Cohen&Steers REIT和优先及收入基金，Inc.
综合投资时间表
2023年9月30日(未经审计)
| 股票 | 价值 | |||||||||||
| 普通股和房地产 |
70.3 | % | ||||||||||
| 公寓 |
6.7 | % | ||||||||||
| 公寓收入房地产投资信托基金公司(A)，(B) |
|
157,962 | $ | 4,849,433 | ||||||||
| 卡姆登财产信托(A)、(B) |
|
129,141 | 12,214,156 | |||||||||
| 中美公寓社区， Inc.(A)，(B) |
|
191,955 | 24,695,011 | |||||||||
| UDR，Inc.(A)、(B) |
|
481,228 | 17,165,403 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 58,924,003 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 数据中心 |
7.6 | % | ||||||||||
| Digital Realty Trust，Inc.(A)、(B) |
|
304,158 | 36,809,201 | |||||||||
| Equinix，Inc.(A)、(B) |
40,214 | 29,205,820 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 66,015,021 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 多样化 |
1.1 | % | ||||||||||
| WP Carey公司 |
172,115 | 9,307,979 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 自由站立 |
5.8 | % | ||||||||||
| NETSTREIT Corp.(A)、(B) |
410,377 | 6,393,674 | ||||||||||
| 房地产收入公司(A)、(B) |
716,040 | 35,759,038 | ||||||||||
| SPIRIT房地产资本公司(A)、(B)、(C) |
|
258,403 | 8,664,252 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 50,816,964 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 博彩 |
0.7 | % | ||||||||||
| Vici Properties，Inc.(A)、(B) |
195,637 | 5,693,037 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 医疗保健 |
8.3 | % | ||||||||||
| Healthcare Realty Trust，Inc.(A)，(B) |
1,215,621 | 18,562,533 | ||||||||||
| 医疗财产信托公司(医疗财产信托公司)(B) |
454,767 | 2,478,480 | ||||||||||
| WellTower，Inc.(A)、(B) |
623,534 | 51,079,905 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 72,120,918 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 酒店 |
1.1 | % | ||||||||||
| HOST Hotels&Resorts，Inc.(A)、(B) |
600,246 | 9,645,953 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 工业企业 |
9.2 | % | ||||||||||
| 美国冷德房地产信托公司(A)，(B) |
583,096 | 17,731,949 | ||||||||||
| BG LLH，LLC(世系物流)(D)、(E) |
61,115 | 6,150,563 | ||||||||||
| Prologis，Inc.(B) |
505,678 | 56,742,129 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 80,624,641 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 基础设施 |
10.8 | % | ||||||||||
| 美国铁塔公司(A)、(B) |
415,422 | 68,316,148 | ||||||||||
| 皇冠城堡股份有限公司(A)、(B) |
287,627 | 26,470,313 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 94,786,461 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
1
| 股票 | 价值 | |||||||||||
| 制造家居 |
2.7 | % | ||||||||||
| 太阳社区公司(A)、(B) |
197,447 | $ | 23,365,878 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 办公室 |
0.4 | % | ||||||||||
| 海伍德地产公司(A)、(B) |
188,322 | 3,881,316 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 区域购物中心 |
4.3 | % | ||||||||||
| Simon Property Group，Inc.(A)、(B) |
350,573 | 37,872,401 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 自助存储 |
2.9 | % | ||||||||||
| Extra Space Storage，Inc.(B) |
150,684 | 18,320,161 | ||||||||||
| 公共存储 |
25,546 | 6,731,882 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 25,052,043 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 购物中心 |
1.8 | % | ||||||||||
| 金茂房地产公司(Kimco Realty Corp.)(B) |
904,912 | 15,917,402 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 独栋住宅 |
4.9 | % | ||||||||||
| 美国住宅4租金，A类(A)，(B) |
131,926 | 4,444,587 | ||||||||||
| 邀请之家公司(A)、(B)、(C) |
1,217,399 | 38,579,374 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 43,023,961 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 专业 |
1.6 | % | ||||||||||
| 铁山公司 |
185,190 | 11,009,546 | ||||||||||
| 拉玛尔广告公司，A类 |
33,466 | 2,793,407 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 13,802,953 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 木材 |
0.4 | % | ||||||||||
| 伟豪公司(A)、(B) |
117,855 | 3,613,434 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 普通股总额(确定的成本为545,867,261美元) |
614,464,365 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 优先证券：交易所交易 |
11.8 | % | ||||||||||
| 银行 |
3.5 | % | ||||||||||
| 美国银行，4.25%，系列QQ(F) |
|
183,210 | 3,123,730 | |||||||||
| 美国银行，4.75%，系列SS(F) |
|
16,348 | 313,555 | |||||||||
| 美国银行，5.00%，系列LL(B)，(F) |
|
81,745 | 1,661,876 | |||||||||
| 美国银行，5.875%，系列HH(F) |
|
141,663 | 3,283,748 | |||||||||
| 美国银行，6.00%，系列GG(B)，(F) |
|
137,567 | 3,311,238 | |||||||||
| Brookfield Finance，Inc.，4.625%，到期日期为10/16/80，第50季(加拿大)(B) |
|
88,400 | 1,369,316 | |||||||||
| 联邦农业抵押贷款公司，4.875%，系列G(B)，(F) |
|
93,596 | 1,739,014 | |||||||||
| KeyCorp.，6.20%至12/15/27，系列H(B)、(F)、(G) |
|
43,521 | 859,104 | |||||||||
| 地区金融公司，5.70%至5/15/29，C系列(B)、(F)、(G) |
|
72,265 | 1,416,394 | |||||||||
| 德州资本银行股份有限公司，5.75%，B系列(B)，(F) |
|
122,300 | 2,198,954 | |||||||||
| 华盛顿联邦公司，4.875%，系列A(B)，(F) |
|
18,662 | 244,845 | |||||||||
2
| 股票 | 价值 | |||||||||||
| 富国银行，4.25%，系列DD(B)，(F) |
130,853 | $ | 2,183,937 | |||||||||
| 富国银行，4.375%，CC系列(F) |
164,250 | 2,853,022 | ||||||||||
| 富国银行，4.70%，系列AA(B)，(F) |
194,758 | 3,608,866 | ||||||||||
| 富国银行，4.75%，Z系列(A)，(B)，(F) |
72,101 | 1,339,637 | ||||||||||
| 富国银行，5.625%，系列Y(A)，(B)，(F) |
53,061 | 1,214,036 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 30,721,272 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 经纪业务 |
1.6 | % | ||||||||||
| 摩根士丹利，4.25%，O系列(B)，(F) |
259,556 | 4,425,430 | ||||||||||
| 摩根士丹利，5.85%，K系列(B)，(F) |
59,056 | 1,371,871 | ||||||||||
| 摩根士丹利，6.375%，系列I(A)、(B)、(F) |
179,679 | 4,456,039 | ||||||||||
| 摩根士丹利，6.50%，系列P(B)，(F) |
112,980 | 2,840,317 | ||||||||||
| 摩根士丹利，6.875%，系列F(A)、(B)、(F) |
25,704 | 642,600 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 13,736,257 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 生活必需品 |
0.7 | % | ||||||||||
| CHS，Inc.，6.75%至9/30/24，系列3(B)、(F)、(G) |
|
102,892 | 2,575,387 | |||||||||
| CHS，Inc.，7.10%至3/31/24，系列2(B)、(F)、(G) |
|
110,595 | 2,820,173 | |||||||||
| CHS，Inc.，7.50%，系列4(B)，(F) |
28,801 | 729,241 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 6,124,801 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 金融 |
0.3 | % | ||||||||||
| 阿波罗全球管理公司，7.625%至28年9月15日，截止日期53年9月15日(E)，(G) |
|
113,600 | 2,975,184 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 工业企业 |
0.4 | % | ||||||||||
| LXP工业信托，6.50%，C系列(面值50美元)(B)，(F) |
|
76,536 | 3,449,477 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 保险 |
2.5 | % | ||||||||||
| 好事达公司，7.375%，J系列(B)，(F) |
|
90,206 | 2,376,026 | |||||||||
| Arch Capital Group Ltd.，4.55%，系列G(B)，(F) |
|
67,650 | 1,210,258 | |||||||||
| Assuant，Inc.，5.25%，61年1月15日到期(B) |
|
31,954 | 623,103 | |||||||||
| 雅典娜控股有限公司，4.875%，D系列(B)，(F) |
|
102,832 | 1,684,388 | |||||||||
| 雅典娜控股有限公司，6.35%至6/30/29，系列A(B)、(F)、(G) |
|
85,720 | 1,855,838 | |||||||||
| 雅典娜控股有限公司，7.75%至12/30/27，系列E(B)、(F)、(G) |
|
87,918 | 2,207,621 | |||||||||
| 光明之家金融公司，5.375%，C系列(B)，(F) |
|
72,272 | 1,300,896 | |||||||||
| Enstar Group Ltd.，7.00%至9/1/28，系列D(B)、(F)、(G) |
|
63,422 | 1,578,574 | |||||||||
| 公平控股公司，5.25%，系列A(B)，(F) |
|
51,202 | 1,008,679 | |||||||||
| 林肯国家公司，9.00%，D系列(B)，(F) |
|
98,733 | 2,619,386 | |||||||||
| 保诚金融，Inc.，5.95%，2012年9月1日到期(B) |
|
44,116 | 1,077,754 | |||||||||
| 美国再保险集团，7.125%至10/15/27，到期10/15/52(B)，(G) |
|
137,357 | 3,590,512 | |||||||||
| RenaissavieRe Holdings Ltd.，4.20%，G系列(百慕大)(A)、(B)、(F) |
39,843 | 617,567 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 21,750,602 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
3
| 股票 | 价值 | |||||||||||
| 管道 |
0.7 | % | ||||||||||
| 能量转移LP，7.60%至5/15/24，系列E(F)，(G) |
|
119,381 | $ | 2,916,478 | ||||||||
| 能量转移LP，10.364%至10/30/23，D系列(B)、(F)、(G) |
|
135,000 | 3,469,500 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 6,385,978 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 区域购物中心 |
0.3 | % | ||||||||||
| Brookfield Property Partners LP，5.75%，系列A(B)，(F) |
|
104,400 | 1,330,056 | |||||||||
| Brookfield Property Partners LP，6.375%，A2系列(B)、(F) |
|
87,278 | 1,178,253 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,508,309 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 电信服务 |
0.6 | % | ||||||||||
| AT&T，Inc.高级债务，5.35%，66年11月1日到期(B) |
|
29,063 | 639,095 | |||||||||
| 电话和数据系统公司，6.00%，系列VV(A)、(B)、(F) |
|
85,880 | 1,172,262 | |||||||||
| 美国蜂窝公司，高级债务，5.50%，3/1/70到期(B) |
|
61,483 | 1,012,010 | |||||||||
| 美国蜂窝公司，高级债务，5.50%，70年6月1日到期(B) |
|
49,989 | 815,321 | |||||||||
| 美国蜂窝公司，高级债务，6.25%，9/1/69(A)，(B) |
|
87,323 | 1,584,913 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,223,601 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 公用事业 |
1.2 | % | ||||||||||
| 阿尔冈昆电力和公用事业公司，6.20%至7/1/24，截止日期为7/1/79，19-A系列(加拿大)(B)，(G) |
|
136,356 | 3,344,813 | |||||||||
| 阿尔冈昆电力和公用事业公司，6.875%至10/30/23，到期10/17/78(加拿大)(B)，(G) |
|
74,199 | 1,897,268 | |||||||||
| Brookfield BRP Holdings Canada，Inc.，4.625%(加拿大)(B)，(F) |
|
78,000 | 1,143,480 | |||||||||
| Brookfield BRP Holdings Canada，Inc.，4.875%(加拿大)(B)，(F) |
|
60,941 | 910,459 | |||||||||
| Brookfield Infrastructure Finance ULC，5.00%，1981年5月24日到期(加拿大)(B) |
|
81,825 | 1,365,659 | |||||||||
| Brookfield Infrastructure Partners LP，5.125%，系列13(加拿大)(B)、(F) |
|
93,591 | 1,632,227 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 10,293,906 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 交易所交易的优先证券总额 |
|
103,169,387 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
4
| 本金 金额 |
价值 | |||||||||||
| 首选 证券场外交易 |
65.1 | % | ||||||||||
| 银行 |
40.1 | % | ||||||||||
| Abanca Corp.Bancaria SA，6.00%至1/20/26(西班牙)(F)、(G)、(H)、(I) |
|
$ | 1,800,000 | $ | 1,703,059 | |||||||
| AIB Group PLC，6.25%至6/23/25(爱尔兰)(F)、(G)、(H)、(I) |
|
2,800,000 | 2,820,222 | |||||||||
| Ally Financial，Inc.，4.70%至5/15/28，C系列(B)、(F)、(G) |
|
3,437,000 | 2,160,830 | |||||||||
| 毕尔巴鄂比兹卡亚阿根廷银行，6.50%至3/5/25，系列 9(西班牙)(A)、(B)、(F)、(G)、(I) |
|
3,000,000 | 2,817,142 | |||||||||
| Banco BPM spa，7.00%至4/12/27(意大利)(F)、(G)、(H)、(I) |
|
800,000 | 755,258 | |||||||||
| Banco de Sabadell SA，5.75%至3/15/26(西班牙)(F)、(G)、(H)、(I) |
|
800,000 | 730,222 | |||||||||
| 萨巴德尔银行，9.375%至7/18/28(西班牙)(F)、(G)、(H)、(I) |
|
2,000,000 | 2,067,833 | |||||||||
| Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman，6.625%至
1/24/32 |
|
1,600,000 | 1,256,400 | |||||||||
| 美国银行，5.875%至3/15/28，系列FF(B)、(F)、(G) |
|
2,916,000 | 2,648,929 | |||||||||
| 美国银行，6.10%至3/17/25，AA系列(B)、(F)、(G) |
|
4,750,000 | 4,663,244 | |||||||||
| 美国银行，6.125%至4/27/27，系列TT(F)，(G) |
|
3,760,000 | 3,611,942 | |||||||||
| 美国银行，6.25%至9/5/24，系列X(B)、(F)、(G) |
|
6,868,000 | 6,774,135 | |||||||||
| 美国银行，6.30%至3/10/26，系列DD(B)、(F)、(G) |
|
1,821,000 | 1,795,669 | |||||||||
| 美国银行，6.50%至10/23/24，Z系列(A)、(B)、(F)、(G) |
|
5,363,000 | 5,342,133 | |||||||||
| 爱尔兰银行集团，6.00%至9/1/25(爱尔兰)(F)，(G)，(H)，(I) |
|
1,600,000 | 1,610,699 | |||||||||
| 爱尔兰银行集团，7.50%至5/19/25(爱尔兰)(F)，(G)，(H)，(I) |
|
3,800,000 | 3,955,997 | |||||||||
| 丰业银行/The，4.90%至6/4/25(加拿大)(B)、(F)、(G) |
|
2,040,000 | 1,870,917 | |||||||||
| 丰业银行/The，8.625%至10/27/27，到期10/27/82(加拿大)(G) |
|
3,000,000 | 2,999,463 | |||||||||
| 巴克莱银行，6.278%至12/15/34，系列1(英国)(B)、(F)、(G) |
|
2,450,000 | 2,339,818 | |||||||||
| 巴克莱公司，6.125%至12/15/25(英国)(B)、(F)、(G)、(I) |
|
5,000,000 | 4,533,490 | |||||||||
| 巴克莱公司，7.125%至6/15/25(英国)(F)、(G)、(I) |
|
1,100,000 | 1,254,682 | |||||||||
| 巴克莱公司，8.00%至6/15/24(英国)(A)、(B)、(F)、(G)、(I) |
|
3,000,000 | 2,957,192 | |||||||||
| 巴克莱公司，8.00%至3/15/29(英国)(F)、(G)、(I) |
|
4,600,000 | 4,139,731 | |||||||||
| 巴克莱公司，8.875%至27年9月15日(英国)(F)、(G)、(H)、(I) |
|
1,700,000 | 1,926,074 | |||||||||
| 法国巴黎银行，4.625%至1/12/27(法国)(B)、(F)、(G)、(I)、(J) |
|
2,600,000 | 2,098,829 | |||||||||
| 法国巴黎银行，4.625%至2031年2月25日（法国）（b）、（f）、（g）、（i）、（j） |
|
1,926,000 | 1,372,421 | |||||||||
| 法国巴黎银行，7.00%至28年8月16日（法国）（b）、（f）、（g）、（i）、（j） |
|
1,400,000 | 1,286,362 | |||||||||
| 法国巴黎银行，7.375%至25年8月19日（法国）（b）、（f）、（g）、（i）、（j） |
|
1,700,000 | 1,666,824 | |||||||||
| 法国巴黎银行，7.75%至29年8月16日（法国）（b）、（f）、（g）、（i）、（j） |
|
7,800,000 | 7,423,762 | |||||||||
| 法国巴黎银行，8.50%至28年8月14日（法国）（f），（g），（i），（j） |
|
3,400,000 | 3,334,797 | |||||||||
| 法国巴黎银行，9.25%至27年11月17日（法国）（f），（g），（i），（j） |
|
5,600,000 | 5,743,248 | |||||||||
| CaixaBank SA，6.75%至24年6月13日（西班牙）（f），（g），（h），（i） |
|
600,000 | 629,592 | |||||||||
| CaixaBank SA，8.25%至3/13/29（西班牙）（f），（g），（h），（i） |
|
2,600,000 | 2,697,194 | |||||||||
5
| 本金 金额 |
价值 | |||||||||
| 嘉信理财公司/ 4.00%至12/1/30，系列H（b）、（f）、（g） |
$ | 7,520,000 | $ | 5,315,294 | ||||||
| 嘉信理财公司/该，4.00%至6/1/26，系列I（b），（f），（g） |
11,563,000 | 9,671,949 | ||||||||
| 嘉信理财公司/该，5.375%至6/1/25，系列G（b），（f），（g） |
5,483,000 | 5,295,087 | ||||||||
| 花旗集团资本III，7.625%，12/1/36（TruPS）（b） |
4,700,000 | 4,615,425 | ||||||||
| 花旗集团，3.875%至2026年2月18日，系列X（b）、（f）、（g） |
7,820,000 | 6,692,689 | ||||||||
| 花旗集团，4.00%至12/10/25，系列W（b）、（f）、（g） |
1,720,000 | 1,508,872 | ||||||||
| 花旗集团，4.15%至11/15/26，系列Y（b）、（f）、（g） |
1,256,000 | 1,008,419 | ||||||||
| 花旗集团，5.00%至9/12/24，系列U（b）、（f）、（g） |
3,324,000 | 3,151,718 | ||||||||
| 花旗集团，5.95%至2025年5月15日，P系列（a）、（b）、（f）、（g） |
7,100,000 | 6,783,276 | ||||||||
| 花旗集团，6.25%至2026年8月15日，系列T（b）、（f）、（g） |
4,935,000 | 4,761,089 | ||||||||
| 花旗集团，7.625%至11/15/28（f）、（g） |
4,228,000 | 4,135,415 | ||||||||
| Citizens Financial Group，Inc. 5.65%至10/6/25，系列F（b）、（f）、（g） |
3,750,000 | 3,434,803 | ||||||||
| CoBank ACB，6.25%至10/1/26，系列I（f），（g） |
4,334,000 | 4,136,385 | ||||||||
| CoBank ACB，6.45%至10/1/27，系列K（f），（g） |
2,740,000 | 2,594,879 | ||||||||
| Commerzbank AG，7.00%至25年4月9日（德国）（f）、（g）、（h）、（i） |
2,000,000 | 1,803,282 | ||||||||
| Credit Agricole SA，4.75%至3/23/29（法国）（b），（f），（g），（i），（j） |
2,600,000 | 1,981,732 | ||||||||
| Credit Agricole SA，6.875%至9/23/24（法国）（b），（f），（g），（i），（j） |
3,000,000 | 2,931,593 | ||||||||
| 法国农业信贷银行，7.25%至28年9月23日，EMTN系列（法国）（f），（g），（h），（i） |
1,600,000 | 1,666,246 | ||||||||
| Credit Agricole SA，8.125%至12/23/25（法国）（b），（f），（g），（i），（j） |
2,500,000 | 2,489,363 | ||||||||
| Credit Suisse Group AG，5.25%至2027年11月2日，索赔 （瑞士）（e）、（f）、（g）、（i）、（j）、（k） |
1,200,000 | 114,000 | ||||||||
| Credit Suisse Group AG，6.375%至2026年8月21日，索赔 （瑞士）（e）、（f）、（g）、（i）、（j）、（k） |
1,200,000 | 114,000 | ||||||||
| Credit Suisse Group AG，7.25%至2025年9月12日，索赔 （瑞士）（e）、（f）、（g）、（i）、（j）、（k） |
1,600,000 | 152,000 | ||||||||
| Credit Suisse Group AG，7.50%，索赔（瑞士）（e）、（f）、（i）、（j）、（k） |
3,000,000 | 285,000 | ||||||||
| Danske Bank A/S，7.00%至2025年6月26日（丹麦）（f）、（g）、（h）、（i） |
1,600,000 | 1,526,000 | ||||||||
| 德意志银行，6.00%至25年10月30日（德国）（f）、（g）、（i） |
3,800,000 | 2,984,864 | ||||||||
| 德意志银行，7.50%至25年4月30日（德国）（b）、（f）、（g）、（i） |
2,800,000 | 2,457,996 | ||||||||
| 德意志银行，10.00%至12/1/27（德国）（f），（g），（h），（i） |
2,800,000 | 2,936,825 | ||||||||
| 发现金融服务，6.125%至2025年6月23日，D系列（f），（g） |
790,000 | 761,296 | ||||||||
| 德累斯顿供资信托基金I，8.151%，2031年6月30日到期（TruPS）（b），（j） |
1,235,906 | 1,316,363 | ||||||||
| 德克萨斯州农业信贷银行，5.70%至9/15/25，系列4(F)、(G)、(J) |
2,875,000 | 2,702,327 | ||||||||
| 德克萨斯农业信贷银行，9.681%(3个月美国伦敦银行同业拆借利率+4.01%)(B)，(F)，(J)，(L) |
18,000 | † | 1,802,250 | |||||||
| 第一地平线银行，6.393%(3个月美国伦敦银行同业拆借利率+1.11%，下限3.75%)(B)，(F)，(J)，(L) |
2,800 | † | 1,872,257 | |||||||
6
| 本金 金额 |
价值 | |||||||||
| 高盛股份有限公司/The，3.65%至8/10/26，系列U(F)，(G) |
$ | 3,544,000 | $ | 2,865,612 | ||||||
| HSBC Capital Funding 1 LP，10.176%至6/30/30，系列2(英国)(F)、(G)、(J) |
3,432,000 | 4,200,408 | ||||||||
| 汇丰控股，4.60%至12/17/30(英国)(F)、(G)、(I) |
600,000 | 454,914 | ||||||||
| 汇丰控股，6.375%至3/30/25(英国)(B)、(F)、(G)、(I) |
1,800,000 | 1,731,564 | ||||||||
| 汇丰控股，6.50%至3/23/28(英国)(A)、(B)、(F)、(G)、(I) |
1,700,000 | 1,536,607 | ||||||||
| 汇丰控股，6.547%至6/20/33，到期6/20/34(英国)(B)，(G) |
1,800,000 | 1,708,718 | ||||||||
| 汇丰控股，8.00%至3/7/28(英国)(F)、(G)、(I) |
3,600,000 | 3,554,198 | ||||||||
| Huntington BancShares，Inc./OH，4.45%至10/15/27，系列G(B)、(F)、(G) |
3,043,000 | 2,469,010 | ||||||||
| 亨廷顿银行股份有限公司/俄亥俄州，5.625%至7/15/30，系列F(F)，(G) |
4,061,000 | 3,593,027 | ||||||||
| ING Groep N.V.，4.25%至5/16/31，系列NC10(荷兰)(B)、(F)、(G)、(I) |
2,000,000 | 1,294,393 | ||||||||
| ING Groep N.V.，4.875%至5/16/29(荷兰)(F)、(G)、(H)、(I) |
2,230,000 | 1,683,543 | ||||||||
| ING Groep N.V.，5.75%至11/16/26(荷兰)(B)、(F)、(G)、(I) |
6,200,000 | 5,495,656 | ||||||||
| ING Groep N.V.，6.50%至4/16/25(荷兰)(B)、(F)、(G)、(I) |
2,800,000 | 2,642,647 | ||||||||
| ING Groep N.V.，7.50%至5/16/28(荷兰)(F)、(G)、(H)、(I) |
1,400,000 | 1,287,076 | ||||||||
| Intesa Sanpaolo Spa，5.875%至9/1/31，EMTN系列(意大利)(F)，(G)，(H)，(I) |
750,000 | 638,802 | ||||||||
| Intesa Sanpaolo Spa，6.375%至3/30/28(意大利)(F)、(G)、(H)、(I) |
600,000 | 551,250 | ||||||||
| Intesa Sanpaolo spa，7.70%至9/17/25(意大利)(B)、(F)、(G)、(I)、(J) |
4,400,000 | 4,136,250 | ||||||||
| Intesa Sanpaolo Spa，9.125%至9/7/29(意大利)(F)、(G)、(H)、(I) |
1,400,000 | 1,498,652 | ||||||||
| 摩根大通，3.65%至6/1/26，KK系列(B)，(F)，(G) |
3,082,000 | 2,697,791 | ||||||||
| 摩根大通，4.60%至2/1/25，系列HH(F)，(G) |
377,000 | 353,622 | ||||||||
| 摩根大通，6.10%至10/1/24，系列X(F)，(G) |
4,968,000 | 4,912,604 | ||||||||
| 摩根大通，6.125%至4/30/24，系列U(B)、(F)、(G) |
1,059,000 | 1,052,884 | ||||||||
| 摩根大通，6.75%至2/1/24，S系列(A)、(B)、(F)、(G) |
6,572,000 | 6,574,792 | ||||||||
| 摩根大通，8.884%(3个月美国期限SOFR+3.51%)，系列 Q(F)，(L) |
372,000 | 373,176 | ||||||||
| 宝盛集团有限公司，6.875%至27年6月9日(瑞士)(F)、(G)、(H)、(I) |
2,000,000 | 1,769,340 | ||||||||
| 莱斯银行集团6.75%至6/27/26(英国)(B)、(F)、(G)、(I) |
600,000 | 552,360 | ||||||||
| Lloyds Banking Group PLC，7.50%至9/27/25(英国)(F)、(G)、(I) |
4,400,000 | 4,121,815 | ||||||||
7
| 本金 金额 |
价值 | |||||||||
| Lloyds Banking Group PLC，7.50%至6/27/24(英国)(A)、(B)、(F)、(G)、(I) |
$ | 3,466,000 | $ | 3,385,470 | ||||||
| 莱斯银行集团，8.00%至9/27/29(英国)(B)、(F)、(G)、(I) |
2,300,000 | 2,067,623 | ||||||||
| M&T Bank Corp.，3.50%至9/1/26，系列I(F)，(G) |
861,000 | 607,642 | ||||||||
| M&T银行，5.125%至11/1/26，系列F(B)、(F)、(G) |
1,682,000 | 1,384,017 | ||||||||
| 全国建筑协会，5.75%至2027年6月20日（英国）（f）、（g）、（h）、（i） |
1,000,000 | 1,042,234 | ||||||||
| Natwest Group PLC，4.60%至2031年6月28日（英国）（b）、（f）、（g）、（i） |
800,000 | 531,506 | ||||||||
| Natwest Group PLC，6.00%至12/29/25（英国）（b），（f），（g），（i） |
5,800,000 | 5,336,932 | ||||||||
| Natwest Group PLC，8.00%至8/10/25（英国）（a）、（b）、（f）、（g）、（i） |
4,700,000 | 4,571,667 | ||||||||
| Nordea Bank Abp，6.625%至3/26/26（芬兰）（b），（f），（g），（i），（j） |
2,070,000 | 1,942,886 | ||||||||
| PNC Financial Services Group，Inc. 6.00%至27年5月15日，系列U（b）、（f）、（g） |
4,401,000 | 3,870,167 | ||||||||
| PNC Financial Services Group，Inc.该，6.20%至9/15/27，系列V（b），（f），（g） |
3,973,000 | 3,661,140 | ||||||||
| PNC Financial Services Group，Inc. 6.25%至3/15/30，系列W（f），（g） |
4,615,000 | 3,967,583 | ||||||||
| PNC Financial Services Group，Inc. 9.312%（3个月期美国LIBOR+ 3.678%）（b）、（f）、（l） |
1,973,000 | 1,974,985 | ||||||||
| 地区金融公司，5.75%至2025年6月15日，D系列（b）、（f）、（g） |
1,472,000 | 1,400,291 | ||||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB，6.875%至27年6月30日（瑞典）（f）、（g）、（h）、（i） |
1,200,000 | 1,138,207 | ||||||||
| 法国兴业银行，5.375%至2030年11月18日（法国）（b），（f），（g），（i），（j） |
3,400,000 | 2,432,955 | ||||||||
| 法国兴业银行，6.75%至28年4月6日（法国）（b），（f），（g），（i），（j） |
2,400,000 | 1,953,438 | ||||||||
| 法国兴业银行，7.875%至29年1月18日，EMTN系列（法国）（f），（g），（h），（i） |
1,000,000 | 1,013,196 | ||||||||
| 法国兴业银行，8.00%至2025年9月29日（法国）（b），（f），（g），（i），（j） |
3,600,000 | 3,517,445 | ||||||||
| 法国兴业银行，9.375%至27年11月22日（法国）（f），（g），（i），（j） |
5,200,000 | 5,108,304 | ||||||||
| 多伦多-道明银行/The，8.125%至10/31/27，到期10/31/82(加拿大)(G) |
4,600,000 | 4,587,828 | ||||||||
| Truist金融公司，4.95%至9/1/25，系列P（b）、（f）、（g） |
1,898,000 | 1,750,111 | ||||||||
| Truist金融公司，5.10%至3/1/30，系列Q（b）、（f）、（g） |
3,030,000 | 2,605,685 | ||||||||
| Truist金融公司，5.125%至12/15/27，系列M（a）、（b）、（f）、（g） |
2,460,000 | 1,895,922 | ||||||||
| U.S.Bancorp，3.70%至1/15/27，系列N(B)、(F)、(G) |
2,305,000 | 1,697,262 | ||||||||
| U.S.Bancorp，5.30%至4/15/27，系列J(B)、(F)、(G) |
1,535,000 | 1,286,795 | ||||||||
| 瑞银集团，4.375%至2/10/31(瑞士)(B)、(F)、(G)、(I)、(J) |
2,200,000 | 1,581,631 | ||||||||
| 瑞银集团，4.875%至2/12/27(瑞士)(B)、(F)、(G)、(I)、(J) |
2,200,000 | 1,847,368 | ||||||||
| 瑞银集团，5.125%至7/29/26(瑞士)(F)，(G)，(H)，(I) |
1,800,000 | 1,605,375 | ||||||||
8
| 本金 金额 |
价值 | |||||||||||
| 瑞银集团，6.875%至8/7/25(瑞士)(F)，(G)，(H)，(I) |
|
$ | 4,200,000 | $ | 3,974,855 | |||||||
| 瑞银集团，7.00%至2/19/25(瑞士)(F)，(G)，(H)，(I) |
|
1,800,000 | 1,750,500 | |||||||||
| 意大利联合信贷银行，8.00%至6/3/24(意大利)(F)、(G)、(H)、(I) |
|
2,600,000 | 2,567,687 | |||||||||
| 富国银行，3.90%至3/15/26，系列BB(B)、(F)、(G) |
|
13,740,000 | 12,008,393 | |||||||||
| 富国银行，5.875%至6/15/25，系列U(B)、(F)、(G) |
|
1,732,000 | 1,702,694 | |||||||||
| 富国银行，5.95%，12/15/36(A)，(B) |
|
3,700,000 | 3,522,802 | |||||||||
| 富国银行，7.625%至2018年9月15日(F)，(G) |
|
5,080,000 | 5,134,188 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 350,168,299 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 经纪业务 |
1.0 | % | ||||||||||
| 高盛资本I，6.345%，34年2月15日到期 |
|
3,042,000 | 2,992,270 | |||||||||
| 高盛/The，5.50%至8/10/24，系列Q(B)、(F)、(G) |
|
2,184,000 | 2,136,999 | |||||||||
| 高盛，The，7.50%至2/10/29，系列W(F)，(G) |
|
3,551,000 | 3,518,538 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 8,647,807 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 生活必需品 |
0.9 | % | ||||||||||
| 美国奶农公司，7.875%(B)、(E)、(F)、(J) |
|
82,000 | † | 7,667,000 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 能量 |
1.0 | % | ||||||||||
| BP Capital Markets PLC，4.375%至6/22/25(英国)(B)、(F)、(G) |
|
2,000,000 | 1,912,281 | |||||||||
| BP Capital Markets PLC，4.875%至3/22/30(英国)(B)、(F)、(G) |
|
7,450,000 | 6,679,285 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 8,591,566 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 金融 |
0.6 | % | ||||||||||
| 美国运通，3.55%至9/15/26，D系列(B)、(F)、(G) |
|
1,895,000 | 1,509,347 | |||||||||
| Apollo Management Holdings LP，4.95%至12/17/24，到期日期为1/14/50(A)、(B)、(G)、(J) |
|
1,424,000 | 1,283,783 | |||||||||
| Ares Finance Co.III LLC，4.125%至6/30/26，到期日期为6/30/51(B)、(G)、(J) |
|
2,365,000 | 1,798,257 | |||||||||
| PNC金融服务集团/The，3.40%至9/15/26，系列T(F)，(G) |
|
742,000 | 550,767 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,142,154 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 保险 |
8.2 | % | ||||||||||
| Aegon NV，5.50%至4/11/28，到期4/11/48(荷兰)(B)，(G) |
|
1,000,000 | 924,271 | |||||||||
| 安联SE，3.50%至11/17/25(德国)(B)、(F)、(G)、(I)、(J) |
|
1,400,000 | 1,156,101 | |||||||||
| 安联SE，6.35%至3/6/33，到期9/6/53(德国)(B)，(G)，(J) |
|
1,800,000 | 1,742,252 | |||||||||
| 担保人，Inc.，7.00%至3/27/28，到期日期为3/27/48(B)，(G) |
|
2,900,000 | 2,819,422 | |||||||||
9
| 本金 金额 |
价值 | |||||||||
| Athora荷兰公司，7.00%至6/19/25(荷兰)(F)、(G)、(H)、(I) |
$ | 1,600,000 | $ | 1,590,738 | ||||||
| Axis Specialty Finance LLC，4.90%至1/15/30，到期1/15/40(B)，(G) |
1,475,000 | 1,190,696 | ||||||||
| Corebridge Financial，Inc.，6.875%至27年9月15日，将于52年12月15日到期(G) |
4,070,000 | 3,908,080 | ||||||||
| Enstar Finance LLC，5.50%至1/15/27，到期1/15/42(B)，(G) |
2,975,000 | 2,374,536 | ||||||||
| Enstar Finance LLC，5.75%至9/1/25，到期9/1/40(A)、(B)、(G) |
2,484,000 | 2,168,583 | ||||||||
| 公平控股公司，4.95%至9/15/25，系列B(B)、(F)、(G) |
2,565,000 | 2,420,491 | ||||||||
| 全球大西洋金融公司，4.70%至7/15/26，到期10/15/51(B)，(G)，(J) |
3,582,000 | 2,599,190 | ||||||||
| 哈特福德金融服务集团，7.751%(3个月美国期限SOFR +2.390%)，2/12/47(B)，(J)，(L) |
2,200,000 | 1,873,003 | ||||||||
| ILFC E-Capital Trust I，7.209%(30年期债务抵押贷款+1.55%)，将于65年12月21日到期(Trups)(B)、(J)、(L) |
1,483,000 | 1,087,071 | ||||||||
| La Mondiale SAM，5.875%至1/26/27，到期时间为1/26/47(法国)(G)，(H) |
1,415,000 | 1,334,543 | ||||||||
| 自由互助集团，4.125%至9/15/26，到期12/15/51(B)、(G)、(J) |
2,346,000 | 1,932,553 | ||||||||
| 林肯国家公司，9.25%至12/1/27，C系列(B)、(F)、(G) |
1,095,000 | 1,130,579 | ||||||||
| Markel Group，Inc.，6.00%至6/1/25(B)、(F)、(G) |
1,195,000 | 1,155,053 | ||||||||
| 大都会人寿资本信托IV，7.875%，到期12/15/37(Trups)(A)、(B)、(J) |
3,181,000 | 3,298,465 | ||||||||
| 大都会人寿，9.25%，到期4/8/38(A)，(B)，(J) |
7,665,000 | 8,620,051 | ||||||||
| 大都会人寿，10.75%，到期日期为8/1/39(A)，(B) |
3,592,000 | 4,594,725 | ||||||||
| 位于慕尼黑的Muhenener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG，5.875%至11/23/31，截止日期 5/23/42(德国)(B)、(G)、(J) |
1,400,000 | 1,356,030 | ||||||||
| 凤凰集团控股有限公司，5.625%至1/29/25(英国)(F)、(G)、(H)、(I) |
1,200,000 | 1,080,480 | ||||||||
| 保诚金融，Inc.，5.125%至11/28/31，3/1/52(B)，(G) |
2,536,000 | 2,190,278 | ||||||||
| 保诚金融，Inc.，6.00%至6/1/32，到期9/1/52(B)，(G) |
3,790,000 | 3,478,684 | ||||||||
| 保诚金融，Inc.，6.75%至12/1/32，3/1/53(B)，(G) |
1,520,000 | 1,473,146 | ||||||||
| QBE保险集团有限公司，5.875%至6/17/26，截止日期为6/17/46，
系列EMTN |
3,000,000 | 2,864,484 | ||||||||
| QBE保险集团有限公司，5.875%至5/12/25(澳大利亚)(B)、(F)、(G)、(J) |
4,200,000 | 4,002,793 | ||||||||
| Rothesay Life PLC，4.875%至4/13/27，系列NC6(英国)(F)、(G)、(H)、(I) |
1,700,000 | 1,265,140 | ||||||||
| SBL Holdings，Inc.，6.50%至11/13/26(B)、(F)、(G)、(J) |
3,120,000 | 1,781,788 | ||||||||
| SBL Holdings，Inc.，7.00%至5/13/25(B)、(F)、(G)、(J) |
2,100,000 | 1,286,656 | ||||||||
| 苏黎世金融爱尔兰指定活动公司，3.00%至1/19/31，截止日期为51年4月19日， 系列EMTN(瑞士)(G)，(H) |
3,500,000 | 2,683,293 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 71,383,175 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||
10
| 本金 金额 |
价值 | |||||||||||
| 管道 |
5.7 | % | ||||||||||
| Enbridge，Inc.，5.50%至7/15/27，截止日期为7/15/77，系列 2017-A(加拿大)(G) |
|
$ | 780,000 | $ | 681,943 | |||||||
| Enbridge，Inc.，5.75%至4/15/30，截止日期为7/15/80，系列 20-A(加拿大)(B)，(G) |
|
4,620,000 | 4,028,782 | |||||||||
| Enbridge，Inc.，6.00%至1/15/27，截止日期为1/15/77，系列 16-A(加拿大)(B)，(G) |
|
4,012,000 | 3,680,088 | |||||||||
| Enbridge，Inc.，6.25%至3/1/28，到期日期为3/1/78(加拿大)(B)，(G) |
|
5,330,000 | 4,765,641 | |||||||||
| Enbridge，Inc.，7.375%至10/15/27，到期日期为1/15/83(加拿大)(B)，(G) |
|
1,914,000 | 1,824,939 | |||||||||
| Enbridge，Inc.，7.625%至10/15/32，截止日期为83年1/15(加拿大)(G) |
|
4,056,000 | 3,883,040 | |||||||||
| Enbridge，Inc.，8.25%至10/15/28，截止日期1/15/84，系列NC5(加拿大)(G) |
|
3,780,000 | 3,709,909 | |||||||||
| Enbridge，Inc.，8.50%至10/15/33，到期时间为84/15(加拿大)(G) |
|
4,470,000 | 4,437,660 | |||||||||
| 能量转移LP，6.50%至11/15/26，系列H(B)、(F)、(G) |
|
2,170,000 | 1,999,330 | |||||||||
| 能量转移LP，7.125%至5/15/30，系列G(B)、(F)、(G) |
|
3,050,000 | 2,637,246 | |||||||||
| TransCanada Trust，5.50%至9/15/29，到期9/15/79(加拿大)(B)，(G) |
|
9,764,000 | 8,053,595 | |||||||||
| Transscanada Trust，5.60%至12/7/31，到期日3/7/82（加拿大）（b），（g） |
|
4,092,000 | 3,354,521 | |||||||||
| Transcanada Trust，5.875%至26年8月15日，到期日76年8月15日，系列16-A（加拿大）（a），（b），（g） |
|
7,225,000 | 6,605,701 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 49,662,395 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 零售和批发订书机— |
0.2 | % | ||||||||||
| Land O Lakes，Inc.，’7.00%（b）、（f）、（j） |
|
1,650,000 | 1,188,000 | |||||||||
| Land O Lakes，Inc.，’7.25%（a）、（b）、（f）、（j） |
|
945,000 | 760,725 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,948,725 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 购物中心 |
1.0 | % | ||||||||||
| Scentre Group Trust 2，4.75%至6/24/26，到期日9/24/80（澳大利亚）（b），（g），（j） |
|
6,500,000 | 5,845,527 | |||||||||
| Scentre Group Trust 2，5.125%至6/24/30，到期日9/24/80（澳大利亚）（b），（g），（j） |
|
4,000,000 | 3,343,565 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 9,189,092 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
11
| 本金 金额 |
价值 | |||||||||||
| 电信服务 |
0.6 | % | ||||||||||
| Telefonica Europe BV，6.135%至2030年2月3日（西班牙）（f），（g），（h） |
|
$ | 1,200,000 | $ | 1,221,993 | |||||||
| 沃达丰集团，4.125%至3/4/31，到期日6/4/81（英国）（g） |
|
4,290,000 | 3,319,172 | |||||||||
| 沃达丰集团，6.25%至24年7月3日，到期日10/3/78（英国）（g），（h） |
|
1,109,000 | 1,094,326 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,635,491 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 公用事业 |
5.8 | % | ||||||||||
| Algonquin Power & Utilities Corp.，4.75%至1/18/27，到期日1/18/82（加拿大）（b），（g） |
|
4,368,000 | 3,565,468 | |||||||||
| 美国电力公司，Inc.，3.875%至11/15/26，到期日2/15/62（b），（g） |
|
2,670,000 | 2,186,190 | |||||||||
| CMS能源公司，4.75%至3/1/30，到期日6/1/50（b），（g） |
|
1,600,000 | 1,368,896 | |||||||||
| Dominion Energy，Inc. 4.35%至1/15/27，C系列（f）、（g） |
|
4,987,000 | 4,330,770 | |||||||||
| 爱迪生国际，5.00%至12/15/26，B系列(B)、(F)、(G) |
|
4,497,000 | 3,854,717 | |||||||||
| 爱迪生国际，5.375%至3/15/26，系列A(B)、(F)、(G) |
|
3,860,000 | 3,415,007 | |||||||||
| 法国电力公司，7.50%至9/6/28，EMTN系列(法国)(F)、(G)、(H) |
|
1,800,000 | 1,941,387 | |||||||||
| 法国电力公司，9.125%至3/15/33(法国)(B)、(F)、(G)、(J) |
|
1,800,000 | 1,879,625 | |||||||||
| Emera，Inc.，6.75%至6/15/26，到期时间为6/15/76，系列 16-A(加拿大)(A)、(B)、(G) |
|
11,151,000 | 10,746,387 | |||||||||
| Enel Spa，6.625%至4/16/31，系列EMTN(意大利)(F)、(G)、(H) |
|
1,000,000 | 1,067,147 | |||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings，Inc.，3.80%至3/15/27，到期3/15/82(B)，(G) |
|
1,382,000 | 1,176,777 | |||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings，Inc.，5.65%至5/1/29，截止日期为5/1/79(A)、(B)、(G) |
|
2,407,000 | 2,228,499 | |||||||||
| SEMPRA，4.125%至1/1/27，4/1/52(B)，(G) |
|
3,360,000 | 2,723,477 | |||||||||
| 森普拉，4.875%至10/15/25(A)、(B)、(F)、(G) |
|
6,430,000 | 6,108,411 | |||||||||
| 南加州爱迪生公司，9.833%(3个月美国伦敦银行同业拆借利率+4.199%)，系列 E(B)，(F)，(L) |
|
1,400,000 | 1,395,903 | |||||||||
| 美国南方公司，3.75%至6/15/26，截止日期为51/9/15，系列 21-A(G) |
|
3,236,000 | 2,830,520 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 50,819,181 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 首选合计
证券场外交易 |
|
568,854,885 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
12
| 所有权百分比* | 价值 | |||||||||||
| 私人房地产-写字楼 |
1.7 | % | ||||||||||
| 传统网关合资有限责任公司，普莱诺，德克萨斯州(M) |
33.6 | % | $ | 14,873,886 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 私人房地产总额(已确定成本14,071,976美元) |
|
14,873,886 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 股票 | ||||||||||||
| 短期投资 |
0.9 | % | ||||||||||
| 货币市场基金 |
||||||||||||
| 道富机构国债加货币市场基金，Premier 类，5.29%(N) |
|
4,995,800 | 4,995,800 | |||||||||
| 道富机构美国政府货币市场基金，Premier Class，5.29%(N) |
|
2,498,060 | 2,498,060 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 短期投资总额 |
7,493,860 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 购买的期权合同 |
0.0 | % | 4,075 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 证券投资总额 |
149.8 | % | 1,308,860,458 | |||||||||
| 书面期权合同 |
(0.0 | ) | (295,900 | ) | ||||||||
| 负债超过其他资产 |
(49.8 | ) | (434,881,674 | ) | ||||||||
| A系列累积优先股，按清算价值计算 |
(0.0 | ) | (125,000 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净资产(按47,759,789股已发行普通股计算，相当于每股18.29美元) |
100.0 | % | $ | 873,557,884 | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
13
交易所交易期权合约
| 购买的选项 | ||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 锻炼 价格 |
期满 日期 |
数量 合同 |
概念上的 金额(O) |
保费 已支付 |
价值 | ||||||||||||||||||
| 美国铁塔公司。 |
$ | 180.00 | 10/20/23 | 49 | $ | 805,805 | $ | 26,777 | $ | 1,568 | ||||||||||||||
| 致电Equinix，Inc. |
800.00 | 10/20/23 | 23 | 1,670,398 | 27,369 | 2,507 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 72 | $ | 2,476,203 | $ | 54,146 | $ | 4,075 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 书面期权 | ||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 锻炼 价格 |
期满 日期 |
数量 合同 |
概念上的 金额(O) |
保费 已收到 |
价值 | ||||||||||||||||||
| 美国铁塔公司。 |
$ | 190.00 | 10/20/23 | (49 | ) | $ | (805,805 | ) | $ | (10,218 | ) | $ | (490 | ) | ||||||||||
| 致电Equinix，Inc. |
820.00 | 10/20/23 | (46 | ) | (3,340,796 | ) | (28,893 | ) | (2,183 | ) | ||||||||||||||
| 美国铁塔公司。 |
165.00 | 10/20/23 | (142 | ) | (2,335,190 | ) | (44,000 | ) | (72,420 | ) | ||||||||||||||
| 放入？EPR属性 |
40.00 | 10/20/23 | (423 | ) | (1,757,142 | ) | (26,890 | ) | (19,682 | ) | ||||||||||||||
| 放置额外的空间存储，Inc. |
130.00 | 10/20/23 | (231 | ) | (2,808,498 | ) | (125,565 | ) | (201,125 | ) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| (891 | ) | $ | (11,047,431 | ) | $ | (235,566 | ) | $ | (295,900 | ) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
14
集中清算的利率互换合约
| 概念上的 金额 |
固定 费率 应付 |
固定 付款 频率 |
浮动 利率 应收账款 （每月重置） |
漂浮 付款 频率 |
到期日 | 价值 | 预付费用 收据 (付款) |
未实现 欣赏 (折旧) |
||||||||||||||||||||||
| $105,000,000 | 0.670% | 每月 | 5.424%(p) | 每月 | 9/15/25 | $ | 8,804,531 | $ | 19,313 | $ | 8,823,844 | |||||||||||||||||||
| 87,500,000 | 1.240% | 每月 | 5.310%(p) | 每月 | 2/3/26 | 7,348,946 | 2,889 | 7,351,835 | ||||||||||||||||||||||
| 65,000,000 | 0.762% | 每月 | 5.424%(p) | 每月 | 9/15/26 | 7,228,078 | 13,746 | 7,241,824 | ||||||||||||||||||||||
| 105,000,000 | 1.237% | 每月 | 5.424%(p) | 每月 | 9/15/27 | 12,768,725 | 22,344 | 12,791,069 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| $ | 36,150,280 | $ | 58,292 | $ | 36,208,572 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
上表所列所有利率掉期合约的总金额代表了截至2023年9月30日的九个月内该衍生工具类型的交易量。
非处方药总回报掉期合约
| 交易对手 | 概念上的 金额 |
固定 应付 费率 |
固定 付款 频率 |
潜在的 参考 实体 |
职位 | 成熟性 日期 |
价值 | 保费 已支付 |
未实现 欣赏 (折旧) |
|||||||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 | $ | 5,966,350 | 0.25% | 每月 | BNPXCHY5指数（q） | 短的 | 5/15/24 | $ | 31,914 | $ | — | $ | 31,914 | |||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 | 欧元 | 5,461,749 | 0.30% | 每月 | BNPXCEX5指数（r） | 短的 | 5/15/24 | 33,039 | — | 33,039 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 64,953 | $ | — | $ | 64,953 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
远期外汇合约
| 交易对手 | 合同 交付 |
在Exchange中 为 |
安置点 日期 |
未实现 欣赏 (折旧) |
||||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
欧元 | 32,146,803 | 美元 | 34,885,068 | 10/3/23 | $ | 897,857 | |||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
英镑 | 3,513,245 | 美元 | 4,450,263 | 10/3/23 | 163,753 | ||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 32,381,252 | 欧元 | 30,592,797 | 10/3/23 | (37,014 | ) | |||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 1,658,698 | 欧元 | 1,554,006 | 10/3/23 | (15,725 | ) | |||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 4,291,675 | 英镑 | 3,513,245 | 10/3/23 | (5,165 | ) | |||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
欧元 | 30,544,810 | 美元 | 32,368,030 | 11/2/23 | 34,688 | ||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
英镑 | 3,479,118 | 美元 | 4,250,428 | 11/2/23 | 4,773 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 1,043,167 | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
15
投资组合缩略语词汇
| CMT | 恒定到期日国债 | |
| EMTN | 欧元中期票据 | |
| 欧元 | 欧元货币 | |
| 英镑 | 英磅 | |
| OIS | 隔夜指数化掉期 | |
| 房地产投资信托基金 | 房地产投资信托基金 | |
| 软性 | 有担保的隔夜融资利率 | |
| TruPS | 信托优先证券 | |
| 美元 | 美元 |
注：所示百分比是根据基金的净资产计算的。
| * | Legacy Gateway JV LLC拥有一座甲级写字楼，位于德克萨斯州普莱诺达拉斯公园路北6860号 75024。 |
| † | 表示股份。 |
| (a) | 部分证券已就基金S循环信贷 协议进行再抵押。总计412,297,198美元已被再抵押。 |
| (b) | 全部或部分抵押品作为基金S循环信贷协议的抵押品。总计929,285,316美元已被质押作为抵押品。 |
| (c) | 全部或部分担保是与书面期权合同有关的。已将总计7,741,289美元作为抵押品质押。 |
| (d) | 受限的安全措施。总持有量相当于基金净资产的0.7%。该证券是在2020年8月3日以3,755,469美元的价格收购的。安全值是根据不可观察到的重要输入确定的(级别3)。 |
| (e) | 非创收证券。 |
| (f) | 永久的安全。永久证券没有规定的到期日，但可能会被发行人赎回/赎回。 |
| (g) | 在指定的固定利率息票期限之后，证券转换为浮动利率。 |
| (h) | 根据1933年《证券法》S条例豁免注册的证券。这些证券受转售限制。总持有量为63,492,751美元，占基金净资产的7.3%，其中0.1%为非流动资产。 |
| (i) | 或有资本证券(COCO)。CoCos是债务或优先证券，具有吸收损失的特点， 为发行人的利益而纳入证券条款。总持有量为165,634,736美元，占基金净资产的19.0%(占基金管理资产的12.5%)。 |
| (j) | 根据1933年证券法第144A条豁免注册的证券。这些证券只能转售给合格的机构买家。总持有量为121,166,648美元，占基金净资产的13.9%，其中0.1%为非流动资产。 |
| (k) | 安全性是默认的。 |
| (l) | 可变利率。所示价格于2023年9月30日生效。 |
| (m) | 安全值是根据不可观察到的重要输入确定的(级别3)。 |
| (n) | 所报利率为七日年化收益率。 |
16
| (o) | 金额表示合约数量乘以名义合约规模再乘以基础 价格。 |
| (p) | 基于USD-SOFR-OIS。 表示2023年9月30日生效的利率。 |
| (q) | 该指数旨在跟踪CDX.NA HY的表现。 |
| (r) | 该指数旨在跟踪iTraxx Crossover CDS的表现。 |
17
Cohen&Steers REIT和优先及收入基金，Inc.
综合投资明细表附注(未经审计)
注1.投资组合估值
在纽约证券交易所（NYSE）上市的证券投资的价值，除下文所述外，均按确定该价值的营业日NYSE收盘时反映的 最后销售价格计算。如果在该日没有出售，则证券按该日收盘买入价和卖出价的平均值进行估值，或者如果没有 卖出价，则按买入价进行估值。中央结算利率掉期按有关交易所或结算所厘定的价格估值。远期外币兑换合约每日按现行远期 汇率估值。在交易所买卖的期权按其于估值日期在适用交易所买卖的期权收市时的最后售价估值。如果没有该日的最后销售价格，期权将根据第三方定价服务提供的价格 进行估值。 非处方药(OTC)期权和总回报掉期基于第三方定价服务 或交易对手提供的价格进行估值。
未在纽约证券交易所上市但在其他国内或国外证券交易所 （包括纳斯达克）上市的证券以类似方式进行估值。在一个以上的证券交易所交易的证券，其价值按代表该证券主要市场的交易所在确定该价值的营业日收盘时反映的最后销售价格计算。如果在外国市场收盘后，但在证券估值日的营业时间结束前，市场条件发生重大变化，某些 非美国股权可根据董事会制定的程序进行公允估值。
在 非处方药(OTC)市场，包括其主要市场被Cohen & Steers Capital Management，Inc. (the投资经理） 为场外交易的证券，根据董事会授权，在投资经理认为第三方定价服务或第三方经纪-交易商提供的价格反映此类证券的公允价值时，根据该价格进行估值。
根据董事会的授权，当投资经理认为第三方定价服务机构 或第三方经纪-交易商提供的价格反映了固定收益证券的公允价值时，固定收益证券将根据这些价格进行估值。定价服务或经纪自营商使用多种估值技术来确定公允价值。在存在足够市场活动的情况下，定价服务或经纪自营商可利用基于市场的方法，通过该方法，使用做市商的报价来确定公允价值。在 不存在足够的市场活动或市场活动有限的情况下，定价服务或经纪自营商还利用专有估值模型，该模型可考虑可比证券的市场交易以及证券之间的各种关系 ，以确定公允价值和/或特征，例如基准收益率曲线、期权调整利差、信用利差、估计违约率、息票率、预期的本金偿还时间、基础抵押品 和其他独特的证券特征，然后用于计算公允价值。
到期日为60天或以下的短期债务证券按摊销成本估值，摊销成本接近公允价值。对开放式共同基金的投资按资产净值估值。
Cohen&Steers REIT和优先及收入基金，Inc.
投资综合明细表附注(未经审计)(续)
本基金聘用独立估值服务公司（独立 估值顾问）协助投资经理厘定Cohen & Steers RNP Trust（房地产投资信托基金附属公司）持有的本基金私人房地产投资的公允价值。’有限范围评估 每月进行一次，通常包括有限的可比销售额和全面的贴现现金流分析。每年完成一份全面、详细的评估报告，其中通常包括市场分析、成本法、销售比较法 和包含贴现现金流分析的收入法。完整范围报告由第三方评估公司编制。投资经理（包括通过与独立估值顾问的沟通）监控 投资经理认为预期可能对该等私人房地产投资的最近期估计公允价值产生重大影响的重大事件。然而，快速变化的市场状况或重大事件可能 不会立即反映在基金资产净值或REITs子公司资产净值的每日净值中。’投资经理与独立估值顾问一起使用其认为 最合适且符合行业最佳实践和市场条件的估值方法对私人房地产投资进行估值。投资经理预计，用于评估私人房地产投资的主要方法将是收入法。与行业惯例一致， 收入法包括实际合同租赁收入、有关可比租金和运营费用数据的专业判断、资本化或贴现率以及基于适当 市场证据的未来租金和费用预测，以及其他主观因素。也可用于对物业进行估值的其他方法包括销售比较法和成本法等。私人房地产评估是在自由和明确的 基础上报告的（即，任何可能存在的物业级别债务不包括在评估中）。财产级别的债务按照公认会计原则单独估值。
董事会已根据1940年法案第2a-5条指定投资经理为基金S估值指定人。作为估值指定人，投资经理有权在董事会的监督下做出公平的估值决定。投资经理已成立估值委员会(估值委员会)，根据董事会每年批准的政策和程序，管理、实施和监督公平的估值过程。除其他外，这些程序允许基金利用独立的定价服务、证券和金融工具交易商的报价和其他市场来源来确定公允价值。
无法获得市场价的证券，或投资经理认为出价和/或要价或交易对手估值不能反映市场价值的证券，将根据S基金董事会批准的程序，由估值委员会真诚确定，按公允价值进行估值。无法获得市场价格的情况包括但不限于，当证券交易暂停时，证券交易所在的交易所意外关闭或中断，或主要交易证券的交易所收盘后发生重大事件。在这种情况下，基金根据其认为适当的任何信息或 因素，以公平反映证券在估值日的市场价值的方式确定公允价值。这些可能包括但不限于最近的可比证券交易、与特定证券有关的信息和市场发展。
对于股权证券，包括受限证券，在可观察到的投入有限的情况下，使用关于市场活动和风险的假设，这些证券将被归类为层次结构中的第二级或第三级，具体取决于估值投入的相对重要性。对于没有可观察到的投入的证券，包括私募或其他受限制的证券，使用替代估值方法进行估值，包括市场法、收益法和成本法，并被归类为层次结构中的第三级。市场法考虑因素 ，包括最近投资于相同或类似证券的价格或可比证券的财务指标。收益法考虑的因素包括预期的未来现金流、特定于证券的风险和相应的贴现率。成本法考虑了包括S基础资产和负债的担保价值在内的因素。
Cohen&Steers REIT和优先及收入基金，Inc.
投资综合明细表附注(未经审计)(续)
基金S使用公允价值定价可能会导致基金份额的资产净值与使用市场报价计算的资产净值 不同。公允价值定价涉及主观判断，为证券确定的公允价值可能与出售该证券时可能实现的价值存在重大差异 。
公允价值被定义为基金在出售一项投资时预计将收到的价格，或预计将在主要市场或在没有主要市场的情况下，在投资或负债的最有利市场与独立买方进行有序交易时支付的转移负债的价格。在确定S基金投资的公允价值时所使用的投入层次结构概述如下。
| • | 第1级：相同投资在活跃市场的报价 |
| • | 第2级：其他重要的可观察到的投入(包括类似投资的报价、利率、信用风险等) |
| • | 第三级：重大不可观察的投入(包括S基金在确定投资公允价值时自己的假设) |
用于评估投资的投入或方法可能是也可能不是与这些投资相关的风险的指示。估值技术的变化可能导致转入或转出披露层次结构内的指定水平。
以下是截至2023年9月30日对S基金投资按 价值进行估值时使用的投入摘要：
| 报价在活跃的市场 对于相同的投资(1级) | 其他意义重大可观察到的输入量(2级) | 意义重大看不见输入量(3级) | 总计 | |||||||||||||
| 普通股： |
||||||||||||||||
| 房地产业 |
$ | 74,474,078 | $ | — | $ | 6,150,563 | (a) | $ | 80,624,641 | |||||||
| 其他行业 |
533,839,724 | — | — | 533,839,724 | ||||||||||||
| 优先证券交易所交易 |
103,169,387 | — | — | 103,169,387 | ||||||||||||
| 首选 证券柜台买卖 |
— | 568,854,885 | — | 568,854,885 | ||||||||||||
| 私人房地产--办公室 |
— | — | 14,873,886 | (b) | 14,873,886 | |||||||||||
| 短期投资 |
— | 7,493,860 | — | 7,493,860 | ||||||||||||
| 购买的期权合同 |
4,075 | — | — | 4,075 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 证券投资总额(C) |
$ | 711,487,264 | $ | 576,348,745 | $ | 21,024,449 | $ | 1,308,860,458 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 远期外汇合约 |
$ | — | $ | 1,101,071 | $ | — | $ | 1,101,071 | ||||||||
| 利率互换合约 |
— | 36,208,572 | — | 36,208,572 | ||||||||||||
| 总回报掉期合约 |
— | 64,953 | — | 64,953 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 衍生资产总额(C) |
$ | — | $ | 37,374,596 | $ | — | $ | 37,374,596 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 远期外汇合约 |
$ | — | $ | (57,904 | ) | $ | — | $ | (57,904 | ) | ||||||
| 书面期权合同 |
(72,910 | ) | (222,990 | ) | — | (295,900 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 衍生负债总额(C) |
$ | (72,910 | ) | $ | (280,894 | ) | $ | — | $ | (353,804 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 受限证券，在可观察到的投入有限的情况下，已由估值委员会根据基金S公允价值程序进行公允估值，并归类为3级证券。 |
| (b) | 私人房地产，在可观察到的投入有限的情况下，已由评估委员会根据基金S公允价值程序进行公允价值评估，并被归类为3级证券。见注1--投资组合估值。 |
| (c) | 投资组合持有量在《投资综合明细表》中单独披露。 |
Cohen&Steers REIT和优先及收入基金，Inc.
投资综合明细表附注(未经审计)(续)
以下是在确定公允价值时使用了重要的 不可观察的投入(第3级)的投资的对账：
| 普通股价格房地产 房地产价格工业类股 | 择优证券业：首创证券：食物 | 私房地产业办公室 | ||||||||||
| 截至2022年12月31日的余额 |
$ | 5,760,042 | $ | 7,303,248 | $ | 15,812,130 | ||||||
| 转出第3层(A) |
— | (7,667,000 | ) | — | ||||||||
| 未实现升值(折旧)变动 |
390,521 | 363,752 | (938,244 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 截至2023年9月30日的余额 |
$ | 6,150,563 | $ | — | $ | 14,873,886 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| (a) | 截至2022年12月31日，基金在确定这项投资的价值时使用了大量不可观察到的投入。截至2023年9月30日，由于可观察到的投入，相同的投资从3级转移到2级。 |
2023年9月30日拥有的证券的未实现增值(折旧)变动为547,723美元，这些证券是使用重大不可观察投入(第3级)进行估值的。
下表汇总了用于公允价值层次结构第三级投资的量化投入和假设。
| 公允价值在2023年9月30日 | 估值 技术 |
看不见 输入量 |
金额 | 估值影响 从增长中 在输入(A)中 | ||||||||
| 普通股？房地产？行业？ |
$6,150,563 | 市场 可比 公司 |
企业价值/ EBITDA(B)多个 |
22.1 | x | 增加 | ||||||
| 私人房地产--办公室 |
$14,873,886 | 折扣 现金流 |
贴现率 终端 资本化率 |
|
7.75
6.50 |
%
% |
减少量
减少量 | |||||
| (a) | 表示3级投资的公允价值的方向性变化，该变化可能因截至期末的相应投入增加而导致。减少不可观察到的投入将产生相反的效果。这些投入的重大变化可能会导致公允价值计量大幅提高或降低。 |
| (b) | 未计利息、税项、折旧及摊销前收益。 |
Cohen&Steers REIT和优先及收入基金，Inc.
投资综合明细表附注(未经审计)(续)
附注2.衍生工具投资
远期外汇合约：基金订立远期外币兑换合约，以对冲与其某些非美元计价证券有关的货币风险。远期外币兑换合同是双方在未来某一天以固定价格购买或出售外币的承诺。远期外币兑换合约的市场价值随着外币汇率的变化而波动。这些合同是按市值计价每天，价值的变化被基金记录为远期外汇合同的未实现升值和/或贬值。已实现损益等于开盘时合约价值与关闭时合约价值之间的差额，计入远期外汇合约的已实现损益净额。出于联邦所得税的目的，基金已选择将远期外汇兑换合同的损益视为资本损益。
远期外汇兑换合同涉及超出投资综合明细表所反映金额的市场风险要素。基金承担合同所依据的外汇汇率发生不利变化的风险。在签订这些合同时，由于交易对手可能无法满足其合同条款，也可能产生风险。对于这些合同，证券可根据各自合同的条款被确定为抵押品。
非处方药总回报掉期 个合同：在总回报掉期中，一方定期收到相当于指定证券、一篮子证券、指数或其他参考资产在指定时间段的总回报的付款。作为回报，另一方获得固定或可变的付款流，通常基于短期利率，可能加或减商定的利差。在未完成的掉期协议期限内，掉期价值的变动记为未实现损益。定期收到或支付的款项记为已实现损益。如果掉期交易对手不履行义务，本基金承担损失风险。汇率、利率、证券、指数或其他参考资产价值的意外变动也可能产生风险。
Cohen&Steers REIT和优先及收入基金，Inc.
投资综合明细表附注(未经审计)(续)
集中清算的利率互换合约：基金根据其信贷协议，在借款时使用利率互换。利率互换旨在通过抵消短期利率上调可能因信贷协议所欠利息的浮动利率结构而对S基金业绩产生的影响来降低利率风险。当达成利率互换时，基金同意向利率互换的另一方(称为 交易对手)支付固定利率付款，以换取交易对手S同意向基金支付浮动利率付款，该浮动利率付款旨在接近基金S在信贷协议上的可变利率支付义务， 的应计项目将于未来的特定日期(？生效日期)开始。支付义务是基于掉期的名义金额。根据一般利率状况，利率互换的使用可能 提高或损害基金的整体业绩。掉期是按市值计价每日及价值变动记为未实现增值(折旧)。
于掉期协议签立后，掉期协议随即续期予中央交易对手(CCP) ，而掉期协议上的基金S交易对手成为CCP。基金须通过经纪人与CCP接轨。在达成中央结算掉期后，基金须以现金或证券的形式向经纪商存入初始保证金，保证金的数额会因特定掉期的规模和风险而有所不同。存入作为初始保证金的证券被指定为投资综合明细表，而存入的现金被记录为利率互换合同的质押现金。中央结算掉期的每日估值变动记为利率掉期合约的应收或应付变动保证金。在签订掉期协议时支付或收到的任何预付款将分别记为资产或负债，并在掉期期间摊销或增加，并记为已实现收益(亏损)。在互换协议的 期限内或在终止时，从交易对手收到或支付给交易对手的付款被记为已实现收益(亏损)。
掉期协议在不同程度上涉及市场和交易对手风险的因素，以及超过综合投资明细表所反映的相关金额的损失。此类风险包括这些 协议可能没有流动性市场，协议的对手方可能违约或对协议中合同条款的含义存在分歧，以及利率可能出现不利的变化。
期权合同：基金可购买及承销证券、股票指数及其他金融工具的交易所上市及场外卖权或看涨期权，以作对冲用途，以提高投资组合回报及/或降低整体波动性。
当基金出具(出售)期权时，相当于基金收到的保费的数额被记为负债。债务的 金额如下按市值计价以反映所写期权的当前市场价值。当期权到期时，基金在收到的保费范围内实现期权收益。已行使或成交的认购期权所收取的保费，会加进或抵销在交易中支付的收益或金额，以确定已实现的损益。如果对证券行使看跌期权，溢价将降低基金购买证券的成本基础。如果行使看涨期权，溢价将被加到所售证券的收益中，以确定实现的收益或损失。本基金作为期权的作者，承担标的投资价格发生不利变化的市场风险。其他风险包括期权市场流动性不足的可能性或交易对手无法履行合同规定的义务。
Cohen&Steers REIT和优先及收入基金，Inc.
投资综合明细表附注(未经审计)(续)
购买的看跌期权和看涨期权的入账方式与投资组合证券的入账方式相同。购买期权到期支付的保费被视为已实现亏损。为行使或成交的购买期权而支付的保费，与已支付或抵销标的投资交易收益的金额相加，以确定标的交易执行时的已实现收益或亏损。与购买期权相关的风险是，无论是否行使期权，基金都会支付溢价。此外，如果交易对手不履行合同，基金将承担保费损失和市场价值变化的风险。
下表汇总了截至2023年9月30日的9个月内基金的S期权合约、总回报掉期合约和远期外汇兑换合约的成交量：
| 购买的选项合约(A) | 书面期权合约(A) | 正向外来币种 兑换合同 | 总回报交换合同(B) | |||||||||||||
| 平均名义金额 |
$ | 2,177,818 | $ | 16,394,272 | $ | 38,721,738 | $ | 9,777,604 | ||||||||
| (a) | 名义金额的计算方法是合同数量乘以名义合同规模乘以标的价格。 |
| (b) | 平均名义金额是指基金总回报互换合同未清的所有月份的平均值。对于总回报掉期合约，这表示从2023年4月28日到2023年9月30日。 |