PNC 金融服务集团 2023 年第三季度财报电话会议 2023 年 10 月 13 日附录 99.1

关于前瞻性和非公认会计准则财务信息的警示声明我们的财报电话会议演示文稿不打算作为完整的业务或财务回顾，应在PNC在美国证券交易委员会文件和我们的公司网站上提供的所有信息的背景下进行查看。该演示文稿包含有关我们财务业绩前景的前瞻性陈述，例如收益、收入、支出、税率、资本和流动性水平和比率、资产水平、资产质量、财务状况以及与或影响PNC及其未来业务和运营的其他事项，包括可持续发展战略。前瞻性陈述必然会受到许多假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性会随着时间的推移而变化。本演示文稿中的前瞻性陈述受附录中更详细的警示声明中确定的影响前瞻性陈述的因素的限制。我们在2022年10-K表格、随后的10-Q表以及随后向美国证券交易委员会提交的其他文件中提供了有关这些因素和其他因素的更多细节。我们的前瞻性陈述也可能受到风险和不确定性的影响，包括我们在本演示文稿或美国证券交易委员会文件中可能讨论的风险和不确定性。未来的事件或情况可能会改变我们的前景，也可能影响我们的前瞻性陈述所涉及的假设、风险和不确定性的性质。本演示文稿中的前瞻性陈述仅代表截至本演示文稿发布之日。我们不承担任何责任，也不承担任何义务更新这些声明。实际结果或未来事件可能与前瞻性陈述中的预期以及历史表现存在重大差异。因此，我们谨慎行事，不要过分依赖任何前瞻性陈述。我们在本演示文稿中包含了非公认会计准则财务信息。非公认会计准则财务信息包括调整后的财务指标，例如每股普通股的有形账面价值、税前、拨备前收益、净利率、基于扩张风险的CET1比率和有形普通股比率。此类财务信息的对账可以在我们的演示文稿、这些幻灯片（包括附录）、我们公司网站上的其他材料以及我们在美国证券交易委员会的文件中找到。这些信息是对我们根据GAAP报告的业绩的补充，不应将其与我们的GAAP业绩分开来看待或取代我们的GAAP业绩。我们认为，这些信息和相关对账可能有助于投资者、分析师、监管机构和其他人了解和评估我们的财务业绩以及调整后的指标，因为我们认为它们可以更好地反映我们业务的持续财务业绩和趋势，并提高同期业绩的可比性。我们也可能仅出于说明或比较目的使用年度、预计、估计或第三方数字。这些可能无法反映实际结果。对我们公司网站的引用请访问www.pnc.com的 “关于我们——投资者关系”。我们的美国证券交易委员会文件可在我们的公司网站和美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。我们在此处包含的网址仅作为非活跃的文本引用。这些网站上的信息不在本演示文稿中。1

2023年第三季度业绩稳健 2 第三季度稳健——继续执行我们的战略优先事项——产生了积极的运营杠杆——提高了资本状况——持续强劲的支出控制——保持强劲的信贷质量第四季度事件——10月2日，完成了对北卡罗来纳州Signature Bridge Bank约160亿美元资本承诺额度的收购——实施了一项支出管理计划，其中包括超过7.25亿美元的计划支出行动，使2024年净收入摊薄后每人收益16亿美元受益股份 3.60 美元净贷款扣除率 0.15% 巴塞尔协议III CET1资本比率 9.8% 正运营杠杆 3% − 净贷款扣除比率代表截至三个月的年化净扣款（NCO）与平均贷款的比率。− 巴塞尔协议III普通股等级（CET）1资本比率——估计为9/30/23比率。计算详情见财报财务摘要部分的资本比率表。-有形普通股权益比率（非公认会计准则）——见附录中的对账。有形普通股权益比率（非公认会计准则）5.7%

资产负债表：状况良好的资产负债表3第三季度与23年第二季度对比23年第三季度平均余额，10亿美元变动百分比变动百分比变动百分比贷款总额319.5（5.0美元）（2）% 6.5（5.0 美元）(2)% 6.5 2% 投资证券 139.7 美元（1.3 美元）(1)% 2.7 2% 联邦储备银行 (FRB) 余额 37.9 美元 7.3 24% $6.4 20% 存款 422.5 美元 (3.2) (1)% (16.7 美元) (4)% 借入资金 67.5 美元 1.8 美元 3% 23.2 52% 普通股股东权益 42.1 美元 0.4 1% 0.8 2% 2023年第三季度末对比 23年第三季度第二季度对比第二季度巴塞尔协议III CET1资本比率 9.8% 9.5% 30个基点 9.3% 50个基点 AOCI（10.3美元）（10.3美元）(9.5 美元)(8)%（10.5美元）2% 每股普通股有形账面价值（非公认会计准则）78.16美元 77.80美元——69.98美元 12% 普通股平均回报率 13.65% 13.01% 64个基点 14.97%（132）个基点——AOCI代表累计其他综合收益。− 每股普通股有形账面价值（非公认会计准则）——见附录中的对账。

资产负债表：大型多元化贷款特许经营权 4 Av er ag e ba la ns，$ b ill io ns 98.9 美元 100.3 美元 100.3 美元 100.9 美元 100.9 美元 101.8 美元 214.1 美元 221.6 217.7 313.0 312.0 312.5 324.5 319.5 319.5 3.98% 4.75% 5.29% 5.575% 222 年第四季度第二季度 5.575% 223.2 23.2 31.9 325.5 319.5 319.5 319.5 3.98% 4.75% 5.29% 5.575% 222 年第四季度第二季度 5.75% 23 消费商业贷款总收益率−同比代表平均余额同比变化，LQ代表关联季度平均余额的变化。商业贷款：同比增长1.7％ -2.5％LQ消费贷款：同比增长3.0％ +0.5％LQ平均贷款余额同比增长2.1％；关联季度-1.5％

32% 27% 26% 68% 73% 74% 0.45% 1.96% 2.26% 23年第三季度资产负债表：强劲的存款组合5 − IB存款代表计息存款，NIB存款代表非计息存款。− 累计存款贝塔计算方法是每个时期计息存款（不包括定期存款）支付的利率增长除以自2月以来美联储利率的递增幅度 2022。PNC的存款组合转变受商业存款的推动 10% 10% 90% 90% 222年第三季度23年第三季度 55% 45% 42% 45% 55％ 58% 2023年第二季度消费商业合并IB DepossNib存款IB DepossNib存款 223 218美元 216 美元 204 美元 439 423 美元 av er ag e ba la ns 预测累计存款 beta 426222 美元盈透存款支付的平均利率 42% 44% 41% 44% 9/30/23 12/31/23 十月历史预期实际七月预期预测

资产负债表：高质量、短期证券和掉期 6 种证券的平均期限为 4.2 年 137.0 美元 137.0 美元 141.0 美元 2.10% 2.52% 2.52% 2.57% 2023 年第三季度名义收款固定掉期期限 2.4 年 -2% -4% -6% -10% -16% -20% -24% -29% -34% $ (70) $ (60) $ (50) $ (40) 美元 (30) 美元 (20) 美元 (10) 美元-第四季度 23 年第一季度 24 第二季度 24 第四季度 24 第一季度 24 第一季度 25 第二季度 25 第三季度 25 第四季度 25 只证券获得固定掉期累计预计径流 34% 到 2025 年 AOCI 预计增长 47% 10.0 美元 6.7 美元 5.3 美元 9.30/23 年 12 月 31 日 AOCI 累计 − 预计的径流根据截至23年9月30日的市场隐含远期利率计算，并使用内部验证的模型/假设计算定期本金支付、合同到期日和预计预付款。这代表了我们截至23年9月30日的投资组合，并不反映证券投资组合构成的未来变化。−图表中负100亿美元的AOCI代表了与ASC 320投资——债务证券和ASC 815衍生品和套期保值相关的AOCI，但不包括与ASC 715薪酬——退休金和ASC 830外币事务相关的约负3亿美元AOCI。证券余额证券掉期余额收益率获得固定利率 sp ot all and ce，$in b ill io ns av er age ba la ns e，$ in b ill io ns 33% 烧掉 47% bill io ns $in b ill io ns $37.9 39.9 35.9 35.1 1.02% 1.73% 2.07% 9/30/22 6/30/23 9/30/23

损益表：稳健业绩 7− 税前、拨备前收益（非公认会计准则）——见附录中的对账。− 净利率是使用应纳税等值净利息收入计算的，这是一项非公认会计准则衡量标准，附录中提供了对账表。截至九个月的三个月截至九个月的变化百分比变化百分比兑百万美元 9/30/23 6/30/23 9/30/22 9/30/23 9/30/22 9/30/22 净利息收入 3,418 (3)% (3)% 10,513 13% 非利息收入 1,815 2% (12)% 5,616 (7)% 总收入 5,233 (1)% (6)% 16,129 5% 非利息支出 3,245 (4)% (1)% 9,938 2% 税前、拨备前收益（非公认会计准则）1,988 美元 3% (12)% 6,191 9% 信用损失准备金 129 美元 (12)% (46)% 510 n/m 所得税 289 美元 5% (26)% 917 (11)% 净收入 1,570 美元 5% (4)% 4,764 4% 23年第三季度4,764 4% 3Q23 年第三季度 9 月 30 日 /23 9/30/22 非利息收入占总收入 35% 34% 37%35% 39% 净利率（非 GAAP）2.71% 2.79% 2.82% 2.78% 2.78% 2.54% 摊薄后每股收益 3.60 美元 3.36 美元 3.78 美元 10.94 美元 10.39 美元

损益表：基础广泛的收入企业 800 万美元负债总收入 3,475 美元 3,510 美元 3,418 美元 2,074 美元 1,783 美元 1,815 美元 5,549 美元 5,293 美元 2.82% 2.79% 2.71% 2023 年第三季度收入净利息收入明细 nimnonInterest 收入详情截至九个月的三个月收益% Chg. vs.% Chg. vs. /23 6/30/23 9/30/22 9/30/23 9/30/22 净利息收入 3,418 (3)% (2)% 10,513 美元 13% 资产管理和经纪 348--(3)% 1,052 (4)% 资本市场与咨询 168 (21)% (44)% 643 (33)% 信用卡和现金管理 689 (1)% 3% 2,045 4% 贷款和存款服务 315 6% 10% 919 10% 住宅和商业抵押贷款 201 105% 41% 476 3% 手续费收入 1,721 4% (2)% 5,135 (4)% 其他非利息收入 94 (27)% (70)% 481 (32)% 非利息收入 1,815 2% (12)% 5,616 (7)% 总收入 $5,233 (1)% (6)% $16,129 5% NIM − 代表净利率。

损益表：控制良好的支出 9 非利息支出侧重于控制支出 3,280 美元 3,372 美元 3,245 美元 59% 64% 62% 2023 年第三季度第二季度非利息支出明细截至九个月的三个月中非利息支出明细% Chg. vs.% Chg. vs. 100万美元对比百万美元 9/30/23 6/30/23 9/30/23 9/30/22 人事 1,773 (4)% (2)% $5,445 3% 占用率 244 — 1% 739 (1)% 设备 347 (1)% 1% 1,046 2% 营销 93 (15)% — 276 11% 其他 788 (4)% (1)% 2,432 2% 合计 3,245 (4)% (1)% 9,938 2% 非利息支出效率

121119 美元 224 美元 195 美元 2022 年第三季度 194 美元 22 年第 2 季度 23 年第 23 季度来源：信贷质量表现强劲 10 − 不良贷款，例如CRE代表不良贷款，不包括商业房地产不良贷款。CRE不良贷款代表商业房地产不良贷款。−NCO/Average Loans代表截至三个月平均贷款的年化净扣款（NCO）。−拖欠是指逾期30天或更长时间的应计贷款。拖欠款占贷款总额的比例是拖欠款除以期末贷款。547 380 338 美元 252 美元 253 美元 1,079 美元 1,110 美元 988 960 1,034 1,034 1,626 1,490 1,326 1,212 1,212 1,287 9/30/22 3/31/23 6/30/23 9/30/23 1,920 1,796 1,673 1,563 $148 $189 37 350 723 美元 2,068 1,985 美元 2,010 美元 1,913 美元 2,123 9/30/22 12/31/23 3/31/23 6/30/23 9/30/23 不良贷款 (NPL) 拖欠净贷款扣款 (NCO) 信用质量指标第二季度第二季度23 年第 23 季度不良贷款/贷款总额（期末）0.66% 0.62% 0.59% 0.67% 拖欠额/贷款总额（期末）0.52% 0.46% 0.41% 0.38% 0.40% NCO/平均贷款 0.15% 0.28% 0.24% 0.24% 0.15% 0.15% 信贷损失备抵占贷款总额 1.67% 1.67% 1.66% 1.68% 1.70% $io ns 不良贷款，例如CRE CRE 不良贷款商业消费者

为监管提案做好充分准备 11 7.0% 7.0% 强劲的资本状况超过监管最低水平，包括提案的影响可管理的长期债务要求——CET1比率要求代表CET1的最低资本要求为4.5％加上PNC的2.5％的压力资本缓冲要求，适用于自2023年10月1日开始的四个季度。-拟议的巴塞尔协议III残局提案的估计净影响包括门槛扣除额变化的估计影响、信用风险、运营风险、信用估值调整和2023年7月27日银行监管机构提案中提出的市场风险。估计的净影响是基于PNC对拟议规则的解释。最终规则可能与拟议规则存在重大差异，因此，PNC的估计影响可能与提出的存在重大差异。此外，未来的监管指导可能会影响这些规则对PNC的应用以及计算方法。− 估计的完全分阶段实施的基于风险的扩展方法CET1比率（非公认会计准则）——参见附录中的对账。该比率的估计截止日期为9月23日。− 所有计算结果都好像规则自23年9月30日起生效一样。包括AOCI（巴塞尔协议III残局）CET1比率要求的影响超过要求的CET1比率9.8％（1.9％）（从2013年1月10日开始的最低要求）（截至2013年10月1日）（0.5％）所有其他组成部分的估计净影响（巴塞尔协议III残局）7.4％（从2013年1月10日开始的最低要求）约束性约束将是控股公司和银行层面的风险加权资产与长期债务的风险加权资产对长期债务的估计截至 23 年 9 月 30 日的缺口：— 控股公司：约 10 亿美元 — 银行层面：约 80 亿美元预计在正常情况下合规资金 — 过去 12 个月的债务发行 > 100 亿美元9/30/23 估计完全分阶段——采用扩展的基于风险的方法 CET1 比率（非 GAAP）9/30/23 CET1 比率

收购的资本承诺循环融资12交易摘要截止日期：2023年10月2日贷款承诺：约160亿美元融资贷款：90亿美元价格（按面值计算）：99.0％预计23年第四季度每股收益增长：0.10美元利用率：54％批评贷款：0.0％平均预付款率：67％战略理由 — 以最少的投资发展PNC的资本承诺业务 — 发放策略侧重于大型和老牌基金经理 — 具有财务吸引力，有折扣收购价格 — 建立在PNC为私募股权提供服务的产品套件的基础上行业高质量贷款 — 设施由未收回的资本承诺担保 — 基于预付款利率的借款能力 — 预计将保留75％的投资组合

支出管理承诺7.25亿美元的支出行动计划惠及2024年 13 成功的持续改进计划（CIP）为再投资以减少劳动力增长节省开支 3.25 亿美元将在 2024 年实现利润 500 美元 500 美元 400 美元 350 美元 350 美元 300 美元 300 美元 300 美元 400 450 20 20 20 20 20 20 20 24 百万美元 io ns CIP 已实现 PNC 对组织结构进行了全企业范围的审查，为公司的增长做好准备 2023 年 10 月 6 日，PNC 开始实施员工队伍削减：— 裁员 4% — 2024 年人事支出减少 3.25 亿美元 — 23 年第四季度一次性收取 1.5 亿美元最初的 CIP 目标 CIP 目标增加 ed T 的时间 ar ge t: 40 美元 0-4 50 美元

展望：2023年第四季度与2023年第三季度对比 14-请参阅附录中的警示声明，包括经济和其他假设。未考虑潜在的法律和监管突发事件的影响。− 平均贷款、净利息收入、费用收入和非利息支出前景代表2023年第四季度的估计百分比变化，与上表所示的2023年第三季度数字相比。− 2023年第四季度其他非利息收入的指导区间不包括净证券收益和与Visa B类普通股相关的活动。− 核心非利息支出不包括与裁员相关的费用，近似为成为 150 美元第四季度为百万。包括这些费用的影响在内，我们的GAAP非利息支出预计将增长8％至9％。核心非利息支出指南也没有考虑联邦存款保险公司与收回关闭硅谷银行的成本有关的特别评估。（百万美元；贷款除外，数十亿美元）23 年第三季度指导平均贷款 319.5 美元上涨约 3% 净利息收入 3,418 美元下降 1%-2% 费用收入 1,721 美元上涨约 1% 其他非利息收入 94 美元 150 美元至 200 美元核心非利息支出上涨 3,245 美元 3,245 美元净扣除额 121 美元 200 至 250 美元

附录：关于前瞻性信息的警示性声明 15 我们在本新闻稿和相关的电话会议上发表声明，我们可能会不时就我们的财务业绩前景发表其他声明，例如收益、收入、支出、税率、资本和流动性水平和比率、资产水平、资产质量、财务状况以及其他与我们以及我们的未来业务和运营（包括我们的可持续发展战略）有关或影响的事项，这些陈述属于前瞻性陈述《私人证券诉讼改革法》。前瞻性陈述通常用 “相信”、“计划”、“期望”、“预期”、“看”、“看”、“看”、“打算”、“展望”、“项目”、“预测”、“估计”、“目标”、“将”、“应该” 等词语以及其他类似的词语和表达方式来识别。前瞻性陈述必然会受到许多假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性会随着时间的推移而变化。未来的事件或情况可能会改变我们的前景，也可能影响我们的前瞻性陈述所涉及的假设、风险和不确定性的性质。前瞻性陈述仅代表截至发表之日。我们不承担任何责任，也不承担任何义务更新前瞻性陈述。实际结果或未来事件可能与前瞻性陈述中的预期以及历史表现存在重大差异。因此，我们谨慎行事，不要过分依赖任何前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述受以下主要风险和不确定性的影响。我们的业务、财务业绩和资产负债表价值受到商业和经济状况的影响，包括：− 债务、股票和其他金融市场的利率和估值的变化，− 美国和全球金融市场的干扰，− 美联储委员会、美国财政部和其他政府机构的行动，包括影响货币供应、市场利率和通货膨胀的行动，− 客户行为的变化到不断变化的商业和经济状况或立法或监管举措，− 客户、供应商和其他交易对手的业绩和信誉的变化，− 美国及其全球贸易伙伴的制裁、关税和其他贸易政策的影响，− 联邦、州和地方政府政策变化的影响，包括对监管格局、资本市场、税收、基础设施支出和社会计划的影响，− 我们吸引、招聘和留住熟练员工的能力，以及 − 大宗商品价格波动。

附录：关于前瞻性信息的警示性声明 16 我们的前瞻性财务报表可能存在经济和金融市场状况与我们目前预期的有很大差异的风险，并且没有考虑到潜在的法律和监管突发事件。这些声明基于我们的观点，即：-2023年上半年经济增长加速，但美联储为减缓通货膨胀而持续收紧货币政策，这给对利率敏感的行业造成压力。利率起着巨大作用的行业，例如商业投资和耐用品消费者支出，将收缩到2024年。−PNC的基线展望是，从2024年上半年开始出现温和的衰退，实际GDP将小幅收缩不到1％，持续到2024年下半年。失业率将在2023年剩余时间和整个2024年上升，并在2025年初达到接近5％的峰值。随着需求疲软，通货膨胀率将放缓，到2024年中期将恢复到美联储2％的目标。−PNC预计，联邦基金利率将在短期内保持不变，在5.25％至5.50％之间，直到2024年中期，届时PNC预计联邦基金利率将下调以应对衰退。PNC采取某些资本行动，包括向股东返还资本，取决于PNC会议或超过美联储确定的压力资本缓冲董事会与美联储委员会的综合资本分析有关审查（CCAR）流程。PNC未来的监管资本比率将取决于公司的财务业绩、当时生效的最终资本监管的范围和条款以及影响PNC资产负债表构成的管理行动。此外，PNC确定、评估和预测监管资本比率以及根据实际或预测的资本比率采取行动（例如资本分配）的能力将至少部分取决于相关模型的开发、验证和监管审查，以及广泛使用此类模型所产生的可靠性和风险。法律和监管的发展可能会影响我们的业务运营能力、财务状况、经营业绩、竞争地位和声誉，或者追求有吸引力的收购机会。声誉影响可能会影响业务创造和留住员工、流动性、资金以及吸引和留住员工的能力等问题。这些事态发展可能包括：

附录：关于前瞻性信息的警示性声明 17-法律法规的变化，包括影响金融服务行业监督的变化、此类法律和法规的执行和解释的变化以及会计和报告准则的变化。− 法律诉讼或其他索赔以及监管和其他政府调查或其他调查的解决不利，导致金钱损失、成本或业务惯例的改变，并可能对PNC造成声誉损害。− 监管审查和监督过程的结果，包括我们未能满足与政府机构签订的协议的要求。− 与获得他人主张的知识产权以及我们总体知识产权保护的充分性相关的成本。业务和经营业绩受我们识别和有效管理业务固有风险的能力（包括在适当情况下，包括通过有效使用系统和控制措施、第三方保险、衍生品和资本管理）的影响技术，并满足不断变化的监管资本和流动性标准。我们的声誉以及业务和经营业绩可能会受到我们适当实现或解决可能出现的环境、社会或治理目标、目标、承诺或问题的能力的影响。我们的业务增长部分是通过收购和新的战略举措实现的。风险和不确定性包括所收购业务的性质和战略举措所带来的风险和不确定性，在某些情况下包括与我们进入新业务或新的地域或其他市场相关的风险和不确定性，以及与收购交易本身、监管问题、收购业务在收购后整合到PNC或未能执行战略或运营计划有关的风险和不确定性。竞争可能会对客户产生影响收购, 增长和留存以及信用利差和产品定价, 这可能会影响市场份额, 存款和收入.我们预测和应对技术变化的能力也可能影响我们响应客户需求和满足竞争需求的能力。业务和运营业绩还可能受到广泛的人为灾害、自然灾害和其他灾害（包括恶劣天气事件）、突发卫生事件、混乱、地缘政治不稳定或事件、恐怖活动、系统故障或中断、安全漏洞、网络攻击、国际敌对行动或其他通过影响经济而超出PNC控制范围的特殊事件的影响一般金融市场，或者具体针对我们或我们的交易对手、客户或第三方供应商和服务提供商。我们在2022年10-K表格和随后的10-Q表中提供了有关这些因素以及其他因素的更多细节，包括在这些报告中的风险因素和风险管理部分以及合并财务报表附注的法律诉讼和承诺说明以及我们随后向美国证券交易委员会提交的其他文件中。我们的前瞻性陈述还可能受到其他风险和不确定性的影响，包括我们可能在本新闻稿或美国证券交易委员会文件中的其他地方讨论的风险和不确定性，这些风险和不确定性可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov和我们的公司网站www.pnc.com/secfilings上查阅。我们仅将这些网址列为非活跃的文本引用。这些网站上的信息不是本文档的一部分。

附录：精细存款基础 18 存款投资组合的构成存款总额的 54% 为已保险存款总额为 4,240 亿美元截至 23 年 9 月 30 日商业存款 2050 亿美元 89% 已保险 19% 已保额 81% 未投保消费者存款 2190 亿美元按照 9 月 30 日精细存款基础约为 10,900 美元平均账户余额庞大的客户群约 2000 万个消费者账户 2,303 家分行 − 关系账户代表商业账户向客户存入至少一种额外的 PNC 产品（例如贷款、财资管理、资本市场、商户服务等）。− TM 补偿余额表示资金管理账户，这些账户的余额用于抵消资金管理费。截至 23 年 9 月 30 日运营和关系账户：关系账户 74% TM 补偿余额 16% 米德兰托管账户 5% 运营和关系账户总数 95% 仅存款账户 5% 账户总数 140 万

附录：办公室占贷款总额的2.7％ 19个非办公室CRE，8.5％的Office CRE，2.7％截至23年9月30日PNC的商业地产（CRE）投资组合贷款总额为3184亿美元 9/30/23 占贷款总额的百分比多户住宅 15.3 4.8% 办公室 8.6 2.7% 工业/仓库 4.0 1.3% 零售 2.6 0.8% 老年人住房 1.8 0.6% 酒店/汽车旅馆 1.8 0.6% 混合用途 0.4% 0.1% 其他 1.3 0.4% 合计 35.8 美元 11.2%-由于四舍五入，总数可能无法相加。

附录：Office CRE投资组合 20 办公室投资组合多租户 59% 单租户 15% 医疗 15% 政府 10% 其他 1% 86 亿美元按大都会统计区划分的地域多元化主要办公室投资组合指标保守的承保方法郊区 44% 中央商务区 30% 医疗 15% 其他 3% 86亿美元租户分类市场类型十亿美元 9/30/23 华盛顿-阿灵顿-亚历山大 1.2 洛杉矶-长滩-阿纳海姆 1.1 达拉斯-沃灵顿堡 0.5 旧金山-奥克兰-伯克利 0.4 费城-卡姆登-威尔明顿 0.4 圣地亚哥丘拉维斯塔-卡尔斯巴德 0.3 巴尔的摩-哥伦比亚-陶森 0.3 芝加哥-内珀维尔-埃尔金 0.3 纽约-纽瓦克-泽西城 0.3 休斯顿-伍德兰兹-舒格兰 0.2 其他 3.6 总计 8.6 百万美元 9/30/23 6/30/23 贷款总额 8.6 美元平均 8.7 美元贷款承诺 35 美元 35 美元储备金/贷款 8.5% 7.4% NCO/平均贷款 1.6% 1.4% 拖欠/贷款 0.0% 0.0% 不良贷款/贷款 7.7% 3.3% 批评贷款/贷款 23.2% 22.5% − PNC 房地产的平均贷款承诺。-不良贷款代表不良贷款。− NCO/平均贷款代表过去十二个月平均贷款的净扣款。

附录：非公认会计准则与公认会计准则对账 21 截至2023年9月30日的三个月平均有形普通股回报率（非公认会计准则）2023年6月30日2022年9月30日普通股股东权益平均回报率 13.65% 13.01% 14.97% 普通股股东平均权益 42,069 41,747 41,279 美元平均商誉和其他无形资产（11,347）（11,368）（11,368）（,357) 商誉和其他无形资产的平均递延所得税负债 255 258 265 平均有形普通股 30,977 美元 30,637 美元 30,637 美元 30,187 美元归属于普通股股东的净收益 $1,448 1,354 1,554美元归属于普通股股东的净收益，如果按年计算为5,744美元5,431美元 6,181美元平均有形普通股收益率（非公认会计准则）18.54％ 17.73％ 20.48％ 平均有形普通股回报率是一种非公认会计准则财务指标，根据归属于普通股股东的年化净收益除以有形普通股权计算得出。我们认为，平均有形普通股回报率可用作衡量和评估公司普通股使用情况的工具。

附录：非公认会计准则与公认会计准则对账 22 截至三个月的税前、拨备前收益（非 GAAP）截至2023年9月30日的九个月中，截至2023年9月30日为百万美元2023年9月30日2022年9月30日净利息收入3,418美元 3,410美元 3,475 美元 10,513 美元 9,330 美元非利息收入 1,815 1,783 2,074 5,616 616 027 总收入 5,233 美元 5,293 美元 5,549 美元 16,129 美元 15,357 美元非利息支出 3,245 3,372 3,280 9,938 9,696 税前收益 1,988 美元 1,921 2,269 美元 6,191 美元 5,661 美元我们认为税前、准备金前收益是有用的帮助工具评估通过运营为信贷成本提供准备的能力，并通过隔离信用损失准备金（收回）的影响，为比较不同时期的结果提供额外的依据，信贷损失在不同时期之间可能存在很大差异。

附录：非公认会计准则与公认会计准则对账 23 截至三个月的应纳税等值净利息收入（非公认会计准则）截至2023年9月30日的九个月中，2023年6月30日2023年9月30日2022年9月30日净利息收入3,418美元 3,410美元 3,475 美元 10,513 美元 9,330 美元应纳税等值调整 36 37 29 111 76 净利息收入——全部应纳税等值（非公认会计准则）3,454 美元 3,547 美元 3,504 美元 10,624 美元 9,406 美元某些收益资产所赚取的利息收入完全或部分免征联邦所得税。因此，这些免税工具的回报通常低于应纳税投资。为了对净利息收入进行更有意义的比较，我们在应纳税等值的基础上使用利息收入，方法是增加免税资产所得的利息收入，使其完全等同于应纳税投资所得的利息收入。根据公认会计原则，不允许进行这种调整。应纳税等值净利息收入仅用于计算净利率，本演示文稿其他地方显示的净利息收入为GAAP净利息收入。

附录：非公认会计准则与公认会计准则对账 24 在截至百万美元的三个月中，每股普通股有形账面价值（非公认会计准则）除外，2023年9月30日每股普通股账面价值2023年9月30日每股普通股账面价值105.67美元 97.59 美元普通股有形账面价值 42,215 美元 42,083 美元商誉和其他无形资产（11,337 美元）(11,357) (11,423) 商誉和其他无形资产的递延所得税负债 254 256 263 有形普通股股东权益 31,132 美元 30,982 美元 28,284 美元期末普通股未偿还（百万美元）398 398 404 每股普通股有形账面价值（非公认会计准则）78.16 美元 77.80 美元 69.98 美元每股普通股有形账面价值是一种非公认会计准则衡量标准，计算方法是有形普通股股东权益除以期末已发行普通股。我们认为，这项非公认会计准则衡量标准是帮助评估公司资本管理战略的优势和纪律的有用工具，也是衡量公司总价值的另一项保守指标。

附录：非公认会计准则与公认会计准则对账25合并CET1比率，包括AOCI和其他完全分阶段实施的基于风险的扩展方法（ERBA）的影响，《巴塞尔协议III》残局影响（非公认会计准则）2023年9月30日（估计），2023年9月30日10亿美元普通股一级资本（估计），RWA普通股、相关盈余和留存收益，扣除国库股53.0美元风险加权资产 (RWA)，标准化方法 425.9 美元商誉和不允许的无形资产，扣除递延所得税负债 (11.1) AOCI 调整对 RWA 的估计影响 4.5 所有其他调整 (0.1) 风险加权资产，包括AOCI 430.4美元普通股一级资本（如报告）41.8美元巴塞尔协议III残局对RWA的额外净影响 9.4 估计的AOCI调整、巴塞尔协议III残局（7.8）风险加权资产、全面分阶段ERBA、巴塞尔协议III残局439.9美元普通股一级资本，包括AOCI 34.0美元门槛扣除额的估计额外影响巴塞尔协议III残局（1.3）普通股一级资本，巴塞尔协议III残局32.7美元普通股一级比率 9.8% 普通股一级比率 9.8% 普通股一级比率，包括AOCI（非公认会计准则）) 7.9% 普通股一级比率，全面分阶段实施ERBA，《巴塞尔协议III》残局（非公认会计准则）7.4% 在允许的情况下，PNC选择将与可供出售证券和养老金以及其他退休后计划相关的AOCI排除在CET1资本之外。CET1比率，包括AOCI，是一种非公认会计准则指标，其计算依据是普通股一级资本（包括AOCI调整）除以风险加权资产（包括AOCI调整）。AOCI的调整包括ASC 320投资——债务证券和ASC 815衍生品和套期保值、ASC 715薪酬——退休金，以及与递延所得税相关的变动。我们认为，除其他外，这项非公认会计准则指标显示了加上未实现净收益和减去AFS/HTM证券未实现净亏损的影响，以及随后对我们的CET1比率的影响。CET1比率，即巴塞尔协议III的残局，是一种非公认会计准则的衡量标准，计算方法是普通股一级资本，包括AOCI和巴塞尔协议III的额外残局调整，再除以风险加权资产，包括AOCI和巴塞尔协议III的额外残局调整。巴塞尔协议III的其他残局调整包括MSR门槛扣除额，以及与信用风险、运营风险、信用估值调整和市场风险相关的调整。我们认为，除其他外，这项非公认会计准则衡量标准显示了巴塞尔协议III残局NPR的全部影响以及随后对我们的CET1比率的影响。

附录：非公认会计准则与公认会计准则对账 26 有形普通股权益比率（非 GAAP）截至2023年9月30日的三个月有形普通股股东权益普通股股东权益 42,215 美元商誉和其他无形资产（11,337）商誉和其他无形资产的递延所得税负债 254 有形普通股股东权益 31,132 美元有形资产总资产 557,334 美元商誉和其他无形资产（11,337）递延税商誉和其他无形资产负债 254 有形资产 546,251 有形普通股权益比率（非公认会计准则）5.7% 有形普通股权益比率是一种非公认会计准则衡量标准，是根据有形普通股股东权益除以有形资产计算得出的。我们认为，这项非公认会计准则指标是评估资本充足率的关键财务指标。

附录：对优先股息的预期截至2023年12月31日的三个月有27笔优先股股息2024年3月31日2024年6月30日2024年9月30日2024年12月31日优先股股息118美元82美元95美元81美元94美元以上是我们目前对当前未偿还系列未来5个季度优先股息的估计。该估计基于截至2023年9月30日的远期曲线，并假设当前优先股仍未偿还。请注意，正如之前宣布的那样，O系列将于2023年11月1日兑换。因此，从2024年第一季度开始，不包括与O系列相关的股息。