根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) |
每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
期中考试 期货ETF |
||||
| ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | ||||
非加速 文件服务器 |
☐ | 规模较小的新闻报道公司 | ||||
| 新兴市场成长型公司 | ||||||
ProShares信托II
目录表
| 页面 | ||||
| 第一部分财务信息 |
||||
| 项目1.财务报表 |
1 | |||
| 项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 |
125 | |||
| 第3项关于市场风险的定量和定性披露。 |
173 | |||
| 项目4.控制和程序 |
187 | |||
| 第二部分：其他信息 |
||||
| 项目1.法律诉讼 |
189 | |||
| 第1A项。风险因素。 |
189 | |||
| 第二项股权证券的未登记销售和募集资金的使用。 |
191 | |||
| 第3项高级证券违约 |
193 | |||
| 第4项矿山安全信息披露 |
193 | |||
| 第5项其他资料 |
193 | |||
| 项目6.展品。 |
194 | |||
第1项。 |
财务报表。 |
文件 |
页面 |
|||
财务状况表、投资表、经营表、股东权益变动表和现金流量表： |
||||
ProShares Short VIX短期期货ETF |
2 | |||
ProShares超彭博原油 |
7 | |||
ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
12 | |||
ProShares超级欧元 |
17 | |||
ProShares Ultra Gold |
22 | |||
ProShares超银牌 |
27 | |||
ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
32 | |||
ProShares超级日元 |
37 | |||
ProShares UltraShort彭博原油 |
42 | |||
ProShares UltraShort彭博天然气 |
47 | |||
ProShares UltraShort欧元 |
52 | |||
ProShares UltraShort金牌 |
57 | |||
ProShares UltraShort银牌 |
62 | |||
ProShares UltraShort日元 |
67 | |||
ProShares VIX期中考试期货ETF |
72 | |||
ProShares VIX短期期货ETF |
77 | |||
ProShares Trust II |
82 | |||
财务报表附注 |
86 | |||
2022年9月30日 (未经审计) |
2021年12月31日 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
为赎回股本支付的款项 |
— | |||||||
未平仓期货合约的应付款项 |
— | |||||||
应付经纪佣金和期货账户手续费 |
||||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
非复发性 应付费用及开支 |
— | |||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
本金金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
波动率指数期货-CBOE，2022年10月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
波动率指数期货-CBOE，2022年11月到期 |
( |
) | ||||||||||
| $ | ( |
) | ||||||||||
| ^^ |
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
期货账户手续费 |
||||||||||||||||
非复发性 费用及开支 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ||||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，还增加了几个 |
||||||||||||||||
赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增持(赎回)( |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
九个月结束 9月30日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ||||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资已实现(收益)损失净额 |
||||||||
投资未实现(增值)折旧变动 |
||||||||
未平仓期货合约应收账款减少(增加) |
||||||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
增加(减少)经纪佣金和应付期货账户手续费 |
( |
) | ( |
) | ||||
增加(减少)未平仓期货合约的应付金额 |
( |
) | ||||||
增加(减少) 非复发性 应付费用及开支 |
||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
现金净增(减) |
( |
) | ( |
) | ||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
2022年9月30日 (未经审计) |
2021年12月31日 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
与经纪人达成掉期协议的单独现金余额 |
— | |||||||
互换协议的未实现增值 |
— | |||||||
未平仓期货合约的应收账款 |
— | |||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
为赎回股本支付的款项 |
— | |||||||
未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
应付经纪佣金和期货账户手续费 |
||||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
掉期协议的未实现折旧 |
— | |||||||
非复发性 应付费用及开支 |
— | |||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
已发行股份(注1) |
||||||||
每股资产净值(注1) |
$ | $ | ||||||
每股市值(注1)(注2) |
$ | $ | ||||||
本金金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
联邦住房贷款贴现票据 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
WTI原油-NYMEX，2022年12月到期 |
$ | $ | ||||||||||
WTI原油- NYMEX，2023年6月到期 |
( |
) | ||||||||||
WTI原油-NYMEX，2023年12月到期 |
( |
) | ||||||||||
| $ | ( |
) | ||||||||||
已支付的费率 (已收到) * |
终端 日期 |
名义金额 按价值计算 ** |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
|||||||||||||
与花旗银行基于彭博大宗商品平衡WTI原油指数的互换协议 |
% | $ | $ | ( |
) | |||||||||||
与高盛国际基于彭博大宗商品均衡WTI原油指数的互换协议 |
( |
) | ||||||||||||||
与摩根士丹利国际PLC基于彭博大宗商品均衡WTI原油指数的掉期协议 |
( |
) | ||||||||||||||
基于彭博大宗商品均衡WTI原油指数与法国兴业银行的互换协议 |
( |
) | ||||||||||||||
基于彭博大宗商品均衡WTI原油指数与瑞银集团的互换协议 |
( |
) | ||||||||||||||
| 未变现总额 折旧 |
|
$ | ( |
) | ||||||||||||
| † | 全部或部分质押作为互换协议抵押品的金额。 |
| ^ | 本报告的头寸及交易对手截至2022年9月30日。养恤基金持续评估不同交易对手，交易对手可能会有所变动。可随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
| * | 反映截至2022年9月30日的浮动融资利率（不包括任何佣金）。总回报掉期协议付款于终止/到期时到期。 |
| ** | 对于掉期协议，正数代表对基准指数的“多头”敞口。负值代表对基准指数的“做空”敞口。 |
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
期货账户手续费 |
||||||||||||||||
非复发性 费用及开支 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
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期货合约 |
( |
) | ||||||||||||||
互换协议 |
( |
) | ||||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
互换协议 |
( |
) | ||||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，还增加了几个 |
||||||||||||||||
赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增持(赎回) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
九个月结束 9月30日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ||||||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资已实现(收益)损失净额 |
||||||||
投资未实现(增值)折旧变动 |
( |
) | ||||||
未平仓期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
||||||||
增加(减少)经纪佣金和应付期货账户手续费 |
( |
) | ||||||
增加(减少)未平仓期货合约的应付金额 |
( |
) | ||||||
增加(减少) 非复发性 应付费用及开支 |
||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
||||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
现金净增(减) |
( |
) | ||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
2022年9月30日 (未经审计) |
2021年12月31日 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
出售股本应收账款 |
— | |||||||
未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
为赎回股本支付的款项 |
— | |||||||
未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
应付经纪佣金和期货账户手续费 |
||||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
非复发性 应付费用及开支 |
— | |||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
本金金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
天然气—NYMEX，2022年11月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
| ^^ | 显示的汇率代表购买时的折扣率。 |
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
期货账户手续费 |
||||||||||||||||
非复发性 费用及开支 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ||||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ||||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，还增加了几个 |
||||||||||||||||
赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增持(赎回) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||||||||||
净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
九个月结束 9月30日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ||||||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资已实现(收益)损失净额 |
( |
) | ||||||
投资未实现(增值)折旧变动 |
||||||||
未平仓期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ||||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
增加(减少)经纪佣金和应付期货账户手续费 |
( |
) | ||||||
增加(减少)未平仓期货合约的应付金额 |
||||||||
增加(减少) 非复发性 应付费用及开支 |
||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
||||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
现金净增(减) |
( |
) | ||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
2022年9月30日 (未经审计) |
2021年12月31日 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
与经纪商就外币远期合约的单独现金余额 |
||||||||
外币远期合约未实现升值 |
— | |||||||
出售股本应收账款 |
— | |||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
外币远期合约未实现折旧 |
||||||||
非复发性 应付费用及开支 |
— | |||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
本金金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
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美国国库券 ^^ : |
||||||||
† |
$ | $ | ||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
结算日期 |
合同金额 以当地货币表示 |
合同金额 以美元计价 |
未实现 欣赏 (折旧)/ 价值 |
|||||||||||||
采购合同 |
||||||||||||||||
与高盛国际合作的欧元 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||||||
欧元与瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
| 完全未实现 折旧 |
|
$ | ( |
) | ||||||||||||
销售合同 |
||||||||||||||||
欧元与瑞银集团 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
| 未变现总额 折旧 |
|
$ | ( |
) | ||||||||||||
| † | 全部或部分作为外币远期合约抵押品的金额。 |
| ^ | 本报告的头寸及交易对手截至2022年9月30日。养恤基金持续评估不同交易对手，交易对手可能会有所变动。可随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
非复发性 费用及开支 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ||||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，还增加了几个 |
||||||||||||||||
赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净增持(赎回) |
( |
) | ||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
九个月结束 9月30日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资已实现(收益)损失净额 |
||||||||
投资未实现(增值)折旧变动 |
||||||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
增加(减少) 非复发性 应付费用及开支 |
||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
现金净增(减) |
( |
) | ||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
2022年9月30日 (未经审计) |
2021年12月31日 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
与经纪人达成掉期协议的单独现金余额 |
— | |||||||
互换协议的未实现增值 |
— | |||||||
未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
应付经纪佣金和期货账户手续费 |
— | |||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
掉期协议的未实现折旧 |
— | |||||||
非复发性 应付费用及开支 |
— | |||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
本金金额 |
价值 |
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美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
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美国国库券 ^^ : |
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† |
$ | $ | ||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
黄金期货-COMEX，2022年12月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
已支付的费率 (已收到) * |
终端 日期 |
名义金额 按价值计算 ** |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
|||||||||||||
基于彭博黄金分类指数与花旗银行的互换协议 |
% | $ | $ | ( |
) | |||||||||||
基于彭博黄金分类指数的与高盛国际的互换协议 |
( |
) | ||||||||||||||
基于彭博黄金分类指数与瑞银集团的互换协议 |
( |
) | ||||||||||||||
| 未变现总额 折旧 |
|
$ | ( |
) | ||||||||||||
| † | 全部或部分质押作为互换协议抵押品的金额。 |
| ^ | 本报告的头寸及交易对手截至2022年9月30日。养恤基金持续评估不同交易对手，交易对手可能会有所变动。可随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
| * | 反映截至2022年9月30日的浮动融资利率（不包括任何佣金）。总回报掉期协议付款于终止/到期时到期。 |
| ** | 对于掉期协议，正数代表对基准指数的“多头”敞口。负值代表对基准指数的“做空”敞口。 |
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
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经纪佣金 |
||||||||||||||||
期货账户手续费 |
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非复发性 费用及开支 |
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总费用 |
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净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
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已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
互换协议 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
互换协议 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，还增加了几个 |
||||||||||||||||
赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增持(赎回)( |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
九个月结束 9月30日， |
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2022 |
2021 |
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经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资已实现(收益)损失净额 |
( |
) | ||||||
投资未实现(增值)折旧变动 |
||||||||
未平仓期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ||||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
增加(减少)经纪佣金和应付期货账户手续费 |
( |
) | ||||||
增加(减少) 非复发性 应付费用及开支 |
||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
现金净增(减) |
( |
) | ||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
2022年9月30日 (未经审计) |
2021年12月31日 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
与经纪人达成掉期协议的单独现金余额 |
— | |||||||
互换协议的未实现增值 |
||||||||
出售股本应收账款 |
— | |||||||
未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
为赎回股本支付的款项 |
— | |||||||
应付经纪佣金和期货账户手续费 |
— | |||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
非复发性 应付费用及开支 |
— | |||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
本金金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
† |
$ | $ | ||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
白银期货—COMEX，2022年12月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
已支付的费率 (已收到) * |
终端 日期 |
名义金额 按价值计算 ** |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
|||||||||||||
基于彭博白银分类指数与花旗银行的互换协议 |
% | $ | $ | |||||||||||||
基于彭博白银分类指数与高盛国际的互换协议 |
||||||||||||||||
与摩根士丹利国际有限公司基于彭博白银分类指数的掉期协议 |
||||||||||||||||
基于彭博白银分类指数与瑞银集团的掉期协议 |
||||||||||||||||
| 未变现总额 欣赏 |
|
$ | ||||||||||||||
| † | 全部或部分质押作为互换协议抵押品的金额。 |
| ^ | 本报告的头寸及交易对手截至2022年9月30日。养恤基金持续评估不同交易对手，交易对手可能会有所变动。可随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
| * | 反映截至2022年9月30日的浮动融资利率（不包括任何佣金）。总回报掉期协议付款于终止/到期时到期。 |
| ** | 对于掉期协议，正数代表对基准指数的“多头”敞口。负值代表对基准指数的“做空”敞口。 |
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
期货账户手续费 |
||||||||||||||||
非复发性 费用及开支 |
||||||||||||||||
总费用 |
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净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
互换协议 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
互换协议 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，还增加了几个 |
||||||||||||||||
赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增持(赎回) |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
九个月结束 9月30日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资已实现(收益)损失净额 |
||||||||
投资未实现(增值)折旧变动 |
||||||||
未平仓期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
增加(减少)经纪佣金和应付期货账户手续费 |
( |
) | ||||||
增加(减少)未平仓期货合约的应付金额 |
( |
) | ||||||
增加(减少) 非复发性 应付费用及开支 |
||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
||||||||
现金净增(减) |
( |
) | ||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
2022年9月30日 (未经审计) |
2021年12月31日 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
为赎回股本支付的款项 |
— | |||||||
未平仓期货合约的应付款项 |
— | |||||||
应付经纪佣金和期货账户手续费 |
||||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
掉期协议的未实现折旧 |
— | |||||||
非复发性 应付费用及开支 |
— | |||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
本金金额 |
价值 |
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美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
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波动率指数期货-CBOE，2022年10月到期 |
$ | $ | ||||||||||
波动率指数期货-CBOE，2022年11月到期 |
||||||||||||
| $ | ||||||||||||
| ^^ |
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
投资收益 |
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利息 |
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费用 |
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管理费 |
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经纪佣金 |
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期货账户手续费 |
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非复发性 费用及开支 |
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总费用 |
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净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
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已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
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已实现净收益(亏损) |
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期货合约 |
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) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
互换协议 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
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) | ( |
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已实现净收益(亏损) |
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) | ( |
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) | ||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
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期货合约 |
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互换协议 |
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美国政府和机构的短期债务 |
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未实现净增值(折旧)变动 |
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已实现和未实现净收益(亏损) |
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) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
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) | ||||||
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，还增加了几个 |
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赎回资产 |
( |
) | ( |
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净增持(赎回) |
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净投资收益(亏损) |
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已实现净收益(亏损) |
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未实现净增值(折旧)变动 |
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净收益(亏损) |
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期末股东权益 |
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九个月结束 9月30日， |
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2022 |
2021 |
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经营活动现金流 |
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净收益(亏损) |
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将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
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购买短期美国政府和机构债券 |
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出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
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美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
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投资已实现(收益)损失净额 |
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投资未实现(增值)折旧变动 |
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未平仓期货合约应收账款减少(增加) |
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应收利息减少(增加) |
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向保荐人支付的款项增加(减少) |
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增加(减少)经纪佣金和应付期货账户手续费 |
( |
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增加(减少)未平仓期货合约的应付金额 |
( |
) | ( |
) | ||||
增加(减少) 非复发性 应付费用及开支 |
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经营活动提供(用于)的现金净额 |
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) | ||||||
融资活动产生的现金流 |
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增发股份所得收益 |
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赎回股份的付款 |
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) | ( |
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融资活动提供(用于)的现金净额 |
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现金净增(减) |
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期初现金 |
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期末现金 |
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2022年9月30日 (未经审计) |
2021年12月31日 |
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资产 |
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美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | — | |||||
现金 |
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与经纪商就外币远期合约的单独现金余额 |
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外币远期合约未实现升值 |
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应收利息 |
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总资产 |
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负债和股东权益 |
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负债 |
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应向保荐人付款 |
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外币远期合约未实现折旧 |
||||||||
非复发性 应付费用及开支 |
— | |||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
本金金额 |
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美国政府和机构的短期债务 |
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美国国库券 ^^ : |
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† |
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美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
结算日期 |
合同金额 以当地货币表示 |
合同金额 以美元计价 |
未实现 欣赏 (折旧)/ 价值 |
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采购合同 |
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日元与高盛国际 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||||||
日元与瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
| 未变现总额 折旧 |
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$ | ( |
) | ||||||||||||
销售合同 |
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日元与高盛国际 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
日元与瑞银集团 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 完全未实现 欣赏 |
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$ | ||||||||||||||
| † | 全部或部分作为外币远期合约抵押品的金额。 |
| ^ | 本报告的头寸及交易对手截至2022年9月30日。养恤基金持续评估不同交易对手，交易对手可能会有所变动。可随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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投资收益 |
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利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
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管理费 |
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非复发性 费用及开支 |
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总费用 |
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净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
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已实现净收益(亏损) |
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外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
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已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
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外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，还增加了几个 |
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赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净增持(赎回) |
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净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
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期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
九个月结束 9月30日， |
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2022 |
2021 |
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经营活动现金流 |
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净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
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购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
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美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资已实现(收益)损失净额 |
( |
) | ||||||
投资未实现(增值)折旧变动 |
||||||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
增加(减少) 非复发性 应付费用及开支 |
||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ||||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
||||||||
现金净增(减) |
( |
) | ||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
2022年9月30日 (未经审计) |
2021年12月31日 |
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资产 |
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美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
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期货合约与经纪商的单独现金余额 |
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未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
应收利息 |
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总资产 |
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负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
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为赎回股本支付的款项 |
— | |||||||
未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
应付经纪佣金和期货账户手续费 |
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应向保荐人付款 |
||||||||
非复发性 应付费用及开支 |
— | |||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
已发行股份(注1) |
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每股资产净值(注1) |
$ | $ | ||||||
每股市值(注1)(注2) |
$ | $ | ||||||
本金金额 |
价值 |
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美国政府和机构的短期债务 |
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( |
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美国国库券 ^^ : |
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| $ | $ | |||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
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WTI原油-NYMEX，2022年12月到期 |
$ | $ | ||||||||||
WTI原油- NYMEX，2023年6月到期 |
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WTI原油-NYMEX，2023年12月到期 |
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| $ | ||||||||||||
| ^^ |
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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投资收益 |
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利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
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管理费 |
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经纪佣金 |
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期货账户手续费 |
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非复发性 费用及开支 |
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总费用 |
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净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
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已实现净收益(亏损) |
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期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
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期货合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，还增加了几个 |
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赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增持(赎回)( |
( |
) | ||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
九个月结束 9月30日， |
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2022 |
2021 |
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经营活动现金流 |
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净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
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美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资未实现(增值)折旧变动 |
||||||||
未平仓期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ||||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
增加(减少)经纪佣金和应付期货账户手续费 |
||||||||
增加(减少)未平仓期货合约的应付金额 |
( |
) | ||||||
增加(减少) 非复发性 应付费用及开支 |
||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
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现金净增(减) |
( |
) | ||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
2022年9月30日 (未经审计) |
2021年12月31日 |
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资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
为赎回股本支付的款项 |
||||||||
未平仓期货合约的应付款项 |
— | |||||||
应付经纪佣金和期货账户手续费 |
||||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
非复发性 应付费用及开支 |
— | |||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
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总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
已发行股份(注1) |
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每股资产净值(注1) |
$ | $ | ||||||
每股市值(注1)(注2) |
$ | $ | ||||||
本金金额 |
价值 |
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美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
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美国国库券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
天然气—NYMEX，2022年11月到期 |
$ | $ | ||||||||||
| ^^ |
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
期货账户手续费 |
||||||||||||||||
非复发性 费用及开支 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
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期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
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期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，还增加了几个 |
||||||||||||||||
赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增持(赎回) |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
九个月结束 9月30日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资已实现(收益)损失净额 |
||||||||
投资未实现(增值)折旧变动 |
||||||||
未平仓期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ||||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
||||||||
增加(减少)经纪佣金和应付期货账户手续费 |
( |
) | ||||||
增加(减少)未平仓期货合约的应付金额 |
( |
) | ||||||
增加(减少) 非复发性 应付费用及开支 |
||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
||||||||
现金净增(减) |
||||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
2022年9月30日 (未经审计) |
12月31日， 2021 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
与经纪商就外币远期合约的单独现金余额 |
— | |||||||
外币远期合约未实现升值 |
||||||||
出售股本应收账款 |
— | |||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
为赎回股本支付的款项 |
— | |||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
外币远期合约未实现折旧 |
||||||||
非复发性 应付费用及开支 |
— | |||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
本金金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
† |
$ | $ | ||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
结算日期 |
合同金额 以当地货币表示 |
合同金额 以美元计价 |
未实现 欣赏 (折旧)/ 价值 |
|||||||||||||
采购合同 |
||||||||||||||||
欧元与瑞银集团 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||||||
| 未变现总额 折旧 |
|
$ | ( |
) | ||||||||||||
销售合同 |
||||||||||||||||
与高盛国际合作的欧元 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
欧元与瑞银集团 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 完全未实现 欣赏 |
|
$ | ||||||||||||||
| † | 全部或部分作为外币远期合约抵押品的金额。 |
| ^ | 本报告的头寸及交易对手截至2022年9月30日。养恤基金持续评估不同交易对手，交易对手可能会有所变动。可随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
非复发性 费用及开支 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
外币远期合约 |
||||||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，还增加了几个 |
||||||||||||||||
赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增持(赎回) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
九个月结束 9月30日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ||||||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资已实现(收益)损失净额 |
( |
) | ||||||
投资未实现(增值)折旧变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
增加(减少) 非复发性 应付费用及开支 |
||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
现金净增(减) |
( |
) | ||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
2022年9月30日 (未经审计) |
12月31日， 2021 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
与经纪人达成掉期协议的单独现金余额 |
— | |||||||
互换协议的未实现增值 |
— | |||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
应付经纪佣金和期货账户手续费 |
— | |||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
掉期协议的未实现折旧 |
— | |||||||
非复发性 应付费用及开支 |
— | |||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
本金金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
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美国国库券 ^^ : |
||||||||
† |
$ | $ | ||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
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黄金期货-COMEX，2022年12月到期 |
$ | $ | ||||||||||
已支付的费率 (已收到) * |
终端 日期 |
名义金额 按价值计算 ** |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
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基于彭博黄金分类指数与花旗银行的互换协议 |
% | $ | ( |
) | $ | |||||||||||
基于彭博黄金分类指数的与高盛国际的互换协议 |
( |
) | ||||||||||||||
基于彭博黄金分类指数与瑞银集团的互换协议 |
( |
) | ||||||||||||||
| 未变现总额 欣赏 |
|
$ | ||||||||||||||
| † | 全部或部分质押作为互换协议抵押品的金额。 |
| ^ | 本报告的头寸及交易对手截至2022年9月30日。养恤基金持续评估不同交易对手，交易对手可能会有所变动。可随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
| * | 反映截至2022年9月30日的浮动融资利率（不包括任何佣金）。总回报掉期协议付款于终止/到期时到期。 |
| ** | 对于掉期协议，正数代表对基准指数的“多头”敞口。负值代表对基准指数的“做空”敞口。 |
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
期货账户手续费 |
||||||||||||||||
非复发性 费用及开支 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
互换协议 |
( |
) | ||||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ||||||||||||||
互换协议 |
( |
) | ||||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，还增加了几个 |
||||||||||||||||
赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增持(赎回)( |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
九个月结束 9月30日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | ||||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资已实现(收益)损失净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资未实现(增值)折旧变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
未平仓期货合约应收账款减少(增加) |
||||||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
||||||||
增加(减少)经纪佣金和应付期货账户手续费 |
( |
) | ||||||
增加(减少)未平仓期货合约的应付金额 |
( |
) | ||||||
增加(减少) 非复发性 应付费用及开支 |
||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
现金净增(减) |
( |
) | ||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
2022年9月30日 (未经审计) |
12月31日， 2021 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
与经纪人达成掉期协议的单独现金余额 |
||||||||
未平仓期货合约的应收账款 |
— | |||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
应付经纪佣金和期货账户手续费 |
— | |||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
掉期协议的未实现折旧 |
||||||||
非复发性 应付费用及开支 |
— | |||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
本金金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
† |
$ | $ | ||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
白银期货—COMEX，2022年12月到期 |
$ | $ | ||||||||||
已支付的费率 (已收到) * |
终端 日期 |
名义金额 按价值计算 ** |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
|||||||||||||
基于彭博白银分类指数与花旗银行的互换协议 |
% | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||
基于彭博白银分类指数与高盛国际的互换协议 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
与摩根士丹利国际有限公司基于彭博白银分类指数的掉期协议 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
基于彭博白银分类指数与瑞银集团的掉期协议 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 未变现总额 折旧 |
|
$ | ( |
) | ||||||||||||
| † | 全部或部分质押作为互换协议抵押品的金额。 |
| ^ | 本报告的头寸及交易对手截至2022年9月30日。养恤基金持续评估不同交易对手，交易对手可能会有所变动。可随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
| * | 反映截至2022年9月30日的浮动融资利率（不包括任何佣金）。总回报掉期协议付款于终止/到期时到期。 |
| ** | 对于掉期协议，正数代表对基准指数的“多头”敞口。负值代表对基准指数的“做空”敞口。 |
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
期货账户手续费 |
||||||||||||||||
非复发性 费用及开支 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ||||||||||||||
互换协议 |
( |
) | ||||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ||||||||||||||
互换协议 |
( |
) | ||||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，还增加了几个 |
||||||||||||||||
赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增持(赎回)( |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||||||||||
净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
九个月结束 9月30日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ||||||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资已实现(收益)损失净额 |
( |
) | ||||||
投资未实现(增值)折旧变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
未平仓期货合约应收账款减少(增加) |
||||||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
||||||||
增加(减少)经纪佣金和应付期货账户手续费 |
( |
) | ||||||
增加(减少)未平仓期货合约的应付金额 |
||||||||
增加(减少) 非复发性 应付费用及开支 |
||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
现金净增(减) |
( |
) | ||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
2022年9月30日 (未经审计) |
12月31日， 2021 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
与经纪商就外币远期合约的单独现金余额 |
— | |||||||
外币远期合约未实现升值 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
外币远期合约未实现折旧 |
||||||||
非复发性 应付费用及开支 |
— | |||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
已发行股份(注1) |
||||||||
每股资产净值(注1) |
$ | $ | ||||||
每股市值(注1)(注2) |
$ | $ | ||||||
本金金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
† |
$ | $ | ||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
结算日期 |
合同金额 以当地货币计算 |
合同金额 以美元计价 |
未实现 欣赏 (折旧)/ 价值 |
|||||||||||||
采购合同 |
||||||||||||||||
日元与高盛国际 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||||||
日元与瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
| 未变现总额 折旧 |
|
$ | ( |
) | ||||||||||||
销售合同 |
||||||||||||||||
日元与高盛国际 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
日元与瑞银集团 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 未变现总额 欣赏 |
|
$ | ||||||||||||||
| † | 全部或部分作为外币远期合约抵押品的金额。 |
| ^ | 本报告的头寸及交易对手截至2022年9月30日。养恤基金持续评估不同交易对手，交易对手可能会有所变动。可随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
| 投资收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 费用 |
||||||||||||||||
| 管理费 |
||||||||||||||||
| 非复发性 费用及开支 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总费用 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
| 外币远期合约 |
||||||||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
| 外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
| 期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 此外，还增加了几个 |
||||||||||||||||
| 赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净增持(赎回) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
九个月结束 9月30日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ||||||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资已实现(收益)损失净额 |
( |
) | ||||||
投资未实现(增值)折旧变动 |
( |
) | ||||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
增加(减少) 非复发性 应付费用及开支 |
||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
现金净增(减) |
( |
) | ||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
2022年9月30日 (未经审计) |
12月31日， 2021 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
为赎回股本支付的款项 |
— | |||||||
未平仓期货合约的应付款项 |
— | |||||||
应付经纪佣金和期货账户手续费 |
— | |||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
非复发性 应付费用及开支 |
— | |||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
本金金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
波动率指数期货-CBOE，2023年1月到期 |
$ | $ | ||||||||||
波动率指数期货-CBOE，2023年2月到期 |
||||||||||||
VIX Futures—Cboe，2023年3月到期 |
||||||||||||
VIX Futures—Cboe，2023年4月到期 |
||||||||||||
| $ | ||||||||||||
| ^^ |
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
期货账户手续费 |
||||||||||||||||
非复发性 费用及开支 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
||||||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
||||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||||
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，还增加了几个 |
||||||||||||||||
赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增持(赎回) |
( |
) | ||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
||||||||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
九个月结束 9月30日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | ||||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资已实现(收益)损失净额 |
||||||||
投资未实现(增值)折旧变动 |
||||||||
未平仓期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
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增加(减少)经纪佣金和应付期货账户手续费 |
( |
) | ( |
) | ||||
增加(减少)未平仓期货合约的应付金额 |
( |
) | ||||||
增加(减少) 非复发性 应付费用及开支 |
||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
融资活动产生的现金流 |
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增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
现金净增(减) |
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期初现金 |
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期末现金 |
$ | $ | ||||||
2022年9月30日 (未经审计) |
12月31日， 2021 |
|||||||
资产 |
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美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
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期货合约与经纪商的单独现金余额 |
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出售股本应收账款 |
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未平仓期货合约的应收账款 |
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应收利息 |
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总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
为赎回股本支付的款项 |
— | |||||||
未平仓期货合约的应付款项 |
— | |||||||
应付经纪佣金和期货账户手续费 |
||||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
非复发性 应付费用及开支 |
— | |||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
本金 金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
波动率指数期货-CBOE，2022年10月到期 |
$ | $ | ||||||||||
波动率指数期货-CBOE，2022年11月到期 |
||||||||||||
| $ | ||||||||||||
| ^^ |
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
期货账户手续费 |
||||||||||||||||
非复发性 费用及开支 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
||||||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
||||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，还增加了几个 |
||||||||||||||||
赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增持(赎回) |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
||||||||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
九个月结束 9月30日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | ||||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资已实现(收益)损失净额 |
||||||||
投资未实现(增值)折旧变动 |
||||||||
未平仓期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ||||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
||||||||
增加(减少)经纪佣金和应付期货账户手续费 |
( |
) | ( |
) | ||||
增加(减少)未平仓期货合约的应付金额 |
( |
) | ||||||
增加(减少) 非复发性 应付费用及开支 |
||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
||||||||
现金净增(减) |
||||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
2022年9月30日 (未经审计) |
12月31日， 2021 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
与经纪商就外币远期合约的单独现金余额 |
||||||||
与经纪人达成掉期协议的单独现金余额 |
||||||||
互换协议的未实现增值 |
||||||||
外币远期合约未实现升值 |
||||||||
出售股本应收账款 |
||||||||
未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
为赎回股本支付的款项 |
||||||||
未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
应付经纪佣金和期货账户手续费 |
||||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
掉期协议的未实现折旧 |
||||||||
外币远期合约未实现折旧 |
||||||||
非复发性 应付费用及开支 |
— | |||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
已发行股份（附注9） |
||||||||
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
| 投资收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 费用 |
||||||||||||||||
| 管理费 |
||||||||||||||||
| 经纪佣金 |
||||||||||||||||
| 期货账户手续费 |
||||||||||||||||
| 非复发性 费用及开支 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总费用 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
| 期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 互换协议 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 外币远期合约 |
||||||||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
| 期货合约 |
||||||||||||||||
| 互换协议 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| * | 这些业务包括ProShares做空欧元ETF和ProShares UltraShort澳元ETF的活动，直至2022年5月12日清算之日。 |
截至三个月 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
| 期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 此外，还增加了几个 |
||||||||||||||||
| 赎回资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净增持(赎回) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| * | 这些业务包括ProShares做空欧元ETF和ProShares UltraShort澳元ETF的活动，直至2022年5月12日清算之日。 |
九个月结束 9月30日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | ||||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资已实现(收益)损失净额 |
( |
) | ||||||
投资未实现(增值)折旧变动 |
||||||||
期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
增加(减少)经纪佣金和应付期货账户手续费 |
( |
) | ( |
) | ||||
期货合约应付金额增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
增加(减少) 非复发性 应付费用及开支 |
||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
现金净增(减) |
( |
) | ||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
| * | 这些业务包括ProShares做空欧元ETF和ProShares UltraShort澳元ETF的活动，直至2022年5月12日清算之日。 |
基金 |
执行日期 (开业前 贸易部) |
拆分类型 |
日期交易 在华盛顿邮报恢复采访- 拆分价格 | |||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF | ||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 | ||||||
| ProShares UltraShort银牌 | ||||||
| ProShares VIX短期期货ETF | ||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 | ||||||
| ProShares UltraShort日元 | ||||||
| ProShares超彭博原油 | ||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 | ||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
基金 |
创建/兑换 断线* |
资产净值计算 时间 |
NAV计算日期 | |||
| 超白银和超短银 | ||||||
| 超黄金和超短金 | ||||||
| 超级彭博原油， | ||||||
| 超级彭博天然气公司， | ||||||
| 超短彭博原油和 | ||||||
| 超短彭博天然气 | ||||||
| 超级欧元， | ||||||
| 超日圆， | ||||||
| 超短欧元和 | ||||||
| 超短日圆 | ||||||
| 短期波动率指数短期期货ETF， | ||||||
| 超波动率短期期货ETF， | ||||||
| VIX 期中考试 期货ETF和 |
||||||
| 波动率指数短期期货ETF | ||||||
| * | 尽管在计算最终资产净值后，这些基金的股票可能会继续在二级市场交易，但这些时间代表着在截至2022年9月30日的9个月内进行创设或赎回单位交易的最后机会。 |
第I级-报价 |
II级--其他重要事项 可观测输入 |
|||||||||||||||||||
基金 |
短期美国 政府部门和 代理机构 |
期货 合同 * |
外国 货币 转发 合同 |
交换 协议 |
总计 |
|||||||||||||||
ProShares Short VIX短期期货ETF |
$ | $ | ( |
) | $ | — | $ | — | $ | |||||||||||
ProShares超彭博原油 |
( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||
ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
ProShares超级欧元 |
— | ( |
) | — | ||||||||||||||||
ProShares Ultra Gold |
( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||
ProShares超银牌 |
( |
) | — | |||||||||||||||||
ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
— | — | ||||||||||||||||||
ProShares超级日元 |
— | ( |
) | — | ||||||||||||||||
ProShares UltraShort彭博原油 |
— | — | ||||||||||||||||||
ProShares UltraShort彭博天然气 |
— | — | ||||||||||||||||||
ProShares UltraShort欧元 |
— | — | ||||||||||||||||||
ProShares UltraShort金牌 |
— | |||||||||||||||||||
ProShares UltraShort银牌 |
— | ( |
) | |||||||||||||||||
ProShares UltraShort日元 |
— | — | ||||||||||||||||||
ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
— | — | ||||||||||||||||||
ProShares VIX短期期货ETF |
— | — | ||||||||||||||||||
联合信托： |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||||||||
| * | 包括投资明细表中报告的期货合同的累计增值(折旧)。在未平仓期货的应收/应付财务状况表中只报告当日的变动保证金。 |
第I级-报价 |
II级--其他重要事项 可观测输入 |
|||||||||||||||||||
基金 |
短期美国 政府和 代理机构 |
期货 合同 * |
外国 货币 转发 合同 |
交换 协议 |
总计 |
|||||||||||||||
ProShares做空欧元 |
$ | — | $ | ( |
) | $ | — | $ | — | $ | ( |
) | ||||||||
ProShares Short VIX短期期货ETF |
— | — | ||||||||||||||||||
ProShares超彭博原油 |
— | |||||||||||||||||||
ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
ProShares超级欧元 |
— | — | ||||||||||||||||||
ProShares Ultra Gold |
— | |||||||||||||||||||
ProShares超银牌 |
— | |||||||||||||||||||
ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||
ProShares超级日元 |
— | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||
ProShares UltraShort澳元 |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
ProShares UltraShort彭博原油 |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
ProShares UltraShort彭博天然气 |
— | — | ||||||||||||||||||
ProShares UltraShort欧元 |
( |
) | — | |||||||||||||||||
ProShares UltraShort金牌 |
— | ( |
) | |||||||||||||||||
ProShares UltraShort银牌 |
— | ( |
) | |||||||||||||||||
ProShares UltraShort日元 |
— | |||||||||||||||||||
ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
ProShares VIX短期期货ETF |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
联合信托： |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
| * | 包括投资明细表中报告的期货合同的累计增值(折旧)。在未平仓期货的应收/应付财务状况表中只报告当日的变动保证金。 |
资产衍生品 |
负债衍生工具 |
|||||||||||||
衍生品不是 入账为 套期保值工具 |
基金 |
的声明 财务状况 位置 |
未实现 欣赏 |
的声明 财务状况 位置 |
未实现 折旧 |
|||||||||
波动率指数期货合约 |
未平仓期货合约应收账款，未实现 对互换协议的增值 |
未兑现的未平仓期货合约的应付款项 掉期协议的折旧 |
||||||||||||
| ProShares Short VIX短期期货ETF | $ | — | $ | * | ||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF | * |
— | ||||||||||||
| ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
* |
— | ||||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF | * |
— | ||||||||||||
大宗商品合约 |
未平仓期货合约的应收款和/或掉期协议的未实现增值 | 未平仓期货合约的应付和/或掉期协议的未实现折旧 | ||||||||||||
| ProShares超彭博原油 | * |
* | ||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 | — | * | ||||||||||||
| ProShares Ultra Gold | — | * | ||||||||||||
| ProShares超银牌 | * |
* | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 | * |
* | ||||||||||||
外汇合约 |
外汇远期合同和/或未平仓期货合同应收款的未实现增值 | 外币远期合约未实现折旧，和/或未平仓期货合约应付款项 | ||||||||||||
| ProShares超级欧元 | — | |||||||||||||
| ProShares超级日元 | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort欧元 | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 | ||||||||||||||
联合信托： |
$ |
* |
$ |
* | ||||||||||
| * | 包括投资明细表中报告的期货合同的累计增值(折旧)。在未平仓期货的应收/应付财务状况表中只报告当日的变动保证金。 |
资产衍生品 |
负债衍生工具 |
|||||||||||||
衍生品不是 入账为 套期保值工具 |
基金 |
的声明 财务状况 位置 |
未实现 欣赏 |
的声明 财务状况 位置 |
未实现 折旧 |
|||||||||
波动率指数期货合约 |
未平仓期货合约应收账款，未实现 对互换协议的增值 |
未兑现的未平仓期货合约的应付款项 掉期协议的折旧 |
||||||||||||
| ProShares Short VIX短期期货ETF | $ | * |
$ | — | ||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF | — | * | ||||||||||||
| ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
* |
* | ||||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF | — | * | ||||||||||||
大宗商品合约 |
未平仓期货合约的应收款和/或掉期协议的未实现增值 | 未平仓期货合约的应付和/或掉期协议的未实现折旧 | ||||||||||||
| ProShares超彭博原油 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 | — | * | ||||||||||||
| ProShares Ultra Gold | * |
— | ||||||||||||
| ProShares超银牌 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 | * |
* | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 | * |
* | ||||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 | * |
* | ||||||||||||
外汇合约 |
外汇远期合同和/或未平仓期货合同应收款的未实现增值 | 外币远期合约未实现折旧，和/或未平仓期货合约应付款项 | ||||||||||||
| ProShares做空欧元 | — | * | ||||||||||||
| ProShares超级欧元 | ||||||||||||||
| ProShares超级日元 | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort欧元 | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 | ||||||||||||||
联合信托： |
$ |
* |
$ |
* | ||||||||||
未入帐的衍生品 AS套期保值工具 |
增益的位置 衍生品(亏损) 在收入中确认 |
基金 |
已实现收益 (亏损)在 衍生品 认可于 收入 |
更改中 未实现 欣赏 (折旧)等 衍生品 认可于 收入 |
||||||||
波动率指数期货合约 |
期货合约和/或掉期协议的已实现净收益(亏损)/期货合约和/或掉期协议的未实现升值(折旧)变动 | |||||||||||
| ProShares Short VIX短期期货ETF | $ | $ | ( |
) | ||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF | ( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF | ( |
) | ||||||||||
大宗商品合约 |
期货合约和掉期协议的已实现净收益(亏损)/期货合约和掉期协议的未实现升值(折旧)变动 | |||||||||||
| ProShares超彭博原油 | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 | ( |
) | ||||||||||
| ProShares Ultra Gold | ( |
) | ||||||||||
| ProShares超银牌 | ( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 | ( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 | ( |
) | ||||||||||
外汇合约 |
期货和/或外币远期合约的已实现净收益(亏损)/期货和/或外币远期合约的未实现升值(贬值)变动 | |||||||||||
| ProShares超级欧元 | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares超级日元 | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort欧元 | ( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort日元 | ( |
) | ||||||||||
联合信托 |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||
| * | 包括投资明细表中报告的期货合同的累计增值(折旧)。在未平仓期货的应收/应付财务状况表中只报告当日的变动保证金。 |
未入帐的衍生品 AS套期保值工具 |
增益的位置 衍生品(亏损) 在收入中确认 |
基金 |
已实现收益 (亏损)在 衍生品 认可于 收入 |
更改中 未实现 欣赏 (折旧)等 衍生品 认可于 收入 |
||||||||
波动率指数期货合约 |
期货合约和/或掉期协议的已实现净收益(亏损)/期货合约和/或掉期协议的未实现升值(折旧)变动 | |||||||||||
| ProShares Short VIX短期期货ETF | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF | ||||||||||||
| ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
||||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF | ||||||||||||
大宗商品合约 |
期货合约和掉期协议的已实现净收益(亏损)/期货合约和掉期协议的未实现升值(折旧)变动 | |||||||||||
| ProShares超彭博原油 | ( |
) | ||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 | ( |
) | ||||||||||
| ProShares Ultra Gold | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares超银牌 | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 | ( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 | ( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 | ||||||||||||
外汇合约 |
期货和/或外币远期合约的已实现净收益(亏损)/期货和/或外币远期合约的未实现升值(贬值)变动 | |||||||||||
| ProShares超级欧元 | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares超级日元 | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort欧元 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 | ( |
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联合信托： |
$ |
$ |
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衍生工具对经营报表的影响 截至二零二一年九月三十日止三个月 |
||||||||||||
未入帐的衍生品 AS套期保值工具 |
增益的位置 衍生品(亏损) 在收入中确认 |
基金 |
已实现收益 (亏损)在 衍生品 认可于 收入 |
更改中 未实现 欣赏 (折旧)等 衍生品 认可于 收入 |
||||||||
波动率指数期货合约 |
期货合约和/或掉期协议的已实现净收益(亏损)/期货合约和/或掉期协议的未实现升值(折旧)变动 | |||||||||||
| ProShares Short VIX短期期货ETF | $ | $ | ( |
) | ||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF | ( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF | ( |
) | ||||||||||
大宗商品合约 |
期货合约和掉期协议的已实现净收益(亏损)/期货合约和掉期协议的未实现升值(折旧)变动 | |||||||||||
| ProShares超彭博原油 | ( |
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| ProShares Ultra Bloomberg天然气 | ||||||||||||
| ProShares Ultra Gold | ( |
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| ProShares超银牌 | ( |
) | ( |
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| ProShares UltraShort彭博原油 | ( |
) | ( |
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| ProShares UltraShort彭博天然气 | ( |
) | ( |
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| ProShares UltraShort金牌 | ( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 | ||||||||||||
外汇合约 |
期货和/或外币远期合约的已实现净收益(亏损)/期货和/或外币远期合约的未实现升值(贬值)变动 | |||||||||||
| ProShares做空欧元 | ( |
) | ||||||||||
| ProShares超级欧元 | ( |
) | ||||||||||
| ProShares超级日元 | ( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort欧元 | ( |
) | ||||||||||
ProShares UltraShort日元 |
( |
) | ||||||||||
联合信托 |
$ |
( |
) |
$ |
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未入帐的衍生品 AS套期保值工具 |
增益的位置 衍生品(亏损) 在收入中确认 |
基金 |
已实现收益 (亏损)在 衍生品 认可于 收入 |
更改中 未实现 欣赏 (折旧)等 衍生品 认可于 收入 |
||||||||
波动率指数期货合约 |
期货合约和/或掉期的已实现净收益(亏损) 未实现升值(折旧)的协议/变化 期货合约和/或互换协议 |
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| ProShares Short VIX短期期货ETF | $ | $ | ( |
) | ||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF | ( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF | ( |
) | ||||||||||
大宗商品合约 |
期货合约和掉期协议的已实现净收益(亏损)/期货合约和掉期协议的未实现升值(折旧)变动 | |||||||||||
| ProShares超彭博原油 | ||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 | ||||||||||||
| ProShares Ultra Gold | ( |
) | ( |
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| ProShares超银牌 | ( |
) | ( |
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| ProShares UltraShort彭博原油 | ( |
) | ( |
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| ProShares UltraShort彭博天然气 | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort金牌 | ( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 | ( |
) | ||||||||||
外汇合约 |
期货和/或外币远期合约的已实现净收益(亏损)/期货和/或外币远期合约的未实现升值(贬值)变动 | |||||||||||
| ProShares做空欧元 | ||||||||||||
| ProShares超级欧元 | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares超级日元 | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort澳元 | ||||||||||||
ProShares UltraShort欧元 |
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ProShares UltraShort日元 |
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联合信托： |
$ |
( |
) |
$ |
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截至2022年9月30日的衍生工具公允价值 |
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资产 |
负债 |
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基金 |
总金额 被认可的 列报的资产 在 的声明 金融 条件 |
总金额 的偏移量 的声明 金融 条件 |
净资产总额为： 列报的资产 在 的声明 金融 条件 |
总金额 被认可的 负债 在 的声明 金融 条件 |
总金额 的偏移量 的声明 金融 条件 |
净额 负债 在 的声明 金融 条件 |
||||||||||||||||||
ProShares超彭博原油 |
||||||||||||||||||||||||
互换协议 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
ProShares超级欧元 |
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外币远期合约 |
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ProShares Ultra Gold |
||||||||||||||||||||||||
互换协议 |
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ProShares超银牌 |
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互换协议 |
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ProShares超级日元 |
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外币远期合约 |
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ProShares UltraShort欧元 |
||||||||||||||||||||||||
外币远期合约 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort金牌 |
||||||||||||||||||||||||
互换协议 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort银牌 |
||||||||||||||||||||||||
互换协议 |
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ProShares UltraShort日元 |
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外币远期合约 |
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截至2022年9月30日的财务状况报表中未抵销的总额 |
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基金 |
已确认资产的金额：/ (负债)载于 关于财务状况的声明 |
金融工具公司为 这笔资金的主要受益者： 对手方 |
现金和抵押品用于支付 基金的受益者：/和 交易对手 |
净额 |
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ProShares超彭博原油 |
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北卡罗来纳州花旗银行 |
$ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||
高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
摩根士丹利国际公司 |
( |
) | ||||||||||||||
法国兴业银行 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares超级欧元 |
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高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares Ultra Gold |
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北卡罗来纳州花旗银行 |
( |
) | ||||||||||||||
高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares超银牌 |
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北卡罗来纳州花旗银行 |
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高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
摩根士丹利国际公司 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares超级日元 |
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高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares UltraShort欧元 |
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高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares UltraShort金牌 |
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北卡罗来纳州花旗银行 |
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高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares UltraShort银牌 |
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北卡罗来纳州花旗银行 |
( |
) | ||||||||||||||
高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
摩根士丹利国际公司 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares UltraShort日元 |
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高盛国际 |
||||||||||||||||
瑞银集团 |
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截至2021年12月31日的衍生工具公允价值 |
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资产 |
负债 |
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基金 |
总金额 %的人被认可 列报的资产 在 的声明 金融 条件 |
总金额 的偏移量 的声明 金融 条件 |
净资产总额为： 列报的资产 在 的声明 金融 条件 |
总金额 被认可的 负债 在会议上提交了报告 的声明 金融 条件 |
总金额 的偏移量 的声明 金融 条件 |
净资产总额为： 负债 在会议上提交了报告 的声明 金融 条件 |
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ProShares超彭博原油 |
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互换协议 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
ProShares超级欧元 |
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外币远期合约 |
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ProShares Ultra Gold |
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互换协议 |
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ProShares超银牌 |
||||||||||||||||||||||||
互换协议 |
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ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
||||||||||||||||||||||||
互换协议 |
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ProShares超级日元 |
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外币远期合约 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort欧元 |
||||||||||||||||||||||||
外币远期合约 |
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ProShares UltraShort金牌 |
||||||||||||||||||||||||
互换协议 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort银牌 |
||||||||||||||||||||||||
互换协议 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort日元 |
||||||||||||||||||||||||
外币远期合约 |
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截至2021年12月31日的财务状况报表中未抵销的毛额 |
||||||||||||||||
已确认的金额为 资产/(负债) 在 财务报表 条件 |
金融工具 为了(该组织)的利益 资金)/ 交易对手 |
现金和抵押品用于支付 （基金）的利益 /交易对手 |
净资产金额 |
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ProShares超彭博原油 |
||||||||||||||||
北卡罗来纳州花旗银行 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
高盛国际 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
摩根士丹利国际公司 |
( |
) | ||||||||||||||
法国兴业银行 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares超级欧元 |
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高盛国际 |
||||||||||||||||
瑞银集团 |
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ProShares Ultra Gold |
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北卡罗来纳州花旗银行 |
( |
) | ||||||||||||||
高盛国际 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares超银牌 |
||||||||||||||||
北卡罗来纳州花旗银行 |
( |
) | ||||||||||||||
高盛国际 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
摩根士丹利国际公司 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
||||||||||||||||
Goldman Sachs & Co. |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
ProShares超级日元 |
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高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
ProShares UltraShort欧元 |
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高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares UltraShort金牌 |
||||||||||||||||
北卡罗来纳州花旗银行 |
( |
) | ||||||||||||||
高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares UltraShort银牌 |
||||||||||||||||
北卡罗来纳州花旗银行 |
( |
) | ||||||||||||||
高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
摩根士丹利国际公司 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares UltraShort日元 |
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高盛国际 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
三个月后结束 |
九个月已结束 |
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基金 |
2022年9月30日 |
2022年9月30日 |
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ProShares Short VIX短期期货ETF |
$ | $ | ||||||
ProShares超彭博原油 |
||||||||
ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
||||||||
ProShares超级欧元 |
||||||||
ProShares Ultra Gold |
||||||||
ProShares超银牌 |
||||||||
ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
||||||||
ProShares超级日元 |
||||||||
ProShares UltraShort彭博原油 |
||||||||
ProShares UltraShort彭博天然气 |
||||||||
ProShares UltraShort欧元 |
||||||||
ProShares UltraShort金牌 |
||||||||
ProShares UltraShort银牌 |
||||||||
ProShares UltraShort日元 |
||||||||
ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
||||||||
ProShares VIX短期期货ETF |
||||||||
联合信托： |
$ | $ | ||||||
每股营业 性能 |
做空波动率指数 短期 期货交易所买卖基金 |
超 布隆伯格 原油 * |
超 布隆伯格 天然气 |
超级欧元 |
超级金 |
超银牌 |
||||||||||||||||||
资产净值，2022年6月30日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | (1) |
(2) | ||||||||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损)# |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
营运资产净值变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
资产净值，截至2022年9月30日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
每股市值，2022年6月30日 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
每股市值，2022年9月30日 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
按资产净值计算的总回报^ |
% | ( |
)% | % | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||||
总回报，按市值计算^ |
% | ( |
)% | % | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||||
平均净资产比率** |
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费用比率^^ |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
净投资收益收益(亏损) |
( |
)% | % | % | % | % | ( |
)% | ||||||||||||||||
| * | 见本财务报表附注1。 |
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市值在适用的一级上市交易所收盘时确定，这可能晚于计算基金资产净值时。 |
| ^ | 截至2022年9月30日的期间，百分比不按年率计算。 |
| ^^ | 费用比率应该是 |
| (1) | 金额表示少于$ |
| (2) | 金额表示大于$( |
每股营业 性能 |
Ultra-VIX 短期 期货交易所买卖基金 |
超日圆 |
超短 布隆伯格 原油 * |
超短 布隆伯格 天然气 * |
超短 欧元 |
超短 黄金 |
||||||||||||||||||
资产净值，2022年6月30日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
(1) |
(1) |
( |
) | ||||||||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损)# |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
营运资产净值变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
资产净值，截至2022年9月30日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
每股市值，2022年6月30日 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
每股市值，2022年9月30日 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
按资产净值计算的总回报^ |
( |
)% | ( |
)% | % | ( |
)% | % | % | |||||||||||||||
总回报，按市值计算^ |
( |
)% | ( |
)% | % | ( |
)% | % | % | |||||||||||||||
平均净资产比率** |
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费用比率^^ |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
净投资收益收益(亏损) |
( |
)% | % | % | ( |
)% | % | ( |
)% | |||||||||||||||
| * | 见本财务报表附注1。 |
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市值在适用的一级上市交易所收盘时确定，这可能晚于计算基金资产净值时。 |
| ^ | 截至2022年9月30日的期间，百分比不按年率计算。 |
| ^^ | 费用比率应该是 |
| (1) | 金额表示大于$( |
每股营业 性能 |
超短 白银 |
超短 日元 * |
波动率指数-年中 期货期限 etf |
波动率指数简称- 期货期限 etf |
||||||||||||
资产净值，2022年6月30日 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | (1) |
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已实现和未实现净收益(亏损)# |
( |
) | ||||||||||||||
营运资产净值变动 |
( |
) | ||||||||||||||
资产净值，截至2022年9月30日 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
每股市值，2022年6月30日 † |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
每股市值，2022年9月30日 † |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
按资产净值计算的总回报^ |
% | % | % | ( |
)% | |||||||||||
总回报，按市值计算^ |
% | % | % | ( |
)% | |||||||||||
平均净资产比率** |
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费用比率^^ |
% | % | % | % | ||||||||||||
净投资收益收益(亏损) |
( |
)% | % | ( |
)% | % | ||||||||||
| * | 见本财务报表附注1。 |
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市值在适用的一级上市交易所收盘时确定，这可能晚于计算基金资产净值时。 |
| ^ | 截至2022年9月30日的期间，百分比不按年率计算。 |
| ^^ | 费用比率应该是 |
| (1) | 金额表示大于$( |
每股营业 性能 |
做空波动率指数 短期 期货交易所买卖基金 |
超 布隆伯格 原油 * |
超 布隆伯格 天然气 |
超级欧元 |
超级金 |
超银牌 |
||||||||||||||||||
资产净值，于2021年6月30日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
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已实现和未实现净收益(亏损)# |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
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营运资产净值变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
于二零二一年九月三十日的资产净值 |
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2021年6月30日每股市值 † |
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于二零二一年九月三十日的每股市值 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
按资产净值计算的总回报^ |
( |
)% | % | % | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||||
总回报，按市值计算^ |
( |
)% | % | % | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||||
平均净资产比率** |
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费用比率^^ |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
净投资收益收益(亏损) |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | % | ( |
)% | |||||||||||||
| * | 见本财务报表附注1。 |
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市值在适用的一级上市交易所收盘时确定，这可能晚于计算基金资产净值时。 |
| ^ | 截至二零二一年九月三十日止期间，应收款项并无按年计算。 |
| ^^ | 费用比率应该是 |
每股营业 性能 |
Ultra-VIX 短期 期货交易所买卖基金 |
超日圆 |
超短 布隆伯格 原油 * |
超短 布隆伯格 天然气 * |
超短 欧元 |
超短 黄金 |
||||||||||||||||||
资产净值，于2021年6月30日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
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已实现和未实现净收益(亏损)# |
( |
) | ( |
) | ( |
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营运资产净值变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
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于二零二一年九月三十日的资产净值 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
2021年6月30日每股市值 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
于二零二一年九月三十日的每股市值 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
按资产净值计算的总回报^ |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
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总回报，按市值计算^ |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | % | % | ||||||||||||||
平均净资产比率** |
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费用比率^^ |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
净投资收益收益(亏损) |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||
| * | 见本财务报表附注1。 |
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市值在适用的一级上市交易所收盘时确定，这可能晚于计算基金资产净值时。 |
| ^ | 截至二零二一年九月三十日止期间，应收款项并无按年计算。 |
| ^^ | 费用比率应该是 |
每股营业 性能 |
超短 白银 |
超短 日元 * |
波动率指数-年中 期货期限 etf |
波动率指数简称- 期货期限 etf |
||||||||||||
资产净值，于2021年6月30日 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
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已实现和未实现净收益(亏损)# |
( |
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营运资产净值变动 |
( |
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于二零二一年九月三十日的资产净值 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
2021年6月30日每股市值 † |
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于二零二一年九月三十日的每股市值 † |
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按资产净值计算的总回报^ |
% | ( |
)% @ |
% | ( |
)% | ||||||||||
总回报，按市值计算^ |
% | ( |
)% @ |
% | ( |
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平均净资产比率** |
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费用比率^^ |
% | % | % | % | ||||||||||||
净投资收益收益(亏损) |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||
| * | 见本财务报表附注1。 |
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市值在适用的一级上市交易所收盘时确定，这可能晚于计算基金资产净值时。 |
| ^ | 截至二零二一年九月三十日止期间，应收款项并无按年计算。 |
| ^^ | 费用比率应该是 |
| @ | 金额表示大于( |
每股营业 性能 |
做空波动率指数 短期 期货交易所买卖基金 |
超 布隆伯格 原油 * |
超 布隆伯格 天然气 |
超级欧元 |
超级金 |
超银牌 |
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资产净值，截至2021年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
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已实现和未实现净收益(亏损)# |
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营运资产净值变动 |
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资产净值，截至2022年9月30日 |
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每股市值，2021年12月31日 † |
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| * | 见本财务报表附注1。 |
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市值在适用的一级上市交易所收盘时确定，这可能晚于计算基金资产净值时。 |
| ^ | 截至2022年9月30日的期间，百分比不按年率计算。 |
| ^^ | 费用比率应该是 |
每股营业 性能 |
Ultra-VIX 短期 期货交易所买卖基金 |
超日圆 |
超短 布隆伯格 原油 * |
超短 布隆伯格 天然气 * |
超短 欧元 |
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资产净值，截至2021年12月31日 |
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资产净值，截至2022年9月30日 |
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每股市值，2021年12月31日 † |
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按资产净值计算的总回报^ |
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| * | 见本财务报表附注1。 |
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市值在适用的一级上市交易所收盘时确定，这可能晚于计算基金资产净值时。 |
| ^ | 截至2022年9月30日的期间，百分比不按年率计算。 |
| ^^ | 费用比率应该是 |
每股营业 性能 |
超短 白银 |
超短 日元 * |
波动率指数-年中 期货期限 etf |
波动率指数简称- 期货期限 etf |
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资产净值，截至2021年12月31日 |
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净投资收益(亏损) |
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营运资产净值变动 |
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资产净值，截至2022年9月30日 |
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每股市值，2021年12月31日 † |
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每股市值，2022年9月30日 † |
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按资产净值计算的总回报^ |
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总回报，按市值计算^ |
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净投资收益收益(亏损) |
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| * | 见本财务报表附注1。 |
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市值在适用的一级上市交易所收盘时确定，这可能晚于计算基金资产净值时。 |
| ^ | 截至2022年9月30日的期间，百分比不按年率计算。 |
| ^^ | 费用比率应该是 |
每股营业 性能 |
做空波动率指数 短期 期货交易所买卖基金 |
超 布隆伯格 原油 * |
超 布隆伯格 天然气 |
超级欧元 |
超级金 |
超银牌 |
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资产净值，截至2020年12月31日 |
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营运资产净值变动 |
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每股市值，2020年12月31日 † |
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于二零二一年九月三十日的每股市值 † |
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按资产净值计算的总回报^ |
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总回报，按市值计算^ |
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平均净资产比率** |
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净投资收益收益(亏损) |
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| * | 见本财务报表附注1。 |
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市值在适用的一级上市交易所收盘时确定，这可能晚于计算基金资产净值时。 |
| ^ | 截至二零二一年九月三十日止期间，应收款项并无按年计算。 |
| ^^ | 费用比率应该是 非复发性 费用和开支、经纪佣金和期货账户手续费均不包括在内。 |
每股营业 性能 |
Ultra-VIX 短期 期货交易所买卖基金 |
超日圆 |
超短 布隆伯格 原油 * |
超短 布隆伯格 天然气 * |
超短 欧元 |
超短 黄金 |
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资产净值，截至2020年12月31日 |
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净投资收益(亏损) |
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已实现和未实现净收益(亏损)# |
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营运资产净值变动 |
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于二零二一年九月三十日的资产净值 |
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于二零二一年九月三十日的每股市值 † |
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按资产净值计算的总回报^ |
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总回报，按市值计算^ |
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净投资收益收益(亏损) |
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| * | 见本财务报表附注1。 |
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市值在适用的一级上市交易所收盘时确定，这可能晚于计算基金资产净值时。 |
| ^ | 截至二零二一年九月三十日止期间，应收款项并无按年计算。 |
| ^^ | 费用比率应该是 非复发性 费用和开支、经纪佣金和期货账户手续费均不包括在内。 |
每股营业 性能 |
超短 白银 |
超短 日元 * |
波动率指数-年中 期货期限 etf |
波动率指数简称- 期货期限 etf |
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资产净值，截至2020年12月31日 |
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净投资收益(亏损) |
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已实现和未实现净收益(亏损)# |
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营运资产净值变动 |
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于二零二一年九月三十日的资产净值 |
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每股市值，2020年12月31日 † |
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于二零二一年九月三十日的每股市值 † |
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按资产净值计算的总回报^ |
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总回报，按市值计算^ |
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净投资收益收益(亏损) |
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| * | 见本财务报表附注1。 |
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市值在适用的一级上市交易所收盘时确定，这可能晚于计算基金资产净值时。 |
| ^ | 截至二零二一年九月三十日止期间，应收款项并无按年计算。 |
| ^^ | 费用比率应该是 非复发性 费用和开支、经纪佣金和期货账户手续费均不包括在内。 |
第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。
此信息应与本表格季度报告中包含的财务报表和财务报表附注一起阅读10-Q.接下来的讨论和分析可能包含与未来事件或未来表现有关的陈述。在某些情况下，此类前瞻性陈述可以通过诸如“将”、“可能”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“打算”、“项目”、“寻求”或这些术语的否定或其他类似术语来识别。信托公司、保荐人、受托人或管理人均不对任何前瞻性陈述的准确性或完整性负责。除联邦证券法明确要求外，信托公司、保荐人、受托人或管理人均无义务更新任何前瞻性陈述，以使这些陈述与实际结果或预期或预测的变化相一致。
由于前瞻性陈述与未来有关，它们会受到内在不确定性、风险和环境变化的影响，这些不确定性、风险和环境变化很难预测，而且许多情况不在基金的控制范围之内。基金的前瞻性陈述不能保证未来的结果和条件，基金交易的金融工具市场、相关实物商品市场、适用于保荐人、基金和基金服务提供商的法律和监管制度以及更广泛的经济可能会导致基金的实际结果与前瞻性陈述中表达的结果大不相同。
引言
ProShares信托II（“信托”）是一个特拉华州的法定信托，成立于2007年10月9日，目前组织为独立的系列（每个，一个“基金”，统称为“基金”）。截至2022年9月30日，以下十六个系列的信托已开始投资业务：（i）ProShares VIX短期期货ETF及ProShares VIX 期中考试期货ETF（各称为“配对VIX基金”，统称“配对VIX基金”）;（ii）ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF及ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF（各称为“齿轮波动率指数基金”，统称为“齿轮波动率指数基金”）;及（iii）ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil、ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas、ProShares UltraShort Gold、ProShares UltraShort Silver，ProShares UltraShort Euro、ProShares UltraShort Yen、ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil、ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas、ProShares Ultra Gold、ProShares Ultra Silver、ProShares Ultra Euro和ProShares Ultra Yen（各称为“杠杆基金”，统称“杠杆基金”）;上述各基金均发行共同实益权益单位（“股份”），代表该基金的零碎不可分割实益权益及拥有权的单位。各基金的股份，除了匹配波动率指数基金和齿轮波动率指数基金，在纽约证券交易所Arca，Inc.上市。（“NYSE Arca”）。匹配波动率指数基金和齿轮波动率指数基金在芝加哥期权交易所BZX交易所（“Cboe BZX”）上市。杠杆基金和齿轮波动率指数基金统称为“齿轮基金”。齿轮VIX基金和匹配VIX基金统称为“VIX基金”。
该信托基金在2008年11月24日之前没有任何业务，除了与其组织、根据修订后的1933年证券法登记每个系列以及向ProShare Capital Management LLC(“赞助商”)出售和发行以下基金中的14股股票有关的事项外：ProShares UltraShort Bloomberg原油、ProShares UltraShort Gold、ProShares UltraShort Silver、ProShares UltraShort Euro、ProShares UltraShort Yen、ProShares Ultra Bloomberg原油、ProShares Ultra Silver、ProShares Ultra Silver、ProShares Ultra Euro和ProShares Ultra Yen。
发起人还担任信托的商品池运营商。Wilmington Trust Company担任信托的受托人（“受托人”）。根据《商品交易法》（“CEA”）和商品期货交易委员会（“CFTC”）的适用法规的定义，基金为商品池，并由发起人（在CFTC注册的商品池运营商）运营。该信托不是根据1940年《投资公司法》（经修订）注册的投资公司。
基金组在本季度报告表格中统称为10-Q不同的方式。“空头基金”、“超短基金”或“超基金”指的是根据其投资目标而设立的不同基金，但不区分基金的基准。凡提述“商品指数基金”、“商品基金”及“货币基金”，均指按一般基准类别划分的不同基金，而不区分基金的投资目标或基金特定基准。凡提述“波动率指数基金”指根据其投资目标及其一般基准类别而厘定的不同基金。
125
正如各基金的招股说明书所述，各基金有意投资于“金融工具”(金融工具是指其价值源自标的资产、利率或基准的价值的工具，包括期货合约、掉期协议、远期合约及其他工具)，以替代直接投资于商品、货币或现货波动产品，以获得对波动率指数、天然气、原油、贵金属或货币的敞口。金融工具也被用来为杠杆式基金产生经济上的“反向”、“反向杠杆”或“杠杆”投资结果。
每个"空头"基金寻求的是每日投资结果，不计费用和开支，这些结果对应于 一半与之相反(-0.5x)或者相反的情况(-1x)其相应基准的日常表现。每只“UltraShort”基金在扣除手续费和费用之前，都在寻求相当于反向两倍的每日投资结果(-2x)其相应基准的日常表现。每只“超级”基金在扣除手续费和费用之前，都会寻求与其中之一相对应的每日投资结果一半是其相应基准的每日业绩的1.5倍或2倍。每只匹配的波动率指数基金寻求的投资结果，在扣除费用和费用之前，单日和一段时间内，都与其相应基准的业绩匹配(1倍)。每日业绩是从计算每个基金的资产净值(“资产净值”)到基金下一次资产净值的计算。
每只齿轮基金只寻求一天的投资结果，而不是其他任何时期的投资结果。这与大多数交易所买卖基金不同，这意味着这类基金在超过一个交易日的期间内的回报将是该期间内每一天的回报的复合结果，这很可能在金额上甚至方向上与-0.5x, -1x, -2x,该基金在该期间所参照的基准回报率的1.5倍或2倍。基准的波动性对齿轮基金的回报率的重要性可能至少与基准的回报率一样。使用杠杆的齿轮基金比不使用杠杆的类似基准交易所交易基金风险更高。因此，这些基金可能不适合所有投资者，只应由了解寻求每日杠杆、反向或反向杠杆投资结果的潜在后果的知识渊博的投资者使用。投资于齿轮基金的股东应积极管理及监察其投资，频率可达每日一次。
每只匹配的波动率指数基金都寻求与标准普尔500波动率指数短期期货指数(“短期波动率指数”)或标准普尔500波动率指数表现相匹配的费用和费用前的投资结果期中考试期货指数(该指数“中期波动率指数“)(每一个都是”波动率指数期货指数“)。每只齿轮驱动的波动率指数基金寻求扣除费用和费用前的每日投资结果，与短期波动率指数的每日表现的倍数或倒数相对应。每只波动率指数基金均有意透过持有以芝加哥期权交易所(“芝加哥期权交易所”)波动率指数(“波动率指数”)为基础的期货合约(“波动率指数期货合约”)而获得基准风险敞口。
ProShares UltraShort Bloomberg原油、ProShares Ultra Gold、ProShares Ultra Silver、ProShares UltraShort Gold、ProShares UltraShort Silver、ProShares UltraShort Bloomberg Natural、ProShares Ultra Bloomberg原油和ProShares Ultra Bloomberg Natural均以指数为基准，根据需要跟踪商品期货合约的表现。这些指数和相应基金的日常表现可能在金额上甚至方向上与相关实物商品价格的日常表现截然不同。
每个齿轮基金以50,000股为单位持续发售和赎回其股份，而每个匹配的波动率指数基金则以25,000股为单位持续发售和赎回其股份(每个此类单位为“创建单位”)。只有经授权的参与者才能从基金购买和赎回股票，然后只能在创造单位购买和赎回股票。授权参与者是指与一个或多个基金签订了授权参与者协议的实体。基金的份额在每个基金各自的资产净值中提供给创设单位的授权参与者。然后，授权参与者可以不时地向公众提供他们在每股市价取决于(其中包括)各基金股份在其适用上市交易所的交易价格、资产净值及要约时股份的供求情况。同一创设单位的股票可能会在不同的时间发行，并可能根据上述因素有不同的发行价。《授权参与者协议》和相关的授权参与者手册列出了授权参与者可以购买或赎回创设单元的条款和条件。授权参与者不会从任何基金、保荐人或其任何关联公司获得与其向公众出售股票相关的任何承销费或补偿。
发起人在www.ProShares.com上维护一个网站，通过该网站，每月的账户报表和信托的年度报告表 10-K,表格季度报告10-Q,关于表格的当前报告8-K根据1934年《证券交易法》(下称《1934年法案》)第13(A)或15(D)节提交或提交的报告的修正案，在以电子方式向美国证券交易委员会(下称《美国证券交易委员会》)提交或提交后，可在合理可行的情况下尽快免费获取。有关该信托基金的更多信息，也可以在美国证券交易委员会的埃德加信托数据库中找到，网址为www.sec.gov。
126
正向和反向拆分
2021年5月11日，该信托宣布了一项10投1中ProShares Ultra VIX短期期货ETF(股票代码：UVXY)实益权益份额反向拆分，a4投1中ProShares UltraShort Bloomberg原油(股票代码：SCO)实益权益股份反向拆分，a4投1中ProShares UltraShort Silver(股票代码：ZSL)实益权益股份的反向拆分4投1中反向拆分ProShares VIX短期期货ETF的实益权益份额(股票代码：VIXY)。反向拆分在2021年5月26日市场开盘前生效，当时这些基金开始以拆分后的价格交易。反向拆分在提交的所有期间都有追溯力，减少了流通股数量，导致4只基金的每股价格和每股信息按比例增加。因此，反向拆分不会改变反向拆分时股东投资的总资产净值。
2021年12月22日，信托宣布了一项5投1中反向拆分ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas ETF（股票代码：KOLD）的实益权益股份。反向拆分于2022年1月14日开市前生效，当时基金开始按拆分后的价格交易。反向拆分在所有呈列期间追溯应用，减少了发行在外的股份数量，并导致基金的每股价格和每股信息按比例增加。因此，反向拆分不会改变反向拆分时股东投资的总资产净值。
于2022年5月11日，信托发布新闻稿，宣布ProShares UltraShort Yen及ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil进行远期股份拆分，以及ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas及ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil进行反向股份拆分。分拆并没有改变股东投资的价值。
ProShares UltraShort Yen对其股票进行了2：1的远期拆分。ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil对其股票进行了4：1的远期拆分。远期拆股于二零二二年五月二十六日开市时生效，当时基金开始按远期拆股后价格交易。基金的股票代码没有改变。远期分拆降低了基金的每股价格，而发行在外股份数目则按比例增加。
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas对其股票进行了1：4反向拆分。ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil执行了1：5反向拆分其股票。反向分割于二零二二年五月二十六日开市时生效，当时基金开始按反向分割后的价格交易。基金的股票代码没有改变，但基金发行了新的CUSIP编号（KOLD为74347Y813，SCO为74347Y797）。反向分拆增加了基金的每股价格，而已发行股份数目则按比例减少。
流动性与资本资源
为抵押指数、商品或货币的衍生工具头寸，各基金的资产净值的一部分以现金和/或美国国库证券、机构证券或其他高信贷质量短期固定收益或类似证券持有（如货币市场基金股份、银行存款、银行货币市场账户、若干浮动利率即期票据及以政府证券作抵押的回购协议，不论货币基金以美元或适用外币计值）。这些投资的一部分可以作为与掉期协议、期货和/或远期合同有关的抵押品入账。美国国库券及其他短期固定收益证券占各基金股东权益的百分比因相关掉期、期货合约及远期合约的市值变动而异。截至二零二二年及二零二一年九月三十日止三个月及九个月，各基金赚取利息收入如下：
| 基金 |
利息收入 三个月 告一段落 2022年9月30日 |
利息收入 三个月 告一段落 2021年9月30日 |
利息收入 九个月 告一段落 2022年9月30日 |
利息收入 九个月 告一段落 2021年9月30日 |
||||||||||||
| ProShares Short VIX短期期货ETF |
1,006,499 | 8,152 | 1,325,976 | 75,729 | ||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
2,391,191 | 86,370 | 3,964,082 | 365,778 | ||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
909,204 | 7,355 | 1,095,255 | 32,714 | ||||||||||||
| ProShares超级欧元 |
36,856 | 393 | 47,965 | 1,415 | ||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
678,282 | 14,338 | 1,092,549 | 70,259 | ||||||||||||
| ProShares超银牌 |
824,171 | 44,511 | 1,386,134 | 208,169 | ||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
3,945,136 | 11,979 | 4,471,067 | 328,504 | ||||||||||||
| ProShares超级日元 |
25,362 | 260 | 29,299 | 923 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
1,748,548 | 6,891 | 2,091,754 | 36,069 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 |
953,050 | 9,879 | 1,131,063 | 25,512 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort欧元 |
230,824 | 5,008 | 285,240 | 17,814 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
72,261 | 3,075 | 101,921 | 9,213 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 |
63,222 | 3,100 | 90,885 | 8,895 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
115,191 | 2,392 | 151,503 | 9,558 | ||||||||||||
| ProShares VIX期中考试期货ETF |
220,211 | 8,914 | 296,960 | 27,487 | ||||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF |
1,400,201 | 11,739 | 1,678,813 | 91,187 | ||||||||||||
127
各基金的标的掉期、期货、期权、远期合约及外币远期合约可能会因市场情况、监管考虑及其他原因而出现流动资金不足的情况。例如，掉期和远期合约不在交易所交易，没有统一的条款和条件，通常未经交易对手同意不得转让。就期货合约而言，商品交易所可以通过被称为“每日限价”的规定来限制某些期货合约价格在一天内的波动。单日内，不得以超过每日涨停的价格进行期货交易。一旦期货合约的价格增加或减少了相当于每日涨跌停板的金额，除非交易者愿意在涨跌停板或涨跌停板内进行交易，否则该期货合约的头寸既不能持有，也不能平仓。期货合约价格偶尔会连续几天涨停，几乎没有成交。这种市场状况可能会阻止基金迅速结清其期货头寸。
签订掉期协议或远期合同可能会进一步影响流动性，因为这些合同协议是执行的“场外”因此，抵消或“平仓”这些头寸所需的时间可能比交易所交易工具的时间更长。如果对手方不是美国人，这种潜在的拖延可能会加剧。
基金可能持有的大量头寸增加了流动性不足的风险，既使其头寸更难结清，也增加了在试图结清头寸时发生的损失。任何类型的中断或流动性不足都可能加剧，因为这些基金通常会投资于与一个基准相关的金融投资，而在许多情况下，该基准高度集中。
由于每个基金可能签订掉期合约并可能交易期货和远期合约，其资本因这些合约的价值变化(市场风险)或交易对手无法根据合约条款履行义务(信用风险)而面临风险。
市场风险
衍生工具合约的交易涉及每只基金订立合约承诺，以特定日期及价格买入或出售该基金基准相关的商品、货币或现货波动率产品，前提是该基金在可交割期内持有该等衍生工具合约。如果基金订立了出售实物商品、货币或现货波动率产品的合同承诺，它将被要求按合同价格交割该商品、货币或现货波动率产品，然后按现行市场价格回购合同或以现金结算。由于一种大宗商品、货币或现货波动率产品的价值可以上升的回购价格是无限的，因此承诺出售大宗商品、货币或现货波动率产品将使基金面临理论上无限的风险。
欲了解更多信息，请参阅本季度报告中的第3项.关于市场风险的定量和定性披露表格10-Q。
信用风险
当基金订立掉期协议、期货合约或远期合约时，基金面临合约对手方将无法履行其义务的信贷风险。
在美国和大多数外国期货交易所以及某些掉期交易的期货合约的交易对手是与特定交易所有关的结算所。一般而言，结算所得到其公司成员的支持，这些公司成员可能被要求分担因其中一名成员不履行义务而产生的财务负担，因此，应显著降低这一信用风险。如果结算所没有得到结算会员(即一些未来可能适用的外国交易所)的支持，它可以由银行或其他金融机构组成的财团提供支持。
128
某些互换和远期协议是直接与交易对手签订的。不能保证任何交易对手、结算会员或结算所将履行其对基金的义务。
互换协议一般不涉及在交易开始或结算时交付标的资产。因此，如果场外掉期协议的对手方违约，基金的损失风险通常包括基金根据合同有权收到的付款净额(如果有的话)。互换交易对手风险通常限于任何未实现收益的金额，尽管在交易对手破产的情况下，可能会有延迟和与收回单独入账的抵押品相关的成本。三方在基金托管银行的账户。
远期协议不涉及在交易开始时交付资产，但如果此类合同一直持有到到期，特别是在货币远期的情况下，可以在标的资产中进行实物结算。因此，在结算之前，如果远期合同的对手方违约，基金的损失风险通常包括基金根据合同有权收到的付款净额(如果有的话)。然而，如果实物结算的远期合约一直持有到到期(目前没有这样做的计划)，在结算时，基金可能面临远期合约的全部名义价值的风险，这取决于所使用的结算程序的类型。
赞助商通常试图通过以下方式将某些市场和信用风险降至最低：
| • | 与发起人确定的信誉良好的交易对手进行交易执行和清算； |
| • | 限制交易对手对基金的欠款； |
| • | 不直接向交易对手过帐保证金； |
| • | 要求交易对手提供的抵押品的金额大致等于欠基金的金额，标记为： |
| • | 每日市场，但须遵守某些最低门槛； |
| • | 限制在FCM公布的保证金或保费金额；以及 |
| • | 确保可交付合同不会持有到可以要求交付标的资产的日期。 |
失衡纸张安排和合同义务
截至2022年11月8日，本基金尚未使用，也不会预期将来使用，以促进 失衡单笔融资安排，且没有贷款担保安排或失衡除在正常业务过程中达成的协议外的任何类型的单据安排，其中可能包括与服务提供者在提供符合基金最佳利益的服务时承担的某些风险有关的赔偿条款。虽然无法估计每个基金在这种赔偿条款下的风险，但这些一般业务赔偿预计不会对基金的财务状况产生实质性影响。
向赞助商支付的管理费按每个基金资产净值的固定百分比计算。因此，赞助商无法预计根据这些安排在未来期间所需的付款金额，因为净资产净值要到未来某个日期才能得知。与保荐人的协议可由任何一方在30天内书面通知另一方而终止。
关键会计政策
按照美利坚合众国公认的会计原则编制财务报表和相关披露，需要适用适当的会计规则和指导，并使用估计数。信托及基金应用该等政策涉及判断，实际结果可能与所用估计不同。
每只基金对金融工具的敞口都很大。这些基金以掉期、期货、远期合约或外币远期合约的形式持有大部分资产，所有这些合约均按交易日并按公允价值在财务报表中记录，公允价值变动在经营报表中报告。
使用公允价值计量金融工具，并在每个期间的收益中确认相关的未实现收益或亏损，这是信托基金和基金财务报表的基础。金融工具的公允价值是指在计量日在市场参与者之间的有序交易中出售一项资产或支付转移一项负债而收到的金额(退出价格)。
129
为财务报告目的，养恤基金根据其主要市场的收盘价对投资进行估值。因此，该等财务报表中的投资估值可能与计算若干基金截至2022年9月30日止期间的最终创立╱赎回资产净值所用者不同。
短期投资按摊余成本计价，与按每日资产净值计算的公允价值相近。就财务报告而言，短期投资是使用第三方定价服务机构提供的信息或市场报价按其市场价格进行估值的。
衍生物（例如，期货合约、期权、掉期协议、远期协议及外币远期合约）一般采用独立来源及/或与交易对手达成的协议或主办方确定的其他程序进行估值。期货合约（黄金、白银、澳元及欧元空头基金所订立者除外）一般按期货交易所之最后结算价估值。黄金、白银、澳元及欧元空头基金所订立的期货合约，按厘定基金每股资产净值前的最后销售价估值。就财务报告而言，所有期货合约均按最后结算价估值。期货合约估值通常分类为公平值层级的第一级。掉期协议、远期协议及外币远期合约估值通常分类为公允价值层级的第二级。申办者可自行决定确定公允价值价格作为确定该头寸市值的基础。该等公允价值价格通常将根据有关相关金融工具或商品现值的可用输入数据确定，并将基于申办者认为公平和公平的原则，只要该等原则符合正常行业标准。保荐人可根据保荐人所采纳的政策，对基金的资产进行公允价值评估，该政策符合一般行业标准。视乎估值输入数据的来源及相关重要性，该等工具可分类为公平值架构中的第二级或第三级。
公允价值定价可能需要对一项投资的价值进行主观确定。虽然每个基金的政策都旨在计算基金的资产净值，以公平地反映定价时的投资价值，但基金不能确保发起人或按其指示行事的人所确定的公允价值准确反映基金在定价时处置该投资(例如，在强迫出售或贱卖时)时可获得的投资价格。
基金使用的价格可能与出售投资所实现的价值不同，这种差异可能会对财务报表产生重大影响。
这些基金在一个层次结构中披露其投资的公允价值，该层次结构优先考虑用于衡量公允价值的估值技术的投入。
购买的短期证券折价摊销，并在营业报表中反映为利息收入。
未平仓投资的已实现收益(亏损)和未实现收益(亏损)变动分别在合同结束或变更发生期间按具体识别基础确定并在经营报表中确认。
每只基金支付各自的经纪佣金，包括适用的交换费、NFA费用、放弃费用、场内交易账户费用和与每只基金投资于美国商品期货交易委员会监管投资的交易活动相关的其他交易相关费用和开支。期货合约的经纪佣金按半价确认。保荐人目前在波动率指数期货合约中为匹配波动率指数基金支付的经纪佣金超过了匹配波动率指数基金每年平均净资产的0.02%以上收取的可变创造/赎回费用。
130
截至2022年9月30日的三个月的经营业绩与截至2021年9月30日的三个月的经营业绩
ProShares Short VIX短期期货ETF
基金业绩
下表提供了截至2022年9月30日、2022年和2021年9月30日终了的前三个月基金的业绩摘要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 403,644,956 | $ | 588,615,946 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 321,831,051 | $ | 388,523,845 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(20.3 | )% | (34.0 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
8,384,307 | 10,584,307 | ||||||
| 流通股期末 |
6,634,307 | 7,134,307 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(20.9 | )% | (32.6 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
450,000 | 550,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
2,200,000 | 4,000,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 48.14 | $ | 55.61 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 48.51 | $ | 54.46 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
0.8 | % | (2.1 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(5.7 | )% | (5.6 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
51.0 | % | 69.6 | % | ||||
截至2022年9月30日止三个月，本基金资产净值减少主要由于已发行股份由2022年6月30日的8，384，307股减少至2022年9月30日的6，634，307股。养恤基金净资产净值的减少被养恤基金寻求不计费用和支出的每日投资业绩的累积影响所抵消， 一半与之相反(-0.5x)标准普尔500 VIX短期期货指数的每日表现。相比之下，截至二零二一年九月三十日止三个月，本基金资产净值减少主要由于已发行股份由二零二一年六月三十日的10，584，307股减少至二零二一年九月三十日的7，134，307股。养恤基金净资产净值减少的部分原因是股东活动的时间安排，但养恤基金寻求不计费用和开支的每日投资业绩的累积影响抵消了这一减少， 一半与之相反(-0.5x)S 500波动率指数短期期货指数的每日表现。
截至2022年及2021年9月30日止三个月，本基金每日表现的统计相关性超过0.99， 一半与基准日表现相反。截至2022年9月30日止三个月，本基金每股资产净值增加0. 8%，而截至2021年9月30日止三个月，本基金每股资产净值减少2. 1%，主要由于截至2022年9月30日止三个月，本基金持有的资产价值增加。
基准截至2022年9月30日止三个月下跌5. 7%，而基准截至2021年9月30日止三个月下跌5. 6%，可归因于截至2022年9月30日止期间波动率指数期货曲线的近期期货合约价值跌幅较大。
131
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止三个月的收入资料概要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (90,304 | ) | $ | (1,466,273 | ) | ||
| 管理费 |
914,054 | 1,055,823 | ||||||
| 经纪佣金 |
152,661 | 208,885 | ||||||
| 期货账户手续费 |
23,966 | 209,717 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
6,122 | — | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
27,694,574 | 34,572,603 | ||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(17,470,190 | ) | (43,349,844 | ) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | 10,134,080 | $ | (10,243,514 | ) | |||
本基金截至二零二二年九月三十日止三个月的净收入较截至二零二一年九月三十日止三个月增加，主要由于截至二零二二年九月三十日止三个月期货价格价值跌幅较大所致。
ProShares超级彭博原油**
基金业绩
下表提供了截至2022年9月30日、2022年和2021年9月30日终了的前三个月基金的业绩摘要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 1,060,867,238 | $ | 1,303,530,902 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 724,595,262 | $ | 1,090,613,716 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(31.7 | )% | (16.3 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
25,493,096 | 66,643,096 | ||||||
| 流通股期末 |
27,643,096 | 51,643,096 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
8.4 | % | (22.5 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
10,400,000 | 3,800,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
8,250,000 | 18,800,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 41.61 | $ | 19.56 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 26.21 | $ | 21.12 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(37.0 | )% | 8.0 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
(18.6 | )% | 5.4 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
42.8 | % | 30.9 | % | ||||
截至2022年9月30日止三个月，本基金资产净值下降主要由于本基金寻求每日投资业绩（扣除费用及开支）的累积影响，该业绩相当于彭博商品平衡WTI原油指数每日表现的两倍（2倍）SM.本基金资产净值的减少被2022年6月30日的25，493，096股已发行股份增加至2022年9月30日的27，643，096股已发行股份所抵销。相比之下，截至二零二一年九月三十日止三个月，本基金资产净值减少主要由于已发行股份由二零二一年六月三十日的66，643，096股减少至二零二一年九月三十日的51，643，096股。本基金资产净值的减少被本基金寻求每日投资业绩（扣除费用及开支）的累积影响所抵销，该业绩相当于彭博商品平衡WTI原油指数每日表现的两倍（2倍）SM.
132
在截至2022年9月30日、2022年和2021年9月30日终了的三个月中，基金的每日业绩与其基准每日业绩的统计相关性超过0.99倍至2倍。在截至2022年9月30日的三个月内，基金的每股资产净值下降约37.0%，而截至2021年9月30日的三个月，基金的每股资产净值增长8.0%，这主要是由于截至2022年9月30日的三个月内基金持有的资产价值折旧。
在截至2022年9月30日的三个月里，基准指数下跌了18.6%，而截至2021年9月30日的三个月里，基准指数上涨了5.4%，这可以归因于截至2022年9月30日的期间WTI原油价值的下降。
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止三个月的收入资料概要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 153,992 | $ | (3,130,493 | ) | |||
| 管理费 |
2,118,088 | 2,775,351 | ||||||
| 经纪佣金 |
85,906 | 198,498 | ||||||
| 期货账户手续费 |
19,466 | 215,514 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
13,739 | 27,500 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(344,578,932 | ) | 106,325,821 | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(33,248,174 | ) | (16,878,588 | ) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | (377,673,114 | ) | $ | 86,316,740 | |||
与截至2021年9月30日的三个月相比，基金在截至2022年9月30日的三个月的净收入下降，主要是由于截至2022年9月30日的三个月WTI原油价格的下降。
| * | 见本季度报表第I部分第1项财务报表附注110-Q关于ProShares Ultra和彭博原油的反向股票拆分。 |
133
ProShares Ultra Bloomberg天然气
基金业绩
下表提供了截至2022年9月30日、2022年和2021年9月30日终了的前三个月基金的业绩摘要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 187,297,842 | $ | 70,213,227 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 289,386,097 | $ | 145,038,381 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
54.5 | % | 106.6 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
4,737,527 | 1,987,527 | ||||||
| 流通股期末 |
5,437,527 | 1,737,527 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
14.8 | % | (12.6 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
6,000,000 | 1,150,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
5,300,000 | 1,400,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 39.53 | $ | 35.33 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 53.22 | $ | 83.47 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
34.6 | % | 136.3 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
25.3 | % | 58.6 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
76.6 | % | 48.6 | % | ||||
截至2022年9月30日止三个月，本基金资产净值的增加主要由于本基金寻求每日投资业绩（扣除费用及开支）的累积影响，该业绩相当于彭博天然气子索引每日表现的两倍（2倍）SM.本基金资产净值的增加亦部分由于已发行股份由2022年6月30日的4，737，527股增加至2022年9月30日的5，437，527股。相比之下，截至2021年9月30日止三个月，本基金资产净值增加主要由于本基金寻求每日投资业绩（扣除费用及开支）的累积影响，该业绩相当于彭博天然气子索引每日表现的两倍（2倍）。SM.本基金资产净值的增加被由2021年6月30日的1，987，527股已发行股份减少至2021年9月30日的1，737，527股已发行股份所抵销。
截至2022年及2021年9月30日止三个月，基金的每日表现的统计相关性超过其基准每日表现的0.99至2倍。截至2022年9月30日止三个月，本基金每股资产净值增加34. 6%，而截至2021年9月30日止三个月，本基金每股资产净值增加136. 3%，主要由于截至2022年9月30日止三个月，本基金持有的资产价值升值幅度较小。
截至2022年9月30日止三个月基准上升25. 3%，而截至2021年9月30日止三个月基准上升58. 6%，乃由于截至2022年9月30日止期间Henry Hub天然气价值的升幅较小所致。
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止三个月的收入资料概要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 104,679 | $ | (212,510 | ) | |||
| 管理费 |
658,525 | 161,130 | ||||||
| 经纪佣金 |
97,589 | 40,472 | ||||||
| 期货账户手续费 |
43,620 | 18,263 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
4,791 | — | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(5,893,297 | ) | 33,925,723 | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
97,221,527 | 25,135,708 | ||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 91,432,909 | $ | 58,848,921 | ||||
134
与截至2021年9月30日的三个月相比，截至2022年9月30日的三个月，基金的净收入增长了，这主要是由于截至2022年9月30日的三个月，Henry Hub天然气基金的价值增幅较小。
ProShares超级欧元
基金业绩
下表提供了截至2022年9月30日、2022年和2021年9月30日终了的前三个月基金的业绩摘要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 9,415,626 | $ | 3,668,741 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 13,869,371 | $ | 3,479,104 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
47.3 | % | (5.2 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
850,000 | 250,000 | ||||||
| 流通股期末 |
1,450,000 | 250,000 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
70.6 | % | — | % | ||||
| 已创建的共享 |
700,000 | — | ||||||
| 赎回的股份 |
100,000 | — | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 11.08 | $ | 14.67 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 9.57 | $ | 13.92 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(13.7 | )% | (5.1 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(6.0 | )% | (2.3 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
10.53 | % | 4.5 | % | ||||
截至2022年9月30日止三个月，本基金资产净值增加主要由于已发行股份由2022年6月30日的850，000股增加至2022年9月30日的1，450，000股。养恤基金净资产净值的增加被养恤基金寻求每日投资结果（不计费用）的累积影响所抵消，该结果相当于欧元兑美元现货价格每日表现的两倍（2倍）。相比之下，截至2021年9月30日止三个月，本基金资产净值减少主要由于本基金寻求每日投资业绩（扣除费用及开支）的累积影响，该业绩相当于欧元兑美元现货价格每日表现的两倍（2倍）。于二零二一年六月三十日至二零二一年九月三十日期间，本基金已发行股份并无净变动。
截至2022年及2021年9月30日止三个月，基金的每日表现的统计相关性超过其基准每日表现的0.99至2倍。截至2022年9月30日止三个月，本基金的每股资产净值下跌13. 7%，而截至2021年9月30日止三个月的每股资产净值下跌5. 1%，主要是由于截至2022年9月30日止三个月，本基金持有的资产价值折旧幅度较大。
截至二零二二年九月三十日止三个月，基准下跌6. 0%，而截至二零二一年九月三十日止三个月下跌2. 3%，乃由于截至二零二二年九月三十日止期间欧元兑美元价值跌幅较大所致。
135
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止三个月的收入资料概要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 5,288 | $ | (8,271 | ) | |||
| 管理费 |
31,331 | 8,664 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
237 | — | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(1,618,381 | ) | (254,219 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(95,012 | ) | 72,853 | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | (1,708,105 | ) | $ | (189,637 | ) | ||
本基金截至二零二二年九月三十日止三个月的净收入较截至二零二一年九月三十日止三个月减少，主要由于截至二零二二年九月三十日止三个月欧元兑美元的价值跌幅较大。
ProShares Ultra Gold
基金业绩
下表提供了截至2022年9月30日、2022年和2021年9月30日终了的前三个月基金的业绩摘要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 239,938,853 | $ | 243,456,703 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 160,022,292 | $ | 230,917,847 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(33.3 | )% | (5.2 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
4,250,000 | 4,250,000 | ||||||
| 流通股期末 |
3,400,000 | 4,150,000 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(20.0 | )% | (2.4 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
50,000 | 250,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
900,000 | 350,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 56.46 | $ | 57.28 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 47.07 | $ | 55.64 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(16.6 | )% | (2.9 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(7.9 | )% | (1.0 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
13.4 | % | 13.8 | % | ||||
截至2022年9月30日止三个月，本基金资产净值减少主要由于本基金寻求每日投资业绩（扣除费用及开支）的累积影响，该业绩相当于彭博黄金子索引每日表现的两倍（2倍）SM.本基金资产净值的减少亦部分由于已发行股份由二零二二年六月三十日的4，250，000股减少至二零二二年九月三十日的3，400，000股。相比之下，截至2021年9月30日止三个月，本基金资产净值减少主要由于本基金寻求每日投资业绩（扣除费用及开支）的累积影响，该业绩相当于彭博黄金子索引每日表现的两倍（2倍）。SM.本基金资产净值减少亦部分由于已发行股份由二零二一年六月三十日的4，250，000股减少至二零二一年九月三十日的4，150，000股。
截至2022年及2021年9月30日止三个月，基金的每日表现的统计相关性超过其基准每日表现的0.99至2倍。截至2022年9月30日止三个月，本基金每股资产净值下跌16. 6%，而截至2021年9月30日止三个月，本基金每股资产净值下跌2. 9%，主要由于截至2022年9月30日止三个月，本基金持有的资产价值贬值幅度较大。
136
基准截至二零二二年九月三十日止三个月下跌7. 9%，而截至二零二一年九月三十日止三个月下跌1. 0%，乃由于截至二零二二年九月三十日止期间黄金期货合约价值跌幅较大所致。
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止三个月的收入资料概要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 191,709 | $ | (596,194 | ) | |||
| 管理费 |
475,457 | 582,103 | ||||||
| 经纪佣金 |
8,176 | 9,421 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
2,940 | — | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(39,826,294 | ) | (21,858,089 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
2,222,833 | 15,574,284 | ||||||
| 净收益(亏损) |
$ | (37,411,752 | ) | $ | (6,879,999 | ) | ||
与截至2021年9月30日的三个月相比，截至2022年9月30日的三个月基金的净收入下降了，这主要是由于截至2022年9月30日的三个月期货价格的价值下降幅度更大。
ProShares超银牌
基金业绩
下表提供了截至2022年9月30日、2022年和2021年9月30日终了的前三个月基金的业绩摘要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 355,577,515 | $ | 661,778,727 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 323,970,863 | $ | 480,309,476 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(8.9 | )% | (27.4 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
14,346,526 | 14,396,526 | ||||||
| 流通股期末 |
15,546,526 | 15,146,526 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
8.4 | % | 5.2 | % | ||||
| 已创建的共享 |
2,450,000 | 1,050,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
1,250,000 | 300,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 24.78 | $ | 45.97 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 20.84 | $ | 31.71 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(15.9 | )% | (31.0 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(6.5 | )% | (16.0 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
31.8 | % | 26.7 | % | ||||
137
截至2022年9月30日止三个月，本基金资产净值减少主要是由于本基金寻求每日投资业绩（扣除费用及开支）的累积影响，该业绩相当于彭博银子索引每日表现的两倍（2倍）SM.本基金资产净值的减少被由2022年6月30日的14，346，526股已发行股份增加至2022年9月30日的15，546，526股已发行股份所抵销。相比之下，截至2021年9月30日止三个月，本基金资产净值减少主要由于本基金寻求每日投资业绩（扣除费用及开支）的累积影响，该业绩相当于彭博银子索引每日表现的两倍（2倍）。SM.本基金资产净值的减少被由2021年6月30日的14，396，526股已发行股份增加至2021年9月30日的15，146，526股已发行股份所抵销。
截至2022年及2021年9月30日止三个月，基金的每日表现的统计相关性超过其基准每日表现的0.99至2倍。截至2022年9月30日止三个月，本基金的每股资产净值下跌15. 9%，而截至2021年9月30日止三个月，本基金的每股资产净值下跌31. 0%，主要由于截至2022年9月30日止三个月，本基金持有的资产价值贬值幅度较小。
基准截至2022年9月30日止三个月下跌6. 5%，而基准截至2021年9月30日止三个月下跌16. 0%，可归因于截至2022年9月30日止期间白银期货合约价值跌幅较小。
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止三个月的收入资料概要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (15,349 | ) | $ | (1,424,705 | ) | ||
| 管理费 |
798,802 | 1,394,627 | ||||||
| 经纪佣金 |
34,796 | 27,419 | ||||||
| 期货账户手续费 |
— | 47,170 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
5,922 | — | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(147,391,314 | ) | (201,320,030 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
91,477,472 | (6,018,290 | ) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | (55,929,191 | ) | $ | (208,763,025 | ) | ||
本基金截至二零二二年九月三十日止三个月的净收入较截至二零二一年九月三十日止三个月增加，主要由于截至二零二二年九月三十日止三个月期货价格价值跌幅较小所致。
138
ProShares Ultra VIX短期期货ETF
基金业绩
下表提供了截至2022年9月30日、2022年和2021年9月30日终了的前三个月基金的业绩摘要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 975,683,533 | $ | 840,870,703 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 995,489,778 | $ | 1,020,845,873 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
2.0 | % | 21.4 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
67,228,420 | 30,128,420 | ||||||
| 流通股期末 |
77,328,420 | 41,778,420 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
15.0 | % | 38.7 | % | ||||
| 已创建的共享 |
93,400,000 | 37,800,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
83,300,000 | 26,150,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 14.51 | $ | 27.91 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 12.87 | $ | 24.43 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(11.3 | )% | (12.5 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(5.7 | )% | (5.6 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
51.0 | % | 69.6 | % | ||||
在截至2022年9月30日的三个月内，基金资产净值的增加主要是由于流通股从2022年6月30日的67,228,420股增加到2022年9月30日的77,328,420股流通股。基金资产净值的增加被基金寻求费用和支出前的每日投资结果的累积影响所抵消，这些投资结果相当于1和一半乘以(1.5倍)S 500波动率指数短期期货指数的每日表现。相比之下，在截至2021年9月30日的三个月内，基金资产净值的增加主要是由于流通股从2021年6月30日的30,128,420股增加到2021年9月30日的41,778,420股。基金资产净值的增加被基金寻求费用和支出前的每日投资结果的累积影响所抵消，这些投资结果相当于1和一半乘以(1.5倍)S 500波动率指数短期期货指数的每日表现。
在截至2022年9月30日、2022年和2021年9月30日终了的三个月中，基金每日业绩的统计相关性超过其基准每日业绩的0.99倍至1.5倍。截至2022年9月30日止三个月，基金每股资产净值跌幅为11.3%，而截至2021年9月30日止三个月，基金每股资产净值跌幅为12.5%，主要是由于截至2022年9月30日止三个月，基金持有的资产价值折旧幅度较小。
基准截至2022年9月30日止三个月下跌5. 7%，而基准截至2021年9月30日止三个月下跌5. 6%，可归因于截至2022年9月30日止期间波动率指数期货曲线的近期期货合约价值跌幅较大。
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止三个月的收入资料概要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (402,633 | ) | $ | (3,993,799 | ) | ||
| 管理费 |
2,831,005 | 2,221,755 | ||||||
| 经纪佣金 |
1,276,819 | 1,095,975 | ||||||
| 期货账户手续费 |
219,828 | 668,048 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
20,117 | — | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(289,873,754 | ) | (198,380,990 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
161,745,283 | 186,742,221 | ||||||
| 净收益(亏损) |
$ | (128,531,104 | ) | $ | (15,632,568 | ) | ||
139
与截至2021年9月30日的三个月相比，截至2022年9月30日的三个月基金的净收入下降了5%，这主要是由于截至2022年9月30日的三个月期货价格的跌幅更大。
ProShares超级日元
基金业绩
下表提供了截至2022年9月30日、2022年和2021年9月30日终了的前三个月基金的业绩摘要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 5,024,773 | $ | 2,560,348 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 10,159,189 | $ | 2,539,880 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
102.2 | % | (0.8 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
149,970 | 49,970 | ||||||
| 流通股期末 |
349,970 | 49,970 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
133.4 | % | — | % | ||||
| 已创建的共享 |
250,000 | — | ||||||
| 赎回的股份 |
50,000 | — | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 33.51 | $ | 51.24 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 29.03 | $ | 50.83 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(13.3 | )% | (0.8 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(6.5 | )% | (0.2 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
11.15 | % | 5.5 | % | ||||
截至2022年9月30日止三个月，本基金资产净值增加主要由于已发行股份由2022年6月30日的149，970股增加至2022年9月30日的349，970股。养恤基金净资产净值的增加被养恤基金寻求的每日投资结果（不计费用）的累积影响所抵消，该结果相当于日元对美元现货价格每日表现的两倍（2倍）。相比之下，截至二零二一年九月三十日止三个月，本基金资产净值减少主要由于本基金寻求每日投资业绩（扣除费用及开支）的累积影响，该业绩相当于日圆兑美元即期价格每日表现的两倍（2倍）。于二零二一年六月三十日至二零二一年九月三十日期间，本基金已发行股份并无净变动。
截至2022年及2021年9月30日止三个月，基金的每日表现的统计相关性超过其基准每日表现的0.99至2倍。截至2022年9月30日止三个月，本基金每股资产净值下跌13. 3%，而截至2021年9月30日止三个月，本基金每股资产净值下跌0. 8%，主要由于截至2022年9月30日止三个月，本基金持有的资产价值贬值幅度较大。
截至二零二二年九月三十日止三个月，基准下跌6. 5%，而截至二零二一年九月三十日止三个月下跌0. 2%，乃由于截至二零二二年九月三十日止期间日圆兑美元价值跌幅较大所致。
140
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止三个月的收入资料概要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 3,923 | $ | (5,973 | ) | |||
| 管理费 |
21,245 | 6,233 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
194 | — | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(1,652,590 | ) | (25,554 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(14,681 | ) | 11,059 | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | (1,663,348 | ) | $ | (20,468 | ) | ||
截至二零二二年九月三十日止三个月，本基金的净收入较截至二零二一年九月三十日止三个月减少，主要由于截至二零二二年九月三十日止三个月，日圆兑美元价值跌幅较大。
ProShares UltraShort彭博原油**
基金业绩
下表提供了截至2022年9月30日、2022年和2021年9月30日终了的前三个月基金的业绩摘要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 501,157,304 | $ | 79,400,059 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 368,791,089 | $ | 93,575,213 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(26.4 | )% | 17.9 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
21,755,220 | 876,760 | ||||||
| 流通股期末 |
12,155,220 | 1,236,760 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(44.1 | )% | 41.1 | % | ||||
| 已创建的共享 |
11,050,000 | 670,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
20,650,000 | 310,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 23.04 | $ | 90.56 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 30.34 | $ | 75.66 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
31.7 | % | (16.5 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(18.6 | )% | 5.4 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
42.8 | % | 30.9 | % | ||||
截至2022年9月30日止三个月，本基金资产净值减少主要由于已发行股份由2022年6月30日的21，755，220股减少至2022年9月30日的12，155，220股。养恤基金净资产净值的减少被养恤基金寻求每日投资结果（扣除费用和开支）相当于两倍的倒数的累积影响所抵消， (-2x)彭博大宗商品均衡WTI原油指数的每日表现SM.相比之下，截至2021年9月30日止三个月，本基金资产净值增加主要由于已发行股份由2021年6月30日的876，760股增加至2021年9月30日的1，236，760股。养恤基金净资产净值的增加被养恤基金寻求每日投资结果（扣除费用和开支）相当于两倍的倒数的累积效应所抵消， (-2x)彭博大宗商品均衡WTI原油指数的每日表现SM.
141
截至2022年及2021年9月30日止三个月，基金的每日表现的统计相关性超过其基准每日表现倒数的0.99至2倍。截至2022年9月30日止三个月，本基金每股资产净值增加31. 7%，而截至2021年9月30日止三个月，本基金每股资产净值减少16. 5%，主要由于截至2022年9月30日止三个月，本基金持有的资产价值增加所致。
在截至2022年9月30日的三个月里，基准指数下跌了18.6%，而截至2021年9月30日的三个月里，基准指数上涨了5.4%，这可以归因于截至2022年9月30日的期间WTI原油价值的下降。
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止三个月的收入资料概要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 392,570 | $ | (241,725 | ) | |||
| 管理费 |
1,160,746 | 201,146 | ||||||
| 经纪佣金 |
148,121 | 29,277 | ||||||
| 期货账户手续费 |
39,563 | 18,193 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
7,548 | — | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
66,444,885 | (11,449,562 | ) | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
76,987,949 | (1,520,893 | ) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | 143,825,404 | $ | (13,212,180 | ) | |||
本基金于截至二零二二年九月三十日止三个月的净收入较截至二零二一年九月三十日止三个月增加，主要由于截至二零二二年九月三十日止三个月的WTI原油价值下跌所致。
| * | 见本季度报表第I部分第1项财务报表附注110-Q关于ProShares UltraShort Bloomberg原油的反向股票拆分。 |
142
ProShares UltraShort彭博天然气*
基金业绩
下表提供了截至2022年9月30日、2022年和2021年9月30日终了的前三个月基金的业绩摘要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 211,823,446 | $ | 97,525,300 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 242,389,998 | $ | 138,468,677 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
14.4 | % | 42.0 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
4,966,856 | 226,242 | ||||||
| 流通股期末 |
13,966,856 | 986,242 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
181.2 | % | 335.9 | % | ||||
| 已创建的共享 |
58,900,000 | 1,025,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
49,900,000 | 265,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 42.65 | $ | 431.07 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 17.35 | $ | 140.40 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(59.3 | )% | (67.4 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
25.3 | % | 58.6 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
76.6 | % | 48.6 | % | ||||
在截至2022年9月30日的三个月内，基金资产净值的增加主要是由于流通股从2022年6月30日的4,966,856股增加到2022年9月30日的13,966,856股。基金净资产净值的增加被基金寻求费用和支出前的每日投资结果的累积效应所抵消，这些结果相当于两倍于费用和支出的投资结果(-2x)彭博天然气分类指数的每日表现SM。相比之下，在截至2021年9月30日的三个月内，基金资产净值的增加主要是由于流通股从2021年6月30日的226,242股增加到2021年9月30日的986,242股。基金净资产净值的增加被基金寻求费用和支出前的每日投资结果的累积效应所抵消，这些结果相当于两倍于费用和支出的投资结果(-2x)彭博天然气分类指数的每日表现SM.
在截至2022年9月30日、2022年和2021年9月30日终了的三个月中，基金每日业绩的统计相关性是其基准每日业绩倒数的0.99到2倍以上。截至2022年9月30日止三个月，基金每股资产净值跌幅为59.3%，而截至2021年9月30日止三个月，基金每股资产净值跌幅为67.4%，主要是由于截至2022年9月30日止三个月，基金持有的资产价值折旧幅度较小。
截至2022年9月30日的三个月，基准指数上涨25.3%，而截至2021年9月30日的三个月，基准指数上涨58.6%，这可以归因于Henry Hub天然气在截至2022年9月30日的期间价值增幅较小。
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止三个月的收入资料概要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (5,144 | ) | $ | (358,817 | ) | ||
| 管理费 |
730,949 | 258,824 | ||||||
| 经纪佣金 |
173,386 | 67,808 | ||||||
| 期货账户手续费 |
48,485 | 42,064 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
5,374 | — | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
8,115,767 | (95,609,878 | ) | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(23,467,384 | ) | (17,871,536 | ) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | (15,356,761 | ) | $ | (113,840,231 | ) | ||
143
本基金截至2022年9月30日止三个月的净收入较截至2021年9月30日止三个月有所增加，主要由于截至2022年9月30日止三个月Henry Hub天然气的价值增加较小，加上股东活动的时间。
| * | 见本季度报表第I部分第1项财务报表附注110-Q关于ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas的反向股票拆分。 |
ProShares UltraShort欧元
基金业绩
下表提供了截至2022年9月30日、2022年和2021年9月30日终了的前三个月基金的业绩摘要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 62,270,097 | $ | 48,820,440 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 90,584,278 | $ | 48,640,817 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
45.5 | % | (0.4 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
2,050,000 | 2,050,000 | ||||||
| 流通股期末 |
2,600,000 | 1,950,000 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
26.8 | % | (4.9 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
1,100,000 | 100,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
550,000 | 200,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 30.38 | $ | 23.81 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 34.84 | $ | 24.94 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
14.7 | % | 4.8 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
(6.5 | )% | (2.3 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
11.15 | % | 4.5 | % | ||||
截至2022年9月30日止三个月，本基金资产净值增加主要由于已发行股份由2022年6月30日的2，050，000股增加至2022年9月30日的2，600，000股。养恤基金净资产净值增加的部分原因是养恤基金在扣除费用和开支前寻求相当于两倍的倒数的投资结果， (-2x)欧元兑美元现货价格的每日表现。相比之下，截至二零二一年九月三十日止三个月，本基金资产净值减少主要由于已发行股份由二零二一年六月三十日的2，050，000股减少至二零二一年九月三十日的1，950，000股。养恤基金净资产净值的减少被养恤基金寻求每日投资结果（扣除费用和开支）相当于两倍的倒数的累积影响所抵消， (-2x)欧元兑美元现货价格的每日表现。
截至2022年及2021年9月30日止三个月，基金的每日表现的统计相关性超过其基准每日表现倒数的0.99至2倍。截至2022年9月30日止三个月，本基金每股资产净值增加14. 7%，而截至2021年9月30日止三个月，本基金每股资产净值增加4. 8%，主要由于截至2022年9月30日止三个月，本基金持有的资产价值大幅升值所致。
截至二零二二年九月三十日止三个月，基准下跌6. 5%，而截至二零二一年九月三十日止三个月下跌2. 3%，可归因于截至二零二二年九月三十日止期间欧元兑美元的价值跌幅较大。
144
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止三个月的收入资料概要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 25,953 | $ | (111,725 | ) | |||
| 管理费 |
203,036 | 116,733 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
1,835 | — | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
11,086,708 | 2,974,466 | ||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(292,818 | ) | (617,958 | ) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | 10,819,843 | $ | 2,244,783 | ||||
本基金截至二零二二年九月三十日止三个月的净收入较截至二零二一年九月三十日止三个月有所增加，主要由于截至二零二二年九月三十日止三个月欧元兑美元的价值跌幅较大。
ProShares UltraShort金牌
基金业绩
下表提供了截至2022年9月30日、2022年和2021年9月30日终了的前三个月基金的业绩摘要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 34,611,284 | $ | 32,835,014 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 29,634,725 | $ | 27,731,022 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(14.4 | )% | (15.5 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
1,096,977 | 946,977 | ||||||
| 流通股期末 |
796,977 | 796,977 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(27.3 | )% | (15.8 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
350,000 | 650,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
650,000 | 800,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 31.55 | $ | 34.67 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 37.18 | $ | 34.80 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
17.9 | % | 0.4 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
(7.9 | )% | (1.0 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
13.4 | % | 13.8 | % | ||||
截至2022年9月30日止三个月，本基金资产净值减少主要由于已发行股份由2022年6月30日的1，096，977股减少至2022年9月30日的796，977股。养恤基金净资产净值的减少被养恤基金寻求每日投资结果（扣除费用和开支）相当于两倍的倒数的累积影响所抵消， (-2x)彭博黄金分类指数的每日表现SM.相比之下，截至2021年9月30日止三个月，本基金资产净值减少主要由于已发行股份由2021年6月30日的946，977股减少至2021年9月30日的796，977股。养恤基金净资产净值的减少被养恤基金寻求每日投资结果（扣除费用和开支）相当于两倍的倒数的累积影响所抵消， (-2x)彭博黄金分类指数的每日表现SM.
145
截至2022年及2021年9月30日止三个月，基金的每日表现的统计相关性超过其基准每日表现倒数的0.99至2倍。截至2022年9月30日止三个月，本基金每股资产净值增加17. 9%，而截至2021年9月30日止三个月，本基金每股资产净值增加0. 4%，主要由于截至2022年9月30日止三个月，本基金持有的资产价值大幅升值所致。
基准截至二零二二年九月三十日止三个月下跌7. 9%，而截至二零二一年九月三十日止三个月下跌1. 0%，乃由于截至二零二二年九月三十日止期间黄金期货合约价值跌幅较大所致。
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止三个月的收入资料概要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (8,595 | ) | $ | (68,386 | ) | ||
| 管理费 |
76,652 | 66,304 | ||||||
| 经纪佣金 |
3,565 | 3,301 | ||||||
| 期货账户手续费 |
— | 1,856 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
639 | — | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
4,988,228 | 1,213,721 | ||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
841,546 | (1,898,419 | ) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | 5,821,179 | $ | (753,084 | ) | |||
与截至2021年9月30日的三个月相比，截至2022年9月30日的三个月，基金的净收入增加了，这主要是由于截至2022年9月30日的三个月，期货价格的价值出现了更大的跌幅。
146
ProShares UltraShort银牌
基金业绩
下表提供了截至2022年9月30日、2022年和2021年9月30日终了的前三个月基金的业绩摘要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 33,052,840 | $ | 34,859,763 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 33,763,052 | $ | 40,373,877 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
2.1 | % | 15.8 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
1,041,329 | 1,491,329 | ||||||
| 流通股期末 |
991,329 | 1,291,329 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(4.8 | )% | (13.4 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
1,000,000 | 1,000,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
1,050,000 | 1,200,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 31.74 | $ | 23.37 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 34.06 | $ | 31.27 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
7.3 | % | 33.8 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
(6.5 | )% | (16.0 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
31.8 | % | 26.7 | % | ||||
截至2022年9月30日止三个月，本基金资产净值的增加主要是由于本基金寻求每日投资业绩（扣除费用和开支）的累积效应，其对应于两倍的倒数 (-2x)彭博白银分类指数的每日表现SM.本基金资产净值的增加被由2022年6月30日的1，041，329股已发行股份减少至2022年9月30日的991，329股已发行股份所抵销。相比之下，截至2021年9月30日止三个月，本基金资产净值的增加主要是由于本基金寻求每日投资业绩（扣除费用及开支）的累积效应，其对应于两倍的倒数 (-2x)彭博白银分类指数的每日表现SM.本基金资产净值的增加被由2021年6月30日的1，491，329股已发行股份减少至2021年9月30日的1，291，329股已发行股份所抵销。
截至2022年及2021年9月30日止三个月，基金的每日表现的统计相关性超过其基准每日表现倒数的0.99至2倍。截至2022年9月30日止三个月，本基金的每股资产净值增加7. 3%，而截至2021年9月30日止三个月的每股资产净值增加33. 8%，主要由于截至2022年9月30日止三个月，本基金持有的资产价值的升值幅度较小。
基准截至二零二二年九月三十日止三个月下跌6. 5%，而基准截至二零二一年九月三十日止三个月下跌16. 0%，乃由于截至二零二二年九月三十日止期间白银期货合约价值跌幅较小所致。
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止三个月的收入资料概要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (13,304 | ) | $ | (102,532 | ) | ||
| 管理费 |
67,215 | 90,963 | ||||||
| 经纪佣金 |
8,699 | 8,141 | ||||||
| 期货账户手续费 |
— | 6,528 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
612 | — | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
6,215,407 | 6,662,145 | ||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(4,075,524 | ) | 3,922,596 | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | 2,126,579 | $ | 10,482,209 | ||||
147
本基金截至二零二二年九月三十日止三个月的净收入较截至二零二一年九月三十日止三个月减少，主要由于截至二零二二年九月三十日止三个月期货价格价值跌幅较小所致。
ProShares UltraShort日元*
基金业绩
下表提供了截至2022年9月30日、2022年和2021年9月30日终了的前三个月基金的业绩摘要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 45,568,882 | $ | 27,231,748 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 51,937,338 | $ | 23,328,922 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
14.0 | % | (14.3 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
798,580 | 698,580 | ||||||
| 流通股期末 |
798,580 | 598,580 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
— | % | (14.3 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
250,000 | — | ||||||
| 赎回的股份 |
250,000 | 100,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 57.06 | $ | 38.98 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 65.04 | $ | 38.97 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
14.0 | % | (0.0 | )%@ | ||||
| 基准的百分比变化 |
(6.5 | )% | (0.2 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
11.2 | % | 5.5 | % | ||||
截至2022年9月30日止三个月，本基金资产净值的增加主要是由于本基金寻求每日投资业绩（扣除费用和开支）的累积效应，其对应于两倍的倒数 (-2x)日元兑美元现货价格的每日表现。自2022年6月30日至2022年9月30日，基金流通股没有净变化。相比之下，在截至2021年9月30日的三个月内，基金资产净值的下降主要是由于流通股从2021年6月30日的698,580股减少到2021年9月30日的598,580股。基金资产净值减少的部分原因还在于，基金寻求费用和支出前的每日投资结果的累积效果相当于两倍于费用和支出的投资结果(-2x)日元兑美元即期价格的每日表现。
在截至2022年9月30日、2022年和2021年9月30日终了的三个月中，基金每日业绩的统计相关性是其基准每日业绩倒数的0.99到2倍以上。截至2022年9月30日止三个月，基金每股资产净值增加14.0%，而截至2021年9月30日止三个月，基金每股资产净值则下跌0.0%，主要是由于截至2022年9月30日止三个月，基金所持资产价值增值。
截至二零二二年九月三十日止三个月，基准下跌6. 5%，而截至二零二一年九月三十日止三个月下跌0. 2%，乃由于截至二零二二年九月三十日止期间日圆兑美元价值跌幅较大所致。
148
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止三个月的收入资料概要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 7,640 | $ | (54,645 | ) | |||
| 管理费 |
106,598 | 57,037 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
953 | — | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
5,879,873 | 197,444 | ||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(523,871 | ) | (189,932 | ) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | 5,363,642 | $ | (47,133 | ) | |||
与截至2021年9月30日的三个月相比，截至2022年9月30日的三个月，基金的净收入增长了，这主要是由于截至2022年9月30日的三个月，日元对美元的贬值幅度更大。
| * | 见本季度报表第I部分第1项财务报表附注110-Q关于ProShares UltraShort Yen的远期股票拆分。 |
ProShares VIX期中考试期货ETF
基金业绩
下表提供了截至2022年9月30日、2022年和2021年9月30日终了的前三个月基金的业绩摘要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 95,721,271 | $ | 92,662,734 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 110,420,574 | $ | 127,673,137 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
15.4 | % | 37.7 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
2,712,403 | 3,037,403 | ||||||
| 流通股期末 |
3,112,403 | 3,962,403 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
14.7 | % | 30.5 | % | ||||
| 已创建的共享 |
850,000 | 1,200,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
450,000 | 275,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 35.29 | $ | 30.51 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 35.48 | $ | 32.22 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
0.6 | % | 5.6 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
1.1 | % | 6.0 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
22.1 | % | 22.9 | % | ||||
截至2022年9月30日止三个月，本基金资产净值增加主要由于已发行股份由2022年6月30日的2，712，403股增加至2022年9月30日的3，112，403股。本基金资产净值的增加，部分原因是股东活动的时机，但由于本基金寻求与标准普尔500指数每日表现相对应的每日投资业绩（扣除费用及开支）的累积影响， 期中考试期货指数。相比之下，截至二零二一年九月三十日止三个月，本基金资产净值增加主要由于已发行股份由二零二一年六月三十日的3，037，403股增加至二零二一年九月三十日的3，962，403股。本基金资产净值的增加，部分原因是本基金寻求与标准普尔500波动率指数每日表现相对应的每日投资业绩（扣除费用及开支）， 期中考试期货指数
149
截至2022年及2021年9月30日止三个月，基金的每日表现与基准日表现的统计相关性超过0.99。截至2022年9月30日止三个月，本基金的每股资产净值增加0. 6%，而截至2021年9月30日止三个月的每股资产净值增加5. 6%，主要由于截至2022年9月30日止三个月，本基金持有的资产价值的升值幅度较小。
该基准截至2022年9月30日止三个月上涨1.1%，而截至2021年9月30日止三个月上涨6.0%，可归因于使标普500 VIX指数的期货合约价值涨幅较小。 期中考试截至2022年9月30日止期间之期货指数。
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止三个月的收入资料概要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (1,269 | ) | $ | (262,156 | ) | ||
| 管理费 |
201,508 | 221,356 | ||||||
| 经纪佣金 |
17,922 | 20,803 | ||||||
| 期货账户手续费 |
— | 28,911 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
2,050 | — | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(1,349,272 | ) | (4,024,133 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
3,368,209 | 10,652,952 | ||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 2,017,668 | $ | 6,366,663 | ||||
截至二零二二年九月三十日止三个月，本基金的净收入较截至二零二一年九月三十日止三个月减少，主要由于截至二零二二年九月三十日止三个月期货价格价值的升幅较小。
150
ProShares VIX短期期货ETF
基金业绩
下表提供了截至2022年9月30日、2022年和2021年9月30日终了的前三个月基金的业绩摘要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 341,714,316 | $ | 272,352,675 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 437,536,628 | $ | 368,777,333 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
28.0 | % | 35.3 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
18,757,826 | 11,307,826 | ||||||
| 流通股期末 |
25,582,826 | 16,257,826 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
36.4 | % | 43.8 | % | ||||
| 已创建的共享 |
17,775,000 | 6,300,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
10,950,000 | 1,350,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 18.22 | $ | 24.09 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 17.10 | $ | 22.68 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(6.1 | )% | (5.8 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(5.7 | )% | (5.6 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
51.0 | % | 69.6 | % | ||||
截至2022年9月30日止三个月，本基金资产净值增加主要由于已发行股份由2022年6月30日的18，757，826股增加至2022年9月30日的25，582，826股。本基金资产净值的增加被本基金寻求与标准普尔500 VIX短期期货指数每日表现相对应的每日投资结果（扣除费用及开支）的累积影响所抵销。相比之下，截至二零二一年九月三十日止三个月，本基金资产净值增加主要由于已发行股份由二零二一年六月三十日的11，307，826股增加至二零二一年九月三十日的16，257，826股。本基金资产净值的增加被本基金寻求与标准普尔500 VIX短期期货指数每日表现相对应的每日投资结果（扣除费用及开支）的累积影响所抵销。
截至2022年及2021年9月30日止三个月，基金的每日表现与基准日表现的统计相关性超过0.99。截至2022年9月30日止三个月，本基金的每股资产净值下跌6. 1%，而截至2021年9月30日止三个月的每股资产净值下跌5. 8%，主要是由于截至2022年9月30日止三个月，本基金持有的资产价值贬值幅度较大。
基准截至2022年9月30日止三个月下跌5. 7%，而基准截至2021年9月30日止三个月下跌5. 6%，可归因于截至2022年9月30日止期间波动率指数期货曲线的近期期货合约价值跌幅较大。
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止三个月的收入资料概要：
| 三个月后结束 2022年9月30日 |
三个月后结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 259,392 | $ | (897,586 | ) | |||
| 管理费 |
874,070 | 660,051 | ||||||
| 经纪佣金 |
203,095 | 97,516 | ||||||
| 期货账户手续费 |
54,944 | 151,758 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
8,700 | — | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(45,457,319 | ) | (51,868,433 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
51,698,947 | 42,168,297 | ||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 6,501,020 | $ | (10,597,722 | ) | |||
本基金截至二零二二年九月三十日止三个月的净收入较截至二零二一年九月三十日止三个月增加，主要由于截至二零二二年九月三十日止三个月期货价格价值跌幅较大所致。
151
截至二零二二年九月三十日止九个月之经营业绩与截至二零二一年九月三十日止九个月之比较
ProShares Short VIX短期期货ETF
基金业绩
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的表现概要资料：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 423,812,594 | $ | 409,371,468 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 321,831,051 | $ | 388,523,845 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(24.1 | )% | (5.1 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
6,884,307 | 9,884,307 | ||||||
| 流通股期末 |
6,634,307 | 7,134,307 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(3.6 | )% | (27.8 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
5,050,000 | 3,400,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
5,300,000 | 6,150,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 61.56 | $ | 41.42 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 48.51 | $ | 54.46 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(21.2 | )% | 31.5 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
14.7 | % | (58.4 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
86.1 | % | 73.8 | % | ||||
截至2022年9月30日止九个月，基金资产净值下降主要是由于基金寻求每日投资业绩（扣除费用及开支）的累积影响， 一半与之相反(-0.5x)标准普尔500 VIX短期期货指数的每日表现。本基金资产净值减少亦部分由于已发行股份由二零二一年十二月三十一日的6，884，307股减少至二零二二年九月三十日的6，634，307股。相比之下，截至2021年9月30日止九个月，本基金资产净值减少主要由于已发行股份由2020年12月31日的9，884，307股减少至2021年9月30日的7，134，307股。养恤基金净资产净值的减少被养恤基金寻求不计费用和支出的每日投资业绩的累积影响所抵消， 一半与之相反(-0.5x)S 500波动率指数短期期货指数的每日表现。
截至2022年9月30日及2021年9月30日止九个月，基金的每日表现的统计相关性超过其基准每日表现倒数的0.99至0.5倍。截至2022年9月30日止九个月，本基金的每股资产净值下跌21. 2%，而截至2021年9月30日止九个月，本基金的每股资产净值上升31. 5%，主要由于截至2022年9月30日止九个月，本基金持有的资产价值贬值所致。
基准截至二零二二年九月三十日止九个月上涨14. 7%，而基准截至二零二一年九月三十日止九个月下跌58. 4%，可归因于截至二零二二年九月三十日止期间波动率指数期货曲线的近期期货合约价值增加。
152
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的收入资料概要：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (2,481,226 | ) | $ | (4,774,396 | ) | ||
| 管理费 |
2,934,952 | 3,415,545 | ||||||
| 经纪佣金 |
517,911 | 638,744 | ||||||
| 期货账户手续费 |
348,217 | 795,836 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
6,122 | — | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(26,521,746 | ) | 168,119,037 | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(47,680,063 | ) | (14,532,856 | ) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | (76,683,035 | ) | $ | 148,811,785 | |||
本基金截至二零二二年九月三十日止九个月的净收入较截至二零二一年九月三十日止九个月减少，主要由于截至二零二二年九月三十日止九个月的期货价格价值上升所致。
ProShares超级彭博原油**
基金业绩
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的表现概要资料：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 1,103,783,570 | $ | 902,739,250 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 724,595,262 | $ | 1,090,613,716 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(34.4 | )% | 20.8 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
51,243,096 | 99,243,096 | ||||||
| 流通股期末 |
27,643,096 | 51,643,096 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(46.1 | )% | (48.0 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
20,700,000 | 17,400,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
44,300,000 | 65,000,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 21.54 | $ | 9.10 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 26.21 | $ | 21.12 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
21.7 | % | 132.2 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
18.7 | % | 58.2 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
45.6 | % | 29.1 | % | ||||
截至2022年9月30日止九个月，本基金资产净值减少主要由于已发行股份由2021年12月31日的51，243，096股减少至2022年9月30日的27，643，096股。基金资产净值的减少被基金寻求每日投资结果（扣除费用和开支）的累积效应所抵消，该结果相当于彭博商品平衡WTI原油指数每日表现的两倍（2倍），SM。相比之下，在截至2021年9月30日的九个月内，基金资产净值的大幅增长主要是由于基金寻求扣除费用和费用前的每日投资结果的累积效应，相当于彭博商品余额WTI原油指数每日表现的两倍(2倍)SM。基金资产净值的增加被从2020年12月31日的99,243,096股流通股减少到2021年9月30日的51,643,096股流通股所抵消。
在截至2022年9月30日、2022年和2021年9月30日止的9个月中，基金的每日业绩与其基准每日业绩的统计相关性超过0.99至2倍。截至2021年9月30日止九个月，基金每股资产净值增幅为21.7%，而截至2021年9月30日止九个月，基金每股资产净值增幅为132.2%，主要是由于截至2022年9月30日止九个月内，基金所持资产的增值幅度较小。
153
截至2022年9月30日的前九个月，该基准指数的涨幅为18.7%，而截至2021年9月30日的前九个月，该基准指数的涨幅为58.2%，这可以归因于截至2022年9月30日的一段时间内WTI原油价值的涨幅较小。
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的收入资料概要：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (5,154,872 | ) | $ | (9,100,359 | ) | ||
| 管理费 |
8,301,804 | 8,104,728 | ||||||
| 经纪佣金 |
421,657 | 701,710 | ||||||
| 期货账户手续费 |
381,754 | 632,199 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
13,739 | 27,500 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
818,132,441 | 761,182,708 | ||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(339,456,270 | ) | 176,076,207 | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | 473,521,299 | $ | 928,158,556 | ||||
与截至2021年9月30日的前九个月相比，截至2022年9月30日的前九个月，基金的净收入下降了，这主要是由于截至2022年9月30日的前九个月，WTI原油价值的增幅较小，加上股东活动的时机。
| * | 见本季度报表第I部分第1项财务报表附注110-Q关于ProShares Ultra Bloomberg原油的反向股票拆分。 |
154
ProShares Ultra Bloomberg天然气
基金业绩
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的表现概要资料：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 193,892,178 | $ | 169,800,371 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 289,386,097 | $ | 145,038,381 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
49.3 | % | (14.6 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
7,587,527 | 8,087,527 | ||||||
| 流通股期末 |
5,437,527 | 1,737,527 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(28.3 | )% | (78.5 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
15,100,000 | 5,200,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
17,250,000 | 11,550,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 25.55 | $ | 21.00 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 53.22 | $ | 83.47 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
108.3 | % | 297.6 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
86.6 | % | 113.0 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
71.7 | % | 40.5 | % | ||||
在截至2022年9月30日的9个月内，基金资产净值的增加主要是由于基金寻求费用和支出前的每日投资结果，相当于彭博天然气分类指数每日表现的两倍(2倍)SM。基金资产净值的增加被从2021年12月31日的7,587,527股流通股减少到2022年9月30日的5,437,527股流通股所抵消。相比之下，在截至2021年9月30日的9个月内，基金资产净值的下降主要是由于流通股从2020年12月31日的8,087,527股减少到2021年9月30日的1,737,527股。基金资产净值下降的部分原因还在于股东活动的时机，这被基金寻求费用和支出前的每日投资结果的累积影响所抵消，这些结果相当于彭博天然气分类指数每日表现的两倍(2倍)SM.
在截至2022年9月30日、2022年和2021年9月30日止的9个月中，基金的每日业绩与其基准每日业绩的统计相关性超过0.99至2倍。截至2022年9月30日止九个月，基金每股资产净值增长约108.3%，而截至2021年9月30日止九个月，基金每股资产净值增幅为297.6%，主要是由于截至2022年9月30日止九个月内，基金所持资产价值增值幅度较小所致。
在截至2022年9月30日的前九个月，基准指数的涨幅为86.6%，而截至2021年9月30日的前九个月，基准指数的涨幅为113.0%，这可以归因于Henry Hub天然气在截至2022年9月30日的期间的价值增幅较小。
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的收入资料概要：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (977,992 | ) | $ | (845,018 | ) | ||
| 管理费 |
1,589,759 | 568,903 | ||||||
| 经纪佣金 |
300,747 | 195,831 | ||||||
| 期货账户手续费 |
177,950 | 112,998 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
4,791 | — | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
235,314,633 | 80,409,947 | ||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(89,199,198 | ) | 35,684,757 | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | 145,137,443 | $ | 115,249,686 | ||||
155
与截至2021年9月30日的前九个月相比，该基金在截至2022年9月30日的前九个月的净收入增长了，这主要是由于截至2022年9月30日的前九个月Henry Hub天然气基金的价值增幅较小。
ProShares超级欧元
基金业绩
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的表现概要资料：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 8,659,095 | $ | 4,737,350 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 13,869,371 | $ | 3,479,104 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
60.2 | % | (26.6 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
650,000 | 300,000 | ||||||
| 流通股期末 |
1,450,000 | 250,000 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
123.1 | % | (16.7 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
1,250,000 | 100,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
450,000 | 150,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 13.32 | $ | 15.79 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 9.57 | $ | 13.92 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(28.2 | )% | (11.9 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(13.2 | )% | (5.2 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
9.4 | % | 5.6 | % | ||||
截至2022年9月30日止九个月，本基金资产净值增加主要由于已发行股份由2021年12月31日的650，000股增加至2022年9月30日的1，450，000股。养恤基金净资产净值的增加被养恤基金寻求每日投资结果（不计费用）的累积影响所抵消，该结果相当于欧元兑美元现货价格每日表现的两倍（2倍）。相比之下，截至2021年9月30日止九个月，本基金资产净值减少主要由于已发行股份由2020年12月31日的300，000股减少至2021年9月30日的250，000股。养恤基金净资产净值下降的部分原因是养恤基金寻求的每日投资结果（扣除费用和开支）相当于欧元兑美元现货价格每日表现的两倍（2倍）的累积效应。
截至2022年9月30日及2021年9月30日止九个月，基金的每日表现的统计相关性超过其基准日表现的0.99至2倍。截至2022年9月30日止九个月，本基金的每股资产净值下跌28. 2%，而截至2021年9月30日止九个月，本基金的每股资产净值下跌11. 9%，主要由于截至2022年9月30日止九个月，本基金持有的资产价值大幅贬值所致。
截至二零二二年九月三十日止九个月，基准下跌13. 2%，而截至二零二一年九月三十日止九个月下跌5. 2%，可归因于截至二零二二年九月三十日止期间欧元兑美元的价值跌幅较大。
156
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的收入资料概要：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (18,918 | ) | $ | (26,743 | ) | ||
| 管理费 |
66,646 | 28,158 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
237 | — | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(2,511,725 | ) | (186,149 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(514,727 | ) | (251,418 | ) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | (3,045,370 | ) | $ | (464,310 | ) | ||
本基金截至二零二二年九月三十日止九个月的净收入较截至二零二一年九月三十日止九个月减少，主要由于截至二零二二年九月三十日止九个月欧元兑美元的价值跌幅较大。
ProShares Ultra Gold
基金业绩
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的表现概要资料：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 232,780,534 | $ | 263,540,473 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 160,022,292 | $ | 230,917,847 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(31.3 | )% | (12.4 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
3,900,000 | 3,900,000 | ||||||
| 流通股期末 |
3,400,000 | 4,150,000 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(12.8 | )% | 6.4 | % | ||||
| 已创建的共享 |
1,650,000 | 1,250,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
2,150,000 | 1,000,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 59.69 | $ | 67.57 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 47.07 | $ | 55.64 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(21.1 | )% | (17.7 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(9.3 | )% | (7.9 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
17.4 | % | 15.7 | % | ||||
截至2022年9月30日止九个月，本基金资产净值减少主要是由于本基金寻求每日投资业绩（扣除费用及开支）的累积影响，该业绩相当于彭博黄金子索引每日表现的两倍（2倍）SM.本基金资产净值减少亦部分由于已发行股份由二零二一年十二月三十一日的3，900，000股减少至二零二二年九月三十日的3，400，000股。相比之下，截至2021年9月30日止九个月，本基金资产净值减少主要由于本基金寻求每日投资业绩（扣除费用及开支）的累积影响，该业绩相当于彭博黄金子索引每日表现的两倍（2倍）。SM.基金资产净值的减少被由2020年12月31日的3，900，000股已发行股份增加至2021年9月30日的4，150，000股已发行股份所抵销。
截至2022年9月30日及2021年9月30日止九个月，基金的每日表现的统计相关性超过其基准日表现的0.99至2倍。截至2022年9月30日止九个月，本基金的每股资产净值下跌21. 1%，而截至2021年9月30日止九个月，本基金的每股资产净值下跌17. 7%，主要由于截至2022年9月30日止九个月，本基金持有的资产价值大幅贬值所致。
157
基准截至二零二二年九月三十日止九个月下跌9. 3%，而截至二零二一年九月三十日止九个月下跌7. 9%，可归因于截至二零二二年九月三十日止期间黄金期货合约价值跌幅较大。
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的收入资料概要：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (845,479 | ) | $ | (1,745,829 | ) | ||
| 管理费 |
1,863,020 | 1,718,350 | ||||||
| 经纪佣金 |
43,899 | 32,974 | ||||||
| 期货账户手续费 |
28,169 | 64,764 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
2,940 | — | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(39,908,781 | ) | (27,599,609 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(17,626,635 | ) | (19,136,522 | ) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | (58,380,895 | ) | $ | (48,481,960 | ) | ||
本基金截至二零二二年九月三十日止九个月的净收入较截至二零二一年九月三十日止九个月减少，主要由于截至二零二二年九月三十日止九个月期货价格价值跌幅较大。
ProShares超银牌
基金业绩
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的表现概要资料：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 515,453,594 | $ | 745,304,028 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 323,970,863 | $ | 480,309,476 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(37.1 | )% | (35.6 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
14,796,526 | 14,696,526 | ||||||
| 流通股期末 |
15,546,526 | 15,146,526 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
5.1 | % | 3.1 | % | ||||
| 已创建的共享 |
4,250,000 | 4,450,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
3,500,000 | 4,000,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 34.84 | $ | 50.71 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 20.84 | $ | 31.71 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(40.2 | )% | (37.5 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(19.0 | )% | (17.0 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
31.7 | % | 33.0 | % | ||||
158
截至2022年9月30日止九个月，本基金资产净值下降主要是由于本基金寻求每日投资业绩（扣除费用及开支）的累积影响，该业绩相当于彭博银子索引每日表现的两倍（2倍）SM.本基金资产净值的减少被由2021年12月31日的14，796，526股已发行股份增加至2022年9月30日的15，546，526股已发行股份所抵销。相比之下，截至2021年9月30日止九个月，本基金资产净值减少主要由于本基金寻求每日投资业绩（扣除费用及开支）的累积影响，该业绩相当于彭博银子索引每日表现的两倍（2倍）。SM.本基金资产净值的减少被由2020年12月31日的14，696，526股已发行股份增加至2021年9月30日的15，146，526股已发行股份所抵销。
截至2022年9月30日及2021年9月30日止九个月，基金的每日表现的统计相关性超过其基准日表现的0.99至2倍。截至2022年9月30日止九个月，本基金的每股资产净值下跌40. 2%，而截至2021年9月30日止九个月，本基金的每股资产净值下跌37. 5%，主要由于截至2022年9月30日止九个月，本基金持有的资产价值大幅贬值所致。
基准截至2022年9月30日止九个月下跌19. 0%，而截至2021年9月30日止九个月下跌17. 0%，可归因于截至2022年9月30日止期间白银期货合约价值跌幅较大。
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的收入资料概要：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (1,839,301 | ) | $ | (4,805,716 | ) | ||
| 管理费 |
3,098,741 | 4,640,919 | ||||||
| 经纪佣金 |
94,079 | 114,716 | ||||||
| 期货账户手续费 |
26,693 | 258,250 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
5,922 | — | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(186,949,626 | ) | (80,038,809 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(16,694,572 | ) | (192,156,316 | ) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | (205,483,499 | ) | $ | (277,000,841 | ) | ||
与截至2021年9月30日的前九个月相比，截至2022年9月30日的前九个月，基金的净收入增加了，这主要是由于截至2022年9月30日的前九个月，期货价格的价值出现了更大的跌幅。
159
ProShares Ultra VIX短期期货ETF
基金业绩
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的表现概要资料：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 816,679,636 | $ | 1,356,204,199 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 995,489,778 | $ | 1,020,845,873 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
21.9 | % | (24.7 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
65,828,420 | 12,713,091 | ||||||
| 流通股期末 |
77,328,420 | 41,778,420 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
17.5 | % | 228.6 | % | ||||
| 已创建的共享 |
234,900,000 | 70,385,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
223,400,000 | 41,319,671 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 12.41 | $ | 106.68 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 12.87 | $ | 24.43 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
3.7 | % | (77.1 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
14.7 | % | (58.4 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
86.1 | % | 73.8 | % | ||||
截至2022年9月30日止九个月，本基金资产净值增加主要由于已发行股份由2021年12月31日的65，828，420股增加至2022年9月30日的77，328，420股。养恤基金净资产净值增加的部分原因是，养恤基金在扣除费用和开支前寻求每日投资结果，相当于1个， 一半是标准普尔500 VIX短期期货指数日表现的1.5倍。相比之下，截至2021年9月30日止九个月，本基金资产净值下降主要是由于本基金寻求每日投资业绩（扣除费用及开支）的累积影响，相当于一个， 一半是标准普尔500 VIX短期期货指数日表现的1.5倍。本基金资产净值的减少被由2020年12月31日的12，713，091股已发行股份增加至2021年9月30日的41，778，420股已发行股份所抵销。
截至2022年9月30日及2021年9月30日止九个月，基金每日表现的统计相关性超过其基准每日表现的0.99至1.5倍。截至2022年9月30日止九个月，本基金的每股资产净值增加3. 7%，而截至2021年9月30日止九个月，本基金的每股资产净值减少77. 1%，主要由于截至2022年9月30日止九个月，本基金持有的资产价值增加。
基准截至二零二二年九月三十日止九个月上涨14. 7%，而基准截至二零二一年九月三十日止九个月下跌58. 4%，可归因于截至二零二二年九月三十日止期间波动率指数期货曲线的近期期货合约价值增加。
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的收入资料概要：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (7,265,397 | ) | $ | (16,038,632 | ) | ||
| 管理费 |
7,085,920 | 8,897,953 | ||||||
| 经纪佣金 |
3,183,788 | 4,225,879 | ||||||
| 期货账户手续费 |
1,446,639 | 3,243,304 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
20,117 | — | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
81,807,278 | (1,757,407,418 | ) | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
323,479,748 | 146,498,138 | ||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 398,021,629 | $ | (1,626,947,912 | ) | |||
160
本基金截至二零二二年九月三十日止九个月的净收入较截至二零二一年九月三十日止九个月有所增加，主要由于截至二零二二年九月三十日止九个月的期货价格价值增加。
ProShares超级日元
基金业绩
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的表现概要资料：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 2,362,849 | $ | 2,989,499 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 10,159,189 | $ | 2,539,880 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
330.0 | % | (15.0 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
49,970 | 49,970 | ||||||
| 流通股期末 |
349,970 | 49,970 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
600.4 | % | — | % | ||||
| 已创建的共享 |
350,000 | — | ||||||
| 赎回的股份 |
50,000 | — | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 47.29 | $ | 59.83 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 29.03 | $ | 50.83 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(38.6 | )% | (15.0 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(20.3 | )% | (7.2 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
10.1 | % | 5.2 | % | ||||
在截至2022年9月30日的9个月内，基金资产净值的增加主要是由于流通股从2021年12月31日的49,970股增加到2022年9月30日的349,970股。基金资产净值的增加被基金寻求费用和支出前的每日投资结果的累积影响所抵消，这些投资结果相当于日元兑美元现货价格每日表现的两倍(2倍)。相比之下，在截至2021年9月30日的九个月中，基金资产净值的下降主要是由于基金寻求扣除费用和费用前的每日投资结果，相当于日元兑美元现货价格每日表现的两倍(2倍)。自2020年12月31日至2021年9月30日，该基金的流通股没有净变化。
截至2022年9月30日及2021年9月30日止九个月，基金的每日表现的统计相关性超过其基准日表现的0.99至2倍。截至2022年9月30日止九个月，本基金的每股资产净值下跌38. 6%，而截至2021年9月30日止九个月，本基金的每股资产净值下跌15. 0%，主要由于截至2022年9月30日止九个月，本基金持有的资产价值贬值幅度较大。
截至2022年9月30日止九个月，基准下跌20. 3%，而截至2021年9月30日止九个月下跌7. 2%，可归因于截至2022年9月30日止期间日圆兑美元的价值跌幅较大。
161
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的收入资料概要：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (5,605 | ) | $ | (18,221 | ) | ||
| 管理费 |
34,710 | 19,144 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
194 | — | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(2,531,291 | ) | (305,028 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(3,861 | ) | (126,370 | ) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | (2,540,757 | ) | $ | (449,619 | ) | ||
截至二零二二年九月三十日止九个月，本基金的净收入较截至二零二一年九月三十日止九个月减少，主要由于截至二零二二年九月三十日止九个月，日圆兑美元价值跌幅较大。
ProShares UltraShort彭博原油**
基金业绩
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的表现概要资料：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 114,167,602 | $ | 96,839,233 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 368,791,089 | $ | 93,575,213 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
223.0 | % | (3.4 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
1,776,760 | 416,994 | ||||||
| 流通股期末 |
12,155,220 | 1,236,760 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
584.1 | % | 196.6 | % | ||||
| 已创建的共享 |
38,940,000 | 1,447,500 | ||||||
| 赎回的股份 |
28,561,540 | 627,734 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 64.26 | $ | 232.23 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 30.34 | $ | 75.66 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(52.8 | )% | (67.4 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
18.7 | % | 58.2 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
45.6 | % | 29.1 | % | ||||
截至2022年9月30日止九个月，本基金资产净值增加主要由于已发行股份由2021年12月31日的1，776，760股增加至2022年9月30日的12，155，220股。养恤基金净资产净值的增加被养恤基金寻求每日投资结果（扣除费用和开支）相当于两倍的倒数的累积效应所抵消， (-2x)彭博大宗商品均衡WTI原油指数的每日表现SM。相比之下，在截至2021年9月30日的9个月期间，基金资产净值的下降主要是由于基金寻求扣除费用和费用前的每日投资结果的累积影响，这些结果相当于相反的两倍(-2x)彭博大宗商品平衡WTI原油指数每日表现SM。基金资产净值的减少被从2020年12月31日的416,994股流通股增加到2021年9月30日的1,236,760股流通股所抵消。
在截至2022年9月30日、2022年和2021年9月30日终了的9个月中，基金每日业绩的统计相关性是其基准每日业绩的0.99到2倍以上。截至2022年9月30日的九个月，基金的每股资产净值下降约52.8%，而截至2021年9月30日的前九个月，基金的每股资产净值下降67.4%，这主要是由于截至2022年9月30日的前九个月，基金持有的资产价值折旧幅度较小。
162
截至2022年9月30日的前九个月，该基准指数的涨幅为18.7%，而截至2021年9月30日的前九个月，该基准指数的涨幅为58.2%，这可以归因于截至2022年9月30日的一段时间内WTI原油价值的涨幅较小。
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的收入资料概要：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (1,043,095 | ) | $ | (751,650 | ) | ||
| 管理费 |
2,599,503 | 603,444 | ||||||
| 经纪佣金 |
332,256 | 100,902 | ||||||
| 期货账户手续费 |
195,542 | 83,373 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
7,548 | — | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(142,631,216 | ) | (86,637,748 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
113,674,105 | (5,829,481 | ) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | (30,000,206 | ) | $ | (93,218,879 | ) | ||
本基金截至2022年9月30日止九个月的净收入较截至2021年9月30日止九个月有所增加，主要由于截至2022年9月30日止九个月WTI原油价值的增幅较小，加上股东活动的时间。
| * | 见本季度报表第I部分第1项财务报表附注110-Q关于ProShares UltraShort Bloomberg原油的反向股票拆分。 |
163
ProShares UltraShort彭博天然气*
基金业绩
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的表现概要资料：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 242,145,130 | $ | 24,977,745 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 242,389,998 | $ | 138,468,677 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
0.1 | % | 454.4 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
978,742 | 26,242 | ||||||
| 流通股期末 |
13,966,856 | 986,242 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
1,327.0 | % | 3,658.3 | % | ||||
| 已创建的共享 |
82,240,000 | 1,402,500 | ||||||
| 赎回的股份 |
69,251,886 | 442,500 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 247.40 | $ | 951.82 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 17.35 | $ | 140.40 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(93.0 | )% | (85.3 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
86.6 | % | 113.0 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
71.7 | % | 40.5 | % | ||||
在截至2022年9月30日的9个月内，基金资产净值的增加主要是由于流通股从2021年12月31日的978,742股增加到2022年9月30日的13,966,856股。基金净资产净值的增加被基金寻求费用和支出前的每日投资结果的累积效应所抵消，这些结果相当于两倍于费用和支出的投资结果(-2x)彭博天然气分类指数的每日表现SM。相比之下，在截至2021年9月30日的9个月内，基金资产净值的大幅增长主要是由于流通股从2020年12月31日的26,242股增加到2021年9月30日的986,242股。基金净资产净值的增加被基金寻求费用和支出前的每日投资结果的累积效应所抵消，这些结果相当于两倍于费用和支出的投资结果(-2x)彭博天然气分类指数的每日表现SM.
在截至2022年9月30日、2022年和2021年9月30日终了的9个月中，基金每日业绩的统计相关性是其基准每日业绩的0.99到2倍以上。在截至2022年9月30日的九个月内，基金的每股资产净值跌幅为93.0%，而截至2021年9月30日的前九个月，基金的每股资产净值跌幅为85.3%，这主要是由于截至2022年9月30日的前九个月，基金持有的资产价值出现较大折旧。
该基准在截至2022年9月30日的前九个月的涨幅为86.6%，而截至2021年9月30日的前九个月的涨幅为113.0%，这可以归因于Henry Hub天然气在截至2022年9月30日的期间的价值增幅较小。
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的收入资料概要：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (1,452,942 | ) | $ | (932,981 | ) | ||
| 管理费 |
1,784,017 | 609,472 | ||||||
| 经纪佣金 |
539,244 | 249,831 | ||||||
| 期货账户手续费 |
255,370 | 99,190 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
5,374 | — | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(389,255,425 | ) | (112,274,576 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
116,824,672 | (35,670,233 | ) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | (273,883,695 | ) | $ | (148,877,790 | ) | ||
164
截至二零二二年九月三十日止九个月，本基金的净收入较截至二零二一年九月三十日止九个月减少，主要由于截至二零二二年九月三十日止九个月Henry Hub天然气价值的增幅较小。
| * | 见本季度报表第I部分第1项财务报表附注110-Q关于ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas的反向股票拆分。 |
ProShares UltraShort欧元
基金业绩
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的表现概要资料：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 54,263,045 | $ | 52,953,339 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 90,584,278 | $ | 48,640,817 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
66.9 | % | (8.1 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
2,100,000 | 2,350,000 | ||||||
| 流通股期末 |
2,600,000 | 1,950,000 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
23.8 | % | (17.0 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
1,650,000 | 300,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
1,150,000 | 700,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 25.84 | $ | 22.53 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 34.84 | $ | 24.94 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
34.8 | % | 10.7 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
(13.2 | )% | (5.2 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
9.4 | % | 5.6 | % | ||||
在截至2022年9月30日的九个月内，基金资产净值的增加主要是由于基金寻求每日投资结果（扣除费用和开支）的累积效应，其对应于两倍的倒数。 (-2x)欧元兑美元现货价格的每日表现。本基金资产净值的增加亦部分由于已发行股份由2021年12月31日的2，100，000股增加至2022年9月30日的2，600，000股。相比之下，截至2021年9月30日止九个月，本基金资产净值减少主要由于已发行股份由2020年12月31日的2，350，000股减少至2021年9月30日的1，950，000股。养恤基金净资产净值的减少被养恤基金寻求每日投资结果（扣除费用和开支）相当于两倍的倒数的累积影响所抵消， (-2x)欧元兑美元现货价格的每日表现。
截至2022年9月30日及2021年9月30日止九个月，基金的每日表现的统计相关性超过其基准每日表现倒数的0.99至2倍。截至2022年9月30日止九个月，本基金的每股资产净值增加34. 8%，而截至2021年9月30日止九个月，本基金的每股资产净值增加10. 7%，主要由于截至2022年9月30日止九个月，本基金持有的资产价值大幅升值所致。
截至二零二二年九月三十日止九个月，基准下跌13. 2%，而截至二零二一年九月三十日止九个月下跌5. 2%，可归因于截至二零二二年九月三十日止期间欧元兑美元的价值跌幅较大。
165
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的收入资料概要：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (184,021 | ) | $ | (337,637 | ) | ||
| 管理费 |
467,426 | 355,451 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
1,835 | — | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
16,904,945 | 2,249,236 | ||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
3,015,661 | 3,263,109 | ||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 19,736,585 | $ | 5,174,708 | ||||
本基金截至2022年9月30日止九个月的净收入较截至2021年9月30日止九个月有所增加，主要由于截至2022年9月30日止九个月欧元兑美元的价值跌幅较大。
ProShares UltraShort金牌
基金业绩
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的表现概要资料：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 26,859,844 | $ | 20,337,376 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 29,634,725 | $ | 27,731,022 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
10.3 | % | 36.4 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
846,977 | 646,977 | ||||||
| 流通股期末 |
796,977 | 796,977 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(5.9 | )% | 23.2 | % | ||||
| 已创建的共享 |
1,500,000 | 1,700,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
1,550,000 | 1,550,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 31.71 | $ | 31.43 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 37.18 | $ | 34.80 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
17.3 | % | 10.7 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
(9.3 | )% | (7.9 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
17.4 | % | 15.7 | % | ||||
在截至2022年9月30日的九个月内，基金资产净值的增加主要是由于基金寻求每日投资结果（扣除费用和开支）的累积效应，其对应于两倍的倒数。 (-2x)彭博黄金分类指数的每日表现SM。基金资产净值的增加被从2021年12月31日的846,977股流通股减少到2022年9月30日的796,977股流通股所抵消。相比之下，在截至2021年9月30日的9个月内，基金资产净值的大幅增长主要是由于流通股从2020年12月31日的646,977股增加到2021年9月30日的796,977股。基金资产净值增加的部分原因还在于，基金寻求扣除费用和费用前的每日投资结果的累积效应相当于两倍于费用和支出的投资结果(-2x)彭博黄金分类指数的每日表现SM.
166
截至2022年9月30日及2021年9月30日止九个月，基金的每日表现的统计相关性超过其基准每日表现倒数的0.99至2倍。截至2022年9月30日止九个月，本基金的每股资产净值增加17. 3%，而截至2021年9月30日止九个月，本基金的每股资产净值增加10. 7%，主要由于截至2022年9月30日止九个月，本基金持有的资产价值大幅升值所致。
基准截至二零二二年九月三十日止九个月下跌9. 3%，而截至二零二一年九月三十日止九个月下跌7. 9%，可归因于截至二零二二年九月三十日止期间黄金期货合约价值跌幅较大。
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的收入资料概要：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (128,991 | ) | $ | (208,304 | ) | ||
| 管理费 |
218,466 | 199,999 | ||||||
| 经纪佣金 |
9,361 | 9,174 | ||||||
| 期货账户手续费 |
2,446 | 8,344 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
639 | — | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
3,237,429 | (1,767,467 | ) | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
3,160,276 | 1,727,781 | ||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 6,268,714 | $ | (247,990 | ) | |||
本基金截至二零二二年九月三十日止九个月的净收入较截至二零二一年九月三十日止九个月增加，主要由于截至二零二二年九月三十日止九个月的期货价格价值跌幅较大。
167
ProShares UltraShort银牌
基金业绩
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的表现概要资料：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 26,537,000 | $ | 28,885,775 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 33,763,052 | $ | 40,373,877 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
27.2 | % | 39.8 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
991,329 | 1,041,744 | ||||||
| 流通股期末 |
991,329 | 1,291,329 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
— | % | 24.0 | % | ||||
| 已创建的共享 |
2,800,000 | 3,750,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
2,800,000 | 3,500,415 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 26.77 | $ | 27.73 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 34.06 | $ | 31.27 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
27.2 | % | 12.8 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
(19.0 | )% | (17.0 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
31.7 | % | 33.0 | % | ||||
在截至2022年9月30日的九个月内，基金资产净值的增加主要是由于基金寻求每日投资结果（扣除费用和开支）的累积效应，其对应于两倍的倒数。 (-2x)彭博白银分类指数的每日表现SM.于二零二一年十二月三十一日至二零二二年九月三十日期间，本基金已发行股份并无净变动。相比之下，截至2021年9月30日止九个月，本基金资产净值增加主要由于已发行股份由2020年12月31日的1，041，744股增加至2021年9月30日的1，291，329股。养恤基金净资产净值增加的部分原因是养恤基金在扣除费用和开支前寻求相当于两倍的倒数的投资结果， (-2x)彭博白银分类指数的每日表现SM.
截至2022年9月30日及2021年9月30日止九个月，基金的每日表现的统计相关性超过其基准每日表现倒数的0.99至2倍。截至2022年9月30日止九个月，本基金的每股资产净值增加27. 2%，而截至2021年9月30日止九个月，本基金的每股资产净值增加12. 8%，主要由于截至2022年9月30日止九个月，本基金持有的资产价值大幅升值所致。
基准截至2022年9月30日止九个月下跌19. 0%，而基准截至2021年9月30日止九个月下跌17. 0%，可归因于截至2022年9月30日止期间白银期货合约价值跌幅较大。
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的收入资料概要：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (125,396 | ) | $ | (279,779 | ) | ||
| 管理费 |
190,549 | 248,539 | ||||||
| 经纪佣金 |
20,677 | 19,409 | ||||||
| 期货账户手续费 |
4,443 | 20,726 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
612 | — | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
8,252,703 | (2,146,577 | ) | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
1,567,440 | 10,463,787 | ||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 9,694,747 | $ | 8,037,431 | ||||
168
与截至2021年9月30日的前九个月相比，截至2022年9月30日的前九个月，基金的净收入增加了，这主要是由于截至2022年9月30日的前九个月，期货价格的价值出现了更大的跌幅。
ProShares UltraShort日元*
基金业绩
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的表现概要资料：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 24,840,784 | $ | 23,691,070 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 51,937,338 | $ | 23,328,922 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
109.1 | % | (1.5 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
598,580 | 698,580 | ||||||
| 流通股期末 |
798,580 | 598,580 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
33.4 | % | (14.3 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
1,100,000 | 200,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
900,000 | 300,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 41.50 | $ | 33.91 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 65.04 | $ | 38.97 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
56.7 | % | 14.9 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
(20.3 | )% | (7.2 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
10.1 | % | 5.2 | % | ||||
在截至2022年9月30日的九个月内，基金资产净值的增加主要是由于基金寻求每日投资结果（扣除费用和开支）的累积效应，其对应于两倍的倒数。 (-2x)日元对美元现货价格的每日表现。本基金资产净值的增加亦部分由于已发行股份由2021年12月31日的598，580股增加至2022年9月30日的798，580股。相比之下，截至2021年9月30日止九个月，本基金资产净值减少主要由于已发行股份由2020年12月31日的698，580股减少至2021年9月30日的598，580股。养恤基金净资产净值的减少被养恤基金寻求每日投资结果（扣除费用和开支）相当于两倍的倒数的累积影响所抵消， (-2x)日元兑美元即期价格的每日表现。
截至2022年9月30日及2021年9月30日止九个月，基金的每日表现的统计相关性超过其基准每日表现倒数的0.99至2倍。截至2022年9月30日止九个月，本基金的每股资产净值增加56. 7%，而截至2021年9月30日止九个月，本基金的每股资产净值增加14. 9%，主要由于截至2022年9月30日止九个月，本基金持有的资产价值大幅升值所致。
截至2022年9月30日止九个月，基准下跌20. 3%，而截至2021年9月30日止九个月下跌7. 2%，可归因于截至2022年9月30日止期间日圆兑美元的价值跌幅较大。
169
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的收入资料概要：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (109,049 | ) | $ | (186,478 | ) | ||
| 管理费 |
259,599 | 196,036 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
953 | — | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
14,980,187 | 3,055,103 | ||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(453,336 | ) | 1,066,333 | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | 14,417,802 | $ | 3,934,958 | ||||
截至二零二二年九月三十日止九个月，本基金的净收入较截至二零二一年九月三十日止九个月有所增加，主要由于截至二零二二年九月三十日止九个月，日圆兑美元的价值跌幅较大。
| * | 见本季度报表第I部分第1项财务报表附注110-Q关于ProShares UltraShort Yen的反向股份分割。 |
ProShares VIX期中考试期货ETF
基金业绩
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的表现概要资料：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 112,875,680 | $ | 72,075,095 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 110,420,574 | $ | 127,673,137 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(2.2 | )% | 77.1 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
3,687,403 | 1,962,403 | ||||||
| 流通股期末 |
3,112,403 | 3,962,403 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(15.6 | )% | 101.9 | % | ||||
| 已创建的共享 |
1,850,000 | 2,625,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
2,425,000 | 625,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 30.61 | $ | 36.73 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 35.48 | $ | 32.22 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
15.9 | % | (12.3 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
17.8 | % | (11.4 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
32.5 | % | 28.3 | % | ||||
在截至2022年9月30日的9个月内，基金资产净值的下降主要是由于流通股从2021年12月31日的3,687,403股减少到2022年9月30日的3,112,403股。基金资产净值的减少被基金寻求与S指数每日表现相对应的费用和支出前的每日投资结果的累积效应所抵消期中考试期货指数。相比之下，在截至2021年9月30日的9个月内，基金资产净值的大幅增长主要是由于流通股从2020年12月31日的1,962,403股增加到2021年9月30日的3,962,403股。基金资产净值的增加被基金寻求与S指数每日表现相对应的费用和费用前的每日投资结果的累积效应所抵消期中考试期货指数
170
在截至2022年9月30日、2022年和2021年9月30日止的9个月中，基金的每日业绩与其基准每日业绩的统计相关性超过0.99。在截至2022年9月30日的九个月内，基金的每股资产净值增长约15.9%，而截至2021年9月30日的前九个月，基金的每股资产净值下降12.3%，这主要是由于截至2022年9月30日的前九个月，基金持有的资产价值增值。
在截至2022年9月30日的前9个月，基准指数上涨了17.8%，而截至2021年9月30日的前9个月，基准指数下跌了11.4%，这可以归因于期货合约的价值增加，使S指数期中考试截至2022年9月30日止期间之期货指数。
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的收入资料概要：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (437,530 | ) | $ | (694,100 | ) | ||
| 管理费 |
627,755 | 586,702 | ||||||
| 经纪佣金 |
58,291 | 48,211 | ||||||
| 期货账户手续费 |
46,394 | 86,674 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
2,050 | — | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
11,304,277 | (14,890,359 | ) | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
6,887,044 | 5,949,460 | ||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 17,753,791 | $ | (9,634,999 | ) | |||
本基金截至二零二二年九月三十日止九个月的净收入较截至二零二一年九月三十日止九个月增加，主要由于截至二零二二年九月三十日止九个月的期货价格价值增加。
171
ProShares VIX短期期货ETF
基金业绩
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的表现概要资料：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 269,703,164 | $ | 293,390,549 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 437,536,628 | $ | 368,777,333 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
62.2 | % | 25.7 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
17,832,826 | 5,331,579 | ||||||
| 流通股期末 |
25,582,826 | 16,257,826 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
43.5 | % | 204.9 | % | ||||
| 已创建的共享 |
35,900,000 | 16,556,250 | ||||||
| 赎回的股份 |
28,150,000 | 5,630,003 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 15.12 | $ | 55.03 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 17.10 | $ | 22.68 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
13.1 | % | (58.8 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
14.7 | % | (58.4 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
86.1 | % | 73.8 | % | ||||
截至2022年9月30日止九个月，本基金资产净值增加主要由于已发行股份由2021年12月31日的17，832，826股增加至2022年9月30日的25，582，826股。本基金资产净值的增加，部分原因是本基金寻求与标准普尔500波动率短期期货指数每日表现相对应的每日投资结果（扣除费用及开支）的累积效应。相比之下，截至2021年9月30日止九个月，本基金资产净值增加主要由于已发行股份由2020年12月31日的5，331，579股增加至2021年9月30日的16，257，826股。本基金资产净值的增加被本基金寻求与标准普尔500 VIX短期期货指数每日表现相对应的每日投资结果（扣除费用及开支）的累积影响所抵销。
截至2022年9月30日及2021年9月30日止九个月，基金的每日表现与基准日表现的统计相关性超过0.99。截至2022年9月30日止九个月，本基金的每股资产净值增加13. 1%，而截至2021年9月30日止九个月，本基金的每股资产净值减少58. 8%，主要由于截至2022年9月30日止九个月，本基金持有的资产价值增加所致。
基准截至二零二二年九月三十日止九个月上升14. 7%，而基准截至二零二一年九月三十日止九个月下跌58. 4%，可归因于截至二零二二年九月三十日止期间波动率指数期货曲线的近期期货合约价值增加。
净收益/净亏损
下表载列本基金截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九个月的收入资料概要：
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
九个月已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (1,545,500 | ) | $ | (3,019,972 | ) | ||
| 管理费 |
2,353,478 | 2,154,874 | ||||||
| 经纪佣金 |
490,751 | 365,013 | ||||||
| 期货账户手续费 |
371,384 | 591,272 | ||||||
| 非复发性费用及开支 |
8,700 | — | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
31,935,690 | (304,349,667 | ) | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
84,851,343 | 27,729,790 | ||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 115,241,533 | $ | (279,639,849 | ) | |||
本基金截至二零二二年九月三十日止九个月的净收入较截至二零二一年九月三十日止九个月增加，主要由于截至二零二二年九月三十日止九个月的期货价格价值增加。
172
第三项关于市场风险的定量和定性披露。
量化披露
汇率敏感度、股市波动敏感度和商品价格敏感度
每个基金都面临与使用金融工具有关的某些风险。每一只货币基金持有的金融工具都面临汇率风险。每只波动率指数基金都因其持有的金融工具而面临股市波动风险。每只商品基金及商品指数基金均因持有金融工具而面临商品价格风险。
下表提供有关货币基金金融工具、波动率指数基金金融工具、商品基金金融工具和商品指数基金金融工具的资料。截至2022年9月30日及2021年9月30日，基金各持仓情况如下：
ProShares Short VIX短期期货ETF
截至2022年和2021年9月30日，ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF基金因持有VIX期货合约而面临逆股市波动风险。下表提供了截至2021年9月30日、2022年和2021年波动率指数期货合约的持仓信息，这些合约对股市波动风险很敏感。
截至2022年9月30日的期货持仓量
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 | 估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
短的 | 2022年10月 | 3,083 | $ | 31.52 | 1,000 | $ | (97,163,828 | ) | |||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
短的 | 2022年11月 | 2,052 | 31.07 | 1,000 | (63,759,128 | ) | |||||||||||||
截至2021年9月30日的期货持仓量
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 | 估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
短的 | 2021年10月 | 4,341 | $ | 22.87 | 1,000 | $ | (99,269,120 | ) | |||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
短的 | 2021年11月 | 4,001 | 23.69 | 1,000 | (94,767,286 | ) | |||||||||||||
9月30日、2022年和2021年的空头期货名义价值是通过持有的合约数量乘以估值价格乘以合约乘数来计算的。空头名义价值将随着期货合约价格的下降(增加)而成比例增加(减少)。在计入价差或交易或融资成本之前，与这些合同相关的额外收益(损失)将等于随后短期名义价值的任何此类减少(增加)。基金一般会尝试每天调整其在金融工具的仓位，以每1美元的净资产对指数有0.5美元的空头敞口。费用和费用前的未来期间回报不能简单地通过估计指数的回报并乘以负数来估计一半。见“第1A项。表格年报中的“风险因素”10-K有关超过一天的性能的其他信息。
173
ProShares Ultra Bloomberg原油：
截至2022年和2021年9月30日，ProShares Ultra Bloomberg原油基金通过持有原油期货合约和持有与彭博商品平衡WTI原油指数挂钩的掉期协议而面临大宗商品价格风险SM。下表提供了基金截至2022年、2022年和2021年9月30日在这些对大宗商品价格风险敏感的金融工具中的头寸信息。
截至2022年9月30日的期货持仓量
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 | 估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
长 | 2022年12月 | 1,450 | $ | 78.72 | 1,000 | $ | 114,144,000 | ||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
长 | 2023年6月 | 1,535 | 73.00 | 1,000 | 112,055,000 | ||||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
长 | 2023年12月 | 1,610 | 69.66 | 1,000 | 112,152,600 | ||||||||||||||
截至2022年9月30日的掉期协议
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
索引 关 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||
| 彭博大宗商品均衡WTI原油指数 |
花旗银行，北卡罗来纳州 | 长 | $ | 77.9524 | $ | 175,709,387 | ||||||
| 彭博大宗商品均衡WTI原油指数 |
高盛国际 | 长 | 77.9524 | 218,463,160 | ||||||||
| 彭博大宗商品均衡WTI原油指数 |
摩根士丹利国际有限公司 | 长 | 77.9524 | 304,335,914 | ||||||||
| 彭博大宗商品均衡WTI原油指数 |
法国兴业银行 | 长 | 77.9524 | 165,828,296 | ||||||||
| 彭博大宗商品均衡WTI原油指数 |
瑞银集团 | 长 | 77.9524 | 246,871,587 | ||||||||
截至2021年9月30日的期货持仓量
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 | 估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
长 | 2021年12月 | 5,657 | $ | 74.70 | 1,000 | $ | 422,577,900 | ||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
长 | 2022年6月 | 5,843 | 71.15 | 1,000 | 415,729,450 | ||||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
长 | 2022年12月 | 6,063 | 67.70 | 1,000 | 410,465,100 | ||||||||||||||
截至2021年9月30日的掉期协议
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
索引 关 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||
| 彭博大宗商品均衡WTI原油指数 |
花旗银行，北卡罗来纳州 | 长 | $ | 63.6871 | $ | 143,554,545 | ||||||
| 彭博大宗商品均衡WTI原油指数 |
高盛国际 | 长 | 63.6871 | 203,094,978 | ||||||||
| 彭博大宗商品均衡WTI原油指数 |
摩根士丹利国际公司 | 长 | 63.6871 | 248,642,399 | ||||||||
| 彭博大宗商品均衡WTI原油指数 |
法国兴业银行 | 长 | 63.6871 | 135,481,695 | ||||||||
| 彭博大宗商品均衡WTI原油指数 |
瑞银集团 | 长 | 63.6871 | 201,694,052 | ||||||||
174
2022年9月30日及2021年期货名义价值乃按持有合约数量乘以估值价格乘以合约乘数计算。2022年9月30日及2021年互换名义价值乃以单位数目乘以指数收盘水平计算。该等名义价值将随期货合约价格或指数水平的增加（减少）成比例增加（减少）。与该等合约有关的额外收益（亏损）将等于其后任何该等名义价值的增加（减少），但未计入差价或交易或融资成本。本基金一般会尝试调整其在金融工具的头寸， 每一天每1.00美元的净资产就有2.00美元的指数敞口。未来期间在扣除费用和费用之前，不能简单地通过估计指数的回报并乘以2来估计回报。见“第1A项。表格年报中的“风险因素”10-K有关超过一天的时间段的性能的其他信息。互换交易对手风险通常限于任何未实现收益的金额，尽管在交易对手破产的情况下，可能会有延迟和与收回以单独方式入账的抵押品相关的成本。三方基金第三方托管人的账户。
ProShares Ultra Bloomberg天然气：
截至2022年和2021年9月30日，ProShares Ultra Bloomberg天然气基金因持有天然气期货合约而面临大宗商品价格风险。下表提供了基金截至2022年、2022年和2021年9月30日在这些对大宗商品价格风险敏感的金融工具中的头寸信息。
截至2022年9月30日的期货持仓量
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 | 估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 天然气(NYMEX) |
长 | 2022年11月 | 8,556 | $ | 6.77 | 10,000 | $ | 578,898,960 | ||||||||||||
截至2021年9月30日的期货持仓量
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 | 估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 天然气(NYMEX) |
长 | 2021年11月 | 4,944 | $ | 5.87 | 10,000 | $ | 290,064,480 | ||||||||||||
2022年9月、2022年9月和2021年9月期货名义价值的计算方法是持有的合约数量乘以估值价格乘以合约乘数。名义价值将随期货合约价格的增加(减少)而按比例增加(减少)。在计入价差或交易或融资成本之前，与这些合同相关的额外收益(损失)将等于随后名义价值的任何增加(减少)。基金组织一般会尝试调整其在金融工具方面的头寸。每一天每1.00美元的净资产就有2.00美元的指数敞口。未来期间在扣除费用和费用之前，不能简单地通过估计指数的回报并乘以2来估计回报。见“第1A项。表格年报中的“风险因素”10-K有关超过一天的性能的其他信息。
ProShares Ultra Euro：
于二零二二年及二零二一年九月三十日，ProShares Ultra Euro Fund因持有欧元╱美元外币远期合约而承受汇率价格风险。下表提供了截至2022年和2021年9月30日本基金在这些金融工具中的头寸信息，这些金融工具对汇率价格风险敏感。
截至2022年9月30日的外汇远期合约
| 参考 货币 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
安置点 日期 |
本地 货币 |
转发 费率 |
市场价值 美元 |
||||||||||||||
| 欧元 |
高盛国际 | 长 | 10/07/22 | 12,276,921 | 0.9964 | $ | 12,232,264 | |||||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 | 长 | 10/07/22 | 17,572,502 | 0.9940 | 17,466,744 | ||||||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 | 短的 | 10/07/22 | (1,566,000 | ) | 0.9801 | $ | (1,534,866 | ) | |||||||||||
175
| 截至2021年9月30日的外汇远期合约
|
||||||||||||||||||||
| 参考 货币 |
交易对手 |
长时间运行 |
安置点 日期 |
当地货币 | 远期利率 | 市场价值 美元 |
||||||||||||||
| 欧元 |
高盛国际 | 长 | 10/08/21 | 3,388,921 | 1.1851 | $ | 4,016,217 | |||||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 | 长 | 10/08/21 | 2,801,502 | 1.1849 | 3,319,492 | ||||||||||||||
| 欧元 |
高盛国际 | 短的 | 10/08/21 | (93,000 | ) | 1.1685 | $ | (108,671 | ) | |||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 | 短的 | 10/08/21 | (84,000 | ) | 1.1726 | (98,499 | ) | ||||||||||||
2022年9月30日和2021年美元市值等于欧元数乘以远期汇率。这些名义价值将随着远期价格的增加（减少）成比例地增加（减少）。与该等合约有关的额外收益（亏损）将等于其后任何该等名义价值的增加（减少），但未计入差价或交易或融资成本。本基金一般会尝试调整其在金融工具的头寸， 每一天每1.00美元的净资产就有2.00美元的欧元敞口。未来期间扣除费用和支出前的回报，不能简单地通过估计欧元的升值或贬值并乘以2来估计。见“第1A项。表格年报中的“风险因素”10-K有关超过一天的时间段的性能的其他信息。与外币远期合同有关的交易对手风险通常限于任何未实现收益的金额，尽管在交易对手破产的情况下，可能会有延迟和与收回单独入账的抵押品相关的成本。三方基金第三方托管人的账户。
ProShares Ultra Gold：
截至2022年和2021年9月30日，ProShares Ultra Gold Fund通过持有与彭博黄金分类指数挂钩的黄金期货合约和掉期协议而面临大宗商品价格风险SM。下表提供了基金截至2022年、2022年和2021年9月30日在这些对大宗商品价格风险敏感的金融工具中的头寸信息。
截至2022年9月30日的期货持仓量
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 | 合同 | 估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 黄金期货(COMEX) |
长 | 2022年12月 | 409 | $ | 1,672.00 | 100 | $ | 68,384,800 | ||||||||||||
截至2022年9月30日的掉期协议
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
指数收盘 | 名义金额 按价值计算 |
||||||||
| 彭博黄金分类指数 |
花旗银行，北卡罗来纳州 | 长 | $ | 180.7152 | $ | 100,068,860 | ||||||
| 彭博黄金分类指数 |
高盛国际 | 长 | 180.7152 | 47,529,603 | ||||||||
| 彭博黄金分类指数 |
瑞银集团 | 长 | 180.7152 | 104,098,025 | ||||||||
截至2021年9月30日的期货持仓量
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 | 合同 | 估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 黄金期货(COMEX) |
长 | 2021年12月 | 856 | $ | 1,757.00 | 100 | $ | 150,399,200 | ||||||||||||
截至2021年9月30日的掉期协议
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
指数收盘 | 名义金额 按价值计算 |
||||||||
| 彭博黄金分类指数 |
花旗银行，北卡罗来纳州 | 长 | $ | 193.6583 | $ | 107,235,945 | ||||||
| 彭博黄金分类指数 |
高盛国际 | 长 | 193.6583 | 92,669,240 | ||||||||
| 彭博黄金分类指数 |
瑞银集团 | 长 | 193.6583 | 111,553,685 | ||||||||
2022年9月30日及2021年期货名义价值乃按持有合约数量乘以估值价格乘以合约乘数计算。2022年9月30日及2021年9月30日掉期名义价值等于单位乘以掉期价格。这些名义价值将随着期货合约价格的上涨（下跌）成比例地上涨（下跌）
176
或互换价格，如适用。与该等合约有关的额外收益（亏损）将等于其后任何该等名义价值的增加（减少），但未计入差价或交易或融资成本。本基金一般会尝试调整其在金融工具的头寸， 每一天每1.00美元的净资产就有2.00美元的指数敞口。未来期间在扣除费用和费用之前，不能简单地通过估计指数的回报并乘以2来估计回报。见“第1A项。表格年报中的“风险因素”10-K有关超过一天的时间段的性能的其他信息。互换交易对手风险通常限于任何未实现收益的金额，尽管在交易对手破产的情况下，可能会有延迟和与收回单独入账的抵押品相关的成本。三方基金第三方托管人的账户。
ProShares Ultra Silver：
截至2022年及2021年9月30日，ProShares Ultra Silver Fund因持有与Bloomberg Silver Subindex挂钩的白银期货合约及掉期协议而承受商品价格风险。SM。下表提供了基金截至2022年、2022年和2021年9月30日在这些对大宗商品价格风险敏感的金融工具中的头寸信息。
截至2022年9月30日的期货持仓量
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 | 合同 | 估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 白银期货(COMEX) |
长 | 2022年12月 | 2,163 | $ | 19.04 | 5,000 | $ | 205,906,785 | ||||||||||||
截至2022年9月30日的掉期协议
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
指数收盘 | 名义金额 按价值计算 |
||||||||
| 彭博白银分类指数 |
北卡罗来纳州花旗银行 | 长 | $ | 169.7456 | $ | 142,330,643 | ||||||
| 彭博白银分类指数 |
高盛国际 | 长 | 169.7456 | 18,803,260 | ||||||||
| 彭博白银分类指数 |
摩根士丹利国际金融有限公司 | 长 | 169.7456 | 156,302,767 | ||||||||
| 彭博白银分类指数 |
瑞银集团 | 长 | 169.7456 | 124,719,934 | ||||||||
截至2021年9月30日的期货持仓量
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 | 合同 | 估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 白银期货(COMEX) |
长 | 2021年12月 | 1,213 | $ | 22.05 | 5,000 | $ | 133,715,055 | ||||||||||||
截至2021年9月30日的掉期协议
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
指数收盘 | 名义金额 按价值计算 |
||||||||
| 彭博白银分类指数 |
北卡罗来纳州花旗银行 | 长 | $ | 200.3035 | $ | 219,572,067 | ||||||
| 彭博白银分类指数 |
高盛国际 | 长 | 200.3035 | 219,657,055 | ||||||||
| 彭博白银分类指数 |
摩根士丹利国际金融有限公司 | 长 | 200.3035 | 204,665,509 | ||||||||
| 彭博白银分类指数 |
瑞银集团 | 长 | 200.3035 | 182,787,599 | ||||||||
2022年9月30日及2021年期货名义价值乃按持有合约数量乘以估值价格乘以合约乘数计算。二零二二年及二零二一年九月三十日及掉期名义价值等于单位乘以掉期价格。这些名义价值将随着期货合约价格或掉期价格的增加（减少）成比例地增加（减少）。与该等合约有关的额外收益（亏损）将等于其后任何该等名义价值的增加（减少），但未计入差价或交易或融资成本。本基金一般会尝试调整其在金融工具的头寸， 每一天每1.00美元的净资产就有2.00美元的指数敞口。未来期间在扣除费用和费用之前，不能简单地通过估计指数的回报并乘以2来估计回报。见“第1A项。表格年报中的“风险因素”10-K有关超过一天的时间段的性能的其他信息。互换交易对手风险通常限于任何未实现收益的金额，尽管在交易对手破产的情况下，可能会有延迟和与收回以单独方式入账的抵押品相关的成本。三方基金第三方托管人的账户。
177
ProShares Ultra VIX短期期货ETF
截至2022年和2021年9月30日，ProShares Ultra VIX短期期货ETF基金因持有波动率指数期货合约和持有与波动率指数期货合约挂钩的掉期协议而面临股市波动风险。下表提供了基金截至2022年、2022年和2021年9月30日在这些金融工具中的头寸信息，这些头寸对股市波动风险很敏感。
截至2022年9月30日的期货持仓量
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 | 合同 | 估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2022年10月 | 28,597 | $ | 31.52 | 1,000 | $ | 901,263,052 | ||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2022年11月 | 19,065 | 31.07 | 1,000 | 592,381,961 | ||||||||||||||
截至2021年9月30日的期货持仓量
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 | 合同 | 估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2021年10月 | 32,595 | $ | 22.87 | 1,000 | $ | 745,375,941 | ||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2021年11月 | 30,104 | 23.69 | 1,000 | 713,040,334 | ||||||||||||||
截至2021年9月30日的掉期协议
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
索引 关 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||
| IPATH B系列S&P500波动率指数短期期货ETN iNAV指数 |
高盛国际 | 长 | $ | 27.8300 | $ | 73,401,625 | ||||||
2022年9月、2022年9月和2021年9月期货名义价值的计算方法是持有的合约数量乘以估值价格乘以合约乘数。9月30日、2022年和2021年的掉期名义价值是通过将单位数乘以该指数的收盘水平来计算的。这些名义价值将随期货合约价格或指数水平(视何者适用而定)的上升(下降)而按比例增加(下降)。在计入价差或交易或融资成本之前，与这些合同相关的额外收益(损失)将等于随后名义价值的任何增加(减少)。基金通常会尝试每天调整其在金融工具的头寸，使其对指数的敞口为每1.00美元的净资产。费用和费用前的未来期间回报不能简单地通过估计指数的回报并乘以1和一半。见“第1A项。表格年报中的“风险因素”10-K有关超过一天的时间段的性能的其他信息。互换交易对手风险通常限于任何未实现收益的金额，尽管在交易对手破产的情况下，可能会有延迟和与收回以单独方式入账的抵押品相关的成本。三方基金第三方托管人的账户。
ProShares Ultra Yen：
于二零二二年及二零二一年九月三十日，ProShares Ultra Yen Fund因持有日元╱美元外币远期合约而承受汇率价格风险。下表提供了本基金截至2022年和2021年9月30日在这些金融工具中的头寸信息，这些工具对汇率价格风险敏感。
178
截至2022年9月30日的外汇远期合约
| 参考 货币 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
安置点 日期 |
当地货币 | 转发 费率 |
市场价值 美元 |
||||||||||||||
| 日元 |
高盛国际 | 长 | 10/07/22 | 1,186,245,517 | 0.006949 | $ | 8,243,617 | |||||||||||||
| 日元 |
瑞银集团 | 长 | 10/07/22 | 1,919,545,856 | 0.006945 | 13,331,165 | ||||||||||||||
| 日元 |
高盛国际 | 短的 | 10/07/22 | (33,368,000 | ) | 0.006974 | $ | (232,706 | ) | |||||||||||
| 日元 |
瑞银集团 | 短的 | 10/07/22 | (133,030,000 | ) | 0.006945 | (923,831 | ) | ||||||||||||
截至2021年9月30日的外币远期合约
| 参考 货币 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
安置点 日期 |
当地货币 | 转发 费率 |
市场价值 美元 |
||||||||||||||
| 日元 |
高盛国际 | 长 | 10/08/21 | 327,930,517 | 0.009089 | $ | 2,980,606 | |||||||||||||
| 日元 |
瑞银集团 | 长 | 10/08/21 | 253,562,756 | 0.009086 | 2,303,858 | ||||||||||||||
| 日元 |
高盛国际 | 短的 | 10/08/21 | (6,319,000 | ) | 0.008956 | $ | (56,591 | ) | |||||||||||
| 日元 |
瑞银集团 | 短的 | 10/08/21 | (10,090,000 | ) | 0.009078 | (91,593 | ) | ||||||||||||
2022年9月30日和2021年美元市值等于日元数乘以远期汇率。这些名义价值将随着远期价格的增加（减少）成比例地增加（减少）。与该等合约有关的额外收益（亏损）将等于其后任何该等名义价值的增加（减少），但未计入差价或交易或融资成本。本基金一般会尝试调整其在金融工具的头寸， 每一天每1美元的净资产就有2美元的日元敞口。未来期间扣除费用和支出之前的回报，不能简单地通过估计日元的升值或贬值并乘以2来估计。见“第1A项。表格年报中的“风险因素”10-K有关超过一天的时间段的性能的其他信息。与外币远期合同有关的交易对手风险通常限于任何未实现收益的金额，尽管在交易对手破产的情况下，可能会有延迟和与收回单独入账的抵押品相关的成本。三方基金第三方托管人的账户。
ProShares UltraShort彭博原油：
截至二零二二年及二零二一年九月三十日，ProShares UltraShort Bloomberg原油基金因持有原油期货合约而承受逆向商品价格风险。下表提供了截至2022年和2021年9月30日本基金在这些金融工具中的头寸信息，这些金融工具对商品价格风险敏感。
截至2022年9月30日的期货持仓量
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 | 合同 | 估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
短的 | 2022年12月 | 3,174 | $ | 78.72 | 1,000 | $ | (249,857,280 | ) | |||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
短的 | 2023年6月 | 3,344 | 73.00 | 1,000 | (244,112,000 | ) | |||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
短的 | 2023年12月 | 3,500 | 69.66 | 1,000 | (243,810,000 | ) | |||||||||||||
截至2021年9月30日的期货持仓量
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 | 合同 | 估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
短的 | 2021年12月 | 848 | $ | 74.70 | 1,000 | $ | (63,345,600 | ) | |||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
短的 | 2022年6月 | 876 | 71.15 | 1,000 | (62,327,400 | ) | |||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
短的 | 2022年12月 | 909 | 67.70 | 1,000 | (61,539,300 | ) | |||||||||||||
179
2022年9月30日及2021年短期期货名义价值乃按持有合约数量乘以估值价格乘以合约乘数计算。2022年9月30日及2021年9月30日短期掉期名义价值乃以单位数目乘以指数收盘水平计算。该等空头名义价值将随期货合约价格或指数水平的下跌（增加）而成比例地增加（减少）。与该等合约有关的额外收益（亏损）将等于短期名义价值的任何后续减少（增加），但未计入差价或交易或融资成本。本基金一般会尝试调整其在金融工具的头寸， 每一天每1.00美元的净资产中有2.00美元的指数空头敞口。未来期间费用和支出前的回报不能简单地通过估计指数的回报并乘以负2来估计。见“第1A项。表格年报中的“风险因素”10-K有关超过一天的时间段的性能的其他信息。互换交易对手风险通常限于任何未实现收益的金额，尽管在交易对手破产的情况下，可能会有延迟和与收回以单独方式入账的抵押品相关的成本。三方基金第三方托管人的账户。
ProShares UltraShort彭博天然气：
于二零二二年及二零二一年九月三十日，ProShares UltraShort Bloomberg天然气基金因持有天然气期货合约而承受商品价格反向风险。下表提供了截至2022年和2021年9月30日本基金在这些金融工具中的头寸信息，这些金融工具对商品价格风险敏感。
截至2022年9月30日的期货持仓量
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 | 合同 | 估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 天然气(NYMEX) |
短的 | 2022年11月 | 7,167 | $ | 6.77 | 10,000 | $ | (484,919,220 | ) | |||||||||||
截至2021年9月30日的期货持仓量
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 | 合同 | 估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 天然气(NYMEX) |
短的 | 2021年11月 | 4,720 | $ | 5.87 | 10,000 | $ | (276,922,400 | ) | |||||||||||
2022年9月30日及2021年短期期货名义价值乃按持有合约数目乘以估值价乘以合约乘数计算。短期名义价值将随期货合约价格的下跌（增加）成比例地增加（减少）。与该等合约有关的额外收益（亏损）将等于短期名义价值的任何后续减少（增加），但未计入差价或交易或融资成本。本基金一般会尝试调整其在金融工具的头寸， 每一天每1.00美元的净资产中有2.00美元的指数空头敞口。未来期间费用和支出前的回报不能简单地通过估计指数的回报并乘以负2来估计。见“第1A项。表格年报中的“风险因素”10-K有关超过一天的性能的其他信息。
ProShares UltraShort欧元：
于二零二二年及二零二一年九月三十日，ProShares UltraShort Euro Fund因持有欧元╱美元外币远期合约而承受反向汇率价格风险。下表提供了截至2022年和2021年9月30日本基金在这些金融工具中的头寸信息，这些金融工具对汇率价格风险敏感。
180
截至2022年9月30日的外汇远期合约
| 参考 货币 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
安置点 日期 |
当地货币 | 远期利率 | 市场价值 美元 |
||||||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 | 长 | 10/07/22 | 38,000,000 | 0.9876 | $ | 37,528,206 | |||||||||||||
| 欧元 |
高盛国际 | 短的 | 10/07/22 | (78,612,263 | ) | 0.9970 | $ | (78,374,875 | ) | |||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 | 短的 | 10/07/22 | (144,189,199 | ) | 0.9931 | (143,198,834 | ) | ||||||||||||
截至2021年9月30日的外币远期合约
| 参考 货币 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
安置点 日期 |
当地货币 | 远期利率 | 市场价值 美元 |
||||||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 | 长 | 10/08/21 | 5,650,000 | 1.1862 | $ | 6,702,072 | |||||||||||||
| 欧元 |
高盛国际 | 短的 | 10/08/21 | (39,458,263 | ) | 1.1837 | $ | (46,708,330 | ) | |||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 | 短的 | 10/08/21 | (49,895,199 | ) | 1.1841 | (59,081,294 | ) | ||||||||||||
2022年、2022年和2021年9月的美元市值等于欧元数量乘以远期汇率。这些短期名义价值将随着远期价格的下降(增加)成比例地增加(减少)。在计入价差或交易或融资成本之前，与这些合同相关的额外收益(损失)将等于随后短期名义价值的任何此类减少(增加)。基金组织一般会尝试调整其在金融工具方面的头寸。每一天每1.00美元的净资产就有2.00美元的欧元空头敞口。未来期间不能简单地通过估计欧元的升值或贬值，然后乘以负2来估算费用和支出前的回报。见“第1A项。表格年报中的“风险因素”10-K关于外币远期合约超过一天的交易对手风险的额外信息，通常限于任何未实现收益的金额，尽管在交易对手破产的情况下，可能会有延迟和与收回单独入账的抵押品相关的费用。三方基金第三方托管人的账户。
ProShares UltraShort金牌：
截至2022年及2021年9月30日，ProShares UltraShort Gold Fund因持有与Bloomberg Gold Subindex挂钩的黄金期货合约及掉期协议而承受反向商品价格风险。SM。下表提供了基金截至2022年、2022年和2021年9月30日在这些对大宗商品价格风险敏感的金融工具中的头寸信息。
截至2022年9月30日的期货持仓量
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 | 合同 | 估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 黄金期货(COMEX) |
短的 | 2022年12月 | 157 | $ | 1,672.00 | 100 | $ | (26,250,400 | ) | |||||||||||
截至2022年9月30日的掉期协议
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
指数收盘 | 名义金额 按价值计算 |
||||||||
| 彭博黄金分类指数 |
北卡罗来纳州花旗银行 | 短的 | $ | 180.7152 | $ | (13,547,911 | ) | |||||
| 彭博黄金分类指数 |
高盛国际 | 短的 | 180.7152 | (8,863,141 | ) | |||||||
| 彭博黄金分类指数 |
瑞银集团 | 短的 | 180.7152 | (10,598,433 | ) | |||||||
截至2021年9月30日的期货持仓量
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 | 合同 | 估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 黄金期货(COMEX) |
短的 | 2021年12月 | 114 | $ | 1,757.00 | 100 | $ | (20,029,800 | ) | |||||||||||
181
截至2021年9月30日的掉期协议
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
指数收盘 | 名义金额 按价值计算 |
||||||||
| 彭博黄金分类指数 |
北卡罗来纳州花旗银行 | 短的 | $ | 193.6583 | $ | (14,518,233 | ) | |||||
| 彭博黄金分类指数 |
高盛国际 | 短的 | 193.6583 | (9,497,933 | ) | |||||||
| 彭博黄金分类指数 |
瑞银集团 | 短的 | 193.6583 | (11,357,509 | ) | |||||||
2022年9月30日及2021年短期期货名义价值乃按持有合约数量乘以估值价格乘以合约乘数计算。2022年9月30日及2021年9月30日掉期名义价值等于单位乘以掉期价格。这些短期名义价值将随着期货合约价格或掉期价格的下降（增加）成比例地增加（减少）。与该等合约有关的额外收益（亏损）将等于任何该等随后的名义价值减少（增加），但未计入差价或交易或融资成本。本基金一般会尝试调整其在金融工具的头寸， 每一天每1.00美元的净资产中有2.00美元的指数空头敞口。未来期间费用和支出前的回报不能简单地通过估计指数的回报并乘以负2来估计。见“第1A项。表格年报中的“风险因素”10-K有关超过一天的时间段的性能的其他信息。互换交易对手风险通常限于任何未实现收益的金额，尽管在交易对手破产的情况下，可能会有延迟和与收回以单独方式入账的抵押品相关的成本。三方基金第三方托管人的账户。
ProShares UltraShort银牌：
截至2022年和2021年9月30日，ProShares UltraShort白银基金通过持有与彭博白银分类指数挂钩的白银期货合约和掉期协议，面临着反向大宗商品价格风险SM。下表提供了基金截至2022年、2022年和2021年9月30日在这些对大宗商品价格风险敏感的金融工具中的头寸信息。
截至2022年9月30日的期货持仓量
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 | 合同 | 估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 白银期货(COMEX) |
短的 | 2022年12月 | 506 | $ | 19.04 | 5,000 | $ | (48,168,670 | ) | |||||||||||
截至2022年9月30日的掉期协议
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
指数收盘 | 名义金额 按价值计算 |
||||||||
| 彭博白银分类指数 |
北卡罗来纳州花旗银行 | 短的 | $ | 169.7456 | $ | (2,288,972 | ) | |||||
| 彭博白银分类指数 |
高盛国际 | 短的 | 169.7456 | (8,338,415 | ) | |||||||
| 彭博白银分类指数 |
摩根士丹利国际金融有限公司 | 短的 | 169.7456 | (6,593,089 | ) | |||||||
| 彭博白银分类指数 |
瑞银集团 | 短的 | 169.7456 | (2,108,259 | ) | |||||||
截至2021年9月30日的期货持仓量
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 | 合同 | 估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 白银期货(COMEX) |
短的 | 2021年12月 | 380 | $ | 22.05 | 5,000 | $ | (41,889,300 | ) | |||||||||||
182
截至2021年9月30日的掉期协议
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
指数收盘 | 名义金额 按价值计算 |
||||||||
| 彭博白银分类指数 |
北卡罗来纳州花旗银行 | 短的 | $ | 200.3035 | $ | (7,432,206 | ) | |||||
| 彭博白银分类指数 |
高盛国际 | 短的 | 200.3035 | (9,839,512 | ) | |||||||
| 彭博白银分类指数 |
摩根士丹利国际金融有限公司 | 短的 | 200.3035 | (7,779,988 | ) | |||||||
| 彭博白银分类指数 |
瑞银集团 | 短的 | 200.3035 | (13,786,912 | ) | |||||||
9月30日、2022年和2021年的空头期货名义价值是通过持有的合约数量乘以估值价格乘以合约乘数来计算的。2022年、2022年和2021年9月的掉期名义价值等于单位乘以掉期价格。这些空头名义价值将随着期货合约或掉期价格(视情况而定)价格的下降(增加)而成比例增加(减少)。在计入价差或交易或融资成本之前，与这些合同相关的额外收益(损失)将等于随后短期名义价值的任何此类减少(增加)。基金组织一般会尝试调整其在金融工具方面的头寸。每一天每1.00美元的净资产中有2.00美元的指数空头敞口。未来期间费用和支出前的回报不能简单地通过估计指数的回报并乘以负2来估计。见“第1A项。表格年报中的“风险因素”10-K有关超过一天的时间段的性能的其他信息。互换交易对手风险通常限于任何未实现收益的金额，尽管在交易对手破产的情况下，可能会有延迟和与收回以单独方式入账的抵押品相关的成本。三方基金第三方托管人的账户。
ProShares UltraShort Yen：
于二零二二年及二零二一年九月三十日，ProShares UltraShort日圆基金因持有日圆╱美元外币远期合约而承受反向汇率价格风险。下表提供了截至2022年和2021年9月30日本基金在这些金融工具中的头寸信息，这些金融工具对汇率价格风险敏感。
截至2022年9月30日的外汇远期合约
| 参考 货币 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
安置点 日期 |
当地货币 | 远期利率 | 市场价值 美元 |
||||||||||||||
| 日元 |
高盛国际 | 长 | 10/07/22 | 513,732,000 | 0.007033 | $ | 3,613,292 | |||||||||||||
| 日元 |
瑞银集团 | 长 | 10/07/22 | 1,169,990,000 | 0.006995 | 8,183,497 | ||||||||||||||
| 日元 |
高盛国际 | 短的 | 10/07/22 | (4,358,922,165 | ) | 0.006949 | $ | (30,291,833 | ) | |||||||||||
| 日元 |
瑞银集团 | 短的 | 10/07/22 | (12,349,528,574 | ) | 0.006949 | (85,811,526 | ) | ||||||||||||
截至2021年9月30日的外币远期合约
| 参考 货币 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
安置点 日期 |
当地货币 | 远期利率 | 市场价值 美元 |
||||||||||||||
| 日元 |
高盛国际 | 长 | 10/08/21 | 32,600,000 | 0.009147 | $ | 298,181 | |||||||||||||
| 日元 |
瑞银集团 | 长 | 10/08/21 | 373,110,000 | 0.009098 | 3,394,710 | ||||||||||||||
| 日元 |
高盛国际 | 短的 | 10/08/21 | (1,558,854,165 | ) | 0.009077 | $ | (14,149,247 | ) | |||||||||||
| 日元 |
瑞银集团 | 短的 | 10/08/21 | (4,049,118,875 | ) | 0.009085 | (36,785,074 | ) | ||||||||||||
2022年、2022年和2021年9月的美元市值等于日元数量乘以远期汇率。这些短期名义价值将随着远期价格的下降(增加)成比例地增加(减少)。在计入价差或交易或融资成本之前，与这些合同相关的额外收益(损失)将等于随后短期名义价值的任何此类减少(增加)。基金组织一般会尝试调整其在金融工具方面的头寸。每一天每1.00美元的净资产就有2.00美元的日元空头敞口。未来期间扣除费用和支出之前的回报，不能简单地通过估计日元的升值或贬值并乘以负2来估计。见“第1A项。表格年报中的“风险因素”10-K有关超过一天的时间段的性能的其他信息。与外币远期合同有关的交易对手风险通常限于任何未实现收益的金额，尽管在交易对手破产的情况下，可能会有延迟和与收回单独入账的抵押品相关的成本。三方基金第三方托管人的账户。
183
ProShares VIX期中考试期货ETF
截至2022年9月30日及2021年，ProShares VIX 期中考试期货ETF基金因持有波动率指数期货合约而承受股票市场波动风险。下表提供本基金于2022年及2021年9月30日的波动率指数期货合约头寸的资料，该等合约对股票市场波动风险敏感。
截至2022年9月30日的期货持仓量
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 | 合同 | 估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2023年1月 | 728 | $ | 30.70 | 1,000 | $ | 22,351,129 | ||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2023年2月 | 1,214 | 30.31 | 1,000 | 36,796,340 | ||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2023年3月 | 1,214 | 30.18 | 1,000 | 36,638,520 | ||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2023年4月 | 486 | 30.25 | 1,000 | 14,700,868 | ||||||||||||||
截至2021年9月30日的期货持仓量
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 | 合同 | 估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2022年1月 | 872 | $ | 24.80 | 1,000 | $ | 21,626,210 | ||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2022年2月 | 1,677 | 25.23 | 1,000 | 42,304,841 | ||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2022年3月 | 1,677 | 25.66 | 1,000 | 43,023,603 | ||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2022年4月 | 804 | 25.83 | 1,000 | 20,765,953 | ||||||||||||||
2022年9月30日及2021年期货名义价值乃按持有合约数量乘以估值价格乘以合约乘数计算。名义价值将随着期货合约价格的增加（减少）成比例地增加（减少）。与该等合约有关的额外收益（亏损）将等于其后任何该等名义价值的增加（减少），但未计入差价或交易或融资成本。本基金一般会尝试调整其在金融工具的头寸， 每一天以与该指数的表现相匹配。在扣除费用和费用之前，不能简单地通过估计指数的回报来估计未来期间的回报。见“第1A项。表格年报中的“风险因素”10-K有关超过一天的性能的其他信息。
ProShares VIX短期期货ETF
截至2022年和2021年9月30日，ProShares VIX短期期货ETF基金因持有VIX期货合约而面临股市波动风险。下表提供了基金截至2022年、2022年和2021年9月30日波动率指数期货合约的持仓信息，这些合约对股市波动风险很敏感。
184
截至2022年9月30日的期货持仓量
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 | 合同 | 估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2022年10月 | 8,381 | $ | 31.52 | 1,000 | $ | 264,135,596 | ||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2022年11月 | 5,587 | 31.07 | 1,000 | 173,597,588 | ||||||||||||||
截至2021年9月30日的期货持仓量
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 | 合同 | 估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2021年10月 | 8,245 | $ | 22.87 | 1,000 | $ | 188,545,011 | ||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2021年11月 | 7,617 | 23.69 | 1,000 | 180,415,500 | ||||||||||||||
2022年9月30日及2021年期货名义价值乃按持有合约数量乘以估值价格乘以合约乘数计算。名义价值将随着期货合约价格的增加（减少）成比例地增加（减少）。与该等合约有关的额外收益（亏损）将等于其后任何该等名义价值的增加（减少），但未计入差价或交易或融资成本。本基金一般会尝试调整其在金融工具的头寸， 每一天以与该指数的表现相匹配。在扣除费用和费用之前，不能简单地通过估计指数的回报来估计未来期间的回报。见“第1A项。表格年报中的“风险因素”10-K有关超过一天的性能的其他信息。
185
定性披露
如表格年报第7项所述10-K,每个齿轮基金的投资目标是在扣除费用和费用之前寻求每日投资结果，该结果对应于其相应基准的每日业绩的倍数、倒数或倒数倍。每只做空基金在扣除手续费和费用前寻求符合以下条件的每日投资结果一半与之相反(-0.5x)或者相反的情况(-1x)其相应基准的日常表现。每只UltraShort基金都寻求扣除费用和支出前的每日投资结果，相当于反向投资的两倍(-2x)其相应基准的日常表现。每只超级基金寻求的每日投资结果(费用和支出前)相当于其相应基准的每日表现的1.5倍(1.5倍)或2倍(2倍)。每个匹配的波动率指数基金都寻求与基准表现相匹配的费用和费用前的投资结果。杠杆式基金不寻求在超过一天的时间内实现上述投资目标，因为数学复利阻止了杠杆式基金实现这种结果。较长时期的业绩将不仅受到相应基准的累计期间业绩的影响，而且同样受到基准的中间波动以及费用和支出(包括与使用金融工具相关的成本，如融资成本和交易利差)的影响。不能简单地通过估计相应基准中的百分比变化并乘以负3、负2、负1、负1来估计未来期间未扣除费用和费用的回报率一半，一、一和一半，两三个。投资于这些基金的股东应该像每天一样积极管理和监督他们的投资。见“第1A项。表格年报中的“风险因素”10-K有关超过一天的性能的其他信息。
一级市场风险敞口
基金面临的主要市场风险取决于每个基金的投资目标和相应的基准。例如，ProShares UltraShort Bloomberg原油基金和ProShares Ultra Bloomberg原油基金面临的主要市场风险分别是对原油价格的反向敞口和长期敞口，这些敞口是通过持有和定期滚动的原油期货合约(彭博商品指数和其分类指数基于滚动期货头寸的价格，而不是基于相应商品的即时交割的现金价格）。
每个基金的市场风险敞口还受到一些因素的影响，包括交易合同的市场的流动性以及所持合同之间的关系。每个基金交易策略的内在不确定性和其他因素，最终可能导致所有或基本上所有投资者的资本损失。
如表格年报第7项所述10-K,某些期货合约或远期协议的交易涉及各基金订立合约承诺，在其持有该等期货合约或远期协议至交割期的情况下，于指定日期及价格买入或卖出基金基准的相关商品。倘基金订立合约承诺出售实物商品，则须按合约价格交付该商品，然后按当时市价购回合约或以现金结算。由于一种商品的价值可以上升到的回购价格是无限的，承诺出售商品将使基金面临理论上无限的风险。
商品价格敏感度
如“第1A项”中进一步描述的。表格年报中的“风险因素”10-K,各基金的股份价值与基金持有的金融工具及其他资产的价值及已实现的利润或亏损直接相关，而这些资产的价格波动可能对股份投资产生重大不利影响。就商品指数基金或商品基金而言，若干因素可能会影响商品指数基金或商品基金的相关商品的价格，进而影响金融工具及其他资产（如有），实物商品或商品指数价格变动的影响（由商品期货合约组成）对投资者的影响将视乎投资者所投资的基金而有所不同。相关商品或商品指数的价格每日上涨将对超短型基金股份的每日表现产生负面影响，而相关商品或商品指数的价格每日下跌将对超短期基金股份的每日表现产生负面影响。
此外，随着时间的推移，业绩是将每天的杠杆回报或反向杠杆回报按几何方式联系在一起的累积效应。例如，如果相应的基准先上涨10%，然后再下跌10%，这将导致(1.1*0.9)-1 = -1%期间基准收益率，两天理论上的期间回报两次基金将等于a(1.2*0.8)-1 = -4%定期基金回报（而不是简单的两倍于基准的定期回报）。
186
汇率敏感度
如“第1A项”中进一步描述的。表格年报中的“风险因素”10-K,各基金的股份价值与基金持有的金融工具及其他资产的价值及已实现的利润或亏损直接相关，而这些资产的价格波动可能对股份投资产生重大不利影响。就货币基金而言，若干因素可能会影响外币或美元的价值，进而影响基金所拥有的金融工具及其他资产（如有）的价值。货币价格变动对投资者的影响将视乎投资者所投资的基金而有所不同。货币价格的每日上涨将对空头基金或超短型基金的股份的每日表现产生负面影响，而货币价格的每日下跌将对超短型基金的股份的每日表现产生负面影响。
此外，随着时间的推移，业绩是将每天的杠杆回报或反向杠杆回报按几何方式联系在一起的累积效应。例如，如果相应的基准先上涨10%，然后再下跌10%，这将导致(1.1*0.9)-1 = -1%期间基准收益率，两天理论上的期间回报两次基金将等于a(1.2*0.8)-1 = -4%定期基金回报（而不是简单的两倍于基准的定期回报）。
股市波动敏感度
如“第1A项”中进一步描述的。表格年报中的“风险因素”10-K,每只波动率指数基金的股份价值与基金持有的金融工具及其他资产的价值及已实现利润或亏损直接相关，而该等资产价格的波动可能对股份投资产生重大不利影响。有几个因素可能会影响波动率指数期货合约和波动率指数基金拥有的其他资产的价格和/或流动性。这些资产价格变化对投资者的影响将因投资者投资的基金而有所不同。
管理市场风险
每个基金力求在相关投资目标所暗示的水平上保持对相应基准的充分敞口(-0.5x, -1x, -2x,1.5x或2x），无论市场方向或情绪如何。在每个交易日相关市场收盘时（见资产净值计算时间），各基金将寻求调整其投资组合，使其对基准的敞口与其投资目标一致。如表格年报第7项所述 10-K,这些调整是通过使用各种金融工具来完成的。可能需要投资组合的所有基金共有的因素重新定位创建/赎回活动和指数再平衡。
对于Geared Funds而言，指数每日变动的影响也会影响基金的投资组合是否需要重新平衡。例如，如果Ultra基金的指数在某一天上升，则基金的净资产应上升。因此，养恤基金的长期风险敞口将需要增加到没有赎回活动等抵消因素的程度。相反，如果指数在某一天下跌，则Ultra基金的净资产应会下跌。因此，养恤基金的长期风险投资一般需要减少。当指数在某一天上涨时，短期基金和超短基金的净资产一般会减少，但在没有抵消因素的情况下。因此，养恤基金的短期风险可能需要减少。相反，如果指数在某一天下跌。因此，养恤基金的短期风险可能需要增加。
某些金融工具的使用带来了交易对手风险。基金预计将从基金订立的金融工具的交易对手那里获得的金额，将面临信用风险。如果交易对手不履行其义务，基金可能会受到负面影响。每个基金只打算与符合某些信贷质量标准和监测政策的主要全球金融机构签订互换和远期协议。每一基金可使用各种技术将信贷风险降至最低，包括提前终止或重置和付款，限制任何单个交易对手的净金额，以及一般要求交易对手提供与基金所欠金额相关的抵押品，并按每日市场计价。
这些基金持有的大多数金融工具都是“无资金来源”的，这意味着基金将获得相应基准的风险敞口，同时仍持有其原始现金资产。因使用此类金融工具而产生的现金头寸的持有方式是将利率和信用风险降至最低。在本报告所述期间，两个机构的现金状况都保持不变。非利息有息和有息活期存款账户。这些基金还可以将这些现金的一部分投资于现金等价物(如货币市场基金的股份、银行存款、银行货币市场账户、某些可变利率即期票据和以政府证券为抵押的回购协议)。
项目4.控制和程序。
披露控制和程序
在信托基金主要执行干事和主要财务干事的监督下，信托管理部门评估了信托基金和基金的披露控制和程序的有效性，并得出结论，信托和基金的披露控制和程序(如规则所界定13A-15(E)和15D-15(E)根据经修订的1934年《证券交易法》(下称《1934年法》))自2021年12月31日起生效，包括提供合理保证，即信托根据1934年法代表信托提交或提交的报告中要求披露的信息
187
在适用规则和表格规定的时间段内，对信托和资金进行记录、处理、汇总和报告，并酌情将这些信息积累并传达给信托的管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关披露要求的决定。
财务报告内部控制的变化
在截至2022年9月30日的季度内，信托基金或基金对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对信托或基金的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
证书
2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节和第906节要求的信托首席执行官和首席财务官的证明，作为本季度报告表格的证物提交或提供10-Q,适用于作为整体的信托和每个基金，而信托的首席执行干事和首席财务官正在对作为整体的信托和作为每个基金的两个证明。
188
第二部分：其他信息
| 第1项。 | 法律诉讼。 |
截至2022年9月30日，信托不是任何重大法律程序的一方。
| 项目1A. | 风险因素。 |
对期货合约的投资受到交易所制定的当前头寸限制和责任水平的限制。因此，为了遵守这些限制或任何未来限制，保荐人和基金可能被要求减少未平仓头寸的规模，或被限制建立新的头寸，否则将被用于基金或不代表基金在某些市场进行交易。如果实施这些限制，可能会限制每个基金投资于更多期货合约、按所需金额增加现有头寸或创建更多创建单位的能力，否则可能会对基金的运作和业绩产生重大负面影响，降低基金与其基准业绩的相关性，并以其他方式阻止基金实现其投资目标。2020年5月4日，芝加哥商品交易所对石油基金在2020年9月对WTI石油期货合约实施了更严格的头寸限制。为了应对芝加哥商品交易所施加的更具限制性的头寸限制、全球事态发展和其他因素，保荐人修改了石油基金的某些投资策略，以投资于较长期的期货合约。2020年7月初，由于预计石油基金的基准将推出，并为了帮助管理最近原油和相关金融工具市场异常状况和波动的影响，发起人修改了石油基金的某些投资策略，以投资于较长期的期货合约。
在2020年4月期间，由于与以下方面有关的经济状况，燃料需求崩溃新冠肺炎和其他因素造成原油产量过剩，迅速填满了大多数可用的石油储存设施。因此，根据2020年5月WTI原油期货合约的条款，签约承诺购买和接受原油交割的市场参与者无法储存原油，并面临违约风险。库存稀缺的情况很普遍，一些市场参与者采取了极端的措施，以负价出售他们的期货合约(实际上是付钱给另一个市场参与者，让他们接受他们的原油)。其结果是，历史上第一次出现了一段“异常期货溢价”时期，导致某些原油期货合约的交易价格低于零。期货溢价异常情况下的滚动期货合约的影响通常比期货溢价市场条件下的滚动期货合约更为夸大，并可能造成重大损失。石油供应过剩的局面可能会持续下去，影响其他交割月份的期货合约。这种情况可能是多种因素造成的，其中包括：(1)石油管道和其他将石油从储存中取出并交付给炼油厂的手段中断(可能是由于基础设施恶化、停工或天气/灾难而发生的)；(2)产油国就产量限制达成的任何协议；或(3)可能的政府干预(以赠款或其他援助的形式)，以维持石油生产商及其雇用的工人的服务。无法预测这些经济状况是否或何时会逆转。这些条件的任何逆转都可能对做空原油基金的表现产生重大负面影响。
2022年2月24日，俄罗斯开始对乌克兰发动军事攻击。两国之间爆发敌对行动可能导致更广泛的冲突，并可能对该地区以及包括石油在内的证券和商品市场产生严重的不利影响。此外，美国和其他国家对俄罗斯实施的制裁，以及未来实施的任何制裁，都可能对俄罗斯经济和相关市场产生重大不利影响。这种冲突和相关事件将持续多久，是否会进一步升级，目前还无法预测。冲突和相关事件的影响可能会对基金的业绩产生重大影响，基金的投资价值可能会大幅下降。
期货合约的价格可能会在没有任何警告的情况下迅速变化。如果未来WTI原油期货合约价格大幅下跌或达到负值，超原油基金的投资者可能遭受重大损失，或失去全部投资。
二零二零年上半年的极端市场波动及经济动荡导致期货商提高若干期货合约的保证金要求，包括较近期的WTI原油及其他石油期货合约。一些期货商可能会对石油期货合约的交易施加限制，无论是以限制或禁止的形式。若石油基金须遵守更高的保证金要求，则会产生更高的成本，并可能无法达到预期的风险敞口。石油基金若受到更高的保证金要求或交易限制，则可能无法达致其投资目标。
189
自然灾害和公共卫生中断，例如 新冠肺炎病毒，可能对各基金业绩产生重大负面影响
自然灾害或环境灾害，如地震、火灾、洪水、飓风、海啸和其他与天气有关的一般严重现象，以及广泛的疾病，包括公共卫生中断、流行病和流行病（例如新型冠状病毒 新冠肺炎)、过去并可能继续对经济和市场造成高度破坏，最近导致并可能继续导致市场波动加剧或极端、流动性不足和重大市场损失。此类自然灾害和健康危机可能加剧政治、社会和经济风险，导致严重故障、延误、关闭、社会孤立、高失业率时期、医疗保健和消费品及服务行业短缺和中断，以及对受影响的全球、地方和区域重要供应链的其他中断，并对基金及其投资的经营业绩产生潜在的相应结果。例如，在2020年3月和4月期间，美国联邦政府通过了多项立法，以应对 新冠肺炎大流行病，其影响和结果尚不确定。不确定和恐慌的气氛，包括传染性病毒或疾病的蔓延，可能对全球、区域和地方经济产生不利影响，降低潜在投资机会的可得性和经济预测的准确性。此外，该等事件可能对经济及市场造成高度破坏，严重破坏个别公司（包括但不限于基金、基金保荐人及第三方服务供应商）、行业、市场、证券及商品交易所、货币、利率及通胀率、信贷评级、投资者情绪及其他影响基金投资价值的因素。这些因素可能导致市场极度波动、流动性不足、交易所暂停交易和市场关闭。一场广泛的危机，比如， 新冠肺炎这一流行病也可能以目前不一定能预见的方式影响全球经济。这些事件将持续多久，以及它们是否会继续或再次发生，都无法预测。该等事件的影响可能对基金的表现造成重大影响，基金的投资价值可能大幅下跌。
自然或环境灾害或公共卫生危机，如 新冠肺炎大流行和飓风可能导致原油供应和需求的突然和大幅波动。例如，与起义同时发生的新冠肺炎在美国大流行期间，原油市场经历了原油供需的冲击，这对原油价格和原油期货合约造成了极大的影响，并导致原油市场和原油期货市场的极端波动。
这个新冠肺炎大流行已经并可能继续对美国和全球经济产生重大的负面和不可预测的影响。例如，股票和其他市场经历了极端的下跌和波动。在2020年的大部分时间和2021年第一季度，以历史标准衡量，美国的失业率都处于极高水平。此外，全球经济放缓导致原油市场供应严重过剩，导致石油和相关衍生品合约价格出现历史性冲击和极端波动。无法预测失业率和市场状况何时会恢复到更正常的水平。
由于或与之相关的市场低迷、干扰或流动性不足新冠肺炎大流行病可能对基金投资组合的价值、每个基金的运作、基金投资的市场以及基金股票在二级市场的交易产生重大负面影响。例如，市场因素可能会对基金投资的价格和流动性产生不利影响，并可能提高保证金和抵押品要求，从而对基金业绩产生重大负面影响，或使基金难以或不可能实现其投资目标。在这种情况下，基金可能很难找到交易对手，以有利的价格进入或退出头寸，并可能招致重大损失。此外，基金交易对手可以在没有通知的情况下，在不利的时间或不利的价格下结清基金的头寸，或者选择在更有限的基础上进行交易(或者根本不进行交易)。在这种情况下，基金可能很难或不可能实现符合其投资目标的预期投资敞口。这些情况还会影响基金完成创建和赎回交易的能力，并扰乱基金在二级市场的交易。
当前的假设和预期可能因全球经济冲击而过时的风险
新型冠状病毒的发病 (新冠肺炎)对全球金融市场和经济造成了重大冲击，许多国家政府采取了极端行动，试图减缓和遏制金融危机的蔓延， 新冠肺炎。这些行动已经并可能继续对全球经济产生严重的经济影响，因为在某些情况下，经济活动基本上已经停止。全球金融市场正经历着至少相当于2008年全球金融危机期间的严重困境。2020年3月，美国股市进入熊市，这是美国金融市场历史上最快的熊市。这些和其他全球经济冲击是由新冠肺炎大流行病可能导致有关基金的投资、运作和业绩以及基金份额二级市场交易的基本假设和预期很快变得不准确或过时，导致重大和意想不到的损失。
190
这些基金以及赞助商及其服务提供者容易受到公共卫生危机的影响，包括正在进行的新冠肺炎大流行
流行病和其他公共卫生危机可能导致业务活动缩减，这可能影响申办者及其服务提供商的运营能力。的 新冠肺炎大流行病（包括与公众接受现有疫苗有关的任何变种或问题）或类似的公共卫生威胁可能会导致营运延误及中断、市场中断及关闭（包括因政府监管及预防措施而导致），对本基金造成不利影响。的 新冠肺炎大流行病已经并可能继续对社会、经济和金融体系造成严重负面影响，包括金融市场的重大不确定性和波动。
过去，世界各地的政府当局和监管机构通过各种财政和货币政策变化，如量化宽松、新的货币计划和降低利率来应对重大的经济动荡。该等政策的意外或迅速逆转，或该等政策的无效，可能会增加市场的波动性，特别是可能增加黄金市场的波动性，从而可能对基金的价格造成不利影响。疫情亦可能导致期货交易所关闭，从而削弱授权参与者对冲买入篮子的能力，增加交易成本，并导致基金股份持续溢价或折价。疫情的持续时间及其影响无法合理确定。长期爆发可能导致基金成本增加、市场流动性及基金股份价格与基金资产净值之间的相关性，任何情况均可能对基金投资的价值造成不利及重大影响。疫情可能损害基金服务提供者所依赖的信息技术和其他运作系统，否则可能破坏该等服务提供者的雇员代表基金执行重要任务的能力。
| 第二项。 | 未登记的股权证券的销售和收益的使用。 |
| a) | 没有。 |
| b) | 不适用。 |
| c) | 信托不会直接向股东购买股份。下表概述截至二零二二年九月三十日止三个月获授权参与者的赎回情况： |
| 注册证券的名称* |
|
总人数： 赎回股份 |
平均价格 每股 |
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| ProShares Short VIX短期期货ETF |
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| 共同受益单位 |
22年7月1日至22年7月31日 | 850,000 | $ | 50.40 | ||||||
| 22年8月1日至22年8月31日 | 950,000 | $ | 53.82 | |||||||
| 22年9月1日至22年9月30日 | 400,000 | $ | 53.05 | |||||||
| ProShares超彭博原油 |
||||||||||
| 共同受益单位 |
22年7月1日至22年7月31日 | 3,750,000 | $ | 37.59 | ||||||
| 22年8月1日至22年8月31日 | 2,450,000 | $ | 37.02 | |||||||
| 22年9月1日至22年9月30日 | 2,050,000 | $ | 31.72 | |||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
||||||||||
| 共同受益单位 |
22年7月1日至22年7月31日 | 3,050,000 | $ | 67.58 | ||||||
| 22年8月1日至22年8月31日 | 1,900,000 | $ | 98.18 | |||||||
| 22年9月1日至22年9月30日 | 350,000 | $ | 78.79 | |||||||
| ProShares超级欧元 |
||||||||||
| 共同受益单位 |
22年7月1日至22年7月31日 | — | $ | — | ||||||
| 22年8月1日至22年8月31日 | 50,000 | $ | 10.22 | |||||||
| 22年9月1日至22年9月30日 | 50,000 | $ | 9.91 | |||||||
| ProShares Ultra Gold |
||||||||||
| 共同受益单位 |
22年7月1日至22年7月31日 | 300,000 | $ | 51.50 | ||||||
| 22年8月1日至22年8月31日 | 250,000 | $ | 51.79 | |||||||
| 22年9月1日至22年9月30日 | 350,000 | $ | 47.67 | |||||||
191
| ProShares超银牌 |
||||||||||
| 共同受益单位 |
22年7月1日至22年7月31日 | — | $ | — | ||||||
| 22年8月1日至22年8月31日 | 500,000 | $ | 22.97 | |||||||
| 22年9月1日至22年9月30日 | 750,000 | $ | 22.11 | |||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
||||||||||
| 共同受益单位 |
22年7月1日至22年7月31日 | 3,800,000 | $ | 13.70 | ||||||
| 22年8月1日至22年8月31日 | 27,450,000 | $ | 10.33 | |||||||
| 22年9月1日至22年9月30日 | 52,050,000 | $ | 11.22 | |||||||
| ProShares超级日元 |
||||||||||
| 共同受益单位 |
22年7月1日至22年7月31日 | — | $ | — | ||||||
| 22年8月1日至22年8月31日 | — | $ | — | |||||||
| 22年9月1日至22年9月30日 | 50,000 | $ | 29.75 | |||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
||||||||||
| 共同受益单位 |
22年7月1日至22年7月31日 | 4,200,000 | $ | 25.49 | ||||||
| 22年8月1日至22年8月31日 | 7,550,000 | $ | 24.47 | |||||||
| 22年9月1日至22年9月30日 | 8,900,000 | $ | 27.61 | |||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 |
||||||||||
| 共同受益单位 |
22年7月1日至22年7月31日 | 3,400,000 | $ | 21.98 | ||||||
| 22年8月1日至22年8月31日 | 17,900,000 | $ | 14.14 | |||||||
| 22年9月1日至22年9月30日 | 28,600,000 | $ | 15.02 | |||||||
| ProShares UltraShort欧元 |
||||||||||
| 共同受益单位 |
22年7月1日至22年7月31日 | — | $ | — | ||||||
| 22年8月1日至22年8月31日 | 150,000 | $ | 32.87 | |||||||
| 22年9月1日至22年9月30日 | 400,000 | $ | 34.53 | |||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
||||||||||
| 共同受益单位 |
22年7月1日至22年7月31日 | 300,000 | $ | 34.13 | ||||||
| 22年8月1日至22年8月31日 | — | $ | — | |||||||
| 22年9月1日至22年9月30日 | 350,000 | $ | 37.44 | |||||||
| ProShares UltraShort银牌 |
||||||||||
| 共同受益单位 |
22年7月1日至22年7月31日 | 400,000 | $ | 36.78 | ||||||
| 22年8月1日至22年8月31日 | 300,000 | $ | 31.03 | |||||||
| 22年9月1日至22年9月30日 | 350,000 | $ | 34.90 | |||||||
| ProShares UltraShort日元 |
||||||||||
| 共同受益单位 |
22年7月1日至22年7月31日 | — | $ | — | ||||||
| 22年8月1日至22年8月31日 | 250,000 | $ | 57.10 | |||||||
| 22年9月1日至22年9月30日 | — | $ | — | |||||||
| ProShares VIX期中考试期货ETF |
||||||||||
| 共同受益单位 |
22年7月1日至22年7月31日 | 325,000 | $ | 34.95 | ||||||
| 22年8月1日至22年8月31日 | — | $ | — | |||||||
| 22年9月1日至22年9月30日 | 125,000 | $ | 34.37 | |||||||
| ProShares VIX短期期货ETF |
||||||||||
| 共同受益单位 |
22年7月1日至22年7月31日 | 1,150,000 | $ | 17.47 | ||||||
| 22年8月1日至22年8月31日 | 2,300,000 | $ | 14.63 | |||||||
| 22年9月1日至22年9月30日 | 7,500,000 | $ | 15.48 |
| * | 登记声明涵盖了将发行或出售的证券的不确定数量。 |
192
| 第三项。 | 高级证券违约。 |
没有。
| 第四项。 | 煤矿安全信息披露。 |
不适用。
| 第5项。 | 其他信息。 |
没有。
193
| 第6项。 | 展品。 |
| 展品 |
文件说明 | |
| 31.1 | 信托基金首席执行官根据规则 13A-14(A)根据经修订的1934年《证券交易法》(1) | |
| 31.2 | 信托公司首席财务官根据《规则》出具的证明 13A-14(A)根据经修订的1934年《证券交易法》(1) | |
| 32.1* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节信托首席执行官的证明(1) | |
| 32.2* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节信托首席财务官的证明(1) | |
| 101.INS | XBRL实例文档(1) | |
| 101.SCH | XBRL分类扩展架构(1) | |
| 101.CAL | XBRL分类可拓计算链接库(1) | |
| 101.DEF | XBRL分类扩展定义链接库(1) | |
| 101.LAB | XBRL分类扩展标签链接库(1) | |
| 101.PRE | XBRL分类扩展演示文稿链接库(1) | |
| 104.1 | 封面交互数据文件-封面交互数据文件不会出现在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | |
| (1) | 现提交本局。 |
| * | 这些证书是根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节向美国证券交易委员会提供的，并被视为未就1934年修订的证券交易法第第18节的目的进行备案，也不应视为通过引用将其纳入根据1933年证券法(经修订)提交的任何文件中，除非在该文件中通过具体引用明确规定的情况除外。 |
194
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
| ProShares信托II |
| /s/托德·约翰逊 |
| 作者：托德·约翰逊 |
| 首席执行干事 |
| 日期：2022年11月8日 |
| /S/Edward Karposicz |
| 作者：爱德华·卡尔波维奇 |
| 首席财务和会计干事 |
| 日期：2022年11月8日 |
195