ocsl-2024033100014149322024Q2假象9月30日33.3333.33P10DP20DP10DP20DP10DP20D33.33Http://fasb.org/us-gaap/2023#DebtAndEquitySecuritiesUnrealizedGainLosshttp://fasb.org/us-gaap/2023#DebtAndEquitySecuritiesRealizedGainLosshttp://fasb.org/us-gaap/2023#RealizedAndUnrealizedGainLossInvestmentDerivativeAndForeignCurrencyTransactionOperatingAfterTaxHttp://fasb.org/us-gaap/2023#DebtAndEquitySecuritiesUnrealizedGainLosshttp://fasb.org/us-gaap/2023#DebtAndEquitySecuritiesRealizedGainLosshttp://fasb.org/us-gaap/2023#RealizedAndUnrealizedGainLossInvestmentDerivativeAndForeignCurrencyTransactionOperatingAfterTaxHttp://fasb.org/us-gaap/2023#DebtAndEquitySecuritiesUnrealizedGainLosshttp://fasb.org/us-gaap/2023#DebtAndEquitySecuritiesRealizedGainLosshttp://fasb.org/us-gaap/2023#RealizedAndUnrealizedGainLossInvestmentDerivativeAndForeignCurrencyTransactionOperatingAfterTaxHttp://fasb.org/us-gaap/2023#DebtAndEquitySecuritiesUnrealizedGainLosshttp://fasb.org/us-gaap/2023#DebtAndEquitySecuritiesRealizedGainLosshttp://fasb.org/us-gaap/2023#RealizedAndUnrealizedGainLossInvestmentDerivativeAndForeignCurrencyTransactionOperatingAfterTax33.3333.3300014149322023-10-012024-03-3100014149322024-04-26Xbrli：共享0001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2024-03-31ISO 4217：美元0001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-09-300001414932美国-GAAP：投资认可发行人成员2024-03-310001414932美国-GAAP：投资认可发行人成员2023-09-300001414932美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员2024-03-310001414932美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员2023-09-3000014149322024-03-3100014149322023-09-30ISO 4217：美元Xbrli：共享0001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2024-01-012024-03-310001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-01-012023-03-310001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-10-012024-03-310001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2022-10-012023-03-310001414932美国-GAAP：投资认可发行人成员2024-01-012024-03-310001414932美国-GAAP：投资认可发行人成员2023-01-012023-03-310001414932美国-GAAP：投资认可发行人成员2023-10-012024-03-310001414932美国-GAAP：投资认可发行人成员2022-10-012023-03-310001414932美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员2024-01-012024-03-310001414932美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员2023-01-012023-03-310001414932美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员2023-10-012024-03-310001414932美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员2022-10-012023-03-3100014149322024-01-012024-03-3100014149322023-01-012023-03-3100014149322022-10-012023-03-3100014149322023-01-202023-01-20Xbrli：纯00014149322023-12-3100014149322022-12-3100014149322022-09-3000014149322023-03-310001414932C5科技控股，有限责任公司，数据处理和外包服务，普通股2024-03-310001414932C5科技控股，有限责任公司，数据处理和外包服务，优先股2024-03-310001414932大陆联运集团有限责任公司，石油和天然气储存和运输，优先股权2024-03-310001414932大陆联运集团有限责任公司，油气储运，普通股2024-03-310001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932Dominion Diagnostics，LLC，Health Care Services，First Lien Revolver2024-03-310001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，普通股2024-03-310001414932OCSI Glick JV LLC，多部门控股，次级债务2024-03-310001414932OCSI Glick JV LLC，多部门控股，会员权益2024-03-310001414932优先贷款基金JV I，LLC，Multi—Sector Holdings，次级债务2024-03-310001414932高级贷款基金合资公司I，LLC，多部门控股，会员权益2024-03-310001414932SIO2医疗产品公司金属、玻璃和塑料容器，第一次扣押期限贷款32024-03-310001414932SIO2 Medical Products，Inc.金属、玻璃和塑料容器，第一留置权定期贷款12024-03-310001414932SIO2 Medical Products，Inc.金属、玻璃和塑料容器，第一留置权定期贷款22024-03-310001414932SIO2 Medical Products，Inc.金属，玻璃和塑料容器，普通库存2024-03-310001414932SIO2 Medical Products，Inc.金属，玻璃和塑料容器，权证2024-03-310001414932All Web Leads，Inc.，广告、第一笔扣押期限贷款12024-03-310001414932All Web Leads，Inc.，广告，第一次扣押期限贷款22024-03-310001414932All Web Leads，Inc.，广告、第一次扣押期限贷款32024-03-310001414932All Web Leads，Inc.，广告，第一连左轮手枪2024-03-310001414932All Web Leads，Inc.，广告，普通股2024-03-310001414932Assembled Brands Capital LLC，专业金融，普通股2024-03-310001414932Assemled Brands Capital LLC，专业融资，认股权证2024-03-310001414932The Avery，房地产运营公司，第一笔留置权定期贷款12024-03-310001414932Avery，房地产运营公司，第一留置权定期贷款22024-03-310001414932Avery，房地产运营公司，会员权益2024-03-310001414932护理服务公司，医疗保健服务，优先股权2024-03-310001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2024-03-310001414932107 Fair Street LLC，房地产开发，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932107—109 Beech OAK22 LLC，房地产开发，First Lien Revolver2024-03-310001414932112—126 Van Houten Real22 LLC，房地产开发，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932A.T.集团II有限公司，生物技术，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932A.T. Holdings II SMERL，生物技术，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932访问CIG，LLC，多元化支持服务，第一次扣押定期贷款2024-03-310001414932Accupac公司，个人护理产品，第一留置权定期贷款12024-03-310001414932Accupac公司，个人护理产品，第一留置权定期贷款22024-03-310001414932Accupac公司，个人护理产品，第一留置权左轮手枪2024-03-310001414932Acquia Inc.，申请软件，第一笔留置权定期贷款12024-03-310001414932Acquia Inc.，申请软件，第一留置权定期贷款22024-03-310001414932Acquia Inc.，应用软件，第一留置权左轮手枪2024-03-310001414932亚行公司，有限责任公司，建筑与工程，第一留置权定期贷款12024-03-310001414932亚行公司，有限责任公司，建筑与工程，第一留置权定期贷款22024-03-310001414932亚行公司，有限责任公司，建筑与工程，第一留置权定期贷款32024-03-310001414932ADC Therapeutics SA，生物技术，第一次扣押期限贷款2024-03-310001414932ADC Therapeutics SA，生物技术，许可证2024-03-310001414932AIP RD买方公司，分销商，第二留置权定期贷款2024-03-310001414932AIP RD买方公司，分销商，普通股2024-03-310001414932AirStrip技术公司，应用软件，认股权证2024-03-310001414932Alto药房控股公司，医疗保健技术，第一笔留置权定期贷款2024-03-310001414932Alto药房控股公司，医疗保健技术，认股权证2024-03-310001414932Alvogen Pharma US，Inc.，医药，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932Alvotech Holdings S.A.，生物技术，固定利率债券12024-03-310001414932Alvotech Holdings 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Revolver2024-03-310001414932阿斯特拉收购公司，应用软件，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932Athenahealth Group Inc.，医疗保健技术，固定利率债券2024-03-310001414932Athenahealth Group Inc.，医疗保健技术，优先股权2024-03-310001414932ATNX SPV，LLC，制药，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932Aurora Lux Finco S.N.R.L.机场服务，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932阿瓦拉拉公司，应用软件，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932阿瓦拉拉公司，应用软件，第一留置权左轮手枪2024-03-310001414932BAART程序公司，医疗保健服务，第一笔留置权定期贷款12024-03-310001414932BAART程序公司，医疗保健服务，第一留置权定期贷款22024-03-310001414932BAART程序公司，医疗保健服务，第二笔留置权定期贷款12024-03-310001414932BAART程序公司，医疗保健服务，第二次留置权定期贷款22024-03-310001414932BAART程序公司，医疗保健服务，第二笔留置权定期贷款32024-03-310001414932贝恩资本信贷CLO，Limited，Multi-Sector Holdings，CLO票据2024-03-310001414932Ballyrock CLO 19 Ltd.多部门控股，CLO注释2024-03-310001414932Berner Food & Beverage，LLC，软饮料和非酒精饮料，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932Berner Food & Beverage，LLC，软饮料和非酒精饮料，第一留置权左轮手枪2024-03-310001414932BioXcel Therapeutics，Inc.医药，第一留置权定期贷款12024-03-310001414932BioXcel Therapeutics，Inc.医药，第一留置权定期贷款22024-03-310001414932BioXcel Therapeutics，Inc.医药，第一留置权定期贷款32024-03-310001414932BioXcel Therapeutics，Inc.医药，第一留置权定期贷款42024-03-310001414932BioXcel Therapeutics，Inc.医药，第一留置权定期贷款52024-03-310001414932BioXcel Therapeutics，Inc.药品、令状12024-03-310001414932BioXcel Therapeutics，Inc.药品、逮捕令22024-03-310001414932Birch Grove CLO 2 LTD，Multi-Sector Holdings，CLO Note2024-03-310001414932黑鹰网络控股公司，数据处理和外包服务、第一次扣押期限贷款2024-03-310001414932Blumenthal Temecula，LLC，汽车零售，优先股权12024-03-310001414932Blumenthal Temecula，LLC，汽车零售，优先股权22024-03-310001414932Blumenthal Temecula，LLC，汽车零售，普通股2024-03-310001414932CBAM 2017 - 2 LTD，Multi-Sector Holdings，CLO注释2024-03-310001414932CD & R Firefly Bidco Limited，其他专业零售商，第一优先权定期贷款12024-03-310001414932CD & R Firefly Bidco Limited，其他专业零售商，第一优先权定期贷款22024-03-310001414932秃鹰合并分公司，系统软件，固定利率债券2024-03-310001414932Connect U.S. Finco LLC，另类运营商，固定利率债券2024-03-310001414932Conviva Inc.，应用软件，优先股权2024-03-310001414932Coupa Holdings，LLC，应用软件，第一留置权定期贷款12024-03-310001414932Coupa Holdings，LLC，应用软件，第一留置权定期贷款22024-03-310001414932Coupa 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Capital Funding LLC，房地产运营公司，权证2024-03-310001414932Finastra USA，Inc.应用软件，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932Finastra USA，Inc.应用软件，第一留置权左轮手枪2024-03-310001414932Finthrim Software Intermediate Holdings，Inc.医疗保健技术，第一笔扣押期限贷款2024-03-310001414932FINThrive Software Intermediate Holdings，Inc.医疗保健技术，第二次留置权定期贷款2024-03-310001414932Fortress Biotech，Inc.，生物技术，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932Fortress Biotech，Inc.，生物技术，许可证2024-03-310001414932Frontier Communications Holdings，LLC，综合电信服务，固定利率债券2024-03-310001414932伽利略家长公司，航空航天与国防，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932伽利略家长公司，航空航天与国防，第一留置步枪2024-03-310001414932金树贷款管理欧元CLO 2 DAC，多部门控股，CLO票据2024-03-31ISO4217：欧元0001414932Grove Hotel Parcel Owner，LLC，Hotels，Resorts&Cruise Lines，第一留置权定期贷款12024-03-310001414932Grove Hotel Parcel Owner，LLC，Hotels，Resorts&Cruise Lines，第一留置权定期贷款22024-03-310001414932Grove Hotel Parcel Owner，LLC，Hotels，Resorts&Cruise Line，First Lien Revolver2024-03-310001414932港湾买家公司，教育服务，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932哈罗公司，制药，第一留置权定期贷款12024-03-310001414932哈罗公司，制药，第一留置权定期贷款22024-03-310001414932哈罗公司，医药，第一留置权定期贷款32024-03-310001414932地平线飞机金融I有限公司，专业金融，CLO注释2024-03-310001414932HPS Loan Management 10-2016，Multi-Sector Holdings，CLO注释2024-03-310001414932赫斯基注射成型系统有限公司，工业机械和用品和零部件，第一次扣押期限贷款2024-03-310001414932赫斯基注射成型系统有限公司，工业机械及用品及零部件，固定利率债券2024-03-310001414932IAMGOLD Corporation，Gold，第二留置权定期贷款2024-03-310001414932Icefall Parent，Inc.，应用软件，第一笔保留期限贷款2024-03-310001414932Icefall Parent，Inc.，应用软件，第一个Lien左轮手枪2024-03-310001414932ICIMS，Inc.，应用软件，第一留置权定期贷款12024-03-310001414932ICIMS，Inc.，应用软件，第一留置权定期贷款22024-03-310001414932ICIMS，Inc.，应用软件，第一留置权定期贷款32024-03-310001414932ICIMS，Inc.，应用软件，第一留置权转换者2024-03-310001414932Elpl制药公司，医疗保健技术，第一留置权定期贷款12024-03-310001414932埃佩尔制药公司，医疗保健技术，第一留置权定期贷款22024-03-310001414932埃佩尔制药公司，医疗保健技术，第一留置权定期贷款32024-03-310001414932Elpl制药公司，医疗保健技术，第一留置权定期贷款42024-03-310001414932PEMPL制药公司，医疗保健技术，认股权证2024-03-310001414932Innocoll Pharmaceuticals Limited，医疗保健技术，认股权证2024-03-310001414932整合发展公司，多元化金融服务，权证2024-03-310001414932Inventus Power，Inc.，电气元件和设备，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932Inventus Power，Inc.，电气元件和设备，第一留置左轮手枪2024-03-310001414932INW Manufacturing，LLC，个人护理产品，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932IPC Corp.，应用软件，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932Kings Buyer，LLC，Environmental & Facilities Services，First Lien定期贷款12024-03-310001414932Kings Buyer，LLC，Environmental & Facilities Services，First Lien定期贷款22024-03-310001414932Kings Buyer，LLC，环境与设施服务，First Lien Revolver 12024-03-310001414932Kings Buyer，LLC，环境与设施服务，First Lien Revolver 22024-03-310001414932LABL，Inc.，办公服务与用品、第一次扣押期限贷款2024-03-310001414932Latam Airlines Group S.A.客运航空公司，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932Learfield Communications，LLC，电影与娱乐，第一优先权定期贷款2024-03-310001414932Lightbox Intermediate，L.P.，房地产服务，首次留置权定期贷款2024-03-310001414932Liquid Environmental Solutions Corporation，环境与设施服务，第二笔留置权定期贷款12024-03-310001414932Liquid Environmental Solutions Corporation，环境与设施服务，第二笔留置权定期贷款22024-03-310001414932液体环境解决方案公司，环境与设施服务，普通股2024-03-310001414932LSL Holdco，LLC，医疗保健分销商，第一留置权定期贷款12024-03-310001414932LSL Holdco，LLC，医疗保健分销商，第一留置权定期贷款22024-03-310001414932LSL Holdco，LLC，医疗保健分销商，First Lien Revolver2024-03-310001414932Marinus Pharmaceuticals，Inc.，医药，第一留置权定期贷款12024-03-310001414932Marinus Pharmaceuticals，Inc.，医药，第一留置权定期贷款22024-03-310001414932Marinus Pharmaceuticals，Inc.，医药，第一留置权定期贷款32024-03-310001414932Mesoblast公司，生物技术，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932Mesoblast公司，生物技术，许可证12024-03-310001414932Mesoblast公司，生物技术，许可证22024-03-310001414932MHE Intermediate Holdings，LLC，多元化支持服务，第一留置权定期贷款12024-03-310001414932MHE Intermediate Holdings，LLC，多元化支持服务，第一留置权定期贷款22024-03-310001414932MHE Intermediate Holdings，LLC，Diversified Support Services，First Lien Revolver2024-03-310001414932Mindbody，Inc.，互联网服务和基础设施，第一笔留置权定期贷款12024-03-310001414932Mindbody，Inc.，互联网服务和基础设施，第一笔留置权定期贷款22024-03-310001414932Mindbody，Inc.，互联网服务和基础设施，第一留置权革命2024-03-310001414932Monotype Imagement Holdings Inc.，应用软件，第一次扣押定期贷款12024-03-310001414932Monotype Imagement Holdings Inc.，应用软件，第一次扣押定期贷款22024-03-310001414932Monotype Imagement Holdings Inc.，应用软件，第一个Lien左轮手枪2024-03-310001414932Mosaic Companies，LLC，Home Improvement Retail，First留置权定期贷款2024-03-310001414932MRI Software LLC，应用软件，第一留置权定期贷款12024-03-310001414932MRI Software LLC，应用软件，第一留置权定期贷款22024-03-310001414932MRI Software LLC，应用软件，第一留置权定期贷款32024-03-310001414932MRI Software LLC，应用软件，First Lien Revolver2024-03-310001414932NeuAG，LLC，化肥和农业化学品，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932Next Holdco，LLC，Health Care Technology，First Lien Term Loan 12024-03-310001414932Next Holdco，LLC，Health Care Technology，First Lien Term Loan 22024-03-310001414932NeXT Holdco，LLC，Health Care Technology，First Lien Revolver2024-03-310001414932NN，Inc.，工业机械及用品和零部件，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932NN，Inc.，工业机械及用品和零部件，认股权证12024-03-310001414932NN，Inc.，工业机械及用品和零部件，认股权证22024-03-310001414932Northwoods Capital 25 Ltd、Multi-Sector Holdings、CLO注释2024-03-310001414932OEConnection LLC，应用软件，二次留置权定期贷款2024-03-310001414932OFSI Fund Ltd、Multi-Sector Holdings、CLO票据2024-03-310001414932Oranje Holdco，Inc.，系统软件，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932Oranje Holdco，Inc.系统软件，First Lien Revolver2024-03-310001414932GPT Management，LLC，机场服务，第一扣押期限贷款2024-03-310001414932GPT Management，LLC，机场服务，普通股2024-03-310001414932OZLM XXIII Ltd，Multi-Sector Holdings，CLO注释2024-03-310001414932Performance Health Holdings，Inc.，Health Care分销商，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932宠物护理中心，有限责任公司，医疗保健服务，第一留置权定期贷款12024-03-310001414932宠物护理中心，有限责任公司，医疗保健服务，第一留置权定期贷款22024-03-310001414932宠物护理中心，有限责任公司，医疗保健服务，第一留置权转换者2024-03-310001414932宠物护理中心，有限责任公司，医疗保健服务，优先股2024-03-310001414932Picard Parent，Inc.，应用软件，固定利率债券2024-03-310001414932Planview Parent，Inc.应用软件，第二留置权定期贷款2024-03-310001414932Pluralsight，LLC，应用软件，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932Pluralsight，LLC，应用软件，第一留置权左轮手枪2024-03-310001414932PPW Aero Buyer，Inc.航空航天与国防，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932PPW Aero Buyer，Inc.航空航天与国防，第一留置步枪2024-03-310001414932PRGX Global，Inc.数据处理和外包服务，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932PRGX Global，Inc.数据处理和外包服务，First Lien Revolver2024-03-310001414932PRGX Global，Inc.数据处理和外包服务，普通股2024-03-310001414932Profrac Holdings II，LLC，工业机械&耗材&组件，第一留置权浮动利率债券2024-03-310001414932宠物蛋白质Opco，LLC、包装食品和肉类、第一次扣押期限贷款2024-03-310001414932宠物蛋白质Opco，LLC、包装食品和肉类、First Lien Revolver2024-03-310001414932Quantum Bidco Limited，食品分销商，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932QuorumLabs，Inc.，应用软件，优先股权2024-03-310001414932Relativity ODA LLC，应用软件，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932Relativity ODA LLC，应用软件，第一留置权左轮手枪2024-03-310001414932RumbleOn公司，汽车零售，第一笔留置权定期贷款12024-03-310001414932RumbleOn公司，汽车零售，第一留置权定期贷款22024-03-310001414932RumbleOn公司，汽车零售，权证2024-03-310001414932Salus Workers 'Compensation，LLC，Diversified Financial Services，First Lien定期贷款2024-03-310001414932Salus Workers 'Compensation，LLC，Diversified Financial Services，First Lien Revolver2024-03-310001414932Salus Workers 'Compensation，LLC，多元化金融服务，认股权证2024-03-310001414932SCIH盐控股公司，多元化化学品、固定利率债券2024-03-310001414932Scilex 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Flow，Inc.，工业机械及供应及零部件，固定利率债券2024-03-310001414932斯台普斯公司，办公服务与用品、第一次扣押期限贷款2024-03-310001414932SumUp Holdings卢森堡S.？r.l.，多元化金融服务，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932高级工业国际公司，汽车零部件和设备，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932至尊健身集团NY Holdings，LLC，休闲设施，第一留置权定期贷款12024-03-310001414932至尊健身集团NY Holdings，LLC，休闲设施，第一留置权定期贷款22024-03-310001414932至尊健身集团NY Holdings，LLC，休闲设施，第一留置权定期贷款32024-03-310001414932至尊健身集团NY Holdings，LLC，休闲设施，第一留置权革命者2024-03-310001414932高级副总裁-Singer Holdings Inc.，家居，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932Telestream控股公司，应用软件，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932Telestream Holdings Corporation，应用软件，First Lien Revolver2024-03-310001414932Ten-X LLC，互动媒体和服务，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932THL锌风险投资有限公司，多元化金属和采矿，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932Thrasio，LLC，Broadline Retail，第一优先权定期贷款12024-03-310001414932Thrasio，LLC，Broadline Retail，第一优先权定期贷款22024-03-310001414932Thrasio，LLC，Branline Retail，优先股12024-03-310001414932Thrasio，LLC，Branline Retail，优先股22024-03-310001414932Thrasio，LLC，Branline 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Inc.，特种化学品，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932摩根大通优质货币市场基金、机构股票、特种化学品、第一优先权定期贷款2024-03-310001414932其他现金账户、特种化学品、第一扣押期限贷款2024-03-310001414932欧元外币远期合约，2024年5月9日到期2024-03-310001414932GBP外币远期合约，2024年5月9日到期2024-03-310001414932美国-公认会计准则：外汇远期成员2024-03-310001414932OCSL：InterestRateSwapMaturing2027成员2024-03-310001414932OCSL：InterestRateSwapMaturing2029成员2024-03-310001414932US-GAAP：InterestRateSwapMember2024-03-310001414932SRT：最小成员数2024-03-310001414932SRT：最大成员数2024-03-310001414932ocsl：EarnoutShareVestingTrancheTwoMember2024-03-310001414932ocsl：EarnoutShareVestingTrancheTwoMember2023-10-012024-03-310001414932C5科技控股，有限责任公司，数据处理和外包服务，普通股2023-09-300001414932C5科技控股，有限责任公司，数据处理和外包服务，优先股2023-09-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，Health Care Services，First Lien Revolver2023-09-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，普通股2023-09-300001414932OCSI Glick JV LLC，多部门控股，次级债务2023-09-300001414932OCSI Glick JV LLC，多部门控股，会员权益2023-09-300001414932优先贷款基金JV I，LLC，Multi—Sector Holdings，次级债务2023-09-300001414932高级贷款基金合资公司I，LLC，多部门控股，会员权益2023-09-300001414932SIO2 Medical Products，Inc.金属、玻璃和塑料容器，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932SIO2 Medical Products，Inc.金属、玻璃和塑料容器，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932SIO2 Medical Products，Inc.金属，玻璃和塑料容器，普通库存2023-09-300001414932SIO2 Medical Products，Inc.金属，玻璃和塑料容器，权证2023-09-300001414932集合品牌资本有限责任公司，专业金融，第一留置权革命者2023-09-300001414932Assembled Brands Capital LLC，专业金融，普通股2023-09-300001414932集合品牌资本有限责任公司，专业金融，优先股2023-09-300001414932Assemled Brands Capital LLC，专业融资，认股权证2023-09-300001414932护理服务公司，医疗保健服务，优先股权2023-09-300001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2023-09-300001414932107—109 Beech OAK22 LLC，房地产开发，First Lien Revolver2023-09-300001414932107 Fair Street LLC，房地产开发，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932112—126 Van Houten Real22 LLC，房地产开发，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932A.T.集团II有限公司，生物技术，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932A.T. Holdings II SMERL，生物技术，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Accupac公司，个人护理产品，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932Accupac公司，个人护理产品，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932Accupac公司，个人护理产品，第一留置权左轮手枪2023-09-300001414932Acquia Inc.，申请软件，第一笔留置权定期贷款12023-09-300001414932Acquia Inc.，申请软件，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932Acquia Inc.，应用软件，第一留置权左轮手枪2023-09-300001414932亚行公司，有限责任公司，建筑与工程，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932亚行公司，有限责任公司，建筑与工程，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932亚行公司，有限责任公司，建筑与工程，第一留置权定期贷款32023-09-300001414932ADC Therapeutics SA，生物技术，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932ADC Therapeutics SA，生物技术，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932ADC Therapeutics SA，生物技术，许可证2023-09-300001414932Ai Sirona(卢森堡)收购S.a.r.l.，制药，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932AIP RD买方公司，分销商，第二留置权定期贷款2023-09-300001414932AIP RD买方公司，分销商，普通股2023-09-300001414932AirStrip技术公司，应用软件，认股权证2023-09-300001414932所有网络线索，公司，广告，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Altice France S.A.，综合电信服务，固定利率债券2023-09-300001414932Alto药房控股公司，医疗保健技术，第一笔留置权定期贷款2023-09-300001414932Alto药房控股公司，医疗保健技术，认股权证2023-09-300001414932Alvogen Pharma US，Inc.，医药，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Alvotech Holdings S.A.，生物技术，固定利率债券12023-09-300001414932Alvotech Holdings S.A.，生物技术，固定利率债券22023-09-300001414932Alvotech Holdings S.A.，生物技术，固定利率债券32023-09-300001414932Alvotech Holdings S.A.，生物技术，固定利率债券42023-09-300001414932Alvotech Holdings S.A.，生物技术，普通股12023-09-300001414932Alvotech Holdings S.A.，生物技术，普通股22023-09-300001414932美国汽车拍卖集团，有限责任公司，消费金融，第二留置权定期贷款2023-09-300001414932美国轮胎经销商公司，分销商，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932放大Finco Pty Ltd.，影视娱乐，第二留置权定期贷款2023-09-300001414932Anastasia Parent，LLC，个人护理产品，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Ardonagh Midco 3 PLC，保险经纪人，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932Ardonagh Midco 3 PLC，保险经纪人，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932Ardonagh Midco 3 PLC，保险经纪人，第一留置权定期贷款32023-09-300001414932Ardonagh Midco 3 PLC，保险经纪人，第一留置权定期贷款42023-09-300001414932Ardonagh Midco 3 PLC，保险经纪人，第一留置权定期贷款52023-09-300001414932ASP—R—PAC Acquisition Co LLC，Paper & Plastic Packaging Products & Materials2023-09-300001414932ASP—R—PAC Acquisition Co LLC，Paper & Plastic Packaging Products & Materials，First Lien Revolver2023-09-300001414932阿斯特拉收购公司，应用软件，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Athenahealth Group Inc.，医疗保健技术，优先股权2023-09-300001414932ATNX SPV，LLC，制药，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Aurora Lux Finco S.N.R.L.机场服务，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932阿瓦拉拉公司，应用软件，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932阿瓦拉拉公司，应用软件，第一留置权左轮手枪2023-09-300001414932艾弗里，房地产运营公司，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932艾弗里，房地产运营公司，次级债务定期贷款2023-09-300001414932BAART程序公司，医疗保健服务，第一笔留置权定期贷款12023-09-300001414932BAART程序公司，医疗保健服务，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932BAART程序公司，医疗保健服务，第二笔留置权定期贷款12023-09-300001414932BAART程序公司，医疗保健服务，第二次留置权定期贷款22023-09-300001414932BAART程序公司，医疗保健服务，第二笔留置权定期贷款32023-09-300001414932Berner Food & Beverage，LLC，软饮料和非酒精饮料，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Berner Food & Beverage，LLC，软饮料和非酒精饮料，第一留置权左轮手枪2023-09-300001414932BioXcel Therapeutics，Inc.医药，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932BioXcel Therapeutics，Inc.医药，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932BioXcel Therapeutics，Inc.医药，第一留置权定期贷款32023-09-300001414932BioXcel Therapeutics，Inc.医药，第一留置权定期贷款42023-09-300001414932BioXcel Therapeutics，Inc.医药，第一留置权定期贷款52023-09-300001414932BioXcel Therapeutics，Inc.医药，第一留置权定期贷款62023-09-300001414932BioXcel Therapeutics，Inc.药品，许可证2023-09-300001414932黑鹰网络控股公司，数据处理和外包服务，第二次留置权定期贷款2023-09-300001414932Blumenthal Temecula，LLC，汽车零售，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Blumenthal Temecula，LLC，汽车零售，优先股权12023-09-300001414932Blumenthal Temecula，LLC，汽车零售，优先股权22023-09-300001414932Blumenthal Temecula，LLC，汽车零售，普通股2023-09-300001414932Cadence Aerospace，LLC，Aerospace & Defense，First Lien定期贷款12023-09-300001414932Cadence Aerospace，LLC，Aerospace & Defense，First Lien定期贷款22023-09-300001414932Cadence Aerospace，LLC，Aerospace & Defense，First Lien定期贷款32023-09-300001414932Cadence Aerospace，LLC，Aerospace & Defense，First Lien定期贷款42023-09-300001414932清晰频道户外控股公司，广告，固定利率债券12023-09-300001414932清晰频道户外控股公司，广告，固定利率债券22023-09-300001414932秃鹰合并分公司，系统软件，固定利率债券2023-09-300001414932Continental Intermodal Group LP，油气储存和运输，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Continental Intermodal Group LP，石油和天然气储存和运输，权证2023-09-300001414932Conviva Inc.，应用软件，优先股权2023-09-300001414932Coupa Holdings，LLC，应用软件，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932Coupa Holdings，LLC，应用软件，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932Coupa Holdings，LLC，应用软件，第一留置权左轮手枪2023-09-300001414932Covetrus公司，医疗保健分销商，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Coyote Buyer，LLC，Specialty Chemicals，First留置权定期贷款2023-09-300001414932郊狼买家，有限责任公司，特种化学品，第一留置权转换者2023-09-300001414932CPC收购公司，特种化学品，第二留置权定期贷款2023-09-300001414932达美租赁SPV II LLC，专业融资，次级债务定期贷款2023-09-300001414932达美租赁SPV II LLC，专业金融，优先股2023-09-300001414932达美租赁SPV II LLC，专业金融，普通股2023-09-300001414932达美航空租赁SPV II LLC，专业金融，认股权证2023-09-300001414932透析控股，有限责任公司，医疗设备，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932透析控股，有限责任公司，医疗保健设备，次级债务定期贷款2023-09-300001414932Dialyze 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USA，Inc.应用软件，第一留置权左轮手枪2023-09-300001414932FINThrive Software Intermediate Holdings，Inc.医疗保健技术，第二次留置权定期贷款2023-09-300001414932Fortress Biotech，Inc.，生物技术，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Fortress Biotech，Inc.，生物技术，许可证2023-09-300001414932Frontier Communications Holdings，LLC，综合电信服务，固定利率债券2023-09-300001414932伽利略家长公司，航空航天与国防，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932伽利略家长公司，航空航天与国防，第一留置步枪2023-09-300001414932Gibson Brands，Inc.休闲产品，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932金树贷款管理欧元CLO 2 DAC，多部门控股，CLO票据2023-09-300001414932Grove Hotel Parcel Owner，LLC，Hotels，Resorts&Cruise Lines，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932Grove Hotel Parcel Owner，LLC，Hotels，Resorts&Cruise Lines，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932Grove Hotel Parcel Owner，LLC，Hotels，Resorts&Cruise Line，First Lien Revolver2023-09-300001414932港湾买家公司，教育服务，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932哈罗公司，制药，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932哈罗公司，制药，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932哈罗公司，医药，第一留置权定期贷款32023-09-300001414932地平线飞机金融I有限公司，专业金融，CLO注释2023-09-300001414932IAMGOLD Corporation，Gold，第二留置权定期贷款2023-09-300001414932ICIMS，Inc.，应用软件，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932ICIMS，Inc.，应用软件，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932ICIMS，Inc.，应用软件，第一留置权定期贷款32023-09-300001414932ICIMS，Inc.，应用软件，第一留置权转换者2023-09-300001414932Elpl制药公司，医疗保健技术，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932埃佩尔制药公司，医疗保健技术，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932埃佩尔制药公司，医疗保健技术，第一留置权定期贷款32023-09-300001414932PEMPL制药公司，医疗保健技术，认股权证2023-09-300001414932Innocoll Pharmaceuticals Limited，医疗保健技术，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Innocoll Pharmaceuticals Limited，医疗保健技术，认股权证2023-09-300001414932整合发展公司，多元化金融服务，权证2023-09-300001414932Inventus Power，Inc.，电气元件和设备，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Inventus Power，Inc.，电气元件和设备，第一留置左轮手枪2023-09-300001414932INW Manufacturing，LLC，个人护理产品，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932IPC Corp.，应用软件，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Ivanti Software，Inc.应用软件，第二留置权定期贷款2023-09-300001414932Kings Buyer，LLC，Environmental & Facilities Services，First Lien定期贷款12023-09-300001414932Kings Buyer，LLC，环境与设施服务，First Lien Revolver 12023-09-300001414932Kings Buyer，LLC，Environmental & Facilities Services，First Lien定期贷款22023-09-300001414932Kings Buyer，LLC，环境与设施服务，First Lien Revolver 22023-09-300001414932Latam Airlines Group S.A.客运航空公司，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932电梯品牌控股公司，休闲设施，普通股2023-09-300001414932Lightbox Intermediate，L.P.，房地产服务，首次留置权定期贷款2023-09-300001414932Liquid Environmental Solutions Corporation，环境与设施服务，第二笔留置权定期贷款12023-09-300001414932Liquid Environmental Solutions Corporation，环境与设施服务，第二笔留置权定期贷款22023-09-300001414932液体环境解决方案公司，环境与设施服务，普通股2023-09-300001414932LSL Holdco，LLC，医疗保健分销商，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932LSL Holdco，LLC，医疗保健分销商，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932LSL Holdco，LLC，医疗保健分销商，First Lien Revolver2023-09-300001414932Marinus Pharmaceuticals，Inc.，医药，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932Marinus Pharmaceuticals，Inc.，医药，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932Marinus Pharmaceuticals，Inc.，医药，第一留置权定期贷款32023-09-300001414932Mesoblast公司，生物技术，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Mesoblast公司，生物技术，许可证12023-09-300001414932Mesoblast公司，生物技术，许可证22023-09-300001414932MHE Intermediate Holdings，LLC，多元化支持服务，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932MHE Intermediate Holdings，LLC，多元化支持服务，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932MHE Intermediate Holdings，LLC，Diversified Support Services，First Lien Revolver2023-09-300001414932Mindbody，Inc.，互联网服务和基础设施，第一笔留置权定期贷款12023-09-300001414932Mindbody，Inc.，互联网服务和基础设施，第一笔留置权定期贷款22023-09-300001414932Mindbody，Inc.，互联网服务和基础设施，第一留置权革命2023-09-300001414932MND Holdings III Corp，其他专业零售，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932MND Holdings III Corp，Other Specialty Retail，First Lien Revolver2023-09-300001414932Mosaic Companies，LLC，Home Improvement Retail，First留置权定期贷款2023-09-300001414932MRI Software LLC，应用软件，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932MRI Software LLC，应用软件，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932MRI Software LLC，应用软件，First Lien 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Buyer，Inc.航空航天与国防，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932PPW Aero Buyer，Inc.航空航天与国防，第一留置步枪2023-09-300001414932PRGX Global，Inc.数据处理和外包服务，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932PRGX Global，Inc.数据处理和外包服务，First Lien Revolver2023-09-300001414932PRGX Global，Inc.数据处理和外包服务，普通股2023-09-300001414932Profrac Holdings II，LLC，工业机械&耗材&组件，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932Profrac Holdings II，LLC，工业机械&耗材&组件，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932Quantum Bidco Limited，食品分销商，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932QuorumLabs，Inc.，应用软件，优先股权2023-09-300001414932Relativity ODA LLC，应用软件，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Relativity ODA LLC，应用软件，第一留置权左轮手枪2023-09-300001414932RumbleOn公司，汽车零售，第一笔留置权定期贷款12023-09-300001414932RumbleOn公司，汽车零售，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932RumbleOn公司，汽车零售，权证2023-09-300001414932Salus Workers 'Compensation，LLC，Diversified Financial Services，First Lien定期贷款2023-09-300001414932Salus Workers 'Compensation，LLC，Diversified Financial Services，First Lien Revolver2023-09-300001414932Salus Workers 'Compensation，LLC，多元化金融服务，认股权证2023-09-300001414932Scilex Holding Co，生物技术，普通股2023-09-300001414932SCP Eye Care Services，LLC，医疗保健服务，第二次留置权定期贷款12023-09-300001414932SCP Eye Care Services，LLC，医疗保健服务，第二次留置权定期贷款22023-09-300001414932SCP Eye Care Services，LLC，医疗保健服务，普通股2023-09-300001414932scPharmaceuticals Inc.，医药，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932scPharmaceuticals Inc.，医药，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932scPharmaceuticals Inc.，医药，第一留置权定期贷款32023-09-300001414932scPharmaceuticals Inc.，药品，许可证2023-09-300001414932Seres Therapeutics，Inc.生物技术，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932Seres Therapeutics，Inc.生物技术，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932Seres Therapeutics，Inc.生物技术，第一留置权定期贷款32023-09-300001414932Seres Therapeutics，Inc.生物技术，第一留置权定期贷款42023-09-300001414932Seres Therapeutics，Inc.生物技术，许可证2023-09-300001414932SharThis，Inc.，应用软件，认股权证2023-09-300001414932SM Wellness Holdings，Inc.医疗保健服务，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932SM Wellness 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S.N.R.L.第一笔留置权定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2024-03-310001414932OCSL：SLFJVIMembersBausch + Lomb Corporation，第一次扣押定期贷款2024-03-310001414932OCSL：SLFJVIMembersBAART程序公司，第一笔留置权定期贷款12024-03-310001414932OCSL：SLFJVIMembersBAART程序公司，第一笔留置权定期贷款22024-03-310001414932OCSL：SLFJVIMembersC5 Technology Holdings，LLC，普通股2024-03-310001414932C5 Technology Holdings，LLC，Preferred EquityOCSL：SLFJVIMembers2024-03-310001414932Centerline Communications，LLC，First Lien定期贷款1OCSL：SLFJVIMembers2024-03-310001414932Centerline Communications，LLC，First Lien定期贷款2OCSL：SLFJVIMembers2024-03-310001414932OCSL：SLFJVIMembersCenterline Communications，LLC，First Lien Revolver2024-03-310001414932Centerline Communications，LLC，First Lien定期贷款3OCSL：SLFJVIMembers2024-03-310001414932OCSL：SLFJVIMembersCovetrus公司，第一笔留置权定期贷款2024-03-310001414932OCSL：SLFJVIMembers皇冠海底通信控股公司，第一笔扣押定期贷款2024-03-310001414932Curium Bidco S.à.r.l.，第一笔留置权定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2024-03-310001414932OCSL：SLFJVIMembersDealer Tire Financial，LLC，第一次扣押期限贷款2024-03-310001414932OCSL：SLFJVIMembersDirectTV Financing，LLC，First Lien定期贷款2024-03-310001414932DTI Holdco，Inc.，第一笔留置权定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2024-03-310001414932鹰家长公司，第一笔留置权定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2024-03-310001414932Frontier Communications Holdings，LLC，First Lien定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2024-03-310001414932OCSL：SLFJVIMembers海港采购公司，第一笔留置权定期贷款2024-03-310001414932OCSL：SLFJVIMembers赫斯基注射成型系统有限公司，第一笔扣押定期贷款2024-03-310001414932OCSL：SLFJVIMembers个人财务S.E.R.L.，第一笔留置权定期贷款2024-03-310001414932OCSL：SLFJVIMembersINW Manufacturing，LLC，First Lien定期贷款2024-03-310001414932OCSL：SLFJVIMembersKDC/ONE Development Corp Inc，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932OCSL：SLFJVIMembersLABL，Inc.，第一笔留置权定期贷款2024-03-310001414932LaserAway Intermediate Holdings II，LLC，First Lien定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2024-03-310001414932OCSL：SLFJVIMembersLightbox Intermediate，L.P.，第一笔留置权定期贷款2024-03-310001414932OCSL：SLFJVIMembersMcAfee公司，第一笔留置权定期贷款2024-03-310001414932米切尔国际公司，第一笔留置权定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2024-03-310001414932OCSL：SLFJVIMembersOEConnection LLC，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932Peraton Corp.，第一留置权定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2024-03-310001414932PetSmart LLC，第一留置权定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2024-03-310001414932Planview Parent，Inc.第一留置权定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2024-03-310001414932OCSL：SLFJVIMembersPlanview Parent，Inc.第二留置权定期贷款2024-03-310001414932Pluralsight，LLC，First Lien RevolverOCSL：SLFJVIMembers2024-03-310001414932OCSL：SLFJVIMembersPluralsight，LLC，第一留置权定期贷款2024-03-310001414932OCSL：SLFJVIMembers复兴控股公司，第一笔留置权定期贷款2024-03-310001414932OCSL：SLFJVIMembersSCIH盐控股公司，第一笔留置权定期贷款2024-03-310001414932希勒食品有限责任公司，第一次扣押期限贷款OCSL：SLFJVIMembers2024-03-310001414932SHO Holding I Corporation，First Lien定期贷款1OCSL：SLFJVIMembers2024-03-310001414932SHO Holding I Corporation，First Lien定期贷款2OCSL：SLFJVIMembers2024-03-310001414932SM Wellness Holdings，Inc.第一笔留置权定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2024-03-310001414932Southern Veterinary Partners，LLC，First Lien定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2024-03-310001414932SPX Flow，Inc.，有限责任公司，第一次扣押定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2024-03-310001414932OCSL：SLFJVIMembers斯台普斯公司，第一笔扣押定期贷款2024-03-310001414932Star Parent，Inc.，第一笔留置权定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2024-03-310001414932SupplyOne Inc.，第一笔扣押定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2024-03-310001414932Swissport Stratosphere USA LLC，第一次扣押期限贷款OCSL：SLFJVIMembers2024-03-310001414932OCSL：SLFJVIMembersTacala，LLC，第一次扣押定期贷款2024-03-310001414932TIBCO Software Inc.，第一笔留置权定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2024-03-310001414932试金石收购公司，第一笔留置权定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2024-03-310001414932三叉戟TPI控股公司，第一笔留置权定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2024-03-310001414932VERITAS US Inc.，第一笔留置权定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2024-03-310001414932SRT：最小成员数OCSL：SLFJVIMembers2024-03-310001414932OCSL：SLFJVIMembersSRT：最大成员数2024-03-310001414932OCSL：SLFJVIMembersAccess CIG，LLC，First Lien定期贷款2023-09-300001414932亚行Companies，LLC，First Lien定期贷款1OCSL：SLFJVIMembers2023-09-300001414932亚行公司，LLC，第一留置权定期贷款2OCSL：SLFJVIMembers2023-09-300001414932Altice France S.A.，第一笔留置权定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2023-09-300001414932OCSL：SLFJVIMembersAlvogen Pharma US，Inc.，第一笔留置权定期贷款2023-09-300001414932OCSL：SLFJVIMembers美国岩盐公司（American Rock Salt Company LLC），第一留置权定期贷款2023-09-300001414932美国轮胎经销商公司，第一笔留置权定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2023-09-300001414932Amplify Finco Pty Ltd.第一笔留置权定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2023-09-300001414932Anastasia Parent，LLC，First Lien定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2023-09-300001414932OCSL：SLFJVIMembersASP—R—PAC Acquisition Co LLC，First Lien Revolver2023-09-300001414932ASP—R—PAC Acquisition Co LLC，第一留置权定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2023-09-300001414932OCSL：SLFJVIMembers阿斯特拉收购公司，第一笔留置权定期贷款2023-09-300001414932OCSL：SLFJVIMembersAsurion，LLC，第一留置权定期贷款12023-09-300001414932Asurion，LLC，First Lien定期贷款2OCSL：SLFJVIMembers2023-09-300001414932Asurion，LLC，第二留置权定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2023-09-300001414932阿森纳健康集团第一留置权定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2023-09-300001414932Aurora Lux Finco S.N.R.L.第一笔留置权定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2023-09-300001414932OCSL：SLFJVIMembersBAART程序公司，第一笔留置权定期贷款12023-09-300001414932OCSL：SLFJVIMembersBAART程序公司，第一笔留置权定期贷款22023-09-300001414932OCSL：SLFJVIMembersC5 Technology Holdings，LLC，普通股2023-09-300001414932C5 Technology Holdings，LLC，Preferred EquityOCSL：SLFJVIMembers2023-09-300001414932Centerline Communications，LLC，First Lien定期贷款1OCSL：SLFJVIMembers2023-09-300001414932Centerline Communications，LLC，First Lien定期贷款2OCSL：SLFJVIMembers2023-09-300001414932OCSL：SLFJVIMembersCenterline Communications，LLC，First Lien Revolver2023-09-300001414932Centerline Communications，LLC，First Lien定期贷款3OCSL：SLFJVIMembers2023-09-300001414932OCSL：SLFJVIMembersCovetrus公司，第一笔留置权定期贷款2023-09-300001414932Curium Bidco S.à.r.l.，第一笔留置权定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2023-09-300001414932OCSL：SLFJVIMembersDirectTV Financing，LLC，First Lien定期贷款2023-09-300001414932DTI 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LLC，第一留置权定期贷款2OCSL：SLFJVIMembers2023-09-300001414932OCSL：SLFJVIMembers北方之星工业公司，第一笔留置权定期贷款2023-09-300001414932OCSL：SLFJVIMembersOEConnection LLC，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932OCSL：SLFJVIMembersPark Place Technologies，LLC，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932Planview Parent，Inc.第一留置权定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2023-09-300001414932OCSL：SLFJVIMembersPlanview Parent，Inc.第二留置权定期贷款2023-09-300001414932Pluralsight，LLC，First Lien RevolverOCSL：SLFJVIMembers2023-09-300001414932OCSL：SLFJVIMembersPluralsight，LLC，第一留置权定期贷款2023-09-300001414932OCSL：SLFJVIMembers复兴控股公司，第一笔留置权定期贷款2023-09-300001414932SHO Holding I Corporation，First Lien定期贷款1OCSL：SLFJVIMembers2023-09-300001414932SHO Holding I Corporation，First Lien定期贷款2OCSL：SLFJVIMembers2023-09-300001414932SM Wellness Holdings，Inc.第一笔留置权定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2023-09-300001414932Southern Veterinary Partners，LLC，First Lien定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2023-09-300001414932Spanx，LLC，第一留置权定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2023-09-300001414932OCSL：SLFJVIMembersSPX Flow，Inc.，第一笔留置权定期贷款2023-09-300001414932Star Parent，Inc.，第一笔留置权定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2023-09-300001414932TIBCO Software Inc.，第一笔留置权定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2023-09-300001414932试金石收购公司，第一笔留置权定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2023-09-300001414932VERITAS US Inc.，第一笔留置权定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2023-09-300001414932Windstream Services II，LLC，First Lien定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2023-09-300001414932WP CPP Holdings，LLC，First Lien定期贷款OCSL：SLFJVIMembers2023-09-300001414932OCSL：SLFJVIMembers总投资组合，第一笔留置权定期贷款2023-09-300001414932SRT：最小成员数OCSL：SLFJVIMembers2023-09-300001414932OCSL：SLFJVIMembersSRT：最大成员数2023-09-300001414932OCSL：SLFJVINotesMembers2023-09-300001414932OCSL：SLFJVINotesMembers2024-03-310001414932OCSL：SLFJVINotesMembers2024-01-012024-03-310001414932OCSL：SLFJVINotesMembers2023-10-012024-03-310001414932OCSL：SLFJVINotesMembers2023-01-012023-03-310001414932OCSL：SLFJVINotesMembers2022-10-012023-03-310001414932ocsl：SLFJVILLCMember2024-03-310001414932ocsl：SLFJVILLCMember2023-09-300001414932ocsl：SLFJVILLCMember2024-01-012024-03-310001414932ocsl：SLFJVILLCMember2023-10-012024-03-310001414932ocsl：SLFJVILLCMember2023-01-012023-03-310001414932ocsl：SLFJVILLCMember2022-10-012023-03-310001414932OCSL：SLFJVIMembers2023-10-012024-03-310001414932OCSL：SLFJVIMembers2022-10-012023-09-300001414932OCSL：SLFJVIMembers2024-01-012024-03-310001414932OCSL：SLFJVIMembers2023-01-012023-03-310001414932OCSL：SLFJVIMembers2022-10-012023-03-310001414932ocsl：SeniorCreditFacilityMemberOCSL：SLFJVIMembers2024-01-012024-03-310001414932ocsl：SeniorCreditFacilityMemberOCSL：SLFJVIMembers2023-01-012023-03-310001414932ocsl：SeniorCreditFacilityMemberOCSL：SLFJVIMembers2023-10-012024-03-310001414932ocsl：SeniorCreditFacilityMemberOCSL：SLFJVIMembers2022-10-012023-03-310001414932OCSL：SLFJVINotesMembersOCSL：SLFJVIMembers2024-01-012024-03-310001414932OCSL：SLFJVINotesMembersOCSL：SLFJVIMembers2023-01-012023-03-310001414932OCSL：SLFJVINotesMembersOCSL：SLFJVIMembers2023-10-012024-03-310001414932OCSL：SLFJVINotesMembersOCSL：SLFJVIMembers2022-10-012023-03-310001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMember2021-03-190001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMemberocsl：GlickJVLLCMember2024-03-310001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMemberocsl：GlickJVLLCMember2023-09-300001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMemberocsl：GlickJVNotesMember2024-03-310001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMemberocsl：GlickJVNotesMember2023-09-300001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersocsl：gjjvfengymemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2024-03-310001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersOCSL：SecuredOvernightFinancingRateMembersOSCL：至11月32023月ocsl：gjjvfengymemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2023-10-012024-03-310001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersocsl：gjjvfengymemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2023-09-300001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMember2024-03-310001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMember2023-09-300001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMemberocsl：SeniorSecuredLoansMember2024-03-310001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMemberocsl：SeniorSecuredLoansMember2023-09-300001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMemberSRT：权重平均成员2024-03-310001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMemberSRT：权重平均成员2023-09-300001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMember对单一借款人的最大贷款敞口2024-03-310001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMember对单一借款人的最大贷款敞口2023-09-300001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMember借款人面临的五大贷款风险2024-03-310001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMember借款人面临的五大贷款风险2023-09-300001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMemberAccess 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Lien定期贷款22024-03-310001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMember阿森纳健康集团第一留置权定期贷款2024-03-310001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMemberAurora Lux Finco S.N.R.L.第一笔留置权定期贷款2024-03-310001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMemberBAART程序公司，第一笔留置权定期贷款12024-03-310001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMemberBAART程序公司，第一笔留置权定期贷款22024-03-310001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMemberBausch + Lomb Corporation，第一次扣押定期贷款2024-03-310001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMemberCovetrus公司，第一笔留置权定期贷款2024-03-310001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMember皇冠海底通信控股公司，第一笔扣押定期贷款2024-03-310001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMemberCurium Bidco S.à.r.l.，第一笔留置权定期贷款2024-03-310001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMemberDealer Tire Financial，LLC，第一次扣押期限贷款2024-03-310001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMemberDirectTV Financing，LLC，First Lien定期贷款2024-03-310001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMemberDTI Holdco，Inc.，第一笔留置权定期贷款2024-03-310001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMember鹰家长公司，第一笔留置权定期贷款2024-03-310001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMemberFrontier Communications Holdings，LLC，First 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IX借款人2023，LLC2023-09-300001414932LSL Holdco，LLC2024-03-310001414932LSL Holdco，LLC2023-09-300001414932至尊健身集团NY Holdings，LLC2024-03-310001414932至尊健身集团NY Holdings，LLC2023-09-300001414932112—126 Van Houten Real22 LLC2024-03-310001414932112—126 Van Houten Real22 LLC2023-09-300001414932SCP眼科护理服务有限公司2024-03-310001414932SCP眼科护理服务有限公司2023-09-300001414932伯纳餐饮有限公司2024-03-310001414932伯纳餐饮有限公司2023-09-300001414932Icefall Parent，Inc.2024-03-310001414932Icefall Parent，Inc.2023-09-300001414932菲纳斯特拉美国公司2024-03-310001414932菲纳斯特拉美国公司2023-09-300001414932Telestream控股公司2024-03-310001414932Telestream控股公司2023-09-300001414932PPW Aero Buyer，Inc2024-03-310001414932PPW Aero Buyer，Inc2023-09-300001414932二氧化硅医疗产品公司。2024-03-310001414932二氧化硅医疗产品公司。2023-09-300001414932ASP-R-PAC收购有限责任公司2024-03-310001414932ASP-R-PAC收购有限责任公司2023-09-300001414932All Web Leads，Inc.2024-03-310001414932All Web Leads，Inc.2023-09-300001414932达美航空租赁公司SPV II LLC2024-03-310001414932达美航空租赁公司SPV II LLC2023-09-300001414932MND Holdings III Corp2024-03-310001414932MND Holdings III Corp2023-09-300001414932集结品牌资本有限责任公司2024-03-310001414932集结品牌资本有限责任公司2023-09-300001414932Dominion Diagnostics，LLC2024-03-310001414932Dominion Diagnostics，LLC2023-09-300001414932OTG管理，有限责任公司2024-03-310001414932OTG管理，有限责任公司2023-09-300001414932ADC治疗公司2024-03-310001414932ADC治疗公司2023-09-300001414932埃佩尔制药公司。2024-03-310001414932埃佩尔制药公司。2023-09-300001414932Tahoe Bidco B.V.2024-03-310001414932Tahoe Bidco B.V.2023-09-300001414932Pluralsight，LLC2024-03-310001414932Pluralsight，LLC2023-09-300001414932液体环境解决方案公司2024-03-310001414932液体环境解决方案公司2023-09-300001414932Coyote Buyer，LLC2024-03-310001414932Coyote Buyer，LLC2023-09-300001414932ocsl：Distribution TypeQuarterlyMember美国公认会计准则：次要事件成员2024-04-262024-04-260001414932C5科技控股，有限责任公司，数据处理和外包服务，普通股2023-10-012024-03-310001414932C5科技控股，有限责任公司，数据处理和外包服务，优先股2023-10-012024-03-310001414932大陆联运集团有限责任公司，石油和天然气储存和运输，优先股权2023-10-012024-03-310001414932大陆联运集团有限责任公司，石油和天然气储存和运输，优先股权2023-09-300001414932大陆联运集团有限责任公司，油气储运，普通股2023-10-012024-03-310001414932大陆联运集团有限责任公司，油气储运，普通股2023-09-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，第一留置权定期贷款12024-03-310001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，第一留置权定期贷款12023-10-012024-03-310001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，第一留置权定期贷款22024-03-310001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，第一留置权定期贷款22023-10-012024-03-310001414932Dominion Diagnostics，LLC，Health Care Services，First Lien Revolver2023-10-012024-03-310001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，普通股2023-10-012024-03-310001414932First Star Speir Aviation Limited，航空公司，股权2024-03-310001414932First Star Speir Aviation Limited，航空公司，股权2023-10-012024-03-310001414932First Star Speir Aviation Limited，航空公司，股权2023-09-300001414932OCSI Glick JV LLC，多部门控股，次级债务2023-10-012024-03-310001414932OCSI Glick JV LLC，多部门控股，会员权益2023-10-012024-03-310001414932优先贷款基金JV I，LLC，Multi—Sector Holdings，次级债务2023-10-012024-03-310001414932高级贷款基金合资公司I，LLC，多部门控股，会员权益2023-10-012024-03-310001414932SIO2医疗产品公司金属、玻璃和塑料容器，第一次扣押期限贷款32023-10-012024-03-310001414932SIO2医疗产品公司金属、玻璃和塑料容器，第一次扣押期限贷款32023-09-300001414932SIO2 Medical Products，Inc.金属、玻璃和塑料容器，第一留置权定期贷款12023-10-012024-03-310001414932SIO2 Medical Products，Inc.金属、玻璃和塑料容器，第一留置权定期贷款22023-10-012024-03-310001414932SIO2 Medical Products，Inc.金属，玻璃和塑料容器，普通库存2023-10-012024-03-310001414932SIO2 Medical Products，Inc.金属，玻璃和塑料容器，权证2023-10-012024-03-310001414932All Web Leads，Inc.，广告、第一笔扣押期限贷款12023-10-012024-03-310001414932All Web Leads，Inc.，广告、第一笔扣押期限贷款12023-09-300001414932All Web Leads，Inc.，广告，第一次扣押期限贷款22023-10-012024-03-310001414932All Web Leads，Inc.，广告，第一次扣押期限贷款22023-09-300001414932All Web Leads，Inc.，广告、第一次扣押期限贷款32023-10-012024-03-310001414932All Web Leads，Inc.，广告、第一次扣押期限贷款32023-09-300001414932All Web Leads，Inc.，广告，第一连左轮手枪2023-10-012024-03-310001414932All Web Leads，Inc.，广告，第一连左轮手枪2023-09-300001414932All Web Leads，Inc.，广告，普通股2023-10-012024-03-310001414932All Web Leads，Inc.，广告，普通股2023-09-300001414932集合品牌资本有限责任公司，专业金融，第一留置权革命者2023-10-012024-03-310001414932集合品牌资本有限责任公司，专业金融，第一留置权革命者2024-03-310001414932Assembled Brands Capital LLC，专业金融，普通股2023-10-012024-03-310001414932集合品牌资本有限责任公司，专业金融，优先股2023-10-012024-03-310001414932集合品牌资本有限责任公司，专业金融，优先股2024-03-310001414932Assemled Brands Capital LLC，专业融资，认股权证2023-10-012024-03-310001414932The Avery，房地产运营公司，第一笔留置权定期贷款12023-10-012024-03-310001414932The Avery，房地产运营公司，第一笔留置权定期贷款12023-09-300001414932Avery，房地产运营公司，第一留置权定期贷款22023-10-012024-03-310001414932Avery，房地产运营公司，第一留置权定期贷款22023-09-300001414932Avery，房地产运营公司，会员权益2023-10-012024-03-310001414932Avery，房地产运营公司，会员权益2023-09-300001414932护理服务公司，医疗保健服务，优先股权2023-10-012024-03-310001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2023-10-012024-03-310001414932Ocsl:InvestmentAffiliatedIssuerControlAndAffiliateMember2024-03-310001414932Ocsl:InvestmentAffiliatedIssuerControlAndAffiliateMember2023-10-012024-03-310001414932Ocsl:InvestmentAffiliatedIssuerControlAndAffiliateMember2023-09-300001414932C5科技控股，有限责任公司，数据处理和外包服务，普通股2023-03-310001414932C5科技控股，有限责任公司，数据处理和外包服务，普通股2022-10-012023-03-310001414932C5科技控股，有限责任公司，数据处理和外包服务，普通股2022-09-300001414932C5科技控股，有限责任公司，数据处理和外包服务，优先股2023-03-310001414932C5科技控股，有限责任公司，数据处理和外包服务，优先股2022-10-012023-03-310001414932C5科技控股，有限责任公司，数据处理和外包服务，优先股2022-09-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，第一留置权定期贷款2023-03-310001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，第一留置权定期贷款2022-10-012023-03-310001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，第一留置权定期贷款2022-09-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，Health Care Services，First Lien Revolver2023-03-310001414932Dominion Diagnostics，LLC，Health Care Services，First Lien Revolver2022-10-012023-03-310001414932Dominion Diagnostics，LLC，Health Care Services，First Lien Revolver2022-09-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，普通股2023-03-310001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，普通股2022-10-012023-03-310001414932Dominion Diagnostics，LLC，医疗保健服务，普通股2022-09-300001414932OCSI Glick JV LLC，多部门控股，次级债务2023-03-310001414932OCSI Glick JV LLC，多部门控股，次级债务2022-10-012023-03-310001414932OCSI Glick JV LLC，多部门控股，次级债务2022-09-300001414932OCSI Glick JV LLC，多部门控股，会员权益2023-03-310001414932OCSI Glick JV LLC，多部门控股，会员权益2022-10-012023-03-310001414932OCSI Glick JV LLC，多部门控股，会员权益2022-09-300001414932优先贷款基金JV I，LLC，Multi—Sector Holdings，次级债务2023-03-310001414932优先贷款基金JV I，LLC，Multi—Sector Holdings，次级债务2022-10-012023-03-310001414932优先贷款基金JV I，LLC，Multi—Sector Holdings，次级债务2022-09-300001414932高级贷款基金合资公司I，LLC，多部门控股，会员权益2023-03-310001414932高级贷款基金合资公司I，LLC，多部门控股，会员权益2022-10-012023-03-310001414932高级贷款基金合资公司I，LLC，多部门控股，会员权益2022-09-300001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-03-310001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2022-09-300001414932集合品牌资本有限责任公司，专业金融，第一留置权革命者2023-03-310001414932集合品牌资本有限责任公司，专业金融，第一留置权革命者2022-10-012023-03-310001414932集合品牌资本有限责任公司，专业金融，第一留置权革命者2022-09-300001414932Assembled Brands Capital LLC，专业金融，普通股2023-03-310001414932Assembled Brands Capital LLC，专业金融，普通股2022-10-012023-03-310001414932Assembled Brands Capital LLC，专业金融，普通股2022-09-300001414932集合品牌资本有限责任公司，专业金融，优先股2023-03-310001414932集合品牌资本有限责任公司，专业金融，优先股2022-10-012023-03-310001414932集合品牌资本有限责任公司，专业金融，优先股2022-09-300001414932Assemled Brands Capital LLC，专业融资，认股权证2023-03-310001414932Assemled Brands Capital LLC，专业融资，认股权证2022-10-012023-03-310001414932Assemled Brands Capital LLC，专业融资，认股权证2022-09-300001414932护理服务公司，医疗保健服务，优先股权2023-03-310001414932护理服务公司，医疗保健服务，优先股权2022-10-012023-03-310001414932护理服务公司，医疗保健服务，优先股权2022-09-300001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2023-03-310001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2022-10-012023-03-310001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2022-09-300001414932Ocsl:InvestmentAffiliatedIssuerControlAndAffiliateMember2023-03-310001414932Ocsl:InvestmentAffiliatedIssuerControlAndAffiliateMember2022-10-012023-03-310001414932Ocsl:InvestmentAffiliatedIssuerControlAndAffiliateMember2022-09-30 美国证券交易委员会
华盛顿特区，邮编：20549
表格：10-Q
(标记一)
| | | | | | | | | | | |
| þ | 依据第13或15(D)条提交的季度报告 |
| | 1934年《证券交易法》 | |
| | | |
| | 截至本季度末2024年3月31日 | |
或
| | | | | | | | | | | |
| o | 根据第13或15(D)条提交的过渡报告 |
| | 1934年《证券交易法》 | |
委托文件编号：1-33901
橡树专业贷款公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | |
特拉华州 (述明或管辖
公司或组织) | | 26-1219283 (税务局雇主
识别号码) |
| | |
南格兰德大道333号, 28楼 洛杉矶, 钙 (主要行政办公室地址) | | 90071 (邮政编码) |
注册人的电话号码，包括区号： (213) 830-6300
根据ACT第12(B)节登记的证券： | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| 每个班级的标题 | | 交易代码 | | 每个交易所的名称
在其上注册的 |
| 普通股，每股面值0.01美元 | | ocsl | | 纳斯达克股市有限责任公司 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)条要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 þ* ¨
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 þ 没有 ¨
通过复选标记来确定注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b—2条中"大型加速申报人"、"加速申报人"、"小型申报公司"和"新兴增长公司"的定义。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 þ | | 加快了文件管理器更新速度¨ | | 非加速文件管理器：¨ | | 规模较小的报告公司：☐ |
| | | | | | |
新兴成长型公司：☐
| | 如果是新兴增长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则 ¨ |
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。¨*þ
注册人有81,395,954截至2024年4月26日的流通普通股股份。
橡树专业贷款公司
表格10-Q截至2024年3月31日的季度
目录
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| | 第一部分-财务信息 | |
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第1项。 | 合并财务报表： | |
| | 截至2024年3月31日（未经审计）和2023年9月30日的合并资产负债表 | 2 |
| | 截至2024年和2023年3月31日的三个月和六个月的合并经营报表（未经审计） | 3 |
| | 截至2024年和2023年3月31日的三个月和六个月合并净资产变动表（未经审计） | 4 |
| | 截至2024年和2023年3月31日止六个月的合并现金流量表（未经审计） | 5 |
| | 截至2024年3月31日的综合投资计划表（未经审计） | 6 |
| | 截至2023年9月30日的综合投资时间表 | 17 |
| | 合并财务报表附注(未经审计) | 26 |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 80 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 99 |
第四项。 | 控制和程序 | 101 |
| | 第二部分--其他资料 | |
第1项。 | 法律诉讼 | 101 |
项目1A. | 风险因素 | 101 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 101 |
第三项。 | 高级证券违约 | 101 |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 101 |
第5项。 | 其他信息 | 101 |
第6项。 | 陈列品 | 101 |
签名 | 103 |
第1项。合并财务报表。
橡树专业贷款公司
合并资产负债表
(以千为单位，每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月31日 （未经审计） | | 2023年9月30日 |
| 资产 |
| 按公允价值计算的投资： | | | | |
控制投资（成本2024年3月31日：美元366,987；成本2023年9月30日：$345,245) | | $ | 313,979 | | | $ | 297,091 | |
附属投资（成本2024年3月31日：美元38,016；成本2023年9月30日：$24,898) | | 35,635 | | | 23,349 | |
非控制/非附属投资（成本2024年3月31日：美元2,838,769；成本2023年9月30日：$2,673,976) | | 2,697,831 | | | 2,571,980 | |
按公允价值计算的投资总额（2024年3月31日成本：美元3,243,772；成本2023年9月30日：$3,044,119) | | 3,047,445 | | | 2,892,420 | |
| 现金和现金等价物 | | 125,031 | | | 136,450 | |
| 受限现金 | | 12,461 | | | 9,089 | |
| 应收利息、股息和费用 | | 36,504 | | | 44,570 | |
| 应由投资组合公司支付 | | 1,797 | | | 6,317 | |
| 未结算交易的余额 | | 20,372 | | | 55,441 | |
| 应由经纪人支付 | | 40,630 | | | 54,260 | |
| 递延融资成本 | | 11,113 | | | 12,541 | |
| 递延发售成本 | | 90 | | | 160 | |
| 按公允价值计算的衍生资产 | | — | | | 4,910 | |
| 其他资产 | | 2,496 | | | 1,681 | |
| 总资产 | | $ | 3,297,939 | | | $ | 3,217,839 | |
| 负债和净资产 |
| 负债： | | | | |
| 应付账款、应计费用和其他负债 | | $ | 3,775 | | | $ | 2,950 | |
| 应缴基地管理费和奖励费 | | 18,556 | | | 19,547 | |
| 由于附属公司 | | 3,773 | | | 4,310 | |
| 应付利息 | | 16,069 | | | 16,007 | |
| 未结算事务处理的应付款 | | 61,020 | | | 11,006 | |
| 按公允价值计算的衍生负债 | | 35,005 | | | 47,519 | |
| 递延税项负债 | | — | | | 5 | |
| 应付信贷便利 | | 730,000 | | | 710,000 | |
应付无担保票据(净额为#美元6,001及$7,076分别截至2024年3月31日和2023年9月30日的未摊销融资成本） | | 905,642 | | | 890,731 | |
| 总负债 | | 1,773,840 | | | 1,702,075 | |
| 承付款和或有事项(附注13) | | | | |
| 净资产： | | | | |
普通股，$0.01每股票面价值，250,000授权股份；81,396和77,225分别截至2024年3月31日和2023年9月30日已发行和发行股票 | | 814 | | | 772 | |
| 追加实收资本 | | 2,248,363 | | | 2,166,330 | |
| 累计超额分配收益 | | (725,078) | | | (651,338) | |
净资产总额(相当于#美元18.72及$19.63分别截至2024年3月31日和2023年9月30日的每股普通股）（注11） | | 1,524,099 | | | 1,515,764 | |
| 总负债和净资产 | | $ | 3,297,939 | | | $ | 3,217,839 | |
请参阅合并财务报表附注。
橡树专业贷款公司
合并业务报表
(以千为单位，每股除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
2024年3月31日 | | 截至三个月
2023年3月31日 | | 截至六个月
2024年3月31日 | | 截至六个月
2023年3月31日 |
| 利息收入： | | | | | | | |
| 控制投资 | $ | 5,949 | | | $ | 5,191 | | | $ | 11,954 | | | $ | 9,758 | |
| 关联投资 | 10 | | | 648 | | | 334 | | | 1,289 | |
| 非控股/非关联投资 | 77,803 | | | 82,149 | | | 160,524 | | | 146,447 | |
| 现金和现金等价物的利息 | 1,494 | | | 757 | | | 3,858 | | | 1,229 | |
| 利息收入总额 | 85,256 | | | 88,745 | | | 176,670 | | | 158,723 | |
| PIK利息收入： | | | | | | | |
| 控制投资 | 598 | | | — | | | 1,142 | | | — | |
| 非控股/非关联投资 | 4,218 | | | 4,123 | | | 7,523 | | | 10,253 | |
| PIK利息收入总额 | 4,816 | | | 4,123 | | | 8,665 | | | 10,253 | |
| 费用收入： | | | | | | | |
| 控制投资 | 13 | | | 12 | | | 26 | | | 25 | |
| 关联投资 | — | | | 5 | | | 5 | | | 10 | |
| 非控股/非关联投资 | 2,533 | | | 2,363 | | | 3,822 | | | 4,366 | |
| 手续费总收入 | 2,546 | | | 2,380 | | | 3,853 | | | 4,401 | |
| 股息收入： | | | | | | | |
| 控制投资 | 1,400 | | | 1,050 | | | 2,800 | | | 2,100 | |
| 非控股/非关联投资 | 11 | | | 4 | | | 26 | | | 4 | |
| 股息收入总额 | 1,411 | | | 1,054 | | | 2,826 | | | 2,104 | |
| 总投资收益 | 94,029 | | | 96,302 | | | 192,014 | | | 175,481 | |
| 费用： | | | | | | | |
| 基地管理费 | 11,604 | | | 11,483 | | | 23,081 | | | 21,400 | |
| 第一部分奖励费用 | 8,452 | | | 9,007 | | | 17,480 | | | 16,710 | |
| 专业费用 | 1,213 | | | 2,075 | | | 2,717 | | | 3,575 | |
| 董事酬金 | 160 | | | 160 | | | 320 | | | 320 | |
| 利息支出 | 31,881 | | | 27,804 | | | 64,051 | | | 48,523 | |
| 管理员费用 | 326 | | | 315 | | | 692 | | | 613 | |
| 一般和行政费用 | 526 | | | 1,255 | | | 1,117 | | | 2,001 | |
| 总费用 | 54,162 | | | 52,099 | | | 109,458 | | | 93,142 | |
| 免收费用 | (1,500) | | | (1,775) | | | (3,000) | | | (2,525) | |
| 费用净额 | 52,662 | | | 50,324 | | | 106,458 | | | 90,617 | |
| 税前净投资收益 | 41,367 | | | 45,978 | | | 85,556 | | | 84,864 | |
| 消费税 | — | | | — | | | — | | | (78) | |
| 净投资收益 | 41,367 | | | 45,978 | | | 85,556 | | | 84,786 | |
| 未实现升值(折旧)： | | | | | | | |
| 控制投资 | (6,193) | | | 1,675 | | | (4,854) | | | (1,634) | |
| 关联投资 | 93 | | | (454) | | | (832) | | | (451) | |
| 非控股/非关联投资 | (21,396) | | | (21,124) | | | (39,011) | | | (29,799) | |
| 外币远期合约 | 2,244 | | | 1,624 | | | (5,580) | | | (9,377) | |
| 未实现净增值(折旧) | (25,252) | | | (18,279) | | | (50,277) | | | (41,261) | |
| 已实现收益(亏损)： | | | | | | | |
| 控制投资 | — | | | — | | | 786 | | | — | |
| 非控股/非关联投资 | (5,433) | | | (2,459) | | | (18,773) | | | (10,110) | |
| 外币远期合约 | (1,170) | | | (3,652) | | | 2,931 | | | 796 | |
| 已实现净收益(亏损) | (6,603) | | | (6,111) | | | (15,056) | | | (9,314) | |
| （备抵）已实现和未实现收益（损失）的税收福利 | (175) | | | (66) | | | (351) | | | 483 | |
| 已实现和未实现收益（损失）净额，税后净额 | (32,030) | | | (24,456) | | | (65,684) | | | (50,092) | |
| 经营净资产净增加(减少) | $ | 9,337 | | | $ | 21,522 | | | $ | 19,872 | | | $ | 34,694 | |
| 每股普通股净投资收益—基本及摊薄（1） | $ | 0.52 | | | $ | 0.63 | | | $ | 1.09 | | | $ | 1.26 | |
| 每股普通股盈利（亏损）—基本及摊薄（附注5）（1） | $ | 0.12 | | | $ | 0.29 | | | $ | 0.25 | | | $ | 0.52 | |
| 已发行普通股加权平均数—基本及摊薄（1） | 79,763 | | | 73,203 | | | 78,797 | | | 67,106 | |
__________
(1) 如注2所述，公司于2023年1月20日完成了1比3反向股票拆分，自2023年1月23日开始交易起生效。加权平均流通普通股和每股信息反映了必要时追溯的反向股票拆分。
请参阅合并财务报表附注。
橡树专业贷款公司
合并净资产变动表
(以千为单位，每股除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
2024年3月31日 | | 截至三个月
2023年3月31日 | | 截至六个月
2024年3月31日 | | 截至六个月
2023年3月31日 |
| 运营： | | | | | | | |
| 净投资收益 | $ | 41,367 | | | $ | 45,978 | | | $ | 85,556 | | | $ | 84,786 | |
| 未实现净增值(折旧) | (25,252) | | | (18,279) | | | (50,277) | | | (41,261) | |
| 已实现净收益(亏损) | (6,603) | | | (6,111) | | | (15,056) | | | (9,314) | |
| （备抵）已实现和未实现收益（损失）的税收福利 | (175) | | | (66) | | | (351) | | | 483 | |
| 经营净资产净增加(减少) | 9,337 | | | 21,522 | | | 19,872 | | | 34,694 | |
| 股东交易： | | | | | | | |
| 对股东的分配 | (44,715) | | | (42,395) | | | (93,612) | | | (101,074) | |
| 股东交易净资产净增(减)额 | (44,715) | | | (42,395) | | | (93,612) | | | (101,074) | |
| 股本交易： | | | | | | | |
| 与OSI2合并有关的普通股发行 | — | | | 334,034 | | | — | | | 334,034 | |
| 根据股息再投资计划发行普通股 | 1,853 | | | 1,295 | | | 3,789 | | | 3,228 | |
| 根据股息再投资计划购回普通股 | — | | | (1,295) | | | — | | | (1,295) | |
| 发行与“在市场上”发售有关的普通股 | 45,973 | | | — | | | 78,286 | | | — | |
| 股本交易净资产净增(减)额 | 47,826 | | | 334,034 | | | 82,075 | | | 335,967 | |
| 净资产合计增加(减少) | 12,448 | | | 313,161 | | | 8,335 | | | 269,587 | |
| 期初净资产 | 1,511,651 | | | 1,201,989 | | | 1,515,764 | | | 1,245,563 | |
| 期末净资产 | $ | 1,524,099 | | | $ | 1,515,150 | | | $ | 1,524,099 | | | $ | 1,515,150 | |
| 每股普通股资产净值(1) | $ | 18.72 | | | $ | 19.66 | | | $ | 18.72 | | | $ | 19.66 | |
| 期末已发行普通股(1) | 81,396 | | | 77,080 | | | 81,396 | | | 77,080 | |
__________
(1) 如注2所述，公司于2023年1月20日完成了1比3反向股票拆分，自2023年1月23日开始交易起生效。加权平均流通普通股和每股信息反映了必要时追溯的反向股票拆分。
请参阅合并财务报表附注。
橡树专业贷款公司
合并现金流量表
(单位：千)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至六个月
2024年3月31日 | | 截至六个月
2023年3月31日 |
| 经营活动： | | | | |
| 经营净资产净增加(减少) | | $ | 19,872 | | | $ | 34,694 | |
| 对业务产生的净资产净增加(减少)与业务活动提供(用于)的现金净额进行调整： | | | | |
| 未实现（增值）折旧净额 | | 50,277 | | | 41,261 | |
| 已实现(损益)净额 | | 15,056 | | | 9,314 | |
| PIK利息收入 | | (8,665) | | | (10,253) | |
| 增加投资的原始发行折扣 | | (8,281) | | | (9,943) | |
| 无担保应付票据原发行折扣的增加 | | 652 | | | 339 | |
| 递延融资成本摊销 | | 2,495 | | | 1,836 | |
| 递延税金 | | (5) | | | (105) | |
| 购买投资 | | (733,474) | | | (362,035) | |
| 出售和偿还投资所得款项 | | 540,176 | | | 262,860 | |
| OSI 2合并中收到的现金 | | — | | | 22,317 | |
| 经营性资产和负债变动情况： | | | | |
| 应收利息、股息和费用（增加）减少额 | | 3,625 | | | 13,061 | |
| 应收投资组合公司款项（增加）减少额 | | 4,520 | | | 20,578 | |
| 未结算交易应收款（增加）减少额 | | 35,069 | | | (9,740) | |
| 应收经纪人款项（增加）减少额 | | 13,630 | | | (160) | |
| (增加)其他资产减少 | | (815) | | | (966) | |
| 应付款、应计费用和其他负债增加（减少）额 | | 825 | | | (52,464) | |
| 应付基本管理费和奖励费增加（减少）额 | | (991) | | | (646) | |
| 应付附属公司款项增加（减少） | | (537) | | | 111 | |
| 应付利息的增加(减少) | | 62 | | | 3,222 | |
| 未结算交易应付款增加（减少） | | 50,014 | | | (26,981) | |
| 应付董事费增加（减少）额 | | — | | | (18) | |
| 经营活动提供(用于)的现金净额 | | (16,495) | | | (63,718) | |
| 融资活动： | | | | |
| 以现金支付的分配 | | (89,823) | | | (97,846) | |
| 信贷安排下的借款 | | 70,000 | | | 292,000 | |
| 偿还信贷融资项下的借款 | | (50,000) | | | (102,000) | |
| 根据“在市场上”发行的股份 | | 78,455 | | | — | |
| 股息再投资计划下的普通股回购 | | — | | | (1,295) | |
| 已支付的延期发行成本 | | (170) | | | (50) | |
| 融资活动提供(用于)的现金净额 | | 8,462 | | | 90,809 | |
| 汇率变动对外币的影响 | | (14) | | | (442) | |
| 现金及现金等价物和限制性现金净增(减) | | (8,047) | | | 26,649 | |
| 期初现金和现金等价物及限制性现金 | | 145,539 | | | 26,364 | |
| 现金及现金等价物和受限现金，期末 | | $ | 137,492 | | | $ | 53,013 | |
| 补充信息： | | | | |
| 支付利息的现金 | | $ | 60,842 | | | $ | 39,433 | |
| 非现金融资活动： | | | | |
| 根据股息再投资计划发行普通股 | | $ | 3,789 | | | $ | 3,228 | |
| 产品发售成本 | | — | | | 136 | |
| 与OSI 2合并相关的股票发行 | | — | | | 334,034 | |
| 对合并资产负债表的对账 | | 2024年3月31日 | | 9月30日，
2023 |
| 现金和现金等价物 | | $ | 125,031 | | | $ | 136,450 | |
| 受限现金 | | 12,461 | | | 9,089 | |
| 现金和现金等价物及限制性现金总额 | | $ | 137,492 | | | $ | 145,539 | |
请参阅合并财务报表附注。
橡树专业贷款公司
投资综合计划表
2024年3月31日
(以千为单位的美元金额)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资组合公司 | 行业 | 投资类别(1)(2)(3)(4) | 索引 | 传播 | 现金利率(5)(6) | PIK | 到期日 | 股票 | 校长(7) | 成本 | 公允价值 | 备注 |
| 控制投资 | | | | | | | | | | | | (8)(9) |
| C5科技控股有限责任公司 | 数据处理和外包服务 | 普通股 | | | | | | 829 | | $ | — | | $ | — | | (15) |
| C5科技控股有限责任公司 | 数据处理和外包服务 | 优先股 | | | | | | 34,984,460 | | 34,984 | | 27,638 | | (15) |
| 大陆联运集团有限公司 | 油气储运 | 优先股 | | | | | | 3,137,476 | | | 3,137 | | 3,200 | | (15) |
| 大陆联运集团有限公司 | 油气储运 | 普通股 | | | | | | 22,267,661 | | | 16,172 | | 13,806 | | (15) |
| Dominion Diagnostics，LLC | 医疗保健服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.46% | | 8/28/2025 | | $ | 13,998 | | 13,998 | | 13,113 | | (6)(15) |
| Dominion Diagnostics，LLC | 医疗保健服务 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 5.00% | 10.46% | | 8/28/2025 | | 5,574 | | 5,574 | | 5,222 | | (6)(15) |
| Dominion Diagnostics，LLC | 医疗保健服务 | 普通股 | | | | | | 30,031 | | 15,222 | | — | | (15) |
| OCSI Glick JV LLC | 多部门控股 | 次级债务 | SOFR+ | 4.50% | 9.96% | | 10/20/2028 | | 58,349 | | 50,958 | | 51,285 | | (6)(11)(14)(15)(19) |
| OCSI Glick JV LLC | 多部门控股 | 会员权益 | | | | | | 87.5 | % | | — | | — | | (11)(14)(16)(19) |
| 高级贷款基金JV I，LLC | 多部门控股 | 次级债务 | SOFR+ | 7.00% | 12.46% | | 12/29/2028 | | 112,656 | | 112,656 | | 112,656 | | (6)(11)(14)(15)(19) |
| 高级贷款基金JV I，LLC | 多部门控股 | 会员权益 | | | | | | 87.5 | % | | 54,791 | | 29,686 | | (11)(12)(14)(16)(19) |
| 二氧化硅医疗产品公司。 | 金属、玻璃和塑料容器 | 第一留置权定期贷款 | | | | 12.00% | 8/3/2028 | | 961 | | 942 | | 961 | | (15)(19) |
| 二氧化硅医疗产品公司。 | 金属、玻璃和塑料容器 | 第一留置权定期贷款 | | | | 12.00% | 8/3/2028 | | 16,846 | | 15,175 | | 16,846 | | (15) |
| 二氧化硅医疗产品公司。 | 金属、玻璃和塑料容器 | 第一留置权定期贷款 | | | | 12.00% | 8/3/2028 | | 3,340 | | 3,284 | | 3,340 | | (15) |
| 二氧化硅医疗产品公司。 | 金属、玻璃和塑料容器 | 普通股 | | | | | | 1,184,630 | | | 40,094 | | 36,226 | | (15) |
| 二氧化硅医疗产品公司。 | 金属、玻璃和塑料容器 | 认股权证 | | | | | | 66,686 | | | — | | — | | (15) |
控制投资总额（20.6占净资产的百分比） | | | | | | | | | | $ | 366,987 | | $ | 313,979 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 关联投资 | | | | | | | | | | | | (17) |
| All Web Leads，Inc. | 广告 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.33% | | 9/29/2026 | | $ | 1,800 | | $ | 1,723 | | $ | 1,723 | | (6)(15) |
| All Web Leads，Inc. | 广告 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.33% | | 3/29/2027 | | 3,600 | | 3,428 | | 3,427 | | (6)(15) |
| All Web Leads，Inc. | 广告 | 第一留置权定期贷款 | | | | 10.00% | 3/29/2028 | | 3,366 | | 3,026 | | 3,026 | | (15)(20) |
| All Web Leads，Inc. | 广告 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 4.00% | 9.33% | | 3/29/2026 | | 1,560 | | 1,506 | | 1,506 | | (6)(15)(19) |
| All Web Leads，Inc. | 广告 | 普通股 | | | | | | 11,499 | | | 1,622 | | 1,622 | | (15) |
| 集结品牌资本有限责任公司 | 专业金融 | 普通股 | | | | | | 12,463,242 | | | 1,963 | | 1,371 | | (15) |
| 集结品牌资本有限责任公司 | 专业金融 | 认股权证 | | | | | | 78,045 | | — | | — | | (15) |
| 艾弗里 | 房地产运营公司 | 第一留置权定期贷款 | | | | 10.00% | 12/15/2024 | | 5,065 | | 4,657 | | 4,206 | | (15)(20) |
| 艾弗里 | 房地产运营公司 | 第一留置权定期贷款 | | | | 10.00% | 12/15/2024 | | 20,871 | | 19,216 | | 18,527 | | (15)(20) |
| 艾弗里 | 房地产运营公司 | 会员权益 | | | | | | 6.4 | % | | — | | — | | (15) |
| 护理服务公司 | 医疗保健服务 | 优先股 | | | | | | 1,080,398 | | | 875 | | 227 | | (15) |
投资总额（2.3占净资产的百分比） | | | | | | | | | | $ | 38,016 | | $ | 35,635 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 非控股/非关联投资 | | | | | | | | | | | | (18) |
| 107 Fair Street LLC | 房地产开发 | 第一留置权定期贷款 | | | 12.50% | | 5/31/2024 | | $ | 1,269 | | $ | 1,262 | | $ | 1,214 | | (10)(15)(19) |
| 107—109 Beech OAK22 LLC | 房地产开发 | 第一位留置权改革者 | | | 11.00% | | 2/27/2026 | | 18,869 | | 18,694 | | 18,525 | | (15)(19) |
| 112—126 Van Houten Real22 LLC | 房地产开发 | 第一留置权定期贷款 | | | 12.00% | | 5/4/2024 | | 4,890 | | 4,885 | | 4,842 | | (10)(15)(19) |
| A.T.集团II有限公司 | 生物技术 | 第一留置权定期贷款 | | | 14.25% | | 9/13/2029 | | 21,434 | | 21,597 | | 21,488 | | (11)(15)(21) |
| A.T.第二阶段S—RL | 生物技术 | 第一留置权定期贷款 | | | | 22.50% | 4/15/2024 | | 6,693 | | 6,660 | | 6,677 | | (11)(15) |
| 访问CIG，有限责任公司 | 多元化的支援服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.33% | | 8/18/2028 | | 1,995 | | 1,985 | | 2,000 | | (6) |
橡树专业贷款公司
投资综合计划表
2024年3月31日
(以千为单位的美元金额)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资组合公司 | 行业 | 投资类别(1)(2)(3)(4) | 索引 | 传播 | 现金利率(5)(6) | PIK | 到期日 | 股票 | 校长(7) | 成本 | 公允价值 | 备注 |
| Accupac公司 | 个人护理产品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | | | 1/16/2026 | | $ | — | | $ | (2) | | $ | (8) | | (6)(15)(19) |
| Accupac公司 | 个人护理产品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.48% | | 1/16/2026 | | 20,129 | | 20,064 | | 20,089 | | (6)(15) |
| Accupac公司 | 个人护理产品 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.00% | 11.48% | | 1/16/2026 | | 2,468 | | 2,453 | | 2,463 | | (6)(15)(19) |
| Acquia Inc. | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.00% | 12.74% | | 10/31/2025 | | 6,400 | | 6,350 | | 6,406 | | (6)(15) |
| Acquia Inc. | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.00% | 12.74% | | 10/31/2025 | | 25,332 | | 25,298 | | 25,357 | | (6)(15) |
| Acquia Inc. | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 7.00% | 12.43% | | 10/31/2025 | | 899 | | 892 | | 899 | | (6)(15)(19) |
| 亚洲开发银行有限责任公司 | 建筑与工程 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 12.07% | | 12/18/2025 | | 3,275 | | 3,249 | | 3,193 | | (6)(15) |
| 亚洲开发银行有限责任公司 | 建筑与工程 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 12.07% | | 12/18/2025 | | 925 | | 914 | | 902 | | (6)(15) |
| 亚洲开发银行有限责任公司 | 建筑与工程 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 12.07% | | 12/18/2025 | | 17,039 | | 16,922 | | 16,613 | | (6)(15) |
| ADC治疗公司 | 生物技术 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.50% | 12.96% | | 8/15/2029 | | 6,589 | | 6,329 | | 6,389 | | (6)(11)(15) |
| ADC治疗公司 | 生物技术 | 认股权证 | | | | | | 28,948 | | | 174 | | 59 | | (11)(15) |
| AIP RD买方公司 | 总代理商 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.75% | 13.18% | | 12/21/2029 | | 16,032 | | 15,852 | | 15,919 | | (6)(15) |
| AIP RD买方公司 | 总代理商 | 普通股 | | | | | | 17,870 | | | 1,733 | | 2,494 | | (15) |
| 机场跑道技术公司 | 应用软件 | 认股权证 | | | | | | 5,715 | | | 90 | | — | | (15) |
| Alto Pharmacy Holdings，Inc. | 医疗保健技术 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 11.50% | 4.92% | 11.99% | 10/14/2027 | | 9,610 | | 9,065 | | 8,817 | | (6)(15) |
| Alto Pharmacy Holdings，Inc. | 医疗保健技术 | 认股权证 | | | | | | 598,283 | | | 642 | | 1,226 | | (15) |
| Alvogen Pharma US，Inc. | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.50% | 12.96% | | 6/30/2025 | | 16,598 | | 16,549 | | 15,021 | | (6)(15) |
| Alvotech Holdings S.A. | 生物技术 | 固定利率债券 | | | 8.50% | 3.50% | 11/16/2026 | | 28,964 | | 28,852 | | 28,674 | | (11)(15) |
| Alvotech Holdings S.A. | 生物技术 | 固定利率债券 | | | 8.50% | 3.50% | 11/16/2026 | | 28,178 | | 28,088 | | 27,896 | | (11)(15) |
| Alvotech Holdings S.A. | 生物技术 | 固定利率债券 | | | 8.50% | 3.50% | 11/16/2026 | | 2,159 | | 1,981 | | 2,137 | | (11)(15) |
| Alvotech Holdings S.A. | 生物技术 | 固定利率债券 | | | 8.50% | 3.50% | 11/16/2026 | | 2,100 | | 1,926 | | 2,079 | | (11)(15) |
| Alvotech Holdings S.A. | 生物技术 | 普通股 | | | | | | 136,051 | | | 322 | | 1,663 | | (11) |
| Alvotech Holdings S.A. | 生物技术 | 普通股 | | | | | | 70,820 | | | 283 | | 411 | | (11)(13)(15) |
| 美国汽车拍卖集团 | 多元化的支援服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.46% | | 12/30/2027 | | 2,500 | | 2,482 | | 2,490 | | (6) |
| 美国汽车拍卖集团 | 多元化的支援服务 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.75% | 14.21% | | 1/2/2029 | | 17,048 | | 16,498 | | 16,068 | | (6)(15) |
| 美国轮胎经销公司。 | 总代理商 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.25% | 11.83% | | 10/20/2028 | | 10,720 | | 10,114 | | 9,353 | | (6) |
| Amspec Parent LLC | 多元化的支援服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.75% | 11.05% | | 12/5/2030 | | 33,558 | | 32,758 | | 32,796 | | (6)(15) |
| Amspec Parent LLC | 多元化的支援服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.75% | | | 12/5/2030 | | — | | (60) | | (55) | | (6)(15)(19) |
| Amspec Parent LLC | 多元化的支援服务 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 5.75% | | | 12/5/2029 | | — | | (107) | | (101) | | (6)(15)(19) |
| Anastasia Parent，LLC | 个人护理产品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 3.75% | 9.32% | | 8/11/2025 | | 3,681 | | 3,051 | | 2,697 | | (6) |
| 安克雷奇资本CLO 20 | 多部门控股 | CLO注释 | SOFR+ | 7.61% | 12.93% | | 1/20/2035 | | 750 | | 715 | | 739 | | (6)(11) |
| Arches Buyer Inc. | 互动媒体与服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.50% | 10.83% | | 12/6/2027 | | 47,810 | | 47,140 | | 47,193 | | (6)(15) |
| 战神XLIV CLO | 多部门控股 | CLO注释 | SOFR+ | 7.13% | 12.45% | | 4/15/2034 | | 3,500 | | 3,396 | | 3,464 | | (6)(11) |
| ASP-R-PAC收购有限责任公司 | 纸塑料包装产品及材料 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.57% | | 12/29/2027 | | 3,260 | | 3,251 | | 3,072 | | (6)(11)(15) |
| ASP-R-PAC收购有限责任公司 | 纸塑料包装产品及材料 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.00% | 11.44% | | 12/29/2027 | | 67 | | 56 | | 45 | | (6)(11)(15)(19) |
| Astra收购公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.25% | 10.82% | | 10/25/2028 | | 15,688 | | 13,243 | | 10,119 | | (6)(15) |
| Athenahealth Group Inc. | 医疗保健技术 | 固定利率债券 | | | 6.50% | | 2/15/2030 | | 4,960 | | 4,398 | | 4,542 | | |
| Athenahealth Group Inc. | 医疗保健技术 | 优先股 | | | | | | 21,523 | | | 20,789 | | 21,578 | | (15) |
| ATNX SPV，LLC | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | | | | | 5/31/2031 | | 13,171 | | 13,203 | | 12,776 | | (11)(15)(21) |
| Aurora Lux Finco S.J.R.L. | 机场服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.00% | 8.41% | 4.00% | 12/24/2026 | | 30,099 | | 29,807 | | 28,774 | | (6)(11)(15) |
橡树专业贷款公司
投资综合计划表
2024年3月31日
(以千为单位的美元金额)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资组合公司 | 行业 | 投资类别(1)(2)(3)(4) | 索引 | 传播 | 现金利率(5)(6) | PIK | 到期日 | 股票 | 校长(7) | 成本 | 公允价值 | 备注 |
| Avalara，Inc. | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.25% | 12.56% | | 10/19/2028 | | $ | 50,470 | | $ | 49,757 | | $ | 50,344 | | (6)(15) |
| Avalara，Inc. | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 7.25% | | | 10/19/2028 | | — | | (97) | | (13) | | (6)(15)(19) |
| Baart程序，Inc. | 医疗保健服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.57% | | 6/11/2027 | | 3,230 | | 3,200 | | 3,114 | | (6)(15) |
| Baart程序，Inc. | 医疗保健服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.57% | | 6/11/2027 | | 1,255 | | 1,261 | | 1,210 | | (6)(15) |
| Baart程序，Inc. | 医疗保健服务 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.50% | 14.07% | | 6/11/2028 | | 2,091 | | 2,071 | | 1,840 | | (6)(15) |
| Baart程序，Inc. | 医疗保健服务 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.50% | 14.07% | | 6/11/2028 | | 4,361 | | 4,298 | | 3,838 | | (6)(15) |
| Baart程序，Inc. | 医疗保健服务 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.50% | 14.07% | | 6/11/2028 | | 8,920 | | 8,818 | | 7,850 | | (6)(15) |
| 贝恩资本信贷CLO，Limited | 多部门控股 | CLO注释 | SOFR+ | 7.54% | 12.87% | | 4/20/2034 | | 1,750 | | 1,733 | | 1,733 | | (6)(11) |
| Ballyrock CLO 19 Ltd. | 多部门控股 | CLO注释 | SOFR+ | 7.11% | 12.43% | | 4/20/2035 | | 1,000 | | 992 | | 997 | | (6)(11) |
| 伯纳餐饮有限公司 | 软饮料和不含酒精饮料 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.50% | 10.96% | | 7/30/2027 | | 40,453 | | 40,262 | | 39,968 | | (6)(15) |
| 伯纳餐饮有限公司 | 软饮料和不含酒精饮料 | 第一位留置权改革者 | Prime+ | 4.50% | 13.00% | | 7/30/2026 | | 2,682 | | 2,654 | | 2,643 | | (6)(15)(19) |
| BioXcel Therapeutics，Inc. | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.50% | | | 4/19/2027 | | — | | — | | — | | (6)(11)(15)(19) |
| BioXcel Therapeutics，Inc. | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.50% | 8.00% | 4.81% | 4/19/2027 | | 2,858 | | 2,858 | | 2,665 | | (6)(11)(15) |
| BioXcel Therapeutics，Inc. | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.50% | 8.00% | 4.81% | 4/19/2027 | | 6,890 | | 6,720 | | 6,425 | | (6)(11)(15) |
| BioXcel Therapeutics，Inc. | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.50% | | | 4/19/2027 | | — | | — | | — | | (6)(11)(15)(19) |
| BioXcel Therapeutics，Inc. | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.50% | | | 4/19/2027 | | — | | — | | — | | (6)(11)(15)(19) |
| BioXcel Therapeutics，Inc. | 制药业 | 认股权证 | | | | | | 32,664 | | | 225 | | 41 | | (11)(15) |
| BioXcel Therapeutics，Inc. | 制药业 | 认股权证 | | | | | | 9,382 | | | — | | 13 | | (11)(15) |
| Birch Grove CLO 2 LTD | 多部门控股 | CLO注释 | SOFR+ | 7.21% | 12.52% | | 10/19/2034 | | 1,500 | | 1,497 | | 1,503 | | (6)(11) |
| 黑鹰网络控股公司 | 数据处理和外包服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.33% | | 3/12/2029 | | 36,384 | | 35,662 | | 36,488 | | (6) |
| 布鲁门塔尔·特梅库拉有限责任公司 | 汽车零售 | 优先股 | | | | | | 1,708,618 | | | 1,711 | | 2,050 | | (15) |
| 布鲁门塔尔·特梅库拉有限责任公司 | 汽车零售 | 优先股 | | | | | | 394,297 | | | 395 | | 453 | | (15) |
| 布鲁门塔尔·特梅库拉有限责任公司 | 汽车零售 | 普通股 | | | | | | 394,297 | | | 424 | | 142 | | (15) |
| CBAM 2017-2，LTD. | 多部门控股 | CLO注释 | SOFR+ | 7.10% | 12.68% | | 7/17/2034 | | 489 | | 458 | | 461 | | (6)(11) |
| CD&R萤火虫Bidco有限公司 | 其他专业零售业 | 第一留置权定期贷款 | SONIA + | 6.00% | 11.29% | | 6/21/2028 | | £ | 18,685 | | 23,207 | | 23,621 | | (6)(11) |
| CD&R萤火虫Bidco有限公司 | 其他专业零售业 | 第一留置权定期贷款 | SONIA + | 5.75% | 10.94% | | 3/1/2029 | | 14,807 | | 18,455 | | 18,618 | | (6)(11) |
| 秃鹰合并子公司 | 系统软件 | 固定利率债券 | | | 7.38% | | 2/15/2030 | | $ | 10,720 | | 10,296 | | 9,842 | | |
| 连接美国金融公司有限责任公司 | 替代运营商 | 固定利率债券 | | | 6.75% | | 10/1/2026 | | 1,310 | | 1,278 | | 1,285 | | (11) |
| Conviva Inc. | 应用软件 | 优先股 | | | | | | 417,851 | | | 605 | | 894 | | (15) |
| Coupa Holdings，LLC | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.50% | | | 2/27/2030 | | — | | (15) | | (11) | | (6)(15)(19) |
| Coupa Holdings，LLC | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.50% | 12.81% | | 2/27/2030 | | 13,157 | | 12,878 | | 12,960 | | (6)(15) |
| Coupa Holdings，LLC | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 7.50% | | | 2/27/2029 | | — | | (18) | | (14) | | (6)(15)(19) |
| Covetrus公司 | 医疗保健分销商 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.31% | | 10/13/2029 | | 14,676 | | 14,146 | | 14,711 | | (6) |
| Crewline Buyer，Inc. | 系统软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.75% | 12.06% | | 11/8/2030 | | 20,924 | | 20,431 | | 20,459 | | (6)(15) |
| Crewline Buyer，Inc. | 系统软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.75% | | | 11/8/2030 | | — | | (51) | | (48) | | (6)(15)(19) |
| 皇冠海底通信控股有限公司。 | 替代运营商 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.75% | 10.07% | | 1/30/2031 | | 14,000 | | 13,860 | | 14,099 | | (6) |
| 达美航空租赁公司SPV II LLC | 专业金融 | 次级债务定期贷款 | | | 8.00% | 3.00% | 8/31/2029 | | 2,390 | | 2,390 | | 2,390 | | (11)(15) |
| 达美航空租赁公司SPV II LLC | 专业金融 | 次级债务定期贷款 | | | 3.00% | 7.00% | 8/31/2029 | | 33,146 | | 33,146 | | 33,146 | | (11)(15) |
| 达美航空租赁公司SPV II LLC | 专业金融 | 优先股 | | | | | | 419 | | | 419 | | 505 | | (11)(15) |
| 达美航空租赁公司SPV II LLC | 专业金融 | 普通股 | | | | | | 2 | | | 2 | | 2 | | (11)(15) |
橡树专业贷款公司
投资综合计划表
2024年3月31日
(以千为单位的美元金额)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资组合公司 | 行业 | 投资类别(1)(2)(3)(4) | 索引 | 传播 | 现金利率(5)(6) | PIK | 到期日 | 股票 | 校长(7) | 成本 | 公允价值 | 备注 |
| 达美航空租赁公司SPV II LLC | 专业金融 | 认股权证 | | | | | | 31 | | | $ | — | | $ | — | | (11)(15) |
| Dialyze Holdings | 医疗保健设备 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 9.00% | | 14.46% | 8/4/2026 | | $ | 20,757 | | 20,254 | | 19,667 | | (6)(15) |
| Dialyze Holdings | 医疗保健设备 | 次级债务定期贷款 | | | | 10.00% | 9/30/2027 | | 681 | | 680 | | 638 | | (15) |
| Dialyze Holdings | 医疗保健设备 | 认股权证 | | | | | | 6,397,254 | | | 1,642 | | 64 | | (15) |
| 数字.人工智能软件控股公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.30% | | 8/10/2028 | | 54,736 | | 54,735 | | 54,189 | | (6)(15) |
| 数字.人工智能软件控股公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.30% | | 8/10/2028 | | 2,954 | | 2,925 | | 2,924 | | (6)(15) |
| 数字.人工智能软件控股公司 | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.00% | | | 8/10/2028 | | — | | — | | (60) | | (6)(15)(19) |
| DirectTV Finance，LLC | 有线和卫星电视 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.25% | 10.69% | | 8/2/2029 | | 4,412 | | 4,389 | | 4,416 | | |
| 戴德梁行控股有限公司 | 研究与咨询服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.75% | 10.06% | | 4/26/2029 | | 4,925 | | 4,853 | | 4,931 | | (6) |
| 深圳科技有限公司 | 应用软件 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.50% | 12.95% | | 8/14/2026 | | 8,974 | | 8,884 | | 8,077 | | (6)(15) |
| 埃科控股公司 | 工程机械和重型运输设备 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.75% | 11.06% | | 2/13/2031 | | 26,590 | | 26,068 | | 26,077 | | (6)(15) |
| 埃科控股公司 | 工程机械和重型运输设备 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.75% | | | 2/13/2031 | | — | | (56) | | (55) | | (6)(15)(19) |
| 埃科控股公司 | 工程机械和重型运输设备 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 5.75% | 11.06% | | 2/13/2030 | | 96 | | 40 | | 40 | | (6)(15)(19) |
| Enverus控股公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.50% | 10.83% | | 12/24/2029 | | 24,865 | | 24,492 | | 24,512 | | (6)(15) |
| Enverus控股公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.50% | | | 12/24/2029 | | — | | (18) | | (18) | | (6)(15)(19) |
| Enverus控股公司 | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 5.50% | | | 12/24/2029 | | — | | (27) | | (27) | | (6)(15)(19) |
| EOS Fitness Opco Holdings，LLC | 休闲设施 | 优先股 | | | | | | 488 | | | 488 | | 1,345 | | (15) |
| EOS Fitness Opco Holdings，LLC | 休闲设施 | 普通股 | | | | | | 12,500 | | | — | | — | | (15) |
| Establishment Labs Holdings Inc | 医疗保健技术 | 第一留置权定期贷款 | | | 3.00% | 6.00% | 4/21/2027 | | 1,826 | | 1,805 | | 1,767 | | (11)(15) |
| Establishment Labs Holdings Inc | 医疗保健技术 | 第一留置权定期贷款 | | | 3.00% | 6.00% | 4/21/2027 | | — | | 1 | | — | | (11)(15)(19) |
| Establishment Labs Holdings Inc | 医疗保健技术 | 第一留置权定期贷款 | | | 3.00% | 6.00% | 4/21/2027 | | — | | 1 | | — | | (11)(15)(19) |
| Establishment Labs Holdings Inc | 医疗保健技术 | 第一留置权定期贷款 | | | 3.00% | 6.00% | 4/21/2027 | | 11,401 | | 11,305 | | 11,030 | | (11)(15) |
| Evergreen IX借款人2023，LLC | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.31% | | 9/30/2030 | | 14,699 | | 14,358 | | 14,646 | | (6)(15) |
| Evergreen IX借款人2023，LLC | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.00% | | | 10/1/2029 | | — | | (37) | | (6) | | (6)(15)(19) |
| Fairbridge Strategic Capital Funding LLC | 房地产运营公司 | 第一留置权定期贷款 | | | 9.00% | | 12/24/2028 | | 60,500 | | 60,500 | | 60,500 | | (15)(19) |
| Fairbridge Strategic Capital Funding LLC | 房地产运营公司 | 认股权证 | | | | | | 3,750 | | | — | | 4 | | (11)(12)(15) |
| 菲纳斯特拉美国公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.25% | 12.46% | | 9/13/2029 | | 11,742 | | 11,529 | | 11,507 | | (6)(11)(15) |
| 菲纳斯特拉美国公司 | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 7.25% | 12.57% | | 9/13/2029 | | 226 | | 204 | | 201 | | (6)(11)(15)(19) |
| Finthrim Software Intermediate Holdings，Inc. | 医疗保健技术 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.42% | | 12/18/2028 | | 4,313 | | 3,529 | | 3,640 | | (6) |
| FINThrive Software Intermediate Holdings，Inc. | 医疗保健技术 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.75% | 12.19% | | 12/17/2029 | | 31,074 | | 29,253 | | 19,785 | | (6) |
| Fortress Biotech，Inc | 生物技术 | 第一留置权定期贷款 | | | 11.00% | | 8/27/2025 | | 11,918 | | 11,693 | | 11,144 | | (11)(15) |
| Fortress Biotech，Inc | 生物技术 | 认股权证 | | | | | | 417,011 | | | 427 | | 125 | | (11)(15) |
| Frontier Communications Holdings，LLC | 综合电信服务 | 固定利率债券 | | | 6.00% | | 1/15/2030 | | 4,881 | | 4,495 | | 4,140 | | (11) |
| Galileo Parent公司 | 航空航天与国防 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.25% | 12.56% | | 5/3/2029 | | 23,655 | | 23,053 | | 23,300 | | (6)(15) |
| Galileo Parent公司 | 航空航天与国防 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 7.25% | 12.56% | | 5/3/2029 | | 1,638 | | 1,544 | | 1,583 | | (6)(15)(19) |
| GoldenTree Loan Management EUR CLO 2 DAC | 多部门控股 | CLO注释 | E+ | 2.85% | 6.82% | | 1/20/2032 | | € | 1,000 | | 883 | | 1,067 | | (6)(11) |
橡树专业贷款公司
投资综合计划表
2024年3月31日
(以千为单位的美元金额)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资组合公司 | 行业 | 投资类别(1)(2)(3)(4) | 索引 | 传播 | 现金利率(5)(6) | PIK | 到期日 | 股票 | 校长(7) | 成本 | 公允价值 | 备注 |
| 格罗夫酒店包裹所有者，有限责任公司 | 酒店、度假村和邮轮公司 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.00% | | | 6/21/2027 | | $ | — | | $ | (47) | | $ | (70) | | (6)(15)(19) |
| 格罗夫酒店包裹所有者，有限责任公司 | 酒店、度假村和邮轮公司 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.00% | 13.43% | | 6/21/2027 | | 17,356 | | 17,211 | | 17,009 | | (6)(15) |
| 格罗夫酒店包裹所有者，有限责任公司 | 酒店、度假村和邮轮公司 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 8.00% | | | 6/21/2027 | | — | | (23) | | (35) | | (6)(15)(19) |
| 港湾买家公司。 | 教育服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.25% | 10.68% | | 4/9/2029 | | 8,516 | | 8,217 | | 8,463 | | (6) |
| 哈罗公司 | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | | | 1/19/2026 | | — | | (64) | | (40) | | (6)(11)(15)(19) |
| 哈罗公司 | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 11.95% | | 1/19/2026 | | 1,432 | | 1,406 | | 1,418 | | (6)(11)(15) |
| 哈罗公司 | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 11.95% | | 1/19/2026 | | 7,448 | | 7,329 | | 7,374 | | (6)(11)(15) |
| 地平线飞机金融有限公司 | 专业金融 | CLO注释 | | | 4.46% | | 12/15/2038 | | 8,350 | | 6,875 | | 7,351 | | (11) |
| HPS贷款管理10-2016 | 多部门控股 | CLO注释 | SOFR+ | 6.67% | 11.99% | | 4/20/2034 | | 2,250 | | 2,134 | | 2,134 | | (6)(11) |
| 赫斯基注射成型系统有限公司 | 工业机械及用品和零部件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.33% | | 2/1/2029 | | 15,243 | | 15,025 | | 15,302 | | (6)(11) |
| 赫斯基注射成型系统有限公司 | 工业机械及用品和零部件 | 固定利率债券 | | | 9.00% | | 2/15/2029 | | 12,453 | | 12,453 | | 12,893 | | (11) |
| IAMGOLD公司 | 黄金 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.25% | 13.56% | | 5/16/2028 | | 23,975 | | 23,382 | | 23,555 | | (6)(11)(15) |
| Icefall Parent，Inc. | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 11.80% | | 1/25/2030 | | 10,446 | | 10,243 | | 10,250 | | (6)(15) |
| Icefall Parent，Inc. | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.50% | | | 1/25/2030 | | — | | (19) | | (19) | | (6)(15)(19) |
| iCIMS，Inc. | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.25% | 12.58% | | 8/18/2028 | | 24,919 | | 24,659 | | 24,072 | | (6)(15) |
| iCIMS，Inc. | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.25% | 12.58% | | 8/18/2028 | | 3,636 | | 3,606 | | 3,578 | | (6)(15) |
| iCIMS，Inc. | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.25% | | | 8/18/2028 | | — | | — | | — | | (6)(15)(19) |
| iCIMS，Inc. | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.75% | 12.05% | | 8/18/2028 | | 151 | | 112 | | 75 | | (6)(15)(19) |
| 埃佩尔制药公司。 | 医疗保健技术 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 10.75% | | | 3/17/2027 | | 831 | | 819 | | 557 | | (15)(20) |
| 埃佩尔制药公司。 | 医疗保健技术 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 10.75% | | | 3/17/2027 | | 1,855 | | 1,803 | | 1,243 | | (6)(15)(20) |
| 埃佩尔制药公司。 | 医疗保健技术 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 10.75% | | | 3/17/2027 | | 696 | | 654 | | 466 | | (6)(15)(20) |
| 埃佩尔制药公司。 | 医疗保健技术 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 10.75% | | | 3/17/2027 | | 25,497 | | 24,393 | | 7,784 | | (6)(15)(20) |
| 埃佩尔制药公司。 | 医疗保健技术 | 认股权证 | | | | | | 350,241 | | | — | | — | | |
| 诺科尔制药有限公司 | 医疗保健技术 | 认股权证 | | | | | | 112,990 | | | 300 | | — | | (11)(15) |
| 整合开发公司 | 多元化金融服务 | 认股权证 | | | | | | 1,078,284 | | | 113 | | — | | (15) |
| Inventus Power，Inc | 电子元器件和设备 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.50% | 12.94% | | 6/30/2025 | | 33,247 | | 32,626 | | 32,495 | | (6)(15) |
| Inventus Power，Inc | 电子元器件和设备 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 7.50% | | | 6/30/2025 | | — | | (71) | | (86) | | (6)(15)(19) |
| INW Manufacturing，LLC | 个人护理产品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.75% | 11.31% | | 3/25/2027 | | 43,313 | | 41,955 | | 34,650 | | (6)(15) |
| IPC公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 11.98% | | 10/1/2026 | | 40,587 | | 40,044 | | 38,761 | | (6)(15) |
| Kings Buyer，LLC | 环境与设施服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 11.93% | | 10/29/2027 | | 37,920 | | 37,423 | | 37,412 | | (6)(15) |
| Kings Buyer，LLC | 环境与设施服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 11.90% | | 10/29/2027 | | 16,637 | | 16,508 | | 16,414 | | (6)(15) |
| Kings Buyer，LLC | 环境与设施服务 | 第一位留置权改革者 | Prime+ | 5.50% | 14.00% | | 10/29/2027 | | 315 | | 273 | | 273 | | (6)(15)(19) |
| Kings Buyer，LLC | 环境与设施服务 | 第一位留置权改革者 | Prime+ | 5.50% | 14.00% | | 10/29/2027 | | 231 | | 206 | | 200 | | (6)(15)(19) |
| Labl，Inc. | 办公服务及用品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.43% | | 10/29/2028 | | 19,450 | | 18,897 | | 19,097 | | (6) |
| 拉丁航空集团 | 客运航空公司 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 9.50% | 14.98% | | 10/12/2027 | | 26,289 | | 24,980 | | 27,319 | | (6)(11) |
| Learfield Communications，LLC | 电影与娱乐 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.50% | 10.83% | | 6/30/2028 | | 31,012 | | 30,935 | | 30,964 | | (6) |
| Lightbox中级，L.P. | 房地产服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.56% | | 5/9/2026 | | 45,007 | | 44,585 | | 43,657 | | (6)(15) |
| 液体环境解决方案公司 | 环境与设施服务 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 9.50% | 5.00% | 9.91% | 11/30/2026 | | 3,087 | | 3,043 | | 2,917 | | (6)(15) |
橡树专业贷款公司
投资综合计划表
2024年3月31日
(以千为单位的美元金额)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资组合公司 | 行业 | 投资类别(1)(2)(3)(4) | 索引 | 传播 | 现金利率(5)(6) | PIK | 到期日 | 股票 | 校长(7) | 成本 | 公允价值 | 备注 |
| 液体环境解决方案公司 | 环境与设施服务 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 9.50% | 5.00% | 9.91% | 11/30/2026 | | $ | 5,674 | | $ | 5,628 | | $ | 5,362 | | (6)(15) |
| 液体环境解决方案公司 | 环境与设施服务 | 普通股 | | | | | | 559 | | | 563 | | 282 | | (15) |
| LSL Holdco，LLC | 医疗保健分销商 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.43% | | 1/31/2028 | | 2,722 | | 2,598 | | 2,523 | | (6)(15) |
| LSL Holdco，LLC | 医疗保健分销商 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.43% | | 1/31/2028 | | 23,375 | | 23,053 | | 21,664 | | (6)(15) |
| LSL Holdco，LLC | 医疗保健分销商 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.00% | 11.43% | | 1/31/2028 | | 1,060 | | 1,024 | | 866 | | (6)(15)(19) |
| Marinus制药公司 | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | | | 11.50% | | 5/11/2026 | | 8,568 | | 8,508 | | 8,139 | | (11)(15) |
| Marinus制药公司 | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | | | 11.50% | | 5/11/2026 | | 8,568 | | 8,508 | | 8,139 | | (11)(15) |
| Marinus制药公司 | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | | | 11.50% | | 5/11/2026 | | 4,284 | | 4,254 | | 4,070 | | (11)(15) |
| Mesoblast，Inc. | 生物技术 | 第一留置权定期贷款 | | | 9.75% | | 11/19/2026 | | 7,660 | | 7,288 | | 7,296 | | (11)(15) |
| Mesoblast，Inc. | 生物技术 | 认股权证 | | | | | | 66,817 | | | 23 | | 170 | | (11)(15) |
| Mesoblast，Inc. | 生物技术 | 认股权证 | | | | | | 259,877 | | | 545 | | 455 | | (11)(15) |
| MHE Intermediate Holdings，LLC | 多元化的支援服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.46% | | 7/21/2027 | | 2,617 | | 2,574 | | 2,591 | | (6)(15) |
| MHE Intermediate Holdings，LLC | 多元化的支援服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.46% | | 7/21/2027 | | 11,176 | | 11,072 | | 11,064 | | (6)(15) |
| MHE Intermediate Holdings，LLC | 多元化的支援服务 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.00% | | | 7/21/2027 | | — | | (24) | | (18) | | (6)(15)(19) |
| MindBody公司 | 互联网服务和基础设施 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.00% | 12.46% | | 9/30/2025 | | 51,356 | | 50,977 | | 50,534 | | (6)(15) |
| MindBody公司 | 互联网服务和基础设施 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.00% | 12.46% | | 9/30/2025 | | 2,294 | | 2,251 | | 2,257 | | (6)(15) |
| MindBody公司 | 互联网服务和基础设施 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 7.00% | | | 9/30/2025 | | — | | (37) | | (84) | | (6)(15)(19) |
| Monotype Imagement Holdings Inc. | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.50% | 10.81% | | 2/28/2031 | | 38,422 | | 37,846 | | 37,861 | | (6)(15) |
| Monotype Imagement Holdings Inc. | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.50% | | | 2/28/2031 | | — | | (24) | | (24) | | (6)(15)(19) |
| Monotype Imagement Holdings Inc. | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 5.50% | | | 2/28/2030 | | — | | (71) | | (70) | | (6)(15)(19) |
| 马赛克公司，LLC | 家装零售业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.25% | 10.59% | 3.25% | 7/2/2026 | | 49,264 | | 49,026 | | 47,983 | | (6)(15) |
| MRI软件有限责任公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.50% | 10.90% | | 2/10/2027 | | 21,217 | | 20,911 | | 20,984 | | (6)(15) |
| MRI软件有限责任公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.50% | 10.90% | | 2/10/2027 | | 13,901 | | 13,864 | | 13,748 | | (6)(15) |
| MRI软件有限责任公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.50% | | | 2/10/2027 | | — | | — | | — | | (6)(15)(19) |
| MRI软件有限责任公司 | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 5.50% | | | 2/10/2027 | | — | | (53) | | (30) | | (6)(15)(19) |
| NeuAG，LLC | 化肥与农用化学品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 9.50% | 14.81% | | 9/11/2024 | | 64,606 | | 64,660 | | 63,185 | | (6)(15) |
| Next Holdco，LLC | 医疗保健技术 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.32% | | 11/12/2030 | | 19,995 | | 19,695 | | 19,729 | | (6)(15) |
| Next Holdco，LLC | 医疗保健技术 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | | | 11/12/2030 | | — | | (38) | | (34) | | (6)(15)(19) |
| Next Holdco，LLC | 医疗保健技术 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.00% | | | 11/9/2029 | | — | | (27) | | (25) | | (6)(15)(19) |
| NN，Inc. | 工业机械及用品和零部件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.88% | 12.31% | 2.00% | 9/19/2026 | | 65,801 | | 65,134 | | 63,498 | | (6)(11)(15) |
| NN，Inc. | 工业机械及用品和零部件 | 认股权证 | | | | | | 487,870 | | | — | | 2,308 | | (11) |
| NN，Inc. | 工业机械及用品和零部件 | 认股权证 | | | | | | 487,870 | | | — | | 2,308 | | (11) |
| Northwoods Capital 25 Ltd | 多部门控股 | CLO注释 | SOFR+ | 7.40% | 12.72% | | 7/20/2034 | | 700 | | 682 | | 692 | | (6)(11) |
| OEConnection LLC | 应用软件 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.00% | 12.43% | | 9/25/2027 | | 9,323 | | 9,223 | | 9,195 | | (6)(15) |
| OFSI基金有限公司 | 多部门控股 | CLO注释 | SOFR+ | 7.48% | 12.80% | | 4/20/2034 | | 1,105 | | 1,047 | | 1,050 | | (6)(11) |
| Oranje Holdco公司 | 系统软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.50% | 12.81% | | 2/1/2029 | | 15,231 | | 14,924 | | 15,003 | | (6)(15) |
| Oranje Holdco公司 | 系统软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 7.50% | | | 2/1/2029 | | — | | (38) | | (29) | | (6)(15)(19) |
| OTG管理，有限责任公司 | 机场服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 9.50% | 14.81% | | 2/11/2030 | | 11,214 | | 9,619 | | 11,214 | | (6)(15) |
| OTG管理，有限责任公司 | 机场服务 | 普通股 | | | | | | 2,613,034 | | | 22,330 | | 14,450 | | (15) |
| OZLM XXIII Ltd | 多部门控股 | CLO注释 | SOFR+ | 7.28% | 12.86% | | 4/15/2034 | | 1,000 | | 967 | | 959 | | (6)(11) |
橡树专业贷款公司
投资综合计划表
2024年3月31日
(以千为单位的美元金额)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资组合公司 | 行业 | 投资类别(1)(2)(3)(4) | 索引 | 传播 | 现金利率(5)(6) | PIK | 到期日 | 股票 | 校长(7) | 成本 | 公允价值 | 备注 |
| Performance Health Holdings，Inc. | 医疗保健分销商 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.75% | 11.16% | | 7/12/2027 | | $ | 22,375 | | $ | 22,214 | | $ | 21,928 | | (6)(15) |
| 宠物护理中心有限责任公司 | 医疗保健服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.33% | | 11/15/2030 | | 52,507 | | 51,514 | | 51,568 | | (6)(15) |
| 宠物护理中心有限责任公司 | 医疗保健服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | | | 11/15/2030 | | — | | (69) | | (61) | | (6)(15)(19) |
| 宠物护理中心有限责任公司 | 医疗保健服务 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.00% | | | 11/15/2029 | | — | | (129) | | (120) | | (6)(15)(19) |
| 宠物护理中心有限责任公司 | 医疗保健服务 | 优先股 | | | | | | 4,531 | | | 4,440 | | 4,712 | | (15) |
| 皮卡德母公司 | 应用软件 | 固定利率债券 | | | 6.50% | | 3/31/2029 | | 2,300 | | 2,129 | | 2,185 | | |
| Planview母公司 | 应用软件 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.25% | 12.65% | | 12/18/2028 | | 28,820 | | 28,047 | | 27,955 | | (6)(15) |
| Pluralsight，LLC | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.00% | 13.47% | | 4/6/2027 | | 67,244 | | 66,480 | | 60,587 | | (6)(15) |
| Pluralsight，LLC | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 8.00% | 13.47% | | 4/6/2027 | | 4,790 | | 4,722 | | 4,316 | | (6)(15) |
| PPW Aero Buyer，Inc | 航空航天与国防 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.00% | 12.33% | | 2/15/2029 | | 10,841 | | 10,488 | | 10,515 | | (6)(15) |
| PPW Aero Buyer，Inc | 航空航天与国防 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 7.00% | 12.33% | | 2/15/2029 | | 704 | | 656 | | 660 | | (6)(15)(19) |
| PRGX Global，Inc. | 数据处理和外包服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 11.80% | | 3/3/2026 | | 28,254 | | 27,989 | | 28,254 | | (6)(15) |
| PRGX Global，Inc. | 数据处理和外包服务 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.50% | | | 3/3/2026 | | — | | (27) | | — | | (6)(15)(19) |
| PRGX Global，Inc. | 数据处理和外包服务 | 普通股 | | | | | | 100,000 | | | 109 | | 309 | | (15) |
| Profrac Holdings II，LLC | 工业机械及用品和零部件 | 第一留置权浮动利率债券 | SOFR+ | 7.25% | 12.55% | | 1/23/2029 | | 27,708 | | 27,431 | | 27,459 | | (6)(11)(15) |
| Protein for Pets Opco，LLC | 包装食品和肉类 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.25% | 10.56% | | 9/20/2030 | | 20,325 | | 19,920 | | 19,919 | | (6)(15) |
| Protein for Pets Opco，LLC | 包装食品和肉类 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 5.25% | | | 9/20/2030 | | — | | (42) | | (42) | | (6)(15)(19) |
| 量子Bidco Limited | 食品经销商 | 第一留置权定期贷款 | SONIA + | 5.50% | 10.97% | | 1/31/2028 | | £ | 9,739 | | 12,063 | | 11,786 | | (6)(11)(15) |
| QuorumLabs公司 | 应用软件 | 优先股 | | | | | | 64,887,669 | | | 375 | | — | | (15) |
| 相对论oda LLC | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 11.93% | | 5/12/2027 | | $ | 32,329 | | 32,106 | | 31,844 | | (6)(15) |
| 相对论oda LLC | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.50% | | | 5/12/2027 | | — | | (37) | | (41) | | (6)(15)(19) |
| RumbleOn公司 | 汽车零售 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.75% | 13.69% | 0.50% | 8/31/2026 | | 8,808 | | 8,567 | | 8,301 | | (6)(11)(15) |
| RumbleOn公司 | 汽车零售 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.75% | 13.69% | 0.50% | 8/31/2026 | | 29,185 | | 28,415 | | 27,507 | | (6)(11)(15) |
| RumbleOn公司 | 汽车零售 | 认股权证 | | | | | | 204,454 | | | 1,202 | | 777 | | (11)(15) |
| Salus Workers 'Compensation，LLC | 多元化金融服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 10.00% | 15.33% | | 10/7/2026 | | 25,349 | | 24,702 | | 24,588 | | (6)(15) |
| Salus Workers 'Compensation，LLC | 多元化金融服务 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 10.00% | | | 10/7/2026 | | — | | (79) | | (93) | | (6)(15)(19) |
| Salus Workers 'Compensation，LLC | 多元化金融服务 | 认股权证 | | | | | | 991,019 | | | 327 | | 476 | | (15) |
| SCIH Salt Holdings Inc. | 多种化学品 | 固定利率债券 | | | 4.88% | | 5/1/2028 | | 1,680 | | 1,546 | | 1,567 | | |
| Scilex Holding Co | 生物技术 | 普通股 | | | | | | 9,307 | | | 78 | | 15 | | (11) |
| SCP眼科护理服务有限公司 | 医疗保健服务 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.75% | 14.18% | | 10/7/2030 | | 990 | | 941 | | 990 | | (6)(15)(19) |
| SCP眼科护理服务有限公司 | 医疗保健服务 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.75% | 14.18% | | 10/7/2030 | | 8,010 | | 7,814 | | 8,010 | | (6)(15) |
| SCP眼科护理服务有限公司 | 医疗保健服务 | 普通股 | | | | | | 1,037 | | | 1,037 | | 1,037 | | (15) |
| scPharmaceuticals Inc. | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.75% | | | 10/13/2027 | | — | | — | | — | | (6)(15)(19) |
| scPharmaceuticals Inc. | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.75% | | | 10/13/2027 | | — | | — | | — | | (6)(15)(19) |
| scPharmaceuticals Inc. | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.75% | 11.75% | | 10/13/2027 | | 5,212 | | 5,015 | | 5,069 | | (6)(15) |
| scPharmaceuticals Inc. | 制药业 | 认股权证 | | | | | | 53,700 | | | 175 | | 153 | | (15) |
| Seres治疗公司 | 生物技术 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.88% | | | 4/27/2029 | | — | | — | | — | | (6)(11)(15)(19) |
| Seres治疗公司 | 生物技术 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.88% | | | 4/27/2029 | | — | | — | | — | | (6)(11)(15)(19) |
橡树专业贷款公司
投资综合计划表
2024年3月31日
(以千为单位的美元金额)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资组合公司 | 行业 | 投资类别(1)(2)(3)(4) | 索引 | 传播 | 现金利率(5)(6) | PIK | 到期日 | 股票 | 校长(7) | 成本 | 公允价值 | 备注 |
| Seres治疗公司 | 生物技术 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.88% | 12.88% | | 4/27/2029 | | $ | 7,191 | | $ | 6,958 | | $ | 6,867 | | (6)(11)(15) |
| Seres治疗公司 | 生物技术 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.88% | 12.88% | | 4/27/2029 | | 2,697 | | 2,609 | | 2,576 | | (6)(11)(15) |
| Seres治疗公司 | 生物技术 | 认股权证 | | | | | | 58,210 | | | 182 | | 17 | | (11)(15) |
| SM Wellness控股公司 | 医疗保健服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.50% | 10.07% | | 4/17/2028 | | 4,429 | | 3,858 | | 4,272 | | (6)(15) |
| SM Wellness控股公司 | 医疗保健服务 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.00% | 13.57% | | 4/16/2029 | | 12,034 | | 11,308 | | 10,530 | | (6)(15) |
| 索伦托治疗公司 | 生物技术 | 普通股 | | | | | | 66,000 | | | 139 | | 1 | | (11) |
| Spanx，LLC | 服装零售业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.25% | 10.68% | | 11/20/2028 | | 18,151 | | 17,972 | | 17,998 | | (6)(15) |
| Spanx，LLC | 服装零售业 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 5.00% | | | 11/18/2027 | | — | | (37) | | (15) | | (6)(15)(19) |
| SPX Flow，Inc. | 工业机械及用品和零部件 | 固定利率债券 | | | 8.75% | | 4/1/2030 | | 1,590 | | 1,533 | | 1,607 | | |
| 史泰博公司 | 办公服务及用品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.44% | | 4/16/2026 | | 22,005 | | 21,782 | | 21,830 | | (6) |
| SumUp Holdings Luxembourg S.J.R.L. | 多元化金融服务 | 第一留置权定期贷款 | E+ | 8.25% | 12.18% | | 3/10/2026 | | € | 23,731 | | 26,648 | | 25,565 | | (6)(11)(15) |
| Superior Industries International，Inc. | 汽车零部件与设备 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.00% | 13.33% | | 12/16/2028 | | $ | 49,270 | | 48,386 | | 48,787 | | (6)(15) |
| 至尊健身集团NY Holdings，LLC | 休闲设施 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.00% | 12.59% | | 12/31/2026 | | 2,735 | | 2,716 | | 2,601 | | (6)(15) |
| 至尊健身集团NY Holdings，LLC | 休闲设施 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.00% | 12.59% | | 12/31/2026 | | 3,290 | | 3,170 | | 3,129 | | (6)(15) |
| 至尊健身集团NY Holdings，LLC | 休闲设施 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.00% | 12.59% | | 12/31/2026 | | 31,941 | | 31,737 | | 30,379 | | (6)(15) |
| 至尊健身集团NY Holdings，LLC | 休闲设施 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 7.00% | | | 12/31/2026 | | — | | (10) | | (76) | | (6)(15)(19) |
| Singer Holdings Inc. | 家居用品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.75% | | | 7/28/2028 | | 25,462 | | 23,170 | | 14,131 | | (6)(15)(20) |
| Telestream控股公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 9.75% | 15.18% | | 10/15/2025 | | 25,329 | | 25,167 | | 24,468 | | (6)(15) |
| Telestream控股公司 | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 9.75% | 15.18% | | 10/15/2025 | | 1,354 | | 1,343 | | 1,281 | | (6)(15)(19) |
| Ten—X LLC | 互动媒体与服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.33% | | 5/26/2028 | | 19,789 | | 18,962 | | 19,126 | | (6)(15) |
| THL锌风险投资有限公司 | 多元化的金属和矿业 | 第一留置权定期贷款 | | | 13.00% | | 5/23/2026 | | 50,419 | | 49,953 | | 50,158 | | (11)(15) |
| Thrasio，LLC | 百视通零售 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 9.00% | | | 12/18/2026 | | 46,832 | | 47,185 | | 16,391 | | (6)(15)(20) |
| Thrasio，LLC | 百视通零售 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.00% | | | 7/1/2024 | | 2,854 | | 2,797 | | 2,797 | | (6)(15)(20) |
| Thrasio，LLC | 百视通零售 | 优先股 | | | | | | 358,299 | | | 2,912 | | — | | (15) |
| Thrasio，LLC | 百视通零售 | 优先股 | | | | | | 10,616 | | | 120 | | — | | (15) |
| Thrasio，LLC | 百视通零售 | 优先股 | | | | | | 60,862 | | | 1,207 | | — | | (15) |
| Thrasio，LLC | 百视通零售 | 优先股 | | | | | | 32,447 | | | 33,353 | | — | | (15) |
| 试金石收购公司。 | 医疗用品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.41% | | 12/29/2028 | | 11,642 | | 11,619 | | 11,321 | | (6)(15) |
| Trinitas CLO VI Ltd. | 多部门控股 | CLO注释 | SOFR+ | 7.08% | 12.40% | | 1/25/2034 | | 905 | | 850 | | 858 | | (6)(11) |
| Trinitas CLO XV DAC | 多部门控股 | CLO注释 | SOFR+ | 7.71% | 13.03% | | 4/22/2034 | | 1,000 | | 820 | | 950 | | (6)(11) |
| Uniti Group LP | 有线和卫星电视 | 固定利率债券 | | | 6.50% | | 2/15/2029 | | 2,830 | | 2,562 | | 2,196 | | (11) |
| Win Brands Group LLC | 家居用品和特产 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 14.00% | 19.47% | | 1/23/2026 | | 1,223 | | 1,212 | | 1,131 | | (6)(15) |
| 赢品牌集团有限公司 | 家居用品和特产 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 14.00% | 19.47% | | 1/23/2026 | | 1,446 | | 1,434 | | 1,338 | | (6)(15) |
| 赢品牌集团有限公司 | 家居用品和特产 | 认股权证 | | | | | | 4,871 | | | 46 | | 14 | | (15) |
| Windstream Services II，LLC | 综合电信服务 | 普通股 | | | | | | 127,452 | | | 2,057 | | 1,540 | | (15) |
| WP CPP Holdings，LLC | 航空航天与国防 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.50% | 8.72% | 4.13% | 11/28/2029 | | 30,075 | | 29,372 | | 29,407 | | (6)(15) |
| WP CPP Holdings，LLC | 航空航天与国防 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.75% | | | 11/28/2029 | | — | | (77) | | (73) | | (6)(15)(19) |
| ZEP Inc. | 特种化学品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.31% | | 10/2/2028 | | 19,529 | | 19,505 | | 19,529 | | (6)(15) |
非控股/非关联投资总额（177.0占净资产的百分比） | | | | | | | | | | $ | 2,838,769 | | $ | 2,697,831 | | |
证券投资总额（200.0占净资产的百分比） | | | | | | | | | | $ | 3,243,772 | | $ | 3,047,445 | | |
橡树专业贷款公司
投资综合计划表
2024年3月31日
(以千为单位的美元金额)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资组合公司 | 行业 | 投资类别(1)(2)(3)(4) | 索引 | 传播 | 现金利率(5)(6) | PIK | 到期日 | 股票 | 校长(7) | 成本 | 公允价值 | 备注 |
| 现金和现金等价物及限制性现金 | | | | | | | | | | | | |
| 摩根大通优质货币市场基金，机构股票 | | | | | | | | | | $ | 7,370 | | $ | 7,370 | | |
| 其他现金账户 | | | | | | | | | | 130,122 | | 130,122 | | |
现金及现金等价物及受限制现金总额（9.0占净资产的百分比） | | | | | | | | | | $ | 137,492 | | $ | 137,492 | | |
总证券投资及现金及现金等价物及限制现金（209.0占净资产的百分比） | | | | | | | | | | $ | 3,381,264 | | $ | 3,184,937 | | |
橡树专业贷款公司
投资综合计划表
2024年3月31日
(以千为单位的美元金额)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生工具 | | 应购买的名义金额 | | 待售出的名义金额 | | 到期日 | | 交易对手 | | 累计未实现增值/（折旧） |
| 外币远期合约 | | $ | 28,312 | | | € | 26,350 | | | 5/9/2024 | | 摩根大通银行，N.A. | | $ | (188) | |
| 外币远期合约 | | $ | 32,738 | | | £ | 26,292 | | | 5/9/2024 | | 摩根大通银行，N.A. | | (482) | |
| | | | | | | | | | $ | (670) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生工具 | | 公司收到 | | 公司付钱 | | 交易对手 | | 到期日 | | 名义金额 | | 公允价值 |
| 利率互换 | | 固定2.7% | | 浮动3个月SOFR +1.658% | | 加拿大皇家银行 | | 1/15/2027 | | $350,000 | | $ | (32,511) | |
| 利率互换 | | 固定7.1% | | 浮动3个月SOFR +3.1255% | | 加拿大皇家银行 | | 2/15/2029 | | $300,000 | | (1,824) | |
| | | | | | | | | | | | $ | (34,335) | |
橡树专业贷款公司
投资综合计划表
2024年3月31日
(以千为单位的美元金额)
(未经审计)
(1)除非另有说明，所有债务投资都能产生收入。除另有说明外，所有股本投资均不产生收入。
(2)按地区划分的投资组合组成见综合财务报表附注附注3。
(3)股权可持有于与投资组合公司有关的公司的股份或单位。
(4)本公司的各项投资均已抵押作为其一项或多项信贷融资的抵押品。单一投资可分为若干部分，个别抵押作为独立信贷融资的抵押品。
(5)若干定期贷款及循环贷款之利率可于各期间调整。该等利率调整可能因层级定价安排或违反原始信贷协议中的财务或付款约定而属临时性质，或根据贷款修订或豁免文件而属永久性质。
(6)大部分浮动利率贷款未偿还本金余额的利率与有担保隔夜融资利率(SOFR)、欧元银行同业拆借利率(EURIBOR或“E”)、英镑隔夜指数平均值(“SONIA”)和/或替代基本利率(例如最优惠利率)挂钩，后者通常根据借款人的选择每半年、每季度或每月重置一次。借款人也可以选择为每笔贷款设定多个利息重置期。对于上述每笔贷款，本公司已根据各自的信贷协议和期末的现金利率提供了参考利率之上的适用保证金。截至2024年3月31日，公司浮动利率贷款的参考利率为30天SOFR为5.33%，90天SOFR为5.31%，180天SOFR为5.23%，Prime为8.50%，SONIA为5.19%，90天EURIBOR为3.88%。大多数贷款都有利率下限，利率下限通常在0%至2.75%. SOFR和SONIA为基础的合同可能包括除基本利率和规定的利差之外的信贷利差调整。
(7)本金包括累计实物付款（“实物付款”）利息，并扣除还款（如有）。“英镑”表示投资以英镑计值。“欧元”表示投资以欧元计值。所有其他投资均以美元计值。
(8)控制性投资一般由1940年投资公司法（经修订）（“投资公司法”）定义为对本公司拥有超过25%投票权证券或维持超过50%董事会代表权的公司的投资。
(9)根据《投资公司法》的定义，本公司被视为这些投资组合公司的“关联人”，并“控制”这些投资组合公司，因为本公司拥有投资组合公司25%以上的未偿还有表决权证券，或有权控制该投资组合公司的管理或政策(包括通过管理协议)。在截至2024年3月31日的六个月内，发行人既是关联人，也是本公司被视为控制的投资组合公司，请参阅合并财务报表所附附注中的附表12-14。
(10)该投资代表于所示相关证券的参与权益。
(11)投资并不是《投资公司法》第55(A)节所界定的“合格资产”。根据《投资公司法》，公司不得收购任何不符合条件的资产，除非在进行收购时，符合条件的资产至少占公司总资产的70%。截至2024年3月31日，符合条件的资产74.6占公司总资产和非合格资产的百分比 25.4占公司总资产的%。
(12)通过支付股息或分配而产生的收入。
(13)这项投资代表卖方赚取了Alvotech SA的股份。如果截至2027年6月16日的任何时候，Alvotech SA普通股价格等于或高于成交量加权平均价（“VWAP”）美元，则卖方赚取股份将归属20.00以每股计算十任何时间内的交易日二十交易日期间。
(14)有关投资组合组成，请参阅综合财务报表附注附注3。
(15)截至2024年3月31日，这些投资在财务会计准则委员会（“FASB”）指导下根据会计准则法典化（“ASC”）主题820建立的公允价值层级内被归类为第3级， 公允价值计量和披露（“ASC 820”）。
(16)该投资乃使用资产净值作为公平值的可行权宜方法进行估值。与ASC 820一致，这些投资被排除在层级级别之外。
(17)关联投资通常被《投资公司法》定义为对本公司拥有5%至25%投票权证券的公司的投资。
(18)非控制/非关联投资是指既不是控制投资也不是关联投资的投资。
(19)投资有未动用的承付款。未摊销费用分类为未赚取收入，减少成本基准，可能导致负成本基准。 负公允价值可能是由于无资金承付款的价值低于面值。
(20)截至2024年3月31日，该投资处于非应计状态。
(21)该投资指收入利息融资定期贷款，本公司根据各投资组合公司在贷款年期内赚取的收入的百分比收取定期利息付款。
请参阅合并财务报表附注。
橡树专业贷款公司
投资综合计划表
2023年9月30日
(以千为单位的美元金额)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资组合公司 | 行业 | 投资类别(1)(2)(3)(4) | 索引 | 传播 | 现金利率(5)(6) | PIK | 到期日 | 股票 | 校长(7) | 成本 | 公允价值 | 备注 |
| 控制投资 | | | | | | | | | | | | (8)(9) |
| C5科技控股有限责任公司 | 数据处理和外包服务 | 普通股 | | | | | | 829 | | $ | — | | $ | — | | (15) |
| C5科技控股有限责任公司 | 数据处理和外包服务 | 优先股 | | | | | | 34,984,460 | | 34,984 | | 27,638 | | (15) |
| Dominion Diagnostics，LLC | 医疗保健服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.54% | | 8/28/2025 | | $ | 14,068 | | 14,068 | | 14,068 | | (6)(15) |
| Dominion Diagnostics，LLC | 医疗保健服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.42% | | 8/28/2025 | | 2,090 | | 2,090 | | 2,090 | | (6)(15)(19) |
| Dominion Diagnostics，LLC | 医疗保健服务 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 5.00% | 10.54% | | 8/28/2025 | | 5,574 | | 5,574 | | 5,574 | | (6)(15) |
| Dominion Diagnostics，LLC | 医疗保健服务 | 普通股 | | | | | | 30,031 | | 15,222 | | 2,711 | | (15) |
| OCSI Glick JV LLC | 多部门控股 | 次级债务 | SOFR+ | 4.50% | 9.76% | | 10/20/2028 | | 58,349 | | 50,330 | | 50,017 | | (6)(11)(14)(15)(19) |
| OCSI Glick JV LLC | 多部门控股 | 会员权益 | | | | | | 87.5 | % | | — | | — | | (11)(14)(16)(19) |
| 高级贷款基金JV I，LLC | 多部门控股 | 次级债务 | SOFR+ | 7.00% | 12.26% | | 12/29/2028 | | 112,656 | | 112,656 | | 112,656 | | (6)(11)(14)(15)(19) |
| 高级贷款基金JV I，LLC | 多部门控股 | 会员权益 | | | | | | 87.5 | % | | 54,791 | | 28,878 | | (11)(12)(14)(16)(19) |
| 二氧化硅医疗产品公司。 | 金属、玻璃和塑料容器 | 第一留置权定期贷款 | | | | 12.00% | 8/3/2028 | | 15,874 | | 14,100 | | 15,874 | | (15) |
| 二氧化硅医疗产品公司。 | 金属、玻璃和塑料容器 | 第一留置权定期贷款 | | | | 12.00% | 8/3/2028 | | 1,359 | | 1,337 | | 1,359 | | (15)(19) |
| 二氧化硅医疗产品公司。 | 金属、玻璃和塑料容器 | 普通股 | | | | | | 1,184,630 | | | 40,093 | | 36,226 | | (15) |
| 二氧化硅医疗产品公司。 | 金属、玻璃和塑料容器 | 认股权证 | | | | | | 66,686 | | | — | | — | | (15) |
控制投资总额（19.6占净资产的百分比） | | | | | | | | | | $ | 345,245 | | $ | 297,091 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 关联投资 | | | | | | | | | | | | (17) |
| 集结品牌资本有限责任公司 | 专业金融 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.75% | 12.14% | | 1/25/2026 | | $ | 21,852 | | $ | 21,855 | | $ | 21,823 | | (6)(15)(19) |
| 集结品牌资本有限责任公司 | 专业金融 | 普通股 | | | | | | 1,783,332 | | | 804 | | 89 | | (15) |
| 集结品牌资本有限责任公司 | 专业金融 | 优先股 | | | | | | 1,129,453 | | | 1,159 | | 1,005 | | (15) |
| 集结品牌资本有限责任公司 | 专业金融 | 认股权证 | | | | | | 78,045 | | — | | — | | (15) |
| 护理服务公司 | 医疗保健服务 | 优先股 | | | | | | 1,080,399 | | | 1,080 | | 432 | | (15) |
投资总额（1.5占净资产的百分比） | | | | | | | | | | $ | 24,898 | | $ | 23,349 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 非控股/非关联投资 | | | | | | | | | | | | (18) |
| 107—109 Beech OAK22 LLC | 房地产开发 | 第一位留置权改革者 | | | 11.00% | | 2/27/2026 | | $ | 18,869 | | $ | 18,687 | | $ | 18,443 | | (15)(19) |
| 107 Fair Street LLC | 房地产开发 | 第一留置权定期贷款 | | | 12.50% | | 5/31/2024 | | 1,269 | | 1,240 | | 1,214 | | (10)(15)(19) |
| 112—126 Van Houten Real22 LLC | 房地产开发 | 第一留置权定期贷款 | | | 12.00% | | 5/4/2024 | | 4,070 | | 4,038 | | 4,022 | | (10)(15)(19) |
| A.T.集团II有限公司 | 生物技术 | 第一留置权定期贷款 | | | 14.25% | | 9/13/2029 | | 21,434 | | 21,612 | | 21,220 | | (11)(15)(22) |
| A.T.第二阶段S—RL | 生物技术 | 第一留置权定期贷款 | | | | 20.00% | 2/6/2024 | | 6,021 | | 6,013 | | 5,900 | | (11)(15) |
| Accupac公司 | 个人护理产品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.55% | | 1/16/2026 | | 20,234 | | 20,150 | | 20,194 | | (6)(15) |
| Accupac公司 | 个人护理产品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | | | 1/16/2026 | | — | | (2) | | (8) | | (6)(15)(19) |
| Accupac公司 | 个人护理产品 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.00% | 11.55% | | 1/16/2026 | | 2,033 | | 2,013 | | 2,027 | | (6)(15)(19) |
| Acquia Inc. | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | L+ | 7.00% | 12.34% | | 10/31/2025 | | 6,400 | | 6,335 | | 6,380 | | (6)(15) |
| Acquia Inc. | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | L+ | 7.00% | 12.34% | | 10/31/2025 | | 25,332 | | 25,288 | | 25,253 | | (6)(15) |
| Acquia Inc. | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 7.00% | 12.72% | | 10/31/2025 | | 1,333 | | 1,322 | | 1,324 | | (6)(15)(19) |
| 亚洲开发银行有限责任公司 | 建筑与工程 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 11.90% | | 12/18/2025 | | 3,446 | | 3,411 | | 3,383 | | (6)(15) |
| 亚洲开发银行有限责任公司 | 建筑与工程 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 12.15% | | 12/18/2025 | | 17,901 | | 17,743 | | 17,575 | | (6)(15) |
| 亚洲开发银行有限责任公司 | 建筑与工程 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 12.13% | | 12/18/2025 | | 963 | | 948 | | 945 | | (6)(15) |
橡树专业贷款公司
投资综合计划表
2023年9月30日
(以千为单位的美元金额)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资组合公司 | 行业 | 投资类别(1)(2)(3)(4) | 索引 | 传播 | 现金利率(5)(6) | PIK | 到期日 | 股票 | 校长(7) | 成本 | 公允价值 | 备注 |
| ADC治疗公司 | 生物技术 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.50% | 13.04% | | 8/15/2029 | | $ | 6,589 | | $ | 6,305 | | $ | 6,276 | | (6)(11)(15) |
| ADC治疗公司 | 生物技术 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.50% | | | 8/15/2029 | | — | | (38) | | (38) | | (6)(11)(15)(19) |
| ADC治疗公司 | 生物技术 | 认股权证 | | | | | | 28,948 | | | 174 | | 6 | | (11)(15) |
| AI Sirona(卢森堡)收购S.a.r.l. | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | E+ | 5.00% | 8.86% | | 9/30/2028 | | € | 5,500 | | $ | 6,024 | | $ | 5,825 | | (6)(11) |
| AIP RD买方公司 | 总代理商 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.75% | 13.17% | | 12/21/2029 | | $ | 17,873 | | 17,655 | | 17,687 | | (6)(15) |
| AIP RD买方公司 | 总代理商 | 普通股 | | | | | | 17,870 | | | 1,733 | | 2,826 | | (15) |
| 机场跑道技术公司 | 应用软件 | 认股权证 | | | | | | 5,715 | | | 90 | | — | | (15) |
| All Web Leads，Inc. | 广告 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.50% | | | 12/29/2023 | | 23,562 | | 22,795 | | 9,797 | | (6)(15)(20) |
| 法国阿尔蒂斯公司 | 综合电信服务 | 固定利率债券 | | | 5.50% | | 10/15/2029 | | 4,050 | | 3,577 | | 2,918 | | (11) |
| Alto Pharmacy Holdings，Inc. | 医疗保健技术 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 11.50% | 5.00% | 11.99% | 10/14/2027 | | 9,057 | | 8,434 | | 8,332 | | (6)(15) |
| Alto Pharmacy Holdings，Inc. | 医疗保健技术 | 认股权证 | | | | | | 598,283 | | | 642 | | 1,915 | | (15) |
| Alvogen Pharma US，Inc. | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.50% | 13.04% | | 6/30/2025 | | 17,053 | | 16,982 | | 15,929 | | (6)(15) |
| Alvotech Holdings S.A. | 生物技术 | 固定利率债券 | | | 8.50% | 3.50% | 11/16/2026 | | 28,464 | | 28,329 | | 27,687 | | (11)(15) |
| Alvotech Holdings S.A. | 生物技术 | 固定利率债券 | | | 8.50% | 3.50% | 11/16/2026 | | 2,121 | | 1,945 | | 2,063 | | (11)(15) |
| Alvotech Holdings S.A. | 生物技术 | 固定利率债券 | | | 8.50% | 3.50% | 11/16/2026 | | 27,692 | | 27,582 | | 26,936 | | (11)(15) |
| Alvotech Holdings S.A. | 生物技术 | 固定利率债券 | | | 8.50% | 3.50% | 11/16/2026 | | 2,064 | | 1,891 | | 2,007 | | (11)(15) |
| Alvotech Holdings S.A. | 生物技术 | 普通股 | | | | | | 471,253 | | | 849 | | 4,298 | | (11) |
| Alvotech Holdings S.A. | 生物技术 | 普通股 | | | | | | 141,640 | | | 566 | | 368 | | (11)(13)(15) |
| 美国汽车拍卖集团 | 消费金融 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.75% | 14.14% | | 1/2/2029 | | 17,048 | | 16,440 | | 15,087 | | (6)(15) |
| 美国轮胎经销公司。 | 总代理商 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.25% | 11.81% | | 10/20/2028 | | 19,115 | | 18,278 | | 16,798 | | (6) |
| Amplify Finco Pty Ltd. | 电影与娱乐 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.00% | 13.54% | | 11/26/2027 | | 12,500 | | 12,188 | | 11,865 | | (6)(11)(15) |
| Anastasia Parent，LLC | 个人护理产品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 3.75% | 9.40% | | 8/11/2025 | | 3,700 | | 3,067 | | 2,669 | | (6) |
| Ardonagh Midco 3 PLC | 保险经纪人 | 第一留置权定期贷款 | E+ | 7.00% | 10.95% | | 7/14/2026 | | € | 3,017 | | 3,331 | | 3,226 | | (6)(11)(15) |
| Ardonagh Midco 3 PLC | 保险经纪人 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.75% | 11.57% | | 7/14/2026 | | $ | 10,519 | | 10,400 | | 10,624 | | (6)(11)(15) |
| Ardonagh Midco 3 PLC | 保险经纪人 | 第一留置权定期贷款 | SONIA + | 7.00% | 12.46% | | 7/14/2026 | | £ | 4,949 | | 6,318 | | 6,101 | | (6)(11)(15) |
| Ardonagh Midco 3 PLC | 保险经纪人 | 第一留置权定期贷款 | SONIA + | 7.00% | 12.46% | | 7/14/2026 | | £ | 23,675 | | 28,713 | | 29,185 | | (6)(11)(15) |
| Ardonagh Midco 3 PLC | 保险经纪人 | 第一留置权定期贷款 | SONIA + | 5.75% | 9.70% | | 7/14/2026 | | £ | 3,649 | | 4,094 | | 3,914 | | (6)(11)(15) |
| ASP-R-PAC收购有限责任公司 | 纸塑料包装产品及材料 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.63% | | 12/29/2027 | | $ | 3,276 | | 3,267 | | 3,084 | | (6)(11)(15) |
| ASP-R-PAC收购有限责任公司 | 纸塑料包装产品及材料 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.00% | | | 12/29/2027 | | — | | (13) | | (23) | | (6)(11)(15)(19) |
| Astra收购公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.25% | 10.90% | | 10/25/2028 | | 8,490 | | 8,168 | | 6,414 | | (6) |
| Athenahealth Group Inc. | 医疗保健技术 | 优先股 | | | | | | 21,523 | | | 20,789 | | 20,074 | | (15) |
| ATNX SPV，LLC | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | | | | | 5/31/2031 | | 12,222 | | 12,260 | | 11,795 | | (11)(15)(22) |
| Aurora Lux Finco S.J.R.L. | 机场服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.49% | | 12/24/2026 | | 29,509 | | 29,164 | | 28,284 | | (6)(11)(15) |
| Avalara，Inc. | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.25% | 12.64% | | 10/19/2028 | | 50,470 | | 49,679 | | 49,688 | | (6)(15) |
| Avalara，Inc. | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 7.25% | | | 10/19/2028 | | — | | (108) | | (78) | | (6)(15)(19) |
| 艾弗里 | 房地产运营公司 | 第一留置权定期贷款 | L+ | 7.30% | | | 2/17/2023 | | 19,163 | | 19,163 | | 18,340 | | (6)(15)(20) |
| 艾弗里 | 房地产运营公司 | 次级债务定期贷款 | L+ | 12.50% | | | 2/17/2023 | | 4,641 | | 4,641 | | 4,170 | | (6)(15)(20) |
| Baart程序，Inc. | 医疗保健服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.65% | | 6/11/2027 | | 3,247 | | 3,216 | | 3,169 | | (6)(15) |
橡树专业贷款公司
投资综合计划表
2023年9月30日
(以千为单位的美元金额)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资组合公司 | 行业 | 投资类别(1)(2)(3)(4) | 索引 | 传播 | 现金利率(5)(6) | PIK | 到期日 | 股票 | 校长(7) | 成本 | 公允价值 | 备注 |
| Baart程序，Inc. | 医疗保健服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.65% | | 6/11/2027 | | $ | 1,261 | | $ | 1,269 | | $ | 1,231 | | (6)(15) |
| Baart程序，Inc. | 医疗保健服务 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.50% | 14.15% | | 6/11/2028 | | 8,920 | | 8,819 | | 8,492 | | (6)(15) |
| Baart程序，Inc. | 医疗保健服务 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.50% | 14.15% | | 6/11/2028 | | 2,091 | | 2,068 | | 1,991 | | (6)(15) |
| Baart程序，Inc. | 医疗保健服务 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.50% | 14.15% | | 6/11/2028 | | 4,361 | | 4,297 | | 4,152 | | (6)(15) |
| 伯纳餐饮有限公司 | 软饮料和不含酒精饮料 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.50% | 11.02% | | 7/30/2027 | | 40,660 | | 40,440 | | 40,213 | | (6)(15) |
| 伯纳餐饮有限公司 | 软饮料和不含酒精饮料 | 第一位留置权改革者 | Prime+ | 4.50% | 13.00% | | 7/30/2026 | | 2,221 | | 2,188 | | 2,178 | | (6)(15)(19) |
| BioXcel Therapeutics，Inc. | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | | | 8.00% | 2.25% | 4/19/2027 | | 6,757 | | 6,560 | | 6,225 | | (11)(15) |
| BioXcel Therapeutics，Inc. | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | | | | | 9/30/2032 | | 3,316 | | 3,335 | | 3,169 | | (11)(15)(19)(22) |
| BioXcel Therapeutics，Inc. | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | | | 8.00% | 2.25% | 4/19/2027 | | — | | — | | — | | (11)(15)(19) |
| BioXcel Therapeutics，Inc. | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | | | 8.00% | 2.25% | 4/19/2027 | | — | | — | | — | | (11)(15)(19) |
| BioXcel Therapeutics，Inc. | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | | | | | 9/30/2032 | | — | | — | | — | | (11)(15)(19)(22) |
| BioXcel Therapeutics，Inc. | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | | | | | 9/30/2032 | | — | | — | | — | | (11)(15)(19)(22) |
| BioXcel Therapeutics，Inc. | 制药业 | 认股权证 | | | | | | 26,131 | | | 225 | | 3 | | (11)(15) |
| 黑鹰网络控股公司 | 数据处理和外包服务 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.00% | 12.43% | | 6/15/2026 | | 30,625 | | 30,370 | | 29,989 | | (6) |
| 布鲁门塔尔·特梅库拉有限责任公司 | 汽车零售 | 第一留置权定期贷款 | | | 9.00% | | 10/9/2023 | | 5,257 | | 5,258 | | 5,251 | | (15) |
| 布鲁门塔尔·特梅库拉有限责任公司 | 汽车零售 | 优先股 | | | | | | 1,708,618 | | | 1,711 | | 1,999 | | (15) |
| 布鲁门塔尔·特梅库拉有限责任公司 | 汽车零售 | 优先股 | | | | | | 394,297 | | | 395 | | 442 | | (15) |
| 布鲁门塔尔·特梅库拉有限责任公司 | 汽车零售 | 普通股 | | | | | | 394,297 | | | 424 | | 158 | | (15) |
| Cadence航空航天有限责任公司 | 航空航天与国防 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 12.07% | | 11/14/2024 | | 37 | | 37 | | 37 | | (6)(15) |
| Cadence航空航天有限责任公司 | 航空航天与国防 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 12.07% | | 11/14/2024 | | 3,031 | | 2,899 | | 3,031 | | (6)(15) |
| Cadence航空航天有限责任公司 | 航空航天与国防 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 12.07% | | 11/14/2024 | | 1,557 | | 1,489 | | 1,557 | | (6)(15) |
| Cadence航空航天有限责任公司 | 航空航天与国防 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 12.07% | | 11/14/2024 | | 1,024 | | 994 | | 1,024 | | (6)(15) |
| Clear Channel户外控股公司 | 广告 | 固定利率债券 | | | 7.50% | | 6/1/2029 | | 2,632 | | 2,632 | | 2,017 | | (11) |
| Clear Channel户外控股公司 | 广告 | 固定利率债券 | | | 7.75% | | 4/15/2028 | | 176 | | 170 | | 141 | | (11) |
| 秃鹰合并子公司 | 系统软件 | 固定利率债券 | | | 7.38% | | 2/15/2030 | | 8,420 | | 8,261 | | 7,059 | | |
| 大陆联运集团有限公司 | 油气储运 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.50% | | | 1/28/2025 | | 22,084 | | 21,336 | | 16,040 | | (6)(15)(20) |
| 大陆联运集团有限公司 | 油气储运 | 认股权证 | | | | | | | | 706 | | — | | (15) |
| Conviva Inc. | 应用软件 | 优先股 | | | | | | 417,851 | | | 605 | | 894 | | (15) |
| Coupa Holdings，LLC | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.50% | 12.82% | | 2/27/2030 | | 13,157 | | 12,855 | | 12,858 | | (6)(15) |
| Coupa Holdings，LLC | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.50% | | | 2/27/2030 | | — | | (15) | | (13) | | (6)(15)(19) |
| Coupa Holdings，LLC | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 7.50% | | | 2/27/2029 | | — | | (20) | | (20) | | (6)(15)(19) |
| Covetrus公司 | 医疗保健分销商 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.39% | | 10/13/2029 | | 14,750 | | 14,173 | | 14,616 | | (6) |
| Coyote Buyer，LLC | 特种化学品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.52% | | 2/6/2026 | | 18,013 | | 17,690 | | 17,812 | | (6)(15) |
| Coyote Buyer，LLC | 特种化学品 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.00% | 11.47% | | 2/6/2025 | | 933 | | 920 | | 918 | | (6)(15)(19) |
| 中粮集团收购公司。 | 特种化学品 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.75% | | | 12/29/2028 | | 727 | | 462 | | 396 | | (6)(15)(20) |
| 达美航空租赁公司SPV II LLC | 专业金融 | 次级债务定期贷款 | | | 3.00% | 7.00% | 8/31/2029 | | 17,465 | | 17,465 | | 17,465 | | (11)(15)(19) |
| 达美航空租赁公司SPV II LLC | 专业金融 | 优先股 | | | | | | 419 | | | 419 | | 419 | | (11)(15) |
| 达美航空租赁公司SPV II LLC | 专业金融 | 普通股 | | | | | | 2 | | | 2 | | 2 | | (11)(15) |
| 达美航空租赁公司SPV II LLC | 专业金融 | 认股权证 | | | | | | 31 | | | — | | — | | (11)(15) |
| Dialyze Holdings | 医疗保健设备 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 9.00% | 14.54% | | 8/4/2026 | | 20,757 | | 20,146 | | 20,653 | | (6)(15) |
橡树专业贷款公司
投资综合计划表
2023年9月30日
(以千为单位的美元金额)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资组合公司 | 行业 | 投资类别(1)(2)(3)(4) | 索引 | 传播 | 现金利率(5)(6) | PIK | 到期日 | 股票 | 校长(7) | 成本 | 公允价值 | 备注 |
| Dialyze Holdings | 医疗保健设备 | 次级债务定期贷款 | | | | 8.00% | 9/30/2027 | | $ | 654 | | $ | 653 | | $ | 631 | | (15) |
| Dialyze Holdings | 医疗保健设备 | 认股权证 | | | | | | 6,397,254 | | | 1,642 | | 1,152 | | (15) |
| 数字.人工智能软件控股公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.00% | 12.49% | | 2/10/2027 | | 12,386 | | 12,208 | | 12,101 | | (6)(15) |
| 数字.人工智能软件控股公司 | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 7.00% | 12.49% | | 2/10/2027 | | 284 | | 265 | | 252 | | (6)(15)(19) |
| DirectTV Finance，LLC | 有线和卫星电视 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.43% | | 8/2/2027 | | 4,641 | | 4,619 | | 4,546 | | (6) |
| 戴德梁行控股有限公司 | 研究与咨询服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.75% | 10.12% | | 4/26/2029 | | 4,950 | | 4,871 | | 4,831 | | (6) |
| 深圳科技有限公司 | 应用软件 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.50% | 13.04% | | 8/14/2026 | | 8,974 | | 8,884 | | 7,987 | | (6)(15) |
| EOS Fitness Opco Holdings，LLC | 休闲设施 | 优先股 | | | | | | 488 | | | 488 | | 1,345 | | (15) |
| EOS Fitness Opco Holdings，LLC | 休闲设施 | 普通股 | | | | | | 12,500 | | | — | | — | | (15) |
| Establishment Labs Holdings Inc | 医疗保健技术 | 第一留置权定期贷款 | | | 3.00% | 6.00% | 4/21/2027 | | 11,065 | | 10,953 | | 10,677 | | (11)(15) |
| Establishment Labs Holdings Inc | 医疗保健技术 | 第一留置权定期贷款 | | | 3.00% | 6.00% | 4/21/2027 | | 1,772 | | 1,748 | | 1,710 | | (11)(15) |
| Establishment Labs Holdings Inc | 医疗保健技术 | 第一留置权定期贷款 | | | 3.00% | 6.00% | 4/21/2027 | | — | | 1 | | — | | (11)(15)(19) |
| Establishment Labs Holdings Inc | 医疗保健技术 | 第一留置权定期贷款 | | | 3.00% | 6.00% | 4/21/2027 | | — | | 1 | | — | | (11)(15)(19) |
| Evergreen IX借款人2023，LLC | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.32% | | 9/29/2030 | | 14,736 | | 14,368 | | 14,368 | | (6)(15) |
| Evergreen IX借款人2023，LLC | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.00% | | | 9/29/2029 | | — | | (41) | | (41) | | (6)(15)(19) |
| Fairbridge Strategic Capital Funding LLC | 房地产运营公司 | 第一留置权定期贷款 | | | 9.00% | | 12/24/2028 | | 59,950 | | 59,950 | | 59,950 | | (15)(19) |
| Fairbridge Strategic Capital Funding LLC | 房地产运营公司 | 认股权证 | | | | | | 3,750 | | | — | | 3 | | (11)(15) |
| 菲纳斯特拉美国公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.25% | 12.55% | | 9/13/2029 | | 11,742 | | 11,509 | | 11,511 | | (6)(11)(15) |
| 菲纳斯特拉美国公司 | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 7.25% | 12.55% | | 9/13/2029 | | 258 | | 234 | | 234 | | (6)(11)(15)(19) |
| FINThrive Software Intermediate Holdings，Inc. | 医疗保健技术 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.75% | 12.18% | | 12/17/2029 | | 31,074 | | 29,127 | | 19,917 | | (6) |
| Fortress Biotech，Inc | 生物技术 | 第一留置权定期贷款 | | | 11.00% | | 8/27/2025 | | 11,918 | | 11,612 | | 11,144 | | (11)(15) |
| Fortress Biotech，Inc | 生物技术 | 认股权证 | | | | | | 417,011 | | | 427 | | 42 | | (11)(15) |
| Frontier Communications Holdings，LLC | 综合电信服务 | 固定利率债券 | | | 6.00% | | 1/15/2030 | | 4,881 | | 4,469 | | 3,577 | | (11) |
| Galileo Parent公司 | 航空航天与国防 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.25% | 12.64% | | 5/3/2029 | | 23,774 | | 23,110 | | 23,110 | | (6)(15) |
| Galileo Parent公司 | 航空航天与国防 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 7.25% | 12.64% | | 5/3/2029 | | 1,638 | | 1,535 | | 1,535 | | (6)(15)(19) |
| 吉布森品牌公司 | 休闲产品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.57% | | 8/11/2028 | | 2,456 | | 2,055 | | 2,063 | | (6)(15) |
| GoldenTree Loan Management EUR CLO 2 DAC | 多部门控股 | CLO注释 | E+ | 2.85% | 6.56% | | 1/20/2032 | | € | 1,000 | | 876 | | 963 | | (6)(11) |
| 格罗夫酒店包裹所有者，有限责任公司 | 酒店、度假村和邮轮公司 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.00% | 13.42% | | 6/21/2027 | | $ | 17,444 | | 17,276 | | 17,096 | | (6)(15) |
| 格罗夫酒店包裹所有者，有限责任公司 | 酒店、度假村和邮轮公司 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.00% | | | 6/21/2027 | | — | | (54) | | (70) | | (6)(15)(19) |
| 格罗夫酒店包裹所有者，有限责任公司 | 酒店、度假村和邮轮公司 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 8.00% | | | 6/21/2027 | | — | | (27) | | (35) | | (6)(15)(19) |
| 港湾买家公司。 | 教育服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.25% | 10.67% | | 4/9/2029 | | 14,347 | | 13,871 | | 13,618 | | (6) |
| 哈罗公司 | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 11.89% | | 1/19/2026 | | 7,448 | | 7,296 | | 7,301 | | (6)(11)(15) |
| 哈罗公司 | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | | | 1/19/2026 | | — | | (82) | | (79) | | (6)(11)(15)(19) |
| 哈罗公司 | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 12.04% | | 1/19/2026 | | 1,432 | | 1,399 | | 1,404 | | (6)(11)(15) |
| 地平线飞机金融有限公司 | 专业金融 | CLO注释 | | | 4.46% | | 12/15/2038 | | 6,808 | | 5,490 | | 5,873 | | (11) |
| IAMGOLD公司 | 黄金 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.25% | 13.62% | | 5/16/2028 | | 23,975 | | 23,310 | | 23,328 | | (6)(11)(15) |
橡树专业贷款公司
投资综合计划表
2023年9月30日
(以千为单位的美元金额)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资组合公司 | 行业 | 投资类别(1)(2)(3)(4) | 索引 | 传播 | 现金利率(5)(6) | PIK | 到期日 | 股票 | 校长(7) | 成本 | 公允价值 | 备注 |
| iCIMS，Inc. | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.25% | 12.63% | | 8/18/2028 | | $ | 24,427 | | $ | 24,135 | | $ | 23,548 | | (6)(15) |
| iCIMS，Inc. | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.25% | 12.63% | | 8/18/2028 | | 3,636 | | 3,602 | | 3,574 | | (6)(15) |
| iCIMS，Inc. | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.25% | | | 8/18/2028 | | — | | — | | — | | (6)(15)(19) |
| iCIMS，Inc. | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.75% | 12.14% | | 8/18/2028 | | 377 | | 334 | | 296 | | (6)(15)(19) |
| 埃佩尔制药公司。 | 医疗保健技术 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 10.75% | | 16.06% | 3/17/2027 | | 26,613 | | 26,492 | | 24,484 | | (6)(15) |
| 埃佩尔制药公司。 | 医疗保健技术 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 10.75% | | 16.05% | 3/17/2027 | | 787 | | 771 | | 787 | | (6)(15) |
| 埃佩尔制药公司。 | 医疗保健技术 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 10.75% | | 16.06% | 3/17/2027 | | 688 | | 688 | | 688 | | (6)(15)(19) |
| 埃佩尔制药公司。 | 医疗保健技术 | 认股权证 | | | | | | 350,241 | | | — | | 147 | | |
| 诺科尔制药有限公司 | 医疗保健技术 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.75% | 11.14% | 2.75% | 1/26/2027 | | 7,179 | | 6,969 | | 6,568 | | (6)(11)(15) |
| 诺科尔制药有限公司 | 医疗保健技术 | 认股权证 | | | | | | 112,990 | | | 300 | | 105 | | (11)(15) |
| 整合开发公司 | 多元化金融服务 | 认股权证 | | | | | | 1,078,284 | | | 113 | | — | | (15) |
| Inventus Power，Inc | 电子元器件和设备 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.50% | 12.93% | | 6/30/2025 | | 33,414 | | 32,539 | | 32,659 | | (6)(15) |
| Inventus Power，Inc | 电子元器件和设备 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 7.50% | | | 6/30/2025 | | — | | (99) | | (86) | | (6)(15)(19) |
| INW Manufacturing，LLC | 个人护理产品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.75% | 11.40% | | 3/25/2027 | | 44,550 | | 42,918 | | 35,046 | | (6)(15) |
| IPC公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 11.92% | | 10/1/2026 | | 40,587 | | 39,935 | | 38,963 | | (6)(15) |
| 依凡提软件公司 | 应用软件 | 二次留置权定期贷款 | L+ | 7.25% | 12.78% | | 12/1/2028 | | 13,939 | | 12,661 | | 10,094 | | (6) |
| Kings Buyer，LLC | 环境与设施服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 11.84% | | 10/29/2027 | | 16,752 | | 16,623 | | 16,500 | | (6)(15) |
| Kings Buyer，LLC | 环境与设施服务 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.50% | 11.84% | | 10/29/2027 | | 272 | | 246 | | 238 | | (6)(15)(19) |
| Kings Buyer，LLC | 环境与设施服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 11.80% | | 10/29/2027 | | 38,015 | | 37,447 | | 37,445 | | (6)(15) |
| Kings Buyer，LLC | 环境与设施服务 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.50% | | | 10/29/2027 | | — | | (47) | | (47) | | (6)(15)(19) |
| 拉丁航空集团 | 客运航空公司 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 9.50% | 14.95% | | 10/12/2027 | | 26,422 | | 24,920 | | 27,512 | | (6)(11) |
| Lift Brands Holdings，Inc | 休闲设施 | 普通股 | | | | | | 2,000,000 | | | 1,399 | | — | | (15) |
| Lightbox中级，L.P. | 房地产服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.65% | | 5/9/2026 | | 45,243 | | 44,717 | | 43,886 | | (6)(15) |
| 液体环境解决方案公司 | 环境与设施服务 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.50% | 13.99% | | 11/30/2026 | | 5,403 | | 5,348 | | 5,160 | | (6)(15) |
| 液体环境解决方案公司 | 环境与设施服务 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.50% | 13.99% | | 11/30/2026 | | 2,939 | | 2,884 | | 2,745 | | (6)(15)(19) |
| 液体环境解决方案公司 | 环境与设施服务 | 普通股 | | | | | | 559 | | | 563 | | 372 | | (15) |
| LSL Holdco，LLC | 医疗保健分销商 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.42% | | 1/31/2028 | | 2,736 | | 2,595 | | 2,558 | | (6)(15) |
| LSL Holdco，LLC | 医疗保健分销商 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.42% | | 1/31/2028 | | 23,494 | | 23,128 | | 21,967 | | (6)(15) |
| LSL Holdco，LLC | 医疗保健分销商 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.00% | | | 1/31/2028 | | — | | (41) | | (172) | | (6)(15)(19) |
| Marinus制药公司 | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | | | 11.50% | | 5/11/2026 | | 8,568 | | 8,495 | | 8,132 | | (11)(15) |
| Marinus制药公司 | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | | | 11.50% | | 5/11/2026 | | 4,284 | | 4,247 | | 4,066 | | (11)(15) |
| Marinus制药公司 | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | | | 11.50% | | 5/11/2026 | | 8,568 | | 8,495 | | 8,132 | | (11)(15) |
| Mesoblast，Inc. | 生物技术 | 第一留置权定期贷款 | | | 8.00% | 1.75% | 11/19/2026 | | 9,106 | | 8,580 | | 8,013 | | (11)(15) |
| Mesoblast，Inc. | 生物技术 | 认股权证 | | | | | | 259,877 | | | 545 | | 78 | | (11)(15) |
| Mesoblast，Inc. | 生物技术 | 认股权证 | | | | | | 66,817 | | | 23 | | 33 | | (11)(15) |
| MHE Intermediate Holdings，LLC | 多元化的支援服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.52% | | 7/21/2027 | | 20,125 | | 19,912 | | 19,823 | | (6)(15) |
| MHE Intermediate Holdings，LLC | 多元化的支援服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.52% | | 7/21/2027 | | 2,631 | | 2,587 | | 2,591 | | (6)(15) |
| MHE Intermediate Holdings，LLC | 多元化的支援服务 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.00% | 11.42% | | 7/21/2027 | | 964 | | 936 | | 938 | | (6)(15)(19) |
橡树专业贷款公司
投资综合计划表
2023年9月30日
(以千为单位的美元金额)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资组合公司 | 行业 | 投资类别(1)(2)(3)(4) | 索引 | 传播 | 现金利率(5)(6) | PIK | 到期日 | 股票 | 校长(7) | 成本 | 公允价值 | 备注 |
| MindBody公司 | 互联网服务和基础设施 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.00% | 12.52% | | 2/14/2025 | | $ | 5,248 | | $ | 5,220 | | $ | 5,164 | | (6)(15) |
| MindBody公司 | 互联网服务和基础设施 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.00% | 12.52% | | 2/14/2025 | | 46,687 | | 46,239 | | 45,940 | | (6)(15) |
| MindBody公司 | 互联网服务和基础设施 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 7.00% | | | 2/14/2025 | | — | | (43) | | (76) | | (6)(15)(19) |
| MND Holdings III Corp | 其他专业零售业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.50% | 12.89% | | 5/9/2028 | | 40,538 | | 39,873 | | 39,833 | | (6)(15) |
| MND Holdings III Corp | 其他专业零售业 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 7.50% | 12.83% | | 5/9/2028 | | 1,466 | | 1,215 | | 1,282 | | (6)(15)(19) |
| 马赛克公司，LLC | 家装零售业 | 第一留置权定期贷款 | L+ | 6.75% | 12.51% | | 7/2/2026 | | 54,559 | | 54,236 | | 53,168 | | (6)(15) |
| MRI软件有限责任公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.50% | 10.99% | | 2/10/2026 | | 13,973 | | 13,936 | | 13,685 | | (6)(15) |
| MRI软件有限责任公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.50% | 10.99% | | 2/10/2026 | | 21,328 | | 21,021 | | 20,888 | | (6)(15) |
| MRI软件有限责任公司 | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 5.50% | | | 2/10/2026 | | — | | (28) | | (47) | | (6)(15)(19) |
| NaviSite，LLC | 数据处理和外包服务 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.50% | 13.99% | | 12/30/2026 | | 30,339 | | 30,021 | | 29,007 | | (6)(15) |
| NeuAG，LLC | 化肥与农用化学品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 9.50% | 14.89% | | 9/11/2024 | | 64,606 | | 64,720 | | 63,185 | | (6)(15) |
| NFP公司 | 多元化金融服务 | 固定利率债券 | | | 6.88% | | 8/15/2028 | | 10,191 | | 9,831 | | 8,743 | | |
| NN，Inc. | 工业机械及用品和零部件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.88% | 12.29% | 2.00% | 9/19/2026 | | 73,362 | | 72,459 | | 69,694 | | (6)(11)(15) |
| NN，Inc. | 工业机械及用品和零部件 | 认股权证 | | | | | | 487,870 | | | — | | 903 | | (11) |
| NN，Inc. | 工业机械及用品和零部件 | 认股权证 | | | | | | 487,870 | | | — | | 903 | | (11) |
| OEConnection LLC | 应用软件 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.00% | 12.49% | | 9/25/2027 | | 9,323 | | 9,210 | | 9,183 | | (6)(15) |
| Oranje Holdco公司 | 系统软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.75% | 13.12% | | 2/1/2029 | | 15,231 | | 14,892 | | 14,945 | | (6)(15) |
| Oranje Holdco公司 | 系统软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 7.75% | | | 2/1/2029 | | — | | (42) | | (36) | | (6)(15)(19) |
| OTG管理，有限责任公司 | 机场服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 10.00% | | 15.67% | 9/2/2025 | | 25,712 | | 25,615 | | 25,069 | | (6)(15) |
| OTG管理，有限责任公司 | 机场服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 10.00% | | | 9/2/2025 | | — | | (11) | | (69) | | (6)(15)(19) |
| OTG管理，有限责任公司 | 机场服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 10.00% | | 15.64% | 9/2/2025 | | 1,210 | | 1,193 | | 1,169 | | (6)(15)(19) |
| P & L Development，LLC | 制药业 | 固定利率债券 | | | 7.75% | | 11/15/2025 | | 4,519 | | 4,550 | | 3,305 | | |
| Park Place Technologies，LLC | 互联网服务和基础设施 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.42% | | 11/10/2027 | | 9,676 | | 9,518 | | 9,551 | | (6) |
| Performance Health Holdings，Inc. | 医疗保健分销商 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.57% | | 7/12/2027 | | 22,375 | | 22,189 | | 21,896 | | (6)(15) |
| Planview母公司 | 应用软件 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.25% | 12.74% | | 12/18/2028 | | 36,499 | | 35,458 | | 33,214 | | (6)(15) |
| Pluralsight，LLC | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.00% | 13.45% | | 4/6/2027 | | 67,244 | | 66,353 | | 64,406 | | (6)(15) |
| Pluralsight，LLC | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 8.00% | 13.45% | | 4/6/2027 | | 3,003 | | 2,926 | | 2,801 | | (6)(15)(19) |
| PPW Aero Buyer，Inc | 航空航天与国防 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.00% | 12.32% | | 2/15/2029 | | 10,895 | | 10,505 | | 10,495 | | (6)(15) |
| PPW Aero Buyer，Inc | 航空航天与国防 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 7.00% | | | 2/15/2029 | | — | | (53) | | (54) | | (6)(15)(19) |
| PRGX Global，Inc. | 数据处理和外包服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 12.01% | | 3/3/2026 | | 38,414 | | 37,960 | | 38,380 | | (6)(15) |
| PRGX Global，Inc. | 数据处理和外包服务 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.50% | | | 3/3/2026 | | — | | (34) | | (3) | | (6)(15)(19) |
| PRGX Global，Inc. | 数据处理和外包服务 | 普通股 | | | | | | 100,000 | | | 109 | | 248 | | (15) |
| Profrac Holdings II，LLC | 工业机械及用品和零部件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.25% | 12.78% | | 3/4/2025 | | 24,503 | | 24,255 | | 24,081 | | (6)(15) |
| Profrac Holdings II，LLC | 工业机械及用品和零部件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.25% | 12.78% | | 3/4/2025 | | 2,819 | | 2,797 | | 2,771 | | (6)(15) |
| 量子Bidco Limited | 食品经销商 | 第一留置权定期贷款 | SONIA + | 5.75% | 11.21% | | 1/31/2028 | | £ | 4,626 | | 5,897 | | 5,166 | | (6)(11)(15) |
| QuorumLabs公司 | 应用软件 | 优先股 | | | | | | 64,887,669 | | | 375 | | — | | (15) |
| 相对论oda LLC | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 11.92% | | 5/12/2027 | | $ | 32,329 | | 32,070 | | 31,779 | | (6)(15) |
| 相对论oda LLC | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.50% | | | 5/12/2027 | | — | | (43) | | (47) | | (6)(15)(19) |
橡树专业贷款公司
投资综合计划表
2023年9月30日
(以千为单位的美元金额)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资组合公司 | 行业 | 投资类别(1)(2)(3)(4) | 索引 | 传播 | 现金利率(5)(6) | PIK | 到期日 | 股票 | 校长(7) | 成本 | 公允价值 | 备注 |
| RumbleOn公司 | 汽车零售 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.25% | 13.90% | 0.50% | 8/31/2026 | | $ | 36,707 | | $ | 35,548 | | $ | 34,505 | | (6)(11)(15) |
| RumbleOn公司 | 汽车零售 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.25% | 13.90% | 0.50% | 8/31/2026 | | 13,504 | | 13,058 | | 12,694 | | (6)(11)(15) |
| RumbleOn公司 | 汽车零售 | 认股权证 | | | | | | 204,454 | | | 1,202 | | 756 | | (11)(15) |
| Salus Workers 'Compensation，LLC | 多元化金融服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 10.00% | 15.24% | | 10/7/2026 | | 25,558 | | 24,777 | | 24,791 | | (6)(15) |
| Salus Workers 'Compensation，LLC | 多元化金融服务 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 10.00% | | | 10/7/2026 | | — | | (95) | | (93) | | (6)(15)(19) |
| Salus Workers 'Compensation，LLC | 多元化金融服务 | 认股权证 | | | | | | 991,019 | | | 327 | | 1,625 | | (15) |
| Scilex Holding Co | 生物技术 | 普通股 | | | | | | 9,307 | | | 78 | | 13 | | (11) |
| SCP眼科护理服务有限公司 | 医疗保健服务 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.75% | 14.18% | | 10/7/2030 | | 8,010 | | 7,799 | | 7,778 | | (6)(15) |
| SCP眼科护理服务有限公司 | 医疗保健服务 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.75% | | | 10/7/2030 | | — | | (35) | | (68) | | (6)(15)(19) |
| SCP眼科护理服务有限公司 | 医疗保健服务 | 普通股 | | | | | | 1,037 | | | 1,037 | | 951 | | (15) |
| scPharmaceuticals Inc. | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.75% | 11.75% | | 10/13/2027 | | 5,212 | | 4,987 | | 4,990 | | (6)(15) |
| scPharmaceuticals Inc. | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.75% | | | 10/13/2027 | | — | | — | | — | | (6)(15)(19) |
| scPharmaceuticals Inc. | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.75% | | | 10/13/2027 | | — | | — | | — | | (6)(15)(19) |
| scPharmaceuticals Inc. | 制药业 | 认股权证 | | | | | | 53,700 | | | 175 | | 258 | | (15) |
| Seres治疗公司 | 生物技术 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.88% | 12.88% | | 4/27/2029 | | 7,191 | | 6,934 | | 6,937 | | (6)(11)(15) |
| Seres治疗公司 | 生物技术 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.88% | 12.88% | | 4/27/2029 | | 2,697 | | 2,601 | | 2,602 | | (6)(11)(15) |
| Seres治疗公司 | 生物技术 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.88% | | | 4/27/2029 | | — | | — | | — | | (6)(11)(15)(19) |
| Seres治疗公司 | 生物技术 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.88% | | | 4/27/2029 | | — | | — | | — | | (6)(11)(15)(19) |
| Seres治疗公司 | 生物技术 | 认股权证 | | | | | | 58,210 | | | 182 | | 87 | | (11)(15) |
| 公司简介 | 应用软件 | 认股权证 | | | | | | 345,452 | | | 367 | | — | | (15) |
| SM Wellness控股公司 | 医疗保健服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.75% | 10.38% | | 4/17/2028 | | 4,452 | | 3,806 | | 4,184 | | (6)(15) |
| SM Wellness控股公司 | 医疗保健服务 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.00% | 13.63% | | 4/16/2029 | | 12,034 | | 11,250 | | 9,928 | | (6)(15) |
| SonicWall美国控股公司。 | 技术分销商 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.50% | 13.04% | | 5/18/2026 | | 821 | | 813 | | 776 | | (6)(15) |
| 索伦托治疗公司 | 生物技术 | 普通股 | | | | | | 66,000 | | | 139 | | 6 | | (11) |
| Spanx，LLC | 服装零售业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.25% | 10.67% | | 11/20/2028 | | 4,488 | | 4,423 | | 4,425 | | (6)(15) |
| Spanx，LLC | 服装零售业 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 5.00% | 10.42% | | 11/18/2027 | | 618 | | 576 | | 577 | | (6)(15)(19) |
| SumUp Holdings Luxembourg S.J.R.L. | 多元化金融服务 | 第一留置权定期贷款 | E+ | 8.50% | 12.32% | | 3/10/2026 | | € | 23,731 | | 26,772 | | 24,937 | | (6)(11)(15) |
| Superior Industries International，Inc. | 汽车零部件与设备 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.00% | 13.32% | | 12/16/2028 | | $ | 49,520 | | 48,536 | | 49,148 | | (6)(15) |
| 至尊健身集团NY Holdings，LLC | 休闲设施 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.00% | 12.51% | | 12/31/2026 | | 32,104 | | 31,861 | | 30,579 | | (6)(15)(21) |
| 至尊健身集团NY Holdings，LLC | 休闲设施 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.00% | 12.51% | | 12/31/2026 | | 2,749 | | 2,726 | | 2,618 | | (6)(15)(21) |
| 至尊健身集团NY Holdings，LLC | 休闲设施 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.00% | 12.51% | | 12/31/2026 | | 1,099 | | 1,062 | | 943 | | (6)(15)(19)(21) |
| 至尊健身集团NY Holdings，LLC | 休闲设施 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 7.00% | 12.44% | | 12/31/2026 | | 1,552 | | 1,540 | | 1,478 | | (6)(15)(21) |
| Singer Holdings Inc. | 家居用品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.75% | 12.40% | | 7/28/2028 | | 25,527 | | 23,859 | | 19,954 | | (6)(15) |
| 塔卡拉有限责任公司 | 餐饮业 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.00% | 13.43% | | 2/4/2028 | | 12,843 | | 12,603 | | 12,464 | | (6) |
| Tahoe Bidco B.V. | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.42% | | 9/29/2028 | | 28,826 | | 28,595 | | 28,537 | | (6)(11)(15) |
| Tahoe Bidco B.V. | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.00% | | | 10/1/2027 | | — | | (29) | | (22) | | (6)(11)(15)(19) |
| Telestream控股公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 9.75% | 15.26% | | 10/15/2025 | | 23,423 | | 23,207 | | 22,814 | | (6)(15) |
| Telestream控股公司 | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 9.75% | 15.17% | | 10/15/2025 | | 1,861 | | 1,845 | | 1,802 | | (6)(15)(19) |
| Ten—X LLC | 互动媒体与服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.32% | | 5/26/2028 | | 19,947 | | 19,013 | | 19,199 | | (6)(15) |
| TGNR HoldCo LLC | 综合石油和天然气 | 次级债务 | | | 11.50% | | 5/14/2026 | | 4,984 | | 4,894 | | 4,785 | | (10)(11)(15) |
橡树专业贷款公司
投资综合计划表
2023年9月30日
(以千为单位的美元金额)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资组合公司 | 行业 | 投资类别(1)(2)(3)(4) | 索引 | 传播 | 现金利率(5)(6) | PIK | 到期日 | 股票 | 校长(7) | 成本 | 公允价值 | 备注 |
| THL锌风险投资有限公司 | 多元化的金属和矿业 | 第一留置权定期贷款 | | | 13.00% | | 5/23/2026 | | $ | 50,419 | | $ | 49,842 | | $ | 49,869 | | (11)(15) |
| Thrasio，LLC | 百视通零售 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.00% | | 12.65% | 12/18/2026 | | 46,832 | | 45,698 | | 37,231 | | (6)(15) |
| Thrasio，LLC | 百视通零售 | 优先股 | | | | | | 10,616 | | | 120 | | — | | (15) |
| Thrasio，LLC | 百视通零售 | 优先股 | | | | | | 358,299 | | | 2,912 | | — | | (15) |
| Thrasio，LLC | 百视通零售 | 优先股 | | | | | | 60,862 | | | 1,207 | | 108 | | (15) |
| Thrasio，LLC | 百视通零售 | 优先股 | | | | | | 32,447 | | | 33,353 | | 31,701 | | (15) |
| 试金石收购公司。 | 医疗用品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.42% | | 12/29/2028 | | 11,671 | | 11,646 | | 11,363 | | (6)(15) |
| Trinitas CLO XV DAC | 多部门控股 | CLO注释 | SOFR+ | 7.71% | 13.06% | | 4/22/2034 | | 1,000 | | 816 | | 917 | | (6)(11) |
| Uniti Group LP | 其他专业性REITs | 固定利率债券 | | | 6.50% | | 2/15/2029 | | 4,500 | | 4,115 | | 2,953 | | (11) |
| Uniti Group LP | 其他专业性REITs | 固定利率债券 | | | 4.75% | | 4/15/2028 | | 300 | | 264 | | 245 | | (11) |
| 维珍脉搏公司 | 应用软件 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.25% | 12.68% | | 4/6/2029 | | 1,140 | | 927 | | 1,139 | | (6)(15) |
| 赢品牌集团有限公司 | 家居用品和特产 | 第一留置权定期贷款 | L+ | 15.00% | 21.68% | | 1/23/2026 | | 1,565 | | 1,551 | | 1,464 | | (6)(15) |
| 赢品牌集团有限公司 | 家居用品和特产 | 第一留置权定期贷款 | L+ | 15.00% | 21.68% | | 1/23/2026 | | 1,323 | | 1,311 | | 1,237 | | (6)(15) |
| 赢品牌集团有限公司 | 家居用品和特产 | 认股权证 | | | | | | 4,871 | | | 46 | | 107 | | (15) |
| Windstream Services II，LLC | 综合电信服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.25% | 11.67% | | 9/21/2027 | | 8,983 | | 8,698 | | 8,678 | | (6) |
| Windstream Services II，LLC | 综合电信服务 | 普通股 | | | | | | 127,452 | | | 2,057 | | 1,319 | | (15) |
| WP CPP Holdings，LLC | 航空航天与国防 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 3.75% | 9.27% | | 4/30/2025 | | 11,792 | | 11,281 | | 11,127 | | (6) |
| WWEX Uni Topco Holdings，LLC | 航空货运与物流 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.00% | 12.65% | | 7/26/2029 | | 5,000 | | 4,925 | | 4,263 | | (6)(15) |
| Zephyr Bidco Limited | 专业金融 | 二次留置权定期贷款 | SONIA + | 7.50% | 12.72% | | 7/23/2026 | | £ | 20,000 | | 25,841 | | 22,914 | | (6)(11)(15) |
| ZEP Inc. | 特种化学品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.32% | | 9/30/2028 | | $ | 19,578 | | 19,568 | | 19,489 | | (6)(15) |
非控股/非关联投资总额（169.7占净资产的百分比） | | | | | | | | | | $ | 2,673,976 | | $ | 2,571,980 | | |
证券投资总额（190.8占净资产的百分比） | | | | | | | | | | $ | 3,044,119 | | $ | 2,892,420 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 现金和现金等价物及限制性现金 | | | | | | | | | | | | |
| 摩根大通优质货币市场基金，机构股票 | | | | | | | | | | $ | 83,262 | | $ | 83,262 | | |
| 其他现金账户 | | | | | | | | | | 62,277 | | 62,277 | | |
现金及现金等价物及受限制现金总额（9.6占净资产的百分比） | | | | | | | | | | $ | 145,539 | | $ | 145,539 | | |
总证券投资及现金及现金等价物及限制现金（200.4占净资产的百分比） | | | | | | | | | | $ | 3,189,658 | | $ | 3,037,959 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生工具 | | 应购买的名义金额 | | 待售出的名义金额 | | 到期日 | | 交易对手 | | 累计未实现增值/（折旧） |
| 外币远期合约 | | $ | 42,182 | | | € | 38,026 | | | 11/9/2023 | | 摩根大通银行，N.A. | | $ | 1,857 | |
| 外币远期合约 | | $ | 72,098 | | | £ | 56,556 | | | 11/9/2023 | | 摩根大通银行，N.A. | | 3,053 | |
| | | | | | | | | | $ | 4,910 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生工具 | | 公司收到 | | 公司付钱 | | 交易对手 | | 到期日 | | 名义金额 | | 公允价值 |
| 利率互换 | | 固定2.7% | | 浮动3个月SOFR +1.658% | | 加拿大皇家银行 | | 1/15/2027 | | $350,000 | | $ | (40,519) | |
| 利率互换 | | 固定7.1% | | 浮动3个月SOFR +3.1255% | | 加拿大皇家银行 | | 2/15/2029 | | $300,000 | | (7,000) | |
| | | | | | | | | | | | $ | (47,519) | |
橡树专业贷款公司
投资综合计划表
2023年9月30日
(以千为单位的美元金额)
(1)除非另有说明，所有债务投资都能产生收入。除另有说明外，所有股本投资均不产生收入。
(2)按地区划分的投资组合组成见综合财务报表附注附注3。
(3)股权可持有于与投资组合公司有关的公司的股份或单位。
(4)本公司的各项投资均已抵押作为其一项或多项信贷融资的抵押品。单一投资可分为若干部分，个别抵押作为独立信贷融资的抵押品。
(5)若干定期贷款及循环贷款之利率可于各期间调整。该等利率调整可能因层级定价安排或违反原始信贷协议中的财务或付款约定而属临时性质，或根据贷款修订或豁免文件而属永久性质。
(6)大部分浮动利率贷款的未偿还本金余额的利率与SOFR、伦敦银行同业拆息（“LIBOR”或“L”）、SONIA和/或其他基本利率（例如，最优惠利率），通常每半年、季度或每月由借款人选择重新设置。借款人还可以选择为每笔贷款设置多个利息重置期。就各项贷款而言，本公司已根据各项信贷协议及期末现金利率，提供高于参考利率的适用利率。除非另有说明，以上所示的所有LIBOR和SOFR均以美元计价。截至2023年9月30日，本公司浮动利率贷款的参考利率为30天SOFR 5.32%，90天SOFR 5.39%，180天SOFR 5.47%，30天LIBOR 5.43%，90天LIBOR 5.65%，180天LIBOR 5.90%，PRIME 8.50%，SONIA为5.19%，30天期EURIBOR为3.42%，90天期EURIBOR为3.82%，180天期EURIBOR为3.95%。大多数贷款都有一个最低利率，一般范围为： 0%至2.75%. SOFR和SONIA为基础的合同可能包括除基本利率和规定的利差之外的信贷利差调整。
(7)本金包括累计PIK利息及扣除还款（如有）。“英镑”表示投资以英镑计值。“欧元”表示投资以欧元计值。所有其他投资均以美元计值。
(8)控制性投资通常被《投资公司法》定义为对本公司拥有超过25%投票权证券或维持超过50%董事会代表权的公司的投资。
(9)根据《投资公司法》的定义，公司被视为这些投资组合公司的“关联人”和“控制”这些投资组合公司，因为公司拥有投资组合公司25%以上的未偿投票证券或有权对此类投资组合公司的管理或政策行使控制权（包括通过管理协议）。有关截至2023年9月30日止年度发行人既是关联人又是公司被视为控制的投资组合公司的交易，请参阅公司截至2023年9月30日止年度10-K表格年度报告中的附表12-14。
(10)该投资代表于所示相关证券的参与权益。
(11)投资不是《投资公司法》第55（a）条所界定的"合格资产"。根据《投资公司法》，公司不得收购任何非合格资产，除非在收购时，合格资产至少占公司总资产的70%。截至2023年9月30日，合资格资产代表 74.3占公司总资产和非合格资产的百分比 25.7占公司总资产的%。
(12)通过支付股息或分配而产生的收入。
(13)这项投资代表卖方赚取了Alvotech SA的股份。如果在2027年6月16日之前的任何时候，Alvotech SA普通股价格等于或高于$的VWAP，15.00以每股计算十任何时间内的交易日二十另一半将归属，如果在该期间的任何时候，普通股价格等于或高于美元的VWAP20.00以每股计算十任何时间内的交易日二十交易日期间。
(14)有关投资组合组成，请参阅综合财务报表附注附注3。
(15)截至2023年9月30日，该等投资在ASC 820建立的公允价值层级中被分类为第三级。
(16)该投资乃使用资产净值作为公平值的可行权宜方法进行估值。与ASC 820一致，这些投资被排除在层级级别之外。
(17)关联投资通常被《投资公司法》定义为对本公司拥有5%至25%投票权证券的公司的投资。
(18)非控制/非关联投资是指既不是控制投资也不是关联投资的投资。
(19)投资有未动用的承付款。未摊销费用分类为未赚取收入，减少成本基准，可能导致负成本基准。 负公允价值可能是由于无资金承付款的价值低于面值。
(20)该投资于2023年9月30日处于非应计状态。
(21)该投资已于截至二零二三年三月三十一日止三个月更名。于二零二三年三月三十一日之前的期间，该投资被称为PFNY Holdings，LLC。
(22)该投资指收入利息融资定期贷款，本公司根据各投资组合公司在贷款年期内赚取的收入的百分比收取定期利息付款。
请参阅合并财务报表附注。
橡树专业贷款公司
合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
注：1.组织
Oaktree Specialty Lending Corporation（连同其合并子公司，统称“本公司”）是一家专业金融公司，旨在为有限进入公共或银团资本市场的公司提供定制的一站式信贷解决方案。本公司成立于2007年底，作为一家封闭式、外部管理、非多元化管理投资公司运营，根据《投资公司法》选择作为业务发展公司进行监管。就美国联邦所得税而言，本公司已符合资格并选择被视为根据一九八六年国内税收法典（经修订）（“该法典”）被视为受规管投资公司（“RIC”）。
本公司的投资目标是通过为公司提供灵活和创新的融资解决方案，包括第一和第二留置权贷款、无抵押和夹层贷款、债券、优先股权和若干股权共同投资，产生当期收入和资本增值。本公司亦可能透过私人或银团交易按面值贴现进行二次投资，寻求产生资本增值及收入。
根据本公司与Oaktree订立之投资顾问协议（经修订及重列，“投资顾问协议”），本公司由Oaktree Fund Advisors，LLC（“Oaktree”）对外管理。Oaktree是Oaktree Capital Management，L.P.（“OCM”）的附属公司，Oaktree Capital Management，L.P.于2017年10月17日至2020年5月3日担任本公司的外部投资顾问。OaktreeFund Administration，LLC（“OaktreeAdministrator”）为OaktreeFund Administration的附属公司，根据本公司与OaktreeAdministrator订立的管理协议（“管理协议”）为本公司提供营运所需的若干行政及其他服务。见附注10。2019年，Brookfield Corporation（f/k/a Brookfield Asset Management Inc.）Brookfield（“Brookfield”）收购Oaktree Capital Group，LLC的多数经济权益。Oaktree及其附属公司作为Brookfield的独立企业运营，拥有自己的产品和投资、营销和支持团队。
2021年3月19日，该公司根据日期为2020年10月28日的某些协议和合并计划（“OCS合并协议”）收购了Oaktree Strategic Income Corporation（“OCS”），OCS、公司、Lion Merger Sub，Inc.、该公司的全资子公司，仅出于其中规定的有限目的，Oaktree。根据OCS合并协议，OCS通过两步交易与公司合并，公司为幸存公司（“OCS合并”）。
于二零二三年一月二十三日，本公司收购Oaktree Strategic Income II，Inc.。（“OSI2”）根据日期为2022年9月14日的某项合并协议和计划（“OSI2合并协议”），由OSI2、本公司、Project Superior Merger Sub，Inc.，本公司的全资子公司，仅为本公司规定的有限目的，橡树。 根据OSI2合并协议，OSI2以两步交易方式与本公司合并并并入本公司（“OSI2合并”）。
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合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
注：2.重大会计政策
陈述依据：
本公司之综合财务报表乃根据美利坚合众国公认会计原则（“公认会计原则”）及根据表格10—Q及规则S—X报告之规定编制。管理层认为，已作出公平呈列综合财务报表所需之所有正常经常性调整。所有公司间结余及交易均已对销。本公司是一家遵循ASC主题946中会计和报告指南的投资公司， 金融服务--投资公司（"ASC 946"）。
某些前期金额已重新分类以符合本期呈列方式。所有每股金额和已发行普通股均已根据需要进行追溯调整，以反映公司于2023年1月20日完成并于2023年1月23日开始交易时生效的1比3反向股票拆分。
预算的使用：
按照公认会计准则编制财务报表要求管理层作出某些估计和假设，影响财务报表和附注中报告的数额。这些估计是基于本公司目前掌握的信息以及本公司认为在当时情况下合理的各种其他假设。经济和政治环境、金融市场和用于确定这些估计数的任何其他参数的变化可能会导致实际结果不同，这种差异可能是实质性的。重大估计包括投资估值和收入确认。
整合：
随附的综合财务报表包括Oaktree Specialty Lending Corporation及其合并子公司的账目。各综合附属公司均为全资拥有，并因此综合计入综合财务报表。就美国联邦所得税而言，持有投资的若干附属公司被视为通过实体。若干综合附属公司之资产并不能直接用于偿付OaktreeSpecialtyLending Corporation或其任何其他附属公司之债权人之申索。
作为一间投资公司，本公司持有的组合投资不会合并于综合财务报表，而是作为按公平值列账于资产及负债表。
公允价值计量：
Oaktree作为公司董事会根据《投资公司法》第2a—5条进行估值的指定人，根据ASC 820至少每季度确定我们资产的公允价值。ASC 820将公允价值定义为在计量日期市场参与者之间有序交易中出售资产所收到的金额或转让负债所支付的金额。债务的公允价值被定义为将债务转让给新的承付人而支付的金额，而不是为与债权人清偿债务而支付的金额。ASC 820将可观察市场价格的使用优先于实体特定输入。倘并无可观察价格或输入数据或不可靠，则应用估值技术。该等估值技术涉及一定程度的管理层估计及判断，其程度取决于投资或市场的价格透明度以及投资的复杂性。
按ASC 820所界定并与该等资产及负债公允估值输入数据相关的主观性直接相关的层级如下：
•第一层—于计量日期相同资产或负债于活跃市场之未经调整报价。
•第二级—第一级价格以外的可观察输入数据，例如类似资产或负债的报价；不活跃市场的报价；或于计量日期可观察或可观察市场数据证实的其他输入数据，就资产或负债的大部分整个年期。
•第3层—反映橡树对市场参与者在计量日期为资产或负债定价时使用的最佳估计的不可观察输入数据。本集团已考虑估值技术的固有风险及模型输入数据的固有风险。
如果用于计量公允价值的输入数据属于公允价值层次结构的不同级别，则投资的级别基于对公允价值计量具有重要意义的最低级别输入。Oaktree对特定输入对整个公允价值计量的重要性的评估需要判断并考虑投资的特定因素。
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合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
这包括使用从独立第三方定价服务或直接从经纪商获得的“买入”和“卖出”价格估值的投资证券。这些投资可能被归类为第3级，因为报价本质上可能是非活跃市场证券的指示性的，可能是类似证券的，或者可能需要针对投资特定因素或限制进行调整。
具有现成报价的金融工具一般具有较高的市场价格可观察性，而计量公平值的固有判断性则较低。因此，橡树获取和分析由定价供应商和经纪商提供的现成市场报价为本公司的所有投资，报价可用。于厘定特定投资之公平值时，定价卖方及经纪使用可观察市场资料，包括具约束力及不具约束力之指示性报价。
Oaktree寻求获得标的或类似证券的至少两个报价，通常是从定价供应商那里。如果Oaktree无法从定价供应商处获得两个报价，或者如果从定价供应商处获得的价格不在Oaktree设定的阈值内，Oaktree会寻求直接从为资产做市的经纪商处获得报价。Oaktree根据可得的市场资料（包括标的证券或类似证券的交易活动）或进行可比证券分析，评估定价卖方及经纪提供的报价，以确保公平值得到合理估计。Oaktree还对从定价供应商和经纪商获得的估值信息与交易中收到的实际价格进行回测。除了持续的监测和回测外，Oaktree还对供应商的定价进行尽职调查，以了解他们的方法和控制措施，以支持他们在估值过程中的使用。一般而言，橡树不会调整从这些来源收到的任何价格。
倘从定价卖方或经纪商获得的报价被确定为不可靠或不易获得，橡树会使用三种不同估值方法中的任何一种对该等投资进行估值。第一项估值技术为交易先行技术，在适用情况下，使用投资的近期或预期未来交易厘定公平值。第二种估值技术是分析投资组合公司的企业价值。EV是指投资组合公司对市场参与者的全部价值，包括在某个时间点用于资本化企业的债务和股本证券的价值总和。EV分析通常用于确定（i）股权投资的价值，（ii）债务投资是否存在信贷减值，以及（iii）根据投资公司法，本公司被视为控制的债务投资的价值。为了估计投资组合公司的EV，Oaktree分析了各种因素，包括投资组合公司的历史和预测财务业绩，宏观经济对公司的影响以及公司行业的竞争动态。 Oaktree还根据投资组合公司的个别情况使用以下部分或全部信息：（i）可比较上市公司的估值；（ii）类似行业或具有类似业务或收益特征的私营和上市公司的近期销售；（iii）其收益或现金流倍数的购买价格；（iv）投资组合公司达到其预测的能力及其业务前景；（v）贴现现金流量分析；（vi）投资组合公司资产的估计变现价值或抵押价值；以及（vii）第三方收购投资组合公司的要约。当估值日存在不确定性时，橡树可能会对投资组合公司的潜在销售结果进行概率加权。第三种估值技术为市场收益率技术，一般就非信贷减值债务投资进行。在市场收益率技术中，投资的当前价格是根据对具有类似风险水平的类似结构投资的预期市场收益率的评估而估算的，而Oaktree则考虑与公司和特定投资风险相关的当前合同利率、资本结构和其他投资条款。风险的一个关键决定因素是投资组合公司相对于EV的投资杠杆。由于本公司持有的债务投资流动性大，且并无活跃交易市场，Oaktree依赖一级市场数据（包括新融资交易及行业特定市场变动）以及有关高收益债务工具及银团贷款的二级市场数据，作为厘定适当市场收益率的输入数据（如适用）。
根据ASC 820—10，根据ASC 946有资格作为投资公司的某些投资可以使用净资产价值作为公允价值的实际权宜之计进行估值。根据ASC 820下的FASB指导，这些投资被排除在层级之外。这些投资一般不可赎回。
Oaktree使用Black Scholes定价模式估计若干私人持有权证的公平值，该模式包括对各种因素及主观假设的分析，包括当前股价（使用上文所述的EV分析）、预期行使前的期间、预期相关股价的波动性、预期股息及无风险利率。主观输入假设之变动可对公平值估计产生重大影响。
根据《投资公司法》第2a-5条规则，注册投资公司和业务发展公司的董事会可以(I)选择真诚地确定公允价值，或(Ii)指定一名估值指定人，在董事会的监督下真诚地确定公允价值。公司董事会已指定橡树资本为其估值指定人，自2022年9月8日起生效。
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合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
橡树资本每个季度都会进行与确定公司投资的公允价值有关的多步骤评估过程：
•季度估值过程首先由橡树资本的估值团队对每一家投资组合的公司或投资进行初始估值；
•然后对初步估值进行审查，并与橡树资本管理层进行讨论；
•另外，独立评估公司在选定的基础上为公司的投资编制估值，这些投资的市场报价不是现成的或现成的，但被认为不能反映投资的公允价值，并向公司提交报告，并向橡树资本提供该等报告；
•橡树资本将其初步估值与独立估值公司的估值进行比较，并为审计委员会准备一份估值报告；
•审计委员会与橡树资本共同审查估值报告，橡树资本对估值报告作出回应和补充，以反映橡树资本与审计委员会之间的任何讨论；以及
•橡树资本作为估值指定人，决定公司投资组合中每项投资的公允价值。
本公司截至2024年3月31日和2023年9月30日的投资的公允价值由橡树资本作为本公司的估值指定人确定。该公司已经并将继续聘请独立估值公司协助确定其投资组合证券的一部分的公允价值，这些证券的市场报价不是现成的，或者是现成的，但被认为不能反映每季度投资的公允价值。
由于在确定没有现成市场价值的投资的公允价值时存在固有的不确定性，本公司投资的公允价值可能会在不同时期波动。由于估值的内在不确定性，这些估计价值可能与投资存在现成市场时报告的价值大不相同，而且这种差异可能是实质性的。
除标题为“递延融资成本”、“递延发售成本”、“其他资产”、“递延税项负债”、“应付信贷便利”和“应付无担保票据”的细目按摊余成本列报外，所有资产和负债在合并资产负债表上都接近公允价值。“应收利息、股息及费用”、“投资组合公司应付”、“未结算交易应收账款”、“经纪应收账款”、“应付帐款、应计费用及其他负债”、“应付基本管理费及激励费”、“应付联属公司”、“应付利息”及“未结算交易应付款项”等项目的账面价值因到期日短而接近公允价值。
外币折算：
本公司的会计记录以美元保存。所有以外币计值的资产及负债均按报告日期的现行汇率换算为美元。本公司并不将因投资外汇汇率变动而产生的部分经营业绩与因所持证券市价变动而产生的波动分开。本公司对外国证券的投资可能涉及若干风险，包括外汇限制、征用、税收或其他政治、社会或经济风险，所有这些都可能影响投资的市场和/或信贷风险。此外，外币与美元关系的变化可能会显著影响这些投资的价值，从而影响公司的盈利。
衍生工具：
外币远期合约
该公司使用外币远期合约，以减少公司受外币价值波动的影响。在外币远期合同中，公司同意在未来某个日期以预先确定的价格为另一种货币接收或交付固定数量的一种货币。外币远期合约按适用的远期汇率按市值计价。外币远期合约的未实现升值(折旧)按交易对手的综合资产负债表按净额计入衍生资产或衍生负债，不计入单独入账的抵押品(如适用)。具有相同结算日和交易对手的外币远期合约的购买和结算通常是净结算，任何已实现的收益或损失都在结算日确认。本公司并无就外币远期合约采用对冲会计，因此，本公司按公允价值确认其外币远期合约，并将变动计入综合经营报表的未实现升值(折旧)净额。
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合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
利率互换
本公司使用利率掉期对冲部分公司的固定利率债务。本公司将利率掉期指定为有效对冲会计关系中的对冲工具，因此，定期付款在综合经营报表中确认为利息开支的组成部分。视乎期末结余的性质，每项利率互换的公允价值在本公司的综合资产及负债表中列作衍生资产或衍生负债。利率掉期之公平值变动被定息债务之账面值变动所抵销。根据利率互换协议条款支付给交易对手以支付抵押品责任的任何金额均计入本公司综合资产负债表中的经纪人欠款。
投资收益：
利息收入
利息收入（按原发行折扣（“利息”）的增加进行调整）按应计制记录，以预计将收取的金额为限度。当确定利息不再可以收取时，公司停止对投资收取利息。当有合理怀疑现金支付本金或利息时，预计定期支付现金利息的投资通常处于非应计状态。根据管理层的判断，投资收到的现金利息付款可能会被确认为收入或资本回报。如果逾期本金和利息以现金支付，并且根据管理层的判断，投资组合公司可能会继续及时支付其剩余债务，则非应计投资将恢复到应计状态。截至2024年3月31日，已有 五非应计制投资总额 4.3%和2.4分别按成本及公平值计算的债务投资总额的百分比。截至2023年9月30日， 四非应计制投资总额 2.4%和1.8分别按成本及公平值计算的债务投资总额的百分比。
就其于投资组合公司的投资而言，本公司有时会收到名义成本权益，该等权益是作为与投资组合公司谈判过程的一部分进行估值的。当本公司收到名义成本权益时，本公司于发起时将其投资成本基准分配至债务证券与名义成本权益之间。任何因记录贷款或以其他方式购买证券而产生的折扣，均计入贷款存续期内的利息收入。
PIK利息收入
本公司的债务证券投资可能包含PIK利息条款。PIK利息一般指于贷款期末到期的贷款结余按合约递延利息，一般按应计基准入账，惟以预期可收回金额为限。如果没有足够的价值支持应计，或如果本公司预期投资组合公司无法支付所有到期本金和利息，则本公司一般停止应计PIK利息。本公司决定停止对贷款或债务证券计提PIK利息涉及主观判断和决定，基于特定投资组合公司的可用信息，包括投资组合公司是否在其贷款和债务证券的本金和利息支付方面；投资组合公司的财务报表和财务预测；本公司对投资组合公司业务发展成功的评估；本公司在与投资组合公司管理层以及（如适用）私募股权发起人进行定期正式最新访谈时获得的信息；以及有关投资组合公司经营的一般经济和市场状况的信息。本公司决定停止累计PIK利息一般早在本公司全部减记贷款或债务证券之前。此外，倘其后厘定本公司将无法收取任何过往应计之PIK利息，则贷款或债务证券之公平值将按过往应计但无法收回之PIK利息金额予以扣减。本公司债务投资的应计PIK利息增加了综合财务报表中该等投资的记录成本基准，包括计算本公司应付予Oaktree的资本收益奖励费。为了维持其作为RIC的地位，PIK利息的某些收入可能需要分配给公司的股东，即使公司尚未收取现金，也可能永远不会这样做。
橡树专业贷款公司
合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
费用收入
Oaktree或其关联公司可能向投资组合公司提供财务顾问服务，作为回报，本公司可能会收取资本结构服务的费用。该等费用一般为非经常性，并由本公司于投资结算日确认。本公司亦可能在日常业务过程中收取额外费用，包括服务费、修订费、退出费和预付费，分类为费用收入，并于赚取或提供服务时确认。
股息收入
本公司一般于公共证券的除息日和私募股权投资的记录日确认股息收入。从私募股权投资收到的分派会被评估，以确定分派是否应记录为股息收入或资本回报。一般而言，本公司不会将来自私募股权投资的分派记录为股息收入，除非在分派前投资组合公司有足够的盈利。分类为资本回报的分派在投资成本基础上记录为减少。
现金和现金等价物以及受限现金：
现金及现金等价物包括活期存款及于购入时到期日为三个月或以下的高流动性投资。本公司将其现金及现金等价物及受限制现金存放于金融机构，银行账户中持有的现金有时超过联邦存款保险公司（“FDIC”）的保险限额。现金及现金等价物列入本公司的综合投资表，现金等价物分类为第一级资产。
截至2024年3月31日，受限制现金中包含的金额为美元12.5 于德意志银行信托公司美洲就OSI2花旗银行融资（定义见附注6）而持有的1000万美元。借款）。根据OSI2花旗银行融资的条款，本公司在获取美元方面受到限制，12.5 在定期分发日期之前，公司提交其所需的定期报告时间表，以及公司遵守OSI2花旗银行贷款条款的验证。截至2023年9月30日，受限制现金包括美元，9.1 在德意志银行信托公司美洲与OSI2花旗银行融资有关的资金中，100万美元。
应收投资组合公司：
应收投资组合公司款项包括其投资组合公司应付本公司之款项，包括尚未收到或以托管方式持有之出售投资组合公司所得款项，但不包括应收利息、股息或费用应占之款项。该等款项于应付予本公司时确认（例如：，在预定摊销付款日期的本金付款)。
未结算事务处理的应收款/应付款：
来自未结算交易的应收/应付款项包括本公司于报告日期尚未结算的交易的应收款项或应付款项。
递延融资成本：
递延融资费用包括与关闭或修改信贷安排和债务供应有关的费用和开支。与信贷安排有关的递延融资成本在发生时作为资产资本化。与所有其他债务安排有关的递延融资成本在发生时直接从相关债务负债中扣除。递延融资成本按实际利息法于有关债务安排期间摊销。这笔摊销费用包括在合并经营报表的利息支出中。在提前终止或修改信贷安排时，与该安排有关的全部或部分未摊销费用可能会加速计入利息支出。对于本公司的无担保应付票据的清偿，在确定清偿损益时，任何未摊销的递延融资成本将从债务的账面金额中扣除。
延期发售成本：
与本公司货架登记表有关的法律费用及其他成本在综合资产负债表中列为递延发售成本。就与股权发行有关的任何该等成本而言，该等成本于使用时计为资本减少额。若任何该等成本与债务发售有关，则该等成本被视为递延融资成本，并于有关债务安排的期限内摊销。任何
橡树专业贷款公司
合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
在货架登记声明到期或很可能无法完成发售时剩余的递延发售成本将计入费用。
所得税：
本公司已根据守则第M分章选择作为RIC缴税，并以符合适用于RICS的税务处理的方式运作。除其他事项外，本公司须符合若干收入来源及资产多元化的要求，并适时向其股东派发股息，其金额一般至少相等于投资公司应课税收入的90%，由守则界定，并于每个课税年度厘定，而不考虑所支付股息的任何扣减。作为RIC，该公司目前作为股息分配给股东的应税收入和收益部分不需要缴纳美国联邦所得税。根据应税年度所得应纳税所得额的不同，本公司可选择保留超出本年度股息分配的应纳税所得额，并在下一纳税年度分配此类应纳税所得额。然后，公司将根据需要对这类收入征收4%的消费税。如本公司认为其按公历年度厘定的估计本年度年度应课税收入可能超过估计本日历年的股息分配，则本公司会就估计的超额应课税收入计提消费税(如有)作为应税收入收入。本公司预期其应纳税所得额将在守则第M分节下的税务规则内及时分配。在2022年历年，本公司产生了$0.11.6亿美元的消费税。《公司》做到了不是2023年不会招致任何美国联邦消费税。该公司预计2024日历年不会产生美国联邦消费税。
公司通过应税子公司持有某些有价证券投资。该公司的应税子公司的目的是允许该公司持有对投资组合公司的股权投资，这些投资组合公司是出于美国联邦所得税目的而“通过”实体的，以遵守RIC税收要求。应课税附属公司为财务报告目的而合并，其持有的组合投资于本公司的综合财务报表中列为组合投资，并按公允价值入账。出于美国联邦所得税的目的，应税子公司并未与本公司合并，并且由于其拥有某些组合投资，可能会产生所得税支出或收益以及相关的税收资产和负债。这笔所得税支出(如果有的话)将反映在公司的综合经营报表中。本公司采用负债法核算其应纳税子公司的所得税。使用这一方法，本公司确认递延税项资产和负债，以确定可归因于财务报告与资产和负债的计税基础之间的暂时性差异所产生的估计未来税项影响。此外，该公司确认与净营业亏损结转相关的递延税项利益，可以用来抵消未来的纳税义务。本公司采用预计将适用于预期收回或结算该等暂时性差额的年度的应纳税所得额的已制定税率来计量递延税项资产和负债。
FASB ASC主题740，所得税中的不确定性会计(“ASC 740”)就如何在公司的综合财务报表中确认、计量、呈列及披露不确定的税务状况提供指引。ASC 740要求对在准备公司纳税申报单的过程中采取或预期采取的税务立场进行评估，以确定这些税收立场是否“更有可能”得到适用税务机关的支持。不被认为符合更有可能达到的门槛的税收头寸被记录为本年度的税收优惠或费用。管理层关于ASC 740的决定可能会在晚些时候基于各种因素进行审查和调整，这些因素包括对税收法律、法规及其解释的持续分析。本公司只有在税务机关进行审查的情况下，才会确认不确定税务头寸的税收优惠。管理层已分析了公司的税务状况，并得出结论，不应记录与2021年、2022年和2023年开放纳税年度申报的不确定税收状况有关的未确认税收优惠的负债。本公司确认其主要税务管辖区为美国联邦及加利福尼亚州，本公司并不知悉任何未确认税务优惠总额在未来12个月内有合理可能出现重大变化的税务状况。
最近采用的会计公告
2023年11月，FASB发布了ASU编号2023-07，分部报告(主题280)，主要通过加强对重大分部费用的披露，改善了可报告分部披露要求。修正案在2023年12月15日之后的财政年度和2024年12月15日之后的财政年度内的过渡期内生效。该公司预计这一指导不会对其合并财务报表产生实质性影响。
橡树专业贷款公司
合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
说明3. 投资组合投资
截至2024年3月31日，200.0% 按公允价值计算的净资产，或美元3.0 亿美元，投资于 151投资组合公司，包括（i）美元142.3 本公司与Kemper Corporation（“Kemper”）之附属公司Trinity Universal Insurance Company共同投资于中型市场公司之高级有抵押贷款及其他公司债务证券之合营企业Senior Loan Fund JV I，LLC（“SLF JV I”）之有限责任公司（“LLC”）股权，及（ii）美元51.3 价值1000万美元的次级票据和OCS Glick合资企业LLC（“Glick合资企业”，与SLF合资企业I一起称为“合资企业”）的LLC股权，该合资企业是一家合资企业，公司与GF Equity Funding 2014 LLC（“GF Equity Funding”）主要共同投资于中型市场公司的高级担保贷款。截至2024年3月31日， 9.0按公允价值计算的净资产百分比，或美元137.5100万美元，投资于现金及现金等价物（包括美元）12.5 100万美元的限制性现金）。相比之下，截至2023年9月30日， 190.8按公允价值计算的净资产百分比，或美元2.9 亿美元，投资于 143有价证券投资，包括㈠美元141.5 SLF合资企业I的后偿票据及LLC股权及（ii）美元50.0 亿美元的次级票据和Glick合资公司的有限责任公司股权。截至2023年9月30日 9.6按公允价值计算的净资产百分比，或美元145.5 100万美元，投资于现金及现金等价物（包括美元）9.1 百万受限制现金）。截至2024年3月31日， 86.3按公允价值计算，公司投资组合中有30%由优先担保债务投资和7.9%包括次级债务投资，包括合营公司的债务投资。截至2023年9月30日，86.5按公允价值计算，公司投资组合中有30%由优先担保债务投资和7.5%包括次级债务投资，包括合营公司的债务投资。
该公司还持有其投资组合中某些公司的股权投资，包括普通股、优先股、认股权证或有限责任公司的股权。这些工具通常不会产生当前的回报，但为了潜在的投资增值和资本收益而持有。
截至2024年3月31日的三个月和六个月内，公司录得已实现净亏损美元6.61000万美元和300万美元15.1 分别为百万。截至2023年3月31日的三个月和六个月内，公司录得已实现净亏损美元6.11000万美元和300万美元9.3 分别为百万。截至2024年3月31日的三个月和六个月内，公司录得未实现净折旧为美元25.31000万美元和300万美元50.3 分别为百万。截至2023年3月31日的三个月和六个月内，公司录得未实现净折旧为美元18.31000万美元和300万美元41.3分别为2.5亿美元和2.5亿美元。
截至2024年3月31日和2023年9月30日，公司按成本和公允价值计算的投资构成如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年3月31日 | | 2023年9月30日 |
| | | 成本 | | 公允价值 | | 成本 | | 公允价值 |
| 债务证券投资 | | $ | 2,809,294 | | | $ | 2,707,635 | | | $ | 2,654,484 | | | $ | 2,557,102 | |
| 股权证券投资 | | 216,073 | | | 146,183 | | | 171,858 | | | 143,767 | |
| 对合资企业的债务投资 | | 163,614 | | | 163,941 | | | 162,986 | | | 162,673 | |
| 合资企业的股权投资 | | 54,791 | | | 29,686 | | | 54,791 | | | 28,878 | |
| 总计 | | $ | 3,243,772 | | | $ | 3,047,445 | | | $ | 3,044,119 | | | $ | 2,892,420 | |
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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
下表列出了公司截至2024年3月31日和2023年9月30日按固定利率和浮动利率计算的债务投资构成： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年3月31日 | | 2023年9月30日 |
| | | 公允价值 | | 债务%
投资组合 | | 公允价值 | | 债务%
投资组合 |
| 浮动利率债务证券，包括合营企业的债务投资 | | $ | 2,451,780 | | | 85.38 | % | | $ | 2,345,205 | | | 86.23 | % |
| 定息债务证券 | | 419,796 | | | 14.62 | | | 374,570 | | | 13.77 | |
| 总计 | | $ | 2,871,576 | | | 100.00 | % | | $ | 2,719,775 | | | 100.00 | % |
下表列出了截至2024年3月31日公司合并资产负债表中ASC 820建立的三个层级中的每一个层级中按公允价值计价的金融工具：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第1级 | | 二级 | | 3级 | | 按资产净值计算（a） | | 总计 |
| 债务证券投资（优先担保） | | $ | — | | | $ | 301,894 | | | $ | 2,327,422 | | | $ | — | | | $ | 2,629,316 | |
| 债务证券投资（次级，包括合营公司的债务投资及CLO票据） | | — | | | 42,145 | | | 200,115 | | | — | | | 242,260 | |
| 股权证券投资（优先） | | — | | | — | | | 62,602 | | | — | | | 62,602 | |
| 股本证券投资（普通股及认股权证，包括合营公司的有限责任公司股权） | | 1,679 | | | 4,616 | | | 77,286 | | | 29,686 | | | 113,267 | |
| 按公允价值计算的总投资 | | 1,679 | | | 348,655 | | | 2,667,425 | | | 29,686 | | | 3,047,445 | |
现金等价物 | | 7,370 | | | — | | | — | | | — | | | 7,370 | |
按公允价值计算的总资产 | | $ | 9,049 | | | $ | 348,655 | | | $ | 2,667,425 | | | $ | 29,686 | | | $ | 3,054,815 | |
| 衍生负债 | | $ | — | | | $ | 35,005 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 35,005 | |
| 按公允价值计算的负债总额 | | $ | — | | | $ | 35,005 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 35,005 | |
__________
(a)根据ASC 820—10，使用每股资产净值（或其等价物）作为公允价值的可行权宜方法计量的某些投资并未分类在公允价值等级中。这些投资一般不可赎回。本表呈列之公平值金额旨在使公平值层级与综合资产及负债表呈列之金额对账。
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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
下表列示了截至2023年9月30日在公司合并资产负债表中按公允价值列账的金融工具，适用于ASC 820建立的三个层级：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第1级 | | 二级 | | 3级 | | 按资产净值计算（a） | | 总计 |
| 债务证券投资（优先担保） | | $ | — | | | $ | 208,694 | | | $ | 2,292,691 | | | $ | — | | | $ | 2,501,385 | |
| 债务证券投资（次级，包括合营公司的债务投资及CLO票据） | | — | | | 28,666 | | | 189,724 | | | — | | | 218,390 | |
| 股权证券投资（优先） | | — | | | — | | | 86,057 | | | — | | | 86,057 | |
| 股本证券投资（普通股及认股权证，包括合营公司的有限责任公司股权） | | 4,317 | | | 1,953 | | | 51,440 | | | 28,878 | | | 86,588 | |
| 按公允价值计算的总投资 | | 4,317 | | | 239,313 | | | 2,619,912 | | | 28,878 | | | 2,892,420 | |
现金等价物 | | 83,262 | | | — | | | — | | | — | | | 83,262 | |
| 衍生资产 | | — | | | 4,910 | | | — | | | — | | | 4,910 | |
按公允价值计算的总资产 | | $ | 87,579 | | | $ | 244,223 | | | $ | 2,619,912 | | | $ | 28,878 | | | $ | 2,980,592 | |
| 衍生负债 | | $ | — | | | $ | 47,519 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 47,519 | |
| 按公允价值计算的负债总额 | | $ | — | | | $ | 47,519 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 47,519 | |
__________
(a)根据ASC 820—10，使用每股资产净值（或其等价物）作为公允价值的可行权宜方法计量的某些投资并未分类在公允价值等级中。这些投资一般不可赎回。本表呈列之公平值金额旨在使公平值层级与综合资产及负债表呈列之金额对账。
当厘定将金融工具分类为估值架构第三级时，该厘定乃基于不可观察因素对整体公平值计量属重大。然而，第三级金融工具通常同时具有不可观察或第三级组成部分及可观察组成部分（即主动报价并可由外部来源验证的组成部分）。因此，下表所列之升值（折旧）包括部分由于可观察因素而导致之公平值变动，该等因素为估值方法之一部分。各级之间的转移于报告期开始时确认。
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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
下表提供了Oaktree使用不可观察（第3级）因素确定公允价值的所有投资从2023年12月31日至2024年3月31日公允价值变化的结转：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 投资 |
| | 优先担保债务 | | 从属的
债务（包括对合资企业的债务投资） | | 择优
权益 | | 普普通通
股权和认股权证 | | 总计 |
| 截至2023年12月31日的公允价值 | | $ | 2,393,175 | | | $ | 196,360 | | | $ | 69,261 | | | $ | 67,327 | | | $ | 2,726,123 | |
| 购买 | | 177,005 | | | 2,388 | | | 3,138 | | | 1,580 | | | 184,111 | |
| 销售和还款 | | (221,585) | | | — | | | (205) | | | (74) | | | (221,864) | |
| 转入(A)(B) | | 10,230 | | | — | | | — | | | 22,372 | | | 32,602 | |
| 转出（b）（c） | | (22,372) | | | — | | | — | | | (283) | | | (22,655) | |
| 资本化PIK利息收入 | | 7,450 | | | 1,058 | | | — | | | — | | | 8,508 | |
| 旧的积累性 | | 1,450 | | | 337 | | | — | | | — | | | 1,787 | |
| 未实现净增值(折旧) | | (9,331) | | | (28) | | | (9,592) | | | (13,342) | | | (32,293) | |
| 已实现净收益(亏损) | | (8,600) | | | — | | | — | | | (294) | | | (8,894) | |
| 截至2024年3月31日的公允价值 | | $ | 2,327,422 | | | $ | 200,115 | | | $ | 62,602 | | | $ | 77,286 | | | $ | 2,667,425 | |
| 与截至2024年3月31日仍持有的第3级投资相关的未实现净增值（折旧），并在截至2024年3月31日的三个月综合经营报表中的未实现净增值（折旧）中报告 | | $ | (19,394) | | | $ | (28) | | | $ | (9,592) | | | $ | (13,710) | | | $ | (42,724) | |
__________(a)出现了$10.2 由于可用市场报价数量变化和/或市场流动性变化，截至2024年3月31日的三个月内，投资从第2级转入第3级。
(b)截至2024年3月31日的三个月内进行了投资重组，其中美元22.4 百万美元的3级高级担保债务被交换为3级普通股权。
(c)截至2024年3月31日的三个月内，有一项股权投资转出第3级，其中美元0.3 百万份3级普通股被转换为1级普通股。
下表提供了公司使用不可观察（第3级）因素确定公允价值的所有投资2022年12月31日至2023年3月31日公允价值变化的结转：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 投资 |
| | 优先担保债务 | | 从属的
债务(包括对合资企业的债务投资) | | 择优
权益 | | 普普通通
股权和认股权证 | | 总计 |
| 截至2022年12月31日的公允价值 | | $ | 2,047,842 | | | $ | 179,631 | | | $ | 80,625 | | | $ | 26,642 | | | $ | 2,334,740 | |
| 购买量(A) | | 574,620 | | | 1,072 | | | 11,717 | | | 3,247 | | | 590,656 | |
| 销售和还款 | | (110,610) | | | (348) | | | — | | | (927) | | | (111,885) | |
| 转入（b） | | — | | | 2,576 | | | — | | | — | | | 2,576 | |
| 资本化PIK利息收入 | | 3,176 | | | 162 | | | — | | | — | | | 3,338 | |
| 旧的积累性 | | 3,484 | | | 333 | | | — | | | — | | | 3,817 | |
| 未实现净增值(折旧) | | (24,719) | | | 330 | | | (895) | | | (3,594) | | | (28,878) | |
| 已实现净收益(亏损) | | (171) | | | — | | | — | | | 141 | | | (30) | |
| 截至2023年3月31日的公允价值 | | $ | 2,493,622 | | | $ | 183,756 | | | $ | 91,447 | | | $ | 25,509 | | | $ | 2,794,334 | |
| 与截至2023年3月31日仍持有的第3级投资相关的未实现净增值（折旧），并在截至2023年3月31日的三个月综合经营报表中的未实现净增值（折旧）中报告 | | $ | (22,983) | | | $ | 330 | | | $ | (895) | | | $ | 487 | | | $ | (23,061) | |
__________
(a)包括截至2023年3月31日的三个月内与OSI 2合并相关收购的3级投资。
(b)由于可用市场报价数量变化和/或市场流动性变化，截至2023年3月31日的三个月内，一项投资从第2级转入第3级。
橡树专业贷款公司
合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
下表提供了Oaktree使用不可观察（第3级）因素确定公允价值的所有投资从2023年9月30日至2024年3月31日公允价值变化的结转：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 投资 |
| | 优先担保债务 | | 从属的
债务（包括对合资企业的债务投资） | | 择优
权益 | | 普普通通
股权和认股权证 | | 总计 |
| 截至2023年9月30日的公允价值 | | $ | 2,292,691 | | | $ | 189,724 | | | $ | 86,057 | | | $ | 51,440 | | | $ | 2,619,912 | |
| 购买 | | 463,419 | | | 17,027 | | | 7,578 | | | 1,580 | | | 489,604 | |
| 销售和还款 | | (394,467) | | | (4,932) | | | (205) | | | (860) | | | (400,464) | |
| 转入(A)(B) | | 23,535 | | | — | | | — | | | 39,702 | | | 63,237 | |
| 转出（b） | | (38,544) | | | (4,657) | | | (1,159) | | | (283) | | | (44,643) | |
| 资本化PIK利息收入 | | 11,285 | | | 1,071 | | | — | | | — | | | 12,356 | |
| 旧的积累性 | | 5,498 | | | 635 | | | — | | | — | | | 6,133 | |
| 未实现净增值(折旧) | | (18,363) | | | 1,201 | | | (29,669) | | | (12,680) | | | (59,511) | |
| 已实现净收益(亏损) | | (17,632) | | | 46 | | | — | | | (1,613) | | | (19,199) | |
| 截至2024年3月31日的公允价值 | | $ | 2,327,422 | | | $ | 200,115 | | | $ | 62,602 | | | $ | 77,286 | | | $ | 2,667,425 | |
| 与截至2024年3月31日仍持有的第3级投资相关的未实现净增值（折旧），并在截至2024年3月31日的六个月综合经营报表中的未实现净增值（折旧）中报告 | | $ | (43,469) | | | $ | 620 | | | $ | (29,821) | | | $ | (14,345) | | | $ | (87,015) | |
__________
(a)出现了$18.9 由于可用市场报价数量变化和/或市场流动性变化，截至2024年3月31日止六个月内的投资从第2级转入第3级。
(b)截至2024年3月31日止六个月内进行了投资重组，其中（1）美元38.51000万美元
第3级优先担保债务被交换为第3级普通股，（2）美元4.7 百万美元的3级次级债务被交换为3级高级担保债务，（3）美元1.2 百万美元的3级优先股权被交换为3级普通股权和（4）美元0.3 百万份3级普通股被转换为1级普通股。
下表提供了Oaktree使用不可观察（第3级）因素确定公允价值的所有投资从2022年9月30日至2023年3月31日公允价值变化的结转：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 投资 |
| | 优先担保债务 | | 从属的
债务(包括对合资企业的债务投资) | | 择优
权益 | | 普普通通
股权和认股权证 | | 总计 |
| 截至2022年9月30日的公允价值 | | $ | 1,910,606 | | | $ | 159,388 | | | $ | 79,523 | | | $ | 19,958 | | | $ | 2,169,475 | |
| 购买（a） | | 752,219 | | | 24,828 | | | 14,296 | | | 5,428 | | | 796,771 | |
| 销售和还款 | | (166,495) | | | (1,046) | | | — | | | (975) | | | (168,516) | |
| 转入（b） | | 19,075 | | | — | | | — | | | — | | | 19,075 | |
| 资本化PIK利息收入 | | 8,939 | | | 18 | | | — | | | — | | | 8,957 | |
| 旧的积累性 | | 7,598 | | | 731 | | | — | | | — | | | 8,329 | |
| 未实现净增值(折旧) | | (36,990) | | | (163) | | | (2,372) | | | 911 | | | (38,614) | |
| 已实现净收益(亏损) | | (1,330) | | | — | | | — | | | 187 | | | (1,143) | |
| 截至2023年3月31日的公允价值 | | $ | 2,493,622 | | | $ | 183,756 | | | $ | 91,447 | | | $ | 25,509 | | | $ | 2,794,334 | |
| 与截至2023年3月31日仍持有的第3级投资相关的未实现净增值（折旧），并在截至2023年3月31日的六个月综合经营报表中的未实现净增值（折旧）中报告 | | $ | (36,284) | | | $ | (163) | | | $ | (2,372) | | | $ | 911 | | | $ | (37,908) | |
__________
(a)包括截至2023年3月31日止六个月内与OSI 2合并相关收购的3级投资。
(b)由于可用市场报价数量变化和/或市场流动性变化，截至2023年3月31日止六个月内，一项投资从第2级转入第3级。
橡树专业贷款公司
合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
第3级投资的重大不可观察输入
下表提供了截至2024年3月31日与按公允价值列账的第三级投资的重大不可观察输入数据相关的量化信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产 | | 公允价值 | | 估价技术 | | 无法观察到的输入 | | 射程 | | 加权
平均数（a） |
优先担保债务 | | $ | 1,995,222 | | | 市场收益率 | | 市场收益率 | | (b) | 8.0% | - | 33.0% | | 14.1% |
| | 37,538 | | | 企业价值 | | 收入倍数 | | (c) | 0.7x | - | 3.3x | | 2.2x |
| | 42,585 | | | 企业价值 | | EBITDA倍数 | | (c) | 5.5x | - | 9.0x | | 6.5x |
| | 21,800 | | | 交易先例 | | 成交价 | | (d) | 不适用 | - | 不适用 | | 不适用 |
| | 230,277 | | | 经纪人报价 | | 经纪人报价 | | (e) | 不适用 | - | 不适用 | | 不适用 |
次级债务 | | 36,174 | | | 市场收益率 | | 市场收益率 | | (b) | 10.0% | - | 26.0% | | 10.3% |
| 合资企业的债务投资 | | 163,941 | | | 企业价值 | | 不适用 | | (f) | 不适用 | - | 不适用 | | 不适用 |
| 优先股和普通股 | | 67,237 | | | 企业价值 | | 收入倍数 | | (c) | 0.1x | - | 3.3x | | 2.0x |
| | 66,057 | | | 企业价值 | | EBITDA倍数 | | (c) | 0.3x | - | 15.1x | | 9.7x |
| | 1,375 | | | 企业价值 | | 资产倍数 | | (c) | 1.0x | - | 1.5x | | 1.5x |
| | 5,219 | | | 交易先例 | | 成交价 | | (d) | 不适用 | - | 不适用 | | 不适用 |
| 总计 | | $ | 2,667,425 | | | | | | | | | | | | |
__________
(a)加权平均数是根据投资的公允价值计算的。
(b)当市场参与者在为投资定价时会考虑市场收益率时使用。
(c)当市场参与者在为投资定价时使用这种倍数时使用。
(d)当投资有可观察交易或待决事项时使用。
(e)橡树资本一般采用独立定价服务提供的价格，即于估值日或接近估值日不具约束力的指示价，作为厘定已报价优先担保债务投资的公允价值的主要基准。由于这些价格不具约束力，它们可能不代表公允价值。橡树资本根据可获得的市场信息(包括标的或类似证券的交易活动)或通过执行可比证券分析来评估定价供应商和经纪商提供的报价，以确保公允价值得到合理估计。
(f)橡树资本根据总资产减去在该合营公司持有的优先于该合营公司的附属票据的总负债，厘定各合营公司的附属票据的价值，金额不超过按EV技术计算的面值。
下表提供了截至2023年9月30日按公允价值列账的3级投资重大不可观察投入的量化信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产 | | 公允价值 | | 估价技术 | | 无法观察到的输入 | | 射程 | | 加权
平均数（a） |
优先担保债务 | | $ | 1,904,140 | | | 市场收益率 | | 市场收益率 | | (b) | 9.0% | - | 32.0% | | 14.7% |
| | 64,802 | | | 企业价值 | | EBITDA倍数 | | (c) | 3.0x | - | 6.0x | | 4.6x |
| | 33,816 | | | 交易先例 | | 成交价 | | (d) | 不适用 | - | 不适用 | | 不适用 |
| | 289,933 | | | 经纪人报价 | | 经纪人报价 | | (e) | 不适用 | - | 不适用 | | 不适用 |
次级债务 | | 22,881 | | | 市场收益率 | | 市场收益率 | | (b) | 10.0% | - | 22.0% | | 11.2% |
| | 4,170 | | | 经纪人报价 | | 经纪人报价 | | (e) | 不适用 | - | 不适用 | | 不适用 |
| 合资企业的债务投资 | | 162,673 | | | 企业价值 | | 不适用 | | (f) | 不适用 | - | 不适用 | | 不适用 |
| 优先股和普通股 | | 32,318 | | | 企业价值 | | 收入倍数 | | (c) | 0.4x | - | 3.2x | | 0.5x |
| | 103,661 | | | 企业价值 | | EBITDA倍数 | | (c) | 1.7x | - | 15.1x | | 8.8x |
| | 1,097 | | | 企业价值 | | 资产倍数 | | (c) | 1.0x | - | 1.4x | | 1.4x |
| | 421 | | | 交易先例 | | 成交价 | | (d) | 不适用 | - | 不适用 | | 不适用 |
| 总计 | | $ | 2,619,912 | | | | | | | | | | | | |
__________
(a)加权平均数是根据投资的公允价值计算的。
(b)当市场参与者在为投资定价时会考虑市场收益率时使用。
(c)当市场参与者在为投资定价时使用这种倍数时使用。
(d)当投资有可观察交易或待决事项时使用。
(e)橡树资本一般采用独立定价服务提供的价格，即于估值日或接近估值日不具约束力的指示价，作为厘定已报价优先担保债务投资的公允价值的主要基准。由于这些价格不具约束力，它们可能不代表公允价值。橡树资本根据可获得的市场信息(包括标的或类似证券的交易活动)或通过执行可比证券分析来评估定价供应商和经纪商提供的报价，以确保公允价值得到合理估计。
橡树专业贷款公司
合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
(f)橡树资本根据总资产减去在该合营公司持有的优先于该合营公司的附属票据的总负债，厘定各合营公司的附属票据的价值，金额不超过按EV技术计算的面值。
根据市场收益率技术，本公司债务证券投资公平值计量所使用的重大不可观察输入数据为市场收益率。市场收益率的增加或减少可能分别导致公平值计量减少或增加。
根据EV技术，本公司债务或股本证券投资的公允价值计量所使用的重大不可观察输入数据为未计利息、税项、折旧及摊销前盈利（“EBITDA”）、收入或资产倍数（如适用）。估值倍数单独增加或减少可能分别导致公平值计量增加或减少。
按公允价值披露但未列账的金融工具
下表列出了截至2024年3月31日按公允价值披露但未列账的公司金融负债的公允价值和公允价值，以及公允价值层级内各项金融负债的水平：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 携带
价值 | | 公允价值 | | 第1级 | | 二级 | | 3级 |
| 应付银团贷款 | | $ | 450,000 | | | $ | 450,000 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 450,000 | |
| OSI2应付花旗银行贷款 | | 280,000 | | | 280,000 | | | — | | | — | | | 280,000 | |
| 2025年应付票据（账面值扣除未摊销融资成本及未累计贴现） | | 298,867 | | | 293,640 | | | — | | | 293,640 | | | — | |
| 2027年应付票据（账面值扣除未摊销融资成本、未累计贴现及利率互换公允价值调整） | | 314,875 | | | 317,748 | | | — | | | 317,748 | | | — | |
| 2029年应付票据（账面值扣除未摊销融资成本、未累计贴现及利率互换公允价值调整） | | 291,900 | | | 311,100 | | | — | | | 311,100 | | | — | |
| 总计 | | $ | 1,635,642 | | | $ | 1,652,488 | | | $ | — | | | $ | 922,488 | | | $ | 730,000 | |
下表呈列本公司于二零二三年九月三十日按公平值列账但未按公平值列账之金融负债之账面值及公平值，以及公平值层级内各金融负债之层级：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 携带
价值 | | 公允价值 | | 第1级 | | 二级 | | 3级 |
| 应付银团贷款 | | $ | 430,000 | | | $ | 430,000 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 430,000 | |
| OSI2应付花旗银行贷款 | | 280,000 | | | 280,000 | | | — | | | — | | | 280,000 | |
| 2025年应付票据（账面值扣除未摊销融资成本及未累计贴现） | | 298,241 | | | 286,437 | | | — | | | 286,437 | | | — | |
| 2027年应付票据（账面值扣除未摊销融资成本、未累计贴现及利率互换公允价值调整） | | 306,412 | | | 301,784 | | | — | | | 301,784 | | | — | |
| 2029年应付票据（账面值扣除未摊销融资成本、未累计贴现及利率互换公允价值调整） | | 286,078 | | | 289,980 | | | — | | | 289,980 | | | — | |
| 总计 | | $ | 1,600,731 | | | $ | 1,588,201 | | | $ | — | | | $ | 878,201 | | | $ | 710,000 | |
由于其浮动利率，应付信贷安排的本金价值接近公允价值，并包括在层次结构的第三级。橡树资本使用截至估值日期的市场报价来估计公司3.5002025年到期的债券百分比(“2025年债券”)，2.7002027年到期的债券百分比(“2027年债券”)和7.1002029年到期的票据百分比(“2029年票据”)，包括在层次结构的第2级。
橡树专业贷款公司
合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
投资组合构成
下表汇总了按成本计算的公司投资组合占总投资的百分比，按公允价值计算的总投资和净资产的百分比：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年3月31日 | | 2023年9月30日 |
| 成本： | | | | 占投资总额的百分比 | | | | 占投资总额的百分比 |
| 优先担保债务 | | $ | 2,731,240 | | | 84.20 | % | | $ | 2,594,640 | | | 85.24 | % |
| 对合资企业的债务投资 | | 163,614 | | | 5.04 | % | | 162,986 | | | 5.35 | % |
| 普通股和认股权证 | | 110,263 | | | 3.40 | % | | 72,261 | | | 2.37 | % |
| 优先股权益 | | 105,810 | | | 3.26 | % | | 99,597 | | | 3.27 | % |
| 次级债务 | | 78,054 | | | 2.41 | % | | 59,844 | | | 1.97 | % |
| 合营企业的有限责任公司股权 | | 54,791 | | | 1.69 | % | | 54,791 | | | 1.80 | % |
| 总计 | | $ | 3,243,772 | | | 100.00 | % | | $ | 3,044,119 | | | 100.00 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年3月31日 | | 2023年9月30日 |
| 公允价值： | | | | 占投资总额的百分比 | | 净资产的百分比 | | | | 占投资总额的百分比 | | 净资产的百分比 |
| 优先担保债务 | | $ | 2,629,316 | | | 86.29 | % | | 172.52 | % | | $ | 2,501,385 | | | 86.47 | % | | 165.01 | % |
| 对合资企业的债务投资 | | 163,941 | | | 5.38 | % | | 10.76 | % | | 162,673 | | | 5.62 | % | | 10.73 | % |
| 普通股和认股权证 | | 83,581 | | | 2.74 | % | | 5.48 | % | | 57,710 | | | 2.00 | % | | 3.81 | % |
| 次级债务 | | 78,319 | | | 2.57 | % | | 5.14 | % | | 55,717 | | | 1.93 | % | | 3.68 | % |
| 优先股权益 | | 62,602 | | | 2.05 | % | | 4.11 | % | | 86,057 | | | 2.98 | % | | 5.68 | % |
| 合营企业的有限责任公司股权 | | 29,686 | | | 0.97 | % | | 1.95 | % | | 28,878 | | | 1.00 | % | | 1.91 | % |
| 总计 | | $ | 3,047,445 | | | 100.00 | % | | 199.95 | % | | $ | 2,892,420 | | | 100.00 | % | | 190.82 | % |
地域组成由投资组合公司的公司总部所在地决定，这可能不代表投资组合公司业务的主要来源。下表按地理区域按成本占总投资的百分比以及按公允价值占总投资和净资产的百分比列出本公司投资组合的组成：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年3月31日 | | 2023年9月30日 |
| 成本： | | | | 占投资总额的百分比 | | | | 占投资总额的百分比 |
| 东北方向 | | $ | 1,083,806 | | | 33.42 | % | | $ | 1,012,955 | | | 33.27 | % |
| 东南 | | 444,300 | | | 13.70 | % | | 375,247 | | | 12.33 | % |
| 中西部 | | 397,458 | | | 12.25 | % | | 360,506 | | | 11.84 | % |
| 西 | | 380,655 | | | 11.73 | % | | 393,390 | | | 12.92 | % |
| 国际 | | 369,259 | | | 11.38 | % | | 418,595 | | | 13.75 | % |
| 南 | | 249,754 | | | 7.70 | % | | 202,374 | | | 6.65 | % |
| 西南 | | 188,794 | | | 5.82 | % | | 153,318 | | | 5.04 | % |
| 西北 | | 129,746 | | | 4.00 | % | | 127,734 | | | 4.20 | % |
| 总计 | | $ | 3,243,772 | | | 100.00 | % | | $ | 3,044,119 | | | 100.00 | % |
橡树专业贷款公司
合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年3月31日 | | 2023年9月30日 |
| 公允价值： | | | | 占投资总额的百分比 | | 净资产的百分比 | | | | 占投资总额的百分比 | | 净资产的百分比 |
| 东北方向 | | $ | 958,628 | | | 31.46 | % | | 62.89 | % | | $ | 945,422 | | | 32.69 | % | | 62.37 | % |
| 东南 | | 418,257 | | | 13.72 | % | | 27.44 | % | | 354,444 | | | 12.25 | % | | 23.38 | % |
| 中西部 | | 389,747 | | | 12.79 | % | | 25.57 | % | | 350,620 | | | 12.12 | % | | 23.13 | % |
| 国际 | | 372,003 | | | 12.21 | % | | 24.41 | % | | 414,079 | | | 14.32 | % | | 27.32 | % |
| 西 | | 359,320 | | | 11.79 | % | | 23.58 | % | | 384,055 | | | 13.28 | % | | 25.34 | % |
| 南 | | 244,414 | | | 8.02 | % | | 16.04 | % | | 188,541 | | | 6.52 | % | | 12.44 | % |
| 西南 | | 181,765 | | | 5.96 | % | | 11.93 | % | | 130,455 | | | 4.51 | % | | 8.61 | % |
| 西北 | | 123,311 | | | 4.05 | % | | 8.09 | % | | 124,804 | | | 4.31 | % | | 8.23 | % |
| 总计 | | $ | 3,047,445 | | | 100.00 | % | | 199.95 | % | | $ | 2,892,420 | | | 100.00 | % | | 190.82 | % |
橡树专业贷款公司
合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
下表显示了截至2024年3月31日和2023年9月30日公司按行业划分的投资组合组成，按成本占总投资的百分比和公允价值占总投资和净资产的百分比：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年9月30日 |
| 成本： | | | | 占投资总额的百分比 | | | | 占投资总额的百分比 |
| 应用软件 | | $ | 546,701 | | | 16.93 | % | | $ | 468,483 | | | 15.39 | % |
| 多部门控股(1) | | 234,579 | | | 7.23 | | | 219,469 | | | 7.21 | |
| 医疗保健服务 | | 136,031 | | | 4.19 | | | 81,560 | | | 2.68 | |
| 医疗保健技术 | | 128,387 | | | 3.96 | | | 106,915 | | | 3.51 | |
| 生物技术 | | 126,154 | | | 3.89 | | | 126,349 | | | 4.15 | |
| 工业机械及用品和零部件 | | 121,576 | | | 3.75 | | | 99,511 | | | 3.27 | |
| 数据处理和外包服务 | | 98,717 | | | 3.04 | | | 133,410 | | | 4.38 | |
| 百视通零售 | | 87,574 | | | 2.70 | | | 83,290 | | | 2.74 | |
| 房地产运营公司 | | 84,373 | | | 2.60 | | | 83,754 | | | 2.75 | |
| 制药业 | | 74,686 | | | 2.30 | | | 84,948 | | | 2.79 | |
| 个人护理产品 | | 67,521 | | | 2.08 | | | 68,146 | | | 2.24 | |
| 多元化的支援服务 | | 67,178 | | | 2.07 | | | 23,435 | | | 0.77 | |
| 互动媒体与服务 | | 66,102 | | | 2.04 | | | 19,013 | | | 0.62 | |
| 航空航天与国防 | | 65,036 | | | 2.00 | | | 51,797 | | | 1.70 | |
| 化肥与农用化学品 | | 64,660 | | | 1.99 | | | 64,720 | | | 2.13 | |
| 环境与设施服务 | | 63,644 | | | 1.96 | | | 63,064 | | | 2.07 | |
| 医疗保健分销商 | | 63,035 | | | 1.94 | | | 62,044 | | | 2.04 | |
| 机场服务 | | 61,756 | | | 1.90 | | | 55,961 | | | 1.84 | |
| 金属、玻璃和塑料容器 | | 59,495 | | | 1.83 | | | 55,530 | | | 1.82 | |
| 互联网服务和基础设施 | | 53,191 | | | 1.64 | | | 60,934 | | | 2.00 | |
| 多元化金融服务 | | 51,711 | | | 1.59 | | | 61,725 | | | 2.03 | |
| 多元化的金属和矿业 | | 49,953 | | | 1.54 | | | 49,842 | | | 1.64 | |
| 家装零售业 | | 49,026 | | | 1.51 | | | 54,236 | | | 1.78 | |
| 汽车零部件与设备 | | 48,386 | | | 1.49 | | | 48,536 | | | 1.59 | |
| 系统软件 | | 45,562 | | | 1.40 | | | 23,111 | | | 0.76 | |
| 专业金融 | | 44,795 | | | 1.38 | | | 73,035 | | | 2.40 | |
| 房地产服务 | | 44,585 | | | 1.37 | | | 44,717 | | | 1.47 | |
| 软饮料和不含酒精饮料 | | 42,916 | | | 1.32 | | | 42,628 | | | 1.40 | |
| 其他专业零售业 | | 41,662 | | | 1.28 | | | 41,088 | | | 1.35 | |
| 汽车零售 | | 40,714 | | | 1.26 | | | 57,596 | | | 1.89 | |
| 办公服务及用品 | | 40,679 | | | 1.25 | | | — | | | — | |
| 休闲设施 | | 38,101 | | | 1.17 | | | 39,076 | | | 1.28 | |
| 电子元器件和设备 | | 32,555 | | | 1.00 | | | 32,440 | | | 1.07 | |
| 电影与娱乐 | | 30,935 | | | 0.95 | | | 12,188 | | | 0.40 | |
| 总代理商 | | 27,699 | | | 0.85 | | | 37,666 | | | 1.24 | |
| 工程机械和重型运输设备 | | 26,052 | | | 0.80 | | | — | | | — | |
| 客运航空公司 | | 24,980 | | | 0.77 | | | 24,920 | | | 0.82 | |
| 房地产开发 | | 24,841 | | | 0.77 | | | 23,965 | | | 0.79 | |
| 黄金 | | 23,382 | | | 0.72 | | | 23,310 | | | 0.77 | |
| 家居用品 | | 23,170 | | | 0.71 | | | 23,859 | | | 0.78 | |
| 医疗保健设备 | | 22,576 | | | 0.70 | | | 22,441 | | | 0.74 | |
| 建筑与工程 | | 21,085 | | | 0.65 | | | 22,102 | | | 0.73 | |
| 包装食品和肉类 | | 19,878 | | | 0.61 | | | — | | | — | |
| 特种化学品 | | 19,505 | | | 0.60 | | | 38,640 | | | 1.27 | |
| 油气储运 | | 19,309 | | | 0.60 | | | 22,042 | | | 0.72 | |
| 服装零售业 | | 17,935 | | | 0.55 | | | 4,999 | | | 0.16 | |
| 酒店、度假村和邮轮公司 | | 17,141 | | | 0.53 | | | 17,195 | | | 0.56 | |
| 替代运营商 | | 15,138 | | | 0.47 | | | — | | | — | |
| 食品经销商 | | 12,063 | | | 0.37 | | | 5,897 | | | 0.19 | |
| 医疗用品 | | 11,619 | | | 0.36 | | | 11,646 | | | 0.38 | |
| 广告 | | 11,305 | | | 0.35 | | | 25,597 | | | 0.84 | |
| 教育服务 | | 8,217 | | | 0.25 | | | 13,871 | | | 0.46 | |
| 有线和卫星电视 | | 6,951 | | | 0.21 | | | 4,619 | | | 0.15 | |
| 综合电信服务 | | 6,552 | | | 0.20 | | | 18,801 | | | 0.62 | |
| 研究与咨询服务 | | 4,853 | | | 0.15 | | | 4,871 | | | 0.16 | |
| 纸塑料包装产品及材料 | | 3,307 | | | 0.10 | | | 3,254 | | | 0.11 | |
| 家居用品和特产 | | 2,692 | | | 0.08 | | | 2,908 | | | 0.10 | |
| 多种化学品 | | 1,546 | | | 0.05 | | | — | | | — | |
| 保险经纪人 | | — | | | — | | | 52,856 | | | 1.74 | |
| 消费金融 | | — | | | — | | | 16,440 | | | 0.54 | |
| 餐饮业 | | — | | | — | | | 12,603 | | | 0.41 | |
| 航空货运与物流 | | — | | | — | | | 4,925 | | | 0.16 | |
| 综合石油和天然气 | | — | | | — | | | 4,894 | | | 0.16 | |
| 其他专业性REITs | | — | | | — | | | 4,379 | | | 0.14 | |
| 休闲产品 | | — | | | — | | | 2,055 | | | 0.07 | |
| 技术分销商 | | — | | | — | | | 813 | | | 0.03 | |
| | $ | 3,243,772 | | | 100.00 | % | | $ | 3,044,119 | | | 100.00 | % |
橡树专业贷款公司
合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年9月30日 |
| 公允价值： | | | | 占投资总额的百分比 | | 净资产的百分比 | | | | 占投资总额的百分比 | | 净资产的百分比 |
| 应用软件 | | $ | 533,862 | | | 17.52 | % | | 35.03 | % | | $ | 455,719 | | | 15.73 | % | | 30.03 | % |
| 多部门控股(1) | | 210,234 | | | 6.90 | | | 13.79 | | | 193,431 | | | 6.69 | | | 12.76 | |
| 生物技术 | | 126,139 | | | 4.14 | | | 8.28 | | | 125,678 | | | 4.35 | | | 8.29 | |
| 工业机械及用品和零部件 | | 125,375 | | | 4.11 | | | 8.23 | | | 98,352 | | | 3.40 | | | 6.49 | |
| 医疗保健服务 | | 117,352 | | | 3.85 | | | 7.70 | | | 66,683 | | | 2.31 | | | 4.40 | |
| 医疗保健技术 | | 102,105 | | | 3.35 | | | 6.70 | | | 95,404 | | | 3.30 | | | 6.29 | |
| 数据处理和外包服务 | | 92,689 | | | 3.04 | | | 6.08 | | | 125,259 | | | 4.33 | | | 8.26 | |
| 房地产运营公司 | | 83,237 | | | 2.73 | | | 5.46 | | | 82,463 | | | 2.85 | | | 5.44 | |
| 制药业 | | 71,263 | | | 2.34 | | | 4.68 | | | 80,455 | | | 2.78 | | | 5.31 | |
| 多元化的支援服务 | | 66,835 | | | 2.19 | | | 4.39 | | | 23,352 | | | 0.81 | | | 1.54 | |
| 互动媒体与服务 | | 66,319 | | | 2.18 | | | 4.35 | | | 19,199 | | | 0.66 | | | 1.27 | |
| 航空航天与国防 | | 65,392 | | | 2.15 | | | 4.29 | | | 51,862 | | | 1.79 | | | 3.42 | |
| 化肥与农用化学品 | | 63,185 | | | 2.07 | | | 4.15 | | | 63,185 | | | 2.18 | | | 4.17 | |
| 环境与设施服务 | | 62,860 | | | 2.06 | | | 4.12 | | | 62,413 | | | 2.16 | | | 4.12 | |
| 医疗保健分销商 | | 61,692 | | | 2.02 | | | 4.05 | | | 60,865 | | | 2.10 | | | 4.02 | |
| 个人护理产品 | | 59,891 | | | 1.97 | | | 3.93 | | | 59,928 | | | 2.07 | | | 3.95 | |
| 金属、玻璃和塑料容器 | | 57,373 | | | 1.88 | | | 3.76 | | | 53,459 | | | 1.85 | | | 3.53 | |
| 机场服务 | | 54,438 | | | 1.79 | | | 3.57 | | | 54,453 | | | 1.88 | | | 3.59 | |
| 互联网服务和基础设施 | | 52,707 | | | 1.73 | | | 3.46 | | | 60,579 | | | 2.09 | | | 4.00 | |
| 多元化金融服务 | | 50,536 | | | 1.66 | | | 3.32 | | | 60,003 | | | 2.07 | | | 3.96 | |
| 多元化的金属和矿业 | | 50,158 | | | 1.65 | | | 3.29 | | | 49,869 | | | 1.72 | | | 3.29 | |
| 汽车零部件与设备 | | 48,787 | | | 1.60 | | | 3.20 | | | 49,148 | | | 1.70 | | | 3.24 | |
| 家装零售业 | | 47,983 | | | 1.57 | | | 3.15 | | | 53,168 | | | 1.84 | | | 3.51 | |
| 系统软件 | | 45,227 | | | 1.48 | | | 2.97 | | | 21,968 | | | 0.76 | | | 1.45 | |
| 专业金融 | | 44,765 | | | 1.47 | | | 2.94 | | | 69,590 | | | 2.41 | | | 4.59 | |
| 房地产服务 | | 43,657 | | | 1.43 | | | 2.86 | | | 43,886 | | | 1.52 | | | 2.90 | |
| 软饮料和不含酒精饮料 | | 42,611 | | | 1.40 | | | 2.80 | | | 42,391 | | | 1.47 | | | 2.80 | |
| 其他专业零售业 | | 42,239 | | | 1.39 | | | 2.77 | | | 41,115 | | | 1.42 | | | 2.71 | |
| 办公服务及用品 | | 40,927 | | | 1.34 | | | 2.69 | | | — | | | — | | | — | |
| 汽车零售 | | 39,230 | | | 1.29 | | | 2.57 | | | 55,805 | | | 1.93 | | | 3.68 | |
| 休闲设施 | | 37,378 | | | 1.23 | | | 2.45 | | | 36,963 | | | 1.28 | | | 2.44 | |
| 电子元器件和设备 | | 32,409 | | | 1.06 | | | 2.13 | | | 32,573 | | | 1.13 | | | 2.15 | |
| 电影与娱乐 | | 30,964 | | | 1.02 | | | 2.03 | | | 11,865 | | | 0.41 | | | 0.78 | |
| 总代理商 | | 27,766 | | | 0.91 | | | 1.82 | | | 37,311 | | | 1.29 | | | 2.46 | |
| 客运航空公司 | | 27,319 | | | 0.90 | | | 1.79 | | | 27,512 | | | 0.95 | | | 1.82 | |
| 工程机械和重型运输设备 | | 26,062 | | | 0.86 | | | 1.71 | | | — | | | — | | | — | |
| 房地产开发 | | 24,581 | | | 0.81 | | | 1.61 | | | 23,679 | | | 0.82 | | | 1.56 | |
| 黄金 | | 23,555 | | | 0.77 | | | 1.55 | | | 23,328 | | | 0.81 | | | 1.54 | |
| 建筑与工程 | | 20,708 | | | 0.68 | | | 1.36 | | | 21,903 | | | 0.76 | | | 1.45 | |
| 医疗保健设备 | | 20,369 | | | 0.67 | | | 1.34 | | | 22,436 | | | 0.78 | | | 1.48 | |
| 包装食品和肉类 | | 19,877 | | | 0.65 | | | 1.30 | | | — | | | — | | | — | |
| 特种化学品 | | 19,529 | | | 0.64 | | | 1.28 | | | 38,615 | | | 1.34 | | | 2.55 | |
| 百视通零售 | | 19,188 | | | 0.63 | | | 1.26 | | | 69,040 | | | 2.39 | | | 4.55 | |
| 服装零售业 | | 17,983 | | | 0.59 | | | 1.18 | | | 5,002 | | | 0.17 | | | 0.33 | |
| 油气储运 | | 17,006 | | | 0.56 | | | 1.12 | | | 16,040 | | | 0.55 | | | 1.06 | |
| 酒店、度假村和邮轮公司 | | 16,904 | | | 0.55 | | | 1.11 | | | 16,991 | | | 0.59 | | | 1.12 | |
| 替代运营商 | | 15,384 | | | 0.50 | | | 1.01 | | | — | | | — | | | — | |
| 家居用品 | | 14,131 | | | 0.46 | | | 0.93 | | | 19,954 | | | 0.69 | | | 1.32 | |
| 食品经销商 | | 11,786 | | | 0.39 | | | 0.77 | | | 5,166 | | | 0.18 | | | 0.34 | |
| 医疗用品 | | 11,321 | | | 0.37 | | | 0.74 | | | 11,363 | | | 0.39 | | | 0.75 | |
| 广告 | | 11,304 | | | 0.37 | | | 0.74 | | | 11,955 | | | 0.41 | | | 0.79 | |
| 教育服务 | | 8,463 | | | 0.28 | | | 0.56 | | | 13,618 | | | 0.47 | | | 0.90 | |
| 有线和卫星电视 | | 6,612 | | | 0.22 | | | 0.43 | | | 4,546 | | | 0.16 | | | 0.30 | |
| 综合电信服务 | | 5,680 | | | 0.19 | | | 0.37 | | | 16,492 | | | 0.57 | | | 1.09 | |
| 研究与咨询服务 | | 4,931 | | | 0.16 | | | 0.32 | | | 4,831 | | | 0.17 | | | 0.32 | |
| 纸塑料包装产品及材料 | | 3,117 | | | 0.10 | | | 0.20 | | | 3,061 | | | 0.11 | | | 0.20 | |
| 家居用品和特产 | | 2,483 | | | 0.08 | | | 0.16 | | | 2,808 | | | 0.10 | | | 0.19 | |
| 多种化学品 | | 1,567 | | | 0.05 | | | 0.10 | | | — | | | — | | | — | |
| 保险经纪人 | | — | | | — | | | — | | | 53,050 | | | 1.83 | | | 3.50 | |
| 消费金融 | | — | | | — | | | — | | | 15,087 | | | 0.52 | | | 1.00 | |
| 餐饮业 | | — | | | — | | | — | | | 12,464 | | | 0.43 | | | 0.82 | |
| 综合石油和天然气 | | — | | | — | | | — | | | 4,785 | | | 0.17 | | | 0.32 | |
| 航空货运与物流 | | — | | | — | | | — | | | 4,263 | | | 0.15 | | | 0.28 | |
| 其他专业性REITs | | — | | | — | | | — | | | 3,198 | | | 0.11 | | | 0.21 | |
| 休闲产品 | | — | | | — | | | — | | | 2,063 | | | 0.07 | | | 0.14 | |
| 技术分销商 | | — | | | — | | | — | | | 776 | | | 0.03 | | | 0.05 | |
| 总计 | | $ | 3,047,445 | | | 100.00 | % | | 199.95 | % | | $ | 2,892,420 | | | 100.00 | % | | 190.82 | % |
___________________
(1)该行业包括公司对合资企业和CLO的投资。
橡树专业贷款公司
合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
截至2024年3月31日和2023年9月30日，公司无单笔投资占比超过10% 总投资组合的公允价值。收入，包括利息、股息、费用、其他投资收入和实现损益，可能会波动，在任何特定时期内都可能高度集中在几项投资中。
高级贷款基金JV I，LLC
于二零一四年五月，本公司与Kemper订立有限责任公司协议，以成立SLF合资企业I。本公司透过投资SLF JV I与Kemper共同投资于中间市场公司的优先有抵押贷款及其他公司债务证券。SLF JV I由一个 四董事会， 二其中由公司挑选， 二其中一些人是由肯珀挑选的。与SLF合资企业i有关的所有投资组合决定和投资决定必须得到SLF合资企业i投资委员会的批准，该委员会包括一由公司选出的代表和一由Kemper选择的代表(经每个所需代表的批准)。由于本公司并无于SLF合营I拥有控股权，故本公司并不合并SLF合营I。
随着交易完成，SLF合营I与有限责任公司的股权按比例资本化，并可由SLF合营I向本公司和Kemper发行额外的附属票据进行资本化。SLF合资I发行的附属票据(“SLF合资I票据”)具有优先于SLF JV I LLC股权的支付权，以及附属于SLF JV I的有担保债务的支付权。截至2024年3月31日和2023年9月30日，本公司和肯珀总共拥有，87.5%和12.5分别持有SLF合营I及未偿还SLF合营I债券的有限责任公司股权的百分比。SLF合资公司I不是《投资公司法》第2(A)(46)节所界定的“合格投资组合公司”。
SLF合资公司I与美国银行有一项循环信贷安排(“SLF合资公司I贷款”)，最高可达$270.0截至2024年3月31日的借款(受借款基数和其他限制的限制)。SLF合营I融资项下的借款以SLF JV I Funding II LLC的所有资产为抵押，SLF JV I Funding II LLC是SLF JV I的特殊目的融资子公司。截至2024年3月31日，SLF JV I融资的循环期定于2026年8月12日到期，到期日为2026年8月17日。截至2024年3月31日，SLF合资企业I贷款下的借款应计利息相当于每日SOFR加2.00年利率。截至2024年3月31日和2023年9月30日，美元190.01000万美元和300万美元149.0在SLF合资企业I贷款下，分别有1.8亿笔借款未偿还。
截至2024年3月31日和2023年9月30日，SLF合资公司I的总资产为398.71000万美元和300万美元376.1分别为2.5亿美元和2.5亿美元。SLF合资公司I的投资组合主要包括以下优先担保贷款54和48投资组合公司分别截至2024年3月31日和2023年9月30日。SLF合资公司I的投资组合公司所处的行业与本公司可能直接投资的行业类似。截至2024年3月31日，公司对SLF合资公司I的投资由有限责任公司股权和SLF合资公司I票据组成，金额为$。142.3按公允价值计算，总计2.5亿欧元。截至2023年9月30日，公司对SLF合资公司I的投资由有限责任公司股权和SLF合资公司I票据组成，金额为$。141.5按公允价值计算，总计2.5亿欧元。
截至2024年3月31日和2023年9月30日，本公司和Kemper分别为190.5100万美元给SLF合资公司，其中$166.7百万来自公司。截至2024年3月31日和2023年9月30日，公司每年为SLF合资企业I提供资金的承诺总额为美元13.12000万美元，其中约合美元9.81.3亿美元将用于资助额外的SLF合资公司债券和约合3.31亿美元将为有限责任公司在SLF合资公司的股权提供资金。
以下是SLF合资企业I投资组合的摘要，随后是截至2024年3月31日和2023年9月30日SLF合资企业I投资组合中的个人贷款列表：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年9月30日 |
| 优先担保贷款(1) | | $370,208 | | $332,637 |
| 优先担保贷款加权平均利率(2) | | 10.09% | | 10.62% |
| SLF合资企业中的借款人数量 | | 54 | | 48 |
| 对单一借款人的最大风险敞口(1) | | $11,191 | | $11,286 |
| 向借款人提供的五项最大贷款风险(1) | | $53,643 | | $54,051 |
__________
(1)本金。
(2)按按公允价值计提优先担保贷款的加权平均年利率计算。
橡树专业贷款公司
合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
截至2024年3月31日的SLF合资企业I投资组合
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资组合公司 | 行业 | 投资类型 | 索引 | 传播 | 现金利率（1）（2） | PIK | 到期日 | 股票 | 本金 | 成本 | 公允价值（3） | 备注 |
| 访问CIG，有限责任公司 | 多元化的支援服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.33% | | 8/18/2028 | | $ | 10,548 | | $ | 10,449 | | $ | 10,573 | | (4) |
| 亚洲开发银行有限责任公司 | 建筑与工程 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 12.07% | | 12/18/2025 | | 1,092 | | 1,081 | | 1,064 | | (4) |
| 亚洲开发银行有限责任公司 | 建筑与工程 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 12.07% | | 12/18/2025 | | 6,445 | | 6,393 | | 6,284 | | (4) |
| Alvogen Pharma US，Inc. | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.50% | 12.96% | | 6/30/2025 | | 8,564 | | 8,521 | | 7,750 | | (4) |
| 美国岩盐有限责任公司 | 多元化的金属和矿业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.44% | | 6/9/2028 | | 5,715 | | 5,466 | | 5,013 | | |
| 美国轮胎经销公司。 | 总代理商 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.25% | 11.83% | | 10/20/2028 | | 4,799 | | 4,739 | | 4,187 | | (4) |
| Anastasia Parent，LLC | 个人护理产品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 3.75% | 9.32% | | 8/11/2025 | | 1,515 | | 1,184 | | 1,110 | | (4) |
| Artera Services LLC | 建筑与工程 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.50% | 9.81% | | 2/15/2031 | | 7,500 | | 7,444 | | 7,538 | | |
| ASP-R-PAC收购有限责任公司 | 纸塑料包装产品及材料 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.00% | 11.44% | | 12/29/2027 | | 85 | | 79 | | 56 | | (4)(5) |
| ASP-R-PAC收购有限责任公司 | 纸塑料包装产品及材料 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.57% | | 12/29/2027 | | 4,113 | | 4,062 | | 3,877 | | (4) |
| Astra收购公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.25% | 10.82% | | 10/25/2028 | | 5,052 | | 4,902 | | 3,259 | | (4) |
| Asurion，LLC | 财产和意外伤害保险 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.43% | | 8/19/2028 | | 7,315 | | 7,110 | | 7,063 | | |
| Asurion，LLC | 财产和意外伤害保险 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.25% | 9.68% | | 8/19/2028 | | 1,980 | | 1,885 | | 1,916 | | |
| Athenahealth Group Inc. | 医疗保健技术 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 3.25% | 8.58% | | 2/15/2029 | | 9,080 | | 8,813 | | 9,017 | | |
| Aurora Lux Finco S.J.R.L. | 机场服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.00% | 8.41% | 4.00% | 12/24/2026 | | 6,414 | | 6,353 | | 6,132 | | (4) |
| 博士伦公司 | 医疗用品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 3.25% | 8.68% | | 5/10/2027 | | 7,970 | | 7,795 | | 7,896 | | |
| Baart程序，Inc. | 医疗保健服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.57% | | 6/11/2027 | | 1,744 | | 1,733 | | 1,681 | | (4) |
| Baart程序，Inc. | 医疗保健服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.57% | | 6/11/2027 | | 6,274 | | 6,215 | | 6,048 | | (4) |
| C5科技控股有限责任公司 | 数据处理和外包服务 | 普通股 | | | | | | 171 | | | — | | — | | (4) |
| C5科技控股有限责任公司 | 数据处理和外包服务 | 优先股 | | | | | | 7,193,540 | | | 7,194 | | 5,683 | | (4) |
| Centerline Communications，LLC | 无线电信服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.48% | | 8/10/2027 | | 2,348 | | 2,321 | | 1,996 | | |
| Centerline Communications，LLC | 无线电信服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.48% | | 8/10/2027 | | 1,978 | | 1,953 | | 1,681 | | |
| Centerline Communications，LLC | 无线电信服务 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.00% | 11.48% | | 8/10/2027 | | 600 | | 593 | | 510 | | |
| Centerline Communications，LLC | 无线电信服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.48% | | 8/10/2027 | | 1,955 | | 1,933 | | 1,662 | | |
| Covetrus公司 | 医疗保健分销商 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.31% | | 10/13/2029 | | 6,311 | | 5,983 | | 6,327 | | (4) |
| 皇冠海底通信控股有限公司。 | 替代运营商 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.75% | 10.07% | | 1/30/2031 | | 8,000 | | 7,920 | | 8,057 | | (4) |
| Curum Bidco S.à.r.l. | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.50% | 9.81% | | 7/31/2029 | | 8,686 | | 8,602 | | 8,741 | | |
| 经销商轮胎金融有限公司 | 总代理商 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 3.75% | 9.08% | | 12/14/2027 | | 9,975 | | 9,951 | | 10,062 | | |
| DirectTV Finance，LLC | 有线和卫星电视 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.25% | 10.69% | | 8/2/2029 | | 7,034 | | 6,952 | | 7,040 | | (4) |
| 戴德梁行控股有限公司 | 研究与咨询服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.75% | 10.06% | | 4/26/2029 | | 9,075 | | 8,946 | | 9,086 | | (4) |
| Eagle母公司 | 多元化的支援服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.25% | 9.55% | | 4/2/2029 | | 4,481 | | 4,436 | | 4,449 | | |
| Frontier Communications Holdings，LLC | 综合电信服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 3.75% | 9.19% | | 10/8/2027 | | 3,733 | | 3,692 | | 3,729 | | |
| 港湾买家公司。 | 教育服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.25% | 10.68% | | 4/9/2029 | | 7,880 | | 7,709 | | 7,831 | | (4) |
| 赫斯基注射成型系统有限公司 | 工业机械及用品和零部件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.33% | | 2/1/2029 | | 3,952 | | 3,895 | | 3,967 | | (4) |
橡树专业贷款公司
合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资组合公司 | 行业 | 投资类型 | 索引 | 传播 | 现金利率（1）（2） | PIK | 到期日 | 股票 | 本金 | 成本 | 公允价值（3） | 备注 |
| 个人财务S.±.r.l. | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.25% | 10.69% | | 6/30/2026 | | $ | 7,294 | | $ | 7,227 | | $ | 7,285 | | |
| INW Manufacturing，LLC | 个人护理产品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.75% | 11.31% | | 3/25/2027 | | 8,750 | | 8,616 | | 7,000 | | (4) |
| KDC/One Development Corp Inc. | 个人护理产品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.33% | | 8/15/2028 | | 7,910 | | 7,667 | | 7,935 | | |
| Labl，Inc. | 办公服务及用品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.43% | | 10/29/2028 | | 6,934 | | 6,732 | | 6,808 | | (4) |
| LaserAway Intermediate Holdings II，LLC | 医疗保健服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.75% | 11.33% | | 10/14/2027 | | 7,331 | | 7,244 | | 7,313 | | |
| Lightbox中级，L.P. | 房地产服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.56% | | 5/9/2026 | | 11,191 | | 11,075 | | 10,855 | | (4) |
| 迈克菲公司 | 系统软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 3.75% | 9.18% | | 3/1/2029 | | 5,910 | | 5,651 | | 5,913 | | |
| 米切尔国际公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 3.75% | 9.19% | | 10/15/2028 | | 2,970 | | 2,845 | | 2,974 | | |
| OEConnection LLC | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.43% | | 9/25/2026 | | 10,930 | | 10,793 | | 10,937 | | |
| 佩拉顿公司 | 航空航天与国防 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 3.75% | 9.18% | | 2/1/2028 | | 1,990 | | 1,988 | | 1,992 | | |
| PetSmart有限责任公司 | 其他专业零售业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 3.75% | 9.18% | | 2/11/2028 | | 5,989 | | 5,919 | | 5,984 | | |
| Planview母公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.56% | | 12/17/2027 | | 2,404 | | 2,300 | | 2,400 | | |
| Planview母公司 | 应用软件 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.25% | 12.65% | | 12/18/2028 | | 4,503 | | 4,435 | | 4,368 | | (4) |
| Pluralsight，LLC | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 8.00% | 13.47% | | 4/6/2027 | | 507 | | 493 | | 457 | | (4) |
| Pluralsight，LLC | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.00% | 13.47% | | 4/6/2027 | | 8,116 | | 7,888 | | 7,312 | | (4) |
| 文艺复兴控股公司 | 教育服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.25% | 9.58% | | 4/5/2030 | | 8,965 | | 8,826 | | 8,993 | | |
| SCIH Salt Holdings Inc. | 多种化学品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.44% | | 3/16/2027 | | 2,981 | | 2,981 | | 2,990 | | |
| 希勒食品有限责任公司 | 包装食品和肉类 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.33% | | 2/12/2031 | | 7,000 | | 6,930 | | 7,020 | | |
| Sho Holding I公司 | 鞋类 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.23% | | | 9/12/2024 | | 139 | | 140 | | 92 | | (6) |
| Sho Holding I公司 | 鞋类 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.25% | | | 9/12/2024 | | 8,152 | | 8,233 | | 5,381 | | (6) |
| SM Wellness控股公司 | 医疗保健服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.50% | 10.07% | | 4/17/2028 | | 2,962 | | 2,610 | | 2,857 | | (4) |
| 南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 医疗保健设施 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.44% | | 10/5/2027 | | 7,641 | | 7,603 | | 7,658 | | |
| SPX Flow，Inc. | 工业机械及用品和零部件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.50% | 9.93% | | 4/5/2029 | | 8,801 | | 8,475 | | 8,848 | | |
| 史泰博公司 | 办公服务及用品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.44% | | 4/16/2026 | | 5,000 | | 4,950 | | 4,960 | | (4) |
| 星父股份有限公司 | 生命科学工具与服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.31% | | 9/27/2030 | | 8,000 | | 7,880 | | 7,961 | | |
| SupplyOne公司 | 纸塑料包装产品及材料 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.25% | 9.58% | | 3/27/2031 | | 4,500 | | 4,455 | | 4,486 | | |
| Swissport Stratosphere USA LLC | 航空货运与物流 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.25% | 9.58% | | 3/31/2031 | | 5,500 | | 5,473 | | 5,507 | | |
| 塔卡拉有限责任公司 | 餐饮业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.33% | | 1/31/2031 | | 11,000 | | 10,973 | | 11,024 | | |
| Tibco Software Inc. | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.50% | 9.91% | | 3/30/2029 | | 8,173 | | 7,580 | | 8,145 | | |
| 试金石收购公司。 | 医疗用品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.41% | | 12/29/2028 | | 7,194 | 7,096 | 6,996 | (4) |
| 三叉戟TPI控股公司 | 金属、玻璃和塑料容器 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.57% | | 9/15/2028 | | 2,985 | 2,939 | 2,989 | |
| Veritas美国公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.44% | | 9/1/2025 | | 6,273 | 6,237 | 5,820 | |
| 投资组合总投资 | | | | | | | | | $ | 370,208 | | $ | 370,558 | | $ | 362,545 | | |
橡树专业贷款公司
合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
_________
(1)代表截至2024年3月31日的利率。除非另有说明，否则所有利率均以现金支付。
(2)大部分浮动利率贷款未偿还本金余额的利率与SOFR挂钩，通常每半年、每季度或每月重置一次，由借款人选择。借款人也可以选择为每笔贷款设定多个利息重置期。对于上述每笔贷款，本公司已根据各自的信贷协议和期末的现金利率提供了参考利率的适用保证金。截至2024年3月31日，SLF合资公司I的浮动利率贷款的参考利率为30天SOFR为5.33%，90天SOFR为5.31%。大多数贷款都有利率下限，利率下限通常在0%至1%.基于SOFR的合约可能包括除基本利率和所述利差外的信贷利差调整。
(3)指目前根据ASC 820采用与本公司类似的技术于2024年3月31日厘定的公允价值。然而，这种公允价值的确定不包括在本文其他地方描述的估值过程中。
(4)这项投资于2024年3月31日由本公司及SLF合资公司共同持有。
(5)投资有未动用的承付款。未摊销费用分类为未赚取收入，减少成本基准，可能导致负成本基准。负公允价值可能是由于无资金承付款的价值低于面值。
(6)截至2024年3月31日，该投资处于非应计状态。
橡树专业贷款公司
合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
SLF JV I投资组合截至2023年9月30日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资组合公司 | 行业 | 投资类型 | 索引 | 传播 | 现金利率（1）（2） | PIK | 到期日 | 股票 | 本金 | 成本 | 公允价值（3） | 备注 |
| 访问CIG，有限责任公司 | 多元化的支援服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.32% | | 8/18/2028 | | $ | 8,596 | | $ | 8,503 | | $ | 8,499 | | |
| 亚洲开发银行有限责任公司 | 建筑与工程 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 11.90% | | 12/18/2025 | | 1,149 | | 1,135 | | 1,128 | | (4) |
| 亚洲开发银行有限责任公司 | 建筑与工程 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 12.15% | | 12/18/2025 | | 6,771 | | 6,701 | | 6,648 | | (4) |
| 法国阿尔蒂斯公司 | 综合电信服务 | 第一留置权定期贷款 | L+ | 4.00% | 9.63% | | 8/14/2026 | | 2,969 | | 2,853 | | 2,810 | | |
| Alvogen Pharma US，Inc. | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.50% | 13.04% | | 6/30/2025 | | 8,798 | | 8,737 | | 8,218 | | (4) |
| 美国岩盐有限责任公司 | 多元化的金属和矿业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.43% | | 6/9/2028 | | 4,957 | | 4,734 | | 4,614 | | |
| 美国轮胎经销公司。 | 总代理商 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.25% | 11.81% | | 10/20/2028 | | 4,824 | | 4,763 | | 4,239 | | (4) |
| Amplify Finco Pty Ltd. | 电影与娱乐 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.15% | 9.54% | | 11/26/2026 | | 7,720 | | 7,643 | | 7,720 | | |
| Anastasia Parent，LLC | 个人护理产品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 3.75% | 9.40% | | 8/11/2025 | | 1,523 | | 1,191 | | 1,099 | | (4) |
| ASP-R-PAC收购有限责任公司 | 纸塑料包装产品及材料 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.00% | | | 12/29/2027 | | — | | (7) | | (29) | | (4)(5) |
| ASP-R-PAC收购有限责任公司 | 纸塑料包装产品及材料 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.63% | | 12/29/2027 | | 4,134 | | 4,076 | | 3,892 | | (4) |
| Astra收购公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.25% | 10.90% | | 10/25/2028 | | 5,052 | | 4,888 | | 3,817 | | (4) |
| Asurion，LLC | 财产和意外伤害保险 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.42% | | 8/19/2028 | | 4,950 | | 4,747 | | 4,809 | | |
| Asurion，LLC | 财产和意外伤害保险 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.25% | 9.67% | | 8/19/2028 | | 1,990 | | 1,884 | | 1,937 | | |
| Asurion，LLC | 财产和意外伤害保险 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.25% | 10.68% | | 1/20/2029 | | 4,346 | | 4,036 | | 3,871 | | |
| Athenahealth Group Inc. | 医疗保健技术 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 3.25% | 8.57% | | 2/15/2029 | | 4,320 | | 4,080 | | 4,251 | | |
| Aurora Lux Finco S.J.R.L. | 机场服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.49% | | 12/24/2026 | | 6,289 | | 6,216 | | 6,028 | | (4) |
| Baart程序，Inc. | 医疗保健服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.65% | | 6/11/2027 | | 1,753 | | 1,742 | | 1,711 | | (4) |
| Baart程序，Inc. | 医疗保健服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.65% | | 6/11/2027 | | 6,306 | | 6,247 | | 6,155 | | (4) |
| C5科技控股有限责任公司 | 数据处理和外包服务 | 普通股 | | | | | | 171 | | | — | | — | | (4) |
| C5科技控股有限责任公司 | 数据处理和外包服务 | 优先股 | | | | | | 7,193,540 | | | 7,194 | | 5,683 | | (4) |
| Centerline Communications，LLC | 无线电信服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.55% | | 8/10/2027 | | 2,354 | | 2,322 | | 2,281 | | |
| Centerline Communications，LLC | 无线电信服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.55% | | 8/10/2027 | | 1,983 | | 1,954 | | 1,921 | | |
| Centerline Communications，LLC | 无线电信服务 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.00% | 11.57% | | 8/10/2027 | | 600 | | 592 | | 581 | | |
| Centerline Communications，LLC | 无线电信服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.55% | | 8/10/2027 | | 1,960 | | 1,935 | | 1,899 | | |
| Covetrus公司 | 医疗保健分销商 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.39% | | 10/13/2029 | | 6,343 | | 5,983 | | 6,285 | | (4) |
| Curum Bidco S.à.r.l. | 生物技术 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.50% | 9.89% | | 7/31/2029 | | 8,730 | | 8,642 | | 8,730 | | |
| DirectTV Finance，LLC | 有线和卫星电视 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.43% | | 8/2/2027 | | 5,799 | | 5,715 | | 5,681 | | (4) |
| 戴德梁行控股有限公司 | 研究与咨询服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.75% | 10.12% | | 4/26/2029 | | 7,920 | | 7,792 | | 7,729 | | (4) |
| 吉布森品牌公司 | 休闲产品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.57% | | 8/11/2028 | | 7,369 | | 7,295 | | 6,190 | | (4) |
| 港湾买家公司。 | 教育服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.25% | 10.67% | | 4/9/2029 | | 7,920 | | 7,731 | | 7,517 | | (4) |
| 个人财务S.±.r.l. | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.25% | 10.90% | | 6/30/2026 | | 7,331 | | 7,249 | | 7,340 | | |
橡树专业贷款公司
合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资组合公司 | 行业 | 投资类型 | 索引 | 传播 | 现金利率（1）（2） | PIK | 到期日 | 股票 | 本金 | 成本 | 公允价值（3） | 备注 |
| INW Manufacturing，LLC | 个人护理产品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.75% | 11.40% | | 3/25/2027 | | $ | 9,000 | | $ | 8,839 | | $ | 7,080 | | (4) |
| KDC/One Development Corp Inc. | 个人护理产品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.32% | | 8/15/2028 | | 10,000 | | 9,666 | | 9,665 | | |
| Labl，Inc. | 办公服务及用品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.42% | | 10/29/2028 | | 3,962 | | 3,815 | | 3,955 | | |
| LaserAway Intermediate Holdings II，LLC | 医疗保健服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.75% | 11.32% | | 10/14/2027 | | 7,369 | | 7,269 | | 7,267 | | |
| Lightbox中级，L.P. | 房地产服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.65% | | 5/9/2026 | | 11,249 | | 11,106 | | 10,912 | | (4) |
| 迈克菲公司 | 系统软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 3.75% | 9.18% | | 3/1/2029 | | 5,940 | | 5,654 | | 5,812 | | |
| MindBody公司 | 互联网服务和基础设施 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 7.00% | | | 2/14/2025 | | — | | (2) | | (8) | | (4)(5) |
| MindBody公司 | 互联网服务和基础设施 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.00% | 12.52% | | 2/14/2025 | | 4,669 | | 4,648 | | 4,594 | | (4) |
| 米切尔国际公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 3.75% | 9.18% | | 10/15/2028 | | 2,985 | | 2,845 | | 2,941 | | |
| MRI软件有限责任公司 | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 5.50% | | | 2/10/2026 | | — | | (3) | | (7) | | (4)(5) |
| MRI软件有限责任公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.50% | 10.99% | | 2/10/2026 | | 8,319 | | 8,164 | | 8,147 | | (4) |
| MRI软件有限责任公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.50% | 10.99% | | 2/10/2026 | | 2,211 | | 2,210 | | 2,165 | | (4) |
| 北极星实业公司。 | 电子元器件和设备 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.76% | 10.15% | | 3/31/2025 | | 6,615 | | 6,608 | | 6,565 | | |
| OEConnection LLC | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.43% | | 9/25/2026 | | 10,987 | | 10,827 | | 10,971 | | |
| Park Place Technologies，LLC | 互联网服务和基础设施 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.42% | | 11/10/2027 | | 9,825 | | 9,492 | | 9,698 | | (4) |
| Planview母公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.65% | | 12/17/2027 | | 2,416 | | 2,298 | | 2,390 | | |
| Planview母公司 | 应用软件 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.25% | 12.74% | | 12/18/2028 | | 4,503 | | 4,435 | | 4,098 | | (4) |
| Pluralsight，LLC | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 8.00% | 13.45% | | 4/6/2027 | | 318 | | 301 | | 297 | | (4)(5) |
| Pluralsight，LLC | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.00% | 13.45% | | 4/6/2027 | | 8,116 | | 7,850 | | 7,773 | | (4) |
| 文艺复兴控股公司 | 教育服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.75% | 9.99% | | 4/5/2030 | | 5,000 | | 4,860 | | 4,969 | | |
| Sho Holding I公司 | 鞋类 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.23% | 10.86% | | 4/27/2024 | | 138 | | 138 | | 94 | | |
| Sho Holding I公司 | 鞋类 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.25% | 10.88% | | 4/27/2024 | | 8,113 | | 8,111 | | 5,531 | | |
| SM Wellness控股公司 | 医疗保健服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.75% | 10.38% | | 4/17/2028 | | 2,977 | | 2,580 | | 2,799 | | (4) |
| 南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 医疗保健设施 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.43% | | 10/5/2027 | | 7,680 | | 7,642 | | 7,643 | | |
| Spanx，LLC | 服装零售业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.25% | 10.67% | | 11/20/2028 | | 8,843 | | 8,713 | | 8,717 | | (4) |
| SPX Flow，Inc. | 工业机械及用品和零部件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.50% | 9.92% | | 4/5/2029 | | 8,801 | | 8,442 | | 8,794 | | |
| 星父股份有限公司 | 生命科学工具与服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.33% | | 9/19/2030 | | 8,000 | | 7,880 | | 7,834 | | |
| Tibco Software Inc. | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.50% | 9.99% | | 3/30/2029 | | 8,215 | | 7,559 | | 7,913 | | |
| 试金石收购公司。 | 医疗用品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.42% | | 12/29/2028 | | 7,212 | | 7,103 | | 7,022 | | (4) |
| Veritas美国公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.43% | | 9/1/2025 | | 6,305 | | 6,257 | | 5,500 | | |
| Windstream Services II，LLC | 综合电信服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.25% | 11.67% | | 9/21/2027 | | 6,148 | | 6,008 | | 5,939 | | (4) |
| WP CPP Holdings，LLC | 航空航天与国防 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 3.75% | 9.27% | | 4/30/2025 | | 1,965 | | 1,920 | | 1,855 | | (4) |
| 投资组合总投资 | | | | | | | | | $ | 332,637 | | $ | 331,808 | | $ | 322,179 | | |
_________
(1)代表截至2023年9月30日的利率。除非另有说明，否则所有利率均以现金支付。
(2)大部分浮动利率贷款未偿还本金余额的利率与SOFR和/或LIBOR挂钩，后者通常根据借款人的选择每半年、每季度或每月重置一次。借款人也可以选择为每笔贷款设定多个利息重置期。对于上述每笔贷款，本公司已根据各自的信贷协议和期末的现金利率提供了参考利率的适用保证金。截至2023年9月30日，SLF合资公司I的浮动利率贷款的参考利率为30天SOFR为5.32%，90天SOFR为5.39%，30天LIBOR为5.43%。大多数贷款都有利率下限，利率下限通常在0%至1%.基于SOFR的合约可能包括除基本利率和所述利差外的信贷利差调整。
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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
(3)指目前根据ASC 820采用与本公司类似的技术于2023年9月30日厘定的公允价值。然而，这种公允价值的确定不包括在本文其他地方描述的估值过程中。
(4)这项投资于2023年9月30日由本公司及SLF合资公司共同持有。
(5)投资有未动用的承付款。未摊销费用分类为未赚取收入，减少成本基准，可能导致负成本基准。负公允价值可能是由于无资金承付款的价值低于面值。
橡树专业贷款公司
合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
本公司SLF合资公司债券的成本和公允价值均为美元112.7截至2024年3月31日和2023年9月30日。该公司赚取利息收入美元。3.51000万美元和300万美元7.1截至2024年3月31日的三个月和六个月的SLF合资公司I票据分别为100万美元。该公司赚取利息收入美元。3.21000万美元和300万美元5.8截至2023年3月31日的三个月和六个月的SLF合资公司I票据分别为100万美元。截至2024年3月31日，SLF合资I票据的利率为一个月SOFR加7.00年利率，SOFR下限为1.00%，将于2028年12月29日到期。
本公司于SLF合营I持有的有限责任公司股权的成本及公允价值为54.81000万美元和300万美元29.7分别是截至2024年3月31日和2024年3月31日的100万美元54.8百万美元和300万美元28.9截至2023年9月30日，分别为100万。该公司赚取了$1.41000万美元和300万美元2.8截至2024年3月31日的三个月和六个月的股息收入，分别与其对SLF合资企业I的有限责任公司股权的投资有关。1.11000万美元和300万美元2.1截至2023年3月31日止三个月及六个月的股息收入，分别就其对SLF合资公司I的有限责任公司股权的投资而言。SLF合资公司I的有限责任公司股权一般是产生股息的，只要SLF合资公司I有剩余现金按季度分配。
以下是截至2024年3月31日和2023年9月30日，以及截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月和六个月的SLF合资企业I的某些财务信息摘要：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年9月30日 |
| 精选资产负债表信息： | | | | |
按公允价值计算的投资（成本2024年3月31日：美元370,558；成本2023年9月30日：$331,808) | | $ | 362,545 | | | $ | 322,179 | |
| 现金和现金等价物 | | 29,039 | | | 31,950 | |
| 受限现金 | | 3,450 | | | 2,987 | |
| 其他资产 | | 3,688 | | | 18,988 | |
| 总资产 | | $ | 398,722 | | | $ | 376,104 | |
| | | | |
| 应付高级信贷安排 | | $ | 190,000 | | | $ | 149,000 | |
| 有担保借款 | | 17,705 | | | 38,845 | |
SLF合资企业I按公允价值应付票据（收益2024年3月31日：美元128,750；收益2023年9月30日：$128,750) | | 128,750 | | | 128,750 | |
| 其他负债 | | 28,354 | | | 26,630 | |
| 总负债 | | $ | 364,809 | | | $ | 343,225 | |
| 会员资本 | | 33,913 | | | 32,879 | |
| 总负债和成员权益 | | $ | 398,722 | | | $ | 376,104 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2024年3月31日的三个月 | | 截至2023年3月31日的三个月 | | 截至2024年3月31日的六个月 | | 截至2023年3月31日的六个月 |
| 业务报表精选信息： | | | | | | | | |
| 利息收入 | | $ | 9,494 | | | $ | 10,013 | | | $ | 19,202 | | | $ | 18,794 | |
| 其他收入 | | 102 | | | 62 | | | 159 | | | 62 | |
| 总投资收益 | | 9,596 | | | 10,075 | | | 19,361 | | | 18,856 | |
| 优先信贷安排和担保借款利息支出 | | 3,933 | | | 4,105 | | | 7,839 | | | 7,813 | |
| SLF JV I票据利息支出 | | 4,055 | | | 3,670 | | | 8,148 | | | 6,652 | |
| 其他费用 | | 129 | | | 107 | | | 200 | | | 176 | |
| 支出共计（1） | | 8,117 | | | 7,882 | | | 16,187 | | | 14,641 | |
| 净投资收益 | | 1,479 | | | 2,193 | | | 3,174 | | | 4,215 | |
| 未实现净增值(折旧) | | 672 | | | 3,630 | | | 1,618 | | | 1,423 | |
| 已实现净收益(亏损) | | (237) | | | (1,722) | | | (559) | | | (2,713) | |
| 净收益(亏损) | | $ | 1,914 | | | $ | 4,101 | | | $ | 4,233 | | | $ | 2,925 | |
__________
(1)SLF合资企业I并无收取管理费或奖励费。
SLF合资企业I已选择根据FASB ASC主题825对发行给公司和肯珀的SLF合资企业I票据进行公允价值， 金融工具—公允价值选择权（"ASC 825"）。SLF合营一票据乃按总资产减SLF合营一票据优先于SLF合营一票据的总负债（金额不超过EV技术下面值）进行估值。
截至2024年3月31日的六个月内，公司购买了美元14.0 SLF合资企业I以美元的价值百万美元的高级担保债务投资13.3 百万现金对价，代表购买时的公允价值。截至2023年3月31日的六个月内，公司出售了美元18.8 向SLF合资企业I提供数百万美元的高级担保债务投资，
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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
$18.0 百万现金代价，即出售时的公平值。亏损$0.2 本公司就这些交易确认了100万美元。
OCSI Glick JV LLC
2021年3月19日，本公司成为Glick JV的有限责任公司协议的订约方。本公司主要通过Glick合资公司在广发股权的资助下共同投资于中端市场公司的优先担保贷款。Glick合资公司由一家四董事会， 二其中由公司挑选， 二其中一些是由广发股权基金挑选出来的。Glick合资公司在交易完成时资本化，与Glick合资公司有关的投资组合决定和投资决定必须得到Glick JV投资委员会的批准，该委员会包括一由公司选出的代表和一由广发股权基金选择的代表(经每个所需代表的批准)。由于本公司并无于Glick合营公司拥有控股权，故本公司并无合并Glick合营公司。
成员向Glick合资企业提供资本以换取LLC股权，而公司和GF Debt Funding 2014 LLC（“GF Debt Funding”）（由GF Equity Funding附属公司提供咨询的实体）向Glick合资企业提供资本以换取Glick合资企业发行的次级票据（“Glick合资企业票据”）。截至2024年3月31日和2023年9月30日，公司与GF Equity Funding拥有 87.5%和12.5分别持有未偿还的有限责任公司股权及本公司及广发的债务融资87.5%和12.5分别占Glick合资公司债券的%。Glick合资公司不是《投资公司法》第2(A)(46)节所界定的“合格投资组合公司”。
Glick合资公司与美国银行(Bank of America，N.A.)有一项循环信贷安排(“Glick JV贷款”)，截至2024年3月31日，循环期间结束日期为2026年8月12日，到期日为2026年8月17日，允许借款金额不超过$80.02000万美元(受借款基数和其他限制)。Glick JV融资机制下的借款以OCSL Glick JV Funding II LLC的所有资产为抵押，OCSL Glick JV Funding II LLC是Glick合资公司的特殊目的融资子公司。截至2024年3月31日，Glick合资企业贷款的利息相当于每日Sofr加2.00年利率。$74.01000万美元和300万美元53.0截至2024年3月31日和2023年9月30日，Glick JV德意志银行贷款工具下的未偿还借款分别为1.2亿笔。
截至2024年3月31日和2023年9月30日，Glick合资公司的总资产为154.71000万美元和300万美元141.2 百万，分别。Glick合资公司的投资组合包括中间市场和其他公司债务证券， 49和38投资组合公司分别截至2024年3月31日和2023年9月30日。Glick合资公司中的投资组合公司所处的行业与公司可能直接投资的行业类似。公司在Glick合资公司的投资包括有限责任公司的股权和Glick合资公司的票据，金额为#美元。51.31000万美元和300万美元50.0截至2024年3月31日和2023年9月30日，按公允价值计算的总金额分别为2.5亿欧元和2.5亿欧元。Glick合资公司债券的付款权较本公司为资助Glick合资公司的投资而作出的临时供款的偿还权利为低，而该等临时供款将分别于广发股权融资及广发债务融资作出出资额及为其Glick合资公司债券提供资金时偿还。
截至2024年3月31日和2023年9月30日，Glick合资公司的总资本承诺为100.01000万，$87.5 其中百万美元来自该公司，其余的美元12.5 其中100万美元来自GF Equity Funding和GF Debt Funding。约$84.0截至2024年3月31日和2023年9月30日，总承付款分别为1.3亿美元，其中73.5 百万来自公司。截至2024年3月31日和2023年9月30日，公司每年承诺为Glick合资企业票据提供资金，金额为美元78.81000万美元，其中12.4 百万美元没有资金。截至2024年3月31日和2023年9月30日，该公司每年承诺为Glick合资企业的LLC股权提供资金，金额为美元8.71000万美元，其中1.6 百万美元没有资金。
橡树专业贷款公司
合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
以下是Glick合资企业投资组合的摘要，随后列出了截至2024年3月31日和2023年9月30日Glick合资企业投资组合中的个人贷款列表：
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年9月30日 |
| 优先担保贷款(1) | $147,645 | | $130,589 |
| 优先担保贷款加权平均当期利率(2) | 10.09% | | 10.77% |
| Glick合资企业中的借款人数量 | 49 | | 38 |
| 对单一借款人的最大贷款敞口(1) | $6,161 | | $6,230 |
| 向借款人提供的五项最大贷款风险(1) | $27,151 | | $28,396 |
__________
(1)本金。
(2)按按公允价值计提优先担保贷款的加权平均年利率计算。
Glick合资企业投资组合截至2024年3月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资组合公司 | 行业 | 投资类型 | 索引 | 传播 | *现金利率(1)(2) | PIK | 到期日 | 本金 | 成本 | 公允价值（3） | 备注 |
| 访问CIG，有限责任公司 | 多元化的支援服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.33% | | 8/18/2028 | $ | 1,990 | | $ | 1,954 | | $ | 1,995 | | (4) |
| 亚洲开发银行有限责任公司 | 建筑与工程 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 12.07% | | 12/18/2025 | 546 | | 541 | | 532 | | (4) |
| 亚洲开发银行有限责任公司 | 建筑与工程 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 12.07% | | 12/18/2025 | 3,566 | | 3,538 | | 3,477 | | (4) |
| Alvogen Pharma US，Inc. | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.50% | 12.96% | | 6/30/2025 | 6,064 | | 6,033 | | 5,488 | | (4) |
| 美国岩盐有限责任公司 | 多元化的金属和矿业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.44% | | 6/9/2028 | 3,262 | | 3,112 | | 2,861 | | |
| 美国轮胎经销公司。 | 总代理商 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.25% | 11.83% | | 10/20/2028 | 2,846 | | 2,810 | | 2,483 | | (4) |
| Amynta代理借款人公司 | 财产和意外伤害保险 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.25% | 9.55% | | 2/28/2028 | 2,978 | | 2,907 | | 2,992 | | |
| Anastasia Parent，LLC | 个人护理产品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 3.75% | 9.32% | | 8/11/2025 | 903 | | 701 | | 661 | | (4) |
| Artera Services LLC | 建筑与工程 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.50% | 9.81% | | 2/15/2031 | 2,500 | | 2,481 | | 2,513 | | |
| ASP-R-PAC收购有限责任公司 | 纸塑料包装产品及材料 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.57% | | 12/29/2027 | 1,708 | | 1,686 | | 1,610 | | (4) |
| ASP-R-PAC收购有限责任公司 | 纸塑料包装产品及材料 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.00% | 11.44% | | 12/29/2027 | 35 | | 33 | | 23 | | (4)(5) |
| Astra收购公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.25% | 10.82% | | 10/25/2028 | 2,078 | | 2,042 | | 1,340 | | (4) |
| Asurion，LLC | 财产和意外伤害保险 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.25% | 9.68% | | 8/19/2028 | 990 | | 943 | | 958 | | |
| Asurion，LLC | 财产和意外伤害保险 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.43% | | 8/19/2028 | 3,165 | | 3,081 | | 3,056 | | |
| Athenahealth Group Inc. | 医疗保健技术 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 3.25% | 8.58% | | 2/15/2029 | 2,957 | | 2,854 | | 2,937 | | |
| Aurora Lux Finco S.J.R.L. | 机场服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.00% | 8.41% | 4.00% | 12/24/2026 | 3,701 | | 3,665 | | 3,538 | | (4) |
| Baart程序，Inc. | 医疗保健服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.57% | | 6/11/2027 | 3,346 | | 3,315 | | 3,226 | | (4) |
| Baart程序，Inc. | 医疗保健服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.57% | | 6/11/2027 | 796 | | 791 | | 767 | | (4) |
| 博士伦公司 | 医疗用品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 3.25% | 8.68% | | 5/10/2027 | 2,987 | | 2,920 | | 2,960 | | |
| Covetrus公司 | 医疗保健分销商 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.31% | | 10/13/2029 | 2,752 | | 2,607 | | 2,759 | | (4) |
| 皇冠海底通信控股有限公司。 | 替代运营商 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.75% | 10.07% | | 1/30/2031 | 3,000 | | 2,970 | | 3,021 | | (4) |
| Curum Bidco S.à.r.l. | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.50% | 9.81% | | 7/31/2029 | 2,827 | | 2,806 | | 2,844 | | |
| 经销商轮胎金融有限公司 | 总代理商 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 3.75% | 9.08% | | 12/14/2027 | 4,084 | | 4,075 | | 4,120 | | |
| DirectTV Finance，LLC | 有线和卫星电视 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.25% | 10.69% | | 8/2/2029 | 3,099 | | 3,073 | | 3,102 | | (4) |
| 戴德梁行控股有限公司 | 研究与咨询服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.75% | 10.06% | | 4/26/2029 | 3,552 | | 3,502 | | 3,557 | | (4) |
| Eagle母公司 | 多元化的支援服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.25% | 9.55% | | 4/2/2029 | 1,492 | | 1,471 | | 1,482 | | |
橡树专业贷款公司
合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资组合公司 | 行业 | 投资类型 | 索引 | 传播 | *现金利率(1)(2) | PIK | 到期日 | 本金 | 成本 | 公允价值（3） | 备注 |
| Frontier Communications Holdings，LLC | 综合电信服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 3.75% | 9.19% | | 10/8/2027 | $ | 1,866 | | $ | 1,846 | | $ | 1,865 | | |
| 港湾买家公司。 | 教育服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.25% | 10.68% | | 4/9/2029 | 3,940 | | 3,854 | | 3,915 | | (4) |
| 赫斯基注射成型系统有限公司 | 工业机械及用品和零部件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.33% | | 2/1/2029 | 2,433 | | 2,399 | | 2,442 | | (4) |
| 个人财务S.±.r.l. | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.25% | 10.69% | | 6/30/2026 | 3,890 | | 3,854 | | 3,885 | | |
| INW Manufacturing，LLC | 个人护理产品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.75% | 11.31% | | 3/25/2027 | 2,188 | | 2,154 | | 1,750 | | (4) |
| KDC/One Development Corp Inc. | 个人护理产品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.33% | | 8/15/2028 | 3,560 | | 3,453 | | 3,571 | | |
| Labl，Inc. | 办公服务及用品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.43% | | 10/29/2028 | 997 | | 976 | | 979 | | (4) |
| LaserAway Intermediate Holdings II，LLC | 医疗保健服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.75% | 11.33% | | 10/14/2027 | 3,910 | | 3,864 | | 3,900 | | |
| OEConnection LLC | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.43% | | 9/25/2026 | 3,829 | | 3,811 | | 3,831 | | |
| 佩拉顿公司 | 航空航天与国防 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 3.75% | 9.18% | | 2/1/2028 | 995 | | 994 | | 996 | | |
| PetSmart有限责任公司 | 其他专业零售业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 3.75% | 9.18% | | 2/11/2028 | 1,995 | | 1,962 | | 1,993 | | |
| Planview母公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.56% | | 12/17/2027 | 679 | | 650 | | 679 | | |
| Planview母公司 | 应用软件 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.25% | 12.65% | | 12/18/2028 | 2,842 | | 2,799 | | 2,757 | | (4) |
| Pluralsight，LLC | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.00% | 13.47% | | 4/6/2027 | 5,182 | | 5,051 | | 4,669 | | (4) |
| Pluralsight，LLC | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 8.00% | 13.47% | | 4/6/2027 | 359 | | 352 | | 325 | | (4) |
| 文艺复兴控股公司 | 教育服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.25% | 9.58% | | 4/5/2030 | 1,995 | | 1,990 | | 2,001 | | |
| SCIH Salt Holdings Inc. | 多种化学品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.44% | | 3/16/2027 | 1,491 | | 1,491 | | 1,495 | | |
| 希勒食品有限责任公司 | 包装食品和肉类 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.33% | | 2/12/2031 | 3,000 | | 2,970 | | 3,008 | | |
| Sho Holding I公司 | 鞋类 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.25% | | | 9/12/2024 | 6,058 | | 6,119 | | 3,998 | | (6) |
| Sho Holding I公司 | 鞋类 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.23% | | | 9/12/2024 | 103 | | 104 | | 68 | | (6) |
| 南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 医疗保健设施 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.44% | | 10/5/2027 | 3,275 | | 3,258 | | 3,282 | | |
| SPX Flow，Inc. | 工业机械及用品和零部件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.50% | 9.93% | | 4/5/2029 | 5,228 | | 5,050 | | 5,256 | | |
| 史泰博公司 | 办公服务及用品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.44% | | 4/16/2026 | 2,000 | | 1,985 | | 1,984 | | (4) |
| 星父股份有限公司 | 生命科学工具与服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.31% | | 9/27/2030 | 4,000 | | 3,940 | | 3,980 | | |
| SupplyOne公司 | 纸塑料包装产品及材料 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.25% | 9.58% | | 3/27/2031 | 1,500 | | 1,485 | | 1,495 | | |
| Swissport Stratosphere USA LLC | 航空货运与物流 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.25% | 9.58% | | 3/31/2031 | 2,000 | | 1,990 | | 2,002 | | |
| 塔卡拉有限责任公司 | 餐饮业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.33% | | 1/31/2031 | 4,000 | | 3,990 | | 4,009 | | |
| Tibco Software Inc. | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.50% | 9.91% | | 3/30/2029 | 2,627 | | 2,445 | | 2,618 | | |
| 试金石收购公司。 | 医疗用品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.41% | | 12/29/2028 | 2,986 | | 2,945 | | 2,904 | | (4) |
| 三叉戟TPI控股公司 | 金属、玻璃和塑料容器 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.57% | | 9/15/2028 | 1,493 | | 1,470 | | 1,495 | | |
| 投资组合总投资 | | | | | | | | $ | 147,645 | | $ | 145,162 | | $ | 141,454 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
__________
(1)代表截至2024年3月31日的利率。除非另有说明，所有利率均以现金支付。
(2)所有浮动利率贷款的未偿本金余额的利率与SOFR挂钩，通常根据借款人的选择每半年、每季度或每月重置一次。借款人还可以选择为每笔贷款设定多个利息重置期。对于每笔贷款，公司已根据各相关信贷协议和期末现金利率提供了参考利率的适用保证金。截至2024年3月31日，Glick合资企业可变利率贷款的参考利率为30天SOFR
橡树专业贷款公司
合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
为5.33%，90天SOFR为5.31%。大多数贷款都包括利率下限，通常范围为 0%至1%.基于SOFR的合约可能包括除基本利率和所述利差外的信贷利差调整。
(3)指目前根据ASC 820采用与本公司类似的技术于2024年3月31日厘定的公允价值。然而，这种公允价值的确定不包括在本文其他地方描述的估值过程中。
(4)截至2024年3月31日，该投资由该公司和Glick合资企业共同持有。
(5)投资有未动用的承付款。未摊销费用分类为未赚取收入，减少成本基准，可能导致负成本基准。负公允价值可能是由于无资金承付款的价值低于面值。
(6)截至2024年3月31日，该投资处于非应计状态。
Glick合资企业投资组合截至2023年9月30日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资组合公司 | 行业 | 投资类型 | 索引 | 传播 | *现金利率(1)(2) | PIK | 到期日 | 本金 | 成本 | 公允价值（3） | 备注 |
| 访问CIG，有限责任公司 | 多元化的支援服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.32% | | 8/18/2028 | $ | 2,000 | | $ | 1,960 | | $ | 1,978 | | |
| 亚洲开发银行有限责任公司 | 建筑与工程 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 11.90% | | 12/18/2025 | 574 | | 568 | | 564 | | (4) |
| 亚洲开发银行有限责任公司 | 建筑与工程 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.50% | 12.15% | | 12/18/2025 | 3,746 | | 3,709 | | 3,678 | | (4) |
| Alvogen Pharma US，Inc. | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.50% | 13.04% | | 6/30/2025 | 6,230 | | 6,185 | | 5,819 | | (4) |
| 美国岩盐有限责任公司 | 多元化的金属和矿业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.43% | | 6/9/2028 | 2,478 | | 2,367 | | 2,307 | | |
| 美国轮胎经销公司。 | 总代理商 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.25% | 11.81% | | 10/20/2028 | 2,860 | | 2,825 | | 2,514 | | (4) |
| Amplify Finco Pty Ltd. | 电影与娱乐 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.15% | 9.54% | | 11/26/2026 | 2,895 | | 2,866 | | 2,895 | | |
| Amynta代理借款人公司 | 财产和意外伤害保险 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.42% | | 2/28/2028 | 2,993 | | 2,913 | | 2,997 | | |
| Anastasia Parent，LLC | 个人护理产品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 3.75% | 9.40% | | 8/11/2025 | 907 | | 705 | | 654 | | (4) |
| ASP-R-PAC收购有限责任公司 | 纸塑料包装产品及材料 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.63% | | 12/29/2027 | 1,716 | | 1,692 | | 1,616 | | (4) |
| ASP-R-PAC收购有限责任公司 | 纸塑料包装产品及材料 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 6.00% | | | 12/29/2027 | — | | (3) | | (12) | | (4)(5) |
| Astra收购公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.25% | 10.90% | | 10/25/2028 | 2,078 | | 2,039 | | 1,570 | | (4) |
| Asurion，LLC | 财产和意外伤害保险 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.42% | | 8/19/2028 | 1,980 | | 1,899 | | 1,924 | | |
| Asurion，LLC | 财产和意外伤害保险 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.25% | 9.67% | | 8/19/2028 | 995 | | 942 | | 968 | | |
| Asurion，LLC | 财产和意外伤害保险 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.25% | 10.68% | | 1/20/2029 | 2,423 | | 2,244 | | 2,158 | | |
| Athenahealth Group Inc. | 医疗保健技术 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 3.25% | 8.57% | | 2/15/2029 | 1,772 | | 1,674 | | 1,744 | | |
| Aurora Lux Finco S.J.R.L. | 机场服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.49% | | 12/24/2026 | 3,628 | | 3,586 | | 3,478 | | (4) |
| Baart程序，Inc. | 医疗保健服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.65% | | 6/11/2027 | 3,363 | | 3,332 | | 3,282 | | (4) |
| Baart程序，Inc. | 医疗保健服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.65% | | 6/11/2027 | 800 | | 795 | | 780 | | (4) |
| Covetrus公司 | 医疗保健分销商 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.39% | | 10/13/2029 | 2,766 | | 2,607 | | 2,741 | | (4) |
| Curum Bidco S.à.r.l. | 生物技术 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.50% | 9.89% | | 7/31/2029 | 2,841 | | 2,820 | | 2,841 | | |
| DirectTV Finance，LLC | 有线和卫星电视 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.43% | | 8/2/2027 | 2,460 | | 2,435 | | 2,410 | | (4) |
| 戴德梁行控股有限公司 | 研究与咨询服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.75% | 10.12% | | 4/26/2029 | 2,970 | | 2,922 | | 2,899 | | (4) |
| 吉布森品牌公司 | 休闲产品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.57% | | 8/11/2028 | 3,930 | | 3,891 | | 3,301 | | (4) |
橡树专业贷款公司
合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资组合公司 | 行业 | 投资类型 | 索引 | 传播 | *现金利率(1)(2) | PIK | 到期日 | 本金 | 成本 | 公允价值（3） | 备注 |
| 港湾买家公司。 | 教育服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.25% | 10.67% | | 4/9/2029 | $ | 3,960 | | $ | 3,865 | | $ | 3,759 | | (4) |
| 个人财务S.±.r.l. | 制药业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.25% | 10.90% | | 6/30/2026 | 3,910 | | 3,866 | | 3,915 | | |
| INW Manufacturing，LLC | 个人护理产品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.75% | 11.40% | | 3/25/2027 | 2,250 | | 2,210 | | 1,770 | | (4) |
| KDC/One Development Corp Inc. | 个人护理产品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00% | 10.32% | | 8/15/2028 | 4,500 | | 4,350 | | 4,349 | | |
| LaserAway Intermediate Holdings II，LLC | 医疗保健服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.75% | 11.32% | | 10/14/2027 | 3,930 | | 3,877 | | 3,876 | | |
| MRI软件有限责任公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.50% | 10.99% | | 2/10/2026 | 1,630 | | 1,616 | | 1,596 | | (4) |
| MRI软件有限责任公司 | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 5.50% | | | 2/10/2026 | — | | (1) | | (3) | | (4)(5) |
| 北极星实业公司。 | 电子元器件和设备 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.76% | 10.15% | | 3/31/2025 | 5,198 | | 5,192 | | 5,159 | | |
| OEConnection LLC | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.43% | | 9/25/2026 | 3,849 | | 3,830 | | 3,843 | | |
| Planview母公司 | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.65% | | 12/17/2027 | 683 | | 650 | | 676 | | |
| Planview母公司 | 应用软件 | 二次留置权定期贷款 | SOFR+ | 7.25% | 12.74% | | 12/18/2028 | 2,842 | | 2,799 | | 2,586 | | (4) |
| Pluralsight，LLC | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 8.00% | 13.45% | | 4/6/2027 | 5,182 | | 5,029 | | 4,964 | | (4) |
| Pluralsight，LLC | 应用软件 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 8.00% | 13.45% | | 4/6/2027 | 226 | | 216 | | 211 | | (4)(5) |
| Sho Holding I公司 | 鞋类 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.25% | 10.88% | | 4/27/2024 | 6,029 | | 6,025 | | 4,110 | | |
| Sho Holding I公司 | 鞋类 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.23% | 10.86% | | 4/27/2024 | 103 | | 102 | | 70 | | |
| 南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 医疗保健设施 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.43% | | 10/5/2027 | 3,292 | | 3,275 | | 3,276 | | |
| Spanx，LLC | 服装零售业 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.25% | 10.67% | | 11/20/2028 | 4,913 | | 4,840 | | 4,843 | | (4) |
| SPX Flow，Inc. | 工业机械及用品和零部件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.50% | 9.92% | | 4/5/2029 | 5,227 | | 5,032 | | 5,224 | | |
| 星父股份有限公司 | 生命科学工具与服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00% | 9.33% | | 9/27/2030 | 4,000 | | 3,939 | | 3,916 | | |
| Tibco Software Inc. | 应用软件 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.50% | 9.99% | | 3/30/2029 | 2,641 | | 2,439 | | 2,544 | | |
| 试金石收购公司。 | 医疗用品 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.00% | 11.42% | | 12/29/2028 | 2,993 | | 2,948 | | 2,914 | | (4) |
| Windstream Services II，LLC | 综合电信服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 6.25% | 11.67% | | 9/21/2027 | 3,843 | | 3,756 | | 3,712 | | (4) |
| WP CPP Holdings，LLC | 航空航天与国防 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 3.75% | 9.27% | | 4/30/2025 | 983 | | 960 | | 927 | | (4) |
投资组合总投资 | | | | | | | | $ | 130,589 | | $ | 127,788 | | $ | 123,343 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
__________
(1)指截至2023年9月30日的利率。除另有说明外，所有利率均以现金支付。
(2)所有浮动利率贷款的未偿还本金余额的利率与SOFR挂钩，通常按借款人的选择每半年、每季度或每月重置一次。借款人还可以选择为每笔贷款设置多个利息重置期。就各项贷款而言，本公司已根据各项信贷协议及期末现金利率，提供超出参考利率的适用利率。于2023年9月30日，Glick合资企业浮息贷款的参考利率为30天SOFR 5. 32%及90天SOFR 5. 39%。大多数贷款都有一个最低利率，一般范围为： 0%至1%.基于SOFR的合约可能包括除基本利率和所述利差外的信贷利差调整。
(3)指目前根据ASC 820采用与本公司类似的技术于2023年9月30日厘定的公允价值。然而，这种公允价值的确定不包括在本文其他地方描述的估值过程中。
(4)该投资于二零二三年九月三十日由本公司及Glick合营公司持有。
(5)投资有未动用的承付款。未摊销费用分类为未赚取收入，减少成本基准，可能导致负成本基准。负公允价值可能是由于无资金承付款的价值低于面值。
本公司在Glick合资企业的总投资成本和公允价值为美元，51.0百万美元和美元51.3截至2024年3月31日，分别为百万。公司对Glick合资企业的总投资的成本和公允价值为美元50.31000万美元和300万美元50.0 截至2023年9月30日，分别为百万。截至2024年3月31日的三个月和六个月内，
橡树专业贷款公司
合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
该公司对Glick合资企业票据的投资赚取了美元的利息收入1.81000万美元和300万美元3.6 分别为百万。截至2023年3月31日的三个月和六个月，公司对Glick合资企业票据的投资赚取利息收入为美元1.61000万美元和300万美元3.2 分别为百万。截至2024年和2023年3月31日止三个月和六个月，该公司没有就其对Glick合资企业LLC股权的投资赚取股息收入。截至2024年3月31日，Glick合资企业票据的利率为一个月SOFR加 4.50年息2%，将于2028年10月20日到期。
以下是Glick合资企业截至2024年3月31日和2023年9月30日以及截至2024年和2023年3月31日的三个月和六个月的部分财务信息摘要：
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年9月30日 |
| 精选资产负债表信息： | | | |
按公允价值计算的投资（成本2024年3月31日：美元145,162；成本2023年9月30日：$127,788) | $ | 141,454 | | | $ | 123,343 | |
| 现金和现金等价物 | 9,565 | | | 12,119 | |
| 受限现金 | 1,406 | | | 184 | |
| 其他资产 | 2,268 | | | 5,521 | |
| 总资产 | $ | 154,693 | | | $ | 141,167 | |
| | | |
| 应付高级信贷安排 | $ | 74,000 | | | $ | 53,000 | |
Glick合资企业按公允价值应付票据（收益2024年3月31日：美元66,685；收益2023年9月30日：$66,685) | 58,589 | | | 57,201 | |
| 有担保借款 | 9,380 | | | 18,106 | |
| 其他负债 | 12,724 | | | 12,860 | |
| 总负债 | $ | 154,693 | | | $ | 141,167 | |
| 会员资本 | — | | | — | |
| 总负债和成员权益 | $ | 154,693 | | | $ | 141,167 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2024年3月31日的三个月 | | 截至2023年3月31日的三个月 | | 截至2024年3月31日的六个月 | | 截至2023年3月31日的六个月 |
| 业务报表精选信息： | | | | | | | | |
| 利息收入 | | $ | 3,523 | | | $ | 3,509 | | | $ | 7,321 | | | $ | 6,912 | |
| 费用收入 | | 35 | | | 35 | | | 60 | | | 35 | |
| 总投资收益 | | 3,558 | | | 3,544 | | | 7,381 | | | 6,947 | |
| 优先信贷安排和担保借款利息支出 | | 1,525 | | | 1,317 | | | 2,977 | | | 2,602 | |
| Glick合资公司票据利息支出 | | 1,679 | | | 1,493 | | | 3,373 | | | 2,817 | |
| 其他费用 | | 41 | | | 25 | | | 78 | | | 78 | |
| 支出共计（1） | | 3,245 | | | 2,835 | | | 6,428 | | | 5,497 | |
| 净投资收益 | | 313 | | | 709 | | | 953 | | | 1,450 | |
| 未实现净增值(折旧) | | (196) | | | 61 | | | (649) | | | (590) | |
| 已实现损益 | | (117) | | | (770) | | | (304) | | | (860) | |
| 净收益(亏损) | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
__________
(1)Glick合营公司并无收取管理费或奖励费。
Glick合资企业已选择根据ASC 825对向本公司发行的Glick合资企业票据及GF债务融资进行公允价值。Glick合营企业票据乃根据EV技术下之总资产减Glick合营企业票据优先负债（金额不超过面值）进行估值。
截至2024年3月31日的六个月内，公司购买了美元4.9 Glick合资公司以美元收购数百万美元的高级担保债务投资4.9 百万现金对价，代表购买时的公允价值。
橡树专业贷款公司
合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
注：4.费用收入
截至2024年3月31日的三个月和六个月，公司录得总费用收入为美元2.5百万美元和美元3.9分别为100万美元，其中0.1百万美元和美元0.3百万的数量在自然界中反复出现。截至2023年3月31日的三个月和六个月，公司录得总费用收入为美元2.41000万美元和300万美元4.4分别为2000万美元，其中0.31000万美元和300万美元0.6 1000万，在自然界中反复出现。经常性费用收入主要包括服务费。
注：5.共享数据和净资产
注5中披露的股份和每股信息已根据需要进行追溯调整，以反映公司于2023年1月20日完成并自2023年1月23日开始交易起生效的1对3反向股票拆分。
每股收益
下表载列根据ASC主题260—10计算每股基本及摊薄盈利， 每股收益，截至2024年和2023年3月31日的三个月和六个月：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （份额金额，千人） | | 截至三个月
2024年3月31日 | | 截至三个月
2023年3月31日 | | 截至六个月
2024年3月31日 | | 截至六个月
2023年3月31日 |
| 每股普通股盈利（亏损）—基本及摊薄： | | | | | | | | |
| 经营净资产净增加(减少) | | $ | 9,337 | | | $ | 21,522 | | | $ | 19,872 | | | $ | 34,694 | |
| 已发行普通股加权平均数-基本和摊薄 | | 79,763 | | | 73,203 | | | 78,797 | | | 67,106 | |
| 每股普通股盈利（亏损）—基本和摊薄 | | $ | 0.12 | | | $ | 0.29 | | | $ | 0.25 | | | $ | 0.52 | |
净资产变动
下表列出了截至2024年3月31日止三个月和六个月的净资产变化：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | | | | | |
| （份额金额，千人） | | 股票 | | 面值 | | 追加实收资本 | | 累计超额分配收益 | | 净资产总额 |
| 截至2023年9月30日的余额 | | 77,225 | | | $ | 772 | | | $ | 2,166,330 | | | $ | (651,338) | | | $ | 1,515,764 | |
| 净投资收益 | | — | | | — | | — | | 44,189 | | 44,189 |
| 未实现净增值(折旧) | | — | | — | | — | | (25,025) | | (25,025) |
| 已实现净收益(亏损) | | — | | — | | — | | (8,453) | | (8,453) |
| （备抵）已实现和未实现收益（损失）的税收福利 | | — | | — | | — | | (176) | | (176) |
| 对股东的分配 | | — | | — | | — | | (48,897) | | (48,897) |
| 发行与“在市场上”发售有关的普通股 | | 1,641 | | 17 | | 32,296 | | — | | 32,313 |
| 根据股息再投资计划发行普通股 | | 99 | | 1 | | 1,935 | | — | | 1,936 |
| 截至2023年12月31日的余额 | | 78,965 | | | $ | 790 | | | $ | 2,200,561 | | | $ | (689,700) | | | $ | 1,511,651 | |
| 净投资收益 | | — | | | — | | — | | 41,367 | | 41,367 |
| 未实现净增值(折旧) | | — | | — | | — | | (25,252) | | (25,252) |
| 已实现净收益(亏损) | | — | | — | | — | | (6,603) | | (6,603) |
| （备抵）已实现和未实现收益（损失）的税收福利 | | — | | — | | — | | (175) | | (175) |
| 对股东的分配 | | — | | — | | — | | (44,715) | | (44,715) |
| 发行与“在市场上”发售有关的普通股 | | 2,334 | | 23 | | 45,950 | | — | | 45,973 |
| 根据股息再投资计划发行普通股 | | 97 | | 1 | | 1,852 | | — | | 1,853 |
| 截至2024年3月31日余额 | | 81,396 | | | $ | 814 | | | $ | 2,248,363 | | | $ | (725,078) | | | $ | 1,524,099 | |
橡树专业贷款公司
合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
下表列出了截至2023年3月31日止三个月和六个月的净资产变化：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | | | | | |
| （份额金额，千人） | | 股票 | | 面值 | | 追加实收资本 | | 累计超额分配收益 | | 净资产总额 |
| 截至2022年9月30日的余额 | | 61,125 | | | $ | 611 | | | $ | 1,827,721 | | | $ | (582,769) | | | $ | 1,245,563 | |
| 净投资收益 | | — | | | — | | — | | 38,808 | | 38,808 |
| 未实现净增值(折旧) | | — | | — | | — | | (22,982) | | (22,982) |
| 已实现净收益(亏损) | | — | | — | | — | | (3,203) | | (3,203) |
| （备抵）已实现和未实现收益（损失）的税收福利 | | — | | — | | — | | 549 | | 549 |
| 对股东的分配 | | — | | — | | — | | (58,679) | | (58,679) |
| 根据股息再投资计划发行普通股 | | 95 | | 1 | | 1,932 | | — | | 1,933 |
| 截至2022年12月31日的余额 | | 61,220 | | | $ | 612 | | | $ | 1,829,653 | | | $ | (628,276) | | | $ | 1,201,989 | |
| 净投资收益 | | — | | | — | | — | | 45,978 | | 45,978 |
| 未实现净增值(折旧) | | — | | — | | — | | (18,279) | | (18,279) |
| 已实现净收益(亏损) | | — | | — | | — | | (6,111) | | (6,111) |
| （备抵）已实现和未实现收益（损失）的税收福利 | | — | | — | | — | | (66) | | (66) |
| 对股东的分配 | | — | | — | | — | | (42,395) | | (42,395) |
| 与OSI2合并有关的普通股发行 | | 15,860 | | 159 | | 333,875 | | — | | 334,034 |
| 根据股息再投资计划发行普通股 | | 68 | | 1 | | 1,294 | | — | | 1,295 |
| 根据股息再投资计划购回普通股 | | (68) | | (1) | | (1,294) | | — | | (1,295) |
| 截至2023年3月31日的余额 | | 77,080 | | | $ | 771 | | | $ | 2,163,528 | | | $ | (649,149) | | | $ | 1,515,150 | |
分配
向普通股股东的分派于除息日入账。作为股息支付的金额由董事会决定，并基于管理层对公司年度应课税收入的估计。已实现资本收益净额（如有）可分配给股东或保留作再投资。
本公司已采纳股息再投资计划（“股息再投资计划”），规定本公司代表其股东以现金宣布的任何分派进行再投资，除非股东选择收取现金。因此，如果公司董事会宣布现金分配，那么公司的股东谁没有“选择退出”公司的DRIP将有他们的现金分配自动再投资于公司的普通股的额外股份，而不是收到现金分配。如果公司的股票以高于净资产价值的价格交易，公司通常发行新股以实施DRIP，这些股票以最近计算的每股普通股净资产价值或 95该等分派的支付日每股普通股当前市价的%。如果本公司的股份以低于净资产价值的价格交易，本公司通常在公开市场购买与本公司在DRIP项下的义务有关的股份。
就所得税而言，本公司已将二零二三历年之分派报告为普通收入。此类分配的性质已适当报告给美国国税局和2023历年的股东。如果本公司在一个财政年度和应纳税年度的应纳税收入低于该财政年度和应纳税年度支付的分配金额，本公司在该财政年度和应纳税年度的分配总额的一部分被视为向本公司股东返还美国联邦所得税目的的资本。
橡树专业贷款公司
合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
下表反映了截至2024年和2023年3月31日止六个月内，公司对其普通股支付的每股分配（包括根据DRIP发行的股份）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分布 | | 宣布的日期 | | 记录日期 | | 付款日期 | | 金额
每股收益 | | 现金
分布 | | 水滴公司股票
已发布 | | 水滴公司股票
价值 | | |
| 季刊 | | 2023年11月8日 | | 2023年12月15日 | | 2023年12月29日 | | $ | 0.55 | | | $ | 41.7 | 百万 | | 87,472 | | (1) | $ | 1.7 | 百万 | | |
| 特价 | | 2023年11月8日 | | 2023年12月15日 | | 2023年12月29日 | | $ | 0.07 | | | $ | 5.3 | 百万 | | 11,133 | | (1) | $ | 0.2 | 百万 | | |
| 季刊 | | 2024年1月26日 | | 2024年3月15日 | | 2024年3月29日 | | $ | 0.55 | | | $ | 42.8 | 百万 | | 96,850 | | (1) | $ | 1.9 | 百万 | | |
| 截至2024年3月31日止六个月总计 | | $ | 1.17 | | | $ | 89.8 | 百万 | | 195,455 | | | $ | 3.8 | 百万 | | |
| 分布 | | 宣布的日期 | | 记录日期 | | 付款日期 | | 金额
每股收益 | | 现金
分布 | | 水滴公司股票
已发布 | | 水滴公司股票
价值 | | |
| 季刊 | | 2022年11月10日 | | 2022年12月15日 | | 2022年12月30日 | | $ | 0.54 | | | $ | 32.0 | 百万 | | 53,369 | | (1) | $ | 1.1 | 百万 | | |
| 特价 | | 2022年11月10日 | | 2022年12月15日 | | 2022年12月30日 | | $ | 0.42 | | | $ | 24.8 | 百万 | | 41,510 | | (1) | $ | 0.8 | 百万 | | |
| 季刊 | | 2023年1月27日 | | 2023年3月15日 | | 2023年3月31日 | | $ | 0.55 | | | $ | 41.1 | 百万 | | 68,412 | | (2) | $ | 1.3 | 百万 | | |
| 截至2023年3月31日止六个月总计 | | $ | 1.51 | | | $ | 97.9 | 百万 | | 163,291 | | | $ | 3.2 | 百万 | | |
__________
(一)发行发行新股。
(2)股份在公开市场上购买并分配。
普通股发行
截至2024年3月31日的三个月和六个月内，公司发行了 96,850和195,455分别作为DRIP的一部分的普通股股份。截至2023年3月31日的三个月和六个月内，公司发行了 零和94,879分别作为DRIP的一部分的普通股股份。
2022年2月7日，公司与作为配售代理的公司、橡树资本管理公司和Keefe，Bruyette&Wood，Inc.、JMP Securities LLC、Raymond James&Associates，Inc.和SMBC Nikko Securities America，Inc.签订了一项股权分配协议，与公司发行和出售普通股有关，总发行价最高可达$125.01000万美元。股权分配协议于2023年2月8日修订，允许出售公司普通股的股票，总发行价最高可达$125根据公司目前的注册声明，并于2023年8月8日增加Jefferies LLC作为额外的配售代理，并取消SMBC Nikko Securities America，Inc.作为配售代理。普通股的销售可以通过谈判交易或根据1933年证券法(经修订)第415条规则定义的“在市场上”的交易进行，包括直接在纳斯达克全球精选市场或类似证券交易所进行的销售，或者在交易所以外的做市商进行的销售、与当前市场价格相关的价格或按协议价格进行的销售。
关于“在市场上”的发行，公司发行并出售3,975,169截至2024年3月31日止六个月内普通股，净收益为美元78.32000万欧元(扣除发行成本)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 已发行股份数量 | | 总收益 | | 安置代理费 | | 收益净额（1） | | 每股平均售价（2） |
| “在市场上”提供 | | 3,975,169 | | | $ | 79,248 | | | $ | 792 | | | $ | 78,455 | | | $ | 19.94 | |
(1)净收益不包括发行成本，0.21000万美元。
(2)指扣除配售代理费用及估计发行费用前的总销售价格。
在截至2023年3月31日的六个月内，本公司并无发行或出售任何普通股。
注：6.借款
银团贷款
于2017年11月30日，本公司订立了一项高级有抵押循环信贷融资（经修订及重述，“银团贷款“)根据与贷款方订立的高级担保循环信贷协议，ING Capital LLC作为行政代理，ING Capital LLC、JPMorgan Chase Bank，N.A.、BofA Securities，Inc.和MUFG Union Bank，N.A.作为联合牵头安排人和联合簿记行，JPMorgan Chase Bank，N.A.和Bank of America，N.A.作为辛迪加代理。银团贷款规定，本公司可将银团贷款及签发信用证所得款项作一般企业用途，包括收购杠杆贷款及为杠杆贷款提供资金。
橡树专业贷款公司
合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
夹层贷款、高收益证券、可转换证券、优先股、普通股和其他投资。银团贷款还允许本公司向作为开证行的荷兰国际集团资本有限责任公司申请信用证。
截至2024年3月31日，银团贷款规模为美元1.218 亿此外，根据一个“手风琴”功能，公司可能会增加设施的规模，以最大值的美元。1.25 在某些情况下，本公司的净资产（如贷款所定义）。
截至2024年3月31日，(I)公司可就美元绘制图纸的期间1.035 10亿美元的承诺将于2027年6月23日到期，到期日为2028年6月23日，（ii）本公司可就剩余承诺提取的期间将于2025年5月4日到期，到期日为2026年5月4日，以及（iii）（a）SOFR贷款的利率差（可能是1个月或3个月，由公司选择）， 2.00%加上SOFR调整，范围为 0.11448%和0.26161%及（b）替代基准利率贷款， 1.00%.
银团融资由本公司绝大部分资产（除其他外，不包括本公司若干附属公司持有的投资（包括OSI 2 Senior Lending SPV，LLC或“OSI 2 SPV”）或于本公司若干投资组合公司的投资）作抵押，并由本公司若干附属公司作担保。
银团融资要求本公司（其中包括）（i）就抵押品以及本公司各投资组合公司的业务作出陈述和保证，（ii）同意若干弥偿义务，及（iii）遵守各种肯定和否定契约、报告要求和类似循环信贷融资的其他惯例要求，包括与以下各项有关的契约：（A）对额外债务和留置权的发生的限制，（B）对某些投资的限制，（C）对某些资产转让和限制付款的限制，（D）维持某个最低股东权益，（E）维持本公司及其子公司（除某些例外情况外）的总资产（减总负债）与总负债的比率不低于 1.50（F）维持本公司及其附属公司（除若干例外情况外）的综合EBITDA与综合利息开支的比率不低于 2.25至1.00，(G)维持最低流动资金和净值，以及(H)限制订立或存在禁止对本公司及其若干附属公司的某些财产留置权的协议。银团贷款亦包括惯常及惯常的违约拨备，例如未能在贷款项下及时付款、控制权发生变更，以及本公司未能切实履行管辖贷款的协议，如不遵守该协议，可能会加快贷款项下的还款速度。截至2024年3月31日，本公司遵守银团融资下的所有财务契诺。除上述资产覆盖率外，银团贷款下的借款(以及某些其他准许债务的产生)须遵守借款基准，该基准将对本公司投资组合中的不同类型资产应用不同的预付款利率。根据银团融资发起或承担的每一笔贷款或信用证均须满足某些条件。
截至2024年3月31日和2023年9月30日，公司拥有450.0百万美元和美元430.0在银团贷款项下未偿还的借款中，公允价值为#美元。450.0百万美元和美元430.0 百万，分别。本公司在银团融资项下的借贷按加权平均利率计息， 7.579%和6.255截至2024年及2023年3月31日止六个月分别为%。截至2024年3月31日止三个月及六个月，本公司录得利息开支(包括费用)$9.6百万美元和美元19.1与银团贷款有关的贷款分别为1.2亿欧元。截至2023年3月31日止三个月及六个月，本公司录得利息开支(包括费用)$13.11000万美元和300万美元23.1与银团贷款有关的贷款分别为1.2亿欧元。
花旗银行贷款
于二零二一年三月十九日，本公司成为循环信贷融资（经不时修订及╱或重列，“花旗银行贷款"）与OCSL Senior Funding II LLC（本公司全资拥有的特殊目的融资子公司）作为借款人，本公司作为抵押品管理人和卖方，各放款人不时的一方，花旗银行，N.A.，作为行政代理人，富国银行，全国协会作为担保代理人和保管人。于2023年5月25日，就OSI2花旗银行融资之修订，花旗银行融资终止。
截至2024年3月31日及2023年9月30日，本公司在花旗银行贷款项下并无任何未偿还借款。该公司在花旗银行贷款项下的借款以加权平均利率计息。6.678截至2023年3月31日止六个月。截至2023年3月31日止三个月及六个月，本公司录得利息开支(包括费用)元。2.91000万美元和300万美元5.6与花旗银行贷款相关的资金分别为2.5亿美元。
OSI2花旗银行贷款
于2023年1月23日，由于OSI2合并完成，本公司成为循环信贷融资的一方（经不时修订及╱或重述，“OSI2花旗银行贷款“)使用OSI 2 SPV，公司的
橡树专业贷款公司
合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
本公司为全资拥有的综合附属公司，作为借款人，本公司作为抵押品管理人，贷款人每一方不时作为借款人，花旗银行作为行政代理，德意志银行信托公司美洲公司作为抵押品代理。
截至2024年3月31日，该公司能够借入高达$400 OSI2花旗银行贷款（受借款基数和其他限制）。截至2024年3月31日，OSI2花旗银行工具的再投资期至2025年5月25日，在此期间可能会取得预付款，并于2027年1月26日到期。在再投资期之后，OSI 2 SPV将被要求支付某些强制性摊销付款。在OSI2花旗银行贷款机制下的借款每季度支付利息，年利率等于(A)被确定为管道贷款人的贷款人，(I)该管道贷款人适用的商业票据利率和(Ii)SOFR plus2.00广义银团贷款的年利率百分比， 2.75所有其他合资格贷款的%及（b）所有其他贷款人，SOFR加 2.00广义银团贷款的年利率百分比， 2.75所有其他合资格贷款的年利率为%，在所有情况下，最低总利率为SOFR + 2.50每年%。再投资期后，适用的利差为 4.00每年%。还有一个非使用费， 0.50OSI2花旗银行贷款的未使用部分每年的%，每季度支付；但如果OSI2花旗银行贷款的未使用部分大于 30OSI2花旗银行贷款项下承诺的%，非使用费将基于未使用部分 30OSI2花旗银行贷款项下承付款的%。 OSI 2花旗银行贷款由OSI 2 SPV几乎所有资产的第一优先担保权益担保。 作为OSI 2花旗银行贷款的一部分，OSI 2 SPV在如何使用借入资金以及OSI 2 SPV有资格获得的贷款类型方面受到某些限制，包括对行业集中度、贷款规模、期限和最低投资评级（或估计评级）的限制。OSI2花旗银行贷款亦载有若干有关利息覆盖范围、抵押品质量及投资组合表现的要求，某些违反规定可能导致OSI2花旗银行贷款项下到期款项的加速。
截至2024年3月31日和2023年9月30日，公司每年拥有美元280.0OSI2花旗银行贷款项下的未偿还款项，其公允价值为美元280.0万本公司根据OSI2花旗银行融资的借款按加权平均利率计息， 8.079%和7.172截至2024年3月31日止六个月和2023年1月23日至2023年3月31日期间分别为%。截至2024年3月31日止三个月和六个月，公司记录的利息费用（包括费用）为美元6.01000万美元和300万美元12.1 分别与OSC 2花旗银行贷款相关的100万美元。2023年1月23日至2023年3月31日期间，公司记录利息费用（含费用）为美元3.1 与OSI2花旗银行贷款相关的1000万美元。
2025年笔记
2020年2月25日，本公司发行美元。300.0本金总额为1,000,000元2025年笔记所得净额为美元293.8扣除2000万美元后，2.5 百万美元，承销佣金和折扣美元3.01000万美元，发行成本为$0.7万二零二五年票据之利息按实际利率法于二零二五年票据年期内摊销。
二零二五年票据乃根据本公司与Deutsche Bank Trust Company Americas（“受托人”）订立日期为二零一二年四月三十日之契约（经日期为二零二零年二月二十五日之第五份补充契约补充）发行。2025年票据为本公司的一般无抵押债务，其支付权优先于本公司所有现有及未来债务，而该等债务在支付权上明确处于次要地位。2025年票据与本公司所有现有及未来并非如此次居后的负债享有同等的付款权。2025年票据实际上排名较本公司任何有抵押债务（包括本公司后来担保的无抵押债务）低，以担保该等债务的资产价值为限。2025年票据在结构上较本公司附属公司、融资工具或类似融资所产生的所有现有及未来债务（包括应付贸易账款）较低。
2025年债券的利息每半年于2月25日及8月25日支付，利率为 3.500每年%。2025年票据于2025年2月25日到期，可随时或不时按本公司的选择权于到期前按面值加“整整”溢价（如适用）赎回全部或部分。此外，2025年票据持有人可要求本公司于2025年12月20日购回2025年票据。 100如《2025年票据契约》所述，当发生某些控制事项变更时，本金的百分比。2025年发行的债券的最低面额为2,000元，超出面额1,000元的整数倍。截至2024年3月31日止三个月及六个月内，本公司并无在公开市场回购任何2025年期票据。
2025年票据契约包含某些契约，包括要求本公司遵守经投资公司法第61(A)(1)和(2)条修订的第18(A)(1)(A)条或任何后续条款(但生效于美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)给予本公司的任何豁免宽免)所载的资产覆盖范围要求的契约，以及要求本公司在不再受2025年票据持有人和受托人的报告要求约束时，本公司须向其提供财务资料的契约。
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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
经修订的1934年证券交易法(“交易法”)。这些公约受到《2025年票据契约》中所述的限制和例外的约束。
2027年笔记
2021年5月18日，公司发行了美元350.0本金总额为1,000,000元2027年笔记所得净额为美元344.8扣除旧ID$后的1.0 百万美元，承销佣金和折扣美元3.51000万美元，发行成本为$0.71000万美元。2027年债券的旧ID按2027年债券期限内的实际利息方法摊销。
2027年票据是根据日期为二零一二年四月三十日的契约发行，并由本公司与受托人于二零二一年五月十八日订立的第六份补充契约(统称为“2027年票据契约”)补充发行。2027年票据是本公司的一般无抵押债务，其偿付权优先于本公司所有现有和未来的债务，而2027年票据的偿付权明确从属于2027年票据。2027年的票据与公司所有现有和未来的债务具有同等的支付权，而这些债务并不具有这种从属地位。就担保该等债务的资产价值而言，2027年期票据实际上较本公司任何有担保的债务(包括本公司后来担保的无担保债务)排名较低。2027年债券在结构上低于公司子公司、融资工具或类似设施产生的所有现有和未来债务(包括贸易应付账款)。
2027年票据的利息每半年于1月15日和7月15日支付，利率为 2.700年利率。2027年发行的债券将于2027年1月15日到期，可根据公司在到期前的选择权在任何时间或不时赎回全部或部分债券，按面值加“完整”溢价(如适用)赎回。此外，2027年债券持有人可要求公司回购2027年债券，价格为100发生2027年票据契约中所述的某些控制权变更事件时，其本金的%。2027年纸币的最低面额为2，000美元，超过1，000美元的整倍发行。截至2024年3月31日的三个月和六个月内，公司没有在公开市场回购任何2027年票据。
2027年票据契约包含某些契约，包括要求本公司遵守经投资公司法第61(A)(1)及(2)条修订的第18(A)(1)(A)条或任何后续条文(但生效于美国证券交易委员会给予本公司的任何豁免宽免)所载的资产涵盖范围要求的契约，以及要求本公司在不再受交易所法令的申报要求约束时，本公司须向2027年票据持有人及受托人提供财务资料的契约。这些公约受到《2027年票据契约》中所述的限制和例外的约束。
关于2027年发行的债券，本公司订立了利率互换协议，以使其负债的利率与其主要由浮息贷款组成的投资组合更紧密地联系在一起。根据利率互换协议，本公司收取固定利率为2.700%，并支付三个月SOFR加的浮动利率1.658%加上SOFR调整0.26161%，名义金额为$350.01000万美元。本公司将利率互换指定为有效对冲会计关系中的对冲工具。有关利率掉期的详细资料，请参阅附注12。
2029年笔记
2023年8月15日，该公司发行了美元300.0本金总额为1,000,000元2029年笔记所得净额为美元292.9扣除旧ID$后的3.5 百万美元，承销佣金和折扣美元3.01000万美元，发行成本为$0.61000万美元。2029年债券的旧ID按2029年债券期限内的实际利息方法摊销。
2029年票据是根据日期为二零一二年四月三十日的契约发行，并由本公司与受托人于二零二三年八月十五日订立的第七份补充契约(统称为“2029年票据契约”)补充发行。2029年票据是本公司的一般无抵押债务，其偿付权优先于本公司所有现有和未来的债务，而2029年票据的偿付权明确从属于2029年票据。2029年发行的票据与公司现有和未来的所有债务具有同等的支付权，而这些债务并不是如此从属。就担保该等债务的资产价值而言，2029年的票据实际上排在本公司任何有担保债务(包括本公司后来担保的无担保债务)的级别。2029年债券在结构上低于公司子公司、融资工具或类似贷款产生的所有现有和未来债务(包括贸易应付账款)。
2029年债券的利息每半年于2月15日及8月15日支付，利率为 7.100每年%。2029年票据于2029年2月15日到期，公司可随时或随时选择在到期前按面值加上“整付”溢价（如果适用）全部或部分赎回。此外，2029年票据持有人还可以要求
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公司将于2029年票据回购 100发生2029年票据契约中所述的某些控制权变更事件时，其本金的%。2029年纸币的最低面额为2，000美元，超过1，000美元的整倍发行。截至2024年3月31日的三个月和六个月内，公司没有在公开市场回购任何2029年票据。
2029年票据契约包含某些契约，包括要求本公司遵守经投资公司法第61(A)(1)及(2)条修订的第18(A)(1)(A)条或任何后续条文(但生效于美国证券交易委员会给予本公司的任何豁免宽免)所载的资产涵盖范围要求的契约，以及要求本公司在不再受交易所法令的申报要求约束时，本公司须向2029年票据持有人及受托人提供财务资料的契约。这些公约受到《2029年票据契约》中所述的限制和例外的约束。
关于2029年发行的债券，本公司订立了利率互换协议，以使其负债的利率与其主要由浮息贷款组成的投资组合更紧密地联系在一起。根据利率互换协议，本公司收取固定利率为7.100%，并支付三个月SOFR加的浮动利率3.1255%，名义金额为$300.01000万美元。本公司将利率互换指定为有效对冲会计关系中的对冲工具。有关利率掉期的详细资料，请参阅附注12。
下表列出了截至2024年3月31日和2023年9月30日2025年票据、2027年票据和2029年票据的公允价值组成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2024年3月31日 | | 截至2023年9月30日 |
| (百万美元) | | 2025年笔记 | | 2027年笔记 | | 2029年笔记 | | 2025年笔记 | | 2027年笔记 | | 2029年笔记 |
| 本金 | | $ | 300.0 | | | $ | 350.0 | | | $ | 300.0 | | | $ | 300.0 | | | $ | 350.0 | | | $ | 300.0 | |
| 未变现融资成本 | | (0.7) | | | (2.1) | | | (3.2) | | | (1.1) | | | (2.5) | | | (3.5) | |
| 未累计折扣 | | (0.5) | | | (0.5) | | | (3.1) | | | (0.7) | | | (0.6) | | | (3.4) | |
| 利率互换公允价值调整 | | — | | | (32.5) | | | (1.8) | | | — | | | (40.5) | | | (7.0) | |
| 账面净值 | | $ | 298.8 | | | $ | 314.9 | | | $ | 291.9 | | | $ | 298.2 | | | $ | 306.4 | | | $ | 286.1 | |
| 公允价值 | | $ | 293.6 | | | $ | 317.7 | | | $ | 311.1 | | | $ | 286.4 | | | $ | 301.8 | | | $ | 290.0 | |
下表列出了截至2024年3月31日止三个月和六个月与2025年票据、2027年票据和2029年票据相关的利息和其他债务费用组成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 2025年笔记 | | 2027年笔记 | | 2029年笔记 |
| 止三个月 2024年3月31日 | | 止六个月 2024年3月31日 | | 止三个月 2024年3月31日 | | 止六个月 2024年3月31日 | | 止三个月 2024年3月31日 | | 止六个月 2024年3月31日 |
| 息票利息 | $ | 2.6 | | | $ | 5.3 | | | $ | 2.4 | | | $ | 4.7 | | | $ | 5.3 | | | $ | 10.7 | |
| 融资成本摊销和贴现 | 0.3 | | | 0.6 | | | 0.2 | | | 0.5 | | | 0.3 | | | 0.6 | |
| 利率互换效应 | — | | | — | | | 4.1 | | | 8.2 | | | 1.1 | | | 2.3 | |
| *利息支出总额 | $ | 2.9 | | | $ | 5.9 | | | $ | 6.7 | | | $ | 13.4 | | | $ | 6.7 | | | $ | 13.6 | |
| 息率（扣除利率掉期影响） | 3.500 | % | | 3.500 | % | | 7.280 | % | | 7.286 | % | | 8.476 | % | | 8.483 | % |
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下表列出了截至2023年3月31日止三个月和六个月与2025年票据和2027年票据相关的利息和其他债务费用组成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 2025年笔记 | | 2027年笔记 |
| 止三个月 2023年3月31 | | 止六个月 2023年3月31 | | 止三个月 2023年3月31 | | 止六个月 2023年3月31 |
| 息票利息 | $ | 2.6 | | | $ | 5.3 | | | $ | 2.4 | | | $ | 4.7 | |
| 融资成本摊销和贴现 | 0.3 | | | 0.6 | | | 0.2 | | | 0.5 | |
| 利率互换效应 | — | | | — | | | 3.2 | | | 5.7 | |
| *利息支出总额 | $ | 2.9 | | | $ | 5.9 | | | $ | 5.8 | | | $ | 10.9 | |
| 票息率（扣除2027年票据利率互换影响） | 3.500 | % | | 3.500 | % | | 6.324 | % | | 5.955 | % |
注：7.应课税/可分配收入及股息分配
应纳税收入与净增加额不同业务净资产（减少）主要原因是：（1）未实现增值（二）投资和外币的（折旧），因为收益和损失在实现之前不计入应纳税所得额；（三）与投资组合公司的投资有关的发起和退出费用；（三）组织成本；（4）已退出投资的损益确认；及（5）若干贷款的利息收入确认。
截至2023年9月30日，本公司的净资本亏损结转为美元，558.3 在美国联邦所得税法允许的范围内，2000万美元用于抵消不会到期的净资本利得，其中美元70.3 100万美元可用于抵消未来的短期资本收益，488.0 100万美元可用于抵消未来的长期资本收益。该等净资本亏损结转的一部分为《守则》第382条和第383条所指的已实现亏损，结转至未来年度，以抵销未来收益，但须受若干限制。
以下列出了截至2024年和2023年3月31日的三个月和六个月“经营净资产净增加（减少）”与应税收入的对账。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月
2024年3月31日 | | 截至三个月
2023年3月31日 | | 截至六个月
2024年3月31日 | | 截至六个月
2023年3月31日 |
| 经营净资产净增加(减少) | | $ | 9,337 | | | $ | 21,522 | | | $ | 19,872 | | | $ | 34,694 | |
| 未实现（增值）折旧净额 | | 25,252 | | | 18,279 | | | 50,277 | | | 41,261 | |
| 因资本亏损暂停（已动用）而产生的账面╱税项差异 | | 10,320 | | | 249 | | | 16,860 | | | 8,262 | |
| 其他帐面/税务差异 | | (3,771) | | | 1,823 | | | (10,949) | | | (11,087) | |
| 应课税/可分配收入（1） | | $ | 41,138 | | | $ | 41,873 | | | $ | 76,060 | | | $ | 73,130 | |
__________
(1)本公司截至2024年3月31日的三个月和六个月的应纳税所得额为估算值，在本公司提交截至2024年9月30日的财政年度的纳税申报单之前，不会最终确定。因此，最终的应纳税所得额可能与预估值不同。
本公司采用负债法将其应课税附属公司的所得税入账。采用该方法，本公司就因资产和负债的财务报告与税基之间的暂时性差异而产生的估计未来税务影响确认递延所得税资产和负债。此外，本公司确认与净亏损结转相关的递延税项利益，其可用于抵销未来税务责任。本公司采用预期适用于预期收回或结算该等暂时差额年度应课税收入的已颁布税率计量递延税项资产及负债。
在评估递延税项资产的变现能力时，本公司会考虑部分或全部递延税项资产是否有可能无法变现。在确定递延税项资产是否可变现时，本公司会考虑税项资产的到期日、税务资产所在税务管辖区的过往及预计应课税收入及税项负债。本公司确认的递延税项资产，因涉及若干资产的账面价值较该等资产的账面基准较高的税基，将于未来年度由该等应课税实体确认。递延税项资产是根据本公司管理层认为在未来期间更有可能实现的税收优惠金额计算的。在确定这一税收优惠的可变现程度时，管理层考虑了许多因素，这些因素将在未来期间产生税前收入。其中包括历史和预期的未来
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在确定日期，公司的账面和税基税前收入和公司资产的未实现收益。基于这些和其他因素，本公司决定，截至2024年3月31日，8.6美元中的1000万美元8.6 1000万递延税项资产在未来期间不可能实现。
截至2024年3月31日止三个月，本公司确认与已实现及未实现损益有关的所得税支出总额为#美元。0.22000万美元，主要由当期所得税支出组成。截至2023年3月31日止三个月，本公司确认与已实现及未实现亏损有关的所得税支出总额为$0.12000万美元，主要是当期所得税支出。
截至2024年3月31日止六个月，本公司确认与已实现及未实现损益有关的所得税支出总额为#美元。0.42000万美元，主要由当期所得税支出组成。截至2023年3月31日止六个月，本公司确认与已实现及未实现亏损有关的所得税总收益为$0.52000万美元，其中包括：(一)目前的所得税优惠约为#美元0.4 百万美元，以及（ii）约为美元的递延所得税优惠0.1 本公司全资应纳税子公司持有的投资未实现折旧。
截至2023年9月30日，即本公司最后一个纳税年度末，累计超额分配盈利按税收基准计算的组成部分如下：
| | | | | |
| 未分配普通收入净额 | $ | 33,525 | |
| 已实现资本损失净额 | (509,832) | |
| 未实现亏损，净额 | (175,031) | |
| 累计超额分配收益 | $ | (651,338) | |
美国联邦所得税的投资总成本为美元。3,070.0 截至2023年9月30日，百万。截至2023年9月30日，就美国联邦所得税而言，价值超过成本的所有投资的未实现增值总额为美元。529.5 万截至2023年9月30日，美国联邦所得税成本超出价值的所有投资的未实现折旧总额为美元。704.5 万根据美国联邦所得税目的的投资总成本计算的未实现折旧净额为美元。175.01000万美元。
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注8。已实现损益及未实现净增值或折旧
已实现损益
已实现收益或亏损按出售或赎回所得款项净额与投资成本基准之间的差额计量，不考虑先前确认的未实现增值或折旧，并包括本期注销的投资，扣除收回款项。本公司确定某些投资被视为无价值证券和/或符合适用税法确认亏损的条件时，也可能记录已实现亏损。
截至2024年3月31日的三个月内，公司录得总计已实现净亏损美元6.6100万美元，其中包括：
| | | | | |
| (百万美元) | |
| 投资组合公司 | 已实现净收益(亏损) |
| 所有网络线索公司 | $ | (13.4) | |
Ardonagh Midco 3 PLC (1) | 4.6 | |
| Alvotech | 3.9 | |
| 其他，净额 | (1.7) | |
合计，净额 | $ | (6.6) | |
__________(1)该投资以英镑计价，本表中所示的已实现收益包括外币兑换产生的收益。
截至2023年3月31日的三个月内，公司录得总计已实现净亏损美元6.11000万美元，主要包括$3.7 外币远期合同已实现损失数百万美元。其余部分是投资组合各种退出的结果。
截至2024年3月31日止六个月，公司录得累计实现净亏损为美元15.1100万美元，其中包括：
| | | | | |
| (百万美元) | |
| 投资组合公司 | 已实现净收益(亏损) |
| 所有网络线索公司 | $ | (13.4) | |
| 大陆联运集团有限公司 | (6.8) | |
| P & L Development LLC | (1.9) | |
Zephyr Bidco Limited (1) | (1.7) | |
| Lift Brands Holdings，Inc | (1.4) | |
| Alvotech | 4.7 | |
Ardonagh Midco 3 PLC (1) | 4.6 | |
| 外币远期合约 | 2.9 | |
| 其他，净额 | (2.1) | |
合计，净额 | $ | (15.1) | |
__________(1)该投资以英镑计价，本表中所示的已实现收益（损失）包括外币兑换产生的收益（损失），该收益（损失）被外币远期合同的收益（损失）所抵消。
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截至2023年3月31日止六个月，公司录得累计实现净亏损为美元9.3100万美元，其中包括：
| | | | | |
| (百万美元) | |
| 投资组合公司 | 已实现净收益(亏损) |
| 卡瑞公司 | $ | (2.8) | |
| ASP Unifrax Holdings Inc. | (2.1) | |
| Global Medical Response Inc. | (1.0) | |
| 其他，净额 | (3.4) | |
合计，净额 | $ | (9.3) | |
未实现净增值或折旧
未实现增值或折旧净额反映了根据本公司估值准则对投资组合估值的净变化，以及对任何前期未实现增值或折旧的重新分类。
截至2024年和2023年3月31日的三个月内，公司录得未实现净折旧为美元25.3百万美元和美元18.3 分别为百万。截至2024年3月31日的三个月，这包括美元24.8股权投资未实现净折旧百万美元和美元13.5债务投资未实现净折旧百万美元，部分被美元抵消10.9与退出投资有关的未实现增值净额（其中一部分导致重新分类为已实现亏损）和美元2.2外币远期合同未实现净增值百万美元。截至2023年3月31日的三个月，这包括美元24.5 债务投资未实现折旧净额1000万美元和美元4.9 与退出投资有关的未实现折旧净额（其中一部分导致重新分类为已实现收益），部分被美元抵消9.5 股权投资未实现净增值百万美元和美元1.6 外汇远期合约未实现增值净额为百万美元。
截至2024年和2023年3月31日止六个月，公司录得未实现净折旧为美元50.3百万美元和美元41.3 分别为百万。截至2024年3月31日的六个月，这包括美元43.6股本投资未实现折旧净额，百万美元36.3债务投资未实现折旧净额1000万美元和美元5.6外币远期合同未实现折旧净额100万美元，部分被美元抵消35.3与退出投资相关的未实现净增值（其中一部分导致重新分类为已实现亏损）。截至2023年3月31日的六个月，这包括美元44.0 债务投资未实现折旧净额1000万美元和美元9.4 外币远期合同未实现折旧净额100万美元，部分被美元抵消8.3 股权投资未实现净增值百万美元和美元3.8 与退出投资相关的未实现净增值（其中一部分导致重新分类为已实现亏损）。
注：9.信贷风险集中
本公司将现金存入金融机构，有时这些余额超过FDIC保险限额。本公司透过将现金存入高信贷质素的金融机构及监察其财务稳定性，以限制其信贷损失风险。
注10.关联方交易
截至2024年3月31日和2023年9月30日，公司合并资产负债表上的负债金额为美元18.6百万美元和美元19.5 本集团的主要管理费及奖励费分别为百万元，反映应付Oaktree的基本管理费及奖励费的未付部分。
投资咨询协议
本公司为投资顾问协议之订约方。根据投资顾问协议，本公司就其根据投资顾问协议提供的服务向Oaktree支付费用，包括 二组成部分：基本管理费和奖励费。应付Oaktree的基本管理费及Oaktree赚取的任何奖励费的成本最终由本公司普通股股东承担。
与Oaktree的投资顾问协议已于二零二一年三月十九日就OCSI合并的完成及于二零二三年一月二十三日就OSI2合并的完成作出修订及重列。“投资顾问协议”一词是指与Oaktree达成的协议。
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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
除非按下文所述提前终止，否则投资顾问协议每年经本公司董事会批准或经本公司大部分未行使表决权证券持有人的赞成票批准，包括（在任何一种情况下）经本公司大部分董事批准（非利害关系人）批准），则每年仍有效。投资咨询协议一旦被转让，将自动终止。任何一方均可终止投资顾问协议，而不会受到任何处罚， 60三天的书面通知给对方。投资顾问协议亦可于本公司多数尚未行使表决权证券投票后终止，而毋须罚款。
基地管理费
根据《投资顾问协议》，基本管理费按每年 1.50占总资产的%，包括任何以借贷作出的投资，但不包括现金及现金等价物。基本管理费按季度拖欠，任何部分月份或季度的费用按比例适当分摊。自2019年5月3日起，本公司总资产（包括任何以借款进行的投资，但不包括任何现金和现金等价物）的基本管理费超过（A）的乘积。 200%及（B）本公司的净资产价值将 1.00%.为免生疑问， 200%将根据投资公司法计算，并将使公司从SEC获得的有关小企业投资公司子公司发行债券的豁免宽免生效。关于OCSI合并，Oaktree放弃了总计1000万美元的股份。6 100万元的基本管理费，否则应支付给橡树， 两年OCSI合并于二零二一年三月十九日以美元的利率完成后，750,000每季度（每季度按适当比例分配）。关于OSI2合并，Oaktree放弃了总计$9.0 应支付给橡树的基本管理费如下：6.0 百万美元1.5 在2023年1月23日OSI2合并结束后的第一年，每季度支付1000万美元（该金额适当地按比例分配给任何部分季度），3.0 百万美元750,000OSI 2合并完成后的第二年每季度（该金额在任何部分季度适当按比例分配）。
2024年4月26日，Oaktree免除了额外的基本管理费，因此免除的基本管理费总额（包括与上述OSI 2合并相关而免除的费用）将为美元1.5 截至2024年3月31日和2024年6月30日的三个月各为百万。此外，自2024年7月1日起，基本管理费将按年率计算（扣除Oaktree之前豁免的基本管理费） 1.00占总资产的%，包括通过借款进行的任何投资，但不包括现金和现金等值物。
截至2024年3月31日止三个月和六个月，投资咨询协议项下产生的基本管理费为美元10.12000万美元(扣除豁免权后)和美元20.1分别百万（扣除豁免）。截至2023年3月31日止三个月和六个月，投资咨询协议项下产生的基本管理费为美元9.72000万美元(扣除豁免权后)和美元18.9 分别百万（扣除豁免）。
奖励费
奖励费由两部分组成。根据投资顾问协议，第一部分奖励费（“收入奖励费”或“第一部分奖励费”）乃根据本公司紧接上一季度的“奖励费前投资净收入”计算及按季度支付。就收入支付奖励费须视乎每个季度向投资者支付优先回报（即，“最低收益率”），表示为公司在最近完成的季度末净资产价值的回报率， 1.50%，受“追赶”功能影响。
为此目的，“奖励费前净投资收入”指利息收入、股息收入和任何其他收入（包括任何其他费用，如承诺、发起、结构、尽职调查和咨询费或本公司从投资组合公司收到的其他费用，提供管理协助的费用除外）在本财政季度内应计，扣除本季度本公司的运营开支（包括基本管理费、根据管理协议应付的开支以及就任何已发行和发行的优先股支付的利息开支和股息，但不包括奖励费）。就具有递延利息特征的投资（如递延债务、具有PIK利息的工具及零票息证券）而言，奖励前净投资收入包括本公司尚未以现金收取的应计收入。奖励费前净投资收入不包括任何已实现的资本收益、已实现的资本损失或未实现的资本增值或折旧。此外，奖励费前净投资收入并不包括任何购买溢价或购买折扣对利息收入的任何摊销或增加，仅因与OCSI合并或OSI2合并所收购资产有关的合并相关会计调整，在每种情况下，包括就收购该等资产支付的任何溢价或折扣，仅限于将此类与合并有关的会计调整纳入总体上将导致奖励费前净投资收入增加。
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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
根据投资顾问协议，每季度收入奖励费的计算方法如下：
•在任何季度，如果公司的预激励费净投资收入不超过优先回报率， 1.50%（“优先回报”）净资产；
•100公司的预激励费净投资收益（如有）超过优先回报但小于或等于 1.8182在任何一个财政季度，应支付给橡树。这部分收入奖励费被称为"追赶"条款，其目的是向橡树提供奖励费， 17.5当公司的激励前净投资收益超过 1.8182任何财政季度净资产的%；以及
•对于任何季度，公司的预激励费净投资收益超过 1.8182%的净资产，收入的激励费等于 17.5公司的预激励费净投资收入的%，因为优先回报和追赶将已经实现。
每个季度之间的最低限额率不会累积，因此，如果随后的季度低于季度最低限额，则不会收回以前支付的金额。
截至2024年3月31日的三个月和六个月，根据投资咨询协议产生的奖励费用(收入奖励费用)的第一部分为#美元。8.51000万美元和300万美元17.5分别为100万美元。在截至2023年3月31日的三个月和六个月内，根据投资咨询协议产生的奖励费用(收入奖励费用)的第一部分为$9.01000万美元和300万美元16.7分别为2.5亿美元和2.5亿美元。
根据投资咨询协议，奖励费用的第二部分(“资本利得奖励费用”)自截至2019年9月30日的财政年度开始的每个财政年度结束时(或在投资咨询协议终止时，截至终止日期)确定并拖欠。17.5自截至2019年9月30日的财政年度开始至其后每个财政年度结束为止，本公司已实现资本收益的百分比(如有)的计算方法是，在累计基础上计算所有已实现资本损失和未实现资本折旧的净额，减去之前根据投资咨询协议支付的任何资本利得奖励费用的总额。截至2018年9月30日止财政年度末，与本公司投资组合有关的任何已实现资本收益、已实现资本亏损、未实现资本增值和未实现资本折旧均不包括在第二部分奖励费用的计算中。此外，在计算已实现资本收益、已实现资本损失和未实现资本折旧时，(1)不包括仅因与OCSI合并或OSI2合并中收购的资产相关的合并会计调整而产生的任何此类金额，包括为收购此类资产支付的任何溢价或折扣，仅限于纳入此类合并相关会计调整合计将导致资本利得激励费用增加的范围；(2)包括从10月1日起与OCSI合并中收购的投资相关的任何此类金额。于2018年8月6日至OSI2合并完成之日止，仅在剔除该等金额合计会导致资本利得奖励费用增加的情况下，及(3)包括自2018年8月6日至OSI2合并完成日期期间，与OSI2合并所取得的投资有关的任何该等金额，仅在剔除该等金额合计会导致资本利得奖励费用增加的范围内计算。截至2024年3月31日，公司支付了$9.6根据《投资咨询协议》累计支付的资本利得奖励费用(扣除豁免)。第二部分奖励费用根据《投资咨询协议》以合同方式计算并在财政年度结束时支付，如上所述，这不同于根据公认会计准则应计的第二部分奖励费用。假设，如果截至2024年3月31日根据《投资咨询协议》计算第二部分奖励费用，则不需要支付第二部分奖励费用。
GAAP要求资本利得激励费用应计在计算中考虑累计的未实现资本增值，因为如果这种未实现资本增值是在理论上“清算”的基础上实现的，则应支付资本利得激励费用。根据适用法律，这样计算和累积的费用将不应支付，并且可能永远不会在以后的期间根据资本利得奖励费用的计算而支付。根据《投资咨询协议》最终支付的金额将与《投资咨询协议》所反映的公式一致。该公认会计原则应计项目的计算方法为：计算资本利得激励费用时计入的累计已实现资本损益和累计未实现资本折旧总额加上累计未实现资本增值总额。截至2018年9月30日的财政年度末，与公司投资组合有关的任何已实现资本损益和累计未实现资本增值和折旧不包括在GAAP应计项目中。如果该金额在期末为正数，则GAAP要求公司记录一笔相当于17.5%，减去所有过往期间根据公认会计原则应支付的实际资本利得奖励费用或应计资本利得奖励费用的总额。根据公认会计原则，任何资本利得激励费用在特定期间产生的应计费用，如果累计金额大于上一期间，则可能导致额外费用，或者如果该累计金额低于上一期间，则可能导致先前记录的费用的冲销。如果该累计金额为负数，则不存在应计项目。不能保证这种未实现的资本增值将
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否则，任何应计资本利得奖励费用将根据投资咨询协议支付。截至2024年和2023年3月31日的三个月和六个月，不是应计资本利得激励费。截至2024年3月31日，应计资本利得激励费负债总额为零。
赔偿
投资顾问协议规定，如在执行其各自职责时并无故意失职、恶意或严重疏忽，或由于罔顾彼等各自的职责及义务，橡树资本及其高级管理人员、经理、合伙人、成员(及其成员，包括其成员的拥有人)、代理人、雇员、控股人士及任何其他与其有联系的人士或实体，有权就橡树资本根据投资咨询协议或以其他方式作为投资顾问提供服务所产生的任何损害、负债、成本及开支(包括合理律师费及合理支付的和解款项)向本公司作出弥偿。
行政事务
本公司与Oaktree管理人订立管理协议。根据管理协议，橡树管理人向本公司提供本公司运营所需的行政服务，包括在该等设施提供办公设施、设备、文书、簿记和记录保存服务以及橡树管理人的其他服务，但须经本公司董事会审查，应不时认为对履行其在管理协议下的义务是必要的或有用的。橡树管理人可以代表公司与托管人、受托人、托管人、律师、承销商、经纪人和交易商、公司受托人、保险人、银行和其他人建立关系并协商协议。橡树管理人向公司董事会报告其履行管理协议项下义务的情况，并就公司业务和事务的其他方面（在每种情况下）提出意见和建议，根据公司董事会认为合适或合理要求；但橡树管理人不得提供任何投资建议或建议。
Oaktree Administrator还提供利息收入、费用和权证的投资组合收集功能，并负责公司需要维护的财务和其他记录，并准备、打印和传播报告给公司的股东以及提交给SEC的所有其他材料。此外，橡树管理人协助公司确定和公布公司的净资产价值，监督公司纳税申报表的准备和归档，并一般监督公司费用的支付和其他人向公司提供的行政和专业服务的履行。橡树管理人也可以代表公司向公司的投资组合公司提供管理协助。
为提供这些服务、设施和人员，本公司向橡树管理人偿还橡树管理人在履行其在管理协议项下的义务时产生的可分配部分间接费用和其他费用，包括本公司主要行政办公室租金的可分配部分，（位于布鲁克菲尔德子公司拥有的一栋建筑内）按市场价格计算，以及公司的可分配部分补偿成本和首席财务官，首席合规官，他们的员工和其他为公司履行职责的橡树非投资专业人士。这种补偿是按成本计算的，橡树管理员没有利润，也没有加价。任何一方均可终止本管理协议，且不受处罚， 60三天的书面通知给对方。管理协议亦可在本公司已发行有表决权证券的过半数投票后终止，而不受处罚。
截至2024年和2023年3月31日止三个月，公司各应计行政费用为美元0.42000万美元，包括美元0.1 百万美元的一般和行政费用。截至2024年和2023年3月31日止六个月，公司应计行政费用为美元0.9百万美元和美元0.8 100万美元，其中包括美元0.2百万美元和美元0.2 100万元的一般费用和行政费用。
截至2024年3月31日和2023年9月30日，$3.8百万美元和美元4.3 于2000年10月20日，本集团于2000年12月20日，于综合资产负债表内的“应付联属公司款项”内，反映应付Oaktree Administration的行政开支及其他可偿还开支的未付部分。
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注11.财务摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （份额金额，千人） | | 截至三个月
2024年3月31日 | | 截至三个月
2023年3月31日 | | 截至六个月
2024年3月31日 | | 截至六个月
2023年3月31日 |
| 期初每股资产净值 | | $19.14 | | $19.63 | | $19.63 | | $20.38 |
| 净投资收益(1) | | 0.52 | | 0.63 | | 1.09 | | 1.26 |
| 未实现增值（折旧）净额（1） | | (0.31) | | 0.03 | | (0.64) | | (0.34) |
| 已实现净收益(亏损)(1) | | (0.08) | | (0.08) | | (0.19) | | (0.14) |
| (拨备)已实现和未实现收益(亏损)的税利(1) | | — | | — | | — | | 0.01 |
| 净投资收益对股东的分配 | | (0.55) | | (0.55) | | (1.17) | | (1.51) |
| 期末每股资产净值 | | $18.72 | | $19.66 | | $18.72 | | $19.66 |
| 期初每股市值 | | $20.42 | | $20.61 | | $20.12 | | $18.00 |
| 期末每股市值 | | $19.66 | | $18.77 | | $19.66 | | $18.77 |
| 总报税表(2) | | (0.96)% | | (6.28)% | | 3.70% | | 9.19% |
| 期初已发行普通股 | | 78,965 | | 61,220 | | 77,225 | | 61,125 |
| 期末已发行普通股 | | 81,396 | | 77,080 | | 81,396 | | 77,080 |
| 期初净资产 | | $1,511,651 | | $1,201,989 | | $1,515,764 | | $1,245,563 |
| 期末净资产 | | $1,524,099 | | $1,515,150 | | $1,524,099 | | $1,515,150 |
| 平均净资产(3) | | $1,523,792 | | $1,457,362 | | $1,524,019 | | $1,348,400 |
| 净投资收益与平均净资产比率（7） | | 10.92% | | 12.79% | | 11.23% | | 12.61% |
| 支出总额与平均净资产比率（7） | | 14.30% | | 14.50% | | 14.36% | | 13.85% |
| 净支出与平均净资产比率（7） | | 13.90% | | 14.00% | | 13.97% | | 13.48% |
| 投资组合周转率与按公允价值计算的平均投资比率 | | 10.63% | | 5.02% | | 18.09% | | 9.23% |
| 加权平均未偿债务（4） | | $1,670,440 | | $1,725,222 | | $1,665,410 | | $1,581,714 |
| 每股平均负债（1） | | $20.94 | | $23.57 | | $21.14 | | $23.57 |
| 期末资产覆盖率（5） | | 188.04% | | 183.39% | | 188.04% | | 183.39% |
__________
| | | | | |
| (1) | 按期内发行在外之加权平均股份计算。 |
| (2) | 总回报等于期末市场价值超过期初市场价值的增加或减少，加上分配，除以期初市场价值，假设股息再投资价格根据公司的DRIP获得。总回报不包括销售量。 |
| (3) | 按期内加权平均净资产计算。 |
| (4) | 按期内未偿还本金债务加权平均数计算。 |
| (5) | 根据未偿还高级证券$1,680.71000万美元和300万美元1,767.6分别截至2024年3月31日和2023年3月31日。 |
| (6) | 本表格所披露的股份及每股资料已按需要作出追溯调整，以反映本公司于2023年1月20日完成并于2023年1月23日开始交易的3取1反向股票分拆。 |
| (7) | 过渡期按年计算。 |
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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
注：12。衍生工具
本公司不时订立外币远期合约，以帮助减轻外汇汇率不利变动对本公司以外币计价的投资价值的影响。为了更好地定义其合同权利并确保有助于本公司减轻其交易对手风险的权利，本公司与其衍生品交易对手摩根大通银行签订了国际掉期和衍生工具协会主协议(“ISDA主协议”)。ISDA主协议允许在发生违约或类似事件时进行单次净付款。截至2024年3月31日，没有任何现金抵押品被质押用于支付债务，也没有收到交易对手就公司的远期货币合同提供的现金抵押品。
以下是截至2024年3月31日与公司外币远期合同相关的某些信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 描述 | | 应购买的名义金额 | | 待售出的名义金额 | | 到期日 | | 已确认资产总额 | | 已确认负债总额 | | 净额的资产负债表位置 |
| 外币远期合约 | | $ | 28,312 | | | € | 26,350 | | | 5/9/2024 | | $ | — | | | $ | 188 | | | 衍生负债 |
| 外币远期合约 | | $ | 32,738 | | | £ | 26,292 | | | 5/9/2024 | | — | | | 482 | | | 衍生负债 |
| | | | | | | | $ | — | | | $ | 670 | | | |
以下是截至2023年9月30日与公司外币远期合约相关的某些信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 描述 | | 应购买的名义金额 | | 待售出的名义金额 | | 到期日 | | 已确认资产总额 | | 已确认负债总额 | | 净额的资产负债表位置 |
| 外币远期合约 | | $ | 42,182 | | | € | 38,026 | | | 11/9/2023 | | $ | 1,857 | | | $ | — | | | 衍生资产 |
| 外币远期合约 | | $ | 72,098 | | | £ | 56,556 | | | 11/9/2023 | | 3,053 | | | — | | | 衍生资产 |
| | | | | | | | $ | 4,910 | | | $ | — | | | |
就2027年票据和2029年票据的发行而言，公司根据ISDA主协议与加拿大皇家银行签订了利率互换协议。截至2024年3月31日，公司已支付美元40.6本集团向加拿大皇家银行支付1000万美元，以支付利息互换协议条款下的抵押责任，该款项已包括在综合资产负债表上的经纪人应付款项中。
截至2024年3月31日，与公司利率掉期相关的某些信息如下所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 描述 | | 名义金额 | | 到期日 | | 已确认资产总额 | | 已确认负债总额 | | 净额的资产负债表位置 |
| 利率互换 | | $ | 350,000 | | | 1/15/2027 | | $ | — | | | $ | 32,511 | | | 衍生负债 |
| 利率互换 | | 300,000 | | | 2/15/2029 | | — | | | 1,824 | | | 衍生负债 |
| | | | | | $ | — | | | $ | 34,335 | | | |
截至2023年9月30日，与本公司利率互换有关的若干资料呈列如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 描述 | | 名义金额 | | 到期日 | | 已确认资产总额 | | 已确认负债总额 | | 净额的资产负债表位置 |
| 利率互换 | | $ | 350,000 | | | 1/15/2027 | | $ | — | | | $ | 40,519 | | | 衍生负债 |
| 利率互换 | | 300,000 | | | 2/15/2029 | | — | | | 7,000 | | | 衍生负债 |
| | | | | | $ | — | | | $ | 47,519 | | | |
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(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
注13.承付款和或有事项
表外安排
公司可能是正常业务过程中具有表外风险的金融工具的一方，以满足其投资组合公司的财务需求。截至2024年3月31日，公司唯一的表外安排包括美元236.2 2000万美元的未供资承付款，其中包括美元209.1亿美元，向若干投资组合公司提供债务和股权融资，27.1 1000万美元，为合资企业提供资金。的$209.11000万美元，约合美元179.0 1000万美元可立即提取，剩余金额须受投资组合公司必须达到的某些里程碑或其他限制。截至2023年9月30日，该公司唯一的资产负债表外安排包括美元，232.7 2000万美元的未供资承付款，其中包括美元205.6 亿美元，向若干投资组合公司提供债务和股权融资，27.1 1000万美元，为合资企业提供资金。的$205.61000万美元，约合美元154.2 1000万美元可立即提取，剩余金额须受投资组合公司必须达到的某些里程碑或其他限制。该等承担须待投资组合公司达成若干财务及非财务契约后方可作实，并可能在不同程度上涉及超出综合资产及负债表确认金额之信贷风险元素。
截至2024年3月31日和2023年9月30日，按投资分类的未资金承诺（包括循环贷款、具有延迟提取部分的定期贷款以及次级票据和合资企业的LLC股权）列表如下表所示：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年9月30日 |
| 107—109 Beech OAK22 LLC | | $ | 26,969 | | | $ | 26,969 | |
| OCSI Glick JV LLC | | 13,998 | | | 13,998 | |
| 宠物护理中心有限责任公司 | | 13,732 | | | — | |
| 高级贷款基金JV I，LLC | | 13,125 | | | 13,125 | |
| Fairbridge Strategic Capital Funding LLC | | 9,465 | | | 13,090 | |
| BioXcel Therapeutics，Inc. | | 9,383 | | | 14,547 | |
| Amspec Parent LLC | | 9,372 | | | — | |
| Seres治疗公司 | | 8,090 | | | 8,090 | |
| Monotype Imagement Holdings Inc. | | 8,005 | | | — | |
| MRI软件有限责任公司 | | 7,260 | | | 2,261 | |
| Next Holdco，LLC | | 7,051 | | | — | |
| iCIMS，Inc. | | 6,906 | | | 7,466 | |
| 数字.人工智能软件控股公司 | | 6,045 | | | 1,078 | |
| 埃科控股公司 | | 5,654 | | | — | |
| 格罗夫酒店包裹所有者，有限责任公司 | | 5,286 | | | 5,286 | |
| MindBody公司 | | 5,238 | | | 4,762 | |
| scPharmaceuticals Inc. | | 5,212 | | | 5,212 | |
| Avalara，Inc. | | 5,047 | | | 5,047 | |
| Kings Buyer，LLC | | 4,915 | | | 5,189 | |
| 107 Fair Street LLC | | 4,227 | | | 4,227 | |
| Accupac公司 | | 4,065 | | | 4,500 | |
| 哈罗公司 | | 4,011 | | | 4,011 | |
| Inventus Power，Inc | | 3,792 | | | 3,792 | |
| Establishment Labs Holdings Inc | | 3,384 | | | 3,384 | |
| WP CPP Holdings，LLC | | 3,272 | | | — | |
| Enverus控股公司 | | 3,135 | | | — | |
| PRGX Global，Inc. | | 3,127 | | | 3,127 | |
| Salus Workers 'Compensation，LLC | | 3,102 | | | 3,102 | |
| Spanx，LLC | | 3,092 | | | 2,473 | |
| 相对论oda LLC | | 2,762 | | | 2,762 | |
| Crewline Buyer，Inc. | | 2,180 | | | — | |
| Protein for Pets Opco，LLC | | 2,117 | | | — | |
| Coupa Holdings，LLC | | 2,075 | | | 2,075 | |
| Galileo Parent公司 | | 2,061 | | | 2,061 | |
| Oranje Holdco公司 | | 1,904 | | | 1,904 | |
| Acquia Inc. | | 1,810 | | | 1,376 | |
| MHE Intermediate Holdings，LLC | | 1,786 | | | 821 | |
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合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
| | | | | | | | | | | | | | |
| Evergreen IX借款人2023，LLC | | 1,626 | | | 1,626 | |
| LSL Holdco，LLC | | 1,590 | | | 2,650 | |
| 至尊健身集团NY Holdings，LLC | | 1,552 | | | 2,199 | |
| 112—126 Van Houten Real22 LLC | | 1,523 | | | 2,343 | |
| SCP眼科护理服务有限公司 | | 1,366 | | | 2,356 | |
| 伯纳餐饮有限公司 | | 1,160 | | | 1,622 | |
| Icefall Parent，Inc. | | 995 | | | — | |
| 菲纳斯特拉美国公司 | | 992 | | | 960 | |
| Telestream控股公司 | | 813 | | | 407 | |
| PPW Aero Buyer，Inc | | 762 | | | 1,466 | |
| 二氧化硅医疗产品公司。 | | 633 | | | 1,821 | |
| ASP-R-PAC收购有限责任公司 | | 329 | | | 396 | |
| All Web Leads，Inc. | | 240 | | | — | |
| 达美航空租赁公司SPV II LLC | | — | | | 14,639 | |
| MND Holdings III Corp | | — | | | 9,122 | |
| 集结品牌资本有限责任公司 | | — | | | 7,514 | |
| Dominion Diagnostics，LLC | | — | | | 3,484 | |
| OTG管理，有限责任公司 | | — | | | 3,190 | |
| ADC治疗公司 | | — | | | 3,020 | |
| 埃佩尔制药公司。 | | — | | | 2,458 | |
| Tahoe Bidco B.V. | | — | | | 2,162 | |
| Pluralsight，LLC | | — | | | 1,787 | |
| 液体环境解决方案公司 | | — | | | 1,383 | |
| Coyote Buyer，LLC | | — | | | 400 | |
| 总计 | | $ | 236,236 | | | $ | 232,740 | |
橡树专业贷款公司
合并财务报表附注
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
注14.后续事件
公司管理层评估了截至合并财务报表发布之日的后续事件。除下文讨论的情况外，在此期间发生的后续事件无需在截至2024年3月31日止三个月的合并财务报表中披露或需要在合并财务报表中确认。
分发声明
2024年4月26日，公司董事会宣布季度分配美元0.55每股，于2024年6月28日以现金支付给2024年6月14日有记录的股东。
免收费用
2024年4月26日，公司与Oaktree签订了一份书面协议，根据该协议，Oaktree放弃了额外的基本管理费，因此豁免的基本管理费总额（包括与OSI 2合并相关而豁免的费用）将为美元1.5 截至2024年3月31日和2024年6月30日的三个月各为百万。此外，自2024年7月1日起，基本管理费将按年率计算（扣除Oaktree之前豁免的基本管理费） 1.00占总资产的%，包括通过借款进行的任何投资，但不包括现金和现金等值物。
橡树专业贷款公司 附表12-14
对附属公司的投资及垫款一览表
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
截至2024年3月31日的六个月
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资组合公司(1) | 行业 | 投资类型 | 索引 | 传播 | 现金 | PIK率 | 到期日 | 股票 | 本金 | 已实现净收益(亏损) | 计入收入的利息、费用或股息数额（2） | 2023年10月1日的公允价值 | 增加毛额（3） | 减少毛额（4） | 2024年3月31日的公允价值 | 占净资产总额的百分比 |
| 控制投资 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C5科技控股有限责任公司 | 数据处理和外包服务 | 普通股 | | | | | | 829 | | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | — | % |
| C5科技控股有限责任公司 | 数据处理和外包服务 | 优先股 | | | | | | 34,984,460 | | | — | | — | | 27,638 | | — | | — | | 27,638 | | 1.8 | % |
| 大陆联运集团有限公司 | 油气储运 | 优先股 | | | | | | 3,137,476 | | | — | | — | | — | | 3,200 | | — | | 3,200 | | 0.2 | % |
| 大陆联运集团有限公司 | 油气储运 | 普通股 | | | | | | 22,267,661 | | | — | | — | | — | | 16,172 | | (2,366) | | 13,806 | | 0.9 | % |
| Dominion Diagnostics，LLC | 医疗保健服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00 | % | 10.46 | % | | 8/28/2025 | | $ | 13,998 | | — | | 776 | | 14,068 | | — | | (955) | | 13,113 | | 0.9 | % |
| Dominion Diagnostics，LLC | 医疗保健服务 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00 | % | 10.46 | % | | 8/28/2025 | | — | | — | | 69 | | 2,090 | | — | | (2,090) | | — | | — | % |
| Dominion Diagnostics，LLC | 医疗保健服务 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 5.00 | % | 10.46 | % | | 8/28/2025 | | 5,574 | | — | | 298 | | 5,574 | | — | | (352) | | 5,222 | | 0.3 | % |
| Dominion Diagnostics，LLC | 医疗保健服务 | 普通股 | | | | | | 30,031 | | | — | | — | | 2,711 | | — | | (2,711) | | — | | — | % |
| 第一星斯皮尔航空有限公司 | 航空公司 | 股权 | | | | | | 100.00 | % | | 786 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | % |
| OCSI Glick JV LLC（5） | 多部门控股 | 次级债务 | SOFR+ | 4.50 | % | 9.96 | % | | 10/20/2028 | | 58,349 | | — | | 3,580 | | 50,017 | | 1,268 | | — | | 51,285 | | 3.4 | % |
| OCSI Glick JV LLC（5） | 多部门控股 | 会员权益 | | | | | | 87.50 | % | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | % |
| 高级贷款基金合资公司I，LLC（6） | 多部门控股 | 次级债务 | SOFR+ | 7.00 | % | 12.46 | % | | 12/29/2028 | | 112,656 | | — | | 7,130 | | 112,656 | | — | | — | | 112,656 | | 7.4 | % |
| 高级贷款基金合资公司I，LLC（6） | 多部门控股 | 会员权益 | | | | | | 87.50 | % | | — | | 2,800 | | 28,878 | | 807 | | — | | 29,686 | | 1.9 | % |
| 二氧化硅医疗产品公司。 | 金属、玻璃和塑料容器 | 第一留置权定期贷款 | | | | 12.00 | % | 8/3/2028 | | 961 | | — | | 12 | | — | | 961 | | — | | 961 | | 0.1 | % |
| 二氧化硅医疗产品公司。 | 金属、玻璃和塑料容器 | 第一留置权定期贷款 | | | | 12.00 | % | 8/3/2028 | | 16,846 | | — | | 1,087 | | 15,874 | | 1,075 | | (103) | | 16,846 | | 1.1 | % |
| 二氧化硅医疗产品公司。 | 金属、玻璃和塑料容器 | 第一留置权定期贷款 | | | | 12.00 | % | 8/3/2028 | | 3,340 | | — | | 170 | | 1,359 | | 1,980 | | — | | 3,340 | | 0.2 | % |
| 二氧化硅医疗产品公司。 | 金属、玻璃和塑料容器 | 普通股 | | | | | | 1,184,630 | | | — | | — | | 36,226 | | — | | — | | 36,226 | | 2.4 | % |
| 二氧化硅医疗产品公司。 | 金属、玻璃和塑料容器 | 认股权证 | | | | | | 66,686 | | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | % |
| 总控制投资 | | | | | | | | | $ | 211,724 | | $ | 786 | | $ | 15,922 | | $ | 297,091 | | $ | 25,463 | | $ | (8,577) | | $ | 313,979 | | 20.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 关联投资 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| All Web Leads，Inc. | 广告 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 4.00 | % | 9.33 | % | | 9/29/2026 | | 1,800 | | — | | 2 | | — | | 1,723 | | — | | 1,723 | | 0.1 | % |
| All Web Leads，Inc. | 广告 | 第一留置权定期贷款 | SOFR+ | 5.00 | % | 10.33 | % | | 3/29/2027 | | 3,600 | | — | | 7 | | — | | 3,427 | | — | | 3,427 | | 0.2 | % |
| All Web Leads，Inc. | 广告 | 第一留置权定期贷款 | | | | 10.00 | % | 3/29/2028 | | 3,366 | | — | | — | | — | | 3,026 | | — | | 3,026 | | 0.2 | % |
| All Web Leads，Inc. | 广告 | 第一位留置权改革者 | SOFR+ | 4.00 | % | 9.33 | % | | 3/29/2026 | | 1,560 | | — | | 1 | | — | | 1,506 | | — | | 1,506 | | 0.1 | % |
| All Web Leads，Inc. | 广告 | 普通股 | | | | | | 11,499 | | — | | — | | — | | — | | 1,622 | | — | | 1,622 | | 0.1 | % |
| 集结品牌资本有限责任公司 | 专业金融 | 第一位留置权改革者 | | | | | | | | — | | 329 | | 21,823 | | 33 | | (21,856) | | — | | — | % |
| 集结品牌资本有限责任公司 | 专业金融 | 普通股 | | | | | | 12,463,242 | | | — | | — | | 89 | | 1,282 | | — | | 1,371 | | 0.1 | % |
| 集结品牌资本有限责任公司 | 专业金融 | 优先股 | | | | | | | | — | | — | | 1,005 | | 154 | | (1,159) | | — | | — | % |
| 集结品牌资本有限责任公司 | 专业金融 | 认股权证 | | | | | | 78,045 | | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | % |
| 艾弗里 | 房地产运营公司 | 第一留置权定期贷款 | | | | 10.00 | % | 12/15/2024 | | 5,065 | | — | | — | | — | | 4,656 | | (450) | | 4,206 | | 0.3 | % |
| 艾弗里 | 房地产运营公司 | 第一留置权定期贷款 | | | | 10.00 | % | 12/15/2024 | | 20,871 | | — | | — | | — | | 19,216 | | (689) | | 18,527 | | 1.2 | % |
| 艾弗里 | 房地产运营公司 | 会员权益 | | | | | | 6.40 | % | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | % |
| 护理服务公司 | 医疗保健服务 | 优先股 | | | | | | 1,080,398 | | | — | | — | | 432 | | — | | (205) | | 227 | | — | % |
| 附属公司总投资 | | | | | | | | | $ | 36,262 | | $ | — | | $ | 339 | | $ | 23,349 | | $ | 36,645 | | $ | (24,359) | | $ | 35,635 | | 2.3 | % |
| 总控制权和关联投资 | | | | | | | | | $ | 247,986 | | $ | 786 | | $ | 16,261 | | $ | 320,440 | | $ | 62,108 | | $ | (32,936) | | $ | 349,614 | | 22.9 | % |
本附表应与本公司的合并财务报表（包括合并投资附表和合并财务报表附注）一并阅读。
______________________
(1)本金额和所有权详情见本公司的综合投资表。
(2)指投资计入控制权或关联公司类别的部分期间计入收入的利息（扣除非应计金额）、费用及股息总额。
(3)增加毛额包括新的证券组合投资、后续投资、应计PIK利息（扣除非应计金额）以及以一种或多种现有证券换取一种或多种新证券而导致的投资成本增加。增加毛额还包括未实现增值的净增加或未实现折旧的净减少，以及现有投资组合公司转入这一类别或从另一类别移出。
(4)减少毛额包括因支付本金或出售一种或多种现有证券并交换一种或多种新证券而导致的投资成本基础减少。减少毛额还包括未实现折旧净增加或未实现增值净减少，以及现有投资组合公司从这一类别转入另一类别。
(5)与GF股权融资，本公司通过Glick JV共同投资。Glick JV于交易完成时资本化，有关Glick JV的所有投资组合及投资决策必须经Glick JV投资委员会批准，该委员会由本公司及GF Equity Funding的代表组成（并须经双方代表批准）。
(6)公司与Kemper一起通过SLF JV I共同投资。SLF合资企业I在交易完成时资本化，且有关SLF合资企业I的所有投资组合和投资决策必须由SLF合资企业I投资委员会批准，该委员会由本公司和Kemper的代表组成（并获得各自所需代表的批准）。
附表12—14
橡树专业贷款公司
对附属公司的投资及垫款一览表
(以千为单位，但股票和每股金额、百分比和另有说明者除外)
截至2023年3月31日的六个月
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资组合公司 | 行业 | 投资类型 | 索引 | 传播 | 现金 | PIK率 | 到期日 | 股票 | 本金 | 已实现净收益(亏损) | 计入收入的利息、费用或股息数额（2） | 2022年10月1日的公允价值 | 增加毛额（3） | 减少毛额（4） | 2023年3月31日的公允价值 | 占净资产总额的百分比 |
| 控制投资 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C5科技控股有限责任公司 | 数据处理和外包服务 | 普通股 | | | | | | 829 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | — | % |
| C5科技控股有限责任公司 | 数据处理和外包服务 | 优先股 | | | | | | 34,984,460 | | — | | — | | — | | 27,638 | | — | | — | | 27,638 | | 1.82 | % |
| Dominion Diagnostics，LLC | 医疗保健服务 | 第一留置权定期贷款 | L+ | 5.00 | % | 10.16 | % | | 2/28/2024 | | 14,261 | | — | | 692 | | 14,333 | | — | | (72) | | 14,261 | | 0.94 | % |
| Dominion Diagnostics，LLC | 医疗保健服务 | 第一位留置权改革者 | L+ | 5.00 | % | 10.16 | % | | 2/28/2024 | | 1,742 | | — | | 65 | | — | | 1,742 | | — | | 1,742 | | 0.11 | % |
| Dominion Diagnostics，LLC | 医疗保健服务 | 普通股 | | | | | | 30,031 | | — | | — | | — | | 4,946 | | — | | (2,235) | | 2,711 | | 0.18 | % |
| OCSI Glick JV LLC（5） | 多部门控股 | 次级债务 | L+ | 4.50 | % | 8.90 | % | | 10/20/2028 | | 58,699 | | — | | 3,206 | | 50,283 | | 742 | | (1,025) | | 50,000 | | 3.30 | % |
| OCSI Glick JV LLC（5） | 多部门控股 | 会员权益 | | | | | | 87.50 | % | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | % |
| 高级贷款基金合资公司I，LLC（6） | 多部门控股 | 次级债务 | L+ | 7.00 | % | 11.40 | % | | 12/29/2028 | | 112,656 | | — | | 5,820 | | 96,250 | | 16,406 | | — | | 112,656 | | 7.44 | % |
| 高级贷款基金合资公司I，LLC（6） | 多部门控股 | 会员权益 | | | | | | 87.50 | % | — | | — | | 2,100 | | 20,715 | | 6,132 | | — | | 26,847 | | 1.77 | % |
| 总控制投资 | | | | | | | | | $ | 187,358 | | $ | — | | $ | 11,883 | | $ | 214,165 | | $ | 25,022 | | $ | (3,332) | | $ | 235,855 | | 15.57 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 关联投资 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 集结品牌资本有限责任公司 | 专业金融 | 第一位留置权改革者 | L+ | 6.75 | % | 11.91 | % | | 10/17/2023 | | 22,837 | | — | | 1,299 | | 24,225 | | 2,275 | | (3,898) | | 22,602 | | 1.49 | % |
| 集结品牌资本有限责任公司 | 专业金融 | 普通股 | | | | | | 1,783,332 | | — | | — | | — | | 370 | | 40 | | (410) | | — | | — | % |
| 集结品牌资本有限责任公司 | 专业金融 | 优先股 | | | | | | 1,129,453 | | — | | — | | — | | 1,223 | | 178 | | — | | 1,401 | | 0.09 | % |
| 集结品牌资本有限责任公司 | 专业金融 | 认股权证 | | | | | | 78,045 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | % |
| 护理服务公司 | 医疗保健服务 | 优先股 | | | | | | 1,080,399 | | — | | — | | — | | 378 | | — | | (65) | | 313 | | 0.02 | % |
| 附属公司总投资 | | | | | | | | | $ | 22,837 | | $ | — | | $ | 1,299 | | $ | 26,196 | | $ | 2,493 | | $ | (4,373) | | $ | 24,316 | | 1.60 | % |
| 总控制权和关联投资 | | | | | | | | | $ | 210,195 | | $ | — | | $ | 13,182 | | $ | 240,361 | | $ | 27,515 | | $ | (7,705) | | $ | 260,171 | | 17.17 | % |
本附表应与本公司的合并财务报表（包括合并投资附表和合并财务报表附注）一并阅读。
______________________
(1)本金额和所有权详细信息见公司的综合投资计划表，该计划包含在公司截至2023年3月31日季度的10-Q表格季度报告中。
(2)指投资计入控制权或关联公司类别的部分期间计入收入的利息（扣除非应计金额）、费用及股息总额。
(3)增加毛额包括新的证券组合投资、后续投资、应计PIK利息（扣除非应计金额）以及以一种或多种现有证券换取一种或多种新证券而导致的投资成本增加。增加毛额还包括未实现增值的净增加或未实现折旧的净减少，以及现有投资组合公司转入这一类别或从另一类别移出。
(4)减少毛额包括因支付本金或出售一种或多种现有证券并交换一种或多种新证券而导致的投资成本基础减少。减少毛额还包括未实现折旧净增加或未实现增值净减少，以及现有投资组合公司从这一类别转入另一类别。
(5)与GF股权融资，本公司通过Glick JV共同投资。Glick JV于交易完成时资本化，有关Glick JV的所有投资组合及投资决策必须经Glick JV投资委员会批准，该委员会由本公司及GF Equity Funding的代表组成（并须经双方代表批准）。
(6)公司与Kemper一起通过SLF JV I共同投资。SLF合资企业I在交易完成时资本化，且有关SLF合资企业I的所有投资组合和投资决策必须由SLF合资企业I投资委员会批准，该委员会由本公司和Kemper的代表组成（并获得各自所需代表的批准）。
项目2. 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
以下讨论应结合本季度报告表格10—Q其他地方的综合财务报表及其附注阅读。
本季度报告中的一些表格10—Q构成前瞻性陈述，因为它们与未来事件或我们的未来业绩或财务状况有关。本季度报表10—Q表格中包含的前瞻性陈述可能包括以下方面的陈述：
•我们的未来经营业绩和分销预测；
•Oaktree Fund Advisors，LLC或Oaktree实施Oaktree未来业务计划并实现我们的投资目标的能力；
•Oaktree及其附属公司吸引和留住高素质专业人才的能力；
•我们的业务前景和我们投资组合公司的前景；
•我们预期进行的投资的影响；
•我们投资组合公司实现目标的能力；
•我们预期的融资和投资以及我们将来可能寻求产生的额外杠杆作用；
•我们的现金资源和营运资本是否充足；
•投资组合公司运营产生现金流的时间(如果有的话)；
•我们可能是一方的任何诉讼的成本或潜在结果；以及
•当前全球经济状况的影响，包括由通胀、利率上升环境和地缘政治事件或上述所有因素引起的影响。
此外，“预期”、“相信”、“预期”、“寻求”、“计划”、“应该”、“估计”、“项目”和“打算”等词汇都表示前瞻性表述，尽管并非所有前瞻性表述都包括这些词语。本季度报告Form 10-Q中包含的前瞻性陈述涉及风险和不确定性。由于任何原因，我们的实际结果可能与前瞻性陈述中暗示或表达的结果大不相同，包括第1A项。风险因素在我们截至2023年9月30日的Form 10-K年度报告中，以及在本季度报告Form 10-Q中的其他部分。
其他可能导致实际结果出现重大差异的因素包括：
•我们的业务、经济、金融市场或政治环境的变化或潜在的干扰，包括由通货膨胀和高利率环境引起的变化或潜在的干扰；
•与我们的运营、我们的投资组合公司的运营或经济可能因恐怖主义、战争或其他地缘政治冲突、自然灾害、流行病或网络安全事件而中断有关的风险；
•法律或法规的未来变化(包括监管机构对这些法律和法规的解释)和我们经营区域内的条件，特别是关于业务发展公司或受监管的投资公司或RIC；以及
•在我们公开发布的文件和文件中可能不时披露的其他考虑因素。
本季度报告中包含的前瞻性陈述以Form 10-Q表为基础，我们基于本季度报告发布之日掌握的信息，我们没有义务更新任何此类前瞻性陈述。虽然我们没有义务修改或更新任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，但我们仍建议您参考我们可能直接向您作出的任何其他披露，或我们未来可能向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交的报告，包括10-K表年度报告、10-Q表季报以及8-K表当前报告。
表中所有美元数额均以千计，但份额和每股数额除外，另有说明。
业务概述
我们是一家专业金融公司，致力于为上市或银团资本市场准入有限的公司提供定制的一站式信贷解决方案。我们是一家封闭式、外部管理、非多元化管理的投资公司，已根据1940年修订后的《投资公司法》或《投资公司法》选择作为业务发展公司进行监管。此外，根据修订后的1986年《国税法》或《国税法》，我们有资格并被选为RIC，用于美国联邦所得税。
我们由橡树资本根据不时修订的投资顾问协议或投资顾问协议进行外部管理。橡树基金管理有限责任公司，或橡树的附属公司橡树管理公司，
提供本公司根据不时修订的管理协议或管理协议运作所需的某些行政及其他服务。
我们的投资目标是通过为公司提供灵活和创新的融资解决方案，包括第一和第二留置权贷款、无担保贷款和夹层贷款、债券、优先股和某些股权共同投资，创造当前的收入和资本增值。我们也可能寻求通过在私人或银团交易中以折扣价进行二次投资来实现资本增值和收入。我们的投资组合还可能包括某些结构性融资和其他非传统结构。我们投资的公司通常拥有具有弹性的商业模式和强大的基本面。我们打算在信贷和经济周期中部署资本，重点放在长期业绩上，我们相信这将使我们能够与金融赞助商和管理团队建立持久的合作伙伴关系，我们可能会寻求机会主义地利用金融市场的混乱和其他可能受益于橡树资本信贷和结构设计专业知识的情况。保荐人可能包括金融保荐人，如机构投资者或私募股权公司，或寻求投资于投资组合公司的战略实体。我们通常投资于被评级机构评级低于投资级的证券，或者如果被评级，将被评级为低于投资级的证券。低于投资级的证券，通常被称为“高收益”和“垃圾”，在发行人支付利息和偿还本金的能力方面具有主要的投机性特征。
在当前的市场环境下，橡树资本打算为我们的新投资机会专注于以下领域，在这些领域，橡树资本认为竞争较少，因此有可能获得更高回报：(1)情景贷款，我们定义为包括直接发放给非保荐人公司的贷款，这些贷款使用传统的承销技术很难理解和估值；(2)精选保荐人贷款，我们定义为包括融资，以支持杠杆收购拥有某些行业专长的专业保荐人的公司；(3)强调行业和救援贷款，我们定义为包括在面临压力或获得资本有限的行业中的机会主义私人贷款，以及(4)公共信贷。我们寻求贴现的、高质量的公共债务投资，特别是在市场混乱的时候。
于2023年1月23日，吾等根据日期为2022年9月14日的若干合并协议及计划(“OSI2合并协议”)，由本公司、本公司全资附属公司Project Superior Merge Sub，Inc.及(仅出于该协议所载的有限目的)收购Oaktree Strategic Income II，Inc.(“OSI2合并协议”)。根据OSI2合并协议，OSI2与吾等合并并并入吾等，分两步与吾等合并为尚存公司(“OSI2合并”)。
营商环境及发展
由于对通胀上升、利率上升、经济活动可能放缓的影响以及当前中东冲突的担忧令市场参与者承压，全球金融市场的波动性有所增加。这些因素扰乱了供应链和经济活动，并对能源、原材料和运输等部门的某些公司造成了特别不利的影响。这些不确定性最终会通过改变利差、交易条款和结构以及股权购买价格倍数来影响市场的整体供求。
我们无法预测这些宏观经济事件的全部影响，也无法预测它们可能如何演变。我们继续密切关注这些事件对我们的业务、行业和投资组合公司的影响，并将在必要时提供建设性的解决方案。
在这种背景下，我们认为，通过向中端市场公司发放贷款，可以实现诱人的风险调整后回报。中端市场公司通常拥有弹性商业模式，具有强大的基本面。鉴于橡树资本及其附属公司广泛的投资平台和数十年的信贷投资经验，我们相信我们拥有在这些公司寻找、尽职和安排投资的资源和经验。
关键会计估计
公允价值计量
Oaktree作为我们董事会根据《投资公司法》第2a—5条的估值指定人，至少每季度根据财务会计准则委员会，或FASB，会计准则编纂，或ASC，主题820， 公允价值计量和披露，或ASC 820。ASC 820将公允价值定义为在计量日期市场参与者之间有序交易中出售资产所收到的金额或转让负债所支付的金额。债务的公允价值被定义为将债务转让给新的承付人而支付的金额，而不是为与债权人清偿债务而支付的金额。ASC 820将可观察市场价格的使用优先于实体特定输入。倘并无可观察价格或输入数据或不可靠，则应用估值技术。该等估值技术涉及一定程度的管理层估计及判断，其程度取决于投资或市场的价格透明度以及投资的复杂性。
按ASC 820所界定并与该等资产及负债公允估值输入数据相关的主观性直接相关的层级如下：
•第一层—于计量日期相同资产或负债于活跃市场之未经调整报价。
•第二级—第一级价格以外的可观察输入数据，例如类似资产或负债的报价；不活跃市场的报价；或于计量日期可观察或可观察市场数据证实的其他输入数据，就资产或负债的大部分整个年期。
•第3层—反映橡树对市场参与者在计量日期为资产或负债定价时使用的最佳估计的不可观察输入数据。本集团已考虑估值技术的固有风险及模型输入数据的固有风险。
倘用以计量公平值之输入数据属于公平值层级之不同层级，则投资层级乃基于对公平值计量属重大之最低层级输入数据。Oaktree评估特定输入数据对公允价值计量整体的重要性需要作出判断，并考虑投资的特定因素。这包括使用从独立第三方定价服务或直接从经纪商获得的“买入”和“卖出”价格估值的投资证券。该等投资可分类为第3级，原因是报价可能就处于不活跃市场的证券而言属指示性质，可能就类似证券而言，或可能需要就投资特定因素或限制作出调整。
具有现成报价的金融工具一般具有较高的市场价格可观察性，而计量公平值的固有判断性则较低。因此，Oaktree获取并分析由定价供应商及经纪商就我们所有有报价的投资提供的现成市场报价。于厘定特定投资之公平值时，定价卖方及经纪使用可观察市场资料，包括具约束力及不具约束力之指示性报价。
橡树资本寻求获得至少两个标的或类似证券的报价，通常是从定价供应商那里。如果橡树资本无法从定价供应商那里获得两个报价，或者如果从定价供应商那里获得的价格不在我们设定的门槛之内，橡树资本会寻求直接从为资产进行市场交易的经纪商那里获得报价。橡树资本评估
由定价供应商和经纪商根据可获得的市场信息提供的报价，包括标的或类似证券的交易活动，或通过执行可比证券分析以确保公允价值得到合理估计。橡树资本还对从定价供应商和经纪人那里获得的估值信息与交易中收到的实际价格进行反向测试。除了持续的监控和回测外，橡树资本还对定价供应商执行尽职调查程序，以了解他们的方法和控制措施，以支持他们在估值过程中的使用。一般来说，橡树资本不会调整从这些来源获得的任何价格。
倘从定价卖方或经纪商获得的报价被确定为不可靠或不易获得，橡树会使用三种不同估值方法中的任何一种对该等投资进行估值。 第一项估值技术为交易先行技术，在适用情况下，使用投资的近期或预期未来交易厘定公平值。第二种估值技术是对投资组合公司的企业价值（EV）的分析。EV是指投资组合公司对市场参与者的全部价值，包括在某个时间点用于资本化企业的债务和股本证券的价值总和。 EV分析通常用于确定（i）股权投资的价值，（ii）债务投资是否存在信贷减值，以及（iii）根据投资公司法我们被视为控制的债务投资的价值。为了估计投资组合公司的EV，Oaktree分析了各种因素，包括投资组合公司的历史和预测财务业绩，宏观经济对公司的影响以及公司行业的竞争动态。 Oaktree还根据投资组合公司的个别情况使用以下部分或全部信息：（i）可比较上市公司的估值；（ii）类似行业或具有类似业务或收益特征的私营和上市公司的近期销售；（iii）其收益或现金流倍数的购买价格；（iv）投资组合公司达到其预测的能力及其业务前景；（v）贴现现金流量分析；（vi）投资组合公司资产的估计变现价值或抵押价值；以及（vii）第三方收购投资组合公司的要约。当估值日存在不确定性时，橡树可能会对投资组合公司的潜在销售结果进行概率加权。根据EV技术，我们于债务或股本证券的投资的公平值计量所使用的重大不可观察输入数据为EBITDA、收益或资产倍数（如适用）。估值倍数单独增加或减少可能分别导致公平值计量增加或减少。第三种估值技术为市场收益率技术，一般就非信贷减值债务投资进行。在市场收益率技术中，根据对具有类似风险水平的类似结构性投资的预期市场收益率的评估，估算投资的当前价格，并考虑与公司和特定投资的风险相关的当前合同利率、资本结构和其他投资条款。风险的一个关键决定因素是投资组合公司相对于EV的投资杠杆。由于吾等持有之债务投资流动性极低，且并无活跃交易市场，Oaktree视乎一级市场数据（包括新资金交易及特定行业市场变动）以及有关高收益债务工具及银团贷款的二级市场数据，作为厘定适当市场收益率的输入数据（如适用）。根据市场收益率技术，我们于债务证券投资的公平值计量所用的重大不可观察输入数据为市场收益率。市场收益率的增加或减少可能分别导致公平值计量减少或增加。
根据ASC 820—10，根据ASC 946有资格作为投资公司的某些投资可以使用净资产价值作为公允价值的实际权宜之计进行估值。根据ASC 820下的FASB指导，这些投资被排除在层级之外。这些投资一般不可赎回。
Oaktree使用Black Scholes定价模式估计若干私人持有权证的公平值，该模式包括对各种因素及主观假设的分析，包括当前股价（使用上文所述的EV分析）、预期行使前的期间、预期相关股价的波动性、预期股息及无风险利率。主观输入假设之变动可对公平值估计产生重大影响。
截至2024年3月31日和2023年9月30日，我们投资的公允价值由橡树资本作为我们的估值指定人确定。我们已经并将继续聘请独立估值公司每季度就我们的投资组合证券的一部分的公允价值的确定提供协助，这些证券的市场报价不是现成的，或者是现成的，但被认为不能反映投资的公允价值。截至2024年3月31日，我们99.9%的投资组合按公允价值进行估值，要么基于市场报价、交易先例方法，要么得到独立评估公司的证实。
在厘定我们投资的公允价值时可能考虑的若干因素包括任何抵押品的性质及可变现价值、投资组合公司的盈利及其偿还债务的能力、投资组合公司经营业务的市场、与可比上市公司的比较、贴现现金流量及其他相关因素。由于此类估值，特别是私人证券和私人公司的估值，本质上是不确定的，可能会在短时间内波动，并可能基于估计，橡树对公允价值的确定可能与这些证券存在现成市场时所使用的价值有重大差异。 由于这些不确定性，奥克树的公允价值确定可能导致我们在特定日期的净资产价值大幅低估或高估我们在出售一项或多项投资时最终可能实现的价值。
截至2024年3月31日，我们按公允价值持有30.474亿美元的投资，高于2023年9月30日的28.924亿美元，主要是由于在截至2024年3月31日的六个月内购买了投资。截至2024年3月31日和2023年9月30日，分别约占我们总资产的92.4%和89.9%是公允价值投资。
收入确认
我们以债务投资利息收入的形式产生收入，以及（在较小程度上）我们可能在投资组合公司收购的股本证券的资本收益和分派（如有）。我们还可能以承诺、发起、结构或尽职调查费、提供管理协助的费用和咨询费的形式产生收入。我们的部分投资提供递延利息支付或实物支付（PIK）利息收入。债务投资之本金额及任何应计但未付利息一般于到期日到期。
利息收入
利息收入经原始发行折扣(或OID)的增加而调整后，按应计制入账，前提是预计将收取此类金额。当确定利息不再可收取时，我们就不再计入投资利息。预期以现金定期支付预定利息的投资，当有合理怀疑本金或利息现金支付将被收取时，通常被置于非应计状态。根据管理层的判断，从投资中收到的现金利息可能被确认为收入或资本回报。如果逾期本金和利息以现金支付，非权责发生制投资恢复为权责发生制状态，根据管理层的判断，投资组合公司可能会继续及时支付其剩余债务。截至2024年3月31日，有五项非权责发生制投资，按成本和公允价值计算，分别占债务投资总额的4.3%和2.4%。截至2023年9月30日，有四项非权责发生制投资，按成本和公允价值计算，分别占债务投资总额的2.4%和1.8%。
与我们对投资组合公司的投资有关，我们有时会收到名义成本权益，作为与投资组合公司谈判过程的一部分。当我们收到名义成本权益时，我们在债务证券和发起时的名义成本权益之间的投资中分配我们的成本基础。记录贷款或以折扣方式购买证券所产生的任何折扣，都将在贷款期限内计入利息收入。
PIK利息收入
我们的债务证券投资可能包含PIK利息拨备。PIK利息通常指按合约方式加入贷款结余之递延利息，一般于贷款期末到期，一般按应计基准入账，惟以预期可收回金额为限。如果没有足够的价值来支持应计，或者如果我们不期望投资组合公司能够支付所有到期本金和利息，我们一般会停止应计PIK利息。我们停止就贷款或债务证券计提PIK利息的决定涉及基于特定投资组合公司的可用信息的主观判断和决定，包括投资组合公司是否在其贷款和债务证券的本金和利息支付方面；投资组合公司的财务报表和财务预测；我们对投资组合公司业务发展成功的评估；我们在与投资组合公司管理层以及（如适用）私募股权发起人定期正式最新访谈中获得的信息；以及有关投资组合公司经营的一般经济和市场状况的信息。我们决定停止累计PIK利息，一般早在我们全部撇减贷款或债务证券之前就作出。此外，倘其后厘定吾等将无法收取任何过往应计之PIK利息，则贷款或债务证券之公平值将按过往应计但无法收回之PIK利息金额予以扣减。我们的债务投资的应计PIK利息增加了我们综合财务报表中该等投资的记录成本基准，包括计算我们应付予Oaktree的资本收益奖励费。为维持我们作为RIC的地位，PIK利息的若干收入可能需要分配给我们的股东，即使我们尚未收取现金，也可能永远不会这样做。
投资组合构成
我们的投资主要包括私人控股公司的贷款、普通股和优先股以及认股权证，高级贷款基金合资公司I，LLC，或SLF合资公司，我们和Trinity Universal Insurance Company，
Kemper Corporation或Kemper的子公司共同投资于中间市场公司的高级担保贷款及其他公司债务证券，以及OCSI Glick JV LLC或Glick JV，我们与GF Equity Funding 2014 LLC或GF Equity Funding主要共同投资于中间市场公司的高级担保贷款的合资企业。我们将SLF合资企业I和Glick合资企业统称为合资企业。我们的贷款通常以投资组合公司资产的第一、第二或次级留置权作抵押，一般期限最长为十年（但预期平均年限为三至四年）。
在截至2024年3月31日的6个月中，我们对34家新投资组合公司和25家现有投资组合公司发起了7.659亿美元的投资承诺，并为7.45亿美元的投资提供了资金。
在截至2024年3月31日的六个月里，我们从预付款、退出、其他支付和销售中获得了5.362亿美元的收益，并退出了25家投资组合公司。
按成本及公平值计算之投资组合占投资总额之百分比概要载于下表：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年9月30日 |
| 成本： | | | | |
| 优先担保债务 | | 84.20 | % | | 85.24 | % |
| 对合资企业的债务投资 | | 5.04 | | | 5.35 | |
| 普通股和认股权证 | | 3.40 | | | 2.37 | |
| 优先股权益 | | 3.26 | | | 3.27 | |
| 次级债务 | | 2.41 | | | 1.97 | |
| 合营企业的有限责任公司股权 | | 1.69 | | | 1.80 | |
| 总计 | | 100.00 | % | | 100.00 | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年9月30日 |
| 公允价值： | | | | |
| 优先担保债务 | | 86.29 | % | | 86.47 | % |
| 对合资企业的债务投资 | | 5.38 | | | 5.62 | |
| 普通股和认股权证 | | 2.74 | | | 2.00 | |
| 次级债务 | | 2.57 | | | 1.93 | |
| 优先股权益 | | 2.05 | | | 2.98 | |
| 合营企业的有限责任公司股权 | | 0.97 | | | 1.00 | |
| 总计 | | 100.00 | % | | 100.00 | % |
本集团投资组合按成本及公平值占总投资百分比之行业组成如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年9月30日 |
| 成本： | | | | |
| 应用软件 | | 16.93 | % | | 15.39 | % |
| 多部门控股(1) | | 7.23 | | | 7.21 | |
| 医疗保健服务 | | 4.19 | | | 2.68 | |
| 医疗保健技术 | | 3.96 | | | 3.51 | |
| 生物技术 | | 3.89 | | | 4.15 | |
| 工业机械及用品和零部件 | | 3.75 | | | 3.27 | |
| 数据处理和外包服务 | | 3.04 | | | 4.38 | |
| 百视通零售 | | 2.70 | | | 2.74 | |
| 房地产运营公司 | | 2.60 | | | 2.75 | |
| 制药业 | | 2.30 | | | 2.79 | |
| 个人护理产品 | | 2.08 | | | 2.24 | |
| 多元化的支援服务 | | 2.07 | | | 0.77 | |
| 互动媒体与服务 | | 2.04 | | | 0.62 | |
| 航空航天与国防 | | 2.00 | | | 1.70 | |
| 化肥与农用化学品 | | 1.99 | | | 2.13 | |
| 环境与设施服务 | | 1.96 | | | 2.07 | |
| 医疗保健分销商 | | 1.94 | | | 2.04 | |
| 机场服务 | | 1.90 | | | 1.84 | |
| 金属、玻璃和塑料容器 | | 1.83 | | | 1.82 | |
| 互联网服务和基础设施 | | 1.64 | | | 2.00 | |
| 多元化金融服务 | | 1.59 | | | 2.03 | |
| 多元化的金属和矿业 | | 1.54 | | | 1.64 | |
| 家装零售业 | | 1.51 | | | 1.78 | |
| 汽车零部件与设备 | | 1.49 | | | 1.59 | |
| 系统软件 | | 1.40 | | | 0.76 | |
| 专业金融 | | 1.38 | | | 2.40 | |
| 房地产服务 | | 1.37 | | | 1.47 | |
| 软饮料和不含酒精饮料 | | 1.32 | | | 1.40 | |
| 其他专业零售业 | | 1.28 | | | 1.35 | |
| 汽车零售 | | 1.26 | | | 1.89 | |
| 办公服务及用品 | | 1.25 | | | — | |
| 休闲设施 | | 1.17 | | | 1.28 | |
| 电子元器件和设备 | | 1.00 | | | 1.07 | |
| 电影与娱乐 | | 0.95 | | | 0.40 | |
| 总代理商 | | 0.85 | | | 1.24 | |
| 工程机械和重型运输设备 | | 0.80 | | | — | |
| 客运航空公司 | | 0.77 | | | 0.82 | |
| 房地产开发 | | 0.77 | | | 0.79 | |
| 黄金 | | 0.72 | | | 0.77 | |
| 家居用品 | | 0.71 | | | 0.78 | |
| 医疗保健设备 | | 0.70 | | | 0.74 | |
| 建筑与工程 | | 0.65 | | | 0.73 | |
| 包装食品和肉类 | | 0.61 | | | — | |
| 特种化学品 | | 0.60 | | | 1.27 | |
| 油气储运 | | 0.60 | | | 0.72 | |
| 服装零售业 | | 0.55 | | | 0.16 | |
| 酒店、度假村和邮轮公司 | | 0.53 | | | 0.56 | |
| 替代运营商 | | 0.47 | | | — | |
| 食品经销商 | | 0.37 | | | 0.19 | |
| 医疗用品 | | 0.36 | | | 0.38 | |
| 广告 | | 0.35 | | | 0.84 | |
| 教育服务 | | 0.25 | | | 0.46 | |
| 有线和卫星电视 | | 0.21 | | | 0.15 | |
| 综合电信服务 | | 0.20 | | | 0.62 | |
| 研究与咨询服务 | | 0.15 | | | 0.16 | |
| 纸塑料包装产品及材料 | | 0.10 | | | 0.11 | |
| 家居用品和特产 | | 0.08 | | | 0.10 | |
| 多种化学品 | | 0.05 | | | — | |
| 保险经纪人 | | — | | | 1.74 | |
| 消费金融 | | — | | | 0.54 | |
| 餐饮业 | | — | | | 0.41 | |
| 航空货运与物流 | | — | | | 0.16 | |
| 综合石油和天然气 | | — | | | 0.16 | |
| 其他专业性REITs | | — | | | 0.14 | |
| 休闲产品 | | — | | | 0.07 | |
| 技术分销商 | | — | | | 0.03 | |
| 总计 | | 100.00 | % | | 100.00 | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年9月30日 |
| 公允价值： | | | | |
| 应用软件 | | 17.52 | % | | 15.73 | % |
| 多部门控股(1) | | 6.90 | | | 6.69 | |
| 生物技术 | | 4.14 | | | 4.35 | |
| 工业机械及用品和零部件 | | 4.11 | | | 3.40 | |
| 医疗保健服务 | | 3.85 | | | 2.31 | |
| 医疗保健技术 | | 3.35 | | | 3.30 | |
| 数据处理和外包服务 | | 3.04 | | | 4.33 | |
| 房地产运营公司 | | 2.73 | | | 2.85 | |
| 制药业 | | 2.34 | | | 2.78 | |
| 多元化的支援服务 | | 2.19 | | | 0.81 | |
| 互动媒体与服务 | | 2.18 | | | 0.66 | |
| 航空航天与国防 | | 2.15 | | | 1.79 | |
| 化肥与农用化学品 | | 2.07 | | | 2.18 | |
| 环境与设施服务 | | 2.06 | | | 2.16 | |
| 医疗保健分销商 | | 2.02 | | | 2.10 | |
| 个人护理产品 | | 1.97 | | | 2.07 | |
| 金属、玻璃和塑料容器 | | 1.88 | | | 1.85 | |
| 机场服务 | | 1.79 | | | 1.88 | |
| 互联网服务和基础设施 | | 1.73 | | | 2.09 | |
| 多元化金融服务 | | 1.66 | | | 2.07 | |
| 多元化的金属和矿业 | | 1.65 | | | 1.72 | |
| 汽车零部件与设备 | | 1.60 | | | 1.70 | |
| 家装零售业 | | 1.57 | | | 1.84 | |
| 系统软件 | | 1.48 | | | 0.76 | |
| 专业金融 | | 1.47 | | | 2.41 | |
| 房地产服务 | | 1.43 | | | 1.52 | |
| 软饮料和不含酒精饮料 | | 1.40 | | | 1.47 | |
| 其他专业零售业 | | 1.39 | | | 1.42 | |
| 办公服务及用品 | | 1.34 | | | — | |
| 汽车零售 | | 1.29 | | | 1.93 | |
| 休闲设施 | | 1.23 | | | 1.28 | |
| 电子元器件和设备 | | 1.06 | | | 1.13 | |
| 电影与娱乐 | | 1.02 | | | 0.41 | |
| 总代理商 | | 0.91 | | | 1.29 | |
| 客运航空公司 | | 0.90 | | | 0.95 | |
| 工程机械和重型运输设备 | | 0.86 | | | — | |
| 房地产开发 | | 0.81 | | | 0.82 | |
| 黄金 | | 0.77 | | | 0.81 | |
| 建筑与工程 | | 0.68 | | | 0.76 | |
| 医疗保健设备 | | 0.67 | | | 0.78 | |
| 包装食品和肉类 | | 0.65 | | | — | |
| 特种化学品 | | 0.64 | | | 1.34 | |
| 百视通零售 | | 0.63 | | | 2.39 | |
| 服装零售业 | | 0.59 | | | 0.17 | |
| 油气储运 | | 0.56 | | | 0.55 | |
| 酒店、度假村和邮轮公司 | | 0.55 | | | 0.59 | |
| 替代运营商 | | 0.50 | | | — | |
| 家居用品 | | 0.46 | | | 0.69 | |
| 食品经销商 | | 0.39 | | | 0.18 | |
| 医疗用品 | | 0.37 | | | 0.39 | |
| 广告 | | 0.37 | | | 0.41 | |
| 教育服务 | | 0.28 | | | 0.47 | |
| 有线和卫星电视 | | 0.22 | | | 0.16 | |
| 综合电信服务 | | 0.19 | | | 0.57 | |
| 研究与咨询服务 | | 0.16 | | | 0.17 | |
| 纸塑料包装产品及材料 | | 0.10 | | | 0.11 | |
| 家居用品和特产 | | 0.08 | | | 0.10 | |
| 多种化学品 | | 0.05 | | | — | |
| 保险经纪人 | | — | | | 1.83 | |
| 消费金融 | | — | | | 0.52 | |
| 餐饮业 | | — | | | 0.43 | |
| 综合石油和天然气 | | — | | | 0.17 | |
| 航空货运与物流 | | — | | | 0.15 | |
| 其他专业性REITs | | — | | | 0.11 | |
| 休闲产品 | | — | | | 0.07 | |
| 技术分销商 | | — | | | 0.03 | |
| 总计 | | 100.00 | % | | 100.00 | % |
___________________
(1)该行业包括我们对合资企业和CLO的投资。
合营企业
高级贷款基金JV I，LLC
2014年5月，我们与Kemper签订了一家有限责任公司(LLC)协议，成立SLF JV I。我们通过对SLF JV I的投资，与Kemper共同投资于中端市场公司的优先担保贷款和其他公司债务证券。SLF JV I由一个四人董事会管理，其中两人由我们挑选，两人由Kemper挑选。与SLF合资公司I有关的所有投资组合决定和投资决定必须得到SLF合资公司I投资委员会的批准，该委员会由我们挑选的一名代表和Kemper挑选的一名代表组成(需获得各自代表的批准)。由于吾等在SLF合营I并无控股权，故我们并无合并SLF JV I。SLF JV I并非投资公司法第2(A)(46)节所界定的“合资格投资组合公司”。随着交易完成，SLF合营I与有限责任公司的股权按比例资本化，并可由SLF合营I向吾等及Kemper发行额外附属票据予以资本化。由SLF合营I发行的附属票据称为SLF合营I票据。SLF JV I票据的偿付权优先于SLF JV I LLC的股权，而次于SLF JV I的担保债务。
截至2024年3月31日和2023年9月30日，我们和Kemper分别合计拥有SLF JV I和未偿还SLF JV I票据的LLC股权的87.5%和12.5%。截至2024年3月31日和2023年9月30日，我们和Kemper已向SLF合资公司提供了约1.905亿美元的资金，其中1.667亿美元来自我们。截至2024年3月31日和2023年9月30日，我们对SLF合资公司I的总承诺为1,310万美元，其中约980万美元用于资助额外的SLF合资公司债券，约330万美元用于资助有限责任公司在SLF合资公司I的股权。
截至2024年3月31日和2023年9月30日，我们SLF合资公司债券的成本和公允价值均为1.127亿美元。截至2024年3月31日的三个月和六个月，我们在SLF合资公司I票据上分别赚取了350万美元和710万美元的利息收入。截至2023年3月31日的三个月和六个月，我们在SLF合资公司I票据上分别赚取了320万美元和580万美元的利息收入。截至2024年3月31日，SLF合资公司债券的利率为一个月SOFR加年利率7.00%，SOFR下限为1.00%，将于2028年12月29日到期。
截至2024年3月31日，我们持有的SLF合资企业I的有限责任公司股权的成本和公允价值分别为5,480万美元和2,970万美元，截至2023年9月30日的成本和公允价值分别为5,480万美元和2,890万美元。我们在截至2024年3月31日止三个月及六个月的股息收入分别为140万美元及280万美元，有关投资于SLF合营I的有限责任公司股权。我们于截至2023年3月31日止三个月及六个月的股息收入分别为110万美元及210万美元。
以下是截至2024年3月31日和2023年9月30日SLF合资公司I的投资组合摘要：
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年9月30日 |
| 优先担保贷款(1) | $370,208 | | $332,637 |
| 优先担保贷款加权平均利率(2) | 10.09% | | 10.62% |
| SLF合资企业中的借款人数量 | 54 | | 48 |
| 对单一借款人的最大风险敞口(1) | $11,191 | | $11,286 |
| 向借款人提供的五项最大贷款风险(1) | $53,643 | | $54,051 |
__________________
(1)本金。
(2)按按公允价值计提优先担保贷款的加权平均年利率计算。
请参阅“附注3.证券组合投资“关于SLF合资公司及其投资组合的更多信息，请参阅所附财务报表附注。
OCSI Glick JV LLC
2021年3月19日，我们成为格力克合资企业有限责任公司协议的一方。Glick合资公司主要投资于中端市场公司的优先担保贷款。我们通过Glick合资公司与广发股权基金共同投资这些证券。Glick合资公司由一个四人董事会管理，其中两人由我们挑选，两人由广发股权基金挑选。与Glick合资公司有关的所有投资组合决定和投资决定必须由Glick JV投资委员会批准，该委员会由我们挑选的一名代表和广发股权基金选定的一名代表组成(并获得所需代表的批准)。由于吾等并无于Glick合资公司拥有控股权，故吾等不会合并Glick合资公司。Glick合资公司不是《投资公司法》第2(A)(46)节所界定的“合格投资组合公司”。Glick合资公司在交易完成时资本化。这些成员为格利克提供资金
合营公司以换取有限责任公司股权，而吾等及由广发股权融资的联属公司提供意见的实体广发债务融资向Glick合营公司提供资本，以换取Glick JV发行的附属票据，或Glick JV票据。Glick合营债券的付款权较吾等为资助Glick合资公司的投资而作出的临时供款的偿还权利为低，而该等临时供款将分别于广发股权融资及广发债务融资作出资本出资及为其Glick合资债券提供资金时偿还。
截至2024年3月31日和2023年9月30日，我们和广发股权分别拥有未偿还有限责任公司股权的87.5%和12.5%，我们和广发债务融资分别拥有Glick合资公司票据87.5%和12.5%。截至2024年3月31日和2023年9月30日，总承诺额约为8400万美元，其中7350万美元来自我们。截至2024年3月31日和2023年9月30日，我们承诺为Glick JV Notes提供7880万美元的资金，其中1240万美元未获得资金。截至2024年3月31日和2023年9月30日，我们承诺为Glick合资公司的LLC股权提供870万美元的资金，其中160万美元未获得资金。
截至2024年3月31日，我们对Glick合资企业的总投资成本和公允价值分别为5，100万美元和5，130万美元.截至2023年9月30日，我们于Glick合资企业的总投资成本和公允价值分别为5030万美元和5000万美元. 截至2024年3月31日的三个月和六个月，我们对Glick合资企业票据的投资分别获得了180万美元和360万美元的利息收入。截至2023年3月31日的三个月和六个月，我们对Glick合资企业票据的投资分别获得了160万美元和320万美元的利息收入。截至2024年和2023年3月31日止三个月和六个月，我们没有就我们对Glick合资企业LLC股权的投资赚取任何股息收入。
以下是Glick合资公司截至2024年3月31日和2023年9月30日的投资组合摘要：
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| 2024年3月31日 | | 2023年9月30日 |
| 优先担保贷款(1) | $147,645 | | $130,589 |
| 优先担保贷款加权平均当期利率(2) | 10.09% | | 10.77% |
| Glick合资企业中的借款人数量 | 49 | | 38 |
| 对单一借款人的最大贷款敞口(1) | $6,161 | | $6,230 |
| 向借款人提供的五项最大贷款风险(1) | $27,151 | | $28,396 |
__________
(1)本金。
(2)按按公允价值计提优先担保贷款的加权平均年利率计算。
请参阅“附注3.证券组合投资“有关Glick合资公司及其投资组合的更多信息，请参阅随附的财务报表附注。
对结果和操作的讨论和分析
经营成果
经营导致的净资产净增加(减少)包括净投资收入、已实现净收益(亏损)和未实现净增值(折旧)。净投资收入是我们的利息、股息和手续费收入与净费用之间的差额。已实现净收益(亏损)是处置与投资有关的资产和负债所收到的收益与其所述成本之间的差额。未实现增值(折旧)净额是报告期内按公允价值列账的投资相关资产和负债的公允价值净变化，包括在实现收益或亏损时冲销以前记录的未实现增值(折旧)。
截至2024年3月31日与2023年3月31日的三个月和六个月比较
总投资收益
总投资收入包括投资利息、手续费收入和股息收入。
截至2024年和2023年3月31日的三个月的总投资收入分别为9,400万美元和9,630万美元。在截至2024年3月31日的三个月中，这一金额包括来自组合投资的9010万美元的利息收入(其中包括480万美元的PIK利息)，250万美元的手续费收入和140万美元的股息收入。在截至2023年3月31日的三个月中，这一金额包括来自组合投资的9290万美元的利息收入(其中包括410万美元的PIK利息)，240万美元的手续费收入和110万美元的股息收入。与截至2023年3月31日的三个月相比，截至2024年3月31日的三个月我们的总投资收入减少230万美元，或2.4%，主要是由于与退出相关的购买溢价加速导致利息收入减少280万美元，但股息收入增加40万美元和修订费用增加导致手续费收入增加20万美元部分抵消了这一减少。
截至2024年和2023年3月31日的六个月，总投资收入分别为1.92亿美元和1.755亿美元。在截至2024年3月31日的6个月中，这一金额包括来自组合投资的1.853亿美元的利息收入(其中包括870万美元的PIK利息)，390万美元的手续费收入和280万美元的股息收入。在截至2023年3月31日的6个月中，这一金额包括来自组合投资的1.69亿美元的利息收入(其中包括1030万美元的PIK利息)，440万美元的手续费收入和210万美元的股息收入。截至2024年3月31日止六个月，我们的总投资收入较截至2023年3月31日止六个月增加1,650万美元，或9.4%，主要是由于利息收入增加1,640万美元，这主要是由于基本利率上升对我们的浮动利率债务组合的影响，以及主要来自OSI2合并所收购资产的更大投资组合，以及股息收入增加70万美元。由于离职费降低，手续费收入减少50万美元，部分抵消了这一减少额。
费用
截至2024年和2023年3月31日的三个月，净支出(扣除费用后的支出)分别为5,270万美元和5,030万美元。与截至2023年3月31日的三个月相比，截至2024年3月31日的三个月的净支出增加了230万美元，增幅为4.6%。净支出的增加主要是由于利率上升对我们的浮动利率负债的影响而导致的410万美元的利息支出增加。专业费用减少90万美元以及一般和行政费用减少70万美元部分抵消了这一减少额。
截至2024年3月31日和2023年3月31日的六个月的净支出(扣除费用后的支出)分别为1.065亿美元和9060万美元。与截至2023年3月31日的六个月相比，截至2024年3月31日的六个月的净支出增加了1580万美元，增幅为17.5%。净支出的增加主要是由于利率上升对我们的浮动利率负债的影响以及平均未偿还借款的增加而导致的1,550万美元的利息支出增加。第一部分奖励费用因调整后净投资收入增加而增加的80万美元，以及因投资组合扩大而增加的管理费(扣除豁免后的净额)120万美元，进一步推动了这一增长。专业费用减少90万美元以及一般和行政费用减少90万美元部分抵消了这一减少额。
净投资收益
截至2024年3月31日的三个月的净投资收入与截至2023年3月31日的三个月相比减少了460万美元，这主要是由于总投资收入减少了230万美元，净支出增加了230万美元。
截至2024年3月31日的6个月的净投资收入比截至2023年3月31日的6个月增加了80万美元，这主要是由于总投资收入增加了1650万美元，净支出增加了1580万美元。
已实现损益
已实现收益或损失按出售或赎回投资和外币的净收益与不考虑先前确认的未实现升值或折旧的成本基础之间的差额来衡量，包括在扣除回收后在此期间注销的投资。已实现亏损也可能与我们确定某些投资被认为是一文不值的证券和/或符合适用税务规则的亏损确认条件有关。
在截至2024年和2023年3月31日的三个月内，我们分别录得与各种投资和外币远期合同的退出和重组相关的已实现净亏损合计660万美元和610万美元。在截至2024年和2023年3月31日的六个月内，我们分别录得与各种投资和外币远期合同的退出和重组相关的已实现净亏损总额分别为1,510万美元和930万美元。请参阅“附注8.已实现损益和未实现升值或折旧净额“有关截至2024年和2023年3月31日的三个月和六个月的投资变现事件的更多细节，请参阅所附综合财务报表的附注。
未实现净增值(折旧)
未实现升值或折旧净额是指报告期内我们的投资和外币的公允价值的净变化，包括在实现损益时冲销以前记录的未实现升值或折旧。
在截至2024年和2023年3月31日的三个月内，我们分别录得2,530万美元和1,830万美元的未实现净折旧。截至2024年3月31日的三个月，这包括2,480万美元的股权投资未实现折旧净额和1,350万美元的债务投资未实现折旧净额，但与退出投资有关的未实现净增值1,090万美元(其中一部分导致重新归类为已实现亏损)和远期外币合同未实现净升值220万美元部分抵消了这一数字。在截至2023年3月31日的三个月，这包括2,450万美元的债务投资未实现净折旧和490万美元与退出投资相关的未实现净折旧(其中一部分导致重新归类为已实现收益)，但被股权投资未实现净增值950万美元和远期外币合同未实现净升值160万美元部分抵消。
在截至2024年和2023年3月31日的六个月内，我们分别录得未实现净折旧5030万美元和4130万美元。在截至2024年3月31日的六个月中，这包括4,360万美元的股权投资未实现净折旧、3,630万美元的债务投资未实现净折旧和560万美元的外币远期合同未实现净折旧，但与退出投资相关的未实现净增值3,530万美元部分抵消了这一数字(其中一部分导致重新分类为已实现亏损)。在截至2023年3月31日的六个月中，这包括4,400万美元的债务投资未实现净折旧和940万美元的外币远期合同未实现净折旧，但被股权投资未实现净增值830万美元和与退出投资相关的未实现净增值380万美元(其中一部分导致已实现亏损的重新分类)部分抵消。
财务状况、流动性与资本来源
我们有许多可供选择的方式为我们的投资组合和运营提供资金，包括筹集股本、增加债务或再融资以及从运营现金流中筹集资金。我们一般预期透过额外的债务及股本资本（可能包括将部分投资证券化）为我们的投资组合增长提供资金。然而，我们不能向您保证，我们为扩大投资组合所做的努力将取得成功。例如，我们的普通股的交易价格低于净资产价值，我们可能无法以低于当时每股净资产价值的价格筹集额外的股权。我们拟继续主要从经营现金流量（包括赚取的利息）以及未来借贷或股权发售产生现金。我们拟透过经营现金流或透过未来股权及债务发行或信贷融资（视乎情况而定）获得的资金，为未来分派责任提供资金。
我们现金的主要用途是(1)对投资组合公司的投资和其他符合某些投资组合多元化要求的投资，(2)运营成本(包括我们的费用、管理和激励费用以及任何赔偿义务)，(3)偿还借款和(4)向股东分配现金。我们也可能不时回购或赎回部分或全部未偿还票据。在我们股东的特别会议上
2019年6月28日，我们的股东批准了《投资公司法》第61(A)(2)节中降低资产覆盖范围要求的申请，自2019年6月29日起生效。由于降低了资产覆盖率要求，我们每1美元的股本就可能产生2美元的债务，而每1美元的股本就会产生1美元的债务。截至2024年3月31日，我们拥有16.807亿美元的优先证券，资产覆盖率为188.04。截至2024年3月31日，我们的目标债务股本比率为0.90倍至1.25倍(即每0.90美元至1.25美元未偿债务对应1美元股本)，我们的净债务股本比率为1.02倍。
截至2024年3月31日的六个月，我们的现金和现金等价物(包括限制性现金)净减少800万美元。在此期间，用于经营活动的现金净额为1650万美元，主要来自为7.335亿美元的投资提供资金，但被收到的5.402亿美元的本金和销售收益、与8560万美元的净投资收入相关的现金活动、8510万美元的应收账款净减少和未结清交易的应付款净增加以及经纪商应收账款减少1360万美元部分抵消。在同一时期，融资活动提供的现金净额为850万美元，主要包括“按市价”发行股票所得的7850万美元和信贷安排项下的2000万美元的净借款，部分被支付给我们股东的8980万美元的现金分配所抵消。
截至2023年3月31日的六个月，我们的现金和现金等价物(包括限制性现金)净增加2660万美元。在此期间，用于经营活动的现金净额为6,370万美元，主要来自3.62亿美元的投资和未结清交易应付款净减少3,670万美元以及与OSI2合并相关的现金净减少2,230万美元，但被收到的本金支付和销售收益2.629亿美元、与投资组合公司净投资收入相关的现金活动净额8480万美元和应从投资组合公司收到的2,060万美元现金部分抵消。在同一时期，融资活动提供的现金净额为9080万美元，主要包括信贷安排项下1.9亿美元的净借款，部分被支付给我们股东的9780万美元的现金分配所抵消。
截至2024年3月31日，我们有1.375亿美元的现金和现金等价物(包括1250万美元的限制性现金)，30亿美元的组合投资(按公允价值计算)，3650万美元的应收利息、股息和手续费，180万美元的投资组合公司到期，8.875亿美元的信贷安排未动用能力(取决于借款基数和其他限制)，4060万美元的未结算交易应付款净额，7.30亿美元的信贷安排下的未偿还借款，以及9.056亿美元的无担保票据(扣除未摊销融资成本)，未增值贴现和利率互换公允价值调整)。
截至2023年9月30日，我们拥有1.455亿美元的现金和现金等价物（包括910万美元的限制性现金），证券投资（按公允价值计算）29亿美元，应收利息、股息及费用4460万美元，应收投资组合公司款项630万美元，9.075亿美元的未动用信贷额度（须受借款基数和其他限制），未结算交易应收款净额4 440万美元，7.10亿美元的未偿还贷款和8.90亿美元的无抵押应付票据（扣除未摊销融资成本、未累计贴现和利率互换公允价值调整）。
在正常的业务过程中，我们可能是具有表外风险的金融工具的一方，以满足我们投资组合公司的财务需求。截至2024年3月31日，我们唯一的表外安排包括2.362亿美元的未融资承诺，其中2.091亿美元为我们投资组合中的某些公司提供债务和股权融资，2710万美元为合资企业提供融资。在这209.1美元中，约有179.0美元可以立即提取，剩余的金额取决于投资组合公司必须达到的某些里程碑或其他限制。截至2023年9月30日，我们唯一的表外安排包括2.327亿美元的未融资承诺，其中2.056亿美元为我们投资组合中的某些公司提供债务和股权融资，2710万美元为合资企业提供融资。在这205.6美元中，约有154.2美元可以立即提取，剩余的金额取决于投资组合公司必须达到的某些里程碑或其他限制。
截至2024年3月31日，我们已经分析了现金和现金等价物、我们信贷安排下的可用性、轮换某些资产的能力以及可能提取的无资金承诺的金额，并相信我们的流动性和资本资源足以在市场机会出现时投资于它们。
合同义务
下表反映了我们在银团融资、OSI2花旗银行融资、2025年票据、2027年票据及2029年票据（各自定义见下文）项下的未偿还主要债务的资料：
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| | 未偿债务
截至2023年9月30日 | | 未偿债务
截至2024年3月31日 | | 加权平均债务
内仍未偿还
截至六个月
2024年3月31日 | | 最大负债
截至六个月的未偿款项
2024年3月31日 |
| 银团贷款 | | $ | 430,000 | | | $ | 450,000 | | | $ | 433,989 | | | $ | 460,000 | |
| OSI2花旗银行贷款 | | 280,000 | | | 280,000 | | | 281,421 | | | 300,000 | |
| 2025年笔记 | | 300,000 | | | 300,000 | | | 300,000 | | | 300,000 | |
| 2027年笔记 | | 350,000 | | | 350,000 | | | 350,000 | | | 350,000 | |
| 2029年笔记 | | 300,000 | | | 300,000 | | | 300,000 | | | 300,000 | |
| 债务总额 | | $ | 1,660,000 | | | $ | 1,680,000 | | | $ | 1,665,410 | | | |
下表反映我们因银团融资、OSI2花旗银行融资、2025年票据、2027年票据及2029年票据产生的合约责任：
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| | | 截至2024年3月31日按期限划分的付款 |
| 合同义务 | | 总计 | | 少于1年 | | 1-3岁 | | 3-5年 | | 超过5年 |
| 银团贷款 | | $ | 450,000 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 450,000 | | | $ | — | |
| 银团贷款到期利息 | | 141,780 | | | 33,495 | | | 66,990 | | | 41,295 | | | — | |
| OSI2花旗银行贷款 | | 280,000 | | | — | | | 280,000 | | | — | | | — | |
| OSI2花旗银行贷款到期利息 | | 62,989 | | | 22,300 | | | 40,689 | | | — | | | — | |
| 2025年笔记 | | 300,000 | | | 300,000 | | | — | | | — | | | — | |
| 2025年票据到期利息 | | 9,522 | | | 9,522 | | | — | | | — | | | — | |
| 2027年笔记 | | 350,000 | | | — | | | 350,000 | | | — | | | — | |
| 2027年票据到期利息（a） | | 71,532 | | | 25,597 | | | 45,935 | | | — | | | — | |
| 2029年笔记 | | 300,000 | | | — | | | — | | | 300,000 | | | — | |
| 二零二九年票据到期利息（a） | | 123,507 | | | 25,297 | | | 50,595 | | | 47,615 | | | — | |
| 总计 | | $ | 2,089,330 | | | $ | 416,211 | | | $ | 834,209 | | | $ | 838,910 | | | $ | — | |
__________
(a)二零二七年票据及二零二九年票据之到期利息乃扣除利率掉期后计算。
股权发行
截至2024年3月31日的三个月和六个月内，我们分别发行了总计96，850股和195，455股普通股，作为DRIP的一部分。
于2022年2月7日，我们与Oaktree、Oaktree管理人及Keefe，Bruyette & Woods，Inc.订立股权分派协议，JMP Securities LLC，Raymond James & Associates，Inc.和SMBC日兴证券美国公司，作为配售代理，与我们发行和出售的普通股股份有关，总发行价高达1.25亿美元。股权分配协议于2023年2月8日修订，允许根据我们目前的注册声明出售总发行价高达1.25亿美元的普通股，并于2023年8月8日增加Jefferies LLC作为额外配售代理，并删除SMBC日兴证券美国公司。做一个中介普通股的销售（如有）可以在谈判交易或被视为“在市场上”的交易中进行，如1933年《证券法》（经修订）的第415条所定义，包括直接在纳斯达克全球精选市场或类似证券交易所进行的销售，或通过交易所以外的做市商进行的销售，按与现行市价有关的价格或按协议价格计算。
与“在市场上”发行有关，我们在截至2024年3月31日的六个月内发行并出售了3，975，169股普通股，净收益为7，830万美元（扣除发行成本）。
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| | 已发行股份数量 | | 总收益 | | 安置代理费 | | 收益净额（1） | | 每股平均售价（2） |
| “在市场上”提供 | | 3,975,169 | | | $ | 79,248 | | | $ | 792 | | | $ | 78,455 | | | $ | 19.94 | |
(1)净收益不包括20万美元的发行成本。
(2)指扣除配售代理费用及估计发行费用前的总销售价格。
就“在市场上”发行而言，截至2023年3月31日的六个月内，我们没有发行或出售任何普通股。
分配
下表反映自二零二一年十月一日以来，我们已就普通股支付的每股分派（包括根据DRIP发行的股份）。本表所披露于二零二三年一月二十三日之前日期的每股分派及根据我们的DRIP资料发行的股份已追溯调整，以反映我们于二零二三年一月二十日完成并于二零二三年一月二十三日开始交易时生效的一对三反向股份拆股。
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| 分布 | | 宣布的日期 | | 记录日期 | | 付款日期 | | 金额
每股收益 | | 现金
分布 | | 水滴公司股票
已发布 | | | | 水滴公司股票
价值 |
| 季刊 | | 2021年10月13日 | | 2021年12月15日 | | 2021年12月31日 | | $ | 0.465 | | | $ 27.2万 | | 35,990 | | (2) | | | $ 0.8万 |
| 季刊 | | 2022年1月28日 | | 2022年3月15日 | | 2022年3月31日 | | 0.48 | | | 28.5万 | | 34,804 | | (2) | | | 0.8万 |
| 季刊 | | 2022年4月29日 | | 2022年6月15日 | | 2022年6月30日 | | 0.495 | | | 29.4万 | | 43,676 | | (1) | | | 0.9万 |
| 季刊 | | 2022年7月29日 | | 2022年9月15日 | | 2022年9月30日 | | 0.51 | | | 3020万 | | 51,181 | | (1) | | | 100万 |
| 季刊 | | 2022年11月10日 | | 2022年12月15日 | | 2022年12月30日 | | 0.54 | | | 32.0万 | | 53,369 | | (1) | | | 110万 |
| 特价 | | 2022年11月10日 | | 2022年12月15日 | | 2022年12月30日 | | 0.42 | | | 24.8万 | | 41,510 | | (2) | | | 0.8万 |
| 季刊 | | 2023年1月27日 | | 2023年3月15日 | | 2023年3月31日 | | 0.55 | | | 41.1万 | | 68,412 | | (1) | | | 1.3万 |
| 季刊 | | 2023年4月28日 | | 2023年6月15日 | | 2023年6月30日 | | 0.55 | | | 41.3万 | | 57,279 | | (1) | | | 110万 |
| 季刊 | | 2023年7月28日 | | 2023年9月15日 | | 2023年9月29日 | | 0.55 | | | 40.9 | 百万 | | 76,766 | | (2) | | | 150万 |
| 季刊 | | 2023年11月8日 | | 2023年12月15日 | | 2023年12月29日 | | 0.55 | | | 41.7 | 百万 | | 87,472 | | (2) | | | 1.7 | 百万 |
| 特价 | | 2023年11月8日 | | 2023年12月15日 | | 2023年12月29日 | | 0.07 | | | 5.3 | 百万 | | 11,133 | | (2) | | | 0.2 | 百万 |
| 季刊 | | 2024年1月26日 | | 2024年3月15日 | | 2024年3月29日 | | 0.55 | | | 42.8 | 百万 | | 96,850 | | (2) | | | 1.9 | 百万 |
______________
(1)股份是在公开市场购买和派发的，但在2021年12月31日、2022年3月31日、2022年12月30日、2022年9月29日、2023年12月29日及2024年3月29日支付的分派除外。
(2)就于2021年12月31日、2022年3月31日、2022年12月30日、2023年9月29日、2023年12月29日及2024年3月29日支付的分派发行新股。
负债
请参阅“附注6.借款“有关我们负债的更多详情，请参阅综合财务报表。
银团贷款
截至2024年3月31日，(I)根据优先担保循环信贷协议，我们的优先担保循环信贷安排，或经不时修订和/或重述的辛迪加贷款的规模，贷款人为行政代理，ING Capital LLC为行政代理，ING Capital LLC，JPMorgan Chase Bank，N.A.，BofA Securities，Inc.和MUFG Union Bank，N.A.为联合牵头安排人和联合簿记管理人，以及JPMorgan Chase Bank，N.A.和Bank of America，N.A.为辛迪加代理，1.218美元(具有“手风琴”功能，允许我们在某些情况下将贷款规模增加到12.5亿美元和我们在增加之日的净资产(定义见银团贷款))，(Ii)我们可以提取1.035美元承诺的期限将于2027年6月23日到期，到期日为2028年6月23日，(Iii)我们可以就剩余承诺提取资金的期限将于2025年5月4日到期，到期日为5月4日。及(Iv)(A)SOFR贷款(可为1个月或3个月期，视乎我们的选择而定)的利差为2.00厘，另加SOFR调整幅度为0.11448厘至0.26161厘及(B)备用基本利率贷款为1.00厘。
根据银团融资发起或承担的每一笔贷款或信用证均须满足某些条件。银团贷款须受该贷款的各项契约及杠杆限制所规限
包含在《投资公司法》中。我们不能向您保证，我们将能够在任何特定时间或根本不借入银团贷款。
下表描述了截至2024年3月31日的重要金融契约，根据银团贷款，我们必须每季度遵守这些契约：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财务契约 | | 描述 | | 目标值 | | 2023年12月31日公布的价值(1) |
| 最低股东权益 | | 净资产不得低于(X)6亿美元的总和，加上(Y)2020年5月6日以后所有股权出售的净收益总额的50% | | 7.87亿美元 | | 15.12亿美元 |
| 资产覆盖率 | | 资产覆盖率不得低于1.50：1和适用于我们的法定测试中的较大者 | | 1.50:1 | | 1.89:1 |
| 利息覆盖率 | | 利息覆盖率不得低于2.25：1 | | 2.25:1 | | 2.44:1 |
| 最低净值 | | 净资产不得少于5.5亿美元 | | 5.5亿美元 | | 10.56亿美元 |
___________
(1)根据合同要求，我们根据上一次提交的季度或年度报告报告财务契约，在这种情况下，我们以截至2023年12月31日的季度Form 10-Q的季度报告为基础。根据这份10-Q表格季度报告所载的财务资料，我们遵守了银团融资机制下的所有财务契约。
截至2024年3月31日和2023年9月30日，我们在银团贷款下的未偿还借款分别为4.5亿美元和430.0美元，公允价值分别为4.5亿美元和430.0美元。截至2024年及2023年3月31日止六个月，本行银团贷款的加权平均利率分别为7.579厘及6.255厘。截至2024年3月31日止三个月及六个月，吾等分别录得与银团融资有关的利息开支(包括费用)960万美元及1910万美元。截至2023年3月31日止三个月及六个月，吾等分别录得与银团融资有关的利息开支(包括费用)1,310万美元及2,310万美元。
花旗银行贷款
于2021年3月19日，我们成为循环信贷融资或（经不时修订及╱或重述）花旗银行融资的一方，与OCSL Senior Funding II LLC（我们的全资拥有的特殊目的融资附属公司）作为借款人，我们作为抵押品管理人及卖方，各贷款人不时参与其中，花旗银行，N.A.，作为行政代理人，富国银行，全国协会作为担保代理人和保管人。于2023年5月25日，就OSI2花旗银行融资之修订，花旗银行融资终止。
于截至2023年3月31日止六个月，吾等于花旗银行贷款项下借款的加权平均利率为6.678%。截至2023年3月31日止三个月及六个月，吾等分别录得与花旗银行贷款有关的利息开支(包括手续费)290万美元及560万美元。
OSI2花旗银行贷款
2023年1月23日，由于OSI2合并完成，我们成为循环信贷融资的一方，或经不时修订和/或重申的OSI2花旗银行融资。与OSI 2 Senior Lending SPV，LLC，或OSI 2 SPV，我们的全资和合并子公司，作为借款人，我们作为抵押品管理人，每个放款人不时地参与其中，花旗银行，N.A.，作为行政代理人，德意志银行信托公司美洲作为担保代理人。
截至2024年3月31日，我们能够通过OSI2花旗银行工具借入高达4亿美元的资金(受借款基数和其他限制的限制)。截至2024年3月31日，OSI2花旗银行工具的再投资期至2025年5月25日，在此期间可能会取得预付款，并于2027年1月26日到期。在再投资期之后，OSI 2 SPV将被要求支付某些强制性摊销付款。OSI2花旗银行融资机制下的借款每季度支付利息，利率等于(A)被确定为管道贷款机构的贷款人，(I)适用于该管道贷款机构的商业票据利率和(Ii)SOFR加2.00%的广泛银团贷款的年利率和所有其他合格贷款的年利率2.75%和(B)OSI2花旗银行贷款机制下的所有其他贷款人的SOFR加2.00%的广泛银团贷款的年利率和所有其他符合资格的贷款的年利率2.75%，在所有情况下，须缴纳SOFR加2.50%的最低年利率。再投资期过后，适用利差为每年4.00%。OSI2花旗银行贷款的未使用部分每年还有0.50%的未使用费用，按季度支付；如果OSI2花旗银行贷款的未使用部分超过OSI2花旗银行贷款下承诺的30%，则未使用费用将以OSI2花旗银行贷款下承诺的30%的未使用部分为基础。OSI2花旗银行贷款以OSI2 SPV几乎所有资产的优先担保权益为担保。作为OSI2花旗贷款的一部分，OSI 2 SPV在如何使用借入的资金以及OSI 2 SPV有资格获得的贷款类型方面受到某些限制，包括对行业集中度、贷款规模、期限和最低投资评级(或估计评级)的限制。OSI2花旗银行融资机制还包含与利息覆盖有关的某些要求，
抵押品质量和投资组合表现，某些违规行为可能导致OSI2花旗银行贷款项下到期金额的加速。
截至2024年3月31日和2023年9月30日，OSI2花旗银行工具下的未偿还资金分别为2.8亿美元，公允价值为2.8亿美元。于截至2024年3月31日止六个月及于2023年1月23日至2023年3月31日期间的加权平均利率分别为8.079%及7.172%。截至2024年3月31日的三个月和六个月，我们分别记录了与OSI2花旗银行贷款相关的利息支出(包括费用)600万美元和1210万美元。在2023年1月23日至2023年3月31日期间，我们记录了与OSI2花旗银行贷款相关的利息支出(包括费用)310万美元。
2025年笔记
于2020年2月25日，我们发行本金总额为300. 0百万元的二零二五年票据，经扣除承销佣金2. 5百万元、承销佣金及折扣3. 0百万元及发售成本0. 7百万元后所得款项净额为2. 93亿元。二零二五年票据之利息按实际利率法于票据年期内摊销。
2027年笔记
于2021年5月18日，我们发行本金总额为350，000，000元的2027年票据，经扣除承销佣金1，000，000元、承销佣金及折扣3，500，000元及发行成本0，700，000元后所得款项净额为3. 44亿元。二零二七年票据之利息按实际利率法于票据年期内摊销。
关于2027年债券，我们签订了利率掉期协议，以使我们的债务利率与我们的投资组合更紧密地联系在一起，投资组合主要由浮息贷款组成。根据利率互换协议，吾等收取固定利率2.700厘，并支付名义金额350.0元的三个月SOFR加1.658厘加SOFR调整0.26161厘的浮动利率。我们将利率互换指定为有效对冲会计关系中的对冲工具。
2029年笔记
于2023年8月15日，我们发行本金总额为300，000，000元的二零二九年票据，扣除承销佣金及折扣3，000，000元及发行成本后所得款项净额为292，900，000元。二零二九年票据之利息按实际利率法于票据年期内摊销。
关于2029年发行的债券，我们签订了利率掉期协议，以使其负债利率与其主要由浮息贷款组成的投资组合的利率更紧密地挂钩。根据利率互换协议，我们获得7.100厘的固定利率，并支付名义金额300.0美元的三个月SOFR加3.1255厘的浮动利率。我们将利率互换指定为有效对冲会计关系中的对冲工具。有关利率掉期的详细资料，请参阅附注12。
下表列出了截至2024年3月31日和2023年9月30日2025年票据、2027年票据和2029年票据的公允价值组成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2024年3月31日 | | 截至2023年9月30日 |
| (百万美元) | | 2025年笔记 | | 2027年笔记 | | 2029年笔记 | | 2025年笔记 | | 2027年笔记 | | 2029年笔记 |
| 本金 | | $ | 300.0 | | | $ | 350.0 | | | $ | 300.0 | | | $ | 300.0 | | | $ | 350.0 | | | $ | 300.0 | |
| 未变现融资成本 | | (0.7) | | | (2.1) | | | (3.2) | | | (1.1) | | | (2.5) | | | (3.5) | |
| 未累计折扣 | | (0.5) | | | (0.5) | | | (3.1) | | | (0.7) | | | (0.6) | | | (3.4) | |
| 利率互换公允价值调整 | | — | | | (32.5) | | | (1.8) | | | — | | | (40.5) | | | (7.0) | |
| 账面净值 | | $ | 298.8 | | | $ | 314.9 | | | $ | 291.9 | | | $ | 298.2 | | | $ | 306.4 | | | $ | 286.1 | |
| 公允价值 | | $ | 293.6 | | | $ | 317.7 | | | $ | 311.1 | | | $ | 286.4 | | | $ | 301.8 | | | $ | 290.0 | |
下表列出了截至2024年3月31日止三个月和六个月与2025年票据、2027年票据和2029年票据相关的利息和其他债务费用组成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 2025年笔记 | | 2027年笔记 | | 2029年笔记 |
| 止三个月 2024年3月31日 | | 止六个月 2024年3月31日 | | 止三个月 2024年3月31日 | | 止六个月 2024年3月31日 | | 止三个月 2024年3月31日 | | 止六个月 2024年3月31日 |
| 息票利息 | $ | 2.6 | | | $ | 5.3 | | | $ | 2.4 | | | $ | 4.7 | | | $ | 5.3 | | | $ | 10.7 | |
| 融资成本摊销和贴现 | 0.3 | | | 0.6 | | | 0.2 | | | 0.5 | | | 0.3 | | | 0.6 | |
| 利率互换效应 | — | | | — | | | 4.1 | | | 8.2 | | | 1.1 | | | 2.3 | |
| *利息支出总额 | $ | 2.9 | | | $ | 5.9 | | | $ | 6.7 | | | $ | 13.4 | | | $ | 6.7 | | | $ | 13.6 | |
| 息率（扣除利率掉期影响） | 3.500 | % | | 3.500 | % | | 7.280 | % | | 7.286 | % | | 8.476 | % | | 8.483 | % |
下表列出了截至2023年3月31日止三个月和六个月与2025年票据和2027年票据相关的利息和其他债务费用组成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 2025年笔记 | | 2027年笔记 |
| 止三个月 2023年3月31 | | 止六个月 2023年3月31 | | 止三个月 2023年3月31 | | 止六个月 2023年3月31 |
| 息票利息 | $ | 2.6 | | | $ | 5.3 | | | $ | 2.4 | | | $ | 4.7 | |
| 融资成本摊销和贴现 | 0.3 | | | 0.6 | | | 0.2 | | | 0.5 | |
| 利率互换效应 | — | | | — | | | 3.2 | | | 5.7 | |
| *利息支出总额 | $ | 2.9 | | | $ | 5.9 | | | $ | 5.8 | | | $ | 10.9 | |
| 票息率（扣除2027年票据利率互换影响） | 3.500 | % | | 3.500 | % | | 6.324 | % | | 5.955 | % |
受规管投资公司地位及分布
就美国联邦所得税而言，我们有资格并选择被视为守则第M子章项下的RIC。只要我们继续符合RIC的资格，我们将不会就我们的投资公司应课税收入（不考虑支付股息的任何扣除）或已实现的净资本收益纳税，只要该等应课税收入或收益被及时分配或被视为作为股息分配给股东。
由于收入和支出确认方面的暂时性和永久性差异，应课税收入一般不同于就财务报告而言的净收入，一般不包括未实现增值或折旧净额。我们于应课税年度申报及支付的分派可能与该应课税年度的应课税收入有所不同，原因是该等分派可能包括来自本应课税年度的应课税收入分派或来自上一个应课税年度的应课税收入分派结转至本应课税年度并分派。分配也可以包括资本的回报。
为了维持RIC税务待遇，除其他事项外，我们必须就每个纳税年度分配(或被视为分配)股息，数额至少等于我们投资公司应纳税所得额的90%(即我们的普通净收入和超过已实现净长期资本损失的已实现净短期资本利得，如果有)，而不考虑对已支付股息的任何扣除。作为RIC，我们还需要缴纳联邦消费税，这是根据我们的应税收入在日历年的分配要求而定的。我们期待按照税收规则及时分配我们的应纳税所得额。我们在2021年日历年没有招致美国联邦消费税。在2022年历年，我们产生了10万美元的消费税。我们在2023日历年没有招致美国联邦消费税。我们预计2024日历年不会产生美国联邦消费税。
我们打算将年度应税收入(包括应税利息和手续费收入)的至少90%分配给我们的股东。我们的信贷安排中包含的契约可能禁止我们向股东进行分配，因此，可能会阻碍我们满足与我们作为RIC纳税能力相关的分配要求的能力。此外，我们可以保留部分或全部净资本收益(即已实现的长期资本净收益超过已实现的短期资本损失净额)用于投资，并将这些金额视为分配给我们的股东。如果我们这样做，我们的股东将被视为收到了我们保留的资本收益的实际分配，然后将税后净收益再投资于我们的普通股。我们的股东也可能有资格申请抵税(或在某些情况下，退税)，相当于我们为被视为分配给他们的资本利得支付的税款中他们可分配的份额。至
如果我们在一个财政年度和应税年度的应税收益低于我们在该财政年度和应税年度的股息分配总额，那么这些分配中的一部分可能被视为向我们的股东返还资本。
我们可能无法取得经营业绩，使我们能够在特定水平作出分派或不时增加分派金额。此外，由于根据投资公司法适用于我们作为业务发展公司的借贷的资产覆盖率测试，以及我们的信贷融资和债务工具的拨备，我们作出分派的能力可能受到限制。倘吾等不每年分派应课税收入的若干百分比，吾等将承受不利税务后果，包括可能丧失作为诠释委员会应课税的能力。我们不能向股东保证他们将收到任何分配或分配在特定水平。
如果每个股东选择以现金或RIC的股票接受其全部分派，RIC可以将其自身股票分派视为满足RIC分派要求，但须遵守关于向所有股东分派现金总额的某些限制。如果满足这些和某些其他要求，就美国联邦所得税而言，以股票支付的股息数额将等于可以代替股票而收到的现金数额。
我们可能会产生合格净利息收入或合格净短期资本利得，这些净利息收入或净短期资本利得在分配给外国股东时可豁免美国预扣税。RIC允许指定合格净利息收入和合格短期资本收益的分配在支付给非美国股东时豁免美国预扣税。下表列出截至2023年9月30日止年度的合资格净利息收入及合资格短期资本收益的百分比（随我们完成年度税务申报时可能会有所变动）。 | | | | | | | | | | | |
| 截至的年度 | | 合格净利息收入 | 合格短期资本收益 |
| 2023年9月30日 | | 89.4 | % | — | |
我们已采纳DRIP，规定我们代表股东以现金形式宣布的任何分派将进行再投资，除非股东选择收取现金。 因此，如果我们的董事会宣布现金分配，那么我们没有“选择退出”DRIP的股东将有他们的现金分配自动再投资于我们普通股的额外股份，而不是接受现金分配。如果我们的股票以高于净资产价值的价格交易，我们通常会发行新股以实施DRIP，该等股票以最新计算的每股普通股资产净值或该等分派付款日每股普通股当前市值的95%两者中的较高者发行。 如果我们的股票低于资产净值，我们通常在公开市场购买与我们在DRIP项下的义务有关的股票。
关联方交易
我们已与Oaktree订立投资顾问协议，并与Oaktree的附属公司Oaktree Administration订立管理协议。John B. Frank是我们董事会的一名有利害关系的成员，他在橡树公司拥有间接的金钱利益。Oaktree是根据《1940年投资顾问法》（经修订）注册的投资顾问，由Oaktree Capital Group，LLC部分或间接拥有。见"说明10.关联方交易—投资顾问协议“和”—行政事务处”在随附的综合财务报表附注中。
最新发展动态
分发声明
2024年4月26日，我们的董事会宣布每股0.55美元的季度分配，2024年6月28日以现金支付给2024年6月14日登记在册的股东。
免收费用
于2024年4月26日，吾等与橡树资本订立书面协议，根据该协议，橡树资本豁免额外的基地管理费，因此豁免的基地管理费(包括与OSI2合并有关的豁免)总额将为截至2024年3月31日及2024年6月30日的三个月每个月150万美元。此外，从2024年7月1日起，基础管理费将按总资产的1.00%的年率计算(扣除橡树资本之前免除的基础管理费)，包括通过借款进行的任何投资，但不包括现金和现金等价物。
第三项。关于市场风险的定量和定性披露
我们面临金融市场风险，包括投资组合估值及利率变动。
估值风险
我们的投资可能没有现成的市场价格，我们按Oaktree（作为我们的估值指定人）厘定的公允价值对该等投资进行估值。本集团并无诚信厘定公平值之单一准则，而估值方法涉及重大管理层判断。此外，我们的估值方法部分使用贴现率对我们的投资进行估值，而该等贴现率的变动可能会对我们的投资估值产生影响。因此，Oaktree的估值不一定代表最终可能从出售或其他投资处置中变现的金额。估计公平值可能与投资存在现成市场时所使用的价值不同，而该等差异可能对财务报表构成重大。
利率风险
我们受到金融市场风险的影响，包括利率的变化。利率的变化可能会影响我们的融资成本和我们从证券投资、现金和现金等价物以及闲置基金投资中获得的利息收入。我们的风险管理程序旨在识别和分析我们的风险，制定适当的政策并持续监控这些风险。我们的投资收入将受到各种利率变化的影响，包括SOFR、EURIBOR、SONIA和最优惠利率，只要我们的债务投资包括浮动利率。
截至2024年3月31日，我们85.4%的债务投资组合(按公允价值计算)和85.8%的债务投资组合(按成本计算)按浮动利率计息。截至2023年9月30日，我们86.2%的债务投资组合(按公允价值计算)和86.4%的债务投资组合(按成本计算)按浮动利率计息。截至2024年3月31日和2023年9月30日，我们按利率下限划分的浮息债务投资构成如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年3月31日 | | 2023年9月30日 | | |
| (千美元) | | 公允价值 | | 浮动利率组合的百分比 | | 公允价值 | | 浮动利率组合的百分比 | | | | |
| 0% | | $ | 359,402 | | | 14.7 | % | | $ | 169,693 | | | 7.2 | % | | | | |
| > 0%， | | 579,682 | | | 23.6 | % | | 522,027 | | | 22.3 | % | | | | |
| 1% | | 1,302,336 | | | 53.1 | % | | 1,405,134 | | | 59.9 | % | | | | |
| >1% | | 210,360 | | | 8.6 | % | | 248,351 | | | 10.6 | % | | | | |
| 浮动利率投资总额 | | $ | 2,451,780 | | | 100.0 | % | | $ | 2,345,205 | | | 100.0 | % | | | | |
根据我们截至2024年3月31日的综合资产负债表，下表显示了假设基本利率变化的运营(不包括任何潜在激励费用的影响)导致的净资产净增(减)的大致年化水平，假设我们的投资和资本结构没有变化。然而，不能保证我们的投资组合公司将能够在任何或所有水平上履行其在加息方面的合同义务。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （千美元） 基点之上升 | | 利息收入增加 | | 利息（增加） | | 业务活动造成的净资产增加净额 |
| 250 | | $ | 64,250 | | | $ | (34,500) | | | $ | 29,750 | |
| 200 | | 51,342 | | | (27,600) | | | 23,742 | |
| 150 | | 38,435 | | | (20,700) | | | 17,735 | |
| 100 | | 25,527 | | | (13,800) | | | 11,727 | |
| 50 | | 12,764 | | | (6,900) | | | 5,864 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （千美元） 基点减少 | | 利息收入（减少） | | 利息开支减少 | | 业务活动净资产（减少）净额 |
| 50 | | $ | (12,813) | | | $ | 6,900 | | | $ | (5,913) | |
| 100 | | (25,626) | | | 13,800 | | | (11,826) | |
| 150 | | (38,439) | | | 20,700 | | | (17,739) | |
| 200 | | (51,252) | | | 27,600 | | | (23,652) | |
| 250 | | (64,038) | | | 34,500 | | | (29,538) | |
我们定期衡量利率风险。我们通过比较利率敏感资产与利率敏感负债来持续评估利率风险并管理利率风险。根据此审查，我们确定是否有必要进行任何对冲交易来减轻利率变化的风险。主要是所有浮动利率贷款的未偿本金余额的利率与SOFR和/或替代基本利率挂钩，通常根据借款人的选择每半年、每季度或每月重置一次。借款人还可以选择为每笔贷款设定多个利息重置期。下表显示了截至2024年3月31日和2023年9月30日我们的附息现金和未偿还投资（按本金计算）以及未偿还借款的利率基础比较：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年3月31日 | | 2023年9月30日 |
| (千美元) | | 计息
现金和
投资 | | 借款 | | 计息
现金和
投资 | | 借款 |
| 货币市场利率 | | $ | 7,370 | | | $ | — | | | $ | 83,262 | | | $ | — | |
| 最优惠利率 | | 3,228 | | | — | | | 2,221 | | | — | |
| 伦敦银行同业拆借利率 | | | | | | | | |
| 30天 | | — | | | — | | | 26,692 | | | — | |
| 90天 | | — | | | — | | | 45,671 | | | — | |
| 180天 | | — | | | — | | | 54,559 | | | — | |
| Euribor | | | | | | | | |
| 30天 | | — | | | — | | | € | 5,500 | | | — | |
| 90天 | | € | 24,731 | | | — | | | 24,731 | | | — | |
| 180天 | | — | | | — | | | 6,666 | | | — | |
| 软性 | | | | | | | | |
| 30天 | | $ | 871,119 | | | 450,000 | | | $ | 682,693 | | | 430,000 | |
| 60天 | | 28,254 | | | — | | | — | | | — | |
| 90天（a） | | 1,594,625 | | | 930,000 | | | 1,533,240 | | | 930,000 | |
| 180天 | | 26,231 | | | — | | | 32,894 | | | — | |
| 索尼娅 | | £ | 43,231 | | | — | | | £ | 53,250 | | | — | |
| 固定费率 | | $ | 431,442 | | | 300,000 | | | $ | 392,019 | | | 300,000 | |
__________
(a)借贷包括二零二七年票据及二零二九年票据，根据利率互换条款按浮动利率支付利息。
第四项。控制和程序
(A)对披露控制和程序的评价
管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至2024年3月31日我们的披露控制和程序的有效性。1934年修订后的《证券交易法》或《交易法》下的第13a-15(E)和15d-15(E)条所定义的披露控制和程序是指公司的控制和其他程序，旨在确保公司在根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会的规则和表格规定的时间内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于控制和程序，旨在确保公司根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累，并酌情传达给公司管理层，包括其首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于要求披露的决定。管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和操作多么良好，都只能为实现其目标提供合理的保证。根据对截至2024年3月31日我们的披露控制和程序的评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序在合理的保证水平下，在及时识别、记录、处理、汇总和报告根据《交易所法案》提交或提交的报告中要求披露的任何与我们有关的重要信息方面是有效的。
在截至2024年3月31日的三个月内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第II部
项目1. 法律诉讼
我们目前不是任何悬而未决的重大法律程序的一方。
第1A项。风险因素
在截至2024年3月31日的三个月内，第(1A)项中讨论的风险因素没有实质性变化。在截至2023年9月30日的年度报告Form 10-K中的风险因素。
第二项。 未经登记的股本证券销售及所得款项的使用。
没有。
第三项。高级证券违约
没有。
项目4.合作伙伴关系煤矿安全信息披露
不适用。
第五项。其他信息
截至2024年3月31日的三个月内，我们的高管或董事均未 通过或已终止任何购买或出售我们证券的合同、指示或书面计划，旨在满足规则10b5—1（c）或任何“非规则10b5—1交易安排”的肯定性抗辩条件。
第六项。陈列品
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3.1 | | 注册人重述的注册证书（通过参考附件3.1与2008年1月2日提交的注册人表格8—A（文件编号001—33901）一起合并）。 |
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3.2 | | 注册人重述的公司注册证书的修订证书（通过参考附件（a）（2）与注册人在2008年6月6日提交的表格N—2（文件号333—146743）中的注册声明一起提交）。 |
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3.3 | | 注册人重述的公司注册证书修订证书的更正证书（通过参考附件（a）（3）与2008年6月6日提交的表格N—2（文件号333—146743）的注册人注册声明一起存档）。 |
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3.4 | | 注册人重述的公司注册证书的修订证书（通过参考附件3.1与2010年5月5日提交的注册人季度报告（表格10—Q（文件编号001—33901）一起提交）。 |
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3.5 | | 注册人注册证书的修订证书（参考附件（a）（5）与2013年4月2日提交的表格N—2（文件号333—180267）的注册人注册声明一起存档）。 |
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3.6 | | 2017年10月17日注册人的注册证书的修订证书（与2017年10月17日提交的注册人表格8—K（文件号814—00755）一起提交）。 |
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3.7 | | 2023年1月20日注册人重述注册证书的修订证书（通过参考2023年1月20日提交的注册人表格8—K（文件编号814—00755）中提交的附件3.7合并）。 |
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3.8 | | 第四次修订和重述的注册人章程（通过参考附件3.1与2018年1月29日提交的注册人表格8—K（文件号814—00755）一起提交）。 |
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4.1 | | 普通股证书格式（参考附件4.1与2008年1月2日提交的注册人表格8—A（文件号001—33901）合并）。 |
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10.1* | | 注册人与Oaktree Fund Advisors，LLC签订的信函协议日期为2024年4月26日。 |
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31.1* | | 根据1934年《证券交易法》第13a—14（a）条，首席执行官的认证。 |
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31.2* | | 根据1934年《证券交易法》第13a—14（a）条，首席财务官的认证。 |
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32.1* | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国法典》第18编第1350条)第906条颁发的首席执行官证书。 |
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32.2* | | 根据《2002年萨班斯—奥克斯利法案》第906条（18 U.S.C. 1350）。 |
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| 101.INS* | | 内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
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| 101.Sch* | | 内联XBRL分类扩展架构文档。 |
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| 101.定义* | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
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| 101.实验所* | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 |
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| 101.前期* | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
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| 104* | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) |
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
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| 橡树专业贷款公司 |
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| 发信人： | | /s/ 阿尔门·帕诺西安 |
| | 阿尔门·帕诺西安 |
| | 首席执行官 |
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| 发信人： | | /s/ 克里斯托弗·麦考恩 |
| | 克里斯托弗·麦考恩 |
| | 首席财务官兼财务主管 |
日期：2024年4月29日