根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 | |||||
截至本季度末 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
的过渡期 | * |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | (税务局雇主 识别号码) | |||||||
(主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
每个班级的标题 | 交易 符号 | 交易所 在哪一个上面 注册 | ||||||
5.793%固定利率至浮动利率 | ||||||||
浮动汇率 | ||||||||
☒ | 加速的文件服务器☐ | 非加速文件服务器☐ | 规模较小的报告公司 | 新兴成长型公司 |
表格10—Q项目编号 | 页码 | ||||
第一部分 | |||||
财务信息 | 1 | ||||
项目1 | |||||
财务报表(未经审计) | 1 | ||||
合并损益表 | 1 | ||||
综合全面收益表 | 1 | ||||
合并资产负债表 | 2 | ||||
合并股东权益变动表 | 3 | ||||
合并现金流量表 | 4 | ||||
合并财务报表附注 | 5 | ||||
注1.业务描述 | 5 | ||||
附注2.列报依据 | 6 | ||||
说明3.主要会计政策 | 6 | ||||
附注4.公允价值计量 | 12 | ||||
说明5.公平值层级 | 17 | ||||
说明6.交易资产和负债 | 33 | ||||
注7.衍生工具和套期保值活动 | 34 | ||||
注8.投资 | 40 | ||||
注9.贷款 | 43 | ||||
注10.公允价值选项 | 51 | ||||
附注11.抵押协议和融资 | 53 | ||||
附注12.其他资产 | 57 | ||||
注13.存款 | 61 | ||||
附注14.无担保借款 | 62 | ||||
附注15.其他负债 | 65 | ||||
附注16.证券化活动 | 66 | ||||
注17.可变利息实体 | 68 | ||||
附注18.承付款、或有事项和保证 | 71 | ||||
注19.股东权益 | 75 | ||||
附注20.监管和资本充足率 | 78 | ||||
注21.普通股每股收益 | 86 | ||||
注22。与关联基金的交易 | 86 | ||||
注23.利息收入和利息支出 | 87 | ||||
注24.所得税 | 87 | ||||
注25。业务细分 | 88 | ||||
注26。信贷集中 | 90 | ||||
附注27.法律诉讼 | 91 |
页码 | |||||
独立注册会计师事务所报告 | 105 | ||||
统计披露 | 106 | ||||
项目2 | |||||
管理层对财务状况的探讨与分析 | |||||
和运营结果 | 108 | ||||
引言 | 108 | ||||
高管概述 | 108 | ||||
营商环境 | 109 | ||||
关键会计政策 | 110 | ||||
预算的使用 | 112 | ||||
会计的最新发展 | 113 | ||||
经营成果 | 113 | ||||
资产负债表和资金来源 | 131 | ||||
资本管理与监管资本 | 135 | ||||
监管和其他事项 | 139 | ||||
表外安排 | 140 | ||||
风险管理 | 140 | ||||
风险管理的概述和结构 | 140 | ||||
流动性风险管理 | 144 | ||||
市场风险管理 | 151 | ||||
信用风险管理 | 156 | ||||
操作风险管理 | 165 | ||||
模型风险管理 | 166 | ||||
其他风险管理 | 167 | ||||
可用信息 | 169 | ||||
前瞻性陈述 | 169 | ||||
第3项 | |||||
关于市场风险的定量和定性披露 | 173 | ||||
项目4 | |||||
控制和程序 | 173 | ||||
第II部 | |||||
其他信息 | 173 | ||||
项目1 | |||||
法律诉讼 | 173 | ||||
项目2 | |||||
股权证券的未登记销售,募集资金的使用及发行人购买股本证券 | 174 | ||||
第5项 | |||||
其他信息 | 174 | ||||
项目6 | |||||
陈列品 | 175 | ||||
签名 | 175 |
高盛2023年9月表格10—Q |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||||||||
以百万美元计,每股金额除外 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||
投资银行业务 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
投资管理 | |||||||||||||||||||||||
佣金及费用 | |||||||||||||||||||||||
做市商 | |||||||||||||||||||||||
其他主要交易 | |||||||||||||||||||||||
非利息收入总额 | |||||||||||||||||||||||
利息收入 | |||||||||||||||||||||||
利息支出 | |||||||||||||||||||||||
净利息收入 | |||||||||||||||||||||||
净收入合计 | |||||||||||||||||||||||
信贷损失准备金 | |||||||||||||||||||||||
运营费用 | |||||||||||||||||||||||
薪酬和福利 | |||||||||||||||||||||||
基于交易的 | |||||||||||||||||||||||
市场开发 | |||||||||||||||||||||||
通信和技术 | |||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | |||||||||||||||||||||||
入住率 | |||||||||||||||||||||||
专业费用 | |||||||||||||||||||||||
其他费用 | |||||||||||||||||||||||
总运营费用 | |||||||||||||||||||||||
税前收益 | |||||||||||||||||||||||
税项拨备 | |||||||||||||||||||||||
净收益 | |||||||||||||||||||||||
优先股股息 | |||||||||||||||||||||||
适用于普通股股东的净收益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
普通股每股收益 | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
稀释 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
平均普通股 | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||||||||
稀释 |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
净收益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
其他综合收益/(亏损)调整,税后净额: | |||||||||||||||||||||||
货币换算 | ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||
债务估值调整 | ( | ||||||||||||||||||||||
养恤金和退休后负债 | ( | ||||||||||||||||||||||
可供出售的证券 | ( | ( | |||||||||||||||||||||
其他综合收益 | |||||||||||||||||||||||
综合收益 | $ | $ | $ | $ |
1 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | $ | ||||||
抵押协议: | ||||||||
根据转售协议购买的证券(包括$ | ||||||||
借入的证券(包括 $ | ||||||||
客户和其他应收款(包括$ | ||||||||
交易资产(按公允价值计算),包括$ | ||||||||
投资(包括$ | ||||||||
贷款(扣除$ | ||||||||
其他资产(包括$ | ||||||||
总资产 | $ | $ | ||||||
负债和股东权益 | ||||||||
存款(包括$ | $ | $ | ||||||
抵押融资: | ||||||||
根据回购协议出售的证券(按公允价值) | ||||||||
借出的证券(包括$ | ||||||||
其他担保融资(包括$ | ||||||||
客户和其他应付款 | ||||||||
贸易负债(按公允价值计算) | ||||||||
无担保短期借款(包括$ | ||||||||
无担保长期借款(包括$ | ||||||||
其他负债(包括$ | ||||||||
总负债 | ||||||||
承付款、或有事项和担保 | ||||||||
股东权益 | ||||||||
优先股;总清算优先权$ | ||||||||
普通股; | ||||||||
基于股份的奖励 | ||||||||
无投票权普通股;无已发行和流通股 | ||||||||
额外实收资本 | ||||||||
留存收益 | ||||||||
累计其他综合损失 | ( | ( | ||||||
国库持有的股票,按成本价计算; | ( | ( | ||||||
股东权益总额 | ||||||||
总负债和股东权益 | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 2 |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
优先股 | |||||||||||||||||||||||
期初余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
已发布 | |||||||||||||||||||||||
赎回 | ( | ( | |||||||||||||||||||||
期末余额 | |||||||||||||||||||||||
普通股 | |||||||||||||||||||||||
期初余额 | |||||||||||||||||||||||
已发布 | |||||||||||||||||||||||
期末余额 | |||||||||||||||||||||||
基于股份的奖励 | |||||||||||||||||||||||
期初余额 | |||||||||||||||||||||||
基于股份的奖励的发行和摊销 | |||||||||||||||||||||||
普通股基础股票奖励的交付 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
没收以股份为基础的奖励 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
期末余额 | |||||||||||||||||||||||
额外实收资本 | |||||||||||||||||||||||
期初余额 | |||||||||||||||||||||||
普通股基础股票奖励的交付 | |||||||||||||||||||||||
取消以股份为基础的奖励以满足预扣税要求 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
优先股发行成本 | |||||||||||||||||||||||
与收购相关的普通股发行 | |||||||||||||||||||||||
其他 | ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||
期末余额 | |||||||||||||||||||||||
留存收益 | |||||||||||||||||||||||
期初余额 | |||||||||||||||||||||||
净收益 | |||||||||||||||||||||||
普通股和基于股票的奖励所宣布的股息和股息等价物 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
优先股宣布的股息 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
优先股赎回溢价 | ( | ( | |||||||||||||||||||||
期末余额 | |||||||||||||||||||||||
累计其他综合收益/(亏损) | |||||||||||||||||||||||
期初余额 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
其他综合收益 | |||||||||||||||||||||||
期末余额 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
国库持有的股票,按成本计算 | |||||||||||||||||||||||
期初余额 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
已回购 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
重新发行 | |||||||||||||||||||||||
其他 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
期末余额 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
股东权益总额 | $ | $ | $ | $ |
3 | 高盛2023年9月表格10—Q |
九个月 截至9月 | |||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | |||||||||
经营活动的现金流 | |||||||||||
净收益 | $ | $ | |||||||||
将净收益与经营活动提供的现金净额进行核对的调整 | |||||||||||
折旧及摊销 | |||||||||||
基于股份的薪酬 | |||||||||||
信贷损失准备金 | |||||||||||
经营性资产和负债变动情况: | |||||||||||
客户及其他应收款和应付款净额 | ( | ||||||||||
抵押交易(不包括其他担保融资),净额 | ( | ||||||||||
交易资产 | ( | ( | |||||||||
贸易负债 | |||||||||||
持有待售贷款,净额 | |||||||||||
其他,净额 | ( | ( | |||||||||
经营活动提供的净现金 | |||||||||||
投资活动产生的现金流 | |||||||||||
购置财产、租赁装修和设备 | ( | ( | |||||||||
出售财产、租赁改进和设备所得收益 | |||||||||||
用于企业收购的现金净额 | ( | ( | |||||||||
购买投资 | ( | ( | |||||||||
销售收益和投资支付 | |||||||||||
贷款(不包括为出售而持有的贷款),净额 | ( | ||||||||||
用于投资活动的现金净额 | ( | ( | |||||||||
融资活动产生的现金流 | |||||||||||
无担保短期借款,净额 | |||||||||||
其他担保融资(短期),净额 | ( | ||||||||||
发行其他担保融资所得款项(长期) | |||||||||||
偿还其他担保融资(长期),包括流动部分 | ( | ( | |||||||||
发行无抵押长期借款所得款项 | |||||||||||
偿还无抵押长期借款,包括流动部分 | ( | ( | |||||||||
有融资成分的衍生工具合约,净额 | |||||||||||
存款净额 | |||||||||||
优先股赎回 | ( | ||||||||||
回购普通股 | ( | ( | |||||||||
解决基于股份的奖励以满足预扣税要求 | ( | ( | |||||||||
普通股、优先股和股份奖励支付的股息和股息等价物 | ( | ( | |||||||||
发行优先股所得收益,扣除发行成本 | |||||||||||
其他融资,净额 | |||||||||||
融资活动提供的/(用于)的现金净额 | ( | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ( | ( | |||||||||
现金和现金等价物净增加/(减少) | ( | ||||||||||
现金及现金等价物,期初余额 | |||||||||||
现金及现金等价物,期末余额 | $ | $ | |||||||||
补充披露: | |||||||||||
现金支付利息,扣除资本化利息 | $ | $ | |||||||||
所得税现金支付净额 | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 4 |
5 | 高盛2023年9月表格10—Q |
公允价值计量 | 注4 | ||||
公允价值层次结构 | 注5 | ||||
交易资产和负债 | 注6 | ||||
衍生工具和套期保值活动 | 注7 | ||||
投资 | 注8 | ||||
贷款 | 注9 | ||||
公允价值期权 | 注10 | ||||
担保协议和融资 | 注11 | ||||
其他资产 | 注12 | ||||
存款 | 注13 | ||||
无担保借款 | 附注14 | ||||
其他负债 | 注15 | ||||
证券化活动 | 附注16 | ||||
可变利息实体 | 附注17 | ||||
承付款、或有事项和担保 | 注18 | ||||
股东权益 | 附注19 | ||||
监管与资本充足率 | 注20 | ||||
普通股每股收益 | 注21 | ||||
与关联基金的交易 | 注22 | ||||
利息收入和利息支出 | 附注23 | ||||
所得税 | 附注24 | ||||
业务细分 | 附注25 | ||||
信贷集中 | 附注26 | ||||
法律诉讼 | 附注27 |
高盛2023年9月表格10—Q | 6 |
7 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 8 |
9 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 10 |
11 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | |||||||||||
九月 | 六月 | 十二月 | |||||||||
百万美元 | 2023 | 2023 | 2022 | ||||||||
1级金融资产总额 | $ | $ | $ | ||||||||
二级金融资产总额 | |||||||||||
3级金融资产总额 | |||||||||||
对资产净值基金的投资 | |||||||||||
交易对手和现金抵押品净额结算 | ( | ( | ( | ||||||||
按公允价值计算的金融资产总额 | $ | $ | $ | ||||||||
总资产 | $ | $ | $ | ||||||||
3级金融资产总额除以: | |||||||||||
总资产 | % | % | % | ||||||||
按公允价值计算的金融资产总额 | % | % | % | ||||||||
1级金融负债总额 | $ | $ | $ | ||||||||
2级金融负债总额 | |||||||||||
3级金融负债总额 | |||||||||||
交易对手和现金抵押品净额结算 | ( | ( | ( | ||||||||
按公允价值计算的财务负债总额 | $ | $ | $ | ||||||||
总负债 | $ | $ | $ | ||||||||
3级金融负债总额除以: | |||||||||||
总负债 | % | % | |||||||||
按公允价值计算的财务负债总额 | % | % |
自.起 | |||||||||||
九月 | 六月 | 十二月 | |||||||||
百万美元 | 2023 | 2023 | 2022 | ||||||||
交易资产: | |||||||||||
交易现金工具 | $ | $ | $ | ||||||||
衍生品 | |||||||||||
投资 | |||||||||||
贷款 | |||||||||||
其他资产 | |||||||||||
总计 | $ | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 12 |
13 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 14 |
15 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 16 |
百万美元 | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | ||||||||||
截至2023年9月 | ||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
政府和机构的义务: | ||||||||||||||
美国 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
非美国 | ||||||||||||||
由以下机构担保的贷款和证券: | ||||||||||||||
商业地产 | ||||||||||||||
住宅房地产 | ||||||||||||||
公司债务工具 | ||||||||||||||
州和市政义务 | ||||||||||||||
其他债务 | ||||||||||||||
股权证券 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
负债 | ||||||||||||||
政府和机构的义务: | ||||||||||||||
美国 | $ | ( | $ | ( | $ | $ | ( | |||||||
非美国 | ( | ( | ( | |||||||||||
由以下机构担保的贷款和证券: | ||||||||||||||
商业地产 | ( | ( | ||||||||||||
住宅房地产 | ( | ( | ||||||||||||
公司债务工具 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
其他债务 | ( | ( | ||||||||||||
股权证券 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
商品 | ( | ( | ||||||||||||
总计 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
政府和机构的义务: | ||||||||||||||
美国 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
非美国 | ||||||||||||||
由以下机构担保的贷款和证券: | ||||||||||||||
商业地产 | ||||||||||||||
住宅房地产 | ||||||||||||||
公司债务工具 | ||||||||||||||
州和市政义务 | ||||||||||||||
其他债务 | ||||||||||||||
股权证券 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
负债 | ||||||||||||||
政府和机构的义务: | ||||||||||||||
美国 | $ | ( | $ | ( | $ | $ | ( | |||||||
非美国 | ( | ( | ( | |||||||||||
由以下机构担保的贷款和证券: | ||||||||||||||
商业地产 | ( | ( | ||||||||||||
住宅房地产 | ( | ( | ||||||||||||
公司债务工具 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
其他债务 | ( | ( | ( | |||||||||||
股权证券 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
总计 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
截至2023年9月 | 截至2022年12月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 金额或 射程 | 加权 平均值 | 金额或 射程 | 加权平均 | |||||||||||||
以房地产为抵押的贷款和证券 | |||||||||||||||||
3级资产 | $ | $ | |||||||||||||||
产率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | % | % | |||||||||||||||
累计损失率 | 不适用 | 不适用 | % | ||||||||||||||
持续时间(年) | |||||||||||||||||
公司债务工具 | |||||||||||||||||
3级资产 | $ | $ | |||||||||||||||
产率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | % | % | |||||||||||||||
持续时间(年) | |||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||
3级资产 | $ | $ | |||||||||||||||
产率 | % | % | |||||||||||||||
倍数 | |||||||||||||||||
持续时间(年) |
17 | 高盛2023年9月表格10—Q |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
资产 | |||||||||||||||||
期初余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已实现净收益/(亏损) | |||||||||||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
购买 | |||||||||||||||||
销售额 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
转到3级 | |||||||||||||||||
转出级别3 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
期末余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
负债 | |||||||||||||||||
期初余额 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
已实现净收益/(亏损) | ( | ( | ( | ||||||||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | ||||||||||||||||
购买 | |||||||||||||||||
销售额 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ||||||||||||||||
转到3级 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
转出级别3 | |||||||||||||||||
期末余额 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
高盛2023年9月表格10—Q | 18 |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
以房地产为抵押的贷款和证券 | |||||||||||||||||
期初余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已实现净收益/(亏损) | |||||||||||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
购买 | |||||||||||||||||
销售额 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
转到3级 | |||||||||||||||||
转出级别3 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
期末余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
公司债务工具 | |||||||||||||||||
期初余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已实现净收益/(亏损) | |||||||||||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
购买 | |||||||||||||||||
销售额 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
转到3级 | |||||||||||||||||
转出级别3 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
期末余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||
期初余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已实现净收益/(亏损) | |||||||||||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
购买 | |||||||||||||||||
销售额 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
转到3级 | |||||||||||||||||
转出级别3 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
期末余额 | $ | $ | $ | $ |
19 | 高盛2023年9月表格10—Q |
百万美元 | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | ||||||||||
截至2023年9月 | ||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
货币 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
总公允价值 | ||||||||||||||
交易对手层级净额结算 | ( | ( | ( | |||||||||||
小计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨级交易对手净额结算 | ( | |||||||||||||
现金抵押品净额结算 | ( | |||||||||||||
公允价值净值 | $ | |||||||||||||
负债 | ||||||||||||||
利率 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
信用 | ( | ( | ( | |||||||||||
货币 | ( | ( | ( | |||||||||||
商品 | ( | ( | ( | |||||||||||
股票 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
总公允价值 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
交易对手层级净额结算 | ||||||||||||||
小计 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
跨级交易对手净额结算 | ||||||||||||||
现金抵押品净额结算 | ||||||||||||||
公允价值净值 | $ | ( | ||||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
货币 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
总公允价值 | ||||||||||||||
交易对手层级净额结算 | ( | ( | ( | |||||||||||
小计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨级交易对手净额结算 | ( | |||||||||||||
现金抵押品净额结算 | ( | |||||||||||||
公允价值净值 | $ | |||||||||||||
负债 | ||||||||||||||
利率 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
信用 | ( | ( | ( | |||||||||||
货币 | ( | ( | ( | |||||||||||
商品 | ( | ( | ( | |||||||||||
股票 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
总公允价值 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
交易对手层级净额结算 | ||||||||||||||
小计 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
跨级交易对手净额结算 | ||||||||||||||
现金抵押品净额结算 | ||||||||||||||
公允价值净值 | $ | ( |
高盛2023年9月表格10—Q | 20 |
截至2023年9月 | 截至2022年12月 | ||||||||||||||||
百万美元,不包括投入 | 数额或范围 | 平均数/中位数 | 数额或范围 | 平均数/中位数 | |||||||||||||
利率,净额 | $ | ( | $ | ( | |||||||||||||
相关性 | ( | ( | |||||||||||||||
波动性(Bps) | |||||||||||||||||
信贷,净额 | $ | $ | |||||||||||||||
信用利差(BPS) | |||||||||||||||||
预付学分 | ( | ( | |||||||||||||||
回收率 | |||||||||||||||||
货币,净额 | $ | $ | |||||||||||||||
相关性 | |||||||||||||||||
波动率 | |||||||||||||||||
商品,净额 | $ | $ | |||||||||||||||
波动率 | |||||||||||||||||
天然气铺展 | $( | $( | $( | $( | |||||||||||||
油污蔓延 | $( | $ | $ | $ | |||||||||||||
电价 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
股票,净额 | $ | ( | $ | ( | |||||||||||||
相关性 | ( | ( | |||||||||||||||
波动率 |
21 | 高盛2023年9月表格10—Q |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
3级衍生品合计,净额 | |||||||||||||||||
期初余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已实现净收益/(亏损) | ( | ( | |||||||||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | ( | |||||||||||||||
购买 | |||||||||||||||||
销售额 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | |||||||||||||||||
转到3级 | ( | ||||||||||||||||
转出级别3 | ( | ( | |||||||||||||||
期末余额 | $ | $ | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 22 |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
利率,净额 | |||||||||||||||||
期初余额 | $ | ( | $ | $ | ( | $ | |||||||||||
已实现净收益/(亏损) | ( | ( | ( | ||||||||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | ( | |||||||||||||||
购买 | |||||||||||||||||
销售额 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | |||||||||||||||||
转到3级 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
转出级别3 | ( | ( | |||||||||||||||
期末余额 | $ | ( | $ | $ | ( | $ | |||||||||||
信贷,净额 | |||||||||||||||||
期初余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已实现净收益/(亏损) | ( | ( | |||||||||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | ||||||||||||||||
购买 | |||||||||||||||||
销售额 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
转到3级 | ( | ||||||||||||||||
转出级别3 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
期末余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
货币,净额 | |||||||||||||||||
期初余额 | $ | $ | ( | $ | $ | ( | |||||||||||
已实现净收益/(亏损) | |||||||||||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | ||||||||||||||||
购买 | |||||||||||||||||
销售额 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | |||||||||||||||
转到3级 | ( | ||||||||||||||||
转出级别3 | |||||||||||||||||
期末余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
商品,净额 | |||||||||||||||||
期初余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已实现净收益/(亏损) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | ( | |||||||||||||||
购买 | |||||||||||||||||
销售额 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | |||||||||||||||
转到3级 | |||||||||||||||||
转出级别3 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
期末余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
股票,净额 | |||||||||||||||||
期初余额 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
已实现净收益/(亏损) | ( | ||||||||||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | ||||||||||||||||
购买 | |||||||||||||||||
销售额 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | |||||||||||||||||
转到3级 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
转出级别3 | ( | ( | |||||||||||||||
期末余额 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
23 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 24 |
百万美元 | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | ||||||||||
截至2023年9月 | ||||||||||||||
政府和机构的义务: | ||||||||||||||
美国 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
非美国 | ||||||||||||||
公司债务证券 | ||||||||||||||
以房地产为抵押的证券 | ||||||||||||||
货币市场工具 | ||||||||||||||
其他债务 | ||||||||||||||
股权证券 | ||||||||||||||
小计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
对资产净值基金的投资 | ||||||||||||||
总投资 | $ | |||||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
政府和机构的义务: | ||||||||||||||
美国 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
非美国 | ||||||||||||||
公司债务证券 | ||||||||||||||
以房地产为抵押的证券 | ||||||||||||||
货币市场工具 | ||||||||||||||
其他债务 | ||||||||||||||
股权证券 | ||||||||||||||
小计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
对资产净值基金的投资 | ||||||||||||||
总投资 | $ |
截至2023年9月 | 截至2022年12月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 金额或 射程 | 加权 平均水平 | 量或 射程 | 加权 平均水平 | |||||||||||||
公司债务证券 | |||||||||||||||||
3级资产 | $ | $ | |||||||||||||||
产率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | % | % | |||||||||||||||
持续时间(年) | |||||||||||||||||
倍数 | |||||||||||||||||
以房地产为抵押的证券 | |||||||||||||||||
3级资产 | $ | $ | |||||||||||||||
产率 | % | % | |||||||||||||||
持续时间(年) | |||||||||||||||||
其他债务 | |||||||||||||||||
3级资产 | $ | $ | |||||||||||||||
产率 | % | % | |||||||||||||||
股权证券 | |||||||||||||||||
3级资产 | $ | $ | |||||||||||||||
倍数 | |||||||||||||||||
贴现率/收益率 | % | % | |||||||||||||||
资本化率 | % | % |
25 | 高盛2023年9月表格10—Q |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
期初余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已实现净收益/(亏损) | |||||||||||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
购买 | |||||||||||||||||
销售额 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
转到3级 | |||||||||||||||||
转出级别3 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
期末余额 | $ | $ | $ | $ |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
公司债务证券 | |||||||||||||||||
期初余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已实现净收益/(亏损) | |||||||||||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
购买 | |||||||||||||||||
销售额 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
转到3级 | |||||||||||||||||
转出级别3 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
期末余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
以房地产为抵押的证券 | |||||||||||||||||
期初余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已实现净收益/(亏损) | |||||||||||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
购买 | |||||||||||||||||
销售额 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
转到3级 | |||||||||||||||||
转出级别3 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
期末余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
其他债务 | |||||||||||||||||
期初余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已实现净收益/(亏损) | |||||||||||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | ( | |||||||||||||||
购买 | |||||||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
期末余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
股权证券 | |||||||||||||||||
期初余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已实现净收益/(亏损) | |||||||||||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
购买 | |||||||||||||||||
销售额 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
转到3级 | |||||||||||||||||
转出级别3 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
期末余额 | $ | $ | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 26 |
27 | 高盛2023年9月表格10—Q |
百万美元 | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | ||||||||||
截至2023年9月 | ||||||||||||||
贷款类型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
房地产: | ||||||||||||||
商业广告 | ||||||||||||||
住宅 | ||||||||||||||
其他抵押品 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
贷款类型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
房地产: | ||||||||||||||
商业广告 | ||||||||||||||
住宅 | ||||||||||||||
其他抵押 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ |
截至2023年9月 | 截至2022年12月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 金额或 射程 | 加权 平均水平 | 金额或 射程 | 加权 平均水平 | |||||||||||||
公司 | |||||||||||||||||
3级资产 | $ | $ | |||||||||||||||
产率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | % | % | |||||||||||||||
持续时间(年) | |||||||||||||||||
房地产 | |||||||||||||||||
3级资产 | $ | $ | |||||||||||||||
产率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | % | % | |||||||||||||||
持续时间(年) | |||||||||||||||||
其他抵押品 | |||||||||||||||||
3级资产 | $ | $ | |||||||||||||||
产率 | % | % | |||||||||||||||
持续时间(年) | |||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||
3级资产 | $ | $ | |||||||||||||||
产率 | % | % | |||||||||||||||
持续时间(年) | 不适用 | 不适用 |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
期初余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已实现净收益/(亏损) | |||||||||||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
购买 | |||||||||||||||||
销售额 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
转到3级 | |||||||||||||||||
转出级别3 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
期末余额 | $ | $ | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 28 |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
公司 | |||||||||||||||||||||||
期初余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
已实现净收益/(亏损) | |||||||||||||||||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
购买 | |||||||||||||||||||||||
销售额 | ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
转到3级 | |||||||||||||||||||||||
转出级别3 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
期末余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
房地产 | |||||||||||||||||||||||
期初余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
已实现净收益/(亏损) | |||||||||||||||||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
购买 | |||||||||||||||||||||||
销售额 | ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
转到3级 | |||||||||||||||||||||||
转出级别3 | ( | ( | |||||||||||||||||||||
期末余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
其他抵押品 | |||||||||||||||||||||||
期初余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
已实现净收益/(亏损) | |||||||||||||||||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | ||||||||||||||||||||||
购买 | |||||||||||||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||
转到3级 | |||||||||||||||||||||||
转出级别3 | ( | ( | |||||||||||||||||||||
期末余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||
期初余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
已实现净收益/(亏损) | |||||||||||||||||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | ||||||||||||||||||||||
购买 | |||||||||||||||||||||||
销售额 | ( | ||||||||||||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
转到3级 | |||||||||||||||||||||||
转出级别3 | ( | ||||||||||||||||||||||
期末余额 | $ | $ | $ | $ |
29 | 高盛2023年9月表格10—Q |
百万美元 | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | ||||||||||
截至2023年9月 | ||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
转售协议 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
借入的证券 | ||||||||||||||
客户和其他应收款 | ||||||||||||||
其他资产 | ||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
负债 | ||||||||||||||
存款 | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||
回购协议 | ( | ( | ||||||||||||
借出证券 | ( | ( | ||||||||||||
其他担保融资 | ( | ( | ( | |||||||||||
无担保借款: | ||||||||||||||
短期 | ( | ( | ( | |||||||||||
长期的 | ( | ( | ( | |||||||||||
其他负债 | ( | ( | ( | |||||||||||
总计 | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
转售协议 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
借入的证券 | ||||||||||||||
客户和其他应收款 | ||||||||||||||
其他资产 | ||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
负债 | ||||||||||||||
存款 | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||
回购协议 | ( | ( | ||||||||||||
借出证券 | ( | ( | ||||||||||||
其他担保融资 | ( | ( | ( | |||||||||||
无担保借款: | ||||||||||||||
短期 | ( | ( | ( | |||||||||||
长期的 | ( | ( | ( | |||||||||||
其他负债 | ( | ( | ( | |||||||||||
总计 | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
高盛2023年9月表格10—Q | 30 |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
资产 | |||||||||||||||||
期初余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
未实现净收益/(亏损) | |||||||||||||||||
期末余额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
负债 | |||||||||||||||||
期初余额 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
已实现净收益/(亏损) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
未实现净收益/(亏损) | |||||||||||||||||
发行 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | |||||||||||||||||
转到3级 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
转出级别3 | |||||||||||||||||
期末余额 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
存款 | |||||||||||||||||
期初余额 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
已实现净收益/(亏损) | ( | ||||||||||||||||
未实现净收益/(亏损) | |||||||||||||||||
发行 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | |||||||||||||||||
转到3级 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
转出级别3 | |||||||||||||||||
期末余额 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
其他担保融资 | |||||||||||||||||
期初余额 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
已实现净收益/(亏损) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
未实现净收益/(亏损) | |||||||||||||||||
发行 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | |||||||||||||||||
转到3级 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
转出级别3 | |||||||||||||||||
期末余额 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
无担保短期借款 | |||||||||||||||||
期初余额 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
已实现净收益/(亏损) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | ||||||||||||||||
发行 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | |||||||||||||||||
转到3级 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
转出级别3 | |||||||||||||||||
期末余额 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
无担保长期借款 | |||||||||||||||||
期初余额 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
已实现净收益/(亏损) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
未实现净收益/(亏损) | |||||||||||||||||
发行 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | |||||||||||||||||
转到3级 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
转出级别3 | |||||||||||||||||
期末余额 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
其他负债 | |||||||||||||||||
期初余额 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | ||||||||||||||||
发行 | ( | ( | |||||||||||||||
期末余额 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
31 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 32 |
交易 | 交易 | ||||||||||
百万美元 | 资产 | 负债 | |||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
交易现金工具 | $ | $ | |||||||||
衍生品 | |||||||||||
总计 | $ | $ | |||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
交易现金工具 | $ | $ | |||||||||
衍生品 | |||||||||||
总计 | $ | $ |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | |||||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||
利率 | $ | ( | $ | ( | $ | $ | ( | |||||||||||||
信用 | ( | |||||||||||||||||||
货币 | ||||||||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ |
33 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 34 |
截至2023年9月 | 截至2022年12月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 导数 三种资产 | 导数 --负债 | 导数 三种资产 | 导数 --负债 | |||||||||||||
未计入套期保值 | |||||||||||||||||
交易所交易 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
场外交易--清盘 | |||||||||||||||||
双边场外交易 | |||||||||||||||||
总利率 | |||||||||||||||||
场外交易--清盘 | |||||||||||||||||
双边场外交易 | |||||||||||||||||
总学分 | |||||||||||||||||
交易所交易 | |||||||||||||||||
场外交易--清盘 | |||||||||||||||||
双边场外交易 | |||||||||||||||||
货币总数 | |||||||||||||||||
交易所交易 | |||||||||||||||||
场外交易--清盘 | |||||||||||||||||
双边场外交易 | |||||||||||||||||
商品总量 | |||||||||||||||||
交易所交易 | |||||||||||||||||
场外交易--清盘 | |||||||||||||||||
双边场外交易 | |||||||||||||||||
总股本 | |||||||||||||||||
小计 | |||||||||||||||||
作为对冲入账 | |||||||||||||||||
场外交易--清盘 | |||||||||||||||||
双边场外交易 | |||||||||||||||||
总利率 | |||||||||||||||||
场外交易--清盘 | |||||||||||||||||
双边场外交易 | |||||||||||||||||
货币总数 | |||||||||||||||||
小计 | |||||||||||||||||
总公允价值 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
综合资产负债表中的抵销 | |||||||||||||||||
交易所交易 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
场外交易--清盘 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
双边场外交易 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
交易对手净额结算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
场外交易--清盘 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
双边场外交易 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
现金抵押品净额结算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
总金额抵销 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
包括在综合资产负债表内 | |||||||||||||||||
交易所交易 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
场外交易--清盘 | |||||||||||||||||
双边场外交易 | |||||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
未在综合资产负债表中抵销 | |||||||||||||||||
现金抵押品 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
证券抵押品 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ |
截至2001年的名义金额 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
未计入套期保值 | ||||||||
交易所交易 | $ | $ | ||||||
场外交易--清盘 | ||||||||
双边场外交易 | ||||||||
总利率 | ||||||||
交易所交易 | ||||||||
场外交易--清盘 | ||||||||
双边场外交易 | ||||||||
总学分 | ||||||||
交易所交易 | ||||||||
场外交易--清盘 | ||||||||
双边场外交易 | ||||||||
货币总数 | ||||||||
交易所交易 | ||||||||
场外交易--清盘 | ||||||||
双边场外交易 | ||||||||
商品总量 | ||||||||
交易所交易 | ||||||||
场外交易--清盘 | ||||||||
双边场外交易 | ||||||||
总股本 | ||||||||
小计 | ||||||||
作为对冲入账 | ||||||||
场外交易--清盘 | ||||||||
双边场外交易 | ||||||||
总利率 | ||||||||
场外交易--清盘 | ||||||||
双边场外交易 | ||||||||
货币总数 | ||||||||
小计 | ||||||||
名义金额共计 | $ | $ |
35 | 高盛2023年9月表格10—Q |
百万美元 | 少于 -1年 | 1 - 5 五年 | 超过5年 | 总计 | ||||||||||
截至2023年9月 | ||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
货币 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
交易对手在男高音上的净额结算 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
小计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨男高音交易对手净额结算 | ( | |||||||||||||
现金抵押品净额结算 | ( | |||||||||||||
场外衍生品资产总额 | $ | |||||||||||||
负债 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
货币 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
交易对手在男高音上的净额结算 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
小计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨男高音交易对手净额结算 | ( | |||||||||||||
现金抵押品净额结算 | ( | |||||||||||||
场外衍生负债总额 | $ | |||||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
货币 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
交易对手在男高音上的净额结算 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
小计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨男高音交易对手净额结算 | ( | |||||||||||||
现金抵押品净额结算 | ( | |||||||||||||
场外衍生品资产总额 | $ | |||||||||||||
负债 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
货币 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
交易对手在男高音上的净额结算 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
小计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨男高音交易对手净额结算 | ( | |||||||||||||
现金抵押品净额结算 | ( | |||||||||||||
场外衍生负债总额 | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 36 |
基础资产的信用利差(基点) | |||||||||||||||||
百万美元 | 0 - 250 | 251 - 500 | 501 - 1,000 | 更大 比 1,000 | 总计 | ||||||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||||||||
按年期划分的书面信贷衍生工具的最高支付额/名义金额 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
1-5年 | |||||||||||||||||
超过5年 | |||||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
购买信用衍生工具的最高支付金额/名义金额 | |||||||||||||||||
偏移 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
其他 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
书面信用衍生品的公允价值 | |||||||||||||||||
资产 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
负债 | |||||||||||||||||
净资产/(负债) | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | |||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
按年期划分的书面信贷衍生工具的最高支付额/名义金额 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
1-5年 | |||||||||||||||||
超过5年 | |||||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
购买信用衍生工具的最高支付金额/名义金额 | |||||||||||||||||
偏移 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
其他 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
书面信用衍生品的公允价值 | |||||||||||||||||
资产 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
负债 | |||||||||||||||||
净资产/(负债) | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ |
37 | 高盛2023年9月表格10—Q |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
CVA,套期保值净额 | $ | $ | $ | ( | $ | ||||||||||||
套期保值净值 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | ( | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
资产公允价值 | $ | $ | ||||||
负债公允价值 | ( | ( | ||||||
净资产/(负债) | $ | $ | ( | |||||
名义金额 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
双边协定项下的衍生负债净额 | $ | $ | ||||||
已过帐抵押品 | $ | $ | ||||||
额外抵押品或终止付款: | ||||||||
降级一档 | $ | $ | ||||||
降级两级 | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 38 |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
投资 | |||||||||||||||||
利率对冲 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
对冲投资 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
得/(失) | $ | ( | $ | $ | ( | $ | |||||||||||
借款和存款 | |||||||||||||||||
利率对冲 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
对冲借款和存款 | |||||||||||||||||
得/(失) | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
百万美元 | 携带 价值 | 累计 *套期保值 --调整 | ||||||
截至2023年9月 | ||||||||
资产 | ||||||||
投资 | $ | $ | ( | |||||
负债 | ||||||||
存款 | $ | $ | ( | |||||
无担保短期借款 | $ | $ | ( | |||||
无担保长期借款 | $ | $ | ( | |||||
截至2022年12月 | ||||||||
资产 | ||||||||
投资 | $ | $ | ( | |||||
负债 | ||||||||
存款 | $ | $ | ( | |||||
无担保短期借款 | $ | $ | ( | |||||
无担保长期借款 | $ | $ | ( |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
对冲: | |||||||||||||||||
外币远期合约 | $ | $ | $ | ( | $ | ||||||||||||
外币计价债务 | $ | $ | $ | $ |
39 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
股权证券,按公允价值计算 | $ | $ | ||||||
按公允价值计算的债务工具 | ||||||||
可供出售的证券,按公允价值计算 | ||||||||
按公允价值计算的投资 | ||||||||
持有至到期证券 | ||||||||
权益法投资 | ||||||||
总投资 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
股权证券,按公允价值计算 | $ | $ | ||||||
股权类型 | ||||||||
公募股权 | % | % | ||||||
私募股权 | % | % | ||||||
总计 | % | % | ||||||
资产类别 | ||||||||
公司 | % | % | ||||||
房地产 | % | % | ||||||
总计 | % | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
公司债务证券 | $ | $ | ||||||
以房地产为抵押的证券 | ||||||||
货币市场工具 | ||||||||
其他 | ||||||||
总计 | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 40 |
百万美元 | 投资的公允价值 | 资金不足的承付款 | ||||||
截至2023年9月 | ||||||||
私募股权基金 | $ | $ | ||||||
信贷资金 | ||||||||
对冲基金 | ||||||||
房地产基金 | ||||||||
总计 | $ | $ | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
私募股权基金 | $ | $ | ||||||
信贷资金 | ||||||||
对冲基金 | ||||||||
房地产基金 | ||||||||
总计 | $ | $ |
41 | 高盛2023年9月表格10—Q |
百万美元 | 摊销 成本: | 公平 价值 | 加权 平均水平 成品率 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
不到1年 | $ | $ | % | ||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
美国政府的全部债务 | % | ||||||||||
不到1年 | % | ||||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
非美国政府债务总额 | % | ||||||||||
可供出售证券总额 | $ | $ | % | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
不到1年 | $ | $ | % | ||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
美国政府的全部债务 | % | ||||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
非美国政府债务总额 | % | ||||||||||
可供出售证券总额 | $ | $ | % |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
已实现毛利 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
销售收入 | $ | $ | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 42 |
百万美元 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 加权 平均值 产率 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
不到1年 | $ | $ | % | ||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
政府债务总额 | % | ||||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
超过10年 | % | ||||||||||
由房地产支持的证券总额 | % | ||||||||||
持有至到期证券总额 | $ | $ | % | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
不到1年 | $ | $ | % | ||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
政府债务总额 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
超过10年 | % | ||||||||||
由房地产支持的证券总额 | % | ||||||||||
持有至到期证券总额 | $ | $ | % |
百万美元 | 摊销 成本 | 公允价值 | 持有待售 | 总计 | ||||||||||
截至2023年9月 | ||||||||||||||
贷款类型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
商业地产 | ||||||||||||||
住宅房地产 | ||||||||||||||
以证券为主 | ||||||||||||||
其他抵押品 | ||||||||||||||
消费者: | ||||||||||||||
分期付款 | ||||||||||||||
信用卡 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
贷款总额,总额 | ||||||||||||||
贷款损失准备 | ( | ( | ||||||||||||
贷款总额 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
贷款类型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
商业地产 | ||||||||||||||
住宅房地产 | ||||||||||||||
以证券为主 | ||||||||||||||
其他抵押品 | ||||||||||||||
消费者: | ||||||||||||||
分期付款 | ||||||||||||||
信用卡 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
贷款总额,总额 | ||||||||||||||
贷款损失准备 | ( | ( | ||||||||||||
贷款总额 | $ | $ | $ | $ |
43 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 44 |
百万美元 | 投资级 | 非投资级 | 其他/未评级 | 总计 | ||||||||||
截至2023年9月 | ||||||||||||||
会计核算方法 | ||||||||||||||
摊销成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
公允价值 | ||||||||||||||
持有待售 | ||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
贷款类型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
房地产: | ||||||||||||||
商业广告 | ||||||||||||||
住宅 | ||||||||||||||
以证券为主 | ||||||||||||||
其他抵押品 | ||||||||||||||
消费者: | ||||||||||||||
分期付款 | ||||||||||||||
信用卡 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
安全 | % | % | % | % | ||||||||||
不安全 | % | % | % | % | ||||||||||
总计 | % | % | % | % | ||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
会计核算方法 | ||||||||||||||
摊销成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
公允价值 | ||||||||||||||
持有待售 | ||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
贷款类型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
房地产: | ||||||||||||||
商业广告 | ||||||||||||||
住宅 | ||||||||||||||
以证券为主 | ||||||||||||||
其他抵押品 | ||||||||||||||
消费者: | ||||||||||||||
分期付款 | ||||||||||||||
信用卡 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
安全 | % | % | % | % | ||||||||||
不安全 | % | % | % | % | ||||||||||
总计 | % | % | % | % |
45 | 高盛2023年9月表格10—Q |
截至2023年9月 | |||||||||||||||||||||||
百万美元 | 投资-- 级 | 非投资- 级 | 其他 未评级 | 总计 | |||||||||||||||||||
2023 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||
2018年或更早 | |||||||||||||||||||||||
旋转 | |||||||||||||||||||||||
公司 | |||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||
2018年或更早 | |||||||||||||||||||||||
旋转 | |||||||||||||||||||||||
商业地产 | |||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||
2018年或更早 | |||||||||||||||||||||||
旋转 | |||||||||||||||||||||||
住宅房地产 | |||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||
2018年或更早 | |||||||||||||||||||||||
旋转 | |||||||||||||||||||||||
证券化 | |||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||
2018年或更早 | |||||||||||||||||||||||
旋转 | |||||||||||||||||||||||
其他抵押 | |||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||
2018年或更早 | |||||||||||||||||||||||
旋转 | |||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
占总数的百分比 | % | % | % | % |
截至2022年12月 | ||||||||||||||
百万美元 | 投资-- 级 | 非投资- 级 | 其他 未评级 | 总计 | ||||||||||
2022 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋转 | ||||||||||||||
公司 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋转 | ||||||||||||||
商业地产 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋转 | ||||||||||||||
住宅房地产 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋转 | ||||||||||||||
证券化 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋转 | ||||||||||||||
其他抵押 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋转 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
占总数的百分比 | % | % | % | % |
高盛2023年9月表格10—Q | 46 |
百万美元 | 大于或 等于660 | 少于660 | 总计 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
2023 | $ | $ | $ | ||||||||
2022 | |||||||||||
2021年或更早 | |||||||||||
分期付款 | |||||||||||
信用卡 | |||||||||||
总计 | $ | $ | $ | ||||||||
占总数的百分比: | |||||||||||
分期付款 | % | % | % | ||||||||
信用卡 | % | % | % | ||||||||
总计 | % | % | % | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
2022 | $ | $ | $ | ||||||||
2021 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2018 | |||||||||||
2017年或更早 | |||||||||||
分期付款 | |||||||||||
信用卡 | |||||||||||
总计 | $ | $ | $ | ||||||||
占总数的百分比: | |||||||||||
分期付款 | % | % | % | ||||||||
信用卡 | % | % | % | ||||||||
总计 | % | % | % |
百万美元 | 携带 价值 | 美洲 | 欧洲、中东和非洲地区 | 亚洲 | 总计 | ||||||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||||||||
公司 | $ | % | % | % | % | ||||||||||||
商业地产 | % | % | % | % | |||||||||||||
住宅房地产 | % | % | % | % | |||||||||||||
以证券为主 | % | % | % | % | |||||||||||||
其他抵押品 | % | % | % | % | |||||||||||||
消费者: | |||||||||||||||||
分期付款 | % | % | |||||||||||||||
信用卡 | % | % | |||||||||||||||
其他 | % | % | % | ||||||||||||||
总计 | $ | % | % | % | % | ||||||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
公司 | $ | % | % | % | % | ||||||||||||
商业地产 | % | % | % | % | |||||||||||||
住宅房地产 | % | % | % | % | |||||||||||||
证券化 | % | % | % | % | |||||||||||||
其他抵押 | % | % | % | % | |||||||||||||
消费者: | |||||||||||||||||
分期付款 | % | % | |||||||||||||||
信用卡 | % | % | |||||||||||||||
其他 | % | % | % | ||||||||||||||
总计 | $ | % | % | % | % |
百万美元 | 30-89天 | 90天 10个或更多 | 总计 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
公司 | $ | $ | $ | ||||||||
商业地产 | |||||||||||
住宅房地产 | |||||||||||
证券化 | |||||||||||
其他抵押 | |||||||||||
消费者: | |||||||||||
分期付款 | |||||||||||
信用卡 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
总计 | $ | $ | $ | ||||||||
总额除以摊销成本的贷款总额 | % | ||||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
公司 | $ | $ | $ | ||||||||
商业地产 | |||||||||||
住宅房地产 | |||||||||||
证券化 | |||||||||||
其他抵押 | |||||||||||
消费者: | |||||||||||
分期付款 | |||||||||||
信用卡 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
总计 | $ | $ | $ | ||||||||
总额除以摊销成本的贷款总额 | % |
47 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
公司 | $ | $ | ||||||
商业地产 | ||||||||
住宅房地产 | ||||||||
其他抵押品 | ||||||||
其他 | ||||||||
分期付款 | ||||||||
总计 | $ | $ | ||||||
总额除以摊销成本的贷款总额 | % | % |
高盛2023年9月表格10—Q | 48 |
自.起 | |||||||||||||||||
2023年9月 | 2022年12月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 贷款 | 放贷 --承诺 | 贷款 | 放贷 --承诺 | |||||||||||||
批发 | |||||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
商业地产 | |||||||||||||||||
住宅房地产 | |||||||||||||||||
证券化 | |||||||||||||||||
其他抵押 | |||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||
消费者 | |||||||||||||||||
分期付款 | |||||||||||||||||
信用卡 | |||||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ |
49 | 高盛2023年9月表格10—Q |
百万美元 | 批发 | 消费者 | 总计 | ||||||||
截至2023年9月的三个月 | |||||||||||
贷款损失准备 | |||||||||||
期初余额 | $ | $ | $ | ||||||||
冲销 | ( | ( | ( | ||||||||
复苏 | |||||||||||
净额(冲销)/回收 | ( | ( | ( | ||||||||
规定 | ( | ||||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末余额 | $ | $ | $ | ||||||||
津贴比率 | % | % | % | ||||||||
净冲销率 | % | % | % | ||||||||
贷款承诺损失拨备 | |||||||||||
期初余额 | $ | $ | $ | ||||||||
规定 | ( | ( | ( | ||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末余额 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2022年9月的三个月 | |||||||||||
贷款损失准备 | |||||||||||
期初余额 | $ | $ | $ | ||||||||
冲销 | ( | ( | ( | ||||||||
复苏 | |||||||||||
净额(冲销)/回收 | ( | ( | ( | ||||||||
规定 | |||||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末余额 | $ | $ | $ | ||||||||
津贴比率 | % | % | % | ||||||||
净冲销率 | % | % | % | ||||||||
贷款承诺损失拨备 | |||||||||||
期初余额 | $ | $ | $ | ||||||||
规定 | ( | ||||||||||
期末余额 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2023年9月的9个月 | |||||||||||
贷款损失准备 | |||||||||||
期初余额 | $ | $ | $ | ||||||||
冲销 | ( | ( | ( | ||||||||
复苏 | |||||||||||
净额(冲销)/回收 | ( | ( | ( | ||||||||
规定 | |||||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末余额 | $ | $ | $ | ||||||||
津贴比率 | % | % | % | ||||||||
净冲销率 | % | % | % | ||||||||
贷款承诺损失拨备 | |||||||||||
期初余额 | $ | $ | $ | ||||||||
规定 | ( | ( | ( | ||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末余额 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2022年9月止九个月 | |||||||||||
贷款损失准备 | |||||||||||
期初余额 | $ | $ | $ | ||||||||
冲销 | ( | ( | ( | ||||||||
复苏 | |||||||||||
净额(冲销)/回收 | ( | ( | ( | ||||||||
规定 | |||||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末余额 | $ | $ | $ | ||||||||
津贴比率 | % | % | % | ||||||||
净冲销率 | % | % | % | ||||||||
贷款承诺损失拨备 | |||||||||||
期初余额 | $ | $ | $ | ||||||||
规定 | ( | ( | |||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末余额 | $ | $ | $ |
截至2023年9月 | |||||
美国失业率 | |||||
对截至本季度的预测: | |||||
2023年12月 | % | ||||
2024年6月 | % | ||||
2024年12月 | % | ||||
美国国内生产总值增长 | |||||
本年度预测: | |||||
2023 | % | ||||
2024 | % | ||||
2025 | % |
高盛2023年9月表格10—Q | 50 |
账面价值 | 估计公允价值 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2级 | 3级 | 总计 | ||||||||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||||||||
摊销成本 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
持有待售 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
摊销成本 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
持有待售 | $ | $ | $ | $ |
51 | 高盛2023年9月表格10—Q |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
无担保短期借款 | $ | ( | $ | $ | ( | $ | |||||||||||
无担保长期借款 | ( | ||||||||||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | ( | $ |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
税前DVA | $ | $ | $ | ( | $ | ||||||||||||
税后DVA | $ | $ | $ | ( | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 52 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
履约贷款 | ||||||||
超过公允价值的合同本金总额 | $ | $ | ||||||
非应计项目贷款和/或逾期90天以上的贷款 | ||||||||
超过公允价值的合同本金总额 | $ | $ | ||||||
公允价值合计 | $ | $ |
53 | 高盛2023年9月表格10—Q |
资产 | 负债 | ||||||||||||||||
百万美元 | 转售协议 | 借入的证券 | 回购协议 | 借出证券 | |||||||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||||||||
包括在综合资产负债表内 | |||||||||||||||||
总账面价值 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
交易对手净额结算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
总计 | |||||||||||||||||
未抵销的金额 | |||||||||||||||||
交易对手净额结算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
抵押品 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
包括在综合资产负债表内 | |||||||||||||||||
总账面价值 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
交易对手净额结算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
总计 | |||||||||||||||||
未抵销的金额 | |||||||||||||||||
交易对手净额结算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
抵押品 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 54 |
百万美元 | 回购协议 | 借出证券 | ||||||
截至2023年9月 | ||||||||
货币市场工具 | $ | $ | ||||||
美国政府和机构的义务 | ||||||||
非美国政府和机构义务 | ||||||||
以商业地产为抵押的证券 | ||||||||
以住宅房地产为抵押的证券 | ||||||||
公司债务证券 | ||||||||
州和市政义务 | ||||||||
其他债务 | ||||||||
股权证券 | ||||||||
总计 | $ | $ | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
货币市场工具 | $ | $ | ||||||
美国政府和机构的义务 | ||||||||
非美国政府和机构义务 | ||||||||
以商业地产为抵押的证券 | ||||||||
以住宅房地产为抵押的证券 | ||||||||
公司债务证券 | ||||||||
州和市政义务 | ||||||||
其他债务 | ||||||||
股权证券 | ||||||||
总计 | $ | $ |
截至2023年9月 | |||||||||||
百万美元 | 回购协议 | 借出证券 | |||||||||
没有规定的到期日和隔夜 | $ | $ | |||||||||
2-30天 | |||||||||||
31-90天 | |||||||||||
91天--1年 | |||||||||||
超过1年 | |||||||||||
总计 | $ | $ |
55 | 高盛2023年9月表格10—Q |
百万美元 | 美国 美元 | 非美元 | 总计 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
其他担保融资(短期): | |||||||||||
按公允价值计算 | $ | $ | $ | ||||||||
以摊销成本计算 | |||||||||||
其他担保融资(长期): | |||||||||||
按公允价值计算 | |||||||||||
以摊销成本计算 | |||||||||||
其他担保融资总额 | $ | $ | $ | ||||||||
以下列方式抵押的其他担保融资: | |||||||||||
金融工具 | $ | $ | $ | ||||||||
其他资产 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
其他担保融资(短期): | |||||||||||
按公允价值计算 | $ | $ | $ | ||||||||
以摊销成本计算 | |||||||||||
其他担保融资(长期): | |||||||||||
按公允价值计算 | |||||||||||
以摊销成本计算 | |||||||||||
其他担保融资总额 | $ | $ | $ | ||||||||
以下列方式抵押的其他担保融资: | |||||||||||
金融工具 | $ | $ | $ | ||||||||
其他资产 | $ | $ | $ |
自.起 | |||||
百万美元 | 2023年9月 | ||||
其他担保融资(短期) | $ | ||||
其他担保融资(长期): | |||||
2024 | |||||
2025 | |||||
2026 | |||||
2027 | |||||
2028 | |||||
2029年--此后 | |||||
其他担保融资总额(长期) | |||||
其他担保融资总额 | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 56 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
可供交付或补充的抵押品 | $ | $ | ||||||
已交付或补充的抵押品 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
向有权交付或回复的交易对手承诺 | ||||||||
交易资产 | $ | $ | ||||||
投资 | $ | $ | ||||||
向无权交割或回复的交易对手承诺 | ||||||||
交易资产 | $ | $ | ||||||
投资 | $ | $ | ||||||
贷款 | $ | $ | ||||||
其他资产 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
财产、租赁权益改良和设备 | $ | $ | ||||||
商誉 | ||||||||
可识别无形资产 | ||||||||
所得税相关资产 | ||||||||
杂项应收款和其他 | ||||||||
总计 | $ | $ |
57 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
全球银行与市场: | ||||||||
投资银行业务 | $ | $ | ||||||
FICC | ||||||||
股票 | ||||||||
资产与财富管理: | ||||||||
资产管理 | ||||||||
财富管理 | ||||||||
平台解决方案: | ||||||||
消费平台 | ||||||||
交易银行业务及其他 | ||||||||
总计 | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 58 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
客户名单和商家关系 | ||||||||
总账面价值 | $ | $ | ||||||
累计摊销 | ( | ( | ||||||
账面净值 | ||||||||
取得的租赁和其他 | ||||||||
总账面价值 | ||||||||
累计摊销 | ( | ( | ||||||
账面净值 | ||||||||
总账面价值 | ||||||||
累计摊销总额 | ( | ( | ||||||
总账面净值 | $ | $ |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
摊销 | $ | $ | $ | $ |
自.起 | |||||
百万美元 | 2023年9月 | ||||
预计未来摊销 | |||||
2023年剩余时间 | $ | ||||
2024 | $ | ||||
2025 | $ | ||||
2026 | $ | ||||
2027 | $ | ||||
2028 | $ |
59 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 60 |
百万美元 | 节省和 市场需求 | 时间 | 总计 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
消费者 | $ | $ | $ | ||||||||
私营银行 | |||||||||||
经纪存单 | |||||||||||
存款清查计划 | |||||||||||
交易银行业务 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
总计 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
消费者 | $ | $ | $ | ||||||||
私营银行 | |||||||||||
经纪存单 | |||||||||||
存款清查计划 | |||||||||||
交易银行业务 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
总计 | $ | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
美国办事处 | $ | $ | ||||||
美国以外的办事处 | ||||||||
总计 | $ | $ |
截至2023年9月 | |||||||||||
百万美元 | 美国 | 非美国 | 总计 | ||||||||
2023年剩余时间 | $ | $ | $ | ||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | |||||||||||
2027 | |||||||||||
2028 | |||||||||||
2029年--此后 | |||||||||||
总计 | $ | $ | $ |
61 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
无担保短期借款 | $ | $ | ||||||
无担保长期借款 | ||||||||
总计 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
无担保长期借款的当期部分 | $ | $ | ||||||
混合型金融工具 | ||||||||
商业票据 | ||||||||
其他无担保短期借款 | ||||||||
无担保短期借款总额 | $ | $ | ||||||
加权平均利率 | % | % |
百万美元 | 美元 | 非美国 美元 | 总计 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
固定利率债务 | $ | $ | $ | ||||||||
浮动利率债务 | |||||||||||
总计 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
固定利率债务 | $ | $ | $ | ||||||||
浮动利率债务 | |||||||||||
总计 | $ | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 62 |
自.起 | |||||
百万美元 | 2023年9月 | ||||
2024 | $ | ||||
2025 | |||||
2026 | |||||
2027 | |||||
2028 | |||||
2029年--此后 | |||||
总计 | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
固定利率债务: | ||||||||
按公允价值计算 | $ | $ | ||||||
以摊销成本计算 | ||||||||
浮动利率债务: | ||||||||
按公允价值计算 | ||||||||
以摊销成本计算 | ||||||||
总计 | $ | $ | ||||||
63 | 高盛2023年9月表格10—Q |
百万美元 | 帕尔 --金额 | 携带 价值 | 费率 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
次级债务 | $ | $ | % | ||||||||
次级债 | % | ||||||||||
总计 | $ | $ | % | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
次级债务 | $ | $ | % | ||||||||
次级债 | % | ||||||||||
总计 | $ | $ | % |
高盛2023年9月表格10—Q | 64 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
薪酬和福利 | $ | $ | ||||||
所得税相关负债 | ||||||||
非控制性权益 | ||||||||
合并基金中的雇员权益 | ||||||||
应计费用及其他 | ||||||||
总计 | $ | $ |
百万美元 | 运营中 --租赁负债 | ||||
截至2023年9月 | |||||
2023年剩余时间 | $ | ||||
2024 | |||||
2025 | |||||
2026 | |||||
2027 | |||||
2028年--此后 | |||||
未贴现的租赁付款总额 | |||||
推定利息 | ( | ||||
经营租赁负债总额 | $ | ||||
加权平均剩余租期 | |||||
加权平均贴现率 | % | ||||
截至2022年12月 | |||||
2023 | $ | ||||
2024 | |||||
2025 | |||||
2026 | |||||
2027 | |||||
2028年--此后 | |||||
未贴现的租赁付款总额 | |||||
推定利息 | ( | ||||
经营租赁负债总额 | $ | ||||
加权平均剩余租期 | |||||
加权平均贴现率 | % |
65 | 高盛2023年9月表格10—Q |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
住宅按揭贷款 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
商业抵押贷款 | |||||||||||||||||
其他金融资产 | |||||||||||||||||
证券化金融资产总额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
留存权益现金流 | $ | $ | $ | $ |
百万美元 | 杰出的 三、本金 --金额 | 保留 他们的利益 | 购得 他们的利益 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
美国政府机构颁发的CMO | $ | $ | $ | ||||||||
其他住房抵押贷款担保 | |||||||||||
其他商业抵押贷款支持 | |||||||||||
公司债务和其他资产担保 | |||||||||||
总计 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
美国政府机构颁发的CMO | $ | $ | $ | ||||||||
其他住房抵押贷款担保 | |||||||||||
其他商业抵押贷款支持 | |||||||||||
公司债务和其他资产担保 | |||||||||||
总计 | $ | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 66 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
保留权益的公允价值 | $ | $ | ||||||
加权平均寿命(年) | ||||||||
恒定预付率 | ||||||||
10%不利变化的影响 | $ | ( | $ | ( | ||||
20%不利变化的影响 | $ | ( | $ | ( | ||||
贴现率 | ||||||||
10%不利变化的影响 | $ | ( | $ | ( | ||||
20%不利变化的影响 | $ | ( | $ | ( |
67 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 68 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
非合并VIE总数 | ||||||||
VIE中的资产 | $ | $ | ||||||
可变权益的账面价值--资产 | $ | $ | ||||||
可变利息的账面价值--负债 | $ | $ | ||||||
最大损失风险: | ||||||||
留存权益 | $ | $ | ||||||
购入的权益 | ||||||||
承诺和保证 | ||||||||
衍生品 | ||||||||
债务和股权 | ||||||||
总计 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
抵押贷款担保 | ||||||||
VIE中的资产 | $ | $ | ||||||
可变权益的账面价值--资产 | $ | $ | ||||||
最大损失风险: | ||||||||
留存权益 | $ | $ | ||||||
购入的权益 | ||||||||
承诺和保证 | ||||||||
衍生品 | ||||||||
总计 | $ | $ | ||||||
房地产、信贷和电力相关投资以及其他投资 | ||||||||
VIE中的资产 | $ | $ | ||||||
可变权益的账面价值--资产 | $ | $ | ||||||
可变利息的账面价值--负债 | $ | $ | ||||||
最大损失风险: | ||||||||
承诺和保证 | $ | $ | ||||||
债务和股权 | ||||||||
总计 | $ | $ | ||||||
公司债务和其他资产担保 | ||||||||
VIE中的资产 | $ | $ | ||||||
可变权益的账面价值--资产 | $ | $ | ||||||
可变利息的账面价值--负债 | $ | $ | ||||||
最大损失风险: | ||||||||
留存权益 | $ | $ | ||||||
购入的权益 | ||||||||
承诺和保证 | ||||||||
衍生品 | ||||||||
债务和股权 | ||||||||
总计 | $ | $ | ||||||
对基金的投资 | ||||||||
VIE中的资产 | $ | $ | ||||||
可变权益的账面价值--资产 | $ | $ | ||||||
最大损失风险: | ||||||||
承诺和保证 | $ | $ | ||||||
债务和股权 | ||||||||
总计 | $ | $ |
69 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
合并VIE总数 | ||||||||
资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | $ | ||||||
客户和其他应收款 | ||||||||
交易资产 | ||||||||
投资 | ||||||||
贷款 | ||||||||
其他资产 | ||||||||
总计 | $ | $ | ||||||
负债 | ||||||||
其他担保融资 | $ | $ | ||||||
客户和其他应付款 | ||||||||
贸易负债 | ||||||||
无担保短期借款 | ||||||||
无担保长期借款 | ||||||||
其他负债 | ||||||||
总计 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
房地产、信贷相关和其他投资 | ||||||||
资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | $ | ||||||
客户和其他应收款 | ||||||||
交易资产 | ||||||||
投资 | ||||||||
贷款 | ||||||||
其他资产 | ||||||||
总计 | $ | $ | ||||||
负债 | ||||||||
其他担保融资 | $ | $ | ||||||
客户和其他应付款 | ||||||||
贸易负债 | ||||||||
其他负债 | ||||||||
总计 | $ | $ | ||||||
公司债务和其他资产担保 | ||||||||
资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | $ | ||||||
交易资产 | ||||||||
总计 | $ | $ | ||||||
负债 | ||||||||
其他担保融资 | $ | $ | ||||||
总计 | $ | $ | ||||||
保本票据 | ||||||||
资产 | ||||||||
客户和其他应收款 | $ | $ | ||||||
交易资产 | $ | $ | ||||||
总计 | $ | $ | ||||||
负债 | ||||||||
其他担保融资 | $ | $ | ||||||
无担保短期借款 | ||||||||
无担保长期借款 | ||||||||
总计 | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 70 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
承诺类型 | ||||||||
商业贷款: | ||||||||
投资级 | $ | $ | ||||||
非投资级 | ||||||||
仓储融资 | ||||||||
消费者 | ||||||||
贷款总额 | ||||||||
风险参与 | ||||||||
抵押协议 | ||||||||
抵押融资 | ||||||||
投资 | ||||||||
其他 | ||||||||
总承诺额 | $ | $ |
截至2023年9月 | ||||||||||||||
余数 | 2024 - | 2026 - | 2028 - | |||||||||||
百万美元 | 2023年的 | 2025 | 2027 | 此后 | ||||||||||
承诺类型 | ||||||||||||||
商业贷款: | ||||||||||||||
投资级 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
非投资级 | ||||||||||||||
仓储融资 | ||||||||||||||
消费者 | ||||||||||||||
贷款总额 | ||||||||||||||
风险参与 | ||||||||||||||
抵押协议 | ||||||||||||||
抵押融资 | ||||||||||||||
投资 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
总承诺额 | $ | $ | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
持有以供投资 | $ | $ | ||||||
持有待售 | ||||||||
按公允价值计算 | ||||||||
总计 | $ | $ |
71 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 72 |
百万美元 | 衍生品 | 证券 银行贷款和 银行间结算 | 其他 中国金融 **保证 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
净负债账面价值 | $ | $ | $ | ||||||||
按到期日划分的最高支付金额/名义金额 | |||||||||||
2023年剩余时间 | $ | $ | $ | ||||||||
2024 - 2025 | |||||||||||
2026 - 2027 | |||||||||||
2028年--此后 | |||||||||||
总计 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
净负债账面价值 | $ | $ | $ | ||||||||
按到期日划分的最高支付金额/名义金额 | |||||||||||
2023 | $ | $ | $ | ||||||||
2024 - 2025 | |||||||||||
2026 - 2027 | |||||||||||
2028年--此后 | |||||||||||
总计 | $ | $ | $ |
73 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 74 |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
以百万美元计,每股金额除外 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
普通股回购 | |||||||||||||||||
平均每股成本 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
普通股回购总成本 | $ | $ | $ | $ |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
宣布的每股普通股股息 | $ | $ | $ | $ |
75 | 高盛2023年9月表格10—Q |
系列 | 股票 已获授权 | 股票 已发布的文件 | 股票 *杰出的 | 存托股份 每股 | ||||||||||
A | ||||||||||||||
C | ||||||||||||||
D | ||||||||||||||
E | 美国海军陆战队 | |||||||||||||
F | 不适用。 | |||||||||||||
K | ||||||||||||||
O | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
Q | ||||||||||||||
R | ||||||||||||||
S | ||||||||||||||
T | ||||||||||||||
U | ||||||||||||||
V | ||||||||||||||
W | ||||||||||||||
总计 |
系列 | 最早赎回日期 | 清算 他的喜好 | 赎回价值 (百万美元) | ||||||||
A | 目前可赎回 | $ | $ | ||||||||
C | 目前可赎回 | $ | |||||||||
D | 目前可赎回 | $ | |||||||||
E | 目前可赎回 | $ | |||||||||
F | 目前可赎回 | $ | |||||||||
K | 2024年5月10日 | $ | |||||||||
O | 2026年11月10日 | $ | |||||||||
P | 目前可赎回 | $ | |||||||||
Q | 2024年8月10日 | $ | |||||||||
R | 2025年2月10日 | $ | |||||||||
S | 2025年2月10日 | $ | |||||||||
T | 2026年5月10日 | $ | |||||||||
U | 2026年8月10日 | $ | |||||||||
V | 2026年11月10日 | $ | |||||||||
W | 2029年2月10日 | $ | |||||||||
总计 | $ |
系列 | 每年股息率 | ||||
A | |||||
C | |||||
D | |||||
E | |||||
F | |||||
K | 6.375%至2024年5月10日,但不包括; 3个月期SOFR+3.81161%,按季支付 | ||||
O | 5.30%,每半年支付一次,自发行之日起至(但不包括) 2026年11月10日;3个月期SOFR+4.09561%,此后按季支付 | ||||
P | |||||
Q | 5.50%,每半年支付一次,从发行之日起至,但不包括, 2024年8月10日;5年期国库券利率+3.623%,此后每半年支付一次 | ||||
R | 4.95%,每半年支付一次,自发行之日起至(但不包括) 2025年2月10日;5年期国库券利率+3.224厘,此后每半年支付一次 | ||||
S | 4.40%,每半年支付一次,自发行日起至,但不包括, 2025年2月10日;5年期国库券利率+2.85%,此后每半年支付一次 | ||||
T | 3.80%,每半年支付一次,自发行日起至,但不包括, 2026年5月10日;5年期国库券利率+2.969厘,此后每半年支付一次 | ||||
U | 3.65%,每半年支付一次,自发行日起至,但不包括, 2026年8月10日;5年期国库券利率+2.915厘,此后每半年支付一次 | ||||
V | 4.125%,每半年支付一次,自发行之日起至(但不包括) 2026年11月10日;5年期国库券利率+2.949厘,此后每半年支付一次 | ||||
W | 7.50%,每半年支付一次,从发行之日起至,但不包括, 2029年2月10日;5年期国库券利率+3.156厘,此后每半年支付一次 |
高盛2023年9月表格10—Q | 76 |
2023 | 2022 | ||||||||||||||||
系列 | 每股 | 百万美元 | 每股 | 百万美元 | |||||||||||||
截至9月的三个月 | |||||||||||||||||
A | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
C | $ | $ | |||||||||||||||
D | $ | $ | |||||||||||||||
E | $ | $ | |||||||||||||||
F | $ | $ | |||||||||||||||
J | $ | $ | |||||||||||||||
K | $ | $ | |||||||||||||||
P | $ | $ | |||||||||||||||
Q | $ | $ | |||||||||||||||
R | $ | $ | |||||||||||||||
S | $ | $ | |||||||||||||||
U | $ | $ | |||||||||||||||
总计 | $ | $ | |||||||||||||||
年九月止九个月 | |||||||||||||||||
A | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
C | $ | $ | |||||||||||||||
D | $ | $ | |||||||||||||||
E | $ | $ | |||||||||||||||
F | $ | $ | |||||||||||||||
J | $ | $ | |||||||||||||||
K | $ | $ | |||||||||||||||
O | $ | $ | |||||||||||||||
P | $ | $ | |||||||||||||||
Q | $ | $ | |||||||||||||||
R | $ | $ | |||||||||||||||
S | $ | $ | |||||||||||||||
T | $ | $ | |||||||||||||||
U | $ | $ | |||||||||||||||
V | $ | $ | |||||||||||||||
总计 | $ | $ |
百万美元 | 起头 平衡 | 其他 全面 收入/(亏损) 调整, 税后净额 | 收尾 平衡 | ||||||||
截至2023年9月的三个月 | |||||||||||
货币换算 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
债务估值调整 | |||||||||||
养恤金和退休后负债 | ( | ( | |||||||||
可供出售的证券 | ( | ( | |||||||||
总计 | $ | ( | $ | $ | ( | ||||||
截至2022年9月的三个月 | |||||||||||
货币换算 | $ | ( | $ | $ | ( | ||||||
债务估值调整 | |||||||||||
养恤金和退休后负债 | ( | ( | ( | ||||||||
可供出售的证券 | ( | ( | ( | ||||||||
总计 | $ | ( | $ | $ | ( | ||||||
截至2023年9月的9个月 | |||||||||||
货币换算 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
债务估值调整 | ( | ||||||||||
养恤金和退休后负债 | ( | ( | |||||||||
可供出售的证券 | ( | ( | |||||||||
总计 | $ | ( | $ | $ | ( | ||||||
截至2022年9月止九个月 | |||||||||||
货币换算 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
债务估值调整 | ( | ||||||||||
养恤金和退休后负债 | ( | ( | |||||||||
可供出售的证券 | ( | ( | ( | ||||||||
总计 | $ | ( | $ | $ | ( |
77 | 高盛2023年9月表格10—Q |
标准化 | 进阶 | |||||||
截至2023年9月 | ||||||||
CET1资本比率 | % | % | ||||||
一级资本充足率 | % | % | ||||||
总资本比率 | % | % | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
CET1资本比率 | % | % | ||||||
一级资本充足率 | % | % | ||||||
总资本比率 | % | % |
高盛2023年9月表格10—Q | 78 |
百万美元 | 标准化 | 进阶 | ||||||
截至2023年9月 | ||||||||
CET1资本 | $ | $ | ||||||
一级资本 | $ | $ | ||||||
二级资本 | $ | $ | ||||||
总资本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
CET1资本比率 | % | % | ||||||
一级资本充足率 | % | % | ||||||
总资本比率 | % | % | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
CET1资本 | $ | $ | ||||||
一级资本 | $ | $ | ||||||
二级资本 | $ | $ | ||||||
总资本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
CET1资本比率 | % | % | ||||||
一级资本充足率 | % | % | ||||||
总资本比率 | % | % |
要求 | |||||
第1级杠杆率 | % | ||||
单反 | % |
这三个月 | ||||||||
结束或截至 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
一级资本 | $ | $ | ||||||
平均总资产 | $ | $ | ||||||
从第一级资本中扣除 | ( | ( | ||||||
平均调整后总资产 | ||||||||
资产负债表外和其他风险敞口 | ||||||||
总杠杆敞口 | $ | $ | ||||||
第1级杠杆率 | % | |||||||
单反 | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
普通股股东权益 | $ | $ | ||||||
CECL过渡的影响 | ||||||||
商誉扣除 | ( | ( | ||||||
可确认无形资产的扣除 | ( | ( | ||||||
其他调整 | ( | ( | ||||||
CET1资本 | ||||||||
优先股 | ||||||||
对备抵基金的投资扣除 | ( | ( | ||||||
其他调整 | ( | ( | ||||||
一级资本 | $ | $ | ||||||
标准化的第2级和总资本 | ||||||||
一级资本 | $ | $ | ||||||
符合资格的次级债务 | ||||||||
信贷损失准备 | ||||||||
其他调整 | ( | ( | ||||||
标准化第2级资本 | ||||||||
标准化总资本 | $ | $ | ||||||
高级第2级和总资本 | ||||||||
一级资本 | $ | $ | ||||||
标准化第2级资本 | ||||||||
信贷损失准备 | ( | ( | ||||||
其他调整 | ||||||||
高级第2级资本 | ||||||||
预付总资本 | $ | $ |
79 | 高盛2023年9月表格10—Q |
百万美元 | 标准化 | 进阶 | ||||||
截至2023年9月的9个月 | ||||||||
CET1资本 | ||||||||
期初余额 | $ | $ | ||||||
更改: | ||||||||
普通股股东权益 | ( | ( | ||||||
CECL过渡的影响 | ( | ( | ||||||
商誉扣除 | ||||||||
可确认无形资产的扣除 | ||||||||
其他调整 | ||||||||
期末余额 | $ | $ | ||||||
一级资本 | ||||||||
期初余额 | $ | $ | ||||||
更改: | ||||||||
CET1资本 | ||||||||
优先股 | ||||||||
对备抵基金的投资扣除 | ( | ( | ||||||
其他调整 | ( | ( | ||||||
期末余额 | ||||||||
二级资本 | ||||||||
期初余额 | ||||||||
更改: | ||||||||
符合资格的次级债务 | ( | ( | ||||||
信贷损失准备 | ( | |||||||
其他调整 | ( | ( | ||||||
期末余额 | ||||||||
总资本 | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 80 |
百万美元 | 标准化 | 进阶 | ||||||
截至2023年9月 | ||||||||
信贷RWAs | ||||||||
衍生品 | $ | $ | ||||||
承诺、担保和贷款 | ||||||||
证券融资交易 | ||||||||
股权投资 | ||||||||
其他 | ||||||||
总信用RWA | ||||||||
街市出租公屋 | ||||||||
监管VaR | ||||||||
应激VaR | ||||||||
增量风险 | ||||||||
综合风险 | ||||||||
特定风险 | ||||||||
总市场RWA | ||||||||
运营中的RWA总数 | ||||||||
总RWA | $ | $ | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
信贷RWAs | ||||||||
衍生品 | $ | $ | ||||||
承诺、担保和贷款 | ||||||||
证券融资交易 | ||||||||
股权投资 | ||||||||
其他 | ||||||||
总信用RWA | ||||||||
街市出租公屋 | ||||||||
监管VaR | ||||||||
应激VaR | ||||||||
增量风险 | ||||||||
综合风险 | ||||||||
特定风险 | ||||||||
总市场RWA | ||||||||
运营中的RWA总数 | ||||||||
总RWA | $ | $ |
81 | 高盛2023年9月表格10—Q |
百万美元 | 标准化 | 进阶 | ||||||
截至2023年9月的9个月 | ||||||||
RWAs | ||||||||
期初余额 | $ | $ | ||||||
信贷RWAs | ||||||||
更改: | ||||||||
衍生品 | ( | |||||||
承诺、担保和贷款 | ||||||||
证券融资交易 | ||||||||
股权投资 | ||||||||
其他 | ( | ( | ||||||
更改信用RWA | ( | |||||||
街市出租公屋 | ||||||||
更改: | ||||||||
监管VaR | ( | ( | ||||||
应激VaR | ||||||||
增量风险 | ||||||||
综合风险 | ( | ( | ||||||
特定风险 | ||||||||
市场租赁权的变化 | ||||||||
运营中的RWA的变化 | ( | |||||||
期末余额 | $ | $ |
要求 | “资本充裕” 要求 | |||||||
基于风险的资本要求 | ||||||||
CET1资本比率 | % | % | ||||||
一级资本充足率 | % | % | ||||||
总资本比率 | % | % | ||||||
杠杆要求 | ||||||||
第1级杠杆率 | % | % | ||||||
单反 | % | % |
高盛2023年9月表格10—Q | 82 |
百万美元 | 标准化 | 进阶 | ||||||
截至2023年9月 | ||||||||
CET1资本 | $ | $ | ||||||
一级资本 | $ | $ | ||||||
二级资本 | $ | $ | ||||||
总资本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
CET1资本比率 | % | % | ||||||
一级资本充足率 | % | % | ||||||
总资本比率 | % | % | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
CET1资本 | $ | $ | ||||||
一级资本 | $ | $ | ||||||
二级资本 | $ | $ | ||||||
总资本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
CET1资本比率 | % | % | ||||||
一级资本充足率 | % | % | ||||||
总资本比率 | % | % |
这三个月 | ||||||||
结束或截至 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
一级资本 | $ | $ | ||||||
平均调整后总资产 | $ | $ | ||||||
总杠杆敞口 | $ | $ | ||||||
第1级杠杆率 | % | % | ||||||
单反 | % | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
基于风险的资本要求 | ||||||||
CET1资本比率 | % | % | ||||||
一级资本充足率 | % | % | ||||||
总资本比率 | % | % |
83 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
基于风险的资本和风险加权资产 | ||||||||
CET1资本 | $ | $ | ||||||
一级资本 | $ | $ | ||||||
二级资本 | $ | $ | ||||||
总资本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
基于风险的资本比率 | ||||||||
CET1资本比率 | % | % | ||||||
一级资本充足率 | % | % | ||||||
总资本比率 | % | % |
自.起 | |||||
2023年9月 | |||||
杠杆率要求 | % | ||||
杠杆率 | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
基于风险的资本要求 | ||||||||
CET1资本比率 | % | % | ||||||
一级资本充足率 | % | % | ||||||
总资本比率 | % | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
基于风险的资本和风险加权资产 | ||||||||
CET1资本 | $ | $ | ||||||
一级资本 | $ | $ | ||||||
二级资本 | $ | $ | ||||||
总资本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
基于风险的资本比率 | ||||||||
CET1资本比率 | % | % | ||||||
一级资本充足率 | % | % | ||||||
总资本比率 | % | % |
高盛2023年9月表格10—Q | 84 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
杠杆率要求 | % | % | ||||||
杠杆率 | % | % |
85 | 高盛2023年9月表格10—Q |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
以百万美元计,每股金额除外 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
净收益转为普通股 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
加权平均基本股数 | |||||||||||||||||
稀释型RSU的效果 | |||||||||||||||||
加权平均稀释股份 | |||||||||||||||||
基本每股收益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
稀释每股收益 | $ | $ | $ | $ |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
从基金赚取的费用 | $ | $ | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
从基金收取的费用 | $ | $ | ||||||
基金权益总账面值 | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 86 |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
在银行的存款 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
抵押协议 | |||||||||||||||||
交易资产 | |||||||||||||||||
投资 | |||||||||||||||||
贷款 | |||||||||||||||||
其他权益 | |||||||||||||||||
利息收入总额 | |||||||||||||||||
存款 | |||||||||||||||||
抵押融资 | |||||||||||||||||
贸易负债 | |||||||||||||||||
短期借款 | |||||||||||||||||
长期借款 | |||||||||||||||||
其他权益 | |||||||||||||||||
利息支出总额 | |||||||||||||||||
净利息收入 | $ | $ | $ | $ |
87 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | |||||
管辖权 | 2023年9月 | ||||
美国联邦政府 | |||||
纽约州和纽约市 | |||||
英国 | |||||
日本 | |||||
香港 |
高盛2023年9月表格10—Q | 88 |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
全球银行与市场 | |||||||||||||||||
非利息收入 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
净利息收入 | |||||||||||||||||
净收入合计 | |||||||||||||||||
信贷损失准备金 | |||||||||||||||||
运营费用 | |||||||||||||||||
税前收益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
净收益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
净收益转为普通股 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
平均普通股权益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
平均普通股权益回报率 | % | % | % | % | |||||||||||||
资产与财富管理 | |||||||||||||||||
非利息收入 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
净利息收入 | |||||||||||||||||
净收入合计 | |||||||||||||||||
信贷损失准备金 | ( | ( | |||||||||||||||
运营费用 | |||||||||||||||||
税前收益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
净收益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
净收益转为普通股 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
平均普通股权益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
平均普通股权益回报率 | % | % | % | % | |||||||||||||
平台解决方案 | |||||||||||||||||
非利息收入 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
净利息收入 | |||||||||||||||||
净收入合计 | |||||||||||||||||
信贷损失准备金 | ( | ||||||||||||||||
运营费用 | |||||||||||||||||
税前收益/(亏损) | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
净收益/(亏损) | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
净收益/(亏损)到普通股 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
平均普通股权益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
平均普通股权益回报率 | ( | % | ( | % | ( | % | ( | % | |||||||||
总计 | |||||||||||||||||
非利息收入 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
净利息收入 | |||||||||||||||||
净收入合计 | |||||||||||||||||
信贷损失准备金 | |||||||||||||||||
运营费用 | |||||||||||||||||
税前收益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
净收益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
净收益转为普通股 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
平均普通股权益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
平均普通股权益回报率 | % | % | % | % |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
全球银行与市场 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
资产与财富管理 | |||||||||||||||||
平台解决方案 | |||||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ |
截止日期: | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
全球银行与市场 | $ | $ | ||||||
资产与财富管理 | ||||||||
平台解决方案 | ||||||||
总计 | $ | $ |
89 | 高盛2023年9月表格10—Q |
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
截至9月的三个月 | ||||||||||||||
美洲 | $ | % | $ | % | ||||||||||
欧洲、中东和非洲地区 | % | % | ||||||||||||
亚洲 | % | % | ||||||||||||
净收入合计 | $ | % | $ | % | ||||||||||
美洲 | $ | % | $ | % | ||||||||||
欧洲、中东和非洲地区 | % | % | ||||||||||||
亚洲 | % | % | ||||||||||||
税前总收益 | $ | % | $ | % | ||||||||||
年九月止九个月 | ||||||||||||||
美洲 | $ | % | $ | % | ||||||||||
欧洲、中东和非洲地区 | % | % | ||||||||||||
亚洲 | % | % | ||||||||||||
净收入合计 | $ | % | $ | % | ||||||||||
美洲 | $ | % | $ | % | ||||||||||
欧洲、中东和非洲地区 | % | % | ||||||||||||
亚洲 | % | % | ||||||||||||
税前总收益 | $ | % | $ | % | ||||||||||
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
美国政府和机构的义务 | $ | $ | ||||||
总资产百分比 | % | % | ||||||
非美国政府和机构义务 | $ | $ | ||||||
总资产百分比 | % | % |
高盛2023年9月表格10—Q | 90 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
美国政府和机构的义务 | $ | $ | ||||||
非美国政府和机构义务 | $ | $ |
91 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 92 |
93 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 94 |
95 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 96 |
97 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 98 |
99 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 100 |
101 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 102 |
103 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 104 |
105 | 高盛2023年9月表格10—Q |
的平均余额 | |||||||||||||||||
三个月 | 九个月 | ||||||||||||||||
截至9月 | 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
资产 | |||||||||||||||||
美国 | $ | 140,127 | $ | 168,084 | $ | 138,467 | $ | 149,241 | |||||||||
非美国 | 130,387 | 120,200 | 127,841 | 112,938 | |||||||||||||
在银行的存款 | 270,514 | 288,284 | 266,308 | 262,179 | |||||||||||||
美国 | 210,743 | 227,090 | 206,090 | 249,144 | |||||||||||||
非美国 | 155,246 | 174,042 | 161,926 | 173,144 | |||||||||||||
抵押协议 | 365,989 | 401,132 | 368,016 | 422,288 | |||||||||||||
美国 | 209,673 | 165,218 | 196,817 | 163,125 | |||||||||||||
非美国 | 147,591 | 125,816 | 140,177 | 127,958 | |||||||||||||
交易资产 | 357,264 | 291,034 | 336,994 | 291,083 | |||||||||||||
美国 | 126,566 | 106,377 | 120,499 | 90,758 | |||||||||||||
非美国 | 15,049 | 13,569 | 15,138 | 15,069 | |||||||||||||
投资 | 141,615 | 119,946 | 135,637 | 105,827 | |||||||||||||
美国 | 154,948 | 150,531 | 154,604 | 141,455 | |||||||||||||
非美国 | 18,777 | 21,543 | 19,663 | 22,861 | |||||||||||||
贷款 | 173,725 | 172,074 | 174,267 | 164,316 | |||||||||||||
美国 | 85,503 | 91,188 | 88,061 | 98,721 | |||||||||||||
非美国 | 54,623 | 68,052 | 56,507 | 64,623 | |||||||||||||
其他可产生利息的资产 | 140,126 | 159,240 | 144,568 | 163,344 | |||||||||||||
生息资产 | 1,449,233 | 1,431,710 | 1,425,790 | 1,409,037 | |||||||||||||
现金和银行到期款项 | 5,508 | 7,619 | 6,330 | 8,053 | |||||||||||||
其他非息资产 | 102,421 | 140,926 | 110,822 | 140,390 | |||||||||||||
资产 | $ | 1,557,162 | $ | 1,580,255 | $ | 1,542,942 | $ | 1,557,480 | |||||||||
负债 | |||||||||||||||||
美国 | $ | 307,812 | $ | 316,845 | $ | 304,903 | $ | 300,297 | |||||||||
非美国 | 85,904 | 71,787 | 79,661 | 75,102 | |||||||||||||
计息存款 | 393,716 | 388,632 | 384,564 | 375,399 | |||||||||||||
美国 | 166,256 | 106,562 | 148,679 | 110,478 | |||||||||||||
非美国 | 102,897 | 89,191 | 93,525 | 87,584 | |||||||||||||
抵押融资 | 269,153 | 195,753 | 242,204 | 198,062 | |||||||||||||
美国 | 58,727 | 90,801 | 63,401 | 84,748 | |||||||||||||
非美国 | 77,769 | 83,924 | 74,885 | 86,175 | |||||||||||||
贸易负债 | 136,496 | 174,725 | 138,286 | 170,923 | |||||||||||||
美国 | 50,022 | 36,371 | 46,391 | 32,875 | |||||||||||||
非美国 | 25,974 | 30,263 | 26,483 | 29,788 | |||||||||||||
短期借款 | 75,996 | 66,634 | 72,874 | 62,663 | |||||||||||||
美国 | 190,429 | 218,298 | 200,382 | 224,555 | |||||||||||||
非美国 | 44,613 | 39,900 | 44,774 | 36,047 | |||||||||||||
长期借款 | 235,042 | 258,198 | 245,156 | 260,602 | |||||||||||||
美国 | 144,973 | 166,913 | 152,537 | 167,553 | |||||||||||||
非美国 | 93,142 | 100,113 | 95,673 | 98,679 | |||||||||||||
其他有息负债 | 238,115 | 267,026 | 248,210 | 266,232 | |||||||||||||
有息负债 | 1,348,518 | 1,350,968 | 1,331,294 | 1,333,881 | |||||||||||||
无息存款 | 4,731 | 4,509 | 4,750 | 4,875 | |||||||||||||
其他无息负债 | 87,615 | 106,765 | 90,261 | 103,306 | |||||||||||||
负债 | 1,440,864 | 1,462,242 | 1,426,305 | 1,442,062 | |||||||||||||
股东权益 | |||||||||||||||||
优先股 | 10,953 | 10,703 | 10,803 | 10,703 | |||||||||||||
普通股 | 105,345 | 107,310 | 105,834 | 104,715 | |||||||||||||
股东权益 | 116,298 | 118,013 | 116,637 | 115,418 | |||||||||||||
负债和股东权益 | $ | 1,557,162 | $ | 1,580,255 | $ | 1,542,942 | $ | 1,557,480 | |||||||||
非美国业务占比 | |||||||||||||||||
生息资产 | 36.00 | % | 36.55 | % | 36.56 | % | 36.66 | % | |||||||||
有息负债 | 31.91 | % | 30.73 | % | 31.17 | % | 30.99 | % |
利息 | |||||||||||||||||
三个月 | 九个月 | ||||||||||||||||
截至9月 | 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
资产 | |||||||||||||||||
美国 | $ | 1,911 | $ | 958 | $ | 5,522 | $ | 1,330 | |||||||||
非美国 | 1,154 | 149 | 2,809 | 62 | |||||||||||||
在银行的存款 | 3,065 | 1,107 | 8,331 | 1,392 | |||||||||||||
美国 | 2,892 | 1,176 | 8,028 | 1,448 | |||||||||||||
非美国 | 1,395 | 366 | 3,716 | 264 | |||||||||||||
抵押协议 | 4,287 | 1,542 | 11,744 | 1,712 | |||||||||||||
美国 | 1,482 | 843 | 3,958 | 2,282 | |||||||||||||
非美国 | 740 | 491 | 2,032 | 1,269 | |||||||||||||
交易资产 | 2,222 | 1,334 | 5,990 | 3,551 | |||||||||||||
美国 | 788 | 458 | 2,129 | 1,027 | |||||||||||||
非美国 | 213 | 120 | 600 | 406 | |||||||||||||
投资 | 1,001 | 578 | 2,729 | 1,433 | |||||||||||||
美国 | 3,403 | 2,212 | 9,760 | 5,160 | |||||||||||||
非美国 | 394 | 275 | 1,182 | 777 | |||||||||||||
贷款 | 3,797 | 2,487 | 10,942 | 5,937 | |||||||||||||
美国 | 2,299 | 972 | 6,136 | 1,777 | |||||||||||||
非美国 | 1,586 | 530 | 4,159 | 811 | |||||||||||||
其他可产生利息的资产 | 3,885 | 1,502 | 10,295 | 2,588 | |||||||||||||
生息资产 | $ | 18,257 | $ | 8,550 | $ | 50,031 | $ | 16,613 | |||||||||
负债 | |||||||||||||||||
美国 | $ | 3,580 | $ | 1,568 | $ | 9,900 | $ | 2,522 | |||||||||
非美国 | 853 | 243 | 2,059 | 453 | |||||||||||||
计息存款 | 4,433 | 1,811 | 11,959 | 2,975 | |||||||||||||
美国 | 2,526 | 718 | 6,291 | 998 | |||||||||||||
非美国 | 1,109 | 272 | 2,840 | 310 | |||||||||||||
抵押融资 | 3,635 | 990 | 9,131 | 1,308 | |||||||||||||
美国 | 246 | 217 | 692 | 649 | |||||||||||||
非美国 | 387 | 296 | 1,077 | 778 | |||||||||||||
贸易负债 | 633 | 513 | 1,769 | 1,427 | |||||||||||||
美国 | 305 | 110 | 778 | 241 | |||||||||||||
非美国 | 12 | 42 | 70 | 92 | |||||||||||||
短期借款 | 317 | 152 | 848 | 333 | |||||||||||||
美国 | 2,842 | 1,471 | 8,090 | 3,333 | |||||||||||||
非美国 | 71 | 32 | 195 | 100 | |||||||||||||
长期借款 | 2,913 | 1,503 | 8,285 | 3,433 | |||||||||||||
美国 | 3,124 | 887 | 8,226 | 728 | |||||||||||||
非美国 | 1,655 | 651 | 4,801 | 805 | |||||||||||||
其他有息负债 | 4,779 | 1,538 | 13,027 | 1,533 | |||||||||||||
有息负债 | $ | 16,710 | $ | 6,507 | $ | 45,019 | $ | 11,009 | |||||||||
净利息收入 | |||||||||||||||||
美国 | $ | 152 | $ | 1,648 | $ | 1,556 | $ | 4,553 | |||||||||
非美国 | 1,395 | 395 | 3,456 | 1,051 | |||||||||||||
净利息收入 | $ | 1,547 | $ | 2,043 | $ | 5,012 | $ | 5,604 |
高盛2023年9月表格10—Q | 106 |
年平均利率 | |||||||||||||||||
三个月 | 九个月 | ||||||||||||||||
截至9月 | 截至9月 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
资产 | |||||||||||||||||
美国 | 5.46 | % | 2.26 | % | 5.32 | % | 1.19 | % | |||||||||
非美国 | 3.54 | % | 0.49 | % | 2.93 | % | 0.07 | % | |||||||||
在银行的存款 | 4.53 | % | 1.52 | % | 4.17 | % | 0.71 | % | |||||||||
美国 | 5.49 | % | 2.05 | % | 5.19 | % | 0.77 | % | |||||||||
非美国 | 3.59 | % | 0.83 | % | 3.06 | % | 0.20 | % | |||||||||
抵押协议 | 4.69 | % | 1.52 | % | 4.25 | % | 0.54 | % | |||||||||
美国 | 2.83 | % | 2.02 | % | 2.68 | % | 1.87 | % | |||||||||
非美国 | 2.01 | % | 1.54 | % | 1.93 | % | 1.32 | % | |||||||||
交易资产 | 2.49 | % | 1.81 | % | 2.37 | % | 1.63 | % | |||||||||
美国 | 2.49 | % | 1.70 | % | 2.36 | % | 1.51 | % | |||||||||
非美国 | 5.66 | % | 3.50 | % | 5.28 | % | 3.59 | % | |||||||||
投资 | 2.83 | % | 1.91 | % | 2.68 | % | 1.81 | % | |||||||||
美国 | 8.78 | % | 5.81 | % | 8.42 | % | 4.86 | % | |||||||||
非美国 | 8.39 | % | 5.05 | % | 8.02 | % | 4.53 | % | |||||||||
贷款 | 8.74 | % | 5.72 | % | 8.37 | % | 4.82 | % | |||||||||
美国 | 10.76 | % | 4.22 | % | 9.29 | % | 2.40 | % | |||||||||
非美国 | 11.61 | % | 3.08 | % | 9.81 | % | 1.67 | % | |||||||||
其他可产生利息的资产 | 11.09 | % | 3.73 | % | 9.49 | % | 2.11 | % | |||||||||
生息资产 | 5.04 | % | 2.36 | % | 4.68 | % | 1.57 | % | |||||||||
负债 | |||||||||||||||||
美国 | 4.65 | % | 1.96 | % | 4.33 | % | 1.12 | % | |||||||||
非美国 | 3.97 | % | 1.34 | % | 3.45 | % | 0.80 | % | |||||||||
计息存款 | 4.50 | % | 1.84 | % | 4.15 | % | 1.06 | % | |||||||||
美国 | 6.08 | % | 2.67 | % | 5.64 | % | 1.20 | % | |||||||||
非美国 | 4.31 | % | 1.21 | % | 4.05 | % | 0.47 | % | |||||||||
抵押融资 | 5.40 | % | 2.00 | % | 5.03 | % | 0.88 | % | |||||||||
美国 | 1.68 | % | 0.95 | % | 1.46 | % | 1.02 | % | |||||||||
非美国 | 1.99 | % | 1.40 | % | 1.92 | % | 1.20 | % | |||||||||
贸易负债 | 1.85 | % | 1.16 | % | 1.71 | % | 1.11 | % | |||||||||
美国 | 2.44 | % | 1.20 | % | 2.24 | % | 0.98 | % | |||||||||
非美国 | 0.18 | % | 0.55 | % | 0.35 | % | 0.41 | % | |||||||||
短期借款 | 1.67 | % | 0.90 | % | 1.55 | % | 0.71 | % | |||||||||
美国 | 5.97 | % | 2.67 | % | 5.38 | % | 1.98 | % | |||||||||
非美国 | 0.64 | % | 0.32 | % | 0.58 | % | 0.37 | % | |||||||||
长期借款 | 4.96 | % | 2.30 | % | 4.51 | % | 1.76 | % | |||||||||
美国 | 8.62 | % | 2.10 | % | 7.19 | % | 0.58 | % | |||||||||
非美国 | 7.11 | % | 2.57 | % | 6.69 | % | 1.09 | % | |||||||||
其他有息负债 | 8.03 | % | 2.28 | % | 7.00 | % | 0.77 | % | |||||||||
有息负债 | 4.96 | % | 1.91 | % | 4.51 | % | 1.10 | % | |||||||||
利差 | 0.08 | % | 0.45 | % | 0.17 | % | 0.47 | % | |||||||||
美国 | 0.07 | % | 0.72 | % | 0.23 | % | 0.68 | % | |||||||||
非美国 | 1.07 | % | 0.30 | % | 0.88 | % | 0.27 | % | |||||||||
生息资产净收益率 | 0.43 | % | 0.56 | % | 0.47 | % | 0.53 | % |
107 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 108 |
109 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 110 |
111 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 112 |
113 | 高盛2023年9月表格10—Q |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元,每股金额除外 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
净收入 | $ | 11,817 | $ | 11,975 | $ | 34,936 | $ | 36,772 | |||||||||
税前收益 | $ | 2,756 | $ | 3,756 | $ | 8,485 | $ | 11,956 | |||||||||
净收益 | $ | 2,058 | $ | 3,069 | $ | 6,508 | $ | 9,935 | |||||||||
净收益转为普通股 | $ | 1,882 | $ | 2,962 | $ | 6,040 | $ | 9,579 | |||||||||
稀释每股收益 | $ | 5.47 | $ | 8.25 | $ | 17.39 | $ | 26.71 | |||||||||
罗 | 7.1 | % | 11.0 | % | 7.6 | % | 12.2 | % | |||||||||
死记硬背 | 7.7 | % | 12.0 | % | 8.2 | % | 13.1 | % | |||||||||
净收益与平均资产之比 | 0.5 | % | 0.8 | % | 0.6 | % | 0.9 | % | |||||||||
股东权益报酬率 | 7.1 | % | 10.4 | % | 7.4 | % | 11.5 | % | |||||||||
平均股本与平均资产之比 | 7.5 | % | 7.5 | % | 7.6 | % | 7.4 | % | |||||||||
股息支付率 | 50.3 | % | 30.3 | % | 44.6 | % | 24.3 | % |
年的平均水平 | |||||||||||||||||
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
股东权益总额 | $ | 116,298 | $ | 118,013 | $ | 116,637 | $ | 115,418 | |||||||||
优先股 | (10,953) | (10,703) | (10,803) | (10,703) | |||||||||||||
普通股股东权益 | 105,345 | 107,310 | 105,834 | 104,715 | |||||||||||||
商誉 | (5,934) | (6,242) | (6,218) | (5,546) | |||||||||||||
可识别无形资产 | (1,764) | (1,987) | (1,888) | (1,463) | |||||||||||||
有形普通股股东权益 | $ | 97,647 | $ | 99,081 | $ | 97,728 | $ | 97,706 |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
投资银行业务 | $ | 1,555 | $ | 1,544 | $ | 4,565 | $ | 5,487 | |||||||||
投资管理 | 2,409 | 2,283 | 7,054 | 6,747 | |||||||||||||
佣金及费用 | 883 | 992 | 2,864 | 3,066 | |||||||||||||
做市商 | 4,958 | 4,641 | 14,742 | 15,583 | |||||||||||||
其他主要交易 | 465 | 472 | 699 | 285 | |||||||||||||
非利息收入总额 | 10,270 | 9,932 | 29,924 | 31,168 | |||||||||||||
利息收入 | 18,257 | 8,550 | 50,031 | 16,613 | |||||||||||||
利息支出 | 16,710 | 6,507 | 45,019 | 11,009 | |||||||||||||
净利息收入 | 1,547 | 2,043 | 5,012 | 5,604 | |||||||||||||
净收入合计 | $ | 11,817 | $ | 11,975 | $ | 34,936 | $ | 36,772 |
高盛2023年9月表格10—Q | 114 |
115 | 高盛2023年9月表格10—Q |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
信贷损失准备金 | $ | 7 | $ | 515 | $ | 451 | $ | 1,743 |
高盛2023年9月表格10—Q | 116 |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
薪酬和福利 | $ | 4,188 | $ | 3,606 | $ | 11,897 | $ | 11,384 | |||||||||
基于交易的 | 1,452 | 1,317 | 4,242 | 3,878 | |||||||||||||
市场开发 | 136 | 199 | 454 | 596 | |||||||||||||
通信和技术 | 468 | 459 | 1,416 | 1,327 | |||||||||||||
折旧及摊销 | 1,512 | 666 | 4,076 | 1,728 | |||||||||||||
入住率 | 267 | 255 | 785 | 765 | |||||||||||||
专业费用 | 377 | 465 | 1,152 | 1,392 | |||||||||||||
其他费用 | 654 | 737 | 1,978 | 2,003 | |||||||||||||
总运营费用 | $ | 9,054 | $ | 7,704 | $ | 26,000 | $ | 23,073 | |||||||||
期末编制 | 45,900 | 49,100 |
117 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
全球银行与市场 | $ | 1,318,009 | $ | 1,169,539 | ||||
资产与财富管理 | 191,307 | 214,970 | ||||||
平台解决方案 | 67,837 | 57,290 | ||||||
总计 | $ | 1,577,153 | $ | 1,441,799 |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
全球银行与市场 | |||||||||||||||||
净收入 | $ | 8,009 | $ | 7,564 | $ | 23,642 | $ | 25,968 | |||||||||
信贷损失准备金 | 29 | 63 | 214 | 462 | |||||||||||||
运营费用 | 4,791 | 4,224 | 13,702 | 13,628 | |||||||||||||
税前收益 | $ | 3,189 | $ | 3,277 | $ | 9,726 | $ | 11,878 | |||||||||
净收益转为普通股 | $ | 2,250 | $ | 2,586 | $ | 7,108 | $ | 9,602 | |||||||||
平均普通股权益 | $ | 72,517 | $ | 71,850 | $ | 70,968 | $ | 70,006 | |||||||||
平均普通股权益回报率 | 12.4 | % | 14.4 | % | 13.4 | % | 18.3 | % | |||||||||
资产与财富管理 | |||||||||||||||||
净收入 | $ | 3,230 | $ | 4,033 | $ | 9,493 | $ | 9,815 | |||||||||
信贷损失准备金 | 51 | (13) | (499) | 339 | |||||||||||||
运营费用 | 3,005 | 2,955 | 9,448 | 8,187 | |||||||||||||
税前收益 | $ | 174 | $ | 1,091 | $ | 544 | $ | 1,289 | |||||||||
净收益转为普通股 | $ | 93 | $ | 882 | $ | 318 | $ | 990 | |||||||||
平均普通股权益 | $ | 28,601 | $ | 31,516 | $ | 30,806 | $ | 31,238 | |||||||||
平均普通股权益回报率 | 1.3 | % | 11.2 | % | 1.4 | % | 4.2 | % | |||||||||
平台解决方案 | |||||||||||||||||
净收入 | $ | 578 | $ | 378 | $ | 1,801 | $ | 989 | |||||||||
信贷损失准备金 | (73) | 465 | 736 | 942 | |||||||||||||
运营费用 | 1,258 | 525 | 2,850 | 1,258 | |||||||||||||
税前收益/(亏损) | $ | (607) | $ | (612) | $ | (1,785) | $ | (1,211) | |||||||||
净收益/(亏损)到普通股 | $ | (461) | $ | (506) | $ | (1,386) | $ | (1,013) | |||||||||
平均普通股权益 | $ | 4,227 | $ | 3,944 | $ | 4,060 | $ | 3,471 | |||||||||
平均普通股权益回报率 | (43.6) | % | (51.3) | % | (45.5) | % | (38.9) | % | |||||||||
总计 | |||||||||||||||||
净收入 | $ | 11,817 | $ | 11,975 | $ | 34,936 | $ | 36,772 | |||||||||
信贷损失准备金 | 7 | 515 | 451 | 1,743 | |||||||||||||
运营费用 | 9,054 | 7,704 | 26,000 | 23,073 | |||||||||||||
税前收益 | $ | 2,756 | $ | 3,756 | $ | 8,485 | $ | 11,956 | |||||||||
净收益转为普通股 | $ | 1,882 | $ | 2,962 | $ | 6,040 | $ | 9,579 | |||||||||
平均普通股权益 | $ | 105,345 | $ | 107,310 | $ | 105,834 | $ | 104,715 | |||||||||
平均普通股权益回报率 | 7.1 | % | 11.0 | % | 7.6 | % | 12.2 | % |
高盛2023年9月表格10—Q | 118 |
119 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
现金和现金等价物 | $ | 167,366 | $ | 167,203 | ||||
抵押协议 | 370,848 | 380,157 | ||||||
客户和其他应收款 | 126,963 | 122,037 | ||||||
交易资产 | 406,267 | 272,788 | ||||||
投资 | 120,043 | 103,229 | ||||||
贷款 | 109,328 | 107,648 | ||||||
其他资产 | 17,194 | 16,477 | ||||||
总计 | $ | 1,318,009 | $ | 1,169,539 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
公司 | $ | 24,378 | $ | 25,776 | ||||
房地产 | 33,073 | 33,215 | ||||||
以证券为主 | 3,744 | 3,857 | ||||||
其他抵押品 | 48,965 | 45,407 | ||||||
其他 | 517 | 561 | ||||||
贷款,毛额 | 110,677 | 108,816 | ||||||
贷款损失准备 | (1,349) | (1,168) | ||||||
贷款总额 | $ | 109,328 | $ | 107,648 |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
咨询 | $ | 831 | $ | 972 | $ | 2,294 | $ | 3,296 | |||||||||
股权承销 | 308 | 244 | 901 | 665 | |||||||||||||
债务承销 | 415 | 328 | 1,369 | 1,526 | |||||||||||||
投资银行手续费 | 1,554 | 1,544 | 4,564 | 5,487 | |||||||||||||
FICC中介 | 2,654 | 2,896 | 8,023 | 9,916 | |||||||||||||
FICC融资 | 730 | 721 | 2,003 | 2,073 | |||||||||||||
FICC | 3,384 | 3,617 | 10,026 | 11,989 | |||||||||||||
股票中介 | 1,713 | 1,608 | 4,987 | 5,553 | |||||||||||||
股权融资 | 1,248 | 1,124 | 3,955 | 3,362 | |||||||||||||
股票 | 2,961 | 2,732 | 8,942 | 8,915 | |||||||||||||
其他 | 110 | (329) | 110 | (423) | |||||||||||||
净收入 | 8,009 | 7,564 | 23,642 | 25,968 | |||||||||||||
信贷损失准备金 | 29 | 63 | 214 | 462 | |||||||||||||
运营费用 | 4,791 | 4,224 | 13,702 | 13,628 | |||||||||||||
税前收益 | 3,189 | 3,277 | 9,726 | 11,878 | |||||||||||||
税项拨备 | 806 | 609 | 2,266 | 2,008 | |||||||||||||
净收益 | 2,383 | 2,668 | 7,460 | 9,870 | |||||||||||||
优先股股息 | 133 | 82 | 352 | 268 | |||||||||||||
净收益转为普通股 | $ | 2,250 | $ | 2,586 | $ | 7,108 | $ | 9,602 | |||||||||
平均普通股权益 | $ | 72,517 | $ | 71,850 | $ | 70,968 | $ | 70,006 | |||||||||
平均普通股权益回报率 | 12.4 | % | 14.4 | % | 13.4 | % | 18.3 | % |
百万美元 | FICC | 股票 | ||||||
截至2023年9月的三个月 | ||||||||
做市商 | $ | 3,060 | $ | 1,898 | ||||
佣金及费用 | – | 882 | ||||||
其他主要交易 | 243 | 29 | ||||||
净利息收入 | 81 | 152 | ||||||
总计 | $ | 3,384 | $ | 2,961 | ||||
截至2022年9月的三个月 | ||||||||
做市商 | $ | 3,241 | $ | 1,400 | ||||
佣金及费用 | – | 916 | ||||||
其他主要交易 | 68 | 27 | ||||||
净利息收入 | 308 | 389 | ||||||
总计 | $ | 3,617 | $ | 2,732 | ||||
截至2023年9月的9个月 | ||||||||
做市商 | $ | 8,945 | $ | 5,797 | ||||
佣金及费用 | – | 2,807 | ||||||
其他主要交易 | 480 | 76 | ||||||
净利息收入 | 601 | 262 | ||||||
总计 | $ | 10,026 | $ | 8,942 | ||||
截至2022年9月止九个月 | ||||||||
做市商 | $ | 10,208 | $ | 5,375 | ||||
佣金及费用 | – | 2,856 | ||||||
其他主要交易 | 305 | 42 | ||||||
净利息收入 | 1,476 | 642 | ||||||
总计 | $ | 11,989 | $ | 8,915 |
高盛2023年9月表格10—Q | 120 |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
数十亿美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
已宣布的并购交易 | $ | 249 | $ | 177 | $ | 585 | $ | 998 | |||||||||
完成的并购 | $ | 312 | $ | 223 | $ | 671 | $ | 989 | |||||||||
股票和股票相关产品 | $ | 12 | $ | 10 | $ | 33 | $ | 27 | |||||||||
债券发行 | $ | 39 | $ | 45 | $ | 170 | $ | 184 |
121 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 122 |
123 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
现金和现金等价物 | $ | 48,916 | $ | 54,065 | ||||
抵押协议 | 10,860 | 23,723 | ||||||
客户和其他应收款 | 13,903 | 13,409 | ||||||
交易资产 | 27,060 | 19,860 | ||||||
投资 | 25,487 | 27,400 | ||||||
贷款 | 47,251 | 56,338 | ||||||
其他资产 | 17,830 | 20,175 | ||||||
总计 | $ | 191,307 | $ | 214,970 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
公司 | $ | 12,437 | $ | 14,359 | ||||
房地产 | 16,552 | 18,699 | ||||||
以证券为主 | 11,309 | 12,814 | ||||||
其他抵押品 | 6,681 | 6,295 | ||||||
分期付款 | 201 | 4,474 | ||||||
其他 | 1,201 | 1,700 | ||||||
贷款,毛额 | 48,381 | 58,341 | ||||||
贷款损失准备 | (1,130) | (2,003) | ||||||
贷款总额 | $ | 47,251 | $ | 56,338 |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
管理费和其他费用 | $ | 2,405 | $ | 2,255 | $ | 7,041 | $ | 6,533 | |||||||||
奖励费 | 24 | 56 | 102 | 320 | |||||||||||||
私人银行和贷款 | 687 | 675 | 1,915 | 1,705 | |||||||||||||
股权投资 | (212) | 721 | (496) | 323 | |||||||||||||
债务投资 | 326 | 326 | 931 | 934 | |||||||||||||
净收入 | 3,230 | 4,033 | 9,493 | 9,815 | |||||||||||||
信贷损失准备金 | 51 | (13) | (499) | 339 | |||||||||||||
运营费用 | 3,005 | 2,955 | 9,448 | 8,187 | |||||||||||||
税前收益 | 174 | 1,091 | 544 | 1,289 | |||||||||||||
税项拨备 | 45 | 186 | 127 | 218 | |||||||||||||
净收益 | 129 | 905 | 417 | 1,071 | |||||||||||||
优先股股息 | 36 | 23 | 99 | 81 | |||||||||||||
净收益转为普通股 | $ | 93 | $ | 882 | $ | 318 | $ | 990 | |||||||||
平均普通股权益 | $ | 28,601 | $ | 31,516 | $ | 30,806 | $ | 31,238 | |||||||||
平均普通股权益回报率 | 1.3 | % | 11.2 | % | 1.4 | % | 4.2 | % |
百万美元 | 资产管理 | 财富管理 | 资产与财富管理 | ||||||||
截至2023年9月的三个月 | |||||||||||
管理费和其他费用 | $ | 1,052 | $ | 1,353 | $ | 2,405 | |||||
奖励费 | 24 | – | 24 | ||||||||
私人银行和贷款 | – | 687 | 687 | ||||||||
股权投资 | (212) | – | (212) | ||||||||
债务投资 | 326 | – | 326 | ||||||||
总计 | $ | 1,190 | $ | 2,040 | $ | 3,230 | |||||
截至2022年9月的三个月 | |||||||||||
管理费和其他费用 | $ | 1,028 | $ | 1,227 | $ | 2,255 | |||||
奖励费 | 56 | – | 56 | ||||||||
私人银行和贷款 | – | 675 | 675 | ||||||||
股权投资 | 721 | – | 721 | ||||||||
债务投资 | 326 | – | 326 | ||||||||
总计 | $ | 2,131 | $ | 1,902 | $ | 4,033 | |||||
截至2023年9月的9个月 | |||||||||||
管理费和其他费用 | $ | 3,114 | $ | 3,927 | $ | 7,041 | |||||
奖励费 | 102 | – | 102 | ||||||||
私人银行和贷款 | – | 1,915 | 1,915 | ||||||||
股权投资 | (496) | – | (496) | ||||||||
债务投资 | 931 | – | 931 | ||||||||
总计 | $ | 3,651 | $ | 5,842 | $ | 9,493 | |||||
截至2022年9月止九个月 | |||||||||||
管理费和其他费用 | $ | 2,812 | $ | 3,721 | $ | 6,533 | |||||
奖励费 | 320 | – | 320 | ||||||||
私人银行和贷款 | – | 1,705 | 1,705 | ||||||||
股权投资 | 323 | – | 323 | ||||||||
债务投资 | 934 | – | 934 | ||||||||
总计 | $ | 4,389 | $ | 5,426 | $ | 9,815 | |||||
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
股权类型 | |||||||||||||||||
私募股权 | $ | (170) | $ | 503 | $ | (440) | $ | 1,307 | |||||||||
公募股权 | (42) | 218 | (56) | (984) | |||||||||||||
总计 | $ | (212) | $ | 721 | $ | (496) | $ | 323 | |||||||||
资产类别 | |||||||||||||||||
房地产 | $ | (129) | $ | 167 | $ | (369) | $ | 1,106 | |||||||||
公司 | (83) | 554 | (127) | (783) | |||||||||||||
总计 | $ | (212) | $ | 721 | $ | (496) | $ | 323 |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
公允价值净收益/(亏损) | $ | (2) | $ | (47) | $ | (146) | $ | (289) | |||||||||
净利息收入 | 328 | 373 | 1,077 | 1,223 | |||||||||||||
总计 | $ | 326 | $ | 326 | $ | 931 | $ | 934 |
高盛2023年9月表格10—Q | 124 |
125 | 高盛2023年9月表格10—Q |
截至9月 | ||||||||
数十亿美元 | 2023 | 2022 | ||||||
资产类别 | ||||||||
另类投资 | $ | 267 | $ | 256 | ||||
权益 | 607 | 516 | ||||||
固定收益 | 1,031 | 955 | ||||||
长期澳元总额 | 1,905 | 1,727 | ||||||
流动性产品 | 775 | 700 | ||||||
总AU | $ | 2,680 | $ | 2,427 | ||||
客户端频道 | ||||||||
体制性 | $ | 924 | $ | 855 | ||||
财富管理 | 771 | 667 | ||||||
第三方分布式 | 985 | 905 | ||||||
总AU | $ | 2,680 | $ | 2,427 | ||||
区域 | ||||||||
美洲 | $ | 1,914 | $ | 1,751 | ||||
欧洲、中东和非洲地区 | 572 | 497 | ||||||
亚洲 | 194 | 179 | ||||||
总AU | $ | 2,680 | $ | 2,427 | ||||
车辆 | ||||||||
独立账户 | $ | 1,428 | $ | 1,296 | ||||
公款 | 891 | 837 | ||||||
私人基金和其他 | 361 | 294 | ||||||
总AU | $ | 2,680 | $ | 2,427 |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
数十亿美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
期初余额 | $ | 2,714 | $ | 2,495 | $ | 2,547 | $ | 2,470 | |||||||||
净流入/(流出): | |||||||||||||||||
另类投资 | 2 | 7 | 2 | 16 | |||||||||||||
权益 | – | (2) | (5) | 13 | |||||||||||||
固定收益 | 5 | 4 | 26 | (1) | |||||||||||||
长期澳元净流入/(流出)总额 | 7 | 9 | 23 | 28 | |||||||||||||
流动性产品 | 11 | 18 | 64 | 5 | |||||||||||||
澳元净流入/(流出)总额 | 18 | 27 | 87 | 33 | |||||||||||||
收购 | – | 4 | – | 316 | |||||||||||||
市场净值升值/(折旧) | (52) | (99) | 46 | (392) | |||||||||||||
期末余额 | $ | 2,680 | $ | 2,427 | $ | 2,680 | $ | 2,427 |
年的平均水平 | |||||||||||||||||
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
数十亿美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
资产类别 | |||||||||||||||||
另类投资 | $ | 267 | $ | 256 | $ | 266 | $ | 251 | |||||||||
权益 | 628 | 556 | 606 | 586 | |||||||||||||
固定收益 | 1,054 | 999 | 1,044 | 995 | |||||||||||||
长期澳元总额 | 1,949 | 1,811 | 1,916 | 1,832 | |||||||||||||
流动性产品 | 768 | 696 | 748 | 681 | |||||||||||||
总AU | $ | 2,717 | $ | 2,507 | $ | 2,664 | $ | 2,513 |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
有效费用(BPS) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
另类投资 | 65 | 64 | 65 | 64 | |||||||||||||
权益 | 57 | 58 | 58 | 58 | |||||||||||||
固定收益 | 17 | 18 | 18 | 17 | |||||||||||||
流动性产品 | 15 | 15 | 15 | 13 | |||||||||||||
总平均实际费用 | 31 | 31 | 31 | 31 |
高盛2023年9月表格10—Q | 126 |
数十亿美元 | 直接 策略 | 的基金 资金 | 总计 | ||||||||
截至2023年9月的三个月 | |||||||||||
平均澳元 | |||||||||||
公司权益 | $ | 29 | $ | 69 | $ | 98 | |||||
信用 | 44 | 2 | 46 | ||||||||
房地产 | 11 | 9 | 20 | ||||||||
对冲基金和其他 | 42 | 22 | 64 | ||||||||
基金和全权委托账户 | $ | 126 | $ | 102 | $ | 228 | |||||
咨询帐户 | 39 | ||||||||||
另类投资的总平均澳元 | $ | 267 | |||||||||
有效费用(BPS) | |||||||||||
公司权益 | 123 | 62 | 80 | ||||||||
信用 | 79 | 40 | 77 | ||||||||
房地产 | 84 | 42 | 66 | ||||||||
对冲基金和其他 | 68 | 54 | 63 | ||||||||
基金和全权委托账户 | 86 | 58 | 73 | ||||||||
咨询帐户 | 17 | ||||||||||
总平均实际费用 | 65 | ||||||||||
截至2022年9月的三个月 | |||||||||||
平均澳元 | |||||||||||
公司权益 | $ | 27 | $ | 61 | $ | 88 | |||||
信用 | 40 | 2 | 42 | ||||||||
房地产 | 10 | 8 | 18 | ||||||||
对冲基金和其他 | 44 | 22 | 66 | ||||||||
基金和全权委托账户 | $ | 121 | $ | 93 | $ | 214 | |||||
咨询帐户 | 42 | ||||||||||
另类投资的总平均澳元 | $ | 256 | |||||||||
有效费用(BPS) | |||||||||||
公司权益 | 139 | 62 | 86 | ||||||||
信用 | 78 | 55 | 77 | ||||||||
房地产 | 82 | 48 | 66 | ||||||||
对冲基金和其他 | 63 | 47 | 58 | ||||||||
基金和全权委托账户 | 86 | 57 | 74 | ||||||||
咨询帐户 | 16 | ||||||||||
总平均实际费用 | 64 | ||||||||||
截至2023年9月的9个月 | |||||||||||
平均澳元 | |||||||||||
公司权益 | $ | 29 | $ | 69 | $ | 98 | |||||
信用 | 43 | 2 | 45 | ||||||||
房地产 | 11 | 8 | 19 | ||||||||
对冲基金和其他 | 42 | 22 | 64 | ||||||||
基金和全权委托账户 | $ | 125 | $ | 101 | $ | 226 | |||||
咨询帐户 | 41 | ||||||||||
另类投资的总平均澳元 | $ | 267 | |||||||||
有效费用(BPS) | |||||||||||
公司权益 | 127 | 61 | 81 | ||||||||
信用 | 79 | 47 | 77 | ||||||||
房地产 | 81 | 44 | 65 | ||||||||
对冲基金和其他 | 67 | 53 | 62 | ||||||||
基金和全权委托账户 | 86 | 58 | 73 | ||||||||
咨询帐户 | 16 | ||||||||||
总平均实际费用 | 65 | ||||||||||
截至2022年9月止九个月 | |||||||||||
平均澳元 | |||||||||||
公司权益 | $ | 26 | $ | 60 | $ | 86 | |||||
信用 | 35 | 2 | 37 | ||||||||
房地产 | 10 | 8 | 18 | ||||||||
对冲基金和其他 | 46 | 22 | 68 | ||||||||
基金和全权委托账户 | $ | 117 | $ | 92 | $ | 209 | |||||
咨询帐户 | 42 | ||||||||||
另类投资的总平均澳元 | $ | 251 | |||||||||
有效费用(BPS) | |||||||||||
公司权益 | 134 | 60 | 82 | ||||||||
信用 | 81 | 56 | 80 | ||||||||
房地产 | 89 | 50 | 71 | ||||||||
对冲基金和其他 | 64 | 48 | 59 | ||||||||
基金和全权委托账户 | 87 | 56 | 73 | ||||||||
咨询帐户 | 16 | ||||||||||
总平均实际费用 | 64 |
数十亿美元 | 奥斯 | 非收费项目 替代方案 资产 | 总计 替代方案 资产 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
公司权益 | $ | 98 | $ | 80 | $ | 178 | |||||
信用 | 46 | 75 | 121 | ||||||||
房地产 | 20 | 32 | 52 | ||||||||
对冲基金和其他 | 64 | 2 | 66 | ||||||||
基金和全权委托账户 | 228 | 189 | 417 | ||||||||
咨询帐户 | 39 | – | 39 | ||||||||
另类投资总额 | $ | 267 | $ | 189 | $ | 456 | |||||
截至2022年9月 | |||||||||||
公司权益 | $ | 92 | $ | 75 | $ | 167 | |||||
信用 | 41 | 71 | 112 | ||||||||
房地产 | 17 | 37 | 54 | ||||||||
对冲基金和其他 | 65 | 2 | 67 | ||||||||
基金和全权委托账户 | 215 | 185 | 400 | ||||||||
咨询帐户 | 41 | – | 41 | ||||||||
另类投资总额 | $ | 256 | $ | 185 | $ | 441 | |||||
127 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | |||||
数十亿美元 | 2023年9月 | ||||
包括在AUS中 | $ | 146 | |||
包括在非收费的另类资产中 | 73 | ||||
提出了第三方承诺 | $ | 219 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
数十亿美元 | 2023 | 2022 | ||||||
贷款 | $ | 14.0 | $ | 19.0 | ||||
债务证券 | 11.5 | 12.3 | ||||||
股权证券 | 13.5 | 14.7 | ||||||
CIE投资和其他 | 10.3 | 12.6 | ||||||
总计 | $ | 49.3 | $ | 58.6 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
数十亿美元 | 2023 | 2022 | ||||||
客户共同投资 | $ | 22.1 | $ | 23.0 | ||||
全公司范围的计划 | 6.6 | 5.9 | ||||||
历史本金投资: | ||||||||
贷款 | 4.1 | 8.4 | ||||||
债务证券 | 4.2 | 5.0 | ||||||
股权证券 | 4.5 | 5.6 | ||||||
CIE投资和其他 | 7.8 | 10.7 | ||||||
历史本金投资总额 | 20.6 | 29.7 | ||||||
总计 | $ | 49.3 | $ | 58.6 |
历史 | |||||
本金 | |||||
数十亿美元 | 投资 | ||||
期初余额 | $ | 29.7 | |||
加法 | 1.5 | ||||
性情 | (8.1) | ||||
减价净额 | (2.5) | ||||
期末余额 | $ | 20.6 |
自.起 | |||||
数十亿美元 | 2023年9月 | ||||
贷款 | $ | 2.1 | |||
债务证券 | 0.6 | ||||
股权证券 | 3.9 | ||||
CIE投资,融资净额 | 3.1 | ||||
总计 | $ | 9.7 |
高盛2023年9月表格10—Q | 128 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
数十亿美元 | 2023 | 2022 | ||||||
贷款 | $14.0 | $19.0 | ||||||
债务证券 | 11.5 | 12.3 | ||||||
总计 | $25.5 | $31.3 | ||||||
会计分类 | ||||||||
按公允价值计算的债务证券 | 45 | % | 39 | % | ||||
按摊余成本计算的贷款 | 50 | % | 49 | % | ||||
公允价值贷款 | 3 | % | 6 | % | ||||
持有待售贷款 | 2 | % | 6 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % | ||||
区域 | ||||||||
美洲 | 52 | % | 51 | % | ||||
欧洲、中东和非洲地区 | 36 | % | 35 | % | ||||
亚洲 | 12 | % | 14 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % | ||||
行业 | ||||||||
消费者和零售业 | 11 | % | 10 | % | ||||
金融机构 | 6 | % | 7 | % | ||||
医疗保健 | 15 | % | 13 | % | ||||
工业类股 | 17 | % | 16 | % | ||||
自然资源与公用事业 | 2 | % | 2 | % | ||||
房地产 | 12 | % | 20 | % | ||||
技术、媒体和电信 | 29 | % | 25 | % | ||||
其他 | 8 | % | 7 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
数十亿美元 | 2023 | 2022 | ||||||
股权证券 | $13.5 | $14.7 | ||||||
区域 | ||||||||
美洲 | 68 | % | 67 | % | ||||
欧洲、中东和非洲地区 | 16 | % | 15 | % | ||||
亚洲 | 16 | % | 18 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % | ||||
行业 | ||||||||
消费者和零售业 | 6 | % | 6 | % | ||||
金融机构 | 11 | % | 10 | % | ||||
医疗保健 | 6 | % | 9 | % | ||||
工业类股 | 8 | % | 7 | % | ||||
自然资源与公用事业 | 13 | % | 14 | % | ||||
房地产 | 30 | % | 30 | % | ||||
技术、媒体和电信 | 24 | % | 23 | % | ||||
其他 | 2 | % | 1 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % |
古董酒 | |||||
截至2023年9月 | |||||
2016年或更早 | 27 | % | |||
2017 - 2019 | 26 | % | |||
2020--此后 | 47 | % | |||
总计 | 100 | % | |||
截至2022年12月 | |||||
2015年或更早 | 26 | % | |||
2016 - 2018 | 26 | % | |||
2019 -此后 | 48 | % | |||
总计 | 100 | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
数十亿美元 | 2023 | 2022 | ||||||
CIE资产,扣除融资 | $3.3 | $5.5 | ||||||
区域 | ||||||||
美洲 | 66 | % | 65 | % | ||||
欧洲、中东和非洲地区 | 22 | % | 25 | % | ||||
亚洲 | 12 | % | 10 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % | ||||
资产类别 | ||||||||
热情好客 | 5 | % | 4 | % | ||||
工业类股 | 15 | % | 15 | % | ||||
多个家庭 | 19 | % | 23 | % | ||||
办公室 | 19 | % | 22 | % | ||||
零售 | 3 | % | 3 | % | ||||
老年人住房 | 19 | % | 14 | % | ||||
学生公寓 | 9 | % | 7 | % | ||||
其他 | 11 | % | 12 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % |
129 | 高盛2023年9月表格10—Q |
古董酒 | |||||
截至2023年9月 | |||||
2016年或更早 | 10 | % | |||
2017 - 2019 | 59 | % | |||
2020--此后 | 31 | % | |||
总计 | 100 | % | |||
截至2022年12月 | |||||
2015年或更早 | 5 | % | |||
2016 - 2018 | 45 | % | |||
2019 -此后 | 50 | % | |||
总计 | 100 | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
现金和现金等价物 | $ | 23,597 | $ | 20,557 | ||||
抵押协议 | 5,912 | 10,278 | ||||||
客户和其他应收款 | – | 2 | ||||||
交易资产 | 14,733 | 8,597 | ||||||
贷款 | 21,678 | 15,300 | ||||||
其他资产 | 1,917 | 2,556 | ||||||
总计 | $ | 67,837 | $ | 57,290 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
分期付款 | $ | 6,174 | $ | 1,852 | ||||
信用卡 | 17,885 | 15,820 | ||||||
其他 | 35 | – | ||||||
贷款,毛额 | 24,094 | 17,672 | ||||||
贷款损失准备 | (2,416) | (2,372) | ||||||
贷款总额 | $ | 21,678 | $ | 15,300 |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
消费平台 | $ | 501 | $ | 290 | $ | 1,568 | $ | 743 | |||||||||
交易银行业务及其他 | 77 | 88 | 233 | 246 | |||||||||||||
净收入 | 578 | 378 | 1,801 | 989 | |||||||||||||
信贷损失准备金 | (73) | 465 | 736 | 942 | |||||||||||||
运营费用 | 1,258 | 525 | 2,850 | 1,258 | |||||||||||||
税前收益/(亏损) | (607) | (612) | (1,785) | (1,211) | |||||||||||||
税金拨备[受益] | (153) | (108) | (416) | (205) | |||||||||||||
净收益/(亏损) | (454) | (504) | (1,369) | (1,006) | |||||||||||||
优先股股息 | 7 | 2 | 17 | 7 | |||||||||||||
净收益/(亏损)到普通股 | $ | (461) | $ | (506) | $ | (1,386) | $ | (1,013) | |||||||||
平均普通股权益 | $ | 4,227 | $ | 3,944 | $ | 4,060 | $ | 3,471 | |||||||||
平均普通股权益回报率 | (43.6) | % | (51.3) | % | (45.5) | % | (38.9) | % |
高盛2023年9月表格10—Q | 130 |
131 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 132 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
总资产 | $ | 1,577,153 | $ | 1,441,799 | ||||
无担保长期借款 | $ | 224,024 | $ | 247,138 | ||||
股东权益总额 | $ | 117,277 | $ | 117,189 | ||||
杠杆率 | 13.4x | 12.3x | ||||||
债务权益比 | 1.9x | 2.1x |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元,每股金额除外 | 2023 | 2022 | ||||||
股东权益总额 | $ | 117,277 | $ | 117,189 | ||||
优先股 | (11,203) | (10,703) | ||||||
普通股股东权益 | 106,074 | 106,486 | ||||||
商誉 | (5,913) | (6,374) | ||||||
可识别无形资产 | (1,341) | (2,009) | ||||||
有形普通股股东权益 | $ | 98,820 | $ | 98,103 | ||||
普通股每股账面价值 | $ | 313.83 | $ | 303.55 | ||||
每股普通股有形账面价值 | $ | 292.37 | $ | 279.66 |
自.起 | ||||||||||||||
百万美元 | 2023年9月 | 2022年12月 | ||||||||||||
存款 | $ | 402,962 | 36 | % | $ | 386,665 | 40 | % | ||||||
抵押融资 | 295,333 | 27 | % | 155,022 | 16 | % | ||||||||
无担保短期借款 | 70,009 | 6 | % | 60,961 | 6 | % | ||||||||
无担保长期借款 | 224,024 | 20 | % | 247,138 | 26 | % | ||||||||
股东权益总额 | 117,277 | 11 | % | 117,189 | 12 | % | ||||||||
总计 | $ | 1,109,605 | 100 | % | $ | 966,975 | 100 | % |
133 | 高盛2023年9月表格10—Q |
百万美元 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 总计 | ||||||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||||||||
2024 | $ | – | $ | – | $ | – | $ | 13,961 | $ | 13,961 | |||||||
2025 | $ | 12,441 | $ | 12,134 | $ | 6,799 | $ | 7,438 | 38,812 | ||||||||
2026 | $ | 6,819 | $ | 4,621 | $ | 7,566 | $ | 8,752 | 27,758 | ||||||||
2027 | $ | 8,650 | $ | 3,223 | $ | 6,814 | $ | 14,536 | 33,223 | ||||||||
2028 | $ | 10,950 | $ | 5,998 | $ | 4,668 | $ | 2,685 | 24,301 | ||||||||
2029年--此后 | 85,969 | ||||||||||||||||
总计 | $ | 224,024 |
高盛2023年9月表格10—Q | 134 |
135 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 136 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
TLAC至RWAs | 22.0 | % | 21.5 | % | ||||
TLAC将杠杆化敞口 | 9.5 | % | 9.5 | % | ||||
对外长期债务对区域金融机构的影响 | 9.0 | % | 8.5 | % | ||||
外部长期债务对杠杆敞口的影响 | 4.5 | % | 4.5 | % |
这三个月 结束或截至 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
TLAC | $ | 277,052 | $ | 297,100 | ||||
外部长期债务 | $ | 154,100 | $ | 172,845 | ||||
RWAs | $ | 666,860 | $ | 679,450 | ||||
杠杆敞口 | $ | 1,964,806 | $ | 1,867,358 | ||||
TLAC至RWAs | 41.5 | % | 43.7 | % | ||||
TLAC将杠杆化敞口 | 14.1 | % | 15.9 | % | ||||
对外长期债务对区域金融机构的影响 | 23.1 | % | 25.4 | % | ||||
外部长期债务对杠杆敞口的影响 | 7.8 | % | 9.3 | % |
137 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
基于风险的资本要求 | ||||||||
CET1资本比率 | 9.1 | % | 8.7 | % | ||||
一级资本充足率 | 11.0 | % | 10.7 | % | ||||
总资本比率 | 13.6 | % | 13.3 | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
基于风险的资本和风险加权资产 | ||||||||
CET1资本 | $ | 33,123 | $ | 31,780 | ||||
一级资本 | $ | 38,623 | $ | 40,080 | ||||
二级资本 | $ | 6,877 | $ | 5,377 | ||||
总资本 | $ | 45,500 | $ | 45,457 | ||||
RWAs | $ | 271,452 | $ | 247,653 | ||||
基于风险的资本比率 | ||||||||
CET1资本比率 | 12.2 | % | 12.8% | |||||
一级资本充足率 | 14.2 | % | 16.2% | |||||
总资本比率 | 16.8 | % | 18.4% |
高盛2023年9月表格10—Q | 138 |
自.起 | |||||
2023年9月 | |||||
杠杆率要求 | 3.5 | % | |||
杠杆率 | 5.1 | % |
139 | 高盛2023年9月表格10—Q |
表外安排 | 表10—Q中的披露 | |||||||
可变利息和其他债务,包括或有债务,由非合并可变利息实体的可变利息产生 | 见合并财务报表附注17。 | |||||||
担保、贷款和其他承诺 | 见合并财务报表附注18。 | |||||||
衍生品 | 见“风险管理--信用风险管理--信用风险敞口--场外衍生品”和合并财务报表附注4、5、7和18。 |
高盛2023年9月表格10—Q | 140 |
141 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 142 |
143 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 144 |
145 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 146 |
147 | 高盛2023年9月表格10—Q |
年的平均水平 截至三个月 | ||||||||
九月 | 六月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2023 | ||||||
面额 | ||||||||
美元 | $ | 274,279 | $ | 290,232 | ||||
非美元 | 131,425 | 119,417 | ||||||
总计 | $ | 405,704 | $ | 409,649 | ||||
资产类别 | ||||||||
隔夜现金存款 | $ | 243,478 | $ | 238,560 | ||||
美国政府的义务 | 120,301 | 138,231 | ||||||
美国机构的义务 | 17,290 | 12,835 | ||||||
非美国政府债务 | 24,635 | 20,023 | ||||||
总计 | $ | 405,704 | $ | 409,649 | ||||
实体类型 | ||||||||
集团公司和Funding IHC | $ | 61,014 | $ | 72,470 | ||||
主要经纪自营商子公司 | 116,077 | 114,777 | ||||||
主要银行子公司 | 228,613 | 222,402 | ||||||
总计 | $ | 405,704 | $ | 409,649 |
年的平均水平 截至三个月 | ||||||||
九月 | 六月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2023 | ||||||
HQLA总数 | $ | 397,758 | $ | 405,552 | ||||
符合条件的HQLA | $ | 316,291 | $ | 330,507 | ||||
现金净流出 | $ | 253,238 | $ | 262,258 | ||||
LCR | 125 | % | 126 | % |
年的平均水平 截至三个月 | ||||||||
九月 | 六月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2023 | ||||||
总ASF | $ | 617,341 | $ | 621,274 | ||||
总RSF | $ | 529,635 | $ | 547,907 | ||||
NSFR | 117 | % | 113 | % |
高盛2023年9月表格10—Q | 148 |
截至2023年9月 | |||||||||||||||||
DBRS | 惠誉 | 穆迪 | R&I | 标普(S&P) | |||||||||||||
短期债务 | R-1(中间) | F1 | P-1 | a-1 | A-2 | ||||||||||||
长期债务 | A(高) | A | A2 | A | BBB+ | ||||||||||||
次级债务 | A | BBB+ | Baa2 | A- | BBB | ||||||||||||
首选信任 | A | BBB- | Baa3 | 不适用 | BB+ | ||||||||||||
优先股 | BBB(高) | BBB- | BA1 | 不适用 | BB+ | ||||||||||||
评级展望 | 稳定 | 稳定 | 稳定 | 稳定 | 稳定 |
149 | 高盛2023年9月表格10—Q |
截至2023年9月 | |||||||||||
惠誉 | 穆迪 | 标普(S&P) | |||||||||
GS银行美国 | |||||||||||
短期债务 | F1 | P-1 | A-1 | ||||||||
长期债务 | A+ | A1 | A+ | ||||||||
银行短期存款 | F1+ | P-1 | 不适用 | ||||||||
银行长期存款 | AA- | A1 | 不适用 | ||||||||
评级展望 | 稳定 | 稳定 | 稳定 | ||||||||
GSIB | |||||||||||
短期债务 | F1 | P-1 | A-1 | ||||||||
长期债务 | A+ | A1 | A+ | ||||||||
银行短期存款 | F1 | P-1 | 不适用 | ||||||||
银行长期存款 | A+ | A1 | 不适用 | ||||||||
评级展望 | 稳定 | 稳定 | 稳定 | ||||||||
GSBE | |||||||||||
短期债务 | F1 | P-1 | A-1 | ||||||||
长期债务 | A+ | A1 | A+ | ||||||||
银行短期存款 | 不适用 | P-1 | 不适用 | ||||||||
银行长期存款 | 不适用 | A1 | 不适用 | ||||||||
评级展望 | 稳定 | 稳定 | 稳定 | ||||||||
GS&Co. | |||||||||||
短期债务 | F1 | 不适用 | A-1 | ||||||||
长期债务 | A+ | 不适用 | A+ | ||||||||
评级展望 | 稳定 | 不适用 | 稳定 | ||||||||
GSI | |||||||||||
短期债务 | F1 | P-1 | A-1 | ||||||||
长期债务 | A+ | A1 | A+ | ||||||||
评级展望 | 稳定 | 稳定 | 稳定 |
高盛2023年9月表格10—Q | 150 |
151 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 152 |
截至三个月 | 年九月止九个月 | |||||||||||||||||||
九月 | 六月 | 九月 | ||||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
类别 | ||||||||||||||||||||
利率 | $ | 88 | $ | 118 | $ | 111 | $ | 99 | $ | 96 | ||||||||||
股票价格 | 28 | 31 | 35 | 29 | 37 | |||||||||||||||
货币汇率 | 19 | 25 | 33 | 26 | 29 | |||||||||||||||
大宗商品价格 | 18 | 16 | 51 | 19 | 54 | |||||||||||||||
多元化效应 | (66) | (73) | (102) | (72) | (100) | |||||||||||||||
总计 | $ | 87 | $ | 117 | $ | 128 | $ | 101 | $ | 116 |
153 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | |||||||||||
九月 | 六月 | 九月 | |||||||||
百万美元 | 2023 | 2023 | 2022 | ||||||||
类别 | |||||||||||
利率 | $ | 78 | $ | 105 | $ | 94 | |||||
股票价格 | 24 | 26 | 39 | ||||||||
货币汇率 | 18 | 19 | 41 | ||||||||
大宗商品价格 | 19 | 18 | 35 | ||||||||
多元化效应 | (54) | (69) | (101) | ||||||||
总计 | $ | 85 | $ | 99 | $ | 108 |
截至三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
2023年9月 | 2023年6月 | 2022年9月 | ||||||||||||||||||||||||
百万美元 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | ||||||||||||||||||||
类别 | ||||||||||||||||||||||||||
利率 | $ | 111 | $ | 78 | $ | 141 | $ | 97 | $ | 137 | $ | 92 | ||||||||||||||
股票价格 | $ | 49 | $ | 23 | $ | 42 | $ | 22 | $ | 48 | $ | 29 | ||||||||||||||
货币汇率 | $ | 26 | $ | 14 | $ | 36 | $ | 17 | $ | 51 | $ | 20 | ||||||||||||||
大宗商品价格 | $ | 23 | $ | 15 | $ | 21 | $ | 11 | $ | 67 | $ | 35 | ||||||||||||||
全公司 | ||||||||||||||||||||||||||
变量 | $ | 102 | $ | 79 | $ | 142 | $ | 95 | $ | 155 | $ | 102 |
三个月 截至9月 | 九个月 截至9月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
>$100 | 13 | 22 | 47 | 77 | |||||||||||||
$75 – $100 | 13 | 8 | 32 | 27 | |||||||||||||
$50 – $75 | 12 | 8 | 40 | 20 | |||||||||||||
$25 – $50 | 19 | 9 | 34 | 22 | |||||||||||||
$0 – $25 | 4 | 8 | 14 | 20 | |||||||||||||
$(25) – $0 | 2 | 4 | 16 | 10 | |||||||||||||
$(50) – $(25) | – | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||
$(75) – $(50) | – | – | 1 | 2 | |||||||||||||
$(100) – $(75) | – | 1 | – | 1 | |||||||||||||
– | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
总计 | 63 | 64 | 187 | 188 |
高盛2023年9月表格10—Q | 154 |
自.起 | |||||||||||
九月 | 六月 | 九月 | |||||||||
百万美元 | 2023 | 2023 | 2022 | ||||||||
权益 | $ | 1,528 | $ | 1,527 | $ | 1,589 | |||||
债务 | 2,662 | 2,382 | 2,504 | ||||||||
总计 | $ | 4,190 | $ | 3,909 | $ | 4,093 |
自.起 | ||||||||
九月 | 六月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2023 | ||||||
+100个基点的平行利率变动 | $ | 109 | $ | 239 | ||||
-100个基点的平行利率变动 | $ | (98) | $ | (226) |
155 | 高盛2023年9月表格10—Q |
资产或负债 | 市场风险衡量标准 | ||||
担保协议和融资 | 变量 | ||||
客户和其他应收款 | 10%的灵敏度措施 | ||||
交易资产和负债 | 变量 信用利差敏感性 10%的灵敏度措施 | ||||
投资 | 变量 10%的灵敏度措施 | ||||
贷款 | 变量 10%的灵敏度措施 | ||||
其他资产和负债 | 变量 | ||||
存款 | 变量 信用利差敏感性 | ||||
无担保借款 | 变量 信用利差敏感性 |
高盛2023年9月表格10—Q | 156 |
157 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
现金和现金等价物 | $221,930 | $224,889 | ||||||
行业 | ||||||||
金融机构 | 7 | % | 6 | % | ||||
主权国家 | 93 | % | 94 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % | ||||
区域 | ||||||||
美洲 | 58 | % | 77 | % | ||||
欧洲、中东和非洲地区 | 32 | % | 19 | % | ||||
亚洲 | 10 | % | 4 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % | ||||
信用评级(Credit Rating Equivalent) | ||||||||
AAA级 | 76 | % | 89 | % | ||||
AA型 | 11 | % | 5 | % | ||||
A | 13 | % | 6 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
场外衍生品资产 | $45,500 | $53,399 | ||||||
抵押品(不是根据美国公认会计准则净值) | (16,386) | (15,823) | ||||||
净信用风险敞口 | $29,114 | $37,576 | ||||||
行业 | ||||||||
消费者和零售业 | 3 | % | 3 | % | ||||
多元化的行业 | 13 | % | 8 | % | ||||
金融机构 | 16 | % | 20 | % | ||||
基金 | 24 | % | 19 | % | ||||
医疗保健 | 1 | % | 1 | % | ||||
市政当局和非营利组织 | 2 | % | 2 | % | ||||
自然资源与公用事业 | 21 | % | 34 | % | ||||
主权国家 | 12 | % | 7 | % | ||||
技术、媒体和电信 | 6 | % | 4 | % | ||||
其他(包括特别用途车辆) | 2 | % | 2 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % | ||||
区域 | ||||||||
美洲 | 46 | % | 49 | % | ||||
欧洲、中东和非洲地区 | 46 | % | 43 | % | ||||
亚洲 | 8 | % | 8 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % |
高盛2023年9月表格10—Q | 158 |
百万美元 | 投资-- 等级 | 非投资- 等级/未评级 | 总计 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
不到1年 | $ | 25,194 | $ | 6,783 | $ | 31,977 | |||||
1-5年 | 23,812 | 5,804 | 29,616 | ||||||||
超过5年 | 55,998 | 4,467 | 60,465 | ||||||||
总计 | 105,004 | 17,054 | 122,058 | ||||||||
编织成网 | (85,702) | (7,242) | (92,944) | ||||||||
净信用风险敞口 | $ | 19,302 | $ | 9,812 | $ | 29,114 | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
不到1年 | $ | 23,112 | $ | 8,812 | $ | 31,924 | |||||
1-5年 | 26,627 | 8,355 | 34,982 | ||||||||
超过5年 | 58,354 | 4,342 | 62,696 | ||||||||
总计 | 108,093 | 21,509 | 129,602 | ||||||||
编织成网 | (83,531) | (8,495) | (92,026) | ||||||||
净信用风险敞口 | $ | 24,562 | $ | 13,014 | $ | 37,576 |
投资级 | |||||||||||||||||
百万美元 | AAA级 | AA型 | A | BBB | 总计 | ||||||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | 758 | $ | 4,520 | $ | 12,323 | $ | 7,593 | $ | 25,194 | |||||||
1-5年 | 1,616 | 7,044 | 7,622 | 7,530 | 23,812 | ||||||||||||
超过5年 | 5,070 | 16,140 | 17,548 | 17,240 | 55,998 | ||||||||||||
总计 | 7,444 | 27,704 | 37,493 | 32,363 | 105,004 | ||||||||||||
编织成网 | (4,779) | (24,582) | (31,931) | (24,410) | (85,702) | ||||||||||||
净信用风险敞口 | $ | 2,665 | $ | 3,122 | $ | 5,562 | $ | 7,953 | $ | 19,302 | |||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | 521 | $ | 2,113 | $ | 10,516 | $ | 9,962 | $ | 23,112 | |||||||
1-5年 | 1,684 | 5,383 | 9,057 | 10,503 | 26,627 | ||||||||||||
超过5年 | 5,594 | 16,063 | 21,060 | 15,637 | 58,354 | ||||||||||||
总计 | 7,799 | 23,559 | 40,633 | 36,102 | 108,093 | ||||||||||||
编织成网 | (5,025) | (20,582) | (31,956) | (25,968) | (83,531) | ||||||||||||
净信用风险敞口 | $ | 2,774 | $ | 2,977 | $ | 8,677 | $ | 10,134 | $ | 24,562 | |||||||
非投资级/未评级 | |||||||||||||||||
百万美元 | BB或更低 | 未定级 | 总计 | ||||||||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | 6,325 | $ | 458 | $ | 6,783 | |||||||||||
1-5年 | 5,719 | 85 | 5,804 | ||||||||||||||
超过5年 | 4,007 | 460 | 4,467 | ||||||||||||||
总计 | 16,051 | 1,003 | 17,054 | ||||||||||||||
编织成网 | (7,193) | (49) | (7,242) | ||||||||||||||
净信用风险敞口 | $ | 8,858 | $ | 954 | $ | 9,812 | |||||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | 8,245 | $ | 567 | $ | 8,812 | |||||||||||
1-5年 | 8,150 | 205 | 8,355 | ||||||||||||||
超过5年 | 4,232 | 110 | 4,342 | ||||||||||||||
总计 | 20,627 | 882 | 21,509 | ||||||||||||||
编织成网 | (8,436) | (59) | (8,495) | ||||||||||||||
净信用风险敞口 | $ | 12,191 | $ | 823 | $ | 13,014 |
百万美元 | 贷款 | 放贷 承付款 | 总计 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
公司 | $ | 36,815 | $ | 145,340 | $ | 182,155 | |||||
商业地产 | 25,672 | 3,366 | 29,038 | ||||||||
住宅房地产 | 23,953 | 1,932 | 25,885 | ||||||||
以证券为主 | 15,053 | 815 | 15,868 | ||||||||
其他抵押品 | 55,646 | 16,284 | 71,930 | ||||||||
消费者: | |||||||||||
分期付款 | 6,375 | 2,683 | 9,058 | ||||||||
信用卡 | 17,885 | 68,394 | 86,279 | ||||||||
其他 | 1,753 | 883 | 2,636 | ||||||||
总计 | $ | 183,152 | $ | 239,697 | $ | 422,849 | |||||
贷款损失准备 | $ | (4,895) | $ | (670) | $ | (5,565) | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
公司 | $ | 40,135 | $ | 139,718 | $ | 179,853 | |||||
商业地产 | 28,879 | 4,271 | 33,150 | ||||||||
住宅房地产 | 23,035 | 3,192 | 26,227 | ||||||||
以证券为主 | 16,671 | 508 | 17,179 | ||||||||
其他抵押品 | 51,702 | 14,407 | 66,109 | ||||||||
消费者: | |||||||||||
分期付款 | 6,326 | 1,882 | 8,208 | ||||||||
信用卡 | 15,820 | 62,216 | 78,036 | ||||||||
其他 | 2,261 | 944 | 3,205 | ||||||||
总计 | $ | 184,829 | $ | 227,138 | $ | 411,967 | |||||
贷款损失准备 | $ | (5,543) | $ | (774) | $ | (6,317) |
159 | 高盛2023年9月表格10—Q |
百万美元 | 贷款 | 放贷 承付款 | 总计 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
公司 | $36,815 | $145,340 | $182,155 | ||||||||
行业 | |||||||||||
消费者和零售业 | 10 | % | 14 | % | 13 | % | |||||
多元化的行业 | 17 | % | 20 | % | 20 | % | |||||
金融机构 | 7 | % | 9 | % | 9 | % | |||||
基金 | 4 | % | 4 | % | 3 | % | |||||
医疗保健 | 10 | % | 10 | % | 10 | % | |||||
自然资源与公用事业 | 9 | % | 17 | % | 16 | % | |||||
房地产 | 12 | % | 5 | % | 6 | % | |||||
技术、媒体和电信 | 26 | % | 19 | % | 21 | % | |||||
其他(包括特别用途车辆) | 5 | % | 2 | % | 2 | % | |||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
区域 | |||||||||||
美洲 | 62 | % | 77 | % | 74 | % | |||||
欧洲、中东和非洲地区 | 30 | % | 22 | % | 23 | % | |||||
亚洲 | 8 | % | 1 | % | 3 | % | |||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用评级(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
AAA级 | – | 1 | % | 1 | % | ||||||
AA型 | 1 | % | 5 | % | 4 | % | |||||
A | 4 | % | 19 | % | 16 | % | |||||
BBB | 18 | % | 41 | % | 36 | % | |||||
BB或更低 | 77 | % | 34 | % | 43 | % | |||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
公司 | $40,135 | $139,718 | $179,853 | ||||||||
行业 | |||||||||||
消费者和零售业 | 10 | % | 13 | % | 12 | % | |||||
多元化的行业 | 18 | % | 18 | % | 18 | % | |||||
金融机构 | 7 | % | 8 | % | 8 | % | |||||
基金 | 3 | % | 4 | % | 4 | % | |||||
医疗保健 | 10 | % | 12 | % | 12 | % | |||||
自然资源与公用事业 | 9 | % | 18 | % | 16 | % | |||||
房地产 | 11 | % | 5 | % | 7 | % | |||||
技术、媒体和电信 | 26 | % | 20 | % | 21 | % | |||||
其他(包括特别用途车辆) | 6 | % | 2 | % | 2 | % | |||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
区域 | |||||||||||
美洲 | 57 | % | 77 | % | 73 | % | |||||
欧洲、中东和非洲地区 | 34 | % | 21 | % | 24 | % | |||||
亚洲 | 9 | % | 2 | % | 3 | % | |||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用评级(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
AAA级 | – | 2 | % | 1 | % | ||||||
AA型 | 1 | % | 5 | % | 4 | % | |||||
A | 5 | % | 21 | % | 18 | % | |||||
BBB | 19 | % | 38 | % | 34 | % | |||||
BB或更低 | 75 | % | 34 | % | 43 | % | |||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
百万美元 | 贷款 | 放贷 承付款 | 总计 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
商业地产 | $25,672 | $3,366 | $29,038 | ||||||||
区域 | |||||||||||
美洲 | 83 | % | 76 | % | 82 | % | |||||
欧洲、中东和非洲地区 | 14 | % | 23 | % | 15 | % | |||||
亚洲 | 3 | % | 1 | % | 3 | % | |||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用评级(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投资级 | 47 | % | 45 | % | 47 | % | |||||
非投资级 | 53 | % | 55 | % | 53 | % | |||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
商业地产 | $28,879 | $4,271 | $33,150 | ||||||||
区域 | |||||||||||
美洲 | 79 | % | 74 | % | 78 | % | |||||
欧洲、中东和非洲地区 | 16 | % | 17 | % | 16 | % | |||||
亚洲 | 5 | % | 9 | % | 6 | % | |||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用评级(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投资级 | 42 | % | 35 | % | 41 | % | |||||
非投资级 | 58 | % | 64 | % | 59 | % | |||||
未定级 | – | 1 | % | – | |||||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
高盛2023年9月表格10—Q | 160 |
百万美元 | 贷款 | 放贷 承付款 | 总计 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
住宅房地产 | $23,953 | $1,932 | $25,885 | ||||||||
区域 | |||||||||||
美洲 | 96 | % | 86 | % | 95 | % | |||||
欧洲、中东和非洲地区 | 3 | % | 3 | % | 3 | % | |||||
亚洲 | 1 | % | 11 | % | 2 | % | |||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用评级(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投资级 | 56 | % | 55 | % | 56 | % | |||||
非投资级 | 21 | % | 34 | % | 22 | % | |||||
其他指标 | 23 | % | 9 | % | 22 | % | |||||
未定级 | – | 2 | % | – | |||||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
住宅房地产 | $23,035 | $3,192 | $26,227 | ||||||||
区域 | |||||||||||
美洲 | 96 | % | 93 | % | 95 | % | |||||
欧洲、中东和非洲地区 | 3 | % | 7 | % | 4 | % | |||||
亚洲 | 1 | % | – | 1 | % | ||||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用评级(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投资级 | 52 | % | 63 | % | 53 | % | |||||
非投资级 | 25 | % | 36 | % | 26 | % | |||||
其他指标 | 23 | % | 1 | % | 21 | % | |||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
百万美元 | 贷款 | 放贷 承付款 | 总计 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
以证券为主 | $15,053 | $815 | $15,868 | ||||||||
区域 | |||||||||||
美洲 | 80 | % | 99 | % | 81 | % | |||||
欧洲、中东和非洲地区 | 19 | % | 1 | % | 18 | % | |||||
亚洲 | 1 | % | – | 1 | % | ||||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用评级(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投资级 | 76 | % | 37 | % | 74 | % | |||||
非投资级 | 4 | % | 1 | % | 4 | % | |||||
其他指标 | 20 | % | 62 | % | 22 | % | |||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
以证券为主 | $16,671 | $508 | $17,179 | ||||||||
区域 | |||||||||||
美洲 | 83 | % | 98 | % | 83 | % | |||||
欧洲、中东和非洲地区 | 15 | % | 2 | % | 15 | % | |||||
亚洲 | 2 | % | – | 2 | % | ||||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用评级(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投资级 | 77 | % | 18 | % | 76 | % | |||||
非投资级 | 5 | % | 2 | % | 4 | % | |||||
其他指标 | 18 | % | 80 | % | 20 | % | |||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
161 | 高盛2023年9月表格10—Q |
百万美元 | 贷款 | 放贷 承付款 | 总计 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
其他抵押品 | $55,646 | $16,284 | $71,930 | ||||||||
区域 | |||||||||||
美洲 | 84 | % | 84 | % | 84 | % | |||||
欧洲、中东和非洲地区 | 14 | % | 15 | % | 15 | % | |||||
亚洲 | 2 | % | 1 | % | 1 | % | |||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用评级(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投资级 | 80 | % | 76 | % | 79 | % | |||||
非投资级 | 20 | % | 22 | % | 20 | % | |||||
未定级 | – | 2 | % | 1 | % | ||||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
其他抵押品 | $51,702 | $14,407 | $66,109 | ||||||||
区域 | |||||||||||
美洲 | 86 | % | 93 | % | 87 | % | |||||
欧洲、中东和非洲地区 | 12 | % | 7 | % | 11 | % | |||||
亚洲 | 2 | % | – | 2 | % | ||||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用评级(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投资级 | 83 | % | 83 | % | 83 | % | |||||
非投资级 | 16 | % | 14 | % | 16 | % | |||||
其他指标 | 1 | % | – | – | |||||||
未定级 | – | 3 | % | 1 | % | ||||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
百万美元 | 分期付款 | |||||||
截至2023年9月 | ||||||||
贷款,毛额 | $6,375 | |||||||
德克萨斯州 | 8 | % | ||||||
加利福尼亚 | 7 | % | ||||||
新泽西 | 5 | % | ||||||
佛罗里达州 | 5 | % | ||||||
纽约 | 5 | % | ||||||
其他 | 70 | % | ||||||
总计 | 100 | % | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
贷款,毛额 | $6,326 | |||||||
加利福尼亚 | 10 | % | ||||||
德克萨斯州 | 9 | % | ||||||
佛罗里达州 | 7 | % | ||||||
纽约 | 6 | % | ||||||
伊利诺伊州 | 4 | % | ||||||
其他 | 64 | % | ||||||
总计 | 100 | % |
百万美元 | 信用卡 | |||||||
截至2023年9月 | ||||||||
贷款,毛额 | $17,885 | |||||||
加利福尼亚 | 17 | % | ||||||
德克萨斯州 | 9 | % | ||||||
佛罗里达州 | 8 | % | ||||||
纽约 | 8 | % | ||||||
伊利诺伊州 | 4 | % | ||||||
其他 | 54 | % | ||||||
总计 | 100 | % | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
贷款,毛额 | $15,820 | |||||||
加利福尼亚 | 16 | % | ||||||
德克萨斯州 | 9 | % | ||||||
纽约 | 8 | % | ||||||
佛罗里达州 | 8 | % | ||||||
新泽西 | 4 | % | ||||||
其他 | 55 | % | ||||||
总计 | 100 | % |
高盛2023年9月表格10—Q | 162 |
百万美元 | 贷款 | 放贷 承付款 | 总计 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
其他 | $1,753 | $883 | $2,636 | ||||||||
区域 | |||||||||||
美洲 | 91 | % | 100 | % | 94 | % | |||||
欧洲、中东和非洲地区 | 9 | % | – | 6 | % | ||||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用评级(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投资级 | 53 | % | 84 | % | 63 | % | |||||
非投资级 | 41 | % | 16 | % | 33 | % | |||||
其他指标 | 6 | % | – | 4 | % | ||||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
其他 | $2,261 | $944 | $3,205 | ||||||||
区域 | |||||||||||
美洲 | 89 | % | 99 | % | 92 | % | |||||
欧洲、中东和非洲地区 | 11 | % | 1 | % | 8 | % | |||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用评级(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投资级 | 47 | % | 93 | % | 60 | % | |||||
非投资级 | 26 | % | 7 | % | 21 | % | |||||
其他指标 | 27 | % | – | 19 | % | ||||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
证券融资交易 | $37,468 | $34,762 | ||||||
行业 | ||||||||
金融机构 | 31 | % | 43 | % | ||||
基金 | 41 | % | 23 | % | ||||
市政当局和非营利组织 | 4 | % | 5 | % | ||||
主权国家 | 23 | % | 28 | % | ||||
其他(包括特别用途车辆) | 1 | % | 1 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % | ||||
区域 | ||||||||
美洲 | 39 | % | 47 | % | ||||
欧洲、中东和非洲地区 | 44 | % | 34 | % | ||||
亚洲 | 17 | % | 19 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % | ||||
信用评级(Credit Rating Equivalent) | ||||||||
AAA级 | 12 | % | 20 | % | ||||
AA型 | 29 | % | 31 | % | ||||
A | 36 | % | 31 | % | ||||
BBB | 12 | % | 8 | % | ||||
BB或更低 | 11 | % | 10 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % |
163 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
其他信贷风险 | $47,143 | $48,916 | ||||||
行业 | ||||||||
金融机构 | 81 | % | 80 | % | ||||
基金 | 12 | % | 12 | % | ||||
其他(包括特别用途车辆) | 7 | % | 8 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % | ||||
区域 | ||||||||
美洲 | 41 | % | 41 | % | ||||
欧洲、中东和非洲地区 | 46 | % | 49 | % | ||||
亚洲 | 13 | % | 10 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % | ||||
信用评级(Credit Rating Equivalent) | ||||||||
AAA级 | 1 | % | 7 | % | ||||
AA型 | 42 | % | 32 | % | ||||
A | 33 | % | 33 | % | ||||
BBB | 8 | % | 10 | % | ||||
BB或更低 | 15 | % | 16 | % | ||||
未定级 | 1 | % | 2 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % |
高盛2023年9月表格10—Q | 164 |
165 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 166 |
167 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 168 |
169 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 170 |
171 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 172 |
173 | 高盛2023年9月表格10—Q |
总计 股票 购得 | 平均值 支付的价格 每股 | 总股份数 购买方式为 公开的一部分 宣布 程序 | 剩余授权回购的美元价值 (百万美元) | |||||||||||
七月 | 3,611,548 | $ | 354.96 | 3,611,179 | $ | 25,422 | ||||||||
八月 | 616,677 | $ | 353.83 | 616,677 | $ | 25,204 | ||||||||
九月 | – | $ | – | – | $ | 25,204 | ||||||||
总计 | 4,228,225 | 4,227,856 |
高盛2023年9月表格10—Q | 174 |
发信人: | /s/ | 丹尼斯·P·科尔曼三世 | |||||||||
姓名: | 丹尼斯·P·科尔曼三世 | ||||||||||
标题: | 首席财务官 (首席财务官) | ||||||||||
日期: | 2023年11月3日 | ||||||||||
发信人: | /s/ | 希拉·J·弗雷德曼 | |||||||||
姓名: | 希拉·J·弗雷德曼 | ||||||||||
标题: | 首席会计官 (首席会计主任) | ||||||||||
日期: | 2023年11月3日 |
175 | 高盛2023年9月表格10—Q |