附录 99.1
PennyMac 抵押贷款投资信托报告
第四季度和2023年全年业绩
加利福尼亚州西湖村2024年2月1日PennyMac抵押贷款投资信托基金（纽约证券交易所代码：PMT）今天报告称，2023年第四季度归属于普通股股东的净收益 为4,250万美元，摊薄后每股普通股收益为0.44美元，净投资收益为8,480万美元。PMT此前宣布了2023年第四季度的现金股息 为每股普通股实益权益0.40美元，该股息于2023年12月6日宣布，并于2024年1月26日支付给截至2023年12月29日的登记在册的普通股股东。
2023 年第四季度亮点
财务业绩：
| • | 归属于普通股股东的净收益为4,250万美元；普通股平均年化回报率 为12％1 |
| • | 信贷敏感策略和相应产品的强劲贡献被利率敏感策略的公允价值 下降部分抵消，后者推动了税收优惠 |
| • | 每股普通股账面价值从2023年9月30日的16.01美元增至2023年12月31日的16.13美元 |
| 1 | 普通股平均回报率是根据归属于普通股股东的净收益计算得出的，占该季度每月平均普通股权益的 百分比 |
1
其他投资亮点：
| • | 相应产量推动的投资活动 |
| • | 由于向PennyMac Financial Services, Inc.（纽约证券交易所代码：PFSI）出售了很大一部分常规贷款，PMT账户的常规代理贷款产量共计25亿美元，比上一季度下降了10％，比2022年第四季度下降了63％ |
| • | 导致了4,300万美元的新抵押贷款还本付息权（MSR）的创建 |
| • | 对政府赞助企业（GSE）信用风险转移（CRT）债券的1700万美元新投资 |
季度末后的显著活动
| • | 信用利差收紧后，机会性地出售了5600万美元的浮动利率GSE CRT债券 |
2023 年全年亮点
财务业绩：
| • | 净收入为1.997亿美元，而2022年的净亏损为7,330万美元 |
| • | 归属于普通股股东的净收益为1.578亿美元，而2022年归属于普通股股东的净亏损为1.151亿美元；摊薄后的每股收益为1.63美元，而2022年为1.26美元（1.26美元） |
| • | 每股普通股分红1.60美元 |
| • | 每股账面价值从15.78美元增长到16.13美元 |
| • | 净投资收入为4.29亿美元，高于2022年的3.038亿美元 |
| • | 普通股平均回报率为11％2 |
| 2 | 普通股平均回报率是根据归属于普通股股东的净收益计算得出的，该年度的月平均普通股收益为 的百分比 |
2
董事长兼首席执行官戴维·斯佩克特表示，PMT在2023年取得了非常强劲的业绩，其所有三种投资策略的股本回报率和收益贡献均为11％，这表明了在波动巨大的一年中的强劲表现。扣除股息后的每股账面价值较上一年 年底增长了2％，这得益于PMT强劲的财务业绩以及我们对管理利率风险的坚定承诺。第四季度也非常强劲，年化股本回报率为12％，这要归因于信用敏感策略和PMT相应制作业务的大量 出资。
斯佩克特先生继续说，我为PMT在2023年的财务表现感到自豪，并相信PMT的核心MSR和CRT投资的长期回报潜力仍然强劲，这要归功于这些具有强大信贷特征和大量房屋净值的资产的借款人的支持。同时，我们将在管理资本和利率风险的方法上保持纪律，使PMT能够继续为其股东提供有吸引力的风险调整后回报。
下表列出了PMT细分市场的贡献，包括信用敏感策略、利率敏感策略、 代理产品和企业：
| 截至 2023 年 12 月 31 日的季度 | ||||||||||||||||||||
| 信用敏感 战略 |
利率敏感 战略 |
通讯员 生产 |
企业 | 总计 | ||||||||||||||||
| （以千计） | ||||||||||||||||||||
| 净投资收益： |
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| 净贷款服务费 |
$ | — | $ | (77,830 | ) | $ | — | $ | — | $ | (77,830 | ) | ||||||||
| 收购待售贷款的净收益 |
— | — | 15,380 | — | 15,380 | |||||||||||||||
| 投资和融资的净收益（亏损） |
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| 抵押贷款支持证券 |
7,798 | 111,419 | — | — | 119,217 | |||||||||||||||
| 公允价值贷款 |
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| 由 ViES 举办 |
5,398 | (5,990 | ) | — | — | (592 | ) | |||||||||||||
| 苦恼 |
48 | — | — | — | 48 | |||||||||||||||
| CRT 投资 |
45,665 | — | — | — | 45,665 | |||||||||||||||
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| 58,909 | 105,429 | — | — | 164,338 | ||||||||||||||||
| 净利息支出： |
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| 利息收入 |
26,220 | 120,853 | 16,442 | 1,763 | 165,278 | |||||||||||||||
| 利息支出 |
24,174 | 142,911 | 17,795 | 643 | 185,523 | |||||||||||||||
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| 2,046 | (22,058 | ) | (1,353 | ) | 1,120 | (20,245 | ) | |||||||||||||
| 其他 |
66 | — | 3,065 | — | 3,131 | |||||||||||||||
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| 61,021 | 5,541 | 17,092 | 1,120 | 84,774 | ||||||||||||||||
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| 费用： |
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| 应付给 PennyMac Financial Services, Inc. 的贷款履行和服务费 |
24 | 20,300 | 4,931 | — | 25,255 | |||||||||||||||
| 应付给 PennyMac 金融服务公司的管理费 |
— | — | — | 7,252 | 7,252 | |||||||||||||||
| 其他 |
116 | 2,014 | 903 | 8,914 | 11,947 | |||||||||||||||
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| $ | 140 | $ | 22,314 | $ | 5,834 | $ | 16,166 | $ | 44,454 | |||||||||||
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| 税前收入（亏损） |
$ | 60,881 | $ | (16,773 | ) | $ | 11,258 | $ | (15,046 | ) | $ | 40,320 | ||||||||
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3
信用敏感策略板块
信用敏感策略板块主要包括PMT有机创建的GSE CRT投资的业绩、对其他 GSE CRT的机会主义投资、通过PMT生产的自有品牌证券化对非机构次级债券的投资以及传统投资。该细分市场的税前收入为6,090万美元，净投资 收入为6,100万美元，而上一季度的净投资收益为4,100万美元，税前收入为4,100万美元。
该细分市场的净投资收益为5,890万美元，而上一季度为3,880万美元。这些净收益包括PMT有机创建的GSE CRT投资的4,570万美元收益，其他收购的次级CRT抵押贷款支持证券（MBS）的780万美元收益 以及来自PMT生产的非机构次级债券投资的540万美元收益。
本季度PMT有机创建的CRT投资的净收益为4,570万美元，而上一季度为3,020万美元。 这些净收益包括2900万美元的估值相关收益，这反映了第四季度信贷利差收紧的影响。上一季度包括1460万美元的此类收益。PMT 有机创建的CRT投资的净收益还包括1,800万美元的已实现收益和套利，而上一季度为1,610万美元。该季度的已实现亏损为130万美元。
该板块的净利息收入总额为200万美元，而上一季度为300万美元。利息收入总额为2620万美元， 与上一季度持平。利息支出总额为2420万美元，比上一季度略有增加。
利率敏感策略 细分市场
利率敏感策略板块包括对MSR、机构MBS、 非机构高级MBS和利率套期保值的投资业绩。该板块的税前亏损为1,680万美元，净投资收益为550万美元，而上一季度净投资收益的税前收入为8,160万美元， 净投资收益为1.045亿美元。该细分市场包括通常可以抵消利率变动的公允价值风险的投资。例如，在利率下降的时期， 预计MSR的公允价值将下降，而机构直通和非机构高级MBS的公允价值预计将增加。
4
利率敏感策略板块的业绩包括 投资的净收益和亏损、净利息收入和净贷款服务费以及相关费用。
该板块的投资净收益为 1.054亿美元，主要包括利率下降导致的MBS收益。
净贷款服务费亏损为7,780万美元，而上一季度的净收益为2.813亿美元。净贷款服务费包括合同规定的1.629亿美元服务费和250万美元的其他费用，由于本季度收益率水平的提高，MSR现金流的实现减少了8,770万美元 ，低于上一季度的1.022亿美元。净贷款服务费还包括市场利率降低导致的MSR的1.446亿美元公允价值损失，1,120万美元的套期保值亏损以及30万美元的MSR收回收入。PMT的套期保值活动旨在管理其在所有利率敏感策略中的净敞口，包括MSR、MBS和相关的税收 影响。
以下附表详细说明了净贷款服务费：
| 季度已结束 | ||||||||||||
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
| （以千计） | ||||||||||||
| 来自非关联公司： |
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| 合同中规定 |
$ | 162,916 | $ | 166,809 | $ | 164,189 | ||||||
| 其他费用 |
2,487 | 3,752 | 5,502 | |||||||||
| MSR 的影响： |
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| 公允价值的变化 |
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| 实现现金流 |
(87,729 | ) | (102,213 | ) | (98,974 | ) | ||||||
| 由于估值模型中使用的估值输入发生了变化 |
(144,603 | ) | 263,139 | 43,935 | ||||||||
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| (232,332 | ) | 160,926 | (55,039 | ) | ||||||||
| 套期保值结果 |
(11,191 | ) | (50,689 | ) | (117,228 | ) | ||||||
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| (243,523 | ) | 110,237 | (172,267 | ) | ||||||||
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| (78,120 | ) | 280,798 | (2,576 | ) | ||||||||
| 从 PFSIMSR 中收回收入 |
290 | 500 | 512 | |||||||||
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| 净贷款服务费 |
$ | (77,830 | ) | $ | 281,298 | $ | (2,064 | ) | ||||
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该板块的净利息支出为2,210万美元，而上一季度的净利息支出为2,850万美元。利息收入 总额为1.209亿美元，高于上一季度的1.144亿美元，这主要是由于机构MBS和其他投资的收入增加。利息支出总额为1.429亿美元，与上一季度持平。
5
分部支出为2,230万美元，比上一季度略有下降。
通讯制作板块
PMT从代理卖方那里收购新 发放的贷款，通常会出售贷款或证券化贷款，从而产生本期收入，并增加其对与部分生产相关的MSR的投资。PMT的代理制作部门 在第四季度创造了1,130万美元的税前收入，高于上一季度的880万美元。
通过其相应的制作 活动，PMT共获得了236亿美元的UPB贷款，比上一季度增长了10％，比2022年第四季度增长了14％。在代理收购总额中，政府保险或担保收购 总额为110亿美元，比上一季度增长24％；常规合规收购总额为126亿美元，比上一季度下降1％。25亿美元的常规交易量来自PMT 账户，由于季节性影响，较上一季度下降10％。剩余的101亿美元常规交易量来自PFSI账户。PMT账户常规贷款的利率锁定承诺总额为27亿美元，比上一季度下降22％。
分部收入为1,710万美元，包括出售1540万美元的 贷款的净收益、310万美元的其他收入（主要包括基于交易量的发放费）和140万美元的净利息支出。收购待售贷款的净收益比上一季度增加了180万美元，这主要是由于利润率的提高。利息收入为1,640万美元，高于上一季度的1,470万美元，利息支出为1,780万美元，高于上一季度的1,640万美元，这两者都是由于按公允价值持有的待售贷款库存增加。
分部支出为580万美元，较上一季度有所下降。第四季度的加权平均配送 费用率为20个基点，与上一季度持平。
企业板块
公司分部包括来自现金和短期投资的利息收入、管理费和公司费用。
分部收入为110万美元，低于上一季度的230万美元。管理费为730万美元，其他分部支出 为890万美元。
6
税收
PMT录得了1,260万澳元的税收优惠，这主要是由MSR和PMT应纳税子公司持有的套期保值的公允价值下降所致。
***
2024年2月1日星期四收盘后，管理层的幻灯片演示和 随附材料将在公司网站pmt.pennymac.com的投资者关系栏目中公布。管理层还将在美国东部时间下午 6:00 主持电话会议和 网络直播，以审查公司的财务业绩。该网络直播可在pmt.pennymac.com上观看，重播将在结束后不久播出。
无法访问该网站但希望获得材料副本的个人应致电818.224.7028与公司的投资者关系 部门联系。
关于 PennyMac 抵押贷款投资信托基金
PennyMac抵押贷款投资信托基金是一家抵押贷款房地产投资信托基金（REIT），主要投资于住宅抵押贷款和抵押贷款相关的 资产。PMT由PNMAC资本管理有限责任公司外部管理，该公司是PennyMac金融服务公司（纽约证券交易所代码：PFSI）的全资子公司。有关PennyMac抵押贷款投资信托基金的更多信息，请访问pmt.pennymac.com。
| 媒体 |
投资者 | |
| 克里斯汀·克拉克 |
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7
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本新闻稿包含经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述，内容涉及 管理层对公司财务业绩、未来运营、商业计划和投资策略以及行业和市场状况等方面的信念、估计、预测和假设，所有 都可能发生变化。相信、期望、预期、承诺、计划等词语或具有相似含义的词语，以及 将、会、应该、可能或可能的未来或条件动词，通常用于识别前瞻性陈述。未来任何时期的实际业绩和运营可能与本文预测的 以及此处讨论的过去业绩存在重大差异。可能导致实际业绩与历史业绩或预期业绩存在重大差异的因素包括但不限于：利率的变化；公司 遵守管理其业务的各种联邦、州和地方法律法规的能力；公司投资目标或投资或运营策略的变化，包括可能使其面临额外风险的任何新业务领域或新产品 和服务；公司行业的波动，债务或股票市场，总体经济或房地产金融和房地产市场；破坏金融和房地产市场信心或以其他方式对金融和房地产市场产生广泛影响的事件或情况；一般商业、经济、市场、就业以及国内和国际政治状况的变化，或消费者信心和 消费习惯的变化；公司竞争的程度和性质；房地产价值、房价和房屋销售的变化；供应情况以及竞争等级，有吸引力对满足公司投资目标的抵押贷款和抵押贷款相关资产进行风险调整后的投资 机会；中标抵押贷款的固有困难以及公司取得的成功；公司面临的 信用风险集中；公司对经理和服务商的依赖、与此类实体及其关联公司的潜在利益冲突以及此类实体的业绩；人事变动和缺乏 其经理有合格的人员，服务商或其关联公司；我们缓解网络安全风险、网络安全事件和技术中断的能力；短期和长期 资本的可用性、条款和部署；公司现金储备和营运资金的充足性；公司维持其融资与资产利率和到期日之间预期关系的能力；来自公司投资的现金 流的时机和金额（如果有）；我们的大量资金债务；业绩、财务状况和借款人的流动性；我们面临因恶劣天气 条件、人为或自然灾害、气候变化和疫情造成的运营损失和中断的风险；公司服务商批准和监控 代理卖家并按照投资者标准承保贷款的能力；客户或交易对手提供的信息或文件不完整或不准确，或财务状况的不利变化公司的客户和 交易对手；公司与其购买并随后出售的抵押贷款或证券化相关的赔偿和回购义务；证明公司 对其所投资资产的所有权和权利的抵押文件的质量和可执行性；拖欠率、违约率和容忍率提高和/或公司投资的回收率降低；抵押贷款支持的 证券的表现公司保留信用风险；公司有能力取消其抵押品赎回权及时或根本进行投资；增加公司抵押贷款支持 证券或与公司抵押贷款还本付息权和其他投资相关的抵押贷款和其他贷款的预付款；公司的套期保值策略在多大程度上可以或可能不会保护其免受利率波动的影响；公司在衡量和衡量和时对不确定性、意外情况和资产负债估值的估计的准确性或变化 的影响报告公司的财务状况和业绩运营情况；公司对财务报告保持 适当内部控制的能力；公司发现不当行为和欺诈行为的能力；公司抵押贷款产品二级市场的发展；影响 抵押贷款行业或房地产市场的立法和监管变化；影响政府机构或政府赞助实体的监管或其他变化，或增加与此类机构或实体开展业务成本的变化；消费者金融 保护主席团和其已发布和未来的规则及其执行情况；政府对房屋所有权支持的变化；政府或政府赞助的住房负担能力计划的变化；对公司 业务的限制，及其满足满足美国联邦所得税用途房地产投资信托基金资格和有资格获得 1940 年《投资公司法》豁免的复杂规定的能力，以及公司的某些子公司有资格成为房地产投资信托基金或应纳税基金的能力用于美国联邦所得税目的的房地产投资信托基金子公司；变动政府监管、会计处理、税率和类似事项；公司在未来 向股东进行分配的能力；公司未能妥善处理可能导致声誉风险的问题；以及公司的组织结构和章程文件中的某些要求。您不应过分依赖 任何前瞻性陈述，并应考虑上述所有不确定性和风险，以及公司不时向美国证券交易委员会提交的报告和其他文件中更充分讨论的不确定性和风险。公司没有义务公开更新或修改此处包含的任何前瞻性陈述或任何其他信息，本新闻稿中的陈述仅在本新闻稿发布之日有效。
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PENNYMAC 抵押贷款投资信托基金和子公司
合并资产负债表（未经审计）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
| （除股票金额外，以千计） | ||||||||||||
| 资产 |
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| 现金 |
$ | 281,085 | $ | 236,396 | $ | 111,866 | ||||||
| 按公允价值计算的短期投资 |
128,338 | 150,059 | 252,271 | |||||||||
| 按公允价值计算的抵押贷款支持证券 |
4,836,292 | 4,665,970 | 4,462,601 | |||||||||
| 以公允价值出售的贷款 |
669,018 | 1,025,730 | 1,821,933 | |||||||||
| 公允价值贷款 |
1,433,820 | 1,372,118 | 1,513,399 | |||||||||
| 衍生资产 |
177,984 | 29,750 | 84,940 | |||||||||
| 为信贷风险转移安排提供担保的存款 |
1,209,498 | 1,237,294 | 1,325,294 | |||||||||
| 按公允价值计算的抵押贷款服务权 |
3,919,107 | 4,108,661 | 4,012,737 | |||||||||
| 服务进步 |
206,151 | 93,614 | 197,972 | |||||||||
| PennyMac 金融服务公司应付款 |
56 | 2,252 | 3,560 | |||||||||
| 其他 |
252,538 | 301,492 | 134,991 | |||||||||
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| 总资产 |
$ | 13,113,887 | $ | 13,223,336 | $ | 13,921,564 | ||||||
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|||||||
| 负债 |
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| 根据回购协议出售的资产 |
$ | 5,624,558 | $ | 6,020,716 | $ | 6,616,528 | ||||||
| 抵押贷款参与和销售协议 |
— | 23,991 | — | |||||||||
| 由信用风险转移和抵押贷款服务资产担保的应付票据 |
2,910,605 | 2,825,591 | 2,804,028 | |||||||||
| 无抵押的优先票据 |
600,458 | 599,754 | 546,254 | |||||||||
| 按公允价值对可变利息实体进行资产支持融资 |
1,336,731 | 1,279,059 | 1,414,955 | |||||||||
| 按公允价值支付的纯息担保 |
32,667 | 28,288 | 21,925 | |||||||||
| 衍生品和信用风险转移按公允价值分摊负债 |
51,381 | 140,494 | 167,226 | |||||||||
| 应付账款和应计负债 |
354,989 | 92,633 | 160,212 | |||||||||
| 应付给 PennyMac 金融服务公司 |
29,262 | 27,613 | 36,372 | |||||||||
| 应缴所得税 |
190,003 | 202,967 | 151,778 | |||||||||
| 陈述和担保下的损失责任 |
26,143 | 33,152 | 39,471 | |||||||||
|
|
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| 负债总额 |
11,156,797 | 11,274,258 | 11,958,749 | |||||||||
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| 股东权益 |
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| 具有实益权益的优先股 |
541,482 | 541,482 | 541,482 | |||||||||
| 获授权的普通股，面值为0.01美元的5亿股普通股；已发行和流通的普通股分别为86,624,044、86,760,408和88,888,889股普通股 |
866 | 868 | 889 | |||||||||
| 额外的实收资本 |
1,923,437 | 1,923,130 | 1,947,266 | |||||||||
| 累计赤字 |
(508,695 | ) | (516,402 | ) | (526,822 | ) | ||||||
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| 股东权益总额 |
1,957,090 | 1,949,078 | 1,962,815 | |||||||||
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| 负债和股东权益总额 |
$ | 13,113,887 | $ | 13,223,336 | $ | 13,921,564 | ||||||
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9
PENNYMAC 抵押贷款投资信托基金和子公司
合并运营报表（未经审计）
| 对于已结束的季度期间 | ||||||||||||
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
| （以千计，每股金额除外） | ||||||||||||
| 投资收益 |
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| 净贷款服务费： |
||||||||||||
| 来自非关联公司 |
||||||||||||
| 服务费 |
$ | 165,403 | $ | 170,561 | $ | 169,691 | ||||||
| 抵押贷款服务权公允价值的变化 |
(232,332 | ) | 160,926 | (55,039 | ) | |||||||
| 套期保值结果 |
(11,191 | ) | (50,689 | ) | (117,228 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| (78,120 | ) | 280,798 | (2,576 | ) | ||||||||
| 来自 PennyMac 金融服务公司 |
290 | 500 | 512 | |||||||||
|
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| (77,830 | ) | 281,298 | (2,064 | ) | ||||||||
| 投资和融资的净收益（亏损） |
164,338 | (109,544 | ) | 54,294 | ||||||||
| 收购待售贷款的净收益 |
15,380 | 13,558 | 9,755 | |||||||||
| 贷款发放费 |
3,004 | 3,226 | 9,668 | |||||||||
| 利息收入 |
165,278 | 158,926 | 132,375 | |||||||||
| 利息支出 |
185,523 | 183,918 | 154,676 | |||||||||
|
|
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|
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| 净利息支出 |
(20,245 | ) | (24,992 | ) | (22,301 | ) | ||||||
| 其他 |
127 | (117 | ) | 15 | ||||||||
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| 净投资收益 |
84,774 | 163,429 | 49,367 | |||||||||
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| 开支 |
||||||||||||
| 由 PennyMac 金融服务公司赚取： |
||||||||||||
| 贷款服务费 |
20,324 | 20,257 | 20,245 | |||||||||
| 管理费 |
7,252 | 7,175 | 7,307 | |||||||||
| 贷款履行费 |
4,931 | 5,531 | 12,184 | |||||||||
| 专业服务 |
2,084 | 2,133 | 1,898 | |||||||||
| 补偿 |
2,327 | 1,961 | 1,587 | |||||||||
| 贷款发放 |
817 | 710 | 3,982 | |||||||||
| 贷款收取和清算 |
1,184 | 1,890 | 278 | |||||||||
| 妥善保管 |
1,059 | 467 | 1,799 | |||||||||
| 其他 |
4,476 | 4,885 | 5,569 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 支出总额 |
44,454 | 45,009 | 54,849 | |||||||||
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|||||||
| 所得税准备金（受益）前的收入（亏损） |
40,320 | 118,420 | (5,482 | ) | ||||||||
| （受益）所得税准备金 |
(12,590 | ) | 56,998 | (10,145 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
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|||||||
| 净收入 |
52,910 | 61,422 | 4,663 | |||||||||
| 优先股分红 |
10,455 | 10,455 | 10,456 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 归属于普通股股东的净收益（亏损） |
$ | 42,455 | $ | 50,967 | $ | (5,793 | ) | |||||
|
|
|
|
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|
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|||||||
| 普通股每股收益（亏损） |
||||||||||||
| 基本 |
$ | 0.49 | $ | 0.59 | $ | (0.07 | ) | |||||
| 稀释 |
$ | 0.44 | $ | 0.51 | $ | (0.07 | ) | |||||
| 加权平均已发行股数 |
||||||||||||
| 基本 |
86,659 | 86,760 | 89,096 | |||||||||
| 稀释 |
110,987 | 111,088 | 89,096 | |||||||||
10
PENNYMAC 抵押贷款投资信托基金和子公司
合并运营报表（未经审计）
| 截至12月31日的年度 | ||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| （以千计，每股金额除外） | ||||||||||||
| 净投资收益 |
||||||||||||
| 净贷款服务费： |
||||||||||||
| 来自非关联公司 |
||||||||||||
| 服务费 |
$ | 676,446 | $ | 651,251 | $ | 595,346 | ||||||
| 抵押贷款服务权公允价值的变化 |
(296,847 | ) | 449,435 | (337,186 | ) | |||||||
| 套期保值结果 |
(92,775 | ) | (204,879 | ) | (345,041 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 286,824 | 895,807 | (86,881 | ) | |||||||||
| 来自 PennyMac 金融服务公司 |
1,784 | 13,744 | 50,859 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 288,608 | 909,551 | (36,022 | ) | |||||||||
| 投资融资的净收益（亏损） |
178,099 | (658,787 | ) | 304,079 | ||||||||
| 收购待售贷款的净收益 |
39,857 | 25,692 | 87,273 | |||||||||
| 贷款发放费 |
18,231 | 52,085 | 170,672 | |||||||||
| 利息收入 |
639,907 | 383,794 | 195,239 | |||||||||
| 利息支出 |
735,968 | 410,420 | 304,737 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 净利息支出 |
(96,061 | ) | (26,626 | ) | (109,498 | ) | ||||||
| 其他 |
286 | 1,856 | 3,793 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 净投资收益 |
429,020 | 303,771 | 420,297 | |||||||||
|
|
|
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|
|||||||
| 开支 |
||||||||||||
| 由 PennyMac 金融服务公司赚取： |
||||||||||||
| 贷款服务费 |
81,347 | 81,915 | 80,658 | |||||||||
| 管理费 |
28,762 | 31,065 | 37,801 | |||||||||
| 贷款履行费 |
27,826 | 67,991 | 178,927 | |||||||||
| 专业服务 |
7,621 | 9,569 | 11,148 | |||||||||
| 补偿 |
7,106 | 5,941 | 4,000 | |||||||||
| 贷款发放 |
4,602 | 12,036 | 28,792 | |||||||||
| 贷款收取和清算 |
4,562 | 5,396 | 11,279 | |||||||||
| 妥善保管 |
3,766 | 8,201 | 9,087 | |||||||||
| 其他 |
19,033 | 18,570 | 13,944 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 支出总额 |
184,625 | 240,684 | 375,636 | |||||||||
|
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|||||||
| 所得税准备金（受益）前的收入 |
244,395 | 63,087 | 44,661 | |||||||||
| 所得税（受益）准备金 |
44,741 | 136,374 | (12,193 | ) | ||||||||
|
|
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|||||||
| 净收益（亏损） |
199,654 | (73,287 | ) | 56,854 | ||||||||
| 优先股分红 |
41,819 | 41,819 | 30,891 | |||||||||
|
|
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|||||||
| 归属于普通股股东的净收益（亏损） |
$ | 157,835 | $ | (115,106 | ) | $ | 25,963 | |||||
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|||||||
| 普通股每股收益（亏损） |
||||||||||||
| 基本 |
$ | 1.80 | $ (1.26 | ) | $ | 0.26 | ||||||
| 稀释 |
$ | 1.63 | $ (1.26 | ) | $ | 0.26 | ||||||
| 已发行普通股的加权平均值 |
||||||||||||
| 基本 |
87,372 | 91,434 | 97,402 | |||||||||
| 稀释 |
111,700 | 91,434 | 97,402 | |||||||||
11