花旗集团全球市场控股有限公司。 由花旗集团全额无条件担保。 |
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条款表 No. 2024-USNCH22519 2024年7月5日签署关于 2024年7月5日签署 注册声明号码 333-270327 和 333-270327-01。 根据规则433提交 |
市场连结证券-固定 票息和相关下行风险 本产品连接的欧洲50指数®基于纳斯达克100指数和罗素2000指数中表现最弱的指数的保证金增强回报债券® 指数和日经225指数 到期日为2029年7月12日 将条款表与No. 2024-USNCH22519初始定价补充协议连接起来,签署日期为2024年7月5日 |
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发行人和担保人: | 花旗全球市场控股公司(发行人)和花旗集团(guarantor) |
交易指数: | 欧元50指数由欧元区内市场领军企业的50个成分股票组成。欧元50指数和STOXX是STOXX Limited、瑞士苏黎世及/或其许可方的知识产权(包括注册商标),并在其许可下使用。基于欧元50指数的证券不以任何方式获得STOXX Limited及其许可方的赞助、认可、销售或推广,而STOXX Limited及其许可方对此概不负责。关于欧元50指数的其他信息,请参阅附带的基础补充“股票指数描述---STOXX基准指数”。®基于纳斯达克100指数和罗素2000指数中表现最弱的指数的保证金增强回报债券®与欧元/日元225指数和日经225指数(各称为“基础资产”,统称为“基础资产”)相关的面值本金风险证券 |
定价日期*: | 2024年7月8日 |
发行日期*: | 2024年7月11日 |
标称本金金额: | 每个证券的面值为1000美元 |
到期支付金额(每份证券): |
· 如果最低执行基础资产的结束价值大于或等于其阈值价值: $1,000; 或者· 如果最低执行基础资产的期末价值低于其阈值价值: $1,000 × 最低表现基础资产的表现因素)
在每个票息支付日,证券将按年利率支付票息。每个“票息支付”将按以下方式计算: ($1,000 × 票息率)/4。任何票息支付将舍入至最接近的分,半分将向上舍入。 |
票息支付: | 至少为每年7.10%(将在定价日确定) |
票面利率: | 每年1月、4月、7月和10月的第12天,起始日期为2024年10月。结束于2029年7月,即2029年7月的票息付款日将是到期日。 |
票息付款日期*:每年1月,4月,7月和10月的第12天,从2024年10月开始,以2029年7月结束,前提是2029年7月的付息日将是到期日。每个票息付款日期均可根据配套的产品补充说明进行推迟。 | 对于每个基础资产,其起始价值的80%但是,如果年度授予的公平价值超过40万美元,则年度授予的股份数量将自动减少,使年度授予的公平价值在40万美元以下,并且公平价值按公司的财务报表一致确定。年度授权将在授权日期起1年内全部归属于基础股票,或在授权日期后的我们股东年会之前(以先到者为准),但需持续服务到适用归属日期。花旗环球市场控股公司的附属公司Citigroup Global Markets Inc.(“CGMI”) |
计算日*: | 2029年7月9日 |
到期日*: | 2029年7月12日 |
阈值水平: | 对于每个基础资产,期末价值除期初价值 |
表现最差的标的资产: | 表现系数最低的基础资产 |
起始价值: | 对每个标的资产而言,其定价日结束时的收盘价。 |
阈值: | 对于每个基础资产,其初始价值的80% |
终止价值: | 对于每个基础资产,结算日的收盘价 |
计算代理: | 花旗环球市场股份有限公司(“CGMI”),花旗环球市场控股公司的附属公司。 |
面值: | 1000美元及其倍数 |
代理折扣**: | 最高可达3.87%;包括使用Wells Fargo Advisors(“WFA”)交易名称的经销商在内,可能会获得3.00%的销售佣金,而WFA可能会获得0.12%的分销费用。 |
CUSIP / ISIN: | 17332MDK7 / US17332MDK71 |
美国联邦税务考虑: | 请参阅初步定价补充资料。 |
*可能会有所变化 **此外,CGMI可能会支付最高为0.20%的费用给选定的证券经销商,以考虑与将证券分销给其他证券经销商相关的营销和其他服务。 |
假设性偿付概要(到期付款金额)***
***不包括到期应付的票息
如果最低表现潜力低于其阈值,则到期时您将获得明显少于您的证券的声明本金金额,甚至可能为零。
在相关初步定价补充说明书的日期上,花旗集团全球市场控股公司预计定价日期上证券的估计值将至少为每个证券900.00美元,这将低于公开发行价格。证券的估计值基于CGMI的专有定价模型和花旗集团全球市场控股公司的内部资金利率。这不是CGMI或花旗集团全球市场控股公司任何附属公司实际利润的指示,也不是CGMI或任何其他人在发行后任何时间愿意从您处购买证券的指示价格(如果有)。请参见随附初步定价补充规定中的“证券估值”。
初步定价补充说明书: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/200245/000095010324009675/dp214198_424b2-us2496415d.htm
这些证券具有复杂的特征,投资这些证券涉及与投资常规债券证券不相关的风险。请参见本条款表和随附初步定价补充说明书中的“摘要风险因素”和随附产品补充说明书中的“风险因素”。 |
此简介期限表不能提供投资者在做出投资决策之前应考虑的所有信息。
投资者在做出投资决策之前应仔细查阅随附的初步定价补充规定、产品补充规定、基础补充规定、招股说明书补充规定和招股说明书。
不是银行存款,也未经FDIC或任何其他政府机构保险或担保。
风险因素概述
下面列出的风险在随附的初步定价补充规定中的“摘要风险因素”部分和随附的产品补充规定中的“风险因素”部分中详细讨论。请仔细查阅这些风险披露。
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 您可能会失去部分或全部投资。 |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 更高的票息率伴随着更大的风险。 |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 本证券具有多种基础资产,因此面临高风险。 |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 本证券受到每种基础资产的风险威胁,如果任何一种基础资产的表现不佳,则本证券的表现将受到负面影响,不受任何其他基础资产的表现的影响。 |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 您不会从表现更好的任何基础资产中受益。 |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 您将承受与各种基础资产之间关系有关的风险。 |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 本证券提供最低表现基础资产的下行风险,但不提供任何基础资产的上行风险。 |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 到期付款金额取决于单日最低表现潜力。 |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 证券承担花旗环球市场控股公司和花旗集团的信贷风险。 |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 证券将不会在任何证券交易所上市,因此在到期前可能无法卖出。 |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 根据CGMI的专有定价模型和我们的内部资金成本率,证券在定价日的估计价值低于公开发售价。 |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 我们的附属公司使用专有定价模型为我们确定证券的估计价值。 |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 如果根据富国银行对我们的次级市场利率的判断进行计算,证券的估计价值将更低。 |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 证券的估计价值不表示任何人在次级市场愿意以何种价格从您这里购买证券。 |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 证券在到期之前的价值会因许多无法预测的因素而波动。 |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 我们已得到通知,在发行后,富国银行提供的任何次级市场买价以及由富国银行或其附属公司准备的任何券商账户结单中指示的价值将反映短期上行调整。 |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 欧洲50大股票指数是一个旨在提供欧元区股票市场大超行业领导者的蓝筹代表的股票指数。®指数和日经225指数面临与非美国市场相关的风险。 |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 欧元指数和日经225指数的表现不会因货币兑换率的变化而调整。®欧元指数和日经225指数的表现不会因货币兑换率的变化而调整。 |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 罗素2000指数是旨在跟踪美国股票市场小市值股票表现的股票指数。®指数面临与小市值股票相关的风险。 |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 我们提供的证券不是对任何基础资产的建议。 |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 任何基础资产的收盘价可能会受到我们或我们的附属公司、富国银行及其附属公司的对冲和其他交易活动的不利影响。 |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 我们及我们的附属公司、富国银行及其附属公司可能会因我们和他们各自的业务活动而产生对您的经济利益不利的影响。 |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 计算代理是我们的一家附属公司,将就证券作出重要决定。 |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 影响基础资产的任何变化都可能会影响您的证券价值。 |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 如果计算日被推迟,规定的到期日可能会被推迟。 |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 投资证券的美国联邦税后果不清楚。 |
花旗环球市场控股公司和花旗集团已向证券交易委员会(“SEC”)提交了一份注册声明(包括相关的初步定价补充书、伴随的产品补充书、基础文件补充书、招股书补充书和招股书),用于本次发行。您应阅读该注册声明(文件号为333-270327和333-270327-01)和花旗环球市场控股公司和花旗集团已向SEC提交的其他文件,以获取有关花旗环球市场控股公司、花旗集团和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站上的EDGAR免费获得这些文件。或者,您可以通过免费拨打1-800-831-9146要求相关的初步定价补充书、附属产品补充书、基础文件补充书、招股书补充书和招股书。
威尔斯·法戈资产管理公司是威尔斯·法戈证券清算服务有限责任公司和威尔斯·法戈顾问财务网络有限责任公司使用的商标,是威尔斯·法戈金融有限责任公司和威尔斯·法戈公司的非银行附属企业和独立注册的经纪商,成员为SIPC。
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