我们的某些衍生工具包含条款,要求我们在衍生工具面临风险的情况下提供抵押品
超过临界值的。我们有固定门槛金额的合同和其他可变金额的合同
门槛金额取决于我们的信用评级。可变阈值金额通常会下降到
较低的信用评级,而如果我们跌破,可变和固定门槛金额通常都恢复到零
投资级。现金是所有合同中的主要抵押品;然而,许多合同也允许我们邮寄
信贷作为抵押品,例如通过纽约商品交易所管理的交易。
公允价值合计
在所有具有这种信用的衍生工具中
风险相关或有事项
中的功能
2021年9月30日和12月31日的负债头寸,
2020年,是$
455
25
对于这些乐器来说,
不是
抵押品发布在
2021年9月30日或2020年12月31日。
如果我们的信用评级
已被降级至投资以下
年级在2021年9月30日,我们
会被要求张贴
$
396