NPORT-P/A：文件人信息
| 文件服务器CIK | 0001503290 |
| 文件管理器CCC |
********
|
| Filer投资公司类型 | |
| 这是实时备案还是测试备案？ | 
现场直播
测试
|
| 您想要一份退货吗？ |  |
| 这是以纸质格式提交的官方文件的电子副本吗？ | |
提交联系信息
| 名字 | |
| 电话 | |
| 电子邮件地址 |
通知信息
| 是否仅通过备案网站通知？ | |
| 系列ID |
NPORT-P/A：A部分：一般信息
项目A.1。关于注册人的信息。
| A.注册人姓名 | abrdn收入信贷战略基金 |
| B.注册人的投资公司法文件编号：(例如，811-_) | 811-22485 |
| C.注册人的CIK编号 | 0001503290 |
| D.注册人的雷 | JZ 9OXI4GG KZDI 84 RNQ 78 |
| 街道地址1 | 市场街1900号 |
| 街道地址2 | 200套房 |
| 城市 | 费城 |
| 述明(如适用的话) |
宾夕法尼亚州
|
| 外国(如适用) |
美利坚合众国
|
| 邮编/邮政编码 | 19103 |
| 电话号码 | 215-405-5700 |
项目A.2。有关该系列的信息。
| A.系列名称。 | abrdn收入信贷战略基金 |
| B.EDGAR系列标识符(如果有)。 | |
| C.系列赛的雷。 | JZ 9OXI4GG KZDI 84 RNQ 78 |
项目A.3.报告期。
| A.会计年度结束日期。 | 2022-10-31 |
| B.报告信息的日期。 | 2022-10-31 |
第A.4项。最终备案
| 基金是否预计这将是其在Form N Port上的最后申请？ |
是
否
|
NPORT-P/A：B部分：有关基金的信息
| 报告基金及其合并子公司的下列信息。 |
项目B.1。资产和负债。报告以美元表示的金额。
| A.总资产，包括D部分报告的应占杂项证券的资产。 | 299423003.36 |
| B.总负债。 | 132852877.39 |
| C.净资产。 | 166570125.97 |
项目B.2。某些资产和负债。报告以美元表示的金额。
| A.D部分报告的应占杂项证券的资产。 | 0.00000000 |
| B.投资于受控外国公司的资产，目的是投资于某些类型的工具，如但不限于大宗商品。 | 0.00000000 |
C.根据S-X条例第6-04(13)(A)条报告的可归因于应付票据、债券和类似债务应付金额的借款[17 CFR 210.6-04(13)(A)].
| 一年内应付的款项。 | |
| 银行或其他金融机构借款。 | 0.00000000 |
| 受控公司。 | 0.00000000 |
| 其他分支机构。 | 0.00000000 |
| 其他。 | 0.00000000 |
| 一年后应支付的金额。 | |
| 银行或其他金融机构借款。 | 88000000.00000000 |
| 受控公司。 | 0.00000000 |
| 其他分支机构。 | 0.00000000 |
| 其他。 | 0.00000000 |
D.购买的投资应付账款(I)延迟交付、发行时或其他确定承诺基础上，或(Ii)备用承诺基础上。
| (I)在延迟交付、签发时或其他确定承诺的基础上： | 1572582.25000000 |
| (2)备用承诺： | 0.00000000 |
| E.基金发行的已发行优先股的清算优先权。 | 40000000.00000000 |
| F.C和D部分未报告的现金和现金等价物。 | 0.00000000 |
项目B.3.投资组合级别的风险度量。
如果基金前三个月债务证券头寸的平均值合计超过基金资产净值的25%或更多，应提供：
| 货币指标：1 | |
| ISO币种代码 |
欧元成员国
|
A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化， 以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | 431.11000000 |
| 1年。 | -7994.94000000 |
| 5年。 | -21759.34000000 |
| 10年。 | -4062.87000000 |
| 30年。 | -3855.79000000 |
B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化， 以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | 41313.15000000 |
| 1年。 | -812473.06000000 |
| 5年。 | -2162683.97000000 |
| 10年。 | -397676.39000000 |
| 30年。 | -332599.19000000 |
| 货币指标：2 | |
| ISO币种代码 |
英国镑
|
A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化， 以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | 353.68000000 |
| 1年。 | -5700.32000000 |
| 5年。 | -10633.95000000 |
| 10年。 | -249.51000000 |
| 30年。 | 13.27000000 |
B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化， 以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | 35349.12000000 |
| 1年。 | -568045.58000000 |
| 5年。 | -1054368.42000000 |
| 10年。 | -25740.89000000 |
| 30年。 | 1229.40000000 |
| 币种指标：3 | |
| ISO币种代码 |
美元
|
A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化， 以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | -1604.33000000 |
| 1年。 | -8972.51000000 |
| 5年。 | -30575.41000000 |
| 10年。 | -4129.32000000 |
| 30年。 | -104.60000000 |
B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化， 以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | -160467.29000000 |
| 1年。 | -906789.05000000 |
| 5年。 | -3063979.67000000 |
| 10年。 | -433010.09000000 |
| 30年。 | -8689.00000000 |
C.信用利差风险(SDV01、CR01或CS01)。提供因信用利差变化1个基点而导致的投资组合价值变化 ，该变化适用于按投资级别和非投资级别风险敞口汇总的期权调整利差 ，期限分别为3个月、1年、5年、10年和30年。
| 投资级。 | |
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | -8.22000000 |
| 1年。 | -357.03000000 |
| 5年。 | -1421.10000000 |
| 10年。 | -128.26000000 |
| 30年。 | 0.00000000 |
| 非投资级。 | |
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | -657.21000000 |
| 1年。 | -21918.34000000 |
| 5年。 | -63328.71000000 |
| 10年。 | -12041.04000000 |
| 30年。 | -11665.22000000 |
就第B.3项而言，按以下各项的绝对值之和计算价值：
(一)每种债务证券的价值，
(2)每个掉期的名义价值，包括但不限于总回报掉期、利率掉期和信用违约掉期，其标的参考资产为债务证券或利率；
(3)标的参考资产为债务证券或利率的每份期货合约的名义价值；及
(四)标的参考资产为第(I)、(Ii)或(Iii)款所述资产的任何期权经增量调整的名义价值。
对于基金没有风险敞口的到期日，报告为零。对于在(A)和(B)中列出的任何期限之间的风险敞口，使用线性插值法对上述每个期限的风险敞口进行近似。对于上述期限范围以外的风险敞口，包括最近期限的风险敞口。
项目B.4.证券借贷。
A.为任何证券借贷交易中的每一借款人提供以下信息：
| 是否有证券借贷交易对手提供非现金抵押品？ |
是
否
|
项目B.5.返回信息。
A.基金在过去三个月的每月总申报表。如果基金是多类别基金，则 报告每个类别的回报。此类申报单应按照表格N-1A第26(B)(1)项、表格N-2第4项第1分项的指示13或表格N-3第26(B)(I)项(视适用情况而定)中概述的方法计算。
| 月度总退货记录： 1 | |
| 基金前三个月的每月总回报--1个月。 | 1.81000000 |
| 基金前三个月的每月总回报--2个月。 | -18.27000000 |
| 基金前三个月的每月总申报表-3个月。 | -0.34000000 |
| B.报告退货的类别的类别识别号(如果有)。 |
C.前三个月的每月净实现收益 (亏损)和可归因于衍生品的未实现增值(或折旧)净变化 每一类别： 商品合同、信贷合同、股权合同、外汇合同、利率合同和其他合同。 在每个此类资产类别中，进一步报告下列每种衍生品工具的相同信息：远期、期货、期权、掉期、掉期、权证和其他。报告以美元 美元表示。亏损和折旧应报告为负数。
| 资产类别。 | 股权合同 |
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
| 未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 83861.25000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | -177785.85000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 84979.40000000 |
| 仪器类型。 | 搜查令 |
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
| 未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 83861.25000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | -177785.85000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 84979.40000000 |
| 资产类别。 | 外汇合约 |
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 85061.19000000 |
| 未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 4347053.04000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 6703638.39000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | -2113831.49000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 706486.78000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | -2364383.91000000 |
| 仪器类型。 | 转发 |
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 85061.19000000 |
| 未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 4347053.04000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 6703638.39000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | -2113831.49000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 706486.78000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | -2364383.91000000 |
前三个月的每月已实现净收益(亏损)和未实现增值净变化
(或折旧)可归因于衍生品以外的投资。以美元为单位报告。损失和折旧应
报告为负数。
1个月
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | -1705512.60000000 |
| 未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | -6488304.22000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | -2134273.85000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | -18184363.91000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | -3974483.72000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 6753827.61000000 |
项目B.6.信息流。
| 提供在之前 三个月的每个月内基金份额的销售和赎回/回购的总金额。如果基金的股票是在综合账户中持有的， 为了计算基金的销售、赎回和 回购，应使用此类综合账户的净销售额或赎回/回购。本项下报告的金额应在扣除任何前端销售费用之后，以及在扣除任何 递延或或有递延销售费用或费用 之前。出售的股份应包括基金出售给注册单位投资信托基金的股份。对于合并和其他 收购，在出售的股份价值中包括基金收购另一家投资公司或个人控股公司的资产以换取自己的股份的任何交易。对于 清算，在赎回的股票价值中包括基金清算其全部或部分资产的任何交易。 交易所被定义为赎回或回购 一个基金或系列的股票，并将全部或部分收益投资于同一投资公司家族中另一个基金或系列的股票 。 |
| 1个月 |
| A.出售股份的总资产净值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投资)。 | 5261398.40000000 |
| B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。 | 0.00000000 |
| C.赎回或回购股份的总资产净值，包括交易所。 | 0.00000000 |
| 第二个月 |
| A.出售股份的总资产净值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投资)。 | 146512.58000000 |
| B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。 | 0.00000000 |
| C.赎回或回购股份的总资产净值，包括交易所。 | 0.00000000 |
| 3个月 |
| A.出售股份的总资产净值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投资)。 | 0.00000000 |
| B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。 | 0.00000000 |
| C.赎回或回购股份的总资产净值，包括交易所。 | 0.00000000 |
第B.7项。高流动性的最低投资额信息。
| A.如果适用，提供基金目前高流动性的最低投资额。 | |
| B.如适用，提供在本报告所述期间基金持有的高流动性投资低于基金高流动性投资最低限额的天数。 | |
| C.在报告所述期间，基金高流动性的最低投资额是否发生了变化？ |
是
否
不适用
|
项目B.8。衍生品交易。
对于不限成员名额管理投资公司的证券投资，提供其在与规则22E-4规定的下列类别的衍生品交易有关的、作为保证金或抵押品质押的基金高流动性投资的百分比 [17 CFR 270.22E-4]:
| (1)流动性适度的投资 |
| (2)流动性较差的投资 |
| (3)非流动性投资 |
就项目B.8而言，在计算所需百分比时，分母只应包括被基金归类为高流动性投资的资产(不包括负债)。
| 分类 |
项目B.9.为有限的衍生品用户提供衍生品风险敞口。
如果基金不受第18F-4条规限[17 CFR 270.18f-4]根据规则18F-4(C)(4)对基金杠杆风险的方案要求和限制[17 CFR 270.18f-4(C)(4)]，提供 以下信息：
| A.衍生品风险敞口(定义见第18F-4(A)条)[17 CFR 270.18f-4(A)])，按基金资产净值的百分比报告。 | |
| B.根据第18F-4(C)(4)(1)(B)条的规定，对对冲货币风险的货币衍生品的风险敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]，报告为基金资产净值的百分比。 | |
| C.规则第18F-4(C)(4)(I)(B)条规定的对冲利率风险的利率衍生品的风险敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]，报告为基金资产净值的百分比。 | |
| D.如有超过第18F-4(C)(4)(2)条所述五个营业日期间的营业日数[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(Ii)]在本报告所述期间，基金的衍生品风险敞口超过其净资产的10%。 |
项目B.10.VAR信息。
受第18F-4(C)(2)条所述基金杠杆风险限制的基金[17 CFR 270.18f-4(C)(2)]，提供按照第18F-4(C)(2)(2)条规定的要求确定的下列信息，以确定基金是否遵守适用的VaR检验，至少每个工作日一次：
| A.报告所述期间每日VaR的中位数，以基金资产净值的百分比报告。 | |
| B.对于在报告期内接受相对VaR检验的基金，提供： | |
| I.如适用，基金指定指数的名称，或基金指定参考投资组合为基金证券组合的声明。 | ICE美国银行全球高收益限制指数对冲至美元 |
| 二、如适用，基金指定指数的指数识别符。 | HW 0 ðDH指数 |
| 三、报告所述期间的VaR中值比率，以基金指定参考投资组合的VaR的百分比报告。 | |
| C.回测结果。基金因回测其风险价值计算模型而确定的例外情况数(如第18F-4(C)(1)(4)条所述)[17 CFR 270.18f-4(C)(1)(Iv)]在报告期间 。 |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Telefonica欧洲公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 7245007FZS0M65WUGP67 |
| C.发行名称或投资说明。 | Telefonica欧洲公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2293060658 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3001826.09000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.802139532835 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-02-12 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Financiera SADE |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493007GRMPGDJG93Z17 |
| C.发行名称或投资说明。 | Unifin Financiera SAB de CV |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USP 9485 MAA 73 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 270000.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.162093891943 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-01-27 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 墨西哥石油公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300CAZKPF4HKMPX17 |
| C.发行名称或投资说明。 | 墨西哥石油公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 71654 QDB 5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US 71654 QDB 59 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3658200.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.196192131510 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-01-23 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.49000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 安可资本集团公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493000UVC6H49CIH830 |
| C.发行名称或投资说明。 | 安可资本集团公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2258992317 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1500000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1497003.41000000 |
| 汇率。 | 0.87199200 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.898722625850 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-02-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | ENQUEST PLC |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 2138008 LJU 6 WEEE WOXJ 73 |
| C.发行名称或投资说明。 | EnQuest PLC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 29357 JAC 0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US29357 JAC 09 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2650000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2590905.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.555443981873 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-11-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 11.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | INTRUM AB |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300UNCO2FCUWXX470 |
| C.发行名称或投资说明。 | 入门AB |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2034925375 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4400000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3533427.55000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.121285272148 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
瑞典
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 福特汽车信贷有限责任公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | UDSQCVRUX5BONN0VY111 |
| C.发行名称或投资说明。 | 福特汽车信贷有限责任公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 1959498244 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2700000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2853889.03000000 |
| 汇率。 | 0.87199200 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.713325852028 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-03-06 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.54000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 瑞银集团 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | BFM8T61CT2L1QCEMIK50 |
| C.发行名称或投资说明。 | 买入美元/卖出欧元 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 22 JSKBBNGZR |
| 其他唯一标识符的描述。 | 贸易识别符 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 122114.25000000 |
| 汇率。 | 1.00995764 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.073311014978 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 导数 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 瑞银集团 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | BFM8T61CT2L1QCEMIK50 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 7045405.85000000 |
| 售出货币的说明。 |
欧元成员国
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 7098056.17000000 |
| 购买币种的说明。 |
美元
|
| 三、结算日期。 | 2022-11-29 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 122114.25000000 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 7045405.85000000 |
| 售出货币的说明。 |
欧元成员国
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 7098056.17000000 |
| 购买币种的说明。 |
美元
|
| 三、结算日期。 | 2022-11-29 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 122114.25000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 嘉年华公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | F1OF2ZSX47CR0BCWA982 |
| C.发行名称或投资说明。 | 嘉年华公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 143658 BL 5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US 143658 BL 56 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 324000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 243631.80000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.146263802456 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴拿马
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-03-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 斯通盖特PUB FIN |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900 L5266 ML3505282 |
| C.发行名称或投资说明。 | Stonegate Pub Co Finance 2019 PLC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2198580867 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2064239.12000000 |
| 汇率。 | 0.87199200 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.239261306899 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-07-13 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 佳兆业集团控股有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900 N8 L3 L7 NRJT 0120 |
| C.发行名称或投资说明。 | 佳兆业集团控股有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 1627598094 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 7510000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 506925.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.304331282123 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2024-06-30 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
| 二、年化增长率。 | 0.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 班夫合并子公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 DSDR5SWIGOZV 63 |
| C.发行名称或投资说明。 | 班夫合并子公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 05988实验室4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 1864419665 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3814097.58000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.289784892572 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-09-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 摩根士丹利国际公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
| C.发行名称或投资说明。 | 买入美元/卖出英镑 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 22 JNKBTS 128 |
| 其他唯一标识符的描述。 | 贸易识别符 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -889497.98000000 |
| 汇率。 | 0.87135026 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.53400810908 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 导数 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 摩根士丹利国际公司 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 45827000.00000000 |
| 售出货币的说明。 |
英国镑
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 51703588.68000000 |
| 购买币种的说明。 |
美元
|
| 三、结算日期。 | 2022-11-29 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -889497.98000000 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 45827000.00000000 |
| 售出货币的说明。 |
英国镑
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 51703588.68000000 |
| 购买币种的说明。 |
美元
|
| 三、结算日期。 | 2022-11-29 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -889497.98000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 库里南控股公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 F81 ZP47 K818173 |
| C.发行名称或投资说明。 | 库里南控股有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2397354528 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2031000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1662710.77000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.998204666243 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-10-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | HERENS MIDCO SARL |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 222100BJH5XPZD1JHF79 |
| C.发行名称或投资说明。 | 赫伦斯·米德科·萨尔 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2340137343 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1276818.63000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.766535189047 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-05-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 伽玛邦德萨尔 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 IUUUT56 XJQC 09 |
| C.发行名称或投资说明。 | 伽玛·邦德科·萨尔 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2407361109 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 5500000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4473257.96000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.685510342236 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-11-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | YAPI VE KRedi Bankasi AS |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | B85 ZYWEZ5IZCZ 2WNIO12 |
| C.发行名称或投资说明。 | Yapi ve Kredi Bankasi AS |
| D.CUSIP(如果有)。 | 984848 AN 1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US 984848 AN 12 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 983000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 867379.54000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.520729353447 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
土耳其
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2031-01-22 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 固特异欧洲公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900AJU331 P2 QORU 39 |
| C.发行名称或投资说明。 | 固特异欧洲BV |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2390510142 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1019000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 806336.15000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.484082091734 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-08-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | ESCROW ISS CORP |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300RRU6BWJLD0YT71 |
| C.发行名称或投资说明。 | ASP Unifrax Holdings Inc |
| D.CUSIP(如果有)。 | 小行星90473LAC6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US90473LAC63 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2162000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1448540.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.869627726799 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-09-30 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | LOTTTOMATICA SPA/罗马 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 81560046335277E43118 |
| C.发行名称或投资说明。 | Lotttomatica SpA/罗马 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2208646690 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 935103.62000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.561387352356 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
意大利
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 星座汽车有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 213800XQDK 86 MM9 NB619 |
| C.发行名称或投资说明。 | Constellation Automotive Limited英镑第二期优先贷款B |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | GX 196473 |
| 其他唯一标识符的描述。 | LoanX ID |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1286043.91000000 |
| 汇率。 | 0.87199200 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.772073565119 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
贷款
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-07-27 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
| 二、年化增长率。 | 9.19000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 克莱德代尔收购 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900QKSDYFR3K5YD98 |
| C.发行名称或投资说明。 | 克莱德斯代尔收购控股公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 18972 EAB 1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US 18972 EAB 11 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1567000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1377001.25000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.826679599346 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-04-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 加丰克卢克斯控股公司3 SA |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 2221007 QVSNJV7EWBX 69 |
| C.发行名称或投资说明。 | Garfunkelux Holdco 3 SA |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2250155467 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2448256.41000000 |
| 汇率。 | 0.87199200 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.469805222120 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-11-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | NCL股份有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | UNZWILHE4KMRP9K2L524 |
| C.发行名称或投资说明。 | NCL股份有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 小行星62886HBA8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US62886HBA86 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 721000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 590318.75000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.354396532128 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
百慕大群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-03-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 迈克尔斯COS公司/The |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300H9LWMBP7HYLR98 |
| C.发行名称或投资说明。 | Michaels Cos Inc |
| D.CUSIP(如果有)。 | 小行星55916AAA2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US55916AAA25 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 934000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 663270.76000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.398193107039 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-05-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Financiera SADE |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493007GRMPGDJG93Z17 |
| C.发行名称或投资说明。 | Unifin Financiera SAB de CV |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USP 94461 AD 52 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 32500.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.019511301808 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-01-29 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Ardagh PKG FIN/Hldgs USA |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Ardagh包装金融公司/Ardagh控股美国公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 1628848241 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 955000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 709390.20000000 |
| 汇率。 | 0.87199200 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.425880808979 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
未知
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 标准概要汽车 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900C8 VR LXU 0FJK 109 |
| C.发行名称或投资说明。 | 标准轮廓汽车有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2339015393 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2500000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1425550.21000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.855825858147 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
德国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-04-30 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 加州资源公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003 Q8 F0 T4 F4 YMR 48 |
| C.发行名称或投资说明。 | 加州资源公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13057Q305 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US 13057 Q3056 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 9723.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 438604.53000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.263315241821 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 中国恒大 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300CUF7B1LAB15T90 |
| C.发行名称或投资说明。 | 中国恒大 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 1982036961 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3304000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 115590.27000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.069394358278 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2022-04-11 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
| 二、年化增长率。 | 0.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 康科德合并公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900 SAGUYT3MBUU 161 |
| C.发行名称或投资说明。 | Condor合并Sub Inc |
| D.CUSIP(如果有)。 | 579063AB4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US579063AB46 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 6715000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5553797.21000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 3.334209647533 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-02-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | ITT控股有限责任公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 TH 2 PHOLK 31 LB 42 |
| C.发行名称或投资说明。 | ITT控股有限责任公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 45074JAA2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US 45074 JAA25 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3825000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3073406.63000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.845112748821 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-08-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Intercement FIN OP BV |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 213800 IVMAMWIHPCZJ 07 |
| C.发行名称或投资说明。 | InterCement Financial Operations BV |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USN 20137 AD 23 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2736000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1898510.62000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.139766575155 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2024-07-17 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 捷豹路虎汽车 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900 L73 GEWN1O5 NH84 |
| C.发行名称或投资说明。 | 捷豹路虎汽车公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 47010 BAF 1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US 47010 BAF 13 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1700000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1205001.79000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.723420110888 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-10-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 德意志银行 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 7LTWFZYICNSX8D621K86 |
| C.发行名称或投资说明。 | 德意志银行 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1071551391 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1600000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1532124.15000000 |
| 汇率。 | 0.87199200 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.919807283015 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
德国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-04-30 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | ALBION FINANCING 2 SARL |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 2594009 X2 UW7 EQPIKY 23 |
| C.发行名称或投资说明。 | Albion Finance 2SARL |
| D.CUSIP(如果有)。 | 013305AA 5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US 013305AA 52 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 6485000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5447400.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 3.270334322122 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-04-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 驾驶室 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 9695008EGX5O9K1MS743 |
| C.发行名称或投资说明。 | 出租车售货员 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2294186965 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3305000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2547608.93000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.529451283754 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
法国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-02-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 新企业斯通& L |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 O5DQ5Y61 B8VF 38 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新企业石石灰有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 644274AG7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US 644274 AG 71 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4814000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4131916.18000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.480586573335 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 9.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | IHS荷兰控股公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006 Z6 YQYCCN 2XI 74 |
| C.发行名称或投资说明。 | IHS荷兰控股公司BV |
| D.CUSIP(如果有)。 | 44963 LAC0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US44963 LAC00 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2860000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2207576.80000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.325313760282 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-09-18 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 基石建筑 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300IW41QEWQ6T0H29 |
| C.发行名称或投资说明。 | 基石建筑品牌公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 小行星21925DAA7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US21925DAA72 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3022000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1888750.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.133906808919 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-01-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | INTU新钞票笔记Pik |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | INTU新钞票笔记Pik |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 936FVDII 6 |
| 其他唯一标识符的描述。 | 内部识别符 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3567071.54000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3926678.19000000 |
| 汇率。 | 0.87199200 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.357372408247 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2024-12-04 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 11.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | CIDRON AIDA FINCO SARL |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 98450036A07991DEBF10 |
| C.发行名称或投资说明。 | Cidron Aida Finco Sarl |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2325699994 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1547516.03000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.929047763509 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-04-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 韦瑟福德国际有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300A2JKMG5PGOGF82 |
| C.发行名称或投资说明。 | 韦瑟福德国际有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 947075 AP2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US 947075 AP 29 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 62000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 63723.81000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.038256445823 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
百慕大群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2024-12-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 11.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Frontier Communications |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 前沿通信控股有限责任公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 35908 MAD 2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US35908 MAD20 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1306000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1333752.50000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.800715309682 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-05-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 助理全球控股 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 213800VA38VCKE6M8790 |
| C.发行名称或投资说明。 | Adient Global Holdings Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1468662801 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2275000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2124613.35000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.275506839913 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
新泽西
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2024-08-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 莫比卢克斯金融 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 9695002 JF900 PZD9 TO50 |
| C.发行名称或投资说明。 | Mobilux Finance SAS |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2357737910 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2067396.65000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.241156922924 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
法国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 泰坦ACQ/共同借款人 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 泰坦收购有限公司/泰坦联合借款人有限责任公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 88827AAA1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US 88827 AAA 16 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1875000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1532812.50000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.920220532387 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
未知
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-04-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | EG Global Finance PLC |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 TL 8 Q5207 VYET 27 |
| C.发行名称或投资说明。 | Eg Global Finance PLC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2065633203 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2557096.13000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.535146902908 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-10-30 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 班夫合并有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 DSDR5SWIGOZV 63 |
| C.发行名称或投资说明。 | 班夫合并子公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 05988实验室4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 1864419665 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2400000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2179484.33000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.308448509183 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-09-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 固特异欧洲公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900AJU331 P2 QORU 39 |
| C.发行名称或投资说明。 | 固特异欧洲BV |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2390510142 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1582602.85000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.950112056879 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-08-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | LOXAM SAS |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 969500BNA 2YRNE 1R5 K91 |
| C.发行名称或投资说明。 | Loxam SAS |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2031871143 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3500000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2759994.66000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.656956578454 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
法国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 加州资源公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003 Q8 F0 T4 F4 YMR 48 |
| C.发行名称或投资说明。 | 加州资源公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13057Q123 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US 13057 Q1233 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 22363.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 317554.60000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.190643188957 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生品-股权
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 导数 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
保修期
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 不适用 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | 不适用 |
| i.类型，从以下选项中选择(PUT、Call)。响应授权电话 。 |
放入
致电
|
| 2.支付配置文件，从以下选项中选择(编写、购买)。针对认股权证购买的回复。 |
已写入
购买了
|
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数，参考工具的描述应包括发行者的名称和发行的标题，以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
| 发行方名称。 | 加州资源公司 |
| 问题的标题。 | 加州资源公司 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | CUSIP |
| CUSIP. | 13057Q305 |
| 标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
| ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US 13057 Q3056 |
四、每份合同标的参考文书的股份数量或本金金额。
| 共享数量。 | 36.00000000 |
| 五、行权价或行权率。 | 36.00000000 |
| 六、行权价币种编码 |
美元
|
| 七.过期日期。 | 2024-10-27 |
| 八.增量。 | 某某 |
| IX.未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 317554.60000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | DDM债务AB |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 54930025 IJOR 7QM 5 RO 96 |
| C.发行名称或投资说明。 | DDM债务AB |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | SE 0015797683 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 6400000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4300862.74000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.582013260153 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
瑞典
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-04-19 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 9.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Altice Finco SA |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 IGQP 5SEZB 5Z419 |
| C.发行名称或投资说明。 | Altice Finco SA |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 1577952440 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 5000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3427497.06000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.057690141038 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-01-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 摩根士丹利国际公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
| C.发行名称或投资说明。 | 买入美元/卖出欧元 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 22 JNKBB 1GFN |
| 其他唯一标识符的描述。 | 贸易识别符 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -2030.00000000 |
| 汇率。 | 1.00995764 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.00121870592 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 导数 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 摩根士丹利国际公司 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 421000.00000000 |
| 售出货币的说明。 |
欧元成员国
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 414819.17000000 |
| 购买币种的说明。 |
美元
|
| 三、结算日期。 | 2022-11-29 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -2030.00000000 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 421000.00000000 |
| 售出货币的说明。 |
欧元成员国
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 414819.17000000 |
| 购买币种的说明。 |
美元
|
| 三、结算日期。 | 2022-11-29 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -2030.00000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 拉帕洛玛发电公司，LLC |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | DOI 3DL 18U3L55WSZVA 96 |
| C.发行名称或投资说明。 | 拉帕洛玛发电公司，LLC 2014年第二次连续贷款 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 50375 UAW 5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US50375 UAW 53 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 0.04000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.000000024013 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
贷款
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2022-02-20 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
| 二、年化增长率。 | 0.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | NOVO BANCO SA |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493009 W2 E2 YDCXY 6S81 |
| C.发行名称或投资说明。 | Novo Banco SA |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | PTNOBFOM0017 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2662344.72000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.598332656889 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
葡萄牙
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-07-06 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 阿根廷电信公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300MKPIRSJD 8SB 782 |
| C.发行名称或投资说明。 | 阿根廷电信公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 879273 AR1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US 879273 AR14 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3120000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2693429.45000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.616994304539 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
阿根廷
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-07-18 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Viking Cruises Ltd |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300IJP90T4MV2GL84 |
| C.发行名称或投资说明。 | Viking Cruises Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92676XAD 9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US 92676 XAD 93 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2870000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2268008.72000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.361593927357 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
百慕大群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-09-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 合影控股合并苏 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Photo Holdings合并Sub Inc |
| D.CUSIP(如果有)。 | 719245 AD 4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US 719245 AD 47 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2224000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1463547.68000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.878637553689 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-10-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 巴尼亚凯集团SAS |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 969500 TVDVDVKI 682 L1144 |
| C.发行名称或投资说明。 | Banijay Group SAS |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2112335752 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1828261.97000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.097592956331 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
法国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-03-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 瑞银集团 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | BFM8T61CT2L1QCEMIK50 |
| C.发行名称或投资说明。 | 买入美元/卖出英镑 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 22 JSKBBNGZN |
| 其他唯一标识符的描述。 | 贸易识别符 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 38147.98000000 |
| 汇率。 | 0.87135026 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.022902053881 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 导数 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 瑞银集团 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | BFM8T61CT2L1QCEMIK50 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 3284968.75000000 |
| 售出货币的说明。 |
英国镑
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 3808123.02000000 |
| 购买币种的说明。 |
美元
|
| 三、结算日期。 | 2022-11-29 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 38147.98000000 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 3284968.75000000 |
| 售出货币的说明。 |
英国镑
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 3808123.02000000 |
| 购买币种的说明。 |
美元
|
| 三、结算日期。 | 2022-11-29 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 38147.98000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | BRASKEM IDESA SAPI |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | YH 0V7 ZHY 352 ITDGEYB83 |
| C.发行名称或投资说明。 | Braskem Idesa SAPI |
| D.CUSIP(如果有)。 | 10554 NAB 4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US 10554 NAB 47 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1079000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 721721.52000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.433283889171 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2032-02-20 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.99000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | IMPALA BIDCO 0 LIMITED |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 259400 LN 2 RY 29 XJ6 PM24 |
| C.发行名称或投资说明。 | Impala Bidco 0 Limited英镑定期贷款 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | LX194990 |
| 其他唯一标识符的描述。 | LoanX ID |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1045021.06000000 |
| 汇率。 | 0.87199200 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.627376039919 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
贷款
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-06-08 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
| 二、年化增长率。 | 6.94000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 毛瑟包装溶液 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300DNGHXL0OMHW 304 |
| C.发行名称或投资说明。 | 毛瑟包装解决方案控股公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 12429 TAE 4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US 12429 TAE 47 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4324000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3892021.59000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.336566396486 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-04-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | CIDRON AIDA FINCO SARL |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 98450036A07991DEBF10 |
| C.发行名称或投资说明。 | Cidron Aida Finco Sarl |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2325700321 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2993000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2610318.10000000 |
| 汇率。 | 0.87199200 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.567098592739 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-04-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | MHP Lux SA |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 222100RHC7R1WZ1J3M44 |
| C.发行名称或投资说明。 | MHP Lux SA |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1713469911 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1057000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 472479.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.283651703598 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-04-03 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.95000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 车轮BIDCO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 213800GGDN5YSVU1G348 |
| C.发行名称或投资说明。 | 车轮Bidco有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS2364424460 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3783000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3405598.90000000 |
| 汇率。 | 0.87199200 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.044543629998 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
新泽西
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Virtusa公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | C77OMXDER63WLJCSKT03 |
| C.发行名称或投资说明。 | 维尔图萨公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 小行星92837TAA0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US92837TAA07 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1904000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1365781.79000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.819944021802 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-12-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 亲和力游戏 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 亲和力游戏 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 00842XAA 7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US 00842 XAA 72 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2139000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1785534.96000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.071941892102 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-12-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 道富环球顾问 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300BZ5TGIFZUZDZ37 |
| C.发行名称或投资说明。 | 道富机构美国政府货币市场基金 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 857492706 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国8574927062 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2304798.57000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2304798.57000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.383680630952 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 捷豹路虎汽车 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900 L73 GEWN1O5 NH84 |
| C.发行名称或投资说明。 | 捷豹路虎汽车公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 1881005976 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 837430.95000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.502749784886 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-01-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | HSE金融萨尔 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 894500 G58 U7 EW 07 EK 366 |
| C.发行名称或投资说明。 | HSE财务部门 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2337308238 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 625000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 340204.96000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.204241281573 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-10-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | ENQUEST PLC |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 2138008 LJU 6 WEEE WOXJ 73 |
| C.发行名称或投资说明。 | EnQuest PLC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 0880578728 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 639725.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 729968.14000000 |
| 汇率。 | 0.87199200 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.438234728916 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2023-10-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 共识云解决方案 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Consensus Cloud Solutions Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 20848 VGA 3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US20848 VGA 35 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 913000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 822384.75000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.493716832601 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-10-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | CT Investment GMBH |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900VYBTC7HKBCNB72 |
| C.发行名称或投资说明。 | CT Investment GmbH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2336345140 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3400000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2758398.64000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.655998411441 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
德国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-04-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | LHMC FINCO 2 SARL |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900VNJ7A4DAOPXL 60 |
| C.发行名称或投资说明。 | LHMC Finco 2 Sarl |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2059778212 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 246424.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 207861.27000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.124789045328 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-10-02 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 加拿大皇家银行 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | ES7IP3U3RHIGC71XBU11 |
| C.发行名称或投资说明。 | 买入美元/卖出欧元 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 22 JNKBBNDQD |
| 其他唯一标识符的描述。 | 贸易识别符 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -5672.15000000 |
| 汇率。 | 1.00995764 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.00340526247 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 导数 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 加拿大皇家银行 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | ES7IP3U3RHIGC71XBU11 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 591000.00000000 |
| 售出货币的说明。 |
欧元成员国
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 579500.91000000 |
| 购买币种的说明。 |
美元
|
| 三、结算日期。 | 2022-11-29 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -5672.15000000 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 591000.00000000 |
| 售出货币的说明。 |
欧元成员国
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 579500.91000000 |
| 购买币种的说明。 |
美元
|
| 三、结算日期。 | 2022-11-29 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -5672.15000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 摩根士丹利国际公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
| C.发行名称或投资说明。 | 买入美元/卖出欧元 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 22 JTKBBM 2 R8 |
| 其他唯一标识符的描述。 | 贸易识别符 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 10027.88000000 |
| 汇率。 | 1.00995764 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.006020215174 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 导数 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 摩根士丹利国际公司 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 1559869.50000000 |
| 售出货币的说明。 |
欧元成员国
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 1554517.90000000 |
| 购买币种的说明。 |
美元
|
| 三、结算日期。 | 2022-11-29 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 10027.88000000 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 1559869.50000000 |
| 售出货币的说明。 |
欧元成员国
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 1554517.90000000 |
| 购买币种的说明。 |
美元
|
| 三、结算日期。 | 2022-11-29 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 10027.88000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 亚当斯·霍姆斯公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 亚当斯家园公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 00623PAA9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US00623PAA93 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2023000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1636696.88000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.982587285966 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-02-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | ILIAD HOLDING SAS |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 9695009 PXA 7OI9NXN582 |
| C.发行名称或投资说明。 | 伊利亚特持有萨苏 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 449691 AC 8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US 449691 AC 82 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1568000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1419040.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.851917468235 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
法国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-10-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 斯台普斯公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | XQM2JINI1UL7642TU573 |
| C.发行名称或投资说明。 | 斯台普斯公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 855030 AP7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US 855030 AP 77 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 8205000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5975339.74000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 3.587281756079 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-04-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 10.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 苔藓溪资源 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 54930037SL MSPWKYIX 36 |
| C.发行名称或投资说明。 | 莫斯溪资源控股公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 61965 RAB1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US 61965 RAB15 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 548000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 526080.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.315830943235 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-05-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 10.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 阿联酋房地产开发有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 635400XB1OTSHRSWBF 77 |
| C.发行名称或投资说明。 | 阿联酋房地产债券有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 1720817540 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 155150.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.093143953092 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 房地产投资信托基金 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2022-12-12 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 格鲁吉亚银行JSC |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 RPLD8RXL 49 Z691 |
| C.发行名称或投资说明。 | 佐治亚银行JSC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 1970667769 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 526000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 518767.50000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.311440900328 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
佐治亚州
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2024-06-28 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 11.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | BEP V模块化服务 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 213800 K8 U94 KVZL98 H64 |
| C.发行名称或投资说明。 | BEP V模块化服务财务有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2397448346 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2700000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1841109.21000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.105305767933 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-11-30 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | TalktTalk电信集团 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 213800WF53FVDRNHRF44 |
| C.发行名称或投资说明。 | TalkTalk Telecom Group Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2121167345 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1600000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1449554.58000000 |
| 汇率。 | 0.87199200 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.870236827617 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-02-20 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | HUSKY III Holding Limited |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 赫斯基三世控股有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 44810RAA6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US 44810 RAA68 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4495000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4107441.10000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.465893014176 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大(联邦级)
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-02-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 13.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 阿根廷能源北方 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 213800BMMUN 3AKWBIO91 |
| C.发行名称或投资说明。 | 伊萨卡能源北海有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 46567 TAB0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US46567 TAB08 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 5236000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5168874.48000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 3.103122153447 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 9.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 墨西哥石油公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300CAZKPF4HKMPX17 |
| C.发行名称或投资说明。 | 墨西哥石油公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 1824424706 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1400000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1013450.08000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.608422473176 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-02-26 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 摩根士丹利国际公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
| C.发行名称或投资说明。 | 买入美元/卖出欧元 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 22 JTKBBM 2SK |
| 其他唯一标识符的描述。 | 贸易识别符 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4101.85000000 |
| 汇率。 | 1.00995764 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.002462536409 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 导数 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 摩根士丹利国际公司 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 639051.24000000 |
| 售出货币的说明。 |
欧元成员国
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 636852.39000000 |
| 购买币种的说明。 |
美元
|
| 三、结算日期。 | 2022-11-29 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 4101.85000000 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 639051.24000000 |
| 售出货币的说明。 |
欧元成员国
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 636852.39000000 |
| 购买币种的说明。 |
美元
|
| 三、结算日期。 | 2022-11-29 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 4101.85000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | MONITCHEM HOLDCO 2 SA |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 222100 IQ 8 LHD0 M05 LB 11 |
| C.发行名称或投资说明。 | 辉瑞控股公司2 SA |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2057887437 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3150000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2840444.61000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.705254524758 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-09-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 9.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 阿贤电信 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 984500C6 FIA50FZSE 337 |
| C.发行名称或投资说明。 | 阿贤电信 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 05466AAA1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US 05466AAA 16 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1447000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1237185.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.742741228533 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
毛里求斯
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-02-16 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Jerroeld FinCo PLC |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 213800F7AYNHLL1BPR31 |
| C.发行名称或投资说明。 | Jerroeld Finco PLC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2112899021 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2900000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2735403.54000000 |
| 汇率。 | 0.87199200 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.642193354943 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-01-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 嘉年华公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | F1OF2ZSX47CR0BCWA982 |
| C.发行名称或投资说明。 | 嘉年华公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2010030596 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 236000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 227979.33000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.136866877342 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴拿马
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-02-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 10.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | SHERWOOD FINANCING PLC |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 259400 SSZWSSPNYW 7 K 08 |
| C.发行名称或投资说明。 | 舍伍德金融有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2010026990 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4710000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3916033.63000000 |
| 汇率。 | 0.87199200 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.350981970623 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-11-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Altice France Holding SA |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5299000JVHXKJPOE6H40 |
| C.发行名称或投资说明。 | Altice France Holding SA |
| D.CUSIP(如果有)。 | 02156TAA2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US02156 TAA25 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 10000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 6466709.20000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 3.882274304796 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-02-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 共识云解决方案 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Consensus Cloud Solutions Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 20848 VAB 1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US20848 VAB 18 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2576000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2273786.62000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.365062676610 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-10-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | DKT Finance ApS |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900 CPZ2SMDPG5RV48 |
| C.发行名称或投资说明。 | DKT Finance ApS |
| D.CUSIP(如果有)。 | 255882 AA 0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US 255882 AA 01 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3840000.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.305335352085 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
丹麦
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2023-06-17 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 9.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | NCL FINANCE LTD |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | NCL Finance Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 小行星62888HAA7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US62888HAA77 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3303000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2568082.50000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.541742545396 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
百慕大群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-03-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | PRESTIGEBIDCO GMBH |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900CSF 1DNOCHMI763 |
| C.发行名称或投资说明。 | PrestigeBidCo GmbH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2499279029 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2176000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1962655.70000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.178275929474 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
德国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
| 二、年化增长率。 | 7.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | MOTION BONDCO DAC |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 635400KFD3IETNQLA755 |
| C.发行名称或投资说明。 | Motion Bondco DAC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 小行星61978XAA5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US61978XAA54 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3346320.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.008955675883 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
爱尔兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-11-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Enerflex有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 54930014 N7872 VUS 3F89 |
| C.发行名称或投资说明。 | EnerFlex Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 29269 RAA3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US 29269 RAA32 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1777000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1728665.60000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.037800499899 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大(联邦级)
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-10-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 9.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 加拿大皇家银行 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | ES7IP3U3RHIGC71XBU11 |
| C.发行名称或投资说明。 | 买入美元/卖出欧元 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 22 JRKBBM 7 Z3 |
| 其他唯一标识符的描述。 | 贸易识别符 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 32476.43000000 |
| 汇率。 | 1.00995764 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.019497151611 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 导数 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 加拿大皇家银行 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | ES7IP3U3RHIGC71XBU11 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 2084218.76000000 |
| 售出货币的说明。 |
欧元成员国
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 2096145.91000000 |
| 购买币种的说明。 |
美元
|
| 三、结算日期。 | 2022-11-29 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 32476.43000000 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 2084218.76000000 |
| 售出货币的说明。 |
欧元成员国
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 2096145.91000000 |
| 购买币种的说明。 |
美元
|
| 三、结算日期。 | 2022-11-29 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 32476.43000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Summer BidCo BV |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 724500 EOJYP 21 L3XM 206 |
| C.发行名称或投资说明。 | Summer BidCo BV |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 1843436731 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2914672.99000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2127948.34000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.277508993649 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-11-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 9.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 处女媒体供应商鳍 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 635400SSKC2QCGEPIQ43 |
| C.发行名称或投资说明。 | 维珍媒体供应商融资票据III DAC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2187646901 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 5000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4580030.55000000 |
| 汇率。 | 0.87199200 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.749611026184 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
爱尔兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 爱格集团有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 2138003 OUK4UQHRJLT 65 |
| C.发行名称或投资说明。 | EG Group Limited 2021年欧元第二期连续贷款 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | GX 193149 |
| 其他唯一标识符的描述。 | LoanX ID |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3500000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2997691.94000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.799657605193 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
贷款
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-04-30 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
| 二、年化增长率。 | 8.19000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 摩根士丹利国际公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
| C.发行名称或投资说明。 | 买入美元/卖出欧元 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 22 JSKBB00 RV |
| 其他唯一标识符的描述。 | 贸易识别符 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 9485.18000000 |
| 汇率。 | 1.00995764 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.005694406451 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 导数 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 摩根士丹利国际公司 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 700000.00000000 |
| 售出货币的说明。 |
欧元成员国
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 702583.56000000 |
| 购买币种的说明。 |
美元
|
| 三、结算日期。 | 2022-11-29 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 9485.18000000 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 700000.00000000 |
| 售出货币的说明。 |
欧元成员国
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 702583.56000000 |
| 购买币种的说明。 |
美元
|
| 三、结算日期。 | 2022-11-29 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 9485.18000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 摩根士丹利国际公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
| C.发行名称或投资说明。 | 买入美元/卖出欧元 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 22 JNKBTS 124 |
| 其他唯一标识符的描述。 | 贸易识别符 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -426235.50000000 |
| 汇率。 | 1.00995764 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.25588952251 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 导数 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 摩根士丹利国际公司 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 90451000.00000000 |
| 售出货币的说明。 |
欧元成员国
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 89132966.12000000 |
| 购买币种的说明。 |
美元
|
| 三、结算日期。 | 2022-11-29 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -426235.50000000 |
| 一、售出货币的数量和说明。 |
| 售出的币种数量。 | 90451000.00000000 |
| 售出货币的说明。 |
欧元成员国
|
| 二、购买货币的金额和说明。 |
| 购买的币种数量。 | 89132966.12000000 |
| 购买币种的说明。 |
美元
|
| 三、结算日期。 | 2022-11-29 |
| 四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -426235.50000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 夏季BC HOLDCO A SARL |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 984500EFA 0BRE008996 |
| C.发行名称或投资说明。 | BC夏季Holdco A Sarl |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2067265392 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 6397473.46000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4905157.46000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.944800234397 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-10-31 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 9.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 道富环球顾问 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300BZ5TGIFZUZDZ37 |
| C.发行名称或投资说明。 | 道富机构美国政府货币市场基金 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 857492706 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国8574927062 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 10911495.30000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 10911495.30000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 6.550691630001 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | CIRSA FINANCE INTER |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900KUJN6DHWH2K029 |
| C.发行名称或投资说明。 | Cirsa Finance International |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1849558900 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 5264856.70000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5189309.24000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 3.115390115592 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2023-12-20 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 冲击金融PL |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 2138006 IJRIU 1 Q5 DN 388 |
| C.发行名称或投资说明。 | Punch Finance PLC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2357308472 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2740000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2724313.98000000 |
| 汇率。 | 0.87199200 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.635535762571 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-06-30 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 非常GRP资助PLC/The |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 9845005 CC 91 D50 AF 8202 |
| C.发行名称或投资说明。 | 非常集团融资公司/The |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2370619699 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4095000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3181637.56000000 |
| 汇率。 | 0.87199200 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.910088943904 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-08-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 法国电力公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300X3UK4GG3FNMO06 |
| C.发行名称或投资说明。 | 法国电力公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | FR0011697028 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2688039.21000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.613758286095 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
法国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-01-22 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 墨西哥SIXSIGMA网络 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493000VGOF3UCTUXW26 |
| C.发行名称或投资说明。 | Sixsigma网络墨西哥公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 83006LAB9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US83006LAB99 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1500000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1242197.90000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.745750711759 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-05-02 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Frontier Communications |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 前沿通信控股有限责任公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 35908 MAB6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US 35908 MAB63 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3088000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2414816.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.449729347286 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-01-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | CIRSA FINANCE INTER |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900KUJN6DHWH2K029 |
| C.发行名称或投资说明。 | Cirsa Finance International |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2550380443 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1590000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1573281.19000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.944515819291 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-11-30 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 10.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 缝合AK Rabobank |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | DG 3RU 1DBUFHT 4ZF9WN62 |
| C.发行名称或投资说明。 | AK荷兰合作银行认证 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS1002121454 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 5000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4662265.66000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.798980689274 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2049-12-29 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
| 二、年化增长率。 | 6.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 苔藓溪资源 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 54930037SL MSPWKYIX 36 |
| C.发行名称或投资说明。 | 莫斯溪资源控股公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 61965 RAA3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US 61965 RAA32 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2567000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2361640.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.417805255442 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-01-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 夏季BIDCO BV |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 724500 EOJYP 21 L3XM 206 |
| C.发行名称或投资说明。 | Summer BidCo BV |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2111948472 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3769043.60000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2699926.81000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.620894979983 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-11-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 9.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 加丰克卢克斯控股公司3 SA |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 2221007 QVSNJV7EWBX 69 |
| C.发行名称或投资说明。 | Garfunkelux Holdco 3 SA |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2250155541 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4214000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3438984.16000000 |
| 汇率。 | 0.87199200 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.064586395653 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-11-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | CSC控股有限责任公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 3HG2WD2W22M120IUG49 |
| C.发行名称或投资说明。 | CSC控股有限责任公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 126307 AY3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US 126307 AY37 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3465480.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.080493113527 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-04-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTER |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900 ONXKBELT7 EW 052 |
| C.发行名称或投资说明。 | 契普拉帕姆Arzneimittel GmbH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2243548273 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3300000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2747907.38000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.649700007127 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
德国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-01-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Sigma Holdco BV |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900 RAPCKVT 00 GAO59 |
| C.发行名称或投资说明。 | Sigma Holdco BV |
| D.CUSIP(如果有)。 | 82660CAA0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US 82660 CAA09 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4300000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2634911.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.581862884869 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-05-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 银河金融有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 984500 E65 BE 1F6988518 |
| C.发行名称或投资说明。 | 银河金融公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2028892987 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 6300000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5687102.63000000 |
| 汇率。 | 0.87199200 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 3.414239256218 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
新泽西
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-07-31 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 9.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | BELLIS ACQUISTION CO PL |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 259400CYE2267UB4A481 |
| C.发行名称或投资说明。 | Bellis Acquisition Co PLC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2404741238 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3600000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3473247.46000000 |
| 汇率。 | 0.87199200 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.085156290645 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-02-16 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 萨姆瓦尔达纳母亲AU |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 7245003 HPQ1HG4CHTL79 |
| C.发行名称或投资说明。 | Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 1635870923 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 963000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 847341.79000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.508699735361 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2024-07-06 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 1.80000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 韦瑟福德国际 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300A2JKMG5PGOGF82 |
| C.发行名称或投资说明。 | 韦瑟福德国际有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 947075AU1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US947075AU14 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3687000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3474997.50000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.086206923218 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
百慕大群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-04-30 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 8.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | TEVA PHARM FNC NL II |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300HSQCIKJAOYIT 23 |
| C.发行名称或投资说明。 | Teva制药金融荷兰II BV |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2406607171 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3500000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2780069.97000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.669008745602 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-05-09 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | HT TROPLAST AG |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900Y2N2GAY3FXGP 86 |
| C.发行名称或投资说明。 | HT Troplast GmbH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2198388675 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4865000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4182335.53000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.510855716560 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
德国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 9.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Altice France Holding SA |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5299000JVHXKJPOE6H40 |
| C.发行名称或投资说明。 | Altice France Holding SA |
| D.CUSIP(如果有)。 | 02156TAB0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US02156 TAB08 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2700000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2104029.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.263149071748 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-05-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 10.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | MONITCHEM HOLDCO 2 SA |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 222100 IQ 8 LHD0 M05 LB 11 |
| C.发行名称或投资说明。 | 辉瑞控股公司2 SA |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | XS 2057887197 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1803456.90000000 |
| 汇率。 | 1.01189000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.082701288419 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-09-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 9.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | CIMPRESS PLC |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300X1 IFD75 XISOR81 |
| C.发行名称或投资说明。 | Cimpress PLC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 17186 AAC 6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US17186 AAC 60 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3432000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2050620.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.231085098878 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
爱尔兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | NCL股份有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | UNZWILHE4KMRP9K2L524 |
| C.发行名称或投资说明。 | NCL股份有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 62886 HBG5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US 62886 HBG 56 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 785000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 625354.55000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.375430195755 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
百慕大群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-02-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 克莱德代尔收购 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900QKSDYFR3K5YD98 |
| C.发行名称或投资说明。 | 克莱德斯代尔收购控股公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 18972 EAA 3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US18972 EAA 38 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1460000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1386124.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.832156421764 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-04-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Morgan Stanley & Co. International PLC |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
| c. Title of the issue or description of the investment. | PURCHASED USD / SOLD EUR |
| d. CUSIP (if any). | 000000000 |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used |
| Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used | 22JQKBBNRWJ |
| Description of other unique identifier. | Trade Identifier |
Item C.2. Amount of each investment.
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 1.00000000 |
| Units |
Number of contracts
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
Euro Member Countries
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | -635.28000000 |
| Exchange rate. | 1.00995764 |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | -0.00038138891 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Derivative-foreign exchange
|
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. | OTHER |
| If "other", provide a brief description. | derivative |
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | |
| ii. Annualized rate. | |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Type of derivative instrument that most closely represents the investment, selected from among the following (forward, future, option, swaption, swap (including but not limited to total return swaps, credit default swaps, and interest rate swaps), warrant, other). |
Forward
|
b. Counterparty.
i. Provide the name and LEI (if any) of counterparty (including a central counterparty).
| Counterparty Record: 1 | |
| Name of counterparty. | Morgan Stanley & Co. International PLC |
| LEI (if any) of counterparty. | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
| i. Amount and description of currency sold. |
| Amount of currency sold. | 362611.41000000 |
| Description of currency sold. |
Euro Member Countries
|
| ii. Amount and description of currency purchased. |
| Amount of currency purchased. | 358400.98000000 |
| Description of currency purchased. |
United States Dollar
|
| iii. Settlement date. | 2022-11-29 |
| iv. Unrealized appreciation or depreciation. Depreciation shall be reported as a negative number. | -635.28000000 |
| i. Amount and description of currency sold. |
| Amount of currency sold. | 362611.41000000 |
| Description of currency sold. |
Euro Member Countries
|
| ii. Amount and description of currency purchased. |
| Amount of currency purchased. | 358400.98000000 |
| Description of currency purchased. |
United States Dollar
|
| iii. Settlement date. | 2022-11-29 |
| iv. Unrealized appreciation or depreciation. Depreciation shall be reported as a negative number. | -635.28000000 |
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
Item C.1. Identification of investment.
| a. Name of issuer (if any). | MAJORDRIVE HOLDINGS IV L |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
| c. Title of the issue or description of the investment. | MajorDrive Holdings IV LLC |
| d. CUSIP (if any). | 56085RAA8 |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | ISIN |
| ISIN | US56085RAA86 |
Item C.2. Amount of each investment.
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 3506000.00000000 |
| Units |
Principal amount
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 2470678.20000000 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 1.483266093251 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. | 2029-06-01 |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
| ii. Annualized rate. | 6.38000000 |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in
which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker
(if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
NPORT-P/A: Part E: Explanatory Notes (if any)
| The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable. |
| Note Item | B.5.a |
| Explanatory Notes | Monthly returns presented in Item B.5(a) have been calculated without deducting any applicable sales loads or redemption fees. |
NPORT-P/A: Signatures
The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
| Registrant: | abrdn Income Credit Strategies Fund |
| By(Signature): | Sharon Ferrari |
| Name: | Sharon Ferrari |
| Title: | Assistant Treasurer |
| Date: | 2024-03-08 |