凯雷信贷收益基金 (CCIF) 2023 年 12 月按信贷类型分散标的债务人百分比总承付人 96.19% 第一留置权贷款 0.00% 无抵押贷款 0.85% 第二留置权贷款 2.02% 优先担保债券 0.94% 优先无抵押债券 100.00% 总计 1过去的表现不代表未来的业绩或对未来回报的保证。请查看重要信息。CCIFticker股票代码9,371万美元总净资产价值（预计）7.99美元每股净资产价值（估计值）7.95美元每股收盘价 -0.50% 溢价/折扣 9,330 万美元总市值 11.51% 当前股息收益率 15.00% 当前股息收益率基于截至2024年2月的分红每月普通股股息支付频率饼图参考PPT模板标的投资组合摘要摘要1,531独一无二的数量标的贷款义务人 2,177 标的贷款数量 180.5 亿美元总余额标的贷款 0.07% 个人贷款承付人平均风险敞口 97.67% 货币：美元风险敞口 96.19% 优先担保贷款间接风险敞口总额 4.77% 加权平均初级 OC 缓冲 97.02% Voya CLO 2020-2 5.36% Benefit Street Partners CLO XXIII 5.33% 麦迪逊公园资金 LXII 3.91% Clo 38 3.81% BlueMAN贷款顾问CLO 38 3.81% BleueM1% BleueMAN贷款顾问CLO 38 3.81% BleueM1% Ountain CLO XXXV 信贷分散投资 Y F UNDERLYIN BILIGORS 截至23年12月31日标的投资组合普通股数据摘要前五名 2.4年加权平均剩余CLO再投资期限为0.99％过去12个月标的贷款违约率CCIaticker代号25.65美元每股收盘价优先股数据截至23年12月31日的1.5％ 96.9％ 1.6％CLO债务CLO股票传统房地产贷款

0.0% 0.5% 5.2% 11.4% 17.7% 39.6% 25% 0% 10% 15% 20% 30% 40% 45% 2023 2024 2026 2027 2028 2029+ 十大标的债权人% TotalObligor 0.59% Altice 0.55% Asurion 0.54% 维珍传媒 0.51% TransDigm 0.47% UKG 0.46% CenturyLink 0.45% Peraton 0.43% McAfee 0.42% McAfee 0.42% McAfee 0.42% McAfee 0.42% McAfee 0.42% McAfee 0.42% McAf4.94% 标的债权人前十大行业合计% 总量行业 12.95% 高科技 11.73% 医疗保健和制药 8.61% 银行、金融、保险和房地产 7.34% 服务业：商业 4.85% 酒店、游戏和休闲 4.58% 电信 4.55% 化工，塑料和橡胶 4.45% 媒体：广播与订阅 4.39% 建筑与建筑 4.28% 资本设备 67.71% 总加权平均评级分布加权平均到期分布前十名债权人前十大债权人加权平均利差分配加权平均价格分配基础贷款指标凯雷信贷收益基金（CCIF）2023年12月过去的表现不代表未来的业绩或对未来回报的保证。请查看重要信息。Wtd 平均值 = 97.5 — 100 Wtd 平均值 = 3.5 — 4.0% Wtd 平均值 = B+ Wtd 平均值 = 4.8 年 0.1% 0.2% 0.7% 1.5% 4.9% 10.9% 19.9% 35.9% 12.7% 2.7% 1.6% 2.7% 1.6% 2.7% 1.6% 0% 10% 15% 25% 30% 40% 1.9% 2.4% 6.6% 38.6% 0% 5% 10% 15% 25% 30% 40% 45% 2.2% 6.6% 11.9% 19.1% 22.9% 17.2% 10.3% 5.4% 2.4% 1.9% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

重要信息 © 2023 凯雷信用收益基金。版权所有投资者应就CCIF在其投资组合中的适用性咨询其财务顾问。投资CCIF涉及高度的风险，包括您可能获得很少或根本没有投资回报，或者您可能损失部分或全部投资的风险。这是一只非多元化的封闭式基金。CCIF的普通股在纽约证券交易所上市。封闭式基金的股票通常以低于其净资产价值（NAV）的折扣进行交易，这可能会增加投资者的损失风险。CCIF无法预测其股票的交易价格是否将等于、低于或高于资产净值。无法保证CCIF的投资目标将实现，也无法保证CCIF支付的每月分红将维持在目标水平，也无法保证会支付股息。CCIF的分配资金可能来自无限量的发行收益或借款，这可能构成资本回报，并减少CCIF可用于投资的资本金额。向股东返还资本是他们对CCIF原始投资的一部分的回报，从而降低了其投资的税基。本材料仅用于一般和教育目的，无意提供法律或税务建议，不构成买入或卖出CCIF股票的要约，也不可用于逃避美国联邦税法可能施加的任何处罚。请联系您的律师或其他顾问，了解您的具体法律、投资或税收情况。投资涉及风险。CCIF主要投资于低于投资等级的工具，这些工具通常被称为 “高收益” 证券或 “垃圾” 债券。CCIF将其资产的很大一部分投资于CLO初级债务和股权证券，这些证券所涉及的风险通常与其他类型的信贷工具相关的风险不同或更明显。由于与投资高收益证券相关的风险，对CCIF的投资应被视为投机性的。投资者在投资前应仔细考虑CCIF的投资目标、风险、费用和开支。CCIF向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件包含有关CCIF投资目标、风险、收费和开支的信息，以及有关CCIF的其他信息。在投资之前，应仔细阅读这些文件。CCIF向美国证券交易委员会提交的文件可以在美国证券交易委员会的网站（www.sec.gov）或CCIF的网站www.carlylecreditincomefund.com上找到。关于凯雷凯雷集团（纳斯达克股票代码：CG）是一家拥有丰富行业经验的全球投资公司，在三个业务领域部署私人资本：全球私募股权、全球信贷和全球投资解决方案。截至2023年9月30日，凯雷管理着约3,820亿美元的资产，其目的是明智地进行投资，代表其投资者、投资组合公司以及我们生活和投资的社区创造价值。截至2023年9月30日，凯雷集团在五大洲的28个办事处拥有2,200多名员工。3 凯雷信贷收益基金（CCIF）2023年12月的表现并不能预示未来的业绩，也不能保证未来的回报。请查看重要信息。