美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格N-CSR
注册管理投资公司的注册股东报告
《投资公司法》文件编号：811-21972
| 基金名称： | 贝莱德信用分配收益信托基金 |
| 基金地址： | 威尔明顿贝尔维尤公园路100号，邮编：19809 |
服务代理人姓名和地址：约翰·M·佩洛夫斯基，贝莱德信贷分配收入信托公司首席执行官，50 Hudson Yards，NYY 10001
登记人S的电话号码，包括区号：(800)882-0052，选项4
财政年度结束日期：2023年12月31日
报告期日期：2023年6月30日
第1项：向股东报告
(A)现附上致股东的报告。
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2023年6月30日 |
| 2023年半年度报告 (未经审计) | ||
贝莱德核心债券信托基金(香港)
贝莱德企业高收益基金有限公司 (HYT)
贝莱德信用分配收益信托基金
贝莱德 浮动利率收入信托基金(BGT)
| 没有FDIC保险的人可能会损失价值，没有银行担保 |
补充信息 (未审核)
第19(A)条公告
贝莱德核心债券信托S (BHK)、贝莱德企业高收益基金有限公司S(HYT)和贝莱德信用分配收益信托S(BTZ)(统称为信托，或单独为a信托)报告的金额和分配来源是 估计数，根据监管要求提供，并不用于纳税申报目的。用于纳税申报的实际金额和来源将取决于S信托在其会计年度剩余时间内的投资经验，并可能因税务法规而发生变化。每个信托公司将在每个日历年提供一份1099-DIV表格，告诉您如何为美国联邦所得税目的报告这些分配情况。
2023年6月30日
| 会计期间的累计分配总额 | 累计总额明细百分比 会计期间的分配 |
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| 信任名称 |
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网络 收入 |
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已实现净额 资本利得 短期 |
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已实现净额 资本利得 长期的 |
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退货 资本 |
(a) |
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每人合计 普普通通 分享 |
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网络 收入 |
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已实现净额 资本利得 短期 |
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已实现净额 资本利得 长期的 |
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退货 资本 |
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|
每人合计 普普通通 分享 |
| ||||||||||
| BHK |
$ | 0.255896 | $ | — | $ | — | $ | 0.191704 | $ | 0.447600 | 57 | % | — | % | — | % | 43 | % | 100 | % | ||||||||||||||||||||
| HYT |
0.326298 | — | — | 0.141102 | 0.467400 | 70 | — | — | 30 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BTZ |
0.311561 | — | — | 0.191839 | 0.503400 | 62 | — | — | 38 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 每家信托公司估计，它分配的净收入和净已实现资本收益超过了它的净收益；因此，分配的一部分可能是资本回报。例如，当股东S在信托基金的部分或全部投资返还给股东时，可能会发生资本返还。资本回报并不一定反映S信托的投资业绩，不应与收益率或收益混淆。当分配超过总回报业绩时，差额将降低S信托的每股资产净值。 |
第19(A)节适用的信托通知可在贝莱德网站上查阅，网址为： Blackrock.com。
第19(B)条披露
贝莱德核心债券信托(BHK)、贝莱德企业高收益基金有限公司(HYT)、贝莱德信用分配收益信托(BTZ)和贝莱德浮动利率收益信托(BGT)(统称为信托，或单独称为信托)，根据美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)豁免命令并经每个信托S受托人或董事董事会(视情况而定)的批准，各自采用了与其投资目标和政策一致的受管分配计划，以支持收入的水平分配。资本收益和/或资本返还 (《计划》)。根据计划，信托基金目前按月分配以下每股固定金额：
| 信任名称 | 每股普通股金额 | |||
| BHK |
$ | 0.074600 | ||
| HYT |
0.077900 | |||
| BTZ |
0.083900 | |||
| BGT |
0.113580 | |||
每股分配的固定金额可由各信托S董事会酌情决定。根据其 计划，每个信托公司将按照修订后的1986年国内收入法(《国税法》)的要求，将所有可用净收入分配给其股东。如果每月不能获得足够的收入(包括净收入和短期资本利得)，信托将向股东分配长期资本收益和/或资本回报，以维持水平分布。每个月分配给股东的金额预计为董事会确定的固定金额；然而，每个信托公司可以不时进行额外的分配，包括在纳税年度结束时进行额外的资本收益分配，以满足守则和/或1940年《投资公司法》(修订后的《1940年投资公司法》)规定的要求。
股东不应根据这些分派的金额或本计划的条款对每个信托基金S的投资业绩做出任何结论。S信托的每一项总回报业绩均列于其财务亮点表中。
董事会如认为S信托计划符合信托或其股东的最佳利益，可随时修订、暂停或终止该信托计划，而无须事先通知S信托股东。暂停或终止该计划可能会产生交易折扣(如果S信托股票的交易价值等于或高于资产净值)或扩大现有的 交易折扣。信托基金面临的风险可能会对其维持水平分布的能力产生不利影响。潜在风险的例子包括但不限于影响市场的经济衰退、利率变化、市场波动性降低、公司暂停或减少公司股息分配以及准则的变化。有关各信托公司S风险的更完整说明，请参阅香港信托、海通信托和华大基因S招股说明书。
| 2 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
回顾中的市场
尊敬的股东：
尽管在截至2023年6月30日的12个月报告期内，经济前景不确定，但面对日益紧缩的金融状况，美国经济的弹性为投资者提供了一个令人鼓舞的背景。由于劳动力成本迅速增长，失业率降至数十年来的最低水平，通货膨胀率仍然居高不下。然而，随着这段时期的继续，通胀大幅放缓，而消费者支出的持续强劲支撑了经济。
股票回报强劲，因为持续的就业增长缓解了投资者对经济耐久性的担忧S。美国经济在2022年第三季度恢复增长，此后继续扩张。大多数主要股票类别的涨幅都很大，包括大小市值的美国股票和发达市场的国际股票。新兴市场股市也上涨，尽管在高利率和大宗商品价格下跌的压力下，涨幅大幅放缓。
10年期美国国债收益率在报告期内上升，推动其价格下跌，因为投资者对通胀上升做出反应，并试图预测未来的利率变化。公司债券市场也面临通胀逆风，尽管高收益公司债券价格的表现明显好于投资级债券，因为寻求收益的投资者的需求依然强劲。
美国联邦储备委员会(the Federal Reserve，简称FED)承认，通胀的持续时间比预期的要长，因此加息七次。此外，美联储缩减了债券购买计划，并通过不更换到期证券的方式逐步缩减了资产负债表。然而，美联储在2023年6月的会议上拒绝加息，这使其成为自2022年初开始紧缩周期以来首次没有加息的会议。
供应约束已成为新的宏观经济环境的一个内在特征，这使得发达经济体很难在不引发更高通胀的情况下增加产量。地缘政治分化和人口老龄化加剧了这些限制，使劳动力市场保持紧张，工资增长保持在较高水平。尽管美联储已经放慢了加息步伐，并且最近选择暂停加息，但我们认为，新的经济体制意味着，美联储将需要在较长一段时间内保持高利率，以控制通胀。此外，正在进行的结构性变化可能意味着，在经济活动步履蹒跚的情况下，美联储将对降息犹豫不决，以免通胀再次加速。我们认为，随着市场适应新的经济现实和政策制定者试图适应，投资者应该预计会有一段时间的波动性更大。
虽然在长期内，我们倾向于增持发达市场股票，但在短期内，我们倾向于减持。对企业盈利的预期仍然很高，这似乎与宏观经济约束不符。尽管如此，随着新兴市场的增长趋势看起来更加光明，我们在短期内增持了新兴市场股票。我们还认为，具有人工智能倾斜的股票应该会从一个支持收入和利润率的投资周期中受益。在信贷和金融状况收紧的情况下，我们总体上对信贷持中性态度，但短期内存在选择性机会。对于期限为6至12个月的固定收益投资，我们认为最具吸引力的投资是短期美国国债、美国通胀挂钩债券、美国抵押贷款支持证券和以当地货币计价的新兴市场债券。
总体而言，我们的观点是，投资者需要放眼全球，为脱碳经济做好准备，并随着市场状况的变化而灵活 。我们鼓励您与您的财务顾问交谈并访问Blackrock.com获取有关投资当今S市场的进一步洞察。
真诚地
罗布·卡皮托
总裁，贝莱德顾问有限责任公司
罗布·卡皮托
总裁，贝莱德顾问有限责任公司
| 截至2023年6月30日的总回报 | ||||||||||
| 6个月 | 12个月 | |||||||||
| 美国大盘股(S指数®索引)
|
16.89 | % | 19.59 | % | ||||||
| 美国小盘股
|
8.09 | 12.31 | ||||||||
| 国际股票
|
11.67 | 18.77 | ||||||||
| 新兴市场股票
|
4.89 | 1.75 | ||||||||
| 3个月期国库券
|
2.25 | 3.60 | ||||||||
| 美国国债
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1.70 | (3.97 | ) | |||||||
| 美国投资级债券
|
2.09 | (0.94 | ) | |||||||
| 免税市政债券
|
2.67 | 3.19 | ||||||||
| 美国高收益债券
|
5.38 | 9.07 | ||||||||
|
过去的表现并不代表未来的结果。指数性能仅用于说明目的。你不能直接投资于指数。
|
| |||||||||
| T H I S P A G E I S N O T P A R T O F Y O U R F U N D R E P O R T |
3 |
目录表
| 页面 | ||||
| 补充信息 |
2 | |||
| 回顾中的市场 |
3 | |||
| 半年度报告： |
||||
| 杠杆化的好处和风险 |
5 | |||
| 衍生金融工具 |
5 | |||
| 信任摘要 |
6 | |||
| 财务报表： |
||||
| 投资明细表 |
15 | |||
| 资产负债表 |
128 | |||
| 营运说明书 |
130 | |||
| 净资产变动表 |
131 | |||
| 现金流量表 |
133 | |||
| 财务亮点 |
135 | |||
| 财务报表附注 |
139 | |||
| 披露投资咨询协议和分咨询协议 |
153 | |||
| 附加信息 |
157 | |||
| 本报告所用术语词汇表 |
160 | |||
| 4 |
杠杆化的好处和风险
信托可以利用杠杆来寻求提高其普通股(普通股)的分配率和资产净值(资产净值)。然而，不能保证在所有利率环境下都能实现这些目标。
一般来说，杠杆的概念是基于这样的前提，即杠杆的融资成本基于短期利率，通常低于信托用杠杆收益购买的长期投资组合所赚取的收入。在每个信托的总资产(包括通过杠杆获得的资产)投资于 较高收益的组合投资的范围内，每个信托的S股东受益于增加的净收入。用杠杆收益购买证券所赚取的利息(在支付杠杆成本后)以股息的形式支付给股东，这些投资组合持有的价值(减去杠杆负债)反映在每股资产净值中。
为了说明这些概念，假设S信托的资本为1亿美元，并利用额外的3,000万美元的杠杆，创造了可用于投资较长期收益证券的总价值1.3亿美元。如果当前的短期利率为3%，长期利率为6%，则收益率曲线具有强烈的正斜率。在这种情况下，S信托通过杠杆获得的3,000万美元收益的融资成本是基于较低的短期利率 。与此同时，信托用杠杆收益购买的证券根据较长期利率赚取收入。在这种情况下，S信托的杠杆融资成本显著低于S信托从此类杠杆收益获得的较长期投资的收益，因此普通股持有人(普通股股东)是增量净收益的受益者。
然而，为了使股东受益，用杠杆收益购买的资产回报率必须超过与杠杆相关的持续成本。如果利息和其他杠杆成本超过信托S用杠杆收益购买的资产的回报，股东的收入低于信托没有使用杠杆的情况。此外，信托投资组合的价值通常与长期利率的方向成反比，尽管其他因素也会影响组合投资的价值。相比之下，S信托各自杠杆安排下的债务金额一般不会随着利率的变化而波动。因此，利率的变化可以对信托资产净值产生积极或消极的影响。未来利率方向的变化很难 准确预测，也不能保证信托S预期的杠杆策略会成功。
与不使用杠杆的可比投资组合相比，杠杆的使用通常也会导致每个信托S的资产净值、市场价格和股息率发生更大的变化。在下跌的市场中，杠杆可能会导致S信托股票的资产净值和市场价格比没有杠杆的情况下更大的跌幅。此外，每个信托可能被要求在不适当的时间或以不良价值出售投资组合证券，以遵守适用于杠杆使用的监管要求或杠杆工具条款的要求，这可能会导致信托产生亏损。杠杆的使用可能会限制S信托投资于某些类型的证券或使用某些类型的对冲策略的能力。每个信托都会产生与杠杆使用相关的费用，所有这些费用都由股东承担，可能会减少股东的收入。此外，由于每个信托S的投资顾问费的计算包括用杠杆收益购买的资产 ，则应支付给信托投资顾问的投资顾问费将高于信托不使用杠杆的情况。
如果适用，各信托公司可通过财务报表附注中所述的信贷安排或逆回购协议利用杠杆。
根据修订后的1940年《投资公司法》(1940 Act)，每个信托基金可以借入资金(包括通过使用TOB信托基金)或发行债务证券，最高可达其管理资产总额的331/3%。信托可以自愿选择将其杠杆率限制在1940年法案允许的最高金额以下。此外，信托还可能 受到其信贷安排施加的某些资产覆盖范围、杠杆或投资组合要求，这些要求可能比1940年法案施加的要求更严格。
衍生金融工具
信托可投资于各种衍生金融工具。这些工具用于在不拥有或实际托管证券、商品和/或其他参考资产的情况下获得对证券、商品、指数、市场和/或其他资产的敞口，或用于管理市场、股权、信贷、利率、外币汇率、商品和/或其他风险。衍生金融工具可能会产生某种形式的经济杠杆，并涉及风险，包括衍生金融工具的价值与标的资产之间的关联不完善、交易对手可能违约或该工具的流动性不足。根据1940年法案下的规则18F-4，除其他事项外，信托必须以有限的方式使用内嵌杠杆的衍生金融工具，或遵守基于风险价值的基金杠杆风险的外部限制。信托能否成功使用衍生金融工具取决于投资顾问S准确预测相关市场走势的能力，而这一点并不能得到保证。这些工具的使用可能导致比未使用时更大的损失，可能限制信托可实现的投资增值金额，和/或可能导致向股东支付的分红减少。信托基金对这些工具的投资(如有)在财务报表附注中有详细讨论。
| T H E B E N E F I T S A N D R I S K S O F L E V E R A G I N G / D E R I V A T I V E F I N A N C I A L I N S T R U M E N T S |
5 |
| 截至2023年6月30日的信任摘要 | 贝莱德核心债券信托基金(香港) |
投资目标
贝莱德核心债券信托S(BHK) (该信托)的投资目标是提供当期收益和资本增值。该信托寻求通过在正常市场条件下将至少75%的管理资产投资于投资时具有投资级质量的债券 来实现其投资目标。在正常市场条件下，信托打算将其资产主要投资于投资级债券的多元化投资组合，其中可能包括但不限于公司债券、美国政府和机构证券以及抵押贷款相关证券。该信托可将其管理资产总额的25%投资于投资时被穆迪S投资者服务公司(穆迪S投资者服务公司)、S全球评级公司(S)、惠誉评级(惠誉评级)或其他国家认可的评级机构评级为BA/BB或以下的债券或未评级但被投资顾问判定为具有类似质量的债券。 该信托可将其管理资产总额的10%投资于以外币发行的债券。信托可以直接投资于此类证券，也可以通过使用衍生品进行综合投资。
不能保证信托和S的投资目标会实现。
信任信息
| 纽约证券交易所的股票代码 |
BHK | |
| 首次发售日期 |
二00一年十一月二十七日 | |
| 截至2023年6月30日收盘价的当前分派率(10.64美元)(a) |
8.41% | |
| 每股普通股的当前月度分配 (b) |
$0.074600 | |
| 每股普通股当期年化分配 (b) |
$0.895200 | |
| 截至2023年6月30日的杠杆率(c) |
34% |
| (a) | 当前收盘价分配率的计算方法是将当前每股的年化分配率除以收盘价。目前的分配率可能包括收入、已实现净收益和/或资本回报。过去的表现并不能预示未来的结果。 |
| (b) | 分配率不是恒定的，可能会发生变化。分配的一部分可被视为资本或已实现净收益的回报。 |
| (c) | 表示逆回购协议占管理资产总额的百分比，即信托的总资产(包括任何借款的任何资产)减去其负债的总和(代表财务杠杆的借款除外)。不反映可能导致经济杠杆的衍生品或其他工具。有关信托所使用的杠杆技术的讨论，请参阅杠杆和衍生金融工具的好处和风险。 |
市场价格和每股资产净值摘要
| 06/30/23 | 12/31/22 | 变化 | 高 | 低 | ||||||||||||||||
| 收盘价 |
$ | 10.64 | $ | 10.38 | 2.50 | % | $ | 11.68 | $ | 10.21 | ||||||||||
| 资产净值 |
10.93 | 10.89 | 0.37 | 11.77 | 10.75 | |||||||||||||||
性能
截至2023年6月30日的 期间的回报如下：
| 平均年总报税额 | ||||||||||||||||
| 6个月 | 1年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||
| 资产净值方面的信任(A)(B) |
4.56 | % | 0.00 | % | 1.48 | % | 3.91 | % | ||||||||
| 以市场价格信任 (A)(B) |
6.79 | 1.99 | 2.85 | 4.50 | ||||||||||||
| 彭博社美国信用指数(c) |
3.13 | 1.39 | 1.65 | 2.51 | ||||||||||||
| 参考基准(d) |
3.50 | 0.67 | 1.53 | 2.76 | ||||||||||||
| 彭博美国长期政府/信用指数 (e) |
4.39 | (2.56 | ) | 0.66 | 2.86 | |||||||||||
| 彭博中级信用指数(f) |
2.21 | 1.56 | 1.82 | 2.17 | ||||||||||||
| 彭博美国企业高收益2%发行者封顶指数 (g) |
5.38 | 9.07 | 3.34 | 4.43 | ||||||||||||
| 彭博CMBS，有资格获得美国Aggregate 指数(h) |
1.20 | (1.71 | ) | 1.29 | 1.80 | |||||||||||
| 彭博MBS指数(i) |
1.87 | (1.52 | ) | 0.03 | 1.13 | |||||||||||
| 彭博ABS指数 (j) |
1.74 | 1.18 | 1.53 | 1.48 | ||||||||||||
| (a) | 所有回报反映了以实际再投资价格对股息和/或分配进行的再投资。业绩结果 反映了S信托使用杠杆的情况(如果有的话)。 |
| (b) | 在此期间，信托S相对于资产净值的折让收窄，这解释了基于市价的业绩和基于资产净值的业绩之间的差异。 |
| (c) | 衡量投资级、美元计价、固定利率、应税企业和政府相关债券市场的指数。它由美国企业指数和一个非企业成分组成，其中包括外国机构、主权国家、超国家机构和地方当局。 |
| (d) | 参考基准由彭博美国长期政府/信用指数(40%)、彭博中级信用指数(24%)、彭博美国企业高收益2%发行者上限指数(16%)、符合美国综合指数资格的彭博CMBS(8%)、彭博MBS指数(8%)和彭博ABS指数(4%)组成。参考基准S指数的内容和权重可能在过去一段时间内有所不同。 |
| (e) | 一种非托管指数，是彭博美国政府/信用指数的长期组成部分。它包括公开发行的美国国债、美国政府机构债务、美国各州和地区及其政治分支发行的应税债务、美国和非美国公司发行的债务、非美国政府债务和超国家债务。 |
| (f) | 一种非托管指数，是彭博美国信用指数的中间组成部分。彭博美国信用指数包括公开发行的美国公司债券和外国债券以及符合特定期限、流动性和质量要求的担保票据。 |
| (g) | 由符合以下标准的发行人组成的非托管指数：未偿还面值至少1.5亿美元； 最高信用评级为Ba1；距离到期日至少一年；没有发行人占指数的2%以上。 |
| (h) | 非托管指数，是Bloomberg U.S.Aggregate Index的CMBS组成部分。 |
| 6 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 截至2023年6月30日的信托摘要(续) | 贝莱德核心债券信托基金(香港) |
| (i) | 非托管指数，是市值加权指数，涵盖彭博美国综合债券指数中的抵押贷款支持证券成分。它由政府全国抵押贷款协会(Ginnie Mae)、联邦全国抵押贷款协会(Fannie Mae)和联邦住房贷款抵押公司(Freddie Mac)的机构抵押贷款支持传递证券组成，未偿还金额至少为1.5亿美元，加权平均期限至少为1年。该指数包括收入的再投资。 |
| (j) | 一种非托管指数，是彭博美国综合指数中资产支持证券的组成部分。 |
业绩结果可能包括根据美国公认会计原则进行的财务报告调整。过去的表现并不能预示未来的结果。
该信托仅提供一个或 个指数的表现，仅供参考。该信托基金是主动管理的，不寻求跟踪或复制任何指数的表现。所显示的指数表现并不代表S信托的投资策略、投资组合成分或过去或未来的表现。
有关信托基金S历史业绩的更多信息，请参见Blackrock.com的封闭式基金 结束基金部分。
以下讨论的是基于资产净值的S信托绝对业绩：
哪些因素会影响绩效？
对包括投资级公司债券和抵押贷款债券在内的以信贷为导向的行业的敞口，有助于S信托在报告期内的业绩。持有美国国债和抵押贷款支持证券 (MBS)也被证明是附加的。
信托利用衍生工具来对冲和/或直接看待投资组合中的利率、信贷风险和/或外汇头寸。S信托使用衍生品减损了期内业绩。
描述最近的 投资组合活动。
信托基金继续青睐机构MBS作为高质量的收入来源，以及由于3月份利率波动激增和地区银行出售MBS所推动的更具吸引力的估值 。该信托基金仍对信用风险持谨慎态度，但机会主义地增加了来自规模较大、资本充足的银行的优先债务。信托基金减少了对次级银行债务的敞口。
S信托维持每月向股东派发股息的规定水平的做法，对S信托的投资策略并无重大影响。
描述期末的投资组合定位。
期末，该信托维持对非政府利差部门的多元化敞口，包括投资级和高收益公司债券、CMBS、ABS，以及较少程度的非机构MBS。该信托基金还持有美国国债、机构债和机构MBS等与政府相关的部门的敞口。
所表达的观点反映了贝莱德截至本报告日期的观点，可能会根据市场、经济或其他条件的变化而发生变化。这些观点并不是对未来事件的预测，也不是对未来结果的保证。
S信托基金总投资概览
投资组合构成
| 资产类型(a) | 占总投资的百分比 | |||
| 公司债券 |
45.6 | % | ||
| 美国政府支持的机构证券 |
15.7 | |||
| 资产支持证券 |
10.7 | |||
| 非机构抵押贷款支持证券 |
9.2 | |||
| 美国财政部债务 |
9.0 | |||
| 优先证券 |
3.8 | |||
| 市政债券 |
2.4 | |||
| 浮动利率贷款利息 |
2.3 | |||
| 外国机构的义务 |
1.3 | |||
信用质量分配
| 信用评级(A)(B) | 占总投资的百分比 | |||
| AAA/AAA(c) |
34.0 | % | ||
| AA/AA |
3.9 | |||
| A |
12.5 | |||
| BBB/BaA |
19.7 | |||
| Bb/Ba |
11.1 | |||
| B |
10.6 | |||
| CCC/CAA |
2.8 | |||
| 抄送 |
0.2 | |||
| C |
— | (d) | ||
| N/R(e) |
5.2 | |||
| T R U S T S U M M A R Y |
7 |
| 截至2023年6月30日的信托摘要(续) | 贝莱德核心债券信托基金(香港) |
| (a) | 不包括短期证券。 |
| (b) | 就财务报告而言，上图所示的信用质量评级反映了S全球评级或穆迪S投资者服务公司(如果评级不同)给予的最高评级。这些评级机构是独立的、国家认可的统计评级机构，并得到广泛使用。投资级评级为信用评级为 bbb/baa或更高。低于投资级评级的是BB/BA或更低的信用评级。任何一家评级机构都不会对指定为N/R的投资进行评级。未评级的投资并不一定表明信用质量较低。信用质量评级 可能会更改。 |
| (c) | 投资顾问根据某些因素评估未评级投资的信用质量，这些因素包括但不限于对类似投资的信用评级以及对行业、个别投资和/或发行人的财务分析。使用这种方法，投资顾问将美国政府担保的机构证券和美国财政部的债务视为AAA/AAA。 |
| (d) | 四舍五入至不到总投资的0.1%。 |
| (e) | 投资顾问根据某些因素评估未评级投资的信用质量，这些因素包括但不限于对类似投资的信用评级以及对行业和个别投资的财务分析。使用这种方法，投资顾问认为这些未评级的证券中的某些是投资级质量。截至2023年6月30日，被投资顾问认定为投资级的未评级证券的市值不到S信托总投资的1.0%。 |
| 8 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 截至2023年6月30日的信任摘要 | 贝莱德企业高收益基金(HYT) |
投资目标
贝莱德企业高收益基金 有限公司S(HYT)(信托)的主要投资目标是为股东提供当期收益。S信托二次投资的目的是为股东提供资本增值。该信托寻求通过主要投资于固定收益证券的多元化投资组合来实现其目标，这些证券在投资时被评级为低于投资级，或者如果未评级，则被投资顾问视为具有类似质量的 。信托可以直接投资于固定收益证券，也可以通过使用衍生品进行综合投资。
不能保证信托和S的投资目标一定会实现。
信任信息
| 纽约证券交易所的股票代码 |
HYT | |
| 首次发售日期 |
二00三年五月三十日 | |
| 截至2023年6月30日收盘价的当前分派率(8.92美元)(a) |
10.48% | |
| 每股普通股的当前月度分配 (b) |
$0.077900 | |
| 每股普通股当期年化分配 (b) |
$0.934800 | |
| 截至2023年6月30日的杠杆率(c) |
29% | |
| (a) | 当前收盘价分配率的计算方法是将当前每股的年化分配率除以收盘价。目前的分配率可能包括收入、已实现净收益和/或资本回报。过去的表现并不能预示未来的结果。 |
| (b) | 分配率不是恒定的，可能会发生变化。分配的一部分可被视为资本或已实现净收益的回报。 |
| (c) | 未偿还银行借款占管理资产总额的百分比，即信托的总资产(包括任何可归因于借款的资产)减去负债总额(代表财务杠杆的借款除外)。不反映可能导致经济杠杆的衍生品或其他工具。有关信托所使用的杠杆技术的讨论，请参阅杠杆和衍生金融工具的好处和风险。 |
市场价格和每股资产净值摘要
| 06/30/23 | 12/31/22 | 变化 | 高 | 低 | ||||||||||||||||
| 收盘价 |
$ | 8.92 | $ | 8.74 | 2.06 | % | $ | 9.43 | $ | 8.28 | ||||||||||
| 资产净值 |
9.38 | 9.25 | 1.41 | 9.85 | 9.13 | |||||||||||||||
性能
截至2023年6月30日的 期间的回报如下：
| 平均年总报税额 | ||||||||||||||||||||
| 6个月 | 1年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||||||
| 资产净值方面的信任(A)(B) |
6.88 | % | 10.09 | % | 4.25 | % | 5.97 | % | ||||||||||||
| 以市场价格信任 (A)(B) |
7.57 | 3.82 | 5.75 | 5.88 | ||||||||||||||||
| 彭博社美国企业高收益2%发行者上限指数(c) |
5.38 | 9.07 | 3.34 | 4.43 | ||||||||||||||||
| (a) | 所有回报反映了以实际再投资价格对股息和/或分配进行的再投资。业绩结果 反映了S信托使用杠杆的情况(如果有的话)。 |
| (b) | 在此期间，信托S相对于资产净值的折让收窄，这解释了基于市价的业绩和基于资产净值的业绩之间的差异。 |
| (c) | 由符合以下标准的发行人组成的非托管指数：未偿还面值至少1.5亿美元； 最高信用评级为Ba1；距离到期日至少一年；没有发行人占指数的2%以上。 |
业绩结果可能包括根据美国公认会计原则进行的财务报告调整。过去的表现并不能预示未来的结果。
该信托仅提供一个或 个指数的表现，仅供参考。该信托基金是主动管理的，不寻求跟踪或复制任何指数的表现。所显示的指数表现并不代表S信托的投资策略、投资组合成分或过去或未来的表现。
有关信托基金S历史业绩的更多信息，请参见Blackrock.com的封闭式基金 结束基金部分。
以下讨论的是基于资产净值的S信托绝对业绩：
哪些因素会影响绩效？
高收益公司债券在此期间获得了强劲的正回报，这是因为通胀持续下降和具有弹性的经济数据支撑了信贷情绪。
信托S对B级股票的增持对业绩的绝对贡献最大，其次是对CCC级股票的增持。对BB问题的减持也对业绩做出了贡献。在此期间，对银行贷款的战术性配置对业绩做出了贡献，这一资产类别的表现优于高收益企业。从行业 的角度来看，科技、休闲和独立能源投资对业绩的贡献最大。
从绝对基础上看，对业绩几乎没有负面影响。一些货币和利率敞口被作为对冲持有，并在独立的基础上减损了表现。
| T R U S T S U M M A R Y |
9 |
| 截至2023年6月30日的信托摘要(续) | 贝莱德企业高收益基金(HYT) |
描述最近的投资组合活动。
该信托基金维持对BB级债券的减持，同时对BS和CCCS保持略有增持。由于预期的近期波动性，投资组合的S贝塔系数(市场敏感度)保持在低于更广泛的高收益市场的水平，尽管对基于有吸引力的增量收入的资产类别内的机会持建设性的立场。该信托对行业层面的风险敞口进行了战术管理，尽管可以说，个人证券定位是投资组合S 构成的更重要的驱动因素。该信托是流动性高收益产品的活跃用户，如交易所交易基金(ETF)，以管理总体信贷敞口，并在整个期间策略性地转移这些敞口。
S信托维持每月向股东派发一定数额的做法，对S信托的投资策略并无重大影响。
描述期末的投资组合定位。
在信用评级方面，S信托的最大配置是B类发行，其次是BB，然后是CCC。虽然高收益企业 配置仍然是投资组合的核心，但信托在结束这一时期时，对银行贷款和投资级公司债券进行了显著的非基准战术配置，作为一种相对价值发挥，而对BB发行的权重较低。最大的行业配置包括科技、独立能源和有线和卫星，而该信托没有对铁路、人寿保险和写字楼REITs的敞口。
所表达的观点反映了贝莱德截至本报告日期的观点，可能会根据市场、经济或其他条件的变化而发生变化。这些观点并不是对未来事件的预测，也不是对未来结果的保证。
S信托基金总投资概览
投资组合构成
| 资产类型(a) | 占总投资的百分比 | |||
| 公司债券 |
86.1 | % | ||
| 浮动利率贷款利息 |
11.9 | |||
| 优先证券 |
1.5 | |||
| 其他* |
0.5 | |||
信用质量分配
| 信用评级(A)(B) | 占总投资的百分比 | |||
| A |
0.5 | % | ||
| BBB/BaA |
6.0 | |||
| Bb/Ba |
37.6 | |||
| B |
44.0 | |||
| CCC/CAA |
9.7 | |||
| 抄送 |
— | (c) | ||
| C |
— | (c) | ||
| N/R(d) |
2.2 | |||
| (a) | 不包括短期证券。 |
| (b) | 就财务报告而言，上图所示的信用质量评级反映了S全球评级或穆迪S投资者服务公司(如果评级不同)给予的最高评级。这些评级机构是独立的、国家认可的统计评级机构，并得到广泛使用。投资级评级为信用评级为 bbb/baa或更高。低于投资级评级的是BB/BA或更低的信用评级。任何一家评级机构都不会对指定为N/R的投资进行评级。未评级的投资并不一定表明信用质量较低。信用质量评级 可能会更改。 |
| (c) | 四舍五入至不到总投资的0.1%。 |
| (d) | 投资顾问根据某些因素评估未评级投资的信用质量，这些因素包括但不限于对类似投资的信用评级以及对行业和个别投资的财务分析。使用这种方法，投资顾问认为这些未评级的证券中的某些是投资级质量。截至2023年6月30日，被投资顾问认定为投资级的未评级证券的市值不到S信托总投资的1.0%。 |
| * | 包括一个或多个投资类别，分别占S信托投资总额的1.0%以下 。具体内容请参考《投资综合明细表》。 |
| 10 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 截至2023年6月30日的信任摘要 | 贝莱德信用分配收益信托基金 |
投资目标
贝莱德信用分配收益 S信托(BTZ)(The Trust)的投资目标是提供当期收益、当期收益和资本增值。该信托寻求通过在正常市场条件下将至少80%的资产 投资于信贷相关证券来实现其投资目标，包括但不限于投资级公司债券、高收益债券(通常称为垃圾债券)、银行贷款、优先证券或可转换债券或具有与这些信贷相关证券相似的经济特征的衍生品。信托可以直接投资于此类证券，也可以通过使用衍生品进行综合投资。
不能保证信托和S的投资目标会实现。
信任信息
| 纽约证券交易所的股票代码 |
BTZ | |
| 首次发售日期 |
2006年12月27日 | |
| 截至2023年6月30日收盘价的当前分派率(10.15美元)(a) |
9.92% | |
| 每股普通股的当前月度分配 (b) |
$0.083900 | |
| 每股普通股当期年化分配 (b) |
$1.006800 | |
| 截至2023年6月30日的杠杆率(c) |
37% |
| (a) | 当前收盘价分配率的计算方法是将当前每股的年化分配率除以收盘价。目前的分配率可能包括收入、已实现净收益和/或资本回报。过去的表现并不能预示未来的结果。 |
| (b) | 分配率不是恒定的，可能会发生变化。分配的一部分可被视为资本或已实现净收益的回报。 |
| (c) | 表示逆回购协议占管理资产总额的百分比，即信托的总资产(包括任何借款的任何资产)减去其负债的总和(代表财务杠杆的借款除外)。不反映可能导致经济杠杆的衍生品或其他工具。有关信托所使用的杠杆技术的讨论，请参阅杠杆和衍生金融工具的好处和风险。 |
市场价格和每股资产净值摘要
| 06/30/23 | 12/31/22 | 变化 | 高 | 低 | ||||||||||||||||
| 收盘价 |
$ | 10.15 | $ | 10.10 | 0.50 | % | $ | 11.46 | $ | 9.97 | ||||||||||
| 资产净值 |
11.21 | 11.19 | 0.18 | 12.00 | 11.07 | |||||||||||||||
性能
截至2023年6月30日的回报如下：
| 平均年总报税额 | ||||||||||||||||
| 6个月 | 1年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||
| 资产净值方面的信任(A)(B) |
5.08 | % | 6.02 | % | 3.12 | % | 4.67 | % | ||||||||
| 以市场价格信任 (A)(B) |
5.41 | 2.52 | 4.07 | 4.88 | ||||||||||||
| 参考基准(c) |
3.75 | 3.69 | 2.42 | 3.40 | ||||||||||||
| 彭博社美国信用指数(d) |
3.13 | 1.39 | 1.65 | 2.51 | ||||||||||||
| 彭博美国企业高收益2%发行者封顶指数 (e) |
5.38 | 9.07 | 3.34 | 4.43 | ||||||||||||
| 彭博美元资本证券指数(f) |
2.80 | 1.45 | 2.79 | 3.96 | ||||||||||||
| (a) | 所有回报反映了以实际再投资价格对股息和/或分配进行的再投资。业绩结果 反映了S信托使用杠杆的情况(如果有的话)。 |
| (b) | 在此期间，信托S相对于资产净值的折让收窄，这解释了基于市价的业绩和基于资产净值的业绩之间的差异。 |
| (c) | 参考基准由彭博美国信用指数(50.36%)、彭博美国企业高收益2%发行者上限指数(29.93%)和彭博美元资本证券指数(19.71%)组成。 |
| (d) | 衡量投资级、美元计价、固定利率、应税企业和政府相关债券市场的指数。它由美国企业指数和一个非企业成分组成，其中包括外国机构、主权国家、超国家机构和地方当局。 |
| (e) | 由符合以下标准的发行人组成的非托管指数：未偿还面值至少1.5亿美元； 最高信用评级为Ba1；距离到期日至少一年；没有发行人占指数的2%以上。 |
| (f) | 一种非托管指数，跟踪以美元计价的固定利率、投资级资本证券。 |
业绩结果可能包括根据美国公认会计原则进行的财务报告调整。过去的表现并不能预示未来的结果。
该信托仅提供一个或 个指数的表现，仅供参考。该信托基金是主动管理的，不寻求跟踪或复制任何指数的表现。所显示的指数表现并不代表S信托的投资策略、投资组合成分或过去或未来的表现。
有关信托基金S历史业绩的更多信息，请参见Blackrock.com的封闭式基金 结束基金部分。
| T R U S T S U M M A R Y |
11 |
| 截至2023年6月30日的信托摘要(续) | 贝莱德信用分配收益信托基金 |
以下讨论的是基于资产净值的S信托绝对业绩：
哪些因素会影响绩效？
报告期内，S信托业绩的主要原因是广泛的美国信用敞口，特别是投资级公司债券、高收益公司债券、优先证券以及银行贷款和贷款抵押债券(CLO)形式的浮动利率敞口。对欧洲企业信贷、新兴市场债券和亚洲企业信贷的敞口也起到了作用，尽管程度较小。
S信托在久期和相应利率敏感度方面的立场减损了业绩，以及对股权的风险敞口 下行对冲。在此期间，证券化资产，特别是统一抵押贷款支持证券(UMBS)的头寸也有所减损。
除了使用杠杆，信托基金还使用衍生品作为其投资战略的一部分，包括远期合约以对冲非美元头寸的美元敞口，以及利率期货以根据需要策略性地调整持续期头寸。在此期间，衍生品的使用对业绩产生了负面影响。
描述最近的投资组合活动。
在此期间，信托提高了投资组合的整体信用质量，增加了对投资级公司债券和高收益公司内部更高质量债券的敞口。信托基金还增加了对UMBS和CLO的敞口，这两种证券继续提供诱人的收益率和对经济疲软的增量弹性。由于对基本面市场背景的看法较弱，该信托基金减少了对优先证券、欧洲企业信贷和新兴市场的敞口。在此期间，信托公司S使用的杠杆率有所下降。
描述期末的投资组合定位。
在期末，信托基金的定位是保守的，因为预计利率可能会在更长时间内保持较高水平。鉴于地缘政治风险上升，持股倾向于国内资产，尤其是在欧洲和亚洲。该信托专注于利用跨行业的信贷选择来推动业绩，以应对结构性逆风。该信托基金保持了对更广泛的美国信贷市场的核心配置，除了精选的非美国敞口外，还优先选择BB级公司债券、银行贷款和CLO。
所表达的观点反映了贝莱德截至本报告日期的观点，可能会根据市场、经济或其他条件的变化而发生变化。这些观点并不是对未来事件的预测，也不是对未来结果的保证。
S信托基金总投资概览
投资组合构成
| 资产类型(a) | 占总投资的百分比 | |||
| 公司债券 |
67.8 | % | ||
| 资产支持证券 |
9.3 | |||
| 美国政府支持的机构证券 |
8.7 | |||
| 优先证券 |
8.3 | |||
| 浮动利率贷款利息 |
3.8 | |||
| 外国机构的义务 |
1.5 | |||
| 其他* |
0.6 | |||
信用质量分配
| 信用评级(A)(B) | 占总投资的百分比 | |||
| AAA/AAA |
13.8 | % | ||
| AA/AA |
3.2 | |||
| A |
11.7 | |||
| BBB/BaA |
34.3 | |||
| Bb/Ba |
19.4 | |||
| B |
14.6 | |||
| CCC/CAA |
2.4 | |||
| C |
— | (c) | ||
| N/R(d) |
0.6 | |||
| (a) | 不包括短期证券。 |
| (b) | 就财务报告而言，上图所示的信用质量评级反映了S全球评级或穆迪S投资者服务公司(如果评级不同)给予的最高评级。这些评级机构是独立的、国家认可的统计评级机构，并得到广泛使用。投资级评级为信用评级为 bbb/baa或更高。低于投资级评级的是BB/BA或更低的信用评级。任何一家评级机构都不会对指定为N/R的投资进行评级。未评级的投资并不一定表明信用质量较低。信用质量评级 可能会更改。 |
| (c) | 四舍五入至不到总投资的0.1%。 |
| (d) | 投资顾问根据某些因素评估未评级投资的信用质量，这些因素包括但不限于对类似投资的信用评级以及对行业和个别投资的财务分析。使用这种方法，投资顾问认为这些未评级的证券中的某些是投资级质量。截至2023年6月30日，被投资顾问认定为投资级的未评级证券的市值不到S信托总投资的1.0%。 |
| * | 包括一个或多个投资类别，分别占S信托投资总额的1.0%以下 。具体内容请参考《投资明细表》。 |
| 12 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 截至2023年6月30日的信任摘要 | 贝莱德浮动利率收益信托(BGT) |
投资目标
贝莱德浮动利率收益 信托基金S(The BGT)(The Trust)的主要投资目标是提供高水平的流动收益。S信托的二级投资目标是在符合其高流动收益的主要目标的范围内寻求资本保值。该信托寻求通过在正常市场条件下将至少80%的资产主要投资于美国和非美国发行人的浮动和可变利率工具来实现其投资目标， 包括其相当大一部分资产投资于全球浮动和可变利率证券，包括向公司和其他商业实体发放的优先担保浮动利率贷款。在正常市场条件下，信托预计其投资组合的平均有效存续期不超过1.5年。信托可以直接投资于此类证券，也可以通过使用衍生品进行综合投资。
不能保证信托和S的投资目标会实现。
信任信息
| 纽约证券交易所的股票代码 |
BGT | |
| 首次发售日期 |
2004年8月30日 | |
| 截至2023年6月30日收盘价的现行分派率(11.66美元)(a) |
11.69% | |
| 每股普通股的当前月度分配 (b) |
$0.113580 | |
| 每股普通股当期年化分配 (b) |
$1.362960 | |
| 截至2023年6月30日的杠杆率(c) |
24% |
| (a) | 当前收盘价分配率的计算方法是将当前每股的年化分配率除以收盘价。过去的表现并不能预示未来的结果。 |
| (b) | 分配率不是恒定的，可能会发生变化。 |
| (c) | 未偿还银行借款占管理资产总额的百分比，即信托的总资产(包括任何可归因于借款的资产)减去负债总额(代表财务杠杆的借款除外)。不反映可能导致经济杠杆的衍生品或其他工具。有关信托所使用的杠杆技术的讨论，请参阅杠杆和衍生金融工具的好处和风险。 |
市场价格和每股资产净值摘要
| 06/30/23 | 12/31/22 | 变化 | 高 | 低 | ||||||||||||||||
| 收盘价 |
$ | 11.66 | $ | 10.94 | 6.58 | % | $ | 11.75 | $ | 10.78 | ||||||||||
| 资产净值 |
12.75 | 12.43 | 2.57 | 12.86 | 12.42 | |||||||||||||||
性能
截至2023年6月30日的回报如下：
| 平均年总报税额 | ||||||||||||||||
| 6个月 | 1年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||
| 资产净值方面的信任(A)(B) |
8.00 | % | 15.23 | % | 4.97 | % | 5.22 | % | ||||||||
| 以市场价格信任 (A)(B) |
12.22 | 15.70 | 4.98 | 3.93 | ||||||||||||
| 晨星LSTA杠杆贷款指数(c) |
6.48 | 10.71 | 4.13 | 4.07 | ||||||||||||
| (a) | 所有回报反映了以实际再投资价格对股息和/或分配进行的再投资。业绩结果 反映了S信托使用杠杆的情况(如果有的话)。 |
| (b) | 在此期间，信托S相对于资产净值的折让收窄，这解释了基于市价的业绩和基于资产净值的业绩之间的差异。 |
| (c) | 一种非管理的市值加权指数，旨在基于市场权重、利差和利息支付来衡量美国杠杆贷款市场的表现。 |
业绩结果可能包括根据美国公认会计原则进行的财务报告调整。过去的表现并不能预示未来的结果。
该信托仅提供一个或 个指数的表现，仅供参考。该信托基金是主动管理的，不寻求跟踪或复制任何指数的表现。所显示的指数表现并不代表S信托的投资策略、投资组合成分或过去或未来的表现。
有关信托基金S历史业绩的更多信息，请参见Blackrock.com的封闭式基金 结束基金部分。
以下讨论的是基于资产净值的S信托绝对业绩：
哪些因素会影响绩效？
银行贷款在2023年上半年表现良好，因为通胀下降和经济持续增长的背景为固定收益市场的信贷敏感领域带来了正回报。
从行业角度来看，信息技术、消费者周期性服务和医疗保健是绝对业绩的最大贡献者。在信用等级方面，B、BB和CCC评级的债券有助于回报，而CC和C评级的证券则有所减损。
S信托维持每月向股东派发一定数额的做法，对S信托的投资策略并无重大影响。
| T R U S T S U M M A R Y |
13 |
| 截至2023年6月30日的信托摘要(续) | 贝莱德浮动利率收益信托(BGT) |
描述最近的投资组合活动。
考虑到市场定价和发行人特定的机会，该信托保持了对CCCS的 增持。它还维持了对B级债务的增持，但对B2级债券的增持则较低，因为收益率差并未反映出这一群体的基本面逆风。BBS的持股比例仍然较低。
信托基金继续在贷款和高收益市场使用流动的、基于指数的衍生品来管理其定位。
描述期末的投资组合定位。
信托基金仍然主要投资于银行贷款，占该类别资产的95%以上。投资组合的其余部分被配置为高收益债券和现金。
该信托基金在评级为B和CCC的债券中增持。在CCC领域，它专注于避免 市场中质量最差和最糟糕的细分市场。
S信托的行业定位在很大程度上继续受到自下而上的证券选择的影响。话虽如此，自上而下的考虑在当前的市场环境中已成为一个越来越重要的因素。该投资顾问对固定运营成本较高、经济敏感度高于平均水平、定价能力有限、工资压力敞口过大的行业和发行人尤为谨慎。该信托基金维持其在医疗保健、电力公用事业和交通服务板块的减持。
所表达的观点反映了贝莱德截至本报告日期的观点，可能会根据市场、经济或其他条件的变化而发生变化。这些观点并不是对未来事件的预测，也不是对未来结果的保证。
S信托基金总投资概览
投资组合构成
| 资产类型(a) | 占总投资的百分比 | |||
| 浮动利率贷款利息 |
96.2 | % | ||
| 公司债券 |
1.5 | |||
| 资产支持证券 |
1.1 | |||
| 投资公司 |
1.1 | |||
| 其他* |
0.1 | |||
信用质量分配
| 信用评级(A)(B) | 占总投资的百分比 | |||
| BBB/BaA |
6.8 | % | ||
| Bb/Ba |
25.7 | |||
| B |
57.2 | |||
| CCC/CAA |
6.5 | |||
| C |
— | (c) | ||
| N/R(d) |
3.8 | |||
| (a) | 不包括短期证券。 |
| (b) | 就财务报告而言，上图所示的信用质量评级反映了S全球评级或穆迪S投资者服务公司(如果评级不同)给予的最高评级。这些评级机构是独立的、国家认可的统计评级机构，并得到广泛使用。投资级评级为信用评级为 bbb/baa或更高。低于投资级评级的是BB/BA或更低的信用评级。任何一家评级机构都不会对指定为N/R的投资进行评级。未评级的投资并不一定表明信用质量较低。信用质量评级 可能会更改。 |
| (c) | 四舍五入至不到总投资的0.1%。 |
| (d) | 投资顾问根据某些因素评估未评级投资的信用质量，这些因素包括但不限于对类似投资的信用评级以及对行业和个别投资的财务分析。使用这种方法，投资顾问认为这些未评级的证券中的某些是投资级质量。截至2023年6月30日，被投资顾问认定为投资级的未评级证券的市值不到S信托总投资的1.0%。 |
| * | 包括一个或多个投资类别，分别占S信托投资总额的1.0%以下 。具体内容请参考《投资明细表》。 |
| 14 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
| 资产支持证券 |
||||||||
| 522 Funding CLO Ltd.(A)(B) |
||||||||
| 2019-4A系列，CR级，(3个月Libor US+2.40%)，7.65%，04/20/30 |
美元 | 500 | $ | 496,237 | ||||
| 2019-4A系列，DR级，(3个月Libor US+3.65%)，8.90%，04/20/30 |
600 | 573,381 | ||||||
| AGL CLO 3有限公司，2020-3A系列，D类，(3个月Libor US+3.30%)，8.56%，01/15/33(A)(B) |
250 | 236,037 | ||||||
| ALM有限公司，2020-1A系列，D类，(3个月Libor US+6.00%)，11.26%，10/15/29(A)(B) |
285 | 259,176 | ||||||
| AMMC CLO 20有限公司，2017-20A系列， |
73 | 72,970 | ||||||
| 安克雷奇资本CLO有限公司(A)(B) |
||||||||
| 2013-1A系列，A2R类，(3个月Libor US+1.65%)，6.89%，10/13/30 |
380 | 377,584 | ||||||
| 2013-1A系列，CR级，(3个月Libor US+3.20%)，8.44%，10/13/30 |
720 | 696,600 | ||||||
| Apidos CLO XXII，2015-22A系列，CR级，(3个月Libor US+2.95%)，8.20%，04/20/31(A)(B) |
250 | 236,532 | ||||||
| Apidos CLO XXIV，2016-24A系列， |
500 | 494,352 | ||||||
| Apidos CLO XXVI，2017-26A系列， |
1,077 | 1,070,870 | ||||||
| Apidos CLO XXVII，2017-27A系列， |
247 | 245,345 | ||||||
| Assuant CLO I Ltd.，系列2017-1A， |
500 | 477,973 | ||||||
| 贝恩资本信贷CLO有限公司。(A)(B) |
||||||||
| 2021-3A系列，D类，(3个月Libor US+3.10%)，8.37%，07/24/34 |
250 | 224,075 | ||||||
| 2021-5A系列，B类，(3个月Libor US+1.65%)，6.92%，10/23/34 |
500 | 478,447 | ||||||
| BallyRock CLO 21 Ltd.，系列2022-21A， |
500 | 501,759 | ||||||
| 霸菱CLO有限公司，2017-1A系列， |
250 | 244,959 | ||||||
| Benefit Street Partners CLO II Ltd.，2013系列-IIA，A1R2类，(3个月Libor US+0.87%)，6.13%， 07/15/29(A)(B) |
160 | 159,346 | ||||||
| 白桦林CLO 3有限公司，系列2021-3A |
250 | 235,018 | ||||||
| 白桦林CLO有限公司，19A系列，DR级，(3个月Libor US+3.35%)，8.90%，06/15/31(A)(B) |
1,000 | 980,639 | ||||||
| 蓝山CLO XXVIII有限公司，系列2021-28A，D类，(3个月Libor US+2.90%)，8.16%，04/15/34(A)(B) |
500 | 454,549 | ||||||
| 酪乳公园CLO有限公司，2018-1A系列，D类，(3个月Libor US+3.10%)，8.36%，10/15/31(A)(B) |
250 | 225,236 | ||||||
| Canyon Capital CLO Ltd.(A)(B) |
||||||||
| 2016-1A系列，CR类，(3个月Libor US+1.90%)，7.16%，07/15/31 |
250 | 240,138 | ||||||
| 系列2021-2A，D类，(3个月Libor US+3.35%)，8.61%，04/15/34 |
500 | 457,547 | ||||||
| 凯雷全球市场战略CLO有限公司。(A)(B) |
||||||||
| 2013-1A系列，A1RR类，(3个月Libor US+0.95%)，6.27%，08/14/30 |
228 | 225,350 | ||||||
| 2013-1A系列，CR级，(3个月Libor US+3.35%)，8.67%，08/14/30 |
1,000 | 922,571 | ||||||
| 凯雷美国CLO有限公司，2022-6A系列， |
250 | 251,489 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 资产支持证券(续) |
|
|||||||
| 卡瓦尔CLO II有限公司，2019-1A系列，DR类，(3个月Libor US+3.20%)，8.45%，04/20/32(A)(B) |
美元 | 500 | $ | 462,671 | ||||
| 卡瓦尔CLO III有限公司，2019-2A系列， |
500 | 446,067 | ||||||
| CarVal CLO VC Ltd.，系列2021-2A，D类，(3个月Libor US+3.25%)，8.51%， |
250 | 239,753 | ||||||
| CBAM有限公司，2017-1A系列，C类，(3个月Libor US+2.40%)，7.65%，07/20/30(A)(B) |
350 | 343,651 | ||||||
| 雪松基金IX CLO有限公司。(A)(B) |
||||||||
| 2018-9A系列，A1类，(3个月Libor US+0.98%)，6.23%，04/20/31 |
250 | 247,824 | ||||||
| 2018-9A系列，D类，(3个月Libor US+2.60%)，7.85%，04/20/31 |
250 | 229,779 | ||||||
| Cedar Funding VII CLO Ltd.，2018-7A系列，A1类，(3个月Libor US+1.00%)，6.25%，01/20/31(A)(B) |
496 | 491,890 | ||||||
| Cedar Funding X CLO Ltd.，2019-10A系列，BR类，(3个月Libor US+1.60%)，6.85%，10/20/32(A)(B) |
930 | 913,290 | ||||||
| Cedar Funding XIV CLO Ltd.，2021-14A系列，B类，(3个月Libor US+1.60%)，6.86%，07/15/33(A)(B) |
500 | 491,308 | ||||||
| Cedar Funding XV CLO Ltd.，2022-15A系列，B类，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.80%)，6.85%，04/20/35(A)(B) |
400 | 384,548 | ||||||
| CIFC Funding I Ltd.，2019-1A系列，DR类，(3个月Libor US+3.10%)，8.35%， |
500 | 483,132 | ||||||
| CIFC Funding II Ltd.，2017-2A系列，AR类，(3个月Libor US+0.95%)，6.20%， |
489 | 484,925 | ||||||
| CIFC Funding III Ltd.，2015-3A系列，AR类，(3个月Libor US+0.87%)，6.14%， |
217 | 215,667 | ||||||
| CIFC Funding IV Ltd.，2017-4A系列， |
476 | 471,652 | ||||||
| 中金公司融资有限公司(A)(B) |
||||||||
| 2013-1A系列，CR级，(3个月Libor US+3.55%)，8.81%，07/16/30 |
500 | 467,173 | ||||||
| 2014-2RA系列，B1类，(3个月Libor US+2.80%)，8.07%，04/24/30 |
750 | 720,776 | ||||||
| 2014-3A系列，BR2类，(3个月Libor US+1.80%)，7.07%，10/22/31 |
250 | 245,567 | ||||||
| 2015-1A系列，Arr类，(3个月Libor US+1.11%)，6.38%，01/22/31 |
1,000 | 989,300 | ||||||
| 2020-1A系列，DR级，(3个月Libor US+3.10%)，8.36%，07/15/36 |
500 | 470,038 | ||||||
| CIFC Funding VII Ltd.(A)(B) |
||||||||
| 2022-7A系列，C类，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.85%)，8.92%，10/22/35 |
500 | 499,736 | ||||||
| 2022-7A系列，D类，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR+5.35%)，10.42%，10/22/35 |
600 | 600,335 | ||||||
| CWHEQ循环房屋净值贷款信托，2006-I，第1A类，(1-月。Libor US+0.14%)，5.33%， 01/15/37(a) |
1,094 | 983,993 | ||||||
| DeWolf Park CLO Ltd.，Series 2017-1A， |
280 | 260,017 | ||||||
| 德莱顿106 CLO有限公司，2022-106A系列， |
500 | 502,308 | ||||||
| Dryden 37高级贷款基金，2015-37A系列，AR类，(3个月Libor US+1.10%)，6.36%，01/15/31(A)(B) |
245 | 243,959 | ||||||
| 德莱顿50高级贷款基金，2017-50A系列，B类，(3个月Libor US+1.65%)，6.91%，07/15/30(A)(B) |
250 | 242,168 | ||||||
| 德莱顿53 CLO有限公司，2017-53A系列，B类，(3个月Libor US+1.40%)，6.66%， |
1,320 | 1,302,985 | ||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
15 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
| 资产支持证券(续) |
|
|||||||
| 德莱顿64 CLO有限公司，2018-64A系列，D类，(3个月Libor US+2.65%)，7.91%，04/18/31(A)(B) |
美元 | 1,250 | $ | 1,142,337 | ||||
| 德莱顿78 CLO有限公司，2020-78A系列，D类，(3个月Libor US+3.00%)，8.26%，04/17/33(A)(B) |
250 | 230,561 | ||||||
| 德莱登XXVIII高级贷款基金(A)(B) |
||||||||
| 2013-28A系列，A1LR级，(3个月Libor US+1.20%)，6.52%，08/15/30 |
236 | 234,170 | ||||||
| 2013-28A系列，B1LR类，(3个月Libor US+3.15%)，8.47%，08/15/30 |
1,000 | 954,436 | ||||||
| 伊顿万斯CLO有限公司，2015-1A系列，A2R类，(3个月Libor US+1.25%)，6.50%，01/20/30(A)(B) |
1,000 | 977,500 | ||||||
| EDvestinU私立教育贷款第3期有限责任公司，系列2021-A，B类，3.50%，11/25/50(b) |
110 | 87,115 | ||||||
| Elmwood CLO 21 Ltd.，2022-8A系列， |
500 | 500,952 | ||||||
| Elmwood CLO IV Ltd.，2020-1A系列， |
250 | 245,590 | ||||||
| 榆木CLO V有限公司，2020-2A系列， |
436 | 425,898 | ||||||
| 榆木CLO VI有限公司，2020-3A系列， |
250 | 244,188 | ||||||
| 费尔斯通金融发行信托I，2020-1A系列，C类，5.16%，10/20/39(b) |
计算机辅助设计 | 170 | 116,084 | |||||
| 熨斗CLO 18有限公司，2018-1A系列，A类，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.21%)，6.20%，04/17/31(A)(B) |
美元 | 1,500 | 1,488,537 | |||||
| Galaxy 31 CLO有限公司，系列2023-31A，E类，(3个月CME期限SOFR+8.43%)，13.21%，04/15/36(A)(B) |
350 | 348,263 | ||||||
| Galaxy XX CLO有限公司，系列2015-20A， |
250 | 244,054 | ||||||
| Galaxy XXIII CLO有限公司，2017-23A系列， |
397 | 392,819 | ||||||
| Galaxy XXVII CLO有限公司，2018-27A系列，A类，(3个月Libor US(br}+1.02%)，6.34%， |
2,000 | 1,969,863 | ||||||
| Generate ClO 2 Ltd.，系列2A，AR类， |
248 | 245,655 | ||||||
| Generate ClO 3 Ltd.，3A系列，DR类， |
1,750 | 1,721,371 | ||||||
| 生成CLO 4有限公司，系列4A，DR类， |
1,500 | 1,364,987 | ||||||
| 生成CLO 6有限公司，系列DR，6A类， |
750 | 701,248 | ||||||
| 金树贷款管理美国CLO 3有限公司，系列2018-3A，B1类，(3个月Libor US+1.55%)，6.80%， 04/20/30(A)(B) |
250 | 245,702 | ||||||
| 金树贷款管理美国CLO 4有限公司，系列2019-5A，BR类，(3个月Libor US+1.60%)，6.87%， 04/24/31(A)(B) |
500 | 496,361 | ||||||
| 金树贷款机会IX有限公司，2014-9A系列，BR2类，(3个月Libor US+1.60%)，6.90%， 10/29/29(A)(B) |
1,500 | 1,492,989 | ||||||
| 金树贷款机会X有限公司，2015-10A系列，DR类，(3个月Libor US+3.05%)，8.30%， 07/20/31(A)(B) |
250 | 241,282 | ||||||
| Golub Capital Partners CLO 55B Ltd.，系列2021-55A，E类，(3个月Libor US+6.56%)，11.81%， 07/20/34(A)(B) |
250 | 235,826 | ||||||
| Grippen Park CLO Ltd.，Series 2017-1A， |
250 | 240,206 | ||||||
| 湾流子午线1有限公司，2020系列-IA，E类，(3个月Libor US+6.45%)，11.71%，04/15/33(A)(B) |
500 | 437,892 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 资产支持证券(续) |
|
|||||||
| Highbridge贷款管理，系列3A-2014，CR类，(3个月Libor US+3.60%)，8.86%，07/18/29(A)(B) |
美元 | 1,000 | $ | 935,974 | ||||
| Jay Park CLO有限公司，2016-1A系列，CR级，(3个月Libor US+2.65%)，7.90%，10/20/27(A)(B) |
500 | 490,110 | ||||||
| 剩余诉讼费，4.00%，10/30/27(c) |
694 | 669,390 | ||||||
| 长滩抵押贷款信托，2006-8系列，2A4类，(1-月Libor US+0.48%)，5.63%，09/25/36(a) |
6,092 | 1,676,828 | ||||||
| Madison Park Funding Liv Ltd.，系列2022-54A，E1类，(3个月CME期限SOFR+8.95%)，14.01%， 10/21/34(A)(B) |
263 | 261,025 | ||||||
| Madison Park Funding LXII Ltd.，系列2022-62a，A1类，(3个月CME期限SOFR+2.25%)，7.24%， 07/17/33(A)(B) |
760 | 760,000 | ||||||
| 麦迪逊公园基金XLVIII有限公司，(3-月Libor US+6.25%)，11.52%，04/19/33 |
500 | 467,533 | ||||||
| 麦迪逊公园基金XVII有限公司，2015-17A系列，DR类，(3个月Libor US+3.60%)，8.86%，07/21/30(A)(B) |
1,000 | 975,751 | ||||||
| 麦迪逊公园基金XXIII有限公司(A)(B) |
||||||||
| 2017-23A系列，AR级，(3个月Libor US+0.97%)，6.26%，07/27/31 |
983 | 974,873 | ||||||
| 2017-23A系列，CR级，(3个月Libor US+2.00%)，7.29%，07/27/31 |
600 | 582,249 | ||||||
| 麦迪逊公园基金XXV有限公司。(A)(B) |
||||||||
| 2017-25A系列，A1R级，(3个月Libor US+0.97%)，6.23%，04/25/29 |
1,463 | 1,453,488 | ||||||
| 2017-25A系列，A2R级，(3个月Libor US+1.65%)，6.91%，04/25/29 |
250 | 245,107 | ||||||
| 麦迪逊公园基金XXXI有限公司，2018-31a，D类，(3-月Libor US+3.00%)，8.27%，01/23/31(A)(B) |
625 | 604,399 | ||||||
| 麦迪逊公园基金XXXIV有限公司，2019-34A系列，DR类，(3个月Libor US+3.35%)，8.61%，04/25/32(A)(B) |
250 | 244,359 | ||||||
| 麦迪逊公园基金XXXVII有限公司，2019-37A系列，BR类，(3个月Libor US+1.65%)，6.91%，07/15/33(A)(B) |
900 | 887,055 | ||||||
| 麦迪逊公园基金XXXVIII有限公司，系列2021-38A，C类，(3-月Libor US+1.90%)，7.16%，07/17/34(A)(B) |
250 | 241,032 | ||||||
| 大理石点CLO XVII有限公司，2020-1A系列，D类，(3个月Libor US+3.75%)，9.00%，04/20/33(A)(B) |
250 | 234,994 | ||||||
| 大理石点CLO XXIII有限公司，系列2021-4A，D1类，(3个月Libor US+3.65%)，8.92%，01/22/35(A)(B) |
250 | 238,116 | ||||||
| 水手金融发行信托，2022-AA系列，A类，6.45%，10/20/37(b) |
515 | 513,895 | ||||||
| 纳维特私立教育再融资贷款信托基金 |
178 | 175,927 | ||||||
| 2019-D系列，A2A类，3.01%，12/15/59(b) |
586 | 541,871 | ||||||
| 2019系列-GA，A类，2.40%， 10/15/68(b) |
214 | 196,647 | ||||||
| 系列2021-CA，A类，1.06%， 10/15/69(b) |
884 | 762,193 | ||||||
| 2021系列-DA，C类，3.48%，04/15/60(b) |
770 | 675,983 | ||||||
| 2021系列-DA，D类，4.00%，04/15/60(b) |
440 | 393,305 | ||||||
| 系列2021-EA，A类，0.97%， 12/16/69(b) |
1,029 | 869,610 | ||||||
| Nelnet助学贷款信托基金(b) |
||||||||
| 2021系列-A，D类，4.93%，04/20/62 |
460 | 387,381 | ||||||
| 2021系列-BA，B类，2.68%，04/20/62 |
1,983 | 1,599,911 | ||||||
| 系列2021-CA，AFL类，(1个月Libor US+0.74%)，5.89%，04/20/62(a) |
430 | 421,467 | ||||||
| 16 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
| 资产支持证券(续) |
|
|||||||
| Neuberger Berman CLO XXII有限公司，2016-22A系列，BR类，(3个月Libor US+1.65%)，6.91%，10/17/30(A)(B) |
美元 | 250 | $ | 248,821 | ||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 Ltd.，系列2017-25A，AR类，(3个月Libor US+0.93%)，6.19%， 10/18/29(A)(B) |
1,243 | 1,233,824 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 Ltd.，系列2020-37A，CR类，(3个月Libor US+1.80%)，7.05%， 07/20/31(A)(B) |
1,163 | 1,142,774 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers NBLA CLO 52 Ltd.，系列2022-52A，D类，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR+ 5.75%)，10.82%，10/24/35(A)(B) |
568 | 568,171 | ||||||
| OCP CLO有限公司(A)(B) |
||||||||
| 2015-9A系列，BR2类，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.75%)，6.74%，01/15/33 |
250 | 244,829 | ||||||
| 2017-13A系列，A1AR级，(3个月Libor US+0.96%)，6.22%，07/15/30 |
1,000 | 987,956 | ||||||
| 2017-14A系列，A2类，(3个月Libor US+1.50%)，6.88%，11/20/30 |
1,620 | 1,589,111 | ||||||
| 八角形54有限公司，系列2021-1A，D类，(3个月Libor US+3.05%)，8.31%，07/15/34(A)(B) |
250 | 231,769 | ||||||
| 八角形投资伙伴XV有限公司，系列2013-1A，A1RR类，(3个月Libor US+0.97%)，6.24%， 07/19/30(A)(B) |
2,722 | 2,705,200 | ||||||
| 八角形投资伙伴XVII有限公司，2013-1A系列，BR2类，(3个月Libor US+1.40%)，6.66%， 01/25/31(A)(B) |
500 | 486,556 | ||||||
| 八角形投资伙伴XXI有限公司，2014-1A系列，AAR3类，(3个月Libor US+1.00%)，6.32%， 02/14/31(A)(B) |
250 | 247,095 | ||||||
| 八角形投资伙伴XXII有限公司，2014-1A系列，DRR级，(3个月Libor US+2.75%)，8.02%， 01/22/30(A)(B) |
500 | 458,959 | ||||||
| OneMain金融发行信托，2020-1A系列，A类，3.84%，05/14/32(b) |
330 | 328,799 | ||||||
| OZLM VIII Ltd.，2014-8A系列，CRR级，(3个月Libor US+3.15%)，8.41%，10/17/29(A)(B) |
875 | 851,792 | ||||||
| OZLM XXI有限公司，2017-21A系列，C类，(3个月Libor US+2.67%)，7.92%，01/20/31(A)(B) |
1,000 | 901,792 | ||||||
| Palmer Square CLO Ltd.(A)(B) |
||||||||
| 2013-2A系列，A2R3类，(3个月Libor US+1.50%)，6.76%，10/17/31 |
250 | 247,407 | ||||||
| 系列2015-2A，CR2级，(3个月Libor US+2.75%)，8.00%，07/20/30 |
250 | 240,235 | ||||||
| 2020-3A系列，A2R级，(3个月Libor US+1.60%)，6.92%，11/15/31 |
250 | 247,367 | ||||||
| 2022-4A系列，C类，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR+4.00%)，9.05%，10/20/35 |
1,000 | 1,014,929 | ||||||
| Palmer Square Loan Funding Ltd.(A)(B) |
||||||||
| 2020-1A系列，C类，(3个月Libor US+2.50%)，7.88%，02/20/28 |
250 | 244,771 | ||||||
| 系列2021-1A，A1类，(3个月Libor US+0.90%)，6.15%，04/20/29 |
122 | 120,922 | ||||||
| 系列2021-2A，A1类，(3个月Libor US+0.80%)，6.18%，05/20/29 |
143 | 141,391 | ||||||
| 2021-3A系列，A1类，(3个月Libor US+0.80%)，6.05%，07/20/29 |
488 | 483,723 | ||||||
| Park Avenue机构顾问CLO有限公司，2017-1A系列，DR类，(3个月Libor US+6.81%)， 12.13%，02/14/34(A)(B) |
1,300 | 1,093,905 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 资产支持证券(续) |
|
|||||||
| PPM CLO 2有限公司，2019-2A系列，DR类，(3个月Libor US+3.40%)，8.67%，04/16/32(A)(B) |
美元 | 250 | $ | 229,273 | ||||
| Prodigy Finance DAC，系列2021-1A，C类，(1个月期限SOFR+3.86%)，8.95%，07/25/51(A)(B) |
153 | 151,827 | ||||||
| Rad CLO 3有限公司，2019-3A系列，DR类，(3个月Libor US+2.75%)，8.01%， |
400 | 375,138 | ||||||
| 赛艇会XI Funding Ltd.，2018-1A系列， |
370 | 352,537 | ||||||
| 赛艇十八号融资有限公司，2021-1A系列，B类，(3个月Libor US+1.45%)，6.71%，01/15/34(A)(B) |
850 | 831,188 | ||||||
| 区域管理发行信托，2021-A系列，A类，7.10%，11/17/32(b) |
200 | 201,028 | ||||||
| 共和国财政发行信托，2020-A系列，C类，4.05%，11/20/30(b) |
240 | 218,662 | ||||||
| 罗马克CLO有限公司，2017-1A系列，B类，(3个月Libor US+2.15%)，7.42%， |
500 | 482,585 | ||||||
| 沙克尔顿CLO有限公司，2015-7RA系列，C类，(3个月Libor US+2.35%)，7.61%， |
250 | 243,911 | ||||||
| Signal Peak CLO 4 Ltd.，2017-4A系列，XR类，(3个月Libor US+0.95%)，6.22%，10/26/34(A)(B) |
1,200 | 1,199,529 | ||||||
| 中小企业私立教育贷款信托基金 |
||||||||
| (30天平均SOFR+1.80%)，7.20%，10/15/56 |
243 | 243,526 | ||||||
| 2019-A系列，A2A类，3.44%，07/15/36(b) |
1,465 | 1,393,441 | ||||||
| 2019-B系列，A2A类，2.84%，06/15/37(b) |
283 | 263,610 | ||||||
| 2021-A，A2B类，1.59%，01/15/53(b) |
396 | 343,254 | ||||||
| 2021-C系列，C类，3.00%，53年1月15日(b) |
190 | 165,107 | ||||||
| 2021-C系列，D类，3.93%，01/15/53(b) |
160 | 146,736 | ||||||
| 2022-C系列，A1A类，4.48%，05/16/50(b) |
375 | 358,535 | ||||||
| 英镑COOFS信托基金(c) |
||||||||
| 系列2004-1，A类，2.36%，04/15/29 |
736 | 7,356 | ||||||
| 2004-2系列，课堂笔记，2.08%，03/30/30(b) |
608 | 6,078 | ||||||
| 结构性资产证券公司传递证书，系列2002-AL1，A2类，3.45%， 02/25/32 |
42 | 37,033 | ||||||
| 交响乐CLO XXXII有限公司，2022-32A系列，B类，(3-月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.85%)，6.92%，04/23/35(A)(B) |
600 | 589,092 | ||||||
| TCI-交响乐CLO有限公司，2017-1A系列， |
496 | 490,874 | ||||||
| TCW CLO有限公司，2020-1A系列，DRR类，(3个月Libor US+3.40%)，8.65%， |
250 | 225,294 | ||||||
| TICPCLO IX有限公司，2017-9A系列，D类，(3个月Libor US+2.90%)，8.15%， |
500 | 483,871 | ||||||
| TICCPCLO XV有限公司，2020-15A系列，D类，(3个月Libor US+3.15%)，8.40%， |
250 | 240,337 | ||||||
| Trestles CLO Ltd.(A)(B) |
||||||||
| 2017-1A系列，B1R类，(3个月Libor US+1.75%)，7.01%，04/25/32 |
1,750 | 1,704,537 | ||||||
| 2017-1A系列，CR级，(3个月Libor US+2.90%)，8.16%，04/25/32 |
250 | 232,250 | ||||||
| 三体船CAVU有限公司 |
||||||||
| (3个月。期限SOFR+9.08%)，14.15%， |
500 | 499,512 | ||||||
| 2019-2A系列，C类，(3个月Libor US+4.72%)，9.98%，11/26/32(A)(B) |
500 | 478,304 | ||||||
| 2021-2A系列，D1类，(3个月Libor US+3.25%)，8.51%，10/25/34(A)(B) |
500 | 478,488 | ||||||
| 系列2022-2A，D类，(3个月CME期限SOFR+6.12%)，11.17%，01/20/36(A)(B) |
400 | 400,100 | ||||||
| Unique Pub Finance Co.PLC，系列N，6.46%， 03/30/32(d) |
英镑 | 6 | 7,301 | |||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
17 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
| 资产支持证券(续) |
|
|||||||
| Voya CLO有限公司(A)(B) |
||||||||
| 系列2014-2A，A1RR类，(3个月Libor US+1.02%)，6.28%，04/17/30 |
美元 | 208 | $ | 206,716 | ||||
| 2017-2A系列，A2AR级，(3个月Libor US+1.65%)，6.91%，06/07/30 |
250 | 244,394 | ||||||
| 2017-4A系列，A1类，(3个月Libor US+1.13%)，6.39%，10/15/30 |
227 | 225,833 | ||||||
| 2018-2A系列，A2类，(3个月Libor US+1.25%)，6.51%，07/15/31 |
1,000 | 965,533 | ||||||
| 2022-3A系列，B类，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.85%)，7.90%，10/20/34 |
425 | 421,744 | ||||||
| 2022-4A系列，C类，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR+4.05%)，9.10%，10/20/33 |
1,000 | 1,004,033 | ||||||
| 惠斯通公园CLO有限公司，系列2021-1A，1A类，(3个月Libor US+1.60%)，6.85%，01/20/35(A)(B) |
725 | 719,222 | ||||||
| Whitebox CLO I Ltd.，系列2019-1A，CR类，(3个月Libor US+3.05%)，8.32%，07/24/32(A)(B) |
500 | 481,440 | ||||||
| 白盒CLO II有限公司，2020-2A系列， |
500 | 478,425 | ||||||
| 白盒CLO III有限公司(A)(B) |
||||||||
| 2021-3A系列，D类，(3个月Libor US+3.35%)，8.61%，10/15/34 |
250 | 238,807 | ||||||
| 2021-3A系列，E类，(3个月Libor US+6.85%)，12.11%，10/15/34 |
250 | 239,407 | ||||||
| 约克CLO 1有限公司(A)(B) |
||||||||
| 系列2014-1A，CRR级，(3个月Libor US+2.10%)，7.37%，10/22/29 |
250 | 245,664 | ||||||
| 系列2014-1A，DRR级，(3个月Libor US+3.01%)，8.28%，10/22/29 |
250 | 244,011 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 资产支持证券总额：16.0% |
94,636,692 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 公司债券 | ||||||||
| 航空航天和国防：2.7% | ||||||||
| Amsted Industries，Inc.，5.63%，07/01/27(b) |
30 | 29,016 | ||||||
| 波音。 |
||||||||
| 2.95%, 02/01/30 |
800 | 695,331 | ||||||
| 3.60%, 05/01/34 |
550 | 468,071 | ||||||
| 庞巴迪公司(b) |
||||||||
| 7.50%, 03/15/25 |
15 | 15,026 | ||||||
| 7.13%, 06/15/26(e) |
846 | 840,300 | ||||||
| 7.88%, 04/15/27(e) |
395 | 393,983 | ||||||
| 6.00%, 02/15/28(e) |
667 | 630,384 | ||||||
| 7.50%, 02/01/29(e) |
303 | 299,469 | ||||||
| 7.45%, 05/01/34 |
100 | 114,000 | ||||||
| 伊顿公司，4.15%，11/02/42 |
500 | 444,799 | ||||||
| F-布拉迪斯SpA/F-布拉迪斯美国有限责任公司，系列XR，7.38%， 2008年8月15日(b) |
200 | 181,000 | ||||||
| L3Harris技术公司 |
||||||||
| 2.90%, 12/15/29 |
1,200 | 1,038,492 | ||||||
| 1.80%, 01/15/31 |
300 | 237,437 | ||||||
| 洛克希德马丁公司，3.80%，03/01/45 |
800 | 674,068 | ||||||
| 诺斯罗普·格鲁曼公司 |
||||||||
| 4.70%, 03/15/33 |
400 | 392,565 | ||||||
| 3.85%, 04/15/45 |
850 | 692,676 | ||||||
| 雷神技术公司 |
||||||||
| 2.38%, 03/15/32 |
1,000 | 819,330 | ||||||
| 5.15%, 02/27/33 |
900 | 912,302 | ||||||
| 4.50%, 06/01/42 |
300 | 276,140 | ||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
| 航空航天与国防(续) | ||||||||
| 罗尔斯-罗伊斯公司，5.75%，10/15/27(b) |
美元 | 600 | $ | 586,653 | ||||
| SPIRIT航空系统公司(b) |
||||||||
| 7.50%, 04/15/25 |
22 | 21,738 | ||||||
| 9.38%, 11/30/29 |
435 | 465,700 | ||||||
| TransDigm，Inc. |
||||||||
| 6.25%, 03/15/26(B)(E) |
3,235 | 3,219,190 | ||||||
| 6.38%, 06/15/26 |
31 | 30,597 | ||||||
| 6.75%, 08/15/28(b) |
1,708 | 1,714,473 | ||||||
| 凯旋集团，9.00%，03/15/28(b) |
631 | 644,276 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 15,837,016 | ||||||||
| 汽车零部件=0.7% | ||||||||
| Aptiv PLC，4.40%，10/01/46 |
465 | 360,033 | ||||||
| Clario Global LP，6.75%，05/15/25(b) |
237 | 237,145 | ||||||
| 克拉里奥斯全球有限责任公司/克莱里奥斯美国金融公司 |
||||||||
| 4.38%, 05/15/26(d) |
欧元 | 200 | 207,677 | |||||
| 6.25%, 05/15/26(B)(E) |
美元 | 743 | 738,215 | |||||
| 8.50%, 05/15/27(b) |
1,562 | 1,564,556 | ||||||
| 6.75%, 05/15/28 |
538 | 536,118 | ||||||
| 戴纳融资卢森堡SARL，8.50%， 07/15/31(d) |
欧元 | 100 | 112,557 | |||||
| 经销商轮胎有限责任公司/DT Issuer LLC，8.00%， 02/01/28(b) |
美元 | 111 | 101,117 | |||||
| Forvia，3.75%，06/15/28(d) |
欧元 | 100 | 98,794 | |||||
| 固特异轮胎橡胶有限公司 |
||||||||
| 5.00%, 07/15/29(e) |
美元 | 78 | 70,336 | |||||
| 5.63%, 04/30/33 |
81 | 70,516 | ||||||
| ZF Finance GmbH，3.75%，09/21/28(d) |
欧元 | 100 | 97,966 | |||||
|
|
|
|||||||
| 4,195,030 | ||||||||
| 汽车销量下降1.0% | ||||||||
| 福特汽车公司 |
||||||||
| 4.35%, 12/08/26 |
美元 | 7 | 6,765 | |||||
| 3.25%, 02/12/32(e) |
315 | 247,806 | ||||||
| 6.10%, 08/19/32 |
126 | 122,114 | ||||||
| 4.75%, 01/15/43 |
2,000 | 1,537,628 | ||||||
| 福特汽车信贷有限责任公司 |
||||||||
| 2.75%, 06/14/24 |
英镑 | 100 | 121,241 | |||||
| 4.39%, 01/08/26 |
美元 | 200 | 189,281 | |||||
| 4.95%, 05/28/27(e) |
200 | 188,657 | ||||||
| 4.87%, 08/03/27 |
欧元 | 100 | 106,959 | |||||
| 6.80%, 05/12/28 |
美元 | 389 | 389,357 | |||||
| 7.35%, 03/06/30 |
200 | 204,248 | ||||||
| 3.63%, 06/17/31 |
300 | 245,887 | ||||||
| 通用汽车，6.25%，10/02/43 |
2,506 | 2,450,620 | ||||||
| MajorDrive Holdings IV LLC，6.38%，06/01/29(b) |
120 | 95,282 | ||||||
| RCI Banque SA，(5年期欧元掉期+2.85%)，2.63%， 02/18/30(A)(D) |
欧元 | 100 | 101,272 | |||||
|
|
|
|||||||
| 6,007,117 | ||||||||
| 银行股：1.3% | ||||||||
| 毕尔巴鄂比兹卡亚银行阿根廷银行，(5年期美元掉期+3.87%)，6.13%(A)(F) |
美元 | 2,000 | 1,675,800 | |||||
| Banco BPM spa，(3个月。Euribor+2.80%)，6.00%，06/14/28 |
欧元 | 150 | 162,540 | |||||
| Banco de Sabadell SA，(1年期欧元掉期+2.40%)，5.25%，02/07/29(A)(D) |
100 | 106,803 | ||||||
| 曼谷银行PCL，(5年期CMT+4.73%)，5.00% |
美元 | 200 | 189,676 | |||||
| 印尼Negara银行Persero Tbk PT，3.75%， 03/30/26(D)(E) |
252 | 232,253 | ||||||
| 交通银行股份有限公司(5年期国债+3.35%)，3.80%(A)(D)(F) |
518 | 496,948 | ||||||
| 花旗集团，(1天SOFR+2.66%)，6.17%，05/25/34 |
290 | 292,527 | ||||||
| 18 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
| 银行(续) | ||||||||
| 瑞士信贷集团/纽约，5.00%，07/09/27 |
美元 | 900 | $ | 868,852 | ||||
| Krung泰国银行PCL，(5年期CMT+3.53%)， 4.40%(A)(D)(E)(F) |
252 | 231,238 | ||||||
| 渣打集团，(5年期美元洲际交易所掉期+1.97%)，4.87%，03/15/33(A)(B) |
500 | 452,000 | ||||||
| 富国银行5.39%，04/24/34 |
1,124 | 1,116,822 | ||||||
| (1天SOFR+2.53%)，3.07%， 04/30/41(A)(E) |
2,250 | 1,654,911 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,480,370 | ||||||||
| 饮料：1.7% | ||||||||
| 安海斯-布希公司有限责任公司/百威英博全球公司，4.90%，02/01/46(e) |
4,600 | 4,396,638 | ||||||
| ARD Finance SA，(6.50%现金或7.25%PIK)，6.50%， 06/30/27(B)(G) |
701 | 567,912 | ||||||
| 阿尔达格金属包装金融美国有限责任公司/阿尔达格金属包装金融公司(b) |
||||||||
| 6.00%, 06/15/27 |
372 | 365,440 | ||||||
| 3.25%, 09/01/28 |
200 | 171,794 | ||||||
| 4.00%, 09/01/29(e) |
866 | 685,867 | ||||||
| Ardagh包装金融公司/Ardagh控股美国公司 |
||||||||
| 5.25%, 04/30/25(b) |
200 | 195,619 | ||||||
| 2.13%, 08/15/26(d) |
欧元 | 200 | 193,709 | |||||
| 5.25%, 08/15/27(b) |
美元 | 202 | 171,110 | |||||
| Ball Corp.，6.00%，06/15/29(e) |
129 | 128,032 | ||||||
| Crown America LLC，5.25%，04/01/30 |
91 | 86,541 | ||||||
| Keurig Dr.Pepper，Inc.，2.25%，03/15/31 |
400 | 329,022 | ||||||
| 毛瑟包装解决方案控股有限公司。(b) |
||||||||
| 7.88%, 08/15/26 |
2,077 | 2,063,517 | ||||||
| 9.25%, 04/15/27 |
66 | 60,918 | ||||||
| 欧文斯-布罗克韦玻璃容器公司，6.63%， 05/13/27(b) |
27 | 26,735 | ||||||
| Trivium包装金融公司(b) |
||||||||
| 5.50%, 08/15/26 |
305 | 292,847 | ||||||
| 8.50%, 08/15/27 |
536 | 515,963 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 10,251,664 | ||||||||
| 生物科技行业：0.6% | ||||||||
| 安进公司 |
||||||||
| 4.20%, 03/01/33 |
1,000 | 933,228 | ||||||
| 5.25%, 03/02/33(e) |
600 | 600,765 | ||||||
| 4.40%, 05/01/45 |
650 | 562,972 | ||||||
| Baxalta，Inc.，5.25%，06/23/45 |
500 | 492,820 | ||||||
| Cidron Aida Finco SARL，5.00%，04/01/28(d) |
欧元 | 100 | 98,632 | |||||
| 吉利德科学公司，4.80%，04/01/44 |
美元 | 1,000 | 954,568 | |||||
|
|
|
|||||||
| 3,642,985 | ||||||||
| 百线零售：0.2% | ||||||||
| 亚马逊，Inc.，4.05%，08/22/47(e) |
1,500 | 1,345,439 | ||||||
| NMG Holding Co./Neiman Marcus Group LLC，7.13%， 04/01/26(b) |
44 | 40,955 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,386,394 | ||||||||
| 建材行业：0.6% | ||||||||
| Camelot Return Merge Sub，Inc.， 8.75%，08/01/28(b) |
146 | 137,969 | ||||||
| 翡翠债务合并子有限责任公司 |
||||||||
| 6.38%, 12/15/30(d) |
欧元 | 100 | 108,711 | |||||
| 6.63%, 12/15/30(b) |
美元 | 1,738 | 1,722,792 | |||||
| 杰尔德-文公司(b) |
||||||||
| 6.25%, 05/15/25 |
98 | 98,857 | ||||||
| 4.63%, 12/15/25 |
78 | 75,562 | ||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
| 建筑材料(续) | ||||||||
| 美森特国际公司，C类， 5.38%，02/01/28(b) |
美元 | 17 | $ | 16,205 | ||||
| 新企业石灰有限公司 Inc.(b) |
||||||||
| 5.25%, 07/15/28 |
55 | 50,052 | ||||||
| 9.75%, 07/15/28 |
26 | 25,082 | ||||||
| 士麦那预拌混凝土有限责任公司， 6.00%，11/01/28(b) |
520 | 490,383 | ||||||
| 标准工业公司(b) |
||||||||
| 5.00%, 02/15/27 |
25 | 23,826 | ||||||
| 4.75%, 01/15/28 |
62 | 57,737 | ||||||
| 4.38%, 07/15/30 |
559 | 484,148 | ||||||
| 顶峰材料有限责任公司/顶峰材料金融公司，5.25%，1/15/29(b) |
19 | 17,951 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,309,275 | ||||||||
| 建筑产品销售：1.2% | ||||||||
| 高级排水系统公司(b) |
||||||||
| 5.00%, 09/30/27 |
269 | 254,585 | ||||||
| 6.38%, 06/15/30 |
339 | 335,363 | ||||||
| Beacon Roofing Supply，Inc.，4.13%，05/15/29(b) |
86 | 76,110 | ||||||
| 基础建材公司， 6.00%，03/01/29(b) |
47 | 39,245 | ||||||
| Gyp Holdings III Corp.，4.63%，05/01/29(b) |
253 | 222,640 | ||||||
| 家得宝，Inc.，5.88%，12/16/36 |
1,660 | 1,807,206 | ||||||
| 罗威S股份有限公司 |
||||||||
| 1.70%, 10/15/30 |
800 | 641,039 | ||||||
| 5.00%, 04/15/33(e) |
1,000 | 989,166 | ||||||
| 4.38%, 09/15/45 |
1,000 | 836,614 | ||||||
| 特种建筑产品控股有限责任公司/SBP金融公司，6.38%，09/30/26(b) |
56 | 52,909 | ||||||
| SRS分销公司(b) |
||||||||
| 4.63%, 07/01/28 |
345 | 308,007 | ||||||
| 6.13%, 07/01/29(e) |
340 | 293,635 | ||||||
| 6.00%, 12/01/29(e) |
423 | 365,070 | ||||||
| White Cap Buyer LLC，6.88%，10/15/28(B)(E) |
855 | 774,844 | ||||||
| White Cap Parent LLC，(8.25%现金或9.00%PIK)，8.25%， 03/15/26(B)(G) |
142 | 136,026 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,132,459 | ||||||||
| 资本市场：1.4% | ||||||||
| 黑石私人信贷基金 |
||||||||
| 7.05%, 09/29/25 |
56 | 55,855 | ||||||
| 3.25%, 03/15/27 |
53 | 45,798 | ||||||
| 嘉信理财H系列，(10年期CMT+3.08%)，4.00%(A)(F) |
3,000 | 2,189,250 | ||||||
| Compass Group Diversified Holdings LLC，5.25%， 04/15/29(b) |
129 | 113,071 | ||||||
| FMR LLC，4.95%，02/01/33(b) |
2,300 | 2,180,288 | ||||||
| 普洛斯资本有限公司/普洛斯融资II，Inc.，3.25%，01/15/32 |
379 | 306,010 | ||||||
| 伊坎企业有限责任公司/伊坎企业财务公司 |
||||||||
| 6.25%, 05/15/26(e) |
125 | 113,764 | ||||||
| 5.25%, 05/15/27 |
356 | 307,014 | ||||||
| 4.38%, 02/01/29 |
226 | 177,568 | ||||||
| MDGH GMTN RSC Ltd.，4.38%，11/22/33 |
200 | 193,000 | ||||||
| 摩根士丹利，(5年期国债+2.43%)， 5.95%，2018年1月19日(a) |
70 | 69,093 | ||||||
| NFP公司(b) |
||||||||
| 4.88%, 08/15/28 |
517 | 461,777 | ||||||
| 6.88%, 08/15/28 |
1,279 | 1,110,198 | ||||||
| 7.50%, 10/01/30 |
74 | 71,647 | ||||||
| 北方信托公司，6.13%，11/02/32 |
160 | 165,879 | ||||||
| 猫头鹰摇滚资本公司3.75%，07/22/25 |
129 | 119,537 | ||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
19 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
| 资本市场(续) | ||||||||
| 猫头鹰摇滚资本公司(续) |
||||||||
| 3.40%, 07/15/26 |
美元 | 46 | $ | 40,745 | ||||
| 猫头鹰摇滚核心收入公司 |
||||||||
| 3.13%, 09/23/26 |
31 | 26,713 | ||||||
| 7.75%, 09/16/27(b) |
215 | 213,912 | ||||||
| 雷蒙德·詹姆斯金融公司，4.95%，07/15/46 |
400 | 360,744 | ||||||
| 苏拉资产管理
SA， |
178 | 175,330 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 8,497,193 | ||||||||
| 化学品：1.0% | ||||||||
| Avient Corp.，7.13%，08/01/30(b) |
74 | 74,845 | ||||||
| Axalta涂层系统公司，3.38%，02/15/29(b) |
348 | 296,235 | ||||||
| Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems Holding B BV，4.75%，06/15/27(B)(E) |
242 | 228,097 | ||||||
| Braskem Idesa SAPI，6.99%，02/20/32(b) |
200 | 128,000 | ||||||
| 化学公司(b) |
||||||||
| 5.75%, 11/15/28 |
31 | 28,486 | ||||||
| 4.63%, 11/15/29 |
118 | 99,724 | ||||||
| Element Solutions，Inc.， 3.88%，09/01/28(b) |
975 | 850,567 | ||||||
| HB Fuller Co.，4.25%，2018年10月15日 |
74 | 65,863 | ||||||
| Herens Holdco SARL，4.75%，05/15/28(b) |
200 | 155,000 | ||||||
| 照明买家有限责任公司/照明控股有限公司，9.00%，07/01/28(B)(E) |
220 | 191,699 | ||||||
| 神户美国Midco 2，Inc.(9.25%现金或10.00%PIK)，9.25%，11/01/26(B)(G) |
176 | 116,160 | ||||||
| LSF11 A5 HoldCo LLC，6.63%，10/15/29(b) |
90 | 75,168 | ||||||
| 奥林巴斯水务美国控股公司。 |
||||||||
| 9.63%, 11/15/28(d) |
欧元 | 100 | 104,755 | |||||
| 9.75%, 11/15/28(b) |
美元 | 363 | 354,034 | |||||
| 萨索尔融资美国有限责任公司， |
200 | 178,900 | ||||||
| Ssel IV LLC/Ssel USA Holdings LLC， |
400 | 364,656 | ||||||
| 舍温-威廉姆斯公司，4.50%，06/01/47 |
350 | 306,440 | ||||||
| SK Invictus Intermediate II SARL， |
311 | 247,130 | ||||||
| 韦斯科经销公司(b) |
||||||||
| 7.13%, 06/15/25 |
117 | 118,233 | ||||||
| 7.25%, 06/15/28(e) |
590 | 601,833 | ||||||
| WR Grace Holdings LLC(b) |
||||||||
| 4.88%, 06/15/27 |
105 | 97,380 | ||||||
| 5.63%, 08/15/29(e) |
987 | 808,649 | ||||||
| 7.38%, 03/01/31 |
140 | 137,197 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,629,051 | ||||||||
| 商业服务及供应品：0.8% | ||||||||
| ADT安全公司(b) |
||||||||
| 4.13%, 08/01/29 |
19 | 16,411 | ||||||
| 4.88%, 07/15/32 |
27 | 23,085 | ||||||
| Albion Finding 1 SARL/Aggreko Holdings，Inc.，6.13%， 10/15/26(b) |
200 | 188,000 | ||||||
| APX集团公司(b) |
||||||||
| 6.75%, 02/15/27 |
123 | 120,538 | ||||||
| 5.75%, 07/15/29 |
181 | 157,090 | ||||||
| BCP V模块化服务金融II PLC，4.75%， 2018年11月30日(d) |
欧元 | 100 | 92,725 | |||||
| Cablevision LightPath LLC， |
美元 | 220 | 184,250 | |||||
| 堡垒运输和基础设施投资者有限责任公司(b) |
||||||||
| 6.50%, 10/01/25 |
379 | 373,377 | ||||||
| 9.75%, 08/01/27 |
131 | 135,293 | ||||||
| 5.50%, 05/01/28(e) |
433 | 396,196 | ||||||
| Garda World Security Corp.， 9.50%，11/01/27(b) |
46 | 44,440 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 商业服务与用品(续) | ||||||||
| Herc Holdings，Inc.，5.50%，07/15/27(B)(E) |
美元 | 333 | $ | 319,063 | ||||
| 赫兹公司(b) |
||||||||
| 4.63%, 12/01/26 |
85 | 76,713 | ||||||
| 5.00%, 12/01/29 |
70 | 57,864 | ||||||
| Labl，Inc.，9.50%，11/01/28(b) |
301 | 306,233 | ||||||
| 梅蒂斯合并子有限责任公司，6.50%，05/15/29(b) |
82 | 70,734 | ||||||
| Nesco Holdings II，Inc.，5.50%，04/15/29(b) |
146 | 130,670 | ||||||
| Prime Security Services借款人LLC/Prime Finance， Inc.(b) |
||||||||
| 5.75%, 04/15/26 |
209 | 205,160 | ||||||
| 6.25%, 01/15/28(e) |
172 | 161,130 | ||||||
| 苏富比S/BidFair Holdings，Inc.， 5.88%，06/01/29(B)(E) |
400 | 311,000 | ||||||
| 联合租赁北美公司， 6.00%，12/15/29(b) |
1,223 | 1,219,992 | ||||||
| 休闲控股AB，9.25%，10/15/27(d) |
欧元 | 100 | 115,940 | |||||
| 威廉姆斯·斯科斯曼国际公司， 6.13%，06/15/25(b) |
美元 | 175 | 173,702 | |||||
|
|
|
|||||||
| 4,879,606 | ||||||||
| 通信设备(b) — 0.2% | ||||||||
| CommScope Technologies LLC，6.00%，06/15/25(e) |
530 | 493,997 | ||||||
| CommScope，Inc. |
||||||||
| 8.25%, 03/01/27 |
96 | 76,798 | ||||||
| 7.13%, 07/01/28 |
171 | 121,410 | ||||||
| 4.75%, 09/01/29(e) |
355 | 279,882 | ||||||
| ViaSat，Inc.，5.63%，09/15/25 |
320 | 310,077 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,282,164 | ||||||||
| 建筑与工程(%)0.7% | ||||||||
| ITR特许权有限公司，4.20%，07/15/25(b) |
4,000 | 3,834,363 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 建筑材料(b) — 0.1% | ||||||||
| BCPE帝国控股公司，7.63%，05/01/27 |
210 | 195,301 | ||||||
| Resideo Funding，Inc.，4.00%，09/01/29 |
42 | 34,843 | ||||||
| 里奇兄弟控股公司，6.75%，03/15/28 |
56 | 56,444 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 286,588 | ||||||||
| 非必需消费品：1.1% | ||||||||
| 嘉年华公司(b) |
||||||||
| 10.50%, 02/01/26 |
387 | 406,820 | ||||||
| 7.63%, 03/01/26(e) |
103 | 100,878 | ||||||
| 5.75%, 03/01/27 |
804 | 740,154 | ||||||
| 9.88%, 08/01/27 |
223 | 232,284 | ||||||
| 4.00%, 08/01/28 |
285 | 252,658 | ||||||
| 6.00%, 05/01/29 |
425 | 379,455 | ||||||
| 嘉年华控股百慕大 有限公司，10.38%，05/01/28(b) |
1,129 | 1,234,820 | ||||||
| CoreLogic，Inc.，4.50%，05/01/28(B)(E) |
480 | 387,000 | ||||||
| Life Time，Inc.(b) |
||||||||
| 5.75%, 01/15/26 |
231 | 225,117 | ||||||
| 8.00%, 04/15/26 |
178 | 175,754 | ||||||
| Lindblad Expeditions LLC，6.75%，02/15/27(b) |
208 | 198,120 | ||||||
| NCL股份有限公司。(b) |
||||||||
| 5.88%, 03/15/26 |
210 | 196,468 | ||||||
| 8.38%, 02/01/28 |
95 | 99,270 | ||||||
| 7.75%, 02/15/29 |
46 | 43,691 | ||||||
| NCL财务有限公司，6.13%，03/15/28(b) |
177 | 159,303 | ||||||
| 海王星Bidco美国公司，9.29%，04/15/29(b) |
59 | 54,163 | ||||||
| 皇家加勒比邮轮有限公司。(b) |
||||||||
| 11.50%, 06/01/25 |
59 | 62,599 | ||||||
| 5.50%, 08/31/26 |
93 | 88,174 | ||||||
| 5.38%, 07/15/27 |
138 | 129,038 | ||||||
| 11.63%, 08/15/27 |
124 | 134,843 | ||||||
| 5.50%, 04/01/28 |
121 | 112,837 | ||||||
| 8.25%, 01/15/29 |
136 | 142,800 | ||||||
| 20 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 消费者可自由支配(续) | ||||||||||||
| 皇家加勒比邮轮有限公司。(b) (续) |
||||||||||||
| 9.25%, 01/15/29 |
美元 | 186 | $ | 198,167 | ||||||||
| 7.25%, 01/15/30 |
192 | 194,466 | ||||||||||
| Tecem Verwaltungsgesellschaft 674 MBH，6.00%， 07/30/26(d) |
欧元 | 88 | 93,945 | |||||||||
| 维京邮轮有限公司(b) |
||||||||||||
| 5.88%, 09/15/27 |
美元 | 95 | 87,316 | |||||||||
| 9.13%, 07/15/31 |
410 | 414,100 | ||||||||||
| 维京远洋邮轮VII有限公司，5.63%， 02/15/29(b) |
111 | 101,565 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 6,645,805 | ||||||||||||
| 消费金融：0.9% | ||||||||||||
| Block，Inc.(e) |
||||||||||||
| 2.75%, 06/01/26 |
446 | 406,080 | ||||||||||
| 3.50%, 06/01/31 |
620 | 513,498 | ||||||||||
| 第一资本金融公司(a) |
||||||||||||
| (1天SOFR+2.60%)，5.82%，02/01/34 |
440 | 419,793 | ||||||||||
| (1日SOFR+2.64%)，6.31%，06/08/29 |
95 | 94,360 | ||||||||||
| (1天SOFR+2.86%)，6.38%，06/08/34 |
70 | 69,498 | ||||||||||
| 发现金融服务，6.70%，11/29/32 |
65 | 66,965 | ||||||||||
| 福特汽车信贷有限责任公司，7.20%，06/10/30 |
236 | 238,174 | ||||||||||
| Global Payments公司 |
||||||||||||
| 3.20%, 08/15/29 |
400 | 347,674 | ||||||||||
| 5.40%, 08/15/32 |
172 | 167,603 | ||||||||||
| 穆迪和S，2.75%，08/19/41 |
350 | 245,610 | ||||||||||
| 纳维特公司 |
||||||||||||
| 7.25%, 09/25/23 |
28 | 28,000 | ||||||||||
| 6.13%, 03/25/24 |
51 | 50,601 | ||||||||||
| 5.88%, 10/25/24 |
39 | 38,328 | ||||||||||
| 5.50%, 03/15/29 |
30 | 25,577 | ||||||||||
| 9.38%, 07/25/30 |
101 | 100,460 | ||||||||||
| OneMain金融公司 |
||||||||||||
| 6.88%, 03/15/25 |
53 | 52,477 | ||||||||||
| 7.13%, 03/15/26(e) |
168 | 165,059 | ||||||||||
| 3.50%, 01/15/27 |
206 | 176,736 | ||||||||||
| 6.63%, 01/15/28 |
165 | 155,639 | ||||||||||
| 5.38%, 11/15/29 |
42 | 35,706 | ||||||||||
| 4.00%, 09/15/30 |
74 | 56,980 | ||||||||||
| 萨伯瑞全球公司(B)(E) |
||||||||||||
| 9.25%, 04/15/25 |
124 | 115,642 | ||||||||||
| 7.38%, 09/01/25 |
168 | 149,118 | ||||||||||
| Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub，Inc.，4.63%，11/01/26(b) |
395 | 370,419 | ||||||||||
| Shift4 Payments，Inc.，0.00%，12/15/25(H)(I) |
112 | 121,632 | ||||||||||
| Verscend托管公司，9.75%，08/15/26(B)(E) |
1,355 | 1,359,190 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,570,819 | ||||||||||||
| 消费品经销和零售业增长0.5% | ||||||||||||
| 艾伯森公司/西夫韦公司/新艾伯森公司/艾伯森有限责任公司(b) |
||||||||||||
| 3.25%, 03/15/26 |
41 | 37,866 | ||||||||||
| 7.50%, 03/15/26 |
65 | 66,102 | ||||||||||
| 4.63%, 01/15/27 |
222 | 210,346 | ||||||||||
| 5.88%, 02/15/28 |
219 | 212,811 | ||||||||||
| 6.50%, 02/15/28 |
109 | 109,181 | ||||||||||
| 3.50%, 03/15/29 |
69 | 59,729 | ||||||||||
| 4.88%, 02/15/30(e) |
194 | 179,105 | ||||||||||
| 贝里斯收购公司，3.25%，02/16/26(d) |
英镑 | 100 | 106,046 | |||||||||
| 达林配料公司，6.00%，06/15/30(b) |
美元 | 297 | 290,066 | |||||||||
| 卡夫亨氏食品公司 |
||||||||||||
| 5.00%, 06/04/42 |
500 | 467,912 | ||||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 消费品配送与零售业(续) | ||||||||||||
| 卡夫亨氏食品公司(Kraft Heinz Foods Co.) |
||||||||||||
| 4.38%, 06/01/46 |
美元 | 200 | $ | 169,971 | ||||||||
| 兰姆·韦斯顿控股公司(b) |
||||||||||||
| 4.88%, 05/15/28 |
229 | 219,322 | ||||||||||
| 4.13%, 01/31/30(e) |
172 | 153,719 | ||||||||||
| 4.38%, 01/31/32 |
75 | 66,996 | ||||||||||
| Performance食品集团有限公司(b) |
||||||||||||
| 5.50%, 10/15/27 |
28 | 26,979 | ||||||||||
| 4.25%, 08/01/29 |
279 | 248,397 | ||||||||||
| 邮政控股公司(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 04/15/30 |
159 | 139,341 | ||||||||||
| 4.50%, 09/15/31 |
9 | 7,686 | ||||||||||
| 美国食品公司(b) |
||||||||||||
| 4.75%, 02/15/29 |
290 | 265,509 | ||||||||||
| 4.63%, 06/01/30 |
27 | 24,198 | ||||||||||
| 联合天然食品公司，6.75%，10/15/28(b) |
24 | 19,893 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 3,081,175 | ||||||||||||
| 集装箱和包装行业：0.4% | ||||||||||||
| 克莱斯代尔收购控股公司。(b) |
||||||||||||
| 6.63%, 04/15/29 |
591 | 563,636 | ||||||||||
| 8.75%, 04/15/30 |
382 | 337,200 | ||||||||||
| 皇冠欧洲控股公司，5.00%，05/15/28 |
欧元 | 100 | 110,075 | |||||||||
| 国际纸业公司，6.00%，11/15/41 |
美元 | 870 | 891,822 | |||||||||
| Labl，Inc.，5.88%，11/01/28(b) |
148 | 134,603 | ||||||||||
| OI欧洲集团BV，6.25%，05/15/28 |
欧元 | 100 | 111,416 | |||||||||
| 欧文斯-布罗克韦玻璃容器公司，7.25%，05/15/31 |
美元 | 158 | 159,975 | |||||||||
| 密封空气公司/密封空气公司，美国，6.13%， 02/01/28(b) |
113 | 112,167 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,420,894 | ||||||||||||
| 多元化消费服务：0.8% | ||||||||||||
| 联合环球控股有限责任公司/联合环球金融公司。(B)(E) |
||||||||||||
| 6.63%, 07/15/26 |
605 | 574,111 | ||||||||||
| 9.75%, 07/15/27 |
249 | 220,104 | ||||||||||
| 6.00%, 06/01/29 |
898 | 662,639 | ||||||||||
| 联合环球控股有限责任公司/联合环球金融公司/Atlas Luxco 4 SARL(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 06/01/28 |
571 | 483,334 | ||||||||||
| 4.63%, 06/01/28(e) |
400 | 336,500 | ||||||||||
| Clarivate Science Holdings Corp.(b) |
||||||||||||
| 3.88%, 07/01/28 |
755 | 669,267 | ||||||||||
| 4.88%, 07/01/29(e) |
393 | 348,633 | ||||||||||
| 加尔达世界安全公司(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 02/15/27 |
169 | 154,635 | ||||||||||
| 7.75%, 02/15/28 |
370 | 367,270 | ||||||||||
| 格雷厄姆控股公司，5.75%，06/01/26(b) |
27 | 26,460 | ||||||||||
| ReKeep Spa，7.25%，02/01/26(d) |
欧元 | 100 | 102,004 | |||||||||
| 苏富比S，7.38%，10/15/27(B)(E) |
美元 | 665 | 598,096 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,543,053 | ||||||||||||
| 多元化REITs：1.8% | ||||||||||||
| 亚历山大房地产股权公司。 |
||||||||||||
| 4.75%, 04/15/35 |
140 | 129,897 | ||||||||||
| 4.00%, 02/01/50 |
550 | 410,196 | ||||||||||
| 美国铁塔公司，2.90%，01/15/30(e) |
1,500 | 1,293,751 | ||||||||||
| 皇冠城堡公司 |
||||||||||||
| 2.10%, 04/01/31 |
1,000 | 799,812 | ||||||||||
| 2.90%, 04/01/41 |
350 | 245,418 | ||||||||||
| Equinix公司，2.50%，05/15/31 |
500 | 407,098 | ||||||||||
| ERP运营LP，4.50%，06/01/45 |
1,155 | 969,345 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
21 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 多元化REITs(续) | ||||||||||||
| HealthPeak OP LLC，4.00%，06/01/25 |
美元 | 2,000 | $ | 1,931,807 | ||||||||
| 铁山公司，5.63%，07/15/32(b) |
62 | 55,464 | ||||||||||
| MPT运营合伙公司/MPT财务公司 |
||||||||||||
| 4.63%, 08/01/29(e) |
345 | 260,806 | ||||||||||
| 3.50%, 03/15/31 |
634 | 436,837 | ||||||||||
| Prologis LP，4.63%，01/15/33(e) |
1,000 | 976,247 | ||||||||||
| RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. |
||||||||||||
| 4.75%, 10/15/27 |
245 | 228,095 | ||||||||||
| 7.25%, 07/15/28 |
223 | 225,281 | ||||||||||
| 服务属性信托，7.50%，09/15/25 |
64 | 62,848 | ||||||||||
| Simon Property Group LP，4.75%，03/15/42 |
1,670 | 1,467,800 | ||||||||||
| Ventas Realty LP，4.13%，01/15/26 |
870 | 832,119 | ||||||||||
| Vici Properties LP，4.95%，02/15/30 |
138 | 129,455 | ||||||||||
| Vici Properties LP/Vici Note Co.，Inc.，3.88%， 02/15/29(b) |
34 | 29,837 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 10,892,113 | ||||||||||||
| 多元化的电讯服务：2.2% | ||||||||||||
| 美国电话电报公司 |
||||||||||||
| 6.38%, 03/01/41 |
520 | 553,489 | ||||||||||
| 5.15%, 03/15/42 |
1,200 | 1,122,182 | ||||||||||
| 4.75%, 05/15/46(e) |
1,500 | 1,324,030 | ||||||||||
| 英国电信公司，(5年期英国政府债券+3.82%)，8.38%，12/20/83 |
英镑 | 100 | 124,672 | |||||||||
| 3级融资，Inc.(b) |
||||||||||||
| 3.40%, 03/01/27 |
美元 | 748 | 634,678 | |||||||||
| 10.50%, 05/15/30(e) |
665 | 674,731 | ||||||||||
| 流明技术公司，4.00%，27年2月15日(b) |
772 | 575,302 | ||||||||||
| 软银集团。(d) |
||||||||||||
| 3.13%, 09/19/25 |
欧元 | 100 | 102,300 | |||||||||
| 3.88%, 07/06/32 |
100 | 82,522 | ||||||||||
| 意大利电信资本公司 |
||||||||||||
| 6.00%, 09/30/34 |
美元 | 189 | 152,420 | |||||||||
| 7.20%, 07/18/36 |
48 | 41,258 | ||||||||||
| 7.72%, 06/04/38 |
69 | 61,010 | ||||||||||
| 意大利电信/米兰，6.88%，02/15/28(d) |
欧元 | 100 | 108,498 | |||||||||
| Verizon Communications，Inc.，6.55%， 09/15/43(e) |
美元 | 5,000 | 5,521,391 | |||||||||
| Zayo集团控股有限公司(b) |
||||||||||||
| 4.00%, 03/01/27 |
2,034 | 1,436,521 | ||||||||||
| 6.13%, 03/01/28(e) |
864 | 539,886 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 13,054,890 | ||||||||||||
| 教育滞后0.1% | ||||||||||||
| 大峡谷大学，5.13%，10/01/28 |
702 | 635,661 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 电力公用事业公司：4.7% | ||||||||||||
| 巴尔的摩天然气和电力公司 |
||||||||||||
| 3.50%, 08/15/46 |
800 | 603,551 | ||||||||||
| 3.75%, 08/15/47 |
500 | 390,394 | ||||||||||
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC，AI系列，4.45%，10/01/32 |
750 | 720,768 | ||||||||||
| 克利夫兰电力照明公司，5.95%，12/15/36 |
434 | 428,300 | ||||||||||
| 联邦电力委员会，4.88%，2004年1月15日 |
200 | 197,654 | ||||||||||
| 杜克能源卡罗莱纳州有限责任公司 |
||||||||||||
| 6.10%, 06/01/37 |
640 | 670,683 | ||||||||||
| 6.00%, 01/15/38 |
1,675 | 1,754,390 | ||||||||||
| 杜克能源佛罗里达有限责任公司 |
||||||||||||
| 6.35%, 09/15/37 |
2,775 | 3,009,225 | ||||||||||
| 6.40%, 06/15/38 |
770 | 844,544 | ||||||||||
| 意昂国际金融BV，6.65%， 04.30/38(b) |
2,000 | 2,116,316 | ||||||||||
| 法国电力公司(b) |
||||||||||||
| 5.60%, 01/27/40 |
2,800 | 2,575,178 | ||||||||||
| (5年期CMT+5.41%)，9.13%(A)(F) |
200 | 205,096 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 电力公用事业(续) | ||||||||||||
| Everource Energy，2.55%，03/15/31 |
美元 | 350 | $ | 290,857 | ||||||||
| 第一能源传输有限责任公司，5.45%， 07/15/44(b) |
280 | 258,917 | ||||||||||
| Mong Duong Finance Holdings BV，5.13%， 05/07/29(d) |
576 | 504,495 | ||||||||||
| 俄亥俄电力公司，D系列，6.60%，03/01/33 |
3,000 | 3,235,432 | ||||||||||
| 昂科尔电气输送有限责任公司 |
||||||||||||
| 4.15%, 06/01/32 |
1,000 | 949,346 | ||||||||||
| 4.55%, 09/15/32 |
1,000 | 970,421 | ||||||||||
| 太平洋燃气电力公司 |
||||||||||||
| 6.10%, 01/15/29 |
165 | 162,346 | ||||||||||
| 6.40%, 06/15/33 |
240 | 238,686 | ||||||||||
| 6.75%, 01/15/53 |
120 | 118,427 | ||||||||||
| 太平洋公司，6.25%，10/15/37(e) |
1,225 | 1,224,203 | ||||||||||
| 圣地亚哥燃气电气公司，系列VVV，1.70%，10/01/30 |
750 | 599,854 | ||||||||||
| 南加州爱迪生公司，5.63%，02/01/36 |
1,300 | 1,285,668 | ||||||||||
| 星能地热瓦洋温都有限公司 |
211 | 206,702 | ||||||||||
| Tiera Mojada卢森堡II SARL，5.75%，12/01/40 |
182 | 155,641 | ||||||||||
| 弗吉尼亚电力公司，A系列， |
3,920 | 4,078,385 | ||||||||||
| 维斯特拉运营有限公司(b) |
||||||||||||
| 5.50%, 09/01/26 |
12 | 11,547 | ||||||||||
| 5.00%, 07/31/27 |
12 | 11,232 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 27,818,258 | ||||||||||||
| 电气设备(b) — 0.2% | ||||||||||||
| 盖茨全球有限责任公司/盖茨公司，6.25%，2016年1月15日 |
406 | 399,506 | ||||||||||
| 帝王雷克斯诺公司 |
||||||||||||
| 6.05%, 02/15/26 |
65 | 65,082 | ||||||||||
| 6.05%, 04/15/28 |
411 | 408,003 | ||||||||||
| 6.30%, 02/15/30 |
145 | 144,571 | ||||||||||
| 6.40%, 04/15/33 |
150 | 149,873 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,167,035 | ||||||||||||
| 电子设备、仪器及部件：0.4% | ||||||||||||
| CDW LLC/CDW Finance Corp.，3.25%，02/15/29 |
191 | 163,655 | ||||||||||
| 康宁公司，4.38%，57年11月15日(e) |
2,000 | 1,619,918 | ||||||||||
| 伊莫拉合并公司，4.75%，05/15/29(b) |
203 | 176,550 | ||||||||||
| Vertiv Group Corp.，4.13%，2018年11月15日(b) |
412 | 371,201 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,331,324 | ||||||||||||
| 能源设备和服务：0.5% | ||||||||||||
| ArchRock Partners LP/ArchRock Partners Finance Corp.(b) |
||||||||||||
| 6.88%, 04/01/27 |
331 | 317,760 | ||||||||||
| 6.25%, 04/01/28 |
347 | 325,785 | ||||||||||
| 哈里伯顿公司，5.00%，45/11/15(e) |
500 | 452,403 | ||||||||||
| 来宝金融II LLC，8.00%，04/15/30 |
227 | 230,786 | ||||||||||
| USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp. |
||||||||||||
| 6.88%, 04/01/26 |
315 | 308,572 | ||||||||||
| 6.88%, 09/01/27 |
291 | 277,874 | ||||||||||
| Valaris Ltd.，8.38%，04/30/30 |
366 | 367,230 | ||||||||||
| Vallourec SA，8.50%，06/30/26(d) |
欧元 | 23 | 25,074 | |||||||||
| 威瑟福国际有限公司(b) |
||||||||||||
| 6.50%, 09/15/28 |
美元 | 119 | 119,512 | |||||||||
| 8.63%, 04/30/30 |
220 | 223,353 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,648,349 | ||||||||||||
| 环境、维护和安全服务：0.3% | ||||||||||||
| Clean Harbors，Inc.，6.38%，02/01/31(b) |
77 | 77,482 | ||||||||||
| 卡万塔控股公司 |
||||||||||||
| 4.88%, 12/01/29(b) |
92 | 79,580 | ||||||||||
| 22 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 环境、维护和安全服务(续) | ||||||||||||
| 卡万塔控股公司(Covanta Holding Corp.)(续) |
||||||||||||
| 5.00%, 09/01/30 |
美元 | 48 | $ | 40,710 | ||||||||
| GFL环境公司(b) |
||||||||||||
| 3.75%, 08/01/25 |
120 | 114,164 | ||||||||||
| 4.00%, 08/01/28 |
174 | 155,565 | ||||||||||
| 3.50%, 09/01/28 |
111 | 98,788 | ||||||||||
| 4.75%, 06/15/29 |
267 | 243,934 | ||||||||||
| 4.38%, 08/15/29 |
252 | 224,368 | ||||||||||
| Tervita Corp.，11.00%，12/01/25(b) |
77 | 81,686 | ||||||||||
| 废物管理公司，2.95%，06/01/41 |
350 | 259,290 | ||||||||||
| Waste Pro USA，Inc.，5.50%，02/15/26(b) |
634 | 587,717 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,963,284 | ||||||||||||
| 金融服务业4.8% | ||||||||||||
| Acuris Finance U.S.，Inc./Acuris Finance SARL，5.00%， 05/01/28(b) |
272 | 210,524 | ||||||||||
| ASG财务指定活动公司，7.88%， 12/03/24(b) |
200 | 192,750 | ||||||||||
| 美国银行。(a) |
||||||||||||
| (1日SOFR+1.99%)，6.20%，11/10/28 |
248 | 254,907 | ||||||||||
| (3个月。CME期限SOFR+1.57%)，4.27%， 07/23/29(e) |
4,000 | 3,795,173 | ||||||||||
| 巴克莱公司，(一年期CMT+1.05%)，2.28%， 11/24/27(A)(E) |
3,000 | 2,638,987 | ||||||||||
| 法国巴黎银行，(5年期CMT+3.34%)， 4.63%(A)(B)(F) |
2,000 | 1,427,500 | ||||||||||
| 花旗集团(Citigroup，Inc.)(1天SOFR+2.34%)， |
1,567 | 1,663,241 | ||||||||||
| 法国农业信贷银行，(5年期美元掉期+4.90%)， 7.88%(A)(B)(F) |
1,000 | 988,388 | ||||||||||
| 德意志银行(Deutsche Bank AG)(1天SOFR+3.18%)， |
850 | 851,212 | ||||||||||
| GGAM财务有限公司(b) |
||||||||||||
| 7.75%, 05/15/26 |
30 | 30,112 | ||||||||||
| 8.00%, 06/15/28 |
30 | 30,015 | ||||||||||
| 环球飞机租赁有限公司(6.50%现金或7.25%PIK)，6.50%，09/15/24(B)(G) |
225 | 204,823 | ||||||||||
| 高盛股份有限公司(a) |
||||||||||||
| (3个月。CME期限SOFR+1.56%)，4.22%， 05/01/29(e) |
4,000 | 3,777,963 | ||||||||||
| 系列R，(5年期CMT+3.22%)，4.95%(f) |
333 | 313,929 | ||||||||||
| Home Point Capital，Inc.，5.00%，02/01/26(b) |
582 | 521,812 | ||||||||||
| 汇丰控股 |
||||||||||||
| 6.10%, 01/14/42 |
610 | 645,939 | ||||||||||
| (5年期CMT+3.25%)，4.70%(A)(F) |
275 | 205,676 | ||||||||||
| (5年期美元洲际交易所掉期+4.37%)， 6.38%(A)(F) |
|
1,000 | 957,650 | |||||||||
| ION Trading Technologies SARL，5.75%， 05/15/28(b) |
200 | 172,642 | ||||||||||
| Jefferies Finance LLC/JFIN Co.-Issuer Corp.， |
220 | 180,359 | ||||||||||
| 摩根大通。(a) |
||||||||||||
| (1天SOFR+1.18%)，2.55%，11/08/32 |
1,000 | 819,324 | ||||||||||
| (1天SOFR+2.08%)，4.91%，07/25/33(e) |
1,381 | 1,349,477 | ||||||||||
| (3个月。芝加哥商品交易所期限SOFR+1.42%)，3.70%，05/06/30 |
1,000 | 916,429 | ||||||||||
| (3个月。CME期限SOFR+2.46%)，3.11%，04/22/41 |
800 | 607,148 | ||||||||||
| 梯子资本金融控股有限责任公司/梯子资本金融公司(b) |
||||||||||||
| 5.25%, 10/01/25 |
30 | 28,329 | ||||||||||
| 4.25%, 02/01/27 |
42 | 36,494 | ||||||||||
| 4.75%, 06/15/29 |
46 | 37,436 | ||||||||||
| 劳埃德银行集团，(5年期CMT+4.82%)， 6.75%(A)(F) |
595 | 544,551 | ||||||||||
| 摩根士丹利，(1天期SOFR+1.73%)，5.12%， 02/01/29(a) |
3,000 | 2,958,711 | ||||||||||
| Nationstar Mortgage控股公司。(b) |
||||||||||||
| 6.00%, 01/15/27 |
33 | 30,699 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 金融服务(续) | ||||||||||||
| Nationstar Mortgage控股公司。(b) (续) |
||||||||||||
| 5.13%, 12/15/30 |
美元 | 69 | $ | 55,973 | ||||||||
| 5.75%, 11/15/31 |
78 | 64,073 | ||||||||||
| NatWest Group PLC，(一年期CMT+2.27%)，5.52%， 09/30/28(a) |
1,000 | 980,239 | ||||||||||
| Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage联合发行商，2.88%，10/15/26(b) |
569 | 503,565 | ||||||||||
| SPECTRUM Brands公司(b) |
||||||||||||
| 5.00%, 10/01/29 |
53 | 47,306 | ||||||||||
| 5.50%, 07/15/30 |
104 | 94,900 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 28,138,256 | ||||||||||||
| 食品：0.4% | ||||||||||||
| Aramark International Finance SARL，3.13%， 04/01/25(d) |
欧元 | 100 | 104,630 | |||||||||
| 阿拉马克服务公司(b) |
||||||||||||
| 5.00%, 04/01/25 |
美元 | 73 | 71,931 | |||||||||
| 6.38%, 05/01/25 |
14 | 13,987 | ||||||||||
| 5.00%, 02/01/28(e) |
541 | 509,914 | ||||||||||
| BRF SA，4.88%，01/24/30(d) |
200 | 161,250 | ||||||||||
| Chobani LLC/Chobani金融公司(b) |
||||||||||||
| 7.50%, 04/15/25(e) |
803 | 798,994 | ||||||||||
| 4.63%, 11/15/28 |
628 | 571,480 | ||||||||||
| Darling Global Finance BV，3.63%，05/15/26(d) |
欧元 | 100 | 106,392 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,338,578 | ||||||||||||
| 燃气公用事业公司约0.0% | ||||||||||||
| Howard Midstream Energy Partners LLC，8.88%，07/15/28 |
美元 | 179 | 179,895 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 地面交通：1.1% | ||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC，5.75%，05/01/40 |
1,890 | 1,998,939 | ||||||||||
| Danaos Corp.，8.50%，03/01/28(b) |
100 | 100,320 | ||||||||||
| 利马地铁2号线财务有限公司，5.88%， 07/05/34(b) |
2,294 | 2,237,052 | ||||||||||
| 诺福克南方公司，2.30%，05/15/31 |
1,800 | 1,495,278 | ||||||||||
| 联合太平洋公司。 |
||||||||||||
| 3.38%, 02/14/42 |
350 | 279,657 | ||||||||||
| 3.84%, 03/20/60 |
800 | 636,365 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 6,747,611 | ||||||||||||
| 医疗保健设备和用品：0.5% | ||||||||||||
| 埃文特基金公司 |
||||||||||||
| 2.63%, 11/01/25(d) |
欧元 | 100 | 104,544 | |||||||||
| 4.63%, 07/15/28(B)(E) |
美元 | 379 | 351,304 | |||||||||
| 3.88%, 11/01/29(b) |
17 | 14,884 | ||||||||||
| BD。 |
||||||||||||
| 4.30%, 08/22/32 |
750 | 711,421 | ||||||||||
| 4.69%, 12/15/44 |
600 | 543,950 | ||||||||||
| Embecta Corp.，6.75%，02/15/30(b) |
50 | 44,808 | ||||||||||
| Garden Spinco Corp.，8.63%，07/20/30(b) |
136 | 146,166 | ||||||||||
| Thermo Fisher Science，Inc.，5.30%，02/01/44 |
1,000 | 1,010,272 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,927,349 | ||||||||||||
| 医疗保健提供者和服务机构：1.9% | ||||||||||||
| 阿卡迪亚医疗保健公司，5.50%，07/01/28(b) |
37 | 35,385 | ||||||||||
| AdaptHealth LLC(b) |
||||||||||||
| 6.13%, 08/01/28 |
49 | 42,445 | ||||||||||
| 5.13%, 03/01/30 |
18 | 14,580 | ||||||||||
| 安泰，Inc.，4.50%，05/15/42 |
575 | 493,299 | ||||||||||
| AHP Health Partners，Inc.，5.75%，07/15/29(b) |
219 | 188,828 | ||||||||||
| Cano Health LLC，6.25%，10/01/28(b) |
53 | 33,125 | ||||||||||
| 社区卫生服务/社区卫生系统公司(b) |
||||||||||||
| 5.63%, 03/15/27 |
92 | 81,074 | ||||||||||
| 6.00%, 01/15/29 |
332 | 279,295 | ||||||||||
| 5.25%, 05/15/30(e) |
468 | 368,656 | ||||||||||
| 4.75%, 02/15/31 |
223 | 168,540 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
23 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 医疗保健提供者和服务(续) | ||||||||||||
| Elevance Health，Inc.，4.65%，08/15/44 |
美元 | 1,500 | $ | 1,346,895 | ||||||||
| 包括健康公司，4.75%，02/01/30 |
279 | 254,030 | ||||||||||
| HCA，Inc.，5.50%，06/15/47 |
1,090 | 1,026,660 | ||||||||||
| HealthEquity，Inc.，4.50%，10/01/29(b) |
355 | 312,873 | ||||||||||
| IQVIA，Inc.，6.50%，05/15/30(b) |
200 | 201,975 | ||||||||||
| 传统LifePoint Health LLC，6.75%， 25年4月15日(B)(E) |
202 | 187,622 | ||||||||||
| Medline借款人LP(b) |
||||||||||||
| 3.88%, 04/01/29 |
281 | 244,207 | ||||||||||
| 5.25%, 10/01/29(e) |
1,044 | 905,878 | ||||||||||
| ModivCare，Inc.，5.88%，25/11/15(b) |
173 | 160,222 | ||||||||||
| 莫利纳医疗保健公司(b) |
||||||||||||
| 4.38%, 06/15/28 |
32 | 29,499 | ||||||||||
| 3.88%, 11/15/30 |
122 | 104,817 | ||||||||||
| 3.88%, 05/15/32 |
13 | 10,899 | ||||||||||
| 诺思韦尔医疗保健公司，4.26%，11/01/47 |
725 | 594,990 | ||||||||||
| 外科中心控股公司，6.75%， 07/01/25(B)(E) |
189 | 188,327 | ||||||||||
| Teleflex，Inc.，4.63%，11/15/27 |
14 | 13,195 | ||||||||||
| 泰尼特医疗保健公司 |
||||||||||||
| 4.88%, 01/01/26 |
300 | 292,197 | ||||||||||
| 6.25%, 02/01/27 |
123 | 121,742 | ||||||||||
| 5.13%, 11/01/27 |
379 | 361,823 | ||||||||||
| 4.63%, 06/15/28 |
55 | 51,369 | ||||||||||
| 6.13%, 10/01/28(e) |
122 | 117,449 | ||||||||||
| 6.13%, 06/15/30 |
122 | 120,255 | ||||||||||
| 6.75%, 05/15/31 |
550 | 551,340 | ||||||||||
| 联合健康集团，Inc. |
||||||||||||
| 5.80%, 03/15/36 |
1,750 | 1,870,716 | ||||||||||
| 3.05%, 05/15/41 |
600 | 463,791 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 11,237,998 | ||||||||||||
| 医疗保健技术(b) — 0.2% | ||||||||||||
| AthenaHealth Group，Inc.，6.50%，02/15/30(e) |
1,232 | 1,036,901 | ||||||||||
| Catalent Pharma Solutions，Inc.，3.50%， 04/01/30(e) |
328 | 265,680 | ||||||||||
| Fortrea Holdings，Inc.，7.50%，07/01/30 |
132 | 135,164 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,437,745 | ||||||||||||
| 酒店、餐饮及休闲业(1.9%) | ||||||||||||
| 雅高集团，(5年期欧元掉期+4.56%)， 4.38%(A)(D)(F) |
欧元 | 100 | 107,245 | |||||||||
| 博伊德游戏公司，4.75%，12/01/27 |
美元 | 88 | 83,378 | |||||||||
| 汉堡王(餐饮品牌国际公司)/新红色金融公司(b) |
|
|||||||||||
| 3.88%, 01/15/28 |
39 | 35,653 | ||||||||||
| 4.38%, 01/15/28(e) |
214 | 197,559 | ||||||||||
| 4.00%, 10/15/30 |
70 | 59,908 | ||||||||||
| 凯撒娱乐公司(b) |
||||||||||||
| 6.25%, 07/01/25 |
820 | 816,203 | ||||||||||
| 8.13%, 07/01/27(e) |
876 | 896,559 | ||||||||||
| 4.63%, 10/15/29(e) |
134 | 117,010 | ||||||||||
| 7.00%, 02/15/30 |
925 | 928,922 | ||||||||||
| 凯撒度假村收藏有限责任公司/CRC Finco，Inc.，5.75%， 07/01/25(b) |
103 | 104,218 | ||||||||||
| CDI托管发行商，Inc.，5.75%，04/01/30(b) |
418 | 389,082 | ||||||||||
| 丘吉尔唐斯公司 |
||||||||||||
| 5.50%, 04/01/27(b) |
244 | 234,589 | ||||||||||
| 4.75%, 01/15/28(b) |
309 | 286,567 | ||||||||||
| 6.75%, 05/01/31 |
280 | 276,850 | ||||||||||
| Corvias校园生活-USG LLC，5.30%， 07/01/50(c) |
5,581 | 1,864,288 | ||||||||||
| 费尔蒂塔娱乐有限责任公司/费尔蒂塔娱乐金融有限公司(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 01/15/29 |
156 | 136,890 | ||||||||||
| 6.75%, 01/15/30 |
46 | 39,148 | ||||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 酒店、餐馆和休闲(续) | ||||||||||||
| 财富之星BVI有限公司，6.75%，07/02/23(d) |
美元 | 200 | $ | 199,880 | ||||||||
| 希尔顿国内运营有限公司。(b) |
||||||||||||
| 5.75%, 05/01/28 |
112 | 110,288 | ||||||||||
| 3.75%, 05/01/29 |
99 | 87,874 | ||||||||||
| 4.00%, 05/01/31 |
79 | 68,610 | ||||||||||
| 3.63%, 02/15/32 |
77 | 64,198 | ||||||||||
| 希尔顿全球金融有限公司/希尔顿全球金融公司，4.88%，04/01/27 |
44 | 42,684 | ||||||||||
| Lindblad Expeditions Holdings，Inc.，9.00%，05/15/28 |
166 | 168,428 | ||||||||||
| Lottomatica Spa/Roma，(3个月。欧元同业拆息+4.13%)，7.59%，06/01/28(A)(D) |
欧元 | 100 | 109,529 | |||||||||
| 新濠国际度假村财务有限公司 |
||||||||||||
| 4.88%, 06/06/25(b) |
美元 | 200 | 188,790 | |||||||||
| 5.25%, 04/26/26(d) |
250 | 232,010 | ||||||||||
| 5.75%, 07/21/28(b) |
200 | 174,875 | ||||||||||
| 5.38%, 12/04/29(b) |
200 | 164,750 | ||||||||||
| 梅林娱乐有限公司，5.75%，06/15/26(b) |
200 | 192,748 | ||||||||||
| 米高梅中国控股有限公司。 |
||||||||||||
| 5.88%, 05/15/26(D)(E) |
450 | 428,472 | ||||||||||
| 4.75%, 02/01/27(b) |
200 | 180,250 | ||||||||||
| Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp.(b) |
||||||||||||
| 5.63%, 09/01/29 |
63 | 47,719 | ||||||||||
| 5.88%, 09/01/31 |
79 | 58,282 | ||||||||||
| Science Games Holdings LP/Science Games US FinCo，Inc.，6.63%，03/01/30(b) |
50 | 44,000 | ||||||||||
| 国际科学游戏公司(b) |
||||||||||||
| 8.63%, 07/01/25 |
136 | 138,890 | ||||||||||
| 7.00%, 05/15/28(e) |
100 | 99,466 | ||||||||||
| 7.25%, 11/15/29 |
96 | 96,120 | ||||||||||
| 六旗娱乐公司，7.25%， 05/15/31(b) |
263 | 256,149 | ||||||||||
| 六旗主题公园，Inc.，7.00%，07/01/25(b) |
135 | 135,675 | ||||||||||
| Station Casinos LLC，4.50%，02/15/28(b) |
123 | 110,401 | ||||||||||
| Vail Resorts，Inc.，6.25%，05/15/25(b) |
105 | 105,125 | ||||||||||
| 永利拉斯维加斯有限责任公司/永利拉斯维加斯资本公司，5.25%， 05/15/27(B)(E) |
125 | 118,407 | ||||||||||
| 永利澳门有限公司 |
||||||||||||
| 4.88%, 10/01/24(d) |
200 | 194,208 | ||||||||||
| 5.50%, 10/01/27(d) |
200 | 177,125 | ||||||||||
| 5.63%, 08/26/28(B)(E) |
200 | 172,500 | ||||||||||
| 永利度假村金融有限责任公司/永利度假村资本公司。(b) |
||||||||||||
| 5.13%, 10/01/29 |
503 | 450,785 | ||||||||||
| 7.13%, 02/15/31(e) |
230 | 228,607 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 11,420,914 | ||||||||||||
| 家用耐用消费品：0.1% | ||||||||||||
| Brookfield Residential Properties，Inc./Brookfield Residential U.S.LLC，5.00%，6月15日/29(b) |
141 | 112,903 | ||||||||||
| CD&R Smokey Buyer，Inc.，6.75%，07/15/25(b) |
173 | 160,144 | ||||||||||
| K Hovnanian Enterprise，Inc.，7.75%， 02/15/26(b) |
88 | 86,240 | ||||||||||
| NCR Corp.，5.13%，04/15/29(b) |
91 | 80,559 | ||||||||||
| SWF托管发行商公司，6.50%， 10/01/29(B)(E) |
223 | 133,806 | ||||||||||
| 泰勒·莫里森社区公司，5.88%， 27年6月15日(b) |
125 | 122,774 | ||||||||||
| 坦普尔Sealy国际公司，3.88%， 10/15/31(b) |
76 | 61,913 | ||||||||||
| Tri Pointe Home.，Inc.，5.25%，06/01/27 |
28 | 26,487 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 784,826 | ||||||||||||
| 24 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 家居用品--0.0% | ||||||||||||
| 中央花园宠物公司 |
||||||||||||
| 5.13%, 02/01/28 |
美元 | 35 | $ | 32,880 | ||||||||
| 4.13%, 10/15/30(e) |
105 | 87,958 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 120,838 | ||||||||||||
| 独立电力和可再生电力生产商占0.3% | ||||||||||||
| 卡尔平公司(b) |
||||||||||||
| 5.13%, 03/15/28(e) |
539 | 481,005 | ||||||||||
| 5.00%, 02/01/31 |
41 | 33,910 | ||||||||||
| Clearway Energy运营有限责任公司，4.75%， 03/15/28(b) |
124 | 114,405 | ||||||||||
| Greenko荷兰BV，3.85%，03/29/26(D)(E) |
188 | 168,503 | ||||||||||
| Greenko Solar毛里求斯有限公司，5.95%， 07/29/26(D)(E) |
200 | 186,484 | ||||||||||
| 印度清洁技术能源，4.70%，08/10/26(b) |
229 | 200,073 | ||||||||||
| NRG能源公司 |
||||||||||||
| 5.75%, 01/15/28 |
45 | 42,644 | ||||||||||
| 7.00%, 03/15/33(b) |
150 | 151,243 | ||||||||||
| SCC电源PLC(B)(G) |
||||||||||||
| (4.00%现金和4.00%现金+4.00%PIK)，8.00%，12/31/28 |
250 | 83,606 | ||||||||||
| (4.00%现金或4.00%PIK)，4.00%，05/17/32 |
135 | 12,569 | ||||||||||
| Talen Energy Supply LLC，8.63%，06/01/30 |
91 | 94,185 | ||||||||||
| TransAlta Corp.，7.75%，11/15/29 |
77 | 79,271 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,647,898 | ||||||||||||
| 工业综合企业集团增长0.4% | ||||||||||||
| Emerald Debt Merge Sub LLC，6.38%，12/15/30 |
欧元 | 110 | 119,582 | |||||||||
| 通用电气，6.15%，08/07/37 |
美元 | 2,150 | 2,249,493 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,369,075 | ||||||||||||
| 保险业：2.4% | ||||||||||||
| Acrisure LLC/Acrisure Finance，Inc.，6.00%， 08/01/29(b) |
82 | 70,997 | ||||||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-发行商(b) |
||||||||||||
| 4.25%, 10/15/27 |
319 | 286,268 | ||||||||||
| 6.75%, 10/15/27(e) |
1,419 | 1,333,860 | ||||||||||
| 6.75%, 04/15/28 |
397 | 393,720 | ||||||||||
| 5.88%, 11/01/29(e) |
1,342 | 1,167,433 | ||||||||||
| 怡安环球有限公司，4.60%，06/14/44 |
500 | 436,025 | ||||||||||
| 伯克希尔哈撒韦金融公司，4.40%， 05/15/42(e) |
500 | 476,150 | ||||||||||
| GTCR AP Finance，Inc.，8.00%，05/15/27(b) |
148 | 145,076 | ||||||||||
| HUB国际有限公司(b) |
||||||||||||
| 7.00%, 05/01/26 |
938 | 935,519 | ||||||||||
| 7.25%, 06/15/30 |
993 | 1,025,372 | ||||||||||
| 琼斯·德劳里耶保险管理公司(b) |
||||||||||||
| 8.50%, 03/15/30 |
352 | 359,114 | ||||||||||
| 10.50%, 12/15/30 |
183 | 183,563 | ||||||||||
| 自由互助集团，6.50%，05/01/42(b) |
2,000 | 2,009,838 | ||||||||||
| 达信律师事务所，5.88%，08/01/33 |
1,500 | 1,590,359 | ||||||||||
| 进步公司，3.00%，03/15/32 |
750 | 652,620 | ||||||||||
| 保诚金融公司 |
||||||||||||
| 5.90%, 03/17/36 |
500 | 511,042 | ||||||||||
| 5.70%, 12/14/36 |
1,625 | 1,688,448 | ||||||||||
| 瑞安专业集团有限责任公司，4.38%，02/01/30(b) |
132 | 116,846 | ||||||||||
| 美国教师保险和年金协会，4.27%，5/15/47(b) |
700 | 578,759 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 13,961,009 | ||||||||||||
| 互动媒体和服务：0.1% | ||||||||||||
| Cablevision LightPath LLC，5.63%，09/15/28(b) |
200 | 148,160 | ||||||||||
| 伊利亚特SA(d) |
||||||||||||
| 5.38%, 06/14/27 |
欧元 | 100 | 107,581 | |||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 互动媒体与服务(续) | ||||||||||||
| 伊利亚特SA(d) (续) |
| |||||||||||
| 5.63%, 02/15/30 |
欧元 | 100 | $ | 105,465 | ||||||||
| 西北光纤有限责任公司/西北光纤金融子公司， |
||||||||||||
| 4.75%, 04/30/27(b) |
美元 | 200 | 176,640 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 537,846 | ||||||||||||
| 互联网软件和服务 | ||||||||||||
| Go爸爸运营有限公司/GD金融有限公司，5.25%， 12/01/27(b) |
27 | 25,650 | ||||||||||
| Match Group Holdings II LLC(b) |
||||||||||||
| 5.63%, 02/15/29 |
6 | 5,626 | ||||||||||
| 4.13%, 08/01/30 |
20 | 17,130 | ||||||||||
| 3.63%, 10/01/31(e) |
209 | 171,786 | ||||||||||
| 优步技术公司 |
||||||||||||
| 0.00%, 12/15/25(H)(I) |
884 | 806,231 | ||||||||||
| 8.00%, 11/01/26(b) |
265 | 270,065 | ||||||||||
| 7.50%, 09/15/27(B)(E) |
788 | 806,008 | ||||||||||
| 6.25%, 01/15/28(b) |
190 | 189,061 | ||||||||||
| 4.50%, 08/15/29(B)(E) |
588 | 541,194 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,832,751 | ||||||||||||
| 信息技术服务(IT)：0.9% | ||||||||||||
| Ahead DB Holdings LLC，6.63%，05/01/28(b) |
99 | 80,514 | ||||||||||
| CA Magnum Holdings，5.38%，10/31/26(b) |
258 | 230,435 | ||||||||||
| Camelot Finance SA，4.50%，11/01/26(b) |
279 | 262,829 | ||||||||||
| 邓白氏公司，5.00%， 12/15/29(b) |
534 | 470,844 | ||||||||||
| 工程学-Ingegneria Informatica-spa，11.13%， 05/15/28(d) |
欧元 | 100 | 109,456 | |||||||||
| 富达国家信息服务公司 |
美元 | 1,000 | 797,046 | |||||||||
| 费瑟夫公司，4.40%，07/01/49 |
500 | 422,486 | ||||||||||
| 国际商业机器公司 |
||||||||||||
| 4.40%, 07/27/32 |
500 | 479,370 | ||||||||||
| 4.75%, 02/06/33 |
550 | 539,618 | ||||||||||
| 2.95%, 05/15/50 |
750 | 502,357 | ||||||||||
| KBR，Inc.，4.75%，09/30/28(b) |
136 | 123,423 | ||||||||||
| McAfee Corp.，7.38%，02/15/30(B)(E) |
734 | 638,229 | ||||||||||
| Presidio Holdings，Inc.，4.88%，02/01/27(b) |
32 | 30,020 | ||||||||||
| Twilio，Inc. |
||||||||||||
| 3.63%, 03/15/29 |
117 | 99,538 | ||||||||||
| 3.88%, 03/15/31(e) |
214 | 178,180 | ||||||||||
| ZoomInfo科技有限公司/ZoomInfo金融公司， |
||||||||||||
| 3.88%, 02/01/29(b) |
657 | 565,080 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,529,425 | ||||||||||||
| 休闲产品：0.1% | ||||||||||||
| 美泰公司 |
||||||||||||
| 6.20%, 10/01/40 |
194 | 173,447 | ||||||||||
| 5.45%, 11/01/41 |
149 | 123,525 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 296,972 | ||||||||||||
| 机械行业：0.6% | ||||||||||||
| 查特工业公司(b) |
||||||||||||
| 7.50%, 01/01/30 |
445 | 454,013 | ||||||||||
| 9.50%, 01/01/31 |
66 | 70,027 | ||||||||||
| GrafTech Global Enterprise，Inc.，9.88%，12/15/28 |
192 | 190,560 | ||||||||||
| 赫斯基III控股有限公司，(13.00%现金或13.75%PIK)，13.00%，02/15/25(B)(G) |
241 | 219,310 | ||||||||||
| Madison IAQ LLC，5.88%，06/30/29(B)(E) |
232 | 187,899 | ||||||||||
| OT Merger Corp.，7.88%，10/15/29(b) |
78 | 48,751 | ||||||||||
| 特雷克斯公司，5.00%，05/15/29(b) |
110 | 102,265 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
25 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 机械(续) | ||||||||||||
| 泰坦收购有限公司/泰坦公司-借款人有限责任公司，7.75%， 04/15/26(b) |
美元 | 514 | $ | 466,455 | ||||||||
| TK电梯Holdco GmbH，7.63%，07/15/28(B)(E) |
400 | 362,834 | ||||||||||
| TK Elevator Midco GmbH，4.38%，07/15/27(d) |
欧元 | 200 | 194,786 | |||||||||
| TK电梯美国Newco，Inc.，5.25%， 07/15/27(B)(E) |
美元 | 1,207 | 1,115,114 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 3,412,014 | ||||||||||||
| 海上运输业0.0% | ||||||||||||
| 亨廷顿英格斯工业公司，4.20%，05/01/30 |
126 | 116,747 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 媒体：4.8% | ||||||||||||
| Altice Finding SA |
||||||||||||
| 3.00%, 01/15/28(d) |
欧元 | 100 | 84,079 | |||||||||
| 5.75%, 08/15/29(B)(E) |
美元 | 1,451 | 1,124,033 | |||||||||
| Altices France Holding SA，10.50%，05/15/27(b) |
488 | 295,499 | ||||||||||
| AMC网络公司 |
||||||||||||
| 4.75%, 08/01/25 |
115 | 100,587 | ||||||||||
| 4.25%, 02/15/29 |
83 | 44,618 | ||||||||||
| 加拿大贝尔电话公司或贝尔加拿大公司， |
|
|||||||||||
| US-4系列，3.65%，03/17/51 |
335 | 254,642 | ||||||||||
| 电缆一号公司 |
||||||||||||
| 0.00%, 03/15/26(H)(I) |
62 | 50,685 | ||||||||||
| 1.13%, 03/15/28(h) |
492 | 370,230 | ||||||||||
| 4.00%, 11/15/30(b) |
96 | 75,000 | ||||||||||
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.(b) |
||||||||||||
| 5.13%, 05/01/27 |
228 | 212,324 | ||||||||||
| 5.00%, 02/01/28 |
210 | 191,329 | ||||||||||
| 6.38%, 09/01/29(e) |
517 | 487,096 | ||||||||||
| 4.75%, 03/01/30(e) |
225 | 192,394 | ||||||||||
| 4.25%, 02/01/31 |
431 | 348,666 | ||||||||||
| 7.38%, 03/01/31(e) |
935 | 911,093 | ||||||||||
| 4.75%, 02/01/32 |
241 | 196,531 | ||||||||||
| 4.25%, 01/15/34(e) |
286 | 216,150 | ||||||||||
| 特许通信运营有限责任公司/特许通信运营资本 |
||||||||||||
| 5.38%, 05/01/47 |
1,100 | 909,211 | ||||||||||
| 4.80%, 03/01/50 |
1,000 | 754,499 | ||||||||||
| Clear Channel International BV，6.63%， 08/01/25(b) |
256 | 254,717 | ||||||||||
| Clear Channel户外控股公司(b) |
||||||||||||
| 5.13%, 08/15/27(e) |
1,112 | 1,009,577 | ||||||||||
| 7.75%, 04/15/28(e) |
237 | 186,045 | ||||||||||
| 7.50%, 06/01/29 |
508 | 375,908 | ||||||||||
| CMG Media Corp.，8.88%，12/15/27(b) |
213 | 149,280 | ||||||||||
| 康卡斯特公司 |
||||||||||||
| 6.45%, 03/15/37 |
790 | 869,896 | ||||||||||
| 3.90%, 03/01/38 |
1,500 | 1,303,267 | ||||||||||
| 4.70%, 10/15/48 |
3,000 | 2,805,573 | ||||||||||
| Connect Finco SARL/Connect U.S.FinCo LLC，6.75%， 10/01/26(b) |
1,055 | 1,024,739 | ||||||||||
| CSC控股有限责任公司 |
||||||||||||
| 5.25%, 06/01/24 |
276 | 256,692 | ||||||||||
| 5.50%, 04/15/27(b) |
200 | 166,398 | ||||||||||
| 11.25%, 05/15/28(b) |
1,007 | 976,518 | ||||||||||
| 4.13%, 12/01/30(B)(E) |
400 | 279,810 | ||||||||||
| 4.50%, 11/15/31(b) |
606 | 422,513 | ||||||||||
| DirecTV融资有限责任公司/DirecTV融资共同义务人，5.88%，08/15/27(B)(E) |
279 | 252,672 | ||||||||||
| Discovery Communications LLC，3.45%，03/15/25 |
210 | 201,035 | ||||||||||
| 迪什星展银行公司 |
||||||||||||
| 7.75%, 07/01/26(e) |
343 | 210,247 | ||||||||||
| 5.25%, 12/01/26(b) |
613 | 491,732 | ||||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 媒体(续) | ||||||||||||
| Dish DBS Corp.(续) |
||||||||||||
| 5.75%, 12/01/28(b) |
美元 | 192 | $ | 142,806 | ||||||||
| 5.13%, 06/01/29 |
52 | 24,146 | ||||||||||
| 迪什网络公司，11.75%，11/15/27(b) |
127 | 123,941 | ||||||||||
| 前沿通信控股有限责任公司(b) |
||||||||||||
| 5.88%, 10/15/27 |
152 | 139,500 | ||||||||||
| 5.00%, 05/01/28 |
446 | 384,813 | ||||||||||
| 8.75%, 05/15/30 |
821 | 802,424 | ||||||||||
| GCI LLC，4.75%，10/15/28(b) |
72 | 61,387 | ||||||||||
| 伊利亚特持有萨苏(b) |
||||||||||||
| 6.50%, 10/15/26 |
529 | 499,282 | ||||||||||
| 7.00%, 10/15/28 |
802 | 739,159 | ||||||||||
| InterPublic Group of Cos，Inc.，5.40%，10/01/48 |
500 | 465,351 | ||||||||||
| Ligado Networks LLC，(15.50%PIK)，15.50%， 11/01/23(B)(G) |
179 | 63,359 | ||||||||||
| 狮门资本控股有限公司，5.50%， 04/15/29(b) |
155 | 112,251 | ||||||||||
| Live Nation Entertainment，Inc.(b) |
||||||||||||
| 5.63%, 03/15/26 |
11 | 10,745 | ||||||||||
| 6.50%, 05/15/27(e) |
821 | 825,370 | ||||||||||
| 4.75%, 10/15/27(e) |
345 | 321,712 | ||||||||||
| 3.75%, 01/15/28 |
132 | 117,810 | ||||||||||
| Lorca Telecom Bondco SA，4.00%，09/18/27(d) |
欧元 | 100 | 99,436 | |||||||||
| 中大陆通信/中大陆金融公司，5.38%，08/15/27(b) |
美元 | 108 | 101,165 | |||||||||
| Network i2i Ltd.(5年期CMT+ 4.27%)，5.65%(A)(D)(F) |
400 | 387,464 | ||||||||||
| OutFront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.(b) |
||||||||||||
| 5.00%, 08/15/27(e) |
269 | 244,171 | ||||||||||
| 4.25%, 01/15/29(e) |
291 | 244,545 | ||||||||||
| 4.63%, 03/15/30 |
18 | 14,996 | ||||||||||
| Radiate Holdco LLC/Radiate Finance，Inc.(b) |
||||||||||||
| 4.50%, 09/15/26 |
297 | 236,788 | ||||||||||
| 6.50%, 09/15/28 |
640 | 373,482 | ||||||||||
| 紫貂国际金融有限公司，5.75%， 09/07/27(b) |
200 | 183,856 | ||||||||||
| 辛克莱电视集团，4.13%， 12/01/30(B)(E) |
577 | 377,935 | ||||||||||
| 天狼星XM广播公司，5.00%，08/01/27(b) |
403 | 373,899 | ||||||||||
| Stagwell Global LLC，5.63%，08/15/29(b) |
69 | 59,045 | ||||||||||
| 夏季Bidco BV，(9.00%现金或9.75%PIK)，9.00%， 11/15/25(D)(G) |
欧元 | 119 | 108,191 | |||||||||
| TCI Communications，Inc.，7.88%，02/15/26 |
美元 | 610 | 648,343 | |||||||||
| TEGNA，Inc.，4.75%，03/15/26(b) |
32 | 30,554 | ||||||||||
| Univision Communications，Inc.(b) |
||||||||||||
| 5.13%, 02/15/25 |
52 | 50,895 | ||||||||||
| 6.63%, 06/01/27 |
37 | 35,762 | ||||||||||
| 7.38%, 06/30/30(e) |
120 | 114,254 | ||||||||||
| UPC宽带Finco BV，4.88%，07/15/31(b) |
303 | 249,396 | ||||||||||
| VZ担保融资业务，3.50%，32年1月15日(d) |
欧元 | 100 | 83,883 | |||||||||
| 华特迪士尼公司。 |
||||||||||||
| 7.63%, 11/30/28 |
美元 | 385 | 431,174 | |||||||||
| 5.40%, 10/01/43 |
500 | 509,751 | ||||||||||
| Ziggo Bond Co.BV，6.00%，27/01/15(b) |
150 | 137,673 | ||||||||||
| Ziggo BV，4.88%，01/15/30(b) |
200 | 165,986 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 28,151,985 | ||||||||||||
| 金属和矿业：1.2% | ||||||||||||
| ABJA投资有限公司LTD.(d) |
||||||||||||
| 5.95%, 07/31/24 |
250 | 248,430 | ||||||||||
| 5.45%, 01/24/28 |
200 | 198,046 | ||||||||||
| Arconic Corp.(b) |
||||||||||||
| 6.00%, 05/15/25 |
89 | 89,708 | ||||||||||
| 6.13%, 02/15/28(e) |
393 | 397,875 | ||||||||||
| 26 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 金属与矿业(续) | ||||||||||||
| ATI，Inc. |
||||||||||||
| 5.88%, 12/01/27 |
美元 | 121 | $ | 117,100 | ||||||||
| 5.13%, 10/01/31 |
187 | 166,600 | ||||||||||
| 大河钢铁有限责任公司/BRS金融公司，6.63%， 01/31/29(b) |
862 | 851,496 | ||||||||||
| 卡朋特科技公司 |
||||||||||||
| 6.38%, 07/15/28 |
180 | 176,400 | ||||||||||
| 7.63%, 03/15/30 |
151 | 152,706 | ||||||||||
| Constellium SE |
||||||||||||
| 4.25%, 02/15/26(d) |
欧元 | 100 | 106,401 | |||||||||
| 5.63%, 06/15/28(b) |
美元 | 250 | 235,232 | |||||||||
| 3.75%, 04/15/29(b) |
841 | 715,487 | ||||||||||
| 第一量子矿业有限公司，8.63%，06/01/31(b) |
222 | 226,440 | ||||||||||
| 江西钢铁股份有限公司，5.95%，04/18/24(d) |
200 | 198,348 | ||||||||||
| 凯撒铝业公司(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 03/01/28 |
98 | 85,707 | ||||||||||
| 4.50%, 06/01/31 |
535 | 426,491 | ||||||||||
| New Gold，Inc.，7.50%，07/15/27(b) |
470 | 438,877 | ||||||||||
| Novelis Corp.(b) |
||||||||||||
| 3.25%, 11/15/26(e) |
628 | 568,445 | ||||||||||
| 4.75%, 01/30/30(e) |
296 | 263,057 | ||||||||||
| 3.88%, 08/15/31 |
396 | 325,754 | ||||||||||
| Novelis Sheet钢锭有限公司，3.38%，04/15/29(d) |
欧元 | 100 | 95,542 | |||||||||
| 力拓金融美国公司，4.75%，03/22/42 |
美元 | 400 | 378,806 | |||||||||
| 静水矿业公司，4.00%，11/16/26(d) |
200 | 177,512 | ||||||||||
| 韦丹塔资源财务II公司，13.88%， 01月21日(d) |
200 | 182,074 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 6,822,534 | ||||||||||||
| 多功能公用事业公司：0.5% | ||||||||||||
| 美国水务资本公司，4.45%，06/01/32 |
1,350 | 1,307,041 | ||||||||||
| AmeriGas Partners LP/ameriGas Finance Corp.，9.38%， 06/01/28(b) |
184 | 186,874 | ||||||||||
| KeySpan Gas East Corp.，5.82%，04/01/41(b) |
1,010 | 969,907 | ||||||||||
| NiSource，Inc.，1.70%，02/15/31 |
400 | 312,748 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,776,570 | ||||||||||||
| 近海钻探及其他服务业：0.2% | ||||||||||||
| Entigis托管公司，4.75%，04/15/29(b) |
786 | 729,664 | ||||||||||
| Entigis，Inc.，4.38%，04/15/28(b) |
201 | 181,901 | ||||||||||
| KLA Corp.，3.30%，03/01/50 |
500 | 374,971 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,286,536 | ||||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料：7.6% | ||||||||||||
| Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp.，8.25%， 02/15/26(b) |
461 | 452,932 | ||||||||||
| Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.(b) |
||||||||||||
| 5.75%, 03/01/27 |
203 | 195,781 | ||||||||||
| 5.75%, 01/15/28 |
39 | 37,178 | ||||||||||
| 5.38%, 06/15/29(e) |
140 | 130,085 | ||||||||||
| Antero Resources Corp.，7.63%，02/01/29(b) |
83 | 84,213 | ||||||||||
| 阿帕奇公司 |
||||||||||||
| 4.25%, 01/15/30(e) |
39 | 34,737 | ||||||||||
| 5.10%, 09/01/40 |
57 | 46,313 | ||||||||||
| 5.35%, 07/01/49 |
97 | 75,418 | ||||||||||
| ArcoSa，Inc.，4.38%，04/15/29(b) |
117 | 104,832 | ||||||||||
| Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp.(b) |
||||||||||||
| 9.00%, 11/01/27 |
479 | 595,502 | ||||||||||
| 8.25%, 12/31/28 |
593 | 583,159 | ||||||||||
| 5.88%, 06/30/29 |
44 | 39,254 | ||||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料(续) | ||||||||||||
| Baytex Energy Corp.，8.50%，04/30/30 |
美元 | 94 | $ | 91,798 | ||||||||
| 七叶树合伙公司 |
||||||||||||
| 5.85%, 11/15/43 |
94 | 69,560 | ||||||||||
| 5.60%, 10/15/44 |
59 | 42,480 | ||||||||||
| Burlington Resources LLC，5.95%，10/15/36 |
685 | 725,401 | ||||||||||
| 卡隆石油公司。 |
||||||||||||
| 8.25%, 07/15/25 |
31 | 30,768 | ||||||||||
| 6.38%, 07/01/26 |
111 | 108,047 | ||||||||||
| 8.00%, 08/01/28(B)(E) |
404 | 399,519 | ||||||||||
| 7.50%, 06/15/30(B)(E) |
318 | 300,151 | ||||||||||
| CellneX金融公司，1.25%，01/15/29(d) |
欧元 | 100 | 90,392 | |||||||||
| CellneX Telecom SA，CLNX系列，0.75%， 11/20/31(D)(H) |
100 | 87,028 | ||||||||||
| Cheniere Energy Partners LP |
||||||||||||
| 4.50%, 10/01/29 |
美元 | 549 | 503,848 | |||||||||
| 3.25%, 01/31/32(e) |
149 | 122,575 | ||||||||||
| 切萨皮克能源公司(b) |
||||||||||||
| 5.88%, 02/01/29 |
28 | 26,596 | ||||||||||
| 6.75%, 04/15/29(e) |
290 | 287,748 | ||||||||||
| Civitas Resources，Inc.(b) |
||||||||||||
| 5.00%, 10/15/26 |
24 | 22,629 | ||||||||||
| 8.38%, 07/01/28 |
523 | 528,910 | ||||||||||
| 8.75%, 07/01/31 |
432 | 437,962 | ||||||||||
| CNX Midstream Partners LP，4.75%，04/15/30(b) |
66 | 55,980 | ||||||||||
| CNX Resources Corp.，7.38%，01/15/31(b) |
70 | 68,106 | ||||||||||
| Comstock Resources，Inc.(b) |
||||||||||||
| 6.75%, 03/01/29(e) |
356 | 325,721 | ||||||||||
| 5.88%, 01/15/30 |
339 | 294,310 | ||||||||||
| 康菲石油，6.50%02/01/39 |
600 | 691,731 | ||||||||||
| CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC，5.50%， 06/15/31(b) |
1,000 | 891,913 | ||||||||||
| 新月能源金融有限责任公司(b) |
||||||||||||
| 7.25%, 05/01/26 |
496 | 465,501 | ||||||||||
| 9.25%, 02/15/28(e) |
180 | 174,643 | ||||||||||
| Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp.(b) |
||||||||||||
| 5.63%, 05/01/27 |
34 | 32,232 | ||||||||||
| 6.00%, 02/01/29 |
314 | 293,197 | ||||||||||
| 8.00%, 04/01/29 |
29 | 29,360 | ||||||||||
| 7.38%, 02/01/31 |
69 | 68,010 | ||||||||||
| CrownRock LP/CrownRock Finance，Inc.(b) |
||||||||||||
| 5.63%, 10/15/25 |
659 | 649,247 | ||||||||||
| 5.00%, 05/01/29 |
43 | 40,259 | ||||||||||
| DCP中流作业LP(b) |
||||||||||||
| 6.45%, 11/03/36 |
106 | 108,846 | ||||||||||
| 6.75%, 09/15/37 |
172 | 182,540 | ||||||||||
| 德文能源公司 |
||||||||||||
| 5.85%, 12/15/25 |
1,000 | 1,007,582 | ||||||||||
| 4.75%, 05/15/42 |
300 | 252,873 | ||||||||||
| 响尾蛇能源公司，6.25%，03/15/33(e) |
431 | 445,856 | ||||||||||
| DT Midstream，Inc.，4.38%，06/15/31(b) |
209 | 180,002 | ||||||||||
| 地球石能源控股有限公司 |
||||||||||||
| 8.00%, 04/15/27(B)(E) |
189 | 182,538 | ||||||||||
| 9.88%, 07/15/31 |
223 | 220,424 | ||||||||||
| 埃科皮特罗SA |
||||||||||||
| 8.88%, 01/13/33 |
175 | 172,511 | ||||||||||
| 5.88%, 05/28/45 |
111 | 75,330 | ||||||||||
| Eg Global Finance PLC(b) |
||||||||||||
| 6.75%, 02/07/25 |
241 | 234,071 | ||||||||||
| 8.50%, 10/30/25 |
200 | 194,053 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
27 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料(续) | ||||||||
| Enbridge，Inc.(a) |
||||||||
| (3个月。Libor US+3.64%)，6.25%，03/01/78 |
美元 | 1,935 | $ | 1,780,459 | ||||
| 系列20-A，(5年期CMT+5.31%)， |
950 | 857,973 | ||||||
| 能源以色列金融有限公司，8.50%，09/30/33 |
108 | 107,722 | ||||||
| 能量转移LP |
||||||||
| 5.30%, 04/15/47 |
540 | 469,676 | ||||||
| H系列，(5年期CMT+5.69%)， 6.50%(A)(F) |
307 | 278,854 | ||||||
| EnLink中流有限责任公司 |
||||||||
| 5.63%, 01/15/28(b) |
235 | 227,406 | ||||||
| 5.38%, 06/01/29 |
280 | 266,759 | ||||||
| 6.50%, 09/01/30(b) |
160 | 159,805 | ||||||
| EnLink Midstream Partners LP |
||||||||
| 4.15%, 06/01/25 |
4 | 3,880 | ||||||
| 4.85%, 07/15/26 |
67 | 64,655 | ||||||
| 5.60%, 04/01/44 |
155 | 129,770 | ||||||
| 5.45%, 06/01/47 |
42 | 34,524 | ||||||
| 企业产品经营有限责任公司， |
1,400 | 1,486,015 | ||||||
| EOG Resources，Inc.，5.10%，31/15/36 |
200 | 191,778 | ||||||
| EQM中游合作伙伴有限公司 |
||||||||
| 6.00%, 07/01/25(b) |
89 | 88,017 | ||||||
| 4.13%, 12/01/26 |
68 | 63,242 | ||||||
| 6.50%, 07/01/27(b) |
245 | 241,636 | ||||||
| 4.50%, 01/15/29(b) |
13 | 11,595 | ||||||
| 7.50%, 06/01/30(b) |
57 | 57,681 | ||||||
| Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. |
||||||||
| 6.50%, 10/01/25 |
72 | 70,905 | ||||||
| 7.75%, 02/01/28 |
107 | 101,771 | ||||||
| 8.88%, 04/15/30 |
109 | 106,492 | ||||||
| 湾港能源公司，8.00%，05/17/26(b) |
25 | 25,118 | ||||||
| 嘉实中游I LP，7.50%，09/01/28(b) |
40 | 39,658 | ||||||
| Hess Corp.，4.30%，04/01/27 |
1,100 | 1,055,005 | ||||||
| Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.(b) |
||||||||
| 6.25%, 11/01/28 |
70 | 65,891 | ||||||
| 5.75%, 02/01/29 |
127 | 114,997 | ||||||
| 6.00%, 04/15/30 |
12 | 10,927 | ||||||
| HPCL-Mittal Energy Ltd.，5.45%，10/22/26(d) |
200 | 192,412 | ||||||
| HTA集团有限公司，7.00%，12/18/25(b) |
200 | 188,962 | ||||||
| IHS Holding Ltd.，6.25%，11/29/28(b) |
200 | 163,912 | ||||||
| ImPulsora管道有限责任公司，6.05%，01/01/43(c) |
1,614 | 1,390,995 | ||||||
| ITT Holdings LLC，6.50%，08/01/29(B)(E) |
232 | 195,455 | ||||||
| Kinder Morgan，Inc.，5.05%，02/15/46(e) |
1,400 | 1,196,120 | ||||||
| Kinetik Holdings LP，5.88%，06/15/30(B)(E) |
322 | 306,058 | ||||||
| 利维坦债券有限公司，6.75%，06/30/30(B)(D) |
88 | 81,650 | ||||||
| 木兰花石油天然气经营有限责任公司/木兰花石油天然气财务公司，6.00%，08/01/26(b) |
22 | 21,278 | ||||||
| 马拉松石油公司，6.50%，03/01/41(e) |
1,150 | 1,184,783 | ||||||
| 斗牛士资源公司(e) |
||||||||
| 5.88%, 09/15/26 |
366 | 354,670 | ||||||
| 6.88%, 04/15/28 |
167 | 165,295 | ||||||
| 美可橡树私人有限公司。有限公司，7.38%，05/14/26(d) |
288 | 283,049 | ||||||
| MPLX LP |
||||||||
| 4.25%, 12/01/27 |
250 | 237,419 | ||||||
| 4.80%, 02/15/29 |
500 | 482,183 | ||||||
| 墨菲石油公司 |
||||||||
| 5.75%, 08/15/25 |
9 | 8,882 | ||||||
| 5.88%, 12/01/27 |
40 | 38,859 | ||||||
| 5.88%, 12/01/42 |
18 | 14,958 | ||||||
| 墨菲石油美国公司，4.75%，09/15/29 |
95 | 87,217 | ||||||
| 纳博斯实业有限公司(b) |
||||||||
| 7.25%, 01/15/26 |
140 | 130,693 | ||||||
| 7.50%, 01/15/28 |
204 | 178,512 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料(续) | ||||||||
| 纳博斯工业公司 |
||||||||
| 5.75%, 02/01/25(e) |
美元 | 773 | $ | 748,048 | ||||
| 7.38%, 05/15/27(b) |
258 | 245,495 | ||||||
| 新堡垒能源公司(b) |
||||||||
| 6.75%, 09/15/25 |
637 | 597,528 | ||||||
| 6.50%, 09/30/26 |
928 | 830,278 | ||||||
| NGL能源运营有限责任公司/NGL能源金融公司，7.50%，02/01/26(B)(E) |
151 | 148,716 | ||||||
| NGPL PipeCo LLC，7.77%，12/15/37(b) |
138 | 147,111 | ||||||
| 北方石油天然气公司 |
||||||||
| 8.13%, 03/01/28(b) |
593 | 581,140 | ||||||
| 8.75%, 06/15/31 |
218 | 214,185 | ||||||
| NuSTAR物流有限公司 |
||||||||
| 6.00%, 06/01/26 |
99 | 96,437 | ||||||
| 6.38%, 10/01/30 |
17 | 16,219 | ||||||
| 西方石油公司 |
||||||||
| 6.45%, 09/15/36 |
81 | 83,130 | ||||||
| 6.20%, 03/15/40 |
232 | 228,657 | ||||||
| 4.63%, 06/15/45 |
18 | 13,927 | ||||||
| OQ SAOC，5.13%，05/06/28(b) |
200 | 189,238 | ||||||
| PDC能源公司 |
||||||||
| 6.13%, 09/15/24 |
58 | 57,971 | ||||||
| 5.75%, 05/15/26(e) |
164 | 163,343 | ||||||
| 二叠纪资源经营有限责任公司(b) |
||||||||
| 5.38%, 01/15/26 |
32 | 30,423 | ||||||
| 7.75%, 02/15/26 |
380 | 381,617 | ||||||
| 6.88%, 04/01/27 |
116 | 114,260 | ||||||
| 5.88%, 07/01/29 |
449 | 422,963 | ||||||
| 墨西哥石油公司 |
||||||||
| 4.25%, 01/15/25 |
55 | 51,826 | ||||||
| 6.50%, 03/13/27 |
212 | 188,150 | ||||||
| 8.75%, 06/02/29 |
204 | 183,062 | ||||||
| 5.95%, 01/28/31(e) |
245 | 178,514 | ||||||
| 6.70%, 02/16/32 |
235 | 178,353 | ||||||
| 6.38%, 01/23/45 |
48 | 29,304 | ||||||
| 精密钻探公司，6.88%，1/15/29(b) |
9 | 8,132 | ||||||
| 彪马国际融资公司，5.13%， 10/06/24(b) |
200 | 194,000 | ||||||
| Rockcliff Energy II LLC，5.50%，10/15/29(b) |
63 | 58,115 | ||||||
| 落基山脉快速管道有限责任公司， |
36 | 32,940 | ||||||
| Sabine Pass液化有限责任公司，5.88%，06/30/26 |
1,750 | 1,764,326 | ||||||
| SM能源公司 |
||||||||
| 5.63%, 06/01/25 |
111 | 108,468 | ||||||
| 6.75%, 09/15/26 |
85 | 82,850 | ||||||
| 6.63%, 01/15/27 |
14 | 13,598 | ||||||
| 6.50%, 07/15/28 |
139 | 133,440 | ||||||
| 西南能源公司，5.38%，02/01/29(e) |
212 | 199,633 | ||||||
| 森科尔能源公司，6.50%，06/15/38 |
1,000 | 1,038,260 | ||||||
| Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. |
4 | 3,847 | ||||||
| Tallgras Energy Partners LP/Tallgras Energy Finance Corp.(b) |
||||||||
| 7.50%, 10/01/25 |
9 | 8,983 | ||||||
| 6.00%, 03/01/27 |
29 | 27,214 | ||||||
| 5.50%, 01/15/28 |
56 | 51,183 | ||||||
| 6.00%, 12/31/30 |
20 | 17,620 | ||||||
| 6.00%, 09/01/31 |
88 | 75,718 | ||||||
| TAP Rock Resources LLC，7.00%，10/01/26(b) |
516 | 531,480 | ||||||
| TransCanada管道有限公司，4.63%，03/01/34 |
500 | 458,140 | ||||||
| 越洋泰坦融资有限公司 |
125 | 127,656 | ||||||
| 越洋公司(b) |
||||||||
| 7.50%, 01/15/26 |
174 | 165,300 | ||||||
| 11.50%, 01/30/27 |
106 | 109,842 | ||||||
| 28 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料(续) | ||||||||
| 越洋公司(b) (续) |
||||||||
| 8.75%, 02/15/30 |
美元 | 689 | $ | 699,335 | ||||
| Venture Global Calcasieu Pass LLC(b) |
||||||||
| 3.88%, 08/15/29 |
200 | 174,718 | ||||||
| 4.13%, 08/15/31 |
301 | 258,850 | ||||||
| 3.88%, 11/01/33(e) |
575 | 470,859 | ||||||
| 风险投资全球液化天然气公司(b) |
||||||||
| 8.13%, 06/01/28 |
890 | 903,915 | ||||||
| 8.38%, 06/01/31 |
1,365 | 1,376,148 | ||||||
| 朱砂能源公司，6.88%，05/01/30(b) |
108 | 99,543 | ||||||
| Vivo Energy Investments BV，5.13%， 09/24/27(b) |
200 | 180,192 | ||||||
| 西部中游营运LP |
||||||||
| 6.15%, 04/01/33 |
50 | 50,395 | ||||||
| 5.45%, 04/01/44 |
137 | 115,734 | ||||||
| 5.30%, 03/01/48 |
75 | 62,604 | ||||||
| 5.50%, 08/15/48 |
69 | 57,702 | ||||||
| 5.50%, 02/01/50 |
545 | 446,393 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 44,834,253 | ||||||||
| 客运航空公司：1.3% | ||||||||
| 阿布拉全球金融，(6.00%现金和5.50%PIK)，11.50%，03/02/28(B)(G) |
188 | 153,243 | ||||||
| 加拿大航空，3.88%，08/15/26(b) |
83 | 76,929 | ||||||
| 爱立信旅游公司，7.25%，08/15/27(b) |
80 | 79,705 | ||||||
| 美国航空直通信托基金 |
||||||||
| 系列2015-2，A类，4.00%，03/22/29 |
1,003 | 900,183 | ||||||
| 系列2015-2，AA类，3.60%，09/22/27 |
1,003 | 931,878 | ||||||
| 美国航空公司(b) |
||||||||
| 11.75%, 07/15/25 |
551 | 604,187 | ||||||
| 7.25%, 02/15/28 |
47 | 46,720 | ||||||
| 美国航空公司/AAdvantage忠诚IP Ltd.(b) |
||||||||
| 5.50%, 04/20/26 |
212 | 210,543 | ||||||
| 5.75%, 04/20/29 |
411 | 399,477 | ||||||
| Avianca Midco 2 PLC，9.00%，12/01/28(b) |
150 | 125,564 | ||||||
| 德国汉莎航空公司，2.88%，27/05/16(d) |
欧元 | 100 | 100,258 | |||||
| 夏威夷品牌知识产权有限公司/夏威夷迈尔斯忠诚度有限公司，5.75%，01/20/26(B)(E) |
美元 | 138 | 130,622 | |||||
| 里程加控股有限公司/里程加知识产权资产有限公司， |
610 | 611,294 | ||||||
| 美联航直通信托基金 |
||||||||
| 系列2013-1，A类，4.30%，02/15/27 |
2,313 | 2,224,336 | ||||||
| 系列赛2020-1，A类， |
225 | 223,016 | ||||||
| 美国联合航空公司(b) |
||||||||
| 4.38%, 04/15/26 |
373 | 354,390 | ||||||
| 4.63%, 04/15/29(e) |
235 | 214,124 | ||||||
| VistaJet马耳他金融公司/Vista Management Holding，Inc. |
85 | 76,368 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,462,837 | ||||||||
| 制药类股下跌1.6% | ||||||||
| 艾伯维公司 |
||||||||
| 3.20%, 05/14/26 |
500 | 473,881 | ||||||
| 4.55%, 03/15/35 |
2,140 | 2,037,864 | ||||||
| 4.45%, 05/14/46 |
2,095 | 1,844,637 | ||||||
| 百时美施贵宝公司 |
||||||||
| 3.55%, 03/15/42 |
350 | 290,194 | ||||||
| 4.35%, 11/15/47 |
300 | 271,255 | ||||||
| Cheplapamm Arzneimittel GmbH，3.50%， 02/11/27(d) |
欧元 | 100 | 98,890 | |||||
| CVS Health Corp. |
||||||||
| 5.13%, 07/20/45 |
美元 | 700 | 647,592 | |||||
| 5.05%, 03/25/48 |
1,821 | 1,678,493 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 制药(续) | ||||||||
| Gruenenthal GmbH，4.13%，05/15/28(d) |
欧元 | 100 | $ | 100,970 | ||||
| Jazz Securities DAC，4.38%，01/15/29(b) |
美元 | 200 | 178,438 | |||||
| Option Care Health，Inc.，4.38%，10/31/29(B)(E) |
166 | 146,106 | ||||||
| Organon&Co./Organon外债联合发行商BV，5.13%，4/30/31(B)(E) |
387 | 319,284 | ||||||
| 武田药品工业株式会社，2.05%，03/31/30 |
500 | 415,525 | ||||||
| Teva制药金融荷兰II BV，7.38%，09/15/29 |
欧元 | 100 | 111,328 | |||||
| Teva制药金融荷兰III BV |
||||||||
| 7.13%, 01/31/25 |
美元 | 200 | 201,258 | |||||
| 3.15%, 10/01/26 |
299 | 266,297 | ||||||
| 4.75%, 05/09/27 |
200 | 183,777 | ||||||
| 7.88%, 09/15/29(e) |
200 | 205,218 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 9,471,007 | ||||||||
| 房地产：0.0% | ||||||||
| Vici Properties LP/Vici Note Co.，Inc.，4.50%， 01/15/28(b) |
68 | 62,478 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 房地产管理与开发行业：0.4% | ||||||||
| AGPS Bondco PLC，5.50%，11/13/26(D)(J)(K) |
欧元 | 100 | 41,466 | |||||
| 中国SCE集团控股有限公司，7.38%， 04/09/24(d) |
美元 | 200 | 58,924 | |||||
| CIFI控股集团有限公司、 |
200 | 21,500 | ||||||
| 碧桂园股份有限公司 |
200 | 117,528 | ||||||
| Easy Tack Ltd.(6.50%现金或7.50%PIK)， |
218 | 16,440 | ||||||
| 幻想曲控股集团有限公司。(J)(K) |
||||||||
| 11.75%, 04/17/22(d) |
200 | 12,000 | ||||||
| 10.88%, 01/09/23 |
307 | 18,420 | ||||||
| 11.88%, 06/01/23 |
400 | 24,000 | ||||||
| 9.25%, 07/28/23(d) |
300 | 18,000 | ||||||
| 全球优质资本私人有限公司。有限公司， |
200 | 190,442 | ||||||
| I-595 Express LLC，3.31%，12/31/31(c) |
696 | 640,063 | ||||||
| 现代置地中国股份有限公司(9.00%现金或9.00%实物期权)，9.00%，12/30/26(D)(G)(J)(K) |
226 | 11,273 | ||||||
| Realology Group LLC/Realology
公司-发行商 |
||||||||
| 5.75%, 01/15/29 |
180 | 134,678 | ||||||
| 5.25%, 04/15/30 |
91 | 64,672 | ||||||
| 荣盛中国控股有限公司 |
200 | 9,000 | ||||||
| Theta Capital Pte.有限公司，8.13%，01/22/25(d) |
200 | 166,246 | ||||||
| Vici Properties LP，5.13%，05/15/32(e) |
439 | 410,748 | ||||||
| 万达置业海外有限公司 |
200 | 181,000 | ||||||
| 禹州集团控股有限公司。(D)(J)(K) |
||||||||
| 7.70%, 02/20/25 |
263 | 14,465 | ||||||
| 7.38%, 01/13/26 |
200 | 11,000 | ||||||
| 真诺地产集团有限公司 |
200 | 8,000 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,169,865 | ||||||||
| 半导体和半导体设备：1.0% | ||||||||
| 博通公司 |
||||||||
| 4.75%, 04/15/29 |
2,500 | 2,418,494 | ||||||
| 4.15%, 04/15/32(b) |
1,500 | 1,358,656 | ||||||
| 英特尔公司 |
||||||||
| 5.13%, 02/10/30 |
750 | 754,600 | ||||||
| 2.00%, 08/12/31(e) |
1,000 | 816,903 | ||||||
| 高通公司，4.65%，05/20/35 |
250 | 249,554 | ||||||
| Sensata Technologies BV(b) |
||||||||
| 5.00%, 10/01/25 |
70 | 68,532 | ||||||
| 5.88%, 09/01/30 |
200 | 194,457 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,861,196 | ||||||||
| 软件费2.0% | ||||||||
| ACI Worldwide，Inc.，5.75%，08/15/26(b) |
262 | 255,450 | ||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
29 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
| 软件(续) | ||||||||
| Alteryx，Inc.，8.75%，03/15/28(B)(E) |
美元 | 174 | $ | 170,918 | ||||
| 拳击手母公司 |
||||||||
| 6.50%, 10/02/25(d) |
欧元 | 100 | 107,610 | |||||
| 7.13%, 10/02/25(b) |
美元 | 187 | 187,165 | |||||
| 9.13%, 03/01/26(b) |
948 | 943,260 | ||||||
| Capstone借款人，Inc.，8.00%，06/15/30 |
205 | 202,440 | ||||||
| 中央母公司/CDK Global，Inc.，7.25%， 06/15/29(b) |
533 | 527,025 | ||||||
| 云软件集团公司 |
||||||||
| 6.50%, 03/31/29(b) |
2,143 | 1,908,086 | ||||||
| 9.00%, 09/30/29 |
989 | 863,827 | ||||||
| 共识云解决方案公司(b) |
||||||||
| 6.00%, 10/15/26 |
48 | 43,560 | ||||||
| 6.50%, 10/15/28 |
45 | 38,475 | ||||||
| CrowdStrike Holdings，Inc.，3.00%，02/15/29 |
30 | 25,870 | ||||||
| 弹性NV，4.13%，07/15/29(b) |
129 | 111,285 | ||||||
| 铁山信息管理服务公司，5.00%，07/15/32(b) |
65 | 56,110 | ||||||
| 微软公司，2.92%，02/17/52(e) |
1,600 | 1,190,348 | ||||||
| MicroStrategy，Inc.，6.13%，06/15/28(B)(E) |
305 | 273,461 | ||||||
| Open Text Corp.，6.90%，12/01/27(b) |
303 | 308,463 | ||||||
| 甲骨文公司 |
||||||||
| 5.38%, 07/15/40(e) |
3,025 | 2,886,934 | ||||||
| 4.00%, 11/15/47 |
400 | 307,954 | ||||||
| 3.95%, 03/25/51 |
600 | 453,673 | ||||||
| SS&C Technologies，Inc.，5.50%，09/30/27(b) |
647 | 619,391 | ||||||
| Veritas U.S.，Inc./Veritas百慕大有限公司， |
189 | 153,358 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 11,634,663 | ||||||||
| 专门化REITs：0.1% | ||||||||
| 铁山公司，7.00%，02/15/29 |
357 | 357,600 | ||||||
| Uniti Group LP/Uniti Group Finance，Inc./CSL Capital LLC，10.50%，02/15/28(b) |
344 | 341,270 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 698,870 | ||||||||
| 专业零售(b) — 0.1% | ||||||||
| Arko Corp.，5.13%，11/15/29 |
123 | 99,959 | ||||||
| PetSmart，Inc./PetSmart Finance Corp.，7.75%， 02/15/29(e) |
493 | 489,834 | ||||||
| 史泰博，公司，7.50%，04/15/26 |
113 | 93,328 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 683,121 | ||||||||
| 科技硬件、存储和外围设备行业：0.7% | ||||||||
| 苹果公司(e) |
||||||||
| 4.65%, 02/23/46 |
2,400 | 2,367,700 | ||||||
| 3.75%, 11/13/47 |
1,000 | 865,576 | ||||||
| Coherent Corp.，5.00%，12/15/29(B)(E) |
404 | 364,655 | ||||||
| 希捷硬盘开曼群岛(b) |
||||||||
| 8.25%, 12/15/29 |
243 | 253,806 | ||||||
| 8.50%, 07/15/31 |
307 | 321,948 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,173,685 | ||||||||
| 纺织品、服装和奢侈品(b) — 0.1% | ||||||||
| Hanesbrand，Inc. |
||||||||
| 4.88%, 05/15/26 |
65 | 60,680 | ||||||
| 9.00%, 02/15/31(e) |
203 | 204,597 | ||||||
| Levi Strauss&Co.，3.50%，03/01/31 |
11 | 9,102 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 274,379 | ||||||||
| 烟草行业：0.8% | ||||||||
| 奥驰亚集团公司 |
||||||||
| 2.45%, 02/04/32 |
200 | 155,971 | ||||||
| 5.38%, 01/31/44 |
2,000 | 1,880,446 | ||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
| 烟草(续) | ||||||||
| 雷诺美国公司 |
||||||||
| 4.45%, 06/12/25 |
美元 | 635 | $ | 617,055 | ||||
| 7.00%, 08/04/41 |
1,000 | 992,667 | ||||||
| 5.85%, 08/15/45 |
1,500 | 1,333,957 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,980,096 | ||||||||
| 交通基础设施：0.4% | ||||||||
| Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA，6.75%， 03/30/29(b) |
200 | 192,478 | ||||||
| Azzurra Aeropti Spa，2.63%，05/30/27(d) |
欧元 | 100 | 97,778 | |||||
| 联邦快递公司，4.75%，11/15/45(e) |
美元 | 1,250 | 1,110,905 | |||||
| GMR海得拉巴国际机场有限公司 |
200 | 176,988 | ||||||
| 跨城市金融公司。有限公司， |
580 | 557,920 | ||||||
| XPO托管订阅有限责任公司，7.50%，27年11月15日(b) |
60 | 61,310 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,197,379 | ||||||||
| 无线电信服务：1.1% | ||||||||
| Altice France SA/法国(b) |
||||||||
| 5.13%, 07/15/29 |
544 | 386,171 | ||||||
| 5.50%, 10/15/29 |
200 | 143,028 | ||||||
| 皇冠城堡，Inc.，3.10%，11/15/29 |
750 | 653,019 | ||||||
| 肯伯恩投资公司，6.88%，11/26/24(b) |
210 | 182,276 | ||||||
| Millicom International Ccell SA，4.50%， 04/27/31(b) |
200 | 153,100 | ||||||
| 罗杰斯通信公司 |
2,325 | 2,577,531 | ||||||
| SBA通信公司， |
321 | 272,097 | ||||||
| T-Mobile美国公司 |
||||||||
| 2.55%, 02/15/31 |
500 | 415,605 | ||||||
| 4.50%, 04/15/50 |
500 | 429,023 | ||||||
| Vici Properties LP/Vici Note，Inc.(b) |
||||||||
| 5.63%, 05/01/24 |
37 | 36,772 | ||||||
| 3.50%, 02/15/25 |
75 | 71,663 | ||||||
| 4.25%, 12/01/26 |
73 | 68,290 | ||||||
| 4.63%, 12/01/29 |
378 | 343,175 | ||||||
| 4.13%, 08/15/30 |
174 | 153,195 | ||||||
| VMED O2 U.K.Finding I PLC， |
英镑 | 100 | 96,026 | |||||
| 沃达丰集团PLC 4.25%，09/17/50(e) |
美元 | 700 | 561,986 | |||||
| (5年期欧元掉期+3.49%)， |
欧元 | 100 | 109,634 | |||||
|
|
|
|||||||
| 6,652,591 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公司债券总额=68.2% |
|
402,655,727 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 浮动利率贷款利息(a) |
||||||||
| 航空航天和国防，修正0.2% | ||||||||
| 佩拉顿公司 |
||||||||
| 第二留置权定期贷款B1，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，0.75%下限+7.75%)，12.98%，02/01/29 |
美元 | 404 | 391,290 | |||||
| 定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，8.95%，02/01/28 |
518 | 507,633 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 898,923 | ||||||||
| 饮料：0.0% | ||||||||
| 裸露果汁有限责任公司，第二留置权定期贷款，(3个月。芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+6.00%)，11.34%， 01/24/30 |
20 | 15,750 | ||||||
|
|
|
|||||||
| BREALINE零售：0.0% | ||||||||
| PUG LLC，美元定期贷款，(1-月。CME期限SOFR+3.50%)，8.72%，02/12/27 |
109 | 96,377 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 30 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 资本市场：0.0% |
||||||||||||
| Asccount Holdings，Inc.，2021年第二留置权定期贷款，(1个月Libor US为0.50%下限+6.50%)， 11.69%，08/02/29 |
美元 | 122 | $ | 108,523 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 化学品：0.2% | ||||||||||||
| Arc Falcon I，Inc.，2021年定期贷款，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+3.75%)， 8.95%，09/30/28 |
126 | 116,860 | ||||||||||
| Aruba Investments Holdings LLC，2020第二留置权定期贷款，(1个月。Libor US为0.75%下限+7.75%)， 12.94%，11/24/28 |
64 | 56,672 | ||||||||||
| Ascend Performance Material Operations LLC，2021定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，0.75%下限+ 4.75%)，9.99%，08/27/26 |
47 | 46,397 | ||||||||||
| 发现买家公司，定期贷款，(3个月。CME期限SOFR在0.50%下限+4.38%)， 9.62%，10/04/29 |
360 | 343,870 | ||||||||||
| 记忆性能材料美国有限责任公司，2023年定期贷款，(1个月CME期限SOFR+4.50%)， 9.60%，03/29/28 |
149 | 144,664 | ||||||||||
| Nouryon USA LLC，2023美元定期贷款B，(3个月。CME期限SOFR+4.00%)，9.32%，04/03/28 |
160 | 158,249 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 866,712 | ||||||||||||
| 商业服务及供应品：0.0% | ||||||||||||
| Amentum政府服务控股有限责任公司，定期贷款B，(1-月CME期限SOFR+4.00%)， 9.22%，01/29/27(c) |
41 | 40,027 | ||||||||||
| PECF USS Intermediate Holding III Corp.，定期贷款B，(3个月。Libor US为0.50%下限+4.25%)， 9.52%，12/15/28 |
93 | 76,194 | ||||||||||
| TruGreen LP，2020第二留置权定期贷款，(3个月Libor美国0.75%下限+8.50%)，13.77%，11/02/28(c) |
106 | 60,420 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 176,641 | ||||||||||||
| 建筑工程行业：0.3% | ||||||||||||
| Brand Energy&Infrastructure Services，Inc.，2017年定期贷款，(1-月Libor US为1.00%下限+ 4.25%)，9.42%，06/21/24 |
1,536 | 1,514,207 | ||||||||||
| Propusion BC Newco LLC，定期贷款，(3个月。CME期限SOFR在0.50%下限+3.75%)， 8.99%，09/14/29 |
70 | 69,563 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,583,770 | ||||||||||||
| 容器和包装：0.0% | ||||||||||||
| 毛瑟包装解决方案控股有限公司，定期贷款B，(1-月。CME期限SOFR+4.00%)， 9.16%，08/14/26 |
96 | 95,613 | ||||||||||
| 三叉戟TPI控股公司，2023年美元定期贷款，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)， 9.74%，09/15/28 |
171 | 168,408 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 264,021 | ||||||||||||
| 多元化消费服务不到0.0% | ||||||||||||
| Ascend Learning LLC |
||||||||||||
| 2021年第二留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+5.75%)，10.95%，12/10/29 |
83 | 70,204 | ||||||||||
| 2021年定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.70%，12/11/28 |
72 | 67,353 | ||||||||||
| WCG Intermediate Corp.，2019年定期贷款，(1-月CME期限SOFR在1.00%下限+4.00%)， 9.22%，01/08/27 |
117 | 115,023 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 252,580 | ||||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 多元化的电信服务--0.1% |
| |||||||||||
| FronTier Communications Holdings LLC，2021第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor US为0.75%下限+3.75%)， 9.00%，05/01/28 |
美元 | 144 | $ | 138,926 | ||||||||
| Radiate Holdco LLC，2021定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.25%)，8.47%， 09/25/26 |
39 | 31,949 | ||||||||||
| Zayo Group Holdings，Inc.，美元定期贷款，(1-mo.CME期限SOFR+3.00%)，8.22%，03/09/27 |
327 | 256,167 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 427,042 | ||||||||||||
| 能源设备和服务：0.0% | ||||||||||||
| Lealand Finance Co.BV，2020作全定期贷款，(3-月。CME期限SOFR+3.00%)， 8.22%，06/28/24 |
8 | 6,266 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 娱乐业0.0% | ||||||||||||
| Delta 2 Lux SARL，定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+3.00%)，8.10%，01/15/30 |
63 | 62,968 | ||||||||||
| EP买方有限责任公司，2021年定期贷款B，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.50%)， 9.00%，11/06/28 |
101 | 98,399 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 161,367 | ||||||||||||
| 金融服务业：0.1% | ||||||||||||
| Altices France SA，2023年美元定期贷款B14，(3个月。CME期限SOFR+5.50%)，10.49%，08/15/28 |
94 | 82,869 | ||||||||||
| 迪尔菲尔德达科他控股有限责任公司 |
||||||||||||
| 2020美元定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，1.00%下限+3.75%)，8.99%，04/09/27 |
103 | 100,206 | ||||||||||
| 2021年美元第二留置权定期贷款，(3个月Libor美国0.75%下限+6.75%)，12.29%，04/07/28 |
145 | 134,306 | ||||||||||
| 白色帽子买家有限责任公司，定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.75%)，8.85%，10/19/27 |
298 | 294,582 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 611,963 | ||||||||||||
| 食品产品占0.0% | ||||||||||||
| Chobani LLC，2020定期贷款B，(1-月CME期限SOFR在1.00%下限+3.50%)， 8.72%，10/25/27 |
33 | 32,452 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 医疗保健设备和用品：0.1% | ||||||||||||
| 博士伦公司，定期贷款，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)， 8.59%，05/10/27 |
178 | 171,977 | ||||||||||
| 战车买家有限责任公司，定期贷款B，(1-月。CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)， 8.45%，11/03/28 |
221 | 215,802 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 387,779 | ||||||||||||
| 医疗保健提供者和服务机构：0.1% | ||||||||||||
| LifePoint Health，Inc.，2018年定期贷款B，(3个月Libor US+3.75%)，9.02%，11/16/25 |
131 | 121,504 | ||||||||||
| Quorum Health Corp.，2020年定期贷款，(3个月Libor US为1.00%下限+8.25%)， 13.24%，04/29/25 |
108 | 73,208 | ||||||||||
| 外科中心控股公司，2021年定期贷款，(1-月Libor US为0.75%下限+3.75%)， 8.90%，08/31/26 |
113 | 112,464 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 307,176 | ||||||||||||
| 医疗保健技术：0.3% | ||||||||||||
| AthenaHealth集团公司 |
||||||||||||
| 2022年延迟提取定期贷款，(1-月CME期限SOFR+3.50%)，8.26%，02/15/29 |
150 | 14,188 | ||||||||||
| 2022年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+3.50%)，8.59%，02/15/29 |
1,219 | 1,174,496 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
31 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 医疗保健技术(续) |
| |||||||||||
| 北极星Newco LLC，美元定期贷款B，(3个月。Libor US为0.50%下限+4.00%)， 9.54%，06/02/28 |
美元 | 197 | $ | 180,864 | ||||||||
| Verscend Holding Corp.，2021年定期贷款B，(1-月。Libor US+4.00%)，9.22%，08/27/25 |
625 | 624,215 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,993,763 | ||||||||||||
| 酒店、餐饮及休闲业：0.1% | ||||||||||||
| 费尔蒂塔娱乐有限责任公司，2022年定期贷款B，(1个月。CME期限SOFR在0.50%下限+4.00%)， 9.10%，01/27/29 |
169 | 166,551 | ||||||||||
| IRB Holding Corp.，2022年定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR为0.75%下限+3.00%)， 8.20%，12/15/27 |
110 | 109,578 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 276,129 | ||||||||||||
| 家用耐用消费品：0.1% | ||||||||||||
| Hunter Douglas，Inc.，美元定期贷款B1，(3个月CME期限SOFR+3.50%)，8.67%，02/26/29 |
146 | 137,663 | ||||||||||
| 日落债务合并子公司，2021年定期贷款B，(1-月CME期限SOFR在0.75%下限+4.00%)， 9.22%，10/06/28 |
281 | 226,979 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 364,642 | ||||||||||||
| 保险业：0.0% | ||||||||||||
| 联合控股中级有限责任公司，2021年定期贷款B4，(1个月Libor US为0.50%下限+3.50%)， 8.65%，11/06/27 |
93 | 92,429 | ||||||||||
| Hub International Ltd.，2022定期贷款B，(3个月CME期限SOFR在0.75%下限+4.00%)， 9.07%，11/10/29 |
139 | 138,980 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 231,409 | ||||||||||||
| 互动媒体和服务：0.0% | ||||||||||||
| Acuris Finance U.S.，Inc.，2021美元定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+4.00%)， 9.39%，02/16/28 |
66 | 64,762 | ||||||||||
| Grab Holdings，Inc.，定期贷款B，(1个月Libor美国1.00%下限+4.50%)，9.70%，01/29/26 |
23 | 22,945 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 87,707 | ||||||||||||
| IT服务业占0.1% | ||||||||||||
| Epicor Software Corp. |
||||||||||||
| 2020年第二留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，1.00%下限+7.75%)，12.95%，07/31/28 |
62 | 61,858 | ||||||||||
| 2020年定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.75%下限+3.25%)，8.47%，07/30/27 |
89 | 87,910 | ||||||||||
| Gainwell收购公司，定期贷款B，(3个月。CME期限SOFR在0.75%下限+4.00%)， 9.34%，10/01/27 |
300 | 295,108 | ||||||||||
| Quartz Acquireco LLC，定期贷款 B，6/28/30(C)(L) |
100 | 99,875 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 544,751 | ||||||||||||
| 休闲产品占0.0% | ||||||||||||
| Peloton Interactive股份有限公司，定期贷款，(6个月。CME期限SOFR在0.50%下限+6.50%)， 12.26%，05/25/27 |
70 | 69,939 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 生命科学工具与服务：0.0% | ||||||||||||
| Fortrea Holdings，Inc.，定期贷款B， 6/12/30(l) |
71 | 70,965 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 机械设备=0.2% | ||||||||||||
| 麦迪逊IAQ有限责任公司，定期贷款，(6个月Libor美国0.50%下限+3.25%)，8.30%，06/21/28 |
132 | 128,801 | ||||||||||
| 罗珀工业品投资公司，美元定期贷款，(3-月。CME期限SOFR+4.50%)， 9.74%，11/22/29 |
203 | 202,473 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 机械(续) |
||||||||||||
| SPX Flow，Inc.，2022定期贷款，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)， 9.70%，04/05/29 |
美元 | 185 | $ | 182,199 | ||||||||
| 泰坦收购有限公司，2018年定期贷款B，(3个月Libor US+3.00%)，8.73%，03/28/25 |
596 | 581,243 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,094,716 | ||||||||||||
| 媒体调查0.3% | ||||||||||||
| AVSC Holding Corp.，2018年第二笔留置权定期贷款，(1个月Libor US为1.00%下限+7.25%)， 12.43%，09/01/25 |
156 | 139,348 | ||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings，Inc.定期贷款B，(3个月Libor US+3.50%)， 8.81%，08/21/26 |
926 | 878,134 | ||||||||||
| DirecTV融资有限责任公司，定期贷款，(1-月CME期限SOFR在0.75%下限+5.00%)， 10.22%，08/02/27 |
556 | 542,531 | ||||||||||
| 国际通信卫星杰克逊控股公司，2021年退出定期贷款B，(3个月。CME期限SOFR在0.50%下限+4.25%)， 9.44%，02/01/29 |
384 | 381,954 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,941,967 | ||||||||||||
| 金属和矿业：0.0% | ||||||||||||
| 研磨媒体，Inc.，2021年定期贷款B，(3个月CME期限SOFR在0.75%下限+4.00%)， 9.20%，10/12/28 |
63 | 61,028 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||||||||
| 自由港液化天然气投资有限责任公司，定期贷款B，(3个月Libor US为0.50%下限+3.50%)， 8.75%，12/21/28 |
170 | 166,655 | ||||||||||
| M6 ETX Holdings II Midco LLC，定期贷款B，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)， 9.68%，09/19/29 |
78 | 77,017 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 243,672 | ||||||||||||
| 客运航空公司：0.2% | ||||||||||||
| AAdvantage忠诚IP有限公司，2021定期贷款，(3个月Libor US为0.75%下限+4.75%)， 10.00%，04/20/28 |
433 | 441,436 | ||||||||||
| 加拿大航空，2021年定期贷款B，(3个月Libor美国0.75%下限+3.50%)，8.84%，08/11/28 |
208 | 207,468 | ||||||||||
| Mileage Plus Holdings LLC，2020定期贷款B，(3个月Libor US为1.00%下限+5.25%)， 10.76%，06/21/27 |
99 | 102,821 | ||||||||||
| 联合航空公司，2021年定期贷款B，(3个月Libor US为0.75%下限+3.75%)， 9.29%，04/21/28 |
332 | 332,060 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,083,785 | ||||||||||||
| 制药类股：0.0% | ||||||||||||
| Amneal PharmPharmticals LLC，2018年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+3.50%)， 8.72%，05/04/25 |
48 | 46,241 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 专业服务：0.1% | ||||||||||||
| CoreLogic，Inc.，定期贷款，(1个月Libor US为0.50%下限+3.50%)，8.75%，06/02/28 |
86 | 77,332 | ||||||||||
| 邓白氏公司，定期贷款，(1-月。CME期限SOFR+3.25%)，8.43%，02/06/26 |
109 | 109,232 | ||||||||||
| 银河美国OPCO，Inc.，定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+4.75%)，9.85%，04/29/29(c) |
139 | 130,266 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 316,830 | ||||||||||||
| 软件行业：0.8% | ||||||||||||
| 拳击手母公司，2021年美元第二留置权定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+5.50%)， 10.72%，02/27/26 |
279 | 270,862 | ||||||||||
| 中央母公司，2022美元定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+4.25%)， 18.65%，07/06/29。 |
118 | 117,995 | ||||||||||
| 云软件集团，Inc.，2022美元定期贷款，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)， 9.84%，03/30/29 |
438 | 408,891 | ||||||||||
| Cloudera公司 |
||||||||||||
| 2021年第二笔留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+6.00%)，11.08%，10/08/29(c) |
234 | 210,277 | ||||||||||
| 32 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 软件(续) |
| |||||||||||
| Cloudera，Inc.(续) |
||||||||||||
| 2021年定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.75%)，8.95%，10/08/28 |
美元 | 198 | $ | 192,362 | ||||||||
| Delta TopCo，Inc.，2020定期贷款B，(6个月CME期限SOFR在0.75%下限+3.75%)， 9.07%，12/01/27 |
113 | 109,422 | ||||||||||
| Helios Software Holdings，Inc.，2021美元定期贷款B，(3个月CME期限SOFR+3.75%)， 9.14%，03/11/28 |
80 | 79,266 | ||||||||||
| 洋红色买家有限责任公司 |
||||||||||||
| 2021年美元第一留置权定期贷款，(3个月Libor美国0.75%下限+4.75%)，10.03%，07/27/28 |
563 | 421,999 | ||||||||||
| 2021年美元第二留置权定期贷款，(3个月Libor美国0.75%下限+8.25%)，13.53%，07/27/29 |
280 | 180,600 | ||||||||||
| McAfee Corp.，2022年美元定期贷款B，(1-月。CME期限SOFR在0.50%下限+3.75%)， 9.01%，03/01/29 |
472 | 450,250 | ||||||||||
| MH Sub I LLC |
||||||||||||
| 2021年第二留置权定期贷款，(1个月CME期限SOFR+6.25%)，11.35%，02/23/29 |
35 | 30,341 | ||||||||||
| 2023年定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.50%下限+4.25%)，9.35%，05/03/28 |
427 | 409,066 | ||||||||||
| Planview Parent，Inc.，第二留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.75%下限+7.25%)， 12.59%，12/18/28。 |
103 | 90,640 | ||||||||||
| Proofpoint，Inc. |
||||||||||||
| 第一笔留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.50%下限+3.25%)，8.47%，08/31/28 |
19 | 18,591 | ||||||||||
| 第二留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+6.25%)，11.47%，08/31/29 |
250 | 241,682 | ||||||||||
| RealPage，Inc.，第一留置权定期贷款，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.00%)， 8.22%，04/24/28 |
216 | 211,233 | ||||||||||
| 萨伯瑞全球公司 |
||||||||||||
| 2021年定期贷款B1，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.72%，12/17/27 |
54 | 41,979 | ||||||||||
| 2021年定期贷款B2，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.72%，12/17/27 |
85 | 65,852 | ||||||||||
| 索菲亚有限责任公司，2021年定期贷款B，(3个月Libor美国0.50%下限+3.50%)，9.04%，10/07/27 |
485 | 479,728 | ||||||||||
| Sovos Compliance LLC，2021定期贷款，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)， 9.72%，08/11/28 |
117 | 112,727 | ||||||||||
| UKG，Inc.，2021年第二留置权定期贷款，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+5.25%)， 10.27%，05/03/27 |
295 | 285,252 | ||||||||||
| 旗舰软件集团公司 |
||||||||||||
| 2021年定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+3.25%)，8.27%，05/04/26 |
185 | 181,742 | ||||||||||
| 定期贷款B，(3个月CME期限SOFR+3.75%)，8.90%，05/04/26 |
143 | 141,075 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,751,832 | ||||||||||||
| 纺织品、服装和奢侈品行业：0.0% | ||||||||||||
| Hanesbrand，Inc.，2023年定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+3.75%)，8.85%，03/08/30(c) |
75 | 75,000 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 贸易公司和分销商：0.0% | ||||||||||||
| SRS分销，Inc.，2022年增量定期贷款，(1个月CME期限SOFR+3.50%)， 8.70%，06/02/28 |
175 | 170,321 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 交通基础设施：0.1% |
| |||||||||||
| Apple Bidco LLC，2022年增量定期贷款，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.00%)， 9.10%，09/22/28 |
美元 | 115 | $ | 113,995 | ||||||||
| Brown Group Holding LLC，2022年增量定期贷款B2，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.75%)， 8.85%，07/02/29 |
225 | 224,131 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 338,126 | ||||||||||||
| 无线电信服务--0.1% | ||||||||||||
| Digicel国际金融有限公司，2017年定期贷款B，(1-月Libor US+3.25%)， 8.98%，05/28/24 |
371 | 339,744 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 总浮动利率贷款利息：3.5% |
|
20,299,909 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 外国机构的义务 |
||||||||||||
| 巴林：0.0% | ||||||||||||
| 巴林政府国际债券，5.45%，09/16/32(d) |
200 | 178,142 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 加拿大：1.1% | ||||||||||||
| CDP Financial，Inc.，5.60%，2009年11月25日(B)(E) |
5,890 | 6,338,227 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 哥伦比亚：0.2% | ||||||||||||
| 哥伦比亚政府国际债券 |
||||||||||||
| 4.50%, 01/28/26 |
300 | 284,784 | ||||||||||
| 3.88%, 04/25/27 |
200 | 181,054 | ||||||||||
| 3.13%, 04/15/31 |
400 | 302,108 | ||||||||||
| 8.00%, 04/20/33(e) |
200 | 203,350 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 971,296 | ||||||||||||
| 多米尼加共和国：0.2% | ||||||||||||
| 多米尼加共和国国际债券 |
||||||||||||
| 6.88%, 01/29/26(d) |
115 | 115,780 | ||||||||||
| 5.95%, 01/25/27(d) |
228 | 222,943 | ||||||||||
| 4.50%, 01/30/30(b) |
226 | 197,519 | ||||||||||
| 7.05%, 02/03/31(b) |
150 | 149,418 | ||||||||||
| 4.88%, 09/23/32(b) |
300 | 255,303 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 940,963 | ||||||||||||
| 埃及：0.0% | ||||||||||||
| 埃及政府国际债券，7.50%，02/16/61(b) |
219 | 109,165 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 危地马拉：0.1% | ||||||||||||
| 危地马拉政府债券(b) |
||||||||||||
| 5.25%, 08/10/29 |
200 | 190,184 | ||||||||||
| 5.38%, 04/24/32 |
200 | 189,542 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 379,726 | ||||||||||||
| 象牙海岸：0.1% | ||||||||||||
| 科特迪瓦政府国际债券， 6.38%，03/03/28(d) |
400 | 384,604 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 摩洛哥：0.0% | ||||||||||||
| 摩洛哥政府国际债券，2.38%，12/15/27(b) |
200 | 174,420 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 阿曼：0.1% | ||||||||||||
| 阿曼政府国际债券(d) |
||||||||||||
| 6.50%, 03/08/47 |
228 | 211,858 | ||||||||||
| 6.75%, 01/17/48(e) |
200 | 191,706 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 403,564 | ||||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
33 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 巴基斯坦：0.0% |
||||||||||||
| 巴基斯坦政府国际债券， 6.00%，04/08/26(d) |
美元 | 200 | $ | 96,208 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 巴拉圭：0.0% | ||||||||||||
| 巴拉圭政府国际债券，5.40%，03/30/50(b) |
200 | 171,318 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 罗马尼亚：0.1% | ||||||||||||
| 罗马尼亚政府国际债券 |
||||||||||||
| 5.25%, 11/25/27(b) |
204 | 198,906 | ||||||||||
| 2.50%, 02/08/30(d) |
欧元 | 222 | 199,214 | |||||||||
| 2.12%, 07/16/31(d) |
226 | 186,248 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 584,368 | ||||||||||||
| 塞内加尔-0.0% | ||||||||||||
| 塞内加尔政府国际债券， 6.25%，05/23/33(D)(E) |
美元 | 200 | 166,820 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 南非尾盘0.1% | ||||||||||||
| 南非共和国政府国际债券 |
||||||||||||
| 4.85%, 09/30/29 |
200 | 175,668 | ||||||||||
| 5.88%, 04/20/32(e) |
200 | 177,132 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 352,800 | ||||||||||||
| 斯里兰卡：0.0% | ||||||||||||
| 斯里兰卡政府 国际债券(D)(J)(K) |
||||||||||||
| 6.85%, 03/14/24 |
432 | 189,147 | ||||||||||
| 7.85%, 03/14/29(e) |
200 | 87,550 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 276,697 | ||||||||||||
| 乌克兰+0.0% | ||||||||||||
| 乌克兰政府国际债券(J)(K) |
||||||||||||
| 7.75%, 09/01/27(d) |
385 | 91,072 | ||||||||||
| 7.25%, 03/15/35(b) |
200 | 45,754 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 136,826 | ||||||||||||
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|
|
|||||||||||
| 外国机构债务总额=2.0% |
11,665,144 | |||||||||||
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|
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| 市政债券 |
| |||||||||||
| 加州：1.2% | ||||||||||||
| 加州洛杉矶市，GO，系列赛，5.00%，09/01/42 |
2,000 | 1,989,960 | ||||||||||
| 东湾市政公用事业区供水系统收入，RB，BAB，5.87%，06/01/40 |
1,900 | 2,083,648 | ||||||||||
| 奥克斯纳德联合高中学区，退款GO，(BAM)，3.18%，08/01/43 |
1,600 | 1,185,152 | ||||||||||
| 加利福尼亚州，退款GO，5.13%，03/01/38 |
1,000 | 997,276 | ||||||||||
| 加州大学，RB，Bab，5.95%，05/15/45 |
885 | 961,826 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 7,217,862 | ||||||||||||
| 佐治亚州：0.4% | ||||||||||||
| 佐治亚州市政电力局，退款RB，BAB，7.06%，04/01/57 |
1,907 | 2,007,449 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 夏威夷：0.3% | ||||||||||||
| 火奴鲁鲁市县高排水系统收入，退还RB，A系列， 2.62%，07/01/45 |
1,000 | 664,624 | ||||||||||
| 夏威夷GO系列赛GK，6.15%，10/01/38 |
1,000 | 1,086,213 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,750,837 | ||||||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 伊利诺伊州：0.3% |
||||||||||||
| 伊利诺伊州，GO，5.10%，06/01/33 |
美元 | 2,000 | $ | 1,960,802 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 马萨诸塞州：0.1% | ||||||||||||
| 马萨诸塞大学建筑局，RB退款，系列3，3.43%，11/01/40 |
500 | 404,174 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 纽约尾盘1.2% | ||||||||||||
| 大都会运输局，RB，BAB，7.34%，11/15/39 |
1,295 | 1,609,779 | ||||||||||
| 纽约市工业发展局，还款RB，(AGM)，3.19%，03/01/40 |
165 | 125,593 | ||||||||||
| 纽约市市政水金融局，RB，BAB，5.72%，06/15/42 |
1,390 | 1,520,164 | ||||||||||
| 纽约州宿舍局，RB，Bab |
||||||||||||
| D系列，5.60%，03/15/40 |
1,900 | 2,015,761 | ||||||||||
| F系列，5.63%，03/15/39 |
1,100 | 1,152,808 | ||||||||||
| 纽约和新泽西港务局，RB，第159号系列，6.04%，12/01/29 |
780 | 833,100 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 7,257,205 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 市政债券总额：3.5% (费用：19978919美元) |
20,598,329 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 非机构抵押贷款支持证券 |
| |||||||||||
| 抵押贷款债券(CDO)9.0% | ||||||||||||
| 另类贷款信托基金 |
||||||||||||
| 2005-64CB系列，1A15类，5.50%，12/25/35 |
401 | 354,558 | ||||||||||
| 系列2006-OA21，A1类，(1-月Libor US+0.19%)，5.35%，03/20/47(a) |
365 | 298,922 | ||||||||||
| 系列2007-OA10，2A1类，(1-月Libor US+0.50%)，5.65%，09/25/47(a) |
4,064 | 562,223 | ||||||||||
| 美国银行资金信托，2007-2系列，1A2类，6.00%，03/25/37 |
218 | 178,279 | ||||||||||
| Bravo住宅资金信托基金 |
||||||||||||
| 4.85%, 09/25/62 |
487 | 473,937 | ||||||||||
| 6.44%, 05/25/63 |
1,497 | 1,492,870 | ||||||||||
| 系列2021-NQM1，A1类，0.94%， 02/25/49(A)(B) |
785 | 681,679 | ||||||||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust，2019系列-ATR1，A12类， |
538 | 535,939 | ||||||||||
| CIM信任 |
||||||||||||
| 6.03%, 04/25/58 |
1,338 | 1,316,277 | ||||||||||
| 6.64%, 12/25/67 |
1,321 | 1,321,438 | ||||||||||
| 柯尔特抵押贷款信托基金(b) |
||||||||||||
| 2020-2系列，M1类，5.25%，03/25/65(a) |
3,050 | 2,906,732 | ||||||||||
| 2020-3系列，M1类，3.36%，04/27/65(a) |
3,820 | 3,359,663 | ||||||||||
| 2022-1系列，A1类，4.55%，04/25/67(a) |
1,591 | 1,527,737 | ||||||||||
| 2022-7系列，A1类，5.16%，04/25/67 |
2,211 | 2,151,786 | ||||||||||
| 2022-9系列，A1类，6.79%，12/25/67 |
364 | 363,883 | ||||||||||
| 瑞士信贷抵押资本证书信托，2022系列-NQM5，A1类，5.17%，05/25/67(A)(B) |
2,810 | 2,726,572 | ||||||||||
| 迪普海文住宅抵押信托基金， |
284 | 263,333 | ||||||||||
| 艾灵顿金融抵押信托基金(A)(B) |
||||||||||||
| 2020-1系列，M1类，5.24%，05/25/65 |
1,500 | 1,403,392 | ||||||||||
| 2021-2系列，A1类，0.93%，06/25/66 |
206 | 162,782 | ||||||||||
| GCAT信托，2022系列-NQM3，A1类， 4.35%，04/25/67(A)(B) |
1,161 | 1,097,686 | ||||||||||
| 34 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 抵押贷款债券(续) |
| |||||||||||
| GMACM抵押贷款信托，2005系列-AR3，5A1类，3.89%，06/19/35(a) |
美元 | 93 | $ | 83,738 | ||||||||
| GS抵押贷款支持证券公司信托，2022-PJ2，A4类，2.50%，06/25/52(A)(B) |
1,081 | 867,603 | ||||||||||
| GS抵押贷款支持证券信托(A)(B) |
||||||||||||
| 2021系列-PJ2，A2类，2.50%，11/25/51 |
936 | 753,299 | ||||||||||
| 2021-PJ7，A2类，2.50%，52年1月25日 |
2,440 | 1,964,987 | ||||||||||
| GSR抵押贷款信托，2007-4F系列，3A1类，6.00%，07/25/37 |
83 | 54,609 | ||||||||||
| 返乡机会基金信托，2022-1系列，A1类，5.08%，07/25/67(b) |
1,236 | 1,190,448 | ||||||||||
| JP摩根抵押信托基金 |
||||||||||||
| 2006系列-S3，1A12类，6.50%，08/25/36 |
42 | 15,048 | ||||||||||
| 系列2022-DSC1，A1类， 4.75%，01/25/63(A)(B) |
483 | 451,481 | ||||||||||
| 2022系列-INV3，A3B类， 3.00%，52年9月25日(A)(B) |
764 | 640,407 | ||||||||||
| 系列2023-DSC1，A1类， 4.63%，07/25/63(A)(B) |
342 | 317,375 | ||||||||||
| Mello Mortgage Capital Accept，系列2022-INV2，A3类，3.00%，04/25/52(A)(B) |
799 | 667,525 | ||||||||||
| 美林抵押贷款投资者信托，2006-A3系列，3A1类，4.08%，05/25/36(a) |
140 | 102,970 | ||||||||||
| MFA信托基金(b) |
||||||||||||
| 2021系列-NQM1，M1类， 2.31%，04/25/65(a) |
2,750 | 1,967,423 | ||||||||||
| 2023系列-NQM1，A1类，5.75%，11/25/67 |
931 | 912,175 | ||||||||||
| MILL City Mortgage Trust，6.24%，12/26/67 |
2,008 | 1,985,619 | ||||||||||
| OBX信托基金(b) |
||||||||||||
| 2022系列-InC3，A1类， 3.00%，02/25/52(a) |
702 | 585,791 | ||||||||||
| 2022系列-NQM9，A1A类，6.45%，09/25/62 |
541 | 540,504 | ||||||||||
| 2023系列-NQM1，A1类， 6.12%，2012年11月25日(a) |
758 | 754,109 | ||||||||||
| Onlow Bay Financial LLC，6.57%，06/25/63 |
1,763 | 1,763,190 | ||||||||||
| PRKCM Trust，6.48%，06/25/58 |
1,744 | 1,740,886 | ||||||||||
| RCKT抵押信托，2022-2系列，A1类，3.00%，02/25/52(A)(B) |
1,054 | 885,231 | ||||||||||
| SG住宅抵押信托，2022-2系列，A1类，5.35%，08/25/62(b) |
701 | 681,713 | ||||||||||
| 云杉山抵押贷款信托基金，2022-SH1，A1a类，4.10%，07/25/57(b) |
716 | 674,770 | ||||||||||
| 星级信托，2021-1系列，M1类， 2.36%，05/25/65(A)(B) |
2,050 | 1,509,759 | ||||||||||
| 喜达屋按揭住宅信托，2020-3系列，M1类，3.54%，04/25/65(A)(B) |
2,000 | 1,609,256 | ||||||||||
| Verus证券化信托基金 |
||||||||||||
| 6.48%, 06/25/68 |
1,560 | 1,559,973 | ||||||||||
| 2022-3系列，A1类， 4.13%，02/25/67(b) |
3,027 | 2,764,748 | ||||||||||
| 2022-7系列A1类， 5.15%，07/25/67(b) |
1,703 | 1,637,941 | ||||||||||
| 2022系列-INV2，A1类， 6.79%，10/25/67(b) |
527 | 526,923 | ||||||||||
| 2023-1系列，A1类， 5.85%，12/25/67(b) |
1,042 | 1,028,657 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 53,417,846 | ||||||||||||
| 商业抵押贷款支持证券下跌4.7% | ||||||||||||
| 3650R 2021-PF1商业抵押信托，2021系列-PF1，A5类，2.52%，11/15/54 |
1,250 | 991,087 | ||||||||||
| BAMLL商业抵押证券信托，2015-200P系列，C类，3.72%，04/14/33(A)(B) |
4,170 | 3,773,870 | ||||||||||
| 湾景商业资产信托，系列2007-2A，A1类，(1-月Libor US+0.27%)， 5.42%，07/25/37(A)(B) |
673 | 595,420 | ||||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 商业抵押贷款支持证券(续) |
| |||||||||||
| BX商业抵押信托基金(A)(B) |
||||||||||||
| 2019-XL系列，A类，(1-月期限SOFR+1.03%)，6.18%，10/15/36 |
美元 | 1,096 | $ | 1,089,350 | ||||||||
| 系列2021-CIP，A类，(1-月Libor US+0.92%)，6.11%，12/15/38 |
605 | 589,822 | ||||||||||
| 系列2021-高空，A类，(1-月Libor US+0.67%)，5.86%，06/15/38 |
1,638 | 1,594,990 | ||||||||||
| 系列2021-XL2，A类，(1-月Libor US+0.69%)，5.88%，10/15/38 |
463 | 449,696 | ||||||||||
| 系列2022-LP2，A类，(1-月期限SOFR+1.01%)，6.16%，02/15/39 |
1,634 | 1,583,916 | ||||||||||
| BX信托(A)(B) |
||||||||||||
| 系列2021-LBA，AJV级，(1个月期限SOFR+0.91%)，6.06%，02/15/36 |
1,690 | 1,638,095 | ||||||||||
| 系列2021-SDMF，A类，(1-月Libor US+0.59%)，5.78%，09/15/34 |
199 | 192,008 | ||||||||||
| 系列2022 VAMF，A类，(1个月期限SOFR+0.85%)，6.00%，01/15/39 |
1,300 | 1,263,313 | ||||||||||
| 系列2022-GPA，A类，(1-月期限SOFR+2.17%)，7.31%，10/15/39 |
650 | 648,981 | ||||||||||
| 康托尔商业房地产贷款，2019-CF2，A5类，2.87%，11/15/52 |
550 | 459,460 | ||||||||||
| 花旗商业抵押信托，2019系列-SMRT，A类，4.15%，01/10/36(b) |
700 | 695,265 | ||||||||||
| 冷藏信托基金，A类，(1-月Libor US+0.90%)，6.09%，11/15/37(A)(B) |
238 | 233,848 | ||||||||||
| 瑞士信贷抵押贷款资本证书信托，2020系列-FACT，D类，(1-月Libor US+3.71%)， 8.90%，10/15/37(A)(B) |
900 | 830,171 | ||||||||||
| CSMC 2021-Bhar，2021系列-Bhar，C类，(1个月Libor US+2.00%)，7.19%，11/15/38(A)(B) |
300 | 292,307 | ||||||||||
| 延长逗留美国信托，2021系列-ESH，D类，(1-月Libor US+2.25%)，7.44%，07/15/38(A)(B) |
800 | 777,316 | ||||||||||
| GS Mortgage Securities Corp.Trust，2022系列-船舶，A类，(1-月期限SOFR+0.73%)， 5.88%，08/15/36(A)(B) |
700 | 695,190 | ||||||||||
| GS抵押证券信托，2019-GC38，AAB类，3.84%，02/10/52 |
930 | 880,231 | ||||||||||
| 摩根大通商业抵押证券信托，2022系列-ACB，A类，(30天平均SOFR+ 1.40%)，6.47%，03/15/39(A)(B) |
1,700 | 1,663,744 | ||||||||||
| KKR工业投资组合信托，2021系列-KDIP，A类，(1-月期限SOFR+0.66%)，5.81%， 12/15/37(A)(B) |
315 | 309,736 | ||||||||||
| 雷曼兄弟小额商业抵押贷款信托，2006-1A系列，B类，(1-月。Libor US+1.00%)，6.15%，04/25/31(A)(B) |
396 | 393,823 | ||||||||||
| 摩根士丹利美银美林信托，2015年-C22系列，A4类，3.31%，04/15/48 |
1,200 | 1,138,114 | ||||||||||
| STWD Trust 2021-FLWR，系列2021-FLWR，A类，(1个月Libor US+0.58%)，5.77%，07/15/36(A)(B) |
1,207 | 1,170,643 | ||||||||||
| TPGI Trust 2021-DGWD，系列2021-DGWA，A类，(1个月Libor US+0.70%)，5.89%，06/15/26(A)(B) |
1,033 | 1,003,805 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
35 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 商业抵押贷款支持证券(续) |
| |||||||||||
| 瑞银商业抵押信托，2019-C18，A4类，3.04%，12/15/52 |
美元 | 1,200 | $ | 1,028,794 | ||||||||
| 富国银行商业抵押贷款信托，2016-LC25，A4类，3.64%，12/15/59 |
1,700 | 1,581,024 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 27,564,019 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 非机构抵押贷款支持总额 |
|
80,981,865 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 优先证券 |
|
|||||||||||
| 资本信托基金：5.3%(a) | ||||||||||||
| 银行(f) — 2.0% | ||||||||||||
| AIB Group PLC，5.25%(d) |
欧元 | 200 | 203,574 | |||||||||
| 北欧商业银行，6.75%(b) |
美元 | 200 | 191,768 | |||||||||
| 东亚银行有限公司，5.88%(d) |
250 | 227,828 | ||||||||||
| 花旗集团，系列P，5.95% |
70 | 67,132 | ||||||||||
| 香港上海汇丰银行有限公司，第3H系列，5.46% |
25 | 24,851 | ||||||||||
| 工商中国银行股份有限公司， 3.20%(d) |
250 | 232,692 | ||||||||||
| ING Groep NV，NC10系列，4.25% |
1,500 | 997,953 | ||||||||||
| Kasikornbank PCL，5.28%(d) |
300 | 282,138 | ||||||||||
| 北欧银行总部基地，6.13%(b) |
2,960 | 2,794,306 | ||||||||||
| PNC金融服务集团，Inc. 6.25%，1999年12月31日(e) |
1,705 | 1,530,664 | ||||||||||
| 系列V，6.20% |
205 | 191,091 | ||||||||||
| 里萨尔商业银行公司，6.50%(d) |
200 | 176,712 | ||||||||||
| U.S.Bancorp，J系列，5.30%(e) |
1,900 | 1,543,750 | ||||||||||
| 富国银行，系列赛S，5.90% |
3,390 | 3,343,387 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 11,807,846 | ||||||||||||
| 资本市场：0.4% | ||||||||||||
| 纽约梅隆银行，4.63%(f) |
2,750 | 2,433,750 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 多元化的电信服务不到0.0% | ||||||||||||
| Telefonica Europe BV，6.14%(D)(F) |
欧元 | 200 | 210,329 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 电力公用事业公司：0.5% | ||||||||||||
| 爱迪生国际，B系列，5.00%(f) |
美元 | 115 | 99,349 | |||||||||
| 葡萄牙电力公司，5.94%，83年4月23日(d) |
欧元 | 100 | 108,030 | |||||||||
| 法国电力公司，3.38%(D)(F) |
200 | 167,124 | ||||||||||
| NextEra能源资本控股公司，5.65%，05/01/79 |
美元 | 2,750 | 2,543,675 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,918,178 | ||||||||||||
| 金融服务(f) — 2.3% | ||||||||||||
| 美国银行(Bank of America Corp.)，系列FF，5.88% |
3,500 | 3,206,875 | ||||||||||
| 巴克莱银行，4.38% |
310 | 210,614 | ||||||||||
| 汇丰控股(e) |
||||||||||||
| 6.50% |
1,090 | 981,803 | ||||||||||
| 6.00% |
435 | 388,781 | ||||||||||
| 摩根大通，系列FF，5.00% |
2,500 | 2,442,188 | ||||||||||
| 莱斯银行集团有限公司 |
||||||||||||
| 8.00% |
200 | 182,730 | ||||||||||
| 7.50% |
1,750 | 1,636,513 | ||||||||||
| NatWest Group PLC，6.00% |
1,575 | 1,456,875 | ||||||||||
| 法国兴业银行，7.88%(b) |
1,000 | 977,925 | ||||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 金融服务(续) |
| |||||||||||
| 瑞银集团，4.88%(b) |
美元 | 2,000 | $ | 1,601,100 | ||||||||
| 友利银行，4.25%(d) |
250 | 240,135 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 13,325,539 | ||||||||||||
| 独立电力和可再生电力生产商(B)(F)— 0.1% | ||||||||||||
| NRG Energy，Inc.，10.25% |
325 | 306,465 | ||||||||||
| 维斯特拉公司，7.00% |
162 | 141,345 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 447,810 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 31,143,452 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 股票 | ||||||||||||
| 优先股：0.3%(A)(F) | ||||||||||||
| 资本市场：0.3% | ||||||||||||
| 摩根士丹利，K系列赛，5.90% |
66,567 | 1,564,990 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 金融服务业：0.0% | ||||||||||||
| 联邦全国抵押贷款协会S系列 |
10,000 | 23,500 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,588,490 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 信托优先股0.1% | ||||||||||||
| 金融服务业：0.1% | ||||||||||||
| 花旗资本XIII，10/30/40(a) |
29,583 | 841,932 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 841,932 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 优先证券总额：5.7% |
33,573,874 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 标准杆(000) | ||||||||||||
| 美国政府支持的机构证券 |
| |||||||||||
| 机构债务占1.9% | ||||||||||||
| 联邦抵押协会，5.63%，07/15/37(e) |
美元 | 1,600 | 1,834,159 | |||||||||
| 联邦抵押协会抵押贷款支持证券，3.50%，04/01/53(e) |
5,299 | 4,829,862 | ||||||||||
| 决议资金公司主体地带， 0.00%，04/15/30(i) |
6,055 | 4,488,992 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 11,153,013 | ||||||||||||
| 抵押抵押债券(e) — 4.9% | ||||||||||||
| 联邦抵押协会抨击 |
||||||||||||
| 2015-47系列，GL类，3.50%，07/25/45 |
1,636 | 1,434,320 | ||||||||||
| 系列2022-25，KL级，4.00%，05/25/52 |
14,500 | 13,047,057 | ||||||||||
| 房地美抨击 |
||||||||||||
| 4350系列，DY类，4.00%，06/15/44 |
1,730 | 1,620,824 | ||||||||||
| 4398系列，ZX级，4.00%，54年9月15日 |
10,884 | 9,769,119 | ||||||||||
| 4549系列，TZ级，4.00%，45年11月15日 |
3,150 | 2,939,965 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 28,811,285 | ||||||||||||
| 仅限利息抵押贷款债券(CDO)=0.1% | ||||||||||||
| 联邦抵押协会流行病，2012-47系列，NI类，4.50%，04/25/42 |
826 | 148,743 | ||||||||||
| 36 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 仅限利息抵押抵押债券(续) |
| |||||||||||
| 吉妮·梅(a) |
||||||||||||
| 系列2009-116，KS级，(1-月Libor US+6.47%)，1.31%，12/16/39 |
美元 | 621 | $ | 41,961 | ||||||||
| 2011-52系列，NS级，(1-月Libor US+6.67%)，1.51%，04/16/41 |
5,139 | 318,620 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 509,324 | ||||||||||||
| 抵押贷款支持证券：16.6% | ||||||||||||
| 联邦抵押协会抵押贷款支持证券(e) |
||||||||||||
| 4.50%, 07/01/55 |
2,861 | 2,814,973 | ||||||||||
| 4.00%, 02/01/56 - 04/01/56 |
3,063 | 2,936,865 | ||||||||||
| 房地美抵押贷款支持证券，4.50%，03/01/47(e) |
580 | 573,906 | ||||||||||
| Ginnie Mae抵押支持证券，5.50%，08/15/33 |
25 | 24,949 | ||||||||||
| 统一抵押贷款支持证券(e) |
||||||||||||
| 1.50%, 05/01/31 |
6,788 | 6,136,391 | ||||||||||
| 5.00%, 08/01/34 - 07/13/53(m) |
23,043 | 22,809,634 | ||||||||||
| 3.50%, 09/01/34 - 07/13/53(m) |
13,214 | 12,076,721 | ||||||||||
| 4.50%, 06/01/37 - 07/13/53(m) |
17,143 | 16,624,657 | ||||||||||
| 5.50%, 12/01/37 - 07/13/53(m) |
17,939 | 17,969,819 | ||||||||||
| 6.00%, 12/01/38 |
214 | 221,981 | ||||||||||
| 4.00%, 10/01/49 - 07/13/53(m) |
10,483 | 9,918,674 | ||||||||||
| 3.00%, 02/01/52 |
7,093 | 6,244,462 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 98,353,032 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 美国政府资助的机构总数 |
|
138,826,654 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 美国财政部债务 |
||||||||||||
| 美国国债(e) |
||||||||||||
| 3.00%, 11/15/44 |
33,795 | 28,597,699 | ||||||||||
| 2.50%, 02/15/46 |
57,350 | 44,143,818 | ||||||||||
| 2.75%, 11/15/47 |
2,000 | 1,608,672 | ||||||||||
| 美国国债，3.63%，05/31/28(e) |
5,000 | 4,890,625 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 美国国债总额为13.4% |
79,240,814 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 长期投资总额：149.5% |
882,479,008 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 短期证券 |
||||||||||||
| 美国财政部债券：5.6% | ||||||||||||
| 美国国库券，5.34%，12/14/23(E)(N) |
34,000 | 33,190,964 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 短期证券总额：5.6% |
33,190,964 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| TBA销售承诺前的投资总额为155.1% |
|
915,669,972 | ||||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| TBA销售承诺(m) |
| |||||||||||
| 抵押贷款支持证券(MBS)(2.5)% | ||||||||||||
| 统一抵押贷款支持证券 |
||||||||||||
| 3.50%, 07/13/53 |
美元 | (5,000 | ) | $ | (4,556,055 | ) | ||||||
| 4.00%, 07/13/53 - 08/14/53 |
(6,000 | ) | (5,632,734 | ) | ||||||||
| 4.50%, 07/13/53 |
(5,000 | ) | (4,807,031 | ) | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| TBA销售承诺总额(2.5)% |
(14,995,820 | ) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 总投资，扣除tba销售承诺后的净额为152.6% |
|
900,674,152 | ||||||||||
| 负债超过其他负债 |
(310,281,299 | ) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 净资产100.0% |
$ | 590,392,853 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| (a) | 可变利率证券。利率会定期重置。显示的利率是截至 期末的实际利率。安全说明还包括参考利率和利差(如果已发布并可用)。 |
| (b) | 根据修订后的1933年证券法，根据规则144A豁免注册的证券。这些证券 可以在豁免注册的交易中转售给合格机构投资者。 |
| (c) | 安全性使用重要的不可观察的输入进行估值，并在公允价值层次结构中被归类为3级。 |
| (d) | 根据1933年《证券法》的S规定，该证券可转售给合格境外投资者和境外机构买家。 |
| (e) | 全部或部分证券已被质押为与未偿还逆回购协议相关的抵押品 。 |
| (f) | 没有规定到期日的永久证券。 |
| (g) | 实物支付证券，可以以额外的面值/股份和/或现金支付利息/股息。显示的费率是 当前费率和可能的付款费率。 |
| (h) | 可兑换证券。 |
| (i) | 零息债券。 |
| (j) | 发行人申请破产和/或违约。 |
| (k) | 非创收证券。 |
| (l) | 表示期末未结清的贷款承诺。在结算日期之前，与此次购买相关的某些细节是未知的 ，包括票面利率。 |
| (m) | 表示或包括TBA事务。 |
| (n) | 贴现率是指截至期末的贴现率或贴现率范围。 |
就信托合规而言，信托的行业分类是指一个或多个被广泛认可的市场指数或评级组指数使用的一个或多个行业子分类，和/或由投资顾问定义的。这些定义可能不适用于本报告，因为本报告可能会合并此类行业子分类以便于报告。
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
37 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) |
联属
在截至2023年6月30日的六个月内，就经修订的《1940年投资公司法》第2(A)(3)节而言，对被视为信托关联公司(S)的发行人的投资如下：
| 关联发行商 | 价值在 12/31/22 |
购买 按成本计算 |
收益 来自销售部门 |
网络 已实现 得(损) |
更改中 未实现 欣赏 (折旧) |
价值在 06/30/23 |
股票 持有时间 06/30/23 |
收入 | 资本利得 分配 从… 潜在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 贝莱德流动性基金、T基金、机构类 (a) |
$ | 2,477,689 | $ | — | $ | (2,477,689 | )(b) | $ | — | $ | — | $ | — | — | $ | 200,756 | $ | — | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 截至期末，该实体不再被持有。 |
| (b) | 代表净买入(卖出)金额。 |
逆回购协议
| 交易对手 | 利息 费率 |
|
|
贸易 日期 |
|
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 | |
面值 包括 应计利息 |
|
非现金标的的类型 抵押品 |
|
剩余 合同到期日 协议中的 |
(a) | ||||||||||
| 法国巴黎银行 |
4.67 | %(b) | 02/27/23 | 打开 | $ | 1,810,000 | $ | 1,838,864 | 美国政府支持的机构证券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.20 | (b) | 02/27/23 | 打开 | 18,937,500 | 19,253,220 | 美国财政部债务 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.20 | (b) | 02/27/23 | 打开 | 1,597,500 | 1,623,786 | 美国财政部债务 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.20 | (b) | 03/10/23 | 打开 | 25,030,812 | 25,410,474 | 美国财政部债务 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.20 | (b) | 03/28/23 | 打开 | 29,486,137 | 29,872,602 | 美国财政部债务 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
(1.75 | )(b) | 04/19/23 | 打开 | 168,175 | 167,586 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.07 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 439,900 | 444,141 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.10 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 358,065 | 361,538 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 124,603 | 125,844 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 896,250 | 905,177 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 488,262 | 493,126 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 821,677 | 829,861 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 611,972 | 618,068 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 972,500 | 982,186 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 177,187 | 178,952 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 181,750 | 183,560 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 160,250 | 161,846 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
4.93 | (b) | 04/26/23 | 打开 | 948,750 | 956,767 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.20 | (b) | 05/01/23 | 打开 | 207,139 | 208,848 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 05/01/23 | 打开 | 174,150 | 175,595 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.12 | (b) | 05/05/23 | 打开 | 100,200 | 100,970 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.05 | (b) | 05/10/23 | 打开 | 284,500 | 286,535 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.12 | (b) | 05/10/23 | 打开 | 1,311,950 | 1,321,466 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 05/10/23 | 打开 | 278,000 | 280,060 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 05/10/23 | 打开 | 161,714 | 162,912 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.05 | (b) | 05/18/23 | 打开 | 561,094 | 564,478 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
4.25 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 146,377 | 146,913 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
4.90 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 109,828 | 110,291 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.00 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 706,640 | 709,682 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.10 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 216,056 | 217,005 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.14 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 1,572,876 | 1,579,838 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.20 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 1,061,415 | 1,066,168 | 资本信托基金 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.20 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 407,500 | 409,325 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.20 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 129,188 | 129,766 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 1,267,875 | 1,273,585 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 285,500 | 286,786 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 84,656 | 85,038 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 171,375 | 172,147 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 148,350 | 149,018 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 269,800 | 271,015 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 06/01/23 | 打开 | 117,338 | 117,832 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 高盛有限责任公司 |
5.20 | (b) | 06/02/23 | 打开 | 133,600 | 134,102 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 高盛有限责任公司 |
5.20 | (b) | 06/02/23 | 打开 | 287,767 | 288,848 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 06/05/23 | 打开 | 174,945 | 175,580 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 06/05/23 | 打开 | 483,600 | 485,356 | 公司债券 |
开放/需求 |
| 38 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) |
逆回购协议(续)
| 交易对手 | 利息 费率 |
|
|
贸易 日期 |
|
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 | |
面值 包括 应计利息 |
|
非现金标的的类型 抵押品 |
|
剩余 合同到期日 协议中的 |
(a) | ||||||||||
| 美国银行证券公司 |
0.00 | % | 06/06/23 | 07/19/23 | $ | 304,500 | $ | 304,500 | 公司债券 |
最多30天 | ||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
2.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 413,640 | 414,260 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
3.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 226,729 | 227,220 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
3.90 | 06/06/23 | 07/19/23 | 89,063 | 89,294 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
4.90 | 06/06/23 | 07/19/23 | 497,267 | 498,892 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
4.90 | 06/06/23 | 07/19/23 | 259,871 | 260,720 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
4.95 | 06/06/23 | 07/19/23 | 241,931 | 242,730 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.00 | 06/06/23 | 07/19/23 | 284,820 | 285,769 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.05 | 06/06/23 | 07/19/23 | 138,875 | 139,343 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.07 | 06/06/23 | 07/19/23 | 133,151 | 133,601 | 外国机构的义务 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.08 | 06/06/23 | 07/19/23 | 131,250 | 131,695 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.10 | 06/06/23 | 07/19/23 | 694,230 | 696,590 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.10 | 06/06/23 | 07/19/23 | 204,543 | 205,238 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.10 | 06/06/23 | 07/19/23 | 75,000 | 75,255 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.10 | 06/06/23 | 07/19/23 | 161,562 | 162,112 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.10 | 06/06/23 | 07/19/23 | 855,461 | 858,370 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 131,813 | 132,265 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 218,429 | 219,179 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 413,070 | 414,488 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 190,417 | 191,071 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 202,760 | 203,456 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 141,250 | 141,735 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 319,995 | 321,094 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 78,111 | 78,379 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 370,982 | 372,256 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 98,498 | 98,836 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 121,975 | 122,394 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 358,530 | 359,761 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 297,237 | 298,258 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 378,125 | 379,423 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 86,538 | 86,835 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 232,170 | 232,967 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 468,312 | 469,920 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 297,876 | 298,899 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 148,730 | 149,241 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 605,662 | 607,742 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 100,625 | 100,970 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,245,000 | 1,249,274 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 133,133 | 133,594 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 119,925 | 120,341 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 634,147 | 636,346 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 251,066 | 251,937 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 229,046 | 229,840 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 228,386 | 229,178 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美林国际 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 152,590 | 153,113 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美林国际 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 181,500 | 182,129 | 外国机构的义务 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/07/23 | 07/19/23 | 184,669 | 185,276 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.14 | (b) | 06/07/23 | 打开 | 2,229,000 | 2,236,320 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 高盛有限责任公司 |
5.20 | (b) | 06/07/23 | 打开 | 560,000 | 561,860 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 高盛有限责任公司 |
5.20 | (b) | 06/07/23 | 打开 | 390,625 | 391,923 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 高盛有限责任公司 |
5.20 | (b) | 06/07/23 | 打开 | 2,430,000 | 2,438,073 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 高盛有限责任公司 |
5.20 | (b) | 06/07/23 | 打开 | 82,180 | 82,453 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 高盛有限责任公司 |
5.20 | (b) | 06/07/23 | 打开 | 470,387 | 471,950 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 高盛有限责任公司 |
5.20 | (b) | 06/07/23 | 打开 | 2,741,250 | 2,750,357 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 06/07/23 | 打开 | 139,025 | 139,490 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 4,694,004 | 4,706,396 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 5,444,558 | 5,458,931 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 1,807,404 | 1,812,176 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 |
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
39 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) |
逆回购协议(续)
| 交易对手 | 利息 费率 |
|
|
贸易 日期 |
|
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 | |
面值 包括 应计利息 |
|
非现金标的的类型 抵押品 |
|
剩余 合同到期日 协议中的 |
(a) | ||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | % | 06/08/23 | 07/13/23 | $ | 2,848,739 | $ | 2,856,260 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | ||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 1,124,447 | 1,127,415 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 1,317,159 | 1,320,637 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 1,714,406 | 1,718,932 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 1,364,719 | 1,368,322 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 216,197 | 216,768 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 263,812 | 264,508 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 517,043 | 518,408 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 2,060,474 | 2,065,913 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 2,165,015 | 2,170,731 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 293,871 | 294,647 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 352,456 | 353,386 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 678,236 | 680,026 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 2,743,074 | 2,750,316 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 2,028,363 | 2,033,717 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 310,326 | 311,145 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 831,762 | 833,958 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 1,980,611 | 1,985,839 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 1,803,961 | 1,808,724 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 192,343 | 192,851 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 1,807,687 | 1,812,459 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 1,820,130 | 1,824,935 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 2,107,652 | 2,113,217 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 1,864,749 | 1,869,672 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 1,673,171 | 1,677,588 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 558,955 | 560,431 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 6,000,932 | 6,016,775 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 1,576,690 | 1,580,852 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 1,964,094 | 1,969,280 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.00 | 06/08/23 | 07/19/23 | 561,094 | 562,808 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.00 | 06/08/23 | 07/19/23 | 157,750 | 158,232 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.20 | 06/08/23 | 07/19/23 | 1,546,875 | 1,551,791 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.20 | 06/08/23 | 07/19/23 | 1,137,585 | 1,141,200 | 公司债券 |
最多30天 |
| 40 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) |
逆回购协议(续)
| 交易对手 | 利息 费率 |
|
|
贸易 日期 |
|
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 | |
面值 包括 应计利息 |
|
非现金标的的类型 抵押品 |
|
剩余 合同到期日 协议中的 |
(a) | ||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
4.25 | % | 06/08/23 | 07/21/23 | $ | 138,053 | $ | 138,411 | 公司债券 |
最多30天 | ||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 90,055 | 90,338 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 248,000 | 248,781 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 253,207 | 254,004 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 111,510 | 111,861 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 192,750 | 193,357 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 88,298 | 88,575 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 125,750 | 126,146 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 596,250 | 598,127 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 84,844 | 85,111 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.20 | 06/08/23 | 07/21/23 | 712,500 | 714,764 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.20 | 06/08/23 | 07/21/23 | 1,072,750 | 1,076,159 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.20 | 06/08/23 | 07/21/23 | 163,505 | 164,025 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.20 | 06/08/23 | 07/21/23 | 219,725 | 220,423 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.20 | 06/08/23 | 07/21/23 | 355,781 | 356,912 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 06/08/23 | 打开 | 1,093,730 | 1,097,226 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
5.21 | 06/13/23 | 07/13/23 | 6,091,386 | 6,107,254 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 加拿大皇家银行 |
5.23 | 06/15/23 | 07/17/23 | 1,605,062 | 1,608,560 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 加拿大皇家银行 |
5.23 | 06/15/23 | 07/17/23 | 2,884,113 | 2,890,398 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 加拿大皇家银行 |
5.23 | 06/15/23 | 07/17/23 | 13,088,242 | 13,101,552 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 加拿大皇家银行 |
5.23 | 06/15/23 | 07/17/23 | 1,437,811 | 1,440,945 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 加拿大皇家银行 |
5.23 | 06/15/23 | 07/17/23 | 9,610,476 | 9,620,249 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.19 | (b) | 06/15/23 | 打开 | 161,425 | 161,774 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.19 | (b) | 06/15/23 | 打开 | 148,215 | 148,536 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
3.00 | 06/16/23 | 07/19/23 | 280,350 | 280,607 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.00 | 06/16/23 | 07/19/23 | 53,918 | 54,000 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.00 | 06/16/23 | 07/19/23 | 203,770 | 204,081 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/16/23 | 07/19/23 | 427,229 | 427,901 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/16/23 | 07/19/23 | 430,000 | 430,677 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/16/23 | 07/19/23 | 578,250 | 579,160 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.20 | 06/16/23 | 07/19/23 | 534,625 | 535,474 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.20 | 06/16/23 | 07/19/23 | 449,375 | 450,089 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.10 | (b) | 06/16/23 | 打开 | 4,937,500 | 4,947,930 | 美国财政部债务 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
(3.75 | ) | 06/21/23 | 07/18/23 | 62,700 | 62,733 | 公司债券 |
最多30天 | ||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
4.50 | 06/21/23 | 07/18/23 | 310,000 | 310,349 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
4.50 | 06/21/23 | 07/18/23 | 38,160 | 38,203 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/18/23 | 166,750 | 166,967 | 资本信托基金 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/18/23 | 165,500 | 165,715 | 资本信托基金 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/18/23 | 773,750 | 774,756 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/18/23 | 1,020,312 | 1,021,639 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/18/23 | 1,233,750 | 1,235,354 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/18/23 | 194,462 | 194,715 | 资本信托基金 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/18/23 | 935,000 | 936,215 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/18/23 | 1,106,875 | 1,108,314 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/18/23 | 921,050 | 922,247 | 资本信托基金 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/18/23 | 1,273,125 | 1,274,780 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/18/23 | 3,625,000 | 3,629,712 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/18/23 | 105,053 | 105,189 | 资本信托基金 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/19/23 | 232,242 | 232,544 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
1.00 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 155,689 | 155,728 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.14 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 82,158 | 82,263 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.14 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 141,514 | 141,696 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.17 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 806,250 | 807,292 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 83,543 | 83,652 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 343,159 | 343,607 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 111,388 | 111,533 | 公司债券 |
开放/需求 |
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
41 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) |
逆回购协议(续)
| 交易对手 | 利息 费率 |
|
|
贸易 日期 |
|
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 | |
面值 包括 应计利息 |
|
非现金标的的类型 抵押品 |
|
剩余 合同到期日 协议中的 |
(a) | ||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | %(b) | 06/21/23 | 打开 | $ | 127,613 | $ | 127,779 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 618,395 | 619,204 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 197,625 | 197,883 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.23 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 5,312,500 | 5,319,446 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.12 | (b) | 06/22/23 | 打开 | 1,122,000 | 1,123,277 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.16 | (b) | 06/22/23 | 打开 | 364,999 | 365,417 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.16 | (b) | 06/22/23 | 打开 | 258,100 | 258,396 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.12 | (b) | 06/23/23 | 打开 | 33,170,400 | 33,205,761 | 美国财政部债务 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/23/23 | 打开 | 4,249,250 | 4,254,198 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/23/23 | 打开 | 3,920,000 | 3,924,565 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 06/26/23 | 打开 | 152,000 | 152,132 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
4.45 | 06/27/23 | 07/19/23 | 272,500 | 272,601 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.07 | 06/27/23 | 07/19/23 | 517,435 | 517,654 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.20 | 06/27/23 | 07/19/23 | 163,735 | 163,806 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
4.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 107,250 | 107,288 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
4.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 171,925 | 171,986 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
4.75 | 06/27/23 | 07/21/23 | 156,750 | 156,812 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.00 | 06/27/23 | 07/21/23 | 139,000 | 139,058 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.05 | 06/27/23 | 07/21/23 | 138,500 | 138,558 | 外国机构的义务 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.05 | 06/27/23 | 07/21/23 | 354,375 | 354,524 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.10 | 06/27/23 | 07/21/23 | 64,000 | 64,027 | 外国机构的义务 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.15 | 06/27/23 | 07/21/23 | 162,500 | 162,570 | 外国机构的义务 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.15 | 06/27/23 | 07/21/23 | 192,644 | 192,726 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 192,465 | 192,549 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 06/27/23 | 打开 | 182,250 | 182,329 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
3.00 | 06/28/23 | 07/19/23 | 172,727 | 172,756 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
3.50 | 06/28/23 | 07/19/23 | 158,847 | 158,878 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.20 | 06/28/23 | 07/19/23 | 379,186 | 379,296 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.20 | 06/28/23 | 07/19/23 | 826,250 | 826,489 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.20 | 06/28/23 | 07/19/23 | 1,308,625 | 1,309,003 | 资本信托基金 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.20 | 06/28/23 | 07/19/23 | 807,500 | 807,733 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/28/23 | 07/19/23 | 697,744 | 697,947 | 公司债券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/29/23 | 打开 | 2,508,750 | 2,509,115 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/30/23 | 打开 | 6,000,437 | 6,001,311 | 外国机构的义务 |
开放/需求 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| $ | 303,494,156 | $ | 305,139,899 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| (a) | 某些协议没有规定的到期日，任何一方都可以随时终止。 |
| (b) | 可变利率证券。期末到期日利率是指可通过 需求收回所欠本金的日期。 |
截至期末未偿还的衍生金融工具
期货合约
| 描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
概念上的 金额(000) |
价值/ 未实现 欣赏 (折旧) |
||||||||||||
| 长期合同 |
||||||||||||||||
| 10年期美国超长国债 |
418 | 09/20/23 | $ | 49,546 | $ | (532,745 | ) | |||||||||
| 超级美国国债 |
507 | 09/20/23 | 69,063 | 710,915 | ||||||||||||
| 5年期美国国债 |
106 | 09/29/23 | 11,357 | (83,436 | ) | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 94,734 | ||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 空头合约 |
||||||||||||||||
| 10年期日本国债 |
19 | 09/12/23 | 19,560 | (86,634 | ) | |||||||||||
| 10年期美国国债 |
801 | 09/20/23 | 89,962 | 1,538,409 | ||||||||||||
| 2年期美国国债 |
16 | 09/29/23 | 3,254 | 45,905 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 1,497,680 | ||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 1,592,414 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 42 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) |
远期外汇合约
| 购买的货币 | 售出的货币 | 交易对手 | 结算日 | 未实现的赞赏 (折旧) |
||||||||||||||
| 美元 |
119,131 | 计算机辅助设计 | 157,000 | NatWest Markets PLC | 09/20/23 | $ | 476 | |||||||||||
| 美元 |
5,553,830 | 欧元 | 5,061,000 | 法国巴黎银行 | 09/20/23 | 10,149 | ||||||||||||
| 美元 |
193,626 | 英镑 | 151,000 | 法国巴黎银行 | 09/20/23 | 1,815 | ||||||||||||
| 美元 |
220,028 | 日元 | 30,687,000 | 纽约梅隆银行 | 09/20/23 | 4,810 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| 17,250 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| 美元 |
370,403 | 欧元 | 342,243 | 道富银行信托公司 | 09/14/23 | (4,366 | ) | |||||||||||
| 日元 |
30,687,807 | 美元 | 217,685 | 多伦多道明银行 | 09/20/23 | (2,461 | ) | |||||||||||
| 美元 |
107,572 | 欧元 | 100,000 | 摩根士丹利国际公司 | 09/20/23 | (1,965 | ) | |||||||||||
| 美元 |
113,579 | 欧元 | 105,000 | 加拿大皇家银行 | 09/20/23 | (1,436 | ) | |||||||||||
| 美元 |
3,265 | 欧元 | 3,000 | 道富银行信托公司 | 09/20/23 | (21 | ) | |||||||||||
| 美元 |
36,842 | 欧元 | 34,000 | 道富银行信托公司 | 09/20/23 | (401 | ) | |||||||||||
| 美元 |
124,430 | 英镑 | 99,000 | 美国银行N.A. | 09/20/23 | (1,327 | ) | |||||||||||
| 美元 |
122,789 | 英镑 | 97,000 | 道富银行信托公司 | 09/20/23 | (427 | ) | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| (12,404 | ) | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 4,846 | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
集中清算的信用违约互换--购买保护
| 参考债务/索引 | 已支付的财务比率 由信托基金 |
付款 频率 |
终端 日期 |
概念上的 金额(000) |
价值 | 预付费用 补价 已支付 (已收到) |
未实现 欣赏 (折旧) |
|||||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY.40.V1 |
5.00 | % | 季刊 | 06/20/28 | 美元 | 4,550 | $ | (135,298 | ) | $ | 4,432 | $ | (139,730 | ) | ||||||||||||||
| CDX.NA.IG.40.V1 |
1.00 | 季刊 | 06/20/28 | 美元 | 26,090 | (399,747 | ) | (173,054 | ) | (226,693 | ) | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| $ | (535,045 | ) | $ | (168,622 | ) | $ | (366,423 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
中央结算利率互换
| 由信托基金支付 |
由信托基金收到 | 生效日期 | 终端 日期 |
概念上的 金额(000) |
价值 | 预付费用 补价 已支付 (已收到) |
未实现 欣赏 (折旧) |
|||||||||||||||||||||||||
| 费率 | 频率 | 费率 | 频率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1天SOFR，1.09% | 每年一次 | 3.53% | 每年一次 | 不适用 | 11/10/52 | 美元 | 3,200 | $ | 173,852 | $ | 98 | $ | 173,754 | |||||||||||||||||||
| 1天SOFR，1.09% | 每年一次 | 3.06% | 每年一次 | 不适用 | 11/28/52 | 美元 | 2,000 | (69,168 | ) | 62 | (69,230 | ) | ||||||||||||||||||||
| 1天SOFR，1.09% | 每年一次 | 3.05% | 每年一次 | 不适用 | 12/01/52 | 美元 | 1,500 | (53,451 | ) | 46 | (53,497 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| $ | 51,233 | $ | 206 | $ | 51,027 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
场外信用违约互换？卖出保护
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考债务/索引 | |
融资 接收的速率 由信托基金 |
|
|
付款 频率 |
|
交易对手 | |
终端 日期 |
|
信用评级(a) | |
概念上的 金额(000)(b) |
|
价值 | |
预付费用 补价 已支付 (已收到) |
|
|
未实现 欣赏 (折旧) |
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guichard-Perrachon S.A.赌场 |
5.00 | % | 季刊 | 法国巴黎银行 |
12/20/23 | 抄送 | 欧元 | 4 | $ | (564 | ) | $ | (4,296 | ) | $ | 3,732 | ||||||||||||||||||||||||
| 蒂森克虏伯股份公司 |
1.00 | 季刊 | 美国银行N.A. |
12/20/23 | BB | 欧元 | 10 | (4,082 | ) | (3,017 | ) | (1,065) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 维珍传媒金融公司 |
5.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. |
12/20/25 | B | 欧元 | 10 | (21 | ) | 162 | (183) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 捷豹路虎汽车公司 |
5.00 | 季刊 | 美国银行N.A. |
06/20/26 | BB- | 欧元 | 10 | (1,359,816 | ) | (878,550 | ) | (481,266) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 捷豹路虎汽车公司 |
5.00 | 季刊 | 瑞士信贷国际 |
12/20/26 | BB- | 欧元 | 5 | 1,934 | 740 | 1,194 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 捷豹路虎汽车公司 |
5.00 | 季刊 | 瑞士信贷国际 |
12/20/26 | BB- | 欧元 | 25 | 1,198 | 635 | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K&S公司 |
5.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. |
12/20/26 | BBB- | 欧元 | 10 | 406 | 317 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 瑞士信贷国际 |
06/20/27 | 天然橡胶 | 欧元 | 20 | (108 | ) | 766 | (874) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 立博珊瑚集团有限公司 |
1.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. |
06/20/27 | BB | 欧元 | 10 | 557 | 720 | (163) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 立博珊瑚集团有限公司 |
1.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. |
06/20/27 | BB | 欧元 | 30 | (1,383 | ) | (1,178 | ) | (205) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 美国银行N.A. |
12/20/27 | CCC+ | 欧元 | 5 | (811 | ) | (677 | ) | (134) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 巴克莱银行公司 |
12/20/27 | CCC+ | 欧元 | 3 | (1,348 | ) | (1,143 | ) | (205) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 巴克莱银行公司 |
12/20/27 | CCC+ | 欧元 | 9 | (1,003 | ) | (842 | ) | (161) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 花旗银行N.A. |
12/20/27 | CCC+ | 欧元 | 3 | (635 | ) | (969 | ) | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
43 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) |
场外信用违约互换(OTC CDS)销售保护(续)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考债务/索引 | |
融资 接收的速率 由信托基金 |
|
|
付款 频率 |
|
交易对手 | |
终端 日期 |
|
信用评级(a) | |
概念上的 金额(000)(b) |
|
价值 | |
预付费用 补价 已支付 (已收到) |
|
|
未实现 欣赏 (折旧) |
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | % | 季刊 | 摩根大通银行N.A. |
12/20/27 | CCC+ | 欧元 | 6 | $ | (661 | ) | $ | (566 | ) | $ | (95) | ||||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 摩根士丹利国际公司 |
12/20/27 | CCC+ | 欧元 | 4 | (2,278 | ) | (1,900 | ) | (378) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 联合集团B.V. |
5.00 | 季刊 | 美国银行N.A. |
12/20/27 | B | 欧元 | 14 | (4,028 | ) | (199 | ) | (3,829) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 联合集团B.V. |
5.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. |
12/20/27 | B | 欧元 | 6 | (189 | ) | (898 | ) | 709 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Guichard-Perrachon S.A.赌场 |
5.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. |
06/20/28 | 抄送 | 欧元 | 4 | 21 | (98 | ) | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K&S公司 |
5.00 | 季刊 | 摩根士丹利国际公司 |
06/20/28 | BBB- | 欧元 | 3 | 123 | (261 | ) | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CMBX.NA.15 |
3.00 | 每月 | 摩根士丹利国际公司 |
11/15/64 | N/R | 美元 | 4,710 | (1,338 | ) | (1,906 | ) | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | (1,374,026 | ) | $ | (893,160 | ) | $ | (480,866) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 使用S全球评级公司提供的发行人评级或指数标的证券(视情况而定)。 |
| (b) | 如果发生负信用事件，信托可能支付的最高潜在金额，如协议条款所定义。 |
集中清算掉期和场外掉期资产负债表中报告的余额
| 描述 | SwapPremium 已支付 |
交换 保费 已收到 |
未实现 欣赏 |
未实现 折旧 |
||||||||||||
| 集中清算的掉期(a) |
$ | 4,638 | $ | (173,054 | ) | $ | 173,754 | $ | (489,150 | ) | ||||||
| 场外掉期 |
3,340 | (896,500 | ) | 7,692 | (488,558 | ) | ||||||||||
| (a) | 包括集中清算掉期的累计增值(折旧)，如投资附表所示。 仅当日S变动保证金在资产负债表中报告，并扣除之前支付(收到)的任何掉期溢价金额。 |
按风险敞口分类的衍生金融工具
截至期末，资产负债表中衍生金融工具的公允价值如下：
| 商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
| 资产减值衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期货合约 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期货合约未实现增值(a) |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 2,295,229 | $ | — | $ | 2,295,229 | ||||||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 远期外汇合约的未实现升值 |
— | — | — | 17,250 | — | — | 17,250 | |||||||||||||||||||||
| 掉期交易已集中结算 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 集中清算的掉期未实现增值 (a) |
— | — | — | — | 173,754 | — | 173,754 | |||||||||||||||||||||
| 掉期交易-场外交易 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 场外掉期未实现增值；支付掉期溢价 |
— | 11,032 | — | — | — | — | 11,032 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|||||||||||||||
| $ | — | $ | 11,032 | $ | — | $ | 17,250 | $ | 2,468,983 | $ | — | $ | 2,497,265 | |||||||||||||||
|
|
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|
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| 负债与衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期货合约 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期货合约未实现折旧(a) |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 702,815 | $ | — | $ | 702,815 | ||||||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 远期外币兑换合约未实现贬值 |
— | — | — | 12,404 | — | — | 12,404 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) |
按风险敞口分类的衍生金融工具(续)
| 商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
| 掉期交易已集中结算 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 集中清算的掉期的未实现折旧 (a) |
$ | — | $ | 366,423 | $ | — | $ | — | $ | 122,727 | $ | — | $ | 489,150 | ||||||||||||||
| 掉期交易-场外交易 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 场外掉期的未实现折旧；收到的掉期溢价 |
— | 1,385,058 | — | — | — | — | 1,385,058 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| $ | — | $ | 1,751,481 | $ | — | $ | 12,404 | $ | 825,542 | $ | — | $ | 2,589,427 | |||||||||||||||
|
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| (a) | 期货合约和中央结算掉期(如有)的累计未实现净增值(折旧)在投资明细表中列报。在资产负债表中，S变动利润率只计入应收或应付账款，累计未实现增值(折旧)净额计入 累计收益(亏损)。 |
在截至2023年6月30日的期间，衍生金融工具在经营报表中的影响如下：
| 商品 合同 |
信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
| 净已实现收益(亏损)来自： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期货合约 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (2,455,995 | ) | $ | — | $ | (2,455,995 | ) | ||||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
— | — | — | (12,942 | ) | — | — | (12,942 | ) | |||||||||||||||||||
| 掉期 |
— | (1,023,785 | ) | — | — | 5,753,983 | — | 4,730,198 | ||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| $ | — | $ | (1,023,785 | ) | $ | — | $ | (12,942 | ) | $ | 3,297,988 | $ | — | $ | 2,261,261 | |||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
| 未实现增值(折旧)净变化如下： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期货合约 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1,483,328 | $ | — | $ | 1,483,328 | ||||||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
— | — | — | 16,441 | — | — | 16,441 | |||||||||||||||||||||
| 掉期 |
— | 50,697 | — | — | (5,425,960 | ) | — | (5,375,263 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||||||||
| $ | — | $ | 50,697 | $ | — | $ | 16,441 | $(3,942,632) | $ | — | $ | (3,875,494 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
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|
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未偿还衍生金融工具季度平均余额
| 期货合约： |
||||
| 长期合同的平均名义价值 |
$ | 146,021,894 | ||
| 合同的平均名义价值 |
$ | 140,497,505 | ||
| 远期外币兑换合约： |
||||
| 平均购买金额(美元) |
$ | 6,904,644 | ||
| 平均售出金额(美元) |
$ | 322,964 | ||
| 信用违约互换： |
||||
| 平均名义价值等于买入保护 |
$ | 30,395,000 | ||
| 平均名义价值等于卖出保护 |
$ | 4,932,891 | ||
| 利率互换： |
||||
| 平均名义价值支付固定费率 |
$ | — | (a) | |
| 平均名义价值收到固定的 比率 |
$ | 6,700,000 |
| (a) | 任何季度末均未持有衍生品。风险敞口表可作为该期间活动的指标。 |
有关S信托衍生金融工具投资风险的更多信息，请参阅 财务报表附注。
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
45 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) |
衍生金融工具截至期末的抵销
S信托衍生资产和负债(按类型划分)如下：
| 资产 | 负债 | |||||||
| 衍生金融工具 |
||||||||
| 期货合约 |
$ | 816,484 | $ | 160,404 | ||||
| 远期外币兑换合约 |
17,250 | 12,404 | ||||||
| 掉期交易已集中结算 |
— | 11,407 | ||||||
| 掉期交易-场外交易(a) |
11,032 | 1,385,058 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 资产负债表中的衍生资产和负债总额 |
844,766 | 1,569,273 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 不受主净额结算协议或类似协议约束的衍生品(MNA？) |
(816,484 | ) | (171,811 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 受多边投资协定约束的衍生品资产和负债总额 |
$ | 28,282 | $ | 1,397,462 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| (a) | 在资产负债表中包括场外掉期的未实现增值(折旧)和掉期溢价(已支付/已收到)。 |
下表按交易对手列出的S信托衍生资产和负债，减去根据多边投资协议可抵销的金额以及信托收到(和质押)的相关抵押品后的净额：
| 交易对手 |
|
导数 资产 受制于 MNA作者： 交易对手 |
|
|
衍生品 可用 对于 偏移量 |
(a) |
|
非现金 抵押品 已收到 |
|
|
现金 抵押品 已收到 |
|
|
净额 衍生品的 资产 |
(B)(C) | |||||
| 法国巴黎银行 |
$ | 15,696 | $ | (4,296 | ) | $ | — | $ | — | $ | 11,400 | |||||||||
| 花旗银行N.A. |
334 | (334 | ) | — | — | — | ||||||||||||||
| 瑞士信贷国际 |
3,898 | (874 | ) | — | — | 3,024 | ||||||||||||||
| 摩根大通银行N.A. |
2,116 | (2,116 | ) | — | — | — | ||||||||||||||
| 摩根士丹利国际公司 |
952 | (952 | ) | — | — | — | ||||||||||||||
| NatWest Markets PLC |
476 | — | — | — | 476 | |||||||||||||||
| 纽约梅隆银行 |
4,810 | — | — | — | 4,810 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | 28,282 | $ | (8,572 | ) | $ | — | $ | — | $ | 19,710 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 交易对手 |
|
导数 负债 受制于 MNA作者： 交易对手 |
|
|
衍生品 可用 对于 偏移量 |
(a) |
|
非现金 抵押品 已承诺 |
|
|
现金 抵押品 已承诺 |
(d) |
|
净额 衍生品的 负债 |
(B)(E) | |||||
| 美国银行N.A. |
$ | 1,370,064 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1,370,064 | ||||||||||
| 巴克莱银行公司 |
2,351 | — | — | (2,351 | ) | — | ||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
4,296 | (4,296 | ) | — | — | — | ||||||||||||||
| 花旗银行N.A. |
969 | (334 | ) | — | — | 635 | ||||||||||||||
| 瑞士信贷国际 |
874 | (874 | ) | — | — | — | ||||||||||||||
| 摩根大通银行N.A. |
3,386 | (2,116 | ) | — | — | 1,270 | ||||||||||||||
| 摩根士丹利国际公司 |
6,410 | (952 | ) | — | (5,458 | ) | — | |||||||||||||
| 加拿大皇家银行 |
1,436 | — | — | — | 1,436 | |||||||||||||||
| 道富银行信托公司 |
5,215 | — | — | — | 5,215 | |||||||||||||||
| 多伦多道明银行 |
2,461 | — | — | — | 2,461 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | 1,397,462 | $ | (8,572 | ) | $ | — | $ | (7,809 | ) | $ | 1,381,081 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (a) | 可用于抵销的衍生品金额限于受MNA约束的衍生品资产和/或负债的金额。 |
| (b) | 净额还可以包括不需要抵押的远期外币兑换合同。 |
| (c) | 净额是指发生违约时从交易对手处应收的净额。 |
| (d) | 从个别交易对手收到/质押的抵押品的超额部分(如有)不在财务报告之列 。 |
| (e) | 净额是指在违约情况下应付交易对手的净额。 |
| 46 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) |
截至期末的公允价值层次结构
在确定金融工具的公允价值时使用了各种投入。有关S信托关于金融工具估值的政策的投入水平和信息的说明，请参阅财务报表附注。
下表汇总了在公允价值层次中分类的S信托金融工具。S信托金融工具按主要类别细分的情况在上文投资附表中披露。
| 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||
| 投资 |
||||||||||||||||
| 长期投资 |
||||||||||||||||
| 资产支持证券 |
$ | — | $ | 93,953,868 | $ | 682,824 | $ | 94,636,692 | ||||||||
| 公司债券 |
||||||||||||||||
| 航空航天与国防 |
— | 15,837,016 | — | 15,837,016 | ||||||||||||
| 汽车零部件 |
— | 4,195,030 | — | 4,195,030 | ||||||||||||
| 汽车 |
— | 6,007,117 | — | 6,007,117 | ||||||||||||
| 银行 |
— | 7,480,370 | — | 7,480,370 | ||||||||||||
| 饮料 |
— | 10,251,664 | — | 10,251,664 | ||||||||||||
| 生物技术 |
— | 3,642,985 | — | 3,642,985 | ||||||||||||
| 百视通零售 |
— | 1,386,394 | — | 1,386,394 | ||||||||||||
| 建筑材料 |
— | 3,309,275 | — | 3,309,275 | ||||||||||||
| 建筑产品 |
— | 7,132,459 | — | 7,132,459 | ||||||||||||
| 资本市场 |
— | 8,497,193 | — | 8,497,193 | ||||||||||||
| 化学品 |
— | 5,629,051 | — | 5,629,051 | ||||||||||||
| 商业服务与用品 |
— | 4,879,606 | — | 4,879,606 | ||||||||||||
| 通信设备 |
— | 1,282,164 | — | 1,282,164 | ||||||||||||
| 建筑与工程 |
— | 3,834,363 | — | 3,834,363 | ||||||||||||
| 建筑材料 |
— | 286,588 | — | 286,588 | ||||||||||||
| 消费者可自由支配 |
— | 6,645,805 | — | 6,645,805 | ||||||||||||
| 消费金融 |
— | 5,570,819 | — | 5,570,819 | ||||||||||||
| 消费品配送和零售业 |
— | 3,081,175 | — | 3,081,175 | ||||||||||||
| 容器和包装 |
— | 2,420,894 | — | 2,420,894 | ||||||||||||
| 多元化消费服务 |
— | 4,543,053 | — | 4,543,053 | ||||||||||||
| 多元化房地产投资信托基金 |
— | 10,892,113 | — | 10,892,113 | ||||||||||||
| 多元化的电讯服务 |
— | 13,054,890 | — | 13,054,890 | ||||||||||||
| 教育 |
— | 635,661 | — | 635,661 | ||||||||||||
| 电力公司 |
— | 27,818,258 | — | 27,818,258 | ||||||||||||
| 电气设备 |
— | 1,167,035 | — | 1,167,035 | ||||||||||||
| 电子设备、仪器和部件 |
— | 2,331,324 | — | 2,331,324 | ||||||||||||
| 能源设备和服务 |
— | 2,648,349 | — | 2,648,349 | ||||||||||||
| 环境、维护和安全服务 |
— | 1,963,284 | — | 1,963,284 | ||||||||||||
| 金融服务 |
— | 28,138,256 | — | 28,138,256 | ||||||||||||
| 食品产品 |
— | 2,338,578 | — | 2,338,578 | ||||||||||||
| 燃气公用设施 |
— | 179,895 | — | 179,895 | ||||||||||||
| 地面交通 |
— | 6,747,611 | — | 6,747,611 | ||||||||||||
| 医疗保健设备和用品 |
— | 2,927,349 | — | 2,927,349 | ||||||||||||
| 医疗保健提供者和服务 |
— | 11,237,998 | — | 11,237,998 | ||||||||||||
| 医疗保健技术 |
— | 1,437,745 | — | 1,437,745 | ||||||||||||
| 酒店、餐馆和休闲 |
— | 9,556,626 | 1,864,288 | 11,420,914 | ||||||||||||
| 家用耐用品 |
— | 784,826 | — | 784,826 | ||||||||||||
| 家居用品 |
— | 120,838 | — | 120,838 | ||||||||||||
| 独立电力和可再生电力生产商 |
— | 1,647,898 | — | 1,647,898 | ||||||||||||
| 工业集团 |
— | 2,369,075 | — | 2,369,075 | ||||||||||||
| 保险 |
— | 13,961,009 | — | 13,961,009 | ||||||||||||
| 互动媒体与服务 |
— | 537,846 | — | 537,846 | ||||||||||||
| 互联网软件和服务 |
— | 2,832,751 | — | 2,832,751 | ||||||||||||
| IT服务 |
— | 5,529,425 | — | 5,529,425 | ||||||||||||
| 休闲产品 |
— | 296,972 | — | 296,972 | ||||||||||||
| 机械设备 |
— | 3,412,014 | — | 3,412,014 | ||||||||||||
| 海上运输 |
— | 116,747 | — | 116,747 | ||||||||||||
| 媒体 |
— | 28,151,985 | — | 28,151,985 | ||||||||||||
| 金属与矿业 |
— | 6,822,534 | — | 6,822,534 | ||||||||||||
| 多个实用程序 |
— | 2,776,570 | — | 2,776,570 | ||||||||||||
| 近海钻探及其他服务 |
— | 1,286,536 | — | 1,286,536 | ||||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 |
87,028 | 43,356,230 | 1,390,995 | 44,834,253 | ||||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
47 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) |
截至期末的公允价值层次结构(续)
| 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
| 公司债券(续) |
||||||||||||||||
| 客运航空公司 |
$ | — | $ | 7,462,837 | $ | — | $ | 7,462,837 | ||||||||
| 制药业 |
— | 9,471,007 | — | 9,471,007 | ||||||||||||
| 房地产 |
— | 62,478 | — | 62,478 | ||||||||||||
| 房地产管理与开发 |
— | 1,529,802 | 640,063 | 2,169,865 | ||||||||||||
| 半导体与半导体设备 |
— | 5,861,196 | — | 5,861,196 | ||||||||||||
| 软件 |
— | 11,634,663 | — | 11,634,663 | ||||||||||||
| 专门化REITs |
— | 698,870 | — | 698,870 | ||||||||||||
| 专业零售 |
— | 683,121 | — | 683,121 | ||||||||||||
| 技术硬件、存储和外围设备 |
— | 4,173,685 | — | 4,173,685 | ||||||||||||
| 纺织品、服装和奢侈品 |
— | 274,379 | — | 274,379 | ||||||||||||
| 烟草 |
— | 4,980,096 | — | 4,980,096 | ||||||||||||
| 交通基础设施 |
— | 2,197,379 | — | 2,197,379 | ||||||||||||
| 无线电信服务 |
— | 6,652,591 | — | 6,652,591 | ||||||||||||
| 浮动利率贷款利息 |
— | 19,684,044 | 615,865 | 20,299,909 | ||||||||||||
| 外国机构的义务 |
— | 11,665,144 | — | 11,665,144 | ||||||||||||
| 市政债券 |
— | 20,598,329 | — | 20,598,329 | ||||||||||||
| 非机构抵押贷款支持证券 |
— | 80,981,865 | — | 80,981,865 | ||||||||||||
| 优先证券 |
||||||||||||||||
| 资本信托基金 |
— | 31,143,452 | — | 31,143,452 | ||||||||||||
| 优先股 |
||||||||||||||||
| 资本市场 |
1,564,990 | — | — | 1,564,990 | ||||||||||||
| 金融服务 |
— | 23,500 | — | 23,500 | ||||||||||||
| 首选信任 |
841,932 | — | — | 841,932 | ||||||||||||
| 美国政府支持的机构证券 |
— | 138,826,654 | — | 138,826,654 | ||||||||||||
| 美国财政部债务 |
— | 79,240,814 | — | 79,240,814 | ||||||||||||
| 短期证券 |
||||||||||||||||
| 美国财政部债务 |
— | 33,190,964 | — | 33,190,964 | ||||||||||||
| 无资金来源的浮动利率贷款利息(a) |
— | 719 | — | 719 | ||||||||||||
| 负债 |
||||||||||||||||
| 投资 |
||||||||||||||||
| TBA销售承诺 |
— | (14,995,820 | ) | — | (14,995,820 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | 2,493,950 | $ | 892,986,886 | $ | 5,194,035 | $ | 900,674,871 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 衍生金融工具(b) |
||||||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||
| 信贷合同 |
$ | — | $ | 7,692 | $ | — | $ | 7,692 | ||||||||
| 外币兑换合约 |
— | 17,250 | — | 17,250 | ||||||||||||
| 利率合约 |
2,295,229 | 173,754 | — | 2,468,983 | ||||||||||||
| 负债 |
||||||||||||||||
| 信贷合同 |
— | (854,981 | ) | — | (854,981 | ) | ||||||||||
| 外币兑换合约 |
— | (12,404 | ) | — | (12,404 | ) | ||||||||||
| 利率合约 |
(702,815 | ) | (122,727 | ) | — | (825,542 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | 1,592,414 | $ | (791,416 | ) | $ | — | $ | 800,998 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 无资金来源的浮动利率贷款利息按承诺的未实现升值(折旧)计价。 |
| (b) | 衍生金融工具是掉期、期货合约和远期外汇合约。掉期、期货合约和远期外汇合约按该工具的未实现升值(贬值)进行估值。 |
信托可以持有公允价值接近账面价值或面值的资产和/或负债，包括应计利息，用于财务报表。截至期末，305,139,899美元的逆回购协议在公允价值层次中被归类为第二级。
当信托在期初及/或期末有大量3级投资及衍生金融工具 相对于净资产而言，则呈交3级金融工具的对账。下表是在确定公允价值时使用了重大不可观察投入的3级投资的对账：
| 基于资产的证券 | 公司 债券 |
漂浮 利率贷款 利益 |
非代理机构 抵押贷款担保 证券 |
总计 | ||||||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||||||
| 期初余额，截至2022年12月31日 |
$ | 1,619,981 | $ | 4,333,458 | $ | 135,835 | $ | 477,212 | $ | 6,566,486 | ||||||||||
| 转到3级 |
— | — | 360,622 | — | 360,622 | |||||||||||||||
| 转出级别3 |
(726,572 | ) | — | (58,455 | ) | (477,212 | ) | (1,262,239 | ) | |||||||||||
| 48 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) |
| 基于资产的证券 | 公司 债券 |
漂浮 利率贷款 利益 |
非代理机构 抵押贷款担保 证券 |
总计 | ||||||||||||||||
| 应计折扣/保费 |
$ | (20,953 | ) | $ | — | $ | 581 | $ | — | $ | (20,372 | ) | ||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
1,395 | — | 26 | — | 1,421 | |||||||||||||||
| 未实现增值净变化 (折旧)(A)(B) |
33,329 | (377,959 | ) | 5,452 | — | (339,178 | ) | |||||||||||||
| 购买 |
— | — | 173,252 | — | 173,252 | |||||||||||||||
| 销售额 |
(224,356 | ) | (60,153 | ) | (1,448 | ) | — | (285,957 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 期末余额，截至2023年6月30日 |
$ | 682,824 | $ | 3,895,346 | $ | 615,865 | $ | — | $ | 5,194,035 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 2023年6月30日仍持有的投资未实现增值(折旧)净变化(b) |
$ | 33,329 | $ | (377,959 | ) | $ | 5,452 | $ | — | $ | (339,178 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (a) | 计入营业报表中相关的未实现增值(折旧)净变化。 |
| (b) | 截至2023年6月30日仍持有的投资的未实现增值(折旧)净变化与未实现增值(折旧)净变化之间的任何差异，通常是由于在期末不再持有或不再归类为3级的投资。 |
被归类为3级的S信托金融工具在未经调整的情况下利用第三方定价信息进行估值。这样的估值是基于不可观察到的投入。第三方信息的重大变化可能会导致此类3级金融工具的价值大幅下降或上升。
请参阅财务报表附注。
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
49 |
| 综合投资明细表(未经审计) 2023年6月30日 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 资产支持证券 |
||||||||||||
| Ares XXXIIR CLO Ltd.，2014-32RA系列，B类，(3个月Libor US+1.80%)，7.12%，05/15/30(A)(B) |
美元 | 500 | $ | 483,147 | ||||||||
| 蓝山富士EUR CLO IV DAC，4X系列，ER类，(3个月欧元同业拆息+6.21%)，9.63%，02/25/34(A)(C) |
欧元 | 100 | 98,199 | |||||||||
| Contego CLO VIII DAC，8X系列，ER类，(3个月Euribor+6.06%)，9.32%，01/25/34(A)(C) |
100 | 97,092 | ||||||||||
| CVC Cordatus贷款基金XXII DAC，系列22X，D类，(3个月Euribor+3.15%)，6.68%，12/15/34(A)(C) |
100 | 97,302 | ||||||||||
| Galaxy XXVIII CLO有限公司，2018-28A系列，C类，(3个月Libor US+1.95%)，7.21%，07/15/31(A)(B) |
美元 | 250 | 238,252 | |||||||||
| Greene King Finance PLC(a) |
||||||||||||
| B1系列，(3个月。Libor英镑+1.92%)，6.80%，12/15/34 |
英镑 | 100 | 93,679 | |||||||||
| 系列B2，(1天SONIA+2.20%)，6.63%， 03/15/36(c) |
100 | 93,949 | ||||||||||
| Maray CLO I DAC，(3个月。欧元同业拆借利率+6.40%)，9.95%，07/15/36 |
欧元 | 100 | 108,303 | |||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 DAC，系列2021-2X，E类，(3个月欧元银行间同业拆借利率+6.06%)，9.24%， 04/15/34(A)(C) |
100 | 98,372 | ||||||||||
| Palmer Square欧洲CLO DAC，(3个月。欧元同业拆借利率+6.20%)，10.05%，07/15/36 |
100 | 107,788 | ||||||||||
| Rockfield Park CLO DAC，1X系列，D类，(3个月欧元同业拆借利率+5.95%)，9.13%，07/16/34(A)(C) |
100 | 97,337 | ||||||||||
| Unique Pub Finance Co.PLC，系列N，6.46%， 03/30/32(c) |
英镑 | 89 | 108,299 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 总资产支持证券：0.1% |
1,721,719 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 股票 | ||||||||||||
| 普通股 |
||||||||||||
| 资本市场：0.0% | ||||||||||||
| Ardagh MP USA Inc.(收购日期：08/02/21，成本：1,599,352美元)(d) |
162,646 | 611,549 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 化学品消耗0.1% |
||||||||||||
| Element Solutions，Inc.(e) |
37,305 | 716,256 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 电气设备=0.0% |
||||||||||||
| SunPower Corp.(f) |
1,025 | 10,045 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 能源设备和服务：0.0% |
||||||||||||
| 九能源服务公司(f) |
2,390 | 9,154 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 金融服务业：0.0% |
||||||||||||
| Block，Inc.(f) |
4,614 | 307,154 | ||||||||||
| UCI International Remainco LLC(g) |
109,729 | 1 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 307,155 | ||||||||||||
| 地面交通费0.0% |
||||||||||||
| 优步技术公司(f) |
14,860 | 641,506 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 安防 | 股票 | 价值 | ||||||||||
| 酒店、餐饮及休闲业：0.1% |
|
|||||||||||
| 嘉年华公司(f) |
54,231 | $ | 1,021,170 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| IT服务(%)：0.0% |
||||||||||||
| Twilio，Inc.，A类(f) |
2,522 | 160,450 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 金属和矿业：0.2% |
||||||||||||
| Constellium SE(f) |
138,993 | 2,390,679 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 |
|
|||||||||||
| 凯德控股I有限公司(g) |
2,223,465,984 | 22,235 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 制药类股下跌0.1% |
||||||||||||
| Catalent，Inc.(f) |
19,494 | 845,260 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 房地产管理与开发不到0.0% |
|
|||||||||||
| Adler Group SA(B)(F) |
8,254 | 4,976 | ||||||||||
| Adler Group SA |
3,728 | 2,152 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 7,128 | ||||||||||||
| 半导体和半导体设备：0.0% |
|
|||||||||||
| Maxeon太阳能技术有限公司(f) |
128 | 3,604 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 软件业下滑0.1% |
||||||||||||
| Informatics，Inc.，A类(f) |
62,173 | 1,150,200 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 普通股总数=0.6% |
7,896,391 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 标准杆(000) | ||||||||||||
| 公司债券 |
||||||||||||
| 航空航天和国防：6.3% |
||||||||||||
| 庞巴迪公司(b) |
||||||||||||
| 7.50%, 03/15/25 |
美元 | 166 | 166,285 | |||||||||
| 7.13%, 06/15/26 |
6,036 | 5,995,334 | ||||||||||
| 7.88%, 04/15/27 |
4,116 | 4,105,403 | ||||||||||
| 6.00%, 02/15/28 |
3,089 | 2,919,426 | ||||||||||
| 7.50%, 02/01/29 |
4,951 | 4,893,296 | ||||||||||
| 7.45%, 05/01/34 |
434 | 494,760 | ||||||||||
| F-布拉迪斯SPA/F-布拉迪斯美国有限责任公司，XR系列 |
||||||||||||
| 7.38%, 08/15/26(b) |
2,695 | 2,438,975 | ||||||||||
| 罗尔斯-罗伊斯公司(b) |
||||||||||||
| 3.63%, 10/14/25 |
4,941 | 4,667,911 | ||||||||||
| 5.75%, 10/15/27 |
1,584 | 1,548,763 | ||||||||||
| SPIRIT航空系统公司(b) |
||||||||||||
| 7.50%, 04/15/25 |
126 | 124,502 | ||||||||||
| 9.38%, 11/30/29 |
3,295 | 3,527,544 | ||||||||||
| TransDigm，Inc. |
||||||||||||
| 6.25%, 03/15/26(b) |
32,149 | 31,991,881 | ||||||||||
| 6.38%, 06/15/26 |
417 | 411,582 | ||||||||||
| 7.50%, 03/15/27 |
2,638 | 2,641,746 | ||||||||||
| 6.75%, 08/15/28(b) |
13,672 | 13,723,817 | ||||||||||
| 凯旋集团，9.00%，03/15/28(b) |
4,764 | 4,864,230 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 84,515,455 | ||||||||||||
| 航空货运和物流业：0.1% |
||||||||||||
| XPO，Inc.，6.25%，06/01/28(b) |
758 | 745,286 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 汽车零部件行业增长2.6% |
||||||||||||
| 亚信环球控股有限公司，3.50%，08/15/24(c) |
欧元 | 15 | 15,979 | |||||||||
| Clario Global LP，6.75%，05/15/25(b) |
美元 | 1,456 | 1,456,891 | |||||||||
| Clario Global LP/Clario U.S.Finance Co. 4.38%，05/15/26(c) |
欧元 | 1,777 | 1,845,204 | |||||||||
| 50 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 汽车零部件(续) |
|
|||||||||||
| 克拉里奥斯全球有限责任公司/克莱里奥斯美国金融公司(续) |
||||||||||||
| 6.25%, 05/15/26(b) |
美元 | 6,305 | $ | 6,264,398 | ||||||||
| 8.50%, 05/15/27(b) |
13,945 | 13,967,814 | ||||||||||
| 6.75%, 05/15/28 |
7,569 | 7,542,526 | ||||||||||
| 戴纳融资卢森堡SARL，8.50%， 07/15/31(c) |
欧元 | 200 | 225,115 | |||||||||
| 经销商轮胎有限责任公司/DT Issuer LLC，8.00%， 02/01/28(b) |
美元 | 1,030 | 938,293 | |||||||||
| Dometic Group AB，3.00%，05/08/26(c) |
欧元 | 100 | 101,536 | |||||||||
| Forvia，2.75%，02/15/27(c) |
167 | 164,826 | ||||||||||
| 固特异轮胎橡胶有限公司 |
||||||||||||
| 9.50%, 05/31/25 |
美元 | 1,085 | 1,109,491 | |||||||||
| 5.00%, 07/15/29 |
520 | 468,903 | ||||||||||
| 5.63%, 04/30/33 |
311 | 270,747 | ||||||||||
| IHO Verwaltungs GmbH，(8.75%现金或9.50%PIK)，8.75%， 05/15/28(C)(H) |
欧元 | 116 | 130,468 | |||||||||
| 泰坦国际公司，7.00%，28年4月30日 |
美元 | 348 | 325,361 | |||||||||
| ZF金融股份有限公司(c) |
||||||||||||
| 5.75%, 08/03/26 |
欧元 | 200 | 218,750 | |||||||||
| 2.00%, 05/06/27 |
200 | 189,596 | ||||||||||
| 2.75%, 05/25/27 |
100 | 97,111 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 35,333,009 | ||||||||||||
| 汽车行业增长2.2% |
| |||||||||||
| Asbury Automotive Group，Inc.， 5.00%，02/15/32(b) |
美元 | 1,694 | 1,474,957 | |||||||||
| 星座汽车融资公司，4.88%， 07/15/27(c) |
英镑 | 100 | 97,155 | |||||||||
| 福特汽车公司 |
||||||||||||
| 3.25%, 02/12/32 |
美元 | 2,054 | 1,615,850 | |||||||||
| 6.10%, 08/19/32 |
3,623 | 3,511,252 | ||||||||||
| 福特汽车信贷有限责任公司 |
||||||||||||
| 3.81%, 01/09/24 |
713 | 702,839 | ||||||||||
| 4.54%, 03/06/25 |
英镑 | 200 | 240,792 | |||||||||
| 5.13%, 06/16/25 |
美元 | 263 | 255,775 | |||||||||
| 4.13%, 08/04/25 |
2,166 | 2,054,238 | ||||||||||
| 4.39%, 01/08/26 |
507 | 479,826 | ||||||||||
| 6.86%, 06/05/26 |
英镑 | 108 | 133,664 | |||||||||
| 4.95%, 05/28/27 |
美元 | 640 | 603,704 | |||||||||
| 4.87%, 08/03/27 |
欧元 | 175 | 187,179 | |||||||||
| 6.80%, 05/12/28 |
美元 | 7,889 | 7,896,234 | |||||||||
| 6.13%, 05/15/28 |
欧元 | 100 | 111,781 | |||||||||
| 5.11%, 05/03/29 |
美元 | 200 | 185,482 | |||||||||
| 7.35%, 03/06/30 |
4,545 | 4,641,545 | ||||||||||
| 3.63%, 06/17/31 |
200 | 163,925 | ||||||||||
| Ken Garff Automotive LLC，4.88%，09/15/28(b) |
680 | 598,075 | ||||||||||
| LCM Investments Holdings II LLC，4.88%， 05/01/29(b) |
1,552 | 1,328,110 | ||||||||||
| Lithia Motors，Inc.，3.88%，06/01/29(b) |
721 | 626,445 | ||||||||||
| MajorDrive Holdings IV LLC，6.38%，06/01/29(b) |
975 | 774,170 | ||||||||||
| RCI Banque SA，(5年期欧元掉期+2.85%)，2.63%， 02/18/30(A)(C) |
欧元 | 600 | 607,631 | |||||||||
| Wabash National Corp.，4.50%，10/15/28(b) |
美元 | 1,072 | 929,551 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 29,220,180 | ||||||||||||
| 银行股：0.7% |
| |||||||||||
| Banco BPM spa(3个月Euribor+2.80%)，6.00%，06/14/28 |
欧元 | 175 | 189,630 | |||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 银行(续) |
||||||||||||
| Banco BPM spa(续) |
||||||||||||
| (5年期欧元掉期+4.67%)，
4.25%， |
欧元 | 250 | $ | 264,625 | ||||||||
| 萨巴德尔银行(A)(C) |
||||||||||||
| (一年期欧元掉期+2.40%)，5.25%，02/07/29 |
100 | 106,803 | ||||||||||
| (5年期欧元掉期+2.95%)，2.50%，04/15/31 |
100 | 95,344 | ||||||||||
| 圣精银行(F)(I) |
||||||||||||
| 4.75%, 01/15/18 |
1,900 | 476,855 | ||||||||||
| 4.00%, 01/21/19 |
1,100 | 276,074 | ||||||||||
| 爱尔兰银行集团，(5年期欧元掉期+7.92%)， 7.50%(A)(C)(J) |
200 | 213,618 | ||||||||||
| 花旗集团，(1天SOFR+2.66%)，6.17%，05/25/34 |
美元 | 2,175 | 2,193,949 | |||||||||
| 德国商业银行，(5年期欧元掉期+6.36%)， 6.13%(A)(C)(J) |
欧元 | 400 | 397,197 | |||||||||
| 第一公民银行信托公司，6.00%，04/01/36 |
美元 | 3,261 | 2,925,589 | |||||||||
| 联合圣保罗水疗中心 |
||||||||||||
| 5.71%, 01/15/26(b) |
400 | 380,812 | ||||||||||
| 5.15%, 06/10/30(c) |
英镑 | 125 | 127,906 | |||||||||
| (一年期CMT+2.60%)，
4.20%， |
美元 | 855 | 637,221 | |||||||||
| (一年期CMT+2.75%)，
4.95%， |
630 | 414,904 | ||||||||||
| 麦格理银行有限公司，6.80%，01/18/33(b) |
623 | 625,111 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 9,325,638 | ||||||||||||
| 饮料行业：3.4% |
||||||||||||
| ARD Finance SA，(6.50%现金或7.25%PIK)，6.50%， 06/30/27(B)(H) |
3,679 | 2,980,762 | ||||||||||
| 阿尔达格金属包装金融公司USALLC/阿尔达格金属包装金融公司 |
||||||||||||
| 6.00%, 06/15/27(b) |
2,141 | 2,103,242 | ||||||||||
| 3.25%, 09/01/28(b) |
1,708 | 1,467,117 | ||||||||||
| 3.00%, 09/01/29(c) |
欧元 | 464 | 375,981 | |||||||||
| 4.00%, 09/01/29(b) |
美元 | 10,956 | 8,677,084 | |||||||||
| Ardagh包装金融公司/Ardagh控股美国公司 |
||||||||||||
| 5.25%, 04/30/25(b) |
200 | 195,619 | ||||||||||
| 2.13%, 08/15/26(c) |
欧元 | 1,239 | 1,200,030 | |||||||||
| 4.13%, 08/15/26(b) |
美元 | 1,200 | 1,117,724 | |||||||||
| 4.75%, 07/15/27(c) |
英镑 | 100 | 100,517 | |||||||||
| 5.25%, 08/15/27(b) |
美元 | 868 | 735,266 | |||||||||
| Ball Corp.，6.00%，06/15/29 |
1,028 | 1,020,290 | ||||||||||
| Canpack SA/Canpack U.S.LLC，3.13%，11/01/25(b) |
584 | 532,900 | ||||||||||
| 皇冠欧洲控股公司，3.38%，05/15/25(c) |
欧元 | 100 | 106,796 | |||||||||
| 毛瑟包装解决方案控股有限公司。(b) |
||||||||||||
| 7.88%, 08/15/26 |
美元 | 15,705 | 15,603,050 | |||||||||
| 9.25%, 04/15/27 |
557 | 514,112 | ||||||||||
| OI欧洲集团BV，6.25%，05/15/28(c) |
欧元 | 100 | 111,416 | |||||||||
| 欧文斯-布罗克韦玻璃容器公司，6.63%， 05/13/27(b) |
美元 | 211 | 208,927 | |||||||||
| Trivium包装金融公司 |
||||||||||||
| 5.50%, 08/15/26(b) |
3,921 | 3,764,765 | ||||||||||
| 8.50%, 08/15/27(b) |
5,459 | 5,254,925 | ||||||||||
| (3个月。Euribor+3.75%)，7.07%， 08/15/26(A)(C) |
欧元 | 100 | 107,210 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 46,177,733 | ||||||||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
51 |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 生物技术(c) — 0.0% |
||||||||||||
| Cidron Aida Finco SARL |
||||||||||||
| 5.00%, 04/01/28 |
欧元 | 163 | $ | 160,771 | ||||||||
| 6.25%, 04/01/28 |
英镑 | 133 | 146,825 | |||||||||
| Grifols托管发行商SA，3.88%，10/15/28 |
欧元 | 100 | 93,161 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 400,757 | ||||||||||||
| BREALINE零售：0.0% | ||||||||||||
| NMG Holding Co./Neiman Marcus Group LLC，7.13%， 04/01/26(b) |
美元 | 697 | 648,761 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 建材行业改善2.2% | ||||||||||||
| Camelot Return Merge子公司，8.75%， 08/01/28(b) |
1,004 | 948,774 | ||||||||||
| 翡翠债务合并子有限责任公司 |
||||||||||||
| 6.38%, 12/15/30(c) |
欧元 | 100 | 108,711 | |||||||||
| 6.63%, 12/15/30(b) |
美元 | 13,876 | 13,754,585 | |||||||||
| HT Troplast GmbH，9.25%，07/15/25(c) |
欧元 | 100 | 110,678 | |||||||||
| 杰尔德-文公司(b) |
||||||||||||
| 6.25%, 05/15/25 |
美元 | 852 | 859,455 | |||||||||
| 4.63%, 12/15/25 |
930 | 900,938 | ||||||||||
| 新企业石灰有限公司 Inc.(b) |
||||||||||||
| 5.25%, 07/15/28 |
435 | 395,863 | ||||||||||
| 9.75%, 07/15/28 |
640 | 617,395 | ||||||||||
| PCF GmbH，4.75%，04/15/26(c) |
欧元 | 100 | 83,641 | |||||||||
| 士麦那预拌混凝土有限责任公司，6.00%， 11/01/28(b) |
美元 | 4,882 | 4,603,940 | |||||||||
| 标准工业公司 |
||||||||||||
| 2.25%, 11/21/26(c) |
欧元 | 511 | 494,300 | |||||||||
| 5.00%, 02/15/27(b) |
128 | 121,990 | ||||||||||
| 4.75%, 01/15/28(b) |
美元 | 100 | 93,125 | |||||||||
| 4.38%, 07/15/30(b) |
2,772 | 2,400,821 | ||||||||||
| 3.38%, 01/15/31(b) |
4,471 | 3,599,348 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 29,093,564 | ||||||||||||
| 建筑产品(b) — 1.7% | ||||||||||||
| 高级排水系统公司 |
||||||||||||
| 5.00%, 09/30/27 |
547 | 517,689 | ||||||||||
| 6.38%, 06/15/30 |
4,547 | 4,498,211 | ||||||||||
| Beacon Roofing Supply，Inc.，4.13%，05/15/29 |
552 | 488,520 | ||||||||||
| 基础建材公司，6.00%，03/01/29 |
440 | 367,400 | ||||||||||
| Gyp Holdings III Corp.，4.63%，05/01/29 |
2,104 | 1,851,520 | ||||||||||
| 特种建筑产品控股有限责任公司/SBP金融公司，6.38%，09/30/26 |
386 | 364,695 | ||||||||||
| SRS分销公司 |
||||||||||||
| 4.63%, 07/01/28 |
1,999 | 1,784,657 | ||||||||||
| 6.13%, 07/01/29 |
1,746 | 1,507,902 | ||||||||||
| 6.00%, 12/01/29 |
3,566 | 3,077,636 | ||||||||||
| White Cap Buyer LLC，6.88%，10/15/28 |
6,735 | 6,103,594 | ||||||||||
| White Cap Parent LLC，(8.25%现金或9.00%PIK)，8.25%，03/15/26(h) |
2,051 | 1,964,714 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 22,526,538 | ||||||||||||
| 资本市场：2.2% | ||||||||||||
| AG TTMT托管发行商有限责任公司，8.63%，27年9月30日(b) |
708 | 725,674 | ||||||||||
| Blackstone Holdings Finance Co.LLC，6.20%， 04/22/33(b) |
1,774 | 1,811,951 | ||||||||||
| 黑石私人信贷基金 |
||||||||||||
| 7.05%, 09/29/25 |
432 | 430,880 | ||||||||||
| 3.25%, 03/15/27 |
590 | 509,831 | ||||||||||
| 指南针集团多元化控股有限责任公司， |
||||||||||||
| 5.25%, 04/15/29(b) |
1,129 | 989,589 | ||||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 资本市场(续) |
||||||||||||
| 普洛斯资本有限公司/普洛斯融资II，Inc.，3.25%，01/15/32 |
美元 | 1,733 | $ | 1,399,248 | ||||||||
| 伊坎企业有限责任公司/伊坎企业财务公司 |
||||||||||||
| 6.25%, 05/15/26 |
308 | 280,315 | ||||||||||
| 5.25%, 05/15/27 |
3,545 | 3,057,207 | ||||||||||
| 4.38%, 02/01/29 |
3,191 | 2,507,169 | ||||||||||
| 雷曼兄弟控股公司 |
||||||||||||
| 5.38%, 10/17/12 |
欧元 | 350 | 1,604 | |||||||||
| 1.00%, 05/17/13 |
美元 | 1,535 | 2,302 | |||||||||
| 4.75%, 01/16/14 |
欧元 | 1,890 | 8,662 | |||||||||
| 1.00%, 02/05/14 |
3,950 | 18,103 | ||||||||||
| 1.00%, 12/31/49 |
美元 | 430 | 645 | |||||||||
| 摩根士丹利，(5年期债务抵押贷款+2.43%)，5.95%， 01月19/38(a) |
505 | 498,456 | ||||||||||
| NFP公司(b) |
||||||||||||
| 6.88%, 08/15/28 |
7,807 | 6,776,634 | ||||||||||
| 7.50%, 10/01/30 |
4,085 | 3,955,119 | ||||||||||
| 北方信托公司，6.13%，11/02/32 |
1,435 | 1,487,726 | ||||||||||
| 猫头鹰摇滚资本公司 |
||||||||||||
| 3.75%, 07/22/25 |
1,102 | 1,021,156 | ||||||||||
| 3.40%, 07/15/26 |
785 | 695,327 | ||||||||||
| 猫头鹰摇滚核心收入公司 |
||||||||||||
| 5.50%, 03/21/25 |
873 | 840,069 | ||||||||||
| 3.13%, 09/23/26 |
540 | 465,318 | ||||||||||
| 7.75%, 09/16/27(b) |
1,852 | 1,842,626 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 29,325,611 | ||||||||||||
| 化学品：3.1% | ||||||||||||
| Avient Corp.，7.13%，08/01/30(b) |
440 | 445,026 | ||||||||||
| Axalta涂层系统荷兰控股B BV，3.75%， 25年1月15日(c) |
欧元 | 242 | 258,800 | |||||||||
| Axalta Coating Systems LLC，3.38%，02/15/29(b) |
美元 | 2,011 | 1,711,864 | |||||||||
| Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems Holding B BV，4.75%，06/15/27(b) |
2,464 | 2,322,438 | ||||||||||
| 化学公司(b) |
||||||||||||
| 5.75%, 11/15/28 |
855 | 785,651 | ||||||||||
| 4.63%, 11/15/29 |
462 | 390,443 | ||||||||||
| Element Solutions，Inc.，3.88%，09/01/28(b) |
7,277 | 6,348,281 | ||||||||||
| Fis Fabbrica Italiana Sinttici Spa，5.63%， 08/01/27(c) |
欧元 | 100 | 96,758 | |||||||||
| HB Fuller Co.，4.25%，2018年10月15日 |
美元 | 606 | 539,364 | |||||||||
| Herens Holdco SARL，4.75%，05/15/28(b) |
4,049 | 3,137,975 | ||||||||||
| Herens Midco SARL，5.25%，05/15/29(c) |
欧元 | 102 | 63,665 | |||||||||
| 照明买家有限责任公司/照明控股有限公司，9.00%，07/01/28(b) |
美元 | 1,557 | 1,356,707 | |||||||||
| 英力士财务公司，6.63%，05/15/28(c) |
欧元 | 100 | 107,020 | |||||||||
| 英力士Quattro Finance 2 PLC，2.50%，1/15/26(c) |
215 | 209,613 | ||||||||||
| Ingevity Corp.，3.88%，11/01/28(b) |
美元 | 494 | 421,761 | |||||||||
| 神户美国Midco 2，Inc.(9.25%现金或10.00%PIK)，9.25%，11/01/26(B)(H) |
1,348 | 889,680 | ||||||||||
| Kronos International，Inc.，3.75%，09/15/25(c) |
欧元 | 100 | 99,161 | |||||||||
| LSF11 A5 HoldCo LLC，6.63%，10/15/29(b) |
美元 | 725 | 605,519 | |||||||||
| 矿物技术公司，5.00%，07/01/28(b) |
878 | 798,980 | ||||||||||
| Nova Chemals Corp.，4.88%，06/01/24(b) |
456 | 445,503 | ||||||||||
| 奥林巴斯水务美国控股公司。 |
||||||||||||
| 9.63%, 11/15/28(c) |
欧元 | 179 | 187,512 | |||||||||
| 9.75%, 11/15/28(b) |
美元 | 3,576 | 3,487,673 | |||||||||
| 52 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 化学品(续) |
|
|||||||||||
| Small IV LLC/Ssel USA Holdings LLC |
||||||||||||
| 5.38%, 11/01/26(b) |
美元 | 1,495 | $ | 1,362,904 | ||||||||
| 9.50%, 07/15/28 |
欧元 | 100 | 107,885 | |||||||||
| (3个月。Euribor+4.38%)，7.63%， 11/01/26(A)(C) |
100 | 106,474 | ||||||||||
| 斯科特奇迹公司，4.38%，02/01/32 |
美元 | 1,734 | 1,365,323 | |||||||||
| SK Invictus Intermediate II SARL，5.00%， 10/30/29(b) |
3,950 | 3,138,788 | ||||||||||
| Synthmer PLC，3.88%，07/01/25(c) |
欧元 | 133 | 133,914 | |||||||||
| 韦斯科经销公司(b) |
||||||||||||
| 7.13%, 06/15/25 |
美元 | 1,940 | 1,960,438 | |||||||||
| 7.25%, 06/15/28 |
2,820 | 2,876,558 | ||||||||||
| WR Grace Holdings LLC(b) |
||||||||||||
| 4.88%, 06/15/27 |
733 | 679,807 | ||||||||||
| 5.63%, 08/15/29 |
5,346 | 4,379,978 | ||||||||||
| 7.38%, 03/01/31 |
1,068 | 1,046,620 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 41,868,083 | ||||||||||||
| 商业服务及供应品：3.1% | ||||||||||||
| ADT安全公司(b) |
||||||||||||
| 4.13%, 08/01/29 |
1,619 | 1,398,411 | ||||||||||
| 4.88%, 07/15/32 |
339 | 289,845 | ||||||||||
| Albion Finding 1 SARL/Aggreko Holdings，Inc. |
||||||||||||
| 6.13%, 10/15/26(b) |
940 | 883,600 | ||||||||||
| APX集团公司(b) |
||||||||||||
| 6.75%, 02/15/27 |
1,620 | 1,587,568 | ||||||||||
| 5.75%, 07/15/29 |
1,478 | 1,282,760 | ||||||||||
| BCP V模块化服务财务II PLC(c) |
||||||||||||
| 4.75%, 11/30/28 |
欧元 | 200 | 185,450 | |||||||||
| 6.13%, 11/30/28 |
英镑 | 100 | 104,775 | |||||||||
| Cablevision LightPath LLC，3.88%，09/15/27(b) |
美元 | 866 | 725,275 | |||||||||
| EC Finance PLC，3.00%，10/15/26(c) |
欧元 | 109 | 110,674 | |||||||||
| 堡垒运输和基础设施投资者有限责任公司(b) |
||||||||||||
| 6.50%, 10/01/25 |
美元 | 3,129 | 3,082,577 | |||||||||
| 9.75%, 08/01/27 |
1,544 | 1,594,599 | ||||||||||
| 5.50%, 05/01/28 |
3,594 | 3,288,521 | ||||||||||
| Garda World Security Corp.，9.50%，11/01/27(b) |
328 | 316,879 | ||||||||||
| Herc Holdings，Inc.，5.50%，07/15/27(b) |
4,178 | 4,003,139 | ||||||||||
| 赫兹公司(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 12/01/26 |
666 | 601,065 | ||||||||||
| 5.00%, 12/01/29 |
476 | 393,478 | ||||||||||
| InterMedia and Communication Spa，6.75%， 02/09/27(c) |
欧元 | 200 | 210,850 | |||||||||
| Labl，Inc.，9.50%，11/01/28(b) |
美元 | 2,391 | 2,432,570 | |||||||||
| 梅蒂斯合并子有限责任公司，6.50%，05/15/29(b) |
763 | 658,167 | ||||||||||
| Nesco Holdings II，Inc.，5.50%，04/15/29(b) |
1,353 | 1,210,935 | ||||||||||
| Paprec Holding SA，3.50%，07/01/28(c) |
欧元 | 100 | 96,194 | |||||||||
| Prime Security Services借款人LLC/Prime Finance， Inc.(b) |
||||||||||||
| 5.75%, 04/15/26 |
美元 | 1,037 | 1,017,948 | |||||||||
| 6.25%, 01/15/28 |
3,124 | 2,926,568 | ||||||||||
| Q-Park Holding I BV，1.50%，03/01/25(c) |
欧元 | 100 | 104,394 | |||||||||
| 苏富比S/BidFair Holdings，Inc.，5.88%， 06/01/29(b) |
美元 | 2,072 | 1,610,980 | |||||||||
| 联合租赁北美公司，6.00%， 12/15/29(b) |
8,933 | 8,911,030 | ||||||||||
| 休闲控股公司AB(c) |
||||||||||||
| 3.88%, 07/15/26 |
欧元 | 140 | 143,213 | |||||||||
| 9.25%, 10/15/27 |
100 | 115,940 | ||||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 商业服务与用品(续) |
|
|||||||||||
| 休闲控股公司AB(c) (续) | ||||||||||||
| 7.13%, 02/01/28 |
欧元 | 100 | $ | 109,284 | ||||||||
| 威廉姆斯·斯科斯曼国际公司(b) |
||||||||||||
| 6.13%, 06/15/25 |
美元 | 1,652 | 1,639,743 | |||||||||
| 4.63%, 08/15/28 |
1,196 | 1,093,226 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 42,129,658 | ||||||||||||
| 通信设备(b) — 1.0% | ||||||||||||
| CommScope Technologies LLC，6.00%，06/15/25 |
3,219 | 3,000,331 | ||||||||||
| CommScope，Inc. |
||||||||||||
| 6.00%, 03/01/26 |
4,383 | 4,084,839 | ||||||||||
| 8.25%, 03/01/27 |
1,785 | 1,427,969 | ||||||||||
| 4.75%, 09/01/29 |
1,804 | 1,422,275 | ||||||||||
| ViaSat公司 |
||||||||||||
| 5.63%, 09/15/25 |
2,321 | 2,249,026 | ||||||||||
| 5.63%, 04/15/27 |
837 | 781,473 | ||||||||||
| Viavi Solutions，Inc.，3.75%，10/01/29 |
1,269 | 1,078,274 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 14,044,187 | ||||||||||||
| 建筑材料(b) — 0.3% | ||||||||||||
| 美国建筑商和承包商供应公司，3.88%，11/15/29 |
1,630 | 1,391,475 | ||||||||||
| BCPE帝国控股公司，7.63%，05/01/27 |
1,897 | 1,764,218 | ||||||||||
| H&E设备服务公司，3.88%，12/15/28 |
358 | 309,950 | ||||||||||
| Resideo Funding，Inc.，4.00%，09/01/29 |
290 | 240,584 | ||||||||||
| 里奇兄弟控股公司，6.75%，03/15/28 |
412 | 415,263 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,121,490 | ||||||||||||
| 非必需消费品：4.0% | ||||||||||||
| API Group DE，Inc.，4.75%，10/15/29(b) |
1,283 | 1,155,470 | ||||||||||
| 嘉年华公司 |
||||||||||||
| 10.13%, 02/01/26(c) |
欧元 | 201 | 229,969 | |||||||||
| 10.50%, 02/01/26(b) |
美元 | 3,051 | 3,207,251 | |||||||||
| 7.63%, 03/01/26(b) |
842 | 824,654 | ||||||||||
| 5.75%, 03/01/27(b) |
5,401 | 4,972,107 | ||||||||||
| 9.88%, 08/01/27(b) |
1,240 | 1,291,626 | ||||||||||
| 6.00%, 05/01/29(b) |
2,706 | 2,416,010 | ||||||||||
| 嘉年华控股百慕大有限公司，10.38%， 05/01/28(b) |
10,283 | 11,246,811 | ||||||||||
| CoreLogic，Inc.，4.50%，05/01/28(b) |
1,332 | 1,073,925 | ||||||||||
| 联想酒店控股有限公司/联想酒店股份有限公司-Issuer，Inc.，5.00%，02/01/26(b) |
561 | 504,900 | ||||||||||
| Life Time，Inc.(b) |
||||||||||||
| 5.75%, 01/15/26 |
1,652 | 1,609,928 | ||||||||||
| 8.00%, 04/15/26 |
1,262 | 1,246,075 | ||||||||||
| Lindblad Expeditions LLC，6.75%，02/15/27(b) |
1,551 | 1,477,327 | ||||||||||
| NCL股份有限公司。(b) |
||||||||||||
| 5.88%, 03/15/26 |
2,002 | 1,872,998 | ||||||||||
| 8.38%, 02/01/28 |
719 | 751,315 | ||||||||||
| 7.75%, 02/15/29 |
1,692 | 1,607,078 | ||||||||||
| NCL财务有限公司，6.13%，03/15/28(b) |
849 | 764,116 | ||||||||||
| 海王星Bidco美国公司，9.29%，04/15/29(b) |
1,612 | 1,479,836 | ||||||||||
| 皇家加勒比邮轮有限公司。(b) |
||||||||||||
| 11.50%, 06/01/25 |
521 | 552,781 | ||||||||||
| 4.25%, 07/01/26 |
462 | 424,093 | ||||||||||
| 5.50%, 08/31/26 |
258 | 244,613 | ||||||||||
| 5.38%, 07/15/27 |
868 | 811,627 | ||||||||||
| 11.63%, 08/15/27 |
860 | 935,198 | ||||||||||
| 5.50%, 04/01/28 |
2,640 | 2,461,905 | ||||||||||
| 8.25%, 01/15/29 |
923 | 969,150 | ||||||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
53 |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 消费者可自由支配(续) |
||||||||||||
| 皇家加勒比邮轮有限公司。(b) (续) |
||||||||||||
| 9.25%, 01/15/29 |
美元 | 1,695 | $ | 1,805,873 | ||||||||
| 7.25%, 01/15/30 |
1,455 | 1,473,688 | ||||||||||
| 首页--期刊主要分类--期刊细介绍--期刊题录与文摘 |
||||||||||||
| 6.00%, 07/30/26(c) |
欧元 | 88 | 93,945 | |||||||||
| 途易邮轮股份有限公司，6.50%，05/15/26(c) |
100 | 100,390 | ||||||||||
| 维京邮轮有限公司(b) |
||||||||||||
| 5.88%, 09/15/27 |
美元 | 1,436 | 1,319,856 | |||||||||
| 9.13%, 07/15/31 |
3,191 | 3,222,910 | ||||||||||
| 维京远洋邮轮VII有限公司，5.63%， 02/15/29(b) |
886 | 810,690 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 52,958,115 | ||||||||||||
| 消费金融3.6% | ||||||||||||
| 美国运通，(5年期国债+2.85%)， 3.55%(A)(J) |
4,020 | 3,336,600 | ||||||||||
| Block，Inc. |
||||||||||||
| 2.75%, 06/01/26 |
3,632 | 3,306,910 | ||||||||||
| 3.50%, 06/01/31 |
8,304 | 6,877,556 | ||||||||||
| 第一资本金融公司(a) |
||||||||||||
| (1日SOFR+2.64%)，6.31%，06/08/29 |
725 | 720,116 | ||||||||||
| (1天SOFR+2.86%)，6.38%，06/08/34 |
520 | 516,274 | ||||||||||
| 发现金融服务，6.70%，11/29/32 |
445 | 458,454 | ||||||||||
| 安可资本集团，Inc.，5.38%，02/15/26(c) |
英镑 | 100 | 110,934 | |||||||||
| 福特汽车信贷有限责任公司，7.20%，06/10/30 |
美元 | 3,760 | 3,794,630 | |||||||||
| Global Payments公司 |
||||||||||||
| 3.20%, 08/15/29 |
671 | 583,223 | ||||||||||
| 5.40%, 08/15/32 |
2,892 | 2,818,071 | ||||||||||
| 5.95%, 08/15/52 |
1,413 | 1,352,027 | ||||||||||
| 英国铁山公司，3.88%，11/15/25(c) |
英镑 | 100 | 118,375 | |||||||||
| 纳维特公司 |
||||||||||||
| 5.88%, 10/25/24 |
美元 | 1,965 | 1,931,131 | |||||||||
| 9.38%, 07/25/30 |
805 | 800,693 | ||||||||||
| Nexi spa，0.00%，02/24/28(C)(K)(L) |
欧元 | 200 | 164,144 | |||||||||
| OneMain金融公司 |
||||||||||||
| 6.88%, 03/15/25 |
美元 | 1,060 | 1,049,539 | |||||||||
| 7.13%, 03/15/26 |
809 | 794,836 | ||||||||||
| 6.63%, 01/15/28 |
3,592 | 3,388,226 | ||||||||||
| 5.38%, 11/15/29 |
705 | 599,354 | ||||||||||
| 萨伯瑞全球公司(b) |
||||||||||||
| 9.25%, 04/15/25 |
152 | 141,755 | ||||||||||
| 7.38%, 09/01/25 |
1,829 | 1,623,439 | ||||||||||
| Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance |
||||||||||||
| Sub，Inc.，4.63%，11/01/26(b) |
3,237 | 3,035,562 | ||||||||||
| SLM Corp.，3.13%，11/02/26 |
930 | 804,450 | ||||||||||
| Verscend托管公司，9.75%，08/15/26(b) |
10,288 | 10,319,811 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 48,646,110 | ||||||||||||
| 消费品配送和零售业：1.2% | ||||||||||||
| 艾伯森公司/西夫韦公司/新艾伯森公司/艾伯森有限责任公司(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 01/15/27 |
373 | 353,419 | ||||||||||
| 5.88%, 02/15/28 |
1,328 | 1,290,471 | ||||||||||
| 6.50%, 02/15/28 |
4,762 | 4,769,905 | ||||||||||
| 3.50%, 03/15/29 |
449 | 388,672 | ||||||||||
| 4.88%, 02/15/30 |
801 | 739,499 | ||||||||||
| 贝利斯收购公司(c) |
||||||||||||
| 3.25%, 02/16/26 |
英镑 | 100 | 106,046 | |||||||||
| 4.50%, 02/16/26 |
328 | 356,242 | ||||||||||
| 达林配料公司，6.00%，06/15/30(b) |
美元 | 1,415 | 1,381,966 | |||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 消费品配送与零售业(续) |
| |||||||||||
| 兰姆·韦斯顿控股公司(b) |
||||||||||||
| 4.88%, 05/15/28 |
美元 | 100 | $ | 95,774 | ||||||||
| 4.13%, 01/31/30 |
205 | 183,211 | ||||||||||
| 4.38%, 01/31/32 |
744 | 664,597 | ||||||||||
| Performance食品集团有限公司(b) |
||||||||||||
| 5.50%, 10/15/27 |
2,744 | 2,643,935 | ||||||||||
| 4.25%, 08/01/29 |
86 | 76,567 | ||||||||||
| Picard Groupe SAS，3.88%，07/01/26(c) |
欧元 | 112 | 111,826 | |||||||||
| 邮政控股公司(b) |
||||||||||||
| 5.50%, 12/15/29 |
美元 | 937 | 864,635 | |||||||||
| 4.50%, 09/15/31 |
141 | 120,419 | ||||||||||
| Premier Foods Finance PLC，3.50%，10/15/26(c) |
英镑 | 100 | 110,627 | |||||||||
| 美国食品公司(b) |
||||||||||||
| 6.25%, 04/15/25 |
美元 | 841 | 840,651 | |||||||||
| 4.75%, 02/15/29 |
224 | 205,083 | ||||||||||
| 4.63%, 06/01/30 |
149 | 133,540 | ||||||||||
| 联合天然食品公司，6.75%，10/15/28(b) |
454 | 376,311 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 15,813,396 | ||||||||||||
| 集装箱和包装行业：1.0% | ||||||||||||
| 克莱斯代尔收购控股公司。(b) |
||||||||||||
| 6.63%, 04/15/29 |
4,060 | 3,872,017 | ||||||||||
| 8.75%, 04/15/30 |
3,713 | 3,277,554 | ||||||||||
| 皇冠欧洲控股公司，5.00%，05/15/28 |
欧元 | 100 | 110,075 | |||||||||
| Fibre Bidco Spa，11.00%，10/25/27(c) |
100 | 116,540 | ||||||||||
| 图形包装国际有限责任公司 |
||||||||||||
| 4.75%, 07/15/27(b) |
美元 | 574 | 545,739 | |||||||||
| 3.50%, 03/15/28(b) |
35 | 31,298 | ||||||||||
| 2.63%, 02/01/29(c) |
欧元 | 556 | 531,616 | |||||||||
| Kleopatra Finco SARL，4.25%，03/01/26(c) |
100 | 90,984 | ||||||||||
| Labl，Inc.，5.88%，11/01/28(b) |
美元 | 1,085 | 986,786 | |||||||||
| OI欧洲集团BV，6.25%，05/15/28 |
欧元 | 620 | 690,777 | |||||||||
| 欧文斯-布罗克韦玻璃容器公司，7.25%，05/15/31 |
美元 | 1,256 | 1,271,700 | |||||||||
| 密封空气公司/密封空气公司，美国，6.13%， 02/01/28(b) |
903 | 896,343 | ||||||||||
| 三叉戟TPI控股公司，12.75%，12/31/28 |
565 | 585,905 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 13,007,334 | ||||||||||||
| 多元化消费服务3.3% | ||||||||||||
| 联合环球控股有限责任公司/联合环球金融公司。(b) |
||||||||||||
| 6.63%, 07/15/26 |
11,899 | 11,291,477 | ||||||||||
| 9.75%, 07/15/27 |
3,520 | 3,111,516 | ||||||||||
| 6.00%, 06/01/29 |
7,236 | 5,339,483 | ||||||||||
| 联合环球控股有限责任公司/联合环球金融公司/Atlas Luxco 4 SARL |
||||||||||||
| 4.63%, 06/01/28(b) |
5,681 | 4,791,069 | ||||||||||
| 4.88%, 06/01/28(c) |
英镑 | 100 | 98,425 | |||||||||
| Cedacri Mergeco Spa，(3个月。Euribor+5.50%)，8.88%，05/15/28 |
欧元 | 100 | 104,755 | |||||||||
| Clarivate Science Holdings Corp.(b) |
||||||||||||
| 3.88%, 07/01/28 |
美元 | 6,415 | 5,686,550 | |||||||||
| 4.88%, 07/01/29 |
4,846 | 4,298,914 | ||||||||||
| 加尔达世界安全公司(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 02/15/27 |
595 | 544,426 | ||||||||||
| 7.75%, 02/15/28 |
2,744 | 2,723,752 | ||||||||||
| 格雷厄姆控股公司，5.75%，06/01/26(b) |
705 | 690,900 | ||||||||||
| 麦格理航空金融控股有限公司，8.38%，05/01/28 |
579 | 587,071 | ||||||||||
| 54 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 多元化消费服务(续) |
| |||||||||||
| ReKeep Spa，7.25%，02/01/26(c) |
欧元 | 100 | $ | 102,004 | ||||||||
| 苏富比S，7.38%，10/15/27(b) |
美元 | 5,001 | 4,497,862 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 43,868,204 | ||||||||||||
| 多元化REITs：1.5% | ||||||||||||
| Brookfield Property REIT，Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC，4.50%，04/01/27(b) |
866 | 729,300 | ||||||||||
| Global Net Lease，Inc./Global Net Lease运营合伙公司，3.75%，12/15/27(b) |
590 | 432,825 | ||||||||||
| HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC，3.38%， 06/15/26(b) |
1,021 | 915,064 | ||||||||||
| 铁山公司，5.63%，07/15/32(b) |
3,252 | 2,909,173 | ||||||||||
| MPT运营合伙公司/MPT财务公司 |
||||||||||||
| 2.55%, 12/05/23 |
英镑 | 556 | 678,668 | |||||||||
| 4.63%, 08/01/29 |
美元 | 4,629 | 3,499,339 | |||||||||
| 3.50%, 03/15/31 |
87 | 59,945 | ||||||||||
| RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. |
||||||||||||
| 4.75%, 10/15/27 |
1,591 | 1,481,221 | ||||||||||
| 7.25%, 07/15/28 |
1,748 | 1,765,882 | ||||||||||
| 4.50%, 02/15/29(b) |
5,411 | 4,788,735 | ||||||||||
| RLJ Lodging Trust LP，4.00%，09/15/29(b) |
1,279 | 1,071,145 | ||||||||||
| 服务属性信托，7.50%，09/15/25 |
524 | 514,566 | ||||||||||
| Vici Properties LP，4.95%，02/15/30 |
1,185 | 1,111,625 | ||||||||||
| Vici Properties LP/Vici Note Co.，Inc.，3.88%， 02/15/29(b) |
241 | 211,493 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 20,168,981 | ||||||||||||
| 多元化电信服务--2.5% | ||||||||||||
| 英国电信公司，(5年期英国政府债券+3.82%)，8.38%，12/20/83 |
英镑 | 150 | 187,008 | |||||||||
| 3级融资，Inc.(b) |
||||||||||||
| 3.40%, 03/01/27 |
美元 | 7,197 | 6,106,654 | |||||||||
| 10.50%, 05/15/30 |
6,143 | 6,232,891 | ||||||||||
| 流明技术公司，4.00%，27年2月15日(b) |
5,093 | 3,795,355 | ||||||||||
| 软银集团。(c) |
||||||||||||
| 2.13%, 07/06/24 |
欧元 | 249 | 261,520 | |||||||||
| 4.75%, 07/30/25 |
100 | 106,954 | ||||||||||
| 3.88%, 07/06/32 |
200 | 165,044 | ||||||||||
| 意大利电信资本公司 |
||||||||||||
| 6.38%, 11/15/33 |
美元 | 1,453 | 1,232,595 | |||||||||
| 6.00%, 09/30/34 |
2,290 | 1,846,778 | ||||||||||
| 7.20%, 07/18/36 |
196 | 168,470 | ||||||||||
| 7.72%, 06/04/38 |
185 | 163,579 | ||||||||||
| 意大利电信金融公司，7.75%，1/24/33 |
欧元 | 83 | 94,538 | |||||||||
| 意大利电信温泉 |
||||||||||||
| 5.30%, 05/30/24(b) |
美元 | 322 | 312,970 | |||||||||
| 2.75%, 04/15/25(c) |
欧元 | 139 | 142,955 | |||||||||
| 3.00%, 09/30/25(c) |
100 | 102,736 | ||||||||||
| 1.63%, 01/18/29(c) |
143 | 119,387 | ||||||||||
| 意大利电信/米兰，6.88%，02/15/28(c) |
218 | 236,526 | ||||||||||
| Zayo集团控股有限公司(b) |
||||||||||||
| 4.00%, 03/01/27 |
美元 | 12,949 | 9,145,286 | |||||||||
| 6.13%, 03/01/28 |
5,556 | 3,471,769 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 33,893,015 | ||||||||||||
| 电力公用事业公司：0.6% | ||||||||||||
| 爱迪生国际，A系列，(5年期CMT+4.70%)， 5.38%(A)(J) |
2,200 | 1,922,580 | ||||||||||
| 葡萄牙电力公司(A)(C) |
||||||||||||
| (5年期欧元掉期+1.84%)，1.70%，07/20/80 |
欧元 | 100 | 99,545 | |||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 电力公用事业(续) |
||||||||||||
| 葡萄牙电力公司(A)(C)(续) |
||||||||||||
| (5年期欧元掉期+2.38%)，1.88%，08/02/81 |
欧元 | 200 | $ | 191,578 | ||||||||
| 法国电力公司(Electricite De France SA)(5年期CMT+5.41%)， 9.13%(A)(B)(J) |
美元 | 774 | 793,721 | |||||||||
| Enel spa，(5年期EURIBOR ICE掉期+3.49%)， 6.38%(A)(C)(J) |
欧元 | 100 | 109,787 | |||||||||
| 太平洋燃气电力公司 |
||||||||||||
| 6.10%, 01/15/29 |
美元 | 1,285 | 1,264,328 | |||||||||
| 6.40%, 06/15/33 |
1,890 | 1,879,654 | ||||||||||
| 6.75%, 01/15/53 |
885 | 873,402 | ||||||||||
| Palomino Funding Trust I，7.23%，05/17/28(b) |
682 | 682,336 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 7,816,931 | ||||||||||||
| 电气设备(b) — 0.6% | ||||||||||||
| 盖茨全球有限责任公司/盖茨公司，6.25%，2016年1月15日 |
2,205 | 2,169,730 | ||||||||||
| GrafTech Finance，Inc.，4.63%，12/15/28 |
532 | 432,262 | ||||||||||
| 帝王雷克斯诺公司 |
||||||||||||
| 6.05%, 02/15/26 |
460 | 460,584 | ||||||||||
| 6.05%, 04/15/28 |
3,214 | 3,190,562 | ||||||||||
| 6.30%, 02/15/30 |
1,055 | 1,051,877 | ||||||||||
| 6.40%, 04/15/33 |
1,095 | 1,094,077 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 8,399,092 | ||||||||||||
| 电子设备、仪器及部件不超过0.5% | ||||||||||||
| BWX Technologies，Inc.，4.13%，06/30/28(b) |
1,495 | 1,363,962 | ||||||||||
| CDW LLC/CDW Finance Corp.，3.25%，02/15/29 |
1,306 | 1,119,025 | ||||||||||
| 伊莫拉合并公司，4.75%，05/15/29(b) |
107 | 93,058 | ||||||||||
| Vertiv Group Corp.，4.13%，2018年11月15日(b) |
5,085 | 4,581,451 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 7,157,496 | ||||||||||||
| 能源设备和服务=1.4% | ||||||||||||
| ArchRock Partners LP/ArchRock Partners Finance Corp.(b) |
||||||||||||
| 6.88%, 04/01/27 |
3,608 | 3,463,680 | ||||||||||
| 6.25%, 04/01/28 |
801 | 752,027 | ||||||||||
| Enerflex Ltd.，9.00%，10/15/27(b) |
1,227 | 1,193,834 | ||||||||||
| 九能源服务公司，13.00%，02/01/28 |
478 | 419,791 | ||||||||||
| 来宝金融II LLC，8.00%，04/15/30 |
1,765 | 1,794,440 | ||||||||||
| USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp. |
||||||||||||
| 6.88%, 04/01/26 |
3,626 | 3,552,009 | ||||||||||
| 6.88%, 09/01/27 |
1,338 | 1,277,649 | ||||||||||
| Valaris Ltd.，8.38%，04/30/30 |
2,924 | 2,933,825 | ||||||||||
| Vallourec SA，8.50%，06/30/26(c) |
欧元 | 138 | 150,444 | |||||||||
| 威瑟福国际有限公司(b) |
||||||||||||
| 6.50%, 09/15/28 |
美元 | 728 | 731,130 | |||||||||
| 8.63%, 04/30/30 |
1,785 | 1,812,207 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 18,081,036 | ||||||||||||
| 娱乐业：0.1% | ||||||||||||
| Allwyn Entertainment Finding UK PLC |
||||||||||||
| 7.88%, 04/30/29(b) |
800 | 812,312 | ||||||||||
| 7.25%, 04/30/30(c) |
欧元 | 100 | 110,620 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 922,932 | ||||||||||||
| 环境、维护和安全服务：1.5% | ||||||||||||
| Clean Harbors，Inc.，6.38%，02/01/31(b) |
美元 | 1,231 | 1,238,706 | |||||||||
| 卡万塔控股公司 |
||||||||||||
| 4.88%, 12/01/29(b) |
2,689 | 2,325,985 | ||||||||||
| 5.00%, 09/01/30 |
520 | 441,025 | ||||||||||
| GFL环境公司(b) |
||||||||||||
| 3.75%, 08/01/25 |
964 | 917,119 | ||||||||||
| 5.13%, 12/15/26 |
218 | 210,324 | ||||||||||
| 4.00%, 08/01/28 |
3,809 | 3,405,441 | ||||||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
55 |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 环境、维护和安全服务(续) |
| |||||||||||
| GFL环境公司(b) (续) |
||||||||||||
| 3.50%, 09/01/28 |
美元 | 280 | $ | 249,196 | ||||||||
| 4.75%, 06/15/29 |
2,070 | 1,891,176 | ||||||||||
| 4.38%, 08/15/29 |
3,161 | 2,814,388 | ||||||||||
| Tervita Corp.，11.00%，12/01/25(b) |
415 | 440,257 | ||||||||||
| Waste Pro USA，Inc.，5.50%，02/15/26(b) |
6,819 | 6,321,198 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 20,254,815 | ||||||||||||
| 金融服务业占2.0% | ||||||||||||
| Acuris Finance U.S.，Inc./Acuris Finance SARL，5.00%， 05/01/28(b) |
2,432 | 1,882,334 | ||||||||||
| 美国银行，(1天SOFR+1.99%)，6.20%，11/10/28(a) |
1,563 | 1,606,528 | ||||||||||
| 巴克莱银行，5.20%，05/12/26 |
800 | 771,798 | ||||||||||
| Enact Holdings，Inc.，6.50%，08/15/25(b) |
2,158 | 2,119,861 | ||||||||||
| Garfunkelux Holdco 3 SA，6.75%，11/01/25(c) |
欧元 | 100 | 79,658 | |||||||||
| GGAM财务有限公司(b) |
||||||||||||
| 7.75%, 05/15/26 |
美元 | 237 | 237,889 | |||||||||
| 8.00%, 06/15/28 |
237 | 237,121 | ||||||||||
| 环球飞机租赁有限公司。(B)(H) |
||||||||||||
| (6.50%现金或7.25%PIK)，6.50%，09/15/24 |
708 | 644,926 | ||||||||||
| 2021系列，(6.50%现金或7.25%PIK)，7.25%，09/15/24 |
1,563 | 1,430,385 | ||||||||||
| Home Point Capital，Inc.，5.00%，02/01/26(b) |
4,175 | 3,743,240 | ||||||||||
| 汇丰控股，(1天SOFR+3.35%)，7.39%， 11/03/28(a) |
1,270 | 1,340,337 | ||||||||||
| Intrum AB，4.88%，08/15/25(c) |
欧元 | 100 | 90,098 | |||||||||
| ION Trading Technologies SARL，5.75%， 05/15/28(b) |
美元 | 1,268 | 1,094,550 | |||||||||
| Jefferies Finance LLC/JFIN Co.-Issuer Corp.，5.00%，08/15/28(b) |
1,679 | 1,376,468 | ||||||||||
| 梯子资本金融控股有限责任公司/梯子资本金融公司(b) |
||||||||||||
| 5.25%, 10/01/25 |
241 | 227,574 | ||||||||||
| 4.75%, 06/15/29 |
1,196 | 973,348 | ||||||||||
| 莱斯银行集团(Lloyds Banking Group PLC)，(5年期EURIBOR ICE掉期+5.29%)，4.95%(A)(C)(J) |
欧元 | 200 | 198,577 | |||||||||
| Nationstar Mortgage控股公司。(b) |
||||||||||||
| 6.00%, 01/15/27 |
美元 | 85 | 79,074 | |||||||||
| 5.75%, 11/15/31 |
1,420 | 1,166,452 | ||||||||||
| Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage联合发行商，2.88%，10/15/26(b) |
6,248 | 5,529,480 | ||||||||||
| SPECTRUM Brands，Inc.，5.50%，07/15/30(b) |
996 | 908,850 | ||||||||||
| 瑞银集团(a) |
||||||||||||
| (一年期EURIBOR ICE掉期+4.95%)，7.75%， 03/01/29(c) |
欧元 | 112 | 135,289 | |||||||||
| (5年期CMT+3.31%)，4.38%(B)(J) |
美元 | 950 | 669,218 | |||||||||
| 意大利联合信贷银行，(5年期欧元掉期+2.80%)，2.73%， 01/15/32(A)(C) |
欧元 | 200 | 190,349 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 26,733,404 | ||||||||||||
| 食品：1.4% | ||||||||||||
| Aramark International Finance SARL，3.13%， 04/01/25(c) |
582 | 608,945 | ||||||||||
| 阿拉马克服务公司(b) |
||||||||||||
| 5.00%, 04/01/25 |
美元 | 338 | 333,048 | |||||||||
| 6.38%, 05/01/25 |
1,513 | 1,511,605 | ||||||||||
| 5.00%, 02/01/28 |
5,051 | 4,760,769 | ||||||||||
| Chobani LLC/Chobani金融公司(b) |
||||||||||||
| 7.50%, 04/15/25 |
6,490 | 6,457,623 | ||||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 食品(续) |
|
|||||||||||
| Chobani LLC/Chobani金融公司(b) (续) |
||||||||||||
| 4.63%, 11/15/28 |
美元 | 3,990 | $ | 3,630,900 | ||||||||
| Darling Global Finance BV，3.63%，05/15/26(c) |
欧元 | 457 | 486,212 | |||||||||
| 西蒙斯食品公司/西蒙斯准备食品公司/西蒙斯宠物食品公司/西蒙斯饲料公司，4.63%，03/01/29(b) |
美元 | 512 | 410,222 | |||||||||
| Tereos Finance Group I SA，7.25%，04/15/28(c) |
欧元 | 100 | 110,915 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 18,310,239 | ||||||||||||
| 燃气公用事业公司修订0.1% | ||||||||||||
| Howard Midstream Energy Partners LLC，8.88%，07/15/28 |
美元 | 1,391 | 1,397,955 | |||||||||
| 郊区丙烷合伙公司/郊区能源金融公司，5.00%，06/01/31(b) |
537 | 449,549 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,847,504 | ||||||||||||
| 医疗保健设备和用品：0.7% | ||||||||||||
| 埃文特基金公司 |
||||||||||||
| 2.63%, 11/01/25(c) |
欧元 | 527 | 550,946 | |||||||||
| 3.88%, 07/15/28(c) |
100 | 99,779 | ||||||||||
| 4.63%, 07/15/28(b) |
美元 | 2,380 | 2,206,076 | |||||||||
| 3.88%, 11/01/29(b) |
6,485 | 5,677,802 | ||||||||||
| Embecta Corp.，6.75%，02/15/30(b) |
376 | 336,957 | ||||||||||
| Garden Spinco Corp.，8.63%，07/20/30(b) |
963 | 1,034,985 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 9,906,545 | ||||||||||||
| 医疗保健提供者和服务机构：3.5% | ||||||||||||
| 阿卡迪亚医疗保健公司(b) |
||||||||||||
| 5.50%, 07/01/28 |
286 | 273,516 | ||||||||||
| 5.00%, 04/15/29 |
146 | 134,627 | ||||||||||
| AdaptHealth LLC，6.13%，08/01/28(b) |
1,120 | 970,172 | ||||||||||
| AHP Health Partners，Inc.，5.75%，07/15/29(b) |
1,951 | 1,682,211 | ||||||||||
| Cano Health LLC，6.25%，10/01/28(b) |
484 | 302,500 | ||||||||||
| Centene Corp.，2.63%，08/01/31 |
5 | 3,984 | ||||||||||
| 社区卫生服务/社区卫生系统公司(b) |
||||||||||||
| 6.00%, 01/15/29 |
2,656 | 2,234,360 | ||||||||||
| 5.25%, 05/15/30 |
3,975 | 3,131,216 | ||||||||||
| 4.75%, 02/15/31 |
1,945 | 1,469,999 | ||||||||||
| 包括健康公司。 |
||||||||||||
| 4.50%, 02/01/28 |
2,223 | 2,068,176 | ||||||||||
| 4.75%, 02/01/30 |
251 | 228,536 | ||||||||||
| 4.63%, 04/01/31 |
1,228 | 1,088,574 | ||||||||||
| HealthEquity，Inc.，4.50%，10/01/29(b) |
3,489 | 3,074,966 | ||||||||||
| IQVIA，Inc.，6.50%，05/15/30(b) |
1,412 | 1,425,941 | ||||||||||
| 传统LifePoint Health LLC(b) |
||||||||||||
| 6.75%, 04/15/25 |
1,553 | 1,442,457 | ||||||||||
| 4.38%, 02/15/27 |
664 | 513,780 | ||||||||||
| Medline借款人LP(b) |
||||||||||||
| 3.88%, 04/01/29 |
1,055 | 916,862 | ||||||||||
| 5.25%, 10/01/29 |
5,836 | 5,063,892 | ||||||||||
| ModivCare，Inc.，5.88%，25/11/15(b) |
1,322 | 1,224,358 | ||||||||||
| 莫利纳医疗保健公司(b) |
||||||||||||
| 4.38%, 06/15/28 |
294 | 271,024 | ||||||||||
| 3.88%, 05/15/32 |
149 | 124,914 | ||||||||||
| 外科中心控股公司(b) |
||||||||||||
| 6.75%, 07/01/25 |
997 | 993,448 | ||||||||||
| 10.00%, 04/15/27 |
1,948 | 1,991,830 | ||||||||||
| Teleflex，Inc.，4.63%，11/15/27 |
80 | 75,400 | ||||||||||
| 泰尼特医疗保健公司 |
||||||||||||
| 4.88%, 01/01/26 |
3,460 | 3,370,003 | ||||||||||
| 56 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 医疗保健提供者和服务(续) |
| |||||||||||
| Tenet Healthcare Corp.(续) |
||||||||||||
| 6.25%, 02/01/27 |
美元 | 2,018 | $ | 1,997,352 | ||||||||
| 5.13%, 11/01/27 |
140 | 133,655 | ||||||||||
| 6.13%, 10/01/28 |
596 | 573,769 | ||||||||||
| 6.13%, 06/15/30 |
3,898 | 3,842,259 | ||||||||||
| 6.75%, 05/15/31 |
6,830 | 6,846,637 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 47,470,418 | ||||||||||||
| 医疗保健技术：1.0% | ||||||||||||
| AthenaHealth Group，Inc.，6.50%，02/15/30(b) |
9,684 | 8,150,443 | ||||||||||
| 卡特伦特制药解决方案公司 |
||||||||||||
| 5.00%, 07/15/27(b) |
727 | 666,941 | ||||||||||
| 2.38%, 03/01/28(c) |
欧元 | 100 | 87,717 | |||||||||
| 3.13%, 02/15/29(b) |
美元 | 2,537 | 2,062,758 | |||||||||
| Fortrea Holdings，Inc.，7.50%，07/01/30(b) |
1,036 | 1,060,833 | ||||||||||
| IQVIA，Inc. |
||||||||||||
| 1.75%, 03/15/26(c) |
欧元 | 330 | 332,639 | |||||||||
| 5.00%, 10/15/26(b) |
美元 | 1,054 | 1,017,713 | |||||||||
| 2.25%, 03/15/29(c) |
欧元 | 100 | 93,167 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 13,472,211 | ||||||||||||
| 酒店、餐饮及休闲业：6.4% | ||||||||||||
| 雅高集团，(5年期欧元掉期+4.56%)， 4.38%(A)(C)(J) |
200 | 214,490 | ||||||||||
| Boyne USA，Inc.，4.75%，05/15/29(b) |
美元 | 1,752 | 1,578,830 | |||||||||
| 汉堡王(餐饮品牌国际公司)/新红色金融公司(b) |
495 | 452,516 | ||||||||||
| 4.38%, 01/15/28 |
1,545 | 1,426,303 | ||||||||||
| 4.00%, 10/15/30 |
416 | 356,026 | ||||||||||
| 凯撒娱乐公司(b) |
||||||||||||
| 6.25%, 07/01/25 |
8,780 | 8,739,342 | ||||||||||
| 8.13%, 07/01/27 |
8,705 | 8,909,298 | ||||||||||
| 4.63%, 10/15/29 |
3,544 | 3,094,658 | ||||||||||
| 7.00%, 02/15/30 |
6,747 | 6,775,607 | ||||||||||
| CCM Merge，Inc.，6.38%，05/01/26(b) |
485 | 470,450 | ||||||||||
| CDI托管发行商，Inc.，5.75%，04/01/30(b) |
526 | 489,610 | ||||||||||
| 雪松博览会LP/加拿大S仙境有限公司/马格南管理公司/千禧年运营 |
||||||||||||
| 5.38%, 04/15/27 |
406 | 386,010 | ||||||||||
| 6.50%, 10/01/28 |
293 | 285,737 | ||||||||||
| 丘吉尔唐斯公司 |
||||||||||||
| 5.50%, 04/01/27(b) |
850 | 817,217 | ||||||||||
| 4.75%, 01/15/28(b) |
4,469 | 4,144,555 | ||||||||||
| 6.75%, 05/01/31 |
10,340 | 10,223,675 | ||||||||||
| Cirsa Finance International SARL，4.75%， 05/22/25(c) |
欧元 | 147 | 157,766 | |||||||||
| Codere Finance 2卢森堡SA(C)(H) |
||||||||||||
| (2.00%现金或10.75%PIK)，12.75%，11/30/27 |
59 | 19,576 | ||||||||||
| (8.00%现金和3.00%PIK)，11.00%，09/30/26 |
132 | 115,654 | ||||||||||
| CPUK金融有限公司，4.50%，08/28/27(c) |
英镑 | 100 | 108,172 | |||||||||
| 费尔蒂塔娱乐有限责任公司/费尔蒂塔娱乐金融有限公司(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 01/15/29 |
美元 | 1,524 | 1,337,310 | |||||||||
| 6.75%, 01/15/30 |
318 | 270,630 | ||||||||||
| 希尔顿国内运营有限公司。 |
||||||||||||
| 5.75%, 05/01/28(b) |
1,133 | 1,115,680 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 酒店、餐馆和休闲(续) |
||||||||||||
| 希尔顿国内运营有限公司(续) |
||||||||||||
| 3.75%, 05/01/29(b) |
美元 | 544 | $ | 482,861 | ||||||||
| 4.88%, 01/15/30 |
1,860 | 1,734,301 | ||||||||||
| 4.00%, 05/01/31(b) |
1,094 | 950,118 | ||||||||||
| 3.63%, 02/15/32(b) |
484 | 403,529 | ||||||||||
| 希尔顿全球金融有限公司/希尔顿全球金融公司，4.88%，04/01/27 |
240 | 232,820 | ||||||||||
| IRB Holding Corp.，7.00%，06/15/25(b) |
794 | 797,970 | ||||||||||
| Lindblad Expeditions Holdings，Inc.，9.00%，05/15/28 |
1,313 | 1,332,207 | ||||||||||
| Lottomatica Spa/Roma(c)6.25%, 07/15/25 |
欧元 | 249 | 275,785 | |||||||||
| (3个月。Euribor+4.13%)，7.59%， 06/01/28(a) |
195 | 213,582 | ||||||||||
| 新濠国际度假村财务有限公司(b) |
||||||||||||
| 4.88%, 06/06/25 |
美元 | 1,071 | 1,010,970 | |||||||||
| 5.75%, 07/21/28 |
600 | 524,625 | ||||||||||
| 5.38%, 12/04/29 |
3,257 | 2,682,954 | ||||||||||
| 梅林娱乐有限公司，5.75%，06/15/26(b) |
1,386 | 1,335,748 | ||||||||||
| 米高梅中国控股有限公司。(b) |
||||||||||||
| 5.25%, 06/18/25 |
600 | 575,280 | ||||||||||
| 5.88%, 05/15/26 |
200 | 190,432 | ||||||||||
| 4.75%, 02/01/27 |
440 | 396,550 | ||||||||||
| 中西部博彩借款人有限责任公司/中西部博彩金融公司，4.88%，05/01/29(b) |
1,247 | 1,101,161 | ||||||||||
| Motion Bondco DAC，6.63%，11/15/27(b) |
450 | 411,937 | ||||||||||
| Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp.，5.63%，09/01/29(b) |
1,188 | 899,851 | ||||||||||
| Raptor Acquisition Corp./Raptor Co.-Issuer LLC，4.88%， 11/01/26(b) |
973 | 917,052 | ||||||||||
| Science Games Holdings LP/Science Games US FinCo，Inc.，6.63%，03/01/30(b) |
378 | 332,640 | ||||||||||
| 国际科学游戏公司(b) |
||||||||||||
| 8.63%, 07/01/25 |
1,054 | 1,076,396 | ||||||||||
| 7.00%, 05/15/28 |
706 | 702,231 | ||||||||||
| 7.25%, 11/15/29 |
241 | 241,301 | ||||||||||
| 六旗娱乐公司，7.25%， 05/15/31(b) |
2,309 | 2,248,851 | ||||||||||
| 六旗主题公园，Inc.，7.00%，07/01/25(b) |
1,358 | 1,364,786 | ||||||||||
| Station Casinos LLC，4.63%，12/01/31(b) |
3,720 | 3,134,100 | ||||||||||
| Stonegate Pub Co.Finding PLC，8.00%， 07/13/25(c) |
英镑 | 159 | 182,969 | |||||||||
| Vail Resorts，Inc.，6.25%，05/15/25(b) |
美元 | 811 | 811,969 | |||||||||
| 永利拉斯维加斯有限责任公司/永利拉斯维加斯资本公司，5.25%， 05/15/27(b) |
1,353 | 1,281,633 | ||||||||||
| 永利澳门有限公司(b) |
||||||||||||
| 5.50%, 01/15/26 |
400 | 370,750 | ||||||||||
| 5.63%, 08/26/28 |
3,847 | 3,318,037 | ||||||||||
| 永利度假村金融有限责任公司/永利度假村资本公司。(b) |
||||||||||||
| 5.13%, 10/01/29 |
1,884 | 1,688,428 | ||||||||||
| 7.13%, 02/15/31 |
1,419 | 1,410,403 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 86,123,339 | ||||||||||||
| 家用耐用消费品：1.1% | ||||||||||||
| 阿什顿·伍兹美国有限责任公司/阿什顿·伍兹金融公司(b) |
||||||||||||
| 6.63%, 01/15/28 |
406 | 388,063 | ||||||||||
| 4.63%, 08/01/29 |
547 | 466,170 | ||||||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
57 |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 家用耐用品(续) |
||||||||||||
| 阿什顿·伍兹美国有限责任公司/阿什顿·伍兹金融公司(b) (续) |
||||||||||||
| 4.63%, 04/01/30 |
美元 | 636 | $ | 542,890 | ||||||||
| Brookfield Residential Properties，Inc./Brookfield Residential U.S.LLC(b) |
||||||||||||
| 5.00%, 06/15/29 |
1,154 | 924,041 | ||||||||||
| 4.88%, 02/15/30 |
1,424 | 1,117,110 | ||||||||||
| CD&R Smokey Buyer，Inc.，6.75%，07/15/25(b) |
1,328 | 1,229,313 | ||||||||||
| Install Building Products，Inc.，5.75%， 02/01/28(b) |
723 | 680,947 | ||||||||||
| K Hovnanian Enterprise，Inc.，7.75%， 02/15/26(b) |
1,136 | 1,113,280 | ||||||||||
| KB Home，7.25%，07/15/30 |
328 | 332,133 | ||||||||||
| 玛塔米集团，4.63%，03/01/30(b) |
1,582 | 1,367,630 | ||||||||||
| NCR Corp.，5.13%，04/15/29(b) |
2,760 | 2,443,319 | ||||||||||
| 主权财富基金托管发行商公司，6.50%，10/01/29(b) |
1,738 | 1,042,849 | ||||||||||
| 泰勒·莫里森社区公司，5.88%， 27年6月15日(b) |
1,431 | 1,405,514 | ||||||||||
| 坦普尔海利国际公司(b) |
||||||||||||
| 4.00%, 04/15/29 |
19 | 16,448 | ||||||||||
| 3.88%, 10/15/31 |
1,724 | 1,404,462 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 14,474,169 | ||||||||||||
| 家居用品--0.0% | ||||||||||||
| 中央花园宠物公司 |
||||||||||||
| 5.13%, 02/01/28 |
280 | 263,042 | ||||||||||
| 4.13%, 10/15/30 |
349 | 292,356 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 555,398 | ||||||||||||
| 独立电力和可再生电力生产商占0.4% | ||||||||||||
| 卡尔平公司(b) |
||||||||||||
| 5.25%, 06/01/26 |
136 | 131,335 | ||||||||||
| 5.13%, 03/15/28 |
300 | 267,721 | ||||||||||
| 4.63%, 02/01/29 |
2,297 | 1,937,938 | ||||||||||
| Clearway Energy运营有限责任公司(b) |
||||||||||||
| 4.75%, 03/15/28 |
133 | 122,708 | ||||||||||
| 3.75%, 01/15/32 |
89 | 72,438 | ||||||||||
| Cullinan Holdco Scsp，4.63%，10/15/26(c) |
欧元 | 100 | 92,082 | |||||||||
| NRG能源公司 |
||||||||||||
| 5.75%, 01/15/28 |
美元 | 234 | 221,750 | |||||||||
| 7.00%, 03/15/33(b) |
980 | 988,119 | ||||||||||
| Talen Energy Supply LLC，8.63%，06/01/30 |
716 | 741,060 | ||||||||||
| TransAlta Corp.，7.75%，11/15/29 |
590 | 607,405 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,182,556 | ||||||||||||
| 工业集团下跌0.1% | ||||||||||||
| Emerald Debt Merge Sub LLC，6.38%，12/15/30 |
欧元 | 840 | 913,171 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 保险业：3.4% | ||||||||||||
| Acrisure LLC/Acrisure Finance，Inc.，6.00%， 08/01/29(b) |
美元 | 706 | 611,266 | |||||||||
| 联合控股中间公司/联合控股 联合发行人(b) |
||||||||||||
| 4.25%, 10/15/27 |
2,522 | 2,263,225 | ||||||||||
| 6.75%, 10/15/27 |
12,437 | 11,690,780 | ||||||||||
| 6.75%, 04/15/28 |
3,067 | 3,041,662 | ||||||||||
| 5.88%, 11/01/29 |
6,180 | 5,376,106 | ||||||||||
| AmWINS Group，Inc.，4.88%，06/30/29(b) |
1,494 | 1,349,057 | ||||||||||
| Ardonagh Midco 2 PLC，(11.50%现金或12.75%PIK)，11.50%，01/15/27(B)(H) |
284 | 261,431 | ||||||||||
| Galaxy Bidco Ltd.，6.50%，07/31/26(c) |
英镑 | 100 | 115,227 | |||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 保险(续) |
||||||||||||
| GTCR AP Finance，Inc.，8.00%，05/15/27(b) |
美元 | 1,586 | $ | 1,554,664 | ||||||||
| HUB国际有限公司(b) |
||||||||||||
| 7.00%, 05/01/26 |
6,921 | 6,902,694 | ||||||||||
| 7.25%, 06/15/30 |
7,599 | 7,846,727 | ||||||||||
| 琼斯·德劳里耶保险管理公司(b) |
||||||||||||
| 8.50%, 03/15/30 |
2,698 | 2,752,527 | ||||||||||
| 10.50%, 12/15/30 |
1,397 | 1,401,300 | ||||||||||
| Liberty Mutual Group，Inc.(5年期欧元掉期+3.70%)，3.63%，05/23/59(A)(C) |
欧元 | 100 | 103,391 | |||||||||
| 瑞安专业集团有限责任公司，4.38%，02/01/30(b) |
美元 | 168 | 148,714 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 45,418,771 | ||||||||||||
| 互动媒体和服务：0.1% | ||||||||||||
| Cablevision LightPath LLC，5.63%，09/15/28(b) |
1,201 | 889,704 | ||||||||||
| 伊利亚特SA(c) |
||||||||||||
| 5.38%, 06/14/27 |
欧元 | 100 | 107,581 | |||||||||
| 5.63%, 02/15/30 |
100 | 105,465 | ||||||||||
| 联合集团BV，4.00%，27/11/15(c) |
100 | 89,226 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,191,976 | ||||||||||||
| 互联网软件和服务：1.7% | ||||||||||||
| Angi Group LLC，3.88%，08/15/28(b) |
美元 | 869 | 709,544 | |||||||||
| Go爸爸运营有限公司/GD金融有限公司，3.50%， 03/01/29(b) |
298 | 255,339 | ||||||||||
| Match Group Holdings II LLC(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 06/01/28 |
2,149 | 1,974,071 | ||||||||||
| 5.63%, 02/15/29 |
2,261 | 2,119,934 | ||||||||||
| 4.13%, 08/01/30 |
872 | 746,868 | ||||||||||
| 3.63%, 10/01/31 |
464 | 381,380 | ||||||||||
| 优步技术公司 |
||||||||||||
| 7.50%, 05/15/25(b) |
2,820 | 2,853,727 | ||||||||||
| 0.00%, 12/15/25(K)(L) |
1,757 | 1,602,431 | ||||||||||
| 8.00%, 11/01/26(b) |
2,453 | 2,499,882 | ||||||||||
| 7.50%, 09/15/27(b) |
2,568 | 2,626,687 | ||||||||||
| 6.25%, 01/15/28(b) |
1,356 | 1,349,301 | ||||||||||
| 4.50%, 08/15/29(b) |
5,966 | 5,491,095 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 22,610,259 | ||||||||||||
| IT服务：2.3% | ||||||||||||
| Ahead DB Holdings LLC，6.63%，05/01/28(b) |
886 | 720,557 | ||||||||||
| ATOS SE，2.50%，11/07/28(c) |
欧元 | 100 | 80,274 | |||||||||
| Banff合并子公司，8.38%，09/01/26(c) |
100 | 104,438 | ||||||||||
| Booz Allen Hamilton，Inc.，4.00%，07/01/29(b) |
美元 | 2,334 | 2,090,673 | |||||||||
| CA Magnum Holdings，5.38%，10/31/26(b) |
2,652 | 2,368,660 | ||||||||||
| Camelot Finance SA，4.50%，11/01/26(b) |
334 | 314,641 | ||||||||||
| 邓白氏公司，5.00%， 12/15/29(b) |
5,191 | 4,577,061 | ||||||||||
| 工程学-Ingegneria Informatica-spa，11.13%， 05/15/28(c) |
欧元 | 100 | 109,456 | |||||||||
| Gartner，Inc.，4.50%，07/01/28(b) |
美元 | 105 | 98,092 | |||||||||
| KBR，Inc.，4.75%，09/30/28(b) |
1,071 | 971,959 | ||||||||||
| La Financiere Atalian Sasu，5.13%，05/15/25(c) |
欧元 | 100 | 74,872 | |||||||||
| McAfee Corp.，7.38%，02/15/30(b) |
美元 | 7,292 | 6,340,557 | |||||||||
| Presidio Holdings，Inc.，4.88%，02/01/27(b) |
265 | 248,599 | ||||||||||
| 科学应用国际公司， |
1,024 | 952,357 | ||||||||||
| Twilio，Inc. |
||||||||||||
| 3.63%, 03/15/29 |
4,541 | 3,863,259 | ||||||||||
| 3.88%, 03/15/31 |
2,101 | 1,749,324 | ||||||||||
| ZoomInfo科技有限公司/ZoomInfo金融公司， |
6,563 | 5,644,779 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 30,309,558 | ||||||||||||
| 58 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 休闲产品：0.1% |
||||||||||||
| 美泰公司 |
||||||||||||
| 6.20%, 10/01/40 |
美元 | 169 | $ | 151,095 | ||||||||
| 5.45%, 11/01/41 |
727 | 602,704 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 753,799 | ||||||||||||
| 机械行业：1.7% | ||||||||||||
| 查特工业公司(b) |
||||||||||||
| 7.50%, 01/01/30 |
3,372 | 3,440,300 | ||||||||||
| 9.50%, 01/01/31 |
502 | 532,629 | ||||||||||
| GrafTech Global Enterprise，Inc.，9.88%，12/15/28 |
1,500 | 1,488,750 | ||||||||||
| 赫斯基III控股有限公司，(13.00%现金或13.75%PIK)，13.00%，02/15/25(B)(H) |
1,662 | 1,512,420 | ||||||||||
| IMA Industria Macchine Automatiche spa，3.75%， 2018.01/15(c) |
欧元 | 100 | 95,480 | |||||||||
| Loxam SAS，6.38%，05/15/28 |
115 | 124,021 | ||||||||||
| Madison IAQ LLC，5.88%，06/30/29(b) |
美元 | 1,905 | 1,542,876 | |||||||||
| OT Merger Corp.，7.88%，10/15/29(b) |
621 | 388,135 | ||||||||||
| Renk AG/法兰克福美因河畔，5.75%，07/15/25(c) |
欧元 | 129 | 138,329 | |||||||||
| 特雷克斯公司，5.00%，05/15/29(b) |
美元 | 1,766 | 1,641,814 | |||||||||
| 泰坦收购有限公司/泰坦公司-借款人有限责任公司，7.75%， 04/15/26(b) |
4,542 | 4,121,865 | ||||||||||
| TK电梯Holdco GmbH |
||||||||||||
| 6.63%, 07/15/28(c) |
欧元 | 90 | 83,487 | |||||||||
| 7.63%, 07/15/28(b) |
美元 | 2,645 | 2,399,239 | |||||||||
| TK Elevator Midco GmbH，4.38%，07/15/27(c) |
欧元 | 568 | 553,192 | |||||||||
| TK电梯美国Newco，Inc.，5.25%， 07/15/27(b) |
美元 | 4,635 | 4,282,149 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 22,344,686 | ||||||||||||
| 海上运输业0.0% | ||||||||||||
| 亨廷顿英格斯工业公司，4.20%，05/01/30 |
265 | 245,540 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 媒体占11.5% | ||||||||||||
| Altice Finding SA |
||||||||||||
| 2.25%, 01/15/25(c) |
欧元 | 100 | 101,482 | |||||||||
| 5.00%, 01/15/28(b) |
美元 | 3,307 | 2,642,834 | |||||||||
| 4.25%, 08/15/29(c) |
欧元 | 101 | 84,345 | |||||||||
| 5.75%, 08/15/29(b) |
美元 | 3,543 | 2,744,623 | |||||||||
| Altices France Holding SA，10.50%，05/15/27(b) |
2,428 | 1,470,227 | ||||||||||
| AMC网络公司 |
||||||||||||
| 4.75%, 08/01/25 |
1,038 | 907,908 | ||||||||||
| 4.25%, 02/15/29 |
684 | 367,696 | ||||||||||
| Block Communications，Inc.，4.88%，03/01/28(b) |
495 | 409,613 | ||||||||||
| 电缆一号公司 |
||||||||||||
| 0.00%, 03/15/26(K)(L) |
475 | 388,313 | ||||||||||
| 1.13%, 03/15/28(k) |
1,164 | 875,910 | ||||||||||
| 4.00%, 11/15/30(b) |
2,710 | 2,117,188 | ||||||||||
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.(b) |
||||||||||||
| 4.75%, 03/01/30 |
492 | 420,701 | ||||||||||
| 4.25%, 02/01/31 |
1,212 | 980,471 | ||||||||||
| 7.38%, 03/01/31 |
22,313 | 21,742,481 | ||||||||||
| 4.75%, 02/01/32 |
3,977 | 3,243,164 | ||||||||||
| 4.25%, 01/15/34 |
128 | 96,738 | ||||||||||
| Clear Channel International BV，6.63%， 08/01/25(b) |
1,965 | 1,955,152 | ||||||||||
| Clear Channel户外控股公司(b) |
||||||||||||
| 5.13%, 08/15/27 |
3,195 | 2,900,718 | ||||||||||
| 7.50%, 06/01/29 |
9,625 | 7,122,272 | ||||||||||
| CMG Media Corp.，8.88%，12/15/27(b) |
1,482 | 1,038,654 | ||||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 媒体(续) |
||||||||||||
| Connect Finco SARL/Connect U.S.FinCo LLC，6.75%， 10/01/26(b) |
美元 | 9,224 | $ | 8,959,423 | ||||||||
| CSC控股有限责任公司 |
||||||||||||
| 5.25%, 06/01/24 |
1,120 | 1,041,648 | ||||||||||
| 5.50%, 04/15/27(b) |
2,570 | 2,138,211 | ||||||||||
| 11.25%, 05/15/28(b) |
4,925 | 4,775,920 | ||||||||||
| 4.13%, 12/01/30(b) |
6,384 | 4,465,773 | ||||||||||
| Dish DBS Corp.，5.75%，12/01/28(b) |
5,230 | 3,889,988 | ||||||||||
| 迪什网络公司，11.75%，11/15/27(b) |
3,434 | 3,351,279 | ||||||||||
| 前沿通信控股有限责任公司(b) |
||||||||||||
| 5.00%, 05/01/28 |
345 | 297,670 | ||||||||||
| 8.75%, 05/15/30 |
12,473 | 12,190,783 | ||||||||||
| GCI LLC，4.75%，10/15/28(b) |
498 | 424,595 | ||||||||||
| 环球开关控股有限公司，2.25%，05/31/27(c) |
欧元 | 106 | 107,203 | |||||||||
| 伊利亚特持有萨苏(b) |
||||||||||||
| 6.50%, 10/15/26 |
美元 | 7,579 | 7,153,234 | |||||||||
| 7.00%, 10/15/28 |
3,741 | 3,447,871 | ||||||||||
| LCPR高级担保融资DAC，6.75%， 10/15/27(b) |
4,017 | 3,764,942 | ||||||||||
| Ligado Networks LLC，(15.50%PIK)，15.50%， 11/01/23(B)(H) |
1,228 | 433,717 | ||||||||||
| 狮门资本控股有限公司，5.50%， 04/15/29(b) |
1,076 | 779,239 | ||||||||||
| Live Nation Entertainment，Inc.(b) |
||||||||||||
| 5.63%, 03/15/26 |
104 | 101,588 | ||||||||||
| 6.50%, 05/15/27 |
8,159 | 8,202,430 | ||||||||||
| 4.75%, 10/15/27 |
3,015 | 2,811,488 | ||||||||||
| 3.75%, 01/15/28 |
799 | 713,108 | ||||||||||
| Lorca Telecom Bondco SA，4.00%，09/18/27(c) |
欧元 | 274 | 272,454 | |||||||||
| 中大陆通信/中大陆金融公司，5.38%，08/15/27(b) |
美元 | 972 | 910,482 | |||||||||
| Odeon Finco PLC，12.75%，11/01/27(b) |
303 | 296,874 | ||||||||||
| OutFront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.(b) |
||||||||||||
| 5.00%, 08/15/27 |
1,625 | 1,475,013 | ||||||||||
| 4.25%, 01/15/29 |
1,148 | 964,733 | ||||||||||
| 4.63%, 03/15/30 |
1,362 | 1,134,689 | ||||||||||
| 松林金融有限公司，3.63%，11/15/27(c) |
英镑 | 100 | 110,490 | |||||||||
| Radiate Holdco LLC/Radiate Finance，Inc.，6.50%， 09/15/28(b) |
美元 | 4,185 | 2,442,220 | |||||||||
| RCS&RDS SA，2.50%，02/05/25(c) |
欧元 | 100 | 103,716 | |||||||||
| 紫貂国际金融有限公司，5.75%， 09/07/27(b) |
美元 | 539 | 495,492 | |||||||||
| SES SA，(5年期欧元掉期+5.40%)，5.63%(A)(C)(J) |
欧元 | 100 | 107,920 | |||||||||
| 辛克莱电视集团，4.13%， 12/01/30(b) |
美元 | 2,989 | 1,957,795 | |||||||||
| 天狼星XM广播公司，5.00%，08/01/27(b) |
6,532 | 6,060,324 | ||||||||||
| Stagwell Global LLC，5.63%，08/15/29(b) |
553 | 473,220 | ||||||||||
| 夏季BC Holdco B SARL，5.75%，10/31/26(c) |
欧元 | 100 | 96,980 | |||||||||
| 夏季Bidco BV，(9.00%现金或9.75%PIK)， 9.00%，11/15/25(C)(H) |
174 | 159,041 | ||||||||||
| TEGNA，Inc.，4.75%，03/15/26(b) |
美元 | 240 | 229,153 | |||||||||
| Tele Columbus AG，3.88%，05/02/25(c) |
欧元 | 185 | 135,254 | |||||||||
| Telenet Finance卢森堡票据SARL， |
||||||||||||
| 5.50%, 03/01/28(b) |
美元 | 2,000 | 1,834,000 | |||||||||
| Univision Communications，Inc.(b) |
||||||||||||
| 6.63%, 06/01/27 |
1,630 | 1,575,475 | ||||||||||
| 7.38%, 06/30/30 |
892 | 849,289 | ||||||||||
| UPC宽带Finco BV，4.88%，07/15/31(b) |
1,894 | 1,558,932 | ||||||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
59 |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| 媒体(续) | ||||||||||||
| 维珍媒体担保金融公司，5.00%， 27年4月15日(c) |
英镑 | 142 | $ | 163,311 | ||||||||
| 维珍媒体供应商融资票据III DAC，4.88%，07/15/28(c) |
100 | 100,441 | ||||||||||
| 维珍媒体供应商融资报告IV DAC， 5.00%，07/15/28(b) |
美元 | 2,360 | 2,064,369 | |||||||||
| VZ担保融资业务，3.50%，32年1月15日(c) |
欧元 | 170 | 142,601 | |||||||||
| 华纳媒体控股有限公司 |
||||||||||||
| 5.14%, 03/15/52 |
美元 | 4,489 | 3,655,159 | |||||||||
| 5.39%, 03/15/62 |
2,348 | 1,913,552 | ||||||||||
| Ziggo Bond公司(b) |
||||||||||||
| 6.00%, 01/15/27 |
291 | 267,086 | ||||||||||
| 5.13%, 02/28/30 |
868 | 657,276 | ||||||||||
| Ziggo BV，4.88%，01/15/30(b) |
1,165 | 966,868 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 153,834,809 | ||||||||||||
| 金属和矿业上涨3.8% | ||||||||||||
| Arconic Corp.(b) |
||||||||||||
| 6.00%, 05/15/25 |
1,484 | 1,495,802 | ||||||||||
| 6.13%, 02/15/28 |
3,194 | 3,233,618 | ||||||||||
| ATI，Inc. |
||||||||||||
| 5.88%, 12/01/27 |
1,060 | 1,025,833 | ||||||||||
| 4.88%, 10/01/29 |
550 | 495,104 | ||||||||||
| 5.13%, 10/01/31 |
1,063 | 947,038 | ||||||||||
| 大河钢铁有限责任公司/BRS金融公司， 6.63%，01/31/29(b) |
6,251 | 6,174,825 | ||||||||||
| 卡朋特科技公司 |
||||||||||||
| 6.38%, 07/15/28 |
379 | 371,420 | ||||||||||
| 7.63%, 03/15/30 |
1,152 | 1,165,019 | ||||||||||
| Constellium SE |
||||||||||||
| 4.25%, 02/15/26(c) |
欧元 | 394 | 419,219 | |||||||||
| 5.63%, 06/15/28(b) |
美元 | 4,620 | 4,347,087 | |||||||||
| 3.75%, 04/15/29(b) |
5,957 | 5,067,959 | ||||||||||
| ERO铜业公司，6.50%，02/15/30(b) |
1,008 | 867,122 | ||||||||||
| 第一量子矿业有限公司，8.63%，06/01/31(b) |
1,764 | 1,799,280 | ||||||||||
| 凯撒铝业公司(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 03/01/28 |
5,292 | 4,628,172 | ||||||||||
| 4.50%, 06/01/31 |
2,662 | 2,122,093 | ||||||||||
| New Gold，Inc.，7.50%，07/15/27(b) |
2,345 | 2,189,714 | ||||||||||
| Novelis Corp.(b) |
||||||||||||
| 3.25%, 11/15/26 |
1,542 | 1,395,769 | ||||||||||
| 4.75%, 01/30/30 |
7,524 | 6,686,631 | ||||||||||
| 3.88%, 08/15/31 |
6,036 | 4,965,284 | ||||||||||
| Novelis Sheet钢锭有限公司，3.38%，04/15/29(c) |
欧元 | 1,029 | 983,130 | |||||||||
| 韦丹塔资源财务II公司，8.95%， 03/11/25(b) |
美元 | 577 | 435,456 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 50,815,575 | ||||||||||||
| 抵押贷款房地产投资信托基金(REITs) | ||||||||||||
| 喜达屋地产信托公司，5.50%，11/01/23(b) |
157 | 155,643 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 多功能公用事业公司-0.1% | ||||||||||||
| AmeriGas Partners LP/ameriGas Finance Corp.，9.38%，06/01/28(b) |
1,438 | 1,460,461 | ||||||||||
| UGI International LLC，2.50%，12/01/29(c) |
欧元 | 100 | 85,435 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,545,896 | ||||||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
|
|
||||||||
| 近海钻探及其他服务(b) — 0.6% | ||||||||
| Entigis托管公司，4.75%，04/15/29 |
美元 | 8,811 | $ | 8,179,481 | ||||
| Entigis，Inc.，4.38%，04/15/28 |
511 | 462,445 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 8,641,926 | ||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料：16.8% | ||||||||
| Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp.，8.25%，02/15/26(b) |
3,920 | 3,851,400 | ||||||
| Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.，5.75%，03/01/27(b) |
2,034 | 1,961,664 | ||||||
| Antero Resources Corp.，7.63%，02/01/29(b) |
410 | 415,992 | ||||||
| 阿帕奇公司 |
||||||||
| 5.10%, 09/01/40 |
171 | 138,938 | ||||||
| 5.35%, 07/01/49 |
305 | 237,138 | ||||||
| ArcoSa，Inc.，4.38%，04/15/29(b) |
1,988 | 1,781,253 | ||||||
| Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp.(b) |
||||||||
| 9.00%, 11/01/27 |
4,668 | 5,803,351 | ||||||
| 8.25%, 12/31/28 |
4,696 | 4,618,066 | ||||||
| 5.88%, 06/30/29 |
1,814 | 1,618,344 | ||||||
| Baytex Energy Corp.，8.50%，04/30/30 |
756 | 738,287 | ||||||
| 七叶树合伙公司 |
||||||||
| 4.13%, 03/01/25(b) |
34 | 32,300 | ||||||
| 5.85%, 11/15/43 |
816 | 603,840 | ||||||
| 5.60%, 10/15/44 |
553 | 398,160 | ||||||
| 卡隆石油公司。 |
||||||||
| 8.25%, 07/15/25 |
279 | 276,908 | ||||||
| 6.38%, 07/01/26 |
929 | 904,282 | ||||||
| 8.00%, 08/01/28(b) |
4,799 | 4,745,775 | ||||||
| 7.50%, 06/15/30(b) |
4,240 | 4,002,018 | ||||||
| 赛利克斯金融有限公司(c) |
||||||||
| 1.00%, 09/15/27 |
欧元 | 100 | 93,714 | |||||
| 2.00%, 09/15/32 |
100 | 85,676 | ||||||
| 2.00%, 02/15/33 |
100 | 84,730 | ||||||
| CellneX电信公司(c) |
||||||||
| 1.75%, 10/23/30 |
100 | 87,927 | ||||||
| CLNX系列，0.75%，11/20/31(k) |
200 | 174,055 | ||||||
| Cheniere Energy Partners LP，4.50%，10/01/29 |
美元 | 1,502 | 1,378,470 | |||||
| 切萨皮克能源公司，6.75%，04/15/29(b) |
2,403 | 2,384,342 | ||||||
| Citgo石油公司，7.00%，06/15/25(b) |
2,745 | 2,693,531 | ||||||
| Civitas Resources，Inc.(b) |
||||||||
| 5.00%, 10/15/26 |
194 | 182,917 | ||||||
| 8.38%, 07/01/28 |
4,068 | 4,113,968 | ||||||
| 8.75%, 07/01/31 |
3,369 | 3,415,492 | ||||||
| CNX Midstream Partners LP，4.75%，04/15/30(b) |
520 | 441,057 | ||||||
| CNX Resources Corp.，7.38%，01/15/31(b) |
473 | 460,200 | ||||||
| Comstock Resources，Inc.(b) |
||||||||
| 6.75%, 03/01/29 |
3,944 | 3,608,550 | ||||||
| 5.88%, 01/15/30 |
1,377 | 1,195,471 | ||||||
| CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC， 5.50%，06/15/31(b) |
7,398 | 6,598,369 | ||||||
| 新月能源金融有限责任公司(b) |
||||||||
| 7.25%, 05/01/26 |
5,449 | 5,113,941 | ||||||
| 9.25%, 02/15/28 |
1,363 | 1,322,437 | ||||||
| Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp.(b) |
||||||||
| 6.00%, 02/01/29 |
1,687 | 1,575,236 | ||||||
| 8.00%, 04/01/29 |
265 | 268,289 | ||||||
| 7.38%, 02/01/31 |
921 | 907,785 | ||||||
| 60 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
|
|
||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料(续) | ||||||||
| CrownRock LP/CrownRock Finance，Inc.(b) |
||||||||
| 5.63%, 10/15/25 |
美元 | 3,586 | $ | 3,532,927 | ||||
| 5.00%, 05/01/29 |
240 | 224,700 | ||||||
| DCP中流作业LP(b) |
||||||||
| 6.45%, 11/03/36 |
920 | 944,699 | ||||||
| 6.75%, 09/15/37 |
2,031 | 2,155,460 | ||||||
| 响尾蛇能源公司，6.25%，03/15/33 |
2,505 | 2,591,342 | ||||||
| DT Midstream，Inc.，4.13%，06/15/29(b) |
4,234 | 3,715,653 | ||||||
| Dycom Industries，Inc.，4.50%，04/15/29(b) |
90 | 81,738 | ||||||
| 地球石能源控股有限公司 |
||||||||
| 8.00%, 04/15/27(b) |
1,407 | 1,358,895 | ||||||
| 9.88%, 07/15/31 |
1,724 | 1,704,088 | ||||||
| Eg Global Finance PLC(b) |
||||||||
| 6.75%, 02/07/25 |
1,158 | 1,124,708 | ||||||
| 8.50%, 10/30/25 |
1,586 | 1,538,843 | ||||||
| 能量转移LP |
||||||||
| 5.30%, 04/15/47 |
626 | 544,476 | ||||||
| H系列，(5年期CMT+5.69%)， 6.50%(A)(J) |
2,326 | 2,112,752 | ||||||
| EnLink中流有限责任公司 |
||||||||
| 5.63%, 01/15/28(b) |
1,459 | 1,411,850 | ||||||
| 5.38%, 06/01/29 |
835 | 795,514 | ||||||
| 6.50%, 09/01/30(b) |
3,529 | 3,524,701 | ||||||
| EnLink Midstream Partners LP |
||||||||
| 5.60%, 04/01/44 |
1,433 | 1,199,743 | ||||||
| 5.45%, 06/01/47 |
246 | 202,213 | ||||||
| EnQuest PLC，11.63%，11/01/27(b) |
200 | 181,000 | ||||||
| EQM中游合作伙伴有限公司 |
||||||||
| 6.00%, 07/01/25(b) |
634 | 627,000 | ||||||
| 4.13%, 12/01/26 |
361 | 335,742 | ||||||
| 6.50%, 07/01/27(b) |
1,843 | 1,817,698 | ||||||
| 7.50%, 06/01/30(b) |
1,558 | 1,576,612 | ||||||
| FTAI基础托管控股有限责任公司，10.50%， 27/06/01(b) |
540 | 530,336 | ||||||
| Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. |
||||||||
| 6.50%, 10/01/25 |
667 | 656,858 | ||||||
| 7.75%, 02/01/28 |
477 | 453,689 | ||||||
| 8.88%, 04/15/30 |
849 | 829,468 | ||||||
| 湾港能源公司，8.00%，05/17/26(b) |
152 | 152,714 | ||||||
| 港湾能源公司，5.50%，10/15/26(b) |
420 | 384,851 | ||||||
| 嘉实中游I LP，7.50%，09/01/28(b) |
315 | 312,304 | ||||||
| Hess Midstream Operations LP，4.25%， 02/15/30(b) |
1,313 | 1,145,593 | ||||||
| Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.(b) |
||||||||
| 6.25%, 11/01/28 |
514 | 483,830 | ||||||
| 5.75%, 02/01/29 |
1,157 | 1,047,650 | ||||||
| 6.00%, 04/15/30 |
130 | 118,375 | ||||||
| 基础设施无线意大利温泉，1.63%， 2018年10月21日(c) |
欧元 | 200 | 191,212 | |||||
| ITT Holdings LLC，6.50%，08/01/29(b) |
美元 | 1,889 | 1,591,445 | |||||
| Kinetik Holdings LP，5.88%，06/15/30(b) |
2,333 | 2,217,493 | ||||||
| 木兰花石油天然气经营有限责任公司/木兰花石油天然气财务公司，6.00%，08/01/26(b) |
135 | 130,567 | ||||||
| 斗牛士资源公司 |
||||||||
| 5.88%, 09/15/26 |
2,078 | 2,013,676 | ||||||
| 6.88%, 04/15/28 |
3,215 | 3,182,185 | ||||||
| 墨菲石油公司 |
||||||||
| 5.75%, 08/15/25 |
129 | 127,310 | ||||||
| 5.88%, 12/01/42 |
141 | 117,173 | ||||||
| 纳博斯实业有限公司(b) |
||||||||
| 7.25%, 01/15/26 |
596 | 556,378 | ||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
|
|
||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料(续) | ||||||||
| 纳博斯实业有限公司(b) (续) |
||||||||
| 7.50%, 01/15/28 |
美元 | 1,749 | $ | 1,530,480 | ||||
| 纳博斯工业公司 |
||||||||
| 5.75%, 02/01/25 |
4,816 | 4,660,540 | ||||||
| 7.38%, 05/15/27(b) |
2,672 | 2,542,488 | ||||||
| 海王星能源邦科公司，6.63%，05/15/25(b) |
200 | 199,646 | ||||||
| 新堡垒能源公司(b) |
||||||||
| 6.75%, 09/15/25 |
6,575 | 6,167,580 | ||||||
| 6.50%, 09/30/26 |
5,475 | 4,898,462 | ||||||
| NGL能源运营有限责任公司/NGL能源金融公司，7.50%，02/01/26(b) |
1,331 | 1,310,864 | ||||||
| NGPL PipeCo LLC，7.77%，12/15/37(b) |
1,640 | 1,748,281 | ||||||
| 北方石油天然气公司 |
||||||||
| 8.13%, 03/01/28(b) |
6,436 | 6,307,280 | ||||||
| 8.75%, 06/15/31 |
1,719 | 1,688,918 | ||||||
| NuSTAR物流有限责任公司，6.00%，06/01/26 |
1,631 | 1,588,770 | ||||||
| 西方石油公司 |
||||||||
| 6.45%, 09/15/36 |
822 | 843,618 | ||||||
| 6.20%, 03/15/40 |
1,963 | 1,934,713 | ||||||
| 4.63%, 06/15/45 |
100 | 77,370 | ||||||
| ONEOK，Inc.，4.95%，07/13/47 |
625 | 515,032 | ||||||
| PDC能源公司 |
||||||||
| 6.13%, 09/15/24 |
356 | 355,820 | ||||||
| 5.75%, 05/15/26 |
134 | 133,464 | ||||||
| 二叠纪资源经营有限责任公司(b) |
||||||||
| 7.75%, 02/15/26 |
1,419 | 1,425,036 | ||||||
| 6.88%, 04/01/27 |
1,827 | 1,799,595 | ||||||
| 5.88%, 07/01/29 |
2,147 | 2,022,497 | ||||||
| Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.，5.15%，06/01/42 |
604 | 501,119 | ||||||
| 精密钻探公司，6.88%，1/15/29(b) |
76 | 68,667 | ||||||
| Rockcliff Energy II LLC，5.50%，10/15/29(b) |
530 | 488,901 | ||||||
| 落基山脉快速管道有限责任公司，4.95%， 07/15/29(b) |
452 | 413,580 | ||||||
| SM能源公司 |
||||||||
| 5.63%, 06/01/25 |
933 | 911,718 | ||||||
| 6.75%, 09/15/26 |
2,755 | 2,685,324 | ||||||
| 6.63%, 01/15/27 |
85 | 82,556 | ||||||
| 6.50%, 07/15/28 |
855 | 820,800 | ||||||
| 西南能源公司 |
||||||||
| 5.38%, 02/01/29 |
800 | 753,331 | ||||||
| 4.75%, 02/01/32 |
2,256 | 1,988,295 | ||||||
| Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. |
||||||||
| 6.00%, 04/15/27 |
238 | 234,488 | ||||||
| 5.88%, 03/15/28 |
352 | 338,492 | ||||||
| Tallgras Energy Partners LP/Tallgras Energy Finance Corp.(b) |
||||||||
| 7.50%, 10/01/25 |
74 | 73,858 | ||||||
| 5.50%, 01/15/28 |
1,520 | 1,389,253 | ||||||
| 6.00%, 12/31/30 |
171 | 150,651 | ||||||
| 6.00%, 09/01/31 |
686 | 590,257 | ||||||
| TAP Rock Resources LLC，7.00%，10/01/26(b) |
6,903 | 7,110,090 | ||||||
| Targa Resources Corp.，6.25%，07/01/52 |
642 | 627,547 | ||||||
| Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp.，4.00%，1/15/32 |
621 | 536,811 | ||||||
| 越洋泰坦财务有限公司，8.38%， 02/01/28(b) |
947 | 967,124 | ||||||
| 越洋公司(b) |
||||||||
| 7.50%, 01/15/26 |
1,355 | 1,287,250 | ||||||
| 11.50%, 01/30/27 |
1,179 | 1,221,739 | ||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
61 |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
|
|
||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料(续) | ||||||||
| 越洋公司(b) (续) |
||||||||
| 8.75%, 02/15/30 |
美元 | 4,552 | $ | 4,620,280 | ||||
| Vantage Drilling International，9.50%，02/15/28(b) |
2,353 | 2,310,340 | ||||||
| Venture Global Calcasieu Pass LLC(b) |
||||||||
| 3.88%, 08/15/29 |
4,589 | 4,008,907 | ||||||
| 4.13%, 08/15/31 |
34 | 29,239 | ||||||
| 3.88%, 11/01/33 |
7,564 | 6,194,052 | ||||||
| 风险投资全球液化天然气公司(b) |
||||||||
| 8.13%, 06/01/28 |
6,959 | 7,067,802 | ||||||
| 8.38%, 06/01/31 |
10,557 | 10,643,223 | ||||||
| 朱砂能源公司，6.88%，05/01/30(b) |
807 | 743,804 | ||||||
| 西部中游营运LP |
||||||||
| 6.15%, 04/01/33 |
350 | 352,762 | ||||||
| 5.45%, 04/01/44 |
1,001 | 845,621 | ||||||
| 5.30%, 03/01/48 |
1,851 | 1,545,077 | ||||||
| 5.50%, 08/15/48 |
703 | 587,892 | ||||||
| 5.50%, 02/01/50 |
3,466 | 2,838,897 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 224,639,535 | ||||||||
| 客运航空公司：2.2% | ||||||||
| 法航-荷航，8.13%，28/05/31(c) |
欧元 | 100 | 112,803 | |||||
| 爱立信旅游公司，7.25%，08/15/27(b) |
美元 | 553 | 550,959 | |||||
| 美国航空公司(b) |
||||||||
| 11.75%, 07/15/25 |
7,195 | 7,889,519 | ||||||
| 7.25%, 02/15/28 |
345 | 342,945 | ||||||
| 美国航空公司/AAdvantage忠诚IP Ltd.(b) |
||||||||
| 5.50%, 04/20/26 |
659 | 652,584 | ||||||
| 5.75%, 04/20/29 |
4,463 | 4,333,295 | ||||||
| 德国汉莎航空公司，3.50%，07/14/29(c) |
欧元 | 100 | 98,724 | |||||
| 夏威夷品牌知识产权有限公司/夏威夷迈尔斯忠诚度有限公司，5.75%，01/20/26(b) |
美元 | 1,196 | 1,132,059 | |||||
| 国际联合航空集团，3.75%，03/25/29(c) |
欧元 | 100 | 95,071 | |||||
| Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus知识产权资产有限公司，6.50%，06/20/27(b) |
美元 | 3,195 | 3,203,693 | |||||
| 精神忠诚开曼有限公司/精神IP开曼有限公司，8.00%，09/20/25(b) |
1,166 | 1,174,715 | ||||||
| 美联航直通信托基金 |
||||||||
| 系列2020-1，A类，5.88%，04/15/29 |
2,421 | 2,400,452 | ||||||
| 2020-1系列，B类，4.88%，07/15/27 |
192 | 183,064 | ||||||
| 美国联合航空公司(b) |
||||||||
| 4.38%, 04/15/26 |
215 | 204,273 | ||||||
| 4.63%, 04/15/29 |
6,123 | 5,579,081 | ||||||
| VistaJet马耳他金融公司/Vista Management Holding， Inc.(b) |
||||||||
| 7.88%, 05/01/27 |
700 | 628,915 | ||||||
| 6.38%, 02/01/30 |
862 | 694,110 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 29,276,262 | ||||||||
| 个人护理产品不含0.0% | ||||||||
| Coty，Inc.，3.88%，04/15/26(c) |
欧元 | 106 | 111,908 | |||||
| Coty，Inc./HFC Prestige Products，Inc./HFC Prestige International U.S.LLC，4.75%，01/15/29(b) |
美元 | 83 | 76,526 | |||||
|
|
|
|||||||
| 188,434 | ||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
|
|
||||||||
| 制药类股下跌0.9% | ||||||||
| 拜耳股份公司，(5年期欧元掉期+3.75%)，4.50%， 03/25/82(A)(C) |
欧元 | 300 | $ | 308,704 | ||||
| Cheplapamm Arzneimittel GmbH，5.50%， 2018年1月15日(b) |
美元 | 743 | 672,415 | |||||
| Gruenenthal GmbH，4.13%，05/15/28(c) |
欧元 | 117 | 118,135 | |||||
| Option Care Health，Inc.，4.38%，10/31/29(b) |
美元 | 1,054 | 927,687 | |||||
| Organon&Co./Organon外债联合发行商(b) |
||||||||
| 4.13%, 04/30/28 |
400 | 355,012 | ||||||
| 5.13%, 04/30/31 |
2,127 | 1,754,827 | ||||||
| Rossini SARL，6.75%，10/30/25(c) |
欧元 | 101 | 110,903 | |||||
| Teva制药金融荷兰II BV |
||||||||
| 3.75%, 05/09/27 |
100 | 98,402 | ||||||
| 7.38%, 09/15/29 |
192 | 213,749 | ||||||
| 7.88%, 09/15/31 |
100 | 112,750 | ||||||
| Teva制药金融荷兰III BV |
||||||||
| 3.15%, 10/01/26 |
美元 | 4,163 | 3,707,672 | |||||
| 4.75%, 05/09/27 |
513 | 471,388 | ||||||
| 6.75%, 03/01/28 |
531 | 520,863 | ||||||
| 7.88%, 09/15/29 |
1,670 | 1,713,570 | ||||||
| 8.13%, 09/15/31 |
912 | 950,076 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 12,036,153 | ||||||||
| 房地产业：0.2% | ||||||||
| Vici Properties LP，5.63%，05/15/52 |
2,051 | 1,827,031 | ||||||
| Vici Properties LP/Vici Note Co.，Inc.，4.50%， 01/15/28(b) |
323 | 296,771 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,123,802 | ||||||||
| 房地产管理与开发行业：0.4% | ||||||||
| Adler Finding SARL，12.50%，06/30/25 |
欧元 | 120 | 133,825 | |||||
| AGPS Bondco PLC(C)(F)(I) |
||||||||
| 6.00%, 08/05/25 |
200 | 93,861 | ||||||
| 5.50%, 11/13/26 |
200 | 82,931 | ||||||
| Aoundtown SA，(5年期英镑掉期+4.38%)， 4.75%(A)(C)(J) |
英镑 | 215 | 95,567 | |||||
| 高纬物业美国借款人有限责任公司，6.75%，05/15/28(b) |
美元 | 1,451 | 1,313,155 | |||||
| Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG， 1.88%，10/15/24(c) |
欧元 | 100 | 80,749 | |||||
| Heimstaden Bostad AB，(5年期欧元掉期+3.15%)， 2.63%(A)(C)(J) |
375 | 189,542 | ||||||
| 霍华德·休斯公司，4.38%，02/01/31(b) |
美元 | 2,347 | 1,873,000 | |||||
| Realology Group LLC/Realology Co.-Issuer Corp.， 5.25%，04/15/30(b) |
2,339 | 1,662,291 | ||||||
| 喜达屋地产信托公司，4.38%， 27年1月15日(b) |
334 | 287,657 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,812,578 | ||||||||
| 半导体与半导体设备(b) — 0.4% | ||||||||
| Sensata Technologies BV，5.88%，09/01/30 |
1,209 | 1,175,493 | ||||||
| Sensata Technologies，Inc.，4.38%，02/15/30 |
3,077 | 2,751,599 | ||||||
| Synaptics，Inc.，4.00%，06/15/29 |
1,613 | 1,352,285 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,279,377 | ||||||||
| 软件版本4.3% | ||||||||
| Alteryx，Inc.，8.75%，03/15/28(b) |
1,309 | 1,285,811 | ||||||
| 拳击手母公司 |
||||||||
| 6.50%, 10/02/25(c) |
欧元 | 173 | 186,165 | |||||
| 7.13%, 10/02/25(b) |
美元 | 3,099 | 3,101,743 | |||||
| 9.13%, 03/01/26(b) |
4,443 | 4,420,785 | ||||||
| Capstone借款人，Inc.，8.00%，06/15/30 |
1,656 | 1,635,317 | ||||||
| 62 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
|
|
||||||||
| 软件(续) | ||||||||
| 中央母公司/CDK全球公司， 7.25%，06/15/29(b) |
美元 | 5,945 | $ | 5,878,360 | ||||
| 云软件集团公司 |
||||||||
| 6.50%, 03/31/29(b) |
17,659 | 15,723,235 | ||||||
| 9.00%, 09/30/29 |
7,891 | 6,892,271 | ||||||
| 共识云解决方案公司(b) |
||||||||
| 6.00%, 10/15/26 |
386 | 350,295 | ||||||
| 6.50%, 10/15/28 |
475 | 406,125 | ||||||
| CrowdStrike Holdings，Inc.，3.00%，02/15/29 |
138 | 119,002 | ||||||
| 弹性NV，4.13%，07/15/29(b) |
3,665 | 3,161,702 | ||||||
| Helios Software Holdings，Inc./ION Corporation Solutions Finance SARL，4.63%，05/01/28(b) |
400 | 340,000 | ||||||
| 铁山信息管理服务公司，5.00%，07/15/32(b) |
526 | 454,056 | ||||||
| MicroStrategy，Inc.，6.13%，06/15/28(b) |
2,441 | 2,188,588 | ||||||
| Open Text Corp.，6.90%，12/01/27(b) |
4,576 | 4,658,505 | ||||||
| SS&C Technologies，Inc.，5.50%，09/30/27(b) |
6,271 | 6,003,403 | ||||||
| Veritas U.S.，Inc./Veritas百慕大有限公司， 7.50%，09/01/25(b) |
165 | 133,884 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 56,939,247 | ||||||||
| 专门化REITs：0.4% | ||||||||
| 铁山公司，7.00%，02/15/29 |
3,092 | 3,097,201 | ||||||
| Uniti Group LP/Uniti Group Finance，Inc./CSL Capital LLC，10.50%，02/15/28(b) |
2,647 | 2,625,992 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,723,193 | ||||||||
| 特色零售业：0.4% | ||||||||
| Arko Corp.，5.13%，11/15/29(b) |
981 | 797,229 | ||||||
| 金故事Sasu，5.38%，03/01/26(c) |
欧元 | 100 | 104,799 | |||||
| PetSmart，Inc./PetSmart Finance Corp.， 7.75%，02/15/29(b) |
美元 | 3,269 | 3,248,007 | |||||
| 史泰博，公司，7.50%，04/15/26(b) |
1,051 | 868,035 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,018,070 | ||||||||
| 技术硬件、存储和外围设备(b) — 0.5% | ||||||||
| Coherent Corp.，5.00%，12/15/29 |
1,682 | 1,518,190 | ||||||
| 希捷硬盘开曼群岛 |
||||||||
| 8.25%, 12/15/29 |
1,902 | 1,986,582 | ||||||
| 8.50%, 07/15/31 |
2,409 | 2,526,294 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,031,066 | ||||||||
| 纺织品、服装和奢侈品：0.2% | ||||||||
| Crocs公司(b) |
||||||||
| 4.25%, 03/15/29 |
217 | 184,493 | ||||||
| 4.13%, 08/15/31 |
282 | 227,715 | ||||||
| 欧洲TopSoho SARL，系列SMCP， 4.00%，21/09(C)(F)(I)(K) |
欧元 | 200 | 189,022 | |||||
| Hanesbrand，Inc.(b) |
||||||||
| 4.88%, 05/15/26 |
美元 | 521 | 486,372 | |||||
| 9.00%, 02/15/31 |
1,541 | 1,553,122 | ||||||
| Kontoor Brands，Inc.，4.13%，11/15/29(b) |
525 | 438,395 | ||||||
| Levi Strauss&Co.，3.50%，03/01/31(b) |
318 | 263,145 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,342,264 | ||||||||
| 交通基础设施：0.1% | ||||||||
| Azzurra Aeropti Spa，2.13%，05/30/24(c) |
欧元 | 288 | 303,861 | |||||
| 盖特威克机场财务公司，4.38%，04/07/26(c) |
英镑 | 100 | 115,034 | |||||
| XPO托管订阅有限责任公司，7.50%，27年11月15日(b) |
美元 | 412 | 420,994 | |||||
|
|
|
|||||||
| 839,889 | ||||||||
| 无线电信服务：1.4% | ||||||||
| Altice France SA/法国 |
||||||||
| 2.13%, 02/15/25(c) |
欧元 | 200 | 199,962 | |||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
|
|
||||||||
| 无线电信服务(续) | ||||||||
| Altice France SA/法国(续) |
||||||||
| 5.88%, 02/01/27(c) |
欧元 | 100 | $ | 90,570 | ||||
| 8.13%, 02/01/27(b) |
美元 | 4,519 | 3,913,100 | |||||
| 5.13%, 01/15/29(b) |
1,181 | 841,931 | ||||||
| 5.50%, 10/15/29(b) |
1,541 | 1,102,034 | ||||||
| CellneX金融公司，1.50%，06/08/28(c) |
欧元 | 100 | 93,148 | |||||
| Eutelsat SA，1.50%，10/13/28(c) |
200 | 160,227 | ||||||
| 自由哥斯达黎加高级担保金融， 10.88%，01/15/31(b) |
美元 | 643 | 635,207 | |||||
| SBA通信公司 |
||||||||
| 3.13%, 02/01/29 |
3,693 | 3,130,390 | ||||||
| 3.88%, 02/15/27 |
87 | 80,145 | ||||||
| Vici Properties LP/Vici Note，Inc.(b) |
||||||||
| 5.63%, 05/01/24 |
300 | 298,151 | ||||||
| 3.50%, 02/15/25 |
401 | 383,156 | ||||||
| 4.25%, 12/01/26 |
425 | 397,580 | ||||||
| 4.63%, 12/01/29 |
3,379 | 3,067,693 | ||||||
| 4.13%, 08/15/30 |
1,219 | 1,073,244 | ||||||
| VMED O2 U.K.Finding I PLC |
||||||||
| 4.00%, 01/31/29(c) |
英镑 | 200 | 200,761 | |||||
| 4.25%, 01/31/31(b) |
美元 | 3,172 | 2,564,747 | |||||
| 4.50%, 07/15/31(c) |
英镑 | 201 | 193,012 | |||||
| 4.75%, 07/15/31(b) |
美元 | 324 | 269,406 | |||||
| 沃达丰集团PLC(A)(C) |
||||||||
| (5年期欧元掉期+3.48%)，3.00%，08/27/80 |
欧元 | 100 | 87,845 | |||||
| (5年期欧元掉期+3.49%)，6.50%，08/30/84 |
100 | 109,634 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 18,891,943 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公司债券总额=120.9% |
|
1,619,462,612 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 浮动利率贷款利息(a) |
||||||||
| 航空航天和国防：0.4% | ||||||||
| 佩拉顿公司 |
||||||||
| 第二留置权定期贷款B1，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，0.75%下限+7.75%)，12.98%，02/01/29 |
美元 | 2,790 | 2,699,416 | |||||
| 定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，8.95%，02/01/28 |
2,888 | 2,831,386 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,530,802 | ||||||||
| 饮料：0.0% | ||||||||
| 裸露果汁有限责任公司，第二留置权定期贷款，(3个月。芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+6.00%)，11.06%， 01/24/30 |
156 | 122,850 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 百线零售：0.1% | ||||||||
| PUG LLC，美元定期贷款，(1-月。CME期限SOFR+3.50%)，8.72%，02/12/27 |
1,075 | 952,678 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 资本市场：0.1% | ||||||||
| Asccount Holdings，Inc.，2021年第二留置权定期贷款，(1个月Libor US为0.50%下限+6.50%)，11.69%， 08/02/29 |
994 | 884,723 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 化学品行业：0.7% | ||||||||
| Arc猎鹰I公司 |
||||||||
| 2021年第二留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR+7.00%)，12.20%，09/30/29 |
2,814 | 2,405,970 | ||||||
| 2021年定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.75%)，8.95%，09/30/28 |
1,005 | 936,100 | ||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
63 |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
|
|
||||||||
| 化学品(续) | ||||||||
| Aruba Investments Holdings LLC，2020第二留置权定期贷款，(1个月。Libor US为0.75%下限+7.75%)， 12.94%，11/24/28 |
美元 | 443 | $ | 389,928 | ||||
| Ascend Performance Material Operations LLC，2021定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，0.75%下限+ 4.75%)，9.99%，08/27/26 |
229 | 223,654 | ||||||
| 发现买家公司，定期贷款，(3个月。CME期限SOFR在0.50%下限+4.38%)，9.62%， 10/04/29 |
2,501 | 2,388,090 | ||||||
| 记忆性能材料美国有限责任公司，2023年定期贷款，(1个月CME期限SOFR+4.50%)，9.60%， 03/29/28 |
1,172 | 1,143,663 | ||||||
| Nouryon USA LLC，2023美元定期贷款B，(3个月。CME期限SOFR+4.00%)，9.32%，04/03/28 |
1,251 | 1,237,314 | ||||||
| W.R.Grace Holdings LLC，2021年定期贷款B，(3个月。Libor US，下限0.50%，+3.75%)，9.31%， 09/22/28 |
481 | 477,145 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 9,201,864 | ||||||||
| 商业服务及供应品：0.3% | ||||||||
| Amentum政府服务控股有限责任公司，定期贷款B，(1-月CME期限SOFR+4.00%)， 9.22%，01/29/27(g) |
358 | 351,666 | ||||||
| Garda World Security Corp.，2022年定期贷款B， 2/01/29(M)(N) |
819 | 809,016 | ||||||
| Labl，Inc.，2021美元第一留置权定期贷款，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+5.10%)， 10.20%，10/29/28 |
972 | 961,698 | ||||||
| PECF USS Intermediate Holding III Corp.，定期贷款B，(3个月。Libor US为0.50%下限+4.25%)， 9.52%，12/15/28 |
1,283 | 1,045,301 | ||||||
| TruGreen LP，2020第二留置权定期贷款，(3个月Libor美国0.75%下限+8.50%)，13.77%，11/02/28(g) |
868 | 494,760 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,662,441 | ||||||||
| 建筑工程修订0.9% | ||||||||
| Brand Energy&Infrastructure Services，Inc.，2017年定期贷款，(1-月Libor US为1.00%下限+ 4.25%)，9.42%，06/21/24 |
11,864 | 11,729,717 | ||||||
| Propusion BC Newco LLC，定期贷款，(3个月。CME期限SOFR在0.50%下限+3.75%)，8.99%， 09/14/29 |
150 | 149,155 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 11,878,872 | ||||||||
| 容器和包装行业：0.2% | ||||||||
| Mauser包装解决方案控股公司，定期贷款B，08/14/26 |
2,089 | 2,087,553 | ||||||
| 三叉戟TPI控股公司，2023年美元定期贷款，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)， 9.74%，09/15/28 |
1,354 | 1,333,316 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,420,869 | ||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
|
|
||||||||
| 多元化消费服务：0.2% | ||||||||
| Ascend Learning LLC |
||||||||
| 2021年第二留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+5.75%)，10.95%，12/10/29 |
美元 | 657 | $ | 555,710 | ||||
| 2021年定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.70%，12/11/28 |
591 | 553,796 | ||||||
| WCG Intermediate Corp.，2019年定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限软件，1.00%下限+4.00%)，9.22%， 01/08/27 |
1,219 | 1,194,762 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,304,268 | ||||||||
| 多元化电信服务：0.6% | ||||||||
| FronTier Communications Holdings LLC，2021第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor US为0.75%下限+3.75%)， 9.00%，05/01/28 |
698 | 674,751 | ||||||
| 流明技术公司，2020年定期贷款B， 27年3月15日(M)(N) |
1,966 | 1,508,694 | ||||||
| 西北光纤有限责任公司，2021年定期贷款， 27年4月30日(M)(N) |
1,147 | 1,120,493 | ||||||
| Radiate Holdco LLC，2021定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.25%)，8.47%， 09/25/26 |
1,750 | 1,455,097 | ||||||
| Zayo Group Holdings，Inc.，美元定期贷款，(1-mo.CME期限SOFR+3.00%)，8.22%，03/09/27 |
3,955 | 3,095,535 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,854,570 | ||||||||
| 电子设备、仪器及部件不超过0.1% | ||||||||
| Ingram Micro，Inc.，2021年定期贷款B，(3个月Libor US为0.50%下限+3.50%)，9.04%，06/30/28 |
1,025 | 1,020,863 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 能源设备和服务：0.0% | ||||||||
| Lealand Finance Co.BV，2020作全定期贷款，(3-月。CME期限SOFR+3.00%)，8.22%， 06/28/24 |
90 | 67,799 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 娱乐业0.0% | ||||||||
| Delta 2 Lux SARL，定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+3.00%)，8.10%，01/15/30 |
138 | 137,931 | ||||||
| EP买方有限责任公司，2021年定期贷款B，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，9.00%， 11/06/28 |
365 | 356,415 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 494,346 | ||||||||
| 金融服务业：0.2% | ||||||||
| 迪尔菲尔德达科他控股有限责任公司，2021年美元第二留置权定期贷款，(3个月。Libor US为0.75%下限+6.75%)， 12.29%，04/07/28 |
1,206 | 1,117,057 | ||||||
| 白色帽子买家有限责任公司，定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.75%)，8.85%，10/19/27 |
1,253 | 1,240,391 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,357,448 | ||||||||
| 食品产品占0.0% | ||||||||
| Chobani LLC，2020定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限软件，1.00%下限+3.50%)，8.72%，10/25/27 |
270 | 267,824 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 64 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
|
|
||||||||
| 医疗保健设备和用品：0.4% | ||||||||
| 博士伦公司，定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.50%下限+3.25%)，8.59%，05/10/27 |
美元 | 1,388 | $ | 1,344,902 | ||||
| 战车买家有限责任公司，定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+3.25%)，8.45%，11/03/28 |
1,047 | 1,021,752 | ||||||
| Medline借款人LP，美元定期贷款B，(1-月。CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)，8.47%， 10/23/28 |
2,758 | 2,724,397 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,091,051 | ||||||||
| 医疗保健提供者和服务机构：0.3% | ||||||||
| Eyes ecare Partners LLC，2020定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.75%)，9.25%，02/18/27 |
731 | 535,809 | ||||||
| LifePoint Health，Inc.，2018年定期贷款B，(3个月Libor US+3.75%)，9.02%，11/16/25 |
1,264 | 1,168,408 | ||||||
| Quorum Health Corp.，2020年定期贷款，(3个月Libor美国1.00%下限+8.25%)，13.24%，04/29/25 |
1,360 | 920,232 | ||||||
| 外科中心控股公司，2021年定期贷款，(1-月Libor US，0.75%下限+3.75%)，8.90%， 08/31/26 |
807 | 805,244 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,429,693 | ||||||||
| 医疗保健技术为1.9% | ||||||||
| AthenaHealth集团公司 |
||||||||
| 2022年延迟提取定期贷款，(1-月CME期限SOFR+3.50%)，8.26%，02/15/29(n) |
1,204 | 86,684 | ||||||
| 2022年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+3.50%)，8.59%，02/15/29 |
9,773 | 9,128,123 | ||||||
| 北极星Newco LLC，美元定期贷款B，(3个月。Libor US，下限0.50%，+4.00%)，9.54%，06/02/28 |
1,351 | 1,240,211 | ||||||
| Verscend Holding Corp. |
||||||||
| 2021年第二留置权定期贷款，(1个月Libor美国0.50%下限+7.00%)，12.22%，04/02/29(g) |
9,376 | 9,376,345 | ||||||
| 2021年定期贷款B，(1个月Libor US+4.00%)，9.22%，08/27/25 |
5,441 | 5,432,916 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 25,264,279 | ||||||||
| 酒店、餐饮及休闲业：0.8% | ||||||||
| 汉堡王(餐饮品牌国际公司)/新红金融公司，定期贷款B4，(1-mo.Libor US(br}+1.75%)，6.94%，11/19/26 |
4,068 | 4,036,238 | ||||||
| 嘉年华公司，2021年增量定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.25%)，8.47%， 10/18/28 |
2,888 | 2,858,794 | ||||||
| 费尔蒂塔娱乐有限责任公司，2022年定期贷款B，29年1月27日 |
3,218 | 3,171,894 | ||||||
| IRB Holding Corp.，2022年定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.00%)，8.20%， 12/15/27 |
837 | 830,228 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 10,897,154 | ||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
|
|
||||||||
| 家用耐用品：0.2% | ||||||||
| Hunter Douglas，Inc.，美元定期贷款B1，(3个月CME期限SOFR+3.50%)，8.67%，02/26/29 |
美元 | 1,123 | $ | 1,062,905 | ||||
| 日落债务合并子公司，2021年定期贷款B，(1-月CME期限SOFR在0.75%下限+4.00%)， 9.22%，10/06/28 |
2,063 | 1,663,719 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,726,624 | ||||||||
| 保险业：0.8% | ||||||||
| 联合控股中级有限责任公司 |
||||||||
| 2021年定期贷款B4，(1个月Libor美国0.50%下限+3.50%)，8.65%，11/06/27 |
835 | 828,812 | ||||||
| 2023年定期贷款B5，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.65%，11/05/27(n) |
6,917 | 6,868,412 | ||||||
| Hub International Ltd.，2022定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+4.00%)，9.07%， 11/10/29 |
691 | 689,903 | ||||||
| NFP Corp.，2020年2月15日定期贷款(M)(N) |
2,099 | 2,052,849 | ||||||
| 瑞安专业集团有限责任公司，定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.00%)，8.20%， 09/01/27 |
537 | 536,296 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 10,976,272 | ||||||||
| 互动媒体和服务：0.1% | ||||||||
| Acuris Finance U.S.，Inc.，2021美元定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+4.00%)， 9.39%，02/16/28 |
543 | 535,456 | ||||||
| Arches Buyer，Inc.，2021年定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+3.25%)，8.45%， 12/06/27 |
721 | 694,786 | ||||||
| Grab Holdings，Inc.，定期贷款B，(1个月Libor美国1.00%下限+4.50%)，9.70%，01/29/26 |
149 | 148,402 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,378,644 | ||||||||
| IT服务(%)：0.2% | ||||||||
| Epicor Software Corp.，2020第二留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，1.00%下限+7.75%)，12.95%， 07/31/28 |
506 | 504,841 | ||||||
| Gainwell收购公司，定期贷款B，(3个月。CME期限SOFR在0.75%下限+4.00%)， 9.34%，10/01/27 |
1,771 | 1,741,715 | ||||||
| Quartz Acquireco LLC，定期贷款B， 6/28/30(G)(M)(N) |
765 | 764,044 | ||||||
| TierPoint LLC，2021年定期贷款，(1个月Libor美国0.75%下限+3.75%)，9.23%，05/26 |
339 | 336,470 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,347,070 | ||||||||
| 休闲产品占0.0% | ||||||||
| Peloton Interactive股份有限公司，定期贷款，(6个月。CME期限SOFR在0.50%下限+6.50%)，12.26%， 05/25/27 |
507 | 504,346 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 生命科学工具与服务：0.0% | ||||||||
| Fortrea Holdings，Inc.，定期贷款B， 6/12/30(M)(N) |
553 | 552,723 | ||||||
| PRA Health Science，Inc.，美国定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+2.25%)，7.75%， 07/03/28 |
— | (o) | 2 | |||||
|
|
|
|||||||
| 552,725 | ||||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
65 |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
|
|
||||||||
| 机械行业：1.4% | ||||||||
| 盖茨全球有限责任公司，2021年定期贷款B3，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+2.50%)，7.70%， 03/31/27 |
美元 | 1,219 | $ | 1,211,242 | ||||
| 麦迪逊IAQ有限责任公司，定期贷款，(6个月Libor美国0.50%下限+3.25%)，8.30%，06/21/28 |
1,021 | 999,179 | ||||||
| 罗珀工业品投资公司，美元定期贷款，(3-月。CME期限SOFR+4.50%)，9.74%， 11/22/29 |
1,547 | 1,539,387 | ||||||
| SPX Flow，Inc.，2022定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.70%，04/05/29 |
1,277 | 1,259,067 | ||||||
| 泰坦收购有限公司，2018年定期贷款B，(3个月Libor US+3.00%)，8.73%，03/28/25 |
8,620 | 8,401,409 | ||||||
| 垂直美国Newco，Inc.，定期贷款B， 07/30/27(M)(N) |
4,808 | 4,772,427 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 18,182,711 | ||||||||
| 媒体：1.6% | ||||||||
| AVSC Holding Corp.，2018年第二笔留置权定期贷款，(1个月Libor US为1.00%下限+7.25%)，12.43%， 09/01/25 |
639 | 569,547 | ||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings，Inc.定期贷款B，(3个月CME期限SOFR+3.50%)，8.81%，08/21/26(n) |
12,153 | 11,574,818 | ||||||
| DirecTV融资有限责任公司，定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+5.00%)，10.22%， 08/02/27 |
5,950 | 5,810,543 | ||||||
| Intelsat Jackson Holdings SA，2021年退出定期贷款B，2/01/29 |
2,270 | 2,257,573 | ||||||
| 辛克莱电视集团，2022年定期贷款B4，(1-月CME期限SOFR+3.75%)，8.95%，04/21/29(g) |
841 | 632,760 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 20,845,241 | ||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料不到0.1% | ||||||||
| 自由港液化天然气投资有限责任公司，定期贷款B，(3个月Libor US为0.50%下限+3.50%)，8.75%， 12/21/28 |
1,339 | 1,309,774 | ||||||
| M6 ETX Holdings II Midco LLC，定期贷款B，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.68%， 09/19/29 |
425 | 420,679 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,730,453 | ||||||||
| 客运航空公司：0.6% | ||||||||
| AAdvantage忠诚IP有限公司，2021定期贷款，(3个月Libor US，0.75%下限+4.75%)，10.00%， 04/20/28 |
2,902 | 2,960,675 | ||||||
| 加拿大航空，2021年定期贷款B，(3个月Libor美国0.75%下限+3.50%)，8.84%，08/11/28 |
782 | 780,631 | ||||||
| Mileage Plus Holdings LLC，2020定期贷款B，(3个月Libor美国下限为1.00%，+5.25%)，10.76%， 06.21/27 |
340 | 352,443 | ||||||
| SkyMiles IP Ltd.，2020 SkyMiles定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，1.00%下限+3.75%)，8.80%， 10/20/27 |
1,483 | 1,539,161 | ||||||
| 联合航空公司，2021年定期贷款B，(3个月Libor US，0.75%下限+3.75%)，9.29%， 04/21/28 |
1,822 | 1,818,568 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,451,478 | ||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
|
|
||||||||
| 制药类股：0.0% | ||||||||
| Amneal PharmPharmticals LLC，2018年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+3.50%)，8.72%，05/04/25 |
美元 | 397 | $ | 381,921 | ||||
|
|
|
|||||||
| 专业服务：0.3% | ||||||||
| CoreLogic，Inc. |
||||||||
| 第二留置权定期贷款，(1个月Libor美国下限0.50%+6.50%)，11.75%，06/04/29 |
1,107 | 888,546 | ||||||
| 定期贷款，(1个月Libor US为0.50%下限+3.50%)，8.75%，06/02/28 |
2,499 | 2,252,526 | ||||||
| 银河美国OPCO，Inc.，定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+4.75%)，9.85%，04/29/29(g) |
480 | 450,347 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,591,419 | ||||||||
| 软件行业：3.7% | ||||||||
| 拳击手母公司 |
||||||||
| 2021年美元第二留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+5.50%)，10.72%，02/27/26 |
2,250 | 2,184,367 | ||||||
| 2021年美元定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.75%)，8.97%，10/02/25 |
1,279 | 1,267,523 | ||||||
| 中央母公司，2022美元定期贷款B，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.25%)，9.49%， 07/06/29 |
623 | 620,715 | ||||||
| 云软件集团，Inc.，2022美元定期贷款，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.84%， 03/30/29 |
5,114 | 4,775,368 | ||||||
| Cloudera公司 |
||||||||
| 2021年第二笔留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+6.00%)，11.08%，10/08/29(g) |
1,896 | 1,705,932 | ||||||
| 2021年定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.75%)，8.95%，10/08/28 |
996 | 969,610 | ||||||
| Delta TopCo，Inc.，2020定期贷款B，(6个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，9.07%， 12/01/27 |
1,284 | 1,240,790 | ||||||
| Helios Software Holdings，Inc.，2021美元定期贷款B，(3个月CME期限SOFR+3.75%)，9.14%， 03/11/28 |
303 | 298,982 | ||||||
| 洋红色买家有限责任公司 |
||||||||
| 2021年美元第一留置权定期贷款，(3个月Libor美国0.75%下限+4.75%)，10.03%，07/27/28 |
3,476 | 2,605,726 | ||||||
| 2021年美元第二留置权定期贷款，(3个月Libor美国0.75%下限+8.25%)，13.53%，07/27/29 |
2,293 | 1,478,985 | ||||||
| McAfee Corp.，2022年美元定期贷款B，(1-月。CME期限SOFR在0.50%下限+3.75%)，9.01%， 03/01/29 |
2,726 | 2,602,353 | ||||||
| MH Sub I LLC |
||||||||
| 2021年第二留置权定期贷款，(1个月CME期限SOFR+6.25%)，11.35%，02/23/29 |
288 | 249,661 | ||||||
| 2023年定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.50%下限+4.25%)，9.35%，05/03/28 |
3,383 | 3,240,914 | ||||||
| Planview Parent，Inc.，第二留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+7.25%)，12.59%， 12/18/28 |
850 | 748,000 | ||||||
| Proofpoint，Inc.，第二留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+6.25%)，11.47%， 08/31/29 |
2,070 | 2,003,064 | ||||||
| 66 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
|
|
||||||||
| 软件(续) | ||||||||
| RealPage，Inc.，第二留置权定期贷款，(1-月Libor美国0.75%下限+6.50%)，11.69%，04/23/29 |
美元 | 7,231 | $ | 6,984,249 | ||||
| 萨伯瑞全球公司 |
||||||||
| 2021年定期贷款B1，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.72%，12/17/27 |
342 | 265,825 | ||||||
| 2021年定期贷款B2，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.72%，12/17/27 |
534 | 415,676 | ||||||
| Severin收购有限责任公司，2018年定期贷款B，(3个月。CME期限SOFR+3.00%)，8.05%，08/01/25 |
2,143 | 2,140,433 | ||||||
| 索菲亚LP |
||||||||
| 2020年第二留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，1.00%下限+8.00%)，13.20%，10/09/28 |
10,251 | 10,199,745 | ||||||
| 2021年定期贷款B，(3个月Libor美国0.50%下限+3.50%)，9.04%，10/07/27 |
1,111 | 1,097,741 | ||||||
| UKG，Inc.，2021年第二留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+5.25%)，10.27%， 05/03/27 |
2,177 | 2,105,228 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 49,200,887 | ||||||||
| 纺织品、服装和奢侈品行业：0.0% | ||||||||
| Hanesbrand，Inc.，2023年定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+3.75%)，8.85%，03/08/30(g) |
563 | 563,996 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 贸易公司和分销商：0.2% | ||||||||
| SRS分销，Inc.，2022年增量定期贷款，(1个月CME期限SOFR+3.50%)，8.70%， 06/02/28 |
3,417 | 3,329,076 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 交通基础设施：0.2% | ||||||||
| Apple Bidco LLC，2022年增量定期贷款，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.00%)，9.10%， 09/22/28 |
903 | 897,090 | ||||||
| Brown Group Holding LLC，2022年增量定期贷款B2，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.75%)， 8.85%，07/02/29 |
1,294 | 1,291,092 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,188,182 | ||||||||
| 无线电信服务--0.1% | ||||||||
| Digicel国际金融有限公司，2017年定期贷款B，(1-月Libor US+3.25%)，8.98%，05/28/24 |
1,916 | 1,752,994 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 浮动利率贷款利息总额：16.7% |
|
223,408,433 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 优先证券 |
||||||||
| 资本信托基金：1.2% | ||||||||
| 汽车销量增长0.1% | ||||||||
| 通用汽车金融公司，C系列， 5.70%(A)(J) |
655 | 574,988 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 银行(A)(J)— 0.3% | ||||||||
| AIB Group PLC，5.25%(c) |
欧元 | 210 | 213,753 | |||||
| 花旗集团，系列P，5.95% |
美元 | 600 | 575,417 | |||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
|
|
||||||||
| 银行(续) | ||||||||
| 香港上海汇丰银行有限公司，第3H系列，5.46% |
美元 | 60 | $ | 59,643 | ||||
| PNC金融服务集团有限公司 |
||||||||
| 6.25%, 12/31/99 |
1,572 | 1,411,263 | ||||||
| 系列V，6.20% |
1,417 | 1,320,857 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,580,933 | ||||||||
| 消费品配送和零售业：0.0% | ||||||||
| 赌场Guichard Perrachon SA，3.99%(C)(F)(I)(J) |
欧元 | 100 | 600 | |||||
|
|
|
|||||||
| 多元化的电讯服务(a) — 0.1% | ||||||||
| 英国电信公司，4.88%， 2011年11月23日(b) |
美元 | 200 | 162,567 | |||||
| Telefonica欧洲公司(C)(J) |
||||||||
| 7.13% |
欧元 | 200 | 222,602 | |||||
| 6.14% |
300 | 315,493 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 700,662 | ||||||||
| 电力公司(a) — 0.1% | ||||||||
| 爱迪生国际，B系列，5.00%(j) |
美元 | 940 | 812,066 | |||||
| 葡萄牙电力公司，5.94%， 03/04/23(c) |
欧元 | 100 | 108,030 | |||||
| 法国电力公司(C)(J) |
||||||||
| 3.00% |
200 | 184,369 | ||||||
| 3.38% |
200 | 167,124 | ||||||
| Naturgy Finance BV，2.37%(C)(J) |
200 | 191,672 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,463,261 | ||||||||
| 金融服务(A)(J)— 0.3% | ||||||||
| 巴克莱银行 |
||||||||
| 4.38% |
美元 | 2,490 | 1,691,706 | |||||
| 8.00% |
980 | 875,532 | ||||||
| 8.00% |
200 | 188,980 | ||||||
| 法国巴黎银行，6.88%(c) |
欧元 | 200 | 208,923 | |||||
| 劳埃德银行集团，8.00% |
美元 | 1,320 | 1,206,018 | |||||
| 法国兴业银行，7.88%(c) |
欧元 | 100 | 104,291 | |||||
|
|
|
|||||||
| 4,275,450 | ||||||||
| 医疗保健提供者和服务：0.0% | ||||||||
| Clariane SE，4.13%(A)(C)(J) |
英镑 | 200 | 203,131 | |||||
|
|
|
|||||||
| 独立电力和可再生电力生产商(A)(B)(J)— 0.3% | ||||||||
| NRG Energy，Inc.，10.25% |
美元 | 2,427 | 2,288,588 | |||||
| 维斯特拉公司，7.00% |
1,272 | 1,109,820 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,398,408 | ||||||||
| 媒体版本0.0% | ||||||||
| SES SA，2.88%(A)(C)(J) |
欧元 | 134 | 123,739 | |||||
|
|
|
|||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料(A)(C)(J)— 0.0% | ||||||||
| Abertis基础设施金融BV，3.25% |
200 | 195,641 | ||||||
| 雷普索尔国际金融集团，4.25% |
124 | 121,630 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 317,271 | ||||||||
| 交通基础设施占0.0% | ||||||||
| 意大利邮政水疗中心，2.63%(A)(C)(J) |
200 | 165,317 | ||||||
|
|
|
|||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
67 |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
|
|
||||||||
| 无线电信服务：0.0% | ||||||||
| 沃达丰集团，2.63%，08/27/80(A)(C) |
欧元 | 400 | $ | 392,776 | ||||
|
|
|
|||||||
| 15,196,536 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 股票 | ||||||||
|
|
||||||||
| 优先股占1.0% | ||||||||
| 商业服务及供应品：0.1% | ||||||||
| Verscend中间持股(g) |
790 | 1,036,072 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 金融服务业：0.1% | ||||||||
| 安联控股有限公司(g) |
1,431 | 1,359,579 | ||||||
|
|
|
|||||||
| IT服务业：0.8% | ||||||||
| 字节跳动有限公司，E-1系列，(11/11/20收购，成本：6,755,577美元)(D)(G) |
61,653 | 10,838,848 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 无线电信服务：0.0% | ||||||||
| Cf-B L2(D)LLC，(收购04/08/15，成本： $674,329)(d) |
688,714 | 6,887 | ||||||
| Ligado Networks LLC(p) |
32,168 | 321,684 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 328,571 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 13,563,070 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 优先证券总额遵循2.2% |
|
28,759,606 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 长期投资总额：140.5% |
|
1,881,248,761 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 购买的期权不超过0.0% |
|
270,369 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 期权签订前的总投资金额为140.5% |
|
1,881,519,130 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 写入的选项不超过(0.0)% |
|
(87,588 | ) | |||||
|
|
|
|||||||
| 总投资，扣除期权净额为140.5% |
|
1,881,431,542 | ||||||
| 负债超过其他资产(40.5)% |
|
(542,195,263 | ) | |||||
|
|
|
|||||||
| 净资产100.0% |
|
$ | 1,339,236,279 | |||||
|
|
|
|||||||
| (a) | 可变利率证券。利率会定期重置。显示的利率是截至 期末的实际利率。安全说明还包括参考利率和利差(如果已发布并可用)。 |
| (b) | 根据修订后的1933年证券法，根据规则144A豁免注册的证券。这些证券 可以在豁免注册的交易中转售给合格机构投资者。 |
| (c) | 根据1933年《证券法》的S规定，该证券可转售给合格境外投资者和境外机构买家。 |
| (d) | 关于转售的受限证券，不包括144A证券。该信托持有受限证券，现值为11,457,284美元，占其截至期末净资产的0.9%，原始成本为9,029,258美元。 |
| (e) | 全部或部分证券已被质押和/或分离为与所发行的未偿还交易所交易期权相关的抵押品。 |
| (f) | 非创收证券。 |
| (g) | 安全性使用重要的不可观察的输入进行估值，并在公允价值层次结构中被归类为3级。 |
| (h) | 实物支付证券，可以以额外的面值/股份和/或现金支付利息/股息。显示的费率是 当前费率和可能的付款费率。 |
| (i) | 发行人申请破产和/或违约。 |
| (j) | 没有规定到期日的永久证券。 |
| (k) | 可兑换证券。 |
| (l) | 零息债券。 |
| (m) | 表示期末未结清的贷款承诺。在结算日期之前，与此次购买相关的某些细节是未知的 ，包括票面利率。 |
| (n) | 何时签发的保证金。 |
| (o) | 四舍五入到不到1000。 |
| (p) | 全部或部分证券由一家全资子公司持有。有关全资附属公司的详情，请参阅综合财务报表附注1。 |
就信托合规而言，S信托行业分类是指由一个或多个公认的市场指数或评级组指数使用的一个或多个行业子分类，和/或投资顾问定义的一个或多个行业子分类。对于本报告而言，这些定义可能不适用于 ，因为本报告可能会合并此类行业子分类以便于报告。
联属
在截至2023年6月30日的六个月内，就经修订的《1940年投资公司法》第2(A)(3)节而言，对被视为信托关联公司(S)的发行人的投资如下：
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关联发行商 | 价值在12/31/22 | 购买 按成本计算 |
收益 来自销售部门 |
网络 已实现 得(损) |
更改中 未实现 欣赏 (折旧) |
价值在 06/30/23 |
股票 持有时间 06/30/23 |
收入 | 资本利得 分配 从… 潜在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贝莱德流动性基金、T基金、机构类 (a) |
$ | 723,084 | $ | — | $ | (723,084 | )(b) | $ | — | $ | — | $ | — | — | $ | 37,586 | $ | — | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 截至期末，该实体不再被持有。 |
| (b) | 代表净买入(卖出)金额。 |
| 68 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) |
截至期末未偿还的衍生金融工具
期货合约
|
|
||||||||||||||||
| 描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
概念上的 金额(000) |
价值/ 未实现 欣赏 (折旧) |
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 空头合约 |
||||||||||||||||
| 美国长债 |
6 | 09/20/23 | $ | 763 | $ | (2,071 | ) | |||||||||
| 超级美国国债 |
29 | 09/20/23 | 3,950 | (28,370 | ) | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | (30,441 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
远期外汇合约
|
|
||||||||||||||||||||||
| 购买的货币 | 售出的货币 | 交易对手 | 结算日 | 未实现的赞赏 (折旧) |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 美元 | 19,763,741 | 欧元 | 18,009,966 | 法国巴黎银行 | 09/20/23 | $ | 36,115 | |||||||||||||||
| 美元 | 93,803 | 欧元 | 85,000 | 摩根士丹利国际公司 | 09/20/23 | 697 | ||||||||||||||||
| 美元 | 195,948 | 欧元 | 178,000 | 野村国际公司 | 09/20/23 | 972 | ||||||||||||||||
| 美元 | 131,937 | 欧元 | 120,000 | 加拿大皇家银行 | 09/20/23 | 492 | ||||||||||||||||
| 美元 | 11,217,772 | 欧元 | 10,221,034 | 多伦多道明银行 | 09/20/23 | 21,930 | ||||||||||||||||
| 美元 | 4,589,316 | 英镑 | 3,579,000 | 法国巴黎银行 | 09/20/23 | 43,020 | ||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 103,226 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 美元 | 202,714 | 欧元 | 188,000 | 美国银行N.A. | 09/20/23 | (3,216 | ) | |||||||||||||||
| 美元 | 15,072 | 欧元 | 14,000 | 加拿大皇家银行 | 09/20/23 | (263 | ) | |||||||||||||||
| 美元 | 213,429 | 欧元 | 198,000 | 加拿大皇家银行 | 09/20/23 | (3,454 | ) | |||||||||||||||
| 美元 | 91,787 | 欧元 | 85,000 | 道富银行信托公司 | 09/20/23 | (1,320 | ) | |||||||||||||||
| 美元 | 192,555 | 欧元 | 179,000 | 多伦多道明银行 | 09/20/23 | (3,517 | ) | |||||||||||||||
| 美元 | 64,559 | 英镑 | 51,000 | 道富银行信托公司 | 09/20/23 | (225 | ) | |||||||||||||||
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| (11,995 | ) | |||||||||||||||||||||
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| $ | 91,231 | |||||||||||||||||||||
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购买的交易所交易期权
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| 描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||
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| 放 |
||||||||||||||||||||
| SPDR标准普尔500指数ETF信托 |
389 | 08/18/23 | 425.00美元 | 17,244美元 | $ | 96,083 | ||||||||||||||
| SPDR标准普尔500指数ETF信托 |
413 | 09/15/23 | 425.00美元 | 18,307美元 | 174,286 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| $ | 270,369 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
交易所交易期权承销
|
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||||||||||||||||||||
| 描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 放 |
||||||||||||||||||||
| SPDR标准普尔500指数ETF信托 |
389 | 08/18/23 | 390.00美元 | 17,244美元 | $ | (26,258 | ) | |||||||||||||
| SPDR标准普尔500指数ETF信托 |
413 | 09/15/23 | 390.00美元 | 18,307美元 | (61,330 | ) | ||||||||||||||
|
|
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| $ | (87,588 | ) | ||||||||||||||||||
|
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集中清算的信用违约互换-卖出保护
|
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| 参考债务/索引 | 收到的FinancingRate 由信托基金 |
付款 频率 |
终端 日期 |
信用 额定值 |
概念上的 金额(000) |
价值 | 预付费用 补价 已支付 (已收到) |
未实现 欣赏 (折旧) |
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY.40.V1 |
5.00 | % | 季刊 | 06/20/28 | B | 16,772美元 | $ | 498,719 | $ | 9,936 | $ | 488,783 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
69 |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) |
场外信用违约互换？买入保护
| 参考债务/指数 | |
融资 已支付的费率 由信托基金 |
|
|
付款 频率 |
|
交易对手 | |
终端 日期 |
|
|
概念上的 金额(000) |
|
价值 | |
预付费用 补价 已支付 (已收到) |
|
|
未实现 欣赏 (折旧) |
| ||||||||||||||
| 入门AB |
5.00 | % | 季刊 | 高盛国际 |
06/20/28 | 欧元 | 61 | $ | 12,471 | $ | 13,260 | $ | (789 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
场外信用违约互换？卖出保护
| 参考债务/索引 | |
融资 接收的速率 由信托基金 |
|
|
付款 频率 |
|
交易对手 | |
终端 日期 |
|
信用 额定值(a) |
|
概念上的 金额(000)(b) |
|
价值 | |
预付费用 补价 已支付 (已收到) |
|
|
未实现 欣赏 (折旧) |
| |||||||||||||||
| Guichard-Perrachon S.A.赌场 |
5.00 | % | 季刊 | 摩根大通银行N.A. |
12/20/23 | 抄送 | 欧元 | 8 | $ | (8,056 | ) | $ | (755 | ) | $ | (7,301 | ) | |||||||||||||||||||
| 维珍传媒金融公司 |
5.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. |
12/20/25 | B | 欧元 | 70 | 3,901 | 5,039 | (1,138 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 捷豹路虎汽车公司 |
5.00 | 季刊 | 美国银行N.A. |
06/20/26 | BB- | 欧元 | 61 | 751 | (1,593 | ) | 2,344 | |||||||||||||||||||||||||
| 捷豹路虎汽车公司 |
5.00 | 季刊 | 美国银行N.A. |
12/20/26 | BB- | 欧元 | 37 | (159 | ) | (1,141 | ) | 982 | ||||||||||||||||||||||||
| 捷豹路虎汽车公司 |
5.00 | 季刊 | 巴克莱银行公司 |
12/20/26 | BB- | 欧元 | 41 | (176 | ) | 1,264 | (1,440 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 捷豹路虎汽车公司 |
5.00 | 季刊 | 瑞士信贷国际 |
12/20/26 | BB- | 欧元 | 40 | (170 | ) | 1,300 | (1,470 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 捷豹路虎汽车公司 |
5.00 | 季刊 | 瑞士信贷国际 |
12/20/26 | BB- | 欧元 | 55 | (237 | ) | 1,686 | (1,923 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| K&S公司 |
5.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. |
12/20/26 | BBB- | 欧元 | 90 | 10,781 | 5,721 | 5,060 | ||||||||||||||||||||||||||
| CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 瑞士信贷国际 |
06/20/27 | 天然橡胶 | 欧元 | 125 | 12,088 | 4,633 | 7,455 | ||||||||||||||||||||||||||
| 立博珊瑚集团有限公司 |
1.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. |
06/20/27 | BB | 欧元 | 50 | (940 | ) | (4,489 | ) | 3,549 | ||||||||||||||||||||||||
| 立博珊瑚集团有限公司 |
1.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. |
06/20/27 | BB | 欧元 | 180 | (3,383 | ) | (25,775 | ) | 22,392 | ||||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 美国银行N.A. |
12/20/27 | CCC+ | 欧元 | 35 | (8,775 | ) | (7,444 | ) | (1,331 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 巴克莱银行公司 |
12/20/27 | CCC+ | 欧元 | 21 | (5,274 | ) | (4,400 | ) | (874 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 巴克莱银行公司 |
12/20/27 | CCC+ | 欧元 | 59 | (14,825 | ) | (12,367 | ) | (2,458 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 花旗银行N.A. |
12/20/27 | CCC+ | 欧元 | 17 | (4,301 | ) | (3,685 | ) | (616 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. |
12/20/27 | CCC+ | 欧元 | 36 | (9,003 | ) | (7,672 | ) | (1,331 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 摩根士丹利国际公司 |
12/20/27 | CCC+ | 欧元 | 26 | (6,526 | ) | (5,482 | ) | (1,044 | ) | |||||||||||||||||||||||
| 联合集团B.V. |
5.00 | 季刊 | 美国银行N.A. |
12/20/27 | B | 欧元 | 68 | (6,692 | ) | (9,534 | ) | 2,842 | ||||||||||||||||||||||||
| 联合集团B.V. |
5.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. |
12/20/27 | B | 欧元 | 82 | (8,110 | ) | (12,380 | ) | 4,270 | ||||||||||||||||||||||||
| Guichard-Perrachon S.A.赌场 |
5.00 | 季刊 | 德意志银行 |
06/20/28 | 抄送 | 欧元 | 58 | (59,192 | ) | (47,005 | ) | (12,187 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Guichard-Perrachon S.A.赌场 |
5.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. |
06/20/28 | 抄送 | 欧元 | 8 | (8,164 | ) | (6,035 | ) | (2,129 | ) | |||||||||||||||||||||||
| 立博珊瑚集团有限公司 |
1.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. |
06/20/28 | BB | 欧元 | 16 | (569 | ) | (1,103 | ) | 534 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | (117,031) | $ | (131,217) | $ | 14,186 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
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|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 使用S全球评级公司提供的发行人评级或指数标的证券(视情况而定)。 |
| (b) | 如果发生负信用事件，信托可能支付的最高潜在金额，如协议条款所定义。 |
场外总回报掉期
|
|
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| 由信托基金支付 |
由信托基金收到 |
|
|
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|
前期高级版 | 未实现 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比率/参考 | 频率 | 比率/参考 | 频率 | 交易对手 | 有效 日期 |
终端 日期 |
概念上的 金额(000) |
价值 | 已支付 (已收到) |
欣赏 (折旧) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1天SOFR，1.09% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid 高产指数 |
每月 | 摩根大通银行N.A. | 不适用 | 03/20/24 | 美元 | 1,535 | $ | 6,130 | $ | (16,550 | ) | $ | 22,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1天SOFR，1.09% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid 高产指数 |
每月 | 摩根士丹利国际公司 | 不适用 | 03/20/24 | 美元 | 9,430 | 133,105 | (55,170 | ) | 188,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1天SOFR，1.09% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid 高产指数 |
每月 | 摩根士丹利国际公司 | 不适用 | 03/20/24 | 美元 | 346 | 3,592 | (2,408 | ) | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1天SOFR，1.09% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid 高产指数 |
每月 | 摩根士丹利国际公司 | 不适用 | 03/20/24 | 美元 | 693 | 10,186 | (5,019 | ) | 15,205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1天SOFR，1.09% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid 高产指数 |
每月 | 摩根士丹利国际公司 | 不适用 | 03/20/24 | 美元 | 1,386 | 34,018 | (12,387 | ) | 46,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1天SOFR，1.09% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid 高产指数 |
每月 | 摩根士丹利国际公司 | 不适用 | 03/20/24 | 美元 | 624 | 2,635 | (6,728 | ) | 9,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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| $ | 189,666 | $ | (98,262 | ) | $ | 287,928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| 70 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) |
集中结算的掉期、场外掉期和期权的合并资产负债表中报告的余额
| 描述 | SwapPremium 已支付 |
交换 保费 已收到 |
未实现 欣赏 |
未实现 折旧 |
价值 | |||||||||||||||
| 集中清算的掉期(a) |
$ | 9,936 | $ | — | $ | 488,783 | $ | — | $ | — | ||||||||||
| 场外掉期 |
32,903 | (249,122 | ) | 337,356 | (36,031 | ) | — | |||||||||||||
| 已写入选项 |
不适用 | 不适用 | 53,484 | — | (87,588 | ) | ||||||||||||||
| (a) | 包括集中清算掉期的累计升值(折旧)，如 投资综合时间表所述。仅当日S变动保证金在综合资产负债表中列报，并扣除任何先前支付(收到)的掉期溢价金额。 |
按风险敞口分类的衍生金融工具
截至期末，综合资产负债表中衍生金融工具的公允价值如下：
| 商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
| 资产减值衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 远期外汇合约的未实现升值 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | 103,226 | $ | — | $ | — | $ | 103,226 | ||||||||||||||
| 购买的选项 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 超值投资；非关联投资(a) |
— | — | 270,369 | — | — | — | 270,369 | |||||||||||||||||||||
| 掉期交易已集中结算 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 集中清算的掉期未实现增值 (b) |
— | 488,783 | — | — | — | — | 488,783 | |||||||||||||||||||||
| 掉期交易-场外交易 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 场外掉期未实现增值；支付掉期溢价 |
— | 82,331 | — | — | 287,928 | — | 370,259 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|||||||||||||||
| $ | — | $ | 571,114 | $ | 270,369 | $ | 103,226 | $ | 287,928 | $ | — | $ | 1,232,637 | |||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
| 负债与衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期货合约 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期货合约未实现折旧(b) |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 30,441 | $ | — | $ | 30,441 | ||||||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 远期外币兑换合约未实现贬值 |
— | — | — | 11,995 | — | — | 11,995 | |||||||||||||||||||||
| 已写入选项 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 按价值计价的期权 |
— | — | 87,588 | — | — | — | 87,588 | |||||||||||||||||||||
| 掉期交易-场外交易 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 场外掉期的未实现折旧；收到的掉期溢价 |
— | 186,891 | — | — | 98,262 | — | 285,153 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | — | $ | 186,891 | $ | 87,588 | $ | 11,995 | $ | 128,703 | $ | — | $ | 415,177 | |||||||||||||||
|
|
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| (a) | 包括按综合投资明细表中报告的价值购买的期权。 |
| (b) | 期货合约和中央结算掉期(如有)的累计未实现净增值(折旧)在投资综合表中列报。在合并资产负债表中，应收或应付仅报告当日S变动幅度，累计未实现增值 (折旧)计入累计收益(亏损)。 |
截至2023年6月30日止期间，综合经营报表中衍生金融工具的影响如下：
| 商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
| 净已实现收益(亏损)来自： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期货合约 |
$ | — | $ | — | $ | (1,412,063 | ) | $ | — | $ | (758,810 | ) | $ | — | $ | (2,170,873 | ) | |||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
— | — | — | (305,526 | ) | — | — | (305,526 | ) | |||||||||||||||||||
| 购买的选项(a) |
— | — | (2,027,113 | ) | — | — | — | (2,027,113 | ) | |||||||||||||||||||
| 已写入选项 |
— | — | 1,155,118 | — | — | — | 1,155,118 | |||||||||||||||||||||
| 掉期 |
— | 362,414 | — | — | (1,929 | ) | — | 360,485 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||||||||
| $ | — | $ | 362,414 | $ | (2,284,058 | ) | $ | (305,526 | ) | $ | (760,739 | ) | $ | — | $ | (2,987,909 | ) | |||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
| 未实现增值(折旧)净变化如下： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期货合约 |
$ | — | $ | — | $ | (188,778 | ) | $ | — | $ | (495,022 | ) | $ | — | $ | (683,800 | ) | |||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
— | — | — | 157,845 | — | — | 157,845 | |||||||||||||||||||||
| 购买的选项(b) |
— | — | (197,450 | ) | — | — | — | (197,450 | ) | |||||||||||||||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
71 |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) |
| 商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
| 已写入选项 |
$ | — | $ | — | $ | (85,337 | ) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (85,337 | ) | ||||||||||||
| 掉期 |
— | 517,333 | — | — | 433,882 | — | 951,215 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||||||
| $ | — | $ | 517,333 | $ | (471,565 | ) | $ | 157,845 | $ | (61,140 | ) | $ | — | $ | 142,473 | |||||||||||||
|
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| (a) | 购买的期权计入非关联投资的已实现净收益(亏损)。 |
| (b) | 购买的期权包括在非关联投资的未实现增值(折旧)净变化中。 |
未偿还衍生金融工具季度平均余额
| 期货合约： |
||||
| 合同的平均名义价值 |
$ | 28,228,470 | ||
| 远期外币兑换合约： |
||||
| 平均购买金额(美元) |
$ | 33,748,222 | ||
| 平均售出金额(美元) |
$ | 500,689 | ||
| 选项： |
||||
| 购买的期权合同的平均价值 |
$ | 297,643 | ||
| 签订的期权合约的平均价值 |
$ | 77,657 | ||
| 信用违约互换： |
||||
| 平均名义价值等于买入保护 |
$ | 33,282 | ||
| 平均名义价值等于卖出保护 |
$ | 18,306,483 | ||
| 总回报互换： |
||||
| 平均名义价值 |
$ | 14,014,000 | ||
有关S信托衍生金融工具投资风险的更多信息，请参阅《合并财务报表附注》。
衍生金融工具截至期末的抵销
S信托衍生资产和负债(按类型划分)如下：
| 资产 | 负债 | |||||||
| 衍生金融工具 |
||||||||
| 期货合约 |
$ | — | $ | 42,103 | ||||
| 远期外币兑换合约 |
103,226 | 11,995 | ||||||
| 选项 |
270,369 | 87,588 | ||||||
| 掉期交易已集中结算 |
112,936 | — | ||||||
| 掉期交易-场外交易(a) |
370,259 | 285,153 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 合并资产负债表中的衍生资产和负债总额 |
856,790 | 426,839 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 不受主净额结算协议或类似协议约束的衍生品(MNA？) |
(383,305 | ) | (129,691 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 受多边投资协定约束的衍生品资产和负债总额 |
$ | 473,485 | $ | 297,148 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| (a) | 将场外掉期未实现增值(折旧)和掉期溢价(已支付/已收到)计入合并资产负债表 。 |
下表按交易对手列出的S信托衍生资产和负债，减去根据多边投资协议可抵销的金额以及信托收到(和质押)的相关抵押品后的净额：
| 交易对手 | |
导数 资产 受制于 MNA作者： 交易对手 |
|
|
衍生品 可用于 偏移量 |
(a) |
|
非现金 抵押品 已收到 |
|
|
现金 抵押品 已收到 |
|
|
净额 衍生品的 资产 |
(B)(C) | |||||
| 美国银行N.A. |
$ | 6,168 | $ | (6,168) | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||
| 巴克莱银行公司 |
1,264 | (1,264) | — | — | — | |||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
79,135 | — | — | — | 79,135 | |||||||||||||||
| 瑞士信贷国际 |
15,074 | (3,393) | — | — | 11,681 | |||||||||||||||
| 高盛国际 |
13,260 | (789) | — | — | 12,471 | |||||||||||||||
| 摩根大通银行N.A. |
69,245 | (69,245) | — | — | — | |||||||||||||||
| 摩根士丹利国际公司 |
265,945 | (88,238) | — | (20,000 | ) | 157,707 | ||||||||||||||
| 野村国际公司 |
972 | — | — | — | 972 | |||||||||||||||
| 72 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) |
| 交易对手 | |
导数 资产 受制于 MNA作者： 交易对手 |
|
|
衍生品 可用 对于偏移 |
(a) |
|
非现金 抵押品 已收到 |
|
|
现金 抵押品 已收到 |
|
|
净额 衍生品的 资产 |
(B)(C) | |||||
| 加拿大皇家银行 |
$ | 492 | $ | (492) | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||
| 多伦多道明银行 |
21,930 | (3,517) | — | — | 18,413 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | 473,485 | $ | (173,106) | $ | — | $ | (20,000 | ) | $ | 280,379 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 交易对手 | |
导数 负债 受制于 MNA作者： 交易对手 |
|
|
衍生品 可用 对于偏移 |
(a) |
|
非现金 抵押品 已承诺 |
|
|
现金 抵押品 已承诺 |
(d) |
|
净额 衍生品的 负债 |
(B)(E) | |||||
| 美国银行N.A. |
$ | 24,259 | $ | (6,168) | $ | — | $ | — | $ | 18,091 | ||||||||||
| 巴克莱银行公司 |
21,539 | (1,264) | — | — | 20,275 | |||||||||||||||
| 花旗银行N.A. |
4,301 | — | — | — | 4,301 | |||||||||||||||
| 瑞士信贷国际 |
3,393 | (3,393) | — | — | — | |||||||||||||||
| 德意志银行 |
59,192 | — | — | — | 59,192 | |||||||||||||||
| 高盛国际 |
789 | (789) | — | — | — | |||||||||||||||
| 摩根大通银行N.A. |
86,658 | (69,245) | — | (17,413 | ) | — | ||||||||||||||
| 摩根士丹利国际公司 |
88,238 | (88,238) | — | — | — | |||||||||||||||
| 加拿大皇家银行 |
3,717 | (492) | — | — | 3,225 | |||||||||||||||
| 道富银行信托公司 |
1,545 | — | — | — | 1,545 | |||||||||||||||
| 多伦多道明银行 |
3,517 | (3,517) | — | — | — | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | 297,148 | $ | (173,106) | $ | — | $ | (17,413 | ) | $ | 106,629 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (a) | 可用于抵销的衍生品金额限于受MNA约束的衍生品资产和/或负债的金额。 |
| (b) | 净额还可以包括不需要抵押的远期外币兑换合同。 |
| (c) | 净额是指发生违约时从交易对手处应收的净额。 |
| (d) | 从个别交易对手收到/质押的抵押品的超额部分(如有)不在财务报告之列 。 |
| (e) | 净额是指在违约情况下应付交易对手的净额。净额可通过综合资产负债表上列示的应收/应付期权进一步抵销。 |
截至期末的公允价值层次结构
在确定金融工具的公允价值时使用了各种投入。有关S信托关于金融工具估值的政策的投入水平和信息的说明，请参阅合并财务报表附注。
下表 汇总了按公允价值层次分类的S信托金融工具。S信托金融工具按主要类别细分的情况在上文的综合投资附表中披露。
| 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||
| 投资 |
||||||||||||||||
| 长期投资 |
||||||||||||||||
| 资产支持证券 |
$ | — | $ | 1,721,719 | $ | — | $ | 1,721,719 | ||||||||
| 普通股 |
||||||||||||||||
| 资本市场 |
— | 611,549 | — | 611,549 | ||||||||||||
| 化学品 |
716,256 | — | — | 716,256 | ||||||||||||
| 电气设备 |
10,045 | — | — | 10,045 | ||||||||||||
| 能源设备和服务 |
9,154 | — | — | 9,154 | ||||||||||||
| 金融服务 |
307,154 | — | 1 | 307,155 | ||||||||||||
| 地面交通 |
641,506 | — | — | 641,506 | ||||||||||||
| 酒店、餐馆和休闲 |
1,021,170 | — | — | 1,021,170 | ||||||||||||
| IT服务 |
160,450 | — | — | 160,450 | ||||||||||||
| 金属与矿业 |
2,390,679 | — | — | 2,390,679 | ||||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 |
— | — | 22,235 | 22,235 | ||||||||||||
| 制药业 |
845,260 | — | — | 845,260 | ||||||||||||
| 房地产管理与开发 |
4,976 | 2,152 | — | 7,128 | ||||||||||||
| 半导体与半导体设备 |
3,604 | — | — | 3,604 | ||||||||||||
| 软件 |
1,150,200 | — | — | 1,150,200 | ||||||||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
73 |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) |
截至期末的公允价值层次结构(续)
| 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
| 公司债券 |
||||||||||||||||
| 航空航天与国防 |
$ | — | $ | 84,515,455 | $ | — | $ | 84,515,455 | ||||||||
| 航空货运与物流 |
— | 745,286 | — | 745,286 | ||||||||||||
| 汽车零部件 |
— | 35,333,009 | — | 35,333,009 | ||||||||||||
| 汽车 |
— | 29,220,180 | — | 29,220,180 | ||||||||||||
| 银行 |
— | 9,325,638 | — | 9,325,638 | ||||||||||||
| 饮料 |
— | 46,177,733 | — | 46,177,733 | ||||||||||||
| 生物技术 |
— | 400,757 | — | 400,757 | ||||||||||||
| 百视通零售 |
— | 648,761 | — | 648,761 | ||||||||||||
| 建筑材料 |
— | 29,093,564 | — | 29,093,564 | ||||||||||||
| 建筑产品 |
— | 22,526,538 | — | 22,526,538 | ||||||||||||
| 资本市场 |
— | 29,325,611 | — | 29,325,611 | ||||||||||||
| 化学品 |
— | 41,868,083 | — | 41,868,083 | ||||||||||||
| 商业服务与用品 |
— | 42,129,658 | — | 42,129,658 | ||||||||||||
| 通信设备 |
— | 14,044,187 | — | 14,044,187 | ||||||||||||
| 建筑材料 |
— | 4,121,490 | — | 4,121,490 | ||||||||||||
| 消费者可自由支配 |
— | 52,958,115 | — | 52,958,115 | ||||||||||||
| 消费金融 |
164,144 | 48,481,966 | — | 48,646,110 | ||||||||||||
| 消费品配送和零售业 |
— | 15,813,396 | — | 15,813,396 | ||||||||||||
| 容器和包装 |
— | 13,007,334 | — | 13,007,334 | ||||||||||||
| 多元化消费服务 |
— | 43,868,204 | — | 43,868,204 | ||||||||||||
| 多元化房地产投资信托基金 |
— | 20,168,981 | — | 20,168,981 | ||||||||||||
| 多元化的电讯服务 |
— | 33,893,015 | — | 33,893,015 | ||||||||||||
| 电力公司 |
— | 7,816,931 | — | 7,816,931 | ||||||||||||
| 电气设备 |
— | 8,399,092 | — | 8,399,092 | ||||||||||||
| 电子设备、仪器和部件 |
— | 7,157,496 | — | 7,157,496 | ||||||||||||
| 能源设备和服务 |
— | 18,081,036 | — | 18,081,036 | ||||||||||||
| 娱乐 |
— | 922,932 | — | 922,932 | ||||||||||||
| 环境、维护和安全服务 |
— | 20,254,815 | — | 20,254,815 | ||||||||||||
| 金融服务 |
— | 26,733,404 | — | 26,733,404 | ||||||||||||
| 食品产品 |
— | 18,310,239 | — | 18,310,239 | ||||||||||||
| 燃气公用设施 |
— | 1,847,504 | — | 1,847,504 | ||||||||||||
| 医疗保健设备和用品 |
— | 9,906,545 | — | 9,906,545 | ||||||||||||
| 医疗保健提供者和服务 |
— | 47,470,418 | — | 47,470,418 | ||||||||||||
| 医疗保健技术 |
— | 13,472,211 | — | 13,472,211 | ||||||||||||
| 酒店、餐馆和休闲 |
— | 86,123,339 | — | 86,123,339 | ||||||||||||
| 家用耐用品 |
— | 14,474,169 | — | 14,474,169 | ||||||||||||
| 家居用品 |
— | 555,398 | — | 555,398 | ||||||||||||
| 独立电力和可再生电力生产商 |
— | 5,182,556 | — | 5,182,556 | ||||||||||||
| 工业集团 |
— | 913,171 | — | 913,171 | ||||||||||||
| 保险 |
— | 45,418,771 | — | 45,418,771 | ||||||||||||
| 互动媒体与服务 |
— | 1,191,976 | — | 1,191,976 | ||||||||||||
| 互联网软件和服务 |
— | 22,610,259 | — | 22,610,259 | ||||||||||||
| IT服务 |
— | 30,309,558 | — | 30,309,558 | ||||||||||||
| 休闲产品 |
— | 753,799 | — | 753,799 | ||||||||||||
| 机械设备 |
— | 22,344,686 | — | 22,344,686 | ||||||||||||
| 海上运输 |
— | 245,540 | — | 245,540 | ||||||||||||
| 媒体 |
— | 153,834,809 | — | 153,834,809 | ||||||||||||
| 金属与矿业 |
— | 50,815,575 | — | 50,815,575 | ||||||||||||
| 抵押房地产投资信托基金(REITs) |
— | 155,643 | — | 155,643 | ||||||||||||
| 多个实用程序 |
— | 1,545,896 | — | 1,545,896 | ||||||||||||
| 近海钻探及其他服务 |
— | 8,641,926 | — | 8,641,926 | ||||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 |
174,055 | 224,465,480 | — | 224,639,535 | ||||||||||||
| 客运航空公司 |
— | 29,276,262 | — | 29,276,262 | ||||||||||||
| 个人护理产品 |
— | 188,434 | — | 188,434 | ||||||||||||
| 制药业 |
— | 12,036,153 | — | 12,036,153 | ||||||||||||
| 房地产 |
— | 2,123,802 | — | 2,123,802 | ||||||||||||
| 房地产管理与开发 |
— | 5,812,578 | — | 5,812,578 | ||||||||||||
| 半导体与半导体设备 |
— | 5,279,377 | — | 5,279,377 | ||||||||||||
| 软件 |
— | 56,939,247 | — | 56,939,247 | ||||||||||||
| 专门化REITs |
— | 5,723,193 | — | 5,723,193 | ||||||||||||
| 专业零售 |
— | 5,018,070 | — | 5,018,070 | ||||||||||||
| 技术硬件、存储和外围设备 |
— | 6,031,066 | — | 6,031,066 | ||||||||||||
| 纺织品、服装和奢侈品 |
189,022 | 3,153,242 | — | 3,342,264 | ||||||||||||
| 74 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) |
截至期末的公允价值层次结构(续)
| 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
| 公司债券(续) |
||||||||||||||||
| 交通基础设施 |
$ | — | $ | 839,889 | $ | — | $ | 839,889 | ||||||||
| 无线电信服务 |
— | 18,891,943 | — | 18,891,943 | ||||||||||||
| 浮动利率贷款利息 |
— | 209,068,583 | 14,339,850 | 223,408,433 | ||||||||||||
| 优先证券 |
||||||||||||||||
| 资本信托基金 |
— | 15,196,536 | — | 15,196,536 | ||||||||||||
| 优先股 |
321,684 | — | 13,234,499 | 13,556,183 | ||||||||||||
| 购买的选项 |
||||||||||||||||
| 股权合同 |
270,369 | — | — | 270,369 | ||||||||||||
| 负债 |
||||||||||||||||
| 无资金来源的浮动利率贷款利息(a) |
— | (20,170 | ) | — | (20,170 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | 8,379,728 | $ | 1,845,515,760 | $ | 27,596,585 | 1,881,492,073 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 按资产净值计算的投资(b) |
6,887 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 1,881,498,960 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 衍生金融工具(c) |
||||||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||
| 信贷合同 |
$ | — | $ | 538,211 | $ | — | $ | 538,211 | ||||||||
| 外币兑换合约 |
— | 103,226 | — | 103,226 | ||||||||||||
| 利率合约 |
— | 287,928 | — | 287,928 | ||||||||||||
| 负债 |
||||||||||||||||
| 信贷合同 |
— | (36,031 | ) | — | (36,031 | ) | ||||||||||
| 股权合同 |
(87,588 | ) | — | — | (87,588 | ) | ||||||||||
| 外币兑换合约 |
— | (11,995 | ) | — | (11,995 | ) | ||||||||||
| 利率合约 |
(30,441 | ) | — | — | (30,441 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | (118,029 | ) | $ | 881,339 | $ | — | $ | 763,310 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 无资金来源的浮动利率贷款利息按承诺的未实现升值(折旧)计价。 |
| (b) | 信托的某些投资以资产净值作为实际的权宜之计进行公允估值，因为没有可获得的报价市值，因此被排除在公允价值等级之外。 |
| (c) | 衍生金融工具包括掉期、期货合约、远期外币兑换合约和期权 。掉期、期货合约和远期外汇合约按工具的未实现升值(贬值)计价，所写期权按价值计价。 |
信托可以持有公允价值接近账面价值的资产和/或负债，以用于财务报表目的。截至期末，应付银行借款551,000,000美元被归类为公允价值层次结构中的第二级。
当信托在期初及/或期末有大量3级投资及衍生金融工具 相对于净资产而言，则呈交3级金融工具的对账。下表是在确定公允价值时使用了重大不可观察投入的3级投资的对账：
| 公共库存 | 漂浮 利率贷款 |
择优 股票 |
总计 | |||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||
| 期初余额，截至2022年12月31日 |
$ | 22,236 | $ | 12,296,415 | $ | 12,439,882 | $ | 24,758,533 | ||||||||
| 转到3级 |
— | 2,364,303 | — | 2,364,303 | ||||||||||||
| 转出级别3 |
— | (2,427,075 | ) | — | (2,427,075 | ) | ||||||||||
| 应计折扣/保费 |
— | 15,640 | — | 15,640 | ||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
— | 549 | — | 549 | ||||||||||||
| 未实现增值净变化 (折旧)(A)(B) |
— | 118,401 | 794,617 | 913,018 | ||||||||||||
| 购买 |
— | 1,980,625 | — | 1,980,625 | ||||||||||||
| 销售额 |
— | (9,008 | ) | — | (9,008 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 期末余额，截至2023年6月30日 |
$ | 22,236 | $ | 14,339,850 | $ | 13,234,499 | $ | 27,596,585 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2023年6月30日仍持有的投资未实现增值(折旧)净变化(b) |
$ | — | $ | 118,401 | $ | 794,618 | $ | 913,019 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 计入 经营综合报表中相关的未实现增值(折旧)净变化。 |
| (b) | 截至2023年6月30日仍持有的投资的未实现增值(折旧)净变化与未实现增值(折旧)净变化之间的任何差异，通常是由于在期末不再持有或不再归类为3级的投资。 |
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
75 |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) |
被归类为3级的S信托金融工具在未经调整的情况下利用第三方定价信息进行了估值。这样的估值是基于不可观察到的投入。第三方信息的重大变化可能会导致此类3级金融工具的价值大幅下降或上升。
请参阅财务报表附注。
| 76 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
| 资产支持证券 |
||||||||
| AGL CLO 12 Ltd.(A)(B) |
||||||||
| 2021-12A系列，B类，(3个月Libor US+1.60%)，6.85%，07/20/34 |
美元 | 890 | $ | 874,774 | ||||
| 2021-12A系列，C类，(3个月Libor US+1.85%)，7.10%，07/20/34 |
500 | 485,337 | ||||||
| AGL CLO 5有限公司，2020-5A系列，A1R类，(3个月Libor US+1.16%)，6.41%，07/20/34(A)(B) |
1,000 | 982,000 | ||||||
| AIG CLO 2019-2有限公司，2019-2A系列，AR类，(3个月Libor US+1.10%)， |
1,000 | 989,728 | ||||||
| AIG CLO 2021-2有限责任公司，2021-2A系列，B类，(3个月Libor US+1.75%)， |
1,000 | 977,726 | ||||||
| AIG CLO LLC(A)(B) |
||||||||
| 2018-1A系列，A1R类，(3个月Libor US+1.12%)，6.37%，04/20/32 |
3,500 | 3,469,346 | ||||||
| 系列2021-1A，A类，(3个月Libor US+1.10%)，6.37%，04/22/34 |
2,000 | 1,970,275 | ||||||
| AIMCO CLO 14 Ltd.，系列2021-14A，A类，(3个月Libor US+0.99%)， |
3,000 | 2,958,234 | ||||||
| 快板CLO II-S有限公司，系列2014-1RA，B类，(3-月Libor US+2.15%)， |
500 | 493,741 | ||||||
| 快板CLO VI有限公司(A)(B) |
||||||||
| 2017-2A系列，B类，(3个月Libor US+1.50%)，6.76%，01/17/31 |
360 | 354,082 | ||||||
| 2017-2A系列，C类，(3个月Libor US+1.80%)，7.06%，01/17/31 |
2,400 | 2,301,814 | ||||||
| 美国航空公司，5.18%，08/15/23(c) |
520 | 520,960 | ||||||
| 安克雷奇资本CLO 3-R有限公司，2014-3ra系列，C类，(3个月伦敦银行间同业拆借利率(Libor US)， |
1,000 | 946,198 | ||||||
| 安克雷奇资本CLO有限公司，2013-1A系列，BR类，(3个月Libor US+2.15%)， |
1,000 | 979,999 | ||||||
| Apidos CLO XV，2013-15A系列，DRR级，(3个月Libor US+2.70%)， |
1,000 | 933,118 | ||||||
| Apidos CLO XX，2015-20A系列，BRR类，(3个月Libor US+1.95%)， |
1,000 | 973,048 | ||||||
| Apidos CLO XXXIII，2020-33A系列，AR级，(3个月Libor US+1.15%)， |
2,000 | 1,962,890 | ||||||
| Apidos CLO XXXVII，系列2021-37A，A类，(3个月伦敦银行间同业拆借利率(Libor)， |
3,000 | 2,964,655 | ||||||
| 战神XLVII CLO有限公司，2018-47A系列，D类，(3个月Libor US+2.70%)， |
1,500 | 1,346,620 | ||||||
| 战神XLVIII CLO有限公司，2018-48A系列，C类，(3个月伦敦银行间同业拆借利率(Libor US)， |
500 | 478,981 | ||||||
| 阿瑞斯XXXVII CLO有限公司(A)(B) |
||||||||
| 2015-4A系列，A3R级，(3个月Libor US+1.50%)，6.76%，10/15/30 |
1,000 | 980,892 | ||||||
| 2015-4A系列，BR类，(3个月Libor US+1.80%)，7.06%，10/15/30 |
1,750 | 1,690,133 | ||||||
| Atlas高级贷款基金XII有限公司，2018-12A系列，A1类，(3-月Libor US+1.18%)，6.45%，10/24/31(A)(B) |
400 | 396,076 | ||||||
| 第15中庭，15A系列，C类，(3个月。Libor US+2.20%)，7.47%，01/23/31(A)(B) |
250 | 246,435 | ||||||
| Benefit Street Partners CLO XII Ltd.，2017-12A系列，B类，(3个月Libor US+2.00%)，7.26%， 10/15/30(A)(B) |
1,000 | 972,656 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 资产支持证券(续) |
| |||||||
| Benefit Street Partners CLO XVI Ltd.，系列2018-16A，A1R类，(3个月Libor US+1.03%)，6.29%， 01/17/32(A)(B) |
美元 | 1,900 | $ | 1,875,300 | ||||
| Canyon CLO有限公司，2020-3A系列，C类，(3个月Libor US+2.50%)，7.76%，01/15/34(A)(B) |
500 | 487,265 | ||||||
| 凯雷C17 CLO有限公司，系列C17A，BR类，(3个月伦敦银行间同业拆借利率(Libor US)， |
1,000 | 975,158 | ||||||
| 卡瓦尔CLO I有限公司，2018-1A系列，D类， |
500 | 468,893 | ||||||
| Cedar Funding XII CLO Ltd.，2020-12A系列，A1R类，(3个月伦敦银行间同业拆借利率(Libor)， |
1,000 | 978,430 | ||||||
| Cedar Funding XIV CLO Ltd.，系列2021-14A，A类，(3个月Libor US+1.10%)， |
2,000 | 1,973,633 | ||||||
| CIFC Funding 2020-III Ltd.，系列A1R，3A类，(3个月伦敦银行间同业拆借利率(Libor)， |
1,000 | 980,590 | ||||||
| CIFC Funding I Ltd.，系列2021-1A，A1类，(3个月伦敦银行间同业拆借利率(Libor US)， |
1,500 | 1,491,448 | ||||||
| CIFC Funding II Ltd.(A)(B) |
||||||||
| 2019-2A系列，BR类，(3个月Libor US+1.50%)，6.76%，04/17/34 |
900 | 880,030 | ||||||
| 2020-2A系列，AR级，(3个月Libor US+1.17%)，6.42%，10/20/34 |
1,200 | 1,178,880 | ||||||
| 中金公司融资有限公司(A)(B) |
||||||||
| 2013-2A系列，A3LR类，(3个月Libor US+1.95%)，7.21%，10/18/30 |
1,000 | 967,663 | ||||||
| 2018-1A系列，C类，(3个月Libor US+1.75%)，7.01%，04/18/31 |
1,000 | 969,828 | ||||||
| 2018-1A系列，D类，(3个月Libor US+2.65%)， |
1,200 | 1,131,920 | ||||||
| CIFC Funding V Ltd.，2019-5A系列，A2RS类，(3个月Libor US+1.75%)， |
1,000 | 995,626 | ||||||
| 德莱顿77 CLO有限公司，2020-77A系列，AR级，(3个月伦敦银行间同业拆借利率(Libor US)， |
3,500 | 3,430,923 | ||||||
| Elmwood CLO 15 Ltd.，系列2022-2A，A1类，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.34%)， |
1,200 | 1,181,653 | ||||||
| 榆木CLO II有限公司，2019-2A系列，AR类，(3个月Libor US+1.15%)， |
2,000 | 1,969,465 | ||||||
| Elmwood CLO V Ltd.，系列2022-2A，AR类，(3个月Libor US+1.15%)， |
1,000 | 985,967 | ||||||
| Elmwood CLO VII Ltd.，2020-4A系列，A类，(3个月伦敦银行间同业拆借利率(Libor US)， |
2,000 | 1,983,550 | ||||||
| Elmwood CLO VIII Ltd.，系列2021-1A，A1类，(3个月伦敦银行间同业拆借利率(Libor US)， |
2,000 | 1,977,570 | ||||||
| Elmwood CLO XII Ltd.，2019-2A系列，B类，(3个月伦敦银行间同业拆借利率(Libor US)， |
2,000 | 1,936,394 | ||||||
| 熨斗CLO 21有限公司，系列2021-1A，A1类，(3个月伦敦银行间同业拆借利率(Libor US)， |
1,931 | 1,895,347 | ||||||
| Galaxy XX CLO有限公司，系列2015-20A，D1R类，(3个月Libor US+2.60%)， |
1,000 | 912,462 | ||||||
| 生成ClO 2有限公司。(A)(B) |
||||||||
| 系列2A，CR级，(3个月Libor US+1.85%)，7.12%，01/22/31 |
1,500 | 1,453,526 | ||||||
| 系列2A，DR类，(3个月Libor US+2.60%)，7.87%，01/22/31 |
1,800 | 1,692,359 | ||||||
| 生成CLO 6有限公司，系列A1R，6A类， |
2,500 | 2,449,080 | ||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
77 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
| 资产支持证券(续) |
| |||||||
| Golub Capital Partners CLO 41B-R Ltd.，系列2019-41A，AR类，(3个月Libor US+1.32%)，6.57%， 01/20/34(A)(B) |
美元 | 1,000 | $ | 993,485 | ||||
| Golub Capital Partners CLO 52B Ltd.，系列2020-52A，A1类，(3个月Libor US+1.44%)，6.69%， 01/20/34(A)(B) |
2,000 | 1,982,044 | ||||||
| Golub Capital Partners CLO 53B Ltd.，系列2021-53A，B类，(3个月Libor US+1.80%)，7.05%， 07/20/34(A)(B) |
1,000 | 968,516 | ||||||
| HalseyPoint CLO 4 Ltd.，系列2021-4A，A类，(3个月Libor US+1.22%)，6.47%，04/20/34(A)(B) |
2,000 | 1,963,049 | ||||||
| 高桥贷款管理有限公司。(A)(B) |
||||||||
| 系列12A-18，B类，(3个月Libor US+1.85%)，7.11%，07/18/31 |
1,250 | 1,228,145 | ||||||
| 系列4A-2014，A2R级，(3个月Libor US+1.50%)，6.77%，01/28/30 |
650 | 645,447 | ||||||
| HPS贷款管理有限公司，系列6A-2015，BR类，(3个月Libor US+1.75%)，7.08%，02/05/31(A)(B) |
1,500 | 1,455,943 | ||||||
| Long Point Park CLO Ltd.，2017-1A系列，B类，(3个月伦敦银行间同业拆借利率(Libor US)， |
1,000 | 968,391 | ||||||
| 麦迪逊公园基金有限公司，L，2021-50A，A类，(3-月。CME期限SOFR+1.40%)，6.43%， 04/19/34(A)(B) |
1,270 | 1,249,362 | ||||||
| 麦迪逊公园Funding XIII有限公司，2014-13A系列，CR2类，(3个月Libor US+1.90%)，7.17%，04/19/30(A)(B) |
1,000 | 980,689 | ||||||
| 麦迪逊公园基金XLVIII有限公司，系列2021-48A，A类，(3-月Libor US+1.15%)，6.42%， 04/19/33(A)(B) |
1,000 | 991,310 | ||||||
| 麦迪逊公园基金XXVII有限公司。(A)(B) |
||||||||
| 2018-27A系列，B类，(3个月Libor US+1.80%)，7.05%，04/20/30 |
1,000 | 974,822 | ||||||
| 2018-27A系列，C类，(3个月Libor US+2.60%)，7.85%，04/20/30 |
1,000 | 945,115 | ||||||
| 麦迪逊公园基金XXXVIII有限公司，系列2021-38A，A类，(3-月Libor US+1.12%)，6.38%， 07/17/34(A)(B) |
1,070 | 1,054,116 | ||||||
| 大理石点CLO XI有限公司，2017-2A系列，B类，(3个月Libor US+1.50%)， |
1,000 | 963,745 | ||||||
| MP CLO III有限公司，系列2013-1A，CR类， |
1,000 | 967,063 | ||||||
| Neuberger Berman CLO XXII Ltd.(A)(B) |
||||||||
| 2016-22A系列，BR类，(3个月Libor US+1.65%)，6.91%，10/17/30 |
400 | 398,113 | ||||||
| 2016-22A系列，CR级，(3个月Libor US+2.20%)，7.46%，10/17/30 |
1,000 | 978,184 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd. |
||||||||
| 2017-26A系列，C类，(3个月Libor US+1.75%)，7.01%，10/18/30(A)(B) |
1,500 | 1,458,399 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 Ltd. |
||||||||
| 2018-27A系列，D类，(3个月Libor US+2.60%)，7.86%，01/15/30(A)(B) |
1,000 | 942,843 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 35 Ltd. |
||||||||
| 2019-35A系列，A1类，(3个月Libor US+1.34%)，6.61%，01/19/33(A)(B) |
1,000 | 993,585 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 45 Ltd. |
||||||||
| 2021-45A系列，A类，(3个月Libor US+1.13%)，6.38%，10/14/35(A)(B) |
3,000 | 2,943,000 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 资产支持证券(续) |
| |||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 Ltd. |
||||||||
| 2022-47A系列，A类，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.30%)，6.29%，04/14/35(A)(B) |
美元 | 1,000 | $ | 981,934 | ||||
| OCP CLO有限公司(A)(B) |
||||||||
| 2014-6A系列，BR类，(3个月Libor US+2.15%)，7.41%，10/17/30 |
500 | 489,140 | ||||||
| 2016-11A系列，BR类，(3个月Libor US+2.45%)，7.72%，10/26/30 |
1,500 | 1,472,792 | ||||||
| 2017-14A系列，B类，(3个月Libor US+1.95%)，7.33%，11/20/30 |
1,000 | 974,716 | ||||||
| 八角形投资伙伴26有限公司，2016-1A系列，DR类，(3个月Libor US+2.85%)，8.11%， 07/15/30(A)(B) |
500 | 439,568 | ||||||
| 八角形投资伙伴34有限公司，2017-1A系列，B1类，(3个月Libor US+1.40%)，6.65%， 01/20/30(A)(B) |
1,000 | 977,026 | ||||||
| 八角形投资伙伴XVII有限公司(A)(B) |
||||||||
| 2013-1A系列，BR2类，(3个月Libor US+1.40%)，6.66%，01/25/31 |
1,000 | 973,113 | ||||||
| 2013-1A系列，CR2级，(3个月Libor US+1.70%)，6.96%，01/25/31 |
1,000 | 945,078 | ||||||
| 八角形投资伙伴XXII有限公司，2014-1A系列，CRR级，(3个月Libor US+1.90%)，7.17%， 01/22/30(A)(B) |
900 | 864,501 | ||||||
| OHA Credit Funding 10 Ltd.，系列2021-10A，A类，(3个月Libor US+1.13%)，6.39%，01/18/36(A)(B) |
1,500 | 1,484,942 | ||||||
| OHA Credit Funding 3 Ltd.，系列2019-3A，AR类，(3个月伦敦银行间同业拆借利率(Libor US)， |
1,750 | 1,725,409 | ||||||
| OHA Credit Funding 5 Ltd.，2020-5A系列，A1类，(3个月伦敦银行间同业拆借利率(Libor)， |
1,000 | 994,109 | ||||||
| OHA Credit Funding 7 Ltd.，系列2020-7A，AR类，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.30%)， |
1,250 | 1,228,986 | ||||||
| OHA Credit Partners XII Ltd.，系列2015-12A，DR类，(3个月Libor US+2.90%)， |
600 | 568,555 | ||||||
| OHA信用合作伙伴XVI，系列2021-16A，A类，(3个月Libor US+1.15%)， |
750 | 739,971 | ||||||
| OZLM XXI有限公司，2017-21A系列，B类， |
1,800 | 1,752,081 | ||||||
| Palmer Square CLO Ltd.(A)(B) |
||||||||
| 系列2015-1A，A2R4类，(3个月Libor US+1.70%)，7.08%，05/21/34 |
2,500 | 2,459,165 | ||||||
| 2018-1A系列，A2类，(3个月Libor US+1.45%)，6.71%，04/18/31 |
1,500 | 1,486,512 | ||||||
| 2019-1A系列，CR级，(3个月Libor US+3.05%)，8.37%，11/14/34 |
1,000 | 937,039 | ||||||
| 2020-3A系列，A1AR级，(3个月Libor US+1.08%)，6.40%，11/15/31 |
1,500 | 1,486,664 | ||||||
| 2021-2A系列，A类，(3个月Libor US+1.15%)，6.41%，07/15/34 |
2,000 | 1,972,653 | ||||||
| 2021-4A系列，B类，(3个月Libor US+1.65%)，6.91%，10/15/34 |
1,250 | 1,234,760 | ||||||
| 赛艇VI融资有限公司，2016-1A系列，AR2级，(3个月伦敦银行间同业拆借利率(Libor US)， |
2,000 | 1,977,068 | ||||||
| 赛艇七号融资有限公司，2016-1A系列，DR2级，(3个月Libor US+3.05%)， |
500 | 475,599 | ||||||
| 78 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 资产支持证券(续) |
| |||||||||||
| 赛艇会第十五届基金有限公司，2018-4A系列，A2类，(3个月Libor US+1.85%)，7.11%，10/25/31(A)(B) |
美元 | 1,200 | $ | 1,180,859 | ||||||||
| 赛艇十六世基金有限公司。(A)(B) |
||||||||||||
| 2019-2A系列，C类，(3个月Libor US+2.70%)，7.96%，01/15/33 |
1,000 | 1,007,213 | ||||||||||
| 2019-2A系列，D类，(3个月Libor US+3.90%)，9.16%，01/15/33 |
1,000 | 976,276 | ||||||||||
| 赛艇十八号融资有限公司，2021-1A系列，B类，(3个月Libor US+1.45%)，6.71%，01/15/34(A)(B) |
1,000 | 977,868 | ||||||||||
| 罗克福德大厦CLO有限公司(A)(B) |
||||||||||||
| 2017-3A系列，A类，(3个月Libor US+1.19%)，6.44%，10/20/30 |
1,908 | 1,897,011 | ||||||||||
| 2017-3A系列，D类，(3个月Libor US+2.65%)，7.90%，10/20/30 |
1,000 | 929,780 | ||||||||||
| RR 5有限公司，2018-5A系列，C类，(3个月Libor US+3.10%)，8.36%，10/15/31(A)(B) |
650 | 601,753 | ||||||||||
| 讯号山顶CLO 8有限公司(A)(B) |
||||||||||||
| 2020-8A系列，A类，(3个月Libor US+1.27%)，6.52%，04/20/33 |
6,000 | 5,925,000 | ||||||||||
| 2020-8A系列，B类，(3个月Libor US+1.65%)，6.90%，04/20/33 |
1,650 | 1,625,377 | ||||||||||
| 第六街CLO XX有限公司，系列2021-20A，A1类，(3个月Libor US+1.16%)，6.41%，10/20/34(A)(B) |
1,325 | 1,303,137 | ||||||||||
| Sound Point CLO XXI Ltd.，2018-3A系列，A1A类，(3个月Libor US+1.18%)，6.45%，10/26/31(A)(B) |
1,400 | 1,384,768 | ||||||||||
| 斯图尔特公园CLO有限公司，2015-1A系列，DR级，(3个月Libor US+2.60%)，7.86%，01/15/30(A)(B) |
1,500 | 1,340,414 | ||||||||||
| CLO XXVIII交响乐有限公司，2021-28A系列，A类，(3-月Libor US+1.14%)，6.41%，10/23/34(A)(B) |
1,900 | 1,877,153 | ||||||||||
| TIAA CLO III有限公司，2017-2A系列，A类，(3个月Libor US(br}+1.15%)，6.41%，01/16/31(A)(B) |
2,409 | 2,392,059 | ||||||||||
| TICPCLO IX有限公司，2017-9A系列，A类，(3个月Libor US(br}+1.14%)，6.39%，01/20/31(A)(B) |
963 | 956,579 | ||||||||||
| TICPCLO VI有限公司，2016-6A系列，AR2类，(3个月Libor US+1.12%)，6.38%，01/15/34(A)(B) |
2,000 | 1,980,672 | ||||||||||
| TICPCLO X有限公司，2018-10A系列，B类，(3个月Libor US+1.47%)，6.72%， |
1,300 | 1,277,278 | ||||||||||
| TICPCLO XII有限公司，系列2018-12A，BR类，(3个月Libor US+1.65%)，6.91%，07/15/34(A)(B) |
1,000 | 974,074 | ||||||||||
| TICPCLO XIV有限公司，2019-14A系列，A2R类，(3个月Libor US+1.65%)，6.90%，10/20/32(A)(B) |
1,750 | 1,722,116 | ||||||||||
| 三体船CAVU有限公司(A)(B) |
||||||||||||
| 2021-2A系列，B1类，(3个月Libor US+1.75%)，7.01%，10/25/34 |
1,500 | 1,460,227 | ||||||||||
| 2022-2A系列，A类，(3个月CME期限SOFR+2.50%)，7.55%，01/20/36 |
2,500 | 2,517,454 | ||||||||||
| 2022-2A系列，B1类，(3个月CME期限SOFR+3.40%)，8.45%，01/20/36 |
1,500 | 1,512,677 | ||||||||||
| 白盒CLO I有限公司，2019-1A系列，ANAR级，(3个月Libor US+1.13%)，6.40%，07/24/32(A)(B) |
1,000 | 987,653 | ||||||||||
| 白盒CLO IV有限公司(A)(B) |
||||||||||||
| 2023-4A系列，A1类，(3个月CME期限SOFR+2.15%)，6.93%，04/20/36 |
2,000 | 1,992,271 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 资产支持证券(续) |
| |||||||||||
| 白盒CLO IV有限公司(A)(B)(续) |
||||||||||||
| 2023-4A系列，B1类，(3个月CME期限SOFR+2.60%)，7.38%，04/20/36 |
美元 | 1,000 | $ | 988,629 | ||||||||
| York CLO 1 Ltd.，2014-1A系列，ARR级，(3个月Libor US+1.12%)，6.39%，10/22/29(A)(B) |
1,563 | 1,548,832 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 资产支持证券总额：15.7% |
|
164,496,555 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 公司债券 |
||||||||||||
| 航空航天和国防：4.8% | ||||||||||||
| 波音，5.15%，05/01/30(d) |
6,775 | 6,709,622 | ||||||||||
| 庞巴迪公司(b) |
||||||||||||
| 7.50%, 03/15/25 |
42 | 42,072 | ||||||||||
| 7.13%, 06/15/26(d) |
1,322 | 1,313,093 | ||||||||||
| 7.88%, 04/15/27(d) |
1,347 | 1,343,532 | ||||||||||
| 7.50%, 02/01/29(d) |
1,713 | 1,693,035 | ||||||||||
| 7.45%, 05/01/34 |
327 | 372,780 | ||||||||||
| 美国有限责任公司，XR系列，7.38%，08/15/26(b) |
1,000 | 905,000 | ||||||||||
| 通用动力公司，4.25%，04/01/50(d) |
1,260 | 1,154,978 | ||||||||||
| 豪迈航空航天公司，5.13%，10/01/24 |
39 | 38,562 | ||||||||||
| 穆格，Inc.，4.25%，12/15/27(b) |
320 | 296,123 | ||||||||||
| 诺斯罗普·格鲁曼公司(d) |
||||||||||||
| 4.03%, 10/15/47 |
2,400 | 2,061,860 | ||||||||||
| 5.25%, 05/01/50 |
3,050 | 3,099,655 | ||||||||||
| 雷神技术公司(d) |
||||||||||||
| 4.63%, 11/16/48 |
2,805 | 2,616,902 | ||||||||||
| 3.13%, 07/01/50 |
3,545 | 2,567,148 | ||||||||||
| 罗尔斯-罗伊斯公司(b) |
||||||||||||
| 3.63%, 10/14/25 |
200 | 188,946 | ||||||||||
| 5.75%, 10/15/27 |
1,933 | 1,889,999 | ||||||||||
| SPIRIT航空系统公司(b) |
||||||||||||
| 7.50%, 04/15/25 |
332 | 328,052 | ||||||||||
| 9.38%, 11/30/29 |
974 | 1,042,740 | ||||||||||
| TransDigm，Inc. |
||||||||||||
| 6.25%, 03/15/26(B)(D) |
16,639 | 16,557,682 | ||||||||||
| 6.38%, 06/15/26 |
8 | 7,896 | ||||||||||
| 7.50%, 03/15/27 |
432 | 432,614 | ||||||||||
| 6.75%, 08/15/28(b) |
3,929 | 3,943,891 | ||||||||||
| 凯旋集团，9.00%，03/15/28(b) |
1,348 | 1,376,361 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 49,982,543 | ||||||||||||
| 汽车零部件：1.4% |
||||||||||||
| Clario Global LP，6.75%，05/15/25(b) |
631 | 631,386 | ||||||||||
| 克拉里奥斯全球有限责任公司/克莱里奥斯美国金融公司 |
||||||||||||
| 4.38%, 05/15/26(e) |
欧元 | 246 | 255,442 | |||||||||
| 6.25%, 05/15/26(B)(D) |
美元 | 4,933 | 4,901,233 | |||||||||
| 8.50%, 05/15/27(B)(D) |
6,981 | 6,992,421 | ||||||||||
| 6.75%, 05/15/28 |
1,200 | 1,195,803 | ||||||||||
| 固特异轮胎橡胶有限公司 |
||||||||||||
| 5.00%, 07/15/29(d) |
207 | 186,659 | ||||||||||
| 5.63%, 04/30/33 |
53 | 46,140 | ||||||||||
| SK on Co.Ltd.，5.38%，05/11/26(e) |
200 | 198,600 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 14,407,684 | ||||||||||||
| 汽车销量增长1.5% |
||||||||||||
| Asbury Automotive Group，Inc. |
||||||||||||
| 4.50%, 03/01/28 |
197 | 180,611 | ||||||||||
| 5.00%, 02/15/32(b) |
293 | 255,114 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
79 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 汽车(续) |
|
|||||||||||
| 福特汽车公司 |
||||||||||||
| 3.25%, 02/12/32(d) |
美元 | 908 | $ | 714,309 | ||||||||
| 6.10%, 08/19/32 |
5,265 | 5,102,607 | ||||||||||
| 福特汽车信贷有限责任公司 |
||||||||||||
| 5.13%, 06/16/25 |
1,270 | 1,235,113 | ||||||||||
| 2.70%, 08/10/26 |
613 | 547,271 | ||||||||||
| 4.95%, 05/28/27(d) |
400 | 377,315 | ||||||||||
| 6.80%, 05/12/28 |
886 | 886,812 | ||||||||||
| 5.11%, 05/03/29 |
200 | 185,482 | ||||||||||
| 7.35%, 03/06/30 |
635 | 648,489 | ||||||||||
| 3.63%, 06/17/31 |
256 | 209,824 | ||||||||||
| 通用汽车。(d) |
||||||||||||
| 6.25%, 10/02/43 |
940 | 919,227 | ||||||||||
| 5.95%, 04/01/49 |
3,455 | 3,228,267 | ||||||||||
| 现代资本美国(e) |
||||||||||||
| 5.50%, 03/30/26 |
200 | 198,194 | ||||||||||
| 2.38%, 10/15/27 |
200 | 174,979 | ||||||||||
| 捷豹路虎汽车公司， 4.50%，10/01/27(e) |
500 | 439,299 | ||||||||||
| LCM Investments Holdings II LLC， 4.88%，05/01/29(b) |
456 | 390,218 | ||||||||||
| Lithia Motors，Inc.，3.88%，06/01/29(b) |
269 | 233,722 | ||||||||||
| TML控股有限公司有限公司， 4.35%，06/09/26(D)(E) |
200 | 186,282 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 16,113,135 | ||||||||||||
| 银行业务：4.1% |
||||||||||||
| ABQ财务有限公司，3.13%，09/24/24(D)(E) |
200 | 192,938 | ||||||||||
| 阿布扎比商业银行PJSC， 3.50%，03/31/27(e) |
212 | 200,206 | ||||||||||
| 农业银行有限公司， 1.25%，01/19/26(e) |
200 | 181,364 | ||||||||||
| 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司，(5年期CMT+1.70%)，2.57%，11/25/35(A)(B)(D) |
5,445 | 4,136,102 | ||||||||||
| 曼谷银行PCL |
||||||||||||
| 4.45%, 09/19/28(e) |
200 | 193,030 | ||||||||||
| (5年期CMT+1.90%)， 3.73%，09/25/34(A)(E) |
200 | 170,366 | ||||||||||
| (5年期CMT+4.73%)，5.00% |
222 | 210,540 | ||||||||||
| 银行Mandiri Persero Tbk PT， 5.50%，04/04/26(e) |
200 | 199,272 | ||||||||||
| 印尼Negara银行Persero Tbk PT， 3.75%，03/30/26(D)(E) |
200 | 184,328 | ||||||||||
| 中国银行股份有限公司。(e) |
||||||||||||
| 1.00%, 11/02/24 |
200 | 188,336 | ||||||||||
| 1.40%, 04/28/26 |
200 | 180,074 | ||||||||||
| 东亚银行有限公司，(5年期CMT+5.53%)， 5.83%(A)(E)(F) |
750 | 653,738 | ||||||||||
| 中国建设银行股份有限公司，(5年期人民币+2.15%)，2.45%，06/24/30(A)(E) |
200 | 187,878 | ||||||||||
| 花旗集团，Inc.(1天SOFR+2.66%)， 6.17%，05/25/34(d) |
2,740 | 2,763,872 | ||||||||||
| 工商中国银行有限公司，2.95%，06/01/25(e) |
200 | 190,926 | ||||||||||
| 澳门工商中国银行有限公司，(5年期按揭利率+1.65%)，2.88%，09/12/29(A)(E) |
200 | 192,734 | ||||||||||
| Intesa Sanpaolo Spa，5.71%，01/15/26(B)(D) |
9,840 | 9,367,977 | ||||||||||
| Kasikornbank PCL(A)(E) |
||||||||||||
| (5年期CMT+1.70%)， 3.34%，10/02/31(d) |
468 | 413,244 | ||||||||||
| (5年期CMT+3.34%)，4.00%(f) |
300 | 254,295 | ||||||||||
| Kasikornbank PCL/Hong Kong， 5.46%，03/07/28(e) |
200 | 200,564 | ||||||||||
| 麦格理银行有限公司，6.80%，01/18/33(B)(D) |
5,110 | 5,127,314 | ||||||||||
| 农惠银行，4.00%，01/06/26(e) |
200 | 192,314 | ||||||||||
| QNB金融有限公司，2.63%，05/12/25(e) |
200 | 189,304 | ||||||||||
| 新韩金融集团有限公司，1.35%，01/10/26(e) |
200 | 180,242 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 银行(续) |
|
|||||||||||
| 瑞士央行融资有限公司，2.75%，10/02/24(e) |
美元 | 200 | $ | 192,490 | ||||||||
| Truist Financial Corp.，(1天SOFR+2.05%)，6.05%，06/08/27(d) |
9,310 | 9,313,865 | ||||||||||
| 大华银行有限公司， 1.25%，04/14/26(e) |
200 | 179,496 | ||||||||||
| 富国银行。(d) |
||||||||||||
| 5.61%, 01/15/44 |
4,119 | 3,954,313 | ||||||||||
| (1天SOFR+1.51%)， 3.53%，03/24/28(a) |
4,075 | 3,803,399 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 43,394,521 | ||||||||||||
| 饮料：2.7% |
||||||||||||
| 安海斯-布希公司有限责任公司/百威英博全球公司，4.90%，02/01/46(d) |
6,170 | 5,897,229 | ||||||||||
| 安海斯-布希啤酒全球公司， 5.55%，01/23/49(d) |
5,000 | 5,269,968 | ||||||||||
| ARD Finance SA，(6.50%现金或7.25%PIK)， 6.50%，06/30/27(B)(D)(G) |
2,781 | 2,253,016 | ||||||||||
| 阿尔达格金属包装金融美国有限责任公司/阿尔达格金属包装金融公司(b) |
||||||||||||
| 6.00%, 06/15/27 |
509 | 500,024 | ||||||||||
| 3.25%, 09/01/28 |
200 | 171,794 | ||||||||||
| 4.00%, 09/01/29(d) |
3,414 | 2,703,867 | ||||||||||
| Ardagh包装金融公司/Ardagh控股美国公司 |
||||||||||||
| 5.25%, 04/30/25(b) |
200 | 195,619 | ||||||||||
| 2.13%, 08/15/26(e) |
欧元 | 304 | 294,438 | |||||||||
| 5.25%, 08/15/27(b) |
美元 | 200 | 169,416 | |||||||||
| 鲍尔公司 |
||||||||||||
| 5.25%, 07/01/25 |
30 | 29,741 | ||||||||||
| 6.00%, 06/15/29(d) |
290 | 287,825 | ||||||||||
| 3.13%, 09/15/31(d) |
234 | 192,481 | ||||||||||
| Canpack SA/Canpack美国有限责任公司， 3.13%，11/01/25(b) |
228 | 208,050 | ||||||||||
| 皇冠软木和密封公司，7.38%，12/15/26 |
151 | 156,100 | ||||||||||
| 毛瑟包装解决方案控股有限公司。(b) |
||||||||||||
| 7.88%, 08/15/26(d) |
4,571 | 4,541,327 | ||||||||||
| 9.25%, 04/15/27 |
154 | 142,142 | ||||||||||
| 欧文斯-布罗克韦玻璃容器公司， 6.63%，05/13/27(b) |
59 | 58,420 | ||||||||||
| Trivium包装金融公司(b) |
||||||||||||
| 5.50%, 08/15/26 |
2,830 | 2,717,237 | ||||||||||
| 8.50%, 08/15/27 |
2,393 | 2,303,542 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 28,092,236 | ||||||||||||
| 生物科技行业：0.6% |
||||||||||||
| Baxalta，Inc.，5.25%，06/23/45(d) |
6,000 | 5,913,841 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 百线零售：0.1% |
||||||||||||
| 阿里巴巴。 |
||||||||||||
| 3.60%, 11/28/24 |
200 | 193,608 | ||||||||||
| 2.70%, 02/09/41 |
200 | 134,218 | ||||||||||
| NMG Holding Co./Neiman Marcus Group LLC，7.13%，04/01/26(b) |
222 | 206,636 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 534,462 | ||||||||||||
| 建材？0.8% |
||||||||||||
| Camelot Return Merge Sub，Inc.，8.75%，08/01/28(b) |
336 | 317,518 | ||||||||||
| Emerald Debt Merge Sub LLC， 6.63%，12/15/30(b) |
3,889 | 3,854,971 | ||||||||||
| 杰尔德-文公司，4.63%，12/15/25(b) |
257 | 248,969 | ||||||||||
| 美森特国际公司，C类， 5.38%，02/01/28(b) |
235 | 224,007 | ||||||||||
| 新企业石灰股份有限公司，5.25%，07/15/28(b) |
163 | 148,335 | ||||||||||
| 80 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 建筑材料(续) |
|
|||||||||||
| 士麦那预拌混凝土有限责任公司，6.00%，11/01/28(b) |
美元 | 1,232 | $ | 1,161,830 | ||||||||
| 标准工业公司 |
||||||||||||
| 2.25%, 11/21/26(e) |
欧元 | 156 | 150,902 | |||||||||
| 5.00%, 02/15/27(b) |
美元 | 412 | 392,656 | |||||||||
| 4.75%, 01/15/28(b) |
26 | 24,212 | ||||||||||
| 4.38%, 07/15/30(b) |
1,513 | 1,310,405 | ||||||||||
| 3.38%, 01/15/31(b) |
350 | 281,765 | ||||||||||
| 顶峰材料有限责任公司/顶峰材料金融公司，5.25%，1/15/29(b) |
90 | 85,029 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 8,200,599 | ||||||||||||
| 建筑产品v 1.0% |
||||||||||||
| 高级排水系统公司(b) |
||||||||||||
| 5.00%, 09/30/27 |
173 | 163,730 | ||||||||||
| 6.38%, 06/15/30 |
724 | 716,232 | ||||||||||
| Beacon Roofing Supply，Inc.， 4.13%，05/15/29(b) |
86 | 76,110 | ||||||||||
| Gyp Holdings III Corp.，4.63%，05/01/29(b) |
350 | 308,000 | ||||||||||
| S股份有限公司，5.63%，04/15/53(d) |
4,345 | 4,342,397 | ||||||||||
| 特种建筑产品控股有限责任公司/SBP金融公司，6.38%，09/30/26(b) |
113 | 106,763 | ||||||||||
| SRS分销公司(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 07/01/28 |
904 | 807,069 | ||||||||||
| 6.13%, 07/01/29(d) |
1,046 | 903,359 | ||||||||||
| 6.00%, 12/01/29(d) |
763 | 658,507 | ||||||||||
| White Cap Buyer LLC，6.88%，10/15/28(B)(D) |
2,117 | 1,918,531 | ||||||||||
| White Cap Parent LLC，(8.25%现金或9.00%PIK)，8.25%，03/15/26(B)(G) |
96 | 91,961 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 10,092,659 | ||||||||||||
| 资本市场：1.3% |
||||||||||||
| Compass Group Diversified Holdings LLC， 5.25%，04/15/29(b) |
447 | 391,803 | ||||||||||
| GACI First Investment Co.， 4.88%，02/14/35(e) |
200 | 190,988 | ||||||||||
| 普洛斯资本有限公司/普洛斯融资II，Inc.，3.25%，01/15/32 |
725 | 585,375 | ||||||||||
| 华融金融2019年9月30日， 2.13%(e) |
200 | 197,024 | ||||||||||
| 华融金融二期有限公司， 4.63%，06/03/26(e) |
200 | 177,456 | ||||||||||
| 伊坎企业有限责任公司/伊坎企业财务公司 |
||||||||||||
| 6.25%, 05/15/26(d) |
807 | 734,463 | ||||||||||
| 5.25%, 05/15/27(d) |
2,570 | 2,216,367 | ||||||||||
| 4.38%, 02/01/29 |
651 | 511,491 | ||||||||||
| Jefferies Financial Group，Inc.， 5.50%，10/18/23(d) |
4,000 | 3,986,128 | ||||||||||
| NFP公司(b) |
||||||||||||
| 4.88%, 08/15/28(d) |
112 | 100,037 | ||||||||||
| 6.88%, 08/15/28 |
784 | 680,528 | ||||||||||
| 7.50%, 10/01/30 |
170 | 164,595 | ||||||||||
| 道富银行，(1天SOFR+1.72%)，5.82%，11/04/28(A)(D) |
2,925 | 2,995,963 | ||||||||||
| 淡马锡金融I有限公司， 2.38%，08/02/41(e) |
250 | 191,920 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 13,124,138 | ||||||||||||
| 化学品：2.7% |
||||||||||||
| Avient Corp.，7.13%，08/01/30(b) |
180 | 182,056 | ||||||||||
| Axalta Coating Systems LLC， 3.38%，02/15/29(b) |
940 | 800,175 | ||||||||||
| Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems Holding B BV，4.75%，06/15/27(B)(D) |
597 | 562,701 | ||||||||||
| 蓝星金融控股有限公司， 3.38%，07/16/24(e) |
200 | 194,398 | ||||||||||
| 化学公司(b) |
||||||||||||
| 5.75%, 11/15/28 |
68 | 62,485 | ||||||||||
| 4.63%, 11/15/29 |
261 | 220,575 | ||||||||||
| 中航香港芬桥有限公司， 2.00%，09/22/25(e) |
300 | 273,954 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 化学品(续) |
|
|||||||||||
| 杜邦公司， 5.42%，48/11/15(d) |
美元 | 7,500 | $ | 7,394,231 | ||||||||
| Element Solutions，Inc.， 3.88%，09/01/28(b) |
3,039 | 2,651,151 | ||||||||||
| GC金库中心有限公司， 2.98%，03/18/31(e) |
200 | 165,364 | ||||||||||
| Herens Holdco SARL，4.75%，05/15/28(b) |
490 | 379,750 | ||||||||||
| 照明买家有限责任公司/照明控股有限公司，9.00%，07/01/28(B)(D) |
445 | 387,755 | ||||||||||
| Ingevity Corp.，3.88%，11/01/28(b) |
100 | 85,377 | ||||||||||
| LG化学有限公司，2.38%，07/07/31(e) |
200 | 162,960 | ||||||||||
| LYB财务公司BV，8.10%，03/15/27(b) |
6,000 | 6,472,366 | ||||||||||
| Nova Chemals Corp.，4.88%，06/01/24(b) |
240 | 234,475 | ||||||||||
| 奥林巴斯水务美国控股公司， 9.75%，28/11/15(b) |
796 | 776,339 | ||||||||||
| Small IV LLC/Ssel USA Holdings LLC， 5.38%，11/01/26(B)(D) |
480 | 437,588 | ||||||||||
| 史考特奇迹公司，4.00%，04/01/31 |
250 | 195,499 | ||||||||||
| SK Invictus Intermediate II SARL，5.00%，10/30/29(b) |
877 | 696,891 | ||||||||||
| UPL Corp.Ltd.(5年期CMT+ 3.87%)，5.25%(A)(E)(F) |
500 | 407,055 | ||||||||||
| 韦斯科经销公司(b) |
||||||||||||
| 7.13%, 06/15/25 |
1,485 | 1,500,644 | ||||||||||
| 7.25%, 06/15/28(d) |
1,384 | 1,411,757 | ||||||||||
| WR Grace Holdings LLC(b) |
||||||||||||
| 4.88%, 06/15/27 |
224 | 207,745 | ||||||||||
| 5.63%, 08/15/29(d) |
2,101 | 1,721,349 | ||||||||||
| 7.38%, 03/01/31 |
345 | 338,093 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 27,922,733 | ||||||||||||
| 商业服务与用品(b) — 1.4% |
||||||||||||
| ADT安全公司 |
||||||||||||
| 4.13%, 08/01/29 |
91 | 78,601 | ||||||||||
| 4.88%, 07/15/32 |
77 | 65,835 | ||||||||||
| AerCap Global Aviation Trust，(3个月CME期限SOFR+4.56%)，6.50%，06/15/45(a) |
5,000 | 4,832,893 | ||||||||||
| APX集团，Inc.，5.75%，07/15/29 |
555 | 481,686 | ||||||||||
| Cablevision LightPath LLC，3.88%，09/15/27 |
368 | 308,200 | ||||||||||
| 堡垒运输和基础设施投资者有限责任公司 |
||||||||||||
| 6.50%, 10/01/25 |
966 | 951,668 | ||||||||||
| 9.75%, 08/01/27 |
298 | 307,766 | ||||||||||
| 5.50%, 05/01/28(d) |
1,180 | 1,079,704 | ||||||||||
| Garda World Security Corp.，9.50%，11/01/27 |
84 | 81,152 | ||||||||||
| Herc Holdings，Inc.，5.50%，07/15/27(d) |
1,117 | 1,070,250 | ||||||||||
| 赫兹公司，5.00%，12/01/29(d) |
439 | 362,893 | ||||||||||
| Labl，Inc.，9.50%，11/01/28 |
710 | 722,344 | ||||||||||
| 梅蒂斯合并子有限责任公司，6.50%，05/15/29 |
310 | 267,407 | ||||||||||
| Nesco Holdings II，Inc.，5.50%，04/15/29 |
356 | 318,620 | ||||||||||
| Prime Security Services借款人LLC/Prime Finance，Inc. |
||||||||||||
| 5.75%, 04/15/26 |
637 | 625,297 | ||||||||||
| 6.25%, 01/15/28(d) |
804 | 753,188 | ||||||||||
| 苏富比S/BidFair Holdings，Inc.， 5.88%，06/01/29(d) |
882 | 685,755 | ||||||||||
| 威廉姆斯·斯科斯曼国际公司 |
||||||||||||
| 6.13%, 06/15/25 |
823 | 816,894 | ||||||||||
| 4.63%, 08/15/28 |
541 | 494,511 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 14,304,664 | ||||||||||||
| 通信设备(b) — 0.4% |
||||||||||||
| CommScope Technologies LLC， 6.00%，06/15/25(d) |
942 | 878,009 | ||||||||||
| CommScope，Inc. |
||||||||||||
| 8.25%, 03/01/27 |
506 | 404,791 | ||||||||||
| 4.75%, 09/01/29(d) |
1,098 | 865,664 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
81 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 通信设备(续) |
|
|||||||||||
| ViaSat公司 |
||||||||||||
| 5.63%, 09/15/25 |
美元 | 1,078 | $ | 1,044,571 | ||||||||
| 5.63%, 04/15/27 |
243 | 226,880 | ||||||||||
| Viavi Solutions，Inc.，3.75%，10/01/29 |
561 | 476,684 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 3,896,599 | ||||||||||||
| 建筑材料(b) — 0.1% |
||||||||||||
| 美国建筑商和承包商供应公司，3.88%，11/15/29 |
24 | 20,488 | ||||||||||
| BCPE帝国控股公司，7.63%，05/01/27 |
568 | 528,242 | ||||||||||
| H&E设备服务公司，3.88%，12/15/28 |
132 | 114,283 | ||||||||||
| Resideo Funding，Inc.，4.00%，09/01/29 |
97 | 80,471 | ||||||||||
| 里奇兄弟控股公司，6.75%，03/15/28 |
117 | 117,927 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 861,411 | ||||||||||||
| 消费者可自由支配(b) — 1.4% |
||||||||||||
| 嘉年华公司 |
||||||||||||
| 10.50%, 02/01/26 |
733 | 770,539 | ||||||||||
| 7.63%, 03/01/26(d) |
273 | 267,376 | ||||||||||
| 5.75%, 03/01/27 |
1,311 | 1,206,893 | ||||||||||
| 9.88%, 08/01/27 |
957 | 996,844 | ||||||||||
| 4.00%, 08/01/28 |
434 | 384,750 | ||||||||||
| 6.00%, 05/01/29(d) |
936 | 835,693 | ||||||||||
| 嘉年华控股百慕大有限公司，10.38%，05/01/28 |
3,281 | 3,588,524 | ||||||||||
| CoreLogic，Inc.，4.50%，05/01/28(d) |
1,155 | 931,219 | ||||||||||
| Life Time，Inc. |
||||||||||||
| 5.75%, 01/15/26 |
256 | 249,480 | ||||||||||
| 8.00%, 04/15/26 |
254 | 250,795 | ||||||||||
| Lindblad Expeditions LLC，6.75%，02/15/27 |
480 | 457,200 | ||||||||||
| NCL股份有限公司。 |
||||||||||||
| 5.88%, 03/15/26 |
244 | 228,278 | ||||||||||
| 8.38%, 02/01/28 |
206 | 215,258 | ||||||||||
| 7.75%, 02/15/29 |
78 | 74,085 | ||||||||||
| NCL财务有限公司，6.13%，03/15/28(d) |
530 | 477,010 | ||||||||||
| 海王星Bidco美国公司，9.29%，04/15/29 |
128 | 117,506 | ||||||||||
| 皇家加勒比邮轮有限公司。 |
||||||||||||
| 4.25%, 07/01/26 |
200 | 183,590 | ||||||||||
| 5.50%, 08/31/26 |
313 | 296,759 | ||||||||||
| 5.38%, 07/15/27 |
378 | 353,450 | ||||||||||
| 11.63%, 08/15/27 |
284 | 308,833 | ||||||||||
| 5.50%, 04/01/28 |
162 | 151,071 | ||||||||||
| 8.25%, 01/15/29 |
302 | 317,100 | ||||||||||
| 9.25%, 01/15/29 |
566 | 603,023 | ||||||||||
| 7.25%, 01/15/30 |
415 | 420,330 | ||||||||||
| 维京邮轮有限公司 |
||||||||||||
| 5.88%, 09/15/27 |
350 | 321,692 | ||||||||||
| 9.13%, 07/15/31 |
896 | 904,960 | ||||||||||
| 维京远洋邮轮VII有限公司，5.63%，02/15/29 |
283 | 258,945 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 15,171,203 | ||||||||||||
| 消费金融2.4% |
||||||||||||
| Block，Inc.(d) |
||||||||||||
| 2.75%, 06/01/26 |
1,181 | 1,075,292 | ||||||||||
| 3.50%, 06/01/31 |
2,228 | 1,845,278 | ||||||||||
| Capital One Financial Corp.，(1天SOFR+2.64%)，6.31%，06/08/29(A)(D) |
6,980 | 6,932,979 | ||||||||||
| 福特汽车信贷有限责任公司，7.20%，06/10/30 |
1,209 | 1,220,135 | ||||||||||
| Global Payments，Inc.，5.95%，52/8/15(d) |
4,850 | 4,640,717 | ||||||||||
| KB国民信用卡有限公司， 4.00%，06/09/25(e) |
200 | 192,548 | ||||||||||
| 纳维特公司 |
||||||||||||
| 7.25%, 09/25/23 |
299 | 299,000 | ||||||||||
| 5.50%, 03/15/29 |
480 | 409,233 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 消费金融(续) |
|
|||||||||||
| Navient Corp.(续) |
||||||||||||
| 9.38%, 07/25/30 |
美元 | 228 | $ | 226,780 | ||||||||
| OneMain金融公司 |
||||||||||||
| 6.88%, 03/15/25 |
112 | 110,895 | ||||||||||
| 7.13%, 03/15/26(d) |
781 | 767,326 | ||||||||||
| 6.63%, 01/15/28 |
295 | 278,265 | ||||||||||
| 5.38%, 11/15/29(d) |
1,233 | 1,048,232 | ||||||||||
| Sabre Global，Inc.，7.38%，09/01/25(B)(D) |
483 | 428,716 | ||||||||||
| Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub，Inc.，4.63%，11/01/26(B)(D) |
788 | 738,963 | ||||||||||
| 新韩信用卡有限公司，1.38%，10/19/25(e) |
200 | 180,026 | ||||||||||
| 施里拉姆金融有限公司，4.40%，03/13/24 |
500 | 489,360 | ||||||||||
| SLM Corp.，3.13%，11/02/26 |
347 | 300,155 | ||||||||||
| Verscend托管公司，9.75%，08/15/26(b) |
3,791 | 3,802,722 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 24,986,622 | ||||||||||||
| 消费品配送和零售业：2.3% |
| |||||||||||
| 艾伯森公司/西夫韦公司/新艾伯森公司/艾伯森有限责任公司(b) |
||||||||||||
| 3.25%, 03/15/26 |
1,389 | 1,282,838 | ||||||||||
| 4.63%, 01/15/27 |
1,961 | 1,858,056 | ||||||||||
| 5.88%, 02/15/28 |
928 | 901,775 | ||||||||||
| 6.50%, 02/15/28 |
237 | 237,393 | ||||||||||
| 4.88%, 02/15/30(d) |
387 | 357,286 | ||||||||||
| 长和国际21有限公司， 2.50%，04/15/31(D)(E) |
200 | 169,314 | ||||||||||
| 长和国际23有限公司。(e) |
||||||||||||
| 4.75%, 04/21/28(d) |
400 | 395,576 | ||||||||||
| 4.88%, 04/21/33 |
400 | 396,096 | ||||||||||
| Darling配料公司， 6.00%，06/15/30(b) |
714 | 697,331 | ||||||||||
| 通用磨坊公司(d) |
||||||||||||
| 5.24%, 11/18/25 |
935 | 935,112 | ||||||||||
| 4.20%, 04/17/28 |
620 | 601,730 | ||||||||||
| 卡夫亨氏食品公司 |
||||||||||||
| 4.25%, 03/01/31 |
68 | 64,686 | ||||||||||
| 5.00%, 07/15/35 |
214 | 210,794 | ||||||||||
| 7.13%, 08/01/39(B)(D) |
4,415 | 4,916,226 | ||||||||||
| 4.63%, 10/01/39 |
100 | 90,358 | ||||||||||
| 5.00%, 06/04/42 |
12 | 11,230 | ||||||||||
| 4.38%, 06/01/46 |
158 | 134,277 | ||||||||||
| 5.50%, 06/01/50(d) |
2,825 | 2,801,757 | ||||||||||
| 兰姆·韦斯顿控股公司(b) |
||||||||||||
| 4.88%, 05/15/28 |
460 | 440,558 | ||||||||||
| 4.13%, 01/31/30(d) |
515 | 460,263 | ||||||||||
| 4.38%, 01/31/32(d) |
266 | 237,611 | ||||||||||
| Performance Food Group，Inc.， 4.25%，08/01/29(b) |
700 | 623,217 | ||||||||||
| 邮政控股公司(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 04/15/30(d) |
434 | 380,340 | ||||||||||
| 4.50%, 09/15/31 |
19 | 16,227 | ||||||||||
| 美国食品公司(b) |
||||||||||||
| 4.75%, 02/15/29 |
595 | 544,752 | ||||||||||
| 4.63%, 06/01/30 |
67 | 60,048 | ||||||||||
| 联合天然食品公司， 6.75%，10/15/28(b) |
53 | 43,931 | ||||||||||
| 沃尔玛，Inc.，5.25%，09/01/35(d) |
5,150 | 5,491,075 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 24,359,857 | ||||||||||||
| 集装箱和包装行业：1.9% |
||||||||||||
| 克莱斯代尔收购控股公司。(b) |
||||||||||||
| 6.63%, 04/15/29 |
988 | 942,254 | ||||||||||
| 8.75%, 04/15/30 |
633 | 558,764 | ||||||||||
| Crown America LLC/Crown America Capital Corp.，4.25%，09/30/26 |
224 | 212,126 | ||||||||||
| 82 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 容器与包装(续) |
|
|||||||||||
| Crown America LLC/Crown America Capital Corp.VI，4.75%，02/01/26 |
美元 | 355 | $ | 344,054 | ||||||||
| 国际纸业公司(d) |
||||||||||||
| 8.70%, 06/15/38 |
4,000 | 5,084,000 | ||||||||||
| 7.30%, 11/15/39 |
10,000 | 11,328,677 | ||||||||||
| Labl，Inc.，5.88%，11/01/28(b) |
418 | 380,163 | ||||||||||
| OI欧洲集团BV，6.25%，05/15/28 |
欧元 | 175 | 194,977 | |||||||||
| 欧文斯-布罗克韦玻璃容器公司，7.25%，05/15/31 |
美元 | 353 | 357,413 | |||||||||
| Seal Air Corp.，4.00%，12/01/27(b) |
109 | 99,489 | ||||||||||
| 密封空气公司/密封空气公司美国， 6.13%，02/01/28(b) |
229 | 227,312 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 19,729,229 | ||||||||||||
| 多元化消费服务：1.5% |
||||||||||||
| 联合环球控股有限责任公司/联合环球金融公司。(b) |
||||||||||||
| 6.63%, 07/15/26(d) |
5,356 | 5,082,541 | ||||||||||
| 9.75%, 07/15/27(d) |
3,786 | 3,346,647 | ||||||||||
| 6.00%, 06/01/29 |
200 | 147,581 | ||||||||||
| 联合环球控股有限责任公司/联合环球金融公司/Atlas Luxco 4 SARL(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 06/01/28(d) |
1,226 | 1,031,373 | ||||||||||
| 4.63%, 06/01/28 |
1,128 | 954,818 | ||||||||||
| Clarivate Science Holdings Corp.(b) |
||||||||||||
| 3.88%, 07/01/28 |
1,602 | 1,420,086 | ||||||||||
| 4.88%, 07/01/29(d) |
771 | 683,959 | ||||||||||
| 加尔达世界安全公司(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 02/15/27 |
194 | 177,510 | ||||||||||
| 7.75%, 02/15/28 |
804 | 798,067 | ||||||||||
| Kodit Global Co.Ltd.，4.95%，05/25/26 |
200 | 196,802 | ||||||||||
| 国际服务公司 |
||||||||||||
| 5.13%, 06/01/29 |
468 | 440,959 | ||||||||||
| 3.38%, 08/15/30(d) |
1,318 | 1,102,243 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 15,382,586 | ||||||||||||
| 多元化REITs：1.3% |
||||||||||||
| Brookfield Property REIT，Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC，4.50%，04/01/27(b) |
328 | 276,224 | ||||||||||
| 皇冠城堡公司(d) |
||||||||||||
| 1.05%, 07/15/26 |
925 | 809,794 | ||||||||||
| 3.65%, 09/01/27 |
8,000 | 7,477,308 | ||||||||||
| Global Net Lease，Inc./Global Net Lease运营合伙公司，3.75%，12/15/27(b) |
197 | 144,519 | ||||||||||
| 铁山公司(b) |
||||||||||||
| 4.88%, 09/15/27 |
606 | 572,431 | ||||||||||
| 5.63%, 07/15/32 |
493 | 441,028 | ||||||||||
| MPT运营合伙公司/MPT财务公司 |
||||||||||||
| 2.55%, 12/05/23 |
英镑 | 158 | 192,859 | |||||||||
| 4.63%, 08/01/29(d) |
美元 | 449 | 339,426 | |||||||||
| 3.50%, 03/15/31 |
2,043 | 1,407,663 | ||||||||||
| RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. |
||||||||||||
| 4.75%, 10/15/27 |
146 | 135,926 | ||||||||||
| 7.25%, 07/15/28 |
485 | 489,962 | ||||||||||
| 4.50%, 02/15/29(b) |
1,704 | 1,508,040 | ||||||||||
| RLJ Lodging Trust LP，4.00%，09/15/29(b) |
199 | 166,660 | ||||||||||
| 服务属性信托，7.50%，09/15/25 |
142 | 139,444 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 14,101,284 | ||||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 多元化的电信服务--6.3% |
|
|||||||||||
| 美国电话电报公司 |
||||||||||||
| 4.65%, 06/01/44 |
美元 | 28 | $ | 24,393 | ||||||||
| 4.35%, 06/15/45 |
95 | 79,612 | ||||||||||
| 3.50%, 09/15/53(d) |
15,960 | 11,298,334 | ||||||||||
| 3级融资，Inc.(b) |
||||||||||||
| 3.40%, 03/01/27 |
1,197 | 1,015,654 | ||||||||||
| 10.50%, 05/15/30(d) |
2,436 | 2,471,646 | ||||||||||
| 流明技术公司， 4.00%，02/15/27(b) |
2,133 | 1,589,533 | ||||||||||
| Sprint Capital Corp. |
||||||||||||
| 6.88%, 11/15/28(d) |
3,063 | 3,246,760 | ||||||||||
| 8.75%, 03/15/32 |
2,041 | 2,466,767 | ||||||||||
| 意大利电信资本公司 |
||||||||||||
| 6.38%, 11/15/33 |
393 | 333,386 | ||||||||||
| 6.00%, 09/30/34 |
763 | 615,324 | ||||||||||
| 7.20%, 07/18/36 |
115 | 98,847 | ||||||||||
| 7.72%, 06/04/38 |
195 | 172,421 | ||||||||||
| 意大利电信温泉，5.30%，05/30/24(b) |
1,062 | 1,032,219 | ||||||||||
| Telefonica Emisiones SA， 5.21%，03/08/47(d) |
5,000 | 4,348,694 | ||||||||||
| Verizon Communications，Inc.(d) |
||||||||||||
| 6.40%, 09/15/33 |
9,475 | 10,149,903 | ||||||||||
| 6.55%, 09/15/43 |
13,225 | 14,604,080 | ||||||||||
| 5.01%, 04/15/49 |
6,998 | 6,570,989 | ||||||||||
| Zayo集团控股有限公司(B)(D) |
||||||||||||
| 4.00%, 03/01/27 |
7,103 | 5,016,523 | ||||||||||
| 6.13%, 03/01/28 |
1,734 | 1,083,522 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 66,218,607 | ||||||||||||
| 电力公用事业公司：4.8% |
||||||||||||
| 中国华能集团香港国库管理控股有限公司，1.60%，01/20/26(e) |
200 | 181,882 | ||||||||||
| Dominion Energy，Inc.，C系列，(5年期CMT+3.20%)，4.35%(A)(F) |
2,020 | 1,697,046 | ||||||||||
| 爱迪生国际，A系列，(5年期CMT+4.70%)， 5.38%(A)(F) |
6,851 | 5,987,089 | ||||||||||
| Emera，Inc.，系列16-A，(3个月Libor US+5.44%)，6.75%，06/15/76(a) |
7,500 | 7,252,350 | ||||||||||
| 第一能源传输有限责任公司， 5.45%，07/15/44(b) |
699 | 646,367 | ||||||||||
| 韩国西部电力有限公司， 4.13%，25年6月28日(e) |
200 | 193,674 | ||||||||||
| Minejesa Capital BV，4.63%，08/10/30(e) |
200 | 178,848 | ||||||||||
| Mong Duong Finance Holdings BV， 5.13%，05/07/29(e) |
605 | 529,895 | ||||||||||
| NextEra能源资本控股公司(3个月Libor US+2.41%)，4.80%，12/01/77(A)(D) |
5,000 | 4,375,228 | ||||||||||
| NextEra能源运营伙伴有限责任公司(b) |
||||||||||||
| 4.25%, 07/15/24 |
712 | 696,360 | ||||||||||
| 4.25%, 09/15/24 |
26 | 24,830 | ||||||||||
| Oncor Electric Delivery Co.LLC， 5.30%，06/01/42(d) |
2,750 | 2,816,188 | ||||||||||
| 太平洋燃气电力公司， 4.20%，06/01/41(d) |
2,310 | 1,720,268 | ||||||||||
| 花样能源运营公司/花样能源运营公司，4.50%，08/15/28(b) |
566 | 516,946 | ||||||||||
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara，3.00%，06/30/30(e) |
350 | 299,212 | ||||||||||
| PG&E Corp.，5.25%，07/01/30 |
226 | 202,562 | ||||||||||
| 进步能源公司，7.00%，10/30/31(d) |
12,000 | 13,151,619 | ||||||||||
| Sempra Energy，(5年期CMT+ 4.55%)，4.88%(A)(F) |
4,375 | 4,069,049 | ||||||||||
| 南加州爱迪生公司，5.88%，12/01/53(d) |
4,000 | 4,079,459 | ||||||||||
| Star Energy地热Darajat II/Star Energy地热Salak，4.85%，10/14/38(e) |
200 | 180,400 | ||||||||||
| 国家电网海外投资BVI有限公司。(e) 1.00%, 08/05/25 |
200 | 182,550 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
83 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 电力公用事业(续) | ||||||||
| 国家电网海外投资有限责任公司。(e) (续) |
||||||||
| 3.50%, 05/04/27 |
美元 | 200 | $ | 190,912 | ||||
| 三峡一期开曼群岛金融有限公司，3.15%，06/02/26(e) |
200 | 188,410 | ||||||
| 维斯特拉运营有限公司(b) |
||||||||
| 5.50%, 09/01/26 |
23 | 22,132 | ||||||
| 5.63%, 02/15/27(d) |
812 | 778,283 | ||||||
| 5.00%, 07/31/27 |
23 | 21,528 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 50,183,087 | ||||||||
| 电气设备(b) — 0.3% | ||||||||
| 盖茨全球有限责任公司/盖茨公司，6.25%，2016年1月15日 |
714 | 702,579 | ||||||
| GrafTech Finance，Inc.，4.63%，12/15/28 |
99 | 80,440 | ||||||
| 帝王雷克斯诺公司 |
||||||||
| 6.05%, 02/15/26 |
155 | 155,197 | ||||||
| 6.05%, 04/15/28 |
940 | 933,145 | ||||||
| 6.30%, 02/15/30 |
350 | 348,964 | ||||||
| 6.40%, 04/15/33 |
510 | 509,570 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,729,895 | ||||||||
| 电子设备、仪器和部件(b) — 0.2% | ||||||||
| BWX技术公司 |
||||||||
| 4.13%, 06/30/28 |
70 | 63,864 | ||||||
| 4.13%, 04/15/29 |
248 | 223,820 | ||||||
| 伊莫拉合并公司，4.75%，05/15/29 |
784 | 681,849 | ||||||
| Vertiv Group Corp.，4.13%，2018年11月15日 |
1,191 | 1,073,060 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,042,593 | ||||||||
| 能源设备和服务：0.5% | ||||||||
| ArchRock Partners LP/ArchRock Partners Finance Corp.(b) |
||||||||
| 6.88%, 04/01/27 |
1,295 | 1,243,200 | ||||||
| 6.25%, 04/01/28 |
98 | 92,008 | ||||||
| 来宝金融II LLC，8.00%，04/15/30 |
525 | 533,757 | ||||||
| USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp. |
||||||||
| 6.88%, 04/01/26 |
927 | 908,084 | ||||||
| 6.88%, 09/01/27 |
621 | 592,990 | ||||||
| Valaris Ltd.，8.38%，04/30/30 |
820 | 822,755 | ||||||
| 威瑟福国际有限公司(b) |
||||||||
| 6.50%, 09/15/28 |
111 | 111,477 | ||||||
| 8.63%, 04/30/30(d) |
505 | 512,697 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,816,968 | ||||||||
| 环境、维护和安全服务：0.7% | ||||||||
| 清洁港湾公司(b) |
||||||||
| 5.13%, 07/15/29 |
1,142 | 1,080,450 | ||||||
| 6.38%, 02/01/31 |
168 | 169,052 | ||||||
| 卡万塔控股公司 |
||||||||
| 4.88%, 12/01/29(b) |
142 | 122,830 | ||||||
| 5.00%, 09/01/30 |
282 | 239,171 | ||||||
| GFL环境公司(b) |
||||||||
| 4.25%, 06/01/25 |
26 | 25,090 | ||||||
| 3.75%, 08/01/25 |
443 | 421,456 | ||||||
| 5.13%, 12/15/26(d) |
2,367 | 2,283,653 | ||||||
| 4.00%, 08/01/28 |
36 | 32,186 | ||||||
| 3.50%, 09/01/28 |
376 | 334,634 | ||||||
| 4.75%, 06/15/29 |
558 | 509,795 | ||||||
| 4.38%, 08/15/29 |
508 | 452,297 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 环境、维护和安全服务(续) | ||||||||
| Tervita Corp.，11.00%，12/01/25(b) |
美元 | 182 | $ | 193,076 | ||||
| Waste Pro USA，Inc.，5.50%，02/15/26(b) |
1,749 | 1,621,319 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,485,009 | ||||||||
| 金融服务业：6.0% | ||||||||
| Acuris Finance U.S.，Inc./Acuris Finance SARL，5.00%，05/01/28(b) |
724 | 560,366 | ||||||
| Ally Financial，Inc.，B系列，(5年期CMT+3.87%)， 4.70%(A)(D)(F) |
3,375 | 2,379,375 | ||||||
| 美国银行。(A)(D) |
||||||||
| (1天SOFR+1.83%)，4.57%，04/27/33 |
9,380 | 8,819,486 | ||||||
| (1日SOFR+1.99%)，6.20%，11/10/28 |
3,090 | 3,176,053 | ||||||
| 巴克莱(Barclays PLC)(3个月。Libor US+1.90%)，4.97%，05/16/29(A)(D) |
3,220 | 3,042,981 | ||||||
| 法国巴黎银行，(5年期CMT+3.34%)，4.63%(A)(B)(F) |
13,999 | 9,991,786 | ||||||
| 中银航空有限公司，1.75%，01/21/26(D)(E) |
200 | 181,008 | ||||||
| 中国信达2020 i管理有限公司。(e) |
||||||||
| 3.25%, 01/28/27 |
200 | 183,590 | ||||||
| 3.00%, 03/18/27 |
200 | 181,938 | ||||||
| 中信股份股份有限公司，3.70%，06/14/26(e) |
200 | 189,516 | ||||||
| 花旗集团，6.68%，09/13/43(d) |
4,125 | 4,443,090 | ||||||
| 招商银行国际租赁管理有限公司， 1.88%，08/12/25(e) |
200 | 184,180 | ||||||
| 德意志银行，(1天SOFR+1.87%)，2.13%，11/24/26(A)(D) |
3,260 | 2,900,491 | ||||||
| GGAM财务有限公司(b) |
||||||||
| 7.75%, 05/15/26 |
66 | 66,247 | ||||||
| 8.00%, 06/15/28 |
66 | 66,034 | ||||||
| 环球飞机租赁有限公司(6.50%现金或7.25%PIK)，6.50%，09/15/24(B)(G) |
338 | 308,250 | ||||||
| 高盛，(1天期SOFR+1.85%)，3.62%，03/15/28(A)(D) |
1,830 | 1,717,038 | ||||||
| Home Point Capital，Inc.，5.00%，02/01/26(b) |
1,511 | 1,354,739 | ||||||
| ICBCIL财务有限公司，1.75%，08/25/25(e) |
200 | 183,548 | ||||||
| ION Trading Technologies SARL，5.75%， 05/15/28(b) |
200 | 172,642 | ||||||
| Jefferies Finance LLC/JFIN Co.-Issuer Corp.，5.00%，08/15/28(b) |
475 | 389,412 | ||||||
| JIC智信股份有限公司，3.50%，11/24/27(e) |
200 | 187,776 | ||||||
| 摩根大通，(1天SOFR+2.58%)，5.72%，09/14/33(A)(D) |
11,000 | 11,159,425 | ||||||
| 梯子资本金融控股有限责任公司/梯子资本金融公司(b) |
||||||||
| 5.25%, 10/01/25 |
67 | 63,267 | ||||||
| 4.75%, 06/15/29 |
398 | 323,907 | ||||||
| MGIC投资公司，5.25%，08/15/28 |
337 | 317,879 | ||||||
| Nationstar Mortgage控股公司。(b) |
||||||||
| 6.00%, 01/15/27(d) |
524 | 487,469 | ||||||
| 5.75%, 11/15/31 |
380 | 312,149 | ||||||
| 电能金融有限公司，3.75%，12/06/27(e) |
200 | 184,058 | ||||||
| Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage联合发行商，2.88%，10/15/26(b) |
1,056 | 934,560 | ||||||
| SPECTRUM Brands公司 |
||||||||
| 5.75%, 07/15/25 |
1,002 | 1,001,379 | ||||||
| 5.00%, 10/01/29(b) |
34 | 30,348 | ||||||
| 三井住友金融租赁株式会社，5.35%，2008年4月25日 |
200 | 198,486 | ||||||
| 84 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 金融服务(续) | ||||||||
| 瑞银集团，(一年期CMT+1.55%)，4.49%， 05/12/26(A)(B) |
美元 | 2,585 | $ | 2,499,096 | ||||
| 裕信银行，(5年期CMT+4.75%)，5.46%， 06/30/35(A)(B) |
6,135 | 5,206,465 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 63,398,034 | ||||||||
| 食品：0.6% | ||||||||
| Aramark International Finance SARL， 3.13%，04/01/25(e) |
欧元 | 200 | 209,260 | |||||
| 阿拉马克服务公司(b) |
||||||||
| 5.00%, 04/01/25 |
美元 | 1,049 | 1,033,632 | |||||
| 6.38%, 05/01/25 |
1,567 | 1,565,555 | ||||||
| 5.00%, 02/01/28(d) |
686 | 646,582 | ||||||
| 中国现代乳业控股有限公司， 2.13%，07/14/26(e) |
200 | 170,754 | ||||||
| Chobani LLC/Chobani金融公司(b) |
||||||||
| 7.50%, 04/15/25 |
1,562 | 1,554,208 | ||||||
| 4.63%, 11/15/28 |
675 | 614,250 | ||||||
| Darling Global Finance BV， 3.63%，05/15/26(e) |
欧元 | 100 | 106,392 | |||||
| 西蒙斯食品公司/西蒙斯准备食品公司/西蒙斯宠物食品公司/西蒙斯饲料公司，4.63%，03/01/29(b) |
美元 | 275 | 220,334 | |||||
| 康师傅控股开曼群岛控股公司， 1.63%，09/24/25(e) |
200 | 181,624 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,302,591 | ||||||||
| 燃气公用事业公司修订0.1% | ||||||||
| Howard Midstream Energy Partners LLC，8.88%，07/15/28 |
390 | 391,950 | ||||||
| 郊区丙烷合伙公司/郊区能源金融公司，5.00%，06/01/31(b) |
237 | 198,404 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 590,354 | ||||||||
| 地面交通：1.8% | ||||||||
| BNSF Funding Trust I，(3个月Libor US+2.35%)，6.61%，12/15/55(A)(D) |
6,125 | 5,909,948 | ||||||
| CMHI Finance BVI Co.，(5年期CMT+6.62%)， 3.88%(A)(E)(F) |
200 | 190,750 | ||||||
| CSX Corp.，3.80%，04/15/50(d) |
770 | 614,081 | ||||||
| 诺福克南方公司，6.00%，2105年3月15日 |
12,700 | 12,198,342 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 18,913,121 | ||||||||
| 医疗保健设备和用品：0.4% | ||||||||
| 埃文特基金公司 |
||||||||
| 2.63%, 11/01/25(e) |
欧元 | 300 | 313,631 | |||||
| 4.63%, 07/15/28(B)(D) |
美元 | 2,191 | 2,030,888 | |||||
| 3.88%, 11/01/29(b) |
395 | 345,834 | ||||||
| Embecta Corp.，6.75%，02/15/30(b) |
129 | 115,605 | ||||||
| Garden Spinco Corp.，8.63%，07/20/30(b) |
328 | 352,518 | ||||||
| 美敦力，Inc.，4.63%，03/15/45(d) |
647 | 629,504 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,787,980 | ||||||||
| 医疗保健提供者和服务机构：4.4% | ||||||||
| 阿卡迪亚医疗保健公司， 5.00%，04/15/29(b) |
52 | 47,949 | ||||||
| AdaptHealth LLC，5.13%，03/01/30(b) |
55 | 44,550 | ||||||
| Aetna，Inc.，3.88%，08/15/47(d) |
3,500 | 2,727,926 | ||||||
| AHP Health Partners，Inc.，5.75%，07/15/29(b) |
580 | 500,093 | ||||||
| 森特内公司 |
||||||||
| 2.45%, 07/15/28(d) |
640 | 547,044 | ||||||
| 3.00%, 10/15/30(d) |
1,673 | 1,394,106 | ||||||
| 2.50%, 03/01/31(d) |
1,345 | 1,072,597 | ||||||
| 2.63%, 08/01/31 |
363 | 289,268 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 医疗保健提供者和服务(续) | ||||||||
| 社区卫生服务/社区卫生系统公司(b) |
||||||||
| 6.00%, 01/15/29(d) |
美元 | 1,376 | $ | 1,157,560 | ||||
| 5.25%, 05/15/30(d) |
588 | 463,184 | ||||||
| 4.75%, 02/15/31 |
174 | 131,506 | ||||||
| Elevance Health，Inc.，4.55%，03/01/48(d) |
5,000 | 4,388,307 | ||||||
| 包括健康公司。 |
||||||||
| 4.50%, 02/01/28 |
35 | 32,562 | ||||||
| 4.75%, 02/01/30(d) |
928 | 844,945 | ||||||
| 4.63%, 04/01/31 |
354 | 313,807 | ||||||
| HCA，Inc. |
||||||||
| 5.38%, 09/01/26 |
359 | 356,179 | ||||||
| 5.63%, 09/01/28(d) |
833 | 833,637 | ||||||
| 5.25%, 06/15/49(d) |
3,500 | 3,158,157 | ||||||
| HealthEquity，Inc.，4.50%，10/01/29(b) |
1,134 | 999,430 | ||||||
| IQVIA，Inc.，6.50%，05/15/30(b) |
314 | 317,100 | ||||||
| 传统LifePoint Health LLC(b) |
||||||||
| 6.75%, 04/15/25(d) |
622 | 577,726 | ||||||
| 4.38%, 02/15/27 |
509 | 393,846 | ||||||
| Medline借款人LP(b) |
||||||||
| 3.88%, 04/01/29 |
362 | 314,601 | ||||||
| 5.25%, 10/01/29(d) |
2,815 | 2,442,573 | ||||||
| ModivCare，Inc.，5.88%，25/11/15(b) |
266 | 246,354 | ||||||
| 莫利纳医疗保健公司(b) |
||||||||
| 4.38%, 06/15/28(d) |
659 | 607,500 | ||||||
| 3.88%, 11/15/30 |
491 | 421,847 | ||||||
| 3.88%, 05/15/32(d) |
198 | 165,993 | ||||||
| 外科中心控股公司(B)(D) |
||||||||
| 6.75%, 07/01/25 |
188 | 187,330 | ||||||
| 10.00%, 04/15/27 |
524 | 535,790 | ||||||
| Teleflex，Inc. |
||||||||
| 4.63%, 11/15/27 |
70 | 65,975 | ||||||
| 4.25%, 06/01/28(B)(D) |
637 | 582,055 | ||||||
| 泰尼特医疗保健公司 |
||||||||
| 4.88%, 01/01/26 |
4,122 | 4,014,784 | ||||||
| 6.25%, 02/01/27 |
171 | 169,250 | ||||||
| 5.13%, 11/01/27(d) |
427 | 407,647 | ||||||
| 6.13%, 06/15/30 |
243 | 239,525 | ||||||
| 6.75%, 05/15/31(d) |
3,342 | 3,350,141 | ||||||
| 联合健康集团，6.88%，02/15/38(d) |
10,000 | 11,902,295 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 46,245,139 | ||||||||
| 医疗保健技术(b) — 0.4% | ||||||||
| AthenaHealth Group，Inc.，6.50%，02/15/30(d) |
2,565 | 2,158,807 | ||||||
| Catalent Pharma Solutions，Inc.， 5.00%，07/15/27(d) |
733 | 672,445 | ||||||
| 查尔斯·里弗国际实验室公司 |
||||||||
| 4.25%, 05/01/28 |
324 | 296,646 | ||||||
| 4.00%, 03/15/31 |
68 | 59,062 | ||||||
| Fortrea Holdings，Inc.，7.50%，07/01/30 |
289 | 295,927 | ||||||
| IQVIA，Inc. |
||||||||
| 5.00%, 10/15/26 |
554 | 534,927 | ||||||
| 5.00%, 05/15/27(d) |
592 | 569,424 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,587,238 | ||||||||
| 酒店、餐馆和休闲业(3.7%) | ||||||||
| 博伊德游戏公司 |
||||||||
| 4.75%, 12/01/27 |
254 | 240,659 | ||||||
| 4.75%, 06/15/31(B)(D) |
643 | 574,427 | ||||||
| Boyne USA，Inc.，4.75%，05/15/29(b) |
584 | 526,277 | ||||||
| 汉堡王(餐饮品牌国际公司)/新红色金融公司(b) |
||||||||
| 5.75%, 04/15/25 |
552 | 551,167 | ||||||
| 3.88%, 01/15/28 |
1,128 | 1,031,188 | ||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
85 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 酒店、餐馆和休闲(续) | ||||||||
| 汉堡王(餐饮品牌国际公司)/新红色金融公司(b) (续) |
||||||||
| 4.38%, 01/15/28(d) |
美元 | 2,509 | $ | 2,316,243 | ||||
| 4.00%, 10/15/30 |
110 | 94,142 | ||||||
| 凯撒娱乐公司(b) |
||||||||
| 6.25%, 07/01/25 |
3,282 | 3,266,802 | ||||||
| 8.13%, 07/01/27(d) |
2,244 | 2,296,664 | ||||||
| 4.63%, 10/15/29(d) |
1,619 | 1,413,728 | ||||||
| 7.00%, 02/15/30 |
2,151 | 2,160,120 | ||||||
| 凯撒度假村收藏有限责任公司/CRC Finco，Inc.，5.75%， 07/01/25(b) |
1,048 | 1,060,392 | ||||||
| CDI托管发行商，Inc.，5.75%，04/01/30(b) |
1,346 | 1,252,881 | ||||||
| 雪松博览会有限责任公司/加拿大S仙境公司/马格南管理公司/千禧年运营，5.50%，05/01/25(b) |
408 | 404,923 | ||||||
| 冠军路径控股有限公司。(e) |
||||||||
| 4.50%, 01/27/26 |
500 | 438,165 | ||||||
| 4.85%, 01/27/28 |
500 | 405,100 | ||||||
| 丘吉尔唐斯公司 |
||||||||
| 5.50%, 04/01/27(b) |
1,730 | 1,663,276 | ||||||
| 4.75%, 01/15/28(b) |
730 | 677,003 | ||||||
| 6.75%, 05/01/31 |
634 | 626,867 | ||||||
| 费尔蒂塔娱乐有限责任公司/费尔蒂塔娱乐金融有限公司(b) |
||||||||
| 4.63%, 01/15/29 |
807 | 708,142 | ||||||
| 6.75%, 01/15/30 |
133 | 113,188 | ||||||
| 财富之星BVI有限公司(e) |
||||||||
| 6.75%, 07/02/23 |
200 | 199,880 | ||||||
| 5.95%, 10/19/25(d) |
269 | 213,825 | ||||||
| 5.00%, 05/18/26(d) |
344 | 251,364 | ||||||
| 希尔顿国内运营有限公司。 |
||||||||
| 5.38%, 05/01/25(b) |
319 | 314,926 | ||||||
| 5.75%, 05/01/28(b) |
638 | 628,247 | ||||||
| 3.75%, 05/01/29(b) |
356 | 315,990 | ||||||
| 4.88%, 01/15/30(d) |
833 | 776,706 | ||||||
| 4.00%, 05/01/31(b) |
248 | 215,383 | ||||||
| 3.63%, 02/15/32(b) |
51 | 42,521 | ||||||
| 拉斯维加斯金沙公司 |
||||||||
| 3.50%, 08/18/26 |
96 | 89,417 | ||||||
| 3.90%, 08/08/29 |
88 | 78,519 | ||||||
| Lindblad Expeditions Holdings，Inc.，9.00%，05/15/28 |
371 | 376,427 | ||||||
| 万豪国际，系列EE， |
1,295 | 1,297,439 | ||||||
| 麦当劳和S，4.20%，04/01/50 |
480 | 415,179 | ||||||
| 新濠国际度假村财务有限公司 |
||||||||
| 4.88%, 06/06/25(b) |
200 | 188,790 | ||||||
| 5.25%, 04/26/26(e) |
300 | 278,412 | ||||||
| 5.75%, 07/21/28(e) |
300 | 262,313 | ||||||
| 5.38%, 12/04/29(b) |
1,000 | 823,750 | ||||||
| 5.38%, 12/04/29(D)(E) |
383 | 315,496 | ||||||
| 梅林娱乐有限公司，5.75%，06/15/26(b) |
440 | 424,047 | ||||||
| 米高梅中国控股有限公司。 |
||||||||
| 5.88%, 05/15/26(b) |
200 | 190,432 | ||||||
| 5.88%, 05/15/26(D)(E) |
200 | 190,432 | ||||||
| 4.75%, 02/01/27(b) |
200 | 180,250 | ||||||
| 中西部博彩借款人有限责任公司/中西部博彩金融公司，4.88%，05/01/29(b) |
487 | 430,044 | ||||||
| Motion Bondco DAC，6.63%，11/15/27(b) |
200 | 183,083 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 酒店、餐馆和休闲(续) | ||||||||
| Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp.(b) |
||||||||
| 5.63%, 09/01/29 |
美元 | 242 | $ | 183,303 | ||||
| 5.88%, 09/01/31 |
242 | 178,536 | ||||||
| Science Games Holdings LP/Science Games US FinCo，Inc.，6.63%，03/01/30(b) |
109 | 95,920 | ||||||
| 国际科学游戏公司(b) |
||||||||
| 8.63%, 07/01/25 |
442 | 451,392 | ||||||
| 7.00%, 05/15/28(d) |
451 | 448,592 | ||||||
| 7.25%, 11/15/29(d) |
218 | 218,273 | ||||||
| 六旗娱乐公司，7.25%， 05/15/31(b) |
609 | 593,136 | ||||||
| 六旗主题公园，Inc.，7.00%，07/01/25(b) |
591 | 593,953 | ||||||
| Station Casinos LLC，4.63%，12/01/31(b) |
611 | 514,768 | ||||||
| 影城财务有限公司。(e) |
||||||||
| 6.50%, 01/15/28 |
300 | 250,338 | ||||||
| 5.00%, 01/15/29 |
530 | 393,361 | ||||||
| 阳光快递企业股份有限公司 |
200 | 186,542 | ||||||
| Vail Resorts，Inc.，6.25%，05/15/25(b) |
341 | 341,408 | ||||||
| 永利拉斯维加斯有限责任公司/永利拉斯维加斯资本公司，5.25%，05/15/27(B)(D) |
602 | 570,246 | ||||||
| 永利澳门有限公司 |
||||||||
| 4.88%, 10/01/24(e) |
200 | 194,208 | ||||||
| 5.50%, 01/15/26(e) |
230 | 213,181 | ||||||
| 5.63%, 08/26/28(B)(D) |
1,267 | 1,092,787 | ||||||
| 永利度假村金融有限责任公司/永利度假村资本公司。(B)(D) |
||||||||
| 5.13%, 10/01/29 |
1,337 | 1,198,210 | ||||||
| 7.13%, 02/15/31 |
559 | 555,613 | ||||||
| 好吃！Brands，Inc.，3.63%，03/15/31 |
134 | 115,766 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 38,893,759 | ||||||||
| 家用耐用消费品：0.4% | ||||||||
| Brookfield Residential Properties，Inc./Brookfield Residential U.S.LLC，4.88%，02/15/30(b) |
699 | 548,357 | ||||||
| CD&R Smokey Buyer，Inc.，6.75%，07/15/25(b) |
507 | 469,323 | ||||||
| Lennar Corp.，5.25%，06/01/26(d) |
890 | 881,279 | ||||||
| 玛塔米集团，4.63%，03/01/30(B)(D) |
427 | 369,139 | ||||||
| NCR公司(b) |
||||||||
| 5.00%, 10/01/28 |
241 | 215,076 | ||||||
| 5.13%, 04/15/29 |
913 | 808,243 | ||||||
| PulteGroup，Inc. |
||||||||
| 5.00%, 01/15/27 |
55 | 54,186 | ||||||
| 7.88%, 06/15/32 |
56 | 63,456 | ||||||
| 主权财富基金托管发行商公司，6.50%，10/01/29(B)(D) |
684 | 410,419 | ||||||
| 泰勒·莫里森社区公司，5.88%， 27年6月15日(b) |
15 | 14,733 | ||||||
| 坦普尔海利国际公司(b) |
||||||||
| 4.00%, 04/15/29 |
429 | 371,384 | ||||||
| 3.88%, 10/15/31 |
70 | 57,026 | ||||||
| Toll Brothers Finance Corp.，4.35%，02/15/28 |
35 | 32,866 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,295,487 | ||||||||
| 家居用品--0.0% | ||||||||
| 中央花园宠物公司 |
||||||||
| 5.13%, 02/01/28 |
80 | 75,155 | ||||||
| 4.13%, 10/15/30(d) |
246 | 206,073 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 281,228 | ||||||||
| 独立电力和可再生电力生产商占0.7% | ||||||||
| 卡尔平公司(b) |
||||||||
| 5.25%, 06/01/26 |
379 | 366,000 | ||||||
| 5.13%, 03/15/28(d) |
2,807 | 2,504,972 | ||||||
| 86 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 独立发电商和可再生发电商(续) | ||||||||
| 卡尔平公司(b) (续) |
||||||||
| 5.00%, 02/01/31 |
美元 | 3 | $ | 2,481 | ||||
| Clearway Energy运营有限责任公司(b) |
||||||||
| 4.75%, 03/15/28 |
747 | 689,197 | ||||||
| 3.75%, 01/15/32 |
307 | 249,870 | ||||||
| Greenko荷兰BV，3.85%，03/29/26(D)(E) |
758 | 679,065 | ||||||
| 印度绿色能源控股，5.38%，04/29/24(e) |
250 | 244,375 | ||||||
| 印度绿色电力控股，4.00%，27年2月22日(e) |
700 | 611,100 | ||||||
| Jera Co.，Inc.，3.67%，04/14/27(e) |
200 | 185,555 | ||||||
| NRG能源公司 |
||||||||
| 6.63%, 01/15/27 |
618 | 613,476 | ||||||
| 5.75%, 01/15/28 |
52 | 49,278 | ||||||
| 3.88%, 02/15/32(b) |
317 | 244,244 | ||||||
| 续订电力有限公司，5.88%，03/05/27(e) |
200 | 186,602 | ||||||
| Renew Wind Energy AP2/Renew Power Pvt Ltd.其他9家子公司，4.50%，07/14/28(D)(E) |
550 | 464,657 | ||||||
| Talen Energy Supply LLC，8.63%，06/01/30 |
202 | 209,070 | ||||||
| TerraForm Power Operating LLC(b) |
||||||||
| 5.00%, 01/31/28 |
231 | 212,672 | ||||||
| 4.75%, 01/15/30 |
127 | 112,078 | ||||||
| TransAlta Corp.，7.75%，11/15/29 |
165 | 169,868 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,794,560 | ||||||||
| 工业企业集团：0.0% | ||||||||
| Emerald Debt Merge Sub LLC，6.38%，12/15/30 |
欧元 | 240 | 260,906 | |||||
| 上港集团BVI发展2有限公司，1.50%，07/13/25(e) |
美元 | 200 | 183,762 | |||||
|
|
|
|||||||
| 444,668 | ||||||||
| 保险费4.1% | ||||||||
| Acrisure LLC/Acrisure Finance，Inc.，6.00%， 08/01/29(b) |
280 | 242,429 | ||||||
| 友邦保险股份有限公司(5年期债务抵押贷款+1.76%)， |
200 | 177,044 | ||||||
| 联合控股中间公司/联合控股 联合发行人(b) |
||||||||
| 4.25%, 10/15/27 |
41 | 36,793 | ||||||
| 6.75%, 10/15/27(d) |
2,839 | 2,668,660 | ||||||
| 6.75%, 04/15/28 |
871 | 863,804 | ||||||
| 5.88%, 11/01/29 |
66 | 57,415 | ||||||
| 好事达公司，B系列，(3个月。Libor US+2.94%)，5.75%，08/15/53(a) |
5,000 | 4,920,347 | ||||||
| AmWINS Group，Inc.，4.88%，06/30/29(b) |
551 | 497,544 | ||||||
| 怡安环球有限公司，4.25%，12/12/42(d) |
6,500 | 5,168,560 | ||||||
| 农民交易资本II，(3-月。Libor US+3.74%)，6.15%，11/01/53(A)(B)(D) |
4,890 | 4,749,608 | ||||||
| GTCR AP Finance，Inc.，8.00%，05/15/27(b) |
80 | 78,419 | ||||||
| 国仁财产保险股份有限公司，3.35%，06/01/26(e) |
200 | 171,982 | ||||||
| HUB国际有限公司(b) |
||||||||
| 7.00%, 05/01/26 |
1,900 | 1,894,974 | ||||||
| 7.25%, 06/15/30 |
2,246 | 2,319,220 | ||||||
| 琼斯·德劳里耶保险管理公司 |
||||||||
| 8.50%, 03/15/30 |
764 | 779,440 | ||||||
| 10.50%, 12/15/30 |
400 | 401,231 | ||||||
| 西北互惠人寿保险公司 |
12,000 | 12,432,246 | ||||||
| 进步公司，B系列，(3个月。Libor US+2.54%)，8.09%(A)(F) |
5,000 | 4,922,100 | ||||||
| 瑞安专业集团有限责任公司，4.38%，02/01/30(b) |
308 | 272,642 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 42,654,458 | ||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 互动媒体和服务：0.6% | ||||||||
| 百度股份有限公司，1.63%，02/23/27 |
美元 | 200 | $ | 175,524 | ||||
| Cablevision LightPath LLC，5.63%，09/15/28(b) |
540 | 400,033 | ||||||
| Netflix公司 |
||||||||
| 3.63%, 06/15/25(b) |
210 | 202,305 | ||||||
| 5.88%, 11/15/28(d) |
1,698 | 1,753,698 | ||||||
| 5.38%, 11/15/29(b) |
2,007 | 2,014,434 | ||||||
| 4.88%, 06/15/30(b) |
461 | 453,667 | ||||||
| 西北光纤有限责任公司/西北光纤金融子公司，4.75%，27年4月30日(b) |
552 | 487,527 | ||||||
| 腾讯控股控股有限公司。(e) |
||||||||
| 1.81%, 01/26/26 |
200 | 182,478 | ||||||
| 3.60%, 01/19/28 |
200 | 185,679 | ||||||
| 3.68%, 04/22/41 |
200 | 154,636 | ||||||
| 微博，3.50%，07/05/24 |
200 | 194,228 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,204,209 | ||||||||
| 互联网软件和服务行业：1.1% | ||||||||
| Angi Group LLC，3.88%，08/15/28(b) |
432 | 352,731 | ||||||
| Booking Holdings，Inc.，3.55%，03/15/28(d) |
3,375 | 3,170,733 | ||||||
| Go爸爸运营有限公司/GD金融有限公司，3.50%，03/01/29(b) |
777 | 665,767 | ||||||
| Match Group Holdings II LLC(b) |
||||||||
| 4.13%, 08/01/30 |
383 | 328,040 | ||||||
| 3.63%, 10/01/31(d) |
217 | 178,361 | ||||||
| 优步技术公司(b) |
||||||||
| 7.50%, 05/15/25 |
1,590 | 1,609,016 | ||||||
| 8.00%, 11/01/26 |
645 | 657,327 | ||||||
| 7.50%, 09/15/27(d) |
1,443 | 1,475,977 | ||||||
| 6.25%, 01/15/28 |
2,220 | 2,209,033 | ||||||
| 4.50%, 08/15/29(d) |
926 | 852,289 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 11,499,274 | ||||||||
| IT服务业：0.8% | ||||||||
| 博思艾伦汉密尔顿公司(b) |
||||||||
| 3.88%, 09/01/28 |
561 | 507,402 | ||||||
| 4.00%, 07/01/29 |
945 | 846,481 | ||||||
| CA Magnum Holdings |
||||||||
| 5.38%, 10/31/26(b) |
964 | 861,006 | ||||||
| 5.38%, 10/31/26(e) |
700 | 625,212 | ||||||
| Camelot Finance SA，4.50%，11/01/26(b) |
1,348 | 1,269,870 | ||||||
| 邓白氏公司，5.00%， 12/15/29(b) |
592 | 521,984 | ||||||
| 费尔艾萨克公司，4.00%，28年6月15日(b) |
393 | 360,541 | ||||||
| Gartner，Inc.，4.50%，07/01/28(b) |
545 | 509,145 | ||||||
| KBR，Inc.，4.75%，09/30/28(b) |
15 | 13,613 | ||||||
| McAfee Corp.，7.38%，02/15/30(B)(D) |
1,273 | 1,106,902 | ||||||
| Presidio Holdings，Inc.，4.88%，02/01/27(b) |
73 | 68,482 | ||||||
| Twilio，Inc. |
||||||||
| 3.63%, 03/15/29 |
259 | 220,344 | ||||||
| 3.88%, 03/15/31(d) |
558 | 464,599 | ||||||
| Wipro IT服务有限责任公司，1.50%，06/23/26(e) |
200 | 177,808 | ||||||
| ZoomInfo科技有限公司/ZoomInfo金融公司，3.88%，02/01/29(b) |
989 | 850,630 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 8,404,019 | ||||||||
| 休闲产品：0.1% | ||||||||
| 美泰公司 |
||||||||
| 3.75%, 04/01/29(b) |
122 | 107,340 | ||||||
| 6.20%, 10/01/40 |
513 | 458,650 | ||||||
| 5.45%, 11/01/41 |
753 | 624,258 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,190,248 | ||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
87 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 机械行业：0.7% | ||||||||
| 查特工业公司(b) |
||||||||
| 7.50%, 01/01/30 |
美元 | 946 | $ | 965,161 | ||||
| 9.50%, 01/01/31 |
143 | 151,725 | ||||||
| GrafTech Global Enterprise，Inc.，9.88%，12/15/28 |
418 | 414,865 | ||||||
| 赫斯基III控股有限公司，(13.00%现金或13.75%PIK)，13.00%，02/15/25(B)(G) |
166 | 151,060 | ||||||
| Madison IAQ LLC，5.88%，06/30/29(B)(D) |
658 | 532,920 | ||||||
| 特雷克斯公司，5.00%，05/15/29(B)(D) |
688 | 639,619 | ||||||
| 泰坦收购有限公司/泰坦公司-借款人有限责任公司，7.75%， 04/15/26(b) |
1,550 | 1,406,625 | ||||||
| TK电梯Holdco GmbH，7.63%，07/15/28(B)(D) |
596 | 540,623 | ||||||
| TK电梯美国Newco， Inc.，5.25%，07/15/27(B)(D) |
2,602 | 2,403,917 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,206,515 | ||||||||
| 媒体报道8.2% | ||||||||
| Altice Finding SA，5.75%，08/15/29(B)(D) |
2,677 | 2,073,767 | ||||||
| AMC Networks，Inc.，4.25%，02/15/29 |
263 | 141,380 | ||||||
| 电缆一号公司 |
||||||||
| 0.00%, 03/15/26(H)(I) |
136 | 111,180 | ||||||
| 4.00%, 11/15/30(b) |
493 | 385,156 | ||||||
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.(b) |
||||||||
| 5.00%, 02/01/28 |
7 | 6,378 | ||||||
| 6.38%, 09/01/29(d) |
7,984 | 7,522,195 | ||||||
| 4.75%, 03/01/30(d) |
229 | 195,814 | ||||||
| 4.50%, 08/15/30(d) |
113 | 94,094 | ||||||
| 4.25%, 02/01/31 |
1,749 | 1,414,888 | ||||||
| 7.38%, 03/01/31(d) |
2,503 | 2,439,001 | ||||||
| 4.75%, 02/01/32 |
229 | 186,745 | ||||||
| 4.25%, 01/15/34 |
1,579 | 1,193,357 | ||||||
| 特许通信运营有限责任公司/特许通信运营资本 |
||||||||
| 6.38%, 10/23/35 |
479 | 466,874 | ||||||
| 6.48%, 10/23/45 |
9,584 | 9,010,091 | ||||||
| 5.38%, 05/01/47 |
1,500 | 1,239,833 | ||||||
| 6.83%, 10/23/55 |
3,540 | 3,337,255 | ||||||
| Clear Channel户外控股公司(B)(D) |
||||||||
| 5.13%, 08/15/27 |
6,338 | 5,754,225 | ||||||
| 7.75%, 04/15/28 |
1,309 | 1,027,565 | ||||||
| 康卡斯特公司，3.75%，04/01/40(d) |
545 | 459,183 | ||||||
| Connect Finco SARL/Connect U.S.FinCo LLC，6.75%， 10/01/26(b) |
4,099 | 3,981,426 | ||||||
| 考克斯通信公司，8.38%，03/01/39(B)(D) |
5,000 | 6,042,793 | ||||||
| CSC控股有限责任公司 |
||||||||
| 5.25%, 06/01/24 |
1,125 | 1,046,298 | ||||||
| 5.38%, 02/01/28(b) |
336 | 269,990 | ||||||
| 11.25%, 05/15/28(b) |
2,282 | 2,212,924 | ||||||
| 4.13%, 12/01/30(B)(D) |
272 | 190,271 | ||||||
| 4.50%, 11/15/31(b) |
1,651 | 1,151,104 | ||||||
| DirecTV融资有限责任公司/DirecTV融资共同义务人，5.88%，08/15/27(B)(D) |
807 | 730,848 | ||||||
| Discovery Communications LLC，4.88%， 04/01/43(d) |
4,000 | 3,244,273 | ||||||
| 迪什星展银行公司 |
||||||||
| 7.75%, 07/01/26(d) |
1,110 | 680,391 | ||||||
| 5.25%, 12/01/26(b) |
1,142 | 916,081 | ||||||
| 5.75%, 12/01/28(b) |
189 | 140,575 | ||||||
| 迪什网络公司，11.75%，11/15/27(b) |
276 | 269,351 | ||||||
| 前沿通信控股有限责任公司(b) |
||||||||
| 5.00%, 05/01/28 |
640 | 552,199 | ||||||
| 8.75%, 05/15/30 |
2,693 | 2,632,068 | ||||||
| GCI LLC，4.75%，10/15/28(b) |
160 | 136,416 | ||||||
| Global Telecom，Inc.(5年期CMT+5.53%)， 4.20%(A)(D)(E)(F) |
700 | 648,970 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 媒体(续) | ||||||||
| 香港电讯资本第4号有限公司，3.00%，07/14/26(e) |
美元 | 200 | $ | 184,656 | ||||
| 伊利亚特持有萨苏(b) |
||||||||
| 6.50%, 10/15/26(d) |
1,020 | 962,699 | ||||||
| 7.00%, 10/15/28 |
1,735 | 1,599,053 | ||||||
| InterPublic Group of Cos，Inc.，5.40%，10/01/48 |
2,215 | 2,061,507 | ||||||
| LCPR高级担保融资DAC，6.75%， 10/15/27(b) |
860 | 806,037 | ||||||
| Ligado Networks LLC，(15.50%PIK)， |
539 | 190,460 | ||||||
| 狮门资本控股有限公司， |
388 | 280,990 | ||||||
| Live Nation Entertainment，Inc.(b) |
||||||||
| 4.88%, 11/01/24 |
136 | 133,888 | ||||||
| 5.63%, 03/15/26 |
25 | 24,420 | ||||||
| 6.50%, 05/15/27(d) |
2,865 | 2,880,250 | ||||||
| 4.75%, 10/15/27(d) |
711 | 663,007 | ||||||
| 3.75%, 01/15/28 |
155 | 138,338 | ||||||
| Network i2i Ltd.(5年期CMT+
4.27%)， |
695 | 673,219 | ||||||
| OutFront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.(b) |
||||||||
| 5.00%, 08/15/27(d) |
998 | 905,885 | ||||||
| 4.25%, 01/15/29(d) |
461 | 387,406 | ||||||
| 4.63%, 03/15/30 |
151 | 125,799 | ||||||
| 派拉蒙全球，5.85%，09/01/43(d) |
1,300 | 1,107,845 | ||||||
| Radiate Holdco LLC/Radiate Finance，Inc.(b) |
||||||||
| 4.50%, 09/15/26(d) |
1,066 | 849,885 | ||||||
| 6.50%, 09/15/28 |
2,175 | 1,269,254 | ||||||
| 辛克莱电视集团，
4.13%， |
735 | 481,425 | ||||||
| 天狼星XM广播公司，5.00%，08/01/27(b) |
651 | 603,991 | ||||||
| Stagwell Global LLC，5.63%，08/15/29(b) |
209 | 178,848 | ||||||
| TEGNA，Inc.，4.75%，03/15/26(b) |
64 | 61,108 | ||||||
| Telenet Finance卢森堡票据SARL， |
1,000 | 917,000 | ||||||
| 时代华纳有线电视有限责任公司，6.55%，05/01/37 |
3,519 | 3,373,574 | ||||||
| Univision Communications，Inc.(b) |
||||||||
| 6.63%, 06/01/27 |
60 | 57,993 | ||||||
| 7.38%, 06/30/30(d) |
242 | 230,412 | ||||||
| UPC宽带Finco BV，4.88%，07/15/31(b) |
534 | 439,530 | ||||||
| 维珍媒体供应商融资票据IV DAC，5.00%， 07/15/28(b) |
1,452 | 1,270,112 | ||||||
| Ziggo Bond Co.BV，6.00%，27/01/15(B)(D) |
955 | 876,518 | ||||||
| Ziggo BV，4.88%，01/15/30(b) |
605 | 502,107 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 86,142,175 | ||||||||
| 金属和矿业：2.0% | ||||||||
| ABJA投资有限公司LTD.(e) |
||||||||
| 4.45%, 07/24/23 |
200 | 199,500 | ||||||
| 5.45%, 01/24/28 |
306 | 303,010 | ||||||
| Arconic Corp.(b) |
||||||||
| 6.00%, 05/15/25 |
705 | 710,607 | ||||||
| 6.13%, 02/15/28(d) |
607 | 614,529 | ||||||
| ATI，Inc. |
||||||||
| 5.88%, 12/01/27 |
374 | 361,945 | ||||||
| 5.13%, 10/01/31 |
656 | 584,437 | ||||||
| 大河钢铁有限责任公司/BRS金融公司，6.63%， 01/31/29(b) |
2,606 | 2,574,243 | ||||||
| 卡朋特科技公司 |
||||||||
| 6.38%, 07/15/28 |
58 | 56,840 | ||||||
| 7.63%, 03/15/30(d) |
108 | 109,221 | ||||||
| 中铝资本控股有限公司，2.13%， 06/03/26(e) |
200 | 181,398 | ||||||
| Constellium SE(b) |
||||||||
| 5.88%, 02/15/26(j) |
830 | 813,177 | ||||||
| 3.75%, 04/15/29 |
1,731 | 1,472,660 | ||||||
| 88 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 金属与矿业(续) | ||||||||||||
| First Quantum Minerals Ltd.，8.63%， 06/01/31(b) |
美元 | 495 | $ | 504,900 | ||||||||
| 江西钢铁股份有限公司，3.95%，04/05/27(D)(E) |
500 | 442,735 | ||||||||||
| 凯撒铝业公司(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 03/01/28(d) |
944 | 825,585 | ||||||||||
| 4.50%, 06/01/31 |
700 | 558,026 | ||||||||||
| New Gold，Inc.，7.50%，07/15/27(b) |
1,357 | 1,267,139 | ||||||||||
| Novelis Corp.(b) |
||||||||||||
| 3.25%, 11/15/26 |
538 | 486,980 | ||||||||||
| 4.75%, 01/30/30(d) |
3,326 | 2,955,839 | ||||||||||
| 3.88%, 08/15/31 |
932 | 766,674 | ||||||||||
| Periama Holdings LLC |
200 | 191,890 | ||||||||||
| 美国滚动轴承公司 |
249 | 223,081 | ||||||||||
| 南方铜业公司， |
3,870 | 3,938,209 | ||||||||||
| 钢铁动力公司，3.25%，10/15/50(d) |
1,145 | 752,442 | ||||||||||
| 韦丹塔资源财务II公司(e) |
||||||||||||
| 13.88%, 01/21/24 |
400 | 364,148 | ||||||||||
| 8.95%, 03/11/25 |
200 | 150,938 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 21,410,153 | ||||||||||||
| 多功能公用事业公司-0.1% | ||||||||||||
| 阿布扎比国家能源公司PJSC，4.38%， 04/23/25(e) |
200 | 197,044 | ||||||||||
| AmeriGas Partners LP/ameriGas Finance Corp.，9.38%，06/01/28(b) |
416 | 422,498 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 619,542 | ||||||||||||
| 近海钻探及其他服务业：0.1% | ||||||||||||
| Entigis托管公司，4.75%，04/15/29(b) |
258 | 239,508 | ||||||||||
| Entigis，Inc.，4.38%，04/15/28(b) |
120 | 108,598 | ||||||||||
| LAM Research Corp.，4.88%，03/15/49(d) |
875 | 847,042 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,195,148 | ||||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料：14.2% | ||||||||||||
| Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp.，8.25%，02/15/26(b) |
557 | 547,252 | ||||||||||
| Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.(b) |
||||||||||||
| 5.75%, 03/01/27 |
95 | 91,621 | ||||||||||
| 5.75%, 01/15/28 |
127 | 121,068 | ||||||||||
| 5.38%, 06/15/29(d) |
1,095 | 1,017,453 | ||||||||||
| 阿帕奇公司 |
||||||||||||
| 4.25%, 01/15/30(d) |
131 | 116,682 | ||||||||||
| 5.10%, 09/01/40 |
6 | 4,875 | ||||||||||
| 5.35%, 07/01/49 |
198 | 153,945 | ||||||||||
| Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp.(b) |
||||||||||||
| 9.00%, 11/01/27 |
680 | 845,390 | ||||||||||
| 8.25%, 12/31/28 |
1,334 | 1,311,861 | ||||||||||
| Baytex Energy Corp.，8.50%，04/30/30 |
110 | 107,423 | ||||||||||
| 七叶树合伙公司 |
||||||||||||
| 4.13%, 03/01/25(b) |
594 | 564,300 | ||||||||||
| 5.85%, 11/15/43 |
383 | 283,420 | ||||||||||
| 5.60%, 10/15/44 |
191 | 137,520 | ||||||||||
| 卡隆石油公司。 |
||||||||||||
| 8.25%, 07/15/25 |
69 | 68,483 | ||||||||||
| 6.38%, 07/01/26 |
245 | 238,481 | ||||||||||
| 8.00%, 08/01/28(B)(D) |
1,054 | 1,042,310 | ||||||||||
| 7.50%, 06/15/30(B)(D) |
859 | 810,786 | ||||||||||
| Cheniere Energy Partners LP |
||||||||||||
| 4.50%, 10/01/29 |
1,312 | 1,204,096 | ||||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料(续) | ||||||||||||
| Cheniere Energy Partners LP(续) |
||||||||||||
| 3.25%, 01/31/32(d) |
美元 | 786 | $ | 646,603 | ||||||||
| 切萨皮克能源公司(b) |
||||||||||||
| 5.88%, 02/01/29 |
80 | 75,990 | ||||||||||
| 6.75%, 04/15/29(d) |
705 | 699,526 | ||||||||||
| Civitas Resources，Inc.(b) |
||||||||||||
| 8.38%, 07/01/28 |
1,141 | 1,153,893 | ||||||||||
| 8.75%, 07/01/31 |
945 | 958,041 | ||||||||||
| 中国海洋石油金融2014年ULC系列，2014，4.88%，04/30/44 |
250 | 239,372 | ||||||||||
| 中国海洋石油财经2015美国有限责任公司，系列2015，3.50%，05/05/25 |
250 | 240,630 | ||||||||||
| 中国海洋石油石油北美公司，6.40%，05/15/37 |
2,000 | 2,215,920 | ||||||||||
| CNX Resources Corp.，7.38%，01/15/31(b) |
166 | 161,508 | ||||||||||
| Comstock Resources，Inc.(b) |
||||||||||||
| 6.75%, 03/01/29(d) |
490 | 448,324 | ||||||||||
| 5.88%, 01/15/30 |
738 | 640,710 | ||||||||||
| CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC，5.50%， 06/15/31(b) |
2,468 | 2,201,240 | ||||||||||
| 新月能源金融有限责任公司(b) |
||||||||||||
| 7.25%, 05/01/26 |
1,096 | 1,028,607 | ||||||||||
| 9.25%, 02/15/28(d) |
403 | 391,007 | ||||||||||
| Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance |
||||||||||||
| 6.00%, 02/01/29 |
510 | 476,212 | ||||||||||
| 8.00%, 04/01/29 |
142 | 143,762 | ||||||||||
| 7.38%, 02/01/31 |
417 | 411,017 | ||||||||||
| CrownRock LP/CrownRock Finance， Inc.(b) |
|
|||||||||||
| 5.63%, 10/15/25 |
1,369 | 1,348,739 | ||||||||||
| 5.00%, 05/01/29 |
86 | 80,518 | ||||||||||
| DCP中流作业LP(b) |
||||||||||||
| 6.45%, 11/03/36 |
177 | 181,752 | ||||||||||
| 6.75%, 09/15/37 |
1,218 | 1,292,639 | ||||||||||
| 德文能源公司 |
||||||||||||
| 8.25%, 08/01/23(d) |
811 | 811,422 | ||||||||||
| 5.25%, 09/15/24 |
100 | 99,195 | ||||||||||
| 5.25%, 10/15/27 |
130 | 128,038 | ||||||||||
| 5.88%, 06/15/28 |
204 | 203,303 | ||||||||||
| 4.50%, 01/15/30 |
117 | 110,135 | ||||||||||
| 响尾蛇能源公司(d) |
||||||||||||
| 3.50%, 12/01/29 |
692 | 622,884 | ||||||||||
| 6.25%, 03/15/33 |
2,880 | 2,979,268 | ||||||||||
| DT Midstream，Inc.(b) |
||||||||||||
| 4.13%, 06/15/29(d) |
591 | 518,647 | ||||||||||
| 4.38%, 06/15/31 |
568 | 489,192 | ||||||||||
| Dycom工业，Inc. |
26 | 23,613 | ||||||||||
| 地球石能源控股有限公司 |
||||||||||||
| 8.00%, 04/15/27(B)(D) |
444 | 428,820 | ||||||||||
| 9.88%, 07/15/31 |
489 | 483,352 | ||||||||||
| Eg Global Finance PLC(b) |
||||||||||||
| 6.75%, 02/07/25(d) |
503 | 488,539 | ||||||||||
| 8.50%, 10/30/25 |
787 | 763,600 | ||||||||||
| Enbridge，Inc.(a) |
||||||||||||
| (3个月。Libor US+3.64%)，6.25%，03/01/78 |
5,000 | 4,600,670 | ||||||||||
| 系列16-A，(3-月Libor US+3.89%)，6.00%，01/15/77 |
5,880 | 5,454,222 | ||||||||||
| Endeavor Energy Resources LP/EER Finance，Inc.，5.75%， 01/30/28(b) |
518 | 506,697 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
89 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料(续) | ||||||||||||
| 能量转移LP |
||||||||||||
| 5.50%, 06/01/27 |
美元 | 406 | $ | 403,799 | ||||||||
| 6.13%, 12/15/45(d) |
3,579 | 3,400,258 | ||||||||||
| B系列，(3个月。Libor US+4.16%)，6.63%(A)(F) |
5,000 | 3,825,346 | ||||||||||
| H系列，(5年期CMT+5.69%)， 6.50%(A)(F) |
121 | 109,907 | ||||||||||
| EnLink中流有限责任公司 |
||||||||||||
| 5.63%, 01/15/28(b) |
594 | 574,804 | ||||||||||
| 5.38%, 06/01/29 |
423 | 402,997 | ||||||||||
| 6.50%, 09/01/30(b) |
347 | 346,577 | ||||||||||
| EnLink Midstream Partners LP |
||||||||||||
| 4.15%, 06/01/25 |
20 | 19,402 | ||||||||||
| 4.85%, 07/15/26 |
64 | 61,760 | ||||||||||
| 5.60%, 04/01/44 |
626 | 524,103 | ||||||||||
| 5.45%, 06/01/47 |
215 | 176,731 | ||||||||||
| 企业产品经营有限责任公司 |
||||||||||||
| 4.90%, 05/15/46(d) |
5,375 | 4,953,546 | ||||||||||
| E系列，(3个月。CME期限SOFR+3.29%)，5.25%， 08/16/77(a) |
4,800 | 4,197,398 | ||||||||||
| EQM中游合作伙伴有限公司 |
||||||||||||
| 6.00%, 07/01/25(b) |
50 | 49,448 | ||||||||||
| 4.13%, 12/01/26 |
226 | 210,188 | ||||||||||
| 7.50%, 06/01/30(b) |
141 | 142,684 | ||||||||||
| 4.75%, 01/15/31(B)(D) |
802 | 702,539 | ||||||||||
| 埃克森美孚，3.45%，51年4月15日(d) |
3,890 | 3,022,502 | ||||||||||
| Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. |
||||||||||||
| 6.50%, 10/01/25 |
99 | 97,495 | ||||||||||
| 7.75%, 02/01/28 |
368 | 350,016 | ||||||||||
| 8.88%, 04/15/30 |
232 | 226,663 | ||||||||||
| 湾港能源公司，8.00%，05/17/26(b) |
53 | 52,747 | ||||||||||
| 港湾能源公司，5.50%，10/15/26(b) |
200 | 183,263 | ||||||||||
| 嘉实中游I LP，7.50%，09/01/28(b) |
115 | 114,016 | ||||||||||
| Hess Corp.，5.80%，04/01/47(d) |
5,000 | 4,857,645 | ||||||||||
| Hess Midstream Operations LP，4.25%， 02/15/30(b) |
497 | 433,632 | ||||||||||
| Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.(b) |
||||||||||||
| 6.25%, 11/01/28 |
238 | 224,030 | ||||||||||
| 5.75%, 02/01/29 |
234 | 211,884 | ||||||||||
| 6.00%, 04/15/30 |
32 | 29,138 | ||||||||||
| ITT Holdings LLC，6.50%，08/01/29(B)(D) |
711 | 599,003 | ||||||||||
| 金德摩根公司 |
197 | 221,553 | ||||||||||
| 7.75%, 01/15/32(d) |
4,586 | 5,177,738 | ||||||||||
| Kinetik Holdings LP，5.88%，06/15/30(B)(D) |
807 | 767,045 | ||||||||||
| 木兰花石油天然气经营有限责任公司/木兰花石油天然气财务公司，6.00%，08/01/26(b) |
58 | 56,095 | ||||||||||
| 马拉松石油公司，5.13%，12/15/26(d) |
937 | 927,760 | ||||||||||
| 斗牛士资源公司 |
415 | 402,154 | ||||||||||
| 6.88%, 04/15/28 |
412 | 407,795 | ||||||||||
| 美可贝尔私人有限公司。有限公司，6.38%，01/30/27(e) |
300 | 281,841 | ||||||||||
| 美可月桂树私人有限公司有限公司， |
400 | 366,044 | ||||||||||
| 美可橡树私人有限公司。有限公司，7.38%，05/14/26(e) |
200 | 196,562 | ||||||||||
| MPLX LP |
3,500 | 3,069,632 | ||||||||||
| 4.70%, 04/15/48(d) |
5,000 | 4,103,844 | ||||||||||
| 5.50%, 02/15/49(d) |
2,640 | 2,392,356 | ||||||||||
| 5.65%, 03/01/53 |
885 | 826,830 | ||||||||||
| 墨菲石油公司 |
2 | 1,974 | ||||||||||
| 5.88%, 12/01/27 |
46 | 44,688 | ||||||||||
| 5.88%, 12/01/42 |
47 | 39,058 | ||||||||||
| 墨菲石油美国公司，4.75%，09/15/29 |
323 | 296,537 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料(续) | ||||||||||||
| 纳博斯实业有限公司(b) |
||||||||||||
| 7.25%, 01/15/26 |
美元 | 260 | $ | 242,715 | ||||||||
| 7.50%, 01/15/28 |
794 | 694,798 | ||||||||||
| 纳博斯工业公司 |
||||||||||||
| 5.75%, 02/01/25(d) |
1,318 | 1,275,455 | ||||||||||
| 7.38%, 05/15/27(b) |
692 | 658,459 | ||||||||||
| 新堡垒能源公司(b) |
||||||||||||
| 6.75%, 09/15/25 |
1,625 | 1,524,307 | ||||||||||
| 6.50%, 09/30/26 |
1,605 | 1,435,988 | ||||||||||
| NGL能源运营有限责任公司/NGL能源融资公司，7.50%，02/01/26(B)(D) |
470 | 462,890 | ||||||||||
| NGPL PipeCo LLC，7.77%，12/15/37(b) |
1,117 | 1,190,750 | ||||||||||
| 北方石油天然气公司 |
1,220 | 1,195,600 | ||||||||||
| 8.75%, 06/15/31 |
486 | 477,495 | ||||||||||
| NuSTAR物流有限公司 |
||||||||||||
| 6.00%, 06/01/26 |
373 | 363,342 | ||||||||||
| 6.38%, 10/01/30 |
45 | 42,932 | ||||||||||
| 西方石油公司 |
||||||||||||
| 6.45%, 09/15/36 |
202 | 207,313 | ||||||||||
| 6.20%, 03/15/40 |
669 | 659,360 | ||||||||||
| PDC Energy，Inc.，5.75%，05/15/26(d) |
759 | 755,961 | ||||||||||
| 二叠纪资源经营有限责任公司(b) |
||||||||||||
| 5.38%, 01/15/26 |
64 | 60,846 | ||||||||||
| 7.75%, 02/15/26 |
635 | 637,701 | ||||||||||
| 6.88%, 04/01/27 |
208 | 204,880 | ||||||||||
| 5.88%, 07/01/29(d) |
571 | 537,888 | ||||||||||
| PerTamina Persero PT(e) |
||||||||||||
| 1.40%, 02/09/26 |
250 | 225,188 | ||||||||||
| 2.30%, 02/09/31 |
200 | 162,706 | ||||||||||
| 墨西哥石油公司 |
||||||||||||
| 4.63%, 09/21/23(d) |
3,965 | 3,924,755 | ||||||||||
| 6.70%, 02/16/32 |
695 | 527,470 | ||||||||||
| 马来西亚国家石油公司资本有限公司(e) |
||||||||||||
| 2.48%, 01/28/32 |
200 | 167,950 | ||||||||||
| 4.50%, 03/18/45 |
200 | 185,744 | ||||||||||
| Plains All American Pipeline LP，B系列，(3-mo. |
2,215 | 1,971,635 | ||||||||||
| 精密钻探公司，6.88%，1/15/29(b) |
18 | 16,263 | ||||||||||
| 信实工业有限公司，3.67%，11/30/27(e) |
300 | 281,322 | ||||||||||
| Rockcliff Energy II LLC，5.50%，10/15/29(b) |
191 | 176,189 | ||||||||||
| 落基山脉快速管道有限责任公司，6.88%， 04/15/40(b) |
580 | 523,456 | ||||||||||
| Sabine Pass液化有限责任公司(d) |
||||||||||||
| 5.75%, 05/15/24 |
2,575 | 2,570,569 | ||||||||||
| 5.88%, 06/30/26 |
1,481 | 1,493,124 | ||||||||||
| 中石化集团海外发展2017有限公司， |
||||||||||||
| 3.63%, 04/12/27(e) |
200 | 191,916 | ||||||||||
| 中石化集团海外发展2018年有限公司， |
||||||||||||
| 2.30%, 01/08/31(D)(E) |
500 | 431,555 | ||||||||||
| SM能源公司 |
||||||||||||
| 5.63%, 06/01/25 |
196 | 191,529 | ||||||||||
| 6.75%, 09/15/26 |
327 | 318,730 | ||||||||||
| 6.63%, 01/15/27 |
75 | 72,844 | ||||||||||
| 6.50%, 07/15/28 |
173 | 166,080 | ||||||||||
| 西南能源公司 |
29 | 28,847 | ||||||||||
| 5.38%, 02/01/29(d) |
308 | 290,032 | ||||||||||
| 4.75%, 02/01/32 |
8 | 7,051 | ||||||||||
| 顶峰数码基础设施有限公司 |
200 | 158,850 | ||||||||||
| Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. |
141 | 138,919 | ||||||||||
| 90 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料(续) |
| |||||||||||
| Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.(续) |
| |||||||||||
| 5.88%, 03/15/28 |
美元 | 317 | $ | 304,835 | ||||||||
| Tallgras Energy Partners LP/Tallgras Energy Finance Corp.(b) |
||||||||||||
| 7.50%, 10/01/25 |
41 | 40,921 | ||||||||||
| 6.00%, 03/01/27 |
150 | 140,761 | ||||||||||
| 5.50%, 01/15/28 |
52 | 47,527 | ||||||||||
| 6.00%, 12/31/30 |
102 | 89,862 | ||||||||||
| 6.00%, 09/01/31 |
239 | 205,644 | ||||||||||
| TAP Rock Resources LLC，7.00%，10/01/26(b) |
1,355 | 1,395,650 | ||||||||||
| TransCanada管道有限公司， 4.88%，5/15/48(d) |
4,000 | 3,581,970 | ||||||||||
| TransCanada Trust，(3-mo.Libor US+3.53%)，5.63%，05/20/75(A)(D) |
2,755 | 2,630,336 | ||||||||||
| 越洋泰坦财务有限公司， 8.38%，02/01/28(b) |
269 | 274,716 | ||||||||||
| 越洋公司(b) |
||||||||||||
| 7.50%, 01/15/26 |
700 | 665,000 | ||||||||||
| 11.50%, 01/30/27 |
53 | 54,921 | ||||||||||
| 8.75%, 02/15/30 |
1,606 | 1,630,090 | ||||||||||
| Venture Global Calcasieu Pass LLC(b) |
||||||||||||
| 3.88%, 08/15/29 |
1,575 | 1,375,905 | ||||||||||
| 4.13%, 08/15/31 |
910 | 782,569 | ||||||||||
| 3.88%, 11/01/33(d) |
1,141 | 934,349 | ||||||||||
| 风险投资全球液化天然气公司(b) |
||||||||||||
| 8.13%, 06/01/28 |
1,960 | 1,990,644 | ||||||||||
| 8.38%, 06/01/31 |
3,132 | 3,157,580 | ||||||||||
| 朱砂能源公司，6.88%，05/01/30(b) |
270 | 248,856 | ||||||||||
| 西部中游营运LP |
||||||||||||
| 5.45%, 04/01/44 |
12 | 10,137 | ||||||||||
| 5.30%, 03/01/48(d) |
945 | 788,815 | ||||||||||
| 5.50%, 08/15/48 |
117 | 97,843 | ||||||||||
| 5.50%, 02/01/50 |
1,039 | 851,014 | ||||||||||
| 威廉姆斯公司 |
||||||||||||
| 4.55%, 06/24/24(d) |
527 | 519,864 | ||||||||||
| 8.75%, 03/15/32(d) |
2,478 | 2,941,740 | ||||||||||
| 5.10%, 09/15/45 |
5,075 | 4,564,213 | ||||||||||
| 伍德赛德金融有限公司，3.70%，09/15/26(e) |
200 | 188,135 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 148,862,901 | ||||||||||||
| 客运航空公司：1.5% | ||||||||||||
| 加拿大航空，3.88%，08/15/26(b) |
549 | 508,842 | ||||||||||
| 爱立信旅游公司，7.25%，08/15/27(b) |
183 | 182,325 | ||||||||||
| 美国航空公司 |
||||||||||||
| 5.18%, 10/15/23(c) |
588 | 583,401 | ||||||||||
| 11.75%, 07/15/25(b) |
1,475 | 1,617,379 | ||||||||||
| 7.25%, 02/15/28(b) |
137 | 136,184 | ||||||||||
| 美国航空公司/AAdvantage忠诚IP Ltd.(b) |
||||||||||||
| 5.50%, 04/20/26 |
403 | 399,634 | ||||||||||
| 5.75%, 04/20/29 |
1,764 | 1,713,058 | ||||||||||
| 夏威夷品牌知识产权有限公司/夏威夷迈尔斯忠诚度有限公司，5.75%，01/20/26(B)(D) |
396 | 374,829 | ||||||||||
| Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus知识产权资产有限公司，6.50%，06/20/27(B)(D) |
1,793 | 1,797,333 | ||||||||||
| 新加坡航空有限公司，3.00%，07/20/26(e) |
200 | 186,406 | ||||||||||
| 土耳其航空直通信托，2015-1系列，A类，4.20%，09/15/28(b) |
1,548 | 1,399,027 | ||||||||||
| 美联航直通信托，2020-1系列，A类，5.88%，29年4月15日(d) |
4,879 | 4,837,241 | ||||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 客运航空公司(续) |
| |||||||||||
| 美国联合航空公司(b) |
||||||||||||
| 4.38%, 04/15/26 |
美元 | 1,097 | $ | 1,042,266 | ||||||||
| 4.63%, 04/15/29(d) |
1,362 | 1,241,011 | ||||||||||
| VistaJet马耳他金融公司/Vista Management Holding，Inc.，7.88%，05/01/27(b) |
192 | 172,502 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 16,191,438 | ||||||||||||
| 制药类股：4.2% | ||||||||||||
| 艾伯维公司(d) |
||||||||||||
| 4.75%, 03/15/45 |
5,485 | 5,015,243 | ||||||||||
| 4.70%, 05/14/45 |
3,255 | 2,973,877 | ||||||||||
| CVS Health Corp.(d) |
||||||||||||
| 5.13%, 07/20/45 |
3,879 | 3,588,585 | ||||||||||
| 5.05%, 03/25/48 |
8,205 | 7,562,899 | ||||||||||
| Jazz Securities DAC，4.38%，01/15/29(b) |
853 | 761,038 | ||||||||||
| 默克公司，6.50%，12/01/33(d) |
6,420 | 7,364,073 | ||||||||||
| Option Care Health，Inc.，4.38%，10/31/29(B)(D) |
461 | 405,753 | ||||||||||
| Organon&Co./Organon外债联合发行商(b) |
||||||||||||
| 4.13%, 04/30/28 |
1,633 | 1,449,338 | ||||||||||
| 5.13%, 04/30/31(d) |
1,599 | 1,319,214 | ||||||||||
| 辉瑞投资企业有限公司。有限公司，5.30%，05/19/53 |
3,070 | 3,191,822 | ||||||||||
| PRA Health Science，Inc.， 2.88%，07/15/26(b) |
1,021 | 924,448 | ||||||||||
| 威望品牌公司，3.75%，04/01/31(b) |
233 | 192,899 | ||||||||||
| 武田药品工业株式会社，2.05%，03/31/30 |
8,270 | 6,872,789 | ||||||||||
| Teva制药金融荷兰III BV |
||||||||||||
| 3.15%, 10/01/26 |
1,174 | 1,045,594 | ||||||||||
| 4.75%, 05/09/27 |
200 | 183,777 | ||||||||||
| 7.88%, 09/15/29(d) |
451 | 462,767 | ||||||||||
| 8.13%, 09/15/31 |
200 | 208,350 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 43,522,466 | ||||||||||||
| 房地产：0.0% | ||||||||||||
| Vici Properties LP/Vici Note Co.，Inc.， 4.50%，01/15/28(b) |
430 | 395,082 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 房地产管理与开发行业：1.1% | ||||||||||||
| 雅居乐集团控股有限公司(e) |
||||||||||||
| 5.75%, 01/02/25 |
200 | 60,102 | ||||||||||
| 6.05%, 10/13/25 |
200 | 43,106 | ||||||||||
| AYC金融有限公司，3.90%(E)(F) |
300 | 189,000 | ||||||||||
| 中国海外金融开曼七号有限公司， 4.75%，04/26/28(D)(E) |
200 | 194,590 | ||||||||||
| 华润置地股份有限公司， 3.75%，08/26/24(e) |
200 | 194,394 | ||||||||||
| 幻想曲控股集团有限公司，7.95%， 07/05/22(K)(L) |
1,050 | 67,851 | ||||||||||
| 全球优质资本私人有限公司。有限公司， 5.95%，25年1月23日(e) |
200 | 190,442 | ||||||||||
| Greystar Real Estate Partners LLC， 5.75%，12/01/25(b) |
360 | 351,546 | ||||||||||
| 霍华德·休斯公司(b) |
||||||||||||
| 5.38%, 08/01/28 |
399 | 355,140 | ||||||||||
| 4.13%, 02/01/29 |
176 | 145,594 | ||||||||||
| 现代置地中国有限公司。(E)(G)(K)(L) |
||||||||||||
| (8.00%现金或8.00%PIK)，8.00%，12/30/24 |
219 | 12,050 | ||||||||||
| (9.00%现金或9.00%PIK)，9.00%，12/30/25 |
253 | 13,717 | ||||||||||
| (9.00%现金或9.00%PIK)，9.00%，12/30/26 |
337 | 16,854 | ||||||||||
| (9.00%现金或9.00%PIK)，9.00%，12/30/27 |
492 | 27,057 | ||||||||||
| 新麦德龙环球有限公司，4.50%，05/02/26(e) |
349 | 137,855 | ||||||||||
| 西北佛罗里达木材金融有限责任公司， 4.75%，03/04/29(B)(D) |
4,485 | 4,135,473 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
91 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 房地产管理与开发(续) |
| |||||||||||
| 八泉源Jati Tbk PT，4.88%，04/29/28(e) |
美元 | 500 | $ | 447,485 | ||||||||
| Realology Group LLC/Realology Co.-Issuer Corp.(b) |
||||||||||||
| 5.75%, 01/15/29 |
362 | 270,853 | ||||||||||
| 5.25%, 04/15/30 |
263 | 186,910 | ||||||||||
| RKPF海外有限公司。(e) |
||||||||||||
| 2019-A系列，5.90%，03/05/25(d) |
200 | 125,584 | ||||||||||
| 2020-A系列，5.20%，01/12/26 |
306 | 159,503 | ||||||||||
| 世茂集团控股有限公司， 3.45%，01/11/31(E)(K)(L) |
200 | 17,000 | ||||||||||
| 瑞安发展控股有限公司(e) |
||||||||||||
| 5.75%, 11/12/23 |
225 | 217,217 | ||||||||||
| 5.50%, 03/03/25(d) |
230 | 188,292 | ||||||||||
| 中化离岸金融股份有限公司， 1.50%，09/23/26(e) |
200 | 174,572 | ||||||||||
| 喜达屋地产信托公司， 4.38%，27年1月15日(b) |
123 | 105,934 | ||||||||||
| 融创中国控股有限公司， 7.00%，07/09/25(E)(K)(L) |
200 | 32,000 | ||||||||||
| Theta Capital Pte.有限公司， 8.13%，25年1月22日(e) |
200 | 166,246 | ||||||||||
| Vici Properties LP，5.13%，05/15/32(d) |
3,155 | 2,951,957 | ||||||||||
| 万达置业国际有限公司， 7.25%，01/29/24(e) |
285 | 177,056 | ||||||||||
| 九龙仓金融BVI有限公司， 2.88%，05/07/30(e) |
200 | 174,950 | ||||||||||
| 阳歌正义国际有限公司。(E)(K)(L) |
||||||||||||
| 8.25%, 11/25/23 |
200 | 2,000 | ||||||||||
| 7.50%, 04/15/24 |
200 | 2,000 | ||||||||||
| 仁达置业香港有限公司。(e) |
||||||||||||
| 6.80%, 02/27/24(d) |
200 | 194,000 | ||||||||||
| 5.13%, 05/20/26 |
200 | 161,000 | ||||||||||
| 禹州集团控股有限公司， 7.38%，01/13/26(E)(K)(L) |
550 | 30,250 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 11,919,580 | ||||||||||||
| 半导体和半导体设备上涨2.5% | ||||||||||||
| 博通，Inc.，5.00%，04/15/30(d) |
10,970 | 10,769,816 | ||||||||||
| NVIDIA公司(d) |
||||||||||||
| 3.50%, 04/01/50 |
2,785 | 2,263,180 | ||||||||||
| 3.70%, 04/01/60 |
1,760 | 1,451,015 | ||||||||||
| 恩智浦BV/恩智浦融资有限责任公司/恩智浦美国公司 |
||||||||||||
| 4.40%, 06/01/27 |
750 | 723,262 | ||||||||||
| 3.40%, 05/01/30(d) |
1,755 | 1,552,192 | ||||||||||
| 高通公司(d) |
||||||||||||
| 4.30%, 05/20/47 |
3,500 | 3,173,114 | ||||||||||
| 6.00%, 05/20/53 |
1,993 | 2,230,760 | ||||||||||
| Sensata Technologies BV(b) |
||||||||||||
| 5.63%, 11/01/24 |
695 | 689,756 | ||||||||||
| 5.00%, 10/01/25 |
572 | 560,003 | ||||||||||
| 4.00%, 04/15/29 |
207 | 184,289 | ||||||||||
| Sensata Technologies，Inc.， 4.38%，02/15/30(b) |
2,150 | 1,922,632 | ||||||||||
| SK Hynix，Inc.，1.50%，26年1月19日(e) |
200 | 176,872 | ||||||||||
| Synaptics，Inc.，4.00%，06/15/29(b) |
16 | 13,414 | ||||||||||
| 台积电环球有限公司，2.25%，04/23/31(e) |
250 | 206,015 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 25,916,320 | ||||||||||||
| 软件版本2.3% | ||||||||||||
| Alteryx，Inc.，8.75%，03/15/28(B)(D) |
372 | 365,410 | ||||||||||
| Black Knight InfoServ LLC， 3.63%，09/01/28(b) |
859 | 768,805 | ||||||||||
| 拳击手母公司(b) |
||||||||||||
| 7.13%, 10/02/25 |
764 | 764,676 | ||||||||||
| 9.13%, 03/01/26 |
392 | 390,040 | ||||||||||
| Capstone借款人，Inc.，8.00%，06/15/30 |
453 | 447,342 | ||||||||||
| 中央母公司/CDK全球公司， 7.25%，06/15/29(B)(D) |
819 | 809,820 | ||||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 软件(续) |
| |||||||||||
| 云软件集团公司 |
||||||||||||
| 6.50%, 03/31/29(b) |
美元 | 4,570 | $ | 4,069,040 | ||||||||
| 9.00%, 09/30/29 |
2,247 | 1,962,607 | ||||||||||
| Consensus Cloud Solutions，Inc.， 6.50%，10/15/28(b) |
286 | 244,530 | ||||||||||
| CrowdStrike Holdings，Inc.，3.00%，02/15/29 |
61 | 52,603 | ||||||||||
| 弹性NV，4.13%，07/15/29(b) |
718 | 619,400 | ||||||||||
| Helios Software Holdings，Inc./ION Corporation Solutions Finance SARL，4.63%，05/01/28(b) |
205 | 174,250 | ||||||||||
| 铁山信息管理服务公司，5.00%，07/15/32(b) |
201 | 173,508 | ||||||||||
| MicroStrategy，Inc.，6.13%，06/15/28(B)(D) |
180 | 161,387 | ||||||||||
| MSCI，Inc.(b) |
||||||||||||
| 3.63%, 09/01/30 |
81 | 69,853 | ||||||||||
| 3.88%, 02/15/31 |
707 | 612,634 | ||||||||||
| 3.25%, 08/15/33 |
173 | 139,327 | ||||||||||
| Open Text Corp.，6.90%，12/01/27(b) |
898 | 914,191 | ||||||||||
| 甲骨文公司(d) |
||||||||||||
| 6.15%, 11/09/29 |
2,385 | 2,484,139 | ||||||||||
| 3.95%, 03/25/51 |
4,425 | 3,345,841 | ||||||||||
| 5.55%, 02/06/53 |
1,280 | 1,239,479 | ||||||||||
| PTC，Inc.(b) |
||||||||||||
| 3.63%, 02/15/25 |
166 | 160,296 | ||||||||||
| 4.00%, 02/15/28 |
365 | 336,022 | ||||||||||
| SS&C Technologies，Inc.，5.50%，09/30/27(b) |
3,719 | 3,560,302 | ||||||||||
| Veritas U.S.，Inc./Veritas百慕大有限公司， 7.50%，09/01/25(B)(D) |
955 | 774,902 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 24,640,404 | ||||||||||||
| 专门化REITs：0.1% | ||||||||||||
| 铁山公司，7.00%，02/15/29 |
794 | 795,336 | ||||||||||
| Uniti Group LP/Uniti Group Finance，Inc./CSL Capital LLC，10.50%，02/15/28(b) |
754 | 748,016 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,543,352 | ||||||||||||
| 专业零售(b) — 0.2% | ||||||||||||
| PetSmart，Inc./PetSmart Finance Corp. |
||||||||||||
| 4.75%, 02/15/28 |
481 | 444,499 | ||||||||||
| 7.75%, 02/15/29(d) |
1,317 | 1,308,542 | ||||||||||
| 史泰博，公司，7.50%，04/15/26 |
276 | 227,952 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,980,993 | ||||||||||||
| 科技硬件、存储和外围设备行业：0.7% | ||||||||||||
| Coherent Corp.，5.00%，12/15/29(B)(D) |
886 | 799,712 | ||||||||||
| 戴尔国际有限责任公司/EMC Corp.(d) |
||||||||||||
| 5.85%, 07/15/25 |
2,395 | 2,403,746 | ||||||||||
| 8.35%, 07/15/46 |
2,355 | 2,887,959 | ||||||||||
| 希捷硬盘开曼群岛(b) |
||||||||||||
| 8.25%, 12/15/29 |
532 | 555,658 | ||||||||||
| 8.50%, 07/15/31 |
675 | 707,866 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 7,354,941 | ||||||||||||
| 纺织品、服装和奢侈品(b) — 0.1% | ||||||||||||
| Crocs，Inc.，4.13%，08/15/31 |
244 | 197,030 | ||||||||||
| Hanesbrand，Inc. |
||||||||||||
| 4.88%, 05/15/26 |
145 | 135,363 | ||||||||||
| 9.00%, 02/15/31(d) |
440 | 443,461 | ||||||||||
| Levi Strauss&Co.，3.50%，03/01/31 |
523 | 432,782 | ||||||||||
| 威廉卡特公司，5.63%，27年3月15日 |
365 | 354,170 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,562,806 | ||||||||||||
| 烟草业：2.5% | ||||||||||||
| 奥驰亚集团，Inc.，10.20%，02/06/39 |
13,392 | 18,103,699 | ||||||||||
| 92 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 烟草(续) | ||||||||||||
| BAT Capital Corp.，4.54%，47年8月15日(d) |
美元 | 3,000 | $ | 2,207,607 | ||||||||
| 英美烟草国际金融公司，1.67%， 03/25/26(d) |
4,350 | 3,910,951 | ||||||||||
| 雷诺美国公司 |
2,335 | 2,076,526 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 26,298,783 | ||||||||||||
| 交通基础设施：0.6% | ||||||||||||
| 联邦快递公司，5.25%，05/15/50(d) |
6,000 | 5,766,006 | ||||||||||
| 顺丰控股投资2021有限公司，2.38%， 26/11/17(e) |
200 | 179,784 | ||||||||||
| Signature Aviation U.S.Holdings，Inc.，4.00%， 03/01/28(b) |
541 | 486,927 | ||||||||||
| XPO托管子有限责任公司 |
105 | 107,292 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 6,540,009 | ||||||||||||
| 无线电信服务：1.5% | ||||||||||||
| Altice France SA/法国(b) |
||||||||||||
| 5.13%, 01/15/29 |
1,346 | 959,559 | ||||||||||
| 5.13%, 07/15/29 |
796 | 565,059 | ||||||||||
| 美国铁塔公司，3.60%，2018年1月15日(d) |
4,000 | 3,682,756 | ||||||||||
| 皇冠城堡，Inc.，4.15%，07/01/50(d) |
820 | 650,566 | ||||||||||
| Digicel国际金融有限公司/Digicel国际控股有限公司， |
635 | 580,790 | ||||||||||
| SBA通信公司 |
||||||||||||
| 3.13%, 02/01/29(d) |
3,072 | 2,603,997 | ||||||||||
| 3.88%, 02/15/27 |
30 | 27,636 | ||||||||||
| Sprint LLC，7.63%，03/01/26 |
1,096 | 1,138,496 | ||||||||||
| T-Mobile美国公司 |
||||||||||||
| 4.75%, 02/01/28(d) |
1,013 | 984,101 | ||||||||||
| 2.63%, 02/15/29 |
438 | 380,415 | ||||||||||
| 3.38%, 04/15/29(d) |
676 | 610,461 | ||||||||||
| 2.88%, 02/15/31 |
235 | 198,636 | ||||||||||
| 3.50%, 04/15/31(d) |
990 | 873,574 | ||||||||||
| 5.05%, 07/15/33(d) |
2,000 | 1,963,797 | ||||||||||
| VMED O2 U.K.Finding I PLC， |
934 | 776,620 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 15,996,463 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 公司债券总额=114.3% |
|
1,198,833,603 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 浮动利率贷款 利息(a) |
| |||||||||||
| 航空航天和国防，修正0.2% | ||||||||||||
| 阿特拉斯CC收购公司 |
||||||||||||
| 定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.75%下限+4.25%)，9.78%，05/25/28 |
354 | 306,844 | ||||||||||
| 定期贷款C，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.75%下限+4.25%)， |
47 | 40,654 | ||||||||||
| Cobham Ultra SeniorCo SARL，美元定期贷款B，(6个月。Libor US为0.50%下限+3.50%)， |
99 | 97,298 | ||||||||||
| 王朝收购公司。 |
||||||||||||
| 2020加元定期贷款B2，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.50%)， |
69 | 68,404 | ||||||||||
| 2020年定期贷款B1，(1个月CME期限SOFR+3.50%)，8.70%，04/06/26 |
129 | 127,244 | ||||||||||
| 佩拉顿公司 |
||||||||||||
| 第二留置权定期贷款B1，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，0.75%下限+7.75%)，12.98%，02/01/29 |
113 | 109,250 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 航空航天与国防(续) | ||||||||||||
| 佩拉顿公司(Peraton Corp.)(续) |
||||||||||||
| 定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，8.95%，02/01/28 |
美元 | 602 | $ | 590,584 | ||||||||
| 塞坦塔飞机租赁指定活动公司，定期贷款B，(3个月。Libor US+2.00%)，7.54%， 11/05/28 |
150 | 149,839 | ||||||||||
| TransDigm，Inc.，2023年定期贷款I，(3个月CME期限SOFR+3.25%)，8.49%，08/24/28 |
314 | 313,798 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,803,915 | ||||||||||||
| 汽车零部件 | ||||||||||||
| Clario Global LP，2023年增量定期贷款，(1个月CME期限SOFR+3.75%)，8.85%， 05/06/30 |
298 | 296,975 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 汽车：0.0% | ||||||||||||
| 经销商轮胎金融有限责任公司，定期贷款B2，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.60%， 12/14/27 |
222 | 221,051 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 饮料：0.1% | ||||||||||||
| 裸露果汁有限责任公司 |
||||||||||||
| 第二留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+6.00%)，11.34%，01/24/30 |
213 | 167,739 | ||||||||||
| 定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+3.25%)，8.59%，01/24/29 |
536 | 497,288 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 665,027 | ||||||||||||
| 百线零售：0.1% | ||||||||||||
| 狂热分子商业中级控股有限责任公司，定期贷款B，(3个月。CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)， 8.61%，11/24/28 |
179 | 178,346 | ||||||||||
| Midas Intermediate Holdco II LLC，2022 PIK定期贷款，(1个月CME条款SOFR在0.75%下限+6.85%，1.50%(br}PIK)，5.96%，06/30/27(g) |
307 | 267,546 | ||||||||||
| PUG LLC，美元定期贷款，(1-月。CME期限SOFR+3.50%)，8.72%，02/12/27 |
459 | 406,688 | ||||||||||
| Sally Holdings LLC，2023定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.50%)，7.60%，02/28/30(c) |
73 | 72,726 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 925,306 | ||||||||||||
| 建筑产品：0.1% | ||||||||||||
| AZZ，Inc.，定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.50%下限+4.25%)，9.41%，05/13/29 |
28 | 27,729 | ||||||||||
| CP Atlas Buyer，Inc.，2021年定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+3.75%)，8.95%， 27年11月23日 |
197 | 184,892 | ||||||||||
| CPG International LLC，2022年定期贷款B， |
88 | 87,854 | ||||||||||
| Jeld-wen，Inc.，2021年定期贷款B，(1-月CME期限SOFR+2.25%)，7.47%，07/28/28 |
98 | 97,816 | ||||||||||
| Wilsonart LLC，2021年定期贷款E，(6个月Libor US为1.00%下限+3.50%)， |
340 | 334,106 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 732,397 | ||||||||||||
| 资本市场：0.2% | ||||||||||||
| Advisor Group，Inc.，2021年定期贷款，(1-月Libor US+4.50%)，9.69%，07/31/26 |
368 | 368,316 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
93 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 资本市场(续) | ||||||||||||
| 阿斯坎普控股公司 |
||||||||||||
| 2021年第二留置权定期贷款，(1个月Libor美国0.50%下限+6.50%)，11.69%，08/02/29 |
美元 | 61 | $ | 54,728 | ||||||||
| 定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.72%，08/02/28 |
451 | 442,970 | ||||||||||
| Axalta Coating Systems U.S.Holdings，Inc.，2022美元定期贷款B4，(3个月CME条款SOFR为0.50%下限+
3.00%)， |
132 | 132,082 | ||||||||||
| 杜鹃花Topco，Inc.，定期贷款，(1-月CME期限SOFR+3.50%)，8.72%，07/24/26 |
265 | 256,745 | ||||||||||
| 卡斯特莱克航空有限公司，定期贷款B，(3个月。Libor US为0.50%下限+2.75%)， |
187 | 186,078 | ||||||||||
| Castlelake Aviation One DAC，2023年增量定期贷款B，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+2.75%)， 8.00%，10/22/27 |
81 | 80,125 | ||||||||||
| Focus Financial Partners LLC |
||||||||||||
| 2021年定期贷款B4，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.60%，06/30/28 |
183 | 180,716 | ||||||||||
| 2023年定期贷款B6，06/30/28(m) |
97 | 96,297 | ||||||||||
| 离子贸易金融有限公司，2021美元定期贷款，(3个月。Libor US+4.75%)， |
74 | 72,313 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,870,370 | ||||||||||||
| 化学品：0.2% | ||||||||||||
| Arc Falcon I，Inc.，2021年定期贷款，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+3.75%)，8.95%， 09/30/28 |
215 | 200,316 | ||||||||||
| Aruba Investments Holdings LLC，2020美元定期贷款，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR在0.75%下限+4.00%)， 9.20%，11/24/27 |
74 | 71,163 | ||||||||||
| Ascend Performance Material Operations LLC，2021定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，0.75%下限+ 4.75%)，9.99%，08/27/26 |
257 | 251,409 | ||||||||||
| 发现买家公司，定期贷款，(3个月。CME期限SOFR在0.50%下限+4.38%)，9.62%， 10/04/29 |
116 | 111,081 | ||||||||||
| Element Solutions，Inc.，2019年定期贷款B1，(1-月CME期限SOFR+2.00%)，7.10%，01/31/26 |
110 | 110,178 | ||||||||||
| HB Fuller Co.，2023定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+2.50%)，7.60%，02/15/30 |
37 | 37,006 | ||||||||||
| 英力士美国金融有限责任公司，2023美元定期贷款B，(3个月CME期限SOFR+3.50%)，8.70%，02/18/30 |
72 | 71,524 | ||||||||||
| 龙沙集团，美元定期贷款B，(3个月。CME期限SOFR+3.93%)，9.27%，07/03/28 |
18 | 14,944 | ||||||||||
| LSF11 A5 Holdco LLC，定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.72%，10/15/28 |
216 | 212,668 | ||||||||||
| Messer Industries GmbH，2018美元定期贷款，(3个月CME期限SOFR+2.50%)，8.00%，03/02/26 |
161 | 160,116 | ||||||||||
| 记忆性能材料美国有限责任公司，2023年定期贷款，(1个月CME期限SOFR+4.50%)，9.60%， 03/29/28 |
236 | 230,103 | ||||||||||
| Nouryon USA LLC，2023美元定期贷款B，(3个月。CME期限SOFR+4.00%)，9.32%，04/03/28 |
89 | 88,026 | ||||||||||
| 奥林巴斯水务美国控股公司，2023年增量定期贷款，2018年11月9日(m) |
84 | 81,042 | ||||||||||
| OQ化学公司，2017美元定期贷款B2，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.60%)，8.74%，10/14/24 |
223 | 218,501 | ||||||||||
| PQ Corp.，2021年定期贷款B，(3个月。芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.65%，06/09/28 |
185 | 184,153 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 化学品(续) | ||||||||||||
| SCIH Salt Holdings，Inc.，2021年增量定期贷款B，(1个月Libor US，0.75%下限+4.00%)，9.19%， 03/16/27 |
美元 | 75 | $ | 73,420 | ||||||||
| 斯巴达美国Holdco LLC，2021年定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.25%)，8.54%， 08/02/28 |
219 | 217,138 | ||||||||||
| W.R.Grace Holdings LLC，2021年定期贷款B，(3个月。Libor US，下限0.50%，+3.75%)，9.31%， 09/22/28 |
109 | 108,546 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,441,334 | ||||||||||||
| 商业服务及供应品：0.3% | ||||||||||||
| 联合环球控股有限责任公司，2021美元增量定期贷款B，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+ 3.75%)，8.95%，05/12/28 |
381 | 370,034 | ||||||||||
| Amentum政府服务控股有限责任公司，2022年定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR+4.00%)，9.15%，02/15/29(c) |
53 | 52,124 | ||||||||||
| 阿拉马克服务公司 |
||||||||||||
| 2021年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+2.50%)，7.72%，04/06/28 |
113 | 112,718 | ||||||||||
| 2023年定期贷款B6，06/22/30(C)(M) |
88 | 87,888 | ||||||||||
| Asplundh Tree Expert LLC，2021年定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR+1.75%)，6.95%，09/07/27 |
297 | 295,971 | ||||||||||
| Clean Harbors，Inc.，2021年增量定期贷款B，(1个月Libor US+2.00%)，7.19%，10/08/28 |
112 | 111,686 | ||||||||||
| 卡万塔控股公司 |
||||||||||||
| 2021年定期贷款C，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.60%，11/30/28 |
6 | 6,210 | ||||||||||
| 2021年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+2.50%)，7.60%，11/30/28 |
83 | 81,868 | ||||||||||
| GFL环境，Inc.，2023年定期贷款，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+3.00%)，8.15%， 05/28/27 |
80 | 79,798 | ||||||||||
| Labl，Inc.，2021美元第一留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+5.10%)，10.20%， 10/29/28 |
146 | 144,578 | ||||||||||
| PECF USS Intermediate Holding III Corp.，定期贷款B，(3个月。Libor US 0.50%下限+4.25%)，9.52%，12/15/28 |
131 | 107,223 | ||||||||||
| Prime Security Services借款人有限责任公司，2021年定期贷款，(1-月Libor US，0.75%下限+2.75%)，7.94%， 09/23/26 |
178 | 177,418 | ||||||||||
| Tempo收购有限责任公司，2022年定期贷款B，(1-月CME期限SOFR+3.00%)，8.10%，08/31/28 |
585 | 584,866 | ||||||||||
| TruGreen LP，2020定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+4.00%)，9.20%，11/02/27 |
237 | 217,448 | ||||||||||
| Viad Corp.，初始定期贷款，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR+5.00%)，10.22%，07/30/28 |
148 | 143,312 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,573,142 | ||||||||||||
| 通信设备10.0% | ||||||||||||
| Ciena Corp.，2023年定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR+2.50%)，7.59%，01/18/30 |
27 | 26,933 | ||||||||||
| ViaSat，Inc.，定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+4.50%)，9.60%，03/02/29 |
115 | 110,946 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 137,879 | ||||||||||||
| 94 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 建筑工程(0.0%) | ||||||||||||
| Brand Energy&Infrastructure Services，Inc.，2017年定期贷款，(1-月Libor US为1.00%下限+ 4.25%)，9.42%，06/21/24 |
美元 | 152 | $ | 149,857 | ||||||||
| 派克公司，2021年增量定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+3.00%)，8.22%，01/21/28 |
75 | 74,611 | ||||||||||
| USIC Holdings，Inc.，2021年定期贷款，(1-月Libor US为0.75%下限+3.50%)，8.69%，05/12/28 |
148 | 139,618 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 364,086 | ||||||||||||
| 建筑材料公司：0.1% | ||||||||||||
| 美国建筑商和承包商供应公司，2019年定期贷款，(1-月CME期限SOFR+ 2.00%)，7.20%，01/15/27 |
122 | 121,339 | ||||||||||
| New AMI I LLC，2022定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+6.00%)，11.10%，03/08/29 |
97 | 81,363 | ||||||||||
| 奥斯卡收购公司。有限责任公司，定期贷款B，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.84%， 04/29/29 |
122 | 119,127 | ||||||||||
| 标准工业公司，2021年定期贷款B，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.69%， 09/22/28 |
73 | 73,141 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 394,970 | ||||||||||||
| 消费品配送和零售业：0.0% | ||||||||||||
| 美国食品公司 |
||||||||||||
| 2019年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.00%)，7.22%，09/13/26 |
43 | 42,832 | ||||||||||
| 2021年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.75%)，7.97%，11/22/28 |
200 | 200,128 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 242,960 | ||||||||||||
| 容器和包装行业：0.1% | ||||||||||||
| Charge Next Generation，Inc.，2021年定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，8.97%， 12/01/27 |
402 | 398,742 | ||||||||||
| 毛瑟包装解决方案控股有限公司，定期贷款B，(3个月。CME期限SOFR+4.00%)，9.16%， 08/14/26 |
125 | 124,496 | ||||||||||
| Pregis TopCo Corp.，第一笔留置权定期贷款，(1个月CME期限SOFR+3.75%)，8.97%，07/31/26 |
75 | 73,855 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 597,093 | ||||||||||||
| 总代理商：0.0% | ||||||||||||
| Pai Holdco，Inc.，2020定期贷款B，(3个月Libor US为0.75%下限+3.75%)，9.02%，10/28/27 |
163 | 150,608 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 多元化消费服务：0.2% | ||||||||||||
| Ascend Learning LLC |
||||||||||||
| 2021年第二留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+5.75%)，10.95%，12/10/29 |
100 | 84,583 | ||||||||||
| 2021年定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.70%，12/11/28 |
148 | 138,419 | ||||||||||
| Bright Horizons Family Solutions LLC，2021定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.25%)， 7.47%，11/24/28 |
189 | 187,593 | ||||||||||
| KUEHG Corp.，2023年定期贷款，(3个月。芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+5.00%)，10.24%，06/12/30 |
167 | 165,121 | ||||||||||
| 苏富比S，2021年定期贷款B，(3个月。Libor美国0.50%下限+4.50%)，9.76%，01/15/27 |
368 | 358,554 | ||||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 多元化消费服务(续) | ||||||||||||
| SSH Group Holdings，Inc.，2018第一笔留置权定期贷款，(3个月Libor US+4.00%)，9.54%，07/30/25 |
美元 | 76 | $ | 75,716 | ||||||||
| Veritas U.S.，Inc.，2021美元定期贷款B，(1个月Libor US为1.00%下限+5.00%)，10.22%， 09/01/25 |
335 | 271,992 | ||||||||||
| Wand NewCo3，Inc.，2020定期贷款，(1个月Libor US+2.75%)，7.40%，02/05/26 |
337 | 334,120 | ||||||||||
| WCG Intermediate Corp.，2019年定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限软件，1.00%下限+4.00%)，9.22%， 01/08/27 |
154 | 151,009 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,767,107 | ||||||||||||
| 多元化REITs：0.0% | ||||||||||||
| RHP Hotel Properties，LP，2023年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.75%)，7.85%，05/18/30 |
135 | 134,466 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 多元化电信服务：0.3% | ||||||||||||
| Altices Finding SA，2017美元第一留置权定期贷款，(3个月Libor US+2.75%)，8.01%，01/31/26 |
249 | 244,377 | ||||||||||
| 连接Finco SARL，2021年定期贷款B，(1个月Libor US+3.50%)，8.70%，12/11/26 |
744 | 742,918 | ||||||||||
| Ir卫星有限责任公司，2021年定期贷款B2，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+2.50%)，7.70%， 11/04/26 |
207 | 206,688 | ||||||||||
| Level 3 Finding，Inc.，2019年定期贷款B，(1-月CME期限SOFR+1.75%)，6.97%，03/01/27 |
215 | 199,817 | ||||||||||
| 流明技术公司，2020年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.25%)，7.47%，03/15/27 |
244 | 199,535 | ||||||||||
| Orbcomm，Inc.，定期贷款B，(3个月Libor美国0.75%下限+4.25%)，9.58%，09/01/28 |
148 | 118,196 | ||||||||||
| Radiate Holdco LLC，2021定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.25%)，8.47%， 09/25/26 |
352 | 292,667 | ||||||||||
| 维珍媒体布里斯托尔有限责任公司，2020美元定期贷款Q，(1-月。Libor US+3.25%)，8.44%，01/31/29 |
225 | 223,794 | ||||||||||
| Zayo Group Holdings，Inc.，美元定期贷款，(1-mo.CME期限SOFR+3.00%)，8.22%，03/09/27 |
584 | 457,485 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,685,477 | ||||||||||||
| 电气设备=0.0% | ||||||||||||
| Arcline FM Holdings LLC，2021年第一笔留置权定期贷款，(3个月。Libor US，0.75%下限+4.75%)，10.25%， 06/23/28(c) |
221 | 214,564 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 电子设备、仪器及部件不超过0.0% | ||||||||||||
| Coherent Corp.，2022年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+2.75%)，7.97%，07/02/29 |
114 | 114,152 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 能源设备和服务：0.0% | ||||||||||||
| Oryx Midstream Services二叠纪盆地有限责任公司，2023年增量定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限 +3.25%)，8.54%，10/05/28 |
365 | 363,678 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 娱乐业：0.3% | ||||||||||||
| AMC娱乐控股公司，2019年定期贷款B，(1个月Libor US+3.00%)，8.22%，04/22/26 |
162 | 126,457 | ||||||||||
| 贵族技术公司，2022年定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+2.25%)，7.59%， 05/24/29 |
11 | 11,529 | ||||||||||
| 太阳马戏团控股美国纽科公司，2023年定期贷款B，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+ 4.25%)，9.49%，03/08/30 |
118 | 116,602 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
95 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 娱乐圈(续) | ||||||||||||
| 城市足球集团有限公司，定期贷款，(3-月。Libor US，0.50%下限+3.00%)，8.27%， 07/21/28 |
美元 | 223 | $ | 218,158 | ||||||||
| 创意艺术家经纪公司，2023年定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR+3.50%)，8.60%，11/27/28 |
180 | 178,966 | ||||||||||
| Delta 2 Lux SARL，定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+3.00%)，8.10%，01/15/30 |
151 | 150,925 | ||||||||||
| Equinox Holdings，Inc.，2017第一笔留置权定期贷款，(3个月Libor US为1.00%下限+3.00%)，8.73%， 03/08/24 |
538 | 497,975 | ||||||||||
| Live Nation Entertainment，Inc.，定期贷款B4，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.75%)， |
452 | 450,540 | ||||||||||
| Playtika Holding Corp.，2021年定期贷款，(1-mo.Libor US+2.75%)，7.94%，03/13/28 |
230 | 229,072 | ||||||||||
| SMG美国Midco 2，Inc.，2020年定期贷款， |
152 | 151,138 | ||||||||||
| UFC Holdings LLC，2021年定期贷款B， |
146 | 145,836 | ||||||||||
| William Morris Endeavor Entertainment LLC，2018第一笔留置权定期贷款，(1-mo.Libor US+2.75%)，7.95%， 05/18/25 |
470 | 468,643 | ||||||||||
| WMG收购公司，2021年定期贷款G，(1-月。CME期限SOFR+2.13%)，7.33%，01/20/28 |
351 | 349,747 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 3,095,588 | ||||||||||||
| 金融服务业：0.3% | ||||||||||||
| ABG Intermediate Holdings 2 LLC，2021年定期贷款B1，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.70%， 12/21/28 |
90 | 89,257 | ||||||||||
| Altices France SA，2023年美元定期贷款B14，(3个月。CME期限SOFR+5.50%)，10.49%，08/15/28 |
200 | 177,444 | ||||||||||
| 贝伦金融美国有限责任公司，2018年定期贷款B，(3个月Libor US+2.25%)， |
370 | 370,030 | ||||||||||
| Belron卢森堡SARL，2023年定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+2.75%)，7.83%， 04/18/29 |
54 | 53,967 | ||||||||||
| 迪尔菲尔德达科他控股有限责任公司 |
||||||||||||
| 2020美元定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR为1.00%下限+3.75%)， |
753 | 729,824 | ||||||||||
| 2021年美元第二留置权定期贷款，(3个月Libor美国0.75%下限+6.75%)，12.29%，04/07/28 |
190 | 175,988 | ||||||||||
| LBM收购有限责任公司，定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.75%下限+3.75%)，8.94%，12/17/27 |
96 | 92,384 | ||||||||||
| 狮门资本控股有限责任公司，2018年定期贷款B，(1-月CME期限SOFR+2.25%)，7.45%， 03/24/25 |
257 | 255,447 | ||||||||||
| Sotera Health Holdings LLC，2021年定期贷款，(3个月。Libor US，下限0.50%，+2.75%)，8.02%， 12/11/26 |
267 | 262,386 | ||||||||||
| Travelport Finance SARL，2023年同意定期贷款， 05/29/26(C)(M) |
144 | 87,317 | ||||||||||
| UPC融资伙伴关系，2021年美元定期贷款AX，(1-月。Libor US+2.93%)，8.12%，01/31/29 |
45 | 44,076 | ||||||||||
| Wex，Inc.，2021年定期贷款，(1个月CME期限SOFR+2.25%)，7.47%，03/31/28 |
123 | 122,899 | ||||||||||
| 白色帽子买家有限责任公司，定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.75%)， |
193 | 190,925 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,651,944 | ||||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 食品：0.2% | ||||||||||||
| 第8大道食品与供应公司，2018年第一笔留置权定期贷款，(1-月CME期限SOFR+3.75%)， 8.97%，10/01/25 |
美元 | 162 | $ | 148,462 | ||||||||
| B&G Foods，Inc.，2019年定期贷款B4，(1个月Libor US+2.50%)，7.65%，10/10/26 |
92 | 89,756 | ||||||||||
| Chobani LLC，2020定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限软件，1.00%下限+3.50%)，8.72%，10/25/27 |
588 | 584,010 | ||||||||||
| Froneri International Ltd.，2020美元定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.25%)， |
563 | 559,487 | ||||||||||
| H-Food Holdings LLC，2018年定期贷款B，(6个月。Libor US+3.69%)， |
55 | 47,972 | ||||||||||
| Hostess Brands LLC，2023定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.50%)， |
185 | 185,214 | ||||||||||
| 游牧食品美国有限责任公司，2022年定期贷款B，(6个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+3.75%)，8.56%， 11/12/29 |
75 | 74,906 | ||||||||||
| Sovos Brands Intermediate，Inc.，2021定期贷款，(3个月Libor US，0.75%下限+3.50%)，8.77%， 06/08/28 |
261 | 257,748 | ||||||||||
| Triton Water Holdings，Inc.，定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.50%下限)， |
273 | 262,985 | ||||||||||
| Utz Quality Foods LLC，2021年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.00%)， |
259 | 258,742 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,469,282 | ||||||||||||
| 地面交通：0.1% | ||||||||||||
| AIT全球物流控股公司，2021年定期贷款，(1个月Libor US，0.75%下限+4.75%)，9.93%， 04/06/28 |
98 | 95,197 | ||||||||||
| AVIS预算汽车租赁有限责任公司，2020定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.75%)，6.97%，08/06/27 |
71 | 69,763 | ||||||||||
| Genesee&Wyming，Inc.，定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.00%)，7.34%，12/30/26 |
186 | 185,312 | ||||||||||
| SIRVA Worldwide，Inc.，2018第一笔留置权定期贷款，(1个月CME期限SOFR+5.50%)，10.76%，08/04/25 |
78 | 69,967 | ||||||||||
| 优步技术公司，2023年定期贷款B， |
198 | 198,344 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 618,583 | ||||||||||||
| 医疗保健设备和用品：0.1% | ||||||||||||
| 战车买家有限责任公司，定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+3.25%)，8.45%，11/03/28 |
371 | 362,711 | ||||||||||
| 股骨买家公司，第一留置权定期贷款，(3个月。Libor US+4.50%)，10.00%，03/05/26 |
107 | 97,647 | ||||||||||
| Insulet Corp.，定期贷款B，(1-月。CME期限SOFR+3.25%)，8.47%，05/04/28 |
110 | 110,174 | ||||||||||
| Medline借款人LP，美元定期贷款B，(1-月。CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)，8.47%， 10/23/28 |
759 | 749,440 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,319,972 | ||||||||||||
| 医疗保健提供者和服务机构：0.1% | ||||||||||||
| CHG Healthcare Services，Inc.，2021定期贷款，(1个月Libor US，下限0.50%，+3.25%)，8.44%， 09/29/28 |
184 | 183,129 | ||||||||||
| CNT Holdings I Corp.，2020年定期贷款，(3个月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.50%)，8.46%， 11/08/27 |
197 | 196,091 | ||||||||||
| 96 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 医疗保健提供者和服务(续) | ||||||||||||
| 电子Bidco，Inc.，2021年定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+3.00%)，8.22%， 11/01/28 |
美元 | 297 | $ | 295,626 | ||||||||
| EnVision Healthcare Corp. |
||||||||||||
| 2022年First Out定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，1.00%下限+7.88%)，13.27%，03/31/27 |
— | (n) | 86 | |||||||||
| 2022年第二笔定期贷款， |
159 | 11,681 | ||||||||||
| Eyes ecare Partners LLC，2020年定期贷款， |
198 | 145,047 | ||||||||||
| Med Parentco LP，第一留置权定期贷款， |
182 | 168,828 | ||||||||||
| Option Care Health，Inc.，2021年定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+2.75%)，7.94%， 10/27/28 |
109 | 108,416 | ||||||||||
| 混响买家，Inc.，2021年第一笔留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+3.25%)，8.61%， 11/01/28 |
152 | 142,729 | ||||||||||
| 外科中心控股公司，2021年定期贷款，(1-月Libor US，0.75%下限+3.75%)，8.90%， 08/31/26 |
68 | 67,479 | ||||||||||
| Vizient，Inc.，2022年定期贷款B7，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.50%下限+2.25%)，7.44%，05/16/29 |
32 | 31,632 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,350,744 | ||||||||||||
| 医疗保健技术：0.1% | ||||||||||||
| AthenaHealth Group，Inc.，2022年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.59%， 02/15/29 |
399 | 384,019 | ||||||||||
| 北极星Newco LLC，美元定期贷款B，(3个月。Libor US，下限0.50%，+4.00%)，9.54%，06/02/28 |
529 | 485,545 | ||||||||||
| Verscend Holding Corp.，2021年定期贷款B，(1-月。Libor US+4.00%)，9.22%，08/27/25 |
331 | 330,423 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,199,987 | ||||||||||||
| 酒店、餐饮及休闲业：0.4% | ||||||||||||
| Aimbridge Acquisition Co.，Inc.，2019定期贷款B，(1个月Libor US+3.75%)， |
211 | 204,359 | ||||||||||
| Alterra Mountain Co.，2023定期贷款B，(1-月CME期限SOFR+3.75%)，8.95%，05/31/30(c) |
19 | 18,953 | ||||||||||
| 霸菱S，2021年定期贷款B，(1-月。Libor美国下限0.50%+3.25%)，8.40%，10/02/28 |
74 | 72,103 | ||||||||||
| 汉堡王(餐饮品牌国际公司)/新红金融公司，定期贷款B4，(1-mo.Libor US(br}+1.75%)，6.94%，11/19/26 |
337 | 334,478 | ||||||||||
| 凯撒娱乐公司，定期贷款B，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)，8.45%， 02/06/30 |
140 | 139,523 | ||||||||||
| 嘉年华公司，美元定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限软件，0.75%下限+3.00%)，8.22%，06/30/25 |
255 | 254,212 | ||||||||||
| 丘吉尔唐斯公司，2021年增量定期贷款B1，(1个月CME期限SOFR+2.00%)，7.20%， 03/17/28 |
184 | 181,858 | ||||||||||
| 费尔蒂塔娱乐有限责任公司，2022年定期贷款B，(1个月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+4.00%)，9.10%， 01/27/29 |
591 | 582,488 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 酒店、餐馆和休闲(续) | ||||||||||||
| 颤动融资BV，2022美元定期贷款B，(3-月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+3.25%)，8.75%， 07/22/28 |
美元 | 154 | $ | 153,942 | ||||||||
| 四季酒店有限公司，2022年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+3.25%)，8.45%， 11/30/29 |
302 | 302,591 | ||||||||||
| 希尔顿全球金融有限责任公司，2019年定期贷款B2，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.75%)，6.94%，06/22/26 |
261 | 260,914 | ||||||||||
| IRB Holding Corp.，2022年定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.00%)，8.20%， 12/15/27 |
543 | 538,842 | ||||||||||
| 包装控股有限责任公司，2021年定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.25%)，8.44%， 03/09/28 |
126 | 86,983 | ||||||||||
| 宾夕法尼亚娱乐公司，2022年定期贷款B，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+2.75%)，7.95%， 05/03/29 |
152 | 151,479 | ||||||||||
| Playa Resorts Holding BV，2022年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+4.25%)，9.34%， 01/05/29 |
57 | 56,508 | ||||||||||
| 科学游戏国际公司，2022年美元定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所 期限SOFR，0.50%下限+3.00%)，8.25%，04/14/29 |
87 | 86,888 | ||||||||||
| 海洋世界公园和娱乐公司，2021年定期贷款B， (1个月Libor US为0.50%下限+3.00%)，8.25%，08/25/28 |
69 | 69,363 | ||||||||||
| STAR Group Holdings BV，2018美元增量定期贷款，(3个月CME期限SOFR+2.25%)，7.75%， 07/21/26 |
148 | 148,167 | ||||||||||
| Station Casinos LLC，2020定期贷款B，(1-月Libor US，0.25%下限+2.25%)，7.45%， 02/08/27 |
298 | 296,582 | ||||||||||
| Whatabrands LLC，2021年定期贷款B，(1个月Libor US为0.50%下限+3.25%)， |
309 | 306,458 | ||||||||||
| 温德姆酒店及度假村公司，2023年定期贷款B，(1-月CME期限SOFR+2.25%)，7.45%， 05/24/30 |
19 | 18,941 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,265,632 | ||||||||||||
| 家用耐用消费品：0.1% | ||||||||||||
| ACProducts Holdings，Inc.，2021年定期贷款B，(3个月CME期限SOFR为0.50%下限+4.25%)，9.75%， 05/17/28 |
171 | 143,026 | ||||||||||
| Hunter Douglas，Inc.，美元定期贷款B1，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.50%)， |
329 | 311,135 | ||||||||||
| 日落债务合并子公司，2021年定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+4.00%)，9.22%， 10/06/28 |
110 | 88,543 | ||||||||||
| 韦伯-斯蒂芬产品有限责任公司，定期贷款B， |
350 | 306,762 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 849,466 | ||||||||||||
| 家居用品--0.0% | ||||||||||||
| 钻石BC BV，2021年定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.75%)，8.06%，09/29/28 |
338 | 337,279 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
97 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 独立电力和可再生电力生产商v0.0% | ||||||||||||
| 星座可再生能源有限责任公司，2020年定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，1.00%下限+2.50%)，8.03%， 12/15/27 |
美元 | 233 | $ | 231,455 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 保险业：0.2% | ||||||||||||
| 联合控股中级有限责任公司 |
||||||||||||
| 2021年定期贷款B4，(1个月Libor美国0.50%下限+3.50%)，8.65%，11/06/27 |
118 | 117,393 | ||||||||||
| 2023年定期贷款B5，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.65%，11/05/27 |
524 | 519,949 | ||||||||||
| AmWINS Group，Inc. |
||||||||||||
| 2021年定期贷款B，(1个月Libor美国0.75%下限+2.25%)，7.44%，02/19/28 |
173 | 171,581 | ||||||||||
| 2023年增量定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.75%下限+2.75%)，7.83%，02/19/28 |
55 | 54,531 | ||||||||||
| AssuredPartners，Inc.，2020年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+3.50%)，8.72%，02/12/27 |
260 | 257,575 | ||||||||||
| HUB国际有限公司 |
||||||||||||
| 2022年定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.75%下限+4.00%)，9.07%，11/10/29 |
74 | 74,510 | ||||||||||
| 2023年定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.75%下限+4.25%)，9.34%，06/20/30 |
466 | 466,516 | ||||||||||
| 瑞安专业集团有限责任公司，定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.75%下限+3.00%)， |
161 | 160,363 | ||||||||||
| USI，Inc.，2022年增量定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.50%下限+3.75%)， |
325 | 324,644 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,147,062 | ||||||||||||
| 互动媒体和服务：0.1% | ||||||||||||
| Acuris Finance U.S.，Inc.，2021美元定期贷款B，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.00%)，9.39%， 02/16/28 |
50 | 49,304 | ||||||||||
| Adevinta ASA，美元定期贷款B，(3个月。Libor US为0.75%下限+2.75%)，8.29%，06/26/28 |
139 | 138,707 | ||||||||||
| 卡梅洛特金融公司，定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR+3.00%)，8.22%，10/30/26 |
250 | 249,282 | ||||||||||
| 卡梅洛特美国收购有限责任公司，2020年增量定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，下限1.00%+ 3.00%)，8.22%，10/30/26 |
281 | 280,940 | ||||||||||
| GoodRx，Inc.，第一留置权定期贷款， |
76 | 75,827 | ||||||||||
| Grab Holdings，Inc.，定期贷款B， |
120 | 119,711 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 913,771 | ||||||||||||
| IT服务(%)：0.2% | ||||||||||||
| Asurion LLC |
||||||||||||
| 2020年定期贷款B8，(3个月Libor US+3.25%)，8.79%，12/23/26 |
283 | 272,183 | ||||||||||
| 2021年第二留置权定期贷款B3，(1个月CME期限SOFR+5.25%)，10.51%，01/31/28 |
255 | 216,273 | ||||||||||
| 2023年定期贷款B11，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR+4.25%)， |
23 | 21,781 | ||||||||||
| Epicor Software Corp.，2020年定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.75%下限+3.25%)， |
111 | 109,407 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| IT服务(续) | ||||||||||||
| Gainwell收购公司，定期贷款B，(3个月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+4.00%)，9.34%， 10/01/27 |
美元 | 366 | $ | 360,321 | ||||||||
| 去爸爸运营有限责任公司 |
||||||||||||
| 2021年定期贷款B4，(1个月Libor US+2.00%)，7.19%，08/10/27 |
124 | 123,842 | ||||||||||
| 2022年定期贷款B5，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.00%)，8.10%，11/09/29 |
161 | 161,407 | ||||||||||
| Sedgwick索赔管理服务公司，2023年定期贷款B， |
382 | 379,052 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
1,644,266 |
| ||||||||||
| 休闲产品占0.0% | ||||||||||||
| 挡泥板乐器公司，2021年定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+4.00%)，9.19%， 12/01/28(c) |
99 | 94,131 | ||||||||||
| Peloton Interactive股份有限公司，定期贷款，(6个月。CME期限SOFR在0.50%下限+6.50%)，12.26%， 05/25/27 |
40 | 40,387 | ||||||||||
| TOPGOLF卡拉维品牌公司，定期贷款B，(1-月。CME期限SOFR+3.50%)，8.70%，03/15/30 |
130 | 129,459 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 263,977 | ||||||||||||
| 生命科学工具与服务：0.2% | ||||||||||||
| Avantor Funding，Inc.，2021年定期贷款B5，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+2.25%)，7.45%， 11/08/27 |
229 | 228,417 | ||||||||||
| Catalent Pharma Solutions，Inc.，2021定期贷款B3，(1个月Libor US，0.50%下限+2.00%)，7.19%， 02/22/28 |
188 | 183,217 | ||||||||||
| Curia Global，Inc.，2021年定期贷款， |
23 | 19,784 | ||||||||||
| EResearchTechnology，Inc.，2020第一笔留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，1.00%下限+4.50%)，9.72%， 02/04/27 |
156 | 149,493 | ||||||||||
| Fortrea Holdings，Inc.，定期贷款B， 6/12/30(m) |
51 | 50,975 | ||||||||||
| 图标卢森堡SARL，LUX定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.50%下限+2.25%)， |
229 | 229,375 | ||||||||||
| Maravai Intermediate Holdings LLC，2022年定期贷款B，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.00%)， 8.03%，10/19/27 |
239 | 238,344 | ||||||||||
| PAREXEL国际公司，2021年第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor US为0.50%下限+3.25%)， |
368 | 364,892 | ||||||||||
| PRA Health Science，Inc.，美国定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.50%下限+2.25%)， |
57 | 57,149 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,521,646 | ||||||||||||
| 机械行业：0.3% | ||||||||||||
| Albion Finding 3 SARL，美元定期贷款，(3-mo.Libor美国0.50%下限+5.25%)，10.52%，08/17/26(c) |
222 | 219,963 | ||||||||||
| Clark Equipment Co.，2022定期贷款B，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.84%， 04/20/29 |
42 | 41,449 | ||||||||||
| 哥伦布·麦金农公司，2021年定期贷款B，(3个月。CME期限SOFR在0.50%下限+2.75%)，8.23%， 05/14/28 |
66 | 66,176 | ||||||||||
| 98 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 机械(续) |
| |||||||||||
| 过滤集团公司，2023年美元定期贷款，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+4.25%)，9.33%， 10/21/28 |
美元 | 297 | $ | 296,681 | ||||||||
| Gardner Denver，Inc.，2020美元定期贷款B2，(1-月CME期限SOFR+1.75%)，6.95%，03/01/27 |
142 | 141,761 | ||||||||||
| 盖茨全球有限责任公司，2021年定期贷款B3，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+2.50%)，7.70%， 03/31/27 |
300 | 298,376 | ||||||||||
| 英格索尔-兰德服务公司，2020美元Spinco定期贷款，(1-月CME期限SOFR+1.75%)，6.95%， 03/01/27 |
157 | 156,815 | ||||||||||
| 麦迪逊IAQ有限责任公司，定期贷款，(6个月Libor美国0.50%下限+3.25%)，8.30%，06/21/28 |
452 | 441,778 | ||||||||||
| 罗珀工业品投资公司，美元定期贷款，(3-月。CME期限SOFR+4.50%)，9.74%， 11/22/29 |
259 | 258,053 | ||||||||||
| SPX Flow，Inc.，2022定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.50%下限+4.50%)， |
230 | 226,574 | ||||||||||
| 泰坦收购有限公司，2018年定期贷款B，(3个月Libor US+3.00%)，8.73%，03/28/25 |
446 | 434,799 | ||||||||||
| 垂直美国Newco，Inc.，定期贷款B，(6个月Libor US为0.50%下限+3.50%)， |
327 | 324,629 | ||||||||||
| Vertiv Group Corp.，2021年定期贷款B，(1-月。Libor US+2.75%)，7.94%，03/02/27 |
302 | 300,460 | ||||||||||
| Zurn LLC，2021年定期贷款B，(1-月Libor美国0.50%下限+2.00%)，7.19%，10/04/28 |
109 | 108,622 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 3,316,136 | ||||||||||||
| 媒体报道0.2% | ||||||||||||
| AVSC Holding Corp.，2020定期贷款B1，(1个月Libor US为1.00% 下限+3.25%，0.25%PIK)，8.68%，03/03/25(g) |
184 | 179,200 | ||||||||||
| Charge Communications Operating LLC，A类，2019年定期贷款B1，(3个月CME期限SOFR+1.75%)， 6.80%，04/30/25 |
123 | 122,907 | ||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings，Inc.定期贷款B，(3个月Libor US+3.50%)， |
390 | 371,914 | ||||||||||
| Cogeco融资2 LP，2021年增量定期贷款B，(1-月。CME期限SOFR在0.50%下限+2.50%)， 7.72%，09/01/28 |
166 | 164,302 | ||||||||||
| CSC控股有限责任公司 |
||||||||||||
| 2017年定期贷款B1，(1个月Libor US+2.25%)，7.44%，07/17/25 |
115 | 110,315 | ||||||||||
| 2019年定期贷款B5，(1-月Libor US+2.50%)，7.69%，04/15/27 |
315 | 274,335 | ||||||||||
| DirecTV融资有限责任公司，定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+5.00%)，10.22%， 08/02/27 |
336 | 328,737 | ||||||||||
| Learfield Communications LLC，2016第一笔留置权定期贷款，(3个月Libor US为1.00%下限+3.25%)，8.77%， 12/01/23 |
91 | 70,477 | ||||||||||
| 辛克莱电视集团，2022年定期贷款B4，(1-月CME期限SOFR+3.75%)，8.95%，04/21/29(c) |
199 | 149,740 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 媒体(续) |
| |||||||||||
| 航海数码有限公司，美元定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.50%下限+4.25%)，9.36%，05/11/29(c) |
美元 | 106 | $ | 105,400 | ||||||||
| Ziggo融资伙伴关系，美元定期贷款I，(1-月。Libor US+2.50%)，7.69%，04/30/28 |
126 | 123,930 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,001,257 | ||||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料不到0.1% | ||||||||||||
| 自由港液化天然气投资有限责任公司，定期贷款B，(3个月Libor US为0.50%下限+3.50%)，8.75%， 12/21/28 |
441 | 431,228 | ||||||||||
| M6 ETX Holdings II Midco LLC，定期贷款B，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.68%， 09/19/29 |
26 | 25,563 | ||||||||||
| Medallion Midland收购有限责任公司，2021年定期贷款，(3个月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，9.25%， 10/18/28 |
221 | 219,147 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 675,938 | ||||||||||||
| 客运航空公司：0.2% | ||||||||||||
| AAdvantage忠诚IP有限公司，2021定期贷款，(3个月Libor US，0.75%下限+4.75%)，10.00%， 04/20/28 |
436 | 444,558 | ||||||||||
| 加拿大航空，2021年定期贷款B，(3个月Libor美国0.75%下限+3.50%)，8.84%，08/11/28 |
370 | 369,731 | ||||||||||
| 美国航空公司 |
||||||||||||
| 2017年第一笔留置权定期贷款，(6个月Libor US+3.50%)，7.00%，01/29/27 |
302 | 294,041 | ||||||||||
| 2023年定期贷款B，(6个月CME期限SOFR+2.75%)，8.15%，02/15/28 |
280 | 274,593 | ||||||||||
| Kestrel Bidco，Inc.，定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR为1.00%下限+3.00%)， |
108 | 103,960 | ||||||||||
| Mileage Plus Holdings LLC，2020定期贷款B，(3个月Libor美国下限为1.00%，+5.25%)，10.76%， 06.21/27 |
299 | 310,464 | ||||||||||
| 联合航空公司，2021年定期贷款B，(3个月Libor US为0.75%下限+3.75%)， |
351 | 350,501 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,147,848 | ||||||||||||
| 个人护理产品--0.1% | ||||||||||||
| 阳光卢森堡七世SARL，2021年定期贷款B3，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，9.09%， 10/01/26 |
771 | 766,322 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 制药类股下跌0.1% | ||||||||||||
| Amneal PharmPharmticals LLC，2018年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+3.50%)，8.72%，05/04/25 |
124 | 119,276 | ||||||||||
| Amynta机构借款人，Inc.，2023年定期贷款B，(1-月CME条款SOFR+5.00%)， |
99 | 96,092 | ||||||||||
| 博世健康公司，2022年定期贷款B， |
143 | 107,479 | ||||||||||
| Elanco动物健康公司，定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.75%)，7.01%，08/01/27 |
298 | 292,019 | ||||||||||
| 爵士融资Lux SARL，美元定期贷款， |
265 | 264,984 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
99 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 制药(续) |
| |||||||||||
| Organon&Co.，美元定期贷款，(1-月Libor US，下限0.50%，+3.00%)，8.25%，06/02/28 |
美元 | 197 | $ | 196,588 | ||||||||
| 精密医药集团有限责任公司，2021年定期贷款，(3个月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.00%)，8.34%， 11/18/27(c) |
153 | 146,443 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,222,881 | ||||||||||||
| 专业服务：0.3% | ||||||||||||
| AlixPartners LLP，2021美元定期贷款B，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.72%， 02/04/28 |
185 | 184,603 | ||||||||||
| CoreLogic，Inc. |
||||||||||||
| 第二留置权定期贷款，(1个月Libor美国下限0.50%+6.50%)，11.75%，06/04/29 |
100 | 80,250 | ||||||||||
| 定期贷款，(1个月Libor US为0.50%下限+3.50%)，8.75%，06/02/28 |
476 | 429,453 | ||||||||||
| 邓白氏公司 |
||||||||||||
| 2022年增量定期贷款B2，(1个月CME期限SOFR+3.25%)，8.33%，01/18/29 |
75 | 74,156 | ||||||||||
| 定期贷款，(1个月CME期限SOFR+3.25%)，8.43%，02/06/26 |
480 | 480,027 | ||||||||||
| 元素材料科技集团美国控股公司 |
||||||||||||
| 2022年美元延迟提取定期贷款，(3个月。芝加哥商品交易所期限SOFR为0.50%下限+4.25%)，9.59%，07/06/29 |
76 | 74,623 | ||||||||||
| 2022年美元定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.50%下限+4.25%)， |
165 | 161,682 | ||||||||||
| FleetCor Technologies Operating Co.LLC，2021定期贷款B4，(1个月CME期限SOFR+1.75%)，6.95%， 04/28/28 |
224 | 221,625 | ||||||||||
| 银河美国OPCO，Inc.，定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.50%下限+4.75%)， |
268 | 251,227 | ||||||||||
| TransUnion LLC |
||||||||||||
| 2019年定期贷款B5，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.75%)，6.95%，11/16/26 |
111 | 110,952 | ||||||||||
| 2021年定期贷款B6，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.25%)，7.47%，12/01/28 |
385 | 383,307 | ||||||||||
| VS买方有限责任公司，定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+3.25%)，8.52%，02/28/27 |
259 | 254,992 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,706,897 | ||||||||||||
| 房地产管理与开发不到0.0% | ||||||||||||
| 高纬物业美国借款人有限责任公司 |
||||||||||||
| 2020年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.75%)，7.97%，08/21/25 |
95 | 94,002 | ||||||||||
| 2023年定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+3.25%)，8.45%，01/31/30(c) |
238 | 230,156 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 324,158 | ||||||||||||
| 半导体和半导体设备：0.0% | ||||||||||||
| MKS仪器公司，2022年美元定期贷款B，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+2.75%)，7.94%， 08/17/29 |
179 | 178,812 | ||||||||||
| Synaptics，Inc.，定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.25%)，7.74%，12/02/28 |
110 | 108,716 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 287,528 | ||||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 软件业增长0.6% |
| |||||||||||
| 应用系统公司，2022年延长第一留置权定期贷款，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)， 9.74%，09/18/26 |
美元 | 74 | $ | 74,345 | ||||||||
| 梭鱼网络公司，2022年定期贷款，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.55%， 08/15/29 |
83 | 79,550 | ||||||||||
| 拳击手母公司，2021年美元定期贷款， |
222 | 220,069 | ||||||||||
| CCC智能解决方案公司，定期贷款， |
185 | 184,486 | ||||||||||
| 中央母公司，2022年美元定期贷款B， |
297 | 295,484 | ||||||||||
| 云软件集团，Inc.，2022美元定期贷款，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.84%， 03/30/29 |
667 | 623,117 | ||||||||||
| Cloudera公司 |
||||||||||||
| 2021年第二笔留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+6.00%)，11.08%，10/08/29(c) |
113 | 101,700 | ||||||||||
| 2021年定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.75%)，8.95%，10/08/28 |
89 | 86,960 | ||||||||||
| 基石OnDemand，Inc.，2021年定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+3.75%)，9.25%， 10/16/28 |
185 | 171,852 | ||||||||||
| Delta TopCo，Inc. |
||||||||||||
| 2020年第二留置权定期贷款，(6个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.75%下限+7.25%)， |
45 | 40,913 | ||||||||||
| 2020年定期贷款B，(6个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，9.07%，12/01/27 |
— | (n) | 2 | |||||||||
| Genesys Cloud Services Holdings II LLC，2020美元定期贷款B4，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.75%下限+ 4.00%)，9.19%，12/01/27 |
383 | 381,136 | ||||||||||
| Informatica LLC，2021美元定期贷款B，(1个月Libor US+2.75%)，8.00%，10/27/28 |
422 | 420,407 | ||||||||||
| 基础设施控股公司，2021年定期贷款B， |
99 | 98,689 | ||||||||||
| 洋红色买家有限责任公司 |
||||||||||||
| 2021年美元第一留置权定期贷款，(3个月Libor US为0.75%下限+4.75%)， |
250 | 187,733 | ||||||||||
| 2021年美元第二留置权定期贷款，(3个月Libor US为0.75%下限+8.25%)， |
193 | 124,762 | ||||||||||
| McAfee Corp.，2022年美元定期贷款B，(1-月。CME期限SOFR在0.50%下限+3.75%)，9.01%， 03/01/29 |
372 | 355,333 | ||||||||||
| MH Sub I LLC |
||||||||||||
| 2021年第二留置权定期贷款，(1个月CME期限SOFR+6.25%)，11.35%，02/23/29 |
247 | 213,832 | ||||||||||
| 2023年定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.50%下限+4.25%)，9.35%，05/03/28 |
812 | 778,235 | ||||||||||
| NortonLifeLock，Inc.，2022定期贷款B，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+2.00%)，7.20%， 09/12/29 |
185 | 183,480 | ||||||||||
| Proofpoint，Inc.，第一留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.50%下限+3.25%)， |
445 | 435,202 | ||||||||||
| 100 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 软件(续) |
| |||||||||||
| RealPage，Inc.，第一留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+3.00%)，8.22%， 04/24/28 |
美元 | 809 | $ | 790,518 | ||||||||
| Severin收购有限责任公司，2018年定期贷款B，(3个月。CME期限自 +3.00%)，8.05%，08/01/25 |
148 | 147,884 | ||||||||||
| 索菲亚有限责任公司，2021年定期贷款B，(3个月Libor美国0.50%下限+3.50%)，9.04%，10/07/27 |
290 | 286,303 | ||||||||||
| UKG，Inc.，2021年第二留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+5.25%)，10.27%， 05/03/27 |
112 | 108,744 | ||||||||||
| 旗舰软件集团，Inc.，2021年定期贷款，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)，8.27%， 05/04/26 |
280 | 274,730 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 6,665,466 | ||||||||||||
| 特色零售业：0.1% | ||||||||||||
| EG集团有限公司，2021年定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+4.25%)，9.41%，03/31/26 |
320 | 317,947 | ||||||||||
| Mavis轮胎快递服务公司，2021年定期贷款B，(1-月。CME期限SOFR在0.75%下限+4.00%)， 9.22%，05/04/28 |
312 | 308,632 | ||||||||||
| PetSmart，Inc.，2021年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR在0.75%下限+3.75%)， 8.95%，02/11/28 |
398 | 396,383 | ||||||||||
| Pilot Travel Center LLC，2021年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件 +2.00%)，7.20%，08/04/28 |
177 | 176,742 | ||||||||||
| 恢复五金公司 |
||||||||||||
| 2022年增量定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.25%)，8.45%，10/20/28 |
89 | 86,087 | ||||||||||
| 定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.69%，10/20/28 |
91 | 87,711 | ||||||||||
| RVR经销商控股有限责任公司，定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，8.97%， 02/08/28 |
22 | 20,312 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,393,814 | ||||||||||||
| 技术硬件、存储和外围设备不超过0.0% | ||||||||||||
| 电子成像公司，定期贷款，(1个月Libor US+5.00%)，10.21%，07/23/26 |
66 | 44,725 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 纺织品、服装和奢侈品行业：0.0% | ||||||||||||
| Crocs，Inc.，定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+3.50%)，8.70%，02/20/29 |
113 | 113,447 | ||||||||||
| Hanesbrand，Inc.，2023年定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+3.75%)，8.85%，03/08/30(c) |
58 | 57,999 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 171,446 | ||||||||||||
| 贸易公司和分销商：0.1% | ||||||||||||
| Beacon Roofing Supply，Inc.，2021年定期贷款B，(1个月Libor US+2.25%)， 7.44%，05/19/28 |
185 | 184,472 | ||||||||||
| 核心和主要LP，2021年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.50%)，7.61%，07/27/28 |
556 | 552,150 | ||||||||||
| SRS分销公司 |
||||||||||||
| 2021年定期贷款B，(1个月Libor US为0.50%下限+3.50%)，8.69%，06/02/28 |
448 | 433,979 | ||||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 贸易公司和分销商(续) |
| |||||||||||
| SRS分销公司(续) |
||||||||||||
| 2022年增量定期贷款，(1个月CME期限SOFR+3.50%)，8.70%，06/02/28 |
美元 | 67 | $ | 65,500 | ||||||||
| TMK鹰牌母公司，2020超级优先第二期定期贷款B，(3个月。Libor US为1.00%下限+ 3.50%)，9.00%，08/28/24(c) |
120 | 72,887 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,308,988 | ||||||||||||
| 交通基础设施占0.0% | ||||||||||||
| Apple Bidco LLC，2022年增量定期贷款，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.00%)，9.10%， 09/22/28 |
94 | 93,179 | ||||||||||
| KKR Apple Bidco LLC，2021年定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+2.75%)，7.97%， 09/23/28 |
39 | 39,020 | ||||||||||
| Ola荷兰BV，定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.75%下限+6.25%)，11.43%，12/15/26。 |
122 | 114,146 | ||||||||||
| 兰德母公司，2023年定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR+4.25%)，9.49%，03/17/30 |
39 | 36,471 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 282,816 | ||||||||||||
| 无线电信服务：0.0% | ||||||||||||
| Digicel国际金融有限公司，2017年定期贷款B，(1-月Libor US+3.25%)， 8.98%，05/28/24 |
101 | 92,612 | ||||||||||
| Gogo Intermediate Holdings LLC，定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，8.97%， 04/30/28 |
64 | 63,314 | ||||||||||
| SBA高级财务II有限责任公司，2018年定期贷款B，(1个月Libor US+1.75%)，6.95%，04/11/25 |
186 | 185,978 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 341,904 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 浮动利率贷款利息总额为6.4% |
67,235,335 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 外国机构的义务 |
||||||||||||
| 巴西：0.5% | ||||||||||||
| 巴西政府国际债券，5.00%， 01/27/45(d) |
6,525 | 5,085,585 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 中国：0.0% | ||||||||||||
| 中国发展银行/香港， 2.00%，02/16/27(e) |
200 | 183,092 | ||||||||||
| 进出口中国银行， 3.38%，03/14/27(e) |
200 | 191,514 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 374,606 | ||||||||||||
| 哥伦比亚：0.3% | ||||||||||||
| 哥伦比亚政府国际债券，5.63%， 02/26/44(d) |
4,000 | 2,975,640 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 香港-0.0% | ||||||||||||
| 机场管理局，3.25%，01/12/52(d) |
200 | 153,452 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 印度：0.0% | ||||||||||||
| 印度进出口银行，3.88%，02/01/28(e) |
200 | 188,068 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 印尼：0.6% | ||||||||||||
| 印尼政府国际债券 |
||||||||||||
| 5.88%, 01/15/24(B)(D) |
4,400 | 4,411,704 | ||||||||||
| 4.65%, 09/20/32 |
250 | 244,978 | ||||||||||
| 4.85%, 01/11/33 |
200 | 199,438 | ||||||||||
| 5.25%, 01/17/42(e) |
200 | 199,970 | ||||||||||
| 4.75%, 07/18/47(e) |
200 | 188,490 | ||||||||||
| 3.70%, 10/30/49 |
200 | 158,058 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
101 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 印度尼西亚(续) |
| |||||||||||
| 印尼政府国际债券(续) |
| |||||||||||
| 3.50%, 02/14/50 |
美元 | 200 | $ | 152,362 | ||||||||
| Perusahaan Penerbit SBSN印度尼西亚III(e) |
||||||||||||
| 1.50%, 06/09/26 |
200 | 181,396 | ||||||||||
| 4.40%, 06/06/27 |
200 | 196,828 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,933,224 | ||||||||||||
| 墨西哥：0.5% | ||||||||||||
| 墨西哥政府国际债券，4.75%， 03/08/44(d) |
5,800 | 4,971,876 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 巴基斯坦：0.0% | ||||||||||||
| 巴基斯坦政府国际债券(e) |
||||||||||||
| 6.00%, 04/08/26 |
450 | 216,468 | ||||||||||
| 7.38%, 04/08/31 |
200 | 90,660 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 307,128 | ||||||||||||
| 菲律宾：0.0% | ||||||||||||
| 菲律宾政府国际债券 |
||||||||||||
| 3.70%, 03/01/41 |
300 | 247,560 | ||||||||||
| 2.65%, 12/10/45 |
200 | 134,144 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 381,704 | ||||||||||||
| 卡塔尔：0.0% | ||||||||||||
| 卡塔尔政府国际债券，5.10%，04/23/48(e) |
200 | 198,922 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 沙特阿拉伯：0.1% | ||||||||||||
| 沙特政府国际债券(e) |
||||||||||||
| 4.00%, 04/17/25 |
200 | 195,412 | ||||||||||
| 4.75%, 01/18/28 |
250 | 247,450 | ||||||||||
| 4.50%, 10/26/46 |
200 | 174,820 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 617,682 | ||||||||||||
| 韩国尾盘0.2% | ||||||||||||
| 韩国进出口银行 |
||||||||||||
| 0.63%, 06/29/24 |
250 | 237,815 | ||||||||||
| 1.63%, 01/18/27 |
200 | 179,144 | ||||||||||
| 韩国开发银行 |
||||||||||||
| 3.75%, 01/22/24 |
200 | 197,660 | ||||||||||
| 2.00%, 02/24/25 |
200 | 189,186 | ||||||||||
| 4.38%, 02/15/33 |
200 | 193,938 | ||||||||||
| 韩国电力公司，3.63%，06/14/25(e) |
300 | 288,754 | ||||||||||
| 韩国高速公路公司，1.13%，05/17/26(e) |
200 | 177,332 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,463,829 | ||||||||||||
| 乌拉圭：0.3% | ||||||||||||
| 乌拉圭政府国际债券，5.10%，06/18/50 |
3,500 | 3,493,315 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 外国机构债务总额：2.5% |
26,145,031 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 安防 | 股票 | 价值 | ||||||||||
| 投资公司 |
||||||||||||
| 固定收益基金占0.1% | ||||||||||||
| 景顺高级贷款ETF(o) |
45,000 | $ | 946,800 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 总投资公司占0.1% |
946,800 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 标准杆(000) | ||||||||||||
| 市政债券 |
||||||||||||
| 纽约：1.0% | ||||||||||||
| 大都会运输局，RB，BAB，6.55%，11/15/31 |
美元 | 10,000 | 10,472,880 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 市政债券总额为1.0% |
10,472,880 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 优先证券 |
||||||||||||
| 资本信托基金：10.1% | ||||||||||||
| 汽车销量下降0.2% | ||||||||||||
| 通用汽车金融公司，C系列， 5.70%(A)(D)(F) |
2,565 | 2,251,669 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 银行(A)(F)— 2.9% | ||||||||||||
| 汇丰资本融资1美元LP，10.18%(b) |
11,835 | 14,605,987 | ||||||||||
| 工商中国银行股份有限公司，3.20%(e) . |
300 | 279,231 | ||||||||||
| ING Groep NV，3.88% |
2,284 | 1,625,722 | ||||||||||
| 麦格理银行有限公司，6.13%(b) |
1,885 | 1,697,949 | ||||||||||
| 北欧银行总部基地，6.13%(b) |
5,540 | 5,229,883 | ||||||||||
| PNC金融服务集团，第五系列， 6.20%(d) |
5,529 | 5,153,857 | ||||||||||
| 里萨尔商业银行公司，6.50%(e) |
700 | 618,492 | ||||||||||
| TMB Thanachart Bank PCL，4.90%(e) |
700 | 658,000 | ||||||||||
| 富国银行，系列赛S，5.90% |
281 | 277,136 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 30,146,257 | ||||||||||||
| 资本市场：0.1% | ||||||||||||
| 道富银行，F系列，9.15%(A)(F) |
618 | 616,467 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 电力公用事业公司：0.7% | ||||||||||||
| PPL Capital Funding，Inc.，A系列， 8.20%，03/30/67(a) |
8,300 | 7,324,754 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 金融服务业：3.7% | ||||||||||||
| 美国银行(Bank of America Corp.)U系列股票，8.63%(A)(F) |
5,785 | 5,784,838 | ||||||||||
| 巴克莱银行(A)(F) |
||||||||||||
| 4.38% |
1,630 | 1,107,422 | ||||||||||
| 8.00% |
4,500 | 4,252,050 | ||||||||||
| 法国巴黎银行，7.38%(A)(B)(F) |
4,535 | 4,397,015 | ||||||||||
| 法国农业信贷银行，8.13%(A)(B)(F) |
5,000 | 5,006,250 | ||||||||||
| 摩根大通，8.75%，09/01/30 |
2,000 | 2,427,744 | ||||||||||
| 劳埃德银行集团，7.50%(A)(F) |
8,285 | 7,747,718 | ||||||||||
| NatWest Group PLC，8.00%(A)(F) |
970 | 944,227 | ||||||||||
| 瑞银集团，7.00%(A)(B)(F) |
7,500 | 7,242,364 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 38,909,628 | ||||||||||||
| 独立电力和可再生电力生产商？0.1% | ||||||||||||
| 维斯特拉公司，7.00%(A)(B)(F) |
481 | 419,672 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 102 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
|
|
||||||||
| 保险业：1.7% | ||||||||
| ACE Capital Trust II，9.70%，04/01/30(d) |
美元 | 7,000 | $ | 8,312,500 | ||||
| 爱荷华州Cos资本信托II的衡平法，B系列，8.42%，04/01/27 |
5,000 | 4,732,805 | ||||||
| 京宝人寿保险股份有限公司，5.90%，02/15/52(A)(E) |
200 | 195,454 | ||||||
| 大都会人寿，6.40%，12/15/66(d) |
5,000 | 4,990,232 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 18,230,991 | ||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料：0.2% | ||||||||
| 企业产品运营有限责任公司，8.27%， 06/01/67(a) |
2,500 | 2,349,897 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 房地产管理与开发不到0.0% | ||||||||
| 新世界发展金融BVI有限公司，4.13%(A)(E)(F) |
409 | 272,954 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 无线电信服务：0.5% | ||||||||
| 沃达丰集团，7.00%，04/04/79(a) |
4,745 | 4,865,286 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 105,387,575 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 股票 | ||||||||
|
|
||||||||
| 优先股：3.9% | ||||||||
| 银行(A)(F)— 2.5% | ||||||||
| 花旗集团，公司，系列K |
488,320 | 12,369,146 | ||||||
| 富国银行，Q系列 |
550,500 | 13,768,005 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 26,137,151 | ||||||||
| 资本市场(A)(F)— 0.9% | ||||||||
| 高盛，J系列，5.50% |
162,450 | 4,144,099 | ||||||
| 道富银行，D系列 |
220,495 | 5,609,393 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 9,753,492 | ||||||||
| IT服务：0.5% | ||||||||
| 字节跳动有限公司，系列E-1，(收购11/11/20， |
31,062 | 5,460,826 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 41,351,469 | ||||||||
| 优先证券总额14.0%(成本：151,735,796美元) |
146,739,044 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 标准杆(000) | ||||||||
|
|
||||||||
| 美国政府支持的机构证券 |
| |||||||
| 抵押贷款支持证券14.7% | ||||||||
| 统一抵押贷款支持证券，4.50%，07/13/53(q) |
美元 | 160,000 | 153,825,000 | |||||
|
|
|
|||||||
| 美国政府资助的机构总数 |
|
153,825,000 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 股票 | ||||||||
|
|
||||||||
| 认股权证 |
| |||||||
| 非必需消费品：0.0% | ||||||||
| 服务王(Carnelian Point)，(6/30/27到期，执行价10.00美元)(l) |
450 | — | ||||||
|
|
|
|||||||
| 认股权证总数：0.0% |
|
— | ||||||
|
|
|
|||||||
| 长期投资总额：168.7% |
|
1,768,694,248 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 安防 | 股票 | 价值 | ||||||
|
|
||||||||
| 短期证券 |
||||||||
| 货币市场基金疲软0.7% | ||||||||
| 贝莱德流动性基金，T基金，机构类， 4.98%(O)(R) |
7,466,683 | $ | 7,466,683 | |||||
|
|
|
|||||||
| 短期证券总额：0.7% |
7,466,683 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 购买的期权不超过0.1% |
1,442,631 | |||||||
|
|
|
|||||||
| TBA销售前的总投资 |
|
1,777,603,562 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 标准杆(000) | ||||||||
|
|
||||||||
| TBA销售承诺 |
||||||||
| 抵押贷款支持证券(7.4)% | ||||||||
| 统一抵押贷款支持证券，4.50%， 07/13/53(q) |
美元 | (80,740 | ) | (77,623,941 | ) | |||
|
|
|
|||||||
| TBA销售承诺总额(7.4%) |
|
(77,623,941 | ) | |||||
|
|
|
|||||||
| 写入的选项不超过(0.0)% |
(280,459 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 总投资，扣除TBA销售 |
|
1,699,699,162 | ||||||
| 负债超过其他资产(62.1)% |
|
(651,185,982 | ) | |||||
|
|
|
|||||||
| 净资产100.0% |
$ | 1,048,513,180 | ||||||
|
|
|
|||||||
| (a) | 可变利率证券。利率会定期重置。显示的利率是截至 期末的实际利率。安全说明还包括参考利率和利差(如果已发布并可用)。 |
| (b) | 根据修订后的1933年证券法，根据规则144A豁免注册的证券。这些证券 可以在豁免注册的交易中转售给合格机构投资者。 |
| (c) | 安全性使用重要的不可观察的输入进行估值，并在公允价值层次结构中被归类为3级。 |
| (d) | 全部或部分证券已被质押为与未偿还逆回购协议相关的抵押品 。 |
| (e) | 根据1933年《证券法》的S规定，该证券可转售给合格境外投资者和境外机构买家。 |
| (f) | 没有规定到期日的永久证券。 |
| (g) | 实物支付证券，可以以额外的面值/股份和/或现金支付利息/股息。显示的费率是 当前费率和可能的付款费率。 |
| (h) | 可兑换证券。 |
| (i) | 零息债券。 |
| (j) | 全部或部分证券已被质押和/或分离为与所发行的未偿还交易所交易期权相关的抵押品。 |
| (k) | 发行人申请破产和/或违约。 |
| (l) | 非创收证券。 |
| (m) | 表示期末未结清的贷款承诺。在结算日期之前，与此次购买相关的某些细节是未知的 ，包括票面利率。 |
| (n) | 四舍五入到不到1000。 |
| (o) | 信托基金的附属机构。 |
| (p) | 关于转售的受限证券，不包括144A证券。该信托持有受限证券，现值为5,460,826美元，相当于其于期末净资产的0.5%，原始成本为3,403,593美元。 |
| (q) | 表示或包括TBA事务。 |
| (r) | 截至期末的年化7日收益率。 |
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
103 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 |
就信托合规而言，信托S行业分类是指一个或多个广泛认可的市场指数或评级组指数使用的一个或多个行业子分类，和/或投资顾问定义的一个或多个行业子分类。这些定义可能不适用于本报告，因为为了便于报告，本报告可能会合并此类行业子分类。
联属
在截至2023年6月30日的六个月内，就经修订的《1940年投资公司法》第2(A)(3)节而言，对被视为信托关联公司(S)的发行人的投资如下：
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关联发行商 | 价值在12/31/22 | 购买 按成本计算 |
收益 来自销售部门 |
网络 已实现 得(损) |
更改中 未实现 欣赏 (折旧) |
价值在 06/30/23 |
股票 持有时间 06/30/23 |
收入 | 资本利得 分配 从… 潜在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贝莱德流动性基金、T基金、机构类 |
$ | 8,145,069 | $ | — | $ | (678,386) | (a) | $ | — | $ | — | $ | 7,466,683 | 7,466,683 | $ | 173,043 | $ | — | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 代表净买入(卖出)金额。 |
逆回购协议
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 交易对手 | 利息 费率 |
|
|
贸易 日期 |
|
|
成熟性 日期 |
(a) |
|
脸 价值 |
|
|
面值 包括 应计利息 |
|
非现金标的的类型 抵押品 |
|
剩余 合同到期日 协议中的(a) |
| ||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.24 | %(b) | 04/17/23 | 打开 | $ | 249,948 | $ | 252,511 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.24 | (b) | 04/17/23 | 打开 | 1,271,480 | 1,284,522 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司 |
5.23 | (b) | 04/17/23 | 打开 | 269,625 | 272,385 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.07 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 1,826,000 | 1,843,603 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.19 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 1,877,500 | 1,896,050 | 资本信托基金 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.20 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 1,520,625 | 1,535,679 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.20 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 4,903,125 | 4,951,666 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 338,520 | 341,898 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 5,059,035 | 5,108,310 | 资本信托基金 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.25 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 2,598,750 | 2,623,802 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司 |
4.25 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 5,625,000 | 5,679,563 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司 |
5.10 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 387,495 | 391,254 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 163,103 | 164,727 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 224,350 | 226,585 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 558,606 | 564,170 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 1,283,992 | 1,296,781 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 1,792,500 | 1,810,353 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 369,380 | 373,059 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 867,818 | 876,461 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 1,186,827 | 1,198,648 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 416,250 | 420,396 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 756,175 | 763,707 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 |
5.20 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 6,597,156 | 6,648,760 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 |
5.25 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 4,651,612 | 4,698,129 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 4,095,162 | 4,136,032 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 1,107,225 | 1,118,275 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 813,750 | 821,871 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 3,861,562 | 3,900,101 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 5,130,587 | 5,181,791 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 2,182,335 | 2,204,115 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 3,925,000 | 3,964,172 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 442,131 | 446,544 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 2,965,219 | 2,994,812 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 779,313 | 787,090 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 4,326,094 | 4,369,268 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 606,563 | 612,616 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 5,662,500 | 5,719,012 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 3,790,000 | 3,827,824 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 3,075,469 | 3,106,162 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 5,950,042 | 6,009,424 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 909,287 | 918,362 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打开 | 3,000,131 | 3,030,073 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 104 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 |
逆回购协议(续)
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 交易对手 | 利息 费率 |
|
|
贸易 日期 |
|
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 | |
面值 包括 应计利息 |
|
非现金标的的类型 抵押品 |
|
剩余 合同到期日 协议中的(a) |
| ||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | %(b) | 04/19/23 | 打开 | $ | 2,625,000 | $ | 2,651,198 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.21 | (b) | 04/26/23 | 打开 | 1,889,919 | 1,906,844 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.11 | (b) | 05/01/23 | 打开 | 1,113,600 | 1,122,620 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.20 | (b) | 05/01/23 | 打开 | 291,360 | 293,764 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 05/01/23 | 打开 | 389,118 | 392,347 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 05/01/23 | 打开 | 357,880 | 360,850 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 05/01/23 | 打开 | 389,903 | 393,139 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 05/01/23 | 打开 | 7,318,800 | 7,379,668 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 05/03/23 | 打开 | 626,835 | 631,864 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 05/03/23 | 打开 | 184,860 | 186,343 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.12 | (b) | 05/05/23 | 打开 | 202,070 | 203,622 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.05 | (b) | 05/10/23 | 打开 | 627,323 | 631,810 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.12 | (b) | 05/10/23 | 打开 | 956,250 | 963,186 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 05/10/23 | 打开 | 189,040 | 190,441 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 05/10/23 | 打开 | 167,904 | 169,148 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.23 | (b) | 05/10/23 | 打开 | 5,680,937 | 5,723,029 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 05/22/23 | 打开 | 4,710,244 | 4,737,668 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
4.25 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 312,945 | 314,090 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
4.90 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 336,870 | 338,291 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.10 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 281,186 | 282,421 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.17 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 1,939,406 | 1,948,040 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.19 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 500,000 | 502,235 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.20 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 672,636 | 675,648 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.20 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 326,000 | 327,460 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.25 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 4,500,000 | 4,520,344 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.25 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 3,039,787 | 3,053,137 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.25 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 3,956,250 | 3,974,136 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.25 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 3,053,250 | 3,066,790 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 198,338 | 199,231 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 444,188 | 446,188 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 1,698,375 | 1,706,024 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 114,250 | 114,765 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 1,760,120 | 1,768,047 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 834,480 | 838,238 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 356,875 | 358,482 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 |
5.25 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 1,668,975 | 1,676,520 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 |
5.25 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 11,425,000 | 11,476,651 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 |
5.25 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 12,255,692 | 12,311,098 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 3,585,000 | 3,601,176 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 1,975,994 | 1,984,910 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 4,568,750 | 4,589,365 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 3,730,125 | 3,746,956 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 3,927,206 | 3,944,927 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.25 | (b) | 05/30/23 | 打开 | 6,166,987 | 6,194,867 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.15 | (b) | 06/01/23 | 打开 | 975,125 | 979,170 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
(0.25 | ) | 06/06/23 | 07/19/23 | 802,358 | 802,224 | 公司债券 | 最多30天 | ||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
2.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 688,921 | 689,955 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
3.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 573,793 | 575,036 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
3.90 | 06/06/23 | 07/19/23 | 428,925 | 430,040 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
4.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 247,126 | 247,826 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
4.75 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,893,750 | 1,899,747 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
4.90 | 06/06/23 | 07/19/23 | 509,824 | 511,489 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
4.95 | 06/06/23 | 07/19/23 | 498,589 | 500,234 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.00 | 06/06/23 | 07/19/23 | 7,031,250 | 7,054,688 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.00 | 06/06/23 | 07/19/23 | 624,630 | 626,712 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.00 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,291,150 | 1,295,454 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.05 | 06/06/23 | 07/19/23 | 427,625 | 429,065 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.08 | 06/06/23 | 07/19/23 | 831,469 | 834,285 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.10 | 06/06/23 | 07/19/23 | 936,375 | 939,559 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.10 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,778,370 | 1,784,416 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.10 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,238,186 | 1,242,396 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.10 | 06/06/23 | 07/19/23 | 338,250 | 339,400 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
105 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 |
逆回购协议(续)
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 交易对手 | 利息 费率 |
|
|
贸易 日期 |
|
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 | |
面值 包括 应计利息 |
|
非现金标的的类型 抵押品 |
|
剩余 合同到期日 协议中的(a) |
| ||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | % | 06/06/23 | 07/19/23 | $ | 282,645 | $ | 283,615 | 公司债券 | 最多30天 | ||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 182,210 | 182,836 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 411,090 | 412,501 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 226,125 | 226,901 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 273,910 | 274,850 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 400,403 | 401,777 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 991,042 | 994,445 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,115,625 | 1,119,455 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 282,500 | 283,470 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 756,250 | 758,846 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 163,800 | 164,362 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 485,625 | 487,292 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 310,399 | 311,464 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,013,617 | 1,017,098 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 463,125 | 464,715 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,098,550 | 1,102,322 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 550,778 | 552,669 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 396,210 | 397,570 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 787,031 | 789,733 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 574,000 | 575,971 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,248,446 | 1,252,733 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,743,755 | 1,749,742 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 264,749 | 265,658 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,134,559 | 1,138,454 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,704,965 | 1,710,819 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,868,696 | 1,875,174 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,258,425 | 1,262,788 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 847,880 | 850,819 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 107,749 | 108,122 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 320,000 | 321,109 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 499,444 | 501,175 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,291,174 | 1,295,650 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,037,351 | 1,040,947 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,468,416 | 1,473,507 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.22 | 06/06/23 | 07/19/23 | 4,448,814 | 4,464,296 | 外国机构的义务 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.23 | 06/06/23 | 07/19/23 | 2,898,750 | 2,908,857 | 资本信托基金 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.23 | 06/06/23 | 07/19/23 | 2,703,750 | 2,713,177 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.24 | 06/06/23 | 07/19/23 | 5,446,125 | 5,465,150 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 4,995,000 | 5,012,483 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 722,925 | 725,455 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 343,069 | 344,269 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 215,175 | 215,928 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 301,350 | 302,405 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 887,110 | 890,215 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 3,381,581 | 3,393,417 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 383,169 | 384,510 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 9,925,000 | 9,959,738 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 281,286 | 282,271 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 775,249 | 777,962 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 505,750 | 507,520 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 7,199,887 | 7,225,087 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,728,486 | 1,734,535 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 624,488 | 626,673 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 3,513,656 | 3,525,954 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 558,495 | 560,450 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 4,796,316 | 4,813,103 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 5,056,250 | 5,073,947 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 515,849 | 517,654 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 9,782,937 | 9,817,178 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.20 | (b) | 06/07/23 | 打开 | 441,955 | 443,423 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 高盛有限责任公司 |
5.20 | (b) | 06/07/23 | 打开 | 1,600,000 | 1,605,316 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 高盛有限责任公司 |
5.20 | (b) | 06/07/23 | 打开 | 837,500 | 840,282 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 106 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 |
逆回购协议(续)
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 交易对手 | 利息 费率 |
|
|
贸易 日期 |
|
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 | |
面值 包括 应计利息 |
|
非现金标的的类型 抵押品 |
|
剩余 合同到期日 协议中的(a) |
| ||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 高盛有限责任公司 |
5.20 | %(b) | 06/07/23 | 打开 | $ | 390,625 | $ | 391,923 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 高盛有限责任公司 |
5.20 | (b) | 06/07/23 | 打开 | 1,311,211 | 1,315,567 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 高盛有限责任公司 |
5.20 | (b) | 06/07/23 | 打开 | 4,164,290 | 4,178,125 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 高盛有限责任公司 |
5.20 | (b) | 06/07/23 | 打开 | 2,762,681 | 2,771,860 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 06/07/23 | 打开 | 386,088 | 387,378 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 |
5.25 | (b) | 06/07/23 | 打开 | 4,200,000 | 4,214,700 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/07/23 | 打开 | 6,604,825 | 6,626,937 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.00 | 06/08/23 | 07/19/23 | 355,726 | 356,813 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.10 | 06/08/23 | 07/19/23 | 1,492,329 | 1,496,980 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/19/23 | 1,347,266 | 1,351,506 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
4.25 | 06/08/23 | 07/21/23 | 513,765 | 515,099 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 320,591 | 321,600 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 407,410 | 408,692 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 1,170,000 | 1,173,682 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 157,188 | 157,682 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 240,923 | 241,681 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 310,000 | 310,976 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 449,750 | 451,165 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 596,250 | 598,127 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 547,751 | 549,475 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 710,000 | 712,235 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.20 | 06/08/23 | 07/21/23 | 237,545 | 238,300 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.20 | 06/08/23 | 07/21/23 | 642,375 | 644,416 | 资本信托基金 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.20 | 06/08/23 | 07/21/23 | 675,978 | 678,126 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.20 | 06/08/23 | 07/21/23 | 705,994 | 708,237 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.20 | 06/08/23 | 07/21/23 | 877,500 | 880,289 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.25 | 06/08/23 | 07/21/23 | 352,800 | 353,932 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.25 | 06/08/23 | 07/21/23 | 553,900 | 555,677 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.25 | 06/08/23 | 07/21/23 | 83,565 | 83,833 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.25 | 06/08/23 | 07/21/23 | 272,496 | 273,371 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.25 | 06/08/23 | 07/21/23 | 627,608 | 629,621 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/08/23 | 打开 | 2,637,250 | 2,645,695 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/08/23 | 打开 | 8,867,775 | 8,896,172 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/08/23 | 打开 | 2,905,000 | 2,914,302 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/08/23 | 打开 | 2,930,200 | 2,939,583 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/12/23 | 打开 | 2,440,350 | 2,446,744 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/15/23 | 07/19/23 | 76,300 | 76,467 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.19 | (b) | 06/15/23 | 打开 | 685,946 | 687,430 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.19 | (b) | 06/15/23 | 打开 | 326,519 | 327,225 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 高盛有限责任公司 |
5.20 | (b) | 06/15/23 | 打开 | 840,000 | 841,820 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 高盛有限责任公司 |
5.20 | (b) | 06/15/23 | 打开 | 8,112,500 | 8,130,077 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
3.00 | 06/16/23 | 07/19/23 | 679,770 | 680,393 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.00 | 06/16/23 | 07/19/23 | 143,089 | 143,307 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/16/23 | 07/19/23 | 173,700 | 173,973 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.15 | 06/16/23 | 07/19/23 | 2,854,800 | 2,859,292 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/16/23 | 07/19/23 | 164,590 | 164,854 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/16/23 | 07/19/23 | 362,388 | 362,969 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/16/23 | 07/19/23 | 416,116 | 416,784 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/16/23 | 07/19/23 | 930,520 | 932,013 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/16/23 | 07/19/23 | 371,385 | 371,981 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/16/23 | 07/19/23 | 366,561 | 367,149 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/16/23 | 07/19/23 | 3,525,384 | 3,531,039 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/16/23 | 07/19/23 | 1,762,459 | 1,765,286 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
(3.75 | ) | 06/21/23 | 07/18/23 | 128,250 | 128,317 | 公司债券 | 最多30天 | ||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
4.50 | 06/21/23 | 07/18/23 | 118,455 | 118,588 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
4.50 | 06/21/23 | 07/18/23 | 461,900 | 462,420 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
5.15 | 06/21/23 | 07/18/23 | 2,710,000 | 2,713,489 | 外国机构的义务 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/18/23 | 4,031,250 | 4,036,491 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/18/23 | 5,599,275 | 5,606,554 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/18/23 | 2,462,281 | 2,465,482 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
5.25 | 06/21/23 | 07/18/23 | 4,158,000 | 4,163,457 | 外国机构的义务 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
5.25 | 06/21/23 | 07/18/23 | 3,284,587 | 3,288,898 | 外国机构的义务 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
107 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 |
逆回购协议(续)
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 交易对手 | 利息 费率 |
|
|
贸易 日期 |
|
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 | |
面值 包括 |
|
非现金标的的类型 抵押品 |
|
剩余 合同到期日 协议中的(a) |
| ||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.20 | % | 06/21/23 | 07/19/23 | $ | 582,049 | $ | 582,805 | 公司债券 | 最多30天 | ||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
1.00 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 154,865 | 154,904 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
5.12 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 3,502,350 | 3,506,833 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
5.25 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 162,000 | 162,213 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.14 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 167,100 | 167,315 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.14 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 640,181 | 641,004 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.15 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 982,520 | 983,785 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.17 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 2,660,625 | 2,664,064 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.23 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 515,780 | 516,454 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 525,525 | 526,213 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.25 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 8,430,275 | 8,441,340 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.25 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 701,313 | 702,233 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 166,250 | 166,467 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 215,078 | 215,359 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 1,088,370 | 1,089,793 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 618,984 | 619,793 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 488,250 | 488,888 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 995,835 | 997,137 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 812,000 | 813,062 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 |
5.25 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 3,974,831 | 3,980,048 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 |
5.25 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 13,902,781 | 13,921,029 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 |
5.25 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 5,291,625 | 5,298,570 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 |
5.25 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 2,455,906 | 2,459,130 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 3,110,000 | 3,114,074 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 594,255 | 595,033 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 2,393,944 | 2,397,080 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 1,388,200 | 1,390,019 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 581,360 | 582,122 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 884,294 | 885,452 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 3,657,312 | 3,662,104 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 3,238,995 | 3,243,238 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 2,494,794 | 2,498,062 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 2,817,169 | 2,820,859 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 795,794 | 796,836 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 806,969 | 808,026 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 2,846,602 | 2,850,332 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 1,248,056 | 1,249,691 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 505,261 | 505,923 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 4,956,250 | 4,962,743 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 8,058,750 | 8,069,307 | 资本信托基金 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 888,300 | 889,464 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 2,137,500 | 2,140,300 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 5,887,856 | 5,895,569 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 2,343,000 | 2,346,069 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 1,464,339 | 1,466,257 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 1,074,125 | 1,075,532 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 835,313 | 836,407 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 3,005,625 | 3,009,562 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 2,667,500 | 2,670,994 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 4,498,375 | 4,504,268 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 4,795,794 | 4,802,076 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 632,425 | 633,253 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 1,649,287 | 1,651,448 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 2,750,625 | 2,754,228 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 2,186,225 | 2,189,089 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 3,118,137 | 3,122,222 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 843,275 | 844,380 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 956,019 | 957,271 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 3,495,949 | 3,500,528 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 1,971,000 | 1,973,582 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 4,675,000 | 4,681,124 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 2,350,094 | 2,353,172 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 108 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 |
逆回购协议(续)
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 交易对手 | 利息 费率 |
|
|
贸易 日期 |
|
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 | |
面值 包括 应计 利息 |
|
非现金标的的类型 抵押品 |
|
剩余 合同到期日 协议中的(a) |
| ||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | %(b) | 06/21/23 | 打开 | $ | 578,150 | $ | 578,907 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 2,979,025 | 2,982,928 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 587,125 | 587,894 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.25 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 5,052,512 | 5,059,144 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.25 | (b) | 06/21/23 | 打开 | 10,133,537 | 10,146,838 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.16 | (b) | 06/22/23 | 打开 | 563,751 | 564,398 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
5.16 | (b) | 06/22/23 | 打开 | 627,450 | 628,169 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/23/23 | 打开 | 10,812,500 | 10,825,091 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 06/26/23 | 打开 | 906,250 | 906,777 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 06/26/23 | 打开 | 340,100 | 340,396 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
4.45 | 06/27/23 | 07/19/23 | 273,181 | 273,283 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.07 | 06/27/23 | 07/19/23 | 1,105,972 | 1,106,440 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/19/23 | 70,908 | 70,939 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.00 | 06/27/23 | 07/21/23 | 560,170 | 560,403 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.05 | 06/27/23 | 07/21/23 | 163,750 | 163,819 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.05 | 06/27/23 | 07/21/23 | 157,500 | 157,566 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.15 | 06/27/23 | 07/21/23 | 1,237,472 | 1,238,003 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.20 | 06/27/23 | 07/21/23 | 368,500 | 368,660 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.20 | 06/27/23 | 07/21/23 | 157,250 | 157,318 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 177,204 | 177,281 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 168,000 | 168,074 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 153,500 | 153,567 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 179,250 | 179,328 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 208,550 | 208,641 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 342,696 | 342,846 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 172,750 | 172,826 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 152,750 | 152,817 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 158,125 | 158,194 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 110,250 | 110,298 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 537,250 | 537,485 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 259,004 | 259,117 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 303,000 | 303,133 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 366,250 | 366,410 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 139,500 | 139,561 | 外国机构的义务 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 388,438 | 388,607 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
5.23 | (b) | 06/27/23 | 打开 | 185,490 | 185,571 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
3.00 | 06/28/23 | 07/19/23 | 426,109 | 426,180 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
3.50 | 06/28/23 | 07/19/23 | 344,300 | 344,367 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.20 | 06/28/23 | 07/19/23 | 809,775 | 810,009 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.20 | 06/28/23 | 07/19/23 | 3,885,000 | 3,886,122 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.20 | 06/28/23 | 07/19/23 | 2,725,131 | 2,725,919 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.20 | 06/28/23 | 07/19/23 | 948,750 | 949,024 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/28/23 | 07/19/23 | 1,867,864 | 1,868,409 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美国银行证券公司 |
5.25 | 06/28/23 | 07/19/23 | 2,531,565 | 2,532,303 | 公司债券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| $ | 616,162,047 | $ | 618,555,134 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| (a) | 某些协议没有规定的到期日，任何一方都可以随时终止。 |
| (b) | 可变利率证券。期末到期日利率是指可通过 需求收回所欠本金的日期。 |
截至期末未偿还的衍生金融工具
期货合约
|
|
||||||||||||||||
| 描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
概念上的 金额 (000) |
价值/ 未实现 欣赏 (折旧) |
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 长期合同 |
||||||||||||||||
| 10年期美国国债 |
471 | 09/20/23 | $ | 52,899 | $ | (310,224 | ) | |||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
109 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 |
期货合约(续)
|
|
||||||||||||||||
| 描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
概念上的 金额 (000) |
价值/ 未实现 欣赏 (折旧) |
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 长期合同(续) |
||||||||||||||||
| 2年期美国国债 |
860 | 09/29/23 | $ | 174,916 | $ | (2,381,332 | ) | |||||||||
| 5年期美国国债 |
1,168 | 09/29/23 | 125,140 | (2,774,505 | ) | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| (5,466,061 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 空头合约 |
||||||||||||||||
| 罗素2000 E-迷你指数 |
325 | 09/15/23 | 30,935 | 198,521 | ||||||||||||
| S指数E迷你指数 |
94 | 09/15/23 | 21,095 | (340,783 | ) | |||||||||||
| 10年期美国超长国债 |
367 | 09/20/23 | 43,501 | 495,340 | ||||||||||||
| 美国长债 |
1,064 | 09/20/23 | 135,261 | 1,173,165 | ||||||||||||
| 超级美国国债 |
52 | 09/20/23 | 7,083 | (49,075 | ) | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 1,477,168 | ||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | (3,988,893 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
远期外汇合约
|
|
||||||||||||||||||||||
| 购买的货币 | 售出的货币 | 交易对手 | 结算日 | 未实现的赞赏 (折旧) |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 美元 | 1,112,415 | 欧元 | 1,013,703 | 法国巴黎银行 | 09/20/23 | $ | 2,033 | |||||||||||||||
| 美元 | 631,399 | 欧元 | 575,297 | 多伦多道明银行 | 09/20/23 | 1,234 | ||||||||||||||||
| 美元 | 196,263 | 英镑 | 154,000 | 多伦多道明银行 | 09/20/23 | 641 | ||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 3,908 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
购买的交易所交易期权
|
|
||||||||||||||||||||
| 描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 看涨 |
||||||||||||||||||||
| SPDR标准普尔500指数ETF信托 |
2,011 | 08/18/23 | 美元 | 455.00 | 美元 | 89,144 | $ | 643,520 | ||||||||||||
| 3个月SOFR期货 |
910 | 03/15/24 | 美元 | 95.50 | 美元 | 215,886 | 665,437 | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 1,308,957 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 放 |
||||||||||||||||||||
| 欧元斯托克50指数 |
915 | 07/21/23 | 欧元 | 4,225.00 | 欧元 | 40,252 | 90,859 | |||||||||||||
| SPDR标准普尔500指数ETF信托 |
1,241 | 07/21/23 | 美元 | 410.00 | 美元 | 55,011 | 42,815 | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 133,674 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| $ | 1,442,631 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
交易所交易期权承销
|
|
||||||||||||||||||||
| 描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 看涨 |
||||||||||||||||||||
| 3个月SOFR期货 |
910 | 03/15/24 | 美元 | 97.00 | 美元 | 215,886 | $ | (221,813 | ) | |||||||||||
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| 放 |
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| 欧元斯托克50指数 |
915 | 07/21/23 | 欧元 | 4,050.00 | 欧元 | 40,252 | (34,446 | ) | ||||||||||||
| SPDR标准普尔500指数ETF信托 |
1,241 | 07/21/23 | 美元 | 390.00 | 美元 | 55,011 | (24,200 | ) | ||||||||||||
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| (58,646 | ) | |||||||||||||||||||
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| $ | (280,459 | ) | ||||||||||||||||||
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| 110 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 |
集中清算的信用违约互换--购买保护
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| 参考债务/索引 | 已支付的财务比率 由信托基金 |
付款 频率 |
终端 日期 |
概念上的 金额(000) |
价值 | 预付费用 补价 已支付 (已收到) |
未实现 欣赏 (折旧) |
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| CDX.NA.HY.40.V1 |
5.00 | % | 季刊 | 06/20/28 | 108,600美元 | $ | (3,229,318 | ) | $ | (662,111 | ) | $ | (2,567,207 | ) | ||||||||||||||
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集中结算的掉期和期权资产负债表中报告的余额
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| 描述 | SwapPremium 已支付 |
交换 保费 已收到 |
未实现 欣赏 |
未实现 折旧 |
价值 | |||||||||||||||
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| 集中清算的掉期(a) |
$ | — | $ | (662,111 | ) | $ | — | $ | (2,567,207 | ) | $ | — | ||||||||
| 已写入选项 |
不适用 | 不适用 | 475,505 | — | (280,459 | ) | ||||||||||||||
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| (a) | 包括集中清算掉期的累计增值(折旧)，如投资附表所示。 仅当日S变动保证金在资产负债表中报告，并扣除之前支付(收到)的任何掉期溢价金额。 |
按风险敞口分类的衍生金融工具
截至期末，资产负债表中衍生金融工具的公允价值如下：
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| 商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
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| 资产减值衍生金融工具 |
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| 期货合约 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期货合约未实现增值(a) |
$ | — | $ | — | $ | 198,521 | $ | — | $ | 1,668,505 | $ | — | $ | 1,867,026 | ||||||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 远期外汇合约的未实现升值 |
— | — | — | 3,908 | — | — | 3,908 | |||||||||||||||||||||
| 购买的选项 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 超值投资；非关联投资(b) |
— | — | 777,194 | — | 665,437 | — | 1,442,631 | |||||||||||||||||||||
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| $ | — | $ | — | $ | 975,715 | $ | 3,908 | $ | 2,333,942 | $ | — | $ | 3,313,565 | |||||||||||||||
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| 负债与衍生金融工具 |
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| 期货合约 |
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| 期货合约未实现折旧(a) |
$ | — | $ | — | $ | 340,783 | $ | — | $ | 5,515,136 | $ | — | $ | 5,855,919 | ||||||||||||||
| 已写入选项 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 按价值计价的期权 |
— | — | 58,646 | — | 221,813 | — | 280,459 | |||||||||||||||||||||
| 掉期交易已集中结算 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 集中清算的掉期的未实现折旧 (a) |
— | 2,567,207 | — | — | — | — | 2,567,207 | |||||||||||||||||||||
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| $ | — | $ | 2,567,207 | $ | 399,429 | $ | — | $ | 5,736,949 | $ | — | $ | 8,703,585 | |||||||||||||||
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| (a) | 期货合约和中央结算掉期(如有)的累计未实现净增值(折旧)在投资明细表中列报。在资产负债表中，S变动利润率只计入应收或应付账款，累计未实现增值(折旧)净额计入 累计收益(亏损)。 |
| (b) | 包括按投资明细表中报告的价值购买的期权。 |
在截至2023年6月30日的期间，衍生金融工具在经营报表中的影响如下：
|
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| 商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
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| 净已实现收益(亏损)来自： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期货合约 |
$ | — | $ | — | $ | (2,124,200 | ) | $ | — | $ | (301,444 | ) | $ | — | $ | (2,425,644 | ) | |||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
— | — | — | (11,025 | ) | — | — | (11,025 | ) | |||||||||||||||||||
| 购买的选项(a) |
— | — | (2,639,337 | ) | — | — | — | (2,639,337 | ) | |||||||||||||||||||
| 已写入选项 |
— | — | 1,158,037 | — | — | — | 1,158,037 | |||||||||||||||||||||
| 掉期 |
— | (2,598,677 | ) | — | — | (2,818,506 | ) | — | (5,417,183 | ) | ||||||||||||||||||
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| $ | — | $ | (2,598,677 | ) | $ | (3,605,500 | ) | $ | (11,025 | ) | $ | (3,119,950 | ) | $ | — | $ | (9,335,152 | ) | ||||||||||
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| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
111 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 |
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||||||||||||||||||||||||||||
| 商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
|
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||||||||||||||||||||||||||||
| 未实现增值(折旧)净变化如下： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期货合约 |
$ | — | $ | — | $ | (142,262 | ) | $ | — | $ | (4,986,967 | ) | $ | — | $ | (5,129,229 | ) | |||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
— | — | — | 3,908 | — | — | 3,908 | |||||||||||||||||||||
| 购买的选项(b) |
— | — | (448,928 | ) | — | (87,251 | ) | — | (536,179 | ) | ||||||||||||||||||
| 已写入选项 |
— | — | 393,524 | — | 26,499 | — | 420,023 | |||||||||||||||||||||
| 掉期 |
— | (1,984,334 | ) | — | — | 5,074,148 | — | 3,089,814 | ||||||||||||||||||||
|
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| $ | — | $ | (1,984,334 | ) | $ | (197,666 | ) | $ | 3,908 | $ | 26,429 | $ | — | $ | (2,151,663 | ) | ||||||||||||
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| (a) | 购买的期权计入非关联投资的已实现净收益(亏损)。 |
| (b) | 购买的期权包括在非关联投资的未实现增值(折旧)净变化中。 |
未偿还衍生金融工具季度平均余额
|
|
||||
| 期货合约： |
||||
| 长期合同的平均名义价值 |
$ | 301,064,816 | ||
| 合同的平均名义价值 |
$ | 249,296,524 | ||
| 远期外币兑换合约： |
||||
| 平均购买金额(美元) |
$ | 1,317,721 | ||
| 选项： |
||||
| 购买的期权合同的平均价值 |
$ | 721,315 | ||
| 签订的期权合约的平均价值 |
$ | 140,229 | ||
| 信用违约互换： |
||||
| 平均名义价值等于买入保护 |
$ | 108,600,000 | ||
| 利率互换： |
||||
| 平均名义价值收到固定利率 |
$ | — | (a) | |
|
|
||||
| (a) | 任何季度末均未持有衍生品。风险敞口表可作为该期间活动的指标。 |
有关S信托衍生金融工具投资风险的更多信息，请参阅 财务报表附注。
衍生金融工具截至期末的抵销
S信托衍生资产和负债(按类型划分)如下：
|
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||||||||
| 资产 | 负债 | |||||||
|
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||||||||
| 衍生金融工具 |
||||||||
| 期货合约 |
$ | 156,499 | $ | 1,575,034 | ||||
| 远期外币兑换合约 |
3,908 | — | ||||||
| 选项 |
1,442,631 | (a) | 280,459 | |||||
| 掉期交易已集中结算 |
— | 812,546 | ||||||
|
|
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|
|||||
| 资产负债表中的衍生资产和负债总额 |
1,603,038 | 2,668,039 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 不受主净额结算协议或类似协议约束的衍生品(MNA？) |
(1,599,130 | ) | (2,668,039 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 受多边投资协定约束的衍生品资产和负债总额 |
$ | 3,908 | $ | — | ||||
|
|
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|
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|||||
| (a) | 包括按价值购买的期权，按价值计入投资，与资产和负债表无关，并在投资明细表中报告。 |
下表显示按交易对手划分的S信托衍生资产，减去多边投资协议项下可用于抵销的金额和信托收到的相关抵押品的净额：
|
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||||||||||||||||||||
| 交易对手 | |
导数 资产 受制于 MNA作者： 交易对手 |
|
|
衍生品 可用于 偏移量 |
|
|
非现金 抵押品 已收到 |
|
|
现金 抵押品 已收到 |
|
|
净额 衍生品的 资产 |
(A)(B) | |||||
|
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||||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
$ | 2,033 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 2,033 | ||||||||||
| 多伦多道明银行 |
1,875 | — | — | — | 1,875 | |||||||||||||||
|
|
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|
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|||||||||||
| $ | 3,908 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 3,908 | |||||||||||
|
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|
|
|
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|||||||||||
| (a) | 净额还可以包括不需要抵押的远期外币兑换合同。 |
| (b) | 净额是指发生违约时从交易对手处应收的净额。 |
| 112 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德信用分配收益信托基金 |
截至期末的公允价值层次结构
在确定金融工具的公允价值时使用了各种投入。有关S信托关于金融工具估值的政策的投入水平和信息的说明，请参阅财务报表附注。
下表汇总了在公允价值层次中分类的S信托金融工具。S信托金融工具按主要类别细分的情况在上文投资附表中披露。
|
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||||||||||||||||
| 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||
| 投资 |
||||||||||||||||
| 长期投资 |
||||||||||||||||
| 资产支持证券 |
$ | — | $ | 163,975,595 | $ | 520,960 | $ | 164,496,555 | ||||||||
| 公司债券 |
— | 1,198,250,202 | 583,401 | 1,198,833,603 | ||||||||||||
| 浮动利率贷款利息 |
— | 65,272,117 | 1,963,218 | 67,235,335 | ||||||||||||
| 外国机构的义务 |
— | 26,145,031 | — | 26,145,031 | ||||||||||||
| 投资公司 |
946,800 | — | — | 946,800 | ||||||||||||
| 市政债券 |
— | 10,472,880 | — | 10,472,880 | ||||||||||||
| 优先证券 |
||||||||||||||||
| 资本信托基金 |
— | 105,387,575 | — | 105,387,575 | ||||||||||||
| 优先股 |
35,890,643 | — | 5,460,826 | 41,351,469 | ||||||||||||
| 美国政府支持的机构证券 |
— | 153,825,000 | — | 153,825,000 | ||||||||||||
| 认股权证 |
— | — | — | — | ||||||||||||
| 短期证券 |
||||||||||||||||
| 货币市场基金 |
7,466,683 | — | — | 7,466,683 | ||||||||||||
| 购买的选项 |
||||||||||||||||
| 股权合同 |
777,194 | — | — | 777,194 | ||||||||||||
| 利率合约 |
665,437 | — | — | 665,437 | ||||||||||||
| 负债 |
||||||||||||||||
| 投资 |
||||||||||||||||
| TBA销售承诺 |
— | (77,623,941 | ) | — | (77,623,941 | ) | ||||||||||
| 无资金来源的浮动利率贷款利息(a) |
— | (3,468 | ) | — | (3,468 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | 45,746,757 | $ | 1,645,700,991 | $ | 8,528,405 | $ | 1,699,976,153 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 衍生金融工具(b) |
||||||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||
| 股权合同 |
$ | 198,521 | $ | — | $ | — | $ | 198,521 | ||||||||
| 外币兑换合约 |
— | 3,908 | — | 3,908 | ||||||||||||
| 利率合约 |
1,668,505 | — | — | 1,668,505 | ||||||||||||
| 负债 |
||||||||||||||||
| 信贷合同 |
— | (2,567,207 | ) | — | (2,567,207 | ) | ||||||||||
| 股权合同 |
(399,429 | ) | — | — | (399,429 | ) | ||||||||||
| 利率合约 |
(5,736,949 | ) | — | — | (5,736,949 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | (4,269,352 | ) | $ | (2,563,299 | ) | $ | — | $ | (6,832,651 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 无资金来源的浮动利率贷款利息按承诺的未实现升值(折旧)计价。 |
| (b) | 衍生金融工具包括掉期、期货合约、远期外币兑换合约和期权 。掉期、期货合约和远期外汇合约按工具的未实现升值(贬值)计价，所写期权按价值计价。 |
信托可以持有公允价值接近账面价值或面值的资产和/或负债，包括应计利息，用于财务报表。截至期末，618,555,134美元的逆回购协议在公允价值层次中被归类为第二级。
请参阅财务报表附注。
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
113 |
| 投资明细表(未经审计) 2023年6月30日 |
贝莱德浮动利率收益信托(BGT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 资产支持证券 |
||||||||||||
| Golub Capital Partners CLO 66B Ltd.，系列2023-66，D类，(3个月CME期限SOFR+5.50%)，10.48%， 04/25/36(A)(B) |
美元 | 1,000 | $ | 998,106 | ||||||||
| Palmer Square CLO Ltd.(3-mo.期限SOFR+5.00%)，6.80%，04/20/36 |
1,000 | 1,000,645 | ||||||||||
| 派克匹克CLO有限公司，2023-14系列，D类，(3个月CME期限SOFR+5.45%)，10.51%，04/20/36(A)(B) |
1,000 | 1,000,956 | ||||||||||
| Whitebox CLO IV Ltd.，系列2023-4A，D类，(3个月CME期限SOFR+5.15%)，9.93%，04/20/36(A)(B) |
1,000 | 1,000,292 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 总资产支持证券：1.4% |
3,999,999 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 股票 | ||||||||||||
| 普通股 |
||||||||||||
| 汽车零部件 | ||||||||||||
| 李尔公司 |
178 | 25,552 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 建筑工程(0.0%) |
||||||||||||
| 麦克德莫特国际有限公司(c) |
76,644 | 13,796 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 能源设备和服务：0.0% |
||||||||||||
| Project Investor Holdings LLC，(2/12/19收购，成本： $0)(D)(E) |
3,738 | — | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 金融服务业：0.1% |
||||||||||||
| NMG母公司 |
2,218 | 273,553 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 家居用品--0.0% |
||||||||||||
| 伯克林本奇克拉夫特股权有限责任公司(d) |
6,155 | — | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 工业企业集团：0.0% |
||||||||||||
| 美国锻造集团公司 |
832 | 8 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 普通股总数：0.1% |
312,909 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 标准杆(000) | ||||||||||||
| 公司债券 |
||||||||||||
| 汽车零部件不到0.1% | ||||||||||||
| Clario Global LP，6.75%，05/15/25(b) |
美元 | 275 | 275,168 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 建材不超过0.0% |
||||||||||||
| 顶峰材料有限责任公司/顶峰材料金融公司，5.25%，1/15/29(b) |
73 | 68,968 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 建筑产品：0.1% |
||||||||||||
| White Cap Buyer LLC，6.88%，10/15/28(b) |
155 | 140,469 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 资本市场：0.0% |
||||||||||||
| AG TTMT托管发行商有限责任公司，8.63%，27年9月30日(b) |
74 | 75,847 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 化学品(b) — 0.1% |
||||||||||||
| 照明买家有限责任公司/照明控股有限公司，9.00%，07/01/28 |
32 | 27,883 | ||||||||||
| WR Grace Holdings LLC，5.63%，08/15/29 |
409 | 335,094 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 362,977 | ||||||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 商业服务及供应品：0.1% | ||||||||||||
| Prime Security Services借款人有限责任公司/Prime Finance，Inc.，6.25%，01/15/28(b) |
美元 | 127 | $ | 118,974 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 建筑材料 |
||||||||||||
| 韦斯科飞机控股公司，9.00%， 11/15/26(b) |
926 | 87,970 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 多元化的电信服务不到0.0% |
|
|||||||||||
| Zayo Group Holdings，Inc.，6.13%，03/01/28(b) |
155 | 96,855 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 电力公用事业公司：0.0% | ||||||||||||
| 德克萨斯竞争电力控股公司，1.00%， 10/10/19(d) |
1,050 | — | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 电子设备、仪器及部件不超过0.2% |
| |||||||||||
| Vertiv Group Corp.，4.13%，2018年11月15日(b) |
556 | 500,941 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 医疗保健提供者和服务机构：0.1% |
|
|||||||||||
| Medline借款人LP，5.25%，10/01/29(b) |
237 | 205,645 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 酒店、餐馆和休闲(b) — 0.2% |
|
|||||||||||
| 凯撒娱乐公司，4.63%，10/15/29 |
240 | 209,570 | ||||||||||
| 费尔蒂塔娱乐有限责任公司/费尔蒂塔娱乐金融公司，6.75%，01/15/30 |
395 | 336,160 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 545,730 | ||||||||||||
| 家用耐用消费品：0.0% | ||||||||||||
| 主权财富基金托管发行商公司，6.50%，10/01/29(b) |
194 | 116,405 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 家居用品--0.0% |
||||||||||||
| Berkline Benchraft LLC， 4.50%，05/03/12(A)(C)(D)(F) |
400 | — | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 保险业：0.1% | ||||||||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer，6.75%，2010年10月15日(b) |
220 | 206,800 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 互联网软件和服务(b) — 0.1% |
|
|||||||||||
| 优步技术公司 |
||||||||||||
| 6.25%, 01/15/28 |
137 | 136,323 | ||||||||||
| 4.50%, 08/15/29 |
235 | 216,294 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 352,617 | ||||||||||||
| 机械设备=0.2% | ||||||||||||
| Madison IAQ LLC，5.88%，06/30/29(b) |
742 | 600,952 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 媒体(b) — 0.3% |
||||||||||||
| Ligado Networks LLC，(15.50%PIK)，15.50%， 11/01/23(g) |
163 | 57,511 | ||||||||||
| Odeon Finco PLC，12.75%，11/01/27 |
374 | 366,438 | ||||||||||
| Radiate Holdco LLC/Radiate Finance，Inc.，4.50%，09/15/26 |
353 | 281,435 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 705,384 | ||||||||||||
| 客运航空公司：0.3% |
||||||||||||
| 爱立信旅游公司，8.50%，02/05/24(b) |
740 | 738,150 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 房地产管理与开发：0.1% |
| |||||||||||
| Realology Group LLC/Realology Co.-Issuer Corp.，5.75%， 01/15/29(b) |
315 | 235,687 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 软件业下滑0.1% |
||||||||||||
| 云软件集团，9.00%，09/30/29 |
379 | 331,032 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 无线电信服务：0.0% |
|
|||||||||||
| Vici Properties LP/Vici Note Co.，Inc.，4.63%，06/15/25(b) |
85 | 82,131 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 公司债券总额=2.1% |
5,848,702 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 114 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德浮动利率收益信托(BGT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 浮动利率贷款利息(a) |
||||||||||||
| 航空航天和国防(4.4%) | ||||||||||||
| 阿特拉斯CC收购公司 |
||||||||||||
| 定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.75%下限+4.25%)，9.78%，05/25/28 |
美元 | 1,813 | $ | 1,569,299 | ||||||||
| 定期贷款C，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.75%下限+4.25%)，9.78%，05/25/28 |
369 | 319,198 | ||||||||||
| Bleriot美国Bidco，Inc.，2021年定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR+4.00%)，9.50%，10/31/26 |
436 | 435,732 | ||||||||||
| Cobham Ultra SeniorCo SARL，美元定期贷款B，(6个月。Libor US为0.50%下限+3.50%)，8.56%， 08/03/29 |
228 | 223,784 | ||||||||||
| 王朝收购公司。 |
||||||||||||
| 2020加元定期贷款B2，(1个月CME期限SOFR+3.50%)，8.70%，04/06/26 |
837 | 829,299 | ||||||||||
| 2020年定期贷款B1，(1个月CME期限SOFR+3.50%)，8.70%，04/06/26 |
1,558 | 1,542,679 | ||||||||||
| NORDAM集团，Inc.，定期贷款B，(1-月CME期限SOFR+5.60%)，10.70%，04/09/26 |
452 | 384,149 | ||||||||||
| 佩拉顿公司 |
||||||||||||
| 第二留置权定期贷款B1，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，0.75%下限+7.75%)，12.98%，02/01/29 |
1,049 | 1,014,462 | ||||||||||
| 定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，8.95%，02/01/28 |
3,492 | 3,424,233 | ||||||||||
| 塞坦塔飞机租赁指定活动公司，定期贷款B，(3个月。Libor US+2.00%)，7.54%， 11/05/28 |
826 | 825,116 | ||||||||||
| TransDigm，Inc.，2023年定期贷款I，(3个月CME期限SOFR+3.25%)，8.49%，08/24/28 |
1,846 | 1,844,332 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 12,412,283 | ||||||||||||
| 汽车零部件：0.6% | ||||||||||||
| 美国有限责任公司，2021年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+3.25%)，8.47%，04/10/28 |
322 | 321,507 | ||||||||||
| Clario Global LP，2023年增量定期贷款，(1个月CME期限SOFR+3.75%)，8.85%，05/06/30 |
1,390 | 1,385,218 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,706,725 | ||||||||||||
| 汽车销量下降0.5% | ||||||||||||
| 经销商轮胎金融有限责任公司，定期贷款B2，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.60%， 12/14/27 |
1,560 | 1,552,519 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 饮料行业：1.1% |
||||||||||||
| 裸露果汁有限责任公司 |
||||||||||||
| 第二留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+6.00%)，11.34%，01/24/30 |
1,111 | 875,130 | ||||||||||
| 定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+3.25%)，8.59%，01/24/29 |
2,384 | 2,212,866 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 3,087,996 | ||||||||||||
| 宽线零售业：1.9% | ||||||||||||
| 狂热分子商业中级控股有限责任公司，定期贷款B，(3个月。CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)， 8.61%，11/24/28 |
990 | 986,133 | ||||||||||
| Midas Intermediate Holdco II LLC，2022 PIK定期贷款，(1个月CME条款SOFR在0.75%下限+6.85%，1.50%(br}PIK)，5.96%，06/30/27(g) |
1,699 | 1,476,837 | ||||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 百线零售(续) | ||||||||||||
| PUG LLC |
||||||||||||
| 2021年增量定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+4.25%)，9.45%，02/12/27(d) |
美元 | 226 | $ | 203,377 | ||||||||
| 美元定期贷款，(1个月CME期限SOFR+3.50%)，8.72%，02/12/27 |
2,319 | 2,055,496 | ||||||||||
| Sally Holdings LLC，2023定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.50%)，7.60%，02/28/30(d) |
391 | 390,531 | ||||||||||
| 旺旺控股公司，第一留置权定期贷款， |
333 | 325,828 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,438,202 | ||||||||||||
| 建筑产品行业：1.7% | ||||||||||||
| AZZ，Inc.，定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.50%下限+4.25%)，9.41%，05/13/29 |
161 | 160,828 | ||||||||||
| 基石建筑品牌公司，2021年定期贷款B，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)， 8.50%，04/12/28 |
157 | 150,106 | ||||||||||
| CP Atlas Buyer，Inc.，2021年定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+3.75%)，8.95%， 27年11月23日 |
900 | 845,307 | ||||||||||
| CPG International LLC，2022定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件 0.50%下限+2.50%)，7.70%，04/28/29 |
479 | 476,779 | ||||||||||
| IPS公司 |
||||||||||||
| 2021年第二留置权定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软于0.50%下限+7.00%)，12.20%，10/01/29(d) |
645 | 503,100 | ||||||||||
| 2021年延迟提取定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+3.75%)，9.00%，10/02/28 |
64 | 1,923 | ||||||||||
| 2021年定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+3.75%)，8.95%，10/02/28 |
368 | 338,618 | ||||||||||
| Jeld-wen，Inc.，2021年定期贷款B，(1-月CME期限SOFR+2.25%)，7.47%，07/28/28 |
502 | 499,101 | ||||||||||
| Wilsonart LLC，2021年定期贷款E，(6个月Libor美国1.00%下限+3.50%)，8.71%，12/31/26 |
1,946 | 1,914,798 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,890,560 | ||||||||||||
| 资本市场：3.6% | ||||||||||||
| Advisor Group，Inc.，2021年定期贷款，(1-月Libor US+4.50%)，9.69%，07/31/26 |
624 | 623,812 | ||||||||||
| 阿斯坎普控股公司 |
||||||||||||
| 2021年第二留置权定期贷款，(1个月Libor美国0.50%下限+6.50%)，11.69%，08/02/29 |
1,778 | 1,582,450 | ||||||||||
| 定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.72%，08/02/28 |
1,742 | 1,710,728 | ||||||||||
| Axalta Coating Systems U.S.Holdings，Inc.，2022美元定期贷款B4，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，下限0.50%+ 3.00%)，8.24%，12/20/29 |
725 | 713,984 | ||||||||||
| 杜鹃花Topco，Inc.，定期贷款，(1-月CME期限SOFR+3.50%)，8.72%，07/24/26 |
594 | 576,267 | ||||||||||
| 卡斯特莱克航空有限公司，定期贷款B，(3个月。Libor美国下限0.50%+2.75%)，8.30%，10/22/26 |
980 | 974,425 | ||||||||||
| Castlelake Aviation One DAC，2023年增量定期贷款B，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+2.75%)， 8.00%，10/22/27 |
444 | 441,183 | ||||||||||
| Focus Financial Partners LLC |
||||||||||||
| 2021年定期贷款B4，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.60%，06/30/28 |
902 | 889,707 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
115 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德浮动利率收益信托(BGT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 资本市场(续) | ||||||||||||
| Focus Financial Partners LLC(续)2023定期贷款B6，06/30/28(h) |
美元 | 483 | $ | 479,498 | ||||||||
| Greenhill&Co.，Inc.，定期贷款B，(3个月Libor US+3.25%)，8.73%，04/12/24 |
716 | 715,477 | ||||||||||
| 离子贸易金融有限公司，2021美元定期贷款，(3个月。Libor US+4.75%)，10.09%，04/03/28 |
413 | 404,846 | ||||||||||
| Press Ganey Holdings，Inc.，2021年定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，8.97%， 07/24/26 |
1,028 | 992,466 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 10,104,843 | ||||||||||||
| 化学品：5.7% | ||||||||||||
| Arc Falcon I，Inc.，2021年第二次留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR+7.00%)，12.20%，09/30/29 |
572 | 489,060 | ||||||||||
| 阿鲁巴投资控股有限责任公司 |
||||||||||||
| 2020年第二留置权定期贷款，(1个月Libor美国0.75%下限+7.75%)，12.94%，11/24/28 |
885 | 778,800 | ||||||||||
| 2020美元定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限软件，0.75%下限+4.00%)，9.20%，11/24/27 |
468 | 451,093 | ||||||||||
| Ascend Performance Material Operations LLC，2021定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，0.75%下限+ 4.75%)，9.99%，08/27/26 |
1,551 | 1,516,909 | ||||||||||
| CPC收购公司，定期贷款，(3个月。芝加哥商品交易所期限SOFR为0.75%下限+3.75%)，9.25%，12/29/27 |
397 | 299,760 | ||||||||||
| 发现买家公司，定期贷款，(3个月。CME期限SOFR在0.50%下限+4.38%)，9.62%， 10/04/29 |
591 | 564,665 | ||||||||||
| Element Solutions，Inc.，2019年定期贷款B1，(1-月CME期限SOFR+2.00%)，7.10%，01/31/26 |
1,218 | 1,214,833 | ||||||||||
| HB Fuller Co.，2023定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+2.50%)，7.60%，02/15/30 |
180 | 180,031 | ||||||||||
| 照亮买家有限责任公司，2021年定期贷款， |
853 | 844,805 | ||||||||||
| 英力士美国金融有限责任公司，2023美元定期贷款B，(3个月CME期限SOFR+3.50%)，8.70%，02/18/30 |
416 | 413,250 | ||||||||||
| 龙沙集团，美元定期贷款B，(3个月。CME期限SOFR+3.93%)，9.27%，07/03/28 |
659 | 555,237 | ||||||||||
| LSF11 A5 Holdco LLC，定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.72%，10/15/28 |
1,116 | 1,099,602 | ||||||||||
| Messer Industries GmbH，2018美元定期贷款，(3个月CME期限SOFR+2.50%)，8.00%，03/02/26 |
1,286 | 1,284,236 | ||||||||||
| 记忆性能材料美国有限责任公司，2023年定期贷款，(1个月CME期限SOFR+4.50%)，9.60%， 03/29/28 |
1,252 | 1,218,475 | ||||||||||
| Nouryon USA LLC，2023美元定期贷款B，(3个月。CME期限SOFR+4.00%)，9.32%，04/03/28 |
453 | 448,044 | ||||||||||
| 奥林巴斯水务美国控股公司，2023年增量定期贷款，2018年11月9日(h) |
416 | 401,353 | ||||||||||
| OQ化学公司，2017美元定期贷款B2，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.60%)，8.74%，10/14/24 |
1,054 | 1,033,264 | ||||||||||
| PQ Corp.，2021年定期贷款B，(3个月。芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.65%，06/09/28 |
1,061 | 1,055,535 | ||||||||||
| SCIH Salt Holdings，Inc.，2021年增量定期贷款B，(1个月Libor US，0.75%下限+4.00%)，9.19%， 03/16/27 |
645 | 634,851 | ||||||||||
| 斯巴达美国Holdco LLC，2021年定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.25%)，8.54%， 08/02/28 |
1,012 | 1,002,855 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 化学品(续) | ||||||||||||
| 杨桃金融公司BV，2018年美元定期贷款B，(3个月CME期限SOFR+2.75%)，8.07%，10/01/25 |
美元 | 97 | $ | 97,373 | ||||||||
| W.R.Grace Holdings LLC，2021年定期贷款B，(3个月。Libor US，下限0.50%，+3.75%)，9.31%， 09/22/28 |
568 | 563,116 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 16,147,147 | ||||||||||||
| 商业服务及供应品：4.4% | ||||||||||||
| 联合环球控股有限责任公司，2021美元增量定期贷款B，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+ 3.75%)，8.95%，05/12/28 |
1,605 | 1,557,605 | ||||||||||
| Amentum政府服务控股有限责任公司，2022年定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR+4.00%)，9.15%，02/15/29(d) |
483 | 471,042 | ||||||||||
| Aramark Services，Inc.，2023定期贷款B6，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.50%)，7.72%，06/22/30(d) |
469 | 468,138 | ||||||||||
| Asplundh Tree Expert LLC，2021年定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR+1.75%)，6.95%，09/07/27 |
1,204 | 1,200,199 | ||||||||||
| Clean Harbors，Inc.，2021年增量定期贷款B，(1个月Libor US+2.00%)，7.19%，10/08/28 |
427 | 426,849 | ||||||||||
| 卡万塔控股公司 |
||||||||||||
| 2021年定期贷款C，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.60%，11/30/28 |
53 | 52,279 | ||||||||||
| 2021年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+2.50%)，7.60%，11/30/28 |
696 | 689,197 | ||||||||||
| EnergySolutions LLC，2018年定期贷款B，(3个月Libor US为1.00%下限+3.75%)，9.29%， 05/09/25 |
293 | 295,448 | ||||||||||
| GFL环境，Inc.，2023年定期贷款， |
448 | 447,471 | ||||||||||
| LABL，Inc.，2021美元第一留置权定期贷款， |
985 | 974,027 | ||||||||||
| PECF USS Intermediate Holding III Corp.，定期贷款B，(3个月。Libor US，0.50%下限+4.25%)，9.52%， 12/15/28 |
495 | 403,078 | ||||||||||
| Prime Security Services借款人有限责任公司，2021年定期贷款，(1-月Libor US，0.75%下限+2.75%)，7.94%， 09/23/26 |
1,205 | 1,204,021 | ||||||||||
| Tempo收购有限责任公司，2022年定期贷款B，(1-月CME期限SOFR+3.00%)，8.10%，08/31/28 |
2,947 | 2,947,265 | ||||||||||
| TruGreen LP，2020定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+4.00%)，9.20%，11/02/27 |
1,012 | 929,283 | ||||||||||
| Viad Corp.，初始定期贷款，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR+5.00%)，10.22%，07/30/28 |
480 | 466,029 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 12,531,931 | ||||||||||||
| 通信设备占0.2% | ||||||||||||
| Ciena Corp.，2023年定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR+2.50%)，7.59%，01/18/30 |
131 | 130,672 | ||||||||||
| ViaSat，Inc.，定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+4.50%)，9.60%，03/02/29 |
588 | 567,903 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 698,575 | ||||||||||||
| 建筑与工程行业：0.8% | ||||||||||||
| Brand Energy&Infrastructure Services，Inc.，2017年定期贷款，(1-月Libor US为1.00%下限+ 4.25%)，9.41%，06/21/24 |
601 | 594,288 | ||||||||||
| 派克公司，2021年增量定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+3.00%)，8.22%，01/21/28 |
644 | 640,842 | ||||||||||
| USIC Holdings，Inc.，2021年定期贷款，(1-月Libor US为0.75%下限+3.50%)，8.69%，05/12/28 |
1,075 | 1,015,379 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,250,509 | ||||||||||||
| 116 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德浮动利率收益信托(BGT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 建筑材料v 1.0% | ||||||||||||
| 美国建筑商和承包商供应公司，2019年定期贷款，(1-月CME期限SOFR+ 2.00%)，7.20%，01/15/27 |
美元 | 729 | $ | 725,862 | ||||||||
| New AMI I LLC，2022定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+6.00%)，11.10%，03/08/29 |
520 | 436,528 | ||||||||||
| 奥斯卡收购公司。有限责任公司，定期贷款B，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.84%， 04/29/29 |
678 | 661,493 | ||||||||||
| 标准工业公司，2021年定期贷款B，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.69%， 09/22/28 |
986 | 984,649 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,808,532 | ||||||||||||
| 消费品配送和零售业：0.4% | ||||||||||||
| 美国食品公司 |
||||||||||||
| 2019年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.00%)，7.22%，09/13/26 |
613 | 611,916 | ||||||||||
| 2021年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.75%)，7.97%，11/22/28 |
373 | 372,227 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 984,143 | ||||||||||||
| 集装箱和包装行业：1.9% | ||||||||||||
| Charge Next Generation，Inc.，2021年定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，8.97%， 12/01/27 |
2,140 | 2,121,173 | ||||||||||
| 毛瑟包装解决方案控股有限公司，定期贷款B，(3个月。CME期限SOFR+4.00%)，9.16%， 08/14/26 |
775 | 771,877 | ||||||||||
| Pregis TopCo Corp. |
||||||||||||
| 第一笔留置权定期贷款，(1个月CME期限SOFR+3.75%)，8.97%，07/31/26 |
377 | 374,133 | ||||||||||
| 2021年增量定期贷款，(1个月Libor美国0.50%下限+3.75%)，8.94%，07/31/26 |
430 | 425,060 | ||||||||||
| 雷诺消费品有限责任公司，定期贷款，(1-月。CME期限SOFR+1.75%)，6.95%，02/04/27 |
919 | 917,819 | ||||||||||
| 雷诺集团控股公司，2020年定期贷款B2，(1-月CME期限SOFR+3.25%)，8.47%， 02/05/26 |
188 | 188,035 | ||||||||||
| 三叉戟TPI控股公司，2021年增量定期贷款，(3个月Libor US，下限0.50%，+4.00%)，9.54%， 09/15/28 |
704 | 691,065 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,489,162 | ||||||||||||
| 总代理商：0.2% | ||||||||||||
| Pai Holdco，Inc.，2020定期贷款B，(3个月Libor US为0.75%下限+3.75%)，9.02%，10/28/27 |
627 | 579,228 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 多元化消费服务：3.2% | ||||||||||||
| 2U，Inc.，2023年定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，0.75%下限+6.50%)，11.32%，12/28/26 |
587 | 562,374 | ||||||||||
| Ascend Learning LLC |
||||||||||||
| 2021年第二留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+5.75%)，10.95%，12/10/29 |
482 | 407,690 | ||||||||||
| 2021年定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.70%，12/11/28 |
1,179 | 1,105,909 | ||||||||||
| Bright Horizons Family Solutions LLC，2021定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.25%)， 7.47%，11/24/28 |
569 | 566,723 | ||||||||||
| KUEHG Corp.，2023年定期贷款，(3个月。芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+5.00%)，10.24%，06/12/30 |
863 | 853,291 | ||||||||||
| 苏富比拍卖行 |
||||||||||||
| 2021年定期贷款B，(3个月Libor美国0.50%下限+4.50%)，9.76%，01/15/27 |
1,089 | 1,060,179 | ||||||||||
| 2023年增量定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.76%，01/15/27 |
245 | 238,263 | ||||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 多元化消费服务(续) | ||||||||||||
| SSH Group Holdings，Inc.，2018第一笔留置权定期贷款，(3个月Libor US+4.00%)，9.54%，07/30/25 |
美元 | 614 | $ | 608,399 | ||||||||
| Veritas U.S.，Inc.，2021美元定期贷款B，(1个月Libor US为1.00%下限+5.00%)，10.22%， 09/01/25 |
1,821 | 1,532,499 | ||||||||||
| Wand NewCo3，Inc.，2020年定期贷款， |
1,572 | 1,557,098 | ||||||||||
| WCG Intermediate Corp.，2019年定期贷款， |
752 | 736,792 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 9,229,217 | ||||||||||||
| 多元化REITs：0.2% | ||||||||||||
| RHP Hotel Properties，LP，2023年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.75%)，7.85%，05/18/30 |
512 | 510,970 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 多元化的电信服务--5.1% | ||||||||||||
| Altice Finding SA |
||||||||||||
| 2017美元定期贷款B，(3个月Libor US+2.75%)，8.01%，07/15/25(d) |
684 | 670,555 | ||||||||||
| 2017美元第一留置权定期贷款，(3个月Libor US+2.75%)，8.01%，01/31/26 |
945 | 927,561 | ||||||||||
| Cablevision LightPath LLC，定期贷款B，(1个月Libor US，0.50%下限+3.25%)，8.44%， 11/30/27 |
143 | 137,555 | ||||||||||
| 连接Finco SARL，2021年定期贷款B， |
3,443 | 3,438,137 | ||||||||||
| 联合通信公司，2021年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所 期限SOFR，0.75%下限+3.50%)，8.72%，10/02/27 |
497 | 437,492 | ||||||||||
| 铱卫星有限责任公司，2021年定期贷款B2， |
1,106 | 1,105,548 | ||||||||||
| 3级融资，Inc.，2019年定期贷款B， |
1,082 | 1,005,264 | ||||||||||
| 流明技术公司，2020年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.25%)，7.47%，03/15/27 |
1,099 | 843,326 | ||||||||||
| Orbcomm，Inc.，定期贷款B，(3个月Libor美国0.75%下限+4.25%)，9.58%，09/01/28 |
535 | 427,900 | ||||||||||
| Radiate Holdco LLC，2021年定期贷款B， |
1,620 | 1,347,400 | ||||||||||
| 维珍传媒布里斯托尔有限责任公司 |
||||||||||||
| 2020美元定期贷款Q，(1-月Libor US+3.25%)，8.44%，01/31/29 |
278 | 276,510 | ||||||||||
| 美元定期贷款N，(1个月Libor US+2.50%)，7.69%，01/31/28 |
609 | 603,193 | ||||||||||
| 维珍传媒SFA财务有限公司，英镑定期贷款L，(1-月。SONIA+3.25%)，7.68%，1月15日/27 |
英镑 | 600 | 726,856 | |||||||||
| Zayo Group Holdings，Inc.，美元定期贷款，(1-mo.CME期限SOFR+3.00%)，8.22%，03/09/27 |
美元 | 3,114 | 2,436,853 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 14,384,150 | ||||||||||||
| 电力公用事业公司：0.1% | ||||||||||||
| 卡尔平建设金融有限公司，2017年定期贷款B，(1-月Libor US+2.00%)，7.19%， 01/15/25 |
308 | 307,942 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 电气设备：0.3% | ||||||||||||
| Arcline FM Holdings LLC，2021年第一笔留置权定期贷款，(3个月。Libor US，0.75%下限+4.75%)，10.25%， 06/23/28(d) |
937 | 911,529 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 电子设备、仪器及部件 | ||||||||||||
| Coherent Corp.，2022年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+2.75%)，7.97%，07/02/29 |
981 | 977,139 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
117 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德浮动利率收益信托(BGT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 能源设备和服务行业：0.7% | ||||||||||||
| 利兰金融公司 |
||||||||||||
| 2020年发放全定期贷款，(3个月。CME期限SOFR+3.00%)，8.22%，06/28/24 |
美元 | 25 | $ | 18,689 | ||||||||
| 2020年收回定期贷款，(1个月Libor US+1.00%，3.00%PIK)，6.19%，06/30/25(g) |
188 | 104,722 | ||||||||||
| Oryx Midstream Services二叠纪盆地有限责任公司，2023年增量定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件0.50% 下限+3.25%)，8.54%，10/05/28 |
1,899 | 1,892,866 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,016,277 | ||||||||||||
| 娱乐业4.8% | ||||||||||||
| AMC娱乐控股公司，2019年定期贷款B，(1个月Libor US+3.00%)，8.22%， 04/22/26 |
924 | 719,687 | ||||||||||
| 贵族技术公司，2022年定期贷款B，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+2.25%)， 7.59%，05/24/29 |
62 | 62,155 | ||||||||||
| 太阳马戏团控股美国纽科公司，2023年定期贷款B，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+ 4.25%)，9.49%，03/08/30 |
557 | 551,390 | ||||||||||
| 城市足球集团有限公司，定期贷款，(3-月。Libor美国0.50%下限+3.00%)，8.27%，07/21/28 |
1,031 | 1,010,141 | ||||||||||
| 创意艺术家经纪公司，2023年定期贷款B，(1-月。CME期限SOFR+3.50%)，8.60%， 11/27/28 |
961 | 957,471 | ||||||||||
| Delta 2 Lux SARL，定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+3.00%)，8.10%，01/15/30 |
796 | 795,602 | ||||||||||
| Equinox Holdings，Inc.，2017第一笔留置权定期贷款，(3个月Libor US为1.00%下限+3.00%)，8.73%， 03/08/24 |
2,395 | 2,218,358 | ||||||||||
| Live Nation Entertainment，Inc.，定期贷款B4，(1-月CME期限 Sofr+1.75%)，6.93%，10/17/26 |
1,547 | 1,541,423 | ||||||||||
| Playtika Holding Corp.，2021年定期贷款，(1-mo.Libor US+2.75%)，7.94%，03/13/28 |
1,050 | 1,045,240 | ||||||||||
| SMG美国Midco 2，Inc.，2020年定期贷款，(3个月Libor US+2.50%)，7.77%，01/23/25 |
934 | 931,343 | ||||||||||
| UFC Holdings LLC，2021年定期贷款B，(3个月Libor US下限为0.75% +2.75%)，8.05%，04/29/26 |
550 | 549,315 | ||||||||||
| William Morris Endeavor Entertainment LLC，2018第一笔留置权定期贷款，(1-mo.Libor US+2.75%)，7.95%， 05/18/25 |
1,656 | 1,650,206 | ||||||||||
| WMG收购公司，2021年定期贷款G，(1-月。CME期限SOFR+2.13%)，7.33%，01/20/28 |
1,662 | 1,655,538 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 13,687,869 | ||||||||||||
| 金融服务业：5.1% | ||||||||||||
| ABG Intermediate Holdings 2 LLC |
||||||||||||
| 2021年第二留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+6.00%)，11.20%，12/20/29 |
123 | 113,775 | ||||||||||
| 2021年定期贷款B1，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.70%，12/21/28 |
486 | 482,980 | ||||||||||
| Altices France SA，2023年美元定期贷款B14，(3个月。CME期限SOFR+5.50%)，10.49%，08/15/28 |
1,171 | 1,038,046 | ||||||||||
| 贝伦金融美国有限责任公司 |
||||||||||||
| 2018年定期贷款B，(3个月Libor US+2.25%)，7.63%，11/13/25 |
266 | 266,333 | ||||||||||
| 2019美元定期贷款B3，(3个月Libor US+2.25%)，7.56%，10/30/26 |
651 | 650,287 | ||||||||||
| 2021年美元定期贷款B，(3个月Libor美国0.50%下限+2.43%)，7.80%，04/13/28 |
1,693 | 1,689,149 | ||||||||||
| Belron卢森堡SARL，2023年定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+2.75%)，7.83%， 04/18/29 |
289 | 288,821 | ||||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 金融服务(续) | ||||||||||||
| 迪尔菲尔德达科他控股有限责任公司 |
||||||||||||
| 2020美元定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，1.00%下限+3.75%)，8.99%，04/09/27 |
美元 | 3,772 | $ | 3,653,770 | ||||||||
| 2021年美元第二留置权定期贷款，(3个月Libor美国0.75%下限+6.75%)，12.29%，04/07/28 |
1,114 | 1,031,843 | ||||||||||
| FinCo I LLC，2020定期贷款B，(6个月Libor US+2.50%)，8.08%，06/27/25 |
381 | 380,623 | ||||||||||
| LBM收购有限责任公司，定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.75%下限+3.75%)，8.94%，12/17/27 |
312 | 299,196 | ||||||||||
| 狮门资本控股有限责任公司，2018年定期贷款B，(1-月CME期限SOFR+2.25%)，7.45%， 03/24/25 |
807 | 803,215 | ||||||||||
| Sotera Health Holdings LLC，2021年定期贷款，(3个月。Libor US，下限0.50%，+2.75%)，8.02%， 12/11/26 |
1,564 | 1,537,615 | ||||||||||
| Travelport Finance SARL，2023年同意定期贷款， 05/29/26(D)(H) |
931 | 569,306 | ||||||||||
| UPC融资伙伴关系，2021年美元定期贷款AX，(1-月。Libor US+2.93%)，8.12%，01/31/29 |
474 | 463,018 | ||||||||||
| Wex，Inc.，2021年定期贷款，(1个月CME期限SOFR+2.25%)，7.47%，03/31/28 |
597 | 596,225 | ||||||||||
| 白色帽子买家有限责任公司，定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.75%)，8.85%，10/19/27 |
751 | 743,151 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 14,607,353 | ||||||||||||
| 食品3.5% | ||||||||||||
| 第八大道食品和用品公司 |
||||||||||||
| 2018年第一笔留置权定期贷款，(1个月CME期限SOFR+3.75%)，8.97%，10/01/25 |
729 | 668,358 | ||||||||||
| 2021年增量定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.75%下限+4.75%)，9.97%，10/01/25 |
935 | 865,925 | ||||||||||
| Chobani LLC，2020定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限软件，1.00%下限+3.50%)，8.72%，10/25/27 |
1,973 | 1,959,683 | ||||||||||
| Froneri International Ltd.，2020美元定期贷款，(1-月CME期限SOFR+2.25%)，7.45%，01/29/27 |
2,168 | 2,153,239 | ||||||||||
| H-Food Holdings LLC，2018年定期贷款B，(6个月。Libor US+3.69%)，9.27%，05/23/25 |
308 | 270,388 | ||||||||||
| Hostess Brands LLC，2023年定期贷款B， |
622 | 619,897 | ||||||||||
| 游牧食品美国有限责任公司，2022年定期贷款B，(6个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%(br}下限+3.75%)，8.56%，11/12/29 |
624 | 622,937 | ||||||||||
| Sovos Brands Intermediate，Inc.，2021定期贷款，(3个月Libor US，0.75%下限+3.50%)，8.77%， 06/08/28 |
1,153 | 1,138,993 | ||||||||||
| Triton Water Holdings，Inc.，定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限)，5.24%，03/31/28 |
1,400 | 1,351,011 | ||||||||||
| Utz Quality Foods LLC，2021年定期贷款B， |
419 | 418,345 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 10,068,776 | ||||||||||||
| 地面交通：0.8% | ||||||||||||
| AIT全球物流控股公司，2021年定期贷款，(1个月Libor US，0.75%下限+4.75%)，9.93%， 04/06/28 |
355 | 342,801 | ||||||||||
| AVIS预算汽车租赁有限责任公司，2020定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.75%)，6.97%，08/06/27 |
404 | 398,543 | ||||||||||
| SIRVA Worldwide，Inc.，2018第一笔留置权定期贷款，(3个月Libor US +5.50%)，10.76%，08/04/25 |
711 | 638,114 | ||||||||||
| 优步技术公司，2023年定期贷款B，(3个月CME期限软 +2.75%)，8.01%，03/03/30 |
985 | 986,735 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,366,193 | ||||||||||||
| 医疗保健设备和用品：1.7% | ||||||||||||
| 战车买家有限责任公司，定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+3.25%)，8.45%，11/03/28 |
1,508 | 1,472,219 | ||||||||||
| 118 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德浮动利率收益信托(BGT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 医疗设备和用品(续) | ||||||||||||
| 股骨买家公司，第一留置权定期贷款，(3个月。Libor US+4.50%)，10.00%，03/05/26 |
美元 | 422 | $ | 386,245 | ||||||||
| Insulet Corp.，定期贷款B，(1-月。CME期限SOFR+3.25%)，8.47%，05/04/28 |
469 | 468,833 | ||||||||||
| Medline借款人LP，美元定期贷款B，(1-月。CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)， 8.47%，10/23/28 |
2,668 | 2,635,776 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,963,073 | ||||||||||||
| 医疗服务提供者及服务机构占2.9% | ||||||||||||
| CHG Healthcare Services，Inc.，2021定期贷款，(1个月Libor US，下限0.50%，+3.25%)，8.44%， 09/29/28 |
628 | 624,208 | ||||||||||
| CNT Holdings I Corp.，2020年定期贷款，(3个月。芝加哥商品交易所期限软件，0.75% 下限+3.50%)，8.46%，11/08/27 |
1,127 | 1,121,881 | ||||||||||
| 电子Bidco，Inc.，2021年定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限软件0.50% 下限+3.00%)，8.22%，11/01/28 |
1,344 | 1,337,069 | ||||||||||
| EnVision Healthcare Corp. |
||||||||||||
| 2022年First Out定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，1.00%下限+7.88%)，13.27%，03/31/27 |
1 | (i) | 345 | |||||||||
| 2022年第二次定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，1.00%下限+4.25%)，9.49%，03/31/27 |
969 | 204,778 | ||||||||||
| 眼部护理合作伙伴有限责任公司 |
||||||||||||
| 2020年定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.75%)，9.25%，02/18/27 |
1,029 | 754,109 | ||||||||||
| 2021年第二留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+6.75%)，12.25%，11/15/29 |
358 | 237,912 | ||||||||||
| 2021年增量定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.75%)，9.25%，11/15/28 |
329 | 234,573 | ||||||||||
| Ingenovis Health，Inc.，定期贷款B，(1-月CME期限SOFR+3.75%)，8.97%，03/06/28 |
995 | 955,038 | ||||||||||
| Med Parentco LP，第一留置权定期贷款，(1个月Libor US+4.25%)， 9.47%，08/31/26 |
819 | 758,063 | ||||||||||
| 医疗解决方案控股公司，2021年第二留置权定期贷款，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+7.00%)， 12.36%，11/01/29 |
377 | 333,174 | ||||||||||
| Option Care Health，Inc.，2021年定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+2.75%)，7.94%， 10/27/28 |
430 | 429,254 | ||||||||||
| 宠物护理中心有限责任公司，2021年定期贷款B3，(1个月Libor US，0.75%下限+3.50%)，8.69%， 02/14/25 |
32 | 31,433 | ||||||||||
| 混响买家，Inc.，2021年第一笔留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+3.25%)，8.61%， 11/01/28 |
681 | 638,357 | ||||||||||
| 外科中心控股公司，2021年定期贷款，(1-月Libor US，0.75%下限+3.75%)，8.90%， 08/31/26 |
365 | 364,384 | ||||||||||
| Vizient，Inc.，2022年定期贷款B7，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.50%下限+2.25%)，7.44%，05/16/29 |
207 | 206,595 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 8,231,173 | ||||||||||||
| 医疗保健技术：2.9% | ||||||||||||
| AthenaHealth Group，Inc.，2022年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.59%， 02/15/29 |
1,840 | 1,768,827 | ||||||||||
| 北极星Newco LLC，美元定期贷款B，(3个月。Libor US下限为0.50% +4.00%)，9.54%，06/02/28 |
2,848 | 2,615,580 | ||||||||||
| Verscend Holding Corp. |
||||||||||||
| 2021年第二留置权定期贷款，(1个月Libor美国0.50%下限+7.00%)，12.22%，04/02/29(d) |
1,902 | 1,902,000 | ||||||||||
| 2021年定期贷款B，(1个月Libor US+4.00%)，9.22%，08/27/25 |
1,909 | 1,905,930 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 8,192,337 | ||||||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 酒店、餐馆和休闲业：6.2% | ||||||||||||
| Aimbridge Acquisition Co.，Inc.，2019定期贷款B，(1个月Libor US+3.75%)，8.94%，02/02/26 |
美元 | 813 | $ | 785,522 | ||||||||
| Alterra Mountain Co.，2023定期贷款B，(1-月CME期限SOFR+ 3.75%)，8.95%，05/31/30(d) |
95 | 94,763 | ||||||||||
| 霸菱S，2021年定期贷款B，(1-月。Libor美国下限0.50%+3.25%)，8.40%，10/02/28 |
551 | 537,796 | ||||||||||
| 汉堡王(餐饮品牌国际公司)/新红金融公司，定期贷款B4，(1-mo.Libor US(br}+1.75%)，6.94%，11/19/26 |
993 | 985,026 | ||||||||||
| 凯撒娱乐公司，定期贷款B，(1-月CME期限软件在 0.50%下限+3.25%)，8.45%，02/06/30 |
765 | 764,386 | ||||||||||
| 嘉年华公司，美元定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限软件，0.75%下限+3.00%)，8.22%，06/30/25 |
1,115 | 1,112,564 | ||||||||||
| 丘吉尔唐斯公司，2021年增量定期贷款B1，(1个月CME期限SOFR+2.00%)，7.20%， 03/17/28 |
898 | 889,023 | ||||||||||
| 费尔蒂塔娱乐有限责任公司，2022年定期贷款B，(1个月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+4.00%)，9.10%， 01/27/29 |
2,324 | 2,291,045 | ||||||||||
| 颤动融资BV，2022美元定期贷款B，(3-月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+3.25%)，8.75%， 07/22/28 |
725 | 726,011 | ||||||||||
| 四季酒店有限公司，2022年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+3.25%)，8.45%， 11/30/29 |
1,885 | 1,887,396 | ||||||||||
| IRB Holding Corp.，2022年定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.00%)，8.20%， 12/15/27 |
1,471 | 1,459,298 | ||||||||||
| 包装控股有限责任公司，2021年定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限软件0.75% 下限+3.25%)，8.44%，03/09/28 |
557 | 384,284 | ||||||||||
| 宾夕法尼亚娱乐公司，2022年定期贷款B，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+2.75%)，7.95%， 05/03/29 |
910 | 906,666 | ||||||||||
| Playa Resorts Holding BV，2022年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+4.25%)，9.34%， 01/05/29 |
294 | 293,445 | ||||||||||
| 科学游戏国际公司，2022年美元定期贷款，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+3.00%)， 8.25%，04/14/29 |
500 | 498,620 | ||||||||||
| 海洋世界公园和娱乐公司，2021年定期贷款B，(1-月Libor US，下限0.50%+ 3.00%)，8.25%，08/25/28 |
423 | 421,131 | ||||||||||
| STAR Group Holdings BV，2018美元增量定期贷款，(3个月CME期限SOFR+2.25%)，7.75%， 07/21/26 |
682 | 681,137 | ||||||||||
| Station Casinos LLC，2020定期贷款B，(1-月伦敦银行间同业拆借利率美国下限0.25%(br}+2.25%)，7.45%，02/08/27 |
1,253 | 1,248,099 | ||||||||||
| Whatabrands LLC，2021年定期贷款B，(1个月Libor US为0.50%下限+3.25%)，8.47%，08/03/28 |
1,388 | 1,377,886 | ||||||||||
| 温德姆酒店及度假村公司，2023年定期贷款B，(1-月CME期限SOFR+2.25%)，7.45%， 05/24/30 |
332 | 331,358 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 17,675,456 | ||||||||||||
| 家用耐用品：1.5% | ||||||||||||
| ACProducts Holdings，Inc.，2021年定期贷款B，(3个月CME期限SOFR为0.50%下限+4.25%)，9.75%， 05/17/28 |
1,009 | 845,626 | ||||||||||
| Hunter Douglas，Inc.，美元定期贷款B1，(3个月CME期限SOFR+ 3.50%)，8.67%，02/26/29 |
1,479 | 1,399,337 | ||||||||||
| Serta Simmons床品有限责任公司，2023年收回定期贷款，0.00%，28年1月23日 |
285 | 285,302 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
119 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德浮动利率收益信托(BGT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 家用耐用品(续) | ||||||||||||
| 日落债务合并子公司，2021年定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+4.00%)，9.22%， 10/06/28 |
美元 | 506 | $ | 407,766 | ||||||||
| 韦伯-斯蒂芬产品有限责任公司，定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.25%)，8.47%， 10/30/27 |
1,458 | 1,276,721 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,214,752 | ||||||||||||
| 家居用品：0.5% | ||||||||||||
| 钻石BC BV，2021年定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.75%)，8.06%，09/29/28 |
1,062 | 1,059,741 | ||||||||||
| Kronos Acquisition Holdings，Inc.，2021第一笔留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，下限1.00%+ 6.00%)，11.38%，12/22/26 |
250 | 245,495 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,305,236 | ||||||||||||
| 独立电力和可再生电力生产商占0.7% | ||||||||||||
| 卡尔平公司 |
||||||||||||
| 2019年定期贷款B10，(1个月Libor US+2.00%)，7.19%，08/12/26 |
464 | 462,980 | ||||||||||
| 定期贷款B9，(1个月Libor US+2.00%)，7.20%，04/05/26 |
862 | 860,929 | ||||||||||
| 星座可再生能源有限责任公司，2020年定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，1.00%下限+2.50%)，8.03%， 12/15/27 |
728 | 722,779 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,046,688 | ||||||||||||
| 工业集团：增长0.2% | ||||||||||||
| 缝合收购公司，定期贷款B，(3个月。Libor美国0.75%下限+6.75%)，12.29%，07/28/28 |
666 | 492,940 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 保险业4.7% | ||||||||||||
| 联合控股中级有限责任公司 |
||||||||||||
| 2021年定期贷款B4，(1个月Libor美国0.50%下限+3.50%)，8.65%，11/06/27 |
2,328 | 2,311,783 | ||||||||||
| 2023年定期贷款B5，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.65%，11/05/27 |
2,384 | 2,366,928 | ||||||||||
| AmWINS Group，Inc. |
||||||||||||
| 2021年定期贷款B，(1个月Libor美国0.75%下限+2.25%)，7.44%，02/19/28 |
1,182 | 1,169,636 | ||||||||||
| 2023年增量定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.75%下限+2.75%)，7.83%，02/19/28 |
304 | 303,392 | ||||||||||
| AssuredPartners，Inc. |
||||||||||||
| 2020年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+3.50%)，8.72%，02/12/27 |
621 | 614,838 | ||||||||||
| 2021年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.72%，02/12/27 |
599 | 592,974 | ||||||||||
| HUB国际有限公司 |
||||||||||||
| 2022年定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.75%下限+4.00%)，9.07%，11/10/29 |
286 | 285,125 | ||||||||||
| 2023年定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.75%下限+4.25%)，9.34%，06/20/30 |
3,390 | 2,840,880 | ||||||||||
| 瑞安专业集团有限责任公司，定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.00%)，8.20%， 09/01/27 |
836 | 834,544 | ||||||||||
| USI，Inc. |
||||||||||||
| 2019年增量定期贷款B，(3个月Libor US+3.25%)，8.79%，12/02/26 |
131 | 131,060 | ||||||||||
| 2022年增量定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+3.75%)，8.99%，11/22/29 |
1,977 | 1,972,363 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 13,423,523 | ||||||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 互动媒体和服务：1.6% | ||||||||||||
| Acuris Finance U.S.，Inc.，2021美元定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+4.00%)， 9.39%，02/16/28 |
美元 | 263 | $ | 259,702 | ||||||||
| Adevinta ASA，美元定期贷款B，(3个月。Libor US为0.75%下限+2.75%)，8.29%，06/26/28 |
797 | 796,312 | ||||||||||
| 卡梅洛特金融公司，定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR+3.00%)，8.22%，10/30/26 |
1,131 | 1,128,566 | ||||||||||
| 卡梅洛特美国收购有限责任公司，2020年增量定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，下限1.00%+ 3.00%)，8.22%，10/30/26 |
1,240 | 1,237,440 | ||||||||||
| GoodRx，Inc.，第一留置权定期贷款，(1个月Libor US+2.75%)，7.94%，10/10/25 |
441 | 440,295 | ||||||||||
| Grab Holdings，Inc.，定期贷款B，(1个月Libor美国1.00%下限+4.50%)，9.70%，01/29/26 |
646 | 644,749 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,507,064 | ||||||||||||
| IT服务业占3.4% | ||||||||||||
| Asurion LLC |
||||||||||||
| 2020年定期贷款B8，(3个月Libor US+3.25%)，8.79%，12/23/26 |
182 | 174,845 | ||||||||||
| 2021年第二留置权定期贷款B3，(1个月CME期限SOFR+5.25%)，10.51%，01/31/28 |
689 | 584,109 | ||||||||||
| 2021年第二笔留置权定期贷款B4，(1个月Libor US+5.25%)，10.51%，01/20/29 |
984 | 822,870 | ||||||||||
| 2023年定期贷款B11，(1个月CME期限SOFR+4.25%)，9.45%，08/19/28 |
817 | 776,039 | ||||||||||
| Epicor Software Corp.，2020第二留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，1.00%下限+7.75%)，12.95%， 07/31/28 |
1,316 | 1,312,986 | ||||||||||
| Gainwell收购公司，定期贷款B，(3个月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+4.00%)，9.34%， 10/01/27 |
1,899 | 1,868,156 | ||||||||||
| 去爸爸运营有限责任公司 |
||||||||||||
| 2021年定期贷款B4，(1个月Libor US+2.00%)，7.19%，08/10/27 |
449 | 447,721 | ||||||||||
| 2022年定期贷款B5，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.00%)，8.10%，11/09/29 |
912 | 913,647 | ||||||||||
| Sedgwick索赔管理服务公司，2023年定期贷款B，(1-月CME期限SOFR+3.75%)，8.85%， 02/17/28 |
2,461 | 2,444,162 | ||||||||||
| Venga Finance SARL，2021美元定期贷款B，(3个月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+4.75%)，10.28%， 06/28/29 |
399 | 381,931 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 9,726,466 | ||||||||||||
| 休闲产品：0.5% | ||||||||||||
| 挡泥板乐器公司，2021年定期贷款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+4.00%)，9.19%， 12/01/28(d) |
599 | 570,037 | ||||||||||
| Peloton Interactive股份有限公司，定期贷款，(6个月。CME期限SOFR在0.50%下限+6.50%)，12.26%， 05/25/27 |
211 | 209,816 | ||||||||||
| TOPGOLF卡拉维品牌公司，定期贷款B，(1-月。CME期限SOFR+3.50%)，8.70%，03/15/30 |
704 | 703,059 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,482,912 | ||||||||||||
| 生命科学工具与服务：2.8% | ||||||||||||
| Avantor Funding，Inc.，2021年定期贷款B5，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+2.25%)，7.45%， 11/08/27 |
938 | 936,744 | ||||||||||
| Catalent Pharma Solutions，Inc.，2021定期贷款B3，(1个月Libor US，0.50%下限+2.00%)，7.19%， 02/22/28 |
978 | 955,221 | ||||||||||
| Curia Global，Inc.，2021年定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，8.90%， 08/30/26 |
86 | 73,967 | ||||||||||
| 120 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德浮动利率收益信托(BGT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 生命科学工具与服务(续) |
| |||||||||||
| EResearchTechnology，Inc.，2020第一笔留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，1.00%下限+4.50%)，9.72%， 02/04/27 |
美元 | 1,218 | $ | 1,169,358 | ||||||||
| Fortrea Holdings，Inc.，定期贷款B， 6/12/30(h) |
259 | 258,871 | ||||||||||
| 图标卢森堡SARL，LUX定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+2.25%)，7.75%， 07/03/28 |
1,415 | 1,414,249 | ||||||||||
| Maravai Intermediate Holdings LLC，2022年定期贷款B，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.00%)， 8.03%，10/19/27 |
916 | 914,617 | ||||||||||
| PAREXEL国际公司，2021年第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor US，下限0.50%，+3.25%)，8.35%， 2018年11月15日 |
1,883 | 1,866,021 | ||||||||||
| PRA Health Science，Inc.，美国定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+2.25%)，7.75%， 07/03/28 |
353 | 352,362 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 7,941,410 | ||||||||||||
| 机械行业：5.8% |
||||||||||||
| Albion Finding 3 SARL，美元定期贷款，(3-mo.Libor美国0.50%下限+5.25%)，10.52%，08/17/26(d) |
1,212 | 1,202,604 | ||||||||||
| Clark Equipment Co.，2022定期贷款B，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.84%， 04/20/29 |
186 | 185,535 | ||||||||||
| 哥伦布·麦金农公司，2021年定期贷款B，(3个月。CME期限SOFR在0.50%下限+2.75%)，8.23%， 05/14/28 |
229 | 228,691 | ||||||||||
| 过滤集团公司。 |
||||||||||||
| 2021年增量定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.50%)，8.72%，10/21/28 |
720 | 716,831 | ||||||||||
| 2023年美元定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+4.25%)，9.33%，10/21/28 |
1,455 | 1,453,234 | ||||||||||
| 盖茨全球有限责任公司，2021年定期贷款B3，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+2.50%)，7.70%， 03/31/27 |
1,484 | 1,474,817 | ||||||||||
| 英格索尔-兰德服务公司，2020美元Spinco定期贷款，(1-月CME期限SOFR+1.75%)，6.95%， 03/01/27 |
1,371 | 1,368,384 | ||||||||||
| 麦迪逊IAQ有限责任公司，定期贷款，(6个月Libor美国0.50%下限+3.25%)，8.30%，06/21/28 |
2,276 | 2,226,648 | ||||||||||
| 罗珀工业品投资公司，美元定期贷款，(3-月。CME期限SOFR+4.50%)，9.74%， 11/22/29 |
1,322 | 1,315,079 | ||||||||||
| SPX Flow，Inc.，2022定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.70%，04/05/29 |
1,197 | 1,180,766 | ||||||||||
| 泰坦收购有限公司，2018年定期贷款B，(3个月Libor US+3.00%)，8.73%，03/28/25 |
2,377 | 2,316,306 | ||||||||||
| 垂直美国新闻公司，定期贷款B， |
1,391 | 1,377,250 | ||||||||||
| Vertiv Group Corp.，2021年定期贷款B， |
1,490 | 1,483,652 | ||||||||||
| Zurn LLC，2021年定期贷款B，(1-月Libor美国0.50%下限+2.00%)，7.19%，10/04/28 |
77 | 76,638 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 16,606,435 | ||||||||||||
| 媒体：4.7% |
||||||||||||
| AVSC Holding Corp. |
||||||||||||
| 2020年定期贷款B1，(1个月Libor US为1.00%下限+3.25%)，8.68%，03/03/25 |
617 | 600,360 | ||||||||||
| 2020年定期贷款B3，10/15/26(h) |
580 | 602,355 | ||||||||||
| Cable One，Inc.，2021年定期贷款B4，(1个月Libor US+2.00%)，7.19%，05/03/28 |
300 | 293,583 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 媒体(续) |
||||||||||||
| Charge Communications Operating LLC，A类，2019年定期贷款B1，(3个月CME期限SOFR+1.75%)， 6.80%，04/30/25 |
美元 | 1,595 | $ | 1,593,623 | ||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings，Inc.定期贷款B，(3个月Libor US+3.50%)，8.81%，08/21/26 |
2,098 | 2,000,355 | ||||||||||
| CMG Media Corp.，2021年定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.50%)，8.84%，12/17/26 |
— | (i) | 128 | |||||||||
| Cogeco融资2 LP，2021年增量定期贷款B，(1-月。CME期限SOFR在0.50%下限+2.50%)， 7.72%，09/01/28 |
980 | 971,412 | ||||||||||
| CSC控股有限责任公司 |
||||||||||||
| 2017年定期贷款B1，(1个月Libor US+2.25%)，7.44%，07/17/25 |
936 | 900,114 | ||||||||||
| 2019年定期贷款B5，(1-月Libor US+2.50%)，7.69%，04/15/27 |
893 | 777,631 | ||||||||||
| DirecTV融资有限责任公司，定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+5.00%)，10.22%， 08/02/27 |
1,390 | 1,357,073 | ||||||||||
| E.W.斯克里普斯公司，2020年定期贷款B3，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+2.75%)，7.97%， 01/07/28 |
336 | 325,831 | ||||||||||
| ECL娱乐有限责任公司，定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+7.50%)，12.72%， 05/01/28 |
561 | 562,944 | ||||||||||
| Learfield Communications LLC，2016第一笔留置权定期贷款，(3个月Libor US为1.00%下限+3.25%)，8.77%， 12/01/23 |
535 | 413,490 | ||||||||||
| Nexstar广播公司，2019年定期贷款B4，(1个月CME期限SOFR+2.50%)，7.72%， 09/18/26 |
489 | 488,145 | ||||||||||
| 辛克莱电视集团，2022年定期贷款B4，(1-月CME期限SOFR+3.75%)，8.95%，04/21/29(d) |
1,113 | 837,352 | ||||||||||
| 航海数码有限公司，美元定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.50%下限+4.25%)，9.36%，05/11/29(d) |
622 | 618,611 | ||||||||||
| Ziggo融资伙伴关系，美元定期贷款I，(1-月。Libor US+2.50%)，7.69%，04/30/28 |
1,003 | 986,521 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 13,329,528 | ||||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料：1.4% |
||||||||||||
| 自由港液化天然气投资有限责任公司，定期贷款B，(3个月Libor US为0.50%下限+3.50%)，8.75%， 12/21/28 |
2,266 | 2,216,527 | ||||||||||
| M6 ETX Holdings II Midco LLC，定期贷款B，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.68%， 09/19/29 |
164 | 162,228 | ||||||||||
| Medallion Midland收购有限责任公司，2021年定期贷款，(3个月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，9.25%， 10/18/28 |
1,182 | 1,171,067 | ||||||||||
| 墨菲美国公司，定期贷款B，(1-月Libor美国0.50%下限+1.75%)，6.92%，01/31/28 |
392 | 392,165 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 3,941,987 | ||||||||||||
| 客运航空公司UF2.8% |
||||||||||||
| AAdvantage忠诚IP有限公司，2021定期贷款，(3个月Libor US，0.75%下限+4.75%)，10.00%， 04/20/28 |
1,009 | 1,029,382 | ||||||||||
| 加拿大航空，2021年定期贷款B，(3个月Libor美国0.75%下限+3.50%)，8.84%，08/11/28 |
1,249 | 1,246,704 | ||||||||||
| 美国航空公司 |
||||||||||||
| 2017年第一笔留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.75%)，7.00%，01/29/27 |
167 | 162,867 | ||||||||||
| 2023年定期贷款B，(6个月CME期限SOFR+2.75%)，8.15%，02/15/28 |
1,485 | 1,456,325 | ||||||||||
| Kestrel Bidco，Inc.，定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，1.00%下限+3.00%)，8.25%，12/11/26 |
505 | 489,041 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
121 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德浮动利率收益信托(BGT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 客运航空公司(续) |
||||||||||||
| Mileage Plus Holdings LLC，2020定期贷款B，(3个月Libor美国下限为1.00%，+5.25%)，10.76%， 06.21/27 |
美元 | 1,588 | $ | 1,647,865 | ||||||||
| 联合航空公司，2021年定期贷款B，(3个月Libor US，0.75%下限+3.75%)，9.29%， 04/21/28 |
1,799 | 1,795,270 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 7,827,454 | ||||||||||||
| 个人护理产品：1.3% |
||||||||||||
| 阳光卢森堡七世SARL，2021年定期贷款B3，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，9.09%， 10/01/26 |
3,719 | 3,694,843 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 制药公司：2.0% |
||||||||||||
| Amneal PharmPharmticals LLC，2018年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+3.50%)，8.72%，05/04/25 |
743 | 714,935 | ||||||||||
| Amynta机构借款人，Inc.，2023年定期贷款B，(1-月CME期限SOFR+5.00%)，10.20%，02/28/28 |
526 | 510,551 | ||||||||||
| 博世健康公司，2022年定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限价格：0.50%下限+5.25%)，10.43%，02/01/27 |
683 | 513,784 | ||||||||||
| Elanco动物健康公司，定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.75%)，7.01%，08/01/27 |
931 | 912,902 | ||||||||||
| 爵士融资Lux SARL，美元定期贷款，(1-mo.Libor US为0.50%下限+3.50%)，8.69%， 05/05/28 |
1,245 | 1,242,462 | ||||||||||
| Organon&Co.，美元定期贷款，(1-月Libor US，下限0.50%，+3.00%)，8.25%，06/02/28 |
866 | 864,794 | ||||||||||
| 精密医药集团有限责任公司，2021年定期贷款，(3个月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.00%)，8.34%， 11/18/27(d) |
756 | 724,264 | ||||||||||
| 威望品牌公司，2021年定期贷款B5，(1-月Libor US，0.50%下限+2.00%)，7.19%， 07/03/28 |
95 | 94,951 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,578,643 | ||||||||||||
| 专业服务44.6% |
||||||||||||
| AlixPartners LLP，2021美元定期贷款B，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.72%， 02/04/28 |
1,062 | 1,058,912 | ||||||||||
| CoreLogic，Inc. |
||||||||||||
| 第二留置权定期贷款，(1个月Libor美国下限0.50%+6.50%)，11.75%，06/04/29 |
873 | 700,903 | ||||||||||
| 定期贷款，(1个月Libor US为0.50%下限+3.50%)，8.75%，06/02/28 |
2,069 | 1,864,768 | ||||||||||
| 邓白氏公司 |
||||||||||||
| 2022年增量定期贷款B2，(1个月CME期限SOFR+3.25%)，8.33%，01/18/29 |
437 | 435,822 | ||||||||||
| 定期贷款，(1个月CME期限SOFR+3.25%)，8.43%，02/06/26 |
1,432 | 1,432,085 | ||||||||||
| 元素材料科技集团美国控股公司 |
||||||||||||
| 2022年美元延迟提取定期贷款，(3个月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+4.25%)，9.59%， 07/06/29 |
373 | 364,689 | ||||||||||
| 2022年美元定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.50%下限+4.25%)，9.59%，07/06/29 |
808 | 790,160 | ||||||||||
| FleetCor Technologies Operating Co.LLC，2021定期贷款B4，(1个月CME期限SOFR+1.75%)，6.95%， 04/28/28 |
1,245 | 1,234,133 | ||||||||||
| 银河美国OPCO，Inc.，定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+4.75%)，9.85%，04/29/29(d) |
1,235 | 1,157,503 | ||||||||||
| Genuine Financial Holdings LLC，2018第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor US+3.75%)，8.94%， 07/11/25 |
627 | 625,887 | ||||||||||
| TransUnion LLC |
||||||||||||
| 2019年定期贷款B5，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.75%)，6.95%，11/16/26 |
1,137 | 1,132,471 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 专业服务(续) |
||||||||||||
| TransUnion LLC(续) |
||||||||||||
| 2021年定期贷款B6，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.25%)，7.47%，12/01/28 |
美元 | 1,383 | $ | 1,378,376 | ||||||||
| VS买方有限责任公司，定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+3.25%)，8.52%，02/28/27 |
1,017 | 999,465 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 13,175,174 | ||||||||||||
| 房地产管理与开发不到0.5% |
| |||||||||||
| 高纬物业美国借款人有限责任公司 |
||||||||||||
| 2020年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.75%)，7.97%，08/21/25 |
460 | 455,154 | ||||||||||
| 2023年定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+3.25%)，8.45%，01/31/30(d) |
1,125 | 1,088,556 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,543,710 | ||||||||||||
| 半导体和半导体设备上涨0.4% |
| |||||||||||
| MKS仪器公司，2022年美元定期贷款B，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+2.75%)，7.94%， 08/17/29 |
710 | 709,638 | ||||||||||
| Synaptics，Inc.，定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.25%)，7.74%，12/02/28 |
384 | 378,587 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,088,225 | ||||||||||||
| 软件行业：13.5% |
||||||||||||
| 应用系统公司 |
||||||||||||
| 2021年第二留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+6.75%)，11.99%，09/17/27 |
439 | 438,728 | ||||||||||
| 2022年延长第一笔留置权定期贷款，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.74%， 09/18/26 |
469 | 469,829 | ||||||||||
| 梭鱼网络公司，2022年定期贷款，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.55%， 08/15/29 |
471 | 453,339 | ||||||||||
| 拳击手母公司，2021年美元定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.75%)，8.97%，10/02/25 |
1,244 | 1,233,100 | ||||||||||
| CCC智能解决方案公司，定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+2.25%)，7.33%， 09/21/28 |
1,032 | 1,028,409 | ||||||||||
| 中央母公司，2022美元定期贷款B，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.25%)，9.49%， 07/06/29 |
848 | 844,807 | ||||||||||
| 云软件集团，Inc.，2022美元定期贷款，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.84%， 03/30/29 |
2,826 | 2,638,700 | ||||||||||
| Cloudera公司 |
||||||||||||
| 2021年第二笔留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+6.00%)，11.08%，10/08/29(d) |
482 | 433,800 | ||||||||||
| 2021年定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.75%)，8.95%，10/08/28 |
527 | 513,113 | ||||||||||
| 基石OnDemand，Inc.，2021年定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+3.75%)，9.25%， 10/16/28 |
733 | 681,896 | ||||||||||
| Delta TopCo，Inc.，2020第二留置权定期贷款，(6个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+7.25%)，12.57%， 12/01/28 |
237 | 215,473 | ||||||||||
| E2Open LLC，2020定期贷款B，(3个月Libor US为0.50%下限+3.50%)，8.76%，02/04/28 |
175 | 173,863 | ||||||||||
| Genesys Cloud Services Holdings II LLC，2020美元定期贷款B4，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.75%下限+ 4.00%)，9.19%，12/01/27 |
2,015 | 2,007,561 | ||||||||||
| Informatica LLC，2021美元定期贷款B，(1个月Libor US+2.75%)，8.00%，10/27/28 |
1,886 | 1,879,775 | ||||||||||
| 基础设施控股公司，2021年定期贷款B，(3个月Libor US，下限0.50%，+2.75%)，7.85%， 10/30/28 |
447 | 447,060 | ||||||||||
| 122 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德浮动利率收益信托(BGT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 软件(续) |
||||||||||||
| 洋红色买家有限责任公司 |
||||||||||||
| 2021年美元第一留置权定期贷款，(3个月Libor美国0.75%下限+4.75%)，10.03%，07/27/28 |
美元 | 1,484 | $ | 1,112,680 | ||||||||
| 2021年美元第二留置权定期贷款，(3个月Libor美国0.75%下限+8.25%)，13.53%，07/27/29 |
1,359 | 876,218 | ||||||||||
| McAfee Corp.，2022年美元定期贷款B，(1-月。CME期限SOFR在0.50%下限+3.75%)，9.01%， 03/01/29 |
2,132 | 2,035,604 | ||||||||||
| MH Sub I LLC |
||||||||||||
| 2021年第二留置权定期贷款，(1个月CME期限SOFR+6.25%)，11.35%，02/23/29 |
1,249 | 1,082,559 | ||||||||||
| 2023年定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.50%下限+4.25%)，9.35%，05/03/28 |
4,655 | 4,459,586 | ||||||||||
| NortonLifeLock，Inc.，2022定期贷款B，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+2.00%)，7.20%， 09/12/29 |
997 | 991,790 | ||||||||||
| Planview Parent，Inc.，第二留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+7.25%)，12.59%， 12/18/28 |
572 | 503,360 | ||||||||||
| Proofpoint，Inc. |
||||||||||||
| 第一笔留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.50%下限+3.25%)，8.47%，08/31/28 |
1,720 | 1,680,808 | ||||||||||
| 第二留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+6.25%)，11.47%，08/31/29 |
895 | 865,913 | ||||||||||
| RealPage，Inc. |
||||||||||||
| 第一笔留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+3.00%)，8.22%，04/24/28 |
3,851 | 3,763,649 | ||||||||||
| 第二留置权定期贷款，(1个月Libor美国0.75%下限+6.50%)，11.69%，04/23/29 |
1,825 | 1,762,743 | ||||||||||
| Severin收购有限责任公司，2018年定期贷款B，(3个月。CME期限自 +3.00%)，8.05%，08/01/25 |
762 | 760,921 | ||||||||||
| 索菲亚LP |
||||||||||||
| 2020年第二留置权定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限软件，1.00%下限+8.00%)，13.20%，10/09/28 |
1,708 | 1,699,460 | ||||||||||
| 2021年定期贷款B，(3个月Libor美国0.50%下限+3.50%)，9.04%，10/07/27 |
1,341 | 1,324,799 | ||||||||||
| UKG，Inc.，2021年第二留置权定期贷款，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+5.25%)，10.27%， 05/03/27 |
865 | 836,657 | ||||||||||
| 旗舰软件集团，Inc.，定期贷款B，(3个月CME期限SOFR+3.75%)，8.90%，05/04/26 |
1,001 | 986,292 | ||||||||||
| 澳大利亚航海私人有限公司。有限公司，美元定期贷款B，(3个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.81%， 07/20/28 |
201 | 197,798 | ||||||||||
| ZoomInfo，2023年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+2.75%)，7.95%，02/28/30 |
134 | 134,074 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 38,534,364 | ||||||||||||
| 专业零售业：2.8% |
||||||||||||
| CD&R Firefly Bidco Ltd.，2023英镑定期贷款B5，(1天期SONIA+6.00%)，10.28%，06/21/28 |
英镑 | 1,000 | 1,226,667 | |||||||||
| 例如美国有限责任公司，2018美元定期贷款，(1-月CME期限SOFR+4.00%)，9.16%，02/07/25 |
美元 | 882 | 866,104 | |||||||||
| EG集团有限公司，2021年定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+4.25%)，9.41%，03/31/26 |
349 | 346,332 | ||||||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||||||
| 专业零售(续) |
||||||||||||
| Mavis轮胎快递服务公司，2021年定期贷款B，(1-月。CME期限SOFR在0.75%下限+4.00%)， 9.22%，05/04/28 |
美元 | 1,839 | $ | 1,820,095 | ||||||||
| PetSmart，Inc.，2021年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，8.95%，02/11/28 |
2,261 | 2,253,255 | ||||||||||
| Pilot Travel Center LLC，2021年定期贷款B，(1个月CME期限SOFR+2.00%)，7.20%，08/04/28 |
698 | 696,116 | ||||||||||
| 修复硬件公司，2022年增量定期贷款，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)， 8.45%，10/20/28 |
531 | 511,739 | ||||||||||
| RVR经销商控股有限责任公司，定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，8.97%， 02/08/28 |
148 | 137,896 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 7,858,204 | ||||||||||||
| 技术硬件、存储和外围设备：0.1% |
| |||||||||||
| 电子成像公司，定期贷款，(1个月Libor US+5.00%)，10.21%，07/23/26 |
492 | 332,081 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 纺织品、服装和奢侈品：0.3% |
| |||||||||||
| Crocs，Inc.，定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+3.50%)，8.70%，02/20/29 |
599 | 600,040 | ||||||||||
| Hanesbrand，Inc.，2023年定期贷款B，(1-月芝加哥商品交易所期限软件，0.50%下限+3.75%)，8.85%，03/08/30(d) |
320 | 320,998 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 921,038 | ||||||||||||
| 贸易公司和分销商：2.6% |
||||||||||||
| Beacon Roofing Supply，Inc.，2021年定期贷款B，(1个月Libor US+2.25%)，7.44%，05/19/28 |
841 | 838,335 | ||||||||||
| 核心和主要LP，2021年定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.50%)，7.69%，07/27/28 |
2,515 | 2,498,213 | ||||||||||
| SRS分销公司 |
||||||||||||
| 2021年定期贷款B，(1个月Libor US为0.50%下限+3.50%)，8.69%，06/02/28 |
1,702 | 1,650,826 | ||||||||||
| 2022年增量定期贷款，(1个月CME期限SOFR+3.50%)，8.70%，06/02/28 |
608 | 592,213 | ||||||||||
| TMK鹰牌母公司(d) |
||||||||||||
| 2020超级优先优先定期贷款A，(3个月Libor US为1.00%下限+9.50%)，15.00%， 05/30/24 |
597 | 587,898 | ||||||||||
| 2020超级优先第二期定期贷款B，(3个月Libor US为1.00%下限+3.50%)，9.00%， 08/28/24 |
1,881 | 1,137,956 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 7,305,441 | ||||||||||||
| 交通基础设施：0.6% |
||||||||||||
| Apple Bidco LLC，2022年增量定期贷款，(1个月CME期限SOFR在0.50%下限+4.00%)，9.10%， 09/22/28 |
457 | 453,997 | ||||||||||
| KKR Apple Bidco LLC，2021年定期贷款，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+2.75%)，7.97%， 09/23/28 |
573 | 567,813 | ||||||||||
| Ola荷兰BV，定期贷款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR为0.75%下限+6.25%)，11.43%，12/15/26 |
521 | 487,143 | ||||||||||
| 兰德母公司，2023年定期贷款B，(3个月芝加哥商品交易所期限SOFR+4.25%)，9.49%，03/17/30 |
151 | 141,208 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,650,161 | ||||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
123 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德浮动利率收益信托(BGT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 无线电信服务：1.1% |
| |||||||||||
| Digicel国际金融有限公司，2017年定期贷款B，(1-月Libor US+3.25%)，8.98%，05/28/24 |
503美元 | $ | 459,992 | |||||||||
| Gogo Intermediate Holdings LLC，定期贷款B，(1个月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，8.97%， 04/30/28 |
576 | 574,663 | ||||||||||
| SBA高级财务II有限责任公司，2018年定期贷款B，(1个月Libor US+1.75%)，6.95%，04/11/25 |
2,042 | 2,041,801 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 3,076,456 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 浮动利率贷款利息总额：126.6% |
|
360,416,544 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 股票 | ||||||||||||
| 投资公司 |
| |||||||||||
| 股票基金减持0.1% |
|
|||||||||||
| Janus Henderson AAA CLO ETF |
5,000 | 249,250 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 固定收益基金持平1.3% |
||||||||||||
| 景顺高级贷款ETF |
35,400 | 744,816 | ||||||||||
| IShares iBoxx$高收益公司债券 ETF(j) |
40,000 | 3,002,800 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 3,747,616 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 总投资公司数为1.4% |
|
3,996,866 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 利益(000) | ||||||||||||
| 其他利益 |
|
|||||||||||
| 资本市场：0.0% |
||||||||||||
| 千禧年债权信托基金(D)(K) |
美元 | 991 | — | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 工业企业集团：0.0% |
||||||||||||
| 千禧集团索赔(D)(K) |
930 | — | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 其他权益合计=0.0% |
|
— | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 安防 | 股票 | 价值 | ||||||||||
| 认股权证 |
||||||||||||
| 非必需消费品：0.0% |
||||||||||||
| 服务王(Carnelian Point)，(6/30/27到期，执行价10.00美元)(c) |
2,121 | $ | — | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 |
||||||||||||
| 加利福尼亚资源公司，(已发行/可行使11/03/20，1股1认股权证，10/27/24到期，执行价 36.00美元)(c) |
617 | 7,318 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 认股权证总数：0.0% |
7,318 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 总投资为131.6% |
374,582,338 | |||||||||||
| 负债超过其他资产(31.6)% |
|
(89,977,830 | ) | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 净资产100.0% |
$ | 284,604,508 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| (a) | 可变利率证券。利率会定期重置。显示的利率是截至 期末的实际利率。安全说明还包括参考利率和利差(如果已发布并可用)。 |
| (b) | 根据修订后的1933年证券法，根据规则144A豁免注册的证券。这些证券 可以在豁免注册的交易中转售给合格机构投资者。 |
| (c) | 非创收证券。 |
| (d) | 安全性使用重要的不可观察的输入进行估值，并在公允价值层次结构中被归类为3级。 |
| (e) | 关于转售的受限证券，不包括144A证券。该信托持有受限证券，现值为0美元，相当于其截至期末净资产的0.00%，原始成本为0美元。 |
| (f) | 发行人申请破产和/或违约。 |
| (g) | 实物支付证券，可以以额外的面值/股份和/或现金支付利息/股息。显示的费率是 当前费率和可能的付款费率。 |
| (h) | 表示期末未结清的贷款承诺。在结算日期之前，与此次购买相关的某些细节是未知的 ，包括票面利率。 |
| (i) | 四舍五入到不到1000。 |
| (j) | 信托基金的附属机构。 |
| (k) | 其他利益代表清算信托和其他重组或私人实体的实益利益。 |
就信托合规而言，S信托行业分类是指由一个或多个公认的市场指数或评级组指数使用的一个或多个行业子分类，和/或投资顾问定义的一个或多个行业子分类。对于本报告而言，这些定义可能不适用于 ，因为本报告可能会合并此类行业子分类以便于报告。
联属
在截至2023年6月30日的六个月内，就经修订的《1940年投资公司法》第2(A)(3)节而言，对被视为信托关联公司(S)的发行人的投资如下：
| 关联发行商 | 价值在12/31/22 | 购买 按成本计算 |
收益 来自销售部门 |
网络 已实现 得(损) |
更改中 未实现 欣赏 (折旧) |
价值在 06/30/23 |
股票 持有时间 06/30/23 |
收入 | 资本利得 分配 从… 潜在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 贝莱德流动性基金、T基金、机构类(a) |
$ | — | $ | 12,656,394 | $ | (12,656,394 | ) | $ | — | $ | — | $ | — | — | $ | 4,218 | $ | — | ||||||||||||||||||
| IShares iBoxx$高收益公司债券ETF |
368,150 | 4,935,440 | (2,253,995 | ) | (24,805 | ) | (21,990 | ) | 3,002,800 | 40,000 | 76,203 | — | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| $ | (24,805 | ) | $ | (21,990 | ) | $ | 3,002,800 | $ | 80,421 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||
|
|
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| (a) | 截至期末，该实体不再被持有。 |
| 124 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德浮动利率收益信托(BGT) |
截至期末未偿还的衍生金融工具
远期外汇合约
| 购买的货币 | 售出的货币 | 交易对手 | 结算日 | 未实现 欣赏 (折旧) |
||||||||||||||||||
| 美元 | 1,904,201 | 英镑 | 1,485,000 | 法国巴黎银行 | 09/20/23 | $ | 17,850 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
集中清算的信用违约互换-卖出保护
| 参考债务/索引 | |
融资 接收的速率 由信托基金 |
|
|
付款 频率 |
|
|
终端 日期 |
|
|
信用 额定值 |
(a) |
|
概念上的 金额(000) |
(b) |
价值 | |
预付费用 补价 已支付 (已收到) |
|
|
未实现 欣赏 (折旧) |
| ||||||||||
| CDX.NA.HY.39.V2 |
5.00 | % | 季刊 | 12/20/27 | B | 2,757美元 | $ | 92,759 | $ | (38,896 | ) | $ | 131,655 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| (a) | 使用S全球评级公司提供的发行人评级或指数标的证券(视情况而定)。 |
| (b) | 如果发生负信用事件，信托可能支付的最高潜在金额，如协议条款所定义。 |
集中清算掉期资产负债表中报告的余额
| 描述 | 交换 保费 已支付 |
SwapPremium 已收到 |
未实现 欣赏 |
未实现 折旧 |
||||||||||||
| 集中清算掉期 (a) |
$ | — | $ | (38,896 | ) | $ | 131,655 | $ | — | |||||||
| (a) | 包括集中清算掉期的累计增值(折旧)，如投资附表所示。 仅当日S变动保证金在资产负债表中报告，并扣除之前支付(收到)的任何掉期溢价金额。 |
按风险敞口分类的衍生金融工具
截至期末，资产负债表中衍生金融工具的公允价值如下：
| 商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
| 资产减值衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 远期外汇合约的未实现升值 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | 17,850 | $ | — | $ | — | $ | 17,850 | ||||||||||||||
| 掉期交易已集中结算 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 集中清算的掉期未实现增值 (a) |
— | 131,655 | — | — | — | — | 131,655 | |||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
| $ | — | $ | 131,655 | $ | — | $ | 17,850 | $ | — | $ | — | $ | 149,505 | |||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
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|
|||||||||||||||
| (a) | 期货合约和中央结算掉期(如有)的累计未实现净增值(折旧)在投资明细表中列报。在资产负债表中，S变动利润率只计入应收或应付账款，累计未实现增值(折旧)净额计入 累计收益(亏损)。 |
在截至2023年6月30日的期间，衍生金融工具在经营报表中的影响如下：
| 商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
| 净已实现收益(亏损)来自： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | (78,608 | ) | $ | — | $ | — | $ | (78,608 | ) | ||||||||||||
| 掉期 |
— | 74,056 | — | — | — | — | 74,056 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|||||||||||||||
| $ | — | $ | 74,056 | $ | — | $ | (78,608 | ) | $ | — | $ | — | $ | (4,552 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||||||
| 未实现增值(折旧)净变化如下： |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | 1,090 | $ | — | $ | — | $ | 1,090 | ||||||||||||||
| 掉期 |
— | 88,183 | — | — | — | — | 88,183 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | — | $ | 88,183 | $ | — | $ | 1,090 | $ | — | $ | — | $ | 89,273 | |||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
125 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德浮动利率收益信托(BGT) |
未偿还衍生金融工具季度平均余额
| 远期外币兑换合约： |
||||
| 平均购买金额(美元) |
$ | 1,889,579 | ||
| 信用违约互换： |
||||
| 平均名义价值等于卖出保护 |
$ | 2,771,075 |
有关S信托衍生金融工具投资风险的更多信息，请参阅 财务报表附注。
衍生金融工具截至期末的抵销
S信托衍生资产和负债(按类型划分)如下：
| 资产 | 负债 | |||||||
| 衍生金融工具 |
||||||||
| 远期外币兑换合约 |
$ | 17,850 | $ | — | ||||
| 掉期交易已集中结算 |
20,014 | — | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 资产负债表中的衍生资产和负债总额 |
37,864 | — | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 不受主净额结算协议或类似协议约束的衍生品(MNA？) |
(20,014 | ) | — | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 受多边投资协定约束的衍生品资产和负债总额 |
$ | 17,850 | $ | — | ||||
|
|
|
|
|
|||||
下表显示了按交易对手划分的S信托衍生资产减去根据多边投资协议可抵销的金额和信托收到的相关抵押品的净额：
| 交易对手 | |
导数 资产 受制于 MNA作者： |
|
|
衍生品 可用 对于偏移 |
|
|
非现金 抵押品 已收到 |
|
|
现金 抵押品 已收到 |
|
|
净额 衍生品的 资产 |
(A)(B) | |||||
| 法国巴黎银行 |
$ | 17,850 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 17,850 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (a) | 净额还可以包括不需要抵押的远期外币兑换合同。 |
| (b) | 净额是指发生违约时从交易对手处应收的净额。 |
截至期末的公允价值层次结构
在确定金融工具的公允价值时使用了各种投入。有关S信托关于金融工具估值的政策的投入水平和信息的说明，请参阅财务报表附注。
下表汇总了在公允价值层次中分类的S信托金融工具。S信托金融工具按主要类别细分的情况在上文投资附表中披露。
| 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||
| 投资 |
||||||||||||||||
| 长期投资 |
||||||||||||||||
| 资产支持证券 |
$ | — | $ | 3,999,999 | $ | — | $ | 3,999,999 | ||||||||
| 普通股 |
||||||||||||||||
| 汽车零部件 |
25,552 | — | — | 25,552 | ||||||||||||
| 建筑与工程 |
— | 13,796 | — | 13,796 | ||||||||||||
| 能源设备和服务 |
— | — | — | — | ||||||||||||
| 金融服务 |
— | 273,553 | — | 273,553 | ||||||||||||
| 家居用品 |
— | — | — | — | ||||||||||||
| 工业集团 |
— | 8 | — | 8 | ||||||||||||
| 公司债券 |
— | 5,848,702 | — | 5,848,702 | ||||||||||||
| 浮动利率贷款利息 |
— | 345,226,796 | 15,189,748 | 360,416,544 | ||||||||||||
| 投资公司 |
3,996,866 | — | — | 3,996,866 | ||||||||||||
| 其他利益 |
— | — | — | — | ||||||||||||
| 认股权证 |
7,318 | — | — | 7,318 | ||||||||||||
| 负债 |
||||||||||||||||
| 无资金来源的浮动利率贷款利息(a) |
— | (13,459 | ) | — | (13,459 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | 4,029,736 | $ | 355,349,395 | $ | 15,189,748 | $ | 374,568,879 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||
| 126 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年6月30日 |
贝莱德浮动利率收益信托(BGT) |
截至期末的公允价值层次结构(续)
| 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
| 衍生金融工具(b) |
||||||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||
| 信贷合同 |
$ | — | $ | 131,655 | $ | — | $ | 131,655 | ||||||||
| 外币兑换合约 |
— | 17,850 | — | 17,850 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | — | $ | 149,505 | $ | — | $ | 149,505 | |||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 无资金来源的浮动利率贷款利息按承诺的未实现升值(折旧)计价。 |
| (b) | 衍生金融工具是掉期和远期外币兑换合约。掉期和远期外汇合约按该工具的未实现升值(贬值)计价。 |
信托可以持有公允价值接近账面价值的资产和/或负债，以用于财务报表目的。截至期末，应付银行借款91,000,000美元被归类为公允价值层次结构中的第二级。
当信托于期初及/或期末有相当数量的3级投资及衍生金融工具与净资产相关时，将呈交3级金融工具的对账。下表 是在确定公允价值时使用了重大不可观察投入的3级投资的对账：
当信托于期初及/或期末有相当数量的3级投资及衍生金融工具与净资产有关时，呈交3级金融工具的对账。下表是在确定公允价值时使用了重大不可观察投入的第3级投资的对账：
| 公共库存 | 公司 债券 |
漂浮 利率贷款 |
其他 利益 |
总计 | ||||||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||||||
| 期初余额，截至2022年12月31日 |
$ | 822 | $ | — | (a) | $ | 7,962,927 | $ | — | (a) | $ | 7,963,749 | ||||||||
| 转到3级(b) |
— | — | 6,960,893 | — | 6,960,893 | |||||||||||||||
| 转出级别3(c) |
— | — | (1,537,208 | ) | — | (1,537,208 | ) | |||||||||||||
| 应计折扣/保费 |
— | — | 141,598 | — | 141,598 | |||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(130,652 | ) | — | (15,721 | ) | — | (146,373 | ) | ||||||||||||
| 未实现增值净变化 (折旧)(D)(E) |
130,334 | — | 206,067 | — | 336,401 | |||||||||||||||
| 购买 |
— | — | 3,113,618 | — | 3,113,618 | |||||||||||||||
| 销售额 |
(504 | ) | — | (1,642,426 | ) | — | (1,642,930 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 期末余额，截至2023年6月30日 |
$ | — | $ | — | (a) | $ | 15,189,748 | $ | — | (a) | $ | 15,189,748 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 2023年6月30日仍持有的投资未实现增值(折旧)净变化(e) |
$ | — | $ | — | $ | 176,048 | $ | — | $ | 176,048 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (a) | 四舍五入到不到1美元。 |
| (b) | 截至2022年12月31日，信托基金在确定某些投资的价值时使用了可观察到的投入。截至2023年6月30日，信托在确定相同投资的价值时使用了大量不可观察到的投入。因此，期初价值的投资被从披露层次结构中的第二级转移到第三级。 |
| (c) | 截至2022年12月31日，信托在确定某些投资的价值时使用了大量不可观察到的投入。截至2023年6月30日，信托基金使用可观察到的投入来确定相同投资的价值。因此，期初价值的投资从披露层次结构中的第三级转移到第二级。 |
| (d) | 计入营业报表中相关的未实现增值(折旧)净变化。 |
| (e) | 截至2023年6月30日仍持有的投资的未实现增值(折旧)净变化与未实现增值(折旧)净变化之间的任何差异，通常是由于在期末不再持有或不再归类为3级的投资。 |
被归类为3级的S信托金融工具在未经调整的情况下利用第三方定价信息进行估值。这样的估值是基于不可观察到的投入。第三方信息的重大变化可能会导致此类3级金融工具的价值大幅下降或上升。
请参阅财务报表附注。
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
127 |
资产和负债表(未经审计)
2023年6月30日
| BHK | HYT(a) | BTZ | BGT | |||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||
| 价值投资；非关联投资(b) |
$ | 915,669,972 | $ | 1,881,519,130 | $ | 1,770,136,879 | $ | 371,579,538 | ||||||||
| 有价值的附属投资(c) |
— | — | 7,466,683 | 3,002,800 | ||||||||||||
| 现金 |
— | 1,936,183 | — | 446,093 | ||||||||||||
| 已认捐现金： |
||||||||||||||||
| 抵押品：逆回购协议 |
2,132,207 | — | 2,492,624 | — | ||||||||||||
| 抵押品：交易所买卖的期权 |
— | — | 7,820,000 | — | ||||||||||||
| 抵押品-场外衍生品 |
1,379,000 | — | — | — | ||||||||||||
| 期货合约 |
3,915,000 | 216,000 | 7,043,000 | — | ||||||||||||
| 集中清算的掉期 |
1,309,000 | 1,578,000 | 6,770,000 | 245,000 | ||||||||||||
| 外币，按价值计算(d) |
61,065 | 132,125 | 553,256 | — | ||||||||||||
| 应收款： |
||||||||||||||||
| 出售的投资 |
2,307,109 | 3,471,669 | 1,748,713 | 2,392,428 | ||||||||||||
| 逆回购协议 |
9,026,623 | — | 3,468,847 | — | ||||||||||||
| TBA销售承诺 |
15,070,294 | — | 78,109,642 | — | ||||||||||||
| 非附属股息 |
24,339 | — | — | — | ||||||||||||
| 附属股息 |
34,881 | 6,483 | 33,562 | 46 | ||||||||||||
| 无关联的利息 |
10,131,591 | 29,299,767 | 23,414,704 | 2,426,461 | ||||||||||||
| 期货合约的变动保证金 |
816,484 | — | 156,499 | — | ||||||||||||
| 集中清算掉期的变动保证金 |
— | 112,936 | — | 20,014 | ||||||||||||
| 已支付的掉期保费 |
3,340 | 32,903 | — | — | ||||||||||||
| 在以下方面未实现增值： |
||||||||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
17,250 | 103,226 | 3,908 | 17,850 | ||||||||||||
| 场外掉期 |
7,692 | 337,356 | — | — | ||||||||||||
| 无资金来源的浮动利率贷款利息 |
719 | — | — | — | ||||||||||||
| 递延发售成本 |
147,699 | 186,982 | — | 231,751 | ||||||||||||
| 其他资产 |
— | 250,000 | — | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总资产 |
962,054,265 | 1,919,182,760 | 1,909,218,317 | 380,361,981 | ||||||||||||
|
|
|
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|||||||||
| 负债 |
||||||||||||||||
| 银行透支 |
2,500,395 | — | 184,112 | — | ||||||||||||
| 外资银行透支(e) |
— | — | — | 136,081 | ||||||||||||
| 由于经纪人的原因 |
— | — | 552,038 | — | ||||||||||||
| 作为逆回购协议抵押品收到的现金 |
69,000 | — | — | — | ||||||||||||
| 按价值写出的期权(f) |
— | 87,588 | 280,459 | — | ||||||||||||
| TBA销售承诺，按价值计算(g) |
14,995,820 | — | 77,623,941 | — | ||||||||||||
| 逆回购协议，按价值计算 |
305,139,899 | — | 618,555,134 | — | ||||||||||||
| 应付账款: |
||||||||||||||||
| 购买的投资 |
45,185,850 | 22,475,516 | 155,567,421 | 3,272,016 | ||||||||||||
| 逆回购协议 |
920,811 | — | 2,372,655 | — | ||||||||||||
| 掉期 |
— | 13,159 | — | — | ||||||||||||
| 会计服务费 |
56,952 | 82,674 | 77,836 | 27,411 | ||||||||||||
| 银行借款 |
— | 551,000,000 | — | 91,000,000 | ||||||||||||
| 托管费 |
21,946 | 24,775 | 35,001 | 9,568 | ||||||||||||
| 收入股利分配 |
73,079 | 609,216 | 355,664 | 35,166 | ||||||||||||
| 利息支出 |
— | 2,595,131 | — | 475,353 | ||||||||||||
| 投资咨询费 |
758,343 | 1,850,922 | 1,701,519 | 462,904 | ||||||||||||
| 产品发售成本 |
— | — | — | 41,452 | ||||||||||||
| 受托人及高级人员S费用 |
217,548 | 583,553 | 754,630 | 197,408 | ||||||||||||
| 其他应计费用 |
55,418 | 154,190 | 87,016 | 17,730 | ||||||||||||
| 专业费用 |
61,554 | 56,541 | 52,546 | 49,136 | ||||||||||||
| 重组成本 |
— | — | 67,446 | — | ||||||||||||
| 转会代理费 |
35,524 | 53,795 | 46,671 | 19,789 | ||||||||||||
| 期货合约的变动保证金 |
160,404 | 42,103 | 1,575,034 | — | ||||||||||||
| 集中清算掉期的变动保证金 |
11,407 | — | 812,546 | — | ||||||||||||
| 收到的掉期保费 |
896,500 | 249,122 | — | — | ||||||||||||
| 以下项目的未实现折旧： |
||||||||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
12,404 | 11,995 | — | — | ||||||||||||
| 场外掉期 |
488,558 | 36,031 | — | — | ||||||||||||
| 无资金来源的浮动利率贷款利息 |
— | 20,170 | 3,468 | 13,459 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总负债 |
371,661,412 | 579,946,481 | 860,705,137 | 95,757,473 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 承付款和或有负债 |
||||||||||||||||
| 净资产 |
$ | 590,392,853 | $ | 1,339,236,279 | $ | 1,048,513,180 | $ | 284,604,508 | ||||||||
|
|
|
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|
|
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|||||||||
| 128 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
资产和负债表(未经审计)(续)
2023年6月30日
| BHK | HYT(a) | BTZ | BGT | |||||||||||||
| 净资产包括 |
||||||||||||||||
| 实收资本(H)(I)(J) |
$ | 754,580,785 | $ | 1,686,432,389 | $ | 1,232,128,209 | $ | 328,106,361 | ||||||||
| 累计损失 |
(164,187,932 | ) | (347,196,110 | ) | (183,615,029 | ) | (43,501,853 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净资产 |
$ | 590,392,853 | $ | 1,339,236,279 | $ | 1,048,513,180 | $ | 284,604,508 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 资产净值(H)(I)(J) |
$ | 10.93 | $ | 9.38 | $ | 11.21 | $ | 12.75 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||
| (a) 资产和负债合并报表。 |
||||||||||||||||
| (b) 投资，成本价 非附属公司 |
$ | 979,663,601 | $ | 1,968,472,303 | $ | 1,843,140,298 | $ | 384,034,898 | ||||||||
| (c) 投资，按成本计算 附属公司 |
$ | — | $ | — | $ | 7,466,683 | $ | 3,016,409 | ||||||||
| (d) 外币，成本为 |
$ | 61,900 | $ | 132,124 | $ | 553,258 | $ | — | ||||||||
| (e) 外国银行透支，费用为 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | 137,313 | ||||||||
| (f)收到 保费 |
$ | — | $ | 141,072 | $ | 755,964 | $ | — | ||||||||
| (g) 销售承诺所得收益 |
$ | 15,070,294 | $ | — | $ | 78,109,642 | $ | — | ||||||||
| (h) 已发行股票 |
54,010,702 | 142,699,920 | 93,507,103 | 22,315,637 | ||||||||||||
| (i) 共享 已授权 |
无限 | 2亿 | 无限 | 无限 | ||||||||||||
| (j) 面值 |
$ | 0.001 | $ | 0.10 | $ | 0.001 | $ | 0.001 | ||||||||
请参阅财务报表附注。
| F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
129 |
营业报表(未经审计)
截至2023年6月30日的六个月
| BHK | HYT(a) | BTZ | BGT | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 投资收益 |
||||||||||||||||
| 非附属股息 |
$ | 89,037 | $ | 5,969 | $ | 1,119,866 | $ | 31,485 | ||||||||
| 附属股息 |
200,756 | 37,586 | 173,043 | 80,421 | ||||||||||||
| 无关联的利息 |
25,349,379 | 67,139,088 | 49,732,746 | 16,870,234 | ||||||||||||
| 无关联的其他收入 |
120,189 | 933,050 | 168,785 | 246,973 | ||||||||||||
| 代扣代缴外国税款 |
(4,883 | ) | (7,525 | ) | — | — | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总投资收益 |
25,754,478 | 68,108,168 | 51,194,440 | 17,229,113 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 费用 |
||||||||||||||||
| 投资咨询 |
2,330,974 | 5,534,088 | 5,082,904 | 1,375,215 | ||||||||||||
| 会计服务 |
64,508 | 98,839 | 88,931 | 32,336 | ||||||||||||
| 专业型 |
54,236 | 57,066 | 41,081 | 55,388 | ||||||||||||
| 转移剂 |
44,867 | 66,228 | 55,906 | 24,555 | ||||||||||||
| 保管人 |
41,138 | 29,033 | 46,037 | 11,254 | ||||||||||||
| 受托人及高级人员 |
25,161 | 55,465 | 56,224 | 14,088 | ||||||||||||
| 注册 |
9,236 | 20,562 | 15,783 | 4,123 | ||||||||||||
| 印刷和邮资 |
6,340 | 7,428 | 1,403 | 4,708 | ||||||||||||
| 杂类 |
68,525 | 40,308 | 35,185 | 7,185 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||
| 总支出(不包括利息支出) |
2,644,985 | 5,909,017 | 5,423,454 | 1,528,852 | ||||||||||||
| 利息支出 |
8,121,364 | 14,587,599 | 14,429,042 | 2,503,072 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总费用 |
10,766,349 | 20,496,616 | 19,852,496 | 4,031,924 | ||||||||||||
| 更少： |
||||||||||||||||
| 经理免除和/或退还的费用 |
(3,098 | ) | (671 | ) | (2,838 | ) | (10,241 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 免除和/或报销费用后的总费用 |
10,763,251 | 20,495,945 | 19,849,658 | 4,021,683 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净投资收益 |
14,991,227 | 47,612,223 | 31,344,782 | 13,207,430 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已实现和未实现的收益(亏损) |
||||||||||||||||
| 净已实现收益(亏损)来自： |
||||||||||||||||
| 无关联的投资 |
(29,360,317 | ) | (68,254,219 | ) | (38,899,793 | ) | (1,478,692 | ) | ||||||||
| 附属投资 |
— | — | — | (24,805 | ) | |||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
(12,942 | ) | (305,526 | ) | (11,025 | ) | (78,608 | ) | ||||||||
| 外币交易 |
(24,917 | ) | (123,728 | ) | 5,336 | (37,124 | ) | |||||||||
| 期货合约 |
(2,455,995 | ) | (2,170,873 | ) | (2,425,644 | ) | — | |||||||||
| 已写入选项 |
— | 1,155,118 | 1,158,037 | — | ||||||||||||
| 掉期 |
4,730,198 | 360,485 | (5,417,183 | ) | 74,056 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (27,123,973 | ) | (69,338,743 | ) | (45,590,272 | ) | (1,545,173 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 未实现增值(折旧)净变化如下： |
||||||||||||||||
| 无关联的投资 |
42,493,774 | 107,816,576 | 65,554,852 | 8,736,859 | ||||||||||||
| 附属投资 |
— | — | — | (21,990 | ) | |||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
16,441 | 157,845 | 3,908 | 1,090 | ||||||||||||
| 外币折算 |
(3,542 | ) | (12,617 | ) | 180 | 26,670 | ||||||||||
| 期货合约 |
1,483,328 | (683,800 | ) | (5,129,229 | ) | — | ||||||||||
| 已写入选项 |
— | (85,337 | ) | 420,023 | — | |||||||||||
| 掉期 |
(5,375,263 | ) | 951,215 | 3,089,814 | 88,183 | |||||||||||
| 无资金来源的浮动利率贷款利息 |
14,735 | 73,248 | 4,558 | 33,364 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 38,629,473 | 108,217,130 | 63,944,106 | 8,864,176 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已实现和未实现净收益 |
11,505,500 | 38,878,387 | 18,353,834 | 7,319,003 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 经营所致净资产净增 |
$ | 26,496,727 | $ | 86,490,610 | $ | 49,698,616 | $ | 20,526,433 | ||||||||
|
|
|
|
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|||||||||
| (a) | 合并经营报表。 |
请参阅财务报表附注。
| 130 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
净资产变动表
| BHK | HYT(a) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 六个月完06/30/23 (未经审计) |
截至的年度 12/31/22 |
截至六个月 06/30/23 (未经审计) |
截至的年度 12/31/22 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 净资产增加(减少) |
||||||||||||||||
| 运营 |
||||||||||||||||
| 净投资收益 |
$ | 14,991,227 | $ | 34,621,610 | $ | 47,612,223 | $ | 85,310,028 | ||||||||
| 已实现净亏损 |
(27,123,973 | ) | (58,306,032 | ) | (69,338,743 | ) | (48,802,949 | ) | ||||||||
| 未实现升值(折旧)净变化 |
38,629,473 | (179,504,308 | ) | 108,217,130 | (243,082,240 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 经营净资产净增加(减少) |
26,496,727 | (203,188,730 | ) | 86,490,610 | (206,575,161 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 分配给 股东(b) |
||||||||||||||||
| 从净投资收益 |
(24,175,190 | )(c) | (43,352,180 | ) | (66,697,943 | )(c) | (75,141,728 | ) | ||||||||
| 资本返还 |
— | (969,019 | ) | — | (32,825,998 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 分配给股东导致的净资产减少 |
(24,175,190 | ) | (44,321,199 | ) | (66,697,943 | ) | (107,967,726 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 股本交易 |
||||||||||||||||
| 配股所得款项(附注11) |
— | — | — | 167,749,786 | ||||||||||||
| 分配的再投资 |
— | 267,474 | — | 1,065,866 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 来自股本交易的净资产净增长 |
— | 267,474 | — | 168,815,652 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净资产 |
||||||||||||||||
| 净资产合计增加(减少) |
2,321,537 | (247,242,455 | ) | 19,792,667 | (145,727,235 | ) | ||||||||||
| 期初 |
588,071,316 | 835,313,771 | 1,319,443,612 | 1,465,170,847 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 期末 |
$ | 590,392,853 | $ | 588,071,316 | $ | 1,339,236,279 | $ | 1,319,443,612 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 合并净资产变动表。 |
| (b) | 根据美国联邦所得税规定确定的年度期间分配。 |
| (c) | 净投资收入的一部分分配可被视为在财政年度末的资本回报或已实现净收益。 |
请参阅财务报表附注。
| F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
131 |
净资产变动表(续)
| BTZ | BGT | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 六个月完06/30/23 (未经审计) |
截至的年度 12/31/22 |
六个月 完6/30/23 (未经审计) |
截至的年度 12/31/22 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 净资产增加(减少) |
||||||||||||||||
| 运营 |
||||||||||||||||
| 净投资收益 |
$ | 31,344,782 | $ | 72,207,568 | $ | 13,207,430 | $ | 18,263,413 | ||||||||
| 已实现净亏损 |
(45,590,272 | ) | (26,934,855 | ) | (1,545,173 | ) | (4,197,922 | ) | ||||||||
| 未实现升值(折旧)净变化 |
63,944,106 | (325,268,939 | ) | 8,864,176 | (20,011,741 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 经营净资产净增加(减少) |
49,698,616 | (279,996,226 | ) | 20,526,433 | (5,946,250 | ) | ||||||||||
|
|
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|||||||||
| 分配给 股东(a) |
||||||||||||||||
| 从净投资收益 |
(47,071,475 | )(b) | (65,195,451 | ) | (13,274,960 | ) | (16,820,514 | ) | ||||||||
| 资本返还 |
— | (21,102,257 | ) | — | — | |||||||||||
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|
|
|||||||||
| 分配给股东导致的净资产减少 |
(47,071,475 | ) | (86,297,708 | ) | (13,274,960 | ) | (16,820,514 | ) | ||||||||
|
|
|
|
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|||||||||
| 股本交易 |
||||||||||||||||
| 发行股票所得款项净额 |
— | 33,408 | — | — | ||||||||||||
| 分配的再投资 |
— | — | — | 32,244 | ||||||||||||
| 股份回购计划所产生的股份赎回(包括交易成本) |
— | — | (624,592 | ) | — | |||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 来自股本交易的净资产净增加(减少) |
— | 33,408 | (624,592 | ) | 32,244 | |||||||||||
|
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|
|
|
|
|||||||||
| 净资产 |
||||||||||||||||
| 净资产合计增加(减少) |
2,627,141 | (366,260,526 | ) | 6,626,881 | (22,734,520 | ) | ||||||||||
| 期初 |
1,045,886,039 | 1,412,146,565 | 277,977,627 | 300,712,147 | ||||||||||||
|
|
|
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|
|
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|||||||||
| 期末 |
$ | 1,048,513,180 | $ | 1,045,886,039 | $ | 284,604,508 | $ | 277,977,627 | ||||||||
|
|
|
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|||||||||
| (a) | 根据美国联邦所得税规定确定的年度期间分配。 |
| (b) | 净投资收入的一部分分配可被视为在财政年度末的资本回报或已实现净收益。 |
请参阅财务报表附注。
| 132 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
现金流量表(未经审计)
截至2023年6月30日的六个月
| BHK | HYT(a) | BTZ | BGT | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 经营活动提供(用于)的现金 |
||||||||||||||||
| 经营净资产净增 |
$ | 26,496,727 | $ | 86,490,610 | $ | 49,698,616 | $ | 20,526,433 | ||||||||
| 对业务净资产净增长与业务活动提供的现金净额进行调整： |
||||||||||||||||
| 出售长期投资的收益和本金支付/支付 |
755,522,190 | 727,781,121 | 1,571,845,892 | 54,361,930 | ||||||||||||
| 购买长期投资 |
(630,657,766 | ) | (723,751,242 | ) | (1,564,197,824 | ) | (53,934,789 | ) | ||||||||
| 出售(购买)短期证券的净收益 |
(31,110,079 | ) | (741,269 | ) | 659,284 | (11,708 | ) | |||||||||
| 摊销保费以及增加投资和其他费用的折扣 |
(785,996 | ) | (4,641,386 | ) | (205,332 | ) | (459,763 | ) | ||||||||
| 实物支付收入 |
— | — | — | (31,891 | ) | |||||||||||
| 买入成交期权所支付的保费 |
— | (576,565 | ) | (1,266,731 | ) | — | ||||||||||
| 从期权中收到的保费 |
— | 1,536,542 | 3,078,529 | — | ||||||||||||
| 已记入投资和期权的已实现净亏损 |
29,371,016 | 67,099,101 | 37,741,756 | 1,503,497 | ||||||||||||
| 投资、期权、掉期、外币折算和无资金来源的浮动利率贷款利息的未实现净增值 |
(42,424,056 | ) | (108,406,740 | ) | (65,983,521 | ) | (8,775,993 | ) | ||||||||
| 资产(增加)减少 |
||||||||||||||||
| 应收账款 |
||||||||||||||||
| 附属股息 |
(2,774 | ) | (522 | ) | 5,922 | 3,024 | ||||||||||
| 无关联的利息 |
981,848 | (1,292,928 | ) | 279,430 | (641,148 | ) | ||||||||||
| 期货合约的变动保证金 |
(300,662 | ) | 351,742 | 919,985 | — | |||||||||||
| 集中清算掉期的变动保证金 |
87,160 | (108,763 | ) | — | (20,014 | ) | ||||||||||
| 已支付的掉期保费 |
2,197 | 12,194 | — | — | ||||||||||||
| 预付费用 |
4,538 | 11,128 | 8,629 | 2,324 | ||||||||||||
| 其他资产 |
— | (250,000 | ) | — | — | |||||||||||
| 递延发售成本 |
— | 1 | — | (118,383 | ) | |||||||||||
| 负债增加(减少) |
||||||||||||||||
| 由于经纪人的原因 |
(241,000 | ) | — | 133,553 | — | |||||||||||
| 收到的现金 |
||||||||||||||||
| 抵押品：逆回购协议 |
(754,818 | ) | — | (15,478 | ) | — | ||||||||||
| 应付款 |
||||||||||||||||
| 掉期 |
— | 13,159 | — | — | ||||||||||||
| 会计服务费 |
9,703 | 19,760 | 15,379 | 5,661 | ||||||||||||
| 托管费 |
10,251 | 1,239 | 8,787 | (3,577 | ) | |||||||||||
| 利息支出 |
(410,126 | ) | 265,046 | 379,352 | 39,975 | |||||||||||
| 投资咨询费 |
337,616 | 895,958 | 835,725 | 224,158 | ||||||||||||
| 受托人及高级人员S费用 |
7,570 | (24,257 | ) | (35,260 | ) | (11,748 | ) | |||||||||
| 其他应计费用 |
(16,540 | ) | (2,759 | ) | (42,016 | ) | (2,985 | ) | ||||||||
| 专业费用 |
(51,372 | ) | (99,762 | ) | (39,644 | ) | (43,327 | ) | ||||||||
| 重组成本 |
— | — | 67,446 | — | ||||||||||||
| 转会代理费 |
3,673 | 7,402 | 2,945 | 6,058 | ||||||||||||
| 期货合约的变动保证金 |
(662,957 | ) | 42,103 | 1,056,617 | — | |||||||||||
| 集中清算掉期的变动保证金 |
11,407 | — | (4,244,389 | ) | (26 | ) | ||||||||||
| 收到的掉期保费 |
(433,078 | ) | 8,648 | — | — | |||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|||||||||
| 经营活动提供的净现金 |
104,994,672 | 44,639,561 | 30,707,652 | 12,617,708 | ||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|||||||||
| 融资活动提供(用于)的现金 |
||||||||||||||||
| 支付给股东的现金股利 |
(24,102,111 | ) | (66,088,727 | ) | (46,715,811 | ) | (13,239,794 | ) | ||||||||
| 支付要约费用 |
— | — | — | 41,452 | ||||||||||||
| 支付银行借款 |
— | (282,000,000 | ) | — | (41,000,000 | ) | ||||||||||
| 赎回股本净额 |
— | — | — | (624,592 | ) | |||||||||||
| 银行借款收益 |
— | 304,000,000 | — | 41,000,000 | ||||||||||||
| 银行透支增加 |
2,500,395 | — | 184,112 | 76,215 | ||||||||||||
| 逆回购协议净借款 |
(89,774,897 | ) | — | 23,042,036 | — | |||||||||||
|
|
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|
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|||||||||
| 用于筹资活动的现金净额 |
(111,376,613 | ) | (44,088,727 | ) | (23,489,663 | ) | (13,746,719 | ) | ||||||||
|
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|||||||||
| 外汇波动对现金的影响 |
||||||||||||||||
| 外汇波动对现金的影响 |
(1,306 | ) | 8 | (2 | ) | — | ||||||||||
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| F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
133 |
现金流量表(未经审计)(续)
截至2023年6月30日的六个月
| BHK | HYT(a) | BTZ | BGT | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 现金和外币 |
||||||||||||||||
| 有限制和无限制现金和外币净增(减) |
$ | (6,383,247 | ) | $ | 550,842 | $ | 7,217,987 | $ | (1,129,011 | ) | ||||||
| 期初有限制和无限制现金和外币 |
15,179,519 | 3,311,466 | 17,460,893 | 1,820,104 | ||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|||||||||
| 期末有限制和无限制现金和外币 |
$ | 8,796,272 | $ | 3,862,308 | $ | 24,678,880 | $ | 691,093 | ||||||||
|
|
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|||||||||
| 补充披露现金流量信息 |
||||||||||||||||
| 期内支付的利息支出现金 |
$ | 8,531,490 | $ | 14,322,553 | $ | 14,049,690 | $ | 2,463,097 | ||||||||
|
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|||||||||
| 期末限制性和非限制性现金和外币与资产负债表的对账 |
||||||||||||||||
| 现金 |
$ | — | $ | 1,936,183 | $ | — | $ | 446,093 | ||||||||
| 质押现金 |
||||||||||||||||
| 抵押品：逆回购协议 |
2,132,207 | — | 2,492,624 | — | ||||||||||||
| 抵押品：交易所买卖的期权 |
— | — | 7,820,000 | — | ||||||||||||
| 抵押品-场外衍生品 |
1,379,000 | — | — | — | ||||||||||||
| 期货合约 |
3,915,000 | 216,000 | 7,043,000 | — | ||||||||||||
| 集中清算的掉期 |
1,309,000 | 1,578,000 | 6,770,000 | 245,000 | ||||||||||||
| 等值外币 |
61,065 | 132,125 | 553,256 | — | ||||||||||||
|
|
|
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|
|
|||||||||
| $ | 8,796,272 | $ | 3,862,308 | $ | 24,678,880 | $ | 691,093 | |||||||||
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|||||||||
| (a) | 合并现金流量表。 |
请参阅财务报表附注。
| 134 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
财务亮点
(在每段期间内发行的股份)
| BHK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六个月完06/30/23 (未经审计) |
截至的年度 12/31/22 |
截至的年度 12/31/21 |
截至的年度 12/31/20 |
开始时间段 09/01/19 至12/31/19 |
截至的年度 08/31/19 |
截至的年度 08/31/18 |
||||||||||||||||||||||||||
| 资产净值，期初 |
$ | 10.89 | $ | 15.47 | $ | 16.45 | $ | 15.32 | $ | 15.79 | $ | 14.08 | $ | 14.96 | ||||||||||||||||||
|
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| 净投资收益(a) |
0.28 | 0.64 | 0.72 | 0.72 | 0.22 | 0.66 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
0.21 | (4.40 | ) | (0.65 | ) | 1.24 | (0.36 | ) | 1.82 | (0.82 | ) | |||||||||||||||||||||
|
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| 投资业务净增(减) |
0.49 | (3.76 | ) | 0.07 | 1.96 | (0.14 | ) | 2.48 | (0.10 | ) | ||||||||||||||||||||||
|
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分配(b) |
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| 从净投资收益 |
(0.45 | )(c) | (0.69 | ) | (0.80 | ) | (0.64 | ) | (0.27 | ) | (0.73 | ) | (0.78 | ) | ||||||||||||||||||
| 从已实现净收益 |
— | (0.11 | ) | (0.25 | ) | (0.19 | ) | (0.04 | ) | (0.04 | ) | — | ||||||||||||||||||||
| 资本返还 |
— | (0.02 | ) | — | — | (0.02 | ) | — | — | |||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
| 总分配 |
(0.45 | ) | (0.82 | ) | (1.05 | ) | (0.83 | ) | (0.33 | ) | (0.77 | ) | (0.78 | ) | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
| 资产净值，期末 |
$ | 10.93 | $ | 10.89 | $ | 15.47 | $ | 16.45 | $ | 15.32 | $ | 15.79 | $ | 14.08 | ||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||
| 市场价，期末 |
$ | 10.64 | $ | 10.38 | $ | 16.51 | $ | 16.30 | $ | 14.58 | $ | 14.56 | $ | 12.85 | ||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||
| 总计 退货(d) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以资产净值为基础 |
4.56 | %(e) | (24.44 | )% | 0.50 | %(f) | 13.24 | % | (0.75 | )%(e) | 18.86 | % | (0.24 | )% | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
| 以市场价格为基础 |
6.79 | %(e) | (32.52 | )% | 8.25 | % | 17.90 | % | 2.43 | %(e) | 20.09 | % | (3.40 | )% | ||||||||||||||||||
|
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| 平均净资产比率 (g) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总费用 |
3.61 | %(h) | 1.95 | % | 0.85 | % | 0.91 | % | 1.42 | %(H)(I) | 1.72 | % | 1.60 | % | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
| 免除和/或报销费用后的总费用 |
3.61 | %(h) | 1.95 | % | 0.85 | % | 0.90 | % | 1.42 | %(h) | 1.72 | % | 1.60 | % | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
| 免除和/或报销费用后的总费用，不包括利息费用 |
0.88 | %(h) | 0.90 | % | 0.81 | % | 0.75 | % | 0.79 | %(h) | 0.77 | % | 0.82 | % | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
| 净投资收益 |
5.02 | %(h) | 5.13 | % | 4.50 | % | 4.52 | % | 4.15 | %(h) | 4.63 | % | 4.99 | % | ||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
| 补充数据 |
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| 期末净资产(000) |
$ | 590,393 | $ | 588,071 | $ | 835,314 | $ | 886,970 | $ | 826,349 | $ | 851,650 | $ | 759,385 | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
| 未偿还借款，期末(000) |
$ | 305,140 | $ | 387,219 | $ | 405,522 | $ | 296,921 | $ | 271,749 | $ | 273,621 | $ | 316,216 | ||||||||||||||||||
|
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| 投资组合流动率(j) |
66 | % | 104 | % | 54 | % | 69 | % | 21 | % | 27 | % | 28 | % | ||||||||||||||||||
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| (a) | 根据平均流通股计算。 |
| (b) | 根据美国联邦所得税规定确定的年度期间分配。 |
| (c) | 净投资收入的一部分分配可被视为在财政年度末的资本回报或已实现净收益。 |
| (d) | 基于市场价格的总回报可能显著高于或低于资产净值，可能会导致 显著不同的回报。在适用的情况下，不包括任何销售费用的影响，并假设以实际再投资价格对分配进行再投资。 |
| (e) | 不是按年计算的。 |
| (f) | 包括联属公司的付款，这对S基金的总回报没有影响。 |
| (g) | 不包括因投资于相关基金而间接产生的费用和支出。 |
| (h) | 按年计算。 |
| (i) | 在计算费用比率时，审计费用没有按年率计算。如果这些费用按年率计算，则总费用为1.45%。 |
| (j) | 包括抵押贷款美元滚动交易(MDR)。有关投资组合周转率的其他信息 如下： |
| 六个月完06/30/23 (未经审计) |
截至的年度 12/31/22 |
截至的年度 12/31/21 |
截至的年度 12/31/20 |
开始时间段 09/01/19 至12/31/19 |
截至的年度 08/31/19 |
截至的年度 08/31/18 |
||||||||||||||||||||||||||
| 投资组合流动率(不包括MDR) |
41 | % | 76 | % | 34 | % | 55 | % | 11 | % | 27 | % | 28 | % | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
请参阅财务报表附注。
| F I N A N C I A L H I G H L I G H T S |
135 |
财务亮点(续)
(在每段期间内发行的股份)
| HYT(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至六个月 06/30/23 (未经审计) |
截至的年度 12/31/22 |
截至的年度 12/31/21 |
截至的年度 12/31/20 |
开始时间段 09/01/19 至12/31/19 |
截至的年度 08/31/19 |
截至的年度 08/31/18 |
||||||||||||||||||||||||||
| 资产净值，期初 |
$ | 9.25 | $ | 11.99 | $ | 11.95 | $ | 11.91 | $ | 11.82 | $ | 11.90 | $ | 12.22 | ||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
| 净投资收益(b) |
0.33 | 0.67 | 0.76 | 0.79 | 0.25 | 0.79 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
0.27 | (2.42 | ) | 0.21 | 0.18 | 0.22 | (0.01 | ) | (0.31 | ) | ||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
| 投资业务净增(减) |
0.60 | (1.75 | ) | 0.97 | 0.97 | 0.47 | 0.78 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||
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分配(c) |
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| 从净投资收益 |
(0.47 | )(d) | (0.60 | ) | (0.80 | ) | (0.82 | ) | (0.35 | ) | (0.86 | ) | (0.84 | ) | ||||||||||||||||||
| 资本返还 |
— | (0.26 | ) | (0.13 | ) | (0.11 | ) | (0.03 | ) | — | — | |||||||||||||||||||||
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| 总分配 |
(0.47 | ) | (0.86 | ) | (0.93 | ) | (0.93 | ) | (0.38 | ) | (0.86 | ) | (0.84 | ) | ||||||||||||||||||
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| 供股的摊薄效果(附注11) |
— | (0.13 | ) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
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| 资产净值，期末 |
$ | 9.38 | $ | 9.25 | $ | 11.99 | $ | 11.95 | $ | 11.91 | $ | 11.82 | $ | 11.90 | ||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
| 市场价，期末 |
$ | 8.92 | $ | 8.74 | $ | 12.34 | $ | 11.43 | $ | 11.20 | $ | 10.51 | $ | 10.70 | ||||||||||||||||||
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| 总计 退货(e) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以资产净值为基础 |
6.88 | %(f) | (15.71 | )% | 8.42 | % | 9.57 | % | 4.28 | %(f) | 8.06 | % | 5.25 | % | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
| 以市场价格为基础 |
7.57 | %(f) | (22.62 | )% | 16.66 | % | 11.45 | % | 10.28 | %(f) | 6.86 | % | 3.91 | % | ||||||||||||||||||
|
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| 平均净资产比率 (g) |
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| 总费用 |
3.08 | %(h) | 1.89 | % | 1.35 | % | 1.50 | % | 1.92 | %(H)(I) | 2.19 | % | 1.99 | % | ||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
| 免除和/或报销费用后的总费用 |
3.08 | %(h) | 1.89 | % | 1.34 | % | 1.49 | % | 1.92 | %(h) | 2.19 | % | 1.99 | % | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
| 免除和/或报销费用后的总费用，不包括利息费用和费用 |
0.89 | %(h) | 0.91 | % | 0.93 | % | 0.94 | % | 0.93 | %(h) | 0.92 | % | 0.94 | % | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
| 净投资收益 |
7.15 | %(h) | 6.61 | % | 6.30 | % | 7.06 | % | 6.39 | %(h) | 6.87 | % | 6.88 | % | ||||||||||||||||||
|
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| 补充数据 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期末净资产(000) |
$ | 1,339,236 | $ | 1,319,444 | $ | 1,465,171 | $ | 1,456,907 | $ | 1,451,868 | $ | 1,440,436 | $ | 1,482,422 | ||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|||||||||||||||||||
| 未偿还借款，期末(000) |
$ | 551,000 | $ | 529,000 | $ | 647,000 | $ | 685,000 | $ | 607,000 | $ | 486,000 | $ | 647,000 | ||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||
| 资产覆盖范围，每1,000美元银行借款期末 (j) |
$ | 3,431 | $ | 3,494 | $ | 3,265 | $ | 3,127 | $ | 3,392 | $ | 3,965 | $ | 3,292 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|||||||||||||||||||
| 投资组合流动率 |
39 | % | 45 | % | 54 | % | 82 | % | 20 | % | 64 | % | 65 | % | ||||||||||||||||||
|
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| (a) | 综合财务亮点。 |
| (b) | 根据平均流通股计算。 |
| (c) | 根据美国联邦所得税规定确定的年度期间分配。 |
| (d) | 净投资收入的一部分分配可被视为在财政年度末的资本回报或已实现净收益。 |
| (e) | 基于市场价格的总回报可能显著高于或低于资产净值，可能会导致 显著不同的回报。在适用的情况下，不包括任何销售费用的影响，并假设以实际再投资价格对分配进行再投资。 |
| (f) | 不是按年计算的。 |
| (g) | 不包括因投资于相关基金而间接产生的费用和支出。 |
| (h) | 按年计算。 |
| (i) | 在计算费用比率时，审计费用没有按年率计算。如果这些费用按年率计算，则总费用为1.95%。 |
| (j) | 计算方法是从信托总资产中减去S信托的总负债(不包括银行借款)，再除以银行借款，再乘以1,000。 |
| 136 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
财务亮点(续)
(在每段期间内发行的股份)
| BTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六个月完06/30/23 (未经审计) |
截至的年度 12/31/22 |
截至的年度 12/31/21 |
截至的年度 12/31/20 |
开始时间段 11/01/19 至12/31/19 |
截至的年度 10/31/19 |
截至的年度 10/31/18 |
||||||||||||||||||||||||||
| 资产净值，期初 |
$ | 11.19 | $ | 15.10 | $ | 15.71 | $ | 14.97 | $ | 14.94 | $ | 13.72 | $ | 14.88 | ||||||||||||||||||
|
|
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|
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| 净投资收益(a) |
0.34 | 0.77 | 0.85 | 0.84 | 0.13 | 0.79 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
0.18 | (3.76 | ) | (0.45 | ) | 0.91 | 0.15 | 1.25 | (1.17 | ) | ||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
| 投资业务净增(减) |
0.52 | (2.99 | ) | 0.40 | 1.75 | 0.28 | 2.04 | (0.36 | ) | |||||||||||||||||||||||
|
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|
分配(b) |
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| 从净投资收益 |
(0.50 | )(c) | (0.70 | ) | (0.86 | ) | (0.85 | ) | (0.23 | ) | (0.79 | ) | (0.80 | ) | ||||||||||||||||||
| 资本返还 |
— | (0.22 | ) | (0.15 | ) | (0.16 | ) | (0.02 | ) | (0.03 | ) | — | ||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|||||||||||||||||||
| 总分配 |
(0.50 | ) | (0.92 | ) | (1.01 | ) | (1.01 | ) | (0.25 | ) | (0.82 | ) | (0.80 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
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|
|||||||||||||||||||
| 资产净值，期末 |
$ | 11.21 | $ | 11.19 | $ | 15.10 | $ | 15.71 | $ | 14.97 | $ | 14.94 | $ | 13.72 | ||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|||||||||||||||||||
| 市场价，期末 |
$ | 10.15 | $ | 10.10 | $ | 15.05 | $ | 14.71 | $ | 13.98 | $ | 13.55 | $ | 11.72 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 总计 退货(d) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以资产净值为基础 |
5.08 | %(e) | (19.50 | )% | 2.73 | % | 12.78 | % | 2.02 | %(e) | 16.17 | % | (1.72 | )% | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 以市场价格为基础 |
5.41 | %(e) | (27.10 | )% | 9.36 | % | 13.07 | % | 5.05 | %(e) | 23.34 | % | (6.49 | )% | ||||||||||||||||||
|
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| 平均净资产比率 (f) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总费用 |
3.76 | %(g) | 1.79 | % | 1.12 | % | 1.35 | % | 1.68 | %(G)(H) | 2.26 | % | 1.82 | % | ||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||
| 免除和/或报销费用后的总费用 |
3.75 | %(g) | 1.79 | % | 1.12 | % | 1.35 | % | 1.68 | %(g) | 2.25 | % | 1.82 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|||||||||||||||||||
| 免除和/或报销费用后的总费用，不包括利息费用 |
1.02 | %(g) | 0.94 | % | 0.94 | % | 0.94 | % | 0.92 | %(g) | 1.08 | % | 0.94 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|||||||||||||||||||
| 净投资收益 |
5.93 | %(g) | 6.22 | % | 5.49 | % | 5.69 | % | 5.29 | %(g) | 5.57 | % | 5.69 | % | ||||||||||||||||||
|
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| 补充数据 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期末净资产(000) |
$ | 1,048,513 | $ | 1,045,886 | $ | 1,412,147 | $ | 1,468,153 | $ | 1,554,828 | $ | 1,551,243 | $ | 1,439,954 | ||||||||||||||||||
|
|
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|
|||||||||||||||||||
| 未偿还借款，期末(000) |
$ | 618,555 | $ | 589,324 | $ | 587,017 | $ | 614,172 | $ | 577,231 | $ | 568,461 | $ | 707,102 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 投资组合流动率 |
96 | % | 42 | % | 20 | % | 34 | % | 2 | % | 18 | % | 30 | % | ||||||||||||||||||
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| (a) | 根据平均流通股计算。 |
| (b) | 根据美国联邦所得税规定确定的年度期间分配。 |
| (c) | 净投资收入的一部分分配可被视为在财政年度末的资本回报或已实现净收益。 |
| (d) | 基于市场价格的总回报可能显著高于或低于资产净值，可能会导致 显著不同的回报。在适用的情况下，不包括任何销售费用的影响，并假设以实际再投资价格对分配进行再投资。 |
| (e) | 不是按年计算的。 |
| (f) | 不包括因投资于相关基金而间接产生的费用和支出。 |
| (g) | 按年计算。 |
| (h) | 在计算费用比率时，审计费用没有按年率计算。如果这些费用按年率计算，则总费用将为1.70%。 |
请参阅财务报表附注。
| F I N A N C I A L H I G H L I G H T S |
137 |
财务亮点(续)
(在每段期间内发行的股份)
| BGT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六个月完06/30/23 (未经审计) |
截至的年度 12/31/22 |
截至的年度 12/31/21 |
截至的年度 12/31/20 |
开始时间段 11/01/19 至12/31/19 |
截至的年度 10/31/19 |
截至的年度 10/31/18 |
||||||||||||||||||||||||||
| 资产净值，期初 |
$ | 12.43 | $ | 13.44 | $ | 13.40 | $ | 14.10 | $ | 13.95 | $ | 14.33 | $ | 14.49 | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
| 净投资收益(a) |
0.59 | 0.82 | 0.65 | 0.66 | 0.12 | 0.80 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
0.32 | (1.08 | ) | 0.17 | (0.47 | ) | 0.26 | (0.37 | ) | (0.21 | ) | |||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
| 投资业务净增(减) |
0.91 | (0.26 | ) | 0.82 | 0.19 | 0.38 | 0.43 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||
|
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|
分配(b) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 从净投资收益 |
(0.59 | ) | (0.75 | ) | (0.66 | ) | (0.69 | ) | (0.23 | ) | (0.81 | ) | (0.71 | ) | ||||||||||||||||||
| 资本返还 |
— | — | (0.12 | ) | (0.20 | ) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 总分配 |
(0.59 | ) | (0.75 | ) | (0.78 | ) | (0.89 | ) | (0.23 | ) | (0.81 | ) | (0.71 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|||||||||||||||||||
| 资产净值，期末 |
$ | 12.75 | $ | 12.43 | $ | 13.44 | $ | 13.40 | $ | 14.10 | $ | 13.95 | $ | 14.33 | ||||||||||||||||||
|
|
|
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|
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|
|||||||||||||||||||
| 市场价，期末 |
$ | 11.66 | $ | 10.94 | $ | 13.99 | $ | 11.79 | $ | 12.87 | $ | 12.42 | $ | 12.72 | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
| 总计 退货(c) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以资产净值为基础 |
8.00 | %(d) | (1.32 | )% | 6.43 | % | 2.83 | % | 2.89 | %(d) | 4.00 | % | 4.25 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||||||||||
| 以市场价格为基础 |
12.22 | %(d) | (16.56 | )% | 25.91 | % | (0.88 | )% | 5.48 | %(d) | 4.31 | % | (6.30 | )% | ||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||
| 平均净资产比率 (e) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总费用 |
2.88 | %(f) | 2.20 | % | 1.61 | % | 1.72 | % | 2.11 | %(f) | 2.41 | % | 2.29 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
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|
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|
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|
|
|||||||||||||||||||
| 免除和/或报销费用后的总费用 |
2.87 | %(f) | 2.20 | % | 1.60 | % | 1.70 | % | 2.11 | %(f) | 2.41 | % | 2.29 | % | ||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||
| 免除和/或报销费用后的总费用，不包括利息费用和费用 |
1.08 | %(f) | 1.17 | % | 1.19 | % | 1.17 | % | 1.28 | %(f) | 1.16 | % | 1.21 | % | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
| 净投资收益 |
9.44 | %(f) | 6.40 | % | 4.82 | % | 5.13 | % | 5.23 | %(f) | 5.68 | % | 5.27 | % | ||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||
| 补充数据 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期末净资产(000) |
$ | 284,605 | $ | 277,978 | $ | 300,712 | $ | 300,126 | $ | 323,708 | $ | 321,091 | $ | 339,096 | ||||||||||||||||||
|
|
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|
|||||||||||||||||||
| 未偿还借款，期末(000) |
$ | 91,000 | $ | 91,000 | $ | 143,000 | $ | 129,000 | $ | 130,000 | $ | 123,000 | $ | 142,000 | ||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||
| 资产覆盖范围，每1,000美元银行借款期末 (g) |
$ | 4,128 | $ | 4,055 | $ | 3,103 | $ | 3,327 | $ | 3,490 | $ | 3,610 | $ | 3,389 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 投资组合流动率 |
14 | % | 16 | % | 50 | % | 65 | % | 6 | % | 53 | % | 57 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| (a) | 根据平均流通股计算。 |
| (b) | 根据美国联邦所得税规定确定的年度期间分配。 |
| (c) | 基于市场价格的总回报可能显著高于或低于资产净值，可能会导致 显著不同的回报。在适用的情况下，不包括任何销售费用的影响，并假设以实际再投资价格对分配进行再投资。 |
| (d) | 不是按年计算的。 |
| (e) | 不包括因投资于相关基金而间接产生的费用和支出。 |
| (f) | 按年计算。 |
| (g) | 计算方法是从信托总资产中减去S信托的总负债(不包括银行借款)，再除以银行借款，再乘以1,000。 |
见财务报表附注。
| 138 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
财务报表附注(未经审计)
| 1. | 组织 |
以下公司根据1940年修订的《投资公司法》(1940法案)注册为封闭式管理投资公司，在本文中统称为信托公司，或单独称为信托公司：
|
|
||||||||||||
| 信任名称 | 在此称为 | 有组织的 | 多元化分类 | |||||||||
|
|
||||||||||||
| 贝莱德核心债券信托基金 |
BHK | 特拉华州 | 多样化 | |||||||||
| 贝莱德企业级高收益基金公司。 |
HYT | 马里兰州 | 多样化 | |||||||||
| 贝莱德信用分配收益信托基金 |
BTZ | 特拉华州 | 多样化 | |||||||||
| 贝莱德浮动利率收益信托基金 |
BGT | 特拉华州 | 多样化 | |||||||||
|
|
||||||||||||
信托的董事会和董事会在本报告中统称为董事会，其受托人在本报告中统称为受托人。信托每天确定并公布其普通股的资产净值(资产净值)。
这些信托以及由贝莱德顾问有限责任公司(经理)或其关联公司提供咨询的其他某些注册投资公司，被包括在一个被称为贝莱德固定收益综合体的基金综合体中。
合并基础：所附的HYT合并财务报表包括HYT子公司LLC(应税子公司)的账目，HYT子公司LLC是HYT的全资应税子公司。应税子公司使HYT能够持有某些传递投资 并满足受监管投资公司(RIC)的税收要求。应税子公司持有的投资所取得的收入和实现的收益应向该子公司纳税。所得税拨备(如有)在HYT的综合经营报表中显示为所得税 。已实现和未实现收益的税务准备(如有)作为已实现和/或未实现收益(亏损)的减少额计入HYT的综合经营报表。 截至2023年6月30日的应付或递延税款(如有)在合并资产负债表中披露。HYT可将其总资产的最高25%投资于应税子公司。截至 期末，应课税子公司的净资产为321,684美元，占HYT S合并净资产的0.02%。公司间账户和交易(如果有的话)已被注销。应税子公司受适用于HYT的相同投资政策和限制。
| 2. | 重大会计政策 |
财务报表的编制符合美国公认的会计原则(美国公认会计原则)，这可能要求管理层作出估计和假设，以影响财务报表中报告的资产和负债额、披露财务报表日期的或有资产和负债以及报告期内报告的运营净资产增减额。实际结果可能与这些估计不同。每个信托被视为美国公认会计准则下的投资公司，并遵循适用于投资公司的会计和报告指南。以下是主要会计政策的摘要：
投资交易和收入确认：出于财务报告的目的，投资交易在交易执行之日进行记录。投资交易的已实现损益使用特定的 识别方法确定。股利收入和资本收益分配(如果有的话)在除股息日记录。非现金股利(如有)于除股息日按公允价值入账。除息日期可能已过的外国证券的股息随后在通知信托公司除息日期时入账。根据适用的外国税法，可以对资本利得、股息和利息征收不同税率的预扣税。 在接到发行人的通知后，房地产投资信托收到的股息收入的一部分可以重新指定为相关投资成本和/或已实现收益的减少额。利息收入，包括摊销和债务证券溢价和折扣的增加，以及实物支付利息，按应计制每日确认。对于可转换证券，债务工具的溢价被摊销，但转换功能的溢价不摊销。
外币折算：每个S信托的账簿和记录都是以美元保存的。 以外币计价的证券和其他资产和负债以纽约证券交易所(NYSE)收盘时确定的汇率折算为美元。 投资的买入和卖出按交易当日的汇率入账。一般来说，当美元对一种外币升值时，以该货币计价的投资将会贬值；如果美元相对价值下降，则会产生相反的影响。
各信托并不将因汇率变动而产生的经营业绩部分与为财务报告目的而持有或出售的投资的市价变动分开。因此，汇率变化对投资的影响没有在经营报表中与这些投资的市场价格变化的影响分开，而是作为投资的已实现净收益和未实现收益(亏损)的组成部分。外币相关交易的已实现货币收益(亏损)在财务报告中被报告为已实现净收益(亏损)的组成部分，而在美国联邦所得税中，此类组成部分通常被视为普通收入。各信托公司已选择将某些远期外汇兑换合同的已实现收益(亏损)视为美国联邦所得税的资本收益(亏损)。
外国税：信托公司可能因收入、股票股息、投资资本收益或某些外币交易而缴纳外国税(其中一部分可能是可回收的)。所有外国税收均按照适用的外国税收法规和每个信托所投资的外国司法管辖区内存在的税率入账。这些外国税(如果有的话)由每个信托公司支付，并在其经营报表中反映如下：在来源上预扣的外国税作为收入减少列报，证券借贷收入的外国税作为证券借贷收入的减少列报，股票股息的外国税作为预扣的外国税列报，出售投资的资本收益的外国税和外汇交易的外国税包括在各自的已实现净收益(亏损)类别中。截至2023年6月30日的应付或递延外国税款(如有)在资产负债表中披露。
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财务报表附注(未经审计)(续)
信托公司在某些司法管辖区提交扣缴税款申请，以追回之前扣缴的部分金额。信托可以根据应收账款的收回性来记录应收账款，这包括S适用的司法管辖权、支付历史 和市场惯例等因素。营业报表包括已记录的退税以及与追回外国预扣税有关的专业费用和其他费用(如有)。
抵押：如果交易所或交易对手协议要求，信托可能被要求向交易所、经纪-交易商或托管人交付/存放现金和/或证券 ，作为某些投资的抵押品。
分配：信托支付的分配记录在除股息日。根据信托公司的管理分配计划，信托公司打算每月向股东进行现金分配，其中可能包括净投资收入、已实现和未实现的投资净收益和/或资本回报。
分配的性质是根据美国联邦所得税法规确定的，该法规可能与美国公认会计原则不同。超过S信托的分派部分按税基计量的当期和累计收益和利润将构成免税资本回报。
递延补偿计划：根据每个信托S董事会批准的递延补偿计划(递延补偿计划)，根据1940年法案(独立受托人)的定义，不是信托的利害关系人的受托人可以推迟其年度综合业务范围内的部分薪酬。递延金额可赚取大致回报，犹如等值的美元 金额已投资于独立受托人选定的贝莱德固定收益综合业务的某些基金的普通股。这对独立受托人来说具有相同的经济效果，就像独立受托人将递延金额直接投资于贝莱德固定收益综合体的某些基金一样。
该计划没有资金，其下的债务是针对每个信托的一般资产的一般无担保债权，视情况而定。递延补偿负债(如有)包括于资产负债表中的受托人及高级职员S应付费用内，并将继续作为信托的负债，直至该等金额按计划分配为止。参与人递延账户价值的净增值(折旧)在贝莱德固定收益综合体的参与基金之间分配，并在业务报表中作为受托人和干事费用反映。由于递延账户的价值减少，受托人和高级管理人员的支出可能为负数。
赔偿：在正常的业务过程中，信托签订的合同包含提供一般赔偿的各种陈述。根据这些安排，S信托的最大风险是未知的，因为它涉及对信托的未来潜在债权，而这无法任何确定性地预测。
其他：与信托直接相关的费用计入该信托。由几个基金分摊的其他业务费用，包括管理人管理的其他基金，根据相对净资产或其他适当方法在这些基金之间按比例分摊。
| 3. | 投资估值与公允价值计量 |
投资估值政策：每个S信托的投资在信托开业的每一天都按公允价值(也称为财务报表内的市值)估值，出于财务报告的目的，截至报告日期。美国公认会计原则将公允价值定义为基金在计量日期在市场参与者之间进行有序交易时出售资产或支付转移负债所需的价格。董事会已批准指定各信托基金经理S为各信托基金的估值指定人。每个信托使用S经理保单下的各种独立交易商或定价服务来确定其金融工具的公允价值。如果S经理没有现成的证券市场价或不能准确反映证券的公允价值，则该证券将根据S经理的政策和程序进行评估，以反映公允价值。经理已成立一个委员会(估值委员会)，在贝莱德其他定价委员会的协助下，制定定价政策和程序，并监督所有金融工具的定价职能。
公允价值投入和方法：使用以下 方法和投入来确定S信托公司每项资产和负债的公允价值：
| • | 在认可证券交易所交易的股权投资，按照S当日在股票主要交易地交易所的正式收盘价计价。在认可交易所交易的股票投资，如果当天没有出售，可以按最后可用买入(多头头寸)或卖出(空头头寸)价格估值。 |
| • | 对于容易获得市场报价的固定收益投资，通常使用由独立交易商或第三方定价服务提供的最新可用投标价格或当前市场报价进行估值。浮动利率贷款利息按从第三方定价服务获得的一个或多个独立经纪商或交易商的投标价格的平均值进行估值。定价服务通常对固定收益证券进行估值，假设固定收益证券的交易有序，但基金可能会以较小的、奇怪的批量持有或交易此类证券。奇数地段的交易价格可能低于机构轮回地段的交易价格。定价服务可以使用矩阵定价或估值模型，该模型利用某些输入和假设来推导价值，包括交易数据(例如，最近的代表性出价和报价)、市场数据、信用质量信息、感知的市场动向、新闻和其他相关信息。某些固定收益证券，包括资产支持证券和抵押贷款相关证券，可基于估值模型进行估值，该估值模型考虑实体每一部分的估计现金流，确定基准收益率，并根据该部分的独特属性制定与基准收益率的估计部分特定利差。对于剩余期限不超过60天的债务，可采用摊余成本计价法进行估值，除非管理人认为这种方法不代表公允价值。 |
| • | 在公认证券交易所交易的交易所交易基金(ETF)和封闭式基金在股票主要交易的交易所以S当日的正式收盘价(如适用)估值。在认可交易所交易的ETF和封闭式基金，如果当天没有销售，可以按最后可用出价 (多头头寸)或要约(空头头寸)估值。 |
| • | 投资于开放式美国共同基金(包括货币市场基金)的价值按S当日公布的资产净值计算。 |
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财务报表附注(未经审计)(续)
| • | 期货合约以S在合约交易所最后一次报告的结算或交易价格为基准。 |
| • | 远期外币外汇合约按买卖价格之间的平均值估值，并根据当日S当时标的货币的远期汇率确定为纽约证券交易所收盘时的 。 |
| • | 交易所交易的期权按期权交易所在的期权市场收盘时最后一次出价和要价之间的平均值进行估值。没有平均价格的交易所交易期权按最后买入(多头)或卖出(空头)价格估值。如果没有买入价或卖出价，将使用前一天的S价格，除非 确定前一天的S价格不再反映期权的公允价值。场外(场外)期权和掉期期权(掉期)由独立的定价服务使用数学模型进行估值，该模型纳入了许多市场数据因素，如标的工具的交易和价格。 |
| • | 掉期协议根据独立定价服务机构或经纪商每天收到的报价进行估值，这些报价是使用每日掉期曲线和模型得出的，这些曲线和模型纳入了许多市场数据因素，如贴现现金流、交易和标的参考工具的价值。 |
一般来说，外国证券的交易每天在纽约证券交易所收盘前的不同时间基本完成。每个交易日，信托使用独立定价服务提供的当前市场因素对某些外国工具进行估值(系统公允价值价格)。系统公允价值价格旨在以纽约证券交易所收盘时(当地市场收盘后)的公允价值对此类外国证券进行估值。
如果发生预计将对该投资的价值产生重大影响的事件(如市场波动、公司公告或自然灾害)，或者如果应用这些估值方法导致投资的价格被认为不能代表该投资的市场价值，或者如果没有价格，估值委员会将根据S经理的政策和程序对该投资进行估值，以反映公允价值(公允价值投资)。 估值委员会可能使用的公允估值方法包括市场法、收益法和成本法。贴现现金流、使用市场可比价格和矩阵定价等估值技术是估值方法的类型，通常用于确定公允价值。在确定公允价值投资的价格时，估值委员会寻求确定每个信托可能合理地预期从S公平交易中该资产或负债的当前买卖中获得或支付的价格。公允价值的确定应基于评估委员会认为相关且符合公允价值计量原则的所有可用因素 。
对于由私人持有的公司或基金(私人公司或统称为私人公司)和其他公允价值投资发行的股权或债务投资，估值委员会使用的公允估值方法和估值委员会使用的第三方定价服务包括但不限于以下一种或一种组合。
| 评估委员会和第三方定价服务通常考虑的标准投入 | ||
| 市场方法 |
(I) 标的投资者或可比发行人最近的市场交易，包括随后的几轮融资； | |
| (2)资本结构中的 资本重组和其他交易。 | ||
| (Iii) 市场 可比发行人的倍数。 | ||
| 收益法 |
(I) 未来现金流贴现，并根据流动性、信贷和/或市场风险进行适当调整； | |
| (2) 对活跃市场中类似投资或资产的报价；以及 | ||
| (Iii) 其他风险因素，如利率、收益率曲线、波动性、提前还款速度、损失严重性、信用风险、回收率、清算金额和/或违约率。 | ||
| 成本法 |
(I) 已审计或未经审计的财务报表、投资者通信和私营公司发布的财务或运营指标； | |
| (2)相关指数或可与私人公司相媲美的上市公司估值的 变动； | ||
| (3) 相关新闻和其他公共来源；以及 | ||
| (Iv) 已知 二级市场交易于私人公司S拥有权益及并购活动于可与私人公司媲美的公司。 | ||
私营公司发行的一系列优先股的投资通常在确定公司的企业价值时利用市场法进行估值。这类投资通常包含不同于同一发行人的其他系列优先股和普通股的权利和优先股。企业估值技术，如期权定价模型 (OPM？)、概率加权预期收益模型(PWERM？)、现值法或这些技术的混合，被认为在这种情况下是适当的。这些估值技术的使用涉及确定投资的退出方案，以便在资本结构的各个部分之间适当分配公司的企业价值。
私人公司不受适用于信托持有的其他投资的上市公司披露、时间安排和报告标准的约束。 通常情况下，私人公司可获得的最新信息的日期早于信托计算其资产净值的日期。此因素可能会导致投资价值与信托公司在出售投资时可能获得的价格之间的差异。
公允价值等级：在确定金融工具的公允价值时使用各种投入。就财务报告而言，这些对估值技术的投入被归类为公允价值等级，包括三个大的等级，如下：
| • | 第1级-活跃市场/交易所对每个信托有能力获得的相同资产或负债的未经调整的报价； |
| • | 第2级或其他可观察到的投入(包括但不限于活跃的市场上类似资产或负债的报价、不活跃的市场上相同或类似资产或负债的报价、资产或负债可观察到的报价以外的投入(如利率、收益率曲线、波动性、提前还款速度、损失严重性、信用风险和违约率)或其他市场确认投入)；以及 |
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财务报表附注(未经审计)(续)
| • | 级别3-不可观察到的输入基于当时情况下可获得的最佳信息，但无法获得可观察到的输入 (包括评估委员会在确定金融工具公允价值时使用的S假设)。 |
该层次结构对相同资产或负债的活跃市场的未调整报价给予最高优先权(1级计量)，对不可观察到的投入给予最低优先权(3级计量)。因此，在确定公允价值时，第3级工具的判断程度最大。用于计量公允价值的投入可能属于公允价值等级的不同 级。在这种情况下，出于披露的目的，公允价值层次分类是基于对整个公允价值计量具有重要意义的最低水平输入来确定的。分类为第3级的投资 估值委员会在确定公允价值投资价格时使用了重大不可观察的投入。3级投资包括私人公司发行的股权或债券，这些公司可能没有二级市场和/或投资者数量有限。对金融工具确定的价值的分类是基于金融工具的定价透明度，并不一定表明与投资这些证券相关的风险。
截至2023年6月30日，HYT的某些投资使用资产净值作为实际权宜之计进行公允估值，因为没有 报价市值，因此被排除在公允价值层次之外。
| 4. | 证券及其他投资 |
资产支持证券和抵押贷款支持证券：资产支持证券通常作为过关凭证或债务工具发行。 作为过关凭证发行的资产支持证券代表基础资产池中不可分割的部分所有权权益。作为债务工具发行的资产担保证券，也称为抵押债券， 通常作为专门为拥有此类资产和发行此类债务而组织的特殊目的实体的债务发行。资产担保证券通常由代表多个不同参与方的义务的资产池支持。某些资产支持证券的收益率特征可能不同于传统的债务证券。其中一个主要区别是，债务的全部或主要部分可以随时预付，因为标的资产(即贷款)可能随时预付。因此，市场利率的下降可能会导致借款人，特别是抵押贷款人进行再融资和偿还贷款时提前还款的水平增加。提高资产担保证券的预付款率将产生缩短证券到期日的效果。此外，基金随后可能不得不以较低的利率将收益再投资。如果基金以溢价购买了此类资产支持证券，则提前还款率高于预期可能会导致本金损失，达到已支付溢价的程度。
对于抵押贷款传递证券(抵押贷款资产)，美国政府发行抵押贷款相关证券的机构和工具及其发行的证券之间存在许多重要的区别。例如，由Ginnie Mae担保的抵押贷款相关证券保证Ginnie Mae及时支付本金和利息，这种担保得到美国的完全信用和信用的支持。然而，房地美和房利美发行的抵押贷款相关证券，包括房地美和房利美担保的抵押贷款直通证书，仅是房地美和房利美的义务，并不得到美国的完全信用和信用的支持，也不享有美国的全部信用和信用，而是由发行人从美国财政部借款的权利支持。
非机构抵押贷款支持证券是由非政府发行人发行的证券，没有直接或间接的政府付款担保 ，存在各种风险。非机构抵押贷款仅是借款人的义务，通常不由任何其他个人或实体担保或担保。借款人偿还贷款的能力取决于借款人的收入或资产。一些因素，包括整体经济低迷、天灾、恐怖主义、社会动荡和内乱，可能会削弱借款人S偿还贷款的能力。
债务抵押债券：债务抵押债券(CDO)，包括债务抵押债券(CBO) 和贷款抵押债券(CLO)，是资产担保证券的类型。CDO是由多元化的债务证券(CBO)池或银团银行贷款(CLO)支持的实体。CDO的现金流可以被分成多个部分，称为部分，这将在风险状况和收益率方面有所不同。风险最高的部分是从属部分或股权部分。这部分债务抵押债券的标的资产违约风险最大，并在除最严重情况外的所有情况下保护其他较高级别的部分不会违约。由于较初级的部分不会违约，因此高级部分通常具有比其标的证券更高的信用评级和更低的收益率，并经常从一个或多个国家公认的评级机构获得投资级评级。尽管受到较初级部分的保护，但由于实际违约、对未来违约的敏感性增加以及由于基础资产池的信用状况发生变化而导致一个或多个保护部分消失，高级部分可能会经历重大损失。
多类别直通证券：多类别直通证券，包括抵押抵押债券(CMOS) 和商业抵押贷款支持证券，可以由Ginnie Mae、美国政府机构或工具发行，也可以由抵押贷款的私人发起人或投资者组成的信托发行。一般而言，CMO是以住宅或商业抵押贷款或抵押资产池为抵押的法律实体的债务义务。这些债券的付款用于支付CMO或多个直通证券的付款。多类别传递证券 代表抵押资产的直接所有权利益。CMO的类别包括仅计息(IOS？)、仅本金(Pos？)、计划摊销类别和目标摊销类别。IOS和POS是剥离的抵押贷款支持证券，代表抵押贷款池中的利息，其现金流已分离为利息和本金组成部分。IO收到现金流的利息部分，而POS收到本金部分。 IO和POS可能会随着利率的变化而极不稳定。随着利率的起伏，iOS的价值往往与利率走向一致。当标的抵押贷款的预付款增加时，POS表现最佳 ，因为这会提高本金的返还率和PO的到期收益率。当采购订单的抵押贷款支付速度慢于预期时，采购订单的寿命会延长，到期收益率也会降低。 如果基础抵押资产的本金预付款超过预期，基金S在iOS的初始投资可能无法完全收回。
剥离抵押贷款支持证券：剥离抵押贷款支持证券通常由美国政府、其机构和工具发行。剥离的抵押贷款支持证券通常由两个类别构成，这两个类别在抵押资产池中获得不同比例的利息(IO)和本金(POS)分配。剥离的抵押贷款支持证券可以私下发行。
零息债券：零息债券通常以面值的大幅折扣发行，不提供定期利息支付。与规定定期支付利息的其他类似期限的债务相比，这些债券的市场价值可能会有更大的波动。
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财务报表附注(未经审计)(续)
资本证券和信托优先证券：资本证券，包括信托优先证券，通常由公司发行，通常以具有优先证券特征的计息票据的形式发行。在信托优先证券的情况下，公司的关联业务信托发行这些证券，通常以次级债券或类似结构证券的实益权益的形式。这些证券的结构可以是固定的，也可以是 可调整的，票面利率可以是永久的，也可以是规定的到期日。对于信托优先证券，发行银行或公司向信托支付利息，然后将利息作为股息分配给这些证券的持有者。可以推迟分红 ，而不会造成违约或加速事件，但除非已履行所有累计付款义务，否则不会发生到期。延期付款不影响在公开市场上购买或出售这些证券。这些证券的评级一般低于发行公司S优先债务证券的评级，并可在发行人S期权处自由赎回。
优先股：优先股在清算时优先于普通股(通常也在获得股息方面)，但在所有方面都从属于发行人的债务。一般来说，具有固定股息率且不含转换要素的优先股的市场价值与利率和感知的信用风险成反比，而可转换优先股的市场价格通常也反映了转换价值的某些要素。由于优先股低于发行人的债务证券和其他债务，发行人的信用质量恶化将导致优先股的价值发生更大的变化，而不是具有类似声明收益率特征的更高级别的债务证券。与债务证券的利息支付不同，优先股股息只有在发行人S董事会宣布的情况下才能支付。优先股还可能受到可选或强制赎回条款的约束。
权证：权证 使基金有权购买指定数量的普通股，并且不产生收益。收购价及股份数目可在若干情况下作出调整，直至认股权证到期日(如有)为止。如果标的股票的价格在权证到期前没有上升到执行价以上，权证通常到期时没有任何价值，基金将损失它为权证支付的任何金额。因此，权证投资可能比普通股投资涉及更大的风险。权证可以在与其标的股票相同的市场交易；然而，权证的价格并不一定随着标的股票的价格而变动。
浮动利率贷款利息：浮动利率贷款利息通常由银行、其他金融机构或私人和公开发行的公司(贷款人)发放给公司(借款人)。浮动利率贷款利息通常是非投资级的，通常涉及财务状况陷入困境或不确定的借款人以及杠杆率较高或处于破产程序中的公司。此外，浮动利率贷款利息的交易可能会延迟结算，这可能导致出售所得资金无法随时用于基金进行额外投资或履行赎回义务 。浮动利率贷款利息可以包括全额资金定期贷款或循环信用额度。浮动利率贷款利息通常在借款人的公司资本结构中处于优先地位。浮动利率 贷款利息通常按基准贷款利率加保费定期确定的利率支付。由于利率只是定期重置，现行利率的变化(特别是突然的和重大的变化)可以预期会导致基金的资产净值出现一些波动，因为它投资于浮动利率贷款利息。基本贷款利率通常是一家或多家欧洲银行提供的贷款利率，如有担保的隔夜融资利率(SOFR)、一家或多家美国银行提供的最优惠利率或存单利率。浮动利率贷款利息可能涉及外国借款人，投资可能以外国货币计价。就S投资政策基金而言，这些投资被视为债务证券投资。
当基金购买浮动利率贷款利息时，可以获得融资费，当基金出售浮动利率贷款利率时，可以支付融资费。在持续的基础上，基金可能会收到基于浮动利率贷款利息的 信贷额度的未提取部分的承诺费。贷款和承诺费通常分别在贷款期限或承诺期内摊销为收入。同意费和修改费计入收入。提前还款 基金在借款人提前支付浮动利率贷款利息时可能收到的违约金被记为已实现收益。一只基金可以投资于一笔贷款的多个系列或多个部分。不同的系列或部分可能有不同的条款，并带有不同的相关风险。
浮动利率贷款利息通常可以在借款人S的选择下自由赎回。基金 可以以参与贷款(参与)或转让(转让)的形式投资于此类贷款，这些贷款来自第三方的全部或部分贷款。参与通常会导致基金只与贷款人，而不是与借款人建立合同关系。基金只有在收到借款人的付款后，才有权从出售参与权的贷款人那里获得本金、利息和它有权获得的任何费用的付款。在购买参与方面，基金通常无权强制借款人遵守贷款协议的条款，也无权对借款人进行任何抵销。基金不得直接受益于支持其购买参与的贷款的任何抵押品。因此，基金承担借款人和出售参与权的贷款人的信用风险。A基金投资S 参贷权益涉及作为交易当事人的金融中介机构的破产风险。如果出售参与权的出借人资不抵债，基金可被视为出借人的一般债权人，不得从出借人和借款人之间的任何抵消中受益。转让通常导致基金与借款人有直接的合同关系，基金可以强制借款人遵守贷款协议的条款。
对于浮动利率贷款利息，信托公司还可以进入无资金来源的浮动利率贷款利息(承诺)。与这些承诺相关的是，基金赚取承诺费，通常按承诺额的百分比确定。在业务报表中计入利息收入的这类手续费收入，在承诺期内按比例确认。无资金来源的浮动利率贷款利息每天按市价计价，任何未实现的增值(折旧)都包括在资产负债表和 经营表中。截至期末，信托基金有以下无资金来源的浮动利率贷款利息：
| 信任名称 | 借款人 | 帕尔 | 承诺量 | 价值 | 未实现 欣赏 (折旧) |
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| BHK |
AthenaHealth集团公司 | $ | 140,006 | $ | 133,862 | $ | 134,581 | $ | 719 | |||||||||||
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| $ | 719 | |||||||||||||||||||
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| HYT |
AthenaHealth集团公司 | $ | 1,113,494 | $ | 1,090,517 | $ | 1,070,347 | (20,170 | ) | |||||||||||
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| $ | (20,170 | ) | ||||||||||||||||||
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| BTZ |
AthenaHealth集团公司 | $ | 49,090 | $ | 50,656 | $ | 47,188 | (3,468 | ) | |||||||||||
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| $ | (3,468 | ) | ||||||||||||||||||
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| N O T E S T O F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
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财务报表附注(未经审计)(续)
| 信任名称 | 借款人 | 帕尔 | 承诺 金额 |
价值 | 未实现 (折旧) |
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| BGT |
AthenaHealth集团公司 | $ | 226,591 | $ | 226,591 | $ | 217,811 | $ | (8,780 | ) | ||||||||||
| IPS公司 | 63,658 | 63,658 | 58,979 | (4,679 | ) | |||||||||||||||
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| $ | (13,459 | ) | ||||||||||||||||||
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远期承诺、发行时和延迟交割证券：信托可以在发行时购买证券，并可以在远期承诺基础上购买或出售证券。此类交易的结算通常在作出购买或销售承诺后一个月或更长时间内进行。信托可以在这种 条件下购买证券，意图实际获得这些证券，但也可以在结算日之前签订单独的协议出售这些证券。由于所购买证券的价值在结算前可能会波动，信托公司可能需要在结算时支付比证券价值更高的费用。此外，基金无权获得结算前赚取的任何利息。在延迟交付的基础上购买证券时，信托承担证券的所有权和风险，包括价格和收益率波动的风险。在交易对手违约的情况下，信托的最大损失金额是未结算的发行时交易的未实现增值。
TBA承诺：TBA承诺是以固定价格购买或出售证券(包括抵押贷款支持证券)的远期协议，在商定的未来结算日期付款和交付。在交易日期，将交割的具体证券尚未确定。但是，交付的证券必须满足特定条款，包括发行人、利率和抵押条款 。当达成TBA承诺时，基金可以持有或交付标的抵押贷款支持证券，但可以延长结算或滚动交易。如果要购买或出售的证券的价值在结算日之前分别下降或增加，如果与TBA交易相关的费用或延迟，或者如果交易对手未能完成交易，则TBA承诺涉及损失风险。
为了更好地定义合同权利并确保有助于基金缓解交易对手风险的权利，基金可以根据Master Securities远期交易协议(每个协议，MSFTA) 加入TBA承诺。除其他事项外，MSFTA通常包含抵押品入账条款和违约和/或终止事件的净值条款。 抵押品要求通常是通过计算此类协议下每笔交易的按市值计价的金额，并将该金额与基金和交易对手目前质押的抵押品的价值进行比较来计算的。已质押以支付基金债务的现金和从交易对手收到的现金抵押品(如有)分别作为TBA承诺的质押现金或TBA承诺的抵押品在资产负债表中单独报告。基金质押的非现金抵押品，如有的话，在《投资表》中注明。通常，基金被允许出售、再质押或使用其收到的抵押品；但交易对手不被允许这样做。在欠基金的金额没有完全抵押的程度上，无论是合同上的还是其他方面的，基金都承担着交易对手不履行义务造成的损失风险。
抵押贷款美元滚动交易：信托公司可以出售TBA抵押贷款支持证券，同时签订合同，在特定的未来日期以商定的价格回购基本上类似的(即相同类型、息票和到期日的)证券。在出售和回购之间的期间，基金无权获得所出售证券的利息和本金支付。 抵押美元滚动交易被视为购买和出售，基金在这些交易中实现损益。抵押贷款美元滚动涉及的风险是，基金需要购买的证券的市值可能会 跌至这些证券商定的回购价格以下。
逆回购协议：逆回购协议是与合格的第三方经纪交易商 达成的协议，其中基金向银行或经纪交易商出售证券，并同意以双方商定的日期和价格回购相同的证券。基金从出售中获得现金用于 其他投资目的。在逆回购协议期限内，基金继续收取出售证券的本金和利息。某些协议没有规定的到期日，任何一方都可以随时终止 。已发行和未偿还的逆回购协议价值的利息是根据发行时确定的竞争性市场利率计算的。当基金预期从交易收益的投资中赚取的利息收入大于交易的利息支出时，基金可以利用逆回购协议。逆回购协议存在杠杆风险。如果基金在投资逆回购协议的交易收益时蒙受损失，基金仍需支付全部回购价格。此外，基金仍然面临回购证券市值跌破回购价格的风险。在这种情况下，基金将被要求返还从交易中获得的部分现金或向交易对手提供额外的证券。
为交换交付的证券而收到的现金加上应付给交易对手的应计利息，按面值包括应计利息在资产表和负债表中记为负债。由于逆回购协议的短期性质，面值接近公允价值。基金向交易对手支付的利息在营业报表中记为利息支出的组成部分。在对证券需求增加的时期，基金可以收取交易对手使用证券的费用，这可能会导致基金的利息收入。
截至2023年6月30日止六个月内，上述信托基金的每日平均逆回购协议金额及加权平均利率如下：
| 信任名称 | 平均金额未完成 | 加权平均 利率 |
||||||
| BHK |
$ | 338,118,944 | 4.84 | % | ||||
| BTZ |
588,058,583 | 4.95 | ||||||
逆回购交易是由基金根据主回购协议(每个都是MRA)进行的， 允许基金在某些情况下，包括违约事件(如破产或资不抵债)，用持有和/或过帐给交易对手的抵押品抵销MRA项下的应付款和/或应收款，并创建对基金的单一净付款 。对于逆回购交易，通常允许MRA下的基金和交易对手出售、再质押或使用与交易相关的抵押品。特定司法管辖区的破产法或破产法可以限制或禁止在MRA对手方S破产或资不抵债时的抵销权。根据MRA的条款，基金接受或过帐证券和现金作为抵押品，并带有
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财务报表附注(未经审计)(续)
市场价值超过 基金在交易到期时支付或收到的回购价格。一旦MRA交易对手破产或资不抵债，就超额抵押品而言，基金被视为无担保债权人，因此，超额抵押品的返还可能会推迟。
截至期末，BHK和BTZ S按交易对手列出的未平仓逆回购协议摘要 按MRA按净额计算须予抵销：
| 信任 名称/交易对手 |
|
逆回购 协议 |
|
|
的公允价值 非现金抵押品 承诺包括 应计利息 |
(a) |
|
现金抵押品 已认捐/已收 |
(a) |
净额 | ||||||
| BHK |
||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
$ | (12,270,202 | ) | $ | 12,270,202 | $ | — | $ | — | |||||||
| 法国巴黎银行 |
(64,541,850 | ) | 64,541,850 | — | — | |||||||||||
| 美国银行证券公司 |
(24,955,271 | ) | 24,955,271 | — | — | |||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
(6,107,254 | ) | 6,107,254 | — | — | |||||||||||
| 高盛有限责任公司 |
(7,119,566 | ) | 7,119,566 | — | — | |||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
(56,275,215 | ) | 56,275,215 | — | — | |||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
(6,147,092 | ) | 6,147,092 | — | — | |||||||||||
| 美林国际 |
(335,242 | ) | 335,242 | — | — | |||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
(76,717,868 | ) | 76,717,868 | — | — | |||||||||||
| 加拿大皇家银行 |
(28,661,704 | ) | 28,661,704 | — | — | |||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
(22,008,635 | ) | 22,008,635 | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | (305,139,899 | ) | $ | 305,139,899 | $ | — | $ | — | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 抵押品净额，包括应计利息(如有)，价值320,762,200美元，已质押/收到与未平仓逆回购协议有关的 。向个别交易对手质押的抵押品净额如有超额，则不作财务报告之用。 |
| 信任 名称/交易对手 |
|
逆回购 协议 |
|
|
的公允价值 非现金抵押品 承诺包括 应计利息 |
(a) |
|
现金抵押品 已认捐/已收 |
(a) |
净额 | ||||||
| BTZ |
||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
$ | (26,807,646 | ) | $ | 26,807,646 | $ | — | $ | — | |||||||
| 法国巴黎银行 |
(62,234,702 | ) | 62,234,702 | — | — | |||||||||||
| 美国银行证券公司 |
(148,719,955 | ) | 148,719,955 | — | — | |||||||||||
| 高盛有限责任公司 |
(20,074,970 | ) | 20,074,970 | — | — | |||||||||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
(16,950,170 | ) | 16,950,170 | — | — | |||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
(28,003,817 | ) | 28,003,817 | — | — | |||||||||||
| 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 |
(66,684,635 | ) | 66,684,635 | — | — | |||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
(249,079,239 | ) | 249,079,239 | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | (618,555,134 | ) | $ | 618,555,134 | $ | — | $ | — | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 价值682,555,601美元的抵押品(如有)已质押于未平仓逆回购 协议。质押给个别交易对手的超额抵押品不为财务报告目的而显示。 |
如果资产管理协议项下的证券交易对手申请破产或资不抵债，基金S可以限制协议所得资金的使用，由交易对手或其受托人或接管人决定是否强制执行基金S回购证券的义务。
| 5. | 衍生金融工具 |
信托基金利用衍生合约进行各种证券组合投资策略，以增加信托基金的回报及/或管理其对某些风险的风险敞口，例如信贷风险、股权风险、利率风险、外币汇率风险、商品价格风险或其他风险(如通胀风险)。按风险敞口分类的衍生金融工具 包括在投资附表内。这些合约可以在交易所或场外交易。
期货合约：期货合约是指买入或卖出期货合约，以获得或管理利率变动(利率风险)、权益证券价值变动(权益风险)或外币价值变动(外币汇率风险)的风险敞口。
期货合约是信托公司和交易对手之间的交易所交易协议，它们以指定的价格和指定的日期购买或出售特定数量的标的工具。根据合同条款的不同，在结算日通过实物交付标的票据或在结算日支付现金金额的方式进行结算。在签订期货合约后，信托须以现金或证券的形式向经纪商存入初始保证金，保证金数额因合约规模和风险状况而异。初始保证金保证金必须在合同有效期内保持在既定水平。被视为受限的质押额计入资产负债表中期货合约的现金质押额。
作为初始保证金缴存的证券在投资明细表中指定，如果有缴存的现金，则在资产负债表中作为期货合同的质押现金显示。根据合同，信托同意从经纪人那里收取或向经纪人支付相当于合同市值每日波动的现金(变动保证金)。 变动保证金被记录为未实现增值(折旧)，如果有，则显示为应收(或应付)变动保证金。
| N O T E S T O F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
145 |
财务报表附注(未经审计)(续)
关于资产负债表中的期货合约。合同关闭时，业务报表中记录的已实现损益等于合同打开时的名义金额与关闭时的名义金额之间的差额。期货合约的使用涉及期货合约价格与利率、外币汇率或基础资产变动之间存在不完全相关的风险。
远期外币兑换合约：远期外币兑换合约是为了增加或减少对外币的风险敞口(外币汇率风险)。
远期外币兑换合同是双方在指定日期以固定汇率买卖一种货币的协议。这些合同有助于管理信托基金持有的部分投资以货币计价的整体风险敞口，在某些情况下，可能被用来获得对特定市场的风险敞口。这些合约是在场外交易，而不是在有组织的交易所进行交易。
合同按每日市值计价，市值变动在资产负债表中记为未实现增值(折旧)。合同关闭时，营业报表中记录的已实现损益等于合同打开时的价值与关闭时的价值之间的差额。无本金交割远期外汇合约与交易对手以现金结算，不交割外币。使用远期外币兑换合同涉及远期外币兑换合同价值因参考外币价值变动而发生不利变化的风险，该价值可能超过 资产负债表中反映的金额(S)。远期外币兑换合约承诺的现金金额被视为受限制，并计入资产负债表中作为场外衍生品抵押品的承诺现金。A信托S 场外衍生品交易对手信用风险造成的损失风险一般限于从信托持有的任何抵押品中扣除的未实现收益总额。
期权：信托公司可以购买和发行看涨期权和看跌期权，以增加或减少其对标的工具风险的敞口，包括股票风险、利率风险和/或大宗商品价格风险，和/或如果是所写期权，则从期权溢价中获得收益。
看涨期权赋予期权的购买者(持有人)购买的权利(但不是义务)，并要求卖方(作者)在期权期限内的任何时间或特定时间以行权或执行价出售标的工具(当期权被行使时)。看跌期权赋予持有者卖出的权利，并使作者有义务在期权期间的任何时间或特定时间以行权或执行价购买标的工具。
在资产负债表中，购买期权支付的保费和承销期权收到的保费，以及市场价值的每日波动，分别计入按价值计价的投资和按价值计价的期权。当通过行使期权购买或出售工具时，溢价与标的工具的成本或收益相抵销。当期权到期时，已实现的收益或亏损按照收到或支付的保费 记录在运营报表中。当期权完成或出售时，如果完成交易的成本超过收到或支付的保费，则在运营报表中记录收益或损失。当信托公司发行看涨期权时，这样的期权 通常被覆盖，这意味着他们持有标的工具，但要受到期权交易对手的召回。当信托公司发行看跌期权时，现金被分离成足以支付债务的金额。这些被视为受限的 金额包括在资产负债表中作为期权抵押品的质押现金中。
在购买和出售期权时，信托承担标的工具价值发生不利变化的风险，或由于市场流动性不佳而无法进行收盘交易的风险。行使书面期权可能导致信托公司在不会购买或出售证券的情况下购买或出售证券，或者以与当前市场价值不同的价格购买或出售证券。
掉期：签订掉期合同，以管理对发行人、市场和证券的敞口。此类合同是信托 与交易对手之间就特定名义金额定期支付净额或终止时支付净额的协议。掉期协议是在场外交易市场私下谈判的，可以作为双边合同(场外掉期)或 集中清算(集中清算掉期)签订。
对于场外掉期，任何已支付的预付保费和任何已收到的预付费用分别在资产负债表中显示为已支付的掉期保费和已收到的掉期保费，并在合同期限内摊销。每日市值波动在资产负债表中记为场外掉期未实现升值(折旧) 。收到或支付的款项在业务报表中分别记为已实现收益或亏损。当场外掉期终止时，已实现的收益或亏损记录在 运营报表中，等于结算交易的收益(或成本)与合同中的信托基础之间的差额(如果有)。一般来说，合同的依据是收到或支付的保险费。
在集中清算的掉期中，掉期合同在执行后立即续期给中央交易对手(CCP)，CCP成为掉期的信托交易对手。每个信托都需要通过经纪人与CCP进行对接。签订集中清算的互换协议后，每个信托公司必须以现金或证券的形式向经纪商交存初始保证金，保证金金额根据特定互换协议的规模和风险状况而有所不同。作为初始保证金存入的证券在投资明细表中指定，而存入的现金在资产负债表中显示为用于集中清算掉期的质押现金。被认为是限制性现金的质押额，包括在资产负债表中为集中清算掉期而质押的现金。 根据合同，每个信托同意从经纪人那里收取或向经纪人支付相当于合同市值每日波动的现金金额(变动保证金)。差异保证金记为未实现增值 (折旧)，并在资产负债表中显示为集中清算掉期的应收(或应付)差异保证金。从对手方收到(支付给)的付款在合同期限内摊销，并在营业报表中记录为已实现收益(亏损)，包括终止时的收益(亏损)。
| • | 信用违约互换？信用违约互换是为了管理对市场或市场的某些部门的风险敞口，减少公司和/或主权发行人违约的风险敞口，或创造基金在其他方面没有敞口的公司和/或主权发行人的风险敞口(信用风险)。 |
信托公司可以购买或出售(写入)单一名称发行人(公司或主权)、单一名称发行人或交易指数的组合或篮子的信用违约互换。信用违约互换是一种协议，在该协议中，保护买方向卖方支付固定的定期付款，以换取保护卖方的承诺，即在被引用实体发生 负面信用事件(例如，破产、未能支付、债务加速、拒绝付款、暂停或重组)时进行具体付款。作为买方，如果发生基础信用事件，信托将 (I)从卖方收到相当于掉期名义金额的金额，并交付参考证券或构成指数的基础证券，或(Ii)收到等于名义金额的现金净结算额
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财务报表附注(未经审计)(续)
掉期金额减去构成指数的证券或标的证券的回收价值。作为卖方(作者)，如果发生基础信用事件，信托将向买方支付等同于掉期名义金额的金额，并 接受构成指数的参考证券或基础证券的交割，或支付等于掉期名义金额减去构成指数的证券或基础证券的回收价值的现金净额。
| • | 总回报互换？总回报互换是为了在不拥有证券或市场或直接投资于该市场的情况下获得对证券或市场的敞口，或将一种证券或市场(如固定收益)的风险/收益与另一证券或市场(如股票或大宗商品价格)进行交换(股权风险、商品价格风险和/或利率风险)。 |
总回报掉期是指存在现金流交换的协议，其中一方承诺根据标的工具或一篮子标的工具的总回报(分配加上资本收益/亏损)进行付款，以换取固定利率或浮动利率的利息支付。若交易相关工具(S) 或指数的总回报超过或低于抵销固定利率或浮动利率债务，信托将收取交易对手的款项或向交易对手付款。
| • | 利率互换：利率互换是为了增加或减少对利率的敞口或管理 期限、收益率曲线或利率(利率风险)。 |
利率互换是指一方支付固定或浮动利息，以换取另一方S在指定时间内按相同名义金额支付固定或浮动利息的协议。在更复杂的利率互换中，名义本金金额可能会随着时间的推移而下降(或摊销)。
掉期交易在不同程度上涉及超过资产负债表确认金额的利率、信贷和市场风险。此类风险包括这些协议可能没有流动性的市场，协议的对手方可能违约或对协议中合同条款的含义存在分歧，以及与这些交易相关的利率和/或市场价值可能出现不利的变化。
主净额结算安排：为了确定其合同权利并确保有助于其减轻交易对手风险的权利，信托可与其交易对手签订国际掉期和衍生工具协会主协议(ISDA主协议)或类似协议。ISDA主协议是信托和交易对手之间的双边协议，管理某些场外衍生品，通常包含抵押品过账条款和在发生违约和/或终止事件时的净额结算条款等。根据ISDA总协议，信托可在 某些情况下，与交易对手抵销若干衍生金融工具及/或持有及/或过账抵押品的应收账款，并创造一笔付款净额。ISDA主协议的规定通常允许在违约的情况下进行单次净付款，包括交易对手的破产或资不抵债。但是，特定法域的破产法或破产法可对破产、资不抵债或其他事件中的抵销权施加限制或禁止。
抵押品要求：对于根据ISDA主协议交易的衍生品，抵押品要求通常是通过计算此类协议下每笔交易的按市值计价的金额，并将该金额与信托和交易对手目前质押的任何抵押品的价值进行比较来计算的。
已质押以支付信托债务的现金抵押品和从交易对手收到的现金抵押品(如有)在资产负债表中分别列为质押现金和收到抵押品。信托公司质押的非现金抵押品(如有)在投资附表中注明。一般而言，交易对手应付或应付的抵押品金额在需要转让前须受某一最低转让金额门槛所规限，该门槛于信托交易结束时厘定。任何额外需要的抵押品将在下一个工作日交付/质押给信托公司 。通常，交易对手不得出售、再质押或使用其收到的现金和非现金抵押品。信托一般同意不使用其收到的非现金抵押品，但如果没有违约或基础ISDA主协议中定义的某些其他情况，则可能被允许使用收到的现金抵押品。在这种情况下，可以根据与交易对手的抵押品安排支付利息。若交易对手应付信托的款项 未获完全抵押，则各信托承担交易对手不履行责任而蒙受损失的风险。同样，只要信托已向交易对手交付抵押品，并随时准备履行其与该交易对手的协议条款，则各信托承担在交易对手未能归还该等抵押品时抵押品价值的损失风险。根据协议条款，并非所有衍生品合约都需要抵押品。
就财务报告而言，信托并不抵销须于资产负债表内作出净额结算安排(如有)的衍生资产及衍生负债。
| 6. | 与关联公司的投资咨询协议和其他交易 |
投资顾问：各信托与基金经理、信托投资顾问及贝莱德股份有限公司(贝莱德)的间接全资附属公司订立投资顾问协议，以提供投资顾问及行政服务。经理负责管理每个信托S的投资组合，并提供每个信托运作所需的人员、设施、设备和某些其他服务。
就该等服务而言，北京东方汇理银行、北京东方经贸发展有限公司及北京环球电讯向基金经理支付 年费，按S管理的信托资产每周平均价值的下列百分率计算。
| BHK | BTZ | BGT | ||||||||||
| 投资咨询费 |
0.50 | % | 0.62 | % | 0.75 | % | ||||||
| N O T E S T O F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
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财务报表附注(未经审计)(续)
为了计算这些费用，管理资产被确定为信托的总资产(包括可归因于为投资目的借入的任何资产)减去其应计负债的总和(为投资目的借入的资金除外)。
对于此类服务，HYT向基金经理支付月费，年费率相当于HYT S净资产日平均价值的0.60%，外加用于杠杆的任何债务证券或未偿还借款的收益。
经理为应税子公司提供投资管理和其他 服务。经理不会因提供投资管理或行政服务而从应税子公司获得单独的补偿。然而，HYT根据HYT向S支付的净资产，加上用于杠杆的任何债务证券或未偿还借款的收益 ，其中包括应纳税子公司的资产。
就每项信托而言，基金经理分别与贝莱德国际有限公司(BIL)及贝莱德(新加坡)有限公司(BSL)(BSL)(合称为基金经理的联属公司)(分别为基金经理的联属公司)订立分咨询协议。管理人向BIL和BSL支付他们为每个信托中BIL和BSL(视情况而定)担任子顾问的部分提供的服务，月费相当于每个信托向经理支付的投资顾问费的一个百分比。
分销费用：BHK、HYT和BGT已与基金经理的关联公司贝莱德投资有限责任公司(BRIL)订立分销 协议，以规定以合理的最大努力基准，通过股权搁置发售(股权搁置发售)分销BHK、HYT和BGT的普通股(分销协议)。根据分销协议，BRIL将收取与出售普通股有关的佣金，佣金率为出售BHK、HYT及S普通股所得款项总额的1.00%，而部分佣金将重新获准予BRIL聘用的经纪交易商。在截至2023年6月30日的期间，BRIL保留的佣金为0美元。
费用豁免和报销：就每个信托基金而言，基金经理根据合同同意，在2024年6月30日之前，每个信托基金通过投资于关联货币市场基金(关联货币市场基金豁免)而间接向基金经理支付的投资顾问费金额将免除投资顾问费。合同协议可由大多数独立受托人在90天内通知终止，或通过信托的未偿还有表决权证券的多数表决终止。这些金额包含在经理在运营报表 中免除和/或报销的费用中。在截至2023年6月30日的6个月内，宽免的款额如下：
| 信任名称 | 经理免除和/或偿还的费用 | |
| BHK |
$ 3,098 | |
| HYT |
671 | |
| BTZ |
2,838 | |
| BGT |
47 | |
基金经理签约同意，在2024年6月30日之前，对投资于关联股权、固定收益共同基金和关联交易所交易基金的每个信托基金的任何部分，如有合同管理费，均免收投资咨询费。该协议可在此后的年度期间续签，并可在90天通知后终止，每个通知均须经大多数信托独立受托人批准。这些数额包括在管理人在业务报表中免除和/或报销的费用中。在截至2023年6月30日的6个月内，根据这些安排免除的投资咨询费如下：
| 信任名称 | 免除和/或退还费用 由经理 | |
| BGT |
$ 10,194 | |
受托人和高级职员：信托的某些受托人和/或高级职员是贝莱德或其关联公司的董事和/或高级职员。信托公司向经理偿还支付给信托公司首席合规官的部分补偿，这部分补偿包括在经营报表中的受托人和主管人员中。
| 7. | 购销 |
截至2023年6月30日的6个月，包括支付/支付和抵押贷款美元滚动在内的投资购买和销售情况如下：
|
| ||||||||||||||
| 美国政府证券 | 其他证券 | |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
| 信任名称 | 购买 | 销售额 | 购买 | 销售额 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| BHK |
$ | 11,024,711 | $ | 106,694,040 | $ | 610,442,145 | $ 658,434,359 | |||||||
| HYT |
— | — | 739,982,655 | 728,441,774 | ||||||||||
| BTZ |
— | — | 1,643,797,462 | 1,641,811,506 | ||||||||||
| BGT |
— | — | 55,353,011 | 52,851,366 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
截至2023年6月30日的6个月，与抵押贷款美元卷有关的购买和销售情况如下：
| 信任名称 | 购买 | 销售额 | ||||
| BHK |
$ | 236,696,295 | $ 236,678,461 | |||
| BTZ |
598,988,164 | 598,713,615 | ||||
| 148 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
财务报表附注(未经审计)(续)
| 8. | 所得税信息 |
S信托的政策是遵守1986年经修订的适用于受监管投资公司的《国税法》的要求，并将其几乎所有应纳税所得额分配给其股东。因此，除了与应税子公司相关的任何税收外，不需要美国联邦所得税条款。
每个信托公司都会提交美国联邦、各州和地方的纳税申报单。目前没有所得税申报单在审查中。S信托的每一份美国联邦纳税申报单的诉讼时效通常在提交后三年内保持有效。根据司法管辖区的不同，每个S信托的州和地方纳税申报单的限制法规可能会再开放一年。
管理层已分析截至2023年6月30日的税务法规及其对信托基金的应用，包括开放纳税申报年度，并不认为有任何不确定的税务状况需要在信托公司的财务报表中确认纳税义务。
截至2022年12月31日，信托拥有可用于抵消未来已实现资本收益和符合条件的 年末亏损的非到期资本损失结转如下：
| 信任名称 |
|
未到期 资本损失 结转 |
(a) |
|
合格 年末 损失 |
(b) | ||
| BHK |
$ (62,329,096 | ) | $ (1,380,292 | ) | ||||
| HYT |
(153,261,725 | ) | (13,209,605 | ) | ||||
| BTZ |
(37,655,037 | ) | — | |||||
| BGT |
(29,377,882 | ) | — | |||||
| (a) | 可用于抵销未来已实现资本利得的金额。 |
| (b) | 信托已选择推迟某些符合条件的年末亏损，并在下一个纳税年度确认此类亏损。 |
截至2023年6月30日，基于美国联邦所得税投资成本(包括 空头头寸和衍生品，如果有)的未实现升值和折旧总额如下：
| 信任名称 | 税费 | 未实现总额 欣赏 |
未实现总额 折旧 |
未实现净额 欣赏 (折旧) | ||||||||||
| BHK |
$ | 981,083,851 | $ | 11,541,696 | $ | (76,080,104 | ) | $ (64,538,408) | ||||||
| HYT |
1,972,975,153 | 21,764,546 | (112,316,185 | ) | (90,551,639) | |||||||||
| BTZ |
1,854,854,814 | 31,470,227 | (114,312,467 | ) | (82,842,240) | |||||||||
| BGT |
387,208,173 | 1,484,152 | (13,960,482 | ) | (12,476,330) | |||||||||
| 9. | 银行借款 |
BGT和HYT是与道富银行和信托公司(SSB)签订的高级承诺担保、360天滚动信贷额度安排和单独的安全协议(SSB 协议)的一方。SSB可在向HYT和BGT发出360天书面通知后选择终止其承诺。截至期末，HYT和BGT尚未收到任何终止通知。HYT和BGT 已将其几乎所有资产的担保权益授予SSB。
SSB协议允许HYT的最高承诺额为758,000,000美元，BGT的最高承诺额为157,000,000美元。
在2023年3月9日之前，HYT和BGT的最高承诺额分别为7.32亿美元和1.68亿美元。
SSB将向华侨城和华侨城预付(A)每日简单SOFR加0.80%或(B)一个月期SOFR加 0.80%的HYT和华大通S期权。SOFR和一个月期限SOFR的下限为0%。
此外，BGT和HYT支付了承诺费(根据承诺额中每天未使用的部分计算)。截至期末，对华侨城和华侨城的预付款(如有)在资产负债表中作为银行借款列示。基于信贷额度和浮动利率项下借款的短期性质，借款的账面价值接近公允价值。
如果在宣布、分配或购买时，BGT和HYT对未偿还借款的资产覆盖率低于300%，则BGT和HYT不得宣布股息或对股份进行其他分配或购买任何此类股份。
截至2023年6月30日止六个月，信贷协议下的最高借款金额、每日平均借款金额及加权平均利率(如有) 如下：
| 信任名称 | 借入的最大金额 | 平均金额 杰出的 |
日加权平均数 利率 |
|||||||||
| HYT |
$ | 551,000,000 | $ | 516,895,028 | 5.62 | % | ||||||
| BGT |
94,000,000 | 87,640,884 | 5.63 | |||||||||
| N O T E S T O F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
149 |
财务报表附注(未经审计)(续)
| 10. | 主要风险 |
在正常业务过程中，信托投资于证券或其他工具，并可能进行某些交易，此类活动使每个信托面临各种风险，其中包括市场波动(市场风险)或发行人未能履行其所有义务。证券或其他工具的价值也可能受到各种因素的影响， 包括但不限于：(I)总体经济；(Ii)整体市场以及当地、区域或全球政治和/或社会不稳定；(Iii)各国之间的监管、税收或国际税收条约；或(Iv)货币、利率和价格波动。局部、地区性或全球性事件，如战争、恐怖主义行为、传染病传播或其他公共卫生问题、经济衰退或其他事件，都可能对信托基金及其投资产生重大影响。
每个信托基金可以不受限制地投资于非流动性或流动性较差的投资，或没有现成的二级市场或其他非流动性的投资，包括私募证券。信托公司可能无法以接近于信托公司在交易范围更广的情况下出售此类投资的价格出售此类投资，因此，由于流动性不足，信托公司可能不得不在必要时出售其他投资或从事借款交易，以筹集资金履行其义务。流动性有限 也会影响投资的市场价格，从而对S信托的资产净值和股息分配能力产生不利影响。私人发行的债务证券通常低于投资级质量，通常未评级，并且存在许多与投资低于投资级的公共债务证券相同的风险。
市场风险：每个信托可能面临 提前还款风险，即借款人可能在利率下降期间提前行使提前偿还本金的选择权的风险，这将迫使每个信托再投资于收益率较低的证券。每个信托也可能面临再投资风险，即如果每个信托以低于每个信托组合S当前收益率的市场利率将到期、交易或催缴的固定收益证券的收益投资于每个信托组合，则每个信托组合的收益将下降的风险。
市政证券面临诉讼、立法或其他政治事件、 当地商业或经济状况、信用评级下调或发行人破产等风险，可能会对发行人S支付本金和/或利息的能力产生重大影响，或以其他方式影响此类证券的价值。市政证券可能会受到政治或经济变化的重大影响，包括证券发行后法律的变化，以及市政市场中与税收、立法变化或市政证券持有人的权利有关的不确定性，包括与发行人破产有关的不确定性。由特定项目或特定资产的当前或预期收入支持的市政证券可能会因支持该项目或资产的税收优惠终止或无法为该项目或资产收取收入而受到负面影响。市政债券的流动性可能不如应税债券，有关市政证券发行人财务状况的公开信息也可能少于其他证券的发行人。
传染病风险：传染病的爆发，如新冠肺炎大流行，可能会对许多国家的经济和全球经济产生不利影响，并可能以无法预见的方式影响个别发行人和资本市场。传染病暴发可能导致国际边界关闭、隔离时间延长、供应链中断、市场波动或中断以及其他重大的经济、社会和政治影响。
估值风险：股票(如普通股和优先证券)或与股票相关的投资(如期货和期权)的市值可能会因与特定公司没有具体关系的一般市场状况而下降。它们也可能由于影响一个或多个特定行业的因素而下降。信托可以投资于非流动性的投资。非流动性投资是指信托合理预期在当前市场条件下不能在七个日历日或更短的时间内出售或处置的任何投资，除非出售或处置显著改变投资的市场价值。信托公司在以其认为值得的价格及时出售非流动性投资时可能会遇到困难。价格可能会在短期或较长时间内根据公司、市场或 经济消息而大幅波动。市场也往往是周期性波动的，有价格上涨和下跌的时期。这种波动可能会导致S信托的每个资产净值在短时间内大幅增加或减少。如果证券和其他市场普遍下跌 ，信托的资产净值可能会贬值，无论信托投资的证券和其他工具的个别结果如何。
信托在出售任何特定组合投资时可获得的价格可能与S信托对该投资的估值不同，尤其是对于在清淡或动荡的市场中交易的证券，或使用公平估值技术或由独立定价服务提供的价格进行估值的证券。由于缺乏可观察到的投入而导致的重大不可观察到的投入和假设(即上市公司倍数、增长率、退出时间)的变化可能会对由此产生的公允价值产生重大影响，从而影响S信托的经营业绩。因此，出售投资时收到的价格可能低于信托的价值，信托可能在出售投资时实现大于预期的损失或低于预期的收益。信托公司S评估其投资价值的能力还可能受到定价服务或其他第三方服务提供商的技术问题和/或错误的影响。
交易对手信用风险：信托可能面临交易对手信用风险，或实体可能无法或无法履行与未结算或未结交易有关的承诺的风险，包括及时支付利息和/或本金或以其他方式履行其 义务。信托基金只与基金经理认为有财力履行其义务的交易对手进行交易，并监督这些交易对手的财务稳定性，从而管理交易对手的信用风险。可能使信托面临市场、发行人和交易对手信用风险的金融资产，主要由交易对手应付的金融工具和应收账款组成。信托对有关该等金融资产的市场、发行人及交易对手信用风险的风险程度大致为其在资产负债表中记录的价值减去信托持有的任何抵押品。
如果衍生品合约的价值因标的工具的市场利率或价值的不利变化而下降，则该合约可能遭受按市值计价的损失 。如果交易对手不履行合同，也可能发生损失。
对于购买的场外期权，如果交易对手未能履行合同，每个信托承担所支付保费金额的损失风险，加上信托持有的任何抵押品的市场价值的正变化。信托公司所写的期权通常不会引起交易对手信用风险，因为所写的期权通常要求信托公司而非交易对手履行义务。信托可能面临与所写期权有关的交易对手信用风险，只要每个信托向其交易对手交存 份书面期权的抵押品。
| 150 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
财务报表附注(未经审计)(续)
通过购买交易所交易期权、交易所交易期货和中央清算掉期，信托的交易对手信用风险较小，因为交易所或结算所作为此类工具的交易对手，为可能发生的违约提供担保。票据交换所位于合同的买方和卖方之间；因此，信用风险仅限于票据交换所的倒闭。虽然抵销权可根据适用法律而存在，但信托在发生违约(包括破产或无力偿债)的情况下，并不享有与结算经纪商或票据交换所 的抵销权。此外，与结算经纪商S客户账户中持有的初始保证金和变动保证金相关的信用风险存在于购买的交易所交易期权、交易所交易期货和集中清算的掉期合约中。虽然结算经纪须将客户保证金与其自有资产分开，但倘若结算经纪无力偿债或进入破产程序，而当时结算经纪为其所有客户持有的保证金总额出现差额，一般情况下，差额将按比例分配予所有结算经纪S客户， 有可能导致信托基金蒙受损失。
地域/资产类别风险：多元化投资组合，如果这与基金的S目标相适应和一致，则将特定投资的价格变化对基金资产净值产生实质性影响的风险降至最低。S信托每个投资组合的投资集中度在其投资明细表中披露。
某些信托公司将很大一部分资产投资于高收益证券。评级低于 投资级(通常称为垃圾债券)或未评级的高收益证券可能被视为投机性的，涉及的风险水平高于评级较高的类似期限的证券，更有可能违约。高收益证券可能由信誉较差的发行人发行，而高收益证券的发行人可能无法履行其利息或本金支付义务。高收益证券受到极端价格波动的影响，流动性可能低于评级较高的固定收益证券，即使在正常经济条件下也是如此，并且经常具有赎回功能。
信托基金将很大一部分资产投资于固定收益证券和/或使用与固定收益市场挂钩的衍生品。市场利率或经济状况的变化可能会影响此类投资的价值和/或流动性。利率风险是指债券和其他固定收益证券的价格随着利率的上升而下降，随着利率的下降而增加的风险。由于2022年3月结束的历史低利率时期，信托公司可能面临更大的利率上升风险。美国联邦储备委员会(Federal Reserve)最近一直在提高联邦基金利率，作为其应对通胀努力的一部分。利率存在继续上升的风险，这可能会压低债券和其他固定收益证券的价格，并可能对信托基金的业绩产生负面影响。
信托基金将其资产的很大一部分投资于位于美国的发行人的证券。美国进出口的减少、贸易法规的变化、通货膨胀和/或经济衰退可能会对美国经济和在美国交易所上市的证券产生实质性的不利影响。美国提议和通过的政策和立法变化也可能对美国市场以及某些证券的价值产生重大影响。政府机构预计，在可预见的未来，美国将继续保持较高的公共债务水平，这可能会限制未来的经济增长。可能会出现无法及时支付美国政府债务利息或本金的情况，例如达到立法债务上限。这种不支付将给美国经济和全球金融体系带来严重的负面后果。如果美国与某些国家的关系恶化 ，可能会对依赖美国进行贸易的发行人造成不利影响。美国也经历了更多的内部动荡和不和谐。如果这些趋势继续下去，它们可能会对美国经济和信托投资的发行人产生不利影响。
某些信托公司将很大一部分资产投资于由商业或住宅抵押贷款支持的证券，或者投资于持有抵押贷款和其他资产支持证券的发行人。当基金以这种方式集中投资时，它承担了更大的证券发行人提前还款或延期还款的风险。 经济状况的变化，包括这些证券相关资产的拖欠和/或违约，可能会影响此类头寸的价值、收入和/或流动性。这些证券的投资百分比列于 投资的附表中。
Libor过渡风险：信托公司可能面临与伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)挂钩的金融工具，以确定支付义务、融资条款、对冲策略或投资价值。负责监管伦敦银行间同业拆借利率的英国S金融市场行为监管局宣布，2023年6月30日之后，大部分美元伦敦银行间同业拆借利率设置将不再公布。所有其他LIBOR设置和某些其他银行间同业拆借利率在2021年12月31日后停止发布。SOFR越来越多地在自愿的基础上用于新的工具和交易。美国联邦储备委员会(Federal Reserve Board)通过了一些法规，通过确定基于SOFR的基准利率来提供后备机制，这些基准利率将在2023年6月30日之后取代某些金融合同中的LIBOR。伦敦银行间同业拆借利率过渡过程对信托公司的最终影响尚不确定。
| 11. | 股本交易 |
BHK、BTZ和BGT被授权发行不限数量的股票，面值0.001美元，所有这些股票最初都被归类为普通股。HYT被授权发行2亿股，面值0.10美元，所有这些股票最初都被归类为普通股。然而，董事会有权在未经普通股股东批准的情况下，将任何未发行的普通股重新分类为优先股。
截至2022年9月20日收盘，HYT向其登记在册的普通股股东发放了可转让权利，使这些权利的持有人有权认购HYT的S普通股(要约)。在记录日期，股东每持有一股已发行的普通股，将获得一项权利。这些权利使其持有人每持有五项权利即可购买一股新的普通股 (5项权利中有1项)。该报价于2022年10月13日到期。HYT从要约中获得167,749,786美元的总收益，用于发行20,382,720股普通股。由于普通股以低于S资产净值的价格发行，此次配股导致资产净值稀释0.13美元或 (1.42%)%。由于经理同意支付与要约有关的所有费用(包括销售佣金)，HYT收到了根据要约发行的股份的全部收益。
香港电讯、和记黄埔及华大基因已向美国证券交易委员会提交招股说明书，允许它们分别通过股权搁置计划(A Shelf Offering)增发15,000,000股、19,617,820股和11,000,000股普通股。根据搁置发售，香港信托、和记黄埔及华大金服可视市场情况不时筹集不同数额的额外股本，并利用各种发售方式以每股信托S每股普通股资产净值或以上的净价(于定价后48小时内计算)筹集额外股本。截至2023年6月30日止期间，BHK、HYT及BGT并无发行任何普通股。截至2023年6月30日底，仍有15,000,000股、19,617,820股及11,000,000股普通股可供根据搁置发售发行。有关更多信息，请参阅其他信息-货架产品计划。
| N O T E S T O F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
151 |
财务报表附注(未经审计)(续)
BHK、HYT和BGT与其货架产品相关的初始成本在资产负债表中记为递延产品成本。出售股份时，出售股份应占成本的一部分将从实收资本中计入。在货架销售期结束时，任何剩余的递延费用将计入费用。
在所示期间，由于股息再投资， 已发行和已发行股票增加了以下金额：
| 信任名称 | 六个月完06/30/23 | 截至的年度 12/31/22 | ||||
| BHK |
— | 17,666 | ||||
| HYT |
— | 101,463 | ||||
| BGT |
— | 2,386 | ||||
信托公司参与了一项公开市场份额回购计划(回购计划)。从2022年12月1日至2023年11月30日，根据回购计划，每个信托可以根据2022年11月30日交易结束时的已发行普通股回购最多5%的已发行普通股，但须受某些条件的限制。回购计划具有增值效应，因为股票是以低于S信托资产净值的价格购买的。不能保证信托基金会购买任何特定金额的股票。于截至2023年6月30日止六个月内，BHK、HYT及BTZ并无购回任何股份。
回购股份的总成本反映在广东电信S的净资产变动报表中。在所示期间，回购的股份和费用(包括交易费用)如下：
| BGT | ||||||
| 股票 | 金额 | |||||
| 截至2023年6月30日的六个月 |
55,022 | $624,592 | ||||
截至2023年6月30日止期间，BHK、HYT及BTZ的已发行及已发行股份保持不变。在截至2022年12月31日的年度内，BTZ的已发行和已发行股份保持不变。
| 12. | 后续事件 |
管理层对所有后续事件对信托财务报表的影响的评估已于财务报表发布之日完成，并注意到以下事项：
已宣布并已支付或将支付给普通股股东的信托如下：
| 信任名称 | 公布日期 | 记录 日期 |
应付/ 支付日期 |
每股股息 普通股 | ||||||||||
| BHK |
07/03/23 | 07/14/23 | 07/31/23 | $ 0.074600 | ||||||||||
| 08/01/23 | 08/15/23 | 08/31/23 | 0.074600 | |||||||||||
| HYT |
07/03/23 | 07/14/23 | 07/31/23 | 0.077900 | ||||||||||
| 08/01/23 | 08/15/23 | 08/31/23 | 0.077900 | |||||||||||
| BTZ |
07/03/23 | 07/14/23 | 07/31/23 | 0.083900 | ||||||||||
| 08/01/23 | 08/15/23 | 08/31/23 | 0.083900 | |||||||||||
| BGT |
07/03/23 | 07/14/23 | 07/31/23 | 0.113580 | ||||||||||
| 08/01/23 | 08/15/23 | 08/31/23 | 0.113580 | |||||||||||
| 152 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
披露投资咨询协议和分咨询协议
贝莱德核心债券信托基金、贝莱德企业高收益基金有限公司、贝莱德信用分配收益信托基金和贝莱德浮动利率收益信托基金的董事会/受托人(统称为董事会成员)(统称为董事会成员)于2023年5月4日(合称为基金)和2023年6月1日至2日(合称为基金)开会，考虑批准继续每个基金与贝莱德顾问之间的投资咨询协议(咨询协议)。有限责任公司(The Manager)，各基金投资顾问S。董事会亦审议批准继续(1)基金经理贝莱德国际有限公司(BIL)与各基金及(2)基金经理贝莱德(新加坡) Limited(BRS及连同BIL及BIL、分顾问)与BHK及BTZ各自订立的分咨询协议(分咨询协议)。经理和副顾问在这里被称为贝莱德。咨询协议和副顾问协议在这里被称为协议。
审批流程
根据1940年《投资公司法》(《1940年投资公司法》)的要求，联委会审议是否批准继续 每年为每个基金签订的协议。不是1940年法案所界定的每个基金的利害关系人的董事会成员被视为独立董事会成员(独立董事会成员)。董事会对S的考虑需要长达一年的审议过程，在此期间，董事会及其委员会评估了贝莱德S为每个基金提供的各种服务，包括通过审查书面材料和口头陈述，以及 审查应独立董事会成员的要求提供的额外资料。董事会每年举行四次季度会议，每次会议为期两天，并视需要在全年举行额外的特别会议和执行会议。董事会各委员会在全年也举行了类似的会议。董事会还另外举行了一次为期一天的会议，审议有关续签协定的具体资料。在考虑续签协议时，董事会评估了贝莱德、贝莱德和S的人员及其关联公司向各基金提供的服务的性质、范围和质量，包括(视情况而定)：投资管理服务；会计监督；行政和股东服务；监督S各基金的服务提供者；风险管理和监督；以及法律、监管和合规服务。于年内，包括在合同续签过程中，独立董事成员听取了独立法律顾问的建议，并在贝莱德S管理层在场的情况下于多个执行会议上会见了独立法律顾问。
于年内，董事会直接及透过其辖下委员会考虑与其年度审议续约事宜有关的资料，包括贝莱德向各基金及其股东提供的服务及支持。贝莱德还就理事会提出的具体问题向理事会提供了补充资料。董事会审议的事项包括：(A)一年、三年、五年和/或创业期以来的投资业绩(视情况而定)，对照同行基金、相关基准和其他适用的业绩指标，以及 贝莱德高级管理层S和投资组合经理对相对于同行、基准和适用的其他业绩指标表现优异或表现不佳的原因进行的分析；(B)适用的杠杆管理；(C)费用，包括咨询费、管理费(如果适用)以及每个基金为服务向贝莱德及其关联公司支付的其他金额；(D)基金运营费用以及贝莱德如何向每个基金分配费用； (E)用于对每个基金执行S的投资目标、政策和限制以及满足监管要求进行风险监督和合规报告的资源；(F)贝莱德和S以及每个基金S遵守适用的合规政策和程序；(G)贝莱德及其关联公司提供的非投资管理服务的性质、性质和范围，以及现有这种服务的估计成本； (H)贝莱德和S等服务提供者的内部控制以及风险和合规监督机制；(I)贝莱德和S执行董事会核准的代理投票政策；(J)投资组合交易的执行质量；(K)贝莱德和S执行每个基金S的估值和流动性程序；(L)分析开放式基金、封闭式基金、分建议共同基金、集合投资信托和机构单独账户产品渠道中具有类似投资授权的产品向贝莱德支付的管理费，以及这些产品和所提供的服务与每个基金相比的异同 ；(M)贝莱德和S对其投资专业人员的薪酬方法及其所产生的激励和问责，以及投资专业人士对其管理的基金(S)的投资；(N)定期更新贝莱德和S的业务；及(O)各基金S市场较同类型基金的折价/溢价。
在5月 会议之前和筹备期间，董事会收到并审查了具体与续签协议有关的材料。独立董事成员不断与其独立法律顾问及贝莱德一起审核向董事会提供的资料的性质和范围，以更好地协助其审议工作。与5月份会议有关的材料除其他外包括：(A)由Broadbridge金融解决方案公司(Broadbridge)根据理柏分类或晨星类别独立汇编和准备的资料，关于每个基金的S费用和支出与Broadbridge确定的同业基金组的费用和支出的比较，以及每只基金与同业基金组(业绩同行)相比的投资业绩；(B)关于费用同行和业绩同行的构成的信息，以及对布罗德里奇S方法的说明；(C)关于贝莱德及其关联公司根据协议实现的估计利润的资料，并讨论对贝莱德及其关联公司产生的影响利益；。(D)贝莱德提供的关于机构账户、次级共同基金、封闭式基金和开放式基金等其他类型的投资产品在类似投资任务下收取的投资管理费的一般分析 。(G)各基金付给贝莱德的总金额汇总表；及 (H)董事会要求提供的有关贝莱德、S及各基金S业务的补充资料。
在5月的会议上，董事会审阅了与审议协议有关的材料，独立董事向贝莱德提出了问题和要求提供更多信息。贝莱德在6月会议之前用补充的书面资料回应了这些问题和要求 。
在6月的会议上，董事会总结了对以下事项的评估： (A)贝莱德所提供服务的性质、范围和质量；(B)每只基金与其业绩同行和适用的其他指标相比的投资业绩；(C)贝莱德及其关联方从与每一基金的关系中获得的咨询费和服务的估计成本以及估计实现的利润；(D)每只基金与其费用同行相比的费用和支出；(E)潜在的规模经济的存在和分享；(F)贝莱德及其联营公司因贝莱德与各基金的关系而获得的任何附带利益；及(G)董事会成员认为相关的其他因素。
董事会还审议了其认为对审批程序重要的其他事项，例如向贝莱德或其关联公司支付的与证券借贷和现金管理有关的其他款项，以及向贝莱德和S支付的与基金投资组合持有量的估值和定价有关的服务。董事会注意到贝莱德和S的工作人员愿意与董事会进行公开、坦率的讨论。审计委员会成员逐个基金地评价了他们所掌握的资料。以下各段
| D I S C L O S U R E O F I N V E S T M E N T A D V I S O R Y A G R E E M E N T S A N D S U B - A D V I S O R Y A G R E E M E N T S |
153 |
披露投资咨询协议和分咨询协议(续)
提供与董事会S决定有关的一些主要因素的更多信息。董事会成员没有确定任何具体信息或任何单一决定性因素，每个董事会成员可能对所考虑的各种项目和因素赋予了不同的权重。
A.贝莱德提供的服务的性质、范围和质量
董事会，包括独立董事会成员，审查了贝莱德提供的服务的性质、范围和质量，包括投资咨询服务 以及由此产生的每个基金的业绩。年内，审计委员会将基金业绩与同类封闭式基金的业绩、相关基准和业绩指标进行了比较。董事会会见了贝莱德和S等负责投资活动的高级管理人员，包括高级投资官。审计委员会还审查了每个基金S投资组合管理小组提供的材料，讨论了每个S基金的业绩、投资策略和展望。
除其他因素外，董事会审议了有关贝莱德的其他因素：一般投资人员和每个基金投资组合管理团队的经验；研究能力；投资组合经理对其管理的基金的投资；投资组合交易能力；技术的使用；合规承诺；信用分析能力；风险分析和监督能力；以及培训和留住投资组合经理及其他研究、咨询和管理人员的方法。董事会还审议了贝莱德和S的整体风险管理计划，包括贝莱德及其附属公司为应对网络安全风险所做的持续努力以及贝莱德和S风险与量化分析小组的作用。董事会审议了贝莱德和S各基金投资组合管理团队的薪酬结构，以及贝莱德和S吸引和留住优质人才以及创造业绩激励的能力。
除投资咨询服务外，联委会还审议了向每个基金提供的行政和其他非投资咨询服务的性质和质量。贝莱德及其联营公司为各基金提供若干行政、股东及其他服务(以及第三方向各基金提供的任何该等服务)，以及各基金运作所需的高级职员及其他人员。特别是，贝莱德及其关联公司为每个基金提供行政服务，其中包括：(I)负责披露文件、与BHK S、海通投资S和华大金通S股权搁置计划有关的登记声明，以及定期股东报告；(Ii)准备与分析师的沟通，以支持每只基金的二级市场交易；(Iii)监督日常会计和定价；(Iv)负责定期向监管机构和证券交易所提交文件；(V)监督和协调第三方服务提供者的活动，其中包括基金托管人S、基金会计师、转让代理和审计师；(Vi)组织董事会会议并准备董事会会议的材料；(Vii)提供法律和合规支持；(Viii)提供分析和其他支持，以协助董事会审议战略问题，如合并、合并或改变某些封闭式基金的用途；以及(Ix)履行或管理每个基金运营所需的行政职能，如税务报告、费用管理、满足监管申报要求、股东呼叫中心和其他服务。董事会审阅了贝莱德及S基金管理、股东服务及法律及合规部门的架构及职责 并审议了贝莱德及S确保遵守适用法律及法规的政策及程序。董事会审议了贝莱德、S业务连续性计划的运作情况。
审计委员会注意到，在适用的情况下，就每个基金聘请副顾问有助于非美国司法管辖区以外的投资人员提供投资咨询和进行交易。联委会认为，这一安排为投资组合管理小组提供了更大的灵活性，可使每个基金及其股东受益。
B.各基金和贝莱德的投资业绩
董事会，包括独立董事会成员，审查和审议了各基金全年和5月会议的业绩记录。在筹备5月会议时，董事会收到了由Broadbridge独立编写的报告，其中包括对截至2022年12月31日的每个基金S的业绩与其业绩同行的比较分析。 业绩信息基于资产净值(NAV)，并利用理柏数据。理柏S方法计算一只基金的总回报，假设分布在离岸日期再投资于基金S离任资产净值。Broadbridge以四分位数对 基金进行排名，从第一位到第四位，第一位是最受欢迎的四分位数，第四位是最不受欢迎的。在审查过程中，审计委员会收到并审查了关于每个基金相对于其业绩同行和某些业绩指标(业绩指标)的投资业绩的信息。联委会及其业绩监督委员会定期审查基金管理层并与其举行会议，讨论各基金全年的业绩。
在评价业绩时，审计委员会特别注意业绩记录不佳的基金。董事会还指出，虽然它认为Broadbridge提供的数据大体上有用，但它认识到这些数据的局限性，特别是基金与其业绩同行之间可能存在显著差异(例如，投资目标和战略)。此外，审计委员会认识到，业绩数据反映了截至某一特定日期的一段时期的情况，选择一个不同的业绩期间可能会产生显著不同的结果。 审计委员会还认识到，长期业绩可能会受到哪怕一个业绩显著好于业绩或业绩不佳的时期的影响，而且一个投资主题可能会对长期业绩产生不成比例的影响。
董事会检讨及考虑香港电台S的表现相对于S的表现指标。根据相对于业绩指标的整体评级 ，BHK的表现普遍低于预期。董事会注意到，贝莱德认为业绩指标是东亚银行恰当的业绩比较指标，贝莱德已向董事会解释其持此信念的理由。董事会及贝莱德检讨香港银行S相对业绩指标表现欠佳。
董事会审核并 考虑HYT的S绩效相对于HYT S的绩效指标。根据相对于绩效指标的整体评级，HYT的表现总体上符合预期。董事会注意到，贝莱德认为绩效指标是HYT的合适业绩比较指标，贝莱德已向董事会解释了其理由。
董事会审阅及考虑本公司S的业绩相对于本公司S的业绩指标。根据相对于 绩效指标的整体评级，BTZ的表现普遍低于预期。董事会注意到，贝莱德认为绩效指标是BTZ的适当业绩比较，贝莱德已向董事会解释了其理由。董事会和贝莱德回顾了BTZ的S相对于业绩指标的表现不佳。
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披露投资咨询协议和分咨询协议(续)
董事会审阅及考虑了华侨城S的业绩相对华侨城S的业绩指标。根据相对于 绩效指标的总体评级，BGT的表现总体上符合预期。董事会注意到，贝莱德认为业绩指标是华大基因的合适业绩比较指标，贝莱德已向董事会解释了这一信念的理由。
C.审议贝莱德及其附属公司与每个基金的关系所产生的咨询/管理费、服务的预计成本和预计实现的利润
董事会，包括独立董事会成员，审查了每个基金S的合同管理费费率与其费用同行的费率进行比较。合同管理费费率是咨询费和任何行政管理费的组合，不考虑任何补偿或费用减免。董事会亦比较了各基金的S总费用比率及其实际管理费占管理资产的百分比，即各基金的总资产(包括任何可归因于投资用途借款的资产)减去各基金S应计负债(为投资目的借款除外)与其开支同业的应计负债总和。总费用比率代表一只基金S的总净运营费用，不包括任何与投资相关的费用。总费用比率适用于任何费用报销或费用减免，实际管理费费率适用于任何管理费报销或免除。审计委员会认为，Broadbridge报告中每个基金的费用和费用信息反映了特定期间的信息，历史资产水平和费用可能与当前水平不同，特别是在市场动荡时期。董事会审议了 贝莱德及其联属公司向具有类似投资授权的其他类型客户提供的服务及收取的费用(视情况而定)，包括机构账户及分顾问互惠基金(包括由 第三方发起的互惠基金)。
董事会收到并审阅了有关贝莱德、S财务状况的报表。董事会审阅了贝莱德及S的盈利能力计算方法，并获提供一份估计盈利分析，详细列明贝莱德因向各基金提供服务而赚取的收入及支出。董事会审阅了贝莱德、S对董事会目前监管的各基金及其他基金截至2022年12月31日止年度的估计盈利能力的估计 与前两年提供的现有综合估计盈利能力数据比较。董事会审核了贝莱德和S对经理和/或其关联公司管理的某些其他美国基金综合体的估计盈利能力。董事会审查了贝莱德和S在估计盈利能力分析中分配费用的假设和方法，并注意到在各种咨询产品之间分配成本的内在局限性。董事会认识到，盈利能力可能受到许多因素的影响，其中包括管理人的费用减免和费用报销、管理的资金类型、费用分配的准确性和业务组合。因此，审计委员会认识到，很难计算和比较个别基金的盈利能力。
审计委员会注意到，一般而言，其他顾问的个别基金或产品线盈利情况并不是公开的。董事会审查了贝莱德和S的总体营业利润率，并将其与其他上市资产管理公司的整体营业利润率进行了比较。董事会考虑了贝莱德与其他公司的不同之处，包括贝莱德的技术贡献 、贝莱德和S的费用管理以及相关产品组合。
董事会审议了贝莱德是否拥有所需的财政资源，以吸引和留住高质素的投资管理人员，以履行协议项下的义务，并继续提供董事会期望的高质量服务。董事会进一步考虑因素 包括但不限于贝莱德及S对时间及资源的承担、风险承担及为每只基金提供服务的责任状况，包括与贝莱德就开放式基金、封闭式基金、分建议互惠基金、集合投资信托及机构独立账户产品渠道(视何者适用而定)具有类似投资任务的其他产品的要求形成对比。
董事会注意到，北京东方汇理银行S合同管理费费率排在第一个四分位数，而实际管理费费率和总费用 比率相对于费用同行分别排在第一个四分位数。
董事会注意到，HYT的S合同管理费费率排在第一个四分位数，而实际管理费费率和总费用比率相对于费用同行分别排在第一个四分位。
董事会注意到，天津开发区S的合同管理费费率排名第一个四分位数，相对于费用同行，实际管理费费率和总费用比率分别排名第一和第二个四分位数。
董事会注意到，华大基因S的合同管理费费率排在第一个四分位数，相对于费用同行，实际管理费费率和总费用 比率分别排在第二和第一四分位数。
D.规模经济
董事会，包括独立董事会成员，审议了随着每个基金资产的增加可以实现规模经济的程度 。联委会还审议了每个基金以各种方式从这种规模经济中获益的程度，以及是否应改变咨询费费率或折点结构，以使每个基金能够更充分地参与这些规模经济。审计委员会审议了S的每项基金的资产水平以及目前的费用是否适当。
根据董事会对S的审查和对该问题的考虑，董事会得出结论，由于封闭式基金在首次公开募股后通常不会经历大幅增长，因此大多数封闭式基金没有基金级别的断点。 封闭式基金通常在基金S成立时按规模定价。董事会注意到，尽管北京控股、和记黄埔及华大紫光各自可根据其股权搁置计划不时增发股份，但北京控股S、华润紫光S及华大紫光S资产的增长将主要来自其投资组合的增值。
E.董事会成员认为相关的其他因素
董事会(包括独立董事)亦考虑到贝莱德或其关联公司可能从贝莱德及S各自与各基金的有形及无形关系中获得的其他附带或附带利益 ，例如贝莱德及S有能力利用其管理其他投资组合的投资专业人士及其风险管理人员，贝莱德及S在投资顾问界的知名度增加，以及聘请贝莱德及S关联公司作为服务提供者。
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披露投资咨询协议和分咨询协议(续)
每个基金，包括行政、证券借贷和现金管理服务。至于证券借贷方面，董事会于年内亦考虑了独立第三方顾问提供的有关各贝莱德联属公司作为证券借贷代理的表现的资料。董事会亦审议了贝莱德及S的整体营运及其为扩大营运规模及提升营运质素所作的努力。董事会还注意到，在适用法律的规限下，贝莱德可能会使用并受益于通过某些注册基金交易产生的软美元获得的第三方研究，以 协助管理其全部或若干其他客户账户。
在审议该等协议时，董事会亦收到有关贝莱德、S经纪业务及软美元做法的资料。董事会收到贝莱德的报告，其中包括全年经纪佣金和交易执行做法的资料。
董事会注意到封闭式基金市场的竞争性质，如果股东认为每只基金S的费用和开支太高，或如果他们对每只基金的表现不满意，他们可以在二级市场上出售他们的基金份额。
董事会还审议了贝莱德在其封闭式基金产品线上实施的各种值得注意的倡议和项目。这些举措包括开发股权搁置计划；努力消除与基金合并的产品重叠；持续提供管理日益复杂的杠杆的服务；定期评估股票回购和针对某些贝莱德基金的其他支持举措；以及继续努力与股东、基金分析师和财务顾问进行沟通。关于后者，独立董事注意到贝莱德和S继续致力于通过旨在提高投资者和分析师对封闭式基金的认识和了解的综合二级市场沟通计划，支持其封闭式基金普通股的二级市场。贝莱德和S的支持服务包括：赞助和参加会议；与 全年追踪贝莱德基金的封闭式基金分析师进行沟通；为封闭式基金提供营销和产品更新；以及维护和增强其封闭式基金网站。
结论
于六月会议上，为延续五月会议期间的讨论，并作为董事会长达一年的审议过程的结果，董事会(包括独立董事)一致通过延续基金经理与各基金之间的咨询协议，为期一年至2024年6月30日止，以及(1)经理、BIL及各基金及(2)经理、BRS及BHK及BTZ各自的分咨询协议，为期一年至2024年6月30日止 。根据对上述所有因素的整体评估及其他资料，董事会(包括独立董事)信纳协议条款公平合理，并符合各基金及其股东的最佳利益。在作出批准协议的决定时，董事会并未将任何单一因素或一组因素确定为最重要或最重要的因素，而是将所有因素一并考虑，而不同的董事会成员可能对所考虑的不同因素赋予不同的权重。在整个审议过程中，独立法律顾问一直向独立委员会成员提供咨询意见。
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附加信息
信任认证
这些信托基金在纽约证券交易所上市交易，并已向纽约证券交易所提交了关于遵守纽约证券交易所S上市标准的年度首席执行官证书。这些信托公司向美国证券交易委员会提交了萨班斯-奥克斯利法案第302条所要求的首席执行官和首席财务官的认证。
环境、社会和治理(ESG？)一体化
尽管信托不寻求实施具体的可持续发展目标、战略或流程，除非另有披露，但信托管理层将把ESG因素作为信托投资过程的一部分。信托管理部门将ESG整合视为将财务上重要的ESG数据或信息整合到投资流程中的实践，目的是提高风险调整后的回报。这些ESG考虑因素将因信托公司的特定投资策略而异，可能包括考虑第三方研究以及考虑ESG中专有的贝莱德研究 发行人的风险和机会。信托投资过程中使用的ESG特征预计会随着时间的推移而发展，一个或多个特征可能与所有符合投资资格的发行人无关。其中某些考虑因素可能会影响信托基金对某些公司或行业的风险敞口。虽然信托管理层认为ESG的考虑因素有可能对信托的长期业绩做出贡献，但不能保证会实现这样的结果。
股利政策
S的每一项信托政策是按月向股东分配。为了向股东提供更稳定的股息分配水平 ，每个信托公司采用管理分配计划(计划)，其目标是通过根据每个信托公司的预期长期回报设定分配率，为股东提供一致和可预测的现金流。
每个信托在任何特定月份支付的分派可能多于或少于每个信托在该月所赚取的投资净收益。此外，分配的最终税务特征在信托结束后确定，并在每个信托向股东提交的S年报中报告。分配可以被描述为普通收入、资本收益和/或资本回报。每个信托基金S的应税净投资收入和净已实现资本利得(应税收入)可能不足以支持支付的分配水平。如果 分派超过S信托的当期和累计收益和利润，则超出部分可视为免税资本返还。
资本返还是指投资者S原有投资的一部分返还。资本返还预计不应纳税，但它降低了股东S对其股份的纳税基准，从而减少了股东在随后处置其股份时的任何亏损或增加了任何 收益。当最终确定分配的来源和性质时，在日历年度支付的大部分分配最终可能被归类为美国联邦所得税的资本返还 。
在某些情况下，这样的分配可能会 超过S信托的总回报业绩。当总分派超过期间的总回报表现时，差额将减少S信托的总资产和每股资产净值，因此，可能会产生增加S信托的费用率和减少信托可用于长期投资的资产额的效果。
一般信息
除香港信托、元太信托及华大信托外，该等信托并无提供其补充资料声明副本，因为除香港信托、元太信托及华大信托以外的信托 股份并非持续发售，这意味着除香港信托、元泰信托及华大信托外，各信托的补充资料声明并未于各自的信托发售完成后更新 ，而各信托S补充资料声明所载的资料可能已过时。
BHK S、HYT S及BGT S补充资料声明包括有关董事会的其他资料，如有需要，可致电(800)82820052免费索取。
以下是自2022年12月31日以来的某些变化的摘要。此信息可能不会反映自您购买相关信托以来发生的所有更改。
除本章程另有注明外，信托章程或细则并无作出任何更改，即 会延迟或阻止未经股东批准的信托控制权变更。
根据1940年《投资公司法》第23(C)条，每个信托公司可以不时在公开市场或非公开交易中购买普通股。
有关信托基金的季度业绩、半年度及年度报告、当期资产净值及其他资料，请参阅贝莱德S 网站，网址为Blackrock.com。本报告中提及贝莱德和S网站的任何内容旨在允许投资者公开获取有关信托的信息，而不是也不打算将贝莱德和S的网站纳入本报告。
电子交付
股东可以通过注册电子交付计划来注册季度报表、年度和半年度股东报告的电子邮件通知，以及仅适用于BHK、HYT和BGT的招股说明书。股东报告的电子版及招股说明书(仅适用于香港电台、香港电讯及华大电讯)均可于贝莱德S的网站查阅。
要登记电子交付，请执行以下操作：
| A D D I T I O N A L I N F O R M A T I O N |
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其他信息(续)
在投资顾问、银行或经纪公司开户的股东：
请联系您的财务顾问。请注意，并非所有投资顾问、银行或经纪公司都可以提供这项服务。
家居
信托将只向在同一地址拥有多个账户的股东邮寄一份股东文件副本，包括仅适用于BHK、HYT和BGT的招股说明书、年度和半年度报告、规则30e-3通知和委托书。这种做法通常被称为家务管理，目的是减少开支并消除股东文件的重复邮寄。除非您另有指示，否则您的股东文件邮寄可能会无限期保留。 如果您不希望这些文件与您家庭其他成员的文件一起邮寄，请致电(800)882-0052与信托基金联系。
可用投资季度表
信托公司 在每个财政年度的第一季度和第三季度向美国证券交易委员会提交其完整的投资组合持有表，作为其Form N-Port报告的展示。信托表格N-Port可在美国证券交易委员会S网站 sec.gov上获得。此外，每个信托公司还在Blackrock.com/fundreports上提供每个会计年度第一季度和第三季度的投资组合持有量。
代理投票政策、程序和投票记录的可用性
信托用来确定如何投票与投资组合证券有关的委托书的政策和程序的说明，以及有关信托基金如何投票与截至6月30日的最近12个月期间信托投资组合中所持证券有关的委托书的信息，可免费获得，可通过以下方式免费获得：(1)致电(800)88280052；(2)在 贝莱德网站Blackrock.com上；(3)在美国证券交易委员会和S网站上(sec.gov)。
信任更新的可用性
贝莱德将每月在其网站Blackrock.com封闭式基金栏目中更新信托基金的业绩和某些其他数据，并根据需要不时更新某些其他材料信息。建议投资者和其他人查看网站，了解有关信托的最新业绩信息和其他重要信息的发布情况。本报告提及贝莱德及S网站旨在让投资者公开查阅有关信托基金的资料，并没有亦无意将贝莱德及S网站纳入本报告。
货架供应计划
BHK、HYT和BGT可能会不时 寻求通过货架发售筹集额外股本。于公开发售中，香港交易所、香港电讯及华大电讯可能会因应市场情况，不时发行不同数额的新普通股，以每股普通股净值(定价后48小时内计算)或以上的净价 发行新普通股，以筹集额外股本。虽然任何此类货架发售可能会让BHK、HYT和BGT在不需要出售现有投资组合投资的情况下寻求额外的投资机会，但也可能带来风险，包括额外发行普通股可能会限制普通股在二级市场上以资产净值溢价交易的程度。
香港比亚迪、和记黄埔和华大基因分别于2022年2月9日、2022年12月29日和2023年1月3日向美国证券交易委员会提交了最终招股说明书。本报告以及BHK、HYT和BGT的招股说明书并不是出售BHK、HYT和BGT普通股的要约，也不是在任何司法管辖区内招揽购买BHK、HYT和BGT普通股的要约，在任何司法管辖区，该等要约或 销售都不被允许。BHK、HYT和BGT的招股说明书载有关于BHK、HYT和BGT的重要信息，包括它们的投资目标、风险、收费和费用。我们呼吁投资者在投资前仔细阅读BHK、HYT和BGT的招股说明书 。香港电讯、香港电讯及华大电讯的最终招股章程可向贝莱德索取，网址为Blackrock.com。
贝莱德隐私权原则
贝莱德致力于维护其现任和前任基金投资者和个人客户(统称为客户)的隐私，并保护他们的非公开个人信息。以下信息旨在帮助您了解贝莱德收集了哪些个人信息，我们如何保护这些信息，以及在某些情况下我们为什么会与选定的各方共享这些信息。
如果您所在的司法管辖区特定的法律、法规或法规要求贝莱德向您提供下列规定以外的额外或不同的隐私权，则贝莱德将遵守这些特定的法律、规则或法规。
贝莱德从不同来源获取或验证您的个人非公开信息，包括以下 ：(I)我们从您或您的金融中介(如果适用)处收到的有关申请、表格或其他文件的信息；(Ii)您与我们、我们的关联公司或其他人之间交易的信息；(Iii)我们从消费者报告机构收到的信息；以及(Iv)我们网站的访问信息。
贝莱德不会向非关联第三方出售或披露有关其客户的任何非公开个人信息，除非法律允许或为回应监管要求或服务客户账户而有必要。这些非关联第三方必须保护此信息的机密性和安全性，并仅将其用于预期目的。
我们可能会与我们的关联公司共享信息，为您的帐户提供服务，或者向您提供您可能感兴趣的其他贝莱德产品或服务的信息。此外，贝莱德还限制贝莱德员工访问其客户的非公开个人信息，这些员工具有合法的业务需求。贝莱德维护旨在保护其客户的非公开个人信息的物理、电子和程序保障措施，包括与正确存储和处置此类信息有关的程序。
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其他信息(续)
| 信任和服务提供商 | ||||
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投资顾问 贝莱德顾问有限责任公司 邮编：19809，威尔明顿
副顾问 贝莱德国际有限公司 爱丁堡，EH3 8BL 英国
贝莱德(新加坡)有限公司(a) 079912新加坡
会计代理和托管人 道富银行和信托公司 马萨诸塞州波士顿，邮编：02114 |
传输代理 北卡罗来纳州计算机共享信托公司 马萨诸塞州坎顿，邮编：02021
独立注册会计师事务所 德勤律师事务所 马萨诸塞州波士顿，邮编：02116
法律顾问 Willkie Farr&Gallagher LLP 纽约，NY 10019
信托基金的地址 贝尔维尤大道100号 邮编：19809，威尔明顿 |
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(a) 适用于香港、香港和记黄埔及北大通关。 |
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| A D D I T I O N A L I N F O R M A T I O N |
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本报告所用术语词汇表
| 货币缩写 | ||||
| 计算机辅助设计 | 加元 | |||
| 欧元 | 欧元 | |||
| 英镑 | 英磅 | |||
| 日元 | 日圆 | |||
| 美元 | 美元 | |||
| 投资组合缩写 | ||||
| 年度股东大会 | 保证担保市政公司 | |||
| 巴布 | 打造美国债券 | |||
| BAM | 建立美国相互保险公司。 | |||
| CDI | 佳洁士存托利息 | |||
| 克罗 | 抵押贷款债券 | |||
| CMT | 恒定到期日国债 | |||
| 发援会 | 指定活动公司 | |||
| etf | 交易所买卖基金 | |||
| Euribor | 欧元银行同业拆借利率 | |||
| GMTN | 全球中期票据 | |||
| 去 | 一般义务债券 | |||
| 伦敦银行同业拆借利率 | 伦敦银行间同业拆借利率 | |||
| PCL | 公众股份有限公司 | |||
| PIK | 实物支付 | |||
| PJSC | 上市股份公司 | |||
| RB | 收入债券 | |||
| 房地产投资信托基金 | 房地产投资信托基金 | |||
| 标普(S&P) | 标准普尔指数 | |||
| 神通 | Syncora保证 | |||
| 软性 | 有担保的隔夜融资利率 | |||
| 索尼娅 | 英镑隔夜银行间平均利率 | |||
| SPDR | 标准普尔S存托凭证 | |||
| TBA | 待公布 | |||
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想知道更多吗？
Blackrock.com|800-882-0052
本报告面向当前持有者。这不是招股说明书。本报告中显示的过去绩效结果不应视为未来绩效的代表 。本文中的陈述和其他信息以日期为准，可能会发生变化。
TAXBOND-06/23-SAR
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(B)不适用
| 第2项： | 道德守则不适用于本半年度报告 |
| 第3项： | 审计委员会财务专家报告不适用于本半年度报告 |
| 第4项： | 首席会计师费用及服务费不适用于本半年度报告 |
| 第5项： | 上市公司审计委员会不适用于本半年度报告 |
| 第6项-- | 投资 |
(A)根据本表格第1(A)项提交予股东的报告包括登记人S的投资情况表。
(B)不适用，因为自上一份表格 N-CSR备案以来的半年度期间内没有此类撤资。
| 第7项： | 披露封闭式管理投资公司的代理投票政策和程序不适用于本半年度报告 |
| 第8项： | 封闭式管理投资公司的投资组合经理 |
(A)不适用于本半年度报告
(B)截至本文件提交之日，最近一份《企业社会责任年报》中确定的投资组合经理没有任何变动。
| 第9项-- | 封闭式管理投资公司和关联购买者购买股权证券不适用，因为在本报告涵盖的期间内没有此类购买。 |
| 第10项： | 将事项提交证券持有人投票。这些程序没有实质性的变化。 |
| 第11项-- | 控制和程序 |
(A)注册人S主要行政人员及主要财务官，或执行类似职能的人士，根据对本报告提交日期 根据1940年投资公司法(修订本)下的规则30a-3(C)及1934年证券交易法(修订本)下的规则30a-3(B)及规则13a-15(B)所规定的此等控制及程序的评估而得出的结论为，注册人S披露控制及程序自提交本报告之日起90天内有效。
(B)在本报告所述期间，注册人S对财务报告的内部控制(定义见1940年法令第30a-3(D)条)并无对注册人S的财务报告内部控制产生或可能产生重大影响的变化 。
| 第12项-- | 封闭式管理证券借贷活动披露 投资公司不适用于本半年度报告 |
| 第13项-- | 附件所附展品 |
(A)(1)《道德守则》不适用于本半年度报告
(A)(2)附第302条证书
(A)(3)根据规则23c-1发出的任何购买证券的书面邀请书不适用
(一)(四)变更注册人S独立会计师不适用
(B)附上第906条证书
(C)根据《1940年法令》第(Br)6(C)节的命令，于2009年5月9日向登记人S发出通知，豁免《1940年法令》第19(B)节和《1940年法令》第19b-1条的规定1
| 1 | 该基金已获得美国证券交易委员会的豁免，允许其每年12次定期分配与其已发行普通股有关的长期资本收益，并按照其已发行优先股的条款规定或根据其已发行优先股的条款进行分配。这种救济在一定程度上是以基金承诺向基金的S普通股持有人 披露1940年法令第19(A)节和规则19a-1所要求的信息为条件的。基金同样有义务向美国证券交易委员会提交致股东的任何此类通知中所载的信息，并在此附上在此期间发出的每份此类通知的副本。 |
根据1934年《证券交易法》和1940年《投资公司法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
贝莱德信用分配收益信托基金
| 发信人： |
/S/约翰·M·佩洛夫斯基 | |||
| 约翰·M·佩洛夫斯基 | ||||
| 行政总裁(首席行政人员) | ||||
| 贝莱德信用分配收益信托基金 |
日期：2023年8月25日
根据1934年《证券交易法》和1940年《投资公司法》的要求，本报告已由下列人员以登记人的身份和日期在下文 签署。
| 发信人： |
/S/约翰·M·佩洛夫斯基 | |||
| 约翰·M·佩洛夫斯基 | ||||
| 行政总裁(首席行政人员) | ||||
| 贝莱德信用分配收益信托基金 |
日期：2023年8月25日
| 发信人： |
/S/特伦特·沃克 | |||
| 特伦特·沃克 | ||||
| 首席财务官(首席财务官) | ||||
| 贝莱德信用分配收益信托基金 |
日期：2023年8月25日