根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的截至该季度的季度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) |
每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在其上注册的 | ||
期中考试 期货ETF |
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| ☒ | 加速后的文件管理器 | ☐ | ||||
非加速文件管理器 |
☐ | 规模较小的新闻报道公司 | ||||
| 新兴市场成长型公司 | ||||||
页面 |
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第一部分财务信息 |
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项目1.财务报表（未经审计） |
1 | |||
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 |
118 | |||
项目3.关于市场风险的定量和定性披露 |
145 | |||
项目4.控制和程序 |
159 | |||
第二部分：其他信息 |
||||
项目1.法律诉讼 |
161 | |||
第1A项。风险因素 |
161 | |||
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用 |
162 | |||
项目3.高级证券违约 |
164 | |||
项目4.矿山安全信息披露 |
164 | |||
项目5.其他信息 |
164 | |||
项目6.展品 |
165 | |||
文件 |
页面 |
|||
财务状况表、投资表、经营表、股东权益变动表和现金流量表： |
||||
ProShares Short VIX短期期货ETF |
2 | |||
ProShares超彭博原油 |
7 | |||
ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
12 | |||
ProShares超级欧元 |
17 | |||
ProShares Ultra Gold |
22 | |||
ProShares超银牌 |
27 | |||
ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
32 | |||
ProShares超级日元 |
37 | |||
ProShares UltraShort彭博原油 |
42 | |||
ProShares UltraShort彭博天然气 |
47 | |||
ProShares UltraShort欧元 |
52 | |||
ProShares UltraShort金牌 |
57 | |||
ProShares UltraShort银牌 |
62 | |||
ProShares UltraShort日元 |
67 | |||
ProShares VIX期中考试期货ETF |
72 | |||
ProShares VIX短期期货ETF |
77 | |||
ProShares Trust II |
82 | |||
财务报表附注 |
86 | |||
2024年3月31日 (未经审计) |
12月31日， 2023 |
|||||||
资产 |
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美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
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期货合约与经纪商的单独现金余额 |
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未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
为赎回股本支付的款项 |
||||||||
未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
应付经纪佣金和期货账户手续费 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
已发行股份（注8） |
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每股净资产值（注8） |
$ | $ | ||||||
每股市值（注8）（注2） |
$ | $ | ||||||
本金 金额 |
价值 |
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美国政府和机构的短期债务 |
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( |
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美国国库券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
数量： 合同 |
概念上的 金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
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波动率指数期货-CBOE，2024年4月到期 |
$ | $ | ||||||||||
VIX期货- Cboe，2024年5月到期 |
||||||||||||
| $ | ||||||||||||
| ^^ |
截至三个月 3月31日， |
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2024 |
2023 |
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| 投资收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
|
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|
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| 费用 |
||||||||
| 管理费 |
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| 经纪佣金 |
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| |
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|
|
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| 总费用 |
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| |
|
|
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| 净投资收益(亏损) |
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| |
|
|
|
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| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||
| 期货合约 |
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| 美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已实现净收益(亏损) |
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| |
|
|
|
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| 未实现净增值(折旧)的变化 |
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| 期货合约 |
( |
) | ||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
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| 已实现和未实现净收益(亏损) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 净收益(亏损) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
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期初股东权益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
赎回 |
( |
) | ( |
) | ||||
净增加（赎回） |
( |
) | ||||||
净投资收益(亏损) |
||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||
净收益(亏损) |
||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | ||||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | $ | ||||||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现(收益)损失净额 |
( |
) | ||||||
| 投资未实现(增值)折旧变动 |
||||||||
| 未平仓期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ||||||
| 应收利息减少(增加) |
||||||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
| 增加(减少)经纪佣金和应付期货账户手续费 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 增加(减少)未平仓期货合约的应付金额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
||||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金净增(减) |
( |
) | ||||||
| 期初现金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末现金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2024年3月31日 (未经审计) |
12月31日， 2023 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
与经纪人达成掉期协议的单独现金余额 |
||||||||
互换协议的未实现增值 |
||||||||
出售股本应收账款 |
||||||||
未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
应付经纪佣金和期货账户手续费 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
本金金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
购买的期货合约 |
||||||||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
WTI原油-NYMEX，2024年6月到期 |
$ | $ | ||||||||||
WTI原油-NYMEX，2024年12月到期 |
||||||||||||
WTI原油- NYMEX，2025年6月到期 |
||||||||||||
| $ | ||||||||||||
总回报互换协议 ^ |
||||||||||||||||
已支付的费率 (已收到) * |
终端 日期 |
名义金额 按价值计算 ** |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
|||||||||||||
与花旗银行基于彭博大宗商品平衡WTI原油指数的互换协议 |
% | $ | $ | |||||||||||||
与高盛国际基于彭博大宗商品均衡WTI原油指数的互换协议 |
||||||||||||||||
与摩根士丹利国际PLC基于彭博大宗商品均衡WTI原油指数的掉期协议 |
||||||||||||||||
基于彭博大宗商品均衡WTI原油指数与法国兴业银行的互换协议 |
||||||||||||||||
基于彭博大宗商品均衡WTI原油指数与瑞银集团的互换协议 |
||||||||||||||||
| 未变现总额 欣赏 |
$ | |||||||||||||||
| † | 全部或部分质押作为互换协议抵押品的金额。 |
| ^ | 此处的头寸和交易对手截至2024年3月31日。该基金持续评估不同交易对手的交易，交易对手可能会发生变化。可以随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
| * | 反映截至2024年3月31日支付给交易对手或从交易对手收到的掉期协议名义金额的浮动融资利率，不包括任何佣金。总回报互换协议付款应在终止/到期时到期。 |
| ** | 对于掉期协议，正数代表对基准指数的“多头”敞口。负值代表对基准指数的“做空”敞口。 |
截至三个月 3月31日， |
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2024 |
2023 |
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| 投资收益 |
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| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
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| 费用 |
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| 管理费 |
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| 经纪佣金 |
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| |
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| 总费用 |
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| |
|
|
|
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| 净投资收益(亏损) |
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| |
|
|
|
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| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||
| 期货合约 |
||||||||
| 互换协议 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 已实现净收益(亏损) |
||||||||
| |
|
|
|
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| 未实现净增值(折旧)的变化 |
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| 期货合约 |
||||||||
| 互换协议 |
( |
) | ||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
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截至三个月 3月31日， |
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2024 |
2023 |
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期初股东权益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
赎回 |
( |
) | ( |
) | ||||
净增加(赎回)( |
( |
) | ||||||
净投资收益(亏损) |
||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ||||||
期末股东权益 |
$ | $ | ||||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
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| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
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| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现(收益)损失净额 |
( |
) | ||||||
| 投资未实现(增值)折旧变动 |
( |
) | ||||||
| 未平仓期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 增加(减少)经纪佣金和应付期货账户手续费 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 增加(减少)未平仓期货合约的应付金额 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 融资活动产生的现金流 |
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| 增发股份所得收益 |
||||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
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| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
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| 现金净增(减) |
( |
) | ||||||
| 期初现金 |
||||||||
| |
|
|
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| 期末现金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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2024年3月31日 (未经审计) |
12月31日， 2023 |
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资产 |
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美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
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出售股本应收账款 |
||||||||
未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
为赎回股本支付的款项 |
||||||||
未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
应付经纪佣金和期货账户手续费 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
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股东权益 |
||||||||
股东权益 |
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总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
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每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
购买的期货合约 |
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数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
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| 天然气- NYMEX，2024年5月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
截至三个月 3月31日， |
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2024 |
2023 |
|||||||
投资收益 |
||||||||
利息 |
$ | $ | ||||||
费用 |
||||||||
管理费 |
||||||||
经纪佣金 |
||||||||
期货开户费 |
||||||||
总费用 |
||||||||
净投资收益(亏损) |
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已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ||||
互换协议 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ||||
互换协议 |
( |
) | ||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初股东权益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
赎回 |
( |
) | ( |
) | ||||
净增加（赎回） |
||||||||
净投资收益(亏损) |
||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
期末股东权益 |
$ | $ | ||||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ||||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现(收益)损失净额 |
||||||||
| 投资未实现(增值)折旧变动 |
||||||||
| 未平仓期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ||||||
| 应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
| 增加(减少)经纪佣金和应付期货账户手续费 |
( |
) | ||||||
| 增加(减少)未平仓期货合约的应付金额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
||||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
||||||||
| |
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|
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| 现金净增(减) |
( |
) | ||||||
| 期初现金 |
||||||||
| |
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|
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|||||
| 期末现金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
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2024年3月31日 (未经审计) |
2023年12月31日 |
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资产 |
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现金 |
$ | $ | ||||||
与经纪商就外币远期合约的单独现金余额 |
||||||||
外币远期合约未实现升值 |
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应收利息 |
||||||||
总资产 |
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负债和股东权益 |
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负债 |
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外币远期合约未实现折旧 |
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总负债 |
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承付款和或有事项(附注2) |
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股东权益 |
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股东权益 |
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总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
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每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
结算日期 |
合同金额 以当地货币表示 |
合同金额 以美元计价 |
未实现 欣赏 (折旧)/ 价值 |
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采购合同 |
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与高盛国际合作的欧元 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||||||
欧元与瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
| 未变现总额 折旧 |
|
$ | ( |
) | ||||||||||||
销售合同 |
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欧元与瑞银集团 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
| 完全未实现 欣赏 |
|
$ | ||||||||||||||
| ^ | 此处的头寸和交易对手截至2024年3月31日。该基金持续评估不同交易对手的交易，交易对手可能会发生变化。可以随时添加新的交易对手。 |
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
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| 投资收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
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| 费用 |
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| 管理费 |
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| |
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| 总费用 |
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| 净投资收益(亏损) |
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| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
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| 已实现净收益(亏损) |
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| 外币远期合约 |
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| 已实现净收益(亏损) |
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| |
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| 未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||
| 外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
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|
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| 未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
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| 已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
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| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| |
|
|
|
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截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初股东权益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
赎回 |
( |
) | ( |
) | ||||
净增加（赎回） |
( |
) | ( |
) | ||||
净投资收益(亏损) |
||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
净收益(亏损) |
( |
) | ||||||
期末股东权益 |
$ | $ | ||||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ||||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
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投资未实现(增值)折旧变动 |
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应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
||||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
现金净增(减) |
( |
) | ||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
2024年3月31日 (未经审计) |
2023年12月31日 |
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资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
与经纪人达成掉期协议的单独现金余额 |
||||||||
互换协议的未实现增值 |
||||||||
出售股本应收账款 |
||||||||
未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
本金 金额 |
价值 |
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美国政府和机构的短期债务 |
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( |
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美国国库券 ^^ : |
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| $ | $ | |||||||
† |
||||||||
† |
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美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧) /价值 |
||||||||||
黄金期货- COMEX，2024年6月到期 |
$ | $ | ||||||||||
已支付的费率 (已收到) * |
终端 日期 |
名义金额 按价值计算 ** |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
|||||||||||||
基于彭博黄金分类指数与花旗银行的互换协议 |
% | $ | $ | |||||||||||||
基于彭博黄金分类指数的与高盛国际的互换协议 |
||||||||||||||||
基于彭博黄金分类指数与瑞银集团的互换协议 |
||||||||||||||||
| 未变现总额 欣赏 |
$ | |||||||||||||||
| † | 全部或部分质押作为互换协议抵押品的金额。 |
| ^ | 此处的头寸和交易对手截至2024年3月31日。该基金持续评估不同交易对手的交易，交易对手可能会发生变化。可以随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
| * | 反映截至2024年3月31日支付给交易对手或从交易对手收到的掉期协议名义金额的浮动融资利率，不包括任何佣金。总回报互换协议付款应在终止/到期时到期。 |
| ** | 对于掉期协议，正数代表对基准指数的“多头”敞口。负值代表对基准指数的“做空”敞口。 |
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
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| 投资收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
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| 费用 |
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| 管理费 |
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| 经纪佣金 |
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| 总费用 |
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| |
|
|
|
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| 净投资收益(亏损) |
||||||||
| |
|
|
|
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| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||
| 期货合约 |
||||||||
| 互换协议 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 已实现净收益(亏损) |
||||||||
| |
|
|
|
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| 未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||
| 期货合约 |
( |
) | ||||||
| 互换协议 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 已实现和未实现净收益(亏损) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 净收益(亏损) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
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期初股东权益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
赎回 |
( |
) | ( |
) | ||||
净增加（赎回） |
||||||||
净投资收益(亏损) |
||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
||||||||
净收益(亏损) |
||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | ||||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ||||||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资已实现(收益)损失净额 |
( |
) | ||||||
投资未实现(增值)折旧变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
未平仓期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ||||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
||||||||
增加(减少)未平仓期货合约的应付金额 |
( |
) | ||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
现金净增(减) |
( |
) | ||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
2024年3月31日 (未经审计) |
2023年12月31日 |
|||||||
资产 |
||||||||
短期美国政府和机构债务(附注3)(成本：$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
与经纪人达成掉期协议的单独现金余额 |
||||||||
互换协议的未实现增值 |
||||||||
出售股本应收账款 |
||||||||
未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
掉期协议的未实现折旧 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
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每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
本金金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 赞赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
白银期货- COMEX，2024年5月到期 |
$ | $ | ||||||||||
已支付的费率 (已收到) * |
终端 日期 |
名义金额 按价值计算 ** |
未实现 赞赏 (折旧)/价值 |
|||||||||||||
基于彭博白银分类指数与花旗银行的互换协议 |
% | $ | $ | |||||||||||||
基于彭博白银分类指数与高盛国际的互换协议 |
||||||||||||||||
与摩根士丹利国际有限公司基于彭博白银分类指数的掉期协议 |
||||||||||||||||
基于彭博白银分类指数与瑞银集团的掉期协议 |
||||||||||||||||
| 未变现总额 欣赏 |
$ | |||||||||||||||
| † | 全部或部分质押作为互换协议抵押品的金额。 |
| ^ | 此处的头寸和交易对手截至2024年3月31日。该基金持续评估不同交易对手的交易，交易对手可能会发生变化。可以随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
| * | 反映截至2024年3月31日支付给交易对手或从交易对手收到的掉期协议名义金额的浮动融资利率，不包括任何佣金。总回报互换协议付款应在终止/到期时到期。 |
| ** | 对于掉期协议，正数代表对基准指数的“多头”敞口。负值代表对基准指数的“做空”敞口。 |
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投资收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
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| 费用 |
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| 管理费 |
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| 经纪佣金 |
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| 总费用 |
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| 净投资收益(亏损) |
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| |
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| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
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| 已实现净收益(亏损) |
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| 期货合约 |
( |
) | ||||||
| 互换协议 |
( |
) | ||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
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| |
|
|
|
|||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||
| 期货合约 |
( |
) | ||||||
| 互换协议 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
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截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初股东权益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
赎回 |
( |
) | ( |
) | ||||
净增加(赎回)( |
( |
) | ||||||
净投资收益(亏损) |
||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
未实现净增值(折旧)变动 |
||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ||||||
期末股东权益 |
$ | $ | ||||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | ||||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资已实现(收益)损失净额 |
( |
) | ||||||
投资未实现(增值)折旧变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
未平仓期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
增加(减少)未平仓期货合约的应付金额 |
( |
) | ( |
) | ||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
现金净增(减) |
( |
) | ||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
2024年3月31日 (未经审计) |
2023年12月31日 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
出售股本应收账款 |
||||||||
未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
应付经纪佣金和期货账户手续费 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
已发行股份（注8） |
||||||||
每股净资产值（注8） |
$ | $ | ||||||
每股市值（注8）（注2） |
$ | $ | ||||||
本金金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
波动率指数期货-CBOE，2024年4月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
VIX期货- Cboe，2024年5月到期 |
( |
) | ||||||||||
| $ | ( |
) | ||||||||||
| ^^ |
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投资收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 费用 |
||||||||
| 管理费 |
||||||||
| 经纪佣金 |
||||||||
| 期货开户费 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总费用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 净投资收益(亏损) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||
| 期货合约 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||
| 期货合约 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| |
|
|
|
|||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初股东权益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
赎回 |
( |
) | ( |
) | ||||
净增加（赎回） |
||||||||
净投资收益(亏损) |
||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
未实现净增值(折旧)变动 |
||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
期末股东权益 |
$ | $ | ||||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现(收益)损失净额 |
( |
) | ||||||
| 投资未实现(增值)折旧变动 |
||||||||
| 未平仓期货合约应收账款减少(增加) |
||||||||
| 应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 增加(减少)经纪佣金和应付期货账户手续费 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 增加(减少)未平仓期货合约的应付金额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
||||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金净增(减) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初现金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末现金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2024年3月31日 (未经审计) |
2023年12月31日 |
|||||||
资产 |
||||||||
现金 |
$ | $ | ||||||
与经纪商就外币远期合约的单独现金余额 |
||||||||
外币远期合约未实现升值 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
为赎回股本支付的款项 |
||||||||
外币远期合约未实现折旧 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
结算日期 |
合同金额 以当地货币表示 |
合同金额 以美元计价 |
未实现 欣赏 (折旧)/ 价值 |
|||||||||||||
采购合同 |
||||||||||||||||
日元与高盛国际 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||||||
日元与瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
| 未变现总额 折旧 |
|
$ | ( |
) | ||||||||||||
销售合同 |
||||||||||||||||
日元与瑞银集团 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
| 完全未实现 欣赏 |
$ | |||||||||||||||
| ^ | 此处的头寸和交易对手截至2024年3月31日。该基金持续评估不同交易对手的交易，交易对手可能会发生变化。可以随时添加新的交易对手。 |
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投资收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
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| 费用 |
||||||||
| 管理费 |
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| |
|
|
|
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| 总费用 |
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| |
|
|
|
|||||
| 净投资收益(亏损) |
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| |
|
|
|
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| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||
| 外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||
| 外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| |
|
|
|
|||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初股东权益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
赎回 |
( |
) | ( |
) | ||||
净增加（赎回） |
( |
) | ||||||
净投资收益(亏损) |
||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
期末股东权益 |
$ | $ | ||||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
投资未实现(增值)折旧变动 |
||||||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
现金净增(减) |
( |
) | ||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
2024年3月31日 (未经审计) |
2023年12月31日 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
出售股本应收账款 |
||||||||
未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
为赎回股本支付的款项 |
||||||||
未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
应付经纪佣金和期货账户手续费 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
本金金额 |
价值 |
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美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
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美国国库券 ^^ : |
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| $ | $ | |||||||
美国政府和机构的短期债务总额(成本为$ |
$ | |||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
WTI原油-NYMEX，2024年6月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
WTI原油-NYMEX，2024年12月到期 |
( |
) | ||||||||||
WTI原油- NYMEX，2025年6月到期 |
( |
) | ||||||||||
| $ | ( |
) | ||||||||||
| ^^ |
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
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| 投资收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
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| 费用 |
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| 管理费 |
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| 经纪佣金 |
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| |
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| 总费用 |
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| |
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| 净投资收益(亏损) |
||||||||
| |
|
|
|
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| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
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| 期货合约 |
( |
) | ||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||
| 期货合约 |
( |
) | ||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
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| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| |
|
|
|
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截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初股东权益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
赎回 |
( |
) | ( |
) | ||||
净增加（赎回） |
( |
) | ||||||
净投资收益(亏损) |
||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ||||||
期末股东权益 |
$ | $ | ||||||
截至三个月 3月31日， |
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2024 |
2023 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现(收益)损失净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资未实现(增值)折旧变动 |
||||||||
| 未平仓期货合约应收账款减少(增加) |
||||||||
| 应收利息减少(增加) |
||||||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
| 增加(减少)经纪佣金和应付期货账户手续费 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 增加(减少)未平仓期货合约的应付金额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
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| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
||||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
| |
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|
|
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| 现金净增(减) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初现金 |
||||||||
| |
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|
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| 期末现金 |
$ | $ | ||||||
| |
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|
|
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2024年3月31日 (未经审计) |
2023年12月31日 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
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出售股本应收账款 |
||||||||
未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
为赎回股本支付的款项 |
||||||||
未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
应付经纪佣金和期货账户手续费 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
已发行股份（注8） |
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每股净资产值（注8） |
$ | $ | ||||||
每股市值（注8）（注2） |
$ | $ | ||||||
本金金额 |
价值 |
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美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
天然气- NYMEX，2024年5月到期 |
$ | $ | ||||||||||
| ^^ | 显示的汇率代表购买时的折扣率。 |
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投资收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
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| 费用 |
||||||||
| 管理费 |
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| 经纪佣金 |
||||||||
| 期货开户费 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总费用 |
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| |
|
|
|
|||||
| 净投资收益(亏损) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||
| 期货合约 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||
| 期货合约 |
( |
) | ||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 净收益(亏损) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初股东权益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
赎回 |
( |
) | ( |
) | ||||
净增加(赎回)( |
( |
) | ( |
) | ||||
净投资收益(亏损) |
||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||
净收益(亏损) |
||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | ||||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | $ | ||||||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现(收益)损失净额 |
||||||||
| 投资未实现(增值)折旧变动 |
||||||||
| 未平仓期货合约应收账款减少(增加) |
||||||||
| 应收利息减少(增加) |
||||||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 增加(减少)经纪佣金和应付期货账户手续费 |
( |
) | ||||||
| 增加(减少)未平仓期货合约的应付金额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
||||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金净增(减) |
( |
) | ||||||
| 期初现金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末现金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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2024年3月31日 (未经审计) |
2023年12月31日 |
|||||||
资产 |
||||||||
现金 |
$ | $ | ||||||
与经纪商就外币远期合约的单独现金余额 |
||||||||
外币远期合约未实现升值 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
外币远期合约未实现折旧 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
结算日期 |
合同金额 以当地货币表示 |
合同金额 以美元计价 |
未实现 欣赏 (折旧)/ 价值 |
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采购合同 |
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与高盛国际合作的欧元 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||||||
欧元与瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
| 完全未实现 折旧 |
|
$ | ( |
) | ||||||||||||
销售合同 |
||||||||||||||||
与高盛国际合作的欧元 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
欧元与瑞银集团 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 未变现总额 欣赏 |
$ | |||||||||||||||
| ^ | 此处的头寸和交易对手截至2024年3月31日。该基金持续评估不同交易对手的交易，交易对手可能会发生变化。可以随时添加新的交易对手。 |
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投资收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
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| 费用 |
||||||||
| 管理费 |
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| |
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|
|
|||||
| 总费用 |
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| |
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|
|
|||||
| 净投资收益(亏损) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||
| 外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||
| 外币远期合约 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初股东权益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
赎回 |
( |
) | ( |
) | ||||
净增加(赎回)( |
( |
) | ( |
) | ||||
净投资收益(亏损) |
||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
未实现净增值(折旧)变动 |
||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ||||||
期末股东权益 |
$ | $ | ||||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ||||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ||||||
| 投资已实现(收益)损失净额 |
( |
) | ||||||
| 投资未实现(增值)折旧变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
||||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金净增(减) |
( |
) | ||||||
| 期初现金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末现金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2024年3月31日 (未经审计) |
12月31日， 2023 |
|||||||
资产 |
||||||||
现金 |
$ | $ | ||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
与经纪人达成掉期协议的单独现金余额 |
||||||||
出售股本应收账款 |
||||||||
未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
掉期协议的未实现折旧 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
黄金期货- COMEX，2024年6月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
已支付的费率 (已收到) * |
终端 日期 |
名义金额 按价值计算 ** |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
|||||||||||||
基于彭博黄金分类指数与花旗银行的互换协议 |
% | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||
基于彭博黄金分类指数的与高盛国际的互换协议 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
基于彭博黄金分类指数与瑞银集团的互换协议 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 未变现总额 折旧 |
$ | ( |
) | |||||||||||||
| ^ | 此处的头寸和交易对手截至2024年3月31日。该基金持续评估不同交易对手的交易，交易对手可能会发生变化。可以随时添加新的交易对手。 |
| * | 反映截至2024年3月31日支付给交易对手或从交易对手收到的掉期协议名义金额的浮动融资利率，不包括任何佣金。总回报互换协议付款应在终止/到期时到期。 |
| ** | 对于掉期协议，正数代表对基准指数的“多头”敞口。负值代表对基准指数的“做空”敞口。 |
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投资收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 费用 |
||||||||
| 管理费 |
||||||||
| 经纪佣金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总费用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 净投资收益(亏损) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||
| 期货合约 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 互换协议 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||
| 期货合约 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 互换协议 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| |
|
|
|
|||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初股东权益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
赎回 |
( |
) | ||||||
净增加（赎回） |
||||||||
净投资收益(亏损) |
||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
期末股东权益 |
$ | $ | ||||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 投资未实现(增值)折旧变动 |
||||||||
| 未平仓期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ||||||
| 应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
| 增加(减少)未平仓期货合约的应付金额 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
||||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金净增(减) |
||||||||
| 期初现金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末现金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2024年3月31日 (未经审计) |
2023年12月31日 |
|||||||
资产 |
||||||||
现金 |
$ | $ | ||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
与经纪人达成掉期协议的单独现金余额 |
||||||||
出售股本应收账款 |
||||||||
未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
为赎回股本支付的款项 |
||||||||
未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
掉期协议的未实现折旧 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
售出的期货合约 |
||||||||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
白银期货- COMEX，2024年5月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
总回报互换协议 ^ |
||||||||||||||||
已支付的费率 (已收到) * |
终端 日期 |
名义金额 按价值计算 ** |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
|||||||||||||
基于彭博白银分类指数与花旗银行的互换协议 |
% | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||
基于彭博白银分类指数与高盛国际的互换协议 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
与摩根士丹利国际有限公司基于彭博白银分类指数的掉期协议 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
基于彭博白银分类指数与瑞银集团的掉期协议 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 未变现总额 折旧 |
|
$ | ( |
) | ||||||||||||
| ^ | 此处的头寸和交易对手截至2024年3月31日。该基金持续评估不同交易对手的交易，交易对手可能会发生变化。可以随时添加新的交易对手。 |
| * | 反映截至2024年3月31日支付给交易对手或从交易对手收到的掉期协议名义金额的浮动融资利率，不包括任何佣金。总回报互换协议付款应在终止/到期时到期。 |
| ** | 对于掉期协议，正数代表对基准指数的“多头”敞口。负值代表对基准指数的“做空”敞口。 |
截至三个月 3月31日， |
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2024 |
2023 |
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| 投资收益 |
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| 利息 |
$ | $ | ||||||
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| 费用 |
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| 管理费 |
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| 经纪佣金 |
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| 总费用 |
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| |
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| 净投资收益(亏损) |
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| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
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| 已实现净收益(亏损) |
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| 期货合约 |
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| 互换协议 |
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| 已实现净收益(亏损) |
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| 未实现净增值(折旧)的变化 |
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| 期货合约 |
( |
) | ||||||
| 互换协议 |
( |
) | ||||||
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| 未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
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| 已实现和未实现净收益(亏损) |
||||||||
| |
|
|
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| 净收益(亏损) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初股东权益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
赎回 |
( |
) | ( |
) | ||||
净增加(赎回)( |
( |
) | ( |
) | ||||
净投资收益(亏损) |
||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
净收益(亏损) |
||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | ||||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | $ | ||||||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 投资未实现(增值)折旧变动 |
( |
) | ||||||
| 未平仓期货合约应收账款减少(增加) |
||||||||
| 应收利息减少(增加) |
||||||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 增加(减少)未平仓期货合约的应付金额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
||||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
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| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
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|
|
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| 现金净增(减) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初现金 |
||||||||
| |
|
|
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| 期末现金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
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2024年3月31日 (未经审计) |
2023年12月31日 |
|||||||
资产 |
||||||||
现金 |
$ | $ | ||||||
与经纪商就外币远期合约的单独现金余额 |
||||||||
外币远期合约未实现升值 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
外币远期合约未实现折旧 |
||||||||
总负债 |
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承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
外币远期合约 ^ |
||||||||||||||||
结算日期 |
合同金额 以当地货币表示 |
合同金额 以美元计价 |
未实现 欣赏 (折旧)/ 价值 |
|||||||||||||
采购合同 |
||||||||||||||||
日元与瑞银集团 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||||||
| 未变现总额 折旧 |
|
$ | ( |
) | ||||||||||||
销售合同 |
||||||||||||||||
日元与高盛国际 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
日元与瑞银集团 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 完全未实现 欣赏 |
|
$ | ||||||||||||||
| ^ | 此处的头寸和交易对手截至2024年3月31日。该基金持续评估不同交易对手的交易，交易对手可能会发生变化。可以随时添加新的交易对手。 |
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投资收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
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| 费用 |
||||||||
| 管理费 |
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| |
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| 总费用 |
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| |
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| 净投资收益(亏损) |
||||||||
| |
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|
|
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| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
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| 外币远期合约 |
( |
) | ||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||
| 外币远期合约 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
||||||||
| |
|
|
|
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| 净收益(亏损) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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截至三个月 3月31日， |
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2024 |
2023 |
|||||||
期初股东权益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
赎回 |
( |
) | ( |
) | ||||
净增加（赎回） |
||||||||
净投资收益(亏损) |
||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
||||||||
净收益(亏损) |
||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | ||||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
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| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | $ | ||||||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ||||||
| 投资已实现(收益)损失净额 |
( |
) | ||||||
| 投资未实现(增值)折旧变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 应收利息减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
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| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
||||||||
| |
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| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
||||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
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| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
| |
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| 现金净增(减) |
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| 期初现金 |
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| |
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| 期末现金 |
$ | $ | ||||||
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2024年3月31日 (未经审计) |
2023年12月31日 |
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资产 |
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现金 |
$ | $ | ||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
应付经纪佣金和期货账户手续费 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
数量： 合同 |
概念上的 金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
VIX期货- Cboe，2024年7月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
VIX期货- Cboe，2024年8月到期 |
( |
) | ||||||||||
VIX期货- Cboe，2024年9月到期 |
( |
) | ||||||||||
VIX期货- Cboe，2024年10月到期 |
||||||||||||
| $ | ( |
) | ||||||||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投资收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
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| 费用 |
||||||||
| 管理费 |
||||||||
| 经纪佣金 |
||||||||
| 期货开户费 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 总费用 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 净投资收益(亏损) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||
| 期货合约 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||
| 期货合约 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| |
|
|
|
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截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初股东权益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
赎回 |
( |
) | ( |
) | ||||
净增加（赎回） |
( |
) | ||||||
净投资收益(亏损) |
||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
未实现净增值(折旧)变动 |
||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
期末股东权益 |
$ | $ | ||||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ||||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ||||||
| 投资已实现(收益)损失净额 |
( |
) | ||||||
| 投资未实现(增值)折旧变动 |
||||||||
| 未平仓期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 应收利息减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
| 增加(减少)经纪佣金和应付期货账户手续费 |
( |
) | ||||||
| 增加(减少)未平仓期货合约的应付金额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
||||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金净增(减) |
( |
) | ||||||
| 期初现金 |
||||||||
| |
|
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|
|||||
| 期末现金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2024年3月31日 (未经审计) |
2023年12月31日 |
|||||||
资产 |
||||||||
短期美国政府和机构债务(附注3)(成本：$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
出售股本应收账款 |
||||||||
未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
应付经纪佣金和期货账户手续费 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
本金金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
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美国国库券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
数量： 合同 |
概念上的 金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
波动率指数期货-CBOE，2024年4月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
VIX期货- Cboe，2024年5月到期 |
( |
) | ||||||||||
| $ | ( |
) | ||||||||||
| ^^ |
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投资收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 费用 |
||||||||
| 管理费 |
||||||||
| 经纪佣金 |
||||||||
| 期货开户费 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总费用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 净投资收益(亏损) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||
| 期货合约 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||
| 期货合约 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| |
|
|
|
|||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初股东权益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
赎回 |
( |
) | ( |
) | ||||
净增加（赎回） |
||||||||
净投资收益(亏损) |
||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
未实现净增值(折旧)变动 |
||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
期末股东权益 |
$ | $ | ||||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现(收益)损失净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资未实现(增值)折旧变动 |
||||||||
| 未平仓期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ||||||
| 应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
||||||||
| 增加(减少)经纪佣金和应付期货账户手续费 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 增加(减少)未平仓期货合约的应付金额 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
||||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金净增(减) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初现金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末现金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2024年3月31日 (未经审计) |
2023年12月31日 |
|||||||
资产 |
||||||||
短期美国政府和机构债务(附注3)(成本：$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
与经纪商就外币远期合约的单独现金余额 |
||||||||
与经纪人达成掉期协议的单独现金余额 |
||||||||
互换协议的未实现增值 |
||||||||
外币远期合约未实现升值 |
||||||||
出售股本应收账款 |
||||||||
未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
为赎回股本支付的款项 |
||||||||
未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
应付经纪佣金和期货账户手续费 |
||||||||
掉期协议的未实现折旧 |
||||||||
外币远期合约未实现折旧 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
已发行股份（注8） |
||||||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投资收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| 费用 |
||||||||
| 管理费 |
||||||||
| 经纪佣金 |
||||||||
| 期货账户手续费 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总费用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 净投资收益(亏损) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||
| 期货合约 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 互换协议 |
||||||||
| 外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||
| 期货合约 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 互换协议 |
( |
) | ||||||
| 外币远期合约 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| |
|
|
|
|||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初股东权益 |
$ | $ | ||||||
此外，还增加了几个 |
||||||||
赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ||||
净增持(赎回) |
||||||||
净投资收益(亏损) |
||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
期末股东权益 |
$ | $ | ||||||
截至三个月 3月31日， |
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2024 |
2023 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
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| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 对净收益(亏损)与经营活动(用于)提供的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
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| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现(收益)损失净额 |
( |
) | ||||||
| 投资未实现(增值)折旧变动 |
( |
) | ||||||
| 期货合约应收账款减少(增加) |
||||||||
| 应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
| 增加(减少)经纪佣金和应付期货账户手续费 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期货合约应付金额增加(减少) |
||||||||
| |
|
|
|
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| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
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| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
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| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
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| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
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| 现金净增(减) |
( |
) | ||||||
| 期初现金 |
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| |
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|
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| 期末现金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
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基金 |
执行日期 （开幕前 贸易部) |
拆分类型 |
交易日期 在华盛顿邮报恢复采访- 拆分价格 | |||
| ProShares VIX短期期货 | ||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货 | ||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 | ||||||
| 基金 |
创建/兑换 断线* |
净资产净值计算 时间 |
NAV 计算开始日期 |
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| 超白银和超短银 |
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| |
|
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|
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| 超黄金和超短金 |
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| 超级彭博原油， |
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| 超级彭博天然气公司， |
||||||||
| 超短彭博原油和 |
||||||||
| 超短彭博天然气 |
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| |
|
|
|
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| 超级欧元， |
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| 超日圆， |
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| 超短欧元和 |
||||||||
| 超短日圆 |
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| |
|
|
|
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| 短期波动率指数短期期货ETF， |
||||||||
| 超波动率短期期货ETF， |
||||||||
| VIX 期中考试 期货ETF和 |
||||||||
| 波动率指数短期期货ETF |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| * | 尽管在计算最终资产净值后，基金的股票可能会继续在二级市场交易，但这些时间代表着在截至2024年3月31日的三个月内以创建或赎回单位进行交易的最后机会。 |
第I级-报价 |
II级--其他重要事项 可观测输入 |
|||||||||||||||||||
| 基金 |
短期美国 政府 和机构 |
期货 合同 * |
外国 货币 转发 合同 |
交换 协议 |
总计 |
|||||||||||||||
| ProShares Short VIX短期期货ETF |
$ | $ | $ | — | $ | — | $ | |||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
— | |||||||||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
— | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||
| ProShares超级欧元 |
— | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
— | |||||||||||||||||||
| ProShares超银牌 |
— | |||||||||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
$ | $ | ( |
) | $ | — | $ | — | $ | |||||||||||
| ProShares超级日元 |
— | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 |
— | — | ||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort欧元 |
— | — | — | |||||||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
— | — | — | |||||||||||||||||
| ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
— | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 联合信托： |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||
| * | 包括投资明细表中报告的期货合同的累计增值(折旧)。在未平仓期货的应收/应付财务状况表中只报告当日的变动保证金。 |
第I级-报价 |
II级--其他重要事项 可观测输入 |
|||||||||||||||||||
基金 |
短期美国 政府部门和 代理机构 |
期货 合同 * |
外国 货币 转发 合同 |
交换 协议 |
总计 |
|||||||||||||||
ProShares Short VIX短期期货ETF |
$ | $ | $ | — | $ | — | $ | |||||||||||||
ProShares超彭博原油 |
( |
) | — | |||||||||||||||||
ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
— | — | ||||||||||||||||||
ProShares超级欧元 |
— | — | — | |||||||||||||||||
ProShares Ultra Gold |
— | |||||||||||||||||||
ProShares超银牌 |
— | ( |
) | |||||||||||||||||
ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
— | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||
ProShares超级日元 |
— | — | — | |||||||||||||||||
ProShares UltraShort彭博原油 |
— | — | ||||||||||||||||||
ProShares UltraShort彭博天然气 |
— | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||
ProShares UltraShort欧元 |
— | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||
ProShares UltraShort金牌 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
ProShares UltraShort银牌 |
— | — | ( |
) | ||||||||||||||||
ProShares UltraShort日元 |
— | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||
ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
— | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||
ProShares VIX短期期货ETF |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
联合信托： |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
|||||||||||||
| * | 包括投资明细表中报告的期货合同的累计增值(折旧)。在未平仓期货的应收/应付财务状况表中只报告当日的变动保证金。 |
截至2024年3月31日衍生工具的公允价值 |
||||||||||||||
资产衍生品 |
负债衍生工具 |
|||||||||||||
衍生品不是 入账为 套期保值工具 |
基金 |
声明日期： 财务状况 位置 |
未实现 欣赏 |
声明日期： 财务状况 位置 |
未实现 折旧 |
|||||||||
波动率指数期货合约 |
未平仓期货合约的应收账款、掉期协议的未实现增值 | 未平仓期货合约的应付、掉期协议的未实现折旧 | ||||||||||||
| ProShares Short VIX短期期货ETF | $ | * |
$ | — | ||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF | — | * | ||||||||||||
| ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
* |
* | ||||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF | — | * | ||||||||||||
大宗商品合约 |
未平仓期货合约的应收款和/或掉期协议的未实现增值 | 未平仓期货合约的应付和/或掉期协议的未实现折旧 | ||||||||||||
| ProShares超彭博原油 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 | — | * | ||||||||||||
| ProShares Ultra Gold | * |
— | ||||||||||||
| ProShares超银牌 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 | — | * | ||||||||||||
外汇合约 |
外汇远期合同和/或未平仓期货合同应收款的未实现增值 | 外币远期合约未实现折旧，和/或未平仓期货合约应付款项 | ||||||||||||
| ProShares超级欧元 | ||||||||||||||
| ProShares超级日元 | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort欧元 | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 | ||||||||||||||
联合信托： |
$ |
* |
$ |
* |
| * | 包括投资明细表中报告的期货合同的累计增值(折旧)。在未平仓期货的应收/应付财务状况表中只报告当日的变动保证金。 |
截至2023年12月31日衍生工具的公允价值 |
||||||||||||||
资产衍生品 |
负债衍生工具 |
|||||||||||||
衍生品不是 入账为 套期保值工具 |
基金 |
的声明 财务状况 位置 |
未实现 欣赏 |
声明日期： 财务状况 位置 |
未实现 折旧 |
|||||||||
波动率指数期货合约 |
未平仓期货合约的应收账款、掉期协议的未实现增值 | 未平仓期货合约的应付、掉期协议的未实现折旧 | ||||||||||||
| ProShares Short VIX短期期货ETF | $ | * |
$ | — | ||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF | — | * | ||||||||||||
| ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
— | * | ||||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF | — | * | ||||||||||||
大宗商品合约 |
未平仓期货合约的应收款和/或掉期协议的未实现增值 | 未平仓期货合约的应付和/或掉期协议的未实现折旧 | ||||||||||||
| ProShares超彭博原油 | * |
* | ||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares Ultra Gold | * |
— | ||||||||||||
| ProShares超银牌 | * |
* | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 | * |
* | ||||||||||||
外汇合约 |
外汇远期合同和/或未平仓期货合同应收款的未实现增值 | 外币远期合约未实现折旧，和/或未平仓期货合约应付款项 | ||||||||||||
| ProShares超级欧元 | ||||||||||||||
| ProShares超级日元 | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort欧元 | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 | ||||||||||||||
联合信托： |
$ |
* |
$ |
* | ||||||||||
| 衍生工具对经营报表的影响 截至2024年3月31日的三个月 |
||||||||||||
| 未入帐的衍生品 AS套期保值工具 |
增益的位置 衍生品(亏损) 在收入中确认 |
基金 |
已实现收益 (亏损)在 衍生品 认可于 收入 |
更改中 未实现 欣赏 (折旧) 在……上面 衍生品 认可于 收入 |
||||||||
| 波动率指数期货合约 |
期货合约和/或掉期协议的已实现净收益(亏损)/期货合约和/或掉期协议的未实现升值(折旧)变动 | |||||||||||
| ProShares Short VIX短期期货ETF | $ | $ | ( |
) | ||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF | ( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF | $ | ( |
) | $ | ||||||||
| 大宗商品合约 |
期货合约和掉期协议的已实现净收益(亏损)/期货合约和掉期协议的未实现升值(折旧)变动 | |||||||||||
| ProShares超彭博原油 | ||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares Ultra Gold | ||||||||||||
| ProShares超银牌 | ( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort银牌 | ( |
) | ||||||||||
| 外汇合约 |
期货和/或外币远期合约的已实现净收益(亏损)/期货和/或外币远期合约的未实现升值(贬值)变动 |
|||||||||||
| ProShares超级欧元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares超级日元 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort欧元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
联合信托： |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
| * | 包括投资明细表中报告的期货合同的累计增值(折旧)。在未平仓期货的应收/应付财务状况表中只报告当日的变动保证金。 |
| 衍生工具对经营报表的影响 截至2023年3月31日的三个月 |
||||||||||||
| 未入帐的衍生品 AS套期保值工具 |
增益的位置 衍生品(亏损) 在收入中确认 |
基金 |
已实现收益 (亏损)在 衍生品 认可于 收入 |
更改中 未实现 欣赏 (折旧)等 衍生品 认可于 收入 |
||||||||
| 波动率指数期货合约 |
期货合约和/或掉期协议的已实现净收益(亏损)/期货合约和/或掉期协议的未实现升值(折旧)变动 |
|||||||||||
| ProShares Short VIX短期期货ETF |
$ | $ | ||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF |
( |
) | ||||||||||
| 大宗商品合约 |
期货合约和掉期协议的已实现净收益(亏损)/期货合约和掉期协议的未实现升值(折旧)变动 |
|||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares Ultra Gold |
||||||||||||
| ProShares超银牌 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 | ( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort银牌 | ( |
) | ||||||||||
外汇合约 |
期货和/或外币远期合约的已实现净收益(亏损)/期货和/或外币远期合约的未实现升值(贬值)变动 | |||||||||||
| ProShares超级欧元 | ( |
) | ||||||||||
| ProShares超级日元 | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort欧元 | ( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort日元 | ( |
) | ||||||||||
联合信托： |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
截至2024年3月31日衍生工具的公允价值 |
||||||||||||||||||||||||
资产 |
负债 |
|||||||||||||||||||||||
基金 |
总金额 被认可的 列报的资产 在 的声明 金融 条件 |
总金额 的偏移量 的声明 金融 条件 |
净资产总额为： 列报的资产 在 的声明 金融 条件 |
总金额 被认可的 负债 在会议上提交了报告 的声明 金融 条件 |
总金额 的偏移量 的声明 金融 条件 |
净资产总额为： 负债 在会议上提交了报告 的声明 金融 条件 |
||||||||||||||||||
ProShares超彭博原油 |
||||||||||||||||||||||||
互换协议 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
ProShares超级欧元 |
||||||||||||||||||||||||
外币远期合约 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares Ultra Gold |
||||||||||||||||||||||||
互换协议 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares超银牌 |
||||||||||||||||||||||||
互换协议 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares超级日元 |
||||||||||||||||||||||||
外币远期合约 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort欧元 |
||||||||||||||||||||||||
外币远期合约 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort金牌 |
||||||||||||||||||||||||
互换协议 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort银牌 |
||||||||||||||||||||||||
互换协议 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort日元 |
||||||||||||||||||||||||
外币远期合约 |
||||||||||||||||||||||||
截至2024年3月31日财务状况报表中未抵消的总额 |
||||||||||||||||
基金 |
已确认资产的金额：/ (负债)载于 关于财务状况的声明 |
金融工具公司为 这笔资金的主要受益者： 对手方 |
现金和抵押品用于支付 基金的受益者/ 对手方 |
净额 |
||||||||||||
ProShares超彭博原油 |
||||||||||||||||
北卡罗来纳州花旗银行 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||
高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. |
||||||||||||||||
国际PLC |
( |
) | ||||||||||||||
法国兴业银行 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares超级欧元 |
||||||||||||||||
高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
ProShares Ultra Gold |
||||||||||||||||
北卡罗来纳州花旗银行 |
( |
) | ||||||||||||||
高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares超银牌 |
||||||||||||||||
北卡罗来纳州花旗银行 |
( |
) | ||||||||||||||
高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. |
||||||||||||||||
国际PLC |
( |
) | ||||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares超级日元 |
||||||||||||||||
高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares UltraShort欧元 |
||||||||||||||||
高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares UltraShort金牌 |
||||||||||||||||
北卡罗来纳州花旗银行 |
( |
) | ||||||||||||||
高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares UltraShort银牌 |
||||||||||||||||
北卡罗来纳州花旗银行 |
( |
) | ||||||||||||||
高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. |
||||||||||||||||
国际PLC |
( |
) | ||||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares UltraShort日元 |
||||||||||||||||
高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
衍生工具截至2023年12月31日的公允价值 |
||||||||||||||||||||||||
资产 |
负债 |
|||||||||||||||||||||||
基金 |
总金额 被认可的 列报的资产 在 的声明 金融 条件 |
总金额 的偏移量 的声明 金融 条件 |
净资产总额为： 列报的资产 在 的声明 金融 条件 |
总金额 被认可的 负债 在会议上提交了报告 的声明 金融 条件 |
总金额 的偏移量 的声明 金融 条件 |
净资产总额为： 负债 在会议上提交了报告 的声明 金融 条件 |
||||||||||||||||||
ProShares超彭博原油 |
||||||||||||||||||||||||
互换协议 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
ProShares超级欧元 |
||||||||||||||||||||||||
外币远期合约 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares Ultra Gold |
||||||||||||||||||||||||
互换协议 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares超银牌 |
||||||||||||||||||||||||
互换协议 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares超级日元 |
||||||||||||||||||||||||
外币远期合约 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort欧元 |
||||||||||||||||||||||||
外币远期合约 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort金牌 |
||||||||||||||||||||||||
互换协议 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort银牌 |
||||||||||||||||||||||||
互换协议 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort日元 |
||||||||||||||||||||||||
外币远期合约 |
||||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日的财务状况报表中未抵销的总额 |
||||||||||||||||
基金 |
已确认的金额为 资产/(负债) 在 财务报表 条件 |
金融工具 为了(该组织)的利益 资金)/ 交易对手 |
现金和抵押品用于支付 （基金）的利益 /交易对手 |
净资产金额 |
||||||||||||
ProShares超彭博原油 |
||||||||||||||||
北卡罗来纳州花旗银行 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||
高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. |
||||||||||||||||
国际PLC |
( |
) | ||||||||||||||
法国兴业银行 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares超级欧元 |
||||||||||||||||
高盛国际 |
||||||||||||||||
瑞银集团 |
||||||||||||||||
ProShares Ultra Gold |
||||||||||||||||
北卡罗来纳州花旗银行 |
( |
) | ||||||||||||||
高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares超银牌 |
||||||||||||||||
北卡罗来纳州花旗银行 |
( |
) | ||||||||||||||
高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. |
||||||||||||||||
国际PLC |
( |
) | ||||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares超级日元 |
||||||||||||||||
高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
| 瑞银集团 |
( |
) | |
|||||||||||||
| ProShares UltraShort欧元 |
||||||||||||||||
| 高盛国际 |
( |
) | |
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| 瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
||||||||||||||||
| 北卡罗来纳州花旗银行 |
( |
) | ||||||||||||||
| 高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
| 瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 |
||||||||||||||||
| 北卡罗来纳州花旗银行 |
|
|
||||||||||||||
| 高盛国际 |
||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. |
||||||||||||||||
| 国际PLC |
||||||||||||||||
| 瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
||||||||||||||||
| 高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
| 瑞银集团 |
( |
) |
三个月后结束 |
||||
基金 |
2024年3月31日 |
|||
ProShares Short VIX短期期货ETF |
$ | |||
ProShares超彭博原油 |
||||
ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
||||
ProShares超级欧元 |
||||
ProShares Ultra Gold |
||||
ProShares超银牌 |
||||
ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
||||
ProShares超级日元 |
||||
ProShares UltraShort彭博原油 |
||||
ProShares UltraShort彭博天然气 |
||||
ProShares UltraShort欧元 |
||||
ProShares UltraShort金牌 |
||||
ProShares UltraShort银牌 |
||||
ProShares UltraShort日元 |
||||
ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
||||
ProShares VIX短期期货ETF |
||||
联合信托： |
$ | |||
每股经营业绩 |
做空波动率指数 短期 期货交易所买卖基金 * |
超 布隆伯格 原油 |
超 布隆伯格 天然气 |
超级欧元 |
超级金 |
超银牌 |
||||||||||||||||||
资产净值，截至2023年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
||||||||||||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损)# |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
营运资产净值变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
资产净值，截至2024年3月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
每股市值，2023年12月31日 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
截至2024年3月31日每股市值 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
按资产净值计算的总回报^ |
% | % | ( |
)% | ( |
)% | % | % | ||||||||||||||||
总回报，按市值计算^ |
% | % | ( |
)% | ( |
)% | % | % | ||||||||||||||||
平均净资产比率** |
||||||||||||||||||||||||
费用比率^^ |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
净投资收益收益(亏损) |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| * | 请参阅财务报表附注的注释8。 |
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市值在适用的一级上市交易所收盘时确定，这可能晚于计算基金资产净值时。 |
| ^ | 截至2024年3月31日止期间，贷款并未按年化。 |
| ^^ | 费用比率应该是 非复发性 费用和开支、经纪佣金和期货账户手续费均不包括在内。 |
每股经营业绩 |
Ultra-VIX 短期 期货交易所买卖基金 * |
超日圆 |
超短 布隆伯格 原油 |
超短 布隆伯格 天然气 * |
超短 欧元 |
超短 黄金 |
||||||||||||||||||
资产净值，截至2023年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
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已实现和未实现净收益(亏损)# |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
营运资产净值变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
资产净值，截至2024年3月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
每股市值，2023年12月31日 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
截至2024年3月31日每股市值 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
按资产净值计算的总回报^ |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | % | % | ( |
)% | ||||||||||||||
总回报，按市值计算^ |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | % | % | ( |
)% | ||||||||||||||
平均净资产比率** |
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费用比率^^ |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
净投资收益收益(亏损) |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| * | 请参阅财务报表附注的注释8。 |
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市值在适用的一级上市交易所收盘时确定，这可能晚于计算基金资产净值时。 |
| ^ | 截至2024年3月31日止期间，贷款并未按年化。 |
| ^^ | 费用比率应该是 非复发性 费用和开支、经纪佣金和期货账户手续费均不包括在内。 |
每股经营业绩 |
超短 白银 |
超短 日元 |
VIX 期中考试 期货交易所买卖基金 |
VIX 短期 期货交易所买卖基金 |
||||||||||||
资产净值，截至2023年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
净投资收益(亏损) |
||||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损)# |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
营运资产净值变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
资产净值，截至2024年3月31日 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
每股市值，2023年12月31日 † |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至2024年3月31日每股市值 † |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
按资产净值计算的总回报^ |
( |
)% | % | ( |
)% | ( |
)% | |||||||||
总回报，按市值计算^ |
( |
)% | % | ( |
)% | ( |
)% | |||||||||
平均净资产比率** |
||||||||||||||||
费用比率^^ |
% | % | % | % | ||||||||||||
净投资收益收益(亏损) |
% | % | % | % | ||||||||||||
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市值在适用的一级上市交易所收盘时确定，这可能晚于计算基金资产净值时。 |
| ^ | 截至2024年3月31日止期间，贷款并未按年化。 |
| ^^ | 费用比率应该是 非复发性 费用和开支、经纪佣金和期货账户手续费均不包括在内。 |
每股经营业绩 |
做空波动率指数 短期 期货 etf ** |
超 布隆伯格 原油 |
超 布隆伯格 天然气 * |
超级欧元 |
超级金 |
超银牌 |
||||||||||||||||||
资产净值，截至2022年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
||||||||||||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损)# |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
营运资产净值变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
资产净值，截至2023年3月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
每股市值，2022年12月31日 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
每股市值，2023年3月31日 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
按资产净值计算的总回报^ |
% | ( |
)% | ( |
)% | % | % | ( |
)% | |||||||||||||||
总回报，按市值计算^ |
% | ( |
)% | ( |
)% | % | % | ( |
)% | |||||||||||||||
与平均净资产的比率 * |
||||||||||||||||||||||||
费用比率^^ |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
净投资收益收益(亏损) |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| * | 见本财务报表附注1。 |
| ** | 请参阅财务报表附注的注释8。 |
| *** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市值在适用的一级上市交易所收盘时确定，这可能晚于计算基金资产净值时。 |
| ^ | 截至2023年3月31日的期间，百分比不按年率计算。 |
| ^^ | 费用比率应该是 非复发性 费用和开支、经纪佣金和期货账户手续费均不包括在内。 |
每股经营业绩 |
Ultra-VIX 短期 期货 etf * |
超日圆 |
超短 布隆伯格 原油 |
超短 布隆伯格 天然气 ** |
超短 欧元 |
超短 黄金 |
||||||||||||||||||
资产净值，截至2022年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
||||||||||||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损)# |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
营运资产净值变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
资产净值，截至2023年3月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
每股市值，2022年12月31日 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
每股市值，2023年3月31日 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
按资产净值计算的总回报^ |
( |
)% | ( |
)% | % | % | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||||
总回报，按市值计算^ |
( |
)% | ( |
)% | % | % | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||||
与平均净资产的比率 * |
||||||||||||||||||||||||
费用比率^^ |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
净投资收益收益(亏损) |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| * | 请参阅财务报表附注的注1和注8。 |
| ** | 请参阅财务报表附注的注释8。 |
| *** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市值在适用的一级上市交易所收盘时确定，这可能晚于计算基金资产净值时。 |
| ^ | 截至2023年3月31日的期间，百分比不按年率计算。 |
| ^^ | 费用比率应该是 非复发性 费用和开支、经纪佣金和期货账户手续费均不包括在内。 |
每股经营业绩 |
超短 白银 |
超短 日元 |
波动率指数-年中 期货期限 etf |
波动率指数简称- 期货期限 etf * |
||||||||||||
资产净值，截至2022年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
净投资收益(亏损) |
||||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损)# |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
营运资产净值变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
资产净值，截至2023年3月31日 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
每股市值，2022年12月31日 † |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
每股市值，2023年3月31日 † |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
按资产净值计算的总回报^ |
( |
)% | % | ( |
)% | ( |
)% | |||||||||
总回报，按市值计算^ |
( |
)% | % | ( |
)% | ( |
)% | |||||||||
平均净资产比率** |
||||||||||||||||
费用比率^^ |
% | % | % | % | ||||||||||||
净投资收益收益(亏损) |
% | % | % | % | ||||||||||||
| * | 见本财务报表附注1。 |
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市值在适用的一级上市交易所收盘时确定，这可能晚于计算基金资产净值时。 |
| ^ | 截至2023年3月31日的期间，百分比不按年率计算。 |
| ^^ | 费用比率应该是 非复发性 费用和开支、经纪佣金和期货账户手续费均不包括在内。 |
• |
你的回报可能高于或低于每日目标，这一差异可能是显著的。 |
• |
导致回报率低于每日目标的因素包括较小的基准收益或损失和较高的基准波动性，以及当这些因素适用时较长的持有期。 |
• |
导致回报好于每日目标的因素包括更大的基准收益或损失和更低的基准波动性，以及当这些因素适用时更长的持有期。 |
• |
这些因素越极端，它们一起发生的越多，你的回报就越倾向于偏离每日目标。 |
基金 |
利息收入 三个月 告一段落 2024年3月31日 |
利息收入 三个月 告一段落 2023年3月31日 |
||||||
ProShares Short VIX短期期货ETF |
$ | 3,309,285 | $ | 2,109,122 | ||||
ProShares超彭博原油 |
5,010,450 | 6,007,908 | ||||||
ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
6,452,140 | 8,958,523 | ||||||
ProShares超级欧元 |
78,486 | 97,237 | ||||||
ProShares Ultra Gold |
2,013,915 | 1,649,014 | ||||||
ProShares超银牌 |
3,634,857 | 3,374,396 | ||||||
ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
2,758,242 | 4,416,655 | ||||||
ProShares超级日元 |
370,254 | 120,118 | ||||||
ProShares UltraShort彭博原油 |
2,242,767 | 2,003,209 | ||||||
ProShares UltraShort彭博天然气 |
1,347,078 | 1,186,752 | ||||||
ProShares UltraShort欧元 |
458,317 | 647,120 | ||||||
ProShares UltraShort金牌 |
143,203 | 132,562 | ||||||
ProShares UltraShort银牌 |
381,433 | 200,078 | ||||||
ProShares UltraShort日元 |
315,417 | 204,200 | ||||||
ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
515,164 | 647,920 | ||||||
ProShares VIX短期期货ETF |
1,758,262 | 2,120,561 | ||||||
| • | 与发起人确定的信誉良好的交易对手进行交易执行和清算； |
| • | 限制交易对手对基金的欠款； |
| • | 不直接向交易对手过帐保证金； |
| • | 要求对手方提供的抵押品的金额与每日按市场计价的欠基金的金额大致相等，但须受某些最低门槛的限制； |
| • | 限制在FCM公布的保证金或保费金额；以及 |
| • | 确保可交付合同不会持有到可以要求交付标的资产的日期。 |
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
资产净值期初 |
$ | 267,184,359 | $ | 339,591,638 | ||||
资产净值期末 |
$ | 313,978,799 | $ | 295,340,393 | ||||
资产净值的百分比变化 |
17.5 | % | (13.0 | )% | ||||
期初已发行股份 |
5,168,614 | 11,568,614 | ||||||
流通股期末 |
5,568,614 | 9,268,614 | ||||||
流通股变动百分比 |
7.7 | % | (19.9 | )% | ||||
已创建的共享 |
2,400,000 | 4,900,000 | ||||||
赎回的股份 |
2,000,000 | 7,200,000 | ||||||
每股资产净值期初 |
$ | 51.69 | $ | 29.35 | ||||
每股资产净值期末 |
$ | 56.38 | $ | 31.86 | ||||
每股资产净值变动百分比 |
9.1 | % | 8.6 | % | ||||
基准的百分比变化 |
(16.2 | )% | (20.3 | )% | ||||
基准年化波动率 |
39.6 | % | 68.1 | % | ||||
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
净投资收益(亏损) |
$ | 2,397,290 | $ | 1,416,842 | ||||
管理费 |
740,396 | 565,777 | ||||||
经纪佣金 |
171,599 | 126,503 | ||||||
已实现净收益(亏损) |
28,514,617 | 29,604,148 | ||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
(4,654,821 | ) | 3,155,177 | |||||
净收益(亏损) |
$ | 26,257,086 | $ | 34,176,167 | ||||
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
资产净值期初 |
$ | 652,793,437 | $ | 859,094,274 | ||||
资产净值期末 |
$ | 597,176,895 | $ | 811,668,456 | ||||
资产净值的百分比变化 |
(8.5 | )% | (5.5 | )% | ||||
期初已发行股份 |
24,843,096 | 28,393,096 | ||||||
流通股期末 |
17,993,096 | 30,593,096 | ||||||
流通股变动百分比 |
(27.6 | )% | 7.7 | % | ||||
已创建的共享 |
4,050,000 | 19,100,000 | ||||||
赎回的股份 |
10,900,000 | 16,900,000 | ||||||
每股资产净值期初 |
$ | 26.28 | $ | 30.26 | ||||
每股资产净值期末 |
$ | 33.19 | $ | 26.53 | ||||
每股资产净值变动百分比 |
26.3 | % | (12.3 | )% | ||||
基准的百分比变化 |
12.8 | % | (5.4 | )% | ||||
基准年化波动率 |
21.4 | % | 30.8 | % | ||||
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
净投资收益(亏损) |
$ | 3,471,629 | $ | 4,038,946 | ||||
管理费 |
1,477,017 | 1,874,618 | ||||||
经纪佣金 |
61,804 | 94,344 | ||||||
已实现净收益(亏损) |
93,131,105 | 85,780,427 | ||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
55,083,842 | (138,210,442 | ) | |||||
净收益(亏损) |
$ | 151,686,576 | $ | (48,391,069 | ) | |||
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
资产净值期初 |
$ | 729,892,808 | $ | 586,151,113 | ||||
资产净值期末 |
$ | 580,741,377 | $ | 1,139,983,773 | ||||
资产净值的百分比变化 |
(20.4 | )% | 94.5 | % | ||||
期初已发行股份 |
25,568,544 | 1,614,376 | ||||||
流通股期末 |
44,218,544 | 15,454,376 | ||||||
流通股变动百分比 |
72.9 | % | 857.3 | % | ||||
已创建的共享 |
40,100,000 | 18,972,500 | ||||||
赎回的股份 |
21,450,000 | 5,132,500 | ||||||
每股资产净值期初 |
$ | 28.55 | $ | 363.08 | ||||
每股资产净值期末 |
$ | 13.13 | $ | 73.76 | ||||
每股资产净值变动百分比 |
(54.0 | )% | (79.7 | )% | ||||
基准的百分比变化 |
(28.7 | )% | (50.4 | )% | ||||
基准年化波动率 |
57.3 | % | 78.6 | % | ||||
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
净投资收益(亏损) |
$ | 4,210,636 | $ | 5,489,641 | ||||
管理费 |
1,449,427 | 2,328,410 | ||||||
经纪佣金 |
703,092 | 952,779 | ||||||
期货账户手续费 |
88,985 | 187,693 | ||||||
已实现净收益(亏损) |
(242,180,914 | ) | (1,061,634,864 | ) | ||||
未实现净增值(折旧)变动 |
(136,392,955 | ) | (53,009,690 | ) | ||||
净收益(亏损) |
$ | (374,363,233 | ) | $ | (1,109,154,913 | ) | ||
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
资产净值期初 |
$ | 7,114,015 | $ | 10,704,662 | ||||
资产净值期末 |
$ | 6,804,048 | $ | 8,616,433 | ||||
资产净值的百分比变化 |
(4.4 | )% | (19.5 | )% | ||||
期初已发行股份 |
600,000 | 950,000 | ||||||
流通股期末 |
600,000 | 750,000 | ||||||
流通股变动百分比 |
— | % | (21.1 | )% | ||||
已创建的共享 |
100,000 | 200,000 | ||||||
赎回的股份 |
100,000 | 400,000 | ||||||
每股资产净值期初 |
$ | 11.86 | $ | 11.27 | ||||
每股资产净值期末 |
$ | 11.34 | $ | 11.49 | ||||
每股资产净值变动百分比 |
(4.4 | )% | 2.0 | % | ||||
基准的百分比变化 |
(2.3 | )% | 1.3 | % | ||||
基准年化波动率 |
5.0 | % | 9.2 | % | ||||
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
净投资收益(亏损) |
$ | 62,551 | $ | 72,991 | ||||
管理费 |
15,935 | 24,246 | ||||||
已实现净收益(亏损) |
144,574 | 280,279 | ||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
(509,514 | ) | (96,945 | ) | ||||
净收益(亏损) |
$ | (302,389 | ) | $ | 256,325 | |||
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
资产净值期初 |
$ | 191,502,023 | $ | 173,524,136 | ||||
资产净值期末 |
$ | 215,970,841 | $ | 201,161,529 | ||||
资产净值的百分比变化 |
12.8 | % | 15.9 | % | ||||
期初已发行股份 |
3,000,000 | 3,150,000 | ||||||
流通股期末 |
3,000,000 | 3,200,000 | ||||||
流通股变动百分比 |
— | % | 1.6 | % | ||||
已创建的共享 |
450,000 | 400,000 | ||||||
赎回的股份 |
450,000 | 350,000 | ||||||
每股资产净值期初 |
$ | 63.83 | $ | 55.09 | ||||
每股资产净值期末 |
$ | 71.99 | $ | 62.86 | ||||
每股资产净值变动百分比 |
12.8 | % | 14.1 | % | ||||
基准的百分比变化 |
7.4 | % | 8.1 | % | ||||
基准年化波动率 |
11.3 | % | 15.7 | % | ||||
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
净投资收益(亏损) |
$ | 1,567,439 | $ | 1,213,285 | ||||
管理费 |
436,603 | 427,114 | ||||||
经纪佣金 |
9,873 | 8,615 | ||||||
已实现净收益(亏损) |
18,474,282 | 10,799,896 | ||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
2,721,192 | 10,688,379 | ||||||
净收益(亏损) |
$ | 22,762,913 | $ | 22,701,560 | ||||
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
资产净值期初 |
$ | 390,146,373 | $ | 414,285,878 | ||||
资产净值期末 |
$ | 403,584,744 | $ | 429,115,334 | ||||
资产净值的百分比变化 |
3.4 | % | 3.6 | % | ||||
期初已发行股份 |
14,296,526 | 13,046,526 | ||||||
流通股期末 |
14,146,526 | 13,796,526 | ||||||
流通股变动百分比 |
(1.0 | )% | 5.7 | % | ||||
已创建的共享 |
2,300,000 | 1,900,000 | ||||||
赎回的股份 |
2,450,000 | 1,150,000 | ||||||
每股资产净值期初 |
$ | 27.29 | $ | 31.75 | ||||
每股资产净值期末 |
$ | 28.53 | $ | 31.10 | ||||
每股资产净值变动百分比 |
4.6 | % | (2.0 | )% | ||||
基准的百分比变化 |
3.8 | % | 0.8 | % | ||||
基准年化波动率 |
21.3 | % | 27.6 | % | ||||
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
净投资收益(亏损) |
$ | 2,732,914 | $ | 2,476,275 | ||||
管理费 |
873,901 | 871,559 | ||||||
经纪佣金 |
28,042 | 26,562 | ||||||
已实现净收益(亏损) |
(4,465,915 | ) | (28,743,864 | ) | ||||
未实现净增值(折旧)变动 |
21,608,599 | 22,352,120 | ||||||
净收益(亏损) |
$ | 19,875,598 | $ | (3,915,469 | ) | |||
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
资产净值期初 |
$ | 348,555,743 | $ | 639,318,362 | ||||
资产净值期末 |
$ | 278,240,649 | $ | 535,980,236 | ||||
资产净值的百分比变化 |
(20.2 | )% | (16.2 | )% | ||||
期初已发行股份 |
8,264,891 | 1,861,568 | ||||||
流通股期末 |
8,844,891 | 2,317,568 | ||||||
流通股变动百分比 |
7.0 | % | 24.5 | % | ||||
已创建的共享 |
2,820,000 | 1,674,000 | ||||||
赎回的股份 |
2,240,000 | 1,218,000 | ||||||
每股资产净值期初 |
$ | 42.17 | $ | 343.43 | ||||
每股资产净值期末 |
$ | 31.46 | $ | 231.27 | ||||
每股资产净值变动百分比 |
(25.4 | )% | (32.7 | )% | ||||
基准的百分比变化 |
(16.2 | )% | (20.3 | )% | ||||
基准年化波动率 |
39.6 | % | 68.1 | % | ||||
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
净投资收益(亏损) |
$ | 1,517,995 | $ | 2,141,823 | ||||
管理费 |
667,531 | 1,373,770 | ||||||
经纪佣金 |
486,546 | 777,701 | ||||||
期货账户手续费 |
86,170 | 123,361 | ||||||
已实现净收益(亏损) |
(90,992,592 | ) | (182,241,208 | ) | ||||
未实现净增值(折旧)变动 |
13,280,569 | 2,037,527 | ||||||
净收益(亏损) |
$ | (76,194,028 | ) | $ | (178,061,858 | ) | ||
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
资产净值期初 |
$ | 30,205,770 | $ | 13,814,796 | ||||
资产净值期末 |
$ | 41,994,545 | $ | 9,915,083 | ||||
资产净值的百分比变化 |
39.0 | % | (28.2 | )% | ||||
期初已发行股份 |
1,099,970 | 399,970 | ||||||
流通股期末 |
1,799,970 | 299,970 | ||||||
流通股变动百分比 |
63.6 | % | (25.0 | )% | ||||
已创建的共享 |
800,000 | 50,000 | ||||||
赎回的股份 |
100,000 | 150,000 | ||||||
每股资产净值期初 |
$ | 27.46 | $ | 34.54 | ||||
每股资产净值期末 |
$ | 23.33 | $ | 33.05 | ||||
每股资产净值变动百分比 |
(15.1 | )% | (4.3 | )% | ||||
基准的百分比变化 |
(6.9 | )% | (1.2 | )% | ||||
基准年化波动率 |
7.8 | % | 12.4 | % | ||||
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
净投资收益(亏损) |
$ | 293,018 | $ | 89,558 | ||||
管理费 |
77,236 | 30,560 | ||||||
已实现净收益(亏损) |
(2,031,575 | ) | (298,808 | ) | ||||
未实现净增值(折旧)变动 |
(3,578,931 | ) | (494,067 | ) | ||||
净收益(亏损) |
$ | (5,317,488 | ) | $ | (703,317 | ) | ||
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
资产净值期初 |
$ | 188,963,592 | $ | 222,697,337 | ||||
资产净值期末 |
$ | 197,512,295 | $ | 144,762,563 | ||||
资产净值的百分比变化 |
4.5 | % | (35.0 | )% | ||||
期初已发行股份 |
9,105,220 | 9,305,220 | ||||||
流通股期末 |
12,405,220 | 5,755,220 | ||||||
流通股变动百分比 |
36.2 | % | (38.2 | )% | ||||
已创建的共享 |
8,450,000 | 5,300,000 | ||||||
赎回的股份 |
5,150,000 | 8,850,000 | ||||||
每股资产净值期初 |
$ | 20.75 | $ | 23.93 | ||||
每股资产净值期末 |
$ | 15.92 | $ | 25.15 | ||||
每股资产净值变动百分比 |
(23.3 | )% | 5.1 | % | ||||
基准的百分比变化 |
12.8 | % | (5.4 | )% | ||||
基准年化波动率 |
21.4 | % | 30.8 | % | ||||
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
净投资收益(亏损) |
$ | 1,737,221 | $ | 1,452,572 | ||||
管理费 |
451,585 | 484,880 | ||||||
经纪佣金 |
53,961 | 65,757 | ||||||
已实现净收益(亏损) |
(12,508,822 | ) | 27,614,767 | |||||
未实现净增值(折旧)变动 |
(34,449,133 | ) | 10,956,230 | |||||
净收益(亏损) |
$ | (45,220,734 | ) | $ | 40,023,569 | |||
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
资产净值期初 |
$ | 140,963,092 | $ | 134,109,520 | ||||
资产净值期末 |
$ | 94,345,355 | $ | 146,981,760 | ||||
资产净值的百分比变化 |
(33.1 | )% | 9.6 | % | ||||
期初已发行股份 |
2,933,712 | 9,933,712 | ||||||
流通股期末 |
1,233,712 | 4,133,712 | ||||||
流通股变动百分比 |
(57.9 | )% | (58.4 | )% | ||||
已创建的共享 |
6,600,000 | 14,500,000 | ||||||
赎回的股份 |
8,300,000 | 20,300,000 | ||||||
每股资产净值期初 |
$ | 48.05 | $ | 13.50 | ||||
每股资产净值期末 |
$ | 76.47 | $ | 35.56 | ||||
每股资产净值变动百分比 |
59.2 | % | 163.4 | % | ||||
基准的百分比变化 |
(28.7 | )% | (50.4 | )% | ||||
基准年化波动率 |
57.3 | % | 78.6 | % | ||||
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
净投资收益(亏损) |
$ | 807,347 | $ | 650,640 | ||||
管理费 |
262,444 | 296,862 | ||||||
经纪佣金 |
261,254 | 209,641 | ||||||
期货账户手续费 |
16,033 | 29,609 | ||||||
已实现净收益(亏损) |
44,652,614 | 183,405,966 | ||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
23,826,488 | (44,959,798 | ) | |||||
净收益(亏损) |
$ | 69,286,449 | $ | 139,096,808 | ||||
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
资产净值期初 |
$ | 39,367,550 | $ | 75,113,179 | ||||
资产净值期末 |
$ | 38,712,882 | $ | 59,537,260 | ||||
资产净值的百分比变化 |
(1.7 | )% | (20.7 | )% | ||||
期初已发行股份 |
1,350,000 | 2,550,000 | ||||||
流通股期末 |
1,250,000 | 2,050,000 | ||||||
流通股变动百分比 |
(7.4 | )% | (19.6 | )% | ||||
已创建的共享 |
— | 100,000 | ||||||
赎回的股份 |
100,000 | 600,000 | ||||||
每股资产净值期初 |
$ | 29.16 | $ | 29.46 | ||||
每股资产净值期末 |
$ | 30.97 | $ | 29.04 | ||||
每股资产净值变动百分比 |
6.2 | % | (1.4 | )% | ||||
基准的百分比变化 |
(2.3 | )% | 1.3 | % | ||||
基准年化波动率 |
5.0 | % | 9.2 | % | ||||
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
净投资收益(亏损) |
$ | 363,067 | $ | 485,552 | ||||
管理费 |
95,250 | 161,568 | ||||||
已实现净收益(亏损) |
(939,220 | ) | (1,407,311 | ) | ||||
未实现净增值(折旧)变动 |
2,967,733 | 141,211 | ||||||
净收益(亏损) |
$ | 2,391,580 | $ | (780,548 | ) | |||
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
资产净值期初 |
$ | 11,795,779 | $ | 15,456,037 | ||||
资产净值期末 |
$ | 15,170,884 | $ | 16,049,273 | ||||
资产净值的百分比变化 |
28.6 | % | 3.8 | % | ||||
期初已发行股份 |
446,977 | 496,977 | ||||||
流通股期末 |
646,977 | 596,977 | ||||||
流通股变动百分比 |
44.7 | % | 20.1 | % | ||||
已创建的共享 |
200,000 | 300,000 | ||||||
赎回的股份 |
— | 200,000 | ||||||
每股资产净值期初 |
$ | 26.39 | $ | 31.10 | ||||
每股资产净值期末 |
$ | 23.45 | $ | 26.88 | ||||
每股资产净值变动百分比 |
(11.1 | )% | (13.6 | )% | ||||
基准的百分比变化 |
7.4 | % | 8.1 | % | ||||
基准年化波动率 |
11.3 | % | 15.7 | % | ||||
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
净投资收益(亏损) |
$ | 109,867 | $ | 94,828 | ||||
管理费 |
32,401 | 36,373 | ||||||
经纪佣金 |
935 | 1,361 | ||||||
已实现净收益(亏损) |
(1,397,813 | ) | (1,030,881 | ) | ||||
未实现净增值(折旧)变动 |
(344,579 | ) | (655,702 | ) | ||||
净收益(亏损) |
$ | (1,632,525 | ) | $ | (1,591,755 | ) | ||
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
资产净值期初 |
$ | 65,149,686 | $ | 31,932,799 | ||||
资产净值期末 |
$ | 24,245,029 | $ | 20,335,691 | ||||
资产净值的百分比变化 |
(62.8 | )% | (36.3 | )% | ||||
期初已发行股份 |
3,591,329 | 1,641,329 | ||||||
流通股期末 |
1,441,329 | 1,091,329 | ||||||
流通股变动百分比 |
(59.9 | )% | (33.5 | )% | ||||
已创建的共享 |
1,400,000 | 650,000 | ||||||
赎回的股份 |
3,550,000 | 1,200,000 | ||||||
每股资产净值期初 |
$ | 18.14 | $ | 19.46 | ||||
每股资产净值期末 |
$ | 16.82 | $ | 18.63 | ||||
每股资产净值变动百分比 |
(7.3 | )% | (4.2 | )% | ||||
基准的百分比变化 |
3.8 | % | 0.8 | % | ||||
基准年化波动率 |
21.3 | % | 27.6 | % | ||||
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
净投资收益(亏损) |
$ | 284,271 | $ | 134,207 | ||||
管理费 |
91,138 | 60,168 | ||||||
经纪佣金 |
6,024 | 5,703 | ||||||
已实现净收益(亏损) |
5,780,020 | 2,713,623 | ||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
(1,418,602 | ) | (1,183,236 | ) | ||||
净收益(亏损) |
$ | 4,645,689 | $ | 1,664,594 | ||||
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
资产净值期初 |
$ | 24,010,010 | $ | 21,397,736 | ||||
资产净值期末 |
$ | 32,662,223 | $ | 25,111,818 | ||||
资产净值的百分比变化 |
36.0 | % | 17.4 | % | ||||
期初已发行股份 |
348,580 | 398,580 | ||||||
流通股期末 |
398,580 | 448,580 | ||||||
流通股变动百分比 |
14.3 | % | 12.5 | % | ||||
已创建的共享 |
100,000 | 200,000 | ||||||
赎回的股份 |
50,000 | 150,000 | ||||||
每股资产净值期初 |
$ | 68.88 | $ | 53.68 | ||||
每股资产净值期末 |
$ | 81.95 | $ | 55.98 | ||||
每股资产净值变动百分比 |
19.0 | % | 4.3 | % | ||||
基准的百分比变化 |
(6.9 | )% | (1.2 | )% | ||||
基准年化波动率 |
7.8 | % | 12.4 | % | ||||
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
净投资收益(亏损) |
$ | 249,284 | $ | 153,388 | ||||
管理费 |
66,133 | 50,812 | ||||||
已实现净收益(亏损) |
1,708,812 | (1,027,976 | ) | |||||
未实现净增值(折旧)变动 |
2,938,152 | 1,859,501 | ||||||
净收益(亏损) |
$ | 4,896,248 | $ | 984,913 | ||||
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
资产净值期初 |
$ | 37,866,143 | $ | 84,014,959 | ||||
资产净值期末 |
$ | 84,603,064 | $ | 67,306,087 | ||||
资产净值的百分比变化 |
123.4 | % | (19.9 | )% | ||||
期初已发行股份 |
2,262,403 | 2,762,403 | ||||||
流通股期末 |
5,337,403 | 2,512,403 | ||||||
流通股变动百分比 |
135.9 | % | (9.1 | )% | ||||
已创建的共享 |
3,375,000 | 275,000 | ||||||
赎回的股份 |
300,000 | 525,000 | ||||||
每股资产净值期初 |
$ | 16.74 | $ | 30.41 | ||||
每股资产净值期末 |
$ | 15.85 | $ | 26.79 | ||||
每股资产净值变动百分比 |
(5.3 | )% | (11.9 | )% | ||||
基准的百分比变化 |
(4.8 | )% | (11.4 | )% | ||||
基准年化波动率 |
19.0 | % | 36.4 | % | ||||
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
净投资收益(亏损) |
$ | 392,110 | $ | 477,188 | ||||
管理费 |
96,887 | 150,123 | ||||||
经纪佣金 |
20,163 | 9,169 | ||||||
期货账户手续费 |
6,004 | 11,440 | ||||||
已实现净收益(亏损) |
(6,105,191 | ) | (15,820,720 | ) | ||||
未实现净增值(折旧)变动 |
2,789,791 | 4,582,460 | ||||||
净收益(亏损) |
$ | (2,923,290 | ) | $ | (10,761,072 | ) | ||
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
资产净值期初 |
$ | 157,321,746 | $ | 266,580,320 | ||||
资产净值期末 |
$ | 162,936,051 | $ | 226,765,204 | ||||
资产净值的百分比变化 |
3.6 | % | (14.9 | )% | ||||
期初已发行股份 |
10,150,947 | 4,676,565 | ||||||
流通股期末 |
12,600,947 | 5,021,565 | ||||||
流通股变动百分比 |
24.1 | % | 7.4 | % | ||||
已创建的共享 |
3,800,000 | 2,300,000 | ||||||
赎回的股份 |
1,350,000 | 1,955,000 | ||||||
每股资产净值期初 |
$ | 15.50 | $ | 57.00 | ||||
每股资产净值期末 |
$ | 12.93 | $ | 45.15 | ||||
每股资产净值变动百分比 |
(16.6 | )% | (20.8 | )% | ||||
基准的百分比变化 |
(16.2 | )% | (20.3 | )% | ||||
基准年化波动率 |
39.6 | % | 68.1 | % | ||||
三个月后结束 2024年3月31日 |
三个月后结束 2023年3月31日 |
|||||||
净投资收益(亏损) |
$ | 1,348,356 | $ | 1,455,917 | ||||
管理费 |
336,376 | 517,488 | ||||||
经纪佣金 |
40,259 | 96,497 | ||||||
期货账户手续费 |
33,271 | 50,659 | ||||||
已实现净收益(亏损) |
(31,754,134 | ) | (46,096,694 | ) | ||||
未实现净增值(折旧)变动 |
2,969,180 | 1,130,026 | ||||||
净收益(亏损) |
$ | (27,436,598 | ) | $ | (43,510,751 | ) | ||
截至2024年3月31日的期货头寸 |
||||||||||||||||||||||||
合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
波动率指数期货(CBOE) |
短的 | 2024年4月 | 6,720 | $ | 14.37 | 1,000 | $ | (96,557,664 | ) | |||||||||||||||
波动率指数期货(CBOE) |
短的 | 2024年5月 | 3,920 | 15.42 | 1,000 | (60,440,520 | ) | |||||||||||||||||
截至2023年3月31日的期货持仓量 |
||||||||||||||||||||||||
合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
波动率指数期货(CBOE) |
短的 | 2023年4月 | 4,007 | $ | 20.76 | 1,000 | $ | (83,202,149 | ) | |||||||||||||||
波动率指数期货(CBOE) |
短的 | 2023年5月 | 2,915 | 22.13 | 1,000 | (64,504,578 | ) | |||||||||||||||||
截至2024年3月31日的期货头寸 |
||||||||||||||||||||||
合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||
西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
长 | 2024年6月 | 1,009 | $ | 82.42 | 1,000 | $ | 83,161,780 | ||||||||||||||
西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
长 | 2024年12月 | 1,066 | 77.84 | 1,000 | 82,977,440 | ||||||||||||||||
西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
长 | 2025年6月 | 1,108 | 74.66 | 1,000 | 82,723,280 | ||||||||||||||||
截至2024年3月31日的掉期协议 |
||||||||||||||
参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||
彭博大宗商品均衡WTI原油指数 |
花旗银行，北卡罗来纳州 | 长 | $ | 92.0580 | $ | 207,504,255 | ||||||||
彭博大宗商品均衡WTI原油指数 |
高盛国际 | 长 | 92.0580 | 257,994,386 | ||||||||||
彭博大宗商品均衡WTI原油指数 |
摩根士丹利收购了摩根士丹利。 国际贸易公司 |
长 | 92.0580 | 129,073,877 | ||||||||||
彭博大宗商品均衡WTI原油指数 |
法国兴业银行 | 长 | 92.0580 | 195,835,168 | ||||||||||
彭博大宗商品均衡WTI原油指数 |
瑞银集团 | 长 | 92.0580 | 154,892,648 | ||||||||||
截至2023年3月31日的期货持仓量 |
||||||||||||||||||||||
合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||
西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
长 | 2023年6月 | 2,112 | $ | 75.80 | 1,000 | $ | 160,089,600 | ||||||||||||||
西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
长 | 2023年12月 | 2,182 | 73.55 | 1,000 | 160,486,100 | ||||||||||||||||
西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
长 | 2024年6月 | 2,261 | 71.23 | 1,000 | 161,051,030 | ||||||||||||||||
截至2023年3月31日的掉期协议 |
||||||||||||||
参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||
彭博大宗商品均衡WTI原油指数 |
花旗银行，北卡罗来纳州 | 长 | $ | 80.1009 | $ | 180,552,235 | ||||||||
彭博大宗商品均衡WTI原油指数 |
高盛国际 | 长 | 80.1009 | 224,484,374 | ||||||||||
彭博大宗商品均衡WTI原油指数 |
摩根士丹利国际公司 | 长 | 80.1009 | 312,723,926 | ||||||||||
彭博大宗商品均衡WTI原油指数 |
法国兴业银行 | 长 | 80.1009 | 170,398,805 | ||||||||||
彭博大宗商品均衡WTI原油指数 |
瑞银集团 | 长 | 80.1009 | 253,675,785 | ||||||||||
截至2024年3月31日的期货头寸 |
||||||||||||||||||||||
合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||
天然气(NYMEX) |
长 | 2024年5月 | 65,891 | $ | 1.76 | 10,000 | $ | 1,161,658,330 | ||||||||||||||
截至2023年3月31日的期货持仓量 |
||||||||||||||||||||||
合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||
天然气(NYMEX) |
长 | 2023年5月 | 95,284 | $ | 2.22 | 10,000 | $ | 2,111,493,440 | ||||||||||||||
截至2023年3月31日的掉期协议 |
||||||||||||||
参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||
彭博天然气分类指数 |
花旗银行，北卡罗来纳州 | 长 | $ | 0.0885 | $ | 67,247,193 | ||||||||
彭博天然气分类指数 |
高盛国际 | 长 | 0.0885 | 100,389,846 | ||||||||||
彭博天然气分类指数 |
瑞银集团 | 长 | 0.0885 | 803,815 | ||||||||||
截至2024年3月31日的外币远期合同 |
||||||||||||||||||||||
参考 货币 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
安置点 日期 |
本地 货币 |
转发 费率 |
市场 价值美元 |
||||||||||||||||
欧元 |
高盛国际 | 长 | 04/05/24 | 5,678,921 | 1.0950 | $ | 6,218,173 | |||||||||||||||
欧元 |
瑞银集团 | 长 | 04/05/24 | 7,153,502 | 1.0949 | 7,832,427 | ||||||||||||||||
欧元 |
瑞银集团 | 短的 | 04/05/24 | (221,000 | ) | 1.0834 | (239,440 | ) | ||||||||||||||
截至2023年3月31日的外币远期合约 |
||||||||||||||||||||||
参考 货币 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
安置点 日期 |
本地 货币 |
转发 费率 |
市场价值 美元 |
||||||||||||||||
欧元 |
高盛国际 | 长 | 04/14/23 | 8,826,921 | 1.0680 | $ | 9,427,525 | |||||||||||||||
欧元 |
瑞银集团 | 长 | 04/14/23 | 9,821,502 | 1.0684 | 10,492,894 | ||||||||||||||||
欧元 |
高盛国际 | 短的 | 04/14/23 | (308,000 | ) | 1.0633 | (327,497 | ) | ||||||||||||||
欧元 |
瑞银集团 | 短的 | 04/14/23 | (2,461,000 | ) | 1.0877 | (2,676,882 | ) | ||||||||||||||
截至2024年3月31日的期货头寸 |
||||||||||||||||||||||
合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||
黄金期货(COMEX) |
长 | 2024年6月 | 649 | $ | 2,238.40 | 100 | $ | 145,272,160 | ||||||||||||||
截至2024年3月31日的掉期协议 |
||||||||||||||
参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||
彭博黄金分类指数 |
花旗银行，北卡罗来纳州 | 长 | $ | 222.2802 | $ | 123,084,977 | ||||||||
彭博黄金分类指数 |
高盛国际 | 长 | 222.2802 | 58,461,471 | ||||||||||
彭博黄金分类指数 |
瑞银集团 | 长 | 222.2802 | 105,107,323 | ||||||||||
截至2023年3月31日的期货持仓量 |
||||||||||||||||||||||||
合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
黄金期货(COMEX) |
长 | 2023年6月 | 667 | $ | 1,986.20 | 100 | $ | 132,479,540 | ||||||||||||||||
截至2023年3月31日的掉期协议 |
||||||||||||||
参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||
彭博黄金分类指数 |
北卡罗来纳州花旗银行 | 长 | $ | 209.1875 | $ | 115,835,052 | ||||||||
彭博黄金分类指数 |
高盛国际 | 长 | 209.1875 | 55,017,986 | ||||||||||
彭博黄金分类指数 |
瑞银集团 | 长 | 209.1875 | 98,916,314 | ||||||||||
截至2024年3月31日的期货头寸 |
||||||||||||||||||||||||
合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
白银期货(COMEX) |
长 | 2024年5月 | 2,406 | $ | 24.92 | 5,000 | $ | 299,739,480 | ||||||||||||||||
截至2024年3月31日的掉期协议 |
||||||||||||||
参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||
彭博白银分类指数 |
北卡罗来纳州花旗银行 | 长 | $ | 206.5403 | $ | 183,114,057 | ||||||||
彭博白银分类指数 |
高盛国际 | 长 | 206.5403 | 22,879,089 | ||||||||||
彭博白银分类指数 |
摩根士丹利国际公司 | 长 | 206.5403 | 155,225,776 | ||||||||||
彭博白银分类指数 |
瑞银集团 | 长 | 206.5403 | 146,097,767 | ||||||||||
截至2023年3月31日的期货持仓量 |
||||||||||||||||||||||||
合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
白银期货(COMEX) |
长 | 2023年5月 | 2,879 | $ | 24.16 | 5,000 | $ | 347,725,620 | ||||||||||||||||
截至2023年3月31日的掉期协议 |
||||||||||||||
参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||
彭博白银分类指数 |
花旗银行，北卡罗来纳州 | 长 | $ | 211.9607 | $ | 177,727,745 | ||||||||
彭博白银分类指数 |
高盛国际 | 长 | 211.9607 | 23,479,523 | ||||||||||
彭博白银分类指数 |
摩根士丹利国际公司 | 长 | 211.9607 | 159,299,488 | ||||||||||
彭博白银分类指数 |
瑞银集团 | 长 | 211.9607 | 149,931,926 | ||||||||||
截至2024年3月31日的期货头寸 |
||||||||||||||||||||||||
合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2024年4月 | 17,863 | $ | 14.37 | 1,000 | $ | 160,660,770 | ||||||||||||||||
波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2024年5月 | 10,420 | 15.42 | 1,000 | 256,668,088 | ||||||||||||||||||
截至2023年3月31日的期货持仓量 |
||||||||||||||||||||||||
合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2023年4月 | 21,811 | $ | 20.76 | 1,000 | $ | 452,887,966 | ||||||||||||||||
波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2023年5月 | 15,863 | 22.13 | 1,000 | 351,024,396 | ||||||||||||||||||
截至2024年3月31日的外币远期合同 |
||||||||||||||||||||||
参考 货币 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
安置点 日期 |
当地货币 |
转发 费率 |
市场价值 美元 |
||||||||||||||||
日元 |
高盛国际 | 长 | 04/05/24 | 6,299,288,056 | 0.006762 | $ | 42,598,371 | |||||||||||||||
日元 |
瑞银集团 | 长 | 04/05/24 | 6,445,204,856 | 0.006783 | 43,719,927 | ||||||||||||||||
日元 |
瑞银集团 | 短的 | 04/05/24 | (36,515,000 | ) | 0.006763 | (246,947 | ) | ||||||||||||||
截至2023年3月31日的外币远期合约 |
||||||||||||||||||||||
参考 货币 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
安置点 日期 |
当地货币 |
转发 费率 |
市场价值 美元 |
||||||||||||||||
日元 |
高盛 国际 |
长 | 04/14/23 | 1,492,519,517 | 0.007400 | $ | 11,044,802 | |||||||||||||||
日元 |
瑞银集团 | 长 | 04/14/23 | 1,730,435,856 | 0.007387 | 12,782,072 | ||||||||||||||||
日元 |
高盛国际 | 短的 | 04/14/23 | (16,977,000 | ) | 0.007387 | (125,407 | ) | ||||||||||||||
日元 |
瑞银集团 | 短的 | 04/14/23 | (577,337,000 | ) | 0.007533 | (4,348,806 | ) | ||||||||||||||
截至2024年3月31日的期货头寸 |
||||||||||||||||||||||
合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||
西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
短的 | 2024年6月 | 1,601 | $ | 82.42 | 1,000 | $ | (131,954,420 | ) | |||||||||||||
西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
短的 | 2024年12月 | 1,693 | 77.84 | 1,000 | (131,783,120 | ) | |||||||||||||||
西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
短的 | 2025年6月 | 1,758 | 74.66 | 1,000 | (131,252,280 | ) | |||||||||||||||
截至2023年3月31日的期货持仓量 |
||||||||||||||||||||||
合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||
西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
短的 | 2023年6月 | 1,269 | $ | 75.80 | 1,000 | $ | (96,190,200 | ) | |||||||||||||
西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
短的 | 2023年12月 | 1,312 | 73.55 | 1,000 | (96,497,600 | ) | |||||||||||||||
西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
短的 | 2024年6月 | 1,359 | 71.23 | 1,000 | (96,801,570 | ) | |||||||||||||||
截至2024年3月31日的期货头寸 |
||||||||||||||||||||||||
合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
天然气(NYMEX) |
短的 | 2024年5月 | 10,700 | $ | 1.76 | 10,000 | $ | (188,641,000 | ) | |||||||||||||||
截至2023年3月31日的期货持仓量 |
||||||||||||||||||||||||
合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
天然气(NYMEX) |
短的 | 2023年5月 | 13,265 | $ | 2.22 | 10,000 | $ | (293,952,400 | ) | |||||||||||||||
截至2024年3月31日的外币远期合同 |
||||||||||||||||||||||
参考 货币 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
安置点 日期 |
本地 货币 |
转发 费率 |
市场价值 美元 |
||||||||||||||||
欧元 |
高盛国际 | 长 | 04/05/24 | 2,089,000 | 1.0908 | $ | 2,278,751 | |||||||||||||||
欧元 |
瑞银集团 | 长 | 04/05/24 | 2,400,000 | 1.0876 | 2,610,298 | ||||||||||||||||
欧元 |
高盛国际 | 短的 | 04/05/24 | (38,956,263 | ) | 1.0948 | (42,648,430 | ) | ||||||||||||||
欧元 |
瑞银集团 | 短的 | 04/05/24 | (37,273,199 | ) | 1.0939 | (40,772,480 | ) | ||||||||||||||
截至2023年3月31日的外币远期合约 |
||||||||||||||||||||||
参考 货币 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
安置点 日期 |
本地 货币 |
转发 费率 |
市场价值 美元 |
||||||||||||||||
欧元 |
高盛国际 | 长 | 04/14/23 | 13,747,000 | 1.0724 | $ | 14,742,763 | |||||||||||||||
欧元 |
瑞银集团 | 长 | 04/14/23 | 21,381,000 | 1.0781 | 23,050,631 | ||||||||||||||||
欧元 |
高盛国际 | 短的 | 04/14/23 | (71,345,263 | ) | 1.0673 | (76,146,038 | ) | ||||||||||||||
欧元 |
瑞银集团 | 短的 | 04/14/23 | (73,465,199 | ) | 1.0668 | (78,376,112 | ) | ||||||||||||||
截至2024年3月31日的期货头寸 |
||||||||||||||||||||||||
合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
黄金期货(COMEX) |
短的 | 2024年6月 | 55 | $ | 2,238.40 | 100 | $ | (12,311,200 | ) | |||||||||||||||
截至2024年3月31日的掉期协议 |
||||||||||||||
参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||
彭博黄金分类指数 |
北卡罗来纳州花旗银行 | 短的 | $ | 222.2802 | $ | (4,178,267 | ) | |||||||
彭博黄金分类指数 |
高盛国际 | 短的 | 222.2802 | (5,476,095 | ) | |||||||||
彭博黄金分类指数 |
瑞银集团 | 短的 | 222.2802 | (8,470,022 | ) | |||||||||
截至2023年3月31日的期货持仓量 |
||||||||||||||||||||||||
合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
黄金期货(COMEX) |
短的 | 2023年6月 | 76 | $ | 1,986.20 | 100 | $ | (15,095,120 | ) | |||||||||||||||
截至2023年3月31日的掉期协议 |
||||||||||||||
参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||
彭博黄金分类指数 |
北卡罗来纳州花旗银行 | 短的 | $ | 209.1875 | $ | (3,932,159 | ) | |||||||
彭博黄金分类指数 |
高盛国际 | 短的 | 209.1875 | (5,153,543 | ) | |||||||||
彭博黄金分类指数 |
瑞银集团 | 短的 | 209.1875 | (7,971,123 | ) | |||||||||
截至2024年3月31日的期货头寸 |
||||||||||||||||||||||||
合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
白银期货(COMEX) |
短的 | 2024年5月 | 163 | $ | 24.92 | 5,000 | $ | (20,306,540 | ) | |||||||||||||||
截至2024年3月31日的掉期协议 |
||||||||||||||
参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||
彭博白银分类指数 |
北卡罗来纳州花旗银行 | 短的 | $ | 206.5403 | $ | (5,353,674 | ) | |||||||
彭博白银分类指数 |
高盛国际 | 短的 | 206.5403 | (10,145,879 | ) | |||||||||
彭博白银分类指数 |
摩根士丹利国际公司 | 短的 | 206.5403 | (1,399,517 | ) | |||||||||
彭博白银分类指数 |
瑞银集团 | 短的 | 206.5403 | (11,273,405 | ) | |||||||||
截至2023年3月31日的期货持仓量 |
||||||||||||||||||||||||
合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
白银期货(COMEX) |
短的 | 2023年5月 | 137 | $ | 24.16 | 5,000 | $ | (16,546,860 | ) | |||||||||||||||
截至2023年3月31日的掉期协议 |
||||||||||||||
参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||
彭博白银分类指数 |
花旗银行，北卡罗来纳州 | 短的 | $ | 211.9607 | $ | (2,858,231 | ) | |||||||
彭博白银分类指数 |
高盛国际 | 短的 | 211.9607 | (10,412,145 | ) | |||||||||
彭博白银分类指数 |
摩根士丹利国际公司 | 短的 | 211.9607 | (8,232,766 | ) | |||||||||
彭博白银分类指数 |
瑞银集团 | 短的 | 211.9607 | (2,632,575 | ) | |||||||||
截至2024年3月31日的外币远期合同 |
||||||||||||||||||||||
参考 货币 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
安置点 日期 |
当地货币 |
转发 费率 |
市场价值 美元 |
||||||||||||||||
日元 |
瑞银集团 | 长 | 04/05/24 | 46,414,000 | 0.006616 | $ | 307,057 | |||||||||||||||
日元 |
高盛国际 | 短的 | 04/05/24 | (4,271,976,165 | ) | 0.006778 | (28,956,877 | ) | ||||||||||||||
日元 |
瑞银集团 | 短的 | 04/05/24 | (5,644,914,574 | ) | 0.006772 | (38,229,557 | ) | ||||||||||||||
截至2023年3月31日的外币远期合约 |
||||||||||||||||||||||
参考 货币 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
安置点 日期 |
当地货币 |
转发 费率 |
市场价值 美元 |
||||||||||||||||
日元 |
高盛国际 | 长 | 04/14/23 | 1,438,381,000 | 0.007577 | $ | 10,898,111 | |||||||||||||||
日元 |
瑞银集团 | 长 | 04/14/23 | 1,461,674,000 | 0.007452 | 10,891,748 | ||||||||||||||||
日元 |
高盛国际 | 短的 | 04/14/23 | (4,075,246,165 | ) | 0.007410 | (30,197,307 | ) | ||||||||||||||
日元 |
瑞银集团 | 短的 | 04/14/23 | (5,475,162,574 | ) | 0.007421 | (40,629,712 | ) | ||||||||||||||
截至2024年3月31日的期货头寸 |
||||||||||||||||||||||
合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||
波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2024年7月 | 993 | $ | 16.92 | 1,000 | $ | 16,799,673 | ||||||||||||||
波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2024年8月 | 1,572 | 17.50 | 1,000 | 27,510,000 | ||||||||||||||||
波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2024年9月 | 1,572 | 18.01 | 1,000 | 28,311,406 | ||||||||||||||||
波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2024年10月 | 580 | 20.60 | 1,000 | 11,948,000 | ||||||||||||||||
截至2023年3月31日的期货持仓量 |
||||||||||||||||||||||
合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||
波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2023年7月 | 545 | $ | 23.59 | 1,000 | $ | 12,858,785 | ||||||||||||||
波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2023年8月 | 942 | 23.70 | 1,000 | 22,324,458 | ||||||||||||||||
波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2023年9月 | 942 | 23.99 | 1,000 | 22,599,428 | ||||||||||||||||
波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2023年10月 | 396 | 24.05 | 1,000 | 9,523,800 | ||||||||||||||||
截至2024年3月31日的期货头寸 |
||||||||||||||||||||||
合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||
波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2024年4月 | 6,974 | $ | 14.37 | 1,000 | $ | 100,207,314 | ||||||||||||||
波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2024年5月 | 4,068 | 15.42 | 1,000 | 62,722,458 | ||||||||||||||||
截至2023年3月31日的期货持仓量 |
||||||||||||||||||||||
合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||
波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2023年4月 | 6,151 | $ | 20.76 | 1,000 | $ | 127,720,594 | ||||||||||||||
波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2023年5月 | 4,474 | 22.13 | 1,000 | 99,002,909 | ||||||||||||||||
| a) | 没有。 |
| b) | 不适用。 |
| c) | 该信托不会直接从股东手中购买股份。下表总结了截至2024年3月31日止三个月内授权参与者的赎回情况： |
注册证券的名称 * |
总人数： 赎回股份 |
平均价格 每股 |
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ProShares卖空VIX短期期货ETF** |
||||||||||
共同受益单位 |
||||||||||
| 24年1月1日至24年1月31日 | — | $ | — | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | 1,200,000 | $ | 53.34 | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | 800,000 | $ | 55.31 | |||||||
ProShares超彭博原油 |
||||||||||
共同受益单位 |
||||||||||
| 24年1月1日至24年1月31日 | 3,850,000 | $ | 27.50 | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | 4,450,000 | $ | 29.33 | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | 2,600,000 | $ | 31.42 | |||||||
ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
||||||||||
共同受益单位 |
||||||||||
| 24年1月1日至24年1月31日 | 8,600,000 | $ | 31.46 | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | 8,850,000 | $ | 17.37 | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | 4,000,000 | $ | 16.96 | |||||||
ProShares超级欧元 |
||||||||||
共同受益单位 |
||||||||||
| 24年1月1日至24年1月31日 | 50,000 | $ | 11.52 | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | 50,000 | $ | 11.44 | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | — | $ | — | |||||||
ProShares Ultra Gold |
||||||||||
共同受益单位 |
||||||||||
| 24年1月1日至24年1月31日 | 200,000 | $ | 61.14 | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | 200,000 | $ | 59.78 | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | 50,000 | $ | 68.79 | |||||||
ProShares超银牌 |
||||||||||
共同受益单位 |
||||||||||
| 24年1月1日至24年1月31日 | 750,000 | $ | 25.06 | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | 550,000 | $ | 24.67 | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | 1,150,000 | $ | 28.04 | |||||||
ProShares Ultra VIX短期期货ETF** |
||||||||||
共同受益单位 |
||||||||||
| 24年1月1日至24年1月31日 | 1,120,000 | $ | 42.05 | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | 620,000 | $ | 39.17 | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | 500,000 | $ | 36.57 | |||||||
ProShares超级日元 |
||||||||||
共同受益单位 |
||||||||||
| 24年1月1日至24年1月31日 | 50,000 | $ | 26.09 | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | 50,000 | $ | 23.72 | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | — | $ | — | |||||||
ProShares UltraShort彭博原油 |
||||||||||
共同受益单位 |
||||||||||
| 24年1月1日至24年1月31日 | 1,100,000 | $ | 20.17 | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | 2,100,000 | $ | 18.99 | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | 1,950,000 | $ | 17.29 | |||||||
ProShares UltraShort彭博天然气 ** |
||||||||||
共同受益单位 |
||||||||||
| 24年1月1日至24年1月31日 | 5,400,000 | $ | 44.51 | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | 1,800,000 | $ | 67.88 | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | 1,100,000 | $ | 69.91 | |||||||
ProShares UltraShort欧元 |
||||||||||
共同受益单位 |
||||||||||
| 24年1月1日至24年1月31日 | — | $ | — | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | — | $ | — | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | 100,000 | $ | 30.46 | |||||||
ProShares UltraShort金牌 |
||||||||||
共同受益单位 |
||||||||||
| 24年1月1日至24年1月31日 | — | $ | — | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | — | $ | — | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | — | $ | — | |||||||
ProShares UltraShort银牌 |
||||||||||
共同受益单位 |
||||||||||
| 24年1月1日至24年1月31日 | 2,300,000 | $ | 20.06 | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | 1,150,000 | $ | 20.67 | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | 100,000 | $ | 17.04 | |||||||
ProShares UltraShort日元 |
||||||||||
共同受益单位 |
||||||||||
| 24年1月1日至24年1月31日 | 50,000 | $ | 76.48 | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | — | $ | — | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | — | $ | — | |||||||
ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
||||||||||
共同受益单位 |
||||||||||
| 24年1月1日至24年1月31日 | 50,000 | $ | 16.27 | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | 150,000 | $ | 15.77 | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | 100,000 | $ | 15.89 | |||||||
ProShares VIX短期期货ETF |
||||||||||
共同受益单位 |
||||||||||
| 24年1月1日至24年1月31日 | 250,000 | $ | 15.66 | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | 125,000 | $ | 15.32 | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | 975,000 | $ | 14.21 |
| * | 登记声明涵盖了将发行或出售的证券的不确定数量。 |
| ** | 请参阅财务报表附注的注释8。 |
展品 不是的。 |
文件说明 | |
| 31.1 | 信托基金首席执行官根据规则 13A-14(A)根据经修订的1934年《证券交易法》(1) | |
| 31.2 | 信托公司首席财务官根据《规则》出具的证明 13A-14(A)根据经修订的1934年《证券交易法》(1) | |
| 32.1* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节信托首席执行官的证明(1) | |
| 32.2* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节信托首席财务官的证明(1) | |
| 101.INS | XBRL实例文档(1) | |
| 101.SCH | XBRL分类扩展架构(1) | |
| 101.CAL | XBRL分类可拓计算链接库(1) | |
| 101.DEF | XBRL分类扩展定义链接库(1) | |
| 101.LAB | XBRL分类扩展标签链接库(1) | |
| 101.PRE | XBRL分类扩展演示文稿链接库(1) | |
| 封面交互数据文件-封面交互数据文件不会显示在交互数据文件中，因为它的XBRL | ||
| 104.1 | 标签嵌入在内联XBRL文档中。 | |
| (1) | 现提交本局。 |
| * | 这些证书是根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节向美国证券交易委员会提供的，并被视为未就1934年修订的证券交易法第第18节的目的进行备案，也不应视为通过引用将其纳入根据1933年证券法(经修订)提交的任何文件中，除非在该文件中通过具体引用明确规定的情况除外。 |
ProShares信托II |
/s/托德·约翰逊 |
作者：托德·约翰逊 首席执行干事 日期：2024年5月8日 |
/s/爱德华·J·卡波维奇 |
作者：Edward J. Karpowicz 首席财务和会计干事 日期：2024年5月8日 |