事实说明书 | 2024年7月24日
根据规则433提交
注册声明号码333-265158。
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事实说明书 | 2024年7月24日 |
| 可赎回的有条件付息票据。 |
| 发行人： | 巴克莱银行有限公司 |
| 期限: | 大约5年 |
| 参考资产: | Nasdaq-100指数（Bloomberg股票代号：“NDX”） |
| 屏障价值： | 每个参考资产的初始价值的60.00% |
| 票息障碍价值： | 每个参考资产的初始价值的70.00% |
| *下面示例中使用的假设初始水平100.00仅用于说明目的，而不是任何参考资产的实际初始水平。每个参考资产的实际初始水平在本定价补充的封面上列出。我们不会声明或保证哪个参考资产将是表现较差的参考资产。每个参考资产的最终水平可能低于其触发水平和票息壁垒。 | 月息$9.375（基于年息11.25%），将在初始估值日确定。 |
| 选择的结构定义 | |
| 应发行方选择的提前偿还：本票据将在发行日期后大约第一年内不可由我们赎回。从第十二次观察日之后的计息日开始，我们可能自行决定在利息支付日（最后一次利息支付日除外）全部但不部分地赎回票据，而无需征得您的同意。每1,000美元本金票据的现金支付金额为1,000美元，即任何计息金额，我们将提前至少五个工作日提前告知受托人。票据赎回后不会支付任何其他金额。 | 在发行日期后的头三个月左右不能赎回票据。我们可能会在任何看涨估值日，我们有权自行决定无需同时取得您同意以每1,000美元票面金额的现金支付来赎回票据，并于相关看涨估值日的赎回结算日支付赎回价格。 在看涨估值日后，票据不再支付任何费用。 |
| 有条件票息 | 如果任何观察日，每个参考资产的收盘价大于或等于其观察屏障价值，则您将在相关观察性付息日收到等于相关观察性付息支付日上的相关观察性付息金额的有条件付息。否则，在这种情况下，您将不会在该日期收到有条件的付息。 |
| 到期支付: |
如果Notes未在计划中的到期日前赎回，并且您持有Notes到到期日，则您将在到期日收到每1,000美元本金面额的notes的现金支付（此外，任何可支付的Contingent Coupon）。一下： ·如果最不利的参考资产的最终价值大于或等于其障碍价值，则为每$1,000本金面额notes的$1,000 ·如果最不利的参考资产的最终价值低于其障碍价值，则计算如下金额： 1000美元+ [表现最差的参考资产的参考资产回报率×1000美元] 如果最不利的参考资产的最终价值低于其障碍价值，则您将完全面临从其初始价值下跌的最不利的参考资产的风险。您可能会在到期时损失高达100.00%的notes本金面额。 |
| 赎回价格： | 每张您持有的票据的1,000美元票面金额，并在看涨估值日支付的有条件付息。 |
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本文件未定义的所有术语均应具有附带的2024年7月22日初步定价补充说明书（“定价补充说明书”）中所列的含义。 本文件中列出或定义的所有条款，包括所有价格、级别、价值和日期，均如附带的定价补充说明书所述可进行调整。如果本文件中列出或定义的任何条款与附带的定价补充说明书描述的条款相冲突，则以附带的定价补充说明书中描述的条款为准。 | |
假设到期付款
| CUSIP / ISIN： | 06745UKF6 / US06745UKF65 |
| 关于NDX的初始价值为15,122.01，关于RTY的初始价值为1,766.046，关于SPX的初始价值为4,373.20。 | 参考资产的收盘价为初次估值日的收盘价。 |
| 最终价值： | 参考资产的收盘价为最终估值日的收盘价。 |
| 初始计价日：2024年6月14日。 | 2024年7月26日 |
| 发行日期： | 2024年7月31日 |
| 最终计价日： | 2029年3月26日 |
| 到期日： | 2029年3月29日 |
本说明书不适用于所有投资者。您应认真阅读随附的定价补充协议（以及包括其中参考的所有文件），以了解有关投资于证券所涉及的风险的更多信息。任何票据上的付款（包括任何还本付息）并不由任何第三方保证，而是受巴克莱银行股份有限公司的信用状况以及行使任何英国纾困权力的风险所限制，如同定价补充协议中进一步描述的一样。
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事实说明书 | 2024年7月24日 |
| 可赎回的有条件付息票据。 |
票据的基本特征。
| · | 佣金-巴克莱资本公司将从发行人处获得佣金，佣金金额为票面金额的0.70％，或每1,000美元票面金额高达7.00美元。有关销售让步、佣金和费用的其他信息，请参见随附的定价补充协议。 |
| · | 预估价值低于发行价——我们在初始估值日对票据的预估价值预计将在每张票据$943.00至$973.00之间。更多信息，请参见附带的定价补充说明书中有关我们对票据的预估价值的“补充信息”。 |
| · | 潜在的巨大损失-票据与普通债务证券不同，因为发行人未必会在到期时偿还票据的全部本金。如果票据未被赎回，且任何参考资产的最终价值低于其界限价值，则您可能会损失部分或全部本金。您的本金金额可能会损失高达100.00%。 |
| · | 潜在回报仅限于有条件付息票据-您可能在票据的有效期内收到有条件的票据付息，从而获得有限的正回报。在票据的有效期内可能无法获得任何有条件付息票据。 |
| · | 提前赎回和再投资风险-如果票据被赎回，您将不会收到任何票据的额外支付，并且您可能无法在风险和收益水平相似的可比投资中再投资任何所收到的金额。 |
风险摘要
| · | 发行人的信用-票据是未担保和未优先返还债务，发行人的债务也不是任何第三方的债务。如果发行人不能履行其债务，您可能不会得到任何到您应得的款项，包括根据票据的条款偿还本金。 |
| · | 英国纾困权力-每个票据持有人和受益人承认、接受并同意受英国有关方面的权力约束，并同意该等权力的行使，该等权力可能会因此导致您失去您在票据中的投资价值的全部或一部分，或收到一个价值明显低于票据的不同证券。有关更多信息，请参见随附的定价补充协议中的“同意英国纾困权力”一节。 |
| · | 历史表现-参考资产的历史表现并不预示着在票据有效期内参考资产的未来表现。 |
| · | 利益冲突-在我们的正常业务活动中以及在对我们的责任进行对冲的过程中，我们及我们的附属公司在票据方面发挥各种作用，包括充当计算代理和票据的市场制造商。在这些角色中，我们和我们附属公司的经济利益可能与您作为投资者的利益相对立。 |
| · | 缺乏流动性-票据将不会在任何证券交易所上市。可能没有票据的二级市场，或者如果有二级市场，可能没有足够的流动性让您轻易地出售票据。 |
| · | 税收处理-票据税收处理的一些重要方面是不确定的。您应咨询您的税务顾问，了解您的税务状况。 |
除了上述标题下讨论的票据摘要风险和特征外，您还应仔细考虑附带定价补充文件中的“选择的风险注意事项”和附带招股说明书中的“风险因素”下讨论的风险。
其他信息
本说明书是本次票据发行的一般概述。发行人向美国证券交易委员会（“SEC”）注册了一份注册声明书（包括招股说明书），以供本次票据发行之用。在您进行投资之前，您应认真阅读随附定价补充协议中有关票据条款、条款和有关票据投资所涉及风险的完整描述，以及随附的招股说明书补充和招股说明书中的信息，该等文件已被接纳并并入定价补充协议中。与SEC提交的一同的定价补充协议可通过以下链接获取：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/312070/000095010324010440/dp214957_424b2-b10564.htm
您可以通过单击“与票据发售相关的其他文件”下的每个文件的相应超链接，或向发行人或任何参加本次发行的承销商或交易商请求这些文件来访问招股书补充和招股书。 在投资票据之前，我们强烈建议您仔细阅读这些文件。
您可以在初始计价日前随时撤回购买票据的要约。我们保留在初始计价日前更改票据条款或拒绝任何购买票据的权利。在票据条款有任何更改时，我们将通知您并要求您接受与购买票据有关的这些更改。您可以选择拒绝此类更改，这种情况下，我们可能会拒绝您购买票据的要约。