2023 年全年净收入为 8.81 亿美元，每股 6.44 美元

2023 年第四季度净收入为 3,300 万美元，每股 0.20 美元

持续强劲的信贷质量和资本状况

创纪录的全年平均贷款和年度净利息收入

影响第四季度业绩的重要项目

Comerica董事长兼首席执行官柯蒂斯·法默表示：“2023年，我们在应对颠覆性行业事件时展示了我们模式的力量和弹性。”“我们创造了创纪录的平均贷款539亿美元，是我们历史上最高的净利息收入。存款受到多元化努力的影响，但成功执行有针对性的策略以及我们牢固的客户关系支持了我们引人注目的资金基础的稳定。信贷质量仍然良好，净扣除额为4个基点，而且我们的资本增长继续远远超过10％的战略目标。

“第四季度的业绩受到几个重要项目的影响，而我们资产负债表的战略管理得出的贷款和存款业绩符合预期。我们久经考验的信贷纪律仍然是基础优势，因为净扣除额仍低于历史水平，即使受到重要项目的影响，我们的估计资本状况仍在增长。

“通过采取战略行动来管理我们的资产负债表、调整支出和确定关键投资的优先顺序，我们相信我们完全有能力支持我们的客户并随着时间的推移提高回报。”

(a) 非利息支出占净利息收入和非利息收入总和的百分比，其中不包括证券净收益（亏损）、与Visa B类股票转换率挂钩的衍生合约以及通过认股权证货币化获得的股票价值变动。

(b) 2023年12月31日的比率是估计的。有关其他信息，请参阅非公认会计准则财务指标和监管比率的对账。

重要项目对财务业绩的影响

下表核对了调整后的普通股摊薄后每股收益、归属于普通股股东的净收益和回报率。有关其他信息，请参阅非公认会计准则财务指标和监管比率的对账。

(a) 联邦存款保险公司董事会于2023年11月批准了一项特别评估，以弥补硅谷银行和Signature Bank倒闭后存款保险基金的损失，这导致了额外的联邦存款保险公司保险费用。

(b) 计划于2023年11月宣布停止彭博短期银行收益指数（BSBY），这导致某些利率互换被取消，需要将累计其他综合收益（AOCI）中确认的金额重新归类为收益。在重新指定掉期之前，每笔受影响掉期的利息支付结算和公允价值变动均记录为风险管理套期保值损失。

(c) 与某些计划有关，这些举措预计将调整支出以提高盈利能力，同时为战略和风险管理举措创造能力。

(d) 与某些现代化举措有关，这些举措旨在转变零售银行交付模式、调整企业设施和优化技术平台。

2023 年第四季度与 2023 年第三季度对比概述

除非另有说明，否则资产负债表项目以平均余额的形式讨论。

贷款减少了12亿美元，至528亿美元。

•主要是由抵押银行家融资减少5.43亿美元，普通中间市场减少4.33亿美元，股票基金服务减少3.61亿美元和企业银行业务减少3.36亿美元，部分被商业房地产增长3.77亿美元和全国经销商服务2.84亿美元所抵消。

◦下降反映了战略行动，包括计划退出Mortgage Banker Finance业务，该业务已基本完成，以及其他业务领域的选择性增加和客户需求的减少。

•贷款（包括掉期）的平均收益率提高了4个基点至6.38％，反映了短期利率的上升。

证券减少了5.92亿美元，至163亿美元，这反映了派息和未实现亏损的增加。

•期末证券未实现亏损减少了9.75亿美元，至27亿美元。

存款相对稳定，为660亿美元。

•计息存款增加了14亿美元，部分被非计息存款减少的12亿美元所抵消。

◦普通中间市场增长6.14亿美元，零售银行业务增长2.4亿美元，企业银行业务增长1.98亿美元，但部分被计划退出该业务相关的抵押银行家融资减少1.76亿美元和全国经销商服务1.29亿美元减少1.29亿美元所抵消。此外，经纪定期存款减少了5.64亿美元。

•根据监管指南计算，期末未投保存款总额为315亿美元，占存款总额的47.2％；不包括附属存款，未投保存款总额为274亿美元，占存款总额的41.1％。

•计息存款的平均成本增加了22个基点至312个基点，这主要反映了计息存款的战略增长以及较高利率环境中以关系为中心的定价。

由于联邦住房贷款银行（FHLB）的预付款减少，短期借款减少了48亿美元，至40亿美元，而中长期债务减少了3.13亿美元，至61亿美元，反映了第三季度到期的8.5亿美元优先票据对整个季度的影响。

•期末的总流动性容量为477亿美元，包括通过FHLB、联邦储备银行折扣窗口和银行定期融资计划提供的现金和可用流动性。

净利息收入减少了1700万美元，至5.84亿美元。

•受联邦储备银行存款减少、贷款余额下降、计息存款增加以及短期利率上升带来的净下降的推动，借款余额的减少部分抵消了借款余额的减少。

•净利率增加了7个基点至2.91％，这主要反映了FHLB预付款的减少和平均贷款收益率的提高，但部分被计息存款的增加、联邦储备银行的存款减少和贷款余额的下降所抵消。

信贷损失准备金减少了200万美元，至1,200万美元。

•截至2023年12月31日，信贷损失备抵减少了800万美元，至7.28亿美元，这反映了不确定的经济前景和信贷迁移以及投资组合构成的变化。信贷损失备抵额占贷款总额的百分比为1.40％，增加了2个基点。

非利息收入减少了9700万美元，至1.98亿美元。

第四季度的业绩包括与新投资计划合作伙伴签订的合同条款一致的列报变动，这抵消了非利息收入和非利息支出减少的200万美元。列报的经纪费净增200万美元，这是由于先前在信托收入、其他非利息收入以及工资和福利支出（佣金支出）中列报的每笔减少了200万美元。

•风险管理套期保值收入（停止BSBY）、信托收入、信用卡费、证券交易收入和FHLB股票分红各减少300万美元，存款账户、商业贷款费用和银行自有人寿保险服务费各减少200万美元，部分被递延补偿资产回报（抵消非利息支出）和200万美元经纪费的增加所抵消。

非利息支出增加了1.63亿美元，达到7.18亿美元。

第四季度的业绩包括与新投资计划合作伙伴签订的合同条款一致的列报变动，这抵消了非利息支出（工资和福利支出）和非利息收入减少的200万美元。

•联邦存款保险公司保险支出的1.13亿美元（主要由特别评估推动）、4,400万美元的工资和福利支出以及1000万美元的其他非利息支出的增加，部分被外部手续费支出减少的500万美元所抵消。

◦工资和福利支出包括增加的2300万美元遣散费（费用调整计划）、1,100万美元的递延薪酬支出（抵消了其他非利息收入）、400万美元的临时劳动力和300万美元的员工保险。

◦其他非利息支出的增加主要是由于房地产销售收益（现代化举措）减少了700万美元，咨询费用增加了600万美元，以及各个类别的增长幅度较小，但部分被诉讼和监管相关费用减少的1000万美元所抵消。

普通股一级资本比率为11.09％，一级资本比率为11.61％。

•宣布的普通股分红为9300万美元，优先股的股息为600万美元。

•有形普通股权比率为6.30％。

参见非公认会计准则财务指标和监管比率的对账。

2023 年全年与 2022 年全年对比概述

除非另有说明，否则资产负债表项目以平均余额的形式讨论。

贷款增加了34亿美元，达到539亿美元。

•主要受商业房地产22亿美元、全国交易商服务11亿美元、企业银行业务增长5.16亿美元、财富管理3.26亿美元和环境服务2.47亿美元增长的推动，部分被抵押银行家融资减少6.34亿美元和股票基金服务减少3.44亿美元所抵消。

•贷款（包括掉期）的平均收益率增加了193个基点至6.20％，反映了短期利率的上升。

证券减少了16亿美元，至174亿美元。

•受美国国债未实现亏损和到期日的推动，部分被2022年购买的抵押贷款支持证券的全年影响所抵消。

存款减少了95亿美元，至660亿美元。

•非计息存款减少了111亿美元，部分被计息存款增加的17亿美元所抵消。

•计息存款的平均成本增加了222个基点至2.52％，这主要反映了较高的短期利率、计息存款的战略增长以及较高利率环境中以关系为中心的定价的影响。

净利息收入增加了4,800万美元至25亿美元。

•较高的短期利率和贷款增长带来的净收益，部分被借款和计息存款的增加所抵消。

•净利率提高了4个基点至3.06％，反映了较高的短期利率，但部分被成本较高的资金来源所抵消。

信贷损失准备金增加了2900万美元，至8900万美元。

•信贷损失准备金增加了6700万美元，这反映了贷款增长、不确定的经济前景和信贷迁移以及投资组合构成的变化。信贷损失备抵额占贷款总额的百分比增加了16个基点。

非利息收入增加了1000万美元，达到11亿美元。

第四季度的业绩包括符合与新投资计划合作伙伴的合同条款的列报方式的变化，导致经纪费用净增加200万美元，信托收入、其他非利息收入和佣金成本（记入工资和福利支出）相应减少200万美元。

•其他非利息收入、900万美元的经纪费、700万美元的信用卡费用以及400万美元的商业贷款费用和信用证费的增加，部分抵消了风险管理套期保值收入减少的5000万美元（停止BSBY，部分被集中清算的风险管理头寸的价格调整收入增加所抵消）、1000万美元的存款账户服务费和700万美元资本市场收入的减少。

◦其他非利息收入包括递延薪酬资产回报增加3,100万美元（抵消了非利息支出）和2700万美元的FHLB股票分红。

非利息支出增加了3.61亿美元，达到24亿美元。

•联邦存款保险公司的保险费用增加了1.49亿美元（主要由特别评估推动），9,800万美元的工资和福利支出，8000万美元的其他非利息支出，2600万美元的外部手续费支出和1000万美元的软件费用。

◦工资和福利支出包括6,600万美元的绩效增长和员工的增加、3200万美元的临时劳动力和3,100万美元的递延薪酬支出（被其他非利息收入所抵消），部分被激励性薪酬减少的5100万美元所抵消。

◦其他非利息支出包括增加的6900万美元非工资养老金支出、1,700万美元的诉讼和监管相关费用、1,400万美元的咨询费和900万美元的律师费，其中一部分被与固定资产处置相关的3,600万美元影响（包括与现代化计划相关的房地产收益和资产减值）所抵消。

净利息收入

资产负债表项目以平均余额的形式介绍和讨论。

与2023年第三季度相比，净利息收入减少了1700万美元，净利率增加了7个基点。括号中显示的金额分别代表对净利息收入和净利率的影响，对冲策略的影响已包含在利率中。

•贷款利息收入减少了1300万美元，净利率减少了2个基点，这得益于贷款余额减少（-2200万美元，-7个基点），短期利率上升（+600万美元，+4个基点）和BSBY停止的影响（+300万美元，+1个基点），部分抵消了贷款利息收入减少了2个基点。

•投资证券的利息收入减少了100万美元，而净利率保持稳定，反映了证券余额的下降。

•短期投资的利息收入减少了4000万美元，净利率减少了9个基点，这主要反映了联邦储备银行存款减少了30亿美元（-4200万美元，-10个基点），但短期利率的上升（+200万美元，+1个基点）部分抵消

•存款利息支出增加了3,100万美元，净利率减少了15个基点，这反映了更高的利率（-2000万美元，-9个基点）和平均计息存款余额的增加（-1,100万美元，-6个基点）。

•债务利息支出减少了6,800万美元，净利率提高了33个基点，这主要是由FHLB的短期预付款（+7,000万美元，+35个基点）和3.13亿美元的中长期债务（+300万美元，+1个基点）的减少所部分被更高的利率（-500万美元，-3个基点）所抵消。

提高利率对2023年第四季度净利息收入的净影响是减少了1700万美元，净利率下降了7个基点。

信贷质量

法默说：“信贷质量保持强劲，投资组合迁移量适中，净扣除额不大，这证明了预期的正常化。”“正常化趋势推动信贷损失备抵额略有增加，达到贷款总额的1.40％。我们认为，我们备受推崇的信贷方法使我们能够很好地支持我们的客户和驾驭未来的迁移。”

(a) 包含在合并资产负债表上的应计费用和其他负债中。

•截至2023年12月31日，信贷损失备抵总额为7.28亿美元，增加了2个基点，达到贷款总额的1.40％，这反映了不确定的经济前景和信贷迁移以及投资组合构成的变化。

•批评贷款增加了1.15亿美元，至24亿美元，占贷款总额的4.6％。批评贷款通常与监管机构定义的 “特别提及”、“不合格” 和 “可疑” 类别一致。

◦批评贷款的增加主要是由普遍的中间市场和企业银行业务推动的。

•不良资产增加了2400万美元，至1.78亿美元，占贷款和止赎财产总额的0.34％，而2023年第三季度为0.29％。

•净扣款总额为2000万美元，而2023年第三季度的净扣款为600万美元。

战略业务领域

Comerica的业务在战略上分为三个主要业务领域：商业银行、零售银行和财富管理。财务司也作为一个部门列报。有关业务板块的季度业绩摘要，请参阅本新闻稿后面包含的业务板块财务业绩表。Comerica可能会不时在各分部之间进行重新分类，以反映管理层当前对各部门的看法，随着管理会计制度的加强以及组织结构和/或产品线的变化，可能会修改方法。提供的财务业绩基于Comerica的内部业务部门结构和截至2023年12月31日生效的方法。对该业务板块年初至今业绩的讨论将包含在Comerica的2023年12月31日的10-K表格中。

电话会议和网络直播

Comerica将于美国东部时间2024年1月19日星期五上午7点举办电话会议和网络直播，回顾2023年第四季度的财务业绩。有兴趣的人士可以致电 (877) 484-6065 或 (201) 689-8846 参加电话会议。也可以通过Comerica的 “投资者关系” 页面www.comerica.com访问电话会议和补充财务信息以及网络直播的重播。Comerica的陈述可能包括前瞻性陈述，例如对未来或过去业务、产品或服务的计划和目标的描述；对收入、收益或其他经济表现和盈利能力指标的预测；以及对信贷趋势和稳定的估计。

Comerica Incorporated是一家金融服务公司，总部位于德克萨斯州达拉斯，战略上由三个业务部门组成：商业银行、零售银行和财富管理。Comerica是美国最大的25家商业银行金融控股公司之一，专注于建立关系并帮助个人和企业取得成功。Comerica在全国范围内提供400多个银行中心，在亚利桑那州、加利福尼亚州、佛罗里达州、密歇根州和德克萨斯州设有分支机构。Comerica于174年前在密歇根州底特律成立，并继续向新地区扩张，包括总部位于北卡罗来纳州的东南市场和科罗拉多州的西部山区市场。Comerica在17个州设有办事处，为美国15个最大的都市区中的14个以及加拿大和墨西哥提供服务。

本新闻稿包含（以及Comerica即将举行的相关电话会议和网络直播将讨论）基于美国普遍接受的会计原则（GAAP）的财务指标和基于非公认会计准则的财务指标，管理层认为有助于了解Comerica的经营业绩或财务状况时使用这些指标。在使用非公认会计准则财务指标的情况下，可比的GAAP财务指标以及与可比GAAP财务指标的对账可以在本新闻稿或Comerica网站www.comerica.com的投资者关系部分中找到。不应将这些披露视为根据公认会计原则确定的经营业绩的替代品，也不一定可以与其他公司公布的非公认会计准则绩效指标相提并论。

前瞻性陈述

根据1995年《私人证券诉讼改革法》的定义，本新闻稿中任何非历史事实的陈述均为前瞻性陈述。诸如 “预测、假设、相信、承诺、信心、继续、设计、估计、期望、感受、预测、未来、目标、成长、主动性、打算、模型、展望、计划、定位、潜力、项目、提议、保留、战略、目标、趋势，直到定位良好、意愿” 或类似的表达，因为它们与 Comerica 或经济、市场或其他环境条件或其管理有关，旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于Comerica管理层的信念和假设，基于截至本新闻稿发布之日Comerica管理层所知的信息，这些前瞻性陈述并非自称是其他任何日期。前瞻性陈述可能包括对Comerica管理层未来或过去业务、产品或服务的计划和目标的描述，以及对Comerica收入、收益或其他经济表现衡量标准的预测，包括盈利能力、业务板块和子公司陈述以及对信贷趋势和全球稳定的估计。此类声明反映了Comerica管理层迄今为止对未来事件的看法，并受风险和不确定性的影响。如果其中一项或多项风险成为现实，或者基本信念或假设被证明不正确，Comerica的实际结果可能与所讨论的结果存在重大差异。可能导致或促成这种差异的因素包括信用风险（客户行为的变化；信贷质量的不利发展；以及Comerica客户业务或行业的下降或其他变化）；市场风险（货币和财政政策的变化；利率波动及其对存款定价的影响；以及从伦敦银行同业拆借利率向新利率基准的过渡）；流动性风险（Comerica维持充足资金来源和流动性的能力）；Comerica的信贷减少评级；以及金融服务公司的相互依存关系）；技术风险（网络安全风险以及对网络安全和数据隐私的立法和监管越来越重视）；运营风险（运营、系统或基础设施故障；依赖其他公司提供业务基础设施的某些关键组成部分；法律和监管程序或决定的影响；欺诈造成的损失；以及控制和程序失误）；合规风险（监管或监督的变化，或Comerica在这方面的地位的变化）对现有监管或监督的影响；严格的资本要求的影响；以及未来税收法规的立法、行政或司法变更的影响）；战略风险（对Comerica声誉的损害；Comerica利用技术高效地开发、营销和提供新产品和服务的能力；Comerica市场内金融机构之间的竞争产品和定价压力；Comerica战略和业务举措的实施；管理层的维持和交付能力扩大客户关系；管理层留住关键高管和员工的能力；以及任何未来的战略收购或资产剥离）；以及其他一般风险（总体经济、政治或行业状况的变化；通货膨胀的负面影响；降低风险敞口方法的有效性；包括流行病在内的灾难性事件的影响；与气候变化相关的物理或过渡风险；会计准则的变化；Comerica会计政策的关键性质；以及波动性 Comerica的股价）。Comerica警告说，上述因素清单并不包括所有因素。有关可能导致实际业绩与预期不同的因素的讨论，请参阅我们向美国证券交易委员会提交的文件。特别是，请参阅 “第 1A 项。风险因素” 从Comerica截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第13页开始，由 “第1A项” 更新。风险因素”，从Comerica截至2023年9月30日的季度10-Q表季度报告第64页开始。前瞻性陈述仅代表其发表之日。Comerica不承诺更新前瞻性陈述以反映前瞻性陈述发表之日后发生的事实、情况、假设或事件。对于本新闻稿或任何文件中发表的任何前瞻性陈述，Comerica要求保护1995年《私人证券诉讼改革法》中包含的前瞻性陈述的安全港。

(a) 非利息支出占净利息收入和非利息收入总和的百分比，其中不包括证券净收益（亏损）、与Visa B类股票转换率挂钩的衍生合约以及通过认股权证货币化获得的股票价值变动。

(b) 2023年12月31日的比率是估计的。

(c) 参见非公认会计准则财务指标和监管比率的对账。

综合收益合并报表
Comerica 公司及其子公司
			三个月已结束									年份已结束
			十二月三十一日									十二月三十一日
（以百万计，每股数据除外）			2023			2022						2023			2022
			（未经审计）			（未经审计）						（未经审计）
利息收入
贷款的利息和费用			$	849		$	719					$	3,340		$	2,153
投资证券的利息			104			118						430			414
短期投资的利息			96			39						405			105
利息收入总额			1,049			876						4,175			2,672
利息支出
存款利息			302			78						892			102
短期借款的利息			58			16						391			17
中长期债务的利息			105			40						378			87
利息支出总额			465			134						1,661			206
净利息收入			584			742						2,514			2,466
信贷损失准备金			12			33						89			60
扣除信贷损失准备金后的净利息收入			572			709						2,425			2,406
非利息收入
信用卡费用			68			68						280			273
信托收入			56			55						235			233
存款账户的服务费			45			47						185			195
资本市场收入 (a)			34			34						147			154
商业贷款费 (a)			17			18						72			68
信用证费用			11			10						42			38
银行拥有的人寿保险			10			10						46			47
经纪费			8			7						30			21
风险管理套期保值（亏损）收入 (a)			(74)			8						(42)			8
其他非利息收入 (a)			23			21						83			31
非利息收入总额			198			278						1,078			1,068
非利息支出
工资和福利支出			359			318						1,306			1,208
联邦存款保险公司的保险费用			132			7						180			31
外部手续费支出			70			63						277			251
入住费用			45			53						171			175
软件开支			44			41						171			161
设备费用			14			14						50			50
广告费用			10			14						40			38
其他非利息支出			44			31						164			84
非利息支出总额			718			541						2,359			1,998
所得税前收入			52			446						1,144			1,476
所得税准备金			19			96						263			325
净收入			33			350						881			1,151
减去：
分配给参与证券的收入			—			2						4			6
优先股股息			6			6						23			23
归属于普通股的净收益			$	27		$	342					$	854		$	1,122
普通股每股收益：
基本			$	0.20		$	2.61					$	6.47		$	8.56
稀释			0.20			2.58						6.44			8.47
综合收益（亏损）			1,525			195						1,575			(2,379)
普通股申报的现金分红			93			89						375			356
每股普通股申报的现金分红			0.71			0.68						2.84			2.72

(a) 调整后的2022年金额。请参阅 “先前报告的余额对账表”。

(a) 调整后的上期数额。请参阅 “先前报告的余额对账表”。

n/m-没有意义

信贷损失备抵额分析（未经审计）
Comerica 公司及其子公司
			2023															2022
（单位：百万）			第四季度						第三季度			第二季度			第 1 季度						第四季度
期初余额：
贷款损失备抵金			$	694					$	684		$	641		$	610					$	576
贷款相关承诺的信贷损失备抵金			42						44			52			51						48
信用损失备抵金			736						728			693			661						624
贷款扣款：
商用			13						9			9			11						10
商业抵押贷款			1						3			—			—						—
国际			11						1			1			—						—
消费者			—						1			1			1						1
贷款扣除总额			25						14			11			12						11
先前扣除的贷款的收回额：
商用			3						5			12			13						13
房地产建筑			—						—			—			—						1
商业抵押贷款			2						2			1			—						—
住宅抵押贷款			—						—			—			—						—
消费者			—						1			—			1						1
总回收率			5						8			13			14						15
净贷款扣除（收回额）			20						6			(2)			(2)						(4)
信贷损失准备金：
贷款损失准备金			14						16			41			29						30
贷款相关承诺的信贷损失准备金			(2)						(2)			(8)			1						3
信贷损失准备金			12						14			33			30						33
期末余额：
贷款损失备抵金			688						694			684			641						610
贷款相关承诺的信贷损失备抵金			40						42			44			52						51
信用损失备抵金			$	728					$	736		$	728		$	693					$	661
信贷损失备抵占贷款总额的百分比			1.40		%				1.38		%	1.31		%	1.26		%				1.24		%
净贷款扣除（回收额）占平均贷款总额的百分比			0.15						0.05			(0.01)			(0.01)						(0.03)

    

(a) 基于对账面余额超过200万美元的非应计贷款的分析。

(b) 包括与余额小于或等于200万美元的非应计贷款、账面余额超过200万美元的非应计贷款的付款以及向丧失抵押品赎回财产的非应计贷款转账相关的净变动。

n/a 降息贷款代表问题债务重组（TDR），已重新谈判至低于原始合同利率。自2023年1月1日起，公司预期采用了会计准则更新第2022-02号 “金融工具——信贷损失（主题326）：问题债务重组和过时披露” 的规定，该条款取消了TDR的会计。

(a) 商业贷款利息收入包括截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度分别为6.02亿美元和2500万美元的互换结算相关支出。

(b) 平均余额分别包括截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的29亿美元和18亿美元的未实现亏损；按这些未实现收益和亏损总额计算的收益率。

(c) 平均余额分别包括截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的1.15亿美元和1.17亿美元的未实现亏损；按这些未实现收益和亏损总额计算的收益率。

(d) 平均余额分别包括500万美元，不包括截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度已发布和扣除的衍生负债头寸净额的7.69亿美元抵押品；按衍生品净额计算的收益率。

(e) 平均余额分别不包括截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度收到和扣除的衍生资产头寸的1.95亿美元和1.28亿美元抵押品；利率按衍生品净额总额计算。

(a) 商业贷款利息收入包括截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日的三个月，分别为1.7亿美元、1.63亿美元和7,000万美元的互换结算相关支出。

(b) 平均余额分别包括截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日的三个月的34亿美元、31亿美元和30亿美元的未实现亏损；计算这些未实现亏损总额的收益率。

(c) 平均余额分别包括截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日的三个月的9,400万美元、1.15亿美元和1.57亿美元的未实现亏损；计算这些未实现亏损总额的收益率。

(d) 平均余额包括1,400万美元，包括5,900万美元，不包括截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日的三个月中已发布和扣除的9600万美元衍生负债头寸的抵押品；收益率计算的衍生品净额总额。

(e) 平均余额分别不包括截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日的三个月中收到和扣除的衍生资产头寸的1.41亿美元、1.61亿美元和1.83亿美元的抵押品；利率计算的衍生品净额总额。