NPort-P：文件管理器信息
| 文件服务器CIK | 0001495222 |
| 文件管理器CCC |
********
|
| Filer投资公司类型 | |
| 这是实时备案还是测试备案？ | 
现场直播
测试
|
| 您想要一份退货吗？ |  |
| 这是以纸质格式提交的官方文件的电子副本吗？ | |
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| 名字 | |
| 电话 | |
| 电子邮件地址 |
通知信息
| 是否仅通过备案网站通知？ | |
| 系列ID |
NPort-P：A部分：一般信息
项目A.1。关于注册人的信息。
| A.注册人姓名 | 牛津巷资本公司 |
| B.注册人的投资公司法文件编号：(例如，811-_) | 811-22432 |
| C.注册人的CIK编号 | 0001495222 |
| D.注册人的雷 | 549300G3KO4JNQQD7Z72 |
| 街道地址1 | Sound Shore Drive 8号 |
| 街道地址2 | 255套房 |
| 城市 | 格林威治 |
| 述明(如适用的话) |
康涅狄格州
|
| 外国(如适用) |
美利坚合众国
|
| 邮编/邮政编码 | 06830 |
| 电话号码 | 203-983-5275 |
项目A.2。有关该系列的信息。
| A.系列名称。 | 牛津巷资本公司 |
| B.EDGAR系列标识符(如果有)。 | |
| C.系列赛的雷。 | 549300G3KO4JNQQD7Z72 |
项目A.3.报告期。
| A.会计年度结束日期。 | 2024-03-31 |
| B.报告信息的日期。 | 2023-12-31 |
第A.4项。最终备案
| 基金是否预计这将是其在Form N Port上的最后申请？ |
是
否
|
Nport-P：B部分：关于基金的资料
| 报告基金及其合并子公司的下列信息。 |
项目B.1。资产和负债。报告以美元表示的金额。
| A.总资产，包括D部分报告的应占杂项证券的资产。 | 1560932231.000000000000 |
| B.总负债。 | 502128034.000000000000 |
| C.净资产。 | 1058804197.000000000000 |
项目B.2。某些资产和负债。报告以美元表示的金额。
| A.D部分报告的应占杂项证券的资产。 | 0.000000000000 |
| B.投资于受控外国公司的资产，目的是投资于某些类型的工具，如但不限于大宗商品。 | 0.000000000000 |
C.根据S-X条例第6-04(13)(A)条报告的可归因于应付票据、债券和类似债务应付金额的借款[17 CFR 210.6-04(13)(A)].
| 一年内应付的款项。 | |
| 银行或其他金融机构借款。 | 0.000000000000 |
| 受控公司。 | 200000.000000000000 |
| 其他分支机构。 | 0.000000000000 |
| 其他。 | 0.000000000000 |
| 一年后应支付的金额。 | |
| 银行或其他金融机构借款。 | 0.000000000000 |
| 受控公司。 | 0.000000000000 |
| 其他分支机构。 | 0.000000000000 |
| 其他。 | 0.000000000000 |
D.购买的投资应付账款(I)延迟交付、发行时或其他确定承诺基础上，或(Ii)备用承诺基础上。
| (I)在延迟交付、签发时或其他确定承诺的基础上： | 0.000000000000 |
| (2)备用承诺： | 0.000000000000 |
| E.基金发行的已发行优先股的清算优先权。 | 287168025.000000000000 |
| F.C和D部分未报告的现金和现金等价物。 | 54820977.670000000000 |
项目B.3.投资组合级别的风险度量。
如果基金前三个月债务证券头寸的平均值合计超过基金资产净值的25%或更多，应提供：
C.信用利差风险(SDV01、CR01或CS01)。提供因信用利差变化1个基点而导致的投资组合价值变化 ，该变化适用于按投资级别和非投资级别风险敞口汇总的期权调整利差 ，期限分别为3个月、1年、5年、10年和30年。
| 投资级。 | |
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | |
| 1年。 | |
| 5年。 | |
| 10年。 | |
| 30年。 | |
| 非投资级。 | |
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | |
| 1年。 | |
| 5年。 | |
| 10年。 | |
| 30年。 |
就第B.3项而言，按以下各项的绝对值之和计算价值：
(一)每种债务证券的价值，
(2)每个掉期的名义价值，包括但不限于总回报掉期、利率掉期和信用违约掉期，其标的参考资产为债务证券或利率；
(3)标的参考资产为债务证券或利率的每份期货合约的名义价值；及
(四)标的参考资产为第(I)、(Ii)或(Iii)款所述资产的任何期权经增量调整的名义价值。
对于基金没有风险敞口的到期日，报告为零。对于在(A)和(B)中列出的任何期限之间的风险敞口，使用线性插值法对上述每个期限的风险敞口进行近似。对于上述期限范围以外的风险敞口，包括最近期限的风险敞口。
项目B.4.证券借贷。
A.为任何证券借贷交易中的每一借款人提供以下信息：
| 是否有证券借贷交易对手提供非现金抵押品？ |
是
否
|
项目B.5.返回信息。
A.基金在过去三个月的每月总申报表。如果基金是多类别基金，则 报告每个类别的回报。此类申报单应按照表格N-1A第26(B)(1)项、表格N-2第4项第1分项的指示13或表格N-3第26(B)(I)项(视适用情况而定)中概述的方法计算。
| 月度总退货记录： 1 | |
| 基金前三个月的每月总回报--1个月。 | -3.4068 |
| 基金前三个月的每月总回报--2个月。 | 4.6414 |
| 基金前三个月的每月总申报表-3个月。 | 2.8689 |
| B.报告退货的类别的类别识别号(如果有)。 |
C.前三个月的每月净实现收益 (亏损)和可归因于衍生品的未实现增值(或折旧)净变化 每一类别： 商品合同、信贷合同、股权合同、外汇合同、利率合同和其他合同。 在每个此类资产类别中，进一步报告下列每种衍生品工具的相同信息：远期、期货、期权、掉期、掉期、权证和其他。报告以美元 美元表示。亏损和折旧应报告为负数。
| 资产类别。 |
前三个月的每月已实现净收益(亏损)和未实现增值净变化
(或折旧)可归因于衍生品以外的投资。以美元为单位报告。损失和折旧应
报告为负数。
1个月
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 440328.93 |
| 未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | -90419231.92 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | -3542854.32 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 18734177.69 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 45777.00 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 78411483.94 |
项目B.6.信息流。
| 提供在之前 三个月的每个月内基金份额的销售和赎回/回购的总金额。如果基金的股票是在综合账户中持有的， 为了计算基金的销售、赎回和 回购，应使用此类综合账户的净销售额或赎回/回购。本项下报告的金额应在扣除任何前端销售费用之后，以及在扣除任何 递延或或有递延销售费用或费用 之前。出售的股份应包括基金出售给注册单位投资信托基金的股份。对于合并和其他 收购，在出售的股份价值中包括基金收购另一家投资公司或个人控股公司的资产以换取自己的股份的任何交易。对于 清算，在赎回的股票价值中包括基金清算其全部或部分资产的任何交易。 交易所被定义为赎回或回购 一个基金或系列的股票，并将全部或部分收益投资于同一投资公司家族中另一个基金或系列的股票 。 |
| 1个月 |
| A.出售股份的总资产净值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投资)。 | 4777098.66 |
| B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。 | 2285772.72 |
| C.赎回或回购股份的总资产净值，包括交易所。 | .000000000000 |
| 第二个月 |
| A.出售股份的总资产净值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投资)。 | 16492298.87 |
| B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。 | 2107251.20 |
| C.赎回或回购股份的总资产净值，包括交易所。 | .000000000000 |
| 3个月 |
| A.出售股份的总资产净值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投资)。 | 31140242.94 |
| B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。 | 2170824.42 |
| C.赎回或回购股份的总资产净值，包括交易所。 | .000000000000 |
第B.7项。高流动性的最低投资额信息。
| A.如果适用，提供基金目前高流动性的最低投资额。 | |
| B.如适用，提供在本报告所述期间基金持有的高流动性投资低于基金高流动性投资最低限额的天数。 | |
| C.在报告所述期间，基金高流动性的最低投资额是否发生了变化？ |
是
否
不适用
|
项目B.8。衍生品交易。
对于不限成员名额管理投资公司的证券投资，提供其在与规则22E-4规定的下列类别的衍生品交易有关的、作为保证金或抵押品质押的基金高流动性投资的百分比 [17 CFR 270.22E-4]:
| (1)流动性适度的投资 |
| (2)流动性较差的投资 |
| (3)非流动性投资 |
就项目B.8而言，在计算所需百分比时，分母只应包括被基金归类为高流动性投资的资产(不包括负债)。
| 分类 |
项目B.9.为有限的衍生品用户提供衍生品风险敞口。
如果基金不受第18F-4条规限[17 CFR 270.18f-4]根据规则18F-4(C)(4)对基金杠杆风险的方案要求和限制[17 CFR 270.18f-4(C)(4)]，提供 以下信息：
| A.衍生品风险敞口(定义见第18F-4(A)条)[17 CFR 270.18f-4(A)])，按基金资产净值的百分比报告。 | |
| B.根据第18F-4(C)(4)(1)(B)条的规定，对对冲货币风险的货币衍生品的风险敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]，报告为基金资产净值的百分比。 | |
| C.规则第18F-4(C)(4)(I)(B)条规定的对冲利率风险的利率衍生品的风险敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]，报告为基金资产净值的百分比。 | |
| D.如有超过第18F-4(C)(4)(2)条所述五个营业日期间的营业日数[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(Ii)]在本报告所述期间，基金的衍生品风险敞口超过其净资产的10%。 |
项目B.10.VAR信息。
受第18F-4(C)(2)条所述基金杠杆风险限制的基金[17 CFR 270.18f-4(C)(2)]，提供按照第18F-4(C)(2)(2)条规定的要求确定的下列信息，以确定基金是否遵守适用的VaR检验，至少每个工作日一次：
| A.报告所述期间每日VaR的中位数，以基金资产净值的百分比报告。 | |
| B.对于在报告期内接受相对VaR检验的基金，提供： | |
| I.如适用，基金指定指数的名称，或基金指定参考投资组合为基金证券组合的声明。 | |
| 二、如适用，基金指定指数的指数识别符。 | |
| 三、报告所述期间的VaR中值比率，以基金指定参考投资组合的VaR的百分比报告。 | |
| C.回测结果。基金因回测其风险价值计算模型而确定的例外情况数(如第18F-4(C)(1)(4)条所述)[17 CFR 270.18f-4(C)(1)(Iv)]在报告期间 。 |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 贝恩资本信贷CLO 2023-1有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | BCC 2023-1A Sub04/16/2036 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 05685PAC9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US05685 PAC95 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 6100000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4453000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.4205687917 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
新泽西
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 大队CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493000R542V1ZNEEG67 |
| C.发行名称或投资说明。 | 大队CLO VII有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 07131YAC6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US07131YAC66 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | BATLN |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 26900000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | .000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0000000000 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 蓝山CLO 2018-3有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Bluem 2018-3A SUB 2030年10月25日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 美国09629 YAE77_OX |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 17825000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4456250.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.4208757417 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 蓝山CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300EB3KHH9T7ICE44 |
| C.发行名称或投资说明。 | 蓝山CLO 2015-4有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 095766AE1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US095766AE16 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 9644700.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1832493.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.1730719440 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 蓝山CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300EB3KHH9T7ICE44 |
| C.发行名称或投资说明。 | 蓝山CLO 2015-4有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 095766AG6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US095766AG63 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 837000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 722665.800000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0682530165 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-04-20 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
| 二、年化增长率。 | 11.5378 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Cent CLO LP |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300NBGVSLUALOY827 |
| C.发行名称或投资说明。 | 哥伦比亚Cent CLO 32有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 19737JAC2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US19737JAC27 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 17687500.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 9905000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.9354893065 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 中金公司融资有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 54930089HD7KU5NUS092 |
| C.发行名称或投资说明。 | CIFC Funding 2021-VII Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 12567KAC9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US12567KAC99 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 27435000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 21399300.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.0210819097 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 中金公司融资有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300KEIUMRD7WX5J42 |
| C.发行名称或投资说明。 | 中金公司融资2014-III有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 12549TAA7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US12549TAA79 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | CIFC |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 8225000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1480500.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.1398275536 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 中金公司融资有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300KEIUMRD7WX5J42 |
| C.发行名称或投资说明。 | 中金公司融资2014-III有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC277UU4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG2206CAA20 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | CIFC |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 10000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1800000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.1700031047 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | AIG CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | AIG CLO 2018-1 LLC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 00140QAC7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US00140QAC78 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 9607250.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 6052567.500000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.5716418145 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | COLCT28-FEELTR |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | COLCT28-FEELTR |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | COLCT28Fltr |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 40000000.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | .000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0000000000 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Crestline Denali CLO XVI，Ltd. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 2549008AB2W065F6TK51 |
| C.发行名称或投资说明。 | Crestline Denali CLO XVI有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 22615GAC9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US22615GAC96 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 22000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5280000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.4986757737 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 德莱顿高级贷款基金 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 25490017VKY7XEFZL303 |
| C.发行名称或投资说明。 | 德莱顿86 CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 26246AAC0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US26246AAC09 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 35350000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 17321500.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.6359493207 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 德莱顿高级贷款基金 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900JFO9XUH2 EREJ70 |
| C.发行名称或投资说明。 | 德莱顿75 CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 26252KAC9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US26252KAC99 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2120000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1228180.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.1159968962 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 德莱顿高级贷款基金 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003BMKJ887403407 |
| C.发行名称或投资说明。 | 德莱登33高级贷款基金 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 26249HAQ1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US26249 HAQ11 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 9600000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2303.160000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0002175246 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 德莱顿108 CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | DRSLF 2022-108A Sub07/18/2035 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 26253NAE8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US26253 NAE85 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 18600000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 12834000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.2121221362 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
新泽西
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 德莱顿高级贷款基金 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ARO9JRDQL4OE07 |
| C.发行名称或投资说明。 | 德莱登38高级贷款基金 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC28YAG7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG2848EAB05 |
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | USG2848EAB05 |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 13100000.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2227000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.2103316189 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 德莱顿高级贷款基金 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 德莱顿106 CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 26254TAC8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US26254TAC80 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 29477500.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 18210909.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.7199505937 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 德莱顿高级贷款基金 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 德莱顿53 CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 26243FAA6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US26243FAA66 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 6640783.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1294952.690000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.1223033209 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 德莱顿高级贷款基金 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 德莱顿53 CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC2F2RJ5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG2854XAA12 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 585000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0552510090 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 德莱顿高级贷款基金 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 德莱顿78 CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 26253JAC1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US26253JAC18 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 7250000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4132500.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.3902987944 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 立面CLO 2021-14有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | AWPT 2021-14A SUB 10/20/2034 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | US28623TAC80_OX |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 32000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15840000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.4960273210 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Elevation CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300TLJB7OIA4JRG73 |
| C.发行名称或投资说明。 | Elevation CLO 2017-6 Ltd. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 28622NAC2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US28622NAC20 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2500000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1478000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.1395914382 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
| 二、年化增长率。 | 14.0555 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Elevation CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Elevation CLO 2020-11有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 28622CAC6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US28622CAC64 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | AWPT |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 24000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 10560000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.9973515473 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 纽伯格伯曼CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300Z5ZNFT7IECFZ07 |
| C.发行名称或投资说明。 | Neuberger Berman CLO XIV有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC22PXS1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG64315AB39 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 7800000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1560000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.1473360240 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Nyack Park CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | NYKPK 2021-1A SUB 10/20/2034 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | US67080QAC87_OX |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 30000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 23100000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.1817065098 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 橡树CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 橡树CLO 2018-1有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67400HAC1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US67400HAC16 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 11750000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4465000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.4217021457 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | OCP CLO 2015-10有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900FZYL5HDKV64882 |
| C.发行名称或投资说明。 | OCP CLO 2015-10有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67092E206 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US67092E2063 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 24750000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 11385000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.0752696370 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | OZLM有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493009C40QUU66J8E83 |
| C.发行名称或投资说明。 | OZLMXIX有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67112DAC9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US67112DAC92 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 39795000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15791449.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.4914418650 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | OZLM有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300Y1XB6AVMQY8652 |
| C.发行名称或投资说明。 | OZLM XIV有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67110JAE4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US67110JAE47 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 大纲图 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 31810472.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 9507231.040000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.8979215519 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 67109LAG7 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 67109LAG7 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67109LAG7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US67109 LAG77 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1500000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1192650.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.1126412238 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2031-10-20 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
| 二、年化增长率。 | 14.0174 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | OZLM有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300Y1XB6AVMQY8652 |
| C.发行名称或投资说明。 | OZLM IX有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC28B9M6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG68670AB70 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2250000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 292500.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0276255045 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | OZLM有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300Y1XB6AVMQY8652 |
| C.发行名称或投资说明。 | OZLM VII有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67108XAF4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US67108XAF42 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 大纲图 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 667647.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 31677.010000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0029917722 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | OZLM有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300Y1XB6AVMQY8652 |
| C.发行名称或投资说明。 | OZLM VII有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67108XAE7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US67108XAE76 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 大纲图 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 21224026.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1006989.640000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0951063140 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Point Au Roche Park CLO，Ltd |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493000RMLD359CPH591 |
| C.发行名称或投资说明。 | Point au Roche Park CLO Ltd. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 73052WAE3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US73052 WAE30 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 12320000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 97850.310000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0092415869 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Point Au Roche Park CLO，Ltd |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493000RMLD359CPH591 |
| C.发行名称或投资说明。 | Point au Roche Park CLO Ltd. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 73052WAG8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US73052WAG87 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 12320000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 189294.630000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0178781527 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 赛艇六号基金有限公司。 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 2549001NU08X5ZRD6A39 |
| C.发行名称或投资说明。 | 赛艇六号基金有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 75887PAC8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US75887PAC86 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 22000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 7700000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.7272355033 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 赛艇会十八号基金有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 赛艇会十八号基金有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 75884HAB1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US75884HAB15 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 28886856.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19643062.080000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.8552119659 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 赛艇会第二十二届基金有限公司。 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Regatta XXII Funding Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 758969AC3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US758969AC32 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 38823000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 32223090.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 3.0433474120 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 赛艇会第二十三届基金有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 赛艇会第二十三届基金有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 75889GAC6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US75889GAC69 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 25829333.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 17822239.770000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.6832422738 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 赛艇会二十六号基金有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 赛艇会二十六号基金有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 75900YAA6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US75900 YAA64 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 9500000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 9310000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.8792938358 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2037-01-25 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
| 二、年化增长率。 | 13.128200000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 赛艇会二十六号基金有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 赛艇会二十六号基金有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 75900 YAC2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国75900YAC21 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 17467500.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15720750.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.4847646153 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Riserva CLO，Ltd. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300640C8OB2I8SN35 |
| C.发行名称或投资说明。 | Riserva CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 76761TAC9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US76761TAC99 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2400000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1032000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0974684467 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 罗克福德大厦CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300GUAM1ZV2SKK63 |
| C.发行名称或投资说明。 | 罗克福德大厦CLO 2019-1有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 77342NAC8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US77342NAC83 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 7500000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4350000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.4108408363 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 罗克福德大厦CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 罗克福德大厦CLO 2022-1有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 77340KAA0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US77340KAA07 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3750000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3532875.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.3336665102 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2035-07-20 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
| 二、年化增长率。 | 12.7558 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 罗克福德大厦CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 罗克福德大厦CLO 2022-1有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 77340KAC6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US77340KAC62 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 34068750.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 23166750.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.1880107916 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 罗克福德大厦CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 罗克福德大厦CLO 2022-3 LTD |
| D.CUSIP(如果有)。 | 77341YAC5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US77341YAC57 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 21000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15330000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.4478597747 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 罗克兰公园CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 罗克兰公园CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 77366PAC4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US77366PAC41 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 28750000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 18400000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.7378095143 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 罗克兰公园CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 罗克兰公园CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 77366PAE0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US77366PAE07 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 28750000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 201670.450000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0190470015 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 罗克兰公园CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 罗克兰公园CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 77366PAG5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US77366PAG54 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 28750000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 412999.760000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0390062452 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 创投CDO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300OR6XPG21TVTN63 |
| C.发行名称或投资说明。 | 创投47 CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92330QAC4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US92330QAC42 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 13000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 10790000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.0190741663 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
新泽西
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | WNDRV231-费用函 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | WNDRV231-费用函 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | WNDRV231Fltr |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 42300000.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2551132.810000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.2409447212 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | WNDRVR212-费用函 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | WNDRVR212-费用函 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | WNDRVR212FLTR |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 30700000.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 424905.670000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0401307128 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | YRKL5-费用函件 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | YRKL5-费用函件 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | YRKL5FEELTR |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 21500000.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 25529.010000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0024111172 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | ZAIS CLO 7 LLC |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300XFDOUEB0QTZS87 |
| C.发行名称或投资说明。 | 扎伊斯CLO 7有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 98887WAC5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US98887WAC55 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 8000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 800.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0000755569 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | ZAIS CLO 7 LLC |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300XFDOUEB0QTZS87 |
| C.发行名称或投资说明。 | 扎伊斯CLO 7有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 98887XAA7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US98887XAA72 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1200000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 120.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0000113335 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | ZAIS CLO 8，Limited |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300XI7G6FVIEXZ367 |
| C.发行名称或投资说明。 | 扎伊斯CLO 8有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 98885HAC0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US98885HAC07 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | ZAIS8 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3500000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 8750.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0008264040 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | ZAIS CLO 9，Limited |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300GT2U4OLB9UL559 |
| C.发行名称或投资说明。 | 扎伊斯CLO 9有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 98875PAC4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US98875PAC41 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | ZAIS9 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 12700000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1206500.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.1139493032 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 522 Funding CLO Ltd. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300HKB0UTKU91DG08 |
| C.发行名称或投资说明。 | 522 Funding CLO 2019-5 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 33830NAC0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US33830NAC02 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 24300000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 9780492.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.9237300028 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 创投CDO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300A6M3BR8FZNXO79 |
| C.发行名称或投资说明。 | 创投XXV CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92329UAA2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US92329UAA25 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3571200.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.3372861596 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-04-20 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
| 二、年化增长率。 | 12.8774 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | AIMCO |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | AIMCO CLO系列2015-A |
| D.CUSIP(如果有)。 | 00900MAC6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US00900MAC64 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 13548313.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 6909639.630000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.6525889940 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 快板CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 635400R1GOVCHJ4SNX58 |
| C.发行名称或投资说明。 | 快板CLO II-S有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 01751 FAA3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US01751FAA30 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 13450000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 12075410.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.1404762167 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-10-21 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
| 二、年化增长率。 | 11.4235 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 快板CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 635400R1GOVCHJ4SNX58 |
| C.发行名称或投资说明。 | 快板CLO II-S有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 01751FAC9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US01751 FAC95 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 5500000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3788950.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.3578518130 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-10-21 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
| 二、年化增长率。 | 13.4935 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 快板CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 635400R1GOVCHJ4SNX58 |
| C.发行名称或投资说明。 | 快板CLO II-S有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC2HJW35 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG01763AC86 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 阿尔列格 |
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BBGID |
| 其他唯一标识符的描述。 | BBG00LQF5693 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 20800000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 312000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0294672048 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | ALM贷款资金 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 54930081ZGXPKB4CYI89 |
| C.发行名称或投资说明。 | ALM XVII有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 02014Q201 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国02014Q2012 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | ALM |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 6500000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | .000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0000000000 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 美国资金管理公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | AMMC CLO 25有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 00177KAC6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US00177 KAC62 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 19000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 14440000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.3638026840 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | AMMC CLO XII有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | AMMC 2013-12A附属2025年5月10日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | US00176EAE77_TICC |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 24350000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1339250.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.1264870322 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | AMMCCL25Fltr-费用函 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | AMMCCL25Fltr-费用函 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | AMMCCL25Fltr |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 19000000.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 841588.460000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0794848061 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 安克雷奇资本CLO 7有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | ANCHC 2015-7A Sub1/28/2031 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | US03328UAE29_OX |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 7750000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2557500.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.2415460779 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 安克雷奇资本控股有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 54930014 PVHLSZJQK139 |
| C.发行名称或投资说明。 | 安克雷奇资本CLO 7有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC29TPK2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG0420KAC48 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 5000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1650000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.1558361793 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 安克雷奇资本控股有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493004RXURZCE1LR038 |
| C.发行名称或投资说明。 | 安克雷奇资本CLO 25有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 03329XAC9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US03329XAC92 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 10000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 6600000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.6233447171 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 安克雷奇资本控股有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300687XYK5L55VX28 |
| C.发行名称或投资说明。 | 安克雷奇资本CLO 5-R有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 03329YAC7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US03329YAC75 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | ANCHC |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 25741000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 216224.400000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0204215663 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 安克雷奇资本控股有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300687XYK5L55VX28 |
| C.发行名称或投资说明。 | 安克雷奇资本CLO 5-R有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC2F9DF3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG0420CAB49 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1575000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 13230.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0012495228 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Ares CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 阿瑞斯LXVII CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 039940AC5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US039940AC56 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 9180000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 7312271.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.6906159845 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
新泽西
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Ares CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Ares XL CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 04016HAB2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US04016HAB24 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 阿瑞斯 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 31683000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3450914.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.3259256077 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Ares CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Ares XLIV CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 04016NAJ2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US04016NAJ28 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 111500000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 31947145.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 3.0172854639 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Ares CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 战神XLVI CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 04016UAU1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US04016UAU16 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 6400000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1967652.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.1858371938 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Ares CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 阿瑞斯XXXVR CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 00192TAC8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US00192TAC80 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 7000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1613758.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.1524132612 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | ARES61-费用信函 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | ARES61-费用信函 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | ARES61FLTR |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 13000000.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 304832.960000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0287903053 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 阿特拉斯高级贷款基金有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 阿特拉斯高级贷款基金有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 04943FAC2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US04943FAC23 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 6000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2820000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.2663381973 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 阿特拉斯高级贷款基金第XVII有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | ATCLO 2021-17A Sub10/20/2034 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | US04942GAC15_OX |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 6000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3420000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.3230058988 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Atrium CDO Corp |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300O252OCTN35RH57 |
| C.发行名称或投资说明。 | Madison Park Funding XLI Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 04964YAE1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国04964YAE14 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 自动柜员机 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 39075000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5368905.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.5070725103 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Elevation CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Elevation CLO 2021-12有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 28623NAC1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US28623NAC11 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 32190000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 12876000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.2160888753 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | ELMNOM1仓库权益 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | ELMNOM1仓库权益 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | ELMNOM1WHEQTY |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4250000.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4250000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.4013962193 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 榆树CLO 14有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 榆树CLO 14有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 29003XAE3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US29003XAE31 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 26200000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 21484000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.0290815003 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 榆木CLO V有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 榆木CLO V有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 29003AAC7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US29003AAC71 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 10400000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 10296000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.9724177586 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Elmwood CLO XII Ltd. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 艾姆伍德CLO XII有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 29003CAE9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US29003CAE93 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 10750000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 8492500.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.8020840924 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 菲尔莫尔公园CLO有限公司2018-1A |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | FILPK 2018-1X SUB 07/15/2030 |
| D.CUSIP(如果有)。 | G22696AD3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG22696AD34 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 5950000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2439500.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.2304014299 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 生成CLO有限公司。 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 635400TYXCFIHMPETY18 |
| C.发行名称或投资说明。 | 生成CLO 5 LTD |
| D.CUSIP(如果有)。 | 98625MAC4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US98625MAC47 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 32625000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 17617500.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.6639053868 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | HIBLM143FEELTR-费用函 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | HIBLM143FEELTR-费用函 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | HIBLM143 FEELTR |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 25500000.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 53164.580000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0050211909 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | HPS投资伙伴 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 高桥贷款管理2013-2有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 44330FAC9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US44330FAC95 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2500000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1808750.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.1708295086 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-10-20 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
| 二、年化增长率。 | 13.9274 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 惠普贷款管理有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 2549009NI8GVCM3ROT27 |
| C.发行名称或投资说明。 | HPS贷款管理10-2016有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 40436UAC7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US40436UAC71 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 24460380.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 8438831.100000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.7970152704 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 惠普贷款管理有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 54930067MZ9NV8B3SZ80 |
| C.发行名称或投资说明。 | 高桥贷款管理5-2015有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 42982BAE9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US42982BAE92 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 23125000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3674793.750000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.3470701925 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 惠普贷款管理有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 54930067MZ9NV8B3SZ80 |
| C.发行名称或投资说明。 | 高桥贷款管理5-2015有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 44330XAA4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US44330XAA46 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3750000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3375000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.3187558212 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-10-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
| 二、年化增长率。 | 11.6555 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 惠普贷款管理有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 54930067MZ9NV8B3SZ80 |
| C.发行名称或投资说明。 | 高桥贷款管理5-2015有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 44330XAC0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US44330XAC02 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4375000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3068187.500000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.2897785559 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-10-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
| 二、年化增长率。 | 13.6555 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Marble Point CLO XXIV有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300110Z5KVNWF6X83 |
| C.发行名称或投资说明。 | Marble Point CLO XXIV有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 56607XAC0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US56607XAC02 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 12540000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 7900200.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.7461436263 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Marble Point CLO XXIV有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300110Z5KVNWF6X83 |
| C.发行名称或投资说明。 | Marble Point CLO XXIV有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 56607YAA2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US56607YAA29 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 9150000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5764500.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.5444349427 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | MidOcean Credit CLO |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300EKSLXKVD2RWW61 |
| C.发行名称或投资说明。 | 中洋信贷CLO II |
| D.CUSIP(如果有)。 | 59802TAC6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US59802TAC62 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 13600000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 68000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0064223395 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | MidOcean Credit CLO |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300XSCUX0ONI5KZ96 |
| C.发行名称或投资说明。 | 中洋信贷CLO III |
| D.CUSIP(如果有)。 | 59802VAE7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US59802VAE74 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 米多 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 16650000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 666000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0629011487 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | MidOcean Credit CLO |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 YUBR2C1GYW366 |
| C.发行名称或投资说明。 | MidOcean Credit CLO VI |
| D.CUSIP(如果有)。 | 59802WAC9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US59802WAC91 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 米多 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 29700000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 11286000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.0659194662 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | MidOcean Credit CLO |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 YUBR2C1GYW366 |
| C.发行名称或投资说明。 | MidOcean Credit CLO VI |
| D.CUSIP(如果有)。 | 59802WAJ4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US59802WAJ45 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3000000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.2833385078 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2033-04-20 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
| 二、年化增长率。 | 13.6874 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 米尔福德公园CLO，Ltd. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 米尔福德公园CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 59967DAC2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US59967DAC20 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 980900.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0926422474 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
新泽西
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2035-07-20 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
| 二、年化增长率。 | 14.7358 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 米尔福德公园CLO，Ltd. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 米尔福德公园CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 59967DAE8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US59967DAE85 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 32960000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 28345600.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.6771333352 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
新泽西
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | MP CLO VIII，Ltd. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300D60LKSR31DKI65 |
| C.发行名称或投资说明。 | MP CLO VIII有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC29RSQ0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG0068AAB55 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 11000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2915000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.2753105834 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 拿骚2017-II有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300UA9BSPM14TR379 |
| C.发行名称或投资说明。 | 拿骚2017-II有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 631710AA8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US631710AA84 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 7240037.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3349965.140000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.3163913746 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-01-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
| 二、年化增长率。 | 11.9055 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 拿骚2017-II有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300UA9BSPM14TR379 |
| C.发行名称或投资说明。 | 拿骚2017-II有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 631710AB6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US631710AB67 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | NCC |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 24400000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2440.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0002304487 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | ROCT213-费用函 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | ROCT213-费用函 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | ROCT213Fltr |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 29264625.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 313479.620000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0296069492 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | ROCT221-FEELTR |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | ROCT221-FEELTR |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | ROCT221闪光灯 |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 34068750.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 422720.070000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0399242913 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 罗马克CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300NIP2J0NPQTYT18 |
| C.发行名称或投资说明。 | 罗马克CLO V有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 77588QAC4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US77588QAC42 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 27000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 14310000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.3515246820 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | ROMK5-费用函 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | ROMK5-费用函 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | ROMK5闪光灯 |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 27000000.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 162416.050000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0153395737 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Sculptor CLO XXIX Ltd |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | SCUL 29X SUB 10/22/2034 |
| D.CUSIP(如果有)。 | G80012AB6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG80012AB64 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 20150000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 10881000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.0276687677 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 沙克尔顿CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493000LHXWSIZGUY418 |
| C.发行名称或投资说明。 | 沙克尔顿2013-IV-R CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 81882 GAE7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US81882GAE70 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 棚屋 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 24500000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2153512.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.2033909588 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 沙克尔顿CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300NCJRO2LKFZ8G86 |
| C.发行名称或投资说明。 | 沙克尔顿2015-VII-R CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 81883BAA5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US81883BAA52 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 876200.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0827537335 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2031-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
| 二、年化增长率。 | 11.8555 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 沙克尔顿CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300OM5GJJFIKCOZ48 |
| C.发行名称或投资说明。 | 沙克尔顿2014-V-R CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 小行星81881NAE3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US81881NAE31 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 棚屋 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 20750000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3942500.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.3723540223 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 讯号峰值CLO 4有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 演讲2017-4A Sub10/26/2034 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 56846年5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国56846YAE59 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 7056061.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2257939.520000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.2132537381 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 信号峰值CLO，LLC |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 讯号峰值CLO 10 LTD |
| D.CUSIP(如果有)。 | 82670VAC2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US82670VAC28 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 22110000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 14260950.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.3468920974 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 信号峰值CLO，LLC |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 讯号峰值CLO 10 LTD |
| D.CUSIP(如果有)。 | 82671WAC9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国82671WAC91 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 10000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 6200000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.5855662494 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 信号峰值CLO，LLC |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Signal Peak CLO 8 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 56845QAC7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US56845QAC78 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 9700000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5529000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.5221928698 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Tralee CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300至44EYB43F5661 |
| C.发行名称或投资说明。 | Tralee CLO IV有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 89300EAA7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US89300EAA73 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | TRAL |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 13270000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1327.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0001253301 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | US09631KAC71_OX |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | US09631KAC71_OX |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | US09631KAC71_OX |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 10700000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 8346000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.7882477286 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | US42983 LAE65_OX |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | US42983 LAE65_OX |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | US42983 LAE65_OX |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 25500000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1275000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.1204188658 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | US55818 LAE92_OX |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | US55818 LAE92_OX |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | US55818 LAE92_OX |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 11000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2530000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.2389488082 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | US67109LAC63_TICC |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | US67109LAC63_TICC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | US67109LAC63_TICC |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 10750000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1397500.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.1319885215 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | US67591QAG10_OX |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | US67591QAG10_OX |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | US67591QAG10_OX |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 10250000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2288693.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.2161582864 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | US92329UAB08_TICC |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | US92329UAB08_TICC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | US92329UAB08_TICC |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 13750000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 687500.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0649317414 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | US92332GAE08_OX |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | US92332GAE08_OX |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | US92332GAE08_OX |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 582524.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 220012.310000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0207793199 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | VENT25_FeeLetter |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | VENT25_FeeLetter |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | VENT25FLTR_OXFORD |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 12500000.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 17189.660000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0016234975 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | VENT 48-正面_FEELTR |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | VENT 48-正面_FEELTR |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | VENT48FLTR_前置 |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 26848000.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 484382.330000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0457480555 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 创投42 CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Evr 2021-42A Sub04/15/2034 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | US92332GAC42_OX |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 7000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3850000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.3636177516 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 创投48 CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | VENTR 2023- 48 A 2036年10月20日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92331QAC3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US92331QAC33 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 26848000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 21478400.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.0285526017 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
新泽西
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 创投CDO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493005RF0X3GB54HH60 |
| C.发行名称或投资说明。 | 创投44 CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92332QAE8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US92332QAE89 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 24750000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 12375000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.1687713445 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 创投CDO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300BWBX8PTZD3W768 |
| C.发行名称或投资说明。 | 创投XXIII CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92331 KAU6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US92331 KAU60 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4125000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 804375.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0759701374 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 创投CDO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ERIHFJJFMGMG87 |
| C.发行名称或投资说明。 | 创投XXII CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92331 JAE5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US92331JAE55 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 18500000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2405000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.2271430371 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 创投CDO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300IW5Q3C6JHMIU22 |
| C.发行名称或投资说明。 | 创投37 CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92332JAC8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US92332JAC80 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 事件 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 8500000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2465000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.2328098072 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 创投CDO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300LQ92YS70N4PB21 |
| C.发行名称或投资说明。 | 创投XX CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92330KAE3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US92330KAE38 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 事件 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 7200000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | .000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0000000000 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 蓝山CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300EYIDIF4X8MHI21 |
| C.发行名称或投资说明。 | 蓝山CLO 2016-3有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 09628XAB6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US09628XAB64 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 9897500.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3167200.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.2991299073 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 蓝山CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 蓝山CLO 2018-1有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 09629UAC9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US09629UAC99 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 布鲁姆 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 8500000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5574300.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.5264712813 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-07-30 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
| 二、年化增长率。 | 13.8616 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 蓝山CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 蓝山CLO 2018-1有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 09629UAE5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US09629UAE55 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 布鲁姆 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 9000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 900000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0850015523 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 蓝山CLO 2018-3有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Bluem 2018-3A SUB 2030年10月25日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 09629年7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国09629 YAE77 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 6000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1500000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.1416692539 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 蓝山CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 蓝山富士美国CLO II有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 09629 HAA2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US09629HAA23 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4750000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4185700.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.3953233306 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-10-20 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
| 二、年化增长率。 | 11.8274 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 蓝山CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 蓝山富士美国CLO II有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 09629HAC8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US09629HAC88 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 布鲁姆 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 27980000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 6435400.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.6077988776 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | BLUMFU2-费用信函 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | BLUMFU2-费用信函 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BLUMFU2FEELTR |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 55350000.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 66529.800000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0062834848 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 凯雷全球市场战略 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ODZUR61VZRRZ07 |
| C.发行名称或投资说明。 | 凯雷全球市场战略CLO 2014-5有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 14311BAE0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US14311BAE02 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | CGMS |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 7134333.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1070149.950000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.1010715633 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 凯雷全球市场战略 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300TYZXFDHLTKDG17 |
| C.发行名称或投资说明。 | 凯雷全球市场战略CLO 2013-4有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 143108AA6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US143108AA64 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 14500000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2175000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.2054204181 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 凯雷全球市场战略 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 635400XFOCOSFVGDN267 |
| C.发行名称或投资说明。 | 凯雷全球市场战略CLO 2013-2有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 14310EAG0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US14310EAG08 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | CGMS |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 8848067.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 884.810000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0000835669 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 凯雷全球市场战略 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 635400XFOCOSFVGDN267 |
| C.发行名称或投资说明。 | 凯雷全球市场战略CLO 2013-2有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC2201L6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG19129AD03 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | CGMS |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 7250000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 725.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0000684735 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 凯雷全球市场战略 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 635400XFOCOSFVGDN267 |
| C.发行名称或投资说明。 | 凯雷美国CLO 2020-2有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 小行星14315 HAC 7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US14315HAC79 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 14558333.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 8880583.130000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.8387370574 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 凯雷全球市场战略 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 635400XFOCOSFVGDN267 |
| C.发行名称或投资说明。 | 凯雷美国CLO 2021-8有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 143117AE9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US143117 AE93 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 42537500.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 27649375.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.6113775510 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 凯雷美国CLO 2020-1有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | CGMS 2020-1A Sub07/20/2034 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 14315UAC8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US14315UAC80 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 23500000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 12220000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.1541321883 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 大教堂湖有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300V711IFCX6W8E15 |
| C.发行名称或投资说明。 | 大教堂湖CLO 2013有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 14918DAC7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US14918DAC74 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 分类代码 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 21350000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 427000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0403285143 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 卡茨基尔公园CLO，Ltd. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300QY7L9WFVGWC115 |
| C.发行名称或投资说明。 | 卡茨基尔公园CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 149421AC3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US149421AC36 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1642500.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 229950.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0217178966 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 卡茨基尔公园CLO，Ltd. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300QY7L9WFVGWC115 |
| C.发行名称或投资说明。 | 卡茨基尔公园CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC2DFA72 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG1967YAB32 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 6300000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 882000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0833015213 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | CBAM CLO管理 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | CBAM 2021-14有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 12511HAC3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US12511HAC34 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 20050000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 10225500.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.9657593037 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 雪松基金有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493002XZZCKFWQIL45 |
| C.发行名称或投资说明。 | 雪松基金XV CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 15032WAC3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US15032WAC38 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 29235000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 20756850.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.9604049683 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 雪松基金有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300PPJP6KEORGHQ85 |
| C.发行名称或投资说明。 | 雪松基金IV CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 150322AC9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US150322AC91 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 42781225.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 18823739.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.7778300396 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 雪松基金有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300PPJP6KEORGHQ85 |
| C.发行名称或投资说明。 | 雪松基金IV CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC27XAC9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG2001 TAB01 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 66000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 29040.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0027427168 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 雪松基金有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300PTCF9P2JDL1E69 |
| C.发行名称或投资说明。 | Cedar Finding VIII CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 15032GAC8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US15032GAC87 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 59507500.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 26183300.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.4729123834 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 雪松基金有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Cedar Funding XII CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 15033KAB0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US15033KAB08 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 20008575.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 12605402.250000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.1905319544 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Cent CLO LP |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300C1R4TPBBMHW903 |
| C.发行名称或投资说明。 | CCENT CLO 22有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 15137 GAE8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国15137GAE89 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 40000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 400000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0377784677 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | OCP CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900MN6N176YEZLX15 |
| C.发行名称或投资说明。 | OCP CLO 2020-18有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67570T105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US67570T1051 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 27840000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 11136000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.0517525408 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | OCP CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900PS626FB00CVF06 |
| C.发行名称或投资说明。 | OCP CLO 2021-22 LTD |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67118J205 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US67118J2050 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4950000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3613500.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.3412812326 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | OCP CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900PS626FB00CVF06 |
| C.发行名称或投资说明。 | OCP CLO 2021-22 LTD |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67118JAC0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US67118JAC09 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2190000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.2068371107 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | OCP CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900XV0U0WEM36A370 |
| C.发行名称或投资说明。 | OCP CLO 2015-9有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67092BAE3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US67092BAE39 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 10000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3800000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.3588954432 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | OCTAG57-FEELTR |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | OCTAG57-FEELTR |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | OCTAG57FLTR |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 31725000.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 482045.860000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0455273849 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | OCTAG60-FEELTR |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | OCTAG60-FEELTR |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | OCTAG60Fltr |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 35750000.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 987437.820000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0932597195 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 八角形57号有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 八角形57号有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67592YAC2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US67592YAC21 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 31725000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19524130.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.8439792865 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 八角形60有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | OCT60 2022-1A子10/20/2035 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | US675936AC20_OX |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 35750000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 25740000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.4310443966 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 八角形投资伙伴38 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 八角形投资伙伴38有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67591XAC5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US67591XAC56 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 10000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2700000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.2550046570 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 八角形投资伙伴40 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 八角形投资伙伴40有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67592EAC6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US67592EAC66 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | OCT40 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 7000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3220000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.3041166650 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 八角形投资伙伴42有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | OCT42 2019-3A Sub07/15/2034 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67576RAC7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US67576RAC79 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 11100000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5783806.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.5462583204 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 八角形投资伙伴47 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 八角形投资伙伴47有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67576YAC2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US67576YAC21 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 10000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5700000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.5383431647 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 八角形投资伙伴48 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 八角形投资伙伴48有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67577QAC8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US67577QAC87 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 10250000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 7072500.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.6679705320 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 八角形投资伙伴49 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 八角形投资伙伴49有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67578DAC6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US67578DAC65 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 6000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2512983.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.2373416178 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 八角形投资伙伴XX |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300MQ9W5DWZ8QX450 |
| C.发行名称或投资说明。 | 八角形投资伙伴XXII有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67574QAG2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US67574QAG29 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | OCT22 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 29623750.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3554850.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.3357419648 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 八角形投资伙伴XX |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300MQ9W5DWZ8QX450 |
| C.发行名称或投资说明。 | 八角形投资伙伴XXII有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67574QAH0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US67574QAH02 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | OCT22 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 120000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0113335403 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 八角形投资伙伴XX |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300MQ9W5DWZ8QX450 |
| C.发行名称或投资说明。 | 八角形投资伙伴XXII有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC289BN6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG6713TAD66 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1431250.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 171750.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0162211296 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 八角形投资伙伴3 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300S890TBOLY1D042 |
| C.发行名称或投资说明。 | 八角形投资伙伴36有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67591QAC0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US67591QAC06 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 600000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 408720.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0386020383 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2031-04-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
| 二、年化增长率。 | 13.4055 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | OFSI基金有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900VR4BMP1BVIS878 |
| C.发行名称或投资说明。 | OFSI BSL VIII有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67111JAC7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US67111JAC71 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | OFSBS |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4820896.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 289253.760000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0273189096 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | OFSI基金有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900VR4BMP1BVIS878 |
| C.发行名称或投资说明。 | OFSI BSL VIII有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67111 PAA7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US67111 PAA75 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | OFSBS |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3679104.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 220746.240000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0208486367 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | OFSI基金有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900VR4BMP1BVIS878 |
| C.发行名称或投资说明。 | OFSI BSL VIII有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC2DYQN9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG6719EAA94 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3391600.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.3203236276 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-08-16 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
| 二、年化增长率。 | 12.0455 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | OFSI BSL X有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | OFSBS 2021-10A SUB 04/20/2034 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67114FAC2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US67114FAC23 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 24700000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 13091000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.2363948017 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 创投CDO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300Q6VG2813TG2830 |
| C.发行名称或投资说明。 | 创投41 CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC2QIIU3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG9450KAB01 |
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BBG00YTRT075 |
| 其他唯一标识符的描述。 | BBGID |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 9000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5220000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.4930090035 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 创投CDO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300SNYYGJ2M6QEK53 |
| C.发行名称或投资说明。 | 创投XVII CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92330CAB7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US92330CAB72 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 事件 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 13000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 32500.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0030695005 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 创投CDO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300SNYYGJ2M6QEK53 |
| C.发行名称或投资说明。 | 创投XVII CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC26ZBV2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG93472AB78 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 事件 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 10000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0009444617 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 创投CDO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300UYHZCJPN3LMT03 |
| C.发行名称或投资说明。 | Venture XV CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92328LAB1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US92328LAB18 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 事件 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 15992521.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1439326.890000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.1359389111 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 风险投资XXI结束 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001C8B2BF8JNTO68 |
| C.发行名称或投资说明。 | 创投XXI CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92330LAC5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US92330LAC54 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 6736518.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4513466.960000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.4262796644 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 风险投资XXI结束 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001C8B2BF8JNTO68 |
| C.发行名称或投资说明。 | 创投XXI CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92330LAE1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US92330LAE11 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 事件 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 9750000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 975.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0000920850 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 风险投资XXI结束 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001C8B2BF8JNTO68 |
| C.发行名称或投资说明。 | 创投XXI CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC29EXY6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG93505AB46 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1645117.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1102228.180000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.1041012292 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 风险投资XXI结束 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001C8B2BF8JNTO68 |
| C.发行名称或投资说明。 | 创投XXI CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC29EY09 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG93505AC29 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 事件 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 20250000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2025.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0001912535 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 生机勃勃的CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 54930073 XIEUISQCY218 |
| C.发行名称或投资说明。 | Vibrant CLO III有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92557TAC4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US92557TAC45 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | VIBR |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 20560000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2672800.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.2524357212 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 生机勃勃的CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 54930073 XIEUISQCY218 |
| C.发行名称或投资说明。 | Vibrant CLO III有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC28NB05 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG93453AB71 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 11250000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1462500.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.1381275225 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 生机勃勃的CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 54930073 XIEUISQCY218 |
| C.发行名称或投资说明。 | 生机勃勃的CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC31ZSH8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG9470HAB36 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 24900000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 14193000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.3404744802 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Voya CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Voya CLO 2020-1有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92918GAC6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US92918GAC69 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 15500000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 9610000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.9076276865 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Voya CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Voya CLO 2020-3有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92918KAC7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US92918KAC71 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 10500000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 7980000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.7536804306 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Wellfleet CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900SGJWAIVC8ISP96 |
| C.发行名称或投资说明。 | Wellfleet CLO 2016-2有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 94949MAC2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US94949MAC29 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | WELF |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 11000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1100.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0001038908 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 西部CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 2549008FQ6ZWGP8NJZ96 |
| C.发行名称或投资说明。 | West CLO 2014-1 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 95168TAC8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US95168TAC80 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | WSTC |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 17250000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 58650.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0055392678 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 西部CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 2549008FQ6ZWGP8NJZ96 |
| C.发行名称或投资说明。 | West CLO 2014-1 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC279W79 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG9553KAB64 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | WSTC |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 10200.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0009633509 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 风河CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900W8N6WOFX1LSH24 |
| C.发行名称或投资说明。 | THL Credit Wind River 2017-1 CLO Ltd. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 88432QAC9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US88432QAC96 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | WINDR |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 14200000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5538000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.5230428853 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 风河CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | THL Credit Wind River 2018-3 CLO Ltd. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 88432XAC4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US88432XAC48 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 25400000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 12192000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.1514876955 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 风河CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 风河2021-2 CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 97315YAC5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US97315YAC57 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 30700000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 17192000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.6237185418 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 风河2021-4 CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | WINDR 2021-4A SUB 01/20/2035 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 97316VAE6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US97316VAE65 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 9096750.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5139663.750000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.4854215524 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 风河CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 风河2023-1 CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 97316NAA2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US97316NAA28 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 10000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 10054000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.9495617857 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2036-04-25 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
| 二、年化增长率。 | 13.8982 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 风河CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 风河2023-1 CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 97316NAC8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US97316NAC83 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 42300000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 27072000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.5568466940 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | WindRiver 2017-1-费用信函 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | WindRiver 2017-1-费用信函 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | Wind2017-1_Feeleter_Oxford |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 11563637.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 508506.270000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0480264692 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 安克雷奇资本控股有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300L8BI45FDIJHO17 |
| C.发行名称或投资说明。 | 安信资本CLO 1-R有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 03329BAC7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US03329BAC72 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1150000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 404950.300000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0382460046 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 安克雷奇资本控股有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300L8BI45FDIJHO17 |
| C.发行名称或投资说明。 | 安信资本CLO 1-R有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC2FZEY3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG0422AAB64 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 11000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3873437.700000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.3658313526 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 安克雷奇资本控股有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300MP4QPQUMB6AD63 |
| C.发行名称或投资说明。 | 安克雷奇资本CLO 4-R有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 03329JAA4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US03329JAA43 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 900000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 837900.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0791364452 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2031-01-28 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
| 二、年化增长率。 | 11.1516 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 安克雷奇资本控股有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300MP4QPQUMB6AD63 |
| C.发行名称或投资说明。 | 安克雷奇资本CLO 4-R有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC2FF5G6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG0420PAB51 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 350000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0330561592 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 安克雷奇资本控股有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300MP4QPQUMB6AD63 |
| C.发行名称或投资说明。 | 安克雷奇资本CLO 4-R有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC2FF5G6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG0420PAB51 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | ANCHC |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 8000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2800000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.2644492739 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 安克雷奇资本控股有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300UNU854VTZYQ112 |
| C.发行名称或投资说明。 | 安克雷奇资本CLO 17有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 03329DAC3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US03329DAC39 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 27500000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 16362500.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.5453754444 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 顶峰信贷CLO有限责任公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300OKB854VBBC1981 |
| C.发行名称或投资说明。 | 先锋信贷CLO 2019-II有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 03755DAC6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US03755DAC65 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4500000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1899213.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.1793733924 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 顶峰信贷CLO有限责任公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300OKB854VBBC1981 |
| C.发行名称或投资说明。 | 顶峰信贷CLO 2018-I有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 03754MAE3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US03754MAE30 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | APEXC |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 12420000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 781463.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0738061868 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 顶峰信贷CLO有限责任公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300OKB854VBBC1981 |
| C.发行名称或投资说明。 | 顶峰信贷CLO 2019有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 03754BAC1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US03754BAC19 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | APEXC |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 17500000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 6694325.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.6322533520 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 顶峰信贷CLO有限责任公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 顶峰信贷CLO 2020-II有限责任公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 58405JAC1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US58405JAC18 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 10000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3700000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.3494508262 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Apidos CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001VH1Y9SEPJKZ47 |
| C.发行名称或投资说明。 | Apidos CLO XXXIV |
| D.CUSIP(如果有)。 | 03768XAE3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US03768XAE31 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 9950000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 6467500.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.6108305997 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Apidos CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300LPFPUEJZX23R93 |
| C.发行名称或投资说明。 | Apidos CLO XVIII |
| D.CUSIP(如果有)。 | 03767QAE9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US03767QAE98 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 7500000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3075000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.2904219705 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Apidos CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 PPHIOJQEKPJH29 |
| C.发行名称或投资说明。 | Apidos CLO XXIV |
| D.CUSIP(如果有)。 | 03762XAB5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US03762XAB55 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 5000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1350000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.1275023285 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Apidos CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 635400C39IXGGYE6DH05 |
| C.发行名称或投资说明。 | Apidos CLO XXIII |
| D.CUSIP(如果有)。 | 03766QAE0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US03766QAE08 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 5000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2939900.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.2776622930 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Ares CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493004S1FMDW7K3-50 |
| C.发行名称或投资说明。 | Ares XLII CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC2CVEI0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG3337MAG71 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 21910000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3660615.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.3457310639 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Ares CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300BC3E2Y44TL8536 |
| C.发行名称或投资说明。 | 战神二十七世CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 00191 CAC6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US00191 CAC64 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 阿瑞斯 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 27871690.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 8821640.700000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.8331701706 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Ares CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300FI9E5EZIMPA581 |
| C.发行名称或投资说明。 | Ares XLIX CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 04017KAC2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US04017KAC27 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 7600000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2134136.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.2015609699 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Ares CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300VDFIIXSFET0S73 |
| C.发行名称或投资说明。 | 战神XXXIV CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 04015HAJ6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US04015HAJ68 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 11500000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3282613.380000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.3100302589 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Ares CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300VDFIIXSFET0S73 |
| C.发行名称或投资说明。 | 战神XXXIV CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC29R0M9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG3304VAE14 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 15000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4281669.620000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.4043872936 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Ares CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 635400YF4AHA6NB2CU53 |
| C.发行名称或投资说明。 | 战神XXXVII CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 04015QAD9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US04015QAD97 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 阿瑞斯 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 33500000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4781720.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.4516151364 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Ares CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 635400YF4AHA6NB2CU53 |
| C.发行名称或投资说明。 | 战神XXXVII CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 04015QAG2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US04015QAG29 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 6000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4176000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.3944072028 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2030-10-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
| 二、年化增长率。 | 12.9255 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Ares CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Ares Lvii CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 04017UAC0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US04017UAC09 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 21200000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 10452090.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.9871598612 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Ares CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 阿瑞斯LXI CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 04019EAC4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US04019EAC49 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 13000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 8060000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.7612361242 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Ares LXIV CLO Ltd |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | ARES 2022- 64 A 2035年4月15日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 04019NAC4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US04019NAC48 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 7200000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5054998.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.4774251967 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 惠普贷款管理有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | HPS贷款管理2021-16有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 40441AAC4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US40441AAC45 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 24174000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15350490.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.4497949767 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | HPSL2116-费用函 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | HPSL2116-费用函 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | HPSL2116FLTR |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 24174000.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 619551.090000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0585142271 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | ICG US CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 213800MAPH9PBACGJG35 |
| C.发行名称或投资说明。 | 巴伐利亚天空英国5PLC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 44928YAQ5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US44928YAQ52 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 28687500.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4733437.500000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.4470550393 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | ICG US CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | ICG美国CLO 2018-2有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 44933HAC6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US44933HAC60 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 17950000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4667000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.4407802719 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | JFIN CLO Ltd |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900VJGL23NNLC3592 |
| C.发行名称或投资说明。 | JFIN CLO 2015-II Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 46618PAC5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US46618PAC59 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | APEXC |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 5750000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 926325.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0874878477 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 京士派克CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 京士派克CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 496097AC0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US496097AC00 |
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 用户定义 |
| 其他唯一标识符的描述。 | US496097AC00 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 30552500.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 21081225.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.9910409444 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | KVK CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493007VGL59COTLZY21 |
| C.发行名称或投资说明。 | KVK CLO 2013-1 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 48274GAB8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US48274GAB86 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3950000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 441610.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0417083728 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | LCM有限公司合作伙伴 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300KLSB4ZQ2S3TJ95 |
| C.发行名称或投资说明。 | LCM 35有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 50203NAC3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US50203NAC39 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 28000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 14282188.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.3488979452 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | LCM有限公司合作伙伴 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300KLSB4ZQ2S3TJ95 |
| C.发行名称或投资说明。 | LCM 40有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 50190MAE6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US50190 MAE66 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 5772496.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 351472.840000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0331952633 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
新泽西
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | LCM有限公司合作伙伴 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300KLSB4ZQ2S3TJ95 |
| C.发行名称或投资说明。 | LCM 40有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 50190 RAA3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US50190 RAA32 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 17000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 13795344.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.3029173943 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
新泽西
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | LONGF 2013-1A SUB 0.0%24年1月15日 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | LONGF 2013-1A SUB 0.0%24年1月15日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | US54303NAD21_TICC |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 19640000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1964.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0001854923 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 朗费罗广场CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300FY38ZCUKZQU403 |
| C.发行名称或投资说明。 | 朗费罗广场CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 54303NAH3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US54303NAH35 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | LONGF |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4676052.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 598534.630000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0565293030 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2029-04-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
| 二、年化增长率。 | 14.1555 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 麦迪逊公园基金有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 2549008VPXUDXDJNVE02 |
| C.发行名称或投资说明。 | 麦迪逊公园基金有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 55818WAC9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US55818WAC91 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 27300000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 13650.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0012891902 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 麦迪逊公园基金有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 2549008VPXUDXDJNVE02 |
| C.发行名称或投资说明。 | 麦迪逊公园基金有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC28EI40 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG5747PAB07 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | MDPK |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 7000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3500.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0003305616 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 麦迪逊公园基金有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900END3IQSN7CTN87 |
| C.发行名称或投资说明。 | 麦迪逊公园基金XIX有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 55819RAE5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US55819RAE53 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 12093750.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 6046875.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.5711041797 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 麦迪逊公园基金有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300FFTJ3WPTJK8589 |
| C.发行名称或投资说明。 | 麦迪逊公园基金XXX有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 55822HAE2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US55822HAE27 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | MDPK |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 17550000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 7659794.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.7234382006 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 麦迪逊公园基金有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 麦迪逊公园基金XIII有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 55818NAE5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US55818NAE58 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | MDPK |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 21500000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5805000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.5482600125 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 麦迪逊公园基金有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 麦迪逊公园基金XXI有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC2BIUX9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG5750WAB93 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 7000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4060000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.3834514472 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 麦迪逊公园基金有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 麦迪逊公园基金XXIV有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 55820QAC8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US55820QAC87 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | MDPK |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3568750.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1320437.500000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.1247102636 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 麦迪逊公园基金有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 麦迪逊公园基金XXVIII有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 55821BAE6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US55821BAE65 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4267000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2046983.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.1933297029 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 麦迪逊公园十四号 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 中庭XV |
| D.CUSIP(如果有)。 | 04965EAC8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US04965EAC84 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 自动柜员机 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 21000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 11970000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.1305206460 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Marble Point CLO XVII有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | MP17 2020-1A Sub04/20/2033 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 56606EAC3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US56606EAC30 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1410000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.1331690986 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Marble Point CLO LTD |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 2549003LUS5LG1CTZP23 |
| C.发行名称或投资说明。 | Marble Point CLO XVII有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 56606FAA4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US56606FAA49 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 9000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4230000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.3995072959 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Marble Point CLO XVIII Ltd |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Marble Point CLO XVIII Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 566074AC4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US566074AC49 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 25500000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 14280000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.3486912969 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 信号峰值CLO，LLC |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 讯号山顶CLO 9有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC31MV00 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG8153VAB83 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 750000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 483750.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0456883344 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Sound Point CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300RTEBF0FW35D815 |
| C.发行名称或投资说明。 | Sound Point Clo XX Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 83611HAC3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US83611HAC34 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 13000000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1885000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.1780310290 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Sound Point CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300UPX3H8ENJXHI23 |
| C.发行名称或投资说明。 | Sound Point CLO V-R Ltd. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 83607GAC1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US83607GAC15 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1250000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 306500.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0289477509 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO债务 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2031-07-18 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
| 二、年化增长率。 | 13.7567 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Sound Point CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | SNDPT 2021-1X SUB 2034年4月25日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | G8288HAB7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG8288HAB71 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 6087500.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2617625.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.2472246538 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Sound Point CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | SNDPT 2021-1X Y 2034年4月25日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | G8288HAC5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG8288HAC54 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 195312.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 72220.980000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0068209949 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Sound Point CLO有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300RTEBF0FW35D815 |
| C.发行名称或投资说明。 | 声点CLO V有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC26QYI6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US83608UAE55 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 44500000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2225000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.2101427266 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 声点CLO XXIX有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | SNDPT 2021-1A SUB 04/25/2034 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 83615GAC1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US83615GAC15 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 15340500.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 6596415.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.6230061276 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 声点CLO XXIX有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | SNDPT 2021-1A Y04/25/2034 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 83615GAE7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US83615GAE70 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 492188.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 181997.530000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0171889695 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Sound Point Clo XXX Ltd |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | SNDPT 2021-2A 2034年7月25日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 83615HAC9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US83615HAC97 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 14220500.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 6114815.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.5775208524 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Sound Point Clo XXX Ltd |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | SNDPT 2021-2A年07/25/2034 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 83615HAE5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US83615HAE53 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 464844.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 185838.380000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0175517231 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Sound Point Clo XXX Ltd |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | SNDPT 2021-2X SUB 07/25/2034 |
| D.CUSIP(如果有)。 | G82879AB6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG82879AB62 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 6931000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2980330.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.2814807516 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Sound Point Clo XXX Ltd |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | SNDPT 2021-2X Y07/25/2034 |
| D.CUSIP(如果有)。 | G82879AC4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG82879AC46 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 226562.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 90576.440000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0085545978 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Sound Point CLO XXXIII有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | SNDPT 2022-1A SUB 04/25/2035 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 83616LAC9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US83616LAC90 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 11800000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5546000.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.5237984547 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
新泽西
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Sound Point CLO XXXIII有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | SNDPT 2022-1A Y 04/25/2035 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 小行星83616 LAE 5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US83616LAE56 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 390625.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 190724.640000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0180132116 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
新泽西
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Sound Point CLO XXXIII有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | SNDPT 2022-1X SUB 2035年4月25日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | G8288LAB8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG8288LAB83 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3933176.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1848592.720000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.1745925009 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
新泽西
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Sound Point CLO XXXIII有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | SNDPT 2022-1X Y 2035年4月25日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | G8288LAC6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | USG8288LAC66 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 130203.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 63572.280000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0060041583 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
新泽西
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 交响乐CLO XVII有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | SYMP 2016-17A SUB 04/15/2028 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 87165XAC9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US87165XAC92 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 7750000.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2044059.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.1930535423 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Telos CLO 2013-3有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | TELOS 2013-3A SUB 01/17/2024 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | US87974GAA13_TICC |
| 其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4666667.000000000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 466.670000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.0000440752 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | CLO股权 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | |
| ii. Annualized rate. | |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
Item C.1. Identification of investment.
| a. Name of issuer (if any). | Telos CLO Ltd |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 25490083G97ZZN6SR263 |
| c. Title of the issue or description of the investment. | Telos Clo 2013-3 Ltd |
| d. CUSIP (if any). | 87974GAB9 |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | ISIN |
| ISIN | US87974GAB95 |
| Identifier. | Ticker (if ISIN is not available) |
| Ticker (if ISIN is not available). | TELOS |
Item C.2. Amount of each investment.
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 3998876.000000000000 |
| Units |
Principal amount
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 399.890000000000 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.0000377681 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. | OTHER |
| If "other", provide a brief description. | CLO Equity |
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
CAYMAN ISLANDS
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | |
| ii. Annualized rate. | |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
Item C.1. Identification of investment.
| a. Name of issuer (if any). | Telos CLO Ltd |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 25490083G97ZZN6SR263 |
| c. Title of the issue or description of the investment. | Telos Clo 2013-3 Ltd |
| d. CUSIP (if any). | BCC20UM21 |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | ISIN |
| ISIN | USG87562AA56 |
| Identifier. | Ticker (if ISIN is not available) |
| Ticker (if ISIN is not available). | TELOS |
Item C.2. Amount of each investment.
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 5666667.000000000000 |
| Units |
Principal amount
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 566.670000000000 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.0000535198 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. | OTHER |
| If "other", provide a brief description. | CLO Equity |
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
CAYMAN ISLANDS
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | |
| ii. Annualized rate. | |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
Item C.1. Identification of investment.
| a. Name of issuer (if any). | Telos CLO Ltd |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 549300S94NIRW4K03T89 |
| c. Title of the issue or description of the investment. | Telos CLO 2014-6 Ltd |
| d. CUSIP (if any). | 87970XAA8 |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | ISIN |
| ISIN | US87970XAA81 |
| Identifier. | Ticker (if ISIN is not available) |
| Ticker (if ISIN is not available). | TELOS |
Item C.2. Amount of each investment.
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 21400000.000000000000 |
| Units |
Principal amount
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 2140.000000000000 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.0002021148 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. | OTHER |
| If "other", provide a brief description. | CLO Equity |
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
CAYMAN ISLANDS
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | |
| ii. Annualized rate. | |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
Item C.1. Identification of investment.
| a. Name of issuer (if any). | TRAL 2017-4A SUB 01/20/2030 - Fee Letter |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
| c. Title of the issue or description of the investment. | TRAL 2017-4A SUB 01/20/2030 - Fee Letter |
| d. CUSIP (if any). | N/A |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used |
| Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used | TRAL_Feeletter_OXFORD |
| Description of other unique identifier. | USER DEFINED |
Item C.2. Amount of each investment.
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 286377.000000000000 |
| Units |
Number of shares
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | .000000000000 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.0000000000 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. | OTHER |
| If "other", provide a brief description. | CLO Equity |
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | |
| ii. Annualized rate. | |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
Item C.1. Identification of investment.
| a. Name of issuer (if any). | Tralee CLO Ltd |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 549300KVMYUNBMVPNK19 |
| c. Title of the issue or description of the investment. | Tralee CLO II Ltd |
| d. CUSIP (if any). | BCC223K13 |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | ISIN |
| ISIN | USG9010XAA75 |
| Identifier. | Ticker (if ISIN is not available) |
| Ticker (if ISIN is not available). | TRAL |
Item C.2. Amount of each investment.
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 6300000.000000000000 |
| Units |
Principal amount
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 630.000000000000 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.0000595011 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. | OTHER |
| If "other", provide a brief description. | CLO Equity |
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
CAYMAN ISLANDS
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | |
| ii. Annualized rate. | |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in
which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker
(if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
NPORT-P: Part E: Explanatory Notes (if any)
| The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable. |
NPORT-P: Signatures
The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
| Registrant: | Oxford Lane Capital Corp. |
| By(Signature): | /s/ Bruce L. Rubin |
| Name: | Bruce L. Rubin |
| Title: | Chief Financial Officer, Corporate Secretary and Treasurer |
| Date: | 2024-02-01 |