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FinancingReceivable Member2021-12-310000070858Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMember美国-GAAP：商业投资组合细分市场成员BAC：SmallBusiness FinancingReceivable Member2021-12-310000070858美国-GAAP：商业投资组合细分市场成员BAC：SmallBusiness FinancingReceivable MemberUs-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMember2021-12-310000070858Bac:FinancingReceivablesTotal30DaysorGreaterPastDueMember美国-GAAP：商业投资组合细分市场成员BAC：SmallBusiness FinancingReceivable Member2021-12-310000070858Bac:FinancingReceivablesCurrentorLessThan30DaysPastDueMember美国-GAAP：商业投资组合细分市场成员BAC：SmallBusiness FinancingReceivable Member2021-12-310000070858Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember美国-GAAP：商业投资组合细分市场成员BAC：SmallBusiness FinancingReceivable 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BankingFeesMember2021-01-012021-03-310000070858美国公认会计准则：运营部门成员2022-01-012022-03-310000070858美国公认会计准则：运营部门成员2021-01-012021-03-310000070858Bac:SegmentReconcilingItemsAssetandLiabilityManagementActivitiesMember2022-01-012022-03-310000070858Bac:SegmentReconcilingItemsAssetandLiabilityManagementActivitiesMember2021-01-012021-03-310000070858Bac:SegmentReconcilingItemsLiquidatingBusinessesEliminationsandOtherMember2022-01-012022-03-310000070858Bac:SegmentReconcilingItemsLiquidatingBusinessesEliminationsandOtherMember2021-01-012021-03-310000070858Bac:SegmentReconcilingItemsFullyTaxableEquivalentBasisAdjustmentMember2022-01-012022-03-310000070858Bac:SegmentReconcilingItemsFullyTaxableEquivalentBasisAdjustmentMember2021-01-012021-03-310000070858美国公认会计准则：运营部门成员2022-03-310000070858美国公认会计准则：运营部门成员2021-03-310000070858Bac:SegmentReconcilingItemsAssetandLiabilityManagementActivitiesMember2022-03-310000070858Bac:SegmentReconcilingItemsAssetandLiabilityManagementActivitiesMember2021-03-310000070858US-GAAP：部门间消除成员2022-03-310000070858US-GAAP：部门间消除成员2021-03-310000070858BAC：SegmentRescilingItemsOtherMember2022-03-310000070858BAC：SegmentRescilingItemsOtherMember2021-03-31
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式 10-Q
(标记一)
☑ 根据证券条例第13或15(D)条提交的季度报告
1934年《交换法》
截至本季度末的季度2022年3月31日
或
☐ 根据《证券条例》第13或15(D)条提交的过渡报告
1934年《交换法》
在从美国到日本的过渡期内，中国将从美国转向美国
委托文件编号：
1-6523
章程中规定的注册人的确切姓名：
美国银行
注册成立或组织的州或其他司法管辖区：
特拉华州
美国国税局雇主识别号码：
56-0906609
主要执行机构地址：
美国银行企业中心
翠云街北段100号
夏洛特, 北卡罗来纳州28255
注册人的电话号码，包括区号：
(704) 386-5681
前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生了变化：
根据该法第12(B)条登记的证券：
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| 每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，每股面值0.01美元 | BAC | 纽约证券交易所 |
| 存托股份，每股相当于1,000股股份的1/1000权益 | BAC高级版 | 纽约证券交易所 |
| 浮动利率非累积优先股，E系列 |
| 存托股份，每股相当于1,000股股份的1/1000权益 | BAC PRB | 纽约证券交易所 |
| 6.000%的非累积优先股，系列GG |
| 存托股份，每股相当于1,000股股份的1/1000权益 | BAC PRK | 纽约证券交易所 |
| 5.875%的非累积优先股，HH系列 |
| 7.25%非累积永久可转换优先股，L系列 | BAC PRL | 纽约证券交易所 |
| 存托股份，每股相当于1,200股股份的1/1 | BML PRG | 纽约证券交易所 |
| 美国银行浮动汇率论 |
| 非累积优先股，系列1 |
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| 每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
| 存托股份，每股相当于1,200股股份的1/1 | BML PRH | 纽约证券交易所 |
| 美国银行的浮动汇率论 |
| 非累积优先股，系列2 |
| 存托股份，每股相当于1,200股股份的1/1 | BML PrJ | 纽约证券交易所 |
| 美国银行的浮动汇率论 |
| 非累积优先股，系列4 |
| 存托股份，每股相当于1,200股股份的1/1 | BML PRL | 纽约证券交易所 |
| 美国银行的浮动汇率论 |
| 非累积优先股，系列5 |
| BAC Capital浮动利率优先混合收益期限证券 | BAC/PF | 纽约证券交易所 |
| 十三号信托(及与之相关的担保) |
| 5.63%固定利率至浮动利率优先混合收益定期证券 | BAC/PG | 纽约证券交易所 |
| BAC资本信托XIV的声明(及其相关担保) |
| 所得税资本债务票据，最初于2066年12月15日到期 | 合并PRK | 纽约证券交易所 |
| 美国银行 |
| 高级中期票据，A系列，递增可赎回票据，到期 | BAC/31B | 纽约证券交易所 |
| 2031年11月28日，美国银行金融有限责任公司(及担保人 |
| 注册人就此作出的声明) |
存托股份，每股相当于1,000股股份的1/1000权益
| BAC PRM | 纽约证券交易所 |
| 5.375%非累积优先股，系列KK |
| 存托股份，每股相当于1,000股股份的1/1000权益 | BAC PRN | 纽约证券交易所 |
| 非累积优先股的5.000%，系列11 |
| 存托股份，每股相当于1,000股股份的1/1000权益 | BAC专业版 | 纽约证券交易所 |
| 4.375%非累积优先股，系列NN |
| 存托股份，每股相当于1,000股股份的1/1000权益 | BAC PrP | 纽约证券交易所 |
| 4.125%非累积优先股，系列PP |
| 存托股份，每股相当于1,000股股份的1/1000权益 | BAC PRQ | 纽约证券交易所 |
| 4.250%非累积优先股，系列QQ |
| 存托股份，每股相当于1,000股股份的1/1000权益 | BAC PrS | 纽约证券交易所 |
| 4.750%非累积优先股，SS系列 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
是☑ 不是☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
是☑ 不是☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服务器 | ☑ | | 加速文件管理器 | ☐ | | 非加速文件服务器 | ☐ | | 规模较小的报告公司 | ☐ |
*☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则12b-2所定义)。
是☐ 不是☑
2022年4月28日，有 8,056,881,363已发行的美国银行普通股。
美国银行及其子公司
2022年3月31日
表格10-Q
索引
第一部分：财务信息
| | | | | | | | |
| 项目1.财务报表 | | 页面 |
综合损益表 | | 44 |
综合全面收益表 | | 44 |
合并资产负债表 | | 45 |
合并股东权益变动表 | | 46 |
合并现金流量表 | | 47 |
合并财务报表附注 | | 48 |
附注1--重要会计原则摘要 | | 48 |
附注2--净利息收入和非利息收入 | | 49 |
附注3--衍生工具 | | 50 |
附注4-证券 | | 57 |
附注5--未偿还贷款和租赁及信贷损失拨备 | | 60 |
| | |
附注6--证券化和其他可变利息实体 | | 70 |
注7 -商誉和无形资产 | | 74 |
附注8-租契 | | 74 |
注9 - 证券融资协议 和受限现金 | | 75 |
附注10--承付款和或有事项 | | 76 |
附注11-股东权益 | | 79 |
附注12--累计其他全面收益(亏损) | | 79 |
附注13-普通股每股收益 | | 80 |
| | |
附注14-公允价值计量 | | 80 |
附注15-公允价值选项 | | 86 |
附注16-金融工具的公允价值 | | 87 |
注17-业务分类信息 | | 88 |
词汇表 | | 91 |
缩略语 | | 93 |
| | | | | | | | |
| | |
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | | |
执行摘要 | | 3 |
最新发展动态 | | 3 |
财务亮点 | | 4 |
| | |
补充财务数据 | | 5 |
业务细分运营 | | 9 |
个人银行业务 | | 9 |
全球财富管理与投资管理 | | 12 |
全球银行业 | | 14 |
全球市场 | | 16 |
| | |
所有其他 | | 17 |
管理风险 | | 18 |
| | |
资本管理 | | 18 |
流动性风险 | | 22 |
信用风险管理 | | 25 |
消费者投资组合信用风险管理 | | 25 |
商业投资组合信用风险管理 | | 30 |
非美国投资组合 | | 36 |
| | |
信贷损失准备 | | 37 |
市场风险管理 | | 39 |
交易风险管理 | | 39 |
银行账簿的利率风险管理 | | 41 |
抵押贷款银行风险管理 | | 41 |
| | |
| | |
| | |
气候风险管理 | | 42 |
复杂的会计估计 | | 42 |
非公认会计准则调整 | | 43 |
| | |
项目3.关于市场风险的定量和定性披露 | | 43 |
项目4.控制和程序 | | 43 |
| | |
| | |
| | |
| | |
第二部分：其他信息
| | | | | | | | |
项目1.法律诉讼 | | 94 |
第1A项。风险因素 | | 94 |
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用 | | 94 |
项目5.其他信息 | | 94 |
项目6.展品 | | 95 |
签名 | | 95 |
| | |
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
美国银行(以下简称“本公司”)及其管理层可能会作出某些陈述，构成1995年“私人证券诉讼改革法”所指的“前瞻性陈述”。这些陈述可以通过它们与历史或当前事实没有严格联系这一事实来确定。前瞻性陈述经常使用“预期”、“目标”、“期望”、“希望”、“估计”、“打算”、“计划”、“目标”、“相信”、“继续”等类似的表达方式，或使用“将”、“可能”、“可能”、“应该”、“将”和“可能”等未来或条件动词。前瞻性陈述代表公司对未来业绩、收入、信贷损失拨备、费用、效率比率、资本措施、战略以及更广泛的未来业务和经济状况以及其他未来事项的当前预期、计划或预测。这些陈述不是对未来结果或业绩的保证，涉及某些已知和未知的风险、不确定性和假设，这些风险、不确定性和假设很难预测，而且往往超出该公司的控制范围。实际结果和结果可能与这些前瞻性陈述中表达或暗示的内容大不相同。
你不应过分依赖任何前瞻性陈述，应考虑以下不确定性和风险，以及在项目1A下更充分讨论的风险和不确定性。本公司2021年年度报告Form 10-k以及本公司随后提交给美国证券交易委员会的任何文件中的风险因素：本公司可能作出的判决、命令、和解、处罚、罚款以及因未决或未来的诉讼及监管调查、诉讼和执法行动而造成的声誉损害，包括我们参与和执行与2019年冠状病毒病(新冠肺炎)大流行相关的政府计划，例如处理加州和其他某些州的失业救济金；公司未来的负债可能超过其记录的负债和估计的诉讼损失范围，以及监管和政府行动；公司可能面临参与抵押贷款证券化的一方或多方索赔增加的可能性；公司解决陈述和担保回购及相关索赔的能力；与终止伦敦银行间同业拆借利率和其他参考利率有关的风险，包括增加的费用和诉讼以及对冲策略的有效性；非美国司法管辖区的金融稳定性和增长率的不确定性，这些司法管辖区可能面临偿还主权债务的困难的风险，以及金融市场、货币和贸易面临的相关压力，以及公司面临的此类风险，包括直接、间接和运营风险；美国
和全球利率、通货膨胀、货币汇率、经济状况、贸易政策和紧张局势，包括关税，以及潜在的地缘政治不稳定；利率和通胀环境对公司业务、财务状况和经营结果的影响；由于经济假设、客户行为、不利因素的变化，未来信贷损失可能高于目前预期。
关于美国或全球经济状况和其他不确定因素的发展，包括供应链中断、通胀压力和劳动力短缺对经济复苏和我们业务的影响；与公司集中信贷有关的潜在损失风险；公司实现收入、净利息收入、信贷损失准备金、净冲销、有效税率、贷款增长或其他预测的支出目标和预期的能力；主要信用评级机构对公司信用评级的不利变化；无法进入资本市场或维持存款或借款成本；对公司某些资产和负债的公允价值和其他会计价值的估计，但需进行减值评估；会计准则或假设在应用这些准则时发生变化的估计或实际影响；关于监管资本和流动性要求的内容、时间和影响的不确定性；对总亏损吸收能力要求的不利变化的影响，强调资本缓冲要求和/或具有全球系统重要性的银行附加费；联邦储备系统理事会的行动对公司资本计划的潜在影响；所得税法律和法规的变化或解释的影响；实施和遵守美国和国际法律、法规和监管解释的影响，包括但不限于恢复和解决规划要求、联邦存款保险公司的评估、沃尔克规则、受托标准、衍生品法规和冠状病毒援助、救济和经济安全法以及任何类似或相关的规则和法规；公司的运营或安全系统或基础设施或第三方的系统或安全系统或基础设施的故障或中断或破坏，包括由于网络攻击或活动；与气候变化的过渡和实际影响相关的风险；我们实现环境、社会和治理目标和承诺的能力，或公司可持续发展战略或承诺的任何变化的影响；任何未来联邦政府停摆的影响和关于联邦政府债务上限的不确定性，或财政、货币或监管政策的变化；出现广泛的卫生紧急情况或大流行，包括新冠肺炎大流行的规模和持续时间及其对美国和/或全球金融市场状况和我们的业务、运营结果、财务状况和前景的影响；
自然灾害、极端天气事件、军事冲突(包括俄罗斯/乌克兰冲突和潜在的地缘政治后果)、恐怖主义或其他地缘政治事件；和其他事情。
前瞻性陈述仅在前瞻性陈述发表之日起发表，公司没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映前瞻性陈述发表之日之后发生的情况或事件的影响。
管理层财务状况及经营成果讨论与分析(MD&A)中所指的综合财务报表附注以参考方式并入MD&A。某些前期金额已重新分类，以符合本期列报。在整个MD&A中，公司使用词汇表中定义的某些缩略语和缩略语。
执行摘要
业务概述
该公司是特拉华州的一家公司、一家银行控股公司(BHC)和一家金融控股公司。在本报告中使用的“本公司”、“我们”、“我们”和“我们”可能是指美国银行个人、美国银行及其子公司或美国银行的某些子公司或关联公司。我们的主要执行办事处位于北卡罗来纳州夏洛特市。通过我们在美国和国际市场的各种银行和非银行子公司，我们通过四个业务部门提供多样化的银行和非银行金融服务和产品：个人银行业务, 全球财富与投资管理公司(GWIM), 全球银行业和全球市场，其余操作记录在所有其他。我们的银行业务主要根据美国银行全国协会(Bank of America，N.A.或BANA)章程进行。截至2022年3月31日，该公司拥有3.2美元的万亿资产，员工人数约为208,000人。
截至2022年3月31日，我们通过在美国、其领土和大约35个国家的业务为客户提供服务。我们的零售银行业务覆盖了美国所有主要市场，我们通过大约4,100个零售金融中心、大约16,000台自动取款机和领先的数字银行平台(www.bank ofamerica.com)为大约6,700个万消费者和小型企业客户提供服务，拥有大约4,200个万活跃用户，其中包括大约3,400个万活跃移动用户。我们为大约300万个小企业家庭提供行业领先的支持。我们的GWIM客户余额为3.7亿美元万亿的企业通过全套投资管理、经纪、银行、信托和退休产品提供量身定制的解决方案，以满足客户需求。我们是全球领先的企业和投资银行业务以及各种资产类别的交易领先者，为世界各地的企业、政府、机构和个人提供服务。
该公司的网站是www.bank ofamerica.com，我们网站的投资者关系部分是https://investor.bankofamerica.com.我们使用我们的网站来分发公司信息，包括作为一种披露手段
资料、非公开资料及遵守本公司在FD规例下的披露义务。我们经常在我们的网站上发布和提供有关公司的财务和其他信息，包括环境、社会和治理(ESG)信息。除我们的新闻稿、美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)文件、公开电话会议和网络广播外，投资者还应关注我们网站的投资者关系部分。尽管如此，本段提及的本公司网站所载资料并未以参考方式并入本Form 10-Q季度报告内。
最新发展动态
俄罗斯/乌克兰冲突
由于俄罗斯/乌克兰冲突，金融市场和大宗商品市场出现了大幅波动。此外，多个司法管辖区对选定的俄罗斯政府和军方领导人、金融机构、商界领袖和俄罗斯中央银行实施了各种经济制裁。俄罗斯政府还对某些非俄罗斯机构实施了经济制裁，并阻止了选定货币从俄罗斯流出。
截至2022年3月31日，我们在俄罗斯的直接净敞口为75900美元万，其中主要包括总计67900美元万的未偿还贷款和租赁。我们对俄罗斯交易对手的所有贷款都被降级，并被报告为可保留的批评敞口，他们预期的信贷损失计入了我们对信贷损失准备金的估计。截至2022年3月31日，我国对乌克兰的净敞口并不大。有关我们在俄罗斯的风险敞口的更多信息，请参见第25页的信用风险管理。
虽然该公司对俄罗斯的直接敞口有限，但俄罗斯/乌克兰冲突和制裁制度的潜在持续时间和影响，包括未来制裁对全球市场、机构和宏观经济状况的影响，以及当前冲突今后可能产生的其他地缘政治后果，仍然不确定。经济和市场波动以及对供应链和通货膨胀的压力可能会继续发生，如果冲突持续或严重程度增加，情况可能会恶化。因此，该公司的业务、经营结果和财务状况可能会受到俄罗斯/乌克兰冲突直接或间接产生的任何这些因素的不利影响。关于与俄罗斯/乌克兰冲突有关的风险的更多信息，见项目1A中的市场和地缘政治部分。该公司2021年年报10-k表格的风险因素。
资本管理
2022年4月27日，公司宣布董事会(董事会)宣布季度现金普通股股息为每股0.21美元，于2022年6月24日支付给截至2022年6月3日登记在册的股东。
有关我们资本资源的更多信息，请参见第18页的资本管理。
伦敦银行间同业拆借利率和其他基准利率
2021年12月31日之后，洲际交易所基准管理局(IBA)立即停止发布英镑(GBP)、欧元、瑞士法郎和日元(JPY)伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)设置以及一周和两个月期美元(美元)LIBOR设置。然而，某些英镑和日元伦敦银行间同业拆借利率不再代表这类利率试图衡量的基础市场的设定，正在使用修改后的计算方法公布(即在“合成”的基础上)。其余的美元LIBOR设置(即隔夜、1个月、3个月、6个月和12个月)将在2023年6月30日后立即停止或成为非代表性。
本公司继续执行其关于银行同业拆借利率的全企业范围的过渡计划。除美联储、货币监理署(OCC)和联邦存款保险公司(FDIC)发布的监管指导允许的某些例外情况外，该公司已停止签订以美元LIBOR作为参考利率的新合同。作为过渡工作的一部分，该公司还继续监测各种市场情景，包括与个别市场参与者或整个市场生态系统准备不足有关的风险、市场参与者摆脱受影响基准的能力，以及客户和市场参与者对某些产品(包括伦敦银行间同业拆借利率产品)的流动性的获取和需求。
如先前披露的，本公司已补救其名义上大部分涉及美元LIBOR设置的LIBOR产品合约风险，在2023年6月30日后立即停止或变得不具代表性(即更新以包括替代参考利率(ARR)的后备条款，例如基于市场驱动协议、监管指导和行业建议的后备条款及相关机制的美元LIBOR有担保隔夜融资利率)。其余未经补救的美元伦敦银行同业拆借利率敞口，大部分由衍生工具和商业贷款组成，只占公司名义上尚未偿还的美元伦敦银行同业拆借利率名义敞口的一小部分，需要与客户积极对话以修改合同。对于2023年6月之后仍然没有备用条款的任何剩余风险，公司正在评估并计划利用相关的合同和法定解决方案，包括2022年3月在美国联邦一级颁布的可调整利率(LIBOR)法案和其他相关立法，以将此类风险转换为ARRS。
有关预期取代LIBOR和其他基准利率的更多信息，请参阅执行摘要-最近的发展-LIBOR和MD&A中的其他基准利率和第1A项。风险因素-公司2021年年报的10-k表格的其他内容。
财务亮点
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| 表1 | 汇总损益表和选定的财务数据 |
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| | 截至3月31日的三个月 | | |
| (百万美元，每股信息除外) | 2022 | | 2021 | | | | |
| 损益表 | | | | | | | |
| 净利息收入 | $ | 11,572 | | | $ | 10,197 | | | | | |
| 非利息收入 | 11,656 | | | 12,624 | | | | | |
| 扣除利息支出后的总收入 | 23,228 | | | 22,821 | | | | | |
| 信贷损失准备金 | 30 | | | (1,860) | | | | | |
| 非利息支出 | 15,319 | | | 15,515 | | | | | |
| 所得税前收入表 | 7,879 | | | 9,166 | | | | | |
| 所得税费用 | 812 | | | 1,116 | | | | | |
| 净收入 | 7,067 | | | 8,050 | | | | | |
| 优先股股息 | 467 | | | 490 | | | | | |
净收益适用于普通股股东 | $ | 6,600 | | | $ | 7,560 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 每股普通股信息 | | | | | | | |
| 收益 | $ | 0.81 | | | $ | 0.87 | | | | | |
| 摊薄后收益 | 0.80 | | | 0.86 | | | | | |
| 已支付的股息 | 0.21 | | | 0.18 | | | | | |
| 绩效比率 | | | | | | | |
平均资产回报率(1) | 0.89 | % | | 1.13 | % | | | | |
平均普通股股东权益回报率(1) | 11.02 | | | 12.28 | | | | | |
有形普通股股东权益的平均回报率(2) | 15.51 | | | 17.08 | | | | | |
效率比 (1) | 65.95 | | | 67.98 | | | | | |
| 2022年3月31日 | | 12月31日
2021 | | | | |
| |
| 资产负债表 | | | | | | | |
| 贷款和租赁总额 | $ | 993,145 | | | $ | 979,124 | | | | | |
| 总资产 | 3,238,223 | | | 3,169,495 | | | | | |
| 总存款 | 2,072,409 | | | 2,064,446 | | | | | |
| 总负债 | 2,971,606 | | | 2,899,429 | | | | | |
| 普通股股东权益总额 | 239,480 | | | 245,358 | | | | | |
| 股东权益总额 | 266,617 | | | 270,066 | | | | | |
| | | | | | | |
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(1)有关定义，请参阅第92页的关键指标。
(2)有形普通股股东权益的平均回报率是一项非公认会计准则的财务指标。有关更多信息以及与美国公认会计原则(GAAP)所定义的最密切相关的财务指标的对应对账，请参阅第43页的非GAAP对账。
截至2022年3月31日的三个月，净收益为71美元亿，或每股稀释后收益0.8美元，而2021年同期为81美元亿，或每股稀释后收益0.86美元。净收入减少的主要原因是信贷损失准备金增加和非利息收入减少，但净利息收入增加和非利息支出减少部分抵消了这一影响。
总资产较2021年12月31日增加687亿亿，至3.2亿万亿，主要是由于交易账户资产和出售的联邦基金以及根据转售协议借入的证券增加，以支持全球市场客户活动以及贷款增长。
总负债较2021年12月31日增加722亿至3万亿，主要是由于回购协议下购买的联邦基金和借出的证券、应计费用和其他负债以及交易账户负债增加，原因是全球市场.
股东权益较2021年12月31日减少34亿，主要原因是衍生品和债务证券的市值下降，以及通过普通股回购和普通股和优先股股息向股东返还资本，但净收益和优先股发行部分抵消了这一影响。
净利息收入
与2021年同期相比，截至2022年3月31日的三个月，净利息收入增加了14亿，达到116美元亿。全额应税等值(FTE)基础上的净利息收益率增加了1个基点(BP)，达到1.69%。净利息收入的增长主要是由于将存款流入的现金部署到债务证券、贷款增长和较低的保费摊销，部分抵消了由于Paycheck Protection Program(PPP)贷款豁免而导致的净资本化贷款费用加速下降的影响。有关净利息收益率和FTE基准的更多信息，请参阅第5页的补充金融数据，有关利率风险管理的更多信息，请参阅第41页的银行账簿利率风险管理。
非利息收入
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| 表2 | 非利息收入 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月 | | |
| (百万美元) | 2022 | | 2021 | | | | |
| 费用及佣金： | | | | | | | |
| 信用卡收入 | $ | 1,403 | | | $ | 1,435 | | | | | |
| 服务费 | 1,833 | | | 1,792 | | | | | |
| 投资和经纪服务 | 4,292 | | | 4,063 | | | | | |
| 投资银行手续费 | 1,457 | | | 2,246 | | | | | |
| 费用及佣金总额 | 8,985 | | | 9,536 | | | | | |
| 做市及类似活动 | 3,238 | | | 3,529 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他收入 | (567) | | | (441) | | | | | |
| | | | | | | |
| 非利息收入总额 | $ | 11,656 | | | $ | 12,624 | | | | | |
与2021年同期相比，截至2022年3月31日的三个月，非利息收入减少了96800美元万，至117美元亿。以下内容重点介绍了这些重大变化。
● 投资和经纪服务增加了22900美元万，主要是受市场估值上升和管理资产流动的影响，但部分被管理资产定价下降所抵消。
●万的投资银行手续费减少了78900美元，主要是由于股票发行和债券发行费用下降，但部分被更高的咨询费所抵消。
●全球做市和类似活动减少29100美元万，主要是由于固定收益、货币和大宗商品(FICC)表现疲软。这一下降是由于大宗商品在上一年期间因天气相关事件而上涨，以及本年度信贷产品交易环境较弱，但被宏观产品表现改善、客户活动增加以及股票衍生品交易表现强劲所部分抵消。
●万的其他收入减少了12600美元，主要是由于某些估值调整。
信贷损失准备
截至2022年3月31日的三个月，信贷损失准备金增加了19亿，达到3,000万，而2021年同期的收益为19亿。增加的主要原因是，与去年同期宏观经济前景改善的影响相比，与俄罗斯风险敞口和贷款增长相关的储备增加抵消了资产质量的改善。有关信贷损失准备的更多信息，请参阅第37页的信贷损失准备。
非利息支出
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| 表3 | 非利息支出 | | | | | | | |
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| | 截至3月31日的三个月 | | |
| (百万美元) | 2022 | | 2021 | | | | |
| 薪酬和福利 | $ | 9,482 | | | $ | 9,736 | | | | | |
| 入住率和设备 | 1,760 | | | 1,830 | | | | | |
| 信息处理和通信 | 1,540 | | | 1,425 | | | | | |
| 与产品交付和交易相关 | 933 | | | 977 | | | | | |
| 营销 | 397 | | | 371 | | | | | |
| 专业费用 | 450 | | | 403 | | | | | |
| 其他一般业务 | 757 | | | 773 | | | | | |
| 总非利息支出 | $ | 15,319 | | | $ | 15,515 | | | | | |
与2021年同期相比，截至2022年3月31日的三个月，非利息支出减少了19600美元万，至153万美元亿。上一年期间包括因激励性薪酬奖励变化而加速支出和房地产合理化减值费用。此外，本年度包括2019年冠状病毒病(新冠肺炎)净成本较低，但因对该业务的持续投资而部分抵消。
所得税费用
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| | | | | | | | |
| 表4 | 所得税费用 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月 | | |
| (百万美元) | 2022 | | 2021 | | | | |
| 所得税前收入 | $ | 7,879 | | | $ | 9,166 | | | | | |
| 所得税费用 | 812 | | | 1,116 | | | | | |
| 实际税率 | 10.3 | % | | 12.2 | % | | | | |
截至2022年和2021年3月31日的三个月的有效税率主要是由我们的经常性税收优惠推动的，这些优惠主要包括ESG投资于经济适用房和可再生能源的税收抵免。如果没有ESG税收抵免，有效税率将分别约为24%和23%。
补充财务数据
非公认会计准则财务指标
在这份10-Q表格中，我们介绍了某些非公认会计准则的财务指标。非GAAP财务计量不包括某些项目或包括与根据GAAP计算的最直接可比计量不同的组成部分。非GAAP财务指标是作为额外的有用信息提供的，用于评估我们的财务状况、经营结果(包括期间间的经营业绩)或遵守预期的法规要求。这些非公认会计准则的财务指标并不打算作为替代品。
对于GAAP财务衡量标准，其定义或计算方式可能与其他公司使用的非GAAP财务衡量标准不同。
我们在全时当量基础上查看净利息收入和相关比率以及分析，当在综合基础上列报时，这些是非公认会计准则财务计量。为得出全时当量收益基准，净利息收入进行调整，以反映在同等税前基础上的免税收入以及所得税支出的相应增加。在此计算中，我们使用21%的联邦法定税率和具有代表性的州税率。净利息收益率，衡量我们赚取的资金成本的基点，利用FTE基础上的净利息收入。我们认为，在全时当量基础上列报这些项目，可以比较来自应税和免税来源的金额，并符合行业惯例。
我们可能会公布某些关键业绩指标和比率，不包括某些项目(例如，借方估值调整(DVA)收益(亏损))，这会导致非GAAP财务衡量标准。我们认为，提出不包括这些项目的衡量标准是有用的，因为这些衡量标准提供了额外的信息，以评估我们业务的基本经营业绩和趋势，并允许更好地比较期间与期间的经营业绩。
我们还根据某些比率来评估我们的业务，这些比率利用了有形股本，这是一种非公认会计准则的财务衡量标准。有形权益是指股东权益或普通股股东权益减去商誉和无形资产(不包括抵押贷款服务权(MSR))，再扣除相关递延税项负债(“经调整”股东权益或普通股股东权益)的净额。这些衡量标准被用来评估我们对股权的使用。此外，盈利能力、关系和投资模式使用有形普通股平均股本回报率和平均有形股东股本回报率作为支持我们整体增长目标的关键指标。这些比率是：
●有形普通股股东权益平均回报率衡量我们适用于普通股股东的净收入占调整后平均普通股股东权益的百分比。有形普通股权益比率代表调整后的期末普通股股东权益除以有形资产总额。
●有形股东权益平均回报率衡量的是我们的净收入占调整后平均股东权益总额的百分比。有形权益比率代表调整后的期末股东权益除以有形资产总额。
●每股普通股有形账面价值代表调整后的期末普通股股东权益除以期末已发行普通股。
我们认为，利用有形权益的比率提供了更多有用的信息，因为它们提供了能够产生收入的资产的衡量标准。每股普通股有形账面价值提供了与普通股流通股相关的有形资产水平的额外有用信息。
上述补充数据和绩效指标见第7页的表5。
有关将这些非GAAP财务指标与相应的GAAP财务指标进行协调的更多信息，请参阅第43页的非GAAP协调。
关键绩效指标
我们提出了某些关键的财务和非财务绩效指标(关键绩效指标)，管理层在评估我们的合并和/或部门业绩时使用这些指标。我们相信它们对投资者是有用的，因为它们提供了关于我们基本运营业绩和趋势的额外信息。这些关键绩效指标(KPI)的定义或计算方式可能与其他公司使用的类似KPI不同。有关如何定义这些指标的信息，请参阅第92页的关键指标。
我们的综合关键绩效指标（包括各种股权和信用指标）见第4页的表1和第7页的表5。
有关关键部门绩效指标的信息，请参阅第9页的业务部门运营。
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| 表5 | 精选季度财务数据 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | 2022年季度 | | 2021个季度 | | | | | | |
| (单位：百万，不包括每股信息) | 第一 | | 第四 | | 第三 | | 第二 | | 第一 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 损益表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净利息收入 | $ | 11,572 | | | $ | 11,410 | | | $ | 11,094 | | | $ | 10,233 | | | $ | 10,197 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非利息收入 | 11,656 | | | 10,650 | | | 11,672 | | | 11,233 | | | 12,624 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 扣除利息支出后的总收入 | 23,228 | | | 22,060 | | | 22,766 | | | 21,466 | | | 22,821 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信贷损失准备金 | 30 | | | (489) | | | (624) | | | (1,621) | | | (1,860) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非利息支出 | 15,319 | | | 14,731 | | | 14,440 | | | 15,045 | | | 15,515 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所得税前收入 | 7,879 | | | 7,818 | | | 8,950 | | | 8,042 | | | 9,166 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所得税费用 | 812 | | | 805 | | | 1,259 | | | (1,182) | | | 1,116 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净收入 | 7,067 | | | 7,013 | | | 7,691 | | | 9,224 | | | 8,050 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 适用于普通股股东的净收益 | 6,600 | | | 6,773 | | | 7,260 | | | 8,964 | | | 7,560 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
平均已发行普通股和已发行普通股 | 8,136.8 | | | 8,226.5 | | | 8,430.7 | | | 8,620.8 | | | 8,700.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
已发行和已发行的平均稀释普通股 | 8,202.1 | | | 8,304.7 | | | 8,492.8 | | | 8,735.5 | | | 8,755.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效比率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
平均资产回报率(1) | 0.89 | % | | 0.88 | % | | 0.99 | % | | 1.23 | % | | 1.13 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
四个季度的平均资产往绩回报率 (2) | 0.99 | | | 1.05 | | | 1.04 | | | 0.97 | | | 0.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
平均普通股股东权益回报率(1) | 11.02 | | | 10.90 | | | 11.43 | | | 14.33 | | | 12.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
平均有形普通股股东权益回报率 (3) | 15.51 | | | 15.25 | | | 15.85 | | | 19.90 | | | 17.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
平均股东权益回报率(1) | 10.64 | | | 10.27 | | | 11.08 | | | 13.47 | | | 11.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
平均有形股东权益回报率 (3) | 14.40 | | | 13.87 | | | 14.87 | | | 18.11 | | | 16.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末权益总额与期末资产总额之比 | 8.23 | | | 8.52 | | | 8.83 | | | 9.15 | | | 9.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总平均股本与总平均资产之比 | 8.40 | | | 8.56 | | | 8.95 | | | 9.11 | | | 9.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股息支付(1) | 25.86 | | | 25.33 | | | 24.10 | | | 17.25 | | | 20.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每普通股数据 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收益 | $ | 0.81 | | | $ | 0.82 | | | $ | 0.86 | | | $ | 1.04 | | | $ | 0.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 摊薄后收益 | 0.80 | | | 0.82 | | | 0.85 | | | 1.03 | | | 0.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已支付的股息 | 0.21 | | | 0.21 | | | 0.21 | | | 0.18 | | | 0.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
账面价值(1) | 29.70 | | | 30.37 | | | 30.22 | | | 29.89 | | | 29.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有形账面价值：(3) | 20.99 | | | 21.68 | | | 21.69 | | | 21.61 | | | 20.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 市值 | $ | 332,320 | | | $ | 359,383 | | | $ | 349,841 | | | $ | 349,925 | | | $ | 332,337 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平均资产负债表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 贷款和租赁总额 | $ | 977,793 | | | $ | 945,062 | | | $ | 920,509 | | | $ | 907,900 | | | $ | 907,723 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总资产 | 3,207,702 | | | 3,164,118 | | | 3,076,452 | | | 3,015,113 | | | 2,879,221 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总存款 | 2,045,811 | | | 2,017,223 | | | 1,942,705 | | | 1,888,834 | | | 1,805,747 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 长期债务 | 246,042 | | | 248,525 | | | 248,988 | | | 232,034 | | | 220,836 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股股东权益 | 242,865 | | | 246,519 | | | 252,043 | | | 250,948 | | | 249,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股东权益总额 | 269,309 | | | 270,883 | | | 275,484 | | | 274,632 | | | 274,047 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产质量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信贷损失准备。(4) | $ | 13,483 | | | $ | 13,843 | | | $ | 14,693 | | | $ | 15,782 | | | $ | 17,997 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
不良贷款、租赁和丧失抵押品赎回权的房产。(5) | 4,778 | | | 4,697 | | | 4,831 | | | 5,031 | | | 5,299 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
贷款和租赁损失准备占未偿还贷款和租赁总额的百分比。(5) | 1.23 | % | | 1.28 | % | | 1.43 | % | | 1.55 | % | | 1.80 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
贷款和租赁损失准备占不良贷款和租赁总额的百分比。(5) | 262 | | | 271 | | | 279 | | | 287 | | | 313 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净冲销 | $ | 392 | | | $ | 362 | | | $ | 463 | | | $ | 595 | | | $ | 823 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
年化净冲销占平均未偿还贷款和租赁的百分比(5) | 0.16 | % | | 0.15 | % | | 0.20 | % | | 0.27 | % | | 0.37 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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期末资本充足率(6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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普通股一级资本 | 10.4 | % | | 10.6 | % | | 11.1 | % | | 11.5 | % | | 11.8 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
一级资本 | 12.0 | | | 12.1 | | | 12.6 | | | 13.0 | | | 13.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总资本 | 14.0 | | | 14.1 | | | 14.7 | | | 15.1 | | | 15.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第1级杠杆 | 6.3 | | | 6.4 | | | 6.6 | | | 6.9 | | | 7.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
补充杠杆率 | 5.4 | | | 5.5 | | | 5.6 | | | 5.9 | | | 7.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有形权益 (3) | 6.2 | | | 6.4 | | | 6.7 | | | 7.0 | | | 7.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有形普通股权益。(3) | 5.3 | | | 5.7 | | | 5.9 | | | 6.2 | | | 6.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总吸收亏损能力和长期债务指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 对风险加权资产的总吸收损失能力 | 27.2 | % | | 26.9 | % | | 27.7 | % | | 27.7 | % | | 26.8 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总吸收损失能力与补充杠杆敞口 | 12.2 | | | 12.1 | | | 12.4 | | | 12.5 | | | 14.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 符合条件的长期债务与风险加权资产之比 | 14.4 | | | 14.1 | | | 14.4 | | | 14.1 | | | 13.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 符合条件的长期债务与补充杠杆风险敞口 | 6.5 | | | 6.3 | | | 6.4 | | | 6.3 | | | 6.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)有关定义，请参阅第92页的关键指标。
(2)计算方法为连续四个季度的净收入总额除以连续四个季度的年化平均资产。
(3)有形股本比率和每股普通股有形账面价值是非GAAP财务指标。有关这些比率以及与GAAP财务指标的相应对账的更多信息，请参阅第5页的补充财务数据和第43页的非GAAP对账。
(4)包括贷款和租赁损失准备以及无资金来源的贷款承诺准备金。
(5)余额和比率不包括按公允价值选择权核算的贷款。有关不良贷款、租赁和止赎房产的其他排除情况，请参阅第30页的消费者投资组合信用风险管理-不良消费者贷款、租赁和止赎房产活动和相应的表24以及第34页的商业投资组合信用风险管理-不良商业贷款、租赁和止赎房产活动和相应的表31。
(6)有关更多信息，包括使用哪种方法来评估资本充足率，请参阅第18页的资本管理。
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| 表6 | 季度平均余额和利率-FTE基础 | | | | | | | | |
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| 平均值
天平 | | 利息
收入/ 费用(1) | | 收益率/
费率 | | 平均值
天平 | | 利息 收入/ 费用(1) | | 收益率/
费率 |
| (百万美元) | 2022年第一季度 | | 2021年第一季度 |
| 赚取资产 | | | | | | | | | | | |
存放在美联储的有息存款，非美国中央银行 中国的银行和其他银行 | $ | 244,971 | | | $ | 86 | | | 0.14 | % | | $ | 278,098 | | | $ | 29 | | | 0.04 | % |
| 定期存款和其他短期投资 | 9,253 | | | 12 | | | 0.52 | | | 8,742 | | | 4 | | | 0.18 | |
出售的联邦基金和借入或购买的证券 转售协议 (2) | 299,404 | | | (7) | | | (0.01) | | | 249,985 | | | (7) | | | (0.01) | |
| 交易账户资产 | 151,969 | | | 1,096 | | | 2.92 | | | 145,089 | | | 885 | | | 2.47 | |
| 债务证券 | 975,656 | | | 3,838 | | | 1.58 | | | 788,638 | | | 2,745 | | | 1.41 | |
贷款和租赁。(3) | | | | | | | | | | | |
| 住宅抵押贷款 | 223,979 | | | 1,525 | | | 2.73 | | | 219,005 | | | 1,529 | | | 2.80 | |
| 房屋净值 | 27,784 | | | 220 | | | 3.21 | | | 33,634 | | | 281 | | | 3.38 | |
| 信用卡 | 78,409 | | | 1,940 | | | 10.03 | | | 74,165 | | | 1,947 | | | 10.65 | |
| | | | | | | | | | | |
| 直接/间接客户和其他消费者 | 104,632 | | | 579 | | | 2.25 | | | 91,430 | | | 559 | | | 2.48 | |
| | | | | | | | | | | |
| 总消费额 | 434,804 | | | 4,264 | | | 3.96 | | | 418,234 | | | 4,316 | | | 4.17 | |
| 美国商业广告 | 346,510 | | | 2,127 | | | 2.49 | | | 322,010 | | | 2,051 | | | 2.58 | |
| 非美国商业广告 | 118,767 | | | 504 | | | 1.72 | | | 90,904 | | | 409 | | | 1.83 | |
商业地产。(4) | 63,065 | | | 387 | | | 2.49 | | | 59,736 | | | 365 | | | 2.48 | |
| 商业租赁融资 | 14,647 | | | 106 | | | 2.92 | | | 16,839 | | | 132 | | | 3.15 | |
| 总商业广告 | 542,989 | | | 3,124 | | | 2.33 | | | 489,489 | | | 2,957 | | | 2.45 | |
| 贷款和租赁总额 | 977,793 | | | 7,388 | | | 3.06 | | | 907,723 | | | 7,273 | | | 3.24 | |
| 其他盈利资产 | 120,798 | | | 587 | | | 1.97 | | | 103,650 | | | 577 | | | 2.26 | |
| 盈利资产总额 | 2,779,844 | | | 13,000 | | | 1.89 | | | 2,481,925 | | | 11,506 | | | 1.87 | |
| 现金和银行到期款项 | 28,082 | | | | | | | 33,925 | | | | | |
| 其他资产，减去贷款和租赁损失准备 | 399,776 | | | | | | | 363,371 | | | | | |
| 总资产 | $ | 3,207,702 | | | | | | | $ | 2,879,221 | | | | | |
| 有息负债 | | | | | | | | | | | |
| 美国有息存款 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 活期存款和货币市场存款 | $ | 1,001,184 | | | $ | 80 | | | 0.03 | % | | $ | 889,793 | | | $ | 77 | | | 0.04 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 定期存款和储蓄存款 | 163,981 | | | 40 | | | 0.10 | | | 158,575 | | | 51 | | | 0.13 | |
| 美国有息存款总额 | 1,165,165 | | | 120 | | | 0.04 | | | 1,048,368 | | | 128 | | | 0.05 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 非美国有息存款 | 81,879 | | | 44 | | | 0.22 | | | 81,966 | | | 5 | | | 0.02 | |
| 有息存款总额 | 1,247,044 | | | 164 | | | 0.05 | | | 1,130,334 | | | 133 | | | 0.05 | |
根据协议购买的联邦基金和借出或出售的证券 回购 (5) | 217,152 | | | 79 | | | 0.15 | | | 193,325 | | | 111 | | | 0.23 | |
短期借款和其他有息负债(2, 5) | 126,454 | | | (191) | | | (0.61) | | | 99,911 | | | (190) | | | (0.77) | |
| 贸易账户负债 | 64,240 | | | 364 | | | 2.30 | | | 42,923 | | | 246 | | | 2.32 | |
| 长期债务 | 246,042 | | | 906 | | | 1.50 | | | 220,836 | | | 898 | | | 1.65 | |
| 计息负债总额 | 1,900,932 | | | 1,322 | | | 0.28 | | | 1,687,329 | | | 1,198 | | | 0.29 | |
| 不计息来源 | | | | | | | | | | | |
| 无息存款 | 798,767 | | | | | | | 675,413 | | | | | |
其他负债(6) | 238,694 | | | | | | | 242,432 | | | | | |
| 股东权益 | 269,309 | | | | | | | 274,047 | | | | | |
| 总负债和股东权益 | $ | 3,207,702 | | | | | | | $ | 2,879,221 | | | | | |
| 净息差 | | | | | 1.61 | % | | | | | | 1.58 | % |
| 不计息来源的影响 | | | | | 0.08 | | | | | | | 0.10 | |
净利息收入/盈利资产收益率(7) | | | $ | 11,678 | | | 1.69 | % | | | | $ | 10,308 | | | 1.68 | % |
(1)包括利率风险管理合同的影响。有关更多信息，请参阅第41页的《银行书籍》的利率风险管理。
(2)有关负利率的详细信息，请参阅附注1--重要会计原则摘要公司2021年年度报告的合并财务报表10-k表格。
(3)不良贷款计入各自的平均贷款余额。这些不良贷款的收入通常在收回成本的基础上确认。
(4)包括2022年和2021年第一季度585亿美元和566亿美元的美国商业房地产贷款，以及450亿美元和310亿美元的非美国商业房地产贷款。
(5)某些前期金额已重新分类，以符合本期列报方式。
(6)包括2022年第一季度和2021年第一季度的3，02美元亿和3，13美元亿结构性票据和负债。
(7)净利息收入包括2022年第一季度10600美元的万和11100美元的万的全时当量调整。
业务细分运营
细分市场描述和演示基础
我们通过四个业务部门报告我们的运营结果：个人银行、GWIM、全球银行和全球市场，其余操作记录在所有其他。我们管理我们的细分市场，并在FTE的基础上报告他们的结果。有关更多信息，请参阅公司2021年年报的10-k表格中的MD&A中的业务部门运营。
我们定期审查分配给我们业务的资本，并在战略和资本规划过程中每年分配资本。我们使用了一种方法，除了内部基于风险的资本模型外，还考虑了监管资本要求的影响。我们基于风险的内部资本模型使用风险调整方法，综合了每个细分市场的信用、市场、利率、业务和操作风险部分。有关这些风险性质的更多信息，请参阅第18页的《管理风险》。分配给各业务部门的资本称为
已分配资本。报告单位的已分配权益由已分配资本加上专门分配给报告单位的商誉和无形资产部分的资本组成。有关更多信息，包括报告单位的定义，请参见附注7--商誉和无形资产合并财务报表。
关于我们以全时当量为基础列报财务信息的更多信息，请参见第5页的补充财务数据，以及关于综合总收入、净收入和期末总资产的对账，请参见注17-业务分类信息合并财务报表。
关键绩效指标
我们介绍了管理层在评估分部结果时使用的某些关键财务和非财务业绩指标。我们相信它们对投资者很有用，因为它们提供了有关我们部门的运营业绩、客户趋势和业务增长的额外信息。
个人银行业务
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 存款 | | 消费贷款 | | 个人银行业务总量 | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
| (百万美元) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 | | 更改百分比 |
| 净利息收入 | $ | 4,052 | | $ | 3,278 | | | $ | 2,628 | | $ | 2,642 | | | $ | 6,680 | | $ | 5,920 | | | 13 | % |
| 非利息收入： | | | | | | | | | | |
| 信用卡收入 | (8) | | (5) | | | 1,193 | | 1,194 | | | 1,185 | | 1,189 | | | — | |
| 服务费 | 843 | | 830 | | | 1 | | 1 | | | 844 | | 831 | | | 2 | |
| 所有其他收入 | 68 | | 73 | | | 36 | | 56 | | | 104 | | 129 | | | (19) | |
| 非利息收入总额 | 903 | | 898 | | | 1,230 | | 1,251 | | | 2,133 | | 2,149 | | | (1) | |
扣除利息支出后的总收入 | 4,955 | | 4,176 | | | 3,858 | | 3,893 | | | 8,813 | | 8,069 | | | 9 | |
| | | | | | | | | | |
| 信贷损失准备金 | 73 | | 74 | | | (125) | | (691) | | | (52) | | (617) | | | (92) | |
| 非利息支出 | 3,008 | | 3,209 | | | 1,913 | | 1,922 | | | 4,921 | | 5,131 | | | (4) | |
| 所得税前收入 | 1,874 | | 893 | | | 2,070 | | 2,662 | | | 3,944 | | 3,555 | | | 11 | |
| 所得税费用 | 459 | | 219 | | | 507 | | 652 | | | 966 | | 871 | | | 11 | |
| 净收入 | $ | 1,415 | | $ | 674 | | | $ | 1,563 | | $ | 2,010 | | | $ | 2,978 | | $ | 2,684 | | | 11 | |
| | | | | | | | | | |
实际税率(1) | | | | | | | 24.5 | % | 24.5 | % | | |
| | | | | | | | | | |
| 净利息收益率 | 1.56 | % | 1.46 | % | | 3.79 | % | 3.74 | % | | 2.48 | | 2.51 | | | |
| 平均分配资本回报率 | 44 | | 23 | | | 23 | | 31 | | | 30 | | 28 | | | |
| 效率比 | 60.71 | | 76.87 | | | 49.58 | | 49.34 | | | 55.84 | | 63.59 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 资产负债表 | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月 | | |
| 平均值 | | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 | | 更改百分比 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 贷款和租赁总额 | $ | 4,215 | | $ | 4,607 | | | $ | 279,853 | | $ | 286,284 | | | $ | 284,068 | | $ | 290,891 | | | (2) | % |
盈利资产总额 (2) | 1,050,490 | | 912,135 | | | 281,255 | | 286,720 | | | 1,092,742 | | 957,112 | | | 14 | |
总资产 (2) | 1,084,343 | | 950,803 | | | 287,660 | | 290,709 | | | 1,133,001 | | 999,769 | | | 13 | |
| 总存款 | 1,050,247 | | 917,319 | | | 5,853 | | 6,818 | | | 1,056,100 | | 924,137 | | | 14 | |
| 已分配资本 | 13,000 | | 12,000 | | | 27,000 | | 26,500 | | | 40,000 | | 38,500 | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 期间结束 | | 3月31
2022 | 12月31日
2021 | | 3月31
2022 | 12月31日
2021 | | 3月31
2022 | 12月31日
2021 | | 更改百分比 |
| 贷款和租赁总额 | $ | 4,165 | | $ | 4,206 | | | $ | 282,157 | | $ | 282,305 | | | $ | 286,322 | | $ | 286,511 | | | — | % |
盈利资产总额(2) | 1,083,664 | | 1,048,009 | | | 284,069 | | 282,850 | | | 1,125,963 | | 1,090,331 | | | 3 | |
总资产 (2) | 1,117,241 | | 1,082,449 | | | 290,972 | | 289,220 | | | 1,166,443 | | 1,131,142 | | | 3 | |
| 总存款 | 1,082,885 | | 1,049,085 | | | 6,055 | | 5,910 | | | 1,088,940 | | 1,054,995 | | | 3 | |
(1)仅在细分市场级别进行估计。
(2)在负债和权益总额超过资产的细分和业务中，我们从所有其他以匹配各分部和业务的负债以及分配的股东权益。因此，企业的总盈利资产和总资产可能不等于总资产个人银行业务.
个人银行业务，由存款和消费者贷款组成，为消费者和小企业提供多元化的信贷、银行和投资产品和服务。的更多信息 个人银行业务，请参阅公司2021年年报的10-k表格中的MD&A中的业务部门运营。
个人银行业务业绩
年净收入个人银行业务在截至2022年3月31日的三个月中，由于收入增加和非利息支出减少，与2021年同期相比，万增加了29400美元，达到30美元亿，但信贷损失准备金的减少部分抵消了这一增长。净利息收入增加了76000美元万，达到67亿，主要是由于存款余额增加以及资产和负债管理结果的分配，但由于购买力平价贷款豁免导致净资本化贷款费用加速下降，部分抵消了这一增长。非利息收入减少1,600万至21亿，主要是由于透支服务的变化、抵押贷款银行收入的下降、ALM结果的分配和信用卡收入的下降，但因客户活动增加而导致的其他服务费用上升部分抵消了这一下降。
信贷损失准备金的收益减少了56500万美元，降至5 200万美元，主要是由于上一年期间宏观经济前景改善的影响。非利息支出减少了21000美元万，降至49亿，主要是由于去年同期房地产合理化的减值费用，部分被业务增长和客户活动增加的持续投资所抵消。
平均分配资本回报率为30%，高于之前的28%，这是由于净收益增加，但部分被分配资本的增加所抵消。有关分配给业务部门的资本的详情，请参阅第9页的业务部门运营。
存款
由于收入增加和非利息支出减少，存款净收入增加了74100美元万，达到14亿。净利息收入增加77400美元万至41亿，主要是由于分配ALM结果和受益于更高的
存款余额。非利息收入增加了5亿美元，达到90300万，主要是由于客户活动增加以及投资和经纪费用增加而导致的其他服务费用增加，但透支服务和分配ALM结果的变化在很大程度上抵消了这一影响。
非利息支出减少了20100美元万，降至30亿，主要是由于去年同期房地产合理化的减值费用，部分被业务增长和客户活动增加的持续投资所抵消。
平均存款增加1,329美元至11亿，主要是由于支票净流入791亿美元，以及主要由强劲的有机增长推动的511亿美元货币市场储蓄。
下表提供了存款的主要业绩指标。管理层使用这些指标，我们相信它们对投资者很有用，因为它们提供了额外的信息来评估我们的存款盈利能力和数字/移动趋势。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 主要统计数据--存款 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
总存款利差(不包括非利息成本)(1) | | | | | 1.65% | | 1.73% |
| | | | | | | |
| 期间结束 | | | | | | | |
消费者投资资产(单位：百万)(2) | | | | | $ | 357,593 | | $ | 324,479 |
数字银行活跃用户(以千为单位)(3) | | | | | 42,269 | | 40,286 |
手机银行活跃用户(以千为单位)(4) | | | | | 33,589 | | 31,487 |
| 金融中心 | | | | | 4,056 | | 4,324 |
| 自动取款机 | | | | | 15,959 | | 16,905 |
(1)包括在消费者贷款中持有的存款。
(2)包括客户经纪资产、存款清扫余额和AUM个人银行业务.
(3)表示过去90天内的移动和/或在线活动用户。
(4)表示过去90天内的移动活动用户。
在客户流动和市场表现的推动下，消费者投资资产增加了331美元亿，达到3,576美元亿。活跃的手机银行用户增加了约200万，反映了我们客户银行偏好的持续变化。随着我们继续优化我们的消费者银行网络，我们净减少了268个金融中心和946台自动取款机。
消费贷款
消费贷款的净收入减少了44700美元万，降至16亿美元，这主要是由于信贷损失准备金的收益减少。净利息收入下降1,400美元至26万，主要是由于购买力平价贷款豁免导致净资本化贷款费用的加速减少，但大部分被ALM结果的分配所抵消。非利息收入减少2,100美元万至12美元亿，主要是由于抵押贷款银行收入下降。
信贷损失准备金的收益减少了56600美元万，降至12500美元万，主要是由于上一年期间宏观经济前景改善的影响。
平均贷款减少亿至2,799美元亿，主要是由于购买力平价贷款的下降，部分被信用卡贷款的增加所抵消。
下表提供了消费者贷款的关键绩效指标。管理层使用这些指标，我们相信它们对投资者很有用，因为它们提供了有关贷款增长和盈利能力的额外信息。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 主要统计数据--消费者贷款 |
| | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
| (百万美元) | 2022 | | 2021 | | | | |
信用卡合计(1) | | | | | | | |
总利息收益率(2) | 9.90 | % | | 10.52 | % | | | | |
风险调整保证金(3) | 10.40 | | | 9.29 | | | | | |
| 新帐户(以千为单位) | 977 | | | 674 | | | | | |
| 采购量 | $ | 80,914 | | | $ | 64,591 | | | | | |
借记卡购买量 | $ | 117,584 | | | $ | 107,907 | | | | | |
(1)包括GWIM‘s信用卡投资组合。
(2)计算方法为有效年利率除以平均贷款。
(3)计算方法为总收入、扣除利息支出和净信贷损失除以平均贷款。
截至2022年3月31日的三个月内，总风险调整利润率较2021年同期增加了111个基点（BER），主要是由于净信用损失下降，但部分被净息差下降和手续费收入下降所抵消。随着支出持续复苏，信用卡总购买量增加了1630亿美元，达到809亿美元，所有类别均有所改善。由于支出持续增长，借记卡购买量增加了970亿美元，达到1176亿美元。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
主要统计数据--贷款产量(1) |
| | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
| (百万美元) | 2022 | | 2021 | | | | |
| 个人银行业务： | | | | | | | |
| 第一按揭 | $ | 8,116 | | | $ | 9,182 | | | | | |
| 房屋净值 | 1,725 | | | 410 | | | | | |
总计(2): | | | | | | | |
| 第一按揭 | $ | 16,353 | | | $ | 15,233 | | | | | |
| 房屋净值 | 2,040 | | | 503 | | | | | |
(1)贷款生产金额代表贷款的未偿还本金余额，对于房屋净值，代表总信贷额度的本金金额。
(2)除了贷款生产外，个人银行业务，还有第一次抵押贷款和房屋净值贷款的产生GWIM。
发放的第一按揭贷款个人银行业务与2021年同期相比，截至2022年3月31日的三个月内，公司总额减少了110亿美元，增加了110亿美元，主要是由于需求变化。
年房屋净值生产个人银行业务截至2022年3月31日的三个月内，公司总额增加了130亿美元和150亿美元，主要是由于需求增加。
全球财富与投资管理
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月 | | | | | | |
| (百万美元) | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | | | | | |
| 净利息收入 | $ | 1,668 | | | $ | 1,331 | | | 25 | % | | | | | | |
| 非利息收入： | | | | | | | | | | | |
| 投资和经纪服务 | 3,654 | | | 3,391 | | | 8 | | | | | | | |
| 所有其他收入 | 154 | | | 249 | | | (38) | | | | | | | |
| 非利息收入总额 | 3,808 | | | 3,640 | | | 5 | | | | | | | |
| 扣除利息支出后的总收入 | 5,476 | | | 4,971 | | | 10 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 信贷损失准备金 | (41) | | | (65) | | | (37) | | | | | | | |
| 非利息支出 | 4,015 | | | 3,867 | | | 4 | | | | | | | |
| 所得税前收入 | 1,502 | | | 1,169 | | | 28 | | | | | | | |
| 所得税费用 | 368 | | | 286 | | | 29 | | | | | | | |
| 净收入 | $ | 1,134 | | | $ | 883 | | | 28 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 实际税率 | 24.5 | % | | 24.5 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 净利息收益率 | 1.62 | | | 1.50 | | | | | | | | | |
| 平均分配资本回报率 | 26 | | | 22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 效率比 | 73.31 | | | 77.79 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 资产负债表 | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 平均值 | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | | | | | |
| 贷款和租赁总额 | $ | 210,937 | | | $ | 188,495 | | | 12 | % | | | | | | |
| 盈利资产总额 | 418,248 | | | 360,099 | | | 16 | | | | | | | |
| 总资产 | 431,040 | | | 372,594 | | | 16 | | | | | | | |
| 总存款 | 384,902 | | | 326,370 | | | 18 | | | | | | | |
| 已分配资本 | 17,500 | | | 16,500 | | | 6 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 期间结束 | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 | | 更改百分比 | | | | | | |
| 贷款和租赁总额 | $ | 214,273 | | | $ | 208,971 | | | 3 | % | | | | | | |
| 盈利资产总额 | 419,903 | | | 425,112 | | | (1) | | | | | | | |
| 总资产 | 433,122 | | | 438,275 | | | (1) | | | | | | | |
| 总存款 | 385,288 | | | 390,143 | | | (1) | | | | | | | |
GWIM由两项主要业务组成：美林财富管理和 美国银行私人银行。有关以下内容的更多信息GWIM，请参阅公司2021年年报的10-k表格中的MD&A中的业务部门运营。
年净收入GWIM在收入增加的推动下，万增加了25100美元，达到11美元，但部分被更高的非利息支出所抵消。营业利润率为27%，而去年同期为24%。
在存款和贷款增长的推动下，净利息收入增加了33700美元万，达到17美元亿。
主要包括投资和经纪服务收入的非利息收入增加了16800美元，达到38万，主要是由于市场估值上升和正的管理资产流动的影响，但部分被管理资产定价的下降所抵消。
非利息支出增加了14800美元万，达到40美元亿，主要是由于更高的收入相关激励措施。
由于净收益增加，平均分配资本回报率从22%上升到26%，但分配资本的增加部分抵消了这一影响。有关分配给业务部门的资本的详情，请参阅第9页的业务部门运营。
平均贷款增加224美元亿，至2109美元亿，主要由证券贷款、住宅抵押贷款和定制贷款推动。平均存款增加了585美元亿，达到3849美元亿，主要是受新账户和现有账户资金流入的推动。
美林财富管理公司的收入为46美元，亿增长了10%，主要是由于更高的资产管理费以及存款和贷款增长的好处。
美国银行私人银行88700美元的万收入增长了13%，得益于存款和贷款增长以及更高的市场估值。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
关键指标和指标 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月 |
| (百万美元) | | | | | 2022 | | 2021 |
| 按业务划分的收入 | | | | | | | |
| 美林财富管理 | | | | | $ | 4,589 | | | $ | 4,185 | |
美国银行私人银行 | | | | | 887 | | | 786 | |
| | | | | | | |
| 扣除利息支出后的总收入 | | | | | $ | 5,476 | | | $ | 4,971 | |
| | | | | | | |
| 期末按业务分列的客户余额 | | | | | | | |
| 美林财富管理 | | | | | $ | 3,116,052 | | | $ | 2,922,770 | |
美国银行私人银行 | | | | | 598,100 | | | 557,569 | |
| | | | | | | |
| 客户余额合计 | | | | | $ | 3,714,152 | | | $ | 3,480,339 | |
| | | | | | | |
| 按类型列出的客户余额，期末 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 管理的资产 | | | | | $ | 1,571,605 | | | $ | 1,467,487 | |
| 经纪业务和其他资产 | | | | | 1,592,802 | | | 1,535,424 | |
| | | | | | | |
| 存款 | | | | | 385,288 | | | 333,254 | |
贷款和租赁(1) | | | | | 217,461 | | | 192,725 | |
| 减去：管理的资产中的托管存款 | | | | | (53,004) | | | (48,551) | |
| 客户余额合计 | | | | | $ | 3,714,152 | | | $ | 3,480,339 | |
| | | | | | | |
| 管理下的资产前滚 | | | | | | | |
| 管理下的资产，期初 | | | | | $ | 1,638,782 | | | $ | 1,408,465 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| NET客户端流 | | | | | 15,537 | | | 18,208 | |
市场估值/其他 | | | | | (82,714) | | | 40,814 | |
| 管理的总资产，期末 | | | | | $ | 1,571,605 | | | $ | 1,467,487 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
总财富顾问，在期末(2) | | | | | 18,571 | | | 19,808 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(1)包括于综合资产负债表中归入客户及其他应收账款的保证金应收账款。
(2)包括所有财富管理业务的顾问GWIM和个人银行业务。
与2021年3月31日相比，2022年3月31日，客户余额增加了2，338亿美元，即7%，达到37亿美元。客户余额的增加主要是由于客户流量积极和市场估值上升。
全球银行业
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | | | | | |
| (百万美元) | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | | | | | |
| 净利息收入 | $ | 2,344 | | | $ | 1,980 | | | 18 | % | | | | | | |
| 非利息收入： | | | | | | | | | | | |
| 服务费 | 886 | | | 847 | | | 5 | | | | | | | |
| 投资银行手续费 | 880 | | | 1,172 | | | (25) | | | | | | | |
| 所有其他收入 | 1,084 | | | 634 | | | 71 | | | | | | | |
| 非利息收入总额 | 2,850 | | | 2,653 | | | 7 | | | | | | | |
| 扣除利息支出后的总收入 | 5,194 | | | 4,633 | | | 12 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 信贷损失准备金 | 165 | | | (1,126) | | | N/m | | | | | | |
| 非利息支出 | 2,683 | | | 2,782 | | | (4) | | | | | | | |
| 所得税前收入 | 2,346 | | | 2,977 | | | (21) | | | | | | | |
| 所得税费用 | 622 | | | 804 | | | (23) | | | | | | | |
| 净收入 | $ | 1,724 | | | $ | 2,173 | | | (21) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 实际税率 | 26.5 | % | | 27.0 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 净利息收益率 | 1.68 | | | 1.56 | | | | | | | | | |
| 平均分配资本回报率 | 16 | | | 21 | | | | | | | | | |
| 效率比 | 51.65 | | | 60.04 | | | | | | | | | |
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| 资产负债表 | | | | | | | | | | | | |
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| 截至3月31日的三个月 | | | | | | |
| 平均值 | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | | | | | |
贷款和租赁总额 | $ | 358,807 | | | $ | 330,107 | | | 9 | % | | | | | | |
| 盈利资产总额 | 566,277 | | | 515,880 | | | 10 | | | | | | | |
| 总资产 | 630,517 | | | 576,145 | | | 9 | | | | | | | |
| 总存款 | 539,912 | | | 487,034 | | | 11 | | | | | | | |
| 已分配资本 | 44,500 | | | 42,500 | | | 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 期间结束 | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 | | 更改百分比 | | | | | | |
| 贷款和租赁总额 | $ | 367,423 | | | $ | 352,933 | | | 4 | % | | | | | | |
| 盈利资产总额 | 558,639 | | | 574,583 | | | (3) | | | | | | | |
| 总资产 | 623,168 | | | 638,131 | | | (2) | | | | | | | |
| 总存款 | 533,820 | | | 551,752 | | | (3) | | | | | | | |
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N/M=没有意义
全球银行业包括全球企业银行、全球商业银行、商业银行和全球投资银行，通过我们的办事处和客户关系团队网络，提供广泛的贷款相关产品和服务、综合营运资金管理和财务解决方案，以及承保和咨询服务。有关以下内容的更多信息《环球银行》S见公司2021年年报Form 10-k中MD&A中的业务部门运营。
年净收入全球银行业与2021年同期相比，截至2022年3月31日的三个月的万减少了44900美元，至17美元亿，原因是信贷损失拨备增加，但收入增加和非利息支出减少部分抵消了这一影响。
净利息收入增加了36400美元万，达到23亿，主要是由于分配了ALM结果，以及存款和贷款余额增加的好处，但部分被较低的信贷和存款利差所抵消。
在ESG投资活动增长的推动下，非利息收入增加了19700美元万，达到29亿，但部分被投资银行手续费下降所抵消。此外，上一年期间包括某些可再生能源投资与天气有关的减值费用。
信贷损失准备金增加了13亿，达到16500万，主要是由于俄罗斯敞口和贷款增长推动的储备增加，而去年同期由于宏观经济前景改善，信贷损失准备金增加了11亿美元。
非利息支出减少了9,900美元万，降至27亿，因为上一年期间包括了由于激励薪酬奖励变化而加速的支出，但部分被对业务的持续投资所抵消。
平均分配资本回报率为 16%，低于21%，原因是净利润下降和分配资本增加。有关分配给业务部门的资本的详情，请参阅第9页的业务部门运营。
全球企业、全球商业和商业银行业务
下表和讨论概述了结果，其中不包括某些投资银行和PPP活动 全球银行业.
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| 全球企业、全球商业和商业银行业务 | | | | | | | | | | |
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| | 全球企业银行业务 | | 全球商业银行业务 | | 商业银行业务 | | 总 |
| | 截至3月31日的三个月 |
| (百万美元) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 收入 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商业贷款 | $ | 1,060 | | | $ | 654 | | | $ | 993 | | | $ | 898 | | | $ | 58 | | | $ | 55 | | | $ | 2,111 | | | $ | 1,607 | |
全球交易服务(1) | 949 | | | 711 | | | 896 | | | 772 | | | 243 | | | 222 | | | 2,088 | | | 1,705 | |
扣除利息支出后的总收入 | $ | 2,009 | | | $ | 1,365 | | | $ | 1,889 | | | $ | 1,670 | | | $ | 301 | | | $ | 277 | | | $ | 4,199 | | | $ | 3,312 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产负债表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平均值 | | | | | | | | | | | | | | | |
贷款和租赁总额 | $ | 166,994 | | | $ | 148,237 | | | $ | 177,483 | | | $ | 160,309 | | | $ | 12,837 | | | $ | 13,001 | | | $ | 357,314 | | | $ | 321,547 | |
总存款 (1) | 257,903 | | | 229,925 | | | 223,741 | | | 203,777 | | | 58,268 | | | 53,309 | | | 539,912 | | | 487,011 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 期间结束 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 贷款和租赁总额 | $ | 174,134 | | | $ | 148,914 | | | $ | 179,253 | | | $ | 155,842 | | | $ | 12,794 | | | $ | 12,813 | | | $ | 366,181 | | | $ | 317,569 | |
总存款(1) | 255,694 | | | 242,923 | | | 219,462 | | | 207,810 | | | 58,660 | | | 55,248 | | | 533,816 | | | 505,981 | |
(1)前期已进行修订，以符合本期列报方式。
截至2022年3月31日的三个月，商业贷款收入与2021年同期相比增加了50400万美元，主要是由于ESG投资活动和贷款余额增加的好处，但部分被较低的信用利差所抵消。此外，上一年还包括某些可再生能源投资的与天气相关的减损费用。
受ALm业绩分配和存款余额增加的推动，全球交易服务收入增加了383亿美元，但部分被存款利差下降所抵消。
由于客户需求增加，平均贷款和租赁增加了11%。由于投资组合的持续增长，平均存款增加了11%。
全球投资银行业务
客户团队和产品专家承销和分销债务、股票和贷款产品，并提供咨询服务和量身定制的风险管理解决方案。某些投资银行和承销活动的经济状况主要由全球银行业和全球市场根据一项内部收入分享安排。全球银行业与我们的企业和商业客户发起某些交易相关的交易，这些交易由 全球市场. 到 提供完整的讨论 我们的
合并投资银行费用，下表列出了公司投资银行费用总额以及应占的部分 全球银行业务。
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资银行手续费 | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 全球银行业 | | 道达尔公司 |
| | | 截至3月31日的三个月 |
| | | | | | | |
| (百万美元) | | | | | | | | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 产品 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 咨询 | | | | | | | | | $ | 439 | | | $ | 357 | | | $ | 473 | | | $ | 400 | |
| 发债 | | | | | | | | | 359 | | | 423 | | | 831 | | | 988 | |
| 股票发行 | | | | | | | | | 82 | | | 392 | | | 225 | | | 900 | |
投资银行手续费总额 | | | | | | | | | 880 | | | 1,172 | | | 1,529 | | | 2,288 | |
| 自主式交易 | | | | | | | | | (29) | | | (17) | | | (72) | | | (42) | |
投资银行手续费总额 | | | | | | | | | $ | 851 | | | $ | 1,155 | | | $ | 1,457 | | | $ | 2,246 | |
公司投资银行费用总额为150亿美元，不包括自我主导的交易，主要包括在 全球银行业和全球市场与2021年同期相比，截至2022年3月31日的三个月下降了35%，主要是由于股票发行和债务发行费用下降，部分被咨询费用上升所抵消。
全球市场
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月 | | | | | | |
| (百万美元) | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | | | | | |
| 净利息收入 | $ | 993 | | | $ | 990 | | | — | % | | | | | | |
| 非利息收入： | | | | | | | | | | | |
| 投资和经纪服务 | 545 | | | 560 | | | (3) | | | | | | | |
| 投资银行手续费 | 582 | | | 981 | | | (41) | | | | | | | |
| 做市及类似活动 | 3,190 | | | 3,470 | | | (8) | | | | | | | |
| 所有其他收入 | (18) | | | 197 | | | (109) | | | | | | | |
| 非利息收入总额 | 4,299 | | | 5,208 | | | (17) | | | | | | | |
| 扣除利息支出后的总收入 | 5,292 | | | 6,198 | | | (15) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 信贷损失准备金 | 5 | | | (5) | | | N/m | | | | | | |
| 非利息支出 | 3,117 | | | 3,427 | | | (9) | | | | | | | |
| 所得税前收入 | 2,170 | | | 2,776 | | | (22) | | | | | | | |
| 所得税费用 | 575 | | | 722 | | | (20) | | | | | | | |
| 净收入 | $ | 1,595 | | | $ | 2,054 | | | (22) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 实际税率 | 26.5 | % | | 26.0 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 平均分配资本回报率 | 15 | | | 22 | | | | | | | | | |
| 效率比 | 58.90 | | | 55.29 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 资产负债表 | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 平均值 | | | | | | | | | | | |
| 与交易相关的资产： | | | | | | | | | | | |
| 交易账户证券 | $ | 301,285 | | | $ | 265,181 | | | 14 | % | | | | | | |
| 逆回购 | 138,581 | | | 99,886 | | | 39 | | | | | | | |
| 借入的证券 | 114,468 | | | 89,253 | | | 28 | | | | | | | |
| 衍生资产 | 41,820 | | | 47,469 | | | (12) | | | | | | | |
| 与交易相关的总资产 | 596,154 | | | 501,789 | | | 19 | | | | | | | |
| 贷款和租赁总额 | 108,576 | | | 77,415 | | | 40 | | | | | | | |
| 盈利资产总额 | 610,926 | | | 495,324 | | | 23 | | | | | | | |
| 总资产 | 858,719 | | | 723,264 | | | 19 | | | | | | | |
| 总存款 | 44,393 | | | 53,852 | | | (18) | | | | | | | |
| 已分配资本 | 42,500 | | | 38,000 | | | 12 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 期间结束 | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 | | 更改百分比 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 与交易相关的总资产 | $ | 616,811 | | | $ | 491,160 | | | 26 | % | | | | | | |
| 贷款和租赁总额 | 110,037 | | | 114,846 | | | (4) | | | | | | | |
| 盈利资产总额 | 609,290 | | | 561,135 | | | 9 | | | | | | | |
| 总资产 | 883,304 | | | 747,794 | | | 18 | | | | | | | |
| 总存款 | 43,371 | | | 46,374 | | | (6) | | | | | | | |
N/M=没有意义
全球市场为固定收益、信贷、货币、大宗商品和股票业务的机构客户提供销售和交易服务以及研究服务。全球市场产品覆盖范围包括一级和二级市场的证券和衍生产品。有关以下内容的更多信息全球市场，请参阅公司2021年年报的10-k表格中的MD&A中的业务部门运营。
以下是对当前期间变动的以下解释全球市场，包括在销售和交易收入项下披露的金额，对于包括和不包括净DVA的金额是相同的。不包括DVA净额的金额是非公认会计准则财务计量。有关净DVA的更多信息，请参阅第5页的补充财务数据。
年净收入全球市场与2021年同期相比，截至2022年3月31日的三个月，万减少了45900美元，至16美元亿。DVA净收益为6,900美元万，而2021年亏损200美元万。不包括净DVA，净收入减少了51300美元万，降至15亿。这些下降主要是由收入下降推动的，但非利息支出的下降部分抵消了这一影响。
收入减少了90600美元万，降至53亿，主要是由于投资银行费用以及销售和交易收入的下降。销售和交易收入减少了35900美元万，不包括净DVA，减少了43000美元万。这些下降是由FICC收入下降推动的，但股票收入的增加部分抵消了这一下降。
非利息支出减少31000美元万至31亿，主要是由于正在清算的业务活动从全球市场至所有其他在2021年第四季度。此外，上一年期间还包括因激励性薪酬奖励变化而增加的费用。
在截至2022年3月31日的三个月里，平均总资产比2021年同期增加了1,355美元，达到8,587美元，这是由于亿的库存和贷款增长水平较高，以及亿的客户余额增加。期末总资产较2021年12月31日亿增加1,355美元至8,833美元，受亿库存水平上升以及客户活动与股票头寸相对股票衍生品对冲增加的推动。
平均分配资本回报率为15%，低于此前的22%，反映出净收益下降和分配资本增加。有关分配给业务部门的资本的详情，请参阅第9页的业务部门运营。
销售和贸易收入
有关销售和交易收入的说明，请参阅公司2021年MD&A中的业务细分运营
表格10-k年度报告。下表和相关讨论显示了销售和交易收入，这些收入基本上都在全球市场，剩下的部分在全球银行业。此外，下表和相关讨论列出了销售和交易收入，不包括净DVA，这是一个非GAAP财务衡量标准。有关净DVA的更多信息，请参阅第5页的补充财务数据。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
销售和贸易收入(1, 2, 3) |
| | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
| (百万美元) | 2022 | | 2021 | | | | |
| 销售和交易收入 | | | | | | | |
固定收益、货币和大宗商品 | $ | 2,708 | | | $ | 3,242 | | | | | |
| 股票 | 2,011 | | | 1,836 | | | | | |
| 销售和交易总收入 | $ | 4,719 | | | $ | 5,078 | | | | | |
| | | | | | | |
销售和交易收入，不包括净DVA(4) | | | | | | | |
固定收益、货币和大宗商品 | $ | 2,648 | | | $ | 3,251 | | | | | |
| 股票 | 2,002 | | | 1,829 | | | | | |
销售和交易收入总额，不包括净DVA | $ | 4,650 | | | $ | 5,080 | | | | | |
(1)有关销售和交易收入的更多信息，请参阅附注3--衍生工具合并财务报表。
(2)包括截至2022年和2021年3月31日的三个月的FTE调整9300万美元和7300万美元。
(3) 包括全球银行业截至2022年和2021年3月31日的三个月销售和交易收入分别为17900万美元和10400万美元。
(4) FICC和股票销售和交易收入（不包括净DVA）是一项非GAAP财务指标。截至2022年和2021年3月31日的三个月，FICC的DVA净收益（损失）分别为60万美元和（9）万美元。截至2022年和2021年3月31日的三个月，股票DVA净收益分别为9亿美元和7亿美元。
截至2022年3月31日的三个月，FICC收入与2021年同期相比减少了603万美元，这是由于上一年期间与天气相关的事件导致大宗商品上涨以及本年度信贷产品交易环境疲软，部分被宏观产品表现改善所抵消。受客户活动增加和衍生品交易表现强劲的推动，股票收入增加了173亿美元。
所有其他
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| | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月 | | | | | | |
| (百万美元) | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | | | | | |
| 净利息收入 | $ | (7) | | | $ | 87 | | | (108) | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 非利息收入(亏损) | (1,434) | | | (1,026) | | | 40 | | | | | | | |
| 扣除利息支出后的总收入 | (1,441) | | | (939) | | | 53 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 信贷损失准备金 | (47) | | | (47) | | | — | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 非利息支出 | 583 | | | 308 | | | 89 | | | | | | | |
| 所得税前亏损 | (1,977) | | | (1,200) | | | 65 | | | | | | | |
| 所得税优惠 | (1,613) | | | (1,456) | | | 11 | | | | | | | |
| 净收益(亏损) | $ | (364) | | | $ | 256 | | | N/m | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 资产负债表 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 平均值 | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | | | | | |
| 贷款和租赁总额 | $ | 15,405 | | | $ | 20,815 | | | (26) | % | | | | | | |
总资产：(1) | 154,425 | | | 207,449 | | | (26) | | | | | | | |
| 总存款 | 20,504 | | | 14,354 | | | 43 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 期间结束 | | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 | | 更改百分比 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 贷款和租赁总额 | $ | 15,090 | | | $ | 15,863 | | | (5) | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
总资产：(1) | | 132,186 | | | 214,153 | | | (38) | | | | | | | |
| 总存款 | 20,990 | | | 21,182 | | | (1) | | | | | | | |
(1)在负债和权益总额超过资产的部门，通常是吸收存款的部门，我们从所有其他与这些部门匹配负债（即，存款）和分配的股东权益。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月平均分配资产为12万亿美元和1万亿美元，2022年3月31日和2021年12月31日期末分配资产为12万亿美元。
N/M=没有意义
所有其他主要包括ALM活动、清算业务和未以其他方式分配给业务部门的某些费用。ALM活动包括利率和外汇风险管理活动，这些活动的几乎所有结果都分配给我们的业务部门。有关我们的ALM活动的更多信息，看见注17-业务分类信息 合并财务报表。
由于收入下降和非利息费用增加，净利润减少62000万美元，亏损36400万美元。
收入减少502万美元 主要是由于ESG投资的合作伙伴关系损失增加。
非利息费用增加 2.75亿美元主要是由于清算业务活动从 全球市场至所有其他2021年第四季度。
所得税优惠增加主要是15700万美元 反映了与ESG投资活动相关的税收优惠福利的增加。这两个时期都包括所得税福利调整，以消除记录的某些税收抵免的FTE待遇 全球银行业.
管理风险
风险在我们所有的商业活动中都是固有的。该公司面对的七种主要风险是策略性、信贷、市场、流动资金、合规、营运及声誉。健全的风险管理使我们能够服务我们的客户，为我们的股东提供服务。如果管理不当，风险可能导致财务损失、监管制裁和处罚，并损害我们的声誉，每一项都可能对我们执行业务战略的能力产生不利影响。我们采取全面的风险管理方法，制定了明确的风险框架和明确的风险偏好声明，并每年由企业风险委员会和董事会批准。
我们的风险框架是对公司面临的风险进行一致和有效管理的基础。风险框架规定了风险管理的角色和责任，并提供了董事会如何通过向委员会和执行官员授权，为我们的活动建立风险偏好和相关限制的蓝图。
我们的风险偏好为高级管理层和董事会提供了一套通用的衡量标准，以明确表明我们愿意承担的风险水平，以符合我们的战略和资本计划，并确保公司的风险状况与我们的风险偏好保持一致。我们的风险偏好在风险偏好声明中正式阐明，其中包括由董事会至少每年审查和批准的定性部分和数量限制。
有关公司与COVID-19大流行（大流行）相关风险的更多信息，请参阅第1A项。风险因素-公司2021年年度报告的冠状病毒疾病表格10-k。这些与流行病相关的风险正在我们的风险框架内进行管理，并支持风险管理计划。
有关我们的风险框架、我们的风险管理活动以及公司面临的主要风险类型的更多信息，请参阅公司2021年年报10-k表格中的MD&A部分的管理风险部分。
资本管理
该公司管理其资本状况，使其资本足以支持其业务活动，并与风险、风险偏好和战略规划保持一致。
公司2021年年报Form 10-k中MD&A中的资本管理。
CCAR与资本规划
美联储要求BHC每年提交一份资本计划和计划的资本行动，这与管理全面资本分析和审查(CCAR)资本计划的规则一致。根据我们2021年CCAR资本计划和相关监管压力测试的结果，我们将在2021年10月1日至2022年9月30日期间接受2.5%的压力资本缓冲(SCB)。在此期间，根据标准化方法，我们的普通股一级资本比率(CET1)必须保持在9.5%以上，以避免对资本分配和酌情奖金支付的限制。2022年4月，我们提交了2022年CCAR资本计划和相关的监管压力测试。美联储将在2022年6月30日之前公布CCAR资本计划监管压力测试结果。
2021年10月，董事会续签了公司先前于2021年4月宣布的2.50亿美元亿普通股回购计划。董事会的授权取代了之前的计划。与4月份的授权一样，董事会还批准了普通股回购，以抵消根据公司基于股权的补偿计划授予的股票。根据董事会的授权，在2022年第一季度，我们回购了26亿的普通股，包括回购以抵消根据股权薪酬计划授予的股份。
普通股回购的时间和金额受各种因素的影响，包括公司的资本状况、流动性、财务业绩和资本的替代用途、股票交易价格、监管要求和一般市场状况，并可能随时暂停。此类回购可以通过公开市场购买或私下协商的交易进行，包括满足修订后的1934年证券交易法(交易法)第10b5-1条条件的回购计划。
监管资本
本公司的存管机构附属公司亦须遵守“即时纠正行动”(PCA)框架。本公司及其主要附属银行实体BANA是巴塞尔协议3下的高级方法机构，必须根据标准化方法和高级方法报告基于监管风险的资本比率和风险加权资产。截至2022年3月31日，在标准化方法下，公司的CET1、一级资本和总资本比率较低。
最低资本要求
为了避免对资本分配和酌情奖金支付的限制，公司必须满足基于风险的资本比率要求，包括2.5%的资本保存缓冲(仅在高级方法下)、渣打银行(仅在标准化方法下)、以及任何适用的反周期资本缓冲和全球系统重要性银行(G-SIB)附加费。缓冲和附加费必须完全由CET1资本组成。
该公司须按两种方法每年计算其G-SIB附加费，并以两项附加费中较高者为准。方法1与巴塞尔委员会评估方法所规定的方法一致，并使用具有系统重要性的具体指标进行计算。方法2修改了方法1的办法，除其他因素外，包括衡量公司对短期批发融资的依赖程度。除非截至2022年12月31日计算的附加费低于3.0%，否则公司在方法2下较高的G-SIB附加费预计将在2024年1月1日增加到3.0%。
目前的SCb为2.5%，有效期为2021年10月1日至2022年9月30日，可能会根据我们于2022年4月提交的2022年CCAR资本计划和相关监管压力测试的结果而发生变化。
公司还需要维持3.0%的最低补充杠杆率（SLR）加上2.0%的杠杆缓冲，以避免对资本分配和酌情奖金支付的某些限制。我们的受保险存款机构子公司必须保持至少6.0%的SLR，才能在PCA框架下被视为资本充足。
资本构成和比率
表7列出了根据巴塞尔协议3标准化和高级方法测量的美国银行公司于2022年3月31日和2021年12月31日的资本比率和相关信息。在本文所述期间，公司符合当前监管要求下资本充足的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 表7 | 《巴塞尔协议3》下的美国银行监管资本 | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | 标准化
方法(1) | | 进阶
方法(1) | | 监管
最低要求(2) | | | | |
| (除特别注明外，以百万美元计) | | | | | | | 2022年3月31日 | | |
| 基于风险的资本指标： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股一级资本 | | | | | | | $ | 169,874 | | | $ | 169,874 | | | | | | | |
| 一级资本 | | | | | | | 197,007 | | | 197,007 | | | | | | | |
总资本(3) | | | | | | | 229,186 | | | 222,481 | | | | | | | |
| 风险加权资产(以十亿计) | | | | | | | 1,639 | | | 1,416 | | | | | | | |
| 普通股一级资本比率 | | | | | | | 10.4 | % | | 12.0 | % | | 9.5 | % | | | | |
| 一级资本充足率 | | | | | | | 12.0 | | | 13.9 | | | 11.0 | | | | | |
| 总资本比率 | | | | | | | 14.0 | | | 15.7 | | | 13.0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基于杠杆的指标： | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的季度平均资产(以十亿计)(4) | | | | | | | $ | 3,130 | | | $ | 3,130 | | | | | | | |
| 第1级杠杆率 | | | | | | | 6.3 | % | | 6.3 | % | | 4.0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 补充杠杆敞口(以十亿计) | | | | | | | | | $ | 3,662 | | | | | | | |
| 补充杠杆率 | | | | | | | | | 5.4 | % | | 5.0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2021年12月31日 | | |
| 基于风险的资本指标： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股一级资本 | | | | | | | $ | 171,759 | | | $ | 171,759 | | | | | | | |
| 一级资本 | | | | | | | 196,465 | | | 196,465 | | | | | | | |
总资本(3) | | | | | | | 227,592 | | | 220,616 | | | | | | | |
| 风险加权资产(以十亿计) | | | | | | | 1,618 | | | 1,399 | | | | | | | |
| 普通股一级资本比率 | | | | | | | 10.6 | % | | 12.3 | % | | 9.5 | % | | | | |
| 一级资本充足率 | | | | | | | 12.1 | | | 14.0 | | | 11.0 | | | | | |
| 总资本比率 | | | | | | | 14.1 | | | 15.8 | | | 13.0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基于杠杆的指标： | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的季度平均资产(以十亿计)(4) | | | | | | | $ | 3,087 | | | $ | 3,087 | | | | | | | |
| 第1级杠杆率 | | | | | | | 6.4 | % | | 6.4 | % | | 4.0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 补充杠杆敞口(以十亿计) | | | | | | | | | $ | 3,604 | | | | | | | |
| 补充杠杆率 | | | | | | | | | 5.5 | % | | 5.0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
(1)截至2022年3月31日和2021年12月31日的资本充足率是使用监管资本规则计算的，该规则允许与采用当前预期信贷损失(CECL)会计准则相关的五年过渡期。
(2)2022年3月31日和2021年12月31日，资本节约缓冲和G-SIB附加费均为2.5%。在2022年3月31日和2021年12月31日，公司的SCB为2.5%，取代了标准化方法下的资本节约缓冲。这两个时期的反周期资本缓冲都为零。CET1资本监管最低标准是CET1资本比率最低4.5%、我们的G-SIB附加费2.5%和我们的渣打银行或资本保护缓冲(如果适用)2.5%的总和。SLR监管的最低要求包括2.0%的杠杆缓冲。
(3)高级方法下的资本总额不同于标准方法，原因是二级资本中与合格信贷损失拨备相关的允许金额不同。
(4)反映根据某些第1级资本扣减调整后的总平均资产。
截至2022年3月31日，CET1资本为1,699亿美元，比2021年12月31日减少19美元亿，原因是普通股回购、股息和累计其他全面收益(OCI)中包括的可供出售(AFs)债务证券的未实现净亏损增加，部分被收益抵消。一级资本增加了54200美元，主要是由非累积永久优先股发行推动的，部分抵消了与万资本相同的因素。标准化方法下的总资本增加了16美元亿，主要是由推动增长的相同因素推动的
在一级资本方面，次级债务发行以及二级资本中包括的经调整信贷损失拨备的增加。标准化方法下的RWA在2022年3月31日产生了较低的CET1资本比率，在截至2022年3月31日的三个月中增加了211美元亿，达到16390美元亿，主要是由于贷款增长和客户活动全球市场。2022年3月31日的补充杠杆敞口增加了581美元亿，主要是由于全球市场。表8显示了2022年3月31日和2021年12月31日的资本构成。
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| 表8 | 《巴塞尔协议3》下的资本构成 | | | |
| | | | |
| | |
| (百万美元) | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 |
| | | |
| 普通股股东权益总额 | $ | 239,480 | | | $ | 245,358 | |
CECL过渡量(1) | 1,881 | | | 2,508 | |
| 商誉，扣除相关递延税项负债后的净额 | (68,641) | | | (68,641) | |
| 营业净亏损和税收抵免结转产生的递延税项资产 | (7,843) | | | (7,743) | |
| 除抵押贷款偿还权以外的无形资产，扣除相关递延税项负债 | (1,589) | | | (1,605) | |
| 固定收益养老金计划净资产 | (1,248) | | | (1,261) | |
与可归因于自身资信的金融负债公允价值变化有关的累计未实现净(收益)损失，
税后净值 | 1,047 | | | 1,400 | |
某些现金流量套期保值的累计净(收益)损失(2) | 7,049 | | | 1,870 | |
| 其他 | (262) | | | (127) | |
| 普通股一级资本 | 169,874 | | | 171,759 | |
| 合格优先股，扣除发行成本 | 27,136 | | | 24,707 | |
| 其他 | (3) | | | (1) | |
| 一级资本 | 197,007 | | | 196,465 | |
| 二级资本工具 | 21,737 | | | 20,750 | |
符合条件的信贷损失准备(3) | 11,000 | | | 10,534 | |
| 其他 | (558) | | | (157) | |
| 标准化方法下的资本总额 | 229,186 | | | 227,592 | |
调整先进办法下的合资格信贷损失拨备(3) | (6,705) | | | (6,976) | |
| 高级方法下的总资本 | $ | 222,481 | | | $ | 220,616 | |
(1)2021年12月31日包括公司于2020年1月1日采用CMEL会计准则的影响以及自首次采用以来准备金增加的25%。截至2021年12月31日，2022年3月31日包括过渡条款75%的影响。
(2)包括累计其他全面收益中与对冲未于综合资产负债表按公平值确认的项目有关的金额。
(3)包括与CECL会计准则相关的过渡条款的影响。
表9显示了2022年3月31日和2021年12月31日根据巴塞尔协议3测量的RWA组成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 表9 | 巴塞尔协议3下的风险加权资产 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 标准化方法 | | 先进的方法 | | 标准化方法 | | 先进的方法 |
| |
| | | |
(数十亿美元)
| 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
| 信用风险 | $ | 1,564 | | | $ | 917 | | | $ | 1,549 | | | $ | 913 | |
| 市场风险 | 75 | | | 75 | | | 69 | | | 69 | |
| 操作风险 | 不适用 | | 378 | | | 不适用 | | 378 | |
| 与信用估值调整相关的风险 | 不适用 | | 46 | | | 不适用 | | 39 | |
| 总风险加权资产 | $ | 1,639 | | | $ | 1,416 | | | $ | 1,618 | | | $ | 1,399 | |
不适用=不适用
表10列出了根据巴塞尔协议3标准化和高级方法在2022年3月31日和2021年12月31日测量的BANA监管资本信息。BANA在这两个时期都符合PCA框架下资本充足的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 表10 | 美国银行，北卡罗来纳州巴塞尔协议3下的监管资本 | | |
| | | | | | | | |
| | 标准化
方法(1) | | | | 进阶
方法(1) | | 监管
最低要求(2) |
| (除特别注明外，以百万美元计) | 2022年3月31日 |
| 基于风险的资本指标： | | | | | | | |
普通股一级资本 | $ | 179,640 | | | | | $ | 179,640 | | | |
| 一级资本 | 179,640 | | | | | 179,640 | | | |
总资本(3) | 192,230 | | | | | 185,789 | | | |
| 风险加权资产(以十亿计) | 1,375 | | | | | 1,056 | | | |
| 普通股一级资本比率 | 13.1 | % | | | | 17.0 | % | | 7.0 | % |
| 一级资本充足率 | 13.1 | | | | | 17.0 | | | 8.5 | |
| 总资本比率 | 14.0 | | | | | 17.6 | | | 10.5 | |
| | | | | | | |
| 基于杠杆的指标： | | | | | | | |
调整后的季度平均资产(以十亿计)(4) | $ | 2,436 | | | | | $ | 2,436 | | | |
| 第1级杠杆率 | 7.4 | % | | | | 7.4 | % | | 5.0 | |
| | | | | | | |
| 补充杠杆敞口(以十亿计) | | | | | $ | 2,860 | | | |
| 补充杠杆率 | | | | | 6.3 | % | | 6.0 | |
|
| | | | | | | |
|
| 2021年12月31日 |
| 基于风险的资本指标： | | | | | | | |
普通股一级资本 | $ | 182,526 | | | | | $ | 182,526 | | | |
| 一级资本 | 182,526 | | | | | 182,526 | | | |
总资本(3) | 194,773 | | | | | 188,091 | | | |
| 风险加权资产(以十亿计) | 1,352 | | | | | 1,048 | | | |
| 普通股一级资本比率 | 13.5 | % | | | | 17.4 | % | | 7.0 | % |
| 一级资本充足率 | 13.5 | | | | | 17.4 | | | 8.5 | |
| 总资本比率 | 14.4 | | | | | 17.9 | | | 10.5 | |
| | | | | | | |
| 基于杠杆的指标： | | | | | | | |
调整后的季度平均资产(以十亿计)(4) | $ | 2,414 | | | | | $ | 2,414 | | | |
| 第1级杠杆率 | 7.6 | % | | | | 7.6 | % | | 5.0 | |
| | | | | | | |
| 补充杠杆敞口(以十亿计) | | | | | $ | 2,824 | | | |
| 补充杠杆率 | | | | | 6.5 | % | | 6.0 | |
(1)截至2022年3月31日和2021年12月31日的资本比率使用监管资本规则计算，该规则允许与采用CMEL会计准则相关的五年过渡期。
(2)2022年3月31日和2021年12月31日基于风险的资本监管最低比率是巴塞尔协议3下的最低比率，包括2.5%的资本节约缓冲。截至两个期末杠杆率的监管最低限度是PCA框架下被认为资本充足所需的百分比。
(3)高级方法下的资本总额不同于标准方法，原因是二级资本中与合格信贷损失拨备相关的允许金额不同。
(4)反映根据某些第1级资本扣减调整后的总平均资产。
总损失吸收能力需求
总吸收亏损能力(TLAC)包括公司的一级资本和公司直接发行的符合条件的长期债务。符合TLAC比率的符合条件的长期债务包括剩余期限至少为一年的无担保债务，并满足TLAC最后规则中规定的额外要求。就像
基于风险的资本比率和SLR，公司必须将TLAC比率维持在超过最低要求的水平加上适用的缓冲，以避免对资本分配和酌情奖金支付的限制。表11列出了公司截至2022年3月31日和2021年12月31日的TLAC和长期债务比率及相关信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 表11 | 美国银行总亏损吸收能力与长期债务 |
| | | | | | | | | | |
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TLAC(1) | | 监管最低要求(2) | | | | 长期
债务 | | 监管最低要求(3) |
| (百万美元) | 2022年3月31日 |
| 符合条件的总余额 | $ | 445,385 | | | | | | | $ | 236,828 | | | |
风险加权资产百分比(4) | 27.2 | % | | 22.0 | % | | | | 14.4 | % | | 8.5 | % |
| 补充杠杆敞口百分比 | 12.2 | | | 9.5 | | | | | 6.5 | | | 4.5 | |
| | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 符合条件的总余额 | $ | 435,904 | | | | | | | $ | 227,714 | | | |
风险加权资产百分比(4) | 26.9 | % | | 22.0 | % | | | | 14.1 | % | | 8.5 | % |
| 补充杠杆敞口百分比 | 12.1 | | | 9.5 | | | | | 6.3 | | | 4.5 | |
(1)截至2022年3月31日和2021年12月31日，TLAC比率是使用监管资本规则计算的，该规则允许与采用CECL相关的五年过渡期。
(2)TLAC RWA监管最低标准为18.0%，外加2.5%的TLAC RWA缓冲，外加1.5%的方法1 G-SIB附加费。两个周期的反周期缓冲都为零。TLAC补充杠杆敞口监管最低标准包括7.5%外加2.0%的TLAC杠杆缓冲。TLAC RWA和杠杆缓冲必须分别仅由CET1资本和Tier 1资本组成。
(3)根据公司的方法2 G-SIB附加费，长期债务RWA监管最低要求包括6.0%外加额外2.5%的要求。长期债务杠杆敞口的监管最低要求是4.5%。
(4)产生较高RWA的方法用于计算TLAC和长期债务比率，这是截至2022年3月31日和2021年12月31日的标准化方法。
监管的发展
有关监管发展的信息，请参阅公司2021年年报10-k表格中的资本管理-MD&A中的监管发展。
监管资本与证券监管
该公司在美国的主要经纪交易商子公司是美国银行证券公司(BofAS)、美林专业结算公司(MLPCC)和美林-皮尔斯-芬纳-史密斯公司(MLPF&S)。该公司在欧洲的主要经纪交易商子公司是美林国际(MLI)和美国银行证券欧洲公司(BofASE)。
根据《交易法》，美国经纪-交易商子公司必须遵守规则15c3-1的净资本要求。美银美林根据规则15c3-1e计算其作为替代净资本经纪交易商的最低资本要求，MLPCC和MLPF&S根据规则15c3-1的替代标准计算其最低资本要求。BofAS和MLPCC也注册为期货佣金商人，并受商品期货交易委员会(CFTC)第1.17条的监管。这些美国经纪交易商子公司还在金融行业监管机构公司(FINRA)注册。根据FINRA规则4110，FINRA可以对每个经纪自营商施加比交易法下规则15c3-1更高的净资本要求。
BofAS提供机构服务，并根据替代净资本要求，除了一定比例的证券掉期风险保证金外，必须保持暂定净资本超过50美元亿，净资本超过10美元亿或其准备金要求的一定百分比。如果美国银行的暂定净资本低于60美元亿，它还必须通知美国证券交易委员会。美银美林还被要求持有一定比例的客户和关联公司基于风险的保证金，才能满足CFTC的最低净资本要求。截至2022年3月31日，美国银行的暂定净资本为172万美元亿。此外，美国银行的监管净资本为1.44亿美元亿，超过了40美元亿的最低要求。
MLPCC是美银美林的全资担保子公司，为机构客户提供清算和交收服务，以及大宗经纪和安排融资服务。截至2022年3月31日，MLPCC的监管净资本为77美元亿，超过了14美元亿的最低要求。
MLPF&S提供零售服务。截至2022年3月31日，MLPF&S的监管净资本为60美元亿，超过了18300美元万的最低要求。
我们的欧洲经纪自营商受到美国和非美国监管机构的要求。MLI，英国人投资公司，受审慎监管局和金融市场行为监管局的监管，并受某些监管资本要求的约束。截至2022年3月31日，MLI的资本资源为335美元亿，超过了1号支柱的最低要求133美元亿。Bofase是一家法国投资公司，受保诚与再保险解决方案委员会和S三月金融家委员会的监管，并受某些监管资本要求的约束。截至2022年3月31日，美银美林的资本资源为76美元亿，超过了33美元亿的最低第一支柱要求。
此外，MLI和美国银行于2021年第四季度在美国证券交易委员会有条件地注册为基于证券的掉期交易商，并于2022年3月31日保持超过《交易法》适用的最低要求的流动资产净值。
流动性风险
资金和流动性风险管理
我们的主要流动性风险管理目标是满足预期或意外的现金流和抵押品要求，包括根据长期债务协议付款、承诺延长信贷和客户存款提款，同时在一系列经济条件下继续支持我们的业务和客户。为了实现这一目标，我们在预期和压力条件下分析和监测我们的流动性风险，保持流动性和获得多样化资金来源的机会，包括我们稳定的存款基础，并寻求协调与流动性相关的激励和风险。这些流动性风险管理做法使我们能够有效地管理大流行带来的市场波动。关于大流行风险的更多信息，见项目1A。风险因素--公司2021年年报10-k表格中的冠状病毒病
我们将流动性定义为随时可用的资产，仅限于现金和高质量的、流动的、无担保的证券，我们可以在合同和或有金融义务出现时使用这些证券来履行这些义务。我们通过业务线和ALM活动，以及通过我们的法人融资战略，在预期和压力条件下，以远期和当前(包括盘中)为基础管理我们的流动性状况。我们相信，集中的资金和流动资金管理方法可以提高我们监测流动资金需求的能力，最大限度地获得资金来源，最大限度地减少借贷成本，并促进及时应对
流动性事件。有关全球资金和流动性风险管理的更多信息，以及下文讨论的流动性来源、流动性安排、应急计划和信用评级，请参阅公司2021年年报10-k表中的流动性风险MD&A。
NB控股公司
母公司是独立于我们的银行和非银行子公司的独立法人实体，与我们的全资控股子公司NB Holdings Corporation(NB Holdings)有公司间安排。我们已将不需要满足预期近期支出的额外母公司资产转让给NB Holdings，并同意转让。预计母公司将继续获得偿还债务、支付股息和履行其他义务所需的股息、利息和其他数额的现金流，就像它没有签订这些安排和转移任何资产时一样。这些安排支持我们首选的单点解决策略，在该策略下，只有母公司将根据美国破产法进行解决。
全球流动资金来源和其他未担保资产
表12显示了截至2022年3月31日和2021年12月31日的三个月的平均全球流动性来源(GLS)。
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| 表12 | 全球平均流动性来源 |
| | | | |
| | |
| | 截至三个月 |
| | | |
| (数十亿美元) | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 |
| 银行实体 | $ | 957 | | | $ | 1,006 | |
非银行和其他实体(1) | 152 | | | 152 | |
全球平均流动性来源总额 | $ | 1,109 | | | $ | 1,158 | |
(1) 非银行包括母公司、NB Holdings和其他受监管实体。
我们银行子公司的流动性主要由存款和贷款活动以及证券估值和净债务活动推动。银行子公司还可以通过向某些联邦住房贷款银行(FHLB)和美联储贴现窗口质押一系列未担保贷款和证券来产生增量流动性。在2022年3月31日和2021年12月31日，我们可以通过以这一特别确定的合格资产池为抵押借款获得的现金为3,390美元亿和3,220美元亿。我们已经建立了操作程序，使我们能够以这些资产为抵押借款，包括定期监测我们的合资格贷款和证券抵押品的总额。资格在FHLBS和美联储的指导方针中定义，并可由他们酌情更改。由于监管限制，银行子公司产生的流动资金一般只能用于为银行子公司内的债务提供资金，向母公司或非银行子公司的转移可能需要事先获得监管部门的批准。
流动性也由非银行实体持有，包括母公司、NB Holdings和其他受监管实体。母公司和NB Holdings的流动资金通常是存放在BANA的现金，不包括在银行子公司的流动资金，以及高质量、流动性和无担保的证券。主要由经纪-交易商子公司组成的其他受监管实体持有的流动资金主要用于履行该实体的义务，由于监管限制和最低限额，向母公司或任何其他子公司的转移可能需要事先获得监管部门的批准。
要求。我们的其他受监管实体也持有未受约束的投资级证券和股票，我们认为这些证券和股票可以用来产生额外的流动性。
表13列出了截至2022年3月31日和2021年12月31日的三个月的平均GLS的构成。
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| 表13 | 全球平均流动性来源构成 |
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| | 截至三个月 |
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| (数十亿美元) | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 |
| 存入现金 | $ | 243 | | | $ | 259 | |
| 美国国债 | 265 | | | 278 | |
美国机构证券、抵押贷款支持证券和其他投资级证券 | 585 | | | 606 | |
非美国政府证券 | 16 | | | 15 | |
| 全球平均流动性来源总额 | $ | 1,109 | | | $ | 1,158 | |
我们的GL在构成上与美国最终流动性覆盖率(LCR)规则下的优质流动资产(HQLA)基本相同。然而，用于计算LCR的HQLA不是按市值报告，而是以较低的价值报告，其中包括监管扣除和排除某些子公司持有的过剩流动资金。LCR的计算方法是，金融机构的未支配HQLA金额相对于该机构在30天的严重流动性压力期间可能遇到的估计现金净流出，以百分比表示。在截至2022年3月31日和2021年12月31日的三个月里，我们的平均合并HQLA净额为6,160美元亿和6,170美元亿。在同一时期，平均合并LCR为116%和115%。由于来自客户活动的正常业务流，我们的LCR会出现波动。
流动性压力分析
我们利用流动资金压力分析来帮助我们确定母公司和子公司维持的适当流动资金数量，以满足一系列情景下的合同和或有现金流出。有关流动性压力分析的更多信息，请参阅公司2021年年报的10-k表格中的MD&A中的流动性风险-流动性压力分析。
净稳定资金比率
净稳定资金比率(NSFR)是大型银行在一年内保持最低稳定资金水平的流动性要求。这一要求旨在支持银行在正常和不利经济状况下向家庭和企业放贷的能力，并是对LCR的补充，LCR侧重于短期流动性风险。美国NSFR在综合基础上适用于本公司和我们的受保存款机构。截至2022年3月31日，本公司及其参保存款机构均符合这一要求。
资金来源多元化
我们主要通过存款以及担保和无担保负债的组合为我们的资产提供资金，通过一种集中的、全球协调的融资方式，使其在产品、计划、市场、货币和投资者群体中多样化。我们通过存款为很大一部分贷款活动提供资金，截至2022年3月31日和2021年12月31日，存款总额均为2.1万亿美元。
我们在其他受监管实体的交易活动主要通过证券借出和回购协议在有担保的基础上提供资金，这些金额将根据客户活动和市场状况而有所不同。
长期债务
截至2022年3月31日的三个月内，我们发行了211亿美元的长期债务，其中包括美国银行公司发行的172亿美元票据，基本上所有票据均符合TLAC标准，其中54600万美元票据由美国银行公司发行
美国银行，不适用以及340亿美元的其他债务，主要是结构性负债。
截至2022年3月31日的三个月内，我们的长期债务到期和赎回总额总计为820亿美元，其中美国银行公司为480亿美元，美国银行为230亿美元，不适用于美国银行以及110亿美元的其他债务。表14列出了截至2022年3月31日长期债务年度合同到期总额的公允价值。
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| 表14 | 按期限划分的长期债务 |
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| (百万美元) | 2022年剩余时间 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 此后 | | 总 |
| 美国银行 | | | | | | | | | | | | | |
高级笔记(1) | $ | 2,007 | | | $ | 20,131 | | | $ | 22,934 | | | $ | 23,230 | | | $ | 21,065 | | | $ | 121,928 | | | $ | 211,295 | |
| 高级结构化票据 | 1,362 | | | 537 | | | 405 | | | 438 | | | 774 | | | 10,129 | | | 13,645 | |
| 附属票据 | — | | | — | | | 3,244 | | | 5,247 | | | 5,035 | | | 12,989 | | | 26,515 | |
| 次级票据 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 742 | | | 742 | |
| 美国银行合计 | 3,369 | | | 20,668 | | | 26,583 | | | 28,915 | | | 26,874 | | | 145,788 | | | 252,197 | |
| 北卡罗来纳州美国银行 | | | | | | | | | | | | | |
| 高级笔记 | — | | | 1,574 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,574 | |
| 附属票据 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,670 | | | 1,670 | |
| 联邦住房贷款银行的预付款 | 201 | | | 501 | | | — | | | 16 | | | 10 | | | 60 | | | 788 | |
证券化和其他银行VIE(2) | 1,255 | | | 992 | | | 1,000 | | | 1 | | | — | | | — | | | 3,248 | |
| 其他 | 68 | | | 391 | | | 16 | | | 20 | | | 7 | | | 88 | | | 590 | |
| 道达尔美国银行，N.A. | 1,524 | | | 3,458 | | | 1,016 | | | 37 | | | 17 | | | 1,818 | | | 7,870 | |
| 其他债务 | | | | | | | | | | | | | |
| 结构性负债 | 2,676 | | | 3,539 | | | 1,943 | | | 1,442 | | | 1,540 | | | 7,231 | | | 18,371 | |
非银行VIE(2) | 1 | | | 43 | | | — | | | — | | | 1 | | | 227 | | | 272 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 其他债务总额 | 2,677 | | | 3,582 | | | 1,943 | | | 1,442 | | | 1,541 | | | 7,458 | | | 18,643 | |
| 长期债务总额 | $ | 7,570 | | | $ | 27,708 | | | $ | 29,542 | | | $ | 30,394 | | | $ | 28,432 | | | $ | 155,064 | | | $ | 278,710 | |
(1)总额包括1,803美元亿的未偿还票据，这些票据在规定到期日前一年符合TLAC资格并可赎回，其中包括2022年剩余时间的119美元亿，以及2023年至2026年每年分别为167美元亿、197美元亿、183美元亿和169美元亿，以及此后的968美元亿。有关我们的TLAC合格和可赎回未偿还票据的更多信息，请参阅公司2021年年报的10-k表格中的MD&A中的流动性风险-多元化资金来源。
(2)指综合资产负债表上长期债务总额所包括的综合可变利息实体的负债。
在截至2022年3月31日的三个月中，长期债务总额减少了14亿美元，至2,787美元亿，主要是由于债务估值调整、到期日和赎回，部分被债务发行所抵消。我们可能会不时在各种交易中购买未偿还债务工具，这取决于市场状况、流动性和其他因素。我们的其他受监管实体也可能在我们的债务工具中建立市场，为投资者提供流动性。
在截至2022年3月31日的三个月中，我们发行了27亿的结构性票据，这些票据是向投资者支付与其他债务或股权证券、指数、货币或大宗商品挂钩的回报的债务义务。这些结构性票据通常是为了满足客户需求而发行的，具有某些属性的票据也可能符合TLAC资格。我们通常通过衍生品和/或对标的工具的投资来对冲我们有义务为这些债务支付的回报，因此从融资的角度来看，成本与我们其他无担保的长期债务类似。在某些情况下，我们可能被要求在到期前为现金或其他证券结算某些结构性票据债务，我们认为这是出于流动性规划的目的。然而，我们认为，在最早的看跌期权或赎回日期之后，此类借款的一部分仍将未偿还。
我们几乎所有的优先和次级债务债券都不包含可能触发提前还款的要求、需要额外的抵押品支持、导致条款变化、加速到期或在不利变化时产生额外财务义务的条款。
在我们的信用评级、财务比率、收益、现金流或股票价格中。有关长期债务融资的更多信息，包括发行、到期和赎回，请参阅注11--长期债务公司2021年年度报告的合并财务报表10-k表格。
我们使用衍生品交易来管理我们借款的期限、利率和货币风险，考虑到它们所融资的资产的特点。有关我们的ALM活动的更多信息，请参阅第41页的《银行账簿的利率风险管理》。
信用评级
信用评级和前景是评级机构对我们的信誉以及我们的债务或证券（包括长期债务、短期借款、优先股和其他证券（包括资产证券化）的信誉发表的意见。表15列出了公司当前的长期/短期高级债务评级和评级机构表达的展望。
穆迪投资者服务公司、标准普尔全球评级和惠誉评级对该公司及其子公司的评级与该公司2021年年度报告10-k表格中披露的评级没有变化。
有关信用评级下调时某些场外衍生品合约和其他交易协议可能需要的额外抵押品和终止付款的更多信息，请参阅附注3--衍生工具此处合并财务报表和第1A项。公司2021年年度报告10-k表格的风险因素。
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| 表15 | 优先债务评级 |
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| | 穆迪投资者服务公司 | | 标准普尔全球评级 | | 惠誉评级 |
| 长期的 | | 短期 | | 展望 | | 长期的 | | 短期 | | 展望 | | 长期的 | | 短期 | | 展望 |
| 美国银行 | A2 | | P-1 | | 正性 | | A- | | A-2 | | 正性 | | AA- | | F1+ | | 稳定 |
| 北卡罗来纳州美国银行 | AA2 | | P-1 | | 正性 | | A+ | | A-1 | | 正性 | | AA型 | | F1+ | | 稳定 |
| 美国银行欧洲指定活动公司 | 天然橡胶 | | 天然橡胶 | | 天然橡胶 | | A+ | | A-1 | | 正性 | | AA型 | | F1+ | | 稳定 |
| 美林，皮尔斯，芬纳和史密斯公司 | 天然橡胶 | | 天然橡胶 | | 天然橡胶 | | A+ | | A-1 | | 正性 | | AA型 | | F1+ | | 稳定 |
| 美国银行证券公司 | 天然橡胶 | | 天然橡胶 | | 天然橡胶 | | A+ | | A-1 | | 正性 | | AA型 | | F1+ | | 稳定 |
| 美林国际 | 天然橡胶 | | 天然橡胶 | | 天然橡胶 | | A+ | | A-1 | | 正性 | | AA型 | | F1+ | | 稳定 |
| 美国银行证券欧洲公司 | 天然橡胶 | | 天然橡胶 | | 天然橡胶 | | A+ | | A-1 | | 正性 | | AA型 | | F1+ | | 稳定 |
NR=未评级
金融子公司发行人和母公司担保人
美国银行金融有限责任公司是一家特拉华州有限责任公司(BofA Finance)，是该公司的一家综合财务子公司，已发行和出售、并预计将继续发行和出售其由该公司全面和无条件担保的优先无担保债务证券(担保票据)。本公司保证，如果美国银行财务部门没有支付担保票据上的应付金额，则应要求按时到期支付。此外，BAC Capital Trust XIII、BAC Capital Trust XIV及BAC Capital Trust XV均为本公司100%拥有的财务附属公司，已发行及出售于2022年3月31日仍未偿还的信托优先证券(信托优先证券)或资本证券(资本证券，连同担保票据及信托优先证券)。本公司已全面及无条件地为该等财务附属公司发行的所有该等证券提供全面及无条件担保(或有效地提供全面及无条件担保)。有关公司此类担保的更多信息，请参阅公司2021年年报10-k表格中的MD&A中的流动性风险-财务子公司发行人和母公司担保人。
陈述和保证义务
有关与出售按揭贷款有关的陈述及保证义务的资料，请参阅附注12--承付款和或有事项公司2021年年度报告的合并财务报表10-k表格。
信用风险管理
有关我们信用风险管理活动的信息，请参阅下面的消费者投资组合信用风险管理，第30页的商业投资组合信用风险管理，第36页的非美国投资组合，第37页的信用损失拨备，以及附注5--未偿还贷款和租赁及信贷损失拨备合并财务报表。
在截至2022年3月31日的三个月内，资产质量持续改善。消费者净冲销保持在历史低点附近，商业不良贷款和可准备金批评风险敞口减少，这部分被与俄罗斯/乌克兰冲突导致我们对俄罗斯的直接敞口相关的可准备金批评风险敞口增加所抵消。虽然大流行已经有缓解的迹象，但仍不确定
经济复苏的时机和力度，可能会受到当前地缘政治局势、供应链中断和通胀压力造成的更广泛经济影响的阻碍，并可能对未来时期的信贷质量指标造成不利影响。
消费者投资组合信用风险管理
消费者投资组合的信用风险管理从最初的承保开始，并持续到借款人的整个信贷周期。统计技术结合经验判断被用于投资组合管理的所有方面，包括承保、产品定价、风险偏好、设定信贷限额，以及建立操作流程和衡量标准，以量化和平衡风险和回报。统计模型是使用信用机构等外部来源的详细行为信息和/或内部历史经验建立的，是我们消费者信用风险管理流程的一个组成部分。这些模型部分用于协助作出新的和持续的信贷决策，以及投资组合管理战略，包括授权和额度管理、收集做法和战略，以及确定贷款和租赁损失拨备以及信用风险拨备。
消费信贷组合
在截至2022年3月31日的三个月里，美国失业率继续下降，房价上涨。在截至2022年3月31日的三个月中，净冲销减少了35300美元万，至34000美元万，主要是由于信用卡损失减少，损失率保持在历史低点附近。在截至2022年3月31日的三个月中，不良贷款增加，主要是由于延期付款到期的贷款在本季度被修改为问题债务重组(TDR)。
在截至2022年3月31日的三个月中，消费者贷款和租赁损失准备金减少了31800美元万，至67美元亿。有关更多信息，请参阅第37页的信贷损失准备。
有关我们关于消费者投资组合的拖欠、不良状况、冲销和TDR的会计政策的更多信息，请参见附注1--重要会计原则摘要 于本公司2021年年报的综合财务报表10-k表格及附注5--未偿还贷款和租赁及信贷损失拨备合并财务报表。
表16列出了我们的未偿还消费贷款和租赁、消费不良贷款和逾期90天或更长时间的应计消费贷款。
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| 表16 | 消费信贷质量 | | | | | | | | | | | |
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| | 突出之处 | | 不良资产 | | 应计逾期
90天或以上 |
| |
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| (百万美元) | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 | | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 | | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 |
住宅抵押贷款 (1) | $ | 226,030 | | | $ | 221,963 | | | $ | 2,422 | | | $ | 2,284 | | | $ | 574 | | | $ | 634 | |
| 房屋净值： | 26,936 | | | 27,935 | | | 615 | | | 630 | | | — | | | — | |
| 信用卡 | 79,356 | | | 81,438 | | | 不适用 | | 不适用 | | 492 | | | 487 | |
直接/间接消费者(2) | 105,754 | | | 103,560 | | | 67 | | | 75 | | | 11 | | | 11 | |
| 其他消费者 | 205 | | | 190 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
消费贷款，不包括按公允价值选择计入的贷款 | $ | 438,281 | | | $ | 435,086 | | | $ | 3,104 | | | $ | 2,989 | | | $ | 1,077 | | | $ | 1,132 | |
按公允价值选择入账的贷款(3) | 568 | | | 618 | | | | | | | | | |
| 消费贷款和租赁总额 | $ | 438,849 | | | $ | 435,704 | | | | | | | | | |
未偿还消费贷款和租赁的百分比(4) | 不适用 | | 不适用 | | 0.71 | % | | 0.69 | % | | 0.25 | % | | 0.26 | % |
未偿还消费贷款和租赁的百分比，不包括完全投保的贷款组合(4) | 不适用 | | 不适用 | | 0.73 | | | 0.71 | | | 0.12 | | | 0.12 | |
(1)逾期90天或以上的住宅抵押贷款属于全额保险贷款。截至2022年3月31日和2021年12月31日，住宅抵押贷款包括46800万美元和44400万美元的贷款，这些贷款已被联邦住房管理局削减利息，因此不再产生利息，尽管本金仍有保险，以及10600万美元和19000万美元的贷款仍在产生利息。
(2)截至2022年3月31日和2021年12月31日，未偿贷款主要包括汽车和特种贷款贷款和租赁497亿美元和485亿美元、美国证券贷款519亿美元和511亿美元以及非美国消费者贷款32亿美元和30亿美元。
(3)有关公允价值选项的详细信息，请参阅附注15-公允价值选项合并财务报表。
(4)不包括按公允价值选择权核算的消费者贷款。于2022年3月31日和2021年12月31日，公允价值选择权项下的1900万美元和2100万美元贷款已逾期90天或以上，并且不计利息。
不适用=不适用
表17列出了消费贷款和租赁的净冲销和相关比率。
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| 表17 | 消费者净冲销及相关比率 | | | | | | | | | | |
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| | | | | | 净冲销 | | | | | | 净撇帐率 (1) |
| | | | 截至3月31日的三个月 |
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| (百万美元) | | | | | 2022 | | 2021 | | | | | | 2022 | | 2021 |
| 住宅抵押贷款 | | | | | $ | (10) | | | $ | (4) | | | | | | | (0.02) | % | | (0.01) | % |
| 房屋净值 | | | | | (30) | | | (35) | | | | | | | (0.44) | | | (0.42) | |
| 信用卡 | | | | | 297 | | | 634 | | | | | | | 1.53 | | | 3.47 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接/间接消费者 | | | | | 4 | | | 31 | | | | | | | 0.02 | | | 0.14 | |
| 其他消费者 | | | | | 79 | | | 67 | | | | | | | N/m | | N/m |
| 总 | | | | | $ | 340 | | | $ | 693 | | | | | | | 0.32 | | | 0.67 | |
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(1)净撇账比率的计算方法为按年净撇账除以平均未偿还贷款及按公允价值选择计入的不包括贷款的租赁。
N/M=没有意义
我们认为，经调整以剔除按公允价值选择计入的全保贷款组合和贷款的影响后的信息列报更能代表业务的持续经营和信用质量。因此，在以下有关住宅按揭和房屋净值投资组合的表格和讨论中，我们剔除了按公允价值选择计入的贷款，并提供了在某些信用质量统计数据中排除完全投保贷款组合的影响的信息。
住宅按揭
截至2022年3月31日，住宅抵押贷款组合在我们的消费贷款组合中所占比例最大，占消费贷款和租赁的52%。约51%的住宅按揭贷款组合是个人银行业务43%的人在 GWIM 剩下的部分在 所有其他.
在截至2022年3月31日的三个月里，住宅抵押贷款组合的未偿还余额增加了41亿美元，这是因为偿还部分抵消了最初的贷款。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，住宅抵押贷款组合包括124亿美元的亿和127亿美元的未偿还全保险贷款，其中21亿美元和22亿美元的亿有联邦住房管理局(FHA)的保险，其余的受房利美长期备用协议的保护。
表18列出了在报告的基础上和不包括完全保险的贷款组合的某些住宅抵押贷款主要信贷统计数据。下面的讨论介绍了住宅抵押贷款组合，不包括完全保险的贷款组合。
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| 表18 | 住宅按揭-主要信贷统计数字 | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | 报告依据(1) | | 不包括全保贷款 (1) |
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| (百万美元) | | | | | | | | | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 | | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 |
| 突出之处 | | | | | | | | $ | 226,030 | | | $ | 221,963 | | | $ | 213,619 | | | $ | 209,259 | |
| 累计逾期30天或以上 | | | | | | | | 1,528 | | | 1,753 | | | 712 | | | 866 | |
| 累计逾期90天或以上 | | | | | | | | 574 | | | 634 | | | — | | | — | |
不良贷款(2) | | | | | | | | 2,422 | | | 2,284 | | | 2,422 | | | 2,284 | |
| 占投资组合的百分比 | | | | | | | | | | | | | | |
| 刷新的LTV大于90但小于或等于100 | | | | 1 | % | | 1 | % | | 1 | % | | 1 | % |
| 已刷新大于100的LTV | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 已刷新低于620的FICO | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | |
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(1)未偿还、应计逾期、不良贷款和不包括按公允价值期权计入的贷款的投资组合百分比。
(2)包括主要由抵押品依赖的TDR组成的合同流动贷款，包括那些已在第7章破产中解除的贷款，以及在TDR之后尚未表现出持续付款表现的贷款。
在截至2022年3月31日的三个月里，住宅抵押贷款组合的不良未偿还余额增加了13800美元万，主要是由于延期付款到期的贷款在本季度被修改为TDR。在截至2022年3月31日的不良住宅抵押贷款中，有14美元的亿，即59%，是目前的合同付款。逾期30天或更长时间的应计贷款减少了15400美元万。
截至2022年3月31日的三个月，净回收的1,000美元万与2021年同期相比保持相对不变。
截至2022年3月31日，亿未偿还的住宅抵押贷款总额为2,136美元，其中27%是纯利息贷款。截至2022年3月31日，已进入摊销期间的仅限利息住宅抵押贷款的未偿还余额为45美元亿，或8%.与整体住宅按揭组合相比，已进入分期还款期的住宅按揭贷款的早期拖欠率和不良贷款率普遍较高。截至2022年3月31日，3,700美元万，或已进入摊销期的仅限利息的未偿还住宅抵押贷款的1%
整个住宅抵押贷款组合的逾期30天或更长时间，相比之下，71200美元的万或不到1%。此外，截至2022年3月31日，已进入分期还款期的未偿还仅限利息的住宅抵押贷款中，有26400美元的万，即6%是不良贷款，其中9,800美元的万是合同流动的。在我们的纯利息住宅抵押贷款组合中，尚未进入还款期的贷款主要是向我们的财富管理客户提供的良好抵押贷款，仅利息期限为三至十年。在这些尚未进入摊销期限的贷款中，约93%在2025年或更晚之前不会被要求支付全额摊销款项。
表19按某些州的集中度列出了住宅抵押贷款组合的未偿还贷款、不良贷款和净冲销。截至2022年3月31日和2021年12月31日，加州境内的洛杉矶-长滩-圣安娜大都会统计区(MSA)分别占14%和15%。在纽约地区，纽约-新泽西北部-长岛MSA在2022年3月31日和2021年12月31日均占15%。
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| 表19 | 住房抵押贷款状态集中度 | | | | | | | | |
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| 突出之处 (1) | | 不良资产(1) | | | | | | 净冲销 | | | | |
| 3月31
2022 | | 12月31日
2021 | | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 | | | | 截至3月31日的三个月 | | | | |
| (百万美元) | | | | | | | | | 2022 | | 2021 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加利福尼亚 | $ | 79,407 | | | $ | 77,819 | | | $ | 735 | | | $ | 693 | | | | | | | $ | (3) | | | $ | (2) | | | | | |
| 纽约 | 25,432 | | | 24,975 | | | 381 | | | 358 | | | | | | | — | | | 2 | | | | | |
| 佛罗里达州 | 14,421 | | | 13,883 | | | 165 | | | 158 | | | | | | | (1) | | | (2) | | | | | |
| 德克萨斯州 | 9,185 | | | 9,002 | | | 92 | | | 86 | | | | | | | — | | | — | | | | | |
| 新泽西 | 8,813 | | | 8,723 | | | 121 | | | 117 | | | | | | | — | | | — | | | | | |
| 其他 | 76,361 | | | 74,857 | | | 928 | | | 872 | | | | | | | (6) | | | (2) | | | | | |
| 住宅按揭贷款 | $ | 213,619 | | | $ | 209,259 | | | $ | 2,422 | | | $ | 2,284 | | | | | | | $ | (10) | | | $ | (4) | | | | | |
| 全保贷款组合 | 12,411 | | | 12,704 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
住宅按揭贷款组合总额 | $ | 226,030 | | | $ | 221,963 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)未偿还贷款和不良贷款不包括按公允价值期权计入的贷款。
房屋净值
截至2022年3月31日，房屋净值投资组合占消费者投资组合的6%，由房屋净值信用额度(HELOC)、房屋净值贷款和反向抵押贷款组成。HELOC的初始提款期一般为10年，在初始提款期结束后，贷款通常转换为15年或20年期的摊销贷款。我们不再发放房屋净值贷款或反向抵押贷款。
截至2022年3月31日，80%的房屋净值投资组合个人银行业务，11%的人在所有其他投资组合的其余部分主要是GWIM。杰出的
在截至2022年3月31日的三个月里，房屋净值投资组合中的余额减少了10亿美元，主要是由于支付速度超过了对现有线路和新来源的提取。在2022年3月31日和2021年12月31日的总房屋净值投资组合中，118亿美元的亿和122%的亿处于第一留置权地位。截至2022年3月31日，房屋净值投资组合中处于第二留置权或更低留置权且我们也持有第一留置权贷款的未偿还余额总计45亿，占我们总房屋净值投资组合的17%。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，未使用的HELOC总计409美元亿和405美元亿。截至2022年3月31日和2021年12月31日，HELOC的利用率分别为38%和39%。
表20列出了某些房屋净值投资组合的关键信贷统计数据。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 表20 | 房屋净值-关键信贷统计(1) |
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| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | | | | | | | | | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 | | | | |
| 突出之处 | | | | | | | | | $ | 26,936 | | | $ | 27,935 | | | | | |
| 累计逾期30天或更长时间 | | | | | | 111 | | | 157 | | | | | |
不良贷款(2) | | | | | | | | | 615 | | | 630 | | | | | |
| 占投资组合的百分比 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已刷新CLTV大于90但小于或等于100 | | | | — | % | | — | % | | | | |
| 更新的CLTV大于100 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
| 已刷新低于620的FICO | | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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(1)未偿还、应计逾期、不良贷款和投资组合的百分比不包括按公允价值期权计入的贷款。
(2)包括主要由抵押品依赖的TDR组成的合同流动贷款，包括那些已在第7章破产中解除的贷款，基础第一留置权逾期90天或更长时间的初级留置权贷款，以及在TDR之后尚未表现出持续付款表现的贷款。
在截至2022年3月31日的三个月里，房屋净值投资组合的不良未偿还余额相对持平，为61500美元万。在截至2022年3月31日的不良房屋净值贷款中，25600美元的万，即42%，是目前的合同付款。此外，22800美元的万，即37%的不良房屋净值贷款逾期180天或更长时间，并已减记为抵押品的估计公允价值减去出售成本。在截至2022年3月31日的三个月里，逾期30天或更长时间的应计贷款减少了4,600美元万。
与2021年同期相比，截至2022年3月31日的三个月的净回收减少了500美元万，至3,000美元万。
如表20所示，截至2022年3月31日，在269美元的房屋净值投资组合中，14%的亿只需支付利息。截至2022年3月31日，已达到支取期结束并进入摊销期的HELOC的未偿还余额为63美元亿。与整个HELOC投资组合相比，已进入摊销期间的HELOC经历了较高比例的早期拖欠和不良状况。3月31日，
2022年，已进入摊销期限的未偿还HELOC中有7,100美元万，或1%，逾期30天或更长时间累积。此外，截至2022年3月31日，45500美元的万表现不佳，占7%。
对于我们仅限利息的HELOC投资组合，我们没有积极跟踪有多少房屋净值客户只支付其房屋净值贷款和额度的最低到期金额；然而，我们可以通过审查我们服务且仍处于循环期的HELOC投资组合来推断其中的一些信息。在截至2022年3月31日的三个月里，这些拥有未偿还余额的客户中有18%没有支付其HELOC的任何本金。
表21按某些州的集中度列出了房屋净值投资组合的未偿还余额、不良余额和净回收。在纽约地区，截至2022年3月31日和2021年12月31日，纽约-新泽西州北部-长岛MSA占未偿还房屋净值投资组合的13%。截至2022年3月31日和2021年12月31日，加州境内的洛杉矶-长滩-圣安娜MSA分别占未偿还房屋净值投资组合的11%和10%。
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| 表21 | 房屋净值状态集中度 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 突出之处(1) | | 不良资产(1) | | | | | | 净冲销 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 | | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 | | | | 截至3月31日的三个月 |
| (百万美元) | | | | | | | | | 2022 | | 2021 |
| 加利福尼亚 | $ | 7,395 | | | $ | 7,600 | | | $ | 145 | | | $ | 140 | | | | | | | $ | (6) | | | $ | (12) | |
| 佛罗里达州 | 2,844 | | | 2,977 | | | 70 | | | 78 | | | | | | | (7) | | | (6) | |
| 新泽西 | 2,176 | | | 2,259 | | | 68 | | | 69 | | | | | | | (2) | | | (2) | |
| 纽约 | 1,987 | | | 2,072 | | | 100 | | | 96 | | | | | | | (2) | | | (3) | |
| 马萨诸塞州 | 1,363 | | | 1,422 | | | 29 | | | 32 | | | | | | | (1) | | | 1 | |
| 其他 | 11,171 | | | 11,605 | | | 203 | | | 215 | | | | | | | (12) | | | (13) | |
| 总房屋净值贷款组合 | $ | 26,936 | | | $ | 27,935 | | | $ | 615 | | | $ | 630 | | | | | | | $ | (30) | | | $ | (35) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
(1)未偿还贷款和不良贷款不包括按公允价值期权计入的贷款。
信用卡
截至2022年3月31日，97%的信用卡投资组合是在 个人银行业务剩下的部分在GWIM.截至2022年3月31日的三个月内，信用卡投资组合的未偿额减少了210亿美元，至794亿美元，主要原因是160亿美元的亲和力卡贷款组合因预计将于2022年晚些时候出售而转为持作出售。与2021年同期相比，截至2022年3月31日的三个月内，净冲销减少了337亿美元至2.97亿美元，因为亏损率仍接近历史低点。在
此外，上一年包括与2020年到期的延期相关的冲销。截至2022年3月31日，逾期30天和90天或以上且仍应计利息的信用卡贷款相对持平，分别为100亿美元和49200万美元。
信用卡未使用信用额度从2021年12月31日的3，612亿美元减少至2022年3月31日的3，571亿美元。
表22列出了信用卡投资组合的某些州集中度。
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| 表22 | 信用卡状态集中度 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 突出之处 | | 应计逾期
90天或以上 | | | | | | 净冲销 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 | | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 | | | | 截至3月31日的三个月 |
| (百万美元) | | | | | | | | | 2022 | | 2021 |
| 加利福尼亚 | $ | 12,848 | | | $ | 13,076 | | | $ | 85 | | | $ | 82 | | | | | | | $ | 50 | | | $ | 119 | |
| 佛罗里达州 | 8,032 | | | 8,046 | | | 68 | | | 71 | | | | | | | 42 | | | 91 | |
| 德克萨斯州 | 6,869 | | | 6,894 | | | 48 | | | 47 | | | | | | | 27 | | | 58 | |
| 纽约 | 4,580 | | | 4,725 | | | 38 | | | 35 | | | | | | | 22 | | | 54 | |
| 华盛顿 | 4,073 | | | 4,080 | | | 14 | | | 13 | | | | | | | 7 | | | 15 | |
| 其他 | 42,954 | | | 44,617 | | | 239 | | | 239 | | | | | | | 149 | | | 297 | |
| 信用卡投资组合总额 | $ | 79,356 | | | $ | 81,438 | | | $ | 492 | | | $ | 487 | | | | | | | $ | 297 | | | $ | 634 | |
直接/间接消费者
截至2022年3月31日，47%的直接/间接投资组合已纳入 个人银行业务（消费汽车和休闲车贷款），53%已纳入 GWIM（主要是基于证券的贷款）。未偿还
受汽车投资组合增长和客户对证券贷款流动性需求的推动，截至2022年3月31日，直接/间接投资组合增加了220亿美元，达到1058亿美元。
表23列出了直接/间接消费者贷款组合的某些州集中度。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 表23 | 直接/间接国家浓度 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 突出之处 | | 应计逾期
90天或以上 | | | | | | 净冲销 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 | | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 | | | | 截至3月31日的三个月 | | | | |
| (百万美元) | | | | | | | | | 2022 | | 2021 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加利福尼亚 | $ | 15,395 | | | $ | 15,061 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | | | | | $ | 1 | | | $ | 7 | | | | | |
| 佛罗里达州 | 13,845 | | | 13,352 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 3 | | | | | |
| 德克萨斯州 | 9,747 | | | 9,505 | | | 2 | | | 2 | | | | | | | 1 | | | 5 | | | | | |
| 纽约 | 7,959 | | | 7,802 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | — | | | 3 | | | | | |
| 新泽西 | 4,315 | | | 4,228 | | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | | | |
| 其他 | 54,493 | | | 53,612 | | | 5 | | | 5 | | | | | | | 1 | | | 13 | | | | | |
| 直接/间接贷款组合总额 | $ | 105,754 | | | $ | 103,560 | | | $ | 11 | | | $ | 11 | | | | | | | $ | 4 | | | $ | 31 | | | | | |
不良消费贷款、租赁和止赎物业活动
表24列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的不良消费贷款、租赁和丧失抵押品赎回权的房产活动。在截至2022年3月31日的三个月里，不良消费贷款增加了11500美元万，达到31美元亿，主要是由于延迟付款到期的贷款在本季度TDR中进行了修改。
截至2022年3月31日，83600美元的万，即27%的不良贷款逾期180天或更长时间，并已减记为估计的财产价值减去成本
去卖。此外，截至2022年3月31日，17美元的亿或56%的不良消费贷款被修改，在成功的试用期后现在是当前贷款，或者根据适用的政策将当前贷款归类为不良贷款。
在截至2022年3月31日的三个月里，丧失抵押品赎回权的房产增加了1,700美元万，达到11800美元万。不良贷款还包括在TDR中修改的某些贷款，在这些贷款中，向遇到财务困难的借款人提供了经济优惠。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 表24 | 不良消费贷款、租赁和止赎物业活动 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 截至3月31日的三个月 |
| (百万美元) | | | | | 2022 | | 2021 |
| 不良贷款和租赁，1月1日 | | | | | $ | 2,989 | | | $ | 2,725 | |
| 加法 | | | | | 644 | | | 851 | |
| 削减： | | | | | | | |
| 收益和收益 | | | | | (175) | | | (123) | |
| 销售 | | | | | (131) | | | (1) | |
返回执行状态：(1) | | | | | (202) | | | (347) | |
| 冲销 | | | | | (15) | | | (12) | |
| 转移至止赎财产 | | | | | (6) | | | (2) | |
| | | | | | | |
| 不良贷款和租赁净增加总额 | | | | | 115 | | | 366 | |
不良贷款和租赁总额，3月31日 | | | | | 3,104 | | | 3,091 | |
3月31日止赎房产 (2) | | | | | 118 | | | 101 | |
不良消费贷款、租赁和止赎房产，3月31日 | | | | | $ | 3,222 | | | $ | 3,192 | |
不良消费贷款和租赁占未偿还消费贷款和租赁的百分比(3) | | | | | 0.71 | % | | 0.75 | % |
不良消费贷款、租赁和止赎财产占未偿还消费贷款、租赁和丧失抵押品赎回权财产的百分比(3) | | | | | 0.74 | | | 0.78 | |
(1)当所有本金和利息都是当期的，并且剩余的合同本金和利息有望得到全额偿还时，或者当贷款以其他方式变得很有担保并正在收回过程中时，消费贷款可以恢复履行状态。
(2)截至2022年和2021年3月31日，止赎的财产余额不包括某些政府担保贷款（主要是FHA保险）保险的财产，分别为6100万美元和8700万美元。
(3)未偿还消费贷款和租赁不包括按公允价值期权计入的贷款。
表25列出了消费性房地产投资组合的TLR。表24中的不良贷款和租赁不包括绩效TLR余额。
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| | | | | | | | | | | | |
| 表25 | 消费者房地产陷入困境的债务重组 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
| (百万美元) | 不良资产 | | 表演 | | 总 | | 不良资产 | | 表演 | | 总 |
住宅抵押贷款(1, 2) | $ | 1,697 | | | $ | 2,181 | | | $ | 3,878 | | | $ | 1,498 | | | $ | 2,278 | | | $ | 3,776 | |
房屋净值(3) | 277 | | | 622 | | | 899 | | | 254 | | | 652 | | | 906 | |
| 消费房地产问题债务重组总额 | $ | 1,974 | | | $ | 2,803 | | | $ | 4,777 | | | $ | 1,752 | | | $ | 2,930 | | | $ | 4,682 | |
(1)截至2022年3月31日和2021年12月31日，被视为抵押品相关的住房抵押贷款TDR总额为18美元亿和16美元亿，其中包括16美元亿和14美元亿被归类为不良贷款，以及26700美元万和27900美元万被归类为履约贷款。
(2)在2022年3月31日和2021年12月31日，住房抵押贷款履约TDR包括12美元的亿贷款，这些贷款得到了全保险。
(3)截至2022年3月31日和2021年12月31日，被视为抵押品相关的房屋净值TDR总计38300美元万和37000美元万，其中包括24300美元万和22200美元万被归类为不良贷款，以及14000美元万和14800美元万被归类为履约贷款。
除了修改消费房地产贷款外，我们还通过修改信用卡和其他消费贷款来处理财务困难的客户。信用卡和其他消费贷款修改通常涉及降低客户的账户利率，并将客户置于不超过60个月的固定还款计划中。
信用卡和其他消费贷款的修改是通过利用直接客户联系的计划进行的，但也可以利用外部程序。截至2022年3月31日和2021年12月31日，我们的信用卡和其他消费者TDR投资组合为64600美元万和67200美元万，其中57200美元万和59900美元万是当前或根据修改后的条款过期不到30天。
商业投资组合信用风险管理
评估和管理商业信用风险的目标是，信用敞口的集中度继续与我们的风险偏好保持一致。我们按行业、产品、地理位置、客户关系和贷款规模审查、衡量和管理信贷敞口的集中度。我们还按地理位置和物业类型审查、衡量和管理商业房地产贷款。此外，在我们的非美国投资组合中，我们按地区和国家评估风险敞口。表30、33和36总结了我们的浓度。我们还利用对第三方敞口、贷款销售、对冲和其他风险缓解技术的辛迪加来管理商业信贷组合的规模和风险状况。有关我们行业集中度的更多信息，请参见表33
和商业投资组合信用风险管理-行业集中，第34页。
有关我们关于商业投资组合的拖欠、不良状况、净冲销和TDR的会计政策的更多信息，请参见附注1--重要会计原则摘要公司2021年年度报告的合并财务报表10-k表格。
商业信贷组合
在截至2022年3月31日的三个月中，商业信用质量有所改善，因为在此期间冲销、不良商业贷款和可储备批评利用的敞口有所下降。由于持续的俄罗斯/乌克兰冲突，所有75900美元的万对俄罗斯交易对手的直接敞口都被降级，并被报告为可保留的批评敞口，预期的信贷损失已计入我们对信贷损失准备金的估计。在截至2022年3月31日的三个月中，未偿还商业贷款和租赁增加了109美元亿，这是由于商业和工业的增长，主要是全球银行业。由于小企业管理局(SBA)根据该计划条款偿还PPP贷款，美国小企业商业贷款减少，部分抵消了这一增长。有关PPP贷款的更多信息，请参阅附注1--重要会计原则摘要公司2021年年度报告的合并财务报表10-k表格。
随着经济继续重新开放，受流行病影响的部门继续复苏，商业房地产借款人的信贷质量在许多部门继续稳定下来。然而，许多房地产市场在改善的同时，仍在经历一些需求中断、供应链挑战和租户困难。随着公司通过混合使用远程和传统办公用途的雇佣模式来评估空间需求，办公空间的需求是不确定的。
贷款和租赁损失的商业拨备相对持平，为54美元亿，这是因为资产质量的改善被与俄罗斯敞口和贷款增长相关的储备积累所抵消。有关更多信息，请参阅第37页的信贷损失准备。
在截至2022年3月31日的三个月中，商业利用的总信贷敞口增加了2.05亿美元亿，达到
6,740美元亿主要由衍生品资产以及更高的贷款和租赁推动。截至2022年3月31日，贷款和租赁、备用信用证(SBLC)和金融担保以及商业信用证的使用率总计为55%，截至2021年12月31日，利用率为56%。
表26按类型列出了已使用、无资金和具有约束力的承诺信贷敞口的类型。商业使用的信贷风险包括已签发的SBLC及财务担保和商业信用证，我们在法律上有义务在指定的时间段内在规定的条件下为其垫付资金，但不包括与交易账户资产相关的风险。虽然资金尚未垫付，但这些风险敞口类型被视为用于信用风险管理目的。
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| 表26 | 按类型划分的商业信用风险敞口 |
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| | | 商业利用(1) | | 商业资金不足(2, 3, 4) | | 商业承诺总额 |
| | |
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| (百万美元) | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 | | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 | | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 |
| 贷款和租赁 | $ | 554,296 | | | $ | 543,420 | | | $ | 472,231 | | | $ | 454,256 | | | $ | 1,026,527 | | | $ | 997,676 | |
衍生资产。(5) | 48,231 | | | 35,344 | | | — | | | — | | | 48,231 | | | 35,344 | |
| 备用信用证和财务担保 | 34,430 | | | 34,389 | | | 1,216 | | | 639 | | | 35,646 | | | 35,028 | |
| 债务证券和其他投资 | 22,247 | | | 19,427 | | | 3,415 | | | 4,638 | | | 25,662 | | | 24,065 | |
| 持有待售贷款 | 7,057 | | | 13,185 | | | 16,296 | | | 16,581 | | | 23,353 | | | 29,766 | |
| 经营租约 | 5,778 | | | 5,935 | | | — | | | — | | | 5,778 | | | 5,935 | |
| 商业信用证 | 1,444 | | | 1,176 | | | 85 | | | 247 | | | 1,529 | | | 1,423 | |
| 其他 | 556 | | | 652 | | | — | | | — | | | 556 | | | 652 | |
| 总 | $ | 674,039 | | | $ | 653,528 | | | $ | 493,243 | | | $ | 476,361 | | | $ | 1,167,282 | | | $ | 1,129,889 | |
(1)商业利用的风险敞口包括根据公允价值选项在2022年3月31日和2021年12月31日计入的65美元亿和72美元亿的贷款。
(2)商业无资金敞口包括根据公允价值选项计入的承诺，名义金额为39美元亿和48美元亿，截至2022年3月31日和2021年12月31日。
(3)不包括未使用的名片行，它们不具有法律约束力。
(4)包括无资金的、具有法律约束力的贷款承诺的名义金额，扣除分配给其他金融机构的金额(即，辛迪加或参与的金额)。截至2022年3月31日和2021年12月31日，分配的金额为110美元亿和107美元亿。
(5)衍生品资产按公允价值列账，反映可合法执行的主净额结算协议的影响，并已在2022年3月31日和2021年12月31日减少3.41美元亿和308美元亿的现金抵押品。未反映在已使用和承诺敞口中的是截至2022年3月31日和2021年12月31日持有的464美元亿和448美元亿的额外非现金衍生品抵押品，主要由其他有价证券组成。
不良商业贷款减少57亿美元。表27列出了我们于2022年3月31日和2021年12月31日的商业贷款和租赁组合以及相关信用质量信息。
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| | | | | | | | | | | | |
| 表27 | 商业信用质量 |
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| | 突出之处 | | 不良资产 | | 应计逾期
90天或以上 |
| | |
| (百万美元) | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 | | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 | | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 |
| 工商业： | | | | | | | | | | | |
| 美国商业广告 | $ | 330,973 | | | $ | 325,936 | | | $ | 818 | | | $ | 825 | | | $ | 195 | | | $ | 171 | |
| 非美国商业广告 | 122,267 | | | 113,266 | | | 268 | | | 268 | | | 49 | | | 19 | |
| 工商业合计 | 453,240 | | | 439,202 | | | 1,086 | | | 1,093 | | | 244 | | | 190 | |
| 商业地产 | 62,533 | | | 63,009 | | | 361 | | | 382 | | | 17 | | | 40 | |
| 商业租赁融资 | 14,008 | | | 14,825 | | | 54 | | | 80 | | | 14 | | | 8 | |
| 529,781 | | | 517,036 | | | 1,501 | | | 1,555 | | | 275 | | | 238 | |
美国小企业商业银行(1) | 17,972 | | | 19,183 | | | 20 | | | 23 | | | 321 | | | 87 | |
| 不包括按公允价值期权入账的贷款的商业贷款 | $ | 547,753 | | | $ | 536,219 | | | $ | 1,521 | | | $ | 1,578 | | | $ | 596 | | | $ | 325 | |
按公允价值期权计入的贷款。(2) | 6,543 | | | 7,201 | | | | | | | | | |
| 商业贷款和租赁总额 | $ | 554,296 | | | $ | 543,420 | | | | | | | | | |
(1)包括与卡相关的产品。
(2)2022年3月31日和2021年12月31日，按照公允价值选择权核算的商业贷款包括400亿美元和460亿美元的美国商业贷款以及260亿美元的非美国商业贷款。有关公允价值期权的更多信息，请参阅 附注15-公允价值选项合并财务报表。
表28列出了截至2022年和2021年3月31日止三个月我们商业贷款和租赁的净冲销和相关比率。
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| 表28 | 商业净冲销和相关比率 |
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| | | | | | 净冲销 | | | | | | 净撇账率 (1) |
| | | | 截至3月31日的三个月 |
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| (百万美元) | | | | | 2022 | | 2021 | | | | | | 2022 | | 2021 |
| 工商业： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美国商业广告 | | | | | $ | (14) | | | $ | 12 | | | | | | | (0.02) | % | | 0.02 | % |
| 非美国商业广告 | | | | | 1 | | | 26 | | | | | | | — | | | 0.12 | |
| 工商业合计 | | | | | (13) | | | 38 | | | | | | | (0.01) | | | 0.04 | |
| 商业地产 | | | | | 23 | | | 11 | | | | | | | 0.15 | | | 0.07 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10 | | | 49 | | | | | | | 0.01 | | | 0.04 | |
| 美国小企业商业广告 | | | | | 42 | | | 81 | | | | | | | 0.94 | | | 0.89 | |
| 总商业广告 | | | | | $ | 52 | | | $ | 130 | | | | | | | 0.04 | | | 0.11 | |
(1)净撇账比率的计算方法为按年净撇账除以平均未偿还贷款及按公允价值选择计入的不包括贷款的租赁。
表29按贷款类型列出了受到批评的商业准备金已利用风险敞口。受到批评的风险敞口对应于监管机构定义的特别提及、次标准和可疑资产类别。截至2022年3月31日的三个月内，受批评的商业储备金已利用风险总额减少了170亿美元，这一数字涵盖了各个行业。截至2022年3月31日和2021年12月31日，86%和87%的商业储备受到批评的已利用风险已得到保障。
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| 表29 | 商业预留被批评利用曝光(1, 2) |
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| (百万美元) | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
| 工商业： |
| 美国商业广告 | $ | 10,369 | | | 2.88 | % | | $ | 11,327 | | | 3.20 | % |
| 非美国商业广告 | 3,180 | | | 2.48 | | | 2,582 | | | 2.17 | |
| 工商业合计 | 13,549 | | | 2.78 | | | 13,909 | | | 2.94 | |
| 商业地产 | 6,303 | | | 9.85 | | | 7,572 | | | 11.72 | |
| 商业租赁融资 | 365 | | | 2.60 | | | 387 | | | 2.61 | |
| | 20,217 | | | 3.57 | | | 21,868 | | | 3.96 | |
| 美国小企业商业广告 | 465 | | | 2.59 | | | 513 | | | 2.67 | |
| 商业备付金总额被批评利用曝险 | $ | 20,682 | | | 3.54 | | | $ | 22,381 | | | 3.91 | |
(1)截至2022年3月31日和2021年12月31日，受到批评的商业准备金已动用风险总额包括198亿美元和212亿美元的贷款和租赁以及93000万美元和12亿美元的商业信用证。
(2)百分比的计算方式为商业可保留批评利用曝险除以每个暴露类别的商业可保留利用曝险总额。
工商业
商业和工业贷款包括美国商业和非美国商业投资组合。
美国商业广告
截至2022年3月31日，65%的美国商业贷款组合（不包括小企业）是在 环球银行，19% 全球市场，15%GWIM(为资产购买、商业投资和高净值客户的其他流动性需求提供融资的贷款)，其余主要是个人银行业务.截至2022年3月31日的三个月内，美国商业贷款增加了500亿美元，即2%，主要是由于 全球银行业.受广泛行业下降的推动，可保留的已利用风险减少了958亿美元，即8%。
非美国商业广告
截至2022年3月31日，68%的非美国商业贷款组合是在 环球银行，31%全球市场其余的在GWIM。在截至2022年3月31日的三个月里，非美国商业贷款增加了90美元亿，增幅为8%，主要是在全球银行业和全球市场。可保留批评利用的敞口增加了59800美元万，或23%，原因是对俄罗斯交易对手的直接敞口评级下调。有关非美国商业投资组合的信息，请参见第36页的非美国投资组合。为
有关俄罗斯/乌克兰冲突的更多信息，请参见第3页的最新事态发展。
商业地产
商业房地产主要包括以非业主自住房地产为抵押的商业贷款，并依赖于房地产的出售或租赁作为主要的偿还来源。在截至2022年3月31日的三个月里，未偿还贷款减少了47600美元万，或1%，至6.25亿美元亿，原因是偿还速度超过了新贷款。可保留批评利用的风险敞口减少了13亿，或17%，主要是由于酒店空置率的提高和旅行限制的减少。该投资组合在不同房地产类型和地理区域之间保持多元化。截至2022年3月31日和2021年12月31日，加州是最大的州集中度，分别占商业房地产投资组合的20%和21%。商业地产投资组合主要管理在全球银行业主要由向公共和私人开发商以及商业房地产公司发放的贷款组成。
在截至2022年3月31日的三个月内，我们继续看到该投资组合的某些地理区域和物业类型的低违约率和不同程度的改善。我们采取了多项积极主动的风险缓解措施，以减少商业地产投资组合中的负面风险敞口，包括转移恶化的风险敞口，由独立的特殊资产进行管理。
高级职员和追求贷款重组或资产出售，为我们的客户和公司实现最好的结果。
表30按地理区域、抵押品的地理位置和物业类型列出了未偿还的商业房地产贷款。
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| 表30 | 未偿还的商业房地产贷款 | |
| | | | | |
| | | |
| (百万美元) | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 | |
| 按地理区域划分： | | | | |
| 东北方向 | $ | 14,566 | | | $ | 14,318 | | |
| 加利福尼亚 | 12,770 | | | 13,145 | | |
| 西南 | 7,668 | | | 7,510 | | |
| 东南 | 6,743 | | | 6,758 | | |
| 佛罗里达州 | 4,462 | | | 4,367 | | |
| 中西部 | 3,262 | | | 3,221 | | |
| 伊利诺伊州 | 2,782 | | | 2,878 | | |
| 中南部 | 2,580 | | | 2,289 | | |
| 西北 | 1,597 | | | 1,709 | | |
| 非美国国家/地区 | 4,279 | | | 4,760 | | |
| 其他类型 | 1,824 | | | 2,054 | | |
未偿还商业房地产贷款总额 | $ | 62,533 | | | $ | 63,009 | | |
| 按物业类型 | | | | |
| 非住宅 | | | | |
| 办公室 | $ | 17,769 | | | $ | 18,309 | | |
| 工业/仓库 | 10,749 | | | 10,749 | | |
| 多户租房 | 8,292 | | | 8,173 | | |
| 购物中心/零售业 | 6,463 | | | 6,502 | | |
| 酒店/汽车旅馆 | 5,549 | | | 5,932 | | |
| 不安全 | 3,168 | | | 3,178 | | |
| 多用途 | 2,180 | | | 1,835 | | |
| | | | |
| 其他 | 6,971 | | | 7,238 | | |
| 非住宅合计 | 61,141 | | | 61,916 | | |
| 住宅 | 1,392 | | | 1,093 | | |
未偿还商业房地产贷款总额 | $ | 62,533 | | | $ | 63,009 | | |
美国小企业商业
美国小企业商业贷款组合由小企业信用卡贷款和小企业贷款组成，主要管理于个人银行业务，其中包括截至2022年3月31日和2021年12月31日的30美元亿和47美元亿未偿还购买力平价贷款。在截至2022年3月31日的三个月里，购买力平价贷款减少了17美元，原因是小企业管理局根据该计划的条款偿还了贷款。不包括PPP，截至2022年3月31日和2021年12月31日，信用卡相关产品分别占美国小企业商业投资组合的53%和50%，代表截至2022年3月31日的三个月的所有净冲销，而截至2021年3月31日的三个月为90%。在截至2022年3月31日的三个月里，超过90天或更长时间的应计逾期万增加了23400美元，这是由PPP贷款推动的，这些贷款由小企业管理局全额担保。
不良商业贷款、租赁和丧失抵押品赎回权的物业活动
表31列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的不良商业贷款、租赁和止赎房产活动。不良贷款不包括按公允价值期权计入的贷款。在截至2022年3月31日的三个月中，不良商业贷款和租赁减少了5,700美元万，至15美元亿。截至2022年3月31日，90%的商业不良贷款、租赁和丧失抵押品赎回权的财产获得了担保，54%的财产是合同现货。商业不良贷款按其未偿还本金余额的90%计入，因为这些贷款的账面价值已降至估计的抵押品价值减去出售成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 表31 | 不良商业贷款、租赁和丧失抵押品赎回权的物业活动(1, 2) |
| | | | | | |
| | | | 截至3月31日的三个月 |
| (百万美元) | | | | | 2022 | | 2021 |
| 不良贷款和租赁，1月1日 | | | | | $ | 1,578 | | | $ | 2,227 | |
| 添加 | | | | | 183 | | | 472 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 削减： | | | | | | | |
| 支付费用 | | | | | (159) | | | (312) | |
| 销售 | | | | | (25) | | | (22) | |
返回执行状态：(3) | | | | | (5) | | | (28) | |
| 冲销 | | | | | (12) | | | (78) | |
| | | | | | | |
| 转至持有待售贷款 | | | | | (39) | | | (188) | |
| 不良贷款和租赁净减值总额 | | | | | (57) | | | (156) | |
| 不良贷款和租赁总额，3月31日 | | | | | 1,521 | | | 2,071 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3月31日止赎房产 | | | | | 35 | | | 36 | |
| 不良商业贷款、租赁和止赎房产，3月31日 | | | | | $ | 1,556 | | | $ | 2,107 | |
不良商业贷款和租赁占未偿还商业贷款和租赁的百分比。(4) | | | | | 0.28 | % | | 0.43 | % |
不良商业贷款、租赁和止赎财产占未偿还商业贷款、租赁和丧失抵押品赎回权的财产的百分比。(4) | | | | | 0.28 | | | 0.43 | |
(1)余额不包括2022年3月31日和2021年3月31日持有待售不良贷款33600万美元和38400万美元。
(2)包括美国小企业商业活动。小型商务卡贷款被排除在外，因为它们不被归类为不良贷款。
(3)当所有本金和利息都是当期的，并且剩余的合同本金和利息有望得到全额偿还时，或者当贷款以其他方式变得有担保并正在收回过程中时，商业贷款和租赁可以恢复履行状态。TDR通常被归类为在持续一段时间内表现出的付款表现之后的表现。
(4)未偿还商业贷款不包括按公允价值期权计入的贷款。
表32按产品类型和性能状态列出了我们的商业TLR。美国小企业商业TLR由重新谈判的小名片贷款和小企业贷款组成。重新谈判的小额名片贷款不被归类为不良贷款，因为它们不会事后被扣除
比贷款逾期180天的月底。截至2022年3月31日的三个月内，商业TLR增加了50600万美元，即27%，主要是由于逾期还款延期的商业房地产贷款在本季度被修改为TLR。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 表32 | 商业问题债务重组 |
| | |
| | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
| (百万美元) | 不良资产 | | 表演 | | 总 | | 不良资产 | | 表演 | | 总 |
| 工商业： |
| 美国商业广告 | $ | 386 | | | $ | 791 | | | $ | 1,177 | | | $ | 359 | | | $ | 685 | | | $ | 1,044 | |
| 非美国商业广告 | 62 | | | 16 | | | 78 | | | 72 | | | 8 | | | 80 | |
| 工商业合计 | 448 | | | 807 | | | 1,255 | | | 431 | | | 693 | | | 1,124 | |
| 商业地产 | 270 | | | 788 | | | 1,058 | | | 244 | | | 437 | | | 681 | |
| 商业租赁融资 | 46 | | | 7 | | | 53 | | | 50 | | | 7 | | | 57 | |
| 764 | | | 1,602 | | | 2,366 | | | 725 | | | 1,137 | | | 1,862 | |
| 美国小企业商业广告 | — | | | 40 | | | 40 | | | — | | | 38 | | | 38 | |
商业问题债务重组总额 | $ | 764 | | | $ | 1,642 | | | $ | 2,406 | | | $ | 725 | | | $ | 1,175 | | | $ | 1,900 | |
行业集中度
表33按行业列出了商业承诺和使用的信贷风险敞口。有关为对冲我们选择公允价值期权的有资金和无资金风险而购买的净名义信用保护以及某些其他信用风险的信息，请参阅商业投资组合信用风险管理-风险缓解。
我们的商业信贷风险分布在广泛的行业中。截至2022年3月31日的三个月内，商业承诺风险总额增加了374亿美元，即3%，达到12万美元。商业承诺风险的增加集中在资产管理公司、基金和材料方面。
有关行业限制的信息，请参阅商业投资组合信用风险管理-行业集中度在 MD&A 公司2021年年报的Form 10-K.
资产管理公司和基金，我们最大的行业集中度，承诺敞口为1,590美元的亿，
在截至2022年3月31日的三个月中，亿增加了2.21亿美元，增幅为16%，这主要是由有担保的投资级敞口推动的。
房地产是我们第二大的行业集中度，承诺的风险敞口为939美元亿，在截至2022年3月31日的三个月中，亿下降了23美元，降幅为2%。有关商业房地产和相关投资组合的更多信息，请参见第32页的商业投资组合信用风险管理-商业房地产。
资本货物是我们第三大行业集中度，承诺敞口为859美元亿，在截至2022年3月31日的三个月中增加了16美元亿，增幅为2%。
虽然美国和全球经济已经显示出缓解疫情的迹象，但由于地缘政治和通胀压力，不确定性依然存在，一些行业可能会继续受到这些条件的不利影响。我们继续监测所有行业，特别是正在或可能对其财务状况产生更大影响的高风险行业。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 表33 | 按行业划分的商业信贷敞口(1) |
| | | | | | | | |
| | 商业广告
已利用 | | 商业总金额 vbl.承诺(2) |
| | |
| (百万美元) | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 | | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 |
| 资产管理公司和基金 | $ | 102,558 | | | $ | 89,786 | | | $ | 158,973 | | | $ | 136,914 | |
房地产 (3) | 67,211 | | | 69,384 | | | 93,888 | | | 96,202 | |
| 资本货物 | 44,545 | | | 42,784 | | | 85,942 | | | 84,293 | |
| 财务公司 | 50,559 | | | 59,327 | | | 76,101 | | | 86,009 | |
| 材料 | 27,570 | | | 25,133 | | | 60,017 | | | 53,652 | |
| 医疗设备和服务 | 33,164 | | | 32,003 | | | 58,264 | | | 58,195 | |
| 零售业 | 26,678 | | | 24,514 | | | 51,557 | | | 50,816 | |
| 政府和公共教育 | 35,212 | | | 37,597 | | | 49,213 | | | 50,066 | |
| 消费者服务 | 27,045 | | | 28,172 | | | 47,344 | | | 48,052 | |
| 食品、饮料和烟草 | 23,332 | | | 21,584 | | | 46,566 | | | 45,419 | |
| 商业服务和用品 | 20,818 | | | 22,390 | | | 42,809 | | | 42,451 | |
| 个人和信托基金 | 29,340 | | | 29,752 | | | 38,961 | | | 39,869 | |
| 公用事业 | 18,908 | | | 17,082 | | | 38,178 | | | 36,855 | |
| 能量 | 16,770 | | | 14,217 | | | 36,001 | | | 34,136 | |
| 交通运输 | 21,268 | | | 21,079 | | | 32,034 | | | 32,015 | |
| 软件和服务 | 12,075 | | | 10,663 | | | 30,195 | | | 27,643 | |
| 媒体 | 11,693 | | | 12,495 | | | 27,525 | | | 26,318 | |
| 技术硬件和设备 | 10,551 | | | 10,159 | | | 26,479 | | | 26,910 | |
| 全球商业银行 | 25,092 | | | 20,062 | | | 26,234 | | | 21,390 | |
| 耐用消费品和服装 | 10,989 | | | 9,740 | | | 22,089 | | | 21,226 | |
| 汽车经销商 | 11,438 | | | 11,030 | | | 20,381 | | | 15,678 | |
| 制药和生物技术 | 6,175 | | | 5,608 | | | 19,093 | | | 19,439 | |
| 电信服务 | 10,500 | | | 10,056 | | | 18,453 | | | 21,270 | |
| 保险 | 6,784 | | | 5,743 | | | 18,120 | | | 14,323 | |
| 汽车和零部件 | 9,195 | | | 9,236 | | | 17,782 | | | 17,052 | |
| 食品和主食零售业 | 7,304 | | | 6,902 | | | 12,772 | | | 12,226 | |
| 金融市场基础设施(票据交换所) | 4,359 | | | 3,876 | | | 6,966 | | | 6,076 | |
| 宗教和社会组织 | 2,906 | | | 3,154 | | | 5,345 | | | 5,394 | |
| | | | | | | |
| 按行业划分的商业信贷敞口总额 | $ | 674,039 | | | $ | 653,528 | | | $ | 1,167,282 | | | $ | 1,129,889 | |
| | | | | | | |
(1)包括美国小企业的商业敞口。
(2)包括无资金的、具有法律约束力的贷款承诺的名义金额，扣除分配给其他金融机构的金额(即，辛迪加或参与的金额)。截至2022年3月31日和2021年12月31日，分配的金额为110美元亿和107美元亿。
(3)从不同的角度来看待行业，以最好地隔离感知到的风险。就本表而言，房地产业是以借款人或交易对手的主要业务活动为基础，以营运现金流和主要还款来源为主要因素而界定的。
风险缓解
我们购买信用保护，以涵盖某些信用敞口的有资金部分和无资金部分。为了降低获得我们想要的信用保护水平的成本，我们可以通过出售保护来增加行业、借款人或交易对手集团的信用敞口。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，在我们的信用衍生品投资组合中购买的净名义信用违约保护，以对冲我们选择公允价值期权的有资金和无资金风险以及某些其他信用风险，为34亿美元和26亿美元。截至2022年3月31日的三个月，我们录得净亏损9亿美元，而2021年同期的净亏损为36亿美元。这些工具的损益在很大程度上被相关风险的损益所抵消。这些风险的风险价值（VAR）结果包含在表39中的公允价值期权投资组合信息中。有关更多信息，请参阅第39页的交易风险管理。
表34和35列出了2022年3月31日和2021年12月31日净信用违约保护组合的到期情况和信用风险债务评级。
| | | | | | | | | | | | | | |
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| 表34 | 按到期日划分的净信用违约保护 |
| | | | |
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| | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 |
| 少于或等于一年 | 29 | % | | 34 | % |
大于一年且小于等于五年 | 56 | | | 62 | |
| 超过五年 | 15 | | | 4 | |
| 信用违约保护净额总额 | 100 | % | | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 表35 | 按信用风险敞口债务评级划分的净信用违约保护 |
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| | 网络
概念上的(1) | | 百分比
总 | | 网络
概念上的(1) | | 百分比
总 |
| | |
| | | | | | | | |
| (百万美元) | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
收视率。(2, 3) | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| A | $ | (400) | | | 11.8 | % | | $ | (350) | | | 13.4 | % |
| BBB | (786) | | | 23.3 | | | (710) | | | 27.1 | |
| BB | (990) | | | 29.3 | | | (809) | | | 30.9 | |
| B | (732) | | | 21.7 | | | (659) | | | 25.2 | |
| CCC及以下版本 | (93) | | | 2.8 | | | (35) | | | 1.3 | |
天然橡胶(4) | (376) | | | 11.1 | | | (55) | | | 2.1 | |
合计净信用 默认保护 | $ | (3,377) | | | 100.0 | % | | $ | (2,618) | | | 100.0 | % |
(1)代表购买的净信用违约保护。
(2)收视率每季度更新一次。
(3)评级为BBB-或更高被认为符合投资级的定义。
(4)NR由所持有的指数头寸和任何尚未评级的名称组成。
有关信用衍生工具和交易对手信用风险估值调整的更多信息，请参阅附注3--衍生工具公司2021年年度报告的合并财务报表10-k表格。
非美国投资组合
我们的非美国信贷和交易投资组合受到国家风险的影响。我们将国家风险定义为不利的经济和政治条件、货币波动、社会不稳定和政府政策变化造成的损失风险。风险管理框架已经到位，以衡量、监测和管理非美国的风险和风险敞口。除了在一国开展业务的直接风险外，我们还面临间接的国家风险(例如，与担保融资交易收到的抵押品有关或与客户清算有关)。
活动)。这些间接风险敞口在正常的业务过程中通过信贷、市场和操作风险治理而不是通过国家风险治理来管理。有关我们的非美国信贷和交易投资组合的详细信息，请参阅MD&A中的非美国投资组合 该公司2021年年报的10-k表格。
表36列出了截至2022年3月31日我们最大的20个非美国国家/地区的敞口。截至2022年3月31日和2021年12月31日，这些敞口分别占我们非美国敞口总额的90%和89%。在截至2022年3月31日的三个月里，这20个国家的净敞口增加了369亿，主要是由英国、日本和德国的增加推动的，但加拿大和意大利的减少部分抵消了这一增长。
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| 表36 | 前20个非美国国家/地区风险敞口 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 融资贷款
贷款和贷款
等价物 | | 无资金支持
一笔贷款
--承诺 | | 网络
第三方交易对手
暴露在空气中 | | 证券/
其他
投资 | | 3月31日国家暴露
2022 | | 套期保值与信用违约保护 | | 3月31日净国家暴露量
2022 | | 12月31日起增加(减少)
2021 |
| 联合王国 | $ | 40,668 | | | $ | 18,840 | | | $ | 7,447 | | | $ | 2,308 | | | $ | 69,263 | | | $ | (1,293) | | | $ | 67,970 | | | $ | 13,001 | |
| 德国 | 27,446 | | | 8,504 | | | 2,259 | | | 2,202 | | | 40,411 | | | (896) | | | 39,515 | | | 5,690 | |
| 日本 | 19,920 | | | 1,567 | | | 2,462 | | | 5,102 | | | 29,051 | | | (835) | | | 28,216 | | | 10,954 | |
| 法国 | 12,162 | | | 8,932 | | | 1,314 | | | 3,637 | | | 26,045 | | | (894) | | | 25,151 | | | 244 | |
| 加拿大 | 9,175 | | | 9,615 | | | 1,532 | | | 3,533 | | | 23,855 | | | (572) | | | 23,283 | | | (3,028) | |
| 澳大利亚 | 10,940 | | | 7,125 | | | 555 | | | 3,081 | | | 21,701 | | | (297) | | | 21,404 | | | 100 | |
| 巴西 | 7,338 | | | 1,372 | | | 845 | | | 4,147 | | | 13,702 | | | (190) | | | 13,512 | | | 762 | |
| 中国 | 9,903 | | | 548 | | | 1,433 | | | 1,411 | | | 13,295 | | | (333) | | | 12,962 | | | 380 | |
| 新加坡 | 4,540 | | | 620 | | | 299 | | | 6,708 | | | 12,167 | | | (58) | | | 12,109 | | | 1,444 | |
| 荷兰 | 5,588 | | | 4,651 | | | 1,024 | | | 907 | | | 12,170 | | | (609) | | | 11,561 | | | 1,965 | |
| 印度 | 7,412 | | | 351 | | | 507 | | | 2,326 | | | 10,596 | | | (153) | | | 10,443 | | | 1,812 | |
| 瑞士 | 5,934 | | | 3,762 | | | 342 | | | 380 | | | 10,418 | | | (201) | | | 10,217 | | | 1,642 | |
| 韩国 | 6,125 | | | 709 | | | 713 | | | 1,786 | | | 9,333 | | | (143) | | | 9,190 | | | 1,038 | |
| 香港 | 5,495 | | | 505 | | | 333 | | | 1,137 | | | 7,470 | | | (36) | | | 7,434 | | | 107 | |
| 爱尔兰 | 5,902 | | | 1,034 | | | 215 | | | 379 | | | 7,530 | | | (170) | | | 7,360 | | | 1,821 | |
| 墨西哥 | 4,314 | | | 1,390 | | | 162 | | | 1,065 | | | 6,931 | | | (201) | | | 6,730 | | | 268 | |
| 西班牙 | 2,333 | | | 1,574 | | | 685 | | | 1,316 | | | 5,908 | | | (139) | | | 5,769 | | | (151) | |
| 比利时 | 2,495 | | | 1,456 | | | 342 | | | 667 | | | 4,960 | | | (237) | | | 4,723 | | | (308) | |
| 意大利 | 2,520 | | | 1,168 | | | 438 | | | 411 | | | 4,537 | | | (526) | | | 4,011 | | | (1,193) | |
| 瑞典 | 1,361 | | | 1,318 | | | 480 | | | 412 | | | 3,571 | | | (200) | | | 3,371 | | | 397 | |
前20个非美国国家/地区的总风险敞口 | $ | 191,571 | | | $ | 75,041 | | | $ | 23,387 | | | $ | 42,915 | | | $ | 332,914 | | | $ | (7,983) | | | $ | 324,931 | | | $ | 36,945 | |
截至2022年3月31日，我们最大的非美国国家风险敞口是英国，净风险敞口为6800亿美元，比2021年12月31日增加了130亿美元。我们第二大非美国国家风险敞口是德国，截至2022年3月31日，净风险敞口为395亿美元，比2021年12月31日增加了570亿美元。这两个国家的增长主要是由央行存款增加推动的。
信贷损失准备
信用损失拨备从2021年12月31日减少36000万美元至2022年3月31日的135亿美元，其中包括与消费者投资组合相关的准备金减少3.23亿美元和与商业投资组合相关的准备金减少3700万美元。津贴的减少是
主要是由信贷质量改善推动，但与俄罗斯风险敞口和贷款增长相关的储备金增加所抵消。
表37显示了2022年3月31日按产品类型划分的信用损失备抵分配 和2021年12月31日。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 表37 | 信贷损失准备按产品类型的分配 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 量 | | 百分比
总 | | 百分比
贷款和
租契 优秀 (1) | | | | | | | | 量 | | 百分比
总 | | 百分比
贷款和
租契 优秀 (1) |
| (百万美元) | 2022年3月31日 | | | | 2021年12月31日 |
| 贷款和租赁损失准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅抵押贷款 | $ | 301 | | | 2.49 | % | | 0.13 | % | | | | | | | | $ | 351 | | | 2.83 | % | | 0.16 | % |
| 房屋净值 | 172 | | | 1.42 | | | 0.64 | | | | | | | | | 206 | | | 1.66 | | | 0.74 | |
| 信用卡 | 5,684 | | | 46.97 | | | 7.16 | | | | | | | | | 5,907 | | | 47.70 | | | 7.25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接/间接消费者 | 512 | | | 4.23 | | | 0.48 | | | | | | | | | 523 | | | 4.22 | | | 0.51 | |
| 其他消费者 | 46 | | | 0.38 | | | N/m | | | | | | | | 46 | | | 0.37 | | | N/m |
| 总消费额 | 6,715 | | | 55.49 | | | 1.53 | | | | | | | | | 7,033 | | | 56.78 | | | 1.62 | |
美国商业银行(2) | 2,966 | | | 24.50 | | | 0.85 | | | | | | | | | 3,019 | | | 24.37 | | | 0.87 | |
| 非美国商业广告 | 1,155 | | | 9.54 | | | 0.94 | | | | | | | | | 975 | | | 7.87 | | | 0.86 | |
| 商业地产 | 1,218 | | | 10.06 | | | 1.95 | | | | | | | | | 1,292 | | | 10.43 | | | 2.05 | |
| 商业租赁融资 | 50 | | | 0.41 | | | 0.36 | | | | | | | | | 68 | | | 0.55 | | | 0.46 | |
| 总商业广告 | 5,389 | | | 44.51 | | | 0.98 | | | | | | | | | 5,354 | | | 43.22 | | | 1.00 | |
| 贷款和租赁损失准备 | 12,104 | | | 100.00 | % | | 1.23 | | | | | | | | | 12,387 | | | 100.00 | % | | 1.28 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无资金支持的贷款承诺准备金 | 1,379 | | | | | | | | | | | | | 1,456 | | | | | |
| 信贷损失准备 | $ | 13,483 | | | | | | | | | | | | | $ | 13,843 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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(1)比率按贷款及租赁损失拨备占未偿还贷款及租赁(不包括按公允价值选择计入的贷款)的百分比计算。
(2)包括2022年3月31日和2021年12月31日美国小企业商业贷款的10美元亿和12美元亿的贷款和租赁损失准备金。
N/M=没有意义
由于大多数产品的下降，截至2022年3月31日的三个月的净冲销为39200美元万，而2021年同期为82300美元万。与2021年同期相比，截至2022年3月31日的三个月的信贷损失准备金增加了19亿，支出为3,000万。在截至2022年3月31日的三个月里，信贷损失准备金为36000美元万，主要是由于信贷质量的改善。与2021年同期相比，截至2022年3月31日的三个月，消费者投资组合的信贷损失准备金(包括无资金支持的贷款承诺)增加了77000美元万，支出为1,400美元万。商业投资组合的信贷损失准备金，
包括无资金支持的贷款承诺，与2021年同期相比，截至2022年3月31日的三个月的支出增加了11亿，达到1,600美元万。
表38列出了信贷损失准备的前滚，包括截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的某些贷款和津贴比率。关于本公司的信贷损失会计政策和与信贷损失准备有关的活动的更多信息，见附注1--重要会计原则摘要于本公司2021年年报的综合财务报表10-k表格及附注5--未偿还贷款和租赁及信贷损失拨备合并财务报表。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 表38 | 信贷损失准备 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 截至3月31日的三个月 |
| (百万美元) | | | | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
贷款和租赁损失备抵，1月1日 | | | | | $ | 12,387 | | | $ | 18,802 | |
| 贷款和租赁被注销 | | | | | | | |
| 住宅抵押贷款 | | | | | (10) | | | (9) | |
| 房屋净值 | | | | | (13) | | | (6) | |
| 信用卡 | | | | | (473) | | | (800) | |
| 直接/间接消费者 | | | | | (62) | | | (102) | |
| 其他消费者 | | | | | (84) | | | (75) | |
| 消费者冲销总额 | | | | | (642) | | | (992) | |
美国商业银行(1) | | | | | (67) | | | (156) | |
| 非美国商业广告 | | | | | (2) | | | (26) | |
| 商业地产 | | | | | (23) | | | (12) | |
| | | | | | | |
| 商业冲销总额 | | | | | (92) | | | (194) | |
| 已注销的贷款和租赁总额 | | | | | (734) | | | (1,186) | |
| 追讨以前撇账的贷款及租赁 | | | | | | | |
| 住宅抵押贷款 | | | | | 20 | | | 13 | |
| 房屋净值 | | | | | 43 | | | 41 | |
| 信用卡 | | | | | 176 | | | 166 | |
| 直接/间接消费者 | | | | | 58 | | | 71 | |
| 其他消费者 | | | | | 5 | | | 8 | |
| 消费者全面复苏 | | | | | 302 | | | 299 | |
美国商业银行(2) | | | | | 39 | | | 63 | |
| 非美国商业广告 | | | | | 1 | | | — | |
| 商业地产 | | | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | |
| 总的商业回收 | | | | | 40 | | | 64 | |
| 收回以前撇账的贷款和租赁的总额 | | | | | 342 | | | 363 | |
| 净冲销 | | | | | (392) | | | (823) | |
| | | | | | | |
| 贷款和租赁损失准备金 | | | | | 108 | | | (1,811) | |
| 其他 | | | | | 1 | | | — | |
| 贷款和租赁损失准备，3月31日 | | | | | 12,104 | | | 16,168 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
1月1日无资金贷款承诺准备金 | | | | | 1,456 | | | 1,878 | |
| 为无资金来源的贷款承诺拨备 | | | | | (78) | | | (49) | |
| 其他 | | | | | 1 | | | — | |
无资金来源贷款承诺准备金，3月31日 | | | | | 1,379 | | | 1,829 | |
信贷损失准备，3月31日 | | | | | $ | 13,483 | | | $ | 17,997 | |
| | | | | | | | |
贷款和津贴比率(3) : | | | | | | | |
截至3月31日未偿还贷款及租赁 | | | | | $ | 986,034 | | | $ | 896,085 | |
贷款和租赁损失准备占截至3月31日的未偿还贷款和租赁总额的百分比 | | | | | 1.23 | % | | 1.80 | % |
消费贷款和租赁损失免税额，占截至3月31日未偿还消费贷款和租赁总额的百分比 | | | | | 1.53 | | | 2.10 | |
商业贷款和租赁损失准备占截至3月31日未偿还商业贷款和租赁总额的百分比 | | | | | 0.98 | | | 1.55 | |
| 平均未偿还贷款和租赁 | | | | | $ | 970,491 | | | $ | 901,587 | |
| 年化净冲销占平均未偿还贷款和租赁的百分比 | | | | | 0.16 | % | | 0.37 | % |
| | | | | | | |
3月31日贷款和租赁损失准备占不良贷款和租赁总额的百分比 | | | | | 262 | | | 313 | |
3月31日的贷款和租赁损失准备与年化净冲销的比率 | | | | | 7.62 | | | 4.85 | |
| | | | | | | |
3月31日不包括在不良贷款和租赁之外的贷款和租赁的贷款和租赁损失准备所列金额(4) | | | | | $ | 6,646 | | | $ | 8,710 | |
贷款和租赁损失准备占不良贷款和租赁总额的百分比，不包括3月31日不包括在不良贷款和租赁之外的贷款和租赁的贷款和租赁损失准备(4) | | | | | 118 | % | | 144 | % |
(1)包括截至2022年和2021年3月31日的三个月美国小企业商业冲销5,600美元万和10100美元万。
(2)包括截至2022年和2021年3月31日的三个月美国小型企业商业复苏1,400美元万和2,000美元万。
(3)比率乃按贷款及租赁亏损拨备计算，按未偿还贷款及租赁（不包括按公平值选择权入账之贷款）之百分比计算。
(4)主要包括与信用卡和无担保消费贷款组合有关的金额个人银行业务.
市场风险管理
有关我们的市场风险管理流程的更多信息，请参阅公司2021年年报的10-k表格中的市场风险管理。
市场风险指市况变动可能对资产或负债价值造成不利影响或以其他方式对盈利造成不利影响的风险。这种风险是与我们的业务相关的金融工具固有的，主要是在我们的内部， 全球市场片段我们在公司的其他领域也面临这些风险（例如，我们的资产管理活动）。在市场压力下，该等风险可能对我们的业绩造成重大影响。
交易风险管理
为评估我们交易活动的风险，我们专注于单个头寸以及头寸组合所产生的收益的实际和潜在波动性。VaR是一种常用的用于衡量市场风险的统计数据。我们的主要风险值统计值相当于99%的置信水平，这意味着对于持有一天的风险值，平均100个交易日中有99个交易日的损失不应超过风险值。
表39列出了基于市场的投资组合VaR，它是总的覆盖头寸(和
流动性较差的交易头寸)投资组合和公允价值期权投资组合。有关交易活动的市场风险VaR的更多信息，请参阅公司2021年年报的10-k表格中的MD&A中的交易风险管理。
表39中基于市场的投资组合VaR结果包括我们在所有业务部门面临的市场风险，不包括信用估值调整(CVA)、DVA和相关对冲。此投资组合的大部分都在全球市场细分市场。
表39显示了截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日的三个月的期末、平均、高和低日交易VaR，采用99%的置信度。表39和表40中披露的金额与巴塞尔协议3资本计算中使用的备兑头寸一致。外汇和大宗商品头寸始终被视为备兑头寸，无论交易或交易的银行处理方式如何，但事先获得监管批准的结构性外币头寸除外。
在截至2022年3月31日的三个月中，投资组合VaR的总覆盖头寸和流动性较低的交易头寸的平均值比上一季度有所增加，这主要是由于股票和FICC的多元化收益减少，以及通过做市活动增加了外汇敞口。
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| 表39 | 交易活动的市场风险VaR | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | 截至三个月 | | |
| | | |
| 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 | | 2021年3月31日 | |
| (百万美元) | 期间
端部 | | 平均值 | | 高 (1) | | 低 (1) | | 期间
端部 | | 平均值 | | 高门槛(1) | | 低门槛(1) | | 期间
端部 | | 平均值 | | 高 (1) | | 低 (1) | | | | |
| 外汇 | $ | 20 | | | $ | 18 | | | $ | 24 | | | $ | 13 | | | $ | 11 | | | $ | 9 | | | $ | 13 | | | $ | 6 | | | $ | 13 | | | $ | 10 | | | $ | 17 | | | $ | 5 | | | | | |
| 利率 | 49 | | | 36 | | | 56 | | | 25 | | | 54 | | | 35 | | | 57 | | | 16 | | | 53 | | | 35 | | | 53 | | | 18 | | | | | |
| 信用 | 55 | | | 64 | | | 71 | | | 52 | | | 73 | | | 73 | | | 84 | | | 65 | | | 58 | | | 64 | | | 82 | | | 53 | | | | | |
| 股权 | 23 | | | 23 | | | 28 | | | 19 | | | 21 | | | 25 | | | 34 | | | 20 | | | 22 | | | 24 | | | 35 | | | 19 | | | | | |
| 商品 | 13 | | | 10 | | | 18 | | | 7 | | | 6 | | | 8 | | | 11 | | | 5 | | | 4 | | | 9 | | | 28 | | | 4 | | | | | |
| 投资组合多元化 | (99) | | | (95) | | | — | | | — | | | (114) | | | (101) | | | — | | | — | | | (96) | | | (90) | | | — | | | — | | | | | |
| 覆盖头寸组合合计 | 61 | | | 56 | | | 69 | | | 48 | | | 51 | | | 49 | | | 65 | | | 36 | | | 54 | | | 52 | | | 85 | | | 34 | | | | | |
较少的液体暴露造成的影响(2) | 17 | | | 23 | | | — | | | — | | | 8 | | | 14 | | | — | | | — | | | 9 | | | 22 | | | — | | | — | | | | | |
总回补仓位和流动性较差的交易仓位组合 | 78 | | | 79 | | | 135 | | | 61 | | | 59 | | | 63 | | | 102 | | | 46 | | | 63 | | | 74 | | | 125 | | | 47 | | | | | |
| 公允价值期权贷款 | 63 | | | 54 | | | 63 | | | 45 | | | 51 | | | 50 | | | 65 | | | 41 | | | 48 | | | 56 | | | 64 | | | 37 | | | | | |
| 公允价值期权对冲 | 22 | | | 18 | | | 22 | | | 16 | | | 15 | | | 16 | | | 18 | | | 14 | | | 15 | | | 13 | | | 16 | | | 11 | | | | | |
| 公允价值期权投资组合多元化 | (51) | | | (35) | | | — | | | — | | | (27) | | | (29) | | | — | | | — | | | (33) | | | (24) | | | — | | | — | | | | | |
| 总公允价值期权组合 | 34 | | | 37 | | | 41 | | | 31 | | | 39 | | | 37 | | | 42 | | | 30 | | | 30 | | | 45 | | | 53 | | | 30 | | | | | |
| 投资组合多元化 | (18) | | | (19) | | | — | | | — | | | (24) | | | (20) | | | — | | | — | | | (19) | | | (1) | | | — | | | — | | | | | |
| 基于市场的总投资组合 | $ | 94 | | | $ | 97 | | | 153 | | | 70 | | | $ | 74 | | | $ | 80 | | | 161 | | | 54 | | | $ | 74 | | | $ | 118 | | | 169 | | | 62 | | | | | |
(1)每个投资组合的高点和低点可能发生在不同的交易日，而不是成分股的高点和低点。因此，流动性较低的风险敞口和投资组合多样化的数量(总投资组合与单个组成部分的总和之间的差额)的影响并不相关。
(2)影响是在回补头寸和流动性较差的交易头寸投资组合之间的分散影响净额。
下图显示了过去五个季度的每日承保头寸和流动性较差的交易头寸投资组合VAR，与表39中的数据相对应。
表40中提供了我们的单一VAR模型中产生的其他VAR统计数据，其详细程度与表39相同。使用额外的统计数据评估VAR可以增加对投资组合中风险的了解，因为VAR计算中使用的历史市场数据并不如此
必然遵循预定义的统计分布。表40列出了截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日的三个月内，置信水平为99%和95%的平均交易VAR统计数据。
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| 表40 | 交易活动的平均市场风险VaR-99%和95%的VaR统计 |
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| | | 截至三个月 |
| | | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 | | 2021年3月31日 |
| (百万美元) | | 99% | | 95% | | 99% | | 95% | | 99% | | 95% |
| 外汇 | | $ | 18 | | | $ | 12 | | | $ | 9 | | | $ | 6 | | | $ | 10 | | | $ | 6 | |
| 利率 | | 36 | | | 16 | | | 35 | | | 17 | | | 35 | | | 17 | |
| 信用 | | 64 | | | 27 | | | 73 | | | 23 | | | 64 | | | 18 | |
| 股权 | | 23 | | | 13 | | | 25 | | | 11 | | | 24 | | | 12 | |
| 商品 | | 10 | | | 6 | | | 8 | | | 4 | | | 9 | | | 4 | |
| 投资组合多元化 | | (95) | | | (47) | | | (101) | | | (36) | | | (90) | | | (34) | |
| 覆盖头寸组合合计 | | 56 | | | 27 | | | 49 | | | 25 | | | 52 | | | 23 | |
| 较少的液体暴露造成的影响 | | 23 | | | 3 | | | 14 | | | 1 | | | 22 | | | 3 | |
总回补仓位和流动性较差的交易仓位组合 | | 79 | | | 30 | | | 63 | | | 26 | | | 74 | | | 26 | |
| 公允价值期权贷款 | | 54 | | | 14 | | | 50 | | | 13 | | | 56 | | | 14 | |
| 公允价值期权对冲 | | 18 | | | 10 | | | 16 | | | 9 | | | 13 | | | 7 | |
| 公允价值期权投资组合多元化 | | (35) | | | (12) | | | (29) | | | (10) | | | (24) | | | (6) | |
| 总公允价值期权组合 | | 37 | | | 12 | | | 37 | | | 12 | | | 45 | | | 15 | |
| 投资组合多元化 | | (19) | | | (8) | | | (20) | | | (8) | | | (1) | | | (8) | |
| 基于市场的总投资组合 | | $ | 97 | | | $ | 34 | | | $ | 80 | | | $ | 30 | | | $ | 118 | | | $ | 33 | |
回测
VaR方法的准确性通过回溯测试进行评估，该测试将使用一天的持有期的每日VaR结果与可比的交易收入子集进行比较。有关回溯测试流程的更多信息，请参阅公司2021年年报的10-k表格中的交易风险管理-回溯测试。
在截至2022年3月31日的三个月内，利用一天的持有期，这一交易收入子集的损失没有超过我们覆盖的投资组合VaR总额。
与交易相关的总收入
与交易有关的收入总额，不包括经纪费用以及CVA、DVA和融资估值调整收益(亏损)，是指从交易头寸赚取的总金额，包括在各种金融工具和市场中获得的基于市场的净利息收入。有关更多信息，请参阅公司2021年年报10-k表格中的交易风险管理-与交易相关的总收入。
以下直方图用图形描述了交易波动性，并说明了截至2022年3月31日的三个月与截至2021年12月31日的三个月相比，与交易相关的收入的每日水平。在截至2022年3月31日的三个月内，100%的交易日录得与交易有关的正面收入，其中95%为每日交易收益超过25美元
百万美元。相比之下，在截至2021年12月31日的三个月中，有92%的交易日录得与交易相关的正收入，其中67%的交易日收益超过2,500美元万，最大亏损为4,500美元万。
交易组合压力测试
由于VaR模型的本质表明，结果可能会超出我们的估计，而且它取决于有限的历史窗口，因此我们还使用情景分析对我们的投资组合进行压力测试。这一分析估计了我们的交易组合价值可能因市场异常波动而发生的变化。有关更多信息，请参阅公司2021年年报10-k表格中的MD&A中的交易风险管理-交易组合压力测试。
银行账簿的利率风险管理
下面讨论的是银行账面活动的净利息收入。有关更多信息，请参阅公司2021年年报10-k表格中的MD&A中的银行账簿的利率风险管理。
表41列出了我们在2022年3月31日和2021年12月31日的基准预测中使用的即期和12个月远期汇率。
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| 表41 | 远期汇率 |
| | | | | | |
| | 2022年3月31日 |
| | 联邦制
基金 | | 三个月
伦敦银行同业拆借利率 | | 10年期
交换 |
| 即期汇率 | 0.50 | % | | 0.96 | % | | 2.41 | % |
| 12个月远期利率 | 3.00 | | | 3.11 | | | 2.47 | |
| | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| 即期汇率 | 0.25 | % | | 0.21 | % | | 1.58 | % |
| 12个月远期利率 | 1.00 | | | 1.07 | | | 1.84 | |
表42显示了对基于市场的远期曲线的瞬时平行和非平行冲击对2022年3月31日至2021年12月31日未来12个月预测净利息收入的税前影响。我们定期评估提出的情景，使其在当前利率环境下具有意义。利率情景还假设美元利率为零。
在截至2022年3月31日的三个月内，我们资产负债表对加息和降息情景的资产敏感度总体下降，主要是由于长端利率的上升。我们继续对利率的平行上行保持资产敏感性，这种影响主要来自收益率曲线的短端。此外，较高的利率对归类为可供出售的债务证券的公允价值产生负面影响，并对累积的其他综合收益产生不利影响，从而影响巴塞尔协议3资本规则下的资本水平。在瞬间向上平行转移的情况下，通过抵消银行账面活动产生的净利息收入的积极影响，对巴塞尔协议3资本的短期不利影响将随着时间的推移而减少。有关巴塞尔协议3的更多信息，请参见第18页的资本管理-监管资本。
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| 表42 | 估计银行账面净利息收入对曲线变化的敏感度 |
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| | 短的
速率(Bps) | | 长
速率(Bps) | | | | |
| | | |
| (百万美元) | | | 3月31日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| | | | | | | |
| 平行班次 | | | | | | | |
+100 Gbps 瞬时移位 | +100 | | +100 | | $ | 5,383 | | | $ | 6,542 | |
-25 Gbps 瞬时移位 | -25 | | | -25 | | | (1,424) | | | (2,092) | |
| 展平器 | | | | | | | |
短端 瞬时变化 | +100 | | — | | | 4,856 | | | 4,982 | |
长端 瞬时变化 | — | | | -25 | | | (162) | | | (735) | |
| 更陡峭的 | | | | | | | |
短端 瞬时变化 | -25 | | | — | | | (1,259) | | | (1,344) | |
长端 瞬时变化 | — | | | +100 | | 554 | | | 1,646 | |
表42中的敏感性分析假设我们不对这些利率冲击采取任何行动，也没有假设通常与利率变化相关的其他宏观经济变量的任何变化。作为我们ALM活动的一部分，我们使用证券、某些住宅抵押贷款以及利率和外汇衍生品来管理利率敏感性。
我们的存款组合在基准预测和替代利率情景下的行为是我们预测净利息收入的一个关键假设。表42中的敏感性分析假设在替代利率环境下，存款组合规模或组合与基准预测相比没有变化。在利率较高的情况下，任何导致将低成本或无息存款替换为收益率较高的存款或基于市场的融资的客户活动都将减少我们在这些情况下的利益。
利率和外汇衍生品合约
我们在ALM活动中使用利率和外汇衍生品合约来管理我们的利率和外汇风险。具体地说，我们使用这些衍生品来管理现金流量的可变性以及因这些风险而产生的各种资产和负债的公允价值变化。我们的利率衍生品合约一般是与各种基准利率和外汇基差掉期、期权、期货和远期挂钩的非杠杆掉期，我们的外汇合约包括交叉货币利率掉期、外币期货合约、外币远期合约和期权。
我们的资产负债管理活动中使用的衍生品可以分为两大类：指定的会计对冲和其他风险管理衍生品。指定会计套期保值主要用于管理我们对利率的风险敞口，如银行账簿利率风险管理部分所述，并包括在表42所示的敏感性中。此外，本公司亦在会计对冲中使用外币衍生工具，以管理我们海外业务的几乎所有外汇风险。通过对冲海外业务的外汇风险，本公司在这方面的市场风险敞口微不足道。
风险管理衍生工具主要用于对冲与各种外币计价资产和负债相关的外汇风险，并消除本公司非交易外币计价金融工具现金流中的几乎所有外币风险。这些外汇衍生品对交叉货币基差和利率风险等其他市场风险敞口非常敏感。然而，由于这些特征不是这些外汇衍生品的重要组成部分，与这种敞口相关的市场风险微乎其微。有关衍生品会计的更多信息，请参阅附注3--衍生工具合并财务报表。
抵押贷款银行风险管理
我们发起、提供资金和提供抵押贷款，这些贷款使我们面临信贷、流动性和利率等风险。我们在承诺时决定贷款是为投资而持有还是为出售而持有，并通过出售或证券化我们发放的部分贷款来管理信贷和流动性风险。
利率变动影响利率锁定承诺(IRLC)的价值和相关住宅优先
持有待售抵押贷款(LHFS)，以及MSR的价值。由于这些套期保值项目的利率风险相互抵消，我们将它们合并为一个整体套期保值项目和一个由衍生品合约和证券组成的组合经济对冲组合。有关独立按揭贷款公司及相关住宅按揭贷款机构的更多资料，请参阅本公司2021年年报的《按揭银行风险管理》表格10-k。
在截至2022年和2021年3月31日的三个月内，我们记录了1,400美元万和1,300美元万的收益，这些收益与MSR、IRLC和LHF的公允价值变化有关，扣除对冲投资组合的损益。有关MSR的详细信息，请参阅附注14-公允价值计量合并财务报表。
气候风险管理
与气候有关的风险分为两大类：(1)与向低碳经济转型有关的风险，这可能涉及广泛的政策、法律、技术和市场变化；(2)与气候变化的实际影响有关的风险，其驱动因素包括飓风和洪水等极端天气事件，以及全球平均气温和海平面上升等长期长期变化。这些变化和事件可能对运营、供应链、分销网络、客户和市场产生广泛影响，也分别称为过渡风险和实物风险。这些风险可以影响金融风险和非金融风险类型。过渡风险的影响可能导致并放大信用风险或市场风险，导致客户的营业收入或其资产价值下降，并使我们面临由于加强监管审查或负面公众情绪而带来的声誉和/或诉讼风险。实物风险可能会降低借款人的还款能力或影响抵押品的价值，从而导致信用风险增加。此外，它可能会对我们的设施和人员构成更大的运营风险。
2021年，我们公开宣布了在2050年前在我们的融资活动、运营和供应链中实现温室气体净零排放的目标(净零目标)。我们还承诺制定2030年的减排目标。与这一承诺相关的是，2022年4月13日，我们公布了与汽车制造、能源和发电行业的融资活动相关的到2030年减排的第一个目标(2030年目标)。这些减排目标旨在与将全球变暖控制在1.5摄氏度以内的目标保持一致。
我们计划在我们的2022年气候相关金融披露特别工作组(TCFD)报告中披露我们为汽车制造、能源和发电行业提供的2019年融资排放基线，以及2020年的数据，我们预计将于2022年秋季发布该报告。我们还计划在2023年披露我们整个商业贷款组合的融资排放量。
要实现我们的净零目标和2030年目标，将需要技术进步、行业部门明确定义的路线图、公共政策，包括那些提高净零过渡资金成本和更好的排放数据报告的政策，以及与客户、供应商、投资者、政府官员和其他利益攸关方持续、强有力和积极的接触。
鉴于上述目标及其他与气候有关的目标的延长期，我们的计划并未对本公司在本文所述相关期间的经营业绩或财务状况产生重大影响，预计短期内亦不会对我们的经营业绩或财务状况产生重大影响。
有关我们的治理框架和气候风险管理流程的更多信息，请参阅公司2021年年报的10-k表格中的管理风险和气候风险管理部分。关于气候风险的更多信息，见项目1A。风险因素-公司2021年年报的10-k表格的其他内容。有关气候相关事项和公司的气候相关目标和承诺的更多信息，包括我们实现净零目标的计划和我们可持续融资目标的进展，请参阅公司网站和我们网站投资者关系部分提供的2021年股东年度报告。本公司网站及2021年股东年报的内容并未以参考方式并入本10-Q表格季度报告内。
上述讨论以及我们在提交给股东的2021年年度报告中关于我们在气候风险管理方面的目标和承诺，包括环境转型考虑因素的讨论，包括1995年私人证券诉讼改革法所指的“前瞻性陈述”。这些陈述不是对未来结果或业绩的保证，涉及某些已知和未知的风险、不确定性和假设，这些风险、不确定性和假设很难预测，而且往往超出该公司的控制范围。实际结果和结果可能与这些前瞻性陈述中表达或暗示的内容大不相同。
复杂的会计估计
我们的重要会计原则对于理解MD&A是必不可少的。我们的许多重要会计原则需要复杂的判断来估计资产和负债的价值。我们有适当的程序和程序来促进作出这些判断。欲了解更多信息，请参阅公司2021年年报《Form 10-k》和《MD&A》中的复杂会计估计附注1--重要会计原则摘要公司2021年年度报告的合并财务报表10-k表格。
非公认会计准则调整
表43提供了某些非公认会计准则财务计量与最密切相关的公认会计准则财务计量的对账。
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| 表43 | 期末和平均补充财务数据以及对公认会计准则财务指标的调整 (1) |
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| | 期末 | | 平均值 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3月31
2022 | | 12月31日
2021 | | 截至3月31日的三个月 | | | | | | |
| (百万美元) | | | 2022 | | 2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| 股东权益 | $ | 266,617 | | | $ | 270,066 | | | $ | 269,309 | | | $ | 274,047 | | | | | | | | | |
| 商誉 | (69,022) | | | (69,022) | | | (69,022) | | | (68,951) | | | | | | | | | |
| 无形资产(不包括MSR) | (2,133) | | | (2,153) | | | (2,146) | | | (2,146) | | | | | | | | | |
| 相关递延税项负债 | 926 | | | 929 | | | 929 | | | 920 | | | | | | | | | |
| 有形股东权益 | $ | 196,388 | | | $ | 199,820 | | | $ | 199,070 | | | $ | 203,870 | | | | | | | | | |
| 优先股 | (27,137) | | | (24,708) | | | (26,444) | | | (24,399) | | | | | | | | | |
| 有形普通股股东权益 | $ | 169,251 | | | $ | 175,112 | | | $ | 172,626 | | | $ | 179,471 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 总资产 | $ | 3,238,223 | | | $ | 3,169,495 | | | | | | | | | | | | | |
| 商誉 | (69,022) | | | (69,022) | | | | | | | | | | | | | |
| 无形资产(不包括MSR) | (2,133) | | | (2,153) | | | | | | | | | | | | | |
| 相关递延税项负债 | 926 | | | 929 | | | | | | | | | | | | | |
| 有形资产 | $ | 3,167,994 | | | $ | 3,099,249 | | | | | | | | | | | | | |
(1)有关我们用于评估公司业绩的非GAAP财务指标和比率的更多信息，请参阅第5页的补充财务数据。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
有关市场风险的定量和定性披露，请参阅MD & A第39页的市场风险管理及其引用的章节。
披露控制和程序
截至本报告所述期间结束时，公司管理层，包括首席执行官和首席财务官，对公司披露控制和程序的有效性和设计进行了评估(该词在《交易所法》第13a-15(E)条中有定义)。根据这一评价，公司首席执行官和首席财务官得出结论，截至本报告所述期间结束时，公司的披露控制和程序是有效的。
截至2022年3月31日的三个月内，公司对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13 a-15（f）条）没有发生对公司对财务报告的内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。
第一部分：财务信息
项目1.财务报表
美国银行及其子公司
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
综合损益表 |
| | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月 | | |
| (单位：百万，不包括每股信息) | | | | | 2022 | | 2021 | | |
| 净利息收入 | | | | | | | | | |
| 利息收入 | | | | | $ | 12,894 | | | $ | 11,395 | | | |
| 利息开支 | | | | | 1,322 | | | 1,198 | | | |
| 净利息收入 | | | | | 11,572 | | | 10,197 | | | |
| | | | | | | | | |
| 非利息收入 | | | | | | | | | |
| 费用及佣金 | | | | | 8,985 | | | 9,536 | | | |
| 做市及类似活动 | | | | | 3,238 | | | 3,529 | | | |
| 其他收入 | | | | | (567) | | | (441) | | | |
| 非利息收入总额 | | | | | 11,656 | | | 12,624 | | | |
| 扣除利息支出后的总收入 | | | | | 23,228 | | | 22,821 | | | |
| | | | | | | | | |
| 信贷损失准备金 | | | | | 30 | | | (1,860) | | | |
| | | | | | | | | |
| 非利息支出 | | | | | | | | | |
| 薪酬和福利 | | | | | 9,482 | | | 9,736 | | | |
| 入住率和设备 | | | | | 1,760 | | | 1,830 | | | |
| 信息处理和通信 | | | | | 1,540 | | | 1,425 | | | |
| 与产品交付和交易相关 | | | | | 933 | | | 977 | | | |
| 营销 | | | | | 397 | | | 371 | | | |
| 专业费用 | | | | | 450 | | | 403 | | | |
| 其他一般业务 | | | | | 757 | | | 773 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总非利息支出 | | | | | 15,319 | | | 15,515 | | | |
| 所得税前收入 | | | | | 7,879 | | | 9,166 | | | |
| 所得税费用 | | | | | 812 | | | 1,116 | | | |
| 净收入 | | | | | $ | 7,067 | | | $ | 8,050 | | | |
| 优先股股息 | | | | | 467 | | | 490 | | | |
| 适用于普通股股东的净收益 | | | | | $ | 6,600 | | | $ | 7,560 | | | |
| | | | | | | | | |
| 每股普通股信息 | | | | | | | | | |
| 收益 | | | | | $ | 0.81 | | | $ | 0.87 | | | |
| 摊薄后收益 | | | | | 0.80 | | | 0.86 | | | |
| | | | | | | | | |
| 平均已发行普通股和已发行普通股 | | | | | 8,136.8 | | | 8,700.1 | | | |
| 已发行和已发行的平均稀释普通股 | | | | | 8,202.1 | | | 8,755.6 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
综合全面收益表 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月 | | |
| (百万美元) | | | | | 2022 | | 2021 | | |
| 净收入 | | | | | $ | 7,067 | | | $ | 8,050 | | | |
| 其他全面收益(亏损)、税后净额： | | | | | | | | | |
| 债务证券净变动 | | | | | (3,447) | | | (840) | | | |
| 借方估值调整净变动 | | | | | 261 | | | 116 | | | |
| 衍生工具的净变动 | | | | | (5,179) | | | (1,114) | | | |
| 员工福利计划调整 | | | | | 24 | | | 51 | | | |
| 外币换算调整净变动 | | | | | 28 | | | (29) | | | |
| 其他全面收益(亏损) | | | | | (8,313) | | | (1,816) | | | |
| 综合收益(亏损) | | | | | $ | (1,246) | | | $ | 6,234 | | | |
请参阅合并财务报表附注。
美国银行及其子公司
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
合并资产负债表 |
| | |
| | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 |
| (百万美元) | |
| 资产 | | | |
| 现金和银行到期款项 | $ | 29,769 | | | $ | 29,222 | |
| 存放在美联储、非美国中央银行和其他银行的有息存款 | 244,165 | | | 318,999 | |
| 现金及现金等价物 | 273,934 | | | 348,221 | |
| 定期存款和其他短期投资 | 5,645 | | | 7,144 | |
根据转售协议出售的联邦基金和借入或购买的证券 *(包括$174,685及$150,665按公允价值计量) | 302,108 | | | 250,720 | |
交易账户资产(包括$118,191及$103,434 作为抵押品质押) | 313,400 | | | 247,080 | |
| 衍生资产 | 48,231 | | | 35,344 | |
| 债务证券： | | | |
| 按公允价值列账 | 297,700 | | | 308,073 | |
持至到期日，按成本（公平值— $620,876及$665,890) | 672,180 | | | 674,554 | |
| 债务证券总额 | 969,880 | | | 982,627 | |
贷款和租赁(包括$7,111 及$7,819按公允价值计量) | 993,145 | | | 979,124 | |
| 贷款和租赁损失准备 | (12,104) | | | (12,387) | |
| 扣除津贴后的贷款和租赁 | 981,041 | | | 966,737 | |
| 房舍和设备，净额 | 10,820 | | | 10,833 | |
| 商誉 | 69,022 | | | 69,022 | |
持有待售贷款(包括$3,203及$4,455 按公允价值计量) | 10,270 | | | 15,635 | |
| 客户和其他应收款 | 83,622 | | | 72,263 | |
其他资产(包括$12,807及$12,144 按公允价值计量) | 170,250 | | | 163,869 | |
| 总资产 | $ | 3,238,223 | | | $ | 3,169,495 | |
| | | | |
| 负债 | | | |
| 美国办事处的存款： | | | |
| 不计息 | $ | 787,045 | | | $ | 784,189 | |
计息(包括$446及$408 按公允价值计量) | 1,178,451 | | | 1,165,914 | |
| 美国以外办事处的存款： | | | |
| 不计息 | 27,589 | | | 27,457 | |
| 计息 | 79,324 | | | 86,886 | |
| 总存款 | 2,072,409 | | | 2,064,446 | |
根据回购协议购买的联邦基金和借出或出售的证券 *(包括$155,239及$139,641按公允价值计量) | 214,685 | | | 192,329 | |
| 贸易账户负债 | 117,122 | | | 100,690 | |
| 衍生负债 | 44,266 | | | 37,675 | |
短期借款(包括$3,487 及$4,279 按公允价值计量) | 24,789 | | | 23,753 | |
应计费用和其他负债(包括$12,053及$11,489 按公允价值计量 和$1,379及$1,456无资金支持的贷款承诺准备金) | 219,625 | | | 200,419 | |
长期债务(包括$30,459及$29,708按公允价值计量) | 278,710 | | | 280,117 | |
| 总负债 | 2,971,606 | | | 2,899,429 | |
承付款和或有事项(附注6--证券化和其他可变利益实体 和附注10--承付款和或有事项) | | | |
| 股东权益 | | | |
优先股，$0.01面值；授权-100,000,000 股份；已发行及已发行股份-4,037,686和3,939,686股票 | 27,137 | | | 24,708 | |
普通股和额外实收资本，$0.01 票面值；授权─ 12,800,000,000 股份； 已发行和未偿还的债券-8,062,102,236和8,077,831,463股票 | 59,968 | | | 62,398 | |
| 留存收益 | 192,929 | | | 188,064 | |
| 累计其他综合收益(亏损) | (13,417) | | | (5,104) | |
| | | |
| 股东权益总额 | 266,617 | | | 270,066 | |
| 总负债和股东权益 | $ | 3,238,223 | | | $ | 3,169,495 | |
| | | | |
| 合并可变利息主体的资产计入上述总资产(单独结算可变利息主体的负债) | | | |
| 交易账户资产 | $ | 2,160 | | | $ | 5,004 | |
| | | | |
| | | | |
| 贷款和租赁 | 15,946 | | | 17,135 | |
| 贷款和租赁损失准备 | (880) | | | (958) | |
| 扣除津贴后的贷款和租赁 | 15,066 | | | 16,177 | |
| | | | |
| 所有其他资产 | 417 | | | 189 | |
| 合并可变利息主体总资产 | $ | 17,643 | | | $ | 21,370 | |
| 合并可变利息实体的负债计入上述负债总额 | | | |
| 短期借款(包括$32及$51无追索权短期借款的比例) | $ | 228 | | | $ | 247 | |
| 长期债务(包括$3,557 及$3,587无追索权债务) | 3,557 | | | 3,587 | |
| 所有其他负债(包括$5及$7无追索权负债) | 6 | | | 7 | |
| 合并可变利息实体的总负债 | $ | 3,791 | | | $ | 3,841 | |
请参阅合并财务报表附注。
美国银行及其子公司
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合并股东权益变动表 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 择优
库存 | | 普通股和
额外实收资本 | | 保留
收益 | | 累计
其他
全面
收入(亏损) | | | | 总
股东的
股权 |
| (单位：百万) | | 股份 | | 量 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 平衡，2020年12月31日 | $ | 24,510 | | | 8,650.8 | | | $ | 85,982 | | | $ | 164,088 | | | $ | (1,656) | | | | | $ | 272,924 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 净收入 | | | | | | | 8,050 | | | | | | | 8,050 | |
| 债务证券净变动 | | | | | | | | | (840) | | | | | (840) | |
| 借方估值调整净变动 | | | | | | | | | 116 | | | | | 116 | |
| 衍生工具的净变动 | | | | | | | | | (1,114) | | | | | (1,114) | |
| 员工福利计划调整 | | | | | | | | | 51 | | | | | 51 | |
| 外币换算调整净变动 | | | | | | | | | (29) | | | | | (29) | |
| 宣布的股息： | | | | | | | | | | | | | |
| 普普通通 | | | | | | | (1,563) | | | | | | | (1,563) | |
| 择优 | | | | | | | (490) | | | | | | | (490) | |
| 发行优先股 | 902 | | | | | | | | | | | | | 902 | |
| 优先股赎回 | (1,093) | | | | | | | | | | | | | (1,093) | |
| 根据员工计划、净值和其他方式发行的普通股 | | | 40.0 | | | 559 | | | (3) | | | | | | | 556 | |
| 回购普通股 | | | (101.1) | | | (3,470) | | | | | | | | | (3,470) | |
| 平衡，2021年3月31日 | $ | 24,319 | | | 8,589.7 | | | $ | 83,071 | | | $ | 170,082 | | | $ | (3,472) | | | | | $ | 274,000 | |
| 平衡，2021年12月31日 | $ | 24,708 | | | 8,077.8 | | | $ | 62,398 | | | $ | 188,064 | | | $ | (5,104) | | | | | $ | 270,066 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 净收入 | | | | | | | 7,067 | | | | | | | 7,067 | |
| 债务证券净变动 | | | | | | | | | (3,447) | | | | | (3,447) | |
| 借方估值调整净变动 | | | | | | | | | 261 | | | | | 261 | |
| 衍生工具的净变动 | | | | | | | | | (5,179) | | | | | (5,179) | |
| 员工福利计划调整 | | | | | | | | | 24 | | | | | 24 | |
| 外币换算调整净变动 | | | | | | | | | 28 | | | | | 28 | |
| 宣布的股息： | | | | | | | | | | | | | |
| 普普通通 | | | | | | | (1,706) | | | | | | | (1,706) | |
| 择优 | | | | | | | (467) | | | | | | | (467) | |
| 发行优先股 | 2,429 | | | | | | | | | | | | | 2,429 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 根据员工计划、净值和其他方式发行的普通股 | | | 41.7 | | | 220 | | | (29) | | | | | | | 191 | |
| 回购普通股 | | | (57.4) | | | (2,650) | | | | | | | | | (2,650) | |
| 平衡，2022年3月31日 | $ | 27,137 | | | 8,062.1 | | | $ | 59,968 | | | $ | 192,929 | | | $ | (13,417) | | | | | $ | 266,617 | |
请参阅合并财务报表附注。
美国银行及其子公司
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
合并现金流量表 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 截至3月31日的三个月 |
| | | | | | | | | |
| (百万美元) | | | | | | | 2022 | | 2021 |
| 经营活动 | | | | | | | | | |
| 净收入 | | | | | | | $ | 7,067 | | | $ | 8,050 | |
| 将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： | | | | | | | | | |
| 信贷损失准备金 | | | | | | | 30 | | | (1,860) | |
| 出售债务证券的收益 | | | | | | | (7) | | | — | |
| 折旧及摊销 | | | | | | | 494 | | | 461 | |
| 债务证券溢价/折价净摊销 | | | | | | | 905 | | | 1,530 | |
| 递延所得税 | | | | | | | 47 | | | 566 | |
| 基于股票的薪酬 | | | | | | | 739 | | | 853 | |
| | | | | | | | | |
| 持有待售贷款： | | | | | | | | | |
| 来源和购买 | | | | | | | (6,832) | | | (8,253) | |
出售和偿还最初归类为出售和票据持有的贷款的收益和偿还 从相关证券化活动中 | | | | | | | 12,934 | | | 9,383 | |
| 净变动率： | | | | | | | | | |
| 交易和衍生工具资产/负债 | | | | | | | (64,939) | | | (53,756) | |
| 其他资产 | | | | | | | (14,876) | | | (23,477) | |
| 应计费用和其他负债 | | | | | | | 19,820 | | | 12,186 | |
| 其他经营活动，净额 | | | | | | | (812) | | | 1,989 | |
| 用于经营活动的现金净额 | | | | | | | (45,430) | | | (52,328) | |
| 投资活动 | | | | | | | | | |
| 净变动率： | | | | | | | | | |
| 定期存款和其他短期投资 | | | | | | | 1,499 | | | (1,313) | |
| 根据转售协议出售的联邦基金和借入或购买的证券 | | | | | | | (51,388) | | | 44,911 | |
| 按公允价值列账的债务证券： | | | | | | | | | |
| 销售收入 | | | | | | | 2,341 | | | 491 | |
| 还款和到期日收益 | | | | | | | 29,654 | | | 37,105 | |
| 购买 | | | | | | | (35,661) | | | (79,075) | |
| 持有至到期的债务证券： | | | | | | | | | |
| 还款和到期日收益 | | | | | | | 21,496 | | | 31,703 | |
| 购买 | | | | | | | (19,599) | | | (169,930) | |
| 贷款和租赁： | | | | | | | | | |
出售最初归类为投资和票据持有的贷款所得收益 从相关证券化活动中 | | | | | | | 2,042 | | | 2,263 | |
| 购买 | | | | | | | (1,624) | | | (1,053) | |
| 贷款和租赁的其他变动，净额 | | | | | | | (16,193) | | | 22,585 | |
| 其他投资活动，净额 | | | | | | | (975) | | | (767) | |
| 投资活动所用现金净额 | | | | | | | (68,408) | | | (113,080) | |
| 融资活动 | | | | | | | | | |
| 净变动率： | | | | | | | | | |
| 存款 | | | | | | | 7,878 | | | 89,458 | |
| 根据回购协议购买的联邦基金和借出或出售的证券 | | | | | | | 22,356 | | | 29,120 | |
| 短期借款 | | | | | | | 1,036 | | | 2,403 | |
| 长期债务： | | | | | | | | | |
| 发行所得款项 | | | | | | | 21,123 | | | 13,132 | |
| 退休 | | | | | | | (8,241) | | | (13,991) | |
| 优先股： | | | | | | | | | |
| 发行所得款项 | | | | | | | 2,429 | | | 902 | |
| 救赎 | | | | | | | — | | | (1,093) | |
| 回购普通股 | | | | | | | (2,650) | | | (3,470) | |
| 支付的现金股利 | | | | | | | (2,222) | | | (2,114) | |
| 其他筹资活动，净额 | | | | | | | (823) | | | (720) | |
| 融资活动提供的现金净额 | | | | | | | 40,886 | | | 113,627 | |
| 汇率变化对现金和现金等值物的影响 | | | | | | | (1,335) | | | (2,581) | |
| 现金和现金等价物净减少 | | | | | | | (74,287) | | | (54,362) | |
| 1月1日的现金和现金等价物 | | | | | | | 348,221 | | | 380,463 | |
| 3月31日的现金和现金等价物 | | | | | | | $ | 273,934 | | | $ | 326,101 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
请参阅合并财务报表附注。
美国银行及其子公司
合并财务报表附注
注1：重要会计原则摘要
美国银行是一家银行控股公司和金融控股公司，在美国各地和某些国际市场提供各种金融服务和产品。本协议所称公司，可以是指美国银行、个人、美国银行及其子公司，也可以是美国银行的若干子公司、关联人。
合并原则和列报依据
综合财务报表包括本公司及其控股附属公司的账目，以及本公司为主要受益人的可变权益实体(VIE)的账目。公司间账户和交易已被取消。被收购公司的经营业绩自收购之日起计入，对于VIE，则自本公司成为主要受益人之日起计入。以机构或受托身份持有的资产不包括在合并财务报表中。该公司对其拥有表决权并有能力使用权益会计方法对经营和融资决策施加重大影响的公司的投资进行核算。这些投资，包括公司在负担得起的住房和可再生能源伙伴关系中的权益，记录在其他资产中。权益法投资须接受减值测试，公司按比例承担的收入或亏损计入其他收入。
按照美国普遍接受的会计原则编制合并财务报表需要管理层做出影响报告金额的估计和假设，
披露。实际结果可能与这些估计和假设存在重大差异。
这些未经审计的综合财务报表应与公司2021年年报Form 10-k中的已审计综合财务报表及其相关附注一起阅读。
该公司的业务性质是，任何过渡期的业绩不一定代表全年的业绩。管理层认为，所有调整都已完成，这些调整包括公平陈述中期业绩所需的正常经常性调整。该公司在向美国证券交易委员会提交申请之日之前对后续事件进行评估。某些上期金额已重新分类，以符合本期列报。
已发布和尚未采用的会计准则
套期保值会计
FASB于2023年1月1日发布了一项新的会计准则，允许提前采用，对公允价值对冲会计准则在封闭式金融资产组合中的应用做出了有针对性的改进。一旦通过，这些对冲策略的应用将被前瞻性地应用。
金融工具–信贷损失
财务会计准则委员会修改了预期信贷损失的会计和披露要求，取消了对问题债务重组(TDR)的确认和计量指导，并加强了某些披露。修正案将于2023年1月1日生效，允许提前通过。这一变化对本公司财务报表的影响尚未确定，但预计不会对其综合财务状况、经营业绩或综合财务报表附注中的披露产生重大影响。
注2：净利息收入和非利息收入
下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，公司的净利息收入和非利息收入按收入来源分列。有关详细信息，请参阅附注1--重要会计原则摘要公司2021年年报综合财务报表的10-K表格. 对非利息收入按业务部门和所有其他，见注17-业务分类信息.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至3月31日的三个月 | | |
| (百万美元) | | | | | | | | | | 2022 | | 2021 | | | | |
| 净利息收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 贷款和租赁 | | | | | | | | | | $ | 7,352 | | | $ | 7,234 | | | | | |
| 债务证券 | | | | | | | | | | 3,823 | | | 2,730 | | | | | |
根据转售协议出售的联邦基金和借入或购买的证券(1) | | | | | | | | | | (7) | | | (7) | | | | | |
| 交易账户资产 | | | | | | | | | | 1,081 | | | 872 | | | | | |
| 其他利息收入 | | | | | | | | | | 645 | | | 566 | | | | | |
| 利息收入总额 | | | | | | | | | | 12,894 | | | 11,395 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息开支 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存款 | | | | | | | | | | 164 | | | 133 | | | | | |
短期借款 (1) | | | | | | | | | | (112) | | | (79) | | | | | |
| 贸易账户负债 | | | | | | | | | | 364 | | | 246 | | | | | |
| 长期债务 | | | | | | | | | | 906 | | | 898 | | | | | |
| 利息支出总额 | | | | | | | | | | 1,322 | | | 1,198 | | | | | |
| 净利息收入 | | | | | | | | | | $ | 11,572 | | | $ | 10,197 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非利息收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用及佣金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信用卡收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
换乘费用(2) | | | | | | | | | | $ | 935 | | | $ | 1,067 | | | | | |
| 其他信用卡收入 | | | | | | | | | | 468 | | | 368 | | | | | |
| 信用卡总收入 | | | | | | | | | | 1,403 | | | 1,435 | | | | | |
| 服务费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存款相关费用 | | | | | | | | | | 1,530 | | | 1,495 | | | | | |
| 与贷款有关的费用 | | | | | | | | | | 303 | | | 297 | | | | | |
| 总服务费 | | | | | | | | | | 1,833 | | | 1,792 | | | | | |
| 投资和经纪服务 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产管理费 | | | | | | | | | | 3,286 | | | 3,002 | | | | | |
| 经纪费 | | | | | | | | | | 1,006 | | | 1,061 | | | | | |
| 总投资和经纪服务 | | | | | | | | | | 4,292 | | | 4,063 | | | | | |
| 投资银行手续费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 承保收入 | | | | | | | | | | 672 | | | 1,546 | | | | | |
| 辛迪加费用 | | | | | | | | | | 312 | | | 300 | | | | | |
| 金融咨询服务 | | | | | | | | | | 473 | | | 400 | | | | | |
| 投资银行手续费总额 | | | | | | | | | | 1,457 | | | 2,246 | | | | | |
| 费用及佣金总额 | | | | | | | | | | 8,985 | | | 9,536 | | | | | |
| 做市及类似活动 | | | | | | | | | | 3,238 | | | 3,529 | | | | | |
| 其他收入(亏损) | | | | | | | | | | (567) | | | (441) | | | | | |
| 非利息收入总额 | | | | | | | | | | $ | 11,656 | | | $ | 12,624 | | | | | |
(1)有关负利率的详细信息，请参阅附注1--重要会计原则摘要公司2021年年度报告的合并财务报表10-k表格。
(2)总交换费和商户收入为#美元。2.910亿美元2.5截至2022年和2021年3月31日的三个月为10亿美元，并以净美元形式呈列2.010亿美元1.4在同一时期，奖励和合作伙伴付款以及某些其他信用卡成本的支出为10亿美元。
注3：衍生品
派生余额
衍生工具乃代表客户订立，作买卖或支持风险管理活动。用于风险管理活动的衍生工具包括可能或可能不被指定为合资格对冲会计关系的衍生工具。未指定于合资格对冲会计关系之衍生工具称为其他风险管理衍生工具。有关本公司衍生工具及对冲活动的更多资料，请参阅 附注1--重要会计原则摘要和注3-
衍生品公司2021年年度报告的合并财务报表10-k表格。 下表列出了2022年3月31日和2021年12月31日合并资产负债表中衍生资产和负债中的衍生工具。在应用交易对手和现金抵押品净额结算之前，余额按总额呈列。衍生品资产和负债总额按总额进行调整，以考虑可合法执行的主净结算协议的影响，并通过已收到或支付的现金抵押品减少。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年3月31日 |
| | | 衍生资产总额 | | 衍生工具总负债 |
| (数十亿美元) | 合同/ 名义上的(1) | | 交易和其他风险管理衍生产品 | | 排位赛
会计核算
套期保值 | | 总 | | 交易和其他风险管理衍生产品 | | 排位赛
会计核算
套期保值 | | 总 |
| 利率合约 | | | | | | | | | | | | | |
| 掉期 | $ | 23,716.6 | | | $ | 133.4 | | | $ | 12.3 | | | $ | 145.7 | | | $ | 130.1 | | | $ | 16.0 | | | $ | 146.1 | |
| 期货和远期 | 4,547.3 | | | 8.9 | | | — | | | 8.9 | | | 8.4 | | | — | | | 8.4 | |
| 书面期权 | 1,696.9 | | | — | | | — | | | — | | | 34.4 | | | — | | | 34.4 | |
| 购买的选项 | 1,658.7 | | | 37.7 | | | — | | | 37.7 | | | — | | | — | | | — | |
| 外汇合约 | | | | | | | | | | | | | |
| 掉期 | 1,453.0 | | | 33.6 | | | 0.3 | | | 33.9 | | | 33.3 | | | 0.3 | | | 33.6 | |
| 现货、期货和远期 | 5,124.9 | | | 53.4 | | | 0.3 | | | 53.7 | | | 52.8 | | | 0.3 | | | 53.1 | |
| 书面期权 | 420.4 | | | — | | | — | | | — | | | 6.5 | | | — | | | 6.5 | |
| 购买的选项 | 365.0 | | | 6.3 | | | — | | | 6.3 | | | — | | | — | | | — | |
| 股权合同 | | | | | | | | | | | | | |
| 掉期 | 421.9 | | | 13.5 | | | — | | | 13.5 | | | 14.1 | | | — | | | 14.1 | |
| 期货和远期 | 124.3 | | | 5.1 | | | — | | | 5.1 | | | 1.5 | | | — | | | 1.5 | |
| 书面期权 | 815.7 | | | — | | | — | | | — | | | 58.5 | | | — | | | 58.5 | |
| 购买的选项 | 711.0 | | | 51.7 | | | — | | | 51.7 | | | — | | | — | | | — | |
| 商品合同 | | | | | | | | | | | | | |
| 掉期 | 55.9 | | | 6.5 | | | — | | | 6.5 | | | 9.8 | | | — | | | 9.8 | |
| 期货和远期 | 142.7 | | | 2.8 | | | — | | | 2.8 | | | 1.9 | | | 0.6 | | | 2.5 | |
| 书面期权 | 62.7 | | | — | | | — | | | — | | | 5.3 | | | — | | | 5.3 | |
| 购买的选项 | 53.7 | | | 6.7 | | | — | | | 6.7 | | | — | | | — | | | — | |
信用衍生品(2) | | | | | | | | | | | | | |
| 购买的信用衍生品： | | | | | | | | | | | | | |
| 信用违约互换 | 356.3 | | | 3.5 | | | — | | | 3.5 | | | 4.1 | | | — | | | 4.1 | |
| 总回报掉期/期权 | 133.7 | | | 2.1 | | | — | | | 2.1 | | | 1.6 | | | — | | | 1.6 | |
| 书面信用衍生品： | | | | | | | | | | | | | |
| 信用违约互换 | 338.4 | | | 3.8 | | | — | | | 3.8 | | | 2.9 | | | — | | | 2.9 | |
| 总回报掉期/期权 | 119.8 | | | 0.7 | | | — | | | 0.7 | | | 0.8 | | | — | | | 0.8 | |
| 衍生工具总资产/负债 | | | $ | 369.7 | | | $ | 12.9 | | | $ | 382.6 | | | $ | 366.0 | | | $ | 17.2 | | | $ | 383.2 | |
| 较少：可依法执行的主净额结算协议 | | | | | | | (300.3) | | | | | | | (300.3) | |
| 减去：收到/支付的现金抵押品 | | | | | | | (34.1) | | | | | | | (38.6) | |
| 衍生工具资产/负债总额 | | | | | | | $ | 48.2 | | | | | | | $ | 44.3 | |
(1)代表未清偿衍生工具资产和负债的合约/名义总额。
(2)本公司持有具有相同基础引用名称的购买信用衍生品的净衍生品资产和书面信用衍生品名义金额为美元707百万美元和美元317.2截至2022年3月31日，已达10亿美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021年12月31日 |
| | | 衍生资产总额 | | 衍生工具总负债 |
| (数十亿美元) | 合同/ 名义上的(1) | | 交易和其他风险管理衍生产品 | | 排位赛
会计核算
套期保值 | | 总 | | 交易和其他风险管理衍生产品 | | 排位赛
会计核算
套期保值 | | 总 |
| 利率合约 | | | | | | | | | | | | | |
| 掉期 | $ | 18,068.1 | | | $ | 150.5 | | | $ | 8.9 | | | $ | 159.4 | | | $ | 156.4 | | | $ | 4.4 | | | $ | 160.8 | |
| 期货和远期 | 2,243.2 | | | 1.1 | | | — | | | 1.1 | | | 1.0 | | | — | | | 1.0 | |
| 书面期权 | 1,616.1 | | | — | | | — | | | — | | | 28.8 | | | — | | | 28.8 | |
| 购买的选项 | 1,673.6 | | | 33.1 | | | — | | | 33.1 | | | — | | | — | | | — | |
| 外汇合约 | | | | | | | | | | | | | |
| 掉期 | 1,420.9 | | | 28.6 | | | 0.2 | | | 28.8 | | | 30.5 | | | 0.2 | | | 30.7 | |
| 现货、期货和远期 | 4,087.2 | | | 37.1 | | | 0.3 | | | 37.4 | | | 37.7 | | | 0.2 | | | 37.9 | |
| 书面期权 | 287.2 | | | — | | | — | | | — | | | 4.1 | | | — | | | 4.1 | |
| 购买的选项 | 267.6 | | | 4.1 | | | — | | | 4.1 | | | — | | | — | | | — | |
| 股权合同 | | | | | | | | | | | | | |
| 掉期 | 443.8 | | | 12.3 | | | — | | | 12.3 | | | 14.5 | | | — | | | 14.5 | |
| 期货和远期 | 113.3 | | | 0.5 | | | — | | | 0.5 | | | 1.7 | | | — | | | 1.7 | |
| 书面期权 | 737.7 | | | — | | | — | | | — | | | 58.5 | | | — | | | 58.5 | |
| 购买的选项 | 657.0 | | | 55.9 | | | — | | | 55.9 | | | — | | | — | | | — | |
| 商品合同 | | | | | | | | | | | | | |
| 掉期 | 47.7 | | | 3.1 | | | — | | | 3.1 | | | 6.0 | | | — | | | 6.0 | |
| 期货和远期 | 101.5 | | | 2.3 | | | — | | | 2.3 | | | 0.3 | | | 1.1 | | | 1.4 | |
| 书面期权 | 44.4 | | | — | | | — | | | — | | | 2.6 | | | — | | | 2.6 | |
| 购买的选项 | 38.3 | | | 3.2 | | | — | | | 3.2 | | | — | | | — | | | — | |
信用衍生品(2) | | | | | | | | | | | | | |
| 购买的信用衍生品： | | | | | | | | | | | | | |
| 信用违约互换 | 297.0 | | | 1.9 | | | — | | | 1.9 | | | 4.3 | | | — | | | 4.3 | |
| 总回报掉期/期权 | 85.3 | | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | | | 1.1 | | | — | | | 1.1 | |
| 书面信用衍生品： | | | | | | | | | | | | | |
| 信用违约互换 | 279.8 | | | 4.2 | | | — | | | 4.2 | | | 1.6 | | | — | | | 1.6 | |
| 总回报掉期/期权 | 85.3 | | | 0.9 | | | — | | | 0.9 | | | 0.5 | | | — | | | 0.5 | |
| 衍生工具总资产/负债 | | | $ | 339.0 | | | $ | 9.4 | | | $ | 348.4 | | | $ | 349.6 | | | $ | 5.9 | | | $ | 355.5 | |
| 较少：可依法执行的主净额结算协议 | | | | | | | (282.3) | | | | | | | (282.3) | |
| 减去：收到/支付的现金抵押品 | | | | | | | (30.8) | | | | | | | (35.5) | |
| 衍生工具资产/负债总额 | | | | | | | $ | 35.3 | | | | | | | $ | 37.7 | |
(1)代表未清偿衍生工具资产和负债的合约/名义总额。
(2)本公司持有具有相同基础引用名称的购买信用衍生品的净衍生品资产和书面信用衍生品名义金额为美元2.310亿美元258.42021年12月31日，亿美元。
衍生工具的抵销
本公司加入国际掉期及衍生品协会。（ISDA）与公司几乎所有衍生交易对手达成的主净额结算协议或类似协议。详细信息请参见 附注3--衍生工具公司2021年年度报告的合并财务报表10-k表格。
下表按主要风险（例如，利率风险）和平台（如适用）
这些衍生品的交易地点。在应用交易对手和现金抵押品净额结算之前，余额按总额呈列。衍生品资产和负债总额按总额进行调整，以考虑可合法执行的主净结算协议的影响，其中包括减少交易对手净结算和已收或支付的现金抵押品的余额。
有关抵销证券融资协议的更多信息，请参阅注9 -证券融资协议和受限制现金.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
衍生工具的抵销(1) | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 导数
资产 | | 导数
--负债 | | 导数
资产 | | 导数
--负债 |
| (数十亿美元) | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
| 利率合约 | | | | | | | |
| 非处方药 | $ | 158.8 | | | $ | 152.9 | | | $ | 171.3 | | | $ | 166.3 | |
| 交易所交易 | 0.5 | | | 0.2 | | | 0.2 | | | — | |
| 柜台清仓 | 32.8 | | | 33.5 | | | 22.6 | | | 22.5 | |
| 外汇合约 | | | | | | | |
| 非处方药 | 90.4 | | | 90.8 | | | 67.9 | | | 70.5 | |
| 柜台清仓 | 1.2 | | | 1.2 | | | 1.1 | | | 1.1 | |
| 股权合同 | | | | | | | |
| 非处方药 | 28.4 | | | 28.2 | | | 29.2 | | | 32.9 | |
| 交易所交易 | 41.1 | | | 40.6 | | | 38.3 | | | 38.4 | |
| 商品合同 | | | | | | | |
| 非处方药 | 11.5 | | | 13.9 | | | 6.1 | | | 7.6 | |
| 交易所交易 | 3.2 | | | 3.0 | | | 1.4 | | | 1.3 | |
| 柜台清仓 | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.1 | |
| 信用衍生品 | | | | | | | |
| 非处方药 | 8.1 | | | 7.0 | | | 5.2 | | | 5.3 | |
| 柜台清仓 | 1.9 | | | 2.0 | | | 1.8 | | | 1.8 | |
| 净额前衍生工具总资产/负债 | | | | | | | |
| 非处方药 | 297.2 | | | 292.8 | | | 279.7 | | | 282.6 | |
| 交易所交易 | 44.8 | | | 43.8 | | | 39.9 | | | 39.7 | |
| 柜台清仓 | 36.1 | | | 36.9 | | | 25.6 | | | 25.5 | |
| 减去：可依法执行的主净额结算协议和收到/支付的现金抵押品 | | | | | | | |
| 非处方药 | (258.0) | | | (262.0) | | | (250.3) | | | (254.6) | |
| 交易所交易 | (41.9) | | | (41.9) | | | (37.8) | | | (37.8) | |
| 柜台清仓 | (34.5) | | | (35.0) | | | (25.0) | | | (25.4) | |
| 衍生资产/负债，经净额结算后 | 43.7 | | | 34.6 | | | 32.1 | | | 30.0 | |
其他衍生工具总资产/负债(2) | 4.5 | | | 9.7 | | | 3.2 | | | 7.7 | |
| 衍生工具资产/负债总额 | 48.2 | | | 44.3 | | | 35.3 | | | 37.7 | |
减去：金融工具抵押品(3) | (14.2) | | | (8.4) | | | (11.8) | | | (10.6) | |
| 衍生工具净资产/负债总额 | $ | 34.0 | | | $ | 35.9 | | | $ | 23.5 | | | $ | 27.1 | |
(1)场外衍生品包括公司与特定交易对手之间的双边交易。场外清算衍生品包括公司与交易对手之间的双边交易，交易通过票据交换所结算。交易所交易的衍生品包括在交易所交易的上市期权。
(2)由根据主净额结算协议订立的衍生品组成，根据某些国家或行业的破产法，这些协议的可执行性是不确定的。
(3)金额仅限于衍生资产/负债余额，因此不包括收到/质押的超额抵押品。金融工具抵押品包括已收到或质押的证券抵押品，以及由第三方托管人持有和过账的现金证券，该等抵押品不会在综合资产负债表中抵销，但会在衍生工具资产及负债净额中显示为减值。
被指定为会计对冲的衍生品
该公司使用各种类型的利率和外汇衍生品合同来保护其资产和负债公允价值因利率和汇率波动而发生的变化（公允价值对冲）。该公司还使用这些类型的合同来保护其资产和负债以及其他预测交易（现金流对冲）的现金流变化。该公司对冲其对合并非美国公司的净投资
使用远期外汇合同和交叉货币基础掉期以及通过发行外币计价债务（净投资对冲）确定拥有美元以外功能货币的业务。
公允价值对冲
下表总结了截至2022年和2021年3月31日止三个月与公允价值对冲相关的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 被指定为公允价值套期保值的衍生工具的损益 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 导数 | | 套期保值项目 | | 导数 | | 套期保值项目 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
长期债务的利率风险。(1) | $ | (11,034) | | | $ | 11,219 | | | $ | (8,063) | | | $ | 8,002 | | | | | | | | | | | | | |
长期债务的利率和外汇风险 (2) | (9) | | | 8 | | | (28) | | | 26 | | | | | | | | | | | | | |
可供出售证券的利率风险(3) | 9,585 | | | (9,668) | | | 5,241 | | | (5,150) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总 | $ | (1,458) | | | $ | 1,559 | | | $ | (2,850) | | | $ | 2,878 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)金额在综合损益表中计入利息支出。
(2)截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，衍生品金额包括收益（损失）美元（21)百万元及(34）利息费用百万美元，美元14百万美元和美元8做市和类似活动的百万美元，以及美元（2)百万元及(2）累计其他综合收益（OCI）分别为百万美元。细目总计在合并利润表和合并资产负债表中。
(3)金额在综合损益表中计入利息收入。
下表汇总了在公允价值对冲关系中指定和符合资格的对冲资产和负债的账面价值，以及在当前对冲关系中记录的账面价值中包括的公允价值对冲调整的累计金额。这些公允价值对冲调整是开放式基础调整，只要对冲关系保持指定，就不受摊销的影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 指定公允价值对冲资产和负债 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 | | | | | |
| (百万美元) | 账面价值 | | 累计 公允价值 三次调整(1) | | 账面价值 | | 累计 公允价值 三次调整 (1) | | | | | |
| | | | | | | | |
长期债务(2) | $ | 181,212 | | | $ | (6,968) | | | $ | 181,745 | | | $ | 3,987 | | | | | | |
可供出售的债务证券(2, 3, 4) | 203,697 | | | (10,118) | | | 209,038 | | | (2,294) | | | | | | |
交易账户资产(5) | 10,601 | | | 283 | | | 2,067 | | | 32 | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
(1)增加(减少)到账面价值。
(2)于2022年3月31日和2021年12月31日，终止对冲关系的长期债务和可供出售债务证券剩余的累计公允价值调整导致相关负债增加美元1.310亿美元1.510亿美元，相关资产减少#美元4.210亿美元1.010亿美元，将在取消指定的套期保值项目的剩余合同期限内摊销。
(3)该等金额包括用于指定套期保值关系的预付金融资产的摊余成本，在该套期保值关系中，被套期保值项目是预期在套期保值关系结束时保留的最后一层(即最后一层套期保值关系)。在2022年3月31日和2021年12月31日，用于这些对冲关系的封闭式投资组合的摊余成本为$19.510亿美元21.1亿美元，其中6.210亿美元6.9在最后一层对冲关系中指定了1000亿美元。在2022年3月31日和2021年12月31日，与这些套期保值关系相关的累计调整减少了$370百万美元和美元172百万美元。
(4)账面价值代表摊销成本。
(5)代表与某些大宗商品库存有关的对冲活动。
现金流与净投资限制语
下表汇总了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月与现金流对冲和净投资对冲有关的某些信息。在美元中7.1十亿美元税后净亏损(美元9.42022年3月31日累计保监处的衍生品)，亏损$1.010亿美元(税后)1.4税前)与未平仓和终止现金流对冲相关，预计将在未来12年重新归类为收益
月份。这些重新归类为收益的净亏损预计将主要减少与各自对冲项目相关的净利息收入。对于终止的现金流量套期保值，大多数预测交易被套期保值的时间段大约为三年，某些预测交易的最长时间为 14好几年了。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 被指定为现金流和净投资对冲的衍生品的损益 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 截至3月31日的三个月 |
| | | | | | | | | | | | | 2022 | | 2021 |
| (百万美元，税前金额) | | | | | 得(损)利
所承认
累积保监处
浅谈导数 | | 得(损)利
在收入方面
重新分类，从
累计OCI | | 得(损)利
所承认
累积保监处
浅谈导数 | | 得(损)利
在收入方面
重新分类，从
累计OCI |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 现金流对冲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
浮动利率资产的利率风险 (1) | | | | | | | | | | | | | $ | (6,774) | | | $ | (8) | | | $ | (1,057) | | | $ | 37 | |
预测购买MBS的价格风险(1) | | | | | | | | | | | | | (90) | | | 3 | | | (393) | | | 9 | |
某些补偿计划的价格风险(2) | | | | | | | | | | | | | (27) | | | 12 | | | 24 | | | 12 | |
| 总 | | | | | | | | | | | | | $ | (6,891) | | | $ | 7 | | | $ | (1,426) | | | $ | 58 | |
| 净投资对冲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外汇风险(3) | | | | | | | | | | | | | $ | 219 | | | $ | — | | | $ | 727 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)从累积保监处重新分类的金额记入综合损益表的利息收入。
(2)从累积保监处重新分类的金额记录在综合收益表中的薪酬和福利费用中。
(3)从累计OCI中重新分类的金额计入综合利润表的其他收入。截至2022年和2021年3月31日的三个月，有效性测试中排除并在做市和类似活动中确认的金额损失为美元74百万美元和美元2百万美元。
其他风险管理衍生产品
本公司使用其他风险管理衍生工具，通过对各种资产和负债进行经济对冲来减少某些风险敞口。下表列出了截至2022年和2021年3月31日三个月这些衍生品的收益（损失）。这些收益（损失）在很大程度上被对冲项目记录的收入或费用抵消。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 其他风险管理衍生产品的损益 |
| | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | | | |
| (百万美元) | 2022 | | 2021 | | | | | | |
抵押贷款活动的利率风险(1, 2) | $ | (147) | | | $ | (171) | | | | | | | |
贷款的信用风险(2) | (3) | | | (17) | | | | | | | |
资产负债管理活动的利率和外币风险(3) | 1,310 | | | 1,261 | | | | | | | |
某些补偿计划的价格风险(4) | (335) | | | 280 | | | | | | | |
(1)包括抵押贷款服务权的利率风险对冲和利率锁定承诺以发放将持有待售的抵押贷款。
(2)这些衍生品的收益(亏损)记入其他收入。
(3)这些衍生品的收益(亏损)记录在做市和类似活动中。
(4)这些衍生工具的收益(损失)记录在补偿和福利费用中。
金融资产通过衍生工具留存风险的转移
公司进行某些涉及金融资产转让的交易，这些金融资产被视为销售，其中所转让金融资产的几乎所有经济风险都通过衍生品保留（例如，利率和/或信贷），但公司不保留对所转让资产的控制权。2022年3月31日和2021年12月31日，公司已转移美元4.8数十亿美元的非美国政府担保的抵押贷款支持证券出售给第三方信托，并通过衍生品合同保留对转移资产的经济敞口。在这些转移中，公司收到现金收益毛额#美元。4.8转移日期为10亿美元。于2022年3月31日和2021年12月31日，所转让证券的公允价值均为美元5.0十亿美元。
销售和贸易收入
本公司进行衍生工具交易，以利便客户交易及管理因交易账户资产及负债而产生的风险。该公司的政策是把这些衍生工具纳入其交易活动，包括衍生工具和非衍生现金工具。这些衍生工具产生的风险是以投资组合为基础进行管理的，作为公司全球市场业务部门。有关销售和交易收入的更多信息，请参阅附注3--衍生工具 对合并财务报表的影响 该公司2021年年报的10-k表格。
下表包括衍生工具和非衍生工具现金工具，确定了各利润表项目中归属于本公司销售和贸易收入的金额， 全球市场按主要风险分类，截至2022年和2021年3月31日的三个月。该表包括借记估值调整（DVA）和资金估值调整（FVA）收益（损失）。 全球市场导致注17-业务分类信息以完全可征税等值（FTE）为基础。下表并非按全职雇员基准呈列。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 销售和贸易收入 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 做市和类似活动 | | 净利息
收入 | | 其他(1) | | 总 | | | | | | | | |
| (百万美元) | 截至2022年3月31日的三个月 | | |
| 利率风险 | $ | 589 | | | $ | 452 | | | $ | 69 | | | $ | 1,110 | | | | | | | | | |
| 外汇风险 | 507 | | | (17) | | | 1 | | | 491 | | | | | | | | | |
| 股权风险 | 1,564 | | | (60) | | | 501 | | | 2,005 | | | | | | | | | |
| 信用风险 | 239 | | | 476 | | | 14 | | | 729 | | | | | | | | | |
其他风险(2) | 291 | | | (33) | | | 33 | | | 291 | | | | | | | | | |
销售和交易总收入 | $ | 3,190 | | | $ | 818 | | | $ | 618 | | | $ | 4,626 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 | | |
| 利率风险 | $ | 372 | | | $ | 463 | | | $ | 57 | | | $ | 892 | | | | | | | | | |
| 外汇风险 | 407 | | | (18) | | | 2 | | | 391 | | | | | | | | | |
| 股权风险 | 1,282 | | | 36 | | | 516 | | | 1,834 | | | | | | | | | |
| 信用风险 | 802 | | | 363 | | | 114 | | | 1,279 | | | | | | | | | |
其他风险(2) | 607 | | | (18) | | | 20 | | | 609 | | | | | | | | | |
销售和交易总收入 | $ | 3,470 | | | $ | 826 | | | $ | 709 | | | $ | 5,005 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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(1)表示投资和经纪服务的金额以及记录在全球市场并包括在销售和交易收入的定义中。包括投资和经纪服务收入#美元531百万美元和美元548截至2022年和2021年3月31日的三个月内为百万美元。
(2)包括商品风险。
信用衍生品
该公司从事信用衍生品主要是为了促进客户交易并管理信用风险敞口。信用衍生品根据相关债务的信用质量分为投资级和非投资级。该公司将BBB-或更高的评级视为投资级别。非投资级别包括无评级信用衍生工具。该公司披露了与这些工具的风险管理方式一致的投资级和非投资级的内部分类。有关信用衍生品的更多信息，请参阅 附注3--衍生工具 公司2021年年度报告的合并财务报表10-k表格。
下表总结了公司作为信用保护卖方的信用衍生工具及其到期日期为2022年3月31日和2021年12月31日。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 信用衍生工具 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 少于
一年 | | 一比一
三年 | | 三到
五年 | | 五岁以上
年 | | 总 |
| 2022年3月31日 |
| (百万美元) | 账面价值 |
| 信用违约互换： | | | | | | | | | |
| 投资级 | $ | 7 | | | $ | 47 | | | $ | 154 | | | $ | 84 | | | $ | 292 | |
| 非投资级 | 118 | | | 748 | | | 914 | | | 835 | | | 2,615 | |
| 总 | 125 | | | 795 | | | 1,068 | | | 919 | | | 2,907 | |
| 总回报掉期/期权： | | | | | | | | | |
| 投资级 | 109 | | | 384 | | | — | | | — | | | 493 | |
| 非投资级 | 203 | | | 96 | | | 23 | | | 1 | | | 323 | |
| 总 | 312 | | | 480 | | | 23 | | | 1 | | | 816 | |
| 信用衍生品总额 | $ | 437 | | | $ | 1,275 | | | $ | 1,091 | | | $ | 920 | | | $ | 3,723 | |
| 与信贷相关的票据： | | | | | | | | | |
| 投资级 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 473 | | | $ | 473 | |
| 非投资级 | 3 | | | 2 | | | 10 | | | 1,158 | | | 1,173 | |
| 与信贷相关的票据合计 | $ | 3 | | | $ | 2 | | | $ | 10 | | | $ | 1,631 | | | $ | 1,646 | |
| | 最高支付/名义支出 |
| 信用违约互换： | | | | | | | | | |
| 投资级 | $ | 34,299 | | | $ | 67,361 | | | $ | 95,140 | | | $ | 32,947 | | | $ | 229,747 | |
| 非投资级 | 16,222 | | | 32,141 | | | 45,880 | | | 14,440 | | | 108,683 | |
| 总 | 50,521 | | | 99,502 | | | 141,020 | | | 47,387 | | | 338,430 | |
| 总回报掉期/期权： | | | | | | | | | |
| 投资级 | 87,066 | | | 11,259 | | | — | | | — | | | 98,325 | |
| 非投资级 | 18,660 | | | 1,851 | | | 653 | | | 331 | | | 21,495 | |
| 总 | 105,726 | | | 13,110 | | | 653 | | | 331 | | | 119,820 | |
| 信用衍生品总额 | $ | 156,247 | | | $ | 112,612 | | | $ | 141,673 | | | $ | 47,718 | | | $ | 458,250 | |
| | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 账面价值 |
| 信用违约互换： | | | | | | | | | |
| 投资级 | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 79 | | | $ | 49 | | | $ | 133 | |
| 非投资级 | 34 | | | 250 | | | 453 | | | 769 | | | 1,506 | |
| 总 | 34 | | | 255 | | | 532 | | | 818 | | | 1,639 | |
| 总回报掉期/期权： | | | | | | | | | |
| 投资级 | 35 | | | 388 | | | — | | | — | | | 423 | |
| 非投资级 | 105 | | | — | | | 16 | | | — | | | 121 | |
| 总 | 140 | | | 388 | | | 16 | | | — | | | 544 | |
| 信用衍生品总额 | $ | 174 | | | $ | 643 | | | $ | 548 | | | $ | 818 | | | $ | 2,183 | |
| 与信贷相关的票据： | | | | | | | | | |
| 投资级 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 36 | | | $ | 412 | | | $ | 448 | |
| 非投资级 | 5 | | | — | | | 9 | | | 1,334 | | | 1,348 | |
| 与信贷相关的票据合计 | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | 45 | | | $ | 1,746 | | | $ | 1,796 | |
| | 最高支付/名义支出 |
| 信用违约互换： | | | | | | | | | |
| 投资级 | $ | 34,503 | | | $ | 66,334 | | | $ | 73,444 | | | $ | 17,844 | | | $ | 192,125 | |
| 非投资级 | 16,119 | | | 29,233 | | | 34,356 | | | 7,961 | | | 87,669 | |
| 总 | 50,622 | | | 95,567 | | | 107,800 | | | 25,805 | | | 279,794 | |
| 总回报掉期/期权： | | | | | | | | | |
| 投资级 | 49,626 | | | 11,494 | | | 78 | | | — | | | 61,198 | |
| 非投资级 | 22,621 | | | 717 | | | 642 | | | 73 | | | 24,053 | |
| 总 | 72,247 | | | 12,211 | | | 720 | | | 73 | | | 85,251 | |
| 信用衍生品总额 | $ | 122,869 | | | $ | 107,778 | | | $ | 108,520 | | | $ | 25,878 | | | $ | 365,045 | |
名义金额是指按揭证券公司就大部分信贷衍生工具须支付的最高金额。然而，该公司并不纯粹根据名义金额来监察其对信贷衍生工具的风险，因为这项措施并没有考虑发生的可能性。因此，名义金额并不是该公司承担这些合约风险的可靠指标。相反，风险框架被用来定义风险容忍度和建立限制，以便某些与信用风险相关的损失在可接受的、预先定义的限制内发生。
上表中与信贷相关的票据包括对债务抵押债券(CDO)、抵押贷款债券(CLO)和信用挂钩票据工具发行的证券的投资。这些工具主要被归类为交易证券。这些票据的账面价值等于该公司的最大亏损风险。根据所拥有证券的条款，公司没有义务向实体支付任何款项。
与信贷相关的或有特征和抵押品
本公司的某些衍生合约包含与信用风险相关的或有特征，主要以ISDA总净额结算协议和信贷支持文件的形式，与与本公司进行交易的相关交易对手的其他义务相比，这些工具的信用可靠性更高。该等或有特征可能是为了本公司及其交易对手在衍生交易下本公司信誉的改变及按市值计价风险方面的利益。于2022年3月31日及2021年12月31日，本公司持有现金及证券抵押品#美元。98.910亿美元91.410亿美元，并发布了现金和证券抵押品83.010亿美元79.3在衍生工具协议下的正常业务过程中，不包括跨产品保证金协议，该协议允许客户就衍生工具和担保融资安排按净额计算保证金。
就某些场外衍生工具合约及其他交易协议而言，如本公司或某些附属公司的优先债务评级被下调，本公司可被要求提供额外抵押品或终止与某些交易对手的交易。所需的额外抵押品金额取决于合同，通常是固定的增量金额和/或风险敞口的市场价值。有关信贷相关或有功能和抵押品的更多信息，请参阅附注3--衍生工具 对合并财务报表的影响 该公司2021年年报的10-k表格。
截至2022年3月31日，根据合同条款计算，公司和某些子公司可能被要求向交易对手过账但尚未向交易对手过账的抵押品金额为#美元3.0亿美元，其中包括1.5美国银行，全国协会，10亿美元。
一些交易对手目前可以单方面终止某些合同，或者公司或某些附属公司可能被要求采取其他行动，例如寻找合适的替代者或获得担保。截至2022年3月31日和2021年12月31日，这些衍生品合约的负债记录并不重大。
下表列出了如果评级机构下调其长期评级，衍生品合约和其他交易协议在2022年3月31日合同上需要的额外抵押品金额
将公司或某些子公司的优先债务评级提高一个增量级和额外的第二个增量级。该表还列出了在下调公司或某些子公司的长期优先债务评级时，交易对手将单方面终止的衍生负债。
| | | | | | | | | | | |
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需要入账的额外抵押品和在降级时单方面终止的衍生负债
2022年3月31日 |
| | | |
| (百万美元) | 一
增量
*凹槽 | | 第二
增量
*凹槽 |
| 降级时需要过帐的额外抵押品 | | | |
| 美国银行 | $ | 454 | | | $ | 993 | |
美国银行，北卡罗来纳州及其子公司(1) | 110 | | | 730 | |
| | | |
| 评级下调时可单方面终止的衍生负债 | | | |
| 衍生负债 | $ | 68 | | | $ | 944 | |
| 已过帐抵押品 | 59 | | | 604 | |
(1)列入美国银行抵押品要求的本表。
衍生品的估值调整
下表列出了截至2022年3月31日止三个月在做市和类似活动中记录的衍生品信用估值调整（CVA）、DVA和FVA收益（损失）（不包括任何相关对冲活动的影响） 和2021年。有关衍生品估值调整的更多信息，请参阅 附注3--衍生工具 对合并财务报表的影响 该公司2021年年报的10-k表格。
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估值调整衍生工具的收益(损失)(1) |
| | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
| (百万美元) | 2022 | | 2021 | | |
| 衍生资产(CVA) | $ | (59) | | | $ | 155 | | | |
衍生资产/负债(FVA) | 35 | | | 48 | | | |
| 衍生负债(DVA) | 121 | | | 23 | | | |
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(1)2022年3月31日和2021年12月31日，累计CVA使衍生资产余额减少美元497百万美元和美元438百万美元，累计FVA减少净衍生工具余额$144百万美元和美元179百万美元，累计DVA使衍生工具负债余额减少#433百万美元和美元312百万美元。
附注4 证券
下表列出了2022年3月31日和2021年12月31日可供出售（AMPS）债务证券、按公允价值列账的其他债务证券和持有至到期（HTM）债务证券的摊销成本、未实现损益总额和公允价值。
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| 债务证券 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 摊销
成本 | | 毛收入
未实现
收益 | | 毛收入
未实现
损失 | | 公平
价值 | | 摊销
成本 | | 毛收入
未实现
收益 | | 毛收入
未实现
损失 | | 公平
价值 |
| (百万美元) | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
| 可供出售的债务证券 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 抵押贷款支持证券： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 代理处 | $ | 40,166 | | | $ | 293 | | | $ | (965) | | | $ | 39,494 | | | $ | 45,268 | | | $ | 1,257 | | | $ | (186) | | | $ | 46,339 | |
| 机构抵押抵押债券 | 2,985 | | | 11 | | | (102) | | | 2,894 | | | 3,331 | | | 74 | | | (25) | | | 3,380 | |
| 商业广告 | 19,330 | | | 336 | | | (436) | | | 19,230 | | | 19,036 | | | 647 | | | (79) | | | 19,604 | |
非机构住宅区(1) | 502 | | | 5 | | | (53) | | | 454 | | | 591 | | | 25 | | | (33) | | | 583 | |
| 抵押贷款支持证券总额 | 62,983 | | | 645 | | | (1,556) | | | 62,072 | | | 68,226 | | | 2,003 | | | (323) | | | 69,906 | |
| 美国财政部和政府机构 | 193,081 | | | 1,186 | | | (1,481) | | | 192,786 | | | 197,853 | | | 1,610 | | | (318) | | | 199,145 | |
| 非美国证券 | 15,192 | | | — | | | (9) | | | 15,183 | | | 11,933 | | | — | | | — | | | 11,933 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他应税证券 | 4,007 | | | 12 | | | (29) | | | 3,990 | | | 2,725 | | | 39 | | | (3) | | | 2,761 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 免税证券 | 15,325 | | | 81 | | | (150) | | | 15,256 | | | 15,155 | | | 317 | | | (39) | | | 15,433 | |
| 可供出售债务证券总额 | 290,588 | | | 1,924 | | | (3,225) | | | 289,287 | | | 295,892 | | | 3,969 | | | (683) | | | 299,178 | |
按公允价值列账的其他债务证券(2) | 8,532 | | | 91 | | | (210) | | | 8,413 | | | 8,873 | | | 105 | | | (83) | | | 8,895 | |
| 按公允价值列账的债务证券总额 | 299,120 | | | 2,015 | | | (3,435) | | | 297,700 | | | 304,765 | | | 4,074 | | | (766) | | | 308,073 | |
| 持有至到期的债务证券 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构抵押贷款支持证券 | 542,601 | | | 619 | | | (41,454) | | | 501,766 | | | 553,721 | | | 3,855 | | | (10,366) | | | 547,210 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 美国财政部和政府机构 | 120,863 | | | — | | | (10,046) | | | 110,817 | | | 111,859 | | | 254 | | | (2,395) | | | 109,718 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他应税证券 | 8,754 | | | 5 | | | (466) | | | 8,293 | | | 9,011 | | | 147 | | | (196) | | | 8,962 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 持有至到期的债务证券总额 | 672,218 | | | 624 | | | (51,966) | | | 620,876 | | | 674,591 | | | 4,256 | | | (12,957) | | | 665,890 | |
债务证券总额(3,4) | $ | 971,338 | | | $ | 2,639 | | | $ | (55,401) | | | $ | 918,576 | | | $ | 979,356 | | | $ | 8,330 | | | $ | (13,723) | | | $ | 973,963 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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(1)于2022年3月31日和2021年12月31日，基础抵押品类型包括约 16百分比和21百分比素数和 84百分比和79次级抵押贷款的百分比。
(2)主要包括用于满足某些国际监管要求的非美国证券。价值的任何变化都会在做市和类似活动中报告。有关组件的详细信息，请参阅附注14-公允价值计量.
(3)包括作为抵押品质押的证券#美元106.010亿美元111.92022年3月31日和2021年12月31日为10亿美元。
(4)该公司持有房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)各自超过股东权益10%的债务证券，摊销成本为#美元。334.710亿美元201.4十亿美元，公允价值为310.510亿美元185.7截至2022年3月31日，价值10亿美元，摊销成本为美元345.310亿美元205.3十亿美元，公允价值为342.510亿美元202.42021年12月31日，亿美元。
截至2022年3月31日，AFS债务证券的累计未实现亏损净额，不包括先前转移至持有至到期的债务证券的金额，包括在累计保监处的净未实现亏损为#美元。962百万美元，扣除相关所得税优惠#美元309百万美元。截至2022年3月31日和2021年12月31日，该公司持有的不良AFS债务证券微不足道。
于2022年3月31日及2021年12月31日，本公司拥有254.410亿美元268.510亿美元的AFS债务证券，主要是信用损失为零的美国机构和美国国债。剩余的$34.910亿美元30.710亿美元的AFS债务证券截至2022年3月31日和2021年12月31日，预期信贷损失金额微不足道。基本上所有的
公司的HTM债务证券由美国机构证券和美国国债组成，信用损失假设为零。
于2022年3月31日及2021年12月31日，本公司持有权益证券的总公允价值为510百万美元和美元513百万美元及其他权益证券，按计量替代方案估值，账面值为#296百万美元和美元266100万美元，这两笔钱都包括在其他资产中。在2022年3月31日和2021年12月31日，该公司还以公允价值#美元持有货币市场投资。729百万美元和美元707100万美元，其中包括定期存款和其他短期投资。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内，出售AFS债务证券的已实现收益和亏损总额并不显著。
下表列出了AFS债务证券的公允价值和相关的未实现亏损总额，以及这些证券在2022年3月31日和2021年12月31日的未实现亏损总额是否少于12个月或12个月或更长时间。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 持续未实现亏损的AFS债务证券总额 | | | | | | |
| |
| 不到12个月 | | 12个月或更长 | | 总 |
| 公平
价值 | | 毛收入
未实现的目标
损失 | | 公平
价值 | | 毛收入
未实现的目标
损失 | | 公平
价值 | | 毛收入
未实现的目标
损失 |
| (百万美元) | 2022年3月31日 |
| 持续未实现亏损的AFS债务证券 | | | | | | | | | | | |
| 抵押贷款支持证券： | | | | | | | | | | | |
| 代理处 | $ | 20,605 | | | $ | (908) | | | $ | 929 | | | $ | (57) | | | $ | 21,534 | | | $ | (965) | |
| 机构抵押抵押债券 | 2,237 | | | (100) | | | 79 | | | (2) | | | 2,316 | | | (102) | |
| 商业广告 | 7,574 | | | (350) | | | 776 | | | (86) | | | 8,350 | | | (436) | |
| 非中介机构住宅 | 268 | | | (35) | | | 110 | | | (18) | | | 378 | | | (53) | |
| 抵押贷款支持证券总额 | 30,684 | | | (1,393) | | | 1,894 | | | (163) | | | 32,578 | | | (1,556) | |
| 美国财政部和政府机构 | 141,076 | | | (1,209) | | | 16,011 | | | (272) | | | 157,087 | | | (1,481) | |
| 非美国证券 | 760 | | | (9) | | | — | | | — | | | 760 | | | (9) | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他应税证券 | 683 | | | (6) | | | 334 | | | (23) | | | 1,017 | | | (29) | |
| | | | | | | | | | | |
| 免税证券 | 755 | | | (96) | | | 2,285 | | | (54) | | | 3,040 | | | (150) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
AFS债务证券总额连续
**未实现亏损头寸 | $ | 173,958 | | | $ | (2,713) | | | $ | 20,524 | | | $ | (512) | | | $ | 194,482 | | | $ | (3,225) | |
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 持续未实现亏损的AFS债务证券 | | | | | | | | | | | |
| 抵押贷款支持证券： | | | | | | | | | | | |
| 代理处 | $ | 11,733 | | | $ | (166) | | | $ | 815 | | | $ | (20) | | | $ | 12,548 | | | $ | (186) | |
| 机构抵押抵押债券 | 1,427 | | | (22) | | | 122 | | | (3) | | | 1,549 | | | (25) | |
| 商业广告 | 3,451 | | | (41) | | | 776 | | | (38) | | | 4,227 | | | (79) | |
| 非中介机构住宅 | 241 | | | (13) | | | 174 | | | (20) | | | 415 | | | (33) | |
| 抵押贷款支持证券总额 | 16,852 | | | (242) | | | 1,887 | | | (81) | | | 18,739 | | | (323) | |
| 美国财政部和政府机构 | 103,307 | | | (272) | | | 4,850 | | | (46) | | | 108,157 | | | (318) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他应税证券 | — | | | — | | | 82 | | | (3) | | | 82 | | | (3) | |
| | | | | | | | | | | |
| 免税证券 | 502 | | | (16) | | | 109 | | | (23) | | | 611 | | | (39) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
AFS债务证券总额连续
**未实现亏损头寸 | $ | 120,661 | | | $ | (530) | | | $ | 6,928 | | | $ | (153) | | | $ | 127,589 | | | $ | (683) | |
下表概述了公司2022年3月31日按公允价值计价的债务证券和HTm债务证券的剩余合同到期日分布和收益率。由于抵押贷款支持证券（MBS）或其他资产支持证券（ABS）相关贷款的预付款转移至公司，实际期限和收益率可能会有所不同。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 以公允价值计价的债务证券和持有至到期债务证券的到期日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Due in One
年或以内 | | 一年后到期
历经五年 | | 五年后到期
走过十年 | | 截止日期为
十年 | | 总 |
| (百万美元) | 量 | | 收益率：(1) | | 量 | | 收益率：(1) | | 量 | | 收益率：(1) | | 量 | | 收益率：(1) | | 量 | | 收益率：(1) |
| 按公允价值列账的债务证券的摊余成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 抵押贷款支持证券： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 代理处 | $ | — | | | — | % | | $ | 5 | | | 4.80 | % | | $ | 46 | | | 4.67 | % | | $ | 40,115 | | | 3.12 | % | | $ | 40,166 | | | 3.12 | % |
| 机构抵押抵押债券 | — | | | — | | | — | | | — | | | 19 | | | 2.53 | | | 2,966 | | | 2.91 | | | 2,985 | | | 2.91 | |
| 商业广告 | 805 | | | 2.42 | | | 8,880 | | | 2.51 | | | 7,233 | | | 1.80 | | | 2,425 | | | 2.09 | | | 19,343 | | | 2.19 | |
| 非中介机构住宅 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 937 | | | 6.06 | | | 937 | | | 6.06 | |
| 抵押贷款支持证券总额 | 805 | | | 2.42 | | | 8,885 | | | 2.51 | | | 7,298 | | | 1.82 | | | 46,443 | | | 3.11 | | | 63,431 | | | 2.87 | |
| 美国财政部和政府机构 | 8,462 | | | 1.39 | | | 46,460 | | | 1.75 | | | 138,653 | | | 1.44 | | | 32 | | | 2.41 | | | 193,607 | | | 1.51 | |
| 非美国证券 | 21,308 | | | 0.29 | | | 1,426 | | | 4.35 | | | 6 | | | 2.02 | | | 11 | | | 9.16 | | | 22,751 | | | 0.55 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他应税证券 | 1,244 | | | 1.31 | | | 2,181 | | | 1.73 | | | 296 | | | 2.10 | | | 286 | | | 2.19 | | | 4,007 | | | 1.66 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 免税证券 | 2,351 | | | 1.39 | | | 5,904 | | | 1.48 | | | 3,771 | | | 1.74 | | | 3,298 | | | 1.76 | | | 15,324 | | | 1.59 | |
按公允价值列账的债务证券摊销总成本 | $ | 34,170 | | | 0.73 | | | $ | 64,856 | | | 1.88 | | | $ | 150,024 | | | 1.47 | | | $ | 50,070 | | | 3.02 | | | $ | 299,120 | | | 1.73 | |
| HTM债务证券的摊销成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构抵押贷款支持证券 | $ | — | | | — | % | | $ | — | | | — | % | | $ | 4 | | | 1.75 | % | | $ | 542,597 | | | 2.13 | % | | $ | 542,601 | | | 2.13 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美国财政部和政府机构 | — | | | — | | | 3,830 | | | 1.64 | | | 117,033 | | | 1.37 | | | — | | | — | | | 120,863 | | | 1.38 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他应税证券 | 43 | | | 7.20 | | | 1,111 | | | 2.17 | | | 429 | | | 2.76 | | | 7,171 | | | 2.47 | | | 8,754 | | | 2.47 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HTM债务证券摊销总成本 | $ | 43 | | | 7.20 | | | $ | 4,941 | | | 1.76 | | | $ | 117,466 | | | 1.37 | | | $ | 549,768 | | | 2.13 | | | $ | 672,218 | | | 1.99 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按公允价值列账的债务证券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 抵押贷款支持证券： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 代理处 | $ | — | | | | | $ | 5 | | | | | $ | 48 | | | | | $ | 39,441 | | | | | $ | 39,494 | | | |
| 机构抵押抵押债券 | — | | | | | — | | | | | 19 | | | | | 2,875 | | | | | 2,894 | | | |
| 商业广告 | 809 | | | | | 9,079 | | | | | 7,062 | | | | | 2,292 | | | | | 19,242 | | | |
| 非中介机构住宅 | — | | | | | 3 | | | | | — | | | | | 899 | | | | | 902 | | | |
| 抵押贷款支持证券总额 | 809 | | | | | 9,087 | | | | | 7,129 | | | | | 45,507 | | | | | 62,532 | | | |
| 美国财政部和政府机构 | 8,533 | | | | | 47,073 | | | | | 137,674 | | | | | 31 | | | | | 193,311 | | | |
| 非美国证券 | 21,169 | | | | | 1,423 | | | | | 6 | | | | | 10 | | | | | 22,608 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他应税证券 | 1,247 | | | | | 2,188 | | | | | 286 | | | | | 272 | | | | | 3,993 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 免税证券 | 2,351 | | | | | 5,921 | | | | | 3,780 | | | | | 3,204 | | | | | 15,256 | | | |
| 按公允价值列账的债务证券总额 | $ | 34,109 | | | | | $ | 65,692 | | | | | $ | 148,875 | | | | | $ | 49,024 | | | | | $ | 297,700 | | | |
| HTM债务证券的公允价值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构抵押贷款支持证券 | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 3 | | | | | $ | 501,763 | | | | | $ | 501,766 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美国财政部和政府机构 | — | | | | | 3,687 | | | | | 107,130 | | | | | — | | | | | 110,817 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他应税证券 | 43 | | | | | 1,086 | | | | | 421 | | | | | 6,743 | | | | | 8,293 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HTM债务证券的总公允价值 | $ | 43 | | | | | $ | 4,773 | | | | | $ | 107,554 | | | | | $ | 508,506 | | | | | $ | 620,876 | | | |
(1)加权平均收益率是根据每种证券在合同期限内的恒定有效利率计算的。平均收益率考虑了合同票面利率以及溢价的摊销和折扣的增加，不包括相关对冲衍生品的影响。
注5 未偿还贷款和租赁及信贷损失拨备
下表按应收融资类别列出了截至2022年3月31日和2021年12月31日消费者房地产、信用卡和其他消费者和商业投资组合分部的未偿贷款和租赁总额以及账龄分析。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 30-59天 逾期 (1) | | 60-89天 逾期 (1) | | 90天或
更多 逾期(1) | | 过去合计
截止日期为30天
或更多 | | 总 电流或 小于 30天 逾期 (1) | | | | 贷款
占
以下
公平
价值
选项 | | 总
突出之处 |
| (百万美元) | 2022年3月31日 |
| 消费性房地产 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅抵押贷款 | $ | 860 | | | $ | 245 | | | $ | 1,414 | | | $ | 2,519 | | | $ | 223,511 | | | | | | | $ | 226,030 | |
| 房屋净值 | 90 | | | 47 | | | 333 | | | 470 | | | 26,466 | | | | | | | 26,936 | |
| 信用卡和其他消费者 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信用卡 | 303 | | | 208 | | | 492 | | | 1,003 | | | 78,353 | | | | | | | 79,356 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
直接/间接消费者(2) | 162 | | | 38 | | | 19 | | | 219 | | | 105,535 | | | | | | | 105,754 | |
| 其他消费者 | — | | | — | | | — | | | — | | | 205 | | | | | | | 205 | |
| 总消费额 | 1,415 | | | 538 | | | 2,258 | | | 4,211 | | | 434,070 | | | | | | | 438,281 | |
消费贷款按公允价值选择入账(3) | | | | | | | | | | | | | $ | 568 | | | 568 | |
| 消费贷款和租赁总额 | 1,415 | | | 538 | | | 2,258 | | | 4,211 | | | 434,070 | | | | | 568 | | | 438,849 | |
| 商业广告 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 美国商业广告 | 1,192 | | | 205 | | | 374 | | | 1,771 | | | 329,202 | | | | | | | 330,973 | |
| 非美国商业广告 | 143 | | | 42 | | | 111 | | | 296 | | | 121,971 | | | | | | | 122,267 | |
商业地产(4) | 405 | | | 58 | | | 283 | | | 746 | | | 61,787 | | | | | | | 62,533 | |
| 商业租赁融资 | 69 | | | 7 | | | 18 | | | 94 | | | 13,914 | | | | | | | 14,008 | |
美国小企业商业广告(5) | 76 | | | 58 | | | 321 | | | 455 | | | 17,517 | | | | | | | 17,972 | |
| 总商业广告 | 1,885 | | | 370 | | | 1,107 | | | 3,362 | | | 544,391 | | | | | | | 547,753 | |
商业贷款在公允价值选项下计入。(3) | | | | | | | | | | | | | 6,543 | | | 6,543 | |
| 商业贷款和租赁总额 | 1,885 | | | 370 | | | 1,107 | | | 3,362 | | | 544,391 | | | | | 6,543 | | | 554,296 | |
贷款和租赁总额(6) | $ | 3,300 | | | $ | 908 | | | $ | 3,365 | | | $ | 7,573 | | | $ | 978,461 | | | | | $ | 7,111 | | | $ | 993,145 | |
| 未完成项目的百分比 | 0.33 | % | | 0.09 | % | | 0.34 | % | | 0.76 | % | | 98.52 | % | | | | 0.72 | % | | 100.00 | % |
(1)逾期30-59天的消费房地产贷款包括全额保险贷款。172百万美元和不良贷款90百万美元。逾期60-89天的消费房地产贷款包括美元的全保贷款72百万美元和不良贷款87百万美元。逾期90天或以上的消费房地产贷款包括美元的全保贷款573百万美元。目前或逾期不到30天的消费房地产贷款包括$1.7亿美元和直接/间接消费者包括美元49上百万的不良贷款。
(2)未偿还贷款总额主要包括汽车和专业贷款贷款以及#美元的租赁。49.7亿美元，美国证券贷款51.910亿美元和非美国消费贷款3.2十亿美元。
(3)根据公允价值选择入账的消费贷款包括#美元的住宅按揭贷款。248百万美元和房屋净值贷款320百万美元。根据公允价值选择计入的商业贷款包括#美元的美国商业贷款。4.010亿美元和非美国商业贷款2.6十亿美元。有关详细信息，请参阅附注14-公允价值计量和附注15-公允价值选项.
(4)未偿还贷款总额包括美国商业房地产贷款#美元。58.310亿美元和非美国商业房地产贷款4.3十亿美元。
(5)包括Paycheck保护计划贷款。
(6)未偿债务总额包括作为抵押品质押的贷款和租赁#美元。13.0十亿美元。该公司还承诺提供#美元。147.410亿没有相关未偿还借款的贷款，以确保联邦储备银行和联邦住房贷款银行的潜在借款能力。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 30-59天
逾期(1) | | 60-89天 逾期 (1) | | 90天或
更多
逾期(1) | | 过去合计
截止日期为30天
或更多 | | 总计 当前或 少于 30天 逾期(1) | | | | 贷款
已记账
对于Under
集市
值选项 | | 未清偿债务总额 |
| (百万美元) | 2021年12月31日 |
| 消费性房地产 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅抵押贷款 | $ | 1,005 | | | $ | 297 | | | $ | 1,571 | | | $ | 2,873 | | | $ | 219,090 | | | | | | | $ | 221,963 | |
| 房屋净值 | 123 | | | 69 | | | 369 | | | 561 | | | 27,374 | | | | | | | 27,935 | |
| 信用卡和其他消费者 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信用卡 | 298 | | | 212 | | | 487 | | | 997 | | | 80,441 | | | | | | | 81,438 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
直接/间接消费者(2) | 147 | | | 52 | | | 18 | | | 217 | | | 103,343 | | | | | | | 103,560 | |
| 其他消费电子产品 | — | | | — | | | — | | | — | | | 190 | | | | | | | 190 | |
| 总消费额 | 1,573 | | | 630 | | | 2,445 | | | 4,648 | | | 430,438 | | | | | | | 435,086 | |
消费贷款按公允价值选择入账(3) | | | | | | | | | | | | | $ | 618 | | | 618 | |
| 消费贷款和租赁总额 | 1,573 | | | 630 | | | 2,445 | | | 4,648 | | | 430,438 | | | | | 618 | | | 435,704 | |
| 商业广告 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 美国商业广告 | 815 | | | 308 | | | 396 | | | 1,519 | | | 324,417 | | | | | | | 325,936 | |
| 非美国商业广告 | 148 | | | 20 | | | 83 | | | 251 | | | 113,015 | | | | | | | 113,266 | |
商业地产。(4) | 115 | | | 34 | | | 285 | | | 434 | | | 62,575 | | | | | | | 63,009 | |
| 商业租赁融资 | 104 | | | 28 | | | 13 | | | 145 | | | 14,680 | | | | | | | 14,825 | |
美国小企业商业广告(5) | 129 | | | 259 | | | 89 | | | 477 | | | 18,706 | | | | | | | 19,183 | |
| 总商业广告 | 1,311 | | | 649 | | | 866 | | | 2,826 | | | 533,393 | | | | | | | 536,219 | |
商业贷款在公允价值选项下计入。(3) | | | | | | | | | | | | | 7,201 | | | 7,201 | |
商业贷款和租赁总额 | 1,311 | | | 649 | | | 866 | | | 2,826 | | | 533,393 | | | | | 7,201 | | | 543,420 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
贷款和租赁总额(6) | $ | 2,884 | | | $ | 1,279 | | | $ | 3,311 | | | $ | 7,474 | | | $ | 963,831 | | | | | $ | 7,819 | | | $ | 979,124 | |
| 未完成项目的百分比 | 0.29 | % | | 0.13 | % | | 0.34 | % | | 0.76 | % | | 98.44 | % | | | | 0.80 | % | | 100.00 | % |
(1)逾期30-59天的消费房地产贷款包括全额保险贷款。164百万美元和不良贷款118百万美元。逾期60-89天的消费房地产贷款包括美元的全保贷款89百万美元和不良贷款100百万美元。逾期90天或以上的消费房地产贷款包括美元的全保贷款633百万美元。目前或逾期不到30天的消费房地产贷款包括$1.4亿美元和直接/间接消费者包括美元55上百万的不良贷款。
(2)未偿还贷款总额主要包括汽车和专业贷款贷款以及#美元的租赁。48.5亿美元，美国证券贷款51.110亿美元和非美国消费贷款3.0十亿美元。
(3)根据公允价值选择入账的消费贷款包括#美元的住宅按揭贷款。279百万美元和房屋净值贷款339百万美元。根据公允价值选择计入的商业贷款包括#美元的美国商业贷款。4.610亿美元和非美国商业贷款2.6十亿美元。有关详细信息，请参阅附注14-公允价值计量和附注15-公允价值选项.
(4)未偿还贷款总额包括美国商业房地产贷款#美元。58.210亿美元和非美国商业房地产贷款4.8十亿美元。
(5)包括Paycheck保护计划贷款。
(6)未偿债务总额包括作为抵押品质押的贷款和租赁#美元。13.0十亿美元。该公司还承诺提供#美元。146.610亿没有相关未偿还借款的贷款，以确保联邦储备银行和联邦住房贷款银行的潜在借款能力。
该公司与FNMA和FHLMC签订了长期信用保护协议，贷款总额为#美元。10.310亿美元10.52022年3月31日和2021年12月31日，为严重拖欠的住宅抵押贷款提供全面信用保护。所有这些贷款均为个人保险，因此公司不会记录与这些贷款相关的信用损失拨备。
不良贷款和租赁
商业不良贷款降至美元1.5截至2022年3月31日，美元为10亿美元1.6截至2021年12月31日，为10亿美元。消费者不良贷款增至美元3.1 截至2022年3月31日，10亿 从 $3.0 亿 在 2021年12月31日
主要是由于逾期还款延期的贷款在本季度的TLR中进行了修改。
下表列出了公司的不良贷款和租赁，包括不良TLR以及逾期应计贷款 90 2022年3月31日和2021年12月31日天数或以上。持作出售的不良贷款（LHFS）不包括在不良贷款和租赁中，因为它们以公允价值或成本或公允价值中的较低者记录。有关不良行为分类标准的更多信息，请参阅 附注1--重要会计原则摘要公司2021年年报综合财务报表的10-K表格.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 信用质量 | | |
| | | | | | | |
| |
| 不良贷款
和租约 | | 应计逾期
90天或以上 |
| |
| (百万美元) | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 | | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 |
住宅抵押贷款 (1) | $ | 2,422 | | | $ | 2,284 | | | $ | 574 | | | $ | 634 | |
没有相关津贴(2) | 1,840 | | | 1,950 | | | — | | | — | |
房屋净值(1) | 615 | | | 630 | | | — | | | — | |
没有相关津贴(2) | 375 | | | 414 | | | — | | | — | |
| 信用卡 | n/a | | n/a | | 492 | | | 487 | |
| 直接/间接消费者 | 67 | | | 75 | | | 11 | | | 11 | |
| | | | | | | |
| 总消费额 | 3,104 | | | 2,989 | | | 1,077 | | | 1,132 | |
| 美国商业广告 | 818 | | | 825 | | | 195 | | | 171 | |
| 非美国商业广告 | 268 | | | 268 | | | 49 | | | 19 | |
| 商业地产 | 361 | | | 382 | | | 17 | | | 40 | |
| 商业租赁融资 | 54 | | | 80 | | | 14 | | | 8 | |
| 美国小企业商业广告 | 20 | | | 23 | | | 321 | | | 87 | |
| 总商业广告 | 1,521 | | | 1,578 | | | 596 | | | 325 | |
| 不良贷款总额 | $ | 4,625 | | | $ | 4,567 | | | $ | 1,673 | | | $ | 1,457 | |
未偿还贷款和租赁的百分比 | 0.47 | % | | 0.47 | % | | 0.17 | % | | 0.15 | % |
(1)逾期90天或以上的住宅抵押贷款属于全额保险贷款。2022年3月31日和2021年12月31日住宅抵押贷款包括美元468百万美元和美元444联邦住房管理局(FHA)已削减利息的贷款中的100万美元，因此不再应计利息，尽管本金仍有保险106百万美元和美元190仍在累积利息的百万贷款。
(2)主要涉及标的抵押品的估计公允价值减去任何出售成本大于截至报告日期的贷款摊销成本的贷款。
不适用=不适用
信用质量指标
该公司根据主要信用质量指标监测其消费者房地产、信用卡和其他消费者和商业投资组合部门的信用质量。有关投资组合细分的更多信息，请参阅附注1--重要会计原则摘要在公司2021年年报的综合财务报表中使用10-k表格。在消费房地产投资组合部分，主要的信用质量指标是更新的贷款价值比(LTV)和更新的公平艾萨克公司(FICO)得分。Rehed LTV衡量贷款的账面价值，作为担保贷款的物业价值的百分比，每季度更新一次。房屋净值贷款使用综合贷款价值比(CLTV)进行评估，该指标衡量公司贷款的账面价值和可用信贷额度，以及任何针对物业的未偿还优先留置权，占获得贷款的物业价值的百分比，每季度更新一次。FICO评分根据借款人的财务义务和借款人的信用记录衡量借款人的信誉。FICO分数通常每季度或更频繁地更新。某些借款人(例如，已在破产程序中解除债务的借款人)可能不会更新他们的FICO分数。
FICO评分也是美国小企业商业中信用卡和其他消费者投资组合以及商务卡投资组合的主要信用质量指标。在商业投资组合部分，贷款使用内部分类PASS评级或可预留批评为主要信用质量指标进行评估。被批评的可保留贷款是指被公司内部分类或列为特别说明、不合格或可疑的商业贷款，这些贷款是监管部门定义的资产质量类别。这些资产的风险水平较高，可能出现违约或全部损失的可能性很高。合格评级是指所有不被视为可保留的贷款受到批评。除了这些主要的信用质量指标外，该公司还对某些类型的贷款使用其他信用质量指标。
下表按融资应收账款类别和定期贷款余额的起源年份列出了公司消费者房地产、信用卡和其他消费者和商业投资组合部门的某些信用质量指标，包括在发起后或通过TDR转换为定期贷款而无需额外信贷决定的循环贷款。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
住房抵押贷款.按年份划分的信用质量指标 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 按起始年份分列的定期贷款 | | | | | | |
| (百万美元) | 截止日期合计
3月31日，
2022 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | | | 之前 | | | | | | |
| 住宅按揭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
刷新LTV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小于或等于90% | $ | 210,901 | | | $ | 15,809 | | | $ | 85,059 | | | $ | 40,815 | | | $ | 21,330 | | | $ | 6,728 | | | | | $ | 41,160 | | | | | | | |
大于90%但小于或等于100% | 1,920 | | | 377 | | | 1,107 | | | 299 | | | 50 | | | 15 | | | | | 72 | | | | | | | |
大于100% | 798 | | | 172 | | | 384 | | | 123 | | | 31 | | | 9 | | | | | 79 | | | | | | | |
全保贷款 | 12,411 | | | 128 | | | 3,906 | | | 3,361 | | | 1,072 | | | 193 | | | | | 3,751 | | | | | | | |
| 住宅按揭总额 | $ | 226,030 | | | $ | 16,486 | | | $ | 90,456 | | | $ | 44,598 | | | $ | 22,483 | | | $ | 6,945 | | | | | $ | 45,062 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅按揭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 刷新的FICO分数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 少于620 | $ | 2,347 | | | $ | 144 | | | $ | 555 | | | $ | 415 | | | $ | 135 | | | $ | 99 | | | | | $ | 999 | | | | | | | |
大于或等于620但小于680 | 5,252 | | | 394 | | | 1,470 | | | 994 | | | 449 | | | 285 | | | | | 1,660 | | | | | | | |
大于或等于680但小于740 | 24,057 | | | 1,595 | | | 8,401 | | | 4,967 | | | 2,415 | | | 963 | | | | | 5,716 | | | | | | | |
大于或等于740 | 181,963 | | | 14,225 | | | 76,124 | | | 34,861 | | | 18,412 | | | 5,405 | | | | | 32,936 | | | | | | | |
全保贷款 | 12,411 | | | 128 | | | 3,906 | | | 3,361 | | | 1,072 | | | 193 | | | | | 3,751 | | | | | | | |
| 住宅按揭总额 | $ | 226,030 | | | $ | 16,486 | | | $ | 90,456 | | | $ | 44,598 | | | $ | 22,483 | | | $ | 6,945 | | | | | $ | 45,062 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| 房屋净值--信贷质量指标 |
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| 总 | | 房屋净值贷款和反向抵押贷款(1) | | 循环贷款 | | 循环贷款转为定期贷款 | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 2022年3月31日 | | | | | | | |
| 房屋净值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
刷新LTV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小于或等于90% | $ | 26,616 | | | $ | 1,635 | | | $ | 18,736 | | | $ | 6,245 | | | | | | | | | | | | | | |
大于90%但小于或等于100% | 125 | | | 55 | | | 33 | | | 37 | | | | | | | | | | | | | | |
大于100% | 195 | | | 81 | | | 55 | | | 59 | | | | | | | | | | | | | | |
| 总房屋净值 | $ | 26,936 | | | $ | 1,771 | | | $ | 18,824 | | | $ | 6,341 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋净值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 刷新的FICO分数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 少于620 | $ | 814 | | | $ | 223 | | | $ | 190 | | | $ | 401 | | | | | | | | | | | | | | |
大于或等于620但小于680 | 1,350 | | | 202 | | | 471 | | | 677 | | | | | | | | | | | | | | |
大于或等于680但小于740 | 4,362 | | | 441 | | | 2,401 | | | 1,520 | | | | | | | | | | | | | | |
大于或等于740 | 20,410 | | | 905 | | | 15,762 | | | 3,743 | | | | | | | | | | | | | | |
| 总房屋净值 | $ | 26,936 | | | $ | 1,771 | | | $ | 18,824 | | | $ | 6,341 | | | | | | | | | | | | | | |
(1)包括#美元的反向抵押贷款1.2亿美元和房屋净值贷款531百万，它们不再是起源的。
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| 信用卡和直接/间接消费者-按年份划分的信用质量指标 |
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| 直接/间接 | | |
| | | | | 按起始年份分列的定期贷款 | | 信用卡 |
| (百万美元) | 直接/合计
间接截至3月31日，
2022 | | 循环贷款 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 之前 | | 截至3月31日，信用卡总额
2022 | | 循环贷款 | | 循环贷款转为定期贷款(1) |
| 刷新的FICO分数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 少于620 | $ | 697 | | | $ | 12 | | | $ | 27 | | | $ | 222 | | | $ | 115 | | | $ | 117 | | | $ | 67 | | | $ | 137 | | | $ | 3,006 | | | $ | 2,848 | | | $ | 158 | |
| 大于或等于620但小于680 | 2,331 | | | 13 | | | 273 | | | 1,077 | | | 373 | | | 269 | | | 121 | | | 205 | | | 9,070 | | | 8,881 | | | 189 | |
大于或等于680但小于740 | 8,582 | | | 56 | | | 1,313 | | | 3,929 | | | 1,443 | | | 924 | | | 373 | | | 544 | | | 27,436 | | | 27,256 | | | 180 | |
| 大于或等于740 | 38,247 | | | 88 | | | 5,145 | | | 14,606 | | | 7,812 | | | 5,496 | | | 2,195 | | | 2,905 | | | 39,844 | | | 39,799 | | | 45 | |
其他内部信贷 **指标(2,3) | 55,897 | | | 55,121 | | | 83 | | | 315 | | | 52 | | | 75 | | | 44 | | | 207 | | | — | | | — | | | — | |
信用卡及其他合计
--中国消费者 | $ | 105,754 | | | $ | 55,290 | | | $ | 6,841 | | | $ | 20,149 | | | $ | 9,795 | | | $ | 6,881 | | | $ | 2,800 | | | $ | 3,998 | | | $ | 79,356 | | | $ | 78,784 | | | $ | 572 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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(1)代表修改为定期贷款的TDR。
(2)其他内部信用指标可能包括拖欠状况、地理位置或其他因素。
(3)直接/间接用户包括$55.110亿美元的证券贷款通常由市值大于或等于未偿贷款余额的高流动性抵押品支持，因此在2022年3月31日的信用风险最低。
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按年份划分的商业-信用质量指标(1) | | | | | | |
| | | 定期贷款 | | |
| | | 按起始年度分列的摊余成本基础 | | |
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| (百万美元) | 截止日期合计
3月31日，
2022 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 之前 | | 循环贷款 |
| 美国商业广告 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风险评级 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合格等级 | $ | 321,428 | | | $ | 12,007 | | | $ | 52,543 | | | $ | 23,219 | | | $ | 21,446 | | | $ | 10,728 | | | $ | 34,128 | | | $ | 167,357 | |
| 可保留的批评 | 9,545 | | | 19 | | | 658 | | | 710 | | | 1,150 | | | 1,471 | | | 1,206 | | | 4,331 | |
全美商业广告总额 | $ | 330,973 | | | $ | 12,026 | | | $ | 53,201 | | | $ | 23,929 | | | $ | 22,596 | | | $ | 12,199 | | | $ | 35,334 | | | $ | 171,688 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 非美国商业广告 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风险评级 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合格等级 | $ | 119,178 | | | $ | 5,923 | | | $ | 24,744 | | | $ | 7,734 | | | $ | 6,085 | | | $ | 3,821 | | | $ | 5,428 | | | $ | 65,443 | |
| 可保留的批评 | 3,089 | | | 60 | | | 407 | | | 528 | | | 431 | | | 180 | | | 718 | | | 765 | |
非美国商业广告总数 | $ | 122,267 | | | $ | 5,983 | | | $ | 25,151 | | | $ | 8,262 | | | $ | 6,516 | | | $ | 4,001 | | | $ | 6,146 | | | $ | 66,208 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 商业地产 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风险评级 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合格等级 | $ | 56,247 | | | $ | 3,355 | | | $ | 13,667 | | | $ | 6,787 | | | $ | 10,000 | | | $ | 5,456 | | | $ | 9,285 | | | $ | 7,697 | |
| 可保留的批评 | 6,286 | | | 7 | | | 379 | | | 715 | | | 2,034 | | | 1,465 | | | 1,521 | | | 165 | |
总商业地产 | $ | 62,533 | | | $ | 3,362 | | | $ | 14,046 | | | $ | 7,502 | | | $ | 12,034 | | | $ | 6,921 | | | $ | 10,806 | | | $ | 7,862 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 商业租赁融资 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风险评级 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合格等级 | $ | 13,643 | | | $ | 464 | | | $ | 3,016 | | | $ | 2,232 | | | $ | 2,220 | | | $ | 1,815 | | | $ | 3,896 | | | $ | — | |
| 可保留的批评 | 365 | | | — | | | 28 | | | 30 | | | 104 | | | 59 | | | 144 | | | — | |
商业租赁融资总额 | $ | 14,008 | | | $ | 464 | | | $ | 3,044 | | | $ | 2,262 | | | $ | 2,324 | | | $ | 1,874 | | | $ | 4,040 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
美国小企业商业(2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风险评级 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合格等级 | $ | 10,008 | | | $ | 383 | | | $ | 3,089 | | | $ | 2,353 | | | $ | 994 | | | $ | 734 | | | $ | 2,316 | | | $ | 139 | |
| 可保留的批评 | 388 | | | — | | | 16 | | | 30 | | | 94 | | | 75 | | | 171 | | | 2 | |
美国小型企业商业总额 | $ | 10,396 | | | $ | 383 | | | $ | 3,105 | | | $ | 2,383 | | | $ | 1,088 | | | $ | 809 | | | $ | 2,487 | | | $ | 141 | |
| *总计 | $ | 540,177 | | | $ | 22,218 | | | $ | 98,547 | | | $ | 44,338 | | | $ | 44,558 | | | $ | 25,804 | | | $ | 58,813 | | | $ | 245,899 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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(1)不包括$6.5 截至2022年3月31日，以公允价值选择权核算的贷款有10亿美元。
(2) 不包括美国小企业卡贷款$7.6十亿美元。此投资组合的刷新FICO分数为$198百万美元，不到620美元；658大于或等于620但小于680的费用为百万元；2.060亿元；大于或等于680但小于740；及4.7亿大于等于740。
下表按应收融资类别及于2021年12月31日定期贷款余额的发起年份列出本公司的消费性房地产、信用卡及其他消费者及商业投资组合分部的若干信贷质量指标，包括在发起后或通过TDR没有额外信贷决定的情况下转换为定期贷款的循环贷款。
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住房抵押贷款.按年份划分的信用质量指标 |
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| | | 按起始年份分列的定期贷款 | | | | | | |
| (百万美元) | 截止日期合计
十二月三十一日，
2021 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | | | 之前 | | | | | | |
| 住宅按揭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
刷新LTV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小于或等于90% | $ | 206,562 | | | $ | 87,051 | | | $ | 43,597 | | | $ | 23,205 | | | $ | 7,392 | | | $ | 10,956 | | | | | $ | 34,361 | | | | | | | |
大于90%但小于或等于100% | 1,938 | | | 1,401 | | | 331 | | | 81 | | | 17 | | | 14 | | | | | 94 | | | | | | | |
大于100% | 759 | | | 520 | | | 112 | | | 29 | | | 11 | | | 12 | | | | | 75 | | | | | | | |
全保贷款 | 12,704 | | | 3,845 | | | 3,486 | | | 1,150 | | | 216 | | | 235 | | | | | 3,772 | | | | | | | |
| 住宅按揭总额 | $ | 221,963 | | | $ | 92,817 | | | $ | 47,526 | | | $ | 24,465 | | | $ | 7,636 | | | $ | 11,217 | | | | | $ | 38,302 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅按揭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 刷新的FICO分数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 少于620 | $ | 2,451 | | | $ | 636 | | | $ | 442 | | | $ | 140 | | | $ | 120 | | | $ | 104 | | | | | $ | 1,009 | | | | | | | |
大于或等于620但小于680 | 5,199 | | | 1,511 | | | 1,123 | | | 477 | | | 294 | | | 307 | | | | | 1,487 | | | | | | | |
大于或等于680但小于740 | 24,532 | | | 8,822 | | | 5,454 | | | 2,785 | | | 1,057 | | | 1,434 | | | | | 4,980 | | | | | | | |
| 大于或等于740 | 177,077 | | | 78,003 | | | 37,021 | | | 19,913 | | | 5,949 | | | 9,137 | | | | | 27,054 | | | | | | | |
全保贷款 | 12,704 | | | 3,845 | | | 3,486 | | | 1,150 | | | 216 | | | 235 | | | | | 3,772 | | | | | | | |
| 住宅按揭总额 | $ | 221,963 | | | $ | 92,817 | | | $ | 47,526 | | | $ | 24,465 | | | $ | 7,636 | | | $ | 11,217 | | | | | $ | 38,302 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 房屋净值--信贷质量指标 |
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| | | | | | | | | 总 | | 房屋净值贷款和反向抵押贷款(1) | | 循环贷款 | | 循环贷款转为定期贷款 | | | | | |
| (百万美元) | | | 2021年12月31日 | | | | | |
| 房屋净值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
刷新LTV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小于或等于90% | | | | | | | | | $ | 27,594 | | | $ | 1,773 | | | $ | 19,095 | | | $ | 6,726 | | | | | | |
大于90%但小于或等于100% | | | | | | | | | 130 | | | 55 | | | 34 | | | 41 | | | | | | |
大于100% | | | | | | | | | 211 | | | 85 | | | 54 | | | 72 | | | | | | |
| 总房屋净值 | | | | | | | | | $ | 27,935 | | | $ | 1,913 | | | $ | 19,183 | | | $ | 6,839 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋净值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 刷新的FICO分数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 少于620 | | | | | | | | | $ | 893 | | | $ | 244 | | | $ | 209 | | | $ | 440 | | | | | | |
大于或等于620但小于680 | | | | | | | | | 1,434 | | | 222 | | | 495 | | | 717 | | | | | | |
大于或等于680但小于740 | | | | | | | | | 4,625 | | | 468 | | | 2,493 | | | 1,664 | | | | | | |
大于或等于740 | | | | | | | | | 20,983 | | | 979 | | | 15,986 | | | 4,018 | | | | | | |
| 总房屋净值 | | | | | | | | | $ | 27,935 | | | $ | 1,913 | | | $ | 19,183 | | | $ | 6,839 | | | | | | |
(1)包括#美元的反向抵押贷款1.3亿美元和房屋净值贷款582百万，它们不再是起源的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 信用卡和直接/间接消费者-按年份划分的信用质量指标 |
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| 直接/间接 | | |
| | | | | 按起始年份分列的定期贷款 | | 信用卡 |
| (百万美元) | 截至2021年12月31日直接/间接总计 | | 循环贷款 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | 之前 | | 截至2021年12月31日信用卡总额 | | 循环贷款 | | 循环贷款转为定期贷款(1) |
| 刷新的FICO分数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 少于620 | $ | 685 | | | $ | 13 | | | $ | 179 | | | $ | 115 | | | $ | 129 | | | $ | 79 | | | $ | 101 | | | $ | 69 | | | $ | 3,017 | | | $ | 2,857 | | | $ | 160 | |
大于或等于620但小于680 | 2,313 | | | 14 | | | 1,170 | | | 414 | | | 313 | | | 148 | | | 134 | | | 120 | | | 9,264 | | | 9,064 | | | 200 | |
大于或等于680但小于740 | 8,530 | | | 60 | | | 4,552 | | | 1,659 | | | 1,126 | | | 466 | | | 314 | | | 353 | | | 28,347 | | | 28,155 | | | 192 | |
| 大于或等于740 | 37,164 | | | 94 | | | 15,876 | | | 8,642 | | | 6,465 | | | 2,679 | | | 1,573 | | | 1,835 | | | 40,810 | | | 40,762 | | | 48 | |
其他内部信贷 **指标(2, 3) | 54,868 | | | 54,173 | | | 283 | | | 53 | | | 77 | | | 75 | | | 63 | | | 144 | | | — | | | — | | | — | |
信用卡及其他合计
--中国消费者 | $ | 103,560 | | | $ | 54,354 | | | $ | 22,060 | | | $ | 10,883 | | | $ | 8,110 | | | $ | 3,447 | | | $ | 2,185 | | | $ | 2,521 | | | $ | 81,438 | | | $ | 80,838 | | | $ | 600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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(1)表示已修改为定期贷款的TDR。
(2)其他内部信用指标可能包括拖欠状况、地理位置或其他因素。
(3)直接/间接用户包括$54.210亿美元的证券贷款通常由市场价值大于或等于未偿贷款余额的高流动性抵押品支持，因此在2021年12月31日的信用风险最低。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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按年份划分的商业-信用质量指标(1) | | | | | | | | |
| | | 定期贷款 | | | | |
| | | 按起始年度分列的摊余成本基础 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 截至2021年12月31日的合计 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | 之前 | | 循环贷款 | | |
| 美国商业广告 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风险评级 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合格等级 | $ | 315,618 | | | $ | 55,862 | | | $ | 25,012 | | | $ | 23,373 | | | $ | 11,439 | | | $ | 10,426 | | | $ | 23,877 | | | $ | 165,629 | | | |
| 可保留的批评 | 10,318 | | | 598 | | | 687 | | | 1,308 | | | 1,615 | | | 514 | | | 1,072 | | | 4,524 | | | |
全美商业广告总额 | $ | 325,936 | | | $ | 56,460 | | | $ | 25,699 | | | $ | 24,681 | | | $ | 13,054 | | | $ | 10,940 | | | $ | 24,949 | | | $ | 170,153 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非美国商业广告 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风险评级 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合格等级 | $ | 110,787 | | | $ | 25,749 | | | $ | 8,703 | | | $ | 7,133 | | | $ | 4,521 | | | $ | 3,016 | | | $ | 3,062 | | | $ | 58,603 | | | |
| 可保留的批评 | 2,479 | | | 223 | | | 324 | | | 487 | | | 275 | | | 257 | | | 216 | | | 697 | | | |
非美国商业广告总数 | $ | 113,266 | | | $ | 25,972 | | | $ | 9,027 | | | $ | 7,620 | | | $ | 4,796 | | | $ | 3,273 | | | $ | 3,278 | | | $ | 59,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商业地产 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风险评级 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合格等级 | $ | 55,511 | | | $ | 14,402 | | | $ | 7,244 | | | $ | 11,237 | | | $ | 5,710 | | | $ | 3,326 | | | $ | 6,831 | | | $ | 6,761 | | | |
| 可保留的批评 | 7,498 | | | 277 | | | 990 | | | 2,237 | | | 1,710 | | | 596 | | | 1,464 | | | 224 | | | |
总商业地产 | $ | 63,009 | | | $ | 14,679 | | | $ | 8,234 | | | $ | 13,474 | | | $ | 7,420 | | | $ | 3,922 | | | $ | 8,295 | | | $ | 6,985 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商业租赁融资 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风险评级 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合格等级 | $ | 14,438 | | | $ | 3,280 | | | $ | 2,485 | | | $ | 2,427 | | | $ | 2,030 | | | $ | 1,741 | | | $ | 2,475 | | | $ | — | | | |
| 可保留的批评 | 387 | | | 25 | | | 18 | | | 91 | | | 67 | | | 48 | | | 138 | | | — | | | |
商业租赁融资总额 | $ | 14,825 | | | $ | 3,305 | | | $ | 2,503 | | | $ | 2,518 | | | $ | 2,097 | | | $ | 1,789 | | | $ | 2,613 | | | $ | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
美国小企业商业(2) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风险评级 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合格等级 | $ | 11,618 | | | $ | 4,257 | | | $ | 2,922 | | | $ | 1,059 | | | $ | 763 | | | $ | 623 | | | $ | 1,853 | | | $ | 141 | | | |
| 可保留的批评 | 433 | | | 12 | | | 29 | | | 91 | | | 87 | | | 64 | | | 147 | | | 3 | | | |
美国小型企业商业总额 | $ | 12,051 | | | $ | 4,269 | | | $ | 2,951 | | | $ | 1,150 | | | $ | 850 | | | $ | 687 | | | $ | 2,000 | | | $ | 144 | | | |
| *总计 | $ | 529,087 | | | $ | 104,685 | | | $ | 48,414 | | | $ | 49,443 | | | $ | 28,217 | | | $ | 20,611 | | | $ | 41,135 | | | $ | 236,582 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)不包括$7.2截至2021年12月31日，公允价值选择权下计入的贷款有10亿美元。
(2)不包括美国小企业卡贷款，金额为$7.1十亿美元。此投资组合的刷新FICO分数为$192百万美元，不到620美元；618大于或等于620但小于680的费用为百万元；1.960亿元；大于或等于680但小于740；及4.4亿大于等于740。
截至2022年3月31日的三个月内，随着经济持续改善，商业信贷质量出现稳定迹象。受到批评的商业储备已利用风险降至美元20.7截至2022年3月31日，美元为10亿美元22.4十亿美元(至3.54百分比来自3.91截至2021年12月31日，占商业可储备金已利用风险总额的百分比），该比例在各个行业范围内广泛。
问题债务重组
消费性房地产
当借款人遇到财务困难并已获得特许权时，消费性房地产贷款的修改被归类为TDR。优惠可能包括降低利率、将逾期金额资本化、本金和/或利息容忍、延期付款、本金和/或利息宽免或其组合。在永久修改贷款之前，公司可以根据政府和专有计划与某些借款人进行试行修改。试行修改一般是指借款人根据预期修改后的付款条件按月付款的三至四个月期间。在试用期成功结束后，该公司和借款人签订永久修改协议。具有约束力的试验修改在提出试验要约时被归类为TDR，并继续被归类为TDR，无论借款人是否签订永久修改。
消费性房地产贷款为1美元280在第7章破产中被解除而还款条款没有变化且未经借款人确认的100万美元
包括在2022年3月31日的TDR中，其中$78百万美元被归类为不良贷款和49100万笔贷款得到了全额保险。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，向条款已在消费房地产TDR中修改的债务人提供额外资金的剩余承诺并不重要。消费者房地产止赎财产总额为$118百万美元和美元1012022年3月31日和2021年12月31日时为100万。消费房地产贷款，包括全保贷款，在2022年3月31日和2021年12月31日正在进行正式止赎程序的账面价值为#美元。1.010亿美元1.1十亿美元。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内，该公司将美元重新分类56百万美元和美元10数以百万计的消费性房地产贷款流向止赎财产，或对于某些政府担保贷款(主要是FHA担保贷款)丧失抵押品赎回权后获得的财产，流向其他资产。重新分类代表非现金投资活动，因此不反映在合并现金流量表中。
下表列出了截至2022年和2021年3月31日的三个月内，TDR修改的消费房地产贷款的未偿还本金余额、账面价值和修改前和修改后的平均利率。以下消费房地产投资组合分部表格包括期内最初被归类为TDR的贷款，以及之前被归类为TDR并在期内再次修改的贷款。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 消费房地产-截至2022年和2021年3月31日的三个月内签订的TDR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 未付本金余额 | | 携带
价值 | | 调整前利率 | | 调整后的利率(1) |
| | | |
| (百万美元) | | | 2022年3月31日 |
| 住宅抵押贷款 | | | | | | | | | $ | 585 | | | $ | 539 | | | 3.50 | % | | 3.33 | % |
| 房屋净值 | | | | | | | | | 92 | | | 75 | | | 3.62 | | | 3.63 | |
| 总计 | | | | | | | | | $ | 677 | | | $ | 614 | | | 3.52 | | | 3.37 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | 2021年3月31日 |
| 住宅抵押贷款 | | | | | | | | | $ | 519 | | | $ | 464 | | | 3.50 | % | | 3.48 | % |
| 房屋净值 | | | | | | | | | 62 | | | 49 | | | 3.43 | | | 3.44 | |
| 总计 | | | | | | | | | $ | 581 | | | $ | 513 | | | 3.49 | | | 3.48 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
(1)修改后利率反映了仅适用于永久完成修改的利率，其中不包括处于试行修改期的贷款。
下表按修改类型列出了截至2022年和2021年3月31日的三个月内在TLR中修改的消费者房地产贷款2022年3月31日和2021年3月31日的公允价值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 消费者房地产--改装计划 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 期间进入的TLR
截至3月31日的三个月 |
| | | | | |
| (百万美元) | | | | | | | 2022 | | 2021 | | |
| 根据政府计划进行的修改 | | | | | | | $ | — | | | $ | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 在专有程序下的修改 | | | | | | | 552 | | | 472 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
破产法第7章解除的贷款(1) | | | | | | | 5 | | | 11 | | | |
| 试验性修改 | | | | | | | 57 | | | 29 | | | |
| 总修改数 | | | | | | | $ | 614 | | | $ | 513 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
(1)包括在第7章破产中解除的贷款，偿还条款不变，被归类为TDR。
下表列出了截至2022年和2021年3月31日的三个月内出现付款违约、并在付款违约前12个月内在TLR中进行了修改的消费性房地产贷款的公允价值。当借款人错过时，消费者房地产TLR的付款违约将被承认 三自修改以来的每月付款(不一定是连续的)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消费者房地产-在前12个月内修改的输入付款违约的TDR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月 | | | | | | |
| (百万美元) | | | | | 2022 | | 2021 | | | | | | | | | | |
| 根据政府计划进行的修改 | | | | | $ | — | | | $ | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 在专有程序下的修改 | | | | | 40 | | | 12 | | | | | | | | | | | | | |
破产法第7章解除的贷款(1) | | | | | 1 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
试验性修改(2) | | | | | 4 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 总修改数 | | | | | $ | 45 | | | $ | 22 | | | | | | | | | | | | | |
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(1)包括在第7章破产中解除的贷款，偿还条款不变，被归类为TDR。
(2)包括客户未回应的试用修改提议。
信用卡和其他消费者
该公司试图通过修改贷款来帮助遇到财务困难的客户，同时确保遵守联邦和地方法律和准则。信用卡和其他消费贷款修改通常涉及降低账户利率，为客户提供不超过60个月的固定还款计划，以及取消客户的可用信用额度，所有这些都被视为TDR。对于仅由公司持有的债务，公司直接与借款人进行贷款修改(内部方案)。此外，公司还为与第三方重新谈判合作的借款人进行贷款修改
为客户的整个无担保债务结构(外部计划)提供解决方案的机构。本公司将在第7章破产中解除的其他有担保消费贷款归类为TDR，减记至抵押品价值，并在不迟于解除时处于非应计状态。
下表提供了有关该公司信用卡和其他消费者TLR投资组合的信息，包括2022年3月31日和2021年3月31日未付本金余额、公允价值以及截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内在TLR中修改的贷款的平均修改前和修改后利率。
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| 信用卡和其他消费者-截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内进入的TLR |
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| | | | | | | | | | 未付本金余额 | | 携带
价值(1) | | 调整前利率 | | 调整后的利率 | | | | | |
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| (百万美元) | | | 2022年3月31日 | | | | | |
| 信用卡 | | | | | | | | | $ | 69 | | | $ | 73 | | | 18.67 | % | | 3.69 | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接/间接消费者 | | | | | | | | | 4 | | | 3 | | | 5.75 | | | 5.75 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | $ | 73 | | | $ | 76 | | | 18.03 | | | 3.77 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021年3月31日 | | | | | |
| 信用卡 | | | | | | | | | $ | 82 | | | $ | 90 | | | 18.55 | % | | 4.97 | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接/间接消费者 | | | | | | | | | 8 | | | 5 | | | 5.64 | | | 5.64 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | $ | 90 | | | $ | 95 | | | 17.85 | | | 5.01 | | | | | | |
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(1)包括应计利息和手续费。
下表按计划类型列出了截至2022年和2021年3月31日止三个月内在TLR中修改的信用卡和其他消费贷款2022年3月31日和2021年3月31日的公允价值。
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信用卡和其他消费者-按计划类型列出的TLR (1) |
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| | | 期间进入的TLR
截至3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | | | | 2022 | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内部计划 | | | | | $ | 63 | | | $ | 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外部程序 | | | | | 10 | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总 | | | | | $ | 76 | | | $ | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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(1) 包括应计利息和手续费。信用卡和其他消费贷款在借款人未能达到预期的第二个季度内被视为违约。二连续付款。在计算信用卡和其他消费者的贷款和租赁损失准备时，在预测未来现金流时，付款违约是考虑的因素之一。根据历史经验，该公司估计10新信用卡TDR的百分比和17新的直接/间接消费者TDR可能在以下时间内违约12在改装后几个月。
商业贷款
对遇到财务困难的商业借款人的贷款修改旨在减少公司的损失风险，同时为借款人提供克服财务困难的机会，通常是为了避免丧失抵押品赎回权或破产。每项修改都是独一无二的，反映了借款人的具体情况。导致TDR的修改可以包括以优惠(低于市场)的利率延长到期日，
预支付金或其他旨在使借款人受益的行动，同时减轻公司的风险敞口。降息的情况很少见。相反，利率通常会增加，尽管增加的利率可能不代表市场利率。很少情况下，让步还可能包括与止赎、卖空或其他导致终止或出售贷款的和解协议有关的本金豁免。
在重组时，贷款被重新计量，以反映修订条款对预计现金流的影响(如果有的话)。如果部分贷款被认为是无法收回的，可以在重组时进行冲销。或者，以前的期间可能已经记录了冲销，因此在修改时不需要冲销。
于截至2022年及2021年3月31日止三个月内，本公司经修改为TDR的商业贷款账面值为#美元8481000万美元和300万美元680 万于2022年3月31日和2021年12月31日，公司承诺借出美元386百万美元和美元283向贷款被归类为TDR的商业借款人提供100万美元的贷款。拖欠付款的商业TDR余额为#美元258百万美元和美元2622022年3月31日和2021年12月31日为百万。
持有待售贷款
该公司的LHFS为#美元。10.310亿美元15.62022年3月31日和2021年12月31日为10亿美元。最初分类为LHFS的贷款销售和偿还的现金和非现金收益为美元13.310亿美元9.9截至2022年和2021年3月31日的三个月内为10亿美元。用于发起和购买LHFS的现金总计美元6.810亿美元8.3截至2022年和2021年3月31日的三个月内为10亿美元。还包括向LHFS的非现金净转移美元1.5截至2022年3月31日的三个月内增加了10亿美元，主要受转移1美元推动1.6亿美元的亲和力卡贷款组合将持有待售，预计将于2022年晚些时候出售，美元481截至2021年3月31日的三个月内为百万美元。
应收应计利息
2022年3月31日和2021年12月31日贷款和租赁以及持作出售贷款的应计应收利息为美元2.310亿美元2.2亿美元，并在综合资产负债表中以客户及其他应收款列报。
信用卡贷款余额包括未付本金、利息和手续费。信用卡贷款不被归类为不良贷款，但不迟于账户逾期180天的月底、收到死亡或破产通知后60天内或在确认欺诈时注销。.在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内，该公司冲销了$131百万美元和美元158在贷款本金余额注销时，利息和手续费收入相对于最初记录的损益表项目的百万美元.
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月里，被归类为不良的未偿还住宅抵押贷款、房屋净值、直接/间接消费和商业贷款余额，在贷款被归类为不良贷款时倒转的利息和手续费收入并不显著。有关公司不良贷款政策的更多信息，请参阅附注1--重要会计原则摘要公司2021年年报综合财务报表的10-K表格.
信贷损失准备
信贷损失拨备是使用定量和定性方法估算的，这些方法考虑了各种因素，如历史损失经验、投资组合的当前信贷质量以及贷款期限内的经济前景。定性准备金涵盖预期的损失，但在该公司的评估中，可能没有在量化方法或经济假设中得到充分反映。该公司通过使用若干宏观经济情景，在确定资产预测寿命的加权经济前景时，纳入了前瞻性信息。这些情景包括国内生产总值、失业率、房地产价格和公司债券利差等关键宏观经济变量。每个季度选择的情景以及每个情景的权重取决于各种因素，包括最近的经济事件、领先的经济指标、内部和第三方经济学家的观点以及行业趋势。有关本公司的信贷损失会计政策，包括信贷损失准备的详情，请参阅附注1--重要会计原则摘要公司2021年年度报告的合并财务报表10-k表格。
2022年3月31日信贷损失拨备的估计是基于各种经济前景，其中包括根据共识估计得出的基线情景、假设经济全面复苏之前的时间要长得多的下行情景、类似于压力测试中使用的严重不利情景的尾部风险情景、以及考虑通胀风险和利率高于公司基线和其他下行情景的水平的情景。鉴于最近的地缘政治环境可能限制上行前景，截至2022年3月31日，该公司的上行前景已被剔除。加权经济展望假设美国平均失业率将为5.0到2022年第四季度和之后将缓慢下降到略高于4.5到2023年第四季度。此外，在这一经济前景中，美国国内生产总值预计将增长1.42022年和2023年第四季度同比增长百分比。虽然资产质量继续表明经济复苏，而且有迹象表明经济从新冠肺炎大流行(大流行病)中得到缓解，但经济复苏的时机和力度仍然存在不确定性，这可能会受到当前地缘政治局势、供应链中断和通胀压力造成的更广泛经济影响的阻碍，并可能在未来时期对信贷质量指标造成不利影响。因此，该公司已将上述不明朗因素计入信贷损失拨备。
截至2022年3月31日的信贷损失准备金为#美元。13.510亿美元，减少了1,300万美元360与2021年12月31日相比，增长了。信贷损失拨备的减少主要是由于信贷质量的改善，但与俄罗斯风险敞口和贷款增长有关的准备金积累抵消了这一影响。信贷损失准备金的变化包括净减少#美元。283贷款和租赁损失准备金为100万美元，以及77资金不足的贷款承诺准备金减少100万美元。信贷损失准备金减少的原因是#美元。89消费房地产投资组合中的百万美元，$234信用卡和其他消费者投资组合中的百万美元，以及美元37商业投资组合中的百万美元。 信用损失拨备为美元30在此期间，
截至2022年3月31日的三个月，资产质量改善被与俄罗斯风险敞口和贷款增长相关的储备金增加所抵消。信用损失拨备增加美元1.9与2021年同期相比增加了10亿美元，主要是由于上年宏观经济前景改善的影响。
未偿还贷款及租赁(不包括公允价值选择项下的贷款)增加$14.720亿美元
截至2022年3月31日的三个月受商业贷款推动，增加了美元12.7 不包括小企业，主要由 全球银行业. 消费者贷款增加美元3.210亿美元主要由住宅抵押贷款的新发行推动。
信用损失拨备的变化，包括净冲销以及贷款和租赁损失拨备，详情见下表。
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| 消费者
房地产 | | 信用卡和
其他消费者 | | 商业广告 | | 总 |
| (百万美元) | 截至2022年3月31日的三个月 |
| 贷款和租赁损失准备，1月1日 | $ | 557 | | | $ | 6,476 | | | $ | 5,354 | | | $ | 12,387 | |
| 贷款和租赁被注销 | (23) | | | (619) | | | (92) | | | (734) | |
| 追讨以前撇账的贷款及租赁 | 63 | | | 239 | | | 40 | | | 342 | |
| 净冲销 | 40 | | | (380) | | | (52) | | | (392) | |
| | | | | | | |
| 贷款和租赁损失准备金 | (126) | | | 146 | | | 88 | | | 108 | |
| 其他 | 2 | | | — | | | (1) | | | 1 | |
贷款和租赁损失准备，3月31日 | 473 | | | 6,242 | | | 5,389 | | | 12,104 | |
| 无资金来源贷款承诺准备金，1月1日 | 96 | | | — | | | 1,360 | | | 1,456 | |
| 为无资金来源的贷款承诺拨备 | (6) | | | — | | | (72) | | | (78) | |
| 其他 | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
无资金来源贷款承诺准备金，3月31日 | 91 | | | — | | | 1,288 | | | 1,379 | |
信贷损失准备，3月31日 | $ | 564 | | | $ | 6,242 | | | $ | 6,677 | | | $ | 13,483 | |
| | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
| 贷款和租赁损失准备，1月1日 | $ | 858 | | | $ | 9,213 | | | $ | 8,731 | | | $ | 18,802 | |
| 贷款和租赁被注销 | (15) | | | (977) | | | (194) | | | (1,186) | |
| 追讨以前撇账的贷款及租赁 | 54 | | | 245 | | | 64 | | | 363 | |
| 净冲销 | 39 | | | (732) | | | (130) | | | (823) | |
| | | | | | | |
| 贷款和租赁损失准备金 | (207) | | | (536) | | | (1,068) | | | (1,811) | |
| 其他 | (1) | | | 1 | | | — | | | — | |
贷款和租赁损失准备，3月31日 | 689 | | | 7,946 | | | 7,533 | | | 16,168 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 无资金来源贷款承诺准备金，1月1日 | 137 | | | — | | | 1,741 | | | 1,878 | |
| 为无资金来源的贷款承诺拨备 | (13) | | | — | | | (36) | | | (49) | |
| | | | | | | |
无资金来源贷款承诺准备金，3月31日 | 124 | | | — | | | 1,705 | | | 1,829 | |
信贷损失准备，3月31日 | $ | 813 | | | $ | 7,946 | | | $ | 9,238 | | | $ | 17,997 | |
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注6 证券化和其他可变利益实体
该公司在正常业务过程中利用VIE来支持其自身及其客户的融资和投资需求。 本注释中的表格列出了在公司持续参与转让资产或公司在VIE中拥有可变权益的情况下，2022年3月31日和2021年12月31日合并和未合并VIE的资产和负债。该表还列出了该公司在2022年3月31日和2021年12月31日因参与合并VIE和该公司持有可变权益的未合并VIE而产生的最大损失风险。 有关公司使用VIE和相关最大损失风险的更多信息，请参阅 附注1--重要会计原则摘要和附注6--证券化和其他可变利息实体公司2021年年度报告的合并财务报表10-k表格。
该公司投资于第三方VIE发行的ABS，该公司没有其他形式的参与，并达成某些商业贷款安排，其中也可能包含使用VIE，例如持有抵押品。
这些证券和贷款包括在附注4-证券或附注5--未偿还贷款和租赁及信贷损失拨备。此外，该公司在其筹资活动中使用了VIE。
在截至2022年3月31日的三个月或截至2021年12月31日的年度内，本公司并无向经合并或未经合并的VIE提供其先前合约上并无要求提供的财务支持，亦无意如此。
该公司有流动性承诺，包括书面认沽期权和抵押品价值担保，与某些未合并的可变利益实体，958百万美元和美元9682022年3月31日和2021年12月31日为百万。
第一留置权抵押贷款证券化
作为其抵押银行业务的一部分，该公司将其从第三方发起或购买的第一留置权住宅抵押贷款的一部分证券化。除非如中所述附注10--承付款和或有事项除标准陈述及保证外，本公司并不向证券化信托提供担保或追索权。
下表汇总了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月与第一留置权抵押贷款证券化相关的精选信息。
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| 第一留置权抵押贷款证券化 | | |
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| 住房抵押贷款代理机构 | | | | | | | | 商业按揭 |
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| 截至3月31日的三个月 | | | | |
| (百万美元) | 2022 | | 2021 | | | | | | | | 2022 | | 2021 | | | | | | |
出售贷款所得款项(1) | $ | 2,322 | | | $ | 1,243 | | | | | | | | | $ | 2,428 | | | $ | 665 | | | | | | | |
证券化收益。(2) | 8 | | | 2 | | | | | | | | | 13 | | | 33 | | | | | | | |
证券化信托基金的回购(3) | 32 | | | 80 | | | | | | | | | — | | | — | | | | | | | |
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(1)本公司在正常业务过程中将住宅按揭贷款转移至主要由政府支持的企业(GSE)或政府全国抵押贷款协会(GNMA)赞助的证券化，并主要接受住宅按揭支持证券作为交换。基本上所有这些证券都被归类为公允价值等级中的第二级，通常在收到后不久出售。
(2)大部分证券化的第一留置权住宅按揭贷款最初被归类为LHFS，并按公允价值选项计入。这些LHF在证券化前确认的收益，总额为$20百万美元和美元33分别截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的套期保值净额未包括在上表中。
(3)该公司可以选择从证券化信托基金中回购拖欠贷款，这将减少它所需支付的偿债金额。本公司亦可向证券化信托回购贷款以进行修改。回购贷款包括以GNMA证券为抵押的FHA担保的抵押贷款。
本公司确认出售或证券化消费者房地产贷款的消费者抵押贷款服务权(MSR)。为投资者提供的贷款(包括住宅按揭和房屋净值贷款)的未偿还本金余额合共为1,000元。110.410亿美元149.72022年和2021年3月31日的10亿美元。已偿还贷款的维修费和附属费用收入为#美元。70百万美元和美元113在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内，已偿还贷款的预付款，包括为他人偿还的贷款和为投资而持有的贷款，为#美元。1.910亿美元2.02022年3月31日和2021年12月31日。有关MSR的详细信息，请参阅附注14-公允价值计量.
于截至2022年3月31日止三个月内，本公司分拆综合机构住宅按揭证券化信托，总资产为$5271000万美元。在截至2021年3月31日的三个月中，没有发生重大的解除合并。
下表汇总了与本公司在2022年3月31日和2021年12月31日持有可变权益的第一留置权抵押贷款证券化信托相关的精选信息。
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| 第一留置权抵押VIE | | | | | | | | | | | |
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| 住宅按揭 | | | |
| | | | | 非机构组织 | | | |
| | 代理处 | | 素数 | | 次贷 | | Alt-A | | 商业按揭 |
| |
| (百万美元) | 3月31
2022 | 12月31日
2021 | | 3月31
2022 | 12月31日
2021 | | 3月31
2022 | 12月31日
2021 | | 3月31
2022 | 12月31日
2021 | | 3月31
2022 | 12月31日
2021 |
| 未整合的VIE | | | | | | | | | | | | | | |
最大损失敞口。(1) | $ | 10,991 | | $ | 11,600 | | | $ | 109 | | $ | 121 | | | $ | 848 | | $ | 908 | | | $ | 18 | | $ | 14 | | | $ | 1,510 | | $ | 1,445 | |
表内资产 | | | | | | | | | | | | | | |
高级证券： | | | | | | | | | | | | | | |
交易账户资产 | $ | 318 | | $ | 175 | | | $ | 4 | | $ | 8 | | | $ | 35 | | $ | 44 | | | $ | 16 | | $ | 12 | | | $ | 14 | | $ | 21 | |
按公允价值列账的债务证券 | 4,331 | | 5,009 | | | — | | — | | | 497 | | 537 | | | — | | — | | | — | | |
持有至到期证券 | 6,342 | | 6,416 | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | 1,242 | | 1,157 | |
| 所有其他资产 | — | | — | | | 3 | | 3 | | | 27 | | 29 | | | 2 | | 2 | | | 86 | | 93 | |
保留的总头寸 | $ | 10,991 | | $ | 11,600 | | | $ | 7 | | $ | 11 | | | $ | 559 | | $ | 610 | | | $ | 18 | | $ | 14 | | | $ | 1,342 | | $ | 1,271 | |
未偿还本金余额(2) | $ | 90,072 | | $ | 93,142 | | | $ | 4,428 | | $ | 4,710 | | | $ | 5,663 | | $ | 6,179 | | | $ | 12,979 | | $ | 13,627 | | | $ | 85,207 | | $ | 85,540 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合并后的VIE | | | | | | | | | | | | | | |
最大损失敞口。(1) | $ | 1,434 | | $ | 1,644 | | | $ | 38 | | $ | 49 | | | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | |
表内资产 | | | | | | | | | | | | | | |
交易账户资产 | $ | 1,435 | | $ | 1,644 | | | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | |
| 贷款和租赁，净额 | — | | — | | | 52 | | 58 | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 总资产 | $ | 1,435 | | $ | 1,644 | | | $ | 52 | | $ | 58 | | | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 总负债 | $ | 1 | | $ | — | | | $ | 14 | | $ | 9 | | | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | |
(1)最大损失敞口包括非机构住宅抵押贷款和商业抵押贷款证券化的损失分担再保险和其他安排下的义务，但不包括陈述和保证义务和公司担保准备金，也不包括服务垫款和其他服务权利和义务。有关详细信息，请参阅附注10--承付款和或有事项和附注14-公允价值计量.
(2)未偿还本金余额包括本公司作为其持续参与的证券化VIE的转让方的贷款，其中可能包括偿还贷款。
其他资产证券化
下表总结了与该公司于2022年3月31日和2021年12月31日持有可变权益的房屋股权、信用卡和其他资产支持VIE相关的部分信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 房屋净值贷款、信用卡和其他资产担保的VIE | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 房屋净值(1) | | 信用卡(2) | | 再证券化信托基金 | | 市政债券信托基金 | | |
| |
| | | | |
| (百万美元) | 3月31
2022 | 12月31日
2021 | | 3月31
2022 | 12月31日
2021 | | 3月31
2022 | 12月31日
2021 | | 3月31
2022 | 12月31日
2021 | | | |
| 未整合的VIE | | | | | | | | | | | | | | |
| 最大损失暴露 | $ | 142 | | $ | 152 | | | $ | — | | $ | — | | | $ | 5,467 | | $ | 6,089 | | | $ | 4,063 | | $ | 4,094 | | | | |
| 表内资产 | | | | | | | | | | | | | | |
证券(3): | | | | | | | | | | | | | | |
| 交易账户资产 | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | | $ | 933 | | $ | 1,030 | | | $ | — | | $ | — | | | | |
按公允价值列账的债务证券 | 1 | | 1 | | | — | | — | | | 1,622 | | 1,903 | | | — | | — | | | | |
| 持有至到期证券 | — | | — | | | — | | — | | | 2,912 | | 3,156 | | | — | | — | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 保留的总头寸 | $ | 1 | | $ | 1 | | | $ | — | | $ | — | | | $ | 5,467 | | $ | 6,089 | | | $ | — | | $ | — | | | | |
| VIE的总资产 | $ | 398 | | $ | 430 | | | $ | — | | $ | — | | | $ | 15,939 | | $ | 18,633 | | | $ | 4,616 | | $ | 4,655 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合并后的VIE | | | | | | | | | | | | | | |
| 最大损失暴露 | $ | 41 | | $ | 45 | | | $ | 9,809 | | $ | 10,279 | | | $ | 164 | | $ | 680 | | | $ | 209 | | $ | 210 | | | | |
| 表内资产 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交易账户资产 | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | | $ | 171 | | $ | 686 | | | $ | 121 | | $ | 122 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 贷款和租赁 | 127 | | 140 | | | 13,649 | | 14,434 | | | — | | — | | | — | | — | | | | |
贷款和租赁损失准备 | 13 | | 14 | | | (891) | | (970) | | | — | | — | | | — | | — | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 所有其他资产 | 3 | | 3 | | | 304 | | 70 | | | — | | — | | | 88 | | 88 | | | | |
| 总资产 | $ | 143 | | $ | 157 | | | $ | 13,062 | | $ | 13,534 | | | $ | 171 | | $ | 686 | | | $ | 209 | | $ | 210 | | | | |
| 表内负债 | | | | | | | | | | | | | | |
短期借款 | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | | $ | 196 | | $ | 196 | | | | |
| 长期债务 | 103 | | 113 | | | 3,248 | | 3,248 | | | 7 | | 6 | | | — | | — | | | | |
| 所有其他负债 | — | | — | | | 5 | | 7 | | | — | | — | | | — | | — | | | | |
| 总负债 | $ | 103 | | $ | 113 | | | $ | 3,253 | | $ | 3,255 | | | $ | 7 | | $ | 6 | | | $ | 196 | | $ | 196 | | | | |
(1)对于未合并的房屋净值贷款VIE，最大损失敞口包括快速摊销的信托公司发行的未偿还信托证书，扣除已记录的准备金。对于合并和未合并的房屋净值贷款VIE，最大损失敞口不包括代表和担保义务以及公司担保的准备金。有关详细信息，请参阅附注10--承付款和或有事项.
(2)于2022年3月31日和2021年12月31日，合并信用卡信托中的贷款和租赁包括美元3.810亿美元4.310亿美元的卖方利息。
(3)留存的优先证券使用报价市场价格或可观察到的市场投入(公允价值等级的第二级)进行估值。
房屋净值贷款
该公司保留其将住房股权贷款转让给的住房股权证券化信托的权益，主要是高级证券。此外，公司可能有义务在快速摊销事件期间向信托提供次级资金。该义务包含在上表中的最大损失风险中。由于快速摊销事件，最终将记录的费用取决于住房股权信贷额度的未提取部分、贷款的表现、后续提取金额以及相关现金流的时间。
信用卡证券化
该公司将发放和购买的信用卡贷款证券化。本公司对证券化信托的持续参与包括为应收账款提供利息、保留应收账款的不可分割权益(卖方权益)以及持有若干留存权益，包括应计利息的从属权益以及证券化应收账款和现金储备账户的费用。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月里，信用卡证券化信托基金没有向第三方投资者发行新的优先债务证券。
于2022年3月31日及2021年12月31日，本公司均持有由信用卡证券化信托发行的次级证券，名义本金金额为$6.5十亿美元。这些证券作为优先债务证券的一种增信形式，其规定利率为零百分比。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内，信用卡证券化信托没有发行任何次级证券。
再证券化信托基金
该公司一般应客户的要求，将证券(通常是MBS)转移到再证券化VIE中，以寻找具有特定特征的证券。一般来说，在再证券化信托中没有进行重大的持续活动，也没有单一投资者有单方面清算信托的能力。
该公司重新证券化了$9.510亿美元1.0在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月里，购买了10亿美元的证券。转移至再证券化VIE的证券按公允价值计量，并于再证券化前于做市及类似活动中记录公允价值变动，因此并无录得出售损益。在截至2022年和2021年3月31日的三个月内，再证券化收益包括初始公允价值为#美元的证券。699百万美元和美元178100万美元，其中几乎所有证券都被归类为两个时期的交易账户资产。按公允价值列账的交易账户证券大部分被归类为公允价值等级中的第二级。
市政债券信托基金
该公司管理持有高评级、长期、固定利率市政债券的市政债券信托基金。这些信托通过发行浮动利率信托证书获得融资，这些证书每周或其他短期基础上重新定价给第三方投资者。
本公司对未合并市政债券信托的流动资金承诺总额为#美元，其中包括本公司作为转让人的那些。4.12022年3月31日和2021年12月31日均为10亿美元。截至2022年3月31日，信托持有的债券的加权平均剩余寿命为6.2年截至2022年和2021年3月31日的三个月内，资产或发行人没有重大减记或评级下调。
下表总结了与公司于2022年3月31日和2021年12月31日持有可变权益的其他VIE相关的选择信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他VIE | | | | | | | | |
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| | | |
| 已整合 | | 未整合 | | 总 | | 已整合 | | 未整合 | | 总 |
| | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
| 最大损失暴露 | $ | 2,355 | | | $ | 28,633 | | | $ | 30,988 | | | $ | 4,819 | | | $ | 27,790 | | | $ | 32,609 | |
| 表内资产 | | | | | | | | | | | |
| 交易账户资产 | $ | 433 | | | $ | 640 | | | $ | 1,073 | | | $ | 2,552 | | | $ | 626 | | | $ | 3,178 | |
| 按公允价值列账的债务证券 | — | | | 6 | | | 6 | | | — | | | 7 | | | 7 | |
| 贷款和租赁 | 2,118 | | | 70 | | | 2,188 | | | 2,503 | | | 47 | | | 2,550 | |
| 贷款和租赁损失准备 | (2) | | | (12) | | | (14) | | | (2) | | | (12) | | | (14) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 所有其他资产 | 22 | | | 27,438 | | | 27,460 | | | 28 | | | 26,628 | | | 26,656 | |
| 总 | $ | 2,571 | | | $ | 28,142 | | | $ | 30,713 | | | $ | 5,081 | | | $ | 27,296 | | | $ | 32,377 | |
| 表内负债 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 短期借款 | $ | 32 | | | $ | — | | | $ | 32 | | | $ | 51 | | | $ | — | | | $ | 51 | |
| 长期债务 | 184 | | | — | | | 184 | | | 211 | | | — | | | 211 | |
| 所有其他负债 | 1 | | | 6,667 | | | 6,668 | | | — | | | 6,548 | | | 6,548 | |
| 总计 | $ | 217 | | | $ | 6,667 | | | $ | 6,884 | | | $ | 262 | | | $ | 6,548 | | | $ | 6,810 | |
| VIE的总资产 | $ | 2,571 | | | $ | 94,304 | | | $ | 96,875 | | | $ | 5,081 | | | $ | 92,249 | | | $ | 97,330 | |
客户VIE
客户VIE包括与信贷挂钩、与股权挂钩和与商品挂钩的票据VIE、重新打包VIE和资产收购VIE，它们通常是代表希望获得对特定公司、指数、商品或金融工具的市场或信用敞口的客户创建的。
本公司对合并和未合并客户VIE的最大损失敞口共计美元，1.110亿美元2.92022年3月31日和2021年12月31日为10亿美元，包括公司作为交易对手的衍生品名义金额（扣除之前记录的亏损），以及公司对VIE发行的证券的投资（如果有）。
债务抵押债券VIE
该公司收取构建CDO VIE的费用，CDO VIE持有多样化的固定收益证券池，通常是公司债券或ABS，CDO VIE通过发行多批债务和股权证券来筹集资金。CDO通常由第三方投资组合经理管理。本公司通常将资产转移至这些CDO，持有CDO发行的证券，并可能是CDO的衍生品交易对手。本公司对合并及未合并债务抵押债券的最大亏损风险合共为#美元。205百万美元和美元2352022年3月31日和2021年12月31日为百万。
投资VIE
该公司向各种持有贷款、房地产、债务证券或其他金融工具的投资VIE发起、投资或提供融资，这可能与资产出售有关，旨在向投资者或公司提供所需的投资概况。2022年3月31日 2021年12月31日，公司
合并投资VIE总资产为美元652百万美元和美元1.0十亿美元。该公司还持有未合并的VIE的投资，总资产为#美元。7.710亿美元7.12022年3月31日和2021年12月31日。本公司与合并和非合并投资VIE相关的最大亏损风险合计为#美元。1.710亿美元2.02022年3月31日和2021年12月31日的10亿美元主要由表内资产减去无追索权负债组成。
杠杆租赁信托基金
该公司对综合杠杆租赁信托基金的净投资总额为#美元。1.52022年3月31日和2021年12月31日均为10亿美元。这些信托基金持有轨道车辆、发电和配电设备以及商用飞机等寿命较长的设备。该公司设立信托基金，并持有相当大的剩余权益。净投资是指在杠杆租赁投资变得一文不值的情况下，公司对信托基金的最大损失敞口。杠杆租赁信托发行的债务对本公司无追索权。
税收抵免VIE
该公司持有未合并的有限合伙企业和类似实体的投资，这些实体建造、拥有和运营经济适用房、风能和太阳能项目。不相关的第三方通常是普通合伙人或管理成员，并对VIE的重大活动拥有控制权。该公司主要通过收到分配给项目的税收抵免来获得回报。包括在其他VIE表中的最大损失敞口为#美元26.310亿美元25.72022年3月31日和2021年12月31日。该公司的亏损风险通常通过要求项目在进行投资之前有资格获得预期的税收抵免的政策来减轻。
公司在经济适用房伙伴关系中的投资总额为#美元，这些投资列在综合资产负债表上的其他资产中。12.910亿美元12.6亿美元，包括提供资本捐助#美元的无供资承诺5.910亿美元5.82022年3月31日和2021年12月31日。资金不足的承诺预计将在接下来的几年内支付五年.截至2022年和2021年3月31日的三个月内，该公司确认了对经济适用房合作伙伴关系投资的税收抵免和其他税收优惠美元373百万美元和美元393百万美元，报告其他收入税前损失为美元313百万美元和美元276万这些税收抵免被确认为公司年度有效税率的一部分，用于确定特定季度的税收费用。该公司可能会被要求投资额外资金来支持陷入困境的经济适用房项目。此类额外投资过去和预计也不会很大。
注7：商誉与无形资产
商誉
下表按业务分部列出了2022年3月31日和2021年12月31日的善意余额。用于善意减损测试的报告单位为经营分部或以下一级。
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 商誉 | | | |
| | | |
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| 3月31 | | 12月31日 |
| |
| (百万美元) | 2022 | | 2021 |
| | | |
| | | |
| 个人银行业务 | $ | 30,137 | | | $ | 30,137 | |
| | | |
| | | |
| 全球财富与投资管理 | 9,677 | | | 9,677 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 全球银行业 | 24,026 | | | 24,026 | |
| 全球市场 | 5,182 | | | 5,182 | |
| | | |
| 总商誉 | $ | 69,022 | | | $ | 69,022 | |
无形资产
于2022年3月31日及2021年12月31日，无形资产的净资产的净资产净值为美元2.110亿美元2.2亿2022年3月31日和2021年12月31日，无形资产均包括美元1.6与商号相关的无形资产有10亿美元，基本上所有这些资产都有无限期的寿命，因此没有摊销。无形资产摊销费用为#美元。20百万美元和美元17截至2022年和2021年3月31日的三个月内为百万美元。
附注8：租契
本公司订立出租人和承租人的安排。有关租赁会计的详细信息，请参阅附注1--重要会计原则摘要和注8 -租赁 公司2021年年度报告的合并财务报表10-k表格。有关租赁融资应收款的更多信息，请参阅 附注5--未偿还贷款和租赁及信贷损失拨备.
出租人安排
本公司的出租人安排主要包括经营性、销售型和直接融资设备租赁。租赁协议可包括续订和承租人在租赁期结束时购买租赁设备的选择权。
下表列出了2022年3月31日和2021年12月31日销售型和直接融资租赁的净投资。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
净投资(1) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (百万美元) | | | | | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 | | |
| 应收租赁款 | | | | | $ | 16,257 | | | $ | 16,806 | | | |
| 无担保残差 | | | | | 1,930 | | | 2,078 | | | |
*销售类型和直接投资的净投资总额
*融资租赁。 | | | | | $ | 18,187 | | | $ | 18,884 | | | |
(1)在某些情况下，公司会购买第三方剩余价值保险，以降低其剩余资产风险。有第三方残值保险的剩余资产的账面价值至少占资产价值的一部分为#美元。7.12022年3月31日和2021年12月31日均为10亿美元。
下表列出了截至2022年和2021年3月31日止三个月的租赁收入。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 租赁收入 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月 |
| (百万美元) | | | | | 2022 | | 2021 |
| 销售型和直接融资租赁 | | | | | $ | 142 | | | $ | 164 | |
| 经营租约 | | | | | 232 | | | 231 | |
| **租赁总收入 | | | | | $ | 374 | | | $ | 395 | |
承租人安排
该公司的承租人安排主要包括房地和设备的经营租赁；该公司的融资租赁并不重要。
下表提供了2022年3月31日和2021年12月31日使用权资产和租赁负债的信息。
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 承租人安排 |
| | | |
| |
| (百万美元) | 3月31
2022 | | 12月31日
2021 |
| 使用权资产 | $ | 10,220 | | | $ | 10,233 | |
| 租赁负债 | 10,835 | | | 10,858 | |
| | | |
| | | |
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注9：证券融资协议和限制现金
本公司订立证券融资协议，包括根据转售协议借入或购买的证券，以及根据回购协议借出或出售的证券。这些融资协议(也称为“配对交易”)是为了容纳客户，获得回补空头头寸的证券，并为库存头寸融资。本公司根据公允价值选择选择对若干证券融资协议进行会计处理。有关公允价值选项的详细信息，请参阅附注15-公允价值选项.
证券融资协议的抵销
证券融资协议表列出了合并余额中包含的证券融资协议
2022年3月31日和2021年12月31日，根据转售协议出售的联邦基金和借入或购买的证券，以及根据回购协议购买的联邦基金和借出或出售的证券。在应用交易对手方净额结算之前，余额按总额呈列。总资产和负债按总额进行调整，以考虑法律上可执行的主净结算协议的影响。有关衍生品抵消的更多信息，请参阅 注3 -衍生品。 有关证券融资协议和证券融资交易的抵销的详细资料，请参阅注10 -证券融资协议、短期借款和限制现金 公司2021年年度报告的合并财务报表10-k表格。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 证券融资协议 |
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| 总资产/负债(1) | | 金额抵销 | | 资产负债表净额 | | 金融工具(2) | | 净资产/负债 |
| (百万美元) | 2022年3月31日 |
根据转售协议借入或购买的证券(3) | $ | 564,363 | | | $ | (262,255) | | | $ | 302,108 | | | $ | (269,121) | | | $ | 32,987 | |
| | | | | | | | | |
| 根据回购协议借出或出售的证券 | $ | 476,940 | | | $ | (262,255) | | | $ | 214,685 | | | $ | (204,406) | | | $ | 10,279 | |
其他(4) | 11,918 | | | — | | | 11,918 | | | (11,918) | | | — | |
| 总 | $ | 488,858 | | | $ | (262,255) | | | $ | 226,603 | | | $ | (216,324) | | | $ | 10,279 | |
| | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
根据转售协议借入或购买的证券(3) | $ | 527,054 | | | $ | (276,334) | | | $ | 250,720 | | | $ | (229,525) | | | $ | 21,195 | |
| | | | | | | | | |
| 根据回购协议借出或出售的证券 | $ | 468,663 | | | $ | (276,334) | | | $ | 192,329 | | | $ | (181,860) | | | $ | 10,469 | |
其他(4) | 11,391 | | | — | | | 11,391 | | | (11,391) | | | — | |
| 总 | $ | 480,054 | | | $ | (276,334) | | | $ | 203,720 | | | $ | (193,251) | | | $ | 10,469 | |
(1)包括某些国家或行业的破产法规定的某些主要净额结算协议的可执行性存在不确定性的活动。
(2)包括根据回购或证券借贷协议收到或质押的证券抵押品，如有法律上可强制执行的总净额结算协议。这些金额不会在合并资产负债表中抵销，但会作为减值显示为净资产或净负债。在主要净额结算协议的法律可执行性不确定的情况下，收到的或质押的证券抵押品不在表中。
(3)不包括$的回购活动12.710亿美元20.12022年3月31日和2021年12月31日的合并资产负债表中报告的贷款和租赁金额为10亿美元。
(4)余额在综合资产负债表的应计开支及其他负债中列报，涉及本公司在证券借贷协议中担任贷款人并收取可质押或出售的证券的交易。在这些交易中，公司确认一项公允价值的资产，代表收到的证券，以及一项负债，代表归还这些证券的义务。
回购协议和证券借贷交易被列为担保借款
下表列出了根据回购协议出售的证券以及按剩余合同期限借出的证券至到期以及质押抵押品类别。“其他”中包括公司在证券出借协议中担任贷方并接收可以作为抵押品或出售的证券的交易。某些协议
包含公司或交易对手有权在到期前替换抵押品和/或终止协议。根据剩余合同期限，此类协议包含在下表中。有关抵押品要求的更多信息，请参阅 注10 -证券融资协议、短期借款和限制现金 公司2021年年度报告的合并财务报表10-k表格。
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| 剩余合同到期日 |
| | | | | | | | | |
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| 通宵不间断 | | 30天或更短时间 | | 在30天到90天之后 | | 大于 90天(1) | | 总 |
| (百万美元) | 2022年3月31日 |
| 根据回购协议出售的证券 | $ | 183,341 | | | $ | 161,659 | | | $ | 40,467 | | | $ | 33,826 | | | $ | 419,293 | |
| 借出证券 | 50,822 | | | 563 | | | 1,147 | | | 5,115 | | | 57,647 | |
| 其他 | 11,918 | | | — | | | — | | | — | | | 11,918 | |
| 总 | $ | 246,081 | | | $ | 162,222 | | | $ | 41,614 | | | $ | 38,941 | | | $ | 488,858 | |
| | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 根据回购协议出售的证券 | $ | 148,023 | | | $ | 194,964 | | | $ | 36,939 | | | $ | 36,501 | | | $ | 416,427 | |
| 借出证券 | 46,231 | | | 466 | | | 1,428 | | | 4,111 | | | 52,236 | |
| 其他 | 11,391 | | | — | | | — | | | — | | | 11,391 | |
| 总 | $ | 205,645 | | | $ | 195,430 | | | $ | 38,367 | | | $ | 40,612 | | | $ | 480,054 | |
(1)不是协议到期日超过三年.
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| | | | | | | |
| 质押抵押品类别 |
| | | | | | | |
| |
| 根据回购协议出售的证券 | | 证券
已借出 | | 其他 | | 总 |
| (百万美元) | 2022年3月31日 |
| 美国政府和机构证券 | $ | 204,118 | | | $ | 15 | | | $ | — | | | $ | 204,133 | |
| 公司证券、交易贷款和其他 | 12,946 | | | 2,392 | | | 1,154 | | | 16,492 | |
| 股权证券 | 18,609 | | | 54,662 | | | 10,710 | | | 83,981 | |
| 非美国主权债务 | 179,545 | | | 578 | | | 54 | | | 180,177 | |
| 抵押贷款和抵押贷款证券化 | 4,075 | | | — | | | — | | | 4,075 | |
| 总 | $ | 419,293 | | | $ | 57,647 | | | $ | 11,918 | | | $ | 488,858 | |
| | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 美国政府和机构证券 | $ | 201,546 | | | $ | 27 | | | $ | — | | | $ | 201,573 | |
| 公司证券、交易贷款和其他 | 12,838 | | | 3,440 | | | 1,148 | | | 17,426 | |
| 股权证券 | 19,907 | | | 48,650 | | | 10,192 | | | 78,749 | |
| 非美国主权债务 | 178,019 | | | 119 | | | 51 | | | 178,189 | |
| 抵押贷款和抵押贷款证券化 | 4,117 | | | — | | | — | | | 4,117 | |
| 总 | $ | 416,427 | | | $ | 52,236 | | | $ | 11,391 | | | $ | 480,054 | |
受限现金
于2022年3月31日和2021年12月31日，公司持有合并资产负债表现金及现金等值项目中包含的限制性现金为美元6.210亿美元5.910亿美元，主要与按照证券法规分离的现金和为满足准备金要求而存放在中央银行的现金有关。
附注10：承付款和或有事项
在正常业务过程中，本公司作出若干表外承担。该等承诺令本公司面临不同程度的信贷及市场风险，并须接受与综合资产负债表所载工具相同的信贷及市场风险限制审查。有关承付款和或有事项的详细信息，请参阅附注12--承付款和或有事项对合并财务报表的影响 该公司2021年年报的10-k表格。
信贷延期承诺
该公司承诺提供贷款承诺、备用信用证（SBLC）和商业信用证等信贷，以满足客户的融资需求。下表包括扣除金额后的无资金、具有法律约束力的贷款承诺的名义金额
分布式（即，辛迪加或参与）到其他金融机构。分发金额为美元11.010亿美元10.72022年3月31日和2021年12月31日为10亿美元。公司于2022年3月31日和2021年12月31日的信用延期承诺（不包括根据公允价值选择权核算的承诺）的公允价值为美元1.410亿美元1.52010年12月31日，基金收到2010年12月31日收到的2011日收到的2010亿美元，主要与无资金准备金的贷款承诺准备金有关。该等承担之账面值于综合资产负债表分类为应计开支及其他负债。
具有法律约束力的信贷承诺通常有明确的利率和期限。其中一些承诺载有不利的变更条款，以保护该公司免受借款人还款能力恶化的影响。
下表包括#美元的名义承付款。4.010亿美元4.82022年3月31日和2021年12月31日，根据公允价值选择权核算的金额为10亿美元。然而，该表不包括这些承诺的累计净公允价值美元136百万美元和美元972022年3月31日和2021年12月31日为百万，分类为应计费用和其他负债。有关公司在公允价值期权下核算的贷款承诺的更多信息，请参阅 注15--公允价值选项。
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| 信贷延期承诺 | | | | | | | | | |
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| 在一天内到期
年或以内 | | 一次过后到期
年复一年
三年 | | 在三年后到期，直到
五年 | | 过期时间过后
五年 | | 总 |
| (百万美元) | 2022年3月31日 |
| 信贷延期承诺额名义金额 | | | | | | | | | |
贷款承诺(1) | $ | 117,648 | | | $ | 188,950 | | | $ | 180,294 | | | $ | 23,856 | | | $ | 510,748 | |
| 房屋净值信用额度 | 975 | | | 5,720 | | | 10,587 | | | 23,617 | | | 40,899 | |
备用信用证和财务担保。(2) | 24,736 | | | 8,478 | | | 2,485 | | | 434 | | | 36,133 | |
| 信用证 | 1,316 | | | 100 | | | 18 | | | 95 | | | 1,529 | |
其他承诺(3) | 25 | | | 37 | | | 79 | | | 1,225 | | | 1,366 | |
| 具有法律约束力的承诺 | 144,700 | | | 203,285 | | | 193,463 | | | 49,227 | | | 590,675 | |
信用卡额度：(4) | 414,236 | | | — | | | — | | | — | | | 414,236 | |
| 信贷延期承诺总额 | $ | 558,936 | | | $ | 203,285 | | | $ | 193,463 | | | $ | 49,227 | | | $ | 1,004,911 | |
| | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| 信贷延期承诺额名义金额 | | | | | | | | | |
贷款承诺(1) | $ | 102,464 | | | $ | 190,687 | | | $ | 174,978 | | | $ | 26,635 | | | $ | 494,764 | |
| 房屋净值信用额度 | 890 | | | 5,097 | | | 10,268 | | | 24,276 | | | 40,531 | |
备用信用证和财务担保。(2) | 22,359 | | | 10,742 | | | 2,017 | | | 422 | | | 35,540 | |
| 信用证 | 1,145 | | | 124 | | | 56 | | | 98 | | | 1,423 | |
其他承诺(3) | 18 | | | 59 | | | 81 | | | 1,233 | | | 1,391 | |
| 具有法律约束力的承诺 | 126,876 | | | 206,709 | | | 187,400 | | | 52,664 | | | 573,649 | |
信用卡额度：(4) | 406,169 | | | — | | | — | | | — | | | 406,169 | |
| 信贷延期承诺总额 | $ | 533,045 | | | $ | 206,709 | | | $ | 187,400 | | | $ | 52,664 | | | $ | 979,818 | |
(1) 2022年3月31日和2021年12月31日，$3.410亿美元4.6这些贷款承诺中有10亿是以证券的形式持有的。
(2) 根据工具内相关参考名称的信用质量分类为投资级和非投资级的SBLCs和财务担保的名义金额为#美元。26.410亿美元9.3截至2022年3月31日为10亿美元，美元26.310亿美元8.7截至2021年12月31日，为10亿美元。表中金额包括消费者SBLC美元487百万美元和美元5122022年3月31日和2021年12月31日为百万。
(3) 主要包括租赁期末剩余价值担保的二次亏损头寸。
(4) 包括名片未使用的信用额度。
其他承诺
于2022年3月31日和2021年12月31日，公司承诺购买贷款（例如，住宅抵押贷款和商业房地产）美元987百万美元和美元181100万美元，在结算时将包括在交易账户资产、贷款或LHFS以及购买商业贷款的承诺#美元984百万美元和美元518100万美元，在结算时将包括在交易账户资产中。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，该公司承诺购买大宗商品，主要是液化天然气，价值为美元1.410亿美元949亿美元，结算后将计入交易账户资产。
于2022年3月31日和2021年12月31日，公司承诺签订价值为美元的转售和远期转售和证券借入协议101.210亿美元92.010亿美元，并承诺签订远期回购和证券借贷协议#美元。54.410亿美元32.6亿这些承诺一般在未来12个月内到期。
于2022年3月31日和2021年12月31日，公司承诺发起或购买最多美元3.910亿美元4.0在滚动12个月的基础上，从一个战略合作伙伴那里获得了10亿美元的汽车贷款和租赁。这一承诺将持续到2026年11月，并可终止， 12提前几个月通知。
于2022年3月31日及2021年12月31日，公司无资金股权投资承诺为美元397百万美元和美元395百万美元。
其他担保
银行拥有的人寿保险账面价值保护
该公司向企业提供团体人寿保险单的保险公司销售提供账面价值保护的产品， 主要 银行的 在 2022年3月31日和
2021年12月31日，这些担保的名义金额总计为美元4.410亿美元6.3十亿美元。截至2022年3月31日和2021年12月31日，该公司与这些担保相关的最大风险敞口总计为$654百万美元和美元928100万美元，预计到期日在2033年至2039年之间。
商户服务
公司作为商户收购人或其他商户收购人的保荐人，对因商户欺诈或破产等原因而无法从商户收取的任何反向收费，可能被要求承担责任。如果在购买后适当地撤销收费，并且不能从商家或商人收购者那里收取，该公司可能要为这些撤销的收费承担责任。撤销收费的能力主要取决于适用的支付网络规则和条例，这些规则和条例包括但不限于收费类型、使用的支付类型和时间限制。前六个月期间根据支付网络细则和条例处理的交易总额为#美元475.1是对该公司截至2022年3月31日的最大潜在风险敞口的估计。公司在这方面的风险主要涉及持卡人购买商品或服务以备将来交付的情况。该公司通过要求某些商家提供现金保证金、保证金、信用证或其他类型的抵押品来减轻这种风险。该公司的或有损失准备金和与商户加工活动有关的损失准备金不大。由于这一流行病的潜在经济影响，该公司继续监测其在这一领域的风险。
陈述和保证义务和公司担保
有关陈述和保证义务以及公司担保的更多信息，请参阅附注12-
承付款和或有事项 对合并财务报表的影响 公司2021年年报的Form 10-K.
申述和保证义务以及公司担保准备金为#美元。1.2于2022年3月31日及2021年12月31日均计提10亿元，并计入综合资产负债表的应计开支及其他负债，相关拨备则计入综合收益表的其他收入。陈述和保证准备金代表公司对可能发生的损失的最佳估计，基于其在以前谈判中的经验，并受到判断、各种假设以及已知或未知不确定性的影响。未来的陈述和担保损失可能会超过为这些风险记录的金额；然而，公司预计该金额不会对公司的财务状况和流动性产生重大影响。关于本公司超过陈述和担保准备金的综合可能损失范围以及应计诉讼责任，请参阅下文的诉讼和监管事项。
固定收益结算公司赞助会员回购计划
本公司作为回购计划的发起成员，根据该计划，本公司根据固定收益结算公司的规则，代表作为赞助会员的客户，通过固定收益结算公司的政府证券部清算某些合资格的回售和回购协议。作为该计划的一部分，该公司保证其赞助会员向固定收益结算公司支付款项并履行其义务。该公司的保证责任是以客户在结算所存放的现金或优质证券抵押品的抵押权益作为抵押，因此，该公司在这项安排下蒙受重大损失的可能性微乎其微。在不考虑相关抵押品的情况下，该公司的最大潜在风险为#美元39.510亿美元42.02022年3月31日和2021年12月31日为10亿美元。
其他担保
在正常业务过程中，本公司定期担保其联属公司在各种交易中的义务，包括与ISDA相关的交易和非ISDA相关的交易，如大宗商品交易、回购协议、大宗经纪协议和其他交易。
对某些长期债务的担保
本公司作为母公司，为本公司的综合财务附属公司美银财务有限公司发行的证券提供全面及无条件的担保，并有效地为若干法定信托公司发行的信托证券提供全面及无条件的担保。100持股比例为本公司的财务子公司。
诉讼和监管事项
以下披露是对以下披露的补充附注12--承付款和或有事项 对合并财务报表的影响 公司2021年年度报告表格10-k(先前的承付款和或有事项披露)。
在正常业务过程中，公司及其子公司经常是许多未决和威胁的法律、监管和政府行动和程序的被告或当事方。鉴于预测此类事项的结果本身存在困难，特别是在索赔人寻求巨额或不确定的损害赔偿的情况下，或者在这些事项提出新的法律理论或涉及大量当事人的情况下，公司通常无法预测未决事项的最终结果、这些事项最终解决的时间、或与每一未决事项相关的最终损失、罚款或罚款。
随着事态的发展，本公司会同处理此事的任何外部律师评估该事项是否构成可能和可估量的或有损失，并就先前的承担和或有事项披露的事项，评估在未来期间是否有合理可能出现超过任何应计负债的亏损。一旦或有损失被认为是可能和可估测的，公司将建立应计负债并记录与诉讼相关的相应金额。该公司继续监测这一事项是否有可能影响先前确定的应计负债数额的进一步事态发展。不包括内部和外部法律服务提供者的费用，与诉讼有关的费用为#美元106百万美元和美元34在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月里，确认了1.8亿欧元。
对于先前承诺和或有披露中披露的任何事项，如在未来期间可能出现合理和可估计的损失(无论是超过应计负债或没有应计负债)，以及对于陈述和担保风险，公司估计可能的损失范围为#美元。0至$1.0截至2022年3月31日，超过应计负债(如果有)10亿美元。
应计负债和估计的可能损失范围是基于目前可获得的信息，并受重大判断、各种假设以及已知和未知不确定性的影响。应计负债的基本事项和估计的可能损失范围是不可预测的，可能会不时发生变化，实际损失可能与当前的估计和应计有很大不同。估计的可能损失范围并不代表该公司的最大损失风险。
以前的承诺和或有事项披露中提供了关于诉讼性质的信息，并在具体说明的情况下提供了相关的索赔损害赔偿。根据目前所知，并计及应计负债后，管理层并不认为因未决事项(包括先前承担及或有事项披露所述事项)而产生的或有亏损会对本公司的综合财务状况或流动资金造成重大不利影响。然而，鉴于该等事宜所涉及的重大判断、各种假设及不确定因素，其中一些并非该公司所能控制，以及在某些该等事宜中寻求的巨额或不确定损害赔偿，因此其中一项或多项该等事宜的不利结果可能会对本公司的业务或任何特定报告期的营运结果造成重大影响，或造成重大声誉损害。
附注11 股东权益
普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
普通股已申报季度现金股利(1) |
| | | | | | |
| 申报日期 | | 记录日期 | | 付款日期 | | 每股股息 |
| 2022年4月27日 | | 2022年6月3日 | | 2022年6月24日 | | $ | 0.21 | |
| 2022年2月2日 | | 2022年3月4日 | | 2022年3月25日 | | 0.21 | |
| | | | | | |
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(1)2022年至2022年4月29日。
截至2022年3月31日的三个月内，公司回购并退役 57100万股普通股，使股东权益减少了美元，2.6十亿美元。
截至2022年3月31日的三个月内，公司就员工股票计划发布了 68100万股普通股，并为履行预缴税款义务，回购26百万股普通股。 截至2022年3月31日，本公司已预订496百万股未发行普通股，用于根据员工股票计划、可转换票据和优先股未来发行。
2022年4月27日，董事会宣布季度普通股股息为$0.21每股。
优先股
在截至2022年3月31日的三个月内，该公司申报了$467优先股的现金股息为百万美元。2022年1月25日，该公司发布了70,000的股份4.375固定利率重置非累积优先股百分比，系列RR为$1.810亿美元，季度股息从2022年4月开始。RR系列优先股的清算优先权为$。25,000在本公司未能宣布及派发全数股息的情况下，本公司须受若干限制。
本公司于2022年1月31日发出28,000的股份4.750%非累积优先股，SS系列美元7002000万美元，季度股息从2022年5月开始。SS系列优先股的清算优先权为$。25,000每股，如果公司未能宣布和支付全额股息，则受到某些限制。
2022年4月22日，该公司发布了80,000的股份6.125固定利率重置非累积优先股百分比，TT系列，$2.010亿美元，季度股息从2022年7月开始。TT系列优先股的清算优先权为#美元。25,000每股，如果公司未能宣布和支付全额股息，则受到某些限制。 有关公司优先股的更多信息，包括清算偏好、股息要求和赎回期，请参阅 注13 -股东权益 公司2021年年度报告的合并财务报表10-k表格。
注12 累计其他综合收益(亏损)
下表列出了截至2022年和2021年3月31日止三个月的税后累计OCI变化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 债务证券 | | 借方估值调整 | | 衍生品 | | 员工
福利计划 | | 外国
货币 | | 总 |
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| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 平衡，2020年12月31日 | $ | 5,122 | | | $ | (1,992) | | | $ | 426 | | | $ | (4,266) | | | $ | (946) | | | $ | (1,656) | |
| 净变化 | (840) | | | 116 | | | (1,114) | | | 51 | | | (29) | | | (1,816) | |
| 平衡，2021年3月31日 | $ | 4,282 | | | $ | (1,876) | | | $ | (688) | | | $ | (4,215) | | | $ | (975) | | | $ | (3,472) | |
| | | | | | | | | | | |
| 平衡，2021年12月31日 | $ | 3,045 | | | $ | (1,636) | | | $ | (1,880) | | | $ | (3,642) | | | $ | (991) | | | $ | (5,104) | |
| 净变化 | (3,447) | | | 261 | | | (5,179) | | | 24 | | | 28 | | | (8,313) | |
| 平衡，2022年3月31日 | $ | (402) | | | $ | (1,375) | | | $ | (7,059) | | | $ | (3,618) | | | $ | (963) | | | $ | (13,417) | |
下表列出了截至2022年和2021年3月31日止三个月，累计OCI中记录的公允价值净变化、重新分类为盈利的已实现净损益以及OCI每个部分的税前和税后其他变化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税前 | | 税收
效应 | | 在-
税费 | | 税前 | | 税收
效应 | | 在-
税费 | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | | | | | |
| (百万美元) | 2022 | | 2021 | | |
| 债务证券： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允价值净增(减) | $ | (4,565) | | | $ | 1,123 | | | $ | (3,442) | | | $ | (1,110) | | | $ | 270 | | | $ | (840) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
已实现净收益重新分类为收益 (1) | (7) | | | 2 | | | (5) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | |
| 净变化 | (4,572) | | | 1,125 | | | (3,447) | | | (1,110) | | | 270 | | | (840) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借方估值调整： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允价值净增(减) | 343 | | | (83) | | | 260 | | | 140 | | | (29) | | | 111 | | | | | | | |
已实现净亏损重新分类为收益 (1) | 1 | | | — | | | 1 | | | 6 | | | (1) | | | 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净变化 | 344 | | | (83) | | | 261 | | | 146 | | | (30) | | | 116 | | | | | | | |
| 衍生品： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允价值净增(减) | (6,893) | | | 1,719 | | | (5,174) | | | (1,429) | | | 356 | | | (1,073) | | | | | | | |
重新分类为收入： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净利息收入 | 6 | | | (2) | | | 4 | | | (42) | | | 10 | | | (32) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 薪酬福利费用 | (12) | | | 3 | | | (9) | | | (12) | | | 3 | | | (9) | | | | | | | |
| 已实现净收益重新分类为收益 | (6) | | | 1 | | | (5) | | | (54) | | | 13 | | | (41) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净变化 | (6,899) | | | 1,720 | | | (5,179) | | | (1,483) | | | 369 | | | (1,114) | | | | | | | |
| 员工福利计划： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
净精算损失和其他重新归类为收益(2) | 42 | | | (18) | | | 24 | | | 67 | | | (16) | | | 51 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净变化 | 42 | | | (18) | | | 24 | | | 67 | | | (16) | | | 51 | | | | | | | |
| 外币： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允价值净增(减) | 80 | | | (52) | | | 28 | | | 144 | | | (173) | | | (29) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净变化 | 80 | | | (52) | | | 28 | | | 144 | | | (173) | | | (29) | | | | | | | |
| 其他全面收益(亏损)合计 | $ | (11,005) | | | $ | 2,692 | | | $ | (8,313) | | | $ | (2,236) | | | $ | 420 | | | $ | (1,816) | | | | | | | |
(1) 税前债务证券、DVA和外币(收益)损失的重新分类在综合损益表的其他收入中记录。
(2) 税前雇员福利计划成本的重新分类记入合并损益表中的其他一般业务费用。
附注13 普通股每股收益
截至2022年和2021年3月31日的三个月每股普通股收益（每股收益）和稀释每股收益的计算 如下所示。有关计算每股收益的详细信息，请参阅附注1--重要会计原则摘要对合并财务报表的影响 公司2021年年报的Form 10-K.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | | | | | | | |
| (单位：百万，不包括每股信息) | 2022 | | 2021 | | | | | | | | |
| 普通股每股收益 | | | | | | | | | | | |
| 净收入 | $ | 7,067 | | | $ | 8,050 | | | | | | | | | |
| 优先股股息 | (467) | | | (490) | | | | | | | | | |
| 适用于普通股股东的净收益 | $ | 6,600 | | | $ | 7,560 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 平均已发行普通股和已发行普通股 | 8,136.8 | | | 8,700.1 | | | | | | | | | |
| 普通股每股收益 | $ | 0.81 | | | $ | 0.87 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 稀释后每股普通股收益 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 适用于普通股股东的净收益 | $ | 6,600 | | | $ | 7,560 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 平均已发行普通股和已发行普通股 | 8,136.8 | | | 8,700.1 | | | | | | | | | |
稀释性潜在普通股(1) | 65.3 | | | 55.5 | | | | | | | | | |
| 已发行和已发行的摊薄平均普通股总数 | 8,202.1 | | | 8,755.6 | | | | | | | | | |
| 稀释后每股普通股收益 | $ | 0.80 | | | $ | 0.86 | | | | | | | | | |
(1)包括来自优先股、RSU、限制性股票和认股权证的增量稀释股份。
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月, 62与L系列优先股有关的百万股平均摊薄潜在普通股并未计入按“如予转换”方法计算的摊薄股份数目。
附注14：公允价值计量
根据适用的会计准则，公允价值被定义为在计量日市场参与者之间的有序交易中为资产或负债在本金或最有利的市场上转移负债而收取的或支付的交换价格(退出价格)。本公司根据适用的会计准则厘定其金融工具的公允价值，并按季度审核公允价值分级分类。如果在公允价值层次分类中使用的重要投入
衡量资产和负债公允价值的财务模型在当前市场上变得不可观察或不可观察。截至2022年3月31日止三个月内，估值方法或技术并无对本公司的综合财务状况或经营业绩产生或预期会产生重大影响的变动。
有关公允价值层次、公司如何计量公允价值和估值技术的更多信息，请参阅附注1--重要会计原则摘要和附注20-公允价值计量在公司2021年年报的综合财务报表中使用10-k表格。本公司根据公允价值选择对若干金融工具进行会计处理。有关详细信息，请参阅附注15-公允价值选项.
在2022年3月31日和2021年12月31日按公允价值经常性列账的资产和负债，包括本公司根据公允价值期权核算的金融工具，摘要如下表所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2022年3月31日 |
| | 公允价值计量 | | | | |
| (百万美元) | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 净值调整(1) | | 按公允价值计算的资产/负债 |
| 资产 | | | | | | | | | |
定期存款和其他短期投资 | $ | 729 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 729 | |
根据转售协议出售的联邦基金和借入或购买的证券 | — | | | 174,685 | | | — | | | — | | | 174,685 | |
| 交易账户资产： | | | | | | | | | |
| 美国财政部和政府机构 | 43,753 | | | 200 | | | — | | | — | | | 43,953 | |
| 公司证券、交易贷款和其他 | — | | | 48,165 | | | 2,189 | | | — | | | 50,354 | |
| 股权证券 | 110,907 | | | 33,982 | | | 183 | | | — | | | 145,072 | |
| 非美国主权债务 | 11,358 | | | 29,867 | | | 496 | | | — | | | 41,721 | |
| 抵押交易贷款、MBS和ABS： | | | | | | | | | |
| 美国政府支持的机构得到保证 | — | | | 21,393 | | | 105 | | | — | | | 21,498 | |
| 抵押交易贷款、ABS和其他MBS | — | | | 9,292 | | | 1,510 | | | — | | | 10,802 | |
交易账户总资产(2) | 166,018 | | | 142,899 | | | 4,483 | | | — | | | 313,400 | |
| 衍生资产 | 35,353 | | | 343,549 | | | 3,722 | | | (334,393) | | | 48,231 | |
| AFS债务证券： | | | | | | | | | |
| 美国财政部和政府机构 | 191,780 | | | 1,006 | | | — | | | — | | | 192,786 | |
| 抵押贷款支持证券： | | | | | | | | | |
| 代理处 | — | | | 39,494 | | | — | | | — | | | 39,494 | |
| 机构抵押抵押债券 | — | | | 2,894 | | | — | | | — | | | 2,894 | |
| 非中介机构住宅 | — | | | 210 | | | 244 | | | — | | | 454 | |
| 商业广告 | — | | | 19,230 | | | — | | | — | | | 19,230 | |
| 非美国证券 | — | | | 15,029 | | | 154 | | | — | | | 15,183 | |
| | | | | | | | | |
| 其他应税证券 | — | | | 3,989 | | | 1 | | | — | | | 3,990 | |
| 免税证券 | — | | | 15,204 | | | 52 | | | — | | | 15,256 | |
| AFS债务证券总额 | 191,780 | | | 97,056 | | | 451 | | | — | | | 289,287 | |
| 按公允价值列账的其他债务证券： | | | | | | | | | |
| 美国财政部和政府机构 | 525 | | | — | | | — | | | — | | | 525 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 非机构住宅按揭证券 | — | | | 310 | | | 138 | | | — | | | 448 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
非美国证券和其他证券 | 2,848 | | | 4,592 | | | — | | | — | | | 7,440 | |
| 按公允价值列账的其他债务证券总额 | 3,373 | | | 4,902 | | | 138 | | | — | | | 8,413 | |
| 贷款和租赁 | — | | | 6,421 | | | 690 | | | — | | | 7,111 | |
| 持有待售贷款 | — | | | 2,821 | | | 382 | | | — | | | 3,203 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他资产(3) | 8,440 | | | 2,672 | | | 1,695 | | | — | | | 12,807 | |
| | | | | | | | | |
总资产 (4) | $ | 405,693 | | | $ | 775,005 | | | $ | 11,561 | | | $ | (334,393) | | | $ | 857,866 | |
| | | | | | | | | |
| 负债 | | | | | | | | | |
| 美国写字楼的有息存款 | $ | — | | | $ | 446 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 446 | |
根据回购协议购买的联邦基金和借出或出售的证券 | — | | | 155,239 | | | — | | | — | | | 155,239 | |
| 贸易账户负债： | | | | | | | | | |
| 美国财政部和政府机构 | 23,030 | | | 177 | | | — | | | — | | | 23,207 | |
| 股权证券 | 46,383 | | | 7,515 | | | — | | | — | | | 53,898 | |
| 非美国主权债务 | 15,306 | | | 14,282 | | | — | | | — | | | 29,588 | |
| 公司证券和其他 | — | | | 10,418 | | | 11 | | | — | | | 10,429 | |
| | | | | | | | | |
| 贸易账户总负债 | 84,719 | | | 32,392 | | | 11 | | | — | | | 117,122 | |
| 衍生负债 | 36,087 | | | 341,269 | | | 5,856 | | | (338,946) | | | 44,266 | |
| 短期借款 | — | | | 3,487 | | | — | | | — | | | 3,487 | |
| 应计费用和其他负债 | 9,169 | | | 2,834 | | | 50 | | | — | | | 12,053 | |
| 长期债务 | — | | | 29,582 | | | 877 | | | — | | | 30,459 | |
总负债(4) | $ | 129,975 | | | $ | 565,249 | | | $ | 6,794 | | | $ | (338,946) | | | $ | 363,072 | |
| | | | | | | | | |
(1)金额代表可依法强制执行的总净额结算协议的影响，以及持有或放置在相同交易对手处的现金抵押品。
(2)包括公允价值为#美元的证券15.7根据证券法规被隔离或存放在结算机构的10亿美元。这一数额包括在综合资产负债表的附注披露中。交易账户资产还包括某些商品库存#美元。931百万美元，按成本或可变现净值中较低者计算，即当前销售价格减去任何销售成本。
(3)包括$的MSR914百万，被归类为三级资产。
(4)经常性3级资产总额为0.36占总合并资产的百分比，以及经常性3级负债总额0.23占合并负债总额的百分比。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 公允价值计量 | | | | |
| (百万美元) | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 净值调整(1) | | 按公允价值计算的资产/负债 |
| 资产 | | | | | | | | | |
定期存款和其他短期投资 | $ | 707 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 707 | |
根据转售协议出售的联邦基金和借入或购买的证券 | — | | | 150,665 | | | — | | | — | | | 150,665 | |
| 交易账户资产： | | | | | | | | | |
| 美国财政部和政府机构 | 44,599 | | | 803 | | | — | | | — | | | 45,402 | |
| 公司证券、交易贷款和其他 | — | | | 31,601 | | | 2,110 | | | — | | | 33,711 | |
| 股权证券 | 61,425 | | | 38,383 | | | 190 | | | — | | | 99,998 | |
| 非美国主权债务 | 3,822 | | | 25,612 | | | 396 | | | — | | | 29,830 | |
| 抵押交易贷款、MBS和ABS： | | | | | | | | | |
| 美国政府支持的机构得到保证 | — | | | 25,645 | | | 109 | | | — | | | 25,754 | |
| 抵押交易贷款、ABS和其他MBS | — | | | 10,967 | | | 1,418 | | | — | | | 12,385 | |
交易账户总资产(2) | 109,846 | | | 133,011 | | | 4,223 | | | — | | | 247,080 | |
| 衍生资产 | 34,748 | | | 310,581 | | | 3,133 | | | (313,118) | | | 35,344 | |
| AFS债务证券： | | | | | | | | | |
| 美国财政部和政府机构 | 198,071 | | | 1,074 | | | — | | | — | | | 199,145 | |
| 抵押贷款支持证券： | | | | | | | | | |
| 代理处 | — | | | 46,339 | | | — | | | — | | | 46,339 | |
| 机构抵押抵押债券 | — | | | 3,380 | | | — | | | — | | | 3,380 | |
| 非中介机构住宅 | — | | | 267 | | | 316 | | | — | | | 583 | |
| 商业广告 | — | | | 19,604 | | | — | | | — | | | 19,604 | |
| 非美国证券 | — | | | 11,933 | | | — | | | — | | | 11,933 | |
| | | | | | | | | |
| 其他应税证券 | — | | | 2,690 | | | 71 | | | — | | | 2,761 | |
| 免税证券 | — | | | 15,381 | | | 52 | | | — | | | 15,433 | |
| AFS债务证券总额 | 198,071 | | | 100,668 | | | 439 | | | — | | | 299,178 | |
| 按公允价值列账的其他债务证券： | | | | | | | | | |
| 美国财政部和政府机构 | 575 | | | — | | | — | | | — | | | 575 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 非机构住宅按揭证券 | — | | | 343 | | | 242 | | | — | | | 585 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 非美国证券和其他证券 | 2,580 | | | 5,155 | | | — | | | — | | | 7,735 | |
| 按公允价值列账的其他债务证券总额 | 3,155 | | | 5,498 | | | 242 | | | — | | | 8,895 | |
| 贷款和租赁 | — | | | 7,071 | | | 748 | | | — | | | 7,819 | |
| 持有待售贷款 | — | | | 4,138 | | | 317 | | | — | | | 4,455 | |
其他资产(3) | 7,657 | | | 2,915 | | | 1,572 | | | — | | | 12,144 | |
| | | | | | | | | |
总资产 (4) | $ | 354,184 | | | $ | 714,547 | | | $ | 10,674 | | | $ | (313,118) | | | $ | 766,287 | |
| | | | | | | | | |
| 负债 | | | | | | | | | |
| 美国写字楼的有息存款 | $ | — | | | $ | 408 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 408 | |
根据回购协议购买的联邦基金和借出或出售的证券 | — | | | 139,641 | | | — | | | — | | | 139,641 | |
| 贸易账户负债： | | | | | | | | | |
| 美国财政部和政府机构 | 19,826 | | | 313 | | | — | | | — | | | 20,139 | |
| 股权证券 | 41,744 | | | 6,491 | | | — | | | — | | | 48,235 | |
| 非美国主权债务 | 10,400 | | | 13,781 | | | — | | | — | | | 24,181 | |
| 公司证券和其他 | — | | | 8,124 | | | 11 | | | — | | | 8,135 | |
| 贸易账户总负债 | 71,970 | | | 28,709 | | | 11 | | | — | | | 100,690 | |
| 衍生负债 | 35,282 | | | 314,380 | | | 5,795 | | | (317,782) | | | 37,675 | |
| 短期借款 | — | | | 4,279 | | | — | | | — | | | 4,279 | |
| 应计费用和其他负债 | 8,359 | | | 3,130 | | | — | | | — | | | 11,489 | |
| 长期债务 | — | | | 28,633 | | | 1,075 | | | — | | | 29,708 | |
总负债(4) | $ | 115,611 | | | $ | 519,180 | | | $ | 6,881 | | | $ | (317,782) | | | $ | 323,890 | |
| | | | | | | | | |
(1)金额代表可依法强制执行的总净额结算协议的影响，以及持有或放置在相同交易对手处的现金抵押品。
(2)包括公允价值为#美元的证券10.6根据证券法规被隔离或存放在结算机构的10亿美元。这一数额包括在综合资产负债表的附注披露中。交易账户资产还包括某些商品库存#美元。752百万美元，按成本或可变现净值中较低者计算，即当前销售价格减去任何销售成本。
(3)包括$的MSR818百万，被归类为三级资产。
(4)经常性3级资产总额为0.34占总合并资产的百分比，以及经常性3级负债总额0.24占合并负债总额的百分比。
下表列出了截至2022年和2021年3月31日止三个月内使用重大不可观察输入（第3级）按公允价值经常性计量的所有资产和负债的对账，包括包含在盈利和累计OCI中的已实现和未实现净收益（损失）。转入3级主要是由于
价格可观察性下降，并转出第3级主要是由于价格可观察性增加而发生的。由于不可观察输入对嵌入式衍生品相对于整个工具的价值的影响发生变化，长期债务工具的转让定期发生。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
第三级--公允价值计量(1) |
| | | | | | | | | | | | |
| 余额1月1日 | | 总计 已实现/未实现收益 （损失）净额 个人收入(2) | 收益
(亏损)
在保监处(3) | 毛收入 | 毛收入
转账
vt.进入，进入
3级： | 毛收入
转账
离开
3级： | 余额3月31日 | 与金融工具相关的净收入中未实现收益(亏损)的变化仍然存在(2) |
| (百万美元) | | 购买 | 销售 | 发行 | 聚落 |
| 截至2022年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | |
| 交易账户资产： | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
公司证券、交易贷款和其他 | $ | 2,110 | | | $ | (2) | | $ | — | | $ | 12 | | $ | (153) | | $ | — | | $ | (18) | | $ | 368 | | $ | (128) | | $ | 2,189 | | $ | (21) | |
| 股权证券 | 190 | | | 16 | | — | | 16 | | (6) | | — | | (4) | | 8 | | (37) | | 183 | | 13 | |
| 非美国主权债务 | 396 | | | 20 | | 53 | | 2 | | — | | — | | (15) | | 45 | | (5) | | 496 | | 17 | |
| 抵押交易贷款、MBS和ABS | 1,527 | | | (92) | | — | | 129 | | (155) | | — | | (21) | | 251 | | (24) | | 1,615 | | (47) | |
| 交易账户总资产 | 4,223 | | | (58) | | 53 | | 159 | | (314) | | — | | (58) | | 672 | | (194) | | 4,483 | | (38) | |
衍生工具净资产(负债)(4) | (2,662) | | | 617 | | — | | 58 | | (185) | | — | | 107 | | (143) | | 74 | | (2,134) | | 643 | |
| AFS债务证券： | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 非机构住宅按揭证券 | 316 | | | 4 | | (24) | | — | | (8) | | — | | (44) | | — | | — | | 244 | | 5 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 非美国和其他应税证券 | 71 | | | — | | (1) | | — | | — | | — | | — | | 87 | | (2) | | 155 | | — | |
| 免税证券 | 52 | | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 52 | | — | |
| AFS债务证券总额 | 439 | | | 4 | | (25) | | — | | (8) | | — | | (44) | | 87 | | (2) | | 451 | | 5 | |
按公允价值列账的其他债务证券--非机构住宅按揭证券 | 242 | | | (39) | | — | | — | | — | | — | | (65) | | — | | — | | 138 | | (39) | |
贷款和租赁。(5,6) | 748 | | | (30) | | — | | — | | (1) | | — | | (27) | | — | | — | | 690 | | (30) | |
| | | | | | | | | | | | |
持有待售贷款。(5,6) | 317 | | | 7 | | 12 | | 104 | | — | | — | | (58) | | — | | — | | 382 | | 5 | |
其他资产(6,7) | 1,572 | | | 144 | | 3 | | — | | 1 | | 40 | | (69) | | 4 | | — | | 1,695 | | 132 | |
| | | | | | | | | | | | |
交易账户负债--公司证券 中国和其他国家 | (11) | | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (11) | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
应计费用和其他负债(5) | — | | | (50) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (50) | | (31) | |
长期债务。(5) | (1,075) | | | (109) | | 33 | | — | | — | | — | | 4 | | (6) | | 276 | | (877) | | (111) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | |
| 交易账户资产： | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
公司证券、交易贷款和其他 | $ | 1,359 | | | $ | (13) | | $ | — | | $ | 241 | | $ | (147) | | $ | — | | $ | (17) | | $ | 152 | | $ | (59) | | $ | 1,516 | | $ | (19) | |
| 股权证券 | 227 | | | (10) | | — | | 45 | | (23) | | — | | — | | 52 | | (18) | | 273 | | (10) | |
| 非美国主权债务 | 354 | | | — | | (22) | | 2 | | — | | — | | — | | — | | — | | 334 | | 3 | |
| 抵押交易贷款、MBS和ABS | 1,440 | | | 49 | | — | | 128 | | (221) | | 1 | | (36) | | 256 | | (56) | | 1,561 | | 32 | |
| 交易账户总资产 | 3,380 | | | 26 | | (22) | | 416 | | (391) | | 1 | | (53) | | 460 | | (133) | | 3,684 | | 6 | |
衍生工具净资产(负债)(4) | (3,468) | | | 286 | | — | | 138 | | (261) | | — | | 147 | | (108) | | 60 | | (3,206) | | 272 | |
| AFS债务证券： | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 非机构住宅按揭证券 | 378 | | | (16) | | (97) | | — | | — | | — | | (17) | | 36 | | — | | 284 | | (16) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 非美国和其他应税证券 | 89 | | | — | | (6) | | 8 | | — | | — | | (5) | | — | | — | | 86 | | — | |
| 免税证券 | 176 | | | 14 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (92) | | 98 | | 13 | |
| AFS债务证券总额 | 643 | | | (2) | | (103) | | 8 | | — | | — | | (22) | | 36 | | (92) | | 468 | | (3) | |
按公允价值列账的其他债务证券--非机构住宅按揭证券 | 267 | | | (1) | | — | | — | | — | | — | | (6) | | — | | — | | 260 | | (1) | |
贷款和租赁(5,6) | 717 | | | 70 | | — | | — | | — | | 10 | | (34) | | 30 | | — | | 793 | | 71 | |
| | | | | | | | | | | | |
持有待售贷款(5,6) | 236 | | | (6) | | (8) | | — | | — | | — | | (17) | | 19 | | (4) | | 220 | | (9) | |
其他资产(6,7) | 1,970 | | | 174 | | 4 | | — | | (1) | | 41 | | (105) | | 7 | | — | | 2,090 | | 163 | |
| | | | | | | | | | | | |
交易账户负债--公司证券 中国和其他国家 | (16) | | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (16) | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
长期债务(5) | (1,164) | | | 49 | | (13) | | — | | — | | — | | 18 | | (32) | | 114 | | (1,028) | | 50 | |
(1)资产(负债)。对于资产，增加(减少)到第三级，对于负债，(增加)减少到第三级。
(2)包括在下列损益表项目的收益中列报的收益(亏损)：交易账户资产/负债--主要是做市和类似活动；净衍生资产(负债)--做市和类似活动及其他收入；AFS债务证券--其他收入；按公允价值列账的其他债务证券--其他收入；贷款和租赁--做市和类似活动及其他收入；持有以供出售的贷款--其他收入；其他资产--主要是做市和类似活动以及与管理层代表有关的其他收入；应计费用和其他负债--做市和类似活动；长期债务--做市和类似活动。
(3)包括保监处在AFS债务证券上的未实现收益(亏损)、外币换算调整以及根据公允价值选项计入的公司信用利差变化对长期债务的影响。81百万美元和$(136)与截至2022年3月31日和2021年3月31日仍持有的金融工具有关的100万美元。
(4)衍生工具净资产(负债)包括#美元的衍生工具资产3.710亿美元2.8亿美元和衍生品负债5.910亿美元6.02022年3月31日和2021年3月31日为10亿美元。
(5)金额为按公允价值选择入账的工具。
(6)发行代表贷款来源和证券化或全额贷款销售后确认的MSR。
(7)结算主要指因确认模拟现金流和时间流逝而导致的MSR资产的公允价值净变化。
T下表列出了2022年3月31日和2021年12月31日与公司第三级金融资产和负债重大类别相关的重大不可观察输入的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 2022年3月31日有关第3级公允价值计量的量化信息 | |
| | | | |
| (百万美元) | | | 输入量 |
| 金融工具 | 公平
价值 | 估值
技术 | 重大不可察觉
输入量 | 范围：
输入量 | 加权平均(1) |
贷款和证券(2) | | | | | |
| 以住宅房地产资产为抵押的工具 | $ | 1,028 | | 贴现现金流、市场可比性 | 产率 | 0%到 25% | 7 | % |
交易账户资产-抵押交易贷款、ABS和其他MBS | 313 | | 提前还款速度 | 0%到 33CPR百分比 | 17CPR百分比 |
| 贷款和租赁 | 333 | | 违约率 | 0%到 3%CDR | 1%CDR |
| | | | |
| AFS债务证券-非机构住宅 | 244 | | 价格 | $0至$204 | $80 |
| | | | |
| 按公允价值列账的其他债务证券--非机构住宅 | 138 | | 损失严重程度 | 0%到 48% | 14 | % |
| 由商业房地产资产支持的工具 | $ | 220 | | 贴现现金
流动 | 产率 | 0%到 25% | 4 | % |
| 交易账户资产-公司证券、交易贷款和其他 | 60 | | 价格 | $0至$101 | $59 |
| 交易账户资产-抵押交易贷款、ABS和其他MBS | 88 | | | | |
| AFS债务证券--非美国和其他应税证券 | 64 | | | | |
| 持有待售贷款 | 8 | | | | |
| 商业贷款、债务证券和其他 | $ | 4,713 | | 贴现现金流、市场可比性 | 产率 | 1%到 46% | 13 | % |
交易账户资产-公司证券、交易贷款和其他 | 2,129 | | 提前还款速度 | 10%到 20% | 16 | % |
| 交易账户资产--非美国主权债务 | 496 | | 违约率 | 3%到 4% | 4 | % |
| 交易账户资产-抵押交易贷款、ABS和其他MBS | 1,214 | | 损失严重程度 | 35%到 40% | 37 | % |
| AFS债务证券-免税证券 | 52 | | 价格 | $0至$157 | $73 |
| AFS债务证券--非美国和其他应税证券 | 91 | | 长期股票波动性 | 49% | 不适用 |
| 贷款和租赁 | 357 | | | | |
| 持有待售贷款 | 374 | | | | |
| | | | | |
| 其他资产，主要是拍卖利率证券 | $ | 781 | | 贴现现金流、市场可比性 | 价格 | $10至$96 | $91 |
| | 贴现率 | 10 | % | 不适用 |
| | | | |
| | | | |
| MSR | $ | 914 | | 贴现现金
流动 | 加权平均寿命，固定费率(5) | 0至14年份 | 5年份 |
| | 加权平均寿命，变动率(5) | 0至10年份 | 3年份 |
| | 期权调整利差，固定利率 | 7%到 14% | 9 | % |
| | 期权调整利差，浮动利率 | 9%到 15% | 12 | % |
| 结构性负债 | | | | | |
| 长期债务 | $ | (877) | | 贴现现金流、市场可比性、行业标准衍生品定价(3) | 产率 | 19%到 46% | 20 | % |
| | 股权相关性 | 1%到 100% | 80 | % |
| | 长期股票波动性 | 4%到 77% | 37 | % |
| | 价格 | $0至$124 | $82 |
| | 天然气远期价格 | $2/MMBtu设置为$8/MMBtu | $4/MMBtu |
| 衍生工具净资产(负债) | | | | | |
| | | | | |
| 信用衍生品 | $ | (449) | | 现金流贴现、随机回收相关模型 | 信用利差 | 7至151Bps | 57Bps |
| | 预付点 | 1至100支点 | 61支点 |
| | | | |
| | | | |
| | 提前还款速度 | 15CPR百分比 | 不适用 |
| | 违约率 | 2%CDR | 不适用 |
| | 信用关联 | 22%到 62% | 52 | % |
| | 价格 | $0至$151 | $57 |
| 股票衍生品 | $ | (1,311) | | 行业标准衍生品定价(3) | 股权相关性 | 1%到 100% | 80 | % |
| | 长期股票波动性 | 4%到 77% | 37 | % |
| 商品衍生品 | $ | (631) | | 贴现现金流、行业标准衍生品定价(3) | 天然气远期价格 | $2/MMBtu设置为$8/MMBtu | $4/MMBtu |
| | 相关性 | 78%到 85% | 81 | % |
| | 功率远期价格 | $10至$141 | $38 |
| | 波动率 | 58%到 97% | 60 | % |
| 利率衍生品 | $ | 257 | | 行业标准衍生品定价(4) | 相关性(IR/IR) | (1)%至92% | 57 | % |
| | 相关性(FX/IR) | (1)%至58% | 42 | % |
| | 长期通货膨胀率 | (10)%至13% | 1 | % |
| | 长期通胀波动性 | 2%到 6% | 3 | % |
| | 利率波动性 | 0%到 2% | 1 | % |
| | | | |
| 衍生工具净资产(负债)总额 | $ | (2,134) | | | | | |
(1)就贷款及证券、结构性负债及衍生资产（负债）净值而言，加权平均数乃根据工具之绝对公平值计算。
(2)类别根据与财务报表分类不同的产品类型进行汇总。以下是第81页表格中行项目的对账：交易账户资产-公司证券、交易贷款和其他美元2.2亿美元，交易账户资产-非美国主权债务为$496百万美元，交易账户资产-抵押交易贷款、MBS和ABS$1.610亿美元，AFS债务证券451百万美元，其他按公允价值列账的债务证券--非机构住宅138百万美元，包括MSR在内的其他资产为1.7亿美元，贷款和租赁690百万美元，LHFS为$382百万美元。
(3)包括蒙特卡罗模拟和布莱克-斯科尔斯等模型。
(4)包括蒙特卡洛模拟、布莱克-斯科尔斯和其他方法等模型，这些方法模拟了利率、通胀和汇率的联合动态。
(5)加权平均寿命是市场利率、提前还款利率和其他模型和现金流假设变化的产物。
CPR=恒定预付率
CDR=恒定违约率
MMBtu=百万英热单位
IR=利率
外汇=外汇
不适用=不适用
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 2021年12月31日第三级公允价值计量的定量信息 |
| | | | |
| (百万美元) | | | 输入量 |
| 金融工具 | 公平
价值 | 估值
技术 | 重大不可察觉
输入量 | 范围：
输入量 | 加权平均(1) |
贷款和证券(2) | | | | | |
| 以住宅房地产资产为抵押的工具 | $ | 1,269 | | 贴现现金
流量、市场可比性 | 产率 | 0%到 25% | 6 | % |
交易账户资产-抵押交易贷款、ABS和其他MBS | 338 | | 提前还款速度 | 1%到 40CPR百分比 | 19CPR百分比 |
| 贷款和租赁 | 373 | | 违约率 | 0%到 3%CDR | 1%CDR |
| AFS债务证券-非机构住宅 | 316 | | 价格 | $0至$168 | $92 |
| 按公允价值列账的其他债务证券--非机构住宅 | 242 | | 损失严重程度 | 0%到 43% | 13 | % |
| 由商业房地产资产支持的工具 | $ | 298 | | 贴现现金
流动 | 产率 | 0%到 25% | 4 | % |
| 交易账户资产-公司证券、交易贷款和其他 | 138 | | 价格 | $0至$101 | $57 |
| 交易账户资产-抵押交易贷款、ABS和其他MBS | 77 | | | | |
| AFS债务证券--非美国和其他应税证券 | 71 | | | | |
| 持有待售贷款 | 12 | | | | |
| 商业贷款、债务证券和其他 | $ | 4,212 | | 贴现现金流、市场可比性 | 产率 | 0%到 19% | 10 | % |
交易账户资产-公司证券、交易贷款和其他 | 1,972 | | 提前还款速度 | 10%到 20% | 16 | % |
| 交易账户资产--非美国主权债务 | 396 | | 违约率 | 3%到 4% | 4 | % |
| 交易账户资产-抵押交易贷款、ABS和其他MBS | 1,112 | | 损失严重程度 | 35%到 40% | 37 | % |
| AFS债务证券-免税证券 | 52 | | 价格 | $0至$189 | $73 |
| 贷款和租赁 | 375 | | 长期股票波动性 | 45% | 不适用 |
| 持有待售贷款 | 305 | | | | |
| 其他资产，主要是拍卖利率证券 | $ | 754 | | 贴现现金流、市场可比性 | 价格 | $10至$96 | $91 |
| | 贴现率 | 9% | 不适用 |
| | | | |
| MSR | $ | 818 | | 贴现现金
流动 | 加权平均寿命，固定费率(5) | 0至14年份 | 4年份 |
| | 加权平均寿命，变动率(5) | 0至10年份 | 3年份 |
| | 期权调整利差，固定利率 | 7%到 14% | 9 | % |
| | 期权调整利差，浮动利率 | 9%到 15% | 12 | % |
| 结构性负债 | | | | | |
| 长期债务 | $ | (1,075) | | 贴现现金流、市场可比性、行业标准衍生品定价(3) | 产率 | 0%到 19% | 18 | % |
| | 股权相关性 | 3%到 100% | 80 | % |
| | 长期股票波动性 | 5%到 78% | 36 | % |
| | 价格 | $0至$125 | $82 |
| | 天然气远期价格 | $2/MMBtu设置为$8/MMBtu | $4/MMBtu |
| 衍生工具净资产(负债) | | | | | |
信用衍生品 | $ | (104) | | 现金流贴现、随机回收相关模型 | 信用利差 | 7至155Bps | 61Bps |
| | 预付点 | 16至100支点 | 68支点 |
| | | | |
| | 提前还款速度 | 15CPR百分比 | 不适用 |
| | 违约率 | 2%CDR | 不适用 |
| | 信用关联 | 20%到 60% | 55 | % |
| | 价格 | $0至$120 | $53 |
股票衍生品 | $ | (1,710) | | 行业标准衍生品定价(3) | 股权相关性 | 3%到 100% | 80 | % |
| | 长期股票波动性 | 5%到 78% | 36 | % |
商品衍生品 | $ | (976) | | 贴现现金流、行业标准衍生品定价(3) | 天然气远期价格 | $2/MMBtu设置为$8/MMBtu | $4/MMBtu |
| | 相关性 | 65%到 85% | 76 | % |
| | 功率远期价格 | $11至$103 | $32 |
| | 波动率 | 41%到 69% | 63 | % |
利率衍生品 | $ | 128 | | 行业标准衍生品定价 (4) | 相关性(IR/IR) | (1)%至90% | 54 | % |
| | 相关性(FX/IR) | (1)%至58% | 44 | % |
| | 长期通货膨胀率 | G(10)%至11% | 3 | % |
| | 长期通胀波动性 | 0%到 2% | 2 | % |
| | 利率波动性 | 0%到 2% | 1 | % |
| 衍生工具净资产(负债)总额 | $ | (2,662) | | | | | |
(1)就贷款及证券、结构性负债及衍生资产（负债）净值而言，加权平均数乃根据工具之绝对公平值计算。
(2)类别根据与财务报表分类不同的产品类型进行汇总。以下是第82页表格中行项目的对账：交易账户资产-公司证券、交易贷款和其他美元2.1亿美元，交易账户资产-非美国主权债务为$396百万美元，交易账户资产-抵押交易贷款、MBS和ABS$1.510亿美元，AFS债务证券439百万美元，其他按公允价值列账的债务证券--非机构住宅242百万美元，包括MSR在内的其他资产为1.6亿美元，贷款和租赁748百万美元，LHFS为$317百万美元。
(3)包括蒙特卡罗模拟和布莱克-斯科尔斯等模型。
(4)包括蒙特卡洛模拟、布莱克-斯科尔斯和其他方法等模型，这些方法模拟了利率、通胀和汇率的联合动态。
(5)加权平均寿命是市场利率、提前还款利率和其他模型和现金流假设变化的产物。
CPR=恒定预付率
CDR=恒定违约率
MMBtu=百万英热单位
IR=利率
外汇=外汇
不适用=不适用
不可观测输入对公允价值计量的不确定度
有关工具类型、估值方法以及第3级测量中使用的不可观察输入值变化的影响的信息，请参阅 附注20-公允价值计量公司2021年年度报告的合并财务报表10-k表格。
本公司持有的某些资产仅在某些情况下(如资产减值)才按公允价值计量，这些计量在本文中称为非经常性计量。以下金额代表截至报告日仍持有的资产，并于截至2022年和2021年3月31日止三个月内记录了非经常性公允价值调整。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
按公允价值非经常性基础计量的资产 |
| |
| |
| 2022年3月31日 | | 截至2022年3月31日的三个月 | | | |
| (百万美元) | 2级 | | 3级 | | 得(损)利 | | | | | |
| 资产 | | | | | | | | | | |
| 持有待售贷款 | $ | 31 | | | $ | 543 | | | $ | (1) | | | | | | |
贷款和租赁(1) | — | | | 68 | | | (15) | | | | | | |
止赎财产(2, 3) | — | | | 1 | | | — | | | | | | |
| 其他资产 | — | | | 50 | | | (18) | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2021年3月31日 | | 截至2021年3月31日的三个月 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 资产 | | | | | | | | | | |
| 持有待售贷款 | $ | 2,116 | | | $ | 66 | | | $ | 5 | | | | | | |
贷款和租赁(1) | — | | | 85 | | | (14) | | | | | | |
止赎财产(2, 3) | — | | | 3 | | | (1) | | | | | | |
| 其他资产 | 49 | | | 2,155 | | | (403) | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
(1)包括$6百万美元和美元3截至2022年和2021年3月31日的三个月内，被减记为抵押品价值为零的贷款损失达百万美元。
(2)金额包括在综合资产负债表上的其他资产中，代表在最初分类为止赎财产后减记的止赎财产的账面价值。丧失抵押品赎回权财产的损失包括在将贷款转移到丧失抵押品赎回权财产后的头90天内记录的损失。
(3)不包括$61百万美元和美元872022年和2021年3月31日，某些政府担保贷款（主要是FHA担保贷款）被取消抵押品赎回权后收购了数百万处房产。
下表列出了截至2022年3月31日止三个月和截至2021年12月31日止年度公司非经常性第三级公允价值计量中使用的重大不可观察输入数据的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
关于非经常性3级公允价值计量的量化信息 |
| | | | | |
| | | 输入量 |
| 金融工具 | 公允价值 | 估值
技术 | 重大不可察觉
输入量 | 范围：
输入量 | 加权 平均值(1) |
| (百万美元) | 截至2022年3月31日的三个月 |
| 持有待售贷款 | $ | 543 | | 市场可比性 | 价格 | $85至$98 | $93 |
贷款和租赁(2) | 68 | | 市场可比性 | 奥利奥折扣 | 13%到 59% | 24 | % |
| | | 销售成本 | 8%到 26% | 9 | % |
其他资产(3) | 50 | | 贴现现金流 | 贴现率 | 7 | % | 不适用 |
| | | | | |
| 截至2021年12月31日的年度 |
| | | | | |
贷款和租赁(2) | $ | 213 | | 市场可比性 | 奥利奥折扣 | 13%到 59% | 24 | % |
| | | 销售成本 | 8%到 26% | 9 | % |
其他资产(4) | 1,875 | | 贴现现金流 | 贴现率 | 7% | 不适用 |
| 166 | 市场可比性 | 估计估价价值 | 不适用 | 不适用 |
(1)加权平均数是根据贷款的公允价值计算的。
(2)代表贷款已减记为相关抵押品的公允价值的住宅抵押贷款。
(3)代表某些减值的可再生能源投资的公允价值。
(4)代表与公司房地产合理化相关的某些受损可再生能源投资和受损资产的公允价值。
不适用=不适用
附注15 公允价值期权
该公司选择根据公允价值期权对某些金融工具进行核算。有关已选择公允价值期权的主要金融工具的更多信息，请参阅 注21-公允价值选项公司2021年年度报告的合并财务报表10-k表格。 下表提供
有关2022年3月31日和2021年12月31日按公允价值选择权核算的资产和负债的公允价值账面金额和未偿还合同本金的信息，以及有关按公允价值选择权核算的资产和负债的公允价值变化是否包含在截至3月31日止三个月的合并收益表中的信息，2022年和2021年。
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公允价值期权选择 |
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| 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
(百万美元) | 公允价值
搬运：
--金额 | | 合同
三、本金
*杰出的 | | 公允价值
携带
金额减去
未付本金 | | 公允价值
携带
量 | | 合同
三、本金
*杰出的 | | 公允价值
携带
他的金额减少了
未付本金 |
根据转售协议出售的联邦基金和借入或购买的证券 | $ | 174,685 | | | $ | 174,741 | | | $ | (56) | | | $ | 150,665 | | | $ | 150,677 | | | $ | (12) | |
报告为交易账户资产的贷款(1) | 11,372 | | | 18,802 | | | (7,430) | | | 10,864 | | | 18,895 | | | (8,031) | |
| 贸易库存--其他 | 21,250 | | | 不适用 | | 不适用 | | 21,986 | | | 不适用 | | 不适用 |
| 消费和商业贷款 | 7,111 | | | 7,233 | | | (122) | | | 7,819 | | | 7,888 | | | (69) | |
持有待售贷款(1) | 3,203 | | | 4,297 | | | (1,094) | | | 4,455 | | | 5,343 | | | (888) | |
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| 其他资产 | 582 | | | 不适用 | | 不适用 | | 544 | | | 不适用 | | 不适用 |
| 长期存款 | 446 | | | 469 | | | (23) | | | 408 | | | 401 | | | 7 | |
根据回购协议购买的联邦基金和借出或出售的证券 | 155,239 | | | 155,347 | | | (108) | | | 139,641 | | | 139,682 | | | (41) | |
| 短期借款 | 3,487 | | | 3,910 | | | (423) | | | 4,279 | | | 4,127 | | | 152 | |
| 资金不足的贷款承诺 | 136 | | | 不适用 | | 不适用 | | 97 | | | 不适用 | | 不适用 |
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| 长期债务 | 30,459 | | | 33,211 | | | (2,752) | | | 29,708 | | | 30,903 | | | (1,195) | |
(1)报告为交易账户资产和LHFS的贷款中，很大一部分是以面值大幅折价购买的不良贷款，其余是公允价值接近未偿还合同本金的贷款。
不适用=不适用
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| 与资产和负债有关的收益(损失)在公允价值选择项下入账 |
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| 截至3月31日的三个月 |
| 2022 | | 2021 |
| (百万美元) | 做市商
和类似的
活动 | | 其他
收入 | | 总 | | 做市商
和类似的
活动 | | 其他
收入 | | 总 |
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| 报告为交易账户资产的贷款 | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | 112 | | | $ | — | | | $ | 112 | |
贸易库存--其他(1) | 460 | | | — | | | 460 | | | (730) | | | — | | | (730) | |
| 消费和商业贷款 | (22) | | | (13) | | | (35) | | | 71 | | | 19 | | | 90 | |
| 持有待售贷款 | — | | | (132) | | | (132) | | | — | | | (12) | | | (12) | |
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| 短期借款 | 559 | | | — | | | 559 | | | 413 | | | — | | | 413 | |
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长期债务(2) | 1,124 | | | (11) | | | 1,113 | | | 386 | | | (16) | | | 370 | |
其他(3) | (5) | | | 10 | | | 5 | | | 12 | | | 27 | | | 39 | |
总 (4) | $ | 2,120 | | | $ | (146) | | | $ | 1,974 | | | $ | 264 | | | $ | 18 | | | $ | 282 | |
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(1)他说，做市和类似活动的收益(损失)主要被对冲这些资产的交易负债的(损失)收益所抵消。
(2) 做市和类似活动的净收益与结构性负债中的嵌入衍生品有关，通常被对冲这些负债的衍生品和证券的损失所抵消。有关公司自身信用利差变化的累积影响和累积OCI中确认的金额，请参阅 附注12--累计其他全面收益(亏损)。有关该公司自身信用利差如何确定的更多信息，请参见附注20-公允价值计量公司2021年年报综合财务报表的10-K表格.
(3) 包括出售的联邦基金和根据转售协议借入或购买的证券的收益（损失）、其他资产、长期存款、购买的联邦基金和根据回购协议借出或出售的证券以及无资金贷款承诺。
(4) 包括与供应商特定信用风险相关的收益（损失）为美元（69)300万美元和300万美元78截至2022年和2021年3月31日的三个月内为百万美元。
附注16：金融工具的公允价值
下列披露包括非按公允价值列账或只有部分期末结余在综合资产负债表按公允价值列账的金融工具。若干贷款、存款、长期债务、无资金来源的贷款承诺及其他金融工具均按公允价值选择入账。有关详细信息，请参阅注21-公允价值选项公司2021年年度报告的合并财务报表10-k表格。
金融工具的公允价值
下表列出了2022年3月31日和2021年12月31日仅部分期末余额按公允价值列账的某些金融工具的公允价值等级的公允价值和公允价值。
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金融工具的公允价值 |
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| | | 公允价值 |
| 账面价值 | | 2级 | | 3级 | | 总 |
| (百万美元) | 2022年3月31日 |
| 金融资产 | | | | | | | |
贷款 | $ | 961,364 | | | $ | 52,598 | | | $ | 920,592 | | | $ | 973,190 | |
| 持有待售贷款 | 10,270 | | | 7,569 | | | 2,903 | | | 10,472 | |
| 金融负债 | | | | | | | |
存款(1) | 2,072,409 | | | 2,072,308 | | | — | | | 2,072,308 | |
| 长期债务 | 278,710 | | | 280,628 | | | 1,102 | | | 281,730 | |
商业无资金来源的贷款承诺(2) | 1,516 | | | 85 | | | 6,785 | | | 6,870 | |
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| 2021年12月31日 |
| 金融资产 | | | | | | | |
贷款 | $ | 946,142 | | | $ | 53,544 | | | $ | 919,980 | | | $ | 973,524 | |
| 持有待售贷款 | 15,635 | | | 15,016 | | | 627 | | | 15,643 | |
| 金融负债 | | | | | | | |
存款(1) | 2,064,446 | | | 2,064,438 | | | — | | | 2,064,438 | |
| 长期债务 | 280,117 | | | 286,802 | | | 1,288 | | | 288,090 | |
商业无资金来源的贷款承诺(2) | 1,554 | | | 97 | | | 6,384 | | | 6,481 | |
(1) 包括#美元的活期存款1.0万亿与 不是规定到期日为2022年3月31日和2021年12月31日。
(2)此外，商业无资金来源贷款承诺的账面价值计入综合资产负债表的应计费用和其他负债。该公司并不估计消费者无资金来源的贷款承诺的公平价值，因为在许多情况下，该公司可以通过通知借款人来减少或取消这些承诺。有关承诺的更多信息，请参阅附注10--承付款和或有事项.
附注17 业务细分信息
该公司通过以下方式报告其经营结果四业务细分：个人银行业务, 全球财富与投资管理， 全球银行业和全球市场，其余操作记录在所有其他。有关详细信息，请参阅注23-业务分类信息至本公司的综合财务报表
2021年10-k表格年度报告。 下表列出了净利润及其组成部分（按FTE计算的净利息收入）， 所有其他和总公司）截至2022年和2021年3月31日止三个月的资产，以及各业务分部于2022年和2021年3月31日的总资产，以及 其他的都是。
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| 业务部门和所有其他业务部门的业绩 | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 截至3月31日的三个月 | | | 道达尔公司 (1) | | 个人银行业务 | | 全球财富与投资管理 | | |
| (百万美元) | | | | | 2022 | | 2021 | | | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
| 净利息收入 | | | | | $ | 11,678 | | | $ | 10,308 | | | | | $ | 6,680 | | | $ | 5,920 | | | $ | 1,668 | | | $ | 1,331 | | | |
| 非利息收入 | | | | | 11,656 | | | 12,624 | | | | | 2,133 | | | 2,149 | | | 3,808 | | | 3,640 | | | |
| 扣除利息支出后的总收入 | | | | | 23,334 | | | 22,932 | | | | | 8,813 | | | 8,069 | | | 5,476 | | | 4,971 | | | |
| 信贷损失准备金 | | | | | 30 | | | (1,860) | | | | | (52) | | | (617) | | | (41) | | | (65) | | | |
| 非利息支出 | | | | | 15,319 | | | 15,515 | | | | | 4,921 | | | 5,131 | | | 4,015 | | | 3,867 | | | |
| 所得税前收入 | | | | | 7,985 | | | 9,277 | | | | | 3,944 | | | 3,555 | | | 1,502 | | | 1,169 | | | |
| 所得税费用 | | | | | 918 | | | 1,227 | | | | | 966 | | | 871 | | | 368 | | | 286 | | | |
| 净收入 | | | | | $ | 7,067 | | | $ | 8,050 | | | | | $ | 2,978 | | | $ | 2,684 | | | $ | 1,134 | | | $ | 883 | | | |
| 期末总资产 | | | | | $ | 3,238,223 | | | $ | 2,969,992 | | | | | $ | 1,166,443 | | | $ | 1,047,413 | | | $ | 433,122 | | | $ | 378,654 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 全球银行业 | | 全球市场 | | 所有其他 |
| | | | | | 2022 | | 2021 | | | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
| 净利息收入 | | | | | $ | 2,344 | | | $ | 1,980 | | | | | $ | 993 | | | $ | 990 | | | $ | (7) | | | $ | 87 | | | |
| 非利息收入 | | | | | 2,850 | | | 2,653 | | | | | 4,299 | | | 5,208 | | | (1,434) | | | (1,026) | | | |
| 扣除利息支出后的总收入 | | | | | 5,194 | | | 4,633 | | | | | 5,292 | | | 6,198 | | | (1,441) | | | (939) | | | |
| 信贷损失准备金 | | | | | 165 | | | (1,126) | | | | | 5 | | | (5) | | | (47) | | | (47) | | | |
| 非利息支出 | | | | | 2,683 | | | 2,782 | | | | | 3,117 | | | 3,427 | | | 583 | | | 308 | | | |
| 所得税前收入 | | | | | 2,346 | | | 2,977 | | | | | 2,170 | | | 2,776 | | | (1,977) | | | (1,200) | | | |
| 所得税费用 | | | | | 622 | | | 804 | | | | | 575 | | | 722 | | | (1,613) | | | (1,456) | | | |
| 净收入 | | | | | $ | 1,724 | | | $ | 2,173 | | | | | $ | 1,595 | | | $ | 2,054 | | | $ | (364) | | | $ | 256 | | | |
| 期末总资产 | | | | | $ | 623,168 | | | $ | 594,235 | | | | | $ | 883,304 | | | $ | 745,681 | | | $ | 132,186 | | | $ | 204,009 | | | |
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(1)没有重大分部间收入
下表列出了截至2022年和2021年3月31日止三个月各业务分部的非利息收入和相关组成部分， 所有其他和道达尔公司。有关详细信息，请参阅附注2—净利息收入及非利息收入。
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| 按业务部门和所有其他业务分类的非利息收入 | | | | | | | | | | |
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| 道达尔公司 | | 个人银行业务 | | 全球财富和
投资管理 |
| 截至3月31日的三个月 | | |
| (百万美元) | 2022 | | 2021 | | | | 2022 | | 2021 | | | | 2022 | | 2021 | | |
| 费用及佣金： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信用卡收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 换乘费用 | $ | 935 | | | $ | 1,067 | | | | | $ | 743 | | | $ | 835 | | | | | $ | 7 | | | $ | 10 | | | |
| 其他信用卡收入 | 468 | | | 368 | | | | | 442 | | | 354 | | | | | 11 | | | 9 | | | |
| 信用卡总收入 | 1,403 | | | 1,435 | | | | | 1,185 | | | 1,189 | | | | | 18 | | | 19 | | | |
| 服务费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存款相关费用 | 1,530 | | | 1,495 | | | | | 844 | | | 831 | | | | | 19 | | | 18 | | | |
| 与贷款有关的费用 | 303 | | | 297 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | |
| 总服务费 | 1,833 | | | 1,792 | | | | | 844 | | | 831 | | | | | 19 | | | 18 | | | |
| 投资和经纪服务 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产管理费 | 3,286 | | | 3,002 | | | | | 52 | | | 41 | | | | | 3,234 | | | 2,961 | | | |
| 经纪费 | 1,006 | | | 1,061 | | | | | 31 | | | 36 | | | | | 420 | | | 430 | | | |
总投资和经纪服务 | 4,292 | | | 4,063 | | | | | 83 | | | 77 | | | | | 3,654 | | | 3,391 | | | |
| 投资银行手续费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 承保收入 | 672 | | | 1,546 | | | | | — | | | — | | | | | 66 | | | 135 | | | |
| 辛迪加费用 | 312 | | | 300 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | |
| 金融咨询服务 | 473 | | | 400 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | |
| 投资银行手续费总额 | 1,457 | | | 2,246 | | | | | — | | | — | | | | | 66 | | | 135 | | | |
| 费用及佣金总额 | 8,985 | | | 9,536 | | | | | 2,112 | | | 2,097 | | | | | 3,757 | | | 3,563 | | | |
| 做市及类似活动 | 3,238 | | | 3,529 | | | | | — | | | — | | | | | 13 | | | 11 | | | |
| 其他收入(亏损) | (567) | | | (441) | | | | | 21 | | | 52 | | | | | 38 | | | 66 | | | |
| 非利息收入总额 | $ | 11,656 | | | $ | 12,624 | | | | | $ | 2,133 | | | $ | 2,149 | | | | | $ | 3,808 | | | $ | 3,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全球银行业 | | 全球市场 | | 所有其他(1) |
| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2022 | | 2021 | | | | 2022 | | 2021 | | | | 2022 | | 2021 | | |
| 费用及佣金： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信用卡收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 换乘费用 | $ | 175 | | | $ | 146 | | | | | $ | 14 | | | $ | 76 | | | | | $ | (4) | | | $ | — | | | |
| 其他信用卡收入 | 1 | | | 4 | | | | | — | | | — | | | | | 14 | | | 1 | | | |
| 信用卡总收入 | 176 | | | 150 | | | | | 14 | | | 76 | | | | | 10 | | | 1 | | | |
| 服务费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存款相关费用 | 637 | | | 602 | | | | | 28 | | | 42 | | | | | 2 | | | 2 | | | |
| 与贷款有关的费用 | 249 | | | 245 | | | | | 54 | | | 52 | | | | | — | | | — | | | |
| 总服务费 | 886 | | | 847 | | | | | 82 | | | 94 | | | | | 2 | | | 2 | | | |
| 投资和经纪服务 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产管理费 | — | | | — | | | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | |
| 经纪费 | 12 | | | 41 | | | | | 545 | | | 560 | | | | | (2) | | | (6) | | | |
总投资和经纪服务 | 12 | | | 41 | | | | | 545 | | | 560 | | | | | (2) | | | (6) | | | |
| 投资银行手续费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 承保收入 | 275 | | | 654 | | | | | 402 | | | 799 | | | | | (71) | | | (42) | | | |
| 辛迪加费用 | 166 | | | 161 | | | | | 146 | | | 139 | | | | | — | | | — | | | |
| 金融咨询服务 | 439 | | | 357 | | | | | 34 | | | 43 | | | | | — | | | — | | | |
| 投资银行手续费总额 | 880 | | | 1,172 | | | | | 582 | | | 981 | | | | | (71) | | | (42) | | | |
| 费用及佣金总额 | 1,954 | | | 2,210 | | | | | 1,223 | | | 1,711 | | | | | (61) | | | (45) | | | |
| 做市及类似活动 | 49 | | | 31 | | | | | 3,190 | | | 3,470 | | | | | (14) | | | 17 | | | |
| 其他收入(亏损) | 847 | | | 412 | | | | | (114) | | | 27 | | | | | (1,359) | | | (998) | | | |
| 非利息收入总额 | $ | 2,850 | | | $ | 2,653 | | | | | $ | 4,299 | | | $ | 5,208 | | | | | $ | (1,434) | | | $ | (1,026) | | | |
(1)所有其他包括公司间交易的抵销。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 业务细分调整 | | | | | | | | | | |
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| | 截至3月31日的三个月 | | | | |
| (百万美元) | | 2022 | | 2021 | | | | | | |
| 各部门扣除利息支出后的总收入 | | $ | 24,775 | | | $ | 23,871 | | | | | | | |
调整(1): | | | | | | | | | | |
| 资产和负债管理活动 | | (67) | | | 109 | | | | | | | |
| 清算业务、淘汰和其他 | | (1,374) | | | (1,048) | | | | | | | |
| FTE基数调整 | | (106) | | | (111) | | | | | | | |
| 综合收入，扣除利息支出 | | $ | 23,228 | | | $ | 22,821 | | | | | | | |
| 分部净收入合计 | | 7,431 | | | 7,794 | | | | | | | |
调整，税净额(1): | | | | | | | | | | |
| 资产和负债管理活动 | | (58) | | | 83 | | | | | | | |
| 清算业务、淘汰和其他 | | (306) | | | 173 | | | | | | | |
| 合并净收入 | | $ | 7,067 | | | $ | 8,050 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 3月31 | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | | | |
| 分部总资产 | | $ | 3,106,037 | | | $ | 2,765,983 | | | | | | | |
调整(1): | | | | | | | | | | |
| 资产和负债管理活动，包括证券组合 | | 1,281,639 | | | 1,226,930 | | | | | | | |
| 取消分部资产分配以匹配负债 | | (1,216,401) | | | (1,086,268) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 其他 | | 66,948 | | | 63,347 | | | | | | | |
| 合并总资产 | | $ | 3,238,223 | | | $ | 2,969,992 | | | | | | | |
(1)调整包括未具体分配给个别业务部门的合并收入、费用和资产金额。
词汇表
Alt-A抵押贷款– 一种美国抵押贷款，被认为比A级债券或“优质”的风险更高，而比风险最高的类别“次级”的风险更低。通常，Alt-A抵押贷款的特点是借款人的文件不完整，信用评分较低，LTV较高。
资产管理规模(AUM)-在投资咨询和/或酌情决定权下的资产总市值GWIM它根据资产市值的一定比例产生资产管理费。资产管理反映了通常为机构、高净值和零售客户管理的资产，并通过包括共同基金、其他混合工具和单独账户在内的各种投资产品进行分销。
银行账簿-公司的所有表内和表外金融工具，但为交易目的持有的头寸除外。
经纪业务和其他资产 -在经纪账户中持有或保管的非可自由支配的客户资产。
承诺信用风险敞口 -贷款的任何有资金的部分加上贷款的未有资金的部分，贷款人在法律上有义务在规定的期限内根据规定的条件垫付资金。
信用衍生品-合同协议，为一项或多项涉及的义务提供针对特定信贷事件的保护。
信用估值调整(CVA)-需要进行投资组合调整，以适当反映交易对手的信用风险敞口，作为衍生工具公允价值的一部分。
借方估值调整(DVA) -所需的投资组合调整，以适当地反映公司自身的信用风险敞口，作为衍生工具和/或结构性债务公允价值的一部分。
融资估值调整(FVA) -投资组合调整，要求包括无抵押衍生品和衍生品的融资成本，在这些衍生品和衍生品公司不被允许使用其收到的抵押品的情况下。
利率锁定承诺(IRLC) -与贷款申请人的承诺，其中贷款条件在一段指定的时间内得到担保，但须经信贷批准。
信用证 -代表客户向第三方签发的单据，承诺在提交指定单据时向第三方付款。信用证实际上是用开证人的信用证代替客户的信用证。
贷款价值比(LTV) -一种常用的信用质量指标。LTV的计算方法是贷款的未偿还账面价值除以担保贷款的物业的估计价值。
应收保证金 –由某些经纪账户中符合条件的证券担保的信贷的扩展。
配对图书-回购和转售协议或整体资产和负债状况在规模和/或期限上相似的证券借入和借出交易。一般而言，订立这些合约是为了配合本公司赚取利差的客户。
抵押服务权（MSR） -在标的贷款被出售或证券化时偿还抵押贷款的权利。服务包括从借款人收取本金、利息和代管付款，并对本金和利息付款进行会计处理和向投资者汇款。
不良贷款和租赁 -包括被置于非应计项目状态的贷款和租赁，包括其合同条款已进行重组的非应计项目贷款，其方式是向遇到财务困难的借款人授予特许权。
快速纠正措施(PCA) -由美国银行业监管机构建立的框架，要求银行保持一定水平的监管资本比率，包括五类资本：“资本充足”、“资本充足”、“资本不足”、“严重资本不足”和“严重资本不足”。未能达到某些资本水平的受保存款机构的活动受到越来越严格的限制，包括它们进行资本分配、支付管理层薪酬、增加资产和采取其他行动的能力。
次级贷款-虽然没有对次级贷款(包括次级抵押贷款)的标准行业定义，但该公司将次级贷款定义为为风险较高的借款人提供的特定产品。
问题债务重组(TDR) -合同条款进行了调整，向遇到财务困难的借款人提供特许权的贷款。某些具有约束力的重组要约已被延长的消费贷款也被归类为TDR。
风险价值(VaR) -VaR是一种模型，它模拟一系列假设情景下投资组合的价值，以产生潜在收益和损失的分布。VaR代表投资组合在基于历史数据的给定置信度水平下预期经历的损失。VaR模型是估计我们交易组合的潜在收益和损失范围的有效工具。
关键指标
活跃的数字银行用户– 过去90天内的移动和/或在线活跃用户。
活跃的手机银行用户-过去90天的移动活跃用户。
账面价值-结束普通股股东权益除以结束已发行普通股。
存款利差– 年化净利息收入除以平均存款。
股息支付率-宣布的普通股股息除以适用于普通股股东的净收入。
效率比-非利息支出除以总收入，扣除利息支出。
总利息收益率-有效年利率除以平均贷款。
净利息收益率 -净利息收入除以平均总生息资产。
营业利润率-所得税前收入除以总收入，扣除利息支出。
平均分配资本回报率– 调整后的净收入除以分配资本。
平均资产回报率-净收入除以总平均资产。
普通股股东平均回报率’股权 -适用于普通股股东的净收入除以平均普通股股东权益。
股东平均回报率’股权 -净收入除以平均股东权益。
风险调整后的Margin-总收入、扣除利息支出和净信贷损失除以平均贷款之间的差额。
缩略语
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| ABS | 资产支持证券 |
| AFS | 可供出售 |
| |
| ALM | 资产和负债管理 |
| 阵列 | 替代参考利率 |
| AUM | 管理的资产 |
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| 芭娜 | 美国银行，全国协会 |
| 六六六 | 银行控股公司 |
| |
| 美国银行 | 美国银行证券公司 |
| Bofase | 美国银行证券欧洲公司 |
| Bps | 基点 |
| |
| |
| CCAR | 全面的资本分析和审查 |
| CDO | 债务抵押债券 |
| 光盘 | 信用违约互换 |
| CECL | 当前预期信贷损失 |
| CET1 | 普通股权益1级 |
| |
| CFTC | 商品期货交易委员会 |
| |
| 克罗 | 抵押贷款债券 |
| CLTV | 综合贷款价值比 |
| |
| CVA | 信用估值调整 |
| |
| DVA | 借方估值调整 |
| |
| |
| |
| 易办事 | 普通股每股收益 |
| |
| ESG | 环境、社会和治理 |
| |
| |
| FCA | 金融市场行为监管局 |
| FDIC | 美国联邦存款保险公司 |
| |
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| |
| FHA | 联邦住房管理局 |
| |
| FHLB | 联邦住房贷款银行 |
| FHLMC | 房地美 |
| FICC | 固定收益、货币和大宗商品 |
| 菲科 | 公平艾萨克公司(信用评分) |
| |
| |
| FNMA | 联邦抵押协会 |
| FTE | 全额应税-等值 |
| FVA | 融资估值调整 |
| 公认会计原则 | 美国普遍接受的会计原则 |
| |
| GLS | 全球流动性来源 |
| GNMA | 政府全国抵押贷款协会 |
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| GSE | 公办企业 |
| GWIM | 全球财富与投资管理 |
| HELOC | 房屋净值信用额度 |
| HQLA | 优质流动资产 |
| HTM | 持有至到期 |
| |
| |
| IRLC | 利率锁定承诺 |
| |
| ISDA | 国际掉期和衍生品协会。 |
| LCR | 流动性覆盖率 |
| |
| LHFS | 持有待售贷款 |
| 伦敦银行同业拆借利率 | 伦敦银行间同业拆借利率 |
| LTV | 贷款价值比 |
| |
| MBS | 抵押贷款支持证券 |
| MD&A | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
| |
| MLI | 美林国际 |
| MLPCC | 美林专业结算公司 |
| MLPF&S | 美林，皮尔斯，芬纳和史密斯公司 |
| |
| MSA | 大都市区统计区 |
| MSR | 按揭偿还权 |
| |
| |
| NSFR | 净稳定资金比率 |
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| |
| OCI | 其他综合收益 |
| 奥利奥 | 拥有的其他房地产 |
| |
| |
| 主成分分析 | 立即采取纠正措施 |
| |
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| PPP | 工资保障计划 |
| RMBS | 住房贷款抵押证券 |
| RSU | 限制性股票单位 |
| RWA | 风险加权资产 |
| |
| |
| SBLC | 备用信用证 |
| |
| SCB | 压力资本缓冲 |
| |
| 美国证券交易委员会 | 美国证券交易委员会 |
| 单反 | 补充杠杆率 |
| |
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| TDR | 问题债务重组 |
| TLAC | 总吸收损耗能力 |
| |
| |
| 弗吉尼亚州 | 美国退伍军人事务部 |
| 变量 | 风险价值 |
| VIE | 可变利息实体 |
第二部分：其他信息
美国银行及其子公司
项目1.法律诉讼
见中的诉讼和监管事项附注10--承付款和或有事项综合财务报表，通过引用并入本项目1，用于诉讼和监管披露，补充在附注12--承付款和或有事项公司2021年年度报告的合并财务报表10-k表格。
第1A项。风险因素
第1部分第1A项规定的风险因素没有重大变化。公司2021年年度报告10-k表格的风险因素。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
下表列出了截至2022年3月31日三个月的股票回购活动。公司向股东分配现金的主要资金来源是从其银行子公司收到的股息。每家银行子公司均须遵守与股息支付相关的各种监管政策和要求，包括将资本维持在监管最低标准之上的要求。公司所有已发行优先股在股息支付方面都比公司普通股享有优先权。
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| | | | | | | |
| (百万美元，每股信息除外；股票以千股为单位) | 回购的普通股总数(1,2) | | 加权平均每股价格 | | 总股份数 购买方式为 公开的一部分 已宣布的计划(2) | | 剩余回购 授权金额(3) |
| 2022年1月1日-31日 | 31,848 | | | $ | 46.81 | | | 30,726 | | | $ | 17,988 | |
| 2022年2月1日至28日 | 40,813 | | | 47.30 | | | 18,573 | | | 17,190 | |
| 2022年3月1日至31日 | 10,781 | | | 42.06 | | | 8,132 | | | 16,881 | |
| 截至2022年3月31日的三个月 | 83,442 | | | 46.44 | | | 57,431 | | | |
(1)包括公司收购的2,600股万普通股，用于偿还既有限制性股票或限制性股票单位的预扣税义务，某些与雇佣相关的奖励的没收和终止，以及根据股权激励计划可能向某些员工重新发行。
(2)2021年10月20日，该公司宣布其董事会(董事会)授权随着时间的推移回购高达250美元的亿普通股(10月授权)。董事会还授权回购，以抵消根据基于股权的薪酬计划授予的股份。今年10月，授权取代了2021年4月15日对回购高达250美元亿普通股的授权。在截至2022年3月31日的三个月内，根据董事会的授权，本公司回购了5740股万股票，或26美元亿普通股，包括抵消根据股权补偿计划授予的股份。有关更多信息，请参阅第18页和《MD&A》中的资本管理-CCAR和资本规划附注11-股东权益合并财务报表。
(3)剩余的回购授权金额代表10月授权的剩余回购授权。不包括回购，以抵消根据股权薪酬计划授予的股票。
在截至2022年3月31日的三个月内，该公司并无任何未经登记的股权证券销售。
项目5.其他信息
根据经修订的1934年证券交易法(交易法)第13(R)节，发行人必须在其年度或季度报告中(视情况而定)披露其或其任何附属公司是否故意从事与伊朗有关的某些活动、交易或交易，或与根据某些行政命令被指认的个人或实体进行交易。即使活动、交易或交易是按照适用法律进行的，也可能要求披露。除下文所述外，截至本季度报告10-Q表格的日期，本公司并不知悉其任何联属公司在截至2022年3月31日的季度内进行的任何其他活动、交易或交易，该等活动、交易或交易须根据《交易所法案》第13(R)条予以披露。
2022年第一季度，美国银行的美国子公司美国银行，全国银行协会(BANA)根据美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)颁发的两个特定许可证处理交易。首先，根据2021年5月28日颁发的特定许可证，Bana代表一名美国客户将两笔授权电汇存款处理到其在Bana的账户，总额为658,857美元。电汇存款结清了
欠美国客户的发票是属于Jammal Trust Bank的未冻结资金，在存款时，该银行是根据13224号行政命令指定的。其次，根据2022年1月4日颁发的特定许可证，Bana代表一名美国客户将一笔总计55,655美元的授权电汇存款存入其在Bana的账户。这笔电汇存款涉及美国客户向根据行政命令13224被指认的个人所拥有或与其有关联的实体提供的授权服务。
此外，在2022年第一季度，BANA根据OFAC颁发的关于个人汇款和国际组织和非政府组织活动的几个通用许可证，处理了四笔授权付款。这些款项总计6,329美元，是为受益人位于阿富汗的美国和非美国客户处理的，涉及阿富汗国有银行的处理，这些银行受13224号行政命令的约束。
除BANA收到的处理付款的象征性费用外，公司没有与这些交易有关的可计量的毛收入或净利润。在美国法律允许的范围内，该公司将来可以为其客户从事类似的交易。
项目6.展品
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| | | | | | | | | |
| 证物编号： | | 描述 | 备注 | 表格 | 展品 | 提交日期 | 文件编号 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | 重述的公司注册证书，经修订并于本合同日期生效 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | | 经修订及重新修订的公司附例，自本附例之日起生效 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | 公司与James P. DeMare之间日期为2021年11月9日的信函协议 | 1, 2, 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2 | | 该公司与Matthew m之间日期为2019年3月4日的就业邀请信。Koder | 1, 2, 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3 | | 公司与Matthew m之间日期为2019年3月4日的谅解书。Koder | 1, 2, 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | 担保证券的附属发行人 | | 10-Q | 22 | 10/29/21 | 1-6523 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节对首席执行官的认证 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节对首席财务官的证明 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节对首席执行官的证明 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节对首席财务官的证明 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 101.INS | | 内联XBRL实例文档 | 4 | | | | | | | | | | | | |
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| 101.SCH | | 内联XBRL分类扩展架构文档 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 101.CAL | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 101.LAB | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 101.PRE | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 101.DEF | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) | | | | | | | | | | | | | |
(1) 现提交本局。(2) 根据修订后的1934年证券交易法S-k法规第601（b）（10）（iv）项第601（b）（iv）项的允许，本附件的某些部分已从公开提交的文件中进行了编辑。
(3) 展品是一份管理合同或补偿计划或安排。
(4) 实例文档不会出现在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 美国银行 注册人 | |
| | | | |
| 日期： | 2022年4月29日 | | 鲁道夫·A·布莱斯 | |
| | | 鲁道夫·A·保佑。
首席会计官 | |
