房地美公布2023年第三季度净收入为27亿美元

2023年第三季度为38.9万户家庭提供住房

•为27.1万笔抵押贷款提供了资金，其中56％的合格贷款可供中低收入家庭负担得起，并使10.8万名首次购房者能够购买房屋。

•资助了11.8万套租赁单元，其中90％的符合条件的单元可供中低收入家庭负担得起。

2023 年第三季度财务业绩

弗吉尼亚州麦克莱恩——房地美（OTCQB：FMCC）今天公布2023年第三季度的净收入为27亿美元，同比增长104％，增长主要是由本期单户住宅的信贷储备发放与前一时期单户家庭信贷储备的增加所推动的。

净收入为57亿美元，同比增长10％，这得益于净利息收入和非利息收入的增加。净利息收入为47亿美元，同比增长4％，这主要是由短期利率上升导致的投资净利息收入增加所推动，但抵押贷款预还款活动放缓导致的递延费用收入减少部分抵消。非利息收入为9亿美元，同比增长50％，这主要是受多户家庭担保收入增加和净投资收益增加的推动。

2023年第三季度的信贷损失收益为3亿美元，这主要是由于观察到和预测的房价上涨导致的单户家庭信贷储备的释放，部分被整体贷款表现恶化导致的多户家庭信贷储备的增加所抵消。2022年第三季度18亿美元的信贷损失准备金主要是由单户家庭信贷储备的增加推动的，这是由于房地产市场状况恶化，包括观察到和预测的房价升值降低。

非利息支出为26亿美元，同比增长41％，这主要是由审判中的负面判决产生的3亿美元应计支出以及担保贷款预期信贷损失下降导致的信用增强追回款减少所致。

合并损益表和综合收益表摘要

（百万美元）						3Q 2023						2Q 2023						改变						3Q 2022						改变
净利息收入						$4,749						$4,523						$226						$4,554						$195
非利息收入						941						816						125						627						314
净收入						5,690						5,339						351						5,181						509
信贷损失（备付金）补助金						263						537						(274)						(1,796)						2,059
非利息支出						(2,576)						(2,204)						(372)						(1,825)						(751)
所得税支出前的收入						3,377						3,672						(295)						1,560						1,817
所得税支出						(692)						(728)						36						(247)						(445)
净收入						2,685						2,944						(259)						1,313						1,372
扣除税款和重新分类调整后的其他综合收益（亏损）						19						(54)						73						(181)						200
综合收入						$2,704						$2,890						($186)						$1,132						$1,572
保护权指标（以百万计）
净资产						$44,661						$41,957						$2,704						$35,230						$9,431
优先优先股清算偏好						114,605						111,715						2,890						106,746						7,859
财政部的剩余资金承诺						140,162						140,162						—						140,162						—
向财政部支付的累计股息						119,680						119,680						—						119,680						—
国库累计提款						71,648						71,648						—						71,648						—

2023 年第三季度

净收入为23亿美元，同比增长176％。

•净收入为49亿美元，同比增长11％。净利息收入为45亿美元，同比增长4％，这主要是由短期利率上升导致的投资净利息收入增加所推动，但抵押贷款预还款活动放缓导致的递延费用收入减少部分抵消。

•2023年第三季度的信贷损失收益为3亿美元，这主要是由于观察到和预测的房价上涨而释放的信贷准备金。2022年第三季度18亿美元的信贷损失准备金主要是由房地产市场状况恶化推动的，包括观察到和预测的房价升值降低。

•2023年第三季度的非利息支出为23亿美元，同比增长40％，这主要是由于为审判中的负面判决分配了2.5亿美元，以及由于担保贷款的预期信贷损失下降而导致的信用增强回收额减少。

						3Q 2023						2Q 2023						改变						3Q 2022						改变
新业务统计：
资助的单户住宅（以千计）						271						258						13						392						(121)
购买借款人（以千计）						233						217						16						297						(64)
借款人再融资（以千计）						38						41						(3)						95						(57)
中低收入家庭负担得起 (%) (1)						56						55						1						56						—
首次购房者 (%) (2)						50						52						(2)						49						1
平均预估担保费率 (bps)						55						57						(2)						54						1
加权平均原始贷款价值 (LTV) (%)						78						79						(1)						78						—
加权平均原始信用评分						753						751						2						747						6
新发行的CRT涵盖了UPB（以十亿美元计）						$8						$56						($48)						$136						($128)
投资组合统计：
平均预估担保费率 (bps)						48						48						—						48						—
加权平均当前 LTV (%)						53						54						(1)						53						—
加权平均当前信用评分						756						756						—						756						—
贷款数量（单位：百万）						13.7						13.6						0.1						13.6						0.1
信用相关统计：
贷款锻炼活动（以千计）						18						20						(2)						28						(10)
信用增级覆盖率 (%)						62						62						—						61						1

(1) 收入等于或低于地区中位收入（AMI）120％的家庭获得的符合条件的贷款。

(2) 按拥有由主要住宅担保的贷款的购房借款人的百分比计算。

业务亮点

•由于抵押贷款利率上升导致再融资活动放缓，2023年第三季度以购房贷款为代表的新收购比例与2022年第三季度相比有所增加。首次购房者占新的单户住宅购房贷款的50％。

•由于最近几个季度的贷款收购活动减少以及业务策略和市场条件的变化，2023年第三季度发行的CRT交易所涵盖的抵押贷款的UPB与2022年第三季度相比有所下降。

•由于严重拖欠的贷款人数持续下降，单户家庭贷款活动从2022年第三季度的28,000笔减少到18,000笔。

•单户抵押贷款组合的信用增强覆盖范围从2022年9月30日的61％增加到2023年9月30日的62％。

（百万美元）						3Q 2023						2Q 2023						改变						3Q 2022						改变
净利息收入						$215						$228						($13)						$191						$24
非利息收入						548						751						(203)						569						(21)
净收入						763						979						(216)						760						3
信贷损失（备付金）补助金						(41)						(101)						60						(12)						(29)
非利息支出						(266)						(176)						(90)						(172)						(94)
所得税支出前的收入						456						702						(246)						576						(120)
所得税支出						(94)						(139)						45						(106)						12
净收入						362						563						(201)						470						(108)
扣除税款和重新分类调整后的其他综合收益（亏损）						25						(56)						81						(142)						167
综合收入						$387						$507						($120)						$328						$59

2023 年第三季度

净收入为4亿美元，同比下降23％。

•净收入保持8亿美元，同比基本保持不变。

•2023年第三季度的信贷损失准备金为4100万美元，这得益于整体贷款表现恶化导致的信贷储备增加。

•非利息支出为3亿美元，同比增长55％，这主要是由为审判中不利判决的应计拨款6,300万美元推动的。

(1) 包括由补充贷款资助的租赁单元。

(2) 收入等于或低于AMI80％的家庭可以负担的符合条件的单元。

(3) 收入等于或低于AMI120％的家庭购买的符合条件的单元。

业务亮点

•该公司为11.8万套多户住宅租赁单元提供了融资。在资助的符合条件的多户住宅租赁单元中，有66％是低收入家庭负担得起的。

•截至2023年9月30日，多户家庭拖欠率上升至0.24％，这主要是由于我们的高级住房和小额余额贷款组合中拖欠贷款的增加。多户家庭抵押贷款组合中94％的拖欠贷款具有信用增强保障，而多户家庭抵押贷款组合中95％的贷款具有信用增强保障。

•与2022年第三季度相比，新CRT交易所涵盖的抵押贷款的UPB在2023年第三季度有所增加，这主要是由于发行了多户家庭信用保险池（MCIP）和结构性信用风险（SCR）信托票据交易。2022年第三季度没有MCIP或SCR信托票据交易。

关于 Freddie Mac 的保管机构

自2008年9月以来，房地美一直在保护下运营，由FHFA担任保管人。财政部根据收购协议提供的支持使公司能够保持进入债务市场的机会，并有足够的流动性来开展正常的业务运营。截至2023年9月30日，房地美根据收购协议可获得的资金为1,402亿美元。

根据收购协议，房地美在积累了足够的资本以满足企业监管资本框架中规定的资本要求和缓冲之前，无需向财政部支付优先优先股的股息。因此，该公司无需在2023年9月向财政部支付优先优先股的股息。随着公司在此期间积累资本，其净资产金额的季度增长已经或将被添加到优先优先股的总清算优先权中。根据2023年第二季度净资产金额的增加，优先优先股的清算优先权在2023年9月30日增加至1146亿美元，并将在2023年第三季度净资产金额的增加基础上增加至2023年12月31日的1173亿美元。

附加信息

有关更多信息，包括与房地美的财务业绩、保管权和相关事宜相关的信息，请参阅公司截至2023年9月30日的季度10-Q表季度报告和公司2023年第三季度财务业绩补编。这些文件可在公司网站的投资者关系页面上查阅，网址为www.freddiemac.com。

有关房地美及其业务的更多信息也载于该公司向美国证券交易委员会提交的其他文件，这些文件可在该公司网站www.freddieMac.com的投资者关系页面和美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。房地美鼓励所有投资者和感兴趣的公众查看这些材料，以便更全面地了解公司的财务业绩和相关披露。

网络直播公告

管理层将在美国东部时间2023年11月1日上午9点举行电话会议，与媒体分享公司的业绩。电话会议将同时进行网络直播。要访问网络音频直播，请使用以下链接：https://edge.media-server.com/mmc/p/eokmx68e。重播将在该公司的网站www.freddiemac.com上播出约30天。与电话会议有关的所有材料都将在公司网站的投资者关系页面上提供，网址为www.freddiemac.com。

*    *    *    *

本新闻稿包含前瞻性陈述，其中可能包括与保护权、公司当前对单户住宅和多户住宅领域的预期和目标、其协助房地产市场的努力、流动性和资本管理、经济和市场状况及趋势，包括但不限于观察到和预测的房价升值的变化、其市场份额、立法和监管发展以及新的会计指导的影响、公司贷款的信贷质量有关的陈述拥有或担保、公司CRT交易的成本和收益、银行危机或倒闭、自然灾害的影响、其他灾难性事件和重大气候变化的影响以及为应对这些影响而采取的行动、经营业绩和财务状况。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，其中一些风险和不确定性超出了公司的控制范围。管理层对公司未来的预期必然涉及许多假设、判断和估计，以及各种因素，包括经济和市场状况的变化、流动性、抵押贷款利差、信贷前景、美国政府（包括联邦财政部、财政部和国会）以及州和地方政府的行动、美联储财政和货币政策的变化、我们或美国政府信用评级下调的影响，以及立法的影响或法规，以及新的或修订的会计指导，这可能会导致实际业绩与这些预期存在重大差异。这些假设、判断、估计和因素在公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告、截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日的季度10-Q表季度报告以及表8-的当前报告中讨论了这些假设、判断、估计和因素

K，可在公司网站www.freddiemac.com的投资者关系页面和美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。公司没有义务更新其为反映本新闻稿发布之日之后发生的事件或情况而做出的前瞻性陈述。

房地美通过向贷款人提供抵押贷款，使数百万家庭和个人有可能安家。自国会于1970年成立以来，该公司已使全国社区的购房者和租房者更容易获得和负担得起住房。该公司正在为购房者、租房者、贷款人和纳税人建立更好的住房融资体系。要了解更多信息，请访问 Freddiemac.com、Twitter @FreddieMac 和房地美的博客 freddiemac.com/Blog。

FREDDIE MAC

简明合并损益表和综合收益表（未经审计）

FREDDIE MAC

简明合并资产负债表（未经审计）

						9月30日						十二月三十一日
（以百万计，股票相关金额除外）						2023						2022
资产
现金和现金等价物（包括655美元和707美元的限制性现金和现金等价物）						$5,354						$6,360
根据转售协议购买的证券						115,161						87,295
按公允价值计算的投资证券						39,443						38,701
待售抵押贷款（包括8,071美元和按公允价值计算的3,218美元）						13,905						12,197
持有的用于投资的抵押贷款（扣除6,948美元和7,391美元的信贷损失备抵额，包括按公允价值计算的1,309美元和1,214美元）						3,060,822						3,022,318
应计应收利息，净额						9,526						8,529
递延所得税资产，净额						4,875						5,777
其他资产（包括按公允价值计算的5,798美元和5,890美元）						22,555						27,156
总资产						$3,271,641						$3,208,333
负债和权益
负债
应计应付利息						$8,451						$7,309
债务（包括按公允价值计算的2,597美元和3,047美元）						3,202,097						3,145,832
其他负债（包括按公允价值计算的1,128美元和759美元）						16,432						18,174
负债总额						3,226,980						3,171,315
承付款和意外开支
公平
优先优先股（清算优先权分别为114,605美元和107,878美元）						72,648						72,648
按赎回价值计算的优先股						14,109						14,109
普通股，面值0.00美元，已授权4,000,000,000股，已发行725,863,886股，已发行650,059,553股已发行股票						—						—
留存收益						(38,042)						(45,666)
扣除税款的AOCI，涉及：
可供出售证券						(71)						(84)
其他						(98)						(104)
扣除税款的 AOCI 总额						(169)						(188)
国库股，按成本计算，75,804,333股						(3,885)						(3,885)
权益总额						44,661						37,018
负债和权益总额						$3,271,641						$3,208,333
下表列出了公司简明合并资产负债表上合并可变权益实体（VIE）的账面价值以及资产和负债的分类。
						9月30日						十二月三十一日
（以百万计）						2023						2022
资产：
现金和现金等价物（包括566美元和610美元的限制性现金和现金等价物）						$567						$611
根据转售协议购买的证券						10,786						9,703
按公允价值计算的投资证券						82						126
为投资而持有的抵押贷款，净额						3,019,212						2,971,601
应计应收利息，净额						8,594						7,944
其他资产						5,536						5,019
合并后的VIE的总资产						$3,044,777						$2,995,004
负债：
应计应付利息						$7,280						$6,619
债务						3,027,175						2,979,070
合并后的VIE的负债总额						$3,034,455						$2,985,689