团结起来 各州
证券 和交易所佣金
华盛顿， 直流电 20549
 
 
表格 6-K
 
 
报告 外国私人发行人的
依据 遵守规则 13A-16 或 15D-16
下面 1934 年的《证券交易法》
 
8月1日 2024
 
巴克莱 PLC
（的名字 注册人）
 
1 丘吉尔广场
伦敦 E14 5马力
英格兰
（的地址 首席执行办公室）
 
用支票指示 标记注册人是每年提交还是将要申报 报告
在表格的封面下 20-F 或 40-F 表格。
 
表格 20-F x 表格 40-F
 
这份表单上的报告 6-k 由巴克莱集团提交。
 
这份报告 包括：
 
提供的信息 交给伦敦证券交易所并根据以下规定提供
一般指令 b 参见表格 6-k 的一般说明。
 
 

 

签名
 
 
依照 根据1934年《证券交易法》的要求， 注册人已正式代表其签署本报告 由下列签署人作出，经正式授权。
 
巴克莱 PLC
 
（注册人）
日期： 2024 年 8 月 1 日
 
作者：/s/ 加思·赖特
--------------------------------
 
Garth 莱特
 
助理 秘书
 

巴克莱集团
中期业绩公布
2024 年 6 月 30 日
目录
业绩公布
页面
 
 
注意事项
 
 
业绩亮点
 
 
集团财务总监的评论
6
 
 
按业务划分的业绩
 
 
 
● 英国巴克莱
8
 
 
● 英国巴克莱 企业
10
 
 
● 巴克莱私人银行和财富 管理
11
 
 
● 巴克莱投资 银行
12
 
 
● 巴克莱美国消费者 银行
14
 
 
● 总公司
15
 
 
季度业绩摘要
16
 
 
按业务划分的季度业绩
17
 
 
绩效管理
 
 
 
● 利润率和 余额
14
 
 
风险管理
 
 
 
● 风险管理与负责人 风险
26
 
 
● 信用风险
271
 
 
● 市场风险
47
 
 
● 国库和资本 风险
481
 
 
董事责任声明
58
 
 
向巴克莱集团提交的独立审查报告
59
 
 
简明合并财务报表
61
 
 
财务报表附注
67
 
 
附录：非国际财务报告准则业绩指标
89
 
 
股东信息
15
注意事项
巴克莱集团和集团这两个术语是指巴克莱集团和 其子公司。除非另有说明，损益表 分析将截至2024年6月30日的六个月与截至2024年6月30日的六个月进行了比较 2023年相应的六个月和截至的资产负债表分析 2024 年 6 月 30 日，以及与 2023 年 12 月 31 日和 30 日相关的比较数据 2023 年 6 月。缩写 “英镑 m” 和 “十亿英镑” 代表数百万和数千万 分别为英镑；缩写为 “$m” 而 “$bn” 代表数百万和数千万 分别为美元；以及缩写 “百万欧元” 和 “十亿欧元” 代表 数百万欧元 分别地。
有许多关键的判断领域，例如减值 计算，以模型为基础，受制于 正在进行的调整和修改。报告的数字反映得最好 给定时间点的估计和判断。
本文档中使用但未定义的相关术语 根据适用的监管指导或国际金融 业绩词汇表解释了报告准则（IFRS）， 可以在home.barclays/investor-relations上访问。
本公告中的信息已获批准 2024 年 7 月 31 日的董事会，不包括法定 《公司法》第 434 条所指的账户 2006。截至2023年12月31日止年度的法定账目，其中 根据第 495 条包含未经修改的审计报告 2006 年公司法（该法未根据以下规定发表任何声明） 《公司法》（2006年）第498条已交付给 根据公司注册处长第 441 条 2006 年公司法。
这些结果将在美国证券的6-k表格中提供 和交易委员会（SEC）尽快采取以下行动 本文档的发布。向美国证券交易委员会提供一份副本 6-k 表格将在美国证券交易委员会的网站上公布 在 www.sec.gov。
巴克莱是债务资本市场的经常发行人， 定期通过正式路演和其他广告与投资者会面 临时会议。巴克莱预计，与其惯常做法一致 在下个季度中，它将不时地与之会面 全球投资者讨论这些业绩和其他问题 与该集团有关。
非国际财务报告准则业绩指标
巴克莱管理层认为，非国际财务报告准则的表现 本文件中包含的措施为以下方面提供了宝贵的信息 财务报表的读者，因为他们能为读者提供帮助 为比较确定更一致的依据 企业在财政期间之间的业绩，并提供 有关性能要素的更多细节 这些企业的经理最能直接影响或 与专家组的评估有关。它们还反映了 确定运营目标的方式的重要方面 业绩由巴克莱银行的管理层监控。 但是，本文件中的任何非国际财务报告准则的业绩指标都不是 国际财务报告准则指标的替代品，读者应考虑国际财务报告准则 措施也是如此。请参阅第 89 页的附录 1 用于非国际财务报告准则的定义和计算 本文档中包含的绩效衡量标准，以及 与最直接可比的国际财务报告准则的对账 措施。
前瞻性陈述
本文件包含某些前瞻性陈述 美国《证券交易法》第21E条的含义 经修订的1934年，以及1933年《美国证券法》第27A条， 经修正后适用于该组.巴克莱提醒读者 任何前瞻性陈述都不能保证未来 业绩和实际业绩或其他财务状况或 业绩计量可能与所载的衡量标准存在重大差异 在前瞻性陈述中。前瞻性陈述可以 可通过以下事实来识别：它们不仅仅与 历史或当前事实。有时是前瞻性陈述 使用诸如 “可能”、“将” 之类的词语， '寻找 '，' 继续 '，' 瞄准 '， '预测'，'目标'， '已投影'，'期待'， '估计'，'打算'，'计划'， '目标'、“相信”、“实现” 或 其他意思相似的词语。前瞻性陈述可以是 以书面形式制作，但也可以由董事口头作出， 集团的高级职员和员工（包括管理期间） 与本文件相关的演示文稿）。的例子 前瞻性陈述除其他外包括陈述或 关于或与集团未来相关的指导 财务状况、业务策略、收入水平、成本、资产 以及负债、减值费用、准备金、资本杠杆 和其他监管比率、资本分配（包括 股息和股票回购政策），有形资产回报率， 银行和金融市场的预期增长水平， 行业趋势、任何承诺和目标（包括 环境、社会和治理（ESG）承诺以及 目标），未来行动的计划和目标，国际 财务报告准则（“IFRS”）及其他 不是历史或当前事实的陈述。由他们撰写 性质，前瞻性陈述涉及风险和不确定性 因为它们与未来的事件和情况有关。 前瞻性陈述仅代表其发布之日 是制造出来的。前瞻性陈述可能会受到许多因素的影响 因素, 包括但不限于:立法的变化, 法规、政府和监管政策、期望和 行动、自愿行为守则和解释 其中，国际财务报告准则和其他会计准则的变化，包括 有关解释和适用的惯例 以及新兴和发展中的ESG报告标准；结果 当前和未来的法律诉讼和监管调查； 集团以及政府和其他方面的能力 利益相关者测量、管理和减轻气候影响 有效变革；环境、社会和地缘政治风险 以及集团无法控制的事件和类似事件； 竞争对银行和金融服务的影响 行业；资本、流动性、杠杆和其他监管规则 以及适用于过去, 当前和未来时期的要求; 英国、美国、欧元区和全球宏观经济和商业状况， 包括通货膨胀; 信贷和资本市场的波动; 与市场相关的风险，例如利率和国外货币的变化 基准利率和指数的汇率改革； 更高或更低的资产估值；任何信用评级的变化 集团内的实体或其发行的任何证券；变更 交易对手风险；消费者行为的变化；直接和 乌克兰和中东冲突的间接后果 东方谈欧洲和全球宏观经济状况、政治 稳定和金融市场；政治选举，包括 2024年英国、欧洲和美国大选的影响；事态发展 在英国与欧盟的关系中 （“欧盟”）；网络攻击、信息的风险或 安全漏洞、技术故障或运营中断 以及随后对集团声誉、业务的任何影响 或运营；集团获得资金的能力；以及 收购、出售和其他战略方面的成功 交易。这些因素中有许多超出了 群组的控制权。因此，该小组的实际 财务状况、业绩、财务和非财务指标，或 业绩衡量标准或其实现承诺和目标的能力 可能与中列出的声明或指导有重大差异 集团的前瞻性陈述。在设置它时 巴克莱制定了2024-2026年期间的目标和展望 对宏观经济环境的某些假设，包括 不限于通货膨胀、利息和失业率， 巴克莱银行所处的不同市场和竞争条件 运营，及其发展某些业务和实现目标的能力 节省成本和其他结构性行动。其他风险和 可能影响集团未来财务状况的因素 状况和性能由巴克莱集团确定 向美国证券交易委员会提交的文件 （“SEC”）（包括但不限于巴克莱） PLC截至财政年度的20-F表年度报告 2023 年 12 月 31 日），可在美国证券交易委员会的网站上查阅 在 www.sec.gov。
受巴克莱集团根据适用法律承担的义务以及 任何相关司法管辖区的法规（包括，没有 与披露有关的限制，英国和美国）以及 持续的信息，我们没有义务公开更新 或者修改任何前瞻性陈述，无论是由于 新信息、未来事件或其他信息。
业绩亮点
巴克莱银行的有形资产回报率（RoTE）为11.1％ 124 年并宣布总资本分配为 12 亿英镑 2024年上半年的股东
集团首席执行官C. S. Venkatakrishnan 评论
“我们的三年计划取得了良好的进展， 2024 年上半年的 RoTE 为 11.1%，这使我们步入正轨 我们的目标是到2024年投资回报率超过10％。我们完成了销售 在表现良好的意大利抵押贷款账簿中，宣布出售 德国消费金融业务，并有望完成 2024 年 11 月收购乐购银行。我们宣布了一半 年度股息为每股2.9便士，股票回购最高可达 75000万英镑，向股东分配的资本总额为 与2024年上半年相比，为12亿英镑。”
●
H124 集团的法定 RoTE 为 11.1%，12.0% 不包括无机活性1。 2024 年 RoTE 目标保持不变
-
Q224 集团法定RoTE分别为9.9％和11.8％（不包括无机） 活动
-
冲击 的无机活动对普通股等级基本保持中立 1（CET1）比率在224季度为13.6％
●
已完成 在23财年业绩中宣布的10亿英镑股票回购。已宣布 打算发起高达75,000英镑的股票回购和万英镑的股票回购 124 年下半年的每股股息为 2.9 便士
●
指导 2024 年集团净利息收入 (NII)，不包括投资银行 (IB) 和总公司从约107亿英镑增加到 c.110 亿英镑。在此范围内，英国巴克莱银行的NII指导方针有所提高 从约61亿英镑到约63亿英镑
-
增长受高于预期的推动 利率环境和改善存款动态以及 不包括对乐购银行的收购2， 预计将于11月初完成 2024
●
小组 成本：124年上半年的收入比率为62％。2024年约63％的目标仍然存在 不变
-
已交付 224季度总成本效率再节省2亿英镑 从而在124年上半年节省了4亿英镑。步入正轨 在以下方面节省了约10亿英镑的总成本效率 2024
关键财务指标：
法定
 
不包括无机 活动1
 
收入
税前利润
应占利润
成本：收入比率
哈哈
RoTE
EPS
每股资产净值
CET1 比率
总资本回报率
 
RoTE
Q224
63 亿英镑
19 亿英镑
12 亿英镑
63%
38 个基点
9.9%
8.3p
340 便士
13.6%
12 亿英镑
 
11.8%
H124
133 亿英镑
42 亿英镑
28 亿英镑
62%
45 个基点
11.1%
18.6 便士
 
12.0%
第 224 季度业绩亮点：
●
集团法定 RoTE 为 9.9% （第 223 季度：11.4%），税前利润为 19 亿英镑（第 223 季度： 20亿英镑）包括 无机活性的影响1
-
不包括无机物的影响 活动，群组 RoTE 为 11.8%
●
集团收入为63亿英镑 集团同比增长1％ NII不包括Ib和27亿英镑的总部，其中巴克莱 英国的NII为16亿英镑
-
英国巴克莱银行的收入下降了4％，同比上升 抵押贷款利润率足以抵消结构性对冲收入 沉积物的压力和不利的产品动态，这些沉积物具有 除了财富管理的转移外，在224季度有所改善 & Investments (WM&I) 到巴克莱私人银行和财富银行 管理 (PBWM) 3
-
巴克莱英国企业银行（UKCB）收入下降 6%，因为较高的利率增加了存款收入 较低的流动资金池足以抵消环境 收入
-
pbWm收入增长了7％，这反映了客户的需求 平衡增长，包括从巴克莱银行转账的WM&I UK3, 以及更高利率环境的好处， 被不利的存款动态部分抵消
-
IB 收入增长了10％。全球市场收入增长了5％， 股票收入增长了24％，部分被FICC收入所抵消 下跌了3％。在投资银行业务中，更高的费用收入，尤其是 债务和股权资本市场被下跌部分抵消 国际企业银行的收入
-
巴克莱 美国消费者银行（USCB）收入增长了7％，反映出更高的水平 卡片余额
●
集团总运营支出 为40亿英镑，同比增长1％，反映了投资支出和业务增长， 节约的2亿英镑远远超过抵消了效率 通货膨胀
●
信用减值费用是 4亿英镑（223季度：4亿英镑），LLR为38个基点（第223季度： 37 个基点)
1
无机活性是指某些 作为 23 财年投资者的一部分宣布的无机交易 更新旨在改善 2024 年以后的群组 RoTE。在 Q224 和 H124 其中包括意大利表演者的22.0万英镑的销售损失 零售抵押贷款组合和2000万英镑的处置损失 德国消费金融业务。
2
有关此次收购的更多详情，请参阅第7页上的其他事项 乐购银行的零售银行业务。
3
WM&I 于 2023 年 5 月转移
H124 性能亮点：
●
集团法定RoTE为11.1％ （H123：13.2％），税前利润为42亿英镑（H123： 46亿英镑），其中包括 无机活性的影响1
-
不包括 无机活性的影响，RoTE组为 12.0%
●
集团收入为133亿英镑， 同比下降2％， NII 组，不包括 IB 和总部 的 54 亿英镑 英国巴克莱银行的NII为31亿英镑
●
集团总运营支出 为82亿英镑，同比增长1％，其中包括12万英镑的估计影响 英格兰银行（BoE）在第 124 季度实施的征税计划
-
集团运营成本基本稳定 为80亿英镑， 具有 4 亿英镑的成本效益 储蓄不仅可以抵消通货膨胀，还能促进投资支出 和业务增长
●
信用减值费用是 9亿英镑（上半年：9亿英镑），LLR为45个基点（H123： 44 个基点)
●
CET1 比率为 13.6%（十二月） 2023 年：13.8%），有风险 3514 亿英镑的加权资产 (RWA)（2023 年 12 月： 3427亿英镑）和每股有形净资产价值（TNAV） 340 便士（2023 年 12 月：331 便士）
集团财务目标和展望：
2024
●
退货：目标回报率大于 10%，约 0.10.5% 不包括无机活性1
●
收入：针对巴克莱集团的NII，不包括Ib和Head 办公室约110亿英镑（高于之前的目标 约107亿英镑），其中巴克莱英国NII约为63亿英镑（高于约63亿英镑） 先前的目标约为61亿英镑）2
●
成本：目标群体成本：收入比率约为.63％，其中 包括在以下方面节省的约10亿英镑的总效率 2024
●
减值：预计到目前为止的LLR为50-60个基点 周期
●
资本：预计将在CET1比率目标范围内运营 范围为 13-14%
-
c.160 亿英镑 由于USCB，现在预计将在125年季度产生监管变更的RWA 转向基于内部评级 (IRB) 的模型。资本回报 意图保持不变
2026
●
回报：目标是大于 12% RoTE
●
资本回报： 计划退还至少100亿英镑 在2024年至2026年之间，通过分红向股东提供资金 以及股票回购，仍然倾向于回购。计划 将总股息的绝对值稳定在2023年的水平， 股数推动每股累进股息增长 由于股票回购增加而减少。分红将 继续每半年支付一次。这个多年计划是受制的 经监事和董事会批准，预计财务状况 业绩和我们公布的CET1比率目标区间为 13-14%
●
收入：目标群组总收入为 c.300 亿英镑
●
成本：目标是集团总运营支出为 约170亿英镑，集团成本：收入比率高达50％ 百分比条款。这包括总效率节省量 到 2026 年将达到 20 亿英镑
●
减值：预计到目前为止的LLR为50-60个基点 周期
●
资本：预计将在CET1比率目标范围内运营 范围为 13-14%
-
瞄准 2026 年 Ib RWA 约占集团 RWA 的 0.50%
-
影响 预计RWA的监管变化符合先前的指导方针 将处于集团注册收入的5-10％的较低水平。这包括 由于美国央行转向IRB，预计在125年季度将有约160亿英镑的RWA 模型
1
无机活动是指某些无机交易 作为 23 财年投资者更新的一部分发布，旨在改进 2024 年以后的群组 RoTE。在 Q224 和 H124 中，这些包括 出售表现良好的意大利零售抵押贷款亏损22000万英镑 投资组合和德国人2万英镑的处置损失 消费金融业务。
 
2
这不包括收购乐购银行对2024年产生的影响 零售银行业务，预计将于 2024 年 11 月初受法院制裁和监管 批准。预计其年化NII将为 竣工后的第一年约为4万英镑。查看其他事项 有关此次收购的更多详情，请参见第 7 页。
 
巴克莱集团业绩
半年结束了
 
三个月结束了
 
30.06.24
30.06.23
 
 
30.06.24
30.06.23
 
 
m 英镑
m 英镑
百分比变化
 
m 英镑
m 英镑
百分比变化
巴克莱 英国
3,713
3,922
(5)
 
1,887
1,961
(4)
巴克莱 英国企业银行
877
935
(6)
 
443
472
(6)
巴克莱 私人银行和财富管理
632
558
13
 
320
299
7
巴克莱 投资银行
6,347
6,312
1
 
3,019
2,743
10
巴克莱 美国消费者银行
1,678
1,593
5
 
819
767
7
头 办公室
30
202
(85)
 
(164)
43
 
总收入
13,277
13,522
(2)
 
6,324
6,285
1
运营成本
(7,997)
(8,030)
—
 
(3,999)
(3,919)
(2)
英国 监管税1
(120)
—
#DIV /0！
 
—
—
#DIV /0！
诉讼和行为
(64)
(32)
 
 
(7)
(33)
79
运营费用总额
(8,181)
(8,062)
(1)
 
(4,006)
(3,952)
(1)
其他净收入/（支出）
16
(2)
 
 
4
3
33
减值前利润
5,112
5,458
(6)
 
2,322
2,336
(1)
信用减值费用
(897)
(896)
—
 
(384)
(372)
(3)
税前利润
4,215
4,562
(8)
 
1,938
1,964
(1)
税费
(892)
(914)
2
 
(427)
(353)
(21)
税后利润
3,323
3,648
(9)
 
1,511
1,611
(6)
非控股权益
(26)
(30)
13
 
(23)
(22)
(5)
其他股票工具持有人
(510)
(507)
(1)
 
(251)
(261)
4
应占利润
2,787
3,111
(10)
 
1,237
1,328
(7)
 
 
 
 
 
 
 
 
业绩衡量标准
 
 
 
 
 
 
 
平均有形股东权益回报率
11.1%
13.2%
 
 
9.9%
11.4%
 
平均有形股东权益（十亿英镑）
50.1
47.2
 
 
49.8
46.7
 
成本：收入比率
62%
60%
 
 
63%
63%
 
贷款损失率（基点）
45
44
 
 
38
37
 
每股普通股的基本收益
18.6 便士
19.9 p
 
 
8.3p
8.6p
 
每股分红
2.9 便士
2.7 便士
 
 
 
 
 
宣布回购股票（百万英镑）
750
750
 
 
 
 
 
每股派息等值总额
c.8.0p
c.7.5p
 
 
 
 
 
基本加权平均股数 (m)
14,972
15,645
(4)
 
14,915
15,523
(4)
期末股票数量 (m)
14,826
15,556
(5)
 
 
 
 
期末有形股东权益（十亿英镑）
50.4
45.3
 
 
 
 
 
 
截至30.06.24
截至 31.12.23
截至 30.06.23
资产负债表和资本管理2
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
按摊销成本计算的贷款和预付款
399.5
399.5
401.4
按摊销成本减值覆盖率计算的贷款和垫款 比率
1.4%
1.4%
1.4%
总资产
1,576.6
1,477.5
1,549.7
按摊销成本计算的存款
557.5
538.8
554.7
每股有形净资产价值
340 便士
331 页
291 页
普通股第一级比率
13.6%
13.8%
13.8%
普通股一级资本
47.7
47.3
46.6
风险加权资产
351.4
342.7
336.9
英国杠杆率
5.0%
5.2%
5.1%
英国杠杆敞口
1,222.7
1,168.3
1,183.7
 
 
 
 
资金和流动性
 
 
 
集团流动资金池（十亿英镑）
328.7
298.1
330.7
流动性 覆盖率3
167.0%
161.4%
157.2%
网 稳定的融资比率4
136.4%
138.0%
138.8%
贷款：存款比率
72%
74%
72%
1
包括英国央行征税计划和英国银行的影响 征收。
2
参阅页面 欲了解更多信息，请访问 13 至 57 关于资本、RWA 和杠杆率如何 计算的。
3
流动性覆盖率现在以平均值显示， 基于过去12个即期月末比率的平均值。事先 时期 LCR 比较数据已更新 一致性。
4
代表最近四个即期季度末的平均值 职位。
财务业绩对账不包括 无机活性1
半年结束了
30.06.24
 
30.06.23
 
 
 
法定
无机活性
不包括无机活性
 
法定
 
 
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
 
百分比变化
巴克莱 英国
3,713
—
3,713
 
3,922
 
(5)
巴克莱 英国企业银行
877
—
877
 
935
 
(6)
巴克莱 私人银行和财富管理
632
—
632
 
558
 
13
巴克莱 投资银行
6,347
—
6,347
 
6,312
 
1
巴克莱 美国消费者银行
1,678
—
1,678
 
1,593
 
5
头 办公室
30
(240)
270
 
202
 
34
总收入
13,277
(240)
13,517
 
13,522
 
—
运营 成本
(7,997)
—
(7,997)
 
(8,030)
 
—
英国 监管税
(120)
—
(120)
 
—
 
#DIV /0！
诉讼 并进行
(64)
—
(64)
 
(32)
 
 
运营费用总额
(8,181)
—
(8,181)
 
(8,062)
 
(1)
其他净收入/（支出）
16
—
16
 
(2)
 
 
减值前利润
5,112
(240)
5,352
 
5,458
 
(2)
信用减值费用
(897)
—
(897)
 
(896)
 
—
税前利润
4,215
(240)
4,455
 
4,562
 
(2)
应占利润
2,787
(233)
3,020
 
3,111
 
(3)
 
 
 
 
 
 
 
 
平均有形股东权益（十亿英镑）
50.1
 
50.1
 
47.2
 
 
平均有形股东权益回报率
11.1%
 
12.0%
 
13.2%
 
 
成本：收入比率
62%
 
61%
 
60%
 
 
 
 
 
 
三个月结束了
30.06.24
 
30.06.23
 
 
 
法定
无机活性
不包括无机活性
 
法定
 
 
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
 
百分比变化
巴克莱 英国
1,887
—
1,887
 
1,961
 
(4)
巴克莱 英国企业银行
443
—
443
 
472
 
(6)
巴克莱 私人银行和财富管理
320
—
320
 
299
 
7
巴克莱 投资银行
3,019
—
3,019
 
2,743
 
10
巴克莱 美国消费者银行
819
—
819
 
767
 
7
头 办公室
(164)
(240)
76
 
43
 
77
总收入
6,324
(240)
6,564
 
6,285
 
4
运营 成本
(3,999)
—
(3,999)
 
(3,919)
 
(2)
英国 监管税
—
—
—
 
—
 
#DIV /0！
诉讼 并进行
(7)
—
(7)
 
(33)
 
79
运营费用总额
(4,006)
—
(4,006)
 
(3,952)
 
(1)
其他净收入
4
—
4
 
3
 
33
减值前利润
2,322
(240)
2,562
 
2,336
 
10
信用减值费用
(384)
—
(384)
 
(372)
 
(3)
税前利润
1,938
(240)
2,178
 
1,964
 
11
应占利润
1,237
(233)
1,470
 
1,328
 
11
 
 
 
 
 
 
 
 
平均有形股东权益（十亿英镑）
49.8
 
49.8
 
46.7
 
 
平均有形股东权益回报率
9.9%
 
11.8%
 
11.4%
 
 
成本：收入比率
63%
 
61%
 
63%
 
 
1
无机活动是指某些无机交易 作为 23 财年投资者更新的一部分发布，旨在改进 2024 年以后的群组 RoTE。在 Q224 和 H124 中，这些包括 出售表现良好的意大利零售抵押贷款亏损22000万英镑 投资组合和德国人2万英镑的处置损失 消费金融业务。
集团财务总监的评论
小组表演
●
巴克莱银行在124财年实现了421.5万英镑的税前利润（H123： 45.62亿英镑）、11.1％的RoTE（123年上半年：13.2％）和每股收益 （每股收益）为18.6便士（上半年：19.9便士）
●
集团收入下降了2％，至 1327700万英镑。不包括 无机活动的影响，包括22万英镑的损失 出售表现良好的意大利零售抵押贷款组合以及 德国消费金融处置损失2000万英镑 业务，由于结构性上升，集团收入基本稳定 对冲收入，更高的投资银行费用，增加的收入 USCB的股票和余额增长被FICC的下跌所抵消 收入以及英国巴克莱银行存款的不利产品动态 和抵押贷款
●
集团总运营费用 增加到81.81万英镑（H123：80.62亿英镑），其中包括预计的12000万英镑影响 英国央行在第 124 季度的征税计划
-
小组 运营成本稳定在799700万英镑，其中4亿英镑 比抵消通货膨胀更能节省成本效率，从而使 投资支出和业务增长
●
信用减值费用是 89700万英镑（H123：8.96亿英镑），受预计拖欠额增加的推动 美国牌被改善的影响部分抵消 各投资组合的宏观经济展望。总覆盖率 保持稳定在 1.4%（2023 年 12 月：1.4%）
●
有效税率（ETR）为21.2％（123年上半年：20.0％）
●
应占利润为278700万英镑（H123： 31.11 亿英镑）
●
总资产增加到 15.766 亿英镑（2023 年 12 月： 14,775亿英镑），受以下因素的推动 Ib的证券交易和担保贷款增加，以及 由于资金的增长，流动性池的增加 沉积物
●
每股净资产净值增加到 340便士（2023年12月：331便士），包括18.6便士的每股收益和4便士的收益 由于部分完成，股票数量减少，因为 截至2024年6月30日，在23财年宣布的10亿英镑股票回购中 结果。这部分被下调的5便士所抵消 在 H124 期间支付的股息和其他储备金净负数 运动
集团资本和杠杆
●
这个 作为 RWA，CET1 比率降至 13.6%（2023 年 12 月：13.8%） 增长了87亿英镑，至3514亿英镑，部分被一部分抵消 CET1资本增加4亿英镑至 477亿英镑：
-
大约 80 个基点 应占利润的增加
-
c.50 个基点 下跌是由股东分配推动的，包括 宣布了10亿英镑的股票回购，其中包括23财年业绩和 24 财年股息的应计款项
-
c.20 个基点 因其他资本流动而减少
-
c.40 个基点 下降是由于以下原因导致的RWA增加了87亿英镑 与 23 财年相比季节性增长和客户交易量上升 Ib的活动以及巴克莱监管模式的变化 英国
●
这个 英国杠杆率主要降至5.0％（2023年12月：5.2％） 由于杠杆敞口增加了544亿英镑 12.227亿英镑，主要受交易量增长的推动 IB中的证券和担保贷款
集团资金和流动性
●
这个 流动性指标仍远高于监管要求， 以多元化的资金来源为支撑，一个稳定的全球 存款专营权和高流动性资产负债表
●
这个 流动资金池为3287亿英镑（2023年12月：2981亿英镑）。 流动资金池的增加主要是由存款推动的 增长，尤其是国际企业银行和PBWM的增长 沉积物
●
平均值1 流动性覆盖率 (LCR) 增加到 167.0%（2023 年 12 月：161.4%），相当于 盈余1228亿英镑（2023年12月： 1177 亿英镑）
●
总计 存款增加了187亿英镑至5575亿英镑（2023年12月： 5388 亿英镑）
●
平均值2 净稳定资金比率（NSFR）为 136.4%（2023 年 12 月：138.0%），相当于 1659 亿英镑 （2023 年 12 月：1671 亿英镑）盈余高于 100% 的监管 要求
●
批发 未偿还的资金，不包括回购协议，是 1822 亿英镑（2023 年 12 月：1768 亿英镑）
●
这个 集团发行了相当于自有最低要求的97亿英镑 巴克莱集团的资金和合格负债 (MREL) 工具 （母公司）在 H124。该集团拥有强大的MREL地位 比率为33.5％，超出了监管范围 30.1% 的要求外加机密的、针对特定机构的要求， 审慎监管局 (PRA) 缓冲区
1
代表过去 12 个月末的平均值 比率。
2
代表最近四个即期季度末的平均值 比率。
其他事项
●
收购乐购银行 零售银行业务：在 9 2024 年 2 月，巴克莱与乐购签订协议 Personal Finance plc（使用商品名 “乐购”）运营 银行”）收购其某些资产和负债 零售银行业务。拟议的转账受高额限制 法院批准，如果获得批准，预计将在以下日期生效 2024 年 11 月 1 日。预计此次收购将使RWA增加 约80亿英镑，使巴克莱的CET1比率降低了约30个基点 完成
●
FCA 汽车融资 评论：2024 年 1 月，英国 金融行为监管局（FCA）宣布正在任命 一名熟练的人员，负责审查其历史用途 全权佣金安排和汽车销售 多家公司的金融市场。接下来是两场决赛 英国金融申诉专员服务（FOS）的决定，包括 一人支持对克莱德斯代尔金融服务的投诉 有限公司（CFS）（巴克莱集团的子公司）与 汽车融资销售中的佣金安排和披露 产品以及一些投诉和法庭索赔，包括 有些人反对 CFS。我们已经开始对司法审查提出质疑 就该裁决向高等法院对联邦调查局提起诉讼。 巴克莱将与英国金融行为管理局的技术人员充分合作 审查，其结果未知，包括任何潜在的 财务影响。英国金融行为管理局目前计划在以下方面采取后续措施 这件事发生在 2025 年 5 月。巴克莱银行停止使用该发动机 2019年底的金融市场，而CFS是金融市场的子公司 巴克莱银行集团
●
英国央行的征税计划： 在议会批准后， 新的征税程序于第 124 季度开始，取代了现金比率存款 计划作为为英格兰银行货币政策提供资金的一种手段 以及金融稳定业务。方案的这种变化推动了 从全年确认的负收入中扣除的费用 改为征税年度开始时的年度运营费用 （从 3 月 1 日持续到 2 月 28 日）。巴克莱的估计 2024/2025财年的缴款为12000万英镑， 在英国监管征税账户中报告。这将是 通过降低收入增加约7500万英镑部分抵消 2024 年的融资成本。迁移到新版本的净影响 计划是在124年上半年将集团的RoTE减少约0.3％， 预计全年影响约为 0.1%。的最终费用 预计2024/2025财政年度将在该期间得到确认 Q324
●
出售意大利零售业 抵押贷款：2024年4月24日， 巴克莱宣布了一项交易，根据该交易，爱尔兰巴克莱银行 PLC打算出售其表现良好的意大利零售抵押贷款 投资组合，存放在总公司。此次销售于 224 年季度完成， 处置损失了22000万英镑，并将RWA减少了 8 亿英镑。该交易对巴克莱银行基本保持中立 CET1 比率
-
巴克莱 处置问题仍在讨论中 仍不良且与瑞士法郎挂钩的意大利零售业 抵押贷款投资组合。如果发生这样的销售，它们就会在一起 预计将进一步产生小额销售亏损，但总体上将出现小幅亏损 对巴克莱的CET1比率持中立态度
●
处置德国消费者 金融业务:7月4日 2024年，爱尔兰巴克莱银行有限公司同意出售其德国银行 消费金融业务（包括信用卡、无抵押贷款） 向全资拥有的BAWAG P.s.k. 提供个人贷款和存款） BAWAG集团股份公司的子公司，对净资产进行少量溢价。 当将处置成本和会计调整包括在内时 国际财务报告准则第5号（持有待售的非流动资产和 已停止运营），巴克莱银行记录了2000万英镑的亏损 第 224 季度总部内部的交易。完成销售， 这受某些条件的约束，包括监管 预计相关法院的批准和制裁将 发生在 Q424 或 Q125。一旦完成，预计销售将 发布约34亿英镑的RWA，将巴克莱的CET1比率提高了 c.10bps
安娜·克罗斯，集团财务董事
按业务划分的业绩
英国巴克莱
半年结束了
 
三个月结束了
 
30.06.24
30.06.23
 
 
30.06.24
30.06.23
 
损益表信息
m 英镑
m 英镑
百分比变化
 
m 英镑
m 英镑
百分比变化
净利息收入
3,146
3,278
(4)
 
1,597
1,660
(4)
净费用、佣金和其他收入
567
644
(12)
 
290
301
(4)
总收入
3,713
3,922
(5)
 
1,887
1,961
(4)
运营成本
(2,048)
(2,182)
6
 
(1,041)
(1,090)
4
英国监管税
(54)
—
#DIV /0！
 
—
—
#DIV /0！
诉讼和行为
(6)
3
 
 
(4)
5
 
运营费用总额
(2,108)
(2,179)
3
 
(1,045)
(1,085)
4
其他净收入
—
—
 
 
—
—
#DIV /0！
减值前利润
1,605
1,743
(8)
 
842
876
(4)
信用减值费用
(66)
(208)
68
 
(8)
(95)
92
税前利润
1,539
1,535
—
 
834
781
7
应占利润
1,063
1,049
1
 
584
534
9
 
 
 
 
 
 
 
 
业绩衡量标准
 
 
 
 
 
 
 
平均分配有形资产回报率
20.4%
20.4%
 
 
22.3%
20.9%
 
平均分配的有形股权（十亿英镑）
10.4
10.3
 
 
10.5
10.2
 
成本：收入比率
57%
56%
 
 
55%
55%
 
贷款损失率（基点）
6
18
 
 
1
17
 
净利率
3.15%
3.20%
 
 
3.22%
3.22%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
关键事实
 
 
 
 
 
 
 
英国 抵押贷款余额（十亿英镑）1
161.1
163.6
 
 
 
 
 
抵押贷款总流量（十亿英镑）
9.2
12.2
 
 
 
 
 
平均值 贷款与抵押贷款组合的价值之比2
53%
53%
 
 
 
 
 
平均值 按新抵押贷款价值计算的贷款2
63%
63%
 
 
 
 
 
分支机构数量
228
414
 
 
 
 
 
手机银行活跃客户 (m)
11.2
10.8
 
 
 
 
 
30 天拖欠率-英国巴克莱消费者银行
0.8%
0.9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
截至30.06.24
截至 31.12.23
截至 30.06.23
 
 
 
 
资产负债表信息
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
 
 
 
 
按摊销成本向客户提供贷款和垫款
198.7
202.8
206.8
 
 
 
 
总资产
293.0
293.1
304.8
 
 
 
 
按摊销成本计算的客户存款
236.8
241.1
249.8
 
 
 
 
贷款：存款比率
91%
92%
90%
 
 
 
 
风险加权资产
76.5
73.5
73.0
 
 
 
 
期末分配的有形股权
10.6
10.2
10.1
 
 
 
 
1
H124 英国抵押贷款余额包括肯辛顿抵押贷款、H123 同等基础上的余额将为1662亿英镑。
2
抵押贷款的平均贷款价值（LTV）是余额加权的， 反映了住宅和 “买入出租”（BTL）抵押贷款组合 在住房贷款投资组合中。
英国巴克莱分析
半年结束了
 
三个月结束了
30.06.24
30.06.23
 
 
30.06.24
30.06.23
 
总收入分析
m 英镑
m 英镑
百分比变化
 
m 英镑
m 英镑
百分比变化
个人银行业务
2,302
2,497
(8)
 
1,174
1,244
(6)
英国巴克莱卡消费者银行
457
484
(6)
 
228
237
(4)
商业银行
954
941
1
 
485
480
1
总收入
3,713
3,922
(5)
 
1,887
1,961
(4)
 
 
 
 
 
 
 
 
信用减值（费用）/发放分析
 
 
 
 
 
 
 
个人银行业务
(40)
(120)
67
 
(26)
(92)
72
英国巴克莱卡消费者银行
(63)
(118)
47
 
(25)
(35)
29
商业银行
37
30
23
 
43
32
34
信用减值费用总额
(66)
(208)
68
 
(8)
(95)
92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
截至30.06.24
截至 31.12.23
截至 30.06.23
 
 
 
 
分析向客户提供的已摊销贷款和预付款 成本
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
 
 
 
 
个人银行业务
167.3
170.1
173.3
 
 
 
 
英国巴克莱卡消费者银行
10.2
9.7
9.3
 
 
 
 
商业银行
21.2
23.0
24.2
 
 
 
 
摊销后向客户提供的贷款和预付款总额 成本
198.7
202.8
206.8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
按摊销成本分析客户存款
 
 
 
 
 
 
 
个人银行业务
183.3
185.4
191.1
 
 
 
 
英国巴克莱卡消费者银行
—
—
—
 
 
 
 
商业银行
53.5
55.7
58.7
 
 
 
 
按摊销成本计算的客户存款总额
236.8
241.1
249.8
 
 
 
 
英国巴克莱银行在弹性回报的支持下实现了20.4％的RoTE，其中包括 投资于我们向更简单、更好、更多的转型 平衡的零售银行。
损益表——H124与H123的比较
●
税前利润稳定在153900万英镑，RoTE为 20.4%（上半年：20.4%）
●
总收入下降了5％ 371300万英镑。NII 下降了 4% 至31.46亿英镑，因为持续的结构性套期保值势头增强 但被抵押贷款利润压力和不利产品所抵消 沉积物的动态，在224季度有所改善。净费用， 佣金和其他收入下降了12％ 56700万英镑主要来自向WM&I转移的影响 PBWM1
-
个人 受下降的推动，银行收入下降了8％，至230.200万英镑 存款量，存款组合的变化，生活成本 压力和寻求收益的客户一直是主要的 因素、抵押贷款利润率压缩和转让的影响 从 WM&I 到 pbWM。部分结构性对冲势头 减轻了不利产品动态的影响
-
巴克莱卡 由于利息降低，英国消费者收入下降了6％，至45700万英镑 由于客户支出增加，赚取贷款余额 完全可以被还款所抵消
-
商业 受持续推动，银行收入增长了1％，至9.54亿英镑 结构性对冲势头，部分被政府下调所抵消 在持续还款和降低存款的情况下进行计划贷款 卷
●
运营费用总额 下降了3％，至210800万英镑， 由 WM&I 转移到 pbWm 被通货膨胀的影响部分抵消。正在进行中 节省的效率将继续用于再投资，其中包括 投资我们的转型计划以推动可持续发展 成本改善：收入比率
●
信用减值费用是 6600万英镑（H123：2.08 亿英镑）， 受英国信用卡拖欠率低和高质量抵押贷款的推动 贷款组合和宏观经济前景的改善.英国卡 30天和90天的拖欠款额仍然很低，分别为0.8％（123上半年：0.9％）和0.2％ (H123:0.2%) 分别为。英国信用卡的总覆盖率为 6.1%（2023 年 12 月：6.8%）
资产负债表——2024 年 6 月 30 日与 12 月 31 日相比 2023
●
向客户提供贷款和预付款 按摊销成本计算，减少了41亿英镑 1987 亿英镑，受以下因素的推动 抵押贷款疲软反映了更广泛的市场因素，以及 继续偿还政府商业计划贷款 银行业
●
已摊销的客户存款 受商业银行和零售业减少的推动，成本下降了43亿英镑至2368亿英镑 经常账户余额，反映更广泛的市场趋势。这个 贷款：存款比率稳定在91％（2023年12月： 92%)
●
RWA 增加到 765 亿英镑 （2023 年 12 月：735 亿英镑），主要由监管模式推动 更改
1
WM&I 于 2023 年 5 月转移。
英国巴克莱企业银行
半年结束了
 
三个月结束了
 
 
 
30.06.24
30.06.23
 
 
30.06.24
30.06.23
 
 
 
损益表信息
m 英镑
m 英镑
百分比变化
 
m 英镑
m 英镑
百分比变化
 
 
净利息收入
573
609
(6)
 
296
299
(1)
 
 
净费用、佣金、交易和其他收入
304
326
(7)
 
147
173
(15)
 
 
总收入
877
935
(6)
 
443
472
(6)
 
 
运营成本
(456)
(423)
(8)
 
(235)
(213)
(10)
 
 
英国监管税
(30)
—
#DIV /0！
 
—
—
#DIV /0！
 
 
诉讼和行为
—
—
 
 
—
—
 
 
 
运营费用总额
(486)
(423)
(15)
 
(235)
(213)
(10)
 
 
其他净收入
—
2
 
 
—
1
 
 
 
减值前利润
391
514
(24)
 
208
260
(20)
 
 
信用减值（费用）/释放
(23)
60
 
 
(8)
84
 
 
 
税前利润
368
574
(36)
 
200
344
(42)
 
 
应占利润
248
396
(37)
 
135
239
(44)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
业绩衡量标准
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平均分配有形资产回报率
16.6%
27.3%
 
 
18.0%
32.9%
 
 
 
平均分配的有形股权（十亿英镑）
3.0
2.9
 
 
3.0
2.9
 
 
 
成本：收入比率
55%
45%
 
 
53%
45%
 
 
 
贷款损失率（基点）
18
(44)
 
 
12
(123)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
截至30.06.24
截至31.12.23
截至 30.06.23
 
 
 
 
 
 
资产负债表信息
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
 
 
 
 
 
 
按摊销成本向客户提供贷款和垫款
25.7
26.4
26.9
 
 
 
 
 
 
按摊销成本计算的存款
84.9
84.9
82.6
 
 
 
 
 
 
风险加权资产
21.9
20.9
20.6
 
 
 
 
 
 
期末分配的有形股权
3.0
3.0
2.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
半年结束了
 
三个月结束了
 
 
 
30.06.24
30.06.23
 
 
30.06.24
30.06.23
 
 
 
总收入分析
m 英镑
m 英镑
百分比变化
 
m 英镑
m 英镑
百分比变化
 
 
企业贷款
129
129
—
 
57
68
(16)
 
 
交易银行
748
806
(7)
 
386
404
(4)
 
 
总收入
877
935
(6)
 
443
472
(6)
 
 
UKCB的投资回报率为16.6％（123年上半年：27.3％），稳定的平均存款支撑了强劲的支撑 尽管流动性池收入较低，但仍有回报，投资仍在继续 支持增长野心和英国央行的估计影响 第 124 季度中的征税计划。
损益表——H124与H123的比较
●
税前利润下降了36％，至36800万英镑（H123： 5.74 亿英镑）
●
总收入下降了6％ 87700万英镑作为存款的增加 较高利率环境下的收入足以抵消 通过较低的流动资金池收入
●
运营费用总额 增长了15％，至48600万英镑，这反映了 增加持续支出以支持增长目标和估计 英国央行征税计划对124季度的影响
●
信用减值费用是 2300万英镑（H123：发行6000万英镑），受弹性基础信贷的推动 性能和有限的单一名称费用。该版本发布于 前一时期是由宏观经济改善推动的 展望
资产负债表——2024 年 6 月 30 日与 12 月 31 日相比 2023
●
按摊销成本向客户提供的贷款和垫款基本保持不变 稳定在257亿英镑（2023年12月：264亿英镑）
●
按摊销成本计算的客户存款基本保持稳定 849 亿英镑（2023 年 12 月：849 亿英镑）
●
RWA增加到219亿英镑 （2023年12月：209亿英镑）反映了更高的客户贷款限额， 支持未来的贷款增长
巴克莱私人银行和财富管理
半年结束了
 
三个月结束了
 
30.06.24
30.06.23
 
 
30.06.24
30.06.23
 
损益表信息
m 英镑
m 英镑
百分比变化
 
m 英镑
m 英镑
百分比变化
净利息收入
362
367
(1)
 
187
186
1
净费用、佣金和其他收入
270
191
41
 
133
113
18
总收入
632
558
13
 
320
299
7
运营成本
(434)
(326)
(33)
 
(220)
(182)
(21)
英国监管税
(3)
—
#DIV /0！
 
—
—
#DIV /0！
诉讼和行为
1
—
 
 
1
—
 
运营费用总额
(436)
(326)
(34)
 
(219)
(182)
(20)
其他净收入
—
—
#DIV /0！
`
—
—
#DIV /0！
减值前利润
196
232
(16)
 
101
117
(14)
信用减值公告/（收费）
3
(10)
 
 
3
(7)
 
税前利润
199
222
(10)
 
104
110
(5)
应占利润
151
181
(17)
 
77
91
(15)
 
 
 
 
 
 
 
 
业绩衡量标准
 
 
 
 
 
 
 
平均分配有形资产回报率
29.7%
35.2%
 
 
30.8%
35.9%
 
平均分配的有形股权（十亿英镑）
1.0
1.0
 
 
1.0
1.0
 
成本：收入比率
69%
58%
 
 
68%
61%
 
贷款损失率（基点）
(4)
14
 
 
(9)
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
关键事实
十亿英镑
十亿英镑
 
 
 
 
 
已投资 资产 1
119.8
100.8
 
 
 
 
 
客户 资产和负债2
198.5
174.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
截至30.06.24
截至31.12.23
截至 30.06.23
 
 
 
 
资产负债表信息
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
 
 
 
 
按摊销成本向客户提供贷款和垫款
13.9
13.6
13.8
 
 
 
 
按摊销成本计算的存款
64.6
60.3
59.2
 
 
 
 
风险加权资产
7.0
7.2
7.2
 
 
 
 
期末分配的有形股权
1.0
1.0
1.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PbWm 实现了 29.7% 的 RoTE，这得益于客户同比增长 14% 余额达到1985亿英镑，这主要是由于 投资资产1 由于市场走势和 潜在增长。
损益表——H124与H123的比较
●
税前利润下降了10％，至19900万英镑，RoTE为29.7％ (H123:35.2%)
●
总收入增长了13％ 63200万英镑。NII 下降了 1% 至 36200万英镑主要是由于不利的存款动态反映了更广泛的影响 市场趋势，部分被较高的存款余额和 受益于更高的利率环境。净费用， 佣金和其他收入增长了41％，达到27,000万英镑 WM&I 从 Barclays UK3 转移 和投资资产 增长
●
运营费用总额 增长了34％，至43.6万英镑，这反映了WM&I从巴克莱银行的转账 英国和更多的持续支出，包括招聘，以支持业务 增长
资产负债表——2024 年 6 月 30 日与 12 月 31 日相比 2023
●
客户资产和负债 受投资增加110亿英镑的推动，增加了156亿英镑至1985亿英镑 市场变动和潜在增长导致的资产，如 以及存款增加了43亿英镑，增加了3亿英镑 向客户提供的贷款总额
●
按摊销成本计算的存款 受客户基本增长的推动，增加了43亿英镑至646亿英镑 流入
●
RWA 稳定在 70 亿英镑（2023 年 12 月： 72 亿英镑）
1
投资资产代表管理的资产， 监督。
2
客户资产负债指客户存款、贷款 和投资资产。
3
WM&I 于 2023 年 5 月转移
巴克莱投资银行
半年结束了
 
三个月结束了
 
30.06.24
30.06.23
 
 
30.06.24
30.06.23
 
损益表信息
m 英镑
m 英镑
百分比变化
 
m 英镑
m 英镑
百分比变化
净利息收入
465
714
(35)
 
268
555
(52)
净交易收入
3,467
3,786
(8)
 
1,485
1,351
10
净费用、佣金和其他收入
2,415
1,812
33
 
1,266
837
51
总收入
6,347
6,312
1
 
3,019
2,743
10
运营成本
(3,858)
(3,845)
—
 
(1,900)
(1,813)
(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
英国监管税
(33)
—
#DIV /0！
 
—
—
#DIV /0！
诉讼和行为
(11)
1
 
 
(3)
(1)
 
运营费用总额
(3,902)
(3,844)
(2)
 
(1,903)
(1,814)
(5)
其他净支出
—
(1)
 
 
—
—
#DIV /0！
减值前利润
2,445
2,467
(1)
 
1,116
929
20
信用减值费用
(34)
(102)
67
 
(44)
(77)
43
税前利润
2,411
2,365
2
 
1,072
852
26
应占利润
1,614
1,610
—
 
715
562
27
 
 
 
 
 
 
 
 
业绩衡量标准
 
 
 
 
 
 
 
平均分配有形资产回报率
10.8%
11.1%
 
 
9.6%
7.7%
 
平均分配的有形股权（十亿英镑）
30.0
29.1
 
 
29.9
29.0
 
成本：收入比率
61%
61%
 
 
63%
66%
 
贷款损失率（基点）
6
20
 
 
15
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
截至30.06.24
截至 31.12.23
截至 30.06.23
 
 
 
 
资产负债表信息
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
 
 
 
 
按摊销成本向客户提供贷款和垫款
66.6
62.7
59.1
 
 
 
 
按摊销成本向银行提供的贷款和预付款
6.6
7.3
9.0
 
 
 
 
按摊销成本计算的债务证券
41.7
38.9
35.1
 
 
 
 
按摊销成本计算的贷款和预付款
114.9
108.9
103.2
 
 
 
 
交易投资组合资产
197.2
174.5
165.0
 
 
 
 
衍生金融工具资产
251.4
255.1
264.8
 
 
 
 
按公允价值计入收益的金融资产 声明
2117
202.5
231.1
 
 
 
 
现金抵押品和结算余额
139.8
102.3
122.1
 
 
 
 
其他资产
198.8
175.8
192.0
 
 
 
 
总资产
1,113.8
1,019.1
1,078.4
 
 
 
 
按摊销成本计算的存款
151.3
132.7
142.9
 
 
 
 
衍生金融工具负债
241.8
249.7
254.5
 
 
 
 
风险加权资产
203.3
197.3
197.2
 
 
 
 
期末分配的有形股权
29.7
29.0
28.7
 
 
 
 
 
半年结束了
 
三个月结束了
 
30.06.24
30.06.23
 
 
30.06.24
30.06.23
 
总收入分析
m 英镑
m 英镑
百分比变化
 
m 英镑
m 英镑
百分比变化
FICC
2,553
2,974
(14)
 
1,149
1,186
(3)
股票
1,579
1,267
25
 
696
563
24
环球市场
4,132
4,241
(3)
 
1,845
1,749
5
咨询的
286
342
(16)
 
138
130
6
股权 资本市场
189
119
59
 
121
69
75
债务 资本市场
821
614
34
 
420
273
54
银行业 费用和承保
1,296
1,075
21
 
679
472
44
企业 贷款
129
133
(3)
 
87
100
(13)
交易 银行业
790
863
(8)
 
408
422
(3)
国际 企业银行
919
996
(8)
 
495
522
(5)
投资银行
2,215
2,071
7
 
1,174
994
18
总收入
6,347
6,312
1
 
3,019
2,743
10
Ib的投资回报率为10.8％（H123：11.1％），这反映了多元化收入的好处 随着股票和银行费用的增加，以及 承保收入，由FICC和国际债券的减少所抵消 公司银行收入。减值时成本略有上升 仍低于上年，反映了宏观经济改善 展望。
损益表——H124与H123的比较
●
税前利润增加到241100万英镑（H123： 23.65亿英镑）
●
总收入增长了1％，达到634700万英镑（H123： 63.12 亿英镑）
-
全球 随着收入的增加，市场收入下降了3％，至413200万英镑 股票被FICC的较低收入所抵消。股票 收入增长了25％，达到157900万英镑，这得益于整个国家的增长 反映衍生品客户活动增加的产品以及 融资余额的增长，另外还得到 124季度Visa b股票的公允价值收益为12500万英镑。FICC 收入 下降了14％，至255300万英镑，反映了该地区的客户活动减少 宏观和不重复的通货膨胀受益于去年， 部分被证券化的强劲表现所抵消 产品
-
投资 银行收入增长了7％，达到221.5亿英镑
-
银行费用和承保收入增长了21％ 至 129600万英镑。股权资本市场费用增加了59％ 反映了第 224 季度的强劲业绩，包括大宗商品的预定费用 英国权利问题。债务资本市场费用增加 34% 受杠杆融资活动增加的推动 和投资级发行，部分由咨询费抵消 收入下降了16％
-
国际 企业银行收入下降了8％，至91900万英镑，这主要是由于 客户利润率压缩导致的交易银行业务 转向更高的利息回报产品和较低的流动性 池收入。企业贷款收入广泛 稳定
●
运营费用总额 增长了2％，至390200万英镑，这反映了224季度的结构性成本走势， 通货膨胀和英国央行征税计划在124年的估计影响， 部分被效率节省所抵消
●
信用减值费用是 3400万英镑（H123：1.02亿英镑），受单一姓名费用的推动，部分抵消了 信贷保护的好处和宏观经济的改善 展望
资产负债表——2024 年 6 月 30 日与 12 月 31 日相比 2023
●
已摊销的贷款和预付款 在债务证券投资增加的推动下，成本增加了60亿英镑至1149亿英镑 财政部和全球贷款增加 市场
●
交易投资组合资产 受债务证券交易增加的推动，增加了227亿英镑至1972亿英镑 我们促进全球市场的客户需求
●
衍生资产和 负债基本稳定在2514亿英镑， 分别为2418亿英镑，反映了市场下跌导致宏观经济下降 波动性，被客户活动的增加所抵消 股票
●
按公允价值计算的金融资产 通过损益表增加了92亿英镑 2117亿英镑的推动力 增加担保贷款
●
按摊销成本计算的存款 在存款增长的推动下，增加了186亿英镑至1513亿英镑，主要是 国际企业银行
●
RWA 增加到 2033 亿英镑 （2023 年 12 月：1973 亿英镑）受与 23 财年相比的季节性增长的推动 全球客户交易活动增加 市场
巴克莱美国消费者银行
半年结束了
 
三个月结束了
 
30.06.24
30.06.23
 
 
30.06.24
30.06.23
 
损益表信息
m 英镑
m 英镑
百分比变化
 
m 英镑
m 英镑
百分比变化
净利息收入
1,334
1,256
6
 
646
622
4
净费用、佣金和其他收入
344
337
2
 
173
145
19
总收入
1,678
1,593
5
 
819
767
7
运营成本
(796)
(828)
4
 
(408)
(401)
(2)
英国监管税
—
—
#DIV /0！
 
—
—
#DIV /0！
诉讼和行为
(4)
(4)
—
 
(2)
(4)
50
运营费用总额
(800)
(832)
4
 
(410)
(405)
(1)
其他净收入
—
—
#DIV /0！
 
—
—
#DIV /0！
减值前利润
878
761
15
 
409
362
13
信用减值费用
(719)
(585)
(23)
 
(309)
(264)
(17)
税前利润
159
176
(10)
 
100
98
2
应占利润
119
131
(9)
 
75
72
4
 
 
 
 
 
 
 
 
业绩衡量标准
 
 
 
 
 
 
 
平均分配有形资产回报率
7.2%
8.4%
 
 
9.2%
9.3%
 
平均分配的有形股权（十亿英镑）
3.3
3.1
 
 
3.3
3.1
 
成本：收入比率
48%
52%
 
 
50%
53%
 
贷款损失率（基点）
509
458
 
 
438
411
 
净利率
10.78%
10.81%
 
 
10.43%
10.66%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
关键事实
 
 
 
 
 
 
 
美国信用卡 30 天拖欠率
2.9%
2.4%
 
 
 
 
 
美国卡牌客户 FICO 分数分布
 
 
 
 
 
 
 
12%
11%
 
 
 
 
 
>660
88%
89%
 
 
 
 
 
期末净应收账款（十亿美元）
31.2
29.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
截至30.06.24
截至 31.12.23
截至 30.06.23
 
 
 
 
资产负债表信息
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
 
 
 
 
按摊销成本向客户提供贷款和垫款
24.3
24.2
22.9
 
 
 
 
按摊销成本计算的存款
20.0
19.7
17.9
 
 
 
 
风险加权资产
24.4
24.8
22.5
 
 
 
 
期末分配的有形股权
3.3
3.4
3.1
 
 
 
 
USCB实现了7.2％的RoTE（123年上半年：8.4％），银行卡余额的增长被增长所抵消 来自预期拖欠额增加的减值费用。 约9亿英镑（合11亿美元）的未偿信用卡应收账款 在第 124 季度被出售给了黑石集团，受益于降价带来的好处 RWA。
损益表——H124与H123的比较
●
税前利润为15900万英镑（H123：1.76亿英镑）
●
总收入增长了5％ 167800万英镑。NII 增长了 6% 至133400万英镑，反映出增加了15亿英镑（合17亿美元）的卡片 余额为247亿英镑（合312亿美元）。净费用、佣金及其他 收入增长了2％，达到34400万英镑，这反映了购买量的增加以及 账户增长1
●
总运营费用 在效率节省和营销减少的推动下，下降了4％，至800万英镑 成本
●
信用减值费用 增至71900万英镑（H123：5.85亿英镑），受预计拖欠额增加的推动 美国信用卡，这导致了更高的覆盖率。30 天和 90 天 美国信用卡的拖欠额为2.9％（H123：2.4％）和1.6％（H123：1.2％） 分别地。USCB的总覆盖率为11.0％（12月） 2023 年：10.1%）
资产负债表——2024 年 6 月 30 日与 12 月 31 日相比 2023
●
按摊销成本向客户提供的贷款和垫款基本保持不变 稳定在243亿英镑（2023年12月：242亿英镑）
●
已摊销的客户存款 成本已增加到200亿英镑（2023 年 12 月： 197亿英镑），与 USCB增加核心存款的雄心
●
RWA 降至 244 亿英镑 （2023 年 12 月：248 亿英镑），反映了向黑石集团出售的应收账款 Q124
1
包括巴克莱账户和为第三方服务的账户 派对。
总办事处
半年结束了
 
三个月结束了
 
30.06.24
30.06.23
 
 
30.06.24
30.06.23
 
损益表信息
m 英镑
m 英镑
百分比变化
 
m 英镑
m 英镑
百分比变化
净利息收入
248
99
 
 
62
(52)
 
净费用、佣金和其他收入
(218)
103
 
 
(226)
95
 
总收入
30
202
(85)
 
(164)
43
 
运营成本
(406)
(425)
4
 
(195)
(221)
12
英国监管税
—
—
#DIV /0！
 
 
—
#DIV /0！
诉讼和行为
(43)
(33)
(30)
 
1
(32)
 
运营费用总额
(449)
(458)
2
 
(194)
(253)
23
其他净收入/（支出）
16
(3)
 
 
4
2
 
减值前亏损
(403)
(259)
(56)
 
(354)
(208)
(70)
信用减值费用
(58)
(51)
(14)
 
(18)
(13)
(38)
税前亏损
(461)
(310)
(49)
 
(372)
(221)
(68)
可归损失
(408)
(256)
(59)
 
(349)
(170)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
业绩衡量标准
 
 
 
 
 
 
 
平均分配的有形股权（十亿英镑）
2.4
0.8
 
 
2.1
0.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
截至30.06.24
截至 31.12.23
截至 30.06.23
 
 
 
 
资产负债表信息
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
 
 
 
 
风险加权资产
18.3
19.0
16.4
 
 
 
 
期末分配的有形股权
2.7
3.6
(0.5)
 
 
 
 
损益表——H124与H123的比较
●
税前亏损为4.61万英镑（H123：3.1亿英镑）
●
总收入下降至 3000万英镑（H123：2.02亿英镑）主要是由销售亏损所致 意大利零售抵押贷款组合的表现及其影响 出售德国消费金融业务。这些是 部分被处置遗产的收益所抵消 投资
●
总运营支出基本稳定在44900万英镑（H123： 4.58 亿英镑）
●
信用减值费用基本稳定在5800万英镑（H123： 5100 万英镑）
资产负债表——2024 年 6 月 30 日与 12 月 31 日相比 2023
●
RWA 降至 183 亿英镑 （2023 年 12 月：190 亿英镑）主要来自意大利表演艺术家的出售 抵押贷款组合
季度业绩摘要
巴克莱集团
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q224
Q124
 
Q423
Q323
Q223
Q123
 
Q422
Q322
损益表信息
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
净利息收入
3,056
3,072
 
3,139
3,247
3,270
3,053
 
2,741
3,068
净费用、佣金和其他收入
3,268
3,881
 
2,459
3,011
3,015
4,184
 
3,060
2,883
总收入
6,324
6,953
 
5,598
6,258
6,285
7,237
 
5,801
5,951
运营成本
(3,999)
(3,998)
 
(4,735)
(3,949)
(3,919)
(4,111)
 
(3,748)
(3,939)
英国监管税
—
(120)
 
(180)
—
—
—
 
(176)
—
诉讼和行为
(7)
(57)
 
(5)
—
(33)
1
 
(79)
339
运营费用总额
(4,006)
(4,175)
 
(4,920)
(3,949)
(3,952)
(4,110)
 
(4,003)
(3,600)
其他净收入/（支出）
4
12
 
(16)
9
3
(5)
 
10
(1)
减值前利润
2,322
2,790
 
662
2,318
2,336
3,122
 
1,808
2,350
信用减值费用
(384)
(513)
 
(552)
(433)
(372)
(524)
 
(498)
(381)
税前利润
1,938
2,277
 
110
1,885
1,964
2,598
 
1,310
1,969
税款（费用）/抵免额
(427)
(465)
 
23
(343)
(353)
(561)
 
33
(249)
税后利润
1,511
1,812
 
133
1,542
1,611
2,037
 
1,343
1,720
非控股权益
(23)
(3)
 
(25)
(9)
(22)
(8)
 
(22)
(2)
其他股票工具持有人
(251)
(259)
 
(219)
(259)
(261)
(246)
 
(285)
(206)
应占利润/（亏损）
1,237
1,550
 
(111)
1,274
1,328
1,783
 
1,036
1,512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
业绩衡量标准
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平均有形股东权益回报率
9.9%
12.3%
 
(0.9)%
11.0%
11.4%
15.0%
 
8.9%
12.5%
平均有形股东权益（十亿英镑）
49.8
50.5
 
48.9
46.5
46.7
47.6
 
46.7
48.6
成本：收入比率
63%
60%
 
88%
63%
63%
57%
 
69%
60%
贷款损失率（基点）
38
51
 
54
42
37
52
 
49
36
每股普通股的基本收益
8.3p
10.3 p
 
(0.7) p
8.3p
8.6p
11.3 p
 
6.5 便士
9.4p
基本加权平均股数 (m)
14,915
14,983
 
15,092
15,405
15,523
15,770
 
15,828
16,148
期末股票数量 (m)
14,826
15,091
 
15,155
15,239
15,556
15,701
 
15,871
15,888
期末有形股东权益（十亿英镑）
50.4
50.6
 
50.2
48.2
45.3
47.3
 
46.8
45.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
资产负债表和资本 管理 1
十亿英镑
十亿英镑
 
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
 
十亿英镑
十亿英镑
按摊销成本向客户提供贷款和垫款
329.8
332.1
 
333.3
339.6
337.4
343.6
 
343.3
346.3
按摊销成本向银行提供的贷款和预付款
8.0
8.5
 
9.5
11.5
10.9
11.0
 
10.0
12.5
按摊销成本计算的债务证券
61.7
57.4
 
56.7
54.3
53.1
48.9
 
45.5
54.8
按摊销成本计算的贷款和预付款
399.5
397.9
 
399.5
405.4
401.4
403.5
 
398.8
413.7
按摊销成本减值覆盖率计算的贷款和垫款 比率
1.4%
1.4%
 
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
 
1.4%
1.4%
总资产
1,576.6
1,577.1
 
1,477.5
1,591.7
1,549.7
1,539.1
 
1,513.7
1,726.9
按摊销成本计算的存款
557.5
552.3
 
538.8
561.3
554.7
555.7
 
545.8
574.4
每股有形净资产价值
340 便士
335p
 
331 页
316p
291 页
301 p
 
295 便士
286 页
普通股第一级比率
13.6%
13.5%
 
13.8%
14.0%
13.8%
13.6%
 
13.9%
13.8%
普通股一级资本
47.7
47.1
 
47.3
48.0
46.6
46.0
 
46.9
48.6
风险加权资产
351.4
349.6
 
342.7
341.9
336.9
338.4
 
336.5
350.8
英国杠杆率
5.0%
4.9%
 
5.2%
5.0%
5.1%
5.1%
 
5.3%
5.0%
英国杠杆敞口
1,222.7
1,226.5
 
1,168.3
1,202.4
1,183.7
1,168.9
 
1,130.0
1,232.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
资金和流动性
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
集团流动资金池（十亿英镑）
328.7
323.5
 
298.1
335.0
330.7
333.0
 
318.0
325.8
流动性 覆盖率2
167.0%
163.2%
 
161.4%
158.7%
157.2%
156.6%
 
155.5%
156.4%
网 稳定的融资比率3
136.4%
135.7%
 
138.0%
138.2%
138.8%
139.2%
 
137.0%
 
贷款：存款比率
72%
72%
 
74%
72%
72%
73%
 
73%
72%
1
有关资本的更多信息, 请参阅第53至57页, RWA 和杠杆率是计算出来的。
2
流动性覆盖率基于过去 12 次的平均值 即期月末比率。前一时期的LCR比较数据是 已更新以保持一致性。
3
代表最近四个季度末头寸的平均值， 从 Q422 起生效。
英国巴克莱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q224
Q124
 
Q423
Q323
Q223
Q123
 
Q422
Q322
损益表信息
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
净利息收入
1,597
1,549
 
1,575
1,578
1,660
1,618
 
1,600
1,561
净费用、佣金和其他收入
290
277
 
217
295
301
343
 
370
355
总收入
1,887
1,826
 
1,792
1,873
1,961
1,961
 
1,970
1,916
运营成本
(1,041)
(1,007)
 
(1,153)
(1,058)
(1,090)
(1,092)
 
(1,108)
(1,069)
英国监管税
—
(54)
 
(30)
—
—
—
 
(26)
—
诉讼和行为
(4)
(2)
 
(4)
9
5
(2)
 
(13)
(3)
运营费用总额
(1,045)
(1,063)
 
(1,187)
(1,049)
(1,085)
(1,094)
 
(1,147)
(1,072)
其他净收入/（支出）
—
—
 
—
—
—
—
 
1
(1)
减值前利润
842
763
 
605
824
876
867
 
824
843
信用减值费用
(8)
(58)
 
(37)
(59)
(95)
(113)
 
(157)
(81)
税前利润
834
705
 
568
765
781
754
 
667
762
应占利润
584
479
 
382
531
534
515
 
474
549
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
资产负债表信息
十亿英镑
十亿英镑
 
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
 
十亿英镑
十亿英镑
按摊销成本向客户提供贷款和垫款
198.7
200.8
 
202.8
204.9
206.8
208.2
 
205.1
205.1
按摊销成本计算的客户存款
236.8
237.2
 
241.1
243.2
249.8
254.3
 
258.0
261.0
贷款：存款比率
91%
92%
 
92%
92%
90%
90%
 
87%
86%
风险加权资产
76.5
76.5
 
73.5
73.2
73.0
74.6
 
73.1
73.2
期末分配的有形股权
10.6
10.7
 
10.2
10.1
10.1
10.3
 
10.1
10.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
业绩衡量标准
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平均分配有形资产回报率
22.3%
18.5%
 
14.9%
21.0%
20.9%
20.0%
 
18.7%
22.1%
平均分配的有形股权（十亿英镑）
10.5
10.4
 
10.2
10.1
10.2
10.3
 
10.2
9.9
成本：收入比率
55%
58%
 
66%
56%
55%
56%
 
58%
56%
贷款损失率（基点）
1
11
 
7
10
17
20
 
27
14
净利率
3.22%
3.09%
 
3.07%
3.04%
3.22%
3.18%
 
3.10%
3.01%
英国巴克莱分析
Q224
Q124
 
Q423
Q323
Q223
Q123
 
Q422
Q322
总收入分析
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
个人银行业务
1,174
1,128
 
1,067
1,165
1,244
1,253
 
1,229
1,212
英国巴克莱卡消费者银行
228
229
 
242
238
237
247
 
269
283
商业银行
485
469
 
483
470
480
461
 
472
421
总收入
1,887
1,826
 
1,792
1,873
1,961
1,961
 
1,970
1,916
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
信用减值费用分析/（发布）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
个人银行业务
(26)
(14)
 
35
(85)
(92)
(28)
 
(120)
(26)
英国巴克莱卡消费者银行
(25)
(38)
 
(73)
29
(35)
(83)
 
(12)
2
商业银行
43
(6)
 
1
(3)
32
(2)
 
(25)
(57)
信用减值费用总额
(8)
(58)
 
(37)
(59)
(95)
(113)
 
(157)
(81)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
分析向客户提供的已摊销贷款和预付款 成本
十亿英镑
十亿英镑
 
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
 
十亿英镑
十亿英镑
个人银行业务
167.3
169.0
 
170.1
172.3
173.3
173.6
 
169.7
168.7
英国巴克莱卡消费者银行
10.2
9.8
 
9.7
9.6
9.3
9.0
 
9.2
9.0
商业银行
21.2
22.0
 
23.0
23.0
24.2
25.6
 
26.2
27.4
摊销后向客户提供的贷款和预付款总额 成本
198.7
200.8
 
202.8
204.9
206.8
208.2
 
205.1
205.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
按摊销成本分析客户存款
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
个人银行业务
183.3
183.4
 
185.4
186.1
191.1
194.3
 
195.6
197.3
英国巴克莱卡消费者银行
—
—
 
—
—
—
—
 
—
—
商业银行
53.5
53.8
 
55.7
57.1
58.7
60.0
 
62.4
63.7
按摊销成本计算的客户存款总额
236.8
237.2
 
241.1
243.2
249.8
254.3
 
258.0
261.0
英国巴克莱企业银行
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q224
Q124
 
Q423
Q323
Q223
Q123
 
Q422
Q322
损益表信息
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
净利息收入
296
277
 
247
304
299
310
 
324
309
净费用、佣金、交易和其他收入
147
157
 
148
136
173
153
 
153
124
总收入
443
434
 
395
440
472
463
 
477
433
运营成本
(235)
(221)
 
(258)
(224)
(213)
(210)
 
(213)
(209)
英国监管税
—
(30)
 
(8)
—
—
—
 
(7)
—
诉讼和行为
—
—
 
(1)
2
—
—
 
—
—
运营费用总额
(235)
(251)
 
(267)
(222)
(213)
(210)
 
(220)
(209)
其他净额（支出）/收入
—
—
 
(5)
—
1
1
 
1
—
减值前利润
208
183
 
123
218
260
254
 
258
224
信用减值（费用）/释放
(8)
(15)
 
(18)
(15)
84
(24)
 
(52)
32
税前利润
200
168
 
105
203
344
230
 
206
256
应占利润
135
113
 
59
129
239
157
 
131
172
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
资产负债表信息
十亿英镑
十亿英镑
 
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
 
十亿英镑
十亿英镑
按摊销成本向客户提供贷款和垫款
25.7
25.7
 
26.4
26.9
26.9
27.2
 
26.9
27.2
按摊销成本计算的存款
84.9
81.7
 
84.9
82.7
82.6
83.6
 
84.4
86.1
风险加权资产
21.9
21.4
 
20.9
19.5
20.6
20.2
 
21.1
20.4
期末分配的有形股权
3.0
3.0
 
3.0
2.8
2.9
2.9
 
3.0
2.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
业绩衡量标准
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平均分配有形资产回报率
18.0%
15.2%
 
8.4%
18.3%
32.9%
21.7%
 
17.8%
23.4%
平均分配的有形股权（十亿英镑）
3.0
3.0
 
2.8
2.8
2.9
2.9
 
2.9
2.9
成本：收入比率
53%
58%
 
68%
50%
45%
45%
 
46%
48%
贷款损失率（基点）
12
23
 
27
21
(123)
36
 
74
(45)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总收入分析
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
企业贷款
57
72
 
64
69
68
61
 
66
56
交易银行
386
362
 
331
371
404
402
 
411
377
总收入
443
434
 
395
440
472
463
 
477
433
巴克莱私人银行和财富管理
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q224
Q124
 
Q423
Q323
Q223
Q123
 
Q422
Q322
损益表信息
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
净利息收入
187
175
 
182
219
186
181
 
205
197
净费用、佣金和其他收入
133
137
 
131
118
113
78
 
81
72
总收入
320
312
 
313
337
299
259
 
286
269
运营成本
(220)
(214)
 
(255)
(214)
(182)
(144)
 
(153)
(135)
英国监管税
—
(3)
 
(4)
—
—
—
 
(4)
—
诉讼和行为
1
—
 
2
—
—
—
 
—
—
运营费用总额
(219)
(217)
 
(257)
(214)
(182)
(144)
 
(157)
(135)
其他净收入
—
—
 
—
—
—
—
 
—
—
减值前利润
101
95
 
56
123
117
115
 
129
134
信用减值发放/（收费）
3
—
 
4
2
(7)
(3)
 
(10)
—
税前利润
104
95
 
60
125
110
112
 
119
134
应占利润
77
74
 
47
102
91
90
 
92
108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
资产负债表信息
十亿英镑
十亿英镑
 
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
 
十亿英镑
十亿英镑
按摊销成本向客户提供贷款和垫款
13.9
13.7
 
13.6
13.4
13.8
14.3
 
14.4
14.6
按摊销成本计算的存款
64.6
61.9
 
60.3
59.7
59.2
60.8
 
62.3
62.9
风险加权资产
7.0
7.2
 
7.2
7.2
7.2
7.5
 
7.8
7.9
期末分配的有形股权
1.0
1.0
 
1.0
1.0
1.0
1.0
 
1.1
1.1
客户资产和负债1
198.5
189.1
 
182.9
178.7
174.1
141.5
 
139.4
138.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
业绩衡量标准
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平均分配有形资产回报率
30.8%
28.7%
 
19.1%
41.2%
35.9%
34.5%
 
34.9%
41.7%
平均分配的有形股权（十亿英镑）
1.0
1.0
 
1.0
1.0
1.0
1.0
 
1.1
1.0
成本：收入比率
68%
70%
 
82%
63%
61%
56%
 
55%
50%
贷款损失率（基点）
(9)
—
 
(10)
(7)
20
7
 
26
1
1
客户资产负债指客户存款、贷款 和投资资产。
巴克莱投资银行
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q224
Q124
 
Q423
Q323
Q223
Q123
 
Q422
Q322
损益表信息
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
净利息收入
268
197
 
282
397
555
159
 
228
304
净交易收入
1,485
1,982
 
757
1,497
1,351
2,435
 
1,197
1,346
净费用、佣金和其他收入
1,266
1,149
 
998
792
837
975
 
731
794
总收入
3,019
3,328
 
2,037
2,686
2,743
3,569
 
2,156
2,444
运营成本
(1,900)
(1,957)
 
(1,934)
(1,840)
(1,813)
(2,032)
 
(1,619)
(1,869)
英国监管税
—
(33)
 
(123)
—
—
—
 
(119)
—
诉讼和行为
(3)
(9)
 
(2)
6
(1)
2
 
(55)
498
运营费用总额
(1,903)
(1,999)
 
(2,059)
(1,834)
(1,814)
(2,030)
 
(1,793)
(1,371)
其他净额（支出）/收入
—
—
 
(1)
2
—
(1)
 
1
1
减值前的利润/（亏损）
1,116
1,329
 
(23)
854
929
1,538
 
364
1,074
信用减值（费用）/释放
(44)
10
 
(23)
23
(77)
(25)
 
(22)
(93)
税前利润/（亏损）
1,072
1,339
 
(46)
877
852
1,513
 
342
981
应占利润/（亏损）
715
899
 
(149)
580
562
1,048
 
313
847
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
资产负债表信息
十亿英镑
十亿英镑
 
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
 
十亿英镑
十亿英镑
按摊销成本向客户提供贷款和垫款
66.6
64.6
 
62.7
62.3
59.1
63.1
 
64.6
67.5
按摊销成本向银行提供的贷款和预付款
6.6
7.6
 
7.3
9.5
9.0
9.1
 
8.1
10.1
按摊销成本计算的债务证券
41.7
40.4
 
38.9
36.3
35.1
30.7
 
27.2
36.2
按摊销成本计算的贷款和预付款
114.9
112.6
 
108.9
108.1
103.2
102.9
 
99.9
113.8
交易投资组合资产
197.2
195.3
 
174.5
155.3
165.0
137.6
 
133.7
126.1
衍生金融工具资产
251.4
248.9
 
255.1
280.4
264.8
256.5
 
301.6
415.5
按公允价值计入收益的金融资产 声明
2117
225.1
 
202.5
237.2
231.1
243.8
 
209.4
243.6
现金抵押品和结算余额
139.8
129.8
 
102.3
134.6
122.1
124.3
 
106.2
162.2
按摊销成本计算的存款
151.3
151.1
 
132.7
154.2
142.9
137.3
 
121.5
143.4
衍生金融工具负债
241.8
241.5
 
249.7
268.3
254.5
246.7
 
288.9
394.2
风险加权资产
203.3
200.4
 
197.3
201.1
197.2
198.0
 
195.9
211.4
期末分配的有形股权
29.7
29.6
 
29.0
29.0
28.7
28.9
 
28.6
30.8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
业绩衡量标准
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平均分配有形资产回报率
9.6%
12.0%
 
(2.1)%
8.0%
7.7%
14.4%
 
4.0%
10.9%
平均分配的有形股权（十亿英镑）
29.9
30.0
 
28.9
28.8
29.0
29.1
 
30.9
31.2
成本：收入比率
63%
60%
 
101%
68%
66%
57%
 
83%
56%
贷款损失率（基点）
15
(4)
 
8
(8)
30
10
 
9
32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总收入分析
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
FICC
1,149
1,404
 
724
1,147
1,186
1,788
 
976
1,546
股票
696
883
 
431
675
563
704
 
440
246
环球市场
1,845
2,287
 
1,155
1,822
1,749
2,492
 
1,416
1,792
咨询的
138
148
 
171
80
130
212
 
197
150
股权 资本市场
121
68
 
38
62
69
50
 
40
42
债务 资本市场
420
401
 
301
233
273
341
 
243
341
银行业 费用和承保
679
617
 
510
375
472
603
 
480
533
企业 贷款
87
42
 
(23)
103
100
33
 
(194)
(237)
交易 银行业
408
382
 
395
386
422
441
 
454
356
国际 企业银行业务
495
424
 
372
489
522
474
 
260
119
投资银行
1,174
1,041
 
882
864
994
1,077
 
740
652
总收入
3,019
3,328
 
2,037
2,686
2,743
3,569
 
2,156
2,444
巴克莱美国消费者银行
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q224
Q124
 
Q423
Q323
Q223
Q123
 
Q422
Q322
损益表信息
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
净利息收入
646
688
 
686
662
622
634
 
639
616
净费用、佣金、交易和其他收入
173
171
 
180
147
145
192
 
149
137
总收入
819
859
 
866
809
767
826
 
788
753
运营成本
(408)
(387)
 
(418)
(404)
(401)
(427)
 
(425)
(429)
英国监管税
—
—
 
—
—
—
—
 
—
—
诉讼和行为
(2)
(3)
 
(2)
—
(4)
—
 
(3)
—
运营费用总额
(410)
(390)
 
(420)
(404)
(405)
(427)
 
(428)
(429)
其他净收入
—
—
 
—
—
—
—
 
—
—
减值前利润
409
469
 
446
405
362
399
 
360
324
信用减值费用
(309)
(410)
 
(449)
(404)
(264)
(321)
 
(224)
(172)
税前利润/（亏损）
100
59
 
(3)
1
98
78
 
136
152
应占利润/（亏损）
75
44
 
(3)
3
72
59
 
101
107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
资产负债表信息
十亿英镑
十亿英镑
 
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
 
十亿英镑
十亿英镑
按摊销成本向客户提供贷款和垫款
24.3
23.6
 
24.2
24.3
22.9
22.5
 
23.6
23.6
按摊销成本计算的存款
20.0
20.3
 
19.7
19.3
17.9
18.1
 
18.3
19.8
风险加权资产
24.4
23.9
 
24.8
24.1
22.5
22.5
 
23.9
23.6
期末分配的有形股权
3.3
3.3
 
3.4
3.3
3.1
3.1
 
3.3
3.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
业绩衡量标准
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平均分配有形资产回报率
9.2%
5.3%
 
(0.3)%
0.4%
9.3%
7.5%
 
12.6%
13.9%
平均分配的有形股权（十亿英镑）
3.3
3.3
 
3.3
3.1
3.1
3.1
 
3.2
3.1
成本：收入比率
50%
46%
 
48%
50%
53%
52%
 
54%
57%
贷款损失率（基点）
438
610
 
636
582
411
515
 
337
257
净利率
10.43%
11.12%
 
10.88%
10.88%
10.66%
10.97%
 
10.64%
10.81%
总办事处
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q224
Q124
 
Q423
Q323
Q223
Q123
 
Q422
Q322
损益表信息
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
净利息收入
62
186
 
167
87
(52)
151
 
(255)
81
净费用、佣金和其他收入
(226)
8
 
28
26
95
8
 
379
55
总收入
(164)
194
 
195
113
43
159
 
124
136
运营成本
(195)
(211)
 
(717)
(210)
(221)
(204)
 
(229)
(229)
英国监管税
—
—
 
(14)
—
—
—
 
(20)
—
诉讼和行为
1
(44)
 
1
(16)
(32)
(1)
 
(9)
(155)
运营费用总额
(194)
(255)
 
(730)
(226)
(253)
(205)
 
(258)
(384)
其他净收入/（支出）
4
12
 
(10)
7
2
(5)
 
7
(1)
减值前亏损
(354)
(49)
 
(545)
(106)
(208)
(51)
 
(127)
(249)
信用减值（费用）/释放
(18)
(40)
 
(29)
20
(13)
(38)
 
(33)
(67)
税前亏损
(372)
(89)
 
(574)
(86)
(221)
(89)
 
(160)
(316)
可归损失
(349)
(59)
 
(447)
(71)
(170)
(86)
 
(75)
(271)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
资产负债表信息
十亿英镑
十亿英镑
 
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
 
十亿英镑
十亿英镑
风险加权资产
18.3
20.2
 
19.0
16.8
16.4
15.6
 
14.7
14.3
期末分配的有形股权
2.7
3.0
 
3.6
2.0
(0.5)
1.1
 
0.7
(2.6)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
业绩衡量标准
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平均分配的有形股权（十亿英镑）
2.1
2.8
 
2.7
0.7
0.5
1.2
 
(1.6)
0.5
绩效管理
利润率和余额
 
截至30.06.24的半年
截至 30.06.23 的半年
 
净利息收入
平均客户资产
净利率
净利息收入
平均客户资产
净利率
 
m 英镑
m 英镑
%
m 英镑
m 英镑
%
英国巴克莱
3,146
200,599
3.15
3,278
206,653
3.20
英国巴克莱企业银行
573
22,454
5.13
609
23,187
5.30
巴克莱私人银行和财富管理
362
13,762
5.29
367
14,309
5.17
巴克莱美国消费者银行
1,334
24,890
10.78
1,256
23,428
10.81
集团不包括代理和总部
5,415
261,705
4.16
5,510
267,577
4.15
巴克莱投资银行
465
 
 
714
 
 
总办事处
248
 
 
99
 
 
巴克莱集团净利息收入总额
6,128
 
 
6,323
 
 
不包括Ib和总公司NiM在内的集团增长了1个基点 由于银行卡余额增加，从123年上半年的4.15％上升到124年下半年的4.16％ USCB和持续的结构性套期保值势头部分抵消 根据抵押贷款利润率压力和不利的产品动态 英国巴克莱银行的存款。
季度分析
 
 
 
Q224
Q124
Q423
Q323
Q223
净利息收入
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
英国巴克莱
1,597
1,549
1,575
1,578
1,660
英国巴克莱企业银行
296
277
247
304
299
巴克莱私人银行和财富管理
187
175
182
219
186
巴克莱美国消费者银行
646
688
686
662
622
集团不包括代理和总部
2,726
2,689
2,690
2,763
2,767
 
 
 
 
 
 
平均客户资产
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
英国巴克莱
199,529
201,669
203,646
205,693
207,073
英国巴克莱企业银行
22,474
22,257
23,354
23,225
23,094
巴克莱私人银行和财富管理
13,931
13,593
13,525
13,594
14,173
巴克莱美国消费者银行
24,899
24,880
25,012
24,128
23,404
集团不包括代理和总部
260,833
262,399
265,537
266,640
267,744
 
 
 
 
 
 
净利率
%
%
%
%
%
英国巴克莱
3.22
3.09
3.07
3.04
3.22
英国巴克莱企业银行
5.30
5.00
4.19
5.19
5.19
巴克莱私人银行和财富管理
5.40
5.17
5.33
6.40
5.26
巴克莱美国消费者银行
10.43
11.12
10.88
10.88
10.66
集团不包括代理和总部
4.20
4.12
4.02
4.11
4.15
结构性对冲
该集团采用结构性套期保值计划，旨在 稳定固定利率非到期资产负债表项目的NiM 行为稳定。随着利率的变动，此类余额 否则将推动实质性收入波动 重新定价与浮动利率资产不匹配。
结构性套期保值主要涵盖非计息保险 往来账户和即时存取储蓄的固定部分 账户和股权，分别投资于浮动账户 对中央银行的客户资产或余额进行评级，创建 受利率变动的影响。结构性对冲是 通过收取固定、支付可变利息的投资组合执行 利率互换，采用摊销结构，因此一小部分 到期并每月按现行市场利率进行再投资。 利率互换的浮动薪酬部分净下跌 来自客户资产的收益浮动收入的比例， 将收款固定收益流从结构上移开 对冲。
结构性套期保值的目的是平滑集团的NII 随着时间的推移。掉期的浮动部分将重新定价 立即，而投资组合的固定利率收益率重新定价 逐渐地，随着掉期投资组合的一部分到期和滚动 被再投资于新的市场利率。
当利率高于我们的结构性对冲收益率时， 工资浮动利率通常会高于我们的平均收入 固定利率。在这种情况下，如果孤立地看， 结构性套期保值将成为NII集团的净拖累。漂浮时 利率低于我们的结构性套期保值收益率，套期保值是 隔离将是净收益。
由于固定收益掉期是针对特定期限进行记账的， NII 的元素被 “锁定” 了。收入趋于稳定 结构性套期保值的特点可提供更大的净利息 利率周期中的收入确定性。
结构性套期保值是更大投资组合的一个组成部分 利率风险管理活动，包括 非结构性套期保值（例如，支付固定收益的可变流量 资产套期保值）和其他抵消流量。这些的净风险 头寸通过利率互换对外执行， 管理会计风险（即由以下原因引起的收入波动 FVTPL的掉期和标的对冲的会计不匹配 现金流对冲储备金中的项目（按摊销成本计算）。 总体而言，该集团将外部衍生品指定为现金流 用名义112亿英镑对冲利率风险进行套期保值 （2023 年 12 月：1280 亿英镑），这反映了结构性对冲 名义上净额为2390亿英镑（2023年12月：2460亿英镑） 127亿英镑的非结构性套期保值头寸（2023 年 12 月： 1180 亿英镑）。这些利率互换大部分已清算 向中央结算交易对手进行保证金，每天使用 平均持续时间在 2.5 年到 3 年之间。
结构性套期保值总额为222200万英镑（H123： 16.39 亿英镑）。结构性套期保值总额代表 在掉期固定段落中获得的绝对利息收入 作为浮动部分的结构性套期保值被基准利率所抵消 存款的资金。
风险管理
风险管理和主要风险
业务组的角色和责任、风险和 集团风险管理的合规性定义见 企业风险管理框架 (ERMF)。的目的 ERMF旨在确定集团的主要风险，流程 据此，本集团将对这些风险的偏好设定在 商业活动及其相应的限制 相关的风险承担。
ERMF确定了九种主要风险:信用风险, 市场风险, 资金和资本风险、气候风险、运营风险、模型 风险、合规风险、声誉风险和法律风险。进一步 有关这些主要风险和现有和新出现的实质性风险的详细信息 风险以及如何管理此类风险可在巴克莱银行查阅 PLC 2023 年年度报告，可通过以下网址获取 home.barclays/年度报告。 没有重大变化 针对这些主要风险或先前确定的现有材料 以及在此期间出现的风险，预计这些风险将是 与剩下的六个月有关 年。
以下各节概述了信用风险、市场 风险以及该期间的资金和资本风险。
信用风险
贷款和 按地域分列的按摊销成本分列的预付款
信用风险中按摊销成本计算的贷款和预付款总额 绩效部分包括按摊销成本计算的贷款和预付款 向银行和贷款以及按摊销成本预付款 顾客。
下表按产品和地域细分如下 按摊销成本和减值计算的贷款和垫款的各个阶段 津贴。还包括债务证券的阶段分配 以及资产负债表外的贷款承诺和财务担保 按总风险敞口、减值补贴和承保范围分列的合同 比率。
《国际财务报告准则第9号》下的减值准备金同时考虑了提款和 未提取的交易对手风险敞口。对于零售投资组合，总计 减值补贴分配给贷款总额和预付款 允许的范围不超过抽取的曝光量和任何 超额部分在资产负债表的负债方面报告为 一项规定。对于企业投资组合，减值补贴为 未提取的风险在余额的负债方面报告 表单作为一项规定。
 
总曝光量
 
减值补贴
 
 
 
第 1 阶段
第 2 阶段
第 3 阶段
总计
 
第 1 阶段
第 2 阶段
第 3 阶段
总计
 
 
截至30.06.24
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
 
 
零售抵押贷款
142,023
20,811
1,691
164,525
 
39
80
101
220
 
 
零售信用卡
8,673
2,021
194
10,888
 
109
459
95
663
 
 
零售其他
6,773
1,181
236
8,190
 
51
112
142
305
 
 
公司贷款1
50,913
8,266
1,525
60,704
 
159
184
327
670
 
 
英国总计
208,382
32,279
3,646
244,307
 
358
835
665
1,858
 
 
零售抵押贷款
1,570
37
510
2,117
 
2
—
278
280
 
 
零售信用卡
21,766
3,325
1,844
26,935
 
399
1,075
1,507
2,981
 
 
零售其他
1,618
131
162
1,911
 
2
1
26
29
 
 
公司贷款
63,197
4,054
992
68,243
 
91
158
307
556
 
 
世界其他地区总计
88,151
7,547
3,508
99,206
 
494
1,234
2,118
3,846
 
 
按摊销成本计算的贷款和预付款总额
296,533
39,826
7,154
343,513
 
852
2,069
2,783
5,704
 
 
按摊销成本计算的债务证券
58,088
3,632
—
61,720
 
10
10
—
20
 
 
按摊销成本计算的贷款和预付款总额，包括债务 证券
354,621
43,458
7,154
405,233
 
862
2,079
2,783
5,724
 
 
资产负债表外贷款承诺和财务担保 合约 2
390,104
19,948
1,034
411,086
 
186
256
32
474
 
 
合计 3,4
744,725
63,406
8,188
816,319
 
1,048
2,335
2,815
6,198
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
净曝光量
 
覆盖率
 
 
 
第 1 阶段
第 2 阶段
第 3 阶段
总计
 
第 1 阶段
第 2 阶段
第 3 阶段
总计
 
 
截至30.06.24
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
 
%
%
%
%
 
 
零售抵押贷款
141,984
20,731
1,590
164,305
 
—
0.4
6.0
0.1
 
 
零售信用卡
8,564
1,562
99
10,225
 
1.3
22.7
49.0
6.1
 
 
零售其他
6,722
1,069
94
7,885
 
0.8
9.5
60.2
3.7
 
 
公司贷款1
50,754
8,082
1,198
60,034
 
0.3
2.2
21.4
1.1
 
 
英国总计
208,024
31,444
2,981
242,449
 
0.2
2.6
18.2
0.8
 
 
零售抵押贷款
1,568
37
232
1,837
 
0.1
—
54.5
13.2
 
 
零售信用卡
21,367
2,250
337
23,954
 
1.8
32.3
81.7
11.1
 
 
零售其他
1,616
130
136
1,882
 
0.1
0.8
16.0
1.5
 
 
公司贷款
63,106
3,896
685
67,687
 
0.1
3.9
30.9
0.8
 
 
世界其他地区总计
87,657
6,313
1,390
95,360
 
0.6
16.4
60.4
3.9
 
 
按摊销成本计算的贷款和预付款总额
295,681
37,757
4,371
337,809
 
0.3
5.2
38.9
1.7
 
 
按摊销成本计算的债务证券
58,078
3,622
—
61,700
 
—
0.3
—
—
 
 
按摊销成本计算的贷款和预付款总额，包括债务 证券
353,759
41,379
4,371
399,509
 
0.2
4.8
38.9
1.4
 
 
资产负债表外贷款承诺和财务担保 合约 2
389,918
19,692
1,002
410,612
 
—
1.3
3.1
0.1
 
 
合计 3,4
743,677
61,071
5,373
810,121
 
0.1
3.7
34.4
0.8
 
 
1
包括商业银行，其总敞口为 141亿英镑和36700万英镑的减值补贴。这个 包括第一阶段96亿英镑的7900万英镑减值补贴 曝光率，33亿英镑的第二阶段曝光量为5.3亿英镑，2.35亿英镑 第三阶段12亿英镑的曝光额。除此以外，总承保范围为 英国的公司贷款为0.7％。
2
不包括193亿英镑的贷款承诺和财务担保 按公允价值记账，包括与财务相关的风险敞口 资产归类为待售资产。
3
表中未包括的其他减值金融资产 以上包括现金抵押品和结算余额，金融 以公允价值计入其他综合收益的资产 资产。它们的总风险敞口为2284亿英镑，而且 15400万英镑的减值补贴。这包括1800万英镑 2,272亿英镑的第一阶段风险敞口的减值补贴，300万英镑的减值补贴 第 2 阶段的曝光量为 11 亿英镑，第 3 阶段的曝光量为 1.33 亿英镑 曝光。
4
应用总额后，年化贷款损失率为45个基点 89700万英镑的减值费用。
 
总曝光量
 
减值补贴
 
第 1 阶段
第 2 阶段
第 3 阶段
总计
 
第 1 阶段
第 2 阶段
第 3 阶段
总计
截至 31.12.23
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
零售抵押贷款
146,001
19,123
1,812
166,936
 
43
77
112
232
零售信用卡
8,094
2,128
198
10,420
 
111
492
107
710
零售其他
6,832
1,252
264
8,348
 
56
117
144
317
公司贷款1
54,257
8,673
1,692
64,622
 
191
214
346
751
英国总计
215,184
31,176
3,966
250,326
 
401
900
709
2,010
零售抵押贷款
4,201
346
612
5,159
 
7
28
316
351
零售信用卡
22,315
3,450
1,522
27,287
 
412
1,138
1,226
2,776
零售其他
1,637
91
229
1,957
 
3
1
32
36
公司贷款
58,248
4,629
862
63,739
 
96
200
252
548
世界其他地区总计
86,401
8,516
3,225
98,142
 
518
1,367
1,826
3,711
按摊销成本计算的贷款和预付款总额
301,585
39,692
7,191
348,468
 
919
2,267
2,535
5,721
债务证券
52,869
3,907
—
56,776
 
11
16
—
27
按摊销成本计算的贷款和预付款总额，包括债务 证券
354,454
43,599
7,191
405,244
 
930
2,283
2,535
5,748
资产负债表外贷款承诺和财务担保 合约 2
374,063
24,208
1,037
399,308
 
173
287
44
504
合计 3,4
728,517
67,807
8,228
804,552
 
1,103
2,570
2,579
6,252
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
净曝光量
 
覆盖率
 
第 1 阶段
第 2 阶段
第 3 阶段
总计
 
第 1 阶段
第 2 阶段
第 3 阶段
总计
截至 31.12.23
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
 
%
%
%
%
零售抵押贷款
145,958
19,046
1,700
166,704
 
—
0.4
6.2
0.1
零售信用卡
7,983
1,636
91
9,710
 
1.4
23.1
54.0
6.8
零售其他
6,776
1,135
120
8,031
 
0.8
9.3
54.5
3.8
公司贷款1
54,066
8,459
1,346
63,871
 
0.4
2.5
20.4
1.2
英国总计
214,783
30,276
3,257
248,316
 
0.2
2.9
17.9
0.8
零售抵押贷款
4,194
318
296
4,808
 
0.2
8.1
51.6
6.8
零售信用卡
21,903
2,312
296
24,511
 
1.8
33.0
80.6
10.2
零售其他
1,634
90
197
1,921
 
0.2
1.1
14.0
1.8
公司贷款
58,152
4,429
610
63,191
 
0.2
4.3
29.2
0.9
世界其他地区总计
85,883
7,149
1,399
94,431
 
0.6
16.1
56.6
3.8
按摊销成本计算的贷款和预付款总额
300,666
37,425
4,656
342,747
 
0.3
5.7
35.3
1.6
债务证券
52,858
3,891
—
56,749
 
—
0.4
—
—
按摊销成本计算的贷款和预付款总额，包括债务 证券
353,524
41,316
4,656
399,496
 
0.3
5.2
35.3
1.4
资产负债表外贷款承诺和财务担保 合约 2
373,890
23,921
993
398,804
 
—
1.2
4.2
0.1
合计 3,4
727,414
65,237
5,649
798,300
 
0.2
3.8
31.3
0.8
1
包括商业银行，其总风险敞口为 152亿英镑和43100万英镑的减值补贴。这个 包括第一阶段98亿英镑的9,900万英镑减值补贴 曝光率，第二阶段41亿英镑的曝光量为8.1亿英镑，2.51亿英镑 第三阶段的曝光量为13亿英镑。除此以外，总承保范围为 英国的公司贷款为0.6％。
2
不包括165亿英镑的贷款承诺和财务担保 按公允价值记账，包括与财务相关的风险敞口 资产归类为持有待售资产。
3
未包含在减值范围内的其他金融资产 上表包括现金抵押品和结算余额， 以公允价值计入其他综合收益的金融资产 和其他资产。它们的总风险敞口为 1836亿英镑和15.1万英镑的减值补贴。这个 包括第一阶段1828亿英镑的1600万英镑减值补贴 曝光率，第二阶段6亿英镑的曝光量为200万英镑，1.33亿英镑 在第三阶段的曝光量为1.4万英镑。
4
应用总额后，年化贷款损失率为46个基点 188100万英镑的减值费用。
持有待售资产
2023 年，总贷款和预付款及相关减值 德国消费金融业务投资组合的补贴为 从向客户提供的贷款和预付款重新归类为持有的资产 在资产负债表中出售。
向归类为持有资产的客户提供的贷款和垫款 销售
 
第 1 阶段
 
第 2 阶段
 
第 3 阶段
 
总计
 
总计
ECL
覆盖范围
 
总计
ECL
覆盖范围
 
总计
ECL
覆盖范围
 
总计
ECL
覆盖范围
截至30.06.24
m 英镑
m 英镑
%
 
m 英镑
m 英镑
%
 
m 英镑
m 英镑
%
 
m 英镑
m 英镑
%
零售信用卡
1,660
17
1.0
 
453
41
9.1
 
93
68
73.1
 
2,206
126
5.7
零售其他
1,361
18
1.3
 
259
35
13.5
 
79
55
69.6
 
1,699
108
6.4
世界其他地区总计
3,021
35
1.2
 
712
76
10.7
 
172
123
71.5
 
3,905
234
6.0
截至 31.12.23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
零售信用卡
1,621
15
0.9
 
445
41
9.2
 
92
68
73.9
 
2,158
124
5.7
零售其他
1,561
20
1.3
 
288
32
11.1
 
84
60
71.4
 
1,933
112
5.8
世界其他地区总计
3,182
35
1.1
 
733
73
10.0
 
176
128
72.7
 
4,091
236
5.8
按产品分摊成本分列的贷款和预付款
下表显示了按贷款阶段划分的产品细分和 按摊销成本预付款。还包括第 2 阶段的细目 逾期余额。
 
 
第 2 阶段
 
 
截至30.06.24
第 1 阶段
未逾期
>逾期 30 天
总计
第 3 阶段
总计
总曝光量
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
零售抵押贷款
143,593
17,979
2,054
815
20,848
2,201
166,642
零售信用卡
30,439
4,685
367
294
5,346
2,038
37,823
零售其他
8,391
1,065
106
141
1,312
398
10,101
公司贷款
114,110
12,017
57
246
12,320
2,517
128,947
总计
296,533
35,746
2,584
1,496
39,826
7,154
343,513
 
 
 
 
 
 
 
 
减值补贴
 
 
 
 
 
 
 
零售抵押贷款
41
44
16
20
80
379
500
零售信用卡
508
1,191
160
183
1,534
1,602
3,644
零售其他
53
78
17
18
113
168
334
公司贷款
250
327
7
8
342
634
1,226
总计
852
1,640
200
229
2,069
2,783
5,704
 
 
 
 
 
 
 
 
净曝光量
 
 
 
 
 
 
 
零售抵押贷款
143,552
17,935
2,038
795
20,768
1,822
166,142
零售信用卡
29,931
3,494
207
111
3,812
436
34,179
零售其他
8,338
987
89
123
1,199
230
9,767
公司贷款
113,860
11,690
50
238
11,978
1,883
127,721
总计
295,681
34,106
2,384
1,267
37,757
4,371
337,809
 
 
 
 
 
 
 
 
覆盖率
%
%
%
%
%
%
%
零售抵押贷款
—
0.2
0.8
2.5
0.4
17.2
0.3
零售信用卡
1.7
25.4
43.6
62.2
28.7
78.6
9.6
零售其他
0.6
7.3
16.0
12.8
8.6
42.2
3.3
公司贷款
0.2
2.7
12.3
3.3
2.8
25.2
1.0
总计
0.3
4.6
7.7
15.3
5.2
38.9
1.7
截至 31.12.23
 
 
 
 
 
 
 
总曝光量
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
零售抵押贷款
150,202
16,834
1,971
664
19,469
2,424
172,095
零售信用卡
30,409
4,858
392
328
5,578
1,720
37,707
零售其他
8,469
1,094
126
123
1,343
493
10,305
公司贷款
112,505
12,960
179
163
13,302
2,554
128,361
总计
301,585
35,746
2,668
1,278
39,692
7,191
348,468
 
 
 
 
 
 
 
 
减值补贴
 
 
 
 
 
 
 
零售抵押贷款
50
73
20
12
105
428
583
零售信用卡
523
1,257
166
207
1,630
1,333
3,486
零售其他
59
82
18
18
118
176
353
公司贷款
287
399
8
7
414
598
1,299
总计
919
1,811
212
244
2,267
2,535
5,721
 
 
 
 
 
 
 
 
净曝光量
 
 
 
 
 
 
 
零售抵押贷款
150,152
16,761
1,951
652
19,364
1,996
171,512
零售信用卡
29,886
3,601
226
121
3,948
387
34,221
零售其他
8,410
1,012
108
105
1,225
317
9,952
公司贷款
112,218
12,561
171
156
12,888
1,956
127,062
总计
300,666
33,935
2,456
1,034
37,425
4,656
342,747
 
 
 
 
 
 
 
 
覆盖率
%
%
%
%
%
%
%
零售抵押贷款
—
0.4
1.0
1.8
0.5
17.7
0.3
零售信用卡
1.7
25.9
42.3
63.1
29.2
77.5
9.2
零售其他
0.7
7.5
14.3
14.6
8.8
35.7
3.4
公司贷款
0.3
3.1
4.5
4.3
3.1
23.4
1.0
总计
0.3
5.1
7.9
19.1
5.7
35.3
1.6
总风险敞口和减值准备金的变动包括 贷款承诺和财务条款 担保
下表显示了开盘的对账情况 风险敞口和减值的期末余额 津贴。
表格中各阶段之间的转移已反映出来 它们是在该时期开始时发生的。'网 由于以下原因引起的提款、还款、净重新计量和变动 风险敞口和风险参数的变化” 包括额外的提款 以及从现有设施中偿还部分款项.此外， 下表不包括受制于的其他金融资产 减值，例如按摊销成本计算的债务证券、现金 抵押品和结算余额，按公允价值计算的金融资产 通过其他综合收益和其他资产。
这些动向是在六个月内测量的。
按摊销成本计算的贷款和预付款
 
第 1 阶段
第 2 阶段
第 3 阶段
总计
 
总曝光量
ECL
总曝光量
ECL
总曝光量
ECL
总曝光量
ECL
零售抵押贷款
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
截至2024年1月1日
150,202
50
19,469
105
2,424
428
172,095
583
从第 1 阶段转移到第 2 阶段
(7,828)
(4)
7,828
4
—
—
—
—
从第 2 阶段转移到第 1 阶段
4,688
20
(4,688)
(20)
—
—
—
—
转移到第 3 阶段
(76)
(1)
(158)
(5)
234
6
—
—
来自第 3 阶段的转账
30
3
76
1
(106)
(4)
—
—
该期间的商业活动
9,077
3
224
1
—
—
9,301
4
对用于计算的模型的改进
—
—
—
—
—
—
—
—
由于以下原因造成的净提款、还款、净重新计量和变动 风险敞口和风险参数变化
(3,874)
(22)
(554)
29
(8)
3
(4,436)
10
最后还款额
(6,149)
(3)
(1,033)
(6)
(204)
(12)
(7,386)
(21)
处置次数 1
(2,477)
(5)
(316)
(29)
(129)
(32)
(2,922)
(66)
注销
—
—
—
—
(10)
(10)
(10)
(10)
截至2024年6月30日
143,593
41
20,848
80
2,201
379
166,642
500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
零售信用卡
 
 
 
 
 
 
 
 
截至2024年1月1日
30,409
523
5,578
1,630
1,720
1,333
37,707
3,486
从第 1 阶段转移到第 2 阶段
(1,898)
(63)
1,898
63
—
—
—
—
从第 2 阶段转移到第 1 阶段
1,595
389
(1,595)
(389)
—
—
—
—
转移到第 3 阶段
(250)
(10)
(728)
(348)
978
358
—
—
来自第 3 阶段的转账
12
6
13
5
(25)
(11)
—
—
该期间的商业活动
1,547
31
72
23
1
1
1,620
55
对用于计算的模型的改进2
—
27
—
(25)
—
11
—
13
由于以下原因造成的净提款、还款、净重新计量和变动 风险敞口和风险参数变化
(202)
(371)
306
654
8
526
112
809
最后还款额
(75)
(4)
(22)
(9)
(2)
(2)
(99)
(15)
处置次数 1
(699)
(20)
(176)
(70)
(79)
(51)
(954)
(141)
注销
—
—
—
—
(563)
(563)
(563)
(563)
截至2024年6月30日
30,439
508
5,346
1,534
2,038
1,602
37,823
3,644
1
零售抵押贷款中报告的29亿英镑总处置额 与出售表现良好的意大利抵押贷款组合有关。这个 零售信用卡中报告的总处置量为95400万英镑 包括将未偿还的美国信用卡应收账款出售给87600万英镑 黑石集团和在此期间出售的7800万英镑的其他债务 时期。
2
对零售内部报告的用于计算的模型进行了改进 信用卡包括美国信用卡中的4300万英镑存款和 英国信用卡投资组合的变动（3000万英镑）。这些反映了模型 在此期间所做的改进。巴克莱不断审查 用于确定 ECL 计算精度的模型输出 包括审查模型监测、外部基准和 在很长一段时间内进行模型操作的经验。这个 有助于确保所使用的模型继续反映风险 企业固有的。
按摊销成本计算的贷款和预付款
 
 
 
 
 
 
 
第 1 阶段
第 2 阶段
第 3 阶段
总计
 
总曝光量
ECL
总曝光量
ECL
总曝光量
ECL
总曝光量
ECL
零售其他
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
截至2024年1月1日
8,469
59
1,343
118
493
176
10,305
353
从第 1 阶段转移到第 2 阶段
(516)
(7)
516
7
—
—
—
—
从第 2 阶段转移到第 1 阶段
371
23
(371)
(23)
—
—
—
—
转移到第 3 阶段
(99)
(1)
(117)
(23)
216
24
—
—
来自第 3 阶段的转账
26
1
47
1
(73)
(2)
—
—
该期间的商业活动
2,092
13
117
9
6
4
2,215
26
对用于计算的模型的改进
—
—
—
—
—
—
—
—
由于以下原因造成的净提款、还款、净重新计量和变动 风险敞口和风险参数变化
(254)
(28)
(107)
28
(7)
55
(368)
55
最后还款额
(1,698)
(7)
(116)
(4)
(160)
(18)
(1,974)
(29)
处置次数 1
—
—
—
—
(24)
(18)
(24)
(18)
注销
—
—
—
—
(53)
(53)
(53)
(53)
截至2024年6月30日
8,391
53
1,312
113
398
168
10,101
334
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公司贷款
 
 
 
 
 
 
 
 
截至2024年1月1日
112,505
287
13,302
414
2,554
598
128,361
1,299
从第 1 阶段转移到第 2 阶段
(2,905)
(21)
2,905
21
—
—
—
—
从第 2 阶段转移到第 1 阶段
2,769
77
(2,769)
(77)
—
—
—
—
转移到第 3 阶段
(244)
(2)
(586)
(28)
830
30
—
—
来自第 3 阶段的转账
165
8
136
12
(301)
(20)
—
—
该期间的商业活动
15,755
27
637
16
136
6
16,528
49
对用于计算的模型的改进2
—
(21)
—
9
—
—
—
(12)
由于以下原因造成的净提款、还款、净重新计量和变动 风险敞口和风险参数变化3
4,398
(81)
(136)
26
(344)
167
3,918
112
最后还款额
(18,303)
(23)
(1,164)
(50)
(224)
(13)
(19,691)
(86)
处置次数 1
(30)
(1)
(5)
(1)
—
—
(35)
(2)
注销
—
—
—
—
(134)
(134)
(134)
(134)
截至2024年6月30日
114,110
250
12,320
342
2,517
634
128,947
1,226
1
零售其他部门报告的总处置额为2400万英镑 与在此期间进行的债务出售有关。3500万英镑 公司贷款中报告的总处置额与债务有关 在此期间进行的销售。
2
对内部报告的用于计算的模型进行了改进 公司贷款包括ESHLA中的3,300万英镑（3,300万英镑）流动和 Ib投资组合中有21亿英镑的变动。这些反映了模型 在此期间所做的改进。巴克莱不断审查 用于确定 ECL 计算精度的模型输出 包括审查模型监测、外部基准和 在很长一段时间内进行模型操作的经验。这个 有助于确保所使用的模型继续反映风险 企业固有的。
3
'由于以下原因造成的净提款、还款额、净重新计量和变动 公司内部报告的风险敞口和风险参数变化 贷款包括因还款而被取消确认的3亿英镑资产 从根据以下条件发放的政府担保中获得的违约贷款 政府的反弹贷款计划。
ECL变动与减值费用/（释放）的对账 这段时期
 
 
 
 
 
 
第 1 阶段
第 2 阶段
第 3 阶段
总计
 
 
 
 
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
零售抵押贷款
(4)
4
(7)
(7)
零售信用卡
5
(26)
883
862
零售其他
(6)
(5)
63
52
公司贷款
(36)
(71)
170
63
ECL 变动，不包括处置和 注销1
(41)
(98)
1,109
970
ECL 运动正在进行中 贷款承诺和其他财务担保
13
(31)
(12)
(30)
其他金融资产的ECL变动
2
1
—
3
ECL 按摊销成本计算的债务证券变动
(1)
(6)
—
(7)
追回和补偿2
(31)
25
(50)
(56)
ECL 对持有待售资产收取的费用
 
 
 
44
汇兑和其他调整总额
 
 
 
(27)
该期间的损益表费用总额
 
 
 
897
1
在124上半年，总注销额为7.6万英镑（H123：5.83亿英镑） 注销后的回收额为3800万英镑（H123： 2100 万英镑）。净注销额是指注销总额减去员额 注销了回收的款项，金额为72200万英镑（H123： 5.62 亿英镑）。
2
追回和赔偿包括1800万英镑（H123）的损失： 300万英镑），预计将根据该条款获得的补偿 集团订立财务担保的安排 为某些资产提供信用保护的合同 第三方和以前注销金额的现金回收 3800万英镑（H123：2100万英镑）。
贷款承诺和财务担保
 
第 1 阶段
第 2 阶段
第 3 阶段
总计
 
总计
曝光
ECL
总计
曝光
ECL
总计
曝光
ECL
总计
曝光
ECL
零售抵押贷款
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
截至2024年1月1日
7,776
—
448
—
4
—
8,228
—
各阶段之间的净转移
(25)
—
25
—
—
—
—
—
该期间的商业活动
6,279
—
—
—
—
—
6,279
—
由于以下原因造成的净提款、还款、净重新计量和变动 风险敞口和风险参数变化
(4,289)
—
(61)
—
(1)
—
(4,351)
—
限制管理和最终还款额
(165)
—
(20)
—
—
—
(185)
—
截至2024年6月30日
9,576
—
392
—
3
—
9,971
—
 
 
 
 
 
 
 
 
 
零售信用卡1
 
 
 
 
 
 
 
 
截至2024年1月1日
144,791
59
2,807
54
142
—
147,740
113
各阶段之间的净转移
(1,060)
27
1,026
(27)
34
—
—
—
该期间的商业活动
8,925
13
66
3
1
—
8,992
16
由于以下原因造成的净提款、还款、净重新计量和变动 风险敞口和风险参数变化
3,106
(24)
(942)
18
(30)
—
2,134
(6)
限制管理和最终还款额
(5,851)
(6)
(252)
(12)
(8)
—
(6,111)
(18)
截至2024年6月30日
149,911
69
2,705
36
139
—
152,755
105
 
 
 
 
 
 
 
 
 
零售业其他1
 
 
 
 
 
 
 
 
截至2024年1月1日
8,607
6
535
2
44
—
9,186
8
各阶段之间的净转移
(8)
—
1
—
7
—
—
—
该期间的商业活动
497
1
84
—
—
—
581
1
由于以下原因造成的净提款、还款、净重新计量和变动 风险敞口和风险参数变化
11
(1)
(46)
(2)
(1)
—
(36)
(3)
限制管理和最终还款额
(638)
—
(7)
—
(16)
—
(661)
—
截至2024年6月30日
8,469
6
567
—
34
—
9,070
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公司贷款
 
 
 
 
 
 
 
 
截至2024年1月1日
212,889
108
20,418
231
847
44
234,154
383
各阶段之间的净转移
2,361
36
(2,503)
(38)
142
2
—
—
该期间的商业活动
48,341
19
2,365
20
72
—
50,778
39
由于以下原因造成的净提款、还款、净重新计量和变动 风险敞口和风险参数变化
4,879
(40)
541
43
(99)
(9)
5,321
(6)
限制管理和最终还款额
(46,322)
(12)
(4,537)
(36)
(104)
(5)
(50,963)
(53)
截至2024年6月30日
222,148
111
16,284
220
858
32
239,290
363
1
零售信用卡和零售中报告的贷款承诺 其他还包括归类为持有的金融资产 销售。
管理层对减值模型的调整
对减值模型进行管理调整的目的是 将某些情况或政策变化考虑在内，但并非如此 完全纳入减值模型，或反映 期末的其他事实和情况。管理 对调整进行了审查并将其纳入未来的模型 在适用的情况下开发。
通过 “经济” 来记录管理层的调整 不确定性” 和 “其他” 调整，并且是 按产品和地理位置呈现如下：
管理层对减值模型的调整 按产品提供的津贴和 地理 1
 
预管理减值补贴 调整 2
经济不确定性调整
其他调整3
管理调整
减值总额 津贴 4
管理层调整占总减值的比例 津贴
 
 
(a)
(b)
(a+b)
 
 
截至30.06.24
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
%
零售抵押贷款
50
42
128
170
220
77.3
零售信用卡
643
45
(4)
41
684
6.0
零售其他
231
9
70
79
310
25.5
公司贷款
683
55
23
78
761
10.2
英国总计
1,607
151
217
368
1,975
18.6
零售抵押贷款
282
—
(2)
(2)
280
(0.7)
零售信用卡
3,065
—
—
—
3,065
—
零售其他
28
—
2
2
30
6.7
公司贷款
792
—
36
36
828
4.3
世界其他地区总计
4,167
—
36
36
4,203
0.9
总计
5,774
151
253
404
6,178
6.5
按摊销成本计算的债务证券
29
—
(9)
(9)
20
(45.0)
总额包括按摊销成本计算的债务证券
5,803
151
244
395
6,198
6.4
 
 
 
 
 
 
 
截至 31.12.23
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
%
零售抵押贷款
54
57
121
178
232
76.7
零售信用卡
700
45
(9)
36
736
4.9
零售其他
251
9
62
71
322
22.0
公司贷款
761
71
10
81
842
9.6
英国总计
1,766
182
184
366
2,132
17.2
零售抵押贷款
354
—
(3)
(3)
351
(0.9)
零售信用卡
2,855
—
8
8
2,863
0.3
零售其他
45
—
(6)
(6)
39
(15.4)
公司贷款
828
16
(4)
12
840
1.4
世界其他地区总计
4,082
16
(5)
11
4,093
0.3
总计
5,848
198
179
377
6,225
6.1
按摊销成本计算的债务证券
27
—
—
—
27
—
总额包括按摊销成本计算的债务证券
5,875
198
179
377
6,252
6.0
分阶段呈现的经济不确定性调整
 
第 1 阶段
第 2 阶段
第 3 阶段
总计
截至30.06.24
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
零售抵押贷款
8
25
9
42
零售信用卡
8
37
—
45
零售其他
3
6
—
9
公司贷款
35
8
12
55
英国总计
54
76
21
151
零售抵押贷款
—
—
—
—
零售信用卡
—
—
—
—
零售其他
—
—
—
—
公司贷款
—
—
—
—
世界其他地区总计
—
—
—
—
总计
54
76
21
151
截至 31.12.23
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
零售抵押贷款
12
32
13
57
零售信用卡
8
37
—
45
零售其他
3
6
—
9
公司贷款
48
12
11
71
英国总计
71
87
24
182
零售抵押贷款
—
—
—
—
零售信用卡
—
—
—
—
零售其他
—
—
—
—
公司贷款
4
12
—
16
世界其他地区总计
4
12
—
16
总计
75
99
24
198
1
正值反映了减值准备金的增加，以及 负值表示减值减少 津贴。
2
包括51亿英镑（2023年12月：52亿英镑）的模拟ECL， 5亿英镑（2023年12月：4亿英镑）的个人摊款 减值和 2 亿英镑（2023 年 12 月：3 亿英镑）的 ECL 来自非模型风险敞口和债务证券。
3
与受制于的其他金融资产相关的管理调整 上表中未包含的减值包括现金抵押品 以及结算余额 (200) 万英镑和公允金融资产 通过IB内部其他综合收益获得的价值（200）万英镑 投资组合。
4
总减值准备金包括提取的ECL股票和 未绘制的曝光度。
经济不确定性调整
模型是使用非通货膨胀时期的数据开发的 在输入变量和客户之间建立关系 基于过去行为的犯罪。因此，存在以下风险： 建模输出无法捕获相应的响应 宏观经济变量的变化，包括高利率 模拟减值准备金受以下因素影响 不确定性。
继续通过两种方式捕捉这种不确定性。首先， 客户的不确定性：客户和客户的识别 谁可能更容易受到经济不稳定的影响；其次， 模型不确定性：捕捉模型限制的影响，以及 对特定宏观经济参数的敏感性，这些参数是 应用于投资组合层面。
在此期间，经济不确定性调整有所减少 反映了最新的宏观经济前景。
截至 2024 年 6 月 30 日，余额为 15100 万英镑（2023 年 12 月： 1.98 亿英镑），包括：
12900万英镑的客户和客户不确定性准备金（12月） 2023 年：1.66 亿英镑）：
●
零售抵押贷款（英国）2000万英镑 （2023 年 12 月：2,500 万英镑）：这一调整反映了借款人的风险 在中期内再融资到更高的利率，并且仍然如此 与年底相比基本稳定。
●
零售信用卡（英国） 4500万英镑（2023 年 12 月：4,500 万英镑）和零售其他（英国）900 万英镑 （2023 年 12 月：900 万英镑）：这些反映了适用于客户的调整 鉴于以下情况，被认为最容易受到负担能力压力的影响 不确定性与长期利率的上升有关，并且是 与年底相比没有变化。
●
公司贷款：
-
英国 5500 万英镑（2023 年 12 月： 7100 万英镑）：此次调整 反映了巴克莱贷款可能存在的交叉违约风险 对于已经获得反弹贷款并且是 由于最新的信贷，部分减少 性能。
-
ROW 零英镑（2023 年 12 月： 1600 万英镑）：之前持有的 进行调整以应对预期的下行不确定性 在信贷弹性之后，欧洲企业已经退休 业绩和最新的宏观经济展望。
2200万英镑的模型不确定性条款（2023 年 12 月： 3200 万英镑）：
●
零售抵押贷款 （英国）2200万英镑（2023 年 12 月： 3200 万英镑）：此次调整 修复了受模型影响的更高复苏预期 对某些宏观经济变量过于敏感，并且已经减少了 遵循最新的宏观经济展望。
其他调整
其他调整本质上是操作性的，预计将 保持原状，直到它们能够反映在底层资产中 模型。这些调整源于数据限制和模型 通过模型监控发现与性能相关的问题，以及 其他既定治理程序。
24400万英镑的其他调整（2023 年 12 月：1.79 亿英镑） 包括：
《资本》下违约定义（DOD）的调整 要求零售抵押贷款的监管和模型监控， 零售其他贷款和公司贷款。
●
零售抵押贷款 （英国）12800万英镑（2023 年 12 月： 1.21 亿英镑）：增长 反映了以信贷为依据的国防部调整规模的调整 性能。
●
零售其他（英国）7000万英镑 （2023 年 12 月：6200 万英镑）： 增长反映了模型监测和运营规模的调整 英国和PbWM投资组合的调整。
●
公司贷款：
-
英国 2300 万英镑（2023 年 12 月： 1000 万英镑）：该运动 反映了为补救保守而进行的调整的减少 模拟了ESHLA投资组合中的复苏预期。这个 国防部的调整部分抵消了裁员和 中小企业贷款的模型监测调整。
-
ROW 3600万英镑（2023 年 12 月： £ (4) m)：运动是 受为调整信贷转换而引入的调整所驱动 将Ib投资组合中的循环信贷额度考虑在内 巴塞尔 3.1。
●
债务证券 (9) m 英镑：这反映了 调整适用于IB内的默认曝光率（EAD） 投资组合以纠正过于保守的模型摊销 期望。
测量不确定度
用于计算集团预期信用的情景 在 224 年第 224 季度使用基准情景刷新了损失费用 反映了现有的最新共识宏观经济预测 在场景刷新时。在基准场景中， 英国经济正在逐步复苏，并受到进一步刺激 限制性货币政策开始放松。美国国内生产总值增长下降 到2025年达到1.7％，但随后稳定在2.0％。劳动力市场依然存在 有弹性的。英国和美国的平均失业率峰值为4.4％ 到2025年分别为4.1％，并将保持在这些水平 五年预测期的其余部分。随着大幅下降 在通货膨胀压力下，主要中央银行开始降息 在 2024 年。英国房价在稳定之前在2024年继续下跌 并从2025年开始恢复上升趋势。的房地产市场 美国仍然更具弹性，房价继续上涨 成长。
在下行情景2中，假设通货膨胀压力为 再次加剧，主要是由强劲的工资增长推动的。中央银行 通过英国银行利率和美国联邦基金进一步提高利率 每股收益在125年季度均达到8.5％。主要经济体经历了快速增长 在大幅增长的同时收紧财务状况 市场波动导致资产大幅重新定价，以及 更高的信用损失。中央银行被迫削减利息 积极评级。需求下降降低了英国和美国的国内生产总值 总体通货膨胀率大幅下降。在 Upside 2 场景中， 劳动力参与率上升和生产率提高 在不创造新内容的情况下为加速经济增长做出贡献 通货膨胀压力。随着通货膨胀率持续下降，中央 银行降低利率，进一步刺激总需求， 从而降低失业率和健康的国内生产总值 增长。
估算情景概率权重的方法 涉及使用以下方法模拟英国和美国国内生产总值的一系列未来路径 历史数据，其中五个场景对应于 这些未来路径的分布。中位数以周围为中心 基准线中距离基准更远的情景吸引了 在将五个权重归一化为总权重之前降低权重 100%。上行情景权重的增加是由推动的 通过基准情景中国内生产总值的改善， 基准情景更接近上行情景。为了进一步了解 详情参见第 39 页。
下表显示了中使用的关键宏观经济变量 五种情景（5年年度路径）和概率 适用于每种情景的权重。
计算ECL时使用的宏观经济变量
截至30.06.24
2024
2025
2026
2027
2028
基线
%
%
%
%
%
英国国内生产总值1
0.7
1.2
1.6
1.7
1.6
英国失业2
4.3
4.4
4.4
4.4
4.4
英国 HPI3
(1.2)
1.6
3.0
4.4
3.2
英国银行利率6
5.0
4.3
3.8
3.6
3.5
美国国内生产总值1
2.3
1.7
2.0
2.0
2.0
美国失业率4
4.0
4.1
4.1
4.1
4.1
使用 HPI5
3.3
3.0
3.3
3.3
3.3
美国联邦基金利率6
5.3
4.4
4.0
3.8
3.8
 
 
 
 
 
 
缺点 2
 
 
 
 
 
英国国内生产总值1
0.2
(3.2)
0.5
2.1
1.3
英国失业2
4.4
6.4
6.9
5.3
4.7
英国 HPI3
(3.6)
(23.3)
2.8
15.6
7.7
英国银行利率6
5.9
4.0
1.0
1.0
1.0
美国国内生产总值1
1.8
(2.9)
1.2
2.8
1.6
美国失业率4
4.2
6.3
6.4
5.3
4.9
使用 HPI5
0.9
(10.7)
2.0
8.0
5.3
美国联邦基金利率6
5.9
4.1
1.5
1.5
1.5
 
 
 
 
 
 
缺点 1
 
 
 
 
 
英国国内生产总值1
0.4
(1.0)
1.0
1.9
1.5
英国失业2
4.3
5.4
5.6
4.9
4.6
英国 HPI3
(2.4)
(11.5)
2.9
9.9
5.5
英国银行利率6
5.5
4.1
2.4
2.3
2.3
美国国内生产总值1
2.0
(0.6)
1.6
2.4
1.8
美国失业率4
4.1
5.2
5.3
4.7
4.5
使用 HPI5
2.1
(4.0)
2.7
5.6
4.3
美国联邦基金利率6
5.6
4.3
2.8
2.6
2.6
 
 
 
 
 
 
上行空间 2
 
 
 
 
 
英国国内生产总值1
1.1
3.9
3.2
2.6
2.3
英国失业2
4.1
3.4
3.4
3.3
3.2
英国 HPI3
4.9
14.2
6.8
2.7
3.8
英国银行利率6
4.9
3.4
2.6
2.6
2.5
美国国内生产总值1
2.6
3.2
2.9
2.8
2.8
美国失业率4
3.7
3.5
3.4
3.4
3.4
使用 HPI5
5.3
3.9
5.0
4.6
4.6
美国联邦基金利率6
5.2
3.7
3.1
2.8
2.8
 
 
 
 
 
 
上行空间 1
 
 
 
 
 
英国国内生产总值1
0.9
2.5
2.4
2.2
2.0
英国失业2
4.2
3.9
3.9
3.9
3.8
英国 HPI3
1.8
7.8
4.9
3.6
3.5
英国银行利率6
5.0
3.8
3.2
3.1
3.0
美国国内生产总值1
2.4
2.5
2.4
2.4
2.4
美国失业率4
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
使用 HPI5
4.3
3.5
4.2
3.9
3.9
美国联邦基金利率6
5.3
4.1
3.5
3.3
3.3
1
经季节性调整后的平均实际国内生产总值年度变化。
2
英国16年以上的平均失业率。
3
年末英国HPI的变化=哈利法克斯所有房屋，所有买家指数， 相对于去年年底。
4
16年以上的美国平民平均失业率。
5
年终美国HPI的变化=FHFA房价指数，相对于 前一年的年底。
6
平均汇率。
截至 31.12.23
2023
2024
2025
2026
2027
基线
%
%
%
%
%
英国国内生产总值1
0.5
0.3
1.2
1.6
1.6
英国失业2
4.2
4.7
4.7
4.8
5.0
英国 HPI3
(3.3)
(5.1)
0.7
3.1
5.3
英国银行利率6
4.7
4.9
4.1
3.8
3.5
美国国内生产总值1
2.4
1.3
1.7
1.9
1.9
美国失业率4
3.7
4.3
4.3
4.3
4.3
使用 HPI5
5.4
3.4
3.0
3.3
3.3
美国联邦基金利率6
5.1
5.0
3.9
3.8
3.8
 
 
 
 
 
 
缺点 2
 
 
 
 
 
英国国内生产总值1
0.5
(1.5)
(2.6)
2.4
1.6
英国失业2
4.2
5.2
7.9
6.3
5.5
英国 HPI3
(3.3)
(19.3)
(16.8)
14.5
12.4
英国银行利率6
4.7
6.6
1.3
1.0
1.0
美国国内生产总值1
2.4
(0.6)
(2.0)
3.1
2.0
美国失业率4
3.7
5.2
7.2
5.9
5.2
使用 HPI5
5.4
(6.5)
(5.7)
7.2
6.4
美国联邦基金利率6
5.1
6.3
1.8
1.5
1.5
 
 
 
 
 
 
缺点 1
 
 
 
 
 
英国国内生产总值1
0.5
(0.6)
(0.7)
2.0
1.6
英国失业2
4.2
4.9
6.3
5.6
5.2
英国 HPI3
(3.3)
(12.4)
(8.3)
8.7
8.8
英国银行利率6
4.7
5.8
2.7
2.5
2.3
美国国内生产总值1
2.4
0.3
(0.2)
2.5
1.9
美国失业率4
3.7
4.7
5.8
5.1
4.8
使用 HPI5
5.4
(1.7)
(1.4)
5.2
4.8
美国联邦基金利率6
5.1
5.7
2.9
2.8
2.8
 
 
 
 
 
 
上行空间 2
 
 
 
 
 
英国国内生产总值1
0.5
2.4
3.7
2.9
2.4
英国失业2
4.2
3.9
3.5
3.6
3.6
英国 HPI3
(3.3)
7.8
7.6
4.5
5.6
英国银行利率6
4.7
4.3
2.7
2.5
2.5
美国国内生产总值1
2.4
2.8
3.1
2.8
2.8
美国失业率4
3.7
3.5
3.6
3.6
3.6
使用 HPI5
5.4
6.1
4.3
4.5
4.6
美国联邦基金利率6
5.1
4.3
2.9
2.8
2.8
 
 
 
 
 
 
上行空间 1
 
 
 
 
 
英国国内生产总值1
0.5
1.4
2.5
2.3
2.0
英国失业2
4.2
4.3
4.1
4.2
4.3
英国 HPI3
(3.3)
1.2
4.1
3.8
5.4
英国银行利率6
4.7
4.6
3.4
3.3
3.0
美国国内生产总值1
2.4
2.0
2.4
2.4
2.4
美国失业率4
3.7
3.9
3.9
4.0
4.0
使用 HPI5
5.4
4.7
3.7
3.9
3.9
美国联邦基金利率6
5.1
4.7
3.5
3.3
3.3
1
经季节性调整后的平均实际国内生产总值年度变化。
2
英国16年以上的平均失业率。
3
年末英国HPI的变化=哈利法克斯所有房屋，所有买家指数， 相对于去年年底。
4
16年以上的美国平民平均失业率。
5
年终美国HPI的变化=FHFA房价指数，相对于 前一年的年底。
6
平均汇率。
情景概率加权
上行空间 2
上行空间 1
基线
缺点 1
缺点 2
 
%
%
%
%
%
截至30.06.24
 
 
 
 
 
情景概率加权
16.5
26.1
32.6
16.2
8.6
截至 31.12.23
 
 
 
 
 
情景概率加权
13.8
24.7
32.4
18.3
10.8
特定的基数显示了每个变量的最极端位置 下行/上行情景的背景，例如 下行情景下失业率最高，平均失业率 用于基准情景和最低失业率以获得上行空间 场景。GDP和HPI的下行和上行情景数据显示 相对于起点的最低和最高累积位置 第 20 季度中的点。
宏观经济变量（特定） 基地) 1
 
上行空间 2
上行空间 1
基线
缺点 1
缺点 2
截至30.06.24
%
%
%
%
%
英国国内生产总值2
15.1
11.5
1.4
(0.7)
(3.7)
英国失业3
3.1
3.8
4.4
6.2
8.0
英国 HPI4
36.5
23.4
2.2
(14.6)
(28.2)
英国银行利率3
2.5
3.0
4.0
6.5
8.5
美国 GDP2
14.8
12.3
2.0
(0.2)
(3.3)
美国失业3
3.4
3.8
4.1
5.7
7.3
我们 HPI4
25.7
21.5
3.2
(2.0)
(10.6)
美国联邦基金利率3
2.8
3.3
4.3
6.6
8.5
截至 31.12.23
%
%
%
%
%
英国国内生产总值2
13.4
9.6
1.1
(1.3)
(4.1)
英国失业3
3.5
3.9
4.7
6.5
8.3
英国 HPI4
23.8
11.5
0.1
(22.5)
(35.0)
英国银行利率3
2.5
3.0
4.2
6.8
8.5
美国 GDP2
15.1
12.3
1.8
0.6
(1.7)
美国失业3
3.4
3.5
4.2
5.9
7.5
我们 HPI4
27.4
23.5
3.7
0.4
(7.6)
美国联邦基金利率3
2.8
3.3
4.3
6.8
8.5
1
英国国内生产总值 = 经季节性调整后的实际国内生产总值增长；英国失业率 = 英国 16年以上的失业率；英国HI = 哈利法克斯所有房屋，所有买家 指数；美国国内生产总值 = 经季节性调整后的实际国内生产总值增长；美国 失业率 = 16年以上的美国平民失业率；美国HPI = FHFA 房价指数。第 20 季度从第 124 季度（2023 年）开始： Q123)。
2
相对于第 423 季度（2023 年：422 年第 422 季度）的最大增长，以第 20 季度为基准 上行情景下的时期；基准的5年年平均复合年增长率； 相对于第 423 季度（2023 年：422 年第 422 季度）的最低增长，以 20 季度为基准 下行情景中的时期。
4
上行情景下20个季度以来的最低季度；5年 基线平均值；20季度下行最高 场景。
5
相对于第 423 季度（2023 年：422 年第 422 季度）的最大增长，以第 20 季度为基准 上行情景下的时期；基线为5年季度末复合年增长率； 相对于第 423 季度（2023 年：422 年第 422 季度）的最低增长，以 20 季度为基准 下行情景中的时期。
平均基数代表变量的季度平均值 在20个季度期间，国内生产总值和HPI按年平均水平计算 分别为季度复合年增长率。
宏观经济变量（5年） 平均值) 1
 
上行空间 2
上行空间 1
基线
缺点 1
缺点 2
截至30.06.24
%
%
%
%
%
英国国内生产总值2
2.6
2.0
1.4
0.8
0.2
英国失业3
3.5
3.9
4.4
5.0
5.5
英国 HPI4
6.4
4.3
2.2
0.6
(1.1)
英国银行利率3
3.2
3.6
4.0
3.3
2.6
美国 GDP2
2.9
2.4
2.0
1.5
0.9
美国失业3
3.5
3.8
4.1
4.7
5.4
我们 HPI4
4.7
4.0
3.2
2.1
0.9
美国联邦基金利率3
3.5
3.9
4.3
3.6
2.9
截至 31.12.23
%
%
%
%
%
英国国内生产总值2
2.4
1.7
1.1
0.6
0.1
英国失业3
3.7
4.2
4.7
5.2
5.8
英国 HPI4
4.4
2.2
0.1
(1.7)
(3.5)
英国银行利率3
3.3
3.8
4.2
3.6
2.9
美国 GDP2
2.8
2.3
1.8
1.4
0.9
美国失业3
3.6
3.9
4.2
4.8
5.4
我们 HPI4
5.0
4.3
3.7
2.4
1.2
美国联邦基金利率3
3.6
4.0
4.3
3.9
3.2
1
英国国内生产总值 = 经季节性调整后的实际国内生产总值增长；英国失业率 = 英国 16年以上的失业率；英国HPI = 哈利法克斯所有房屋，所有买家 指数；美国国内生产总值 = 经季节性调整后的实际国内生产总值增长；美国 失业率 = 16年以上的美国平民失业率；美国HPI = FHFA房价指数。
2
从 2023 年开始，5 年年平均复合年增长率（2023 年）： 2022)。
3
5 年平均值。以 124 年第一季度（2023 年）起 20 个季度为基准的时间段： Q123)。
4
5 年季度末复合年增长率，从 423 年第 423 季度开始（2023 年：422 年季度）。
在 100% 加权情景下建模的 ECL 投资组合
下表显示了假设五个中的每一个的建模ECL 根据结果的分散度，对建模场景进行了 100% 的加权 围绕基线，强调对曝光和ECL的影响 在所有场景中。模型曝光使用默认曝光 (EAD) 值，并且不能直接与中使用的总风险敞口相提并论 事先的披露。
 
场景
截至30.06.24
加权 1
上行空间 2
上行空间 1
基线
缺点 1
缺点 2
第 1 阶段模特曝光度（百万英镑）
 
 
 
 
 
 
零售抵押贷款
137,577
140,036
139,029
137,590
134,420
132,510
零售信用卡2
65,142
65,077
65,108
65,137
65,221
65,228
零售业其他2
8,050
8,183
8,122
8,056
7,918
7,749
公司贷款
204,588
207,006
205,881
204,883
202,114
197,234
第 1 阶段模型 ECL（百万英镑）
 
 
 
 
 
 
零售抵押贷款
3
—
1
2
5
12
零售信用卡2
561
534
548
563
584
602
零售业其他2
32
31
32
32
33
31
公司贷款
278
244
257
272
308
343
第 1 阶段覆盖率 (%)
 
 
 
 
 
 
零售抵押贷款
—
—
—
—
—
—
零售信用卡
0.9
0.8
0.8
0.9
0.9
0.9
零售其他
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
公司贷款
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
第 2 阶段模特曝光度（百万英镑）
 
 
 
 
 
 
零售抵押贷款
21,804
18,809
19,974
21,598
25,532
28,707
零售信用卡2
6,493
6,351
6,420
6,490
6,605
6,799
零售业其他2
1,307
1,174
1,235
1,301
1,439
1,608
公司贷款
22,261
19,695
20,872
21,984
24,870
29,877
第 2 阶段模型 ECL（百万英镑）
 
 
 
 
 
 
零售抵押贷款
8
1
3
5
16
40
零售信用卡2
1,544
1,449
1,492
1,537
1,633
1,759
零售业其他2
82
70
75
80
96
107
公司贷款
537
426
467
513
670
923
第 2 阶段覆盖率 (%)
 
 
 
 
 
 
零售抵押贷款
—
—
—
—
0.1
0.1
零售信用卡
23.8
22.8
23.2
23.7
24.7
25.9
零售其他
6.3
6.0
6.1
6.1
6.7
6.7
公司贷款
2.4
2.2
2.2
2.3
2.7
3.1
第 3 阶段模型曝光 (百万英镑) 3
 
 
 
 
 
 
零售抵押贷款
1,546
1,546
1,546
1,546
1,546
1,546
零售信用卡2
2,151
2,151
2,151
2,151
2,151
2,151
零售业其他2
162
162
162
162
162
162
公司贷款
3,561
3,561
3,561
3,561
3,561
3,561
第 3 阶段模型 ECL（百万英镑）
 
 
 
 
 
 
零售抵押贷款
285
268
273
281
304
333
零售信用卡2
1,602
1,567
1,585
1,602
1,635
1,663
零售业其他2
94
92
93
94
95
97
公司贷款4
67
62
63
66
74
81
第 3 阶段覆盖率 (%)
 
 
 
 
 
 
零售抵押贷款
18.4
17.3
17.7
18.2
19.7
21.5
零售信用卡
74.5
72.8
73.7
74.5
76.0
77.3
零售其他
58.0
56.8
57.4
58.0
58.6
59.9
公司贷款4
1.9
1.7
1.8
1.9
2.1
2.3
总模型 ECL（百万英镑）
 
 
 
 
 
 
零售抵押贷款
296
269
277
288
325
385
零售信用卡2
3,707
3,550
3,625
3,702
3,852
4,024
零售业其他2
208
193
200
206
224
235
公司贷款4
882
732
787
851
1,052
1,347
ECL 总模型
5,093
4,744
4,889
5,047
5,453
5,991
与总ECL的对账
m 英镑
总加权模型 ECL
5,093
根据单独评估的暴露量计算的 ECL 4
457
来自非建模曝光和其他曝光的 ECL
224
按摊销成本从债务证券中提取ECL
20
来自后期模型管理调整的 ECL
404
其中：ECL 来自经济不确定性调整
151
ECL 总计
6,198
1
模型曝光量是根据个人分配给舞台的 情景而不是根据需要采用概率加权方法 巴克莱公布的减值准备金。结果，不是 可以反向解出最终报告的加权ECL 给定余额的个别情景可以分配给不同的方案 阶段视场景而定。
2
零售信用卡中报告的模型曝光量和ECL，以及 零售业其他不包括德国消费金融业务组合 归类为待售资产。
3
分配给第 3 阶段的模型曝光量在任何情况下都没有变化 场景，因为过渡标准仅依赖于可观察对象 截至2024年6月30日的违约证据，而不是宏观经济的违约证据 场景。
4
公司重大贷款违约情况将分别进行评估 不同的恢复策略。因此，45700万英镑的ECL是 报告为单独评估的损伤 对账表。
使用五种具有相关权重的情景会导致 与基准ECL相比的总加权ECL上升 0.9%。
零售抵押贷款：总计 加权ECL为29600万英镑，比上涨2.8％ 基准ECL（2.88亿英镑），覆盖率保持稳定 涵盖上行情景、基线情景和下行情景1情景。 在下行2情景下，ECL总额增加到3.85亿英镑 受英国HPI下降的推动。
零售信用卡：总计 370700万英镑的加权ECL与基准ECL基本一致 （37.02亿英镑）。根据该条款，ECL总额增加到402.4万英镑 下行情景2，受英国和美国增长的推动 失业率。
零售其他：加权总计 20800万英镑的ECL与基准ECL基本一致 （2.06 亿英镑）。在下行的情况下，ECL总额增加到23500万英镑 2 种情景，主要是由英国失业率上升推动的 评分。
公司贷款：加权总额 88200万英镑的ECL比基准ECL增长了3.6％ （8.51 亿英镑）。根据该条款，ECL总额增加到134700万英镑 下行情景2，受英国和美国股市下跌的推动 国内生产总值。
 
场景
截至 31.12.23
加权 1
上行空间 2
上行空间 1
基线
缺点 1
缺点 2
第 1 阶段模特曝光度（百万英镑）
 
 
 
 
 
 
零售抵押贷款
145,226
147,415
146,653
145,405
142,543
138,925
零售信用卡2
66,512
66,459
66,482
66,497
66,580
66,580
零售业其他2
8,749
8,915
8,841
8,758
8,631
8,479
公司贷款
175,282
179,567
177,923
175,903
172,328
167,541
第 1 阶段模型 ECL（百万英镑）
 
 
 
 
 
 
零售抵押贷款
9
4
5
7
11
22
零售信用卡2
562
529
545
561
584
605
零售业其他2
32
31
32
32
32
31
公司贷款
275
243
257
270
298
318
第 1 阶段覆盖率 (%)
 
 
 
 
 
 
零售抵押贷款
—
—
—
—
—
—
零售信用卡
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
零售其他
0.4
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
公司贷款
0.2
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
第 2 阶段模特曝光度（百万英镑）
 
 
 
 
 
 
零售抵押贷款
20,615
17,769
18,702
20,149
23,836
28,822
零售信用卡2
7,076
6,897
6,976
7,064
7,183
7,387
零售业其他2
1,382
1,216
1,290
1,373
1,500
1,653
公司贷款
24,374
19,919
21,621
23,763
27,445
32,375
第 2 阶段模型 ECL（百万英镑）
 
 
 
 
 
 
零售抵押贷款
41
23
27
34
59
123
零售信用卡2
1,684
1,554
1,609
1,668
1,775
1,922
零售业其他2
85
72
78
84
95
105
公司贷款
663
509
565
633
782
1,031
第 2 阶段覆盖率 (%)
 
 
 
 
 
 
零售抵押贷款
0.2
0.1
0.1
0.2
0.2
0.4
零售信用卡
23.8
22.5
23.1
23.6
24.7
26.0
零售其他
6.2
5.9
6.0
6.1
6.3
6.4
公司贷款
2.7
2.6
2.6
2.7
2.8
3.2
第 3 阶段模型曝光 (百万英镑) 3
 
 
 
 
 
 
零售抵押贷款
1,672
1,672
1,672
1,672
1,672
1,672
零售信用卡2
1,827
1,827
1,827
1,827
1,827
1,827
零售业其他2
164
164
164
164
164
164
公司贷款
3,436
3,436
3,436
3,436
3,436
3,436
第 3 阶段模型 ECL（百万英镑）
 
 
 
 
 
 
零售抵押贷款
333
308
316
325
351
393
零售信用卡2
1,315
1,279
1,296
1,313
1,341
1,366
零售业其他2
95
94
94
95
96
97
公司贷款4
77
71
73
75
82
89
第 3 阶段覆盖率 (%)
 
 
 
 
 
 
零售抵押贷款
19.9
18.4
18.9
19.4
21.0
23.5
零售信用卡
72.0
70.0
70.9
71.9
73.4
74.8
零售其他
57.9
57.3
57.3
57.9
58.5
59.1
公司贷款4
2.2
2.1
2.1
2.2
2.4
2.6
总模型 ECL（百万英镑）
 
 
 
 
 
 
零售抵押贷款
383
335
348
366
421
538
零售信用卡2
3,561
3,362
3,450
3,542
3,700
3,893
零售业其他2
212
197
204
211
223
233
公司贷款4
1,015
823
895
978
1,162
1,438
ECL 总模型
5,171
4,717
4,897
5,097
5,506
6,102
与总ECL的对账
m 英镑
总加权模型 ECL
5,171
根据单独评估的暴露量计算的 ECL 4
401
来自非建模曝光和其他曝光的 ECL
276
按摊销成本从债务证券中提取ECL
27
来自后期模型管理调整的 ECL
377
其中：ECL 来自经济不确定性调整
198
ECL 总计
6,252
1
模型曝光量是根据个人分配给舞台的 情景而不是根据需要采用概率加权方法 巴克莱公布的减值准备金。结果，不是 可以反向解出最终报告的加权ECL 给定余额的个别情景可以分配给不同的方案 阶段视场景而定。
2
零售信用卡中报告的模型曝光量和ECL，以及 零售业其他不包括德国消费金融业务组合 归类为待售资产。
3
分配给第 3 阶段的模型曝光量在任何情况下都没有变化 场景，因为过渡标准仅依赖于可观察对象 截至 2023 年 12 月 31 日的违约证据，而不是宏观经济方面的违约证据 场景。
4
重大公司贷款违约情况将在所有方面进行单独评估 不同的恢复策略。因此，40100万英镑的ECL是 报告为单独评估的损伤 对账表。
分析特定投资组合和资产类型
有担保的住房贷款
英国住房贷款组合主要包括第一留置权抵押贷款 并占该集团的97％（2023年12月：95％） 住房贷款总余额。
 
英国巴克莱
住房贷款主要投资组合
截至30.06.24
截至 31.12.23
贷款和预付款总额（百万英镑）
161,298
163,639
90 天拖欠率，不包括恢复账簿 (%)
0.2
0.2
年化总扣除率-逾期 180 天 (%)
0.6
0.5
回收账面占未清余额的比例（%）
0.7
0.6
康复账面减值覆盖率 (%) 1
6.8
7.2
 
 
 
按市价计算的平均LTV
 
 
余额加权百分比
52.7
53.6
估值加权百分比
39.4
40.0
 
 
 
新贷款
截至30.06.24的半年
截至 30.06.23 的半年
新住房贷款预订（百万英镑）
9,239
12,531
新住房贷款比例 > 90% LTV (%)
0.8
0.7
新住房贷款的平均LTV：余额加权 (%)
63.4
62.5
新住房贷款的平均LTV：估值加权 (%)
54.1
53.7
1
恢复账面减值覆盖率不包括KMC。
住房贷款主要投资组合 — 按LTV1分配余额
 
余额的分配
减值津贴的分配
覆盖率
 
第 1 阶段
第 2 阶段
第 3 阶段
总计
第 1 阶段
第 2 阶段
第 3 阶段
总计
第 1 阶段
第 2 阶段
第 3 阶段
总计
 
英国巴克莱
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
 
截至30.06.24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74.3
11.6
0.9
86.8
7.8
16.4
24.5
48.7
—
0.2
3.5
0.1
 
>75% 和
11.0
1.2
0.1
12.3
7.5
20.2
11.7
39.4
0.1
2.1
25.1
0.4
 
>90% 和
0.8
0.1
—
0.9
1.0
2.2
4.0
7.2
0.1
4.0
63.8
1.0
 
>100%
—
—
—
—
0.3
0.3
4.1
4.7
2.5
25.7
95.3
25.7
 
截至 31.12.23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73.5
10.4
0.9
84.8
8.5
16.2
26.7
51.4
—
0.2
3.8
0.1
 
>75% 和
12.3
1.2
0.1
13.6
7.4
16.7
12.8
36.9
0.1
1.9
27.9
0.4
 
>90% 和
1.5
0.1
—
1.6
1.2
2.5
3.6
7.3
0.1
2.6
63.3
0.6
 
>100%
—
—
—
—
0.3
0.7
3.4
4.4
1.0
12.1
100.0
12.4
1
投资组合根据最新的估值进行市场标记 包括回收账面余额.最新的估值反映了 申请截至6月30日提供的最新HPI 2024。
新住房贷款预订量减少 26％至92亿英镑（123财年：125亿英镑）主要受经济推动 导致抵押贷款市场普遍受到抑制的情况， 包括由于较高而导致的抵押贷款还款额增加 费率。
总部：按摊销成本计算的意大利住房贷款和预付款减少至 4亿英镑（2023 年：36 亿英镑）将用于处置 在第 224 季度表现出色的投资组合。其余投资组合的担保是 住宅物业的平均余额加权分数为 市场 LTV 为 73.9%（2023 年：55.6%）。90 天拖欠款额为 2.8%（2023 年： 2.4％），总扣除率提高到2.2％（2023年： 0.7%)。
零售信用卡和零售其他
下面列出的主要投资组合占91％（12月） 2023 年：占集团零售信用卡总额的 91%）以及 零售其他。
主要投资组合
总曝光量
30 天拖欠率，不包括恢复账簿
90 天拖欠率，不包括恢复账簿
年化总注销率
年化净注销率
截至30.06.24
m 英镑
%
%
%
%
英国巴克莱
 
 
 
 
 
英国卡
10,889
0.8
0.2
1.7
1.4
英国个人贷款
3,822
1.4
0.6
1.3
1.1
巴克莱合作伙伴财务
1,846
0.6
0.3
1.0
1.0
美国消费者银行
 
 
 
 
 
美国牌
26,935
2.9
1.6
3.5
3.5
 
 
 
 
 
 
截至 31.12.23
 
 
 
 
 
英国巴克莱
 
 
 
 
 
英国卡
10,420
0.9
0.2
1.4
1.3
英国个人贷款
3,641
1.5
0.6
1.3
1.0
巴克莱合作伙伴财务
2,344
0.6
0.3
0.7
0.7
美国消费者银行
 
 
 
 
 
美国牌
27,286
2.9
1.5
2.3
2.3
零售信用卡和零售其他待售信用卡
总曝光量
30 天拖欠率，不包括恢复账簿
90 天拖欠率，不包括恢复账簿
年化总注销率
年化净注销率
截至30.06.24
m 英镑
%
%
%
%
总办事处
 
 
 
 
 
德国消费金融业务
3,905
1.8
0.8
1.2
1.1
 
 
 
 
 
 
截至 31.12.23
 
 
 
 
 
总办事处
 
 
 
 
 
德国消费金融业务
4,094
1.7
0.8
1.0
1.0
英国卡牌：30 7天和90天拖欠率基本稳定在0.8％ (Q423:0.9%) 和 0.2% (Q423:0.2%) 分别为 0.2%。总曝光量 由于支出的增长，从104亿英镑增加到109亿英镑 以及新的贷款促销余额。总注销额和净额注销 分别增长到 1.7%（423 年季度：1.4%）和 1.4%（第 423 季度：1.3%）， 反映了冲锋点对齐所产生的进一步影响 以及注销和月流量略有增加.
英国个人贷款：30天和90天的拖欠利率是 基本稳定在 1.4%（423 年季度：1.5%）和 0.6%（第 423 季度：0.6%） 分别地。总敞口从36亿英镑增加到 由于新贷款的增加，38亿英镑。毛额和净额都是 注销率基本稳定在1.3％（423年第四季度：1.3％） 分别为 1.1%（423 年季度：1.0%）。
巴克莱合作伙伴财务：30天和90天的拖欠率为 分别持平于0.6％和0.3％。总曝光量降至 18 亿英镑（423 年季度：23 亿英镑），这要归因于一项战略决策 减少活跃的合作伙伴企业的数量。两者均按年计算 总注销率和净注销率增加了 0.3% 至 1.0% 分别是由于总数减少所致 曝光。
美国信用卡：30 天拖欠率 持平（2.9％），原因是224季度的犯罪率下降了 第 124 季度增长。90 天拖欠率提高至 1.6%（2023 年： 1.5%），反映了流入和流入犯罪的流量增加 在 Q124 中观察到。注销毛额和净额的增加 比率反映了直至今的总体犯罪趋势 扣款滞后于冲销期 12 月。
德国消费金融业务：由于以下原因，总风险敞口下降了4.6％ 从423年第四季度开始逐步取消公开市场贷款。拖欠30天 受此推动，利率小幅上升至1.8％（423年季度：1.7％） 在此期间，总风险减少。降低债务销售价格 此外，总曝光量的减少也导致了更高的收益 注销率。
市场风险
风险管理价值 (VaR) 分析
下表显示了多元化股票的总管理VaR 按资产类别划分的基础。总管理 VaR 包括所有交易 巴克莱银行集团的头寸，其计算方法为 为期一天的持有期。VaR 限制适用于全面管理 VaR 和按资产类别划分。此外，市场风险管理 函数将 VaR 子限额应用于重要业务和贸易 办公桌。
按资产类别划分的管理层 VaR (95%)
 
截至30.06.24的半年
 
截至 31.12.23 的半年
 
截至 30.06.23 的半年
 
平均值
高
低
 
平均值
高
低
 
平均值
高
低
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
信用风险
22
27
19
 
32
40
22
 
48
57
38
利率风险
16
25
9
 
15
24
10
 
16
25
9
股票风险
6
9
4
 
5
9
3
 
6
10
3
基础风险
6
8
4
 
10
13
8
 
16
25
11
分散风险
5
7
4
 
7
10
5
 
10
14
7
外汇风险
4
9
2
 
4
9
2
 
3
6
1
大宗商品风险
—
1
—
 
—
1
—
 
—
1
—
通货膨胀风险
4
5
2
 
4
6
2
 
9
11
6
多元化效应1
(34)
不适用
不适用
 
(38)
不适用
不适用
 
(63)
不适用
不适用
全面管理 VaR
29
36
20
 
39
55
24
 
45
60
34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
多元化效应认识到，预测的亏损来自 不同的资产或业务不太可能同时发生， 因此，预期的总损失低于总损失的总和 每个区域的预期损失。两者之间的历史相关性 在进行这些评估时考虑到了损失。最高 而且每个类别报告的低VaR数字不一定 与高和低总管理 VaR 发生在同一天。 因此，高点和低点的分散效应平衡 VaR 数字没有意义，因此被省略了 上面的表格。
平均管理价值下降了26％，至2900万英镑（H223： 3,900 万英镑）。下降主要是由市场下跌推动的 由于地缘政治因素，124年上半年的波动率和信贷利差水平 紧张局势缓解（相对于 H223），通货膨胀率继续下降 中央银行开始降息。
资金和资本风险
该小组有 制定了一套全面的政策、标准和控制措施 用于管理其流动性风险；这些共同规定了 对巴克莱流动性风险框架的要求。这个 流动性风险框架符合 PRA 标准并启用 巴克莱银行将维持充足的流动性资源 金额和质量，以及适合的资金概况 满足集团的流动性风险偏好。流动性风险 框架是通过政策制定相结合的方式来实现的, 审查和质疑、治理、分析、压力测试、限制 设置和监控。
流动性风险压力测试
内部流动性压力测试（ILST）衡量潜力 在一系列下合同和偶然的压力外流 场景，然后使用这些场景来确定场景的大小 流动资金池可立即满足预期 如果出现压力，则会流出。短期情景包括 30 巴克莱银行特有的每日压力事件，为期 90 天的全市场压力 活动和由巴克莱银行组成的为期30天的综合情景 特定的全市场压力事件。该集团还经营着 流动性压力测试，衡量预期的资金流出量 为期 12 个月的全市场情景。
LCR 要求考虑了以下因素的相对稳定性 不同的资金来源和潜在的增量资金 压力下的要求。LCR 旨在促进短期发展 银行通过持股提高流动性风险承受能力 足够的高质量流动资产来承受急性压力 情景持续 30 天。
截至 2024 年 6 月 30 日，平均 LCR 为 167.0%（2023 年 12 月： 161.4%）。集团持有的合格流动资产超过 100% 根据其内部 ILST 测得的净应力流出量 以及外部监管要求。
流动性覆盖率 比率 1
截至30.06.24
截至 31.12.23
 
十亿英镑
十亿英镑
符合LCR条件的高质量流动资产 (HQLA)
307.0
310.3
净压力流出
(184.2)
(192.6)
盈余
122.8
117.7
 
 
 
流动性覆盖率
167.0%
161.4%
1
代表过去 12 个月末的平均值 比率。
净稳定资金比率
外部NSFR指标要求银行保持稳定 资金状况考虑了结余和某些余额 中长期的纸张暴露。比率是 定义为可用的稳定资金（资本和特定资金） 负债（被视为稳定的资金来源） 相对于所需的稳定资金（衡量资产的指标） 资产负债表和某些资产负债表外风险敞口，这可能是 需要长期资金）。NSFR（最近四年的平均值） 截至2024年6月30日，季度末）为136.4％，这是盈余 高于1659亿英镑的要求。
净稳定资金 比率 1
截至30.06.24
截至 31.12.23
 
十亿英镑
十亿英镑
可用稳定资金总额
622.1
606.8
所需的稳定资金总额
456.2
439.7
盈余
165.9
167.1
 
 
 
净稳定资金比率
136.4%
138.0%
1
代表最近四个即期季度末的平均值 比率。
作为流动性风险偏好的一部分，巴克莱建立 最低LCR、NSFR和内部流动性压力测试限额。这个 集团计划维持其内部和监管盈余 有效水平的要求。市场融资的风险 条件、集团的流动性状况和资金 持续评估个人资料，并采取措施进行管理 流动资金池的规模和资金概况为 适当的。
集团流动资金池的构成
 
 
 
 
 
 
 
 
符合 LCR 条件1 高质量的流动资产 （哈哈）
 
流动资金池
 
现金
第 1 级
2A 级
2B 级
总计
 
2024
2023
 
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
 
十亿英镑
十亿英镑
中央银行的现金和存款 银行 2
232
—
—
—
232
 
251
232
 
 
 
 
 
 
 
 
 
政府债券3
 
 
 
 
 
 
 
 
AAA 到 AA-
—
58
—
—
58
 
55
48
A+ 到 A-
—
1
1
—
2
 
2
1
BBB+ 到 bbB-
—
1
—
—
1
 
1
1
政府债券总额
—
60
1
—
61
 
58
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
其他
 
 
 
 
 
 
 
 
政府担保的发行人、PSE和GSE
—
3
—
—
3
 
6
5
国际组织和多边开发银行
—
4
—
—
4
 
4
3
担保债券
—
2
5
—
7
 
8
7
其他
—
—
—
2
2
 
2
1
其他总计
—
9
5
2
16
 
20
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
截至 2024 年 6 月 30 日的总计
232
69
6
2
309
 
329
 
截至 2023 年 12 月 31 日的总计
211
52
9
2
274
 
 
298
1
符合LCR条件的HQLA根据流动性覆盖范围进行了调整 比率 (CRR) 是 PRA 操作限制规则手册的一部分 整合后，例如巴克莱银行内部的流动性受限 子公司。它还反映了资产资格的差异 在LCR和巴克莱的流动性池之间。
2
包括中央银行持有的现金和中央银行的剩余现金 与付款计划相关的银行。超过 99%（2023 年 12 月：超过 99%）存放在英格兰银行、美国联邦储备银行， 欧洲中央银行、日本银行和瑞士国民银行 银行。
3
其中超过 81%（2023 年 12 月：超过 80%）包括英国、美国、 法国、德国、日本、瑞士和荷兰的证券。
截至6月，集团流动资金池增至3,290亿英镑 2024 年（2023 年 12 月：2980 亿英镑）主要受增长推动 存款，特别是在企业银行和私人银行 存款。
2024 年 6 月，即月底 流动资金池从3150亿英镑到3,410亿英镑不等（2023 年： 2980亿英镑至3420亿英镑），月末平均余额为 3260 亿英镑（2023 年：3280 亿英镑）。流动资金池已保存 未支配，是随时可以支付的资金 压力时期可能出现的现金流出。
截至 2024 年 6 月 30 日，流动资金池的 62%（2023 年 12 月：59%） 位于巴克莱银行有限公司，21％（2023 年 12 月：22%）位于 英国巴克莱银行有限公司和巴克莱银行的8％（2023年12月：11％） 爱尔兰 PLC。流动资金池的剩余部分被持有 在这些实体之外，主要是美国子公司， 满足特定实体的压力流出和当地监管要求 要求。在某种程度上，使用这部分的剩余部分 由于当地监管要求，流动资金池受到限制， 假定该组中的其他成员无法使用 计算 LCR。
矿池的组成受董事会设定的限制 以及独立的流动性风险、信用风险和市场风险 函数。此外，流动性池的投资是 按发行人、货币和资产类型对集中度进行监测。 鉴于这些高流动性资产产生的回报，风险和 持续管理奖励档案。
存款资金
 
截至30.06.24
 
截至 31.12.23
 
贷款和预付款，按摊销成本计算的债务证券
按摊销成本计算的存款
贷款：存款比率1
 
贷款：存款比率1
贷款和预付款的融资
十亿英镑
十亿英镑
%
 
%
英国巴克莱
215.7
236.8
91
 
92
英国巴克莱企业银行
25.8
84.9
30
 
31
巴克莱私人银行和财富管理
14.0
64.6
22
 
23
巴克莱投资银行
114.9
151.3
76
 
82
巴克莱美国消费者银行
25.4
20.0
125
 
125
总办事处
3.7
 
 
 
 
巴克莱集团
399.5
557.5
72
 
74
1
贷款：存款比率按贷款和预付款计算 摊销成本和按摊销成本除以后的债务证券 按摊销成本计算的存款。
资金结构和资金关系
流动性风险管理的基础是融资结构 降低了流动性压力导致的概率 无法履行到期的供资义务。这个 集团的总体融资策略是发展多元化 资金基础（按地域、类型和交易对手划分）和 保持获得各种替代资金来源的机会， 提供防范意外波动的保护，同时 将资金成本降至最低。
在此范围内，该小组的目标是调整其来源和用途 资金。因此，零售和企业贷款和预付款是 主要由相关实体的存款提供资金， 盈余主要为流动资金池提供资金。大多数 反向回购协议与回购协议相匹配。 衍生负债和资产在很大程度上是匹配的。一个 资产负债表衍生头寸的很大一部分 符合交易对手净额结算的资格，其余部分是 在扣除收到的现金抵押品后，很大程度上可以抵消 已支付。批发债务和股权用于为剩余资金提供资金 资产。
总结了截至 2024 年 6 月 30 日的这些资金关系 下面：
 
截至30.06.24
截至 31.12.23
 
 
截至30.06.24
截至 31.12.23
资产
十亿英镑
十亿英镑
 
负债和权益
十亿英镑
十亿英镑
按摊销成本计算的贷款和垫款1
382
386
 
按摊销成本计算的存款
557
539
集团流动资金池
329
298
 
59
59
 
 
 
 
>1 年批发融资
123
118
反向回购协议、交易投资组合资产、现金 抵押品和结算余额
505
435
 
回购协议、交易投资组合负债、现金 抵押品和结算余额
461
380
衍生金融工具
254
257
 
衍生金融工具
242
250
其他资产2
107
101
 
其他负债
63
59
 
 
 
 
股权
72
72
总资产
1,577
1,477
 
负债和权益总额
1,577
1,477
1
根据摊销时报告的流动性池债务证券进行了调整 成本为180亿英镑（2023年12月：180亿英镑）。
2
其他资产包括不属于反向资产的公允价值资产 回购协议或交易投资组合资产和其他资产 类别。
批发资金的构成
未偿批发融资（不包括回购协议）是 1822亿英镑（2023年12月：1768亿英镑）。在 H124 中，该小组 巴克莱集团发行了97亿英镑符合MREL条件的工具 （母公司）的期限各不相同 货币。
我们的运营公司还可以进入批发融资市场 维持其稳定和多元化的资金基础。巴克莱银行 PLC继续发行短期和中期票据 市场。此外，英国巴克莱银行股份有限公司继续发行 短期市场并保持活跃的担保资金 节目。
589 亿英镑的批发融资（2023 年 12 月：586 亿英镑） 在不到一年的时间内到期，占32％（2023年12月： 占未偿批发资金总额的33％）。这包括 与期限相关的208亿英镑（2023年12月：187亿英镑） 资金1。
批发业成熟度概况 资金1,2
 
1-3
3-6
6-12
1-2
2-3
3-4
4-5
>5
 
 
月
月份
月份
月份
年
年份
年份
年份
年份
年份
总计
 
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
巴克莱集团（母公司）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高级无抵押贷款（公共基准）
—
—
—
1.6
1.6
6.9
5.8
7.0
4.0
23.0
48.3
高级无抵押贷款（私人存放）
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1.0
1.0
次级负债
—
0.4
—
—
0.4
1.5
—
1.6
—
7.0
10.5
Barclays Bank PLC（包括子公司）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
存款证和商业票据
2.2
5.7
4.0
9.5
21.4
0.8
0.1
—
—
—
22.3
资产支持商业票据
3.7
7.3
2.2
—
13.2
—
—
—
—
—
13.2
高级无抵押贷款（私人存放）3
1.5
3.4
4.2
7.2
16.3
9.4
10.1
7.7
9.1
20.6
73.2
资产支持证券
—
—
1.0
1.1
2.1
1.0
0.1
0.2
0.5
3.0
6.9
次级负债
—
0.1
0.2
0.1
0.4
—
0.4
0.2
—
0.3
1.3
英国巴克莱银行有限公司（包括子公司）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
存款证和商业票据
3.5
—
—
—
3.5
—
—
—
—
—
3.5
高级无抵押贷款（私人存放）
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.1
0.1
担保债券
—
—
—
—
—
—
—
0.5
0.7
0.7
1.9
截至 2024 年 6 月 30 日的总计
10.9
16.9
11.6
19.5
58.9
19.6
16.5
17.2
14.3
55.7
182.2
其中有保障
3.7
7.3
3.2
1.1
15.3
1.0
0.1
0.7
1.2
3.7
22.0
其中不安全
7.2
9.6
8.4
18.4
43.6
18.6
16.4
16.5
13.1
52.0
160.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
截至 2023 年 12 月 31 日的总计
7.5
19.6
13.9
17.6
58.6
20.3
20.4
11.7
13.5
52.3
176.8
其中有保障
2.4
8.2
1.1
1.0
12.7
1.2
0.5
0.5
0.3
3.8
19.0
其中不安全
5.1
11.4
12.8
16.6
45.9
19.1
19.9
11.2
13.2
48.5
157.8
1
批发基金的构成包括资产负债表 按公允价值列报的金融负债，中的债务证券 发行和次级负债。它不包括 内部报告的参与中央银行贷款情况 回购协议和其他类似担保 借款。
2
定期融资包括公共基准和私人配售的老年人 无抵押票据、担保债券、资产支持证券和 次级债务，其中工具的原始到期日为 超过 1 年。
3
包括587亿英镑的结构性票据，其中137亿英镑 在一年内成熟。
信用评级
除了监控和管理与之相关的关键指标外 集团的财务实力，巴克莱要求独立 标准普尔等机构的信用评级 全球（标普）、穆迪和惠誉。这些评级评估了 本集团、其附属公司和分支机构的信誉， 并以对各种商业和财务的审查为基础 属性包括资本实力、盈利能力、资金， 流动性, 资产质量, 战略和治理.
巴克莱银行有限公司
标准普尔
穆迪
惠誉
长期
A+/稳定
A1/稳定
A+/稳定
短期
A-1
P-1
F1
 
 
 
 
英国巴克莱银行有限公司
 
 
 
长期
A+/稳定
A1/稳定
A+/稳定
短期
A-1
P-1
F1
 
 
 
 
巴克莱集团
 
 
 
长期
BBB+/稳定
Baa1/稳定
A/稳定
短期
A-2
P-2
F1
在124上半年，标普和惠誉确认了巴克莱集团的所有评级， 巴克莱银行有限公司和英国巴克莱银行有限公司。
信用评级下调可能导致资金外流 现有合同的抵押要求。与之相关的资金流出 信用评级下调包含在 iLST 情景中，而且 流动资金池的一部分用于抵御这种风险。信用 评级下调也可能导致融资能力降低 以及资金成本的增加。
合同抵押品要求遵循一档和两级 所有信贷的长期及相关的短期评级下调 评级机构，将导致10亿英镑的资金外流 衍生品合约和其他合约分别为30亿英镑 资产负债表产品，并在确定资产负债表产品时提供 考虑到集团的流动性，适当的流动资金池规模 风险偏好。这些数字不假设任何管理层或 为减少发布而可以采取的重组行动 要求。
监管 最低要求
资本
集团对CET1的总体资本要求保持不变 12.0%，包括 4.5% 的支柱第一支柱最低金额，2.5% 的资本 保护缓冲区 (CCB)，全球系统重要性为 1.5% 机构（G-SII）缓冲区、2.6% 的支柱2A要求和 0.9% 反周期资本缓冲（CCyB）。
集团的CCyB基于适用的缓冲率 集团存在风险敞口的每个司法管辖区。缓冲区 其他国家当局为非英国风险敞口设定的费率为 目前不重要。
根据PRA的个人，该集团的2A支柱要求 资本要求为4.6％，其中至少需要56.25％ 与CET1资本会面，相当于RWA的2.6％。支柱 2A 根据时间点评估，要求已设定为 RWA 的比例，并且至少每年一次 审查。
该集团的CET1目标比率为13-14％，其中考虑到了这一点 净空率高于要求，其中包括机密信息 机构专用 PRA 缓冲区。该集团仍然高于其 最低资本监管要求，包括 PRA 缓冲区。
杠杆
该集团受英国4.1％的杠杆率要求的约束。 这包括3.25％的最低要求，G-SII的额外要求 杠杆率缓冲区（G-SII ALRB）为0.53％，具有反周期性 杠杆比率缓冲区（CCLB）为0.3％。该小组还必须 披露英国的平均杠杆比率，该比率基于资本 该季度中每个月的最后一天和曝光度量 该季度的每一天。
MREL
集团必须满足以下两项中较高者：(i) 总额的两倍 支柱1的8％和支柱2A的4.6％，相当于RWA的25.2％；以及 (ii) 6.75% 的杠杆风险敞口。此外，较高的 监管资本和杠杆缓冲区适用。CET1 资本不能 计入 MREL 和缓冲区，这意味着 缓冲区，包括上述机密信息 机构专用 PRA 缓冲液，将在上面有效应用 MREL 要求。
资本比率1,2
截至30.06.24
截至31.03.24
截至 31.12.23
CET1
13.6%
13.5%
13.8%
T1
17.3%
17.3%
17.7%
监管资本总额
19.9%
19.6%
20.1%
MREL 比率占总注册资源的百分比
33.5%
33.4%
33.6%
 
 
 
 
自有资金和符合条件的负债
m 英镑
m 英镑
m 英镑
总权益，不包括余额中的非控股权益 工作表
71,173
71,680
71,204
减去：其他股票工具（确认为AT1） 资本）
(12,959)
(13,241)
(13,259)
对可预见普通股留存收益的调整 分红
(645)
(1,123)
(795)
调整可预见回购的留存收益 股份
(222)
(796)
—
调整可预见的其他股权的留存收益 优惠券
(41)
(46)
(43)
 
 
 
 
其他监管调整和扣除额
 
 
 
额外价值调整 (PVA)
(1,887)
(1,834)
(1,901)
商誉和无形资产
(7,835)
(7,807)
(7,790)
依赖未来盈利能力的递延所得税资产，不包括 暂时的差异
(1,630)
(1,558)
(1,630)
与现金流损益相关的公允价值储备 树篱
3,799
4,049
3,707
预期亏损超过减值额
(324)
(299)
(296)
自有负债按公允价值计算的收益或亏损 信贷
622
378
136
固定福利养老基金资产
(2,564)
(2,509)
(2,654)
自有CET1的机构的直接和间接持股 乐器
(5)
(3)
(20)
国际财务报告准则第9号过渡安排下的调整
123
137
288
其他监管调整
90
116
357
CET1 资本
47,695
47,144
47,304
 
 
 
 
AT1 Capital
 
 
 
资本工具和相关的股票溢价账户
13,000
13,263
13,263
其他监管调整和扣除额
(41)
(22)
(60)
AT1 Capital
12,959
13,241
13,203
 
 
 
 
T1 资本
60,654
60,385
60,507
 
 
 
 
T2 资本
 
 
 
资本工具和相关的股票溢价账户
8,836
7,704
7,966
发行的合格T2资本（包括少数股权） 子公司
385
401
569
信用风险调整（减值超过预期） 损失）
39
—
—
其他监管调整和扣除额
(43)
(35)
(160)
监管资本总额
69,871
68,455
68,882
 
 
 
 
减去：发行的无资格T2资本（包括少数股权） 按子公司划分
(385)
(401)
(569)
符合条件的负债
48,299
48,770
46,995
 
 
 
 
自有资金总额和符合资格 负债3
117,785
116,824
115,308
 
 
 
 
RWA 总数
351,433
349,635
342,717
1
CET1、T1 和 T2 资本以及 RWA 采用以下方法计算 符合英国 CRR 的过渡安排。这包括 《国际财务报告准则第9号》的过渡安排和某些人的祖父化 2025年6月28日之前的资本工具。
2
满负荷的 CET1 比率，与评估相关 巴克莱集团AT1证券的转换触发率为13.5％， 拥有476亿英镑的CET1资本和3514亿英镑的RWA 在不应用过渡安排的情况下计算 根据英国 CRR。
3
截至 2024 年 6 月 30 日，集团的 MREL 要求，不包括 PRA 缓冲区，本应持有1058亿英镑的自有资金且符合条件 负债相当于 RWA 的 30.1%。该集团仍然高于其 包括 PRA 缓冲液在内的 MREL 监管要求。
CET1资本的变动
截至30.06.24的三个月
截至 30.06.24 的六个月
 
m 英镑
m 英镑
开设CET1资本
47,144
47,304
 
 
 
归属于股东的当期利润
1,488
3,297
与衍生负债相关的自有信贷
5
24
已支付和预计的普通股股息
(317)
(645)
已购买和可预见的股票回购
—
(1,000)
已支付和可预见的其他股票息票
(246)
(508)
产生的留存监管资本的增加 收入
930
1,168
 
 
 
股票计划的净影响
171
(70)
通过其他综合收益准备金计算的公允价值
(100)
(269)
货币折算储备
(121)
(84)
其他储备
(105)
(103)
其他符合条件的储备金减少
(155)
(526)
 
 
 
储备金内部的养老金调整
56
(97)
固定福利养老基金资产扣除
(55)
90
养老金的净影响
1
(7)
 
 
 
额外价值调整 (PVA)
(53)
14
商誉和无形资产
(28)
(45)
依赖未来盈利能力的递延所得税资产，不包括 暂时性差异引起的
(72)
—
预期亏损超过减值额
(25)
(28)
自有CET1的机构的直接和间接持股 乐器
(2)
15
国际财务报告准则第9号过渡安排下的调整
(14)
(165)
其他监管调整
(31)
(35)
调整导致监管资本减少以及 扣除
(225)
(244)
 
 
 
关闭CET1资本
47,695
47,695
CET1 资本增加了 4 亿英镑，至 477 亿英镑（2023 年 12 月： 473亿英镑），主要是由于：
●
33 亿英镑 利润产生的资本被分配部分抵消 21亿英镑，包括：
-
10 亿英镑 公布的股票回购及23财年业绩
-
6 亿英镑 24 财年股息的应计款项
-
5 亿英镑 已支付和可预见的股票息票的百分比
●
5 亿英镑 其他符合条件的储备金减少，包括减少 通过其他综合收益储备获得的公允价值
按风险类型和业务划分的 RWA
 
信用风险
 
交易对手信用风险
 
市场风险
 
运营风险
RWA 总数
 
性病
IRB
 
性病
IRB
结算风险
CVA
 
性病
IMA
 
 
 
截至30.06.24
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
英国巴克莱
9,349
55,055
 
101
12
—
72
 
169
—
 
11,715
76,473
英国巴克莱企业银行
4,033
13,881
 
91
327
—
12
 
3
487
 
3,024
21,858
巴克莱私人银行与财富管理
4,612
467
 
85
33
—
13
 
—
293
 
1,546
7,049
巴克莱投资银行
41,151
50,854
 
20,426
23,636
159
2,897
 
14,173
25,811
 
24,179
203,286
巴克莱美国消费者银行
19,462
917
 
—
—
—
—
 
—
—
 
4,051
24,430
总办事处
6,470
10,609
 
1
21
—
4
 
1
188
 
1,043
18,337
巴克莱集团
85,077
131,783
 
20,704
24,029
159
2,998
 
14,346
26,779
 
45,558
351,433
截至31.03.24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英国巴克莱
10,220
54,103
 
184
—
—
109
 
190
—
 
11,715
76,521
英国巴克莱企业银行
3,453
13,966
 
105
364
—
34
 
2
484
 
3,024
21,432
巴克莱私人银行与财富管理
4,678
452
 
173
28
—
19
 
—
292
 
1,546
7,188
巴克莱投资银行
39,230
53,204
 
20,182
23,437
48
2,789
 
13,727
23,631
 
24,179
200,427
巴克莱美国消费者银行
18,817
1,001
 
—
—
—
—
 
—
—
 
4,051
23,869
总办事处
6,409
12,535
 
1
18
—
4
 
1
187
 
1,043
20,198
巴克莱集团
82,807
135,261
 
20,645
23,847
48
2,955
 
13,920
24,594
 
45,558
349,635
截至 31.12.23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英国巴克莱
10,472
50,761
 
178
—
—
94
 
274
—
 
11,715
73,494
英国巴克莱企业银行
3,458
13,415
 
262
167
—
14
 
2
541
 
3,024
20,883
巴克莱私人银行与财富管理
4,611
455
 
182
27
—
30
 
1
322
 
1,546
7,174
巴克莱投资银行
37,749
52,190
 
18,512
21,873
159
3,248
 
14,623
24,749
 
24,179
197,282
巴克莱美国消费者银行
19,824
966
 
—
—
—
—
 
—
—
 
4,051
24,841
总办事处
6,772
10,951
 
1
21
—
6
 
1
248
 
1,043
19,043
巴克莱集团
82,886
128,738
 
19,135
22,088
159
3,392
 
14,901
25,860
 
45,558
342,717
RWA 的运动分析
信用风险
交易对手信用风险
市场风险
运营风险
RWA 总数
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
开盘 RWA（截至 31.12.23）
211,624
44,774
40,761
45,558
342,717
书本大小
2,469
2,998
434
—
5,901
收购和出售
(856)
—
—
—
(856)
图书质量
(1,380)
(21)
—
—
(1,401)
模型更新
—
—
—
—
—
方法和政策
4,974
525
—
—
5,499
外汇走势1
29
(386)
(70)
—
(427)
RWA 总流量
5,236
3,116
364
—
8,716
收盘价 RWA（截至30.06.24）
216,860
47,890
41,125
45,558
351,433
1
外汇变动不包括外汇的影响 用模拟的市场风险或运营风险进行交换。
RWA 总额增加了 87 亿英镑至 3514 亿英镑（2023 年 12 月： 3427 亿英镑）。
信用风险RWA增加了52亿英镑：
●
一个 由于IB的业务活动，账面规模增加了25亿英镑 以及UKCB内部更高的客户贷款限额
●
一个 由于此次出售，收购和处置减少了9亿英镑 表现良好的意大利抵押贷款组合中
●
一个 图书质量RWA下降14亿英镑主要是由变化推动的 在风险参数方面，主要在英国巴克莱银行内部
●
一个 方法和政策增长50亿英镑主要是由于 英国巴克莱银行监管模式的变化
交易对手信用风险RWA增加了31亿英镑：
●
一个 图书容量增加了30亿英镑，这主要是由于季节性的 与23财年相比，投资银行的增长幅度
杠杆比率1,2
截至30.06.24
截至 31.12.23
m 英镑
m 英镑
英国杠杆比率3
5.0%
5.2%
T1 资本
60,654
60,507
英国杠杆敞口
1,222,722
1,168,275
英国平均杠杆率
4.7%
4.8%
平均T1资本
60,617
60,343
英国平均杠杆敞口
1,300,424
1,266,880
1
资本和杠杆衡量标准是使用以下方法计算的 符合英国CRR的过渡安排。
2
英国满负荷杠杆率为5.0％，T1的杠杆率为605亿英镑 资本和12.226亿英镑的杠杆敞口。满载 英国的平均杠杆率为4.7％，T1资本为605亿英镑 以及13.003亿英镑的杠杆敞口。英国杠杆倍数充足 比率是在不应用过渡的情况下计算的 按照英国 CRR. 满载 CET1 比率进行安排，如 与根据转换触发器进行评估有关 巴克莱集团AT1证券为13.5％，其中CET1为476亿英镑 资本和3514亿英镑的RWA在不应用的情况下计算得出 符合英国 CRR 的过渡安排。
3
尽管杠杆率以T1资本表示， 杠杆率缓冲区和最低要求的75％必须 仅由 CET1 资本承保。持有的CET1资本 0.53％的G-SII alRb为64亿英镑，而ccLB为0.3％ 37 亿英镑。
英国杠杆率降至5.0％（2023年12月：5.2％） 主要是由于杠杆敞口增加了544亿英镑 12.227亿英镑，主要受交易量增长的推动 Ib的证券和担保贷款。
董事责任声明
董事（其姓名见下文）必须： 在持续经营的基础上编制财务报表，除非 这样做是不恰当的。在进行此评估时， 董事们已经考虑了与现在有关的信息 未来状况。每位董事都尽其所能确认这一点 据他们所知，简明的合并中期财务报告 载于第61至66页的声明载于 根据国际会计准则34, 英国通过的 “中期财务报告”， 而且此处的临时管理报告包括公平的 审查《披露指南》要求的信息，以及 透明度规则 4.2.7R 和 4.2.8R 即：
●
一个 指明六年期间发生的重要事件 截至2024年6月30日的月份及其对简报的影响 合并的中期财务报表，以及对该报表的描述 剩余六个月的主要风险和不确定性 财政年度
●
任何 截至2024年6月30日止六个月的关联方交易 对财务状况或业绩产生重大影响的 在此期间的巴克莱银行以及关联方的任何变化 上一份年度报告中描述的交易可能有 对财务状况或业绩的重大影响 截至2024年6月30日的六个月中，巴克莱银行
由 2024 年 7 月 31 日代表董事会签署
C.S. Venkatakrishnan
安娜·克罗斯
集团首席执行官
集团财务董事
 
 
巴克莱集团董事会
主席
执行董事
非执行董事
奈杰尔·希金斯
C.S. Venkatakrishnan
罗伯特·贝里
 
安娜·克罗斯
蒂姆·布雷登 CBE
 
 
穆罕默德·埃里安
 
 
黎明菲茨帕特里克
 
 
玛丽·弗朗西斯 CBE
 
 
布莱恩·吉尔瓦里
 
 
约翰·金曼爵士
 
 
马克·摩西
 
 
黛安·舒内曼
 
 
布莱恩·谢伊
 
 
朱莉娅威尔逊
企业
向巴克莱集团提交的独立审查报告
结论
我们已受巴克莱集团（“公司” 或 “本集团”）将审查简明的财务报表 截至6月30日止六个月的中期业绩公告 2024 年包括：
●
这 简明合并损益表和简明合并 当时的综合收益表 已结束;
●
这 截至6月30日的简明合并资产负债表 2024;
●
这 公司权益变动简明合并报表 期限于是结束了；
●
这 当时的简明合并现金流量表 已结束；以及
●
这 相关的解释性说明。
根据我们的审查，我们没有注意到任何原因 我们相信这套简明的财务报表是 截至二零二四年六月三十日止六个月中期业绩公告 在所有重要方面均未按照《国际会计准则》编制 34 中期财务报告已获英国和英国采用 披露指南和透明度规则（“DTR”） 英国金融行为监管局（“英国 FCA”)。
得出结论的依据
我们根据国际标准进行了审查 关于审查承诺（英国）2410《中期财务回顾》 该实体独立审计师提供的信息 （“ISRE（英国）2410”）是为在英国使用而发行的。一篇评论 的临时财务信息包括查询， 主要是负责财务和会计的人员 事项, 以及运用分析和其他审查程序.我们 阅读中期业绩中包含的其他信息 公告并考虑其中是否包含任何明显的内容 错误陈述或与中的信息存在重大不一致之处 简明的财务报表。
审查的范围远小于审计的范围 符合国际审计准则（英国）和 因此无法使我们得到保证 意识到中可能发现的所有重要事项 审计。因此，我们不进行审计 意见。
与持续经营有关的结论
根据我们的审查程序，该程序不如这些程序广泛 按照《结论依据》所述在审计中进行 在本报告中，我们没有注意到任何内容 使我们相信董事们做了不恰当的事 采用了持续经营会计基础，或者 董事们已经确定了与走向有关的重大不确定性 尚未适当披露的担忧。
该结论基于中执行的审查程序 符合 ISRE（英国）2410 标准。但是，未来的事件或 情况可能会导致该集团停止运作 担忧，上述结论并不能保证 该集团将继续运营。
董事的责任
中期业绩公告由其负责并有 已获得董事的批准。董事负责 根据以下规定准备中期业绩公告 英国金融行为管理局的DTR。
如附注1所披露，该组织的年度财务报表 Barclays PLC 集团是按照英国采用的标准编制的 国际会计准则。
董事们负责准备精简版的 中期业绩公告中包含的财务报表 根据采用的《国际会计准则》34 英国。
在编制简要财务报表时， 董事负责评估集团的能力 继续作为持续经营企业，酌情披露事项 与持续经营有关，并使用持续经营基础 会计，除非董事打算清算 分组或停止运营，或者别无选择 这样做。
我们的责任
我们的责任是向公司表达有关以下方面的结论 中期业绩中的精简财务报表 根据我们的评论发布的公告。我们的结论，包括我们的 与持续经营有关的结论，所依据的程序是 不如《基础》中所述的审计程序那么广泛 参见本报告的结论部分。
我们审查工作的目的以及我们应归功于谁 责任
本报告仅根据以下规定向公司提交 我们协助公司满足以下条件的合作条款 英国 FCA 的 DTR 要求。我们的评论是 这样我们就可以向公司陈述我们所关心的事项 必须在本报告中向其陈述，不必说明其他任何情况 目的。在法律允许的最大范围内，我们不接受 或者就我们的问题对公司以外的任何人承担责任 审查工作，为本报告或我们得出的结论 到达。
斯图尔特·克里斯
代表毕马威会计师事务所
特许会计师
15 加拿大广场
伦敦， E14 5GL
7 月 31 日 2024
简明合并财务报表
简明合并损益表（未经审计）
 
 
截至30.06.24的半年
截至 30.06.23 的半年
 
注意事项1
m 英镑
m 英镑
利息和类似收入
 
18,642
15,632
利息和类似费用
 
(12,514)
(9,309)
净利息收入
 
6,128
6,323
费用和佣金收入
3
5,429
5,257
费用和佣金支出
3
(1,691)
(1,898)
净费用和佣金收入
3
3,738
3,359
净交易收入
 
3,228
3,786
净投资收益
 
160
10
其他收入
 
23
44
总收入
 
13,277
13,522
 
 
 
 
人事费
4
(4,964)
(4,985)
基础设施、管理和一般开支
5
(3,033)
(3,045)
英国 监管税2
 
(120)
—
诉讼和行为
 
(64)
(32)
运营费用
 
(8,181)
(8,062)
 
 
 
 
关联公司和联营公司的税后业绩份额 企业
 
16
(2)
减值前利润
 
5,112
5,458
信用减值费用
 
(897)
(896)
税前利润
 
4,215
4,562
税费
 
(892)
(914)
税后利润
 
3,323
3,648
 
 
 
 
归因于：
 
 
 
母公司的股东
 
2,787
3,111
其他股东
 
510
507
母公司的股权持有人
 
3,297
3,618
非控股权益
 
26
30
税后利润
 
3,323
3,648
 
 
 
 
每股收益
 
 
 
每股普通股的基本收益
6
18.6 便士
19.9 p
每股普通股摊薄收益
6
18.1 p
19.3 p
 
 
 
 
1
有关财务报表附注，见第67页至 88。
2
包括英国央行征税计划的影响。请参阅 财务审查，其他事项了解详情。
简明合并综合收益表 （未经审计）
 
 
截至30.06.24的半年
截至 30.06.23 的半年
 
注意事项1
m 英镑
m 英镑
税后利润
 
3,323
3,648
 
 
 
 
其他综合（亏损）/收益 可以回收利润或亏损:2
 
 
货币折算储备
14
(84)
(1,173)
通过其他综合收益准备金计算的公允价值
14
(269)
77
现金流套期保值准备金
14
(90)
(755)
其他可能回收的综合损失 利润
 
(443)
(1,851)
 
 
 
 
其他综合损失未回收 盈利或亏损:2
 
 
退休金的重新测量
13
(97)
(476)
通过其他综合收益准备金计算的公允价值
14
—
(2)
自有信用
14
(462)
(494)
其他综合亏损未回收利润
 
(559)
(972)
 
 
 
 
该期间的其他综合损失
 
(1,002)
(2,823)
 
 
 
 
该期间的综合收入总额
 
2,321
825
 
 
 
 
归因于：
 
 
 
母公司的股权持有人
 
2,295
795
非控股权益
 
26
30
该期间的综合收入总额
 
2,321
825
 
 
 
 
1
有关财务报表附注，见第67页至 88。
2
已扣除税款后报告。
简明合并资产负债表（未经审计）
 
 
截至30.06.24
截至 31.12.23
资产
注意事项1
m 英镑
m 英镑
中央银行的现金和余额
 
243,459
224,634
现金抵押品和结算余额
 
146,754
108,889
按摊销成本计算的债务证券
 
61,700
56,749
按摊销成本向银行提供的贷款和预付款
 
8,014
9,459
按摊销成本向客户提供贷款和垫款
 
329,795
333,288
反向回购协议和其他类似的担保贷款 摊销成本
 
4,724
2,594
交易投资组合资产
 
197,306
174,605
按公允价值计入收益的金融资产 声明
 
215,206
206,651
衍生金融工具
8
253,614
256,836
通过其他综合资产按公允价值计算的金融资产 收入
 
82,747
71,836
对联营企业和合资企业的投资
 
876
879
商誉和无形资产
10
7,839
7,794
财产、厂房和设备
 
3,650
3,417
流动税收资产
 
176
121
递延所得税资产
 
6,274
5,960
退休金资产
13
3,541
3,667
归类为持有的处置组中包含的资产 销售
 
3,725
3,916
其他资产
 
7,234
6,192
总资产
 
1,576,634
1,477,487
 
 
 
 
负债
 
 
 
按摊销成本从银行存款
 
19,371
14,472
客户按摊销成本存款
 
538,081
524,317
现金抵押品和结算余额
 
144,582
94,084
回购协议和其他类似的有担保借款 摊销成本
 
52,352
41,601
已发行的债务证券
 
96,772
96,825
次级负债
11
11,795
10,494
交易投资组合负债
 
59,315
58,669
按公允价值指定的金融负债
 
320,957
297,539
衍生金融工具
8
242,136
250,044
当期纳税负债
 
686
529
递延所得税负债
 
22
22
退休金负债
13
277
266
规定
12
1,292
1,584
归类为持有资产的处置类别中包含的负债 销售
 
3,984
3,164
其他负债
 
13,179
12,013
负债总额
 
1,504,801
1,405,623
 
 
 
 
股权
 
 
 
募集股本和股权溢价
 
4,256
4,288
其他储备
14
(882)
(77)
留存收益
 
54,840
53,734
归属于普通股股东的股东权益 父母
 
58,214
57,945
其他股票工具
 
12,959
13,259
总权益，不包括非控股权益
 
71,173
71,204
非控股权益
 
660
660
权益总额
 
71,833
71,864
 
 
 
 
负债和权益总额
 
1,576,634
1,477,487
1
财务报表附注见第67至88页。 零售抵押贷款
简明合并权益变动表 （未经审计）
 
募集股本和股份 高级版1, 2
其他股权 乐器 3
其他储备金4
留存收益
总计
非控股权益
权益总额
截至2024年6月30日的半年
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
截至 2024 年 1 月 1 日的余额
4,288
13,259
(77)
53,734
71,204
660
71,864
税后利润
—
510
—
2,787
3,297
26
3,323
货币折算变动
—
—
(84)
—
(84)
—
(84)
通过其他综合收益准备金计算的公允价值
—
—
(269)
—
(269)
—
(269)
现金流套期保值
—
—
(90)
—
(90)
—
(90)
退休金的重新测量
 
—
—
(97)
(97)
—
(97)
自有信用
—
—
(462)
—
(462)
—
(462)
该期间的综合收入总额
—
510
(905)
2,690
2,295
26
2,321
员工股份计划及其套期保值
65
—
—
582
647
—
647
其他股票工具的发行和赎回
—
(263)
—
(92)
(355)
—
(355)
其他股票工具的息票已支付
—
(510)
—
—
(510)
—
(510)
员工股份计划的归属
—
—
3
(488)
(485)
—
(485)
已支付的股息
—
—
—
(796)
(796)
(26)
(822)
回购股票
(97)
—
97
(782)
(782)
—
(782)
其他运动
—
(37)
—
(8)
(45)
—
(45)
截至 2024 年 6 月 30 日的余额
4,256
12,959
(882)
54,840
71,173
660
71,833
简明合并权益变动表 （未经审计）
 
募集股本和股份 高级版1, 2
其他股权 乐器 3
其他储备
留存收益
总计
非控股权益
权益总额
截至2023年12月31日的半年
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
截至 2023 年 7 月 1 日的余额
4,325
13,759
(4,457)
54,042
67,669
876
68,545
税后利润
—
478
—
1,163
1,641
34
1,675
货币折算变动
—
—
72
—
72
—
72
通过其他综合收益准备金计算的公允价值
—
—
119
—
119
—
119
现金流套期保值
—
—
4,283
—
4,283
—
4,283
退休金的重新测量
—
—
—
(379)
(379)
—
(379)
自有信用
—
—
(216)
—
(216)
—
(216)
该期间的综合收入总额
—
478
4,258
784
5,520
34
5,554
员工股份计划及其套期保值
86
—
—
126
212
—
212
其他股票工具的发行和赎回
—
(530)
—
(30)
(560)
(219)
(779)
其他股票工具的息票已支付
—
(478)
—
—
(478)
—
(478)
员工股份计划的归属
—
—
(4)
(22)
(26)
—
(26)
已支付的股息
—
—
—
(417)
(417)
(34)
(451)
回购股票
(123)
—
123
(754)
(754)
—
(754)
其他运动
—
30
3
5
38
3
41
截至 2023 年 12 月 31 日的余额
4,288
13,259
(77)
53,734
71,204
660
71,864
简明合并权益变动表 （未经审计）
 
募集股本和股份 高级版1, 2
其他股权 乐器 3
其他储备
留存收益
总计
非控股权益
权益总额
截至2023年6月30日的半年
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
截至 2023 年 1 月 1 日的余额
4,373
13,284
(2,192)
52,827
68,292
968
69,260
税后利润
—
507
—
3,111
3,618
30
3,648
货币折算变动
—
—
(1,173)
—
(1,173)
—
(1,173)
通过其他综合收益准备金计算的公允价值
—
—
75
—
75
—
75
现金流套期保值
—
—
(755)
—
(755)
—
(755)
退休金的重新测量
—
—
—
(476)
(476)
—
(476)
自有信用
—
—
(494)
—
(494)
—
(494)
该期间的综合收入总额
—
507
(2,347)
2,635
795
30
825
员工股份计划及其套期保值
38
—
—
371
409
—
409
其他股票工具的发行和赎回
—
500
—
(8)
492
(93)
399
其他股票工具的息票已支付
—
(507)
—
—
(507)
—
(507)
员工股份计划的归属
—
—
(4)
(484)
(488)
—
(488)
已支付的股息
—
—
—
(793)
(793)
(30)
(823)
回购股票
(86)
—
86
(503)
(503)
—
(503)
其他运动
—
(25)
—
(3)
(28)
1
(27)
截至 2023 年 6 月 30 日的余额
4,325
13,759
(4,457)
54,042
67,669
876
68,545
1
截至2024年6月30日，募集股本为148.26亿元 （2023 年 12 月：15.55 亿股）普通股，每股 25 便士
2
在截至2024年6月30日的期间，巴克莱集团宣布和 执行了高达10万英镑的股票回购。38900万股股票是 已回购并取消。9700万英镑的名义价值是 从股本转入资本赎回准备金 其他储备。在截至2023年12月31日的年度中，两股 执行了总额为12.5万英镑的回购。巴克莱集团 回购并注销了83700万股股票。的标称值 20900万英镑已从股本转移到资本赎回 在其他储备中保留。
3
其他价值1295900万英镑的股票工具（2023年12月： 132.59亿英镑）包括巴克莱集团发行的AT1证券。 有一次以固定利率重置的形式发行 永久次级或有可转换证券 124500万英镑（扣除500万英镑的发行成本）和一次兑换 150900万英镑（扣除6亿英镑的发行成本，已转至 截至6月30日的期间的留存收益（赎回收益） 2024。在截至 2023 年 12 月 31 日的期间，有三个 以固定利率重置永久利率的形式发行 次级或有可转换证券，售价为31.4万英镑， 其中包括1000万英镑的发行成本和两次兑换 总计 317000万英镑。
4
见附注14 其他储备金。
简明合并现金流量表（未经审计）
 
截至30.06.24的半年
截至 30.06.23 的半年
 
m 英镑
m 英镑
税前利润
4,215
4,562
非现金项目的调整
4,976
10,085
按摊销成本计算的贷款和预付款净减少
1,839
7,734
按摊销成本计算的存款净增加
18,663
8,919
已发行债务证券净减少
(1,686)
(9,596)
其他运营资产和负债的变化
10,103
2,553
已缴企业所得税
(540)
(346)
经营活动产生的净现金
37,570
23,911
来自投资活动的净现金
(16,333)
(14,784)
来自融资的净现金 活动 1
166
(191)
汇率对现金和现金等价物的影响
(1,624)
(6,069)
现金和现金等价物的净增加
19,779
2,867
期初的现金和现金等价物
248,007
278,790
期末的现金和现金等价物
267,786
281,657
1
融资中包含的债务证券的发行和赎回 活动与符合条件的工具有关 负债并满足 MREL 的监管要求 于2019年生效的文书。
财务报表附注
1。
准备基础
这些简明的合并中期财务报表（“ 截至2024年6月30日的六个月的财务报表”）有 根据《披露指南》编写，并且 英国《英国金融行为管理局透明度规则》（DTR）和《国际会计准则》第34号（临时版） 《国际会计报》发布的财务报告 标准委员会（IASB）并被英国采用。
简明的合并中期财务报表应为 与年度财务报表一起阅读 截至 2023 年 12 月 31 日的年度。的年度财务报表 截至 2023 年 12 月 31 日的年度是按照以下规定编制的 符合《国际会计准则》 2006 年《公司法》的要求以及根据 国际财务报告准则（IFRS）和 国际会计准则理事会发布并由国际会计准则理事会采纳的解释（IFRIC） 英国。
其中使用的会计政策和计算方法 简明合并中期财务报表与 巴克莱集团本财政年度的年度报告中使用的那些 2023 年 12 月 31 日结束。
1。
继续担心
财务报表是在持续经营的基础上编制的，因为 董事们对集团和母公司感到满意 持续经营至少 12 年的资源 中期财务报表获得批准后的几个月。在制作中 在这次评估中，董事们考虑了广泛的 与当前和未来状况有关的信息，包括 对营运资金报告（WCR）的审查。WCR 由 董事们将评估业务的未来表现等等 它拥有满足其持续需求所需的资源 监管要求。WCR 还包括对以下内容的评估 内部生成的压力测试场景对 流动性和资本需求预测。使用的压力测试 是基于对合理可能的下行空间的评估 该集团可能经历的经济情景。
WCR表示，该集团有足够的资本 支持其未来的业务需求并保持高于其未来业务需求 内部压力下的最低监管要求 场景。
2。
其他披露
第27至46页的信用风险披露构成其中的一部分 中期财务报表。
2。
分段报告
按业务分析结果
 
 
 
 
 
 
 
英国巴克莱
英国巴克莱企业银行
巴克莱私人银行和财富管理
巴克莱投资银行
巴克莱美国消费者银行
总办事处
巴克莱集团
截至30.06.24的半年
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
净利息收入
3,146
573
362
465
1,334
248
6,128
非利息收入/（支出）
567
304
270
5,882
344
(218)
7,149
总收入
3,713
877
632
6,347
1,678
30
13,277
运营成本
(2,048)
(456)
(434)
(3,858)
(796)
(406)
(7,997)
英国监管税1
(54)
(30)
(3)
(33)
—
—
(120)
诉讼和行为
(6)
—
1
(11)
(4)
(43)
(64)
运营费用总额
(2,108)
(486)
(436)
(3,902)
(800)
(449)
(8,181)
其他净收入2
—
—
—
—
—
16
16
减值前的利润/（亏损）
1,605
391
196
2,445
878
(403)
5,112
信用减值（费用）/释放
(66)
(23)
3
(34)
(719)
(58)
(897)
税前利润/（亏损）
1,539
368
199
2,411
159
(461)
4,215
 
 
 
 
 
 
 
 
截至30.06.24
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
总资产
293.0
64.0
35.8
1,113.8
32.1
37.9
1,576.6
负债总额
262.5
86.4
65.2
997.1
21.5
72.1
1,504.8
 
英国巴克莱
英国巴克莱企业银行
巴克莱私人银行和财富管理
巴克莱投资银行
巴克莱美国消费者银行
总办事处
巴克莱集团
截至 30.06.23 的半年
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
净利息收入
3,278
609
367
714
1,256
99
6,323
非利息收入
644
326
191
5,598
337
103
7,199
总收入
3,922
935
558
6,312
1,593
202
13,522
运营成本
(2,182)
(423)
(326)
(3,845)
(828)
(425)
(8,030)
英国监管税1
—
—
—
—
—
—
—
诉讼和行为
3
—
—
1
(4)
(33)
(32)
运营费用总额
(2,179)
(423)
(326)
(3,844)
(832)
(458)
(8,062)
其他净收入/（支出）2
—
2
—
(1)
—
(3)
(2)
减值前的利润/（亏损）
1,743
514
232
2,467
761
(259)
5,458
信用减值（费用）/释放
(208)
60
(10)
(102)
(585)
(51)
(896)
税前利润/（亏损）
1,535
574
222
2,365
176
(310)
4,562
 
 
 
 
 
 
 
 
截至 31.12.23
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
总资产
293.1
61.5
32.0
1,019.1
33.6
38.2
1,477.5
负债总额
264.2
85.9
60.9
904.5
21.1
69.0
1,405.6
本文档中显示的前一时期分段比较器是 在 2023 年业绩重新细分文件中重新提出，该文件可能 可通过巴克莱银行网站访问，网址为：home.barclays/investor-relations
1
包括英国央行征税计划和英国银行的影响 征收。
2
其他净收入/（支出）代表税后份额 联营公司和合资企业的业绩、利润（或亏损） 出售子公司、联营公司和合资企业及收益 关于收购。
按地域划分收入 区域 1
 
 
 
截至30.06.24的半年
截至 30.06.23 的半年
 
m 英镑
m 英镑
英国
6,829
7,312
欧洲
1,180
1,265
美洲
4,574
4,187
非洲和中东
39
42
亚洲
655
716
总计
13,277
13,522
1
地理分析以办公室的位置为基础 记录交易的地方。
3.
净费用和佣金收入
费用和佣金收入分列如下，包括 《国际财务报告准则第15号》范围内的费用总额，合同收入 客户：
 
英国巴克莱
英国巴克莱企业银行
巴克莱私人银行和财富管理
巴克莱投资银行
巴克莱美国消费者银行
总办事处
巴克莱集团
截至30.06.24的半年
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
费用类型
 
 
 
 
 
 
 
交易性
551
232
16
171
1,320
171
2,461
咨询的
—
—
156
325
—
—
481
经纪和执行
107
—
62
776
—
—
945
承保和银团融合
17
46
—
1,391
—
—
1,454
其他
13
—
—
—
—
6
19
与客户签订合同的总收入
688
278
234
2,663
1,320
177
5,360
其他非合同费用收入
—
11
—
58
—
—
69
费用和佣金收入
688
289
234
2,721
1,320
177
5,429
费用和佣金支出
(177)
(43)
(19)
(516)
(893)
(43)
(1,691)
净费用和佣金收入
511
246
215
2,205
427
134
3,738
 
英国巴克莱
英国巴克莱企业银行
巴克莱私人银行和财富管理
巴克莱投资银行
巴克莱美国消费者银行
总办事处
巴克莱集团
截至 30.06.23 的半年
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
费用类型
 
 
 
 
 
 
 
交易性
560
212
13
160
1,290
152
2,387
咨询的
57
—
94
363
—
—
514
经纪和执行
122
—
44
998
—
—
1,164
承保和银团融合
—
39
—
997
—
—
1,036
其他
27
1
1
11
5
37
82
与客户签订合同的总收入
766
252
152
2,529
1,295
189
5,183
其他非合同费用收入
—
15
3
56
—
—
74
费用和佣金收入
766
267
155
2,585
1,295
189
5,257
费用和佣金支出
(188)
(47)
(14)
(740)
(870)
(39)
(1,898)
净费用和佣金收入
578
220
141
1,845
425
150
3,359
交易费用是存款账户的服务费，现金 管理服务和交易处理费。这些 包括信贷产生的交换费和商户费收入 以及银行卡的使用。
咨询费来自财富管理服务和 与兼并相关的投资银行咨询服务， 收购和财务重组。
执行客户可获得经纪费和执行费 与各种交易所和场外交易市场的交易 并协助客户清算交易和提供便利 即期/远期外汇交易 合同。
分销可赚取承保费和银团费 客户股权或债务证券及其安排；以及 银团贷款的管理。其中包括承诺费 提供贷款融资。
4。
人事费
 
截至30.06.24的半年
截至 30.06.23 的半年
补偿成本
m 英镑
m 英镑
预付奖金
675
665
递延奖金费用
269
263
其他激励措施
35
42
绩效成本
979
970
工资
2,491
2,540
社会保障费用
395
399
退休后福利
296
268
其他补偿费用
282
281
总薪酬成本
4,443
4,458
 
 
 
其他资源筹措成本
 
 
外包
299
340
裁员和重组
138
63
临时工作人员费用
31
53
其他
53
71
其他资源筹措费用总额
521
527
 
 
 
工作人员费用总额
4,964
4,985
 
 
 
巴克莱集团薪酬成本占总额的百分比 收入
33.5%
33.0%
5。
基础设施、管理和一般开支
 
截至30.06.24的半年
截至 30.06.23 的半年
基础设施成本
m 英镑
m 英镑
财产和设备
857
857
折旧和摊销
843
902
财产、设备和无形资产减值 资产
4
18
基础设施总成本
1,704
1,777
 
 
 
行政和一般开支
 
 
咨询、法律和专业费用
388
336
市场营销和广告
308
288
其他行政和一般开支
633
644
行政和一般费用总额
1,329
1,268
 
 
 
基础设施、管理和总体情况 开支
3,033
3,045
6。
每股收益
 
截至30.06.24的半年
截至 30.06.23 的半年
 
m 英镑
m 英镑
归属于普通股持有人的利润 父母
2,787
3,111
 
 
 
 
m
m
基本加权平均已发行股票数量
14,972
15,645
潜在普通股数量
445
470
摊薄后的加权平均股票数量
15,417
16,115
 
 
 
 
p
p
每股普通股的基本收益
18.6
19.9
每股普通股摊薄收益
18.1
19.3
7。
普通股股息
 
截至30.06.24的半年
截至 30.06.23 的半年
 
每股
总计
每股
总计
在此期间支付的股息
p
m 英镑
p
m 英镑
期内支付的全年股息
5.30
796
5.00
793
巴克莱的政策是申报和支付股息 每半年一次。2023年全年股息为每股普通股5.3便士 股份已于 2024 年 4 月 3 日支付给该股份的股东 2024 年 3 月 1 日注册。2024年的半年股息 2.9 便士 每股普通股（H123：2.7便士）将于9月20日支付 2024。
对于符合条件的美国存托凭证（ADR）持有人来说，一半 每股普通股2.9便士的年度股息变为每股美国人11.6便士 存托股份（ADS）（代表四股）。存放人 银行将于2024年9月20日向ADR公布半年股息 8月16日营业结束时记录在案的持有人 2024。
董事们已确认他们打算发行股票 资产负债表日后最多回购7.5万英镑。份额 回购预计将于2024年第三季度开始。这个 截至2024年6月30日的六个月的财务报表没有 反映了拟议的股票回购的影响，这将是 当股票被回购时计算在内 公司。
8。
衍生金融工具
 
合同名义金额
 
公允价值
 
 
资产
负债
截至30.06.24
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
外汇衍生品
7,727,915
 
78,912
(72,582)
利率衍生品
73,107,979
 
102,047
(89,954)
信贷衍生品
1,533,970
 
6,449
(7,169)
股票和股票指数及大宗商品衍生品
3,091,961
 
63,339
(71,790)
为交易而持有的衍生资产/（负债）
85,461,825
 
250,747
(241,495)
 
 
 
 
 
对冲会计关系中的衍生品
 
 
 
 
被指定为现金流套期保值的衍生品
145,884
 
2,738
(75)
被指定为公允价值套期保值的衍生品
156,031
 
122
(549)
被指定为净投资套期保值的衍生品
4,152
 
7
(17)
对冲会计中指定的衍生资产/（负债） 关系
306,067
 
2,867
(641)
 
 
 
 
 
已确认的衍生资产/（负债）总额
85,767,892
 
253,614
(242,136)
 
 
 
 
 
截至 31.12.23
 
 
 
 
外汇衍生品
6,740,828
 
87,518
(83,225)
利率衍生品
54,134,591
 
109,431
(97,427)
信贷衍生品
1,448,350
 
7,662
(8,630)
股票和股票指数及大宗商品衍生品
2,669,722
 
50,032
(60,176)
为交易而持有的衍生资产/（负债）
64,993,491
 
254,643
(249,458)
 
 
 
 
 
对冲会计关系中的衍生品
 
 
 
 
被指定为现金流套期保值的衍生品
157,817
 
1,904
(8)
被指定为公允价值套期保值的衍生品
138,015
 
178
(533)
被指定为净投资套期保值的衍生品
3,744
 
111
(45)
对冲会计中指定的衍生资产/（负债） 关系
299,576
 
2,193
(586)
 
 
 
 
 
已确认的衍生资产/（负债）总额
65,293,067
 
256,836
(250,044)
按衍生资产公布的国际财务报告准则净额为510亿英镑 包括净额90亿英镑的现金抵押品（2023年12月： 560亿英镑，包括80亿英镑的现金抵押品（净额）以及 510亿英镑的负债，包括100亿英镑的现金抵押品 净额（2023 年 12 月）：540 亿英镑，包括 90 亿英镑的现金 抵押品（净额）。衍生资产风险敞口将为2270亿英镑 （2023 年 12 月：2,300 亿英镑）低于根据国际财务报告准则公布的 允许对资产和负债进行净额结算 交易对手或本集团持有的现金抵押品 320 亿英镑（2023 年 12 月：310 亿英镑）。同样，衍生物 负债将减少2180亿英镑（2023年12月：2230亿英镑） 反映交易对手的净额结算和存放的现金抵押品 230 亿英镑（2023 年 12 月：240 亿英镑）。此外，非现金 持有110亿英镑（2023年12月：100亿英镑）的抵押品 衍生资产方面 40 亿英镑（2023 年 12 月：40 亿英镑） 是针对衍生负债设定的。抵押金额 仅限于资产负债表上的净风险敞口，因此不包括 过度抵押。
9。
金融工具的公允价值
本节应与附注17 “公允价值” 一起阅读 巴克莱集团2023年年度报告的金融工具 其中提供了有关所采用的会计政策的更多细节， 计算公允价值时使用的估值方法以及 管理估值监督的估值控制框架。 所采用的会计政策没有变化，或 使用的估值方法。
估价
下表显示了集团的资产和负债 按估值技术分列的按公允价值持有 （公允价值层次结构）和资产负债表 分类:
 
使用估值技术
 
 
报价的市场价格
可观察的输入
大量不可观察的输入
 
 
（级别 1）
（第 2 级）
（第 3 级）
总计
截至30.06.24
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
交易投资组合资产
98,992
89,588
8,726
197,306
按公允价值计入收益的金融资产 声明
7,502
198,187
9,517
215,206
衍生金融工具
86
250,695
2,833
253,614
通过其他综合资产按公允价值计算的金融资产 收入
32,151
48,142
2,454
82,747
投资物业
—
—
1
1
总资产
138,731
586,612
23,531
748,874
 
 
 
 
 
交易投资组合负债
(33,309)
(25,621)
(385)
(59,315)
按公允价值指定的金融负债
(182)
(318,283)
(2,492)
(320,957)
衍生金融工具
(66)
(237,735)
(4,335)
(242,136)
负债总额
(33,557)
(581,639)
(7,212)
(622,408)
 
 
 
 
 
截至 31.12.23
 
 
 
 
交易投资组合资产
94,658
73,438
6,509
174,605
按公允价值计入收益的金融资产 声明
5,831
192,571
8,249
206,651
衍生金融工具
107
253,189
3,540
256,836
通过其他综合资产按公允价值计算的金融资产 收入
30,247
40,511
1,078
71,836
投资物业
—
—
2
2
总资产
130,843
559,709
19,378
709,930
 
 
 
 
 
交易投资组合负债
(29,274)
(29,027)
(368)
(58,669)
按公允价值指定的金融负债
(117)
(296,200)
(1,222)
(297,539)
衍生金融工具
(81)
(245,310)
(4,653)
(250,044)
负债总额
(29,472)
(570,537)
(6,243)
(606,252)
下表显示了该集团的三级资产和 按产品分列的按公允价值持有的负债 类型：
 
截至30.06.24
截至 31.12.23
 
资产
负债
资产
负债
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
利率衍生品
1,623
(1,538)
2,211
(1,701)
外汇衍生品
175
(118)
111
(91)
信贷衍生品
216
(798)
241
(820)
股票衍生品
819
(1,881)
977
(2,041)
已发行债务
—
(1,539)
—
(637)
公司债务
2,261
(353)
1,867
(352)
反向回购和回购协议
620
(934)
209
(517)
贷款
12,932
—
10,614
—
资产支持证券
2,145
(2)
603
—
私募股权投资
1,128
(18)
1,375
(10)
其他 1
1,612
(31)
1,170
(74)
总计
23,531
(7,212)
19,378
(6,243)
1
其他包括基金和基金相关产品、政府和 政府赞助的债务、股权现金产品和投资 财产。
资产和负债在 1 级和级别之间重新分类 2
在截至2024年6月30日的六个月期间，没有 第 1 级和第 2 级之间的材料转移（截至 31 年的年度） 2023 年 12 月：1 级和等级之间没有材料转移 2)。
3 级动作分析
下表汇总了以下各项余额的变动 该期间的3级资产和负债。该表显示 收益和亏损，包括所有金融资产的金额以及 按公允价值持有的负债转入和转出 在此期间达到第 3 级。转账已反映出来，就好像它们一样 是在该时期开始时发生的。
二级和三级之间的资产和负债变动是 主要是由于 i) 可观察市场的增加或减少 与输入相关的活动或 ii) 重要性的变化 不可观察的输入，资产和负债归类为 如果认为输入不可观察，则等级为 3 显著。
3 级动作分析
 
 
 
 
 
 
收入中确认的期内收益和（亏损）总额 声明
OCI 中确认的收益或（亏损）总额
转账
 
 
截至 01.01.24
购买
销售
问题
和解
交易收入
其他收入
在
出去
截至30.06.24
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
公司债务
681
831
(225)
—
(49)
(56)
—
—
144
(21)
1,305
贷款
4,469
1,478
(247)
—
(661)
42
—
—
139
(10)
5,210
资产支持证券
318
39
(196)
—
—
23
—
—
611
(65)
730
其他
1,041
765
(339)
—
(4)
(16)
—
—
152
(118)
1,481
交易投资组合资产
6,509
3,113
(1,007)
—
(714)
(7)
—
—
1,046
(214)
8,726
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公司债务
888
—
(2)
—
—
13
7
—
—
—
906
贷款
5,612
1,760
(999)
—
(344)
(36)
18
—
139
(70)
6,080
私募股权投资
1,371
112
(482)
—
(17)
3
140
—
—
(3)
1,124
反向回购和回购协议
209
297
—
—
—
—
—
—
141
(27)
620
资产支持证券
85
590
(1)
—
(12)
1
—
—
9
(14)
658
其他
84
45
—
—
(7)
—
9
—
2
(4)
129
按公允价值计入收益的金融资产 声明
8,249
2,804
(1,484)
—
(380)
(19)
174
—
291
(118)
9,517
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公司债务
298
—
—
—
—
—
—
—
—
(248)
50
贷款
533
1,097
—
—
—
1
11
—
—
—
1,642
私募股权投资
4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
资产支持证券
200
757
—
—
—
—
—
—
—
(200)
757
其他
43
—
(42)
—
—
—
—
—
—
—
1
通过其他综合资产按公允价值计算的资产 收入
1,078
1,854
(42)
—
—
1
11
—
—
(448)
2,454
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
投资物业
2
—
(1)
—
—
—
—
—
—
—
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
交易投资组合负债
(368)
(24)
17
—
—
18
—
—
(34)
6
(385)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
按公允价值指定的金融负债
(1,222)
(6)
28
(627)
16
(27)
(21)
—
(881)
248
(2,492)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
利率衍生品
510
10
—
—
(135)
(158)
—
—
31
(173)
85
外汇衍生品
20
(1)
(1)
—
19
6
—
—
21
(7)
57
信贷衍生品
(579)
5
33
—
—
(22)
—
—
(22)
3
(582)
股票衍生品
(1,064)
(196)
—
(19)
(53)
(7)
—
—
(9)
286
(1,062)
净衍生金融 乐器 1
(1,113)
(182)
32
(19)
(169)
(181)
—
—
21
109
(1,502)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总计
13,135
7,559
(2,457)
(646)
(1,247)
(215)
164
—
443
(417)
16,319
1
衍生金融工具按净额列报。在一个 总基础上，衍生金融资产为283300万英镑， 衍生金融负债为43.35亿英镑。
3 级动作分析
 
截至 01.01.23
购买
销售
问题
和解-
ments
收入中确认的期内收益和（亏损）总额 声明
OCI 中确认的收益或（亏损）总额
转账
截至 30.06.23
 
交易收入
其他收入
在
出去
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
公司债务
597
336
(118)
—
(53)
5
—
—
36
(29)
774
贷款
4,837
919
(1,152)
—
(311)
4
—
—
556
(334)
4,519
资产支持证券
175
324
(278)
 
 
(11)
 
 
288
(60)
438
其他
871
706
(328)
—
(38)
(32)
—
—
142
(253)
1,068
交易投资组合资产
6,480
2,285
(1,876)
—
(402)
(34)
—
—
1,022
(676)
6,799
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公司债务
1,079
—
(120)
—
—
(20)
(3)
—
—
—
936
贷款
6,396
1,837
(823)
—
(771)
(57)
(42)
—
50
(114)
6,476
私募股权投资
1,284
50
(22)
—
(3)
(50)
14
—
2
—
1,275
反向回购和回购协议
38
—
—
—
—
(11)
—
—
46
(29)
44
资产支持证券
192
10
(4)
—
—
(13)
—
—
21
(16)
190
其他
136
—
(8)
—
(21)
(2)
(9)
—
1
—
97
按公允价值计入收益的金融资产 声明
9,125
1,897
(977)
—
(795)
(153)
(40)
—
120
(159)
9,018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公司债务
—
13
—
—
—
—
—
—
46
—
59
贷款
—
47
—
—
—
—
—
—
—
—
47
私募股权投资
7
—
—
—
—
—
—
(2)
—
—
5
资产支持证券
3
—
—
—
(1)
—
—
—
—
—
2
其他
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
通过其他综合资产按公允价值计算的资产 收入
11
60
—
—
(1)
—
—
(2)
46
—
114
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
投资物业
5
—
—
—
—
—
(3)
—
—
—
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
交易投资组合负债
(56)
(16)
4
—
—
15
—
—
(8)
9
(52)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
按公允价值指定的金融负债
(1,050)
—
—
(226)
—
4
(1)
—
(290)
463
(1,100)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
利率衍生品
(496)
2
—
—
19
(35)
—
—
544
446
480
外汇衍生品
39
—
—
—
—
(31)
—
—
12
(15)
5
信贷衍生品
(313)
(191)
5
—
66
13
—
—
52
16
(352)
股票衍生品
(419)
(90)
—
—
(132)
(135)
—
—
(104)
12
(868)
净衍生金融 乐器 1
(1,189)
(279)
5
—
(47)
(188)
—
—
504
459
(735)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总计
13,326
3,947
(2,844)
(226)
(1,245)
(356)
(44)
(2)
1,394
96
14,046
1
衍生金融工具按净额列报。在一个 总基础上，衍生金融资产为453200万英镑， 衍生金融负债为52.69亿英镑。
第三级金融资产的未实现收益和亏损以及 负债
下表披露了未实现的收益和损失 在第三级金融资产产生期内确认，以及 期末持有的负债。
 
截至30.06.24的半年
截至 30.06.23 的半年
 
损益表
其他综合收入
总计
损益表
其他综合收入
总计
 
交易收入
其他收入
交易收入
其他收入
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
交易投资组合资产
(2)
—
—
(2)
(35)
—
—
(35)
按公允价值计入收益的金融资产 声明
1
47
—
48
(144)
(40)
—
(184)
通过其他综合资产按公允价值计算的金融资产 收入
1
11
—
12
—
—
(2)
(2)
投资物业
—
—
—
—
—
(3)
—
(3)
交易投资组合负债
17
—
—
17
15
—
—
15
按公允价值指定的金融负债
(29)
(10)
—
(39)
2
(1)
—
1
净衍生金融工具
(180)
—
—
(180)
(186)
—
—
(186)
总计
(192)
48
—
(144)
(348)
(44)
(2)
(394)
估值技术和灵敏度分析
对显著的产品进行灵敏度分析 不可观察的输入（级别 3）可以生成合理的范围 可能的替代估值。灵敏度方法 应用时考虑了所用估值技术的性质，因为 以及可观察代理的可用性和可靠性以及 历史数据和使用替代方案的影响 模型。
灵敏度按月动态计算。这个 计算基于可靠的范围或散布数据 参考来源或基于相关市场分析的情景 以及使用替代模型的影响。敏感度是 计算时没有反映任何分散投资的影响 投资组合。
本期估值和敏感度方法是 与附注17中描述的内容一致，公允价值为 巴克莱集团年度报告中的金融工具 2023。
使用不可观察的输入对估值进行灵敏度分析 （与 3 级投资组合相关）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
截至30.06.24
截至 31.12.23
 
有利的变化
不利的变化
有利的变化
不利的变化
 
损益表
股权
损益表
股权
损益表
股权
损益表
股权
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
利率衍生品
99
—
(170)
—
78
—
(158)
—
外汇衍生品
6
—
(10)
—
4
—
(9)
—
信贷衍生品
11
—
(15)
—
27
—
(32)
—
股票衍生品
202
—
(289)
—
142
—
(226)
—
公司债务
55
—
(31)
—
34
—
(22)
—
贷款
687
32
(851)
(32)
612
2
(801)
(2)
私募股权投资
215
—
(215)
—
263
1
(263)
(1)
资产支持证券
39
4
(29)
(4)
36
1
(27)
(1)
其他 1
95
—
(108)
—
90
—
(91)
—
总计
1,409
36
(1,718)
(36)
1,286
4
(1,629)
(4)
1
其他包括股票现金产品、基金和基金挂钩产品、 政府和政府赞助的债务，已发行的债务。
将不可观测的输入施加到一定范围内的影响 合理可能的替代方案，同时考虑影响 使用替代模型将是将公允价值向上提高 至 144500万英镑（2023 年 12 月：12.9 亿英镑）或公平降低 价值最高可达 175400万英镑（2023 年 12 月：16.33 亿英镑） 几乎所有影响盈亏的潜在影响 而不是储备。
大量不可观察的输入
的估值技巧和不可观察的重要投入 资产和负债按公允价值确认并归类为 第三级与附注17（财务公允价值）一致 巴克莱集团2023年年度报告中的仪器。
公允价值调整
关键资产负债表估值调整已量化 下面：
 
截至30.06.24
截至 31.12.23
 
m 英镑
m 英镑
根据市场买入要约进行的退出价格调整 利差
(510)
(569)
无抵押衍生品融资
5
(4)
衍生信贷估值调整
(190)
(209)
衍生借记估值调整
111
144
●
退出 由市场买入卖出价差引起的价格调整有所下降 从5900万英镑增至5.1亿英镑。
●
无抵押品 衍生资金从 (400) 万英镑小幅上涨至 500 万英镑。
●
衍生物 信用估值调整减少了1900万英镑，至1.9亿英镑 由于无抵押资产敞口减少 概况。
●
衍生物 由于万，借方估值调整减少了3300万英镑至11100英镑 这是投入信贷利差收紧的结果。
投资组合豁免
集团使用国际财务报告准则第13号 “公允价值” 中的投资组合豁免 衡量金融资产组公允价值的计量 和负债。金融工具使用价格来衡量 将用于出售净多头头寸（即资产） 用于特定的风险敞口或转移净空头头寸 （即负债）有序地针对特定风险敞口 资产负债表日市场参与者之间的交易 在当前的市场条件下。因此，专家组采取了措施 金融资产和负债组的公允价值 与市场参与者对净风险的定价方式一致 测量日期的曝光量。
由于使用估值模型而无法确认的收益 不可观察的输入
尚未确认的收入金额与以下内容有关 交易价格之间的差额（公允价值 最初的确认）以及本来会产生的数额是 初始使用了使用不可观察输入的估值模型 减去随后确认的金额，确认额为2.18亿英镑 （2023 年 12 月：2.05 亿英镑）的金融工具，计量为 公允价值和18700万英镑（2023 年 12 月：1.92 亿英镑）的财务费用 按摊销成本携带的工具。还有新增内容和 FX 8500万英镑的收益（2023 年 12 月：13600万英镑的外汇亏损）以及 7200万英镑的摊销和释放（2023 年 12 月：5700 万英镑） 按公允计量的可归因于金融工具的金额 零英镑（2023 年 12 月：零英镑）的价值和附加值，以及 500万英镑（2023年12月：2400万英镑）的摊销和释放 归属于已摊销的金融工具的金额 成本。
第三方信用增强
集团发行的结构化和经纪存款证 联邦存款为每位存款人提供高达25万美元的保险 美国的保险公司（FDIC）。联邦存款保险公司是 由巴克莱银行和其他银行支付的存款保费提供资金 保险覆盖范围。这些签发的证书的账面价值 根据国际财务报告准则第9号公允价值期权指定的存款 包括此第三方信用增强。资产负债表上的情况 这些经纪存款证的价值为 382900万英镑（2023年12月：51.62亿英镑）。
资产账面金额和公允价值的比较 未按公允价值持有的负债
计算公允价值时使用的估值方法 以摊销成本计量的金融资产和负债是 与附注17中描述的内容一致，公允价值为 巴克莱集团年度报告中的金融工具 2023。
下表汇总了金融资产的公允价值 以及本集团按摊销成本计量的负债 资产负债表。
 
截至30.06.24
截至 31.12.23
 
账面金额
公允价值
账面金额
公允价值
金融资产
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
按摊销成本计算的债务证券
61,700
60,738
56,749
55,437
按摊销成本计算的贷款和预付款
337,809
333,405
342,747
334,706
反向回购协议和其他类似担保 贷款
4,724
4,724
2,594
2,594
 
 
 
 
 
金融负债
 
 
 
 
按摊销成本计算的存款
(557,452)
(557,528)
(538,789)
(538,502)
回购协议和其他类似担保 借款
(52,352)
(52,352)
(41,601)
(41,601)
已发行的债务证券
(96,772)
(98,656)
(96,825)
(98,123)
次级负债
(11,795)
(12,242)
(10,494)
(10,803)
10。
商誉和无形资产
该集团进行了减值审查，以评估 截至目前的商誉和无形资产余额的可收回性 2023 年 12 月 31 日。本次审查的结果已在页面上披露 巴克莱集团2023年年度报告中的第464-467页。没有减值 审查结果认定为超出使用价值 账面金额。对集团商誉和无形资产的回顾 截至2024年6月30日的资产未发现任何表明 减值。
11。
次级负债
 
截至30.06.24的半年
截止年度 31.12.23
 
m 英镑
m 英镑
截至1月1日的期初余额
10,494
11,423
发行
1,355
1,523
赎回
—
(2,239)
其他
(54)
(213)
期末余额
11,795
10,494
135500万英镑的发行量包括127600万英镑的固定发行量万欧元 4.973% 利率重置外部发行的二级次级可赎回票据 由巴克莱集团和发行的7900万英镑的美元浮动利率票据发行 由巴克莱的一家子公司对外。
其他变动主要包括外汇流动 以及公允价值套期保值调整。
12。
规定
 
截至30.06.24
截至 31.12.23
 
m 英镑
m 英镑
客户救济
204
295
法律、竞争和监管事务
95
99
裁员和重组
241
397
未使用合同承诺的设施，以及 担保
474
504
杂项规定
278
289
总计
1,292
1,584
13。
退休金
截至2024年6月30日，集团的IAS 19净退休金 资产为33亿英镑（2023年12月：34亿英镑）。英国 该集团的主要计划退休基金（UKRF）有 IAS 19的净盈余为35亿英镑（12月） 2023 年：36 亿英镑）。
截至2023年9月30日的UKRF年度资金更新显示 盈余20.2亿英镑，而30年盈余为19.7亿英镑 2022年9月的三年期精算估值。
14。
其他储备
 
截至30.06.24
截至 31.12.23
 
m 英镑
m 英镑
货币折算储备
3,587
3,671
通过其他综合收益准备金计算的公允价值
(1,635)
(1,366)
现金流套期保值准备金
(3,797)
(3,707)
自有信贷储备
(702)
(240)
其他储备金和库存股
1,665
1,565
总计
(882)
(77)
货币折算储备
货币折算储备代表累积收益 以及重新折算集团净投资的亏损 在国外业务中，扣除套期保值的影响。
截至2024年6月30日，累计收益为35.87亿英镑 （2023 年 12 月：收益 3671 万英镑）按货币折算计算 储备金，在8400万英镑期间的亏损（2023 年：亏损 11.1亿英镑），包括4亿英镑（2023年：900万英镑）的税收抵免。 这主要反映了英镑兑欧元的升值以及 日元被2024年上半年英镑兑美元的贬值所抵消 与英镑兑美元和欧元在此期间走强形成鲜明对比 2023。
通过其他综合收益准备金计算的公允价值
通过其他综合收益准备金计算的公允价值 代表未实现的公允价值损益总额 自成立以来通过其他综合收益投资 认可。
截至2024年6月30日，累计亏损16.35亿英镑 （2023年12月：亏损136600万英镑）在储备金中。期间的损失 26900万英镑（2023 年：19400万英镑的收益）期主要是 受18500万英镑（2023年：收益29900万英镑）的推动 债券收益率变动导致的债券公允价值变动以及 18600万英镑的净收益已转入损益表（2023年）： 2600万英镑（收益）和10100万英镑的税收抵免（2023 年：税费为 7800 万英镑）。
现金流套期保值准备金
现金流套期保值准备金代表累计收益和 有效现金流对冲工具的损失将是 套期保值交易时回收到损益表中 影响利润或亏损。
截至2024年6月30日，累计亏损37.97亿英镑 现金流套期保值（2023 年 12 月：亏损 370700 万英镑） 保留。该期间的9000万英镑亏损（2023 年：352800万英镑的收益） 是由105700万英镑的亏损（2023 年：312000万英镑的收益）所驱动的 利率互换作为主要利率的公允价值变动 向前曲线增加（2023：减少），但被抵消了 93900万英镑的累计亏损转入收入 声明（2023 年：亏损17.5万英镑）和税收优惠为 2800万英镑（2023年：13.42亿英镑的税费）。
自有信贷储备
自有信贷储备反映了累积的自有信贷收益和 按公允价值计算的金融负债损失。自有金额 信贷储备将来不会被循环用于盈利或亏损 时期。
截至2024年6月30日，累计亏损7.02亿英镑 （2023 年 12 月：亏损 24000 万英镑）在自有信贷储备中， 在此期间损失了4.62亿英镑（2023年：亏损7.07亿英镑） 主要反映了63.5万英镑的亏损（2023年：亏损9.83亿英镑） 由于信贷利差的收紧被税收部分抵消 17300万英镑的抵免额（2023年：2.73亿英镑的税收抵免）。
其他储备金和库存股
其他储备金与已赎回的普通股和优先股有关 该小组发布的。库存股与巴克莱集团的股票有关 主要与本集团的各项股份有关而持有 计划。
截至2024年6月30日，累计收益为16.65亿英镑 （2023年12月：收益156500万英镑）。这主要反映了 将增加 9700 万英镑（2023 年 12 月：增加 2.09 亿英镑） 转为回购 38900万股股票（2023 年 12 月：8.37 亿股）作为其中的一部分 2024 年进行的股票回购随后获得了 300 万英镑的收益 （2023 年 12 月：亏损 800 万英镑），原因是国库资金减少 持有的与员工股份相关的股份余额 计划。
15。
或有负债和承付款
 
截至30.06.24
截至 31.12.23
或有负债和财务担保
m 英镑
m 英镑
作为抵押品质押的担保和信用证 安全
17,052
17,353
业绩保证、验收和认可
8,434
7,987
总计
25,486
25,340
 
 
 
承诺
 
 
跟单信用证和其他与短期贸易有关的短期贸易 交易
2,489
2,352
备用贷款、信贷额度和其他承诺
402,361
388,085
总计
404,850
390,437
有关或有负债的更多详情（如果不是） 披露对潜在财务状况的估计是切实可行的 在法律、竞争和监管方面对巴克莱银行的影响 问题可以在注释16中找到。
16。
法律、竞争和监管事务
该集团面临法律、竞争和监管方面的挑战，其中很多 其中超出了我们的控制范围。这些影响的程度 事情不可能总是可以预测的，但可能会对我们产生重大影响 运营、财务业绩、状况和前景。事情 由一系列类似情况引起的后果可能导致 或有负债或准备金，或两者兼而有之，视情况而定 相关的事实和情况。
承认与此类事项有关的规定涉及 根据的关键会计估计和判断 适用于附注12 “条款” 的相关会计政策。我们 尚未透露对潜在财务影响的估计或 不存在或有负债对集团的影响 目前这样做是切实可行的。本文详述了各种事项 注意要求赔偿金额不详的赔偿。虽然某些很重要 具体说明索赔的损失，此类索赔金额不是 必然反映集团的潜在财务风险 关于这些问题。
事项按与财务相应的标题排列 披露这些信息的声明。
1。
巴克莱集团和巴克莱银行有限公司
对某些咨询服务协议和其他协议的调查 诉讼
FCA 诉讼
2008年，巴克莱银行有限公司和卡塔尔控股有限责任公司成立了两个 咨询服务协议（以下简称 “协议”）。英国金融行为管理局进行了 调查这些协议是否可能涉及 巴克莱集团在2008年6月和11月的筹资 （资本筹集），因此本应在中披露 与资本有关的公告或公开文件 提高。2013年，英国金融行为管理局发布了警告通知（警告） 通知）认定巴克莱集团和巴克莱银行采取了行动 鲁莽地违反了某些与披露相关的清单 规则，而且巴克莱集团也违反了上市规定 原则 3.警告通知中规定的罚款 是 5000万英镑。巴克莱集团和巴克莱银行提出异议 发现。2022年，英国金融行为管理局的监管决策委员会 (RDC) 发布了决定通知，认定巴克莱集团和 巴克莱银行股份有限公司违反了某些与披露相关的清单 规则。RDC还发现，就所做的披露而言 在2008年11月的融资中，巴克莱集团和巴克莱银行 银行集团鲁莽行事，巴克莱集团违反了上市 原则 3.RDC维持了对5000万英镑的合并罚款 巴克莱集团和巴克莱银行有限公司，罚款与巴克莱银行相同 警告通知。Barclays PLC 和 Barclays Bank PLC 提到 RDC 向上级法庭提交的调查结果 重新考虑。
其他诉讼
2023 年，巴克莱收到了来自两名泽西岛的仲裁请求 与PCP国际金融相关的特殊用途车辆 就2008年10月的资本提出的索赔有限 提高。巴克莱银行正在为这些指控辩护。
与伦敦银行同业拆借利率和其他基准相关的民事诉讼
不同司法管辖区的各种个人和公司有 威胁或对本集团和其他人提起民事诉讼 与涉嫌操纵伦敦银行同业拆借利率和/或其他行为有关的银行 基准。
美元 LIBOR 民事诉讼
大多数美元伦敦银行同业拆借利率案件，已提起于 美国的各个司法管辖区，已合并为预审 美国新南区地方法院的目的 约克 (SDNY)。这些投诉基本相似，并声称， 除其他外，巴克莱集团、巴克莱银行有限公司、巴克莱 资本公司（BCI）和其他金融机构个人 并集体违反了美国谢尔曼反垄断法的规定 《反垄断法》（《反垄断法》）、《美国商品交易法》（CEA）、美国 美国《受敲诈者影响和腐败组织法》（RICO） 1934 年的《证券交易法》和各州法律 操纵美元伦敦银行同业拆借利率。
其余的索赔是个人诉讼，要求说明不明 损害赔偿，但一起诉讼除外，在该诉讼中，原告 要求不少于1亿美元的实际赔偿金和额外的惩罚 对包括巴克莱银行在内的所有被告的损害赔偿。这个 当事方原则上已就此达成和解 诉讼。该和解协议的财务影响预计不会发生 对集团的经营业绩、现金流具有重要意义或 财务状况。其他一些诉讼也要求增加三倍 《反垄断法》和《反垄断法》规定的损害赔偿。
Sterling LIBOR 民事诉讼
2016年，在SDNY提起了两起假定的集体诉讼 巴克莱银行有限公司、BCI和其他英镑伦敦银行同业拆借利率小组银行 除其他外，指控被告操纵了 英镑伦敦银行同业拆借利率违反了《反垄断法》、CEA 和 RICO，已合并。被告的驳回动议 这些索赔于2018年获得批准。原告已提出上诉 解雇。
ICE LIBOR 民事诉讼
2020年，一项与伦敦银行同业拆借利率基准相关的行动由以下机构管理 洲际交易所公司及其某些附属公司 (ICE) 是由一群个人原告在美国提起的 加利福尼亚北区地方法院代表 个人借款人和贷款和信用卡的消费者 浮动利率与美元ICE伦敦银行同业拆借利率挂钩。这个 被告驳回该案的动议于2022年获得批准。 原告提出了修改后的申诉, 该申诉被驳回 2023。原告正在对解雇提出上诉。
非美国基准民事诉讼
还有一项针对巴克莱银行有限公司的索赔，该索赔是在2017年提出的 以及与涉嫌操纵有关的英国其他银行 伦敦银行同业拆借利率。还对其他一些案件提起了诉讼 欧洲、阿根廷和以色列与被指控有关的司法管辖区 操纵伦敦银行同业拆借利率和欧元同业拆借利率。其他方面的额外诉讼 将来可能会有司法管辖权。
外汇民事诉讼
不同司法管辖区的各种个人和公司有 威胁或对本集团和其他人提起民事诉讼 银行涉嫌操纵外汇 市场。
美国零售基础民事诉讼
2015年，对几人提起了假定的集体诉讼 国际银行，包括巴克莱集团和BCI，代表 拟议的在零售店兑换货币的个人类别 银行分行的依据（零售基础索赔）。SDNY 已作出裁决 和解协议不涵盖零售基础索赔 合并外汇行动中的协议。随后，法院 驳回了针对本集团的所有零售基础索赔和所有其他索赔 被告。原告提出了修改后的申诉。这个 被告要求即决判决的动议于2023年获得批准， 驳回原告的其余索赔。原告 对该决定提出上诉，上诉人维持了驳回决定 2024 年 5 月开庭。原告的复议动议是 被拒绝。
非美国外汇民事诉讼
已提起法律诉讼或受到威胁 巴克莱集团、巴克莱银行有限公司、BCI和巴克莱执行 服务有限公司 (BX) 涉嫌操纵 英国的外汇，其他一些司法管辖区 欧洲、以色列、巴西和澳大利亚。其他程序可能是 将来带来的。
上述诉讼包括两起所谓的集体诉讼 对巴克莱集团、巴克莱银行、BX、BCI等提起诉讼 英国竞争上诉法庭（CAT）中的金融机构 在 2019 年。CaT拒绝在2022年及以后对这些索赔进行认证 2023 年，上诉法院推翻了 CAT 的裁决， 发现索赔应在选择退出的基础上进行认证。这个 上诉法院维持了禁止酷刑委员会关于哪一项的裁决 应选择两名所谓的班级代表带来 索赔。巴克莱银行和其他参与的金融机构 已获准向英国最高法院对该决定提出上诉 法院。
与金属相关的民事诉讼
指控操纵白银价格的美国民事诉讼 违反了 CEA、《反垄断法》和州反垄断以及 消费者保护法是由一类拟议的 针对包括巴克莱银行股份有限公司在内的多家银行的原告， BCI 和 BX，然后转移到 SDNY。投诉是 对这些巴克莱实体和某些其他实体进行解雇 2018年被告，2023年针对其余被告。 原告对驳回的申诉提出了上诉 所有被告。
还向加拿大法院提起了民事诉讼 巴克莱集团、巴克莱银行有限公司、加拿大巴克莱资本公司和 BCI代表拟议的原告类别提出指控 操纵黄金和白银价格。
美国住宅抵押贷款相关民事诉讼
还有一种美国住宅抵押贷款支持证券（RMBS） 因未解决的回购请求而引起的相关民事诉讼 受托人为某些 RMBS 提交，指控违反 做出的各种贷款级别的陈述和保证（R&W） 由巴克莱银行股份有限公司和/或2007年收购的子公司收购。 巴克莱银行驳回该诉讼的动议在2023年被驳回。 双方正在对该决定提出上诉。
政府和机构证券民事诉讼
国库拍卖证券民事诉讼
向美国联邦政府提出的合并假定集体诉讼投诉 对巴克莱银行、BCI和其他金融机构提起诉讼 《反垄断法》和州普通法下的机构称 被告 (i) 密谋操纵美国财政部 证券市场和/或（ii）密谋阻止创建 某些平台通过抵制或威胁抵制此类平台 交易平台。法院驳回了合并诉讼 2021。原告提出了修改后的申诉。这个 被告驳回修改后的申诉的动议是 于2022年获得批准。原告对该决定提出上诉，并在 2024年2月，上诉法院维持了解雇。这个 原告没有寻求美国最高法院的复审，因此得出结论 这件事。
此外，某些原告提起了相关的直接诉讼 针对BCI和某些其他金融机构，声称 被告密谋修复和操纵美国财政部 证券市场违反《反垄断法》、CEA 和 州普通法。该行动仍未执行。
超国家、主权和机构债券民事债券 行动
民事反垄断诉讼已向联邦法院提起 加拿大在多伦多对阵巴克莱银行、BCI、BX、巴克莱 资本证券有限公司和加拿大巴克莱资本有限公司以及 其他指控被告密谋的金融机构 固定价格并限制美国市场的竞争 以美元计价的超国家、主权和机构 债券。
双方已达成和解，已收到 法院初步批准并已付款。财务影响 的和解协议对集团的运作无关紧要 业绩、现金流或财务状况。
浮动利率要求义务民事诉讼
已对巴克莱银行和BCI提起民事诉讼，以及 其他指控被告密谋的金融机构或 串通人为地抬高为可变利率设定的利率 费率要求义务 (VRDoS)。VRDO是市政债券 定期重置的利率，最常见的是 每周。私人已向州法院提起诉讼 代表加利福尼亚州的原告。假定有三个 集体诉讼投诉已合并到SDNY中。在 合并的SDNY集体诉讼，某些原告的集体诉讼 索赔在2020年和2022年被驳回，原告的索赔被驳回 班级认证动议于2023年获得批准，这意味着 该案可以作为集体诉讼进行。被告正在上诉 这个决定。在加利福尼亚州的诉讼中，加州上诉 法院推翻了对原告索赔的驳回 2023。
Odd-lot 公司债券反垄断集体诉讼
2020年，BCI与其他金融机构一起 在美国的假定集体诉讼中被列为被告。这个 投诉指控有人串谋抵制开发电子产品 奇数和固定价格的交易平台。原告 要求未指明的金钱赔偿。被告的动议 解雇于2021年获得批准，原告对此提出了上诉。在七月 2024年，第二巡回法院撤销了判决并将该案发回重审 到纽约证券交易所进行进一步的诉讼。
信用违约互换民事诉讼
新墨西哥州联邦政府正在审理一项假定的反垄断集体诉讼 对巴克莱银行、BCI和其他各种金融机构提起诉讼 机构。原告，新墨西哥州投资局 理事会和新墨西哥州的某些养老基金声称 被告密谋操纵过去的基准价格 结算时的价值信用违约掉期（CDS）合约（即 CDS 最终拍卖价格）。原告指控美国的违规行为 反垄断法和CEA，以及州法律规定的不当致富。 被告的解雇动议被驳回 2023。
利率互换和信用违约互换美国民用 行动
巴克莱集团、巴克莱银行集团和BCI，以及其他 充当利率做市商的金融机构 互换（IRS）在多起反垄断诉讼中被指定为被告， 包括一项假定的集体诉讼和提起的个人诉讼 由某些互换执行设施提供，这些设施合并到 SDNY。投诉指控被告密谋阻止 为国税局发展交易所并索要未指明的资金 损害赔偿。双方已就此事达成和解， 仍有待法院的最终批准。的财务影响 预计该和解不会对专家组产生实质性影响 经营业绩、现金流或财务状况。
2017年，Tera集团公司（Tera）单独提起了民事反垄断 在SDNY提起诉讼，声称美国国税局指控了某些行为 案件还导致Tera在信贷方面遭受损害 默认掉期市场。2019年，法院驳回了Tera的裁决 声称不当致富和侵权干预，但遭到拒绝 驳回反垄断指控的动议。Tera 提交了修正案 2020年的投诉。巴克莱银行驳回所有索赔的动议是 于 2023 年授予。Tera正在对该决定提出上诉。
BDC Finance L.L.C.
2008年，BDC Finance L.C.（BDC）向最高法院提起申诉 纽约州法院（纽约州最高法院），要求 2.98亿美元的赔偿金，指控巴克莱银行违反了 与总回报互换投资组合相关的合约 受 ISDA 主协议（主协议）管辖。 经过审判，法院于2018年裁定巴克莱银行有限公司 不是违约方，在上诉中得到确认。2021年， 初审法院作出了有利于巴克莱银行有限公司的判决 330万美元，律师费和费用尚未确定。BDC 上诉。2022年，上诉法院推翻了审判 法院对巴克莱银行有利的即决判决 PLC 并将此案发回下级法院以待进一步处理 诉讼。双方就审判范围提出了交叉动议。 2024年1月，法院作出了有利于巴克莱的裁决。BDC 是 上诉，审判延期至上诉结束 决定了。
与美国《反恐怖主义法》有关的民事诉讼
代表4,000多名原告提起的八起民事诉讼是 在美国联邦法院向美国东部地区法院提起诉讼 纽约特区（EDNY）和SDNY对巴克莱银行有限公司和 其他一些银行。投诉通常声称 Barclays Bank PLC 和那些参与阴谋的银行 为伊朗人以美元计价的交易提供便利 政府和多家伊朗银行，这些银行反过来资助了以下行为 伤害或杀害原告或 原告的家庭成员。原告试图追回 条款规定的痛苦、痛苦和精神痛苦赔偿 美国《反恐法》，该法允许将任何行为增加三倍 已证实的损失。
法院批准了被告驳回三人的动议 在EDNY的六个行动中。原告提起上诉 诉讼和解雇得到确认，并作出了判决 2023。原告撤销判决的动议已全部完成 简要介绍的。EDNY中被驳回的另外两项诉讼是 合并为一项行动。该诉讼中的原告以及 EDNY的另一项诉讼于2023年提出了修改后的申诉。这个 EDNY中的另外两项行动目前暂时搁置。两者之中 在SDNY提起诉讼，法院批准了被告的动议 驳回第一项行动。那个动作被搁置了，第二个动作 SDNY的诉讼暂时搁置，等待对驳回的上诉 第一。
股东衍生行动
2020年，一位所谓的巴克莱股东提交了一份假定报告 纽约州法院对BCI和一些数字提起的衍生诉讼 巴克莱董事会现任和前任成员 PLC和集团的高级管理人员或员工。这个 股东代表名义被告巴克莱银行提出索赔 PLC，指控个人被告伤害了该公司 违反其职责，包括《公司法》规定的职责 2006。原告代表巴克莱集团要求赔偿 据称Barclays PLC因此遭受的损失 涉嫌的违规行为。修改后的申诉是在2021年提出的，BCI 还有其他一些被告提出解雇动议。动议是 解雇于2022年获得批准。原告对该决定提出上诉, 2023 年，第一委员会一致确认了解雇 纽约司法部。原告正在上诉 第一司法部对纽约法院的裁决 上诉。
衍生品交易民事诉讼
2021年，荷兰住房协会Vestia提出了索赔 在英国高等法院就巴克莱银行有限公司提起诉讼 转到与巴克莱达成的一系列衍生品交易 Bank PLC在2008年至2011年期间要求赔偿32900万英镑。在 2024 年 5 月，巴克莱银行达成和解，根据该协议，巴克莱银行 在没有责任确认的情况下支付了4350万欧元。这件事 现已关闭。
与历史分时度假贷款有关的技术人员审查，以及 相关事项
克莱德斯代尔金融服务有限公司（CFS），其交易方式为 Barclays Partner Finance 并容纳了巴克莱的销售点 金融业务，英国金融行为管理局要求雇用熟练人员 由于对历史的担忧，2020年进行了人物评论 向客户提供的某些贷款的负担能力评估 与分时度假购买有关。技术人员审查是 于 2021 年结束。CFS 完全符合技术人员的要求 审查要求，包括进行某些补救措施 措施。CFS无需进行全面的书评。 相反，CFS审查了有限的历史贷款，以确定是否 它的做法对客户造成了伤害，并且正在纠正任何例子 的伤害。这项工作在 2023 年基本完成， 利用预订的备抵金来支付任何费用 补救。
汽车融资委员会安排
2024 年 1 月，英国金融行为管理局宣布将任命一名技术人员 负责审查自由裁量权的历史使用情况的人 汽车金融市场的佣金安排和销售 跨几家公司。在此之前，英国做出了两项最终决定 金融申诉专员服务（FOS），包括一项维护 对CFS（巴克莱集团的子公司）的投诉，内容涉及 汽车融资销售中的佣金安排和披露 产品以及一些投诉和法庭索赔，包括 有些人反对 CFS。我们已经开始对司法审查提出质疑 就该裁决向高等法院对联邦调查局提起诉讼。 巴克莱将与英国金融行为管理局的技术人员充分合作 审查，其结果未知，包括任何潜在的 财务影响。英国金融行为管理局目前计划在以下方面采取后续措施 这件事发生在 2025 年 5 月。巴克莱停止使用该发动机 2019年底的金融市场，而CFS是巴克莱的子公司 银行集团。
在美国超额发行证券
2022年，执行管理层意识到巴克莱银行有限公司 发行的证券大大超过了规定的金额 其美国货架注册声明。
2022年，在美国提起了所谓的集体诉讼索赔 曼哈顿地方法院寻求审理巴克莱集团和巴克莱银行 银行PLC以及前任和现任高管应对下跌负责 以巴克莱集团的美国存托凭证的价格而言， 原告的主张是由于被指控而发生的 其公开披露中的错误陈述和遗漏。这个 被告驳回此案的动议部分获得批准 并在 2024 年 2 月部分遭到拒绝。巴克莱银行已提出动议 要求复议，或者允许上诉 决定。
此外，一系列ETN的持有人还带来了所谓的 在纽约联邦法院对巴克莱集团提起集体诉讼 巴克莱银行有限公司以及前任和现任高管和董事会 美国的成员声称，除其他外， 巴克莱未能透露这些ETN是 未注册的证券误导了投资者，结果， 巴克莱对持有人声称的以下损失负责 暂停该系列产品的进一步销售和发行 ETN。原告获准修改并提交了新的 2024 年 3 月的投诉。巴克莱银行已向以下方面提出动议 解雇。
2024 年 3 月，联邦法院提起了假定的集体诉讼 在纽约对阵巴克莱集团、巴克莱银行有限公司和前任和 现任高管。原告声称要提出索赔 代表一类卖空者，声称他们的空头 当巴克莱暂停新仓位时，头寸遭受了巨大损失 由于超额发行而导致的VXX ETN的发行和销售 证券。
2。
巴克莱集团、巴克莱银行有限公司和英国巴克莱银行 PLC
英国税务与海关总署（HMRC）对英国价值的评估 附加税
2018年，英国税务及海关总署发布的通知具有以下两种效力 删除某些具有以下特点的巴克莱海外子公司 巴克莱英国增值税集团在英国的业务或 阻止他们加入。英国成员之间的补给 增值税团体通常不含增值税。通知两者兼而有之 回顾性和前瞻性影响。巴克莱已对英国税务及海关总署提出上诉 就以下事项向第一级法庭（税务分庭）作出的裁决 追溯性增值税评估和正在进行的增值税 自 2018 年以来支付的款项。181 万英镑的增值税（含利息） 英国税务及海关总署进行了回顾性评估，涵盖了2014年至这段时期 2018 年，其中预计约为 12800 万英镑 归因于英国巴克莱银行有限公司，5300万英镑归属于巴克莱银行 PLC。这笔追溯评估的增值税于2018年支付， 经调整以反映预期的最终回收情况的资产是 认可。自2018年以来，巴克莱支付了款项，并被认定为 费用，相关子公司集团内部供应的增值税 致增值税组的成员。试验于 2024 年第二季度完成 对正在进行的增值税付款的尊重。判断是 等待。
3.
巴克莱集团
对巴克莱银行的声明提起民事诉讼 其前首席执行官与杰弗里之间的关系 爱泼斯坦
2023年，向联邦法院提起了所谓的集体诉讼 加州对巴克莱集团以及一些现任和前任的诉讼 巴克莱集团董事会成员。投诉 试图追究被告对价格下跌的责任 巴克莱集团的美国存托凭证， 原告的索赔是由于所谓的错误陈述而发生的 巴克莱的公开披露中与其有关的遗漏 前首席执行官与杰弗里·爱泼斯坦的关系。
替代交易系统
2020年，英国对巴克莱集团提起诉讼 各位股东就巴克莱集团的交易向高等法院提出 股价基于投诉中包含的指控 由纽约州检察长（NYAG）在2014年撰写， 除其他外，声称巴克莱集团和BCI参与了 与 LX、BCI 有关的欺诈和欺骗行为 美国证券交易委员会注册的另类交易系统。NYAG 的说法是 如先前披露的那样，于2016年结算。最近的说法是 目前定于2025年10月接受责任审判，其中 后来进行审判，以决定量子问题。巴克莱银行正在为之辩护 索赔。
普通的
该集团从事其他各种法律、竞争和 英国、美国和其他一些海外国家的监管事务 司法管辖区。它受制于由和提起的法律诉讼 在正常业务过程中产生的针对本集团的利益 不时，包括（但不限于）以下方面的争议 与合同、证券、担保、债务追收的关系 消费者信贷、欺诈、信托、客户资产、竞争、数据 管理和保护, 知识产权, 洗钱, 金融犯罪、就业、环境和其他法定罪行 普通法问题。
该小组还将接受询问和审查，并提出要求 用于信息、审计、调查、法律和其他目的 监管机构、政府和其他公共机构的诉讼 与（但不限于）消费者保护措施的关系， 打击洗钱和金融犯罪的措施，合规 包括立法和监管、批发贸易活动和 本集团从事的其他银行和商业活动领域 已经订婚或已经订婚。专家组正在与有关方面合作 当局并随时向所有相关机构通报情况 适用于这些事项和中描述的其他事项 本说明持续发表。
目前，巴克莱集团预计不会有最终结果 将任何其他事项解决为具有重大不利影响的问题 对集团财务状况的影响。但是，在光线下 这些事项和事项所涉及的不确定性 本说明中有具体描述，无法保证 一个或多个特定事项的结果（包括以前 正在处理的事项或在本日期之后出现的事项 注意）不会对巴克莱集团的业绩产生重大影响， 特定时期的运营或现金流量，取决于 除其他外，由此造成的损失金额 事项和以其他方式报告的利润金额 报告期。
17。
关联方交易
截至2024年6月30日的半年度中，关联方交易为 本质上与巴克莱集团年报中披露的类似 2023 年报告。没有发生关联方交易 截至 2024 年 6 月 30 日的半年度对以下方面产生了重大影响 财务状况或集团在此期间的业绩 时期。
附录：非国际财务报告准则业绩指标
集团管理层认为，非国际财务报告准则的表现 本文件中包含的措施为以下方面提供了宝贵的信息 财务报表的读者，因为他们为读者提供了便利 为比较确定更一致的依据 企业在财政期间之间的表现，以及 提供有关性能要素的更多细节 这些企业的经理最能直接做到 影响或与专家组的评估有关。他们也是 反映了运营目标方式的一个重要方面 定义和性能由以下机构监控 管理。
但是，本文件中的任何非国际财务报告准则的业绩指标都不是 国际财务报告准则指标的替代品，读者应考虑国际财务报告准则 措施也是如此。
非国际财务报告准则业绩指标词汇表
测量
定义
贷款：存款比率
按摊销成本计算的贷款和预付款总额除以总额 按摊销成本计算的存款。
应占利润
归属于普通股股东的税后利润 父母。
期末有形资产是指：
期末有形股东权益（适用于巴克莱） 群组）
归属于普通股股东的股东权益 母公司，根据商誉和无形资产的扣除情况进行了调整 资产。
期末分配的有形股权（适用于企业）
分配的有形资产按13.5％（2023年：13.5％）计算 每项业务的 RWA，经资本扣除额调整后，不包括 商誉和无形资产，反映了以下假设 巴克莱集团用于资本规划目的。总公司 分配的有形资产代表两者之间的差额 巴克莱集团的有形股东权益和 分配给企业的金额。
平均有形资产是指：
平均有形股东权益（巴克莱） 群组）
按上个月期末的平均值计算 有形股东权益和本月期间 终止有形股东权益。普通的有形资产 该期间的股东权益是该期间的平均值 该时期内的月平均值。
平均分配的有形股权（企业）
按上个月期末的平均值计算 分配的有形资产和当月的期末 分配的有形股权。平均分配的有形资产 该期间是该期间内月平均值的平均值 时期。
有形资产回报率（RoTE）是指：
平均有形股东权益回报率（巴克莱） 群组）
集团年化应占利润占平均值的比例 有形股东权益。的组成部分 计算结果已包含在第 90 页至第 91 页中。
平均分配有形资产回报率（用于 企业）
年化业务应占利润占比例 企业的平均分配有形资产。的组成部分 计算结果已包含在第 90 页至第 92 页中。
运营费用，不包括诉讼和行为
衡量总运营支出的指标，不包括诉讼和 进行指控。
运营成本
衡量总运营支出的指标，不包括诉讼和 行为收费和英国监管税。
成本：收入比率
总运营费用除以总收入。
贷款损失率
以基点报价，代表减值费用总额 除以按摊销成本持有的贷款总额和预付款总额为 资产负债表日期。
净利率
年化净利息收入除以平均值总和 客户资产。计算的组成部分是 包含在第 14 页中。
每股有形净资产价值
通过除以股东权益计算，不包括 非控股权益和其他股权工具，减去 按已发行普通股数量划分的商誉和无形资产 股份。计算的组成部分已包含在 第 14 页。
减值前利润
计算方法是排除信用减值费用或免除的贷款 税前利润。
结构性成本行动
为改善未来财务状况而采取的成本行动 性能。
集团净利息收入不包括巴克莱投资银行和 总公司
衡量巴克莱集团净利息收入的指标，不包括净利息 巴克莱投资银行和行长报告的利息收入 办公室。
无机活性
指作为其一部分宣布的某些无机交易 23 财年投资者更新旨在改善 RoTE 2024。
不包括无机物影响的绩效指标 活动
通过排除无机活性的影响来计算 绩效衡量标准。计算的组成部分 巴克莱集团和企业已包含在页面上 1 和第 13 页。
退货
 
截至30.06.24的半年
 
 
英国巴克莱
英国巴克莱企业银行
巴克莱私人银行和财富管理
巴克莱投资银行
巴克莱美国消费者银行
总办事处
巴克莱集团
平均有形资产回报率
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
应占利润/（亏损）
1,063
248
151
1,614
119
(408)
2,787
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
平均净值
14.3
3.0
1.1
30.0
3.6
6.0
58.0
平均商誉和无形资产
(3.9)
—
(0.1)
—
(0.3)
(3.6)
(7.9)
平均有形资产
10.4
3.0
1.0
30.0
3.3
2.4
50.1
 
 
 
 
 
 
 
 
平均有形资产回报率
20.4%
16.6%
29.7%
10.8%
7.2%
n/m
11.1%
 
截至 30.06.23 的半年
 
 
英国巴克莱
英国巴克莱企业银行
巴克莱私人银行和财富管理
巴克莱投资银行
巴克莱美国消费者银行
总办事处
巴克莱集团
平均有形资产回报率
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
应占利润/（亏损）
1,049
396
181
1,610
131
(256)
3,111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
平均净值
14.0
2.9
1.1
29.1
3.9
4.6
55.6
平均商誉和无形资产
(3.7)
—
(0.1)
—
(0.8)
(3.8)
(8.4)
平均有形资产
10.3
2.9
1.0
29.1
3.1
0.8
47.2
 
 
 
 
 
 
 
 
平均有形资产回报率
20.4%
27.3%
35.2%
11.1%
8.4%
n/m
13.2%
 
 
 
 
 
 
 
 
巴克莱集团
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平均有形股东权益回报率
Q224
Q124
 
Q423
Q323
Q223
Q123
 
Q422
Q322
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
应占利润/（亏损）
1,237
1,550
 
(111)
1,274
1,328
1,783
 
1,036
1,512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十亿英镑
十亿英镑
 
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
 
十亿英镑
十亿英镑
平均股东权益
57.7
58.3
 
57.1
55.1
55.4
55.9
 
54.9
56.8
平均商誉和无形资产
(7.9)
(7.8)
 
(8.2)
(8.6)
(8.7)
(8.3)
 
(8.2)
(8.2)
平均有形股东权益
49.8
50.5
 
48.9
46.5
46.7
47.6
 
46.7
48.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平均有形股东权益回报率
9.9%
12.3%
 
(0.9)%
11.0%
11.4%
15.0%
 
8.9%
12.5%
英国巴克莱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平均分配有形资产回报率
Q224
Q124
 
Q423
Q323
Q223
Q123
 
Q422
Q322
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
应占利润
584
479
 
382
531
534
515
 
474
549
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十亿英镑
十亿英镑
 
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
 
十亿英镑
十亿英镑
平均分配权益
14.4
14.3
 
14.1
14.0
14.2
13.9
 
13.7
13.5
平均商誉和无形资产
(3.9)
(3.9)
 
(3.9)
(3.9)
(4.0)
(3.6)
 
(3.5)
(3.6)
平均分配的有形股权
10.5
10.4
 
10.2
10.1
10.2
10.3
 
10.2
9.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平均分配有形资产回报率
22.3%
18.5%
 
14.9%
21.0%
20.9%
20.0%
 
18.7%
22.1%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英国巴克莱企业银行
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平均分配有形资产回报率
Q224
Q124
 
Q423
Q323
Q223
Q123
 
Q422
Q322
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
应占利润
135
113
 
59
129
239
157
 
131
172
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十亿英镑
十亿英镑
 
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
 
十亿英镑
十亿英镑
平均分配权益
3.0
3.0
 
2.8
2.8
2.9
2.9
 
2.9
2.9
平均商誉和无形资产
—
—
 
—
—
—
—
 
—
—
平均分配的有形股权
3.0
3.0
 
2.8
2.8
2.9
2.9
 
2.9
2.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平均分配有形资产回报率
18.0%
15.2%
 
8.4%
18.3%
32.9%
21.7%
 
17.8%
23.4%
巴克莱私人银行和财富管理
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平均分配有形资产回报率
Q224
Q124
 
Q423
Q323
Q223
Q123
 
Q422
Q322
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
应占利润
77
74
 
47
102
91
90
 
92
108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十亿英镑
十亿英镑
 
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
 
十亿英镑
十亿英镑
平均分配权益
1.1
1.1
 
1.1
1.1
1.1
1.1
 
1.2
1.1
平均商誉和无形资产
(0.1)
(0.1)
 
(0.1)
(0.1)
(0.1)
(0.1)
 
(0.1)
(0.1)
平均分配的有形股权
1.0
1.0
 
1.0
1.0
1.0
1.0
 
1.1
1.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平均分配有形资产回报率
30.8%
28.7%
 
19.1%
41.2%
35.9%
34.5%
 
34.9%
41.7%
巴克莱投资银行
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平均分配有形资产回报率
Q224
Q124
 
Q423
Q323
Q223
Q123
 
Q422
Q322
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
应占利润/（亏损）
715
899
 
(149)
580
562
1,048
 
313
847
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十亿英镑
十亿英镑
 
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
 
十亿英镑
十亿英镑
平均分配权益
29.9
30.0
 
28.9
28.8
29.0
29.1
 
30.9
31.2
平均商誉和无形资产
—
—
 
—
—
—
—
 
—
—
平均分配的有形股权
29.9
30.0
 
28.9
28.8
29.0
29.1
 
30.9
31.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平均分配有形资产回报率
9.6%
12.0%
 
(2.1)%
8.0%
7.7%
14.4%
 
4.0%
10.9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
巴克莱美国消费者银行
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平均分配有形资产回报率
Q224
Q124
 
Q423
Q323
Q223
Q123
 
Q422
Q322
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
 
m 英镑
m 英镑
应占利润/（亏损）
75
44
 
(3)
3
72
59
 
101
107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十亿英镑
十亿英镑
 
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
十亿英镑
 
十亿英镑
十亿英镑
平均分配权益
3.6
3.6
 
3.6
3.8
3.9
3.9
 
4.1
4.0
平均商誉和无形资产
(0.3)
(0.3)
 
(0.3)
(0.7)
(0.8)
(0.8)
 
(0.9)
(0.9)
平均分配的有形股权
3.3
3.3
 
3.3
3.1
3.1
3.1
 
3.2
3.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平均分配有形资产回报率
9.2%
5.3%
 
(0.3)%
0.4%
9.3%
7.5%
 
12.6%
13.9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
性能 不包括无机活动影响的措施
 
截至30.06.24的半年
 
 
英国巴克莱
英国巴克莱企业银行
巴克莱私人银行和财富管理
巴克莱投资银行
巴克莱美国消费者银行
总办事处
巴克莱集团
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
总收入
3,713
877
632
6,347
1,678
30
13,277
无机活性
—
—
—
—
—
(240)
(240)
总收入不包括无机活动
3,713
877
632
6,347
1,678
270
13,517
 
 
 
 
 
 
 
 
运营费用总额
(2,108)
(486)
(436)
(3,902)
(800)
(449)
(8,181)
 
 
 
 
 
 
 
 
成本：不包括无机活动的收入比率
57%
55%
69%
61%
48%
不适用
61%
 
 
 
 
 
 
 
 
应占利润/（亏损）
1,063
248
151
1,614
119
(408)
2,787
无机活动的税后影响
—
—
—
—
—
(233)
(233)
应占利润/（亏损）不包括无机利润 活动
1,063
248
151
1,614
119
(175)
3,020
 
 
 
 
 
 
 
 
平均有形资产（十亿英镑）
10.4
3.0
1.0
30.0
3.3
2.4
50.1
 
 
 
 
 
 
 
 
不包括无机资产的平均有形资产回报率 活动
20.4%
16.6%
29.7%
10.8%
7.2%
不适用
12.0%
 
截至30.06.24的三个月
 
 
英国巴克莱
英国巴克莱企业银行
巴克莱私人银行和财富管理
巴克莱投资银行
巴克莱美国消费者银行
总办事处
巴克莱集团
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
m 英镑
总收入
1,887
443
320
3,019
819
(164)
6,324
无机活性
—
—
—
—
—
(240)
(240)
总收入不包括无机活动
1,887
443
320
3,019
819
76
6,564
 
 
 
 
 
 
 
 
运营费用总额
(1,045)
(235)
(219)
(1,903)
(410)
(194)
(4,006)
 
 
 
 
 
 
 
 
成本：不包括无机活动的收入比率
55%
53%
68%
63%
50%
不适用
61%
 
 
 
 
 
 
 
 
应占利润/（亏损）
584
135
77
715
75
(349)
1,237
无机活动的税后影响
—
—
—
—
—
(233)
(233)
应占利润/（亏损）不包括无机利润 活动
584
135
77
715
75
(116)
1,470
 
 
 
 
 
 
 
 
平均有形资产（十亿英镑）
10.5
3.0
1.0
29.9
3.3
2.1
49.8
 
 
 
 
 
 
 
 
不包括无机资产的平均有形资产回报率 活动
22.3%
18.0%
30.8%
9.6%
9.2%
不适用
11.8%
每股有形净资产价值
截至30.06.24
截至 31.12.23
截至 30.06.23
 
m 英镑
m 英镑
m 英镑
总权益，不包括非控股权益
71,173
71,204
67,669
其他股票工具
(12,959)
(13,259)
(13,759)
商誉和无形资产
(7,839)
(7,794)
(8,607)
归属于普通股股东的有形股东权益 父母的
50,375
50,151
45,303
 
 
 
 
 
m
m
m
已发行股票
14,826
15,155
15,556
 
 
 
 
 
p
p
p
每股有形净资产价值
340
331
291
股东信息
结果时间表1
 
 
 
日期
 
除息日
 
 
 
2024 年 8 月 15 日
股息记录日期
 
 
 
2024 年 8 月 16 日
收取股息的截止时间为下午 5:00（英国时间） 再投资计划（DRIP）申请表 授权
2024 年 8 月 30 日
股息支付日期
 
 
 
2024 年 9 月 20 日
2024 年第三季度业绩公布
 
 
 
2024 年 10 月 24 日
 
 
 
 
 
 
 
对于符合条件的美国和加拿大居民 ADR 持有者，半年 每股普通股2.9便士的股息变为每股ADS的11.6便士 （代表四股）。ADR 持有人的除息日为 2024 年 8 月 16 日。的股息记录和股息支付日期 ADR 持有者如上所示。
DRIP 由 Equiniti 金融服务有限公司提供。DRIP 使公司的股东能够选择拥有自己的 用于购买公司股票的现金股息。 更多信息可以在以下网址找到 www.shareview.co.uk/info/drip
DRIP 参与者通常会获得额外的普通奖励 股票（代替现金分红）三到四天后 股息支付日期。
巴克莱集团普通股 ISIN 代码：GB0031348658
 
 
巴克莱集团普通股 TiDM 代码：BARC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
百分比变化3
汇率2
30.06.24
31.12.23
30.06.23
 
31.12.23
30.06.23
期末-美元/英镑
1.26
1.28
1.27
 
(2)%
(1)%
6 个月平均值-美元/英镑
1.30
1.24
1.23
 
5%
6
3 个月平均值-美元/英镑
1.26
1.24
1.25
 
2%
1%
期末-欧元/英镑
1.18
1.15
1.16
 
3%
2%
6 个月平均值-欧元/英镑
1.19
1.15
1.14
 
3%
4%
3 个月平均值-欧元/英镑
1.18
1.15
1.15
 
3%
3%
 
 
 
 
 
 
 
股价数据
 
 
 
 
 
 
巴克莱集团 (p)
208.90
153.78
153.38
 
 
 
Barclays PLC 股票数量 (m) 4
14,826
15,155
15,556
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
欲了解更多信息，请联系
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
投资者关系
媒体关系
Marina Shchukina +44 (0) 20 7116 2526
汤姆·霍斯金 +44 (0) 20 7116 4755
 
 
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注册办事处
 
 
 
 
 
 
英国伦敦丘吉尔广场 1 号 E14 5HP电话：+44 (0) 20 7116 1000。公司编号：48839。
 
 
 
 
 
 
 
注册员
 
 
 
 
 
 
Equiniti，Aspect House，斯宾塞路，兰辛，西萨塞克斯郡，BN99 6DA，英国。
 
电话：+44 (0) 371 384 2055（英国和国际电话） 数字）5。
 
 
 
 
 
 
 
 
美国存托凭证（ADR）
 
 
 
 
 
 
EQ 股东服务
邮政信箱 64504
明尼苏达州圣保罗 55164-0504
美利坚合众国
shareowneronline.com
 
 
 
 
 
免费电话：+1 800-990-1135
 
 
 
 
 
 
美国以外 +1 651-453-2128
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
交付 ADR 证书和隔夜邮件
 
 
 
 
 
EQ 股东服务，1110 Center Pointe Curve，套房 101， 美国明尼苏达州门多塔高地 55120-4100。
1
请注意，这些日期是临时性的，受制于 改变。
2
上面显示的平均汇率来自每日即期汇率 在这一年中。
3
这一变化是对英镑报告信息的影响。
4
截至 2024 年 6 月 30 日，148.2600万股的股票数量有所不同 摘自 2024 年 7 月 1 日公告中引用的1481600万，标题是 “总投票权”，因为股票回购交易 2024 年 6 月 27 日和 28 日执行死刑直到 7 月 1 日和 2 日才和解 分别是 2024 年。
5
线路开放时间为周一至周五上午 8:30 至下午 5:30（英国时间），不包括 英格兰和威尔士的英国公共假期。