2024年3月31日第三支柱报告 |
重要的受监管子公司和
子组 | 瑞士信贷国际独立版
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瑞士信贷国际独立版
下表提供了有关监管资本组成部分的信息,
资本比率、杠杆比率和流动性
根据巴塞尔银行监管委员会(BCBS)第一支柱要求独立发行的瑞士信贷国际公司
并根据英国审慎监管局
法规和国际财务报告准则会计准则。
在2024年第一季度,普通股
瑞士信贷国际独立的一级资本
增加了
2 亿美元至
129 亿美元,
主要是由于
降低
横跨所有
监管的
资本扣除。
资本总额
增加的
通过
2亿美元至141亿美元。风险加权资产减少了66亿美元,至281亿美元,这得益于所有资产的减少
由于以下原因造成的风险类型
交易活动减少。杠杆比率风险敞口降低
主要是增加110亿美元至671亿美元
受交易资产、现金和衍生品减少的推动。
平均值
流动性覆盖率
比率是
340.3%,相比之下
为 280.3%
在
第四季度
2023 年的。
涨幅
被开车了
由 a
减少
收入为15亿美元
净现金
流出,主要是
由 a 驱动
减少
流出
衍生物,
流出
从
这
影响
的
不良
市场
场景
和流出
从
结构化
融资
活动。
高品质
受下降的推动,流动资产减少了8亿美元
在财政部控制的资产中。
这个
网
稳定
资金
比率
(
NSFR)
的
信用
瑞士
国际
独立的
仍然存在的
以上
这
监管的
要求
的
100%,
在
136.7%,
比较
和
125.6%
在
这
第四
25美分硬币
的
2023.
这个
NSFR
运动
是
受下降的驱动
所需稳定金额为42亿美元
资金,主要由
交易资产减少,
净衍生物
资产,初始保证金
过期现金和长期现金
放置。这被抵消了
减少一点
总额为37亿美元
可用稳定版
资金,主要是由长期资金减少推动的。
KM1:关键指标
百万美元,除非另有说明
31.3.24
31.12.23
1
30.9.23
30.6.23
31.3.23
可用资本(金额)
1
普通股一级股票(CET1)
2
第 1 级
3
总资本
风险加权资产(金额)
4
风险加权资产总额 (RWA)
4a
最低资本要求
2
基于风险的资本比率占RWA的百分比
5
CET1 比率 (%)
6
第 1 级比率 (%)
7
总资本比率 (%)
其他 CET1 缓冲要求占RWA的百分比
8
BCBS 资本储蓄缓冲要求 (%)
9
反周期缓冲需求 (%)
10
银行 G-SIB 和/或 D-SIB 的额外要求 (%)
11
BCBS 对银行 CET1 特定缓冲要求的总和 (%)
12
CET1在满足银行的最低资本要求后可用(%)
3
巴塞尔协议III杠杆率
13
巴塞尔协议III总杠杆比率风险敞口指标
14
巴塞尔协议III杠杆率 (%)
4
流动性覆盖率 (LCR)
5
15
16
净现金流出总额
17
LCR (%)
净稳定资金比率 (NSFR)
6
18
可用的稳定资金总额
19
所需的稳定资金总额
20
NSFR (%)
1 比较信息已与瑞士信贷国际独立公司2023年最终经审计的财务报表保持一致。
2
根据最低资本要求总额,按总RWA的8%计算,
不包括 CET1 缓冲区要求。
3 表示可用于满足缓冲要求的 CET1 比率。计算方法为 CET1 比率减去 BCBS CET1 资本要求,如果适用,再减去
BCBS 额外的一级和二级资本
CET1 资本符合要求。
4 以一级资本为基础。
5 基于支柱 1 的要求;使用 12 个月的平均值计算。
6 净稳定资金
比率要求自2022年1月1日起生效,相关披露于2023年第一季度生效。