投资明细表（未经审计）

2024年3月31日

贝莱德浮动利率收益信托（BGT）

(显示的百分比以净资产为基础)

安防

帕尔

(000)

 价值
资产支持证券

BallyRock CLO Ltd.，系列2023-25A，C类，(3个月CME期限SOFR+4.70%)，10.02%，01/25/36(A)(B)

 美元 1,000 $ 1,011,804

Golub Capital Partners CLO Ltd.，系列2023- 66 B，D级，（3个月。CME学期SOFR + 5.50%），10.82%，04/25/36(A)(B)

 1,000 1,013,943

帕尔默广场CLO有限公司，系列2023-2A，D级，（3个月。CME学期SOFR + 5.00%），10.32%，04/20/36(A)(B)

 1,000 1,016,640

派克峰CLO有限公司，2023-14系列，D级，（3个月。CME学期SOFR + 5.45%），10.77%，04/20/36(A)(B)

 1,000 1,013,776

交响乐CLO有限公司，2023-40A系列，D类，(3-月CME期限SOFR+5.00%)，10.34%，01/14/34(A)(B)

 1,000 1,013,505

Whitebox CLO IV Ltd.，系列2023-4A，D级，（3个月。CME学期SOFR + 5.15%），10.47%，04/20/36(A)(B)

 1,000 1,022,331

资产支持证券总额：2.1%

(费用：600万美元)

 6,091,999

股票
普通股
汽车零部件

李尔公司

 178 25,789

建筑工程(0.0%)

麦克德莫特国际有限公司(c)

76,644 15,329

能源设备和服务：0.0%

Project Investor Holdings LLC，(2/12/19收购，成本： $0)(C)(D)(E)

 3,738 —

娱乐费0.1%

Learfield Communications LLC，（2023年9月6日收购，成本： 52，679美元）(C)(D)(E)

 4,192 197,024

金融服务(c) — 0.3%

NMG母公司

 2,218 205,165

旅游港金融卢森堡SARL(d)

165 528,351

733,516
医疗保健提供者和服务机构：0.1%

Envision Healthcare Corp.（收购于11/03/23，成本： $610，403）(C)(E)

 19,653 167,050

家居用品--0.0%

Berkline Benchcraft Equity LLC(C)(D)

 6,155 —

工业企业集团：0.0%

Ameriforge Group，Inc.(c)

832 8

贸易公司和分销商：0.0%

TMK鹰牌母公司(C)(D)

 14,592 120,380

普通股总数√0.5%

(Cost：2，735，680美元）

1,259,096

安防 标准杆(000) 价值
公司债券
航空航天和国防，修正0.1%

威斯科飞机控股公司， 公司，9.00%，11/15/26（b）（c）（f）

美元 926 $ 231,501

汽车零部件不到0.1%

Clario Global LP，6.75%，05/15/25(b)

275 275,245

建筑产品：0.1%

White Cap Buyer LLC，6.88%，10/15/28(b)

155 152,031

化学品(b) — 0.1%

照明买家有限责任公司/照明控股有限公司，9.00%，07/01/28

 32 31,568

WR Grace Holdings LLC，5.63%，08/15/29

 409 366,010

 397,578
商业服务与用品(b) — 0.1%

冠军融资公司，8.75%，29年2月15日

 135 141,432

Prime Security Services借款人有限责任公司/Prime Finance，Inc.，6.25%，01/15/28

 127 124,407

265,839
建筑工程行业：0.1%

品牌工业服务公司，10.38%，08/01/30(b)

154 166,730

建筑材料√0.0%

顶峰材料有限责任公司/顶峰材料金融公司，5.25%，1/15/29(b)

73 71,134

多元化REITs：0.0%

VICI Properties LP/VICI Note Co.，公司， 4.63%，06/15/25(b)

85 83,696

多元化的电讯服务(b) — 0.2%

三级融资公司，11.00%，11/15/29

 322 334,725

Zayo Group Holdings，Inc.，6.13%，03/01/28

 155 108,464

443,189
电力公用事业公司：0.0%

德克萨斯竞争电力控股公司，M系列，5.03%，10/10/19（a）（c）（d）（f）

1,050 —

娱乐费0.1%

Odeon Finco PLC，12.75%，11/01/27(b)

374 379,435

地面交通(b) — 0.1%

优步技术公司

6.25%, 01/15/28

 137 137,561

4.50%, 08/15/29

 235 222,972

360,533
医疗保健设备和用品：0.1%

Medline借款人LP，5.25%，29年10月1日(b)

237 224,005

酒店、餐馆和休闲(b) — 0.2%

凯撒娱乐公司，4.63%，10/15/29

 240 218,849

Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co.，Inc.，6.75%，01/15/30

 395 354,675

573,524
家用耐用品0.1%

主权财富基金托管发行商公司，6.50%，10/01/29(b)

465 343,892

家居用品--0.0%

Berkline Benchcraft LLC，4.50%，05/03/12（a）（c）（d）（f）

400 —

保险费0.1%

Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer，6.75%，10/15/27(b)

220 216,749

S C H E D U L E         外来资产   I N V E S T M E N T S          1

投资明细表（未经审计）（续）

2024年3月31日

贝莱德浮动利率收益信托（BGT）

(显示的百分比以净资产为基础)

安防 标准杆(000) 价值
IT服务(%)：0.0%

中央母公司LLC/CDK Global II LLC/CDK融资有限公司，8.00%，6/15/29(b)

美元 118 $ 122,323

机械设备(b) — 0.5%

赫斯基注射成型系统有限公司/ Titan Co-借款人有限责任公司，9.00%，29年2月15日

 216 223,369

Madison IAQ LLC，5.88%，06/30/29

 742 678,841

Vertiv Group Corp.，4.13%，2018年11月15日

 556 517,326

 1,419,536
媒体费用0.1%

Radiate Holdco LLC/Radiate Finance，Inc.， 4.50%，09/15/26(b)

353 280,689

房地产管理与开发不到0.0%

Realalogy Group LLC/Realalogy Co.-发行人公司， 5.75%，29年1月15日(b)

29 20,536

软件业下滑0.1%

云软件集团，9.00%，09/30/29(b)

379 363,505

特色零售业：0.1%

例如Global Finance PLC，12.00%，11/30/28(b)

285 302,937

无线电信服务：0.0%

Ligado Networks LLC，（15.50% PIK）， 15.50%，11/01/23（b）（c）（f）（g）

163 24,417

公司债券总额√2.3%

(Cost：7，408，958美元）

6,719,024

浮动利率贷款利息(a)

航空航天与国防5.3%

Bleriot美国Bidco，Inc.，2023年定期贷款B，（3个月CME学期SOFR + 4.26%），9.57%，10/31/28

 596 597,791

Cobham Ultra SeniorCo SARL，美元定期贷款B，（6个月。CME期限SOFR为0.50%下限+3.50%）， 9.01%，08/03/29

 226 222,183

Cubic Corp.

定期贷款B，（3个月CME期限SOFR为0.75%下限+4.51%）， 9.85%，28年5月25日

 2,181 2,035,721

定期贷款C，（3个月CME期限SOFR为0.75%下限+4.51%）， 9.85%，28年5月25日

 444 414,065

王朝收购有限公司，公司，2024年定期贷款B1，（1个月CME学期SOFR + 3.50%）， 8.83%，08/24/28

 2,652 2,655,312

NORDAM Group，Inc.，定期贷款B，（1个月CME学期SOFR + 5.70%）， 10.93%，04/09/26

 448 421,496

Ovation Parent，Inc. 2024年定期贷款，03/27/31(h)

184 184,116

佩拉顿公司

第二次扣押期限贷款B1，（3个月。CME学期SOFR + 7.85%）， 13.18%，02/01/29

 1,044 1,045,227

定期贷款B，（1个月CME期限SOFR为0.75%下限+3.85%）， 9.18%，28年1月2日

 3,455 3,448,365

塞坦塔飞机租赁DA，定期贷款B，（3个月CME学期SOFR + 2.26%），7.56%，11/05/28

 826 827,206

标准航空有限公司，2024年定期贷款B2，（1个月CME学期SOFR + 3.50%），8.83%，28年8月24日

 1,022 1,023,820

TransDigm，Inc.

2023年定期贷款J，（1个月CME期限SOFR为1.00%下限+3.25%）， 8.56%，2031年2月28日

 467 468,996
安防 标准杆(000) 价值
航空航天与国防(续)

TransDigm，Inc.(续)

2024年定期贷款I，（3个月CME学期SOFR + 2.75%）， 8.57%，28年8月24日

 1,837 $ 1,842,600

2024年定期贷款K，02/22/30(h)

美元 73 73,107

 15,260,005
航空货运和物流业：0.1%

Rand Parent LLC，2023年定期贷款B，（3个月CME学期SOFR + 4.25%），9.56%，03/17/30

 150 149,584

汽车零部件=0.7%

Clarios Global LP，2024年定期贷款B，（1个月CME学期SOFR + 3.00%），8.33%，05/06/30

 1,437 1,438,766

天尼科公司，2022年定期贷款B，（3个月CME学期SOFR + 5.10%）， 10.42%，11/17/28

 691 649,077

2,087,843
汽车销量增长0.6%

Dealer Tire Financial LLC，2024年定期贷款B3，（1个月CME学期SOFR为 0.50%下限+3.75%），9.08%，27年12月14日(d)

1,549 1,558,277

RVR Dealership Holdings LLC，定期贷款B，（1个月CME期限SOFR为 0.75%下限+3.85%），9.18%，02/08/28

 147 137,693

1,695,970
银行贷款0.6%

Ascensus Holdings，Inc.定期贷款，（1个月CME学期SOFR + 3.61%），8.94%，08/02/28

 1,681 1,672,906

饮料：1.4%

裸露果汁有限责任公司

第二次连续贷款，（3个月。CME学期SOFR + 6.10%）， 11.40%，01/24/30

 1,157 931,614

定期贷款，（3个月CME期限SOFR为0.50%下限+3.35%）， 8.66%，29年1月24日

 2,366 2,208,191

Triton Water Holdings，Inc.定期贷款，（3个月CME学期SOFR为0.50% 下限+3.51%），8.81%，03/31/28

 794 785,234

3,925,039
Broadline Retail 1.1%

Sally Holdings LLC，2023年CovLite定期贷款B，（1个月CME学期SOFR + 2.25%），7.58%，02/28/30

 388 387,595

StubHub Holdco Sub LLC，2024年延期贷款B，（3个月。CME期限 SOFR + 4.75%），10.08%，03/15/30

 2,725 2,723,466

沃夫控股公司，第一次连续贷款，（3个月。CME学期SOFR + 4.01%），9.32%，12/21/27

 232 183,523

3,294,584
建筑产品销售额1.9%

AZZ，Inc.，定期贷款B，（1个月CME学期SOFR为0.50%下限+ 3.25%），8.58%，29年5月13日

 169 168,921

Beacon Roofing Supply，Inc. 2024年定期贷款B，05/19/28(h)

889 888,990

基金会建筑材料公司2024年定期贷款B2，（1个月CME 学期SOFR + 4.00%），9.31%，01/29/31

 1,033 1,036,615

2

投资明细表（未经审计）（续）

2024年3月31日

贝莱德浮动利率收益信托（BGT）

(显示的百分比以净资产为基础)

安防 标准杆(000) 价值
建筑产品(续)

LBM Acquisition LLC，定期贷款B，（1个月CME学期SOFR为0.75%下限 +3.85%），9.18%，27年12月17日

 美元 310 $ 309,045

SRS分销公司

2021年定期贷款B，（1个月CME学期SOFR + 3.61%）， 8.94%，06/02/28

 1,689 1,699,615

2022年增量定期贷款，（1个月CME学期SOFR + 3.35%）， 8.68%，06/02/28

 603 605,961

White Cap Buyer LLC，定期贷款B，（1个月。CME学期SOFR + 3.75%）， 9.08%，10/19/27

 745 747,105

 5,456,252
资本市场上涨2.6%

Areec Group，Inc. 2023年增量定期贷款，（1个月CME学期SOFR + 4.60%），9.93%，08/09/30

 352 353,987

Axalta Coating Systems美国控股公司2024年定期贷款B6，（3个月 CME学期SOFR为0.50%下限+2.00%），7.33%，29年12月20日

 774 775,028

杜鹃花托普科公司

2021年定期贷款B，（1个月CME期限SOFR为0.75%下限+3.86%）， 9.19%，26年7月24日

 1,020 1,011,979

定期贷款，（1个月CME学期SOFR + 3.61%）， 8.83%，26年7月24日

 589 585,501

Castlelake Aviation One DAC

2023年增量定期贷款B，（3个月CME学期SOFR + 2.75%）， 8.08%，2027年10月22日

 441 440,610

定期贷款B，（3个月CME学期SOFR + 2.50%）， 7.83%，10/22/26

 1,345 1,344,437

Focus Financial Partners LLC

2021年定期贷款B4，（1个月CME期限SOFR为0.50%下限+2.50%）， 7.83%，28年6月30日

 895 890,565

2024年定期贷款B7，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+2.75%)， 8.08%，06/30/28

 626 623,875

离子贸易金融有限公司，2021美元定期贷款，(3个月。CME期限软 +4.85%)，10.15%，04/01/28

 411 409,517

奥特罗控股公司

2023年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+4.50%)， 9.83%，08/17/28

 856 858,930

2024年定期贷款，08/17/28(h)

238 238,788

7,533,217
化学品：5.2%

Arc Falcon I，Inc.，2021年第二次留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软 +7.10%)，12.43%，09/30/29(d)

572 513,370

阿鲁巴投资控股有限责任公司

2020年第二留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.75%下限+ 7.85%)，13.18%，11/24/28(d)

885 876,150

2020美元定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.75%下限+ 4.10%)，13.43%，11/24/27

 465 462,947

Ascend Performance Material Operations LLC，2021年定期贷款B，(3个月 CME期限软件，下限0.75%+4.85%)，10.07%，08/27/26

 597 586,006

化学公司，2023年美元定期贷款B，(1-月。CME期限软件在0.50% 下限+3.50%)，8.83%，08/18/28

 706 702,918

CPC收购公司，定期贷款，(3个月。CME期限SOFR+4.01%)， 9.32%，12/29/27

 277 233,067

德比买家有限责任公司，美元定期贷款，(1-月。芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +4.25%)，9.58%，11/01/30

 1,275 1,281,770

Ecovyst Catalyst Technologies LLC，2021年定期贷款B，(3个月CME期限 SOFR在0.50%下限+2.60%)，7.91%，06/09/28

 1,053 1,051,406
安防 标准杆(000) 价值
化学品(续)

Element Solutions，Inc.，2023定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限软 +2.00%)，7.33%，12/18/30

 美元 1,210 $ 1,209,781

HB Fuller Co.，2024定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +2.00%)，7.33%，02/15/30

 179 178,784

Herens U.S.Holdco Corp.，美元定期贷款B，(3个月。芝加哥商品交易所期限价格 +4.03%)，9.33%，07/03/28

 654 614,059

英力士美国金融有限责任公司，2023美元定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限价格 +3.60%)，8.93%，02/18/30

 413 412,290

LSF11 A5 Holdco LLC

2023年增量定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +4.35%)，9.68%，10/15/28

 177 176,753

定期贷款，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.61%)， 8.94%，10/15/28

 928 927,863

Mometive Performance Materials Inc.，2023定期贷款，(1-月CME期限 SOFR+4.50%)，9.83%，03/29/28

 1,302 1,278,554

Nouryon USA LLC，2023美元定期贷款B，(3个月。CME期限SOFR+ 4.10%)，9.42%，04/03/28

 564 564,586

奥林巴斯水务美国控股公司，2024年定期贷款，(3-月。芝加哥商品交易所期限软件 0.50%下限+4.25%)，9.57%，11/09/28

 544 545,232

OQ化学公司，2017美元定期贷款B2，(3个月芝加哥商品交易所期限软 +3.70%)，8.93%，10/14/24

 965 943,162

SCIH Salt Holdings，Inc.，2021年增量定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所 期限SOFR，0.75%下限+4.11%)，9.44%，03/16/27

 639 640,026

斯巴达美国Holdco LLC，2021年定期贷款，(1个月CME期限SOFR+ 3.36%)，8.69%，08/02/28

 1,002 1,001,595

WR Grace Holdings LLC，2021年定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软件：0.50%下限+4.01%)，9.32%，09/22/28

 852 851,979

 15,052,298
商业服务及供应品：4.8%

行动环境集团，2023年定期贷款B，(3个月CME期限 SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.82%，10/24/30(d)

396 395,984

联合环球控股有限责任公司

2021美元增量定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +3.85%)，9.18%，05/12/28

 1,593 1,590,005

2023年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.75%)， 10.08%，05/12/28

 205 205,372

Amentum政府服务控股有限责任公司，2022年定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所 期限：SOFR+4.00%)，9.33%，02/15/29

 479 480,059

阿拉马克服务公司，2024年定期贷款B8，（3个月CME学期SOFR + 2.00%），7.33%，06/22/30

 466 466,091

冠军融资公司，2024年定期贷款B，（3个月CME学期SOFR + 4.75%），10.07%，29年2月23日(d)

1,438 1,441,595

创意艺术家代理有限责任公司，2024年定期贷款B，28年11月27日(h)

1,678 1,678,597

加尔达世界安全公司，2022年定期贷款B，（3个月CME学期SOFR + 4.25%），9.58%，02/01/29

 264 264,166

Mavis Tire Express Services Topco Corp. 2024年定期贷款B，（1个月CME 学期SOFR为0.75%下限+3.75%），9.08%，05/04/28

 1,825 1,825,768

BEP USS Intermediate Holding III Corp.，定期贷款B，（3个月CME期限 SOFR在0.50%下限+4.51%），9.82%，28年12月15日

 491 372,219

S C H E D U L E         外来资产   I N V E S T M E N T S          3

投资明细表（未经审计）（续）

2024年3月31日

贝莱德浮动利率收益信托（BGT）

(显示的百分比以净资产为基础)

安防 标准杆(000) 价值
商业服务与用品(续)

Prime Security Services借款人LLC，2023年定期贷款B，（3个月CME 学期SOFR + 2.50%），7.83%，10/14/30

 美元 444 $ 443,888

Tempo Acquisition LLC，2023年定期贷款B，（1个月CME期限SOFR为 0.50%下限+2.75%），8.08%，28年8月31日

 2,925 2,932,473

TruGreen LP，2020定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限软于0.75%下限 +4.10%)，9.43%，11/02/27

 1,004 976,257

Vestis Corp.，定期贷款，(3个月。CME期限SOFR+2.25%)， 7.58%，02/22/31(d)

186 185,768

Viad Corp.，初始定期贷款，(1-月。CME期限SOFR+5.11%)， 10.44%，07/30/28

 599 598,834

 13,857,076
通信设备占0.7%

Ciena Corp.，2020年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+2.00%)， 7.33%，10/24/30

 859 860,257

ViaSat公司

2023年定期贷款，(1个月CME期限SOFR+4.61%)， 9.93%，05/30/30

 347 335,733

定期贷款，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)， 9.83%，03/02/29

 703 679,699

1,875,689
建造业：1.4%

Brand Industrial Services，Inc.，2023定期贷款B，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+5.50%)， 10.81%，08/01/30

 2,051 2,057,647

Legence Holdings LLC，2021年定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.75% 下限+3.60%)，8.93%，12/16/27

 136 135,920

派克公司，2021年增量定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+ 3.11%)，8.44%，01/21/28

 644 645,931

USIC Holdings，Inc.，2021年定期贷款，(3个月CME期限SOFR+ 3.76%)，9.06%，05/12/28

 1,066 1,063,362

3,902,860
建筑材料公司：4.3%

ACProducts Holdings，Inc.，2021年定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，下限0.50%，+4.51%)，9.81%，05/17/28

 1,001 910,361

美国建筑商和承包商供应公司，2024年定期贷款B， (1-月CME期限SOFR+2.00%)，7.33%，01/31/31

 725 725,115

Chariot Buyer LLC

2024年增量定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +3.75%)，9.08%，11/03/28

 392 392,490

定期贷款B，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.35%)， 8.68%，11/03/28

 1,497 1,493,380

基石建筑品牌公司，2021年定期贷款B，(1-月CME期限 SOFR在0.50%下限+3.35%)，8.68%，04/12/28

 156 154,702

CP Atlas Buyer，Inc.，2021年定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限软件，0.50% 下限+3.85%)，9.18%，11/23/27

 894 881,614

CP Iris Holdco I，Inc.

2021年第二留置权定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+ 7.10%)，12.43%，10/01/29(d)

645 596,625

CME期限SOFR在0.50%下限+3.85%)， 9.18%，10/02/28

 146 145,528

CME期限SOFR+ 2.60%)，7.93%，04/28/29

 476 476,202
安防 标准杆(000) 价值
建筑材料(续)

翡翠债务合并子有限责任公司，定期贷款B，(3-月。芝加哥商品交易所期限SOFR+ 2.50%)，7.79%，05/31/30

 美元 1,040 $ 1,039,129

英格索尔-兰德服务公司，2020美元Spinco定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所 期限SOFR+1.85%)，7.18%，03/01/27

 319 319,437

New AMI I LLC，2022定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +6.00%)，11.33%，03/08/29

 516 492,050

奥斯卡收购公司。有限责任公司，定期贷款B，(3个月CME期限SOFR+ 4.60%)，9.90%，04/29/29

 673 674,020

Quikrete Holdings，Inc.，2023年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限价格 +2.86%)，8.19%，03/19/29

 382 382,076

士麦那预拌混凝土有限责任公司，2023年定期贷款，(1-月。芝加哥商品交易所期限软 +3.50%)，8.83%，04/02/29(d)

327 328,914

标准工业公司，2021年定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限软件在 0.50%下限+2.36%)，7.69%，09/22/28

 974 974,192

顶峰材料有限责任公司，2023年增量定期贷款B，(3个月CME期限 SOFR+2.50%)，7.83%，01/12/29

 448 449,904

芝加哥商品交易所期限软件，下限1.00% +3.35%)，8.65%，12/31/26

 1,931 1,932,260

Zurn LLC，2021年定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +2.11%)，7.44%，10/04/28

 68 68,373

 12,436,372
消费金融：1.2%

GTLR W合并子有限责任公司，美元定期贷款B，（1个月CME学期SOFR + 3.00%），8.31%，01/31/31

 1,281 1,284,471

TransUnion LLC

2019年定期贷款B5，（1个月CME学期SOFR + 1.85%）， 7.18%，26年11月16日

 1,127 1,125,346

2024年定期贷款B6，（1个月CME期限SOFR为0.50%下限+2.00%）， 7.33%，12/01/28

 1,133 1,132,276

3,542,093
主要消费品分销和零售业0.3%

美国食品公司

2019年定期贷款B，（1个月CME学期SOFR + 2.11%）， 7.44%，09/13/26

 576 576,881

2021年定期贷款B，（1个月CME学期SOFR + 2.00%）， 7.33%，28年11月22日

 373 374,125

951,006
集装箱和包装行业：2.3%

Charter Next Generation，Inc. 2024年定期贷款B，（1个月CME期限SOFR为0.75%下限+3.50%）， 8.83%，12/01/27

 2,297 2,300,457

LABL，Inc.，2021年美元第一次连续贷款，（1个月。CME学期SOFR为 0.50%下限+5.10%），10.43%，28年10月29日

 978 956,063

毛瑟包装解决方案控股有限公司，定期贷款B，（1个月CME期限 SOFR + 4.00%），9.33%，08/14/26

 769 771,326

Paciv Evergreen Group Holdings Inc，2020年定期贷款B2，（1个月CME 学期SOFR + 3.36%），8.69%，02/05/26

 139 139,393

Pregis TopCo LLC

第一次连续贷款，（1个月。CME学期SOFR + 3.75%）， 9.08%，07/31/26

 412 412,343

2021年增量定期贷款，（1个月CME学期SOFR为0.50%下限 +3.86%），9.19%，26年7月31日

 427 426,748

4

投资明细表（未经审计）（续）

2024年3月31日

贝莱德浮动利率收益信托（BGT）

(显示的百分比以净资产为基础)

安防 标准杆(000) 价值
容器与包装(续)

雷诺消费品有限责任公司，定期贷款，(1-月。芝加哥商品交易所期限价格 +1.75%)，7.18%，02/04/27

 美元 809 $ 810,448

三叉戟TPI控股公司，2021年定期贷款B3，(3个月芝加哥商品交易所期限软件 0.50%下限+4.26%)，9.81%，09/15/28

 782 782,104

6,598,882
总代理商：0.2%

Pai Holdco，Inc.，2020定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.75% 下限+4.01%)，9.32%，10/28/27

 622 585,356

多元化消费服务：2.0%

Ascend Learning LLC

2021年第二留置权定期贷款，(1个月CME期限SOFR+5.85%)， 11.18%，12/10/29

 115 112,557

2021年定期贷款，(1个月CME期限SOFR+3.60%)， 8.93%，12/11/28

 380 377,567

Bright Horizons Family Solutions LLC，2021定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所 期限：SOFR+2.36%)，7.69%，11/24/28

 565 564,113

KUEHG Corp.，2023年定期贷款，(3个月。芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +5.00%)，10.30%，06/12/30

 859 860,085

学习关怀集团美国第2号，Inc.，2023年定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所 期限SOFR，0.50%下限+4.75%)，10.07%，08/11/28

 135 135,348

苏富比S，2021年定期贷款B，(3个月。芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +4.76%)，10.08%，01/15/27

 1,669 1,634,700

春秋教育集团，定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR+ 4.50%)，9.81%，10/04/30

 959 962,238

Wand NewCo3，Inc.，2024定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+ 3.75%)，9.08%，01/30/31

 1,176 1,178,752

 5,825,360
多元化电信服务2.4%—

连接Finco SARL

2021年定期贷款B，（1个月CME期限SOFR为1.00%下限+3.50%）， 8.83%，12/11/26

 778 771,314

2024年长期贷款B，09/13/29(h)

778 764,571

联合通讯公司，2021年定期贷款B，（1个月CME期限 SOFR为0.75%下限+3.61%），8.94%，27年10月2日

 273 258,753

3级融资，Inc.(d)

2024年长期贷款B1，（1周CME期限SOFR为2.00%下限 +6.56%），11.81%，29年4月15日

 593 589,195

2024年长期贷款B2，（1周CME期限SOFR为2.00%下限 +6.56%），11.81%，04/15/30

 598 593,518

流明技术公司

2024年长期贷款B1，（1周CME期限SOFR为2.00%下限 +2.46%），7.79%，29年4月15日

 458 339,281

2024年长期贷款B2，（3个月CME学期SOFR为2.00%下限 +2.46%），7.79%，04/15/30(d)

468 346,304

2024年定期贷款A，06/01/28(h)

81 67,758

ORBCOMM，Inc.，定期贷款B，（1个月CME学期SOFR为0.75%下限 +4.51%），9.77%，28年1月9日

 531 513,101

扎约集团控股公司，美元定期贷款，（1个月CME学期SOFR + 3.00%），8.44%，03/09/27

 3,113 2,724,915

6,968,710
安防 标准杆(000) 价值
电子设备、仪器和零部件1.0%

连贯公司，2022年定期贷款B，（1个月CME学期SOFR + 2.75%）， 8.19%，07/02/29

 美元 931 $ 930,757

MX Holdings U.S.，Inc.，2023美元定期贷款B1D，(1-月芝加哥商品交易所期限软件 0.75%下限+2.86%)，8.19%，07/31/28

 120 120,445

罗珀工业品投资公司，2023美元定期贷款，(3个月 CME期限SOFR，下限0.50%+4.00%)，9.30%，11/22/29

 1,678 1,687,401

2,738,603
能源设备和服务：0.0%

利兰金融公司

2020年发放全定期贷款，(1-月。CME期限SOFR+3.11%)， 8.44%，06/28/24(d)

25 12,459

2020年收回定期贷款，(1个月CME期限SOFR+1.11%)， 6.44%，06/30/25

 192 74,512

86,971
娱乐业3.4%

AMC娱乐控股公司，2019年定期贷款B，(1个月CME期限 SOFR+3.11%)，8.44%，04/22/26

 917 766,734

贵族技术公司，2022年定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限自 +2.35%)，7.66%，05/24/29

 62 62,077

太阳马戏团控股美国Newco，Inc.，2023年定期贷款B，(3个月 CME期限SOFR，下限0.50%+4.25%)，9.55%，03/08/30

 552 551,729

Delta 2 Lux SARL，2022定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软件0.50% 下限+2.25%)，7.56%，01/15/30

 1,137 1,137,284

狮门资本控股有限责任公司，2018年定期贷款B，(1-月CME期限 SOFR+2.35%)，7.68%，03/24/25

 798 795,953

Live Nation Entertainment，Inc.，定期贷款B4，(1-月芝加哥商品交易所期限软 +1.85%)，7.18%，10/19/26

 1,534 1,531,238

Motion Finco SARL，2024美元定期贷款B，11/12/29(h)

781 779,237

NEP Group，Inc.，2023定期贷款B，(1-月CME期限SOFR+ 3.36%，1.61%PIK)，10.19%，08/19/26(g)

1,195 1,134,107

SMG美国Midco 2，Inc.，2020年定期贷款，(3个月CME期限SOFR+ 2.76%)，8.07%，01/23/25

 927 926,664

UFC Holdings LLC，2021年定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，0.75% 下限+3.01%)，8.34%，04/29/26

 546 546,331

William Morris Endeavor Entertainment LLC，2018第一笔留置权定期贷款， (1个月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.86%)，8.19%，05/18/25

 1,617 1,614,368

 9,845,722
环境、维护和安全服务：0.8%

Clean Harbors，Inc.，2023年定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR+ 1.86%)，7.19%，10/08/28

 632 632,298

卡万塔控股公司

2021年定期贷款C，（1个月CME期限SOFR为0.50%下限+2.50%）， 7.83%，28年11月30日

 53 52,634

2024年定期贷款B，（1个月CME期限SOFR为0.50%下限+2.75%）， 8.07%，28年11月30日

 537 536,273

2024年定期贷款C，（1个月CME期限SOFR为0.50%下限+2.75%）， 8.07%，28年11月30日

 29 29,304

S C H E D U L E         外来资产   I N V E S T M E N T S          5

投资明细表（未经审计）（续）

2024年3月31日

贝莱德浮动利率收益信托（BGT）

(显示的百分比以净资产为基础)

安防 标准杆(000) 价值
环境、维护和安全服务(续)

卡万塔控股公司(Covanta Holding Corp.)(续)

2021年定期贷款B，（1个月CME期限SOFR为0.50%下限+2.50%）， 7.83%，28年11月30日

 美元 691 $ 688,605

GFL环境公司2023年第一笔扣押期限贷款，（3个月。CME期限 SOFR在0.50%下限+2.50%），7.82%，27年5月31日

 445 446,677

2,385,791
金融服务业3.9%

贝伦金融美国有限责任公司

2018年定期贷款B，(3个月CME期限SOFR+2.51%)， 7.82%，11/13/25

 264 264,601

2019美元定期贷款B3，(3个月CME期限SOFR+2.51%)， 7.83%，10/30/26

 646 646,312

2023年第一笔留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+ 2.35%)，7.66%，04/18/29

 288 287,555

2023年美元定期贷款，(3个月CME期限SOFR+2.26%)， 7.58%，04/13/28

 2,658 2,657,841

Cogeco融资2 LP，2023年定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR+ 2.61%)，7.94%，09/29/28

 972 946,659

迪尔菲尔德达科他控股有限责任公司

2020美元定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，1.00%下限+ 3.75%)，9.06%，04/09/27

 3,743 3,722,879

2021年美元第二留置权定期贷款，(3个月CME期限SOFR+7.01%)， 12.32%，04/07/28

 1,114 1,109,822

FinCo I LLC，2023年定期贷款，(3个月CME期限SOFR+3.00%)， 8.31%，06/27/29

 378 378,635

GIP Pilot Acquisition Partners LP，定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限价格 +3.00%)，8.33%，10/04/30

 186 186,419

Hyperion再融资SARL，2024美元定期贷款B，(1个月。芝加哥商品交易所期限软 0.50%下限+3.50%)，8.83%，02/15/31

 434 434,039

日出融资伙伴关系，2021年美元定期贷款AX，(1-月。CME期限 SOFR+3.11%)，8.44%，01/31/29

 474 471,308

 11,106,070
食品：2.6%

第八大道食品和用品公司

2018年第一笔留置权定期贷款，(1个月CME期限SOFR+3.86%)， 9.19%，10/01/25

 821 804,949

2021年增量定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软于0.75%下限 +4.86%)，10.19%，10/01/25

 927 910,463

Chobani LLC

2020年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+3.61%)， 8.94%，10/25/27

 1,958 1,960,897

2023年增量定期贷款，(1个月CME期限SOFR+3.75%)， 9.08%，10/25/27

 505 507,259

Froneri U.S.，Inc.，2020美元定期贷款，(1个月CME期限SOFR+ 2.35%)，7.68%，01/29/27

 2,151 2,151,540

H-Food Holdings LLC，2018年定期贷款B， (3个月CME期限SOFR+3.95%)，9.29%，05/23/25

 306 221,236

游牧食品美国有限责任公司，定期贷款B4，(6个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%(br}下限+3.00%)，8.27%，11/13/29

 617 617,905

Utz Quality Foods LLC，2021年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+ 3.11%)，8.44%，01/20/28

 341 341,462

7,515,711
安防 标准杆(000) 价值
地面运输量为0.7%

AIT全球物流控股公司，2021年定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所 期限SOFR，0.75%下限+4.85%)，10.17%，04/06/28

 美元 352 $ 352,415

AVIS预算汽车租赁有限责任公司，2020定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软 +1.86%)，7.19%，08/06/27

 401 398,806

SIRVA Worldwide，Inc.，2018第一笔留置权定期贷款，(3个月CME期限SOFR+5.76%)， 11.10%，08/04/25

 694 486,909

优步技术公司，2023年定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软件 +2.75%)，8.08%，03/03/30

 780 783,505

 2,021,635
医疗保健设备和用品：2.8%

Avantor Funding，Inc.，2021年定期贷款B5，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+ 2.35%)，7.68%，11/08/27

 666 666,107

博士伦公司，2023年增量定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所 期限：SOFR+4.00%)，9.33%，09/29/28

 577 576,021

博士伦公司，定期贷款，(1-月。芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +3.35%)，8.68%，05/10/27

 1,385 1,366,794

Insulet Corp.，2024年定期贷款B，(1-月CME期限SOFR+3.00%)， 8.33%，05/04/28

 466 466,214

Maravai Intermediate Holdings LLC，2022年定期贷款B，(3个月CME期限 SOFR在0.50%下限+3.00%)，8.31%，10/19/27

 908 891,749

Medline借款人LP，美元定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限软件0.50% 下限+3.00%)，8.44%，10/23/28

 2,412 2,417,233

Sotera Health Holdings LLC，2021年定期贷款，(1-mo.芝加哥商品交易所期限软 +2.86%)，8.19%，12/11/26

 1,564 1,555,523

7,939,641
医疗保健提供者和服务：5.2%

Catalent Pharma Solutions，Inc.，2021定期贷款B3，(1个月CME期限 SOFR+2.11%)，7.44%，02/22/28

 1,165 1,163,192

CHG医疗保健服务公司

2021年定期贷款，(1个月CME期限SOFR+3.36%)， 8.69%，09/29/28

 623 623,025

2023年增量定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +3.75%)，9.09%，09/29/28

 133 132,917

CNT Holdings I Corp.，2020年定期贷款，(3个月。芝加哥商品交易所期限软件，0.75% 下限+3.50%)，8.82%，11/08/27

 1,355 1,356,486

电子Bidco，Inc.，2021年定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+ 3.11%)，8.44%，11/01/28

 1,334 1,336,227

EResearchTechnology，Inc.，2020第一笔留置权定期贷款，(1个月CME期限 SOFR在1.00%下限+4.61%)，9.94%，02/04/27

 498 499,711

眼部护理合作伙伴有限责任公司

2020年定期贷款，(3个月CME期限SOFR+4.01%)， 9.32%，02/18/27

 1,021 536,162

2021年第二留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+ 7.01%)，12.32%，11/15/29

 358 123,614

2021年增量定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +4.01%)，9.32%，11/15/28

 326 169,173

Fortrea Holdings，Inc.，定期贷款B，(1-月CME期限软件在0.50% 下限+3.75%)，9.08%，07/01/30

 257 257,700

ICON卢森堡SARL

2024年LUX定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+ 2.00%)，7.30%，07/03/28

 1,105 1,107,091

2024年美国定期贷款B，0.00%，07/03/28

 276 276,354

Ingenovis Health，Inc.，定期贷款B，(1-月CME期限SOFR+ 3.75%)，9.19%，03/06/28

 987 881,894

6

投资明细表（未经审计）（续）

2024年3月31日

贝莱德浮动利率收益信托（BGT）

(显示的百分比以净资产为基础)

安防 标准杆(000) 价值
医疗保健提供者和服务(续)

IQVIA，Inc.，2023美元定期贷款B4，(3个月CME期限SOFR+ 2.00%)，7.31%，01/02/31

 美元 751 $ 754,069

Med Parentco LP，第一留置权定期贷款，(1个月CME期限SOFR+ 4.36%)，9.69%，08/31/26

 235 234,301

医疗解决方案控股公司，2021年第二留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所 期限SOFR，0.50%下限+7.10%)，12.43%，11/01/29

 377 301,129

凤凰新闻股份有限公司，2021年第一笔留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，下限0.50%，+3.36%)，8.69%，11/15/28

 1,869 1,872,254

精密医药集团有限责任公司，2021年定期贷款，(3个月。芝加哥商品交易所期限软件，下限0.75%+3.10%)，8.40%，11/18/27

 751 740,596

混响买家，Inc.，2021年第一笔留置权定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限软件：0.50%下限+3.35%)，8.68%，11/01/28

 557 495,602

Star Parent，Inc.，定期贷款B，(3个月CME期限SOFR+4.00%)， 9.31%，09/27/30

 544 540,328

外科中心控股公司，2023年定期贷款，(1-月CME期限软 +3.50%)，8.83%，12/19/30

 717 719,976

Vizient，Inc.，2022年定期贷款B7，(1个月芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +2.35%)，7.68%，05/16/29

 205 206,010

WCG Intermediate Corp.，2019年定期贷款，(1-月CME期限SOFR+ 4.11%)，9.44%，01/08/27

 671 671,049

 14,998,860
医疗保健技术修订2.8%

AthenaHealth Group，Inc.，2022年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件 0.50%下限+3.25%)，8.58%，02/15/29

 1,911 1,890,188

Cotiviti公司(h)

2024年固定期限贷款B，2/21/31

 667 667,834

2024年定期贷款，2/21/31

 1,219 1,215,952

Gainwell收购公司，定期贷款B，(3个月。芝加哥商品交易所期限SOFR+ 4.10%)，9.41%，10/01/27

 1,884 1,798,667

Verscend Holding Corp.，2021年定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR+ 4.11%)，9.44%，08/27/25

 1,894 1,894,110

Waystar Technologies，Inc.，2024定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限软 +4.00%)，9.33%，10/22/29

 562 562,820

8,029,571
酒店及度假村REITs：0.1%

RHP Hotel Properties LP，2023定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软 +2.75%)，8.08%，05/18/30

 303 302,594

酒店、餐饮和休闲行业：8.0%

Aimbridge Acquisition Co.，Inc.，2019定期贷款B，(1个月CME期限 SOFR+3.86%)，9.19%，02/02/26

 1,110 1,067,176

奥尔特拉山公司(d)

2023年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+3.75%)， 9.18%，05/31/30

 94 94,641

2024年附加定期贷款B，5/31/30(h)

137 137,514

霸菱S股份有限公司，2021年定期贷款B，(3-月。芝加哥商品交易所期限软件0.50% 下限+3.25%)，8.83%，10/02/28

 740 693,955

汉堡王(餐饮品牌国际公司)/新红色金融公司，2023年定期贷款B5，(1-mo.芝加哥商品交易所期限SOFR+2.25%)，7.58%，09/20/30

 990 989,417

凯撒娱乐公司

2024年定期贷款B1，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+2.75%)， 8.04%，02/06/31

 1,772 1,772,000

定期贷款B，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.35%)， 8.66%，02/06/30

 759 760,598
安防 标准杆(000) 价值
酒店、餐馆和休闲(续)

嘉年华公司，2023年定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限软件，下限0.75% +3.00%)，8.32%，08/27

 美元 713 $ 713,638

丘吉尔唐斯公司，2021年增量定期贷款B1，(1个月CME期限 SOFR+2.10%)，7.43%，03/17/28

 891 890,561

城市足球集团有限公司，定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限软件0.50% 下限+3.11%)，8.44%，07/21/28

 1,023 1,020,995

ECL Entertainment，LLC，2023年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，下限0.75%，+4.75%)，10.08%，08/31/30

 493 493,879

费尔蒂塔娱乐有限责任公司，2022年定期贷款B，(1个月。CME期限软 +3.75%)，9.08%，01/27/29

 2,514 2,518,991

颤动融资BV，定期贷款B，(3个月。芝加哥商品交易所期限SOFR+ 2.25%)，7.56%，11/25/30

 2,206 2,204,282

四季酒店有限公司，2024年定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软 +2.10%)，7.43%，11/30/29

 1,949 1,949,375

希尔顿国内运营有限公司，2023年定期贷款B4，(1-月芝加哥商品交易所 期限：SOFR+2.00%)，7.43%，11/08/30

 485 485,718

IRB Holding Corp.，2024年定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限软件，0.75% 下限+2.85%)，8.08%，12/15/27

 1,463 1,463,015

Light&Wonder International，Inc.，2024年定期贷款，(1个月 CME定期软贷款，下限0.50%+2.75%)，8.08%，04/14/29

 667 667,213

包装控股有限责任公司，2021年定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限软件0.75% 下限+3.25%)，8.68%，03/09/28

 553 350,420

宾夕法尼亚娱乐公司，2022年定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限价格 +2.85%)，8.18%，05/03/29

 904 903,908

Playa Resorts Holding BV，2022年定期贷款B，(1个月CME期限软件在 0.50%下限+3.25%)，8.58%，01/05/29

 292 292,969

海洋世界公园和娱乐公司，2024年定期贷款B， (1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.83%，08/25/28

 336 335,644

Station Casinos LLC，2024年定期贷款B，3/14/31(h)

1,250 1,247,587

Whatabrands LLC，2021年定期贷款B，(1个月CME期限软件在0.50% 下限+3.36%)，8.69%，08/03/28

 1,737 1,737,290

温德姆酒店及度假村公司，2023年定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所 期限SOFR+2.35%)，7.68%，05/24/30

 329 329,956

 23,120,742
家用耐用消费品占1.9%

AI Aqua Merger Sub，Inc.，2023年增量定期贷款，（1个月CME期限 SOFR在0.50%下限+4.25%），9.58%，28年7月31日

 804 807,078

亨特·道格拉斯公司，美元定期贷款B1，（3个月CME学期SOFR + 3.50%），8.82%，29年2月26日

 1,468 1,448,605

Serta Simmons Bedding，LLC，2023年新期限贷款，（3个月。CME学期SOFR +7.61%），12.92%，28年6月29日

 307 274,153

史迪奇收购公司，定期贷款B，（3个月CME学期SOFR + 7.00%），12.31%，07/28/28

 663 165,686

Sunset Debt Merger Sub，Inc. 2021年定期贷款B，（1个月CME学期SOFR +4.11%）， 9.44%，10/06/28

 1,064 974,452

Weber-Stephen Products LLC，定期贷款B，（1个月。CME学期SOFR + 3.36%），8.69%，10/30/27

 1,902 1,753,600

5,423,574

S C H E D U L E         外来资产   I N V E S T M E N T S          7

投资明细表（未经审计）（续）

2024年3月31日

贝莱德浮动利率收益信托（BGT）

(显示的百分比以净资产为基础)

安防 标准杆(000) 价值
家居用品：0.1%

克洛诺斯收购控股公司，2021年第一笔连续期限贷款，（3个月。 CME学期SOFR为1.00%下限+6.15%），11.49%，26年12月22日

 美元 248 $ 248,595

独立电力和可再生电力生产商0.9%—

卡尔平建设金融有限公司，2023年再融资定期贷款B， (1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.25%)，7.58%，07/31/30

 753 752,080

卡尔平公司，定期贷款B9，(1-月。CME期限SOFR+2.00%)， 7.33%，01/31/31

 363 360,768

星座可再生能源有限责任公司，2020年定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR在1.00%下限+2.76%)， 8.10%，12/15/27

 728 728,145

NRG Energy，Inc.，2024年3月27日定期贷款(h)

769 767,562

 2,608,555
工业集团下跌0.1%

JFL-Tiger收购有限公司，定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+5.00%)，10.32%，10/17/30

 362 362,205

保险行业：7.3%

联合控股中级有限责任公司，2023年定期贷款B6，(1个月CME期限 SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.83%，11/06/30

 4,214 4,230,184

AmWINS Group，Inc.

2021年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+2.36%)， 7.69%，02/19/28

 1,172 1,172,311

2023年增量定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.75%下限 +2.75%)，8.19%，02/19/28

 . 302 302,468

Amynta代理借款人，Inc.，2023年第一笔留置权定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所 期限SOFR+4.25%)，9.55%，02/28/28

 867 870,041

AssuredPartners，Inc.

2020年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+3.61%)， 8.94%，02/12/27

 616 616,093

2021年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.61%)， 8.94%，02/12/27

 595 595,324

2023年定期贷款B4，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.75%)， 9.08%，02/12/27

 368 368,239

2024年增量定期贷款B5，(1个月芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +3.50%)，8.83%，02/14/31

 . 291 291,274

Baldwin Risk Partners，LLC，2021年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限价格 +3.61%)，8.94%，10/14/27

 267 266,386

Hub International Ltd.，2024定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，下限0.75%，+3.25%)，8.57%，06/20/30

 3,051 3,051,207

Jones Deslaurier保险管理公司，2024年定期贷款B， (3个月CME期限SOFR+3.50%)，8.80%，03/15/30

 698 697,344

Ryan Specialty LLC，定期贷款，（1个月CME学期SOFR为0.75%下限 + 2.75%），8.08%，09/01/27

 830 830,341

塞奇威克索赔管理服务公司，2023年定期贷款B，（1个月 CME学期SOFR + 3.75%），9.08%，28年2月24日

 2,443 2,446,696

Truist Insurance Holdings LLC(h)

第一次扣押定期贷款，03/24/31

 1,580 1,577,361

第二次连续贷款，03/08/32

 618 621,090
安防 标准杆(000) 价值
保险(续)

USI，Inc./纽约

2023年收购定期贷款，（3个月CME学期SOFR + 3.25%）， 8.55%，09/27/30

 美元 683 $ 682,782

2023年定期贷款B，（3个月CME学期SOFR + 3.00%）， 8.30%，29年11月22日

 2,487 2,486,187

 21,105,328
互动媒体和服务：0.1%

讴歌财经美国，公司，2021年美元定期贷款B，（3个月CME学期SOFR + 4.15%）， 9.45%，28年2月16日

 263 262,794

互联网软件和服务—

Gen Digital，Inc.，2022年定期贷款B，（1个月CME学期SOFR + 2.10%），7.43%，09/12/29

 789 788,395

IT服务3.0%—

Asurion LLC

2020年定期贷款B8，（1个月CME学期SOFR + 3.36%）， 8.69%，26年12月23日

 180 176,515

2021年第二留置权定期贷款B3，(1个月CME期限SOFR+5.36%)， 10.69%，01/31/28

 689 618,110

2021年第二笔留置权定期贷款B4，(1个月CME期限SOFR+5.36%)， 10.69%，01/20/29

 654 582,570

2023年定期贷款B11，(1个月CME期限SOFR+4.35%)， 9.68%，08/19/28

 996 959,523

卡梅洛特美国收购有限责任公司，2024年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+2.75%)， 8.08%，01/31/31

 2,009 2,007,839

中央母公司，2023年定期贷款B，(3个月CME期限SOFR+ 4.00%)，9.31%，07/06/29

 1,658 1,661,837

去爸爸运营有限责任公司

2021年定期贷款B4，(1个月CME期限SOFR+2.11%)， 7.44%，08/10/27

 445 445,159

2024年定期贷款B6，(1个月CME期限SOFR+2.00%)， 7.33%，11/09/29

 1,077 1,076,082

洋红色买家有限责任公司

2021年美元第一留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，0.75%下限 +5.26%)，10.57%，07/27/28

 798 469,332

2021年美元第二留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.75%下限 +8.51%)，13.82%，07/27/29

 1,034 299,708

Venga Finance SARL，2021美元定期贷款B，(3个月。CME期限SOFR+ 5.01%)，10.35%，06/28/29

 396 394,706

8,691,381
休闲产品：0.2%

挡泥板乐器公司，2021年定期贷款B，(1-月。CME期限 SOFR+4.10%)，9.43%，12/01/28

 296 289,959

Peloton Interactive股份有限公司，定期贷款，(6个月。CME期限SOFR+ 7.10%)，12.48%，05/25/27

 209 209,927

499,886
机械设备6.8%

Albion Finding 3 SARL，美元定期贷款，(3-mo.CME期限SOFR+ 5.51%)，10.83%，08/17/26

 1,203 1,205,472

Arcline FM Holdings LLC，2021年第一笔留置权定期贷款，(3个月。CME期限 SOFR在0.75%下限+5.01%)，10.32%，06/23/28

 1,370 1,370,326

巴恩斯集团，2024年定期贷款，(1-月CME期限SOFR+2.50%)， 7.83%，09/03/30

 643 645,069

哥伦布·麦金农公司/纽约，2024年定期贷款，(3个月CME期限 SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.81%，05/14/28(d)

208 208,055

8

投资明细表（未经审计）（续）

2024年3月31日

贝莱德浮动利率收益信托（BGT）

(显示的百分比以净资产为基础)

安防 标准杆(000) 价值
机械(续)

斗山山猫北美公司2022年定期贷款B，（3个月CME期限 SOFR + 2.60%），7.90%，04/20/29

 美元 162 $ 162,203

过滤集团公司。

2021年增量定期贷款，（1个月CME学期SOFR + 3.61%）， 8.94%，10/21/28

 715 715,747

2023年美元定期贷款，（1个月CME学期SOFR + 4.36%）， 9.69%，10/21/28

 1,444 1,447,723

加德纳丹佛公司，2020年美元定期贷款B2，（1个月CME学期SOFR + 1.85%），7.18%，03/01/27

 218 217,806

Gates Global LLC，2021年定期贷款B3，（1个月CME学期SOFR为0.75% 下限+2.60%），7.93%，27年3月31日

 1,362 1,363,435

通用电力系统公司，2019年定期贷款B，（1个月CME学期SOFR + 1.85%）， 7.18%，12/13/26

 200 199,500

Madison IAQ LLC，定期贷款，（1个月CME学期SOFR + 3.36%）， 8.69%，06/21/28

 2,259 2,254,037

SPX Flow，Inc.，2022年定期贷款，（1个月CME学期SOFR + 4.60%）， 9.93%，04/05/29

 1,197 1,201,347

泰坦收购有限公司/加拿大

2018年定期贷款B，（1个月CME学期SOFR + 3.11%）， 8.44%，25年3月28日

 2,358 2,354,962

2024年定期贷款B，2/01/29(h)

1,828 1,831,794

TK电梯美国Newco公司，美元定期贷款B，4/30/30(h)

2,244 2,246,103

Vertiv Group Corp.，2023年定期贷款B，(1-月。CME期限SOFR+ 2.61%)，7.94%，03/02/27

 1,479 1,481,547

WEC美国控股有限公司，2024年定期贷款，(1-月CME期限SOFR+ 2.75%)，8.08%，01/27/31

 704 702,979

 19,608,105
媒体调查：4.3%

A L母公司，2023年收回定期贷款，(1-月。芝加哥商品交易所期限软件 2.00%下限+5.50%)，10.83%，06/30/28

 295 293,710

ABG Intermediate Holdings 2 LLC，2021年定期贷款B1，(1个月CME期限 SOFR+3.60%)，8.93%，12/21/28

 780 782,308

Altices Finding SA，2017美元第一留置权定期贷款，(3个月Libor US(br}+2.75%)，8.33%，01/31/26(d)

938 904,961

AVSC控股公司(g)

2020年定期贷款B1，(1个月CME期限SOFR+3.60%，0.60%(br}PIK)，8.93%，03/03/25

 615 615,208

2020年定期贷款B3，(5.00%现金和10.00%PIK)，15.00%，10/15/26

 640 667,560

Charge Communications Operating，LLC，2023年定期贷款B4，(3个月芝加哥商品交易所 期限：SOFR+2.00%)，7.33%，12/07/30

 857 847,806

Clear Channel Outdoor Holdings，Inc.，2024定期贷款，(1-月CME期限 SOFR+4.11%)，9.44%，08/23/28

 439 438,246

CMG Media Corp.，2021年定期贷款，(3个月CME期限SOFR+3.50%)， 8.91%，12/17/26

 — (i) 124

CSC Holdings LLC，2019年定期贷款B5，(1-月Libor US+2.50%)， 7.94%，04/15/27

 886 795,803

DirecTV融资有限责任公司，定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限软件，0.75%下限 +5.11%)，10.44%，08/02/27

 620 620,036

摩根士丹利国际公司，2024年CCIBV定期贷款(D)(H)(J)

 460 457,700

Radiate Holdco LLC，2021定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.75% 下限+3.36%)，8.69%，09/25/26

 1,608 1,341,401
安防 标准杆(000) 价值
媒体(续)

辛克莱电视集团，2022年定期贷款B4，(1-月CME期限 SOFR+3.85%)，9.18%，04/21/29

 美元 347 $ 275,961

维珍传媒布里斯托尔有限责任公司

2020美元定期贷款Q，(1-月CME期限SOFR+3.25%)， 8.69%，01/31/29

 278 274,973

美元定期贷款N，(1个月CME期限SOFR+2.61%)， 7.94%，01/31/28

 609 599,465

航海数码新西兰，美元定期贷款B，(3个月。CME期限软件在0.50% 下限+3.99%)，9.32%，05/11/29(d)

588 588,470

WMG收购公司，2024年定期贷款I，(1-月。CME期限SOFR+ 2.00%)，7.33%，01/24/31

 1,828 1,823,899

Ziggo融资伙伴关系，美元定期贷款I，(1-月。芝加哥商品交易所期限价格 +2.61%)，7.94%，04/30/28

 1,003 987,774

 12,315,405
石油、天然气和消耗性燃料：2.5%

自由港液化天然气投资有限责任公司，定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软 +3.50%)，9.08%，12/21/28

 2,249 2,230,598

M6 ETX Holdings II Midco LLC，定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件：0.50%下限+4.60%)，9.93%，09/19/29

 163 163,053

Medallion Midland Acquisition LP，2023定期贷款，(3个月。CME期限 SOFR+3.50%)，8.83%，10/18/28

 1,323 1,323,784

墨菲美国公司，定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.50%下限 +1.86%)，7.19%，01/31/28

 389 389,731

新堡垒能源公司，定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，0.75% 下限+5.00%)，10.32%，10/27/28

 1,090 1,092,993

Oryx Midstream Services二叠纪盆地有限责任公司，2024年定期贷款B，(1个月 CME期限SOFR+3.11%)，8.44%，10/05/28

 1,884 1,889,983

7,090,142
纸和林产品：0.4%

Asplundh Tree Expert LLC，2021年定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限价格 +1.85%)，7.18%，09/07/27

 1,195 1,194,754

客运航空公司√2.0%

Aadvantage Loyalty IP Ltd.，2021年定期贷款，（3个月CME学期SOFR为 0.75%下限+5.01%），10.33%，20/28

 858 889,866

加拿大航空，2024年定期贷款B，（3个月CME学期SOFR + 2.50%）， 7.83%，03/14/31

 514 514,324

美国航空公司

2023年第一笔连续期限贷款，（6个月。CME学期SOFR + 3.50%）， 8.77%，06/04/29

 993 995,482

AA系列，2017年第一笔连续期限贷款，（3个月。CME学期SOFR + 1.85%），7.07%，27年1月29日

 166 165,260

AA系列，2023年定期贷款B，（3个月CME学期SOFR + 3.18%）， 8.60%，28年2月15日

 790 789,518

Military Plus Holdings LLC，2020年定期贷款B，（3个月CME学期SOFR为 1.00%下限+5.40%）、10.73%，27年6月21日

 1,290 1,327,033

联合航空公司，2024年定期贷款B，（3个月CME学期SOFR + 2.75%），8.08%，02/15/31

 877 876,860

西捷航空有限公司，定期贷款B，（1个月CME学期SOFR为1.00% 下限+3.10%），8.43%，12/11/26

 47 46,844

5,605,187

S C H E D U L E         外来资产   I N V E S T M E N T S          9

投资明细表（未经审计）（续）

2024年3月31日

贝莱德浮动利率收益信托（BGT）

(显示的百分比以净资产为基础)

安防 标准杆(000) 价值
制药类股：1.8%

Amneal PharmPharmticals LLC，2023年定期贷款B，(1个月。CME期限SOFR+5.50%)， 10.83%，05/04/28

 美元 737 $ 734,758

博世健康美洲公司，2022年定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+5.35%)， 10.68%，02/01/27

 656 511,024

Elanco动物健康公司，定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+ 1.85%)，7.18%，08/01/27

 923 919,115

爵士融资Lux SARL，2024年定期贷款B，(1-月。CME期限价格 +3.11%)，8.44%，05/05/28

 1,234 1,240,067

Option Care Health，Inc.，2021年定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限软 +2.86%)，8.19%，10/27/28

 427 427,851

Organon&Co.，美元定期贷款，(1-月CME期限SOFR+ 3.11%)，8.43%，06/02/28

 866 868,674

Perrigo Investments LLC，定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+ 2.35%)，7.68%，04/20/29

 572 568,761

威望品牌公司，2021年定期贷款B5，(1-月CME期限SOFR+ 2.11%)，7.44%，07/03/28

 39 39,031

5,309,281
专业服务(4.4%)

AlixPartners LLP，2021美元定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+ 2.61%)，7.94%，02/04/28

 1,215 1,215,689

CoreLogic，Inc.

第二留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+ 6.61%)，11.94%，06/04/29

 673 631,986

定期贷款，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.61%)， 8.94%，06/02/28

 2,053 2,002,373

Dayforce，Inc.，定期贷款B，(1-月CME期限SOFR+2.50%)， 7.83%，02/26/31

 923 921,274

邓白氏公司，2024年定期贷款B，(1-月CME期限 SOFR+2.75%)，8.08%，01/18/29

 3,883 3,881,597

元素材料科技集团美国控股公司

2022年美元延迟提取定期贷款，(3个月。芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +4.35%)，9.66%，07/06/29

 370 369,964

2022年美元定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+ 4.35%)，9.66%，07/06/29

 802 801,589

FleetCor Technologies Operating Co.LLC，2021定期贷款B4，(1个月 CME期限SOFR+1.85%)，7.18%，04/28/28

 1,236 1,234,199

银河美国OPCO，Inc.，定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软件在0.50% 下限+4.75%)，10.06%，04/29/29(d)

574 517,996

VS买方有限责任公司，定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+3.35%)， 8.58%，02/28/27

 1,010 1,008,801

 12,585,468
房地产管理与开发行业：0.4%

高纬物业美国借款人有限责任公司

2020年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+2.86%)， 8.19%，08/21/25

 42 41,891

2023年定期贷款，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.35%)， 8.68%，01/31/30

 729 726,580

2023年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.00%)， 9.33%，01/31/30(d)

399 399,499

1,167,970
安防 标准杆(000) 价值
半导体和半导体设备：0.5%

MKS仪器公司，2023年美元定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限软件在 0.50%下限+2.50%)，7.82%，08/17/29

 美元 1,039 $  1,038,172

Synaptics，Inc.，定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +2.51%)，7.84%，12/02/28

 381 380,272

1,418,444
软件行业：12.9%

应用系统公司，2024年第一笔留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软 +3.50%)，8.81%，02/24/31

 2,006 2,017,135

梭鱼网络公司，2022年定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软件在 0.50%下限+4.50%)，9.81%，08/15/29

 387 383,953

CCC智能解决方案公司，定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限价格 +2.36%)，7.69%，09/21/28

 1,194 1,191,992

云软件集团公司

2022年美元定期贷款B，(2个月CME期限SOFR+4.60%)， 9.91%，03/30/29

 3,330 3,312,362

2024年定期贷款，3/21/31(h)

724 719,026

Cloudera公司

2021年第二笔留置权定期贷款，(1个月CME期限SOFR+6.10%)， 11.43%，10/08/29

 482 477,180

2021年定期贷款，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.85%)， 9.18%，10/08/28

 523 520,328

Delta TopCo，Inc. 2020年第二次留置权定期贷款（3个月）CME期限SOFR为 0.75%下限+ 7.25%），12.62%，2028年12月1日

 237 237,296

E2Open LLC，2020定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+3.61%)， 8.94%，02/04/28

 174 173,507

埃尔卢西亚控股公司

2020年第二留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，下限1.00%+ 8.10%)，13.43%，10/09/28

 1,065 1,065,396

2024年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+3.60%)， 8.93%，10/09/29

 1,724 1,730,918

Genesys云服务控股II LLC

定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+3.86%)， 9.19%，12/01/27

 778 780,435

2020美元定期贷款B4，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.75%下限+ 4.00%)，9.19%，12/01/27

 1,999 2,003,933

Helios Software Holdings，Inc.，2024定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软 +3.75%)，9.07%，07/18/30

 796 787,552

Informatica LLC，2021美元定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR+ 2.86%)，8.19%，10/27/28

 1,872 1,871,002

McAfee Corp.，2022年美元定期贷款B，(1-月。CME期限SOFR+ 3.85%)，9.18%，03/01/29

 1,867 1,860,984

MH Sub I LLC

2021年第二留置权定期贷款，(1个月CME条款SOFR+6.25%)， 11.58%，02/23/29

 1,249 1,198,398

2023年定期贷款，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.25%)， 9.58%，05/03/28

 1,677 1,665,158

Playtika Holding Corp.，2021年定期贷款，(1-mo.CME期限SOFR+ 2.75%)，8.19%，03/13/28

 1,045 1,045,087

Polaris Newco LLC，美元定期贷款B，（3个月CME学期SOFR为0.50% 下限+4.26%），9.57%，06/02/28

 2,886 2,856,820

Proofpoint，Inc.第一次连续贷款，（1个月。CME学期SOFR为0.50% 下限+3.36%），8.69%，28年8月31日

 2,015 2,014,636

RealPage，Inc.

第一次连续贷款，（1个月。CME学期SOFR + 3.11%）， 8.44%，28年4月24日

 3,822 3,715,695

第二次连续贷款，（1个月。CME学期SOFR + 6.61%）， 11.94%，29年4月23日

 1,695 1,676,749

10

投资明细表（未经审计）（续）

2024年3月31日

贝莱德浮动利率收益信托（BGT）

(显示的百分比以净资产为基础)

安防 标准杆(000) 价值
软件(续)

Severin Acquisition LLC，2018年定期贷款B，（3个月CME学期SOFR + 3.25%），8.31%，08/01/27

 美元 795 $ 796,109

UKG公司

2021年第二次连续贷款，（3个月。CME学期SOFR + 5.35%）， 10.68%，05/03/27

 567 570,792

2024年定期贷款B，（3个月CME学期SOFR + 3.50%）， 8.81%，02/10/31

 1,784 1,792,179

Veritas美国，公司，2021年美元定期贷款B，（1个月CME学期SOFR + 5.11%），10.44%，09/01/25

 497 458,993

Voyage Australia Pty.有限公司，美元定期贷款B，（3个月CME学期SOFR + 3.76%），9.08%，07/20/28

 144 144,541

 37,068,156
专业零售业：1.5%

CD&R Firefly Bidco Ltd.，2023英镑定期贷款B5，(3个月索尼娅(br}+6.11%)，11.29%，06.21/28

 英镑 1,000 1,258,098

例如，美国有限责任公司，2021年定期贷款，(3个月Sofr ois CMPD+4.68%)， 9.99%，03/31/26

 美元 174 173,291

PetSmart LLC，2021年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+3.85%)， 9.18%，02/11/28

 2,243 2,235,583

修复硬件公司，2022年增量定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所 期限SOFR，0.50%下限+3.35%)，8.68%，10/20/28

 527 516,325

4,183,297
纺织品、服装和奢侈品：0.4%

Crocs，Inc.，2024定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +2.25%)，7.56%，02/20/29

 411 411,983

狂热分子商业中级控股有限责任公司，定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所 期限SOFR+3.36%)，8.69%，11/24/28

 424 422,364

Hanesbrand，Inc.，2023年定期贷款B，(1-月CME期限软件在0.50% 下限+3.75%)，9.08%，03/08/30

 318 317,393

1,151,740
贸易公司和分销商：1.3%

核心和主要LP

2021年定期贷款B，(3个月CME期限SOFR+2.60%)， 7.97%，07/27/28

 2,496 2,490,323

2024年增量定期贷款B，(3个月CME期限SOFR+2.25%)， 7.56%，02/09/31

 488 486,170

TMK鹰牌母公司(d)

2024年PIK定期贷款，(3个月CME条款SOFR+11.00%)， 11.00%，12/15/31(g)

32 26,893

2024年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，1.00%下限+5.25%)， 10.58%，06/30/29

 1,022 873,673

3,877,059
交通基础设施：0.6%

Apple Bidco LLC

2021年定期贷款，（1个月CME期限SOFR为0.50%下限+2.86%）， 8.19%，28年9月22日

 793 791,239

2022年增量定期贷款，（1个月CME学期SOFR为0.50%下限 +3.50%），8.83%，28年9月22日

 . 453 454,369

OLA Netherlands BV，定期贷款，（1个月CME学期SOFR + 6.35%）， 11.68%，26年12月15日

 517 513,445

1,759,053
无线电信服务1.3%

Altice France SA/France，2023年美元定期贷款B14，（3个月。CME学期SOFR + 5.50%），10.81%，08/15/28

 1,407 1,112,371
安防 标准杆(000) 价值
无线电信服务(续)

GOGO中间控股有限责任公司，定期贷款B，（1个月。CME期限SOFR为0.75%下限+3.86%）， 9.19%，28年4月30日

 美元 571 $ 569,704

铱星有限责任公司，2023年定期贷款B，（1个月CME学期SOFR为 0.75%下限+2.50%）、7.83%，09/20/30

 995 993,606

SBA Senior Finance II LLC，2024年定期贷款B，（1个月CME学期SOFR + 2.01%），7.34%，01/25/31

 943 944,979

3,620,660

浮动利率贷款利息总额√125.4%

(Cost：364，805，322美元）

 360,708,447

股票

投资公司
股票型基金0.1%

Janus Henderson AAA CLO ETF

 5,000 253,700

固定收益基金上涨1.6%

景顺高级贷款ETF

 145,400 3,075,210

iShares 0-5年高收益企业债券ETF(k)

5,000 212,750

iShares iBoxx $高收益企业债券ETF(k)

15,000 1,165,950

4,453,910

投资公司总数增长1.7%

(Cost：4，668，303美元）

4,707,610

受益利息（000）

其他利益
资本市场：0.0%

千禧索赔信托（d）（l）

美元 991 —

工业企业集团：0.0%

千禧集团索赔（d）（l）

930 —

其他权益合计=0.0%

(费用：$16)

—

股票

认股权证
非必需消费品：0.0%

服务王(Carnelian Point)，(可行使01/14/23，1股换1权证，6/30/27到期，执行价 10.00美元)(c)

1,675 —

S C H E D U L E         外来资产   I N V E S T M E N T S          11

投资明细表（未经审计）（续）

2024年3月31日

贝莱德浮动利率收益信托（BGT）

(显示的百分比以净资产为基础)

安防 股票 价值
石油、天然气和消耗性燃料

加州资源公司，（已发行/可撤销/可撤销/20年11月，1股可兑换1份令状，过期10/27/24，罢工 价格36.00美元）(c)

617 $ 12,069

认股权证总数：0.0%

(Cost：$）

12,069

长期投资总额√132.0%

(Cost：385，618，263美元）

379,498,245

短期证券

货币市场基金

贝莱德流动性基金，T-Fund，机构类别，5.19%（k）（m）

2,872,480 2,872,480

短期证券总额：1.0%

(Cost：2，872，480美元）

2,872,480

总投资金额：133.0%

(Cost：388，490，743美元）

382,370,725

超过其他资产的负债（33.0）%—

(94,770,623 )

净资产100.0%

 $  287,600,102

(a)

可变利率证券。利率会定期重置。显示的利率是截至 期末的实际利率。安全说明还包括参考利率和利差(如果已发布并可用)。

(b)

根据修订后的1933年证券法，根据规则144A豁免注册的证券。这些证券 可以在豁免注册的交易中转售给合格机构投资者。

(c)

非创收证券。

(d)

安全性使用重要的不可观察的输入进行估值，并在公允价值层次结构中被归类为3级。

(e)

转售方面的限制证券，不包括144 A证券。该信托持有的限制性证券现值为364，074美元，占期末净资产的0.1%，原始成本为663，082美元。

(f)

发行人申请破产及/或违约。

(g)

实物支付可以以额外的面值/股票和/或现金支付 利息/股息的证券。显示的费率是当前费率和可能的付款费率。

(h)

表示期末未结清的贷款承诺。在结算日期之前，与此次购买相关的某些细节是未知的 ，包括票面利率。

(i)

四舍五入到不到1000。

(j)

永久证券，没有指定到期日。

(k)

信托基金的附属机构。

(l)

其他利益代表清算信托和其他重组或私人实体的实益利益。

(m)

截至期末的年化7日收益率。

就本报告而言，行业 和部门子分类可能与信托出于合规目的使用的分类不同。

附属机构

根据修订后的1940年投资公司法第2（a）（3）条，截至2024年3月31日止期间，对被视为信托附属公司的发行人的投资如下：

关联发行人 价值于12/31/23 购买
按成本计算		 收益
来自销售部门		 网络
已实现
得(损)		 更改中
未实现
欣赏
(折旧)		 价值在
03/31/24		 股票
持有时间
03/31/24		 收入 资本利得
分配
从…
潜在的
基金

贝莱德流动性基金、T基金、机构类

 $ — $  2,872,480 (a) $ — $ — $ — $ 2,872,480 2,872,480 $ 3,914 $ —

iShares 0-5年高收益企业债券ETF

 211,100 — — — 1,650 212,750 5,000 2,311 —

iShares iBoxx $高收益企业债券ETF

 1,547,800 — (385,757 ) 6,297 (2,390 ) 1,165,950 15,000 14,250 —

$ 6,297 $ (740 ) $  4,251,180 $  20,475 $ —

(a)

代表净买入(卖出)金额。

截至期末未偿还的衍生金融工具

远期外汇合约

购买的货币 售出的货币 交易对手 结算日 未实现的赞赏
(折旧)
美元 1,003,817 英镑 788,000 HSBC Bank plc 06/20/24 $ 8,833

12

投资明细表（未经审计）（续）

2024年3月31日

 贝莱德浮动利率收益信托（BGT）

集中清算的信用违约互换-卖出保护

参考债务/索引
融资
接收的速率
信托


付款
频率
终端
日期		 信用
额定值(a)
概念上的
金额(000)
(b)		 价值


预付费用
补价
已支付
(已收到)




未实现
欣赏
(折旧)

CDX.NA.HY.39.V3

 5.00 % 季刊 12/20/27 B- 美元 2,729 $ 206,049 $ (32,486 ) $ 238,535

CDX.NA.HY.40.V2

 5.00 季刊

06/20/28

 B- 美元 2,733 207,366 63,882 143,484

$  413,415 $ 31,396 $ 382,019

(a)

使用S全球评级公司提供的发行人评级或指数标的证券(视情况而定)。
(b)

如果发生负信用事件，信托可能支付的最高潜在金额，如协议条款所定义。

场外总回报掉期

由信托基金支付

由信托基金收到

交易对手

有效日期

终端
日期

概念上的
金额(000)

价值

 预付费用
补价
已支付
(已收到)

未实现
欣赏
(折旧)
比率/参考 频率 比率/参考 频率

1-日SOFR，5.34%

 季刊

Markit iBoxx美元流动杠杆贷款指数

 在…
终端		 摩根大通
Bank N.A.		 不适用 09/20/24 美元 5,500 $  (15,156 ) $ (811 ) $ (14,345 )

截至期末的公允价值层次结构

各种输入数据用于确定金融工具的公允价值。出于财务报告目的，这些估值技术的输入数据被归类为公允价值 层次结构，该层次结构由三个主要级别组成，具体如下：

•

1级-活跃市场/交易所中针对信托有能力访问的相同资产或负债的未经调整的报价;

•

第2级或其他可观察到的投入(包括但不限于活跃市场中类似资产或负债的报价、不活跃市场中相同或类似资产或负债的报价、资产或负债可观察到的报价以外的投入(如利率、收益率曲线、波动性、提前还款速度、损失严重性、信用风险和违约率)或其他市场确认投入)；以及

•

级别3-不可观察到的输入根据当时情况下可获得的最佳信息，在无法获得可观察到的输入的范围内(包括评估委员会在确定金融工具公允价值时使用的S假设)。

该层次结构对相同资产或负债的活跃市场的未调整报价给予最高优先权(1级计量)，对不可观察到的投入给予最低优先权(3级计量)。因此，在确定公允价值时，第3级工具的判断程度最大。用于计量公允价值的投入可能属于公允价值等级的不同级别。在该等情况下，就披露而言，公允价值分级分类乃根据对整体公允价值计量重要的最低水平投入厘定。 分类于第三级的投资具有重大不可观察的投入，供估值委员会厘定公允价值投资的价格。3级投资包括私人持股公司或基金发行的股权或债券。可能没有二级市场，和/或投资者数量有限。对金融工具确定的价值的分类是基于金融工具的定价透明度，并不一定表明与投资这些证券相关的风险。有关S信托有关金融工具估值的政策的信息，请参阅其最新财务报表。

下表汇总了按公允价值层次分类的S信托金融工具。信托S金融工具按主要类别细分的详情见上文投资附表。

1级 2级 3级 总计

资产

投资

长期投资

资产支持证券

 $ — $  6,091,999 $ — $  6,091,999

普通股

汽车零部件

  25,789 — — 25,789

建筑与工程

 — 15,329 — 15,329

能源设备和服务

 — — — —

娱乐

 — —  197,024 197,024

金融服务

 — 205,165 528,351 733,516

医疗保健提供者和服务

 — 167,050 — 167,050

家居用品

 — — — —

工业集团

 — 8 — 8

贸易公司和分销商

 — — 120,380 120,380

S C H E D U L E         外来资产   I N V E S T M E N T S         

 13

投资明细表（未经审计）（续）

2024年3月31日

 贝莱德浮动利率收益信托（BGT）

截至期末的公允价值层次结构(续)

1级 2级 3级 总计

公司债券

 $ — $ 6,719,024 $ — $ 6,719,024

浮动利率贷款利息

 — 349,060,886 11,647,561 360,708,447

投资公司

 4,707,610 — — 4,707,610

其他利益

 — — — —

认股权证

 12,069 — — 12,069

短期证券

货币市场基金

 2,872,480 — — 2,872,480

无资金来源的浮动利率贷款利息(a)

— 345 442 787

$  7,617,948 $  362,259,806 $  12,493,758 $  382,371,512

衍生金融工具(b)

资产

信贷合同

 $ — $ 382,019 $ — $ 382,019

外币兑换合约

 — 8,833 — 8,833

负债

利率合约

 — (14,345 ) — (14,345 )

$ — $ 376,507 $ — $ 376,507

(a)

无资金来源的浮动利率贷款利息按承诺的未实现升值(折旧)计价。

(b)

衍生金融工具是掉期和远期外币兑换合约。掉期和远期外汇合约按该工具的未实现升值(贬值)计价。

为了财务报告目的，信托可能持有公允价值接近公允价值的资产和/或负债。截至期末，88，000，000美元的应付银行借款被归类为公允价值层级中的第2级。

当信托在期末和/或期末拥有与净资产相关的大量第3级投资和衍生金融工具时，将列报第3级金融工具的对账。下表是在确定公允价值时使用了重大不可观察输入数据的第三级投资的对账：

共同股票 公司
债券		 漂浮
利率贷款
利益		 其他
利益		 无资金支持
漂浮
利率贷款
利益		 总计

资产

截至2023年12月31日的年初余额

 $ 325,558 $ 26,858 $ 11,688,747 $ — (a) $ 590 $ 12,041,753

转到3级(b)

— — 2,661,257 — — 2,661,257

转出级别3(c)

(147,398 ) (26,858 ) (4,486,560 ) — — (4,660,816 )

应计折扣/保费

 — — 26,861 — — 26,861

已实现净收益(亏损)

 — — (633,024 ) — — (633,024 )

未实现升值(折旧)净变化(d)

(158,049 ) — 754,121 — (148 ) 595,924

购买

 825,644 — 6,508,654 — — 7,334,298

销售额

 — — (4,872,495 ) — — (4,872,495 )

截至2024年3月31日期末余额

 $ 845,755 $ — $  11,647,561 $ — (a) $ 442 $  12,493,758

截至2024年3月31日仍持有的投资未实现增值（折旧）净变化(d)

$  (158,049 ) $ — $ 145,177 $ — $ (148 ) $ (13,020 )

(a)

四舍五入到不到1美元。
(b)

截至2023年12月31日，该信托使用可观察输入数据来确定某些投资的价值。截至 2024年3月31日，该信托在确定相同投资的价值时使用了大量不可观察的输入数据。因此，期末投资价值在披露 层次结构中从第2级转移到第3级。

(c)

截至2023年12月31日，该信托在确定某些 投资的价值时使用了重大不可观察输入。截至2024年3月31日，该信托使用可观察输入数据来确定相同投资的价值。因此，期末投资价值在披露 层次结构中从第3级转移到第2级。

(d)

2024年3月31日仍持有的投资的未实现增值（折旧）净变化和未实现增值净变化 （折旧）之间的任何差异通常是由于期末不再持有或归类为第3级的投资造成的。

被归类为3级的S信托金融工具是利用第三方定价信息进行估值的，未经调整。这样的估值是基于不可观察到的投入。第三方信息的重大变化可能会导致此类3级金融工具的价值大幅下降或上升。

14

投资明细表（未经审计）（续）

2024年3月31日

 贝莱德浮动利率收益信托（BGT）

货币缩写
英镑 英磅
美元 美元
投资组合缩写
克罗 抵押贷款债券
发援会 指定活动公司
etf 交易所买卖基金
伦敦银行同业拆借利率 伦敦银行间同业拆借利率
PIK 实物支付
软性 有担保的隔夜融资利率
索尼娅

英镑隔夜银行间平均利率

S C H E D U L E         外来资产   I N V E S T M E N T S         

 15