根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 | |||||
截至本季度末 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
的过渡期 | * |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | (税务局雇主 识别号码) | |||||||
(主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
每个班级的标题 | 交易 符号 | 交易所 在哪一个上面 注册 | ||||||
5.793%固定利率至浮动利率 | ||||||||
浮动汇率 | ||||||||
☒ | 加速的文件服务器☐ | 非加速文件服务器☐ | 规模较小的报告公司 | 新兴成长型公司 |
表格10—Q项目编号 | 页码 | ||||
第一部分 | |||||
财务信息 | 1 | ||||
项目1 | |||||
财务报表(未经审计) | 1 | ||||
合并损益表 | 1 | ||||
综合全面收益表 | 1 | ||||
合并资产负债表 | 2 | ||||
合并股东权益变动表 | 3 | ||||
合并现金流量表 | 4 | ||||
合并财务报表附注 | 5 | ||||
注1.业务描述 | 5 | ||||
附注2.列报依据 | 6 | ||||
说明3.主要会计政策 | 6 | ||||
附注4.公允价值计量 | 12 | ||||
说明5.公平值层级 | 17 | ||||
说明6.交易资产和负债 | 30 | ||||
注7.衍生工具和套期保值活动 | 31 | ||||
注8.投资 | 37 | ||||
注9.贷款 | 40 | ||||
注10.公允价值选项 | 48 | ||||
附注11.抵押协议和融资 | 50 | ||||
附注12.其他资产 | 54 | ||||
注13.存款 | 56 | ||||
附注14.无担保借款 | 57 | ||||
附注15.其他负债 | 60 | ||||
附注16.证券化活动 | 60 | ||||
注17.可变利息实体 | 62 | ||||
附注18.承付款、或有事项和保证 | 65 | ||||
注19.股东权益 | 69 | ||||
附注20.监管和资本充足率 | 71 | ||||
注21.普通股每股收益 | 79 | ||||
注22。与关联基金的交易 | 79 | ||||
注23.利息收入和利息支出 | 80 | ||||
注24.所得税 | 80 | ||||
注25。业务细分 | 81 | ||||
注26。信贷集中 | 83 | ||||
附注27.法律诉讼 | 84 |
页码 | |||||
独立注册会计师事务所报告 | 98 | ||||
统计披露 | 99 | ||||
项目2 | |||||
管理层对财务状况的探讨与分析 | |||||
和运营结果 | 101 | ||||
引言 | 101 | ||||
高管概述 | 101 | ||||
营商环境 | 102 | ||||
关键会计政策 | 102 | ||||
预算的使用 | 104 | ||||
会计的最新发展 | 105 | ||||
经营成果 | 105 | ||||
资产负债表和资金来源 | 120 | ||||
资本管理与监管资本 | 123 | ||||
监管和其他事项 | 127 | ||||
表外安排 | 130 | ||||
风险管理 | 130 | ||||
风险管理的概述和结构 | 130 | ||||
流动性风险管理 | 134 | ||||
市场风险管理 | 141 | ||||
信用风险管理 | 146 | ||||
操作风险管理 | 155 | ||||
模型风险管理 | 156 | ||||
其他风险管理 | 157 | ||||
可用信息 | 159 | ||||
前瞻性陈述 | 159 | ||||
第3项 | |||||
关于市场风险的定量和定性披露 | 162 | ||||
项目4 | |||||
控制和程序 | 162 | ||||
第II部 | |||||
其他信息 | 162 | ||||
项目1 | |||||
法律诉讼 | 162 | ||||
项目2 | |||||
未登记的股权证券销售和收益的使用 | 162 | ||||
项目6 | |||||
陈列品 | 163 | ||||
签名 | 163 |
高盛2023年3月表格10—Q |
三个月 三月止 | |||||||||||
以百万美元计,每股金额除外 | 2023 | 2022 | |||||||||
收入 | |||||||||||
投资银行业务 | $ | $ | |||||||||
投资管理 | |||||||||||
佣金及费用 | |||||||||||
做市商 | |||||||||||
其他主要交易 | ( | ||||||||||
非利息收入总额 | |||||||||||
利息收入 | |||||||||||
利息支出 | |||||||||||
净利息收入 | |||||||||||
净收入合计 | |||||||||||
信贷损失准备金 | ( | ||||||||||
运营费用 | |||||||||||
薪酬和福利 | |||||||||||
基于交易的 | |||||||||||
市场开发 | |||||||||||
通信和技术 | |||||||||||
折旧及摊销 | |||||||||||
入住率 | |||||||||||
专业费用 | |||||||||||
其他费用 | |||||||||||
总运营费用 | |||||||||||
税前收益 | |||||||||||
税项拨备 | |||||||||||
净收益 | |||||||||||
优先股股息 | |||||||||||
适用于普通股股东的净收益 | $ | $ | |||||||||
普通股每股收益 | |||||||||||
基本信息 | $ | $ | |||||||||
稀释 | $ | $ | |||||||||
平均普通股 | |||||||||||
基本信息 | |||||||||||
稀释 |
三个月 三月止 | |||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | |||||||||
净收益 | $ | $ | |||||||||
其他综合收益/(亏损)调整,税后净额: | |||||||||||
货币换算 | ( | ( | |||||||||
债务估值调整 | ( | ||||||||||
养恤金和退休后负债 | |||||||||||
可供出售的证券 | ( | ||||||||||
其他综合收益/(亏损) | ( | ||||||||||
综合收益 | $ | $ |
1 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | $ | ||||||
抵押协议: | ||||||||
根据转售协议购买的证券(按公平值计算) | ||||||||
借入的证券(包括 $ | ||||||||
客户和其他应收款(包括$ | ||||||||
交易资产(按公允价值计算),包括$ | ||||||||
投资(包括$ | ||||||||
贷款(扣除$ | ||||||||
其他资产(包括$ | ||||||||
总资产 | $ | $ | ||||||
负债和股东权益 | ||||||||
存款(包括$ | $ | $ | ||||||
抵押融资: | ||||||||
根据回购协议出售的证券(按公允价值) | ||||||||
借出的证券(包括$ | ||||||||
其他担保融资(包括$ | ||||||||
客户和其他应付款 | ||||||||
贸易负债(按公允价值计算) | ||||||||
无担保短期借款(包括$ | ||||||||
无担保长期借款(包括$ | ||||||||
其他负债(包括$ | ||||||||
总负债 | ||||||||
承付款、或有事项和担保 | ||||||||
股东权益 | ||||||||
优先股;总清算优先权$ | ||||||||
普通股; | ||||||||
基于股份的奖励 | ||||||||
无投票权普通股;无已发行和流通股 | ||||||||
额外实收资本 | ||||||||
留存收益 | ||||||||
累计其他综合损失 | ( | ( | ||||||
国库持有的股票,按成本价计算; | ( | ( | ||||||
股东权益总额 | ||||||||
总负债和股东权益 | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 2 |
三个月 三月止 | |||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | |||||||||
优先股 | |||||||||||
期初余额 | $ | $ | |||||||||
已发布 | |||||||||||
期末余额 | |||||||||||
普通股 | |||||||||||
期初余额 | |||||||||||
已发布 | |||||||||||
期末余额 | |||||||||||
基于股份的奖励 | |||||||||||
期初余额 | |||||||||||
基于股份的奖励的发行和摊销 | |||||||||||
普通股基础股票奖励的交付 | ( | ( | |||||||||
没收以股份为基础的奖励 | ( | ( | |||||||||
期末余额 | |||||||||||
额外实收资本 | |||||||||||
期初余额 | |||||||||||
普通股基础股票奖励的交付 | |||||||||||
取消以股份为基础的奖励以满足预扣税要求 | ( | ( | |||||||||
与收购相关的普通股发行 | |||||||||||
其他 | ( | ||||||||||
期末余额 | |||||||||||
留存收益 | |||||||||||
期初余额 | |||||||||||
净收益 | |||||||||||
普通股和基于股票的奖励所宣布的股息和股息等价物 | ( | ( | |||||||||
优先股宣布的股息 | ( | ( | |||||||||
期末余额 | |||||||||||
累计其他综合收益/(亏损) | |||||||||||
期初余额 | ( | ( | |||||||||
其他综合收益/(亏损) | ( | ||||||||||
期末余额 | ( | ( | |||||||||
国库持有的股票,按成本计算 | |||||||||||
期初余额 | ( | ( | |||||||||
已回购 | ( | ( | |||||||||
重新发行 | |||||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末余额 | ( | ( | |||||||||
股东权益总额 | $ | $ |
3 | 高盛2023年3月表格10—Q |
三个月 三月止 | |||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | |||||||||
经营活动的现金流 | |||||||||||
净收益 | $ | $ | |||||||||
将净收益与经营活动提供/(用于)的现金净额进行调整 | |||||||||||
折旧及摊销 | |||||||||||
基于股份的薪酬 | |||||||||||
信贷损失准备金 | ( | ||||||||||
经营性资产和负债变动情况: | |||||||||||
客户及其他应收款和应付款净额 | ( | ||||||||||
抵押交易(不包括其他担保融资),净额 | ( | ||||||||||
交易资产 | ( | ( | |||||||||
贸易负债 | |||||||||||
持有待售贷款,净额 | |||||||||||
其他,净额 | ( | ( | |||||||||
经营活动提供的(用于)现金净额 | ( | ||||||||||
投资活动产生的现金流 | |||||||||||
购置财产、租赁装修和设备 | ( | ( | |||||||||
出售财产、租赁改进和设备所得收益 | |||||||||||
用于企业收购的现金净额 | ( | ||||||||||
购买投资 | ( | ( | |||||||||
销售收益和投资支付 | |||||||||||
贷款(不包括为出售而持有的贷款),净额 | ( | ||||||||||
用于投资活动的现金净额 | ( | ( | |||||||||
融资活动产生的现金流 | |||||||||||
无担保短期借款,净额 | |||||||||||
其他担保融资(短期),净额 | |||||||||||
发行其他担保融资所得款项(长期) | |||||||||||
偿还其他担保融资(长期),包括流动部分 | ( | ( | |||||||||
发行无抵押长期借款所得款项 | |||||||||||
偿还无抵押长期借款,包括流动部分 | ( | ( | |||||||||
有融资成分的衍生工具合约,净额 | |||||||||||
存款净额 | ( | ||||||||||
回购普通股 | ( | ( | |||||||||
解决基于股份的奖励以满足预扣税要求 | ( | ( | |||||||||
普通股、优先股和股份奖励支付的股息和股息等价物 | ( | ( | |||||||||
其他融资,净额 | |||||||||||
融资活动提供的/(用于)的现金净额 | ( | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ( | ||||||||||
现金和现金等价物净增加/(减少) | ( | ||||||||||
现金及现金等价物,期初余额 | |||||||||||
现金及现金等价物,期末余额 | $ | $ | |||||||||
补充披露: | |||||||||||
现金支付利息,扣除资本化利息 | $ | $ | |||||||||
所得税现金支付净额 | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 4 |
5 | 高盛2023年3月表格10—Q |
公允价值计量 | 注4 | ||||
公允价值层次结构 | 注5 | ||||
交易资产和负债 | 注6 | ||||
衍生工具和套期保值活动 | 注7 | ||||
投资 | 注8 | ||||
贷款 | 注9 | ||||
公允价值期权 | 注10 | ||||
担保协议和融资 | 注11 | ||||
其他资产 | 注12 | ||||
存款 | 注13 | ||||
无担保借款 | 附注14 | ||||
其他负债 | 注15 | ||||
证券化活动 | 附注16 | ||||
可变利息实体 | 附注17 | ||||
承付款、或有事项和担保 | 注18 | ||||
股东权益 | 附注19 | ||||
监管与资本充足率 | 注20 | ||||
普通股每股收益 | 注21 | ||||
与关联基金的交易 | 注22 | ||||
利息收入和利息支出 | 附注23 | ||||
所得税 | 附注24 | ||||
业务细分 | 附注25 | ||||
信贷集中 | 附注26 | ||||
法律诉讼 | 附注27 |
高盛2023年3月表格10—Q | 6 |
7 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 8 |
9 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 10 |
11 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
1级金融资产总额 | $ | $ | ||||||
二级金融资产总额 | ||||||||
3级金融资产总额 | ||||||||
对资产净值基金的投资 | ||||||||
交易对手和现金抵押品净额结算 | ( | ( | ||||||
按公允价值计算的金融资产总额 | $ | $ | ||||||
总资产 | $ | $ | ||||||
3级金融资产总额除以: | ||||||||
总资产 | % | % | ||||||
按公允价值计算的金融资产总额 | % | % | ||||||
1级金融负债总额 | $ | $ | ||||||
2级金融负债总额 | ||||||||
3级金融负债总额 | ||||||||
交易对手和现金抵押品净额结算 | ( | ( | ||||||
按公允价值计算的财务负债总额 | $ | $ | ||||||
总负债 | $ | $ | ||||||
3级金融负债总额除以: | ||||||||
总负债 | % | |||||||
按公允价值计算的财务负债总额 | % |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
交易资产: | ||||||||
交易现金工具 | $ | $ | ||||||
衍生品 | ||||||||
投资 | ||||||||
贷款 | ||||||||
其他资产 | ||||||||
总计 | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 12 |
13 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 14 |
15 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 16 |
百万美元 | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | ||||||||||
截至2023年3月 | ||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
政府和机构的义务: | ||||||||||||||
美国 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
非美国 | ||||||||||||||
由以下机构担保的贷款和证券: | ||||||||||||||
商业地产 | ||||||||||||||
住宅房地产 | ||||||||||||||
公司债务工具 | ||||||||||||||
州和市政义务 | ||||||||||||||
其他债务 | ||||||||||||||
股权证券 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
负债 | ||||||||||||||
政府和机构的义务: | ||||||||||||||
美国 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
非美国 | ( | ( | ( | |||||||||||
由以下机构担保的贷款和证券: | ||||||||||||||
商业地产 | ( | ( | ||||||||||||
住宅房地产 | ( | ( | ( | |||||||||||
公司债务工具 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
其他债务 | ( | ( | ||||||||||||
股权证券 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
商品 | ( | ( | ||||||||||||
总计 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
政府和机构的义务: | ||||||||||||||
美国 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
非美国 | ||||||||||||||
由以下机构担保的贷款和证券: | ||||||||||||||
商业地产 | ||||||||||||||
住宅房地产 | ||||||||||||||
公司债务工具 | ||||||||||||||
州和市政义务 | ||||||||||||||
其他债务 | ||||||||||||||
股权证券 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
负债 | ||||||||||||||
政府和机构的义务: | ||||||||||||||
美国 | $ | ( | $ | ( | $ | $ | ( | |||||||
非美国 | ( | ( | ( | |||||||||||
由以下机构担保的贷款和证券: | ||||||||||||||
商业地产 | ( | ( | ||||||||||||
住宅房地产 | ( | ( | ||||||||||||
公司债务工具 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
其他债务 | ( | ( | ( | |||||||||||
股权证券 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
总计 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
截至2023年3月 | 截至2022年12月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 金额或 射程 | 加权 平均值 | 金额或 射程 | 加权 平均值 | |||||||||||||
以房地产为抵押的贷款和证券 | |||||||||||||||||
3级资产 | $ | $ | |||||||||||||||
产率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | % | % | |||||||||||||||
累计损失率 | 不适用 | 不适用 | % | ||||||||||||||
持续时间(年) | |||||||||||||||||
公司债务工具 | |||||||||||||||||
3级资产 | $ | $ | |||||||||||||||
产率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | % | % | |||||||||||||||
持续时间(年) | |||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||
3级资产 | $ | $ | |||||||||||||||
产率 | % | % | |||||||||||||||
倍数 | | ||||||||||||||||
持续时间(年) |
17 | 高盛2023年3月表格10—Q |
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
资产 | ||||||||
期初余额 | $ | $ | ||||||
已实现净收益/(亏损) | ||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | |||||||
购买 | ||||||||
销售额 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
转到3级 | ||||||||
转出级别3 | ( | ( | ||||||
期末余额 | $ | $ | ||||||
负债 | ||||||||
期初余额 | $ | ( | $ | ( | ||||
已实现净收益/(亏损) | ( | |||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | |||||||
购买 | ||||||||
销售额 | ( | ( | ||||||
聚落 | ||||||||
转到3级 | ( | ( | ||||||
转出级别3 | ||||||||
期末余额 | $ | ( | $ | ( |
高盛2023年3月表格10—Q | 18 |
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
以房地产为抵押的贷款和证券 | ||||||||
期初余额 | $ | $ | ||||||
已实现净收益/(亏损) | ||||||||
未实现净收益/(亏损) | ||||||||
购买 | ||||||||
销售额 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
转到3级 | ||||||||
转出级别3 | ( | ( | ||||||
期末余额 | $ | $ | ||||||
公司债务工具 | ||||||||
期初余额 | $ | $ | ||||||
已实现净收益/(亏损) | ||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | |||||||
购买 | ||||||||
销售额 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
转到3级 | ||||||||
转出级别3 | ( | ( | ||||||
期末余额 | $ | $ | ||||||
其他 | ||||||||
期初余额 | $ | $ | ||||||
已实现净收益/(亏损) | ||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | |||||||
购买 | ||||||||
销售额 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
转到3级 | ||||||||
转出级别3 | ( | ( | ||||||
期末余额 | $ | $ |
19 | 高盛2023年3月表格10—Q |
百万美元 | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | ||||||||||
截至2023年3月 | ||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
货币 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
总公允价值 | ||||||||||||||
交易对手层级净额结算 | ( | ( | ( | |||||||||||
小计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨级交易对手净额结算 | ( | |||||||||||||
现金抵押品净额结算 | ( | |||||||||||||
公允价值净值 | $ | |||||||||||||
负债 | ||||||||||||||
利率 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
信用 | ( | ( | ( | |||||||||||
货币 | ( | ( | ( | |||||||||||
商品 | ( | ( | ( | |||||||||||
股票 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
总公允价值 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
交易对手层级净额结算 | ||||||||||||||
小计 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
跨级交易对手净额结算 | ||||||||||||||
现金抵押品净额结算 | ||||||||||||||
公允价值净值 | $ | ( | ||||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
货币 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
总公允价值 | ||||||||||||||
交易对手层级净额结算 | ( | ( | ( | |||||||||||
小计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨级交易对手净额结算 | ( | |||||||||||||
现金抵押品净额结算 | ( | |||||||||||||
公允价值净值 | $ | |||||||||||||
负债 | ||||||||||||||
利率 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
信用 | ( | ( | ( | |||||||||||
货币 | ( | ( | ( | |||||||||||
商品 | ( | ( | ( | |||||||||||
股票 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
总公允价值 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
交易对手层级净额结算 | ||||||||||||||
小计 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
跨级交易对手净额结算 | ||||||||||||||
现金抵押品净额结算 | ||||||||||||||
公允价值净值 | $ | ( |
截至2023年3月 | 截至2022年12月 | ||||||||||||||||
百万美元,不包括投入 | 数额或范围 | 平均数/中位数 | 数额或范围 | 平均数/中位数 | |||||||||||||
利率,净额 | $ | ( | $ | ( | |||||||||||||
相关性 | ( | ( | |||||||||||||||
波动性(Bps) | |||||||||||||||||
信贷,净额 | $ | $ | |||||||||||||||
信用利差(BPS) | |||||||||||||||||
预付学分 | ( | ( | |||||||||||||||
回收率 | |||||||||||||||||
货币,净额 | $ | $ | |||||||||||||||
相关性 | |||||||||||||||||
波动率 | |||||||||||||||||
商品,净额 | $ | $ | |||||||||||||||
波动率 | |||||||||||||||||
天然气铺展 | $( | $( | $( | $( | |||||||||||||
油污蔓延 | $( | $ | $ | $ | |||||||||||||
电价 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
股票,净额 | $ | ( | $ | ( | |||||||||||||
相关性 | ( | ( | |||||||||||||||
波动率 |
高盛2023年3月表格10—Q | 20 |
21 | 高盛2023年3月表格10—Q |
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
3级衍生品合计,净额 | ||||||||
期初余额 | $ | $ | ||||||
已实现净收益/(亏损) | ||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | |||||||
购买 | ||||||||
销售额 | ( | ( | ||||||
聚落 | ||||||||
转到3级 | ( | ( | ||||||
转出级别3 | ( | ( | ||||||
期末余额 | $ | $ |
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
利率,净额 | ||||||||
期初余额 | $ | ( | $ | |||||
已实现净收益/(亏损) | ( | |||||||
未实现净收益/(亏损) | ||||||||
购买 | ||||||||
销售额 | ( | ( | ||||||
聚落 | ||||||||
转到3级 | ( | |||||||
转出级别3 | ( | ( | ||||||
期末余额 | $ | ( | $ | |||||
信贷,净额 | ||||||||
期初余额 | $ | $ | ||||||
已实现净收益/(亏损) | ||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | |||||||
购买 | ||||||||
销售额 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | |||||||
转到3级 | ||||||||
转出级别3 | ( | |||||||
期末余额 | $ | $ | ||||||
货币,净额 | ||||||||
期初余额 | $ | $ | ( | |||||
已实现净收益/(亏损) | ||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | |||||||
购买 | ||||||||
销售额 | ( | |||||||
聚落 | ( | |||||||
转到3级 | ||||||||
转出级别3 | ( | |||||||
期末余额 | $ | $ | ( | |||||
商品,净额 | ||||||||
期初余额 | $ | $ | ||||||
已实现净收益/(亏损) | ( | ( | ||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | |||||||
购买 | ||||||||
销售额 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | |||||||
转到3级 | ( | |||||||
转出级别3 | ( | ( | ||||||
期末余额 | $ | $ | ||||||
股票,净额 | ||||||||
期初余额 | $ | ( | $ | ( | ||||
已实现净收益/(亏损) | ||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | |||||||
购买 | ||||||||
销售额 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | |||||||
转到3级 | ( | ( | ||||||
转出级别3 | ( | |||||||
期末余额 | $ | ( | $ | ( |
高盛2023年3月表格10—Q | 22 |
百万美元 | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | ||||||||||
截至2023年3月 | ||||||||||||||
政府和机构的义务: | ||||||||||||||
美国 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
非美国 | ||||||||||||||
公司债务证券 | ||||||||||||||
以房地产为抵押的证券 | ||||||||||||||
货币市场工具 | ||||||||||||||
其他债务 | ||||||||||||||
股权证券 | ||||||||||||||
小计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
对资产净值基金的投资 | ||||||||||||||
总投资 | $ | |||||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
政府和机构的义务: | ||||||||||||||
美国 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
非美国 | ||||||||||||||
公司债务证券 | ||||||||||||||
以房地产为抵押的证券 | ||||||||||||||
货币市场工具 | ||||||||||||||
其他债务 | ||||||||||||||
股权证券 | ||||||||||||||
小计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
对资产净值基金的投资 | ||||||||||||||
总投资 | $ |
截至2023年3月 | 截至2022年12月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 金额或 射程 | 加权 平均水平 | 数额或范围 | 加权 平均水平 | |||||||||||||
公司债务证券 | |||||||||||||||||
3级资产 | $ | $ | |||||||||||||||
产率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | % | % | |||||||||||||||
持续时间(年) | |||||||||||||||||
倍数 | |||||||||||||||||
以房地产为抵押的证券 | |||||||||||||||||
3级资产 | $ | $ | |||||||||||||||
产率 | % | % | |||||||||||||||
持续时间(年) | |||||||||||||||||
其他债务 | |||||||||||||||||
3级资产 | $ | $ | |||||||||||||||
产率 | % | % | |||||||||||||||
股权证券 | |||||||||||||||||
3级资产 | $ | $ | |||||||||||||||
倍数 | |||||||||||||||||
贴现率/收益率 | % | % | |||||||||||||||
资本化率 | % | % |
23 | 高盛2023年3月表格10—Q |
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
期初余额 | $ | $ | ||||||
已实现净收益/(亏损) | ||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | ( | ||||||
购买 | ||||||||
销售额 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
转到3级 | ||||||||
转出级别3 | ( | ( | ||||||
期末余额 | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 24 |
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
公司债务证券 | ||||||||
期初余额 | $ | $ | ||||||
已实现净收益/(亏损) | ||||||||
未实现净收益/(亏损) | ||||||||
购买 | ||||||||
销售额 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
转到3级 | ||||||||
转出级别3 | ( | ( | ||||||
期末余额 | $ | $ | ||||||
以房地产为抵押的证券 | ||||||||
期初余额 | $ | $ | ||||||
已实现净收益/(亏损) | ||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | ( | ||||||
购买 | ||||||||
销售额 | ( | |||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
转到3级 | ||||||||
期末余额 | $ | $ | ||||||
其他债务 | ||||||||
期初余额 | $ | $ | ||||||
已实现净收益/(亏损) | ||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | |||||||
购买 | ||||||||
销售额 | ( | |||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
期末余额 | $ | $ | ||||||
股权证券 | ||||||||
期初余额 | $ | $ | ||||||
已实现净收益/(亏损) | ( | |||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | ( | ||||||
购买 | ||||||||
销售额 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
转到3级 | ||||||||
转出级别3 | ( | ( | ||||||
期末余额 | $ | $ |
25 | 高盛2023年3月表格10—Q |
百万美元 | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | ||||||||||
截至2023年3月 | ||||||||||||||
贷款类型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
房地产: | ||||||||||||||
商业广告 | ||||||||||||||
住宅 | ||||||||||||||
其他抵押品 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
贷款类型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
房地产: | ||||||||||||||
商业广告 | ||||||||||||||
住宅 | ||||||||||||||
其他抵押 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ |
截至2023年3月 | 截至2022年12月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 金额或 射程 | 加权 平均水平 | 金额或 射程 | 加权 平均水平 | |||||||||||||
公司 | |||||||||||||||||
3级资产 | $ | $ | |||||||||||||||
产率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | % | % | |||||||||||||||
持续时间(年) | |||||||||||||||||
房地产 | |||||||||||||||||
3级资产 | $ | $ | |||||||||||||||
产率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | % | % | |||||||||||||||
持续时间(年) | |||||||||||||||||
其他抵押品 | |||||||||||||||||
3级资产 | $ | $ | |||||||||||||||
产率 | % | % | |||||||||||||||
持续时间(年) | |||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||
3级资产 | $ | $ | |||||||||||||||
产率 | % | % | |||||||||||||||
持续时间(年) | 不适用 | 不适用 |
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
期初余额 | $ | $ | ||||||
已实现净收益/(亏损) | ||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | |||||||
购买 | ||||||||
销售额 | ( | |||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
转到3级 | ||||||||
转出级别3 | ( | |||||||
期末余额 | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 26 |
三个月 三月止 | |||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | |||||||||
公司 | |||||||||||
期初余额 | $ | $ | |||||||||
已实现净收益/(亏损) | |||||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | ( | |||||||||
购买 | |||||||||||
销售额 | ( | ||||||||||
聚落 | ( | ( | |||||||||
转到3级 | |||||||||||
转出级别3 | ( | ||||||||||
期末余额 | $ | $ | |||||||||
房地产 | |||||||||||
期初余额 | $ | $ | |||||||||
已实现净收益/(亏损) | |||||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | ( | |||||||||
购买 | |||||||||||
聚落 | ( | ( | |||||||||
转到3级 | |||||||||||
转出级别3 | ( | ||||||||||
期末余额 | $ | $ | |||||||||
其他抵押品 | |||||||||||
期初余额 | $ | $ | |||||||||
已实现净收益/(亏损) | |||||||||||
未实现净收益/(亏损) | |||||||||||
聚落 | ( | ( | |||||||||
转到3级 | |||||||||||
转出级别3 | ( | ||||||||||
期末余额 | $ | $ | |||||||||
其他 | |||||||||||
期初余额 | $ | $ | |||||||||
已实现净收益/(亏损) | |||||||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | ||||||||||
购买 | |||||||||||
聚落 | ( | ( | |||||||||
转到3级 | |||||||||||
转出级别3 | ( | ||||||||||
期末余额 | $ | $ |
27 | 高盛2023年3月表格10—Q |
百万美元 | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | ||||||||||
截至2023年3月 | ||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
转售协议 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
借入的证券 | ||||||||||||||
客户和其他应收款 | ||||||||||||||
其他资产 | ||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
负债 | ||||||||||||||
存款 | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||
回购协议 | ( | ( | ||||||||||||
借出证券 | ( | ( | ||||||||||||
其他担保融资 | ( | ( | ( | |||||||||||
无担保借款: | ||||||||||||||
短期 | ( | ( | ( | |||||||||||
长期的 | ( | ( | ( | |||||||||||
其他负债 | ( | ( | ( | |||||||||||
总计 | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
转售协议 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
借入的证券 | ||||||||||||||
客户和其他应收款 | ||||||||||||||
其他资产 | ||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
负债 | ||||||||||||||
存款 | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||
回购协议 | ( | ( | ||||||||||||
借出证券 | ( | ( | ||||||||||||
其他担保融资 | ( | ( | ( | |||||||||||
无担保借款: | ||||||||||||||
短期 | ( | ( | ( | |||||||||||
长期的 | ( | ( | ( | |||||||||||
其他负债 | ( | ( | ( | |||||||||||
总计 | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
高盛2023年3月表格10—Q | 28 |
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
资产 | ||||||||
期初余额 | $ | $ | ||||||
未实现净收益/(亏损) | ||||||||
期末余额 | $ | $ | ||||||
负债 | ||||||||
期初余额 | $ | ( | $ | ( | ||||
已实现净收益/(亏损) | ( | ( | ||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | |||||||
发行 | ( | ( | ||||||
聚落 | ||||||||
转到3级 | ( | ( | ||||||
转出级别3 | ||||||||
期末余额 | $ | ( | $ | ( |
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
存款 | ||||||||
期初余额 | $ | ( | $ | ( | ||||
已实现净收益/(亏损) | ( | |||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | |||||||
发行 | ( | ( | ||||||
聚落 | ||||||||
转到3级 | ( | ( | ||||||
转出级别3 | ||||||||
期末余额 | $ | ( | $ | ( | ||||
其他担保融资 | ||||||||
期初余额 | $ | ( | $ | ( | ||||
已实现净收益/(亏损) | ( | ( | ||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | |||||||
发行 | ( | ( | ||||||
聚落 | ||||||||
转到3级 | ( | ( | ||||||
转出级别3 | ||||||||
期末余额 | $ | ( | $ | ( | ||||
无担保短期借款 | ||||||||
期初余额 | $ | ( | $ | ( | ||||
已实现净收益/(亏损) | ( | ( | ||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | |||||||
发行 | ( | ( | ||||||
聚落 | ||||||||
转到3级 | ( | ( | ||||||
转出级别3 | ||||||||
期末余额 | $ | ( | $ | ( | ||||
无担保长期借款 | ||||||||
期初余额 | $ | ( | $ | ( | ||||
已实现净收益/(亏损) | ( | ( | ||||||
未实现净收益/(亏损) | ( | |||||||
发行 | ( | ( | ||||||
聚落 | ||||||||
转到3级 | ( | ( | ||||||
转出级别3 | ||||||||
期末余额 | $ | ( | $ | ( | ||||
其他负债 | ||||||||
期初余额 | $ | ( | $ | ( | ||||
未实现净收益/(亏损) | ( | |||||||
期末余额 | $ | ( | $ | ( |
29 | 高盛2023年3月表格10—Q |
交易 | 交易 | ||||||||||
百万美元 | 资产 | 负债 | |||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
交易现金工具 | $ | $ | |||||||||
衍生品 | |||||||||||
总计 | $ | $ | |||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
交易现金工具 | $ | $ | |||||||||
衍生品 | |||||||||||
总计 | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 30 |
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
利率 | $ | $ | ( | |||||
信用 | ||||||||
货币 | ||||||||
股票 | ||||||||
商品 | ||||||||
总计 | $ | $ |
31 | 高盛2023年3月表格10—Q |
截至2023年3月 | 截至2022年12月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 导数 三种资产 | 导数 --负债 | 导数 三种资产 | 导数 --负债 | |||||||||||||
未计入套期保值 | |||||||||||||||||
交易所交易 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
场外交易--清盘 | |||||||||||||||||
双边场外交易 | |||||||||||||||||
总利率 | |||||||||||||||||
场外交易--清盘 | |||||||||||||||||
双边场外交易 | |||||||||||||||||
总学分 | |||||||||||||||||
交易所交易 | |||||||||||||||||
场外交易--清盘 | |||||||||||||||||
双边场外交易 | |||||||||||||||||
货币总数 | |||||||||||||||||
交易所交易 | |||||||||||||||||
场外交易--清盘 | |||||||||||||||||
双边场外交易 | |||||||||||||||||
商品总量 | |||||||||||||||||
交易所交易 | |||||||||||||||||
场外交易--清盘 | |||||||||||||||||
双边场外交易 | |||||||||||||||||
总股本 | |||||||||||||||||
小计 | |||||||||||||||||
作为对冲入账 | |||||||||||||||||
场外交易--清盘 | |||||||||||||||||
双边场外交易 | |||||||||||||||||
总利率 | |||||||||||||||||
场外交易--清盘 | |||||||||||||||||
双边场外交易 | |||||||||||||||||
货币总数 | |||||||||||||||||
小计 | |||||||||||||||||
总公允价值 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
综合资产负债表中的抵销 | |||||||||||||||||
交易所交易 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
场外交易--清盘 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
双边场外交易 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
交易对手净额结算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
场外交易--清盘 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
双边场外交易 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
现金抵押品净额结算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
总金额抵销 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
包括在综合资产负债表内 | |||||||||||||||||
交易所交易 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
场外交易--清盘 | |||||||||||||||||
双边场外交易 | |||||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
未在综合资产负债表中抵销 | |||||||||||||||||
现金抵押品 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
证券抵押品 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ |
截至2001年的名义金额 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
未计入套期保值 | ||||||||
交易所交易 | $ | $ | ||||||
场外交易--清盘 | ||||||||
双边场外交易 | ||||||||
总利率 | ||||||||
交易所交易 | ||||||||
场外交易--清盘 | ||||||||
双边场外交易 | ||||||||
总学分 | ||||||||
交易所交易 | ||||||||
场外交易--清盘 | ||||||||
双边场外交易 | ||||||||
货币总数 | ||||||||
交易所交易 | ||||||||
场外交易--清盘 | ||||||||
双边场外交易 | ||||||||
商品总量 | ||||||||
交易所交易 | ||||||||
场外交易--清盘 | ||||||||
双边场外交易 | ||||||||
总股本 | ||||||||
小计 | ||||||||
作为对冲入账 | ||||||||
场外交易--清盘 | ||||||||
双边场外交易 | ||||||||
总利率 | ||||||||
场外交易--清盘 | ||||||||
双边场外交易 | ||||||||
货币总数 | ||||||||
小计 | ||||||||
名义金额共计 | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 32 |
百万美元 | 少于 -1年 | 1 - 5 五年 | 超过5年 | 总计 | ||||||||||
截至2023年3月 | ||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
货币 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
交易对手在男高音上的净额结算 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
小计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨男高音交易对手净额结算 | ( | |||||||||||||
现金抵押品净额结算 | ( | |||||||||||||
场外衍生品资产总额 | $ | |||||||||||||
负债 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
货币 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
交易对手在男高音上的净额结算 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
小计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨男高音交易对手净额结算 | ( | |||||||||||||
现金抵押品净额结算 | ( | |||||||||||||
场外衍生负债总额 | $ | |||||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
货币 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
交易对手在男高音上的净额结算 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
小计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨男高音交易对手净额结算 | ( | |||||||||||||
现金抵押品净额结算 | ( | |||||||||||||
场外衍生品资产总额 | $ | |||||||||||||
负债 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
货币 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
交易对手在男高音上的净额结算 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
小计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨男高音交易对手净额结算 | ( | |||||||||||||
现金抵押品净额结算 | ( | |||||||||||||
场外衍生负债总额 | $ |
33 | 高盛2023年3月表格10—Q |
基础资产的信用利差(基点) | |||||||||||||||||
百万美元 | 0 - 250 | 251 - 500 | 501 - 1,000 | 更大 比 1,000 | 总计 | ||||||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||||||||
按年期划分的书面信贷衍生工具的最高支付额/名义金额 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
1-5年 | |||||||||||||||||
超过5年 | |||||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
购买信用衍生工具的最高支付金额/名义金额 | |||||||||||||||||
偏移 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
其他 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
书面信用衍生品的公允价值 | |||||||||||||||||
资产 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
负债 | |||||||||||||||||
净资产/(负债) | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | |||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
按年期划分的书面信贷衍生工具的最高支付额/名义金额 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
1-5年 | |||||||||||||||||
超过5年 | |||||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
购买信用衍生工具的最高支付金额/名义金额 | |||||||||||||||||
偏移 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
其他 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
书面信用衍生品的公允价值 | |||||||||||||||||
资产 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
负债 | |||||||||||||||||
净资产/(负债) | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 34 |
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
CVA,套期保值净额 | $ | ( | $ | |||||
套期保值净值 | ( | |||||||
总计 | $ | ( | $ | ( |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
资产公允价值 | $ | $ | ||||||
负债公允价值 | ( | ( | ||||||
净资产/(负债) | $ | $ | ( | |||||
名义金额 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
双边协定项下的衍生负债净额 | $ | $ | ||||||
已过帐抵押品 | $ | $ | ||||||
额外抵押品或终止付款: | ||||||||
降级一档 | $ | $ | ||||||
降级两级 | $ | $ |
35 | 高盛2023年3月表格10—Q |
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
投资 | ||||||||
利率对冲 | $ | ( | $ | |||||
对冲投资 | ||||||||
得/(失) | $ | ( | $ | |||||
借款和存款 | ||||||||
利率对冲 | $ | $ | ( | |||||
对冲借款和存款 | ( | |||||||
得/(失) | $ | ( | $ | ( |
百万美元 | 携带 价值 | 累计 *套期保值 --调整 | ||||||
截至2023年3月 | ||||||||
资产 | ||||||||
投资 | $ | $ | ( | |||||
负债 | ||||||||
存款 | $ | $ | ( | |||||
无担保短期借款 | $ | $ | ( | |||||
无担保长期借款 | $ | $ | ( | |||||
截至2022年12月 | ||||||||
资产 | ||||||||
投资 | $ | $ | ( | |||||
负债 | ||||||||
存款 | $ | $ | ( | |||||
无担保短期借款 | $ | $ | ( | |||||
无担保长期借款 | $ | $ | ( |
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
对冲: | ||||||||
外币远期合约 | $ | ( | $ | |||||
外币计价债务 | $ | ( | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 36 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
股权证券,按公允价值计算 | $ | $ | ||||||
按公允价值计算的债务工具 | ||||||||
可供出售的证券,按公允价值计算 | ||||||||
按公允价值计算的投资 | ||||||||
持有至到期证券 | ||||||||
权益法投资 | ||||||||
总投资 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
股权证券,按公允价值计算 | $ | $ | ||||||
股权类型 | ||||||||
公募股权 | % | % | ||||||
私募股权 | % | % | ||||||
总计 | % | % | ||||||
资产类别 | ||||||||
公司 | % | % | ||||||
房地产 | % | % | ||||||
总计 | % | % |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
公司债务证券 | $ | $ | ||||||
以房地产为抵押的证券 | ||||||||
货币市场工具 | ||||||||
其他 | ||||||||
总计 | $ | $ |
37 | 高盛2023年3月表格10—Q |
百万美元 | 投资的公允价值 | 资金不足的承付款 | ||||||
截至2023年3月 | ||||||||
私募股权基金 | $ | $ | ||||||
信贷资金 | ||||||||
对冲基金 | ||||||||
房地产基金 | ||||||||
总计 | $ | $ | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
私募股权基金 | $ | $ | ||||||
信贷资金 | ||||||||
对冲基金 | ||||||||
房地产基金 | ||||||||
总计 | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 38 |
百万美元 | 摊销 成本: | 公平 价值 | 加权 平均水平 成品率 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
不到1年 | $ | $ | % | ||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
美国政府的全部债务 | % | ||||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
非美国政府债务总额 | % | ||||||||||
可供出售证券总额 | $ | $ | % | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
不到1年 | $ | $ | % | ||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
美国政府的全部债务 | % | ||||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
非美国政府债务总额 | % | ||||||||||
可供出售证券总额 | $ | $ | % |
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
已实现毛利 | $ | $ | ||||||
已实现亏损总额 | ||||||||
得/(失) | $ | $ | ||||||
销售收入 | $ | $ |
39 | 高盛2023年3月表格10—Q |
百万美元 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 加权 平均值 产率 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
不到1年 | $ | $ | % | ||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
美国政府的全部债务 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
超过10年 | % | ||||||||||
由房地产支持的证券总额 | % | ||||||||||
持有至到期证券总额 | $ | $ | % | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
不到1年 | $ | $ | % | ||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
美国政府的全部债务 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
超过10年 | % | ||||||||||
由房地产支持的证券总额 | % | ||||||||||
持有至到期证券总额 | $ | $ | % |
百万美元 | 摊销 成本 | 公允价值 | 持有待售 | 总计 | ||||||||||
截至2023年3月 | ||||||||||||||
贷款类型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
商业地产 | ||||||||||||||
住宅房地产 | ||||||||||||||
以证券为主 | ||||||||||||||
其他抵押品 | ||||||||||||||
消费者: | ||||||||||||||
分期付款 | ||||||||||||||
信用卡 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
贷款总额,总额 | ||||||||||||||
贷款损失准备 | ( | ( | ||||||||||||
贷款总额 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
贷款类型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
商业地产 | ||||||||||||||
住宅房地产 | ||||||||||||||
以证券为主 | ||||||||||||||
其他抵押品 | ||||||||||||||
消费者: | ||||||||||||||
分期付款 | ||||||||||||||
信用卡 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
贷款总额,总额 | ||||||||||||||
贷款损失准备 | ( | ( | ||||||||||||
贷款总额 | $ | $ | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 40 |
41 | 高盛2023年3月表格10—Q |
百万美元 | 投资级 | 非投资级 | 其他/未评级 | 总计 | ||||||||||
截至2023年3月 | ||||||||||||||
会计核算方法 | ||||||||||||||
摊销成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
公允价值 | ||||||||||||||
持有待售 | ||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
贷款类型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
房地产: | ||||||||||||||
商业广告 | ||||||||||||||
住宅 | ||||||||||||||
以证券为主 | ||||||||||||||
其他抵押品 | ||||||||||||||
消费者: | ||||||||||||||
分期付款 | ||||||||||||||
信用卡 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
安全 | % | % | % | % | ||||||||||
不安全 | % | % | % | % | ||||||||||
总计 | % | % | % | % | ||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
会计核算方法 | ||||||||||||||
摊销成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
公允价值 | ||||||||||||||
持有待售 | ||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
贷款类型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
房地产: | ||||||||||||||
商业广告 | ||||||||||||||
住宅 | ||||||||||||||
以证券为主 | ||||||||||||||
其他抵押品 | ||||||||||||||
消费者: | ||||||||||||||
分期付款 | ||||||||||||||
信用卡 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
安全 | % | % | % | % | ||||||||||
不安全 | % | % | % | % | ||||||||||
总计 | % | % | % | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 42 |
截至2023年3月 | |||||||||||||||||||||||
百万美元 | 投资-- 级 | 非投资- 级 | 其他 未评级 | 总计 | |||||||||||||||||||
2023 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||
2018年或更早 | |||||||||||||||||||||||
旋转 | |||||||||||||||||||||||
公司 | |||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||
2018年或更早 | |||||||||||||||||||||||
旋转 | |||||||||||||||||||||||
商业地产 | |||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||
2018年或更早 | |||||||||||||||||||||||
旋转 | |||||||||||||||||||||||
住宅房地产 | |||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||
2018年或更早 | |||||||||||||||||||||||
旋转 | |||||||||||||||||||||||
证券化 | |||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||
2018年或更早 | |||||||||||||||||||||||
旋转 | |||||||||||||||||||||||
其他抵押 | |||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||
2018年或更早 | |||||||||||||||||||||||
旋转 | |||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
占总数的百分比 | % | % | % | % |
截至2022年12月 | ||||||||||||||
百万美元 | 投资-- 级 | 非投资- 级 | 其他 未评级 | 总计 | ||||||||||
2022 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋转 | ||||||||||||||
公司 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋转 | ||||||||||||||
商业地产 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋转 | ||||||||||||||
住宅房地产 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋转 | ||||||||||||||
证券化 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋转 | ||||||||||||||
其他抵押 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋转 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
占总数的百分比 | % | % | % | % |
43 | 高盛2023年3月表格10—Q |
百万美元 | 大于或 等于660 | 少于660 | 总计 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
2023 | $ | $ | $ | ||||||||
2022 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2018年或更早 | |||||||||||
分期付款 | |||||||||||
信用卡 | |||||||||||
总计 | $ | $ | $ | ||||||||
占总数的百分比: | |||||||||||
分期付款 | % | % | % | ||||||||
信用卡 | % | % | % | ||||||||
总计 | % | % | % | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
2022 | $ | $ | $ | ||||||||
2021 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2018 | |||||||||||
2017年或更早 | |||||||||||
分期付款 | |||||||||||
信用卡 | |||||||||||
总计 | $ | $ | $ | ||||||||
占总数的百分比: | |||||||||||
分期付款 | % | % | % | ||||||||
信用卡 | % | % | % | ||||||||
总计 | % | % | % |
百万美元 | 携带 价值 | 美洲 | 欧洲、中东和非洲地区 | 亚洲 | 总计 | ||||||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||||||||
公司 | $ | % | % | % | % | ||||||||||||
商业地产 | % | % | % | % | |||||||||||||
住宅房地产 | % | % | % | % | |||||||||||||
以证券为主 | % | % | % | % | |||||||||||||
其他抵押品 | % | % | % | % | |||||||||||||
消费者: | |||||||||||||||||
分期付款 | % | % | |||||||||||||||
信用卡 | % | % | |||||||||||||||
其他 | % | % | % | ||||||||||||||
总计 | $ | % | % | % | % | ||||||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
公司 | $ | % | % | % | % | ||||||||||||
商业地产 | % | % | % | % | |||||||||||||
住宅房地产 | % | % | % | % | |||||||||||||
证券化 | % | % | % | % | |||||||||||||
其他抵押 | % | % | % | % | |||||||||||||
消费者: | |||||||||||||||||
分期付款 | % | % | |||||||||||||||
信用卡 | % | % | |||||||||||||||
其他 | % | % | % | ||||||||||||||
总计 | $ | % | % | % | % |
百万美元 | 30-89天 | 90天 10个或更多 | 总计 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
公司 | $ | $ | $ | ||||||||
商业地产 | |||||||||||
住宅房地产 | |||||||||||
证券化 | |||||||||||
其他抵押 | |||||||||||
消费者: | |||||||||||
分期付款 | |||||||||||
信用卡 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
总计 | $ | $ | $ | ||||||||
总额除以摊销成本的贷款总额 | % | ||||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
公司 | $ | $ | $ | ||||||||
商业地产 | |||||||||||
住宅房地产 | |||||||||||
证券化 | |||||||||||
其他抵押 | |||||||||||
消费者: | |||||||||||
分期付款 | |||||||||||
信用卡 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
总计 | $ | $ | $ | ||||||||
总额除以摊销成本的贷款总额 | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 44 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
公司 | $ | $ | ||||||
商业地产 | ||||||||
住宅房地产 | ||||||||
其他抵押品 | ||||||||
其他 | ||||||||
分期付款 | ||||||||
总计 | $ | $ | ||||||
总额除以摊销成本的贷款总额 | % | % |
45 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | |||||||||||||||||
2023年3月 | 2022年12月 | ||||||||||||||||
百万美元 | 贷款 | 放贷 --承诺 | 贷款 | 放贷 --承诺 | |||||||||||||
批发 | |||||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
商业地产 | |||||||||||||||||
住宅房地产 | |||||||||||||||||
证券化 | |||||||||||||||||
其他抵押 | |||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||
消费者 | |||||||||||||||||
分期付款 | |||||||||||||||||
信用卡 | |||||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 46 |
百万美元 | 批发 | 消费者 | 总计 | ||||||||
截至2023年3月的三个月 | |||||||||||
贷款损失准备 | |||||||||||
期初余额 | $ | $ | $ | ||||||||
冲销 | ( | ( | ( | ||||||||
复苏 | |||||||||||
净额(冲销)/回收 | ( | ( | ( | ||||||||
规定 | ( | ( | |||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末余额 | $ | $ | $ | ||||||||
津贴比率 | % | % | % | ||||||||
净冲销率 | % | % | |||||||||
贷款承诺损失拨备 | |||||||||||
期初余额 | $ | $ | $ | ||||||||
规定 | ( | ( | ( | ||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末余额 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2022年3月的三个月 | |||||||||||
贷款损失准备 | |||||||||||
期初余额 | $ | $ | $ | ||||||||
冲销 | ( | ( | ( | ||||||||
复苏 | |||||||||||
净额(冲销)/回收 | ( | ( | ( | ||||||||
规定 | |||||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末余额 | $ | $ | $ | ||||||||
津贴比率 | % | % | % | ||||||||
净冲销率 | % | % | % | ||||||||
贷款承诺损失拨备 | |||||||||||
期初余额 | $ | $ | $ | ||||||||
规定 | ( | ( | |||||||||
期末余额 | $ | $ | $ |
截至2023年3月 | |||||
美国失业率 | |||||
对截至本季度的预测: | |||||
2023年6月 | % | ||||
2023年12月 | % | ||||
2024年6月 | % | ||||
美国国内生产总值增长 | |||||
本年度预测: | |||||
2023 | % | ||||
2024 | % | ||||
2025 | % |
47 | 高盛2023年3月表格10—Q |
账面价值 | 估计公允价值 | ||||||||||||||||
百万美元 | 2级 | 3级 | 总计 | ||||||||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||||||||
摊销成本 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
持有待售 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
摊销成本 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
持有待售 | $ | $ | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 48 |
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
无担保短期借款 | $ | ( | $ | |||||
无担保长期借款 | ( | |||||||
其他 | ( | |||||||
总计 | $ | ( | $ |
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
税前DVA | $ | ( | $ | |||||
税后DVA | $ | ( | $ |
49 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
履约贷款 | ||||||||
超过公允价值的合同本金总额 | $ | $ | ||||||
非应计项目贷款和/或逾期90天以上的贷款 | ||||||||
超过公允价值的合同本金总额 | $ | $ | ||||||
公允价值合计 | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 50 |
资产 | 负债 | ||||||||||||||||
百万美元 | 转售协议 | 借入的证券 | 回购协议 | 借出证券 | |||||||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||||||||
包括在综合资产负债表内 | |||||||||||||||||
总账面价值 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
交易对手净额结算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
总计 | |||||||||||||||||
未抵销的金额 | |||||||||||||||||
交易对手净额结算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
抵押品 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
包括在综合资产负债表内 | |||||||||||||||||
总账面价值 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
交易对手净额结算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
总计 | |||||||||||||||||
未抵销的金额 | |||||||||||||||||
交易对手净额结算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
抵押品 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ |
51 | 高盛2023年3月表格10—Q |
百万美元 | 回购协议 | 借出证券 | ||||||
截至2023年3月 | ||||||||
货币市场工具 | $ | $ | ||||||
美国政府和机构的义务 | ||||||||
非美国政府和机构义务 | ||||||||
以商业地产为抵押的证券 | ||||||||
以住宅房地产为抵押的证券 | ||||||||
公司债务证券 | ||||||||
州和市政义务 | ||||||||
其他债务 | ||||||||
股权证券 | ||||||||
总计 | $ | $ | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
货币市场工具 | $ | $ | ||||||
美国政府和机构的义务 | ||||||||
非美国政府和机构义务 | ||||||||
以商业地产为抵押的证券 | ||||||||
以住宅房地产为抵押的证券 | ||||||||
公司债务证券 | ||||||||
州和市政义务 | ||||||||
其他债务 | ||||||||
股权证券 | ||||||||
总计 | $ | $ |
截至2023年3月 | |||||||||||
百万美元 | 回购协议 | 借出证券 | |||||||||
没有规定的到期日和隔夜 | $ | $ | |||||||||
2-30天 | |||||||||||
31-90天 | |||||||||||
91天--1年 | |||||||||||
超过1年 | |||||||||||
总计 | $ | $ |
百万美元 | 美国 美元 | 非美元 | 总计 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
其他担保融资(短期): | |||||||||||
按公允价值计算 | $ | $ | $ | ||||||||
以摊销成本计算 | |||||||||||
其他担保融资(长期): | |||||||||||
按公允价值计算 | |||||||||||
以摊销成本计算 | |||||||||||
其他担保融资总额 | $ | $ | $ | ||||||||
以下列方式抵押的其他担保融资: | |||||||||||
金融工具 | $ | $ | $ | ||||||||
其他资产 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
其他担保融资(短期): | |||||||||||
按公允价值计算 | $ | $ | $ | ||||||||
以摊销成本计算 | |||||||||||
其他担保融资(长期): | |||||||||||
按公允价值计算 | |||||||||||
以摊销成本计算 | |||||||||||
其他担保融资总额 | $ | $ | $ | ||||||||
以下列方式抵押的其他担保融资: | |||||||||||
金融工具 | $ | $ | $ | ||||||||
其他资产 | $ | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 52 |
自.起 | |||||
百万美元 | 2023年3月 | ||||
其他担保融资(短期) | $ | ||||
其他担保融资(长期): | |||||
2024 | |||||
2025 | |||||
2026 | |||||
2027 | |||||
2028 | |||||
2029年--此后 | |||||
其他担保融资总额(长期) | |||||
其他担保融资总额 | $ |
53 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
可供交付或补充的抵押品 | $ | $ | ||||||
已交付或补充的抵押品 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
向有权交付或回复的交易对手承诺 | ||||||||
交易资产 | $ | $ | ||||||
投资 | $ | $ | ||||||
向无权交割或回复的交易对手承诺 | ||||||||
交易资产 | $ | $ | ||||||
投资 | $ | $ | ||||||
贷款 | $ | $ | ||||||
其他资产 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
财产、租赁权益改良和设备 | $ | $ | ||||||
商誉 | ||||||||
可识别无形资产 | ||||||||
所得税相关资产 | ||||||||
杂项应收款和其他 | ||||||||
总计 | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 54 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
全球银行与市场: | ||||||||
投资银行业务 | $ | $ | ||||||
FICC | ||||||||
股票 | ||||||||
资产与财富管理: | ||||||||
资产管理 | ||||||||
财富管理 | ||||||||
平台解决方案: | ||||||||
消费平台 | ||||||||
交易银行业务及其他 | ||||||||
总计 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
客户名单和商家关系 | ||||||||
总账面价值 | $ | $ | ||||||
累计摊销 | ( | ( | ||||||
账面净值 | ||||||||
取得的租赁和其他 | ||||||||
总账面价值 | ||||||||
累计摊销 | ( | ( | ||||||
账面净值 | ||||||||
总账面价值 | ||||||||
累计摊销总额 | ( | ( | ||||||
总账面净值 | $ | $ |
55 | 高盛2023年3月表格10—Q |
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
摊销 | $ | $ |
自.起 | |||||
百万美元 | 2023年3月 | ||||
预计未来摊销 | |||||
2023年剩余时间 | $ | ||||
2024 | $ | ||||
2025 | $ | ||||
2026 | $ | ||||
2027 | $ | ||||
2028 | $ |
百万美元 | 节省和 市场需求 | 时间 | 总计 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
私人银行和消费者 | $ | $ | $ | ||||||||
经纪存单 | |||||||||||
存款清查计划 | |||||||||||
交易银行业务 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
总计 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
私人银行和消费者 | $ | $ | $ | ||||||||
经纪存单 | |||||||||||
存款清查计划 | |||||||||||
交易银行业务 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
总计 | $ | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 56 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
美国办事处 | $ | $ | ||||||
美国以外的办事处 | ||||||||
总计 | $ | $ |
截至2023年3月 | |||||||||||
百万美元 | 美国 | 非美国 | 总计 | ||||||||
2023年剩余时间 | $ | $ | $ | ||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | |||||||||||
2027 | |||||||||||
2028 | |||||||||||
2029年--此后 | |||||||||||
总计 | $ | $ | $ |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
无担保短期借款 | $ | $ | ||||||
无担保长期借款 | ||||||||
总计 | $ | $ |
57 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
无担保长期借款的当期部分 | $ | $ | ||||||
混合型金融工具 | ||||||||
商业票据 | ||||||||
其他无担保短期借款 | ||||||||
无担保短期借款总额 | $ | $ | ||||||
加权平均利率 | % | % |
百万美元 | 美元 | 非美国 美元 | 总计 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
固定利率债务 | $ | $ | $ | ||||||||
浮动利率债务 | |||||||||||
总计 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
固定利率债务 | $ | $ | $ | ||||||||
浮动利率债务 | |||||||||||
总计 | $ | $ | $ |
自.起 | |||||
百万美元 | 2023年3月 | ||||
2024 | $ | ||||
2025 | |||||
2026 | |||||
2027 | |||||
2028 | |||||
2029年--此后 | |||||
总计 | $ |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
固定利率债务: | ||||||||
按公允价值计算 | $ | $ | ||||||
以摊销成本计算 | ||||||||
浮动利率债务: | ||||||||
按公允价值计算 | ||||||||
以摊销成本计算 | ||||||||
总计 | $ | $ | ||||||
高盛2023年3月表格10—Q | 58 |
百万美元 | 帕尔 --金额 | 携带 价值 | 费率 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
次级债务 | $ | $ | % | ||||||||
次级债 | % | ||||||||||
总计 | $ | $ | % | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
次级债务 | $ | $ | % | ||||||||
次级债 | % | ||||||||||
总计 | $ | $ | % |
59 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
薪酬和福利 | $ | $ | ||||||
所得税相关负债 | ||||||||
非控制性权益 | ||||||||
合并基金中的雇员权益 | ||||||||
应计费用及其他 | ||||||||
总计 | $ | $ |
百万美元 | 运营中 --租赁负债 | ||||
截至2023年3月 | |||||
2023年剩余时间 | $ | ||||
2024 | |||||
2025 | |||||
2026 | |||||
2027 | |||||
2028年--此后 | |||||
未贴现的租赁付款总额 | |||||
推定利息 | ( | ||||
经营租赁负债总额 | $ | ||||
加权平均剩余租期 | |||||
加权平均贴现率 | % | ||||
截至2022年12月 | |||||
2023 | $ | ||||
2024 | |||||
2025 | |||||
2026 | |||||
2027 | |||||
2028年--此后 | |||||
未贴现的租赁付款总额 | |||||
推定利息 | ( | ||||
经营租赁负债总额 | $ | ||||
加权平均剩余租期 | |||||
加权平均贴现率 | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 60 |
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
住宅按揭贷款 | $ | $ | ||||||
商业抵押贷款 | ||||||||
其他金融资产 | ||||||||
证券化金融资产总额 | $ | $ | ||||||
留存权益现金流 | $ | $ |
百万美元 | 杰出的 三、本金 --金额 | 保留 他们的利益 | 购得 他们的利益 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
美国政府机构颁发的CMO | $ | $ | $ | ||||||||
其他住房抵押贷款担保 | |||||||||||
其他商业抵押贷款支持 | |||||||||||
公司债务和其他资产担保 | |||||||||||
总计 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
美国政府机构颁发的CMO | $ | $ | $ | ||||||||
其他住房抵押贷款担保 | |||||||||||
其他商业抵押贷款支持 | |||||||||||
公司债务和其他资产担保 | |||||||||||
总计 | $ | $ | $ |
61 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
保留权益的公允价值 | $ | $ | ||||||
加权平均寿命(年) | ||||||||
恒定预付率 | ||||||||
10%不利变化的影响 | $ | ( | $ | ( | ||||
20%不利变化的影响 | $ | ( | $ | ( | ||||
贴现率 | ||||||||
10%不利变化的影响 | $ | ( | $ | ( | ||||
20%不利变化的影响 | $ | ( | $ | ( |
高盛2023年3月表格10—Q | 62 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
非合并VIE总数 | ||||||||
VIE中的资产 | $ | $ | ||||||
可变权益的账面价值--资产 | $ | $ | ||||||
可变利息的账面价值--负债 | $ | $ | ||||||
最大损失风险: | ||||||||
留存权益 | $ | $ | ||||||
购入的权益 | ||||||||
承诺和保证 | ||||||||
衍生品 | ||||||||
债务和股权 | ||||||||
总计 | $ | $ |
63 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
抵押贷款担保 | ||||||||
VIE中的资产 | $ | $ | ||||||
可变权益的账面价值--资产 | $ | $ | ||||||
最大损失风险: | ||||||||
留存权益 | $ | $ | ||||||
购入的权益 | ||||||||
承诺和保证 | ||||||||
衍生品 | ||||||||
总计 | $ | $ | ||||||
房地产、信贷和电力相关投资以及其他投资 | ||||||||
VIE中的资产 | $ | $ | ||||||
可变权益的账面价值--资产 | $ | $ | ||||||
可变利息的账面价值--负债 | $ | $ | ||||||
最大损失风险: | ||||||||
承诺和保证 | $ | $ | ||||||
债务和股权 | ||||||||
总计 | $ | $ | ||||||
公司债务和其他资产担保 | ||||||||
VIE中的资产 | $ | $ | ||||||
可变权益的账面价值--资产 | $ | $ | ||||||
可变利息的账面价值--负债 | $ | $ | ||||||
最大损失风险: | ||||||||
留存权益 | $ | $ | ||||||
购入的权益 | ||||||||
承诺和保证 | ||||||||
衍生品 | ||||||||
债务和股权 | ||||||||
总计 | $ | $ | ||||||
对基金的投资 | ||||||||
VIE中的资产 | $ | $ | ||||||
可变权益的账面价值--资产 | $ | $ | ||||||
最大损失风险: | ||||||||
承诺和保证 | $ | $ | ||||||
债务和股权 | ||||||||
总计 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
合并VIE总数 | ||||||||
资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | $ | ||||||
客户和其他应收款 | ||||||||
交易资产 | ||||||||
投资 | ||||||||
贷款 | ||||||||
其他资产 | ||||||||
总计 | $ | $ | ||||||
负债 | ||||||||
其他担保融资 | $ | $ | ||||||
客户和其他应付款 | ||||||||
贸易负债 | ||||||||
无担保短期借款 | ||||||||
无担保长期借款 | ||||||||
其他负债 | ||||||||
总计 | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 64 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
房地产、信贷相关和其他投资 | ||||||||
资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | $ | ||||||
客户和其他应收款 | ||||||||
交易资产 | ||||||||
投资 | ||||||||
贷款 | ||||||||
其他资产 | ||||||||
总计 | $ | $ | ||||||
负债 | ||||||||
其他担保融资 | $ | $ | ||||||
客户和其他应付款 | ||||||||
贸易负债 | ||||||||
其他负债 | ||||||||
总计 | $ | $ | ||||||
公司债务和其他资产担保 | ||||||||
资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | $ | ||||||
交易资产 | ||||||||
总计 | $ | $ | ||||||
负债 | ||||||||
其他担保融资 | $ | $ | ||||||
总计 | $ | $ | ||||||
保本票据 | ||||||||
资产 | ||||||||
交易资产 | $ | $ | ||||||
总计 | $ | $ | ||||||
负债 | ||||||||
其他担保融资 | $ | $ | ||||||
无担保短期借款 | ||||||||
无担保长期借款 | ||||||||
总计 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
承诺类型 | ||||||||
商业贷款: | ||||||||
投资级 | $ | $ | ||||||
非投资级 | ||||||||
仓储融资 | ||||||||
消费者 | ||||||||
贷款总额 | ||||||||
风险参与 | ||||||||
抵押协议 | ||||||||
抵押融资 | ||||||||
投资 | ||||||||
其他 | ||||||||
总承诺额 | $ | $ |
截至2023年3月 | ||||||||||||||
余数 | 2024 - | 2026 - | 2028 - | |||||||||||
百万美元 | 2023年的 | 2025 | 2027 | 此后 | ||||||||||
承诺类型 | ||||||||||||||
商业贷款: | ||||||||||||||
投资级 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
非投资级 | ||||||||||||||
仓储融资 | ||||||||||||||
消费者 | ||||||||||||||
贷款总额 | ||||||||||||||
风险参与 | ||||||||||||||
抵押协议 | ||||||||||||||
抵押融资 | ||||||||||||||
投资 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
总承诺额 | $ | $ | $ | $ |
65 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
持有以供投资 | $ | $ | ||||||
持有待售 | ||||||||
按公允价值计算 | ||||||||
总计 | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 66 |
百万美元 | 衍生品 | 证券 银行贷款和 银行间结算 | 其他 中国金融 **保证 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
净负债账面价值 | $ | $ | $ | ||||||||
按到期日划分的最高支付金额/名义金额 | |||||||||||
2023年剩余时间 | $ | $ | $ | ||||||||
2024 - 2025 | |||||||||||
2026 - 2027 | |||||||||||
2028年--此后 | |||||||||||
总计 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
净负债账面价值 | $ | $ | $ | ||||||||
按到期日划分的最高支付金额/名义金额 | |||||||||||
2023 | $ | $ | $ | ||||||||
2024 - 2025 | |||||||||||
2026 - 2027 | |||||||||||
2028年--此后 | |||||||||||
总计 | $ | $ | $ |
67 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 68 |
三个月 三月止 | ||||||||
以百万美元计,每股金额除外 | 2023 | 2022 | ||||||
普通股回购 | ||||||||
平均每股成本 | $ | $ | ||||||
普通股回购总成本 | $ | $ |
三个月 三月止 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
宣布的每股普通股股息 | $ | $ |
69 | 高盛2023年3月表格10—Q |
系列 | 股票 已获授权 | 股票 已发布的文件 | 股票 *杰出的 | 存托股份 每股 | ||||||||||
A | ||||||||||||||
C | ||||||||||||||
D | ||||||||||||||
E | 美国海军陆战队 | |||||||||||||
F | 不适用。 | |||||||||||||
J | ||||||||||||||
K | ||||||||||||||
O | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
Q | ||||||||||||||
R | ||||||||||||||
S | ||||||||||||||
T | ||||||||||||||
U | ||||||||||||||
V | ||||||||||||||
总计 |
系列 | 最早赎回日期 | 清算 他的喜好 | 赎回价值 (百万美元) | ||||||||
A | $ | $ | |||||||||
C | $ | ||||||||||
D | $ | ||||||||||
E | $ | ||||||||||
F | $ | ||||||||||
J | $ | ||||||||||
K | $ | ||||||||||
O | $ | ||||||||||
P | $ | ||||||||||
Q | $ | ||||||||||
R | $ | ||||||||||
S | $ | ||||||||||
T | $ | ||||||||||
U | $ | ||||||||||
V | $ | ||||||||||
总计 | $ |
系列 | 每年股息率 | ||||
A | |||||
C | |||||
D | |||||
E | |||||
F | |||||
J | 之后3个月伦敦银行同业拆息+3.64%,按季支付 | ||||
K | 之后3个月伦敦银行同业拆息+3.55%,按季支付 | ||||
O | 5.30%,每半年支付一次,自发行之日起至(但不包括) 2026年11月10日;3个月伦敦银行同业拆息+3.834厘,此后按季支付 | ||||
P | |||||
Q | 5.50%,每半年支付一次,从发行之日起至,但不包括, 2024年8月10日;5年期国库券利率+3.623%,此后每半年支付一次 | ||||
R | 4.95%,每半年支付一次,自发行之日起至(但不包括) 2025年2月10日;5年期国库券利率+3.224厘,此后每半年支付一次 | ||||
S | 4.40%,每半年支付一次,自发行日起至,但不包括, 2025年2月10日;5年期国库券利率+2.85%,此后每半年支付一次 | ||||
T | 3.80%,每半年支付一次,自发行日起至,但不包括, 2026年5月10日;5年期国库券利率+2.969厘,此后每半年支付一次 | ||||
U | 3.65%,每半年支付一次,自发行日起至,但不包括, 2026年8月10日;5年期国库券利率+2.915厘,此后每半年支付一次 | ||||
V | 4.125%,每半年支付一次,自发行之日起至(但不包括) 2026年11月10日;5年期国库券利率+2.949厘,此后每半年支付一次 |
高盛2023年3月表格10—Q | 70 |
2023 | 2022 | ||||||||||||||||
系列 | 每股 | 百万美元 | 每股 | 百万美元 | |||||||||||||
截至3月的3个月 | |||||||||||||||||
A | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
C | $ | $ | |||||||||||||||
D | $ | $ | |||||||||||||||
E | $ | $ | |||||||||||||||
F | $ | $ | |||||||||||||||
J | $ | $ | |||||||||||||||
K | $ | $ | |||||||||||||||
P | $ | $ | |||||||||||||||
Q | $ | $ | |||||||||||||||
R | $ | $ | |||||||||||||||
S | $ | $ | |||||||||||||||
U | $ | $ | |||||||||||||||
总计 | $ | $ | |||||||||||||||
百万美元 | 起头 平衡 | 其他 全面 收入/(亏损) 调整, 税后净额 | 收尾 平衡 | ||||||||
截至2023年3月的三个月 | |||||||||||
货币换算 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
债务估值调整 | ( | ||||||||||
养恤金和退休后负债 | ( | ( | |||||||||
可供出售的证券 | ( | ( | |||||||||
总计 | $ | ( | $ | $ | ( | ||||||
截至2022年3月的三个月 | |||||||||||
货币换算 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
债务估值调整 | ( | ||||||||||
养恤金和退休后负债 | ( | ( | |||||||||
可供出售的证券 | ( | ( | ( | ||||||||
总计 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
71 | 高盛2023年3月表格10—Q |
标准化 | 进阶 | |||||||
截至2023年3月 | ||||||||
CET1资本比率 | % | % | ||||||
一级资本充足率 | % | % | ||||||
总资本比率 | % | % | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
CET1资本比率 | % | % | ||||||
一级资本充足率 | % | % | ||||||
总资本比率 | % | % |
百万美元 | 标准化 | 进阶 | ||||||
截至2023年3月 | ||||||||
CET1资本 | $ | $ | ||||||
一级资本 | $ | $ | ||||||
二级资本 | $ | $ | ||||||
总资本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
CET1资本比率 | % | % | ||||||
一级资本充足率 | % | % | ||||||
总资本比率 | % | % | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
CET1资本 | $ | $ | ||||||
一级资本 | $ | $ | ||||||
二级资本 | $ | $ | ||||||
总资本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
CET1资本比率 | % | % | ||||||
一级资本充足率 | % | % | ||||||
总资本比率 | % | % |
要求 | |||||
第1级杠杆率 | % | ||||
单反 | % |
这三个月 | ||||||||
结束或截至 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
一级资本 | $ | $ | ||||||
平均总资产 | $ | $ | ||||||
从第一级资本中扣除 | ( | ( | ||||||
平均调整后总资产 | ||||||||
资产负债表外和其他风险敞口 | ||||||||
总杠杆敞口 | $ | $ | ||||||
第1级杠杆率 | % | |||||||
单反 | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 72 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
普通股股东权益 | $ | $ | ||||||
CECL过渡的影响 | ||||||||
商誉扣除 | ( | ( | ||||||
可确认无形资产的扣除 | ( | ( | ||||||
其他调整 | ( | ( | ||||||
CET1资本 | ||||||||
优先股 | ||||||||
对备抵基金的投资扣除 | ( | ( | ||||||
其他调整 | ( | ( | ||||||
一级资本 | $ | $ | ||||||
标准化的第2级和总资本 | ||||||||
一级资本 | $ | $ | ||||||
符合资格的次级债务 | ||||||||
信贷损失准备 | ||||||||
其他调整 | ( | ( | ||||||
标准化第2级资本 | ||||||||
标准化总资本 | $ | $ | ||||||
高级第2级和总资本 | ||||||||
一级资本 | $ | $ | ||||||
标准化第2级资本 | ||||||||
信贷损失准备 | ( | ( | ||||||
其他调整 | ||||||||
高级第2级资本 | ||||||||
预付总资本 | $ | $ |
百万美元 | 标准化 | 进阶 | ||||||
截至2023年3月的三个月 | ||||||||
CET1资本 | ||||||||
期初余额 | $ | $ | ||||||
更改: | ||||||||
普通股股东权益 | ||||||||
CECL过渡的影响 | ( | ( | ||||||
商誉扣除 | ( | ( | ||||||
可确认无形资产的扣除 | ||||||||
其他调整 | ( | ( | ||||||
期末余额 | $ | $ | ||||||
一级资本 | ||||||||
期初余额 | $ | $ | ||||||
更改: | ||||||||
CET1资本 | ||||||||
对备抵基金的投资扣除 | ||||||||
期末余额 | ||||||||
二级资本 | ||||||||
期初余额 | ||||||||
更改: | ||||||||
符合资格的次级债务 | ( | ( | ||||||
信贷损失准备 | ( | |||||||
其他调整 | ( | |||||||
期末余额 | ||||||||
总资本 | $ | $ |
73 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 74 |
百万美元 | 标准化 | 进阶 | ||||||
截至2023年3月 | ||||||||
信贷RWAs | ||||||||
衍生品 | $ | $ | ||||||
承诺、担保和贷款 | ||||||||
证券融资交易 | ||||||||
股权投资 | ||||||||
其他 | ||||||||
总信用RWA | ||||||||
街市出租公屋 | ||||||||
监管VaR | ||||||||
应激VaR | ||||||||
增量风险 | ||||||||
综合风险 | ||||||||
特定风险 | ||||||||
总市场RWA | ||||||||
运营中的RWA总数 | ||||||||
总RWA | $ | $ | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
信贷RWAs | ||||||||
衍生品 | $ | $ | ||||||
承诺、担保和贷款 | ||||||||
证券融资交易 | ||||||||
股权投资 | ||||||||
其他 | ||||||||
总信用RWA | ||||||||
街市出租公屋 | ||||||||
监管VaR | ||||||||
应激VaR | ||||||||
增量风险 | ||||||||
综合风险 | ||||||||
特定风险 | ||||||||
总市场RWA | ||||||||
运营中的RWA总数 | ||||||||
总RWA | $ | $ |
百万美元 | 标准化 | 进阶 | ||||||
截至2023年3月的三个月 | ||||||||
RWAs | ||||||||
期初余额 | $ | $ | ||||||
信贷RWAs | ||||||||
更改: | ||||||||
衍生品 | ( | |||||||
承诺、担保和贷款 | ( | ( | ||||||
证券融资交易 | ( | |||||||
股权投资 | ||||||||
其他 | ||||||||
更改信用RWA | ( | |||||||
街市出租公屋 | ||||||||
更改: | ||||||||
监管VaR | ( | ( | ||||||
应激VaR | ||||||||
增量风险 | ( | ( | ||||||
综合风险 | ( | ( | ||||||
特定风险 | ( | ( | ||||||
市场租赁权的变化 | ( | ( | ||||||
运营中的RWA的变化 | ||||||||
期末余额 | $ | $ |
75 | 高盛2023年3月表格10—Q |
要求 | “资本充裕” 要求 | |||||||
基于风险的资本要求 | ||||||||
CET1资本比率 | % | % | ||||||
一级资本充足率 | % | % | ||||||
总资本比率 | % | % | ||||||
杠杆要求 | ||||||||
第1级杠杆率 | % | % | ||||||
单反 | % | % |
百万美元 | 标准化 | 进阶 | ||||||
截至2023年3月 | ||||||||
CET1资本 | $ | $ | ||||||
一级资本 | $ | $ | ||||||
二级资本 | $ | $ | ||||||
总资本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
CET1资本比率 | % | % | ||||||
一级资本充足率 | % | % | ||||||
总资本比率 | % | % | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
CET1资本 | $ | $ | ||||||
一级资本 | $ | $ | ||||||
二级资本 | $ | $ | ||||||
总资本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
CET1资本比率 | % | % | ||||||
一级资本充足率 | % | % | ||||||
总资本比率 | % | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 76 |
这三个月 | ||||||||
结束或截至 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
一级资本 | $ | $ | ||||||
平均调整后总资产 | $ | $ | ||||||
总杠杆敞口 | $ | $ | ||||||
第1级杠杆率 | % | % | ||||||
单反 | % | % |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
基于风险的资本要求 | ||||||||
CET1资本比率 | % | % | ||||||
一级资本充足率 | % | % | ||||||
总资本比率 | % | % |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
基于风险的资本和风险加权资产 | ||||||||
CET1资本 | $ | $ | ||||||
一级资本 | $ | $ | ||||||
二级资本 | $ | $ | ||||||
总资本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
基于风险的资本比率 | ||||||||
CET1资本比率 | % | % | ||||||
一级资本充足率 | % | % | ||||||
总资本比率 | % | % |
自.起 | |||||
2023年3月 | |||||
杠杆率要求 | % | ||||
杠杆率 | % |
77 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
基于风险的资本要求 | ||||||||
CET1资本比率 | % | % | ||||||
一级资本充足率 | % | % | ||||||
总资本比率 | % | % |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
基于风险的资本和风险加权资产 | ||||||||
CET1资本 | $ | $ | ||||||
一级资本 | $ | $ | ||||||
二级资本 | $ | $ | ||||||
总资本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
基于风险的资本比率 | ||||||||
CET1资本比率 | % | |||||||
一级资本充足率 | % | |||||||
总资本比率 | % |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
杠杆率要求 | % | % | ||||||
杠杆率 | % | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 78 |
三个月 三月止 | ||||||||
以百万美元计,每股金额除外 | 2023 | 2022 | ||||||
净收益转为普通股 | $ | $ | ||||||
加权平均基本股数 | ||||||||
稀释型RSU的效果 | ||||||||
加权平均稀释股份 | ||||||||
基本每股收益 | $ | $ | ||||||
稀释每股收益 | $ | $ |
三个月 三月止 | |||||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | |||||||||
从基金赚取的费用 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
从基金收取的费用 | $ | $ | ||||||
基金权益总账面值 | $ | $ |
79 | 高盛2023年3月表格10—Q |
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
在银行的存款 | $ | $ | ||||||
抵押协议 | ( | |||||||
交易资产 | ||||||||
投资 | ||||||||
贷款 | ||||||||
其他权益 | ||||||||
利息收入总额 | ||||||||
存款 | ||||||||
抵押融资 | ||||||||
贸易负债 | ||||||||
短期借款 | ||||||||
长期借款 | ||||||||
其他权益 | ( | |||||||
利息支出总额 | ||||||||
净利息收入 | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 80 |
自.起 | |||||
管辖权 | 2023年3月 | ||||
美国联邦政府 | |||||
纽约州和纽约市 | |||||
英国 | |||||
日本 | |||||
香港 |
81 | 高盛2023年3月表格10—Q |
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
全球银行与市场 | ||||||||
非利息收入 | $ | $ | ||||||
净利息收入 | ||||||||
净收入合计 | ||||||||
信贷损失准备金 | ||||||||
运营费用 | ||||||||
税前收益 | $ | $ | ||||||
净收益 | $ | $ | ||||||
净收益转为普通股 | $ | $ | ||||||
平均普通股权益 | $ | $ | ||||||
平均普通股权益回报率 | % | % | ||||||
资产与财富管理 | ||||||||
非利息收入 | $ | $ | ||||||
净利息收入 | ||||||||
净收入合计 | ||||||||
信贷损失准备金 | ( | |||||||
运营费用 | ||||||||
税前收益/(亏损) | $ | $ | ( | |||||
净收益/(亏损) | $ | $ | ( | |||||
净收益/(亏损)到普通股 | $ | $ | ( | |||||
平均普通股权益 | $ | $ | ||||||
平均普通股权益回报率 | % | ( | % | |||||
平台解决方案 | ||||||||
非利息收入 | $ | $ | ( | |||||
净利息收入 | ||||||||
净收入合计 | ||||||||
信贷损失准备金 | ||||||||
运营费用 | ||||||||
税前收益/(亏损) | $ | ( | $ | ( | ||||
净收益/(亏损) | $ | ( | $ | ( | ||||
净收益/(亏损)到普通股 | $ | ( | $ | ( | ||||
平均普通股权益 | $ | $ | ||||||
平均普通股权益回报率 | ( | % | ( | % | ||||
总计 | ||||||||
非利息收入 | $ | $ | ||||||
净利息收入 | ||||||||
净收入合计 | ||||||||
信贷损失准备金 | ( | |||||||
运营费用 | ||||||||
税前收益 | $ | $ | ||||||
净收益 | $ | $ | ||||||
净收益转为普通股 | $ | $ | ||||||
平均普通股权益 | $ | $ | ||||||
平均普通股权益回报率 | % | % |
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
全球银行与市场 | $ | $ | ||||||
资产与财富管理 | ||||||||
平台解决方案 | ||||||||
总计 | $ | $ |
截止日期: | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
全球银行与市场 | $ | $ | ||||||
资产与财富管理 | ||||||||
平台解决方案 | ||||||||
总计 | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 82 |
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
截至3月的3个月 | ||||||||||||||
美洲 | $ | % | $ | % | ||||||||||
欧洲、中东和非洲地区 | % | % | ||||||||||||
亚洲 | % | % | ||||||||||||
净收入合计 | $ | % | $ | % | ||||||||||
美洲 | $ | % | $ | % | ||||||||||
欧洲、中东和非洲地区 | % | % | ||||||||||||
亚洲 | % | % | ||||||||||||
税前总收益 | $ | % | $ | % | ||||||||||
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
美国政府和机构的义务 | $ | $ | ||||||
总资产百分比 | % | % | ||||||
非美国政府和机构义务 | $ | $ | ||||||
总资产百分比 | % | % |
83 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
美国政府和机构的义务 | $ | $ | ||||||
非美国政府和机构义务 | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 84 |
85 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 86 |
87 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 88 |
89 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 90 |
91 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 92 |
93 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 94 |
95 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 96 |
97 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 98 |
年平均余额 | ||||||||
这三个月 | ||||||||
三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
资产 | ||||||||
美国 | $ | 138,678 | $ | 132,461 | ||||
非美国 | 125,846 | 108,449 | ||||||
在银行的存款 | 264,524 | 240,910 | ||||||
美国 | 197,735 | 264,740 | ||||||
非美国 | 164,904 | 173,485 | ||||||
抵押协议 | 362,639 | 438,225 | ||||||
美国 | 183,436 | 164,928 | ||||||
非美国 | 124,071 | 131,247 | ||||||
交易资产 | 307,507 | 296,175 | ||||||
美国 | 115,308 | 71,151 | ||||||
非美国 | 15,215 | 16,957 | ||||||
投资 | 130,523 | 88,108 | ||||||
美国 | 155,555 | 131,692 | ||||||
非美国 | 20,138 | 23,258 | ||||||
贷款 | 175,693 | 154,950 | ||||||
美国 | 85,962 | 103,647 | ||||||
非美国 | 60,066 | 62,119 | ||||||
其他可产生利息的资产 | 146,028 | 165,766 | ||||||
生息资产 | 1,386,914 | 1,384,134 | ||||||
现金和银行到期款项 | 6,582 | 8,863 | ||||||
其他非息资产 | 116,570 | 134,406 | ||||||
资产 | $ | 1,510,066 | $ | 1,527,403 | ||||
负债 | ||||||||
美国 | $ | 301,304 | $ | 286,377 | ||||
非美国 | 74,805 | 79,038 | ||||||
计息存款 | 376,109 | 365,415 | ||||||
美国 | 128,316 | 115,343 | ||||||
非美国 | 79,103 | 87,679 | ||||||
抵押融资 | 207,419 | 203,022 | ||||||
美国 | 66,002 | 73,864 | ||||||
非美国 | 72,211 | 85,063 | ||||||
贸易负债 | 138,213 | 158,927 | ||||||
美国 | 40,513 | 27,421 | ||||||
非美国 | 25,721 | 28,839 | ||||||
短期借款 | 66,234 | 56,260 | ||||||
美国 | 210,799 | 232,485 | ||||||
非美国 | 44,513 | 32,393 | ||||||
长期借款 | 255,312 | 264,878 | ||||||
美国 | 156,098 | 164,233 | ||||||
非美国 | 95,910 | 97,838 | ||||||
其他有息负债 | 252,008 | 262,071 | ||||||
有息负债 | 1,295,295 | 1,310,573 | ||||||
无息存款 | 4,742 | 5,338 | ||||||
其他无息负债 | 93,210 | 98,911 | ||||||
负债 | 1,393,247 | 1,414,822 | ||||||
股东权益 | ||||||||
优先股 | 10,703 | 10,703 | ||||||
普通股 | 106,116 | 101,878 | ||||||
股东权益 | 116,819 | 112,581 | ||||||
负债和股东权益 | $ | 1,510,066 | $ | 1,527,403 | ||||
非美国业务占比 | ||||||||
生息资产 | 36.79 | % | 37.24 | % | ||||
有息负债 | 30.28 | % | 31.35 | % |
对以下项目的兴趣 | ||||||||
这三个月 | ||||||||
三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
资产 | ||||||||
美国 | $ | 1,767 | $ | 63 | ||||
非美国 | 703 | (55) | ||||||
在银行的存款 | 2,470 | 8 | ||||||
美国 | 2,352 | (87) | ||||||
非美国 | 1,037 | (115) | ||||||
抵押协议 | 3,389 | (202) | ||||||
美国 | 1,208 | 737 | ||||||
非美国 | 616 | 353 | ||||||
交易资产 | 1,824 | 1,090 | ||||||
美国 | 629 | 227 | ||||||
非美国 | 188 | 154 | ||||||
投资 | 817 | 381 | ||||||
美国 | 3,104 | 1,308 | ||||||
非美国 | 354 | 242 | ||||||
贷款 | 3,458 | 1,550 | ||||||
美国 | 1,761 | 299 | ||||||
非美国 | 1,219 | 86 | ||||||
其他可产生利息的资产 | 2,980 | 385 | ||||||
生息资产 | $ | 14,938 | $ | 3,212 | ||||
负债 | ||||||||
美国 | $ | 2,966 | $ | 301 | ||||
非美国 | 529 | 69 | ||||||
计息存款 | 3,495 | 370 | ||||||
美国 | 1,681 | 43 | ||||||
非美国 | 679 | (32) | ||||||
抵押融资 | 2,360 | 11 | ||||||
美国 | 260 | 212 | ||||||
非美国 | 338 | 220 | ||||||
贸易负债 | 598 | 432 | ||||||
美国 | 187 | 61 | ||||||
非美国 | 29 | 16 | ||||||
短期借款 | 216 | 77 | ||||||
美国 | 2,584 | 730 | ||||||
非美国 | 66 | 24 | ||||||
长期借款 | 2,650 | 754 | ||||||
美国 | 2,411 | (287) | ||||||
非美国 | 1,427 | 28 | ||||||
其他有息负债 | 3,838 | (259) | ||||||
有息负债 | $ | 13,157 | $ | 1,385 | ||||
净利息收入 | ||||||||
美国 | $ | 732 | $ | 1,487 | ||||
非美国 | 1,049 | 340 | ||||||
净利息收入 | $ | 1,781 | $ | 1,827 |
99 | 高盛2023年3月表格10—Q |
年化 平均兑换率 | ||||||||
这三个月 | ||||||||
三月止 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
资产 | ||||||||
美国 | 5.10 | % | 0.19 | % | ||||
非美国 | 2.23 | % | (0.21) | % | ||||
在银行的存款 | 3.74 | % | 0.01 | % | ||||
美国 | 4.76 | % | (0.13) | % | ||||
非美国 | 2.52 | % | (0.27) | % | ||||
抵押协议 | 3.74 | % | (0.19) | % | ||||
美国 | 2.63 | % | 1.81 | % | ||||
非美国 | 1.99 | % | 1.09 | % | ||||
交易资产 | 2.37 | % | 1.49 | % | ||||
美国 | 2.18 | % | 1.29 | % | ||||
非美国 | 4.94 | % | 3.67 | % | ||||
投资 | 2.50 | % | 1.75 | % | ||||
美国 | 7.98 | % | 4.02 | % | ||||
非美国 | 7.03 | % | 4.21 | % | ||||
贷款 | 7.87 | % | 4.05 | % | ||||
美国 | 8.19 | % | 1.17 | % | ||||
非美国 | 8.12 | % | 0.56 | % | ||||
其他可产生利息的资产 | 8.16 | % | 0.94 | % | ||||
生息资产 | 4.31 | % | 0.94 | % | ||||
负债 | ||||||||
美国 | 3.94 | % | 0.43 | % | ||||
非美国 | 2.83 | % | 0.35 | % | ||||
计息存款 | 3.72 | % | 0.41 | % | ||||
美国 | 5.24 | % | 0.15 | % | ||||
非美国 | 3.43 | % | (0.15) | % | ||||
抵押融资 | 4.55 | % | 0.02 | % | ||||
美国 | 1.58 | % | 1.16 | % | ||||
非美国 | 1.87 | % | 1.05 | % | ||||
贸易负债 | 1.73 | % | 1.10 | % | ||||
美国 | 1.85 | % | 0.90 | % | ||||
非美国 | 0.45 | % | 0.22 | % | ||||
短期借款 | 1.30 | % | 0.55 | % | ||||
美国 | 4.90 | % | 1.27 | % | ||||
非美国 | 0.59 | % | 0.30 | % | ||||
长期借款 | 4.15 | % | 1.15 | % | ||||
美国 | 6.18 | % | (0.71) | % | ||||
非美国 | 5.95 | % | 0.12 | % | ||||
其他有息负债 | 6.09 | % | (0.40) | % | ||||
有息负债 | 4.06 | % | 0.43 | % | ||||
利差 | 0.25 | % | 0.51 | % | ||||
美国 | 0.33 | % | 0.69 | % | ||||
非美国 | 0.82 | % | 0.27 | % | ||||
生息资产净收益率 | 0.51 | % | 0.53 | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 100 |
101 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 102 |
103 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 104 |
105 | 高盛2023年3月表格10—Q |
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元,每股金额除外 | 2023 | 2022 | ||||||
净收入 | $ | 12,224 | $ | 12,933 | ||||
税前收益 | $ | 3,993 | $ | 4,656 | ||||
净收益 | $ | 3,234 | $ | 3,939 | ||||
净收益转为普通股 | $ | 3,087 | $ | 3,831 | ||||
稀释每股收益 | $ | 8.79 | $ | 10.76 | ||||
罗 | 11.6 | % | 15.0 | % | ||||
死记硬背 | 12.6 | % | 15.8 | % | ||||
净收益与平均资产之比 | 0.9 | % | 1.0 | % | ||||
股东权益报酬率 | 11.1 | % | 14.0 | % | ||||
平均股本与平均资产之比 | 7.7 | % | 7.4 | % | ||||
股息支付率 | 28.4 | % | 18.6 | % |
三个人的平均水平 | ||||||||
截至3月的月份 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
股东权益总额 | $ | 116,819 | $ | 112,581 | ||||
优先股 | (10,703) | (10,703) | ||||||
普通股股东权益 | 106,116 | 101,878 | ||||||
商誉 | (6,392) | (4,532) | ||||||
可识别无形资产 | (1,985) | (634) | ||||||
有形普通股股东权益 | $ | 97,739 | $ | 96,712 |
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
投资银行业务 | $ | 1,578 | $ | 2,144 | ||||
投资管理 | 2,289 | 2,070 | ||||||
佣金及费用 | 1,088 | 1,003 | ||||||
做市商 | 5,433 | 6,029 | ||||||
其他主要交易 | 55 | (140) | ||||||
非利息收入总额 | 10,443 | 11,106 | ||||||
利息收入 | 14,938 | 3,212 | ||||||
利息支出 | 13,157 | 1,385 | ||||||
净利息收入 | 1,781 | 1,827 | ||||||
净收入合计 | $ | 12,224 | $ | 12,933 |
高盛2023年3月表格10—Q | 106 |
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
信贷损失准备金 | $ | (171) | $ | 561 |
107 | 高盛2023年3月表格10—Q |
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
薪酬和福利 | $ | 4,090 | $ | 4,083 | ||||
基于交易的 | 1,405 | 1,244 | ||||||
市场开发 | 172 | 162 | ||||||
通信和技术 | 466 | 424 | ||||||
折旧及摊销 | 970 | 492 | ||||||
入住率 | 265 | 251 | ||||||
专业费用 | 383 | 437 | ||||||
其他费用 | 651 | 623 | ||||||
总运营费用 | $ | 8,402 | $ | 7,716 | ||||
期末编制 | 45,400 | 45,100 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
全球银行与市场 | $ | 1,278,710 | $ | 1,169,539 | ||||
资产与财富管理 | 200,943 | 214,970 | ||||||
平台解决方案 | 58,696 | 57,290 | ||||||
总计 | $ | 1,538,349 | $ | 1,441,799 |
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
全球银行与市场 | ||||||||
净收入 | $ | 8,444 | $ | 10,062 | ||||
信贷损失准备金 | 129 | 191 | ||||||
运营费用 | 4,629 | 4,973 | ||||||
税前收益 | $ | 3,686 | $ | 4,898 | ||||
净收益转为普通股 | $ | 2,876 | $ | 4,064 | ||||
平均普通股权益 | $ | 69,497 | $ | 67,941 | ||||
平均普通股权益回报率 | 16.6 | % | 23.9 | % | ||||
资产与财富管理 | ||||||||
净收入 | $ | 3,216 | $ | 2,603 | ||||
信贷损失准备金 | (565) | 203 | ||||||
运营费用 | 3,168 | 2,409 | ||||||
税前收益/(亏损) | $ | 613 | $ | (9) | ||||
净收益/(亏损)到普通股 | $ | 464 | $ | (34) | ||||
平均普通股权益 | $ | 32,684 | $ | 31,150 | ||||
平均普通股权益回报率 | 5.7 | % | (0.4) | % | ||||
平台解决方案 | ||||||||
净收入 | $ | 564 | $ | 268 | ||||
信贷损失准备金 | 265 | 167 | ||||||
运营费用 | 605 | 334 | ||||||
税前收益/(亏损) | $ | (306) | $ | (233) | ||||
净收益/(亏损)到普通股 | $ | (253) | $ | (199) | ||||
平均普通股权益 | $ | 3,935 | $ | 2,787 | ||||
平均普通股权益回报率 | (25.7) | % | (28.6) | % | ||||
总计 | ||||||||
净收入 | $ | 12,224 | $ | 12,933 | ||||
信贷损失准备金 | (171) | 561 | ||||||
运营费用 | 8,402 | 7,716 | ||||||
税前收益 | $ | 3,993 | $ | 4,656 | ||||
净收益转为普通股 | $ | 3,087 | $ | 3,831 | ||||
平均普通股权益 | $ | 106,116 | $ | 101,878 | ||||
平均普通股权益回报率 | 11.6 | % | 15.0 | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 108 |
109 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
现金和现金等价物 | $ | 160,732 | $ | 167,203 | ||||
抵押协议 | 380,379 | 380,157 | ||||||
客户和其他应收款 | 131,716 | 122,037 | ||||||
交易资产 | 373,935 | 272,788 | ||||||
投资 | 104,575 | 103,229 | ||||||
贷款 | 108,853 | 107,648 | ||||||
其他资产 | 18,520 | 16,477 | ||||||
总计 | $ | 1,278,710 | $ | 1,169,539 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
公司 | $ | 26,131 | $ | 25,776 | ||||
房地产 | 33,218 | 33,215 | ||||||
以证券为主 | 3,664 | 3,857 | ||||||
其他抵押品 | 46,554 | 45,407 | ||||||
其他 | 547 | 561 | ||||||
贷款,毛额 | 110,114 | 108,816 | ||||||
贷款损失准备 | (1,261) | (1,168) | ||||||
贷款总额 | $ | 108,853 | $ | 107,648 |
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
咨询 | $ | 818 | $ | 1,127 | ||||
股权承销 | 255 | 276 | ||||||
债务承销 | 506 | 741 | ||||||
投资银行手续费 | 1,579 | 2,144 | ||||||
FICC中介 | 3,280 | 4,099 | ||||||
FICC融资 | 651 | 631 | ||||||
FICC | 3,931 | 4,730 | ||||||
股票中介 | 1,741 | 2,178 | ||||||
股权融资 | 1,274 | 1,061 | ||||||
股票 | 3,015 | 3,239 | ||||||
其他 | (81) | (51) | ||||||
净收入 | 8,444 | 10,062 | ||||||
信贷损失准备金 | 129 | 191 | ||||||
运营费用 | 4,629 | 4,973 | ||||||
税前收益 | 3,686 | 4,898 | ||||||
税项拨备 | 700 | 754 | ||||||
净收益 | 2,986 | 4,144 | ||||||
优先股股息 | 110 | 80 | ||||||
净收益转为普通股 | $ | 2,876 | $ | 4,064 | ||||
平均普通股权益 | $ | 69,497 | $ | 67,941 | ||||
平均普通股权益回报率 | 16.6 | % | 23.9 | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 110 |
百万美元 | FICC | 股票 | ||||||
截至2023年3月的三个月 | ||||||||
做市商 | $ | 3,573 | $ | 1,860 | ||||
佣金及费用 | – | 1,036 | ||||||
其他主要交易 | 72 | 23 | ||||||
净利息收入 | 286 | 96 | ||||||
总计 | $ | 3,931 | $ | 3,015 | ||||
截至2022年3月的三个月 | ||||||||
做市商 | $ | 3,911 | $ | 2,118 | ||||
佣金及费用 | – | 1,002 | ||||||
其他主要交易 | 121 | 10 | ||||||
净利息收入 | 698 | 109 | ||||||
总计 | $ | 4,730 | $ | 3,239 | ||||
三个月 三月止 | ||||||||
数十亿美元 | 2023 | 2022 | ||||||
已宣布的并购交易 | $ | 106 | $ | 372 | ||||
完成的并购 | $ | 225 | $ | 379 | ||||
股票和股票相关产品 | $ | 11 | $ | 10 | ||||
债券发行 | $ | 71 | $ | 87 |
111 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 112 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
现金和现金等价物 | $ | 48,000 | $ | 54,065 | ||||
抵押协议 | 16,763 | 23,723 | ||||||
客户和其他应收款 | 12,914 | 13,409 | ||||||
交易资产 | 22,482 | 19,860 | ||||||
投资 | 27,215 | 27,400 | ||||||
贷款 | 52,858 | 56,338 | ||||||
其他资产 | 20,711 | 20,175 | ||||||
总计 | $ | 200,943 | $ | 214,970 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
公司 | $ | 13,727 | $ | 14,359 | ||||
房地产 | 17,962 | 18,699 | ||||||
以证券为主 | 12,270 | 12,814 | ||||||
其他抵押品 | 6,313 | 6,295 | ||||||
分期付款 | 2,562 | 4,474 | ||||||
其他 | 1,367 | 1,700 | ||||||
贷款,毛额 | 54,201 | 58,341 | ||||||
贷款损失准备 | (1,343) | (2,003) | ||||||
贷款总额 | $ | 52,858 | $ | 56,338 |
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
管理费和其他费用 | $ | 2,282 | $ | 2,035 | ||||
奖励费 | 53 | 79 | ||||||
私人银行和贷款 | 354 | 492 | ||||||
股权投资 | 119 | (294) | ||||||
债务投资 | 408 | 291 | ||||||
净收入 | 3,216 | 2,603 | ||||||
信贷损失准备金 | (565) | 203 | ||||||
运营费用 | 3,168 | 2,409 | ||||||
税前收益/(亏损) | 613 | (9) | ||||||
税金拨备[受益] | 117 | (1) | ||||||
净收益/(亏损) | 496 | (8) | ||||||
优先股股息 | 32 | 26 | ||||||
净收益/(亏损)到普通股 | $ | 464 | $ | (34) | ||||
平均普通股权益 | $ | 32,684 | $ | 31,150 | ||||
平均普通股权益回报率 | 5.7 | % | (0.4) | % |
113 | 高盛2023年3月表格10—Q |
百万美元 | 资产管理 | 财富管理 | 资产与财富管理 | ||||||||
截至2023年3月的三个月 | |||||||||||
管理费和其他费用 | $ | 1,033 | $ | 1,249 | $ | 2,282 | |||||
奖励费 | 53 | – | 53 | ||||||||
私人银行和贷款 | – | 354 | 354 | ||||||||
股权投资 | 119 | – | 119 | ||||||||
债务投资 | 408 | – | 408 | ||||||||
总计 | $ | 1,613 | $ | 1,603 | $ | 3,216 | |||||
截至2022年3月的三个月 | |||||||||||
管理费和其他费用 | $ | 771 | $ | 1,264 | $ | 2,035 | |||||
奖励费 | 79 | – | 79 | ||||||||
私人银行和贷款 | – | 492 | 492 | ||||||||
股权投资 | (294) | – | (294) | ||||||||
债务投资 | 291 | – | 291 | ||||||||
总计 | $ | 847 | $ | 1,756 | $ | 2,603 | |||||
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
股权类型 | ||||||||
私募股权 | $ | 34 | $ | 266 | ||||
公募股权 | 85 | (560) | ||||||
总计 | $ | 119 | $ | (294) | ||||
资产类别 | ||||||||
房地产 | $ | 10 | $ | 396 | ||||
公司 | 109 | (690) | ||||||
总计 | $ | 119 | $ | (294) |
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
公允价值净收益/(亏损) | $ | 46 | $ | (140) | ||||
净利息收入 | 362 | 431 | ||||||
总计 | $ | 408 | $ | 291 |
高盛2023年3月表格10—Q | 114 |
截至3月 | ||||||||
数十亿美元 | 2023 | 2022 | ||||||
资产类别 | ||||||||
另类投资 | $ | 268 | $ | 240 | ||||
权益 | 597 | 592 | ||||||
固定收益 | 1,047 | 887 | ||||||
长期澳元总额 | 1,912 | 1,719 | ||||||
流动性产品 | 760 | 675 | ||||||
总AU | $ | 2,672 | $ | 2,394 | ||||
客户端频道 | ||||||||
体制性 | $ | 939 | $ | 790 | ||||
财富管理 | 745 | 738 | ||||||
第三方分布式 | 988 | 866 | ||||||
总AU | $ | 2,672 | $ | 2,394 | ||||
区域 | ||||||||
美洲 | $ | 1,900 | $ | 1,879 | ||||
欧洲、中东和非洲地区 | 582 | 341 | ||||||
亚洲 | 190 | 174 | ||||||
总AU | $ | 2,672 | $ | 2,394 | ||||
车辆 | ||||||||
独立账户 | $ | 1,437 | $ | 1,296 | ||||
公款 | 912 | 797 | ||||||
私人基金和其他 | 323 | 301 | ||||||
总AU | $ | 2,672 | $ | 2,394 |
三个月 三月止 | ||||||||
数十亿美元 | 2023 | 2022 | ||||||
期初余额 | $ | 2,547 | $ | 2,470 | ||||
净流入/(流出): | ||||||||
另类投资 | 1 | 5 | ||||||
权益 | (2) | 14 | ||||||
固定收益 | 9 | (2) | ||||||
长期澳元净流入/(流出)总额 | 8 | 17 | ||||||
流动性产品 | 49 | (6) | ||||||
澳元净流入/(流出)总额 | 57 | 11 | ||||||
收购 | – | 7 | ||||||
市场净值升值/(折旧) | 68 | (94) | ||||||
期末余额 | $ | 2,672 | $ | 2,394 |
年的平均水平 | ||||||||
三个月 三月止 | ||||||||
数十亿美元 | 2023 | 2022 | ||||||
资产类别 | ||||||||
另类投资 | $ | 265 | $ | 237 | ||||
权益 | 586 | 592 | ||||||
固定收益 | 1,034 | 913 | ||||||
长期澳元总额 | 1,885 | 1,742 | ||||||
流动性产品 | 719 | 665 | ||||||
总AU | $ | 2,604 | $ | 2,407 |
115 | 高盛2023年3月表格10—Q |
三个月 三月止 | ||||||||
有效费用(BPS) | 2023 | 2022 | ||||||
另类投资 | 66 | 65 | ||||||
权益 | 58 | 59 | ||||||
固定收益 | 18 | 17 | ||||||
流动性产品 | 15 | 10 | ||||||
总平均实际费用 | 32 | 31 |
数十亿美元 | 直接 策略 | 的基金 资金 | 总计 | ||||||||
截至2023年3月的三个月 | |||||||||||
平均澳元 | |||||||||||
公司权益 | $ | 28 | $ | 68 | $ | 96 | |||||
信用 | 42 | 2 | 44 | ||||||||
房地产 | 11 | 8 | 19 | ||||||||
对冲基金和其他 | 42 | 23 | 65 | ||||||||
基金和全权委托账户 | $ | 123 | $ | 101 | $ | 224 | |||||
咨询帐户 | 41 | ||||||||||
另类投资的总平均澳元 | $ | 265 | |||||||||
有效费用(BPS) | |||||||||||
公司权益 | 130 | 64 | 84 | ||||||||
信用 | 79 | 58 | 78 | ||||||||
房地产 | 92 | 47 | 72 | ||||||||
对冲基金和其他 | 65 | 53 | 61 | ||||||||
基金和全权委托账户 | 87 | 60 | 75 | ||||||||
咨询帐户 | 15 | ||||||||||
总平均实际费用 | 66 | ||||||||||
截至2022年3月的三个月 | |||||||||||
平均澳元 | |||||||||||
公司权益 | $ | 26 | $ | 59 | $ | 85 | |||||
信用 | 24 | 2 | 26 | ||||||||
房地产 | 9 | 8 | 17 | ||||||||
对冲基金和其他 | 47 | 22 | 69 | ||||||||
基金和全权委托账户 | $ | 106 | $ | 91 | $ | 197 | |||||
咨询帐户 | 40 | ||||||||||
另类投资的总平均澳元 | $ | 237 | |||||||||
有效费用(BPS) | |||||||||||
公司权益 | 131 | 57 | 80 | ||||||||
信用 | 105 | 61 | 102 | ||||||||
房地产 | 97 | 52 | 77 | ||||||||
对冲基金和其他 | 62 | 52 | 59 | ||||||||
基金和全权委托账户 | 92 | 55 | 75 | ||||||||
咨询帐户 | 18 | ||||||||||
总平均实际费用 | 65 | ||||||||||
数十亿美元 | 奥斯 | 非收费项目 替代方案 资产 | 总计 替代方案 资产 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
公司权益 | $ | 97 | $ | 74 | $ | 171 | |||||
信用 | 46 | 76 | 122 | ||||||||
房地产 | 18 | 35 | 53 | ||||||||
对冲基金和其他 | 66 | 2 | 68 | ||||||||
基金和全权委托账户 | 227 | 187 | 414 | ||||||||
咨询帐户 | 41 | 1 | 42 | ||||||||
另类投资总额 | $ | 268 | $ | 188 | $ | 456 | |||||
截至2022年3月 | |||||||||||
公司权益 | $ | 85 | $ | 83 | $ | 168 | |||||
信用 | 27 | 77 | 104 | ||||||||
房地产 | 17 | 38 | 55 | ||||||||
对冲基金和其他 | 72 | 2 | 74 | ||||||||
基金和全权委托账户 | 201 | 200 | 401 | ||||||||
咨询帐户 | 39 | 1 | 40 | ||||||||
另类投资总额 | $ | 240 | $ | 201 | $ | 441 | |||||
高盛2023年3月表格10—Q | 116 |
自.起 | |||||
数十亿美元 | 2023年3月 | ||||
包括在AUS中 | $ | 127 | |||
包括在非收费的另类资产中 | 66 | ||||
提出了第三方承诺 | $ | 193 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
数十亿美元 | 2023 | 2022 | ||||||
贷款 | $ | 17.3 | $ | 19.0 | ||||
债务证券 | 12.3 | 12.3 | ||||||
股权证券 | 14.5 | 14.7 | ||||||
CIE投资和其他 | 12.4 | 12.6 | ||||||
总计 | $ | 56.5 | $ | 58.6 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
数十亿美元 | 2023 | 2022 | ||||||
客户共同投资 | $ | 22.8 | $ | 23.0 | ||||
全公司范围的计划 | 6.3 | 5.9 | ||||||
历史本金投资: | ||||||||
贷款 | 6.9 | 8.4 | ||||||
债务证券 | 4.9 | 5.0 | ||||||
股权证券 | 5.6 | 5.6 | ||||||
CIE投资和其他 | 10.0 | 10.7 | ||||||
历史本金投资总额 | 27.4 | 29.7 | ||||||
总计 | $ | 56.5 | $ | 58.6 |
历史 | |||||
本金 | |||||
数十亿美元 | 投资 | ||||
期初余额 | $ | 29.7 | |||
加法 | 0.5 | ||||
性情 | (2.7) | ||||
净减值 | (0.1) | ||||
期末余额 | $ | 27.4 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
数十亿美元 | 2023 | 2022 | ||||||
贷款 | $17.3 | $19.0 | ||||||
债务证券 | 12.3 | 12.3 | ||||||
总计 | $29.6 | $31.3 | ||||||
会计分类 | ||||||||
按公允价值计算的债务证券 | 42 | % | 39 | % | ||||
按摊余成本计算的贷款 | 48 | % | 49 | % | ||||
公允价值贷款 | 5 | % | 6 | % | ||||
持有待售贷款 | 5 | % | 6 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % | ||||
区域 | ||||||||
美洲 | 50 | % | 51 | % | ||||
欧洲、中东和非洲地区 | 36 | % | 35 | % | ||||
亚洲 | 14 | % | 14 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % | ||||
行业 | ||||||||
消费者和零售业 | 10 | % | 10 | % | ||||
金融机构 | 6 | % | 7 | % | ||||
医疗保健 | 14 | % | 13 | % | ||||
工业类股 | 17 | % | 16 | % | ||||
自然资源与公用事业 | 2 | % | 2 | % | ||||
房地产 | 17 | % | 20 | % | ||||
技术、媒体和电信 | 27 | % | 25 | % | ||||
其他 | 7 | % | 7 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % |
117 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
数十亿美元 | 2023 | 2022 | ||||||
股权证券 | $14.5 | $14.7 | ||||||
区域 | ||||||||
美洲 | 67 | % | 67 | % | ||||
欧洲、中东和非洲地区 | 17 | % | 15 | % | ||||
亚洲 | 16 | % | 18 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % | ||||
行业 | ||||||||
消费者和零售业 | 6 | % | 6 | % | ||||
金融机构 | 10 | % | 10 | % | ||||
医疗保健 | 10 | % | 9 | % | ||||
工业类股 | 7 | % | 7 | % | ||||
自然资源与公用事业 | 13 | % | 14 | % | ||||
房地产 | 29 | % | 30 | % | ||||
技术、媒体和电信 | 24 | % | 23 | % | ||||
其他 | 1 | % | 1 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % |
古董酒 | |||||
截至2023年3月 | |||||
2016年或更早 | 34 | % | |||
2017 - 2019 | 27 | % | |||
2020--此后 | 39 | % | |||
总计 | 100 | % | |||
截至2022年12月 | |||||
2015年或更早 | 26 | % | |||
2016 - 2018 | 26 | % | |||
2019 -此后 | 48 | % | |||
总计 | 100 | % |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
数十亿美元 | 2023 | 2022 | ||||||
CIE资产,扣除融资 | $5.0 | $5.5 | ||||||
区域 | ||||||||
美洲 | 65 | % | 65 | % | ||||
欧洲、中东和非洲地区 | 24 | % | 25 | % | ||||
亚洲 | 11 | % | 10 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % | ||||
资产类别 | ||||||||
热情好客 | 4 | % | 4 | % | ||||
工业类股 | 11 | % | 10 | % | ||||
多个家庭 | 18 | % | 23 | % | ||||
办公室 | 23 | % | 22 | % | ||||
零售 | 4 | % | 3 | % | ||||
老年人住房 | 15 | % | 14 | % | ||||
学生公寓 | 8 | % | 7 | % | ||||
其他 | 17 | % | 17 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % |
古董酒 | |||||
截至2023年3月 | |||||
2016年或更早 | 11 | % | |||
2017 - 2019 | 59 | % | |||
2020--此后 | 30 | % | |||
总计 | 100 | % | |||
截至2022年12月 | |||||
2015年或更早 | 5 | % | |||
2016 - 2018 | 45 | % | |||
2019 -此后 | 50 | % | |||
总计 | 100 | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 118 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
现金和现金等价物 | $ | 20,595 | $ | 20,557 | ||||
抵押协议 | 8,186 | 10,278 | ||||||
客户和其他应收款 | 3 | 2 | ||||||
交易资产 | 10,978 | 8,597 | ||||||
贷款 | 16,363 | 15,300 | ||||||
其他资产 | 2,571 | 2,556 | ||||||
总计 | $ | 58,696 | $ | 57,290 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
分期付款 | $ | 3,207 | $ | 1,852 | ||||
信用卡 | 15,563 | 15,820 | ||||||
其他 | 21 | – | ||||||
贷款,毛额 | 18,791 | 17,672 | ||||||
贷款损失准备 | (2,428) | (2,372) | ||||||
贷款总额 | $ | 16,363 | $ | 15,300 |
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
消费平台 | $ | 490 | $ | 201 | ||||
交易银行业务及其他 | 74 | 67 | ||||||
净收入 | 564 | 268 | ||||||
信贷损失准备金 | 265 | 167 | ||||||
运营费用 | 605 | 334 | ||||||
税前收益/(亏损) | (306) | (233) | ||||||
税金拨备[受益] | (58) | (36) | ||||||
净收益/(亏损) | (248) | (197) | ||||||
优先股股息 | 5 | 2 | ||||||
净收益/(亏损)到普通股 | $ | (253) | $ | (199) | ||||
平均普通股权益 | $ | 3,935 | $ | 2,787 | ||||
平均普通股权益回报率 | (25.7) | % | (28.6) | % |
119 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 120 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
总资产 | $ | 1,538,349 | $ | 1,441,799 | ||||
无担保长期借款 | $ | 240,794 | $ | 247,138 | ||||
股东权益总额 | $ | 117,509 | $ | 117,189 | ||||
杠杆率 | 13.1x | 12.3x | ||||||
债务权益比 | 2.0x | 2.1x |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元,每股金额除外 | 2023 | 2022 | ||||||
股东权益总额 | $ | 117,509 | $ | 117,189 | ||||
优先股 | (10,703) | (10,703) | ||||||
普通股股东权益 | 106,806 | 106,486 | ||||||
商誉 | (6,439) | (6,374) | ||||||
可识别无形资产 | (1,965) | (2,009) | ||||||
有形普通股股东权益 | $ | 98,402 | $ | 98,103 | ||||
普通股每股账面价值 | $ | 310.48 | $ | 303.55 | ||||
每股普通股有形账面价值 | $ | 286.05 | $ | 279.66 |
121 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||||||||
百万美元 | 2023年3月 | 2022年12月 | ||||||||||||
存款 | $ | 375,531 | 35 | % | $ | 386,665 | 40 | % | ||||||
抵押融资 | 262,217 | 25 | % | 155,022 | 16 | % | ||||||||
无担保短期借款 | 64,603 | 6 | % | 60,961 | 6 | % | ||||||||
无担保长期借款 | 240,794 | 23 | % | 247,138 | 26 | % | ||||||||
股东权益总额 | 117,509 | 11 | % | 117,189 | 12 | % | ||||||||
总计 | $ | 1,060,654 | 100 | % | $ | 966,975 | 100 | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 122 |
百万美元 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 总计 | ||||||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||||||||
2024 | $ | – | $ | 14,574 | $ | 9,799 | $ | 11,310 | $ | 35,683 | |||||||
2025 | $ | 12,680 | $ | 10,919 | $ | 5,813 | $ | 7,569 | 36,981 | ||||||||
2026 | $ | 6,444 | $ | 3,921 | $ | 3,414 | $ | 8,799 | 22,578 | ||||||||
2027 | $ | 8,860 | $ | 3,320 | $ | 6,908 | $ | 14,118 | 33,206 | ||||||||
2028 | $ | 10,745 | $ | 4,839 | $ | 3,054 | $ | 2,808 | 21,446 | ||||||||
2029年--此后 | 90,900 | ||||||||||||||||
总计 | $ | 240,794 |
123 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 124 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
TLAC至RWAs | 22.0 | % | 21.5 | % | ||||
TLAC将杠杆化敞口 | 9.5 | % | 9.5 | % | ||||
对外长期债务对区域金融机构的影响 | 9.0 | % | 8.5 | % | ||||
外部长期债务对杠杆敞口的影响 | 4.5 | % | 4.5 | % |
125 | 高盛2023年3月表格10—Q |
这三个月 结束或截至 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
TLAC | $ | 287,272 | $ | 297,100 | ||||
外部长期债务 | $ | 163,536 | $ | 172,845 | ||||
RWAs | $ | 677,658 | $ | 679,450 | ||||
杠杆敞口 | $ | 1,875,592 | $ | 1,867,358 | ||||
TLAC至RWAs | 42.4 | % | 43.7 | % | ||||
TLAC将杠杆化敞口 | 15.3 | % | 15.9 | % | ||||
对外长期债务对区域金融机构的影响 | 24.1 | % | 25.4 | % | ||||
外部长期债务对杠杆敞口的影响 | 8.7 | % | 9.3 | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 126 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
基于风险的资本要求 | ||||||||
CET1资本比率 | 8.7 | % | 8.7 | % | ||||
一级资本充足率 | 10.6 | % | 10.7 | % | ||||
总资本比率 | 13.3 | % | 13.3 | % |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
基于风险的资本和风险加权资产 | ||||||||
CET1资本 | $ | 32,622 | $ | 31,780 | ||||
一级资本 | $ | 40,922 | $ | 40,080 | ||||
二级资本 | $ | 5,377 | $ | 5,377 | ||||
总资本 | $ | 46,299 | $ | 45,457 | ||||
RWAs | $ | 248,240 | $ | 247,653 | ||||
基于风险的资本比率 | ||||||||
CET1资本比率 | 13.1% | 12.8% | ||||||
一级资本充足率 | 16.5% | 16.2% | ||||||
总资本比率 | 18.7% | 18.4% |
自.起 | |||||
2023年3月 | |||||
杠杆率要求 | 3.35 | % | |||
杠杆率 | 5.6 | % |
127 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 128 |
129 | 高盛2023年3月表格10—Q |
表外安排 | 表10—Q中的披露 | |||||||
于非综合可变权益实体(VIE)之可变权益所产生之可变权益及其他责任(包括或然责任)。 | 见合并财务报表附注17。 | |||||||
担保、贷款和其他承诺 | 见合并财务报表附注18。 | |||||||
衍生品 | 见“风险管理--信用风险管理--信用风险敞口--场外衍生品”和合并财务报表附注4、5、7和18。 |
高盛2023年3月表格10—Q | 130 |
131 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 132 |
133 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 134 |
135 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 136 |
137 | 高盛2023年3月表格10—Q |
年的平均水平 截至三个月 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
面额 | ||||||||
美元 | $ | 282,391 | $ | 312,414 | ||||
非美元 | 116,512 | 96,404 | ||||||
总计 | $ | 398,903 | $ | 408,818 | ||||
资产类别 | ||||||||
隔夜现金存款 | $ | 237,520 | $ | 217,141 | ||||
美国政府的义务 | 122,488 | 149,519 | ||||||
美国机构的义务 | 12,405 | 12,789 | ||||||
非美国政府债务 | 26,490 | 29,369 | ||||||
总计 | $ | 398,903 | $ | 408,818 | ||||
实体类型 | ||||||||
集团公司和Funding IHC | $ | 67,859 | $ | 69,386 | ||||
主要经纪自营商子公司 | 110,535 | 109,502 | ||||||
主要银行子公司 | 220,509 | 229,930 | ||||||
总计 | $ | 398,903 | $ | 408,818 |
年的平均水平 截至三个月 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
HQLA总数 | $ | 397,009 | $ | 401,836 | ||||
符合条件的HQLA | $ | 314,700 | $ | 291,118 | ||||
现金净流出 | $ | 252,547 | $ | 226,532 | ||||
LCR | 125 | % | 129 | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 138 |
截至2023年3月 | |||||||||||||||||
DBRS | 惠誉 | 穆迪 | R&I | 标普(S&P) | |||||||||||||
短期债务 | R-1(中间) | F1 | P-1 | a-1 | A-2 | ||||||||||||
长期债务 | A(高) | A | A2 | A | BBB+ | ||||||||||||
次级债务 | A | BBB+ | Baa2 | A- | BBB | ||||||||||||
首选信任 | A | BBB- | Baa3 | 不适用 | BB+ | ||||||||||||
优先股 | BBB(高) | BBB- | BA1 | 不适用 | BB+ | ||||||||||||
评级展望 | 稳定 | 稳定 | 稳定 | 稳定 | 稳定 |
139 | 高盛2023年3月表格10—Q |
截至2023年3月 | |||||||||||
惠誉 | 穆迪 | 标普(S&P) | |||||||||
GS银行美国 | |||||||||||
短期债务 | F1 | P-1 | A-1 | ||||||||
长期债务 | A+ | A1 | A+ | ||||||||
银行短期存款 | F1+ | P-1 | 不适用 | ||||||||
银行长期存款 | AA- | A1 | 不适用 | ||||||||
评级展望 | 稳定 | 稳定 | 稳定 | ||||||||
GSIB | |||||||||||
短期债务 | F1 | P-1 | A-1 | ||||||||
长期债务 | A+ | A1 | A+ | ||||||||
银行短期存款 | F1 | P-1 | 不适用 | ||||||||
银行长期存款 | A+ | A1 | 不适用 | ||||||||
评级展望 | 稳定 | 稳定 | 稳定 | ||||||||
GSBE | |||||||||||
短期债务 | F1 | P-1 | A-1 | ||||||||
长期债务 | A+ | A1 | A+ | ||||||||
银行短期存款 | 不适用 | P-1 | 不适用 | ||||||||
银行长期存款 | 不适用 | A1 | 不适用 | ||||||||
评级展望 | 稳定 | 稳定 | 稳定 | ||||||||
GS&Co. | |||||||||||
短期债务 | F1 | 不适用 | A-1 | ||||||||
长期债务 | A+ | 不适用 | A+ | ||||||||
评级展望 | 稳定 | 不适用 | 稳定 | ||||||||
GSI | |||||||||||
短期债务 | F1 | P-1 | A-1 | ||||||||
长期债务 | A+ | A1 | A+ | ||||||||
评级展望 | 稳定 | 稳定 | 稳定 |
高盛2023年3月表格10—Q | 140 |
141 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 142 |
截至三个月 | |||||||||||
三月 | 十二月 | 三月 | |||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2022 | ||||||||
类别 | |||||||||||
利率 | $ | 92 | $ | 95 | $ | 73 | |||||
股票价格 | 28 | 30 | 34 | ||||||||
货币汇率 | 32 | 41 | 28 | ||||||||
大宗商品价格 | 22 | 28 | 49 | ||||||||
多元化效应 | (73) | (92) | (88) | ||||||||
总计 | $ | 101 | $ | 102 | $ | 96 |
143 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | |||||||||||
三月 | 十二月 | 三月 | |||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2022 | ||||||||
类别 | |||||||||||
利率 | $ | 123 | $ | 104 | $ | 105 | |||||
股票价格 | 32 | 28 | 33 | ||||||||
货币汇率 | 28 | 36 | 33 | ||||||||
大宗商品价格 | 19 | 18 | 60 | ||||||||
多元化效应 | (85) | (84) | (106) | ||||||||
总计 | $ | 117 | $ | 102 | $ | 125 |
截至三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
2023年3月 | 2022年12月 | 2022年3月 | ||||||||||||||||||||||||
百万美元 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | ||||||||||||||||||||
类别 | ||||||||||||||||||||||||||
利率 | $ | 148 | $ | 70 | $ | 108 | $ | 79 | $ | 105 | $ | 56 | ||||||||||||||
股票价格 | $ | 38 | $ | 22 | $ | 41 | $ | 24 | $ | 59 | $ | 28 | ||||||||||||||
货币汇率 | $ | 47 | $ | 20 | $ | 54 | $ | 31 | $ | 38 | $ | 21 | ||||||||||||||
大宗商品价格 | $ | 29 | $ | 17 | $ | 41 | $ | 18 | $ | 82 | $ | 30 | ||||||||||||||
全公司 | ||||||||||||||||||||||||||
变量 | $ | 137 | $ | 85 | $ | 117 | $ | 87 | $ | 130 | $ | 75 |
三个月 三月止 | ||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
>$100 | 22 | 27 | ||||||
$75 – $100 | 8 | 10 | ||||||
$50 – $75 | 14 | 7 | ||||||
$25 – $50 | 6 | 6 | ||||||
$0 – $25 | 4 | 4 | ||||||
$(25) – $0 | 5 | 4 | ||||||
$(50) – $(25) | 1 | 2 | ||||||
$(75) – $(50) | 1 | – | ||||||
$(100) – $(75) | – | – | ||||||
1 | 2 | |||||||
总计 | 62 | 62 |
高盛2023年3月表格10—Q | 144 |
自.起 | |||||||||||
三月 | 十二月 | 三月 | |||||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | 2022 | ||||||||
权益 | $ | 1,570 | $ | 1,593 | $ | 1,754 | |||||
债务 | 2,775 | 2,577 | 2,641 | ||||||||
总计 | $ | 4,345 | $ | 4,170 | $ | 4,395 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
+100个基点的平行利率变动 | $ | 221 | $ | 104 | ||||
-100个基点的平行利率变动 | $ | (219) | $ | (104) |
145 | 高盛2023年3月表格10—Q |
资产或负债 | 市场风险衡量标准 | ||||
担保协议和融资 | 变量 | ||||
客户和其他应收款 | 10%的灵敏度措施 | ||||
交易资产和负债 | 变量 信用利差敏感性 10%的灵敏度措施 | ||||
投资 | 变量 10%的灵敏度措施 | ||||
贷款 | 变量 10%的灵敏度措施 | ||||
其他资产和负债 | 变量 | ||||
存款 | 变量 信用利差敏感性 | ||||
无担保借款 | 变量 信用利差敏感性 |
高盛2023年3月表格10—Q | 146 |
147 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
现金和现金等价物 | $209,246 | $224,889 | ||||||
行业 | ||||||||
金融机构 | 8 | % | 6 | % | ||||
主权国家 | 92 | % | 94 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % | ||||
区域 | ||||||||
美洲 | 52 | % | 77 | % | ||||
欧洲、中东和非洲地区 | 37 | % | 19 | % | ||||
亚洲 | 11 | % | 4 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % | ||||
信用评级(Credit Rating Equivalent) | ||||||||
AAA级 | 66 | % | 89 | % | ||||
AA型 | 19 | % | 5 | % | ||||
A | 14 | % | 6 | % | ||||
BBB | 1 | % | – | |||||
总计 | 100 | % | 100 | % |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
场外衍生品资产 | $43,562 | $53,399 | ||||||
抵押品(不是根据美国公认会计准则净值) | (14,582) | (15,823) | ||||||
净信用风险敞口 | $28,980 | $37,576 | ||||||
行业 | ||||||||
消费者和零售业 | 4 | % | 3 | % | ||||
多元化的行业 | 11 | % | 8 | % | ||||
金融机构 | 20 | % | 20 | % | ||||
基金 | 18 | % | 19 | % | ||||
医疗保健 | 1 | % | 1 | % | ||||
市政当局和非营利组织 | 4 | % | 2 | % | ||||
自然资源与公用事业 | 26 | % | 34 | % | ||||
主权国家 | 9 | % | 7 | % | ||||
技术、媒体和电信 | 5 | % | 4 | % | ||||
其他(包括特别用途车辆) | 2 | % | 2 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % | ||||
区域 | ||||||||
美洲 | 48 | % | 49 | % | ||||
欧洲、中东和非洲地区 | 43 | % | 43 | % | ||||
亚洲 | 9 | % | 8 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 148 |
百万美元 | 投资-- 等级 | 非投资- 等级/未评级 | 总计 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
不到1年 | $ | 18,452 | $ | 6,670 | $ | 25,122 | |||||
1-5年 | 24,281 | 6,209 | 30,490 | ||||||||
超过5年 | 54,591 | 3,977 | 58,568 | ||||||||
总计 | 97,324 | 16,856 | 114,180 | ||||||||
编织成网 | (77,554) | (7,646) | (85,200) | ||||||||
净信用风险敞口 | $ | 19,770 | $ | 9,210 | $ | 28,980 | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
不到1年 | $ | 23,112 | $ | 8,812 | $ | 31,924 | |||||
1-5年 | 26,627 | 8,355 | 34,982 | ||||||||
超过5年 | 58,354 | 4,342 | 62,696 | ||||||||
总计 | 108,093 | 21,509 | 129,602 | ||||||||
编织成网 | (83,531) | (8,495) | (92,026) | ||||||||
净信用风险敞口 | $ | 24,562 | $ | 13,014 | $ | 37,576 |
投资级 | |||||||||||||||||
百万美元 | AAA级 | AA型 | A | BBB | 总计 | ||||||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | 1,054 | $ | 2,493 | $ | 7,025 | $ | 7,880 | $ | 18,452 | |||||||
1-5年 | 1,381 | 6,195 | 8,257 | 8,448 | 24,281 | ||||||||||||
超过5年 | 6,150 | 14,827 | 17,381 | 16,233 | 54,591 | ||||||||||||
总计 | 8,585 | 23,515 | 32,663 | 32,561 | 97,324 | ||||||||||||
编织成网 | (5,574) | (21,063) | (26,451) | (24,466) | (77,554) | ||||||||||||
净信用风险敞口 | $ | 3,011 | $ | 2,452 | $ | 6,212 | $ | 8,095 | $ | 19,770 | |||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | 521 | $ | 2,113 | $ | 10,516 | $ | 9,962 | $ | 23,112 | |||||||
1-5年 | 1,684 | 5,383 | 9,057 | 10,503 | 26,627 | ||||||||||||
超过5年 | 5,594 | 16,063 | 21,060 | 15,637 | 58,354 | ||||||||||||
总计 | 7,799 | 23,559 | 40,633 | 36,102 | 108,093 | ||||||||||||
编织成网 | (5,025) | (20,582) | (31,956) | (25,968) | (83,531) | ||||||||||||
净信用风险敞口 | $ | 2,774 | $ | 2,977 | $ | 8,677 | $ | 10,134 | $ | 24,562 | |||||||
非投资级/未评级 | |||||||||||||||||
百万美元 | BB或更低 | 未定级 | 总计 | ||||||||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | 6,108 | $ | 562 | $ | 6,670 | |||||||||||
1-5年 | 5,989 | 220 | 6,209 | ||||||||||||||
超过5年 | 3,821 | 156 | 3,977 | ||||||||||||||
总计 | 15,918 | 938 | 16,856 | ||||||||||||||
编织成网 | (7,595) | (51) | (7,646) | ||||||||||||||
净信用风险敞口 | $ | 8,323 | $ | 887 | $ | 9,210 | |||||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | 8,245 | $ | 567 | $ | 8,812 | |||||||||||
1-5年 | 8,150 | 205 | 8,355 | ||||||||||||||
超过5年 | 4,232 | 110 | 4,342 | ||||||||||||||
总计 | 20,627 | 882 | 21,509 | ||||||||||||||
编织成网 | (8,436) | (59) | (8,495) | ||||||||||||||
净信用风险敞口 | $ | 12,191 | $ | 823 | $ | 13,014 |
百万美元 | 贷款 | 放贷 承付款 | 总计 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
公司 | $ | 39,858 | $ | 138,204 | $ | 178,062 | |||||
商业地产 | 28,690 | 3,672 | 32,362 | ||||||||
住宅房地产 | 22,490 | 2,251 | 24,741 | ||||||||
以证券为主 | 15,934 | 718 | 16,652 | ||||||||
其他抵押品 | 52,867 | 13,969 | 66,836 | ||||||||
消费者: | |||||||||||
分期付款 | 5,769 | 2,271 | 8,040 | ||||||||
信用卡 | 15,563 | 66,373 | 81,936 | ||||||||
其他 | 1,935 | 1,015 | 2,950 | ||||||||
总计 | $ | 183,106 | $ | 228,473 | $ | 411,579 | |||||
贷款损失准备 | $ | (5,032) | $ | (747) | $ | (5,779) | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
公司 | $ | 40,135 | $ | 139,718 | $ | 179,853 | |||||
商业地产 | 28,879 | 4,271 | 33,150 | ||||||||
住宅房地产 | 23,035 | 3,192 | 26,227 | ||||||||
以证券为主 | 16,671 | 508 | 17,179 | ||||||||
其他抵押品 | 51,702 | 14,407 | 66,109 | ||||||||
消费者: | |||||||||||
分期付款 | 6,326 | 1,882 | 8,208 | ||||||||
信用卡 | 15,820 | 62,216 | 78,036 | ||||||||
其他 | 2,261 | 944 | 3,205 | ||||||||
总计 | $ | 184,829 | $ | 227,138 | $ | 411,967 | |||||
贷款损失准备 | $ | (5,543) | $ | (774) | $ | (6,317) |
149 | 高盛2023年3月表格10—Q |
百万美元 | 贷款 | 放贷 承付款 | 总计 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
公司 | $39,858 | $138,204 | $178,062 | ||||||||
行业 | |||||||||||
消费者和零售业 | 10 | % | 14 | % | 13 | % | |||||
多元化的行业 | 18 | % | 18 | % | 18 | % | |||||
金融机构 | 7 | % | 9 | % | 8 | % | |||||
基金 | 3 | % | 4 | % | 4 | % | |||||
医疗保健 | 11 | % | 10 | % | 10 | % | |||||
自然资源与公用事业 | 9 | % | 19 | % | 16 | % | |||||
房地产 | 12 | % | 5 | % | 7 | % | |||||
技术、媒体和电信 | 26 | % | 20 | % | 22 | % | |||||
其他(包括特别用途车辆) | 4 | % | 1 | % | 2 | % | |||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
区域 | |||||||||||
美洲 | 61 | % | 77 | % | 73 | % | |||||
欧洲、中东和非洲地区 | 30 | % | 21 | % | 23 | % | |||||
亚洲 | 9 | % | 2 | % | 4 | % | |||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用评级(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
AAA级 | – | 1 | % | 1 | % | ||||||
AA型 | 1 | % | 6 | % | 5 | % | |||||
A | 4 | % | 20 | % | 16 | % | |||||
BBB | 21 | % | 39 | % | 35 | % | |||||
BB或更低 | 74 | % | 34 | % | 43 | % | |||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
公司 | $40,135 | $139,718 | $179,853 | ||||||||
行业 | |||||||||||
消费者和零售业 | 10 | % | 13 | % | 12 | % | |||||
多元化的行业 | 18 | % | 18 | % | 18 | % | |||||
金融机构 | 7 | % | 8 | % | 8 | % | |||||
基金 | 3 | % | 4 | % | 4 | % | |||||
医疗保健 | 10 | % | 12 | % | 12 | % | |||||
自然资源与公用事业 | 9 | % | 18 | % | 16 | % | |||||
房地产 | 11 | % | 5 | % | 7 | % | |||||
技术、媒体和电信 | 26 | % | 20 | % | 21 | % | |||||
其他(包括特别用途车辆) | 6 | % | 2 | % | 2 | % | |||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
区域 | |||||||||||
美洲 | 57 | % | 77 | % | 73 | % | |||||
欧洲、中东和非洲地区 | 34 | % | 21 | % | 24 | % | |||||
亚洲 | 9 | % | 2 | % | 3 | % | |||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用评级(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
AAA级 | – | 2 | % | 1 | % | ||||||
AA型 | 1 | % | 5 | % | 4 | % | |||||
A | 5 | % | 21 | % | 18 | % | |||||
BBB | 19 | % | 38 | % | 34 | % | |||||
BB或更低 | 75 | % | 34 | % | 43 | % | |||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
百万美元 | 贷款 | 放贷 承付款 | 总计 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
商业地产 | $28,690 | $3,672 | $32,362 | ||||||||
区域 | |||||||||||
美洲 | 79 | % | 75 | % | 78 | % | |||||
欧洲、中东和非洲地区 | 16 | % | 18 | % | 17 | % | |||||
亚洲 | 5 | % | 7 | % | 5 | % | |||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用评级(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投资级 | 43 | % | 36 | % | 42 | % | |||||
非投资级 | 57 | % | 64 | % | 58 | % | |||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
商业地产 | $28,879 | $4,271 | $33,150 | ||||||||
区域 | |||||||||||
美洲 | 79 | % | 74 | % | 78 | % | |||||
欧洲、中东和非洲地区 | 16 | % | 17 | % | 16 | % | |||||
亚洲 | 5 | % | 9 | % | 6 | % | |||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用评级(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投资级 | 42 | % | 35 | % | 41 | % | |||||
非投资级 | 58 | % | 64 | % | 59 | % | |||||
未定级 | – | 1 | % | – | |||||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 150 |
百万美元 | 贷款 | 放贷 承付款 | 总计 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
住宅房地产 | $22,490 | $2,251 | $24,741 | ||||||||
区域 | |||||||||||
美洲 | 95 | % | 88 | % | 94 | % | |||||
欧洲、中东和非洲地区 | 4 | % | 12 | % | 5 | % | |||||
亚洲 | 1 | % | — | 1 | % | ||||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用评级(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投资级 | 50 | % | 55 | % | 51 | % | |||||
非投资级 | 29 | % | 34 | % | 29 | % | |||||
其他指标 | 21 | % | 11 | % | 20 | % | |||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
住宅房地产 | $23,035 | $3,192 | $26,227 | ||||||||
区域 | |||||||||||
美洲 | 96 | % | 93 | % | 95 | % | |||||
欧洲、中东和非洲地区 | 3 | % | 7 | % | 4 | % | |||||
亚洲 | 1 | % | – | 1 | % | ||||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用评级(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投资级 | 52 | % | 63 | % | 53 | % | |||||
非投资级 | 25 | % | 36 | % | 26 | % | |||||
其他指标 | 23 | % | 1 | % | 21 | % | |||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
百万美元 | 贷款 | 放贷 承付款 | 总计 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
以证券为主 | $15,934 | $718 | $16,652 | ||||||||
区域 | |||||||||||
美洲 | 83 | % | 99 | % | 83 | % | |||||
欧洲、中东和非洲地区 | 16 | % | 1 | % | 15 | % | |||||
亚洲 | 1 | % | – | 2 | % | ||||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用评级(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投资级 | 77 | % | 19 | % | 75 | % | |||||
非投资级 | 4 | % | 21 | % | 5 | % | |||||
其他指标 | 19 | % | 60 | % | 20 | % | |||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
以证券为主 | $16,671 | $508 | $17,179 | ||||||||
区域 | |||||||||||
美洲 | 83 | % | 98 | % | 83 | % | |||||
欧洲、中东和非洲地区 | 15 | % | 2 | % | 15 | % | |||||
亚洲 | 2 | % | – | 2 | % | ||||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用评级(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投资级 | 77 | % | 18 | % | 76 | % | |||||
非投资级 | 5 | % | 2 | % | 4 | % | |||||
其他指标 | 18 | % | 80 | % | 20 | % | |||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
151 | 高盛2023年3月表格10—Q |
百万美元 | 贷款 | 放贷 承付款 | 总计 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
其他抵押品 | $52,867 | $13,969 | $66,836 | ||||||||
区域 | |||||||||||
美洲 | 86 | % | 89 | % | 86 | % | |||||
欧洲、中东和非洲地区 | 12 | % | 11 | % | 12 | % | |||||
亚洲 | 2 | % | – | 2 | % | ||||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用评级(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投资级 | 84 | % | 76 | % | 82 | % | |||||
非投资级 | 16 | % | 21 | % | 17 | % | |||||
未定级 | – | 3 | % | 1 | % | ||||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
其他抵押品 | $51,702 | $14,407 | $66,109 | ||||||||
区域 | |||||||||||
美洲 | 86 | % | 93 | % | 87 | % | |||||
欧洲、中东和非洲地区 | 12 | % | 7 | % | 11 | % | |||||
亚洲 | 2 | % | – | 2 | % | ||||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用评级(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投资级 | 83 | % | 83 | % | 83 | % | |||||
非投资级 | 16 | % | 14 | % | 16 | % | |||||
其他指标 | 1 | % | – | – | |||||||
未定级 | – | 3 | % | 1 | % | ||||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
百万美元 | 分期付款 | |||||||
截至2023年3月 | ||||||||
贷款,毛额 | $5,769 | |||||||
加利福尼亚 | 9 | % | ||||||
德克萨斯州 | 9 | % | ||||||
佛罗里达州 | 6 | % | ||||||
纽约 | 6 | % | ||||||
宾夕法尼亚州 | 4 | % | ||||||
其他 | 66 | % | ||||||
总计 | 100 | % | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
贷款,毛额 | $6,326 | |||||||
加利福尼亚 | 10 | % | ||||||
德克萨斯州 | 9 | % | ||||||
佛罗里达州 | 7 | % | ||||||
纽约 | 6 | % | ||||||
伊利诺伊州 | 4 | % | ||||||
其他 | 64 | % | ||||||
总计 | 100 | % |
百万美元 | 信用卡 | |||||||
截至2023年3月 | ||||||||
贷款,毛额 | $15,563 | |||||||
加利福尼亚 | 16 | % | ||||||
德克萨斯州 | 9 | % | ||||||
佛罗里达州 | 8 | % | ||||||
纽约 | 8 | % | ||||||
伊利诺伊州 | 4 | % | ||||||
其他 | 55 | % | ||||||
总计 | 100 | % | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
贷款,毛额 | $15,820 | |||||||
加利福尼亚 | 16 | % | ||||||
德克萨斯州 | 9 | % | ||||||
纽约 | 8 | % | ||||||
佛罗里达州 | 8 | % | ||||||
新泽西 | 4 | % | ||||||
其他 | 55 | % | ||||||
总计 | 100 | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 152 |
百万美元 | 贷款 | 放贷 承付款 | 总计 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
其他 | $1,935 | $1,015 | $2,950 | ||||||||
区域 | |||||||||||
美洲 | 90 | % | 100 | % | 94 | % | |||||
欧洲、中东和非洲地区 | 10 | % | – | 6 | % | ||||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用评级(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投资级 | 38 | % | 87 | % | 55 | % | |||||
非投资级 | 46 | % | 13 | % | 35 | % | |||||
其他指标 | 16 | % | – | 10 | % | ||||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
其他 | $2,261 | $944 | $3,205 | ||||||||
区域 | |||||||||||
美洲 | 89 | % | 99 | % | 92 | % | |||||
欧洲、中东和非洲地区 | 11 | % | 1 | % | 8 | % | |||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用评级(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投资级 | 47 | % | 93 | % | 60 | % | |||||
非投资级 | 26 | % | 7 | % | 21 | % | |||||
其他指标 | 27 | % | – | 19 | % | ||||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
证券融资交易 | $42,414 | $34,762 | ||||||
行业 | ||||||||
金融机构 | 29 | % | 43 | % | ||||
基金 | 28 | % | 23 | % | ||||
市政当局和非营利组织 | 4 | % | 5 | % | ||||
主权国家 | 38 | % | 28 | % | ||||
其他(包括特别用途车辆) | 1 | % | 1 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % | ||||
区域 | ||||||||
美洲 | 31 | % | 47 | % | ||||
欧洲、中东和非洲地区 | 36 | % | 34 | % | ||||
亚洲 | 33 | % | 19 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % | ||||
信用评级(Credit Rating Equivalent) | ||||||||
AAA级 | 12 | % | 20 | % | ||||
AA型 | 23 | % | 31 | % | ||||
A | 47 | % | 31 | % | ||||
BBB | 9 | % | 8 | % | ||||
BB或更低 | 8 | % | 10 | % | ||||
未定级 | 1 | % | – | |||||
总计 | 100 | % | 100 | % |
153 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百万美元 | 2023 | 2022 | ||||||
其他信贷风险 | $53,624 | $48,916 | ||||||
行业 | ||||||||
金融机构 | 77 | % | 80 | % | ||||
基金 | 15 | % | 12 | % | ||||
其他(包括特别用途车辆) | 8 | % | 8 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % | ||||
区域 | ||||||||
美洲 | 41 | % | 41 | % | ||||
欧洲、中东和非洲地区 | 48 | % | 49 | % | ||||
亚洲 | 11 | % | 10 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % | ||||
信用评级(Credit Rating Equivalent) | ||||||||
AAA级 | 5 | % | 7 | % | ||||
AA型 | 39 | % | 32 | % | ||||
A | 28 | % | 33 | % | ||||
BBB | 8 | % | 10 | % | ||||
BB或更低 | 18 | % | 16 | % | ||||
未定级 | 2 | % | 2 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 154 |
155 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 156 |
157 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 158 |
159 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 160 |
161 | 高盛2023年3月表格10—Q |
总计 股票 购得 | 平均值 支付的价格 每股 | 总股份数 购买方式为 公开的一部分 宣布 程序 | 剩余授权回购的美元价值 (百万美元) | |||||||||||
一月 | 2,915,709 | $ | 350.20 | 2,915,616 | $ | 28,979 | ||||||||
二月 | 3,732,454 | $ | 368.42 | 3,732,048 | $ | 27,604 | ||||||||
三月 | 429,083 | $ | 349.58 | 429,083 | $ | 27,454 | ||||||||
总计 | 7,077,246 | 7,076,747 |
高盛2023年3月表格10—Q | 162 |
发信人: | /s/ | 丹尼斯·P·科尔曼三世 | |||||||||
姓名: | 丹尼斯·P·科尔曼三世 | ||||||||||
标题: | 首席财务官 (首席财务官) | ||||||||||
日期: | 2023年5月3日 | ||||||||||
发信人: | /s/ | 希拉·J·弗雷德曼 | |||||||||
姓名: | 希拉·J·弗雷德曼 | ||||||||||
标题: | 首席会计官 (首席会计主任) | ||||||||||
日期: | 2023年5月3日 |
163 | 高盛2023年3月表格10—Q |