2024 年 7 月
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第 333-270004 和 333-270004-01 号注册声明;规则 424 (b) (2)
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摩根大通金融公司有限责任公司
结构性投资
与最低挂钩的可赎回或有利息票据
NASDAQ-100 指数® 的表现,罗素
2000® 指数和标准普尔500® 指数将于7月20日公布,
2027
由摩根大通公司全额无条件担保
●这些票据专为寻求就每个审查日期支付或有利息的投资者而设计
NASDAQ-100 指数®、罗素 2000® 指数和标准普尔 500® 指数的收盘价,我们称之为
指数大于或等于其初始价值的70.00%,我们称之为利息壁垒。
●票据可以在任何利息支付日期(除外)提早全部兑换,但不能部分兑换,由我们选择
第一、第二、第三、第四、第五和最后一次利息支付日期)。
●可以提前兑换票据的最早日期是2025年1月21日。
●投资者应愿意接受损失部分或全部本金的风险以及没有或有利息的风险
可以针对部分或全部审查日期付款。
●投资者还应愿意放弃固定利息和股息支付,以换取获得固定利息和股息的机会
或有利息支付。
●这些票据是摩根大通金融有限责任公司的无抵押和非次级债务,我们将其称为
摩根大通金融,这笔款项由摩根大通公司全额无条件担保。任何付款
在票据上受作为票据发行人的摩根大通金融的信用风险以及作为票据发行人的信用风险的约束
摩根大通公司,作为票据的担保人。
●票据的付款与由指数组成的篮子无关。票据上的付款链接到
每个指数的单独表现,如下所述。
●1,000美元的最低面额及其整数倍数
●这些票据预计将于2024年7月15日左右定价,预计将于2024年7月18日左右结算。
●CUSIP: 48135PGS4
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向公众公开的价格 (1)
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费用和佣金 (2)
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向发行人收益
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每张笔记
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1,000 美元
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$
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$
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总计
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$
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$
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$
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(1) 有关票据公开价格组成部分的信息,请参阅本定价补充文件中的 “所得款项的补充用途”。
(2) 摩根大通证券有限责任公司(我们称之为摩根大通金融有限公司)作为摩根大通金融的代理人,将支付其所有销售佣金
从我们那里接收给其他关联或非关联经销商。在任何情况下,这些销售佣金都不会超过每1,000美元本金29.50美元
金额注释。参见随附产品补充文件中的 “分销计划(利益冲突)”。
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发行人:摩根大通金融有限责任公司,直营公司,
摩根大通的全资财务子公司
担保人:摩根大通公司
指数:NASDAQ-100 指数®(彭博股票代码:NDX),
罗素 2000® 指数(彭博股票代码:RTY)和标准普尔 500®
指数(彭博股票代码:SPX)(每个指数都是 “指数”,总的来说,
“指数”)
或有利息支付:
如果这些票据之前没有提前兑换,并且
每个指数在任何审核日期的收盘等级都大于
或等于其利息壁垒,您将在适用时获得
每1,000美元本金的利息支付日期附注a
或有利息支付额至少等于6.1667美元
(相当于每股至少 7.40% 的或有利率
年金,按每月至少 0.61667% 的利率支付)(待定
在定价补充文件中提供)。
如果任何指数在任何审查日期的收盘价低于
其利息壁垒,不会支付任何或有利息
关于该审查日期.
或有利率:每年至少 7.40%,应付
每月至少 0.61667%(将在
定价补充)
利息壁垒/触发价值:就每个指数而言,
其初始价值的 70.00%
定价日期:2024 年 7 月 15 日左右
原始发行日期 (结算日期): 7月18日左右
2024
审核日期*:2024 年 8 月 15 日、2024 年 9 月 16 日、10 月
2024 年 15 日,2024 年 11 月 15 日,2024 年 12 月 16 日,1 月 15 日
2025, 2025 年 2 月 18 日, 2025 年 3 月 17 日, 2025 年 4 月 15 日, 5 月
2025 年 15 日、2025 年 6 月 16 日、2025 年 7 月 15 日、2025 年 8 月 15 日
2025 年 9 月 15 日、2025 年 10 月 15 日、2025 年 11 月 17 日
2025 年 12 月 15 日,2026 年 1 月 15 日,2026 年 2 月 17 日
2026 年 3 月 16 日,2026 年 4 月 15 日,2026 年 5 月 15 日,2026 年 6 月 15 日
2026 年 7 月 15 日,2026 年 8 月 17 日,2026 年 9 月 15 日,10 月
2026 年 15 日,2026 年 11 月 16 日,2026 年 12 月 15 日,1 月 15 日
2027,2027 年 2 月 16 日,2027 年 3 月 15 日,2027 年 4 月 15 日,5 月
2027 年 17 日、2027 年 6 月 15 日和 2027 年 7 月 15 日(“最终审查”)
日期”)
利息支付日期*:2024 年 8 月 20 日,9 月 19 日
2024 年,2024 年 10 月 18 日,2024 年 11 月 20 日,12 月 19 日
2024 年,2025 年 1 月 21 日,2025 年 2 月 21 日,2025 年 3 月 20 日,
2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 20 日、2025 年 6 月 20 日、2025 年 7 月 18 日
2025 年 8 月 20 日,2025 年 9 月 18 日,2025 年 10 月 20 日,
2025 年 11 月 20 日、2025 年 12 月 18 日、2026 年 1 月 21 日
2026 年 2 月 20 日,2026 年 3 月 19 日,2026 年 4 月 20 日,5 月 20 日
2026,2026 年 6 月 18 日,2026 年 7 月 20 日,2026 年 8 月 20 日
2026 年 9 月 18 日,2026 年 10 月 20 日,2026 年 11 月 19 日
2026 年 12 月 18 日,2027 年 1 月 21 日,2027 年 2 月 19 日,
2027 年 3 月 18 日,2027 年 4 月 20 日,2027 年 5 月 20 日,2027 年 6 月 21 日
和到期日
到期日*:2027 年 7 月 20 日
* 如果发生市场干扰事件,可能会延期,以及
如 “一般票据条款——延期” 中所述
确定日期—与多只标的股票挂钩的票据” 和
中的 “一般票据条款—延迟付款日期”
随附的产品补充资料
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提前兑换:
在当选时,我们可能会提前全部兑换票据,但是
部分不在任何利息支付日期(除了
第一、第二、第三、第四、第五和最后一次利息支付日期)
每张1,000美元本金票据的价格等于 (a)
1,000美元外加 (b) 或有利息付款(如果有),
适用于前一个审查日期。如果我们
打算提早兑换您的票据,我们将向 The 发出通知
存托信托公司(DTC),至少三个工作日
在票据的适用利息支付日之前
可以提早兑换。
到期付款:
如果票据尚未提前兑换,则为最终价值
如果每个指数大于或等于其触发值,则您
到期时将获得每1,000美元的现金补助
本金票据,等于 (a) 1,000 美元加 (b)
适用于最终审查日期的或有利息支付。
如果票据尚未提前兑换,则为最终价值
如果任何指数小于其触发价值,您的付款为
每张1,000美元本金票据的到期日将按以下公式计算
如下:
1,000 美元以上(1,000 美元 × 表现最差的指数回报率)
如果票据尚未提前兑换,则为最终价值
如果任何指数小于其触发值,你将损失更多
到期时超过本金的30.00%,可能会亏损
到期时的所有本金。
表现最差的指数:表现最差的指数
索引返回
表现最差的指数回报率:指数中最低的
指数的回报
索引回报:
就每项指数而言,
(最终值-初始值)
初始值
初始价值:相对于每个指数,收盘价
该指数在定价之日
最终价值:相对于每个指数,该指数的收盘价
最终审查日期索引
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PS-1 | 结构性投资
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与表现最差的股票挂钩的可赎回或有利息票据
NASDAQ-100 指数®、罗素 2000® 指数和标准普尔 500® 指数
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PS-2 | 结构性投资
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与表现最差的股票挂钩的可赎回或有利息票据
NASDAQ-100 指数®、罗素 2000® 指数和标准普尔 500® 指数
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PS-3 | 结构性投资
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与表现最差的股票挂钩的可赎回或有利息票据
NASDAQ-100 指数®、罗素 2000® 指数和标准普尔 500® 指数
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特遣队人数
利息支付
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或有利息总额
付款
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36
|
222.0000 美元
|
35
|
215.8333 美元
|
34
|
209.6667 美元
|
33
|
203.5000 美元
|
32
|
197.3333 美元
|
31
|
191.1667 美元
|
30
|
185.0000 美元
|
29
|
178.8333 美元
|
28
|
172.6667 美元
|
27
|
166.5000 美元
|
26
|
160.3333 美元
|
25
|
154.1667 美元
|
24
|
148.0000 美元
|
23
|
141.8333 美元
|
22
|
135.6667 美元
|
21
|
129.5000 美元
|
20
|
123.3333 美元
|
19
|
117.1667 美元
|
18
|
111.0000 美元
|
17
|
104.8333 美元
|
16
|
98.6667 美元
|
15
|
92.5000 美元
|
14
|
86.3333 美元
|
13
|
80.1667 美元
|
12
|
74.0000 美元
|
11
|
67.8333 美元
|
10
|
61.6667 美元
|
9
|
55.5000 美元
|
8
|
49.3333 美元
|
7
|
43.1667 美元
|
6
|
37.0000 美元
|
5
|
30.8333 美元
|
4
|
24.6667 美元
|
3
|
18.5000 美元
|
2
|
12.3333 美元
|
1
|
6.1667 美元
|
0
|
0.0000 美元
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PS-4 | 结构性投资
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与表现最差的股票挂钩的可赎回或有利息票据
NASDAQ-100 指数®、罗素 2000® 指数和标准普尔 500® 指数
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日期
|
最低收盘价
表演指数
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付款(每张1,000美元本金票据)
|
首次审查日期
|
95.00
|
6.1667 美元
|
第二次审查日期
|
85.00
|
6.1667 美元
|
第三至第三十五
审查日期
|
小于利率壁垒
|
0 美元
|
最终审查日期
|
90.00
|
$1,006.1667
|
付款总额
|
1,018.50 美元(回报率为 1.85%)
|
日期
|
最低收盘价
表演指数
|
付款(每张1,000美元本金票据)
|
首次审查日期
|
45.00
|
0 美元
|
第二次审查日期
|
65.00
|
0 美元
|
第三至第三十五
审查日期
|
小于利率壁垒
|
0 美元
|
最终审查日期
|
40.00
|
400.00 美元
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付款总额
|
400.00 美元(回报率为 -60.00%)
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PS-5 | 结构性投资
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与表现最差的股票挂钩的可赎回或有利息票据
NASDAQ-100 指数®、罗素 2000® 指数和标准普尔 500® 指数
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PS-6 | 结构性投资
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与表现最差的股票挂钩的可赎回或有利息票据
NASDAQ-100 指数®、罗素 2000® 指数和标准普尔 500® 指数
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PS-7 | 结构性投资
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![]()
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与表现最差的股票挂钩的可赎回或有利息票据
NASDAQ-100 指数®、罗素 2000® 指数和标准普尔 500® 指数
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NASDAQ-100 指数® 的历史表现
![]() 来源:彭博社
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罗素 2000® 指数的历史表现
![]() 来源:彭博社
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PS-8 | 结构性投资
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与表现最差的股票挂钩的可赎回或有利息票据
NASDAQ-100 指数®、罗素 2000® 指数和标准普尔 500® 指数
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标准普尔 500® 指数的历史表现
![]() 来源:彭博社
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PS-9 | 结构性投资
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与表现最差的股票挂钩的可赎回或有利息票据
NASDAQ-100 指数®、罗素 2000® 指数和标准普尔 500® 指数
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PS-10 | 结构性投资
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与表现最差的股票挂钩的可赎回或有利息票据
NASDAQ-100 指数®、罗素 2000® 指数和标准普尔 500® 指数
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PS-11 | 结构性投资
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与表现最差的股票挂钩的可赎回或有利息票据
NASDAQ-100 指数®、罗素 2000® 指数和标准普尔 500® 指数
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