美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

_________________

6-K 表格

外国私人报告发行人

根据第13a-16条或第15d-16条

1934 年的《证券交易法》

日期：2024 年 5 月 7 日

瑞银集团股份公司

（注册人姓名）

Bahnhofstrasse 45，8001 瑞士苏黎世

（主要行政办公室地址）

委员会档案编号：1-36764

公共汽车袋

（注册人姓名）

Bahnhofstrasse 45，8001 瑞士苏黎世

Aeschenvorstadt 1，4051 瑞士巴塞尔

（主要行政办公室地址）

委员会文件编号：1-15060

瑞士信贷股份公司

（注册人姓名）

Paradeplatz 8，8001 苏黎世，瑞士

（主要行政办公室地址）

委员会档案编号：1-33434

用复选标记表示注册人是每年申报还是将要申报20-F 表格或表格封面下的报告

40-

F.

20-F 表格

40-F 表格

☐

此表格 6-K 包含2024 年 3 月 31 日第 3 支柱报告瑞银集团和重要的受监管子公司

和子组，它们紧随此页面的后面。

 

第三支柱报告

2024 年 3 月 31 日

瑞银集团和重要的受监管子公司

和子组

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除非上下文需要，否则本报告中使用的术语否则

“瑞银”、“瑞银集团”、“瑞银集团AG 合并，” “集团”，“小组”、“我们”、“我们”和 “我们的”

瑞银集团股份公司及其合并子公司

“瑞银集团不包括瑞士信贷股份公司子组”

瑞银集团的所有实体，不包括瑞士信贷AG 子组

“瑞银集团” 和 “瑞银AG 合并”

瑞银集团及其合并子公司

“瑞士信贷股份公司” 和 “瑞士信贷”AG 合并”

瑞士信贷股份公司及其合并子公司

“瑞士信贷集团” 和 “瑞士信贷集团”AG 合并”

收购前瑞士信贷集团

” 瑞士信贷”

瑞士信贷股份公司及其合并子公司，瑞士信贷

Services AG和其他小型前瑞士信贷集团现在的实体

由瑞银集团股份公司直接持有

“瑞银集团股份公司” 和 “瑞银Group AG 独立版”

瑞银集团股份公司独立运营

“瑞士信贷集团股份公司” 和“瑞士信贷集团股份公司独立”

瑞士信贷集团股份公司独立运营

“瑞银集团独立版”

瑞银集团独立运营

“瑞士信贷股份公司独立版”

瑞士信贷股份公司独立运营

“瑞银瑞士股份公司” 和 “瑞银瑞士股份公司独立版”

瑞银瑞士股份公司独立运营

“瑞银欧洲证券交易所合并”

瑞银欧洲股份有限公司及其合并子公司

“瑞银美洲控股有限责任公司” 和“瑞银美洲控股有限责任公司合并”

瑞银美洲控股有限责任公司及其合并子公司

“1m”

一百万，即 1,000,000

“10 亿”

十亿，即 1,000,000,000

“1trn”

一万亿，即 1,000,000,000,000

在本报告中, 除非上下文另有要求,引用对任何性别都应适用于所有性别。

 

 

 

目录

瑞银集团

2

第 1 部分

导言和准备基础

4

第 2 部分

关键指标

6

第 3 节

风险加权资产概述

10

第 4 节

Going and Gone 的企业要求

和合格资本

11

第 5 部分

杠杆比率

13

第 6 节

流动性和资金

受监管的重要子公司和子集团

15

第 1 部分

导言

16

第 2 部分

瑞银集团合并

20

第 3 节

瑞银集团独立版

24

第 4 节

瑞银瑞士股份公司独立运营

30

第 5 部分

瑞银欧洲证券交易所合并

31

第 6 节

瑞银美洲控股有限责任公司合并

32

第 7 部分

瑞士信贷股份公司合并

36

第 8 节

瑞士信贷股份公司独立版

40

第 9 部分

瑞士信贷（瑞士）股份公司合并

43

第 10 节

瑞士信贷（瑞士）股份公司独立运营

47

第 11 节

瑞士信贷国际独立版

48

第 12 节

瑞士信贷控股公司（美国），

Inc. 合并

附录

49

我们的财务报告中经常使用的缩写

51

警示声明

联系人

一般查询

ubs.com/联系方式

苏黎世 +41-44-234 1111

伦敦 +44-207-567 8000

纽约 +1-212-821 3000

香港特别行政区 +852-2971 8888

新加坡 +65-6495 8000

投资者关系

瑞银的投资者关系团队

管理与的关系

机构投资者，研究

分析师和信用评级机构。

ubs.com/投资者

苏黎世 +41-44-234 4100

纽约 +1-212-882 5734

媒体关系

瑞银的媒体关系团队

管理与全球的关系

媒体和记者。

ubs.com/媒体

苏黎世 +41-44-234 8500

mediarelations@ubs.com

伦敦 +44-20-7567 4714

ubs-media-relations@ubs.com

纽约 +1-212-882 5858

mediarelations@ubs.com

香港特别行政区 +852-2971 8200

sh-mediarelations-ap@ubs.com

集团公司办公室

秘书

集团公司秘书

处理针对的查询

主席或其他成员

董事会的。

瑞银集团股份公司，办公室

集团公司秘书

邮政信箱，CH-8098 苏黎世，瑞士

sh-company-secretary@ubs.com

苏黎世 +41-44-235 6652

股东服务

瑞银的股东服务团队，

集团公司的一个单位

秘书办公室，管理

与股东的关系以及

瑞银集团股份公司的注册

注册股票。

瑞银集团股份公司，股东服务

邮政信箱，CH-8098 苏黎世，瑞士

sh-shareholder-services@ubs.com

苏黎世 +41-44-235 6652

美国转账代理

适用于与全球注册股票相关的信息

在美国的调查。

北美计算机共享信托公司

邮政信箱 505000

美国肯塔基州路易斯维尔 40233-5000

股东在线查询：

www-us.computershare.com/

投资者/联系人

股东网站：

computershare.com

来自美国的电话

+1-866-305-9566

来自美国境外的电话

+1-781-575-2623

听力受损的 TDD

+1-800-231-5469

外国股东的TDD

+1-201-680-6610

版本说明

出版商：瑞银集团股份公司，瑞士苏黎世 | ubs.com

语言：英语

© 瑞银 2024。钥匙符号和瑞银就在其中注册的和

瑞银的未注册商标。版权所有。

 

2024年3月31日第三支柱报告 |

瑞银集团 | 简介和基础准备2

瑞银集团

导言和准备基础

《巴塞尔协议三》第三支柱披露的范围

这个巴塞尔委员会上银行业监督（BCBS)巴塞尔协议三首都充足框架组成的三

互补的支柱。支柱 1 提供了衡量框架信贷、市场的最低资本要求

银行面临的运营和与交易对手无关的风险。第 2 支柱地址监督审查的原则

程序，强调需要采用定性方法来监督银行。支柱3 要求银行公布区间

披露内容，主要涵盖风险、资本、杠杆率，流动性和薪酬。

这份报告提供支柱 3的披露瑞银群组，包括收购的瑞士信贷群组，以及谨慎的

钥匙数字和监管的信息为了公共汽车袋合并和独立，瑞银瑞士AG独立，

瑞银欧洲证券交易所合并，和瑞银美洲控股有限责任公司合并，因为以及瑞士信贷股份公司的合并和

独立版，瑞士信贷（瑞士）股份公司合并和独立版，瑞士信贷国际独立版，以及信用

瑞士馆藏（美国），公司合并在这各自的部分下“重要规范的子公司和下-

群组。”

这份第三支柱报告已经准备好了依照与瑞士金融合作市场监管局(FINMA) 支柱3

披露要求（FINMA 通告）2016/1 “披露— 银行”）经修订的在 12 月 8 日2021 年，隐含的

BCBS 指南“经修订的支柱3 披露要求”发行于2015 年 1 月，“经常问的问题上

经修订的第三支柱披露要求”于 2016 年 8 月发布的“第三支柱披露要求— 合并

和提高了框架”发行的在三月2017和这随后的“技术修正案–第三支柱披露

要求 — 监管待遇《会计条款》于2018年8月发布。

作为瑞银被视为a从系统上讲相关的银行（一个SRB) 低于瑞士银行法律，瑞银集团年龄，瑞银时代，信用

瑞士股份公司和信贷瑞士（瑞士）AG 是必须遵守基于法规在巴塞尔协议三框架如同

合并后适用于瑞士的工代机构。

本地监管机构可能也要求这出版物的第三支柱信息在a附属的要么子组级别。在哪里

适用，这些本地披露下方提供“控股公司和重要公司受监管的子公司和子公司

群组” 在

瑞银.com/投资者

.

监管方面的重大进展，披露要求nts 和其他变化

瑞士联邦委员会发布了关于系统重要性的报告银行

在四月2024,这瑞士人联邦理事会已发布它的报告上银行业稳定性那个评估这监管的

具有系统重要性的银行。该报告包括全面审查收购的瑞士信贷小组

并得出结论那个现有的瑞士也是-要失败要大(TBTF)政权必须走得更远发达并得到加强。这个

瑞士人联邦理事会提议到介绍a广泛包的措施，集中的上三区域：加强

预防、加强流动性和扩大危机工具包。

预防性措施包括提案到加强这首都基地，到改善可解决性和紧缩首都

要求为了全球性的从系统上讲重要的银行，包括这导言的前瞻的元素为了

特定机构的第二支柱资本附加费和增加外国参与的资本充足率要求.这个

瑞士人联邦理事会也推荐的预防性的措施相关的到企业治理，这样如同a年长的

管理制度和更严格有关奖金的规定。至加强流动性，瑞士人联邦委员会打算

到显著地扩大这潜力为了这瑞士人全国银行（SNB)到提供更多流动性在a危机。

此外，瑞士人联邦委员会重申支持介绍一个公共流动性支持。要扩展

这危机工具包，这瑞士人联邦理事会提出的措施那个目标到最小化法律的风险关联和这

执行解决措施。

在这第一一半的2025,这瑞士人联邦理事会是预期到当下二包到实施这提出的

措施：一个有变化在法令级别，哪个可以被采纳通过瑞士联邦理事会，以及另一个，

这将提交给议会，附有拟议的立法修正案。瑞士联邦理事会表示

起草时那个这两个包裹它会接受说明调查结果国会的调查委员会

关于瑞士当局在拯救瑞士信贷集团中的作用。由于可能的范围很广

结果，这影响的这提案上瑞银（UBS）能够成为充分评估过的只有什么时候这实施详细信息成为

更清晰。

 

2024年3月31日第三支柱报告 |

瑞银集团 | 简介和基础准备3

FINMA 发布带有实施条款的法令适用于修订后的《瑞士资本充足率条例》

2024年3月，FINMA发布了五项新法令，以在瑞士实施最终的巴塞尔协议III标准，取代了

FINMA现有的各种通告，包括以下方面的法令运营风险和市场风险。这些法令包含这

的实施规定瑞士联邦委员会的经修订的《资本充足率条例》银行和他们将进入

于 2025 年 1 月 1 日生效。

瑞士国家银行将提高最低储备金对银行的要求

2024 年 4 月，瑞士央行宣布了它将提高最低限度储备金要求对于国内银行，来自2.5% 到

4%，而且因此将修改《国家银行条例》截至2024 年 7 月 1 日。这个瑞士央行进一步宣布那些负债

来自可取消的客户存款（不包括绑定存款）养老金条款）将全部包含在计算中

最低限度储备金要求，照原样这个案子和其他相关的负债。这个撤销以前的例外

在此之下只有这些负债的20％计入计算。基于根据初步内部评估，瑞银

预计每人将产生7000万美元至8000万美元的负面影响按年计算的净利息收入这些变化。

BCBS 的重要咨询文件

交易对手信用风险管理指南

2024 年 4 月，BCBS发布了有关以下指导方针的公众咨询交易对手信用风险（CCR）管理。

这个钥匙地区覆盖是到期勤奋的对手（两者都在初始的入职和上一个正在进行的基础），这

制定全面的信用风险缓解措施有效管理交易对手风险敞口的策略，措施

控制和限制使用 CCR各种各样的互补指标，还有强大的 CCR治理框架。银行

和主管是鼓励拿一个基于风险和相称的方法在应用程序的指导方针，

考虑到CCR 程度由银行生成的业务领域，他们的贸易和融资活动，和

此类 CCR 风险暴露的复杂性。

其他事态发展

资本回报

在 24四月2024 年，股东已批准a股利的0.70 美元每分享在这年度大会会议。这个

股息已于 2024 年 5 月 3 日支付给股东记录于 2024 年 5 月 2 日。

我们的 2022 年份额回购计划已得出结论于 3 月 28 日2024。总计总计 298,537,950瑞银集团股份公司股份

是根据这个被收购的计划，按总购买价格计算为 50.1 亿瑞士法郎，其中 12.2 亿瑞士法郎为获得的

在宣布之前的 2023 年信贷的收购瑞士集团。2023 年 4 月 12 日，瑞士的收购

董事会批准使用最多回购了178,031,942股股票在 2022 年计划下，以及原本打算用于

取消，收购瑞士信贷集团。

4月3日2024 年，我们推出了2024 年新股回购计划最多的超过20亿美元两年。我们预计到

执行高达10亿美元的2024 年回购，开始完成后瑞银集团的合并和信贷

瑞士股份公司

›

请参阅 “股票信息和收益”瑞银集团第一季度的 “每股” 部分2024 年报告，可在下方查阅

“季度报告” 位于

瑞银.com/投资者

，了解更多信息

第三支柱披露的频率和可比性

FINMA有指定的这报告频率为了每披露，如同概述在这“导言和基础为了

的 “准备” 部分2023 年 12 月 31 日第 3 支柱报告，可在下方查阅“第三支柱披露” 位于

瑞银.com/投资者

.

符合FINMA 规定的披露频率和披露要求与就比较期而言，

我们提供定量服务比较信息为2023 年 12 月 31 日的用于需要披露的信息每季度一次基础。

具体在哪里要求的FINMA 和/或BCBS，我们披露比较的相关信息其他报告

日期。

›

请参阅 2023 年 12 月 31 日的第三支柱报告，可在 “支柱3披露” 下查阅，网址为

瑞银.com/投资者

，了解更多信息

关于先前发布的季度运动评论

 

2024年3月31日第三支柱报告 |

瑞银集团 | 关键指标4

关键指标

2024年第一季度的关键指标

KM1 和 KM2下表是以巴塞尔为基础银行委员会监督 (BCBS) 巴塞尔第三条规则。这个KM2

桌子包括a参考到这总吸收损失容量(TLAC)术语工作表，已出版通过这金融稳定性

董事会，其提供此条款表的网址为

fsb.org/2015/11/总损失吸收能力 tlac 原理和条款表

.

我们的首都比率增加，主要地反映a减少在风险加权资产(RWA)。我们的杠杆作用比率增加，

主要反映杠杆率的降低分母（LRD）。

我们的普通股第 1 级 (CET1)资本减少增加了 3 亿美元至781亿美元，主要反映了营业利润

税前为24亿美元，大于被负数所抵消外币折算的影响13亿美元，股息

应计金额为6亿美元，当前的税收支出5亿美元和摊销过渡期 CET1购买价格分配

美元（PPA）调整（利率和自有信贷）4亿美元（扣除税款）。

作为部分的这收购的这信用瑞士小组在2023,这资产获得的和负债假设，包括

一组负债，是认可的在公平的价值如同的这收购约会在依照和国际财务报告准则3，

商业

组合

。该PPA 博览会价值调整以下为必填项《国际财务报告准则第3号》是被认定为的一部分负面商誉和

包括对财务的影响摊销计量的工具成本，例如公平利息对价值的影响费率和

拥有信用，那个是预期到积累的背部到面值通过这收入声明如同这乐器是举行到

成熟。类似与自有信贷相关的影响有也是被认定为的一部分PPA调整开启金融负债

测量于公允价值。正如商定的和瑞士人金融市场监督管理局（FINMA），过渡的CET1

资本待遇已应用可以肯定在这些博览会中给定值调整基本上是暂时的自然

的这IFRS-3 会计驱动效果。作为这样，公正减少下国际财务报告准则会计标准的59 亿美元

（之前税）和50 亿美元（网的税）如同的这收购约会有是中和为了CET1首都计算

用途，其中 10 亿美元（净额）税收）与自有信贷相关的展销会有关价值调整。过渡性治疗

是主题变为线性摊销和将是减少的改为零2027 年 6 月 30 日。摊销过渡的CET1 PPA

自那以来的调整（利率和自有信贷）收购日期总额为10亿美元（扣除税款）2024 年 3 月 31 日的

第一季度增加了4亿美元（扣除税后）2024 年的。

我们的 1 级资本增加增加了 11 亿美元至935亿美元，反映增加额外等级 1(AT1) 资本，部分地

被上述减少所抵消在 CET1 资本中。AT1的增资主要是受发行的驱动二

AT1 资本工具总额相当于美元1.5 亿。

TLAC 可用作2024 年 3 月 31 日包括 CET1资本、AT1 资本和TLAC的非监管资本要素。

在瑞士统治下与系统相关银行框架，包括过渡安排，TLAC 不包括 45%的

未实现收益总额已计量的债务工具按公允价值计算其他综合收益会计

目的，其中用于监管资本用途被测量在的较低值成本或市场价值。这个金额是

截至 2024 年 3 月 31 日，可以忽略不计，但包含在可用范围内本节中 KM2 表中的 TLAC。

我们可用的 TLAC 减少了20亿美元至1975亿美元，主要到期减少到符合TLAC条件的高级无担保

债务，部分地抵消通过这上述内容增加在第 1 级资本。这个31 亿美元减少在符合 TLAC 资格年长的

无抵押债务主要反映了召集21亿美元等值金额符合TLAC条件的优先无担保的债务工具，a

符合TLAC条件的19亿美元等值优先无抵押债务工具它不再符合消失企业资本的资格

当我们发布了的通知的兑换乐器在第一季度2024 年的a 24亿美元高级无抵押贷款

那种债务工具已经不是 TLAC符合资格，因为它有剩余期限降至下方一年，负数影响

从利率来看风险对冲，国外货币换算和其他影响。这些降低被部分抵消by new

发行总额相当于54亿美元的符合TLAC条件的债券高级无抵押债务工具。

期间这第一25美分硬币的2024,RWA下降通过201 亿美元到5264亿美元，主要地驱动通过降低的

收入为174亿美元信用风险RWA，32亿美元与以下内容有关的 RWA证券化风险敞口银行业书和29 亿美元

在交易对手信用风险中，RWA，部分被上涨所抵消30亿美元的市场风险RWA。

LRD减少了958亿美元，至15.996亿美元，受563亿美元的货币效应和资产规模等因素的推动

变动394亿美元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱报告 |

瑞银集团 | 关键指标5

季度平均流动性覆盖率（LCR）的瑞银集团增长了 4.6%指向220.2%,

仍高于FINMA传达的审慎要求。季度平均值的变动LCR 是

主要由增加了高质量的流动资产70亿美元至4,226亿美元，主要受推动通过更高的现金

可用从顾客沉积物和贷款还款。这个平均的网现金流出下降通过0.7 亿美元到

1921 亿美元，反映更高的净值流入来自证券融资交易和更低流出衍生品

和贷款承诺，这部分被较高的贷款抵消客户存款和贷款的净流出。

作为的3 月 31 日2024,这网稳定资金比率的这瑞银（UBS）小组增加的1.8 个百分比点到126.4%,

仍在上面保诚要求由传达FINMA。可用稳定版资金减少了增加394亿美元

至 8870 亿美元，主要反映降低顾客存款、债务发行和监管资本。必需稳定

资金下降通过416 亿美元到7016 亿美元，主要地反映更低贷款资产，主要地驱动通过

负面货币影响。

KM1：关键指标

百万美元，除非另有说明

31.3.24

31.12.23

30.9.23

30.6.23

31.3.23

1

可用资本（金额）

1

普通股一级股票（CET1）

78,147

78,485

77,409

79,080

44,590

2

第 1 级

93,467

92,377

90,369

92,110

57,694

3

总资本

93,467

92,378

90,369

92,110

58,182

风险加权资产（金额）

4

风险加权资产总额 (RWA)

526,437

546,505

546,491

556,603

321,660

4a

最低资本要求

2

42,115

43,720

43,719

44,528

25,733

基于风险的资本比率占RWA的百分比

5

CET1 比率 (%)

14.84

14.36

14.16

14.21

13.86

6

第 1 级比率 (%)

17.75

16.90

16.54

16.55

17.94

7

总资本比率 (%)

17.75

16.90

16.54

16.55

18.09

其他 CET1 缓冲要求占RWA的百分比

8

资本节约缓冲要求 (%)

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

9

反周期缓冲需求 (%)

0.15

0.14

0.15

0.11

0.09

9a

瑞士抵押贷款的额外反周期缓冲区(%)

0.32

0.33

0.31

0.30

0.27

10

银行 G-SIB 和/或 D-SIB 的额外要求 (%)

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

11

银行CET1特定缓冲需求总额 (%)

3

3.65

3.64

3.65

3.61

3.59

12

CET1在满足银行的最低资本要求后可用（％）

4

9.75

8.90

8.54

8.55

9.36

巴塞尔协议III杠杆率

13

巴塞尔协议III总杠杆比率风险敞口指标

1,599,646

1,695,403

1,615,817

1,677,877

1,014,446

14

巴塞尔协议III杠杆率 (%)

5.84

5.45

5.59

5.49

5.69

流动性覆盖率 (LCR)

5

15

高质量流动资产总额 (HQLA)

422,617

415,594

367,518

257,107

230,208

16

净现金流出总额

192,106

192,760

187,256

144,973

142,160

16a

其中：现金流出

348,693

342,096

344,862

275,298

264,653

16b

其中：现金流入

156,588

149,336

157,606

130,325

122,493

17

LCR (%)

220.21

215.66

196.53

175.24

161.93

净稳定资金比率 (NSFR)

18

可用的稳定资金总额

887,037

926,424

872,742

873,061

556,270

19

所需的稳定资金总额

701,560

743,159

722,927

742,130

472,662

20

NSFR (%)

126.44

124.66

120.72

117.64

117.69

1 反映了之前的信息收购瑞士信贷集团。2 按照 8% 的比率计算总 RWA，基于总资本最低要求，不包括 CET1 缓冲区要求。3 不包括非

BCBS 风险加权资本缓冲要求直接或间接支持的头寸通过瑞士的住宅物业。4 表示 CET1 比率可用于满足缓冲要求。

按 CET1 比率计算减去 BCBS CET1 资本要求，并在适用的情况下减去 BCBS 等级2 已满足资本要求拥有 CET1 资本。5 在应用后计算理发和

流入和流出率，以及，如适用，对二级资产和现金流入设定上限。根据中 61 个数据点的平均值计算得出2024 年第一季度，第四季度有 63 个数据点

2023 年的。有关上一季度的数据点，请参阅相应的第三支柱报告可在ubs.com/investors的 “第三支柱披露” 下查阅，了解更多信息。

KM2：关键指标 — TLAC 要求（分辨率组级别）

1

百万美元，除非另有说明

31.3.24

31.12.23

30.9.23

30.6.23

31.3.23

2

1

总损失吸收能力 (TLAC) 可用

197,453

199,484

193,722

194,863

110,319

2

分辨率组级别的总 RWA

526,437

546,505

546,491

556,603

321,660

3

TLAC 占 RWA 的百分比 (%)

37.51

36.50

35.45

35.01

34.30

4

分辨率组层面的杠杆比率敞口衡量标准

1,599,646

1,695,403

1,615,817

1,677,877

1,014,446

5

TLAC作为杠杆率敞口百分比衡量标准（％）

12.34

11.77

11.99

11.61

10.87

6a

倒数第二阶段的从属地位是否豁免的段落

FSB TLAC 条款表第 11 节适用吗？

没有

6b

倒数第二段中的从属地位是否豁免

FSB TLAC 条款表第 11 节适用吗？

没有

6c

如果适用上限从属豁免，则资金金额

发行的债券与不包括的负债同等排名，也就是说

被认定为外部 TLAC，除以排名相等的资金

不包括负债，这将得到承认作为外部

未设置上限时的 TLAC (%)

不适用 — 请参阅我们对6b的回应。

1 分辨率组级别定义为瑞银集团股份公司的合并级别。2 反映了收购瑞士信贷集团之前的信息。

 

2024年3月31日第三支柱报告 |

瑞银集团 | 风险加权概述资产6

风险加权资产概述

RWA 和资本要求概述

这个OV1桌子下面提供一个概述的我们的风险加权资产(RWA)和这相关的最小值首都

要求由风险类型。这张桌子呈现的是基于相应的瑞士金融市场监管权威

(FINMA) 模板和空行表示当前不适用给瑞银。

期间这第一25美分硬币的2024,RWA下降通过201 亿美元至5264亿美元，主要地驱动通过降低的

收入为174亿美元信用风险原来如此，净利润32亿美元与以下内容有关的 RWA证券化风险敞口银行业书和29 亿美元

在交易对手信用风险 (CCR) RWA 中，部分被市场增长30亿美元所抵消风险 RWA。

信用风险RWA下降通过174 亿美元，主要地驱动通过降低的97 亿美元相关的到货币效果，

70亿美元与资产规模和其他变动有关，以及与模型更新和方法相关的7亿美元

变化。资产规模等变动减少了70亿美元，主要由我们的行动驱动积极放松身心

非核心和传统投资组合，此外到自然滚动。此外，减少是由下层驱动RWA

上贷款和贷款承诺在全球财富管理和个人&企业银行业，部分地抵消通过

更高RWA从这高质量液体资产投资组合和nostro账户在小组物品。模型更新和

结果是方法变更减少了7亿美元，主要反映了RWA 减少了 15 亿美元与

由于模型的改进，某些乘数的重新校准，但部分抵消了模型中RWA的增加

最新情况主要与创收房地产有关。

与 RWA 相关转向证券化暴露在银行业图书减少了增加32亿美元，主要反映我们的行动到

积极放松投资组合，包括出售美元向阿波罗提供80亿美元的高级担保融资融资。

CCR RWA减少了29亿美元，主要是受推动与资产相关的减少了24亿美元大小和其他动作，

0.6 亿美元相关的到货币效果，部分地抵消通过一个增加的0.2 亿美元相关的到模型更新和

方法的变化。资产规模和其他运动减少了24亿美元，主要是由于降低RWA 开启衍生品

在投资银行。

市场风险 RWA增加了30亿美元，由增加了与之相关的48亿美元模型更新和方法

变化，主要地反映这FINMA 批准一体化的时间衰变进入监管的风险价值(VaR)和

强调VaR为了衍生品和可选性，其中是部分地抵消通过一个改善在这利润和损失

的代表的衍生物多个标的股份。这种影响部分是抵消减少为18亿美元从

资产尺寸和其他运动在这投资银行和在非核心和遗产

.

这个FINMA 同意临时性的

衡量那是中引入的的第四季度2022年，并已预定待解除随着实施的

上述更改，还没有还被删除了。这个临时时间衰减 RWA引入的缓冲区在

2021年第三季度已降至微不足道的水平。

信用风险的流程表，CCR 和市场风险 RWA 提供如下有关运动的更多细节在 RWA 中

2024 年第一季度。

›

请参阅 “简介和准备基础” 部分查看本报告，了解有关监管标准的更多信息

应用的

›

请参阅 “资本管理” 部分瑞银集团2024年第一季度报告，可在 “季度报告” 下找到

瑞银.com/投资者

，了解有关资本管理的更多信息，以及RWA，包括有关 RWA 变动的详细信息

在 2024 年第一季度

›

请参阅 “附注2 收购的会计”“合并财务” 中的 “瑞士信贷集团”陈述” 部分

瑞银集团2024年第一季度报告，可在 “季度报告” 下找到

瑞银.com/投资者

，了解有关的更多信息

向阿波罗出售高级担保融资设施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱报告 |

瑞银集团 | 风险加权概述资产7

OV1：RWA 概述

最低限度

首都

要求

1

百万美元

31.3.24

31.12.23

31.3.24

1

信用风险（不包括交易对手信用风险）

262,330

279,723

20,986

2

其中：标准化方法 (SA)

63,902

69,725

5,112

2a

其中：与交易对手无关的风险

16,744

17,979

1,340

3

其中：基于基金会内部评级（F-IRB）的方法

4

其中：监督时档办法

2,351

3,103

188

5

其中：基于高级内部评级（A-IRB）的方法

196,078

206,896

15,686

6

交易对手信用风险

2

39,989

42,862

3,199

7

其中：交易对手信用风险SA（SA-CCR）

8,979

9,233

718

8

其中：内部模型法 (IMM)

15,968

17,273

1,277

8a

其中：风险价值 (VaR)

9,708

10,996

777

9

其中：其他 CCR

5,333

5,360

427

10

信用估值调整（CVA）

8,737

8,807

699

11

简单风险权重方法下的股票头寸

6,201

5,454

496

12

基金股权投资——透视法

2,775

2,776

222

13

基金股权投资——基于任务的方法

1,057

823

85

14

基金股权投资——后备方法

738

662

59

15

结算风险

338

523

27

16

银行账簿中的证券化风险敞口

9,671

12,831

774

17

其中：基于证券化内部评级的方法（SEC-IRBA）

5,753

7,000

460

18

其中：基于证券化外部评级的方法（SEC-ERBA），包括内部评估方法 (IAA)

939

924

75

19

其中：证券化标准化方法（SEC-SA）

2,978

4,907

238

20

市场风险

24,416

21,398

1,953

21

其中：标准化方法 (SA)

512

509

41

22

其中：内部模型方法 (IMA)

23,904

20,889

1,912

23

交易账簿和银行账簿之间切换的资本费用

3

24

运营风险

145,426

145,426

11,634

25

低于扣除门槛（250% 风险权重）的金额

4

24,759

25,219

1,981

25a

其中：递延所得税资产

16,384

16,392

1,311

26

地板调节

27

总计

526,437

546,505

42,115

1 已计算基于的 8%原来的。2 不包括在内结算风险，这是另行报道排队15 “结算风险。”包括RWA 和中央交易对手。分裂之间的子组件

交易对手信用风险是指风险敞口衡量标准的计算。3 在最低限度最终规则实施之前不适用市场风险的资本要求（基本面）回顾

交易簿中的内容）。4 包括受门槛扣除待遇但不超过相应门槛且风险加权为 250% 的项目。受门槛扣除待遇的项目包括

对非合并金融机构（银行、保险和其他金融实体）普通股的重大投资，由以下原因产生的递延所得税资产临时差异和抵押贷款还本付息权。

以下信用风险敞口的RWA流程表基于内部评级的方法

这个CR8桌子下面提供a分解的这信贷风险RWA运动在这第一25美分硬币的2024横过

巴塞尔银行委员会定义的流动类别监督（BCBS）。

信用风险RWA 低于内部基于评级 (IRB)方法减少了增加116亿美元至 1984 亿美元在

2024 年第一季度。这个余额包括积分在高级环境下冒风险IRB 的方法也是作为信用风险所在这

监督时档方法。

货币影响，由加强美元对阵其他主修货币，导致RWA 降低

为84亿美元。

资产规模的变动RWA 降低了47亿美元，主要受以下因素推动我们的行动是积极的解开非核心

和传统投资组合，此外还有自然的滚动，然后程度较小，按较低的 RWA 从《全球财富》中的贷款

管理。

资产质量的变动，包括风险的变化整体密度投资组合，RWA 增加了美元0.5 亿，

主要是由于风险的变化集团财务处的个人简介和投资银行。这被部分抵消了通过减少

在全球财富管理中，以及在个人和企业银行业务中，风险状况略有改善。

模型更新导致减少7亿美元,主要反映一个 RWA减少为15亿美元与这

重新校准肯定的乘数作为的结果改进对模特来说，部分地抵消发布者：RWA从模型

与创收房地产有关的最新消息。

其他项目结果在一个RWA增加的18 亿美元，主要地反映a30 亿美元叠加为了不确定性

与模型校准和 RWA 计算相关在瑞士信贷和瑞银的平台上。

›

请参阅 “信用风险和交易对手信用风险的定义” RWA变动表组成部分对于 “CR8 和 CCR7” 中的

2023 年 12 月 31 日第三支柱报告中的 “信用风险” 部分，可在 “支柱3披露” 下查阅，网址为

瑞银.com/投资者

，对于

信用风险的定义 RWA 变动表组成部分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱报告 |

瑞银集团 | 风险加权概述资产8

CR8：IRB下信用风险敞口的RWA流程表

百万美元

本季度

已结束 31.3.24

1

截至本季度初的 RWA

209,998

2

资产规模

(4,748)

3

资产质量

529

4

模型更新

(737)

5

方法和政策

5a

其中：监管附件

6

收购和出售

7

外汇走势

(8,441)

8

其他

1,828

9

截至本季度末的 RWA

198,429

交易对手信用风险敞口的 RWA 流程表在内部模型方法和 VaR 下

下方的 CCR7 表显示了流程陈述解释 CCR 的变化 RWA 确定在内部模型下

导数和 VaR 的方法（IMM）证券融资交易的方法(SFT)).

IMM下衍生品的CCR RWA有所下降在此期间增长了13亿美元至160亿美元2024 年第一季度。资产

尺码动作做出了贡献一个 RWA减少32亿美元，主要到期到 a客户驱动的减少投资

银行和降低风险的非核心和遗产资产。国外交换运动结果在一个RWA减少的

4亿美元。这些下降部分被资产质量变动带来的22亿美元增长所抵消，这主要是由于

投资银行平均风险密度的变化以及非核心和旧版。

SFT 上的 CCR RWA在 VaR 之下方法减少了13亿美元至97亿美元在第一阶段2024 年的季度。一个

RWA 减少了来自资产的15亿美元高质量的运动主要是由变化驱动在平均水平上风险密度

在投资银行和对物品进行分组。国外交易所变动导致的在RWA 减少了0.1 亿美元。这些

减少部分被2亿美元的增长所抵消由于资产规模的变动。

›

请参阅 “信用风险和交易对手信用风险的定义”适用于 CR8 和 CCR7 的 RWA 运动台组件”这

2023 年 12 月 31 日支柱的 “信用风险” 部分3 报告，可在 “第三支柱披露” 下查阅

瑞银.com/投资者

，对于

CCR RWA 运动表组件的定义

CCR7：内部模型法 (IMM) 和风险价值 (VaR) 下的 CCR 风险敞口的 RWA 流程报表

截至31.3.24的季度

百万美元

衍生品

SFT

总计

以 IMM 为准

受 VaR 约束

1

截至本季度初的 RWA

17,273

10,996

28,270

2

资产规模

(3,180)

192

(2,988)

3

交易对手的信用质量

2,157

(1,456)

701

4

模型更新

69

86

155

5

方法和政策

5a

其中：监管附件

6

收购和出售

7

外汇走势

(352)

(110)

(462)

8

其他

9

截至本季度末的 RWA

15,968

9,708

25,676

下述市场风险敞口的RWA流程表内部模型方法

构成市场风险 RWA 的三个主要组成部分是监管 VaR、强调风险价值 (sVAR)和

增量风险收费（IRC）。VaR和 sVar 组件包括 RWA 的风险费用，不包括在 VaR (rNiV) 中。

下方的 MR2 表提供了该运动的崩溃在市场风险中 RWA 在2024 年第一季度在一个

根据以下规定，内部模型跨越这些组件改为 BCBS 定义的运动类别。

市场风险RWA 增加了增加30亿美元至 239 亿美元在第一季度2024 年的由增加那个茎

从FINMA批准的将时间衰减整合到监管中具有选择性的导数的 VaR 和应力 VaR，

这部分被衍生品损益表面的改善所抵消有多个标的股份。

这种影响部分是抵消减少在资产中大小和其他运动。金融情报局同意临时措施

那个是介绍了在这第四25美分硬币的2022,和计划的到成为解除的和这实施的这

上述更改，还没有还被删除了。这个临时时间衰减 RWA引入的缓冲区在

2021年第三季度已降至微不足道的水平。

FINMA VaR 乘数导出来自市场回测例外情况风险 RWA 相比没有变化和

瑞银集团上一季度均为3.0，不包括在内瑞士信贷和瑞士信贷。

›

请参阅 “市场风险定义 MR2 的 RWA 走势表组件”在 “市场风险” 部分中12 月 31 日

2023 年第三支柱报告，可在 “第三支柱披露” 下查阅在

瑞银.com/投资者

，用于定义市场风险 RWA 走势

表格组件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱报告 |

瑞银集团 | 风险加权概述资产9

MR2：IMA下市场风险敞口的RWA流程表

1,2

百万美元

VaR

压力 VaR

IRC

CRM

其他

RWA 总计

1

截至 23 年 12 月 31 日的 RWA

6,537

10,563

3,789

20,889

1a

监管调整

(4,026)

(5,850)

(198)

(10,074)

1b

上一季度末（当天结束）的 RWA

2,510

4,714

3,591

10,814

2

风险水平的变动

(1,175)

(1,937)

(740)

(3,852)

3

模型更新/更改

473

678

19

1,170

4

方法和政策

0

0

0

0

5

收购和出售

0

0

0

0

6

外汇走势

0

0

0

0

7

其他

(119)

(309)

0

(428)

8a

报告期末（当天结束）的 RWA

1,689

3,146

2,870

7,704

8b

监管调整

6,755

8,750

695

16,199

8c

截至 31.3.24 的 RWA

8,444

11,895

3,564

23,904

1 描述的组件RWA 中的动向以斜体显示。2 变化以 RWA 金额计算关于报道每个人的期限钥匙的驱动程序基于的合理估计相关的

不包括瑞士信贷和瑞士信贷在内的瑞银集团的数字和所采用的方法可能有所不同。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱报告 |

瑞银集团 | 去往企业要求和合格资本10

Going and Gone 的企业要求和资格

首都

下表详细介绍了这家与瑞士系统相关的银行的去往和去向资本要求

瑞士金融市场要求监管局（FINMA）。

›

请参阅 “资本管理” 部分瑞银集团2024年第一季度报告，可在以下网址查阅“季度报告” 位于

瑞银.com/投资者

，了解有关资本管理的更多信息

Swiss SRB 去往的企业要求和信息

截至 31.3.24

RWA

LRD

百万美元，除非另有说明

以% 为单位

以% 为单位

所需的持续经营资金

持续经营资金总额

14.77

1

77,731

5.00

1

79,982

普通股一级资本

10.47

55,094

3.50

2

55,988

其中：最低资本

4.50

23,690

1.50

23,995

其中：缓冲资本

5.50

28,954

2.00

31,993

其中：反周期缓冲区

0.47

2,450

最大额外一级资本

4.30

22,637

1.50

23,995

其中：额外的一级资本

3.50

18,425

1.50

23,995

其中：额外的一级缓冲资本

0.80

4,211

符合条件的持续经营资本

持续经营资金总额

17.75

93,467

5.84

93,467

普通股一级资本

14.84

78,147

4.89

78,147

吸收损失的额外一级资本总额

3

2.91

15,320

0.96

15,320

其中：高触发可吸收损失的额外一级资本

2.68

14,103

0.88

14,103

其中：低触发可吸收损失的额外一级资本

0.23

1,217

0.08

1,217

所需的企业资本已耗尽

完全消失了损失吸收能力

4,5,6

10.73

7

56,460

3.75

7

59,987

其中：基本要求包括市场份额和LRD的附加组件

10.73

56,460

3.75

59,987

符合条件的企业资本

完全消失了损失吸收能力

19.75

103,986

6.50

103,986

二级资本总额

0.10

537

0.03

537

其中：不符合巴塞尔协议III标准的二级资本

0.10

537

0.03

537

符合TLAC资格的优先无抵押债务

19.65

103,449

6.47

103,449

总损失吸收能力

所需的总损失吸收能力

25.49

134,191

8.75

139,969

符合条件的总损失吸收能力

37.51

197,453

12.34

197,453

风险加权资产/杠杆比率分母

风险加权资产

526,437

杠杆比率分母

1,599,646

1 包括适用的的附加组件1.44% 为风险加权资产(RWA) 和杠杆率为 0.50%比率分母（LRD）。2 我们的最低 CET1杠杆比率的要求3.50% 包括of a基数 1.5%

要求、1.5% 的基本缓冲资本要求、0.25% 的 LRD 附加要求和 0.25% 的市场份额附加要求基于我们的瑞士信贷业务。3 包括出色的低触发损耗-

吸收额外的一级资本乐器，它们是在瑞士名下可用具有系统相关性的银行满足以下条件的框架持续经营要求直到他们第一次通话日期.如他们第一次通话的日期

这些工具符合消失企业的要求。4 剩余到期日在一到两之间的工具最多可以满足已失效要求的25％

年份。一次至少为最低值的75％仪器已满足企业消失的要求剩余到期日大于两年，所有剩余到期日的工具介于两者之间

一年和两年仍有资格计入企业资本总额。5 从 2023 年 1 月 1 日起，系统重要性银行 (SIB) 已消失的企业资本要求的可清偿性折扣

已被替换减小了底数无忧资本要求等同于75% 的持续经营的总体要求（不包括反周期缓冲区）要求）。6 截至七月2024 年，瑞士人

金融市场监管局(FINMA) 将有施加权力高达 25% 的附加费在所有持续经营的企业中资本要求应该是障碍给 SIB可解决性可以识别在

未来的可解决性评估。7 包括 RWA 为 1.08% 的适用附加组件，LRD 为 0.38% 的适用附加组件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱报告 |

瑞银集团 | 杠杆比率11

杠杆比率

巴塞尔协议III杠杆率

巴塞尔银行监管委员会（BCBS）杠杆率，如 “KM1：关键” 中所概述指标 “表

在部分2的这个报告，是已计算通过分这期末第 1 级首都通过这期末杠杆作用比率

分母（LRD）。

根据国际财务报告准则会计准则，LRD由资产负债表上的资产和资产负债表外项目组成。衍生物

曝光是调整为一大部分物品，包括替换值并且有资格现金变动净利润率，

当前曝光方法插件为了潜力未来的曝光率和网络名义金额用于书面的信贷衍生品。

LRD 还包括交易对手的额外费用与证券融资交易（SFT）相关的信用风险。

下表显示国际财务报告准则总额之间的区别《会计准则》规定的资产国际财务报告准则会计准则

整合范围和BCBS 总计资产负债表上的风险敞口。这些暴露是起点用于计算

BCBS LRD，如本节中的 LR2 表。这个差异是由于应用的监管范围

的整合出于这个目的BCBS 的计算。此外，的账面金额衍生金融工具

并从 SFT 中扣除国际财务报告准则会计准则总计资产。它们是经过测量的在BCBS的杠杆下有所不同

比率规则，因此会单独添加回来LR2 表中的曝光行项目。

瑞士系统相关银行之间的区别和 BCBS 杠杆比率

LRD 是下面也一样瑞士的系统相关性银行（SRB）和BCBS规则。但是，有一个区别在于这

介于两者之间的大写分子这两个框架。在 BCBS 下仅限规则普通股等级 1以及额外的第 1 级首都

是包含在分子。在瑞士统治下SRB 规则瑞银是规定的去见面去然后不在乎了杠杆比率

要求。因此，根据要求，分子包括等级1 种资本工具，二级资本

仪器和/或总损失吸收能力符合条件高级无抵押债务。

国际财务报告准则会计准则总资产与BCBS Basel III资产负债表上的总风险敞口的对账，不包括

衍生品和证券融资交易

百万美元

31.3.24

31.12.23

资产负债表上的风险敞口

国际财务报告准则会计准则总资产

1,607,120

1,717,246

对银行、金融、保险或投资的调整合并会计的商业实体目的但不在

监管整合的范围

(18,932)

(19,086)

对银行、金融、保险或投资的调整不在合并范围内的商业实体用于会计目的

但出于监管目的进行了合并

2,842

3,235

余额确认的信托资产的调整根据业务会计框架编制的表格，但不包括在内从杠杆比率来看

曝光测量

减去国际财务报告准则中衍生金融工具的账面金额会计准则总资产

(200,221)

(218,540)

减去国际财务报告准则会计中证券融资交易的账面金额标准总资产

(154,776)

(154,017)

会计价值的调整

323

资产负债表上的项目不包括衍生品和证券融资交易，但包括抵押品

1,236,032

1,329,162

在确定BCBS Basel III时扣除的资产金额一级资本

(11,184)

(11,460)

过渡性 CET1 购买价格分配调整

3,872

4,211

资产负债表上的风险敞口总额（不包括衍生品和证券融资交易）

1,228,720

1,321,913

期间这第一25美分硬币的2024 年，LRD下降通过958 亿美元到15.996亿美元，驱动按货币分类效果的

563亿美元以及资产规模和其他美元的变动394 亿。

资产负债表上的风险敞口（不包括衍生品和证券融资交易）下降推动了932亿美元

按货币分类的影响479 亿美元和资产规模和其他的动作453 亿美元。这个资产规模运动是

主要是由于到 a减少在现金和中央的银行存款由还款的资金来自瑞士人全国

银行、降低贷款余额和主要交易投资组合资产非核心和传统版本，由我们的行动是积极的

解开这投资组合，在另外到这自然滚动，包括这结论的一个投资管理

与阿波罗。这些下降是部分抵消再高一点交易投资组合资产，主要是在投资中

银行受到持有的对冲客户头寸的库存增加的推动。

衍生品风险敞口增加了9亿美元，带动按资产规模划分和其他的动作36 亿美元，部分抵消了

28亿美元的汇率影响。资产规模变动主要是由投资风险敞口增加所致银行。

受资产规模的推动，证券融资交易增加了10亿美元以及其他44亿美元的变动，部分地

抵消通过货币效果的34 亿美元。这个资产尺寸运动是主要地到期到以客户为导向增加在这

投资银行，部分被多余现金的滚存所抵消对集团财务的再投资。

资产负债表外项目减少了45亿美元，受资产规模和其他变动的驱动22亿美元和货币

22亿美元的影响。资产规模变动受到推动减少了承付款。

›

请参阅中的 “杠杆比率分母”瑞银集团的 “资本管理” 板块第一2024 年季度报告，可用

在 “季度报告” 下

瑞银.com/投资者

，了解更多信息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱报告 |

瑞银集团 | 杠杆比率12

LR1：BCBS Basel III 杠杆率摘要比较

百万美元

31.3.24

31.12.23

1

根据已发布的财务报表，合并资产总额

1,607,120

1,717,246

2

对银行、金融、保险或投资的调整合并会计的商业实体目的但不在

监管整合的范围

1

(30,116)

(30,545)

3

余额确认的信托资产的调整根据业务会计框架编制的表格，但不包括在内从杠杆作用来看

曝光比率测量

4

衍生金融工具的调整

(71,237)

(90,417)

5

证券融资交易（即回购协议和类似担保交易）的调整贷款）

11,694

11,422

6

资产负债表外项目的调整（即转换为信用等价物）资产负债表外风险敞口金额）

75,471

79,927

7

其他调整

6,714

7,769

7a

其中：过渡性CET1收购价格分配调整

3,872

4,211

7b

其中：监管范围内的合并实体的整合

2,842

3,235

8

杠杆比率敞口（杠杆比率分母）

1,599,646

1,695,403

1 包括从一级资本中扣除的资产。

LR2：BCBS 巴塞尔协议三期杠杆比率共同披露

百万美元，除非另有说明

31.3.24

31.12.23

资产负债表上的风险敞口

1

资产负债表上的项目（不包括衍生品和证券融资）交易（SFT），但包括抵押品）

1,236,032

1,329,162

2

（在确定《巴塞尔协议III》一级资本时扣除的资产金额）

(11,184)

(11,460)

2a

过渡性 CET1 购买价格分配调整

3,872

4,211

3

资产负债表上的总风险敞口（不包括衍生品和SFT）

1,228,720

1,321,913

衍生品风险敞口

4

与所有衍生品交易相关的重置成本（即扣除符合条件的）现金变动（利润）

64,463

62,634

5

与所有衍生品交易相关的PFE附加金额

106,572

107,548

6

从中扣除的衍生品抵押品的毛利运营会计框架下的资产负债表资产

7

（提供现金变动利润率扣除应收账款资产）在衍生品交易中）

(27,724)

(31,746)

8

（客户清算的交易风险敞口中豁免的QCCP部分）

(16,874)

(13,092)

9

调整后所有书面信贷的有效名义金额衍生品

1

94,456

132,275

10

（调整后的有效名义抵消额和附加扣除额书面信贷衍生品）

2

(91,909)

(129,495)

11

衍生品风险敞口总额

128,984

128,123

证券融资交易风险敞口

12

调整后 SFT 总资产（不确认净额）用于销售会计交易

255,498

259,336

13

（SFT总资产的应付现金和应收现金净额）

(100,722)

(105,319)

14

SFT 资产的 CCR 风险敞口

11,694

11,422

15

代理交易风险

16

证券融资交易风险敞口总额

166,470

165,439

其他资产负债表外风险敞口

17

按名义总额计算的资产负债表外风险敞口

290,690

311,745

18

（转换为信用等值金额的调整）

(215,219)

(231,818)

19

资产负债表外项目总数

75,471

79,927

总风险敞口（杠杆比率分母）

1,599,646

1,695,403

资本和总风险敞口（杠杆比率分母）

20

一级资本

93,467

92,377

21

总风险敞口（杠杆比率分母）

1,599,646

1,695,403

杠杆比率

22

巴塞尔协议III杠杆率 (%)

5.8

5.4

1 包括已售保护措施，包括代理交易.2 保护套已售罐可以抵消购买的保护套件同样的底层参考实体，前提是条件依据去巴塞尔III

杠杆比率框架和披露要求得到满足。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱报告 |

瑞银集团 | 流动性和资金13

流动性和资金

流动性覆盖率

我们监控流动性覆盖范围所有主要货币的比率（LCR）为了管理任何货币不协调

在高质量流动资产（HQLA）和预期净额之间压力时期的现金流出。

第三支柱披露要求

2024 年第一季度报告部分

披露

2024 年第一季度报告页码

资金来源的集中

资产负债表和资产负债表外

按产品和货币分列的负债

51

高质量的流动资产

HQLA 必须是可轻松立即兑换少量变成现金要么没有损失很有价值，尤其是在期间一段时间的压力。

HQLA 是那种资产是很低风险和是不受阻碍的。其他特征HQLA 的是缓解和确定性的

估值，低与的相关性风险资产，的清单资产在发达国家并得到认可交换，存在的

活跃且规模庞大的市场资产，波动性低。我们的 HQLA 主要是由以下资产组成有资格成为

LCR 框架中的第 1 级，包括现金、中央银行储备金和政府债券。

高质量的流动资产 (HQLA)

24 年第一季度平均值

1

23 年第四季度平均值

1

十亿美元，除非另有说明

第 1 级

加权

流动性

价值

2

第 2 级

加权

流动性

价值

2

总计

加权

流动性

价值

2

第 1 级

加权

流动性

价值

2

第 2 级

加权

流动性

价值

2

总计

加权

流动性

价值

2

现金余额

3

311.7

311.7

297.8

297.8

证券（资产负债表内和资产负债表外）

83.9

27.0

110.9

92.4

25.4

117.8

HQLA 总计

4

395.6

27.0

422.6

390.2

25.4

415.6

1 根据2024年第一季度的平均61个数据点和2023年第四季度的63个数据点计算得出。2 在涂上发型之后计算，如果适用，还有 2 级的上限

资产。3 包括现金和中央银行的余额以及FINMA规定的其他合格余额。4 根据 FINMA 要求计算。

2024 年第一季度的 LCR 开发情况

季度平均 LCR瑞银集团的集团增长了4.6个百分点至220.2%，仍高于谨慎的

瑞士金融机构传达的要求市场监管局（FINMA）。

季度平均LCR的变动主要是由HQLA增长70亿美元至4,226亿美元推动的，

大多驱动通过更高现金可用从顾客沉积物和贷款还款。这个平均的网现金流出

减少了7亿美元，至1921亿美元，反映出净额的增加证券融资的流入交易量及更低

衍生品流出和贷款承诺，它们是部分抵消再高一点净流出来自客户存款

和贷款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱报告 |

瑞银集团 | 流动性和资金14

LIQ1：流动性覆盖率

24 年第一季度平均值

1

23 年第四季度平均值

1

十亿美元，除非另有说明

未加权

价值

加权

价值

2

未加权

价值

加权

价值

2

高质量的流动资产 (HQLA)

1

HQLA 总计

427.7

422.6

420.4

415.6

现金流出

2

零售存款和来自小型企业客户的存款

353.7

40.8

348.8

39.9

3

其中：稳定存款

31.7

1.1

32.4

1.2

4

其中：较少的稳定存款

322.0

39.7

316.4

38.8

5

无抵押的批发融资

288.2

143.5

278.3

138.0

6

其中：营业存款（所有交易对手）

71.2

17.7

71.1

17.6

7

其中：非经营性存款（所有交易对手）

199.8

108.7

190.4

103.5

8

其中：无抵押债务

17.2

17.2

16.9

16.9

9

有保障的批发资金

79.6

71.9

10

其他要求：

213.9

49.4

232.6

54.5

11

其中：与衍生品和其他交易相关的资金流出

102.3

25.4

110.4

27.8

12

其中：与债务产品资金损失相关的资金外流

3

0.3

0.3

0.2

0.2

13

其中：承诺的信贷和流动性设施

111.3

23.7

122.0

26.5

14

其他合同供资义务

24.5

23.7

27.7

26.9

15

其他或有供资债务

391.1

11.7

384.1

10.9

16

现金流出总额

348.7

342.1

现金流入

17

担保贷款

248.2

89.6

240.7

78.8

18

来自表现良好的风险敞口的资金流入

84.6

38.3

88.4

40.7

19

其他现金流入

28.7

28.7

29.8

29.8

20

现金流入总额

361.6

156.6

358.9

149.3

24 年第一季度平均值

1

23 年第四季度平均值

1

十亿美元，除非另有说明

调整后的总额

价值

4

调整后的总额

价值

4

流动性覆盖率 (LCR)

21

HQLA 总计

422.6

415.6

22

净现金流出

192.1

192.8

23

LCR (%)

220.2

215.7

1 根据计算得出平均而言共 61 条数据中的积分的第一季度2024 和63 个数据点在第四个2023 年季度。2 之后计算的应用发型和流入和流出率。

3 包括与资产资金损失相关的资金流出-支持证券、担保债券，其他结构性融资工具，资产支持商业票据、结构化实体（管道）、证券投资

车辆和其他此类融资设施.4 在应用发型以及流入和流出率之后计算得出视情况而定 2 级资产和现金流入的上限。

 

2024年3月31日第三支柱报告 |

重要的受监管子公司和子组 | 简介15

受监管的重要子公司

和子组

导言

本节中的披露范围

这个部分下面包括首都和其他监管的信息如同的3 月 31 日2024为了公共汽车袋合并，

公共汽车袋独立，瑞银瑞士股份公司独立，瑞银欧洲东南部合并，瑞银美洲控股有限责任公司

合并，信用瑞士股份公司合并，信用瑞士股份公司独立，信用瑞士（瑞士）股份公司合并，

信用瑞士（瑞士）AG 独立版，信用瑞士国际独立的和信用瑞士馆藏（美国），公司

合并。资本信息在这以下部分是基于上支柱 1首都要求。实体可能是

但须缴纳大量额外费用支柱2所需经费，代表额外经费考虑的资本金额必要的

并根据风险状况与监管机构达成协议相应实体的。

 

2024年3月31日第三支柱报告 |

重要的受监管子公司和子组 | 瑞银集团合并16

瑞银集团合并

2024年第一季度的关键指标

这个桌子下面是基于上巴塞尔委员会上银行业监督（英国广播公司）巴塞尔协议三规则和国际财务报告准则会计

标准。

期间这第一25美分硬币2024 年的第 1 级首都增加的通过14 亿美元到581 亿美元。常见公正第 1 级(CET1)

资本减少了3亿美元，至439亿美元，主要是由于14亿美元的税前营业利润更多比

抵消负面影响来自国外的货币换算8亿美元，当前税收支出为4亿美元和分红

应计金额为4亿美元。额外发行方发行的一级（AT1）资本群组等等对瑞银集团的贷款有所增加增加17亿美元

至142亿美元，主要反映了两张AT1的发行资本工具总额相当于15亿美元。

风险加权资产(RWA) 下降增加52亿美元至 3287 亿美元在第一阶段2024 年季度，主要是驱动

减少一点信用额度和交易对手信用风险原来如此，部分抵消了增加处于运营风险中RWA 和市场

风险 RWA。

在2024年第一季度，杠杆比率分母（LRD）减少了258亿美元，至10.786亿美元，

受货币效应驱动332亿美元，部分抵消按资产规模和美元的其他走势74 亿。资产规模

走势主要是由衍生品风险敞口、交易投资组合资产和证券融资交易的增加所推动的

风险敞口，部分被贷款余额减少所抵消。

相应地，CET1 的资本比率为瑞银集团合并后从13.3％上涨至13.3％13.2%，反映了下降

在 RWA 中，部分抵消了CET1资本减少。巴塞尔协议III的杠杆率提高到5.4％从 5.1% 起，反映

一级资本的增加和杠杆率敞口的降低。

在第一季度2024 年的每季度平均流动性覆盖率（LCR）瑞银集团的合并增加的

1.7 个百分比点到 191.4%。这个运动在这季度平均的LCR 是驱动由 a减少在网现金

部分流出抵消减少高品质流动资产（哈哈）。这个平均净额现金流出减少了

30亿美元至1313亿美元，反映了证券融资交易净流入的增加和证券融资交易的流出量减少

衍生品和贷款承诺，部分抵消通过更高的流出量来自客户存款。平均的 HQLA下降

上涨35亿美元至2510亿美元，主要受下跌的推动由于投资增加，可用现金交易投资组合资产

以及发行的债务减少，以及转向非 HQLA证券融资交易。减少部分是

抵消增加用现金可用结果来自客户存款和偿还贷款，以及减少在

向瑞士信贷贷贷款。

截至 2024 年 3 月 31 日，网络瑞银集团合并后的稳定融资比率上涨2.0个百分点至121.6％。

必需稳定资金下降通过191 亿美元到4847 亿美元，主要地驱动通过更低贷款资产，主要地

反射负面货币效应,还有一个减少贷款给瑞士信贷。可用稳定版资金减少了通过

133亿美元至5893亿美元，主要受客户减少的推动存款，主要是由于货币的负面影响，

并减少发行的债务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱报告 |

重要的受监管子公司和子组 | 瑞银集团合并17

KM1：关键指标

百万美元，除非另有说明

31.3.24

31.12.23

30.9.23

30.6.23

可用资本（金额）

1

普通股一级股票（CET1）

43,863

44,130

43,378

43,300

2

第 1 级

58,067

56,628

55,037

55,017

3

总资本

58,067

56,629

55,038

55,017

风险加权资产（金额）

4

风险加权资产总额 (RWA)

328,732

333,979

321,134

323,406

4a

最低资本要求

1

26,299

26,718

25,691

25,873

基于风险的资本比率占RWA的百分比

5

CET1 比率 (%)

13.34

13.21

13.51

13.39

6

第 1 级比率 (%)

17.66

16.96

17.14

17.01

7

总资本比率 (%)

17.66

16.96

17.14

17.01

其他 CET1 缓冲要求占RWA的百分比

8

资本节约缓冲要求 (%)

2.50

2.50

2.50

2.50

9

反周期缓冲需求 (%)

0.14

0.13

0.13

0.10

9a

瑞士抵押贷款的额外反周期缓冲区(%)

0.30

0.32

0.30

0.29

10

银行 G-SIB 和/或 D-SIB 的额外要求 (%)

2

11

银行CET1特定缓冲需求总额 (%)

3

2.64

2.63

2.63

2.60

12

CET1在满足银行的最低资本要求后可用（％）

4

8.84

8.71

9.01

8.89

巴塞尔协议III杠杆率

13

巴塞尔协议III总杠杆比率风险敞口指标

1,078,591

1,104,408

1,042,106

1,048,313

14

巴塞尔协议III杠杆率 (%)

5.38

5.13

5.28

5.25

流动性覆盖率 (LCR)

5

15

高质量流动资产总额 (HQLA)

251,041

254,516

230,909

224,849

16

净现金流出总额

131,296

134,300

130,956

131,535

16a

其中：现金流出

268,701

256,881

254,122

258,700

16b

其中：现金流入

137,405

122,582

123,166

127,165

17

LCR (%)

191.38

189.71

176.56

170.94

净稳定资金比率 (NSFR)

18

可用的稳定资金总额

589,263

602,565

568,509

564,491

19

所需的稳定资金总额

484,727

503,782

467,130

477,615

20

NSFR (%)

121.57

119.61

121.70

118.19

1 按总 RWA 的 8% 计算，基于关于总资本最低要求，不包括 CET1 缓冲区要求。2 瑞士塞族人银行去了又去了瑞银集团的要求和信息合并

在本节的下文中提供。3 不包括对由瑞士住宅物业直接或间接支持的风险加权头寸的非BCBS资本缓冲要求。4 代表 CET1

可用的比率以满足缓冲要求。按 CET1 比率计算减去 BCBS CET1资本要求以及，其中适用，减去BCBS 二级资本CET1 符合要求资本。

5 在应用理发和流入和流出率之后计算，以及在适用的情况下，对二级资产和现金流入设上限。已计算基于第一季度的平均61个数据点

2024 年和 2023 年第四季度的 63 个数据点。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱报告 |

重要的受监管子公司和子组 | 瑞银集团合并18

与瑞士系统相关的银行去了又去了又去了要求和信息

下表提供以下详细信息从系统上讲，瑞士人相关银行 RWA-还有基于 LRD 的行程然后开始担心了

瑞士金融要求的要求和信息市场监管局（FINMA）。

有关以下内容的更多信息正在进行和无忧无虑的要求中提供了“瑞银集团合并总计损失-

吸收能力和杠杆率信息”瑞银集团2023年年度报告部分，位于 “年度”

报告” 在

ubs.com/投资者。

Swiss SRB 去往的企业要求和信息

截至 31.3.24

RWA

LRD

百万美元，除非另有说明

以% 为单位

以% 为单位

所需的持续经营资金

持续经营资金总额

14.74

1

48,464

5.00

1

53,930

普通股一级资本

10.44

34,329

3.50

2

37,751

其中：最低资本

4.50

14,793

1.50

16,179

其中：缓冲资本

5.50

18,080

2.00

21,572

其中：反周期缓冲区

0.44

1,456

最大额外一级资本

4.30

14,135

1.50

16,179

其中：额外的一级资本

3.50

11,506

1.50

16,179

其中：额外的一级缓冲资本

0.80

2,630

符合条件的持续经营资本

持续经营资金总额

17.66

58,067

5.38

58,067

普通股一级资本

13.34

43,863

4.07

43,863

吸收损失的额外一级资本总额

4.32

14,204

1.32

14,204

其中：高触发可吸收损失的额外一级资本

3.95

12,988

1.20

12,988

其中：低触发可吸收损失的额外一级资本

3

0.37

1,216

0.11

1,216

所需的企业资本已耗尽

完全消失了损失吸收能力

4,5,6

10.73

35,257

3.75

40,447

其中：基本要求包括市场份额和LRD的附加组件

10.73

7

35,257

3.75

7

40,447

符合条件的企业资本

完全消失了损失吸收能力

16.66

54,773

5.08

54,773

二级资本总额

0.16

537

0.05

537

其中：不符合巴塞尔协议III标准的二级资本

0.16

537

0.05

537

符合TLAC条件的无抵押债务

16.50

54,236

5.03

54,236

总损失吸收能力

所需的总损失吸收能力

25.47

83,721

8.75

94,377

符合条件的总损失吸收能力

34.33

112,840

10.46

112,840

风险加权资产/杠杆比率分母

风险加权资产

328,732

杠杆比率分母

1,078,591

1 包括适用的附加组件为 1.44%用于风险加权资产 (RWA)还有 0.50%为了杠杆作用比率分母（LRD）。2 我们的最低 CET1杠杆比率的要求3.5% 包括of a基数 1.5%

要求，1.5%基础缓冲资本要求，0.25%LRD 附加要求还有 0.25%市场份额基于附加要求在我们的瑞士信贷业务。3 现有未付账款低触发

其他一级资本工具有资格成为瑞银集团的持续经营资本根据与FINMA达成的协议，在首次通话日期之前的合并级别。从首次通话之日起，这些工具就有资格满足要求

已不复存在的担忧要求。4 最大值为的 25%无忧无虑的要求可以满足用这样的仪器还有剩下的两者之间的成熟度一和二年份。曾经是至少 75%这

最低消失企业要求已经见过了有剩余部分的乐器成熟度大于两年，全部具有剩余的到期时间介于一之间还剩两年

有资格计入总消耗量关注资本。5 从 2023 年 1 月 1 日起，已消失的问题的可解决性折扣系统重要性银行（SIB）的资本要求已被替换为

减少的基数消失了关注资本需求相当于 75%总数中的持续经营要求（不包括反周期缓冲区）要求）。6 截至发行2024 年 7 月，FINMA会有权力

征收高达25％的附加费持续经营的总资本要求应该阻碍 SIB 解决问题的障碍将在未来的可解决性评估中确定。7 包括 1.08% 的适用附加组件

适用于 RWA，LRD 为 0.38%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱报告 |

重要的受监管子公司和子组 | 瑞银集团合并19

瑞士 SRB 来去去去的关注信息

百万美元，除非另有说明

31.3.24

31.12.23

符合条件的持续经营资本

持续经营资金总额

58,067

56,628

一级资本总额

58,067

56,628

普通股一级资本

43,863

44,130

吸收损失的额外一级资本总额

14,204

12,498

其中：高触发可吸收损失的额外一级资本

12,988

11,286

其中：低触发可吸收损失的额外一级资本

1,216

1,212

符合条件的企业资本

完全消失了损失吸收能力

54,773

54,458

二级资本总额

537

538

其中：不符合巴塞尔协议III标准的二级资本

537

538

符合TLAC条件的无抵押债务

54,236

53,920

总损失吸收能力

总损失吸收能力

112,840

111,086

风险加权资产/杠杆比率分母

风险加权资产

328,732

333,979

杠杆比率分母

1,078,591

1,104,408

资本和损失吸收能力比率 (%)

持续经营资本比率

17.7

17.0

其中：普通股一级资本比率

13.3

13.2

损失吸收容量比已不复存在

16.7

16.3

总损失吸收能力比

34.3

33.3

杠杆比率 (%)

持续经营杠杆比率

5.4

5.1

其中：普通股第一级杠杆比率

4.1

4.0

一去不复返的杠杆率

5.1

4.9

总损失吸收能力杠杆率

10.5

10.1

 

2024年3月31日第三支柱报告 |

重要的受监管子公司和子组 | 瑞银集团独立版20

瑞银集团独立版

2024年第一季度的关键指标

这个桌子下面是基于上巴塞尔委员会上银行业监督（英国广播公司）巴塞尔协议三规则和国际财务报告准则会计

标准。

期间这第一25美分硬币2024 年的第 1 级首都增加的通过11 亿美元到662 亿美元。常见公正第 1 级(CET1)

资本减少了6亿美元，至520亿美元，主要是因为营业利润超过由应计股息抵消。

额外发行的一级（AT1）资本由该小组和向瑞银集团贷款的金额有所增加主要增长了17亿美元至142亿美元

反映了两种等值的AT1资本工具的发行总额为15亿美元。

分阶段引入风险加权资产 (RWA)增加了27亿美元至美元第一季度为3568亿美元主要是 2024 年

在参与度增加的推动下，RWA，运营中风险 RWA 和市场风险 RWA，部分原因是被信贷减少所抵消

和交易对手信用风险 RWA。

这个杠杆作用比率分母（LRD)下降通过26 亿美元到6413 亿美元，驱动通过货币效果的

122 亿美元，部分被96亿美元的资产规模和其他变动所抵消。资产规模变动主要是开车的

再高一点衍生品风险敞口，证券融资交易风险，交易投资组合资产和现金和中央的

银行余额，部分被贷款余额减少所抵消。

相应地，瑞银集团独立公司的CET1资本比率从14.8％下降至14.6％，反映了下降

在CET1首都和这增加在原来的。这个公司的巴塞尔协议三杠杆作用比率增加的到10.3%从10.1%,主要地

反映了一级资本的增加。

在这第一25美分硬币的2024,这季度平均的流动性覆盖范围比率（LCR)的公共汽车袋独立的增加的

8.5 个百分比指向268.7%,剩余以上这谨慎的要求沟通通过这瑞士人金融

市场监管局（FINMA）。这场运动在每季度中平均 LCR 为主要由减少在

的净现金流出43亿美元至461亿美元，反映了来自的净流入量增加证券融资交易和

更高流入从公司间的贷款，部分地抵消通过更高流出从更高公司间的和顾客

存款。平均净值下降的影响现金流出被减少部分抵消质量一般

液体资产（哈哈）的62 亿美元到1237亿美元，主要地到期到一个增加在交易投资组合资产，非 HQLA

证券融资交易和按公允价值发行的债务减少，部分被子公司贷款的减少所抵消

和瑞士信贷，以及向瑞士信贷的净贷款减少顾客。

作为的3 月 31 日2024,这网稳定资金比率增加的3.5百分比点到95.2%,剩余以上这

审慎要求沟通者FINMA。必填项稳定的资金减少了166亿美元至2883 亿美元，

主要是由贷款资产减少所致反映了负面的货币影响，并减少信贷贷款

瑞士。可用的稳定资金减少了52亿美元至2746亿美元，主要受发行债务减少的推动。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱报告 |

重要的受监管子公司和子组 | 瑞银集团独立版21

KM1：关键指标

百万美元，除非另有说明

31.3.24

31.12.23

30.9.23

30.6.23

31.3.23

可用资本（金额）

1

普通股一级股票（CET1）

51,971

52,553

53,107

53,904

53,476

2

第 1 级

66,175

65,051

64,767

65,622

65,791

3

总资本

66,175

65,052

64,767

65,622

66,279

风险加权资产（金额）

1

4

风险加权资产总额 (RWA)

356,821

354,083

347,514

343,374

348,235

4a

最低资本要求

2

28,546

28,327

27,801

27,470

27,859

基于风险的资本比率占RWA的百分比

1

5

CET1 比率 (%)

14.56

14.84

15.28

15.70

15.36

6

第 1 级比率 (%)

18.55

18.37

18.64

19.11

18.89

7

总资本比率 (%)

18.55

18.37

18.64

19.11

19.03

其他 CET1 缓冲要求占RWA的百分比

8

资本节约缓冲要求 (%)

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

9

反周期缓冲需求 (%)

0.12

0.12

0.11

0.09

0.08

9a

瑞士抵押贷款的额外反周期缓冲区(%)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

银行 G-SIB 和/或 D-SIB 的额外要求 (%)

3

11

银行CET1特定缓冲需求总额 (%)

4

2.62

2.62

2.61

2.59

2.58

12

CET1在满足银行的最低资本要求后可用（％）

5

10.06

10.34

10.64

11.11

10.86

巴塞尔协议III杠杆率

13

巴塞尔协议III总杠杆比率风险敞口指标

641,315

643,939

608,933

606,158

589,317

14

巴塞尔协议III杠杆率 (%)

10.32

10.10

10.64

10.83

11.16

流动性覆盖率 (LCR)

6

15

高质量流动资产总额 (HQLA)

123,742

129,961

109,248

97,726

98,761

16

净现金流出总额

46,115

50,376

48,781

47,083

52,382

16a

其中：现金流出

174,814

163,836

160,990

160,163

163,526

16b

其中：现金流入

128,700

113,460

112,210

113,080

111,144

17

LCR (%)

268.69

260.16

225.93

207.98

189.11

净稳定资金比率 (NSFR)

7

18

可用的稳定资金总额

274,568

279,758

263,737

253,927

254,983

19

所需的稳定资金总额

288,322

304,938

279,160

283,937

288,991

20

NSFR (%)

95.23

91.74

94.48

89.43

88.23

1 以逐步实施为基础RWA 的规则。请参阅 “瑞士SRB 去了而且无忧无虑的要求以及下方的 “信息”了解更多信息。2 按照 8% 计算在总RWA中，基于总数最低资本

要求，不包括 CET1 缓冲区要求。3 瑞士工人银行去往企业要求和信息本节下文提供了瑞银集团的独立版本。4 不包括非 BCB 的资本缓冲

对由瑞士住宅物业直接或间接支持的风险加权头寸的要求。5 表示可用于满足缓冲要求的 CET1 比率。按 CET1 计算

比率减去BCBS CET1的资本要求，如果适用，减去 BCBS 第 2 级CET1资本符合资本要求。6 在应用理发和资金流入后计算和流出率，

以及，在哪里适用，等级上限2 资产和现金流入。计算依据平均值为中有 61 个数据点2024 年第一季度和 63 个数据点在第四季度2023。对于之前-

季度数据点，请参阅相应的第三支柱报告，可在以下网址查阅ubs.com/investors上的 “第三支柱披露”，了解更多信息。7 根据第17h条第1款《流动性条例》第 3 条和第 4 条，

在不考虑瑞银瑞士股份公司的超额资金的情况下，独立银行必须将最低NSFR维持在至少80％在考虑到此类多余资金后，为100％。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱报告 |

重要的受监管子公司和子组 | 瑞银集团独立版22

与瑞士系统相关的银行去了又去了又去了要求和信息

下表提供以下详细信息从系统上讲，瑞士人相关银行 RWA-还有基于 LRD 的行程然后开始担心了

要求和信息如要求的FINMA。详情关于符合条件的不在乎了乐器是提供的

下面。

瑞银集团独立版是主题到 a无忧资本基于需求在总和上的：（i）标称值的

不在乎了发行的票据作者：瑞银实体和持有父母公司；(ii) 75%的资本要求造成

来自第三方曝光在独立设备上基础；以及 (iii) a缓冲要求等于到 30%群组不见了关心

资本要求在瑞银上AG 已合并曝光。截至截至1 月 1 日2024 年，缓冲要求已经是充分

分阶段实施。已经消失了关注资本覆盖率反映了这一点资本已经不复存在了可以迎接消失的人

关注要求。非常出色高触发和低触发吸收损失的二级资本仪器，不符合《巴塞尔协议 III》

二级资本工具和符合总损失吸收能力的无抵押债务工具有资格兑现

到期前一年的担保要求。

有关以下内容的更多信息正在进行和无忧无虑的要求已提供在 “瑞银AG 独立版”的部分

2023 年 12 月 31 日第 3 支柱报告，可在 “支柱” 下查阅3 项披露” 位于

ubs.com/投资者。

Swiss SRB 去往的企业要求和信息

截至 31.3.24

RWA，逐步实施

RWA，自 1.1.28 起全面应用

LRD

百万美元，除非另有说明

以% 为单位

以% 为单位

以% 为单位

所需的持续经营资金

持续经营资金总额

14.42

1

51,437

14.42

1

56,616

5.00

1

32,066

普通股一级资本

10.12

36,094

10.12

39,728

3.50

22,446

其中：最低资本

4.50

16,057

4.50

17,674

1.50

9,620

其中：缓冲资本

5.50

19,625

5.50

21,601

2.00

12,826

其中：反周期缓冲区

0.12

412

0.12

454

最大额外一级资本

4.30

15,343

4.30

16,888

1.50

9,620

其中：额外的一级资本

3.50

12,489

3.50

13,746

1.50

9,620

其中：额外的一级缓冲资本

0.80

2,855

0.80

3,142

符合条件的持续经营资本

持续经营资金总额

18.55

66,175

16.85

66,175

10.32

66,175

普通股一级资本

14.56

51,971

13.23

51,971

8.10

51,971

吸收损失的额外一级资本总额

3.98

14,204

3.62

14,204

2.21

14,204

其中：高触发可吸收损失的额外一级资本

3.64

12,988

3.31

12,988

2.03

12,988

其中：低触发可吸收损失的额外一级资本

0.34

1,216

0.31

1,216

0.19

1,216

风险加权资产/杠杆比率分母

风险加权资产

356,821

392,745

杠杆比率分母

641,315

所需的企业资本已耗尽

2

高于 RWA-或基于 LRD

完全消失了损失吸收能力

51,726

符合条件的企业资本

完全消失了损失吸收能力

54,768

Gone concers资本覆盖率

105.88

1 包括风险加权资产 (RWA) 1.44% 的适用附加值和杠杆比率分母 (LRD) 0.50% 的适用附加组件。2 使用符合以下条件的工具最多可满足 25% 的已消失企业要求

剩余的到期日在一到两年之间。曾经至少有 75% 的最低离职企业要求是已使用剩余到期日大于等于的票据两年，全部

剩余到期日在一到两年之间的票据仍有资格计入已消失的企业资本总额。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱报告 |

重要的受监管子公司和子组 | 瑞银集团独立版23

瑞士 SRB 来去去去的关注信息

百万美元，除非另有说明

31.3.24

31.12.23

符合条件的持续经营资本

持续经营资金总额

66,175

65,051

一级资本总额

66,175

65,051

普通股一级资本

51,971

52,553

吸收损失的额外一级资本总额

14,204

12,498

其中：高触发可吸收损失的额外一级资本

12,988

11,286

其中：低触发可吸收损失的额外一级资本

1,216

1,212

符合条件的企业资本

完全消失了损失吸收能力

54,768

54,452

二级资本总额

532

533

其中：不符合巴塞尔协议III标准的二级资本

532

533

符合TLAC条件的无抵押债务

54,236

53,920

总损失吸收能力

总损失吸收能力

120,943

119,504

持续和消失的关注比率的分母

风险加权资产，分阶段实施

356,821

354,083

其中：对设在瑞士的子公司的投资

1

41,763

43,448

其中：对设在国外的子公司的投资

1

129,171

121,374

风险加权资产，自1.1.28起全面应用

392,745

399,369

其中：对设在瑞士的子公司的投资

1

45,395

48,276

其中：对设在国外的子公司的投资

1

161,463

161,832

杠杆比率分母

641,315

643,939

资本和损失吸收能力比率 (%)

持续经营资本比率，逐步实施

18.5

18.4

其中：普通股一级资本比率，逐步实施

14.6

14.8

持续经营资本比率，自1.1.28起全面适用

16.8

16.3

其中：普通股一级资本比率，自1.1.28起全面适用

13.2

13.2

杠杆比率 (%)

持续经营杠杆比率

10.3

10.1

其中：普通股第一级杠杆比率

8.1

8.2

资本覆盖率 (%)

Gone concers资本覆盖率

105.9

112.5

1 净曝光量用于直接和间接投资包括持有监管资本工具在瑞士注册的子公司并直接使用和间接投资包括持有监管的

中的资本工具在国外注册的子公司风险加权为230% 和 320%，分别为本年。风险权重将逐渐增加每分 5 个百分点瑞士的一年-

在完全应用分别为 250% 和 400% 的风险权重之前，注册地投资以及每年在国外注册的投资20个百分点，适用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱报告 |

重要的受监管子公司和子组 | 瑞银瑞士股份公司独立分行24

瑞银瑞士股份公司独立运营

2024年第一季度的关键指标

这个桌子下面是基于上巴塞尔委员会上银行业监督（英国广播公司）巴塞尔协议三规则和国际财务报告准则会计

标准。

在第一季度2024 年，普通股一级资本增加了10亿瑞士法郎至126亿瑞士法郎，主要由

营业利润，在很大程度上被应计股息所抵消。

风险加权资产（RWA）总额增加了42亿瑞士法郎至1113亿瑞士法郎，这主要是由于信贷和RWA的上涨所致

交易对手的信用风险。

杠杆比率分母（LRD）增加了上涨71亿瑞士法郎至3377亿瑞士法郎，这主要是由于贷款增加

余额。

季度平均值流动性覆盖率瑞士瑞银的比率AG 保持稳定为142.5％，剩余上方

传达的谨慎要求是瑞士金融报市场监管局（FINMA）。质量一般

流动资产 (HQLA)增加了12亿瑞士法郎至775亿瑞士法郎，到期从中获益发行的担保债券。效果的

平均净收入增长8亿瑞士法郎抵消了HQLA的上涨现金流出，主要是由较高的平均流出量推动的

来自公司间存款。

作为的3 月 31 日2024,这网稳定资金比率的瑞银瑞士股份公司仍然存在的大部分不变在134.6%,

剩余以上这谨慎的要求沟通通过FINMA。必需稳定资金仍然存在的大部分

保持不变，为1668亿瑞士法郎。受上涨的推动，可用的稳定资金增加了19亿瑞士法郎，至2246亿瑞士法郎沉积物

以及已发行的债务，但部分被较低的监管资本所抵消。

KM1：关键指标

百万瑞士法郎，除非另有说明

31.3.24

31.12.23

30.9.23

30.6.23

31.3.23

可用资本（金额）

1

普通股一级股票（CET1）

12,630

12,515

12,449

12,354

12,356

2

第 1 级

17,630

17,515

17,838

17,735

17,745

3

总资本

17,630

17,515

17,838

17,735

17,745

风险加权资产（金额）

4

风险加权资产总额 (RWA)

111,292

107,097

108,009

107,203

108,077

4a

最低资本要求

1

8,903

8,568

8,641

8,576

8,646

4b

风险加权资产总额（底价前）

102,993

99,936

100,646

98,566

98,250

基于风险的资本比率占RWA的百分比

5

CET1 比率 (%)

11.35

11.69

11.53

11.52

11.43

6

第 1 级比率 (%)

15.84

16.35

16.52

16.54

16.42

7

总资本比率 (%)

15.84

16.35

16.52

16.54

16.42

其他 CET1 缓冲要求占RWA的百分比

8

资本节约缓冲要求 (%)

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

9

反周期缓冲需求 (%)

0.05

0.04

0.05

0.04

0.03

9a

瑞士抵押贷款的额外反周期缓冲区(%)

0.81

0.84

0.82

0.79

0.74

10

银行 G-SIB 和/或 D-SIB 的额外要求 (%)

2

11

银行CET1特定缓冲需求总额 (%)

3

2.55

2.54

2.55

2.54

2.53

12

CET1在满足银行的最低资本要求后可用（％）

4

6.85

7.19

7.03

7.02

6.93

巴塞尔协议III杠杆率

13

巴塞尔协议III总杠杆比率风险敞口指标

337,653

330,515

332,850

330,318

330,362

14

巴塞尔协议III杠杆率 (%)

5.22

5.30

5.36

5.37

5.37

流动性覆盖率 (LCR)

5

15

高质量流动资产总额 (HQLA)

77,489

76,288

75,125

77,594

85,286

16

净现金流出总额

54,396

53,564

52,825

54,497

60,151

16a

其中：现金流出

75,050

73,049

71,989

74,687

80,906

16b

其中：现金流入

20,654

19,485

19,164

20,190

20,755

17

LCR (%)

142.47

142.46

142.23

142.41

141.87

净稳定资金比率 (NSFR)

6

18

可用的稳定资金总额

224,591

222,709

221,883

219,728

220,838

19

所需的稳定资金总额

166,818

166,100

165,543

163,021

165,152

20

NSFR (%)

134.63

134.08

134.03

134.79

133.72

1 根据最低资本要求总额（不包括CET1缓冲要求）按总RWA的8％计算。2 瑞士塞族银行对瑞银瑞士股份公司的去往企业的要求和信息是

下面提供。3 不包括以下方面的非巴塞尔银行资本缓冲要求直接或间接的风险加权头寸由瑞士的住宅物业支持。4 表示可用的 CET1 比率

以满足缓冲要求。计算公式为CET1 比率减去 BCBS CET1 资本要求，如果适用，减去CET1 符合 BCBS 二级资本要求资本。5 之后计算

理发的应用以及流入和流出率，并且，在适用的情况下，对二级资产和现金流入设上限。根据平均值计算第一季度有61个数据点2024 年和 63 年的数据

2023年第四季度的积分。对于上一季度的数据点，请参阅相应的第三支柱报告，可在 “第三支柱披露” 下查阅请访问ubs.com/investors，了解更多信息。6 瑞银瑞士股份公司

根据第17h条的定义，必须持续将最低NSFR保持在至少100％的水平。《流动性条例》第 1 条。部分超额资金用于满足瑞银的NSFR要求

AG 独立版。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱报告 |

重要的受监管子公司和子组 | 瑞银瑞士股份公司独立分行25

与瑞士系统相关的银行去了又去了又去了要求和信息

这个桌子下面提供详细信息的这瑞士人从系统上讲相关的银行(SRB)RWA-和基于 LRD去和走了

关注要求和信息视需要而定由 FINMA 撰写；有关的详细信息符合条件不在乎了乐器是

下面提供。

瑞银瑞士股份公司被视为瑞士银行法规定的SRB并受资本法规的约束在独立设备上

基础。作为的3 月 31 日2024,这去关心首都和杠杆作用比率要求为了瑞银瑞士股份公司

独立股为15.16％（包括反周期缓冲区）分别为 0.86% 和 5.00%。

瑞士人SRB 框架然后继续关注适用的要求致瑞银瑞士股份公司独立是相同

如同适用于瑞银集团股份公司合并。这个无忧无虑的要求相当于 62%该集团的

持续经营要求，不包括反周期缓冲要求。

忧虑消失了要求为 8.87%适用于基于 RWA 的要求和 3.10%适用于基于 LRD 的要求。

Swiss SRB 去往的企业要求和信息

截至 31.3.24

RWA

LRD

百万瑞士法郎，除非另有说明

以% 为单位

以% 为单位

所需的持续经营资金

持续经营资金总额

15.16

1

16,869

5.00

1

16,883

普通股一级资本

10.86

12,084

3.50

11,818

其中：最低资本

4.50

5,008

1.50

5,065

其中：缓冲资本

5.50

6,121

2.00

6,753

其中：反周期缓冲区

0.86

955

最大额外一级资本

4.30

4,786

1.50

5,065

其中：额外的一级资本

3.50

3,895

1.50

5,065

其中：额外的一级缓冲资本

0.80

890

符合条件的持续经营资本

持续经营资金总额

15.84

17,630

5.22

17,630

普通股一级资本

11.35

12,630

3.74

12,630

吸收损失的额外一级资本总额

4.49

5,000

1.48

5,000

其中：高触发可吸收损失的额外一级资本

4.49

5,000

1.48

5,000

所需的企业资本已耗尽

2

完全消失了损失吸收能力

8.87

9,867

3.10

10,467

其中：基本要求包括市场份额的附加组件以及LRD

8.87

3

9,867

3.10

3

10,467

符合条件的企业资本

完全消失了损失吸收能力

10.10

11,243

3.33

11,243

符合TLAC条件的无抵押债务

10.10

11,243

3.33

11,243

总损失吸收能力

所需的总损失吸收能力

24.02

26,736

8.10

27,350

符合条件的总损失吸收能力

25.94

28,872

8.55

28,872

风险加权资产/杠杆比率分母

风险加权资产

111,292

杠杆比率分母

337,653

1 包括风险加权资产 (RWA) 1.44% 的适用附加值和杠杆比率分母 (LRD) 0.50% 的适用附加组件。2 使用符合以下条件的工具最多可满足 25% 的已消失企业要求

剩余的到期日在一到两年之间。一旦剩余到期日大于以下的工具满足了至少75％的离职企业最低要求两年，全部

剩余到期日在一到两年之间的票据仍有资格计入已消失的企业资本总额。3 包括 RWA 为 0.89% 的适用附加组件，LRD 为 0.31% 的适用附加组件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱报告 |

重要的受监管子公司和子组 | 瑞银瑞士股份公司独立分行26

瑞士 SRB 来去去去的关注信息

百万瑞士法郎，除非另有说明

31.3.24

31.12.23

符合条件的持续经营资本

持续经营资金总额

17,630

17,515

一级资本总额

17,630

17,515

普通股一级资本

12,630

12,515

吸收损失的额外一级资本总额

5,000

5,000

其中：高触发可吸收损失的额外一级资本

5,000

5,000

符合条件的企业资本

完全消失了损失吸收能力

11,243

11,176

符合TLAC条件的无抵押债务

11,243

11,176

总损失吸收能力

总损失吸收能力

28,872

28,691

风险加权资产/杠杆比率分母

风险加权资产

111,292

107,097

杠杆比率分母

337,653

330,515

资本和损失吸收能力比率 (%)

持续经营资本比率

15.8

16.4

其中：普通股一级资本比率

11.3

11.7

损失吸收容量比已不复存在

10.1

10.4

总损失吸收能力比

25.9

26.8

杠杆比率 (%)

持续经营杠杆比率

5.2

5.3

其中：普通股第一级杠杆比率

3.7

3.8

一去不复返的杠杆率

3.3

3.4

总损失吸收能力杠杆率

8.6

8.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱报告 |

重要的受监管子公司和子组 | 瑞银瑞士股份公司独立分行27

资本工具

瑞士瑞银集团的资本工具——主要特征

根据发行日期提交。

股本

额外的一级资本

1

发行人

瑞银瑞士股份公司，瑞士

瑞银瑞士股份公司，

瑞士

瑞银瑞士股份公司，

瑞士

瑞银瑞士股份公司，

瑞士

瑞银瑞士股份公司，

瑞士

瑞银瑞士股份公司，

瑞士

瑞银瑞士股份公司，

瑞士

瑞银瑞士股份公司，

瑞士

2

私人唯一标识符（例如，CUSIP、ISIN 或彭博社标识符）

放置）

–

–

3

该文书的适用法律

瑞士人

瑞士人

3a

第 13 条的可执行性要求所采用的方式TLAC

条款表已实现（适用于其他符合TLAC条件的工具）

根据外国法律）

不适用

不适用

监管待遇

4

过渡性巴塞尔协议III规则

1

CET1 — 持续经营资本

额外的一级资本

5

过渡后的巴塞尔协议III规则

2

CET1 — 持续经营资本

额外的一级资本

6

符合个人/团体/团体和个人参赛资格

瑞银瑞士股份公司合并

而且是独立的

瑞银瑞士股份公司合并并独立

7

仪器类型（类型由每个司法管辖区指定）

普通股

贷款

3

8

以监管资本确认的金额（货币单位：百万元）截至

最近的报告日期）

1

10.0 瑞士法郎

1,000 瑞士法郎

825 瑞士法郎

475 瑞士法郎

500 瑞士法郎

700 瑞士法郎

675 瑞士法郎

825 瑞士法郎

9

工具的面值（以百万计的货币）

10.0 瑞士法郎

1,000 瑞士法郎

825 瑞士法郎

475 瑞士法郎

500 瑞士法郎

700 瑞士法郎

675 瑞士法郎

825 瑞士法郎

10

会计分类

4

归属于瑞银的股权

瑞士股份公司股东

由于银行按摊销成本持有

11

原始发行日期

–

2017 年 12 月 18 日

2018 年 12 月 12 日

2019 年 12 月 11 日

2020 年 10 月 29 日

2021 年 3 月 11 日

2021 年 6 月 2 日

2021 年 6 月 2 日

12

永久或过时

–

永久

13

原始到期日

–

–

14

发行人电话需事先获得监管部门的批准

–

是的

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱报告 |

重要的受监管子公司和子组 | 瑞银瑞士股份公司独立分行28

瑞士瑞银集团的资本工具——主要特征（续）

根据发行日期提交。

股本

额外的一级资本

15

可选通话日期、临时通话日期和兑换金额

–

第一个可选

还款日期：

2022 年 12 月 18 日

5

第一个可选

还款日期：

2023 年 12 月 12 日

5

第一个可选

还款日期：

2024 年 12 月 11 日

第一个可选

还款日期：

2025 年 10 月 29 日

第一个可选

还款日期：

2026 年 3 月 11 日

第一个可选

还款日期：

2026 年 6 月 2 日

第一个可选

还款日期：

2028 年 6 月 2 日

在第一个可选还款日之后的任何时间均可偿还。

还款须经FINMA批准。可选还款金额：本金以及任何应计金额和未付利息

就此。

可在

第一个可选

还款日期或

出于任何利息

付款日期

此后。

还款主题

获得 FINMA 批准。

可选还款

金额：本金

金额，合计

包括任何应计费用

和未付利息

就此。

16

后续通话日期（如果适用）

–

由于税收或监管事件，可以提前还款。因税收事件而产生的还款需要获得FINMA的批准。

还款金额：本金，以及应计和未付利息。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱报告 |

重要的受监管子公司和子组 | 瑞银瑞士股份公司独立分行29

瑞士瑞银集团的资本工具——主要特征（续）

根据发行日期提交。

股本

额外的一级资本

优惠券

17

固定或浮动股息/息票

–

浮动

18

票面利率和任何相关指数

–

3 个月的 SARON

化合物

+ 250 个基点

每年每季度

3 个月的 SARON

化合物

+ 489 个基点

每年每季度

3 个月的 SARON

化合物

+ 433 个基点

每年每季度

3 个月的 SARON

化合物

+ 397 个基点

每年每季度

3 个月的 SARON

化合物

+ 337 个基点

每年每季度

3 个月的 SARON

化合物

+ 307 个基点

每年每季度

3 个月的 SARON

化合物

+ 308 个基点

每年每季度

19

股息限制的存在

–

没有

20

完全自由裁量权、部分自由裁量权或强制性

完全自由裁量权

完全自由裁量权

21

是否存在增值或其他赎回激励措施

–

没有

22

不可累积或累积

不可累积

不可累积

23

可兑换或不可兑换

–

不可兑换

24

如果可兑换，则会触发转换触发器

–

–

25

如果可兑换，则全部或部分可兑换

–

–

26

如果可兑换，则转换率

–

–

27

如果是可兑换、强制或可选转换

–

–

28

如果可兑换，请指定可转换为

–

–

29

如果可兑换，请注明其转换成票据的发行人

–

–

30

写下功能

–

是的

31

如果是减记，则会触发减记

–

触发器：CET1 比率低于 7%

FINMA 确定必要的减记额以确保瑞银瑞士股份公司的生存能力；或瑞银瑞士股份公司获得政府支持的承诺

FINMA 认为这是确保瑞银瑞士分行所必需的AG 的生存能力。视适用条件而定。

32

如果是减记，则全部或部分

–

完全

33

如果是减记的，是永久的还是临时的

–

永久

34

如果是临时记下，则描述写入机制

–

–

34a

从属关系的类型

法定的

合同的

35

清算中在从属等级制度中的地位（注明工具）

在破产程序中，键入紧随其后的文字债权人

有关法律实体的层次结构）

除非另有说明

公司章程，曾经是债务

已偿还，资产归还

被清算的公司分开

股东之间 pro

基于他们的捐款的数据

并考虑偏好

附于某些类别的

股票（《瑞士法典》第745条）

义务）

受以下机构强制要求履行的任何义务为前提法律，瑞士瑞银瑞士股份公司的每项不附属义务或附属债务而且不是

排名低下（例如所有类别的股本）或按面值排列（例如一级工具）

36

不合规的过渡功能

–

–

37

如果是，请指定不兼容的功能

–

–

1 基于瑞士 SRB（包括过渡）安排）要求。2 基于适用的瑞士 SRB 要求截至 2020 年 1 月 1 日。瑞银集团发放的3笔贷款，苏黎世分行4 适用于瑞银瑞士股份公司瑞士公认会计原则下的财务报表。5 该实体决定不这样做触发通话

选项。没有预计的还款日期。