www.bancofcal.com 投资者简报 2023 年第三季度财报
2 本演示文稿包括1995年《私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款所指的前瞻性陈述。诸如 “相信”、“将”、“应该”、“可能产生”、“预期”、“将继续”、“预期”、“估计”、“项目”、“计划”、“战略” 或类似表述之类的词语或短语旨在识别这些前瞻性陈述。提醒您不要过分依赖任何前瞻性陈述。这些陈述必然会受到风险和不确定性的影响，由于各种因素，包括加州银行（以下简称 “公司”）不时向美国证券交易委员会（SEC）提交或提供的文件中列出的结果，实际结果可能与预期结果存在重大差异。除非法律要求，否则公司没有义务修改或公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订或更新，以反映此类陈述发表之日之后发生的事件或情况。可能导致实际业绩与预期或预计业绩存在重大差异的因素包括但不限于：（i）全国或我们市场领域的总体经济状况的变化，包括供应链中断的影响以及衰退或经济衰退的风险；（ii）利率环境的变化，包括联邦储备银行基准利率最近和未来可能上涨，这可能会对我们的收入和支出产生不利影响，价值资产和债务、可用性和成本资本和流动性，持续通货膨胀的影响；（iii）贷款活动的信用风险，这些风险可能受到房地产市场恶化和借款人财务状况的影响，以及贷款活动的运营风险，包括我们承保业务的有效性和欺诈风险，其中任何风险都可能导致贷款拖欠、损失和不良资产增加，并可能导致我们的信贷损失准备金不足；（iv）贷款需求的波动，以及贷款需求的波动我们市场区域的商业和住宅房地产价值；（v）我们证券投资组合的质量和构成；（vi）我们开发和维持强大的核心存款基础或其他低成本融资来源的能力，为我们的活动提供资金，尤其是在利率上升或居高不下的环境中；（viii）在短时间内快速提取大量活期存款；（viii）诉讼的成本和影响；（ix）与之相关的风险公司的收购，包括对当前计划和运营的干扰；难以留住客户和员工；与这些交易相关的费用、支出和费用明显高于预期；以及我们无法实现预期的收入、成本节约、协同效应和其他收益；就我们最近收购Deepstack Technologies, LLC（Deepstack）而言，声誉风险、监管风险以及公司或Deepstack的客户、供应商、供应商、员工或其他业务合作伙伴的潜在不良反应；(x) 检查结果公司的监管机构和除其他外，任何此类监管机构都可能限制我们的业务活动，限制我们投资某些资产的能力，不批准或不反对某些资本或其他行动，增加我们的信贷损失准备金，导致资产价值减记，限制我们或我们的银行子公司支付股息的能力，或者处以罚款、处罚或制裁；(xi) 对我们的业务产生不利影响的立法或监管变化，包括变更税收法律和政策，会计政策和实践、隐私法、监管资本或其他规则；(xii) 我们的企业风险管理框架可能无法有效缓解风险和减少潜在损失的风险；(xiii) 对我们某些资产和负债的公允价值估算存在错误，这可能会导致估值发生重大变化；(xiv) 我们所依赖的网络、应用程序、供应商和计算机系统的故障或安全漏洞，包括网络安全威胁; (xv) 我们吸引和留住关键的能力我们高级管理团队的成员；(xvi) 气候变化、恶劣天气事件、自然灾害、流行病、流行病和其他公共卫生危机、战争或恐怖主义行为以及其他外部事件对我们业务的影响；(xvii) 银行倒闭或其他银行的不利事态发展对一般投资者对银行稳定和流动性的看法的影响；(xviii) 我们记录在案的商誉可能受到损害，这可能是对我们的收益和资本的不利影响；以及 (xix) 风险、不确定性以及注册声明（定义见下文）中 “关于前瞻性陈述的警示性声明” 标题下提出的假设；以及（xx）影响我们的运营、定价、产品和服务的其他经济、竞争、政府、监管和技术因素，以及本演示文稿以及我们不时向美国证券交易委员会提交或提供的其他文件中描述的其他风险。前瞻性陈述
3 禁止要约或招揽本演示文稿不是委托书或邀请，也不是与任何证券或拟议交易有关的委托书、同意书或授权，也不构成出售要约或招揽购买公司、PacWest Bancorp 或合并后的公司证券的要约，也不得在任何司法管辖区出售证券，在注册之前此类要约、招揽或出售是非法的根据任何此类司法管辖区的证券法。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书或以其他方式符合适用法律，否则不得将任何证券要约视为已发行。其他信息以及在哪里可以找到本演示文稿包括与公司与PacWest Bancorp之间的拟议交易以及华平有限责任公司和Centerbridge Partners, L.P. 公司于2023年8月28日向美国证券交易委员会提交了S-4表格（注册声明）的注册声明（经2023年9月29日修订，2023年10月16日进一步修订，2023年10月19日进一步修订），其中包括一份联合委托书（联合委托书/招股说明书）公司和PacWest Bancorp向公司普通股和PacWest Bancorp普通股的持有人分配，这与公司和PacWest Bancorp征求代理人供公司股东和PacWest Bancorp的股东就拟议交易进行投票有关，也构成了公司的招股说明书。美国证券交易委员会于2023年10月20日宣布注册声明生效，最终的联合委托书/招股说明书于2023年10月23日左右首次邮寄给公司和PacWest Bancorp各自的股东，截至适用的记录日，他们有权就公司股东大会和PacWest Bancorp股东大会上正在考虑的事项进行表决（如适用）。在做出任何表决或投资决定之前，我们敦促投资者和证券持有人仔细阅读完整的注册声明和最终的联合委托书/招股说明书（包括其所有修正案和补编），以及向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件及其最终版本，以及此类文件的任何修正或补充，因为它们包含有关拟议交易的重要信息。投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov免费获得公司或PacWest Bancorp向美国证券交易委员会提交的注册声明、最终的联合委托书/招股说明书以及所有其他相关文件的副本。公司或PacWest Bancorp向美国证券交易委员会提交的文件也可以在公司或PacWest Bancorp的网站 https://investors.bancofcal.com 上免费获得，标题为 “财务和申报” 或 www.pacwestbancorp.com，标题为 “美国证券交易委员会文件”，或者应向公司提出的书面要求，注意：投资者关系，加利福尼亚州圣安娜麦克阿瑟广场 3 号 92707 或 PacWest Bancorp，注意：投资者关系，威尔希尔大道9701号，700套房，加利福尼亚州比佛利山庄90212。根据美国证券交易委员会的规定，本公司和PacWest Bancorp及其各自的董事和执行官可能被视为参与向公司股东或PacWest Bancorp的股东征集与拟议交易有关的代理人。公司的股东、PacWest Bancorp的股东和其他利益相关者可以在注册声明以及公司或PacWest Bancorp不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中免费获得有关公司和PacWest Bancorp董事和执行官姓名、隶属关系和利益的更多详细信息。有关根据美国证券交易委员会的规定，可能被视为公司或PacWest Bancorp股东就拟议交易进行代理招标的参与者的其他信息，以及他们通过持有的证券或其他方式对直接和间接利益的描述，包含在向美国证券交易委员会提交的关于拟议交易的最终联合委托书/招股说明书和其他相关材料中。您可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得这些文件的副本。公司或PacWest Bancorp也将使用上述联系信息免费提供公司或PacWest Bancorp向美国证券交易委员会提交的文件副本。其他免责声明
4 1.表示非公认会计准则财务指标；参见演示文稿末尾的 “非公认会计准则对账” 幻灯片 2. 23 年第三季度资本比率为 2023 年第三季度的初步业绩（每股数据除外以千美元计）23 年第 3 季度净利息收入 69,218 美元 69,632 美元 79,408 美元净收入 42,574 美元 17,879 美元 24,196 美元摊薄后每股普通股收益 0.74 美元 0.31 美元 0.40 美元 0.40 调整后净收益 (1) 17,051 美元 18,383 美元 26,732 美元 26,732 美元调整后的摊薄后每股普通股收益 (1) 0.30 美元 0.32 美元 0.44 美元 0.44 税前准备金 (PTPP) 收益 (1) 63,832 美元 26,524 美元 34,127 美元调整后的 PTPP 收益 (1) $27,596 美元 27,240 美元 37,728 美元 37,728 美元平均资产回报率 (ROAA) 1.82% 0.75% 1.02% 调整后的 ROAA (1) 0.73% 0.73% 1.13% PTPP ROAA (1) 2.73% 1.11% 1.44% 调整后的 PTPP ROAA (1) 1.18% 1.14% 1.59% 平均资产 9,261,273 美元 9,611,239 美元 9,408,740 美元净利率 3.19% 3.11% 3.58% 信用损失补贴覆盖率 1.13% 1.19% 1.36% NIE/平均资产 2.41% 2.05% 2.15% 调整后净资产净值/平均资产 (1) 1.98% 2.02% 2.00% 普通股一级 (2) 12.19% 11.88% 11.41% 每股有形普通股 (1) 15.34 美元 14.56 美元 13.79 美元非计息存款百分比的期末存款总额 35.6% 35.6% 40.4%
5 23 年第 3 季度摘要为整个周期的稳定性而构建的商业模式，重点是高接触的商业关系和增值服务以及推动无息存款增长的解决方案 • 宣布与 PacWest Bancorp 进行转型合并 • 已获得联邦储备银行和加州 DFPI 的监管部门批准；无需进一步获得监管部门的批准 • 股东会议定于 23 年 11 月 22 日左右；合并完成日期为 23 年 11 月 30 日左右 • 合并成立 #3 最大的总部位于加州的银行交易 • 预计将提供规模，市场地位、强劲的流动性和资金、稳健的资本和更高的盈利能力 • 交易包括来自领先私募股权公司的4亿美元承诺资本 • 合并重组计划包括资产出售，预计将减少PACW的高成本经纪存款存款实力 • 稳定的存款组合，无息存款占23年第三季度末存款总额的36％ • 第三季度增加了超过5000万美元的新NIB存款关系，今年迄今为止增加了超过2亿美元处于有利地位利率 • 净利率较上一季度增长8个基点至3.19％ • 存款成本趋于稳定：09/30/23存款即期利率为1.84％，而本季度的平均利率为1.86％。高流动性和资本水平 • 可用流动性总额为37亿美元，是未投保和无抵押存款水平的2.1倍 • TCE比率（1）上涨62个基点至9.7％，TBV/股上涨5.4％，至15.34美元 (2) • 基于风险的总资本比率为14.5％，CET1比率为12.2％，杠杆比率为10.2％（3）Healthy Asset Quality • 不包括SFR在内的不良贷款下降了39％，后者LTV较低和最低亏损率 • 不良贷款覆盖率增加了3％至129％；不良贷款覆盖率增加了3％至128％ • 合并后为重新定位资产负债表而在本期发生的扣款 1.表示非公认会计准则财务指标；参见演示文稿末尾的 “非公认会计准则对账” 幻灯片。2.包括在合并结束前为对冲利率风险而订立的衍生工具的4,620万美元税前按市值收益。3. 23 年第三季度的资本比率是初步的。强大的存款基础、流动性和资本
6 新关系导致的NIB存款年初至今强劲增长表明银行存款引擎取得了成功（百万美元）2021年第三季度第二季度2022年第二季度第二季度22年第二季度23年第二季度23年第二季度44.4 34.1 59.3 66.0 92.0 92.0 74.5 74.8 74.8 52.2 23年第三季度2.02亿美元来自新关系的新NIB存款引擎持续产生新的NIB 来自新关系的存款添加新的NIB关系被认为是存款特许经营长期成功的关键
7 • 稳定的NIB组合，包括36％的期末存款总额，持平至23年第二季度的收盘水平 • 自21年第四季度以来，整个周期累计存款贝塔值为34％ • 74％的保险和抵押存款 • 没有重大存款或行业集中度 • 09/30/23 存款即期利率为1.84％存款成本 40.4％ 26.4％ 20.4％ 4.4％ 8.4％ 39.5％ 27.3％ 16.5％ 8.5% 8.2% 2022年第四季度 1.22% 36.1% 26.8% 0.47% 14.4% 8.4% 23年第一季度 1.67% 35.6% 24.9% 15.6% 8.5% 23.23年第二季度 1.86% 35.6% 23.1% 17.5% 15.3% 8.5% 存款平均成本不计息查看货币市场和储蓄经纪存款证亮点 2.18% 3.65% 4.51% 4.99% 5.26% 联邦基金平均利率 1.反映截至期末的余额低成本存款特许经营权在稳定的NIB存款百分比的推动下，相对于联邦基金利率的利差不断扩大 2022年第四季度第二季度2季度23亿美元非计息支票 2,943.6 2,809.3 2,506.6 2,446.7 2,366.5 2,366.5 2,366.5 计息支票 1,921.8 1,947.2 1,862.0 1,713.5 1,531.3 活期存款 4,865.4 4756.6 4,368.6 4,160.2 3,897.9 货币市场和储蓄 1,478.0 1,174.9 998.4 1,057.3 1,157.1 CD 614.6 584.5 585.3 579.8 567.1 经纪存单 322.4 604.9 999.7 1,073.8 1,018.5 合计 (1) 7,280.4 712.9 美元 6,952.0 美元 6,871.1 美元 6,6640 美元。6
8 • 53% 的贷款是可变贷款或混合贷款 • 62% 的贷款组合由住宅房地产担保 • 多户住宅加权平均质押率为 57% • CRE加权平均质押率为55％ • SFR加权平均LTV为57％，平均FICO 741 • 79％的SFR贷款组合的LTV低于70％ • 87％的房地产担保贷款的LTV低于23年第三季度的70％ 23 年第 3 季度变更贷款分部平均值 $ (1)%平均收益率 $ (1)%平均收益率 $ (1)%百万美元收益率 C&I：仓库 648 美元 9.3% 8.81% 美元 786 11.0% 8.66% $ (138) -17.6% 0.15% C&I：所有其他 1,295 18.6% 6.60% 1,214 17.0% 6.55% 81 6.7% 0.0% 多户家庭 1,654 23.8% 4.16% 1,654 23.1% 4.16% 0 0.00% CRE 1,173 16.9% 4.94% 1,266 17.7% 4.86% (93) -7.4% 0.08% 建筑业 263 3.8% 8.96% 265 3.7% 8.80% (2) -0.7% 0.16% SBA 57 0.8% 5.50% 63 0.9% 6.22% (6) -10.0% -0.72% 商业贷款总额 5,090 73.1% 5.79% 5,249 73.3% 5.69% (159) -3.0% 0.10% SFR 1,783 25.6% 4.18% 1,821 25.4% 4.10% (38) -2.1% 0.08% 消费者 88 1.3% 6.56% 87 1.2% 6.47% 2 1.8% 0.09%消费者贷款总额 1,871 26.9% 4.29% 1,908 26.7% 4.20% (36) -1.9% 0.09% 贷款总额 HFI 6,961 美元 100% 5.38% 7,156 美元 100% 5.28% $ (195) -2.7% 0.10% 建筑业 4% 消费者 1% 小企业管理局 1% CRE 17% 1-4 Res.26% 多户家庭 24% C&I 19% 23 年第三季度亮点 1.反映截至期末的余额。第三季度，1.023亿美元的自有CRE贷款从CRE类别转移到商业和工业类别多元化贷款组合降低了风险并产生了诱人的风险调整后收益率仓库9％
9 以加州为中心的CRE投资组合具有较低的权重平均质押率和稳健的信用质量 • General Office CRE由B/C级低层组成，其中：o LTV为53％或1.6倍的还本付息覆盖率 • CRE贷款拖欠率
10 1.包括递延成本/费用、转账、销售和其他调整注：期末贷款余额包括待售贷款多元化业务组合新生产的贷款收益率继续上升（百万美元）贷款期初余额资金总额回报净差额其他变化 (1) 贷款期末余额2023年第三季度贷款总产出率 7,161美元 266美元 450 美元 (184) 美元 (12) 6,965 美元 5.38% 8.36% 2023 年第二季度 7,059 美元 441 美元 340 美元 101 美元 1美元 7,161 美元 5.28% 8.17% 2023 年第一季度 7,119% 399美元 454 美元 (55) $ (6) 7,059 美元 5.07% 7.72% 第四季度 7,294 美元 496美元 662 美元 (166) $ (8) 7,119美元 4.92% 6.79% 2022 年第三季度 7,455 美元 821美元 980美元 (159) 美元 (2) 7,294 美元 4.54% 5.53% 559 美元 145 美元 156 美元 61 美元 92 美元 262 351 美元 208 231 美元 174 821 496 美元 496 美元 (239 美元) (212 美元) (217 美元) (134 美元) (347 美元) (284 美元) (284 美元) (237 美元）（206 美元）（224 美元）（980 美元）（662 美元）（454 美元）（454 美元）（440 美元）（450 美元）（394 美元）（166 美元）（135 美元）34 美元 149 美元 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 6.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% $0 200 美元 600 美元 1,000 美元 2022 年第三季度 1,200 美元 1,200 美元 1,200 美元 1,200 美元 1,200 美元 1,200 美元 1,200 美元 1,200 美元 1,200 美元 4 2023 年第一季度 2023 年第 2 季度 2023 年第三季度贷款资金总额为 2.66 亿美元资金预付款仓库净预付款/还款回报还款仓库净预付款/还款总贷款收益率产量（百万美元）
11 2020 财年 13.39 美元 2021 财年 13.88 美元 2022 财年 14.19 美元 23 财年 15.34 美元 1.表示非公认会计准则财务指标；参见演示文稿末尾的 “非公认会计准则对账” 幻灯片 2. 23 年第三季度包括衍生工具确认的按市值计价收益4,620万美元，包括用于对冲利率变动的31亿美元利率互换期权和18亿美元SFR贷款组合的或有远期资产出售协议 (1) 受强劲收益的推动 (1) 每股普通股有形普通股的增长 (1)，包括套期保值收益（2）和谨慎的资产负债表管理，这足以抵消AOCI的负分数，分红、普通股回购以及对太平洋商业银行和Deepstack Technologies的收购2022年第四季度：完成了2022年第一季度批准的7500万美元股票回购，使已发行股票减少了7％。2022年9月完成了对Deepstack Technologies的2400万美元收购：完成了2100万美元的股票回购，23年第三季度没有回购持续每股TBV增长2021年第四季度：10月完成了15亿美元的PMB资产收购
12 季度有效期限（年）未实现亏损 23 年第 3 季度第 23 季度变动 23 年第三季度政府和机构（MBS、CMO 和 SBA）171.3 美元 180.1 美元（7.8）4.5 美元（10.8）CLOs 483.8 482.8 1.0 0.1 0.1 (6.1) 公司证券 155.0 147.6 6.3 1.9 (19.9) 自有品牌 RMBS 105.0 111.5 (6.5) 7.1 (6.5) 公司证券 155.0 147.6 6.3 (19.9) 自有品牌 RMBS 7.1 (6.5) 1) AFS 915.1 美元 922.1 美元 (7.0) 2.0 美元 (52.0) 政府和机构（MBS、CMO 和 SBA）214.1 214.2 (0.1) 9.2 (51.4) 市政 114.2 114.2 (0.0) 9.6 (26.6) HTM 328.3 美元 328.3 美元 328.4 美元 (0.1) 9.4 美元 (78.0) 证券总额 1,8.0 美元 243.3 美元 1,250.5 美元 (7.2) 3.6$ (130.0) 证券类型（百万美元）投资组合平均余额收益率证券投资组合详情投资组合概况 3.38% 2022年第三季度 4.19% 第二季度 4.66% 第二季度 4.83% 23年第二季度 5.17% 23年第三季度 1,195 1,221 1,298 1,311 1,252 美元收益证券期限短/中等，未实现的资产净值和高风险亏损构成信用评级 AA 40% AAA 47% BBB 2% BBB 11% CLOs 37% 企业 13% Gov't & AGC 31% Munis 9% 自有品牌 10%
13（百万美元）23年第三季度AFS（税前未实现亏损）51.9 HTM（税前未实现亏损）78.0 证券未实现亏损总额税前未实现亏损 129.8 AFS 税后未实现净亏损 36.6 3.9% 的 CET1 税后未实现净亏损 54.9 5.9% CET1 税后未实现亏损 (2) 91.5 美元资本分析 1 CET Capital 928.9 美元税后证券未实现净亏损 (2) 91.5 9.8% CET1（赤字）/盈余 837.4 CET1 资本充足指导方针 6.50% CET1 比率 12.19% CET1 比率 12.19%，假设AFS实现亏损的CET1比率为11.71％，假设AFS和HTM实现亏损10.99％ 1. 23 年第三季度的资本比率是初步的。2.用于计算目的的税率为29.6％ 3.表示非公认会计准则财务指标；参见演示文稿末尾的 “非公认会计准则对账” 幻灯片未实现亏损总额将CET1比率降低120个基点低未实现证券亏损占资本的百分比 (1) • 23年第三季度AFS未实现亏损占CET1资本第三季度的3.9％ • 包括未实现亏损为23年第三季度CET1资本的9.8％ • 包括未实现亏损为23年第三季度CET1资本的9.8％ • 包括未实现亏损为23年第三季度CET1资本的9.8％ 已实现亏损，CET1仍比 “资本充足” 指导方针高出4.5％ (3) 亮点
14（百万美元）2023 年 9 月 30 日当前可用性利用能力主要流动性现金 311 美元 AFS 证券（未质押）* 689 主要流动性总额 1,000 美元二级流动性 FHLB 1,192 美元 1,225 美元 2,417 美元 FRB（折扣窗和 BIC）805 200 1,005 FRB（银行定期融资计划）379-379 其他 290-290 次要流动性总额 2,666 美元 1,425 美元 4,091 主要+次要流动性总额** 3,666 美元可用初级和二级流动性总额（36.7亿美元）是未投保和无抵押存款（17.6亿美元）的2.1倍* 包括未实现大关，这将需要在出售时变现**不包括定期融资、信贷额度和经纪存款证容量高可用流动性
15 1. 23 年第三季度的资本比率是初步的 2.表示非公认会计准则财务指标；参见演示文稿末尾的 “非公认会计准则对账” 幻灯片 • 2023年批准回购3500万美元股票，其中2100万美元已于6月30日之前回购 • 由于我们与PacWest的拟议交易，第三季度没有进行股票回购 • 2022年、23年第一季度和23年第二季度分别包括7500万美元、520万美元和1,600万美元的普通股回购 • 第二季度分别包括7500万美元、520万美元和1,600万美元的普通股回购 • 23 有形普通股权比率反映了正常化的流动性 • 2022 年第三季度包括收购 Deepstack 的影响 STRONG CAPITAL BASE 为经济环境23年第三季度23年第一季度2022年第四季度监管资本充足比率最近一个季度的比率超过资本充足的基于风险的总资本比率 (1) 14.48% 14.25% 14.22% 14.19% 13.83% 10.00% 4.48% 一级风险资本 (1) 12.19% 11.88% 11.79% 11.78% 11.41% 8.00% 4.19% 普通股一级股权 (1) 12.19% 11.78% 11.78% 11.41% 8.00% 4.19% 普通股一级股权 (1) CET1) (1) 12.19% 11.88% 11.79% 11.78% 11.78% 11.41% 6.50% 5.69% 杠杆率 (1) 10.15% 9.39% 9.65% 9.70% 9.52% 5.00% 5.15% 有形普通股/有形资产 (2) 9.66% 9.04% 8.44% 9.23% 8.97% 北美不适用
16 1.52% 1.67% 1.34% 1.34% 1.48% 156.6 22年第三季度 152.3 美元第四季度 110.0 110.0 23年第一季度 123.4 美元第二季度 111.8 美元第三季度 8.0 21.1 美元 24.6 33.5 39.8 拖欠贷款（百万美元）不良贷款（百万美元）批评和分类贷款（百万美元）ACL /贷款总额（百万美元）21.1 0.79% 2022年第三季度 30.4 1.28% 第二季度 31.7 1.03% 23年第一季度 39.0 1.47% 23年第二季度 28.0 1.30% 第三季度 SFR 拖欠款/贷款总额 34.7 0.59% 第二季度 34.1 0.78% 第二季度 32.0 0.80% 23年第一季度 33.8 0.94% 2.023年第二季度 33.8 0.94% 0.94% 第二季度 $20.7 87% 23年第三季度SFR不良贷款不良贷款（前SFR）不良贷款/贷款总额-HFI 1.36％ 98美元。8 2022年第三季度 1.28% 91.3美元第二季度 1.27% 89.4 23年第一季度 1.19% 84.9 23年第二季度 1.13% 78.4 3季度ACL/贷款总额ACL 36.4 60.8 60.9 62.2美元不包括SFR贷款的不良贷款下跌 39% SFR贷款的LTV较低且损失敞口最小资产质量仍然强劲的不良贷款、拖欠额和分类贷款 16.1 30.9 $36.6 52.3 SFR 批评和分类贷款批评和分类贷款（前 SFR）分类贷款/贷款总额
17 附录
18 1.非公认会计准则财务指标；参见演示文稿末尾的 “非公认会计准则对账” 幻灯片 23 第二季度第 23 季度第 23 季度第 22 季度 9,247 美元 9,247 美元 9,039 美元 9,039 美元 9,369 915 922 958 848 848 328 329 329 329 329 6,961 7,156 7,115 7,841 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,971 52 7,121 7,280 美元 69.2 美元 69.6 美元 73.1 美元 80.2 美元 79.4 50.8 6.0 7.9 (1.4) 5.7 120.0 75.7 80.9 78.8 85.1 56.2 49.6 47.6 50.6 50.6 50.5 (0.0) (0.0) 1.6 0.5 56.2 49.1 41.2 48.2 51.0 63.8 26.7 30.6 34.1 1.0 1.9 2.0--16.3 6.7 7.4 9.1 9.9 42.6 17.9 20.3 21.5 24.2 美元 42.6 美元 17.9 美元 20.3 美元 21.5 美元 24.2 美元 0.74 美元 0.31 美元 0.34 美元 0.36 美元 0.40 美元15.34 美元 14.56 美元 14.26 美元 13.79 美元 1.82% 0.82% 0.75% 0.88% 0.92% 1.02% 62.62% 63.99% 60.86% 56.03% 55.66%（百万美元）所得税支出总额非利息收入总额非利息收入总额非利息支出税前准备金总额收入 (1) 信用损失准备金持有至到期的证券普通股股东可获得的净收益摊薄后每股普通股收益净收益有形净收益每股普通股权益 (1) 平均资产回报率调整后的效率比率 (1) BANC FAST FACTS
19 1.不包括仓库信贷额度百万美元房地产贷款余额 (1) 按LTV计算的SFR投资组合 70% 222年第三季度 72% 73% 23年第一季度 70% 23年第二季度 70% 3Q23 5,124 5,114 5,118 美元 5,118 美元 4,873 美元可再生能源贷款/贷款 4,873 美元-HFI 可再生能源贷款 60% 至 70% 50% 至 60% 80% • 87% 的房地产担保贷款的LTV低于 70% • 87% 的加权平均值 LTV 为 56% 房地产 (1) LTV $% 计数 80% 152 3% 97 总计 4,873 美元 100% 2,620 美元 SFR LTV $% 计数 80% 130 7% 89 总计 1,783 美元 100% 1,660 美元 • 所有现有 SFR 中的 79% 的 LTV 低于 70% • 加权平均LTV为57% 多元化和低质押率房地产投资组合
20 CLO行业细分截至2023年9月的4.84亿美元（扣除610万美元的未实现亏损）• CLO投资组合具有基础的多元化敞口 • AAA和AA持股提供本金保障——基础信用损失风险敞口需要终身违约（25-40％CDR）、亏损严重程度（40-50％）和预付款假设（10-20％的CPR）• 根据这些假设，标的证券需要在我们之前蒙受约30％的损失预计本金将蒙受损失 • 23年第三季度CLO投资组合平均收益率为7.3％，上升低于 23 年第 2 季度的 6.9% • 季度重置基于 [3 个月期储蓄存款准备金 + 0.26161% 的信贷调整]+ 1.62% • CLO包括截至23年第三季度的未实现亏损610万美元，低于截至23年第二季度的770万美元高科技行业 12% 医疗保健和制药 12% 银行、金融、保险和房地产 9% 服务：商业 8% 饮料、食品和烟草 5% 媒体：广播和订阅 4% 酒店、博彩和休闲 4% 建筑和建筑 3% 资本设备 3% 汽车 3% 服务：消费品 3% 化学品、塑料和橡胶 3% 电信容器 3%，包装和玻璃 3% 消费品：非耐用品 3% 其他 20% CLO 投资组合已实现多元化EXPOSURE 信用增值提供重要的本金保障亮点
21 有形资产、有形权益、有形普通股、有形普通股权益到有形资产、每股有形普通股权益、平均有形普通股回报率、调整后的非利息收入、调整后的非利息收入与调整后的总收入、调整后的非利息支出与平均总资产、税前准备金（PTPP）收入、调整后的PTPP收入、PTPP收入ROAA、调整后的PTPP收入ROAA、效率比、调整后的效率比率，调整后的净收益，调整后的普通股可用净收益股东、调整后的摊薄后每股收益（EPS）和调整后的平均资产回报率（ROAA）、调整后的普通股1级（CET 1）和调整后的CET1比率构成了补充财务信息，这些信息由GAAP以外的方法确定。管理层在分析公司业绩时使用了这些非公认会计准则指标。有形资产和有形权益的计算方法是从总资产和总权益中减去商誉和其他无形资产。有形普通股的计算方法是从有形权益中减去优先股（如适用）。平均有形普通股回报率的计算方法是，在调整无形资产摊销后，将普通股股东可获得的净收入除以平均有形普通股。银行监管机构在评估金融机构的资本充足率时，也将商誉和其他无形资产排除在股东权益之外。PTPP收入的计算方法是将净利息收入和非利息收入（总收入）相加，然后减去非利息支出。调整后的PTPP收入的计算方法是将净利息收入和调整后的非利息收入（调整后的总收入）相加，然后减去调整后的非利息支出。PTPP收入ROAA的计算方法是将年化PTPP收入除以平均资产。调整后的PTPP收益ROAA的计算方法是将调整后的年化PTPP收入除以平均资产。效率比率的计算方法是将非利息支出除以总收入。调整后的效率比率的计算方法是将调整后的非利息支出除以调整后的总收入。调整后的净收入是通过调整受税收影响的非利息收入和非利息支出调整的净收入以及行使股票增值权所产生的税收影响来计算的。调整后投资回报率的计算方法是将调整后的年化净收入除以平均资产。普通股股东可获得的调整后净收益是通过从调整后的净收益中去除优先股赎回的影响来计算的。调整后的摊薄后每股收益的计算方法是将普通股股东可获得的调整后净收益除以加权平均摊薄后已发行普通股。普通股1级和普通股一级比率由监管资本规则定义。调整后的CET 1是通过从CET 1资本中减去证券的未实现净亏损计算得出的。调整后的CET 1比率的计算方法是将调整后的CET 1除以风险加权资产总额。假设AFS实现亏损，调整后的CET 1比率的计算方法是将AFS证券未实现净亏损调整后的CET 1资本金额除以风险加权资产总额。假设HTM实现亏损，调整后的CET 1比率的计算方法是将HTM证券未实现净亏损调整后的CET 1资本除以风险加权资产总额。提供调整后的CET 1和调整后的CET 1比率，以反映管理层对证券未实现净亏损的资本影响的评估。最近一个季度的资本金额和比率是初步的。管理层认为，这些调整这些项目影响的财务指标的列报提供了有用的补充信息，这些信息对于正确了解公司的财务业绩和经营业绩至关重要。该披露不应被视为根据公认会计原则确定的业绩的替代品，也不一定可以与其他公司可能公布的非公认会计准则绩效指标进行比较。这些指标与根据公认会计原则确定的指标的对账情况载于本演示文稿的幻灯片22-27。非公认会计准则财务信息
22 1.非公认会计准则财务指标 2.每股有形账面价值和每股有形普通价值是可互换的衡量标准（以千美元计，每股数据除外）23 年第 3 季度第 23 季度第 23 季度有形普通股权益与有形资产的比率总资产 9,247,072 美元 9,370,265 美元 10,038,901 美元 9,197,016 美元 9,368,578 减去：商誉（114,312）（114,312 美元）（114,6,265 美元 312) (114,312) (114,312) (114,312) 减去：其他无形资产 (6,142) (6,603) (7,065) (7,526) (8,081) 有形资产 (1) 9,126,618 美元 9,249,350 美元 9,917,524 美元 9,075,178 美元 9,246,185 美元股东权益总额 9,246,185 美元 1,001,720 美元 957,054 美元 958,907 美元 959 美元，618 951,990 美元减：商誉 (114,312) (114,312) (114,312) (114,312) (114,312) (114,312) 减去：其他无形资产 (6,142) (6,603) (7,065) (7,526) (8,081) 有形普通股 (1) 881,266 美元 836,139 美元 837,57,57 美元 30 美元 837,780 美元 829,597 股东权益总额占总资产 10.83% 10.21% 9.55% 10.43% 10.16% 有形普通股权益转为有形资产 (1) 9.66% 9.04% 8.44% 9.237% 已发行普通股 56,959,144,706 58,237,303 58,544,534 59,679,558 非B类普通股 56,959,54,558 已发行有投票权的不可转换普通股 477,321 477,321 477,321 477,321 477,321 477,321 477,321 477,321 合计已发行普通股 57,436,462 57,422,027 58,714,624 59,021,855 60,156,879 每股普通股账面价值 17.44 美元 16.67 美元 16.33 美元 16.26 美元 15.83 美元每股有形账面价值 (2) 15.34 美元 14.56 美元 14.26 美元 14.19 美元 13.79 美元 NON-GAAP 对账
23 1.非公认会计准则衡量标准 2.显示的调整扣除 29.6% 的法定税率（千美元）23 年第三季度第 23 季度第 23 季度第 2 季度第 22 季度有形普通股回报率平均股东权益总额 977,410 美元 997,049 美元 1,004,794 美元 989,414 美元 960,806 美元减：平均商誉（114,312）（114,312）（114,312）（114,312）（114,312）（114,312）(114,312) (114,312) (114,312) (114,312) (114,312) (114,312) (114,312) (14,312) (98,916) 减去：平均其他无形资产 (6,430) (6,885) (7,355) (7,869) (4,570) 平均有形普通股 (1) 856,668 美元 875,852 美元 883,127 美元 867,233 美元 857,320 美元 857,320 美元 857,320 美元 42,574 美元 17,879 美元 20,278 美元 21,519 美元 24,196 加上：摊销无形资产 461 462 461 555 396 减：对无形资产摊销的税收影响 (2) (136) (136) (164) (117) 无形资产调整后普通股股东可获得的净收益 (1) 42,899 美元 18,204 美元 20,603 美元 21,910 美元 24,475 美元 17.28% 7.19% 8.63% 9.99% 有形普通股平均回报率 (1) 19.87% 8.34% 9.46% 10.02% 11.33% 非公认会计准则对账
24 1.非公认会计准则衡量标准 2.按年计算的比率非公认会计准则对账（千美元）23 年第三季度第 23 季度第 23 季度第 22 季度调整后的非利息收入总额 50,778 6,024 7,859（1,427）5,681 合并相关衍生工具收益（46,165）----可供出售证券的净亏损--7,708-调整后的非利息收入 (1) 4,681 美元 613 美元 6,024 美元 7,859 美元 6,281 美元 5,681 美元调整后的非利息支出总额 56,164 美元 49,132 美元 51,239 美元 48,203 美元 50,962 美元 50,962 美元非利息支出调整：赔偿法定追偿（费用）(634) (752) (380) 869 (1,017) 收购、整合和交易成本 (9,329)---(2,080) 替代能源合伙企业投资收益 (亏损) 前的非利息支出调整 (9,963) (752) (380) 869 (3,097)（亏损）收益 34 36 (1,618) (608) (504) 非利息支出调整总额 (9,929) (9,929) (716) (1,998) 261 (3,601) 调整后的非利息支出 (1) 46,235 美元 48,416 美元 49,241 美元 48,464 美元 47,361 美元 47,361 美元平均资产 9,261,273 美元 9,317,209 美元 9,257,311 美元 9,408,740 美元非利息收入占总收入 (1) 42.32%7.96% 9.71% (1.81%) 6.68% 调整后非利息收入占调整后总收入 (1) 6.25% 7.96% 9.71% 7.26% 6.68% 非利息支出/平均资产 (2) 2.41% 2.05% 2.23% 2.07% 2.07% 2.07% 2.07% 2.15% 调整后的非利息支出/平均资产 (1) (2) 1.98% 2.02% 2.08% 2.00%
25 1.非公认会计准则衡量标准 2.按年计算的比率（以千美元计）23 年第三季度第 23 季度第 23 季度调整后的税前准备金前收入净利息收入 69,218 美元 69,632 美元 73,053 美元 80,408 美元 79,408 美元非利息收入 50,778 6,024 7,859 (1,427) 5,681 总收入 119,996 75,656 80,912 78,790 85,089 非利息支出 56,164 49,132 51,239 48,203 50,962 税前准备金前收入 (1) 63,832 美元 26,524 美元 29,673 美元 30,587 美元 34,127 美元 75,656 美元 80,912 美元 78,790 美元 85,089 美元非利息收入调整总额 46,089 美元 (46,089 美元) 165)--7,708 美元——调整后的总收入 (1)) 73,831 美元 75,656 美元 80,912 美元 86,498 美元 85,089 美元非利息支出 56,164 美元 49,132 美元 51,239 美元 48,203 美元 50,962 美元 50,962 美元 (9,929) (716) (1,998) 261 (3,601) 调整后的非利息支出 (1) 46,235 48,416 49,241 48,464 47,361 调整后的税前准备金前收入 (1) 27,596 美元 27,496 美元 27,671 美元 31,671 美元 38,034 美元 37,728 美元平均资产 9,261,273 美元 9,317,209 美元 9,257,311 美元 9,408,740 美元 ROAA (1) (2) 2.73% 1.11% 1.29% 1.31% 1.44% 调整后的税前拨备 ROAA (1) (2) 1.18% 1.14% 1.38% 1.38% 1.63% 1.59% 效率比率 (2)) 46.80% 64.94% 63.33% 61.18% 59.89% 调整后的效率比率 (1) (2) 62.62% 63.99% 60.86% 56.03% 55.66% 非公认会计准则对账
26 1.截至2023年9月30日的三个月，净收益包括衍生工具的4,620万美元税前按市值计价收益，部分被930万美元的收购成本所抵消 2。截至2022年12月31日止三个月的净收益包括出售证券的770万美元税前亏损 3。以 29.6% 的法定税率显示调整的税收影响 4.非公认会计准则衡量标准 5.按年计算的比率6.表示普通股股东可获得的调整后净收益除以摊薄后的平均普通股（以千美元计，每股数据除外）23 年第 3 季度第 23 季度第 23 季度调整后的净收入净收益 (1) (2) (3) 42,574 美元 17,879 美元 20,278 美元 21,519 美元 24,196 美元 24,196 美元调整：非利息收入调整 (46,165)-7,708 美元-非利息支出调整 9,929 716 1,998 (261) 3,601 调整总额 (36,236) 716 1,998 7,447 3,601 高于 (3) 10,713 (212) (591) (2,202) (1,065) 净收入调整 (25,523) 504 1,407 5,245 2,536调整后的净收益 (1) (2) (4) 17,051 美元 18,383 美元 21,685 美元 26,764 美元 26,764 美元 26,732 美元平均资产 9,261,273 美元 9,611,239 美元 9,257,311 美元 9,408,740 ROAA (5) 1.82% 0.75% 0.88% 0.92% 调整后的 ROAA (4) (5)) 0.73% 0.77% 0.94% 1.15% 1.13% 调整后普通股股东可获得的净收益 42,574 美元 17,879 美元 20,278 美元 21,519 美元 24,196 净收入调整 (25,523) 504 1,407 5,245 2,536 普通股股东可获得的调整后净收益 (4) 17,051 美元 18,383 美元 21,685 美元 26,764 美元 26,732 美元摊薄后普通股平均值57,521,836 58,026,007 59,206,619 59,725,283 60,492,460 摊薄后每股收益 0.74 美元 0.31 美元 0.36 美元 0.40 美元 0.40 调整后摊薄后每股收益 (4) (6) 0.30 美元 0.32 美元 0.37 美元 0.45 美元非公认会计准则对账
27 1. 2023年第三季度公布是为了反映管理层对证券未实现净亏损的资本影响的评估。用于计算目的的税率为29.6％ 2. 23 年第三季度的资本比率是初步的 3.非公认会计准则指标非公认会计准则对账（千美元）23 年第三季度调整后普通股权一级（CET 1）资本（1,3）CET 1 资本 928,862 减去扣除税款后的 HTM 证券未实现亏损（36,551）减去扣除税款（54,913）调整后的 CET 1 资本（3）837,398 美元 CET 1 比率 (2) 12.1998 美元% 假设AFS已实现亏损，调整后的CET 1比率 (3) 11.71% 调整后的CET 1比率，假设AFS和HTM实现亏损 (3) 10.99% AFS证券扣除税后的未实现亏损与CET 1资本3.9％HTM证券的未实现亏损，扣除税后 3.9% HTM证券的未实现亏损税，到CET 1资本 5.9% AFS和HTM证券的未实现亏损总额（扣除税款）到CET 1资本为9.8％