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证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格 6-K
外国私人发行人的报告
根据规则 13a-16 或 15d-16
1934 年《证券交易法》
7 月 25 日 2024
劳埃德银行集团有限公司
（翻译 注册人的英文姓名）
第 5 层
格雷舍姆街 25 号
伦敦
EC2V 7HN
英国
（地址 主要行政办公室）
指示 通过复选标记注册人是否每年申报或将要申报 报告
下 填写 20-F 表格或 40-F 表格。
表格 20-F.. X。40-F 表格
索引 前往展品
物品
不是。 1 监管新闻服务公告，2024 年 7 月 25 日
回复： 2024 年半年度业绩-第 1 部分，共 2 部分
劳埃德 银行集团有限公司
2024 半年业绩
7 月 25 日 2024
第 1 部分 2 个中的
 
内容
半年业绩
1
收入 报表（基础基础）和主要资产负债表 指标
3
每季度 信息
4
平衡 表单分析
5
小组成绩 — 法定依据
6
小组 首席执行官的声明
7
摘要 的小组成绩
9
 
 
分区成绩
 
分段 分析 — 基础基础
16
零售
18
商业的 银行业
20
保险， 养老金和投资
22
股权 投资和中心项目
25
 
 
替代绩效衡量标准
26
 
 
风险管理
 
校长 风险和不确定性
32
资本 风险
33
信用 风险
38
流动性 风险
50
利息 速率灵敏度
54
 
 
法定信息
 
浓缩 半年合并财务报表 （未经审计）
55
浓缩 合并损益表（未经审计）
56
浓缩 综合收益表 （未经审计）
57
浓缩 合并资产负债表（未经审计）
58
浓缩 合并权益变动表 （未经审计）
59
浓缩 合并现金流量表（未经审计）
62
注意事项 至简明的合并半年财务报表 （未经审计）
63
 
 
声明 董事的责任
99
独立 给劳埃德银行集团有限公司的审查报告
100
钥匙 日期
101
基础 演示文稿
101
前瞻性 声明
102
联系人
103
替代绩效衡量标准
这个 集团使用了许多替代绩效衡量标准，包括 基础利润，以其经营业绩为依据 和财务状况。这些措施标有 本文档中的上标为 “A”，其中 第 1 页至第 2 页的内容除外 以及第 1 至 8 页 除非另有说明，否则它是在标的证券上显示的 基础。有关这些措施的更多信息见第页 1。
前瞻性陈述
这个 新闻稿包含前瞻性陈述。为了进一步了解 详情请参考第1页。
的搜索结果 半年
“在 在2024年的前六个月，该集团实现了强劲的财务状况 业绩表现稳健，成本纪律良好 强劲的资本产生。
2024 是 这是我们战略交付的关键一年。我们将继续交付成果 我们的战略转型，如我们的第四部分所示 上个月的投资者研讨会。我们仍步入实现2024年的正轨 有针对性的结果。实际上，我们迄今为止的进展使我们能够 重申2024年的指导方针，并对实现我们的2026年保持信心 战略目标和指导。
引导 按照我们的宗旨，我们将继续支持客户实现他们的目标 财务目标并成功实现集团转型。这个 支撑了我们追求更高、更可持续回报的雄心 在我们继续提供帮助的同时，将为所有利益相关者提供服务 英国繁荣。”
集团首席执行官查理·纳恩
实现我们以目标为导向的战略；有望迎接2024年 和 2026 年战略成果
●
支持 客户通过满足各种各样的条件来实现财务目标 他们的财务需求
●
持续的战略 转型，两者之间的计划投资约30英镑 2022年和2024年底，实现业务交付和 经济福利
●
成功了 通过举办的四次战略研讨会展示了执行力 在过去的十二个月里
强劲的财务业绩，符合预期1
●
法定利润 税后 24 英镑（截至 2023 年 6 月 30 日的半年）： 29英镑），净收入比上年下降9％ 年度和运营成本上涨了7％（包括英格兰银行） 征费），由较低的减值费用部分抵消
●
有形回报 股权为13.5％（截至2023年6月30日的半年）：每股16.6％ 美分）
●
标的净值 利息收入为63英镑，下降10％，环比下降 正如预期的那样，银行净利率为2.94％，以及 平均赚取利息的银行资产为449.2英镑 十亿
●
其基础是他人 收入为27英镑，增长了8％，这得益于持续的推动 客户和市场活动的恢复以及带来的好处 战略举措
●
经营租赁 折旧了67900万英镑，比上年有所增加 车队规模的增长，高价值车辆的贬值以及 二手电动汽车价格下跌
●
的运营成本 47英镑，上涨7％，成本效益有助于 抵消了持续增加的战略投资，计划增加了 遣散费和持续的通货膨胀压力，以及 与第一季度有关的 c.1 英格兰银行收费方法的全行业变化 征税（不包括这个），每年的运营成本上涨了4％ 美分）
●
补救成本 9500万英镑（截至 2023 年 6 月 30 日的半年）： 7,000 万英镑），主要与先前存在的有关 方案
●
标的物 减值费用为10.1万英镑，资产质量比率为5 基点。不包括经济改善的影响 展望中，资产质量比率为19个基点。这个 投资组合仍处于有利地位，信贷表现良好 和强大的资产质量
客户特许经营权的增长
●
贷款和预付款 在半年内向客户增加了27英镑 期内达到4524英镑，零售业实现增长，包括 抵押贷款和无抵押贷款
●
客户存款 的4747亿英镑增加了33英镑， 零售存款49英镑的增长部分被抵消了 商业银行存款减少 16 亿英镑
半年业绩（续）
强劲的资本筹集，符合预期，使得 增加中期股息
●
雄厚的资本 在监管阻力7个基点之后，产生了87个基点 基点
●
CET1 比率为 14.1 普通股息累积48个基点后的百分比。 远高于我们目前设定的约13.0％的目标 2026
●
风险加权 资产为2220英镑，同期上涨29英镑， 反映了贷款增长和其他变动，但部分抵消了这一点 有效管理风险加权资产
●
有形净资产 每股49.6便士，低于2023年12月31日的50.8便士 在资本分配之后，以及增加的影响 现金流对冲储备金和养老金的长期利率 剩余
●
临时普通股 每股分红1.06便士（相当于66200万英镑）， 比上年增长15％
重申2024年的指导方针
基于 根据我们目前的宏观经济假设，集团对2024年的看法 继续期待：
●
银行网 利率大于 290 个基点
●
的运营成本 c.94英镑包括约1英镑的银行 英格兰利维
●
资产质量比率 现在预计将低于20个基点
●
有形回报 股权约为 13%
●
资本创造 约为 175 个基点2
●
风险加权 介于 2200 英镑到 2250 英镑之间的资产
●
要付出代价 CET1 比率约为 13.5%
对2026年的指导方针充满信心：
基于 基于我们当前的宏观经济假设和对我们的信心 战略，该集团维持其中期指导方针 2026 年：
●
成本：收入比率 低于 50%
●
有形回报 权益大于 15%
●
资本创造 大于 200 个基点2
●
付清代价 CET1 比率约为 13%
1
参见基础 第 1 页的演示文稿。
2
不包括资本 分布。包括从中获得的普通股息 次年2月的保险业务。
损益表（基础基础）A和关键余额 表单指标
 
半年至
6 月 30 日
2024
m 英镑
 
 
半年
到 6 月 30 日
2023
m 英镑
 
 
改变
%
 
半年
到 31 十二月
2023
m 英镑
 
 
改变
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
标的物 净利息收入
6,338
 
 
7,004
 
 
(10)
 
6,761
 
 
(6)
标的物 其他收入
2,734
 
 
2,538
 
 
8
 
2,585
 
 
6
正在运营 租赁折旧
(679)
 
 
(356)
 
 
(91)
 
(600)
 
 
(13)
净收入
8,393
 
 
9,186
 
 
(9)
 
8,746
 
 
(4)
运营 成本
(4,700)
 
 
(4,413)
 
 
(7)
 
(4,727)
 
 
1
补救措施
(95)
 
 
(70)
 
 
(36)
 
(605)
 
 
84
总成本
(4,795)
 
 
(4,483)
 
 
(7)
 
(5,332)
 
 
10
减值前基础利润
3,598
 
 
4,703
 
 
(23)
 
3,414
 
 
5
标的物 减值（收费）贷款
(101)
 
 
(662)
 
 
85
 
354
 
 
 
基础利润
3,497
 
 
4,041
 
 
(13)
 
3,768
 
 
(7)
重组
(15)
 
 
(25)
 
 
40
 
(129)
 
 
88
波动率 和其他物品
(158)
 
 
(146)
 
 
(8)
 
(6)
 
 
 
税前法定利润
3,324
 
 
3,870
 
 
(14)
 
3,633
 
 
(9)
税 费用
(880)
 
 
(1,006)
 
 
13
 
(979)
 
 
10
税后法定利润
2,444
 
 
2,864
 
 
(15)
 
2,654
 
 
(8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收益 每股
3.4p
 
 
3.9 便士
 
 
(0.5) p
 
3.7 便士
 
 
(0.3) p
分红 每股 — 普通
1.06p
 
 
0.92p
 
 
15
 
1.84 便士
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
银行业 净利率A
2.94%
 
 
3.18%
 
 
(24) bp
 
3.03%
 
 
(9) bp
平均值 赚取利息的银行资产A
4492 亿英镑
 
 
4538 亿英镑
 
 
(1)
 
4529亿英镑
 
 
(1)
成本：收入 比率A
57.1%
 
 
48.8%
 
 
8.3 页
 
61.0%
 
 
(3.9) 页
资产 质量比例
0.05%
 
 
0.29%
 
 
(24) bp
 
(0.15)%
 
 
20 bp
返回 关于有形股权A
13.5%
 
 
16.6%
 
 
(3.1) pp
 
15.3%
 
 
(1.8) 页
 
在 6 月 30 日
2024
 
 
在 31 岁时 破坏
2024
 
 
改变
%
 
在 31 岁时 十二月
2023
 
 
改变
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贷款 并向客户预付款
4524 亿英镑
 
 
4,485 亿英镑
 
 
1
 
4,497 亿英镑
 
 
1
顾客 沉积物
4747 亿英镑
 
 
4692 亿英镑
 
 
1
 
4714 亿英镑
 
 
1
贷款给 存款比率A
95%
 
 
96%
 
 
（1 页）
 
95%
 
 
 
CET1 比率
14.1%
 
 
13.9%
 
 
0.2pp
 
14.6%
 
 
(0.5) 页
专业版 Forma CET1 比率 a,1
14.1%
 
 
13.9%
 
 
0.2pp
 
13.7%
 
 
0.4pp
英国 杠杆比率
5.4%
 
 
5.6%
 
 
(0.2) 页
 
5.8%
 
 
(0.4) 页
风险加权 资产
2220 亿英镑
 
 
2228 亿英镑
 
 
 
 
2191 亿英镑
 
 
1
批发 资金
976 亿英镑
 
 
999 亿英镑
 
 
(2)
 
987 亿英镑
 
 
(1)
流动性 覆盖率2
144%
 
 
143%
 
 
1 个人
 
142%
 
 
2pp
网 稳定的融资比率3
130%
 
 
130%
 
 
 
 
130%
 
 
 
有形的 每股净资产
49.6 便士
 
 
51.2p
 
 
(1.6) p
 
50.8 便士
 
 
(1.2) p
一个
参见第 1 页。
1
2023 年 12 月 31 日 反映了2000年宣布的股票回购的全部影响 对2023年的尊重以及从中获得的普通股息 2024 年 2 月的保险业务，但不包括其影响 2024年1月1日分阶段解除国际财务报告准则第9号的减免。
2
流动性 覆盖率以每月滚动简单平均值计算 在过去的12个月中。
3
净稳定资金 比率基于前四个的平均值 住处
 
。
季度信息
 
季度
已结束
6 月 30 日
2024
m 英镑
 
 
季度
已结束
31 破坏
2024
m 英镑
 
 
改变
%
 
 
季度
已结束
31 十二月
2023
m 英镑
 
 
季度
已结束
30 九月
2023
m 英镑
 
 
季度
已结束
30 六月
2023
m 英镑
 
 
季度
已结束
31 破坏
2023
m 英镑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
标的物 净利息收入
3,154
 
 
3,184
 
 
(1)
 
 
3,317
 
 
3,444
 
 
3,469
 
 
3,535
 
标的物 其他收入
1,394
 
 
1,340
 
 
4
 
 
1,286
 
 
1,299
 
 
1,281
 
 
1,257
 
正在运营 租赁折旧
(396)
 
 
(283)
 
 
(40)
 
 
(371)
 
 
(229)
 
 
(216)
 
 
(140)
 
净收入
4,152
 
 
4,241
 
 
(2)
 
 
4,232
 
 
4,514
 
 
4,534
 
 
4,652
 
运营 成本
(2,298)
 
 
(2,402)
 
 
4
 
 
(2,486)
 
 
(2,241)
 
 
(2,243)
 
 
(2,170)
 
补救措施
(70)
 
 
(25)
 
 
 
 
 
(541)
 
 
(64)
 
 
(51)
 
 
(19)
 
总成本
(2,368)
 
 
(2,427)
 
 
2
 
 
(3,027)
 
 
(2,305)
 
 
(2,294)
 
 
(2,189)
 
减值前基础利润
1,784
 
 
1,814
 
 
(2)
 
 
1,205
 
 
2,209
 
 
2,240
 
 
2,463
 
标的物 减值（收费）贷款
(44)
 
 
(57)
 
 
23
 
 
541
 
 
(187)
 
 
(419)
 
 
(243)
 
基础利润
1,740
 
 
1,757
 
 
(1)
 
 
1,746
 
 
2,022
 
 
1,821
 
 
2,220
 
重组
(3)
 
 
(12)
 
 
75
 
 
(85)
 
 
(44)
 
 
(13)
 
 
(12)
 
波动率 和其他物品
(41)
 
 
(117)
 
 
65
 
 
114
 
 
(120)
 
 
(198)
 
 
52
 
税前法定利润
1,696
 
 
1,628
 
 
4
 
 
1,775
 
 
1,858
 
 
1,610
 
 
2,260
 
税 费用
(467)
 
 
(413)
 
 
(13)
 
 
(541)
 
 
(438)
 
 
(387)
 
 
(619)
 
税后法定利润
1,229
 
 
1,215
 
 
1
 
 
1,234
 
 
1,420
 
 
1,223
 
 
1,641
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收益 每股
1.7 便士
 
 
1.7 便士
 
 
 
 
 
1.7 便士
 
 
2.0p
 
 
1.6 便士
 
 
2.3p
 
银行业 净利率A
2.93%
 
 
2.95%
 
 
(2) bp
 
 
2.98%
 
 
3.08%
 
 
3.14%
 
 
3.22%
 
平均值 赚取利息的银行资产A
4494 亿英镑
 
 
4,491 亿英镑
 
 
 
 
 
4528 亿英镑
 
 
4530 亿英镑
 
 
4534 亿英镑
 
 
4542 亿英镑
 
成本：收入 比率A
57.0%
 
 
57.2%
 
 
(0.2) 页
 
 
71.5%
 
 
51.1%
 
 
50.6%
 
 
47.1%
 
资产 质量比例
0.05%
 
 
0.06%
 
 
(1) bp
 
 
(0.47)%
 
 
0.17%
 
 
0.36%
 
 
0.22%
 
返回 关于有形股权A
13.6%
 
 
13.3%
 
 
0.3pp
 
 
13.9%
 
 
16.9%
 
 
13.6%
 
 
19.1%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
在 6 月 30 日
2024
 
 
在 31 岁时 2024 年 3 月
 
 
改变
%
 
 
在 31 岁时 2023 年 12 月
 
 
在 30 岁时 2023 年 9 月
 
 
在 30 岁时 2023 年 6 月
 
 
在 31 岁时 2023 年 3 月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贷款 以及向客户提供的预付款1
4524 亿英镑
 
 
4,485 亿英镑
 
 
1
 
 
4,497 亿英镑
 
 
4521 亿英镑
 
 
4507 亿英镑
 
 
4523 亿英镑
 
顾客 沉积物
4747 亿英镑
 
 
4692 亿英镑
 
 
1
 
 
4714 亿英镑
 
 
4703 亿英镑
 
 
4698 亿英镑
 
 
4731 亿英镑
 
贷款给 存款比率A
95%
 
 
96%
 
 
(1) pp
 
 
95%
 
 
96%
 
 
96%
 
 
96%
 
CET1 比率
14.1%
 
 
13.9%
 
 
0.2pp
 
 
14.6%
 
 
14.6%
 
 
14.2%
 
 
14.1%
 
专业版 Forma CET1 比率a,2
14.1%
 
 
13.9%
 
 
0.2pp
 
 
13.7%
 
 
14.6%
 
 
14.2%
 
 
14.1%
 
英国 杠杆比率
5.4%
 
 
5.6%
 
 
(0.2) 页
 
 
5.8%
 
 
5.7%
 
 
5.7%
 
 
5.6%
 
风险加权 资产
2220 亿英镑
 
 
2228 亿英镑
 
 
 
 
 
2191 亿英镑
 
 
2177 亿英镑
 
 
2153 亿英镑
 
 
2109 亿英镑
 
批发 资金
976 亿英镑
 
 
999 亿英镑
 
 
(2)
 
 
987 亿英镑
 
 
1085 亿英镑
 
 
1035 亿英镑
 
 
1011 亿英镑
 
流动性 覆盖率3
144%
 
 
143%
 
 
1 个人
 
 
142%
 
 
142%
 
 
142%
 
 
143%
 
网 稳定的融资比率4
130%
 
 
130%
 
 
 
 
 
130%
 
 
130%
 
 
130%
 
 
129%
 
有形的 每股净资产
49.6 便士
 
 
51.2p
 
 
(1.6) p
 
 
50.8 便士
 
 
47.2p
 
 
45.7 便士
 
 
49.6 便士
 
1
增加 在 2024 年 3 月 31 日至 2024 年 6 月 30 日之间，不包括以下影响 9英镑的传统零售抵押贷款的证券化 2024 年 5 月。2023 年 9 月 30 日至 12 月 31 日期间的减少 2023 年扣除了 2.7 英镑证券化的影响 数十亿英国零售无抵押贷款。
2
2023 年 12 月 31 日 反映了2000年宣布的股票回购的全部影响 对2023年的尊重以及从中获得的普通股息 2024 年 2 月的保险业务，但不包括其影响 2024年1月1日分阶段解除国际财务报告准则第9号的减免。
3
流动性 覆盖率以每月滚动简单平均值计算 在过去的12个月中。
4
净稳定资金 比率基于前四个的平均值 宿舍。
 
 
 
 
资产负债表分析
 
在 6 月 30 日
2024
十亿英镑
 
 
在 31 岁时 破坏
2024
十亿英镑
 
 
改变
%
 
在 31 岁时 十二月
2023
十亿英镑
 
 
改变
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英国 抵押贷款1,2
306.9
 
 
304.6
 
 
1
 
306.2
 
 
 
信用 牌
15.6
 
 
15.2
 
 
3
 
15.1
 
 
3
英国 零售无抵押贷款
8.2
 
 
7.6
 
 
8
 
6.9
 
 
19
英国 汽车金融
16.2
 
 
15.8
 
 
3
 
15.3
 
 
6
透支
1.0
 
 
1.0
 
 
 
 
1.1
 
 
(9)
零售 其他1,3
17.2
 
 
16.9
 
 
2
 
16.6
 
 
4
小 和中型企业
31.5
 
 
32.2
 
 
(2)
 
33.0
 
 
(5)
企业 和机构银行
56.6
 
 
55.6
 
 
2
 
55.6
 
 
2
中央 物品 4
(0.8)
 
 
(0.4)
 
 
 
 
(0.1)
 
 
 
向客户提供贷款和垫款
452.4
 
 
448.5
 
 
1
 
449.7
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
零售 往来账户
101.7
 
 
103.1
 
 
(1)
 
102.7
 
 
(1)
零售 储蓄账户5
201.5
 
 
196.4
 
 
3
 
194.8
 
 
3
财富
10.1
 
 
10.2
 
 
(1)
 
10.9
 
 
(7)
商业的 银行业
161.2
 
 
159.3
 
 
1
 
162.8
 
 
(1)
中央 物品
0.2
 
 
0.2
 
 
 
 
0.2
 
 
 
客户存款
474.7
 
 
469.2
 
 
1
 
471.4
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总资产
892.9
 
 
889.6
 
 
 
 
881.5
 
 
1
负债总额
847.8
 
 
841.8
 
 
1
 
834.1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
普通 股东权益
39.0
 
 
40.7
 
 
(4)
 
40.3
 
 
(3)
其他 股票工具
5.9
 
 
6.9
 
 
(14)
 
6.9
 
 
(14)
非控制性 利益
0.2
 
 
0.2
 
 
 
 
0.2
 
 
 
权益总额
45.1
 
 
47.8
 
 
(6)
 
47.4
 
 
(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
普通 已发行股份，不包括自有股份
62,458 亿
 
 
63,653 亿
 
 
(2)
 
63,508 亿
 
 
(2)
1
从一开始 2024 年季度，未结抵押贷款账面和封闭式抵押贷款账面贷款 并报告了先前单独列报的预付款 以前合并为英国抵押贷款；财富贷款和预付款 单独报告，包含在零售其他中。这个 2023 年 12 月 31 日的比较结果是一致的 基础。
2
增加 在 2024 年 3 月 31 日至 2024 年 6 月 30 日之间，不包括以下影响 9英镑的传统零售抵押贷款的证券化 2024 年 5 月。
3
在贷款和贷款范围内 预付款，零售业其他包括欧洲和财富 企业。
4
中心物品 包括中央公允价值对冲会计 调整。
5
从一开始 2024 年季度，零售关系储蓄账户和零售 此前单独报告的战术储蓄账户是 合并为零售储蓄账户。2023 年 12 月 31 日 比较是在一致的基础上呈现的。
小组成绩 — 法定依据
这个 以下结果是根据认可和编制的 国际财务报告的衡量原则 国际财务报告准则（IFRS）。基本结果显示在第 1 页。
损益表摘要
半年
到 6 月 30 日
2024
m 英镑
 
 
半年
到 30 六月
2023
m 英镑
 
 
改变
%
 
半年
到 31 十二月
2023
m 英镑
 
 
改变
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
网 利息收入
6,046
 
 
6,798
 
 
(11)
 
6,500
 
 
(7)
其他 收入
12,843
 
 
8,097
 
 
59
 
14,010
 
 
(8)
总收入
18,889
 
 
14,895
 
 
27
 
20,510
 
 
(8)
网 保险和投资方面的财务费用 合同
(10,013)
 
 
(5,589)
 
 
(79)
 
(11,187)
 
 
10
扣除保险净财务费用后的总收入和 投资合同
8,876
 
 
9,306
 
 
(5)
 
9,323
 
 
(5)
运营 开支
(5,452)
 
 
(4,774)
 
 
(14)
 
(6,049)
 
 
10
减值 （收费）积分
(100)
 
 
(662)
 
 
85
 
359
 
 
 
税前利润
3,324
 
 
3,870
 
 
(14)
 
3,633
 
 
(9)
税 费用
(880)
 
 
(1,006)
 
 
13
 
(979)
 
 
10
该期间的利润
2,444
 
 
2,864
 
 
(15)
 
2,654
 
 
(8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
利润 归属于普通股东
2,145
 
 
2,572
 
 
(17)
 
2,361
 
 
(9)
普通 已发行股份（加权平均值 — 基本）
63,453 亿
 
 
66,226 亿
 
 
(4)
 
63,718 亿
 
 
 
基本 每股收益
3.4p
 
 
3.9 便士
 
 
(0.5) p
 
3.7 便士
 
 
(0.3) p
资产负债表摘要
在 6 月 30 日
2024
m 英镑
 
 
在 31 岁时 破坏
2024
m 英镑
 
 
改变
%
 
在 31 岁时 十二月
2023
m 英镑
 
 
改变
%
资产
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
现金 以及中央银行的余额
66,808
 
 
70,990
 
 
(6)
 
78,110
 
 
(14)
金融 按公允价值计入损益的资产
209,139
 
 
212,435
 
 
(2)
 
203,318
 
 
3
衍生物 金融工具
18,983
 
 
18,820
 
 
1
 
22,356
 
 
(15)
金融 按摊销成本计算的资产
525,698
 
 
520,053
 
 
1
 
514,635
 
 
2
金融 通过其他综合资产按公允价值计算的资产 收入
27,847
 
 
27,206
 
 
2
 
27,592
 
 
1
其他 资产
44,452
 
 
40,129
 
 
11
 
35,442
 
 
25
总资产
892,927
 
 
889,633
 
 
 
 
881,453
 
 
1
负债
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
存款 来自银行
5,584
 
 
6,105
 
 
(9)
 
6,153
 
 
(9)
顾客 沉积物
474,693
 
 
469,150
 
 
1
 
471,396
 
 
1
回购 按摊销成本签订的协议
37,914
 
 
37,461
 
 
1
 
37,703
 
 
1
金融 按公允价值计入损益的负债
27,056
 
 
25,837
 
 
5
 
24,914
 
 
9
衍生物 金融工具
16,647
 
 
16,727
 
 
 
 
20,149
 
 
(17)
债务 按摊销成本计算的已发行证券
74,760
 
 
76,569
 
 
(2)
 
75,592
 
 
(1)
负债 来自保险和分红投资 合同
125,007
 
 
124,160
 
 
1
 
120,123
 
 
4
负债 源自非参与投资合同
48,280
 
 
47,274
 
 
2
 
44,978
 
 
7
其他 负债
27,421
 
 
27,982
 
 
(2)
 
22,827
 
 
20
从属 负债
10,448
 
 
10,577
 
 
(1)
 
10,253
 
 
2
负债总额
847,810
 
 
841,842
 
 
1
 
834,088
 
 
2
权益总额
45,117
 
 
47,791
 
 
(6)
 
47,365
 
 
(5)
权益和负债总额
892,927
 
 
889,633
 
 
 
 
881,453
 
 
1
集团负责人 高管的声明
我们是 现在我们二月份制定的五年战略已经过去一半了 2022年。我们在兑现我们的承诺方面继续取得强劲进展 战略目标。我们有望实现2024年的成果， 包括约7英镑的额外收入和约1.2英镑 通过战略举措节省了数十亿美元的总成本，而我们是 重申我们的2024年财务指导。我们也保持信心 在实现我们2026年的战略成果和财务方面 指导。
这个 集团表现良好，财务状况良好 上半年的业绩，业务仍在继续 势头、成本纪律和丰厚的回报。此外， 我们的商业模式和客户特许经营的弹性，以及 我们对风险的谨慎态度体现在我们的持续努力中 强劲的资产质量表现。我们的业绩定位为 为未来做好准备，使董事会能够宣布 中期普通股息为每股1.06便士，增长15％ 在 2023 年上半年。
我是 相信我们的战略仍然是正确的。当我们展望未来时 转向英国的优先事项和机遇，包括新的 政府强调持续的经济增长，我们的强项 财务和商业模式使集团处于有利地位，可以继续发展 支持我们的客户，帮助英国繁荣。
稳健的财务业绩和持续的交付支持 更高的中期股息
法定 2024年上半年税后利润为24英镑， 比上年下降15％，净收入下降9％ 运营成本上涨了7％，但部分被强劲的资产所抵消 质量有助于降低减值费用。坚固的网 84英镑的收入包括稳健的银行网络 利率为2.94％，增长8％ 基础其他收入，但被更高的经营租约所抵消 贬值。反映了47亿英镑的运营成本 更高的计划战略投资，更高的遣散费以及 通货膨胀压力。我们继续看到强劲的资产质量， 随着信贷表现的改善。的减值费用 1.01亿英镑包括经济改善带来的好处 假设。除此之外，资产质量比率为 19 个基点，与我们的增强版保持一致 指导。
这个 集团的资产负债表在前六个月有所增长 每年，向客户提供的贷款和预付款增加了2.7英镑 十亿至4524英镑。这反映了整个地区的增长 零售，包括抵押贷款和无抵押贷款。客户存款 在此期间，4,747亿英镑也有所增加 33 英镑。这包括零售存款的增长 （包括财富）49亿英镑，抵消了减少的幅度 在商业银行的存款中 16 亿英镑。
这个 集团实现了87个基点的强劲资本创造 在48个基点之后，CET1比率为14.1％ 普通股息应计。鉴于资本的实力 世代和CET1职位，董事会宣布了临时决定 普通股息为每股1.06便士，较上涨15％ 上一年，相当于6.62亿英镑。像往常一样， 董事会将在年底适当考虑任何回报 剩余资本。今年2月，董事会决定返回 通过股票回购计划获得的剩余资本，最高可达 20亿英镑。截至2024年6月30日，该计划有 完成了9英镑的回购，其中约18英镑 购买的普通股。
以目标为导向的战略，使所有人受益 利益相关者
我们有 以目标为导向的策略。交付符合我们的宗旨 帮助英国繁荣可确保我们取得有益的成果 所有利益相关者。我们将继续为客户提供支持 帮助他们满足财务需求，包括支持他们 通过我们强有力的ISA提案实现储蓄目标，吸引了 在此期间，新增60亿英镑的Cash ISA储蓄 2024 年上半年。我们还帮助了 50,000 多家小型企业和 慈善机构在我们这里开设了一个新的商业往来账户。
核心到 我们的目标是专注于为未来创造新的机会 增长，同时为包容性社会做出贡献并提供支持 向低碳经济的过渡。我们在建筑方面的举措 更具包容性的社会包括向以下方面提供超过70英镑的贷款 首次购房者并支持向其提供约12英镑的资金 上半年的社会住房行业，而 继续为英国各地的340多个住房协会提供支持。 我们将继续与无家可归者慈善机构Crisis合作 我们共同相信我们可以帮助结束无家可归现象。 重要的是，我们还继续朝着集团的方向前进 性别、种族和多元化目标 残疾。
来帮忙 建立可持续的未来并支持向低水平过渡 碳经济我们累计实现了约380亿英镑1的收入 自2022年以来的可持续融资。我们仍在按计划实现我们的目标 该领域的2024年目标。在上半场我们还发布了我们的 新的可持续债券框架，此后已发行1欧元 数十亿的绿色债券。我们还启动了建筑物过渡 贷款，为中小型企业提供折扣贷款 投资节能房地产投资组合。
1
从 2022 年 1 月起 至2024年6月：217英镑的商业可持续融资 银行业，91英镑的EPCA/b抵押贷款（截至3月） 2024），76英镑的电动汽车融资以及 插电式混合动力电动汽车。
集团首席执行官的声明 （续）
在 我们五年战略转型的第三年，续 我们的战略举措势头使我们能够实现 商业和财务利益。因此，我们已步入正轨 实现我们的战略目标和财务目标。我们的 转型得到了约30英镑的计划投资的支持 在 2022 年到 2024 年底之间。
我们有 我们在所有战略优先领域都取得了进展， 人员、技术和数据的战略推动力。这给了 我们相信我们有望交付约 7 英镑的货物 来自战略举措的额外收入和约1.2英镑 到2024年底，总成本可节省数十亿美元。我们已经开始了 向投资者证明这种成功的执行，有两个 2023 年的战略研讨会和 2024 年上半年的两次战略研讨会 专注于我们的核心业务领域。再往前看，我们仍在 有信心实现我们2026年的战略和财务成果， 包括每人额外产生约15英镑的收入 取消战略举措。
推动收入增长和多元化
这个 集团继续加强客户关系，以期 实现整个业务的多元化收入增长。在 在 2024 年的前六个月，我们进一步增强了我们的移动应用程序， 现在有超过1900万活跃用户，汇集在一起 整个集团在动态生态系统中的产品。为了我们的群众 富裕的客户，我们继续推出 “劳埃德银行” 360'，现在有大约 500,000 名客户，我们同时推出了两者 现成的养老金和Invest Wise，一款定制的投资产品 适用于年龄在18至25岁之间的人。通过投资数字化 能力和产品开发，我们已经看到了大约 30% 中小型企业移动活跃客户的增长 企业。我们被评为全球最佳数字化银行 在 2024 年全球贸易评论奖上。
投资效率和推动因素以改进 分送
加强 成本和资本效率至关重要。该集团正在变得强大 在利用技术提高运营杠杆率方面取得的进展。 在 2024 年的前六个月中，我们加快了向 基于云的技术，超越了我们最初的目标 云端应用程序。我们还增加了遗产的数量 技术应用程序退役了20％，这使我们的 已停用的应用程序总数约为 500。此外，现金 今年，Access Uk Banking Hub网络翻了一番，提供 继续为社区中心的客户提供支持 一种有效的方式。除此之外，还扩展了 中小型企业的数字化之旅，每人约45美元 迄今为止，服务旅程的百分比已实现数字化。
未来展望
我们是 在实现我们创造更高、更多收入的目标方面进展顺利 为股东带来可持续的回报，并有望实现 我们在2024年的战略和财务成果。
重申2024年的指导方针
基于 根据我们目前的宏观经济假设，集团对2024年的看法 继续期待：
●
银行网 利率大于 290 个基点
●
的运营成本 c.94英镑包括约1英镑的银行 英格兰利维
●
资产质量比率 现在预计将低于20个基点
●
有形回报 股权约为 13%
●
资本创造 约为 175 个基点1
●
风险加权 介于 2200 英镑到 2250 英镑之间的资产
●
要付出代价 CET1 比率约为 13.5%
对2026年的指导方针充满信心：
基于 基于我们当前的宏观经济假设和对我们的信心 战略，该集团维持其中期指导方针 2026 年：
●
成本：收入比率 低于 50%
●
有形回报 权益大于 15%
●
资本创造 大于 200 个基点1
●
付清代价 CET1 比率约为 13%
1
不包括资本 分布。包括从中获得的普通股息 次年2月的保险业务。
小组结果摘要A
法定结果
这个 集团上半年的税前法定利润 2024 年为 332.400 万英镑，比同期下降了 14% 在 2023 年。这是由于净利息收入减少和增加 运营支出，减值费用减少部分抵消。 税后法定利润为24.44亿英镑（半年） 至 2023 年 6 月 30 日：286400万英镑）。
这个 集团的法定损益表包括收入和 归属于本集团保单持有人的费用 长期保证基金，集团的投资者 非参与投资合同和第三方权益 合并资金。这些物品在抵达时会被大幅抵消 税前利润，但视市场走势而定，可能导致 在法定基础上，总收入与收入之间存在重大差异 保险和投资方面的净财务支出 从一个时期到下一个时期的合同。
总计 扣除保险净财务支出后的收入，以及 该期间的投资合同为88.76亿英镑，a 主要是比2023年同期下降了5％ 反映了较低的净利息收入。净利息收入为 604600万英镑与上半年相比下降了11％ 2023 年，受利润率下降的推动。其他收入总额为 截至2024年6月30日的半年中，为1284300万英镑，相比之下 2023年同期为80.97亿英镑。在其他之内 收入，集团保险的净交易收入 该期间的活动为98.2亿英镑，相比之下 2023 年 6 月 30 日半年度为 54.64 亿英镑， 增加了43.56亿英镑，这在很大程度上反映了走强 股票市场表现。在保险业务之外，还有 英国汽车金融业绩有所改善，包括增长 继2023年上半年收购塔斯克之后 平均租金价值的增加和持续的商业用途 银行业的增长。其他收入的总体变动幅度很大 被净财务支出增加的442.4万英镑所抵消 在保险和投资合同方面。
总计 运营支出为54.52亿英镑，增长了14％ 比上一年多。这反映了更高的运营租约 折旧，由于机队规模的增长，贬值更高 超值汽车和二手电动汽车价格的下跌， 加上计划中的战略投资增加， 遣散费和持续的通货膨胀压力。它也是 包括与全行业变动相关的约1英镑 英格兰银行征税期间的收费方法 第一季度。2024 年上半年，该集团认可 补救费用为9,500万英镑（半年至 2023 年 6 月 30 日：7,000 万英镑），主要与 先前存在的计划。没有进一步的指控 与英国金融行为管理局审查对历史的潜在影响有关 汽车融资委员会安排。英国金融行为管理局的最新消息是 目前预计在九月。
减值 净支出为1亿英镑（截至6月30日的半年） 2023 年：6.62 亿英镑）。下降反映了更大的 这要归功于集团经济前景的改善 时期（尤其是HPI）和变化 方法。
这个 集团确认了8.8亿英镑的税收支出 期间，相比之下，上半年为10.06亿英镑 2023 年，反映了利润的下降。
贷款 向客户提供的预付款增加了27英镑 今年迄今为止为4524英镑。这包括整个领域的增长 大多数零售产品领域，英国增长7英镑 抵押贷款（扣除证券化的影响 第二季度有9亿英镑的遗留抵押贷款） 以及到期的英国零售无抵押贷款增长13亿英镑 以实现有机平衡增长并降低还款额 2023年第四季度的证券化。在商业版中 银行、中小型企业贷款减少了 15亿英镑，包括8英镑的还款 政府支持的贷款，部分抵消了 企业和机构增资10亿英镑 通过战略增长实现银行业平衡。的增长 第二季度39亿英镑由余额推动 零售业的增长，包括英国的23英镑 抵押贷款（扣除9英镑的证券化）和 10亿英镑的企业和机构银行业务。这个 支持平均赚取利息的银行业的正向走势 2024 年下半年的资产。
顾客 截至2024年6月30日，存款额为4747亿英镑，a 今年迄今为止，健康增长了33英镑， 第二季度为55亿英镑。零售存款是 上半年合计增长49亿英镑 零售储蓄增加了59亿英镑，以及 财富是由有限提款和固定产品的流入推动的， 部分被经常账户减少的10英镑所抵消 余额。这是由季节性纳税和资金流出推动的 储蓄产品，包括集团自己的储蓄优惠， 部分被工资通胀所抵消。商业银行存款 上半年减少了16亿英镑（ 第二季度增长19亿英镑）。这是 受企业和机构价值管理的驱动 在中小型企业中，银行业的增长是 目标行业被业务流出部分抵消 利用率。
总计 截至 2024 年 6 月 30 日，451 英镑的股权从 截至 2023 年 12 月 31 日，474 英镑。该运动反映了 该期间的应占利润，由支付的股息抵消 2024 年 5 月，赎回以美元计价的 AT1 资本 工具和公布的股票回购计划的影响 2024 年 2 月。截至 2024 年 6 月 30 日，该计划已完成 9英镑的回购，约18英镑的普通回购 购买的股票。
小组业绩摘要（续）
基本结果
这个 集团的基础利润为34.97亿英镑， 与404100万英镑相比，下降了13％ 2023 年上半年。基础净利息收入较低且更高 运营租赁折旧和运营成本被部分抵消 按基础其他收入的增长和基础收入的降低 减值费用。第二季度的基础利润下降 与2024年第一季度相比增长了1％，净值有所下降 收入被较低的运营成本部分抵消。
净收入A
 
半年至
6 月 30 日
2024
m 英镑
 
 
半年
到 30 六月
2023
m 英镑
 
 
改变
%
 
半年
到 31 十二月
2023
m 英镑
 
 
改变
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
标的物 净利息收入
6,338
 
 
7,004
 
 
(10)
 
6,761
 
 
(6)
标的物 其他收入
2,734
 
 
2,538
 
 
8
 
2,585
 
 
6
正在运营 租赁折旧1
(679)
 
 
(356)
 
 
(91)
 
(600)
 
 
(13)
净收入A
8,393
 
 
9,186
 
 
(9)
 
8,746
 
 
(4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
银行业 净利率A
2.94%
 
 
3.18%
 
 
(24) bp
 
3.03%
 
 
(9) bp
平均值 赚取利息的银行资产A
4492 亿英镑
 
 
4538 亿英镑
 
 
(1)
 
4529亿英镑
 
 
(1)
1
净利润 处置3700万英镑的经营租赁资产（半年） 至 2023 年 6 月 30 日：6700万英镑）。
网 83.9300万英镑的收入比上半年下降了9％ 2023 年，受基础净利息收入减少以及 经营租赁折旧费用增加。这在一定程度上是 被较高的基础其他收入所抵消。第二轮净收入 2024年季度与第一季度相比下降了2％ 季度。
标的物 净利息收入为633800万英镑，下降了10％ 2023年上半年，受银行净额预期下降的推动 利率为2.94％（半年至 2023 年 6 月 30 日：3.18％）。较低的利润率反映 存款流失和资产利润率导致的预期不利因素 压缩，尤其是在抵押贷款账面中进行再融资时 利润率较低的环境。这些因素被部分抵消了 受益于更高的结构性套期保值收益 更高的速率环境。银行业务的平均利息收入 2024年上半年的资产为4,492亿英镑 与2023年上半年相比，略低（1％）。 这是由于抵押贷款账面略有减少以及 商业银行贷款减少，包括继续 偿还政府支持的中小型贷款 企业。向客户提供的贷款和预付款增加了2.7英镑 2024 年前六个月将达到 10 亿美元，其中 390 英镑的收入 第二季度，这将支持预期的平均增长 2024年下半年赚取利息的银行资产。网 上半年的利息收入包括非银行收入 2.29亿英镑的利息支出（半年至 2023 年 6 月 30 日：1.55 亿英镑），因此增加 融资成本的增加和集团非银行业务的增长 企业。
标的 第二季度净利息收入为31.5400万英镑 2024年略低于第一季度（截至31年的三个月）。 2024 年 3 月：31.8400万英镑），预计还会继续 第一季度趋势，包括资产利润率压缩（主要是 英国内部抵押贷款）、存款组合不利因素和商业贷款下跌 银行存款。集团仍预计银行净利息 2024 年的利润率将大于 290 个基点，以及 平均赚取利息的银行资产将大于 4500英镑。
这个 集团管理来自资金流动的收益和资本风险 通过对冲稳定的净负债来提高利率 对利率变动不太敏感。的名义平衡 英镑结构性套期保值为2420亿英镑（12月31日） 2023 年：2470 亿英镑，2024 年 3 月 31 日：2440 英镑） 加权平均持续时间约为三分半 年（2023 年 12 月 31 日）：大约三年半 年）。专家组继续预计，该数字将略有减少 2024年的名义余额，包括减少的余额 上半年，余额在一年中趋于稳定。 该集团的总收入约为19英镑 2024年上半年英镑的结构性套期保值余额， 代表上一年（半年至30年）的物质增长 2023 年 6 月：16 亿英镑）。该集团预计英镑 2024年的结构性对冲收益将略高于0.7英镑 比 2023 年增加了十亿。
小组业绩摘要（续）
标的 2024年上半年的其他收入为27.3400万英镑，为8％。 与第一年的25.38亿英镑相比增长了百分比 2023 年的一半。零售业与上半年相比增长了14％ 2023 年，主要归因于英国汽车金融，包括随后的增长 2023 年上半年收购塔斯克并增加 在机队规模和平均租金价值方面。在商业银行中， 11％的增长是由强劲的市场表现推动的 由于战略投资的增长和更高的客户水平 活动。其他基础保险、养老金和投资 与2023年上半年相比，收入增长了5％， 受普通保险市场份额增长的推动，以及 有利的市场回报在一定程度上被以下因素所抵消 已生效批量的协议出售（尚待监管部门批准） 年金投资组合（包括该期间的相关收入和成本） 在波动率和其他项目中识别）。不包括 有效的批量年金投资组合、保险、养老金和 投资增长了9％。在股票投资和中央投资中 其他收入基础项目受到退出时机的影响 在集团的股权投资的上半年 企业。与2024年第一季度相比，基础其他 第二季度收入增长了4％，主要是 受零售和保险、养老金和养老金增长的推动 投资。
这个 集团管理资产实现有机增长（AuA） 在保险、养老金和投资与财富中（内报告） 零售），开盘新增资金合计净额为29英镑 AuA 将于 2024 年上半年推出。总的来说，打开的书 aUA 现在成立 售价约为 1930 英镑。
运营 与之相比，67900万英镑的租赁折旧有所增加 上一年（截至6月30日的半年） 2023 年：3.56 亿英镑），主要是考虑到机队的增长， 高价值汽车的贬值和二手电动汽车的下降 汽车价格。二手电动汽车价格的下跌推动了 c. 第二季度将额外收取1万英镑的费用 反映未来的预期残留值。
总成本A
 
半年至
6 月 30 日
2024
m 英镑
 
 
半年
到 30 六月
2023
m 英镑
 
 
改变
%
 
半年
到 12 月 31 日
2023
m 英镑
 
 
改变
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
运营 CostA
4,700
 
 
4,413
 
 
(7)
 
4,727
 
 
1
补救措施
95
 
 
70
 
 
(36)
 
605
 
 
84
总成本A
4,795
 
 
4,483
 
 
(7)
 
5,332
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
成本：收入 比率A
57.1%
 
 
48.8%
 
 
8.3 页
 
61.0%
 
 
(3.9) 页
总计 费用，包括英格兰银行的征税和补救措施 479500万英镑比上年增长了7％， 运营成本为47亿英镑，增长了7％。 运营成本包括与之相关的约1英镑 英格兰银行收费方法的全行业变化 征税（不包括这笔税，运营成本上涨了4％）， 在第一季度拍摄。征税将基本保持中立 对2024年利润的影响，其中确认了抵消性收益 全年净利息收入。该小组 保持成本纪律，提高成本效率，有助于 抵消了持续增加的战略投资，计划增加了 遣散费和持续的通货膨胀压力。这个 集团的成本收入比率，包括补救措施 2024年上半年为57.1％，而上半年为48.8％ 前一年的美分。预计2024年的运营成本仍在预期 约为94英镑，其中约为1亿英镑 新的英格兰银行征税。
这个 该集团在第一轮中确认了9500万英镑的补救费用 一半（截至 2023 年 6 月 30 日的半年：7,000 万英镑），主要用于 与先前存在的计划的关系。再也没有了 与英国金融行为管理局审查的潜在影响有关的指控 汽车金融委员会的历史安排。来自的更新 英国金融行为管理局目前预计将于9月发布。
小组业绩摘要（续）
潜在减值A
 
半年至
6 月 30 日
2024
m 英镑
 
 
半年
到 30 六月
2023
m 英镑
 
 
改变
%
 
半年
到 31 十二月
2023
m 英镑
 
 
改变
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收费 （积分）预先更新的 MES1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
零售
463
 
 
551
 
 
16
 
513
 
 
10
商业的 银行业
(28)
 
 
108
 
 
 
 
(595)
 
 
(95)
其他
(10)
 
 
(2)
 
 
 
 
(10)
 
 
 
 
425
 
 
657
 
 
35
 
(92)
 
 
 
已更新 经济展望
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
零售
(269)
 
 
41
 
 
 
 
(274)
 
 
(2)
商业的 银行业
(55)
 
 
(36)
 
 
53
 
12
 
 
 
 
(324)
 
 
5
 
 
 
 
(262)
 
 
24
基础减值费用（信贷）A
101
 
 
662
 
 
85
 
(354)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
资产 质量比例
0.05%
 
 
0.29%
 
 
(24) bp
 
(0.15)%
 
 
20 bp
总计 潜在的预期信用损失补贴
（最后 期限) A
3,847
 
 
5,419
 
 
(29)
 
4,337
 
 
(11)
1
减值费用 不包括每项最新经济展望的影响 季度。
资产 由于信贷弹性，质量在半年内保持强劲 整个时期的表现。在英国抵押贷款方面，还有 新欠款和违约资金减少了 在第二季度观察到。无抵押零售投资组合 在欠款和违约趋势方面继续表现出稳定的新趋势。 商业信贷质量保持稳定和弹性 银行业。
标的物 减值费用为10.1万英镑（截至6月30日的半年） 2023 年：6.62 亿英镑），从而得出资产质量比率 5 个基点。这笔费用是根据32.4万英镑的倍数收取的 经济情景 (MES) 信贷（截至 2023 年 6 月 30 日的半年）：5 英镑 百万次收费），主要是由于经济前景的改善， 特别是在HPI和方法的变化方面 (见下文).这个 预先更新的MES费用为42.5万英镑（截至6月30日的半年） 2023 年：6.57 亿英镑）相当于资产质量 19个基点的比率。与去年相比，Pre-MES 收费较低，这得益于强劲的投资组合表现以及 发布通货膨胀和利息的判断调整 考虑到投资组合表现和英国较低的收费，利率风险 抵押贷款。商业银行受益于一次性发布 根据模型中使用的损耗率，同时观察到低电量 新的和现有的第 3 阶段客户端。
这个 基本预期信用损失 (ECL) 补贴减少至 38 英镑（2023 年 12 月 31 日：43 英镑） 期间，反映了集团改进后发布的内容 基本案例场景。此外，还进一步减少 受消费者价格指数通胀和英国银行利率概况的演变驱动 在严重的下行情景中，这反映了更加平衡的作用 当前环境下的需求和供应冲击。 除了延迟所有场景的分散点外 基本案例增加了四分之一，这为MES信贷做出了贡献 第二季度。从基础案例提升到 概率加权ECL仍为5英镑 （2023 年 12 月 31 日：7 亿英镑）。
在 30 岁时 2024 年 6 月，判决调整总额减少了 ECL 补贴 增加1900万英镑（2023 年 12 月 31 日）：增加了 ECL 补贴 增加6700万英镑）。该期间的减少源于 公布对以下方面作出的判决或减轻其影响 美国零售投资组合中的通货膨胀和利率风险 第二季度。这反映了弹性表现 从那些被认定为可能存在以下情况的客户那里观察到 负担能力风险加剧，通货膨胀和英国银行 利率目前处于稳定状态。
第 3 阶段 第一季度102亿英镑的资产略有增加 一半，受英国抵押贷款的推动（2023 年 12 月 31 日： 101 亿英镑）。注销额仍然很低。第 2 阶段资产 上半年已减少到457亿英镑 （2023 年 12 月 31 日：565 亿英镑）。减少量是 主要是由资产从第二阶段转移到第一阶段推动的 这是经济前景改善的结果.在第 2 阶段， 90.4% 的贷款是最新的（2023 年 12 月 31 日： 91.3％）。该集团现在预计资产质量比率 到2024年将低于20个基点。
小组业绩摘要（续）
重组、波动率和其他项目
 
半年至
6 月 30 日
2024
m 英镑
 
 
半年
到 6 月 30 日
2023
m 英镑
 
 
改变
%
 
半年
到 31 十二月
2023
m 英镑
 
 
改变
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基础利润
3,497
 
 
4,041
 
 
(13)
 
3,768
 
 
(7)
重组
(15)
 
 
(25)
 
 
40
 
(129)
 
 
88
市场 波动率和资产出售
(65)
 
 
(63)
 
 
(3)
 
98
 
 
 
摊销 购买的无形资产
(41)
 
 
(35)
 
 
(17)
 
(45)
 
 
9
公平 价值展开
(52)
 
 
(48)
 
 
(8)
 
(59)
 
 
12
波动率和其他项目
(158)
 
 
(146)
 
 
(8)
 
(6)
 
 
 
税前法定利润
3,324
 
 
3,870
 
 
(14)
 
3,633
 
 
(9)
税 费用
(880)
 
 
(1,006)
 
 
13
 
(979)
 
 
10
税后法定利润
2,444
 
 
2,864
 
 
(15)
 
2,654
 
 
(8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收益 每股
3.4p
 
 
3.9 便士
 
 
(0.5) p
 
3.7 便士
 
 
(0.3) p
返回 关于有形股权A
13.5%
 
 
16.6%
 
 
(3.1) pp
 
15.3%
 
 
(1.8) 页
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2024 年 6 月 30 日
 
 
在 31 岁时 2024 年 3 月
 
 
改变
%
 
在 31 岁时 2023 年 12 月
 
 
改变
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有形的 每股净资产
49.6 便士
 
 
51.2p
 
 
(1.6) p
 
50.8 便士
 
 
(1.2) p
重组 2024 年上半年的成本为 1500万英镑（半年） 截至 2023 年 6 月 30 日：2,500 万英镑），包括相关费用 到 Embark 和 Tusker 的整合。波动率和其他项目 上半年（半年）净亏损15800万英镑 截至2023年6月30日：净亏损1.46亿英镑）。这个 包括6500万英镑的负市场波动 （截至 2023 年 6 月 30 日的半年：6300万英镑），41 英镑 百万美元用于摊销已购买的无形资产（半年至 2023 年 6 月 30 日：3,500 万英镑）和 5,200 万英镑 与公允价值平仓有关（截至2023年6月30日的半年）： 4,800 万英镑）。市场波动受到很大推动 由于前六个月的长期利率上升，造成负增长 保险波动，部分被以下方面的积极影响所抵消 银行业的波动。
这个 2024年上半年的有形资产回报率为13.5％ 百分比（截至2023年6月30日的半年：16.6％）。这个 集团继续预计2024万美元的有形资产回报率。 约为 13%。
有形的 截至2024年6月30日，每股净资产为49.6便士，下降1.2便士 上半场便士（2023 年 12 月 31 日：50.8 便士）以及 第二季度下降了1.6便士。减少的原因是 2023 年的资本分配，包括支付 第二季度的全年普通股息，以及 长期利率上升影响现金流对冲储备 以及养老金盈余和外汇对养老金的影响 赎回以美元计价的AT1资本工具。这个 被应占利润和数量减少所抵消 由于正在进行的普通股回购而发行的股票。有形的 截至2024年6月30日，每股净资产又减少了0.9％ 由于持续普通股的累积而产生的便士 在没有相应减少数量的情况下进行回购 股份。
税
这个 集团在第一轮确认了88,000万英镑的税收支出 半年（截至 2023 年 6 月 30 日的半年）： 10.06 亿英镑）。该集团预计将是中期的 根据银行情况，有效税率约为27％ 附加费率为3％，公司税率为每人25％ 分。
小组业绩摘要（续）
资产负债表
 
在 6 月 30 日
2024
 
 
在 31 岁时 破坏
2024
 
 
改变
%
 
在 31 岁时 十二月
2023
 
 
改变
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贷款 并向客户预付款
4524 亿英镑
 
 
4,485 亿英镑
 
 
1
 
4,497 亿英镑
 
 
1
顾客 沉积物
4747 亿英镑
 
 
4692 亿英镑
 
 
1
 
4714 亿英镑
 
 
1
贷款给 存款比率A
95%
 
 
96%
 
 
（1 页）
 
95%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
批发 资金
976 亿英镑
 
 
999 亿英镑
 
 
(2)
 
987 亿英镑
 
 
(1)
批发 资金
380亿英镑
 
 
398 亿英镑
 
 
(5)
 
351 亿英镑
 
 
8
的 其中：货币市场融资 1
207 亿英镑
 
 
227 亿英镑
 
 
(9)
 
238 亿英镑
 
 
(13)
流动性 承保率 — 符合条件的资产2
1360 亿英镑
 
 
1364 亿英镑
 
 
 
 
1360 亿英镑
 
 
 
流动性 覆盖率3
144%
 
 
143%
 
 
1 个人
 
142%
 
 
2pp
网 稳定的融资比率4
130%
 
 
130%
 
 
 
 
130%
 
 
 
1
不包括余额 与 21 英镑的利润率有关（2024 年 3 月 31 日：2.2 英镑） 十亿；2023 年 12 月 31 日：24 英镑）。
2
符合条件的资产是 以月末的每月滚动简单平均值计算 任何流动性后的过去 12 个月的观察结果 理发。
3
流动性 覆盖率以每月滚动简单平均值计算 在过去的12个月中。
4
净稳定资金 比率基于前四个的平均值 宿舍。
贷款 向客户提供的预付款增加了27英镑 今年迄今为止为4524英镑。这包括整个领域的增长 大多数零售产品领域，英国增长7英镑 抵押贷款（扣除证券化的影响 第二季度有9亿英镑的遗留抵押贷款） 以及到期的英国零售无抵押贷款增长13亿英镑 以实现有机平衡增长并降低还款额 2023年第四季度的证券化。在商业版中 银行、中小型企业贷款减少了 15亿英镑，包括8英镑的还款 政府支持的贷款，部分抵消了 企业和机构增资10亿英镑 通过战略增长实现银行业平衡。的增长 第二季度39亿英镑由余额推动 零售业的增长，包括英国的23英镑 抵押贷款（扣除9英镑的证券化）和 10亿英镑的企业和机构银行业务。这个 支持平均赚取利息的银行业的正向走势 2024 年下半年的资产。
顾客 截至2024年6月30日，存款额为4747亿英镑，a 今年迄今为止，健康增长了33英镑， 第二季度为55亿英镑。零售存款是 上半年合计增长49亿英镑 零售储蓄增加了59亿英镑，以及 财富是由有限提款和固定产品的流入推动的， 部分被经常账户减少的10英镑所抵消 余额。这是由季节性纳税和资金流出推动的 储蓄产品，包括集团自己的储蓄优惠， 部分被工资通胀所抵消。商业银行存款 上半年减少了16亿英镑（ 第二季度增长19亿英镑）。这是 受企业和机构价值管理的驱动 在中小型企业中，银行业的增长是 目标行业被业务流出部分抵消 利用率。
这个 集团拥有庞大、高质量的流动资产组合，主要持有 现金和政府债券形式，所有资产均对冲利息 评级风险。集团的流动资产继续 大大超过监管要求和内部风险 胃口，流动性覆盖率强劲、稳定，为每人144 美分（2023年12月31日：142％）和强劲的净稳定局面 130% 的融资比率（2023 年 12 月 31 日：每人 130） 美分）。贷款存款比率为95％，稳定 与 2023 年 12 月 31 日相比，继续反映出资金充足 和流动性状况。
资本
 
在 6 月 30 日
2024
 
 
在 31 岁时 破坏
2024
 
 
改变
%
 
在 31 岁时 十二月
2023
 
 
改变
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CET1 比率
14.1%
 
 
13.9%
 
 
0.2pp
 
14.6%
 
 
(0.5) 页
专业版 Forma CET1 比率 a,1
14.1%
 
 
13.9%
 
 
0.2pp
 
13.7%
 
 
0.4pp
英国 杠杆比率
5.4%
 
 
5.6%
 
 
(0.2) 页
 
5.8%
 
 
(0.4) 页
风险加权 资产
2220 亿英镑
 
 
2228 亿英镑
 
 
 
 
2191 亿英镑
 
 
1
小组业绩摘要（续）
资本创造
截至2023年12月31日的预计CET1比率31
13.7%
 
银行业 建立（包括减值费用）（bps）
110
 
保险 股息（基点）
10
 
风险加权 资产（基点）
(18)
 
其他 动作 2 （基点）
(8)
 
资本产生（基点）
94
 
零售 确保CRD IV模型更新并分阶段解除国际财务报告准则第9号 过渡性救济（基点）
(7)
 
资本创造（CRD IV之后和过渡不利因素） （基点）
87
 
普通 股息（基点）
(48)
 
截至 2024 年 6 月 30 日的 CET1 比率
14.1%
 
1
2023 年 12 月 31 日 反映了2000年宣布的股票回购的全部影响 对2023年的尊重以及从中获得的普通股息 2024 年 2 月的保险业务，但不包括其影响 2024年1月1日分阶段解除国际财务报告准则第9号的减免。
2
包括 以股票为基础的支付、市场波动和美元AT1的外汇损失 赎回。
这个 截至2024年6月30日，集团的CET1资本比率为14.1％ （2023年12月31日：预计为13.7％）。资本创造 在上半年监管不利因素之后 87 个基点（第二季度为 47 个基点）。这个 反映了强劲的银行业建设和2万英镑的过渡期 6月份从保险业务获得的半年分红， 部分被风险加权资产的增加和其他抵消 运动。其他走势包括15个基点的冲击 鉴于已确认存在外汇翻译损失 赎回以美元计价的AT1资本工具 六月。7个基点的监管阻力反映了 减少适用于《国际财务报告准则第9号动态》的过渡系数 2024 年 1 月 1 日的救济，并对部分影响进行了调整 的零售担保 CRD IV 型号。该集团累积了 可预见的普通股息为48个基点，包括 宣布中期普通股息为每股1.06便士。这个 集团继续预计，2024年的资本产生量约为175％ 基点。
如 在集团的2023年全年业绩中提到，将 不再向集团主要股东缴纳赤字捐款 为此，固定或可变的固定福利养老金计划 三年期（至 2025 年 12 月 31 日）。
风险加权 资产在30岁时增加了29英镑至2220英镑 2024 年 6 月（2023 年 12 月 31 日：2191 亿英镑）。这个 纳入了零售贷款增长的影响，抵消了上述影响 优化包括资本效率的证券化活动， 除其他动作外。在零售的背景下 安全的 CRD IV 型号，据估计 需要增加50亿英镑的风险加权资产 2024 年至 2026 年，包括额外的风险加权资产 在上半年获得认可，并指出这将是 视最终模型结果而定。集团的风险加权 2024年的资产指引在两者之间保持不变 220亿英镑和2250英镑。
这个 集团的CET1监管总资本要求保持在 大约 12%。审计委员会对正在进行的看法 发展业务所需的CET1资本水平，满足当前要求 以及未来的监管要求，涵盖经济和商业 不确定性约为 13.0%。这包括管理 缓冲区约为 1%。为了管理风险和 董事会预计将按顺序进行分配 之前的目标是到2024年底达到约13.5％ 在逐步偿还当前资本之前 目标是到2026年底达到约13.0％。
股息和股票回购
这个 集团有渐进和可持续的普通股息政策 同时保持返还更多盈余的灵活性 通过回购或特别股息筹集资金。董事会有 建议派发每股1.06便士的中期普通股息 份额，与上半年相比增长了15％ 2023 年，符合董事会对资本回报的承诺。 董事会打算偿还其持续的约13％的资本目标 到2026年底为百分比。
在 今年2月，董事会批准了普通股回购 高达20英镑的计划用于返还剩余资本 尊重 2023 年。这始于 2024 年 2 月和 6 月 30 日 2024年，该计划已经完成了其中的9亿英镑 回购，购买约18股普通股。
分区成绩
分段分析-基础 BasiSA
截至 2024 年 6 月 30 日的半年
零售
m 英镑
 
商业的
银行业
m 英镑
保险，
养老金和
投资
m 英镑
 
股权
投资
和中央
物品
m 英镑
 
 
小组
m 英镑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
标的物 净利息收入
4,430
 
 
1,696
 
 
(74)
 
 
286
 
 
6,338
 
标的物 其他收入
1,148
 
 
947
 
 
649
 
 
(10)
 
 
2,734
 
正在运营 租赁折旧
(677)
 
 
(2)
 
 
—
 
 
—
 
 
(679)
 
净收入
4,901
 
 
2,641
 
 
575
 
 
276
 
 
8,393
 
运营 成本
(2,778)
 
 
(1,363)
 
 
(458)
 
 
(101)
 
 
(4,700)
 
补救措施
(54)
 
 
(32)
 
 
(5)
 
 
(4)
 
 
(95)
 
总成本
(2,832)
 
 
(1,395)
 
 
(463)
 
 
(105)
 
 
(4,795)
 
减值前基础利润
2,069
 
 
1,246
 
 
112
 
 
171
 
 
3,598
 
标的物 减值（收费）贷款
(194)
 
 
83
 
 
7
 
 
3
 
 
(101)
 
基础利润
1,875
 
 
1,329
 
 
119
 
 
174
 
 
3,497
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
银行业 净利率A
2.49%
 
 
4.31%
 
 
 
 
 
 
 
 
2.94%
 
平均值 赚取利息的银行资产A
3670 亿英镑
 
 
822 亿英镑
 
 
—
 
 
—
 
 
4492 亿英镑
 
资产 质量比例
0.11%
 
 
(0.17)%
 
 
 
 
 
 
 
 
0.05%
 
贷款 以及向客户提供的预付款1
3651 亿英镑
 
 
881 亿英镑
 
 
—
 
 
（8 亿英镑）
 
 
4524 亿英镑
 
顾客 沉积物
3133 亿英镑
 
 
1612 亿英镑
 
 
—
 
 
2 亿英镑
 
 
4747 亿英镑
 
风险加权 资产
1233 亿英镑
 
 
732 亿英镑
 
 
2 亿英镑
 
 
253 亿英镑
 
 
2220 亿英镑
 
半年 到 2023 年 6 月 30 日
零售
m 英镑
 
商业的
银行业
m 英镑
保险，
养老金 和
投资
m 英镑
 
股权
投资
和 中央
物品
m 英镑
 
 
小组
m 英镑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
标的物 净利息收入
5,064
 
 
1,934
 
 
(70)
 
 
76
 
 
7,004
 
标的物 其他收入
1,006
 
 
856
 
 
619
 
 
57
 
 
2,538
 
正在运营 租赁折旧
(351)
 
 
(5)
 
 
—
 
 
—
 
 
(356)
 
净收入
5,719
 
 
2,785
 
 
549
 
 
133
 
 
9,186
 
运营 成本
(2,607)
 
 
(1,253)
 
 
(451)
 
 
(102)
 
 
(4,413)
 
补救措施
(15)
 
 
(43)
 
 
(8)
 
 
(4)
 
 
(70)
 
总成本
(2,622)
 
 
(1,296)
 
 
(459)
 
 
(106)
 
 
(4,483)
 
减值前基础利润
3,097
 
 
1,489
 
 
90
 
 
27
 
 
4,703
 
标的物 减值（收费）贷款
(592)
 
 
(72)
 
 
1
 
 
1
 
 
(662)
 
基础利润
2,505
 
 
1,417
 
 
91
 
 
28
 
 
4,041
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
银行业 净利率A
2.89%
 
 
4.70%
 
 
 
 
 
 
 
 
3.18%
 
平均值 赚取利息的银行资产A
3641 亿英镑
 
 
878 亿英镑
 
 
—
 
 
19 亿英镑
 
 
4538 亿英镑
 
资产 质量比例
0.33%
 
 
0.16%
 
 
 
 
 
 
 
 
0.29%
 
贷款 以及向客户提供的预付款1
3619 亿英镑
 
 
921 亿英镑
 
 
—
 
 
（33 亿英镑）
 
 
4507 亿英镑
 
顾客 沉积物
3059 亿英镑
 
 
1636 亿英镑
 
 
—
 
 
3 亿英镑
 
 
4698 亿英镑
 
风险加权 资产
1148 亿英镑
 
 
755亿英镑
 
 
2 亿英镑
 
 
248 亿英镑
 
 
2153 亿英镑
 
1
股票投资 中央项目包括中央公允价值对冲会计 调整。
分区成绩（续）
分段分析-基础 BasiSA （续）
半年 到 2023 年 12 月 31 日
零售
m 英镑
 
商业的
银行业
m 英镑
保险，
养老金 和
投资
m 英镑
 
股权
投资
和 中央
物品
m 英镑
 
 
小组
m 英镑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
标的物 净利息收入
4,583
 
 
1,865
 
 
(62)
 
 
375
 
 
6,761
 
标的物 其他收入
1,153
 
 
835
 
 
590
 
 
7
 
 
2,585
 
正在运营 租赁折旧
(597)
 
 
(3)
 
 
—
 
 
—
 
 
(600)
 
净收入
5,139
 
 
2,697
 
 
528
 
 
382
 
 
8,746
 
运营 成本
(2,862)
 
 
(1,394)
 
 
(429)
 
 
(42)
 
 
(4,727)
 
补救措施
(500)
 
 
(84)
 
 
(6)
 
 
(15)
 
 
(605)
 
总成本
(3,362)
 
 
(1,478)
 
 
(435)
 
 
(57)
 
 
(5,332)
 
减值前基础利润
1,777
 
 
1,219
 
 
93
 
 
325
 
 
3,414
 
标的物 减值（收费）贷款
(239)
 
 
583
 
 
6
 
 
4
 
 
354
 
基础利润
1,538
 
 
1,802
 
 
99
 
 
329
 
 
3,768
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
银行业 净利率A
2.58%
 
 
4.56%
 
 
 
 
 
 
 
 
3.03%
 
平均值 赚取利息的银行资产A
3671 亿英镑
 
 
858 亿英镑
 
 
—
 
 
—
 
 
4529亿英镑
 
资产 质量比例
0.13%
 
 
(1.25)%
 
 
 
 
 
 
 
 
(0.15)%
 
贷款 以及向客户提供的预付款1
3612 亿英镑
 
 
886 亿英镑
 
 
—
 
 
（10 亿英镑）
 
 
4,497 亿英镑
 
顾客 沉积物
3084 亿英镑
 
 
1628 亿英镑
 
 
—
 
 
2 亿英镑
 
 
4714 亿英镑
 
风险加权 资产
1193 亿英镑
 
 
742 亿英镑
 
 
2 亿英镑
 
 
254 亿英镑
 
 
2191 亿英镑
 
1
股票投资 中央项目包括中央公允价值对冲会计 调整。
分区成绩（续）
零售
零售 为个人提供广泛的金融服务产品 客户，包括往来账户、储蓄、抵押贷款、信贷 信用卡、无抵押贷款、汽车融资和租赁解决方案。它是 目标是建立持久的关系，以满足更多需求 客户的财务需求并改善他们的财务状况 使用个性化产品，终身保持弹性 和服务。零售业经营着最大的数字银行和分行 在英国建立网络并继续提高服务水平和 降低行为风险，同时保持谨慎的风险偏好。 通过战略投资，加上增加数据的使用， 零售旨在深化现有和新的消费者关系，以及 扩大其中介服务，改善客户体验， 运营效率和越来越多的量身定制 主张。
战略进展
●
英国最大的 拥有2200万数字活跃用户的数字银行，其中 1940万积极使用集团的手机 应用程序，向上 同比增长4％。移动消息服务互动增加 与去年同期相比为 70%
●
引入了动态 移动应用程序中的生态系统1，汇集在一起 产品和服务，例如储蓄和投资、抵押贷款 将房屋保险纳入与客户想法一致的领域 他们的财务状况
●
数字能力 增强功能，包括新的资格可能性消息 '您的信用分数'，集团的信用检查 该工具现在有超过1000万的客户注册，一个新的 客户使用现有 ISA 进行转移的移动旅程， 并与 apTap 合作提供账单管理市场 适用于抵押贷款客户
●
扩大了规模 “劳埃德银行360” 的大众富裕主张是 c.500,000 名客户，并推出了新的专用再抵押贷款产品 为这些客户；推出了数字投资咨询服务 在客户移动应用程序上
●
已续订和 扩大与集团首选计划Visa的合作伙伴关系 合作伙伴，进一步加强借记卡和信用卡业务。 取消了大多数国家的海外借记卡使用费 打包银行账户
●
英国现金存取 今年，银行中心网络规模翻了一番，但仍在继续 为社区中心的客户提供支持。试用 随着我们不断创新，新的银行自助服务终端格式 分布
●
投资于 科技企业 Coadjute，其目标是实现现代化和 改变所有参与财产交易的各方的方式 连接、协作和沟通，以改善和加快 购房之旅
●
有望见面 2024 年可持续发展目标，已贷款 91 英镑 抵押贷款2 适用于 EPC 评级为 b 或更高且为 7.6 英镑的房产 十亿美元用于电池、电动和插电式的融资和租赁 混合动力汽车2
●
与... 合作 英国标志性品牌阿斯顿·马丁作为其零售金融提供商 用于英国汽车销售
财务业绩
●
标的净值 利息收入下降13％，反映了预期的抵押贷款 以及无抵押贷款利润率的压缩，存款组合的不利因素， 部分被较高利率的结构性套期保值收益所抵消 环境
●
其基础是他人 在英国汽车金融的推动下，收入增长了14％，包括增长 继2023年上半年收购塔斯克之后 平均租金价值增加
●
经营租赁 由于机队的增长，折旧费用增加，折旧 更高价值的汽车和二手电动汽车价格的下跌， 后者在车里额外收取了约1万英镑的费用 第二季度
●
运营成本上升 7%，成本效益有助于抵消持续增长 战略投资（包括计划中的高额遣散费）， 英格兰银行全行业征税和通货膨胀压力。 5400万英镑的补救费用主要涉及 先前存在的计划
●
标的 19400万英镑的减值费用低于去年。 这是由于最新的经济情景导致269英镑的收入 百万信贷（值得注意的是 HPI 前景有所改善），发布了 对通货膨胀和利率风险的判断性调整，以及 英国抵押贷款信贷表现进一步改善
●
贷款和预付款 随着大多数产品的增长，向客户提供的价格上涨了39英镑 地区。英国抵押贷款增长7英镑（扣除 9英镑传统抵押贷款的证券化）以及 英国零售无抵押贷款增长13亿英镑，原因是 随后，有机余额增长和还款额减少 2023年第四季度的证券化
●
客户存款 增长了2％，其中包括增加67英镑的储蓄， 随着更高的利率环境推动资金流入固定和 限量提款产品。往来账户余额下降 10亿英镑来自季节性税收的缴纳和流出流向 包括集团自有产品在内的储蓄，但部分被工资所抵消 通货膨胀
●
风险加权 由于贷款增加，资产上涨3％，至1233英镑 余额和针对零售部分影响的调整 安全的CRD IV模型，部分被证券化所抵消 传统抵押贷款
1
可用于 哈利法克斯、劳埃德银行和苏格兰银行的客户，取决于 产品持有和移动操作系统。
2
自 1 月 1 日起 2022年，能源住宅物业的新抵押贷款 3 月 31 日，绩效证书评级为 b 或更高 2024 年；以及 Black Horse 的新贷款和 Lex 的经营租约 Autolease 和 Tusker 于 2024 年 6 月 30 日发布。
分区成绩（续）

零售（续）
零售业绩摘要A
 
半年至
6 月 30 日
2024
m 英镑
 
 
半年
到 30 六月
2023
m 英镑
 
 
改变
%
 
半年
到 31 十二月
2023
m 英镑
 
 
改变
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
标的物 净利息收入
4,430
 
 
5,064
 
 
(13)
 
4,583
 
 
(3)
标的物 其他收入
1,148
 
 
1,006
 
 
14
 
1,153
 
 
 
正在运营 租赁折旧
(677)
 
 
(351)
 
 
(93)
 
(597)
 
 
(13)
净收入
4,901
 
 
5,719
 
 
(14)
 
5,139
 
 
(5)
运营 成本
(2,778)
 
 
(2,607)
 
 
(7)
 
(2,862)
 
 
3
补救措施
(54)
 
 
(15)
 
 
 
 
(500)
 
 
89
总成本
(2,832)
 
 
(2,622)
 
 
(8)
 
(3,362)
 
 
16
减值前基础利润
2,069
 
 
3,097
 
 
(33)
 
1,777
 
 
16
标的物 减值
(194)
 
 
(592)
 
 
67
 
(239)
 
 
19
基础利润
1,875
 
 
2,505
 
 
(25)
 
1,538
 
 
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
银行业 净利率A
2.49%
 
 
2.89%
 
 
(40) bp
 
2.58%
 
 
(9) bp
平均值 赚取利息的银行资产A
3670 亿英镑
 
 
3641 亿英镑
 
 
1
 
3671 亿英镑
 
 
 
资产 质量比例
0.11%
 
 
0.33%
 
 
(22) bp
 
0.13%
 
 
(2) bp
 
在 6 月 30 日
2024
十亿英镑
 
 
在 31 岁时 破坏
2024
十亿英镑
 
 
改变
%
 
在 31 岁时 十二月
2023
十亿英镑
 
 
改变
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英国 抵押贷款1,2
306.9
 
 
304.6
 
 
1
 
306.2
 
 
 
信用 牌
15.6
 
 
15.2
 
 
3
 
15.1
 
 
3
英国 零售无抵押贷款
8.2
 
 
7.6
 
 
8
 
6.9
 
 
19
英国 汽车金融
16.2
 
 
15.8
 
 
3
 
15.3
 
 
6
透支
1.0
 
 
1.0
 
 
 
 
1.1
 
 
(9)
其他1,3
17.2
 
 
16.9
 
 
2
 
16.6
 
 
4
向客户提供贷款和垫款
365.1
 
 
361.1
 
 
1
 
361.2
 
 
1
正在运营 租赁资产4
6.9
 
 
6.8
 
 
1
 
6.5
 
 
6
客户资产总额
372.0
 
 
367.9
 
 
1
 
367.7
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
当前 账户
101.7
 
 
103.1
 
 
(1)
 
102.7
 
 
(1)
储蓄 账号5
201.5
 
 
196.4
 
 
3
 
194.8
 
 
3
财富
10.1
 
 
10.2
 
 
(1)
 
10.9
 
 
(7)
客户存款
313.3
 
 
309.7
 
 
1
 
308.4
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
风险加权资产
123.3
 
 
121.4
 
 
2
 
119.3
 
 
3
1
从一开始 2024 年季度，未结抵押贷款账面和封闭式抵押贷款账面贷款 并报告了先前单独列报的预付款 以前合并为英国抵押贷款；财富贷款和预付款 单独报告，包含在零售其他中。这个 2023 年 12 月 31 日的比较结果是一致的 基础。
2
增加 在 2024 年 3 月 31 日至 2024 年 6 月 30 日之间，不包括以下影响 9英镑的传统零售抵押贷款的证券化 2024 年 5 月。
3
在贷款和贷款范围内 预付款，零售业其他包括欧洲和财富 企业。
4
经营租赁 资产与 Lex Autolease 和 Tusker 有关。
5
从一开始 2024 年季度，零售关系储蓄账户和零售 此前单独报告的战术储蓄账户是 合并为零售储蓄账户。2023 年 12 月 31 日 比较是在一致的基础上呈现的。
分区成绩（续）
商业银行
商业的 银行业为中小型企业和企业提供服务，以及 机构客户，提供贷款，交易银行业务， 营运资本管理、债务融资和风险管理 服务，同时将整个集团与客户联系起来。通过 投资于数字能力和产品开发， 商业银行将通过以下方式提供增强的客户体验 中小型企业的数字优先模式和 扩大了商业银行的客户主张，产生了 多元化的资本效率增长和支持客户 他们过渡到净零排放。
战略进展
●
欧元上涨和 美元债务资本市场发行量增长了61％ 与 2023 年上半年相比，明显高于市场涨幅 的 27% 1
●
赢得更大的胜利 《全球交易》中超过60％的授权 解决方案
●
改进的持卡人 在以下条件下，为前往英国的外国游客提出的建议 当地货币卡付款和提款，提供保障 交易时的成本
●
荣获最佳银行奖 在 2024 年全球贸易评论奖上促进全球数字化。 完成集团首份电子提单 交易；减少交易时间、执行风险、成本和 环境影响
●
已送达 5.9 英镑 上半年有数十亿美元的可持续融资2 2024。在英国带有ESG标签的债券发行中排名第一 发行人3
●
已启动 “劳埃德银行市场洞察” 汇聚一堂 经济学和市场专业知识，及时提供时事信息 为客户提供思想领导力
●
推出新手机 首次即时存取储蓄之旅使客户能够开设一个 即时访问账户，直通无缝 处理
●
成功试点 与 CoBA 合作，通过连接创造客户见解 产品和服务集于一处建立外汇 要求
●
扩充商家 服务三叶草主张，为客户提供新的终端和 通过辅助入职更快地结算 旅程
●
全新推出 移动透支旅程，简化客户体验和 使商业银行客户能够以数字方式申请 高达 50,000 英镑的透支额度
●
推出了 建筑物过渡贷款为客户提供折扣贷款 投资节能房地产投资组合。增强和 扩大绿色资产融资和清洁增长融资贷款 产品
●
主持了 Lilac 《残疾与企业家》出版后的评论 与英国小企业合作编写的报告，显示 承诺推动有意义的变革以支持残疾人主导 商业
财务业绩
●
标的净值 利息收入为169600万英镑，同比下降12％ 去年，受银行净利率下降的推动 反映了存款流失率和较低的平均存款 结余
●
其基础是他人 在强劲的推动下，收入增长了11％，至94700万英镑 市场表现归因于战略投资的增长以及 更高的客户活动水平导致客户特许经营权 增长
●
运营成本 9 增长了百分比，持续的成本效率有助于抵消 全行业英格兰银行征税，持续的战略投资， 计划提高遣散费和通货膨胀压力。 补救费用仍然很低，为3200万英镑
●
标的物 鉴于资产质量良好，减值抵免额为8300万英镑 以及一次性公布损失率和更新的好处 经济情景。继续观察到新车的低电量和 现有的第 3 阶段客户端
●
客户贷款 1 下跌了百分之八十至881英镑，反映了持续的净收入 中小型企业内部的还款额，包括 政府支持的贷款，部分被战略增长所抵消 企业和机构银行业务
●
客户存款 1 下跌了百分之百至1612英镑，这要归因于对价值的管理 企业和机构银行业务。在小号和中型号内 企业和目标行业的增长部分被资金外流所抵消 由于业务利用率
●
风险加权 资产降至732英镑，表明了高效利用 资本和优化活动
1
Refinitiv Eikon； 所有以欧元和美元计价的国际债券，不包括主权债券， 超国家和机构发行。
2
符合 可持续融资框架。
3
Bondradar； 不包括主权、超国家和机构 发行。
分区成绩（续）
商业银行（续）
商业银行业绩摘要A
 
半年至
6 月 30 日
2024
m 英镑
 
 
半年
到 30 六月
2023
m 英镑
 
 
改变
%
 
半年
到 31 十二月
2023
m 英镑
 
 
改变
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
标的物 净利息收入
1,696
 
 
1,934
 
 
(12)
 
1,865
 
 
(9)
标的物 其他收入
947
 
 
856
 
 
11
 
835
 
 
13
正在运营 租赁折旧
(2)
 
 
(5)
 
 
60
 
(3)
 
 
33
净收入
2,641
 
 
2,785
 
 
(5)
 
2,697
 
 
(2)
运营 成本
(1,363)
 
 
(1,253)
 
 
(9)
 
(1,394)
 
 
2
补救措施
(32)
 
 
(43)
 
 
26
 
(84)
 
 
62
总成本
(1,395)
 
 
(1,296)
 
 
(8)
 
(1,478)
 
 
6
减值前基础利润
1,246
 
 
1,489
 
 
(16)
 
1,219
 
 
2
标的物 减值信贷（收费）
83
 
 
(72)
 
 
 
 
583
 
 
(86)
基础利润
1,329
 
 
1,417
 
 
(6)
 
1,802
 
 
(26)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
银行业 净利率A
4.31%
 
 
4.70%
 
 
(39) bp
 
4.56%
 
 
(25) bp
平均值 赚取利息的银行资产A
822 亿英镑
 
 
878 亿英镑
 
 
(6)
 
858 亿英镑
 
 
(4)
资产 质量比例
(0.17%)
 
 
0.16%
 
 
 
 
(1.25%)
 
 
 
 
截至 2024 年 6 月 30 日，十亿英镑
 
 
在 31 岁时 2024 年 3 月
十亿英镑
 
 
改变
%
 
在 31 岁时 2023 年 12 月
十亿英镑
 
 
改变
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小 和中型企业
31.5
 
 
32.2
 
 
(2)
 
33.0
 
 
(5)
企业 和机构银行
56.6
 
 
55.6
 
 
2
 
55.6
 
 
2
向客户提供贷款和垫款
88.1
 
 
87.8
 
 
 
 
88.6
 
 
(1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
客户存款
161.2
 
 
159.3
 
 
1
 
162.8
 
 
(1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
风险加权资产
73.2
 
 
74.3
 
 
(1)
 
74.2
 
 
(1)
分区成绩（续）
保险、养老金和投资
保险， 养老金和投资（IP&I）支持超过1000万 管理资产的客户 (aUA) 2260亿英镑（不包括财富），按年计算 年金金额超过8英镑。这一点已得到阐述 通过2024年3月的投资者研讨会，该研讨会重点介绍了 业务的巨大增长潜力和能力 解锁价值。集团继续对以下方面进行大量投资 开发业务（包括投资）的知识产权与保障 支持集团大众富裕战略的提议， 创新中介主张并加快 向低碳经济过渡。剥离大宗资产的决定 年金业务是重新调整活动重点的关键一步 IP&I。
战略进展
●
打开本书 aUA of 1770英镑，同比增长8％。Net AuA 27英镑的流量，促成了库存的增加 递延利润
●
工作场所养老金 商业定期捐款每年增长5％ 管理养老金，AuA净流入26亿英镑 在此期间，在缴款和养老金计划获胜的推动下， 促成了10％的AuA增长和超过1000英镑的增长 AuA 的
●
新推出 苏格兰寡妇应用程序将改变人们的储蓄和计划方式 他们的未来。目前有100万个数字版本 互联网和应用程序上的注册客户 平台
●
持续增长 我们的房屋保险业务与数字化改进 改变客户体验。新政策增长了90％以上 市场份额增长了5.5个百分点至16.2％ 2024 年第一季度与去年同期的对比
●
遵循 现成投资的成功，现成的养老金于 3月允许客户开立个人养老金，支持 群众富裕目标
●
的市场份额 股票和股票ISA新账户开户率为20.1％，第二 在市场上（截至2023年3月31日的三个月）：14.0％， 在市场上排名第四）1
●
持续的势头 在保障保险产品中，利用零售渠道 含使用率（占抵押贷款完成量的百分比） 从 9.1% 增加到 12.1% 期间
●
已支持 8,400 客户将获得终身（半年至30年）的有保障收入 2023 年 6 月：约 6,000 美元），发放约8万英镑的年金 保单（截至 2023 年 6 月 30 日的半年）：约 450 英镑 百万）
●
同意出售 Rothesay Life plc的有效批量年金投资组合，使得 该司将重点发展具有重要战略意义的产品线 商业
●
气候意识 投资策略资产增加了22英镑， 累计达到239英镑，有望实现目标 到 2025 年，介于 200 英镑到 250 英镑之间
财务业绩
●
其基础是他人 收入为64900万英镑，在强劲的推动下增长了5％ 交易，较高的一般保险收入部分抵消了 第一季度更高的索赔额和协议的销售（视情况而定 监管部门批准）生效的批量年金投资组合，以及 在本季度确认的相关收入和成本 波动率和其他项目
●
其基础是他人 收入增长了9％，其中不包括有效的批量年金 投资组合
●
运营成本上升 2%，成本效益有助于抵消持续上涨的走高 战略投资、计划提高遣散费以及 通货膨胀压力
●
订约承办事务 年内利润率基本稳定在40英镑（之后 发行收入为1.68亿英镑），包括 2700万英镑来自新业务，反映了价值 工作场所养老金和年金的产生。延期余额 利润（包括风险调整）51英镑 2024 年 6 月 30 日
●
人寿和养老金 受协议销售的推动，销售额（PVNBP）下降了9％ 生效的批量年金（尚待监管部门批准） 投资组合被年金的强劲表现所抵消 商业
●
阳性 通过支付以下款项向集团的CET1比率缴款 向劳埃德银行集团派发20万英镑的中期股息。这个 得到了强劲的资本状况的支持，据估计 保险偿付能力二级比率为177％（169％） 中期股息后）
●
信贷资产 投资组合仍然强劲，平均评级为 “A-”。好吧 多元化，不到1.5％的资产支持 年金为次级投资等级或未评级。流动性强 持有约 30 英镑现金和现金的头寸 等价物
1
三个月到 31 岁 2024 年 3 月。ISA信息反映了通过我们的直接开放情况 渠道。
2
包括一系列 偏向于投资正在减少的公司的基金 他们的业务和/或正在发展的碳强度 气候解决方案。
分区成绩（续）
保险、养老金和投资（续）
保险、养老金和投资业绩摘要a
 
半年至
6 月 30 日
2024
m 英镑
 
 
半年
到 30 六月
2023
m 英镑
 
 
改变
%
 
半年
到 31 十二月
2023
m 英镑
 
 
改变
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
标的物 净利息收入
(74)
 
 
(70)
 
 
(6)
 
(62)
 
 
(19)
标的物 其他收入
649
 
 
619
 
 
5
 
590
 
 
10
净收入
575
 
 
549
 
 
5
 
528
 
 
9
运营 成本
(458)
 
 
(451)
 
 
(2)
 
(429)
 
 
(7)
补救措施
(5)
 
 
(8)
 
 
38
 
(6)
 
 
17
总成本
(463)
 
 
(459)
 
 
(1)
 
(435)
 
 
(6)
减值前基础利润
112
 
 
90
 
 
24
 
93
 
 
20
标的物 减值
7
 
 
1
 
 
 
 
6
 
 
(17)
基础利润
119
 
 
91
 
 
31
 
99
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生活 和养老金销售（PVNBP）A,1
8,155
 
 
8,956
 
 
(9)
 
8,493
 
 
(4)
全新 保险和分红投资合同的商业价值 在年度获得认可A,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
的 其中：推迟到订约承办事务利润率
和 风险调整
61
 
 
98
 
 
(38)
 
75
 
 
(19)
的 其中：初始确认时确认的损失
(10)
 
 
(9)
 
 
(11)
 
(11)
 
 
(9)
 
51
 
 
89
 
 
(43)
 
64
 
 
(20)
资产 管理中（净流量）3
27 亿英镑
 
 
37 亿英镑
 
 
(27)
 
14 亿英镑
 
 
93
普通的 保险承保了新的承保保费总额SA
95
 
 
42
 
 
 
 
82
 
 
16
普通的 保险承保总承保保费总额SA
343
 
 
258
 
 
33
 
321
 
 
7
普通的 保险合并比率4
101%
 
 
99%
 
 
2pp
 
113%
 
 
(12) 页
 
于 2024 年 6 月 30 日
 
 
在 31 岁时 2024 年 3 月
 
 
改变
%
 
在 31 岁时 2023 年 12 月
 
 
改变
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保险 偿付能力二级比率（股息前）5
177%
 
 
173%
 
 
4pp
 
186%
 
 
(9) 页
总计 管理下的客户资产
2259 亿英镑
 
 
2217 亿英镑
 
 
2
 
2131 亿英镑
 
 
6
1
的现值 新业务保费。
2
新的业务价值 代表订约承办事务利润率的增加值， 初次确认新合约时的风险调整，扣除以下金额 购置费用和繁琐合同中的任何损失部分 （直接在损益表中确认），但不是 包括现有业务增量。
3
运动进入了 业务活动推动的资产流入和流出（不包括 市场走势）。
4
一般保险 2024 年上半年的合并比率包括 3000万英镑 （截至 2023 年 6 月 30 日的半年：1800万英镑；半年至 2023 年 12 月 31 日：3300万英镑（与恶劣天气有关） 事件索赔（风暴、洪水、沉降和冻结）。不包括这些 项目和储备金发放比例为91％（半年至 2023 年 6 月 30 日：98%；截至 2023 年 12 月 31 日的半年度为 96 美分）。
5
等效 监管机构对比率的估计看法（包括附利润基金） 分红后（如适用）为160％ （2023 年 12 月 31 日：166％，2024 年 2 月之后） 分红）。
分区成绩（续）
保险、养老金和投资（续）
订约承办事务利润率的变动和风险 调整
 
截至 2024 年 6 月 30 日的半年
 
半年 到 2023 年 6 月 30 日
 
改变
 
 
CSM
m 英镑
 
风险
调整
m 英镑
 
 
合计 1
m 英镑
 
 
CSM
m 英镑
 
风险
调整
m 英镑
 
 
合计 1
m 英镑
 
 
总计
m 英镑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
在 经期开始
4,195
 
 
1,110
 
 
5,305
 
 
3,999
 
 
1,109
 
 
5,108
 
 
197
 
全新 年份写的商业
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
的 其中：工作场所和退休账户
7
 
 
24
 
 
31
 
 
20
 
 
16
 
 
36
 
 
(5)
 
的 其中：个人和
块 年金
29
 
 
8
 
 
37
 
 
43
 
 
24
 
 
67
 
 
(30)
 
的 其中：保护
(9)
 
 
2
 
 
(7)
 
 
(7)
 
 
2
 
 
(5)
 
 
(2)
 
 
27
 
 
34
 
 
61
 
 
56
 
 
42
 
 
98
 
 
(37)
 
发布 到损益表
(168)
 
 
(27)
 
 
(195)
 
 
(152)
 
 
(38)
 
 
(190)
 
 
(5)
 
其他 2
(35)
 
 
(63)
 
 
(98)
 
 
29
 
 
17
 
 
46
 
 
(144)
 
在周期结束时
4,019
 
 
1,054
 
 
5,073
 
 
3,932
 
 
1,130
 
 
5,062
 
 
11
 
1
延期总额 利润由 cSm 和风险调整表示，两者均持有 资产负债表。cSM 是随着保险合同服务发布而发布的 提供；风险调整因内部的不确定性而发布 负债的计算减少。显示的金额是减去的 再保险。
2
半年来 截至2024年6月30日，其他包括罗斯赛人寿集团的影响 再保险合同，与有效产品的拟议出售有关 批量年金投资组合。这不包括在新业务中 价值。
保险业务中出现的波动性
 
半年 到
30 六月
2024
m 英镑
半年
到 30 六月
2023
m 英镑
半年 到
31 十二月
2023
m 英镑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保险 挥发性
(16)
 
 
24
 
 
174
 
保单持有人 利息波动
112
 
 
29
 
 
87
 
总波动率
96
 
 
53
 
 
261
 
保险 套期保值安排
(324)
 
 
(235)
 
 
(187)
 
合计 1
(228)
 
 
(182)
 
 
74
 
1
总保险 波动性包含在市场波动和资产销售中， 这总共造成了6500万英镑的损失 截至 2024 年 6 月 30 日的半年（截至 2023 年 6 月 30 日的半年）：亏损 6300万英镑；截至2023年12月31日的半年：收益98英镑 百万）。参见第 1 页。
这个 集团的保险业务的保单持有人负有以下责任 得到大量投资的支持。国际财务报告准则要求 负债和投资的价值都发生了变化 反映在损益表中。的价值 负债的变动与价值的变化并不完全一致 的投资。由于投资巨大，变动 其价值可能会对盈利能力产生重大影响 该集团的。管理层认为这样做是适当的 根据预期披露该部门的业绩 返回。实际回报对这些投资的影响 与预期回报不同的费用包含在保险中 波动性。业务保险波动率不足 可变费用方法（主要与单位挂钩的养老金业务） 除非是风险缓解选项，否则将推迟到 cSM 已应用。保单持有人利息波动是由以下因素驱动的 向某些人寿产品客户收取的额外管理费 以支付其产品的额外税费。基础利润 因此，包括当年的预期费用或抵免额， 波动率中包括预期的方差。
期间 2024年上半年保险波动性出现小幅损失 这条线是由利息增加造成的资产价值损失所致 利率，部分被股票市场水平的上涨所抵消 因应用风险缓解选项而获利， 这是国际财务报告准则第17条所允许的。总的来说，还有一个更大的 套期保值安排造成的损失。
这个 集团管理其保险业务的股本和利息敞口 汇率、外币汇率、通货膨胀和市场 保险、养老金和投资部门内部的变动。 它通过平衡管理影响的重要性来做到这一点 资本和收益波动。
分区成绩（续）
股权投资和中心项目
 
半年至
6 月 30 日
2024
m 英镑
 
 
半年
到 30 六月
2023
m 英镑
 
 
改变
%
 
半年
到 31 十二月
2023
m 英镑
 
 
改变
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
净收入
276
 
 
133
 
 
 
 
382
 
 
(28)
运营 成本
(101)
 
 
(102)
 
 
1
 
(42)
 
 
 
补救措施
(4)
 
 
(4)
 
 
 
 
(15)
 
 
73
总成本
(105)
 
 
(106)
 
 
1
 
(57)
 
 
(84)
减值前基础利润
171
 
 
27
 
 
 
 
325
 
 
(47)
标的物 减值
3
 
 
1
 
 
 
 
4
 
 
(25)
基础利润
174
 
 
28
 
 
 
 
329
 
 
(47)
股权 投资和中心项目包括集团的股权 投资业务，包括劳埃德开发资本（LDC）， 集团在业务增长基金（BGF）中的份额以及 住房增长伙伴关系（HGP）以及Citra Living。还有 包括未归入其他部门的收入和支出， 包括转账后的剩余基础净利息收入 定价（包括向其他部门充值） 集团的外部AT1分配），期内收益 国债销售和相关套期保值成本的平衡。
网 与同期相比，2024年上半年的收入更高 2023年期间，基础净利息收入部分增强 被基础其他收入的疲软所抵消。标的净利息 收入受益于利率上升对所得收入的影响 从通过发行筹集的资金的配售开始 结构化中期票据（在基础其他收入中抵消） 由于票据融资成本的增加）以及更高 由于AT1的增加，向其他部门内部充值 分销成本。基础其他收入表现疲软，主要是 由于资金成本上涨和退出时机 最不发达国家。
总计 2024年上半年1.05亿英镑的成本是 与前一年持平。基础减值为3英镑 百万英镑的信贷，而第一批的信贷额度为1万英镑 2023 年的一半。
替代方案 绩效衡量标准
这个 法定结果由上列出的结果补充 基础基础以及其他替代业绩 措施。这是为了使人们能够全面理解 分组并促进与同行进行比较。集团高管 委员会，这是 “主要运营决定” 集团的 “制造商”（根据国际财务报告准则第8号运营板块的定义）， 按顺序审查小组的基本业绩 评估绩效和分配资源。管理用途 税前基础利润，另一种绩效衡量标准， 作为绩效的衡量标准，并认为它提供了重要的 为投资者提供的信息。这是因为它允许 集团业绩的可比代表性 消除诸如市场波动等项目的影响 管理层无法控制的行动。
在 计算基础利润，税前法定利润为 针对以下项目进行了调整，以便进行比较 集团的基本业绩：
●
重组成本 与合并、收购和整合有关 活动
●
波动率和 其他项目，包括某些资产出售的影响， 与集团对冲安排相关的波动性以及 保险业务中出现的那种情况，解体 与收购相关的公允价值调整和摊销 购买的无形资产
●
损失来自 保险和分红投资合同的修改 与加强集团的长期经营有关；以及 通过增加提款来开展工作场所养老金业务 功能

这个 贷款和预期信用损失（ECL）补贴的分析是 在法定和基础基础上提出，以及 两者之间的对账见第 1 页。在一个 法定依据、购买或发放的信用减值 (POCI) 资产包括购买的固定抵押贷款池 HBOS 收购的一部分，与面值相比大幅折扣 反映了自发之日起发生的信贷损失 收购日期。随着时间的推移，这些 POCI 资产将流失 随着贷款的兑换、还清或亏损的具体化。底层物质 基础假设收购的贷款资产是其中的一部分 业务合并由集团发起，是 根据变更归类为第 1、2 或 3 阶段 自创立以来的信用风险。标的ECL 津贴已据此计算。该小组使用 监测贷款信誉的基本基础 投资组合和相关的ECL津贴。
替代绩效衡量标准（续）
这个 小组计算了许多指标，这些指标在整个过程中都使用 以基础为基础的银行和保险业。这些 指标不一定能与标题相似的衡量标准相提并论 由其他公司提供，没有比这更权威了 但是，比财务报表中列出的衡量标准 管理层认为它们有助于评估 小组的业绩以及在不同年份之间进行比较. 对这些措施及其计算进行了描述 下面。内部使用了替代绩效衡量标准 集团的月度管理报告。
资产 质量比
这个 该期间的潜在减值费用或贷项 向客户提供的贷款和预付款，包括已提取和未提取的贷款 占客户平均贷款和预付款总额的百分比 在此期间。这项措施对评估信贷很有用 贷款账簿的质量。
银行业 净利率
银行业 银行客户和产品余额的净利息收入 企业占平均总利息收入的百分比 该期间的银行资产。这项措施对评估很有用 银行业的盈利能力。
成本：收入 比率
总计 成本占标的净收益的百分比 基础。该衡量标准对于评估盈利能力很有用 底层证券影响之前集团的运营 减值信贷或费用。
总计 书面保费
总计 书面保费是衡量一般保险金额的指标 在此期间撰写的商业文章。此措施可用于 评估一般保险的增长 业务。
生活 和养老金销售（新业务的现值） 保费）
当下 定期保费的价值加上新业务的单一保费 在当前时期写的。此措施对评估很有用 集团人寿、养老金和投资保险的销售 商业。
贷款给 存款比率
贷款 以及向客户提供的预付款除以客户 存款。
运营 成本
正在运营 为消除补救措施的影响而调整的费用， 重组成本、经营租赁折旧、摊销 购买的无形资产、保险总额及其他 法定项目。
全新 商业价值
这个 代表订约承办事务利润率的增加值， 初次确认新合约时的风险调整，扣除 收购费用（来自法定资产负债表） 流动）以及繁琐合同中的任何损失部分（即 直接在损益表中确认），但不包括 现有业务增量。
专业版 Forma CET1 比率
CET1 比率根据支付的股息的影响进行了调整 下个季度的保险业务及其全部影响 宣布的普通股回购计划。
返回 关于有形资产
利润 归属于普通股股东，除以平均有形股东 净资产。这项措施有助于提供一致的依据 用以衡量集团的业绩.
有形的 每股净资产
网 资产不包括无形资产，例如商誉和 与收购相关的无形资产除以普通资产的数量 已发行股票。这项措施对评估股东很有用 价值。
标的物 减值前利润
标的物 利润经调整以去除基础减值抵免额或 充电。该措施在允许比较方面很有用 在效果发生之前代表集团的表现 前瞻性基础减值抵免额度或 充电。
标的物 利润
法定 如上所述，某些项目的税前利润进行了调整。 这项措施可以比较地表达 通过消除某些项目的影响来分组绩效 包括不受控制的市场波动造成的波动 管理层的。
替代绩效衡量标准 （续）
法定依据
 
 
移除：
 
基础基础SA
 
m 英镑
 
 
波动率
和其他
项目 1,2,3
m 英镑
 
 
保险
总共上涨了4
m 英镑
 
 
m 英镑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
截至 2024 年 6 月 30 日的半年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
网 利息收入
6,046
 
 
300
 
 
(8)
 
 
6,338
 
 
标的物 净利息收入
其他 扣除净融资后的收入
费用 在保险方面
和 投资合同
2,830
 
 
(208)
 
 
112
 
 
2,734
 
 
标的物 其他收入
 
 
 
 
(679)
 
 
—
 
 
(679)
 
 
正在运营 租赁折旧
扣除保险净财务费用后的总收入和 投资合同
8,876
 
 
(587)
 
 
104
 
 
8,393
 
 
净收入
运营 费用5
(5,452)
 
 
761
 
 
(104)
 
 
(4,795)
 
 
总计 成本 5
减值 收费
(100)
 
 
(1)
 
 
—
 
 
(101)
 
 
标的物 减值费用
税前利润
3,324
 
 
173
 
 
—
 
 
3,497
 
 
基础利润
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
半年 到 2023 年 6 月 30 日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
网 利息收入
6,798
 
 
213
 
 
(7)
 
 
7,004
 
 
标的物 净利息收入
其他 收入，扣除保险方面的净财务支出和 投资合同
2,508
 
 
(109)
 
 
139
 
 
2,538
 
 
标的物 其他收入
 
 
 
 
(356)
 
 
—
 
 
(356)
 
 
正在运营 租赁折旧
总计 收入，扣除保险方面的净财务支出和 投资合同
9,306
 
 
(252)
 
 
132
 
 
9,186
 
 
网 收入
运营 费用5
(4,774)
 
 
423
 
 
(132)
 
 
(4,483)
 
 
总计 成本 5
减值 收费
(662)
 
 
—
 
 
—
 
 
(662)
 
 
标的物 减值费用
利润 税前
3,870
 
 
171
 
 
—
 
 
4,041
 
 
标的物 利润
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
半年 到 2023 年 12 月 31 日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
网 利息收入
6,500
 
 
266
 
 
(5)
 
 
6,761
 
 
标的物 净利息收入
其他 收入，扣除保险方面的净财务支出和 投资合同
2,823
 
 
(338)
 
 
100
 
 
2,585
 
 
标的物 其他收入
 
 
 
 
(600)
 
 
—
 
 
(600)
 
 
正在运营 租赁折旧
总计 收入，扣除保险方面的净财务支出和 投资合同
9,323
 
 
(672)
 
 
95
 
 
8,746
 
 
网 收入
运营 费用5
(6,049)
 
 
812
 
 
(95)
 
 
(5,332)
 
 
总计 成本 5
减值 信贷
359
 
 
(5)
 
 
—
 
 
354
 
 
标的物 减值信贷
利润 税前
3,633
 
 
135
 
 
—
 
 
3,768
 
 
标的物 利润
1
在半年里 截至 2024 年 6 月 30 日，这包括市场波动的影响 和资产出售（亏损6500万英镑）；资产的摊销 购买的无形资产（41万英镑）；重组成本 （1500万英镑）；以及公允价值平仓（亏损 5200 万英镑）。
2
在半年里 截至 2023 年 6 月 30 日，这包括市场波动的影响 和资产出售（亏损6300万英镑）；资产的摊销 购买的无形资产（3500万英镑）；重组成本 （2500万英镑）；以及公允价值平仓（亏损 4,800 万英镑）。
3
在半年里 截至 2023 年 12 月 31 日，这包括市场的影响 波动率和资产出售（收益9800万英镑）； 已购无形资产的摊销（4500万英镑）； 重组成本（12900万英镑）；以及公允价值平仓 （损失5900万英镑）。
4
该集团的 保险企业的损益表包括收入和 归属于本集团保单持有人的费用 长期担保基金。这些物品对这些物品完全没有影响 归属于股东的利润。为了提供更清晰的信息 代表业务内部的潜在趋势，这些 项目在基础结果中净显示。
5
法定运营 费用包括经营租赁折旧。在底层证券上 基本经营租赁折旧包含在净额中 收入。
替代绩效衡量标准（续）
 
半年至
6 月 30 日
2024
 
 
半年
到 30 六月
2023
 
 
半年
到 31 十二月
2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
资产质量比率A
 
 
 
 
 
 
 
 
基础减值（收费）信贷（百万英镑）
(101)
 
 
(662)
 
 
354
 
移除 非客户基础减值信贷（百万英镑）
(17)
 
 
(5)
 
 
(8)
 
与客户相关的基础减值（收费）信贷 （百万英镑）
(118)
 
 
(667)
 
 
346
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
向客户提供的贷款和预付款（十亿英镑）
452.4
 
 
450.7
 
 
449.7
 
添加 返回：
 
 
 
 
 
 
 
 
预期 信用损失补贴（提取，法定基础） （十亿英镑）
3.3
 
 
4.7
 
 
3.7
 
收购 相关的公允价值调整（十亿英镑）
0.2
 
 
0.3
 
 
0.3
 
基础贷款总额和客户预付款 （十亿英镑）
455.9
 
 
455.7
 
 
453.7
 
平均值 （十亿英镑）
(0.5)
 
 
0.4
 
 
3.8
 
向客户提供的基础贷款和预付款的平均总额 （十亿英镑）
455.4
 
 
456.1
 
 
457.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
资产质量比率A
0.05%
 
 
0.29%
 
 
(0.15)%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
银行净利率A
 
 
 
 
 
 
 
 
标的物 净利息收入（百万英镑）
6,338
 
 
7,004
 
 
6,761
 
移除 非银行基础净利息支出（百万英镑）
229
 
 
155
 
 
156
 
银行基础净利息收入（百万英镑）
6,567
 
 
7,159
 
 
6,917
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
标的物 向客户提供的贷款和预付款总额（十亿英镑）
455.9
 
 
455.7
 
 
453.7
 
调整 对于非银行和其他物品：
 
 
 
 
 
 
 
 
收费 贷款和预付款（十亿英镑）
(9.9)
 
 
(8.7)
 
 
(8.9)
 
其他 （十亿英镑）
5.3
 
 
7.0
 
 
4.2
 
赚取利息 银行资产（十亿英镑）
451.3
 
 
454.0
 
 
449.0
 
平均值 （十亿英镑）
(2.1)
 
 
(0.2)
 
 
3.9
 
平均赚取利息的银行资产A （十亿英镑）
449.2
 
 
453.8
 
 
452.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
银行净利率A
2.94%
 
 
3.18%
 
 
3.03%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
成本：收入比率A
 
 
 
 
 
 
 
 
运营 CostA （百万英镑）
4,700
 
 
4,413
 
 
4,727
 
补救措施 （百万英镑）
95
 
 
70
 
 
605
 
总成本（百万英镑）
4,795
 
 
4,483
 
 
5,332
 
净收入（百万英镑）
8,393
 
 
9,186
 
 
8,746
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
成本：收入比率A
57.1%
 
 
48.8%
 
 
61.0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
运营成本A
 
 
 
 
 
 
 
 
运营费用（百万英镑）
5,452
 
 
4,774
 
 
6,049
 
调整 用于：
 
 
 
 
 
 
 
 
补救措施 （百万英镑）
(95)
 
 
(70)
 
 
(605)
 
重组 （百万英镑）
(15)
 
 
(25)
 
 
(129)
 
正在运营 租赁折旧（百万英镑）
(679)
 
 
(356)
 
 
(600)
 
摊销 购买的无形资产（百万英镑）
(41)
 
 
(35)
 
 
(45)
 
保险 总增长（百万英镑）
104
 
 
132
 
 
95
 
其他 法定物品（百万英镑）
(26)
 
 
(7)
 
 
(38)
 
运营成本A （百万英镑）
4,700
 
 
4,413
 
 
4,727
 
替代绩效衡量标准（续）
 
半年至
6 月 30 日
2024
 
 
半年 到
30 六月
2023
 
 
半年
到 31 十二月
2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有形股权回报率A
 
 
 
 
 
 
 
 
归属于普通股股东的利润（百万英镑）
2,145
 
 
2,572
 
 
2,361
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平均值 普通股股东权益（十亿英镑）
39.9
 
 
38.8
 
 
38.5
 
移除 平均商誉和其他无形资产 （十亿英镑）
(8.0)
 
 
(7.6)
 
 
(7.9)
 
平均有形资产（十亿英镑）
31.9
 
 
31.2
 
 
30.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有形股权回报率A
13.5%
 
 
16.6%
 
 
15.3%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
减值前基础利润A
 
 
 
 
 
 
 
 
法定 税前利润（百万英镑）
3,324
 
 
3,870
 
 
3,633
 
移除 减值费用（百万英镑）
100
 
 
662
 
 
(359)
 
移除 波动率和其他项目，包括重组 （百万英镑）
174
 
 
171
 
 
140
 
减值前基础利润A （百万英镑）
3,598
 
 
4,703
 
 
3,414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人寿和养老金销售（新业务的现值） 保费) A
 
 
 
 
 
 
 
 
总计 净收入保费（百万英镑）
5,270
 
 
5,147
 
 
4,621
 
投资 销售额（百万英镑）
4,512
 
 
5,264
 
 
5,351
 
效果 的资本化系数（百万英镑）
1,898
 
 
1,715
 
 
1,711
 
效果 年化率（百万英镑）
350
 
 
279
 
 
176
 
总计 现有长期业务的保费（百万英镑）
(3,875)
 
 
(3,449)
 
 
(3,366)
 
人寿和养老金销售（新业务的现值） 保费) A （百万英镑）
8,155
 
 
8,956
 
 
8,493
 
 
 
半年至
2024 年 6 月 30 日
m 英镑
 
 
半年
到 30 2023 年 6 月
m 英镑
 
 
半年
到 31 2023 年 12 月
m 英镑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保险和分红投资的新业务价值 本年度认可的合同
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合同性的 服务利润
 
26
 
 
45
 
 
47
 
风险 非金融风险调整
 
33
 
 
49
 
 
37
 
损失 在初始识别时得到认可
 
(40)
 
 
(36)
 
 
(35)
 
 
 
19
 
 
58
 
 
49
 
影响 本年度确认的再保险合同的百分比
 
18
 
 
14
 
 
15
 
增量， 工作场所养老金的单一保费和转账 最初在当年确认的合同
 
10
 
 
5
 
 
12
 
金额 与为增加提款功能而修改的合约有关 被认定为新合同
 
4
 
 
12
 
 
(12)
 
保险和分红投资的新业务价值 本年度认可的合同
 
51
 
 
89
 
 
64
 
替代绩效衡量标准（续）
 
在 6 月 30 日
2024
 
 
在 31 岁时 破坏
2024
 
 
在 31 岁时 十二月
2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贷款存款比率A
 
 
 
 
 
 
 
 
向客户提供的贷款和预付款（十亿英镑）
452.4
 
 
448.5
 
 
449.7
 
客户存款（十亿英镑）
474.7
 
 
469.2
 
 
471.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贷款存款比率A
95%
 
 
96%
 
 
95%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
预计 CET1 比率A
 
 
 
 
 
 
 
 
CET1 比率
14.1%
 
 
13.9%
 
 
14.6%
 
保险 应计股息和股票回购1
—%
 
 
—%
 
 
(0.9)%
 
预计 CET1 比率A
14.1%
 
 
13.9%
 
 
13.7%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
每个SHARea的有形净资产
 
 
 
 
 
 
 
 
普通股股东权益（百万英镑）
38,959
 
 
40,641
 
 
40,224
 
善意 和其他无形资产（百万英镑）
(8,315)
 
 
(8,350)
 
 
(8,306)
 
已推迟 税收影响和其他调整（百万英镑）
305
 
 
325
 
 
352
 
有形净资产（百万英镑）
30,949
 
 
32,616
 
 
32,270
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
已发行普通股，不包括自有股份
62,458 亿
 
 
63,653 亿
 
 
63,508 亿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
每个SHARea的有形净资产
49.6 便士
 
 
51.2p
 
 
50.8 便士
 
1
股息支付者 下一个季度的保险业务以及 宣布的普通股回购的影响 节目。
风险管理
主要风险和不确定性
这个 专家组面临的最重要风险详述如下.这个 集团面临的外部风险可能会影响集团的成功 与集团的长期战略背道而驰 目标。它们包括但不限于宏观经济 不确定性和利率升高是导致 生活成本及对英国消费者的相关影响，以及 企业。
资产 质量保持强劲，信贷表现自始至终 这段时期。专家组继续监测其影响 通过一套预警谨慎地创造经济环境 确保减轻风险的指标和治理安排 已制定行动计划以支持客户并保护 集团的立场。
和 就行为风险而言，没有其他相关指控 以及英国金融行为管理局对历史汽车的审查的潜在影响 财务委员会安排。英国金融行为管理局的最新消息是 目前预计在九月。
这个 集团正在将其风险管理方法转变为支持 其战略目标和宗旨是 “帮助英国繁荣”。这个 该集团已经审查了其三道防线模式，并且正在不断发展 其问责制，更加注重控制和专业知识。 这将加快决策步伐，目的是 改善风险管理。该小组最初的重点是 非财务风险。
这个 集团还对其风险类别进行了详细审查 并实施了基于事件的风险管理框架。这有 导致主要风险类型的数量减少， 二级风险类别的简化。这种变化更好 与巴塞尔银行监管委员会的活动相一致 这些类别将使小组在情景活动中受益，以及 监管报告。
这个 集团有11种主要风险；资本风险、气候风险、 合规风险（以前是监管和法律风险）、行为 风险、信用风险、经济犯罪风险、保险承保 风险、流动性风险（以前是流动性和资金风险）， 市场风险、模型风险和运营风险（运营） 弹性风险已作为单独的风险类别删除 与许多主要风险类型有关）。
这个 以下主要风险定义自那时起发生了变化 集团的2023年年度报告和账目：
行为风险 — 我们集团活动的风险， 具有不利影响的行为、策略或业务规划 影响客户的业绩，破坏市场的完整性 或扭曲竞争，这可能会导致监管部门的谴责， 声誉损害或财务损失。
经济犯罪风险——该集团面临的风险 实施无效的政策、系统、流程和控制措施 预防、发现和应对欺诈和/或财务风险 导致损失增加的犯罪、监管部门的谴责/罚款 和/或在英国或其他司法管辖区进行负面宣传 该集团运营。
保险承保风险 — 不利风险 净负债的变化是由于：时间、频率和 受保/承保事件索赔的严重程度；客户 行为；和支出成本。
流动性风险 — 本集团没有的风险 有足够的财政资源来履行其承诺 到期或只能以过高的成本保护它们。
模型风险 — 潜在的不利后果 从模型错误或不当使用建模输出到 为业务决策提供信息。不利后果可能导致 审慎状况恶化，不遵守 适用的法律和/或法规，或对集团的损害 声誉。模型风险也可能导致财务损失，以及 质量限制，例如对以下方面施加限制 商业活动。
运营风险 — 实际或潜在的风险 对集团的影响（财务和/或非财务） 内部流程、人员和系统不足或失败，或 来自外部事件。弹性是管理的核心 劳埃德银行集团内部的运营风险，以确保 业务流程（包括外包的业务流程）可以 可承受运营风险，能够响应和会见客户 以及运营连续性时利益相关者的需求 妥协。
全部 其他主要风险定义保持不变。
资本风险
CET1 目标资本比率
这个 董事会对CET1当前资本水平的修订看法 集团要求发展业务，满足当前和未来的需求 监管要求并涵盖经济和商业 不确定性约为13.0％，其中包括管理缓冲区 约为 1%。除其他外，这考虑到了这一点 注意事项：
●
最低支柱 1 CET1资本要求为风险加权的4.5％ 资产
●
该集团的 第 2A 支柱 CET1 资本要求，由 PRA 设定，即 相当于风险加权的1.5％左右 资产
●
该集团的 反周期资本缓冲（CCyB）要求是 目前占风险加权资产的1.8％
●
首都 保护缓冲区 (CCB) 要求为 2.5% 风险加权资产
●
The Ring-Fenced 银行（RFB）子集团的另一个具有系统重要性的子集团 机构 (O-SII) 缓冲了 2.0% 的风险加权资产, 相当于集团风险加权资产的1.7％ 级别
●
该集团的 PRA 缓冲区，在考虑任何 PRA 的结果后设置 压力测试和其他信息，以及来自的输出 小组自己的内部压力测试。PRA 要求这样做 缓冲区以保持机密性
●
可能的 集团在各种潜在压力情景下的表现；以及 确保资本在这方面保持弹性
●
经济 英国展望和集团业务展望
●
渴望 维持渐进和可持续的普通股息政策 逐年收益变动的背景
自有资金和合格负债的最低要求 （MREL）
这个 集团未被归类为全球系统重要性银行 (G-SIB) 但受英格兰银行的MREL约束 政策声明 (MREL SoP)，因此必须保持 最低等级的 MREL 资源。
正在申请 6月30日MREL SoP达到目前的最低资本要求 2024年，该集团的MREL，不包括监管资本和 杠杆缓冲区，是 2 倍支柱 1 加上 2 倍的较高值 支柱2A，相当于风险加权资产的21.3％，或 英国杠杆率敞口指标的6.5％。在 此外，CET1资本不能同时用于支付MREL和资本 或杠杆缓冲区。
杠杆最低要求
这个 团体目前受以下最低要求的约束 在英国杠杆率框架下：
●
最低等级 1 杠杆率要求为总杠杆率的3.25％ 曝光测量
●
反周期 杠杆缓冲区（CCLB）目前占总量的0.6％ 杠杆风险衡量标准
●
另外一个 杠杆率缓冲区（ALRB）为总杠杆率的0.7％ 曝光度量适用于 rFb 子组，等于 0.6 集团层面的百分比
在 3.25％的最低杠杆比率的至少 75% 要求以及 100% 的监管杠杆作用 缓冲区必须使用 CET1 资本。
压力测试
这个 集团开展了一项范围广泛的压力测试计划， 全面了解所产生的潜在影响 从集团及其主要法律实体面临的风险来看 暴露了。压力测试最重要的用途之一是 评估运营和战略计划的弹性 集团及其法人实体面临不利的经济条件和 其他关键漏洞。作为该计划的一部分，该小组 参与了英格兰银行2022年年度周期性情景 压力测试练习。这评估了集团的弹性 导致房价指数（HPI）下跌的严重经济冲击 下跌了31％，商业地产（CRE）下降了45％， 失业率峰值为8.5％，基准利率峰值为 6%。该行公布了这项工作的结果 2023 年 7 月 12 日来自英格兰。英格兰银行计算出 在申请后，集团的过渡性CET1比率 管理层的行动，为11.6％，其一级杠杆比率 为4.5％，大大超过6.6的障碍率 分别为 3.5% 和 3.5%。该小组提供了 支持英格兰银行 2024 年桌面压力测试的数据。 本练习将测试两种场景，结果发布在 到2024年底的总体水平。该小组也参与其中 在英格兰银行全系统探索性情景中。这个 第 1 轮的总体调查结果已于 2024 年 6 月公布， 小组将在2024年7月提交第二轮参赛作品。该小组 继续对不利经济的脆弱性进行内部评估 条件。


资本风险（续）
资本和 MREL 资源
一个 分析集团的资本状况和MREL资源 下表列出了截至2024年6月30日的情况。这个 反映了《国际财务报告准则》过渡安排的应用 9。
 
在 6 月 30 日
2024
m 英镑
 
 
在 31 岁时 十二月
20231
m 英镑
 
 
 
 
 
 
 
普通股第一级：工具和储备
 
 
 
 
 
分享 资本和股票溢价账户
24,923
 
 
24,926
 
银行业 留存收益2
18,664
 
 
19,000
 
银行业 其他储备2
2,829
 
 
3,136
 
调整 转为可预见的股息和股票的留存收益 回购
(1,437)
 
 
(1,169)
 
 
44,979
 
 
45,893
 
普通股第一级：监管调整
 
 
 
 
 
现金 流量套期保值储备
4,028
 
 
3,766
 
善意 和其他无形资产
(5,794)
 
 
(5,731)
 
谨慎 估值调整
(374)
 
 
(417)
 
移除 固定福利养老金盈余的比例
(2,473)
 
 
(2,653)
 
意义重大 投资 2
(5,088)
 
 
(4,975)
 
已推迟 税收资产
(3,945)
 
 
(4,048)
 
其他 监管调整
(38)
 
 
62
 
普通股一级资本
31,295
 
 
31,897
 
附加等级 1：工具
 
 
 
 
 
其他 股票工具
5,907
 
 
6,915
 
 
 
 
 
 
 
其他第 1 级：监管调整
 
 
 
 
 
意义重大 投资 2
(1,100)
 
 
(1,100)
 
一级资本总额
36,102
 
 
37,712
 
第 2 级：文书和条款
 
 
 
 
 
从属 负债
6,260
 
 
6,320
 
符合资格 供给
67
 
 
371
 
 
6,327
 
 
6,691
 
第 2 级：监管调整
 
 
 
 
 
意义重大 投资 2
(964)
 
 
(964)
 
资本资源总额
41,465
 
 
43,439
 
 
 
 
 
 
 
不符合资格 AT1 和 2 级仪器3
(118)
 
 
(139)
 
摊销 劳埃德银行发行的符合条件的二级工具的一部分 集团公司
1,420
 
 
1,113
 
其他 劳埃德银行集团plc4发行的合格负债
27,547
 
 
25,492
 
MREL 资源总数
70,314
 
 
69,905
 
 
 
 
 
 
 
风险加权资产
222,019
 
 
219,130
 
 
 
 
 
 
 
普通股一级资本比率
14.1%
 
 
14.6%
 
一级资本比率
16.3%
 
 
17.2%
 
总资本比率
18.7%
 
 
19.8%
 
MREL 比率
31.7%
 
 
31.9%
 
1
重述为 表现方式的变化。
2
依照 银行资本监管，集团的保险业务 不属于本集团资本状况的范围。 集团对股权和其他资本的投资 保险业务的票据从中扣除 相关资本等级（“重大投资”）， 受允许部分股权的门槛法规的约束 投资应按风险加权而不是从资本中扣除。 风险加权部分构成阈值风险加权的一部分 资产。
3
仪器具有 到期少于或等于一年，或者票据不是 由控股公司发行。
4
包括资深人士 无抵押债务。
资本风险（续）
CET1 资本资源的变动
钥匙 动向见下表。
常见
股权等级 1
m 英镑
 
 
在 31 岁时 2023 年 12 月
31,897
银行业 商业利润1
2,578
运动 在可预见的应计股息中2
179
分红 年内以普通股支付
(1,169)
调整 以反映股票回购的全部影响
(2,000)
分红 从保险公司收到的款项3
450
国际财务报告准则 9 对留存收益的过渡性调整
(156)
已推迟 税收资产
103
善意 和其他无形资产
(63)
意义重大 投资
(113)
运动 在库存股和员工股份计划中
(66)
兑换 其他股票工具
(316)
分布 关于其他股票工具
(269)
其他 运动
240
于 2024 年 6 月 30 日
31,295
1
在银行业务下 资本法规，从保险中扣除利润 CET1 资本。但是，当股息通过以下方式支付给集团时 保险这些是通过CET1资本确认的。
2
反映 撤销2023年最终普通股的预应计金额 股息，扣除可预见的2024年普通股的应计股息 分红。
3
已收到 2024 年 2 月和 2024 年 6 月。
这个 集团的CET1资本比率从14.6％降至 2023年12月31日至2024年6月30日的14.1％，反映了这一点 CET1资本资源的减少以及CET1资本资源的增加 风险加权资产。
CET1 资本资源减少了6.02亿英镑，银行业 该期间的营业利润和股息的收取 保险业务支付的费用抵消了以下金额：
●
的应计金额 上半年可预见的普通股息 2024 年，包括已宣布的1.06的中期普通股息 每股便士，以及其他股票的分配 乐器
●
的认可 普通股回购计划的全部资本影响 作为集团2023年年终业绩的一部分公布， 于 2024 年 2 月开始
●
的认可 兑换美国股票时的外汇折算损失 2024年6月以美元计价的AT1资本工具
这个 普通股回购计划的全部资本影响以及 2024 年 2 月收到的保险分红反映在 集团的预计CET1比率为13.7％，为31 2023 年 12 月。
总资本和MREL的变动
这个 集团的总资本比率降至18.7％，至30 2024 年 6 月（2023 年 12 月 31 日：19.8%），反映了 减少CET1资本，赎回美元AT1 资本工具、二级资本的减少和增加 在风险加权资产中。二级资本的减少反映了 利率和监管摊销对以下方面的影响 文书和认可的合格条款的减少 通过二级资本，部分由新资本抵消 发行。
这个 截至2024年6月30日（12月31日），MREL比率降至31.7％ 2023 年：31.9%），反映了总资本的减少 资源和风险加权资产的增加。这是 在很大程度上被其他符合条件的负债的增加所抵消 按新发行，扣除看涨期权，排除票据 将在未来12个月内走向成熟以及走势的影响 利率和外汇汇率。
资本风险（续）
风险加权资产
 
在 6 月 30 日
2024
m 英镑
 
 
在 31 岁时 十二月
2023
m 英镑
 
 
 
 
 
 
 
基础 基于内部评级（IRB）的方法
42,736
 
 
44,504
 
零售 iRB 方法
88,608
 
 
85,459
 
其他 iRB 方法1
21,412
 
 
20,941
 
iRB 方法
152,756
 
 
150,904
 
标准化 (STA) 方法1
22,155
 
 
22,074
 
信用风险
174,911
 
 
172,978
 
证券化
9,076
 
 
8,958
 
交易对手 信用风险
6,355
 
 
5,847
 
信用 估值调整风险
574
 
 
689
 
运营中 风险
26,330
 
 
26,416
 
市场 风险
4,773
 
 
4,242
 
风险加权资产
222,019
 
 
219,130
 
的 其中：阈值风险加权资产2
10,535
 
 
11,028
 
1
阈值 风险加权资产包含在其他IRB方法中，并且 标准化（STA）方法。
2
阈值 风险加权资产反映了重大投资的要素 以及允许进行风险加权的递延所得税资产 而不是从CET1资本中扣除。意义重大 投资主要来自对集团的投资 保险业务。
风险加权 资产在30岁时增加了29英镑至2220英镑 2024 年 6 月（2023 年 12 月 31 日：2191 亿英镑）。这个 纳入了零售贷款增长的影响，抵消了上述影响 优化包括资本效率的证券化活动， 除其他动作外。
资本风险（续）
杠杆比率
这个 下表汇总了该集团的组成部分 杠杆比率。
 
在 6 月 30 日
2024
m 英镑
 
 
在 31 岁时 十二月
2023
m 英镑
 
 
 
 
 
 
 
一级资本总额
36,102
 
 
37,712
 
 
 
 
 
 
 
曝光测量
 
 
 
 
 
法定资产负债表资产
 
 
 
 
 
衍生物 金融工具
18,983
 
 
22,356
 
证券 融资交易
69,220
 
 
56,184
 
贷款 以及预付款和其他资产
804,724
 
 
802,913
 
总资产
892,927
 
 
881,453
 
 
 
 
 
 
 
排位赛 中央银行的索赔
(66,321)
 
 
(77,625)
 
 
 
 
 
 
 
解整调整1
 
 
 
 
 
衍生物 金融工具
945
 
 
585
 
贷款 以及预付款和其他资产
(186,553)
 
 
(178,552)
 
解整调整总额
(185,608)
 
 
(177,967)
 
 
 
 
 
 
 
衍生品 调整
(1,404)
 
 
(4,896)
 
证券 融资交易调整
2,779
 
 
2,262
 
失衡 工作表项目
41,273
 
 
40,942
 
金额 已经从一级资本中扣除
(12,457)
 
 
(12,523)
 
其他 监管调整2
(6,253)
 
 
(4,012)
 
总曝光量度
664,936
 
 
647,634
 
 
 
 
 
 
 
英国杠杆率
5.4%
 
 
5.8%
 
 
 
 
 
 
 
杠杆风险敞口衡量标准（包括中央银行） 索赔）
731,257
 
 
725,259
 
杠杆比率（包括中央银行索赔）
4.9%
 
 
5.2%
 
 
 
 
 
 
 
MREL 资源总数
70,314
 
 
69,905
 
MREL 杠杆比率
10.6%
 
 
10.8%
 
1
解组整合 调整与集团某些实体的解散有关 不属于本集团监管资本范围的 合并，主要是集团的保险 商业。
2
包括 调整以排除英国政府下的贷款 反弹贷款计划（BBLS）。
杠杆变动分析
这个 集团的英国杠杆率降至5.4％（31） 2023 年 12 月：5.8％），这既反映了下降幅度 一级资本总状况和杠杆率的增加 证券融资增加后的风险敞口指标 交易和其他资产（不包括中央银行） 索赔）。
第三支柱披露
这个 集团将发布一份精简的半年度第三支柱报告 八月下半月的披露。披露的副本 可在以下网址观看： www.lloydsbankinggroup.com/investors/financial-dow
信用风险
概述
这个 集团的投资组合完全有能力从中受益 宏观经济环境有所改善，但仍然充满挑战。这个 集团对信用风险偏好和风险保持谨慎态度 管理层，具有严格的信贷发放标准和稳健的LTV 在有担保的投资组合中。
资产 质量保持强劲，信贷表现自始至终 这段时期。在英国抵押贷款方面，新欠款和资金流量的减少 半年和第二季度都出现了违约。 除欠款外，无抵押投资组合继续表现稳定 流向默认趋势。信贷质量保持稳定和弹性 在商业银行中。该小组继续监测影响 通过一系列早期研究仔细研究经济环境 确保风险的预警指标和治理安排 已制定缓解行动计划以支持客户和 保护集团的阵地。
这个 2024年上半年的基础减值费用为 10100万英镑，低于6.62亿英镑的费用 2023 年上半年。这在一定程度上是由于改进的结果 在集团的宏观经济展望中，最终发布了一份报告 3.24 亿英镑（截至 2023 年 6 月 30 日的半年）：费用为 500 万英镑）。集团的基础ECL补贴为 上半年向客户提供的贷款和预付款下降至 38.2 亿英镑（2023 年 12 月 31 日： 42.92 亿英镑）。
小组 第二阶段向客户提供的贷款和预付款减少到45,697英镑 百万（2023 年 12 月 31 日：565.45 亿英镑），作为 占贷款总额的百分比为10.0％（2023年12月31日： 12.5％）。这是由于以下方面的改进 宏观经济前景将资产转移回第一阶段。其中 小组第二阶段向客户提供的贷款和预付款总额为90.4笔 百分比是最新的（2023年12月31日：91.3％）。 第二阶段的覆盖率稳定在3.1％（12月31日） 2023 年：3.0％）。
第 3 阶段 向客户提供的贷款和预付款略有增加至 102.13 亿英镑（2023 年 12 月 31 日： 101.10 亿英镑），占总额的百分比稳定 贷款利率为2.2％（2023年12月31日：2.2％）。 第 3 阶段的覆盖范围下降了 0.9 个百分点 14.9%（2023 年 12 月 31 日：15.8 美分）。
谨慎的风险偏好和风险管理
●
该小组继续 采取谨慎和积极的方法进行信用风险管理 和信用风险偏好，同时与集团一致 战略，支持客户成长，并密切合作 与客户合作，帮助他们应对借款增加的影响 近期通货膨胀率上升导致的成本和价格上涨 年份
●
行业、资产和 产品组合中的产品集中度受到密切监控 并加以控制，并酌情采取缓解行动。 行业和产品风险偏好参数有助于管理风险敞口 某些高风险和周期性行业、细分市场和资产 类别
●
该集团的 有效的风险管理旨在确保及早发现和 管理可能出现迹象的客户和交易对手 痛苦的
●
该小组将 继续与客户密切合作，确保他们 获得适当级别的支持，包括但不是 仅限于接受抵押贷款中概述的标准 宪章
信用风险（续）
按部门划分的减值费用（信贷）——法定和 底层基础
 
半年至
6 月 30 日
2024
m 英镑
 
 
半年
到 30 六月
2023
m 英镑
 
 
改变
%
 
半年
到 31 十二月
2023
m 英镑
 
 
改变
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英国 抵押贷款
(119)
 
 
191
 
 
 
 
(242)
 
 
(51)
信用 牌
115
 
 
197
 
 
42
 
260
 
 
56
英国 无抵押贷款和透支
140
 
 
160
 
 
13
 
91
 
 
(54)
英国 汽车金融
61
 
 
43
 
 
(42)
 
126
 
 
52
其他
(3)
 
 
1
 
 
 
 
4
 
 
 
零售
194
 
 
592
 
 
67
 
239
 
 
19
小 和中型企业
11
 
 
25
 
 
56
 
89
 
 
88
企业 和机构银行
(94)
 
 
47
 
 
 
 
(672)
 
 
(86)
商业的 银行业
(83)
 
 
72
 
 
 
 
(583)
 
 
(86)
保险， 养老金和投资
(8)
 
 
(1)
 
 
 
 
(11)
 
 
(27)
股权 投资和中心项目
(3)
 
 
(1)
 
 
 
 
(4)
 
 
(25)
减值费用总额（贷方）
100
 
 
662
 
 
85
 
(359)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保险、养老金和投资（基础基础）A
(7)
 
 
(1)
 
 
 
 
(6)
 
 
17
减值费用总额（贷方）（基础基础）A
101
 
 
662
 
 
85
 
(354)
 
 
 
资产 质量比例
0.05%
 
 
0.29%
 
 
(24) bp
 
(0.15)%
 
 
 
信用风险资产负债表列报基础
这个 以下是两项资产负债表分析 依据；符合法律依据的法定依据 集团账目及相关基础的列报 用于内部管理目的。 两个基地之间的和解是 提供的。
在 下表，已购买或发放的信用减值 (POCI) 资产包括购买的固定抵押贷款池 HBOS 收购的一部分，与面值相比大幅折扣 反映了自发之日起发生的信贷损失 收购日期。剩余的预期信用损失 (ECL) POCI资产的补贴和由此产生的低覆盖率反映了 自发生之日起，信誉进一步恶化 收购。随着时间的推移，这些POCI资产将作为贷款流失 兑换、还清或注销贷款。
在里面 每张表格，基础上不同的数字是 显示在英国抵押贷款的法定基础数据下方， 零售和集团的总额。该集团使用标的资产 监测贷款组合信誉的基础，以及 相关的ECL津贴，因为它可以更好地指示 作为一部分购买的POCI资产的信用表现 收购 HBOS。基础假设贷款 作为业务合并的一部分收购的资产起源 由该小组归类为第 1、2 或 3 阶段 转化为自创立以来信用风险的变化。 基础ECL补贴已计算完毕 相应地。
预期信用损失补贴总额——法定和 UnderlyingA 基础
 
在 6 月 30 日
2024
m 英镑
 
 
在 31 岁时 十二月
2023
m 英镑
 
顾客 相关余额
 
 
 
 
 
绘制的
3,324
 
 
3,717
 
未绘制
279
 
 
322
 
 
3,603
 
 
4,039
 
贷款 和向银行预付款
3
 
 
8
 
债务 证券
8
 
 
11
 
其他 资产
16
 
 
26
 
预期信用损失补贴总额
3,630
 
 
4,084
 
客户相关余额（基础基础）A
3,820
 
 
4,292
 
其中：绘制
3,541
 
 
3,970
 
预期信贷损失备抵总额（基础基础）A
3,847
 
 
4,337
 
信用风险 （续）
法定和基本毛额基础之间的调节 向客户提供的贷款和垫款以及预期的信贷损失补贴 在已提取余额上
 
向客户提供的贷款和预付款总额
 
提取余额的预期信用损失补贴
 
第 1 阶段
m 英镑
 
 
第 2 阶段
m 英镑
 
 
第 3 阶段
m 英镑
 
 
POCI
m 英镑
 
 
总计
m 英镑
 
 
第 1 阶段
m 英镑
 
 
第 2 阶段
m 英镑
 
 
第 3 阶段
m 英镑
 
 
POCI
m 英镑
 
 
总计
m 英镑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
于 2024 年 6 月 30 日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
标的物 BasiSA
400,039
 
 
45,697
 
 
10,213
 
 
—
 
 
455,949
 
 
773
 
 
1,301
 
 
1,467
 
 
—
 
 
3,541
 
POCI 资产
(1,787)
 
 
(2,788)
 
 
(2,860)
 
 
7,435
 
 
—
 
 
(1)
 
 
(50)
 
 
(391)
 
 
442
 
 
—
 
收购 公允价值调整
—
 
 
—
 
 
—
 
 
(217)
 
 
(217)
 
 
—
 
 
—
 
 
—
 
 
(217)
 
 
(217)
 
 
(1,787)
 
 
(2,788)
 
 
(2,860)
 
 
7,218
 
 
(217)
 
 
(1)
 
 
(50)
 
 
(391)
 
 
225
 
 
(217)
 
法定依据
398,252
 
 
42,909
 
 
7,353
 
 
7,218
 
 
455,732
 
 
772
 
 
1,251
 
 
1,076
 
 
225
 
 
3,324
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
在 31 岁时 2023 年 12 月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
标的物 BasiSA
387,060
 
 
56,545
 
 
10,110
 
 
—
 
 
453,715
 
 
901
 
 
1,532
 
 
1,537
 
 
—
 
 
3,970
 
POCI 资产
(1,766)
 
 
(3,378)
 
 
(2,963)
 
 
8,107
 
 
—
 
 
(1)
 
 
(65)
 
 
(400)
 
 
466
 
 
—
 
收购 公允价值调整
—
 
 
—
 
 
—
 
 
(253)
 
 
(253)
 
 
—
 
 
—
 
 
—
 
 
(253)
 
 
(253)
 
 
(1,766)
 
 
(3,378)
 
 
(2,963)
 
 
7,854
 
 
(253)
 
 
(1)
 
 
(65)
 
 
(400)
 
 
213
 
 
(253)
 
法定 基础
385,294
 
 
53,167
 
 
7,147
 
 
7,854
 
 
453,462
 
 
900
 
 
1,467
 
 
1,137
 
 
213
 
 
3,717
 
预期信用损失（ECL）总额的变动— 法定和基础依据
 
开幕
ECL 在
31 十二月
2023
m 英镑
 
 
 
注销
和其他1
m 英镑
 
 
收入
声明
收费
（信用）
m 英镑
 
 
 
NET ECL
增加
（减少）
m 英镑
 
 
闭幕
ECL 在
6 月 30 日
2024
m 英镑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英国 抵押贷款2
1,115
 
 
 
(25)
 
 
(119)
 
 
 
(144)
 
 
971
 
信用 牌
810
 
 
 
(225)
 
 
115
 
 
 
(110)
 
 
700
 
英国 无抵押贷款和透支
515
 
 
 
(156)
 
 
140
 
 
 
(16)
 
 
499
 
英国 汽车金融
342
 
 
 
(39)
 
 
61
 
 
 
22
 
 
364
 
其他
88
 
 
 
(6)
 
 
(3)
 
 
 
(9)
 
 
79
 
零售
2,870
 
 
 
(451)
 
 
194
 
 
 
(257)
 
 
2,613
 
小 和中型企业
538
 
 
 
(52)
 
 
11
 
 
 
(41)
 
 
497
 
企业 和机构银行
644
 
 
 
(48)
 
 
(94)
 
 
 
(142)
 
 
502
 
商业的 银行业
1,182
 
 
 
(100)
 
 
(83)
 
 
 
(183)
 
 
999
 
保险， 养老金和投资
26
 
 
 
(2)
 
 
(8)
 
 
 
(10)
 
 
16
 
股权 投资和中心项目
6
 
 
 
(1)
 
 
(3)
 
 
 
(4)
 
 
2
 
合计 3
4,084
 
 
 
(554)
 
 
100
 
 
 
(454)
 
 
3,630
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英国抵押贷款（基础贷款）A
1,368
 
 
 
(61)
 
 
(119)
 
 
 
(180)
 
 
1,188
 
零售（基础基础）A
3,123
 
 
 
(487)
 
 
194
 
 
 
(293)
 
 
2,830
 
保险、养老金和投资（基础基础）
26
 
 
 
(3)
 
 
(7)
 
 
 
(10)
 
 
16
 
合计（基础基础）A
4,337
 
 
 
(591)
 
 
101
 
 
 
(490)
 
 
3,847
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
包含 对已购买或发放的信用减值的调整 金融资产。
2
包括 20 英镑 注销额和其他与证券化有关的款项中有百万美元 第二季度10英镑的传统零售抵押贷款 2024 年的。
3
ECL 总额包括 2700万英镑与其他与客户无关的资产 (31) 2023 年 12 月：4500万英镑）。
信用风险（续）
向客户提供的贷款和预付款以及预期的信用损失补贴 — 法定和基础依据
于 2024 年 6 月 30 日
第 1 阶段
m 英镑
 
 
第 2 阶段
m 英镑
 
 
第 3 阶段
m 英镑
 
 
POCI
m 英镑
 
 
总计
m 英镑
 
 
第 2 阶段
按百分比计
总
 
 
第 3 阶段
按百分比计
总
 
向客户提供贷款和垫款
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英国 抵押贷款
266,308
 
 
29,842
 
 
4,542
 
 
7,218
 
 
307,910
 
 
9.7
 
 
1.5
 
信用 牌
13,329
 
 
2,601
 
 
290
 
 
—
 
 
16,220
 
 
16.0
 
 
1.8
 
英国 无抵押贷款和透支
8,261
 
 
1,213
 
 
186
 
 
—
 
 
9,660
 
 
12.6
 
 
1.9
 
英国 汽车金融
14,185
 
 
2,288
 
 
117
 
 
—
 
 
16,590
 
 
13.8
 
 
0.7
 
其他
16,434
 
 
522
 
 
163
 
 
—
 
 
17,119
 
 
3.0
 
 
1.0
 
零售
318,517
 
 
36,466
 
 
5,298
 
 
7,218
 
 
367,499
 
 
9.9
 
 
1.4
 
小 和中型企业
26,866
 
 
3,773
 
 
1,323
 
 
—
 
 
31,962
 
 
11.8
 
 
4.1
 
企业 和机构银行
53,585
 
 
2,670
 
 
732
 
 
—
 
 
56,987
 
 
4.7
 
 
1.3
 
商业的 银行业
80,451
 
 
6,443
 
 
2,055
 
 
—
 
 
88,949
 
 
7.2
 
 
2.3
 
股权 投资和中心项目1
(716)
 
 
—
 
 
—
 
 
—
 
 
(716)
 
 
 
 
 
 
 
贷款总额
398,252
 
 
42,909
 
 
7,353
 
 
7,218
 
 
455,732
 
 
9.4
 
 
1.6
 
英国抵押贷款（基础基础）A,2
268,095
 
 
32,630
 
 
7,402
 
 
 
 
 
308,127
 
 
10.6
 
 
2.4
 
零售（基础基础）A
320,304
 
 
39,254
 
 
8,158
 
 
 
 
 
367,716
 
 
10.7
 
 
2.2
 
贷款总额（基础基础）A
400,039
 
 
45,697
 
 
10,213
 
 
 
 
 
455,949
 
 
10.0
 
 
2.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
与客户相关的ECL津贴（已提取和未支付）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英国 抵押贷款
87
 
 
328
 
 
331
 
 
225
 
 
971
 
 
 
 
 
 
 
信用 牌
206
 
 
361
 
 
133
 
 
—
 
 
700
 
 
 
 
 
 
 
英国 无抵押贷款和透支
158
 
 
231
 
 
110
 
 
—
 
 
499
 
 
 
 
 
 
 
英国 汽车金融3
185
 
 
112
 
 
67
 
 
—
 
 
364
 
 
 
 
 
 
 
其他
15
 
 
19
 
 
45
 
 
—
 
 
79
 
 
 
 
 
 
 
零售
651
 
 
1,051
 
 
686
 
 
225
 
 
2,613
 
 
 
 
 
 
 
小 和中型企业
131
 
 
205
 
 
161
 
 
—
 
 
497
 
 
 
 
 
 
 
企业 和机构银行
139
 
 
123
 
 
231
 
 
—
 
 
493
 
 
 
 
 
 
 
商业的 银行业
270
 
 
328
 
 
392
 
 
—
 
 
990
 
 
 
 
 
 
 
股权 投资和中心项目
—
 
 
—
 
 
—
 
 
—
 
 
—
 
 
 
 
 
 
 
总计
921
 
 
1,379
 
 
1,078
 
 
225
 
 
3,603
 
 
 
 
 
 
 
英国抵押贷款（基础基础）A,2
88
 
 
378
 
 
722
 
 
 
 
 
1,188
 
 
 
 
 
 
 
零售（基础基础）A
652
 
 
1,101
 
 
1,077
 
 
 
 
 
2,830
 
 
 
 
 
 
 
合计（基础基础）A
922
 
 
1,429
 
 
1,469
 
 
 
 
 
3,820
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
顾客 相关的ECL补贴（已提取和未提取）占贷款的百分比 并向客户预付款
 
 
阶段 1%
 
 
阶段 2%
 
 
阶段 3%
 
 
POCI%
 
 
总计%
 
 
调整后
第 34 阶段
%
 
 
调整后合计4
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英国 抵押贷款
—
 
 
1.1
 
 
7.3
 
 
3.1
 
 
0.3
 
 
 
 
 
 
 
信用 牌
1.5
 
 
13.9
 
 
45.9
 
 
—
 
 
4.3
 
 
50.0
 
 
4.3
 
英国 无抵押贷款和透支
1.9
 
 
19.0
 
 
59.1
 
 
—
 
 
5.2
 
 
64.7
 
 
5.2
 
英国 汽车金融
1.3
 
 
4.9
 
 
57.3
 
 
—
 
 
2.2
 
 
 
 
 
 
 
其他
0.1
 
 
3.6
 
 
27.6
 
 
—
 
 
0.5
 
 
 
 
 
 
 
零售
0.2
 
 
2.9
 
 
12.9
 
 
3.1
 
 
0.7
 
 
13.0
 
 
0.7
 
小 和中型企业
0.5
 
 
5.4
 
 
12.2
 
 
—
 
 
1.6
 
 
16.3
 
 
1.6
 
企业 和机构银行
0.3
 
 
4.6
 
 
31.6
 
 
—
 
 
0.9
 
 
31.6
 
 
0.9
 
商业的 银行业
0.3
 
 
5.1
 
 
19.1
 
 
—
 
 
1.1
 
 
22.8
 
 
1.1
 
股权 投资和中心项目
 
 
 
—
 
 
—
 
 
—
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总计
0.2
 
 
3.2
 
 
14.7
 
 
3.1
 
 
0.8
 
 
15.5
 
 
0.8
 
英国抵押贷款（基础基础）A,2
—
 
 
1.2
 
 
9.8
 
 
 
 
 
0.4
 
 
 
 
 
 
 
零售（基础基础）A
0.2
 
 
2.8
 
 
13.2
 
 
 
 
 
0.8
 
 
13.3
 
 
0.8
 
合计（基础基础）A
0.2
 
 
3.1
 
 
14.4
 
 
 
 
 
0.8
 
 
14.9
 
 
0.8
 
1
包含 集中公允价值对冲会计调整。
2
英国抵押贷款 基础资产余额A不包括影响 与HBOS收购相关的调整。
3
英国汽车金融 第 1 阶段和第 2 阶段包括与准备金相关的18500万英镑 相对于需要融资租赁的车辆的剩余价值 黑马协议。这些规定包含在 覆盖率的计算。
4
调整后的第 3 阶段 和ECL补贴总额占提款余额的百分比不包括 英国2400万英镑的信用卡追回贷款 1600万英镑的无抵押贷款和透支，小额和 33700万英镑的中型企业和企业和 100万英镑的机构银行业务。
信用风险（续）
向客户提供的贷款和预付款以及预期的信用损失补贴 — 法定和基础依据
在 31 岁时 2023 年 12 月
舞台 1
m 英镑
 
 
舞台 2
m 英镑
 
 
舞台 3
m 英镑
 
 
POCI
m 英镑
 
 
总计
m 英镑
 
 
舞台 2
作为% 的
总
 
 
舞台 3
作为% 的
总
 
贷款 并向客户预付款
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英国 抵押贷款
256,596
 
 
38,533
 
 
4,337
 
 
7,854
 
 
307,320
 
 
12.5
 
 
1.4
 
信用 牌
12,625
 
 
2,908
 
 
284
 
 
—
 
 
15,817
 
 
18.4
 
 
1.8
 
英国 无抵押贷款和透支
7,103
 
 
1,187
 
 
196
 
 
—
 
 
8,486
 
 
14.0
 
 
2.3
 
英国 汽车金融
13,541
 
 
2,027
 
 
112
 
 
—
 
 
15,680
 
 
12.9
 
 
0.7
 
其他
15,898
 
 
525
 
 
144
 
 
—
 
 
16,567
 
 
3.2
 
 
0.9
 
零售
305,763
 
 
45,180
 
 
5,073
 
 
7,854
 
 
363,870
 
 
12.4
 
 
1.4
 
小 和中型企业
27,525
 
 
4,458
 
 
1,530
 
 
—
 
 
33,513
 
 
13.3
 
 
4.6
 
企业 和机构银行
52,049
 
 
3,529
 
 
538
 
 
—
 
 
56,116
 
 
6.3
 
 
1.0
 
商业的 银行业
79,574
 
 
7,987
 
 
2,068
 
 
—
 
 
89,629
 
 
8.9
 
 
2.3
 
股权 投资和中心项目1
(43)
 
 
—
 
 
6
 
 
—
 
 
(37)
 
 
 
 
 
 
 
总计 贷款总额
385,294
 
 
53,167
 
 
7,147
 
 
7,854
 
 
453,462
 
 
11.7
 
 
1.6
 
英国抵押贷款（基础基础）A,2
258,362
 
 
41,911
 
 
7,300
 
 
 
 
 
307,573
 
 
13.6
 
 
2.4
 
零售（基础基础）A
307,529
 
 
48,558
 
 
8,036
 
 
 
 
 
364,123
 
 
13.3
 
 
2.2
 
贷款总额（基础基础）A
387,060
 
 
56,545
 
 
10,110
 
 
 
 
 
453,715
 
 
12.5
 
 
2.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
顾客 相关的ECL津贴（已提取和未支付）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英国 抵押贷款
169
 
 
376
 
 
357
 
 
213
 
 
1,115
 
 
 
 
 
 
 
信用 牌
234
 
 
446
 
 
130
 
 
—
 
 
810
 
 
 
 
 
 
 
英国 无抵押贷款和透支
153
 
 
244
 
 
118
 
 
—
 
 
515
 
 
 
 
 
 
 
英国 汽车金融3
188
 
 
91
 
 
63
 
 
—
 
 
342
 
 
 
 
 
 
 
其他
20
 
 
21
 
 
47
 
 
—
 
 
88
 
 
 
 
 
 
 
零售
764
 
 
1,178
 
 
715
 
 
213
 
 
2,870
 
 
 
 
 
 
 
小 和中型企业
140
 
 
231
 
 
167
 
 
—
 
 
538
 
 
 
 
 
 
 
企业 和机构银行
156
 
 
218
 
 
253
 
 
—
 
 
627
 
 
 
 
 
 
 
商业的 银行业
296
 
 
449
 
 
420
 
 
—
 
 
1,165
 
 
 
 
 
 
 
股权 投资和中心项目
—
 
 
—
 
 
4
 
 
—
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
总计
1,060
 
 
1,627
 
 
1,139
 
 
213
 
 
4,039
 
 
 
 
 
 
 
英国抵押贷款（基础基础）A,2
170
 
 
441
 
 
757
 
 
 
 
 
1,368
 
 
 
 
 
 
 
零售（基础基础）A
765
 
 
1,243
 
 
1,115
 
 
 
 
 
3,123
 
 
 
 
 
 
 
贷款总额（基础基础）A
1,061
 
 
1,692
 
 
1,539
 
 
 
 
 
4,292
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
顾客 相关的ECL补贴（已提取和未提取）占贷款的百分比 并向客户预付款
 
 
舞台 1%
 
 
舞台 2%
 
 
舞台 3%
 
 
POCI%
 
 
总计%
 
 
调整后
舞台 34
%
 
 
调整后 合计 4
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英国 抵押贷款
0.1
 
 
1.0
 
 
8.2
 
 
2.7
 
 
0.4
 
 
 
 
 
 
 
信用 牌
1.9
 
 
15.3
 
 
45.8
 
 
—
 
 
5.1
 
 
49.4
 
 
5.1
 
英国 无抵押贷款和透支
2.2
 
 
20.6
 
 
60.2
 
 
—
 
 
6.1
 
 
65.6
 
 
6.1
 
英国 汽车金融
1.4
 
 
4.5
 
 
56.3
 
 
—
 
 
2.2
 
 
 
 
 
 
 
其他
0.1
 
 
4.0
 
 
32.6
 
 
—
 
 
0.5
 
 
 
 
 
 
 
零售
0.2
 
 
2.6
 
 
14.1
 
 
2.7
 
 
0.8
 
 
14.2
 
 
0.8
 
小 和中型企业
0.5
 
 
5.2
 
 
10.9
 
 
—
 
 
1.6
 
 
13.9
 
 
1.6
 
企业 和机构银行
0.3
 
 
6.2
 
 
47.0
 
 
—
 
 
1.1
 
 
47.0
 
 
1.1
 
商业的 银行业
0.4
 
 
5.6
 
 
20.3
 
 
—
 
 
1.3
 
 
24.1
 
 
1.3
 
股权 投资和中心项目
 
 
 
—
 
 
66.7
 
 
—
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总计
0.3
 
 
3.1
 
 
15.9
 
 
2.7
 
 
0.9
 
 
16.8
 
 
0.9
 
英国抵押贷款（基础基础）A,2
0.1
 
 
1.1
 
 
10.4
 
 
 
 
 
0.4
 
 
 
 
 
 
 
零售（基础基础）A
0.2
 
 
2.6
 
 
13.9
 
 
 
 
 
0.9
 
 
13.9
 
 
0.9
 
贷款总额（基础基础）A
0.3
 
 
3.0
 
 
15.2
 
 
 
 
 
0.9
 
 
15.8
 
 
0.9
 
1
包含 集中公允价值对冲会计调整。
2
英国抵押贷款 基础资产余额A不包括影响 与HBOS收购相关的调整。
3
英国汽车金融 第 1 和第 2 阶段包括与准备金相关的18700万英镑 相对于需要融资租赁的车辆的剩余价值 黑马协议这些规定包含在 覆盖率的计算。
4
调整后的第 3 阶段 和ECL补贴总额占提款余额的百分比不包括 英国2,100万英镑的信用卡回收贷款 1600万英镑的无抵押贷款和透支，小额和 32700万英镑的中型企业。
信用风险（续）
第二阶段向客户提供的贷款和预付款以及预期的信用损失 津贴——法定和基础基础
 
最新
 
1 到 30 天
过期时间2
 
超过 30 天
逾期
 
总计
 
警局动作
 
其他 1
 
 
 
于 2024 年 6 月 30 日
总计
贷款
m 英镑
ECL3
m 英镑
总计
贷款
m 英镑
ECL3
m 英镑
总计
贷款
m 英镑
ECL3
m 英镑
总计
贷款
m 英镑
ECL3
m 英镑
总计
贷款
m 英镑
ECL3
m 英镑
 
 
 
英国 抵押贷款
17,837
109
9,350
131
1,678
48
977
40
29,842
328
 
信用 牌
2,317
272
151
46
96
27
37
16
2,601
361
 
英国 无抵押贷款和透支
715
135
343
47
114
33
41
16
1,213
231
 
英国 汽车金融
971
44
1,127
31
155
26
35
11
2,288
112
 
其他
109
3
308
9
59
5
46
2
522
19
 
零售
21,949
563
11,279
264
2,102
139
1,136
85
36,466
1,051
 
小 和中型企业
2,943
171
464
18
229
11
137
5
3,773
205
 
企业 和机构银行
2,615
122
30
1
6
—
19
—
2,670
123
 
商业的 银行业
5,558
293
494
19
235
11
156
5
6,443
328
 
总计
27,507
856
11,773
283
2,337
150
1,292
90
42,909
1,379
 
英国抵押贷款（基础贷款）A
18,966
117
10,261
149
2,100
58
1,303
54
32,630
378
 
零售
（基础基础）A
23,078
571
12,190
282
2,524
149
1,462
99
39,254
1,101
 
总计
（基础基础）A
28,636
864
12,684
301
2,759
160
1,618
104
45,697
1,429
 
 
 
在 31 岁时 2023 年 12 月
 
英国 抵押贷款
26,665
146
9,024
133
1,771
52
1,073
45
38,533
376
 
信用 牌
2,612
345
145
49
115
34
36
18
2,908
446
 
英国 无抵押贷款和透支
756
148
279
46
112
34
40
16
1,187
244
 
英国 汽车金融
735
30
1,120
30
138
21
34
10
2,027
91
 
其他
125
5
295
7
52
5
53
4
525
21
 
零售
30,893
674
10,863
265
2,188
146
1,236
93
45,180
1,178
 
小 和中型企业
3,455
202
590
17
253
8
160
4
4,458
231
 
企业 和机构银行
3,356
214
14
—
28
3
131
1
3,529
218
 
商业的 银行业
6,811
416
604
17
281
11
291
5
7,987
449
 
总计
37,704
1,090
11,467
282
2,469
157
1,527
98
53,167
1,627
 
英国抵押贷款（基础贷款）A
28,126
157
9,990
156
2,297
64
1,498
64
41,911
441
 
零售
（基础基础）A
32,354
685
11,829
288
2,714
158
1,661
112
48,558
1,243
 
总计
（基础基础）A
39,165
1,101
12,433
305
2,995
169
1,952
117
56,545
1,692
 
1 包括宽容、针对客户和特定产品 指标未反映在量化 PD 中 评估。
2 包括触发 PD 变动的资产，或 其他规则，因为拖欠期为1至29天 本身不是第 2 阶段的触发器。
3 贷款和预付款的预期信用损失补贴 给客户（抽签和未抽签）。
信用风险（续）
ECL 对经济假设的敏感度
这个 ECL 的测量反映了无偏概率加权范围 未来可能的经济结果。该集团通过以下方式实现这一目标： 生成四种经济情景以适当地反映 结果范围；中心情景反映了集团的 用于中期规划目的的基本案例假设，以及 还选择了上行和下行情景以及 严重的下行情景。如果基本情况出现不利影响， 产生了新的、更不利的下行空间和严重的下行空间 然后合并到 ECL 中。与往年一样， 基本情况、上行情景和下行情景均为30％ 权重；严重的下跌幅度加权为10％。这些 假设可以在第 1 页的注释 14 中找到 向前。
这个 下表显示了该集团的ECL 概率加权、上行空间、基本情况、下行和严重情况 下行情景，包括严重的下行情景 对消费者价格指数通胀和英国银行利率路径进行了调整。舞台 资产的分配基于总体情景 概率加权的违约概率及其分期 资产在所有场景中都是恒定的。在每种经济中 场景个人评估的 ECL 保持不变 反映了对其进行评估的依据.有判断力 通过更改模型输入或参数进行调整， 或更多定性的员额模型调整，按比例分配 场景与建模的 ECL 成比例哪个更好 反映了这些调整对每种情景的敏感性。这个 概率加权视图显示了较高 ECL 的程度 津贴已被认定考虑了多种经济因素 与基本案例相关的场景；令人振奋的是 4.68亿英镑，相比之下为67800万英镑 2023 年 12 月 31 日。
按情景划分的ECL总津贴——法定和 底层基础
 
概率-
加权
m 英镑
 
 
上行空间
m 英镑
基地 案例
m 英镑
缺点
m 英镑
严重
缺点
m 英镑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英国 抵押贷款
 
971
 
 
387
 
 
658
 
 
1,190
 
 
3,004
 
信用 牌
 
700
 
 
583
 
 
676
 
 
772
 
 
903
 
其他 零售
 
942
 
 
855
 
 
915
 
 
990
 
 
1,139
 
商业的 银行业
 
999
 
 
746
 
 
895
 
 
1,143
 
 
1,641
 
其他
 
18
 
 
16
 
 
18
 
 
19
 
 
21
 
于 2024 年 6 月 30 日
 
3,630
 
 
2,587
 
 
3,162
 
 
4,114
 
 
6,708
 
英国抵押贷款（基础贷款）A
 
1,188
 
 
604
 
 
876
 
 
1,407
 
 
3,222
 
合计（基础基础）A
 
3,847
 
 
2,804
 
 
3,380
 
 
4,331
 
 
6,926
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英国 抵押贷款
 
1,115
 
 
395
 
 
670
 
 
1,155
 
 
4,485
 
信用 牌
 
810
 
 
600
 
 
771
 
 
918
 
 
1,235
 
其他 零售
 
945
 
 
850
 
 
920
 
 
981
 
 
1,200
 
商业的 银行业
 
1,182
 
 
793
 
 
1,013
 
 
1,383
 
 
2,250
 
其他
 
32
 
 
32
 
 
32
 
 
32
 
 
32
 
在 31 岁时 2023 年 12 月
 
4,084
 
 
2,670
 
 
3,406
 
 
4,469
 
 
9,202
 
英国抵押贷款（基础贷款）A
 
1,368
 
 
650
 
 
930
 
 
1,400
 
 
4,738
 
合计（基础基础）A
 
4,337
 
 
2,925
 
 
3,666
 
 
4,714
 
 
9,455
 
信用风险（续）
零售
●
资产质量 凭借弹性的信贷在零售投资组合中保持强劲 整个时期的表现。有迹象表明 随着通货膨胀的回落，负担能力的压力正在缓解 英国银行利率已经结算。但是，与之前相比，影响滞后 利率上升和失业率上升仍有潜力 不利因素
●
强劲的风险 管理层保持不变，负担得起 新贷款和现有贷款的债务控制以及 谨慎的风险偏好方法
●
贷款策略 正在持续审查中，并已得到积极管理， 根据最新的宏观经济前景进行了调整，并采取了行动 改善生活和住房成本的假设 负担能力评估
●
在英国抵押贷款中， 新欠款和违约资金减少了 在半年和第二季度观察到
●
不安全 投资组合继续表现稳定，新增欠款项和流向 默认趋势，观察到的违约流量略有增加 电动机由自愿终止的正常化驱动 （VT）由于二手车价格从历史价格下跌 高位
●
零售业 2024 年上半年的减值费用为 19400 万英镑 而且大大低于5.92亿英镑的费用 2023 年上半年。这在很大程度上是由于有利的 集团在基准范围内的宏观经济展望的最新情况 案例和其他场景，推动了26900万英镑的发行 相比之下，2023年上半年的费用为41万英镑， 以及根据投资组合发布的通货膨胀调整数字 表演
●
所有现行国际财务报告准则第9号 从那时起，整个零售业都保留了暂存规则和触发器 2023 年年底。与零售客户相关的ECL津贴作为 提取贷款和预付款（覆盖范围）的百分比降至0.8 百分比（2023 年 12 月 31 日：0.9%）
●
有利的更新 集团的宏观经济前景已经缩小了第二阶段 向零售投资组合的10.7％提供贷款和垫款（31） 2023年12月：13.3％），其中89.8％上涨 迄今为止的贷款（2023年12月31日：91.0％）。第 2 阶段 ECL 覆盖率提高到 2.8%（2023 年 12 月 31 日：2.6 人均覆盖率 美分）
●
第三阶段贷款和 预付款保持不变，占贷款总额的2.2％ 进步。零售第三阶段ECL覆盖率降至13.3％ （2023年12月31日：13.9％），这要归因于投资组合的关系 变化；主要是因为英国的抵押贷款要求相对较低 出于安全考虑，与其他零售产品相比的承保范围。 第三阶段贷款和垫款以及第三阶段对所有其他贷款的保障 不包括英国抵押贷款在内的零售产品基本保持不变 稳定

英国抵押贷款
●
英国抵押贷款 投资组合状况良好，欠款额低，贷款充足 价值 (LTV) 概况。集团积极提高了质量 近年来的投资组合采用了强大的可负担性和 信贷控制，而高风险的传统年份的余额 一直在减少
●
欠款新手和 在半年和第二季度，违约流量有所改善。 该集团正在积极监控现有的抵押贷款客户，因为 他们与客户的固定利率协议已经结束 即时行为保持稳定
●
贷款总额和 预付款增加至 3081 英镑（2023 年 12 月 31 日： 3076 英镑），平均生命周期价值下降至每人 43.0 ％（2023年12月31日：43.6％）。余额比例 当LTV超过90％时，下降至1.4％ （2023年12月31日：2.9％）。新品的平均 LTV 业务增长至62.9％（2023年12月31日： 61.7％）
●
有利的更新 转向集团的宏观经济前景和更强劲的资产 业绩导致净减值释放额为119英镑 2024年上半年为百万美元，而费用为 2023年上半年为1.91亿英镑。ECL 总计 覆盖率稳定在0.4％（12月31日） 2023 年：0.4％）
●
有利 宏观经济的更新也导致第二阶段贷款的减少 并预付至投资组合的10.6％（2023年12月31日）： 13.6％），第二阶段ECL的覆盖范围略有上升至 1.2%（2023 年 12 月 31 日：1.1 美分）
●
第三阶段贷款和 预付款保持稳定，占投资组合的2.4％（31） 2023 年 12 月：2.4％），同时提高了传统浮动利率 逾期 90 天的客户在很大程度上被传统的期限所抵消 抵押贷款证券化活动。第 3 阶段 ECL 覆盖范围降低至 9.8％（2023 年 12 月 31 日：10.4％），由于 宏观经济前景良好
信用风险（续）
英国零售抵押贷款组合的期末和平均LTV — 标的基础 BasiSA
于 2024 年 6 月 30 日
主流
%
 
 
“买入出租”
%
 
 
专家
%
 
 
总计
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
更少 超过 60%
 
57.1
 
 
69.8
 
 
86.6
 
 
59.4
 
每 60 个 百分之七十到百分之七十
 
17.2
 
 
21.0
 
 
7.7
 
 
17.7
 
每 70 个 百分比到 80%
 
13.4
 
 
9.0
 
 
2.3
 
 
12.6
 
每 80 个 百分之九十到百分之九十
 
10.7
 
 
0.1
 
 
1.2
 
 
8.9
 
每个 90 百分之百到 100%
 
1.5
 
 
0.0
 
 
1.0
 
 
1.3
 
更大 超过 100%
 
0.1
 
 
0.1
 
 
1.2
 
 
0.1
 
总计
 
100.0
 
 
100.0
 
 
100.0
 
 
100.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英国 抵押贷款和客户预付款（百万英镑）
 
255,935
 
 
47,989
 
 
4,203
 
 
308,127
 
平均值 按价值计1的贷款：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
股票 的住宅抵押贷款
 
42.5
 
 
47.1
 
 
34.1
 
 
43.0
 
全新 期间的住宅贷款
 
64.0
 
 
55.4
 
 
不适用
 
 
62.9
 
在 31 岁时 2023 年 12 月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
更少 超过 60%
 
55.3
 
 
66.9
 
 
84.8
 
 
57.7
 
每 60 个 百分之七十到百分之七十
 
17.6
 
 
21.8
 
 
9.2
 
 
18.1
 
每 70 个 百分比到 80%
 
14.3
 
 
10.8
 
 
2.4
 
 
13.5
 
每 80 个 百分之九十到百分之九十
 
9.4
 
 
0.4
 
 
1.2
 
 
7.8
 
每个 90 百分之百到 100%
 
3.3
 
 
0.0
 
 
1.1
 
 
2.8
 
更大 超过 100%
 
0.1
 
 
0.1
 
 
1.3
 
 
0.1
 
总计
 
100.0
 
 
100.0
 
 
100.0
 
 
100.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英国 抵押贷款和客户预付款（百万英镑）
 
254,539
 
 
47,609
 
 
5,425
 
 
307,573
 
平均值 按价值计1的贷款：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
股票 的住宅抵押贷款
 
43.1
 
 
48.1
 
 
35.0
 
 
43.6
 
全新 年度住宅贷款
 
62.5
 
 
51.6
 
 
不适用
 
 
61.7
 
1 平均贷款价值按贷款总额计算 以及预付款占指数抵押品总额的百分比 这些贷款和预付款；余额不包括HBOS的影响 收购调整。
拖欠三个月以上的英国抵押贷款，不包括 收回 — 基础基础A
 
病例数
 
占总数的比例
 
贷款价值1
 
占总数的比例
 
在 6 月 30 日
2024
案例
 
 
在 31 岁时 十二月
2023
案例
 
 
在 6 月 30 日
2024
%
 
 
在 31 岁时 十二月
2023
%
 
 
在 6 月 30 日
2024
m 英镑
 
 
在 31 岁时 十二月
2023
m 英镑
 
 
在 6 月 30 日
2024
%
 
 
在 31 岁时 十二月
2023
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
主流
22,900
 
 
23,123
 
 
1.3
 
 
1.3
 
 
3,163
 
 
3,094
 
 
1.2
 
 
1.2
 
“买入出租”
5,058
 
 
5,037
 
 
1.4
 
 
1.4
 
 
725
 
 
692
 
 
1.5
 
 
1.5
 
专家
4,085
 
 
4,726
 
 
11.4
 
 
10.5
 
 
699
 
 
806
 
 
16.4
 
 
14.7
 
总计
32,043
 
 
32,886
 
 
1.5
 
 
1.5
 
 
4,587
 
 
4,592
 
 
1.5
 
 
1.5
 
1 贷款价值代表账面总价值，不包括 HBOS 收购调整抵押贷款的影响超过 拖欠三个月。这些账号是总阶段的子集 3 因为不包括持有的账户和开会者的账户 其他第 3 阶段标准。
信用风险（续）
信用卡
●
信用卡 余额增加到 162 英镑（2023 年 12 月 31 日： 158英镑），由于客户支出持续回升， 收购风险偏好没有变化
●
信用卡 投资组合是一本主要账簿，其信用表现稳定 半年且持续强劲的还款率
●
减值费用 2024年上半年的11500万英镑，低于 2023 年上半年将收取 19700 万英镑的费用，主要到期 到ECL发布为弥补风险而作出的判决 高通胀和生活成本导致的违约率增加 鉴于投资组合表现持续保持弹性，面临压力。总计 ECL 覆盖率降至 4.3%（2023 年 12 月 31 日： 5.1％）
●
有利的更新 对宏观经济前景的影响导致第二阶段的下降 向投资组合的 16.0% 提供贷款和垫款 (12月31日) 2023 年：18.4％），第二阶段 ECL 的覆盖范围降至 13.9% 百分比（2023 年 12 月 31 日：15.3%）
●
有弹性 潜在的欠款和违约表现也导致 稳定的第三阶段贷款和垫款占总额的1.8％ 投资组合（2023年12月31日：1.8％）。第 3 阶段 ECL 的覆盖范围是 总体稳定在 50.0%（2023 年 12 月 31 日：49.4 百分比）

英国无抵押贷款和透支
●
贷款和预付款 用于个人往来账户和个人贷款组合 增加到 97 英镑（2023 年 12 月 31 日： 85亿英镑）主要受市场需求复苏的推动 在证券化之后建立的贷款和自然余额方面 2023 年底的资产
●
减值费用 2024 年上半年的1.4万英镑略低于 2023 年上半年再次收取 16000万英镑的费用 得益于有利的宏观经济更新和更具弹性 基本表现超出先前的预期。ECL 覆盖范围 各个阶段的水平都基本保持稳定，第二阶段 ECL 覆盖率为 19.0%（2023 年 12 月 31 日：20.6%）以及 第 3 阶段 ECL 覆盖率为 64.7%（2023 年 12 月 31 日：每人 65.6 美分）

英国汽车金融
●
英国汽车 金融投资组合增加至166英镑（12月31日） 2023 年：157 英镑）部分由库存和机队驱动 被美国零售需求的疲软所抵消 半年
●
剩余部分的更新 持有的价值（RV）和自愿终止（VT）风险 个人合同购买（PCP）和租购（HP）贷款是 包含在减值费用中1。最近意义重大 二手车价格的下跌已被反映和吸收 管理层对该项目的现有判断。结果，房车和 截至2024年6月30日，增值税准备金减少至1.85万英镑 （2023 年 12 月 31 日：18700万英镑）
●
减值费用 2024 年上半年的 61 万英镑高于 2023年上半年的费用为4,300万英镑，其中 受益于更稳定的二手车价格，部分原因是 疫情之后的全球供应限制 减轻了
●
ECL 覆盖级别 总体水平和个人阶段基本保持稳定。 ECL 的总覆盖率为 2.2%（2023 年 12 月 31 日：2.2） cent），第二阶段 ECL 覆盖率为 4.9%（2023 年 12 月 31 日： 4.5％），第三阶段ECL的覆盖率为57.3％ （2023 年 12 月 31 日：56.3%）

其他
●
其他贷款和 预付款增加到 171 英镑（2023 年 12 月 31 日： 166 英镑)。第三阶段的贷款和预付款保持稳定 1.0%（2023 年 12 月 31 日：0.9%）和第 3 阶段 覆盖率降至 27.6%（2023 年 12 月 31 日：32.6 百分比）
●
有一张网 2024年上半年减值抵免额为300万英镑 相比之下，上半年的费用为100万英镑 2023
1 包括经营租赁的折旧 分别计入经营租赁折旧费。
信用风险（续）
商业银行
●
《商业广告》 投资组合信贷质量保持稳定和弹性，受益 从有针对性的方法到信贷承保和监控 制定标准，主动管理更高风险的风险敞口，以及 脆弱部门
●
该小组是 意识到与之相关的许多风险和不利因素 高利率环境尤其是在但不限于 而且，行业依赖消费者的全权支出。风险 包括降低资产估值和再融资风险，降低 市场流动性影响信贷供应和双方的压力 家庭全权支出和业务利润率
●
该小组继续 密切监测信贷质量、行业和单一名称 集中。行业和信用风险偏好继续保持不变 主动设法确保客户得到正确的支持 这样，群组就会受到保护
●
该小组继续 通过以下方式为更脆弱的客户提供早期支持 通过其关注清单和业务支持进行重点风险管理 框架。集团继续平衡谨慎的风险偏好 同时确保为财务上可行的客户提供支持

减值
●
有一张网 2024年上半年减值抵免额为8300万英镑， 相比之下，该指数的净减值费用为7200万英镑 2023 年上半年。商业银行受益于 在观察时，模型中使用的损失率一次性释放 对新的和现有的第 3 阶段客户收取低费用
●
ECL 津贴 截至2024年6月30日，该年度下降至99,000万英镑 (31) 2023 年 12 月：116.500万英镑）。这是由一次性驱动的 上面提到的版本，以及修订后的建模方法 多种经济情景和更乐观的前景 多种经济指标
●
第二阶段贷款和 预付款降至64.43亿英镑（12月31日） 2023 年：798700万英镑），这主要是由于以下方面的改善 该集团的宏观经济展望，其中 93.9% 第二阶段迄今为止的余额（2023年12月31日：92.8％）。 第二阶段占客户贷款和预付款总额的比例 下降至7.2％（2023年12月31日：8.9％）。 第二阶段ECL覆盖率较低，为5.1％ （2023 年 12 月 31 日：5.6%），覆盖范围缩小 很大程度上是前瞻倍数变化的结果 经济情景
●
第三阶段贷款和 预付款基本稳定在20.5500万英镑 （2023 年 12 月 31 日：206800万英镑），占比例 向客户提供的贷款和预付款总额持平于2.3％ （2023年12月31日：2.3％）。第 3 阶段 ECL 覆盖范围缩小 至 22.8%（2023 年 12 月 31 日：24.1%）
信用风险（续）
英国商业银行房地产
●
商业银行 英国房地产承诺提取的贷款为97英镑 截至2024年5月（扣除31亿英镑的风险敞口），受以下影响 通过重大风险转移 (SRT) 提供保护 证券化）。相比之下，31英镑为100英镑 2023 年 12 月（扣除 36 英镑，需缴纳 SRT） 证券化）。此外，还有未提取的贷款设施。 从 34 英镑（2023 年 12 月 31 日：36 英镑）到 主要是投资级评级的企业 顾客
●
该小组 将房地产归类为风险敞口，直接由 来自房地产活动（而不是交易）的现金流 活动，例如酒店、养老院和房屋建筑商）。 社会住房提供者面临的68英镑的风险敞口也是 不包括（2023 年 12 月 31 日：70 英镑）
●
尽管有一些 不利因素，包括利率上升的影响， 投资组合继续保持良好的定位和积极主动 使用保守的LTV进行管理，良好的利息保障水平以及 适当的风险缓解措施已经到位
●
整体表现 的投资组合一直保持弹性。该小组已经看到 该部门内部有所改善，其病例有所减少 对监视列表类别的监控更加严格，流入量有限 业务支持
●
贷款仍在继续 将主要关注投资性房地产（每股约90美元） 美分）而不是发展。在这些投资敞口中，c.90 百分比的LTV低于70％，平均值为 LTV 为 46%。平均利息覆盖率为3.2倍， 其中 74% 的利息覆盖率超过两倍.在中小企业中， 发起时的LTV通常限制在55％左右， 谨慎还款保障标准（包括名义还款标准）的背景 基本利率压力）
●
投资组合是 多元化良好，没有投机性商业开发贷款 （定义为未按一定水平预售或预租的房产 偿还债务或产生足够的收入以满足最低要求 利息保障要求）。大约 49% 风险敞口与商业房地产有关，包括约13％ 由办公资产担保，约 12% 由零售资产担保，c.12 按工业资产计算的百分比。大约 49% 投资组合与住宅有关
●
意识到这是 周期性行业、总计（总额和净额）和资产类型数量 已设置上限以控制起源和曝光，包括 几种资产类型类别。重点仍然放在英国市场上， 新业务是根据谨慎的风险偏好制定的 标准包括保守的LTV，良好的收入质量和 久经考验的管理团队。开发贷款标准还包括 贷款占总开发价值的最大额度和按成本计算的最大贷款， 而资金通常仅针对已完成的工作发放，因为 已得到专家组监测数量的证实 测量员
●
SRT 的使用 证券化也是该投资组合的风险缓解手段。 其余部分都经过精心管理 并按顺序排列
流动性风险
这个 集团一直保持其强劲的资金和流动性状况 截至2024年6月30日，贷款存款比率为95％ (31) 2023 年 12 月：95％）。批发资金总额仍然存在 截至2024年6月30日，基本稳定在976亿英镑 （2023 年 12 月 31 日：987 英镑）。该集团坚持认为 获得各种资金来源和期限的机会。
这个 集团的流动资产继续超出监管范围 最低和内部风险偏好，流动性覆盖率 (LCR) 1 个 截至 2024 年 6 月 30 日，为 144%（2023 年 12 月 31 日：142%） 根据 PRA 规则手册在集团合并基础上计算。 流动资产投资组合中的所有资产均进行套期保值 利率风险。在实施结构之后 改革，流动性风险由法人实体层面管理 集团合并 LCR 代表的复合物 环形围栏银行和非环形围栏银行实体。
LCR 符合条件的资产1 一直保持稳定 售价 1360 英镑（2023 年 12 月 31 日：1360 英镑）。在 除了集团报告的符合LCR条件的资产外， 集团维持中央银行的借贷能力，平均水平为 在截至2024年6月30日的12个月内，为780亿英镑。网 稳定的筹资比率仍然强劲，截至6月30日为130％ 2024 年（2023 年 12 月 31 日：130%）。
期间 2024 年上半年，该集团获得了各地的批发融资 具有定期发行量的一系列货币和市场 总计 80 英镑。该集团预计全年批发 2024年的发行量低于150英镑。总计 来自TFSME的未付提款金额保持稳定 截至 2024 年 6 月 30 日（2023 年 12 月 31 日）为 300 亿英镑： 300亿英镑），到期日为2025年、2027年及以后。 TFSME的还款已计入集团的还款额 资金计划。
这个 集团的信用评级继续反映出集团的实力 其商业模式和资产负债表。评级机构继续 监测经济状况和高利率的影响 英国银行业务。集团管理层的实力 和特许经营权，以及其强劲的财务业绩、资本 和资金状况，是
反映 在集团的强劲评级中。
1 基于每月的滚动简单平均值 过去的 12 个月。
流动性风险（续）
团体资金需求和来源
 
在 6 月 30 日
2024 英镑
bn
 
 
在 31 岁时 十二月
2023
十亿英镑
 
 
改变
%
 
 
 
 
 
 
 
 
团体资金状况
 
 
 
 
 
 
 
现金 以及中央银行的余额
66.8
 
 
78.1
 
 
(14)
贷款 以及银行预付款1
8.5
 
 
10.7
 
 
(21)
贷款 并向客户预付款
452.4
 
 
449.7
 
 
1
反向 回购协议——非交易
49.4
 
 
38.8
 
 
27
债务 按摊销成本计算的证券
15.4
 
 
15.4
 
 
 
金融 通过其他综合资产按公允价值计算的资产 收入
27.8
 
 
27.6
 
 
1
其他 资产 2
272.6
 
 
261.2
 
 
4
集团资产总额
892.9
 
 
881.5
 
 
1
更少 其他负债2
(237.6)
 
 
(226.3)
 
 
(5)
资金需求
655.3
 
 
655.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
批发 资金3
97.6
 
 
98.7
 
 
(1)
顾客 沉积物
474.7
 
 
471.4
 
 
1
回购 协议 — 非交易
7.9
 
 
7.7
 
 
3
学期 为中小企业提供额外激励措施的资助计划 (TFSME)
30.0
 
 
30.0
 
 
 
总计 公正
45.1
 
 
47.4
 
 
(5)
资金来源
655.3
 
 
655.2
 
 
 
2023 年 12 月 1 日至 31 日不包括 1 英镑的贷款 以及向保险业务内的银行预付款。
2 其他资产和其他负债主要包括 集团保险业务的余额和公允价值 衍生资产和负债。
3 本集团对批发融资的定义 与其他国际市场参与者使用的方法一致； 包括银行存款、已发行和次级债务证券 负债。不包括与2.1英镑利润率相关的余额 十亿（2023 年 12 月 31 日：24 亿英镑）。
集团资金与资产负债表的对账
于 2024 年 6 月 30 日
已包含
在资金方面
分析
十亿英镑
 
 
现金
抵押品
收到的
十亿英镑
 
公允价值
和其他
会计
方法
十亿英镑
 
 
平衡
工作表
十亿英镑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
存款 来自银行
3.3
 
 
2.5
 
 
(0.2)
 
 
5.6
 
债务 已发行证券
81.6
 
 
—
 
 
(6.8)
 
 
74.8
 
从属 负债
12.7
 
 
—
 
 
(2.3)
 
 
10.4
 
批发资金总额
97.6
 
 
2.5
 
 
 
 
 
 
 
顾客 沉积物
474.7
 
 
—
 
 
—
 
 
474.7
 
总计
572.3
 
 
2.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
在 31 岁时 2023 年 12 月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
存款 来自银行
3.7
 
 
2.9
 
 
(0.4)
 
 
6.2
 
债务 已发行证券
82.9
 
 
—
 
 
(7.3)
 
 
75.6
 
从属 负债
12.1
 
 
—
 
 
(1.8)
 
 
10.3
 
总计 批发融资
98.7
 
 
2.9
 
 
 
 
 
 
 
顾客 沉积物
471.4
 
 
—
 
 
—
 
 
471.4
 
总计
570.1
 
 
2.9
 
 
 
 
 
 
 
流动性风险（续）
按剩余额分析批发资金总额 成熟
最多 1
月
十亿英镑
 
1 到 3
月份
十亿英镑
 
3 到 6
月份
十亿英镑
 
6 到 9
月份
十亿英镑
 
9 到 12
月份
十亿英镑
 
1 到 2
年份
十亿英镑
 
2 到 5
年份
十亿英镑
 
结束了
五
年份
十亿英镑
 
总计为
6 月 30 日
2024
十亿英镑
 
总计 在
31 十二月
2023
十亿英镑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
存款 来自银行
1.6
 
 
0.6
 
 
0.5
 
 
0.3
 
 
0.3
 
 
—
 
 
—
 
 
—
 
 
3.3
 
 
3.7
 
债务 已发行证券：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年长的 发行的无抵押票据
1.9
 
 
0.4
 
 
2.1
 
 
5.4
 
 
3.1
 
 
4.9
 
 
16.9
 
 
12.6
 
 
47.3
 
 
44.5
 
已覆盖 债券
—
 
 
—
 
 
0.5
 
 
2.0
 
 
0.1
 
 
1.6
 
 
6.6
 
 
0.9
 
 
11.7
 
 
14.1
 
商业的 纸
1.9
 
 
3.1
 
 
2.7
 
 
1.8
 
 
1.1
 
 
—
 
 
—
 
 
—
 
 
10.6
 
 
12.3
 
证书 已发放的存款
0.5
 
 
1.5
 
 
1.9
 
 
1.5
 
 
1.4
 
 
0.1
 
 
—
 
 
—
 
 
6.9
 
 
7.8
 
证券化 笔记
—
 
 
—
 
 
—
 
 
0.1
 
 
—
 
 
0.1
 
 
4.3
 
 
0.6
 
 
5.1
 
 
4.2
 
 
4.3
 
 
5.0
 
 
7.2
 
 
10.8
 
 
5.7
 
 
6.7
 
 
27.8
 
 
14.1
 
 
81.6
 
 
82.9
 
从属 负债
—
 
 
—
 
 
0.8
 
 
0.6
 
 
0.3
 
 
2.3
 
 
2.4
 
 
6.3
 
 
12.7
 
 
12.1
 
批发资金总额1
5.9
 
 
5.6
 
 
8.5
 
 
11.7
 
 
6.3
 
 
9.0
 
 
30.2
 
 
20.4
 
 
97.6
 
 
98.7
 
1 不包括与2.1英镑利润率相关的余额 十亿（2023 年 12 月 31 日：24 亿英镑）。
截至2024年6月30日的半年度定期发行分析
 
英镑
十亿英镑
 
 
美元
十亿英镑
 
 
欧元
十亿英镑
 
 
其他
货币
十亿英镑
 
 
总计
十亿英镑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
证券化1
0.9
 
 
—
 
 
—
 
 
—
 
 
0.9
 
已覆盖 债券
—
 
 
—
 
 
—
 
 
—
 
 
—
 
年长的 无抵押票据
0.5
 
 
4.3
 
 
1.4
 
 
0.5
 
 
6.7
 
从属 负债
—
 
 
—
 
 
0.4
 
 
—
 
 
0.4
 
额外 第 1 级
—
 
 
—
 
 
—
 
 
—
 
 
—
 
总发行量
1.4
 
 
4.3
 
 
1.8
 
 
0.5
 
 
8.0
 
1 包括重大风险转移 证券化。
流动性风险（续）
流动性投资组合
在 30 岁时 2024 年 6 月，该银行业拥有 1360 英镑的高额资产 按月滚动计算的符合LCR条件的流动未支配资产 任何流动性削减后的过去 12 个月的平均值 (31) 2023 年 12 月：1360 英镑）。这包括 130.4 英镑 十亿 LCR 1 级合格资产（2023 年 12 月 31 日：1313 英镑） 十亿美元）和56英镑的 LCR 二级合格资产（31） 2023 年 12 月：47 英镑）。这些资产可用于 满足现金和抵押品流出和监管要求。这个 保险业务管理单独的流动性投资组合 降低保险流动性风险。
这个 银行业也有大量不符合LCR资格的企业 有资格在一系列中央银行使用的流动资产 或类似的设施。此类设施的未来使用将视情况而定 出于谨慎的流动性管理和经济考虑， 考虑外部市场状况。
符合LCR条件的资产
 
平均值
 
 
 
20241
十亿英镑
 
 
20231
十亿英镑
 
 
改变
%
 
 
 
 
 
 
 
 
现金 和中央银行储备
72.2
 
 
83.9
 
 
(14)
高 优质政府/MDB/机构债券2
55.2
 
 
44.7
 
 
23
高 优质担保债券
3.0
 
 
2.7
 
 
11
级别 1
130.4
 
 
131.3
 
 
(1)
级别 23
5.6
 
 
4.7
 
 
19
符合LCR条件的资产总额
136.0
 
 
136.0
 
 
 
1 基于截至6月30日的12个月滚动简单平均值 2024（2023 年：2023 年 12 月 31 日）。符合条件的资产按以下方式计算 过去 12 个月末观测值的简单平均值 在任何流动性削减后的几个月。
2. 指定的多边开发银行 (MDB)。
3 包括 2A 级和 20级。
 
在 6 月 30 日
2024
%
 
 
在 31 岁时 破坏
2024
%
 
 
在 31 岁时 十二月
2023
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
流动性 覆盖率1
144
 
 
143
 
 
142
 
网 稳定的融资比率2
130
 
 
130
 
 
130
 
1 流动性覆盖率及其组成部分是 按月末观测值的简单平均值计算 过去的 12 个月。
2 净稳定资金比率基于平均值 前四个季度。
设押资产
这个 董事会和集团资产负债委员会 (GALCO) 监督和 管理资产负债表总负债，包括通过定义的 风险偏好。截至 2024 年 6 月 30 日，该集团拥有 323英镑 （2023 年 12 月 31 日：380 英镑）的外部担保 资产负债表上除中央交易对手之外的资产 银行。资产负债表上担保资产的减少是 主要是由有担保资金的减少所致。该小组还 有 7275 亿英镑（2023 年 12 月 31 日：704.5 英镑） 十亿美元）资产负债表上的未支配资产，以及1332英镑 十亿（2023 年 12 月 31 日：1390 英镑） 中央银行持有的预置资产和担保资产。这个 后者的下降主要是由每月的赎回推动的 到预先存放的抵押品池。主要是，该小组 抵押贷款、无抵押贷款、信用卡应收账款和 通过发行计划和可交易证券进行汽车贷款 通过证券融资活动。该集团主要是 在中央银行预先存放抵押资产。
利率敏感度
这个 集团管理其收益和流动资本的风险 通过对冲净负债来集中提高利率 稳定或对利率变动不那么敏感。截至6月30日 2024年，该集团的英镑结构性套期保值出现了名义 余额为2420英镑（低于2470英镑） 2023 年 12 月 31 日）。
利率平行变动的累积影响示例 曲线 1
这个 下表显示了银行账面净利息收入敏感度 转为利率的瞬间平行变化。敏感度 反映利率曲线的变化。实际影响将 也取决于现行的监管和竞争情况 当时的环境。这种灵敏度是说明性的，确实如此 不反映新的业务利润率影响和/或定价走势 今天或将来的时期，但概述的除外。灵敏度 由于定价滞后，向下平行偏移时更大 存款账户。
这个 应用了以下假设:
●
瞬间 利率曲线的平行移动，包括英国银行 费率
●
资产负债表 保持不变
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说明性每个 50 存款的转账百分比和直通的百分之百的转账 资产，在实践中可能会有所不同
 
第 1 年
m 英镑
 
 
第 2 年
m 英镑
 
 
第 3 年
m 英镑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+50 基点
c.225
 
 
c.375
 
 
c.625
 
+25 基点
c.125
 
 
c.200
 
 
c.300
 
-25 基点
（约 150 年）
 
 
（大约 200 年）
 
 
（大约 300 年）
 
-50 基点
（大约 300 年）
 
 
（约 375 年）
 
 
（大约 600 年）
 
1 灵敏度基于模拟对银行账面的影响 净利息收入，包括结构性对未来的影响 对冲到期日。年度影响仅供参考 仅限目的，基于一些假设，这些假设是 可能会发生变化。第 1 年反映了从 6 月 30 日起的 12 个月 2024 年资产负债表状况。
签名
依照 根据1934年《证券交易法》的要求， 注册人已正式代表其签署本报告 由下列签署人作出，经正式授权。
劳埃德 银行集团有限公司
（注册人）
作者：道格拉斯 拉德克利夫
姓名：道格拉斯 拉德克利夫
标题：小组 投资者关系董事

日期： 2024 年 7 月 25 日