC			纸塑料包装产品及材料			第一连左轮手枪			SOFR+			6.00%									12/29/2027						—			(7)			(29)			(4)(5)
ASP-R-PAC Acquisition Co LLC			纸塑料包装产品及材料			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.63%						12/29/2027						4,134			4,076			3,892			(4)
阿斯特拉收购公司			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.25%			10.90%						10/25/2028						5,052			4,888			3,817			(4)
Asurion，LLC			财产和伤亡保险			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.00%			9.42%						8/19/2028						4,950			4,747			4,809
Asurion，LLC			财产和伤亡保险			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.25%			9.67%						8/19/2028						1,990			1,884			1,937
Asurion，LLC			财产和伤亡保险			二次留置权定期贷款			SOFR+			5.25%			10.68%						1/20/2029						4,346			4,036			3,871
雅典健康集团公司			医疗保健技术			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.25%			8.57%						2/15/2029						4,320			4,080			4,251
Aurora Lux Finco S.ð.RL			机场服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.49%						12/24/2026						6,289			6,216			6,028			(4)
BAARt Programs，Inc.			医疗保健服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.65%						6/11/2027						1,753			1,742			1,711			(4)
BAARt Programs，Inc.			医疗保健服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.65%						6/11/2027						6,306			6,247			6,155			(4)
C5 Technology Holdings，LLC			数据处理和外包服务			普通股																		171						—			—			(4)
C5 Technology Holdings，LLC			数据处理和外包服务			优先股																		7,193,540						7,194			5,683			(4)
Centerline Communications，LLC			无线电信服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.55%						8/10/2027						2,354			2,322			2,281
Centerline Communications，LLC			无线电信服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.55%						8/10/2027						1,983			1,954			1,921
Centerline Communications，LLC			无线电信服务			第一连左轮手枪			SOFR+			6.00%			11.57%						8/10/2027						600			592			581
Centerline Communications，LLC			无线电信服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.55%						8/10/2027						1,960			1,935			1,899
Covetrus公司			医疗保健分销商			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.39%						10/13/2029						6,343			5,983			6,285			(4)
Curiium Bidco S.à r.l.			生物技术			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.50%			9.89%						7/31/2029						8,730			8,642			8,730
DirecTV Finance，LLC			有线和卫星电视			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.43%						8/2/2027						5,799			5,715			5,681			(4)
DPD Holdco，Inc.			研究与咨询服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.75%			10.12%						4/26/2029						7,920			7,792			7,729			(4)
吉布森品牌公司			休闲产品			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.57%						8/11/2028						7,369			7,295			6,190			(4)
Harbor买方公司			教育服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.25%			10.67%						4/9/2029						7,920			7,731			7,517			(4)
个人财务有限公司			制药业			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.25%			10.90%						6/30/2026						7,331			7,249			7,340

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橡树专业贷款公司

合并财务报表附注

(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

投资组合公司			行业			投资类型			索引			传播			现金利率（1）（2）			PIK			到期日			股份			本金			成本			公允价值（3）			备注
INW Manufacturing，LLC			个人护理产品			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.75%			11.40%						3/25/2027						$	9,000		$	8,839		$	7,080		(4)
RDX/ONE Development Corp Inc			个人护理产品			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.32%						8/15/2028						10,000			9,666			9,665
LABL公司			办公服务及用品			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.42%						10/29/2028						3,962			3,815			3,955
LaserAway Intermediate Holdings II，LLC			医疗保健服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.75%			11.32%						10/14/2027						7,369			7,269			7,267
Lightbox中级，L.P.			房地产服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.65%						5/9/2026						11,249			11,106			10,912			(4)
McAfee Corp.			系统软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.75%			9.18%						3/1/2029						5,940			5,654			5,812
Mindbody，Inc.			互联网服务和基础设施			第一连左轮手枪			SOFR+			7.00%									2/14/2025						—			(2)			(8)			(4)(5)
Mindbody，Inc.			互联网服务和基础设施			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.00%			12.52%						2/14/2025						4,669			4,648			4,594			(4)
米切尔国际公司			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.75%			9.18%						10/15/2028						2,985			2,845			2,941
MRI软件有限责任公司			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			5.50%									2/10/2026						—			(3)			(7)			(4)(5)
MRI软件有限责任公司			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.50%			10.99%						2/10/2026						8,319			8,164			8,147			(4)
MRI软件有限责任公司			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.50%			10.99%						2/10/2026						2,211			2,210			2,165			(4)
北方之星工业公司			电子元器件和设备			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.76%			10.15%						3/31/2025						6,615			6,608			6,565
OEConnection LLC			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.00%			9.43%						9/25/2026						10,987			10,827			10,971
Park Place Technologies，LLC			互联网服务和基础设施			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.42%						11/10/2027						9,825			9,492			9,698			(4)
Planview Parent，Inc.			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.00%			9.65%						12/17/2027						2,416			2,298			2,390
Planview Parent，Inc.			应用软件			二次留置权定期贷款			SOFR+			7.25%			12.74%						12/18/2028						4,503			4,435			4,098			(4)
Pluralsight，LLC			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			8.00%			13.45%						4/6/2027						318			301			297			(4)(5)
Pluralsight，LLC			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			8.00%			13.45%						4/6/2027						8,116			7,850			7,773			(4)
文艺复兴控股公司			教育服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.75%			9.99%						4/5/2030						5,000			4,860			4,969
SHO Holding I Corporation			鞋类			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.23%			10.86%						4/27/2024						138			138			94
SHO Holding I Corporation			鞋类			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.25%			10.88%						4/27/2024						8,113			8,111			5,531
SM Wellness Holdings，Inc.			医疗保健服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.75%			10.38%						4/17/2028						2,977			2,580			2,799			(4)
南方兽医合作伙伴有限责任公司			医疗保健设施			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.00%			9.43%						10/5/2027						7,680			7,642			7,643
Spanx，LLC			服装零售业			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.25%			10.67%						11/20/2028						8,843			8,713			8,717			(4)
SPX Flow，Inc.			工业机械及用品和零部件			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.50%			9.92%						4/5/2029						8,801			8,442			8,794
星父股份有限公司			生命科学工具与服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.00%			9.33%						9/19/2030						8,000			7,880			7,834
TIBCO软件公司			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.50%			9.99%						3/30/2029						8,215			7,559			7,913
试金石收购公司			医疗用品			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.42%						12/29/2028						7,212			7,103			7,022			(4)
Veritas美国公司			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.43%						9/1/2025						6,305			6,257			5,500
Windstream Services II，LLC			综合电信服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.25%			11.67%						9/21/2027						6,148			6,008			5,939			(4)
WP DPP Holdings，LLC			航空航天与国防			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.75%			9.27%						4/30/2025						1,965			1,920			1,855			(4)
投资组合总投资																											$	332,637		$	331,808		$	322,179

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(1)代表截至2023年9月30日的利率。除非另有说明，否则所有利率均以现金支付。

(2)大部分浮动利率贷款未偿还本金余额的利率与SOFR和/或LIBOR挂钩，后者通常根据借款人的选择每半年、每季度或每月重置一次。借款人也可以选择为每笔贷款设定多个利息重置期。对于上述每笔贷款，本公司已根据各自的信贷协议和期末的现金利率提供了参考利率的适用保证金。截至2023年9月30日，SLF合资公司I的浮动利率贷款的参考利率为30天SOFR5.32%，90天SOFR为5.39利率和30天期伦敦银行同业拆借利率5.43%。大多数贷款都有利率下限，利率下限通常在0%到 1%。基于SOFR的合同可以包括除了基本利率和所述利差之外还要收取的信用利差调整。

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橡树专业贷款公司

合并财务报表附注

(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

(3)指目前根据ASC 820采用与本公司类似的技术于2023年9月30日厘定的公允价值。然而，这种公允价值的确定不包括在本文其他地方描述的估值过程中。

(4)这项投资于2023年9月30日由本公司及SLF合资公司共同持有。

(5)投资有未提取的承诺额。未摊销费用被归类为非劳动收入，这降低了成本基础，这可能导致负成本基础。公允价值为负值可能是因为未出资承诺的估值低于面值。

50

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橡树专业贷款公司

合并财务报表附注

(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

本公司SLF合资公司债券的成本和公允价值均为美元112.7截至2024年6月30日和2023年9月30日。该公司赚取利息收入美元。3.51000万美元和300万美元10.7截至2024年6月30日的三个月和九个月的SLF合资公司I票据分别为100万美元。该公司赚取利息收入美元。3.41000万美元和300万美元9.2截至2023年6月30日的三个月和九个月的SLF合资公司I票据分别为100万美元。截至2024年6月30日，SLF合资I票据的利率为一个月SOFR加码7.00年利率，SOFR下限为1.00%，将于2028年12月29日到期。

本公司于SLF合营I持有的有限责任公司股权的成本及公允价值为54.81000万美元和300万美元25.8截至2024年6月30日和2024年6月30日，分别为54.8百万美元和300万美元28.9截至2023年9月30日，分别为100万。该公司赚取了$1.41000万美元和300万美元4.2截至2024年6月30日的三个月和九个月的股息收入，分别与其对SLF合资企业I的有限责任公司股权的投资有关。1.11000万美元和300万美元3.2截至2023年6月30日止三个月及九个月的股息收入，分别与其对SLF合资企业I的有限责任公司股权的投资有关。SLF合资企业I的有限责任公司股权一般是产生股息的，只要SLF合资企业I有剩余现金按季度分配。

以下是截至2024年6月30日和2023年9月30日，以及截至2024年6月30日、2024年和2023年6月30日的三个月和九个月的SLF合资公司I的某些财务信息摘要：

						2024年6月30日						2023年9月30日
精选资产负债表信息：
按公允价值计算的投资（成本2024年6月30日：美元353,263;费用2023年9月30日：美元331,808)						$	344,930					$	322,179
现金及现金等价物						24,006						31,950
受限现金						6,994						2,987
其他资产						14,840						18,988
总资产						$	390,770					$	376,104
应付高级信贷安排						$	198,000					$	149,000
有担保借款						13,292						38,845
SLF合资企业I按公允价值应付票据（收益2024年6月30日：美元128,750; 2023年9月30日收益：美元128,750)						128,750						128,750
其他负债						21,222						26,630
总负债						$	361,264					$	343,225
会员资本						29,506						32,879
总负债和成员权益						$	390,770					$	376,104

						截至2024年6月30日的三个月						截至2023年6月30日的三个月						截至2024年6月30日的九个月						截至2023年6月30日的九个月
业务报表精选信息：
利息收入						$	9,463					$	10,312					$	28,665					$	29,106
其他收入						—						—						159						62
总投资收益						9,463						10,312						28,824						29,168
高级信贷安排和担保借款利息费用						4,071						4,190						11,910						12,004
SLF合资企业I票据利息费用						4,048						3,859						12,196						10,511
其他费用						46						73						246						249
总费用（1）						8,165						8,122						24,352						22,764
净投资收益						1,298						2,190						4,472						6,404
未实现净增值(折旧)						(319)						2,652						1,299						4,075
已实现净收益(亏损)						(3,784)						(2,137)						(4,343)						(4,850)
净收益(亏损)						$	(2,805)					$	2,705					$	1,428					$	5,629

 __________

(1)SLF合资企业I不收取管理费或激励费。

SLF合资企业I已选择根据FASb ASC主题825对向公司和Kemper发行的SLF合资企业I票据进行公允价值， 金融工具-公允价值期权（“ASC 825”）。SLF合资企业第一票据的估值基于总资产减去SLF合资企业第一票据的优先负债总额，金额不超过EV技术下的面值。

截至2024年6月30日的九个月内，公司购买了美元14.0 SLF合资企业I以美元的价值百万美元的高级担保债务投资13.3 百万现金对价，代表购买时的公允价值。截至2023年6月30日的九个月内，该公司出售了美元18.8 向SLF合资企业I提供数百万美元的高级担保债务投资18.0万

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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

现金对价，代表出售时的公允价值。1美元的损失0.2本公司在这些交易中确认了100万美元。

OSI Glick合资公司

2021年3月19日，本公司成为Glick JV的有限责任公司协议的订约方。本公司主要通过Glick合资公司在广发股权的资助下共同投资于中端市场公司的优先担保贷款。Glick合资公司由一家四人董事会、 二他们中的一些人由公司挑选，二其中一些是由广发股权基金挑选出来的。Glick合资公司在交易完成时资本化，与Glick合资公司有关的投资组合决定和投资决定必须得到Glick JV投资委员会的批准，该委员会包括一由公司选出的代表和一由广发股权基金选择的代表(经每个所需代表的批准)。由于本公司并无于Glick合营公司拥有控股权，故本公司并无合并Glick合营公司。

成员向Glick合营公司提供资本以换取Glick合营公司的股权，而本公司及广发债务融资2014年有限公司(“广发债务融资”)(由广发股权融资的联属公司提供意见的实体)向Glick合营公司提供资本以换取Glick合营公司发行的附属票据(“Glick JV票据”)。截至2024年6月30日和2023年9月30日，本公司和广发股权基金拥有87.5%和12.5分别持有未偿还的有限责任公司股权及本公司及广发的债务融资87.5%和12.5分别占Glick合资公司债券的%。Glick合资公司不是《投资公司法》第2(A)(46)节所界定的“合格投资组合公司”。

Glick合资公司与美国银行，N.A.有循环信贷安排(经不时修订和/或重述，以

时间)，截至2024年6月30日，循环期间结束日期和到期日分别为2027年4月17日和2027年4月22日，允许借款最高达#美元100.02000万美元(受借款基数和其他限制)。Glick JV融资机制下的借款以OCSL Glick JV Funding II LLC的所有资产为抵押，OCSL Glick JV Funding II LLC是Glick合资公司的特殊目的融资子公司。截至2024年6月30日，Glick合资企业贷款的利息相当于每日Sofr加1.70年利率。$78.01000万美元和300万美元53.0截至2024年6月30日和2023年9月30日，Glick合资企业融资机制下的未偿还借款分别为1.2亿笔。

截至2024年6月30日和2023年9月30日，Glick合资公司的总资产为150.21000万美元和300万美元141.2分别为2.5亿美元和2.5亿美元。Glick合资公司的投资组合包括中端市场和其他公司债务证券，45和38投资组合公司分别截至2024年6月30日和2023年9月30日。Glick合资公司中的投资组合公司所处的行业与公司可能直接投资的行业类似。公司在Glick合资公司的投资包括有限责任公司的股权和Glick合资公司的票据，金额为#美元。49.91000万美元和300万美元50.0截至2024年6月30日和2023年9月30日，按公允价值计算的总金额分别为3.6亿欧元和2.5亿欧元。Glick合资公司债券的付款权较本公司为资助Glick合资公司的投资而作出的临时供款的偿还权利为低，而该等临时供款将分别于广发股权融资及广发债务融资作出出资额及为其Glick合资公司债券提供资金时偿还。

截至2024年6月30日和2023年9月30日，Glick合资公司的总资本承诺为100.01000万，$87.5其中300万美元来自公司，剩余的美元12.5其中1.8亿来自广发股权融资和广发债务融资。大约$84.0截至2024年6月30日和2023年9月30日，总承付款分别为1.3亿美元，其中73.5 百万来自公司。截至2024年6月30日和2023年9月30日，公司每年承诺为Glick合资企业票据提供资金，金额为美元78.81000万美元，其中12.4 百万美元没有资金。截至2024年6月30日和2023年9月30日，该公司每年承诺为Glick合资企业的LLC股权提供资金，金额为美元8.71000万美元，其中1.6 百万美元没有资金。

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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

以下是Glick合资企业投资组合的摘要，随后列出了截至2024年6月30日和2023年9月30日Glick合资企业投资组合中的个人贷款列表：

			2024年6月30日						2023年9月30日
优先担保贷款(1)			$139,298						$130,589
高级担保贷款加权平均当前利率（2）			9.53%						10.77%
Glick合资企业中的借款人数量			45						38
单一借款人的最大贷款风险敞口（1）			$6,891						$6,230
向借款人提供的五项最大贷款风险(1)			$27,461						$28,396

__________

(1)本金。

(2)按按公允价值计提优先担保贷款的加权平均年利率计算。

截至2024年6月30日的Glick合资企业投资组合

投资组合公司			行业			投资类型			索引			传播			现金利率（1）（2）			PIK			到期日			本金			成本			公允价值（3）			备注
访问CIG，有限责任公司			多元化的支援服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.33%						8/18/2028			$	1,985		$	1,951		$	2,000		(4)
ADb Companies，LLC			建筑与工程			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			11.82%						12/18/2025			546			542			529			(4)
ADb Companies，LLC			建筑与工程			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			12.10%						12/18/2025			3,462			3,440			3,359			(4)
Alvogen Pharma美国公司			制药业			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.50%			12.98%						6/30/2025			5,981			5,956			5,532			(4)
美国轮胎分销商公司			总代理商			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.25%			11.84%						10/20/2028			1,988			1,963			1,450			(4)
Artera Services LLC			建筑与工程			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.50%			9.83%						2/15/2031			2,494			2,475			2,510
ASP-R-PAC Acquisition Co LLC			纸塑料包装产品及材料			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.59%						12/29/2027			1,703			1,684			1,620			(4)
ASP-R-PAC Acquisition Co LLC			纸塑料包装产品及材料			第一连左轮手枪			SOFR+			6.00%			11.46%						12/29/2027			85			83			75			(4)(5)
阿斯特拉收购公司			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.75%			12.08%						2/25/2028			1,050			1,037			963			(4)
阿斯特拉收购公司			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.25%			10.58%						10/25/2028			1,661			1,665			779			(4)
Asurion，LLC			财产和伤亡保险			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.25%			9.69%						8/19/2028			988			943			981
Asurion，LLC			财产和伤亡保险			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.00%			9.44%						8/19/2028			3,157			3,077			3,126
雅典健康集团公司			医疗保健技术			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.25%			8.59%						2/15/2029			2,950			2,852			2,944
Aurora Lux Finco S.ð.RL			机场服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.00%			8.43%			4.00%			12/24/2026			3,738			3,706			3,611			(4)
BAARt Programs，Inc.			医疗保健服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.60%						6/11/2027			3,337			3,306			3,207			(4)
BAARt Programs，Inc.			医疗保健服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.60%						6/11/2027			794			789			763			(4)
博士伦公司			医疗用品			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.25%			8.69%						5/10/2027			3,728			3,660			3,693
云软件集团公司			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.00%			9.33%						3/30/2029			2,627			2,454			2,629
Covetrus公司			医疗保健分销商			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.33%						10/13/2029			2,745			2,607			2,661			(4)
皇冠海底通信控股有限公司。			替代运营商			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.75%			10.08%						1/30/2031			3,000			2,970			3,012			(4)
Curiium Bidco S.à r.l.			制药业			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.00%			9.33%						7/31/2029			2,820			2,799			2,836
经销商轮胎金融有限责任公司			总代理商			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.75%			9.09%						12/14/2027			4,074			4,065			4,076
DirecTV Finance，LLC			有线和卫星电视			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.25%			10.71%						8/2/2029			3,028			3,002			3,018			(4)
DPD Holdco，Inc.			研究与咨询服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.75%			10.09%						4/26/2029			3,543			3,496			3,562			(4)
鹰母公司			多元化的支援服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.25%			9.58%						4/2/2029			393			388			383
Frontier Communications Holdings，LLC			综合电信服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.50%			8.85%						7/1/2031			3,000			2,985			3,000

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橡树专业贷款公司

合并财务报表附注

(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

投资组合公司			行业			投资类型			索引			传播			现金利率（1）（2）			PIK			到期日			本金			成本			公允价值（3）			备注
Frontier Communications Holdings，LLC			综合电信服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.75%			9.21%						10/8/2027			$	1,862		$	1,842		$	1,863
Harbor买方公司			教育服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.25%			10.70%						4/9/2029			3,930			3,849			3,750			(4)
赫斯基注射成型系统有限公司			工业机械及用品和零部件			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.33%						2/15/2029			2,433			2,400			2,442
个人财务有限公司			制药业			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.25%			10.71%						6/30/2026			3,880			3,848			3,875
INW Manufacturing，LLC			个人护理产品			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.75%			11.35%						3/25/2027			2,156			2,126			1,811			(4)
RDX美国控股公司			个人护理产品			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.50%			9.84%						8/15/2028			3,551			3,448			3,565
LABL公司			办公服务及用品			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.44%						10/29/2028			995			974			984			(4)
LaserAway Intermediate Holdings II，LLC			医疗保健服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.75%			11.33%						10/14/2027			3,900			3,857			3,916
米切尔国际公司			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.25%			8.59%						6/17/2031			2,500			2,488			2,482
佩拉顿公司			航空航天与国防			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.75%			9.19%						2/1/2028			992			992			993
PetSmart有限责任公司			其他专业零售			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.75%			9.19%						2/11/2028			2,987			2,949			2,982
Pluralsight，LLC			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			8.00%									4/6/2027			5,182			5,052			2,539			(4)(6)
Pluralsight，LLC			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			8.00%									4/6/2027			360			349			176			(4)(6)
文艺复兴控股公司			教育服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.25%			9.60%						4/5/2030			1,990			1,985			1,991
SCIHS Salt Holdings Inc.			多种化学品			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.50%			8.83%						3/16/2027			1,486			1,486			1,489
希勒食品有限责任公司			包装食品和肉类			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.00%			9.34%						2/12/2031			3,000			2,970			3,025
SHO Holding I Corporation			鞋类			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.25%									4/27/2024			6,089			6,119			5,224			(6)
SHO Holding I Corporation			鞋类			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.23%									4/27/2024			104			104			89			(6)
SHO Holding I Corporation			鞋类			第一留置权定期贷款			SOFR+			8.00%			13.44%						8/29/2024			698			664			698
南方兽医合作伙伴有限责任公司			医疗保健设施			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.75%			9.09%						10/5/2027			3,275			3,258			3,286
SPX Flow，Inc.			工业机械及用品和零部件			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.50%			8.84%						4/5/2029			4,185			4,049			4,214
史泰博公司			办公服务及用品			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.75%			11.08%						9/4/2029			1,919			1,843			1,765			(4)
星父股份有限公司			生命科学工具与服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.75%			9.08%						9/27/2030			3,990			3,930			3,992
SupplyOne公司			纸塑料包装产品及材料			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.25%			9.59%						4/19/2031			1,496			1,481			1,500
Swissport Stratosphere USA LLC			航空货运与物流			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.25%			9.56%						4/4/2031			2,000			1,990			2,008
塔卡拉，LLC			餐饮业			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.00%			9.34%						1/31/2031			3,990			3,980			4,012
试金石收购公司			医疗用品			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.43%						12/29/2028			2,971			2,932			2,908			(4)
三叉戟TPI控股公司			金属、玻璃和塑料容器			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.00%			9.34%						9/15/2028			2,500			2,500			2,507
投资组合总投资																								$	139,298		$	137,360		$	132,405

__________

(1)代表截至2024年6月30日的利率。除非另有说明，所有利率均以现金支付。

(2)所有浮动利率贷款的未偿本金余额的利率与SOFR挂钩，通常根据借款人的选择每半年、每季度或每月重置一次。借款人还可以选择为每笔贷款设定多个利息重置期。对于每笔贷款，公司已根据各相关信贷协议和期末现金利率提供了参考利率的适用保证金。截至2024年6月30日，Glick合资企业可变利率贷款的参考利率为30天SOFR 5.34%，90天SOFR 5.32%。大多数贷款都包括利率下限，通常范围为 0%到 2%。基于SOFR的合同可以包括除了基本利率和所述利差之外还要收取的信用利差调整。

(3)指目前根据ASC 820采用与本公司类似的技术于2024年6月30日厘定的公允价值。然而，这种公允价值的确定不包括在本文其他地方描述的估值过程中。

(4)截至2024年6月30日，该投资由该公司和Glick合资企业共同持有。

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橡树专业贷款公司

合并财务报表附注

(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

(5)投资有未提取的承诺额。未摊销费用被归类为非劳动收入，这降低了成本基础，这可能导致负成本基础。公允价值为负值可能是因为未出资承诺的估值低于面值。

(6)截至2024年6月30日，这项投资处于非应计状态。

Glick合资企业投资组合截至2023年9月30日

投资组合公司			行业			投资类型			索引			传播			现金利率（1）（2）			PIK			到期日			本金			成本			公允价值（3）			备注
访问CIG，有限责任公司			多元化的支援服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.32%						8/18/2028			$	2,000		$	1,960		$	1,978
ADb Companies，LLC			建筑与工程			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			11.90%						12/18/2025			574			568			564			(4)
ADb Companies，LLC			建筑与工程			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.50%			12.15%						12/18/2025			3,746			3,709			3,678			(4)
Alvogen Pharma美国公司			制药业			第一留置权定期贷款			SOFR+			7.50%			13.04%						6/30/2025			6,230			6,185			5,819			(4)
美国岩盐有限责任公司			多元化金属和采矿业			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.00%			9.43%						6/9/2028			2,478			2,367			2,307
美国轮胎分销商公司			总代理商			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.25%			11.81%						10/20/2028			2,860			2,825			2,514			(4)
Amplify Finco Pty Ltd.			电影与娱乐			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.15%			9.54%						11/26/2026			2,895			2,866			2,895
Amynta Agency借款人公司			财产和伤亡保险			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.42%						2/28/2028			2,993			2,913			2,997
阿纳斯塔西娅家长有限责任公司			个人护理产品			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.75%			9.40%						8/11/2025			907			705			654			(4)
ASP-R-PAC Acquisition Co LLC			纸塑料包装产品及材料			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.63%						12/29/2027			1,716			1,692			1,616			(4)
ASP-R-PAC Acquisition Co LLC			纸塑料包装产品及材料			第一连左轮手枪			SOFR+			6.00%									12/29/2027			—			(3)			(12)			(4)(5)
阿斯特拉收购公司			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.25%			10.90%						10/25/2028			2,078			2,039			1,570			(4)
Asurion，LLC			财产和伤亡保险			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.00%			9.42%						8/19/2028			1,980			1,899			1,924
Asurion，LLC			财产和伤亡保险			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.25%			9.67%						8/19/2028			995			942			968
Asurion，LLC			财产和伤亡保险			二次留置权定期贷款			SOFR+			5.25%			10.68%						1/20/2029			2,423			2,244			2,158
雅典健康集团公司			医疗保健技术			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.25%			8.57%						2/15/2029			1,772			1,674			1,744
Aurora Lux Finco S.ð.RL			机场服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.49%						12/24/2026			3,628			3,586			3,478			(4)
BAARt Programs，Inc.			医疗保健服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.65%						6/11/2027			3,363			3,332			3,282			(4)
BAARt Programs，Inc.			医疗保健服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.65%						6/11/2027			800			795			780			(4)
Covetrus公司			医疗保健分销商			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.39%						10/13/2029			2,766			2,607			2,741			(4)
Curiium Bidco S.à r.l.			生物技术			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.50%			9.89%						7/31/2029			2,841			2,820			2,841
DirecTV Finance，LLC			有线和卫星电视			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.43%						8/2/2027			2,460			2,435			2,410			(4)
DPD Holdco，Inc.			研究与咨询服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.75%			10.12%						4/26/2029			2,970			2,922			2,899			(4)
吉布森品牌公司			休闲产品			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.57%						8/11/2028			3,930			3,891			3,301			(4)
Harbor买方公司			教育服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.25%			10.67%						4/9/2029			3,960			3,865			3,759			(4)
个人财务有限公司			制药业			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.25%			10.90%						6/30/2026			3,910			3,866			3,915
INW Manufacturing，LLC			个人护理产品			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.75%			11.40%						3/25/2027			2,250			2,210			1,770			(4)
RDX/ONE Development Corp Inc			个人护理产品			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00%			10.32%						8/15/2028			4,500			4,350			4,349

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合并财务报表附注

(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

投资组合公司			行业			投资类型			索引			传播			现金利率（1）（2）			PIK			到期日			本金			成本			公允价值（3）			备注
LaserAway Intermediate Holdings II，LLC			医疗保健服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.75%			11.32%						10/14/2027			$	3,930		$	3,877		$	3,876
MRI软件有限责任公司			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.50%			10.99%						2/10/2026			1,630			1,616			1,596			(4)
MRI软件有限责任公司			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			5.50%									2/10/2026			—			(1)			(3)			(4)(5)
北方之星工业公司			电子元器件和设备			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.76%			10.15%						3/31/2025			5,198			5,192			5,159
OEConnection LLC			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.00%			9.43%						9/25/2026			3,849			3,830			3,843
Planview Parent，Inc.			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.00%			9.65%						12/17/2027			683			650			676
Planview Parent，Inc.			应用软件			二次留置权定期贷款			SOFR+			7.25%			12.74%						12/18/2028			2,842			2,799			2,586			(4)
Pluralsight，LLC			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			8.00%			13.45%						4/6/2027			5,182			5,029			4,964			(4)
Pluralsight，LLC			应用软件			第一连左轮手枪			SOFR+			8.00%			13.45%						4/6/2027			226			216			211			(4)(5)
SHO Holding I Corporation			鞋类			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.25%			10.88%						4/27/2024			6,029			6,025			4,110
SHO Holding I Corporation			鞋类			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.23%			10.86%						4/27/2024			103			102			70
南方兽医合作伙伴有限责任公司			医疗保健设施			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.00%			9.43%						10/5/2027			3,292			3,275			3,276
Spanx，LLC			服装零售业			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.25%			10.67%						11/20/2028			4,913			4,840			4,843			(4)
SPX Flow，Inc.			工业机械及用品和零部件			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.50%			9.92%						4/5/2029			5,227			5,032			5,224
星父股份有限公司			生命科学工具与服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.00%			9.33%						9/27/2030			4,000			3,939			3,916
TIBCO软件公司			应用软件			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.50%			9.99%						3/30/2029			2,641			2,439			2,544
试金石收购公司			医疗用品			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.00%			11.42%						12/29/2028			2,993			2,948			2,914			(4)
Windstream Services II，LLC			综合电信服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			6.25%			11.67%						9/21/2027			3,843			3,756			3,712			(4)
WP DPP Holdings，LLC			航空航天与国防			第一留置权定期贷款			SOFR+			3.75%			9.27%						4/30/2025			983			960			927			(4)
投资组合总投资																								$	130,589		$	127,788		$	123,343

__________

(1)代表截至2023年9月30日的利率。除非另有说明，所有利率均以现金支付。

(2)所有浮动利率贷款的未偿本金余额的利率与SOFR挂钩，通常根据借款人的选择每半年、每季度或每月重置一次。借款人还可以选择为每笔贷款设定多个利息重置期。对于每笔贷款，公司已根据各相关信贷协议和期末现金利率提供了参考利率的适用保证金。截至2023年9月30日，Glick合资企业可变利率贷款的参考利率为30天SOFR 5.32%和90天SOFR 5.39%。大多数贷款都包括利率下限，通常范围为 0%到 1%。基于SOFR的合同可以包括除了基本利率和所述利差之外还要收取的信用利差调整。

(3)指目前根据ASC 820采用与本公司类似的技术于2023年9月30日厘定的公允价值。然而，这种公允价值的确定不包括在本文其他地方描述的估值过程中。

(4)截至2023年9月30日，该投资由该公司和Glick合资企业共同持有。

(5)投资有未提取的承诺额。未摊销费用被归类为非劳动收入，这降低了成本基础，这可能导致负成本基础。公允价值为负值可能是因为未出资承诺的估值低于面值。

公司对Glick合资企业的总投资的成本和公允价值为美元51.3百万美元和美元49.9截至2024年6月30日，分别为百万。公司对Glick合资企业的总投资的成本和公允价值为美元50.31000万美元和300万美元50.0 截至2023年9月30日，分别为百万。截至2024年6月30日的三个月和九个月内，公司对Glick合资企业票据的投资赚取利息收入为美元1.81000万美元和300万美元5.4 分别为百万。截至2023年6月30日的三个月和九个月内，公司对Glick合资企业票据的投资赚取利息收入为美元1.81000万美元和300万美元5.0 分别为百万。截至2024年和2023年6月30日止三个月和九个月，该公司没有就其对Glick合资企业LLC股权的投资赚取股息收入。截至2024年6月30日，Glick合资企业票据的利率为一个月SOFR加 4.50每年%，将于2028年10月20日到期。

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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

以下是Glick合资企业截至2024年6月30日和2023年9月30日以及截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和九个月的部分财务信息摘要：

			2024年6月30日						2023年9月30日
精选资产负债表信息：
按公允价值计算的投资（成本2024年6月30日：美元137,360;费用2023年9月30日：美元127,788)			$	132,405					$	123,343
现金及现金等价物			13,109						12,119
受限现金			—						184
其他资产			4,655						5,521
总资产			$	150,169					$	141,167
应付高级信贷安排			$	78,000					$	53,000
Glick合资企业按公允价值应付票据（2024年6月30日收益：美元66,685; 2023年9月30日收益：美元66,685)			57,012						57,201
有担保借款			6,576						18,106
其他负债			8,581						12,860
总负债			$	150,169					$	141,167
会员资本			—						—
总负债和成员权益			$	150,169					$	141,167

						截至2024年6月30日的三个月						截至2023年6月30日的三个月						截至2024年6月30日的九个月						截至2023年6月30日的九个月
业务报表精选信息：
利息收入						$	3,605					$	3,576					$	10,926					$	10,488
费用收入						4						—						64						35
总投资收益						3,609						3,576						10,990						10,523
高级信贷安排和担保借款利息费用						1,631						1,400						4,608						4,002
Glick合资企业票据利息费用						1,675						1,577						5,048						4,394
其他费用						32						70						110						148
总费用（1）						3,338						3,047						9,766						8,544
净投资收益						271						529						1,224						1,979
未实现净增值(折旧)						328						431						(321)						(159)
已实现损益						(599)						(960)						(903)						(1,820)
净收益(亏损)						$	—					$	—					$	—					$	—

__________

(1)Glick合资企业不收取管理费或激励费。

Glick合资企业已选择根据ASC 825对向公司和GF债务融资发行的Glick合资企业票据进行公允价值。Glick合资企业票据的估值基于总资产减去Glick合资企业票据的优先负债，金额不超过EV技术下的面值。

截至2024年6月30日的九个月内，公司购买了美元4.9 Glick合资公司以美元收购数百万美元的高级担保债务投资4.9 百万现金对价，代表购买时的公允价值。

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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

说明4. 费用收入

截至2024年6月30日的三个月和九个月，公司录得总费用收入为美元1.5百万美元和美元5.3分别为100万美元，其中0.2百万美元和美元0.5百万的数量在自然界中反复出现。截至2023年6月30日的三个月和九个月，公司录得总费用收入为美元1.61000万美元和300万美元6.0分别为2000万美元，其中0.21000万美元和300万美元0.8 百万的数量在自然界中反复出现。经常性费用收入主要包括服务费。

说明5. 共享数据和净资产

注5中披露的股份和每股信息已根据需要进行追溯调整，以反映公司于2023年1月20日完成并自2023年1月23日开始交易起生效的1对3反向股票拆分。

每股收益

下表列出了根据ASC主题260-10，每股基本和稀释收益的计算， 每股收益，截至2024年和2023年6月30日的三个月和九个月：

（份额金额，千人）						截至三个月 2024年6月30日						截至三个月 2023年6月30日						九个月结束 2024年6月30日						九个月结束 2023年6月30日
每股普通股收益（亏损）-基本和稀释：
经营净资产净增加(减少)						$	1,120					$	36,685					$	20,992					$	71,379
已发行普通股加权平均数-基本和摊薄						81,830						77,080						79,804						70,431
每股普通股收益（亏损）-基本和稀释						$	0.01					$	0.48					$	0.26					$	1.01

净资产变动

下表列出了截至2024年6月30日的三个月和九个月的净资产变化：

						普通股
（份额金额，千人）						股份						面值						追加实收资本						累计超额分配收益						净资产总额
截至2023年9月30日的余额						77,225						$	772					$	2,166,330					$	(651,338)					$	1,515,764
净投资收益						—						—						—						44,189						44,189
未实现净增值(折旧)						—						—						—						(25,025)						(25,025)
已实现净收益(亏损)						—						—						—						(8,453)						(8,453)
（拨备）已实现和未实现收益（损失）税收福利						—						—						—						(176)						(176)
对股东的分配						—						—						—						(48,897)						(48,897)
与“市场”发行相关的普通股						1,641						17						32,296						—						32,313
股息再投资计划下发行普通股						99						1						1,935						—						1,936
截至2023年12月31日的余额						78,965						$	790					$	2,200,561					$	(689,700)					$	1,511,651
净投资收益						—						—						—						41,367						41,367
未实现净增值(折旧)						—						—						—						(25,252)						(25,252)
已实现净收益(亏损)						—						—						—						(6,603)						(6,603)
（拨备）已实现和未实现收益（损失）税收福利						—						—						—						(175)						(175)
对股东的分配						—						—						—						(44,715)						(44,715)
与“市场”发行相关的普通股						2,334						23						45,950						—						45,973
股息再投资计划下发行普通股						97						1						1,852						—						1,853
截至2024年3月31日余额						81,396						$	814					$	2,248,363					$	(725,078)					$	1,524,099
净投资收益						—						—						—						44,575						44,575
未实现净增值(折旧)						—						—						—						26,199						26,199
已实现净收益(亏损)						—						—						—						(69,452)						(69,452)
（拨备）已实现和未实现收益（损失）税收福利						—						—						—						(202)						(202)
对股东的分配						—						—						—						(45,180)						(45,180)
与“市场”发行相关的普通股						749						7						14,214						—						14,221
股息再投资计划下发行普通股						100						1						1,872						—						1,873
截至2024年6月30日余额						82,245						$	822					$	2,264,449					$	(769,138)					$	1,496,133

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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

下表列出了截至2023年6月30日的三个月和九个月的净资产变化：

						普通股
（份额金额，千人）						股份						面值						追加实收资本						累计超额分配收益						净资产总额
截至2022年9月30日的余额						61,125						$	611					$	1,827,721					$	(582,769)					$	1,245,563
净投资收益						—						—						—						38,808						38,808
未实现净增值(折旧)						—						—						—						(22,982)						(22,982)
已实现净收益(亏损)						—						—						—						(3,203)						(3,203)
（拨备）已实现和未实现收益（损失）税收福利						—						—						—						549						549
对股东的分配						—						—						—						(58,679)						(58,679)
股息再投资计划下发行普通股						95						1						1,932						—						1,933
截至2022年12月31日的余额						61,220						$	612					$	1,829,653					$	(628,276)					$	1,201,989
净投资收益						—						—						—						45,978						45,978
未实现净增值(折旧)						—						—						—						(18,279)						(18,279)
已实现净收益(亏损)						—						—						—						(6,111)						(6,111)
（拨备）已实现和未实现收益（损失）税收福利						—						—						—						(66)						(66)
对股东的分配						—						—						—						(42,395)						(42,395)
与OSI 2合并相关的普通股发行						15,860						159						333,875						—						334,034
股息再投资计划下发行普通股						68						1						1,294						—						1,295
股息再投资计划下回购普通股						(68)						(1)						(1,294)						—						(1,295)
截至2023年3月31日余额						77,080						$	771					$	2,163,528					$	(649,149)					$	1,515,150
净投资收益						—						—						—						48,413						48,413
未实现净增值(折旧)						—						—						—						(1,039)						(1,039)
已实现净收益(亏损)						—						—						—						(10,603)						(10,603)
（拨备）已实现和未实现收益（损失）税收福利						—						—						—						(86)						(86)
对股东的分配						—						—						—						(42,394)						(42,394)
股息再投资计划下发行普通股						57						1						1,122						—						1,123
股息再投资计划下回购普通股						(57)						(1)						(1,122)						—						(1,123)
截至2023年6月30日的余额						77,080						$	771					$	2,163,528					$	(654,858)					$	1,509,441

分配

对普通股股东的分配在除股息日入账。作为股息支付的金额由董事会决定，并基于管理层对公司年度应纳税所得额的估计。净已实现资本收益，如果有，可以分配给股东或保留用于再投资。

该公司通过了一项股息再投资计划(“DIP”)，规定对公司代表其股东以现金形式宣布的任何分配进行再投资，除非股东选择接受现金。因此，如果公司董事会宣布现金分配，那么没有“选择退出”公司DROP的公司股东将自动将他们的现金分配再投资于公司普通股的额外股份，而不是收到现金分配。如果公司股票的交易价格高于资产净值，公司通常会发行新股，以最近计算的每股普通股资产净值中的较大者发行此类股票，或95每股普通股当前市价的百分比。如果该公司的股票交易价格低于资产净值，该公司通常会在公开市场购买与该公司在滴滴计划下的义务有关的股票。

出于所得税目的，本公司已将其在2023日历年度的分配报告为普通收入。已向国税局和2023年历年的股东适当报告了这种分配的性质。如果公司在一个会计年度和纳税年度的应税收益低于该会计年度和纳税年度支付的分派金额，则公司在该会计年度和纳税年度的分派总额的一部分被视为从美国联邦所得税的目的向公司股东返还资本。

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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

下表反映了截至2024年和2023年6月30日止九个月内公司对其普通股支付的每股分配（包括根据DRIP发行的股份）：

分布						宣布的日期						记录日期						付款日期						量 每股收益						现金 分布						DRIP股票 已发布						DRIP股票 价值
季刊						2023年11月8日						2023年12月15日						2023年12月29日						$	0.55					$	41.7	百万				87,472			(1)			$	1.7	百万
特别						2023年11月8日						2023年12月15日						2023年12月29日						$	0.07					$	5.3	百万				11,133			(1)			$	0.2	百万
季刊						2024年1月26日						2024年3月15日						2024年3月29日						$	0.55					$	42.8	百万				96,850			(1)			$	1.9	百万
季刊						2024年4月26日						2024年6月14日						2024年6月28日						$	0.55					$	43.3	百万				100,029			(1)			$	1.9	百万
截至2024年6月30日的九个月总计																								$	1.72					$	133.1	百万				295,484						$	5.7	百万
分布						宣布的日期						记录日期						付款日期						量 每股收益						现金 分布						DRIP股票 已发布						DRIP股票 价值(3)
季刊						2022年11月10日						2022年12月15日						2022年12月30日						$	0.54					$	32.0	百万				53,369			(1)			$	1.1	百万
特别						2022年11月10日						2022年12月15日						2022年12月30日						$	0.42					$	24.8	百万				41,510			(1)			$	0.8	百万
季刊						2023年1月27日						2023年3月15日						2023年3月31						$	0.55					$	41.1	百万				68,412			(2)			$	1.3	百万
季刊						2023年4月28日						2023年6月15日						2023年6月30日						$	0.55					$	41.3	百万				57,279			(2)			$	1.1	百万
截至2023年6月30日的九个月总计																								$	2.06					$	139.1	百万				220,570						$	4.4	百万

 __________

(一)发行发行新股。

(2)在公开市场上购买股票并进行分配。

(3)由于四舍五入，总计可能不是总和。

普通股发行

截至2024年6月30日止三个月及九个月内，本公司发出100,029和295,484普通股分别作为滴滴的一部分。截至2023年6月30日止三个月及九个月内，本公司发出零和94,879普通股分别作为滴滴的一部分。

2022年2月7日，公司与作为配售代理的公司、橡树资本管理公司和Keefe，Bruyette&Wood，Inc.、JMP Securities LLC、Raymond James&Associates，Inc.和SMBC Nikko Securities America，Inc.签订了一项股权分配协议，与公司发行和出售普通股有关，总发行价最高可达$125.01000万美元。股权分配协议于2023年2月8日修订，允许出售公司普通股的股票，总发行价最高可达$125根据公司目前的注册声明，并于2023年8月8日增加Jefferies LLC作为额外的配售代理，并取消SMBC Nikko Securities America，Inc.作为配售代理。普通股的销售可以通过谈判交易或根据1933年证券法(经修订)第415条规则定义的“在市场上”的交易进行，包括直接在纳斯达克全球精选市场或类似证券交易所进行的销售，或者在交易所以外的做市商进行的销售、与当前市场价格相关的价格或按协议价格进行的销售。

关于“在市场上”的发行，公司发行并出售4,724,506截至2024年6月30日的9个月内的普通股，净收益为$92.52000万欧元(扣除发行成本)。

						已发行股份数量						总收益						安置代理费						净收益(1)						每股平均售价(2)
“在市场上”提供服务						4,724,506						$	93,685					$	937					$	92,748					$	19.83

(1)净收益不包括发售成本$0.21000万美元。

(2)表示扣除配售代理费及估计发售开支前的销售毛价。

在截至2023年6月30日的9个月内，公司并未发行或出售任何普通股。

注：6.借款

银团贷款

于二零一七年十一月三十日，本公司订立优先担保循环信贷安排(经修订及重述，银团贷款“)根据与作为行政代理的贷款方ING Capital LLC、ING Capital LLC、JPMorgan Chase Bank，N.A.、美国银行证券公司和三菱UFG联合银行签订的高级担保循环信贷协议，

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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

作为联席牵头安排人和联席账簿管理人，摩根大通银行和美国银行作为银团代理。银团融资规定，本公司可将银团融资项下的贷款及信用证所得款项用于一般企业用途，包括收购及为杠杆贷款、夹层贷款、高收益证券、可转换证券、优先股、普通股及其他投资提供资金。银团贷款还允许本公司向作为开证行的荷兰国际集团资本有限责任公司申请信用证。

截至2024年6月30日，银团贷款规模为美元1.2181000亿美元。此外，根据一项“手风琴”功能，公司可将设施的规模扩大到最高$。1.25在某些情况下，公司的净值，如贷款中所定义的。

截至2024年6月30日，(I)公司可就美元绘制图纸的期间1.03530亿美元的承诺将于2027年6月23日到期，到期日为2028年6月23日，(Ii)公司可提取剩余承诺的期限将于2025年5月4日到期，到期日为2026年5月4日，以及(Iii)SOFR贷款(可能为1个月或3个月，由公司选择)的利差为2.00%加上SOFR调整，范围在0.11448%和0.26161%和(B)替代基本利率贷款1.00%.

银团融资以本公司几乎所有资产(不包括(其中不包括)于本公司若干附属公司持有及由其持有的投资(包括OSI 2 Advanced Lending SPV、LLC或“OSI 2 SPV”)或于本公司若干投资组合公司的投资作为抵押)，并由本公司的若干附属公司担保。

银团贷款要求本公司除其他事项外，(I)就抵押品以及本公司投资组合公司的每项业务作出陈述和担保，(Ii)同意某些赔偿义务，以及(Iii)遵守各种肯定和否定的公约、报告要求和其他类似循环信贷安排的惯常要求，包括与以下各项有关的契诺：(A)对产生额外债务和留置权的限制，(B)对某些投资的限制，(C)对某些资产转让和限制付款的限制，(D)维持某些最低股东权益，(E)维持公司及其附属公司(除某些例外情况外)的总资产(减去总负债)与总负债的比率不低于1.50至1.00，(F)维持本公司及其附属公司(除某些例外情况外)的综合EBITDA与综合利息开支的比率不低于2.25至1.00，(G)维持最低流动资金和净值，以及(H)限制订立或存在禁止对本公司及其若干附属公司的某些财产留置权的协议。银团贷款亦包括惯常及惯常的违约拨备，例如未能在贷款项下及时付款、控制权发生变更，以及本公司未能切实履行管辖贷款的协议，如不遵守该协议，可能会加快贷款项下的还款速度。截至2024年6月30日，本公司遵守银团融资下的所有财务契诺。除上述资产覆盖率外，银团贷款下的借款(以及某些其他准许债务的产生)须遵守借款基准，该基准将对本公司投资组合中的不同类型资产应用不同的预付款利率。根据银团融资发起或承担的每一笔贷款或信用证均须满足某些条件。

截至2024年6月30日和2023年9月30日，公司拥有505.0百万美元和美元430.0在银团贷款项下未偿还的借款中，公允价值为#美元。505.0百万美元和美元430.0分别为2.5亿美元和2.5亿美元。本公司在银团贷款项下的借款按加权平均利率7.576%和6.584截至2024年、2024年和2023年6月30日的九个月分别为1%。截至2024年6月30日止三个月及九个月，本公司录得利息开支(包括费用)$10.2百万美元和美元29.3与银团贷款有关的贷款分别为1.2亿欧元。截至2023年6月30日止三个月及九个月，本公司录得利息开支(包括费用)$14.31000万美元和300万美元37.4与银团贷款有关的贷款分别为1.2亿欧元。

花旗银行贷款

于2021年3月19日，本公司成为循环信贷安排(经不时修订及/或重述)的一方。花旗银行贷款“)以本公司全资拥有的特殊用途融资子公司OCSL High Funding II LLC为借款人，本公司作为抵押品管理人和卖方，每一方贷款人不时地作为贷款方，花旗银行作为行政代理，富国银行作为抵押品代理和托管人。2023年5月25日，由于对OSI2花旗银行贷款的修正案，花旗银行贷款被终止。

截至2024年6月30日及2023年9月30日，本公司在花旗银行贷款项下并无任何未偿还借款。该公司在花旗银行贷款项下的借款以加权平均利率计息。6.762截至2023年6月30日止九个月，本公司于截至2023年6月30日止三个月及九个月录得利息开支(包括手续费)元。2.41000万美元和300万美元8.0与花旗银行贷款相关的资金分别为2.5亿美元。

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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

OSI2花旗银行贷款

2023年1月23日，由于OSI2合并的完成，本公司成为循环信贷安排的一方(经不时修订和/或重述)OSI2花旗银行贷款“)以本公司全资拥有的综合附属公司OSI 2 SPV为借款方，本公司为抵押品管理人，不时与贷款方各一方进行交易，花旗银行为行政代理，德意志银行美洲信托公司为抵押品代理。

截至2024年6月30日，该公司能够借入高达$400根据OSI2花旗银行融资机制(受借款基数和其他限制)。截至2024年6月30日，OSI2花旗银行工具有一个截至2027年5月25日的再投资期，在此期间可能会取得预付款，并于2029年1月26日到期。在再投资期之后，OSI 2 SPV将被要求支付某些强制性摊销付款。在OSI2花旗银行贷款机制下的借款每季度支付利息，年利率等于SOFR加2.35年利率。在再投资期过后，适用的利差为3.35每年的百分比。还有一笔非使用费，0.50OSI2花旗银行贷款的未使用部分每年%，按季度支付；前提是如果OSI2花旗银行贷款的未使用部分大于30%的承诺，非使用费将基于以下未使用的部分30OSI2花旗银行融资机制下承诺的百分比。OSI2花旗银行贷款以OSI2 SPV几乎所有资产的优先担保权益为担保。作为OSI2花旗贷款的一部分，OSI 2 SPV在如何使用借入的资金以及OSI 2 SPV有资格获得的贷款类型方面受到某些限制，包括对行业集中度、贷款规模、期限和最低投资评级(或估计评级)的限制。OSI2花旗银行融资机制还包含与利息覆盖率、抵押品质量和投资组合表现相关的某些要求，某些违反这些要求的行为可能会导致OSI2花旗银行融资机制下的到期金额加快。

截至2024年6月30日和2023年9月30日，公司拥有285.0百万美元和美元280.0OSI2花旗银行贷款项下未偿还的300万美元，其公允价值为#美元285.0百万美元和美元280.0分别为2.5亿美元和2.5亿美元。本公司在OSI2花旗银行贷款项下的借款，加权平均利率为8.029%和7.275截至2024年6月30日止九个月及2023年1月23日至2023年6月30日期间分别为2%。截至2024年6月30日止三个月及九个月，本公司录得利息开支(包括费用)$6.11000万美元和300万美元18.1分别与OSI2花旗银行贷款相关的1.2亿美元。截至2023年6月30日止三个月及2023年1月23日至2023年6月30日期间，本公司录得利息开支(包括费用)$4.91000万美元和300万美元8.0分别与OSI2花旗银行贷款相关的1.2亿美元。

2025年笔记

2020年2月25日，公司发行了美元300.0本金总额为1,000,000元2025年笔记所得净额为美元293.8扣除旧ID$后的百万美元2.52000万美元，承销佣金和折扣为$3.01000万美元，发行成本为$0.7百万美元。2025年债券的旧ID按2025年债券期限内的实际利息方法摊销。

2025年票据是根据本公司与德意志银行美洲信托公司(“受托人”)于二零一二年四月三十日订立的契约发行，并附有日期为二零二零年二月二十五日的第五份补充契约(统称为“2025年票据契约”)。2025年票据是本公司的一般无抵押债务，其偿付权优先于本公司所有现有和未来的债务，而2025年票据的偿付权明确从属于2025年票据。2025年的票据与公司现有和未来的所有债务具有同等的支付权，而这些债务并不是如此从属。就担保该等债务的资产价值而言，2025年债券实际上排在本公司任何有担保债务(包括本公司后来担保的无担保债务)的级别。2025年债券在结构上低于公司子公司、融资工具或类似设施产生的所有现有和未来债务(包括贸易应付账款)。

2025年债券的利息每半年支付一次，日期为2月25日和8月25日，息率为3.500年利率。2025年债券将于2025年2月25日到期，可根据公司在到期前的选择权在任何时间或不时赎回全部或部分债券，按面值加“整笔”溢价(如适用)。此外，2025年债券持有人可要求本公司回购2025年债券，价格为100如《2025年票据契约》所述，当发生某些控制事项变更时，本金的百分比。2025年发行的债券的最低面额为2,000元，超出面额1,000元的整数倍。截至2024年6月30日止三个月及九个月内，本公司并无在公开市场回购任何2025年期票据。

2025年票据契约包含某些契约，包括要求本公司遵守经投资公司法第61(A)(1)和(2)条修订的第18(A)(1)(A)条或任何后续条款(但生效于美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)给予本公司的任何豁免宽免)所载的资产覆盖范围要求的契约，以及要求本公司在不再受2025年票据持有人和受托人的报告要求约束时，本公司须向其提供财务资料的契约。

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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

经修订的1934年证券交易法(“交易法”)。这些公约受到《2025年票据契约》中所述的限制和例外的约束。

2027年笔记

2021年5月18日，公司发行了美元350.0本金总额为1,000,000元2027年笔记所得净额为美元344.8扣除旧ID$后的1.02000万美元，承销佣金和折扣为$3.51000万美元，发行成本为$0.71000万美元。2027年债券的旧ID按2027年债券期限内的实际利息方法摊销。

2027年票据是根据日期为二零一二年四月三十日的契约发行，并由本公司与受托人于二零二一年五月十八日订立的第六份补充契约(统称为“2027年票据契约”)补充发行。2027年票据是本公司的一般无抵押债务，其偿付权优先于本公司所有现有和未来的债务，而2027年票据的偿付权明确从属于2027年票据。2027年的票据与公司所有现有和未来的债务具有同等的支付权，而这些债务并不具有这种从属地位。就担保该等债务的资产价值而言，2027年期票据实际上较本公司任何有担保的债务(包括本公司后来担保的无担保债务)排名较低。2027年债券在结构上低于公司子公司、融资工具或类似设施产生的所有现有和未来债务(包括贸易应付账款)。

2027年债券的利息每半年支付一次，日期为1月15日和7月15日，息率为2.700年利率。2027年发行的债券将于2027年1月15日到期，可根据公司在到期前的选择权在任何时间或不时赎回全部或部分债券，按面值加“完整”溢价(如适用)赎回。此外，2027年债券持有人可要求公司回购2027年债券，价格为100如《2027年票据契约》所述，当发生某些控制事项变更时，本金的百分比。2027年发行的债券的最低面额为2,000元，超出面额1,000元的整数倍。截至2024年6月30日止三个月及九个月内，本公司并无在公开市场回购任何2027年期票据。

2027年票据契约包含某些契约，包括要求本公司遵守经投资公司法第61(A)(1)及(2)条修订的第18(A)(1)(A)条或任何后续条文(但生效于美国证券交易委员会给予本公司的任何豁免宽免)所载的资产涵盖范围要求的契约，以及要求本公司在不再受交易所法令的申报要求约束时，本公司须向2027年票据持有人及受托人提供财务资料的契约。这些公约受到《2027年票据契约》中所述的限制和例外的约束。

关于2027年发行的债券，本公司订立了利率互换协议，以使其负债的利率与其主要由浮息贷款组成的投资组合更紧密地联系在一起。根据利率互换协议，本公司收取固定利率为2.700%，并支付三个月SOFR加的浮动利率1.658%加上SOFR调整0.26161%，名义金额为$350.01000万美元。本公司将利率互换指定为有效对冲会计关系中的对冲工具。有关利率掉期的详细资料，请参阅附注12。

2029年笔记

2023年8月15日，该公司发行了美元300.0本金总额为1,000,000元2029年笔记所得净额为美元292.9扣除旧ID$后的3.52000万美元，承销佣金和折扣为$3.01000万美元，发行成本为$0.61000万美元。2029年债券的旧ID按2029年债券期限内的实际利息方法摊销。

2029年票据是根据日期为二零一二年四月三十日的契约发行，并由本公司与受托人于二零二三年八月十五日订立的第七份补充契约(统称为“2029年票据契约”)补充发行。2029年票据是本公司的一般无抵押债务，其偿付权优先于本公司所有现有和未来的债务，而2029年票据的偿付权明确从属于2029年票据。2029年发行的票据与公司现有和未来的所有债务具有同等的支付权，而这些债务并不是如此从属。就担保该等债务的资产价值而言，2029年的票据实际上排在本公司任何有担保债务(包括本公司后来担保的无担保债务)的级别。2029年债券在结构上低于公司子公司、融资工具或类似贷款产生的所有现有和未来债务(包括贸易应付账款)。

2029年债券的利息每半年支付一次，日期为2月15日和8月15日，息率为7.100年利率。2029年发行的债券将于2029年2月15日到期，可根据公司在到期前的选择权在任何时间或不时赎回全部或部分债券，按面值加“完整”溢价(如适用)赎回。此外，2029年债券的持有人可以要求

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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

公司将按以下价格回购2029年债券100如《2029年票据契约》所述，当发生某些控制事项变更时，本金的百分比。2029年发行的债券的最低面额为2,000元，超出面额1,000元的整数倍。截至2024年6月30日止三个月及九个月内，本公司并无在公开市场回购任何2029年期票据。

2029年票据契约包含某些契约，包括要求本公司遵守经投资公司法第61(A)(1)及(2)条修订的第18(A)(1)(A)条或任何后续条文(但生效于美国证券交易委员会给予本公司的任何豁免宽免)所载的资产涵盖范围要求的契约，以及要求本公司在不再受交易所法令的申报要求约束时，本公司须向2029年票据持有人及受托人提供财务资料的契约。这些公约受到《2029年票据契约》中所述的限制和例外的约束。

关于2029年发行的债券，本公司订立了利率互换协议，以使其负债的利率与其主要由浮息贷款组成的投资组合更紧密地联系在一起。根据利率互换协议，本公司收取固定利率为7.100%，并支付三个月SOFR加的浮动利率3.1255%，名义金额为$300.01000万美元。本公司将利率互换指定为有效对冲会计关系中的对冲工具。有关利率掉期的详细资料，请参阅附注12。

下表列出了截至2024年6月30日和2023年9月30日的2025年债券、2027年债券和2029年债券的账面价值组成部分：

						截至2024年6月30日																		截至2023年9月30日
(百万美元)						2025年笔记						2027年笔记						2029年笔记						2025年笔记						2027年笔记						2029年笔记
本金						$	300.0					$	350.0					$	300.0					$	300.0					$	350.0					$	300.0
未摊销的融资成本						(0.5)						(1.9)						(3.0)						(1.1)						(2.5)						(3.5)
无附加折扣						(0.3)						(0.5)						(2.9)						(0.7)						(0.6)						(3.4)
利率互换公允价值调整						—						(30.7)						(3.0)						—						(40.5)						(7.0)
账面净值						$	299.2					$	316.9					$	291.1					$	298.2					$	306.4					$	286.1
公允价值						$	294.9					$	317.7					$	303.6					$	286.4					$	301.8					$	290.0

下表列出了截至2024年6月30日止三个月和九个月与2025年票据、2027年票据和2029年票据相关的利息和其他债务费用组成部分：

(百万美元)			2025年笔记												2027年笔记												2029年笔记
			止三个月 2024年6月30日						止九个月 2024年6月30日						止三个月 2024年6月30日						止九个月 2024年6月30日						止三个月 2024年6月30日						止九个月 2024年6月30日
息票利息			$	2.6					$	7.9					$	2.4					$	7.1					$	5.3					$	16.0
融资成本摊销和折扣			0.3						0.9						0.2						0.7						0.3						1.0
利率互换的效果			—						—						4.0						12.3						1.1						3.4
总利息支出			$	2.9					$	8.8					$	6.6					$	20.1					$	6.7					$	20.4
息票利率（扣除利率互换影响）			3.500		%				3.500		%				7.213		%				7.262		%				8.440		%				8.469		%

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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

下表列出了截至2023年6月30日止三个月和九个月与2025年票据和2027年票据相关的利息和其他债务费用组成部分：

(百万美元)			2025年笔记												2027年笔记
			止三个月 2023年6月30日						止九个月 2023年6月30日						止三个月 2023年6月30日						止九个月 2023年6月30日
息票利息			$	2.6					$	7.9					$	2.4					$	7.1
融资成本摊销和折扣			0.3						0.9						0.2						0.7
利率互换的效果			—						—						3.7						9.4
总利息支出			$	2.9					$	8.8					$	6.3					$	17.2
票面利率(扣除2027年债券利率掉期的影响后)			3.500		%				3.500		%				6.912		%				6.274		%

 说明7. 应税/可分配收入和股利分配

应税收入不同于经营所致净资产的净增加(减少)，主要原因是：(1)投资和外币的未实现增值(折旧)费用，因为损益在实现之前不包括在应纳税所得额中；(2)与投资组合公司的投资有关的发起和退出费用；(3)组织成本；(4)退出投资的收入或损失确认；以及(5)确认某些贷款的利息收入。

截至2023年9月30日，公司净资本亏损结转为美元。558.31000万美元，在美国联邦所得税法可用和允许的范围内，抵消不会到期的净资本收益，其中70.3100万美元可用于抵消未来的短期资本利得和美元488.0100万美元可用于抵消未来的长期资本收益。该等净资本亏损结转部分为根据守则第382及383节的已实现亏损，该等亏损将结转至未来年度以抵销未来收益，但须受若干限制。

下面列出的是截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和九个月的“经营净资产净增加(减少)”与应纳税所得额的对账。

						截至三个月 2024年6月30日						截至三个月 2023年6月30日						九个月结束 2024年6月30日						九个月结束 2023年6月30日
经营净资产净增加(减少)						$	1,120					$	36,685					$	20,992					$	71,379
未实现（增值）净折旧						(26,199)						1,039						24,078						42,300
因暂停(使用)资本损失而产生的账面/税额差异						70,156						12,118						87,016						20,380
其他帐面/税务差异						(2,349)						(3,825)						(13,298)						(14,912)
应纳税/可分配收入(1)						$	42,728					$	46,017					$	118,788					$	119,147

 __________

(1)本公司截至2024年6月30日止三个月及九个月的应纳税所得额为估计数，在本公司提交截至2024年9月30日的财政年度的报税表前，不会作出最终厘定。因此，最终的应纳税所得额可能与预估值不同。

本公司采用负债法核算其应纳税子公司的所得税。使用这一方法，本公司确认递延税项资产和负债，以确定可归因于财务报告与资产和负债的计税基础之间的暂时性差异所产生的估计未来税项影响。此外，该公司确认与净亏损结转相关的递延税项利益，可以用来抵消未来的纳税义务。本公司采用预计将适用于预期收回或结算该等暂时性差额的年度的应纳税所得额的已制定税率来计量递延税项资产和负债。

在评估递延税项资产的变现能力时，本公司会考虑部分或全部递延税项资产是否有可能无法变现。在确定递延税项资产是否可变现时，本公司会考虑税项资产的到期日、税务资产所在税务管辖区的过往及预计应课税收入及税项负债。本公司确认的递延税项资产，因涉及若干资产的账面价值较该等资产的账面基准较高的税基，将于未来年度由该等应课税实体确认。递延税项资产是根据本公司管理层认为在未来期间更有可能实现的税收优惠金额计算的。在确定这一税收优惠的可变现程度时，管理层考虑了许多因素，这些因素将在未来期间产生税前收入。其中包括历史和预期的未来

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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

在确定日期，公司的账面和税基税前收入和公司资产的未实现收益。基于这些和其他因素，本公司决定，截至2024年6月30日，8.7美元中的1000万美元8.7100万递延税项资产不太可能在未来期间变现。

截至2024年6月30日止三个月，本公司确认与已实现及未实现损益有关的所得税支出总额为#美元。0.22000万美元，主要由当期所得税支出组成。截至2023年6月30日止三个月，本公司确认与已实现及未实现损益有关的所得税支出总额为#美元。0.12000万美元，其中包括：(1)当期所得税支出约为#美元1.01000万美元和(2)递延所得税优惠约#美元0.9本公司全资拥有的应税子公司持有的投资因未实现折旧而产生的未实现折旧。

截至2024年6月30日止九个月，本公司确认与已实现及未实现损益有关的所得税支出总额为#美元。0.62000万美元，主要由当期所得税支出组成。截至2023年6月30日止九个月，本公司确认与已实现及未实现收益(亏损)有关的所得税总收益为$0.42000万美元，其中包括：(1)当期所得税支出约为#美元0.61000万美元和(2)递延所得税优惠约#美元1.0本公司全资拥有的应税子公司持有的投资因未实现折旧而产生的未实现折旧。

截至2023年9月30日，也就是公司的最后一个纳税年度末，累计超额分配收益的纳税构成如下：

未分配普通收入，净额			$	33,525
已实现资本损失净额			(509,832)
未实现亏损，净额			(175,031)
累计超额分配收益			$	(651,338)

出于美国联邦所得税目的，投资的总成本为#美元。3,070.0截至2023年9月30日，为1.2亿美元。截至2023年9月30日，出于美国联邦所得税的目的，所有投资的未实现总增值总额为：价值超过成本。529.51000万美元。截至2023年9月30日，美国联邦所得税成本超过价值的所有投资的未实现总折旧总额为$704.51000万美元。根据美国联邦所得税投资总成本计算的未实现净折旧为#美元。175.01000万美元。

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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

说明8. 已实现损益和未实现增值或折旧净额

已实现损益

已实现收益或亏损按出售或赎回的净收益与投资的成本基础之间的差额计量，而不考虑先前确认的未实现升值或折旧，并包括在扣除回收后在此期间注销的投资。已实现亏损也可能与公司确定某些投资被认为是不值钱的证券和/或符合适用税务规则的亏损确认条件有关。

在截至2024年6月30日的三个月内，公司录得已实现亏损净额合计为$69.5100万美元，其中包括：

(百万美元)
投资组合公司			已实现净收益(亏损)
Thrasio，LLC			$	(68.5)
其他，净额			(1.0)
合计，净额			$	(69.5)

截至2023年6月30日的三个月内，公司录得总计已实现净亏损美元10.61000万美元，其中包括：

(百万美元)
投资组合公司			已实现净收益(亏损)
外币远期合约			$	(6.3)
Aden & Anais并购公司			(5.2)
放射学合作伙伴公司			(3.8)
WP CPP控股有限责任公司			(1.3)
Tersera Therapeutics LLC			5.2
其他，净额			0.8
合计，净额			$	(10.6)

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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

截至2024年6月30日的九个月内，公司录得总计已实现净亏损美元84.5100万美元，其中包括：

(百万美元)
投资组合公司			已实现净收益(亏损)
Thrasio，LLC			$	(68.5)
所有网络线索公司			(13.4)
大陆联运集团有限公司			(6.8)
P & L Development LLC			(1.9)
美国轮胎分销商公司			(1.8)
Zephyr Bidco Limited (1)			(1.7)
Lift Brands Holdings，Inc			(1.4)
Alvotech			4.8
Ardonagh Midco 3 PLC (1)			4.6
外币远期合约			2.6
其他，净额			(1.0)
合计，净额			$	(84.5)

__________

(1)该投资以外币计价，本表所示的已实现收益（损失）包括外币兑换产生的收益（损失），该收益（损失）被外币远期合同的收益（损失）所抵消。

截至2023年6月30日的九个月内，公司录得总计已实现净亏损美元19.91000万美元，其中包括：

(百万美元)
投资组合公司			已实现净收益(亏损)
外币远期合约			$	(5.5)
Aden & Anais并购公司			(5.2)
放射学合作伙伴公司			(4.2)
旋转木马公司			(2.8)
SP Unifrax Holdings Inc.			(2.1)
WP CPP控股有限责任公司			(1.3)
全球医疗响应公司			(1.0)
Tersera Therapeutics LLC			5.2
其他，净额			(3.0)
合计，净额			$	(19.9)

净未实现增值或折旧

净未实现增值或折旧反映了根据公司估值指南投资组合估值的净变化以及任何前期未实现增值或折旧的重新分类。

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月内，公司录得未实现净增值（折旧）为美元26.2百万美元和$(1.0）分别百万。截至2024年6月30日的三个月，这包括美元83.6与退出投资相关的未实现净增值（其中一部分导致重新分类为已实现亏损）和美元1.1外币远期合约未实现净升值100万美元，部分抵消38.6债务投资未实现折旧净额为百万美元19.9股权投资的未实现净折旧为百万美元。截至2023年6月30日的三个月，这包括美元9.8债务投资未实现折旧净额4.5亿美元和0.8股权投资未实现折旧净额4.8亿美元，部分抵消5.0与退出投资有关的未实现净增值(其中一部分导致重新归类为已实现亏损)和#美元4.6外币远期合约未实现净升值1.8亿美元。

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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

于截至2024年及2023年6月30日止九个月内，本公司录得未实现净折旧$24.1百万美元和美元42.3分别为2.5亿美元和2.5亿美元。截至2024年6月30日的9个月，这包括美元49.6债务投资未实现折旧净额，百万美元30.5股权投资未实现净折旧百万美元和4.5外币远期合约未实现折旧净额百万美元，部分抵消#美元60.5与退出投资有关的未实现净增值百万美元(其中一部分导致重新归类为已实现亏损)。截至2023年6月30日的9个月，这包括美元54.3债务投资未实现折旧净额4.5亿美元和4.8外币远期合约未实现折旧净额1.6亿美元，部分抵销11.8与退出投资有关的未实现净增值(其中一部分导致重新归类为已实现亏损)和#美元5.1股权投资的未实现净增值1.6亿美元。

说明9. 信贷风险集中

该公司将现金存入金融机构，这些余额有时会超过FDIC的保险限额。本公司通过将现金存入高信用质量的金融机构并监测它们的财务稳定性来限制其面临的信用损失风险。

说明10. 关联方交易

截至2024年6月30日和2023年9月30日，公司在合并资产负债表上的负债为#美元。15.4百万美元和美元19.5600万美元，分别反映了应付给橡树资本的基本管理费和激励费中的未支付部分。

投资咨询协议

该公司是《投资咨询协议》的缔约方。根据投资咨询协议，公司向橡树资本支付投资咨询协议下的服务费用，费用包括二组成：基础管理费和奖励费。支付给橡树资本的基本管理费和橡树资本赚取的任何奖励费用的成本最终由公司的普通股股东承担。

与橡树资本的投资咨询协议于2021年3月19日与OCSI合并结束时以及2023年1月23日与OSI2合并结束时进行了修订和重述。“投资咨询协议”一词统称为与橡树资本签订的协议。

除非按下文所述较早前终止，否则投资顾问协议如获本公司董事会每年批准或本公司大部分未偿还有表决权证券持有人投赞成票(在任何一种情况下，包括非利害关系人的本公司过半数董事批准)，将由年复一年继续有效。《投资咨询协议》一旦转让，将自动终止。投资咨询协议可由任何一方终止，不受以下情况的惩罚60提前几天向对方发出书面通知。投资顾问协议亦可在本公司过半数未偿还有投票权证券表决后终止，而不会受到惩罚。

基地管理费

根据《投资咨询协议》，基本管理费按年率计算。1.50总资产的百分比，包括通过借款进行的任何投资，但不包括现金和现金等价物。基本管理费每季度拖欠一次，任何部分月份或季度的费用按比例适当分摊。自2019年5月3日起至2024年6月30日止，公司总资产的基本管理费，包括通过借款进行的任何投资，但不包括超过(A)乘积的任何现金和现金等价物200%及(B)公司的资产净值将为1.00%.为免生疑问，200%将根据投资公司法计算，并将使本公司因一家小型企业投资公司子公司发行的债券而从美国证券交易委员会获得的豁免减免生效。关于OCSI的合并，橡树资本免除了总计$630万美元的基地管理费，否则应支付给橡树资本两年OCSI合并于2021年3月19日完成后，汇率为$750,000每季度(该数额适当地按比例分配给任何部分季度)。在与OSI2合并有关的情况下，橡树资本放弃了总计$9.0应支付给橡树资本的基地管理费如下：$6.0300万美元，费率为$1.5在OSI2合并于2023年1月23日完成后的第一年，每季度5,000,000美元(该金额适当地按任何部分季度的比例分摊)和3.0300万美元，费率为$750,000在OSI2合并完成后的第二年，每个季度(与任何部分季度适当地按比例分配的金额)。

2024年4月26日，橡树资本免除了额外的基地管理费，因此免除的基地管理费总额(包括上述与OSI2合并有关的减免)为$1.5每辆车100,000美元

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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

截至2024年3月31日和2024年6月30日的三个月。此外，自2024年7月1日起，基础管理费(扣除橡树资本以前免除的基础管理费)按年率计算1.00总资产的百分比，包括用借款进行的任何投资，但不包括现金和现金等价物。

截至2024年6月30日的三个月和九个月，根据投资咨询协议产生的基本管理费为#美元。10.32000万美元(扣除豁免权后)和美元30.4百万(扣除豁免后的净额)。截至2023年6月30日的三个月和九个月，根据投资咨询协议产生的基本管理费为#美元。10.52000万美元(扣除豁免权后)和美元29.42000万美元(扣除豁免后)。

奖励费

奖励费用由两部分组成。根据投资咨询协议，奖励费用的第一部分(“收入奖励费用”或“第一部分奖励费用”)是根据本公司上一季度的“奖励前费用净投资收入”计算并按季度支付的。收益奖励费用的支付取决于每个季度向投资者支付优先回报(即“门槛利率”)，以公司最近完成的季度末的净资产价值回报率表示。1.50%，受“追赶”功能的影响。

就此而言，“激励前费用净投资收入”是指本会计季度应计的利息收入、股息收入和任何其他收入(包括公司从投资组合公司收取的任何其他费用，如承诺费、创始、结构、勤勉和咨询费或其他费用，提供管理协助的费用除外)，减去公司本季度的运营费用(包括基本管理费、根据管理协议应支付的费用以及就任何已发行和已发行优先股支付的任何利息支出和股息，但不包括激励费用)。就具有递延利息特征的投资而言，奖励前费用净投资收入包括公司尚未收到现金的应计收入(如旧债、具有实物利息的工具和零息证券)。奖励前费用净投资收益不包括任何已实现资本收益、已实现资本损失或未实现资本增值或折旧。此外，奖励前费用净投资收入不包括仅因与OCSI合并或OSI2合并中收购的资产有关的合并相关会计调整而产生的利息收入的任何购买溢价或购买折扣的摊销或增加，在每种情况下，包括为收购此类资产支付的任何溢价或折扣，仅限于纳入此类合并相关会计调整将导致合并前奖励费用净投资收入增加的情况。

根据《投资咨询协议》，每个季度的收入奖励费用计算如下：

•在公司奖励前费用净投资收益不超过优先回报率的任何季度，无需向橡树资本支付奖励费用1.50净资产的%(“优先收益”)；

•100超过优先收益但小于或等于的公司奖励前费用净投资收入的%1.8182任何会计季度的%都应支付给橡树资本。这部分收入的奖励费被称为“追赶”条款，意在为橡树资本提供1%的奖励费17.5当公司预激费净投资收益超过公司所有预激费净投资收益的%时1.8182任何财政季度净资产的百分比；以及

•公司奖励前费用净投资收入超过的任何季度1.8182净资产的%，收入的奖励费用等于17.5本公司预奖费净投资收入的%，作为优先回报和追赶将已实现。

每个季度的门槛税率没有累计金额，因此，如果随后几个季度低于季度门槛，则不会追回以前支付的金额。在截至2024年6月30日的三个月里，橡树资本免除了$3.2第一部分激励费中的1.8亿美元。

截至2024年6月30日的三个月和九个月，根据投资咨询协议产生的激励费(收入激励费)的第一部分为$5.12000万美元(扣除豁免权后)和美元22.62000万美元(扣除豁免后)。截至2023年6月30日的三个月和九个月，根据投资咨询协议产生的奖励费用(收入奖励费用)的第一部分为$9.61000万美元和300万美元26.3分别为2.5亿美元和2.5亿美元。

根据投资咨询协议，奖励费用的第二部分(“资本利得奖励费用”)自截至2019年9月30日的财政年度开始的每个财政年度结束时(或在投资咨询协议终止时，截至终止日期)确定并拖欠。17.5自截至2019年9月30日止的财政年度开始至其后每个财政年度结束，按累计计算的已实现资本收益的百分比(如有)，扣除所有已实现资本亏损和未实现资本折旧后的净额

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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

累计基准，减去投资咨询协议项下以前支付的任何资本利得奖励费用的总额。截至2018年9月30日止财政年度末，与本公司投资组合有关的任何已实现资本收益、已实现资本亏损、未实现资本增值和未实现资本折旧均不包括在第二部分奖励费用的计算中。此外，在计算已实现资本收益、已实现资本损失和未实现资本折旧时，(1)不包括仅因与OCSI合并或OSI2合并中收购的资产相关的合并会计调整而产生的任何此类金额，包括为收购此类资产支付的任何溢价或折扣，仅限于纳入此类合并相关会计调整合计将导致资本利得激励费用增加的范围；(2)包括从10月1日起与OCSI合并中收购的投资相关的任何此类金额。于2018年8月6日至OSI2合并完成之日止，仅在剔除该等金额合计会导致资本利得奖励费用增加的情况下，及(3)包括自2018年8月6日至OSI2合并完成日期期间，与OSI2合并所取得的投资有关的任何该等金额，仅在剔除该等金额合计会导致资本利得奖励费用增加的范围内计算。截至2024年6月30日，公司支付了$9.6根据《投资咨询协议》累计支付的资本利得奖励费用(扣除豁免)。第二部分奖励费用根据《投资咨询协议》以合同方式计算并在财政年度结束时支付，如上所述，这不同于根据公认会计准则应计的第二部分奖励费用。假设，如果截至2024年6月30日根据《投资咨询协议》计算第二部分奖励费用，则不需要支付第二部分奖励费用。

GAAP要求资本利得激励费用应计在计算中考虑累计的未实现资本增值，因为如果这种未实现资本增值是在理论上“清算”的基础上实现的，则应支付资本利得激励费用。根据适用法律，这样计算和累积的费用将不应支付，并且可能永远不会在以后的期间根据资本利得奖励费用的计算而支付。根据《投资咨询协议》最终支付的金额将与《投资咨询协议》所反映的公式一致。该公认会计原则应计项目的计算方法为：计算资本利得激励费用时计入的累计已实现资本损益和累计未实现资本折旧总额加上累计未实现资本增值总额。截至2018年9月30日的财政年度末，与公司投资组合有关的任何已实现资本损益和累计未实现资本增值和折旧不包括在GAAP应计项目中。如果该金额在期末为正数，则GAAP要求公司记录一笔相当于17.5%，减去所有过往期间根据公认会计原则应支付的实际资本利得奖励费用或应计资本利得奖励费用的总额。根据公认会计原则，任何资本利得激励费用在特定期间产生的应计费用，如果累计金额大于上一期间，则可能导致额外费用，或者如果该累计金额低于上一期间，则可能导致先前记录的费用的冲销。如果该累计金额为负数，则不存在应计项目。不能保证此类未实现资本增值将在未来实现，也不能保证任何应计资本利得奖励费用将根据投资咨询协议支付。截至2024年和2023年6月30日的三个月和九个月，不是应计资本利得激励费用。截至2024年6月30日，应计资本利得激励费用负债总额为零。

赔偿

投资顾问协议规定，如在执行其各自职责时并无故意失职、恶意或严重疏忽，或由于罔顾彼等各自的职责及义务，橡树资本及其高级管理人员、经理、合伙人、成员(及其成员，包括其成员的拥有人)、代理人、雇员、控股人士及任何其他与其有联系的人士或实体，有权就橡树资本根据投资咨询协议或以其他方式作为投资顾问提供服务所产生的任何损害、负债、成本及开支(包括合理律师费及合理支付的和解款项)向本公司作出弥偿。

行政事务

该公司是与橡树管理公司签订的管理协议的一方。根据管理协议，橡树管理人向本公司提供本公司营运所需的行政服务，包括在经本公司董事会审阅后不时认为对履行其在管理协议项下的责任所必需或有用的设施提供办公设施、设备、文书、簿记及记录保存服务。橡树资本管理人可以代表公司与托管人、受托人、托管机构、律师、承销商、经纪人和交易商、公司受托人、保险公司、银行和其他被认为是必要或可取的其他身份的人进行关系和谈判协议。橡树管理人向公司董事会报告其履行管理协议项下义务的情况，并就公司业务和事务的其他方面(在每种情况下)提出意见和建议

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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

公司董事会的合理要求；但橡树资本管理人不得提供任何投资建议或建议。

橡树资本管理人还提供利息收入、费用和认股权证的投资组合收集职能，负责公司需要保存的财务和其他记录，并准备、印刷和传播向公司股东提交的报告和提交给美国证券交易委员会的所有其他材料。此外，橡树资本管理人协助公司确定和公布公司的资产净值，监督公司纳税申报单的准备和归档，以及全面监督公司费用的支付和其他人向公司提供的行政和专业服务的表现。橡树资本管理人还可以代表公司向公司的投资组合公司提供管理援助。

由于提供这些服务、设施和人员，公司向橡树资本管理人偿还橡树资本管理人在履行管理协议下的义务时发生的管理费用和其他费用的可分配部分，包括公司按市场价格分配的公司主要执行办公室(位于布鲁克菲尔德关联公司拥有的大楼内)租金的可分配部分，以及公司首席财务官、首席合规官、他们的员工和橡树公司履行公司职责的其他非投资专业人员的薪酬和相关费用的公司可分配部分。这样的报销是按成本计算的，橡树管理员没有利润，也没有加价。管理协议可由任何一方终止，而不受惩罚60提前几天向对方发出书面通知。管理协议也可在公司未偿还有表决权证券的多数表决后终止，而不会受到惩罚。

截至2024年、2024年和2023年6月30日的三个月，公司应计行政费用为#美元。0.5百万美元和美元0.4分别为2000万美元，包括美元0.11000万美元和300万美元0.1一般费用和行政费用分别为1.6亿美元和2.5亿美元。截至2024年、2024年及2023年6月30日止九个月，本公司应计行政费用为$1.3百万美元和美元1.2分别为2000万美元，包括美元0.3百万美元和美元0.2一般费用和行政费用分别为1.6亿美元和2.5亿美元。

截至2024年6月30日和2023年9月30日，美元4.8百万美元和美元4.3在合并资产和负债表中的“应付关联公司”中分别列有1,400万美元，反映了应付给橡树管理人的行政费用和其他可偿还费用的未付部分。

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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

注11。 财务摘要

（份额金额，千人）						截至三个月 2024年6月30日						截至三个月 2023年6月30日						九个月结束 2024年6月30日						九个月结束 2023年6月30日（6）
期初每股资产净值						$18.72						$19.66						$19.63						$20.38
净投资收益(1)						0.54						0.63						1.63						1.89
未实现净增值（折旧）（1）						0.33						(0.02)						(0.28)						(0.36)
已实现净收益（亏损）（1）						(0.85)						(0.14)						(1.06)						(0.28)
（拨备）已实现和未实现收益（损失）税收福利（1）						—						—						(0.01)						0.01
净投资收益向股东的分配						(0.55)						(0.55)						(1.72)						(2.06)
期末每股资产净值						$18.19						$19.58						$18.19						$19.58
年初每股市值						$19.66						$18.77						$20.12						$18.00
期末每股市值						$18.81						$19.43						$18.81						$19.43
总回报（2）						(1.51)%						6.42%						2.13%						19.58%
年初已发行普通股						81,396						77,080						77,225						61,125
期末已发行普通股						82,245						77,080						82,245						77,080
期初净资产						$1,524,099						$1,515,150						$1,515,764						$1,245,563
期末净资产						$1,496,133						$1,509,441						$1,496,133						$1,509,441
平均净资产（3）						$1,524,503						$1,526,644						$1,524,180						$1,407,814
净投资收益与平均净资产之比（7）						11.76%						12.72%						11.40%						12.65%
总费用与平均净资产之比（7）						14.54%						14.45%						14.42%						14.07%
净费用与平均净资产之比（7）						13.29%						14.05%						13.75%						13.69%
投资组合营业额与按公允价值计算的平均投资的比率						5.95%						7.48%						23.97%						18.43%
加权平均未偿债务（4）						$1,711,978						$1,756,758						$1,680,876						$1,640,062
平均每股债务（1）						$20.92						$22.79						$21.06						$23.29
期末资产覆盖率（5）						183.36%						182.05%						183.36%						182.05%

 __________

(1)			根据本期加权平均发行股数计算。
(2)			总回报等于期末市场价值相对于初始市场价值的增加或减少，加上分配，除以初始市场价值，假设根据公司的DRIP获得的股息再投资价格。总回报不包括销售量。
(3)			按本期加权平均净资产计算。
(4)			根据本期未偿本金债务的加权平均值计算。
(5)			基于美元的未偿高级证券1,743.41000万美元和300万美元1,785.0分别截至2024年6月30日和2023年6月30日。
(6)			本表格所披露的股份及每股资料已按需要作出追溯调整，以反映本公司于2023年1月20日完成并于2023年1月23日开始交易的3取1反向股票分拆。
(7)			中期按年计算。

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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

注：12。衍生工具

本公司不时订立外币远期合约，以帮助减轻外汇汇率不利变动对本公司以外币计价的投资价值的影响。为了更好地定义其合同权利并确保有助于本公司减轻其交易对手风险的权利，本公司与其衍生品交易对手摩根大通银行签订了国际掉期和衍生工具协会主协议(“ISDA主协议”)。ISDA主协议允许在发生违约或类似事件时进行单次净付款。截至2024年6月30日，尚未质押现金抵押品以支付债务，也未收到交易对手就本公司远期货币合同提供的现金抵押品。

以下是截至2024年6月30日与公司外币远期合同相关的某些信息。

描述						名义购买金额						名义销售金额						到期日						已确认资产总额						已确认负债总额						净额的资产负债表位置
外币远期合约						$	54,193					€	49,683					8/8/2024						$	849					$	—					衍生资产
外币远期合约						$	55,206					£	43,988					8/8/2024						—						413						衍生负债
																								$	849					$	413

截至2023年9月30日，与公司外币远期合同相关的某些信息如下所示。

描述						名义购买金额						名义销售金额						到期日						已确认资产总额						已确认负债总额						净额的资产负债表位置
外币远期合约						$	42,182					€	38,026					11/9/2023						$	1,857					$	—					衍生资产
外币远期合约						$	72,098					£	56,556					11/9/2023						3,053						—						衍生资产
																								$	4,910					$	—

就2027年票据和2029年票据的发行而言，公司根据ISDA主协议与加拿大皇家银行签订了利率互换协议。截至2024年6月30日，公司已支付美元30.3向加拿大皇家银行支付100万美元，以支付利息互换协议条款下的抵押品义务，该金额已包含在综合资产负债表中的经纪人欠款中。

截至2024年6月30日，与公司利率掉期相关的某些信息如下所示。

描述						名义金额						到期日						已确认资产总额						已确认负债总额						净额的资产负债表位置
利率互换						$	350,000					1/15/2027						$	—					$	30,683					衍生负债
利率互换						300,000						2/15/2029						—						2,989						衍生负债
																		$	—					$	33,672

截至2023年9月30日，与公司利率互换相关的某些信息如下所示。

描述						名义金额						到期日						已确认资产总额						已确认负债总额						净额的资产负债表位置
利率互换						$	350,000					1/15/2027						$	—					$	40,519					衍生负债
利率互换						300,000						2/15/2029						—						7,000						衍生负债
																		$	—					$	47,519

注13.承付款和或有事项

表外安排

为满足其投资组合公司的财务需求，本公司在正常业务过程中可能是存在表外风险的金融工具的一方。截至2024年6月30日，公司唯一的表外安排包括291.42000万未筹措资金的承付款，其中包括#美元264.3百万美元用于提供债务和股权

74

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橡树专业贷款公司

合并财务报表附注

(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

向其投资组合中的某些公司提供融资，并27.15亿美元，为合资企业提供融资。在美元中264.31000万美元，约合美元219.4100万美元可以立即提取，剩余的金额取决于投资组合公司必须达到的某些里程碑或其他限制。截至2023年9月30日，公司唯一的表外安排包括232.72000万未筹措资金的承付款，其中包括#美元205.6300万美元，为其投资组合的某些公司提供债务和股权融资，以及27.15亿美元，为合资企业提供融资。在美元中205.61000万美元，约合美元154.2100万美元可以立即提取，剩余的金额取决于投资组合公司必须达到的某些里程碑或其他限制。此类承诺取决于投资组合公司对某些金融和非金融契约的履行情况，并可能在不同程度上涉及超过综合资产负债表中确认金额的信用风险因素。

下表列出了截至2024年6月30日和2023年9月30日按投资(包括左轮手枪、具有延迟提取部分的定期贷款和附属票据以及合资企业中的有限责任公司股权)分列的未获资金承诺的清单：

						2024年6月30日						2023年9月30日
107-109 Beech OAK 22 LLC						$	26,969					$	26,969
维罗纳制药公司						14,846						—
OSI Glick合资公司						13,998						13,998
PPW航空买家公司						13,804						1,466
PetVet护理中心有限责任公司						13,732						—
高级贷款基金合资企业I，LLC						13,125						13,125
BioXcel Therapeutics，Inc.						9,383						14,547
Amspec Parent LLC						9,372						—
Kings Buyer，LLC						8,804						5,189
Seres Therapeutics公司						8,090						8,090
Monotype Imagement Holdings Inc.						8,005						—
下一个Holdco，LLC						7,051						—
iCIM，Inc.						6,591						7,466
Eyesouth Eye Care Holdco LLC						6,585						—
MRI软件有限责任公司						6,420						2,261
Quantum Bidco Limited						6,311						—
电话和数据系统公司						6,273						—
Digital.AI Software Holdings，Inc						6,045						1,078
卡莱特有限责任公司						5,654						—
索伦森通信有限责任公司						5,409						—
格罗夫酒店包裹所有者有限责任公司						5,286						5,286
Mindbody，Inc.						5,238						4,762
scPharmaceuticals Inc						5,212						5,212
SumUp控股卢森堡						5,101						—
Avalara，Inc.						5,047						5,047
107 Fair Street LLC						4,227						4,227
哈罗公司						4,011						4,011
Accupac，Inc.						3,920						4,500
Inventus Power，Inc						3,792						3,792
达美租赁SPV II LLC						3,581						14,639
机构实验室控股公司						3,384						3,384
WP DPP Holdings，LLC						3,272						—
Enverus Holdings，Inc						3,135						—
PRGX Global，Inc						3,127						3,127
Salus Workers ' Compensation，LLC						3,102						3,102
Spanx，LLC						3,092						2,473
米诺陶尔收购公司						3,058						—
相对论oda LLC						2,762						2,762
Crewline Buyer，Inc.						2,180						—
Protein for Pets Opco，LLC						2,117						—
Coupa Holdings，LLC						2,075						2,075
Oranje Holdco公司						1,904						1,904
MHE Intermediate Holdings，LLC						1,786						821
Evergreen IX借款人2023，LLC						1,626						1,626

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橡树专业贷款公司

合并财务报表附注

(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

						2024年6月30日						2023年9月30日
Acquia Inc.						$	1,625					$	1,376
至尊健身集团纽约控股有限责任公司						1,552						2,199
伽利略母公司						1,480						2,061
Centralsquare Technology，LLC						1,436						—
112-126 Van Houten Real22 LLC						1,378						2,343
伯纳餐饮有限公司						1,314						1,622
菲纳斯特拉美国公司						1,089						960
Icefall Parent，Inc.						995						—
SIO2医疗产品公司						554						1,821
LSL Holdco，LLC						530						2,650
Telestream控股公司						379						407
All Web Leads，Inc.						240						—
ASP-R-PAC Acquisition Co LLC						234						396
ADb Companies，LLC						98						—
Fairbridge战略资本融资有限责任公司						—						13,090
MND Holdings III Corp						—						9,122
组合品牌资本有限责任公司						—						7,514
Dominion Diagnostics，LLC						—						3,484
GPT Management，LLC						—						3,190
ADC治疗公司						—						3,020
英佩尔制药公司						—						2,458
SCP眼科护理服务有限责任公司						—						2,356
Tahoe Bidco b.V.						—						2,162
Pluralsight，LLC						—						1,787
液体环境解决方案公司						—						1,383
Coyote Buyer，LLC						—						400
总						$	291,406					$	232,740

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橡树专业贷款公司

合并财务报表附注

(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

注14.后续事件

公司管理层评估了截至合并财务报表发布之日的后续事件。除下文讨论的情况外，在此期间发生的后续事件无需在截至2024年6月30日止三个月的合并财务报表中披露或需要在合并财务报表中确认。

分配声明

2024年7月26日，公司董事会宣布季度分配美元0.55每股，于2024年9月30日以现金支付给2024年9月16日有记录的股东。

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橡树专业贷款公司 附表12-14

对附属公司的投资和预付款时间表

(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

截至2024年6月30日的九个月

(未经审计)

投资组合公司（1）			行业			投资类型			索引			传播			现金			PIK率			到期日			股份			本金			已实现净收益(亏损)			计入收入的利息、费用或股息金额（2）			2023年10月1日的公允价值			增加毛额（3）			减少毛额（4）			2024年6月30日的公允价值			占总净资产的百分比
控制投资
C5 Technology Holdings，LLC			数据处理和外包服务			普通股																		829						$	—		$	—		$	—		$	—		$	—		$	—		—		%
C5 Technology Holdings，LLC			数据处理和外包服务			优先股																		34,984,460						—			—			27,638			—			—			27,638			1.8		%
大陆联运集团有限公司			石油和天然气储存和运输			优先股																		3,137,476						—			—			—			3,263			—			3,263			0.2		%
大陆联运集团有限公司			石油和天然气储存和运输			普通股																		22,267,661						—			—			—			16,172			(1,698)			14,474			1.0		%
Dominion Diagnostics，LLC			医疗保健服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00		%	10.48		%				8/28/2025						$	13,963		—			1,159			14,068			—			(987)			13,081			0.9		%
Dominion Diagnostics，LLC			医疗保健服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00		%	10.48		%				8/28/2025						—			—			69			2,090			—			(2,090)			—			—		%
Dominion Diagnostics，LLC			医疗保健服务			第一连左轮手枪			SOFR+			5.00		%	10.48		%				8/28/2025						5,574			—			445			5,574			—			(352)			5,222			0.3		%
Dominion Diagnostics，LLC			医疗保健服务			普通股																		30,031						—			—			2,711			—			(2,711)			—			—		%
第一星斯皮尔航空有限公司			航空公司			股权																		100.00		%				786			—			—			—			—			—			—		%
OSI Glick合资有限责任公司（5）			多部门控股			次级债务			SOFR+			4.50		%	9.94		%				10/20/2028						58,349			—			5,395			50,017			978			(1,109)			49,886			3.3		%
OSI Glick合资有限责任公司（5）			多部门控股			会员权益																		87.50		%				—			—			—			—			—			—			—		%
高级贷款基金合资企业I，LLC（6）			多部门控股			次级债务			SOFR+			7.00		%	12.44		%				12/29/2028						112,656			—			10,672			112,656			—			—			112,656			7.5		%
高级贷款基金合资企业I，LLC（6）			多部门控股			会员权益																		87.50		%				—			4,200			28,878			—			(3,061)			25,817			1.7		%
SIO2医疗产品公司			金属、玻璃和塑料容器			第一留置权定期贷款												12.00		%	8/3/2028						2,682			—			71			—			2,682			—			2,682			0.2		%
SIO2医疗产品公司			金属、玻璃和塑料容器			第一留置权定期贷款												12.00		%	8/3/2028						17,363			—			1,650			15,874			1,643			(154)			17,363			1.2		%
SIO2医疗产品公司			金属、玻璃和塑料容器			第一留置权定期贷款												12.00		%	8/3/2028						3,442			—			275			1,359			2,083			—			3,442			0.2		%
SIO2医疗产品公司			金属、玻璃和塑料容器			普通股																		1,184,630						—			—			36,226			—			(12,678)			23,548			1.6		%
SIO2医疗产品公司			金属、玻璃和塑料容器			认股权证																		66,686						—			—			—			—			—			—			—		%
总控制投资																											$	214,029		$	786		$	23,936		$	297,091		$	26,821		$	(24,840)		$	299,072		20.0		%
关联投资
All Web Leads，Inc.			广告			第一留置权定期贷款			SOFR+			4.00		%	7.34		%	2.00		%	9/29/2026						1,809			—			52			—			1,731			—			1,731			0.1		%
All Web Leads，Inc.			广告			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00		%	8.34		%	2.00		%	3/29/2027						3,602			—			116			—			3,429			—			3,429			0.2		%
All Web Leads，Inc.			广告			第一留置权定期贷款												10.00		%	3/29/2028						3,451			—			—			—			3,102			—			3,102			0.2		%
All Web Leads，Inc.			广告			第一连左轮手枪			SOFR+			4.00		%	9.34		%				3/30/2026						1,560			—			45			—			1,506			—			1,506			0.1		%
All Web Leads，Inc.			广告			普通股																		11,499			—			—			—			—			1,622			—			1,622			0.1		%
组合品牌资本有限责任公司			专业金融			第一连左轮手枪																								—			329			21,823			33			(21,856)			—			—		%
组合品牌资本有限责任公司			专业金融			普通股																		12,463,242						—			—			89			1,159			(2)			1,246			0.1		%
组合品牌资本有限责任公司			专业金融			优先股																								—			—			1,005			153			(1,158)			—			—		%
组合品牌资本有限责任公司			专业金融			认股权证																		78,045						—			—			—			—			—			—			—		%
艾弗里			房地产运营公司			第一留置权定期贷款												10.00		%	2/16/2028						5,065			—			—			—			4,657			(545)			4,112			0.3		%
艾弗里			房地产运营公司			第一留置权定期贷款												10.00		%	2/16/2028						20,917			—			—			—			19,262			(841)			18,421			1.2		%
艾弗里			房地产运营公司			会员权益																		6.40		%	—			—			—			—			—			—			—			—		%
护理服务公司			医疗保健服务			优先股																		1,080,398						—			—			432			—			(205)			227			—		%
附属公司总投资																											$	36,404		$	—		$	542		$	23,349		$	36,654		$	(24,607)		$	35,396		2.4		%
总控制权和关联投资																											$	250,433		$	786		$	24,478		$	320,440		$	63,475		$	(49,447)		$	334,468		22.4		%

78

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本附表应结合公司的综合财务报表阅读，包括投资综合明细表和综合财务报表附注。

______________________

(1)本金金额和所有权细节显示在公司的综合投资明细表中。

(2)指在一项投资被列入控制或关联类别期间，计入收入的利息、手续费和股息的总额(扣除非应计金额)。

(3)增加的毛数包括新的有价证券投资、后续投资、应计实物利息(扣除非应计金额)以及用一种或多种现有证券换取一种或多种新证券所产生的投资成本基础的增加。增加总额还包括未实现升值净增加或未实现折旧净减少，以及将现有投资组合公司移入这一类别或移出另一类别。

(4)毛减包括因支付本金或出售和交换一种或多种现有证券以换取一种或多种新证券而导致的投资成本基础的减少。毛减还包括未实现折旧净增加或未实现增值净减少，以及现有投资组合公司从这一类别转到不同类别。

(5)连同广发股权融资，本公司透过Glick合资公司共同投资。Glick JV在交易完成时资本化，与Glick JV有关的所有投资组合和投资决定必须由Glick JV投资委员会批准，该委员会由本公司和广发股权基金的代表组成(并获得各自代表的批准)。

(6)与Kemper一起，本公司通过SLF合资公司I共同投资，SLF合资公司I在交易完成时资本化，与SLF合资公司I有关的所有投资组合和投资决定必须得到由公司和Kemper代表组成的SLF合资公司I投资委员会的批准(并获得各自代表的批准)。

79

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附表12—14

橡树专业贷款公司

对附属公司的投资及垫款一览表

(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)

截至2023年6月30日的九个月

(未经审计)

投资组合公司（1）			行业			投资类型			索引			传播			现金			PIK率			到期日			股份			本金			已实现净收益(亏损)			计入收入的利息、费用或股息金额（2）			2022年10月1日的公允价值			增加毛额（3）			减少毛额（4）			2023年6月30日的公允价值			占总净资产的百分比
控制投资
C5 Technology Holdings，LLC			数据处理和外包服务			普通股																		829			$	—		$	—		$	—		$	—		$	—		$	—		$	—		—		%
C5 Technology Holdings，LLC			数据处理和外包服务			优先股																		34,984,460			—			—			—			27,638			—			—			27,638			1.8		%
Dominion Diagnostics，LLC			医疗保健服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00		%	10.39		%				8/28/2025						14,102			—			1,070			14,333			—			(231)			14,102			0.9		%
Dominion Diagnostics，LLC			医疗保健服务			第一留置权定期贷款			SOFR+			5.00		%							8/28/2025						—			—			—			—			—			—			—			—		%
Dominion Diagnostics，LLC			医疗保健服务			第一连左轮手枪			SOFR+			5.00		%	10.24		%				8/28/2025						3,484			—			136			—			3,484			—			3,484			0.2		%
Dominion Diagnostics，LLC			医疗保健服务			普通股																		30,031			—			—			—			4,946			—			(2,235)			2,711			0.2		%
OSI Glick合资有限责任公司（5）			多部门控股			次级债务			L+			4.50		%	9.36		%				10/20/2028						58,349			—			4,961			50,283			1,116			(1,767)			49,632			3.3		%
OSI Glick合资有限责任公司（5）			多部门控股			会员权益																		87.50		%	—			—			—			—			—			—			—			—		%
高级贷款基金合资企业I，LLC（6）			多部门控股			次级债务			L+			7.00		%	11.86		%				12/29/2028						112,656			—			9,197			96,250			16,406			—			112,656			7.5		%
高级贷款基金合资企业I，LLC（6）			多部门控股			会员权益																		87.50		%	—			—			3,150			20,715			7,258			—			27,973			1.9		%
总控制投资																											$	188,591		$	—		$	18,514		$	214,165		$	28,264		$	(4,233)		$	238,196		15.8		%
关联投资
组合品牌资本有限责任公司			专业金融			第一连左轮手枪			L+			6.75		%	12.29		%				10/17/2023						22,304			—			1,985			24,225			2,378			(4,417)			22,186			1.5		%
组合品牌资本有限责任公司			专业金融			普通股																		1,783,332			—			—			—			370			40			(410)			—			—		%
组合品牌资本有限责任公司			专业金融			优先股																		1,129,453			—			—			—			1,223			189			—			1,412			0.1		%
组合品牌资本有限责任公司			专业金融			认股权证																		78,045			—			—			—			—			—			—			—			—		%
护理服务公司			医疗保健服务			优先股																		1,080,399			—			—			—			378			—			(65)			313			—		%
附属公司总投资																											$	22,304		$	—		$	1,985		$	26,196		$	2,607		$	(4,892)		$	23,911		1.6		%
总控制权和关联投资																											$	210,895		$	—		$	20,499		$	240,361		$	30,871		$	(9,125)		$	262,107		17.4		%

本附表应结合公司的综合财务报表阅读，包括投资综合明细表和综合财务报表附注。

______________________

(1)本金额和所有权详细信息见公司的综合投资计划表，该计划包含在公司截至2023年6月30日季度的10-Q表格季度报告中。

(2)指在一项投资被列入控制或关联类别期间，计入收入的利息、手续费和股息的总额(扣除非应计金额)。

(3)增加的毛数包括新的有价证券投资、后续投资、应计实物利息(扣除非应计金额)以及用一种或多种现有证券换取一种或多种新证券所产生的投资成本基础的增加。增加总额还包括未实现升值净增加或未实现折旧净减少，以及将现有投资组合公司移入这一类别或移出另一类别。

(4)毛减包括因支付本金或出售和交换一种或多种现有证券以换取一种或多种新证券而导致的投资成本基础的减少。毛减还包括未实现折旧净增加或未实现增值净减少，以及现有投资组合公司从这一类别转到不同类别。

(5)连同广发股权融资，本公司透过Glick合资公司共同投资。Glick JV在交易完成时资本化，与Glick JV有关的所有投资组合和投资决定必须由Glick JV投资委员会批准，该委员会由本公司和广发股权基金的代表组成(并获得各自代表的批准)。

(6)与Kemper一起，本公司通过SLF合资公司I共同投资，SLF合资公司I在交易完成时资本化，与SLF合资公司I有关的所有投资组合和投资决定必须得到由公司和Kemper代表组成的SLF合资公司I投资委员会的批准(并获得各自代表的批准)。

80

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项目2. 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析

以下讨论应结合我们的合并财务报表及其附注阅读，这些附注包括在本季度报告10-Q表的其他部分。

本季度报告中关于Form 10-Q的一些陈述属于前瞻性陈述，因为它们与未来事件或我们未来的业绩或财务状况有关。本季度报告中以Form 10-Q格式包含的前瞻性陈述可能包括以下陈述：

•我们的未来经营业绩和分销预测；

•橡树基金顾问有限责任公司或橡树资本执行橡树资本未来业务计划和实现我们的投资目标的能力；

•橡树资本及其附属公司吸引和留住高素质专业人才的能力；

•我们的业务前景和我们投资组合公司的前景；

•我们预期进行的投资的影响；

•我们投资组合公司实现目标的能力；

•我们预期的融资和投资，以及我们未来可能寻求产生的额外杠杆；

•我们的现金资源和营运资本是否充足；

•投资组合公司运营产生现金流的时间(如果有的话)；

•我们可能参与的任何诉讼的费用或潜在结果，以及

•当前全球经济状况的影响，包括通胀、利率上升环境和地缘政治事件或上述所有因素造成的影响。

此外，“预期”、“相信”、“预期”、“寻求”、“计划”、“应该”、“估计”、“项目”和“打算”等词汇都表示前瞻性表述，尽管并非所有前瞻性表述都包括这些词语。本季度报告Form 10-Q中包含的前瞻性陈述涉及风险和不确定性。由于任何原因，我们的实际结果可能与前瞻性陈述中暗示或表达的结果大不相同，包括第1A项。风险因素在我们截至2023年9月30日的Form 10-k年度报告中，以及在本季度报告Form 10-Q中的其他地方。

其他可能导致实际结果大相径庭的因素包括：

•我们的业务、经济、金融市场或政治环境的变化或潜在的干扰，包括由通货膨胀和高利率环境引起的变化或潜在的干扰；

•由于恐怖主义、战争或其他地缘政治冲突、自然灾害、流行病或网络安全事件可能导致我们的业务、我们投资组合公司的业务或经济可能中断的风险；

•法律或法规的未来变化(包括监管机构对这些法律和法规的解释)和我们经营区域内的条件，特别是关于业务发展公司或受监管的投资公司或RIC；以及

•在我们公开发布的文件和文件中可能不时披露的其他考虑因素。

本季度报告中包含的前瞻性陈述以Form 10-Q表为基础，我们基于本季度报告发布之日掌握的信息，我们没有义务更新任何此类前瞻性陈述。虽然我们没有义务修改或更新任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，但我们建议您参考我们可能直接向您作出的任何其他披露，或我们未来可能向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交的报告，包括10-k表年度报告、10-Q表季报以及当前的8-k表季报。

表格中的所有美元金额均以千为单位，但每股和每股金额除外，并另有说明。

业务概述

我们是一家专业金融公司，致力于为上市或银团资本市场准入有限的公司提供定制的一站式信贷解决方案。我们是一家封闭式、外部管理、非多元化管理的投资公司，已根据1940年修订后的《投资公司法》或《投资公司法》选择作为业务发展公司进行监管。此外，根据修订后的1986年《国税法》或《国税法》，我们有资格并被选为RIC，用于美国联邦所得税。

我们由橡树资本根据不时修订的投资顾问协议或投资顾问协议进行外部管理。橡树基金管理有限责任公司，或橡树的附属公司橡树管理公司，

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提供本公司根据不时修订的管理协议或管理协议运作所需的某些行政及其他服务。

我们的投资目标是通过为公司提供灵活和创新的融资解决方案，包括第一和第二留置权贷款、无担保贷款和夹层贷款、债券、优先股和某些股权共同投资，创造当前的收入和资本增值。我们也可能寻求通过在私人或银团交易中以折扣价进行二次投资来实现资本增值和收入。我们的投资组合还可能包括某些结构性融资和其他非传统结构。我们投资的公司通常拥有具有弹性的商业模式和强大的基本面。我们打算在信贷和经济周期中部署资本，重点放在长期业绩上，我们相信这将使我们能够与金融赞助商和管理团队建立持久的合作伙伴关系，我们可能会寻求机会主义地利用金融市场的混乱和其他可能受益于橡树资本信贷和结构设计专业知识的情况。保荐人可能包括金融保荐人，如机构投资者或私募股权公司，或寻求投资于投资组合公司的战略实体。我们通常投资于被评级机构评级低于投资级的证券，或者如果被评级，将被评级为低于投资级的证券。低于投资级的证券，通常被称为“高收益”和“垃圾”，在发行人支付利息和偿还本金的能力方面具有主要的投机性特征。

在当前的市场环境下，橡树资本打算为我们的新投资机会专注于以下领域，在这些领域，橡树资本认为竞争较少，因此有可能获得更高回报：(1)情景贷款，我们定义为包括直接发放给非保荐人公司的贷款，这些贷款使用传统的承销技术很难理解和估值；(2)精选保荐人贷款，我们定义为包括融资，以支持杠杆收购拥有某些行业专长的专业保荐人的公司；(3)强调行业和救援贷款，我们定义为包括在面临压力或获得资本有限的行业中的机会主义私人贷款，以及(4)公共信贷。我们寻求贴现的、高质量的公共债务投资，特别是在市场混乱的时候。

于2023年1月23日，吾等根据日期为2022年9月14日的若干合并协议及计划(“OSI2合并协议”)，由OSI2、US、本公司全资附属公司Project Superior Merge Sub，Inc.及(仅出于该协议所载的有限目的)收购Oaktree Strategic Income II(“OSI2”)。根据OSI2合并协议，OSI2与吾等合并并并入吾等，分两步与吾等合并为尚存公司(“OSI2合并”)。

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营商环境和发展

由于对通胀上升、利率上升、经济活动可能放缓的影响以及当前中东冲突的担忧令市场参与者承压，全球金融市场的波动性有所增加。这些因素扰乱了供应链和经济活动，并对能源、原材料和运输等部门的某些公司造成了特别不利的影响。这些不确定性最终会通过改变利差、交易条款和结构以及股权购买价格倍数来影响市场的整体供求。

我们无法预测这些宏观经济事件的全部影响，也无法预测它们可能如何演变。我们继续密切关注这些事件对我们的业务、行业和投资组合公司的影响，并将在必要时提供建设性的解决方案。

在这种背景下，我们认为，通过向中端市场公司发放贷款，可以实现诱人的风险调整后回报。中端市场公司通常拥有弹性商业模式，具有强大的基本面。鉴于橡树资本及其附属公司广泛的投资平台和数十年的信贷投资经验，我们相信我们拥有在这些公司寻找、尽职和安排投资的资源和经验。

关键会计估计

公允价值计量

根据《投资公司法》第2a-5条规则，作为我们董事会的估值指定人，橡树资本至少每季度根据财务会计准则委员会(FASB)、会计准则编纂(ASC)、主题820确定资产的公允价值。公允价值计量和披露，或ASC 820。ASC 820将公允价值定义为在计量日期在市场参与者之间的有序交易中出售一项资产或支付转移一项负债所收到的金额。负债的公允价值被定义为将负债转移给新债务人而支付的金额，而不是与债权人清偿债务所支付的金额。ASC 820优先使用可观察到的市场价格，而不是特定于实体的投入。在没有可观察到的价格或投入或不可靠的情况下，应用估值技术。这些估值技术涉及一定程度的管理层估计和判断，其程度取决于投资或市场的价格透明度和投资的复杂性。

ASC/820定义的层级与与这些资产和负债的公平估值投入相关的主观量直接相关，如下：

 

•第1级-未调整，截至测量日期相同资产或负债在活跃市场的报价。

•二级--一级价格以外的可观察的投入，例如类似资产或负债的报价；不活跃的市场的报价；或在资产或负债的整个测量日期可观察到的或可被可观测的市场数据证实的其他投入。

•级别3-无法观察到的输入，反映了橡树资本对市场参与者在测量日期将使用什么来为资产或负债定价的最佳估计。考虑到估值技术中固有的风险和模型投入中固有的风险。

如果用于计量公允价值的投入属于公允价值层次的不同级别，则投资的水平基于对公允价值计量有重要意义的最低投入水平。橡树资本对一项特定投入对公允价值计量整体重要性的评估需要判断，并考虑投资特有的因素。这包括使用从独立第三方定价服务或直接从经纪商获得的“买入”和“要价”价格进行估值的投资证券。这些投资可被归类为第三级，因为报价可能是对处于不活跃市场的证券的性质的指示，可能是针对类似证券的，或者可能需要对特定于投资的因素或限制进行调整。

具有现成报价的金融工具一般具有较高的市场价格可观测性，而在计量公允价值时固有的判断程度较低。因此，橡树资本获得并分析定价供应商和经纪人为我们所有可获得报价的投资提供的现成市场报价。在确定特定投资的公允价值时，定价供应商和经纪人使用可观察到的市场信息，包括具有约束力和非约束性的指示性报价。

橡树资本寻求获得至少两个标的或类似证券的报价，通常是从定价供应商那里。如果橡树资本无法从定价供应商那里获得两个报价，或者如果从定价供应商那里获得的价格不在我们设定的门槛之内，橡树资本会寻求直接从为资产进行市场交易的经纪商那里获得报价。橡树资本评估

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由定价供应商和经纪商根据可获得的市场信息提供的报价，包括标的或类似证券的交易活动，或通过执行可比证券分析以确保公允价值得到合理估计。橡树资本还对从定价供应商和经纪人那里获得的估值信息与交易中收到的实际价格进行反向测试。除了持续的监控和回测外，橡树资本还对定价供应商执行尽职调查程序，以了解他们的方法和控制措施，以支持他们在估值过程中的使用。一般来说，橡树资本不会调整从这些来源获得的任何价格。

如果从定价供应商或经纪人那里获得的报价被确定为不可靠或不容易获得，橡树资本将使用三种不同的估值技术中的任何一种对此类投资进行估值。第一种估值技术是交易先例技术，在适用的范围内，它利用投资最近或预期的未来交易来确定公允价值。第二种估值技术是对投资组合公司的企业价值或EV进行分析。EV是指投资组合公司对市场参与者的全部价值，包括在某个时间点用于为企业资本化的债务证券和股权证券的价值总和。EV分析通常用于确定(I)股权投资的价值，(Ii)债务投资是否存在信用减值，以及(Iii)根据《投资公司法》我们被视为控制的债务投资的价值。为了估计投资组合公司的EV，橡树资本分析了各种因素，包括投资组合公司的历史和预期财务业绩、对公司的宏观经济影响以及公司行业的竞争动态。橡树资本还根据投资组合公司的具体情况使用以下部分或全部信息：(I)可比上市公司的估值；(Ii)类似行业或具有相似业务或收益特征的私营和上市可比公司最近的出售情况；(Iii)收购价格与其收益或现金流的倍数；(Iv)投资组合公司满足其预测和业务前景的能力；(V)贴现现金流分析；(Vi)投资组合公司资产的估计清算或抵押品价值；以及(Vii)第三方对投资组合公司的收购要约。当估值日期存在不确定性时，橡树资本可能会对投资组合公司的潜在出售结果进行权衡。根据EV技术，在我们的债务或股权证券投资的公允价值计量中使用的重大不可观察的输入是EBITDA、收入或资产倍数(视情况而定)。单独增加或减少估值倍数可能分别导致较高或较低的公允价值计量。第三种估值技术是市场收益率技术，通常用于非信用减值债务投资。在市场收益率技术中，投资的当前价格是基于对具有类似风险水平的类似结构投资的预期市场收益率的评估，我们考虑当前的合同利率、资本结构和投资的其他条款相对于公司和具体投资的风险。除其他因素外，风险的一个关键决定因素是通过投资相对于投资组合公司的EV的杠杆作用。由于我们持有的债务投资流动性严重不足，且没有活跃的交易市场，橡树资本依赖一级市场数据，包括新融资的交易和特定行业的市场走势，以及与高收益债务工具和银团贷款有关的二级市场数据，作为确定适当市场收益率的投入(视情况而定)。在市场收益率技术下，我们在债务证券投资的公允价值计量中使用的重要的不可观察的输入是市场收益率。市场收益率的增加或减少可能导致较低或较高的公允价值计量。

根据ASC 820-10，符合ASC 946标准的投资公司的某些投资可以使用资产净值作为公允价值的实际权宜之计进行估值。与ASC 820下的FASB指导一致，这些投资被排除在分层级别之外。这些投资通常是不可赎回的。

橡树资本使用布莱克·斯科尔斯定价模型估计某些私人持有的权证的公允价值，该模型包括对各种因素和主观假设的分析，包括当前股价(通过使用如上所述的EV分析)、行使前的预期期限、标的股票价格的预期波动性、预期股息和无风险利率。主观投入假设的变化会对公允价值估计产生重大影响。

截至2024年6月30日和2023年9月30日，我们投资的公允价值由橡树资本作为我们的估值指定人确定。我们已经并将继续聘请独立估值公司每季度就我们的投资组合证券的一部分的公允价值的确定提供协助，这些证券的市场报价不是现成的，或者是现成的，但被认为不能反映投资的公允价值。截至2024年6月30日，我们94.2%的投资组合按公允价值进行估值，要么基于市场报价、交易先例方法，要么得到独立评估公司的证实。

在确定我们投资的公允价值时可能会考虑的某些因素包括任何抵押品的性质和可变现价值、投资组合公司的收益及其偿还债务的能力、投资组合公司开展业务的市场、与可比上市公司的比较、贴现现金流和其他相关因素。由于此类估值，尤其是私人证券和私人公司的估值本身就不确定，可能会在短期内波动，并可能基于估计，因此橡树资本对公允价值的确定可能与这些证券存在现成市场时所使用的价值大不相同。由于这些不确定性，橡树资本的公允价值确定可能会导致我们在特定日期的净资产价值大幅低估或夸大我们出售一项或多项投资可能最终实现的价值。

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截至2024年6月30日，我们按公允价值持有312170美元的万投资，高于2023年9月30日的289240美元万，这主要是由于在截至2024年6月30日的9个月中购买了投资。截至2024年6月30日和2023年9月30日，分别约占我们总资产的94.0%和89.9%，为公允价值投资。

收入确认

我们的收入形式是债务投资的利息收入，以及我们可能在投资组合公司购买的股权证券的资本利得和分配(如果有的话)，程度较小。我们还可以通过承诺、发起、结构或勤勉费用、提供管理援助的费用和咨询费的形式产生收入。我们的一些投资提供递延利息支付或实物支付，或实物支付利息收入。债务投资的本金和任何应计但未付的利息一般在到期日到期。

利息收入

利息收入经原始发行折扣(或OID)的增加而调整后，按应计制入账，前提是预计将收取此类金额。当确定利息不再可收取时，我们就不再计入投资利息。预期以现金定期支付预定利息的投资，当有合理怀疑本金或利息现金支付将被收取时，通常被置于非应计状态。根据管理层的判断，从投资中收到的现金利息可能被确认为收入或资本回报。如果逾期本金和利息以现金支付，非权责发生制投资恢复为权责发生制状态，根据管理层的判断，投资组合公司可能会继续及时支付其剩余债务。截至2024年6月30日，有8项非应计制投资，合计分别占按成本和公允价值计算的债务投资总额的5.7%和3.7%。截至2023年9月30日，有四项非权责发生制投资，按成本和公允价值计算，分别占债务投资总额的2.4%和1.8%。

与我们对投资组合公司的投资有关，我们有时会收到名义成本权益，作为与投资组合公司谈判过程的一部分。当我们收到名义成本权益时，我们在债务证券和发起时的名义成本权益之间的投资中分配我们的成本基础。记录贷款或以折扣方式购买证券所产生的任何折扣，都将在贷款期限内计入利息收入。

PIK利息收入

我们对债务证券的投资可能包含PIK利息条款。PIK利息通常是指通常在贷款期限结束时到期的贷款余额中增加的合同递延利息，通常按预期收取此类金额的权责发生制入账。如果没有足够的价值来支持应计，或者如果我们预计投资组合公司没有能力支付所有到期的本金和利息，我们通常会停止应计PIK利息。我们决定停止应计贷款或债务证券的PIK利息涉及基于特定投资组合公司现有信息的主观判断和决定，这些信息包括投资组合公司是否最新支付其贷款和债务证券的本金和利息；投资组合公司的财务报表和财务预测；我们对投资组合公司业务发展成功的评估；我们在与投资组合公司管理层和私募股权赞助商(如果适用)进行定期正式更新访谈时获得的信息；以及有关投资组合公司运营的总体经济和市场状况的信息。我们停止积累实物期权利息的决心通常是在我们完全减记贷款或债务证券之前很久就做出的。此外，如其后确定本行将无法收取任何过往应计的有形资产利息，贷款或债务证券的公允价值将会减去该等过往应计但无法收回的有形资产利息的金额。我们债务投资的应计PIK利息增加了我们综合财务报表中这些投资的记录成本基础，包括用于计算我们应支付给橡树资本的资本利得奖励费用。为了保持我们作为RIC的地位，可能需要将某些PIK利息收入分配给我们的股东，即使我们还没有收集到现金，也可能永远不会这样做。

投资组合构成

我们的投资主要包括贷款、普通股和优先股以及私人持股公司、高级贷款基金合资公司或SLF合资公司的认股权证，SLF合资公司是我们和利邦万能保险公司

Kemper Corporation或Kemper的子公司共同投资于中端市场公司的优先担保贷款和其他公司债务证券，以及OCSI Glick JV LLC或Glick JV，通过该合资企业，我们和GF Equity Funding 2014 LLC或GF Equity Funding主要共同投资于中端市场公司的优先担保贷款。我们将SLF合资企业I和Glick合资企业统称为合资企业。我们的贷款通常以投资组合公司资产的第一留置权、第二留置权或次级留置权作为担保，通常期限最长为十年(但预期平均寿命为三至四年)。

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在截至2024年6月30日的9个月中，我们对45家新投资组合公司和34家现有投资组合公司发起了110460美元的万投资承诺，并为103820美元的万投资提供了资金。

在截至2024年6月30日的9个月中，我们从预付款、退出、其他支付和销售中获得了72170美元的万收益，并退出了28家投资组合公司。

下表汇总了我们按成本和公允价值计算的投资组合占总投资的百分比： 

						2024年6月30日						2023年9月30日
成本：
优先担保债务						84.42		%				85.24		%
合资企业的债务投资						4.98						5.35
次级债务						3.52						1.97
普通股和凭证						3.35						2.37
优先股权益						2.07						3.27
合资企业的LLC股权						1.66						1.80
总						100.00		%				100.00		%

 

						2024年6月30日						2023年9月30日
公允价值：
优先担保债务						85.98		%				86.47		%
合资企业的债务投资						5.21						5.62
次级债务						3.75						1.93
普通股和凭证						2.18						2.00
优先股权益						2.05						2.98
合资企业的LLC股权						0.83						1.00
总						100.00		%				100.00		%

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按成本和公允价值计算，我们投资组合的行业组成占总投资的百分比如下：

						2024年6月30日						2023年9月30日
成本：
应用软件						16.95		%				15.39		%
多部门控股（1）						7.13						7.21
医疗保健服务						4.00						2.68
医疗保健技术						3.86						3.51
生物技术						3.84						4.15
数据处理和外包服务						2.94						4.38
互动媒体与服务						2.91						0.62
工业机械及用品和零部件						2.83						3.27
制药业						2.63						2.79
房地产运营公司						2.45						2.75
多元化金融服务						2.12						2.03
航空航天与国防						2.04						1.70
多元化的支援服务						2.04						0.77
环境与设施服务						1.96						2.07
化肥和农用化学品						1.96						2.13
个人护理产品						1.95						2.24
医疗保健分销商						1.95						2.04
机场服务						1.90						1.84
金属、玻璃和塑料容器						1.88						1.82
专业金融						1.78						2.40
互联网服务和基础设施						1.62						2.00
多元化金属和采矿业						1.52						1.64
系统软件						1.51						0.76
家居装修零售						1.50						1.78
汽车零部件与设备						1.47						1.59
通信设备						1.45						—
房地产服务						1.35						1.47
软饮料和非酒精饮料						1.30						1.40
汽车零售						1.24						1.89
办公服务及用品						1.18						—
休闲设施						1.15						1.28
其他专业零售						1.12						1.35
电子元器件和设备						0.99						1.07
电影与娱乐						0.94						0.40
工程机械和重型运输设备						0.79						—
保健器材						0.78						0.74
客运航空公司						0.76						0.82
房地产开发						0.76						0.79
无线电信服务						0.74						—
黄金						0.71						0.77
家居用品						0.70						0.78
百视通零售						0.67						2.74
建筑与工程						0.62						0.73
包装食品和肉类						0.60						—
特种化学品						0.59						1.27
石油和天然气储存和运输						0.59						0.72
服装零售业						0.54						0.16
酒店、度假村和游轮公司						0.52						0.56
替代运营商						0.46						—
食品经销商						0.44						0.19
医疗用品						0.35						0.38
广告						0.34						0.84
综合电信服务						0.27						0.62
总代理商						0.26						1.24
教育服务						0.25						0.46
金融交易与数据						0.21						—
有线和卫星电视						0.21						0.15
研究与咨询服务						0.15						0.16
纸塑料包装产品及材料						0.10						0.11
家居用品和特色食品						0.08						0.10
多种化学品						0.05						—
保险经纪人						—						1.74
消费金融						—						0.54
餐饮业						—						0.41
航空货运与物流						—						0.16
综合石油和天然气						—						0.16
其他专业REIT						—						0.14
休闲产品						—						0.07
技术分销商						—						0.03
总						100.00		%				100.00		%

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						2024年6月30日						2023年9月30日
公允价值：
应用软件						16.47		%				15.73		%
多部门控股（1）						6.58						6.69
生物技术						4.12						4.35
医疗保健服务						3.61						2.31
医疗保健技术						3.33						3.30
互动媒体与服务						3.08						0.66
工业机械及用品和零部件						3.02						3.40
数据处理和外包服务						2.91						4.33
制药业						2.68						2.78
房地产运营公司						2.54						2.85
多元化金融服务						2.21						2.07
航空航天与国防						2.20						1.79
多元化的支援服务						2.17						0.81
环境与设施服务						2.04						2.16
化肥和农用化学品						2.02						2.18
医疗保健分销商						2.02						2.10
专业金融						1.88						2.41
个人护理产品						1.87						2.07
机场服务						1.76						1.88
互联网服务和基础设施						1.69						2.09
多元化金属和采矿业						1.62						1.72
系统软件						1.59						0.76
汽车零部件与设备						1.56						1.70
家居装修零售						1.55						1.84
通信设备						1.53						—
金属、玻璃和塑料容器						1.51						1.85
房地产服务						1.39						1.52
软饮料和非酒精饮料						1.36						1.47
汽车零售						1.25						1.93
办公服务及用品						1.23						—
其他专业零售						1.20						1.42
休闲设施						1.19						1.28
电子元器件和设备						1.03						1.13
电影与娱乐						1.00						0.41
客运航空公司						0.86						0.95
工程机械和重型运输设备						0.83						—
房地产开发						0.80						0.82
无线电信服务						0.78						—
黄金						0.76						0.81
保健器材						0.73						0.78
百视通零售						0.71						2.39
建筑与工程						0.64						0.76
包装食品和肉类						0.64						—
特种化学品						0.62						1.34
服装零售业						0.58						0.17
石油和天然气储存和运输						0.57						0.55
酒店、度假村和游轮公司						0.54						0.59
替代运营商						0.49						—
家居用品						0.48						0.69
食品经销商						0.46						0.18
广告						0.36						0.41
医疗用品						0.36						0.39
综合电信服务						0.27						0.57
教育服务						0.26						0.47
总代理商						0.24						1.29
金融交易与数据						0.22						—
有线和卫星电视						0.20						0.16
研究与咨询服务						0.16						0.17
纸塑料包装产品及材料						0.10						0.11
家居用品和特色食品						0.08						0.10
多种化学品						0.05						—
保险经纪人						—						1.83
消费金融						—						0.52
餐饮业						—						0.43
综合石油和天然气						—						0.17
航空货运与物流						—						0.15
其他专业REIT						—						0.11
休闲产品						—						0.07
技术分销商						—						0.03
总						100.00		%				100.00		%

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(1)这个行业包括我们在合资企业和CLO中的投资。

合资企业

高级贷款基金合资企业I，LLC

2014年5月，我们与Kemper签订了一家有限责任公司(LLC)协议，成立SLF JV I。我们通过对SLF JV I的投资，与Kemper共同投资于中端市场公司的优先担保贷款和其他公司债务证券。SLF JV I由一个四人董事会管理，其中两人由我们挑选，两人由Kemper挑选。与SLF合资公司I有关的所有投资组合决定和投资决定必须得到SLF合资公司I投资委员会的批准，该委员会由我们挑选的一名代表和Kemper挑选的一名代表组成(需获得各自代表的批准)。由于吾等在SLF合营I并无控股权，故我们并无合并SLF JV I。SLF JV I并非投资公司法第2(A)(46)节所界定的“合资格投资组合公司”。随着交易完成，SLF合营I与有限责任公司的股权按比例资本化，并可由SLF合营I向吾等及Kemper发行额外附属票据予以资本化。由SLF合营I发行的附属票据称为SLF合营I票据。SLF JV I票据的偿付权优先于SLF JV I LLC的股权，而次于SLF JV I的担保债务。

截至2024年6月30日和2023年9月30日，我们和Kemper分别合计拥有SLF JV I和未偿还SLF JV I票据的LLC股权的87.5%和12.5%。截至2024年6月30日和2023年9月30日，我们和肯珀向SLF合资公司提供了约19050美元的万资金，其中16670美元来自我们。截至2024年6月30日和2023年9月30日，我们对SLF合资公司I的总承诺为1,310万美元，其中约980万美元用于资助额外的SLF合资公司债券，约330万美元用于资助有限责任公司在SLF合资公司I的股权。

截至2024年6月30日和2023年9月30日，我们SLF合资公司债券的成本和公允价值均为11270美元万。截至2024年6月30日的三个月和九个月，我们在SLF合资公司I票据上分别赚取了350万美元和1070万美元的利息收入。截至2023年6月30日的三个月和九个月，我们在SLF合资公司I票据上分别赚取了340万美元和920万美元的利息收入。截至2024年6月30日，SLF合资公司债券的利率为一个月SOFR加年利率7.00%，SOFR下限为1.00%，将于2028年12月29日到期。

截至2024年6月30日，我们持有的SLF合资公司I的有限责任公司股权的成本和公允价值分别为5,480美元万和2,580美元万，截至2023年9月30日，我们持有的有限责任公司股权的成本和公允价值分别为5,480美元万和2,890美元万。关于我们对SLF合资公司LLC股权的投资，我们在截至2024年6月30日的三个月和九个月分别赚取了140万美元和420万美元的股息收入。我们就投资SLF合资公司的有限责任公司股权分别赚取了110万美元和320万美元的股息收入。

以下是截至2024年6月30日和2023年9月30日SLF合资公司I的投资组合摘要：

			2024年6月30日						2023年9月30日
优先担保贷款(1)			$353,579						$332,637
优先担保贷款加权平均利率(2)			9.83%						10.62%
SLF合资企业中的借款人数量			49						48
对单一借款人的最大风险敞口(1)			$11,161						$11,286
向借款人提供的五项最大贷款风险(1)			$53,328						$54,051

__________________

(1)本金。

(2)按按公允价值计提优先担保贷款的加权平均年利率计算。

请参阅“附注3.证券组合投资“关于SLF合资公司及其投资组合的更多信息，请参阅所附财务报表附注。

OSI Glick合资公司

2021年3月19日，我们成为格力克合资企业有限责任公司协议的一方。Glick合资公司主要投资于中端市场公司的优先担保贷款。我们通过Glick合资公司与广发股权基金共同投资这些证券。Glick合资公司由一个四人董事会管理，其中两人由我们挑选，两人由广发股权基金挑选。与Glick合资公司有关的所有投资组合决定和投资决定必须得到Glick合资公司投资委员会的批准，该委员会由我们挑选的一名代表和广发股权融资公司挑选的一名代表组成。

89

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(经所需的每一方的代表批准)。由于吾等并无于Glick合资公司拥有控股权，故吾等不会合并Glick合资公司。Glick合资公司不是《投资公司法》第2(A)(46)节所界定的“合格投资组合公司”。Glick合资公司在交易完成时资本化。成员向Glick合资公司提供资本以换取有限责任公司的股权，而我们和由广发股权融资的联属公司提供咨询的实体广发债务融资向Glick合资公司提供资本，以换取Glick合资公司或Glick JV票据发行的附属票据。Glick合营债券的付款权较吾等为资助Glick合资公司的投资而作出的临时供款的偿还权利为低，而该等临时供款将分别于广发股权融资及广发债务融资作出资本出资及为其Glick合资债券提供资金时偿还。

截至2024年6月30日和2023年9月30日，我们和广发股权分别拥有未偿还有限责任公司股权的87.5%和12.5%，我们和广发债务融资分别拥有Glick合资公司票据87.5%和12.5%。截至2024年6月30日和2023年9月30日，总承诺额约为8400万美元，其中7350万美元来自我们。截至2024年6月30日和2023年9月30日，我们承诺为Glick JV Notes提供7880万美元的资金，其中1240万美元未获得资金。截至2024年6月30日和2023年9月30日，我们承诺为Glick合资公司的LLC股权提供870万美元的资金，其中160万美元未获得资金。

截至2024年6月30日，我们在格力克合资公司的总投资成本和公允价值分别为5,130美元万和4,990美元万。.截至2023年9月30日，我们在Glick合资企业的总投资成本和公允价值分别为5030万美元和5000万美元. 截至2024年6月30日止三个月及九个月，我们对Glick JV Notes的投资分别赚取180万美元及540万美元的利息收入。截至2023年6月30日止三个月及九个月，我们对Glick JV Notes的投资分别赚取180万美元及500万美元的利息收入。我们在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和九个月没有获得任何股息收入，这是因为我们投资于Glick合资公司的有限责任公司股权。

以下是截至2024年6月30日和2023年9月30日的Glick合资公司投资组合摘要：

			2024年6月30日						2023年9月30日
优先担保贷款(1)			$139,298						$130,589
高级担保贷款加权平均当前利率（2）			9.53%						10.77%
Glick合资企业中的借款人数量			45						38
单一借款人的最大贷款风险敞口（1）			$6,891						$6,230
向借款人提供的五项最大贷款风险(1)			$27,461						$28,396

__________

(1)本金。

(2)按按公允价值计提优先担保贷款的加权平均年利率计算。

请参阅“附注3.证券组合投资“有关Glick合资公司及其投资组合的更多信息，请参阅随附的财务报表附注。

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对结果和操作的讨论和分析

经营成果

经营导致的净资产净增加(减少)包括净投资收入、已实现净收益(亏损)和未实现净增值(折旧)。净投资收入是我们的利息、股息和手续费收入与净费用之间的差额。已实现净收益(亏损)是处置与投资有关的资产和负债所收到的收益与其所述成本之间的差额。未实现增值(折旧)净额是报告期内按公允价值列账的投资相关资产和负债的公允价值净变化，包括在实现收益或亏损时冲销以前记录的未实现增值(折旧)。

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和九个月的比较

总投资收益

总投资收入包括投资利息、手续费收入和股息收入。

截至2024年和2023年6月30日的三个月，总投资收入分别为9,500美元万和10190美元万。在截至2024年6月30日的三个月中，这一金额包括来自组合投资的9,210美元万利息收入(其中包括6，10万的实物支付利息)，150美元的手续费收入和140美元的股息收入。在截至2023年6月30日的三个月中，这一金额包括9,930万的组合投资利息收入(其中包括400万的实物支付利息)，160万的手续费收入和110万的股息收入。与截至2023年6月30日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月，我们的总投资收入减少了690万，或6.8%，这主要是由于平均投资组合减少，非应计投资增加，以及OID加速降低，部分抵消了利息收入减少720美元，这是由于股息收入增加了40美元万。

截至2024年和2023年6月30日的9个月，总投资收入分别为28700美元万和27740美元万。在截至2024年6月30日的9个月中，这一金额包括27740万的组合投资利息收入(其中包括1,480万的实物支付利息)，5，30万的手续费收入和4，20万的股息收入。在截至2023年6月30日的9个月中，这一金额包括26830万的组合投资利息收入(其中包括1,420万的实物支付利息)，600万的手续费收入和320万的股息收入。截至2024年6月30日止九个月，我们的总投资收入较截至2023年6月30日的九个月增加960万，或3.5%，主要是由于利息收入增加920美元，这主要是由于基本利率上升对我们的浮动利率债务组合的影响，以及主要来自在万合并中收购的资产的更大投资组合，以及股息收入增加110万所致。这部分被退出费用下降导致的70美元万费用收入减少所抵消。

费用

截至6月30日、2024年和2023年的三个月，净支出(扣除费用减免后的支出)分别为5,040美元万和5,350美元万。与截至2023年6月30日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月的净支出减少了310美元万，降幅为5.8%。净支出减少的主要原因是，由于豁免，第一部分奖励费用减少了4.5亿美元，调整后的净投资收入减少，专业费用减少了30万。由于利率上升对我们的浮动利率负债的影响，这部分被170美元万的利息支出增加所抵消。

截至2024年、2024年和2023年6月30日的9个月，净支出(费用扣除费用)分别为15680美元万和14410美元万。与截至2023年6月30日的9个月相比，截至2024年6月30日的9个月的净支出增加了1,270美元万，增幅为8.8%。净支出的增加主要是由于利率上升对我们的浮动利率负债的影响以及平均未偿还借款的增加，导致利息支出增加了17，20美元万。此外，由于投资组合扩大，管理费(扣除豁免后)增加了100%万。这部分被第一部分奖励费用减少370美元万、降低专业费用120万以及减少一般和行政费用80万所抵消。

净投资收益

与截至2023年6月30日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月的净投资收入减少了380美元万，这主要是由于总投资收入减少了690美元万，净费用减少了310美元万。

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截至2024年6月30日的九个月的净投资收入与截至2023年6月30日的九个月相比减少了310万，这主要是由于总投资收入增加了960美元，净费用增加了1,270美元万。

已实现损益

已实现收益或损失按出售或赎回投资和外币的净收益与不考虑先前确认的未实现升值或折旧的成本基础之间的差额来衡量，包括在扣除回收后在此期间注销的投资。已实现亏损也可能与我们确定某些投资被认为是一文不值的证券和/或符合适用税务规则的亏损确认条件有关。

于截至2024年、2024年及2023年6月30日止三个月内，我们分别录得与各种投资及外币远期合约的退出及重组有关的已实现净亏损合共6,950美元万及1,060美元万。在截至2024年、2023年和2023年6月30日的九个月内，我们分别录得与各种投资和外币远期合同的退出和重组相关的已实现净亏损8,450美元万和1990美元万。请参阅“附注8.已实现损益和未实现升值或折旧净额“有关截至2024年6月30日、2024年和2023年6月30日的三个月和九个月的投资变现事件的更多细节，请参阅所附综合财务报表的附注。

未实现净增值(折旧)

未实现升值或折旧净额是指报告期内我们的投资和外币的公允价值的净变化，包括在实现损益时冲销以前记录的未实现升值或折旧。

在截至2024年、2023年和2023年6月30日的三个月内，我们分别录得未实现净增值(折旧)2,620美元和(1,000)万美元。在截至2024年6月30日的三个月中，这包括与退出投资有关的未实现净增值8,360美元万(其中一部分导致重新分类为已实现亏损)和外币远期合同未实现净增值110美元，但被债务投资未实现净折旧3,860美元和股权投资未实现净折旧1990年万部分抵消。在截至2023年6月30日的三个月中，这包括980万的债务投资未实现净折旧和80万的股权投资未实现净折旧，但被与退出投资相关的500万未实现净增值(其中一部分导致重新分类为已实现亏损)和460万的外币远期合同未实现净升值所部分抵消。

于截至2024年及2023年6月30日止九个月内，我们分别录得2,410万及4,230万美元的未实现净折旧。在截至2024年6月30日的9个月中，这包括债务投资的未实现净折旧4,960美元，股权投资的未实现净折旧3,050美元和外币远期合同的未实现净折旧450美元，但与退出投资有关的未实现净增值6,050美元万(其中一部分导致重新分类为已实现亏损)部分抵消了这一数字。截至2023年6月30日的九个月，这包括债务投资未实现净折旧5430万和外币远期合约未实现净折旧480万，但与退出投资相关的未实现净增值1,180美元万(其中一部分导致重新归类为已实现亏损)和股权投资未实现净增值5，10万被部分抵消。

财务状况、流动性与资本来源

我们有许多选择来为我们的投资组合和我们的业务提供资金，包括筹集股本、增加或再融资债务和来自运营现金流的资金。我们通常希望通过额外的债务和股权资本为我们投资组合的增长提供资金，其中可能包括将我们的部分投资证券化。然而，我们不能向您保证，我们扩大投资组合的努力一定会成功。例如，我们的普通股交易价格低于净资产价值，我们可能无法以低于当时每股净资产价值的价格筹集额外股本。我们打算继续主要从运营现金流中产生现金，包括赚取的利息，以及未来的借款或股票发行。我们打算通过运营现金流或通过未来的股权和债务发行或信贷安排获得的资金，为我们未来的分销义务提供资金，视情况而定。

我们现金的主要用途是(1)投资于投资组合公司和其他符合某些投资组合多元化要求的投资，(2)运营成本(包括我们的费用、管理和激励费用以及任何赔偿义务)，(3)偿还借款和(4)向股东分配现金。我们也可能不时回购或赎回部分或全部未偿还票据。在2019年6月28日举行的股东特别会议上，我们的股东批准了《

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《投资公司法》自2019年6月29日起生效。由于降低了资产覆盖率要求，我们每1美元的股本就可能产生2美元的债务，而每1美元的股本就会产生1美元的债务。截至2024年6月30日，我们拥有174340美元的万优先证券，我们的资产覆盖率为183.36。截至2024年6月30日，我们的目标债务股本比率为0.90倍至1.25倍(即每0.90美元至1.25美元未偿债务对应1美元股本)，我们的净债务股本比率为1.10倍。

截至2024年6月30日的9个月，我们的现金和现金等价物(包括限制性现金)净减少3,820美元万。在此期间，经营活动中使用的现金净额为7,640万，主要来自为102570万投资提供资金，但被收到的本金付款和销售收益72380万、与13010万投资收入净额有关的现金活动、应收账款净减少7,730万和未结算交易应付账款净增加以及经纪商应付万减少2,400美元部分抵消。在同一期间，融资活动提供的现金净额为3,850万，主要包括根据“按市价”发售发行股票所得的9,270万美元和信贷安排项下的8,000万净借款，但部分被支付给我们股东的13310万现金分配所抵销。

截至2023年6月30日的9个月，我们的现金和现金等价物(包括限制性现金)净增4,630美元万。在此期间，经营活动中使用的现金净额为1,500万，主要来自59770万投资资金和5,880万未结算交易应收账款净增加净额，但被收到的本金付款和销售收益52120万、与13320万投资收入净额有关的现金活动、与OSI2合并有关的现金22 30万以及投资组合公司应收万减少2,050美元部分抵消。在同一时期，融资活动提供的现金净额为6,100万，主要包括信贷安排项下21000万的净借款，部分被支付给我们股东的13910万现金分配所抵消。

截至2024年6月30日，我们有10730美元的现金和现金等价物(包括1,100美元的限制性现金)，31万的组合投资(按公允价值计算)，2,760美元的应收利息、股息和费用，100万的投资组合公司到期，82750万的信贷安排未提取能力(受借款基数和其他限制的限制)，3,280美元的未结算交易应付款净额，我们信贷安排下未偿还的借款79000万，以及90720万的无担保票据(扣除未摊销融资成本、未增加的贴现和利率互换公允价值调整后的净额)。

截至2023年9月30日，我们有14550万的现金和现金等价物(包括910万的限制性现金)，29亿的组合投资(按公允价值)，4,460万的应收利息、股息和手续费，投资组合公司到期的6，30万，我们信贷安排的未提取能力(受借款基数和其他限制的限制)，4,440万的未结算交易应收账款净额，我们信贷安排下未偿还的借款71000万，以及89070万的无担保票据(扣除未摊销融资成本、未增加的贴现和利率互换公允价值调整后的净额)。

在正常的业务过程中，我们可能是具有表外风险的金融工具的一方，以满足我们投资组合公司的财务需求。截至2024年6月30日，我们唯一的表外安排包括29140美元的万未融资承诺，其中26430美元万为我们投资组合的某些公司提供债务和股权融资，2,710万美元为合资企业提供融资。在这264.3美元中，约有219.4美元可以立即提取，剩余的金额取决于投资组合公司必须达到的某些里程碑或其他限制。截至2023年9月30日，我们唯一的表外安排包括23270美元的万未融资承诺，其中20560美元万为我们投资组合的某些公司提供债务和股权融资，2,710万美元为合资企业提供融资。在这205.6美元中，约有154.2美元可以立即提取，剩余的金额取决于投资组合公司必须达到的某些里程碑或其他限制。

截至2024年6月30日，我们已经分析了现金和现金等价物、我们信贷安排下的可用性、轮换某些资产的能力以及可能提取的无资金承诺的金额，并相信我们的流动性和资本资源足以在市场机会出现时投资于它们。

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合同义务

下表反映了我们在银团贷款、OSI2花旗银行贷款、2025年债券、2027年债券和2029年债券(定义如下)项下未偿还的本金债务的相关信息：

						未偿还的债务 截至2023年9月30日						未偿还的债务 截至2024年6月30日						加权平均债务 杰出的表现是 九个月结束 2024年6月30日						最高债务 截至九个月的未偿款项 2024年6月30日
银团贷款						$	430,000					$	505,000					$	446,770					$	505,000
OSI2花旗银行贷款						280,000						285,000						284,106						300,000
2025年笔记						300,000						300,000						300,000						300,000
2027年笔记						350,000						350,000						350,000						350,000
2029年笔记						300,000						300,000						300,000						300,000
债务总额						$	1,660,000					$	1,740,000					$	1,680,876

 

下表反映了我们因银团融资、OSC 2花旗银行融资、2025年票据、2027年票据和2029年票据产生的合同义务：

 

						截至2024年6月30日按期间划分的付款
合同义务						总						少于1年						1-3岁						3-5年						超过5年
银团贷款						$	505,000					$	—					$	—					$	505,000					$	—
银团贷款应付利息						151,785						38,103						76,206						37,476						—
OSI2花旗银行贷款						285,000						—						—						285,000						—
OSC 2花旗银行贷款到期利息						102,862						22,468						44,936						35,458						—
2025年笔记						300,000						300,000						—						—						—
2025年票据到期利息						6,904						6,904						—						—						—
2027年笔记						350,000						—						350,000						—						—
2027年到期债券利息(A)						64,568						25,369						39,199						—						—
2029年笔记						300,000						—						—						300,000						—
2029年到期债券利息(A)						117,414						25,344						50,687						41,383						—
总						$	2,183,533					$	418,188					$	561,028					$	1,204,317					$	—

__________ 

(a)2027年债券和2029年债券的到期利息是在扣除利率掉期后计算的。

股权发行

在截至2024年6月30日的三个月和九个月内，作为滴注的一部分，我们分别发行了总计100,029股和295,484股普通股。

2022年2月7日，我们与作为配售代理的橡树资本管理公司和基夫·布鲁耶特·伍兹公司、JMP证券有限责任公司、雷蒙德·詹姆斯合伙公司和SMBC日兴证券美国公司签订了一项股权分配协议，与我们发行和出售普通股有关，总发行价高达12500美元万。股权分配协议于2023年2月8日修订，允许根据我们当前的注册声明出售总发行价高达12500美元万的普通股，并于2023年8月8日增加Jefferies LLC作为额外的配售代理，并取消SMBC Nikko Securities America，Inc.作为配售代理。普通股的销售(如果有的话)可以通过谈判交易或被视为“在市场上”的交易进行，如1933年证券法(1933)下的规则415所界定，包括直接在纳斯达克全球精选市场或类似证券交易所进行的销售，或在交易所以外向做市商或通过做市商进行的销售、与当前市场价格相关的价格或按协议价格进行的销售。

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关于“在市场上”的发行，我们在截至2024年6月30日的9个月内发行和出售了4,724,506股普通股，净收益为9,250万美元(扣除发行成本)。

						已发行股份数量						总收益						安置代理费						净收益(1)						每股平均售价(2)
“在市场上”提供服务						4,724,506						$	93,685					$	937					$	92,748					$	19.83

(1)净收益不包括20万美元的发行成本。

(2)表示扣除配售代理费及估计发售开支前的销售毛价。

就“在市场上”发行而言，截至2023年6月30日的九个月内，我们没有发行或出售任何普通股。

分配

下表反映了自2021年10月1日以来我们对普通股支付的每股分配，包括根据DRIP发行的股份。本表中披露的2023年1月23日之前日期的每股分配和根据DRIP信息发行的股份已进行追溯调整，以反映我们于2023年1月20日完成并于2023年1月23日开始交易时生效的1比3反向股票拆分。

分布

宣布的日期

记录日期

付款日期

量 每股收益

现金 分布

DRIP股票 已发布

DRIP股票 价值

季刊

2021年10月13日

2021年12月15日

2021年12月31日

$

0.465

$ 2720万

35,990

(2)

$ 80万

季刊

2022年1月28日

2022年3月15日

2022年3月31日

0.48

2850万

34,804

(2)

0.8万

季刊

2022年4月29日

2022年6月15日

2022年6月30日

0.495

29.4万

43,676

(1)

0.9万

季刊

2022年7月29日

2022年9月15日

2022年9月30日

0.51

3020万

51,181

(1)

100万

季刊

2022年11月10日

2022年12月15日

2022年12月30日

0.54

3200万

53,369

(1)

110万

特别

2022年11月10日

2022年12月15日

2022年12月30日

0.42

2480万

41,510

(2)

0.8万

季刊

2023年1月27日

2023年3月15日

2023年3月31

0.55

4110万

68,412

(1)

130万

季刊

2023年4月28日

2023年6月15日

2023年6月30日

0.55

4130万

57,279

(1)

110万

季刊

2023年7月28日

2023年9月15日

2023年9月29日

0.55

40.9

百万

76,766

(2)

150万

季刊

2023年11月8日

2023年12月15日

2023年12月29日

0.55

41.7

百万

87,472

(2)

1.7

百万

特别

2023年11月8日

2023年12月15日

2023年12月29日

0.07

5.3

百万

11,133

(2)

0.2

百万

季刊

2024年1月26日

2024年3月15日

2024年3月29日

0.55

42.8

百万

96,850

(2)

1.9

百万

季刊

2024年4月26日

2024年6月14日

2024年6月28日

0.55

43.3

百万

100,029

(2)

1.9

百万

 ______________

(1)除2021年12月31日、2022年3月31日、2022年12月30日、2023年9月29日、2023年12月29日、2023年12月29日、2024年3月29日和2024年6月28日支付的分配外，股份在公开市场上购买并分配。

(2)就2021年12月31日、2022年3月31日、2022年12月30日、2023年9月29日、2023年12月29日、2024年3月29日和2024年6月28日支付的分配而发行了新股份。

负债

请参阅“附注6.借款“请在合并财务报表中了解有关我们债务的更多详细信息。

银团贷款

截至2024年6月30日，(I)根据优先担保循环信贷协议，我们的优先担保循环信贷安排，或经不时修订和/或重述的辛迪加贷款的规模，贷款人为行政代理，ING Capital LLC为行政代理，ING Capital LLC，JPMorgan Chase Bank，N.A.，BofA Securities，Inc.和MUFG Union Bank，N.A.为联合牵头安排人和联合簿记管理人，以及JPMorgan Chase Bank，N.A.和Bank of America，N.A.为辛迪加代理，是1.218美元(具有“手风琴”功能，允许我们在某些情况下将贷款规模增加到12.5美元亿和我们在增加之日的净资产(定义见银团贷款)之间的较大值)，(Ii)我们可以提取1.035美元承诺的期限将于2027年6月23日到期，到期日为2028年6月23日，(Iii)我们可以就剩余承诺提取资金的期限将于2025年5月4日到期，到期日为5月4日。2026年和(Iv)(A)SOFR的利差

95

---

贷款(可能是1个月或3个月，视我们的选择而定)为2.00%，外加SOFR调整，范围在0.11448%至0.26161%之间，以及(B)替代基本利率贷款为1.00%。

根据银团融资发起或承担的每一笔贷款或信用证均须满足某些条件。银团贷款须受该贷款的各种契约及《投资公司法》所载的杠杆限制所约束。我们不能向您保证，我们将能够在任何特定时间或根本不借入银团贷款。

下表描述了截至2024年6月30日的重要金融契约，根据银团贷款，我们必须每季度遵守这些契约：

财务契约

描述

目标值

2024年3月31日公布的价值(1)

最低股东权益

净资产不得低于(X)$60000万的总和，加上(Y)2020年5月6日以后所有股权出售的净收益总额的50%

8.11亿美元

152400美元万

资产覆盖率

资产覆盖率不得低于1.50：1和适用于我们的法定测试中的较大者

1.50:1

1.88:1

利息覆盖率

利息覆盖率不得低于2.25：1

2.25:1

2.40:1

最低净值

净资产不得低于55000美元万

5.5亿美元

9.89亿美元

 ___________ 

(1)根据合同要求，我们根据最后提交的季度或年度报告报告财务契约，在这种情况下，我们以截至2024年3月31日的季度表格10-Q的季度报告为基础。根据这份10-Q表格季度报告所载的财务资料，我们遵守了银团融资机制下的所有财务契约。

截至2024年6月30日和2023年9月30日，我们在银团贷款下的未偿还借款分别为50500美元万和430.0美元，公允价值分别为50500美元万和430.0亿美元。截至2024年、2024年及2023年6月30日止九个月，本行银团贷款的加权平均利率分别为7.576厘及6.584厘。截至2024年6月30日止三个月及九个月，吾等分别录得与银团融资相关的利息开支(包括费用)10,020万及2,930万美元。截至2023年6月30日止三个月及九个月，吾等分别录得1,430万美元及3,740万美元与银团融资有关的利息开支(包括费用)。

花旗银行贷款

2021年3月19日，吾等成为循环信贷安排的一方，或经不时修订和/或重述的花旗银行安排，我们全资拥有的特殊目的融资子公司OCSL High Funding II LLC作为借款人，我们作为抵押品管理人和卖方，每个贷款人不时作为其一方，花旗银行作为行政代理，富国银行作为抵押品代理和托管人。2023年5月25日，由于对OSI2花旗银行贷款的修正案，花旗银行贷款被终止。

截至2023年6月30日止九个月，吾等于花旗银行贷款项下借款的加权平均利率为6.762%。截至2023年6月30日止三个月及九个月，吾等分别录得与花旗银行贷款有关的利息开支(包括手续费)240万美元及800万美元。

OSI2花旗银行贷款

2023年1月23日，由于OSI2合并的完成，我们成为循环信贷安排的当事人，或经不时修订和/或重述的OSI2花旗银行安排，OSI 2 Advanced Lending SPV，LLC，或OSI 2 SPV，我们全资拥有和合并的子公司作为借款人，我们作为抵押品管理人，每个贷款人不时作为贷款人，花旗银行作为行政代理，德意志银行信托公司美洲公司作为抵押品代理。

截至2024年6月30日，我们能够通过OSI2花旗银行工具借入高达4亿美元的资金(受借款基数和其他限制的限制)。截至2024年6月30日，OSI2花旗银行工具有一个截至2027年5月25日的再投资期，在此期间可能会取得预付款，并于2029年1月26日到期。在再投资期之后，OSI 2 SPV将被要求支付某些强制性摊销付款。根据OSI2花旗银行贷款，每季度支付利息，年利率相当于SOFR加2.35%。再投资期过后，适用利差为每年3.35%。OSI2花旗银行贷款的未使用部分每年还有0.50%的未使用费用，按季度支付；如果OSI2花旗银行贷款的未使用部分超过OSI2花旗银行贷款下承诺的30%，则未使用费用将以OSI2花旗银行贷款下承诺的30%的未使用部分为基础。OSI2花旗银行贷款以OSI2 SPV几乎所有资产的优先担保权益为担保。作为OSI2花旗贷款的一部分，OSI 2 SPV在如何使用借入的资金以及OSI 2 SPV有资格获得的贷款类型方面受到某些限制，包括对行业集中度、贷款规模、期限和最低投资评级(或估计评级)的限制。OSI2花旗银行融资机制也包含某些要求

96

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与利息覆盖率、抵押品质量和投资组合业绩有关，某些违规行为可能导致OSI2花旗银行贷款项下到期金额的加速。

截至2024年6月30日和2023年9月30日，OSI2花旗银行工具下的未偿还万分别为28500美元和280.0美元，公允价值分别为28500美元万和280.0亿美元。截至2024年6月30日止九个月及2023年1月23日至2023年6月30日期间的加权平均利率分别为8.029%及7.275%。截至2024年6月30日的三个月和九个月，我们记录了与OSI2花旗银行贷款相关的利息支出(包括费用)分别为610万美元和1810万美元。截至2023年6月30日的三个月和2023年1月23日至2023年6月30日期间，我们记录了与OSI2花旗银行贷款相关的利息支出(包括费用)分别为490万美元和800万美元。

2025年笔记

2025年2月25日，我们发行了总计30000美元的2025年债券本金，净收益为29380美元万，扣除了250美元万的OID、300美元的承销佣金和300美元的折扣以及70美元的万发行成本。2025年债券的旧ID按债券期限内的实际利息方法摊销。

2027年笔记

2021年5月18日，我们发行了2027年债券本金总额350.0美元，扣除100万美元的OID、350万美元的承销佣金和折扣以及70万美元的发行成本后，净收益为344.8美元。2027年债券的旧ID按债券期限内的实际利息方法摊销。

关于2027年债券，我们签订了利率掉期协议，以使我们的债务利率与我们的投资组合更紧密地联系在一起，投资组合主要由浮息贷款组成。根据利率互换协议，吾等收取固定利率2.700厘，并支付名义金额350.0元的三个月SOFR加1.658厘加SOFR调整0.26161厘的浮动利率。我们将利率互换指定为有效对冲会计关系中的对冲工具。

2029年笔记

2023年8月15日，我们发行了2029年债券本金总额300.0美元，扣除350万美元的OID、300万美元的承销佣金和折扣以及60万美元的发行成本后，净收益为292.9美元。2029年债券的旧ID按债券期限内的实际利息方法摊销。

关于2029年发行的债券，我们签订了利率掉期协议，以使其负债利率与其主要由浮息贷款组成的投资组合的利率更紧密地挂钩。根据利率互换协议，我们获得7.100厘的固定利率，并支付名义金额300.0美元的三个月SOFR加3.1255厘的浮动利率。我们将利率互换指定为有效对冲会计关系中的对冲工具。有关利率掉期的详细资料，请参阅附注12。

下表列出了截至2024年6月30日和2023年9月30日的2025年债券、2027年债券和2029年债券的账面价值组成部分：

						截至2024年6月30日																		截至2023年9月30日
(百万美元)						2025年笔记						2027年笔记						2029年笔记						2025年笔记						2027年笔记						2029年笔记
本金						$	300.0					$	350.0					$	300.0					$	300.0					$	350.0					$	300.0
未摊销的融资成本						(0.5)						(1.9)						(3.0)						(1.1)						(2.5)						(3.5)
无附加折扣						(0.3)						(0.5)						(2.9)						(0.7)						(0.6)						(3.4)
利率互换公允价值调整						—						(30.7)						(3.0)						—						(40.5)						(7.0)
账面净值						$	299.2					$	316.9					$	291.1					$	298.2					$	306.4					$	286.1
公允价值						$	294.9					$	317.7					$	303.6					$	286.4					$	301.8					$	290.0

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下表列出了截至2024年6月30日止三个月和九个月与2025年票据、2027年票据和2029年票据相关的利息和其他债务费用组成部分：

(百万美元)			2025年笔记												2027年笔记												2029年笔记
			止三个月 2024年6月30日						止九个月 2024年6月30日						止三个月 2024年6月30日						止九个月 2024年6月30日						止三个月 2024年6月30日						止九个月 2024年6月30日
息票利息			$	2.6					$	7.9					$	2.4					$	7.1					$	5.3					$	16.0
融资成本摊销和折扣			0.3						0.9						0.2						0.7						0.3						1.0
利率互换的效果			—						—						4.0						12.3						1.1						3.4
总利息支出			$	2.9					$	8.8					$	6.6					$	20.1					$	6.7					$	20.4
息票利率（扣除利率互换影响）			3.500		%				3.500		%				7.213		%				7.262		%				8.440		%				8.469		%

下表列出了截至2023年6月30日止三个月和九个月与2025年票据和2027年票据相关的利息和其他债务费用组成部分：

(百万美元)			2025年笔记												2027年笔记
			止三个月 2023年6月30日						止九个月 2023年6月30日						止三个月 2023年6月30日						止九个月 2023年6月30日
息票利息			$	2.6					$	7.9					$	2.4					$	7.1
融资成本摊销和折扣			0.3						0.9						0.2						0.7
利率互换的效果			—						—						3.7						9.4
总利息支出			$	2.9					$	8.8					$	6.3					$	17.2
票面利率(扣除2027年债券利率掉期的影响后)			3.500		%				3.500		%				6.912		%				6.274		%

受监管投资公司的地位和分布

为了美国联邦所得税的目的，我们有资格并被选为《法典》m分节下的RIC。只要我们继续符合RIC的资格，我们就不需要为我们的投资公司应纳税所得额(不考虑所支付股息的任何扣除)或已实现的净资本利得缴税，只要此类应税收入或收益及时分配给或被视为作为股息分配给股东。

由于收入和支出的确认存在暂时性和永久性差异，应纳税所得额一般不同于财务报告中的净收入，一般不包括未实现升值或折旧净额。吾等于应课税年度申报及支付的分配可能不同于该应课税年度的应纳税所得额，因为该等分配可能包括来自本应课税年度的应纳税所得额的分配，或由上一应课税年度结转至本应课税年度并于本应课税年度分配的应纳税所得额的分配。分配也可能包括资本回报。

为了维持RIC税务待遇，除其他事项外，我们必须就每个纳税年度分配(或被视为分配)股息，数额至少等于我们投资公司应纳税所得额的90%(即我们的普通净收入和超过已实现净长期资本损失的已实现净短期资本利得，如果有)，而不考虑对已支付股息的任何扣除。作为RIC，我们还需要缴纳联邦消费税，这是根据我们的应税收入在日历年的分配要求而定的。我们期待按照税收规则及时分配我们的应纳税所得额。我们在2021年日历年没有招致美国联邦消费税。在2022年历年，我们产生了10万的消费税。我们在2023日历年没有招致美国联邦消费税。我们预计2024日历年不会产生美国联邦消费税。

我们打算将年度应税收入(包括应税利息和手续费收入)的至少90%分配给我们的股东。我们的信贷安排中包含的契约可能禁止我们向股东进行分配，因此，可能会阻碍我们满足与我们作为RIC纳税能力相关的分配要求的能力。此外，我们可以保留部分或全部净资本收益(即已实现的长期资本净收益超过已实现的短期资本损失净额)用于投资，并将这些金额视为分配给我们的股东。如果我们这样做，我们的股东将被视为收到了我们保留的资本收益的实际分配，然后将税后净收益再投资于我们的普通股。我们的股东也可能有资格申请抵税(或在某些情况下，退税)，相当于我们为被视为分配给他们的资本利得支付的税款中他们可分配的份额。至

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如果我们在一个财政年度和应税年度的应税收益低于我们在该财政年度和应税年度的股息分配总额，那么这些分配中的一部分可能被视为向我们的股东返还资本。

我们可能无法实现允许我们在特定水平进行分发或不时增加这些分发数量的运营结果。此外，由于根据《投资公司法》适用于我们作为业务发展公司的借款的资产覆盖范围测试，以及由于我们的信贷安排和债务工具的规定，我们的分发能力可能受到限制。如果我们不每年分配一定比例的应税收入，我们将遭受不利的税收后果，包括可能失去作为RIC纳税的能力。我们不能向股东保证他们将收到任何分配或在特定水平上的分配。

如果每个股东选择接受RIC的现金或股票的全部分配，则RIC可将其自身股票的分配视为满足其RIC分配要求，但受分配给所有股东的现金总额的某些限制。如果满足这些和某些其他要求，出于美国联邦所得税的目的，以股票支付的股息金额将等于本可以获得的现金金额，而不是股票。

我们可能会产生合格的净利息收入或合格的短期净资本收益，这些收益在分配给外国股东时可以免征美国预扣税。RIC被允许将合格的净利息收入和合格的短期资本收益的分配指定为在向持有适当文件的非美国股东支付时免征美国预扣税。下表列出了截至2023年9月30日的年度符合条件的净利息收入和符合条件的短期资本利得的百分比，随着我们最终确定年度纳税申报文件，该表可能会发生变化。

截至的年度						符合条件的净利息收入			合格的短期资本利得
2023年9月30日						89.4		%	—

我们采取了一项直接投资计划，规定我们代表股东以现金申报的任何分配都可以进行再投资，除非股东选择接受现金。因此，如果我们的董事会宣布现金分配，那么我们的股东如果没有选择退出DIP，他们的现金分配将自动再投资于我们普通股的额外股份，而不是获得现金分配。如果我们的股票的交易价格高于资产净值，我们通常会发行新股来实施DIP，此类股票的发行价取最近计算的普通股每股资产净值或支付日普通股每股当前市值的95%。如果我们的股票交易价格低于资产净值，我们通常会在公开市场上购买与我们在Drop下的义务相关的股票。

关联方交易

我们已与橡树资本签订了投资咨询协议，并与橡树资本的附属公司橡树资产管理公司签订了管理协议。约翰·B·弗兰克先生是我们董事会的一名有利害关系的成员，他在橡树资本中有间接的金钱利益。橡树资本是根据1940年修订后的《投资顾问法案》注册的投资顾问，该法案由橡树资本集团有限公司部分和间接拥有。请参阅“附注10.关联方交易--投资咨询协议“和”-行政事务“在所附综合财务报表的附注中。

最新发展动态

分配声明

2024年7月26日，我们的董事会宣布季度分配每股0.55美元，2024年9月30日以现金支付给2024年9月16日登记在册的股东。

99

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第三项。关于市场风险的定量和定性披露

我们受到金融市场风险的影响，包括我们投资组合的估值和利率的变化。

估值风险

我们的投资可能没有现成的市场价格，我们对这些投资的估值是由橡树资本作为我们的估值指定人确定的公允价值。公允价值的确定并不存在单一的标准，估值方法在很大程度上涉及管理层的判断。此外，我们的估值方法在评估我们的投资时部分使用了贴现率，这些贴现率的变化可能会对我们投资的估值产生影响。因此，橡树资本的估值不一定代表最终可能从出售或其他投资处置中变现的金额。估计公允价值可能与投资存在现成市场时所使用的价值不同，这种差异可能会对财务报表产生重大影响。

利率风险

我们受到金融市场风险的影响，包括利率的变化。利率的变化可能会影响我们的融资成本和我们从证券投资、现金和现金等价物以及闲置基金投资中获得的利息收入。我们的风险管理程序旨在识别和分析我们的风险，制定适当的政策并持续监控这些风险。我们的投资收入将受到各种利率变化的影响，包括SOFR、EURIBOR、SONIA和最优惠利率，只要我们的债务投资包括浮动利率。

截至2024年6月30日，我们85.3%的债务投资组合(按公允价值计算)和85.7%的债务投资组合(按成本计算)按浮动利率计息。截至2023年9月30日，我们86.2%的债务投资组合(按公允价值计算)和86.4%的债务投资组合(按成本计算)按浮动利率计息。截至2024年6月30日和2023年9月30日，我们按利率下限划分的浮息债务投资构成如下： 

						2024年6月30日												2023年9月30日
(千美元)						公允价值						占浮动利率投资组合的%						公允价值						占浮动利率投资组合的%
0%						$	337,615					13.3		%				$	169,693					7.2		%
>0%和						593,985						23.5		%				522,027						22.3		%
1%						1,313,463						52.0		%				1,405,134						59.9		%
>1%						281,841						11.2		%				248,351						10.6		%
浮动利率投资总额						$	2,526,904					100.0		%				$	2,345,205					100.0		%

根据我们截至2024年6月30日的综合资产负债表，下表显示了假设基本利率变化的运营(不包括任何潜在激励费用的影响)导致的净资产净增(减)的大致年化水平，假设我们的投资和资本结构不变。然而，不能保证我们的投资组合公司将能够在任何或所有水平上履行其在加息方面的合同义务。

(以千美元为单位)基点上调						利息收入增加						利息支出(增加)						经营净资产净增
250						$	66,406					$	(36,000)					$	30,406
200						53,122						(28,800)						24,322
150						39,838						(21,600)						18,238
100						26,554						(14,400)						12,154
50						13,277						(7,200)						6,077

100

---

(以千美元为单位)基点下降						利息收入(减少)						利息支出减少						经营净资产净额(减少)
50						$	(13,327)					$	7,200					$	(6,127)
100						(26,653)						14,400						(12,253)
150						(39,980)						21,600						(18,380)
200						(53,306)						28,800						(24,506)
250						(66,586)						36,000						(30,586)

我们定期衡量利率风险敞口。我们通过比较我们的利率敏感型资产和利率敏感型负债来评估利率风险并持续管理我们的利率敞口。基于这一审查，我们确定是否有必要进行任何对冲交易以减少利率变化的风险敞口。主要用于所有浮动利率贷款的未偿还本金余额的利率与SOFR和/或替代基本利率挂钩，后者通常根据借款人的选择每半年、每季度或每月重置一次。借款人也可以选择为每笔贷款设定多个利息重置期。下表显示了截至2024年6月30日和2023年9月30日，我们的计息现金和未偿还投资的本金利率基础，以及我们的未偿还借款的利率基础： 

						2024年6月30日												2023年9月30日
(千美元)						计息 现金和 投资						借款						计息 现金和 投资						借款
货币市场利率						$	37,364					$	—					$	83,262					$	—
最优惠利率						1,366						25,000						2,221						—
伦敦银行同业拆借利率
30天						—						—						26,692						—
90天						—						—						45,671						—
180天						—						—						54,559						—
Euribor
30天						—						—						€	5,500					—
90天						€	47,868					—						24,731						—
180天						—						—						6,666						—
软性
30天						$	849,934					480,000						$	682,693					430,000
60天						—						—						—						—
90天（a）						1,692,027						935,000						1,533,240						930,000
180天						34,088						—						32,894						—
索尼娅						£	41,394					—						£	53,250					—
固定费率						$	448,362					300,000						$	392,019					300,000

__________ 

(a)借款包括2027年债券和2029年债券，根据利率互换条款，这些债券以浮动利率支付利息。

101

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第四项。控制和程序

(A)对披露控制和程序的评价

管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至2024年6月30日我们的披露控制和程序的有效性。1934年修订后的《证券交易法》或《交易法》下的第13a-15(E)和15d-15(E)条所定义的披露控制和程序是指公司的控制和其他程序，旨在确保公司在根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会的规则和表格规定的时间内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于控制和程序，旨在确保公司根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累，并酌情传达给公司管理层，包括其首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于要求披露的决定。管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和操作多么良好，都只能为实现其目标提供合理的保证。根据对截至2024年6月30日我们的披露控制和程序的评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序在合理的保证水平下有效，可以及时识别、记录、处理、汇总和报告根据交易所法案我们提交或提交的报告中要求披露的任何与我们有关的重要信息。

在截至2024年6月30日的三个月内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

第二部分

项目1. 法律诉讼

我们目前不是任何悬而未决的重大法律程序的一方。

第1A项。风险因素

在截至2024年6月30日的三个月内，第(1A)项中讨论的风险因素没有实质性变化。在截至2023年9月30日的10-k表格年度报告中的风险因素。

第二项。它禁止股票证券的未注册销售和收益的使用。

没有。

第三项。高级证券违约

没有。

项目4.合作伙伴关系煤矿安全信息披露

不适用。

第五项。其他信息

截至2024年6月30日的三个月内，我们的高管或董事均未 通过或已终止任何购买或出售我们证券的合同、指示或书面计划，旨在满足规则10b5-1(C)或任何“非规则10b5-1交易安排”的积极防御条件。

102

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第六项。陈列品

3.1						重述的注册人注册证书(参照2008年1月2日提交的注册人表格8-A(第001-33901号文件)中的附件3.1注册成立)。
3.2						注册人重新注册证书的修订证书(参考于2008年6月6日提交的注册人注册说明书(第333-146743号文件)的附件(A)(2)成立为法团)。
3.3						注册人重新注册证书修订证书更正证书(参照附件(A)(3)与注册人于2008年6月6日提交的表格N-2的注册声明(第333-146743号文件)一起注册)。
3.4						注册人重新注册证书的修订证书(参考2010年5月5日提交的注册人季度报告表格10-Q(文件编号001-33901)的附件3.1注册成立)。
3.5						注册人注册证书修订证书(参考2013年4月2日提交的注册人注册说明书(文件编号333-180267)的附件(A)(5)成立为法团)。
3.6						注册人重新注册证书的修订证书，日期为2017年10月17日(与注册人于2017年10月17日提交的8-k表格(文件编号814-00755)一起提交)。
3.7						注册人重新注册证书的修订证书，日期为2023年1月20日(通过参考2023年1月20日提交的注册人表格8-k(文件编号814-00755)提交的附件3.7注册成立)。
3.8						第四次修订和重新修订的注册人章程(通过参考2018年1月29日提交的注册人表格8-k(文件编号814-00755)提交的附件3.1合并而成)。
4.1						普通股证书表格(参照2008年1月2日随注册人表格8-A(文件编号001-33901)提交的附件4.1注册成立)。
10.1						注册人和橡树基金顾问有限责任公司之间的信件协议，日期为2024年4月26日(通过参考2024年4月30日提交的注册人10-Q表格(文件编号814-00755)提交的附件10.1成立)。
10.2						《贷款和担保协议第七修正案》，日期为2024年5月20日，由本公司、OSI 2 High Lending SPV，LLC和Citibank，N.A.(通过参考2024年5月22日提交的注册人8-k表格(文件编号814-00755)提交的附件1.1合并而成)。
31.1*						根据1934年《证券交易法》第13a—14（a）条，首席执行官的认证。
31.2*						根据1934年《证券交易法》第13a-14(A)条对首席财务官进行认证。
32.1*						根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国法典》第18编第1350条)第906条颁发的首席执行官证书。
32.2*						根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国法典》第18编，第1350页)第906条对首席财务官的认证。
101.INS*						内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
101.Sch*						内联XBRL分类扩展架构文档。
101.定义*						内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。
101.实验所*						内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。
101.前期*						内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。
104*						封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)

*			现提交本局。

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签名

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

橡树专业贷款公司
作者：						/s/ 阿曼·帕诺西安
						阿曼·帕诺西安
						首席执行官
作者：						/s/ 克里斯托弗·麦考恩
						克里斯托弗·麦考恩
						首席财务官兼财务主管

日期：2024年7月31日

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