根据第节规定的季度报告 1934年《证券交易法》第13或15(D)条 |
根据第节提交的过渡报告 1934年《证券交易法》第13或15(D)条 |
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| (述明或其他司法管辖权 |
(税务局雇主 | |
| 公司或组织) |
识别号码) |
| 共同受益单位 |
纽约证券交易所Arca，Inc. | |
| (每节课的标题) |
(注册所在的交易所名称) |
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☒ |
加速后的文件管理器 |
☐ | |||
| 非加速文件管理器 |
☐ |
规模较小的新闻报道公司 |
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| 新兴市场成长型公司 |
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| 每个班级的标题 |
交易 符号(S) |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
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| 页面 |
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| 第一部分财务信息 |
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| 项目1.财务报表 |
3 |
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| 项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 |
150 |
|||
| 项目3.关于市场风险的定量和定性披露 |
205 |
|||
| 项目4.控制和程序 |
221 |
|||
| 第二部分：其他信息 |
||||
| 项目1.法律诉讼 |
223 |
|||
| 第1A项。风险因素 |
223 |
|||
| 第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用 |
223 |
|||
| 项目3.高级证券违约 |
225 |
|||
| 项目4.矿山安全信息披露 |
225 |
|||
| 项目5.其他信息 |
225 |
|||
| 项目6.展品 |
226 |
|||
| 索引 |
||||
| 文件 |
页面 |
|||
| 财务状况表、投资表、经营表、股东权益变动表和现金流量表： |
||||
| ProShares做空欧元 |
4 |
|||
| ProShares Short VIX短期期货ETF |
9 |
|||
| ProShares超彭博原油 |
14 |
|||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
19 |
|||
| ProShares超级欧元 |
24 |
|||
| ProShares Ultra Gold |
29 |
|||
| ProShares超银牌 |
34 |
|||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
39 |
|||
| ProShares超级日元 |
44 |
|||
| ProShares UltraPro 3x原油ETF |
49 |
|||
| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
54 |
|||
| ProShares UltraShort澳元 |
59 |
|||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
64 |
|||
| ProShares UltraShort彭博天然气 |
69 |
|||
| ProShares UltraShort欧元 |
74 |
|||
| ProShares UltraShort金牌 |
79 |
|||
| ProShares UltraShort银牌 |
84 |
|||
| ProShares UltraShort日元 |
89 |
|||
| ProShares VIX中期期货ETF |
94 |
|||
| ProShares VIX短期期货ETF |
99 |
|||
| ProShares Trust II |
104 |
|||
| 财务报表附注 |
108 |
|||
| 2019年6月30日 (未经审计) |
2018年12月31日 |
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| 资产 |
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| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | |
$ | |
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| 现金 |
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|
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| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
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|
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| 收利息 |
|
|
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| 总资产 |
|
|
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| 负债和股东权益 |
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| 负债 |
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| 未平仓期货合约的应付款项 |
|
|
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| 应向保荐人付款 |
|
|
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| 总负债 |
|
|
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| 承付款和或有事项(附注2) |
|
|
|||||||||||||||
| 股东权益 |
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| 股东权益 |
|
|
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| 总负债和股东权益 |
$ | |
$ | |
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| 流通股 |
|
|
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| 每股资产净值 |
$ | |
$ | |
|||||||||||||
| 每股市值(附注2) |
$ | |
$ | |
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| 本金金额 |
价值 |
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| 美国政府和机构的短期债务 |
|
|
|
|
|
| ||
| ( |
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| 美国国库券 ^^ : |
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| |
$ | |
$ | |
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| 美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |
||||||
| 售出的期货合约 |
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| |
未实现 |
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| 数量： |
名义金额 |
欣赏 |
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| 合同 |
按价值计算 |
(折旧)/价值 |
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| 欧元外汇货币期货-CME，2019年9月到期 |
|
$ | |
$ | ( |
) | ||||||
| ^^ |
| 截至3月31日的三个月。 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投资收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 费用 |
||||||||||||||||
| 管理费 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 经纪佣金 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 总费用 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
| 期货合约 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 年未实现增值/折旧净额变动 |
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| 期货合约 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | |
$ | |
$ | |
|||||||
| 截至三个月 |
截至六个月 |
|||||||||||||||
| 6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 添加-、-、 |
— |
— |
|
— |
||||||||||||
| 净增加(赎回)-、-、 |
— |
— |
|
— |
||||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 净收益(亏损) |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
| 期末股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 六个月后结束 |
||||||||
| 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | |
$ | |
||||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
|
|
||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资未实现增值/折旧变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 应收利息减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
|
( |
) | |||||
| 期货合约应付金额增加(减少) |
|
|
||||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | |
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
|
— |
||||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
|
— |
||||||
| 现金净增(减) |
( |
) | |
|||||
| 期初现金 |
|
|
||||||
| 期末现金 |
$ | |
$ | |
||||
| 2019年6月30日 |
||||||||
| (未经审计) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | |
$ | — |
||||
| 现金 |
|
|
||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
|
|
||||||
| 未平仓期货合约的应收账款 |
|
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 总资产 |
|
|
||||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
|
|
||||||
| 应向保荐人付款 |
|
|
||||||
| 非复发性 应付费用及开支 |
|
— |
||||||
| 总负债 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
|
|
||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
|
|
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| 总负债和股东权益 |
$ | |
$ | |
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| 流通股 |
|
|
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| 每股资产净值 |
$ | |
$ | |
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| 每股市值(附注2) |
$ | |
$ | |
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| 本金金额 |
价值 |
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| 美国政府和机构的短期债务 |
|
|
|
|
|
| ||
| ( |
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| 美国国库券 ^^ : |
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| |
$ | |
$ | |
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|
|
||||||
| |
|
|
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| |
|
|
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| 美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |
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| 数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
| 波动率指数期货-CBOE，2019年7月到期 |
|
$ | |
$ | |
|||||||
| 波动率指数期货-CBOE，2019年8月到期 |
|
|
|
|||||||||
| $ | |
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| ^^ |
| 截至三个月 |
截至六个月 |
|||||||||||||||
| 6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投资收益 |
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| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 费用 |
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| 管理费 |
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|
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| 经纪佣金 |
|
|
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|
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| 经纪费 |
— |
|
|
|
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| 非复发性 费用及开支 |
— |
— |
|
— |
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| 总费用 |
|
|
|
|
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| 净投资收益(亏损) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
| 期货合约 |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | |
( |
) | ( |
) | |||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 年未实现增值/折旧净额变动 |
||||||||||||||||
| 期货合约 |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
( |
) | |
|
|||||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | |||||||
| 截至三个月 |
截至六个月 |
|||||||||||||||
| 6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 加上-， |
|
|
|
|
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| 赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 净增加(赎回)( |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
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| 净投资收益(亏损) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 净收益(亏损) |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 期末股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 截至六个月 |
||||||||
| 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | |
$ | ( |
) | |||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
|
|
||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现净收益(亏损) |
|
|
||||||
| 投资未实现增值/折旧变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 应收利息减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期货合约应付金额增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 支付给经纪人的增加(减少) |
— |
|
||||||
| 增加(减少) 非复发性 应付费用及开支 |
|
— |
||||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
|
|
||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | |
|||||
| 现金净增(减) |
( |
) | |
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| 期初现金 |
|
|
||||||
| 期末现金 |
$ | |
$ | |
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| 2019年6月30日 |
||||||||
| (未经审计) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | |
$ | |
||||
| 现金 |
|
|
||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
|
|
||||||
| 与经纪人达成掉期协议的单独现金余额 |
— |
|
||||||
| 互换协议的未实现增值 |
|
— |
||||||
| 出售股本应收账款 |
— |
|
||||||
| 未平仓期货合约的应收账款 |
|
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 总资产 |
|
|
||||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 为赎回股本支付的款项 |
|
— |
||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
|
|
||||||
| 应向保荐人付款 |
|
|
||||||
| 掉期协议的未实现折旧 |
— |
|
||||||
| 总负债 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
|
|
||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
|
|
||||||
| 总负债和股东权益 |
$ | |
$ | |
||||
| 流通股 |
|
|
||||||
| 每股资产净值 |
$ | |
$ | |
||||
| 每股市值(附注2) |
$ | |
$ | |
||||
| 本金金额 |
价值 |
|||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
|
|
|
|
| ||
| ( |
||||||||
| 美国国库券 ^^ : |
||||||||
| † |
$ | |
$ | |
||||
| † |
|
|
||||||
| † |
|
|
||||||
| † |
|
|
||||||
| † |
|
|
||||||
| |
|
|
||||||
| 美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |
||||||
| 数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
| WTI原油-NYMEX，2019年9月到期 |
|
$ | |
$ | |
|||||||
| 已付差饷 (已收到) * |
终端 日期 |
名义金额 按价值计算 ** |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
|||||||||||||
| 与花旗银行基于彭博WTI原油分类指数的互换协议 |
|
% | |
$ | |
$ | |
|||||||||
| 基于彭博WTI原油分类指数与高盛国际的互换协议 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 基于彭博WTI原油分类指数与加拿大皇家银行的互换协议 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 基于彭博WTI原油分类指数与法国兴业银行的互换协议 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 基于彭博WTI原油分类指数与瑞银集团的互换协议 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未实现的全部增值 |
$ | |
||||||||||||||
| † | 全部或部分质押作为互换协议抵押品的金额。 |
| ^ | 本协议的持仓和交易对手为截至2019年6月30日。基金不断评估不同交易对手的交易，交易对手可能会发生变化。可以随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
| * | 反映了截至2019年6月30日支付给交易对手或从交易对手收到的掉期协议名义金额的浮动融资利率，不包括任何佣金。总回报掉期协议应在终止/到期时支付。 |
| ** | 对于掉期协议，正数代表对基准指数的“多头”敞口。负值代表对基准指数的“做空”敞口。 |
| 截至三个月 |
截至六个月 |
|||||||||||||||
| 6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投资收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 费用 |
||||||||||||||||
| 管理费 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 经纪佣金 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 总费用 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
| 期货合约 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 互换协议 |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
| 年未实现增值/折旧净额变动 |
||||||||||||||||
| 期货合约 |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
| 互换协议 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | |
$ | |
$ | |
|||||||
| 截至三个月 |
截至六个月 |
|||||||||||||||
| 6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 添加 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 净增加(赎回)( ( 分别为股票 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 净收益(亏损) |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
| 期末股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 截至六个月 |
||||||||
| 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | |
$ | |
||||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
|
|
||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现净收益(亏损) |
( |
) | |
|||||
| 投资未实现增值/折旧变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期货合约应收账款减少(增加) |
|
|
||||||
| 应收利息减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期货合约应付金额增加(减少) |
|
— |
||||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
||||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
|
|
||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 现金净增(减) |
( |
) | |
|||||
| 期初现金 |
|
|
||||||
| 期末现金 |
$ | |
$ | |
||||
| 2019年6月30日 |
||||||||
| (未经审计) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | |
$ | |
||||
| 现金 |
|
|
||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
|
|
||||||
| 出售股本应收账款 |
— |
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 总资产 |
|
|
||||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
|
|
||||||
| 应向保荐人付款 |
|
|
||||||
| 总负债 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
|
|
||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
|
|
||||||
| 总负债和股东权益 |
$ | |
$ | |
||||
| 流通股 |
|
|
||||||
| 每股资产净值 |
$ | |
$ | |
||||
| 每股市值(附注2) |
$ | |
$ | |
||||
| 本金金额 |
价值 |
|||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
|
|
|
|
| ||
| ( |
||||||||
| 美国国库券 ^^ : |
||||||||
| |
$ | |
$ | |
||||
| |
|
|
||||||
| 美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |
||||||
| 数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
| 天然气-NYMEX，2019年9月到期 |
|
$ | |
$ | ( |
) | ||||||
| ^^ |
| 截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投资收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 费用 |
||||||||||||||||
| 管理费 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 经纪佣金 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 总费用 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
| 期货合约 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 年未实现增值/折旧净额变动 |
||||||||||||||||
| 期货合约 |
( |
) | ( |
) | |
( |
) | |||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
( |
) | ( |
) | |
( |
) | |||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | |
( |
) | ( |
) | |||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||
| 截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 添加 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 净增加（赎回） ( 分别为股票 |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
( |
) | ( |
) | |
( |
) | |||||||||
| 净收益(亏损) |
( |
) | |
( |
) | ( |
) | |||||||||
| 期末股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 截至六个月 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
|
|
||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现净收益(亏损) |
( |
) | |
|||||
| 投资未实现增值/折旧变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期货合约应收账款减少(增加) |
— |
|
||||||
| 应收利息减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期货合约应付金额增加(减少) |
( |
) | |
|||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | |
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
|
|
||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
|
( |
) | |||||
| 现金净增(减) |
|
( |
) | |||||
| 期初现金 |
|
|
||||||
| 期末现金 |
$ | |
$ | |
||||
| 2019年6月30日 (未经审计) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | — |
$ | |
||||
| 现金 |
|
|
||||||
| 与经纪商就外币远期合约的单独现金余额 |
|
|
||||||
| 外币远期合约未实现升值 |
|
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 总资产 |
|
|
||||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 为赎回股本支付的款项 |
|
— |
||||||
| 应向保荐人付款 |
|
|
||||||
| 外币远期合约未实现折旧 |
|
|
||||||
| 总负债 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
|
|
||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
|
|
||||||
| 总负债和股东权益 |
$ | |
$ | |
||||
| 流通股 |
|
|
||||||
| 每股资产净值 |
$ | |
$ | |
||||
| 每股市值(附注2) |
$ | |
$ | |
||||
| 结算日期 |
合同金额 以当地货币表示 |
合同金额 以美元计价 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
|||||||||||||
| 采购合同 |
||||||||||||||||
| 与高盛国际合作的欧元 |
|
|
$ | |
$ | |
||||||||||
| 欧元与瑞银集团 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未实现的全部增值 |
|
$ | |
|||||||||||||
| 销售合同 |
||||||||||||||||
| 与高盛国际合作的欧元 |
|
( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||
| 欧元与瑞银集团 |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 未实现折旧共计 |
|
$ | ( |
) | ||||||||||||
| ^ | 本协议的持仓和交易对手为截至2019年6月30日。基金不断评估不同交易对手的交易，交易对手可能会发生变化。可以随时添加新的交易对手。 |
| 截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投资收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 费用 |
||||||||||||||||
| 管理费 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 总费用 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
| 外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
— |
|
— |
|
||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 年未实现增值/折旧净额变动 |
||||||||||||||||
| 外币远期合约 |
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||
| 截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 加上-， |
— |
|
|
|
||||||||||||
| 赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 净增加(赎回)( |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 净收益(亏损) |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 期末股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 截至六个月 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
|
|
||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现净收益(亏损) |
— |
( |
) | |||||
| 投资未实现增值/折旧变动 |
|
|
||||||
| 应收利息减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
||||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
|
|
||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 现金净增(减) |
|
|
||||||
| 期初现金 |
|
|
||||||
| 期末现金 |
$ | |
$ | |
||||
| 2019年6月30日 |
||||||||
| (未经审计) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | |
$ | |
||||
| 现金 |
|
|
||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
|
|
||||||
| 与经纪人进行远期协议的单独现金余额 |
— |
|
||||||
| 互换协议的未实现增值 |
|
— |
||||||
| 对远期协议的未实现增值 |
— |
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 总资产 |
|
|
||||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 为赎回股本支付的款项 |
— |
|
||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
|
|
||||||
| 应向保荐人付款 |
|
|
||||||
| 总负债 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
|
|
||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
|
|
||||||
| 总负债和股东权益 |
$ | |
$ | |
||||
| 流通股 |
|
|
||||||
| 每股资产净值 |
$ | |
$ | |
||||
| 每股市值(附注2) |
$ | |
$ | |
||||
| 本金金额 |
价值 |
|||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
|
|
|
|
| ||
| ( |
||||||||
| 美国国库券 ^^ : |
||||||||
| † |
$ | |
$ | |
||||
| |
|
|
||||||
| |
|
|
||||||
| † |
|
|
||||||
| † |
|
|
||||||
| 美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |
||||||
| 未实现 |
||||||||||||
| 数量： |
名义金额 |
欣赏 |
||||||||||
| 合同 |
按价值计算 |
(折旧)/价值 |
||||||||||
| 黄金期货-COMEX，2019年8月到期 |
|
$ | |
$ | |
|||||||
| 未实现 |
||||||||||||||||
| 已支付的费率 |
终端 |
名义金额 |
欣赏 |
|||||||||||||
| (已收到) * |
日期 |
按价值计算 ** |
(折旧)/价值 |
|||||||||||||
| 基于彭博黄金分类指数与花旗银行的互换协议 |
|
% | |
$ | |
$ | |
|||||||||
| 基于彭博黄金分类指数的与高盛国际的互换协议 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 基于彭博黄金分类指数与瑞银集团的互换协议 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未实现的全部增值 |
|
$ | |
|||||||||||||
| † | 全部或部分质押作为互换协议抵押品的金额。 |
| ^ | 本协议的持仓和交易对手为截至2019年6月30日。基金不断评估不同交易对手的交易，交易对手可能会发生变化。可以随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
| * | 反映了截至2019年6月30日支付给交易对手或从交易对手收到的掉期协议名义金额的浮动融资利率，不包括任何佣金。总回报掉期协议应在终止/到期时支付。 |
| ** | 对于掉期协议，正数代表对基准指数的“多头”敞口。负值代表对基准指数的“做空”敞口。 |
| 截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投资收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 费用 |
||||||||||||||||
| 管理费 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 经纪佣金 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 总费用 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
| 期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
|||||||||
| 互换协议 |
|
— |
|
— |
||||||||||||
| 远期协议 |
— |
( |
) | |
|
|||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
— |
|
( |
) | |||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
|
( |
) | |
|
|||||||||||
| 年未实现增值/折旧净额变动 |
||||||||||||||||
| 期货合约 |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 互换协议 |
|
— |
|
— |
||||||||||||
| 远期协议 |
— |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
( |
) | |
|
|||||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | |
$ | ( |
) | $ | |
$ | ( |
) | ||||||
| 截至三个月 |
截至六个月 |
|||||||||||||||
| 6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 添加 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 净增加（赎回）-，（ |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
|
( |
) | |
|
|||||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 净收益(亏损) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 期末股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 截至六个月 |
||||||||
| 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | |
$ | ( |
) | |||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
|
|
||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现净收益(亏损) |
( |
) | |
|||||
| 投资未实现增值/折旧变动 |
( |
) | |
|||||
| 期货合约应收账款减少(增加) |
— |
|
||||||
| 应收利息减少(增加) |
( |
) | — |
|||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期货合约应付金额增加(减少) |
|
— |
||||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | |
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
|
|
||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 现金净增(减) |
( |
) | |
|||||
| 期初现金 |
|
|
||||||
| 期末现金 |
$ | |
$ | |
||||
| 2019年6月30日 (未经审计) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | |
$ | |
||||
| 现金 |
|
|
||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
|
|
||||||
| 与经纪人进行远期协议的单独现金余额 |
— |
|
||||||
| 互换协议的未实现增值 |
|
— |
||||||
| 对远期协议的未实现增值 |
— |
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 总资产 |
|
|
||||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
|
|
||||||
| 应向保荐人付款 |
|
|
||||||
| 总负债 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
|
|
||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
|
|
||||||
| 总负债和股东权益 |
$ | |
$ | |
||||
| 流通股 |
|
|
||||||
| 每股资产净值 |
$ | |
$ | |
||||
| 每股市值(附注2) |
$ | |
$ | |
||||
| 本金金额 |
价值 |
|||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
|
|
|
|
| ||
| ( |
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| 美国国库券 ^^ : |
||||||||
| † |
$ | |
$ | |
||||
| † |
|
|
||||||
| |
|
|
||||||
| † |
|
|
||||||
| |
|
|
||||||
| † |
|
|
||||||
| 美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |
||||||
| 未实现 |
||||||||||||
| 数量： |
名义金额 |
欣赏 |
||||||||||
| 合同 |
按价值计算 |
(折旧)/价值 |
||||||||||
| 白银期货-COMEX，2019年9月到期 |
|
$ | |
$ | |
|||||||
| 已支付的费率 (已收到) * |
终端 日期 |
名义金额 按价值计算 ** |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
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| 基于彭博白银分类指数与花旗银行的互换协议 |
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% | |
$ | |
$ | |
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| 基于彭博白银分类指数与高盛国际的互换协议 |
|
|
|
|
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| 基于彭博白银分类指数与瑞银集团的掉期协议 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未实现的全部增值 |
|
$ | |
|||||||||||||
| † | 全部或部分质押作为互换协议抵押品的金额。 |
| ^ | 本协议的持仓和交易对手为截至2019年6月30日。基金不断评估不同交易对手的交易，交易对手可能会发生变化。可以随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
| * | 反映了截至2019年6月30日支付给交易对手或从交易对手收到的掉期协议名义金额的浮动融资利率，不包括任何佣金。总回报掉期协议应在终止/到期时支付。 |
| ** | 对于掉期协议，正数代表对基准指数的“多头”敞口。负值代表对基准指数的“做空”敞口。 |
| 截至三个月 |
截至六个月 |
|||||||||||||||
| 6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投资收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 费用 |
||||||||||||||||
| 管理费 |
|
|
|
|
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| 经纪佣金 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 经纪费 |
— |
— |
|
— |
||||||||||||
| 总费用 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
| 期货合约 |
( |
) | |
( |
) | ( |
) | |||||||||
| 互换协议 |
( |
) | — |
( |
) | — |
||||||||||
| 远期协议 |
— |
( |
) | |
|
|||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
— |
|
( |
) | |||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | |
|
||||||||||
| 年未实现增值/折旧净额变动 |
||||||||||||||||
| 期货合约 |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 互换协议 |
|
— |
|
— |
||||||||||||
| 远期协议 |
— |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||
| 截至三个月 |
截至六个月 |
|||||||||||||||
| 6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 添加 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 净增加（赎回） |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | |
|
||||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 净收益(亏损) |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 期末股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 截至六个月 |
||||||||
| 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
|
|
||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现净收益(亏损) |
( |
) | |
|||||
| 投资未实现增值/折旧变动 |
|
|
||||||
| 期货合约应收账款减少(增加) |
— |
|
||||||
| 应收利息减少(增加) |
( |
) | — |
|||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期货合约应付金额增加(减少) |
|
— |
||||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | |
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
|
|
||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 现金净增(减) |
( |
) | |
|||||
| 期初现金 |
|
|
||||||
| 期末现金 |
$ | |
$ | |
||||
| 2019年6月30日 |
||||||||
| (未经审计) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | |
$ | — |
||||
| 现金 |
|
|
||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
|
|
||||||
| 与经纪人达成掉期协议的单独现金余额 |
|
|
||||||
| 出售股本应收账款 |
|
|
||||||
| 未平仓期货合约的应收账款 |
|
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 总资产 |
|
|
||||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
|
|
||||||
| 应向保荐人付款 |
|
|
||||||
| 掉期协议的未实现折旧 |
|
|
||||||
| 总负债 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
|
|
||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
|
|
||||||
| 总负债和股东权益 |
$ | |
$ | |
||||
| 流通股 |
|
|
||||||
| 每股资产净值 |
$ | |
$ | |
||||
| 每股市值(附注2) |
$ | |
$ | |
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| 本金金额 |
价值 |
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| 美国政府和机构的短期债务 |
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|
|
|
|
| ||
| ( |
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| 美国国库券 ^^ : |
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$ | |
$ | |
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|
|
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| |
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||||||
| |
|
|
||||||
| |
|
|
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| 美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |
||||||
| 未实现 |
||||||||||||
| 数量： |
名义金额 |
欣赏 |
||||||||||
| 合同 |
按价值计算 |
(折旧)/价值 |
||||||||||
| 波动率指数期货-CBOE，2019年7月到期 |
|
$ | |
$ | ( |
) | ||||||
| 波动率指数期货-CBOE，2019年8月到期 |
|
|
( |
) | ||||||||
| $ | ( |
) | ||||||||||
| 已支付的费率 （已收到）* |
终端 日期 |
名义金额 按价值计算 ** |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
|||||||||||||
| 与高盛国际基于iPath B系列S&P500波动率指数短期期货ETN iNAV指数的掉期协议 |
|
% | |
$ | |
$ | ( |
) | ||||||||
| 未实现D合计 精炼 |
|
$ | ( |
) | ||||||||||||
| ^ | 本协议的持仓和交易对手为截至2019年6月30日。基金不断评估不同交易对手的交易，交易对手可能会发生变化。可以随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
| * | 反映了截至2019年6月30日支付给交易对手或从交易对手收到的掉期协议名义金额的浮动融资利率，不包括任何佣金。总回报掉期协议应在终止/到期时支付。 |
| ** | 对于掉期协议，正数代表对基准指数的“多头”敞口。负值代表对基准指数的“做空”敞口。 |
| 截至三个月 |
截至六个月 |
|||||||||||||||
| 6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投资收益 |
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| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 费用 |
||||||||||||||||
| 管理费 |
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|
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| 经纪佣金 |
|
|
|
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| 经纪费 |
— |
— |
|
— |
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| 非复发性 费用及开支 |
— |
— |
|
— |
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| 总费用 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
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| 期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
|||||||||
| 互换协议 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | |
( |
) | ( |
) | |||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
|||||||||
| 年未实现增值/折旧净额变动 |
||||||||||||||||
| 期货合约 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 互换协议 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
( |
) | |
|
|||||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
|||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |
|||||
| 截至三个月 |
截至六个月 |
|||||||||||||||
| 6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 添加 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 净增加（赎回） |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
|||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
|||||||||
| 期末股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 截至六个月 |
||||||||
| 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | |
|||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
|
|
||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现净收益(亏损) |
|
|
||||||
| 投资未实现增值/折旧变动 |
|
( |
) | |||||
| 期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | |
|||||
| 应收利息减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
|
|
||||||
| 期货合约应付金额增加(减少) |
|
|
||||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | |
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
|
|
||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
|
( |
) | |||||
| 现金净增(减) |
|
|
||||||
| 期初现金 |
|
|
||||||
| 期末现金 |
$ | |
$ | |
||||
| 2019年6月30日 (未经审计) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | |
$ | — |
||||
| 现金 |
|
|
||||||
| 与经纪商就外币远期合约的单独现金余额 |
|
|
||||||
| 外币远期合约未实现升值 |
|
|
||||||
| 出售股本应收账款 |
— |
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 总资产 |
|
|
||||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 应向保荐人付款 |
|
|
||||||
| 外币远期合约未实现折旧 |
— |
|
||||||
| 总负债 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
|
|
||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
|
|
||||||
| 总负债和股东权益 |
$ | |
$ | |
||||
| 流通股 |
|
|
||||||
| 每股资产净值 |
$ | |
$ | |
||||
| 每股市值(附注2) |
$ | |
$ | |
||||
| 本金金额 |
价值 |
|||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
|
|
|
|
| ||
| ( |
||||||||
| 美国国库券 ^^ : |
||||||||
| |
$ | |
$ | |
||||
| 美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |
||||||
| 结算 日期 |
合同金额 以当地货币表示 |
合同金额 以美元计价 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
|||||||||||||
| 采购合同 |
||||||||||||||||
| 高盛国际（Goldman Sachs International） |
|
|
$ | |
$ | |
||||||||||
| 与UBS AG |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未实现增值共计 |
$ | |
||||||||||||||
| 销售合同 |
||||||||||||||||
| 与UBS AG |
|
( |
) | $ | ( |
) | $ | |
||||||||
| 未实现增值共计 |
$ | |
||||||||||||||
| 未实现增值共计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ | | |||
| ^ | 本协议的持仓和交易对手为截至2019年6月30日。基金不断评估不同交易对手的交易，交易对手可能会发生变化。可以随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
| 截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投资收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 费用 |
||||||||||||||||
| 管理费 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 总费用 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
| 外币远期合约 |
|
( |
) | |
|
|||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
|
( |
) | |
|
|||||||||||
| 年未实现增值/折旧净额变动 |
||||||||||||||||
| 外币远期合约 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
|
( |
) | ( |
) | |
||||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |
||||||
| 截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 添加 |
|
— |
|
— |
||||||||||||
| 赎回 |
( |
) | — |
( |
) | — |
||||||||||
| 净增加（赎回） |
|
— |
|
— |
||||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
|
( |
) | |
|
|||||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 净收益(亏损) |
|
( |
) | ( |
) | |
||||||||||
| 期末股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 六个月结束 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | |
|||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
|
|
||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资未实现增值/折旧变动 |
|
( |
) | |||||
| 应收利息减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
|
( |
) | |||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | |
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
|
— |
||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | — |
|||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
|
— |
||||||
| 现金净增(减) |
( |
) | |
|||||
| 期初现金 |
|
|
||||||
| 期末现金 |
$ | |
$ | |
||||
| 2019年6月30日 (未经审计) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | |
$ | |
||||
| 现金 |
|
|
||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
|
|
||||||
| 出售股本应收账款 |
— |
|
||||||
| 未平仓期货合约的应收账款 |
— |
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 总资产 |
|
|
||||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
|
— |
||||||
| 应向保荐人付款 |
|
|
||||||
| 总负债 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
|
|
||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
|
|
||||||
| 总负债和股东权益 |
$ | |
$ | |
||||
| 流通股 |
|
|
||||||
| 每股资产净值 |
$ | |
$ | |
||||
| 每股市值(附注2) |
$ | |
$ | |
||||
| 本金金额 |
价值 |
|||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
|
|
|
|
| ||
| ( |
||||||||
| 美国国库券 ^^ : |
||||||||
| |
$ | |
$ | |
||||
| |
|
|
||||||
| |
|
|
||||||
| |
|
|
||||||
| |
|
|
||||||
| 美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |
||||||
| 数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
| WTI原油-NYMEX，2019年9月到期 |
|
$ | |
$ | |
|||||||
| ^^ |
| 截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投资收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 费用 |
||||||||||||||||
| 管理费 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 经纪佣金 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 产品发售成本 |
— |
— |
— |
|
||||||||||||
| 保荐人的限制 |
— |
— |
— |
( |
) | |||||||||||
| 总费用 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
| 期货合约 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
— |
|
— |
||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 年未实现增值/折旧净额变动 |
||||||||||||||||
| 期货合约 |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
— |
|
— |
||||||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | |
$ | |
$ | |
|||||||
| 截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 添加 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 净增加（赎回） |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
| 净收益(亏损) |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
| 期末股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 截至六个月 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | |
$ | |
||||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | — |
|||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
|
— |
||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | — |
|||||
| 投资已实现净收益(亏损) |
( |
) | — |
|||||
| 投资未实现增值/折旧变动 |
( |
) | — |
|||||
| 期货合约应收账款减少(增加) |
|
( |
) | |||||
| 保荐人限制应收账款的减少(增加) |
— |
|
||||||
| 应收利息减少(增加) |
( |
) | — |
|||||
| 摊销发行成本 |
— |
|
||||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
|
|
||||||
| 期货合约应付金额增加(减少) |
|
— |
||||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
||||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
|
|
||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | |
|||||
| 现金净增(减) |
( |
) | |
|||||
| 期初现金 |
|
|
||||||
| 期末现金 |
$ | |
$ | |
||||
| 2019年6月30日 (未经审计) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | |
$ | — |
||||
| 现金 |
|
|
||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
|
|
||||||
| 未平仓期货合约的应收账款 |
|
— |
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 总资产 |
|
|
||||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
— |
|
||||||
| 应向保荐人付款 |
|
|
||||||
| 总负债 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
|
|
||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
|
|
||||||
| 总负债和股东权益 |
$ | |
$ | |
||||
| 流通股 |
|
|
||||||
| 每股资产净值 |
$ | |
$ | |
||||
| 每股市值(附注2) |
$ | |
$ | |
||||
| 本金金额 |
价值 |
|||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
|
|
|
|
| ||
| ( |
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| 美国财政部 票据^^ : |
||||||||
| |
$ | |
$ | |
||||
| |
|
|
||||||
| |
|
|
||||||
| 美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |
||||||
| 数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
| WTI原油-NYMEX，2019年9月到期 |
|
$ | |
$ | ( |
) | ||||||
| ^^ |
| 截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投资收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 费用 |
||||||||||||||||
| 管理费 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 经纪佣金 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 产品发售成本 |
— |
|
— |
|
||||||||||||
| 保荐人的限制 |
— |
|
— |
( |
) | |||||||||||
| 总费用 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
| 期货合约 |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
— |
|
— |
||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 年未实现增值/折旧净额变动 |
||||||||||||||||
| 期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
— |
|
— |
||||||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||
| 截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 添加 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 净增加(赎回)( |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 净收益(亏损) |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 期末股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 截至六个月 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | — |
|||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
|
— |
||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | — |
|||||
| 投资已实现净收益(亏损) |
( |
) | — |
|||||
| 投资未实现增值/折旧变动 |
( |
) | — |
|||||
| 期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | — |
|||||
| 保荐人限制应收账款的减少(增加) |
— |
|
||||||
| 应收利息减少(增加) |
|
— |
||||||
| 摊销发行成本 |
— |
|
||||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | |
|||||
| 期货合约应付金额增加(减少) |
( |
) | |
|||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
|
|
||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
||||||
| 现金净增(减) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初现金 |
|
|
||||||
| 期末现金 |
$ | |
$ | |
||||
| 2019年6月30日 (未经审计) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | |
$ | |
||||
| 现金 |
|
|
||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
|
|
||||||
| 未平仓期货合约的应收账款 |
— |
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 总资产 |
|
|
||||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
|
— |
||||||
| 应向保荐人付款 |
|
|
||||||
| 总负债 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
|
|
||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
|
|
||||||
| 总负债和股东权益 |
$ | |
$ | |
||||
| 流通股 |
|
|
||||||
| 每股资产净值 |
$ | |
$ | |
||||
| 每股市值(附注2) |
$ | |
$ | |
||||
| 本金金额 |
价值 |
|||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
|
|
|
|
| ||
| ( |
||||||||
| 美国财政部 票据^^ : |
||||||||
| |
$ | |
$ | |
||||
| |
|
|
||||||
| 美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |
||||||
| 数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
| 澳元外汇货币期货-CME，2019年9月到期 |
|
$ | |
$ | ( |
) | ||||||
| ^^ |
| 截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投资收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 费用 |
||||||||||||||||
| 管理费 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 经纪佣金 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 总费用 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
| 期货合约 |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
— |
— |
— |
( |
) | |||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 年未实现增值/折旧净额变动 |
||||||||||||||||
| 期货合约 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
|
|
( |
) | |
|||||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | $ | |
|||||||
| 截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 赎回-，- |
— |
— |
( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 净增加(赎回)-、-、( |
— |
— |
( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 净收益(亏损) |
|
|
( |
) | |
|||||||||||
| 期末股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 截至六个月 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | |
|||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
|
|
||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现净收益(亏损) |
— |
|
||||||
| 投资未实现增值/折旧变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期货合约应收账款减少(增加) |
|
— |
||||||
| 应收利息减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期货合约应付金额增加(减少) |
|
|
||||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | |
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 现金净增(减) |
( |
) | |
|||||
| 期初现金 |
|
|
||||||
| 期末现金 |
$ | |
$ | |
||||
| 2019年6月30日 (未经审计) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | |
$ | |
||||
| 现金 |
|
|
||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
|
|
||||||
| 与经纪人达成掉期协议的单独现金余额 |
— |
|
||||||
| 互换协议的未实现增值 |
— |
|
||||||
| 出售股本应收账款 |
|
|
||||||
| 未平仓期货合约的应收账款 |
|
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 总资产 |
|
|
||||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
|
|
||||||
| 应向保荐人付款 |
|
|
||||||
| 掉期协议的未实现折旧 |
|
— |
||||||
| 购买的应付证券 |
|
— |
||||||
| 总负债 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
|
|
||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
|
|
||||||
| 总负债和股东权益 |
$ | |
$ | |
||||
| 流通股 |
|
|
||||||
| 每股资产净值 |
$ | |
$ | |
||||
| 每股市值(附注2) |
$ | |
$ | |
||||
| 本金金额 |
价值 |
|||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
|
|
|
|
| ||
| ( |
||||||||
| 美国财政部 票据^^ : |
||||||||
| † |
$ | |
$ | |
||||
| † |
|
|
||||||
| † |
|
|
||||||
| † |
|
|
||||||
| |
|
|
||||||
| 美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |
||||||
| 数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
| WTI原油-NYMEX，2019年9月到期 |
|
$ | |
$ | ( |
) | ||||||
| 所付房价如何 (已收到) * |
终端 日期 |
名义金额 按价值计算 ** |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
|||||||||||||
| 与花旗银行基于彭博WTI原油分类指数的互换协议 |
|
% | |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||
| 基于彭博WTI原油分类指数与高盛国际的互换协议 |
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 基于彭博WTI原油分类指数与加拿大皇家银行的互换协议 |
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 基于彭博WTI原油分类指数与法国兴业银行的互换协议 |
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 基于彭博WTI原油分类指数与瑞银集团的互换协议 |
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 未实现折旧合计 |
$ | ( |
) | |||||||||||||
| † |
| ^ | 本协议的持仓和交易对手为截至2019年6月30日。基金不断评估不同交易对手的交易，交易对手可能会发生变化。可以随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
| * | 反映了截至2019年6月30日支付给交易对手或从交易对手收到的掉期协议名义金额的浮动融资利率，不包括任何佣金。总回报掉期协议应在终止/到期时支付。 |
| ** | 对于掉期协议，正数代表对基准指数的“多头”敞口。负值代表对基准指数的“做空”敞口。 |
| 三个月后结束 6月30日， |
六个月后结束 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投资收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 费用 |
||||||||||||||||
| 管理费 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 经纪佣金 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 总费用 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
| 期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 互换协议 |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 年未实现增值/折旧净额变动 |
||||||||||||||||
| 期货合约 |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 互换协议 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||
| 三个月后结束 6月30日， |
六个月后结束 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 添加 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 净增加(赎回)( |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 净收益(亏损) |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 期末股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 六个月后结束 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
|
|
||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资未实现增值/折旧变动 |
|
|
||||||
| 期货合约应收账款减少(增加) |
|
— |
||||||
| 应收利息减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期货合约应付金额增加(减少) |
|
|
||||||
| 增加(减少)购买的应付证券 |
|
|
|
|
|
— |
| |
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | |
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| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
|
|
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| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
||||||
| 现金净增(减) |
|
|
||||||
| 期初现金 |
|
|
||||||
| 期末现金 |
$ | |
$ | |
||||
| 2019年6月30日 (未经审计) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | |
$ | |
||||
| 现金 |
|
|
||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
|
|
||||||
| 未平仓期货合约的应收账款 |
|
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 总资产 |
|
|
||||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 为赎回股本支付的款项 |
— |
|
||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
|
— |
||||||
| 应向保荐人付款 |
|
|
||||||
| 总负债 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
|
|
||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
|
|
||||||
| 总负债和股东权益 |
$ | |
$ | |
||||
| 流通股 |
|
|
||||||
| 每股资产净值 |
$ | |
$ | |
||||
| 每股市值(附注2) |
$ | |
$ | |
||||
| |
||||||||
本金金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国财政部 票据^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
天然气-NYMEX，2019年9月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
| ^^ |
三个月后结束 6月30日， |
六个月后结束 6月30日， |
|||||||||||||||
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
年未实现增值/折旧净额变动 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||||||||||
未实现增值/折旧净额变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||
| 三个月后结束 6月30日， |
六个月后结束 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 添加 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 净增加(赎回)( |
( |
) | |
( |
) | ( |
) | |||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 净收益(亏损) |
|
( |
) | |
|
|||||||||||
| 期末股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 六个月后结束 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | |
$ | |
||||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
|
|
||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资未实现增值/折旧变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期货合约应收账款减少(增加) |
|
( |
) | |||||
| 应收利息减少(增加) |
|
( |
) | |||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | |
|||||
| 期货合约应付金额增加(减少) |
|
( |
) | |||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
||||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
|
|
||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 现金净增(减) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初现金 |
|
|
||||||
| 期末现金 |
$ | |
$ | |
||||
2019年6月30日 |
||||||||
(未经审计) |
2018年12月31日 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
与经纪商就外币远期合约的单独现金余额 |
— |
|||||||
外币远期合约未实现升值 |
||||||||
收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
为赎回股本支付的款项 |
— |
|||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
外币远期合约未实现折旧 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
本金金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
† |
$ | $ | ||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
未实现 |
||||||||||||||||
欣赏 |
||||||||||||||||
合同金额 |
合同金额 |
(折旧)/ |
||||||||||||||
结算日期 |
以当地货币表示 |
以美元计价 |
价值 |
|||||||||||||
采购合同 |
||||||||||||||||
与高盛国际合作的欧元 |
$ | $ | ||||||||||||||
欧元与瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
未实现的全部增值 |
$ | |||||||||||||||
销售合同 |
||||||||||||||||
与高盛国际合作的欧元 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
欧元与瑞银集团 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未实现折旧共计 |
$ | ( |
) | |||||||||||||
| † | 作为外币远期合约抵押品的全部或部分金额。 |
| ^ | 本协议的持仓和交易对手为截至2019年6月30日。基金不断评估不同交易对手的交易，交易对手可能会发生变化。可以随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
||||||||||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
外币远期合约 |
||||||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
年未实现增值/折旧净额变动 |
||||||||||||||||
外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||||||||||
未实现增值/折旧净额变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
$ | $ | $ | |||||||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加 |
||||||||||||||||
赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增加(赎回)( |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净投资收益(亏损) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
未实现增值/折旧净额变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
(1,425,123 |
) | ||||||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 六个月后结束 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | |
$ | |
||||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
|
|
||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现净收益(亏损) |
|
|
||||||
| 投资未实现增值/折旧变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 应收利息减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
||||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
|
|
||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 现金净增(减) |
( |
) | |
|||||
| 期初现金 |
|
|
||||||
| 期末现金 |
$ | |
$ | |
||||
| 2019年6月30日 |
||||||||
| (未经审计) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | |
$ | |
||||
| 现金 |
|
|
||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
|
|
||||||
| 与经纪人进行远期协议的单独现金余额 |
— |
|
||||||
| 未平仓期货合约的应收账款 |
— |
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 总资产 |
|
|
||||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
|
— |
||||||
| 应向保荐人付款 |
|
|
||||||
| 掉期协议的未实现折旧 |
|
— |
||||||
| 远期协议未实现折旧 |
— |
|
||||||
| 总负债 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
|
|
||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
|
|
||||||
| 总负债和股东权益 |
$ | |
$ | |
||||
| 流通股 |
|
|
||||||
| 每股资产净值 |
$ | |
$ | |
||||
| 每股市值(附注2) |
$ | |
$ | |
||||
本金金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国财政部 票据^^ : |
||||||||
† |
$ | $ | ||||||
† |
||||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
未实现 |
||||||||||||
数量： |
名义金额 |
欣赏 |
||||||||||
合同 |
按价值计算 |
(折旧)/价值 |
||||||||||
黄金期货-COMEX，2019年8月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
已支付的费率 (已收到) * |
终端 日期 |
名义金额 按价值计算 ** |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
|||||||||||||
基于彭博黄金分类指数与花旗银行的互换协议 |
% | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||
基于彭博社与高盛国际的互换协议 黄金分类指数 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
基于彭博黄金分类指数与瑞银集团的互换协议 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现折旧合计 |
$ | ( |
) | |||||||||||||
| † | 全部或部分质押作为互换协议抵押品的金额。 |
| ^ | 本协议的持仓和交易对手为截至2019年6月30日。基金不断评估不同交易对手的交易，交易对手可能会发生变化。可以随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
| * | 反映了截至2019年6月30日支付给交易对手或从交易对手收到的掉期协议名义金额的浮动融资利率，不包括任何佣金。总回报掉期协议应在终止/到期时支付。 |
| ** | 对于掉期协议，正数代表对基准指数的“多头”敞口。负值代表对基准指数的“做空”敞口。 |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
||||||||||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
互换协议 |
( |
) | — |
( |
) | — |
||||||||||
远期协议 |
— |
( |
) | ( |
) | |||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
年未实现增值/折旧净额变动 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
互换协议 |
( |
) | — |
( |
) | — |
||||||||||
远期协议 |
— |
|||||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||||||||||
未实现增值/折旧净额变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||
| 截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 添加 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 净增加（赎回）-，（ |
( |
) | ( |
) | |
( |
) | |||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | |
( |
) | ( |
) | |||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 净收益(亏损) |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 期末股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 截至六个月 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | |
|||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
|
|
||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资未实现增值/折旧变动 |
|
( |
) | |||||
| 期货合约应收账款减少(增加) |
|
— |
||||||
| 应收利息减少(增加) |
|
— |
||||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期货合约应付金额增加(减少) |
|
( |
) | |||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | |
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
|
|
||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
|
( |
) | |||||
| 现金净增(减) |
( |
) | |
|||||
| 期初现金 |
|
|
||||||
| 期末现金 |
$ | |
$ | |
||||
2019年6月30日 |
||||||||
(未经审计) |
2018年12月31日 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
与经纪人进行远期协议的单独现金余额 |
— |
|||||||
收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
掉期协议的未实现折旧 |
— |
|||||||
远期协议未实现折旧 |
— |
|||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
本金金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
† |
$ | $ | ||||||
† |
||||||||
美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |||||||
未实现 |
|||||||||||||||||
数量 |
名义金额 |
欣赏 |
|||||||||||||||
合同 |
按价值计算 |
(折旧)/价值 |
|||||||||||||||
白银期货-COMEX，2019年9月到期 |
$ | $ | ( |
) | |||||||||||||
已支付的费率 (已收到) * |
终端 日期 |
名义金额 按价值计算 ** |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
|||||||||||||
与北卡罗来纳州花旗银行基于彭博白银的掉期协议 分类索引 |
% | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||
基于彭博白银分类指数与高盛国际的互换协议 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
基于彭博白银分类指数与瑞银集团的掉期协议 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现折旧合计 |
$ | ( |
) | |||||||||||||
| † | 全部或部分质押作为互换协议抵押品的金额。 |
| ^ | 本协议的持仓和交易对手为截至2019年6月30日。基金不断评估不同交易对手的交易，交易对手可能会发生变化。可以随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
| * | 反映了截至2019年6月30日支付给交易对手或从交易对手收到的掉期协议名义金额的浮动融资利率，不包括任何佣金。总回报掉期协议应在终止/到期时支付。 |
| ** | 对于掉期协议，正数代表对基准指数的“多头”敞口。负值代表对基准指数的“做空”敞口。 |
| 截至三个月 |
截至六个月 |
|||||||||||||||
| 6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投资收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 费用 |
||||||||||||||||
| 管理费 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 经纪佣金 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 总费用 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
| 期货合约 |
|
( |
) | |
|
|||||||||||
| 互换协议 |
|
— |
|
— |
||||||||||||
| 远期协议 |
— |
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
— |
|
( |
) | |||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 年未实现增值/折旧净额变动 |
||||||||||||||||
| 期货合约 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 互换协议 |
( |
) | — |
( |
) | — |
||||||||||
| 远期协议 |
— |
|
|
|
||||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | |
$ | |
$ | |
|||||||
| 截至三个月 |
截至六个月 |
|||||||||||||||
| 6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 添加 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 净增加(赎回)( |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
| 净收益(亏损) |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
| 期末股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 截至六个月 |
||||||||
| 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | |
$ | |
||||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
|
|
||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现净收益(亏损) |
( |
) | |
|||||
| 投资未实现增值/折旧变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 应收利息减少(增加) |
|
— |
||||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
|
( |
) | |||||
| 期货合约应付金额增加(减少) |
|
( |
) | |||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
|
|
||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
||||||
| 现金净增(减) |
( |
) | |
|||||
| 期初现金 |
|
|
||||||
| 期末现金 |
$ | |
$ | |
||||
| 2019年6月30日 |
||||||||
| (未经审计) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | |
$ | |
||||
| 现金 |
|
|
||||||
| 与经纪商就外币远期合约的单独现金余额 |
— |
|
||||||
| 外币远期合约未实现升值 |
— |
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 总资产 |
|
|
||||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 应向保荐人付款 |
|
|
||||||
| 外币远期合约未实现折旧 |
|
|
||||||
| 总负债 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
|
|
||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
|
|
||||||
| 总负债和股东权益 |
$ | |
$ | |
||||
| 流通股 |
|
|
||||||
| 每股资产净值 |
$ | |
$ | |
||||
| 每股市值(附注2) |
$ | |
$ | |
||||
| 本金金额 |
价值 |
|||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
|
|
|
|
| ||
| ( |
||||||||
| 美国财政部 票据^^ : |
||||||||
| † |
$ | |
$ | |
||||
| † |
|
|
||||||
| † |
|
|
||||||
| † |
|
|
||||||
| † |
|
|
||||||
| † |
|
|
||||||
| 美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |
||||||
| 未实现 |
||||||||||||||||
| 合同金额 |
合同金额 |
欣赏 |
||||||||||||||
| 结算日期 |
以当地货币表示 |
以美元计价 |
(折旧)/ 价值 |
|||||||||||||
| 采购合同 |
||||||||||||||||
| 高盛国际（Goldman Sachs International） |
|
|
$ | |
$ | ( |
) | |||||||||
| 未实现折旧合计 |
|
$ | ( |
) | ||||||||||||
| 销售合同 |
||||||||||||||||
| 高盛国际（Goldman Sachs International） |
|
( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||
| 与UBS AG |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 未实现折旧共计 |
$ | ( |
) | |||||||||||||
| 未实现折旧共计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ | ( |
) | ||
| † | 作为外币远期合约抵押品的全部或部分金额。 |
| ^ | 本协议的持仓和交易对手为截至2019年6月30日。基金不断评估不同交易对手的交易，交易对手可能会发生变化。可以随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
| 截至三个月 |
截至六个月 |
|||||||||||||||
| 6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投资收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 费用 |
||||||||||||||||
| 管理费 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 总费用 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
| 外币远期合约 |
( |
) | |
( |
) | ( |
) | |||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
— |
— |
( |
) | |
|||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | |
( |
) | ( |
) | |||||||||
| 年未实现增值/折旧净额变动 |
||||||||||||||||
| 外币远期合约 |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | |
( |
) | ( |
) | |||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | |
$ | |
$ | ( |
) | ||||||
| 截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 添加 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 净增加（赎回）-，（ |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | |
( |
) | ( |
) | |||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 净收益(亏损) |
( |
) | |
|
( |
) | ||||||||||
| 期末股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 截至六个月 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | |
$ | ( |
) | |||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
|
|
||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现净收益(亏损) |
|
( |
) | |||||
| 投资未实现增值/折旧变动 |
( |
) | |
|||||
| 应收利息减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | |
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
|
|
||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 现金净增(减) |
( |
) | |
|||||
| 期初现金 |
|
|
||||||
| 期末现金 |
$ | |
$ | |
||||
| 2019年6月30日 (未经审计) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | |
$ | — |
||||
| 现金 |
|
|
||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
|
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 总资产 |
|
|
||||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 为赎回股本支付的款项 |
— |
|
||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
|
|
||||||
| 应向保荐人付款 |
|
|
||||||
| 总负债 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
|
|
||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
|
|
||||||
| 总负债和股东权益 |
$ | |
$ | |
||||
| 流通股 |
|
|
||||||
| 每股资产净值 |
$ | |
$ | |
||||
| 每股市值(附注2) |
$ | |
$ | |
||||
| 本金： 金额 |
价值 |
|||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
|
|
|
|
| ||
| ( |
||||||||
| 美国财政部 票据^^ : |
||||||||
| |
$ | |
$ | |
||||
| |
|
|
||||||
| |
|
|
||||||
| 美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |
||||||
| 数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
| 波动率指数期货-CBOE，2019年10月到期 |
|
$ | |
$ | |
|||||||
| 波动率指数期货-CBOE，2019年11月到期 |
|
|
( |
) | ||||||||
| 波动率指数期货-CBOE，2019年12月到期 |
|
|
( |
) | ||||||||
| 波动率指数期货-CBOE，2020年1月到期 |
|
|
( |
) | ||||||||
| 未实现折旧共计 |
$ | ( |
) | |||||||||
| ^^ |
| 截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投资收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 费用 |
||||||||||||||||
| 管理费 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 经纪佣金 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 总费用 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
| 期货合约 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
— |
|
— |
||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 年未实现增值/折旧净额变动 |
||||||||||||||||
| 期货合约 |
|
( |
) | ( |
) | |
||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
|
( |
) | ( |
) | |
||||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
|||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |
|||||
| 截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 添加 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 净增加(赎回)( |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
|
( |
) | ( |
) | |
||||||||||
| 净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
|||||||||
| 期末股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 截至六个月 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | |
|||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
|
|
||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现净收益(亏损) |
( |
) | — |
|||||
| 投资未实现增值/折旧变动 |
( |
) | |
|||||
| 期货合约应收账款减少(增加) |
— |
|
||||||
| 应收利息减少(增加) |
|
( |
) | |||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期货合约应付金额增加(减少) |
|
|
||||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | |
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
|
|
||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 现金净增(减) |
( |
) | |
|||||
| 期初现金 |
|
|
||||||
| 期末现金 |
$ | |
$ | |
||||
| 2019年6月30日 (未经审计) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | |
$ | |
||||
| 现金 |
|
|
||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
|
|
||||||
| 未平仓期货合约的应收账款 |
|
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 总资产 |
|
|
||||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
|
|
||||||
| 应向保荐人付款 |
|
|
||||||
| 总负债 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
|
|
||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
|
|
||||||
| 总负债和股东权益 |
$ | |
$ | |
||||
| 流通股 |
|
|
||||||
| 每股资产净值 |
$ | |
$ | |
||||
| 每股市值(附注2) |
$ | |
$ | |
||||
| 本金金额 |
价值 |
|||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
|
|
|
|
| ||
| ( |
||||||||
| 美国财政部 票据^^ : |
||||||||
| † |
$ | |
$ | |
||||
| † |
|
|
||||||
| |
|
|
||||||
| |
|
|
||||||
| |
|
|
||||||
| 美国政府和机构的短期债务总额 (费用为$ |
$ | |
||||||
| 数量： 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
| 波动率指数期货-CBOE，2019年7月到期 |
|
$ | |
$ | ( |
) | ||||||
| 波动率指数期货-CBOE，2019年8月到期 |
|
|
( |
) | ||||||||
| 未实现折旧共计 |
$ | ( |
) | |||||||||
| † | 全部或部分质押作为期货合约抵押品的金额。 |
| ^^ |
| 截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投资收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 费用 |
||||||||||||||||
| 管理费 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 经纪佣金 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 经纪费 |
|
— |
|
|
||||||||||||
| 总费用 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
| 期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
|||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
— |
|
( |
) | |||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
|||||||||
| 年未实现增值/折旧净额变动 |
||||||||||||||||
| 期货合约 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
|||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |
|||||
| 截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 添加 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 净增加（赎回） |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
|||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
|||||||||
| 期末股东权益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 六个月后结束 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | |
|||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
|
|
||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现净收益(亏损) |
( |
) | |
|||||
| 投资未实现增值/折旧变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | |
|||||
| 应收利息减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
|
( |
) | |||||
| 期货合约应付金额增加(减少) |
|
|
||||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | |
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
|
|
||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
|
( |
) | |||||
| 现金净增(减) |
|
|
||||||
| 期初现金 |
|
|
||||||
| 期末现金 |
$ | |
$ | |
||||
| 2019年6月30日 (未经审计) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | |
$ | |
||||
| 现金 |
|
|
||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
|
|
||||||
| 与经纪人进行远期协议的单独现金余额 |
— |
|
||||||
| 与经纪商就外币远期合约的单独现金余额 |
|
|
||||||
| 与经纪人达成掉期协议的单独现金余额 |
|
|
||||||
| 互换协议的未实现增值 |
|
|
||||||
| 对远期协议的未实现增值 |
— |
|
||||||
| 外币远期合约未实现升值 |
|
|
||||||
| 出售股本应收账款 |
|
|
||||||
| 未平仓期货合约的应收账款 |
|
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 总资产 |
|
|
||||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 为赎回股本支付的款项 |
|
|
||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
|
|
||||||
| 应向保荐人付款 |
|
|
||||||
| 掉期协议的未实现折旧 |
|
|
||||||
| 远期协议未实现折旧 |
— |
|
||||||
| 外币远期合约未实现折旧 |
|
|
||||||
| 购买的应付证券 |
|
— |
||||||
| 非复发性 应付费用及开支 |
|
— |
||||||
| 总负债 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
|
|
||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
|
|
||||||
| 总负债和股东权益 |
$ | |
$ | |
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| 流通股 |
|
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| 截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投资收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 费用 |
||||||||||||||||
| 管理费 |
|
|
|
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| 经纪佣金 |
|
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| 经纪费 |
|
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| 产品发售成本 |
— |
— |
— |
|
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| 保荐人的限制 |
— |
— |
— |
( |
) | |||||||||||
| 非复发性 费用及开支 |
— |
— |
|
— |
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| 总费用 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
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| 期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 互换协议 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
|||||||||
| 远期协议 |
— |
( |
) | |
|
|||||||||||
| 外币远期合约 |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 年未实现增值/折旧净额变动 |
||||||||||||||||
| 期货合约 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 互换协议 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 远期协议 |
— |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | |
|
||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加 |
||||||||||||||||
赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增加（赎回） |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现增值/折旧净额变动 |
( |
) | ||||||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
六个月后结束 6月30日， |
||||||||
2019 |
2018 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||
投资未实现增值/折旧变动 |
( |
) | ||||||
期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
保荐人限制应收账款的减少(增加) |
— |
|||||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
摊销发行成本 |
— |
|||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
期货合约应付金额增加(减少) |
||||||||
支付给经纪人的增加(减少) |
— |
|||||||
购买的应付证券增加(减少) |
— |
|||||||
增加(减少) 非复发性 应付费用及开支 |
— |
|||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
||||||||
现金净增(减) |
( |
) | ||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
| 有趣的 d |
执行日期 (开业前 的 交易) |
拆分类型 |
日期交易 在华盛顿邮报恢复采访- 拆分价格 | |||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
|
|
| |||
| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
|
|
| |||
| ProShares Short VIX短期期货ETF |
|
|
| |||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
|
|
|
| 基金 |
创建/兑换 断线* |
净资产净值计算 时间 |
NAV 计算开始日期 | |||
| 超短银、超短银 |
|
|
| |||
| 超短金、超短金 |
|
|
| |||
| 超短彭博原油， |
||||||
| 超级彭博原油 |
|
|
| |||
| UltraPro 3x做空原油ETF， |
||||||
| UltraPro 3x原油ETF， |
||||||
| 超短彭博天然气， |
||||||
| 超级彭博天然气 |
|
|
| |||
| 超短澳元 |
|
|
| |||
| 做空欧元， |
||||||
| 超短欧元， |
||||||
| 超级欧元 |
|
|
| |||
| 超短日元， |
||||||
| 超日圆 |
|
|
| |||
| 波动率指数短期期货ETF， |
||||||
| 超波动率短期期货ETF， |
||||||
| 波动率指数短期期货ETF |
|
|
| |||
| VIX中期期货ETF |
|
|
|
| * | 尽管在计算最终资产净值后，基金的股票可能会继续在二级市场交易，但这些时间代表着截至2019年6月30日的三个月进行创设或赎回单位交易的最后机会。 |
| |
|
第I级-报价 |
|
|
第二级--其他重要的、可观察到的投资 |
|
|
|
| |||||||||||
| 基金 |
短小的- 美国任期。政府部门和 代理机构 |
期货 合同 * |
外国记者 货币 向前看 合同 |
交换 协议 |
总计 |
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| ProShares做空欧元 |
$ | |
$ | ( |
) | $ | — |
$ | — |
$ | |
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| ProShares短波动率指数短期期货 etf |
|
|
— |
— |
|
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| ProShares超彭博原油 |
|
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— |
|
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| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
|
( |
) | — |
— |
|
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| ProShares超级欧元 |
— |
— |
|
— |
|
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| ProShares Ultra Gold |
|
|
— |
|
|
|||||||||||||||
| ProShares超银牌 |
|
|
— |
|
|
|||||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
$ | |
$ | ( |
) | $ | — |
$ | ( |
) | $ | |
||||||||
| ProShares超级日元 |
|
— |
|
— |
|
|||||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x原油ETF |
|
|
— |
— |
|
|||||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
|
( |
) | — |
— |
|
||||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
|
( |
) | — |
— |
|
||||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
|
( |
) | — |
( |
) | |
|||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 |
|
( |
) | — |
— |
|
||||||||||||||
| ProShares UltraShort欧元 |
|
— |
( |
) | — |
|
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| ProShares UltraShort金牌 |
|
( |
) | — |
( |
) | |
|||||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 |
|
( |
) | — |
( |
) | |
|||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
|
— |
( |
) | — |
|
||||||||||||||
| ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
|
( |
) | — |
— |
|
||||||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF |
|
( |
) | — |
— |
|
||||||||||||||
| 完全信任 |
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
|
$ |
|
| * | 包括投资附表中报告的期货合约的累计增值/贬值。只有当天的变动保证金在未平仓期货应收/应付的财务状况报表中报告。 |
| 第I级-报价 |
II级--其他重大可观察到的环境 输入量 |
||||||||||||||||||||||||
| 基金 |
短期美国 政府部门和 代理机构 |
期货 合同* |
转发 协议 |
外国记者 货币 转发 合同 |
交换 协议 |
总计 |
|||||||||||||||||||
| ProShares做空欧元 |
$ | |
$ | ( |
) | $ | — |
$ | — |
$ | — |
$ | |
||||||||||||
| ProShares Short VIX短期期货ETF |
— |
( |
) | — |
— |
— |
( |
) | |||||||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
|
( |
) | — |
— |
( |
) | |
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| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
|
( |
) | — |
— |
— |
( |
) | |||||||||||||||||
| ProShares超级欧元 |
|
— |
— |
|
— |
|
|||||||||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
|
|
|
— |
— |
|
|||||||||||||||||||
| ProShares超银牌 |
|
|
|
— |
— |
|
|||||||||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
— |
|
— |
— |
( |
) | |
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| ProShares超级日元 |
— |
— |
— |
|
— |
|
|||||||||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x原油ETF |
|
( |
) | — |
— |
— |
( |
) | |||||||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
— |
|
— |
— |
— |
|
|||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
|
|
— |
— |
— |
|
||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
$ | |
$ | |
$ | — |
$ | — |
$ | |
$ | |
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| ProShares UltraShort彭博天然气 |
|
|
— |
— |
— |
|
||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort欧元 |
|
— |
— |
( |
) | — |
|
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| ProShares UltraShort金牌 |
|
( |
) | ( |
) | — |
— |
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| ProShares UltraShort银牌 |
|
( |
) | ( |
) | — |
— |
|
||||||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
|
— |
— |
( |
) | — |
|
|||||||||||||||||
| ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
— |
|
— |
— |
— |
|
||||||||||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF |
|
|
— |
— |
— |
|
||||||||||||||||||
| 完全信任 |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
|
| * | 包括投资附表中报告的期货合约的累计增值/贬值。只有当天的变动保证金在未平仓期货应收/应付的财务状况报表中报告。 |
| 截至6月的衍生工具公允价值。 30, 2019 |
| |||||||||||||
| 资产衍生品 |
负债衍生工具 |
|||||||||||||
| 衍生品不是 入账为 套期保值工具 |
基金 |
的声明 财务状况 位置 |
未实现 欣赏 |
声明日期： 财务状况 位置 |
未实现 折旧 |
|||||||||
| 波动率指数期货合约 |
未平仓期货合约应收账款，掉期协议未实现增值 |
未平仓期货合约的应付、掉期协议的未实现折旧 |
||||||||||||
| ProShares短VIX 短期 期货价格etf |
$ | |
* |
$ | — |
|||||||||
| ProShares Ultra VIX 短期 *期货市场：etf |
— |
|
* | |||||||||||
| ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
|
* |
|
* | ||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF |
— |
|
* | |||||||||||
| 大宗商品和合约 |
未平仓期货合约的应收款和/或掉期协议的未实现增值 |
未平仓期货合约的应付和/或掉期协议的未实现折旧 |
||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
|
* |
— |
|||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg：Natural 燃气 |
— |
|
* | |||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
|
* |
— |
|||||||||||
| ProShares超银牌 |
|
* |
— |
|||||||||||
| ProShares UltraPro 3x原油ETF |
|
* |
— |
|||||||||||
| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
— |
|
* | |||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
— |
|
* | |||||||||||
| ProShares UltraShort彭博自然 燃气 |
— |
|
* | |||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
— |
|
* | |||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 |
$ | — |
$ | |
* | |||||||||
| 外汇合约 |
未实现 外币远期合约升值，和/或未平仓期货合约应收账款 |
外币远期合约的未实现折旧和/或未平仓期货合约的应付 |
||||||||||||
| ProShares做空欧元 |
— |
|
* | |||||||||||
| ProShares超级欧元 |
|
|
||||||||||||
| ProShares超级日元 |
|
— |
||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
— |
|
* | |||||||||||
| ProShares UltraShort欧元 |
|
|
||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
— |
|
||||||||||||
| 完全信任 |
$ |
|
* |
$ |
|
* | ||||||||
| * | 包括投资附表中报告的期货合约的累计增值/贬值。只有当天的变动保证金在未平仓期货应收/应付的财务状况报表中报告。 |
| 截至12月的衍生工具公允价值。 31, 2018 |
| |||||||||||||
| 资产衍生品 |
负债衍生工具 |
|||||||||||||
| 衍生品不是 入账为 套期保值工具 |
基金 |
的声明 财务状况 位置 |
未实现 欣赏 |
的声明 财务状况 位置 |
未实现 折旧 |
|||||||||
| 波动率指数期货合约 |
未平仓期货合约应收账款，掉期协议未实现增值 |
未平仓期货合约的应付、掉期协议的未实现折旧 |
||||||||||||
| ProShares Short VIX短期期货ETF |
$ | |
* |
$ | |
* | ||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
|
* |
|
* | ||||||||||
| ProShares VIX 期中考试 期货etf |
|
* |
|
* | ||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF |
|
* |
|
* | ||||||||||
| 大宗商品合约 |
未平仓期货合约应收款、掉期和/或远期协议未实现增值 |
未平仓期货合约、掉期和/或远期协议的未实现折旧 |
||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
— |
|
* | |||||||||||
| ProShares Ultra 彭博天然气 |
— |
|
* | |||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
|
* |
— |
|||||||||||
| ProShares超银牌 |
|
* |
— |
|||||||||||
| ProShares UltraPro 3x原油ETF |
— |
|
* | |||||||||||
| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
|
* |
— |
|||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
|
* |
— |
|||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 |
$ | |
* |
$ | — |
|||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
— |
|
* | |||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 |
— |
|
* | |||||||||||
| 外汇合约 |
外币远期合约未实现升值，和/或未平仓期货合约应收账款 |
外币远期合约的未实现折旧和/或未平仓期货合约的应付 |
||||||||||||
| ProShares做空欧元 |
— |
|
* | |||||||||||
| ProShares超级欧元 |
|
|
||||||||||||
| ProShares超级日元 |
|
|
||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
|
* |
— |
|||||||||||
| ProShares UltraShort欧元 |
|
|
||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
|
|
||||||||||||
| 完全信任 |
$ |
|
* |
$ |
|
* | ||||||||
| * | 包括投资附表中报告的期货合约的累计增值/贬值。只有当天的变动保证金在未平仓期货应收/应付的财务状况报表中报告。 |
| 未入帐的衍生品 对于AS， 套期保值工具 |
增益的位置 上周五(亏损) 衍生品 在收入中确认 |
基金 |
已实现收益 (亏损)在 衍生品 认可于 收入 |
更改中 未实现 欣赏/ 折旧 在……上面 衍生品 认可于 收入 |
||||||||
| 波动率指数期货合约 |
期货合约和/或掉期协议的已实现净收益(亏损)/期货合约和/或掉期协议的未实现升值/贬值变动 |
|||||||||||
| ProShares Short VIX短期期货ETF |
$ |
|
$ |
|
||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
( |
) |
|
|||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 大宗商品合约 |
期货合约和掉期协议的已实现净收益(亏损)/期货合约和掉期协议的未实现升值/贬值变动 |
|||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
$ |
( |
) |
$ |
|
|||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| ProShares Ultra Gold |
|
|
||||||||||
| ProShares超银牌 |
( |
) |
|
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| ProShares UltraPro 3x原油ETF |
|
( |
) | |||||||||
| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
|
( |
) | |||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
|
( |
) | |||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 |
|
( |
) | |||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort银牌 |
|
( |
) | |||||||||
| 外汇合约 |
期货及/或外币远期合约已实现收益（亏损）净额/期货及/或外币远期合约未实现升值/贬值变动 |
|||||||||||
| ProShares做空欧元 |
$ |
|
$ |
( |
) | |||||||
| ProShares超级欧元 |
( |
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| ProShares超级日元 |
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( |
) | |||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
|
( |
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| ProShares UltraShort欧元 |
|
( |
) | |||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
( |
) |
|
|||||||||
| 完全信任 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||
| 未入帐的衍生品 对于AS， 套期保值工具 |
增益的位置 上周五(亏损) 衍生品 在收入中确认 |
基金 |
已实现收益 (亏损)在 衍生品 认可于 收入 |
更改中 未实现 欣赏/ 折旧日期： 衍生品 认可于 收入 |
||||||||
| 波动率指数期货合约 |
期货合约和/或掉期协议的已实现净收益(亏损)/期货合约和/或掉期协议的未实现升值/贬值变动 |
|||||||||||
| ProShares Short VIX短期期货ETF |
$ |
|
$ |
|
||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||
| 大宗商品合约 |
期货合约和掉期协议的已实现净收益(亏损)/期货合约和掉期协议的未实现升值/贬值变动 |
|||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
|
|
||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
( |
) |
|
|||||||||
| ProShares Ultra Gold |
|
|
||||||||||
| ProShares超银牌 |
|
( |
) | |||||||||
| ProShares UltraPro 3x原油ETF |
|
|
||||||||||
| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
|
( |
) | |||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 |
|
( |
) | |||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort银牌 |
( |
) |
|
|||||||||
| 外汇合约 |
期货及/或外币远期合约已实现收益（亏损）净额/期货及/或外币远期合约未实现升值/贬值变动 |
|||||||||||
| ProShares做空欧元 |
|
( |
) | |||||||||
| ProShares超级欧元 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| ProShares超级日元 |
|
( |
) | |||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
|
( |
) | |||||||||
| ProShares UltraShort欧元 |
|
|
||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
( |
) |
|
|||||||||
| 完全信任 |
$ |
( |
) |
$ |
|
|||||||
| 未入帐的衍生品 对于AS， 套期保值工具 |
增益的位置 上周五(亏损) 衍生品 在收入中确认 |
基金 |
已实现收益 (亏损)在 衍生品 认可于 收入 |
更改日期： 未实现 欣赏/ 折旧 在……上面 衍生品 认可于 收入 |
||||||||
| 波动率指数期货合约 |
期货合约和/或掉期协议的已实现净收益(亏损)/期货合约和/或掉期协议的未实现升值/贬值变动 |
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| ProShares Short VIX短期期货ETF |
$ |
|
$ |
|
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| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
( |
) |
|
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| ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
|
( |
) | |||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF |
( |
) |
|
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| 大宗商品合约 |
期货合约和掉期协议的已实现净收益(亏损)/期货合约和掉期协议的未实现升值/贬值变动 |
|||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
|
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| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
|
( |
) | |||||||||
| ProShares Ultra Gold |
( |
) |
( |
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| ProShares超银牌 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| ProShares UltraPro 3x原油ETF |
|
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| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 |
( |
) |
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| ProShares UltraShort金牌 |
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| ProShares UltraShort银牌 |
|
|
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| 外汇合约 |
期货及/或外币远期合约已实现收益（亏损）净额/期货及/或外币远期合约未实现升值/贬值变动 |
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| ProShares做空欧元 |
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| ProShares超级欧元 |
( |
) |
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| ProShares超级日元 |
( |
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| ProShares UltraShort澳元 |
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| ProShares UltraShort欧元 |
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( |
) | |||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
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( |
) | |||||||||
| 完全信任 |
$ |
( |
) |
$ |
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| 衍生品尚未入账 对于AAS来说，对冲是一种工具 |
利润的区位优势 衍生品(亏损) 在收入中确认 |
基金 |
已实现收益 (亏损)在 衍生品 认可于 收入 |
更改日期： 未实现 欣赏/ 折旧 浅谈导数 认可于 收入 |
||||||||
| 波动率指数期货合约 |
期货合约和/或掉期协议的已实现净收益(亏损)/期货合约和/或掉期协议的未实现升值/贬值变动 |
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| ProShares Short VIX短期期货ETF |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
|
|
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| ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
|
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| ProShares VIX短期期货ETF |
|
|
||||||||||
| 大宗商品合约 |
期货合约、掉期和/或远期协议的已实现净收益(亏损)/期货合约、掉期和/或远期协议的未实现升值/贬值变动 |
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| ProShares超彭博原油 |
|
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| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
|
( |
) | |||||||||
| ProShares Ultra Gold |
|
( |
) | |||||||||
| ProShares超银牌 |
|
( |
) | |||||||||
| ProShares UltraPro 3倍原油ETF |
|
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| ProShares UltraPro 3倍做空原油ETF |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 |
( |
) |
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| ProShares UltraShort金牌 |
( |
) |
|
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| ProShares UltraShort银牌 |
( |
) |
|
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| 外汇合约 |
期货及/或外币远期合约已实现收益（亏损）净额/期货及/或外币远期合约未实现升值/贬值变动 |
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| ProShares做空欧元 |
|
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| ProShares超级欧元 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| ProShares超级日元 |
|
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| ProShares UltraShort澳元 |
( |
) |
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| ProShares UltraShort欧元 |
$ | |
$ | |
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| ProShares UltraShort日元 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 完全信任 |
$ |
( |
) |
$ |
|
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| 截至6月的衍生工具公允价值。 30, 2019 |
| |||||||||||||||||||||||
| 资产 |
负债 |
|||||||||||||||||||||||
| 基金 |
总金额 被认可的 列报的资产 在 的声明 金融 条件 |
总金额 抵消中的损失 的声明 金融 条件 |
净资产总额为： 列报的资产 在 声明日期： 金融 条件 |
总金额 %的人被认可 负债 在会议上提交了报告 声明日期： 金融 条件 |
总金额 的偏移量 的声明 金融 条件 |
净资产总额为： 负债 在会议上提交了报告 的声明 金融 条件 |
||||||||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg原油：石油 |
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| 互换协议 |
$ |
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$ |
|
$ |
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$ |
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$ |
|
$ |
— |
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| ProShares超级欧元 |
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| 外币远期合约 |
|
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|
|
||||||||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
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| 互换协议 |
|
|
|
— |
|
— |
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| ProShares超银牌 |
||||||||||||||||||||||||
| 互换协议 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
||||||||||||||||||||||||
| 互换协议 |
|
|
|
|
|
|
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| ProShares超级日元 |
||||||||||||||||||||||||
| 外币远期合约 |
|
|
|
— |
|
— |
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| ProShares UltraShort彭博原油 |
||||||||||||||||||||||||
| 互换协议 |
— |
|
— |
|
|
|
||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort欧元 |
||||||||||||||||||||||||
| 外币远期合约 |
|
|
|
|
|
|
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| ProShares UltraShort金牌 |
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| 互换协议 |
— |
|
— |
|
|
|
||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 |
||||||||||||||||||||||||
| 互换协议 |
— |
|
— |
|
|
|
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| ProShares UltraShort日元 |
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| 外币远期合约 |
— |
|
— |
|
|
|
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| 截至6月财务状况表中未抵销的总额 30, 2019 |
||||||||||||||||
| 基金 |
已确认的金额为 资产/（负债） 在 声明日期： 财务状况 |
金融工具 以造福 (the基金）/ 这个 交易对手 |
现金和抵押品 为 效益 (the基金）/ 交易对手 |
净资产金额 |
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| ProShares超彭博原油 |
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| 北卡罗来纳州花旗银行 |
$ |
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$ |
— |
$ |
( |
) |
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— |
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| 高盛国际 |
|
( |
) |
— |
— |
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| 加拿大皇家银行 |
|
— |
( |
) |
— |
|||||||||||
| 法国兴业银行 |
|
( |
) |
( |
) |
— |
||||||||||
| 瑞银集团 |
|
( |
) |
— |
— |
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| ProShares超级欧元 |
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| 高盛国际 |
|
— |
— |
|
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| 瑞银集团 |
|
— |
— |
|
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| ProShares Ultra Gold |
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| 北卡罗来纳州花旗银行 |
|
— |
( |
) |
|
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| 高盛国际 |
|
( |
) |
— |
— |
|||||||||||
| 瑞银集团 |
|
( |
) |
— |
|
|||||||||||
| ProShares超银牌 |
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| 北卡罗来纳州花旗银行 |
|
— |
( |
) |
|
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| 高盛国际 |
|
( |
) |
— |
|
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| 瑞银集团 |
|
( |
) |
— |
|
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| ProShares Ultra VIX短期期货 etf |
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| 高盛国际 |
( |
) |
— |
|
— |
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| ProShares超级日元 |
||||||||||||||||
| 高盛国际 |
|
— |
— |
|
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| 瑞银集团 |
|
— |
— |
|
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| ProShares UltraShort彭博原油 |
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| 北卡罗来纳州花旗银行 |
( |
) |
|
— |
— |
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| 高盛国际 |
( |
) |
|
— |
— |
|||||||||||
| 加拿大皇家银行 |
( |
) |
|
— |
— |
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| 法国兴业银行 |
( |
) |
|
— |
— |
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| 瑞银集团 |
( |
) |
|
— |
— |
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| ProShares UltraShort欧元 |
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| 高盛国际 |
( |
) |
|
— |
— |
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| 瑞银集团 |
( |
) |
|
— |
— |
|||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
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| 北卡罗来纳州花旗银行 |
( |
) |
|
— |
— |
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| 高盛国际 |
( |
) |
|
— |
— |
|||||||||||
| 瑞银集团 |
( |
) |
|
— |
— |
|||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 |
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| 北卡罗来纳州花旗银行 |
( |
) |
|
— |
— |
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| 高盛国际 |
( |
) |
|
— |
— |
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| 瑞银集团 |
( |
) |
|
— |
— |
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| ProShares UltraShort日元 |
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| 高盛国际 |
( |
) |
|
— |
— |
|||||||||||
| 瑞银集团 |
( |
) |
|
— |
— |
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| 截至2018年12月31日的衍生工具公允价值 |
| |||||||||||||||||||||||
| 资产 |
负债 |
|||||||||||||||||||||||
| 基金 |
总金额 被认可的 资产 中呈现 的声明 金融 条件 |
毛收入 金额 抵消了未来的损失 声明日期： 金融 条件 |
净额 的 资产 已提交 在 的声明 金融 条件 |
总金额 被认可的 负债 在会议上提交了报告 的声明 金融 条件 |
毛收入 金额 抵消了未来的损失 声明日期： 金融 条件 |
净额 负债 在会议上提交了报告 的声明 金融 条件 |
||||||||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
||||||||||||||||||||||||
| 互换协议 |
$ | — |
$ | |
$ | — |
$ | |
$ | |
$ | |
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| ProShares超级欧元 |
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| 外币远期合约 |
|
|
|
|
|
|
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| ProShares Ultra Gold |
||||||||||||||||||||||||
| 远期协议 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||
| ProShares超银牌 |
||||||||||||||||||||||||
| 远期协议 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
||||||||||||||||||||||||
| 互换协议 |
— |
|
— |
|
|
|
||||||||||||||||||
| ProShares超级日元 |
||||||||||||||||||||||||
| 外币远期合约 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
||||||||||||||||||||||||
| 互换协议 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort欧元 |
||||||||||||||||||||||||
| 外币远期合约 |
|
|
|
|
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|
||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
||||||||||||||||||||||||
| 远期协议 |
— |
|
— |
|
|
|
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| ProShares UltraShort银牌 |
||||||||||||||||||||||||
| 远期协议 |
— |
|
— |
|
|
|
||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
||||||||||||||||||||||||
| 外币远期合约 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 截至2018年12月31日的财务状况报表中未抵销的总额 |
||||||||||||||||
| 基金 |
已确认的金额为 资产/(负债) 提交日期： 以下是以下声明： 金融 条件 |
金融工具 以造福 (the基金）/ 交易对手 |
现金和抵押品 以造福 (the基金）/ 交易对手 |
净资产金额 |
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| ProShares超彭博原油 |
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| 北卡罗来纳州花旗银行 |
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( |
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| 高盛国际 |
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) |
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| 加拿大皇家银行 |
( |
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— |
— |
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| 法国兴业银行 |
( |
) |
|
|
— |
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| 瑞银集团 |
( |
) |
|
|
— |
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| ProShares超级欧元 |
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| 高盛国际 |
|
— |
— |
|
||||||||||||
| 瑞银集团 |
|
— |
— |
|
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| ProShares Ultra Gold |
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| 北卡罗来纳州花旗银行 |
|
( |
) |
— |
— |
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| 高盛国际 |
|
( |
) |
— |
— |
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| 法国兴业银行 |
|
— |
— |
|
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| 瑞银集团 |
|
( |
) |
— |
— |
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| ProShares超银牌 |
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| 北卡罗来纳州花旗银行 |
|
( |
) |
— |
|
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| 高盛国际 |
|
( |
) |
— |
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| 法国兴业银行 |
|
— |
— |
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| 瑞银集团 |
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( |
) |
— |
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| ProShares Ultra VIX短期期货 etf |
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| 高盛国际 |
( |
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— |
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| ProShares超级日元 |
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| 高盛国际 |
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— |
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| 瑞银集团 |
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— |
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| ProShares UltraShort彭博原油 |
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| 北卡罗来纳州花旗银行 |
|
( |
) |
— |
— |
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| 高盛国际 |
|
( |
) |
— |
— |
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| 加拿大皇家银行 |
|
— |
( |
) |
— |
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| 法国兴业银行 |
|
( |
) |
— |
— |
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| 瑞银集团 |
|
( |
) |
— |
— |
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| ProShares UltraShort欧元 |
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| 高盛国际 |
( |
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— |
— |
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| 瑞银集团 |
( |
) |
— |
|
— |
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| ProShares UltraShort金牌 |
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| 北卡罗来纳州花旗银行 |
( |
) |
|
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— |
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| 高盛国际 |
( |
) |
— |
|
— |
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| 法国兴业银行 |
( |
) |
— |
|
— |
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| 瑞银集团 |
( |
) |
— |
|
— |
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| ProShares UltraShort银牌 |
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| 北卡罗来纳州花旗银行 |
( |
) |
— |
|
— |
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| 高盛国际 |
( |
) |
— |
|
— |
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| 法国兴业银行 |
( |
) |
— |
|
— |
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| 瑞银集团 |
( |
) |
— |
|
— |
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| ProShares UltraShort日元 |
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| 高盛国际 |
( |
) |
— |
|
— |
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| 瑞银集团 |
( |
) |
|
|
— |
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| 基金 |
三个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2019年6月30日 |
||||||
| ProShares做空欧元 |
$ | — |
$ | — |
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| ProShares Short VIX短期期货ETF |
|
|
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| ProShares超彭博原油 |
— |
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| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
— |
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| ProShares超级欧元 |
— |
— |
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| ProShares Ultra Gold |
— |
|
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| ProShares超银牌 |
— |
|
||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
|
|
||||||
| ProShares超级日元 |
— |
— |
||||||
| ProShares UltraPro 3X原油ETF |
— |
|
||||||
| ProShares UltraPro 3X短原油ETF |
— |
|
||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
— |
— |
||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
$ | — |
$ | |
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| ProShares UltraShort彭博天然气 |
— |
|
||||||
| ProShares UltraShort欧元 |
— |
— |
||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
— |
|
||||||
| ProShares UltraShort银牌 |
— |
— |
||||||
| ProShares UltraShort日元 |
— |
— |
||||||
| ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
|
|
||||||
| ProShares VIX短期期货ETF |
|
|
||||||
| 完全信任 |
$ |
|
$ |
|
||||
| 每股营业 性能 |
做空欧元 |
做空波动率指数 短期 期货交易所买卖基金 |
超 布隆伯格 原油 |
超 布隆伯格 天然气 |
超级欧元 |
超级金 |
||||||||||||||||||
| 资产净值，截至2019年3月31日 |
$ | |
$ | |
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$ | |
$ | |
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| 净投资收益收益(亏损) |
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| 已实现和未实现净收益(亏损)# |
( |
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( |
) | ( |
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| 营运资产净值变动 |
( |
) | |
( |
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) | |
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| 资产净值，截至2019年6月30日 |
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| 每股市值，2019年3月31日 † |
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| 每股市值，2019年6月30日 † |
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| 按资产净值计算的总回报^ |
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| 总回报，按市值计算^ |
( |
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| 对平均净资产的比率 ** |
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| 费用比率 |
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| 费用比率，不包括非经常性费用和费用，以及经纪佣金和费用 |
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| 净投资收益收益(亏损) |
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| ** | 费用按年计算。 |
| # | 由于设立及赎回单位的时间与期内资产净值的波动有关，期内所示的已发行股份金额可能与期内总收益及亏损的变动不一致。 |
| † | 市值于纽约证券交易所Arca收市时厘定，可能较计算基金资产净值时为迟。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期间，百分比不按年率计算。 |
| 每股营业 性能 |
超银牌 |
Ultra-VIX 短期 期货交易所买卖基金 |
超日圆 |
UltraPro：3倍 原油 etf |
UltraPro：3倍 空头原油 石油ETF |
超短 澳籍 美元 |
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| 资产净值，截至2019年3月31日 |
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| 净投资收益收益(亏损) |
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| 已实现和未实现净收益(亏损)# |
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( |
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| 营运资产净值变动 |
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| 资产净值，截至2019年6月30日 |
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| 每股市值，2019年3月31日 † |
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| 每股市值，2019年6月30日 † |
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| 按资产净值计算的总回报^ |
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)% | ( |
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| 总回报，按市值计算^ |
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)% | ( |
)% | |
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| 对平均净资产的比率 ** |
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| 费用比率 |
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% | |
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% | ||||||||||||
| 费用比率，不包括非经常性费用和费用，以及经纪佣金和费用 |
|
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% | ||||||||||||
| 净投资收益收益(亏损) |
|
% | |
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% | |
% | ||||||||||||
| ** | 费用按年计算。 |
| # | 由于设立及赎回单位的时间与期内资产净值的波动有关，期内所示的已发行股份金额可能与期内总收益及亏损的变动不一致。 |
| † | 市值于纽约证券交易所Arca收市时厘定，可能较计算基金资产净值时为迟。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期间，百分比不按年率计算。 |
| 每股营业 性能 |
超短 布隆伯格 原油 |
超短 布隆伯格 天然气 |
超短 欧元 |
超短 黄金 |
超短 白银 |
超短 日元 |
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| 资产净值，截至2019年3月31日 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 净投资收益收益(亏损) |
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| 已实现和未实现净收益(亏损)# |
( |
) | |
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) | ( |
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| 营运资产净值变动 |
( |
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| 按资产净值计算的总回报^ |
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| 总回报，按市值计算^ |
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| 费用比率，不包括非经常性费用和费用，以及经纪佣金和费用 |
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| 净投资收益收益(亏损) |
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| ** | 费用按年计算。 |
| # | 由于设立及赎回单位的时间与期内资产净值的波动有关，期内所示的已发行股份金额可能与期内总收益及亏损的变动不一致。 |
| † | 市值于纽约证券交易所Arca收市时厘定，可能较计算基金资产净值时为迟。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期间，百分比不按年率计算。 |
| 每股营业 性能 |
波动率指数-中期 期货交易所买卖基金 |
波动率指数简称- 术语 期货交易所买卖基金 |
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| 资产净值，截至2019年3月31日 |
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| 净投资收益收益(亏损) |
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| 资产净值，截至2019年6月30日 |
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| 每股市值，2019年3月31日 † |
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| 每股市值，2019年6月30日 † |
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| 按资产净值计算的总回报^ |
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| 总回报，按市值计算^ |
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| 平均净资产比率** |
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| 费用比率 |
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| 费用比率，不包括非经常性费用和费用，以及经纪佣金和费用 |
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| 净投资收益收益(亏损) |
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% | |
% | ||||
| ** | 费用按年计算。 |
| # | 由于设立及赎回单位的时间与期内资产净值的波动有关，期内所示的已发行股份金额可能与期内总收益及亏损的变动不一致。 |
| † | 市值于纽约证券交易所Arca收市时厘定，可能较计算基金资产净值时为迟。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期间，百分比不按年率计算。 |
| 每股营业 性能 |
做空欧元 |
做空波动率指数 短期 期货交易所买卖基金** |
超 布隆伯格 原油 |
超 布隆伯格 天然气** |
超级欧元 |
超级金 |
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| 资产净值，2018年3月31日 |
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| 净投资收益收益(亏损) |
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| 已实现和未实现净收益(亏损)# |
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| 营运资产净值变动 |
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| 2018年3月31日每股市值 † |
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| 2018年6月30日每股市值 † |
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| 按资产净值计算的总回报^ |
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| 总回报，按市值计算^ |
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| 平均净资产比率** |
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| 费用比率 |
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| 费用比率，不包括非经常性费用和费用，以及经纪佣金和费用 |
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| 净投资收益收益(亏损) |
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| * | 见财务报表附注1。 |
| ** | 费用按年计算。 |
| # | 由于设立及赎回单位的时间与期内资产净值的波动有关，期内所示的已发行股份金额可能与期内总收益及亏损的变动不一致。 |
| † | 市值于纽约证券交易所Arca收市时厘定，可能较计算基金资产净值时为迟。 |
| ^ | 截至二零一八年六月三十日止期间之溢利并无按年计算。 |
| 每股营业 性能 |
超银牌 |
Ultra-VIX 短期 期货交易所买卖基金 * |
超日圆 |
UltraPro：3倍 原油 etf |
UltraPro：3倍 空头原油 石油ETF * |
超短 澳籍 美元 |
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| 资产净值，2018年3月31日 |
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| 已实现和未实现净收益(亏损)# |
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| 营运资产净值变动 |
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| 2018年6月30日每股市值 † |
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| 按资产净值计算的总回报^ |
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| 总回报，按市值计算^ |
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| 平均净资产比率** |
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| 费用比率，不包括非经常性费用和费用，以及经纪佣金和费用 |
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| 净投资收益收益(亏损) |
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| * | 见财务报表附注1。 |
| ** | 费用按年计算。 |
| # | 由于设立及赎回单位的时间与期内资产净值的波动有关，期内所示的已发行股份金额可能与期内总收益及亏损的变动不一致。 |
| † | 市值于纽约证券交易所Arca收市时厘定，可能较计算基金资产净值时为迟。 |
| ^ | 截至二零一八年六月三十日止期间之溢利并无按年计算。 |
| 每股营业 性能 |
超短 布隆伯格 原油 |
超短 布隆伯格 天然气 |
超短 欧元 |
超短 黄金 |
超短 白银 |
超短 日元 |
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| 资产净值，2018年3月31日 |
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| 净投资收益收益(亏损) |
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| 已实现和未实现净收益(亏损)# |
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| 营运资产净值变动 |
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| 资产净值，2018年6月30日 |
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| 2018年6月30日每股市值 † |
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| 按资产净值计算的总回报^ |
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| 总回报，按市值计算^ |
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| 平均净资产比率** |
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| 费用比率 |
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| 费用比率，不包括非经常性费用和费用，以及经纪佣金和费用 |
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| 净投资收益收益(亏损) |
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| ** | 费用按年计算。 |
| # | 由于设立及赎回单位的时间与期内资产净值的波动有关，期内所示的已发行股份金额可能与期内总收益及亏损的变动不一致。 |
| † | 市值于纽约证券交易所Arca收市时厘定，可能较计算基金资产净值时为迟。 |
| ^ | 截至二零一八年六月三十日止期间之溢利并无按年计算。 |
| 每股营业 性能 |
波动率指数-年中 期货期限 etf |
波动率指数简称- 期货期限 etf |
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| 资产净值，2018年3月31日 |
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| 净投资收益收益(亏损) |
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| 已实现和未实现净收益(亏损)# |
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| 营运资产净值变动 |
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| 资产净值，2018年6月30日 |
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| 2018年6月30日每股市值 † |
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| 按资产净值计算的总回报^ |
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| 总回报，按市值计算^ |
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| 平均净资产比率** |
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| 费用比率 |
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| 费用比率，不包括非经常性费用和费用，以及经纪佣金和费用 |
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| 净投资收益收益(亏损) |
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% | ( |
)% | ||||
| ** | 费用按年计算。 |
| # | 由于设立及赎回单位的时间与期内资产净值的波动有关，期内所示的已发行股份金额可能与期内总收益及亏损的变动不一致。 |
| † | 市值于纽约证券交易所Arca收市时厘定，可能较计算基金资产净值时为迟。 |
| ^ | 截至二零一八年六月三十日止期间之溢利并无按年计算。 |
| (1) | 金额小于0.005美元。 |
| 每股营业 性能 |
做空欧元 |
做空波动率指数 短期 期货交易所买卖基金 |
超 布隆伯格 原油 |
超 布隆伯格 天然气 |
超 欧元 |
超级金 |
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| 资产净值，2018年12月31日 |
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| 净投资收益收益(亏损) |
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| 已实现和未实现净收益(亏损)# |
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| 营运资产净值变动 |
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| 资产净值，截至2019年6月30日 |
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| 每股市值，2018年12月31日 † |
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| 每股市值，2019年6月30日 † |
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| 按资产净值计算的总回报^ |
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| 总回报，按市值计算^ |
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| 平均净资产比率** |
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| 费用比率 |
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| 费用比率，不包括非经常性费用和费用，以及经纪佣金和费用 |
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| 净投资收益收益(亏损) |
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| ** | 费用按年计算。 |
| # | 由于设立及赎回单位的时间与期内资产净值的波动有关，期内所示的已发行股份金额可能与期内总收益及亏损的变动不一致。 |
| † | 市值于纽约证券交易所Arca收市时厘定，可能较计算基金资产净值时为迟。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期间，百分比不按年率计算。 |
| ^^ | 费用比率，不包括 非复发性 费用和费用是 |
| 每股营业 性能 |
超银牌 |
Ultra-VIX 短期 期货交易所买卖基金 |
超日圆 |
UltraPro：3倍 原油 etf |
UltraPro：3倍 空头原油 石油ETF |
超短 澳籍 美元 |
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| 资产净值，2018年12月31日 |
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| 净投资收益收益(亏损) |
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| 按资产净值计算的总回报^ |
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| 总回报，按市值计算^ |
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| 平均净资产比率** |
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| 费用比率 |
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| 费用比率，不包括非经常性费用和费用，以及经纪佣金和费用 |
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| 净投资收益收益(亏损) |
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| ** | 费用按年计算。 |
| # | 由于设立及赎回单位的时间与期内资产净值的波动有关，期内所示的已发行股份金额可能与期内总收益及亏损的变动不一致。 |
| † | 市值于纽约证券交易所Arca收市时厘定，可能较计算基金资产净值时为迟。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期间，百分比不按年率计算。 |
| ^^ | 费用比率，不包括 非复发性 费用和费用是 |
| 每股营业 性能 |
超短 布隆伯格 原油 |
超短 布隆伯格 天然气 |
超短 欧元 |
超短 黄金 |
超短 白银 |
超短 日元 |
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| 平均净资产比率** |
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| 费用比率，不包括非经常性费用和费用，以及经纪佣金和费用 |
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| ** | 费用按年计算。 |
| # | 由于设立及赎回单位的时间与期内资产净值的波动有关，期内所示的已发行股份金额可能与期内总收益及亏损的变动不一致。 |
| † | 市值于纽约证券交易所Arca收市时厘定，可能较计算基金资产净值时为迟。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期间，百分比不按年率计算。 |
| 每股营业 性能 |
波动率指数-年中 期货期限 etf |
波动率指数简称- 期货期限 etf |
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| 资产净值，2018年12月31日 |
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| 净投资收益收益(亏损) |
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| 已实现和未实现净收益(亏损)# |
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| 按资产净值计算的总回报^ |
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| 总回报，按市值计算^ |
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| 平均净资产比率** |
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| 费用比率 |
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| 费用比率，不包括非经常性费用和费用，以及经纪佣金和费用 |
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| 净投资收益收益(亏损) |
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| ** | 费用按年计算。 |
| # | 由于设立及赎回单位的时间与期内资产净值的波动有关，期内所示的已发行股份金额可能与期内总收益及亏损的变动不一致。 |
| † | 市值于纽约证券交易所Arca收市时厘定，可能较计算基金资产净值时为迟。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期间，百分比不按年率计算。 |
| 每股营业 性能 |
做空欧元 |
做空波动率指数 短期 期货交易所买卖基金 * |
超 布隆伯格 原油 |
超 布隆伯格 天然气 * |
超级欧元 |
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| 资产净值，2017年12月31日 |
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| 营运资产净值变动 |
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| 2018年6月30日每股市值 † |
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| 按资产净值计算的总回报^ |
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| 总回报，按市值计算^ |
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| 平均净资产比率** |
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| 费用比率 |
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| 费用比率，不包括非经常性费用和费用，以及经纪佣金和费用 |
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| 净投资收益收益(亏损) |
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| * | 见财务报表附注1。 |
| ** | 费用按年计算。 |
| # | 由于设立及赎回单位的时间与期内资产净值的波动有关，期内所示的已发行股份金额可能与期内总收益及亏损的变动不一致。 |
| † | 市值于纽约证券交易所Arca收市时厘定，可能较计算基金资产净值时为迟。 |
| ^ | 截至二零一八年六月三十日止期间之溢利并无按年计算。 |
| 每股营业 性能 |
超银牌 |
Ultra-VIX 短期 期货交易所买卖基金 * |
超日圆 |
UltraPro：3倍 原油 etf |
UltraPro：3倍 空头原油 石油ETF * |
超短 澳籍 美元 |
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| 资产净值，2017年12月31日 |
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| 净投资收益收益(亏损) |
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) | |
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| 已实现和未实现净收益(亏损)# |
( |
) | |
|
|
( |
) | |
||||||||||||||||
| 营运资产净值变动 |
( |
) | |
|
|
( |
) | |
||||||||||||||||
| 资产净值，2018年6月30日 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||||
| 每股市值，2017年12月31日 † |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||||
| 2018年6月30日每股市值 † |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||||
| 按资产净值计算的总回报^ |
( |
)% | |
% | |
% | |
% | ( |
)% | |
% | ||||||||||||
| 总回报，按市值计算^ |
( |
)% | |
% | |
% | |
% | ( |
)% | |
% | ||||||||||||
| 平均净资产比率** |
||||||||||||||||||||||||
| 费用比率 |
|
% | |
% | |
% | |
% | |
% | |
% | ||||||||||||
| 费用比率，不包括非经常性费用和费用，以及经纪佣金和费用 |
|
% | |
% | |
% | |
% | |
% | |
% | ||||||||||||
| 净投资收益收益(亏损) |
|
% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | |
% | ||||||||||||
| * | 见财务报表附注1。 |
| ** | 费用按年计算。 |
| # | 由于设立及赎回单位的时间与期内资产净值的波动有关，期内所示的已发行股份金额可能与期内总收益及亏损的变动不一致。 |
| † | 市值于纽约证券交易所Arca收市时厘定，可能较计算基金资产净值时为迟。 |
| ^ | 截至二零一八年六月三十日止期间之溢利并无按年计算。 |
| 每股营业 性能 |
超短 布隆伯格 原油 |
超短 布隆伯格 天然气 |
超短 欧元 |
超短 黄金 |
超短 白银 |
超短 日元 |
||||||||||||||||||
| 资产净值，2017年12月31日 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||||
| 净投资收益收益(亏损) |
|
( |
) | |
|
|
|
|||||||||||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损)# |
( |
) | ( |
) | |
|
|
( |
) | |||||||||||||||
| 营运资产净值变动 |
( |
) | ( |
) | |
|
|
( |
) | |||||||||||||||
| 资产净值，2018年6月30日 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||||
| 每股市值，2017年12月31日 † |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||||
| 2018年6月30日每股市值 † |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||||
| 按资产净值计算的总回报^ |
( |
)% | ( |
)% | |
% | |
% | |
% | ( |
)% | ||||||||||||
| 总回报，按市值计算^ |
( |
)% | ( |
)% | |
% | |
% | |
% | ( |
)% | ||||||||||||
| 平均净资产比率** |
||||||||||||||||||||||||
| 费用比率 |
|
% | |
% | |
% | |
% | |
% | |
% | ||||||||||||
| 费用比率，不包括非经常性费用和费用，以及经纪佣金和费用 |
|
% | |
% | |
% | |
% | |
% | |
% | ||||||||||||
| 净投资收益收益(亏损) |
|
% | ( |
)% | |
% | |
% | |
% | |
% | ||||||||||||
| ** | 费用按年计算。 |
| # | 由于设立及赎回单位的时间与期内资产净值的波动有关，期内所示的已发行股份金额可能与期内总收益及亏损的变动不一致。 |
| † | 市值于纽约证券交易所Arca收市时厘定，可能较计算基金资产净值时为迟。 |
| ^ | 截至二零一八年六月三十日止期间之溢利并无按年计算。 |
| 每股营业 性能 |
波动率指数-年中 期货期限 etf |
波动率指数简称- 期货期限 etf |
||||||
| 资产净值，2017年12月31日 |
$ | |
$ | |
||||
| 净投资收益收益(亏损) |
|
(1) |
( |
) | ||||
| 已实现和未实现净收益(亏损)# |
|
|
||||||
| 营运资产净值变动 |
|
|
||||||
| 资产净值，2018年6月30日 |
$ | |
$ | |
||||
| 每股市值，2017年12月31日 † |
$ | |
$ | |
||||
| 2018年6月30日每股市值 † |
$ | |
$ | |
||||
| 按资产净值计算的总回报^ |
|
% | |
% | ||||
| 总回报，按市值计算^ |
|
% | |
% | ||||
| 平均净资产比率** |
||||||||
| 费用比率 |
|
% | |
% | ||||
| 费用比率，不包括非经常性费用和费用，以及经纪佣金和费用 |
|
% | |
% | ||||
| 净投资收益收益(亏损) |
( |
)% | ( |
)% | ||||
| ** | 费用按年计算。 |
| # | 由于设立及赎回单位的时间与期内资产净值的波动有关，期内所示的已发行股份金额可能与期内总收益及亏损的变动不一致。 |
| † | 市值于纽约证券交易所Arca收市时厘定，可能较计算基金资产净值时为迟。 |
| ^ | 截至二零一八年六月三十日止期间之溢利并无按年计算。 |
| (1) | 金额小于0.005美元。 |
| 基金 |
利息收入 三个月 告一段落 2019年6月30日 |
利息收入 三个月 告一段落 2018年6月30日 |
利息收入 六个月 告一段落 2019年6月30日 |
利息收入 六个月 告一段落 2018年6月30日 |
||||||||||||
| ProShares做空欧元 |
$ | 125,445 |
$ | 27,459 |
$ | 190,623 |
$ | 47,026 |
||||||||
| ProShares Short VIX短期期货ETF |
1,883,798 |
1,311,550 |
3,468,359 |
3,081,523 |
||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
2,163,795 |
1,695,702 |
4,304,180 |
3,121,667 |
||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
139,008 |
117,918 |
256,843 |
253,993 |
||||||||||||
| ProShares超级欧元 |
35,464 |
24,676 |
74,967 |
49,755 |
||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
409,424 |
392,349 |
825,009 |
704,893 |
||||||||||||
| ProShares超银牌 |
931,284 |
928,110 |
1,835,738 |
1,701,974 |
||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
2,683,047 |
573,151 |
4,101,153 |
1,239,894 |
||||||||||||
| ProShares超级日元 |
18,875 |
4,582 |
45,884 |
8,736 |
||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x原油ETF |
623,652 |
2,443 |
1,238,995 |
4,988 |
||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
105,502 |
2,063 |
177,007 |
6,267 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
47,222 |
23,124 |
95,764 |
44,263 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
424,765 |
789,599 |
786,536 |
1,519,016 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 |
48,278 |
15,929 |
108,153 |
31,067 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort欧元 |
805,304 |
783,229 |
1,579,922 |
1,401,213 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
102,278 |
114,979 |
197,489 |
205,123 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 |
86,447 |
84,825 |
156,561 |
143,417 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
298,433 |
358,903 |
590,801 |
671,423 |
||||||||||||
| ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
225,718 |
48,342 |
491,131 |
110,046 |
||||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF |
1,284,160 |
235,501 |
2,136,366 |
512,029 |
||||||||||||
| • | 与发起人确定的信誉良好的交易对手进行交易执行和清算； |
| • | 限制交易对手对基金的欠款； |
| • | 不直接向交易对手过帐保证金； |
| • | 要求对手方提供的抵押品的金额与每日按市场计价的欠基金的金额大致相等，但须受某些最低门槛的限制； |
| • | 限制期货商(“FCM”)的保证金或溢价；以及 |
| • | 确保可交付合同不会持有到可以要求交付标的资产的日期。 |
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 22,213,438 |
$ | 7,850,562 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 22,127,403 |
$ | 8,319,329 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
(0.4 |
)% | 6.0 |
% | ||||
| 期初已发行股份 |
500,000 |
200,000 |
||||||
| 流通股期末 |
500,000 |
200,000 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
— |
— |
||||||
| 已创建的共享 |
— |
— |
||||||
| 赎回的股份 |
— |
— |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 44.43 |
$ | 39.25 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 44.25 |
$ | 41.60 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(0.4 |
)% | 6.0 |
% | ||||
| 基准的百分比变化 |
1.4 |
% | (5.1 |
)% | ||||
| 基准年化波动率 |
4.5 |
% | 7.4 |
% | ||||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 71,866 |
$ | 7,908 |
||||
| 管理费 |
52,792 |
19,231 |
||||||
| 经纪佣金 |
787 |
320 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
76,518 |
443,811 |
||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
(234,419 |
) | 17,048 |
|||||
| 净收益(亏损) |
$ | (86,035 |
) | $ | 468,767 |
|||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 441,188,509 |
$ | 693,246,689 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 337,102,327 |
$ | 528,238,767 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
(23.6 |
)% | (23.8 |
)% | ||||
| 期初已发行股份 |
8,434,307 |
14,950,000 |
||||||
| 流通股期末 |
6,184,307 |
10,337,500 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
(26.7 |
)% | (30.9 |
)% | ||||
| 已创建的共享 |
— |
25,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
2,250,000 |
4,637,500 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 52.31 |
$ | 46.37 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 54.51 |
$ | 51.10 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
4.2 |
% | 10.2 |
% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(13.2 |
)% | (23.1 |
)% | ||||
| 基准年化波动率 |
59.9 |
% | 59.9 |
% | ||||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 725,505 |
$ | (645,154 |
) | |||
| 管理费 |
938,696 |
1,458,197 |
||||||
| 经纪佣金 |
219,597 |
378,374 |
||||||
| 非复发性 费用及开支 |
— |
— |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
11,427,588 |
56,009,496 |
||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
4,568,486 |
14,219,447 |
||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 16,721,579 |
$ | 69,583,789 |
||||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 425,287,296 |
$ | 411,128,942 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 381,980,628 |
$ | 455,274,935 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
(10.2 |
)% | 10.7 |
% | ||||
| 期初已发行股份 |
19,761,317 |
14,961,317 |
||||||
| 流通股期末 |
19,461,317 |
13,261,317 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
(1.5 |
)% | (11.4 |
)% | ||||
| 已创建的共享 |
7,100,000 |
2,350,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
7,400,000 |
4,050,000 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 21.52 |
$ | 27.48 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 19.63 |
$ | 34.33 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(8.8 |
)% | 24.9 |
% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(2.8 |
)% | 13.2 |
% | ||||
| 基准年化波动率 |
31.5 |
% | 26.0 |
% | ||||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 1,231,167 |
$ | 650,229 |
||||
| 管理费 |
898,556 |
1,018,503 |
||||||
| 经纪佣金 |
34,072 |
26,970 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(25,907,850 |
) | 39,220,725 |
|||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
14,161,522 |
64,095,056 |
||||||
| 净收益(亏损) |
$ | (10,515,161 |
) | $ | 103,966,010 |
|||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 20,900,095 |
$ | 39,239,545 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 33,637,758 |
$ | 25,715,598 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
60.9 |
% | (34.5 |
)% | ||||
| 期初已发行股份 |
1,028,150 |
1,428,150 |
||||||
| 流通股期末 |
2,428,150 |
878,150 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
136.2 |
% | (38.5 |
)% | ||||
| 已创建的共享 |
1,550,000 |
100,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
150,000 |
650,000 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 20.33 |
$ | 27.48 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 13.85 |
$ | 29.28 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(31.9 |
)% | 6.6 |
% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(16.2 |
)% | 4.2 |
% | ||||
| 基准年化波动率 |
27.9 |
% | 20.1 |
% | ||||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 49,884 |
$ | 21,771 |
||||
| 管理费 |
60,844 |
70,511 |
||||||
| 经纪佣金 |
28,280 |
25,636 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(7,975,969 |
) | 3,945,951 |
|||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
(670,693 |
) | (2,369,217 |
) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | (8,596,778 |
) | $ | 1,598,505 |
|||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 7,857,207 |
$ | 9,952,883 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 5,801,170 |
$ | 8,848,596 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
(26.2 |
)% | (11.1 |
)% | ||||
| 期初已发行股份 |
550,000 |
550,000 |
||||||
| 流通股期末 |
400,000 |
550,000 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
(27.3 |
)% | — |
|||||
| 已创建的共享 |
— |
50,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
150,000 |
50,000 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 14.29 |
$ | 18.10 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 14.50 |
$ | 16.09 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
1.5 |
% | (11.1 |
)% | ||||
| 基准的百分比变化 |
1.4 |
% | (5.1 |
)% | ||||
| 基准年化波动率 |
4.5 |
% | 7.4 |
% | ||||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 18,923 |
$ | 3,336 |
||||
| 管理费 |
16,541 |
21,340 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(132,599 |
) | (1,110,025 |
) | ||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
208,577 |
46,346 |
||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 94,901 |
$ | (1,060,343 |
) | |||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 72,777,302 |
$ | 95,302,043 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 85,377,335 |
$ | 82,112,586 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
17.3 |
% | (13.8 |
)% | ||||
| 期初已发行股份 |
1,950,000 |
2,300,000 |
||||||
| 流通股期末 |
1,950,000 |
2,250,000 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
— |
(2.2 |
)% | |||||
| 已创建的共享 |
350,000 |
100,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
350,000 |
150,000 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 37.32 |
$ | 41.44 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 43.78 |
$ | 36.49 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
17.3 |
% | (11.9 |
)% | ||||
| 基准的百分比变化 |
9.0 |
% | (5.5 |
)% | ||||
| 基准年化波动率 |
11.5 |
% | 8.6 |
% | ||||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 228,086 |
$ | 174,419 |
||||
| 管理费 |
178,772 |
217,921 |
||||||
| 经纪佣金 |
2,566 |
9 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
3,488,357 |
(5,706,990 |
) | |||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
8,697,049 |
(5,803,829 |
) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | 12,413,492 |
$ | (11,336,400 |
) | |||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 171,571,571 |
$ | 221,863,281 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 178,444,838 |
$ | 208,483,138 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
4.0 |
% | (6.0 |
)% | ||||
| 期初已发行股份 |
6,996,526 |
7,196,526 |
||||||
| 流通股期末 |
7,246,526 |
7,096,526 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
3.6 |
% | (1.4 |
)% | ||||
| 已创建的共享 |
900,000 |
400,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
650,000 |
500,000 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 24.52 |
$ | 30.83 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 24.62 |
$ | 29.38 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
0.4 |
% | (4.7 |
)% | ||||
| 基准的百分比变化 |
1.0 |
% | (1.5 |
)% | ||||
| 基准年化波动率 |
15.6 |
% | 14.9 |
% | ||||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 512,068 |
$ | 386,411 |
||||
| 管理费 |
410,131 |
541,678 |
||||||
| 经纪佣金 |
9,085 |
21 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(8,015,752 |
) | (5,627,237 |
) | ||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
8,501,389 |
(4,041,572 |
) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | 997,705 |
$ | (9,282,398 |
) | |||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 547,243,246 |
$ | 323,581,300 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 529,341,464 |
$ | 359,311,519 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
(3.3 |
)% | 11.0 |
% | ||||
| 期初已发行股份 |
14,030,912 |
3,405,448 |
||||||
| 流通股期末 |
17,430,912 |
5,865,448 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
24.2 |
% | 72.2 |
% | ||||
| 已创建的共享 |
17,050,000 |
7,670,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
13,650,000 |
5,210,000 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 39.00 |
$ | 95.02 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 30.37 |
$ | 61.26 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(22.1 |
)% | (35.5 |
)% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(13.2 |
)% | (23.1 |
)% | ||||
| 基准年化波动率 |
59.9 |
% | 59.9 |
% | ||||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 507,125 |
$ | (1,082,646 |
) | |||
| 管理费 |
1,356,237 |
1,004,304 |
||||||
| 经纪佣金 |
819,685 |
651,493 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(54,976,168 |
) | (155,815,226 |
) | ||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
(39,563,092 |
) | 7,064,911 |
|||||
| 净收益(亏损) |
$ | (94,032,135 |
) | $ | (149,832,961 |
) | ||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 5,563,510 |
$ | 3,172,131 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 5,807,397 |
$ | 2,892,468 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
4.4 |
% | (8.8 |
)% | ||||
| 期初已发行股份 |
99,970 |
49,970 |
||||||
| 流通股期末 |
99,970 |
49,970 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
— |
— |
||||||
| 已创建的共享 |
50,000 |
— |
||||||
| 赎回的股份 |
50,000 |
— |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 55.65 |
$ | 63.48 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 58.09 |
$ | 57.88 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
4.4 |
% | (8.8 |
)% | ||||
| 基准的百分比变化 |
2.8 |
% | (3.9 |
)% | ||||
| 基准年化波动率 |
4.8 |
% | 6.1 |
% | ||||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 9,668 |
$ | (2,527 |
) | |||
| 管理费 |
9,207 |
7,109 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
171,283 |
(299,704 |
) | |||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
(16,451 |
) | 22,568 |
|||||
| 净收益(亏损) |
$ | 164,500 |
$ | (279,663 |
) | |||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 128,015,075 |
$ | 16,203,957 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 114,953,560 |
$ | 40,809,111 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
(10.2 |
)% | 151.8 |
% | ||||
| 期初已发行股份 |
4,750,000 |
350,008 |
||||||
| 流通股期末 |
5,100,000 |
650,000 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
7.4 |
% | 85.7 |
% | ||||
| 已创建的共享 |
1,850,000 |
400,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
1,500,000 |
100,008 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 26.95 |
$ | 46.30 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 22.54 |
$ | 62.78 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(16.4 |
)% | 35.6 |
% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(2.8 |
)% | 13.2 |
% | ||||
| 基准年化波动率 |
31.5 |
% | 26.0 |
% | ||||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 260,997 |
$ | (64,951 |
) | |||
| 管理费 |
276,590 |
53,597 |
||||||
| 经纪佣金 |
86,065 |
13,797 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
3,903,002 |
1,740,951 |
||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
(13,220,210 |
) | 6,901,529 |
|||||
| 净收益(亏损) |
$ | (9,056,211 |
) | $ | 8,577,529 |
|||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 17,007,260 |
$ | 26,950,309 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 15,342,565 |
$ | 21,723,197 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
(9.8 |
)% | (19.4 |
)% | ||||
| 期初已发行股份 |
824,906 |
874,908 |
||||||
| 流通股期末 |
774,906 |
1,124,906 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
(6.1 |
)% | 28.6 |
% | ||||
| 已创建的共享 |
950,000 |
600,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
1,000,000 |
350,002 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 20.62 |
$ | 30.80 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 19.80 |
$ | 19.31 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(4.0 |
)% | (37.3 |
)% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(2.8 |
)% | 13.2 |
% | ||||
| 基准年化波动率 |
31.5 |
% | 26.0 |
% | ||||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 37,229 |
$ | (65,455 |
) | |||
| 管理费 |
46,370 |
52,273 |
||||||
| 经纪佣金 |
21,903 |
15,245 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
1,187,026 |
(6,793,148 |
) | |||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
(1,074,415 |
) | (1,707,316 |
) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | 149,840 |
$ | (8,565,919 |
) | |||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 8,162,647 |
$ | 7,063,496 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 8,364,065 |
$ | 7,577,764 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
2.5 |
% | 7.3 |
% | ||||
| 期初已发行股份 |
150,000 |
150,000 |
||||||
| 流通股期末 |
150,000 |
150,000 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
— |
— |
||||||
| 已创建的共享 |
— |
— |
||||||
| 赎回的股份 |
— |
— |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 54.42 |
$ | 47.09 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 55.76 |
$ | 50.52 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
2.5 |
% | 7.3 |
% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(1.1 |
)% | (3.7 |
)% | ||||
| 基准年化波动率 |
6.3 |
% | 8.1 |
% | ||||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 25,895 |
$ | 4,750 |
||||
| 管理费 |
19,898 |
17,184 |
||||||
| 经纪佣金 |
1,429 |
1,190 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
250,116 |
415,369 |
||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
(74,593 |
) | 94,149 |
|||||
| 净收益(亏损) |
$ | 201,418 |
$ | 514,268 |
||||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 75,826,687 |
$ | 200,375,649 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 68,096,767 |
$ | 177,512,584 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
(10.2 |
)% | (11.4 |
)% | ||||
| 期初已发行股份 |
4,489,884 |
10,039,884 |
||||||
| 流通股期末 |
4,039,884 |
11,889,884 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
(10.0 |
)% | 18.4 |
% | ||||
| 已创建的共享 |
4,850,000 |
4,500,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
5,300,000 |
2,650,000 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 16.89 |
$ | 19.96 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 16.86 |
$ | 14.93 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(0.2 |
)% | (25.2 |
)% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(2.8 |
)% | 13.2 |
% | ||||
| 基准年化波动率 |
31.5 |
% | 26.0 |
% | ||||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 215,797 |
$ | 343,498 |
||||
| 管理费 |
190,096 |
429,580 |
||||||
| 经纪佣金 |
18,872 |
16,521 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
10,124,322 |
(27,662,976 |
) | |||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
(2,543,494 |
) | (21,638,603 |
) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | 7,796,625 |
$ | (48,958,081 |
) | |||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 13,019,491 |
$ | 5,352,309 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 3,838,842 |
$ | 6,746,849 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
(70.5 |
)% | 26.1 |
% | ||||
| 期初已发行股份 |
574,832 |
124,832 |
||||||
| 流通股期末 |
124,832 |
174,832 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
(78.3 |
)% | 40.1 |
% | ||||
| 已创建的共享 |
250,000 |
100,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
700,000 |
50,000 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 22.65 |
$ | 42.88 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 30.75 |
$ | 38.59 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
35.8 |
% | (10.0 |
)% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(16.2 |
)% | 4.2 |
% | ||||
| 基准年化波动率 |
27.9 |
% | 20.1 |
% | ||||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 11,719 |
$ | (2,564 |
) | |||
| 管理费 |
20,378 |
12,902 |
||||||
| 经纪佣金 |
16,181 |
5,591 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
3,449,841 |
(759,484 |
) | |||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
(546,185 |
) | 171,590 |
|||||
| 净收益(亏损) |
$ | 2,915,375 |
$ | (590,458 |
) | |||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 151,445,608 |
$ | 188,023,376 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 134,573,471 |
$ | 177,734,261 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
(11.1 |
)% | (5.5 |
)% | ||||
| 期初已发行股份 |
5,900,000 |
9,250,000 |
||||||
| 流通股期末 |
5,300,000 |
7,800,000 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
(10.2 |
)% | (15.7 |
)% | ||||
| 已创建的共享 |
100,000 |
500,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
700,000 |
1,950,000 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 25.67 |
$ | 20.33 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 25.39 |
$ | 22.79 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(1.1 |
)% | 12.1 |
% | ||||
| 基准的百分比变化 |
1.4 |
% | (5.1 |
)% | ||||
| 基准年化波动率 |
4.5 |
% | 7.4 |
% | ||||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 471,256 |
$ | 322,447 |
||||
| 管理费 |
334,048 |
460,782 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
1,947,370 |
22,934,646 |
||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
(3,843,749 |
) | (334,834 |
) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | (1,425,123 |
) | $ | 22,922,259 |
|||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 21,506,707 |
$ | 30,009,467 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 18,158,403 |
$ | 26,248,001 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
(15.6 |
)% | (12.5 |
)% | ||||
| 期初已发行股份 |
296,977 |
446,978 |
||||||
| 流通股期末 |
296,977 |
346,978 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
— |
(22.4 |
)% | |||||
| 已创建的共享 |
300,000 |
50,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
300,000 |
150,000 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 72.42 |
$ | 67.14 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 61.14 |
$ | 75.65 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(15.6 |
)% | 12.7 |
% | ||||
| 基准的百分比变化 |
9.0 |
% | (5.5 |
)% | ||||
| 基准年化波动率 |
11.5 |
% | 8.6 |
% | ||||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 52,582 |
$ | 47,828 |
||||
| 管理费 |
48,056 |
67,143 |
||||||
| 经纪佣金 |
1,640 |
8 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(1,900,735 |
) | 1,572,944 |
|||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
(1,357,012 |
) | 1,881,329 |
|||||
| 净收益(亏损) |
$ | (3,205,165 |
) | $ | 3,502,101 |
|||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 20,253,916 |
$ | 20,934,105 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 14,026,041 |
$ | 23,192,780 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
(30.7 |
)% | 10.8 |
% | ||||
| 期初已发行股份 |
516,976 |
616,976 |
||||||
| 流通股期末 |
366,976 |
666,976 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
(29.0 |
)% | 8.1 |
% | ||||
| 已创建的共享 |
250,000 |
200,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
400,000 |
150,000 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 39.18 |
$ | 33.93 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 38.22 |
$ | 34.77 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(2.5 |
)% | 2.5 |
% | ||||
| 基准的百分比变化 |
1.0 |
% | (1.5 |
)% | ||||
| 基准年化波动率 |
15.6 |
% | 14.9 |
% | ||||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 42,177 |
$ | 33,075 |
||||
| 管理费 |
41,444 |
51,734 |
||||||
| 经纪佣金 |
2,826 |
16 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
469,531 |
334,485 |
||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
(1,066,289 |
) | 476,790 |
|||||
| 净收益(亏损) |
$ | (554,581 |
) | $ | 844,350 |
|||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 49,650,541 |
$ | 87,308,862 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 47,695,345 |
$ | 84,457,545 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
(3.9 |
)% | (3.3 |
)% | ||||
| 期初已发行股份 |
649,290 |
1,299,290 |
||||||
| 流通股期末 |
649,290 |
1,149,290 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
— |
(11.5 |
)% | |||||
| 已创建的共享 |
50,000 |
50,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
50,000 |
200,000 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 76.47 |
$ | 67.20 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 73.46 |
$ | 73.49 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(3.9 |
)% | 9.4 |
% | ||||
| 基准的百分比变化 |
2.8 |
% | (3.9 |
)% | ||||
| 基准年化波动率 |
4.8 |
% | 6.1 |
% | ||||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 175,443 |
$ | 151,662 |
||||
| 管理费 |
122,990 |
207,241 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(2,600,562 |
) | 8,333,424 |
|||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
283,682 |
(414,865 |
) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | (2,141,437 |
) | $ | 8,070,221 |
|||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 51,126,469 |
$ | 24,945,408 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 37,756,409 |
$ | 19,864,692 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
(26.2 |
)% | (20.4 |
)% | ||||
| 期初已发行股份 |
2,362,403 |
937,403 |
||||||
| 流通股期末 |
1,762,403 |
862,403 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
(25.4 |
)% | (8.0 |
)% | ||||
| 已创建的共享 |
275,000 |
100,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
875,000 |
175,000 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 21.64 |
$ | 26.61 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 21.42 |
$ | 23.03 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(1.0 |
)% | (13.5 |
)% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(0.8 |
)% | (13.0 |
)% | ||||
| 基准年化波动率 |
24.4 |
% | 25.1 |
% | ||||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 133,606 |
$ | 2,771 |
||||
| 管理费 |
82,759 |
42,445 |
||||||
| 经纪佣金 |
9,353 |
3,126 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(2,853,263 |
) | 247,018 |
|||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
2,001,125 |
(3,079,614 |
) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | (718,532 |
) | $ | (2,829,825 |
) | ||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 203,503,203 |
$ | 112,385,324 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 240,473,128 |
$ | 114,097,930 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
18.2 |
% | 1.5 |
% | ||||
| 期初已发行股份 |
8,451,317 |
2,826,317 |
||||||
| 流通股期末 |
11,526,317 |
3,751,317 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
36.4 |
% | 32.7 |
% | ||||
| 已创建的共享 |
5,900,000 |
1,800,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
2,825,000 |
875,000 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 24.08 |
$ | 39.76 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 20.86 |
$ | 30.42 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(13.4 |
)% | (23.5 |
)% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(13.2 |
)% | (23.1 |
)% | ||||
| 基准年化波动率 |
59.9 |
% | 59.9 |
% | ||||
| 三个月后结束 2019年6月30日 |
三个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 724,602 |
$ | (16,991 |
) | |||
| 管理费 |
486,543 |
222,320 |
||||||
| 经纪佣金 |
70,747 |
30,172 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(11,286,520 |
) | (23,529,528 |
) | ||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
(11,796,301 |
) | 178,622 |
|||||
| 净收益(亏损) |
$ | (22,358,219 |
) | $ | (23,367,897 |
) | ||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 8,619,686 |
$ | 7,991,880 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 22,127,403 |
$ | 8,319,329 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
156.7 |
% | 4.1 |
% | ||||
| 期初已发行股份 |
200,000 |
200,000 |
||||||
| 流通股期末 |
500,000 |
200,000 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
150.0 |
% | — |
|||||
| 已创建的共享 |
300,000 |
— |
||||||
| 赎回的股份 |
— |
— |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 43.10 |
$ | 39.96 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 44.25 |
$ | 41.60 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
2.7 |
% | 4.1 |
% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(0.8 |
)% | (2.7 |
)% | ||||
| 基准年化波动率 |
5.5 |
% | 7.7 |
% | ||||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 109,491 |
$ | 8,842 |
||||
| 管理费 |
79,777 |
37,581 |
||||||
| 经纪佣金 |
1,355 |
603 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
223,624 |
64,225 |
||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
(30,548 |
) | 254,382 |
|||||
| 净收益(亏损) |
$ | 302,567 |
$ | 327,449 |
||||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 344,596,263 |
$ | 770,163,871 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 337,102,327 |
$ | 528,238,767 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
(2.2 |
)% | (31.4 |
)% | ||||
| 期初已发行股份 |
8,134,307 |
1,512,500 |
||||||
| 流通股期末 |
6,184,307 |
10,337,500 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
(24.0 |
)% | 583.5 |
% | ||||
| 已创建的共享 |
300,000 |
17,500,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
2,250,000 |
8,675,000 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 42.36 |
$ | 509.20 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 54.51 |
$ | 51.10 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
28.7 |
% | (90.0 |
)% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(45.7 |
)% | 31.6 |
% | ||||
| 基准年化波动率 |
55.9 |
% | 156.3 |
% | ||||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 770,941 |
$ | (2,395,753 |
) | |||
| 管理费 |
1,890,823 |
3,614,293 |
||||||
| 经纪佣金 |
408,021 |
1,716,061 |
||||||
| 非复发性 费用及开支 |
398,550 |
— |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
70,532,942 |
(1,827,776,466 |
) | |||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
27,139,946 |
(39,517,982 |
) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | 98,443,829 |
$ | (1,869,690,201 |
) | |||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 368,399,654 |
$ | 524,445,526 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 381,980,628 |
$ | 455,274,935 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
3.7 |
% | (13.2 |
)% | ||||
| 期初已发行股份 |
28,211,317 |
22,161,317 |
||||||
| 流通股期末 |
19,461,317 |
13,261,317 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
(31.0 |
)% | (40.2 |
)% | ||||
| 已创建的共享 |
10,400,000 |
4,300,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
19,150,000 |
13,200,000 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 13.06 |
$ | 23.66 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 19.63 |
$ | 34.33 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
50.3 |
% | 45.1 |
% | ||||
| 基准的百分比变化 |
26.5 |
% | 23.2 |
% | ||||
| 基准年化波动率 |
29.2 |
% | 24.2 |
% | ||||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 2,327,111 |
$ | 985,223 |
||||
| 管理费 |
1,923,750 |
2,091,357 |
||||||
| 经纪佣金 |
53,319 |
45,087 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
50,615,554 |
151,738,610 |
||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
157,560,555 |
25,587,101 |
||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 210,503,220 |
$ | 178,310,934 |
||||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 14,617,440 |
$ | 63,268,950 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 33,637,758 |
$ | 25,715,598 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
130.1 |
% | (59.4 |
)% | ||||
| 期初已发行股份 |
578,150 |
1,938,434 |
||||||
| 流通股期末 |
2,428,150 |
878,150 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
320.0 |
% | (54.7 |
)% | ||||
| 已创建的共享 |
2,850,000 |
750,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
1,000,000 |
1,810,284 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 25.28 |
$ | 32.64 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 13.85 |
$ | 29.28 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(45.2 |
)% | (10.3 |
)% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(22.8 |
)% | (2.9 |
)% | ||||
| 基准年化波动率 |
35.7 |
% | 25.5 |
% | ||||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 93,929 |
$ | 29,226 |
||||
| 管理费 |
115,695 |
175,110 |
||||||
| 经纪佣金 |
47,219 |
49,657 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(21,277,866 |
) | 5,080,743 |
|||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
9,674,305 |
(7,340,216 |
) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | (11,509,632 |
) | $ | (2,230,247 |
) | ||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 7,544,569 |
$ | 9,591,516 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 5,801,170 |
$ | 8,848,596 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
(23.1 |
)% | (7.7 |
)% | ||||
| 期初已发行股份 |
500,000 |
550,000 |
||||||
| 流通股期末 |
400,000 |
550,000 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
(20.0 |
)% | — |
|||||
| 已创建的共享 |
50,000 |
150,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
150,000 |
150,000 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 15.09 |
$ | 17.44 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 14.50 |
$ | 16.09 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(3.9 |
)% | (7.7 |
)% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(0.8 |
)% | (2.7 |
)% | ||||
| 基准年化波动率 |
5.5 |
% | 7.7 |
% | ||||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 39,752 |
$ | 4,823 |
||||
| 管理费 |
35,215 |
44,932 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(359,872 |
) | (309,512 |
) | ||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
(16,908 |
) | (435,638 |
) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | (337,028 |
) | $ | (740,327 |
) | ||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 83,523,294 |
$ | 93,708,748 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 85,377,335 |
$ | 82,112,586 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
2.2 |
% | (12.4 |
)% | ||||
| 期初已发行股份 |
2,250,000 |
2,350,000 |
||||||
| 流通股期末 |
1,950,000 |
2,250,000 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
(13.3 |
)% | (4.3 |
)% | ||||
| 已创建的共享 |
400,000 |
300,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
700,000 |
400,000 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 37.12 |
$ | 39.88 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 43.78 |
$ | 36.49 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
17.9 |
% | (8.5 |
)% | ||||
| 基准的百分比变化 |
10.0 |
% | (3.1 |
)% | ||||
| 基准年化波动率 |
10.8 |
% | 9.1 |
% | ||||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 440,872 |
$ | 261,930 |
||||
| 管理费 |
380,350 |
442,935 |
||||||
| 经纪佣金 |
3,787 |
28 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
7,580,942 |
2,948,113 |
||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
4,884,290 |
(10,811,316 |
) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | 12,906,104 |
$ | (7,601,273 |
) | |||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 201,824,376 |
$ | 258,244,696 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 178,444,838 |
$ | 208,483,138 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
(11.6 |
)% | (19.3 |
)% | ||||
| 期初已发行股份 |
7,646,526 |
7,696,526 |
||||||
| 流通股期末 |
7,246,526 |
7,096,526 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
(5.2 |
)% | (7.8 |
)% | ||||
| 已创建的共享 |
1,300,000 |
500,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
1,700,000 |
1,100,000 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 26.39 |
$ | 33.55 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 24.62 |
$ | 29.38 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(6.7 |
)% | (12.4 |
)% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(1.8 |
)% | (5.0 |
)% | ||||
| 基准年化波动率 |
15.4 |
% | 13.7 |
% | ||||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 957,627 |
$ | 600,819 |
||||
| 管理费 |
864,406 |
1,101,124 |
||||||
| 经纪佣金 |
13,702 |
31 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
5,286,170 |
7,174,134 |
||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
(18,388,937 |
) | (35,858,622 |
) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | (12,145,140 |
) | $ | (28,083,669 |
) | ||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 214,304,871 |
$ | 394,035,141 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 529,341,464 |
$ | 359,311,519 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
147.0 |
% | (8.8 |
)% | ||||
| 期初已发行股份 |
2,630,912 |
7,625,448 |
||||||
| 流通股期末 |
17,430,912 |
5,865,448 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
562.5 |
% | (23.1 |
)% | ||||
| 已创建的共享 |
32,200,000 |
17,240,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
17,400,000 |
19,000,000 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 81.46 |
$ | 51.67 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 30.37 |
$ | 61.26 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(62.7 |
)% | 18.6 |
% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(45.7 |
)% | 31.6 |
% | ||||
| 基准年化波动率 |
55.9 |
% | 156.3 |
% | ||||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 356,496 |
$ | (2,150,142 |
) | |||
| 管理费 |
2,321,769 |
1,847,115 |
||||||
| 经纪佣金 |
1,395,316 |
1,542,921 |
||||||
| 非复发性 费用及开支 |
27,508 |
— |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(250,199,509 |
) | 260,784,945 |
|||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
(78,621,075 |
) | 74,541,294 |
|||||
| 净收益(亏损) |
$ | (328,464,088 |
) | $ | 333,176,097 |
|||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 5,751,716 |
$ | 2,864,269 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 5,807,397 |
$ | 2,892,468 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
1.0 |
% | 1.0 |
% | ||||
| 期初已发行股份 |
99,970 |
49,970 |
||||||
| 流通股期末 |
99,970 |
49,970 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
— |
— |
||||||
| 已创建的共享 |
100,000 |
— |
||||||
| 赎回的股份 |
100,000 |
— |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 57.53 |
$ | 57.32 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 58.09 |
$ | 57.88 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
1.0 |
% | 1.0 |
% | ||||
| 基准的百分比变化 |
1.7 |
% | 1.8 |
% | ||||
| 基准年化波动率 |
5.5 |
% | 7.2 |
% | ||||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 24,239 |
$ | (5,596 |
) | |||
| 管理费 |
21,645 |
14,332 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
93,976 |
22,846 |
||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
(129,048 |
) | 10,949 |
|||||
| 净收益(亏损) |
$ | (10,833 |
) | $ | 28,199 |
|||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 87,667,042 |
$ | 11,335,483 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 114,953,560 |
$ | 40,809,111 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
31.1 |
% | 260.0 |
% | ||||
| 期初已发行股份 |
6,700,000 |
300,008 |
||||||
| 流通股期末 |
5,100,000 |
650,000 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
(23.9 |
)% | 116.7 |
% | ||||
| 已创建的共享 |
2,650,000 |
600,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
4,250,000 |
250,008 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 13.08 |
$ | 37.78 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 22.54 |
$ | 62.78 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
72.3 |
% | 66.2 |
% | ||||
| 基准的百分比变化 |
26.5 |
% | 23.2 |
% | ||||
| 基准年化波动率 |
29.2 |
% | 24.2 |
% | ||||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 513,846 |
$ | (96,066 |
) | |||
| 管理费 |
572,216 |
55,692 |
||||||
| 经纪佣金 |
152,933 |
19,473 |
||||||
| 产品发售成本 |
— |
52,846 |
||||||
| 保荐人的限制 |
— |
(26,957 |
) | |||||
| 已实现净收益(亏损) |
26,175,871 |
3,361,776 |
||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
50,936,598 |
8,487,486 |
||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 77,626,315 |
$ | 11,753,196 |
||||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 18,665,099 |
$ | 21,161,176 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 15,342,565 |
$ | 21,723,197 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
(17.8 |
)% | 2.7 |
% | ||||
| 期初已发行股份 |
374,906 |
500,002 |
||||||
| 流通股期末 |
774,906 |
1,124,906 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
106.7 |
% | 125.0 |
% | ||||
| 已创建的共享 |
1,700,000 |
1,287,500 |
||||||
| 赎回的股份 |
1,300,000 |
662,596 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 49.79 |
$ | 42.32 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 19.80 |
$ | 19.31 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(60.2 |
)% | (54.4 |
)% | ||||
| 基准的百分比变化 |
26.5 |
% | 23.2 |
% | ||||
| 基准年化波动率 |
29.2 |
% | 24.2 |
% | ||||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 61,243 |
$ | (132,669 |
) | |||
| 管理费 |
80,673 |
55,810 |
||||||
| 经纪佣金 |
35,091 |
30,505 |
||||||
| 产品发售成本 |
— |
52,797 |
||||||
| 保荐人的限制 |
— |
(176 |
) | |||||
| 已实现净收益(亏损) |
(1,081,770 |
) | (11,469,115 |
) | ||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
(10,570,969 |
) | (2,454,299 |
) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | (11,591,496 |
) | $ | (14,056,083 |
) | ||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 11,060,333 |
$ | 13,702,102 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 8,364,065 |
$ | 7,577,764 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
(24.4 |
)% | (44.7 |
)% | ||||
| 期初已发行股份 |
200,000 |
300,000 |
||||||
| 流通股期末 |
150,000 |
150,000 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
(25.0 |
)% | (50.0 |
)% | ||||
| 已创建的共享 |
— |
— |
||||||
| 赎回的股份 |
50,000 |
150,000 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 55.30 |
$ | 45.67 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 55.76 |
$ | 50.52 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
0.8 |
% | 10.6 |
% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(0.3 |
)% | (5.1 |
)% | ||||
| 基准年化波动率 |
7.5 |
% | 8.4 |
% | ||||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 51,684 |
$ | 4,885 |
||||
| 管理费 |
40,978 |
36,668 |
||||||
| 经纪佣金 |
3,102 |
2,710 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
512,861 |
(704,868 |
) | |||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
(651,797 |
) | 1,286,278 |
|||||
| 净收益(亏损) |
$ | (87,252 |
) | $ | 586,295 |
|||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 114,377,311 |
$ | 225,843,284 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 68,096,767 |
$ | 177,512,584 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
(40.5 |
)% | (21.4 |
)% | ||||
| 期初已发行股份 |
3,839,884 |
9,289,884 |
||||||
| 流通股期末 |
4,039,884 |
11,889,884 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
5.2 |
% | 28.0 |
% | ||||
| 已创建的共享 |
8,250,000 |
8,700,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
8,050,000 |
6,100,000 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 29.79 |
$ | 24.31 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 16.86 |
$ | 14.93 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(43.4 |
)% | (38.6 |
)% | ||||
| 基准的百分比变化 |
26.5 |
% | 23.2 |
% | ||||
| 基准年化波动率 |
29.2 |
% | 24.2 |
% | ||||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 401,612 |
$ | 532,980 |
||||
| 管理费 |
356,422 |
957,534 |
||||||
| 经纪佣金 |
28,502 |
28,502 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
969,163 |
(75,759,313 |
) | |||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
(35,461,728 |
) | (6,331,310 |
) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | (34,090,953 |
) | $ | (81,557,643 |
) | ||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 17,825,441 |
$ | 6,902,743 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 3,838,842 |
$ | 6,746,849 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
(78.5 |
)% | (2.3 |
)% | ||||
| 期初已发行股份 |
824,832 |
174,832 |
||||||
| 流通股期末 |
124,832 |
174,832 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
(84.9 |
)% | — |
|||||
| 已创建的共享 |
500,000 |
350,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
1,200,000 |
350,000 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 21.61 |
$ | 39.48 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 30.75 |
$ | 38.59 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
42.3 |
% | (2.3 |
)% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(22.8 |
)% | (2.9 |
)% | ||||
| 基准年化波动率 |
35.7 |
% | 25.5 |
% | ||||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 31,203 |
$ | (12,151 |
) | |||
| 管理费 |
49,069 |
29,447 |
||||||
| 经纪佣金 |
27,881 |
13,771 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
14,769,166 |
(12,513 |
) | |||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
(10,862,796 |
) | 1,103,510 |
|||||
| 净收益(亏损) |
$ | 3,937,573 |
$ | 1,078,846 |
||||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 154,120,159 |
$ | 202,548,197 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 134,573,471 |
$ | 177,734,262 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
(12.7 |
)% | (12.3 |
)% | ||||
| 期初已发行股份 |
6,350,000 |
9,550,000 |
||||||
| 流通股期末 |
5,300,000 |
7,800,000 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
(16.5 |
)% | (18.3 |
)% | ||||
| 已创建的共享 |
350,000 |
1,000,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
1,400,000 |
2,750,000 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 24.27 |
$ | 21.21 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 25.39 |
$ | 22.79 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
4.6 |
% | 7.4 |
% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(0.8 |
)% | (2.7 |
)% | ||||
| 基准年化波动率 |
5.5 |
% | 7.7 |
% | ||||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 905,729 |
$ | 490,576 |
||||
| 管理费 |
674,193 |
910,637 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
5,276,612 |
4,011,223 |
||||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
581,064 |
9,772,114 |
||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 6,763,405 |
$ | 14,273,913 |
||||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 18,098,997 |
$ | 31,497,410 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 18,158,403 |
$ | 26,248,001 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
0.3 |
% | (16.7 |
)% | ||||
| 期初已发行股份 |
246,978 |
446,978 |
||||||
| 流通股期末 |
296,977 |
346,978 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
20.2 |
% | (22.4 |
)% | ||||
| 已创建的共享 |
400,000 |
250,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
350,001 |
350,000 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 73.28 |
$ | 70.47 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 61.14 |
$ | 75.65 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(16.6 |
)% | 7.4 |
% | ||||
| 基准的百分比变化 |
10.0 |
% | (3.1 |
)% | ||||
| 基准年化波动率 |
10.8 |
% | 9.1 |
% | ||||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 100,053 |
$ | 70,206 |
||||
| 管理费 |
95,018 |
134,889 |
||||||
| 经纪佣金 |
2,418 |
28 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(3,069,639 |
) | (1,696,803 |
) | ||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
(478,986 |
) | 3,789,437 |
|||||
| 净收益(亏损) |
$ | (3,448,572 |
) | $ | 2,162,840 |
|||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 11,768,863 |
$ | 14,806,259 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 14,026,041 |
$ | 23,192,780 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
19.2 |
% | 56.6 |
% | ||||
| 期初已发行股份 |
316,976 |
466,976 |
||||||
| 流通股期末 |
366,976 |
666,976 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
15.8 |
% | 42.8 |
% | ||||
| 已创建的共享 |
550,000 |
650,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
500,000 |
450,000 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 37.13 |
$ | 31.71 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 38.22 |
$ | 34.77 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
2.9 |
% | 9.7 |
% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(1.8 |
)% | (5.0 |
)% | ||||
| 基准年化波动率 |
15.4 |
% | 13.7 |
% | ||||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 73,731 |
$ | 46,262 |
||||
| 管理费 |
78,655 |
97,129 |
||||||
| 经纪佣金 |
4,175 |
26 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(920,611 |
) | (1,264,388 |
) | ||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
1,069,178 |
3,182,840 |
||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 222,298 |
$ | 1,964,714 |
||||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 55,363,675 |
$ | 131,077,453 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 47,695,345 |
$ | 84,457,545 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
(13.9 |
)% | (35.6 |
)% | ||||
| 期初已发行股份 |
749,290 |
1,749,290 |
||||||
| 流通股期末 |
649,290 |
1,149,290 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
(13.3 |
)% | (34.3 |
)% | ||||
| 已创建的共享 |
450,000 |
100,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
550,000 |
700,000 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 73.89 |
$ | 74.93 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 73.46 |
$ | 73.49 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(0.6 |
)% | (1.9 |
)% | ||||
| 基准的百分比变化 |
1.7 |
% | 1.8 |
% | ||||
| 基准年化波动率 |
5.5 |
% | 7.2 |
% | ||||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 343,017 |
$ | 233,063 |
||||
| 管理费 |
247,784 |
438,360 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(2,944,042 |
) | (2,918,976 |
) | ||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
2,717,362 |
(818,709 |
) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | 116,337 |
$ | (3,504,622 |
) | |||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 56,299,121 |
$ | 26,347,948 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 37,756,409 |
$ | 19,864,692 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
(32.9 |
)% | (24.6 |
)% | ||||
| 期初已发行股份 |
2,112,403 |
1,237,403 |
||||||
| 流通股期末 |
1,762,403 |
862,403 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
(16.6 |
)% | (30.3 |
)% | ||||
| 已创建的共享 |
775,000 |
650,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
1,125,000 |
1,025,000 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 26.65 |
$ | 21.29 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 21.42 |
$ | 23.03 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(19.6 |
)% | 8.2 |
% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(19.2 |
)% | 9.1 |
% | ||||
| 基准年化波动率 |
23.4 |
% | 48.8 |
% | ||||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 282,872 |
$ | (1,716 |
) | |||
| 管理费 |
188,570 |
97,404 |
||||||
| 经纪佣金 |
19,689 |
14,358 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(7,055,283 |
) | 3,967,454 |
|||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
(4,425,324 |
) | 1,836,853 |
|||||
| 净收益(亏损) |
$ | (11,197,735 |
) | $ | 5,802,591 |
|||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 149,547,115 |
$ | 137,741,560 |
||||
| 资产净值期末 |
$ | 240,473,128 |
$ | 114,097,930 |
||||
| 资产净值的百分比变化 |
60.8 |
% | (17.2 |
)% | ||||
| 期初已发行股份 |
3,876,317 |
5,901,317 |
||||||
| 流通股期末 |
11,526,317 |
3,751,317 |
||||||
| 流通股变动百分比 |
197.4 |
% | (36.4 |
)% | ||||
| 已创建的共享 |
12,125,000 |
3,675,000 |
||||||
| 赎回的股份 |
4,475,000 |
5,825,000 |
||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 38.58 |
$ | 23.34 |
||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 20.86 |
$ | 30.42 |
||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(45.9 |
)% | 30.3 |
% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(45.7 |
)% | 31.6 |
% | ||||
| 基准年化波动率 |
55.9 |
% | 156.3 |
% | ||||
| 六个月后结束 2019年6月30日 |
六个月后结束 2018年6月30日 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | 1,201,304 |
$ | (64,417 |
) | |||
| 管理费 |
848,246 |
474,707 |
||||||
| 经纪佣金 |
83,182 |
101,471 |
||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(66,193,104 |
) | 53,745,459 |
|||||
| 未实现增值/折旧净额变动 |
(33,080,532 |
) | 14,198,503 |
|||||
| 净收益(亏损) |
$ | (98,072,332 |
) | $ | 67,879,545 |
|||
| 期货头寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 欧元外汇货币期货(CME) |
短的 |
2019年9月 |
154 |
$ | 1.14 |
125,000 |
$ | (22,034,513 |
) | |||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的期货持仓量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 欧元外汇货币期货(CME) |
短的 |
九月2018 |
57 |
$ | 1.1737 |
125,000 |
$ | (8,362,256 |
) | |||||||||||||||
| 期货头寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
短的 |
2019年7月 |
6,094 |
$ | 15.53 |
1,000 |
$ | (94,609,350 |
) | |||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
短的 |
2019年8月 |
4,424 |
16.58 |
1,000 |
(73,327,800 |
) | |||||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的期货持仓量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
短的 |
2018年7月 |
9,451 |
$ | 16.03 |
1,000 |
$ | (151,452,275 |
) | |||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
短的 |
2018年8月 |
6,868 |
16.38 |
1,000 |
(112,463,500 |
) | |||||||||||||||||
| 期货头寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
长 |
2019年9月 |
2,120 |
$ | 58.52 |
1,000 |
$ | 124,062,400 |
||||||||||||||||
| 截至2019年6月30日的掉期协议 |
||||||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
率接近 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||
| 彭博WTI原油指数 |
花旗银行 |
长 |
$85.8165 |
$202,875,259 |
||||||||||||
| 彭博WTI原油指数 |
高盛国际 |
长 |
85.8165 |
129,203,915 |
||||||||||||
| 彭博WTI原油指数 |
加拿大皇家银行 |
长 |
85.8165 |
131,120,750 |
||||||||||||
| 彭博WTI原油指数 |
法国兴业银行 |
长 |
85.8165 |
61,063,068 |
||||||||||||
| 彭博WTI原油指数 |
瑞银集团 |
长 |
85.8165 |
115,790,770 |
||||||||||||
| 截至2018年6月30日的期货持仓量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
长 |
九月2018 |
2,687 |
$ | 72.46 |
1,000 |
$ | 194,700,020 |
||||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的掉期协议 |
||||||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
索引 关 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||
| 彭博WTI原油指数 |
花旗银行N.A. |
长 |
$ | 107.5777 |
$ | 226,255,400 |
||||||||||
| 彭博WTI原油指数 |
高盛国际 |
长 |
107.5777 |
189,842,536 |
||||||||||||
| 彭博WTI原油指数 |
加拿大皇家银行 |
长 |
107.5777 |
21,173,182 |
||||||||||||
| 彭博WTI原油指数 |
法国兴业银行 |
长 |
107.5777 |
80,696,770 |
||||||||||||
| 彭博WTI原油指数 |
瑞银集团 |
长 |
107.5777 |
197,792,801 |
||||||||||||
| 期货头寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 天然气(NYMEX) |
长 |
2019年9月 |
2,948 |
$ | 2.28 |
10,000 |
$ | 67,273,360 |
||||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的期货持仓量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 天然气(NYMEX) |
长 |
九月2018 |
1,773 |
$ | 2.90 |
10,000 |
$ | 51,434,730 |
||||||||||||||||
| 截至2019年6月30日的外币远期合约 |
||||||||||||||||||||||||
| 参考 货币 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
安置点 日期 |
当地货币 |
转发 费率 |
市场价值 美元 |
||||||||||||||||||
| 欧元 |
高盛国际 |
长 |
07/12/19 |
5,708,031 |
1.1342 |
$ | 6,474,107 |
|||||||||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 |
长 |
07/12/19 |
5,921,240 |
1.1344 |
6,717,044 |
||||||||||||||||||
| 欧元 |
高盛国际 |
短的 |
07/12/19 |
(71,266 |
) | 1.1314 |
(80,633 |
) | ||||||||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 |
短的 |
07/12/19 |
(1,362,265 |
) | 1.1369 |
(1,548,778 |
) | ||||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的外币远期合约 |
||||||||||||||||||||||||
| 参考货币 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
安置点 日期 |
当地货币 |
转发 费率 |
市场价值 美元 |
||||||||||||||||||
| 欧元 |
高盛国际 |
长 |
07/13/18 |
7,275,525 |
1.1686 |
$ | 8,501,968 |
|||||||||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 |
长 |
07/13/18 |
8,350,300 |
1.1686 |
9,757,919 |
||||||||||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 |
短的 |
07/13/18 |
(487,200 |
) | 1.1686 |
(569,328 |
) | ||||||||||||||||
| 期货头寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 黄金期货(COMEX) |
长 |
2019年8月 |
309 |
$ | 1,413.70 |
100 |
$ | 43,683,330 |
||||||||||||||||
| 截至2019年6月30日的掉期协议 |
||||||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||
| 彭博黄金分类指数 |
花旗银行 |
长 |
$ | 164.2928 |
$ | 43,120,440 |
||||||||||
| 彭博黄金分类指数 |
高盛国际 |
长 |
164.2928 |
39,623,699 |
||||||||||||
| 彭博黄金分类指数 |
瑞银集团 |
长 |
164.2928 |
44,338,615 |
||||||||||||
| 截至2018年6月30日的期货持仓量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 黄金期货(COMEX) |
长 |
2018年8月 |
2 |
$ | 1,254.50 |
100 |
$ | 250,900 |
||||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的远期协议 |
||||||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
估值 价格 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||
| 0.995金衡盎司黄金 |
花旗银行N.A. |
长 |
$ | 1,251.25 |
$ | 59,059,000 |
||||||||||
| 0.995金衡盎司黄金 |
高盛国际 |
长 |
1,251.22 |
46,820,652 |
||||||||||||
| 0.995金衡盎司黄金 |
法国兴业银行 |
长 |
1,251.22 |
16,265,860 |
||||||||||||
| 0.995金衡盎司黄金 |
瑞银集团 |
长 |
1,251.19 |
41,789,746 |
||||||||||||
| 期货头寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 白银期货(COMEX) |
长 |
2019年9月 |
633 |
$ | 15.34 |
5,000 |
$ | 48,554,265 |
||||||||||||||||
| 截至2019年6月30日的掉期协议 |
||||||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||
| 彭博白银分类指数 |
花旗银行 |
长 |
$ | 148.0529 |
$ | 110,291,099 |
||||||||||
| 彭博白银分类指数 |
高盛国际 |
长 |
148.0529 |
95,340,020 |
||||||||||||
| 彭博白银分类指数 |
瑞银集团 |
长 |
148.0529 |
102,655,024 |
||||||||||||
| 截至2018年6月30日的期货持仓量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 白银期货(COMEX) |
长 |
九月2018 |
2 |
$ | 16.20 |
5,000 |
$ | 161,980 |
||||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的远期协议 |
||||||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
估值 价格 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||
| 0.999金衡盎司白银 |
花旗银行N.A. |
长 |
$ | 16.0407 |
$ | 141,190,241 |
||||||||||
| 0.999金衡盎司白银 |
高盛国际 |
长 |
16.0407 |
112,778,954 |
||||||||||||
| 0.999金衡盎司白银 |
法国兴业银行 |
长 |
16.0406 |
52,677,330 |
||||||||||||
| 0.999金衡盎司白银 |
瑞银集团 |
长 |
16.0407 |
110,119,406 |
| 期货头寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 |
2019年7月 |
27,397 |
$ | 15.53 |
1,000 |
$ | 425,338,425 |
||||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 |
2019年8月 |
19,933 |
16.58 |
1,000 |
330,389,475 |
||||||||||||||||||
| 截至2019年6月30日的掉期协议 |
||||||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
率接近 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||
| IPATH B系列S&P500波动率指数短期期货ETN iNAV指数 |
高盛国际 |
长 |
$ | 25.3687 |
$ | 39,123,255 |
||||||||||
| 截至2018年6月30日的期货持仓量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 |
2018年7月 |
15,203 |
$ | 16.03 |
1,000 |
$ | 243,628,075 |
||||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 |
2018年8月 |
11,063 |
16.38 |
1,000 |
181,156,625 |
||||||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的掉期协议 |
||||||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
索引 关 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||
| S&P500波动率指数短期期货指数 |
德意志银行 |
长 |
$ | 54.4300 |
$ | 18,250,660 |
||||||||||
| IPath S&P500波动率指数短期期货 |
高盛国际 |
长 |
36.8671 |
95,963,878 |
||||||||||||
| 截至2019年6月30日的外币远期合约 |
||||||||||||||||||||||||
| 参考 货币 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
安置点 日期 |
当地货币 |
远期汇率 |
市场价值 美元 |
||||||||||||||||||
| 日元 |
高盛国际 |
长 |
07/12/19 |
336,548,449 |
0.009246 |
$ | 3,111,764 |
|||||||||||||||||
| 日元 |
瑞银集团 |
长 |
07/12/19 |
921,532,970 |
0.009243 |
8,517,925 |
||||||||||||||||||
| 日元 |
瑞银集团 |
短的 |
07/12/19 |
(6,364,462 |
) | 0.009286 |
(59,101 |
) | ||||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的外币远期合约 |
||||||||||||||||||||||||
| 参考货币 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
安置点 日期 |
当地货币 |
远期汇率 |
市场价值 美元 |
||||||||||||||||||
| 日元 |
高盛国际 |
长 |
07/13/18 |
324,525,000 |
0.009037 |
$ | 2,932,713 |
|||||||||||||||||
| 日元 |
瑞银集团 |
长 |
07/13/18 |
325,871,400 |
0.009037 |
2,944,880 |
||||||||||||||||||
| 日元 |
高盛国际 |
短的 |
07/13/18 |
(2,934,400 |
) | 0.009037 |
(26,517 |
) | ||||||||||||||||
| 日元 |
瑞银集团 |
短的 |
07/13/18 |
(7,607,800 |
) | 0.009037 |
(68,752 |
) | ||||||||||||||||
| 期货头寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
长 |
2019年9月 |
5,895 |
$ | 58.52 |
1,000 |
$ | 344,975,400 |
||||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的期货持仓量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
长 |
九月2018 |
1,690 |
$ | 72.46 |
1,000 |
$ | 122,457,400 |
||||||||||||||||
| 期货头寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
短的 |
2019年9月 |
787 |
$ | 58.52 |
1,000 |
$ | (46,055,240 |
) | |||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的期货持仓量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
短的 |
九月2018 |
899 |
$ | 72.46 |
1,000 |
$ | (65,141,540 |
) | |||||||||||||||
| 期货头寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 澳元外汇货币期货(CME) |
短的 |
2019年9月 |
238 |
$ | 70.37 |
1,000 |
$ | (16,745,680 |
) | |||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的期货持仓量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 澳元外汇货币期货(CME) |
短的 |
九月2018 |
205 |
$ | 73.98 |
1,000 |
$ | (15,165,900 |
) | |||||||||||||||
| 期货头寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
短的 |
2019年9月 |
612 |
$ | 58.52 |
1,000 |
$ | (35,814,240 |
) | |||||||||||||||
| 截至2019年6月30日的掉期协议 |
||||||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
率接近 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||
| 彭博WTI原油指数 |
花旗银行 |
短的 |
$ | 85.8165 |
$ | (32,391,415 |
) | |||||||||
| 彭博WTI原油指数 |
高盛国际 |
短的 |
85.8165 |
(18,892,963 |
) | |||||||||||
| 彭博WTI原油指数 |
加拿大皇家银行 |
短的 |
85.8165 |
(21,105,665 |
) | |||||||||||
| 彭博WTI原油指数 |
法国兴业银行 |
短的 |
85.8165 |
(8,748,167 |
) | |||||||||||
| 彭博WTI原油指数 |
瑞银集团 |
短的 |
85.8165 |
(19,251,456 |
) | |||||||||||
| 截至2018年6月30日的期货持仓量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
短的 |
九月2018 |
1,028 |
$ | 72.46 |
1,000 |
$ | (74,488,880 |
) | |||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的掉期协议 |
||||||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||
| 彭博WTI原油指数 |
花旗银行N.A. |
短的 |
$ | 107.5777 |
$ | (91,601,590 |
) | |||||||||
| 彭博WTI原油指数 |
高盛国际 |
短的 |
107.5777 |
(62,787,144 |
) | |||||||||||
| 彭博WTI原油指数 |
加拿大皇家银行 |
短的 |
107.5777 |
(25,944,244 |
) | |||||||||||
| 彭博WTI原油指数 |
法国兴业银行 |
短的 |
107.5777 |
(32,467,552 |
) | |||||||||||
| 彭博WTI原油指数 |
瑞银集团 |
短的 |
107.5777 |
(67,673,814 |
) | |||||||||||
| 期货头寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 天然气(NYMEX) |
短的 |
2019年9月 |
336 |
$ | 2.28 |
10,000 |
$ | (7,667,520 |
) | |||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的期货持仓量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 天然气(NYMEX) |
短的 |
九月2018 |
465 |
$ | 2.90 |
10,000 |
$ | (13,489,650 |
) | |||||||||||||||
| 截至2019年6月30日的外币远期合约 |
||||||||||||||||||||||||
| 参考货币 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
安置点 日期 |
本地 货币 |
转发 费率 |
市场价值 美元 |
||||||||||||||||||
| 欧元 |
高盛国际 |
长 |
07/12/19 |
5,149,992 |
1.1299 |
$ | 5,818,958 |
|||||||||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 |
长 |
07/12/19 |
4,521,641 |
1.1389 |
5,149,650 |
||||||||||||||||||
| 欧元 |
高盛国际 |
短的 |
07/12/19 |
(113,562,310 |
) | 1.1342 |
(128,802,111 |
) | ||||||||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 |
短的 |
07/12/19 |
(132,301,410 |
) | 1.1339 |
(150,013,121 |
) | ||||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的外币远期合约 |
||||||||||||||||||||||||
| 参考货币 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
安置点 日期 |
本地 货币 |
转发 费率 |
市场价值 美元 |
||||||||||||||||||
| 欧元 |
高盛国际 |
长 |
07/13/18 |
13,852,100 |
1.1686 |
$ | 16,187,163 |
|||||||||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 |
长 |
07/13/18 |
33,390,600 |
1.1686 |
39,019,289 |
||||||||||||||||||
| 欧元 |
高盛国际 |
短的 |
07/13/18 |
(161,505,525 |
) | 1.1686 |
(188,730,681 |
) | ||||||||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 |
短的 |
07/13/18 |
(190,156,800 |
) | 1.1686 |
(222,211,731 |
) | ||||||||||||||||
| 期货头寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 黄金期货(COMEX) |
短的 |
2019年8月 |
91 |
$ | 1,413.70 |
100 |
$ | (12,864,670 |
) | |||||||||||||||
| 截至2019年6月30日的掉期协议 |
||||||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||
| 彭博黄金分类指数 |
北卡罗来纳州花旗银行 |
短的 |
$ | 164.2928 |
$ | (9,390,533 |
) | |||||||||
| 彭博黄金分类指数 |
高盛国际 |
短的 |
164.2928 |
(7,443,910 |
) | |||||||||||
| 彭博黄金分类指数 |
瑞银集团 |
短的 |
164.2928 |
(6,675,900 |
) | |||||||||||
| 截至2018年6月30日的期货持仓量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 黄金期货(COMEX) |
短的 |
2018年8月 |
2 |
$ | 1,254.50 |
100 |
$ | (250,900 |
) | |||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的远期协议 |
||||||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
估值 价格 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||
| 0.995金衡盎司黄金 |
花旗银行N.A |
短的 |
$ | 1,251.25 |
$ | (17,892,875 |
) | |||||||||
| 0.995金衡盎司黄金 |
高盛国际 |
短的 |
1,251.22 |
$ | (15,637,748 |
) | ||||||||||
| 0.995金衡盎司黄金 |
法国兴业银行 |
短的 |
1,251.22 |
$ | (6,005,856 |
) | ||||||||||
| 0.995金衡盎司黄金 |
瑞银集团 |
短的 |
1,251.19 |
$ | (12,699,579 |
) | ||||||||||
| 期货头寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 白银期货(COMEX) |
短的 |
2019年9月 |
60 |
$ | 15.34 |
5,000 |
$ | (4,602,299 |
) | |||||||||||||||
| 截至2019年6月30日的掉期协议 |
||||||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||
| 彭博白银分类指数 |
北卡罗来纳州花旗银行 |
短的 |
$ | 148.0529 |
$ | (8,558,305 |
) | |||||||||
| 彭博白银分类指数 |
高盛国际 |
短的 |
148.0529 |
(7,593,488 |
) | |||||||||||
| 彭博白银分类指数 |
瑞银集团 |
短的 |
148.0529 |
(7,293,546 |
) | |||||||||||
| 截至2018年6月30日的期货持仓量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 白银期货(COMEX) |
短的 |
九月2018 |
2 |
$ | 16.20 |
5,000 |
$ | (161,980 |
) | |||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的远期协议 |
||||||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
估值 价格 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||
| 0.999金衡盎司白银 |
花旗银行N.A. |
短的 |
$ | 16.0407 |
$ | (17,532,485 |
) | |||||||||
| 0.999金衡盎司白银 |
高盛国际 |
短的 |
16.0407 |
(13,658,656 |
) | |||||||||||
| 0.999金衡盎司白银 |
法国兴业银行 |
短的 |
16.0406 |
(2,502,334 |
) | |||||||||||
| 0.999金衡盎司白银 |
瑞银集团 |
短的 |
16.0407 |
(12,527,787 |
) | |||||||||||
| 截至2019年6月30日的外币远期合约 |
||||||||||||||||||||||||
| 参考 货币 |
交易对手 |
长时间运行 短的 |
安置点 日期 |
当地货币 |
远期汇率 |
市场价值 美元 |
||||||||||||||||||
| 日元 |
高盛国际 |
长 |
07/12/19 |
322,672,886 |
0.009313 |
$ | 3,005,168 |
|||||||||||||||||
| 日元 |
高盛国际 |
短的 |
07/12/19 |
(5,474,654,493 |
) | 0.009244 |
(50,605,080 |
) | ||||||||||||||||
| 日元 |
瑞银集团 |
短的 |
07/12/19 |
(5,105,752,383 |
) | 0.009245 |
(47,200,208 |
) | ||||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的外币远期合约 |
||||||||||||||||||||||||
| 参考货币 |
交易对手 |
Long or 短的 |
安置点 日期 |
当地货币 |
远期汇率 |
市场价值 美元 |
||||||||||||||||||
| 日元 |
高盛国际 |
长 |
07/13/18 |
194,370,200 |
0.009037 |
$ | 1,756,512 |
|||||||||||||||||
| 日元 |
瑞银集团 |
长 |
07/13/18 |
1,202,284,300 |
0.009037 |
10,864,969 |
||||||||||||||||||
| 日元 |
高盛国际 |
短的 |
07/13/18 |
(9,819,252,600 |
) | 0.009037 |
(88,735,987 |
) | ||||||||||||||||
| 日元 |
瑞银集团 |
短的 |
07/13/18 |
(10,284,615,200 |
) | 0.009037 |
(92,941,440 |
) | ||||||||||||||||
| 期货头寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 |
2019年10月 |
428 |
$ | 17.08 |
1,000 |
$ | 7,308,100 |
||||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 |
2019年11月 |
739 |
17.08 |
1,000 |
12,618,425 |
||||||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 |
2019年12月 |
739 |
16.83 |
1,000 |
12,433,675 |
||||||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 |
2020年1月 |
311 |
17.33 |
1,000 |
5,388,075 |
||||||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的期货持仓量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 |
十月2018 |
224 |
$ | 17.08 |
1,000 |
$ | 3,824,800 |
||||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 |
十一月2018 |
387 |
17.08 |
1,000 |
6,608,025 |
||||||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 |
December 2018 |
387 |
17.03 |
1,000 |
6,588,675 |
||||||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 |
2019年1月 |
163 |
17.53 |
1,000 |
2,856,575 |
||||||||||||||||||
| 期货头寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 |
2019年7月 |
8,727 |
$ | 15.53 |
1,000 |
$ | 135,486,675 |
||||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 |
2019年8月 |
6,343 |
16.58 |
1,000 |
105,135,225 |
||||||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的期货持仓量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
长时间运行 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 |
2018年7月 |
4,084 |
$ | 16.03 |
1,000 |
$ | 65,446,100 |
||||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 |
2018年8月 |
2,971 |
16.38 |
1,000 |
48,650,125 |
||||||||||||||||||
| 注册证券的名称 |
登记的金额截至 2019年6月30日 |
股票以英镑的价格出售 三个月后结束 2019年6月30日 |
中国股票的出售和价格 卖给了三个人 截至6月底的月份 30, 2019 |
股票以英镑的价格出售 六个月结束 2019年6月30日 |
已售出的股份的售价 六个月来 截至2019年6月30日 |
|||||||||||||||
| ProShares做空欧元 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 153,418,934 |
— |
$ | — |
300,000 |
$ | 13,205,150 |
||||||||||||
| ProShares Short VIX短期期货ETF |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 4,190,504,596 |
— |
$ | — |
300,000 |
$ | 14,869,996 |
||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 5,678,328,106 |
7,100,000 |
$ | 128,741,037 |
10,400,000 |
$ | 185,702,266 |
||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 506,239,987 |
1,550,000 |
$ | 23,489,119 |
2,850,000 |
$ | 55,303,644 |
||||||||||||
| ProShares超级欧元 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 90,976,566 |
— |
$ | — |
50,000 |
$ | 744,567 |
||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 246,598,845 |
350,000 |
$ | 12,976,110 |
400,000 |
$ | 14,864,857 |
||||||||||||
| ProShares超银牌 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 1,202,878,714 |
900,000 |
$ | 20,942,106 |
1,300,000 |
$ | 31,578,388 |
||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 6,913,084,508 |
17,050,000 |
$ | 585,834,908 |
32,200,000 |
$ | 1,314,412,456 |
||||||||||||
| ProShares超级日元 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 132,956,903 |
50,000 |
$ | 2,835,708 |
100,000 |
$ | 5,758,562 |
||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x原油ETF |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 2,029,485,301 |
1,850,000 |
$ | 37,853,982 |
2,650,000 |
$ | 54,155,798 |
||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 912,669,350 |
950,000 |
$ | 19,505,574 |
1,700,000 |
$ | 38,162,256 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 162,940,781 |
— |
$ | — |
— |
$ | — |
||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 2,165,329,020 |
4,850,000 |
$ | 76,776,773 |
8,250,000 |
$ | 143,253,074 |
||||||||||||
| 注册证券的名称 |
登记的金额截至 2019年6月30日 |
股票以英镑的价格出售 三个月后结束 2019年6月30日 |
中国股票的出售和价格 卖给了三个人 截至6月底的月份 30, 2019 |
股票以英镑的价格出售 六个月结束 2019年6月30日 |
已售出的股份的售价 六个月来 截至2019年6月30日 |
|||||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 665,645,139 |
250,000 |
$ | 6,919,017 |
500,000 |
$ | 11,032,627 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort欧元 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 1,863,573,310 |
100,000 |
$ | 2,529,264 |
350,000 |
$ | 8,834,696 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 197,613,808 |
300,000 |
$ | 21,408,838 |
400,000 |
$ | 28,645,711 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 887,571,447 |
250,000 |
$ | 10,504,977 |
550,000 |
$ | 21,734,371 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 906,315,192 |
50,000 |
$ | 3,859,717 |
450,000 |
$ | 34,403,213 |
||||||||||||
| ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 472,484,450 |
275,000 |
$ | 5,983,730 |
775,000 |
$ | 17,352,765 |
||||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 1,721,389,887 |
5,900,000 |
$ | 129,284,145 |
12,125,000 |
$ | 303,419,296 |
||||||||||||
| 完全信任： |
41,775,000 |
$ |
1,089,445,005 |
75,650,000 |
$ |
2,297,433,693 |
||||||||||||||
| 展品 不是的。 |
文件说明 | |||
| 31.1 |
信托的首席行政人员根据经修订的1934年证券交易法第13a-14(A)条作出的证明(1) | |||
| 31.2 |
信托首席财务官根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-14(A)条作出的证明(1) | |||
| 32.1 |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节信托首席执行官的证明(1) | |||
| 32.2 |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节信托首席财务官的证明(1) | |||
| 101.INS |
XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | |||
| 101.SCH |
XBRL分类扩展架构(1) | |||
| 101.CAL |
XBRL分类可拓计算链接库(1) | |||
| 101.DEF |
XBRL分类扩展定义链接库(1) | |||
| 101.LAB |
XBRL分类扩展标签链接库(1) | |||
| 101.PRE |
XBRL分类扩展演示文稿链接库(1) | |||
| (1) |
现提交本局。 | |||
| ProShares信托II |
| /发稿S/托德·约翰逊 |
| 作者：托德·约翰逊 |
| 首席执行干事 |
| 日期：2019年8月9日 |
| /S/爱德华·卡尔波维奇 |
| 作者：爱德华·卡尔波维奇 |
| 首席财务和会计干事 |
| 日期：2019年8月9日 |