投资明细表(未经审计)

2023年9月30日

贝莱德浮动利率收益信托(BGT)

(显示的百分比以净资产为基础)

安防

帕尔

(000)

 价值
资产支持证券

Golub Capital Partners CLO Ltd.，系列2023-66，D类，(3个月CME期限SOFR+5.50%)，10.48%，04/25/36(A)(B)

 美元 1,000 $ 1,000,463

Palmer Square CLO Ltd.，系列2023-2A，D类，(3个月CME期限SOFR+5.00%)，6.80%，04/20/36(A)(B)

 1,000 1,009,265

派克匹克CLO有限公司，2023-14系列，D类，(3个月CME期限SOFR+5.45%)，10.64%，04/20/36(A)(B)

 1,000 1,003,057

Whitebox CLO IV Ltd.，系列2023-4A，D类，(3个月CME期限SOFR+5.15%)，9.93%，04/20/36(A)(B)

 1,000 1,001,554

总资产支持证券：1.4%
(费用：400万美元)

4,014,339

股票
普通股
汽车零部件

李尔公司(C)(D)

 178 23,888

建筑工程(0.0%)

麦克德莫特国际有限公司(d)

76,644 19,161

能源设备和服务：0.0%

Project Investor Holdings LLC，(2/12/19收购，成本：0美元)(E)(F)

 3,738 —

娱乐业：0.1%

Learfield Communications LLC，(收购于09/06/23，成本：143,181美元)(E)(F)

 4,192 155,104

金融服务业：0.1%

NMG母公司

 2,218 252,852

家居用品--0.0%

伯克林本奇克拉夫特股权有限责任公司(e)

6,155 —

工业企业集团：0.0%

美国锻造集团公司

 832 8

普通股总数=0.2%
(费用：1,390,135美元)

451,013

标准杆(000)
公司债券
汽车零部件不到0.1%

Clario Global LP，6.75%，05/15/25(b)

美元 275 272,930

建材不超过0.0%

顶峰材料有限责任公司/顶峰材料金融公司，5.25%，1/15/29(b)

73 66,284

建筑产品：0.1%

White Cap Buyer LLC，6.88%，10/15/28(b)

155 136,991

资本市场：0.0%

AG TTMT托管发行商有限责任公司，8.63%，27年9月30日(b)

74 74,454

安防 标准杆(000) 价值
化学品(b) — 0.1%

照明买家有限责任公司/照明控股有限公司，9.00%，07/01/28

 美元 32 $ 30,222

WR Grace Holdings LLC，5.63%，08/15/29

 409 330,779

361,001
商业服务及供应品：0.1%

Prime Security Services借款人有限责任公司/Prime Finance，Inc.，6.25%，01/15/28(b)

127 117,623

建筑工程行业：0.1%

品牌工业服务公司，10.38%，08/01/30

 154 154,237

建筑材料

韦斯科飞机控股公司，9.00%，11/15/26(b)

926 87,970

多元化的电信服务不到0.0%

Zayo Group Holdings，Inc.，6.13%，03/01/28(b)

155 99,621

电力公用事业公司：0.0%

德克萨斯竞争电气控股公司，M系列， 19年10月10日(A)(C)(D)(E)(G)

 1,050 —

电子设备、仪器及部件不超过0.2%

Vertiv Group Corp.，4.13%，2018年11月15日(b)

556 488,730

医疗保健提供者和服务机构：0.1%

Medline借款人LP，5.25%，10/01/29(b)

237 204,838

酒店、餐馆和休闲(b) — 0.2%

凯撒娱乐公司，4.63%，10/15/29

 240 203,294

费尔蒂塔娱乐有限责任公司/费尔蒂塔娱乐金融公司，6.75%，01/15/30

 395 321,965

525,259
家用耐用消费品：0.1%

主权财富基金托管发行商公司，6.50%，10/01/29(b)

465 297,460

家居用品--0.0%

伯克林本奇克拉夫特有限责任公司，4.50%，05/03/12(A)(C)(D)(E)

400 —

保险业：0.1%

Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer，6.75%，2010年10月15日(b)

220 204,603

互联网软件和服务(b) — 0.1%

优步技术公司

6.25%, 01/15/28

 137 133,968

4.50%, 08/15/29

 235 210,056

344,024
IT服务(%)：0.0%

中央母公司LLC/CDK Global II LLC/CDK Finding Co，Inc.，8.00%，6月15日/29

 118 117,563

机械设备=0.2%

Madison IAQ LLC，5.88%，06/30/29(b)

742 597,490

媒体(b) — 0.2%

Ligado Networks LLC，(15.50%PIK)，15.50%，11/01/23(h)

163 48,017

Odeon Finco PLC，12.75%，11/01/27

 374 371,932

Radiate Holdco LLC/Radiate Finance，Inc.，4.50%，09/15/26

 353 268,162

688,111
客运航空公司：0.3%

爱立信旅游公司，8.50%，02/05/24(b)

740 740,000

1

投资明细表(未经审计)(续)

2023年9月30日

贝莱德浮动利率收益信托(BGT)

(显示的百分比以净资产为基础)

安防 标准杆(000) 价值
房地产管理与开发：0.2%

Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere Co-Issuer Corp.， 7.00%，04/15/30(b)

美元 449 $ 405,042

高纬物业美国借款人有限责任公司，8.88%，09/01/31

 51 49,342

Realology Group LLC/Realology Co.-Issuer Corp.，5.75%，01/15/29(b)

29 20,966

475,350
软件业下滑0.1%

云软件集团，9.00%，09/30/29(b)

379 329,351
无线电信服务：0.0%

Vici Properties LP/Vici Note Co.，Inc.， 4.63%，06/15/25(b)

85 82,084

公司债券总额=2.3%
(费用：7,723,835美元)

6,465,974

固定利率贷款利息
媒体报道0.2%

AVSC Holding Corp.，2020年定期贷款B3，(5.00%现金和10.00%PIK)，15.00%，10/15/26(h)

594 609,441

总固定利率贷款利息：0.2%
(费用：566,651美元)

609,441

浮动利率贷款利息(a)

航空航天和国防：4.8%

阿特拉斯CC收购公司

定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+4.25%)， 9.93%，05/25/28

 1,808 1,681,403

定期贷款C，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+4.25%)， 9.93%，05/25/28

 368 342,000

Bleriot美国Bidco，Inc.，2023年定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软 +4.00%)，9.65%，10/31/28

 599 598,880

Cobham Ultra SeniorCo SARL，美元定期贷款B，(6个月。CME期限软件在 0.50%下限+3.50%)，9.36%，08/03/29

 228 226,190

王朝收购公司，2023年定期贷款B1，(1个月CME期限 SOFR+4.00%)，9.32%，08/24/28

 2,369 2,362,558

NORDAM集团，Inc.，定期贷款B，(1-月CME期限SOFR+5.60%)， 10.92%，04/09/26

 451 407,374

佩拉顿公司

第二留置权定期贷款B1，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.75%下限+ 7.75%)，13.23%，02/01/29

 1,044 1,019,313

定期贷款B，(1个月CME期限SOFR在0.75%下限+3.75%)， 9.17%，02/01/28

 3,473 3,462,185

塞坦塔飞机租赁指定活动公司，定期贷款B，(3个月 芝加哥商品交易所期限SOFR+2.00%)，7.65%，11/05/28

 826 825,100

标准航空有限公司，2023年定期贷款B2，(1个月CME期限SOFR+ 4.00%)，9.32%，08/24/28

 1,015 1,012,525

TransDigm，Inc.，2023年定期贷款I，(3个月CME期限SOFR+ 3.25%)，8.64%，08/24/28

 1,841 1,841,183

13,778,711
汽车零部件：0.8%

美国有限责任公司，2021年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+ 3.25%)，8.68%，04/10/28

 408 407,144
安防 标准杆(000) 价值
汽车零部件(续)

Clario Global LP，2023年增量定期贷款，(1个月CME期限价格 +3.75%)，9.07%，05/06/30

 美元 1,390 $ 1,385,663

田纳科公司，2022年定期贷款B，(3个月CME期限SOFR+5.00%)， 10.48%，11/17/28

 691 585,104

2,377,911
汽车销量增长0.6%

经销商轮胎金融有限责任公司，B系列，定期贷款B2，(1-月CME期限 SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.82%，12/14/27

 1,556 1,557,382

饮料行业：1.1%

裸露果汁有限责任公司

第二留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+ 6.00%)，11.49%，01/24/30

 1,157 933,789

定期贷款，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)， 8.74%，01/24/29

 2,378 2,253,193

3,186,982
宽线零售业：1.9%

狂热分子商业中级控股有限责任公司，定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所 期限SOFR，0.50%下限+3.25%)，8.83%，11/24/28

 1,042 1,038,735

Midas Intermediate Holdco II LLC，2022 PIK定期贷款，(1个月CME条款 SOFR在0.75%下限+6.85%，1.50%PIK)，15.17%，06/30/27(h)

1,701 1,601,394

PUG LLC

2021年增量定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +4.25%)，9.68%，02/12/27(e)

225 213,566

美元定期贷款，(1个月CME期限SOFR+3.50%)， 8.93%，02/12/27

 2,144 2,018,263

Sally Holdings，LLC，2023年Covlite定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限价格 +2.25%)，7.57%，02/28/30

 390 390,040

Woof Holdings，Inc.，第一留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软件：0.75%下限+3.75%)，9.40%，12/21/27

 233 184,235

5,446,233
建筑产品行业：1.7%

AZZ，Inc.，定期贷款B，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+ 3.75%)，9.07%，05/13/29

 161 161,011

基石建筑品牌公司，2021年定期贷款B，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)， 8.68%，04/12/28

 157 152,464

CP Atlas Buyer，Inc.，2021年定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限软件，0.50% 下限+3.75%)，9.17%，11/23/27

 898 845,035

CPG International LLC，2022定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件：0.50%下限+2.50%)，7.92%，04/28/29

 478 477,573

IPS公司

2021年第二留置权定期贷款B，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+ 7.00%)，12.42%，10/01/29(e)

645 548,250

2021年定期贷款，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.75%)， 9.17%，10/02/28

 367 354,247

Jeld-wen，Inc.，2021年定期贷款B， (1个月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.25%)，7.68%，07/28/28

 501 500,735

Wilsonart LLC，2021年定期贷款E，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，下限1.00% +3.25%)，8.74%，12/31/26

 1,941 1,933,854

4,973,169
资本市场：3.5%

阿斯坎普控股公司

2021年第二留置权定期贷款，(3个月CME条款SOFR在0.50%下限+ 6.50%)，12.03%，08/02/29

 1,778 1,681,362

S 中国赫德·D·U L娥 O F I S T M E N T S 2

投资明细表(未经审计)(续)

2023年9月30日

贝莱德浮动利率收益信托(BGT)

(显示的百分比以净资产为基础)

安防 标准杆(000) 价值
资本市场(续)

Asccount Holdings，Inc.(续)

定期贷款，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.50%)， 8.93%，08/02/28

 美元 1,690 $ 1,670,073

Axalta Coating Systems U.S.Holdings，Inc.，2023美元定期贷款B4， (3个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.90%，12/20/29

 833 833,654

杜鹃花Topco，Inc.，定期贷款，(1-月CME期限SOFR+3.50%)， 9.18%，07/24/26

 592 568,846

卡斯特莱克航空有限公司，定期贷款B，(3个月。芝加哥商品交易所期限软件0.50% 下限+2.75%)，8.42%，10/22/26

 978 975,397

Castlelake Aviation One DAC，2023年增量定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所 期限SOFR，0.50%下限+2.75%)，8.42%，10/22/27

 443 441,548

Focus Financial Partners LLC

2021年定期贷款B4，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+2.50%)， 7.82%，06/30/28

 899 895,927

2023年定期贷款B6，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.50%)， 8.82%，06/30/28

 483 481,966

离子贸易金融有限公司，2021美元定期贷款，(3个月。CME期限软 +4.75%)，10.24%，04/03/28

 413 406,144

学习关怀集团美国第2号，Inc.，2023年定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所 期限SOFR，0.50%下限+4.75%)，10.13%，08/11/28

 136 135,773

Osaic Holdings，Inc.，2023年定期贷款B，(3个月CME期限SOFR+ 4.50%)，9.82%，08/17/28

 858 856,903

Press Ganey Holdings，Inc.，2021年定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软件：0.75%下限+3.75%)，9.43%，07/24/26

 1,028 989,577

9,937,170
化学品：5.6%

Arc Falcon I，Inc.，2021年第二次留置权定期贷款，(1个月CME期限自 +7.00%)，12.42%，09/30/29

 572 512,655

阿鲁巴投资控股有限责任公司

2020年第二留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.75%下限+ 7.75%)，13.17%，11/24/28

 885 823,050

2020美元定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限软件，0.75%下限+ 4.00%)，9.42%，11/24/27

 467 457,147

Ascend Performance Material Operations LLC，2021年定期贷款B，(3个月 CME期限软件，下限0.75%+4.75%)，10.32%，08/27/26

 944 922,397

科慕公司2023美元定期贷款B，（1个月）CME期限SOFR为0.50% 下限+2.50%），8.82%，28年8月18日(e)

710 701,125

CPC收购公司，定期贷款，（3个月）CME期限SOFR为0.75%下限 + 3.75%），9.40%，27年12月29日

 397 327,058

Discovery Buyer Corp.定期贷款，（3个月）CME期限SOFR为0.50% 下限+ 4.38%），9.77%，29年10月4日

 590 567,606

Element Solutions，Inc. 2019年定期贷款B1，（1个月）CME期限SOFR + 2.00%），7.32%，26年1月31日

 1,213 1,209,781

HB富勒公司2023年定期贷款B，（1个月）CME期限SOFR为0.50%下限 + 2.25%），7.57%，02/15/30

 179 179,292

Herens U.S. Holdco Corp.美元定期贷款B，（3个月）CME期限SOFR + 3.93%），9.42%，28年3月7日

 657 580,635

照明买家有限责任公司，2021年定期贷款，（1个月。CME期限SOFR + 3.50%），8.93%，27年6月30日

 143 142,156

英力士美国金融有限责任公司，2023年美元定期贷款B，（1个月。CME期限SOFR + 3.50%），8.92%，02/18/30

 415 411,329

LSF11 A5 Holdco LLC

2023年增量定期贷款B，（1个月）CME期限SOFR为0.50%下限 + 4.25%），9.67%，10/15/28

 178 174,892
安防 标准杆(000) 价值
化学品(续)

LSF 11 A5 Holdco LLC（续）

定期贷款，（1个月）CME期限SOFR为0.50%下限+ 3.50%）， 8.81%，2028年10月15日

 美元 1,113 $ 1,085,962

Messer Industries GmbH，2018年美元定期贷款，（3个月）CME期限SOFR + 2.50%），8.15%，26年3月2日

 1,281 1,279,578

迈图高性能材料公司，2023年定期贷款，（1个月）CME期限 SOFR + 4.50%），9.82%，28年3月29日

 1,249 1,212,300

Nouryon USA LLC，2023美元定期贷款B，（1个月）CME期限SOFR + 4.00%），9.43%，28年3月4日

 567 558,835

奥林巴斯水务美国控股公司，2023年增量定期贷款，(3个月 CME期限软，下限0.50%+5.00%)，10.39%，11/09/28

 416 414,353

OQ化学公司，2017美元定期贷款B2，(1-月芝加哥商品交易所期限软 +3.60%)，8.93%，10/14/24

 1,051 1,041,207

PQ Corp.，2021年定期贷款B，(3个月。芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +2.50%)，7.97%，06/09/28

 1,059 1,054,006

SCIH Salt Holdings，Inc.，2021年增量定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所 期限SOFR，0.75%下限+4.00%)，9.63%，03/16/27

 643 638,666

斯巴达美国Holdco LLC，2021年定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件0.75% 下限+3.25%)，8.69%，08/02/28

 1,007 1,001,865

杨桃金融公司，2018年美元定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+ 3.00%)，8.43%，10/01/25

 58 57,772

W.R.Grace Holdings LLC，2021年定期贷款B，(3个月。芝加哥商品交易所期限软件，下限0.50%，+3.75%)，9.40%，09/22/28

 566 560,911

15,914,578
商业服务及供应品：4.7%

联合环球控股有限责任公司

2021美元增量定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +3.75%)，9.17%，05/12/28

 1,601 1,543,829

2023年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.75%)， 10.07%，05/12/28

 206 202,653

Amentum政府服务控股有限责任公司，2022年定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所 期限：SOFR+4.00%)，9.33%，02/15/29

 482 474,373

Aramark Services，Inc.，2023定期贷款B6，(1-月CME期限自 +2.50%)，7.93%，06/22/30

 468 466,383

Asplundh Tree Expert LLC，2021年定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限价格 +1.75%)，7.17%，09/07/27

 1,201 1,198,686

Clean Harbors，Inc.，2021年增量定期贷款B，(1个月CME期限 SOFR+2.00%)，7.43%，10/08/28

 426 427,633

卡万塔控股公司

2021年定期贷款C，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.50%)， 7.82%，11/30/28

 53 52,440

2021年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.50%)， 7.82%，11/30/28

 694 689,570

GFL环境，Inc.，2023年第一留置权定期贷款，(1个月CME期限 SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.82%，05/31/27

 447 446,961

Labl，Inc.，2021美元第一留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件：0.50%下限+5.00%)，10.42%，10/29/28

 982 978,452

NEP/NCP Holdco，Inc. 2018年第一期留置权定期贷款，（1个月）CME期限SOFR + 3.25%），8.68%，2025年10月20日

 861 829,931

PECF USS Intermediate Holding III Corp.，定期贷款B，（3个月）CME期限 SOFR为0.50%下限+ 4.25%），9.88%，2028年12月15日

 493 393,994

3

投资明细表(未经审计)(续)

2023年9月30日

贝莱德浮动利率收益信托(BGT)

(显示的百分比以净资产为基础)

安防 标准杆(000) 价值
商业服务与用品(续)

Prime Security Services Borrower LLC，2021年定期贷款，（1个月）CME期限 SOFR为0.75%下限+ 2.75%），8.19%，26年9月23日

 美元 1,202 $ 1,199,860

Tempo Acquisition LLC，2023年定期贷款B，（1个月）CME期限SOFR为 0.50%下限+ 3.00%），8.32%，28年8月31日

 2,940 2,939,897

TruGreen LP，2020年定期贷款，（1个月）CME期限SOFR为0.75%下限 + 4.00%），9.42%，2027年11月2日

 1,010 957,696

Viad公司，初始定期贷款（1个月）CEM术语SOFR + 5.00%）， 10.43%，28年7月30日

 734 717,675

13,520,033
通信设备费0.4%

Ciena公司，2023年定期贷款B，（1个月）CME期限SOFR + 2.50%）， 7.82%，01/18/30

 130 130,453

ViaSat公司

2023年定期贷款，05/30/30(g)

519 480,402

定期贷款，（1个月）CME期限SOFR为0.50%下限+ 4.50%）， 9.82%，29年3月2日

 707 654,450

1,265,305
建筑与工程行业：1.3%

Brand Industrial Services，Inc.，2023定期贷款B，(3个月CME条款 SOFR在0.50%下限+5.50%)，10.87%，08/01/30

 2,061 2,004,962

Legence Holdings LLC，2021年定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.75% 下限+3.75%)，9.17%，12/16/27

 137 135,968

派克公司，2021年增量定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+ 3.00%)，8.43%，01/21/28

 644 642,710

USIC Holdings，Inc.，2021年定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限软件，0.75% 下限+3.50%)，8.93%，05/12/28

 1,072 1,052,985

3,836,625
建筑材料行业：1.1%

美国建筑商和承包商供应公司，A系列，2019年定期贷款，(1-月CME期限SOFR+2.00%)，7.42%，01/15/27

 727 725,555

New AMI I LLC，2022定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +6.00%)，11.31%，03/08/29

 519 420,125

奥斯卡收购公司。有限责任公司，定期贷款B，(3个月CME期限软件在0.50% 下限+4.50%)，9.99%，04/29/29

 676 670,497

Quikrete Holdings，Inc.，2023年3月19日定期贷款B(g)

385 384,780

标准工业公司，2021年定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限软件价格：0.50%下限+2.50%)，7.94%，09/22/28

 982 981,320

3,182,277
消费品配送和零售业：0.3%

美国食品公司

2019年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+2.00%)， 7.43%，09/13/26

 580 579,251

2021年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+2.50%)， 7.93%，11/22/28

 373 373,018

952,269
集装箱和包装行业：2.0%

Charge Next Generation，Inc.，2021年定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限软件 ，0.75%下限+3.75%)，9.18%，12/01/27

 2,309 2,285,809

毛瑟包装解决方案控股有限公司，定期贷款B，(1-月。CME期限 SOFR+4.00%)，9.33%，08/14/26

 773 772,096

Pregis TopCo Corp.

第一笔留置权定期贷款，(1个月CME期限SOFR+3.75%)， 9.07%，07/31/26

 376 374,953
安防 标准杆(000) 价值
容器与包装(续)

Pregis TopCo Corp.（续）

2021年增量定期贷款（1个月）CME期限SOFR为0.50%下限 + 3.75%），9.18%，26年7月31日

 美元 429 $ 427,062

雷诺兹消费品有限责任公司，定期贷款，（1个月。CME期限SOFR + 1.75%），7.17%，27年2月4日

 875 873,702

雷诺兹集团控股公司，2020年定期贷款B2，（1个月）CME期限 SOFR + 3.25%），8.68%，26年2月5日

 143 142,966

Trident TPI Holdings，Inc. 2021年定期贷款B3，（3个月）CME期限SOFR 为0.50%下限+ 4.00%），9.65%，28年9月15日

 787 782,572

5,659,160
总代理商：0.2%

PAI Holdco，Inc.，2020年定期贷款B，（3个月）CME期限SOFR为0.75% 下限+ 3.75%），9.38%，27年10月28日

 625 590,561

多元化消费服务：3.0%

2U，Inc. 2023年定期贷款B，（3个月）CME期限SOFR为0.75%下限 + 6.50%），11.95%，26年12月28日

 585 541,201

Ascend Learning LLC

2021年第二次留置权定期贷款（1个月）CME期限SOFR为0.50%下限+ 5.75%），11.17%，29年10月12日

 413 350,535

2021年定期贷款，（1个月）CME期限SOFR为0.50%下限+ 3.50%）， 8.92%，2028年12月11日

 588 559,365

Bright Horizons Family Solutions LLC，2021年定期贷款B，（1个月）CME 期限SOFR为0.50%下限+ 2.25%），7.68%，2028年11月24日

 568 565,222

KUEHG Corp.，2023年定期贷款，（3个月）CME期限SOFR为0.50%下限 + 5.00%），10.39%，06/12/30

 863 863,406

苏富比拍卖行

系列L，2021年定期贷款B，(3-月。芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +4.50%)，10.07%，01/15/27

 1,086 1,057,753

系列L，2023年增量定期贷款，(3个月。芝加哥商品交易所期限软件在0.50% 下限+4.50%)，10.07%，01/15/27

 245 238,160

春秋教育集团，定期贷款，09/29/30(g)

349 344,634

SSH Group Holdings，Inc.，2018第一笔留置权定期贷款，(1个月CME期限 SOFR+4.00%)，9.43%，07/30/25

 612 611,743

Veritas U.S.，Inc.，2021美元定期贷款B，(1个月CME期限软件在 1.00%下限+5.00%)，10.43%，09/01/25

 1,432 1,237,210

Wand NewCo3，Inc.，2020定期贷款，(1个月CME期限SOFR+ 2.75%)，8.17%，02/05/26

 1,568 1,563,837

WCG采购商公司，2019年定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限软件在1.00% 下限+4.00%)，9.43%，01/08/27

 750 740,518

8,673,584
多元化REITs：0.2%

RHP Hotel Properties，LP，2023年定期贷款B，(1个月CME期限自 +2.75%)，8.07%，05/18/30

 510 511,201

多元化的电信服务：5.6%

Altice Finding SA

2017美元定期贷款B，(3个月Libor US+2.75%)， 8.32%，07/15/25

 682 674,776

2017美元第一留置权定期贷款，(3个月Libor US+2.75%)， 8.32%，01/31/26

 943 933,357

Altices France SA，2023年美元定期贷款B14，(3个月。CME期限SOFR+ 5.50%)，10.81%，08/15/28

 1,168 1,054,229

Cablevision LightPath LLC，定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件0.50% 下限+3.25%)，8.70%，11/30/27

 143 140,816

连接Finco SARL，2021年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件在1.00% 下限+3.50%)，8.82%，12/11/26

 3,435 3,359,771

S 中国赫德·D·U L娥 O F I S T M E N T S 4

投资明细表(未经审计)(续)

2023年9月30日

贝莱德浮动利率收益信托(BGT)

(显示的百分比以净资产为基础)

安防 标准杆(000) 价值
多元化电信服务(续)

联合通信公司，2021年定期贷款B，(1个月CME期限 SOFR在0.75%下限+3.50%)，8.93%，10/02/27

 美元 497 $ 439,177

铱卫星有限责任公司，2023年定期贷款B，09/20/30(g)

1,587 1,583,640

Level 3 Finding，Inc.，2019年定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限软 +1.75%)，7.18%，03/01/27

 1,192 1,123,429

流明技术公司，2020年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软 +2.25%)，7.68%，03/15/27

 1,095 777,972

Orbcomm，Inc.，定期贷款B，(1-月Libor US为0.75%下限+ 4.25%)，9.80%，09/01/28

 533 475,830

Radiate Holdco LLC，2021定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.75% 下限+3.25%)，8.68%，09/25/26

 1,616 1,317,979

维珍传媒布里斯托尔有限责任公司

2020美元定期贷款Q，(1-月CME期限SOFR+3.25%)， 8.70%，01/31/29

 278 270,858

美元定期贷款N，(1个月CME期限SOFR+2.50%)， 7.95%，01/31/28

 609 590,937

维珍传媒SFA财务有限公司，英镑定期贷款L，(1-月。SONIA+ 3.25%)，8.47%，01/15/27

 英镑 600 720,164

Zayo Group Holdings，Inc.，美元定期贷款，(1-mo.CME期限SOFR+ 3.00%)，8.43%，03/09/27

 美元 3,113 2,535,364

15,998,299
电气设备：0.3%

Arcline FM Holdings LLC，2021年第一次留置权定期贷款，（3个月）CME期限 SOFR为0.75%下限+ 4.75%），10.40%，2028年6月23日

 935 927,515

电子设备、仪器及部件

Coherent Corp.，2022年定期贷款B，（1个月）CEM术语SOFR + 2.75%）， 8.18%，29年2月7日

 978 973,868

能源设备和服务：0.0%

利兰金融公司

2020年全年贷款（1个月）CME期限SOFR + 3.00%）， 8.43%，24年6月28日(e)

25 17,443

2020年收回定期贷款（1个月）CME期限SOFR + 4.00%，3.00% PIK），12.43%，25年6月30日(h)

187 99,860

117,303
娱乐业4.9%

AMC娱乐控股公司，2019年定期贷款B，（1个月）CME期限SOFR + 3.00%）， 8.45%，26年4月22日

 922 741,168

Aristocrat Technologies，Inc. 2022年定期贷款B，（3个月）CME期限SOFR 为0.50%下限+ 2.25%），7.74%，29年5月24日

 62 62,013

太阳马戏团控股美国纽科公司，2023年定期贷款B，（3个月） CME期限SOFR为0.50%下限+ 4.25%），9.64%，03/08/30

 555 551,396

城市足球集团有限公司定期贷款，（1个月）CME期限SOFR为0.50% 下限+ 3.00%），8.44%，28年7月21日

 1,028 1,021,715

创意艺术家机构有限责任公司，2023年定期贷款B，（1个月。CME期限SOFR + 3.50%），8.82%，2028年11月27日

 1,283 1,277,001

Delta 2 Lux SARL，2022年定期贷款B，（1个月）CME期限SOFR为0.50% 下限+ 3.00%），8.32%，01/15/30

 1,072 1,070,928

Equinox Holdings，Inc. 2017年第一期留置权定期贷款，（6个月）伦敦银行同业拆放利率（美国， 1.00%下限+ 3.00%），8.73%，24年3月8日

 2,078 2,007,254

Live Nation Entertainment，Inc.定期贷款B4，（1个月）CME期限SOFR + 1.75%），7.17%，26年10月19日

 1,543 1,538,222

Playtika控股公司，2021年定期贷款，（1个月）CME期限SOFR + 2.75%），8.18%，28年3月13日

 1,050 1,048,391
安防 标准杆(000) 价值
娱乐圈(续)

SMG美国Midco 2，Inc.，2020年定期贷款，(3个月CME期限SOFR+ 2.50%)，8.13%，01/23/25

 美元 932 $ 930,869

UFC Holdings LLC，2021年定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.75% 下限+2.75%)，8.37%，04/29/26

 549 547,884

William Morris Endeavor Entertainment LLC，2018第一笔留置权定期贷款， (1个月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.75%)，8.18%，05/18/25

 1,628 1,623,274

WMG收购公司，2021年定期贷款G，(1-月。CME期限SOFR+ 2.13%)，7.56%，01/20/28

 1,662 1,659,858

14,079,973
金融服务业4.9%

ABG Intermediate Holdings 2 LLC

2021年第二留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+ 6.00%)，11.42%，12/20/29

 49 49,446

2021年定期贷款B1，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.50%)， 8.92%，12/21/28

 784 782,346

贝伦金融美国有限责任公司

2018年定期贷款B，(3个月CME期限SOFR+2.25%)， 7.88%，11/13/25

 266 265,830

2019美元定期贷款B3，(3个月CME期限SOFR+2.25%)， 7.88%，10/30/26

 650 648,336

2021年美元定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+ 2.43%)，8.06%，04/13/28

 1,688 1,681,874

Belron卢森堡SARL，2023年定期贷款，(3个月CME期限软件在0.50% 下限+2.75%)，8.16%，04/18/29

 288 288,188

迪尔菲尔德达科他控股有限责任公司

2020美元定期贷款B，(3个月CME期限软于1.00%下限+ 3.75%)，9.14%，04/09/27

 3,763 3,664,633

2021年美元第二留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，0.75%下限 +6.75%)，12.40%，04/07/28

 1,114 1,047,160

FinCo I LLC，2023年定期贷款，（3个月）CME期限SOFR + 3.00%）， 8.37%，29年6月27日

 380 379,831

GIP Pilot Acquisition Partners LP，定期贷款，09/18/30（e）（g）

186 185,303

LBM收购有限责任公司，定期贷款B，（1个月。CME期限SOFR为0.75%下限 + 3.75%），9.18%，27年12月17日

 311 303,411

Lions Gate Capital Holdings LLC，2018年定期贷款B，（1个月）CME期限 SOFR + 2.25%），7.67%，25年3月24日

 804 801,688

Sotera Health Holdings LLC，2021年定期贷款，（1个月）CME期限SOFR为 0.50%下限+ 2.75%），8.18%，2026年11月12日

 1,564 1,547,969

Travelport Finance SARL，2023年5月29日同意的定期贷款(g)

918 526,452

UPC融资伙伴关系，2021年美元定期贷款AX，（1个月。CME期限SOFR + 2.93%）， 8.37%，29年1月31日

 474 465,979

WEX，Inc. 2021年定期贷款，（1个月）CME期限SOFR + 2.25%）， 7.68%，28年3月31日

 596 596,136

白帽买方有限责任公司，定期贷款B，（1个月。CME期限SOFR + 3.75%）， 9.07%，27年10月19日

 749 746,925

13,981,507
食品类食品3.4%

第八大道食品和用品公司

2018年第一期留置权定期贷款，（1个月）CME期限SOFR + 3.75%）， 9.18%，25年10月1日

 872 837,296

2021年增量定期贷款（1个月）CME期限SOFR为0.75%下限 + 4.75%），10.18%，2025年10月1日

 932 894,540

Chobani LLC，2020年定期贷款B，（1个月）CME期限SOFR为1.00%下限 + 3.50%），8.93%，2027年10月25日

 1,968 1,965,921

Froneri International Ltd. 2020年美元定期贷款，（1个月）CME期限SOFR + 2.25%），7.67%，27年1月29日

 2,162 2,144,337

5

投资明细表(未经审计)(续)

2023年9月30日

贝莱德浮动利率收益信托(BGT)

(显示的百分比以净资产为基础)

安防 标准杆(000) 价值
食品(续)

H-Food Holdings LLC，2018年定期贷款B， （3个月）LIBOR US + 3.69%），9.27%，05/23/25

 美元 308 $ 267,240

女主人品牌，有限责任公司，2023年定期贷款B，（3个月。CME期限SOFR + 2.50%），7.89%，06/28/30

 621 621,058

游牧食品美国有限责任公司，定期贷款B4，（6个月。CME期限SOFR为0.50% 下限+ 3.00%），8.47%，29年12月11日

 624 623,218

Sovos Brands Intermediate，Inc.，2021年定期贷款，（3个月）CME期限SOFR 为0.75%下限+ 3.50%），9.13%，06/08/28

 1,238 1,237,061

Triton Water Holdings，Inc.定期贷款，（3个月）CME期限SOFR为0.50% 下限+ 3.25%），8.90%，28年3月31日

 798 777,056

UTZ Quality Foods LLC，2021年定期贷款B，（1个月）CME期限SOFR + 3.00%），8.43%，28年1月20日

 418 417,728

9,785,455
地面交通：0.8%

AIT Worldwide Logistics Holdings，Inc. 2021年定期贷款，（1个月）CME 期限SOFR为0.75%下限+ 4.75%），10.18%，28年4月6日

 354 350,684

Avis Budget Car Rental LLC，2020年定期贷款B，（1个月）CME期限SOFR + 1.75%），7.18%，27年8月6日

 403 399,965

SIRVA Worldwide，Inc. 2018年第一期留置权定期贷款，（1个月）CME期限SOFR + 5.50%），10.87%，25年8月4日

 704 629,512

Uber Technologies，Inc. 2023年定期贷款B，（3个月）CME期限SOFR + 2.75%），8.16%，03/03/30

 982 981,681

2,361,842
医疗设备及用品2.4%

博士伦公司，2023年增量定期贷款，28年9月14日(E)(G)

 580 572,025

Bausch and Lomb，Inc.，定期贷款，（3个月）CME期限SOFR为0.50%下限 + 3.25%），8.76%，05/10/27

 1,247 1,210,136

战车买家有限责任公司，定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +3.25%)，8.66%，11/03/28

 1,504 1,479,523

股骨买家公司，第一留置权定期贷款，(3个月。CME期限SOFR+ 4.50%)，10.15%，03/05/26

 420 390,389

Insulet Corp.，定期贷款B，(1-月。CME期限SOFR+3.25%)， 8.68%，05/04/28

 468 467,249

Medline借款人LP，美元定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限软件0.50% 下限+3.25%)，8.68%，10/23/28

 2,662 2,652,765

6,772,087
医疗保健提供者和服务机构：2.8%

CHG医疗保健服务公司

2021年定期贷款，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)， 8.68%，09/29/28

 626 622,876

2023年9月29日增量定期贷款(g)

133 132,668

CNT Holdings I Corp.，2020年定期贷款，(3个月。芝加哥商品交易所期限软件，0.75% 下限+3.50%)，8.80%，11/08/27

 1,124 1,119,450

电子Bidco，Inc.，2021年定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限软件0.50% 下限+3.00%)，8.43%，11/01/28

 1,341 1,334,248

EnVision Healthcare Corp.，2022年第二笔定期贷款，(3个月。CME期限 SOFR在1.00%下限+4.25%)，9.64%，03/31/27

 969 218,001

眼部护理合作伙伴有限责任公司

2020年定期贷款，(1个月CME期限SOFR+3.75%)， 9.18%，02/18/27

 1,027 716,523

2021年第二留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.50%下限+ 6.75%)，12.18%，11/15/29

 358 186,675

2021年增量定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +3.75%)，9.18%，11/15/28

 328 224,969
安防 标准杆(000) 价值
医疗保健提供者和服务(续)

Ingenovis Health，Inc.，定期贷款B，(1-月CME期限SOFR+ 3.75%)，9.18%，03/06/28

 美元 992 $ 945,153

Med Parentco LP，第一留置权定期贷款，(1个月CME期限SOFR+ 4.25%)，9.68%，08/31/26

 387 368,731

医疗解决方案控股公司，2021年第二留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所 期限SOFR，0.50%下限+7.00%)，12.52%，11/01/29

 377 336,472

Option Care Health，Inc.，2021年定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限软件，下限0.50%，+2.75%)，8.18%，10/27/28

 429 430,039

宠物护理中心有限责任公司，2021年定期贷款B3，(1个月芝加哥商品交易所期限软件：0.75%下限+3.50%)，8.92%，02/14/25

 32 31,905

混响买家，Inc.，2021年第一笔留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，下限0.50%+3.25%)，8.77%，11/01/28

 560 540,592

外科中心控股公司，2021年定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限软件 0.75%下限+3.75%)，9.19%，08/31/26

 510 510,288

Vizient，Inc.，2022年定期贷款B7，(1个月芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +2.25%)，7.67%，05/16/29

 206 206,324

7,924,914
医疗保健技术：2.9%

AthenaHealth Group，Inc.，2022年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件：0.50%下限+3.25%)，8.57%，02/15/29

 1,835 1,798,020

北极星新闻有限责任公司，美元定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限软件在0.50% 下限+4.00%)，9.43%，06/02/28

 2,841 2,716,142

Verscend Holding Corp.

2021年第二留置权定期贷款，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+ 7.00%)，12.43%，04/02/29

 1,902 1,899,622

2021年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+4.00%)， 9.43%，08/27/25

 1,904 1,901,811

8,315,595
酒店、餐馆和休闲业：6.2%

Aimbridge Acquisition Co.，Inc.，2019定期贷款B，(1个月CME期限 SOFR+3.75%)，9.18%，02/02/26

 810 775,839

Alterra Mountain Co.，2023定期贷款B，(1-月CME期限SOFR+ 3.75%)，9.07%，05/31/30

 95 94,762

霸菱S股份有限公司，2021年定期贷款B，(3-月。芝加哥商品交易所期限软件0.50% 下限+3.25%)，8.84%，10/02/28

 550 537,827

汉堡王(餐饮品牌国际公司)/新红色金融公司，2023年定期贷款B5，(1-mo.芝加哥商品交易所期限SOFR+2.25%)，7.57%，09/23/30

 993 988,551

凯撒娱乐公司，定期贷款B，(1-月CME期限软件在 0.50%下限+3.25%)，8.67%，02/06/30

 763 762,692

嘉年华公司，2023年定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限软于0.75%下限 +3.00%)，8.33%，08/08/27

 601 599,237

丘吉尔唐斯公司，2021年增量定期贷款B1，(1个月CME期限 SOFR+2.00%)，7.42%，03/17/28

 896 894,032

ECL Entertainment，LLC，2023年定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软件价格：0.75%下限+4.75%)，10.14%，08/31/30

 495 493,555

费尔蒂塔娱乐有限责任公司，2022年定期贷款B，(1个月。芝加哥商品交易所期限软件 0.50%下限+4.00%)，9.32%，01/27/29

 2,318 2,292,479

颤动融资BV，2022美元定期贷款B，(3-月。芝加哥商品交易所期限软件：0.50%下限+3.25%)，8.90%，07/22/28

 724 724,052

四季酒店有限公司，2023年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件：0.50%下限+2.50%)，7.92%，11/30/29

 1,880 1,881,864

IRB Holding Corp.，2022年定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限软件，0.75%(br}下限+3.00%)，8.42%，12/15/27

 1,467 1,460,283

包装控股有限责任公司，2021年定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限软件0.75% 下限+3.25%)，8.67%，03/09/28

 556 327,883

宾夕法尼亚娱乐公司，2022年定期贷款B，(1-月CME期限软件在 0.50%下限+2.75%)，8.17%，05/03/29

 908 906,202

S 中国赫德·D·U L娥 O F I S T M E N T S 6

投资明细表(未经审计)(续)

2023年9月30日

贝莱德浮动利率收益信托(BGT)

(显示的百分比以净资产为基础)

安防 标准杆(000) 价值
酒店、餐馆和休闲(续)

Playa Resorts Holding BV，2022年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件 0.50%下限+4.25%)，9.58%，01/05/29

 美元 294 $ 293,680

科学游戏国际公司，2022年美元定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所 期限SOFR，0.50%下限+3.00%)，8.43%，04/14/29

 668 667,423

海洋世界公园和娱乐公司，2021年定期贷款B， (1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+3.00%)，8.43%，08/25/28

 422 420,279

星空集团控股BV，2018美元增量期限

贷款，(3个月。CME期限SOFR+2.25%)， 7.90%，07/21/26

 680 679,077

Station Casinos LLC，2020定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限软件0.25% 下限+2.25%)，7.67%，02/08/27

 1,250 1,246,184

Whatabrands LLC，2021年定期贷款B，(1个月CME期限软件在0.50% 下限+3.00%)，8.43%，08/03/28

 1,384 1,377,573

温德姆酒店及度假村公司，2023年定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所 期限SOFR+2.25%)，7.67%，05/24/30

 331 330,708

17,754,182
家用耐用品：1.7%

ACProducts Holdings，Inc.，2021年定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，下限0.50%，+4.25%)，9.90%，05/17/28

 1,006 827,339

Hunter Douglas，Inc.，美元定期贷款B1，(3个月CME期限SOFR+ 3.50%)，8.89%，02/26/29

 1,476 1,434,625

Serta Simmons Bedding，LLC，2023年6月29日新期限贷款(g)

307 303,820

日落债务合并子公司，2021年定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限软件 ，0.75%下限+4.00%)，9.43%，10/06/28

 1,069 907,237

韦伯-斯蒂芬产品有限责任公司，定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限软件：0.75%下限+3.25%)，8.68%，10/30/27

 1,548 1,390,676

4,863,697
家居用品：0.1%

Kronos Acquisition Holdings，Inc.，2021年第一笔留置权定期贷款，(3个月 CME期限软件，下限1.00%+6.00%)，11.57%，12/22/26

 250 249,400

独立电力和可再生电力生产商？1.0%

卡尔平建设金融有限公司，2023年再融资定期贷款B， (1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.25%)，7.57%，07/31/30

 757 752,399

卡尔平公司

2019年定期贷款B10，(1个月CME期限SOFR+2.00%)， 7.43%，08/12/26

 463 462,079

定期贷款B9，(1个月CME期限SOFR+2.00%)， 7.43%，04/05/26

 860 858,919

星座可再生能源有限责任公司，2020年定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软件 1.00%下限+2.50%)，8.18%，12/15/27

 728 725,284

2,798,681
工业集团：增长0.2%

缝合收购公司，定期贷款B，(3个月。芝加哥商品交易所期限软件0.75% 下限+6.75%)，12.40%，07/28/28

 664 506,084

保险业：5.4%

联合控股中级有限责任公司

2021年定期贷款B4，(1个月Libor US为0.50%下限+3.50%)， 8.93%，11/05/27

 2,322 2,315,628
安防 标准杆(000) 价值
保险(续)

安联控股中级有限责任公司(续)

2023年定期贷款B5，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.50%)， 8.83%，11/05/27

 美元 2,378 $ 2,372,608

AmWINS Group，Inc.

2021年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.75%下限+2.25%)， 7.68%，02/19/28

 1,178 1,170,399

2023年增量定期贷款B，(1个月CEM条款SOFR+2.75%)， 8.18%，02/19/28

 304 303,137

AssuredPartners，Inc.

2020年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+3.50%)， 8.93%，02/12/27

 619 617,181

2021年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.50%)， 8.93%，02/12/27

 598 597,190

2023年B4定期贷款，27年2月12日(g)

371 371,000

Baldwin Risk Partners，LLC，2021年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件：0.50%下限+3.50%)，8.94%，10/14/27

 268 265,464

HUB国际有限公司

2022年定期贷款B，(3个月CME期限SOFR在0.75%下限+4.00%)， 9.37%，11/10/29

 285 285,041

2023年定期贷款B，(3个月CME期限SOFR在0.75%下限+4.25%)， 9.58%，06/20/30

 2,835 2,839,479

Jones Deslaurier保险管理公司，2023年

贷款B，(3个月。CME期限SOFR+4.25%)， 9.62%，03/15/30

 698 699,312

瑞安专业集团有限责任公司，定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限软件在0.75% 下限+3.00%)，8.42%，09/01/27

 834 833,333

USI，Inc.

2022年增量定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +3.75%)，9.14%，11/22/29

 1,972 1,969,308

2023年收购定期贷款9/27/30(g)

320 319,066

2023年9/27/30再融资定期贷款(g)

366 364,781

15,322,927
互动媒体和服务：1.5%

Acuris Finance U.S.，Inc.，2021美元定期贷款B，(3个月

芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+4.00%)，9.54%，02/16/28

 263 259,289

Adevinta ASA，美元定期贷款B，(3个月。CME期限SOFR+2.75%)， 8.32%，06/26/28

 606 604,965

卡梅洛特金融公司，定期贷款B，(1-月。CME期限SOFR+3.00%)， 8.43%，10/30/26

 1,131 1,129,210

Camelot美国收购有限责任公司，2020年增量定期贷款B，(1个月 CME期限软件，下限1.00%+3.00%)，8.43%，10/30/26

 1,240 1,236,919

GoodRx，Inc.，第一留置权定期贷款，(1个月CME期限SOFR+2.75%)， 8.17%，10/10/25

 440 438,843

Grab Holdings，Inc.，定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件在1.00%下限 +4.50%)，9.93%，01/29/26

 639 642,114

4,311,340
信息技术服务(IT)3.8%

Asurion LLC

2020年定期贷款B8，(3个月CME期限SOFR+3.25%)， 8.68%，12/23/26

 181 177,299

2021年第二留置权定期贷款B3，(1个月CME期限SOFR+5.25%)， 10.68%，01/31/28

 689 618,482

2021年第二笔留置权定期贷款B4，(1个月CME期限SOFR+5.25%)， 10.68%，01/20/29

 654 578,437

7

投资明细表(未经审计)(续)

2023年9月30日

贝莱德浮动利率收益信托(BGT)

(显示的百分比以净资产为基础)

安防 标准杆(000) 价值
IT服务(续)

Asurion LLC(续)

2023年定期贷款B11，(1个月CME期限SOFR+4.25%)， 9.67%，08/19/28

 美元 1,001 $ 970,874

Epicor Software Corp.，2020第二留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件 1.00%下限+7.75%)，13.17%，07/31/28

 1,316 1,317,434

Gainwell收购公司，定期贷款B，(3个月。芝加哥商品交易所期限软件：0.75%下限+4.00%)，9.49%，10/01/27

 1,894 1,845,012

去爸爸运营有限责任公司

2021年定期贷款B4，(1个月CME期限SOFR+2.00%)， 7.43%，08/10/27

 447 446,760

2022年定期贷款B5，(1个月CME期限SOFR+2.50%)， 7.82%，11/09/29

 1,083 1,083,037

GTCR W Merge Sub LLC，美元定期贷款B，09/20/30(g)

996 995,273

Sedgwick Claims Management Services，Inc.，2023定期贷款B，(1-月 CME Term Sofr+3.75%)，9.07%，02/24/28

 2,455 2,448,864

Venga Finance SARL，2021美元定期贷款B，(3个月。芝加哥商品交易所期限软件：0.75%下限+4.75%)，10.43%，06/28/29

 398 393,727

10,875,199
休闲产品：0.4%

挡泥板乐器公司，2021年定期贷款B，(1-月。CME期限SOFR在0.50%下限+4.00%)， 9.42%，12/01/28

 297 289,862

Peloton Interactive股份有限公司，定期贷款，(6个月。CME期限软件在0.50% 下限+6.50%)，12.26%，05/25/27

 210 210,127

TOPGOLF卡拉维品牌公司，定期贷款B，(1-月。CME期限软 +3.50%)，8.92%，03/15/30

 703 697,932

1,197,921
生命科学工具与服务：2.6%

Avantor Funding，Inc.，2021年定期贷款B5，(1-月芝加哥商品交易所期限软件：0.50%下限+2.25%)，7.67%，11/08/27

 752 751,283

Catalent Pharma Solutions，Inc.，2021定期贷款B3，(1个月CME期限 SOFR在0.50%下限+2.00%)，7.44%，02/22/28

 976 951,870

Curia Global，Inc.，2021年定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软件0.75% 下限+3.75%)，9.22%，08/30/26

 86 71,189

EResearchTechnology，Inc.，2020第一笔留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，1.00%下限+4.50%)， 9.93%，02/04/27

 652 638,722

Fortrea Holdings，Inc.，定期贷款B，(1-月CME期限软件在0.50% 下限+3.75%)，9.07%，07/01/30

 258 257,275

图标卢森堡SARL，LUX定期贷款，(3个月CEM期限SOFR+ 2.25%)，7.90%，07/03/28

 1,303 1,302,334

Maravai Intermediate Holdings LLC，2022年定期贷款B，(3个月CME期限 SOFR在0.50%下限+3.00%)，8.32%，10/19/27

 914 888,318

PAREXEL国际公司，2021年第一笔留置权定期贷款，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)， 8.68%，11/15/28

 1,878 1,863,269

PRA Health Science，Inc.，美国定期贷款，(3个月CME期限软件在 0.50%下限+2.25%)，7.90%，07/03/28

 325 324,478

Star Parent，Inc.，2023定期贷款B，09/19/30(g)

429 418,931

7,467,669
安防 标准杆(000) 价值
机械设备55.7%

Albion Finding 3 SARL，美元定期贷款，(3-mo.CME期限SOFR+ 5.25%)，10.86%，08/17/26

 美元 1,209 $ 1,207,867

巴恩斯集团，定期贷款B，(3个月CME期限SOFR+3.00%)， 8.42%，09/03/30

 273 273,137

Clark Equipment Co.，2022定期贷款B，(3个月CME期限软件在0.50% 下限+2.50%)，7.99%，04/20/29

 143 143,088

哥伦布·麦金农公司，2021年定期贷款B，(3个月。芝加哥商品交易所期限软件，下限0.50%，+2.75%)，8.42%，05/14/28

 223 222,886

过滤集团公司。

2021年增量定期贷款，(1个月CME期限SOFR+3.50%)， 8.93%，10/21/28

 718 714,899

2023年美元定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+ 4.25%)，9.68%，10/21/28

 1,451 1,452,016

Gardner Denver，Inc.，2020美元定期贷款B2，3/01/27(g)

219 219,309

盖茨全球有限责任公司，2021年定期贷款B3，(1-月芝加哥商品交易所期限软件在0.75% 下限+2.50%)，7.82%，03/31/27

 1,480 1,475,091

Generac Power Systems，Inc.，2019年12月13日定期贷款B(g)

200 199,416

英格索尔-兰德服务公司，2020美元Spinco定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所 期限SOFR+1.75%)，7.17%，03/01/27

 329 328,858

麦迪逊IAQ有限责任公司，定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限 +3.25%)，8.69%，06/21/28

 2,270 2,230,050

罗珀工业品投资公司，美元定期贷款，(3-月。芝加哥商品交易所 期限SOFR+4.50%)，9.89%，11/22/29

 1,318 1,320,260

SPX Flow，Inc.，2022定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +4.50%)，9.92%，04/05/29

 1,197 1,193,553

泰坦收购有限公司，2018年定期贷款B，(3个月Libor US+ 3.00%)，8.65%，03/28/25

 2,371 2,348,524

垂直美国Newco，Inc.，定期贷款B，(6个月Libor美国利率为0.50% 下限+3.50%)，9.38%，07/30/27

 1,388 1,383,339

Vertiv Group Corp.，2021年定期贷款B，(1-月。CME期限SOFR+ 2.75%)，8.19%，03/02/27

 1,487 1,483,639

Zurn LLC，2021年定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +2.00%)，7.43%，10/04/28

 77 76,603

16,272,535
媒体末期3.4%

A L母公司，2023年收回定期贷款，(1-月。芝加哥商品交易所期限软件 2.00%下限+5.50%)，10.83%，06/30/28

 297 287,299

AVSC Holding Corp.，2020定期贷款B1，(1个月CME期限软件在1.00% 下限+3.25%)，8.57%，03/03/25

 615 590,909

Cable One，Inc.，2021年定期贷款B4，(1个月CME期限SOFR+ 2.00%)，7.43%，05/03/28

 98 97,127

Charge Communications Operating LLC，A类，2019年定期贷款B1， (3个月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.75%)，7.12%，04/30/25

 1,591 1,591,555

Clear Channel Outdoor Holdings，Inc.定期贷款B，(3个月CME期限 SOFR+3.50%)，9.13%，08/21/26

 1,369 1,327,414

CMG Media Corp.，2021年定期贷款，(3个月CME期限SOFR+3.50%)， 8.99%，12/17/26

 — (i) 130

Cogeco融资2 LP，2023年定期贷款B，2008年9月29日(g)

977 951,079

CSC控股有限责任公司

2017年定期贷款B1，(1个月Libor US+2.25%)， 7.70%，07/17/25

 522 505,119

2019年定期贷款B5，(1-月CME期限SOFR+2.50%)， 7.95%，04/15/27

 891 804,346

DirecTV融资有限责任公司，定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限软于0.75%下限 +5.00%)，10.43%，08/02/27

 1,353 1,320,263

S 中国赫德·D·U L娥 O F I S T M E N T S 8

投资明细表(未经审计)(续)

2023年9月30日

贝莱德浮动利率收益信托(BGT)

(显示的百分比以净资产为基础)

安防 标准杆(000) 价值
媒体(续)

辛克莱电视集团，2022年定期贷款B4，(1-月CME期限 SOFR+3.75%)，9.17%，04/21/29

 美元 1,110 $ 769,195

航海数码有限公司，美元定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软件0.50% 下限+4.25%)，9.63%，05/11/29(e)

589 587,832

Ziggo融资伙伴关系，美元定期贷款I，(1-月。芝加哥商品交易所期限软 +2.50%)，7.95%，04/30/28

 1,003 978,758

9,811,026
石油、天然气和消耗性燃料占2.1%

自由港液化天然气投资有限责任公司，定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软 +3.50%)，9.09%，12/21/28

 2,260 2,237,003

M6 ETX Holdings II Midco LLC，定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件价格：0.50%下限+4.50%)，9.92%，09/19/29

 163 162,737

Medallion Midland收购有限责任公司，2021年定期贷款，(3个月。CME期限 SOFR，0.75%下限+3.75%)，9.40%，10/18/28

 1,179 1,179,001

墨菲美国公司，定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.50%下限 +1.75%)，7.19%，01/31/28

 391 391,489

Oryx中游服务二叠纪盆地有限责任公司，2023年增量定期贷款， (1个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.50%下限+3.25%)，8.69%，10/05/28

 1,894 1,890,929

5,861,159
客运航空公司：2.7%

AAdvantage忠诚IP有限公司，AA系列，2021定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所 期限SOFR，0.75%下限+4.75%)，10.34%，04/20/28

 959 986,541

加拿大航空，2021年定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，0.75%下限 +3.50%)，9.13%，08/11/28

 1,245 1,245,075

美国航空公司

AA系列，2017年第一笔留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR+ 1.75%)，7.32%，01/29/27

 167 164,357

系列AA，2023年定期贷款B，(3个月CME期限SOFR+2.75%)， 8.54%，02/15/28

 1,470 1,458,124

Kestrel Bidco，Inc.，定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限软件，下限1.00% +3.00%)，8.42%，12/11/26

 504 492,474

Mileage Plus Holdings LLC，2020定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软件在 1.00%下限+5.25%)，10.80%，06/21/27

 1,489 1,544,725

联合航空公司，系列AA，2021年定期贷款B，(1个月CME期限 SOFR在0.75%下限+3.75%)，9.18%，04/21/28

 1,794 1,794,572

7,685,868
个人护理产品：1.3%

阳光卢森堡七世SARL，2021年定期贷款B3，(3个月CME期限SOFR在0.75%下限+3.75%)， 9.24%，10/01/26

 3,710 3,701,717

制药类股下跌2.2%

Amneal PharmPharmticals LLC，2018年定期贷款B，(1个月CME期限自 +3.50%)，8.93%，05/04/25

 741 726,633

Amynta机构借款人，Inc.，2023年定期贷款B，(1-月CME期限自 +5.00%)，10.42%，02/28/28

 525 523,882

博世健康公司，2022年定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限软件 0.50%下限+5.25%)，10.67%，02/01/27

 674 546,842

Elanco动物健康公司，定期贷款B，(1-月CME期限SOFR+ 1.75%)，7.18%，08/01/27

 928 909,372

爵士融资Lux SARL，美元定期贷款，(1-mo.CME期限软件在0.50% 下限+3.50%)，8.93%，05/05/28

 1,241 1,239,739
安防 标准杆(000) 价值
制药(续)

Organon&Co.，美元定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限软件在0.50% 下限+3.00%)，8.44%，06/02/28

 美元 866 $ 863,547

Perrigo Investments LLC，定期贷款B，4/20/29(g)

575 572,303

精密医药集团有限责任公司，2021年定期贷款，(3个月。芝加哥商品交易所期限软件：0.75%下限+3.00%)，8.49%，11/18/27(e)

755 744,101

威望品牌公司，2021年定期贷款B5，(1-月CME期限软件在 0.50%下限+2.00%)，7.43%，07/03/28

 79 79,267

6,205,686
专业服务占4.5%

AlixPartners LLP，2021美元定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件0.50% 下限+2.75%)，8.18%，02/04/28

 1,221 1,195,378

ASGN，Inc.，2023定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+2.25%)， 7.57%，08/30/30

 245 245,613

CoreLogic，Inc.

第二留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+ 6.50%)，11.93%，06/04/29

 874 732,197

定期贷款，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.50%)， 8.93%，06/02/28

 2,063 1,902,485

邓白氏公司

2022年增量定期贷款B2，(1个月CME期限SOFR+3.00%)， 8.32%，01/18/29

 436 435,046

2023年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+2.75%)， 8.17%，02/06/26

 1,428 1,424,825

元素材料科技集团美国控股公司

2022年美元延迟提取定期贷款，(3个月。芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +4.25%)，9.74%，07/06/29

 372 367,029

2022年7/06/29美元定期贷款

 806 795,230

FleetCor Technologies Operating Co.LLC，C系列，2021年定期贷款B4， (1个月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.75%)，7.17%，04/28/28

 1,242 1,236,490

银河美国OPCO，Inc.，定期贷款，(1个月CME期限软件在0.50% 下限+4.75%)，10.07%，04/29/29

 1,125 1,069,797

TransUnion LLC

2019年定期贷款B5，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.75%)， 7.17%，11/16/26

 1,133 1,131,321

2021年定期贷款B6，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.25%)， 7.68%，12/01/28

 1,333 1,331,340

VS买方有限责任公司，定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+3.25%)， 8.67%，02/28/27

 1,015 1,009,611

12,876,362
房地产管理与开发不到0.5%

高纬物业美国借款人有限责任公司

2020年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+2.75%)， 8.18%，08/21/25

 57 56,577

2023年定期贷款，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)， 8.67%，01/31/30

 938 920,796

2023年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.00%)， 9.32%，01/31/30

 540 534,600

1,511,973
半导体和半导体设备上涨0.4%

MKS仪器公司

2022年美元定期贷款B，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+ 2.75%)，8.17%，08/17/29

 708 706,710

9

投资明细表(未经审计)(续)

2023年9月30日

贝莱德浮动利率收益信托(BGT)

(显示的百分比以净资产为基础)

安防 标准杆(000) 价值
半导体与半导体设备(续)

MKS仪器公司(续)

2023年定期贷款B，2018/17/29(g)

美元 125 $ 124,794

Synaptics，Inc.，定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +2.25%)，7.91%，12/02/28

 383 380,705

1,212,209
软件行业：13.4%

应用系统公司

2021年第二留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.75%下限+ 6.75%)，12.14%，09/17/27

 439 439,641

2022年延长第一笔留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +4.50%)，9.89%，09/18/26

 468 469,172

梭鱼网络公司，2022年定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软件在 0.50%下限+4.50%)，9.87%，08/15/29

 614 607,259

拳击手母公司，2021年美元定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限价格 +3.75%)，9.18%，10/02/25

 717 716,140

CCC智能解决方案公司，定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限软件：0.50%下限+2.25%)，7.68%，09/21/28

 1,030 1,026,015

中央母公司，2022美元定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软件：0.50%下限+4.25%)，9.64%，07/06/29

 846 845,153

云软件集团，2022美元定期贷款B，(3个月CEM条款 SOFR+4.50%)，9.99%，03/30/29

 2,819 2,706,674

Cloudera公司

2021年第二笔留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +6.00%)，11.42%，10/08/29

 482 455,490

2021年定期贷款，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.75%)， 9.17%，10/08/28(e)

526 515,099

基石OnDemand，Inc.，2021年定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，下限0.50%+3.75%)，9.18%，10/16/28

 617 585,523

Delta TopCo，Inc.，2020第二留置权定期贷款，(6个月芝加哥商品交易所期限软件，下限0.75%+7.25%)，12.57%，12/01/28(e)

 237 226,335

E2Open LLC，2020定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +3.50%)，8.93%，02/04/28

 174 174,072

Genesys Cloud Services Holdings II LLC，2020美元定期贷款B4，(1个月 CME期限SOFR，下限0.75%+4.00%)，9.43%，12/01/27

 2,010 2,009,601

Helios Software Holdings，Inc.，2023年定期贷款B，(3个月CME期限 SOFR+4.25%)，9.74%，07/18/30

 800 795,400

Informatica LLC，2021美元定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR+ 2.75%)，8.18%，10/27/28

 1,882 1,873,266

基础设施控股公司，2021年定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限软件，下限0.50%，+2.75%)，8.68%，10/30/28

 446 444,813

洋红色买家有限责任公司

2021年美元第一留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，0.75%下限 +5.00%)，10.63%，07/27/28

 1,481 1,097,315

2021年美元第二留置权定期贷款，(3个月Libor US为0.75%下限+ 8.25%)，13.88%，07/27/29

 1,359 624,899

McAfee Corp.，2022年美元定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限软件0.50% 下限+3.75%)，9.18%，03/01/29

 2,127 2,074,558

MH Sub I LLC

2021年第二留置权定期贷款，(1个月CME条款SOFR+6.25%)， 11.57%，02/23/29

 1,249 1,103,239

2023年定期贷款，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.25%)， 9.57%，05/03/28

 3,945 3,811,431

NortonLifeLock，Inc.，2022定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件在0.50% 下限+2.00%)，7.42%，09/12/29

 995 990,605

Planview Parent，Inc.，第二留置权定期贷款，(3个月CME期限软件，下限0.75%+7.25%)，12.74%，12/18/28

 572 517,660
安防 标准杆(000) 价值
软件(续)

Proofpoint，Inc.

第一笔留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.50%下限+ 3.25%)，8.68%，08/31/28

 美元 1,715 $ 1,699,165

第二留置权定期贷款，(1个月CME条款SOFR在0.50%下限+ 6.25%)，11.68%，08/31/29

 895 895,841

RealPage，Inc.

第一笔留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+ 3.00%)，8.43%，04/24/28

 3,841 3,793,447

第二留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.75%下限+ 6.50%)，11.93%，04/23/29

 1,825 1,827,388

Severin收购有限责任公司，2018年定期贷款B，(3个月。CME期限自 +3.00%)，8.37%，08/01/25

 917 915,633

索菲亚LP

2020年第二留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，下限1.00%+ 8.00%)，13.42%，10/09/28(e)

1,708 1,703,730

2021年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.50%)， 8.92%，10/07/27

 1,337 1,333,129

UKG，Inc.，2021年第二留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软件0.50% 下限+5.25%)，10.62%，05/03/27

 865 862,921

旗舰软件集团，Inc.，定期贷款B，(3个月CME期限自 +3.75%)，9.22%，05/04/26

 998 996,459

澳大利亚航海私人有限公司。有限公司，美元定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软件价格：0.50%下限+3.50%)，9.09%，07/20/28

 145 143,650

ZoomInfo，2023年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+2.75%)， 8.17%，02/28/30

 134 133,820

38,414,543
特色零售修正2.7%

CD&R Firefly Bidco Ltd.，2023英镑定期贷款B5，(3个月索尼娅(br}+6.00%)，11.04%，06月21日

 英镑 1,000 1,188,987

例如美国有限责任公司，2018美元定期贷款，(1-月SOFR+4.00%)， 9.41%，02/07/25

 美元 813 799,158

EG集团有限公司，2021年定期贷款，(1-月CME期限SOFR+4.25%)， 9.73%，03/31/26

 321 321,000

Mavis轮胎快递服务公司，2021年定期贷款B，(1-月。CME期限SOFR在0.75%下限+4.00%)， 9.43%，05/04/28

 1,834 1,827,372

PetSmart，Inc.，2021年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.75%下限 +3.75%)，9.17%，02/11/28

 2,255 2,245,762

Pilot Travel Center LLC，2021年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件 +2.00%)，7.42%，08/04/28

 698 696,611

修复硬件公司，2022年增量定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所 期限SOFR，0.50%下限+3.25%)，8.67%，10/20/28

 530 508,798

RVR经销商控股有限责任公司，定期贷款B，(3个月。芝加哥商品交易所期限软件 0.75%下限+3.75%)，9.25%，02/08/28(e)

 148 131,437

7,719,125
技术硬件、存储和外围设备：0.1%

电子成像公司，定期贷款，(1个月CME期限SOFR+ 5.00%)，10.42%，07/23/26

 490 323,564

纺织品、服装和奢侈品：0.3%

Crocs，Inc.，2023定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +3.00%)，8.53%，02/20/29

 554 554,335

Hanesbrand，Inc.，2023年定期贷款B，(1-月CME期限软件在0.50% 下限+3.75%)，9.07%，03/08/30(e)

319 312,209

866,544
贸易公司和分销商：2.6%

Beacon Roofing Supply，Inc.，2021年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软 +2.25%)，7.68%，05/19/28

 840 838,378

S 中国赫德·D·U L娥 O F I S T M E N T S 10

投资明细表(未经审计)(续)

2023年9月30日

贝莱德浮动利率收益信托(BGT)

(显示的百分比以净资产为基础)

安防

帕尔

(000)

 价值
贸易公司和分销商(续)

核心和主要LP，2021年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件 +2.50%)，7.84%，07/27/28

 美元 2,508 $ 2,500,786

SRS分销公司

2021年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.50%)， 8.93%，06/02/28

 1,698 1,678,888

2022年增量定期贷款，(1个月CME期限SOFR+3.50%)， 8.92%，06/02/28

 606 599,807

TMK鹰牌母公司(e)

2020超级优先优先定期贷款A，(3个月芝加哥商品交易所期限软 +9.50%)，15.17%，05/30/24

 600 593,888

2020超级优先第二期定期贷款B，(3个月CME期限软 +3.50%)，9.17%，08/28/24

 1,881 1,203,788

7,415,535

交通基础设施：0.6%

Apple Bidco LLC，2022年增量定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件 0.50%下限+4.00%)，9.32%，09/22/28

 456 454,943

KKR Apple Bidco LLC，2021年定期贷款，(1个月CME条款SOFR在0.50% 下限+2.75%)，8.18%，09/22/28

 711 705,837

Ola荷兰BV，定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限软件，0.75%下限 +6.25%)，11.57%，12/15/26(e)

520 514,369

兰德母公司，2023年定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR+ 4.25%)，9.64%，03/17/30

 150 145,425

1,820,574

无线电信服务：1.1%

Digicel International，2017年5月27日定期贷款B1(g)

22 19,512

Digicel国际金融有限公司，2017年定期贷款B，(3个月Libor US(br}+3.25%)，8.90%，05/28/24

 501 450,208

Gogo Intermediate Holdings LLC，定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件：0.75%下限+3.75%)，9.18%，04/30/28

 575 572,446

SBA高级财务II有限责任公司，2018年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软 +1.75%)，7.17%，04/11/25

 2,037 2,035,246

3,077,412

浮动利率贷款利息总额：128.0%
(费用：374,442,649美元)

366,724,441

股票

投资公司
股票基金减持0.1%

Janus Henderson AAA CLO ETF

 5,000 251,650

固定收益基金1.6%

景顺高级贷款ETF

 70,400 1,477,696

IShares 0-5年期高收益公司债券ETF(j)

5,000 205,150

IShares iBoxx$高收益公司债券ETF(j)

40,000 2,948,800

4,631,646

投资公司总额1.7%
(Cost（4 978 280美元）

4,883,296

安防 利益(000) 价值

其他利益
资本市场：0.0%

千禧年债权信托基金（e）（k）

美元 991 $ —

工业企业集团：0.0%

千禧集团索赔（e）（k）

930 —

其他权益合计=0.0%
(费用：$16)

 —

股票

认股权证
非必需消费品：0.0%

服务王(Carnelian Point)，(可行使01/14/23，1股换1权证，6/30/27到期，执行价 10.00美元)(d)

1,876 —

石油、天然气和消耗性燃料

加利福尼亚资源公司，(已发行/可行使11/03/20，1股1认股权证，10/27/24到期，执行价 36.00美元)(d)

617 13,148

认股权证总数：0.0%
(费用：$16)

 13,148

总投资为133.8%
(费用：393,101,550美元)

 383,161,652

负债超过其他资产(33.8)%

 (96,718,617 )

净资产100.0%

 $ 286,443,035

(a)

可变利率证券。利率会定期重置。显示的利率是截至 期末的实际利率。安全说明还包括参考利率和利差(如果已发布并可用)。

(b)

根据修订后的1933年证券法，根据规则144A豁免注册的证券。这些证券 可以在豁免注册的交易中转售给合格机构投资者。

(c)

发行人申请破产和/或违约。(D)不产生收入的担保。

(e)

安全性使用重要的不可观察的输入进行估值，并在公允价值层次结构中被归类为3级。

(f)

关于转售的受限证券，不包括144A证券。该信托持有受限证券，现值为155,104美元，相当于其截至期末净资产的0.1%，原始成本为143,181美元。

(g)

表示期末未结清的贷款承诺。在结算日期之前，与此次购买相关的某些细节是未知的 ，包括票面利率。

(h)

实物支付可以额外面值/股份和/或现金支付 利息/股息的证券。显示的费率是当前费率和可能的付款费率。

(i)

四舍五入到不到1000。(J)信托的附属公司。

(k)

其他利益代表清算信托和其他重组或私人实体的实益利益。

就信托合规而言，S信托行业分类是指一个或多个被广泛认可的市场指数或评级组指数使用的一个或多个行业子分类，和/或由投资顾问定义的。这些定义可能不适用于本报告 ，该报告可能会合并此类行业子分类以便于报告。

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投资明细表(未经审计)(续)

2023年9月30日

贝莱德浮动利率收益信托(BGT)

联属

在截至2023年9月30日期间，就经修订的《1940年投资公司法》第2(A)(3)节而言，对被视为信托关联公司(S)的发行人的投资如下：

关联发行商 价值在12/31/22 购买
按成本计算		 收益
来自销售部门		 网络
已实现
得(损)		 更改中
未实现
欣赏
(折旧)		 价值在
09/30/23 		股票
持有时间
09/30/23		 收入 资本利得
分配
从…
潜在的
基金

贝莱德流动性基金、T基金、机构类(a)

$ — $ — $ — $ — $ — $ — — $ 7,297 $
—

IShares 0-5年期高收益公司债券ETF

 — 204,381 — — 769 205,150 5,000 2,192 —

IShares iBoxx$高收益公司债券ETF

 368,150 4,935,440 (2,253,995 ) (24,805 ) (75,990 ) 2,948,800 40,000 120,654 —

$ (24,805 ) $ (75,221 ) $ 3,153,950 $ 130,143 $ —

(a)

截至期末，该实体不再被持有。

截至期末未偿还的衍生金融工具

远期外汇合约

购买的货币 售出的货币 交易对手 结算日

未实现

欣赏

(折旧)
美元 1,790,577 英镑 1,446,000 巴克莱银行公司 12/20/23 $ 25,353

集中清算的信用违约互换-卖出保护

参考义务/索引
融资
接收的速率
信托



付款
频率

终止日期 信用评级(a)
概念上的
金额(000)
(b)		 价值


预付费用
补价
已支付
(已收到)




未实现
欣赏
(折旧)

CDX.NA.HY.39.V2

 5.00 % 季刊 12/20/27 B 2,757 $ 69,892 $ (36,900 ) $ 106,792

CDX.NA.HY.40.V1

 5.00 季刊 06/20/28 B 2,760美元 47,909 71,474 (23,565 )

$ 117,801 $ 34,574 $ 83,227

(a)

使用S全球评级公司提供的发行人评级或指数标的证券(视情况而定)。
(b)

如果发生负信用事件，信托可能支付的最高潜在金额，如协议条款所定义。

截至期末的公允价值层次结构

在确定金融工具的公允价值时使用了各种投入。估值技术的这些投入被归类为公允价值层次，包括三个大的层次，用于财务报告目的如下：

•

第1级-活跃市场/交易所对信托有能力获得的相同资产或负债的未经调整的报价；

•

第2级或其他可观察到的投入(包括但不限于活跃市场中类似资产或负债的报价、不活跃市场中相同或类似资产或负债的报价、资产或负债可观察到的报价以外的投入(如利率、收益率曲线、波动性、提前还款速度、损失严重性、信用风险和违约率)或其他市场确认投入)；以及

•

级别3-不可观察到的输入根据当时情况下可获得的最佳信息，在无法获得可观察到的输入的范围内(包括评估委员会在确定金融工具公允价值时使用的S假设)。

该层次结构对相同资产或负债的活跃市场的未调整报价给予最高优先权(1级计量)，对不可观察到的投入给予最低优先权(3级计量)。因此，在确定公允价值时，第3级工具的判断程度最大。用于计量公允价值的投入可能属于公允价值等级的不同级别。在该等情况下，就披露而言，公允价值分级分类乃根据对整体公允价值计量重要的最低水平投入厘定。 分类于第三级的投资具有重大不可观察的投入，供估值委员会厘定公允价值投资的价格。3级投资包括私人持股公司或基金发行的股权或债券。可能没有二级市场，和/或投资者数量有限。对金融工具确定的价值的分类是基于金融工具的定价透明度，并不一定表明与投资这些证券相关的风险。有关S信托有关金融工具估值的政策的信息，请参阅其最新财务报表。

S 中国赫德·D·U L娥 O F I V E S T M E N T S

 12

投资明细表(未经审计)(续)

2023年9月30日

贝莱德浮动利率收益信托(BGT)

截至期末的公允价值层次结构(续)

下表汇总了按公允价值层次分类的S信托金融工具。信托S金融工具按主要类别细分的详情见上文投资附表。

1级 2级 3级 总计

资产

投资

长期投资

资产支持证券

 $ — $ 4,014,339 $ — $ 4,014,339

普通股

汽车零部件

 23,888 — — 23,888

建筑与工程

 — 19,161 — 19,161

能源设备和服务

 — — — —

娱乐

 — — 155,104 155,104

金融服务

 — 252,852 — 252,852

家居用品

 — — — —

工业集团

 — 8 — 8

公司债券

 — 6,465,974 — 6,465,974

固定利率贷款利息

 — 609,441 — 609,441

浮动利率贷款利息

 — 357,953,941 8,770,500 366,724,441

投资公司

 4,883,296 — — 4,883,296

其他利益

 — — — —

认股权证

 13,148 — — 13,148

负债

无资金来源的浮动利率贷款利息(a)

— (2,148 ) — (2,148 )

$ 4,920,332 $ 369,313,568 $ 8,925,604 $ 383,159,504

衍生金融工具(b)

资产

信贷合同

 $ — $ 106,792 $ — $ 106,792

外币兑换合约

 — 25,353 — 25,353

负债

信贷合同

 — (23,565 ) — (23,565 )

$ — $ 108,580 $ — $ 108,580

(a)

无资金来源的浮动利率贷款利息按承诺的未实现升值(折旧)计价。

(b)

衍生金融工具是掉期和远期外币兑换合约。掉期和远期外汇合约按该工具的未实现升值(贬值)计价。

信托可能持有公允价值接近账面价值的资产和/或负债，用于财务报告目的。截至期末，应付银行借款95,000,000美元被归类为公允价值层次结构中的第二级。

当信托在期初及/或期末有相当数量的3级投资及衍生金融工具与净资产有关时，会呈交3级金融工具的对账。下表是在确定公允价值时使用了重大不可观察投入的3级投资的对账：

公共库存 公司
债券		 漂浮
利率贷款
利益		 总计
资产

期初余额，截至2022年12月31日

 $ 822 $ — (a) $ 7,962,927 $ 7,963,749

转到3级(b)

— — 5,477,606 5,477,606

转出级别3(c)

— — (3,893,587 ) (3,893,587 )

应计折扣/保费

 — — 182,199 182,199

已实现净收益(亏损)

 (130,652 ) — (48,231 ) (178,883 )

未实现升值(折旧)净变化(d)

142,257 — 364,677 506,934

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投资明细表(未经审计)(续)

2023年9月30日

贝莱德浮动利率收益信托(BGT)

公共库存 公司
债券		 漂浮
利率贷款
利益		 总计

购买

 $ 143,181 $ — $ 1,782,433 $ 1,925,614

销售额

 (504 ) — (3,057,524 ) (3,058,028 )

期末余额，截至2023年9月30日

 $ 155,104 $ — (a) $ 8,770,500 $ 8,925,604

截至2023年9月30日仍持有的投资未实现增值（折旧）的净变化(d)

 $ 11,923 $ — $ 334,658 $ 346,581

(a)

四舍五入到不到1美元。
(b)

于2022年12月31日，本基金使用可观察输入数据厘定若干投资的价值。截至 2023年9月30日，本基金在确定相同投资的价值时使用了重大不可观察输入数据。因此，期初价值的投资在披露层次结构中从第2级转移到第3级。

(c)

于2022年12月31日，本基金于厘定若干 投资的价值时使用重大不可观察输入数据。于2023年9月30日，本基金使用可观察输入数据厘定相同投资的价值。因此，期初价值的投资在披露层次结构中从第3级转移到第2级。

(d)

截至2023年9月30日仍持有的投资的未实现增值(折旧)净变化与未实现增值(折旧)净变化之间的任何差异，通常是由于在期末不再持有或不再归类为3级的投资。

信托基金的金融工具被归类为第3级，使用第三方 定价信息进行估值，无需调整。’该等估值乃基于不可观察输入数据。第三方资料的重大变动可能导致该等第三级金融工具的价值大幅下降或上升。

货币缩写
英镑 英磅
美元 美元
投资组合缩写
克罗 抵押贷款债券
发援会 指定活动公司
etf 交易所买卖基金
伦敦银行同业拆借利率 伦敦银行间同业拆借利率
PIK 实物支付
软性 有担保的隔夜融资利率
索尼娅

英镑隔夜银行间平均利率

S 中国赫德·D·U L娥 O F I V E S T M E N T S

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