11-K


	页号

独立注册公共会计报告公司		1

财务报表		2

可用于支付福利的净资产表		2

可用于支付福利的净资产变动表		3

财务报表附注		4

注意事项 1.计划描述		4

注意事项 2。演示基础		5

注意事项 3。重要会计政策		6

注意事项 4.公允价值测量		7

注意事项 5.投资资产和投资负债		8

注意事项 6.关联方和利益方交易		9

注意事项 7.计划终止		10

注释 8.所得税状况		10

注释 9.财务报表与表格的对账 5500		10

注意事项 10.余额外的金融工具表单风险		10

注意 11。后续事件		11

补充时间表*		12

附表H，第4i行—资产清单（于年底持有）年）		12

附表 H，第 4i 行 — 资产清单（在内部收购和处置）年）		42

时刻表 H，线路 4j — 应申报交易时间表		64

*	29 CFR 第 2520.103-10 条要求的所有其他时刻表劳工部根据经修订的1974年《雇员退休收入保障法》制定的报告和披露规则和条例不包括在内，因为它们不适用。

我们有审计了随附的截至2023年12月31日和2022年12月31日可用于支付高盛401（k）计划（“计划”）福利的净资产报表以及相关的可用于支付高盛401（k）计划（“计划”）福利的净资产变动报表随后结束的年度，包括相关附注（统称为 “财务报表”）。我们认为，财务报表在所有重大方面都公平地将可用于计划福利的净资产列报为根据美利坚合众国普遍接受的会计原则，2023年12月31日和2022年12月31日的年度可用于支付福利的净资产的变化。

意见依据

这些财务报表是计划管理层的责任。我们的责任是根据我们的审计对该计划的财务报表发表意见。我们是一家在上市公司会计监督局注册的公共会计师事务所董事会（美国）（PCAOB），根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例，必须对本计划保持独立。

我们根据PCAOB的标准对这些财务报表进行了审计。这些标准要求我们进行计划和进行审计以获得合理的保证，以确定财务报表是否不存在因错误或欺诈造成的重大错报。

我们的审计包括执行程序，评估财务报表重大错报的风险，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。此类程序包括在测试基础上审查有关财务报表金额和披露内容的证据。我们的审计还包括评估会计管理层采用的原则和作出的重大估计, 以及对财务报表总体列报方式的评价.我们认为，我们的审计为我们的意见提供了合理的依据。

补充信息

截至2023年12月31日的补充资产表（年底持有），资产表（收购和处置）截至2023年12月31日止年度的年度）和截至2023年12月31日止年度的应申报交易时间表均须遵守与本计划财务审计同时执行的审计程序声明。补充时间表由计划管理层负责。我们的审计程序包括确定补充附表是否与财务报表或基础会计等相一致记录（视情况而定），并执行程序以测试补充附表中提供的信息的完整性和准确性。在就补充时间表形成意见时，我们评估了补充时间表是否附表，包括其形式和内容，是根据1974年《雇员退休收入保障法》下的《劳工部报告和披露规则和条例》编制的。在我们看来，相对于整个财务报表，补充附表在所有重要方面均作了公允的列报。

/s/ 普华永道会计师事务所

纽约、纽约

2024年6月17日

至少从1983年起，我们就一直担任该计划的审计员。我们无法确定开始担任审计师的具体年份计划的。


	截至十二月
以千美元计	2023		2022
资产
投资资产（按公允价值计算）	$	11,147,098	$	9,412,433
应收账款：
员工缴款		65		65
雇主缴款		206,873		212,193
参与者应收票据		28,726		27,888
利息和股息		15,133		12,069
经纪人应付账款和其他应收账款		30,744		17,401
总资产		11,428,639		9,682,049
负债
投资负债（按公允价值计算）		4,319		8,595
应付经纪人款和其他应付账款		97,196		38,265
应计费用		4,941		3,962
负债总额		106,456		50,822
可用于支付福利的净资产	$	11,322,183	$	9,631,227

所附附附注是这些财务报表的组成部分。


	截至十二月的年度
以千美元计	2023			2022
补充
投资收入/（亏损）：
投资公允价值的净增值/（折旧）	$	1,612,595		$	(1,877,829	)
利息和股息		118,568			86,444
减去：投资管理费和其他费用		(14,915)	)		(14,221)	)
总投资收入/（亏损）		1,716,248			(1,805,606)	)
应收票据的利息收入来自参与者		1,552			1,249
捐款：
员工		372,102			353,840
雇主		206,873			212,193
资产已转移		7,980			25,551
捐款总额		586,955			591,584
新增总数		2,304,755			(1,212,773)	)
扣除额
已支付的福利		613,799			532,984
扣除总额		613,799			532,984
净资产净增/（减少）可享受福利		1,690,956			(1,745,757)	)
可用于支付养恤金的净资产，期初余额		9,631,227			11,376,984
可用于支付福利的净资产，期末平衡	$	11,322,183		$	9,631,227

所附附附注是这些财务报表的组成部分。

以下对高盛401（k）计划（以下简称 “计划”）的描述是为一般人提供的仅供参考。计划发起人是高盛集团公司（以下简称 “公司”）。参与者应参阅最近修订和重申的计划文件，以更全面地描述该计划的条款。物品计划文件中定义了斜体字引用的内容。

该计划于1945年1月1日生效，名为 “高盛” 员工利润分享退休收入计划”，受经修订的1974年《雇员退休收入保障法》（ERISA）的规定约束。自 2008 年 1 月 1 日起，高盛员工利润分享计划生效对退休收入计划进行了修订，纳入了401（k）安全港设计，并更名为 “高盛401（k）计划”。该计划随后因各种原因进行了修订，包括反映法律的变化。

普通的

该计划是明确的参与者可以选择每年向其缴纳税前和 “罗斯” 税后缴款的缴款计划 401 (k) 补偿 （如根据计划确定），他们可以将某些其他符合条件的退休安排的金额延期到该计划中。自2023年1月1日起，参与者可以选择从其税后缴纳 “非罗斯” 缴款 401 (k) 补偿 最多不超过计划规定的金额。符合条件的参与者可以选择转换现有的符合条件的非罗斯计划余额存入计划中的罗斯401（k）账户。该计划的 计划年份 是从 1 月 1 日开始，到次年 12 月 31 日结束的 12 个月期间。该计划提供一美元兑一美元 配套捐款 对于参与者的选择性延期，最高可达6％ 安全港补偿，上限为12,500美元。如果符合条件的参与者的 安全港 补偿少于12.5万美元，公司还将向该符合条件的参与者的账户分配 固定供款 等于 2% 安全港补偿。

除了这些捐款外，公司还将向每位符合条件的参与者分配 额外退休金 最高可达 4,000 美元。总的来说， 配套供款，固定 贡献和 额外退休金 在此处被称为 公司捐款.

该计划有两个指定的受托人， 退休委员会 和 行政委员会。这个退休 委员会 有权任命一名或多名投资经理，并履行与受托人持有的资金的投资有关的某些其他职责。这个 行政委员会 负责管理计划的条款和规定。通常，每个委员会的成员都是公司或其关联公司的员工，尽管在某些情况下，非雇员可以在任一委员会中任职。Callan LLC （卡伦）是 退休委员会的 投资顾问。参与者直接捐款， 公司捐款 根据该计划，通过高盛不时提供各种投资选择利润分享主信托（Master Trust）。该计划是万事达信托的唯一投资者。参与者的定向投资可以分配给共同基金、集体信托、单独管理的账户和银行存款账户。 Alight Solutions是该计划的记录保存者。

该计划为参与者提供了投资的选项 股票基金，这是一个单独管理的账户及其几乎所有的投资都是公司普通股。根据该委员会通过的一项政策 退休委员会, 不超过代表各人缴纳的任何捐款的20％参与者可以投资于 股票基金。当参与者重新分配其总投资余额时，他或她只能将其总投资余额的20％重新分配到 股票基金。此外，参与者被限制转入或转出 股票基金 在某些时期内，按照公司旨在避免违反适用证券法的合规程序。

该计划的投资归主信托所有，主信托受与新银行签订的信托协议（信托协议）的约束约克梅隆公司（受托人）。

2022年3月，该公司收购了GreenSky Holdings, LLC（GreenSky），其中包括 GreenSky Trade Credit, LLC 401 (k) 计划。在这笔交易中，GreenSky的受薪员工在2022年有资格参加该计划，2022年7月，GreenSky Trade Credit, LLC 401（k）计划的有效受薪参与者账户余额也随之增加任何相关的未偿贷款余额均已转入该计划。2022年，转入该计划的资产价值为2600万美元，几乎全部与GreenSky有关。GreenSky 的小时工仍在 GreenSky Trade Credit, LLC 401 (k) 计划。在2024年第一季度，该公司出售了GreenSky。

2022年4月，该公司收购了NN 投资伙伴（NNIP）和资产于2023年8月转移到该计划中。2023年转入该计划的资产价值为800万美元，几乎全部与NNIP有关。

资格

员工变成自他们加入公司或其关联公司后的下一个月第一天起，有资格向本计划缴纳税前和 “罗斯” 税后缴款符合条件的员工。此外，员工有资格获得匹配捐款和 固定缴款 一般从雇用日期和年满21岁的下一个月的第一天开始。此外，要获得资格对于 固定供款，员工通常必须在公司财政年度的最后一天工作，该会计年度结束时或其内 计划年份.

一般来说，要有资格参加 额外退休金，员工必须 (i) 在职或已获准休假截至2004年11月26日，缺勤时间不超过两年，（ii）截至2004年11月26日年龄在46岁或以上，以及（iii）截至本财年最后一天受雇于公司或其关联公司。

授予

参与者是立即全部存入他们自己的401（k）份缴款。员工必须遵守为期两年的归属要求 匹配捐款 和 已修复 捐款。此外，最早发生以下情况时：（i）在公司或其关联公司工作期间年满65岁，（ii）残疾退休，（iii）在公司受雇或服兵役期间死亡，或（iv）计划终止，每种情况参与者或受益人将获得100％的归属，并可能获得一次性付款，金额等于分配给参与者账户的资金或部分资金的价值，也可以定期收取计划中的分配。

好处

本计划提供的任何福利均从可用于支付福利的净资产中支付。计划参与者有权获得的福利等于既得缴款可以提供的金额以及分配给该参与者账户的净收益（或亏损）（包括已实现和未实现的净投资增值和折旧）。全部或一部分福利通常可以在员工（i）离开公司或（ii）年满59岁时分配 ¹⁄₂.

参与者应收票据

本计划的参与者可以借款1,000至50,000美元，减去（i）最高的未偿贷款余额在截至发放此类新贷款之日前一天的一年期内从本计划获得的此类参与者，减去 (ii) 本计划向该参与者提供的贷款的未偿余额此类新贷款的日期，总上限为 (a) 参与者既得账户总余额的一半（包括 公司捐款) 或 (b) 余额参与者的401（k）和展期供款账户。参与者不得借入任何可归因于 公司捐款.

贷款利息固定为美国最优惠利率加上相应贷款期限的百分之一。贷款通常必须在期限内偿还五年，在某些情况下，十年。贷款通常通过定期的税后工资扣除来偿还（本金和利息），然后添加到参与者的账户余额中。

风险和不确定性

投资面临各种风险，例如利率、市场、货币和信用风险。由于与某些投资相关的风险水平以及与投资价值变化相关的不确定性，有可能近期风险变化可能会对参与人的账户余额以及可用于支付养恤金的净资产表和可用于支付养恤金的净资产变动表中报告的金额产生重大影响。

注意事项 2。

的基础演示

这些财务报表是根据美国普遍接受的会计原则编制的（美国公认会计准则）。

所有提及2023年和2022年的内容均指该计划的结束年份或日期，视情况而定，分别是 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日。

投资管理费共同基金经理收取的费用由本计划承担，并包含在投资公允价值的净增值/（折旧）中。集体信托管理人收取的投资管理费由本计划承担，并且根据基础信托协议，包括投资公允价值的净增值/（折旧）或投资管理费和其他支出。

独立管理账户的经理人收取的投资管理费由本计划承担，并包含在投资管理中费用和其他开支。

除非公司支付，否则本计划承担的其他费用包括托管、行政和投资咨询费。向卡兰支付了投资咨询费，后者为 退休委员会 关于计划投资的选择和监督。除非公司支付，否则这些计划费用包含在投资管理费中和其他费用。

投资

该计划的投资按公允价值报告。

银行存款期权是受保联邦存款保险公司（FDIC）的美国高盛银行（GS Bank USA）的存款债务纽约州特许银行和联邦储备系统成员。银行存款期权提供联邦存款保险公司保险的存款，其浮动利率息票通常与联邦基金利率挂钩。

共同基金和集体信托基金代表对各种投资管理公司的投资。共同基金根据报价净额进行估值持有的每股资产价值。集体信托基金的估值基于投资经理报告的每单位净资产价值。

单独管理的账户中的投资如下所述：

现金和现金等价物包括现金和某些短期计息投资。

根据转售协议（转售协议）购买的证券是本计划从一家公司购买金融工具的交易卖方，通常以换取现金，同时签订协议，将相同或基本相同的金融工具以规定的价格加上未来某一日期的应计利息转售给卖方。尽管转售协议涉及金融工具所有权的合法转让，它们被列为融资安排，因为它们要求在协议到期时转售金融工具。金融工具通过转售协议购买的通常包括美国政府和联邦机构债务、投资级主权债务、公司债务工具和股权证券。该计划接收通过转售购买的金融工具协议。为了减轻信贷风险，投资经理每天监控转售协议的市场价值，并由于金融工具市值的变化而交付或获得额外的抵押品，因为适当的。对于转售协议，该计划通常要求抵押品的公允价值约等于可供支付福利的净资产表中相关资产的账面价值。

固定收益证券、普通股和优先股、房地产投资信托、大宗商品和交易所交易期权的利息以及在活跃市场交易的期货合约按每个时段最后一个工作日的收盘价估值。在不被视为活跃的市场上交易的证券根据经纪商或交易商的报价或其他报价进行估值价格透明度合理的定价来源。不经常交易因此价格透明度很低或根本没有的证券由投资经理（或独立第三方）代表证券进行估值。投资经理）对公允价值的最佳估计。

如上所述，共同基金也可以是单独管理的投资账户。

远期外币合约按公允价值估值，由投资决定经理（或代表投资经理的独立第三方），使用报价的远期外币汇率。在列报的每个周期结束时，未平仓合约按当前远期外币汇率估值并且市值的变化被记录为未实现的收益或损失。当合约平仓或交割时，本计划记录的已实现收益或亏损等于合约开仓时价值与合约价值之间的差额关闭时的价值。

掉期合约按公允价值估值，由投资经理（或独立人士）确定第三方（代表投资经理）利用其专有模型，并考虑标的工具的交易所报价、交易商报价和其他市场信息。

有关衍生品的更多信息，请参阅注释10。

以美元以外货币计价的投资使用期末的现行汇率进行折算呈现。这些投资的购买和销售按此类交易相应日期的汇率折算。

利息收入和支出按应计制入账。股息收入记录在除息日。

本计划内投资的购买和销售反映在交易日期基础。

应收经纪人账款和其他应收账款以及应付经纪人款和其他应付账款

经纪人应付账款和其他应收账款包括经纪人持有的现金余额、未结算销售交易的应收账款和抵押品与某些衍生品交易有关发布。经纪人应付的金额可能会受到限制，仅限于将其用作投资负债存款。应付给经纪人的款项和其他应付账款包括未结算购买的应付账款与某些衍生品交易相关的交易和抵押品。清算经纪人或主要经纪人持有的本计划的某些证券是按照允许他们转押的条款向经纪人质押的向他人提供证券，但须遵守某些限制。托管人不能将根据托管协议在托管人处持有的证券重新质押给他人。

注意事项 4。

公允价值测量

博览会金融工具的价值是指在计量之日，在市场参与者之间的有序交易中，出售资产或为转移负债而支付的金额。金融工具以收盘价标记。公允价值计量不包括交易成本。

公允价值的最佳证据是活跃市场的报价。如果引用活跃市场的价格不可用，公允价值是根据类似工具的价格、不太活跃的市场的报价或近期交易或主要使用基于市场的内部开发的模型来确定的独立来源的投入，包括但不限于利率、波动率、股票或债务价格、外汇汇率、大宗商品价格、信贷利差和融资利差（即利率之间的利差或差额）借款人可以根据基准利率为给定的金融工具融资）。

美国公认会计原则分为三级披露公允价值衡量标准的层次结构。该层次结构对用于衡量公允价值的估值技术的输入进行优先排序，将1级投入的优先级最高，对3级投入的优先级最低。财务仪器在该层次结构中的级别基于对其公允价值衡量至关重要的最低输入水平。公允价值层次结构如下：

级别 1。投入是未经调整的报价本计划在计量日可以进入相同的、不受限制的资产或负债的活跃市场。

等级 2。估值技术的投入是可以直接或间接观察的。

第 3 级。一项或多项估值投入技术重要且不可观察。

投资经理和托管人代表本计划使用独立定价估值来源计划资产在交易所交易和独立报价，或为所有未在交易所交易的资产开发模型。投资经理会持续审查其估值方法，并在必要时根据以下内容进行修改改变市场条件以确保其估值代表公允价值。随后，该计划使用其他方法来确定公允价值（例如相关经纪商报价），公允价值因工具类型而异。

1 级投资包括银行存款、共同基金、集体信托以及单独管理的账户内的现金和现金等价物、某些固定收益证券、最常见的股票和优先股、共同基金、大多数房地产投资信托和某些衍生品。这些工具的估值使用美国相同的非限制性工具的报价活跃的市场。

该计划根据绝对值的每日平均交易量来确定股票工具的活跃市场以及相对于该工具的市值。该计划根据平均每日交易量和交易活动天数来确定债务工具的活跃市场。

2 级投资

二级投资包括转售协议、某些固定收益证券、某些普通股和优先股、某些房地产独立管理账户中的投资信托、大宗商品和衍生品。

二级投资的估值可以验证为报价、相同或相似工具的近期交易活动、经纪商或交易商报价或价格透明度合理的替代定价来源。考虑报价的性质（例如，指示性或可执行性）以及近期市场活动与替代定价来源提供的价格的关系。

第 3 级投资

三级投资具有一项或多项不可观察的重要估值输入。没有证据相反，三级工具最初按交易价格估值，这被认为是公允价值的最佳初始估计。随后，该计划使用其他方法来确定公允价值，公允价值因类型而异工具，并包括相关的经纪人报价。当有实质性的可观察证据（包括出售金融资产实现的价值）证实时，估值输入和假设就会发生变化。

截至2023年12月和2022年12月，该计划的三级投资资产均由某些普通股组成。

有关投资资产和投资负债的更多信息，请参阅附注3和5。

注意事项 5。

投资资产和投资负债

按级别划分的投资资产和投资负债的公允价值

下表按公允价值层次结构中按级别列出了该计划的投资资产和投资负债。



以千美元计		第 1 级			第 2 级		第 3 级		总计
截至 2023 年 12 月
资产
银行存款	$	285,429		$	—		$ —	$	285,429
共同基金		1,374,779			—		—		1,374,779
集体信托		6,478,586			—		—		6,478,586
单独管理的账户：
现金和现金等价物		2,408			—		—		2,408
转售协议		—			139,200		—		139,200
固定收益证券		111,485			128,650		—		240,135
普通股和优先股		2,232,114			—		289		2,232,403
共同基金		83,421			—		—		83,421
房地产投资信托		278,708			547		—		279,255
大宗商品		—			24,558		—		24,558
衍生品		—			6,924		—		6,924
投资资产总额	$	10,846,930		$	299,879		289 美元	$	11,147,098
负债
单独管理的账户：
衍生品	$	—		$	(4,319)	)	$ —	$	(4,319)	)
投资负债总额	$	—		$	(4,319)	)	$ —	$	(4,319)	)
截至 2022 年 12 月
资产
银行存款	$	274,757		$	—		$ —	$	274,757
共同基金		1,261,605			—		—		1,261,605
集体信托		5,267,412			—		—		5,267,412
单独管理的账户：
现金和现金等价物		8,876			—		—		8,876
转售协议		—			114,300		—		114,300
固定收益证券		112,185			110,504		—		222,689
普通股和优先股		1,892,574			1,347		763		1,894,684
共同基金		66,038			—		—		66,038
房地产投资信托		269,460			419		—		269,879
大宗商品		—			21,569		—		21,569
衍生品		85			10,539		—		10,624
投资资产总额	$	9,152,992		$	258,678		763 美元	$	9,412,433
负债
单独管理的账户：
衍生品	$	(199	)	$	(8,396)	)	$ —	$	(8,595)	)
投资负债总额	$	(199	)	$	(8,396)	)	$ —	$	(8,595)	)

该计划提供了一种投资选择 股票基金，该公司几乎所有的投资都投资于该公司的普通股。截至 2023 年 12 月，该计划在 股票基金 代表该公司532,692股普通股，公允市值为2.055亿美元。截至2022年12月，该计划对该计划的利益 股票基金 代表该公司536,915股普通股，公允市值为1.844亿美元。通过该公司购买了1,580万美元的普通股，出售了860万美元的普通股 股票基金 期间 2023。通过该公司购买了1,960万美元的普通股，出售了530万美元的普通股 股票基金 在 2022 年期间。这个 股票基金 由道富环球顾问管理。

该公司的子公司GSAM Stable Value, LLC（GSAM Stable Value）管理阶梯式的固定收益单独管理账户投资计划中的选项。截至2023年12月和2022年12月，本计划在2023年和2022年均未支付任何费用，也没有向GSAM稳定价值或其他关联公司支付任何费用，以管理该单独管理的账户。2024 年 4 月，GSAM 稳定版 Value并入了该公司的子公司高盛资产管理有限责任公司。

该公司的子公司美国GS银行有一笔存款本计划的银行存款期权对本计划的债务。2023年和2022年期间均未支付任何银行存款债务费用，截至2023年12月和2022年12月，该计划均未向美国通用银行支付任何费用。

2022年，根据违禁交易，该公司向该计划提供了1.134亿美元的无息无抵押贷款豁免 80-26。根据贷款条款，赎回本计划在投资本计划的投资基金中的利息所得的收益用于偿还贷款。这样所得款项使该计划能够偿还除50万美元以外的所有本金。根据贷款协议的规定，剩余的50万美元已被免除。



		截至十二月

以千美元计	2023			2022
根据可用于支付福利的净资产报表，可用于支付福利的净资产	$	11,322,183		$	9,631,227
分配给退出参与者的金额		(48,158	)		(20,383)	)
根据5500表格，净资产	$	11,274,025		$	9,610,844

	截至十二月

以千美元计		2023			2022
根据可用于支付福利的净资产变动表，已支付的养老金	$	613,799		$	532,984
分配给提款参与者的金额，期末余额		48,158			20,383
分配给退出参与者的金额，起始金额平衡		(20,383)	)		(57,487)	)
支付给参与者的福利和某些视同分配根据表格 5500，参与者贷款的百分比	$	641,574		$	495,880

分配给退出参与者的金额记录在已申请的5500表格中在 2023 年 12 月和 2022 年 12 月之前均已处理并批准付款，但截至该日尚未付款。

注意事项 10。

存在资产负债表外风险的金融工具

根据独立管理账户的投资策略，本计划的投资经理在以下方面执行交易可能导致不同程度的资产负债表外市场和信用风险的各种金融工具，包括投资负债。这些投资负债涉及交付义务按合约价格购买特定证券，从而产生按现行未来市场价格购买证券的责任。因此，这些交易会导致资产负债表外风险，因为计划履行出售投资负债的最终义务可能超过财务报表中确认的金额。

衍生品是从标的资产价格、指数、参考利率和其他投入或组合中获得其价值的工具这些因素中。衍生品可以在交易所交易（交易所交易），也可以是私下谈判的合约，通常被称为场外交易（OTC）衍生品。

该计划进入各种类型的衍生物，包括：

•

期货和远期。向交易对手承诺的合同将来购买或出售金融工具、商品或货币。

•

互换。要求交易对手交换现金的合同流量，例如货币或利息支付流。交易金额以合同的具体条款为基础，涉及规定的汇率、金融工具、大宗商品、货币或指数。

•

选项。期权购买者有权签订的合同，但不是在规定的时间内以特定价格向期权作者购买或向期权作者出售金融工具、商品或货币的义务。

作为期权合约的撰写者，该计划获得一定的溢价，因此有义务在一段时间内买入或卖出金融工具持有人的选择。在此期间，本计划承担期权所依据的金融工具的市值发生不利变化的风险，但没有信用风险，因为交易对手对期权没有履约义务在支付现金溢价后再进行计划。

衍生品按总额记入可用于支付福利的净资产报表中并按公允价值入账。

市场风险包括利息波动可能导致金融工具价值变动所产生的风险以及外汇汇率, 大宗商品价格以及债务和股权证券的价格.在许多情况下，这些金融工具旨在减少而不是增加该计划遭受的市场或其他风险损失的敞口。在此外, 只有在确定所有相关交易和抵消交易后, 衡量市场风险才有意义。投资经理可以通过持有或购买抵消头寸来限制本计划的市场风险。

本计划因交易对手不履行衍生资产而面临信用风险，书面期权除外，书面期权要求本计划履行且不引起任何交易对手的信用风险。

下表显示了有关主要衍生品合约的信息产品类型。



	截至 2023 年 12 月						截至 2022 年 12 月

以千美元计		衍生物资产			衍生物负债			衍生物资产			衍生物负债
利率	$	6,038		$	3,549		$	7,052		$	7,055
信用		321			59			83			36
货币		218			687			685			1,180
大宗商品		347			24			2,804			324
公允价值总额	$	6,924		$	4,319		$	10,624		$	8,595
不抵消可用于支付养恤金的净资产报表
交易对手净额结算	$	(4,001)	)	$	(4,001)	)	$	(4,509)	)	$	(4,509)	)
现金抵押品净额结算		(2,923)	)		(318)	)		(6,115)	)		(1,310	)
总计	$	—		$	—		$	—		$	2,776



	截至12月的名义金额

以千美元计		2023		2022
利率	$	559,716	$	437,041
信用		54,575		23,176
货币		3,200		2,854
大宗商品		235,526		264,419
股票		12,800		12,930
总计	$	865,817	$	740,420

在上面的表格中：

•

可用净资产报表中报告的衍生资产和负债金额福利是总公允价值，不包括本计划持有的任何具有法律约束力的主净额结算协议和现金抵押品的影响。

•

名义金额代表多头和空头衍生品合约总额的总和，提供了一个指标本计划的衍生活动量，不代表预期损失。

下表显示按主要产品类型分列的衍生品公允价值的净增值/（折旧）（包括买入和卖出以及当年持有的衍生品的损益）。



	截至十二月的年度

以千美元计		2023			2022
利率	$	1,738		$	(3,469)	)
信用		41			(1)	)
货币		44			(15)	)
大宗商品		(9,003)	)		28,701
股票		214			1,185
总计	$	(6,966)	)	$	26,401

信贷衍生品

该计划的投资经理进行各种信贷衍生品交易。

该计划进入信用违约互换。单名信用违约互换保护买方免受一笔或多笔本金损失债券、贷款或抵押贷款（参考债务），以防参考债务的发行人发生信贷事件。保护买方向卖方支付初始或定期保费，并在保护期内获得保障合同。如果没有合同中规定的信用事件，则保护卖方不向买方付款。如果发生信用事件，则保护卖方必须向买方付款，付款的计算依据是合同条款。

该计划没有书面信贷衍生品交易，该计划购买的所有信贷衍生品交易是与金融机构进行的，并受严格的抵押品门槛的约束。这些金额对2023年12月和2022年12月都不重要。

注意 11。

后续事件

该计划有评估了截至2024年6月17日（财务报表发布之日）的后续事件，并确定这些财务中没有其他需要确认或额外披露的重大事件或交易声明。


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		当前价值
银行存款
*高盛银行美国银行存款账户		285,428,501	$	285,428,501
银行存款总额			$	285,428,501
共同基金
美国基金美国高收入信托		19,457,879	$	184,849,849
道奇和考克斯国际股票基金		1,675,902		82,387,327
加拿大皇家银行新兴市场股票基金		6,017,073		75,273,577
SSGA 对冲国际发达股票指数基金		1,116,705		122,111,649
VANGUARD 现金储备联邦货币市场		670,500,570		670,500,570
VANGUARD 通货膨胀保护证券基金		11,287,558		105,877,296
西方资产核心增值债券基金		13,964,397		133,778,922
共同基金总额			$	1,374,779,190
集体信托
贝莱德 20 年以上国债指数基金		2,130,348	$	85,320,635
贝莱德股票增长指数基金		7,008,860		423,805,416
贝莱德股票价值指数基金		6,739,838		386,983,971
贝莱德人生之路^® 2025 年指数不可贷款基金		3,476,057		110,710,662
贝莱德人生之路^® 2030 年指数不可贷款基金		5,318,202		189,682,732
贝莱德人生之路^® 2035 指数不可借基金		6,209,479		246,019,573
贝莱德人生之路^® 2040 指数不可借基金		7,293,078		317,000,922
贝莱德人生之路^® 2045 指数不可借基金		9,229,915		434,369,968
贝莱德人生之路^® 2050 年指数不可借贷基金		7,804,349		387,868,331
贝莱德人生之路^® 2055 指数不可借基金		11,630,808		419,549,979
贝莱德人生之路^® 2060 指数不可借贷基金		7,092,559		145,608,115
贝莱德人生之路^® 退休指数不可贷款基金		4,081,048		101,154,489
贝莱德 MSCI 安全股票指数不可贷款基金		3,225,152		106,711,896
SSGA 新兴市场指数非贷款系列基金		4,515,406		154,038,547
SSGA 实物资产非贷款系列基金		1,731,228		28,407,727
SSGA RUSSELL^® 指数非贷款系列基金		7,474,451		315,675,973
SSGA 标准普尔500指数^® 指数非贷款系列基金		49,733,472		2,249,743,332
SSGA 标准普尔中型股^® 指数非贷款系列基金		5,400,092		313,351,115
SSGA 美国债券指数非贷款系列基金		5,642,152		62,582,749
集体信托总额			$	6,478,586,132
单独管理的账户
现金和现金等价物
ARS（阿根廷比索）		13,450,840	$	16,637
澳元（澳大利亚元）		158,308		108,021
BRL（巴西雷亚尔）		960		198
CAD（加元）		22,088		16,751
CHF（瑞士法郎）		2,608		3,099
CNH（中国人民币 R 人民币）		9,314,225		1,308,067
DKK（丹麦克朗）		1,453		215
欧元（欧元）		148,186		163,694
GBP（大英镑）		245,332		312,749
HKD（港元）		793		102
ILS（以色列谢克尔）		455		126
日元（日元）		2,516,230		17,848
KRW（韩元）		19,049,424		14,791
MXN（墨西哥比索）		770,798		45,516
MYR（马来西亚林吉特）		8,798		1,915


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		当前价值
NGN（尼日利亚奈拉）		233,121,336		259,745
NOK（挪威克朗）		75,972		7,481
NZD（新西兰元）		24,985		15,819
PHP（菲律宾比索）		676		12
PLN（波兰兹罗提）		405		103
SEK（瑞典克朗）		46,683		4,632
SGD（新加坡元）		7,956		6,032
泰铢（泰铢）		2,435,270		71,348
美元（美元）		33,154		33,154
ZAR（南非兰特）		1,514		83
现金和现金等价物总额			$	2,408,138
根据转售协议购买的证券
摩根大通证券收益回购 5.490% 01/03/24 DD 01/02/24		65,100,000	$	65,100,000
美林证券收益回购协议 5.420% 01/02/24 DD 12/29/23		74,100,000		74,100,000
根据转售协议购买的证券总数			$	139,200,000
固定收益证券
522 FUNDING CLO 201 3A AR 144A VAR RT 10/20/31 DD 06/30/21		250,000	$	249,373
7-ELEVEN INC 144A 0.800% 02/10/24 DD 02/10/21		250,000		248,581
7-ELEVEN INC 144A 0.950% 02/10/26 DD 02/10/21		125,000		115,575
ABBVIE INC 2.600% 11/21/24 DD 05/21/20		1100,000		1,074,536
ABBVIE INC 2.950% 11/21/26 DD 05/21/20		750,000		719,539
荷兰银行内华达州 144A VAR RT 10/13/26 DD 10/13/23		20 万		203,103
ACAS CLO 2015-1 LT 1A AR3 144A VAR RT 10/18/28 DD 06/22/21		162,489		162,280
航空租赁公司 1.875% 08/15/26 DD 05/24/21		550,000		506,103
另类贷款 TRU OA17 1A1A VAR RT 12/20/46 DD 09/29/06		61,100		52,273
美国运通公司 VAR RT 05/01/26 DD 05/01/23		760,000		757,935
美国运通信用卡 AC 1 A 4.870% 05/15/28 DD 06/14/23		50 万		503,820
安进公司 2.600% 08/19/26 DD 08/19/16		700,000		665,407
摊销住宅 CO 1 A5 VAR RT 10/25/34 DD 09/25/04		144,315		141,889
安克雷奇资本 11A AR 144A VAR RT 07/22/32 DD 07/22/21		250,000		248,963
ANHEUSER-BUSCH COS LLC/ANHEU 3.650% 02/01/26 DD 02/01/19 DD 02/01/19		355,000		348,451
APIDOS CLO XXVII 27A A1R 144A VAR RT 07/17/30 DD 06/15/21		213,763		213,379
ARBOR REALTY COMMER FL1 A 144A VAR RT 01/15/37 DD 02/11/22		20 万		196,997
ARMADA EURO CLO II 3A A1R 144A VAR RT 07/15/31		248,669		271,770
AT&T INC 0.900% 03/25/24 DD 03/23/21		50 万		494,488
AT&T INC 光盘 03/19/24		250,000		236,225
澳大利亚政府债券监管机构1.000％ 11/21/31		20 万		110,007
澳大利亚政府债券法规 1.750% 06/21/51		5万个		20,131
澳大利亚政府债券监管机构2.500％ 05/21/30		40 万		253,514
澳大利亚政府债券监管机构为4.500％ 04/21/33		20 万		142,248
AVANGRID INC 3.200% 04/15/25 DD 04/09/20		275,000		267,139
AVOLON HOLDINGS 融资 L 144A 2.528% 11/18/27 DD 08/18/21		360,000		319,159
AVOLON HOLDINGS 融资 L 144A 2.875% 02/15/25 DD 01/14/20		350,000		337,628
BAIN CAPITAL CREDIT 1A A1R 144A VAR RT 07/20/30 DD 05/20/21		196,945		196,733
BANCA MONTE DEI PASCHI DI REGS 0.875% 10/08/27		10万		102,969
BANCA MONTE DEI PASCHI DI REGS 2.625% 04/28/25		10万		107,567
BANCO DE CREDITO DEL PERU 144A 4.650% 09/17/24 DD 09/17/19		300,000		78,695
BANCO SANTANDER SA 2.706% 06/27/24 DD 06/27/19		800,000		789,249
美国银行公司 VAR RT 01/20/27 DD 01/20/23		525,000		524,024
美国银行公司 VAR RT 02/04/25 DD 02/04/22		1,050,000		1,045,933
美国银行公司 VAR RT 04/02/26 DD 03/22/22		1,200,000		1,202,445
美国银行公司 VAR RT 09/15/27 DD 09/15/23		300,000		306,225


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		当前价值
美国银行公司 VAR RT 09/25/25 DD 09/25/20		425,000		410,212
美国银行抵押贷款 F 3A1 VAR RT 07/25/35 DD 06/01/05		8,108		6,584
美国银行抵押贷款 H 2A5 VAR RT 09/25/35 DD 08/01/05		26,847		22,960
蒙特利尔银行 VAR RT 01/22/27 DD 01/22/21		1,030,000		949,895
BARCLAYS DRYROCK 发行量 1 A 4.720% 02/15/29 DD 04/25/23		700,000		699,900
BARCLAYS PLC VAR RT 09/13/27 DD 09/13/23		50 万		514,771
BAYVIEW MSR OPPORTON 5 A1 144A VAR RT 11/25/51 DD 10/01/21		166,032		141,853
BEAR STEARNS ALT-A TRUST 6 31A1 VAR RT 11/25/36 DD 09/01/06		105,816		57,902
BEAR STEARNS ARM TRUST 2 4 3A1 VAR RT 08/25/35 DD 06/01/05		5,607		5,080
BEAR STEARNS 结构化 R6 1A1 VAR RT 01/26/36 DD 08/01/07		20,097		14,874
加拿大贝尔电话公司或 0.750% 03/17/24 DD 03/17/21		1,125,000		1,113,476
伯克希尔·哈撒韦能源公司 4.050% 04/15/25 DD 10/15/20		250,000		247,135
大型商业抵押贷款 BIG A 144A VAR RT 02/15/39 DD 03/03/22		191,716		187,790
宝马车主信任 A2A 5.720% 04/27/26 DD 07/18/23		20 万		200,324
BNP PARIBAS SA 144A VAR RT 01/10/25 DD 01/10/19		1,420,000		1,419,878
BNP PARIBAS SA 144A VAR RT 06/09/26 DD 06/09/20		20 万		190,941
波音 CO/THE 2.750% 02/01/26 DD 11/02/20		490,000		469,095
巴西国家宝藏歌词 0.000% 01/24		40 万		82,345
巴西国家宝藏歌词 0.000% 07/01/24		60万		117,542
BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMA 3.625% 01/15/24 DD 01/15/18		350,000		349,677
BROADCOM INC 3.625% 10/15/24 DD 04/15/20		67.5万		665,409
BX 商业抵押贷款 2100 万 A 144A VAR RT 10/15/36 DD 11/08/21		404,949		397,077
BX TRUST 2021-BXMF BXMF A 144A VAR RT 10/15/26 DD 11/08/21		375,386		368,325
加拿大政府的实际回报率 1.500% 12/01/44 DD 05/31/10		6		4
加拿大帝国商业银行 5.615% 07/17/26 DD 07/17/23		780,000		795,892
加拿大自然资源有限公司 2.050% 07/15/25 DD 06/24/20		300,000		285,894
CARVANA 汽车应收账款 P1 A4 0.860% 01/11/27 DD 03/18/21		60万		574,269
CARVANA 汽车应收账款 P2 A4 0.800% 01/10/27 DD 06/24/21		50 万		471,629
存款和存款账户 144A 5.750% 05/26 DD 05/05/23		20 万		199,833
卡特彼勒金融服务 4.800% 01/06/26 DD 01/06/23		910,000		915,463
CELANESE US HOLDINGS LLC 3.500% 05/08/24 DD 05/08/19		67,000		66,372
CENTERPOINT 能源公司 5.250% 08/10/26 DD 08/10/23		550,000		554,944
包机通信业务 4.908% 07/23/25 DD 07/23/16		875,000		866,835
包机通信业务 6.384% 10/23/35 DD 10/23/16		300,000		305,151
大通抵押贷款融资 A1 1A1 VAR RT 02/25/37 DD 02/01/07		17,257		16,814
CHL MORTGAGE PASS-THROUGH 7 1A1 VAR RT 03/25/35 DD 01/27/05		19,428		17,637
CIFC FUNDING 2017-4A A1R 144A VAR RT 10/24/30 DD 06/17/21		210,931		210,773
花旗银行 5.488% 12/04/26 DD 12/04/23		250,000		254,619
花旗银行 NA 5.864% 09/29/25 DD 09/29/23		900,000		915,107
花旗集团商业版 M GC19 A4 4.023% 03/11/47 DD 03/01/14		138,420		138,178
花旗集团商业版 M GC25 A4 3.635% 10/10/47 DD 10/01/14		40 万		392,257
花旗集团公司 VAR RT 05/01/25 DD 05/04/21		50 万		491,541
花旗集团公司 VAR RT 10/30/24 DD 10/30/20		375,000		375,210
花旗集团公司 VAR RT 11/03/25 DD 11/03/21		375,000		360,836
花旗集团抵押贷款 INV3 A11 144A VAR RT 05/25/51 DD 09/25/21		159,432		147,627
CITIZENS BANK NA/PROVIDENCE RI 2.250% 04/28/25 DD 04/30/20		425,000		406,320
CONSTELLATION BRANDS INC 4.750% 12/01/25 DD 12/04/15		936,000		931,676
COOPERATIEVE RABOBANK UA/NY 0.375% 01/12/24 DD 01/12/21		425,000		424,435
瑞士信贷 AG/NEW YORK NY 3.700% 02/21/25 DD 04/07/22		665,000		651,411
瑞士信贷 AG/纽约纽约 4.750% 08/09/24 DD 08/23/22		1,500,000		1,490,639
CSMC 2021-RPL2TR RPL2 A1A 144A VAR RT 01/25/60 DD 01/01/21		121,448		99,787
CVS 健康公司 5.000% 02/20/26 DD 02/21/23		760,000		763,872
戴尔国际有限责任公司/EMC C 6.020% 06/15/26 DD 06/15/21		655,000		670,482
德意志银行股份公司 REGS 2.625% 12/16/24		20 万		246,980


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		当前价值
德意志银行股份公司/纽约纽约 0.898% 05/28/24 DD 05/28/21		325,000		319,190
德意志银行股份公司/纽约纽约 4.162% 05/13/25 DD 05/13/22		285,000		281,202
德意志银行 AG/NEW YORK NY VAR RT 01/07/28 DD 01/07/22		15万		137,793
德意志银行 AG/NEW YORK NY VAR RT 01/14/32 DD 01/14/21		20 万		168,223
德意志银行 AG/NEW YORK NY VAR RT 11/26/25 DD 11/26/19		15万		147,556
发现卡牌执行在 A4 A 5.030% 10/15/27 DD 11/28/22		20 万		200,816
DLR CREDIT A/S 1.000% 10/01/24		1,800,000		261,883
DOMINION ENERGY INC 步骤 08/15/24 DD 05/15/19		125,000		122,926
DRYDEN 27 R 欧元 C 27A AR 144A VAR RT 04/15/33		248,709		270,734
DRYDEN 61 CLO LTD 61A A1R 144A VAR RT 01/17/32 DD 03/24/21		20 万		199,525
DTE ENERGY CO 1.050% 06/01/25 DD 08/06/20		225,000		212,043
DTE ENERGY CO 步骤 11/01/24 DD 08/01/22		435,000		429,912
ECMC GROUP 学生 L 2A A 144A VAR RT 09/25/68 DD 10/10/18		437,660		430,424
帮助商业抵押贷款 HELP A 144A VAR RT 11/15/38 DD 11/17/21		399,535		392,012
EMERA US FINANCE LP 0.833% 06/15/24 DD 06/04/21		275,000		268,046
ENBRIDGE INC VAR RT 02/16/24 DD 02/17/22		275,000		275,079
公平的财务生活 144A 1.400% 07/07/25 DD 07/07/20		250,000		236,551
EUROSAIL-UK 2007-3 3X A3A REGS VAR RT 06/13/45		51,772		65,619
EVERSOURCE ENERGY 4.200% 06/27/24 DD 06/27/22		335,000		332,439
埃克塞特汽车收到 4A A2 6.070% 12/15/25 DD 08/30/23		700,000		700,259
埃克塞特汽车获得 5A A3 6.320% 03/15/27 DD 11/15/23		50 万		504,428
延长住宿时间 AMERICA ESH A 144A VAR RT 07/15/38 DD 07/08/21		186,688		184,932
联邦 NATL MTG ASSN 2.125% 04/24/26 DD 04/26/16		10万		95,586
FHLMC 多类 MTG 3179 FP VAR RT 07/15/36 DD 07/15/06		3,377		3,335
FHLMC 多类 MTG 4579 FD VAR RT 01/15/38 DD 05/01/16		28,180		27,764
FHLMC 多类 MTG 4579 SD VAR RT 01/15/38 DD 05/01/16		28,180		1,476
FHLMC 多类 MTG 4594 PA 3.000% 11/15/44 DD 06/01/16		131,647		124,118
FHLMC 多类 MTG 4604 HA 2.500% 05/15/45 DD 08/01/16		129,167		116,501
FHLMC 多类 MTG 4709 EA 3.000% 01/15/46 DD 08/01/17		149,935		141,206
FHLMC 多类 MTG 4718 DA 3.000% 02/15/47 DD 09/01/17		119,408		110,020
FHLMC 多类 MTG 4839 A 4.000% 04/15/51 DD 10/01/18		2,813,562		2,694,595
FHLMC 多类 MTG 4874 AT 3.000% 09/15/48 DD 03/01/19		133,910		120,409
FHLMC 多等级 STRIP 278 F1 VAR RT 09/15/42 DD 09/15/12		39,550		38,588
FHLMC POOL #G0 -8788 3.500% 11/01/47 DD 10/01/17		163,712		153,183
FHLMC POOL #QD -5748 2.000% 02/01/52 DD 01/01/22		183,104		149,849
FHLMC POOL #QD -8010 2.000% 03/01/52 DD 02/01/22		49,262		40,292
FHLMC 池 #QE -8001 4.500% 08/01/52 DD 08/01/22		182,648		177,566
FHLMC 池 #SD -3886 4.500% 02/01/53 DD 09/01/23		199,058		193,228
FHLMC POOL #SD -8166 2.000% 08/01/51 DD 08/01/21		345,918		282,818
FHLMC 池 #SD -8329 5.000% 05/01/53 DD 05/01/23		3,499,653		3,465,785
第五名第三名自动信任 2 1 A2A 5.800% 11/16/26 DD 08/23/23		350,000		350,570
第五名三分之一自动信任 20 1 A1 5.618% 08/15/24 DD 08/23/23		93,991		93,991
FIRSTENERGY CORP 2.050% 03/01/25 DD 02/20/20		175,000		168,875
FISERV INC 2.750% 07/01/24 DD 06/24/19		375,000		369,373
FLORIDA POWER & LIGHT CO 2.850% 04/01/25 DD 03/27/20		175,000		170,887
FNMA GTD REMIC P/T 06-30 KF VAR RT 05/25/36 DD 04/25/06		12,515		12,365
FNMA GTD REMIC P/T 15-92 PA 2.500% 12/25/41 DD 11/01/15		47,494		42,989
FNMA GTD REMIC P/T 18-27 WF VAR RT 05/25/58 DD 04/01/18		450,719		437,327
FNMA POOL #0555678 5.000% 08/01/33 DD 07/01/03		295,797		300,886
FNMA POOL #0735676 5.000% 07/01/35 DD 06/01/05		96,863		98,529
FNMA POOL #0AB0130 5.000% 05/01/38 DD 05/01/09		29,446		29,952
FNMA POOL #0AB2503 4.500% 03/01/31 DD 02/01/11		2,130		2,117
FNMA POOL #0AL1674 VAR RT 05/01/42 DD 05/01/12		19,462		19,927
FNMA POOL #0AL5548 VAR RT 05/01/38 DD 07/01/14		28,723		29,481


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		当前价值
FNMA POOL #0AN6870 VAR RT 10/01/27 DD 10/01/17		489,799		486,640
FNMA POOL #0BF0334 3.500% 01/01/59 DD 08/01/19		176,152		159,999
FNMA POOL #0BJ8703 3.500% 05/01/49 DD 08/01/19		32,310		30,192
FNMA POOL #0BM2007 4.000% 09/01/48 DD 08/01/18		123,490		119,051
FNMA POOL #0BN5342 4.000% 03/01/49 DD 03/01/19		172,559		166,000
FNMA POOL #0BV3023 2.000% 02/01/52 DD 02/01/22		41,974		34,340
FNMA POOL #0BV4128 2.000% 03/01/52 DD 03/01/22		89,600		73,326
FNMA POOL #0CA4346 3.000% 10/01/49 DD 09/01/19		136,317		122,450
FNMA 池 #0CB5580 4.500% 10/01/52 DD 01/01/23		1,150,628		1,116,928
FNMA POOL #0FM1796 3.500% 10/01/34 DD 10/01/19		20,855		20,190
FNMA POOL #0FM3243 3.500% 06/01/50 DD 05/01/20		57,193		53,299
FNMA 池 #0FS5611 4.000% 07/01/53 DD 08/01/23		487,913		462,223
FNMA POOL #0MA0634 4.500% 01/01/31 DD 12/01/10		1,987		1,977
FNMA 池 #0MA4840 4.500% 12/01/52 DD 11/01/22		1,509,437		1,465,228
福特信贷汽车车主 T D A2A 5.370% 08/15/25 DD 11/22/22		298,511		298,297
福特汽车信贷有限责任公司 5.584% 03/18/24 DD 03/18/19		20 万		199,725
法兰西共和国政府 144A 0.500% 05/25/72		10万		46,198
法兰西共和国政府 144A 0.750% 05/25/52		650,000		411,489
法兰西共和国政府 144A 2.000% 05/25/48		900,000		822,088
法兰西共和国政府 144A 3.250% 05/25/45		40 万		460,904
FWD 证券化 INV1 A1 144A VAR RT 01/25/50 DD 01/01/20		45,392		41,364
GCAT 22-INV2 TR INV2 A5 144A VAR RT 04/25/52 DD 04/01/22		181,383		154,969
通用汽车金融公司在 1.050% 03/08/24 DD 04/09/21		350,000		346,857
通用汽车金融公司上涨1.200％ 10/15/24 DD 10/15/21		375,000		361,859
通用汽车金融公司占3.800％ 04/07/25 DD 04/07/22		725,000		709,819
格鲁吉亚电力公司 VAR RT 05/08/25 DD 11/08/23		700,000		701,569
GLENCORE FUNDING LLC 144A 1.625% 09/01/25 DD 09/01/20		325,000		306,914
通用汽车金融消费者 AU 3 A2A 5.740% 09/16/26 DD 07/19/23		300,000		300,557
GNMA GTD REMIC P/T 16-H20 FG VAR RT 08/20/66 DD 09/20/16		9,609		9,586
GNMA GTD REMIC P/T 16-H24 F VAR RT 11/20/66 DD 11/20/16		200,692		199,749
GNMA GTD REMIC P/T 17-121 PE 3.000% 07/20/46 DD 08/01/17		4,218		4,013
GNMA GTD REMIC P/T 18-H15 FG VAR RT 08/20/68 DD 09/20/18		45,347		44,453
GNMA II POOL #0MA1376 4.000% 10/20/43 DD 10/01/13		217,215		212,970
GNMA II POOL #0MA5332 5.000% 07/20/48 DD 07/01/18		444,708		448,632
GNMA II POOL #0MA5530 5.000% 10/20/48 DD 10/01/18		232,403		234,205
GNMA II POOL #0MA5596 4.500% 11/20/48 DD 11/01/18		18,877		18,661
GNMA II POOL #0MA5711 4.500% 01/20/49 DD 01/01/19		10,350		10,231
GNMA II POOL #0MA5764 4.500% 02/20/49 DD 02/01/19		41,528		41,047
GNMA II POOL #0MA5818 4.500% 03/20/49 DD 03/01/19		55,682		55,040
GNMA II POOL #0MA5819 5.000% 03/20/49 DD 03/01/19		20,316		20,420
GNMA II POOL #0MA5877 4.500% 04/20/49 DD 04/01/19		81,422		80,478
GNMA II POOL #0MA5987 4.500% 06/20/49 DD 06/01/19		28,762		28,321
GNMA II POOL #0MA5988 5.000% 06/20/49 DD 06/01/19		663,381		666,992
加拿大政府 1.500% 01-DEC-44 REAL RTN BD		136,254		102,144
加拿大政府 3.250% 01-DEC-33 BD SEE Q723		700,000		537,647
大西部生活是最终 144A 0.904% 08/12/25 DD 08/12/20		15万		140,104
GREENSAIF PIPELINES BIDCO 144A 6.510% 02/23/42 DD 02/23/23		20 万		211,137
HALSEYPOINT CLO 3 3A A1A 144A VAR RT 11/30/32 DD 11/24/20		20 万		200,100
HCA INC 5.625% 09/01/28 DD 08/23/18		375,000		384,086
本田汽车应收账款 20 2 A2 5.410% 04/15/26 DD 05/30/23		50 万		499,980
本田汽车应收账款 20 4 A2 5.870% 06/22/26 DD 11/08/23		725,000		729,564
汇丰控股有限公司 VAR RT 04/18/26 DD 08/18/20		825,000		784,282
汇丰控股有限公司 VAR RT 05/24/25 DD 05/24/21		300,000		293,904
汇丰控股有限公司 VAR RT 06/04/31 DD 06/04/20		20 万		172,231


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		当前价值
现代汽车租赁 S A A4 144A 1.320% 12/15/25 DD 01/19/22		20 万		197,051
现代资本美国144A 1.000% 09/17/24 DD 09/17/21		475,000		459,737
现代资本美国 144A 5.800% 06/26/25 DD 06/26/23		255,000		256,397
INDYMAC INDEX MORTGAGE AR15 A2 VAR RT 09/25/35 DD 07/01/05		44,079		35,684
国际重组银行 0.500% 10/28/25 DD 10/28/20		2,590,000		2,414,320
INTUIT INC 0.950% 07/15/25 DD 06/29/20		175,000		164,894
日本政府三十年期 B 0.500% 03/20/49		155,000,000		852,951
日本政府三十年期 B 0.500% 09/20/46		82,000,000		469,898
日本政府三十年期 B 0.700% 12/20/48		82,000,000		477,122
日本政府二十年期 B 1.500% 09/20/43		70,000,000		505,214
日本政府两年期国债 0.005% 03/01/24		60,000,000		425,694
日本政府两年期国债 0.005% 04/01/24		70,000,000		496,728
日本政府两年期国债 0.005% 05/01/24		30,000,000		212,907
日本政府两年期国债 0.005% 10/01/24		140,000,000		993,595
日本国库贴现票据 0.000% 01/09/24		460,000,000		3,265,297
日本国库贴现票据 0.000% 01/29/24		450,000,000		3,193,755
日本国库贴现票据 0.000% 02/05/24		110,000,000		780,687
日本国库贴现票据 0.000% 02/13/24		30,000,000		212,913
日本国库贴现票据 0.000% 02/19/24		600,000,000		4,258,400
日本国库贴现票据 0.000% 02/26/24		360,000,000		2,555,216
日本国库贴现票据 0.000% 03/11/24		40,000,000		283,866
日本国库贴现票据 0.000% 03/18/24		80,000,000		567,722
日本政府消费者价格指数挂钩0.100％ 03/10/28		93,757,290		699,289
JDE PEET'S NV 144A 0.800% 09/24/24 DD 09/24/21		525,000		504,827
摩根大通银行 VAR RT 02/16/25 DD 02/16/21		375,000		372,492
摩根大通银行 VAR RT 04/26/26 DD 04/26/22		1,000,000		1,004,776
摩根大通银行 VAR RT 06/01/25 DD 06/01/21		775,000		758,447
摩根大通银行 VAR RT 09/22/27 DD 09/22/21		875,000		792,898
摩根大通银行 VAR RT 10/15/25 DD 09/12/19		10万		97,452
摩根大通公司 FL12 A 144A VAR RT 12/15/31 DD 09/30/19		95,236		77,422
摩根大通抵押贷款 10 A3 144A VAR RT 12/25/51 DD 07/01/21		166,953		136,850
摩根大通抵押贷款 LTV2 A3 144A VAR RT 09/25/52 DD 04/01/22		366,665		325,072
摩根大通抵押贷款信托基金 A3 7A1 VAR RT 04/25/35 DD 04/01/06		5,733		5,481
JYSKE REALKREDIT A/S 1.000% 01/24		5,100,000		755,740
JYSKE REALKREDIT A/S 1.000% 04/01/24		1,000,000		147,047
JYSKE REALKREDIT A/S 1.000% 10/01/24		3,600,000		524,263
JYSKE REALCREDIT A/S 1.000% 10/01/50		2,932,527		321,788
JYSKE REALCREDIT A/S REGS 1.000% 10/01/50		2,581,437		299,114
144A 的韩国住房融资 5.375% 11/15/26 DS 11/15/23		20 万		203,485
韩国国债 2.000% 06/10/31		857,530,000		612,711
韩国国债 2.375% 12/10/28		166,440,000		124,362
韩国国债 2.625% 06/10/28		178,700,000		135,486
韩国国债 3.250% 03/10/28		177,750,000		138,306
韩国国债 3.250% 06/10/33		203,700,000		158,288
韩国国债 4.250% 12/10/32		119,550,000		100,186
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBA 3.375% 08/23/24 DD 08/23/22		860,000		850,380
LCM 30 LTD 30A AR 144A VAR RT 04/20/31 DD 06/09/21		250,000		249,320
LCM XXV LTD 25A AR 144A VAR RT 07/20/30 DD 02/28/22		156,025		155,518
长滩抵押贷款 1 M4 VAR RT 02/25/35 DD 01/06/05		125,873		122,525
LUDGATE FUNDING PLC W1X A1 REGS VAR RT 01/01/61		134,491		164,566
LUDGATE FUNDING PLC 1 A2B REGS VAR RT 01/01/61		138,517		146,269
M360 2021-CRE3 LTD CRE3 A 144A VAR RT 11/22/38 DD 10/08/21		192,484		189,980
麦迪逊公园乐趣 19A A1R2 144A VAR RT 01/22/28 DD 03/10/20		211,857		211,857
MAN GLG EURO CLO I 2A A1R 144A VAR RT 01/15/30		65,565		72,388


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		当前价值
制造商和贸易商信任 4.650% 01/27/26 DD 01/27/23		730,000		714,877
MARATHON CLO IX L 9A A1AR 144A VAR RT 04/15/29 DD 02/17/21		68,856		68,930
MARBLE POINT CLO X 1A AR 144A VAR RT 10/15/30 DD 04/15/21		208,271		208,688
MARSH & MCLENNAN COS INC 3.500% 06/03/24 DD 05/30/14		450,000		445,752
马萨诸塞州教育 1 A1 VAR RT 04/25/38 DD 07/02/08		107,616		107,425
万事达信用卡 T 1A 144A 0.530% 11/21/25 DD 06/15/21		67.5万		661,739
梅赛德斯-奔驰汽车租赁 B A3 0.400% 11/15/24 DD 06/29/21		45,072		44,987
美林证券抵押贷款是 A10 A VAR RT 02/25/36 DD 12/22/05		5,521		5,159
美林证券抵押贷款是 A2 A2 VAR RT 02/25/35 DD 02/01/01		9,393		8,888
美林证券抵押贷款 IN E A1 VAR RT 11/25/29 DD 09/23/04		42,300		37,962
大都会人寿环球 144A 0.550% 06/07/24 DD 06/08/21		425,000		415,990
MF1 2021-FL7 LTD FL7 A 144A VAR RT 10/16/36 DD 09/24/21		198,305		195,278
MF1 2022-FL8 LTD FL8 A 144A VAR RT 02/19/37 DD 01/20/22		20 万		196,783
MFA 2020-NQM2 TRU NQM2 A1 144A VAR RT 04/25/65 DD 10/01/20		97,262		89,643
MIDOCEAN CREDIT CL 8A A1R 144A VAR RT 02/20/31 DD 04/06/21		172,917		172,672
MILL CITY MORTGAG NMR1 A1 144A VAR RT 11/25/60 DD 01/01/21		77,462		72,203
三菱日联金融集团 2.193% 02/25/25 DD 02/25/20		20 万		193,193
三菱日联金融集团 VAR RT 10/11/25 DD 10/13/21		50 万		482,007
MONDELEZ INTERNATIONAL HO 144A 0.750% 09/24/24 DD 09/24/21		50 万		481,974
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.500% 05/04/25 DD 05/04/20		225,000		214,528
摩根士丹利银行 5.882% 10/30/26 DD 11/01/23		60万		617,046
摩根士丹利资本I L2 A4 4.071% 03/15/52 DD 03/01/19		20 万		188,621
摩根士丹利抵押贷款 11AR 1A1 VAR RT 01/25/35 DD 12/29/04		55,442		50,761
摩根士丹利抵押贷款 6XS 2A6S VAR RT 02/25/47 DD 03/01/07		85,002		30,382
摩根士丹利 VAR RT 01/22/25 DD 07/20/21		67.5万		673,014
摩根士丹利 VAR RT 01/28/27 DD 01/19/23		2,254,000		2,256,743
摩根士丹利 VAR RT 02/18/26 DD 02/18/22		10万		96,796
摩根士丹利 VAR RT 04/28/26 DD 04/28/20		40 万		384,316
摩根士丹利 VAR RT 07/22/25 DD 07/23/19		10万		98,355
摩根士丹利 VAR RT 10/21/25 DD 10/19/21		50 万		481,243
摩根士丹利 VAR RT 10/21/25 DD 10/21/20		250,000		240,170
MPLX LP 1.750% 03/01/26 DD 08/18/20		575,000		538,116
匈牙利国家银行账单 0.000% 01/04/24		184,000,000		530,674
匈牙利国家银行账单 0.000% 11/16/23		65,000,000		187,858
全国建筑协会 144A VAR RT 10/18/27 DD 10/18/23		20 万		206,902
NATWEST GROUP PLC VAR RT 05/18/29 DD 05/18/18		20 万		196,549
NATWEST MARKETS PLC 144A 0.800% 08/12/24 DD 05/12/21		325,000		315,413
NEWGATE FUNDING PL 3X A3A REGS VAR RT 12/01/50		155,078		190,715
NEXTERA 能源资本控股 1.875% 01/15/27 DD 12/13/21		274,000		252,105
NEXTERA 能源资本控股 6.051% 03/01/25 DD 03/01/23		380,000		383,432
NISOURCE INC 3.490% 05/15/27 DD 05/22/17		112,000		107,918
野村控股公司 5.099% 07/03/25 DD 07/06/22		20 万		198,671
NORDEA REDIT REALCREDITAKTIES 1.000% 04/01/24		4,000,000		588,745
NORDEA REDIT REALCREDITAKTIES 1.000% 10/01/24		1,800,000		261,981
NORDEA CREDIT REALKREDITAKTIES 1.000% 10/01/50		4,694,087		519,536
NRG ENERGY INC 144A 3.750% 06/15/24 DD 05/28/19		40 万		395,354
NXP BV/恩智浦融资有限责任公司/恩智浦 3.875% 06/18/26 DD 12/18/21		50 万		487,325
NYKREDIT REALKREDIT 注册为 1.000% 04/01/24		1,800,000		265,312
NYKREDIT REALCREDIT AS REGS 1.000% 10/01/50		2,783,860		322,355
NYKREDIT REALKREDIT AS REGS 1.500% 10/01/53		189,023		22,862
OAKTREE CLO 2019-1 1A A1R 144A VAR RT 04/22/30 DD 09/20/21		250,000		249,587
BOX 2021-INV2 TR INV2 A11 144A VAR RT 10/25/51 DD 10/25/21		169,614		156,232
甲骨文公司 2.650% 07/15/26 DD 07/07/16		1,244,000		1,180,085
奥赖利汽车公司 5.750% 11/20/26 DD 11/20/23		1,495,000		1,531,481


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		当前价值
奥的斯全球公司 2.056% 04/05/25 DD 02/27/20		840,000		807,571
太平洋天然气和电气公司 4.250% 03/15/46 DD 11/05/15		10万		77,112
PARAGON MORTGAGS 12A A2C 144A VAR RT 11/15/38 DD 07/20/06		58,958		56,992
PARKER-HANNIFIN CORP 3.650% 06/15/24 DD 06/15/22		1,025,000		1,015,153
宾夕法尼亚高等教育 1 A3 VAR RT 10/25/35 DD 08/10/06		261,224		255,744
秘鲁政府国际 144A 6.950% 08/12/31		60万		167,238
PETRONAS CAPITAL LTD 144A 2.480% 01/28/32 DD 04/28/21		20 万		170,450
菲利普·莫里斯国际在 5.000% 11/17/25 DD 11/17/22		650,000		652,616
PHILLIPS 66 0.900% 02/15/24 DD 11/18/20		275,000		273,297
PNC 金融服务集团 I VAR RT 01/26/27 DD 01/24/23		935,000		928,021
PROTECTIVE LIFE 全球基金 144A 0.473% 01/12/24 DD 01/12/21		20 万		199,738
PROTECTIVE LIFE 全球基金 144A VAR RT 03/28/25 DD 03/31/22		825,000		828,020
QATARENERGY 144A 2.250% 07/12/31 DD 07/12/21		300,000		255,087
RAD CLO 5 LTD 5A AR 144A VAR RT 07/24/32 DD 12/16/21		250,000		249,864
REALKREDIT 丹麦A/S REGS 1.000% 04/01/24		1,000,000		147,131
REALKREDIT DANMARK A/S REGS 1.000% 10/01/50		933,809		108,700
REALCREDIT DANMARK A/S REGS 1.500% 10/01/53		189,335		22,904
意大利共和国政府法规 6.000% 08/04/28		10万		133,617
波兰共和国政府法规 3.875% 02/14/33		10万		114,828
住宅抵押贷款 32A A 144A VAR RT 06/20/70		107,032		136,703
RIVERSIDE CA ELEC 收入 7.455% 10/01/30 DD 2010 年 12 月 16 日		20 万		224,918
RMAC SECURITIES NS3X A2A REGS VAR RT 06/12/44		100,439		124,115
罗氏控股公司 144A 5.265% 11/13/26 DD 11/13/23		495,000		506,102
罗马尼亚政府国际 144A 1.750% 07/13/30		10万		89,034
罗马尼亚政府国际 144A 2.000% 04/14/33		10万		82,438
罗马尼亚政府国际 144A 2.750% 04/14/41		5万个		37,006
罗马尼亚政府国际 144A 2.875% 04/13/42		10万		74,354
罗马尼亚政府国际 144A 5.000% 09/27/26		300,000		339,820
ROMARK CLO LTD 1A A1R 144A VAR RT 10/23/30 DD 07/23/21		203,751		203,321
加拿大皇家银行 0.425% 01/19/24 DD 01/19/21		450,000		448,863
加拿大皇家银行 144A 4.851% 12/14/26 DD 12/14/23		20 万		201,569
SANTANDER DRIVE AUTO RECE 4 A2 6.180% 02/16/27 DD 08/23/23		1,415,315		1,419,117
SANTANDER DRIVE AUTO RECE 5 A2 6.310% 07/15/27 DD 10/18/23		300,000		301,109
SANTANDER DRIVE AUTO RECE 6 A3 5.930% 07/17/28 DD 11/21/23		60万		611,025
桑坦德控股美国公司 VAR RT 06/09/25 DD 06/09/22		281,000		277,628
英国桑坦德集团控股公司 PL VAR RT 03/15/25 DD 03/15/21		67.5万		667,598
SANTANDER UK PLC 144A VAR RT 02/12/27		300,000		382,784
SBA GTD PARTN CTFS 2008-20G 1 5.870% 07/01/28 DD 07/16/08		11,479		11,396
SBA GTD PARTN CTFS 2008-20I 1 5.600% 09/01/28 DD 09/17/08		22,673		22,406
塞尔维亚国际债券 144A 1.000% 09/23/28		10万		92,994
SIEMENS FINANCIERINGSMAAT 144A 0.650% 03/11/24 DD 03/11/21		300,000		297,158
SMB 私立教育 B A1B 144A VAR RT 02/16/55 DD 05/27/22		144,170		143,877
兴业银行 SA 144A 4.351% 06/13/25 DD 06/15/22		680,000		673,947
兴业银行 SA 144A VAR RT 01/21/33 DD 01/19/22		20 万		168,011
SOUND POINT CLO XV 3A A1R 144A VAR RT 10/20/30 DD 04/01/21		195,837		195,528
SOUTHERN CO/THE 5.150% 10/06/25 DD 10/06/22		345,000		345,794
南方电力公司 0.900% 01/15/26 DD 01/08/21		10万		92,160
西班牙政府债券 144A 1.400% 07/30/28		10万		105,086
西班牙政府债券 144A 1.450% 10/31/71		15万		83,820
西班牙政府债券 144A 1.850% 07/30/35		40 万		387,727
西班牙政府债券 144A 2.550% 10/31/32		10万		107,756
西班牙政府债券 144A 3.450% 07/30/66		350,000		360,491
渣打银行 144A VAR RT 02/08/28 DD 11/08/23		20 万		206,127
渣打银行 PLC 144A VAR RT 05/21/25 DD 05/21/19		40 万		396,474


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		当前价值
渣打银行 PLC 144A VAR RT 06/29/32 DD 06/29/21		20 万		162,129
STWD 2021-FL2 LTD FL2 A 144A VAR RT 04/18/38 DD 05/05/21		199,641		194,897
SYNCHRONY BANK 5.400% 08/22/25 DD 08/23/22		280,000		275,831
SYNCHRONY FINANCIAL 4.875% 06/13/25 DD 06/13/22		430,000		422,724
TAKE-TWO 互动软件 3.300% 03/28/24 DD 04/14/22		33,000		32,792
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 0.950% 04/01/24 DD 03/22/21		67.5万		667,247
TERWIN 抵押贷款信托 S 6HE A1 VAR RT 11/25/33 DD 11/25/03		3,364		2,778
得克萨斯州天然气证券化 5.102% 04/01/35 DD 09/01/23		5万个		50,957
THERMO FISHER 科学公司 1.215% 10/18/24 DD 10/22/21		60万		580,856
赛默飞世尔科学公司 5.000% 12/05/26 DD 12/05/23		825,000		837,155
T-MOBILE 美国公司 2.625% 04/15/26 DD 03/23/21		992,000		943,491
T-MOBILE USA INC 3.500% 04/15/25 DD 04/15/21		575,000		562,938
多伦多道明银行/5.103% 01/09/26 DD 01/10/23		915,000		921,594
TOWD POINT MORTGAGE 1 A1 144A VAR RT 01/25/60 DD 01/01/20		104,111		97,493
TOWD POINT MORTGAGE 4 A1 144A BAR RT 10/25/59 DD 10/01/19		390,950		367,300
TOWD POINT MORTGAGE A14X A REGS BAR RT 05/20/45		129,858		165,640
TOWD POINT MORTGAGE GR4A A1 144A BAR RT 10/20/51		85,530		109,158
TOWD POINT MORTGAGE HY2 A1 144A VAR RT 05/25/58 DD 04/30/19		38,736		39,362
TOWD POINT MORTGAGE HY3 A1A 144A BAR RT 10/25/59 DD 10/30/19		53,182		53,460
丰田汽车贷款 EXT 1A A 144A 2.560% 11/25/31 DD 06/19/19		300,000		296,222
丰田汽车信贷公司 3.950% 06/30/25 DD 06/30/22		720,000		711,536
丰田汽车信贷公司 VAR RT 08/22/24 DD 08/22/23		40 万		400,377
TRANSCANADA PIPELINES 有限公司 1.000% 10/12/24 DD 10/12/21		325,000		313,371
三一广场 2021-1A A 144A VAR RT 07/15/59		113,113		144,218
美国国债 1.375% 11/15/40 DD 11/15/20		5,630,000		3,750,988
美国国债 1.625% 11/15/50 DD 11/15/20		1,150,000		688,922
美国国债 1.875% 02/15/51 DD 02/15/21		10万		63,750
美国国债 2.875% 05/15/52 DD 05/15/22		20 万		160,031
美国国债 4.000% 11/15/52 DD 11/15/22		300,000		297,387
美国国债 0.250% 07/31/25 DD 07/31/20		5,090,000		4,767,501
美国国库券0.375％ 09/30/27 DD 09/30/20		1,800,000		1,579,992
美国国债 0.500% 02/28/26 DD 02/28/21		4,580,000		4,233,816
美国国库券 0.500% 10/31/27 DD 10/31/20		60万		527,883
美国国库券 0.625% 08/15/30 DD 08/15/20		940,000		763,640
美国国库券 0.750% 01/31/28 DD 01/31/21		10万		88,234
美国国库券 0.750% 04/30/26 DD 04/30/21		2,470,000		2,285,908
美国国库券 1.000% 12/15/24 DD 12/15/21		4,101,300		3,955,031
美国国债 1.125% 01/15/25 DD 01/15/22		10,380,000		10,000,076
美国国债 1.250% 06/30/28 DD 06/30/21		2,590,000		2,311,980
美国国库券 1.375% 08/31/26 DD 08/31/19		8,670,000		8,085,791
美国国债 2.625% 12/31/25 DD 12/31/18		5,140,000		4,982,186
美国国债 2.750% 06/30/25 DD 06/30/18		2,230,000		2,175,644
美国国债 2.750% 08/31/25 DD 08/31/18		2,260,000		2,200,498
美国国债 2.875% 04/30/25 DD 04/30/18		1,000,000		978,281
美国国债 2.875% 05/31/25 DD 05/31/18		27万		263,893
美国国债 3.000% 07/15/25 DD 07/15/22		4,440,000		4,343,742
美国国债 3.000% 10/31/25 DD 10/31/18		13,100,000		12,797,574
美国国库券3.500％ 02/15/33 DD 02/15/23		300,000		291,492
美国国库券3.500％ 04/30/30 DD 04/30/23		850,000		831,904
美国国库券 3.750% 12/31/28 DD 12/31/23		900,000		896,766
美国国库券 3.750% 12/31/30 DD 12/31/23		890,000		883,881
美国国库券4.000％ 02/28/30 DD 02/28/23		900,000		905,449
美国国库券 4.250% 12/31/24 DD 12/31/22		1,892,800		1,882,818
BUS AG/LONDON 144A 0.450% 02/09/24 DD 02/09/21		475,000		472,417


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		当前价值
BUS AG/LONDON 144A 0.700% 08/09/24 DD 08/09/21		275,000		267,380
瑞银集团/伦敦 5.800% 09/11/25 DD 09/11/23		1,660,000		1,678,733
BUS GROUP AG 144A VAR RT 08/05/25 DD 08/05/22		725,000		719,594
瑞银集团 AG 144A VAR RT 11/15/33 DD 11/14/22		250,000		307,836
瑞银集团标签 REGS VAR RT 01/16/26		20 万		221,147
英国 GILT REGS 0.625% 10/22/50		20 万		112,463
英国 GILT REGS 1.250% 07/31/51		300,000		203,535
英国 GILT REGS 1.500% 07/31/53		10万		71,015
英国 GILT REGS 1.750% 01/22/49		60万		483,404
英国 GILT REGS 4.250% 12/07/40		20 万		261,913
联合健康集团公司 3.700% 12/15/25 DD 12/17/18		1,187,000		1,167,747
美国国债消费者价格指数持平0.125％ 04/15/25 DD 04/15/20		559,841		539,940
美国国债消费者价格指数持平 0.125% 07/15/26 DD 2016 年 7 月 15 日		128,358		122,365
美国国债消费者价格指数持平0.125％ 01/15/32 DD 01/15/22		110,993		97,750
美国国债消费者价格指数持平0.125％ 7月15日31日		229,590		204,624
美国国债消费者价格指数持平 0.250% 01/15/25 DD 2015 年 1 月 15 日		1,039,208		1,008,823
美国国债消费者价格指数持平 0.250% 07/15/29 DD 2019 年 7 月 15 日		384,902		356,305
2017年7月15日美国国债消费者价格指数持平0.375％		150,932		143,539
美国国债消费者价格指数持平0.500％01/15/28 DD 18年1月15日		997,872		945,224
美国国债消费者价格指数持平0.625％ 2016年1月15日星期六		129,487		124,979
美国国债消费者价格指数持平0.750％ 02/15/45 DD 02/15/15		182,896		143,963
美国国债消费者价格指数持平0.875％ 02/15/47 DD 02/15/17		25,492		20,233
美国国债消费者价格指数持平 1.125% 01/15/33 DD 01/15/23		309,870		294,044
美国国债消费者价格指数持平1.375％ 02/15/44 DD 02/15/14		171,597		154,319
美国国债消费者价格指数持平2.375％ 01/15/27 DD 01/15/07		152,547		154,002
美国国债消费者价格指数持平2.500％ 2009年1月15日和2009年1月15日		687,768		711,954
美国国债消费者价格指数持平3.375％ 04/15/32 DD 10/15/01		17,331		19,439
美国国债消费者价格指数持平3.875％ 04/15/29 DD 04/15/99		561,396		619,718
UWM MORTGAGE TRUST INV3 A3 144A VAR RT 11/25/51 DD 10/01/21		1,393		1,140
UWM MORTGAGE TRUST INV3 A9 144A VAR RT 11/25/51 DD 10/25/21		258,628		238,934
VERALTO CORP 144A 5.500% 09/18/26 DD 09/18/23		1250,000		1,266,467
VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A 3.550% 07/15/24 DD 06/11/19		225,000		221,826
美国大众汽车集团 144A 3.950% 06/06/25 DD 06/08/22		40 万		391,788
VOYA CLO 2017-1 LT 1A A1R 144A VAR RT 04/17/30 DD 05/18/21		171,586		171,457
WACHOVIA 抵押贷款 T B 2A4 VAR RT 10/20/35 DD 11/01/05		20,034		19,282
WAMU MORTGAGE PASS-TH AR13 A1A VAR RT 11/25/34 DD 11/23/04		86,182		81,667
WAMU MORTGAGE PASS-TH AR15 A1A2 VAR RT 11/25/45 DD 11/22/05		58,713		52,520
WELLS FARGO & CO 3.750% 01/24/24 DD 01/24/19		249,000		248,663
WELLS FARGO & CO VAR RT 04/30/26 DD 04/30/20		50 万		479,237
WELLS FARGO & CO VAR RT 05/19/25 DD 05/19/21		450,000		441,172
WELLS FARGO & CO VAR RT 08/15/26 DD 08/15/22		676,000		668,930
富国银行 VAR RT 10/30/25 DD 10/31/19		10万		97,286
富国银行 5.254% 12/11/26 DD 12/11/23		700,000		708,868
WILLIAMS COS INC/THE 4.000% 09/15/25 DD 03/15		50 万		490,847
XCEL 能源公司 1.750% 03/15/27 DD 11/03/21		850,000		775,661
XCEL 能源公司 3.350% 12/01/26 DD 12/01/16		266,000		256,267
固定收益证券总额			$	240,134,800
普通股
2SEVENT BIO INC		23,529	$	100,469
雅培实验室		69,833		7,686,518
艾伯维公司		21,379		3,313,104
ACUSHNET 控股公司		17,986		1,136,176
ADDUS 家庭护理公司		15,220		1,413,177


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		当前价值
阿迪达斯AG		11,425		2,324,215
海军上将集团有限公司		28,714		982,468
ADOBE 公司		17,463		10,418,426
先进的微型设备公司		38,084		5,613,962
ADVANTEST 公司		19,636		668,137
内华达州阿迪恩		2,326		2,997,481
SAENA SAME SA		1,930		349,857
航空环境公司		14,761		1,860,476
AGCO CORP		45,300		5,499,873
安捷伦科技公司		35,900		4,991,177
友邦保险集团有限公司 HK/01299		610,733		5,322,420
AIB GROUP PLC		194,032		830,973
法航-荷航		65,397		981,897
航空租赁公司		48,651		2,040,423
液化空气 SA		11,135		2,166,325
爱彼迎公司		15,577		2,120,653
空中客车公司		10,723		1,655,717
AKERO THERAPEUT		27,589		644,203
AKZO NOBEL NV		5,988		494,908
阿拉斯加航空集团公司		125,000		4,883,750
ALCON INC.		51,847		4,048,309
ALD SA		48,038		342,005
阿尔法拉瓦尔实验室		78,525		3,143,228
ALIGN科技公司		5,484		1,502,616
ALIGNMENT 医疗		204,533		1,761,029
ALIMENTINATION COUCHE-TARD		81,054		4,796,484
ALKERMES PLC		36,970		1,025,548
ALLFUNDS 集团有限公司		55,624		394,784
ALLIANT 能源公司		143,550		7,364,115
安联集团		17,583		4,699,410
ALLSTATE CORP/THE		52,202		7,307,236
ALNYLAM 制药公司		5,904		1,130,085
阿尔法冶金资源		2,417		819,170
字母表公司		188,173		26,480,849
ALTAIR 工程公司		40,322		3,393,096
亚马逊公司		310,664		47,202,288
AMBEV SA ADR		667,475		1,868,930
AMERANT BANCORP INC		103,869		2,552,061
AMERICAN EAGLE 服装公司		85,795		1,815,422
美国金融集团有限公司/O		58,825		6,993,704
美国国际集团公司		165,925		11,241,419
美国先锋公司		58,663		643,533
AMERIS BANCORP		63,036		3,344,060
AMICUS THERAPEUT		65,418		928,281
AMKOR 科技公司		13,538		450,409
安费诺公司		118,537		11,750,573
英美资源集团		37,835		950,461
ANTERO MIDSTREAM CORP		71,240		892,637
澳新银行集团控股有限公司		132,540		2,344,170
AP MOLLER-马士基A/S		100		177,525
阿佩利斯制药公司		15,060		901,492
苹果公司		162,900		31,363,137
APTARGROUP INC		29,800		3,683,876
APTIV PLC		61,300		5,499,836


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		当前价值
ARGENX SE		1,875		711,464
ARGENX SE ADR		15,925		6,058,348
ARISTA NETWORK		34,338		8,086,942
ARKEMA SA		5,828		663,104
数组技术公司		31,838		534,878
ARTHUR J GALLAGHER & CO		13,187		2,965,493
朝日国际贸易有限公司		16,500		335,723
ASCENDIS PHARMA A/		53,865		6,784,297
ASML HOLDING NV		8,380		6,320,869
ASSA BLOY 实验室		107,589		3,099,182
保证担保有限公司		36,612		2,739,676
阿斯利康公司		26,954		3,642,262
ATI INC		15,477		703,739
亚特兰大勇士控股公司		60,191		2,382,360
阿特拉斯·科普柯实验室		201,121		3,463,492
ATLASSIAN CORP		33,989		8,084,624
ATMUS 过滤技术		43,445		1,020,523
ATRICURE INC		31,920		1,139,225
奥罗拉创新公司		430,593		1,881,691
AUTOZONE		1,827		4,723,909
艾利丹尼森公司		31,000		6,266,960
AVIENT CORP		19,701		818,971
AXA SA		83,107		2,707,304
艾仕得涂料系统有限公司		92,500		3,142,225
AXCELIS科技公司		4,449		576,991
AXSOME THERAPEU		9,107		724,826
AZEK CO INC/THE		101,732		3,891,249
BAE 系统有限公司		80,315		1,136,992
阿根廷毕尔巴鄂比斯开亚银行		415,031		3,771,325
万代南梦宫控股公司		27,062		542,565
美国银行公司		255,017		8,586,422
*纽约银行梅隆公司		129,200		6,724,860
巴里克黄金公司		19,391		352,056
BAWAG GROUP AG		23,999		1,271,974
BEAZLEY PLC		193,655		1,288,669
BECTON DICKINSON & CO		18,383		4,482,327
拜尔斯道夫股份公司		14,438		2,164,271
BELLRING BRAN		54,577		3,025,203
宾利系统公司		54,929		2,866,195
伯克希尔哈撒韦公司		10,175		3,629,016
必和必拓集团有限公司		25,919		891,543
必和必拓集团有限公司 ADR		63,462		4,335,089
BIONTECH SE AD		22,549		2,379,821
BJ'S 批发俱乐部控股公司		103,005		6,866,313
黑石公司		35,751		4,680,521
BLOCK		12,133		938,488
蓝图药品公司		13,232		1,220,520
法国巴黎银行股份有限公司		18,596		1,285,728
BOAT ROCKER MEDIA INC SUB		43,590		42,975
科罗拉多州博伊西瀑布		12,332		1,595,268
BOOT BARN 控股公司		28,208		2,165,246
博格华纳公司		233,644		8,376,137
BP PLC		623,983		3,708,007
BRENNTAG SE		14,139		1,299,784


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		当前价值
布里奇生物制药公司		27,306		1,102,343
博通公司		14,002		15,629,733
布鲁克代尔老年生活公司		199,383		1,160,409
GROUP PLC		279,630		440,600
BUMBLE INC		95,796		1,412,033
必维国际检验集团 SA		49,808		1,258,317
CABALETTA BIO INC		18,926		429,620
CABOT CORP		32,849		2,742,892
CACTUS INC		24,051		1,091,915
CADENCE 银行		55,112		1,630,764
加拿大国家铁路公司		16,023		2,012,969
凯捷SE		3,783		788,766
货运疗法公司		12,670		293,311
CARGURUS INC		107,677		2,601,476
CARMAX INC		90,552		6,948,960
木匠科技公司		6,106		432,305
运营商环球公司		71,000		4,078,950
CARVANA CO		5,939		314,411
CASELLA 废物系统公司		25,705		2,196,749
卡特彼勒公司		21,986		6,500,601
CAVCO 工业公司		5,804		2,011,782
CELLDEX 疗法公司		27,662		1,097,075
摄氏控股公司		101,261		5,520,750
世纪铝业公司		11,650		141,431
世纪社区公司		26,861		2,448,112
CHARGEPOINT 控		39,123		91,548
查尔斯·施瓦布公司/THE		12,741		876,581
厨师仓库 INC/THE		73,610		2,166,342
CHENIERE ENERGY INC		15,859		2,707,290
雪佛龙公司		31,987		4,771,181
千叶银行有限公司/THE		207,493		1,499,019
CHIPOTLE 墨西哥烧烤公司		6,418		14,677,709
和弦能源公司		14,508		2,411,665
中外制药有限公司		196,100		7,430,602
CINEMARK 控股公司		137,027		1,930,710
CIVITAS 资源公司		8,679		593,470
克利尔沃特分析控股		44,953		900,409
可口可乐联合公司		233		216,317
COGNIZANT 技术解决方案		37,225		2,811,604
商业金属公司		14,682		734,687
德国商业银行股份公司		35,124		417,485
康菲石油公司		112,889		13,103,026
CONSTELLIUM SE		15,432		308,023
CNOVATEC GROUP		181,080		563,713
COOPER COS INC/TH		16,200		6,130,728
COSTAR 集团公司		33,855		2,958,588
COTERRA ENERGY		252,675		6,448,266
CREDICORP 有限公司		11,713		1,756,130
信条科技集团控股公司		36,980		720,001
CRH PLC		5,349		369,937
CRINETICS 制药公司		25,977		924,262
CRODA 国际有限公司		7,291		469,376
皇冠控股公司		84,000		7,735,560
CYTOKINETICS INC		23,312		1,946,319


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		当前价值
大福株式会社		79,700		1,612,599
第一三共株式会社		59,100		1,623,175
大金工业有限公司		7,319		1,193,270
戴姆勒卡车托架		40,917		1,537,669
大东信托建设有限公司		11,845		1,373,711
DARDEN 餐厅公司		35,125		5,771,038
达索系统的 SHS		51,825		2,532,387
DATADOG INC		22,707		2,756,176
DAYFORCE INC		47,851		3,211,759
星展集团控股有限公司		192,629		4,878,883
DECKERS 户外用品公司		2,377		1,588,858
DEERE & CO		19,854		7,939,019
德纳利疗法公司		21,750		466,755
德国邮政股份公司		16,077		796,601
德国电信股份公司		56,149		1,349,044
德文能源公司		118,400		5,363,520
DEXCOM INC		49,296		6,117,141
钻石海上钻探公司		67,058		871,083
响尾蛇能源公司		22,910		3,552,883
DIASORIN 水疗中心		4,743		488,517
迪克体育用品公司		38,500		5,657,575
数字桥集团公司		80,160		1,406,006
光盘医药公司		4,885		282,158
道明能源公司		40,842		1,919,574
多米诺披萨公司		4,550		1,875,647
DOORDASH IN		34,775		3,438,900
霍顿博士公司		24,281		3,690,226
DSM-FIRMENICH AG		3,884		394,722
DUOLINGO INC		8,405		1,906,674
东方银行股份公司		107,235		1,522,737
伊顿公司 PLC		40,644		9,787,888
EDENRED SEA		7,397		442,383
EDP-葡萄牙能源公司 SA		166,277		836,653
爱德华兹生命科学公司		20,529		1,565,336
卫材株式会社		11,800		590,251
元素解决方案公司		39,947		924,374
精灵美容公司		13,487		1,946,714
LI LILLY & CO		46,946		27,365,762
ENEL 水疗中心		169,536		1,260,381
ENERPLUS 公司		151,944		2,330,821
ENGIE SA		104,894		1,844,437
新奥能源控股有限公司 HK/02688		156,900		1,155,368
ENOVIX 公司		41,867		524,175
ENSTAR集团有限公司		895		263,443
企业金融服务		32,317		1,442,954
安百拓实验室		123,189		2,471,640
EQUIFAX		7,324		1,811,152
第一组银行袋		2,592		105,167
ESC GLOBIX 公司		1,200		—
雅诗兰黛COS INC/THE		2,178		318,533
ETSY INC		18,528		1,501,694
欧元集团层压水疗中心		33,969		145,668
EVERCORE INC		5,452		932,565
EVGO INC		247,248		885,148


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		当前价值
进化健康公司		84,253		2,782,877
精确科学公司		112,085		8,292,048
益百利公司		16,857		688,088
EXPRO 集团控股公司 NV		25,185		400,945
FABRINET		16,700		3,178,511
弗格森公司		22,117		4,270,129
法拉利 NV		2674		901,510
富达国家金融公司		43,525		2,220,646
FINECOBANK BANCA FINECO SPA		69,807		1,047,571
第一太阳能公司		7,014		1,208,372
FIRSTCASH 控股公司		13,354		1,447,440
五英寸以下		13,688		2,917,734
五点控股有限责任公司		56,877		174,612
FLEX有限公司		231,000		7,036,260
FLOWSERVE		57,536		2,371,634
福陆公司		114,482		4,484,260
FOMENTO CONOMICO MEXICANO SAB ADR		36,668		4,779,674
FORMFACTOR		23,080		962,667
原谅公司		51,202		3,770,003
弗兰科-内华达公司		44,500		4,931,045
弗里波特-麦克莫兰公司		168,814		7,186,412
FRESHPET		20,416		1,771,292
FTI 咨询公司		32,800		6,532,120
GATX CORP		5,181		622,860
通用汽车公司		150,464		5,404,667
天才体育有限公司		281,570		1,740,103
GENMAB A/S		10,330		3,298,755
GENPACT 有限公司		151,150		5,246,417
GERON CORP		202,239		426,724
GLAUKOS CORP		14,655		1,164,926
GLENCORE PLC		251,090		1,511,143
全球支付公司		79,297		10,070,719
*高盛集团公司/THE		532,692		205,496,593
固特异轮胎和橡胶公司/THE		147,733		2,115,537
GRAFTECH 国际有限公司		26,611		58,278
绿色平原公司		24,725		623,565
第 1 集团汽车公司		4,681		1,426,488
葛兰素史克公司		86,810		1,604,869
卫士健康公司		33,855		915,778
格尔夫波特能源公司		13,492		1,797,134
HAEMONETICS CORP		17,109		1,462,991
海尔智能家居有限公司 HK/06690		1,437,400		4,058,970
HAKUHODO DY控股公司		39,200		300,437
HALEON PLC		1,570,230		6,438,562
HALOZYME THERAPEU		33,309		1,231,101
汉密尔顿保险集团有限公司		67,706		1,012,205
HAMILTON LANE ALL-CW26 WTS EXP 01/08/26		20,726		415
汉密尔顿莱恩公司		13,532		1,535,070
汉农·阿姆斯特朗可持续基础设施		46,722		1,288,593
谐波公司		143,985		1,877,564
哈特福德金融服务集团		125,812		10,112,769
HB FULLER CO		20,474		1,666,788
HCA 医疗保健公司		25,552		6,916,415
HCI 集团公司		3,100		270,940


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		当前价值
HDFC 银行有限公司 ADR		45,216		3,034,446
健康催化剂公司		92,934		860,569
赫克拉矿业公司		84,580		406,830
赫利俄斯科技公司		50,229		2,277,885
HELMERICH & PAYNE INC		24,256		878,552
爱马仕国际诈骗		484		1,025,888
HESS CORP		32,500		4,685,200
希尔顿全球控股公司		24,900		4,534,041
HOLOGIC 公司		79,675		5,692,779
HOME BANCSHARES INC/AR		125,113		3,169,112
家得宝公司/THE		16,367		5,671,984
霍尼韦尔国际公司		18,723		3,926,400
汇丰控股有限公司		375,120		3,038,980
HUBBELL INC		16,023		5,270,445
HUBSPOT INC		16,285		9,454,094
HUMANA INC		10,187		4,663,710
HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH		253,850		3,228,972
IBIDEN 有限公司		17,110		948,465
ICICI BANK LTD ADR		85,129		2,029,475
ICON PLC		15,000		4,246,050
IMCD NV		4,467		777,426
IMI PLC		38,512		826,761
IMMUNOCORE 控股有限公司 ADR		12,939		883,992
免疫原公司		29,571		876,780
INMUNOVANT INC		12,197		513,860
伊纳里医疗公司		20,627		1,339,105
英飞凌科技股份公司		149,456		6,240,650
英格索兰公司		73,552		5,688,512
INGEVITY 公司		29,254		1,381,374
INTEGRA 生命科学馆藏		15,490		674,590
INTELLIA THERAPEU		17,288		527,111
洲际酒店集团		13,630		1,231,925
国际游戏技术		76,161		2,087,573
细胞内疗法 INC		18,438		1,320,530
INTUIT INC		11,102		6,939,083
直观的外科手术公司		7,016		2,366,918
投资者AB		18,367		425,556
IRHYTHM 科技公司		22,951		2,456,675
五十铃汽车有限公司		123,200		1,586,971
伊藤忠株式会社		22,696		928,414
JABIL INC		45,195		5,757,843
JB HUNT 运输服务公司		34,500		6,891,030
JCDECAUX SE		37,857		761,101
关西电力株式会社/T		54,000		717,038
KBC GROUP NV		17,844		1,157,452
KDDI CORP		46,025		1,464,521
KEMPER CORP		4,418		215,024
KENNAMETAL INC		24,914		642,532
基恩斯公司		7,906		3,483,620
是德科技公司		10,964		1,744,263
KKR & CO INC		76,872		6,368,845
KNIGHT-SWIFT 交通控股		62,300		3,591,595
株式会社小户制作所		16,680		259,996
小松有限公司		87,100		2,278,513


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		当前价值
KULICKE & SOFA INDUSTRIES INC		6,762		370,017
KYMERA 疗法公司		18,505		471,137
L3HARRIS 科技公司		15,970		3,363,601
美国实验室控股公司		19,753		4,489,659
LAM 研究公司		6,140		4,809,216
LANDSTAR 系统公司		21,900		4,240,935
莱迪思半导体公司		99,039		6,832,701
LEAR COR		24,764		3,496,924
LEGALZOOM.COM INC		99,793		1,127,661
美国罗格朗		15,036		1,562,956
莱多斯控股公司		68,400		7,403,616
自由媒体公司-LIBERTY FOR		21,149		1,335,136
LIFE TIME 集团控股公司		64,497		972,615
光速商务公司		19,409		407,395
林肯电气控股公司		14,400		3,131,424
LINDE PLC		6,555		2,669,026
LIVE NATION 娱乐公司		32,019		2,996,978
LIVENT CORP		58,686		1,055,174
伦敦证券交易所集团有限公司		12,083		1,428,512
欧莱雅SA		9,400		4,679,419
路易斯安那太平洋公司		13,517		957,409
LOWE'S COS INC		25,564		5,689,268
卢克石油公司 PJSC ADR		41,527		289,028
LULULEMON ATHLETICA		4,291		2,193,945
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON		3,728		3,021,064
牧田公司		28,720		792,459
万宝盛华集团有限公司		57,125		4,539,724
宏利金融公司		210,100		4,665,348
MARKETAXESS 控股公司		3,757		1,100,237
万豪国际公司/MD		34,432		7,764,760
MARSH & MCLENNAN COS INC		12,594		2,386,185
马丁玛丽埃塔材料公司		5,923		2,955,044
万事达集团		119,456		1,773,922
万事达卡公司		37,518		16,001,802
斗牛士资源公司		33,026		1,877,858
马克西姆斯公司		60,900		5,107,074
CGRATH RENTCORP		15,078		1,803,630
MCKESSON CORP		15,444		7,150,263
美敦力集团		48,416		3,988,510
MERCADOLIBRE INC		5,970		9,382,094
元平台公司		85,756		30,354,194
甲烷克斯公司		9,984		474,592
魔术投资公司		121,350		2,340,842
微软公司		187,306		70,434,548
MIDDLEBY CORP/T		45,325		6,670,480
三菱公司		57,000		911,119
三菱电机公司		20,381		288,989
三井物产株式会社		23,800		894,399
MKS 仪器公司		65,950		6,784,277
摩德纳公司		7,287		724,692
MONGODB INC		5,739		2,346,390
单片电源系统公司		7,364		4,645,064
怪兽饮料公司		34,400		1,981,784
MOOG INC		10,523		1,523,520


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		当前价值
月湖免疫疗法		5,456		329,488
摩根士丹利		27,824		2,594,588
MORPHIC 控股公司		13,729		396,494
摩托罗拉解决方案公司		13,000		4,070,170
库珀先生集团公司		7,695		501,098
MSCI INC		5,431		3,072,045
武藏精密工业株式会社		39,400		422,003
MVB 金融公司		18,067		407,592
纳斯达克公司		68,498		3,982,474
国家银行控股公司		49,814		1,852,583
国家电网有限公司		30,627		413,078
NATWEST 集团有限公司 ORD 英镑 1.0769		74,651		208,792
雀巢 SA ADR		17,970		2,077,871
网飞公司		32,586		15,865,472
新泽西资源公司		30,977		1,380,955
纽马克集团公司		26,300		288,248
NEXON CO LTD		29,100		530,376
日本电报电话公司		818,475		1,000,307
NITORI 控股有限公司		2,700		361,583
诺基亚 RENKAAT OYJ		34,609		315,710
东北银行		14,095		777,903
北方石油天然气公司		26,778		992,660
NOVAGOLD 资源公司		44,262		165,540
诺万塔公司		10,869		1,830,448
诺华公司		36,569		3,687,532
NOVO NORDISK A/S		32,981		3,411,802
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		24,663		1,356,248
NU 控股有限公司/开曼群岛		142,900		1,190,357
NUVALENT INC		8,832		649,947
NUVEI 公司		26,646		699,724
英伟达公司		59,445		29,438,353
NVR INC		1,118		7,826,503
旧共和国国际公司		228,000		6,703,200
奥利的廉价门店控股		38,817		2,945,822
在半导体公司		71,887		6,004,721
ONESPAWORLD 控股有限公司		23,300		328,530
走进创新公司		9,870		1,509,123
选项护理健康公司		24,869		837,837
甲骨文公司		92,245		9,725,390
东方置地有限公司/日本		36,919		1,375,101
奥罗拉有限公司		114,209		202,619
OWENS & MINOR INC		33,649		648,416
欧文斯·康宁		18,650		2,764,490
美国包装公司		44,000		7,168,040
帕洛阿尔托网络公司		14,762		4,353,019
帕克-汉尼芬公司		17,740		8,172,818
合作伙伴集团控股股份公司		376		541,897
PAYONEER 环球公司		355,301		1,851,118
宾夕法尼亚娱乐公司		35,792		931,308
百事可乐公司		42,270		7,179,137
佩雷拉·温伯格合伙人		44,847		548,479
PERFICIENT INC		26,941		1,773,257
PERNOD RICARD SA		17,961		3,169,539
辉瑞公司		160,777		4,628,770


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		当前价值
PGT 创新公司		22,144		901,261
皮埃蒙特锂业公司		2,346		66,228
香港平安保险集团有限公司 HK/02318		223,000		1,009,541
泳池公司		4,457		1,777,050
大众公司		19,208		1,576,401
波特兰通用电气公司		36,394		1,577,316
POWER INC.INC		10,055		825,616
普里莫水务公司		65,663		988,228
普里莫里斯服务公司		56,396		1,872,911
PRIVIA 健康集团公司		43,467		1,001,045
进步军团/THE		18,100		2,882,968
繁荣银行股份有限公司		85,700		5,804,461
PROSUS NV		54,527		1,625,394
PROTHENA CORP PL		10,730		389,928
PTC疗法公司		20,306		559,633
QIAGEN NV		20,753		903,237
QUALYS INC		4,842		950,388
广达服务公司		30,534		6,589,237
奎斯特诊断公司		53,900		7,431,732
RADIUS 回收公司		6,126		184,760
乐天银行有限公司		18,400		275,648
拉尔夫·劳伦公司		43,075		6,211,415
RAMBUS INC		57,360		3,914,820
RECKITT BENCKISER 集团有限公司		45,423		3,138,464
招募控股有限公司		35,592		1,505,427
皇家雷克斯诺德公司		32,018		4,739,304
REGENERON 制药公司		13,279		11,662,813
REMITLY 全球公司		130,578		2,535,825
雷诺 SA		20,627		840,903
瑞萨电子公司		18,297		330,820
REPLIGEN 公司		18,796		3,379,521
共和国服务公司		33,700		5,557,467
革命药业公司		46,858		1,343,887
莱茵金属股份公司		2,946		933,984
力拓集团		91,627		6,823,812
ROBLOX CORP		54,194		2,477,750
罗氏控股股份公司		10,986		3,191,442
火箭制药公司		32,203		965,124
罗克韦尔自动化公司		3,439		1,067,741
跨店公司		49,600		6,864,144
ROTORK PLC		188,449		777,400
RPM 国际公司		52,300		5,838,249
RWE AG		33,286		1,514,163
瑞安专业控股公司		30,931		1,330,652
莱德系统公司		75,621		8,700,952
SAGE THERAPEU		16,194		350,924
SAIA INC		9,187		4,025,927
SALESFORCE		38,774		10,202,990
三星电子有限公司 GDR		4,510		6,755,980
SANSAN INC		32,927		373,459
SAP SE ADR		18,990		2,935,664
SAVARA INC		79,695		374,567
施耐德电气套装		23,165		4,651,608
佛罗里达海岸银行公司		39,224		1,116,315


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		当前价值
SEADRILL 有限公司		9,092		429,870
SERVICENOW INC		7,265		5,132,650
SHAKE SHACK INC		24,395		1,808,157
壳牌公司		146,202		4,792,718
SHIFT4 付款公司		47,275		3,514,424
岛野公司		9,500		1,471,361
SHIONOGI & CO LTD		41,200		1,986,648
资生堂有限公司		35,400		1,067,675
浅滩科技集团有限公司		46,293		719,393
SHOCKWAVE 医疗公司		14,141		2,694,709
SHOPI		175,302		13,656,026
西门子股份公司		17,565		3,296,988
西门子健康集团		5,830		338,750
硅实验室公司		4,462		590,189
SILVERBOW 资源公司		11,298		328,546
SIMPLEX 控股公司		18,600		361,894
简直是好食物 CO/THE		4,221		167,152
新加坡电信有限公司		259,900		486,660
SIRIUSPOINT LTD		144,763		1,679,251
SITIO 特许权使用费公司		43,808		1,029,926
SKANDINAVISKA ENSKILDA 银行		338,356		4,660,102
天际线冠军公司		74,513		5,533,335
SKYWORKS解决方案公司		62,575		7,034,682
史密斯和侄子 PLC		33,080		454,808
软银公司		32,600		406,864
SOLENO 治疗公司		7,955		320,189
SONOVA 控股股份公司		6,018		1,962,026
索尼集团公司		69,390		6,600,368
南州公司		24,351		2,056,442
西南天然气控股公司		45,393		2,875,647
SPOTIFY 科技 SA		31,229		5,868,241
SPS 商务公司		10,384		2,012,835
SPYRE 疗法公司		17,935		385,961
史克威尔艾尼克斯控股有限公司		11,104		398,777
QUARESPACE		91,979		3,036,227
SS&C 科技控股公司		88,474		5,406,646
渣打银行		143,599		1,220,278
星巴克公司		30,849		2,961,812
STEM INC		106,089		411,625
STEPSTONE 集团公司		41,324		1,315,343
斯蒂瓦纳托集团水疗中心		13,388		365,359
结构疗法公司 ADR		18,082		737,022
史赛克公司		12,618		3,778,586
三井住友信托控股		43,600		836,868
超级微型计算机公司		6,559		1,864,461
手术合作伙伴公司		50,868		1,627,267
SYMRISE 标签		20,050		2,206,850
SYNAPTICS INC		19,180		2,188,054
SYNDAX 制药公司		33,748		729,294
新思科技公司		25,054		12,900,555
SYNOVUS 金融公司		42,622		1,604,718
SYSCO 公司		51,050		3,733,287
SYSMEX CORP		25,200		1,404,608
T ROWE PRICE 集团有限公司		48,525		5,225,657


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		当前价值
T&D 控股公司		103,400		1,643,266
TABOOLA.COM LTD		338,665		1,466,419
台湾半导体制造业ADR		63,732		6,628,128
TAKE TWO 互动软件		11,663		1,877,160
TALANX AG		17,322		1,237,061
TAPESTRY INC		26,775		985,588
目标公司		36,692		5,225,675
TDK CORP		15,200		724,205
德意志集团标签		1,727		704,630
TECHTRONIC INDUSTRIES 有限公司 HK/00669		59,500		709,027
印尼电信 PERSERO TBK P		8,316,800		2,133,630
腾讯控股有限公司 HK/00700		49,100		1,846,151
TERUMO CORP		15,600		511,443
特斯拉公司		59,197		14,709,271
德州资本银行股份公司		23,870		1,542,718
德州仪器公司		33,861		5,771,946
德事隆公司		93,600		7,527,312
THERMO FISHER 科学公司		572		303,612
东京电子有限公司		11,412		2,044,333
TORO CO/THE		49,300		4,732,307
TOTALENERGES		38,977		2,652,246
TRADE DESK INC/T		55,483		3,992,557
TRADEWEB MAR		38,317		3,482,249
火车线有限公司		112,990		463,520
特灵科技股份有限公司		25,410		6,197,499
TRANSDIGM 集团公司		7,968		8,060,429
转会		47,300		3,249,983
TREX CO INC		44,982		3,724,060
TRICON 住宅公司		257,910		2,346,981
TRINET GROUP INC		25,458		3,027,720
凯旋金融公司		10,668		855,360
TRUIST 金融公司		68,362		2,523,925
TWIST 生物科学公司		26,379		972,330
泰勒科技公司		9,494		3,969,631
泰森食品公司		40,600		2,182,250
优步科技公司		199,175		12,263,205
UCB SA		6,240		543,859
ULTRAGENYX 制药公司		10,472		500,771
UMB 金融公司		17,756		1,483,514
尤妮佳公司		61,100		2,209,447
联合信贷银行水疗中心		46,466		1,260,889
联合利华集团		72,974		3,535,036
联合太平洋公司		24,222		5,949,408
联合社区银行INC/GA		49,194		1,439,416
联合互联网时代		41,073		1,045,355
美国食品控股公司		124,775		5,666,033
VALARIS 有限公司		19,569		1,341,846
VALEO SE		19,347		297,387
山谷国家银行		69,539		755,194
VAXCYTE INC		21,571		1,354,659
VEEVA 系统公司		29,123		5,606,760
VERACYTE INC		39,104		1,075751
VERADIGM INC		147,624		1,548,576
VERISK 分析公司		9,649		2,304,760


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		当前价值
维拉出行公司		138,307		3,185,210
VIAVI 解决方案公司		202,794		2,042,136
VICOR CORP		4,442		199,623
VINCI SA		11,096		1,393,643
毒蛇能源公司		61,302		1,923,657
签证公司		16,174		4,210,901
伟世通公司		7,486		935,001
W R BERKLEY CORP		88,700		6,272,864
勇士大都会煤炭公司		6,282		383,014
废物管理公司		24,419		4,373,443
富国银行		132,021		6,498,074
WESCO 国际公司		11,718		2,037,526
西部制药服务公司		18,465		6,501,896
西部联盟 BANCORP		21,829		1,436,130
西部数据公司		137,100		7,179,927
西湖公司		49,500		6,928,020
怀特山脉保险集团		691		1,039,962
怀特黑文煤炭有限公司		22,827		115,885
威利斯陶尔沃森有限公司		23,300		5,619,960
WINGSTOP IN		13,825		3,547,219
WISDOMTREE INC		42,693		295,862
WISE PL		60,034		668,884
WIX.COM 有限公司		22,842		2,810,023
WOLTERS KLUWER NV		7,998		1,137,063
WORKDAYINC		15,155		4,183,689
沃辛顿企业公司		4,405		253,508
沃辛顿钢铁公司		4,405		123,781
WPP PLC		66,439		637,764
WW GRAINGER INC		4,178		3,462,267
XCEL 能源公司		114,900		7,113,459
XP INC		63,261		1,649,214
赛莱默公司/纽约		49,692		5,682,777
雅马哈发动机有限公司		197,400		1,763,550
YETI 控股公司		13,757		712,337
好极了！品牌公司		51,500		6,728,990
斑马科技公司		13,400		3,662,622
ZIMMER BIOMET 控股公司		51,100		6,218,870
ZSCALER INC		10,065		2,230,001
ZURN ELKAY 水务解决方案公司		25,743		757,128
普通股总数			$	2,231,983,959
优先股
大众汽车公司		3,389	$	418,541
优先股总额			$	418,541
共同基金
DREYFUS INS RSRV PR MONEY 6546		56,398,476	$	56,398,476
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		64,693		4,551,159
ISHARES 罗素 2000 ETF		45,499		9,132,083
PIMCO FDS 短期 FLTG NAV PORT II		1,332,106		13,339,706
共同基金总额			$	83,421,424
房地产投资信托基金
同意房地产公司		81,341	$	5,120,416


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		当前价值
亚历山大房地产股票		90,750		11,504,378
美国铁塔公司		5,760		1,243,469
美国铁塔公司 3.375% 10/15/26 DD 05/13/16		275,000		263,563
AMERICOLD 房地产信托公司		35,190		1,065,201
乔木房地产信托公司		29,727		451,256
AVALONBAY 社区公司		16,550		3,098,491
黑石抵押贷款信托公司		24,658		524,476
波士顿房地产公司		41,500		2,912,055
BRIXMOR 房地产集团公司		205,760		4,788,035
布罗德斯通网络租赁公司		105,040		1,808,789
卡姆登财产信托基金		85,260		8,465,465
CARETRUST REIT INC		209,075		4,679,099
表兄弟地产公司		114,690		2,792,702
CROWN CASTLE INC 1.35% 07/15/25 DD 06/15/20		300,000		283,068
CUBESMART		42,820		1,984,707
DIAMONDROCK 酒店公司		158,450		1,487,846
数字房地产信托公司		62,130		8,361,455
道格拉斯·埃米特公司		94,450		1,369,525
ELME 社区		50,786		741,476
EQUINIX INC		20,882		16,818,154
股权生活地产公司		72,700		5,128,258
股权住宅		130,300		7,969,148
基本财产房地产信托		140,194		3,583,359
额外空间存储包括在内		88,907		14,254,459
第一家工业房地产信托基金		97,620		5,141,645
健康峰地产公司		292,160		5,784,768
海伍德地产公司		37,530		861,689
HOST 酒店及度假村公司		225,140		4,383,476
独立房地产信托公司		70,190		1,073,907
邀请之家公司		187,260		6,387,439
JBG SMITH 属性		41,639		708,279
KILROY REALTY CORP		58,590		2,334,226
KIMCO 房地产公司		198,850		4,237,494
克莱皮埃尔 SA		33,572		915,265
阶梯资本公司		29,067		334,561
拉马尔广告公司		80,600		8,566,168
医疗财产信托公司		253,895		1,246,624
NNN REIT INC.		239,855		10,337,751
欧米茄医疗投资公司		98,320		3,014,491
OUTFRONT MEDI		122,062		1,703,986
派拉蒙集团公司		72,520		374,928
PEBBLEBROOK 酒店信托基金		197,464		3,155,475
菲利普斯爱迪生公司		82,588		3,012,810
PROLOGIS INC		156,945		20,920,769
公共存储		24,160		7,368,800
准备好资本公司		28,814		295,344
房地产收益公司		157,360		9,035,611
雷德伍德信托公司		94,802		702,483
零售机会投资		202,410		2,839,812
雷克斯福德工业地产公司		83,110		4,662,471
RPT REALTY		129,754		1,664,744
SBA 通信公司		16,656		4,225,461
西蒙房地产集团公司		48,310		6,890,938
斯托克兰		258,177		783,943


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		当前价值
太阳社区公司		50,470		6,745,316
丹吉尔公司		118,766		3,292,194
UDR INC		173,170		6,630,679
城市边缘房产		77,628		1,420,592
VENTAS INC		160,400		7,994,336
VERIS 住宅公司		97,508		1,533,801
VICI PROPERTIES		185,320		5,908,002
威尔塔公司		105,270		9,492,196
XENIA 酒店及度假村公司		188,941		2,573,376
房地产投资信托总额			$	279,254,700
大宗商品
金条		119	$	24,558,201
商品总额			$	24,558,201
衍生资产
CCP IRS R SOFR P P 2.18000% 看跌了 1 月 24 日 002.180 和 01/11/24		300,000	$	32,463
CCP OIS R SOFR P 2.78500% 看涨期权 4 月 24 日 002.785 E D 04/08/24		20 万		1,472
CCP OIS R SOFR P 2.83500% 看涨期权 4 月 24 日 002.835 ED 04/08/24		20 万		1,453
CCP OIS R SOFR P 4.75% 看跌期权 7 月 24 日 004.750		1,500,000		864
CCP OIS R SOFR P 4.75000% 看跌期权 7 月 24 日 004.750		1,000,000		575
CCP OIS R SOFR P 4.75000% 看跌期权6月24日 004.750 ED 06/20/24		5,800,000		3,214
CCP OIS R SOFR P P 5.5% 看跌期权 3 月 24 日 005.500 和 03/26/24		4,300,000		35
CCP OIS R SOFR P P 5.50000% 看跌期权 3 月 24 日 005.500 和 03/26/24		6,300,000		52
CCP_CDX。SP UL CDX.NA.IG.39 CM REC 100BPS 2027 年 12 月 20 日		4500,000		86,022
CCP_CDX。SP UL CDX.NA.IG.40 CM 1.000% 00BPS 2028 年 6 月 20 日		10,000,000		200,980
CCP_CDX。SP UL CDX.NA.IG.41 CM 1.000% 00BPS 2028 年 12 月 20 日		1,600,000		31,093
CCP_CDX。_BP UL CDX.NA.IG.39 CM 支付 100BPS 2032 12 月 20 日		3,800,000		—
CCP_CDX。_BP UL CDX.NA.IG.40 CM 支付 100BPS 2033 年 6 月 20 日		60万		—
CCP_CDX。_BP UL ITRAXX 欧洲 S 支付 100BPS 2033 年 12 月 20 日		1,800,000		—
CCP_CDX。_SP UL CDX.NA.IG.39 CM REC 100BPS 2027 年 12 月 20 日		4500,000		—
CCP_CDX。_SP UL CDX.NA.IG.40 CM REC 100BPS 2028 年 6 月 20 日		10,000,000		—
CCP_CDX。_SP UL CDX.NA.IG.41 CM REC 100BPS 2028 年 12 月 20 日		1,600,000		—
CCP_IRS。P AUD-BBR-BBSW 6M CME REC 4.25% 2033 年 3 月 15 日		980,000		5,326
CCP_IRS。P AUD-BBR-BBSW 6M CME REC 4.75% 2033 年 12 月 20 日		9,300,000		297,615
CCP_IRS。P CAD-CORRA-OIS-COMPO REC 3.25% 2033 年 6 月 21 日		1,200,000		13,708
CCP_IRS。P EUR-EURIBOR-REUTERS REC3.0% 2027 3 月 19 日		3,110,000		60,740
CCP_IRS。P EUR-EURIBOR-REUTERS REC 3.0% 2034 年 3 月 20 日		6,410,000		331,436
CCP_IRS。P EUR-EURIBOR-REUTERS REC 3.25% 2029 年 3 月 20 日		5,810,000		264,051
CCP_IRS。P 欧元欧元兑欧元兑路透社预计 3.3% 2033 年 10 月 3 日		20 万		15,435
CCP_IRS。P 欧元欧元兑欧元兑路透社预计 3.37% 2028 年 10 月 9 日		10万		4,560
CCP_IRS。P EUR-EURIBOR-REUTERS REC 3.5% 2026 年 3 月 20 日		9,600,000		182,176
CCP_IRS。P GBP-SONIA-COMPOUND REC 4.25% 2054 年 3 月 20 日		10万		21,519
CCP_IRS。P GBP-SONIA-COMPOUND REC 4.5% 2034 年 3 月 20 日		3,150,000		419,578
CCP_IRS。P GBP-SONIA-COMPOUND REC 5.0% 2029 年 3 月 20 日		3,900,000		385,635
CCP_IRS。P GBP-SONIA-COMPOUND REC 5.5% 2026 年 3 月 20 日		300,000		12,325
CCP_IRS。P KRW-CD 91D 3M CME REC 3.25% 2029 年 3 月 20 日		33,680,000		366
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.5% 2033 年 12 月 20 日		6,300,000		10,143
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.75% 2034 年 6 月 20 日		60万		18,134
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.83% 2053 年 10 月 12 日		20 万		18,757
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.87% 2053 年 10 月 17 日		20 万		20,270
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.88% 2053 年 10 月 16 日		20 万		20,638
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.9% 2029 年 6 月 30 日		300,000		5,517
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.98% 2027 年 11 月 30 日		1,000,000		13,051


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		当前价值
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC REC 4.19% 2027 年 11 月 30 日		50 万		10,360
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 4.25% 2034 年 3 月 20 日		1,400,000		95,579
CCP_IRS。R CAD-BA-CDOR 3M 来了支付 3.25% 2028 年 3 月 15 日		20 万		1,733
CCP_IRS。R CAD-BA-CDOR 3M 来了支付 3.25% 2033 年 3 月 15 日		1,000,000		8,487
CCP_IRS。R CNY-CNREPOFIX=CFXS-支付 2.25% 2029 年 3 月 20 日		58,170,000		12,820
CCP_IRS。R EUR-EURIBOR-REUTERS 支付 0.0% 2036 年 3 月 17 日		20 万		59,190
CCP_IRS。R EUR-EURIBOR-REUTERS 在 2050 年 5 月 27 日支付 0.05%		5万个		22,734
CCP_IRS。R JPY-TONA-OIS复合工资 0.4% 2039 年 6 月 19 日		100,000,000		81,226
CCP_IRS。R JPY-TONA-OIS复合工资 1.2% 2053 年 9 月 20 日		10,000,000		4,157
CCP_IRS。R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 0.5% 2026 年 6 月 16 日		2,100,000		178,134
CCP_IRS。R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 0.75% 2031 年 3 月 30 日		735,000		150,625
CCP_IRS。R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 1.0% 2026 年 12 月 15		2,100,000		159,939
CCP_IRS。R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 1.0% 2027 年 6 月 15 日		800,000		68,916
CCP_IRS。R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 1.25% 2026 年 12 月 15 日		2,000,000		153,564
CCP_IRS。R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 1.75% 2027 年 6 月 15 日		2,960,000		183,763
CCP_IRS。R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 1.75% 2032 6月15日		560,000		70,411
CCP_IRS。R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 2.96% 2026 年 11 月 30 日		8,200,000		182,909
CCP_IRS。R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.09% 2032 年 11 月 15 日		7000		2,068
CCP_IRS。R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.11% 2032 年 11 月 15 日		40 万		11,301
CCP_IRS。R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.16% 2032 年 11 月 15 日		20 万		4,852
CCP_IRS。R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.17% 2032 年 11 月 15 日		700,000		16,206
CCP_IRS。R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.25% 2053 年 12 月 20 日		1,940,000		25,891
CCP_IRS。R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 4.16% 2025 年 3 月 31 日		1,700,000		8,574
CCP_IRS。_P AUD-BBR-BBSW 3M CME REC 3.75% 2024 年 3 月 15 日		3,800,000		—
CCP_IRS。_P AUD-BBR-BBSW 6M CME REC 4.0% 2033 年 6 月 21 日		2700,000		—
CCP_IRS。_P AUD-BBR-BBSW 6M CME REC 4.25% 2033 年 3 月 15 日		980,000		—
CCP_IRS。_P AUD-BBR-BBSW 6M CME REC 4.75% 2033 年 12 月 20 日		9,300,000		—
CCP_IRS。_P CAD-BA-CDOR 3M 来吧 REC 1.22% 2025 年 3 月 3 日		1,400,000		—
CCP_IRS。_P CAD-BA-CDOR 3M 来吧 REC 1.5% 2025 年 6 月 17 日		50 万		—
CCP_IRS。_P CAD-BA-CDOR 3M 来吧 REC 1.5% 2030 年 6 月 17 日		900,000		—
CCP_IRS。_P CAD-BA-CDOR 3M 来吧 REC 1.71% 2029 年 10 月 2 日		20 万		—
CCP_IRS。_P CAD-CORRA-OIS-COMPO REC 3.25% 2033 年 6 月 21 日		1,200,000		—
CCP_IRS。_P EUR-EURIBOR-REUTERS REC0.55% 2024 年 8 月 10 日		10万		—
CCP_IRS。_P EUR-EURIBOR-REUTERS REC 0.65% 2027 年 4 月 12 日		20 万		—
CCP_IRS。_P EUR-EURIBOR-REUTERS REC 0.65% 2027 5 月 11 日		20 万		—
CCP_IRS。_P EUR-EURIBOR-REUTERS REC 0.7% 2027 年 4 月 11 日		10万		—
CCP_IRS。_P EUR-EURIBOR-REUTERS REC 1.0% 2027 5 月 18 日		40 万		—
CCP_IRS。_P EUR-EURIBOR-REUTERS REC 2.25% 2037 年 9 月 21 日		880,000		—
CCP_IRS。_P EUR-EURIBOR-REUTERS REC3.0% 2027 3 月 19 日		3,110,000		—
CCP_IRS。_P EUR-EURBOR-REUTERS REC 3.0% 2034 年 3 月 20 日		6,410,000		—
CCP_IRS。_P EUR-EURBOR-REUTERS REC 3.25% 2029 年 3 月 20 日		5,810,000		—
CCP_IRS。_P EUR-EURBOR-REUTERS REC 3.3% 2033 年 10 月 3 日		20 万		—
CCP_IRS。_P EUR-EURBOR-REUTERS REC 3.37% 2028 年 10 月 9 日		10万		—
CCP_IRS。_P EUR-EURBOR-REUTERS REC 3.5% 2026 年 3 月 20 日		9,600,000		—
CCP_IRS。_P GBP-SONIA-COMPOUND REC 4.25% 2054 年 3 月 20 日		10万		—
CCP_IRS。_P GBP-SONIA-COMPOUND REC 4.5% 2034 年 3 月 20 日		3,150,000		—
CCP_IRS。_P GBP-SONIA-COMPOUND REC 5.0% 2029 年 3 月 20 日		3,900,000		—
CCP_IRS。_P GBP-SONIA-COMPOUND REC 5.5% 2026 年 3 月 20 日		300,000		—
CCP_IRS。_P JPY-TONA-OIS-COMPOUND REC 0.0% 2026 年 12 月 15 日		40,000,000		—
CCP_IRS。_P JPY-TONA-OIS-COMPOUND REC 0.0% 2031 年 3 月 17 日		60,000,000		—
CCP_IRS。_P JPY-TONA-OIS-COMPOUND REC 0.05% 2031 12 月 15 日		20,000,000		—
CCP_IRS。_P JPY-TONA-OIS-COMPOUND REC 0.1% 2027 年 3 月 15 日		130,000,000		—
CCP_IRS。_P JPY-TONA-OIS-COMPOUND REC 0.8% 2052 年 6 月 15 日		30,000,000		—
CCP_IRS。_P KRW-CD 91D 3M CME REC 3.25% 2029 年 3 月 20 日		33,680,000		—


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		当前价值
CCP_IRS。_P NZD-BBR-FRA 3M 来吧 REC 3.75% 2027 年 6 月 15 日		40 万		—
CCP_IRS。_P NZD-BBR-FRA 3M 来吧 REC 4.0% 2024 年 6 月 14 日		5,600,000		—
CCP_IRS。_P NZD-BBR-FRA 3M 来吧 REC 4.75% 2025 年 3 月 20 日		2,100,000		—
CCP_IRS。_P SEK-STIBORSIDE 3M REC 1.0% 2029 6 月 19 日		800,000		—
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 0.4% 2028 年 1 月 15 日		2,800,000		—
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 1.0% 2029 年 6 月 15 日		4,100,000		—
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 1.5% 2052 6 6 月 15		575,000		—
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 1.55% 2029 年 1 月 20 日		10万		—
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 1.62% 2029 年 2 月		300,000		—
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 1.63% 2029 年 1 月 20 日		40 万		—
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 1.75% 2024 年 6 月 15 日		7,000,000		—
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 1.75% 2052 6 6 月 15		920,000		—
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 1.89% 2029 3 月 22 日		40 万		—
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 1.94% 2029 3 月 25 日		50 万		—
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 2.0% 2051 年 12 月 15 日		60,000		—
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 2.18% 2029 年 4 月 21 日		40 万		—
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 2.75% 2053 年 6 月 21 日		240,000		—
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.16% 2029 年 9 月 30 日		300,000		—
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.22% 2029 年 9 月 30 日		1100,000		—
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.34% 2030 年 2 月 23 日		300,000		—
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.45% 2029 年 6 月 30 日		50 万		—
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.5% 2033 年 12 月 20 日		6,300,000		—
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.75% 2025 年 6 月 21 日		8,710,000		—
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.75% 2034 年 6 月 20 日		60万		—
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.83% 2053 年 10 月 12 日		20 万		—
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.87% 2053 年 10 月 17 日		20 万		—
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.88% 2053 年 10 月 16 日		20 万		—
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.9% 2029 年 6 月 30 日		300,000		—
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.98% 2027 年 11 月 30 日		1,000,000		—
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 4.19% 2027 年 11 月 30 日		50 万		—
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 4.25% 2034 年 3 月 20 日		1,400,000		—
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C VAR RT .5% 2028 年 12 月 15 日		1,700,000		—
CCP_IRS。_R AUD-BBR-BBSW 6M 来支付 4.75% 2028 年 12 月 20 日		9,300,000		—
CCP_IRS。_R CAD-BA-CDOR 3M 来吧支付 3.25% 2028 年 3 月 15 日		20 万		—
CCP_IRS。_R CAD-BA-CDOR 3M 来吧支付 3.25% 2033 年 3 月 15 日		1,000,000		—
CCP_IRS。_R CAD-CORRA-OIS-COMPO 支付 3.25% 2053 年 6 月 21 日		300,000		—
CCP_IRS。_R CAD-CORRA-OIS-COMPO 支付 3.5% 2032 年 6 月 1 日		1,400,000		—
CCP_IRS。_R CAD-CORRA-OIS-COMPO 支付 3.75% 2033 年 12 月 20 日		800,000		—
CCP_IRS。_R CNY-CNREPOFIX=CFXS-支付 2.25% 2029 年 3 月 20 日		58,170,000		—
CCP_IRS。_R EUR-EURIBOR-REUTERS 0.000% .0% 2036 3 月 17 日		20 万		—
CCP_IRS。_R EUR-EURIBOR-REUTERS 在 2050 年 5 月 27 日支付 0.05%		5万个		—
CCP_IRS。_R EUR-EURBOR-REUTERS 支付 2.75% 2054 年 3 月 20 日		2,950,000		—
CCP_IRS。_R EUR-EURBOR-REUTERS 支付 2.88% 2028 年 12 月 19 日		300,000		—
CCP_IRS。_R EUR-EURIBOR-REUTERS 支付 3.0% 2033 年 3 月 15 日		1,410,000		—
CCP_IRS。_R 欧元欧元欧元区路透社支付 3.15% 2033 年 11 月 20 日		10万		—
CCP_IRS。_R EUR-EURBOR-REUTERS 支付 3.54% 2025 年 9 月 18 日		4,600,000		—
CCP_IRS。_R JPY-TONA-OIS-COMPOU 支付 0.4% 2039 年 6 月 19 日		100,000,000		—
CCP_IRS。_R JPY-TONA-OIS-COMPOU 支付 0.55% 2028 年 9 月 14 日		100,000,000		—
CCP_IRS。_R JPY-TONA-OIS-COMPOU 支付 1.2% 2053 年 9 月 20 日		10,000,000		—
CCP_IRS。_R SGD-SORA-COMPOUND C 支付 2.75% 2029 年 3 月 20 日		2,089,000		—
CCP_IRS。_R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 0.5% 2026 年 6 月 16 日		2,100,000		—
CCP_IRS。_R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 0.75% 2031 年 3 月 30 日		735,000		—
CCP_IRS。_R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 1.0% 2026 年 12 月 15 日		2,100,000		—
CCP_IRS。_R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 1.0% 2027 年 6 月 15 日		800,000		—


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		当前价值
CCP_IRS。_R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 1.25% 2026 年 12 月 15 日		2,000,000		—
CCP_IRS。_R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 1.75% 2027 年 6 月 15 日		2,960,000		—
CCP_IRS。_R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 1.75% 2032 6 月 15 日		560,000		—
CCP_IRS。_R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 2.96% 2026 年 11 月 30 日		8,200,000		—
CCP_IRS。_R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.09% 2032 年 11 月 15 日		7000		—
CCP_IRS。_R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.11% 2032 年 11 月 15 日		40 万		—
CCP_IRS。_R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.16% 2032 年 11 月 15 日		20 万		—
CCP_IRS。_R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.17% 2032 年 11 月 15 日		700,000		—
CCP_IRS。_R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.25% 2053 年 12 月 20 日		1,940,000		—
CCP_IRS。_R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.75% 2028 年 12 月 20 日		2,180,000		—
CCP_IRS。_R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.83% 2032 5 月 15 日		20 万		—
CCP_IRS。_R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 4.0% 2054 年 3 月 20 日		300,000		—
CCP_IRS。_R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 4.16% 2025 年 3 月 31 日		1,700,000		—
CCP_IRS。_R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 4.25% 2025 年 12 月 20 日		1,800,000		—
CCP_OIS。R USD-SOFR-COMPOUND 1 支付 3.25% 2028 年 6 月 21 日		740,000		9,894
CCP_OIS。_R USD-SOFR-COMPOUND 1 支付 3.25% 2028 年 6 月 21 日		740,000		—
CCP_ZCS。P CAD-CORRA-OIS-COMPO REC 4.6% 2025 年 8 月 30 日		3,200,000		23,421
CCP_ZCS。R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.15% 2025 年 5 月 13 日		2,900,000		27,521
CCP_ZCS。R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.2% 2025 年 5 月 13 日		40 万		3,622
CCP_ZCS。_P CAD-CORRA-OIS-COMPO REC 3.5% 2025 年 5 月 10 日		4,300,000		—
CCP_ZCS。_P CAD-CORRA-OIS-COMPO REC 4.6% 2025 年 8 月 30 日		3,200,000		—
CCP_ZCS。_P EUR-EURBOR-REUTERS REC 2.1% 2024 年 4 月 5 日		700,000		—
CCP_ZCS。_P EUR-EURBOR-REUTERS REC 2.1% 2024 年 4 月 6 日		40 万		—
CCP_ZCS。_P EUR-EURBOR-REUTERS REC 2.1% 2024 年 4 月 13 日		1,000,000		—
CCP_ZCS。_P EUR-EURBOR-REUTERS REC 2.1% 2024 年 5 月 16 日		300,000		—
CCP_ZCS。_P EUR-EURBOR-REUTERS REC 2.25% 2024 年 5 月 3 日		700,000		—
CCP_ZCS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 2.85% 2024 年 11 月 15 日		300,000		—
CCP_ZCS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC REC 2.92% 2024 年 10 月 17 日		10万		—
CCP_ZCS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 2.99% 2024 年 10 月 13 日		10万		—
CCP_ZCS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.02% 2024 年 11 月 8 日		700,000		—
CCP_ZCS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.65% 2024 年 12 月 5 日		20 万		—
CCP_ZCS。_R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.15% 2025 年 5 月 13 日		2,900,000		—
CCP_ZCS。_R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.2% 2025 年 5 月 13 日		40 万		—
CCP_ZCS。_R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 4.23% 2025 年 8 月 30 日		2,500,000		—
CCS AUD R US3ML +29.75 MYC 2030 10 月 14 日		20 万		33,848
CCS AUD R US3ML/AUD3MBBSW+42.2 P 2029 8 月 27 日		700,000		485,575
CCS AUD R US3ML-AUD3MBBSW+29 2031 1 月 4 日		700,000		83,753
CCS R US3ML-AUD3MBBSW+42 2029 年 7 月 31 日		800,000		100,383
CDS。SP UL 意大利共和国 R 100BPS 2025 年 6 月 20 日		300,000		3,319
光盘。_BP UL 印度尼西亚共和国 P 100BPS 2024 年 6 月 20 日		1,500,000		—
光盘。_BP UL 大韩民国 P 100BPS 2028 年 12 月 20 日		300,000		—
光盘。_BP UL 菲尔共和国 P 100BPS 2024 年 12 月 20 日		2700,000		—
CDS。_SP UL 意大利共和国 R 100BPS 2025 年 6 月 20 日		300,000		—
COM FWD GASOILCO 第一季度 2024 年 3 月 31 日		6,0000		4,027
COM FWD GASOILCO U23 24.5 个基点 2023 年 9 月 30 日		200		—
COM FWD JETCO 第一季度 2024 年 3 月 31 日		3,000		—
承诺使用我们的 FNMA SF MTG 2.000% 01/01/39 DD 01/01/24		1,300,000		132,721
承诺使用我们的 FNMA SF MTG 2.000% 02/01/54 DD 02/01/24		7,800,000		1,416,188
承诺使用我们的 FNMA SF MTG 3.000% 03/01/54 DD 03/01/24		10万		11,216
承诺使用我们的 FNMA SF MTG 5.000% 01/01/54 DD 01/01/24		2,000,000		19,219
承诺使用我们的 FNMA SF MTG 5.500% 02/01/54 DD 02/01/24		2,000,000		10,625
承诺使用我们的 FNMA SF MTG 6.000% 02/01/54 DD 02/01/24		5,800,000		93,570
承诺使用我们的 FNMA SF MTG 6.500% 02/01/54 DD 02/01/24		1,800,000		44,508
法兰西共和国政府于5月25日发布97.000 ED 05/23/25		20 万		80,152


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		当前价值
美国国税局。R MYR-KLIBOR 3M P 3.5% 2029 年 3 月 20 日		5,930,000		5,066
美国国税局。_R MYR-KLIBOR 3M P 3.5% 2029 年 3 月 20 日		5,930,000		—
美国国税局。_R MYR-KLIBOR 3M P 4.0% 2034 年 3 月 20 日		2,970,000		—
TRS EL BCOMIN 指数上涨 0% 11 个基点 2024 年 2 月 15 日		970,432		23,176
TRS EL JMABFNJ2 股票指数上涨了 0% 2024 年 12 月 31 日		1,815,821		—
TRS EL SPGCESTR 指数P TBILDI3M 16个基点 2024 年 2 月 15 日		110,055,627		126,260
TRS EL SPGCESTR 指数P TBILDI3M 17个基点 2024 年 2 月 15 日		17,235,784		19,719
TRS FL IBOXIG 股票指数 R SOFR 2024 年 3 月 20 日		6,400,000		—
TRS FL JMABNICS5 指数上涨 0% 2024 年 2 月 15 日		21,489		—
TRS_EL IBOXIG 股票指数 R SOFR 2024 年 3 月 20 日		6,400,000		—
TRS_FL BCOMAG 指数上涨 0% 15个基点 2024 年 2 月 15 日		1,014		—
TRS_FL BCOMF1NTC 指数上涨0％ 2024 年 2 月 15 日		56,439		—
TRS_FL BCOMIN 指数上涨 0% 11个基点 2024 年 2 月 15 日		6,938		—
TRS_FL JMABFNJ2 股票指数上涨了 0% 2024 年 12 月 31 日		17,294		—
TRS_FL PIMCODB 指数上涨 0% 2024 年 2 月 15 日		22,029		—
TRS_FL SPGCESTR 指数P TBILDI3M 16个基点 2024 年 2 月 15 日		180,696		—
TRS_FL SPGCESTR 指数 P P TBILDI3M 17BPS 2024 年 2 月 15 日		28,315		—
VARS GOLDLNPM 0.06325225 JPM 2026 年 4 月 10 日		14,156,000		173,755
衍生资产总额			$	6,924,180
总投资资产（按公允价值计算）			$	11,147,097,766
单独管理的账户
衍生负债
CCP 美国国债收益率为 2.33% P 0.06 亿欧元看涨期权 1 月 24 日 002.330 截至 24 年 1 月 15 日		20 万	$	(618)	)
CCP 美国国债收益率为 2.49% P 0.06 亿欧元看涨期权 1 月 24 日 002.490 截至 24 年 12 月 1 日		20 万		(1,568	)
CCP IRS R 2.59% P EURIB 600万美元看涨期权 1 月 24 日 002.590 和 01/05/24		20 万		(2,339)	)
CCP IRS 2.74% P P 0.06 亿欧元看跌期权 1 月 24 日 002.740 截至 24 年 1 月 15 日		20 万		(316	)
CCP IRS 2.89% P 0.06 亿欧元看跌期权 1 月 24 日 002.890 年截至 24 年 1 月 12 日		20 万		(65)	)
CCP IRIS R 2.96% P EURIB 1月24日看跌600万欧元 002.960 截至 01/05/24		20 万		(2)	)
CCP IRS R SOFR P 2.31000% 看跌了 1 月 24 日 002.310 和 01/11/24		2,800,000		(64,450)	)
CCP IRS R SOFR P 2.68750% 看涨期权 4 月 24 日 002.688 收盘价 04/02/24		300,000		(50)	)
CCP IRS R SOFR P 2.68750% 看跌 4 月 24 日 002.688 收盘价 04/02/24		300,000		(4,650	)
CCP 国税局或索尼娅上涨0.82％ 12月24日致电 000.820 ED 12/16/24		800,000		(646)	)
CCP OIS R 软电话 1 月 24 日 003.290 ED 01/19/24		10万		(351)	)
CCP OIS R SOFR P 2.78500% 看跌期权 4 月 24 日 002.785 E D 04/08/24		20 万		(1,418)	)
CCP OIS R SOFR P 2.835（场外交易）4 月 24 日放盘 002.835 ED 04/08/24		20 万		(1,340)	)
CCP OIS R SOFR P 3.45500% 来电 1 月 24 日 003.455 E D 01/08/24		15万		(810)	)
CCP OIS R SOFR P 3.49400% 来电 1 月 24 日 003.494 ED 01/08/24		15万		(1,054	)
CCP OIS R SOFR P 3.545% 看涨时间 1 月 24 日 003.540 和 01/16/24		10万		(1,183	)
CCP OIS R SOFR P 3.6% 1月24日看涨期权 003.600ED 01/12/24		20 万		(2,800	)
CCP OIS R SOFR P 3.67% 1月24日看涨期权 003.670		20 万		(3,353)	)
CCP OIS R SOFR P 3.99400% 看跌期权 1 月 24 日 003.955 E E 01/08/24		15万		(4)	)
CCP OIS R SOFR P 3.99400% 看跌期权 1 月 24 日 003.994		15万		(2)	)
CCP OIS R SOFR P P 3.995% 看跌期权 1 月 24 日 003.995 和 01/16/24		10万		(16)	)
CCP OIS R SOFR P P 4.05% 看跌了 1 月 24 日 004.050 和 01/12/24		20 万		(7)	)
CCP OIS R SOFR P 4.12% 看跌期权 1 月 24 日 004.120 和 01/04/24		20 万		—
CCP OIS R SOFR P P 5.25% 看跌期权 7 月 24 日 005.250		1,500,000		(202)	)
CCP OIS R SOFR P 5.25000% 看跌期权 7 月 24 日 005.250		1,000,000		(129)	)
CCP OIS R SOFR P 5.25000% 看跌期权6月24日 005.250 E D 06/20/24		5,800,000		(624	)
CCP OIS R SOFR PUT 1 月 24 日 003.740 ED 01/19/24		10万		(184)	)
CCP_CDX。BP UL CDX.NA.IG.39 CM PAY 100BPS 2032 12 月 20 日		3,800,000		(16,899)	)
CCP_CDX。BP UL CDX.NA.IG.40 CM 支付 100 个基点 2033 年 6 月 20 日		60万		(2,405)	)


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		当前价值
CCP_CDX。BP UL ITRAXX 欧洲 S PAY 100BPS 2033 12 月 20 日		1,800,000		(2,495)	)
CCP_IRS。P AUD-BBR-BBSW 3M CME REC 3.75% 2024 年 3 月 15 日		3,800,000		(3,289)	)
CCP_IRS。P AUD-BBR-BBSW 6M CME REC 4.0% 2033 年 6 月 21 日		2700,000		(23,523)	)
CCP_IRS。P CAD-BA-CDOR 3M 来了 REC 1.22% 2025 年 3 月 3 日		1,400,000		(42,383)	)
CCP_IRS。P CAD-BA-CDOR 3M 来了 REC 1.5% 2025 年 6 月 17 日		50 万		(16,097)	)
CCP_IRS。P CAD-BA-CDOR 3M 来了 REC 1.5% 2030 年 6 月 17 日		900,000		(74,217)	)
CCP_IRS。P CAD-BA-CDOR 3M 来了 REC 1.71% 2029 年 10 月 2 日		20 万		(13,316	)
CCP_IRS。P EUR-EURIBOR-REUTERS REC0.55% 2024 年 8 月 10 日		10万		(2,157)	)
CCP_IRS。P EUR-EURIBOR-REUTERS REC 0.65% 2027 年 4 月 12 日		20 万		(13,066)	)
CCP_IRS。P EUR-EURIBOR-REUTERS REC 0.65% 2027 5 月 11 日		20 万		(13,306)	)
CCP_IRS。P EUR-EURIBOR-REUTERS REC 0.7% 2027 年 4 月 11 日		10万		(6,366)	)
CCP_IRS。P EUR-EURIBOR-REUTERS REC 1.0% 2027 5 月 18 日		40 万		(21,828)	)
CCP_IRS。P EUR-EURIBOR-REUTERS REC 2.25% 2037 9 月 21 日		880,000		(35,702)	)
CCP_IRS。P JPY-TONA-OIS-COMPOUND REC 0.0% 2026 年 12 月 15 日		40,000,000		(2,479)	)
CCP_IRS。P JPY-TONA-OIS-COMPOUND REC 0.0% 2031 年 3 月 17 日		60,000,000		(21,529)	)
CCP_IRS。P JPY-TONA-OIS-COMPOUND REC 0.05% 2031 12 月 15 日		20,000,000		(7,313)	)
CCP_IRS。P JPY-TONA-OIS-COMPOUND REC 0.1% 2027 年 3 月 15 日		130,000,000		(6,389)	)
CCP_IRS。P JPY-TONA-OIS-COMPOUND REC 0.8% 2052 年 6 月 15 日		30,000,000		(31,867)	)
CCP_IRS。P NZD-BBR-FRA 3M 来了 REC 3.75% 2027 年 6 月 15 日		40 万		(4,014)	)
CCP_IRS。P NZD-BBR-FRA 3M 来了 REC 4.0% 2024 年 6 月 14 日		5,600,000		(24,956)	)
CCP_IRS。P NZD-BBR-FRA 3M 来了 REC 4.75% 2025 年 3 月 20 日		2,100,000		(3,072)	)
CCP_IRS。P SEK-STIBORSIDE 3M REC 1.0% 2029 6 月 19 日		800,000		(5,479)	)
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 0.4% 2028 年 1 月 15 日		2,800,000		(362,984)	)
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 1.0% 2029 年 6 月 15 日		4,100,000		(509,159)	)
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 1.5% 2028 年 12 月 15 日		1,700,000		(175,653)	)
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 1.5% 2052 6 6 月 15		575,000		(192,162)	)
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 1.55% 2029 年 1 月 20 日		10万		(10,303)	)
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 1.62% 2029 年 2 月		300,000		(26,688)	)
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 1.63% 2029 年 1 月 20 日		40 万		(39,662)	)
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 1.75% 2024 年 6 月 15 日		7,000,000		(112,345)	)
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 1.75% 2052 6 6 月 15 日		920,000		(265,887)	)
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 1.89% 2029 3 月 22		40 万		(31,124)	)
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 1.94% 2029 3 月 25 日		50 万		(37,828)	)
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 2.0% 2051 年 12 月 15 日		60,000		(17,279)	)
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 2.18% 2029 年 4 月 21 日		40 万		(26,033)	)
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 2.75% 2053 年 6 月 21 日		240,000		(24,561	)
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.16% 2029 年 9 月 30 日		300,000		(5,457)	)
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.22% 2029 年 9 月 30 日		1100,000		(16,393)	)
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.34% 2030 年 2 月 23 日		300,000		(2,674)	)
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.45% 2029 年 6 月 30 日		50 万		(1,713)	)
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.75% 2025 年 6 月 21 日		8,710,000		(81,891)	)
CCP_IRS。R AUD-BBR-BBSW 6M 来支付 4.75% 2028 年 12 月 20 日		9,300,000		(233,390)	)
CCP_IRS。R CAD-CORRA-OIS-COMPO 支付 3.25% 2053 年 6 月 21 日		300,000		(12,467)	)
CCP_IRS。R CAD-CORRA-OIS-COMPO 支付 3.5% 2032 年 6 月 1 日		1,400,000		(38,838)	)
CCP_IRS。R CAD-CORRA-OIS-COMPO 支付 3.75% 2033 年 12 月 20 日		800,000		(35,108)	)
CCP_IRS。R EUR-EURIBOR-REUTERS 支付 2.75% 2054 年 3 月 20 日		2,950,000		(297,043)	)
CCP_IRS。R EUR-EURIBOR-REUTERS 支付 2.88% 2028 年 12 月 19 日		300,000		(6,800	)
CCP_IRS。R EUR-EURIBOR-REUTERS 支付 3.033 年 3 月 15 日		1,410,000		(33,499)	)
CCP_IRS。R EUR-EUR-EURBOR-REUTERS 支付 3.15% 2033 年 11 月 20 日		10万		(6,289	)
CCP_IRS。R EUR-EURIBOR-REUTERS 支付 3.54% 2025 年 9 月 18 日		4,600,000		(50,765)	)
CCP_IRS。R JPY-TONA-OIS复合工资 0.55% 2028 年 9 月 14 日		100,000,000		(3,519)	)
CCP_IRS。R SGD-SORA-COMPOUND C 支付 2.75% 2029 年 3 月 20 日		2,089,000		(17,516)	)
CCP_IRS。R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.75% 2028 年 12 月 20 日		2,180,000		(20,381)	)
CCP_IRS。R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.83% 2032 5 月 15 日		20 万		(4,985)	)


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		当前价值
CCP_IRS。R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 4.0% 2054 年 3 月 20 日		300,000		(39,410)	)
CCP_IRS。R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 4.25% 2025 年 12 月 20 日		1,800,000		(5,270	)
CCP_ZCS。P CAD-CORRA-OIS-COMPO REC 3.5% 2025 年 5 月 10 日		4,300,000		(15,323)	)
CCP_ZCS。P EUR-EURIBOR-REUTERS REC 2.1% 2024 年 4 月 5 日		700,000		(3,939)	)
CCP_ZCS。P EUR-EURIBOR-REUTERS REC 2.1% 2024 年 4 月 6 日		40 万		(2,338)	)
CCP_ZCS。P EUR-EURIBOR-REUTERS REC 2.1% 2024 年 4 月 13 日		1,000,000		(6,117)	)
CCP_ZCS。P EUR-EURIBOR-REUTERS REC 2.1% 2024 年 5 月 16 日		300,000		(2,302	)
CCP_ZCS。P EUR-EURIBOR-REUTERS REC 2.25% 2024 年 5 月 3 日		700,000		(4,503)	)
CCP_ZCS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 2.85% 2024 年 11 月 15 日		300,000		(5,254)	)
CCP_ZCS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC REC 2.92% 2024 年 10 月 17 日		10万		(1,598)	)
CCP_ZCS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 2.99% 2024 年 10 月 13 日		10万		(1,526)	)
CCP_ZCS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.02% 2024 年 11 月 8 日		700,000		(11,085)	)
CCP_ZCS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.65% 2024 年 12 月 5 日		20 万		(2,163)	)
CCP_ZCS。R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 4.23% 2025 年 8 月 30 日		2,500,000		(12,042)	)
CCS USD P US3ML MYC +29.75 MYC 2030 10 月 14 日		143,680		(31,883)	)
CCS USD P US3ML-AUD3MBBSW+29 2031 04 年 1 月		527,380		(78,258)	)
CCS USD P US3ML-AUD3MBBSW+42 2029 7 年 7 月 31 日		552,000		(87,773)	)
光盘。BP UL 印度尼西亚共和国 P 100BPS 2024 年 6 月 20 日		1,500,000		(5,877)	)
光盘。BP UL 大韩民国 P 100BPS 2028 年 12 月 20 日		300,000		(9,967)	)
光盘。BP UL PUBLIC OF THE PHI P 100BPS 2024 年 12 月 20 日		2700,000		(21,844)	)
COM FWD JETCO 第一季度 2024 年 3 月 31 日		3,000		(7,994)	)
承诺使用我们的 FNMA SF MTG 4.000% 02/01/54 DD 02/01/24		2,300,000		(119,941)	)
承诺使用我们的 FNMA SF MTG 4.500% 02/01/54 DD 02/01/24		1,810,000		(52,320)	)
承诺使用我们的 FNMA SF MTG 5.000% 01/01/54 DD 01/01/24		1,700,000		(16,336)	)
承诺使用我们的 FNMA SF MTG 5.500% 01/01/54 DD 01/01/24		300,000		(1,523	)
美国国税局上涨0.451％上涨0.06亿欧元看跌期权5月25日 000.451收盘价05/23/25		20 万		(76,361)	)
美国国税局。R MYR-KLIBOR 3M P 4.0% 2034 年 3 月 20 日		2,970,000		(8,096)	)
IRS_P US3ML/AUD3MBBSW+42.2 2029 8 月 27 日		473,620		(479,265)	)
TRS EL BCOMAG 指数上涨 0% 15个基点 2024 年 2 月 15 日		66,309		(373)	)
TRS EL BCOMF1NTC 指数上涨了 0% 2024 年 2 月 15 日		7,333,287		(5,097)	)
TRS EL JMABNICS5 指数上涨了 0% 2024 年 2 月 15 日		3,934,371		(1,530)	)
TRS EL PIMCODB 指数上涨 0% 2024 年 2 月 15 日		4,285,606		(8,595)	)
台币/美元现货期权 2024 年看跌期权 3 月 24 日 031.000 收于 03/01/24		311,000		(8,863)	)
台币/美元现货期权 2024 年看跌期权 3 月 24 日 031.000 收于 03/04/24		34,000		(1,044)	)
衍生负债总额			$	(4,318,534)	)
投资负债总额（按公允价值计算）			$	(4,318,534)	)
总投资资产减去投资负债			$	11,142,779,232
*来自参与者的应收票据，利率不等从 3.25% 到 6.50%，到期日不超过 10 年			$	28,726,082
投资总额，净额			$	11,171,505,314

表示利益方

注意：	如果适用，面值反映在证券的标的货币中。


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		的收益处置
根据转售协议购买的证券
巴克莱资本收益回购协议 5.290% 11/24/23 DD 11/22/23		70,700,000	$	70,700,000
巴克莱资本收益回购协议 5.300% 12/14/23 DD 12/13/23		10万		10万
巴克莱资本收益回购协议 5.300% 12/20/23 DD 12/19/23		10万		10万
巴克莱资本收益回购协议 5.320% 12/18/23 DD 12/15/23		62,600,000		62,600,000
巴克莱资本收益回购协议 5.340% 10/26/23 DD 10/25/23		10万		10万
巴克莱资本收益回购协议 5.340% 11/24/23 DD 11/22/23		10万		10万
巴克莱资本收益回购协议 5.340% 12/08/23 DD 12/07/23		10万		10万
巴克莱资本收益回购协议 5.340% 12/21/23 DD 12/20/23		10万		10万
巴克莱资本收益回购协议 5.340% 12/22/23 DD 12/21/23		65,500,000		65,500,000
巴克莱资本收益回购协议 5.350% 11/22/23 DD 11/21/23		69,400,000		69,400,000
巴克莱资本收益回购协议 5.350% 12/20/23 DD 12/19/23		57,800,000		57,800,000
巴克莱资本收益回购协议 5.370% 12/05/23 DD 12/04/23		10万		10万
巴克莱资本收益回购协议 5.370% 12/06/23 DD 12/05/23		62,200,000		62,200,000
巴克莱资本收益回购协议 5.370% 12/13/23 DD 12/12/23		63,400,000		63,400,000
巴克莱资本收益回购协议 5.380% 12/04/23 DD 12/01/23		10万		10万
巴克莱资本收益回购协议 5.390% 11/17/23 DD 11/16/23		72,100,000		72,100,000
巴克莱资本收益回购协议 5.400% 11/03/23 DD 11/02/23		62,000,000		62,000,000
巴克莱资本收益回购协议 5.440% 12/29/23 DD 12/28/23		65,500,000		65,500,000
巴克莱资本收益回购协议 5.450% 12/28/23 DD 12/27/23		64,500,000		64,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.220% 01/13/23 DD 01/12/23		98,000,000		98,000,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.220% 01/20/23 DD 01/19/23		108,800,000		108,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.230% 01/04/23 DD 01/03/23		101,600,000		101,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.240% 01/06/23 DD 01/05/23		92,900,000		92,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.240% 01/18/23 DD 01/17/23		101,800,000		101,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.240% 01/30/23 DD 01/27/23		103,600,000		103,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.270% 02/02/23 DD 02/01/23		101,300,000		101,300,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.280% 02/01/23 DD 01/31/23		101,200,000		101,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.320% 01/23/23 DD 01/20/23		104,500,000		104,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.330% 01/10/23 DD 01/09/23		7,600,000		7,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.330% 01/17/23 DD 01/13/23		100,400,000		100,400,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.340% 01/19/23 DD 01/18/23		103,500,000		103,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.340% 01/25/23 DD 01/24/23		105,700,000		105,700,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.340% 01/27/23 DD 01/26/23		6,600,000		6,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.350% 01/09/23 DD 01/06/23		95,300,000		95,300,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.510% 02/24/23 DD 02/23/23		12,400,000		12,400,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.510% 03/13/23 DD 03/10/23		88,600,000		88,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.520% 02/23/23 DD 02/22/23		86,000,000		86,000,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.520% 02/24/23 DD 02/23/23		86,600,000		86,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.520% 02/27/23 DD 02/24/23		84,400,000		84,400,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.520% 03/06/23 DD 03/03/23		104,300,000		104,300,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.520% 03/08/23 DD 03/07/23		107,100,000		107,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.520% 03/09/23 DD 03/08/23		99,500,000		99,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.520% 03/10/23 DD 03/09/23		89,600,000		89,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.530% 02/08/23 DD 02/07/23		83,700,000		83,700,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.530% 02/09/23 DD 02/08/23		83,900,000		83,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.530% 02/22/23 DD 02/21/23		5,500,000		5,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.530% 02/23/23 DD 02/22/23		14,900,000		14,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.530% 02/28/23 DD 02/27/23		85,500,000		85,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.530% 03/03/23 DD 03/02/23		10万		10万
法国巴黎银行修订回购协议 4.530% 03/07/23 DD 03/06/23		16,600,000		16,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.530% 03/14/23 DD 03/13/23		87,700,000		87,700,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.540% 02/13/23 DD 02/10/23		87,200,000		87,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.540% 02/15/23 DD 02/14/23		89,000,000		89,000,000


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		的收益处置
法国巴黎银行修订回购协议 4.540% 03/01/23 DD 02/28/23		100,200,000		100,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.540% 03/02/23 DD 03/01/23		92,700,000		92,700,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.540% 03/21/23 DD 03/20/23		68,800,000		68,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.540% 03/22/23 DD 03/21/23		100,500,000		100,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.540% 03/23/23 DD 03/22/23		93,300,000		93,300,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.550% 02/17/23 DD 02/16/23		14,700,000		14,700,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.550% 02/21/23 DD 02/17/23		84,800,000		84,800,000
法国巴黎银行房地产回购协议 4.550% 03/15/23 DD 03/14/23		88,000,000		88,000,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.550% 03/20/23 DD 03/17/23		12,300,000		12,300,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.560% 02/27/23 DD 02/24/23		15,100,000		15,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.560% 02/28/23 DD 02/27/23		14,800,000		14,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.560% 03/09/23 DD 03/08/23		13,400,000		13,400,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.560% 03/10/23 DD 03/09/23		14,200,000		14,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.560% 03/13/23 DD 03/10/23		13,900,000		13,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.560% 03/20/23 DD 03/17/23		67,900,000		67,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.570% 02/06/23 DD 02/03/23		100,600,000		100,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.570% 02/07/23 DD 02/06/23		98,000,000		98,000,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.570% 02/22/23 DD 02/21/23		14,500,000		14,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.570% 03/07/23 DD 03/06/23		88,600,000		88,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.580% 02/09/23 DD 02/08/23		14,500,000		14,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.580% 02/10/23 DD 02/09/23		86,600,000		86,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.580% 02/15/23 DD 02/14/23		15,300,000		15,300,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.580% 02/21/23 DD 02/17/23		14,300,000		14,300,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.580% 03/02/23 DD 03/01/23		10万		10万
法国巴黎银行修订回购协议 4.580% 03/03/23 DD 03/02/23		86,300,000		86,300,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.580% 03/16/23 DD 03/15/23		86,100,000		86,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.580% 03/23/23 DD 03/22/23		8,300,000		8,300,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.590% 02/03/23 DD 02/23		99,500,000		99,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.590% 02/08/23 DD 02/07/23		14,500,000		14,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.590% 02/16/23 DD 02/15/23		88,900,000		88,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.590% 03/15/23 DD 03/14/23		13,300,000		13,300,000
法国巴黎银行修正回购协议 4.600% 02/16/23 DD 02/15/23		15,100,000		15,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.620% 03/17/23 DD 03/16/23		8,800,000		8,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.760% 04/21/23 DD 04/20/23		97,600,000		97,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.760% 04/24/23 DD 04/21/23		84,500,000		84,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.770% 04/13/23 DD 04/12/23		6,700,000		6,700,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.770% 04/25/23 DD 04/24/23		88,900,000		88,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.770% 04/26/23 DD 04/25/23		82,000,000		82,000,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.780% 04/14/23 DD 04/13/23		87,100,000		87,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.780% 04/18/23 DD 04/17/23		10万		10万
法国巴黎银行修订回购协议 4.780% 04/21/23 DD 04/20/23		20 万		20 万
法国巴黎银行修订回购协议 4.780% 05/02/23 DD 05/01/23		80,200,000		80,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.790% 04/17/23 DD 04/14/23		108,800,000		108,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.790% 04/24/23 DD 04/21/23		19,600,000		19,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.800% 03/27/23 DD 03/24/23		82,000,000		82,000,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.800% 03/28/23 DD 03/27/23		81,500,000		81,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.800% 04/12/23 DD 04/11/23		86,900,000		86,900,000
法国巴黎银行房地产回购协议 4.800% 04/18/23 DD 04/17/23		95,200,000		95,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.800% 04/27/23 DD 04/26/23		74,400,000		74,400,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.800% 04/28/23 DD 04/27/23		82,600,000		82,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.800% 05/03/23 DD 05/02/23		80,500,000		80,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.810% 04/13/23 DD 04/12/23		14,600,000		14,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.810% 04/19/23 DD 04/18/23		95,400,000		95,400,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.820% 04/11/23 DD 04/10/23		86,500,000		86,500,000


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		的收益处置
法国巴黎银行修订回购协议 4.820% 04/20/23 DD 04/19/23		16,400,000		16,400,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.830% 03/28/23 DD 03/27/23		13,300,000		13,300,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.830% 04/25/23 DD 04/24/23		15,800,000		15,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.830% 05/01/23 DD 04/28/23		79,800,000		79,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.830% 05/04/23 DD 05/03/23		78,700,000		78,700,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.840% 03/31/23 DD 03/30/23		98,500,000		98,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.840% 04/04/23 DD 04/03/23		84,100,000		84,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.840% 04/06/23 DD 04/05/23		88,100,000		88,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.840% 04/27/23 DD 04/26/23		20 万		20 万
法国巴黎银行修订回购协议 4.850% 03/30/23 DD 03/29/23		83,100,000		83,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.850% 04/19/23 DD 04/18/23		13,800,000		13,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.860% 03/29/23 DD 03/28/23		80,900,000		80,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.860% 04/03/23 DD 03/31/23		7,400,000		7,400,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.860% 04/05/23 DD 04/04/23		13,200,000		13,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.860% 04/10/23 DD 04/06/23		13,900,000		13,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.860% 04/11/23 DD 04/10/23		15,200,000		15,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.860% 04/28/23 DD 04/27/23		10,600,000		10,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.860% 05/02/23 DD 05/01/23		13,500,000		13,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.860% 05/03/23 DD 05/02/23		11,600,000		11,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.870% 04/06/23 DD 04/05/23		14,200,000		14,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.870% 05/01/23 DD 04/28/23		14,100,000		14,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.880% 03/30/23 DD 03/29/23		13,700,000		13,700,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.890% 04/04/23 DD 04/03/23		14,300,000		14,300,000
法国巴黎银行房地产回购协议 4.900% 04/06/23 DD 04/05/23		10万		10万
法国巴黎银行修订回购协议 4.910% 04/03/23 DD 03/31/23		84,100,000		84,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.920% 03/29/23 DD 03/28/23		13,900,000		13,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 4.920% 04/03/23 DD 03/31/23		14,100,000		14,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.020% 05/15/23 DD 05/12/23		10万		10万
法国巴黎银行修订回购协议 5.020% 05/23/23 DD 05/22/23		10万		10万
法国巴黎银行修订回购协议 5.020% 05/24/23 DD 05/23/23		77,200,000		77,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.020% 06/13/23 DD 06/12/23		75,800,000		75,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.030% 05/12/23 DD 05/11/23		76,600,000		76,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.030% 05/22/23 DD 05/19/23		78,200,000		78,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.030% 06/09/23 DD 06/08/23		75,500,000		75,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.030% 06/12/23 DD 06/09/23		75,900,000		75,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.030% 06/22/23 DD 06/21/23		79,900,000		79,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.030% 06/23/23 DD 06/22/23		77,200,000		77,200,000
法国巴黎银行房地产回购协议 5.030% 07/14/23 DD 07/13/23		77,100,000		77,100,000
法国巴黎银行房地产回购协议 5.030% 07/17/23 DD 07/14/23		10万		10万
法国巴黎银行修订回购协议 5.030% 07/24/23 DD 07/21/23		79,200,000		79,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.040% 05/15/23 DD 05/12/23		77,700,000		77,700,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.040% 05/16/23 DD 05/15/23		75,900,000		75,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.040% 05/19/23 DD 05/18/23		67,200,000		67,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.040% 05/22/23 DD 05/19/23		12,800,000		12,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.040% 06/08/23 DD 06/07/23		76,000,000		76,000,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.040% 06/09/23 DD 06/08/23		13,200,000		13,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.040% 06/21/23 DD 06/20/23		78,200,000		78,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.040% 06/26/23 DD 06/23/23		78,500,000		78,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.040% 07/13/23 DD 07/12/23		12,300,000		12,300,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.040% 07/20/23 DD 07/19/23		78,900,000		78,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.050% 05/11/23 DD 05/10/23		9,000,000		9,000,000
法国巴黎银行房地产回购协议 5.050% 05/15/23 DD 05/12/23		9,100,000		9,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.050% 05/25/23 DD 05/24/23		77,200,000		77,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.050% 06/08/23 DD 06/07/23		7,700,000		7,700,000


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		的收益处置
法国巴黎银行修订回购协议 5.050% 06/14/23 DD 06/13/23		75,200,000		75,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.050% 06/15/23 DD 06/14/23		72,800,000		72,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.050% 06/27/23 DD 06/26/23		75,900,000		75,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.050% 06/30/23 DD 06/29/23		74,900,000		74,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.050% 07/12/23 DD 07/11/23		82,300,000		82,300,000
法国巴黎银行房地产回购协议 5.050% 07/14/23 DD 07/13/23		10万		10万
法国巴黎银行房地产回购协议 5.050% 07/17/23 DD 07/14/23		77,100,000		77,100,000
法国巴黎银行房地产回购协议 5.050% 07/19/23 DD 07/18/23		78,100,000		78,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.050% 07/21/23 DD 07/20/23		80,200,000		80,200,000
法国巴黎银行房地产回购协议 5.050% 07/26/23 DD 07/25/23		79,500,000		79,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.060% 05/18/23 DD 05/17/23		66,900,000		66,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.060% 05/26/23 DD 05/25/23		42,800,000		42,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.060% 06/16/23 DD 06/15/23		74,800,000		74,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.060% 06/28/23 DD 06/27/23		25,500,000		25,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.060% 06/29/23 DD 06/28/23		76,600,000		76,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.060% 07/05/23 DD 07/03/23		74,000,000		74,000,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.060% 07/11/23 DD 07/10/23		75,500,000		75,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.060% 07/13/23 DD 07/12/23		76,300,000		76,300,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.060% 07/18/23 DD 07/17/23		78,500,000		78,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.060% 07/27/23 DD 07/26/23		7,700,000		7,700,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.070% 05/09/23 DD 05/08/23		10万		10万
法国巴黎银行修订回购协议 5.070% 05/17/23 DD 05/16/23		75,800,000		75,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.070% 06/20/23 DD 06/16/23		74,400,000		74,400,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.070% 06/28/23 DD 06/27/23		71,600,000		71,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.070% 06/29/23 DD 06/28/23		11,100,000		11,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.070% 07/07/23 DD 07/06/23		74,100,000		74,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.070% 07/10/23 DD 07/07/23		75,500,000		75,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.070% 07/11/23 DD 07/10/23		12,300,000		12,300,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.070% 07/27/23 DD 07/26/23		83,200,000		83,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.080% 05/05/23 DD 05/04/23		76,000,000		76,000,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.080% 05/11/23 DD 05/10/23		78,100,000		78,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.080% 05/23/23 DD 05/22/23		12,600,000		12,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.080% 05/24/23 DD 05/23/23		13,100,000		13,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.080% 06/06/23 DD 06/05/23		73,200,000		73,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.080% 06/07/23 DD 06/06/23		75,000,000		75,000,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.080% 06/13/23 DD 06/12/23		12,100,000		12,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.080% 06/14/23 DD 06/13/23		10,000,000		10,000,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.080% 06/15/23 DD 06/14/23		12,500,000		12,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.080% 07/14/23 DD 07/13/23		18,600,000		18,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.080% 07/24/23 DD 07/21/23		12,700,000		12,700,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.080% 07/25/23 DD 07/24/23		13,900,000		13,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.090% 05/08/23 DD 05/05/23		74,000,000		74,000,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.090% 05/09/23 DD 05/08/23		73,800,000		73,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.090% 05/18/23 DD 05/17/23		11,300,000		11,300,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.090% 05/19/23 DD 05/18/23		11,300,000		11,300,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.090% 05/31/23 DD 05/30/23		54,000,000		54,000,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.090% 06/21/23 DD 06/20/23		13,300,000		13,300,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.090% 06/22/23 DD 06/21/23		10,400,000		10,400,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.090% 07/07/23 DD 07/06/23		12,900,000		12,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.090% 07/19/23 DD 07/18/23		11,700,000		11,700,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.090% 07/20/23 DD 07/19/23		11,600,000		11,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.090% 07/21/23 DD 07/20/23		12,500,000		12,500,000
法国巴黎银行修订回购 5.100% 05/17/23 DD 05/16/23		12,600,000		12,600,000
法国巴黎银行修订回购 5.100% 05/25/23 DD 05/24/23		12,600,000		12,600,000


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		的收益处置
法国巴黎银行修订回购 5.100% 05/31/23 DD 05/30/23		13,100,000		13,100,000
法国巴黎银行修订回购 5.100% 06/20/23 DD 06/16/23		12,300,000		12,300,000
法国巴黎银行修订回购 5.100% 06/27/23 DD 06/26/23		13,300,000		13,300,000
法国巴黎银行修订回购 5.100% 07/18/23 DD 07/17/23		12,900,000		12,900,000
法国巴黎银行修订回购 5.100% 07/20/23 DD 07/19/23		1,600,000		1,600,000
法国巴黎银行修订回购 5.100% 07/26/23 DD 07/25/23		15,200,000		15,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.110% 06/01/23 DD 05/31/23		77,100,000		77,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.110% 06/16/23 DD 06/15/23		11,900,000		11,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.110% 07/12/23 DD 07/11/23		12,900,000		12,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.110% 07/27/23 DD 07/26/23		13,800,000		13,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.120% 05/05/23 DD 05/04/23		10,700,000		10,700,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.120% 05/10/23 DD 05/09/23		13,200,000		13,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.120% 05/11/23 DD 05/10/23		10万		10万
法国巴黎银行修订回购协议 5.120% 06/06/23 DD 06/05/23		12,100,000		12,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.120% 07/03/23 DD 06/30/23		75,300,000		75,300,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.130% 05/08/23 DD 05/05/23		12,400,000		12,400,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.130% 05/30/23 DD 05/26/23		78,000,000		78,000,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.130% 07/05/23 DD 07/03/23		12,700,000		12,700,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.130% 07/06/23 DD 07/05/23		11,600,000		11,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.130% 07/10/23 DD 07/07/23		12,800,000		12,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.140% 06/05/23 DD 06/02/23		14,900,000		14,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.140% 06/30/23 DD 06/29/23		13,200,000		13,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.150% 06/01/23 DD 05/31/23		10万		10万
法国巴黎银行修订回购协议 5.150% 06/05/23 DD 06/02/23		77,600,000		77,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.160% 05/30/23 DD 05/26/23		11,100,000		11,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.160% 07/03/23 DD 06/30/23		11,200,000		11,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.180% 06/02/23 DD 06/01/23		11,600,000		11,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.260% 08/22/23 DD 08/21/23		21,100,000		21,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.270% 08/09/23 DD 08/08/23		80,800,000		80,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.270% 08/10/23 DD 08/09/23		80,500,000		80,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.270% 08/15/23 DD 08/14/23		10万		10万
法国巴黎银行修订回购协议 5.270% 08/22/23 DD 08/21/23		77,600,000		77,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.270% 08/24/23 DD 08/23/23		75,000,000		75,000,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.270% 08/25/23 DD 08/24/23		75,000,000		75,000,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.280% 08/07/23 DD 08/04/23		87,600,000		87,600,000
法国巴黎银行修订回购 5.280% 08/08/23 DD 08/08/23 DD 08/07/23		79,800,000		79,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.280% 08/11/23 DD 08/10/23		80,700,000		80,700,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.280% 08/14/23 DD 08/11/23		82,000,000		82,000,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.280% 08/17/23 DD 08/16/23		10万		10万
法国巴黎银行修订回购协议 5.280% 08/18/23 DD 08/17/23		20,100,000		20,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.280% 08/31/23 DD 08/30/23		75,300,000		75,300,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.280% 09/01/23 DD 08/31/23		10万		10万
法国巴黎银行房地产回购协议 5.280% 09/14/23 DD 09/13/23		28,700,000		28,700,000
法国巴黎银行房地产回购协议 5.280% 10/25/23 DD 10/24/23		87,700,000		87,700,000
法国巴黎银行房地产回购协议 5.280% 12/15/23 DD 12/14/23		9,800,000		9,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.290% 08/04/23 DD 08/03/23		100,900,000		100,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.290% 08/15/23 DD 08/14/23		14,200,000		14,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.290% 08/18/23 DD 08/17/23		83,000,000		83,000,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.290% 08/25/23 DD 08/24/23		7,900,000		7,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.290% 08/28/23 DD 08/25/23		10万		10万
法国巴黎银行房地产回购协议 5.290% 09/05/23 DD 09/01/23		75,000,000		75,000,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.290% 09/07/23 DD 09/06/23		77,300,000		77,300,000
法国巴黎银行房地产回购协议 5.290% 10/20/23 DD 10/19/23		71,100,000		71,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.300% 08/03/23 DD 08/02/23		94,900,000		94,900,000


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		的收益处置
法国巴黎银行修订回购协议 5.300% 08/09/23 DD 08/08/23		13,400,000		13,400,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.300% 08/16/23 DD 08/15/23		81,600,000		81,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.300% 08/17/23 DD 08/16/23		80,700,000		80,700,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.300% 08/28/23 DD 08/25/23		74,800,000		74,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.300% 08/29/23 DD 08/28/23		74,900,000		74,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.300% 08/31/23 DD 08/30/23		10万		10万
法国巴黎银行修订回购协议 5.300% 09/07/23 DD 09/06/23		13,600,000		13,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.300% 09/08/23 DD 09/07/23		78,500,000		78,500,000
法国巴黎银行修正回购协议 5.300% 09/12/23 DD 09/11/23		79,100,000		79,100,000
法国巴黎银行修正回购协议 5.300% 09/13/23 DD 09/12/23		79,100,000		79,100,000
法国巴黎银行修正回购协议 5.300% 09/21/23 DD 09/20/23		91,000,000		91,000,000
法国巴黎银行修正回购协议 5.300% 09/22/23 DD 09/21/23		82,500,000		82,500,000
法国巴黎银行房地产回购协议 5.300% 09/25/23 DD 09/22/23		81,000,000		81,000,000
法国巴黎银行房地产回购协议 5.300% 10/26/23 DD 10/25/23		75,100,000		75,100,000
法国巴黎银行修正回购协议 5.300% 12/21/23 DD 12/20/23		60,400,000		60,400,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.310% 07/28/23 DD 07/27/23		104,100,000		104,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.310% 07/31/23 DD 07/28/23		7,600,000		7,600,000
法国巴黎银行修订回购 5.310% 08/08/23 DD 08/08/23 DD 08/07/23		13,200,000		13,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.310% 08/23/23 DD 08/22/23		12,800,000		12,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.310% 08/29/23 DD 08/28/23		12,600,000		12,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.310% 08/30/23 DD 08/29/23		75,800,000		75,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.310% 09/01/23 DD 08/31/23		8,400,000		8,400,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.310% 09/06/23 DD 09/05/23		76,300,000		76,300,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.310% 09/11/23 DD 09/08/23		79,100,000		79,100,000
法国巴黎银行房地产回购协议 5.310% 09/18/23 DD 09/15/23		80,500,000		80,500,000
法国巴黎银行房地产回购协议 5.310% 09/25/23 DD 09/22/23		14,200,000		14,200,000
法国巴黎银行房地产回购协议 5.310% 09/26/23 DD 09/25/23		81,400,000		81,400,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.310% 10/02/23 DD 09/29/23		82,300,000		82,300,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.310% 10/27/23 DD 10/26/23		73,700,000		73,700,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.310% 10/30/23 DD 10/27/23		74,800,000		74,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.310% 10/31/23 DD 10/30/23		86,300,000		86,300,000
法国巴黎银行房地产回购协议 5.310% 12/14/23 DD 12/13/23		64,100,000		64,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.320% 08/07/23 DD 08/04/23		13,000,000		13,000,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.320% 08/10/23 DD 08/09/23		13,900,000		13,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.320% 08/24/23 DD 08/23/23		12,800,000		12,800,000
法国巴黎银行房地产回购协议 5.320% 09/19/23 DD 09/18/23		82,700,000		82,700,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.320% 09/20/23 DD 09/19/23		91,500,000		91,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.320% 10/19/23 DD 10/18/23		71,100,000		71,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.320% 10/20/23 DD 10/19/23		11,900,000		11,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.320% 10/24/23 DD 10/23/23		77,100,000		77,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.320% 11/21/23 DD 11/20/23		10,700,000		10,700,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.320% 11/27/23 DD 11/24/23		71,200,000		71,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.320% 12/12/23 DD 12/11/23		62,800,000		62,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.320% 12/26/23 DD 12/22/23		10万		10万
法国巴黎银行修订回购协议 5.330% 08/11/23 DD 08/10/23		13,800,000		13,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.330% 08/15/23 DD 08/14/23		81,200,000		81,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.330% 08/25/23 DD 08/24/23		12,500,000		12,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.330% 09/27/23 DD 09/26/23		81,000,000		81,000,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.330% 10/03/23 DD 10/02/23		81,500,000		81,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.330% 10/11/23 DD 10/10/23		73,300,000		73,300,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.330% 10/23/23 DD 10/20/23		87,600,000		87,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.330% 11/01/23 DD 10/31/23		75,100,000		75,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.330% 11/09/23 DD 11/08/23		73,600,000		73,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.330% 11/10/23 DD 11/09/23		71,300,000		71,300,000


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		的收益处置
法国巴黎银行修订回购协议 5.330% 11/13/23 DD 11/10/23		12,200,000		12,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.330% 11/14/23 DD 11/13/23		70,300,000		70,300,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.330% 11/21/23 DD 11/20/23		62,300,000		62,300,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.330% 11/27/23 DD 11/24/23		11,500,000		11,500,000
法国巴黎银行房地产回购协议 5.330% 12/18/23 DD 12/15/23		10万		10万
法国巴黎银行房地产回购协议 5.330% 12/19/23 DD 12/18/23		75,300,000		75,300,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.330% 12/21/23 DD 12/20/23		9,000,000		9,000,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.330% 12/22/23 DD 12/21/23		11,000,000		11,000,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.340% 08/17/23 DD 08/16/23		10,400,000		10,400,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.340% 08/31/23 DD 08/30/23		12,600,000		12,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.340% 09/08/23 DD 09/07/23		13,700,000		13,700,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.340% 09/11/23 DD 09/08/23		13,400,000		13,400,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.340% 09/12/23 DD 09/11/23		12,700,000		12,700,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.340% 09/13/23 DD 09/12/23		13,700,000		13,700,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.340% 09/14/23 DD 09/13/23		13,800,000		13,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.340% 09/15/23 DD 09/14/23		94,600,000		94,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.340% 09/21/23 DD 09/20/23		5,600,000		5,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.340% 09/28/23 DD 09/27/23		95,100,000		95,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.340% 09/29/23 DD 09/28/23		81,300,000		81,300,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.340% 10/05/23 DD 10/04/23		13,400,000		13,400,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.340% 10/06/23 DD 10/05/23		8,100,000		8,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.340% 10/10/23 DD 10/06/23		74,400,000		74,400,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.340% 10/18/23 DD 10/17/23		75,900,000		75,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.340% 11/02/23 DD 11/01/23		72,500,000		72,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.340% 11/07/23 DD 11/06/23		73,500,000		73,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.340% 11/15/23 DD 11/14/23		70,800,000		70,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.340% 11/16/23 DD 11/15/23		12,300,000		12,300,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.340% 12/11/23 DD 12/08/23		65,200,000		65,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.340% 12/20/23 DD 12/19/23		10,500,000		10,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.350% 08/02/23 DD 08/01/23		13,900,000		13,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.350% 08/30/23 DD 08/29/23		13,000,000		13,000,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.350% 09/01/23 DD 08/31/23		12,400,000		12,400,000
法国巴黎银行房地产回购协议 5.350% 09/05/23 DD 09/01/23		12,600,000		12,600,000
法国巴黎银行房地产回购协议 5.350% 09/06/23 DD 09/05/23		11,900,000		11,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.350% 09/11/23 DD 09/08/23		10万		10万
法国巴黎银行房地产回购协议 5.350% 09/20/23 DD 09/19/23		15,100,000		15,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.350% 10/04/23 DD 10/03/23		81,000,000		81,000,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.350% 10/05/23 DD 10/04/23		79,000,000		79,000,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.350% 10/12/23 DD 10/11/23		72,300,000		72,300,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.350% 10/13/23 DD 10/12/23		75,200,000		75,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.350% 10/16/23 DD 10/13/23		74,100,000		74,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.350% 10/17/23 DD 10/16/23		73,800,000		73,800,000
法国巴黎银行房地产回购协议 5.350% 10/19/23 DD 10/18/23		12,100,000		12,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.350% 11/02/23 DD 11/01/23		6,800,000		6,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.350% 11/20/23 DD 11/17/23		65,500,000		65,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.350% 11/22/23 DD 11/21/23		8,900,000		8,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.350% 11/24/23 DD 11/22/23		9,000,000		9,000,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.350% 11/28/23 DD 11/27/23		70,700,000		70,700,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.350% 11/30/23 DD 11/29/23		67,900,000		67,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.350% 12/08/23 DD 12/07/23		64,900,000		64,900,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.350% 12/13/23 DD 12/12/23		11,500,000		11,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.360% 08/01/23 DD 07/31/23		14,200,000		14,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.360% 09/19/23 DD 09/18/23		13,600,000		13,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.360% 09/26/23 DD 09/25/23		13,400,000		13,400,000


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		的收益处置
法国巴黎银行修订回购协议 5.360% 10/02/23 DD 09/29/23		13,400,000		—
法国巴黎银行修订回购协议 5.360% 11/03/23 DD 11/02/23		10,400,000		—
法国巴黎银行修订回购协议 5.360% 12/27/23 DD 12/26/23		64,700,000		64,700,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.370% 10/10/23 DD 10/06/23		11,700,000		11,700,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.370% 10/18/23 DD 10/17/23		12,700,000		12,700,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.370% 11/01/23 DD 10/31/23		10,300,000		10,300,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.370% 11/08/23 DD 11/07/23		12,600,000		12,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.370% 11/09/23 DD 11/08/23		10,400,000		10,400,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.370% 11/10/23 DD 11/09/23		10,400,000		10,400,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.370% 11/13/23 DD 11/10/23		10万		10万
法国巴黎银行修订回购协议 5.370% 11/21/23 DD 11/20/23		10万		10万
法国巴黎银行修订回购协议 5.370% 12/01/23 DD 11/30/23		69,500,000		69,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.370% 12/26/23 DD 12/22/23		10,600,000		—
法国巴黎银行修订回购协议 5.380% 10/06/23 DD 10/05/23		78,900,000		—
法国巴黎银行修订回购协议 5.380% 10/11/23 DD 10/10/23		11,900,000		—
法国巴黎银行修订回购协议 5.380% 10/12/23 DD 10/11/23		13,400,000		13,400,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.380% 10/13/23 DD 10/12/23		11,500,000		—
法国巴黎银行修订回购协议 5.380% 10/16/23 DD 10/13/23		12,300,000		—
法国巴黎银行修订回购协议 5.380% 10/18/23 DD 10/17/23		10万		—
法国巴黎银行修订回购协议 5.380% 11/14/23 DD 11/13/23		12,000,000		12,000,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.380% 12/04/23 DD 12/01/23		69,700,000		69,700,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.380% 12/05/23 DD 12/04/23		68,500,000		—
法国巴黎银行修订回购协议 5.380% 12/06/23 DD 12/05/23		13,300,000		13,300,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.380% 12/07/23 DD 12/06/23		64,400,000		64,400,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.380% 12/12/23 DD 12/11/23		11,000,000		11,000,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.380% 12/18/23 DD 12/15/23		10,000,000		10,000,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.390% 09/27/23 DD 09/26/23		13,800,000		13,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.390% 10/04/23 DD 10/03/23		11,500,000		11,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.390% 11/02/23 DD 11/01/23		12,100,000		12,100,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.390% 11/03/23 DD 11/02/23		12,400,000		12,400,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.390% 11/06/23 DD 11/03/23		12,200,000		12,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.390% 11/17/23 DD 11/16/23		11,600,000		11,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.390% 11/20/23 DD 11/17/23		7200,000		7200,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.390% 11/28/23 DD 11/27/23		9,600,000		9,600,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.390% 11/29/23 DD 11/28/23		10,600,000		10,600,000
法国巴黎银行房地产回购协议 5.400% 12/05/23 DD 12/04/23		8,200,000		8,200,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.410% 12/07/23 DD 12/06/23		11,300,000		11,300,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.410% 12/28/23 DD 12/27/23		10万		10万
法国巴黎银行修订回购协议 5.420% 12/01/23 DD 11/30/23		11,500,000		11,500,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.420% 12/04/23 DD 12/01/23		10,700,000		10,700,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.440% 12/27/23 DD 12/26/23		10,700,000		10,700,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.450% 12/28/23 DD 12/27/23		10,800,000		10,800,000
法国巴黎银行修订回购协议 5.550% 12/29/23 DD 12/28/23		10,300,000		10,300,000
花旗集团全球回购协议 4.310% 02/02/23 DD 02/01/23		4,000,000		4,000,000
花旗集团全球收益回购协议 4.500% 03/13/23 DD 03/10/23		8,800,000		8,800,000
花旗集团全球回购协议 4.510% 02/08/23 DD 02/07/23		5,200,000		5,200,000
花旗集团全球收益回购协议 4.520% 02/14/23 DD 02/13/23		5,100,000		5,100,000
花旗集团全球收益回购协议 4.530% 02/17/23 DD 02/16/23		5,300,000		5,300,000
花旗集团全球收益回购协议 4.530% 03/10/23 DD 03/09/23		8,300,000		8,300,000
花旗集团全球修订回购协议 4.540% 02/07/23 DD 02/06/23		5,200,000		5,200,000
花旗集团全球修订回购协议 4.550% 03/01/23 DD 02/28/23		6,700,000		6,700,000
花旗集团全球修订回购协议 4.550% 03/21/23 DD 03/20/23		8,100,000		8,100,000
花旗集团全球修订回购协议 4.560% 02/16/23 DD 02/15/23		5,300,000		5,300,000
花旗集团全球修订回购协议 4.570% 03/17/23 DD 03/16/23		8,500,000		8,500,000


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		的收益处置
花旗集团全球回购协议 4.580% 02/10/23 DD 02/09/23		5,700,000		5,700,000
花旗集团全球修订回购协议 4.590% 03/20/23 DD 03/17/23		8,700,000		8,700,000
花旗集团全球收益回购协议 4.600% 03/16/23 DD 03/15/23		8,500,000		8,500,000
花旗集团全球修订回购协议 4.790% 03/27/23 DD 03/24/23		7,600,000		7,600,000
花旗集团全球修订回购 4.790% 04/20/23 DD 04/19/23		7,800,000		7,800,000
花旗集团全球收益回购协议 4.800% 04/24/23 DD 04/21/23		7,900,000		7,900,000
花旗集团全球修订回购 4.800% 05/02/23 DD 05/01/23		8,600,000		8,600,000
花旗集团全球修订回购协议 4.810% 04/27/23 DD 04/26/23		7,900,000		7,900,000
花旗集团全球修订回购协议 4.810% 05/04/23 DD 05/03/23		8,200,000		8,200,000
花旗集团全球修订回购协议 4.820% 04/12/23 DD 04/11/23		6,600,000		6,600,000
花旗集团全球修订回购协议 4.840% 03/28/23 DD 03/27/23		7,700,000		7,700,000
花旗集团全球修订回购协议 4.840% 04/05/23 DD 04/04/23		7200,000		7200,000
花旗集团全球修订回购协议 4.840% 05/01/23 DD 04/28/23		8,200,000		8,200,000
花旗集团全球修订回购协议 4.850% 04/28/23 DD 04/27/23		7,700,000		7,700,000
花旗集团全球修订回购协议 4.860% 03/30/23 DD 03/29/23		7,000,000		7,000,000
花旗集团全球修订回购协议 4.860% 04/10/23 DD 04/06/23		6,700,000		6,700,000
花旗集团全球修订回购协议 4.860% 04/11/23 DD 04/10/23		6,600,000		6,600,000
花旗集团全球修订回购协议 4.880% 03/31/23 DD 03/30/23		7,300,000		7,300,000
花旗集团全球修订回购协议 5.020% 06/13/23 DD 06/12/23		7,600,000		7,600,000
花旗集团全球收益回购协议 5.020% 07/13/23 DD 07/12/23		6,100,000		6,100,000
花旗集团全球修订回购 5.030% 05/19/23 DD 05/18/23		9400,000		9400,000
花旗集团全球修订回购 5.030% 05/24/23 DD 05/23/23		9,600,000		9,600,000
花旗集团全球修订回购 5.030% 06/07/23 DD 06/06/23		7,900,000		7,900,000
花旗集团全球修订回购协议 5.030% 06/22/23 DD 06/21/23		7,300,000		7,300,000
花旗集团全球修订回购协议 5.030% 06/23/23 DD 06/22/23		7,300,000		7,300,000
花旗集团全球修订回购协议 5.030% 07/21/23 DD 07/20/23		6,400,000		6,400,000
花旗集团全球修订回购协议 5.040% 05/18/23 DD 05/17/23		9,500,000		9,500,000
花旗集团全球修订回购协议 5.040% 07/18/23 DD 07/17/23		6,000,000		6,000,000
花旗集团全球修订回购协议 5.050% 05/16/23 DD 05/15/23		9400,000		9400,000
花旗集团全球修订回购协议 5.050% 05/23/23 DD 05/22/23		9,700,000		9,700,000
花旗集团全球修订回购协议 5.050% 06/09/23 DD 06/08/23		7,600,000		7,600,000
花旗集团全球修订回购协议 5.050% 06/14/23 DD 06/13/23		7,500,000		7,500,000
花旗集团全球修订回购协议 5.050% 06/15/23 DD 06/14/23		7,400,000		7,400,000
花旗集团全球修订回购协议 5.060% 06/06/23 DD 06/05/23		7,900,000		7,900,000
花旗集团全球修订回购协议 5.060% 06/21/23 DD 06/20/23		7,400,000		7,400,000
花旗集团全球修订回购协议 5.060% 07/17/23 DD 07/14/23		6,200,000		6,200,000
花旗集团全球修订回购协议 5.070% 05/08/23 DD 05/05/23		8,100,000		8,100,000
花旗集团全球修订回购协议 5.070% 06/26/23 DD 06/23/23		7,300,000		7,300,000
花旗集团全球修订回购协议 5.070% 06/27/23 DD 06/26/23		7200,000		7200,000
花旗集团全球修订回购协议 5.080% 05/26/23 DD 05/25/23		7,800,000		7,800,000
花旗集团全球修订回购协议 5.080% 05/31/23 DD 05/30/23		7,400,000		7,400,000
花旗集团全球修订回购协议 5.080% 06/12/23 DD 06/09/23		7,700,000		7,700,000
花旗集团全球修订回购协议 5.090% 05/09/23 DD 05/08/23		9,200,000		9,200,000
花旗集团全球修订回购协议 5.090% 07/11/23 DD 07/10/23		6,300,000		6,300,000
花旗集团全球修订回购 5.100% 06/01/23 DD 05/31/23		7,500,000		7,500,000
花旗集团全球修订回购 5.100% 06/29/23 DD 06/28/23		7,100,000		7,100,000
花旗集团全球修订回购 5.110% 06/30/23 DD 06/29/23		7,100,000		7,100,000
花旗集团全球修订回购 5.120% 07/10/23 DD 07/07/23		1,900,000		1,900,000
花旗集团全球修订回购 5.150% 06/02/23 DD 06/01/23		7,600,000		7,600,000
花旗集团全球修订回购 5.250% 10/24/23 DD 10/23/23		7,400,000		7,400,000
花旗集团全球收益回购协议 5.280% 08/17/23 DD 08/16/23		7,600,000		7,600,000
花旗集团全球收益回购协议 5.280% 08/21/23 DD 08/18/23		7,500,000		7,500,000
花旗集团全球收益回购协议 5.280% 08/28/23 DD 08/25/23		8,100,000		8,100,000
花旗集团全球收益回购协议 5.280% 09/11/23 DD 09/08/23		8,100,000		8,100,000


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		的收益处置
花旗集团全球收益回购协议 5.280% 09/12/23 DD 09/11/23		8,100,000		8,100,000
花旗集团全球收益回购协议 5.280% 09/13/23 DD 09/12/23		8,000,000		8,000,000
花旗集团全球收益回购协议 5.280% 09/15/23 DD 09/14/23		7,600,000		7,600,000
花旗集团全球收益回购协议 5.290% 08/24/23 DD 08/23/23		7,600,000		7,600,000
花旗集团全球收益回购协议 5.290% 08/30/23 DD 08/29/23		8,300,000		8,300,000
花旗集团全球收益回购协议 5.290% 09/20/23 DD 09/19/23		7,300,000		7,300,000
花旗集团全球收益回购协议 5.290% 10/25/23 DD 10/24/23		6,400,000		6,400,000
花旗集团全球收益回购协议 5.300% 11/21/23 DD 11/20/23		4,800,000		4,800,000
花旗集团全球修订回购协议 5.310% 08/31/23 DD 08/30/23		8,600,000		8,600,000
花旗集团全球修订回购 5.310% 09/07/23 DD 09/06/23		8,000,000		8,000,000
花旗集团全球修订回购 5.310% 09/08/23 DD 09/07/23		8,100,000		8,100,000
花旗集团全球修订回购协议 5.310% 09/14/23 DD 09/13/23		7,600,000		7,600,000
花旗集团全球修订回购 5.310% 11/13/23 DD 11/10/23		5,600,000		5,600,000
花旗集团全球修订回购 5.310% 12/11/23 DD 12/08/23		5,200,000		5,200,000
花旗集团全球修订回购 5.310% 12/12/23 DD 12/11/23		5,100,000		5,100,000
花旗集团全球修订回购协议 5.320% 09/06/23 DD 09/05/23		8,200,000		8,200,000
花旗集团全球修订回购 5.320% 10/30/23 DD 10/27/23		6,600,000		6,600,000
花旗集团全球收益回购协议 5.320% 11/15/23 DD 11/14/23		4,900,000		4,900,000
花旗集团全球收益回购协议 5.320% 11/24/23 DD 11/22/23		4500,000		4500,000
花旗集团全球修订回购协议 5.320% 12/08/23 DD 12/07/23		5,200,000		5,200,000
花旗集团全球收益回购协议 5.330% 09/26/23 DD 09/25/23		7200,000		7200,000
花旗集团全球回购协议 5.330% 12/13/23 DD 12/12/23		5,100,000		5,100,000
花旗集团全球修订回购协议 5.340% 08/14/23 DD 08/11/23		10,000,000		10,000,000
花旗集团全球修订回购协议 5.340% 08/29/23 DD 08/28/23		8,100,000		8,100,000
花旗集团全球修订回购协议 5.340% 10/10/23 DD 10/06/23		7,400,000		7,400,000
花旗集团全球修订回购协议 5.340% 11/01/23 DD 10/31/23		6,600,000		6,600,000
花旗集团全球修订回购协议 5.340% 11/27/23 DD 11/24/23		4,600,000		4,600,000
花旗集团全球修订回购协议 5.350% 09/25/23 DD 09/22/23		7,100,000		7,100,000
花旗集团全球修订回购 5.350% 10/11/23 DD 10/10/23		7,100,000		7,100,000
花旗集团全球修订回购 5.350% 10/12/23 DD 10/11/23		7,100,000		7,100,000
花旗集团全球修订回购 5.350% 10/13/23 DD 10/12/23		7,500,000		7,500,000
花旗集团全球修订回购 5.350% 10/16/23 DD 10/13/23		7,500,000		7,500,000
花旗集团全球修订回购协议 5.350% 10/31/23 DD 10/30/23		6,700,000		6,700,000
花旗集团全球修订回购协议 5.350% 11/07/23 DD 11/06/23		5,500,000		5,500,000
花旗集团全球修订回购协议 5.350% 11/14/23 DD 11/13/23		5,200,000		5,200,000
花旗集团全球修订回购 5.350% 11/20/23 DD 11/17/23		5,000,000		5,000,000
花旗集团全球修订回购 5.350% 12/07/23 DD 12/06/23		5,000,000		5,000,000
花旗集团全球修订回购 5.360% 09/18/23 DD 09/15/23		7,700,000		7,700,000
花旗集团全球修订回购协议 5.360% 11/03/23 DD 11/02/23		5,500,000		5,500,000
花旗集团全球修订回购协议 5.360% 11/28/23 DD 11/27/23		5,100,000		5,100,000
花旗集团全球修订回购 5.370% 10/18/23 DD 10/17/23		7,500,000		7,500,000
花旗集团全球修订回购协议 5.370% 11/10/23 DD 11/09/23		5,500,000		5,500,000
花旗集团全球修订回购协议 5.380% 09/28/23 DD 09/27/23		7,100,000		7,100,000
花旗集团全球修订回购 5.380% 10/05/23 DD 10/04/23		7200,000		7200,000
花旗集团全球修订回购 5.380% 10/17/23 DD 10/16/23		7,500,000		7,500,000
花旗集团全球修订回购协议 5.390% 11/29/23 DD 11/28/23		5,000,000		5,000,000
花旗集团全球修订回购 5.390% 12/01/23 DD 11/30/23		4,900,000		4,900,000
花旗集团全球修订回购 5.430% 12/04/23 DD 12/01/23		5,000,000		5,000,000
德意志银行最终修订回购协议 4.270% 01/24/23 DD 01/23/23		4,700,000		4,700,000
德意志银行最终修订回购协议 4.280% 01/23/23 DD 01/20/23		4,900,000		4,900,000
德意志银行最终修订回购协议 4.280% 01/30/23 DD 01/27/23		6,000,000		6,000,000
德意志银行最终修订回购协议 4.290% 01/04/23 DD 01/03/23		7,300,000		7,300,000
德意志银行最终修订回购协议 4.290% 01/11/23 DD 01/10/23		8,000,000		8,000,000
德意志银行最终修订回购协议 4.290% 01/12/23 DD 01/11/23		8,500,000		8,500,000


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		的收益处置
德意志银行最终修订回购协议 4.290% 01/17/23 DD 01/13/23		8,500,000		8,500,000
德意志银行最终修订回购协议 4.290% 01/20/23 DD 01/19/23		5,200,000		5,200,000
德意志银行最终修订回购协议 4.290% 01/26/23 DD 01/25/23		5,200,000		5,200,000
德意志银行最终修订回购协议 4.290% 01/27/23 DD 01/26/23		5,400,000		5,400,000
德意志银行最终修订回购协议 4.290% 01/31/23 DD 01/30/23		5,800,000		5,800,000
德意志银行最终修订回购协议 4.300% 01/05/23 DD 01/04/23		6,800,000		6,800,000
德意志银行最终修订回购协议 4.300% 01/09/23 DD 01/06/23		7,300,000		7,300,000
德意志银行最终修订回购协议 4.300% 01/19/23 DD 01/18/23		4,400,000		4,400,000
德意志银行最终修订回购协议 4.300% 01/25/23 DD 01/24/23		4,900,000		4,900,000
德意志银行最终修订回购协议 4.310% 01/18/23 DD 01/17/23		5,200,000		5,200,000
德意志银行最终修订回购协议 4.310% 02/01/23 DD 01/31/23		5,600,000		5,600,000
德意志银行最终修订回购协议 4.510% 02/24/23 DD 02/23/23		5,700,000		5,700,000
德意志银行最终修订回购协议 4.510% 03/08/23 DD 03/07/23		7,800,000		7,800,000
德意志银行最终修订回购协议 4.520% 02/27/23 DD 02/24/23		6,000,000		6,000,000
德意志银行最终修订回购协议 4.530% 02/06/23 DD 02/03/23		5,100,000		5,100,000
德意志银行最终修订回购协议 4.530% 02/21/23 DD 02/17/23		5,800,000		5,800,000
德意志银行最终修订回购协议 4.530% 02/23/23 DD 02/22/23		5,400,000		5,400,000
德意志银行最终修订回购协议 4.530% 03/03/23 DD 03/02/23		8,000,000		8,000,000
德意志银行最终修订回购协议 4.530% 03/07/23 DD 03/06/23		7,700,000		7,700,000
德意志银行最终修订回购协议 4.540% 02/09/23 DD 02/08/23		5,800,000		5,800,000
德意志银行最终修订回购协议 4.540% 02/15/23 DD 02/14/23		5,000,000		5,000,000
德意志银行最终修订回购协议 4.540% 03/14/23 DD 03/13/23		8,800,000		8,800,000
德意志银行最终修订回购协议 4.550% 02/03/23 DD 02/23		5,200,000		5,200,000
德意志银行最终修订回购协议 4.790% 03/24/23 DD 03/23/23		8,100,000		8,100,000
德意志银行最终收益回购协议 4.800% 04/25/23 DD 04/24/23		8,100,000		8,100,000
德意志银行最终回购利率 4.800% 04/26/23 DD 04/25/23		7,800,000		7,800,000
德意志银行最终修订回购协议 4.820% 05/03/23 DD 05/02/23		8,000,000		8,000,000
德意志银行最终修订回购协议 4.850% 04/04/23 DD 04/03/23		7,700,000		7,700,000
德意志银行最终修订回购协议 4.900% 03/29/23 DD 03/28/23		7200,000		7200,000
德意志银行最终修订回购协议 5.040% 05/12/23 DD 05/11/23		9,100,000		9,100,000
德意志银行最终修订回购协议 5.040% 05/22/23 DD 05/19/23		9,700,000		9,700,000
德意志银行最终修订回购协议 5.050% 07/24/23 DD 07/21/23		7,000,000		7,000,000
德意志银行最终修订回购协议 5.050% 07/25/23 DD 07/24/23		8,400,000		8,400,000
德意志银行最终修订回购协议 5.060% 05/25/23 DD 05/24/23		7,900,000		7,900,000
德意志银行最终修订回购协议 5.060% 06/20/23 DD 06/16/23		7,000,000		7,000,000
德意志银行最终修订回购协议 5.060% 07/20/23 DD 07/19/23		6,100,000		6,100,000
德意志银行最终修订回购协议 5.060% 07/26/23 DD 07/25/23		7,900,000		7,900,000
德意志银行最终修订回购协议 5.070% 05/10/23 DD 05/09/23		8,900,000		8,900,000
德意志银行最终修订回购协议 5.070% 06/16/23 DD 06/15/23		7,100,000		7,100,000
德意志银行最终修订回购协议 5.080% 05/05/23 DD 05/04/23		8,300,000		8,300,000
德意志银行最终修订回购协议 5.090% 07/06/23 DD 07/05/23		6,300,000		6,300,000
德意志银行最终修订回购协议 5.090% 07/07/23 DD 07/06/23		6,500,000		6,500,000
德意志银行最终修订回购协议 5.100% 07/05/23 DD 07/03/23		7200,000		7200,000
德意志银行最终修订回购协议 5.120% 05/30/23 DD 05/26/23		7,300,000		7,300,000
德意志银行最终修订回购协议 5.270% 08/09/23 DD 08/08/23		9,900,000		9,900,000
德意志银行最终修订回购协议 5.280% 08/08/23 DD 08/07/23		9,800,000		9,800,000
德意志银行最终修订回购协议 5.280% 08/10/23 DD 08/09/23		9,900,000		9,900,000
德意志银行最终修订回购协议 5.280% 08/23/23 DD 08/22/23		7,600,000		7,600,000
德意志银行最终修订回购协议 5.300% 08/15/23 DD 08/14/23		7,900,000		7,900,000
德意志银行最终修订回购协议 5.300% 10/20/23 DD 10/19/23		7,400,000		7,400,000
德意志银行最终修订回购协议 5.310% 08/02/23 DD 08/01/23		8,700,000		8,700,000
德意志银行最终修订回购协议 5.310% 08/03/23 DD 08/02/23		8,400,000		8,400,000
德意志银行最终修订回购协议 5.310% 08/16/23 DD 08/15/23		7,700,000		7,700,000
德意志银行最终修订回购协议 5.310% 09/21/23 DD 09/20/23		7,400,000		7,400,000


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		的收益处置
德意志银行最终修订回购协议 5.310% 09/22/23 DD 09/21/23		7200,000		7,200,000
德意志银行最终修订回购协议 5.320% 08/01/23 DD 07/31/23		8,600,000		8,600,000
德意志银行最终修订回购协议 5.320% 10/19/23 DD 10/18/23		7,400,000		7,400,000
德意志银行最终修订回购协议 5.320% 10/26/23 DD 10/25/23		6,500,000		6,500,000
德意志银行最终修订回购协议 5.330% 09/19/23 DD 09/18/23		7,900,000		7,900,000
德意志银行最终修订回购协议 5.330% 09/29/23 DD 09/28/23		1100,000		1100,000
德意志银行最终修订回购协议 5.330% 10/27/23 DD 10/26/23		6,500,000		6,500,000
德意志银行最终修订回购协议 5.340% 11/09/23 DD 11/08/23		5,400,000		5,400,000
德意志银行最终修订回购协议 5.350% 10/06/23 DD 10/05/23		7,400,000		7,400,000
德意志银行最终修订回购协议 5.360% 09/27/23 DD 09/26/23		6,900,000		6,900,000
德意志银行最终修订回购协议 5.360% 11/17/23 DD 11/16/23		5,000,000		5,000,000
德意志银行最终修订回购协议 5.370% 11/06/23 DD 11/03/23		5,700,000		5,700,000
德意志银行最终修订回购协议 5.390% 12/06/23 DD 12/05/23		4,400,000		4,400,000
德意志银行最终回购利率 5.400% 12/05/23 DD 12/04/23		4,000,000		4,000,000
摩根大通收益回购协议 4.560% 03/09/23 DD 03/08/23		10万		10万
摩根大通收益回购协议 4.560% 03/13/23 DD 03/10/23		10万		10万
摩根大通证券收益回购协议 4.570% 03/03/23 DD 03/02/23		800,000		800,000
摩根大通收益回购协议 4.580% 03/22/23 DD 03/21/23		10万		10万
摩根大通房地产回购协议 4.590% 03/15/23 DD 03/14/23		8,300,000		8,300,000
摩根大通收益回购协议 4.590% 03/21/23 DD 03/20/23		10万		10万
摩根大通收益回购协议 4.790% 04/21/23 DD 04/20/23		7,800,000		7,800,000
摩根大通收益回购协议 4.820% 04/14/23 DD 04/13/23		21,500,000		21,500,000
摩根大通房地产回购协议 4.830% 04/25/23 DD 04/24/23		10万		10万
摩根大通收益回购协议 4.840% 04/20/23 DD 04/19/23		98,000,000		98,000,000
摩根大通房地产回购协议 4.870% 04/06/23 DD 04/05/23		7200,000		7200,000
摩根大通房地产回购协议 4.870% 05/04/23 DD 05/03/23		10万		10万
摩根大通收益回购 4.900% 04/05/23 DD 04/04/23		85,500,000		85,500,000
摩根大通房地产回购协议 5.090% 05/17/23 DD 05/16/23		9,500,000		9,500,000
摩根大通收益回购协议 5.090% 06/12/23 DD 06/09/23		300,000		300,000
摩根大通房地产回购协议 5.090% 07/17/23 DD 07/14/23		13,100,000		13,100,000
摩根大通房地产回购协议 5.090% 07/19/23 DD 07/18/23		6,100,000		6,100,000
摩根大通收益回购 5.100% 05/12/23 DD 05/11/23		20 万		20 万
摩根大通房地产回购协议 5.100% 05/16/23 DD 05/15/23		12,800,000		12,800,000
摩根大通证券收益回购 5.100% 06/08/23 DD 06/07/23		10万		10万
摩根大通房地产回购协议 5.110% 05/11/23 DD 05/10/23		12,300,000		12,300,000
摩根大通收益回购协议 5.120% 05/09/23 DD 05/08/23		13,300,000		13,300,000
摩根大通收益回购协议 5.120% 05/10/23 DD 05/09/23		10万		10万
摩根大通房地产回购协议 5.120% 05/26/23 DD 05/25/23		34,200,000		34,200,000
摩根大通收益回购协议 5.120% 06/07/23 DD 06/06/23		10万		10万
摩根大通收益回购 5.120% 07/10/23 DD 07/07/23		4,600,000		4,600,000
摩根大通收益回购 5.120% 07/11/23 DD 07/10/23		10万		10万
摩根大通收益回购协议 5.130% 06/06/23 DD 06/05/23		10万		10万
摩根大通收益回购协议 5.140% 07/06/23 DD 07/05/23		75,000,000		75,000,000
摩根大通收益回购协议 5.160% 07/03/23 DD 06/30/23		7200,000		7200,000
摩根大通收益回购协议 5.170% 06/02/23 DD 06/01/23		74,100,000		74,100,000
摩根大通房地产回购协议 5.310% 08/21/23 DD 08/18/23		10万		10万
摩根大通收益回购 5.310% 10/24/23 DD 10/23/23		10,700,000		10,700,000
摩根大通收益回购协议 5.320% 10/23/23 DD 10/20/23		7200,000		7200,000
摩根大通房地产回购协议 5.340% 08/28/23 DD 08/25/23		12,700,000		12,700,000
摩根大通房地产回购协议 5.340% 09/14/23 DD 09/13/23		51,400,000		51,400,000
摩根大通房地产回购协议 5.340% 12/14/23 DD 12/13/23		8,400,000		8,400,000
摩根大通收益回购协议 5.350% 08/01/23 DD 07/31/23		81,500,000		81,500,000
摩根大通收益回购协议 5.350% 08/02/23 DD 08/01/23		81,700,000		81,700,000
摩根大通收益回购协议 5.350% 09/01/23 DD 08/31/23		75,300,000		75,300,000


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		的收益处置
摩根大通房地产回购协议 5.350% 09/05/23 DD 09/01/23		8,400,000		8,400,000
摩根大通收益回购协议 5.350% 10/27/23 DD 10/26/23		10万		10万
摩根大通收益回购协议 5.350% 11/22/23 DD 11/21/23		4,600,000		4,600,000
摩根大通房地产回购协议 5.350% 12/15/23 DD 12/14/23		63,300,000		63,300,000
摩根大通收益回购协议 5.360% 12/26/23 DD 12/22/23		65,100,000		65,100,000
摩根大通收益回购协议 5.370% 11/08/23 DD 11/07/23		5,600,000		5,600,000
摩根大通收益回购协议 5.370% 11/13/23 DD 11/10/23		69,900,000		69,900,000
摩根大通收益回购协议 5.370% 12/11/23 DD 12/08/23		8,900,000		8,900,000
摩根大通收益回购协议 5.380% 09/29/23 DD 09/28/23		5,600,000		5,600,000
摩根大通房地产回购协议 5.380% 11/15/23 DD 11/14/23		11,700,000		11,700,000
摩根大通收益回购 5.380% 11/16/23 DD 11/15/23		76,800,000		76,800,000
摩根大通收益回购协议 5.380% 12/08/23 DD 12/07/23		7,800,000		7,800,000
摩根大通收益回购协议 5.390% 10/04/23 DD 10/03/23		7,700,000		7,700,000
摩根大通收益回购 5.390% 10/16/23 DD 10/13/23		10万		10万
摩根大通收益回购 5.390% 11/20/23 DD 11/17/23		10万		10万
摩根大通收益回购 5.390% 11/28/23 DD 11/27/23		10万		10万
摩根大通证券收益回购 5.390% 11/30/23 DD 11/29/23		4,400,000		4,400,000
摩根大通收益回购 5.400% 11/29/23 DD 11/28/23		68,800,000		68,800,000
摩根大通收益回购协议 5.420% 12/07/23 DD 12/06/23		10万		10万
美林证券收益回购协议 4.550% 03/21/23 DD 03/20/23		10,900,000		10,900,000
美林证券修订回购协议 4.570% 02/16/23 DD 02/15/23		10万		10万
美林证券修订回购协议 4.570% 02/22/23 DD 02/21/23		84,700,000		84,700,000
美林证券收益回购协议 4.570% 03/07/23 DD 03/06/23		10万		10万
美林证券收益回购协议 4.570% 03/14/23 DD 03/13/23		10万		10万
美林证券收益回购协议 4.590% 02/17/23 DD 02/16/23		88,500,000		88,500,000
美林证券修订回购协议 4.640% 03/17/23 DD 03/16/23		84,300,000		84,300,000
美林证券收益回购协议 4.650% 03/16/23 DD 03/15/23		12,600,000		12,600,000
美林证券收益回购协议 4.820% 04/13/23 DD 04/12/23		86,100,000		86,100,000
美林证券收益回购协议 4.820% 04/18/23 DD 04/17/23		15,000,000		15,000,000
美林证券收益回购协议 4.830% 03/24/23 DD 03/23/23		80,800,000		80,800,000
美林证券收益回购协议 4.830% 04/12/23 DD 04/11/23		14,000,000		14,000,000
美林证券收益回购协议 4.840% 04/28/23 DD 04/27/23		10万		10万
美林证券收益回购协议 4.870% 04/10/23 DD 04/06/23		87,300,000		87,300,000
美林证券收益回购协议 5.060% 06/12/23 DD 06/09/23		12,400,000		12,400,000
美林证券修订回购 5.070% 06/08/23 DD 06/07/23		12,300,000		12,300,000
美林证券修订回购协议 5.070% 06/23/23 DD 06/22/23		12,800,000		12,800,000
美林证券收益回购协议 5.080% 05/15/23 DD 05/12/23		11,000,000		11,000,000
美林证券收益回购协议 5.080% 05/23/23 DD 05/22/23		77,700,000		77,700,000
美林证券收益回购协议 5.090% 07/25/23 DD 07/24/23		78,300,000		78,300,000
美林证券修订回购 5.100% 07/18/23 DD 07/17/23		10万		10万
美林证券收益回购 5.110% 05/17/23 DD 05/16/23		10万		10万
美林证券收益回购协议 5.120% 05/10/23 DD 05/09/23		77,100,000		77,100,000
美林证券收益回购协议 5.120% 05/31/23 DD 05/30/23		22,100,000		22,100,000
美林证券收益回购协议 5.130% 07/06/23 DD 07/05/23		10万		10万
美林证券收益回购协议 5.140% 06/01/23 DD 05/31/23		9,500,000		9,500,000
美林证券收益回购协议 5.170% 07/03/23 DD 06/30/23		10万		10万
美林证券收益回购协议 5.180% 06/05/23 DD 06/02/23		10万		10万
美林证券收益回购协议 5.280% 08/21/23 DD 08/18/23		9,200,000		9,200,000
美林证券收益回购 5.300% 08/14/23 DD 08/11/23		13,200,000		13,200,000
美林证券修订回购 5.310% 08/21/23 DD 08/18/23		81,600,000		81,600,000
美林证券修订回购 5.310% 08/23/23 DD 08/22/23		77,700,000		77,700,000
美林证券收益回购协议 5.320% 08/16/23 DD 08/15/23		12,800,000		12,800,000
美林证券收益回购 5.320% 10/24/23 DD 10/23/23		10万		10万
美林证券收益回购协议 5.320% 10/25/23 DD 10/24/23		10万		10万


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		的收益处置
美林证券收益回购 5.330% 08/29/23 DD 08/28/23		10万		10万
美林证券修订回购协议 5.340% 08/16/23 DD 08/15/23		10万		10万
美林证券收益回购协议 5.350% 09/05/23 DD 09/01/23		10万		10万
美林证券修订回购 5.350% 10/03/23 DD 10/02/23		12,900,000		12,900,000
美林证券收益回购 5.350% 11/07/23 DD 11/06/23		13,100,000		13,100,000
美林证券修订回购 5.370% 11/08/23 DD 11/07/23		74,100,000		74,100,000
美林证券修订回购 5.380% 10/17/23 DD 10/16/23		11,300,000		11,300,000
美林证券修订回购 5.380% 11/15/23 DD 11/14/23		10万		10万
美林证券修订回购 5.390% 11/06/23 DD 11/03/23		72,500,000		72,500,000
美林证券修订回购 5.390% 11/30/23 DD 11/29/23		10万		10万
丰业银行公司修订回购协议 4.280% 01/13/23 DD 01/12/23		8,700,000		8,700,000
丰业银行公司收益回购协议 4.500% 02/28/23 DD 02/27/23		6,300,000		6,300,000
丰业银行公司修订回购协议 4.510% 03/06/23 DD 03/03/23		7,900,000		7,900,000
丰业银行公司收益回购协议 4.520% 02/13/23 DD 02/10/23		5,700,000		5,700,000
丰业银行公司收益回购协议 5.300% 08/11/23 DD 08/10/23		10,000,000		10,000,000
丰业银行公司修订回购协议 5.340% 10/02/23 DD 09/29/23		6,700,000		6,700,000
丰业银行公司修订回购协议 5.350% 10/03/23 DD 10/02/23		7,700,000		7,700,000
兴业银行修订回购协议 4.280% 01/24/23 DD 01/23/23		104,400,000		104,400,000
兴业银行修订回购 4.300% 01/10/23 DD 01/09/23		95,600,000		95,600,000
兴业银行修订回购 4.300% 01/11/23 DD 01/10/23		96,200,000		96,200,000
兴业银行修订回购 4.300% 01/12/23 DD 01/11/23		97,900,000		97,900,000
兴业银行修订回购 4.300% 01/26/23 DD 01/25/23		104,700,000		104,700,000
兴业银行修订回购 4.300% 01/27/23 DD 01/26/23		99,900,000		99,900,000
兴业银行修订回购 4.310% 01/05/23 DD 01/04/23		98,800,000		98,800,000
兴业银行修订回购协议 4.520% 03/03/23 DD 03/02/23		16,000,000		16,000,000
兴业银行修订回购协议 4.540% 02/14/23 DD 02/13/23		102,600,000		102,600,000
兴业银行修订回购 4.550% 02/13/23 DD 02/10/23		15,000,000		15,000,000
兴业银行修订回购 4.790% 04/27/23 DD 04/26/23		22,100,000		22,100,000
兴业银行修订回购 4.800% 04/26/23 DD 04/25/23		15,000,000		15,000,000
兴业银行修订回购 5.010% 05/12/23 DD 05/11/23		14,200,000		14,200,000
兴业银行修订回购 5.050% 06/07/23 DD 06/06/23		13,400,000		13,400,000
兴业银行修订回购 5.100% 05/26/23 DD 05/25/23		13,200,000		13,200,000
兴业银行修订回购 5.320% 07/31/23 DD 07/28/23		96,800,000		96,800,000
兴业银行修订回购 5.360% 11/30/23 DD 11/29/23		11,300,000		11,300,000
多伦多自治领回购协议 4.330% 01/31/23 DD 01/30/23		102,700,000		102,700,000
多伦多自治领房地产回购协议 4.580% 02/10/23 DD 02/09/23		14,800,000		14,800,000
多伦多自治领房地产回购协议 4.580% 03/02/23 DD 03/01/23		14,300,000		14,300,000
多伦多自治领房地产回购协议 4.580% 03/14/23 DD 03/13/23		14,400,000		14,400,000
多伦多自治领回购协议 4.830% 03/24/23 DD 03/23/23		14,000,000		14,000,000
多伦多自治领房地产回购协议 4.850% 03/27/23 DD 03/24/23		13,300,000		13,300,000
多伦多自治领回购协议 4.870% 05/04/23 DD 05/03/23		7,900,000		7,900,000
多伦多自治领房地产回购协议 5.080% 07/25/23 DD 07/24/23		10万		10万
多伦多自治领回购协议 5.090% 06/07/23 DD 06/06/23		20 万		20 万
多伦多自治领修订回购 5.100% 06/26/23 DD 06/23/23		10,700,000		10,700,000
多伦多自治领回购协议 5.120% 06/06/23 DD 06/05/23		700,000		700,000
多伦多自治领回购协议 5.340% 09/22/23 DD 09/21/23		12,400,000		12,400,000
多伦多自治领回购协议 5.340% 10/26/23 DD 10/25/23		11,000,000		11,000,000
多伦多自治领房地产回购协议 5.350% 10/27/23 DD 10/26/23		12,500,000		12,500,000
多伦多自治领房地产回购协议 5.350% 10/30/23 DD 10/27/23		11,200,000		11,200,000
多伦多自治领房地产回购协议 5.360% 09/18/23 DD 09/15/23		13,800,000		13,800,000
多伦多自治领房地产回购协议 5.370% 09/29/23 DD 09/28/23		14,400,000		14,400,000
根据转售协议购买的证券总数			$	24,340,400,000


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		的收益处置
固定收益证券
美国桑坦德银行		147,339	$	544,537
加拿大政府 1.500% 2031 年 6 月 1 日 BD SER M276		711,000		464,573
加拿大政府 1.750% 01-DEC-2053 BD SER M680		690,000		366,040
加拿大政府 2.000% 2032 年 6 月 1 日见 N597		10万		65,014
加拿大政府 2.750% 2033 年 6 月 1 日见 Q236		570,000		408,687
美国国税局。R MYR-KLIBOR上涨3.5％ 2028年3月15日		5,657,000		14,979
国税局。R MYR-KLIBOR 3M P 3.5% 2028 年 9 月 20 日		6,160,000		2,940
美国国税局。R MYR-KLIBOR 3M P 3.5% 2033 年 3 月 15 日		2,880,000		14,144
美国国税局。R MYR-KLIBOR 3M VAR RT 2033 9 月 20 日		3,050,000		3,485
美国国税局。_R MYR-KLIBOR 3M 3.500% 2028 年 9 月 20 日		6,160,000		—
国税局。_R MYR-KLIBOR 3M P 3.5% 2028 年 3 月 15 日		5,657,000		—
美国国税局。_R MYR-KLIBOR 3M P 3.5% 2033 年 3 月 15 日		2,880,000		—
美国国税局。_R MYR-KLIBOR 3M P 3.75% 2033 年 9 月 20 日		3,050,000		—
北领地国库条例 2.000% 04/21/31		20 万		109,270
乐购房地产融资 6 REGS 5.411% 07/13/44		—		(5,593)	)
维珍传媒获得国际泳联监管 5.000% 04/15/27		10万		105,535
固定收益证券总额			$	2,093,611
普通股
AP MOLLER-马士基A/S		67	$	122,828
凯德置地雅诗阁信托		12,645		10,064
CRH PLC		2,880		162,407
DNB BANK ASA		18,148		328,716
国际联合航空		284,932		572,886
京东运动时尚有限公司		419,305		809,789
九州电力有限公司		71,000		452,931
MINEBEA MITSUMI INC		21,000		349,432
MTU 航空发动机 AG		1,234		258,336
纽克雷斯特矿业有限公司		4,958		88,217
NORDEA BANK ABP		21,626		255,266
山德士集团股份公司		8,233		245,192
泰勒 WIMPEY PLC		436,541		614,387
惠特布雷德有限公司		17,553		733,390
普通股总数			$	5,003,841
衍生品
1月23日铝业期货（伦敦金属交易所）博览会		15	$	(56,055)	)
铝汞期货（伦敦金属交易所）1月24日到期		18		(111)	)
AT&T INC VAR RT 12/31/49		—		8,976
澳大利亚 10 年期国债合约 (SFE) 将于 9 月 23 日到期		16		12,630
澳大利亚10年期国债期权（SFE）将于12月23日到期		17		18,628
澳大利亚10年期国债FUT（SFE）将于6月23日到期		12		21,489
布伦特原油期货（冰）8月23日到期		14		(51,910)	)
布伦特原油期货（冰）1月24日到期		6		(33,751)	)
布伦特原油期货（冰）11月23日到期		18		113,220
布伦特原油（冰）10月23日到期		22		20,792
布伦特原油 FUT (ICE) 7月23日到期		33		(173,716)	)
布伦特原油期货（冰）2月24日到期		4		(19,025)	)
BRT/DUBAI 1ST LN FUT（ICE）将于 12 月 22 日到期		15		(1,920)	)
BRT/DUBAI 1ST LN FUT (ICE) 将于 3 月 23 日到期		13		21,638
CAL CARB ALLOW V2023（IFE）致电 12 月 23 日 040.000 ED 12/15/23		5		(117)	)
10 年期债券期货 (MSE) 能否在 12 月 23 日到期		1		(733)	)
10 年期债券期货 (MSE) 能否在 6 月 23 日到期		10		30,472


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		的收益处置
加拿大10年期国债期货（MSE）9月23日到期		1		(3,497	)
CCP OIS R SOFR P 3.42000% 看跌期权 2 月 23 日 003.420 和 02/13/23		10万		(25)	)
CCP OIS R SOFR P 3.66000% 看跌期权 2 月 23 日 003.660 和 02/13/23		10万		(7)	)
CCP_CDX。BP UL ITRAXX 欧洲 S PAY 100BPS 2033 年 6 月 20 日		1,900,000		18,125
CCP_CDX。SP UL ITRAXX-EUROPES3 REC 100BPS 2027 年 12 月 20 日		900,000		1,733
CCP_CDX。_BP UL ITRAXX 欧洲 S PAY 100BPS 2033 年 6 月 20 日		1,900,000		—
CCP_CDX。_SP UL ITRAXX-EUROPES3 REC 100BPS 2027 年 12 月 20 日		900,000		—
CCP_IRS。P AUD-BBR-BBSW 6M CME REC 4.75% 2033 年 12 月 20 日		5,500,000		—
CCP_IRS。P EUR-EURIBOR-REUTERS REC 3.0% 2028 年 9 月 20 日		7,800,000		—
CCP_IRS。P EUR-EURIBOR-REUTERS REC 3.0% 2033 年 9 月 20 日		8,400,000		—
CCP_IRS。P EUR-EURIBOR-REUTERS REC 3.5% 2025 年 9 月 20 日		3,500,000		—
CCP_IRS。P GBP-SONIA-COMPOUND REC 3.5% 2033 年 9 月 20 日		4,800,000		—
CCP_IRS。P GBP-SONIA-COMPOUND REC 4.0% 2025 年 9 月 20 日		300,000		—
CCP_IRS。P GBP-SONIA-COMPOUND REC 3.25% 2053 年 9 月 20 日		10万		—
CCP_IRS。P GBP-SONIA-COMPOUND REC 3.75% 2028 年 9 月 20 日		800,000		—
CCP_IRS。P KRW-CD 91D 3M CME REC 3.0% 2028 年 3 月 15 日		318,650,000		—
CCP_IRS。P KRW-CD 91D 3M CME REC 3.5% 2028 年 3 月 15 日		1,497,554,000		14,918
CCP_IRS。P KRW-CD 91D 3M CME REC 3.5% 2028 年 9 月 20 日		4,375,200,000		61,264
CCP_IRS。P KRW-CD-KSDA-BLOOMBE REC 3.25% 2028 年 3 月 15 日		7,782,255,000		21,660
CCP_IRS。P KRW-CD-KSDA-BLOOMBE REC 3.25% 2033 年 3 月 15 日		549,435,000		—
CCP_IRS。P SGD-SORA-COMPOUND C REC 3.5% 2028 年 3 月 15 日		352,000		1,623
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.0% 2033 年 6 月 21 日		20 万		—
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.1% 2032 年 11 月 15 日		1,700,000		—
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.2% 2053 年 10 月 5 日		10万		—
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.3% 2027 年 5 月 31 日		1,600,000		—
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.4% 2027 年 5 月 31 日		1,200,000		—
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.4% 2033 年 2 月 23 日		20 万		—
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.8% 2028 年 9 月 5 日		800,000		—
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.16% 2053 年 10 月 3 日		10万		—
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.24% 2053 年 10 月 3 日		10万		—
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.25% 2028 年 6 月 21 日		50 万		—
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.25% 2053 年 12 月 20 日		40 万		—
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.29% 2053 年 10 月 10 日		10万		—
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.31% 2027 年 5 月 31 日		900,000		—
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.35% 2027 年 5 月 31 日		800,000		—
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.36% 2027 年 5 月 31 日		10万		—
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.37% 2033 年 3 月 1 日		40 万		4,981
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.37% 2053 年 7 月 12 日		10万		—
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.43% 2033 年 2 月 27 日		40 万		—
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.65% 2033 年 7 月 10 日		10万		—
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.75% 2028 年 10 月 3 日		40 万		—
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.76% 2033 年 8 月 23 日		10万		—
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC REC 3.81% 2028 年 10 月 5 日		40 万		—
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.85% 2028 年 10 月 3 日		40 万		—
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.95% 2033 9 月 13 日		60万		—
CCP_IRS。P USD-SOFR-COMPOUND C REC 4.05% 2028 年 10 月 10 日		40 万		2,018
CCP_IRS。R CNY-CNREPOFIX=CFXS-支付 2.5% 2027 年 12 月 21 日		105,400,000		42,721
CCP_IRS。R CNY-CNREPOFIX=CFXS-支付 2.5% 2028 年 9 月 20 日		58,720,000		—
CCP_IRS。R CNY-CNREPOFIX=CFXS-支付 3.0% 2028 年 3 月 15 日		5,600,000		—
CCP_IRS。R 固定人民币回购利率支付 2.75% 2028 年 6 月 21 日		7,300,000		—
CCP_IRS。R EUR-EUR-EURBOR-REUTERS 支付 2.5% 2053 年 9 月 20 日		2700,000		188,772
CCP_IRS。R EUR-EURIBOR-REUTERS 支付 3.5% 2026 年 3 月 20 日		5,100,000		—
CCP_IRS。R EUR-EURBOR-REUTERS 支付 3.25% 2033 年 11 月 6 日		10万		—
CCP_IRS。R EUR-EURIBOR-REUTERS 支付 3.27% 2028 年 11 月 8 日		10万		—


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		的收益处置
CCP_IRS。R KRW-CD-KSDA-BLOOMBE 支付 3.25% 2033 年 9 月 20 日		568,720,000		5,903
CCP_IRS。R SGD-SORA-COMPOUND C 支付 3.25% 2028 年 9 月 20 日		700,000		—
CCP_IRS。R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.0% 2033 年 6 月 21 日		3,060,000		151,771
CCP_IRS。R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.1% 2032 年 11 月 15 日		1,800,000		48,126
CCP_IRS。R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.5% 2033 年 12 月 20 日		60万		—
CCP_IRS。R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.44% 2038 年 10 月 3 日		300,000		28,497
CCP_IRS。R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.49% 2038 年 10 月 5 日		300,000		27,471
CCP_IRS。R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.53% 2038 年 10 月 3 日		300,000		26,540
CCP_IRS。R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.64% 2038 年 10 月 10 日		300,000		22,329
CCP_IRS。_P AUD-BBR-BBSW 6M CME REC 4.75% 2033 年 12 月 20 日		5,500,000		—
CCP_IRS。_P EUR-EURBOR-REUTERS REC 3.0% 2028 年 9 月 20 日		7,800,000		(90,676)	)
CCP_IRS。_P EUR-EURBOR-REUTERS REC 3.0% 2033 年 9 月 20 日		8,400,000		(131,640)	)
CCP_IRS。_P EUR-EURBOR-REUTERS REC 3.5% 2025 年 9 月 20 日		3,500,000		(16,242	)
CCP_IRS。_P GBP-SONIA-COMPOUND REC 3.5% 2033 年 9 月 20 日		4,800,000		(385,994)	)
CCP_IRS。_P GBP-SONIA-COMPOUND REC 4.0% 2025 年 9 月 20 日		300,000		(9,304)	)
CCP_IRS。_P GBP-SONIA-COMPOUND REC 3.25% 2053 年 9 月 20 日		10万		(17,032)	)
CCP_IRS。_P GBP-SONIA-COMPOUND REC 3.75% 2028 年 9 月 20 日		800,000		(40,507)	)
CCP_IRS。_P KRW-CD 91D 3M CME REC 3.0% 2028 年 3 月 15 日		318,650,000		(977)	)
CCP_IRS。_P KRW-CD 91D 3M CME REC 3.5% 2028 年 3 月 15 日		1,497,554,000		—
CCP_IRS。_P KRW-CD 91D 3M CME REC 3.5% 2028 年 9 月 20 日		4,375,200,000		—
CCP_IRS。_P KRW-CD-KSDA-BLOOMBE REC 3.25% 2028 年 3 月 15 日		7,782,255,000		(53,805)	)
CCP_IRS。_P KRW-CD-KSDA-BLOOMBE REC 3.25% 2033 年 3 月 15 日		549,435,000		(5,377)	)
CCP_IRS。_P SGD-SORA-COMPOUND C REC 3.5% 2028 年 3 月 15 日		352,000		—
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.0% 2033 年 6 月 21 日		20 万		(4,180)	)
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.1% 2032 年 11 月 15 日		1,700,000		(46,015)	)
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.2% 2053 年 10 月 5 日		10万		(5,593)	)
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.3% 2027 年 5 月 31 日		1,600,000		(25,924)	)
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.4% 2027 年 5 月 31 日		1,200,000		(14,739)	)
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.4% 2033 年 2 月 23 日		20 万		(633)	)
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.8% 2028 年 9 月 5 日		800,000		(15,351)	)
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.16% 2053 年 10 月 3 日		10万		(5,736)	)
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.24% 2053 年 10 月 3 日		10万		(18,559)	)
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.25% 2028 年 6 月 21 日		50 万		(6,644)	)
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.25% 2053 年 12 月 20 日		40 万		(17,636)	)
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.29% 2053 年 10 月 10 日		10万		(17,722)	)
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.31% 2027 年 5 月 31 日		900,000		(14,090)	)
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.35% 2027 年 5 月 31 日		800,000		(11,485)	)
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.36% 2027 年 5 月 31 日		10万		(1,381)	)
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.37% 2033 年 3 月 1 日		40 万		—
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.37% 2053 年 7 月 12 日		10万		(16,462)	)
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.43% 2033 年 2 月 27 日		40 万		(278)	)
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.65% 2033 年 7 月 10 日		10万		(76)	)
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.75% 2028 年 10 月 3 日		40 万		(3,427)	)
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.76% 2033 年 8 月 23 日		10万		(414)	)
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.81% 2028 年 10 月 5 日		40 万		(2,358)	)
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.85% 2028 年 10 月 3 日		40 万		(1,687)	)
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 3.95% 2033 年 9 月 13 日		60万		(22,761)	)
CCP_IRS。_P USD-SOFR-COMPOUND C REC 4.05% 2028 年 10 月 10 日		40 万		—
CCP_IRS。_R CNY-CNREPOFIX=CFXS-支付 2.5% 2027 年 12 月 21 日		105,400,000		(30,633)	)
CCP_IRS。_R CNY-CNREPOFIX=CFXS-支付 2.5% 2028 年 9 月 20 日		58,720,000		(15,792	)
CCP_IRS。_R CNY-CNREPOFIX=CFXS-支付 3.0% 2028 年 3 月 15 日		5,600,000		(18,301)	)
CCP_IRS。_R 固定人民币回购利率支付 2.75% 2028 年 6 月 21 日		7,300,000		(13,545)	)
CCP_IRS。_R EUR-EUR-EURBOR-REUTERS 支付 2.5% 2053 年 9 月 20 日		2700,000		—
CCP_IRS。_R EUR-EURBOR-REUTERS 支付 3.5% 2026 年 3 月 20 日		5,100,000		(16,551)	)


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		的收益处置
CCP_IRS。_R EUR-EURBOR-REUTERS 支付 3.25% 2033 年 11 月 6 日		10万		(1,456)	)
CCP_IRS。_R EUR-EURBOR-REUTERS 支付 3.27% 2028 年 11 月 8 日		10万		(860)	)
CCP_IRS。_R KRW-CD-KSDA-BLOOMBE 支付 3.25% 2033 年 9 月 20 日		568,720,000		—
CCP_IRS。_R SGD-SORA-COMPOUND C 支付 3.25% 2028 年 9 月 20 日		700,000		(13,484)	)
CCP_IRS。_R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.0% 2033 年 6 月 21 日		3,060,000		—
CCP_IRS。_R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.1% 2032 年 11 月 15 日		1,800,000		—
CCP_IRS。_R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.5% 2033 年 12 月 20 日		60万		(5,512)	)
CCP_IRS。_R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.44% 2038 年 10 月 3 日		300,000		—
CCP_IRS。_R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.49% 2038 年 10 月 5 日		300,000		—
CCP_IRS。_R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.53% 2038 年 10 月 3 日		300,000		—
CCP_IRS。_R USD-SOFR-COMPOUND C 支付 3.64% 2038 年 10 月 10 日		300,000		—
CCP_OIS。P INR-FBIL-MIBOR-OIS-REC 6.5% 2028 年 3 月 15 日		83,716,000		18,684
CCP_OIS。R INR-FBIL-MIBOR-OIS-支付 6.5% 2027 年 9 月 21 日		28,700,000		—
CCP_OIS。R INR-FBIL-MIBOR-OIS-支付 6.25% 2028 年 3 月 15 日		129,360,000		4,636
CCP_OIS。R THB-THOR-OIS 复合工资 2.25% 2028 年 3 月 15 日		107,520,000		12,419
CCP_OIS。_P INR-FBIL-MIBOR-OIS-REC 6.5% 2028 年 3 月 15 日		83,716,000		—
CCP_OIS。_R INR-FBIL-MIBOR-OIS-支付 6.5% 2027 年 9 月 21 日		28,700,000		(3,244)	)
CCP_OIS。_R INR-FBIL-MIBOR-OIS-支付 6.25% 2028 年 3 月 15 日		129,360,000		(8,137)	)
CCP_OIS。_R THB-THOR-OIS 复合工资 2.25% 2028 年 3 月 15 日		107,520,000		(10,764)	)
可可期货（纽约）将于 12 月 23 日到期		6		10,416
可可期货（纽约）7月23日到期		6		11,535
可可期货（纽约）将于 5 月 23 日到期		6		7,628
可可期货（纽约）9月23日到期		5		18,630
咖啡 “C” 未来（纽约）将于 12 月 23 日到期		11		12,228
咖啡 “C” 未来（纽约）将于 7 月 24 日到期		1		(7,025)	)
咖啡 “C” 未来（纽约）将于 5 月 23 日到期		3		(19,616)	)
咖啡 “C” 未来（纽约）将于 5 月 24 日到期		3		(29,329)	)
咖啡 “C” 未来（纽约）将于 9 月 23 日到期		6		13,971
承诺购买 FNMA SI 致电 1 月 24 日 2500.000		1,200		(4,800	)
铜期货（CMX）将于12月23日到期		4		(10,822)	)
铜期货 (CMX) 7月23日到期		5		(15,344)	)
铜期货 (CMX) 将于 3 月 14 日到期		4		14,305
铜期货 (CMX) 3 月 23 日博览会		—		(10,944)	)
铜期货（CMX）将于5月23日到期		4		7,985
铜期货（CMX）9月23日到期		5		(2,663)	)
铜期货（伦敦金属交易所）3月24日到期		2		(12)	)
CORN FUT（CBT）7月23日看跌期权7月23日 600.000		8		(5,273)	)
玉米期货（CBT）将于 12 月 24 日到期		3		4,980
玉米期货 (CBT) 7月23日博览会		68		78,352
5月23日玉米期货 (CBT) EXP		61		89,526
玉米期货（CBT）将于 5 月 24 日到期		12		4,414
玉米期货（CBT）9月23日到期		38		(13,842)	)
二号棉花期货 (NYB) 将于 12 月 23 日到期		8		1,547
二号棉花期货 (NYB) 将于 5 月 24 日到期		1		(2,075	)
原油期货7月23日收盘7月23日收盘价080.000收盘23年6月14日		2		(125)	)
原油期货（NYM）看跌 12 月 23 日 060.000 收于 23 年 11 月 15 日		3		(11,605	)
ECX 发射 (EDX) 将于 12 月 23 日到期		9		(24,440)	)
EURO-BOBL 期货（EUX）将于 12 月 23 日到期		30		35,467
EURO-BOBL 期货（EUX）将于 6 月 23 日到期		30		(11,933)	)
EURO-BOBL 期货（EUX）将于 9 月 23 日到期		32		39,577
欧元比特币期货（EUX）12月23日到期		27		101,810
欧元-比特币期货（EUX）6月23日到期		11		56,480
欧元比特币期货（EUX）9月23日到期		11		6,117
欧元债券期货（EUX）将于12月23日到期		2		1,467


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		的收益处置
欧元债券期货（EUX）将于 6 月 23 日到期		9		(5,323	)
欧元债券期货（EUX）9月23日到期		9		22,720
EURO-BUXL 30 年期国债期货 (EUX) 将于 12 月 23 日到期		2		(6,371)	)
EURO-BUXL 30 年期国债期货 (EUX) 将于 6 月 23 日到期		2		8,891
EURO-BUXL 30 年期国债期货 (EUX) 将于 9 月 23 日到期		2		(5,728)	)
EURO-OAT 期货（EUX）将于 12 月 23 日到期		26		(17,507)	)
EURO-OAT 期货 (EUX) 6 月 23 日到期		24		(105,856)	)
欧洲燕麦期货（EUX）9月23日到期		25		65,554
欧元沙茨期货（EUX）将于12月23日到期		45		13,964
欧元沙茨期货（EUX）9月23日到期		45		2,686
联邦基金 30 天期货 (CBT) 将于 10 月 23 日到期		19		(1,927)	)
汽油 RBOB FUT (NYM) 将于 11 月 23 日到期		42		(106,754)	)
汽油 RBOB FUT (NYM) 将于 10 月 23 日到期		6		118,639
汽油 RBOB 期货（NYM）将于 4 月 23 日到期		1		7,857
汽油 RBOB 期货（NYM）将于 4 月 24 日到期		3		(13,390)	)
汽油 RBOB 期货（NYM）将于 8 月 23 日到期		2		3,913
汽油 RBOB 期货（NYM）将于 12 月 24 日到期		1		9,025
汽油 RBOB 期货 (NYM) 将于 2 月 24 日到期		1		(12,108)	)
汽油回购期货（纽约州）将于 1 月 24 日到期		8		16,251
汽油 RBOB 期货（NYM）将于 9 月 23 日到期		10		(206,984)	)
GLOBEX 天然气期货（NYM）将于 12 月 23 日到期		7		17,463
GLOBEX 天然气期货（NYM）将于 6 月 23 日到期		5		(627)	)
GLOBEX 天然气期货 (NYM) 将于 5 月 23 日到期		6		(9,003)	)
10月23日黄金100盎司期货（CMX）看涨期权2000.000收盘于23年10月26日收盘价		8		(26,993)	)
黄金100盎司期货（CMX）4月24日到期		—		(846)	)
黄金 100 盎司期货 (CMX) 将于 12 月 23 日到期		154		(31,168)	)
黄金 100 盎司期货 (CMX) 将于 6 月 23 日到期		136		(1,411,724)	)
铁矿石 62%（新加坡交易所）1月24日到期		62		90,920
铁矿石 62%（新加坡交易所）7月23日到期		65		(148,035)	)
铁矿石 62%（新加坡交易所）5月23日到期		59		7,250
铁矿石 62%（新加坡交易所）11月23日到期		38		33,910
铁矿石 62%（新加坡交易所）9月23日到期		40		55,795
美国国税局。R THB-THOR-OIS 化合物 1 P 1.75% 2025 年 3 月 15 日		23,417,000		2,580
美国国税局。R THB-THOR-OIS 化合物 1 点 2.25% 2028 年 3 月 15 日		35,594,000		—
美国国税局。_R THB-THOR-OIS 化合物 1 P 1.75% 2025 年 3 月 15 日		5,075,000		—
美国国税局。_R THB-THOR-OIS 化合物 1 点 2.25% 2028 年 3 月 15 日		42,413,000		(3,328)	)
日本10年期国债期货（OSE）9月23日到期		4		(27,364)	)
日本10年期国债期货（OSE）将于12月23日到期		3		(7,128	)
日本10年期债券期货（OSE）将于 6 月 23 日到期		4		94,162
KC HRW 小麦期货 (CBT) 将于 12 月 23 日到期		—		10,364
KC HRW 小麦未来 (CBT) EXP 5 月 23 日		7		6,835
KC HRW 小麦期货 (CBT) 将于 5 月 24 日到期		8		12,704
KC HRW 小麦期货 (CBT) 将于 9 月 23 日到期		5		(8,114	)
LEAD FUTURE (LME) 1 月 23 日博览会		9		(48,358)	)
LEAD FUTURE (LME) 1 月 24 日到期		1		(49	)
LEAD FUTURE (LME) 将于 7 月 23 日到期		9		2,551
领先期货（伦敦金属交易所）将于 5 月 23 日到期		9		16,794
LEAD FUTURE (LME) 将于 11 月 23 日到期		—		(3,138)	)
领先期货 (LME) 9月23日到期		8		(2,653)	)
瘦猪未来（CME）8 月 23 日到期		11		75,477
瘦猪未来（CME）将于 12 月 23 日到期		10		24,484
瘦猪未来（CME）将于 7 月 23 日到期		13		36,466
瘦猪未来（CME）将于 6 月 23 日到期		14		69,740
瘦猪未来（CME）将于 10 月 23 日到期		16		(18,487)	)


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		的收益处置
活牛未来（CME）将于 8 月 23 日到期		3		(17,546)	)
活牛未来（CME）将于 12 月 23 日到期		2		12,282
活牛未来（CME）将于 6 月 23 日到期		6		5,507
活牛未来（CME）将于 10 月 23 日到期		6		7,868
伦敦黄金市场定盘有限公司1月24日致电2500.000截止24年1月24日		100		(400	)
多头金价期货 (ICF) 将于 12 月 23 日到期		13		(5,424)	)
多头金价期货 (ICF) 将于 6 月 23 日到期		5		26,462
多头金价期货 (ICF) 将于 9 月 23 日到期		5		16,577
8 月 23 日美国汽油和期货（ICE）的低位截止日期		4		59,591
2 月 24 日美国汽油和期货（ICE）到期日下跌		40		(23,280)	)
LOW SU GASOIL G FUTURE（ICE）将于 1 月 24 日到期		49		(40,362)	)
LOW SU GASOIL G FUTURE (ICE) 将于 7 月 23 日到期		8		(26,720)	)
5月23日美国汽油期货（冰）到期日下跌		2		(110,982)	)
LOW SU GASOIL G FUTURE (ICE) 将于 11 月 23 日到期		31		242,621
10 月 23 日美国汽油和期货（ICE）到期日下跌		48		(852,409)	)
MILL WHEAT 欧元期货 (EOP) 将于 12 月 23 日到期		45		(44,806)	)
MILL WHEAT 欧元期货 (EOP) 将于 5 月 23 日到期		18		(26,973)	)
MILL WHEAT 欧元期货 (EOP) 将于 9 月 23 日到期		17		3,177
天然气欧元期货 12 月 23 日看跌期权 12 月 19 日 003.500 和 11/27/23		3		(21,180	)
天然气欧元期货 2 月 23 日电话会议 2 月 23 日 004.500 和 23 年 1 月 26 日		5		(77,800	)
天然气欧元期货合约（NYM）12 月 2 日看跌 11 月 23 日 003.000 和 23 年 11 月 27 日		2		(4,120)	)
天然气欧元期货合约（NYM）12 月 2 日看跌期权 11 月 23 日 003.200 收盘于 23 年 11 月 27 日		2		(8,120	)
天然气欧元期权合约 12 月 23 日看跌 12 月 23 日 003.100 收盘于 11/27/23		1		(3,060)	)
8月23日天然气期货（冰）展览会		10		(8,040)	)
天然气期货（NYM）6月23日到期		34		9,768
天然气期货（NYM）11月23日到期		17		(5,705)	)
1月23日镍期货（伦敦金属交易所）博览会		4		(9,975)	)
镍期货（伦敦金属交易所）1月24日到期		3		(18)	)
镍期货（伦敦金属交易所）7月23日到期		3		10,860
镍期货（伦敦金属交易所）将于5月23日到期		3		49,443
镍期货（伦敦金属交易所）11月23日到期		1		5,741
镍期货（伦敦金属交易所）9月23日到期		2		8,406
我的 HARB ULSD FUTURE (NYM) 将于 8 月 23 日到期		2		(1,872)	)
我的 HARB ULSD FUTURE (NYM) 将于 2 月 24 日到期		5		8,139
我的 HARB ULSD FUTURE (NYM) 将于 1 月 24 日到期		9		(40,923)	)
我的 HARB ULSD 未来（NYM）将于 11 月 23 日到期		25		127,082
我的 HARB ULSD FUTURE (NYM) 将于 10 月 23 日到期		2		(121,241	)
我的 HARB ULSD FUTURE (NYM) 将于 9 月 23 日到期		3		5,551
钯金期货（NYM）将于12月23日到期		3		(1,237)	)
钯金期货 (NYM) 将于 6 月 23 日到期		1		5,991
钯金期货 (NYM) 将于 3 月 24 日到期		1		13158
钯金期货 (NYM) 9月23日到期		1		12,935
铂金期货（NYM）将于 4 月 24 日到期		4		(21,868)	)
铂金期货（纽约）将于 1 月 24 日到期		6		(411)	)
铂金期货 (NYM) 将于 7 月 23 日到期		3		(6,939)	)
铂金期货（NYM）将于 10 月 23 日到期		3		(5,141	)
PRI 校友期货 (LME) 将于 5 月 23 日到期		15		76,776
PRI 铝业期货 (LME) 将于 7 月 23 日到期		16		18,408
PRI 铝业期货 (LME) 将于 11 月 23 日到期		14		(5,194)	)
PRI 铝业期货 (LME) 9月23日到期		14		34,496
6月23日欧元兑比特币期货（EUX）的空头到期		21		(25,219)	)
9月23日欧元兑比特币期货（EUX）的空头到期		20		13,377
白银期货（CMX）将于12月23日到期		9		18,544
白银期货 (CMX) 将于 7 月 23 日到期		9		(1,890	)


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		的收益处置
白银期货（CMX）将于5月23日到期		4		30,698
白银期货（CMX）9月23日到期		7		8,460
SNG GSOIL V LOW SU (ISF) 将于 1 月 23 日到期		1		15,841
大豆期货（CBT）1月24日到期		13		2,511
大豆期货 (CBT) 5 月 23 日到期		13		(20,195)	)
大豆期货（CBT）将于5月24日到期		3		(7,456)	)
大豆粉期货（CBT）将于12月23日到期		43		20,906
大豆粉期货（CBT）将于1月24日到期		34		151,554
豆粕期货 (CBT) 将于 5 月 23 日到期		30		34,200
大豆粉期货（CBT）将于 5 月 24 日到期		3		(20,650)	)
大豆粉期货（CBT）将于 10 月 23 日到期		4		2,773
大豆油期货（CBT）将于12月23日到期		13		(7,549)	)
大豆油期货（CBT）1月24日到期		9		(3,396)	)
大豆油期货（CBT）5月23日到期		4		11,180
大豆油期货（CBT）将于5月24日到期		5		4,897
大豆油期货（CBT）10月23日到期		4		(355)	)
SUGAR #11 世界未来 (NYB) 将于 5 月 24 日到期		—		3,905
SUGAR #11 世界未来 (NYB) 将于 10 月 23 日到期		11		78,682
TTF NATURAL GAS F FUTURE (EDX) 8 月 23 日博览会		10		(44,193)	)
TTF NATURAL GAS F FUTURE (EDX) EXP 12 月 23 日		27		(278,125)	)
TTF NATURAL GAS F FUTURE (EDX) EXP 2 月 24 日		1		33,295
TTF 天然气期货 (DEX) 博览会 1 月 24 日		10		(57,096)	)
TTF 未来天然气 (DEX) 博览会 7 月 23 日		5		42,344
6月23日 TTF 天然气期货 (DEX) 博览会		5		(9,218	)
TTF NATURAL GAS F FUTURE (EDX) 11 月 23 日博览会		13		(137,939)	)
TTF 天然气期货 (EDX) 博览会 10 月 23 日		13		(192,822)	)
TTF 未来天然气 (EDX) 博览会 9 月 23 日		9		(45,589)	)
瑞银集团标签 REGS VAR RT 03/01/29		10万		125,046
美国10年期国债券（CBT）将于 6 月 23 日到期		111		86,691
美国10年期国债期货（CBT）将于12月23日到期		61		(51,452)	)
美国10年期国债期货（CBT）9月23日到期		187		(248,266	)
美国 10 年期国债期货 6 月 23 日电话会议 5月23日 119.000 年期国债期货 04/21/23		2		(80	)
美国10年期国债期货合约6月23日看跌期货5月23日112.000日收于04/21/23		2		(34)	)
美国 10 年超期货 (CBT) 将于 12 月 23 日到期		7		13,519
美国 10 年超期货 (CBT) 将于 6 月 23 日到期		4		25,584
美国 10 年超期货 (CBT) 将于 9 月 23 日到期		7		39,720
美国2年期国债期货（CBT）6月23日到期		155		81,407
美国2年期国债期货（CBT）9月23日到期		188		(520,112)	)
美国 2 年期债券 NTS FUT (CBT) 将于 12 月 23 日到期		161		(28,515	)
美国5年期国债期货（CBT）将于12月23日到期		86		15,780
美国5年期国债期货（CBT）6月23日到期		51		62,348
美国 5 年期美国国债期货 (CBT) 将于 9 月 23 日到期		23		(17,050)	)
美国多头债券期货（CBT）将于6月23日到期		26		(37,859)	)
美国多头债券期货（CBT）9月23日到期		30		210,804
TREAS BD FUTURE (CBT) 将于 12 月 23 日到期		32		72,867
美国超级债券（CBT）将于 12 月 23 日到期		9		(53,138)	)
美国超级债券（CBT）将于9月23日到期		3		(41,441)	)
美国超债券 FUT (CBT) 将于 6 月 23 日到期		2		55,018
小麦期货（CBT）12 月 23 日电话会议 12 月 23 日 800.000		5		(719)	)
小麦期货（CBT）将于12月23日到期		13		139,410
小麦期货 (CBT) 5 月 23 日到期		3		(44,950)	)
小麦期货（CBT）将于5月24日到期		6		(3,654)	)
小麦期货（CBT）9月23日到期		22		(21,960)	)
西德中质原油期货合约（纽约证券交易所）5月23日到期看涨期权4月23日090.000收盘于23年4月17日收盘价		2		(105	)


发行人、借款人、出租人或类似方的身份，包括到期日，利率、抵押品、面值或到期价值	股票/面值		的收益处置
西德中质原油期货合约 12 月 23 日收盘价 12 月 23 日 085.000 收盘于 23 年 11 月 15 日		3		(7,698)	)
8月23日西德州中质原油期货（冰）截止日期		4		25,634
西德州中质原油期货（冰）7月23日到期		3		16,819
西德中质原油期货（冰）9月23日到期		2		21,033
世界中质原油期货（纽约州）4月23日到期		1		(2,053)	)
西德中质原油期货（NYM）8月23日到期		26		11,050
西德中质原油期货（纽约州）1月24日到期		17		(54,607)	)
西德州中质原油期货（纽约州）7月23日到期		30		218,518
西德州中质原油期货（NYM）5月23日到期		3		(21,412)	)
西德州中质原油期货（NYM）11月23日到期		13		(193,730)	)
西德中质原油期货（纽约州）10月23日到期		19		(86,982)	)
西德中质原油期货 (NYM) 2月24日看跌期权 1月24日 065.000 收于 01/17/24		6		3,877
西德州中质原油期货6月23日看涨期权6月23日85.00收盘价05/17/23		3		(217)	)
西德州中质原油期货6月23日看涨期权6月23日86.00收盘价05/17/23		3		(247)	)
西德州中质原油期货10月23日看涨期货10月23日85.00收于23年9月15日		2		(840)	)
锌期货（伦敦金属交易所）将于 1 月 23 日到期		3		(7,163)	)
锌期货（伦敦金属交易所）1月24日到期		3		(31)	)
锌期货（伦敦金属交易所）7月23日到期		3		28,875
锌期货（伦敦金属交易所）将于5月23日到期		4		37,190
锌期货（伦敦金属交易所）11月23日到期		1		(5,481	)
锌期货（伦敦金属交易所）9月23日到期		3		4,331
衍生品总额			$	(2,850,903)	)
年内收购和处置的总数			$	24,344,646,549

注意：如果适用，面值反映在证券的标的货币中。


发行人、借款人、出租人的身份或类似的派对	购买价格		的数量交易（购买）		销售价格		的数量交易（销售）		成本		当前值上面的资产交易约会		净收益或（损失）
一系列交易
DREYFUS INS RSRV PR MONEY 6546	$	—		—	$	1,360,850,269		1,556	$	1,360,850,269	$	1,360,850,269	$	—
DREYFUS INS RSRV PR MONEY 6546		1,378,079,382		1,730		—		—		—		1,378,079,382		—



作者：	/s/	Nita Birla
姓名：		Nita Birla

作者：	/s/	凯蒂·古拉西
姓名：		凯蒂·古拉西

作者：	/s/	道格·瑙曼
姓名：		道格·瑙曼


展品编号		描述

23		独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所的同意

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