| 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的截至该季度的季度报告 |
| 根据1934年《证券交易法》第13条或第15条（d）款的过渡报告， |
| (述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) |
| 每个班级的标题 |
交易代码 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
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| 期中考试 期货ETF |
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| ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | ||||||
非加速 文件服务器 |
☐ | 较小的报告公司 | ||||||
| 新兴成长型公司 | ||||||||
页面 |
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| 第一部分财务信息 |
||||
| 项目1.财务报表 |
3 |
|||
| 项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 |
139 |
|||
| 第3项关于市场风险的定量和定性披露。 |
194 |
|||
| 项目4.控制和程序 |
209 |
|||
| 第二部分：其他信息 |
||||
| 项目1.法律诉讼 |
211 |
|||
| 第1A项。风险因素。 |
211 |
|||
| 第二项股权证券的未登记销售和募集资金的使用。 |
213 |
|||
| 第3项高级证券违约 |
215 |
|||
| 第4项矿山安全信息披露 |
215 |
|||
| 第5项其他资料 |
215 |
|||
| 项目6.展品。 |
216 |
|||
| 文件 |
页面 |
|||
| 财务状况表、投资表、经营表、股东权益变动表和现金流量表： |
||||
| ProShares做空欧元 |
4 |
|||
| ProShares Short VIX短期期货ETF |
9 |
|||
| ProShares超彭博原油 |
14 |
|||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
19 |
|||
| ProShares超级欧元 |
24 |
|||
| ProShares Ultra Gold |
29 |
|||
| ProShares超银牌 |
34 |
|||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
39 |
|||
| ProShares超级日元 |
44 |
|||
| ProShares UltraShort澳元 |
49 |
|||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
54 |
|||
| ProShares UltraShort彭博天然气 |
59 |
|||
| ProShares UltraShort欧元 |
64 |
|||
| ProShares UltraShort金牌 |
69 |
|||
| ProShares UltraShort银牌 |
74 |
|||
| ProShares UltraShort日元 |
79 |
|||
| ProShares VIX期中考试期货ETF |
84 |
|||
| ProShares VIX短期期货ETF |
89 |
|||
| ProShares Trust II |
94 |
|||
| 财务报表附注 |
98 |
|||
2021年6月30日 (未经审计) |
12月31日， 2020 |
|||||||
资产 |
||||||||
现金 |
$ | $ | ||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
非复发性 应付费用及开支 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
售出的期货合约 |
||||||||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
欧元外汇货币期货—CME，到期日期2021年9月 |
$ | $ | ||||||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ||||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
救赎—，—， |
— | — | ( |
) | — | |||||||||||
净增加（赎回）—，—，（ |
— | — | ( |
) | — | |||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ||||||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | — | |||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资未实现增值（折旧）变动 |
— | |||||||
期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ||||||
应收利息减少(增加) |
||||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
期货合约应付金额增加(减少) |
— | ( |
) | |||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
||||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | — | |||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | — | |||||
现金净增(减) |
( |
) | ||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
2021年6月30日 (未经审计) |
12月31日， 2020 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
| 现金 |
||||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
| 应收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总资产 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
| 应付经纪佣金和期货账户手续费 |
||||||||
| 应向保荐人付款 |
||||||||
| 非复发性 应付费用及开支 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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| 流通股 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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本金 金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
VIX Futures—Cboe，2021年7月到期 |
$ | $ | ||||||||||
VIX期货—Cboe，到期日期2021年8月 |
||||||||||||
| $ | ||||||||||||
| ^^ |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
未来 收费的账户 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ||||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，还增加了几个 |
||||||||||||||||
赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增持(赎回)( |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至6月30日的六个月， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现净收益(亏损) |
— | |||||||
| 投资未实现增值（折旧）变动 |
||||||||
| 期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 应收利息减少(增加) |
||||||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
||||||||
| 经纪佣金增加（减少）， 期货账户 应付费用 |
||||||||
| 期货合约应付金额增加(减少) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
||||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
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| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 现金净增(减) |
||||||||
| 期初现金 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 期末现金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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2021年6月30日 (未经审计) |
12月31日， 2020 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
| 现金 |
||||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
| 互换协议的未实现增值 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
| 应收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总资产 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 为赎回股本支付的款项 |
— | |||||||
| 经纪佣金， 期货账户 应付费用 |
— | |||||||
| 应向保荐人付款 |
||||||||
| 购买应付证券 |
— | |||||||
| 非复发性 应付费用及开支 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 承付款和或有事项(附注2) |
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| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| |
|
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| 总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
| |
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| 流通股 |
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| |
|
|
|
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| 每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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本金 金额 |
价值 |
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美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
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美国国库券 ^^ : |
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† |
$ | $ | ||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
† |
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美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
WTI原油—NYMEX，2021年9月到期 |
$ | $ | ||||||||||
WTI原油—NYMEX，2021年12月到期 |
||||||||||||
WTI原油—NYMEX，到期日2022年6月 |
||||||||||||
| $ | ||||||||||||
已支付的费率 (已收到) * |
终端 日期 |
名义金额 按价值计算 ** |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
|||||||||||||
与花旗银行基于彭博大宗商品平衡WTI原油指数的互换协议 |
% | $ | $ | |||||||||||||
与高盛国际基于彭博大宗商品均衡WTI原油指数的互换协议 |
||||||||||||||||
与摩根士丹利国际PLC基于彭博大宗商品均衡WTI原油指数的掉期协议 |
||||||||||||||||
基于彭博大宗商品均衡WTI原油指数与法国兴业银行的互换协议 |
||||||||||||||||
基于彭博大宗商品均衡WTI原油指数与瑞银集团的互换协议 |
||||||||||||||||
| |
未变现总额 欣赏 |
$ | ||||||||||||||
| † | 全部或部分质押作为互换协议抵押品的金额。 |
| ^ | 本报告的头寸及交易对手截至2021年6月30日。养恤基金持续评估不同交易对手，交易对手可能会有所变动。可随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
| * | 反映截至2021年6月30日的浮动融资利率（不包括任何佣金），即已支付予交易对手方或自交易对手方收取的掉期协议名义金额。总回报掉期协议付款于终止/到期时到期。 |
| ** | 对于掉期协议，正数代表对基准指数的“多头”敞口。负值代表对基准指数的“做空”敞口。 |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
期货账户 收费 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
互换协议 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
— | — | ||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
||||||||||||||||
互换协议 |
( |
) | ||||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
||||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，还增加了几个 |
||||||||||||||||
赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增持(赎回)( |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
||||||||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现净收益(亏损) |
— | ( |
) | |||||
| 投资未实现增值（折旧）变动 |
( |
) | ||||||
| 售出应收证券减少(增加) |
— | ( |
) | |||||
| 期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
||||||||
| 经纪佣金增加（减少）， 期货账户 应付费用 |
— | |||||||
| 期货合约应付金额增加(减少) |
— | |||||||
| 购买的应付证券增加(减少) |
— | |||||||
| |
|
|
|
|||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
||||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
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| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
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| 现金净增(减) |
( |
) | ||||||
| 期初现金 |
||||||||
| |
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|
|
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| 期末现金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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2021年6月30日 (未经审计) |
12月31日， 2020 |
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| 资产 |
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| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
| 现金 |
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| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应收账款 |
— | |||||||
| 应收利息 |
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| |
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| 总资产 |
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| |
|
|
|
|||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 为赎回股本支付的款项 |
— | |||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
— | |||||||
| 经纪佣金， 期货账户 应付费用 |
— | |||||||
| 应向保荐人付款 |
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| 非复发性 应付费用及开支 |
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| 总负债 |
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| |
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| 承付款和或有事项(附注2) |
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| 股东权益 |
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| 股东权益 |
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| 总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
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| 流通股 |
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| 每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
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| 每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
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本金 金额 |
价值 |
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美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
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美国国库券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
天然气—NYMEX，2021年9月到期 |
$ | $ | ||||||||||
| ^^ |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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投资收益 |
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利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
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经纪佣金 |
||||||||||||||||
期货账户 收费 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
— | ( |
) | |||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
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美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
||||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，还增加了几个 |
||||||||||||||||
赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增持(赎回)( |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
||||||||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资未实现增值（折旧）变动 |
||||||||
| 期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ||||||
| 应收利息减少(增加) |
||||||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 经纪佣金增加（减少）， 期货账户 应付费用 |
— | |||||||
| 期货合约应付金额增加(减少) |
— | |||||||
| |
|
|
|
|||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
||||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金净增(减) |
( |
) | ||||||
| 期初现金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末现金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2021年6月30日 (未经审计) |
12月31日， 2020 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | — | |||||
现金 |
||||||||
与经纪商就外币远期合约的单独现金余额 |
— | |||||||
外币远期合约未实现升值 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
为赎回股本支付的款项 |
— | |||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
外币远期合约未实现折旧 |
||||||||
非复发性 应付费用及开支 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
本金 金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
† |
$ | $ | ||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
结算日期 |
合同金额 以当地货币表示 |
合同金额 以美元计价 |
未实现 欣赏 (折旧)/ 价值 |
|||||||||||||
采购合同 |
||||||||||||||||
与高盛国际合作的欧元 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||||||
欧元与瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
未变现总额 折旧 |
|
$ | ( |
) | |||||||||||
销售合同 |
||||||||||||||||
欧元与瑞银集团 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
| |
完全未实现 欣赏 |
$ | ||||||||||||||
作为外币远期合约抵押品的全部或部分金额。 | |
| ^ | 本报告的头寸及交易对手截至2021年6月30日。养恤基金持续评估不同交易对手，交易对手可能会有所变动。可随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，还增加了几个 |
||||||||||||||||
赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增加（赎回）—，—，（ |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资未实现增值（折旧）变动 |
||||||||
应收利息减少(增加) |
||||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
现金净增(减) |
( |
) | ||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
2021年6月30日 (未经审计) |
2020年12月31日 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
| 现金 |
||||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
| 与经纪人达成掉期协议的单独现金余额 |
— | |||||||
| 互换协议的未实现增值 |
— | |||||||
| 出售股本应收账款 |
— | |||||||
| 未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
| 应收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总资产 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 经纪佣金， 未来 应付费用s 帐户 |
— | |||||||
| 应向保荐人付款 |
||||||||
| 掉期协议的未实现折旧 |
— | |||||||
| 非复发性 应付费用及开支 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| |
|
|
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| 总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
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| 流通股 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
本金金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
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美国国库券 ^^ : |
||||||||
† |
$ | $ | ||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
† |
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美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
黄金期货—COMEX，2021年8月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
已支付的费率 (已收到) * |
终端 日期 |
名义金额 按价值计算 ** |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
|||||||||||||
基于彭博黄金分类指数与花旗银行的互换协议 |
% | $ | $ | ( |
) | |||||||||||
基于彭博黄金分类指数的与高盛国际的互换协议 |
( |
) | ||||||||||||||
基于彭博黄金分类指数与瑞银集团的互换协议 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
未变现总额 折旧 |
$ | ( |
) | ||||||||||||
| † | 全部或部分质押作为互换协议抵押品的金额。 |
| ^ | 本报告的头寸及交易对手截至2021年6月30日。养恤基金持续评估不同交易对手，交易对手可能会有所变动。可随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
| * | 反映截至2021年6月30日的浮动融资利率（不包括任何佣金），即已支付予交易对手方或自交易对手方收取的掉期协议名义金额。总回报掉期协议付款于终止/到期时到期。 |
| ** | 对于掉期协议，正数代表对基准指数的“多头”敞口。负值代表对基准指数的“做空”敞口。 |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
期货账户 收费 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ||||||||||||||
互换协议 |
||||||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
— | — | — | |||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
互换协议 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，还增加了几个 |
||||||||||||||||
赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增持(赎回) |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现净收益(亏损) |
( |
) | — | |||||
| 投资未实现增值（折旧）变动 |
( |
) | ||||||
| 期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 应收利息减少(增加) |
||||||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
| 经纪佣金增加（减少）， 期货账户 应付费用 |
— | |||||||
| |
|
|
|
|||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
||||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金净增(减) |
( |
) | ||||||
| 期初现金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末现金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2021年6月30日 (未经审计) |
12月31日， 2020 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
| 现金 |
||||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
| 与经纪人达成掉期协议的单独现金余额 |
— | |||||||
| 互换协议的未实现增值 |
— | |||||||
| 未平仓期货合约的应收账款 |
— | |||||||
| 应收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总资产 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
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| 未平仓期货合约的应付款项 |
— | |||||||
| 经纪佣金， 期货账户 应付费用 |
— | |||||||
| 应向保荐人付款 |
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| 掉期协议的未实现折旧 |
— | |||||||
| 非复发性 应付费用及开支 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
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| |
|
|
|
|||||
| 总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
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|
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| 流通股 |
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| |
|
|
|
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| 每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
| |
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|
|
|||||
| 每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
本金 金额 |
价值 |
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| 美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
| 美国国库券 ^^ : |
||||||||
| † |
$ | $ | ||||||
| † |
||||||||
| † |
||||||||
| † |
||||||||
| † |
||||||||
| † |
||||||||
| |
|
|||||||
| 美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
| |
|
|||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
| 白银期货—COMEX，2021年9月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
已支付的费率 (已收到) * |
终端 日期 |
名义金额 按价值计算 ** |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
|||||||||||||
| 基于彭博白银分类指数与花旗银行的互换协议 |
% | $ | $ | ( |
) | |||||||||||
| 基于彭博白银分类指数与高盛国际的互换协议 |
( |
) | ||||||||||||||
| 与摩根士丹利国际有限公司基于彭博白银分类指数的掉期协议 |
( |
) | ||||||||||||||
| 基于彭博白银分类指数与瑞银集团的掉期协议 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||
| |
未变现总额 折旧 |
$ | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||
| † | 全部或部分质押作为互换协议抵押品的金额。 |
| ^ | 本报告的头寸及交易对手截至2021年6月30日。养恤基金持续评估不同交易对手，交易对手可能会有所变动。可随时添加新的交易对手。 |
| ^^ | |
| * | 反映截至2021年6月30日的浮动融资利率（不包括任何佣金），即已支付予交易对手方或自交易对手方收取的掉期协议名义金额。总回报掉期协议付款于终止/到期时到期。 |
| ** | 对于掉期协议，正数代表对基准指数的“多头”敞口。负值代表对基准指数的“做空”敞口。 |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
期货账户 收费 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
||||||||||||||||
互换协议 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
— | — | — | |||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ||||||||||||||
互换协议 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
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) | $ | ( |
) | ||||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，还增加了几个 |
||||||||||||||||
赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增持(赎回) |
( |
) | ||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现净收益(亏损) |
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未实现净增值(折旧)变动 |
( |
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) | ( |
) | ||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六个月 6月30日， |
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2021 |
2020 |
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| 经营活动现金流 |
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| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现净收益(亏损) |
( |
) | — | |||||
| 投资未实现增值（折旧）变动 |
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| 期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 应收利息减少(增加) |
||||||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
| 经纪佣金增加（减少）， 期货账户 应付费用 |
— | |||||||
| 期货合约应付金额增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
||||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金净增(减) |
( |
) | ||||||
| 期初现金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末现金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2021年6月30日 (未经审计) |
12月31日， 2020 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
| 现金 |
||||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
| 与经纪人达成掉期协议的单独现金余额 |
— | |||||||
| 出售股本应收账款 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
| 应收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总资产 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
| 经纪佣金， 期货账户 应付费用 |
||||||||
| 应向保荐人付款 |
||||||||
| 掉期协议的未实现折旧 |
— | |||||||
| 购买应付证券 |
— | |||||||
| 非复发性 应付费用及开支 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已发行股份(注1) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股资产净值(注1) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股市值(注1)(注2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
本金金额 |
价值 |
|||||||
| 美国政府和机构的短期债务 ( |
||||||||
| 美国国库券 ^^ : |
||||||||
| † |
$ | $ | ||||||
| |
||||||||
| |
||||||||
| |
|
|||||||
| 美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
| |
|
|||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
| VIX Futures—Cboe，2021年7月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
| VIX期货—Cboe，到期日期2021年8月 |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|||||||||||
| $ | ( |
) | ||||||||||
| |
|
|||||||||||
已支付的费率 (已收到) * |
终端 日期 |
名义金额 按价值计算 ** |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
|||||||||||||
| 根据iPath Series B S & P 500 VIX短期期货ETN iNAV指数与高盛公司达成互换协议 |
% | $ | $ | |||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||
| 未变现总额 折旧 |
$ | |||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||
| † |
全部或部分 已承诺 作为科尔 a 特拉尔 供换用 协议。 |
| ^ | 本报告的头寸及交易对手截至2021年6月30日。养恤基金持续评估不同交易对手，交易对手可能会有所变动。可随时添加新的交易对手。 |
| ^^ | |
| * | 反映截至2021年6月30日的浮动融资利率（不包括任何佣金），即已支付予交易对手方或自交易对手方收取的掉期协议名义金额。总回报掉期协议付款于终止/到期时到期。 |
| ** | 对于掉期协议，正数代表对基准指数的“多头”敞口。负值代表对基准指数的“做空”敞口。 |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
期货账户 收费 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
互换协议 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
— | — | ||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
互换协议 |
— | ( |
) | |||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，还增加了几个 |
||||||||||||||||
赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增持(赎回) |
( |
) | ||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现净收益(亏损) |
( |
) | — | |||||
| 投资未实现增值（折旧）变动 |
( |
) | ||||||
| 期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ||||||
| 应收利息减少(增加) |
||||||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
| 经纪佣金增加（减少）， f 资产帐户应付费用 |
( |
) | ||||||
| 期货合约应付金额增加(减少) |
( |
) | ||||||
| 购买的应付证券增加(减少) |
— | |||||||
| |
|
|
|
|||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
||||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金净增(减) |
( |
) | ||||||
| 期初现金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末现金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2021年6月30日 (未经审计) |
12月31日， 2020 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | — | |||||
现金 |
||||||||
与经纪商就外币远期合约的单独现金余额 |
— | |||||||
外币远期合约未实现升值 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
外币远期合约未实现折旧 |
||||||||
非复发性 应付费用及开支 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
本金 金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
† |
$ | $ | ||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
结算日期 |
合同金额 以当地货币表示 |
合同金额 以美元计价 |
未实现 欣赏 (折旧)/ 价值 |
|||||||||||||
采购合同 |
||||||||||||||||
日元与高盛国际 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||||||
日元与瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
未变现总额 折旧 |
|
$ | ( |
) | |||||||||||
销售合同 |
||||||||||||||||
日元与瑞银集团 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
| |
未变现总额 欣赏 |
$ | ||||||||||||||
| † | 全部或部分作为外币远期合约抵押品的金额。 |
| ^ | 本报告的头寸及交易对手截至2021年6月30日。养恤基金持续评估不同交易对手，交易对手可能会有所变动。可随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
外币远期合约 |
( |
) | ||||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
赎回—，—，—和 |
— | — | — | ( |
) | |||||||||||
—、—、—和（ |
— | — | — | ( |
) | |||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资未实现增值（折旧）变动 |
( |
) | ||||||
应收利息减少(增加) |
||||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
赎回股份的付款 |
— | ( |
) | |||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
— | ( |
) | |||||
现金净增(减) |
( |
) | ( |
) | ||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
2021年6月30日 (未经审计) |
12月31日， 2020 |
|||||||
资产 |
||||||||
现金 |
$ | $ | ||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
未平仓期货合约的应收账款 |
— | |||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
未平仓期货合约的应付款项 |
— | |||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
非复发性 应付费用及开支 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
澳大利亚元FX货币期货—CME，2021年9月到期 |
$ | $ | ||||||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ||||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
— | — | — | ( |
) | |||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ||||||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
— | ( |
) | |||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
— | |||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
— | ( |
) | |||||
投资未实现增值（折旧）变动 |
— | |||||||
期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | — | |||||
应收利息减少(增加) |
||||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
期货合约应付金额增加(减少) |
( |
) | ||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
||||||||
现金净增(减) |
||||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
2021年6月30日 (未经审计) |
2020年12月31日 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | — | |||||
| 现金 |
||||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
| 与经纪人达成掉期协议的单独现金余额 |
— | |||||||
| 未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
| 应收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总资产 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
| 经纪佣金， 资产帐户 f 应付费用 |
— | |||||||
| 应向保荐人付款 |
||||||||
| 应付非经常性费用和支出 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已发行股份(注1) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股资产净值(注1) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股市值(注1)(注2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
本金金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
WTI原油—NYMEX，2021年9月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
WTI原油—NYMEX，2021年12月到期 |
( |
) | ||||||||||
WTI原油—NYMEX，到期日2022年6月 |
( |
) | ||||||||||
| $ | ( |
) | ||||||||||
| ^^ |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
F 收费 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
互换协议 |
— | ( |
) | — | ||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
— | — | — | ( |
) | |||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
互换协议 |
— | ( |
) | — | ||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||
截至三个月 6月30日， |
止六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，还增加了几个 |
||||||||||||||||
赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增持(赎回) |
( |
) | ||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现净收益(亏损) |
— | |||||||
| 投资未实现增值（折旧）变动 |
( |
) | ||||||
| 期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ||||||
| 应收利息减少(增加) |
||||||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 经纪佣金增加（减少）， f 资产帐户应付费用 |
— | |||||||
| 期货合约应付金额增加(减少) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
||||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金净增(减) |
( |
) | ||||||
| 期初现金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末现金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2021年6月30日 (未经审计) |
12月31日， 2020 |
|||||||
| 资产 |
|
|
||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
| 现金 |
||||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
| 应收利息 |
||||||||
| 总资产 |
||||||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 为赎回股本支付的款项 |
– | |||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
| 经纪佣金， 资产帐户 f 应付费用 |
– | |||||||
| 应向保荐人付款 |
||||||||
| 应付非经常性费用和支出 |
||||||||
| 总负债 |
||||||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
| 流通股 |
||||||||
| 每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
| 每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
本金 金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
| ( |
||||||||
| 美国国库券 ^^ : |
||||||||
| |
$ | $ | ||||||
| |
||||||||
| |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务总额 |
||||||||
| (费用为$ |
$ | |||||||
售出的期货合约 |
||||||||||||
数 的 合同 |
概念上的 金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/ 价值 |
||||||||||
| 天然气—NYMEX，2021年9月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
期货账户手续费 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，还增加了几个 |
||||||||||||||||
赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增持(赎回) |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现净收益(亏损) |
— | |||||||
| 投资未实现增值（折旧）变动 |
||||||||
| 应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
||||||||
| 经纪佣金增加（减少）， f 资产帐户 应付费用 |
— | |||||||
| 期货合约应付金额增加(减少) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
||||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金净增(减) |
||||||||
| 期初现金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末现金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2021年6月30日 (未经审计) |
12月31日， 2020 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
与经纪商就外币远期合约的单独现金余额 |
— | |||||||
外币远期合约未实现升值 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
外币远期合约未实现折旧 |
||||||||
应付非经常性费用和支出 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
本金 金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
† |
$ | $ | ||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
安置点 日期 |
合同 金额 在本地 货币 |
合同金额 以美元计价 |
未实现 欣赏 (折旧)/ 价值 |
|||||||||||||
采购合同 |
||||||||||||||||
与高盛国际合作的欧元 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||||||
欧元与瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
未变现总额 折旧 |
|
$ | ( |
) | |||||||||||
销售合同 |
||||||||||||||||
与高盛国际合作的欧元 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
欧元与瑞银集团 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
未变现总额 欣赏 |
|
$ | |||||||||||||
| † | 全部或部分作为外币远期合约抵押品的金额。 |
| ^ | 本报告的头寸及交易对手截至2021年6月30日。养恤基金持续评估不同交易对手，交易对手可能会有所变动。可随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 投资收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 费用 |
||||||||||||||||
| 管理费 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总费用 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
| 外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
| 外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加—， |
— | |||||||||||||||
赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增持(赎回)( |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | $ | ||||||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资未实现增值（折旧）变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 应收利息减少(增加) |
||||||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
||||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金净增(减) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初现金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末现金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2021年6月30日 (未经审计) |
12月31日， 2020 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | — | |||||
| 现金 |
||||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
| 与经纪人达成掉期协议的单独现金余额 |
— | |||||||
| 互换协议的未实现增值 |
— | |||||||
| 未平仓期货合约的应收账款 |
— | |||||||
| 应收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总资产 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
| 经纪佣金， f 资产帐户 应付费用 |
— | |||||||
| 应向保荐人付款 |
||||||||
| 掉期协议的未实现折旧 |
— | |||||||
| 应付非经常性费用和支出 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 流通股 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
本金 金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
† |
$ | $ | ||||||
† |
||||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
黄金期货—COMEX，2021年8月到期 |
$ | $ | ||||||||||
已支付的费率 (已收到) * |
终端 日期 |
名义金额 按价值计算 ** |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
|||||||||||||
基于彭博黄金分类指数与花旗银行的互换协议 |
% | $ | ( |
) | $ | |||||||||||
基于彭博黄金分类指数的与高盛国际的互换协议 |
( |
) | ||||||||||||||
基于彭博黄金分类指数与瑞银集团的互换协议 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
未变现总额 欣赏 |
|
$ | |||||||||||||
| † | 全部或部分质押作为互换协议抵押品的金额。 |
| ^ | 本报告的头寸及交易对手截至2021年6月30日。养恤基金持续评估不同交易对手，交易对手可能会有所变动。可随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
| * | 反映截至2021年6月30日的浮动融资利率（不包括任何佣金），即已支付予交易对手方或自交易对手方收取的掉期协议名义金额。总回报掉期协议付款于终止/到期时到期。 |
| ** | 对于掉期协议，正数代表对基准指数的“多头”敞口。负值代表对基准指数的“做空”敞口。 |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
F 资产帐户 收费 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
互换协议 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
— | — | — | |||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ||||||||||||||
互换协议 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||
截至三个月 6月30日， |
止六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，还增加了几个 |
||||||||||||||||
赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增持(赎回)( |
( |
) | ||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现净收益(亏损) |
( |
) | — | |||||
| 投资未实现增值（折旧）变动 |
( |
) | ||||||
| 期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ||||||
| 应收利息减少(增加) |
||||||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
| 经纪佣金增加（减少）， f 资产帐户 应付费用 |
— | |||||||
| 期货合约应付金额增加(减少) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
||||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金净增(减) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初现金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末现金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2021年6月30日 (未经审计) |
12月31日， 2020 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | — | |||||
| 现金 |
||||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
| 与经纪人达成掉期协议的单独现金余额 |
— | |||||||
| 互换协议的未实现增值 |
— | |||||||
| 未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
| 应收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总资产 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
| 经纪佣金， f 资产帐户 应付费用 |
— | |||||||
| 应向保荐人付款 |
||||||||
| 掉期协议的未实现折旧 |
— | |||||||
| 应付非经常性费用和支出 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| |
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|
|
|||||
| 总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
| |
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|
|||||
| 已发行股份(注1) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股资产净值(注1) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股市值(注1)(注2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
本金 金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
† |
$ | $ | ||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
美国政府和机构的短期债务总额 |
||||||||
(费用为$ |
$ | |||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
白银期货—COMEX，2021年9月到期 |
$ | $ | ||||||||||
已支付的费率 (已收到) * |
终端 日期 |
名义金额 按价值计算 ** |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
|||||||||||||
基于彭博白银分类指数与花旗银行的互换协议 |
% | $ | ( |
) | $ | |||||||||||
基于彭博白银分类指数与高盛国际的互换协议 |
( |
) | ||||||||||||||
与摩根士丹利国际有限公司基于彭博白银分类指数的掉期协议 |
( |
) | ||||||||||||||
基于彭博白银分类指数与瑞银集团的掉期协议 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
未变现总额 欣赏 |
|
$ | |||||||||||||
| † | 全部或部分质押作为互换协议抵押品的金额。 |
| ^ | 本报告的头寸及交易对手截至2021年6月30日。养恤基金持续评估不同交易对手，交易对手可能会有所变动。可随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
| * | 反映截至2021年6月30日的浮动融资利率（不包括任何佣金），即已支付予交易对手方或自交易对手方收取的掉期协议名义金额。总回报掉期协议付款于终止/到期时到期。 |
| ** | 对于掉期协议，正数代表对基准指数的“多头”敞口。负值代表对基准指数的“做空”敞口。 |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
F 资产帐户 收费 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
互换协议 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
— | — | — | |||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
互换协议 |
( |
) | ||||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
截至三个月 6月30日， |
止六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，还增加了几个 |
||||||||||||||||
赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增持(赎回)( |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现净收益(亏损) |
( |
) | — | |||||
| 投资未实现增值（折旧）变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ||||||
| 应收利息减少(增加) |
||||||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 经纪佣金增加（减少）， f 资产帐户 应付费用 |
— | |||||||
| 期货合约应付金额增加(减少) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
||||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金净增(减) |
( |
) | ||||||
| 期初现金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末现金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2021年6月30日 (未经审计) |
12月31日， 2020 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | — | |||||
现金 |
||||||||
与经纪商就外币远期合约的单独现金余额 |
— | |||||||
外币远期合约未实现升值 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
外币远期合约未实现折旧 |
||||||||
应付非经常性费用和支出 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承担及或然事项（附注2） |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值（附注2） |
$ | $ | ||||||
本金 金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
† |
||||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
结算日期 |
合同金额 以当地货币表示 |
合同金额 以美元计价 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
|||||||||||||
采购合同 |
||||||||||||||||
日元与高盛国际 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||||||
日元与瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
未变现总额 折旧 |
|
$ | ( |
) | |||||||||||
销售合同 |
||||||||||||||||
日元与高盛国际 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
日元与瑞银集团 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
未变现总额 欣赏 |
|
$ | |||||||||||||
| † | 全部或部分作为外币远期合约抵押品的金额。 |
| ^ | 本报告的头寸及交易对手截至2021年6月30日。养恤基金持续评估不同交易对手，交易对手可能会有所变动。可随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 投资收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 费用 |
||||||||||||||||
| 管理费 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总费用 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
| 外币远期合约 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
| 外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至三个月 6月30日， |
止六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加—， |
— | |||||||||||||||
赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增持(赎回)( |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | ||||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资未实现增值（折旧）变动 |
( |
) | ||||||
应收利息减少(增加) |
||||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
现金净增(减) |
( |
) | ( |
) | ||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
2021年6月30日 (未经审计) |
12月31日， 2020 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
| 现金 |
||||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
| 出售股本应收账款 |
— | |||||||
| 未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
| 应收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总资产 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 为赎回股本支付的款项 |
— | |||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
— | |||||||
| 经纪佣金， f 资产帐户 应付费用 |
||||||||
| 应向保荐人付款 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 流通股 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
本金 金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
VIX期货—Cboe，到期2021年10月 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
VIX Futures—Cboe，2021年11月到期 |
( |
) | ||||||||||
VIX Futures—Cboe，2021年12月到期 |
( |
) | ||||||||||
VIX Futures—Cboe，2022年1月到期 |
( |
) | ||||||||||
| $ | ( |
) | ||||||||||
| ^^ |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
F 资产帐户 收费 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||
截至三个月 6月30日， |
止六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 期初股东权益 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 此外，还增加了几个 |
||||||||||||||||
| 赎回资产 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||
| 净增持(赎回) ( |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||
| 净收益(亏损) |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 期末股东权益 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资未实现增值（折旧）变动 |
||||||||
| 期货合约应收账款减少(增加) |
— | |||||||
| 应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
||||||||
| 经纪佣金增加（减少）， f 资产帐户 应付费用 |
||||||||
| 期货合约应付金额增加(减少) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
||||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金净增(减) |
( |
) | ||||||
| 期初现金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末现金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2021年6月30日 (未经审计) |
12月31日， 2020 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
| 现金 |
||||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
| 应收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总资产 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
| 经纪佣金， f 资产帐户 应付费用 |
||||||||
| 应向保荐人付款 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已发行股份(注1) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股资产净值(注1) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股市值(注1)(注2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
本金 金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
VIX Futures—Cboe，2021年7月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
VIX期货—Cboe，到期日期2021年8月 |
( |
) | ||||||||||
| $ | ( |
) | ||||||||||
| ^^ |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
F 资产帐户 收费 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||
截至三个月 6月30日， |
止六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，还增加了几个 |
||||||||||||||||
赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增持(赎回) |
( |
) | ||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资未实现增值（折旧）变动 |
||||||||
| 期货合约应收账款减少(增加) |
||||||||
| 应收利息减少(增加) |
||||||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
| 经纪佣金增加（减少）， f 资产帐户 应付费用 |
( |
) | ||||||
| 期货合约应付金额增加(减少) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
||||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金净增(减) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初现金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末现金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2021年6月30日 (未经审计) |
12月31日， 2020 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
| 现金 |
||||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
| 与经纪商就外币远期合约的单独现金余额 |
— | |||||||
| 与经纪人达成掉期协议的单独现金余额 |
— | |||||||
| 互换协议的未实现增值 |
||||||||
| 外币远期合约未实现升值 |
||||||||
| 出售股本应收账款 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
| 应收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总资产 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 为赎回股本支付的款项 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
| 经纪佣金， f 资产帐户 应付费用 |
||||||||
| 应向保荐人付款 |
||||||||
| 掉期协议的未实现折旧 |
||||||||
| 外币远期合约未实现折旧 |
||||||||
| 购买应付证券 |
— | |||||||
| 应付非经常性费用和支出 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已发行股份(注1) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020* |
2021 |
2020* |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
F 资产帐户 收费 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
互换协议 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
选项 |
— | — | — | ( |
) | |||||||||||
外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
||||||||||||||||
互换协议 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| * | 该业务包括ProShares UltraPro 3x原油ETF的活动 截至2020年4月3日， 和ProShares UltraPro 3x卖空原油ETF， 月13 2020年，清算日，分别 . |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020* |
2021 |
2020* |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，还增加了几个 |
||||||||||||||||
赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增持(赎回) |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| * | 该业务包括ProShares UltraPro 3x原油ETF的活动 截至2020年4月3日， 和ProShares UltraPro 3x卖空原油ETF， 月13 2020年，清算日，分别 . |
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020* |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
投资未实现增值（折旧）变动 |
||||||||
售出应收证券减少(增加) |
— | ( |
) | |||||
期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ||||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
经纪佣金增加（减少）， 期货账户 应付费用 |
( |
) | ||||||
期货合约应付金额增加(减少) |
( |
) | ||||||
购买的应付证券增加(减少) |
— | |||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
||||||||
现金净增(减) |
( |
) | ||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
| * | 该业务包括ProShares UltraPro 3x原油ETF的活动 截至2020年4月3日， 和ProShares UltraPro 3x卖空原油ETF， 月13 2020年，清算日，分别 . |
| 基金 |
执行日期 （开幕前 贸易部) |
拆分类型 |
交易日期 在华盛顿邮报恢复采访- 拆分价格 | |||
| ProShares超彭博原油 |
||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
||||||
| ProShares UltraShort银牌 |
||||||
| ProShares VIX短期期货ETF |
||||||
| 基金 |
创建/兑换 断线* |
净资产净值计算 时间 |
NAV 计算开始日期 |
|||||||||
| 超白银和超短银 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 超黄金和超短金 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 超级彭博原油， 超级彭博天然气公司， 超短彭博原油和 超短彭博天然气 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 做空欧元， 超级欧元， 超日圆， 超短澳元， 超短欧元和 超短日圆 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 短期波动率指数短期期货ETF**， 超波动率短期期货ETF**， VIX中期期货ETF**和 波动率指数短期期货ETF** |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| * | 尽管在计算最终资产净值后，这些基金的股票可能会继续在二级市场交易，但这些时间代表着在截至2021年6月30日的6个月内进行创设或赎回单位交易的最后机会。 |
| ** | 2020年10月26日(星期一)，各基金的资产净值计算时间从下午4：15更改。(东部时间)至下午4点(东部时间)。 |
| 详情请参阅本财务报表附注8。 |
第I级-报价 |
II级--其他重要事项 可观测输入 |
|||||||||||||||||||
| 基金 |
短期美国 政府和 代理机构 |
期货 合同 * |
外国 货币 转发 合同 |
交换 协议 |
总计 |
|||||||||||||||
| ProShares做空欧元 |
$ | — | $ | $ | — | $ | — | $ | ||||||||||||
| ProShares Short VIX短期期货ETF |
— | — | ||||||||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
— | |||||||||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
— | — | ||||||||||||||||||
| ProShares超级欧元 |
— | ( |
) | — | ||||||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||
| ProShares超银牌 |
( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
| ProShares超级日元 |
— | ( |
) | — | ||||||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
— | — | — | |||||||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
| ProShares UltraShort欧元 |
— | — | ||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
— | |||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 |
— | |||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
— | — | ||||||||||||||||||
| ProShares VIX中期期货ETF |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 完全信任 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||||||||
| * | 包括投资明细表中报告的期货合同的累计增值(折旧)。在未平仓期货的应收/应付财务状况表中只报告当日的变动保证金。 |
第I级-报价 |
II级--其他重要事项 可观测输入 |
|||||||||||||||||||
| 基金 |
短期美国 政府部门和 代理机构 |
期货 合同 * |
外国 货币 转发 合同 |
交换 协议 |
总计 |
|||||||||||||||
| ProShares做空欧元 |
$ | — | $ | ( |
) | $ | — | $ | — | $ | ( |
) | ||||||||
| ProShares Short VIX短期期货ETF |
— | — | ||||||||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
— | |||||||||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
— | — | ||||||||||||||||||
| ProShares超级欧元 |
— | — | — | |||||||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
— | |||||||||||||||||||
| ProShares超银牌 |
— | |||||||||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||
| ProShares超级日元 |
— | — | — | |||||||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
— | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
— | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 |
$ |
$ |
$ |
– | $ |
– | $ |
|||||||||||||
| ProShares UltraShort欧元 |
– | ( |
) | – | ||||||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
– | ( |
) | – | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 |
– | ( |
) | – | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
– | – | ( |
) | – | ( |
) | |||||||||||||
| ProShares VIX中期期货ETF |
( |
) | – | – | ||||||||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF |
( |
) | – | – | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 完全信任 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
| * | 包括投资明细表中报告的期货合同的累计增值(折旧)。在未平仓期货的应收/应付财务状况表中只报告当日的变动保证金。 |
截至2021年6月30日的衍生工具公允价值 |
||||||||||||||
| 资产衍生品 |
负债衍生工具 |
|||||||||||||
| 未入帐的衍生品 AS套期保值工具 |
基金 |
的声明 财务状况 位置 |
未实现 赞赏 |
的声明 财务状况 位置 |
未实现 折旧 |
|||||||||
| VIX期货合约 | 未平仓期货合约违约，掉期协议未实现增值 | 未平仓期货合约的应付、掉期协议的未实现折旧 | ||||||||||||
| ProShares Short VIX短期期货ETF | $ | * |
$ | — | ||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF | — | * | ||||||||||||
| ProShares VIX中期期货ETF | — | * | ||||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF | — | * | ||||||||||||
| 大宗商品合约 | 未平仓期货合约的应收款和/或掉期协议的未实现增值 | 未平仓期货合约的应付和/或掉期协议的未实现折旧 | ||||||||||||
| ProShares超彭博原油 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares Ultra Gold | — | * | ||||||||||||
| ProShares超银牌 | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 | * |
— | ||||||||||||
| 外汇合约 | 外汇远期合同未实现增值，和/或 |
外币远期合约未实现折旧，和/或未平仓期货合约应付款项 | ||||||||||||
| ProShares做空欧元 | $ |
* |
$ |
— | ||||||||||
| ProShares超级欧元 | ||||||||||||||
| ProShares超级日元 | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraShort欧元 | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||
完全信任 |
$ |
* |
$ |
* |
| * | 包括投资明细表中报告的期货合同的累计增值(折旧)。在未平仓期货的应收/应付财务状况表中只报告当日的变动保证金。 |
截至2020年12月31日的衍生工具公允价值 |
||||||||||||||
| 资产衍生品 |
负债衍生工具 |
|||||||||||||
| 未入帐的衍生品 AS套期保值工具 |
基金 |
的声明 财务状况 位置 |
未实现 赞赏 |
的声明 财务状况 位置 |
未实现 折旧 |
|||||||||
| 波动率指数期货合约 | 未平仓期货合约违约，掉期协议未实现增值 | 未平仓期货合约的应付、掉期协议的未实现折旧 | ||||||||||||
| ProShares Short VIX短期期货ETF | $ | * |
$ | — | ||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF | — | * | ||||||||||||
| ProShares VIX中期期货ETF | * |
* | ||||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF | — | * | ||||||||||||
| 大宗商品合约 | 未平仓期货合约的应收款和/或掉期协议的未实现增值 | 未平仓期货合约的应付和/或掉期协议的未实现折旧 | ||||||||||||
| ProShares超彭博原油 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares Ultra Gold | * |
— | ||||||||||||
| ProShares超银牌 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 | — | * | ||||||||||||
| 外汇合约 | 未实现增值， 外币远期 合同，和/或 未平仓期货应收款 合约 |
外币远期合约未实现折旧，和/或未平仓期货合约应付款项 | ||||||||||||
| ProShares做空欧元 | $ |
— | $ |
* | ||||||||||
| ProShares超级欧元 | ||||||||||||||
| ProShares超级日元 | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort欧元 | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 | ||||||||||||||
完全信任 |
$ |
* |
$ |
* |
衍生工具对经营报表的影响 截至二零二一年六月三十日止三个月 |
||||||||||||
| 未入帐的衍生品 AS套期保值工具 |
增益的位置 衍生品(亏损) 在收入中确认 |
基金 |
已实现收益 (亏损)在 衍生品 认可于 收入 |
更改中 未实现 欣赏 (折旧)等 衍生品 认可于 收入 |
||||||||
| 波动率指数期货合约 | 期货合约和/或掉期协议的已实现净收益(亏损)/期货合约和/或掉期协议的未实现升值(折旧)变动 |
|||||||||||
| ProShares Short VIX短期期货ETF |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX中期期货ETF |
( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF |
( |
) | ||||||||||
| 大宗商品合约 | 期货合约和掉期协议的已实现净收益(亏损)/期货合约和掉期协议的未实现升值(折旧)变动 |
|||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
( |
) | ||||||||||
| ProShares超银牌 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 |
$ |
( |
) | $ |
( |
) | ||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 外汇合约 | 期货和/或外汇远期合同的已实现收益（亏损）净额/期货和/或外汇远期未实现增值（折旧）的变动 c 合同 |
|||||||||||
| ProShares做空欧元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares超级欧元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares超级日元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort欧元 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|
||||||||||
完全信任 |
$ |
( |
) | $ |
| * | 包括投资明细表中报告的期货合同的累计增值(折旧)。在未平仓期货的应收/应付财务状况表中只报告当日的变动保证金。 |
衍生工具对经营报表的影响 截至二零二一年六月三十日止六个月 |
||||||||||||
| 未入帐的衍生品 AS套期保值工具 |
增益的位置 衍生品(亏损) 在收入中确认 |
基金 |
已实现收益 (亏损)在 衍生品 认可于 收入 |
更改中 未实现 欣赏 (折旧)等 衍生品 认可于 收入 |
||||||||
| 波动率指数期货合约 | 期货合约和/或掉期协议的已实现收益（亏损）净额/期货合约和/或掉期协议的未实现增值（折旧）变动 s |
|||||||||||
| ProShares Short VIX短期期货ETF |
$ | $ | ||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares VIX中期期货ETF |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 大宗商品合约 | 净值为 e 期货合同、期权和互换协议的已实现收益（损失）/未实现增值（折旧）的变化 o n期货合约和互换协议 |
|||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
$ |
$ |
||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares超银牌 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 |
( |
) | ||||||||||
| 外汇合约 | 期货和/或外币远期合约的已实现净收益(亏损)/期货和/或外币远期合约的未实现升值(贬值)变动 |
|||||||||||
| ProShares做空欧元 |
||||||||||||
| ProShares超级欧元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares超级日元 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort欧元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
完全信任 |
$ |
( |
) | $ |
( |
) |
衍生工具对经营报表的影响 截至二零二零年六月三十日止三个月 |
||||||||||||
| 未入帐的衍生品 AS套期保值工具 |
增益的位置 衍生品(亏损) 在收入中确认 |
基金 |
已实现收益 (亏损)在 衍生品 认可于 收入 |
更改中 未实现 欣赏 (折旧)等 衍生品 认可于 收入 |
||||||||
| 波动率指数期货合约 | 期货合约和/或掉期协议的已实现净收益(亏损)/期货合约和/或掉期协议的未实现升值(折旧)变动 |
|||||||||||
| ProShares Short VIX短期期货ETF |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares VIX中期期货ETF |
( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 大宗商品合约 | 期货合约和掉期协议的已实现净收益(亏损)/期货合约和掉期协议的未实现升值(折旧)变动 |
|||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
$ |
( |
) | $ |
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| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
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| ProShares Ultra Gold |
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| ProShares超银牌 |
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| ProShares UltraShort彭博原油 |
( |
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| ProShares UltraShort彭博天然气 |
( |
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| ProShares UltraShort金牌 |
( |
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| ProShares UltraShort银牌 |
( |
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| 外汇合约 | 期货和/或外币远期合约的已实现净收益(亏损)/期货和/或外币远期合约的未实现升值(贬值)变动 |
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| ProShares做空欧元 |
( |
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| ProShares超级欧元 |
( |
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| ProShares超级日元 |
( |
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| ProShares UltraShort澳元 |
( |
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| ProShares UltraShort欧元 |
( |
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| ProShares UltraShort日元 |
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完全信任 |
$ |
( |
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衍生工具对经营报表的影响 截至二零二零年六月三十日止六个月 |
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| 未入帐的衍生品 AS套期保值工具 |
增益的位置 衍生品(亏损) 在收入中确认 |
基金 |
已实现收益 (亏损)在 衍生品 认可于 收入 |
更改中 未实现 欣赏 (折旧)等 衍生品 认可于 收入 |
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| 波动率指数期货合约 | 期货合约和/或掉期协议的已实现收益（亏损）净额/期货合约和/或掉期协议的未实现增值（折旧）变动 s |
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| ProShares Short VIX短期期货ETF |
$ | ( |
) | $ | ( |
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| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
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| ProShares VIX中期期货ETF |
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| ProShares VIX短期期货ETF |
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| 大宗商品合约 | 期货已实现净收益（损失） 合约、期权和互换 协定/变化 未实现增值 （折旧）期货 合同和互换协议 |
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| ProShares超彭博原油 |
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( |
) | $ |
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| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
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| ProShares超银牌 |
( |
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| ProShares UltraPro 3x原油ETF * |
( |
) | ( |
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| ProShares Ultra Pro 3x卖空原油ETF * |
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| ProShares UltraShort彭博原油 |
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| ProShares UltraShort彭博天然气 |
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| ProShares UltraShort金牌 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 |
( |
) | ||||||||||
| 外汇合约 | 期货和/或外币远期合同的已实现收益（亏损）净额/期货和/或外币远期合同的未实现增值（折旧）变动 s |
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| ProShares做空欧元 |
( |
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| ProShares超级欧元 |
( |
) | ( |
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| ProShares超级日元 |
( |
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| ProShares UltraShort澳元 |
( |
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| ProShares UltraShort欧元 |
( |
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| ProShares UltraShort日元 |
( |
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完全信任 |
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( |
) |
$ |
| * | 这些行动 ProShares UltraPro 3x原油ETF 穿过2020年4月3日，ProShares UltraPro 3x空头原油ETF至4月13日 2020年，清算日，分别 . |
| 衍生工具截至2021年6月30日的公允价值 |
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资产 |
负债 |
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| 基金 |
总金额 被认可的 列报的资产 在 的声明 金融 条件 |
总金额 的偏移量 的声明 金融 条件 |
净资产总额为： 列报的资产 在 的声明 金融 条件 |
总金额 %的人被认可 负债 在会议上提交了报告 的声明 金融 条件 |
总金额 的偏移量 声明日期： 金融 条件 |
净资产总额为： 负债 在会议上提交了报告 的声明 金融 条件 |
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| ProShares超彭博原油 |
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| 互换协议 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| ProShares超级欧元 |
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| 外币远期合约 |
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| ProShares Ultra Gold |
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| 互换协议 |
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| ProShares超银牌 |
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| 互换协议 |
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| ProShares超级日元 |
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| 外币远期合约 |
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| ProShares UltraShort欧元 |
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| 外币远期合约 |
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| ProShares UltraShort金牌 |
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| 互换协议 |
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| ProShares UltraShort银牌 |
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| 互换协议 |
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| ProShares UltraShort日元 |
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| 外币远期合约 |
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| 截至2021年6月30日的财务状况报表中未抵销的总额 |
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| 基金 |
已确认资产的金额：/ （负债）在 关于财务状况的声明 |
金融工具公司为 这笔资金的主要受益者： 对手方 |
现金抵押品 基金的受益者：/和 交易对手 |
净资产金额 |
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| ProShares超彭博原油 |
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| 北卡罗来纳州花旗银行 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
| 高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. 国际PLC |
( |
) | ||||||||||||||
| 法国兴业银行 |
( |
) | ||||||||||||||
| 瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
| ProShares超级欧元 |
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| 高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
| 瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
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| 北卡罗来纳州花旗银行 |
( |
) | ||||||||||||||
| 高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
| 瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
| ProShares超银牌 |
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|
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| 北卡罗来纳州花旗银行 |
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$ |
( |
) | |
$ |
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| 高盛国际 |
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( |
) | |
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| 摩根士丹利& 公司 国际PLC |
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( |
) | |
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| 瑞银集团 |
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( |
) | |
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| ProShares Ultra |
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| 高盛国际 |
|
( |
) | |
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| 瑞银集团 |
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( |
) | |
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| ProShares UltraShort 欧元 |
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| 高盛国际 |
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( |
) | |
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| 瑞银集团 |
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( |
) | |
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| ProShares UltraShort 黄金 |
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| 北卡罗来纳州花旗银行 |
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( |
) | |
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| 高盛国际 |
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( |
) | |
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| 瑞银集团 |
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( |
) | |
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| ProShares UltraShort 白银 |
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| 北卡罗来纳州花旗银行 |
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( |
) | |
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| 高盛国际 |
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( |
) | |
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| 摩根士丹利& 公司 国际PLC |
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( |
) | |
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| 瑞银集团 |
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( |
) | |
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| ProShares UltraShort 日元 |
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| 高盛国际 |
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| 瑞银集团 |
|
|
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( |
) | |
| 截至2020年12月31日的衍生工具公允价值 |
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资产 |
负债 |
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| 基金 |
总金额 被认可的 列报的资产 在 声明日期： 金融 条件 |
总金额 的偏移量 的声明 金融 条件 |
净资产总额为： 列报的资产 在 的声明 金融 条件 |
总金额 被认可的 负债 在会议上提交了报告 声明日期： 金融 条件 |
总金额 的偏移量 声明日期： 金融 条件 |
净资产总额为： 负债 在会议上提交了报告 的声明 金融 条件 |
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| ProShares Ultra Bloomberg原油 |
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| 互换协议 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| ProShares超级欧元 |
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| 外币远期合约 |
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| ProShares Ultra Gold |
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| 互换协议 |
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| ProShares超银牌 |
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| 互换协议 |
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| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
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| 互换协议 |
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| ProShares超级日元 |
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| 外币远期合约 |
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| ProShares UltraShort欧元 |
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| 外币远期合约 |
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| ProShares UltraShort金牌 |
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| 互换协议 |
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| ProShares UltraShort银牌 |
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| 互换协议 |
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| ProShares UltraShort日元 |
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| 外币远期合约 |
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| 截至2020年12月31日的财务状况报表中未抵销的毛额 |
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已确认的金额为 资产/(负债) 在 财务报表 条件 |
金融工具 为（联合国）的利益 资金)/ 交易对手 |
现金和抵押品用于支付 基金的受益者/ 对手方 |
净额 |
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| ProShares超彭博原油 |
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| 高盛国际 |
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) | $ | $ | ||||||||||
| 摩根士丹利国际公司 |
( |
) | ||||||||||||||
| 法国兴业银行 |
( |
) | ||||||||||||||
| 瑞银集团 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| ProShares超级欧元 |
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| 高盛国际 |
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| 瑞银集团 |
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| ProShares Ultra Gold |
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| 北卡罗来纳州花旗银行 |
( |
) | ||||||||||||||
| 高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
| 瑞银集团 |
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| ProShares超银牌 |
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| 北卡罗来纳州花旗银行 |
( |
) | ||||||||||||||
| 高盛国际 |
$ |
$ |
( |
) | $ |
$ |
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| 摩根士丹利国际公司 |
( |
) | ||||||||||||||
| 瑞银集团 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
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| Goldman Sachs & Co. |
( |
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| ProShares超级日元 |
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| 高盛国际 |
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| 瑞银集团 |
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| ProShares UltraShort欧元 |
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| 高盛国际 |
( |
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| 瑞银集团 |
( |
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| ProShares UltraShort金牌 |
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| 北卡罗来纳州花旗银行 |
( |
) | ||||||||||||||
| 高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
| 瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 |
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| 北卡罗来纳州花旗银行 |
( |
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| 高盛国际 |
( |
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| 摩根士丹利国际公司 |
( |
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| 瑞银集团 |
( |
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| ProShares UltraShort日元 |
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| 高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
| 瑞银集团 |
( |
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| 基金 |
三个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2021年6月30日 |
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| ProShares做空欧元 |
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| ProShares Short VIX短期期货ETF |
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| ProShares超彭博原油 |
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| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
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| ProShares超级欧元 |
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| ProShares Ultra Gold |
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| ProShares超银牌 |
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| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
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| ProShares超级日元 |
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| ProShares UltraShort澳元 |
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| ProShares UltraShort彭博原油 |
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| ProShares UltraShort彭博天然气 |
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| ProShares UltraShort欧元 |
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| ProShares UltraShort金牌 |
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| ProShares UltraShort银牌 |
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| ProShares UltraShort日元 |
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| ProShares VIX中期期货ETF |
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| ProShares VIX短期期货ETF |
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| |
|
|
|
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| 完全信任 |
$ | $ | ||||||
| 每股营业 性能 |
做空欧元 |
做空波动率指数 短期 期货交易所买卖基金 |
超 布隆伯格 原油 |
超 布隆伯格 天然气 |
超级欧元 |
超级金 |
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| 于二零二一年三月三十一日的资产净值 |
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| 净投资收益(亏损) |
( |
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) | ( |
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| 已实现和未实现净收益(亏损)# |
( |
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| 营运资产净值变动 |
( |
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| 资产净值，于2021年6月30日 |
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| 于二零二一年三月三十一日的每股市值 † |
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| 2021年6月30日每股市值 † |
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| 按资产净值计算的总回报^ |
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| 总回报，按市值计算^ |
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)% | % | % | % | % | % | |||||||||||||||||
| 平均净资产比率** |
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| 费用比率 ^^ |
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| 净投资收益收益(亏损) |
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** |
百分比按年率计算。 |
# |
由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
† |
市值在适用的一级上市交易所收盘时确定，这可能晚于计算基金资产净值时。 |
^ |
截至2021年6月30日止期间，未按年计算。 |
^^ |
费用比率应该是 |
| 每股营业 性能 |
超银牌 |
Ultra-VIX 短期 期货交易所买卖基金 * |
超日圆 |
超短 澳籍 美元 |
超短 布隆伯格 原油 * |
超短 布隆伯格 天然气 |
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| 于二零二一年三月三十一日的资产净值 |
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| 净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
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| 已实现和未实现净收益(亏损)# |
( |
) | ( |
) | ( |
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| 营运资产净值变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
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| 资产净值，于2021年6月30日 |
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| 于二零二一年三月三十一日的每股市值 † |
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| 2021年6月30日每股市值 † |
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| 按资产净值计算的总回报^ |
% | ( |
)% | ( |
)% | % | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||||
| 总回报，按市值计算^ |
% | ( |
)% | ( |
)% | % | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||||
| 平均净资产比率** |
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| 费用比率 ^^ |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 净投资收益收益(亏损) |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
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| * | 见本财务报表附注1。 |
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市值在适用的一级上市交易所收盘时确定，这可能晚于计算基金资产净值时。 |
| ^ | 截至2021年6月30日止期间，未按年计算。 |
| ^^ |
费用比率应该是 |
| 每股营业 性能 |
超短 欧元 |
超短 黄金 |
超短 白银 * |
超短 日元 |
波动率指数-年中 期货期限 etf |
波动率指数简称- 期货期限 etf * |
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| 于二零二一年三月三十一日的资产净值 |
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| 净投资收益(亏损) |
( |
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) | ( |
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| 已实现和未实现净收益(亏损)# |
( |
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| 营运资产净值变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
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| 资产净值，于2021年6月30日 |
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| 于二零二一年三月三十一日的每股市值 † |
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| 2021年6月30日每股市值 † |
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| 按资产净值计算的总回报^ |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | % | ( |
)% | ( |
)% | |||||||||||||
| 总回报，按市值计算^ |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | % | ( |
)% | ( |
)% | |||||||||||||
| 平均净资产比率** |
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| 费用比率 ^^ |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 净投资收益收益(亏损) |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||
| * | 见本财务报表附注1。 |
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市值在适用的一级上市交易所收盘时确定，这可能晚于计算基金资产净值时。 |
| ^ | 截至2021年6月30日止期间，未按年计算。 |
| ^^ |
费用比率应该是 |
| 每股营业 性能 |
做空欧元 |
做空波动率指数 短期 期货交易所买卖基金 |
超 布隆伯格 原油 |
超 布隆伯格 天然气 |
超级欧元 |
超级金 |
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| 资产净值，于2020年3月31日 |
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| 净投资收益(亏损) |
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| 已实现和未实现净收益(亏损)# |
( |
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) | ( |
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| 营运资产净值变动 |
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| 资产净值，于2020年6月30日 |
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| 2020年3月31日每股市值 † |
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| 2020年6月30日每股市值 † |
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| 按资产净值计算的总回报^ |
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)% | ( |
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| 总回报，按市值计算^ |
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| 平均净资产比率** |
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| 费用比率 ^^ |
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| 净投资收益收益(亏损) |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市值在适用的一级上市交易所收盘时确定，这可能晚于计算基金资产净值时。 |
| ^ | 截至2020年6月30日止期间，未按年计算。 |
| ^^ |
费用比率应该是 |
| 每股营业 性能 |
超银牌 |
UltraVIX 短期 期货交易所买卖基金 * |
超日圆 |
超短 澳籍 美元 |
超短 布隆伯格 原油 * |
超短 布隆伯格 天然气 |
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| 资产净值，于2020年3月31日 |
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| 净投资收益(亏损) |
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| 已实现和未实现净收益(亏损)# |
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| 营运资产净值变动 |
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| 资产净值，于2020年6月30日 |
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| 2020年3月31日每股市值 † |
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| 2020年6月30日每股市值 † |
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| 按资产净值计算的总回报^ |
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)% | ( |
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| 总回报，按市值计算^ |
% | ( |
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| 平均净资产比率** |
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| 费用比率 ^^ |
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| 净投资收益收益(亏损) |
( |
)% | ( |
)% | ( |
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)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||
| * | 见本财务报表附注1。 |
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市值在适用的一级上市交易所收盘时确定，这可能晚于计算基金资产净值时。 |
| ^ | 截至2020年6月30日止期间，未按年计算。 |
| ^^ |
费用比率应该是 |
| 每股营业 性能 |
超短 欧元 |
超短 黄金 |
超短 白银 * |
超短 日元 |
波动率指数-年中 期货期限 etf |
波动率指数简称- 期货期限 etf * |
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| 资产净值，于2020年3月31日 |
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| 净投资收益(亏损) |
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| 已实现和未实现净收益(亏损)# |
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| 营运资产净值变动 |
( |
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| 资产净值，于2020年6月30日 |
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| 2020年3月31日每股市值 † |
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| 2020年6月30日每股市值 † |
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| 按资产净值计算的总回报^ |
( |
)% | ( |
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| 总回报，按市值计算^ |
( |
)% | ( |
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)% | % | % | ( |
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| 平均净资产比率** |
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| 费用比率 ^^ |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 净投资收益收益(亏损) |
( |
)% | ( |
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)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||
| * | 见本财务报表附注1。 |
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市值在适用的一级上市交易所收盘时确定，这可能晚于计算基金资产净值时。 |
| ^ | 截至2020年6月30日止期间，未按年计算。 |
| ^^ |
费用比率应该是 |
| 每股营业 性能 |
做空欧元 |
做空波动率指数 短期 期货交易所买卖基金 |
超 布隆伯格 原油 |
超 布隆伯格 天然气 |
超级欧元 |
超级金 |
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| 资产净值，截至2020年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
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) | ( |
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| 已实现和未实现净收益(亏损)# |
( |
) | ( |
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| 营运资产净值变动 |
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| 资产净值，于2021年6月30日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 每股市值，2020年12月31日 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 2021年6月30日每股市值 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 按资产净值计算的总回报^ |
% | % | % | % | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||||||
| 总回报，按市值计算^ |
% | % | % | % | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||||||
| 平均净资产比率** |
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| 费用比率 ^^ |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 净投资收益收益(亏损) |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市值在适用的一级上市交易所收盘时确定，这可能晚于计算基金资产净值时。 |
| ^ | 截至2021年6月30日止期间，未按年计算。 |
| ^^ |
费用比率应该是 |
| 每股营业 性能 |
超银牌 |
Ultra-VIX 短期 期货交易所买卖基金 * |
超日圆 |
超短 澳籍 美元 |
超短 布隆伯格 原油 * |
超短 布隆伯格 天然气 |
||||||||||||||||||
| 资产净值，截至2020年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
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| 已实现和未实现净收益(亏损)# |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
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| 营运资产净值变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
| 资产净值，于2021年6月30日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 每股市值，2020年12月31日 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 2021年6月30日每股市值 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 按资产净值计算的总回报^ |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | % | ( |
)% | ( |
)% | |||||||||||||
| 总回报，按市值计算^ |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | % | ( |
)% | ( |
)% | |||||||||||||
| 平均净资产比率** |
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| 费用比率 ^^ |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 净投资收益收益(亏损) |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||
| * | 见本财务报表附注1。 |
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市值在适用的一级上市交易所收盘时确定，这可能晚于计算基金资产净值时。 |
| ^ | 截至2021年6月30日止期间，未按年计算。 |
| ^^ |
费用比率应该是 |
| 每股营业 性能 |
超短 欧元 |
超短 黄金 |
超短 白银 * |
超短 日元 |
波动率指数-年中 期货期限 etf |
波动率指数简称- 期货期限 etf * |
||||||||||||||||||
| 资产净值，截至2020年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损)# |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
| 营运资产净值变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
| 资产净值，于2021年6月30日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 每股市值，2020年12月31日 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 2021年6月30日每股市值 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 按资产净值计算的总回报^ |
% | % | ( |
)% | % | ( |
)% | ( |
)% | |||||||||||||||
| 总回报，按市值计算^ |
% | % | ( |
)% | % | ( |
)% | ( |
)% | |||||||||||||||
| 平均净资产比率** |
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| 费用比率 ^^ |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 净投资收益收益(亏损) |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||
| * | 见本财务报表附注1。 |
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市值在适用的一级上市交易所收盘时确定，这可能晚于计算基金资产净值时。 |
| ^ | 截至2021年6月30日止期间，未按年计算。 |
| ^^ |
费用比率应该是 |
| 每股营业 性能 |
做空欧元 |
做空波动率指数 短期 期货交易所买卖基金 |
超 布隆伯格 原油 |
超 布隆伯格 天然气 |
超级欧元 |
超级金 |
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| 资产净值，于2019年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
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| 已实现和未实现净收益(亏损)# |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
| 营运资产净值变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
| 资产净值，于2020年6月30日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 2019年12月31日每股市值 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 2020年6月30日每股市值 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 按资产净值计算的总回报^ |
% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | % | ||||||||||||||
| 总回报，按市值计算^ |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | % | |||||||||||||
| 平均净资产比率** |
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| 费用比率 ^^ |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 净投资收益收益(亏损) |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市值在适用的一级上市交易所收盘时确定，这可能晚于计算基金资产净值时。 |
| ^ | 截至2020年6月30日止期间，未按年计算。 |
| ^^ |
费用比率应该是 |
| 每股营业 性能 |
超银牌 |
Ultra-VIX 短期 期货交易所买卖基金 * |
超日圆 |
超短 澳籍 美元 |
超短 布隆伯格 原油 * |
超短 布隆伯格 天然气 |
||||||||||||||||||
| 资产净值，于2019年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损)# |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 营运资产净值变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 资产净值，于2020年6月30日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 2019年12月31日每股市值 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 2020年6月30日每股市值 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 按资产净值计算的总回报^ |
( |
)% | % | ( |
)% | % | % | % | ||||||||||||||||
| 总回报，按市值计算^ |
( |
)% | % | ( |
)% | % | % | % | ||||||||||||||||
| 平均净资产比率** |
||||||||||||||||||||||||
| 费用比率 ^^ |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 净投资收益收益(亏损) |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||
| * | 见本财务报表附注1。 |
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市值在适用的一级上市交易所收盘时确定，这可能晚于计算基金资产净值时。 |
| ^ | 截至2020年6月30日止期间，未按年计算。 |
| ^^ |
费用比率应该是 |
| 每股营业 性能 |
超短 欧元 |
超短 黄金 |
超短 白银 * |
超短 日元 |
波动率指数-年中 期货期限 etf |
波动率指数简称- 期货期限 etf * |
||||||||||||||||||
| 资产净值，于2019年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
(1) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损)# |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
| 营运资产净值变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
| 资产净值，于2020年6月30日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 2019年12月31日每股市值 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 2020年6月30日每股市值 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 按资产净值计算的总回报^ |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | % | % | ||||||||||||||
| 总回报，按市值计算^ |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | % | % | ||||||||||||||
| 平均净资产比率** |
||||||||||||||||||||||||
| 费用比率 ^^ |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 净投资收益收益(亏损) |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||
| * | 见本财务报表附注1。 |
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市值在适用的一级上市交易所收盘时确定，这可能晚于计算基金资产净值时。 |
| ^ | 截至2020年6月30日止期间，未按年计算。 |
| ^^ |
费用比率应该是 |
| (1) | 金额表示大于$(0.005)。 |
• |
截至2020年6月30日星期二收盘时，ProShares Ultra Bloomberg原油和ProShares UltraShort Bloomberg原油(“石油基金”)已将其对2020年9月WTI原油期货合约的敞口约一半转换为对2020年10月WTI原油期货合约的敞口。作为这一过渡的结果，在2020年6月30日周二收盘时，每只基金约有三分之一的投资组合对2020年9月WTI原油期货合约有敞口，约三分之一的投资组合对2020年10月WTI原油期货合约有敞口，约三分之一的投资组合对2020年12月WTI原油期货合约有敞口。 |
• |
此外，到2020年7月1日周三收盘时，各石油基金已将2020年9月WTI原油期货合约的剩余敞口转换为2020年11月WTI原油期货合约的敞口。作为这一过渡的结果，在2020年7月1日周三收盘时，每只基金约有三分之一的投资组合对2020年10月WTI原油期货合约敞口，约三分之一的投资组合对2020年11月WTI原油期货合约敞口，约三分之一的投资组合对2020年12月WTI原油期货合约敞口。 |
| 基金 |
利息收入 三个半月 告一段落 2021年6月30日 |
利息收入 三个半月 告一段落 2020年6月30日 |
利息收入 六个月 告一段落 2021年6月30日 |
利息收入 六个月 告一段落 2020年6月30日 |
||||||||||||
| ProShares做空欧元 |
$ | 310 | $ | 54 | $ | 906 | $ | 7,649 | ||||||||
| ProShares Short VIX短期期货ETF |
33,687 | 106,023 | 67,577 | 855,884 | ||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
111,333 | 365,747 | 279,408 | 1,767,207 | ||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
11,544 | 36,474 | 25,359 | 175,813 | ||||||||||||
| ProShares超级欧元 |
438 | 192 | 1,022 | 15,993 | ||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
20,094 | 69,857 | 55,921 | 484,541 | ||||||||||||
| ProShares超银牌 |
65,529 | 138,315 | 163,658 | 914,602 | ||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
202,556 | 101,523 | 316,525 | 1,513,263 | ||||||||||||
| ProShares超级日元 |
307 | 62 | 663 | 8,929 | ||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x原油ETF * |
— | — | — | 346,326 | ||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x卖空原油ETF * |
— | — | — | 166,789 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
260 | 42 | 518 | 20,096 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
18,343 | 6,209 | 29,178 | 254,918 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 |
7,750 | 1,371 | 15,633 | 43,803 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort欧元 |
5,640 | 68,027 | 12,806 | 467,684 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
3,176 | 2,259 | 6,138 | 63,280 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 |
2,678 | 651 | 5,795 | 45,187 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
3,570 | 5,143 | 7,166 | 131,326 | ||||||||||||
| ProShares VIX中期期货ETF |
8,349 | 27,603 | 18,573 | 185,901 | ||||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF |
40,988 | 122,772 | 79,448 | 1,082,847 | ||||||||||||
| * | 这里介绍的业务是截至2020年3月27日，他们的清算日期。见财务报表附注附注1。 |
| • | 与发起人确定的信誉良好的交易对手进行交易执行和清算； |
| • | 限制交易对手对基金的欠款； |
| • | 不直接向交易对手过帐保证金； |
| • | 要求对手方提供的抵押品的金额与每日按市场计价的欠基金的金额大致相等，但须受某些最低门槛的限制； |
| • | 限制在FCM公布的保证金或保费金额；以及 |
| • | 确保可交付合同不会持有到可以要求交付标的资产的日期。 |
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 2,184,540 | $ | 2,332,843 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 2,159,102 | $ | 2,286,467 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(1.2 | )% | (2.0 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
50,000 | 50,000 | ||||||
| 流通股期末 |
50,000 | 50,000 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
— | % | — | % | ||||
| 已创建的共享 |
— | — | ||||||
| 赎回的股份 |
— | — | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 43.69 | $ | 46.66 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 43.18 | $ | 45.73 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(1.2 | )% | (2.0 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
1.1 | % | 1.9 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
5.9 | % | 7.4 | % | ||||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (4,801 | ) | $ | (5,552 | ) | ||
| 管理费 |
5,032 | 5,516 | ||||||
| 经纪佣金 |
79 | 90 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(38,172 | ) | (20,020 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
17,535 | (20,804 | ) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | (25,438 | ) | $ | (46,376 | ) | ||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 527,130,851 | $ | 809,257,658 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 588,615,946 | $ | 509,811,853 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
11.7 | % | (37.0 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
11,184,307 | 26,084,307 | ||||||
| 流通股期末 |
10,584,307 | 16,234,307 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(5.4 | )% | (37.8 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
450,000 | 1,000,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
1,050,000 | 10,850,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 47.13 | $ | 31.02 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 55.61 | $ | 31.40 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
18.0 | % | 1.2 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
(35.2 | )% | (26.1 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
70.4 | % | 122.3 | % | ||||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (1,865,757 | ) | $ | (2,142,980 | ) | ||
| 管理费 |
1,317,153 | 1,589,036 | ||||||
| 经纪佣金 |
253,949 | 228,176 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
109,337,017 | 54,615,005 | ||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(13,308,130 | ) | (22,301,329 | ) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | 94,163,130 | $ | 30,170,696 | ||||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 1,088,579,093 | $ | 435,593,381 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 1,303,530,902 | $ | 1,508,661,459 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
19.7 | % | 246.3 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
20,710,774 | 10,848,453 | ||||||
| 流通股期末 |
16,660,774 | 52,760,774 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(19.6 | )% | 386.3 | % | ||||
| 已创建的共享 |
1,050,000 | 77,482,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
5,100,000 | 35,569,679 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 52.56 | $ | 40.15 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 78.24 | $ | 28.59 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
48.9 | % | (29.0 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
23.1 | % | 23.6 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
23.9 | % | 116.3 | % | ||||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (3,210,719 | ) | $ | (3,994,835 | ) | ||
| 管理费 |
2,794,292 | 2,806,288 | ||||||
| 经纪佣金 |
210,012 | 1,017,545 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
320,505,659 | (671,420,708 | ) | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
157,919,139 | 661,178,846 | ||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 475,214,079 | $ | (14,236,697 | ) | |||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 74,307,070 | $ | 26,671,617 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 70,213,227 | $ | 50,599,783 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(5.5 | )% | 89.7 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
3,487,527 | 637,815 | ||||||
| 流通股期末 |
1,987,527 | 1,787,527 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(43.0 | )% | 180.3 | % | ||||
| 已创建的共享 |
650,000 | 1,260,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
2,150,000 | 110,288 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 21.31 | $ | 41.82 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 35.33 | $ | 28.31 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
65.8 | % | (32.2 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
30.3 | % | (14.2 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
27.8 | % | 56.4 | % | ||||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (217,363 | ) | $ | (121,296 | ) | ||
| 管理费 |
152,958 | 81,904 | ||||||
| 经纪佣金 |
63,062 | 63,224 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
4,901,288 | (16,111,238 | ) | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
28,347,917 | 4,853,272 | ||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 33,031,842 | $ | (11,379,262 | ) | |||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 3,611,724 | $ | 3,949,142 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 3,668,741 | $ | 4,067,686 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
1.6 | % | 3.0 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
250,000 | 300,000 | ||||||
| 流通股期末 |
250,000 | 300,000 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
— | % | — | % | ||||
| 已创建的共享 |
100,000 | 50,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
100,000 | 50,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 14.45 | $ | 13.16 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 14.67 | $ | 13.56 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
1.5 | % | 3.0 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
1.1 | % | 1.9 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
5.9 | % | 7.4 | % | ||||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (8,978 | ) | $ | (8,702 | ) | ||
| 管理费 |
9,416 | 8,894 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
95,412 | (18,635 | ) | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(13,219 | ) | 97,408 | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | 73,215 | $ | 70,071 | ||||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 214,548,056 | $ | 128,481,796 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 243,456,703 | $ | 165,689,050 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
13.5 | % | 29.0 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
3,950,000 | 2,450,000 | ||||||
| 流通股期末 |
4,250,000 | 2,550,000 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
7.6 | % | 4.1 | % | ||||
| 已创建的共享 |
400,000 | 300,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
100,000 | 200,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 54.32 | $ | 52.44 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 57.28 | $ | 64.98 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
5.4 | % | 23.9 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
3.2 | % | 12.1 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
14.6 | % | 19.7 | % | ||||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (569,965 | ) | $ | (279,921 | ) | ||
| 管理费 |
568,040 | 333,463 | ||||||
| 经纪佣金 |
8,665 | 6,119 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
45,506,367 | 4,365,328 | ||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(33,478,303 | ) | 25,893,012 | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | 11,458,099 | $ | 29,978,419 | ||||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 572,501,249 | $ | 129,785,536 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 661,778,727 | $ | 249,671,968 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
15.6 | % | 92.4 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
13,846,526 | 7,046,526 | ||||||
| 流通股期末 |
14,396,526 | 8,446,526 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
4.0 | % | 19.9 | % | ||||
| 已创建的共享 |
1,000,000 | 1,500,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
450,000 | 100,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 41.35 | $ | 18.42 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 45.97 | $ | 29.56 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
11.2 | % | 60.5 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
6.5 | % | 29.2 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
25.5 | % | 37.1 | % | ||||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (1,639,236 | ) | $ | (335,243 | ) | ||
| 管理费 |
1,615,157 | 425,646 | ||||||
| 经纪佣金 |
40,715 | 26,966 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
116,370,479 | 11,386,313 | ||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(48,394,245 | ) | 69,302,060 | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | 66,336,998 | $ | 80,353,130 | ||||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 1,284,373,170 | $ | 592,820,492 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 840,870,703 | $ | 992,156,607 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(34.5 | )% | 67.4 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
22,803,091 | 1,013,091 | ||||||
| 流通股期末 |
30,128,420 | 3,013,091 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
32.1 | % | 197.4 | % | ||||
| 已创建的共享 |
12,955,000 | 2,485,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
5,629,671 | 485,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 56.32 | $ | 585.16 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 27.91 | $ | 329.28 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(50.4 | )% | (43.7 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(35.2 | )% | (26.1 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
70.4 | % | 122.3 | % | ||||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (3,975,284 | ) | $ | (2,085,756 | ) | ||
| 管理费 |
2,293,121 | 1,293,878 | ||||||
| 经纪佣金 |
1,173,276 | 438,851 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(854,526,924 | ) | (107,880,791 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
244,115,248 | (125,500,879 | ) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | (614,386,960 | ) | $ | (235,467,426 | ) | ||
| * | 见本季度报表第I部分第1项财务报表附注1 10-Q 关于ProShares Ultra VIX短期期货ETF的反向份额拆分。 |
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 2,587,694 | $ | 2,808,780 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 2,560,348 | $ | 2,764,355 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(1.1 | )% | (1.6 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
49,970 | 49,970 | ||||||
| 流通股期末 |
49,970 | 49,970 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
— | % | — | % | ||||
| 已创建的共享 |
— | — | ||||||
| 赎回的股份 |
— | — | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 51.78 | $ | 56.21 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 51.24 | $ | 55.32 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(1.0 | )% | (1.6 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(0.3 | )% | (0.4 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
4.9 | % | 6.2 | % | ||||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (5,955 | ) | $ | (6,539 | ) | ||
| 管理费 |
6,262 | 6,601 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(140,007 | ) | (106,753 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
118,616 | 68,867 | ||||||
| 净收益(亏损) |
$ | (27,346 | ) | $ | (44,425 | ) | ||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 2,258,880 | $ | 7,230,367 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 2,304,732 | $ | 5,614,042 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
2.0 | % | (22.4 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
50,000 | 100,000 | ||||||
| 流通股期末 |
50,000 | 100,000 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
— | % | — | % | ||||
| 已创建的共享 |
— | — | ||||||
| 赎回的股份 |
— | — | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 45.18 | $ | 72.30 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 46.09 | $ | 56.14 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
2.0 | % | (22.4 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(1.3 | )% | 12.3 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
8.8 | % | 14.2 | % | ||||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (5,306 | ) | $ | (16,185 | ) | ||
| 管理费 |
5,192 | 14,888 | ||||||
| 经纪佣金 |
374 | 1,339 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(7,133 | ) | (1,037,904 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
58,291 | (562,236 | ) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | 45,852 | $ | (1,616,325 | ) | |||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 91,718,390 | $ | 100,094,023 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 79,400,059 | $ | 117,821,898 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(13.4 | )% | 17.7 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
3,184,971 | 509,971 | ||||||
| 流通股期末 |
4,383,799 | 1,609,971 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
37.6 | % | 215.7 | % | ||||
| 已创建的共享 |
1,937,500 | 4,750,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
738,672 | 3,650,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 28.80 | $ | 196.27 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 18.11 | $ | 73.18 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(37.1 | )% | (62.7 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
23.1 | % | 23.6 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
23.9 | % | 116.3 | % | ||||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (208,741 | ) | $ | (782,726 | ) | ||
| 管理费 |
181,035 | 348,900 | ||||||
| 经纪佣金 |
28,581 | 346,732 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(26,010,421 | ) | (6,947,347 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(9,947,432 | ) | (75,201,725 | ) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | (36,166,594 | ) | $ | (82,931,798 | ) | ||
| * | 见本季度报告第一部分第1项财务报表附注附注1， 表格10-Q 关于ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil的反向股份分割。 |
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 69,459,275 | $ | 17,419,933 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 97,525,300 | $ | 28,552,210 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
40.4 | % | 63.9 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
1,774,832 | 274,832 | ||||||
| 流通股期末 |
4,524,832 | 424,832 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
154.9 | % | 54.6 | % | ||||
| 已创建的共享 |
3,450,000 | 650,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
700,000 | 500,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 39.14 | $ | 63.38 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 21.55 | $ | 67.21 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(44.9 | )% | 6.0 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
30.3 | % | (14.2 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
27.8 | % | 56.4 | % | ||||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (313,757 | ) | $ | (87,047 | ) | ||
| 管理费 |
191,311 | 36,607 | ||||||
| 经纪佣金 |
96,343 | 46,462 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(10,305,304 | ) | 5,236,091 | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(33,693,761 | ) | (2,774,639 | ) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | (44,312,822 | ) | $ | 2,374,405 | |||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 54,932,137 | $ | 93,194,599 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 48,820,440 | $ | 78,848,965 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(11.1 | )% | (15.4 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
2,250,000 | 3,350,000 | ||||||
| 流通股期末 |
2,050,000 | 2,950,000 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(8.9 | )% | (11.9 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
— | 150,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
200,000 | 550,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 24.41 | $ | 27.82 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 23.81 | $ | 26.73 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(2.5 | )% | (3.9 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
1.1 | % | 1.9 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
5.9 | % | 7.4 | % | ||||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (109,040 | ) | $ | (145,604 | ) | ||
| 管理费 |
114,680 | 213,631 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(795,757 | ) | (2,285,868 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(511,170 | ) | (1,269,683 | ) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | (1,415,967 | ) | $ | (3,701,155 | ) | ||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 41,243,515 | $ | 20,569,044 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 32,835,014 | $ | 15,851,043 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(20.4 | )% | (22.9 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
1,096,977 | 446,977 | ||||||
| 流通股期末 |
946,977 | 446,977 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(13.7 | )% | — | % | ||||
| 已创建的共享 |
300,000 | 150,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
450,000 | 150,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 37.60 | $ | 46.02 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 34.67 | $ | 35.46 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(7.8 | )% | (22.9 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
3.2 | % | 12.1 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
14.6 | % | 19.7 | % | ||||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (70,877 | ) | $ | (41,386 | ) | ||
| 管理费 |
69,968 | 40,621 | ||||||
| 经纪佣金 |
2,283 | 1,659 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(6,984,547 | ) | (2,089,271 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
3,806,053 | (2,638,931 | ) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | (3,249,371 | ) | $ | (4,769,588 | ) | ||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 45,144,664 | $ | 18,887,831 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 34,859,763 | $ | 10,145,625 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(22.8 | )% | (46.3 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
1,616,744 | 129,244 | ||||||
| 流通股期末 |
1,491,329 | 129,244 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(7.8 | )% | — | % | ||||
| 已创建的共享 |
300,000 | 150,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
425,415 | 150,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 27.92 | $ | 146.14 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 23.37 | $ | 78.50 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(16.3 | )% | (46.3 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
6.5 | % | 29.2 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
25.5 | % | 37.1 | % | ||||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (78,184 | ) | $ | (30,713 | ) | ||
| 管理费 |
72,831 | 25,749 | ||||||
| 经纪佣金 |
3,824 | 3,940 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(5,876,456 | ) | (3,877,739 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(925,320 | ) | (2,754,071 | ) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | (6,879,960 | ) | $ | (6,662,523 | ) | ||
| * | 见本季度报表第I部分第1项财务报表附注1 10-Q 关于ProShares UltraShort Silver的反向股份分割。 |
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 34,921,840 | $ | 29,586,170 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 27,231,748 | $ | 29,787,034 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(22.0 | )% | 0.7 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
449,290 | 399,290 | ||||||
| 流通股期末 |
349,290 | 399,290 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(22.3 | )% | — | % | ||||
| 已创建的共享 |
— | 50,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
100,000 | 50,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 77.73 | $ | 74.10 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 77.96 | $ | 74.60 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
0.3 | % | 0.7 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
(0.3 | )% | (0.4 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
4.9 | % | 6.2 | % | ||||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (68,876 | ) | $ | (59,287 | ) | ||
| 管理费 |
72,446 | 64,430 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
1,598,086 | 110,748 | ||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(1,645,477 | ) | 66,461 | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | (116,267 | ) | $ | 117,922 | |||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 75,122,747 | $ | 45,034,386 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 92,662,734 | $ | 59,085,470 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
23.3 | % | 31.2 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
2,162,403 | 1,162,403 | ||||||
| 流通股期末 |
3,037,403 | 1,462,403 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
40.5 | % | 25.8 | % | ||||
| 已创建的共享 |
1,025,000 | 725,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
150,000 | 425,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 34.74 | $ | 38.74 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 30.51 | $ | 40.40 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(12.2 | )% | 4.3 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
(11.9 | )% | 4.6 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
31.1 | % | 61.3 | % | ||||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (227,144 | ) | $ | (133,713 | ) | ||
| 管理费 |
187,266 | 124,276 | ||||||
| 经纪佣金 |
16,096 | 16,684 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(14,405,542 | ) | 13,196,415 | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
3,572,030 | (12,313,533 | ) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | (11,060,656 | ) | $ | 749,169 | |||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 349,578,758 | $ | 223,055,354 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 272,352,675 | $ | 221,343,175 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(22.1 | )% | (0.8 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
9,375,329 | 1,469,079 | ||||||
| 流通股期末 |
11,307,826 | 1,981,579 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
20.6 | % | 34.9 | % | ||||
| 已创建的共享 |
3,925,000 | 968,750 | ||||||
| 赎回的股份 |
1,992,503 | 456,250 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 37.29 | $ | 151.83 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 24.09 | $ | 111.70 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(35.4 | )% | (26.4 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(35.2 | )% | (26.1 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
70.5 | % | 122.3 | % | ||||
三个月后结束 2021年6月30日 |
三个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (897,582 | ) | $ | (443,622 | ) | ||
| 管理费 |
669,363 | 398,044 | ||||||
| 经纪佣金 |
94,839 | 60,097 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(175,846,641 | ) | (845,717 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
38,992,347 | (51,868,970 | ) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | (137,751,876 | ) | $ | (53,158,309 | ) | ||
| * | 见本季度报表第I部分第1项财务报表附注1 10-Q 关于ProShares VIX短期期货ETF的反向份额拆分。 |
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 4,191,955 | $ | 2,282,195 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 2,159,102 | $ | 2,286,467 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(48.5 | )% | 0.2 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
100,000 | 50,000 | ||||||
| 流通股期末 |
50,000 | 50,000 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(50.0 | )% | — | % | ||||
| 已创建的共享 |
— | — | ||||||
| 赎回的股份 |
50,000 | — | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 41.92 | $ | 45.64 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 43.18 | $ | 45.73 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
3.0 | % | 0.2 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
(2.9 | )% | 0.2 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
5.9 | % | 8.7 | % | ||||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (13,439 | ) | $ | (3,560 | ) | ||
| 管理费 |
14,085 | 11,019 | ||||||
| 经纪佣金 |
260 | 190 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
31,221 | (38,658 | ) | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
96,177 | 46,490 | ||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 113,959 | $ | 4,272 | ||||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 409,371,468 | $ | 284,437,179 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 588,615,946 | $ | 509,811,853 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
43.8 | % | 79.2 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
9,884,307 | 4,334,307 | ||||||
| 流通股期末 |
10,584,307 | 16,234,307 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
7.1 | % | 274.6 | % | ||||
| 已创建的共享 |
2,850,000 | 25,850,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
2,150,000 | 13,950,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 41.42 | $ | 65.62 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 55.61 | $ | 31.40 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
34.3 | % | (52.1 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(56.0 | )% | 128.5 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
76.0 | % | 132.5 | % | ||||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (3,308,123 | ) | $ | (2,498,576 | ) | ||
| 管理费 |
2,359,722 | 2,475,233 | ||||||
| 经纪佣金 |
429,859 | 417,708 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
133,546,434 | (189,685,599 | ) | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
28,816,988 | (1,245,671 | ) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | 159,055,299 | $ | (193,429,846 | ) | |||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 902,739,250 | $ | 309,844,582 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 1,303,530,902 | $ | 1,508,661,459 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
44.4 | % | 386.9 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
24,810,774 | 608,453 | ||||||
| 流通股期末 |
16,660,774 | 52,760,774 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(32.8 | )% | 8,571.3 | % | ||||
| 已创建的共享 |
3,400,000 | 88,162,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
11,550,000 | 36,009,679 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 36.38 | $ | 509.23 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 78.24 | $ | 28.59 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
115.0 | % | (94.4 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
50.1 | % | (58.6 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
28.2 | % | 109.8 | % | ||||
六个月后结束 2021年6月30日 |
截至六个月 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (5,969,866 | ) | $ | (3,589,951 | ) | ||
| 管理费 |
5,329,377 | 3,676,527 | ||||||
| 经纪佣金 |
503,212 | 1,143,882 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
654,856,887 | (1,176,974,505 | ) | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
192,954,795 | 338,757,185 | ||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 841,841,816 | $ | (841,807,271 | ) | |||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 169,800,371 | $ | 45,160,205 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 70,213,227 | $ | 50,599,783 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(58.6 | )% | 12.0 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
8,087,527 | 537,815 | ||||||
| 流通股期末 |
1,987,527 | 1,787,527 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(75.4 | )% | 232.4 | % | ||||
| 已创建的共享 |
4,050,000 | 1,485,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
10,150,000 | 235,288 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 21.00 | $ | 83.97 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 35.33 | $ | 28.31 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
68.3 | % | (66.3 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
34.2 | % | (37.8 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
35.5 | % | 50.5 | % | ||||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (632,508 | ) | $ | (123,647 | ) | ||
| 管理费 |
407,773 | 179,012 | ||||||
| 经纪佣金 |
155,359 | 107,806 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
46,484,224 | (38,929,789 | ) | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
10,549,049 | 416,235 | ||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 56,400,765 | $ | (38,637,201 | ) | |||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 4,737,350 | $ | 6,204,424 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 3,668,741 | $ | 4,067,686 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(22.6 | )% | (34.4 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
300,000 | 450,000 | ||||||
| 流通股期末 |
250,000 | 300,000 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(16.7 | )% | (33.3 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
100,000 | 100,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
150,000 | 250,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 15.79 | $ | 13.79 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 14.67 | $ | 13.56 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(7.1 | )% | (1.7 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(2.9 | )% | 0.2 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
6.1 | % | 8.7 | % | ||||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (18,472 | ) | $ | (5,455 | ) | ||
| 管理费 |
19,494 | 21,448 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
68,070 | (71,903 | ) | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(324,271 | ) | (124,134 | ) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | (274,673 | ) | $ | (201,492 | ) | ||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 263,540,473 | $ | 110,726,032 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 243,456,703 | $ | 165,689,050 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(7.6 | )% | 49.6 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
3,900,000 | 2,250,000 | ||||||
| 流通股期末 |
4,250,000 | 2,550,000 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
9.0 | % | 13.3 | % | ||||
| 已创建的共享 |
1,000,000 | 1,450,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
650,000 | 1,150,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 67.57 | $ | 49.21 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 57.28 | $ | 64.98 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(15.2 | )% | 32.0 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
(7.0 | )% | 17.1 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
16.6 | % | 50.5 | % | ||||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (1,149,635 | ) | $ | (171,013 | ) | ||
| 管理费 |
1,136,247 | 628,874 | ||||||
| 经纪佣金 |
23,553 | 16,484 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(5,741,520 | ) | 25,863,384 | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(34,710,806 | ) | 6,795,652 | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | (41,601,961 | ) | $ | 32,488,023 | |||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 745,304,028 | $ | 239,254,842 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 661,778,727 | $ | 249,671,968 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(11.2 | )% | 4.4 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
14,696,526 | 7,546,526 | ||||||
| 流通股期末 |
14,396,526 | 8,446,526 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(2.0 | )% | 11.9 | % | ||||
| 已创建的共享 |
3,400,000 | 2,250,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
3,700,000 | 1,350,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 50.71 | $ | 31.70 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 45.97 | $ | 29.56 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(9.4 | )% | (6.8 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(1.2 | )% | 1.9 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
35.9 | % | 43.3 | % | ||||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (3,381,011 | ) | $ | (58,411 | ) | ||
| 管理费 |
3,246,292 | 906,893 | ||||||
| 经纪佣金 |
87,297 | 45,174 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
121,281,221 | 7,688,659 | ||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(186,138,026 | ) | (15,759,771 | ) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | (68,237,816 | ) | $ | (8,129,523 | ) | ||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 1,356,204,199 | $ | 527,636,003 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 840,870,703 | $ | 992,156,607 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(38.0 | )% | 88.0 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
12,713,091 | 4,163,091 | ||||||
| 流通股期末 |
30,128,420 | 3,013,091 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
137.0 | % | (27.6 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
32,585,000 | 3,475,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
15,169,671 | 4,625,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 106.68 | $ | 126.74 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 27.91 | $ | 329.28 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(73.8 | )% | 159.8 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
(56.0 | )% | 128.5 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
76.0 | % | 132.5 | % | ||||
截至六个月 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (12,044,833 | ) | $ | (2,815,021 | ) | ||
| 管理费 |
6,676,198 | 2,677,153 | ||||||
| 经纪佣金 |
3,129,904 | 1,179,860 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(1,559,026,428 | ) | 618,204,440 | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(40,244,083 | ) | 51,016,036 | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | (1,611,315,344 | ) | $ | 666,405,455 | |||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 2,989,499 | $ | 5,580,964 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 2,560,348 | $ | 2,764,355 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(14.4 | )% | (50.5 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
49,970 | 99,970 | ||||||
| 流通股期末 |
49,970 | 49,970 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
— | % | (50.0 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
— | — | ||||||
| 赎回的股份 |
— | 50,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 59.83 | $ | 55.83 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 51.24 | $ | 55.32 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(14.4 | )% | (0.9 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(7.1 | )% | 0.6 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
5.0 | % | 11.8 | % | ||||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (12,248 | ) | $ | (4,913 | ) | ||
| 管理费 |
12,911 | 13,842 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(279,474 | ) | (115,236 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(137,429 | ) | 49,554 | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | (429,151 | ) | $ | (70,595 | ) | ||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 2,222,639 | $ | 5,608,612 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 2,304,732 | $ | 5,614,042 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
3.7 | % | 0.1 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
50,000 | 100,000 | ||||||
| 流通股期末 |
50,000 | 100,000 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
— | % | — | % | ||||
| 已创建的共享 |
— | — | ||||||
| 赎回的股份 |
— | — | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 44.45 | $ | 56.09 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 46.09 | $ | 56.14 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
3.7 | % | 0.1 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
(2.7 | )% | (1.6 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
9.9 | % | 14.6 | % | ||||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (10,573 | ) | $ | (12,760 | ) | ||
| 管理费 |
10,331 | 30,018 | ||||||
| 经纪佣金 |
760 | 2,838 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(171,677 | ) | (366,954 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
264,343 | 385,144 | ||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 82,093 | $ | 5,430 | ||||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 96,839,233 | $ | 125,451,681 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 79,400,059 | $ | 117,821,898 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(18.0 | )% | (6.1 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
2,084,971 | 2,572,471 | ||||||
| 流通股期末 |
4,383,799 | 1,609,971 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
110.3 | % | (37.4 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
3,887,500 | 5,587,500 | ||||||
| 赎回的股份 |
1,588,672 | 6,550,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 46.45 | $ | 48.77 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 18.11 | $ | 73.18 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(61.0 | )% | 50.1 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
50.1 | % | (58.6 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
28.2 | % | 109.8 | % | ||||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (509,925 | ) | $ | (813,439 | ) | ||
| 管理费 |
402,298 | 551,269 | ||||||
| 经纪佣金 |
71,625 | 423,785 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(75,188,186 | ) | 44,726,655 | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(4,308,588 | ) | 1,379,632 | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | (80,006,699 | ) | $ | 45,292,848 | |||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 24,977,745 | $ | 12,515,603 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 97,525,300 | $ | 28,552,210 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
290.4 | % | 128.1 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
524,832 | 324,832 | ||||||
| 流通股期末 |
4,524,832 | 424,832 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
762.1 | % | 30.8 | % | ||||
| 已创建的共享 |
7,550,000 | 1,200,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
3,550,000 | 1,100,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 47.59 | $ | 38.53 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 21.55 | $ | 67.21 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(54.7 | )% | 74.5 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
34.2 | % | (37.8 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
35.5 | % | 50.5 | % | ||||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (574,164 | ) | $ | (109,326 | ) | ||
| 管理费 |
350,648 | 69,037 | ||||||
| 经纪佣金 |
182,023 | 78,743 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(16,664,698 | ) | 10,862,268 | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(17,798,697 | ) | 560,972 | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | (35,037,559 | ) | $ | 11,313,914 | |||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 52,953,339 | $ | 120,581,173 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 48,820,440 | $ | 78,848,965 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(7.8 | )% | (34.6 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
2,350,000 | 4,500,000 | ||||||
| 流通股期末 |
2,050,000 | 2,950,000 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(12.8 | )% | (34.4 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
200,000 | 350,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
500,000 | 1,900,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 22.53 | $ | 26.80 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 23.81 | $ | 26.73 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
5.7 | % | (0.3 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(2.9 | )% | 0.2 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
6.1 | % | 8.7 | % | ||||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (225,912 | ) | $ | (9,389 | ) | ||
| 管理费 |
238,718 | 477,073 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(725,230 | ) | (1,238,585 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
3,881,067 | 1,920,568 | ||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 2,929,925 | $ | 672,594 | ||||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 20,337,376 | $ | 21,047,560 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 32,835,014 | $ | 15,851,043 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
61.5 | % | (24.7 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
646,977 | 396,977 | ||||||
| 流通股期末 |
946,977 | 446,977 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
46.4 | % | 12.6 | % | ||||
| 已创建的共享 |
1,050,000 | 350,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
750,000 | 300,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 31.43 | $ | 53.02 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 34.67 | $ | 35.46 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
10.3 | % | (33.1 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(7.0 | )% | 17.1 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
16.6 | % | 24.2 | % | ||||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (139,918 | ) | $ | (25,708 | ) | ||
| 管理费 |
133,695 | 83,860 | ||||||
| 经纪佣金 |
5,873 | 3,763 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(2,981,188 | ) | (8,020,153 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
3,626,200 | 38,043 | ||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 505,094 | $ | (8,007,818 | ) | |||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 28,885,775 | $ | 13,834,163 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 34,859,763 | $ | 10,145,625 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
20.7 | % | (26.7 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
1,041,744 | 129,244 | ||||||
| 流通股期末 |
1,491,329 | 129,244 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
43.2 | % | — | % | ||||
| 已创建的共享 |
2,750,000 | 200,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
2,300,415 | 200,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 27.73 | $ | 107.04 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 23.37 | $ | 78.50 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(15.7 | )% | (26.7 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(1.2 | )% | 1.9 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
35.9 | % | 43.3 | % | ||||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (177,247 | ) | $ | (27,294 | ) | ||
| 管理费 |
157,576 | 62,885 | ||||||
| 经纪佣金 |
11,268 | 7,921 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(8,808,722 | ) | (3,035,499 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
6,541,191 | 1,436,385 | ||||||
| 净收益(亏损) |
$ | (2,444,778 | ) | $ | (1,626,408 | ) | ||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 23,691,070 | $ | 38,132,320 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 27,231,748 | $ | 29,787,034 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
14.9 | % | (21.9 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
349,290 | 499,290 | ||||||
| 流通股期末 |
349,290 | 399,290 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
— | % | (20.0 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
100,000 | 100,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
100,000 | 200,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 67.83 | $ | 76.37 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 77.96 | $ | 74.60 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
15.0 | % | (2.3 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(7.1 | )% | 0.6 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
5.0 | % | 11.8 | % | ||||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (131,833 | ) | $ | (17,541 | ) | ||
| 管理费 |
138,999 | 148,867 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
2,857,659 | (395,772 | ) | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
1,256,265 | (630,608 | ) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | 3,982,091 | $ | (1,043,921 | ) | |||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 72,075,095 | $ | 45,986,584 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 92,662,734 | $ | 59,085,470 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
28.6 | % | 28.5 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
1,962,403 | 2,162,403 | ||||||
| 流通股期末 |
3,037,403 | 1,462,403 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
54.8 | % | (32.4 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
1,425,000 | 1,100,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
350,000 | 1,800,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 36.73 | $ | 21.27 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 30.51 | $ | 40.40 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(16.9 | )% | 90.0 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
(16.4 | ) % | 90.9 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
30.8 | % | 75.1 | % | ||||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (431,944 | ) | $ | (85,793 | ) | ||
| 管理费 |
365,346 | 218,560 | ||||||
| 经纪佣金 |
27,408 | 32,623 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(10,866,226 | ) | 20,952,940 | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(4,703,492 | ) | 3,669,337 | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | (16,001,662 | ) | $ | 24,536,484 | |||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 293,390,549 | $ | 279,792,503 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 272,352,675 | $ | 221,343,175 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(7.2 | )% | (20.9 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
5,331,579 | 5,687,829 | ||||||
| 流通股期末 |
11,307,826 | 1,981,579 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
112.1 | % | (65.2 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
10,256,250 | 2,668,750 | ||||||
| 赎回的股份 |
4,280,003 | 6,375,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 55.03 | $ | 49.19 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 24.09 | $ | 111.70 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(56.2 | )% | 127.1 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
(56.0 | )% | 128.5 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
76.0 | % | 132.5 | % | ||||
六个月后结束 2021年6月30日 |
六个月后结束 2020年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (2,122,386 | ) | $ | (299,597 | ) | ||
| 管理费 |
1,494,823 | 1,024,560 | ||||||
| 经纪佣金 |
267,497 | 244,857 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(252,481,234 | ) | 324,892,071 | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(14,438,507 | ) | 16,033,274 | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | (269,042,127 | ) | $ | 340,625,748 | |||
| * | 有关ProShares VIX短期期货ETF的反向股份分割，请参阅本季度报告表格10—Q第I部分第1项财务报表附注1。 |
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合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 欧元外汇货币期货(CME) |
短的 | 2021年9月 | 15 | $ | 1.19 | 125,000 | $ | (2,224,688 | ) | |||||||||||
| 合同 |
长或 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 欧元外汇货币期货(CME) |
长 | 2020年9月 | 16 | $ | 1.13 | 125,000 | $ | 2,250,500 | ||||||||||||
| 合同 |
长或 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
短的 | 2021年7月 | 8,517 | $ | 17.90 | 1,000 | $ | (152,482,406 | ) | |||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
短的 | 2021年8月 | 7,201 | 19.75 | 1,000 | (142,210,389 | ) | |||||||||||||
截至2020年6月30日的期货头寸 |
| |||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
短的 | 2020年7月 | 4,764 | $ | 30.88 | 1,000 | $ | (147,088,500 | ) | |||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
短的 | 2020年8月 | 3,411 | 31.83 | 1,000 | (108,555,075 | ) | |||||||||||||
截至2021年6月30日的期货头寸 |
| |||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
长 | 2021年9月 | 8,113 | $ | 72.77 | 1,000 | $ | 590,383,010 | ||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
长 | 2021年12月 | 8,603 | 70.13 | 1,000 | 603,328,390 | ||||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
长 | 2022年6月 | 8,948 | 66.54 | 1,000 | 595,399,920 | ||||||||||||||
截至2021年6月30日的掉期协议 |
| |||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
索引 关 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||
| 彭博大宗商品均衡WTI原油指数 |
北卡罗来纳州花旗银行 | 长 | $ | 60.4445 | $ | 54,331,869 | ||||||
| 彭博大宗商品均衡WTI原油指数 |
高盛国际 | 长 | 60.4445 | 192,754,488 | ||||||||
| 彭博大宗商品均衡WTI原油指数 |
摩根士丹利公司 国际PLC |
长 | 60.4445 | 249,583,741 | ||||||||
| 彭博大宗商品均衡WTI原油指数 |
法国兴业银行 | 长 | 60.4445 | 128,583,706 | ||||||||
| 彭博大宗商品均衡WTI原油指数 |
瑞银集团 | 长 | 60.4445 | 191,424,891 | ||||||||
截至2020年6月30日的期货头寸 |
| |||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
长 | 2020年9月 | 17,132 | $ | 39.34 | 1,000 | $ | 673,972,880 | ||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
长 | 2020年10月 | 22,205 | 39.48 | 1,000 | 876,653,400 | ||||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
长 | 2020年12月 | 25,357 | 39.68 | 1,000 | 1,006,165,760 | ||||||||||||||
截至2020年6月30日的掉期协议 |
| |||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||
| 彭博WTI原油分类指数 |
高盛国际 | 长 | $ | 37.2575 | $ | 225,096,897 | ||||||
| 摩根士丹利WTI原油分类指数 |
摩根士丹利 | 长 | 287.8039 | 129,511,755 | ||||||||
| 彭博WTI原油分类指数 |
法国兴业银行 | 长 | 37.2575 | 107,081,626 | ||||||||
截至2021年6月30日的期货头寸 |
| |||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 天然气(NYMEX) |
长 | 2021年9月 | 3,875 | $ | 3.62 | 10,000 | $ | 140,430,000 | ||||||||||||
截至2020年6月30日的期货头寸 |
| |||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 天然气(NYMEX) |
长 | 2020年9月 | 5,659 | $ | 1.79 | 10,000 | $ | 101,239,510 | ||||||||||||
截至2021年6月30日的外汇远期合约 |
| |||||||||||||||||||
| 参考货币 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
安置点 日期 |
本地 货币 |
转发 费率 |
市场价值 美元 |
||||||||||||||
| 欧元 |
高盛国际 | 长 | 07/09/21 | 3,450,921 | 1.2118 | $ | 4,181,993 | |||||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 | 长 | 07/09/21 | 4,235,502 | 1.2213 | 5,172,812 | ||||||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 | 短的 | 07/09/21 | (1,496,000 | ) | 1.1883 | (1,777,623 | ) | ||||||||||||
截至2020年6月30日的外汇远期合约 |
| |||||||||||||||||||
| 参考货币 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
安置点 日期 |
本地 货币 |
转发 费率 |
市场价值 美元 |
||||||||||||||
| 欧元 |
高盛国际 | 长 | 07/10/20 | 3,440,921 | 1.1227 | $ | 3,862,950 | |||||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 | 长 | 07/10/20 | 4,020,302 | 1.1283 | 4,536,305 | ||||||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 | 短的 | 07/10/20 | (203,000 | ) | 1.1264 | (228,659 | ) | ||||||||||||
截至2021年6月30日的期货头寸 |
| |||||||||||||||||||
| 合同 |
长或 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 黄金期货(COMEX) |
长 | 2021年8月 | 972 | $ | 1,771.60 | 100 | $ | 172,199,520 | ||||||||||||
截至2021年6月30日的掉期协议 |
| |||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||
| 彭博黄金分类指数 |
花旗银行，北卡罗来纳州 | 长 | $ | 195.7033 | $ | 108,368,339 | ||||||
| 彭博黄金分类指数 |
高盛国际 | 长 | 195.7033 | 93,647,812 | ||||||||
| 彭博黄金分类指数 |
瑞银集团 | 长 | 195.7033 | 112,731,674 | ||||||||
截至2020年6月30日的期货头寸 |
| |||||||||||||||||||
| 合同 |
长或 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 黄金期货(COMEX) |
长 | 2020年8月 | 721 | $ | 1,800.50 | 100 | $ | 129,816,050 | ||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
长或短 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||
| 彭博黄金分类指数 |
花旗银行，北卡罗来纳州 | 长 | $ | 203.8550 | $ | 70,552,163 | ||||||
| 彭博黄金分类指数 |
高盛国际 | 长 | 203.8550 | 69,644,070 | ||||||||
| 彭博黄金分类指数 |
瑞银集团 | 长 | 203.8550 | 61,364,755 | ||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 白银期货(COMEX) |
长 | 2021年9月 | 2,217 | $ | 26.19 | 5,000 | $ | 290,360,490 | ||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
长或短 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||
| 彭博白银分类指数 |
北卡罗来纳州花旗银行 | 长 | $ | 238.4964 | $ | 310,326,474 | ||||||
| 彭博白银分类指数 |
高盛国际 | 长 | 238.4964 | 261,540,197 | ||||||||
| 彭博白银分类指数 |
摩根士丹利国际有限公司 | 长 | 238.4964 | 243,690,136 | ||||||||
| 彭博白银分类指数 |
瑞银集团 | 长 | 238.4964 | 217,640,652 | ||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 白银期货(COMEX) |
长 | 2020年9月 | 1,928 | $ | 18.64 | 5,000 | $ | 179,660,680 | ||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
长或短 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||
| 彭博白银分类指数 |
北卡罗来纳州花旗银行 | 长 | $ | 172.6990 | $ | 135,066,136 | ||||||
| 彭博白银分类指数 |
高盛国际 | 长 | 172.6990 | 93,005,691 | ||||||||
| 彭博白银分类指数 |
瑞银集团 | 长 | 172.6990 | 91,761,402 | ||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2021年7月 | 34,175 | $ | 17.90 | 1,000 | $ | 611,845,278 | ||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2021年8月 | 28,926 | 19.75 | 1,000 | 571,250,896 | ||||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
长或短 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||
| IPATH B系列S&P500波动率指数短期期货ETN iNAV指数 |
高盛公司 | 长 | $ | 29.4600 | $ | 77,700,750 | ||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2020年7月 | 26,764 | $ | 30.88 | 1,000 | $ | 826,338,500 | ||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2020年8月 | 19,103 | 31.83 | 1,000 | 607,952,975 | ||||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
长或短 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||
| IPATH B系列S&P500波动率指数短期期货ETN iNAV指数 |
高盛公司 | 长 | $ | 34.0592 | $ | 52,525,586 | ||||||
| 参考 货币 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
安置点 日期 |
本地 货币 |
远期利率 |
市场价值 美元 |
||||||||||||||
| 日元 |
高盛国际 | 长 | 07/09/21 | 336,192,517 | 0.009125 | $ | 3,067,633 | |||||||||||||
| 日元 |
瑞银集团 | 长 | 07/09/21 | 246,112,756 | 0.009124 | 2,245,458 | ||||||||||||||
| 日元 |
瑞银集团 | 短的 | 07/09/21 | (13,400,000 | ) | 0.009047 | (121,227 | ) | ||||||||||||
| 参考 货币 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
安置点 日期 |
本地 货币 |
远期利率 |
市场价值 美元 |
||||||||||||||
| 日元 |
高盛国际 | 长 | 07/10/20 | 336,014,517 | 0.009196 | $ | 3,089,931 | |||||||||||||
| 日元 |
瑞银集团 | 长 | 07/10/20 | 274,932,756 | 0.009201 | 2,529,705 | ||||||||||||||
| 日元 |
瑞银集团 | 短的 | 07/10/20 | (12,240,000 | ) | 0.009236 | (113,045 | ) | ||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
概念上的 金额为 价值 |
||||||||||||||||||
| 澳元外汇货币期货(CME) |
短的 | 2021年9月 | 61 | $ | 75.01 | 1,000 | $ | (4,573,780 | ) | |||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
概念上的 金额为 价值 |
||||||||||||||||||
| 澳元外汇货币期货(CME) |
短的 | 2020年9月 | 163 | $ | 69.01 | 1,000 | $ | (11,255,150 | ) | |||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
短的 | 2021年9月 | 720 | $ | 72.77 | 1,000 | $ | (52,394,400 | ) | |||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
短的 | 2021年12月 | 764 | 70.13 | 1,000 | (53,579,320 | ) | |||||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
短的 | 2022年6月 | 794 | 66.54 | 1,000 | (52,832,760 | ) | |||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
短的 | 2020年9月 | 919 | $ | 39.34 | 1,000 | $ | (36,153,460 | ) | |||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
短的 | 2020年10月 | 1,990 | 39.48 | 1,000 | (78,565,200 | ) | |||||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
短的 | 2020年12月 | 1,980 | 39.68 | 1,000 | (78,566,400 | ) | |||||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||
| 彭博WTI原油分类指数 |
高盛国际 | 短的 | $ | 37.2575 | $ | (42,317,531 | ) | |||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||
| 天然气(NYMEX) |
短的 | 九月 2021 |
5,382 | $ | 3.62 | 10,000 | $ | (195,043,680 | ) | |||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||
| 天然气(NYMEX) |
短的 | 九月 2020 |
3,192 | $ | 1.79 | 10,000 | $ | (57,104,880 | ) | |||||||||||||
| 截至2021年6月30日的外汇远期合约 |
||||||||||||||||||||||
| 参考货币 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
安置点 日期 |
本地 货币 |
转发 费率 |
市场价值 美元 |
||||||||||||||||
| 欧元 |
高盛国际 | 长 | 07/09/21 | 950,000 | 1.2101 | $ | 1,149,583 | |||||||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 | 长 | 07/09/21 | 2,380,000 | 1.2022 | 2,861,261 | ||||||||||||||||
| 欧元 |
高盛国际 | 短的 | 07/09/21 | (37,911,263 | ) | 1.2211 | (46,293,004 | ) | ||||||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 | 短的 | 07/09/21 | (47,835,199 | ) | 1.2168 | (58,206,953 | ) | ||||||||||||||
| 参考货币 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
安置点 日期 |
本地 货币 |
转发 费率 |
市场价值 美元 |
||||||||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 | 长 | 07/10/20 | 24,450,000 | 1.1306 | $ | 27,643,554 | |||||||||||||||
| 欧元 |
高盛国际 | 短的 | 07/10/20 | (42,027,263 | ) | 1.1227 | (47,181,907 | ) | ||||||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 | 短的 | 07/10/20 | (123,240,199 | ) | 1.1229 | (138,384,964 | ) | ||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
概念上的 金额为 价值 |
||||||||||||||||||
| 黄金期货(COMEX) |
短的 | 2021年8月 | 169 | $ | 1,771.60 | 100 | $ | (29,940,040 | ) | |||||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
指数收盘 |
概念上的 金额为 价值 |
||||||||||
| 彭博黄金分类指数 |
北卡罗来纳州花旗银行 | 短的 | $ | 195.7033 | $ | (14,671,543 | ) | |||||||
| 彭博黄金分类指数 |
高盛国际 | 短的 | 195.7033 | (9,598,230 | ) | |||||||||
| 彭博黄金分类指数 |
瑞银集团 | 短的 | 195.7033 | (11,477,443 | ) | |||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
概念上的 金额为 价值 |
||||||||||||||||||
| 黄金期货(COMEX) |
短的 | 2020年8月 | 46 | $ | 1,800.50 | 100 | $ | (8,282,300 | ) | |||||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||
| 彭博黄金分类指数 |
花旗银行，北卡罗来纳州 | 短的 | $ | 203.8550 | $ | (10,722,833 | ) | |||||
| 彭博黄金分类指数 |
高盛国际 | 短的 | 203.8550 | (8,036,739 | ) | |||||||
| 彭博黄金分类指数 |
瑞银集团 | 短的 | 203.8550 | (4,678,097 | ) | |||||||
截至2021年6月30日的期货头寸 |
| |||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 白银期货(COMEX) |
短的 | 2021年9月 | 179 | $ | 26.19 | 5,000 | $ | (23,443,630 | ) | |||||||||||
截至2021年6月30日的掉期协议 |
| |||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||
| 彭博白银分类指数 |
花旗银行，北卡罗来纳州 | 短的 | $ | 238.4964 | $ | (8,849,343 | ) | |||||
| 彭博白银分类指数 |
高盛国际 | 短的 | 238.4964 | (11,715,662 | ) | |||||||
| 摩根士丹利收购了摩根士丹利。 | ||||||||||||
| 彭博白银分类指数 |
国际PLC | 短的 | 238.4964 | (9,263,439 | ) | |||||||
| 彭博白银分类指数 |
瑞银集团 | 短的 | 238.4964 | (16,415,733 | ) | |||||||
截至2020年6月30日的期货头寸 |
| |||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 白银期货(COMEX) |
短的 | 2020年9月 | 74 | $ | 18.64 | 5,000 | $ | (6,895,690 | ) | |||||||||||
截至2020年6月30日的掉期协议 |
| |||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
指数收盘 |
概念上的 金额为 价值 |
||||||||
| 彭博白银分类指数 |
花旗银行，北卡罗来纳州 | 短的 | $ | 172.6990 | $ | (5,885,533 | ) | |||||
| 彭博白银分类指数 |
高盛国际 | 短的 | 172.6990 | (3,503,375 | ) | |||||||
| 彭博白银分类指数 |
瑞银集团 | 短的 | 172.6990 | (4,010,780 | ) | |||||||
截至2021年6月30日的外汇远期合约 |
| |||||||||||||||||||
| 参考货币 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
安置点 日期 |
当地货币 |
远期利率 |
市场价值 美元 |
||||||||||||||
| 日元 |
高盛国际 | 长 | 07/09/21 | 995,120,000 | 0.009133 | $ | 9,088,259 | |||||||||||||
| 日元 |
瑞银集团 | 长 | 07/09/21 | 152,800,000 | 0.009096 | 1,389,896 | ||||||||||||||
| 日元 |
高盛国际 | 短的 | 07/09/21 | (2,069,325,165 | ) | 0.009121 | (18,874,773 | ) | ||||||||||||
| 日元 |
瑞银集团 | 短的 | 07/09/21 | (5,125,948,875 | ) | 0.009118 | (46,736,956 | ) | ||||||||||||
截至2020年6月30日的外汇远期合约 |
| |||||||||||||||||||
| 参考货币 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
安置点 日期 |
当地货币 |
远期利率 |
市场价值 美元 |
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| 日元 |
瑞银集团 | 长 | 07/10/20 | 667,860,000 | 0.009305 | $ | 6,214,279 | |||||||||||||
| 日元 |
高盛国际 | 短的 | 07/10/20 | (1,888,338,165 | ) | 0.009196 | (17,364,827 | ) | ||||||||||||
| 日元 |
瑞银集团 | 短的 | 07/10/20 | (5,209,742,875 | ) | 0.009190 | (47,878,145 | ) | ||||||||||||
截至2021年6月30日的期货头寸 |
| |||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
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| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2021年10月 | 747 | $ | 21.85 | 1,000 | $ | 16,325,237 | ||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2021年11月 | 1,379 | 22.26 | 1,000 | 30,695,161 | ||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2021年12月 | 1,379 | 22.38 | 1,000 | 30,859,951 | ||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2022年1月 | 632 | 23.38 | 1,000 | 14,775,781 | ||||||||||||||
截至2020年6月30日的期货头寸 |
| |||||||||||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
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| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2020年10月 | 378 | $ | 33.18 | 1,000 | $ | 12,540,150 | ||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2020年11月 | 647 | 30.58 | 1,000 | 19,782,025 | ||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2020年12月 | 647 | 29.08 | 1,000 | 18,811,525 | ||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2021年1月 | 270 | 29.43 | 1,000 | 7,944,750 | ||||||||||||||
截至2021年6月30日的期货头寸 |
| |||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
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| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2021年7月 | 7,861 | $ | 17.90 | 1,000 | $ | 140,737,841 | ||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2021年8月 | 6,655 | 19.75 | 1,000 | 131,427,599 | ||||||||||||||
截至2020年6月30日的期货头寸 |
| |||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
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| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2020年7月 | 4,125 | $ | 30.88 | 1,000 | $ | 127,359,375 | ||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2020年8月 | 2,943 | 31.83 | 1,000 | 93,660,975 | ||||||||||||||
| 注册证券的名称 |
截至2009年 2021年6月30日 |
股票以英镑的价格出售 三个月后结束 2021年6月30日 |
中国股票的出售和价格 卖给了三个人 截至的月份 2021年6月30日 |
股票以英镑的价格出售 截至六个月 2021年6月30日 |
已售出的股份的售价 六个月来 截至2021年6月30日 |
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| ProShares短欧元实益公用事业单位 |
$ | 203,055,627 | — | $ | — | — | $ | — | ||||||||||||
| ProShares Short VIX短期期货ETF受益共同单位 |
$ | 1,418,967,805 | 450,000 | $ | 21,503,474 | 2,850,000 | $ | 119,612,942 | ||||||||||||
| ProShares超彭博原油受益普通单位 |
$ | 2,698,414,797 | 1,050,000 | $ | 60,208,663 | 3,400,000 | $ | 177,252,853 | ||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气公用事业单位 |
$ | 386,032,584 | 650,000 | $ | 13,706,591 | 4,050,000 | $ | 90,187,414 | ||||||||||||
| ProShares超欧元普通受益单位 |
$ | 186,681,873 | 100,000 | $ | 1,488,793 | 100,000 | $ | 1,488,793 | ||||||||||||
| ProShares超黄金普通受益单位 |
$ | 594,079,932 | 400,000 | $ | 23,214,269 | 1,000,000 | $ | 60,276,530 | ||||||||||||
| ProShares超银级公用事业单位 |
$ | 817,900,286 | 1,000,000 | $ | 46,374,159 | 3,400,000 | $ | 166,773,794 | ||||||||||||
| ProShares超波动率短期期货ETF共同受益单位 |
$ | 6,066,240,184 | 12,955,000 | $ | 434,635,046 | 32,585,000 | $ | 2,373,778,077 | ||||||||||||
| ProShares超日圆普通实益单位 |
$ | 201,792,144 | — | $ | — | — | $ | — | ||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元受益普通单位 |
$ | 159,935,804 | — | $ | — | — | $ | — | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油受益普通单位 |
$ | 1,124,471,841 | 1,937,500 | $ | 43,181,460 | 3,887,500 | $ | 107,484,439 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气共同受益单位 |
$ | 478,890,865 | 3,450,000 | $ | 93,913,245 | 7,550,000 | $ | 235,963,431 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort欧元普通实益单位 |
$ | 486,592,151 | — | $ | — | 200,000 | $ | 4,613,244 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort黄金普通受益单位 |
$ | 178,478,592 | 300,000 | $ | 10,071,690 | 1,050,000 | $ | 37,362,906 | ||||||||||||
| 注册证券的名称 |
截至2009年 2021年6月30日 |
股票以英镑的价格出售 三个月后结束 2021年6月30日 |
中国股票的出售和价格 卖给了三个人 截至的月份 2021年6月30日 |
股票以英镑的价格出售 截至六个月 2021年6月30日 |
已售出的股份的售价 六个月来 截至2021年6月30日 |
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| ProShares UltraShort白银常用受益单位 |
$ | 454,916,081 | 300,000 | $ | 7,086,666 | 2,750,000 | $ | 65,182,313 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort日元普通受益单位 |
$ | 484,084,957 | — | $ | — | 100,000 | $ | 7,132,412 | ||||||||||||
| ProShares VIX中期期货ETF共有实益单位 |
$ | 332,636,785 | 1,025,000 | $ | 33,730,245 | 1,425,000 | $ | 49,610,239 | ||||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF受益共同单位 |
$ | 1,128,860,082 | 3,925,000 | $ | 124,484,014 | 10,256,250 | $ | 451,376,724 | ||||||||||||
| |
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|
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| 完全信任： |
$ |
17,402,032,390 |
27,542,500 |
$ |
913,598,315 |
74,603,750 |
$ |
3,948,096,111 |
||||||||||||
| 展品 不是的。 |
文件说明 | |
| 31.1 | 信托的首席行政人员根据经修订的1934年证券交易法第13a-14(A)条作出的证明(1) | |
| 31.2 | 信托首席财务官根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-14(A)条作出的证明(1) | |
| 32.1* | 信托首席执行官依据《美国法典》第18编第1350条所作的证明，该条款是根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的(1) | |
| 32.2* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条所规定的信托首席财务官的证明(1) | |
| 101.INS | XBRL实例文档(1) | |
| 101.SCH | XBRL分类扩展架构(1) | |
| 101.CAL | XBRL分类可拓计算链接库(1) | |
| 101.DEF | XBRL分类扩展定义链接库(1) | |
| 101.LAB | XBRL分类扩展标签链接库(1) | |
| 101.PRE | XBRL分类扩展演示文稿链接库(1) | |
| 封面交互数据文件-封面交互数据文件不会显示在交互数据文件中，因为它的XBRL | ||
| 104.1 | 标签嵌入在内联XBRL文档中。 | |
| (1) | 现提交本局。 | |
| * | 这些证书是根据2002年萨班斯—奥克斯利法案第906条提交给SEC的，并且被视为不是为了1934年证券交易法（经修订）第18条的目的提交的，也不应被视为通过引用的方式纳入根据1933年证券法（经修订）的任何提交文件中，除非在该提交文件中通过特定引用明确规定。 | |
ProShares信托II | ||
| /s/托德·约翰逊 | ||
| 作者：托德·约翰逊 | ||
| 首席执行干事 | ||
| 日期：2021年8月6日 | ||
| /S/Edward Karposicz | ||
| 作者：爱德华·卡尔波维奇 | ||
| 首席财务和会计干事 | ||
| 日期：2021年8月6日 | ||