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2024年7月26日

蒙特利尔银行新发行的条件性风险绝对回报缓冲记录链接到参考资产，这些记录不能保证在到期时您的本金回报。 注意信息 发行人：蒙特利尔银行 最小投资额：1000美元（随后为1000美元递增） 发行：ELN-2848 证券代码：06376BAH1 参考资产 标的指数：S&P 500®指数（彭博股票代码：SPX） 有关本封面页包含的条款以及如何影响您的投资的其他信息，请参见以下页面。未在此处定义的任何大写字母均应根据与该术语表相关的初步定价补充说明中所述的含义（请参见下面的超链接）。1 SEC文件编号333-264388 |2024年7月26日 这份期货交易号简要概述了这些债券的条款，并与日期为2024年7月26日的定价补充说明一起阅读，与日期为2022年9月22日的产品补充说明，与日期为2022年5月26日的招股说明书，以及日期为2022年5月26日的招股说明书。日期开放期间8月8日2024年 定价日期：2024年8月8日左右 结算日期：2024年8月13日左右 估值日期：2026年2月10日左右 到期日：2026年2月13日左右 期限：约1.5年 投资目标 这些记录的目标是为客户提供根据参考资产的水平增加或略微下降而有可能获得正收益的潜力，但受最大赎回金额和最大下行赎回金额的限制。因此，这些记录可能适合那些在记录期内持有轻度看涨或轻度看跌参考资产的投资者。记录的表现可能不符合投资目标。 条款 上涨杠杆因子：125.00％ 最高回报：至少15.00％ 最大赎回金额至少为1150.00美元 最大下跌赎回量为1,100.00美元 初始水平：定价日的参考资产收盘水平 缓冲区级别：初始水平的90.00％ 缓冲百分比：10.00％ 因此，仅当参考资产水平在记录期内不下降超过10.00％时，您才会在到期时收到记录的本金金额。如果参考资产的最终水平低于其缓冲级别，则您在到期日将收到的本金金额少于本金金额，并且您可能会损失记录的本金金额的最高90.00％。最终水平：估值日期上参考资产的收盘水平 到期时的支付：如果百分比变化为正，并且百分比变化乘以上涨杠杆因子大于或等于最大回报，则投资者将在到期时每1000美元记录的投资额等于最大赎回金额。如果百分比变化为正，并且百分比变化乘以上涨杠杆因子小于最大回报，则投资者将在到期时每1000美元记录的投资额等于：$1000 +（$1000×百分比变化×上涨杠杆因子） 如果百分比变化小于或等于零，并且参考资产的最终水平大于或等于缓冲水平，则投资者将在到期时每1000美元记录的投资额等于：1000美元+（1000美元×-1×百分比变化）在这种情况下，除我们的信用风险外，投资者将在记录上获得最大下行赎回金额的正收益，即使自定价日以来参考资产的价格下降。如果百分比变化小于零，并且参考资产的最终水平低于缓冲水平，则投资者将在到期时每1000美元记录的投资额等于：1000美元+ [$1,000×（百分比变化+缓冲百分比）]在这种情况下，投资者将因参考资产的最终水平从初始水平超过缓冲百分比而每下降1个百分点失去1％的本金。 您可能会失去记录的本金的大部分。 百分比变化：根据以下公式计算参考资产的百分比变化：（最终水平-初始水平）/初始水平花旗全球市场公司。

2 风险 风险分为两种：市场风险和信用风险 市场风险：指市场价格的变动对价格或收益率可能产生的不利影响。投资者应充分了解参考资产的相关风险因素，包括宏观经济环境、参考资产的市场因素和汇率波动。由于市场风险可能在出售记录时对您造成损失，因此建议在购买这些记录之前详细阅读所涉及的有关文件。 信用风险：指记录的发行人遭受财务困境或违约可能对投资者造成的损失，建议投资者在购买这些记录之前详细阅读所涉及的有关文件。 我们建议您在考虑购买这些记录之前对您的财务状况、目标、需求和承受能力进行全面的评估。 强烈建议您在依赖此广告进行投资决策之前，理解与这些记录相关的所有条款、条件和相关风险，并在必要时咨询专业意见。

假设到期支付的三个计算：在票据上投资1000美元的假设支付在到期的范围内。以下表格说明了票据在到期时的假设支付。假设支付基于票据上的1000美元投资，假设初始水平为100.00，假设缓冲水平为90.00（初始水平的90.00％），最大回报为15.00％，假设上涨杠杆因子为125.00％，最大赎回金额为$1,150.00，一系列假设的最终水平及其对到期支付的影响。以下示例旨在帮助您理解票据的条款。实际到期时收到的现金金额取决于参考资产的最终水平。您可能会损失本金的大部分。这些例子不考虑购买票据时可能需要支付的任何美国联邦税款或券商佣金。假设最终水平 假设最终水平表达为初始水平的百分比 假设到期支付 假设票据回报 200.00 200.00％$ 1,150.00 15.00％ 180.00 180.00％$ 1,150.00 15.00％ 160.00 160.00％$ 1,150.00 15.00％ 140.00 140.00％$ 1,150.00 15.00％ 120.00 120.00％$ 1,150.00 15.00％ 112.00 112.00％$ 1,150.00 15.00％ 110.00 110.00％$ 1,125.00 12.50％ 105.00 105.00％$ 1,062.50 6.25％ 100.00 100.00％$ 1,000.00 0.00％ 95.00 95.00％$ 1,050.00 5.00％ 90.00 90.00％$ 1,100.00 10.00％ 89.99 89.99％$ 999.90 -0.01％ 80.00 80.00％$ 900.00 -10.00％ 40.00 40.00％$ 500.00 -50.00％ 20.00 20.00％$ 300.00 -70.00％ 0.00 0.00％$ 100.00 -90.00％

附加信息 这些票据将不构成由美国联邦存款保险公司或加拿大存款保险公司或其他任何美国或加拿大政府机构或机构承保的存款。这些票据不会受到根据加拿大存款保险公司法第39.2（2.3）款的规定，转换为我们的普通股或我们任何附属机构的普通股的约束。美国证券交易委员会（“SEC”）或任何州证券委员会均未审查或批准这些票据，也没有以其他方式对与之相关的本文档或随附的产品补充协议、招股说明书或招股说明的准确性作出审查。有任何相反表示均属犯罪。发行人已向SEC提交了与本通讯相关的发行申请文件。在投资之前，您应该阅读该发行人在SEC申请中提交的招股说明书和其他文件，以了解更多关于该发行人和这些发行的信息。您可以通过访问SEC网站http://www.sec.gov免费获取这些文件。或者，如果您要求，发行人将安排向您发送招股说明书（由与本术语表相关的预定价说明书、产品补充协议和初步定价补充协议补充）可以通过免费电话1-877-369-5412或发送电子邮件investor.solutions@bmo.com获得。本术语表中的信息以发行人的2024年7月26日初步定价补充说明书及其随附的产品补充协议、招股说明书和招股说明书中的更详细说明为准。除非上下文另外提供，本术语表中使用但未定义的大写字母词语应具有定价补充说明书、产品补充协议、招股说明书或与之相关的招股说明中分配给它们的含义。关于检索这些文件的信息可在本术语表的其他地方找到。您可以按照以下方式在SEC网站www.sec.gov上访问这些文件（或者如果此地址发生变化，则通过审核我们在SEC网站上的相关日期的申请来反思我们的文件）： •2024年7月26日初步定价补充说明书：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927971/000121465924012998/j726242fwp.htm •2022年9月22日产品补充协议：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927971/000121465922011396/j922220424b2.htm •2022年5月26日招股说明书及招股说明书：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000927971/000119312522160519/d269549d424b5.htm 在SEC网站上，我们的中央索引密钥或CIk为927971。在本术语表中使用的“发行人”、“我们”、“我们”或“我们”的引用指加拿大蒙特利尔银行，但不包括其合并子公司。本术语表不包含有关收购、持有或处置票据的美国税务后果的描述或讨论。我们敦促您仔细阅读随附的定价补充说明书中的“美国联邦税收信息”一节，随附产品补充协议中的“补充税收注意事项-补充美国联邦所得税注意事项”一节，随附的“美国联邦收入税分析”一节。招股说明中的“美国联邦所得税”以及随附招股说明书中的“某些所得税后果”一节，均适用于本术语表。您应该咨询您的税务顾问以了解自己的税务状况。4