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BankingMember2023-01-012023-06-300000091576关键字：TrustAndInvestmentServicesMember2023-01-012023-06-300000091576美国公认会计准则：运营部门成员关键字：社区银行成员关键字：TrustAndInvestmentServicesMember2022-01-012022-06-300000091576美国公认会计准则：运营部门成员关键字：TrustAndInvestmentServicesMember关键字：Corporation BankingMember2022-01-012022-06-300000091576关键字：TrustAndInvestmentServicesMember2022-01-012022-06-300000091576美国公认会计准则：运营部门成员关键字：社区银行成员关键字：InvestmentBankingAndDebtPlacementMembers2023-01-012023-06-300000091576美国公认会计准则：运营部门成员关键字：InvestmentBankingAndDebtPlacementMembers关键字：Corporation BankingMember2023-01-012023-06-300000091576关键字：InvestmentBankingAndDebtPlacementMembers2023-01-012023-06-300000091576美国公认会计准则：运营部门成员关键字：社区银行成员关键字：InvestmentBankingAndDebtPlacementMembers2022-01-012022-06-300000091576美国公认会计准则：运营部门成员关键字：InvestmentBankingAndDebtPlacementMembers关键字：Corporation BankingMember2022-01-012022-06-300000091576关键字：InvestmentBankingAndDebtPlacementMembers2022-01-012022-06-300000091576美国公认会计准则：运营部门成员关键字：社区银行成员密钥：ServiceChargesOnDepositAccount成员2023-01-012023-06-300000091576美国公认会计准则：运营部门成员关键字：Corporation BankingMember密钥：ServiceChargesOnDepositAccount成员2023-01-012023-06-300000091576密钥：ServiceChargesOnDepositAccount成员2023-01-012023-06-300000091576美国公认会计准则：运营部门成员关键字：社区银行成员密钥：ServiceChargesOnDepositAccount成员2022-01-012022-06-300000091576美国公认会计准则：运营部门成员关键字：Corporation BankingMember密钥：ServiceChargesOnDepositAccount成员2022-01-012022-06-300000091576密钥：ServiceChargesOnDepositAccount成员2022-01-012022-06-300000091576美国公认会计准则：运营部门成员关键字：社区银行成员密钥：卡和支付成员2023-01-012023-06-300000091576美国公认会计准则：运营部门成员关键字：Corporation BankingMember密钥：卡和支付成员2023-01-012023-06-300000091576密钥：卡和支付成员2023-01-012023-06-300000091576美国公认会计准则：运营部门成员关键字：社区银行成员密钥：卡和支付成员2022-01-012022-06-300000091576美国公认会计准则：运营部门成员关键字：Corporation BankingMember密钥：卡和支付成员2022-01-012022-06-300000091576密钥：卡和支付成员2022-01-012022-06-300000091576美国公认会计准则：运营部门成员关键字：社区银行成员关键字：其他非兴趣收入成员2023-01-012023-06-300000091576美国公认会计准则：运营部门成员关键字：Corporation BankingMember关键字：其他非兴趣收入成员2023-01-012023-06-300000091576关键字：其他非兴趣收入成员2023-01-012023-06-300000091576美国公认会计准则：运营部门成员关键字：社区银行成员关键字：其他非兴趣收入成员2022-01-012022-06-300000091576美国公认会计准则：运营部门成员关键字：Corporation BankingMember关键字：其他非兴趣收入成员2022-01-012022-06-300000091576关键字：其他非兴趣收入成员2022-01-012022-06-300000091576美国公认会计准则：运营部门成员关键字：社区银行成员2023-01-012023-06-300000091576美国公认会计准则：运营部门成员关键字：Corporation BankingMember2023-01-012023-06-300000091576美国公认会计准则：运营部门成员关键字：社区银行成员2022-01-012022-06-300000091576美国公认会计准则：运营部门成员关键字：Corporation BankingMember2022-01-012022-06-30

目录

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区20549  

表格10-Q

☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末2023年6月30日

或

☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

关于从到的过渡期

佣金文件编号001-11302

 

KeyCorp

章程中规定的注册人的确切姓名：

 

俄亥俄州			34-6542451
注册成立或组织的州或其他司法管辖区：			税务局雇主身分证号码：

公共广场127号			克利夫兰,			俄亥俄州			44114-1306
主要执行机构地址：									邮政编码：

(216) 689-3000

注册人的电话号码，包括区号：

 

根据ACT第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题			交易代码			注册的每个交易所的名称
普通股，面值1美元			钥匙			纽约证券交易所
存托股份(每股相当于固定至浮动利率股份的1/40权益)			关键优先事项			纽约证券交易所
永久非累积优先股，E系列)
存托股份(每股相当于一股固定利率永久非			Key PrJ			纽约证券交易所
累计优先股，F系列)
存托股份(每股相当于一股固定利率永久非			密钥PRK			纽约证券交易所
累计优先股，G系列)
存托股份(每股相当于固定利率重置股份的1/40权益永久非			密钥PRL			纽约证券交易所
累计优先股，H系列)

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是*☒：不是☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是*☒不是☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器

☒

加速的文件管理器

☐

非加速文件服务器

☐

规模较小的新闻报道公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。☐：是，不是。☒

注明截至最后实际可行日期，发行人所属各类普通股的流通股数量。

每股面值1美元的普通股			935,918,922股票
班级名称			截至2023年7月31日的未偿还债务

1

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目录

KeyCorp

目录

第一部分：财务信息

						页码
第1项。			财务报表			51
			合并资产负债表			51
			合并损益表			51
			综合全面收益表			52
			合并权益变动表			53
			合并现金流量表			54
			合并财务报表附注(未经审计)			55
			附注1.列报和会计政策的基础			55
			附注2.公布每股普通股收益			59
			附注3.银行贷款组合			59
			附注4.提高资产质量			60
			附注5.报告公允价值计量			72
			附注6.中国证券			78
			注7.监管衍生品和对冲活动			80
			附注8.管理抵押贷款服务资产			85
			附注9.新租约			86
			注10.商誉			87
			注11.三个可变利益实体			87
			注12.未缴纳所得税			89
			附注13.完成收购和终止运营			89
			附注14.中国证券融资活动			90
			附注15.其他员工福利			90
			注16.未合并子公司发行的信托优先证券			91
			附注17.补充或有负债和担保			91
			附注18.累计其他全面收益			93
			附注19.增加股东权益			94
			附注20.财务业务分类报告			94
			注21.与客户签订合同的收入			96
			独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID：42)			98

2

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目录

第二项。			管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析			4
			引言			4
			术语			4
			前瞻性陈述			5
			长期财务目标			7
			战略发展			8
			人口统计			8
			监督和监管			9
			经营成果			14
			收益概述			14
			净利息收入			14
			信贷损失准备金			18
			非利息收入			18
			非利息支出			20
			所得税			22
			业务细分结果			22
			消费者银行			22
			商业银行			23
			财务状况			24
			贷款和为出售而持有的贷款			25
			证券			30
			存款和其他资金来源			32
			资本			33
			风险管理			36
			概述			36
			市场风险管理			36
			流动性风险管理			40
			信用风险管理			42
			运营和合规风险管理			46
			GAAP对非GAAP的调整			48
			关键会计政策和估算			49
			会计和报告的发展			50
第三项。			关于市场风险的定量和定性披露			99
第四项。			控制和程序			99

			第二部分：其他信息
第1项。			法律诉讼			99
项目1A.			风险因素			99
第二项。			未登记的股权证券销售、收益的使用和发行人购买股权证券			99
第五项。			其他信息			100
第六项。			陈列品			101
			签名			102

3

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目录

第一部分财务信息

项目2.财务管理部门对财务状况和经营结果的讨论和分析

引言

本节回顾了KeyCorp及其子公司在截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度期间的财务状况和运营结果。有些表格可能包括额外的期限，以遵守披露要求或更深入地说明趋势。在阅读本讨论时，您还应参考本报告中的合并财务报表和相关附注。目录中列出了我们所参考的特定章节和备注的页面位置。

我们所提及的“2022年10-K表格”指的是我们截至2022年12月31日的年度10-K表格，该表格已向美国证券交易委员会提交，并可在其网站(Www.sec.gov)和我们的网站(Www.key.com/ir).

术语

在整个讨论过程中，对“Key”、“We”、“Our”、“Us”以及类似术语的引用都是指由KeyCorp及其子公司组成的合并实体。“KeyCorp”仅指母公司控股公司，“KeyBank”仅指KeyCorp的子公司KeyBank National Association。“KeyBank(合并)”是指由KeyBank及其子公司组成的合并实体。

我们希望在开始时解释一些特定于行业的术语，以便您能够更好地理解接下来的讨论。

 

•我们用这个短语持续运营在本文件中，指我们的所有业务，但我们的政府担保和私人教育贷款业务除外，这一业务已被核算为停产经营自2009年以来。

•我们从事于资本市场活动主要通过我们的商业银行部门开展的业务.这些活动包括各种产品和服务。除其他外，我们作为交易商交易证券，签订衍生品合同(既是为了满足客户的融资需求，也是为了缓解某些风险)，并进行外币交易(以满足客户的需求)。

•出于监管目的，资本分为两类。联邦法规目前规定，一家银行或BHC的至少一半基于风险的资本总额必须符合以下条件一级资本。总资本和一级资本都是衡量资本充足率的基础，资本充足率是衡量金融稳定和状况的重要指标。银行业监管机构评估一级资本的一个组成部分，即普通股一级股权，在监管资本规则。本报告“资本充足率”标题下的“资本”部分提供了有关总资本、一级资本和监管资本规则(包括普通股一级资本)的更多信息，并介绍了这些衡量标准的计算方法。

4

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目录

以下简称及缩写用于管理层对财务状况及经营成果的讨论及分析，以及综合财务报表附注(未经审核)。当您阅读这份报告时，您可能会发现回头参考这一页会有帮助。

ABO：累积利益义务。 ALCO：资产/负债管理委员会。 ALL：贷款和租赁损失准备。 A/LM：资产负债管理。 反洗钱：反洗钱。 累计其他综合收益(亏损)。 APBO：退休后累积福利义务。 AQN战略：仲裁仲裁通知，有限责任公司。 ARRC：替代参考利率委员会。 ASC：会计准则编码。 ASR：加速股票回购。 亚利桑那州：会计准则更新。 自动取款机：自动取款机。 BSA：银行保密法。 BHCA：1956年修订的《银行控股公司法》。 BHC：银行控股公司。 董事会：KeyCorp董事会。 CAPM：资本资产定价模型。 CARE法案：冠状病毒援助、救济和经济安全法案。 CCAR：全面的资本分析和审查。 该隐兄弟：该隐兄弟有限责任公司。 CECL：当前预期的信贷损失。 CFPB：消费者金融保护局，也被称为消费者金融保护局。 CFTC：商品期货交易委员会。 商业抵押贷款支持证券：商业抵押贷款支持证券。 CMO：抵押抵押债券。 普通股：KeyCorp普通股，面值1美元。 CVA：信用估值调整。 贴现现金流：贴现现金流。 DIF：FDIC的存款保险基金。 《多德-弗兰克法案》：多德-弗兰克华尔街改革与 《2010年消费者保护法》。 EAD：默认情况下曝光。 EBITDA：扣除利息、税项、折旧和 摊销。 每股收益：每股收益。 ERISA：1974年雇员退休收入保障法。 ERM：企业风险管理。 ESG：环境、社会和治理。 伊芙：股权的经济价值。 FASB：财务会计准则委员会。 FDIA：修订后的《联邦存款保险法》。 FDIC：联邦存款保险公司。 美联储：美联储理事会 系统。 FHLB：辛辛那提联邦住房贷款银行。 FHLMC：联邦住房贷款抵押公司。 FICO：公平的艾萨克公司。 FINRA：金融业监管局。 第一尼亚加拉：第一尼亚加拉金融集团。 FNMA：联邦全国抵押贷款协会。 FSOC：金融稳定监督委员会。			FVA：员工福利计划资产的公允价值。 公认会计原则：美国公认的会计原则。 GNMA：政府全国抵押协会。 HTC：历史性的税收抵免。 IDI：有保险的存款机构。 美国国税局：国税局。 ISDA：国际掉期和衍生工具协会。 KBCM：KeyBanc资本市场公司 KCC：Key Capital Corporation。 KCDC：Key社区发展公司。 KCIC：Key Community Investment Capital LLC。 KEF：Key Equipment Finance。 LCR：流动性覆盖率。 LGD：考虑到违约情况下的损失。 Libor：伦敦银行间同业拆借利率。 LIHTC：低收入住房税收抵免。 LTV：贷款与价值之比。 穆迪：穆迪投资者服务公司 MRM：市场风险管理小组。 MRC：市场风险委员会。 不适用：不适用。 资产净值：净资产值。 NFA：全国期货协会。 N/M：没有意义。 NMTC：新的市场税收抵免。 现在：可协商的撤资令。 NPR：关于拟议规则制定的通知。 NSF：资金不足。 纽约证券交易所：纽约证券交易所。 OCC：货币监理署。 保监处：其他综合收益(亏损)。 奥利奥：拥有的其他房地产。 PBO：预计福利义务。 PCCR：购买的信用卡关系。 PCD：购买的信用恶化。 PD：违约概率。 PPP：工资保障计划。 RMBS：住房抵押贷款支持证券。 标准普尔：标准普尔评级服务公司，麦格劳-希尔公司的一个部门。 美国证券交易委员会：美国证券交易委员会。 SIFI：具有系统重要性的金融机构，包括由FSOC指定接受美联储监管的大型、相互关联的BHC和非银行金融公司。 SOFR：有担保的隔夜融资利率。 TDR：陷入困境的债务重组。 TE：应税-等值。 美国财政部：美国财政部。 VaR：风险价值。 VEBA：自愿员工受益人协会。 VIE：可变利息主体。

前瞻性陈述

我们不时会根据《1995年私人证券诉讼改革法》作出或将作出前瞻性陈述。这些声明并不严格地与历史或当前事实相关。前瞻性陈述通常可以通过使用“目标”、“目标”、“计划”、“预期”、“假设”、“预期”、“打算”、“项目”、“相信”、“估计”、“将会”、“将会”、“应该”、“可能”或其他含义相似的词语来识别。前瞻性陈述提供我们对未来事件、情况、结果或愿望的当前预期或预测。我们在本报告中披露的信息包含前瞻性陈述。我们也可能在提交给或提供给美国证券交易委员会的其他文件中做出前瞻性陈述。此外，我们可能会向分析师、投资者、媒体代表和其他人口头发表前瞻性声明。

前瞻性陈述本身受假设、风险和不确定因素的影响，其中许多不是我们所能控制的。我们的实际结果可能与我们的前瞻性陈述中陈述的大不相同。

5

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目录

不能保证任何风险、不确定因素或风险因素的清单是完整的。可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中描述的不同的因素包括但不限于：

•我们在商业和工业贷款方面的集中信贷敞口；

•商业地产市场基本面恶化；

•我方贷款对手方或客户违约；

•信贷质量走势的不利变化；

•资产价格下跌；

•资产质量恶化，信用损失增加；

•劳动力短缺和供应链制约，以及通货膨胀的影响；

•对美国金融服务业的广泛监管；

•会计政策、准则和解释的变化；

•我们或关键第三方的运营或风险管理故障；

•由于技术或其他因素和网络安全威胁导致我们的技术系统出现安全漏洞或故障或不可用；

•索赔或诉讼的负面结果；

•未能或规避我们的控制和程序；

•自然灾害的发生，可能会因气候变化而加剧；

•社会对气候变化的反应；

•因远程工作而增加的操作风险；

•根据适用的监管规则制定资本和流动性标准；

•扰乱美国金融体系，包括通货膨胀和潜在的全球经济下滑或衰退的影响；

•我们有能力从包括KeyBank在内的子公司获得股息；

•我们流动资金状况的意外变化，包括但不限于，我们获得资金的机会或成本以及我们获得替代资金来源的能力的变化；

•下调我们或KeyBank的信用评级；

•美国经济因金融、政治或其他冲击而恶化；

•我们预测利率变化和管理利率风险的能力；

•围绕从伦敦银行间同业拆借利率向替代参考利率过渡的不确定性；

•我们开展业务的地理区域的经济状况恶化；

•其他金融机构的稳健性，包括最近银行倒闭的影响；

•我们管理声誉风险的能力；

•我们有能力及时有效地实施我们的战略举措；

•竞争压力加大；

•我们有能力使我们的产品和服务符合行业标准和消费者偏好；

•我们吸引和留住有才华的高管和员工的能力；

•战略伙伴关系或资产或业务的收购和处置的意外不利影响；

•我们开发和有效使用我们在业务规划中所依赖的量化模型的能力。

我们或以我们的名义所作的任何前瞻性陈述仅在作出之日起发表，我们不承担任何义务更新任何前瞻性陈述以反映后续事件或情况的影响，除非适用的证券法要求。在做出投资决定之前，您应该仔细考虑我们的2022年10-K表格中披露的所有风险和不确定因素，第二部分，第1A项。这些“风险因素”包括：截至2023年3月31日的10-Q表季报以及Key提交给美国证券交易委员会的任何后续报告中的“风险因素”，以及我们根据1933年证券法(经修订)提交的注册声明，所有这些信息一经提交即可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov和我们的网站www.key.com/ir上查阅。

6

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目录

长期财务目标

(a)见题为“GAAP对非GAAP调整”一节，介绍了与“现金效率”相关的某些财务指标的计算。本节包括将公认会计准则业绩衡量标准与相应的非公认会计原则衡量标准进行核对的表格，这为期间间的比较提供了基础。

(a)见题为“GAAP对非GAAP调整”一节，介绍了与“有形普通股权益”有关的某些财务计量的计算。本节包括将公认会计准则业绩衡量标准与相应的非公认会计原则衡量标准进行核对的表格，这为期间间的比较提供了基础。

正经营杠杆

产生正的运营杠杆和54%至56%的现金效率比率.

我们继续实行有纪律的费用管理。支出环比下降9%，同比稳定。我们对积极经营杠杆的承诺依然存在。

中等风险概况

在一个信贷周期中，通过将净贷款冲销与平均贷款的比率控制在0.40%至0.60%之间，保持适度的风险状况。

我们相信，我们强大的风险管理实践和纪律严明的承保活动将继续增强我们的信用质量。平均贷款的净冲销保持在较低水平，与我们的中等风险状况保持一致。

财务回报

平均有形普通股权益回报率在16%至19%之间。

我们基于关系的业务模式、强大的费用管理和纪律严明的承保继续推动稳健的盈利增长。

7

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目录

战略发展

我们在2023年第二季度的行动和结果支持我们在2022年Form 10-K第49页“公司战略”标题下的“简介”部分所描述的公司战略。

•我们基于关系的业务模式为我们提供了强大的颗粒状存款基础，以及有吸引力的贷款和收费机会。我们对卓越的长期战略承诺，即作为我们客户的主要银行，继续为我们提供良好的服务。

•我们发展和扩大了关系，我们差异化的发起到分销模式使我们能够支持我们的客户在资产负债表内和表外。市场动荡为客户获取提供了进一步的机会。

•我们继续从资产负债表优化和资本配置的角度采取积极主动的态度。

•总体而言，由于我们有效地管理风险和回报，我们的商业和消费业务的新贷款来源继续满足我们的高质量贷款标准，信贷质量保持稳定。我们一直专注于维护我们的风险纪律，我们已经并将继续为我们在所有商业周期中表现良好做好准备。

•我们强大的资本状况使我们能够继续执行我们的资本优先事项。在第二季度，董事会宣布普通股股息为每股0.205美元，我们的普通股一级资本充足率为9.3%(a)截至2023年6月30日。

本年度预期-2023年全年与2022年全年

类别						期望值 (b)
平均贷款						上涨6%至9%
平均存款						持平至下跌2%
净利息收入(TE)						下降12%至14%
非利息收入						下跌7%至9%
非利息支出						相对稳定
净冲销与平均贷款之比						25至30个基点(2023财年)
实际税率						18%至19%(2023财年)

季度预期

类别

第三季度23(对比第二季度23)(b)

第四季度23(与第三季度23)(b)

平均贷款

下跌1%至3%

下跌1%至3%

平均存款

相对稳定

相对稳定

净利息收入(TE)

下跌4%至6%

持平至下跌2%

非利息收入

上涨2%至4%

上涨4%至6%

非利息支出

相对稳定

相对稳定(c)

净冲销与平均贷款之比

20至25个基点(3Q23)

25至35个基点(23年第四季度)

实际税率

18%至19%(3Q23)

18%至19%(23年第四季度)

(a) 2023年6月30日资本充足率为估计值

(b) 相对稳定：+/-2%

(c) 不包括建议的联邦存款保险公司特别评估，在本表格10-Q中“监督和监管--存款保险和评估”项下讨论

人口统计

消费者银行通过我们的Laurel Road数字品牌，通过提供各种存款和投资产品、个人财务和财务健康服务、贷款、学生贷款再融资、抵押贷款和房屋净值、信用卡、财务服务和商业咨询服务，为我们15个州的分行业务范围内的个人和小企业以及全国的医疗保健专业人员提供服务。此外，还提供财富管理和投资服务，帮助非营利和高净值客户满足他们的银行、信托、投资组合管理、人寿保险、慈善捐赠和相关需求。

商业银行由商业和机构经营部门组成。商业运营部门是一个全方位服务的商业银行平台，主要专注于在Key的15个州的分支机构范围内满足中间市场客户的借款、现金管理和资本市场需求。它还是一家重要的全国性商业房地产贷款机构和第三方商业抵押贷款服务机构，也是CMBS的专门服务机构。机构运营部门在全国范围内运营，向大型企业和机构客户提供贷款、设备融资以及银行产品和服务。行业覆盖范围和产品团队在以下领域拥有成熟的专业知识：消费、能源、医疗保健、工业、公共部门、房地产和技术。这一业务部门包括KBCM平台，该平台提供广泛的资本市场产品和服务，包括银团融资、债务和股权资本市场，

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衍生品、外汇、金融咨询和公共财政。此外，KBCM还向投资者客户提供固定收益和股权销售和交易服务。

监督和监管

以下讨论概述了监管的最新发展，应结合我们的2022年10-K表格中项目1.业务中的“监督和监管”标题以及项目1A中的标题“ii.合规风险”下的披露内容进行阅读。风险因素以及第二部分第1A项中所列的披露。截至2023年3月31日的季度报告10-Q表中的“风险因素”。

监管资本要求

KeyCorp和KeyBank受监管资本要求的约束，这些要求主要基于巴塞尔III国际资本框架(“巴塞尔III”)。巴塞尔III资本框架和美国对巴塞尔III资本框架(“监管资本规则”)的实施情况将在“监管和监管-监管资本要求”标题下的项目1.我们的业务表格10-K中进行更详细的讨论。

根据监管资本规则，标准方法银行组织，如KeyCorp和KeyBank，必须满足下面图1中规定的最低资本和杠杆率。在2023年6月30日，KeyCorp在完全分阶段实施的监管资本规则下的比率如图1所示。

图1.监管资本规则下的最低资本充足率和关键公司资本充足率

比率(包括压力资本缓冲)			监管最低要求			压力资本缓冲(b)			具有压力资本缓冲的监管最低要求			KeyCorp 2023年6月30日(c)
普通股一级股权			4.5		%	2.5		%	7.0		%	9.3		%
第1级资本			6.0			2.5			8.5			10.8
总资本			8.0			2.5			10.5			13.1
杠杆(a)			4.0			不适用			4.0			8.7

(a)作为一家标准化的银行组织，KeyCorp不受2018年1月1日生效的3%补充杠杆率要求的约束。

(b)压力资本缓冲必须包括普通股一级资本。作为一家标准化方法的银行组织，KeyCorp不受《监管资本规则》对高级方法银行组织施加的高达2.5%的反周期资本缓冲的约束。

(c)2023年6月30日的比率是估计的，反映了CECL对监管比率的五年过渡期。

经修订的迅速纠正行动框架

FDIA下的联邦迅速纠正行动(“PCA”)框架将FDIC保险的存款机构分为五个迅速纠正行动资本类别之一：“资本充足”、“资本充足”、“资本不足”、“资本严重不足”和“资本严重不足”。除了在美国实施巴塞尔III资本框架外，《监管资本规则》还修订了适用于KeyBank等FDIC保险的存管机构的PCA资本类别门槛比率，生效日期为2015年1月1日。图2中经修订的PCA框架表确定了PCA框架下“资本充足”和“资本充足”机构的资本类别门槛。

图2。修订后的PCA框架下的“资本充足”和“资本充足”资本类别比率

立即采取纠正措施						资本类别
比率						资本充裕。(a)			资本充足
普通股1级基于风险						6.5		%	4.5		%
第1级基于风险						8.0			6.0
基于总风险的						10.0			8.0
第1级杠杆(b)						5.0			4.0

(a)一家“资本充足”的机构也不应受到任何书面协议、命令或指令的约束，以满足和维持任何资本衡量标准的特定资本水平。

(b)KeyBank作为一家“标准化方式”的银行机构，不受2018年1月1日起生效的3%补充杠杆率要求的约束。

截至2023年6月30日，KeyBank(合并)满足了PCA框架所需的基于风险的资本和杠杆资本要求，以被视为“资本充足”。然而，投资者不应将这一决定视为KeyBank整体财务状况或前景的代表，因为PCA框架旨在发挥有限的监督功能。此外，重要的是要注意，PCA框架不适用于像KeyCorp这样的BHC。

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最近与监管资本相关的变化

2023年7月27日，联邦银行机构发布了一项提案(资本提案)，将对适用于总资产1000亿美元或以上的银行组织及其存款机构子公司(包括KeyCorp和KeyBank)和有大量交易活动的银行组织的《监管资本规则》进行重大修改。这项提议将实施巴塞尔III资本框架的最终要素，并对监管资本规则进行其他修改，以应对最近的银行倒闭。资本提议将建立一个适用于大型银行组织的计算风险加权资产的新框架(“扩展风险基础方法”)。扩大后的基于风险的方法将包括一种新的、对风险更加敏感的衡量信用风险和操作风险的标准化方法。它还将包括衡量市场风险和信用估值调整风险的新的标准化办法，但将允许在某些情况下经监管部门批准使用市场风险的内部模型。根据资本提议，大型银行组织将被要求在扩大的基于风险的方法和目前的标准化方法下计算其基于风险的资本比率，并将使用两者中的较低者。所有资本缓冲要求，包括压力缓冲资本要求，都将适用，无论是扩大的基于风险的方法还是现有的标准化方法产生较低的比率。

资本提案还将使第三类和第四类银行组织的监管资本的计算与第一类和第二类银行组织的监管资本的计算保持一致。KeyCorp和KeyBank是第四类银行组织。根据该提案，第三类和第四类银行组织将被要求将AOCI的大部分组成部分纳入监管资本，包括可供出售证券的未实现净收益和净亏损。第三类和第四类银行组织也将被要求适用目前适用于第一类和第二类银行组织的相同资本扣减和少数股权待遇。此外，所有大型银行机构将受到补充杠杆率和反周期缓冲资本要求的约束，并将被要求进行某些加强的公开披露。

扩展风险基础方法中使用的扩展总风险加权资产计算将从2025年7月1日起分三年逐步实施。对于第三类和第四类银行组织，在监管资本中反映AOCI的要求也将在2025年7月1日起的三年内分阶段实施。计算监管资本的所有其他要素将适用于最终规则的生效日期，预计将在2025年7月1日左右。对Capital提案的意见应在2023年11月30日之前提交。

资本规划和压力测试

2022年6月23日，美联储宣布了对34家合并资产总额超过1000亿美元的BHC(包括KeyCorp)进行的监管压力测试结果。美联储表示，在严重不利的情况下，所有接受压力测试的BHC都将资本充足率维持在高于最低要求水平的水平。对个别BHC的压力测试结果被用来确定BHC的压力资本缓冲要求，该要求于2022年10月1日生效，将一直有效到2023年9月30日，除非该公司后来从美联储收到最新的压力资本缓冲要求。2022年8月4日，美联储确认，根据2022年6月的压力测试，KeyCorp所需的压力资本缓冲为2.5%，这是KeyCorp规模的银行组织所需的最低缓冲。

2023年6月28日，美联储宣布了对23家大型BHC(不包括KeyCorp)进行的监管压力测试结果。作为一家每隔一年接受一次监管压力测试的IV类银行组织，KeyCorp在2023年不需要参加美联储的监管压力测试。2023年7月27日，美联储确认KeyCorp要求的压力资本缓冲(基于KeyCorp 2022年6月压力测试的结果)为2.5%。

关于资本规划和压力测试要求的其他发展情况的讨论，请参阅标题为“监督和监管--监管资本要求--资本规划和压力测试”下的项目1.我们的2022年业务表格10-K。

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存款保险及评税

2022年10月18日，FDIC通过了一项适用于所有受保存款机构(IDI)的最终规则，将初始基本存款保险评估利率表统一提高两个基点，与FDIC于2022年6月21日批准的修订后的恢复计划一致。FDIC表示，它采取这一行动是为了在2028年9月30日的法定截止日期之前将存款准备金率恢复到所需的1.35%的法定最低水平。FDIC表示，准备金率已降至这一水平以下，原因是自疫情开始以来，投保存款增加，以及其他影响DIF水平的因素。根据最终规则，加息始于2023年第一个季度评估期，并将继续有效，除非和直到存款准备金率达到或超过2%，以支持DIF的增长，朝着FDIC 2%的长期目标迈进。分摊率的提高适用于KeyBank。

2023年3月10日和2023年3月12日，硅谷银行(SVB)和签名银行(Signature)分别被加利福尼亚州和纽约州的银行当局关闭，FDIC被任命为SVB和Signature的接收者。SVB和Signature的所有存款都被转移到FDIC根据FDIA的最低成本测试的系统风险例外情况下建立的过渡银行，因此两家银行的未投保存款以及投保存款都受到FDIC的保护。根据FDIA，由于使用系统风险例外而对DIF造成的损失，必须通过对IDI、存款机构控股公司或两者进行一项或多项特别评估来追回，视FDIC认为适当而定。FDIA要求FDIC在设计任何特别评估时考虑以下因素：从所采取的行动中受益的实体类型、经济状况、对行业的影响，以及FDIC认为适当和与所采取的行动相关的其他因素。

2023年5月11日，FDIC发布了一项建议规则，对IDI进行特别评估，以追回因使用系统风险例外保护SVB和Signature的未投保储户而导致的DIF损失。根据该提案，FDIC将从2024年的第一个季度评估期开始，在8个季度评估期内以约12.5个基点的年率向IDI收取特别评估。拟议特别评估的评估基数将等于IDI截至2022年12月31日报告的估计未投保存款，调整后不包括IDI持有的第一批50亿美元估计未投保存款。特别评估率可在建议定稿前修订，以反映对存款保险基金因保障SVB和Signature的未投保存户而蒙受的估计损失所作的任何调整、国际投资机构的任何合并或倒闭，或所涵盖的国际投资机构对报告的未投保存款估计数字的任何修订。联邦存款保险公司在其提案中指出，特别摊款将是IDI的一项可扣税的业务费用，它假定特别摊款的全部金额对收入的影响将在一个季度内发生在接受评估的IDI身上。对该提案的意见应在2023年7月21日之前提交。

按照提议，特别摊款目前的估计影响约为1.76亿美元，预计将在规则最后印发时予以确认。受《规则》或《最终规则》条款约束的未保险存款数额的任何变化，影响未保险存款、排除标准、年率或年费率申请期限的确定，都将直接影响KEY特别评估的估计。

联邦存款保险公司关于上述特别评估的建议，并不是为了追回2023年5月第一共和银行倒闭给DIF造成的估计130亿美元损失，或者SVB和Signature倒闭给DIF造成的与保护未投保储户无关的估计27亿美元损失。联邦存款保险公司表示，目前不打算进一步调整摊款以弥补这些损失，但它将在今后更新对存款保险基金余额和准备金率的预测时，结合其对2022年通过的存款保险基金恢复计划的定期审查，重新评估这一问题。FDIC至少每半年更新一次这些预测，下一次更新预计在2023年10月。

关于存款保险和评估的其他发展情况的讨论，见题为“监督和监管--FDIA、决议管理局和金融稳定--存款保险和评估”的项目1.我们2022年业务表10-K。

监管机构对最近银行倒闭的反应

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在SVB和Signature的失败以及由此导致的银行体系压力之后，美联储创建了一个新的银行定期融资计划(“计划”)，作为向总体财务状况良好的存款机构提供流动性的额外来源。该计划向符合条件的存款机构提供最长一年的贷款，这些机构将美国国债、机构债务、抵押贷款支持证券或其他按面值估值的合格资产作为抵押品。该计划的有效期至少到2024年3月11日。

由于SVB和Signature在2023年3月和First Republic Bank于2023年5月倒闭，联邦银行机构的代表表示，正在考虑加强对大型地区性银行的监督和监管，特别是那些资产在1,000亿至2,500亿美元之间的银行。加强的监督和监管可能包括对这类银行组织施加的新要求，包括额外的资本、流动性、压力测试、解决方案规划和长期债务要求。KeyCorp和KeyBank可能会受到采用的任何此类新要求的约束。

FDIC发布NPR用于与最近的银行倒闭相关的特别评估的问题在上面的标题“监管-存款保险和评估”下讨论，联邦银行机构发布的NPR建议修订适用于大型银行组织的资本规则的问题在上面的标题“监管和监管-最近的监管资本相关变化”下讨论。

网络安全披露要求

2023年7月26日，美国证券交易委员会通过最终规则，要求上市公司(包括KeyCorp)在Form 8-K上披露重大网络安全事件，并在Form 10-K上每年披露其网络安全风险管理、战略和治理的信息。重大网络安全事件必须在公司确定网络安全事件是重大事件后四个工作日内以Form 8-K形式披露，除非美国司法部长确定立即披露将对国家安全或公共安全构成重大风险。网络安全事件的披露必须包括对事件的性质、范围和时间的描述，以及对公司的重大影响或合理可能的重大影响。Form 10-K的年度披露必须包括有关公司评估、识别和管理重大网络安全风险的流程(如果有)、管理层在评估和管理重大网络安全风险方面的角色以及董事会对网络安全风险的监督的信息。公司被要求从美国证券交易委员会规则在联邦登记册上发布之日起或2023年12月18日起90天后开始遵守Form 8-K事件披露要求。在截至2023年12月15日或之后的财政年度的年度报告中，将要求披露Form 10-K。

沃尔克规则

沃尔克规则在题为“监督和监管-其他监管发展-沃尔克规则”的项目1.我们的2022年10-K表格业务中进行了详细讨论。截至2023年6月30日，Key已经完成了符合沃尔克规则的某些间接投资的整合和/或剥离。

联邦LIBOR过渡性立法

2022年3月15日，总裁·拜登签署了《2022年综合拨款法案》，其中包含可调整利率(LIBOR)法案(简称《LIBOR法案》)。《伦敦银行同业拆借利率法》涉及从在合同中使用伦敦银行同业拆借利率作为基准参考利率过渡到使用替代参考利率的某些问题。除其他事项外，伦敦银行同业拆息法案(I)规定，就没有有效备用语言的合约而言，(I)以法律实施取代以SOFR为基础的参考利率；(Ii)授权具有酌情权力选择LIBOR替代者的人士，透过选择美联储确定的基准，选择法定避风港以免除责任；(Iii)规定合约各方可选择退出LIBOR法案；及(Iv)规定任何联邦监管机构不得仅因银行使用SOFR以外的基准利率而对该银行采取监管行动。

2022年12月16日，美联储通过了实施伦敦银行间同业拆借利率法案的最终规则。最终规则为受联邦或州法律管辖的合约确立了美联储选定的基准替代方案，这些合约使用LIBOR作为基准参考利率，但在2023年6月30日之后没有明确定义或可行的替代方案，届时LIBOR将不再以当前形式提供。最后的规则确定了美联储为不同类别的LIBOR合约选择的单独替代利率，其中包括衍生品

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涉及受联邦住房金融局监管的实体的交易、消费贷款和合同。与LIBOR法案一致，每个替代率都是基于SOFR，并结合了对每个特定LIBOR基期的利差调整。最终规则还定义了各种术语，并澄清了与基准置换利率的实施、管理和计算有关的某些事项，包括澄清谁被认为是能够在LIBOR合约中决定使用美联储选定利率的“决定者”。此外，最终规则指出，这一规则优先于与选择或使用基准替代LIBOR或相关合规性更改有关的任何州或地方法律、法规或标准。最后一条规则确保，采用美联储选定基准的LIBOR合约不会在LIBOR被取代后中断或终止。最终规则于2023年2月27日生效。

2023年4月26日，五家联邦金融机构监管机构联合州银行和州信用社监管机构发布了一份关于完成LIBOR过渡的联合声明。在联合声明中，两家机构提醒金融机构，美元LIBOR小组将于2023年6月30日结束，机构应在可行的情况下尽快完成剩余LIBOR合约的过渡。这些机构表示，银行审核员将在2023年之前继续监测努力，以确保机构以安全可靠的方式并遵守适用的法律要求，将其合同从伦敦银行间同业拆借利率转移出去。

纽约证交所最终追回上市标准

2022年10月26日，美国证券交易委员会通过了最终规则，实施了《多德-弗兰克法案》第954条规定的激励性薪酬追回(Cawback)条款。这些规则是根据经修订的1934年《证券交易法》新规则第10D-1条(“规则10D-1”)制定的，指示美国证券交易所建立上市标准，要求上市公司采取政策，规定追回(或追回)现任或前任高管基于奖励的薪酬，如果该等薪酬是基于需要会计重述的错误报告的财务信息(“追回政策”)。根据规定，公司必须在产生此类义务后“合理地迅速”追回错误获得的奖励补偿。规则10D-1还要求上市标准包括与追回有关的披露要求。

2023年6月9日，美国证券交易委员会批准了纽约证交所拟议的追回上市标准。与规则10D-1一致，纽约证券交易所上市标准要求纽约证券交易所上市公司，包括KeyCorp，(I)采用和实施合规的追回政策，(Ii)将追回政策作为其年报的证据提交，以及(Iii)提供与该政策引发的任何补偿追回有关的某些披露。如果不遵守纽交所的上市标准，可能会导致纽交所暂停交易，并启动退市程序。KeyCorp将被要求在不迟于2023年12月1日之前采取合规的追回政策。

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经营成果

收益概述

下表提供了截至2022年6月30日的三个月的主要普通股股东应占持续运营的净收入与截至2023年6月30日的三个月的净收益(以百万美元为单位)：

净利息收入

我们的主要收入来源之一是净利息收入。净利息收入是从赚取资产(如贷款和证券)收到的利息收入与贷款相关费用收入之间的差额，以及因存款和借款而支付的利息支出。*影响净利息收入的因素有几个，包括：

 

•收益资产和有息负债的数量、定价、组合和期限；

•无息存款、股权资本等净无偿资金的数量和价值；

•利用衍生工具管理利率风险；

•利率波动和市场竞争状况；

•资产质量；以及

•收购收益资产和有息负债的公允价值会计。

为了更容易地比较几个时期的结果和不同类型的盈利资产(有些应纳税，有些不应纳税)的收益率，我们在本讨论中以“TE基础”(即，好像所有收入都应纳税并按相同的税率)列报净利息收入。例如，100美元的免税收入将显示为126美元，如果按21%的法定联邦所得税税率征税，这一数额将产生100美元。

图3显示了我们资产负债表中影响本期和上年同期利息收入和支出的各个组成部分及其各自的收益率或利率。这个数字还显示了TE净利息收入与那些季度根据GAAP报告的净利息收入的对账。净利差是盈利资产组合盈利能力减去融资成本的指标，计算方法是将年化TE净利息收入除以平均盈利资产。

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2023年第二季度的净利息收入(TE)为9.86亿美元，净利差为2.12%。与2022年第二季度相比，净利息收入(TE)减少1.18亿美元，净息差下降49个基点。净利息收入和净息差的下降反映出计息存款成本上升，以及资金组合转向成本更高的存款和借款。

截至2023年6月30日止六个月，净利息收入(TE)较上年同期减少3,200万美元，净息差减少24个基点。净利息收入(TE)和净息差下降是由于计息存款成本上升、资金组合转向成本较高的存款和借款以及购买力平价贷款费用下降所致。

2023年第二季度的平均贷款为1207亿美元，比2022年第二季度增加了115亿美元。商业贷款增加90亿美元，主要反映商业和工业贷款的增长，以及商业抵押房地产贷款的增加。消费贷款增加25亿美元，主要是由Key的住宅抵押贷款业务推动的。

2023年第二季度的平均存款总额为1429亿美元，与去年同期相比减少了46亿美元。这一下降反映了与通胀相关的支出增加，由于利率上升而改变了客户行为，以及与流行病相关的存款正常化。

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图3.持续经营业务的综合平均资产负债表、净利息收入、收益率/利率和净利息收入的变化(h)

			截至2023年6月30日的三个月												截至2022年6月30日的三个月												净利息收入因以下原因发生变化
百万美元			平均值 天平			利息：(a)			收益率/ 利率：(a)						平均值 天平			利息：(a)			收益率/ 利率：(a)						卷			收益率/比率			总计
资产
贷款(B)、(C)
工商业(d)			$	61,426		$	881		5.76		%				$	53,858		$	449		3.34		%				$	71		$	361		$	432
房地产.商业抵押贷款			16,226			235			5.80						15,231			136			3.58						9			90			99
房地产--建筑业			2,641			44			6.64						2,125			20			3.81						6			18			24
商业租赁融资			3,756			29			3.07						3,817			24			2.47						—			5			5
商业贷款总额			84,049			1,189			5.67						75,031			629			3.36						86			474			560
房地产-住宅抵押贷款			21,659			176			3.25						18,383			131			2.85						25			20			45
房屋净值贷款			7,620			109			5.75						8,208			78			3.83						(6)			37			31
消费直接贷款			6,323			77			4.89						6,514			68			4.19						(2)			11			9
信用卡			984			33			13.49						943			24			10.20						1			8			9
消费间接贷款			37			—			—						59			—			—						—			—			—
消费贷款总额			36,623			395			4.33						34,107			301			3.53						18			76			94
贷款总额			120,672			1,584			5.26						109,138			930			3.41						104			550			654
持有待售贷款			1,087			17			6.16						1,107			10			3.49						—			7			7
可供出售的证券(B)、(E)			38,899			194			1.74						43,023			188			1.60						(19)			25			6
持有至到期证券(b)			9,371			81			3.47						7,291			48			2.65						16			17			33
交易账户资产			1,244			15			4.64						854			7			3.45						4			4			8
短期投资			7,798			111			5.73						3,591			13			1.45						28			70			98
其他投资(e)			1,566			16			4.03						800			4			2.27						6			6			12
盈利资产总额			180,637			2,018			4.34						165,804			1,200			2.83						139			679			818
贷款和租赁损失准备			(1,379)												(1,103)
应计收益和其他资产			17,202												18,826
停产资产			394												505
总资产			$	196,854											$	184,032
负债
货币市场存款			$	32,419		$	123		1.53		%				$	36,362		$	5		.05		%				$	(1)		$	119		$	118
活期存款			53,569			256			1.91						49,027			13			.11						1			242			243
储蓄存款			6,592			1			.04						7,891			—			.01						—			1			1
存单(10万美元或以上)			3,851			33			3.48						1,487			1			.44						4			28			32
其他定期存款			11,365			118			4.17						1,972			1			.13						23			94			117
有息存款总额			107,796			531			1.98						96,739			20			.08						27			484			511
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券			3,767			48			5.07						2,792			6			.88						3			39			42
钞票和其他短期借款			7,982			104			5.22						1,943			9			1.77						60			35			95
长期债务(F)、(G)			22,284			349			6.26						12,662			61			1.92						73			215			288
计息负债总额			141,829			1,032			2.91						114,136			96			.34						163			773			936
无息存款			35,107												50,732
应计费用和其他负债			5,112												4,261
停产负债。(g)			394												505
总负债			182,442												169,634
股权
主要股东权益			14,412												14,398
非控制性权益			—												—
总股本			14,412												14,398
负债和权益总额			$	196,854											$	184,032
利差(TE)									1.43		%										2.50		%
净利息收入(TE)和净息差(TE)						$	986		2.12		%							$	1,104		2.61		%				$	(24)		$	(94)		(118)
TE调整(b)						8												7
按公认会计准则计算的净利息收入						$	978											$	1,097

(a)结果来自持续经营。利息不包括与(G)项所述负债有关的利息，采用匹配的资金转移定价方法计算。

(b)免税证券和贷款的利息收入已调整为应税等值基础，使用截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月21%的法定联邦所得税税率。

(c)在这些计算中，非应计贷款包括在平均贷款余额中。

(d)商业和工业平均余额包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月商业信用卡资产分别为1.94亿美元和1.53亿美元。

(e)收益率是在摊销成本的基础上计算的。

(f)汇率计算不包括与公允价值对冲相关的基数调整。

(g)部分长期债务和相关利息支出被分配给停产负债，这是由于我们对停产业务应用匹配资金转移定价方法的结果。

(h)列报的平均余额是根据各自所述期间的每日平均余额计算的。

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目录

图3.持续经营业务的综合平均资产负债表、净利息收入、收益率/利率和净利息收入的变化(h)

			截至2023年6月30日的六个月												截至2022年6月30日的六个月												净利息收入因以下原因发生变化
百万美元			平均值 天平			利息：(a)			收益率/ 利率：(a)						平均值 天平			利息：(a)			收益率/ 利率：(a)						卷			收益率/比率			总计
资产
贷款(B)、(C)
工商业(d)			$	60,857		$	1,688		5.59		%				$	52,723		$	858		3.28		%				$	149		$	681		$	830
房地产.商业抵押贷款			16,347			459			5.66						14,910			257			3.48						27			175			202
房地产--建筑业			2,583			83			6.47						2,076			37			3.60						11			35			46
商业租赁融资			3,770			56			2.97						3,879			48			2.44						(1)			9			8
商业贷款总额			83,557			2,286			5.51						73,588			1,200			3.28						186			900			1,086
房地产-住宅抵押贷款			21,548			348			3.23						17,352			243			2.80						64			41			105
房屋净值贷款			7,749			215			5.61						8,276			153			3.72						(10)			72			62
消费直接贷款			6,380			152			4.80						6,236			129			4.18						3			20			23
信用卡			984			65			13.43						938			48			10.28						2			15			17
消费间接贷款			39			1			.60						75			—			—						—			1			1
消费贷款总额			36,700			781			4.28						32,877			573			3.49						59			149			208
贷款总额			120,257			3,067			5.14						106,465			1,773			3.35						245			1,049			1,294
持有待售贷款			997			30			6.02						1,295			22			3.40						(6)			14			8
可供出售的证券(B)、(E)			39,034			388			1.73						43,968			361			1.55						(43)			70			27
持有至到期证券(b)			9,152			155			3.40						7,239			94			2.59						28			33			61
交易账户资产			1,123			27			4.74						848			13			3.10						5			9			14
短期投资			5,677			153			5.44						5,447			17			.65						1			135			136
其他投资(e)			1,438			29			4.02						726			6			1.82						9			14			23
盈利资产总额			177,678			3,849			4.22						165,988			2,286			2.72						239			1,324			1,563
贷款和租赁损失准备			(1,357)												(1,080)
应计收益和其他资产			17,351												18,152
停产资产			406												522
总资产			$	194,078											$	183,582
负债
货币市场存款			$	33,110		$	201		1.23		%				$	36,795		$	9		.05		%				$	(1)		$	193		$	192
活期存款			52,993			440			1.67						50,148			20			.08						1			419			420
储蓄存款			6,967			1			.04						7,746			1			.01						—			—			—
存单(10万美元或以上)			3,125			49			3.16						1,562			3			.44						6			40			46
其他定期存款			9,745			190			3.94						2,035			1			.14						17			172			189
有息存款总额			105,940			881			1.68						98,286			34			.07						23			824			847
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券			2,932			70			4.81						1,547			6			.81						9			55			64
钞票和其他短期借款			7,293			182			5.03						1,327			12			1.82						122			48			170
长期债务(F)、(G)			21,218			624			5.88						11,751			110			1.86						140			374			514
计息负债总额			137,383			1,757			2.57						112,911			162			.29						294			1,301			1,595
无息存款			37,213												50,523
应计费用和其他负债			4,960												4,043
停产负债。(g)			406												522
总负债			179,962												167,999
股权
主要股东权益			14,116												15,583
非控制性权益			—												—
总股本			14,116												15,583
负债和权益总额			$	194,078											$	183,582
利差(TE)									1.65		%										2.44		%
净利息收入(TE)和净息差(TE)						$	2,092		2.29		%							$	2,124		2.53		%				$	(55)		$	23		$	(32)
TE调整(b)						15												13
按公认会计准则计算的净利息收入						$	2,077											$	2,111

(a)结果来自持续运营。利息不包括与下文(G)所述负债有关的利息，采用匹配的资金转移定价方法计算。

(b)在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月里，免税证券和贷款的利息收入分别使用21%的法定联邦所得税税率调整为应税等值基础。

(c)在这些计算中，非应计贷款包括在平均贷款余额中。

(d)商业和工业平均余额分别包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月商业信用卡资产1.86亿美元和1.47亿美元。

(e)收益率是在摊销成本的基础上计算的。

(f)汇率计算不包括与公允价值对冲相关的基数调整。

(g)由于对非持续业务采用Key的匹配资金转移定价方法，部分长期债务和相关利息支出被分配给非持续负债。

(h)列报的平均余额是根据各自所述期间的每日平均余额计算的。

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目录

信贷损失准备金

    

在截至2023年6月30日的三个月里，Key的信贷损失准备金为1.67亿美元，而截至2022年6月30日的三个月为4500万美元。截至2023年6月30日的6个月，信贷损失准备金为3.06亿美元，而截至2022年6月30日的6个月为1.28亿美元。这一增长主要是由经济前景和投资组合活动的变化推动的。

非利息收入

如图4所示，2023年第二季度的非利息收入为6.09亿美元，占总收入的38%，而去年同期为6.88亿美元，占总收入的38%。

下面的讨论解释了我们的非利息收入的某些要素的组成以及导致这些要素发生变化的因素。

图4.非利息收入

(a)其他非利息收入包括经营租赁收入和其他租赁收益、公司服务收入、公司拥有的人寿保险收入、消费者抵押贷款收入、商业抵押贷款服务费和其他收入。见本报告项目1.财务报表中的“合并收益表”。

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目录

信托和投资服务收入。

信托和投资服务收入包括经纪佣金、信托和资产管理费以及保险收入。图5显示了主要产生一定信托和资产管理费的管理资产。*截至2023年6月30日的三个月，信托和投资服务收入与去年同期相比下降了1100万美元，降幅为8.0%。在截至2023年6月30日的六个月里，信托和投资服务收入比去年同期下降了1900万美元，降幅为7.0%。这主要是由于固定收益、股票交易和经纪佣金的下降。

我们信托和投资服务收入的很大一部分取决于管理的资产的价值和组合。*如图5所示，截至2023年6月30日，我们的银行、信托和注册投资咨询子公司的资产管理540亿美元，比2022年6月30日增长10.1%。

图5.管理下的资产 

百万美元			2023年6月30日			2023年3月31日			2022年12月31日			2022年9月30日			2022年6月30日
按投资类型划分的可自由支配资产管理：
权益			$	30,320		$	29,139		$	28,313		$	26,930		$	28,344
固定收益			13,819			14,615			14,432			13,035			12,913
货币市场			6,094			6,490			5,238			4,850			4,604
管理的可自由支配资产总额			50,233			50,244			47,983			44,815			45,861
管理下的非可自由支配资产			3,719			3,445			3,299			3,031			3,142
总计			$	53,952		$	53,689		$	51,282		$	47,846		$	49,003

    

投资银行和债务配售费用

投资银行和债务配售费用包括银团费用、债务和股票证券承销费、并购和财务咨询费、商业抵押贷款销售收益和代理发起费。在截至2023年6月30日的三个月里，投资银行和债务配售手续费与去年同期相比下降了2,900万美元，降幅19.5%。在截至2023年6月30日的六个月里，投资银行和债务配售手续费与去年同期相比下降了4700万美元，降幅为15.1%。这一下降反映了并购咨询费和银团费用的下降。

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目录

存款账户手续费

与去年同期相比，截至2023年6月30日的三个月，存款账户的服务费减少了2700万美元，降幅为28.1%。在截至2023年6月30日的6个月中，存款账户的服务费比截至2022年6月30日的6个月减少了5100万美元，降幅为27.3%。这两个时期的下降是由于我们新的客户友好型收费结构减少了透支和不足的基金费用，以及与利率环境相关的较低的账户分析费用。

信用卡和支付收入

与去年同期相比，截至2023年6月30日的三个月和截至2023年6月30日的六个月，卡和支付收入(包括借记卡、预付卡、消费者和商业信用卡以及商业服务收入)相对持平。

其他非利息收入

其他非利息收入包括经营租赁收入和其他租赁收益，公司服务收入，

法人寿险收入、消费抵押贷款收入、商业抵押贷款服务费等收入。截至2023年6月30日的三个月，其他非利息收入比去年同期减少了1200万美元，降幅为5.4%。在截至2023年6月30日的六个月里，其他非利息收入比去年同期减少了3100万美元，降幅为7.3%。下降的原因是销售利润率下降导致消费者抵押贷款收入整体下降，以及投资组合规模较小导致经营租赁收入下降。这些减幅被较高的服务组合所带动的商业按揭服务费用增加所略为抵销。

非利息支出

如图6所示，2023年第2季度的非利息支出为11亿美元，而2022年第2季度为11亿美元。截至2023年6月30日的6个月，非利息支出为23亿美元，而截至2022年6月30日的6个月为21亿美元。

下面的讨论解释了非利息支出的某些要素的构成，以及导致这些要素发生变化的因素。

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目录

图6.非利息支出 

(a)其他非利息支出包括设备、经营租赁费用、市场营销和其他费用。见本报告项目1.财务报表中的“合并收益表”。

人员

与去年同期相比，截至2023年6月30日的三个月，人员支出增加了1500万美元，增幅2.5%，这是我们非利息支出中最大的一类。在截至2023年6月30日的六个月里，人员支出比去年同期增加了8,600万美元，增幅为7.0%。这一增长是由较高的工资支出以及第一季度支出行动遣散费的增加推动的，但激励性薪酬金额的减少部分抵消了这一增长。

非人事费用

非人员费用包括净占用费用、计算机处理费用、商业服务和专业费用、设备费用、经营租赁费用、市场营销费用和其他杂项费用类别。截至2023年6月30日的三个月，非人事费用比去年同期减少了1700万美元，降幅为3.6%，这主要是由于我们退出公司设施时净占用费用的减少，以及由于技术投资导致的计算机处理费用的增加，抵消了业务服务和专业费用的下降。在截至2023年6月30日的六个月中，其他非人员支出比截至2022年6月30日的六个月增加了1800万美元，增幅为2.0%，这是由于来自技术投资的计算机处理费用增加，但净入住率以及商业服务和专业费用的下降部分抵消了这一增长。

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目录

所得税

我们在2023年第二季度和2022年第二季度分别记录了5800万美元和1.32亿美元的税费支出。截至2023年6月30日的6个月，我们记录的税费为1.39亿美元，而截至2022年6月30日的6个月为2.22亿美元。

我们的联邦税费和有效税率与使用联邦法定税率计算的金额不同；主要是由于对税收优惠资产的投资，如公司拥有的人寿保险、与低收入住房投资相关的税收抵免，以及对我们的税收储备的定期调整。

从2022年10-K表格第151页开始的附注14(“所得税”)中包含了有关我们的税费(福利)和由此产生的实际税率的更多信息。

业务细分结果

这一部分总结了我们两个主要业务部门(经营部门)的财务业绩：消费者银行和商业银行。附注20(“业务分部报告”)描述各业务分部所提供的产品及服务，并提供与该等分部有关的更详细财务资料。有关细分市场需求以及市场和业务概述的更多信息，请参阅第57页我们2022年的10-K表格。图表中的美元以百万美元为单位。

消费者银行

操作摘要

•2023年第二季度Key的净收入为8200万美元，而去年同期为1.28亿美元

•与2022年第二季度相比，消费者银行的应税等值净利息收入减少4600万美元，降幅7.6%，原因是计息存款成本上升和资金组合发生变化

•在消费抵押贷款增长的推动下，平均贷款和租赁比2022年第二季度增加21亿美元，增幅为5.2%

•与2022年第二季度相比，平均存款减少89亿美元，降幅为9.7%，反映出通胀相关支出增加，利率上升改变了客户行为，以及与疫情相关的存款正常化

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目录

•信贷损失准备金比2022年第二季度增加2 400万美元，原因是信贷损失准备和贷款净冲销准备均有所增加

•与2022年第二季度相比，非利息收入减少了900万美元，降幅为3.5%，原因是存款账户的服务费因计划减少透支和不充足的资金费用而降低

•与2022年第二季度相比，非利息支出减少了1800万美元，降幅为2.6%，反映出激励性薪酬和员工福利比上一季度有所下降，部分被工资增长所抵消

商业银行

操作摘要

•2023年第二季度Key的净收入为2.14亿美元，而去年同期为3.4亿美元

•与2022年第二季度相比，应税等值净利息收入减少1,100万美元，反映出计息存款成本上升，以及资金组合转向成本较高的存款

•与2022年第二季度相比，平均贷款和租赁余额增加95亿美元，反映出商业和工业贷款的增长以及商业按揭房地产贷款的增加

•与2022年第二季度相比，平均存款余额减少34亿美元，降幅6.2%，反映出利率上升导致客户行为的变化

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目录

•与2022年第二季度相比，信贷损失准备金增加9700万美元，原因是经济前景和投资组合活动的变化导致信贷损失准备金增加

•非利息收入比2022年第二季度减少了5800万美元，主要由较低的投资银行和债务配售费用推动反映合并和收购咨询费和辛迪加费用下降，以及企业服务收入减少

•受激励性薪酬下降的推动，非利息支出比2022年第二季度减少了600万美元，降幅为1.5%

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目录

财务状况

贷款和为出售而持有的贷款

图7.截至2023年6月30日的贷款细目

(a)其他消费贷款包括消费直接贷款、信用卡和消费间接贷款。见本报告项目1.财务报表附注3(“贷款组合”)。

截至2023年6月30日，持续运营的未偿还贷款总额为1190亿美元，而2022年12月31日为1194亿美元。有关资产负债表案例的更多信息请参阅2022年10-K表格第105页开始的“贷款”和“为出售而持有的贷款”标题下的附注1(“重要会计政策摘要”)。

商业贷款组合

未偿还商业贷款w截至2023年6月30日，雷亚尔为826亿美元，与去年同期相比增加了8900万美元，增幅为1.1%2022年12月31日。增加是由商业及工业贷款增加4.12亿元所带动，增幅为0.7%，但因房地产商业按揭贷款减少而被部分抵销。

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目录

图8提供了我们在2023年6月30日和2022年12月31日按行业分类的商业贷款组合。

图8.按行业划分的商业贷款

2023年6月30日			工商业						商业广告 房地产						商业广告 租赁和融资						商业广告总额 贷款						百分比： 总计
百万美元
行业分类：
中国农业			$	852					$	175					$	97					$	1,124					1.4		%
美国汽车公司			1,914						833						9						2,756						3.3
*商务产品			2,270						168						34						2,472						3.0
*商业服务			3,612						245						152						4,009						4.8
美国化学品公司			961						47						4						1,012						1.2
*商业地产			8,538						13,683						9						22,230						26.9
*建筑材料和承包商			2,330						286						279						2,895						3.5
日用消费品			4,089						631						297						5,017						6.1
*消费者服务			4,867						821						376						6,064						7.3
生产设备			1,995						123						164						2,282						2.8
中国金融			9,700						87						368						10,155						12.3
*医疗保健			3,223						1,335						297						4,855						5.9
*金属和采矿			1,297						80						89						1,466						1.8
*石油和天然气			2,472						46						16						2,534						3.1
*公众曝光率			2,508						11						569						3,088						3.7
中国科技			885						12						82						979						1.2
交通运输			1,157						137						498						1,792						2.2
*公用事业			6,834						3						443						7,280						8.8
其他			555						(29)						18						544						.7
总计			$	60,059					$	18,694					$	3,801					$	82,554					100.0		%
2022年12月31日			工商业						商业广告 房地产						商业广告 租赁融资						商业广告总额 贷款						百分比 总计
百万美元
行业分类：
农业			$	907					$	171					$	96					$	1,174					1.4		%
汽车			1,660						741						12						2,413						2.9
商务产品			2,332						176						37						2,545						3.1
商业服务			3,497						249						167						3,913						4.7
化学品			934						31						45						1,010						1.2
商业地产			8,862						13,897						7						22,766						27.6
建筑材料和承包商			2,351						327						309						2,987						3.7
消费品			4,312						544						286						5,142						6.2
消费者服务			4,963						873						346						6,182						7.5
装备			1,988						111						113						2,212						2.7
金融			8,784						111						462						9,357						11.3
医疗保健			3,379						1,348						310						5,037						6.1
金属和采矿业			1,453						86						94						1,633						2.0
石油和天然气			2,385						32						20						2,437						3.0
公众曝露			2,526						9						582						3,117						3.8
技术			914						12						89						1,015						1.2
交通运输			1,139						159						497						1,795						2.2
公用事业			6,725						5						450						7,180						8.7
其他			536						—						14						550						.7
总计			$	59,647					$	18,882					$	3,936					$	82,465					100.0		%

商业和工业。商业和工业贷款是我们贷款组合中最大的组成部分，代表g 51% 2023年6月30日占我们总贷款组合的50%，2022年12月31日占50%。这个公文包大约是a泰利87%可变费率和成本贷款主要发放给大公司、中端市场和小企业客户。

截至2023年6月30日，商业和工业贷款总额为601亿美元，比2022年12月31日增加4.12亿美元，增幅为0.7%。这一增长是由金融、汽车、商业服务和公用事业行业的增长推动的，但被大多数其他行业类别的下降部分抵消。

商业房地产贷款。我们的商业房地产组合包括项目贷款，主要集中在市场利率和负担得起的多户住房贷款，业主自住的商业和工业运营公司大楼，以及社区中心杂货商锚定的零售中心。这三个商业房地产细分市场占我们商业房地产投资组合的74%。我们的非业主自住投资组合专注于商业房地产运营商，他们不仅使用我们的贷款产品，还使用我们更广泛的行业重点产品和服务，并为我们的代理机构CMBS和其他长期市场外卖产品提供一致的渠道。这一重点确保我们的关系客户培养和建立具有稳定、经常性现金流的投资组合，以及充足、平衡的现金储备，以支持我们在经济周期中的资产负债表敞口。

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目录

截至2023年6月30日，商业房地产贷款总额为187亿美元，其中抵押贷款160亿美元，建筑贷款26亿美元。与2022年12月31日相比，这一投资组合减少了1.88亿美元，降幅为1.0%，这是由非所有者占有率下降推动的。非业主自住物业，通常指至少50%的偿债能力由来自非关联第三方的租金收入提供的物业81%占截至2023年6月30日未偿还商业房地产贷款总额的比例。

自2008年全球金融危机以来，我们限制了我们的建筑业务，并将整体建筑贷款从42%降至14%截至2023年6月30日的商业房地产贷款。建筑贷款为最初未完全出租的物业提供资金，以支持在合同或项目期限内偿还债务。截至2023年6月30日，我们74%的建设组合是多户项目贷款。

我们的写字楼风险敞口仅占期末商业房地产贷款的5%，主要是非门户城市风险敞口，目前已被占用85%。

如图9所示，我们的商业房地产贷款组合包括各种资产类型和基础抵押品的地理位置。这些贷款包括消费者银行和商业银行的商业抵押贷款和建设贷款。

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目录

图9.商业房地产贷款

			地理区域																					总计			百分比： 总计			施工			商业广告 抵押贷款
百万美元			西			西南			中环			中西部			东南			东北方向			全国
2023年6月30日
非所有者自住：
多样化			$	9		$	—		$	—		$	4		$	—		$	19		$	225		$	257		1.4		%	$	—		$	257
工业			50			25			63			126			226			283			34			807			4.3			148			659
土地与住宅			1			3			3			7			2			23			—			39			.2			16			23
住宿			48			—			9			4			24			71			51			207			1.1			5			202
医务室			41			—			43			5			22			105			39			255			1.4			33			222
多个家庭			1,156			563			1,279			1,263			2,880			1,432			455			9,028			48.3			1,964			7,064
办公室			148			—			160			98			123			296			59			884			4.7			—			884
零售			234			15			109			181			95			364			223			1,221			6.5			93			1,128
自助存储			75			13			45			20			80			35			223			491			2.6			3			488
老年人住房			143			54			147			77			114			120			232			887			4.7			174			713
熟练护理			—			—			—			51			—			213			105			369			2.0			—			369
学生公寓			—			—			—			55			171			—			—			226			1.2			47			179
其他			13			13			9			38			36			76			185			370			2.0			—			370
非所有者自住合计			1,918			686			1,867			1,929			3,773			3,037			1,831			15,041			80.5			2,483			12,558
业主自住			1,156			3			371			606			177			1,340			—			3,653			19.5			163			3,490
总计			$	3,074		$	689		$	2,238		$	2,535		$	3,950		$	4,377		$	1,831		$	18,694		100.0		%	$	2,646		$	16,048
不良贷款			$	1		$	—		$	—		$	22		$	—		$	6		$	36		$	65		不适用			$	—		$	65
累计逾期90天或以上的贷款			—			—			2			—			—			8			—			10			不适用			—			10
累计逾期30天至89天的贷款			1			3			—			1			2			2			—			9			不适用			—			9
2022年12月31日
非所有者自住：
多样化			$	9		$	—		$	—		$	4		$	—		$	24		$	231		$	268		1.4		%	$	—		$	268
工业			75			25			101			135			220			284			52			892			4.7			203			689
土地与住宅			1			3			3			3			3			24			—			37			.2			15			22
住宿			58			—			10			4			20			72			41			205			1.1			22			183
医务室			47			—			43			9			19			98			25			241			1.3			64			177
多个家庭			1,083			533			1,388			1,264			2,813			1,370			438			8,889			47.1			1,705			7,184
办公室			189			1			173			113			128			300			95			999			5.3			—			999
零售			282			35			112			183			69			395			235			1,311			6.9			106			1,205
自助存储			85			13			50			20			79			37			202			486			2.6			4			482
老年人住房			150			57			144			76			118			120			235			900			4.8			194			706
熟练护理			—			—			—			52			—			239			143			434			2.3			—			434
学生公寓			—			—			—			53			199			13			—			265			1.4			39			226
其他			24			4			9			79			42			83			195			436			2.3			2			434
非所有者自住合计			2,003			671			2,033			1,995			3,710			3,059			1,892			15,363			81.4			2,354			13,009
业主自住			1,149			5			364			580			128			1,293			—			3,519			18.6			176			3,343
总计			$	3,152		$	676		$	2,397		$	2,575		$	3,838		$	4,352		$	1,892		$	18,882		100.0		%	$	2,530		$	16,352
不良贷款			$	—		$	—		$	—		$	2		$	—		$	7		$	12		$	21		不适用			$	—		$	21
累计逾期90天或以上的贷款			—			—			—			—			—			8			—			8			不适用			—			8
累计逾期30天至89天的贷款			—			—			1			11			—			6			—			18			不适用			—			18

西边-			阿拉斯加、加利福尼亚州、夏威夷、爱达荷州、蒙大拿州、俄勒冈州、华盛顿州和怀俄明州
西南地区-			亚利桑那州、内华达州和新墨西哥州
中环-			阿肯色州、科罗拉多州、俄克拉何马州、德克萨斯州和犹他州
中西部-			伊利诺伊州、印第安纳州、爱荷华州、堪萨斯州、密歇根州、明尼苏达州、密苏里州、内布拉斯加州、北达科他州、俄亥俄州、南达科他州和威斯康星州
东南方-			阿拉巴马州、特拉华州、佛罗里达州、佐治亚州、肯塔基州、路易斯安那州、马里兰州、密西西比州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、田纳西州、弗吉尼亚州、华盛顿特区和西弗吉尼亚州
东北方向-			康涅狄格州、缅因州、马萨诸塞州、新罕布夏州、新泽西州、纽约州、宾夕法尼亚州、罗德岛州和佛蒙特州
国家--			三个或更多地区的客户

消费贷款组合

截至2023年6月30日，未偿还消费贷款总额为365亿美元，减少4.72亿美元，或1.3%，来自2022年12月31日。贷款减少反映大部分消费贷款类别的余额下降，但有关跌幅因住宅按揭业务的增长而被部分抵销。

住宅抵押贷款组合由我们的消费者银行发起的贷款组成，是截至2023年6月30日我们的消费贷款组合中最大的部分，以婷婷59%科恩的未偿还的Sumer贷款。其次是我们的房屋净值投资组合，代表21%截至2023年6月30日，未偿还消费贷款的比例。

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目录

我们保持了第一个留置权地位，大约2023年6月30日房屋净值投资组合的65%，2022年12月31日的66%。对于有房地产抵押品的贷款，我们每月跟踪借款人的表现。无论留置权头寸如何，信用指标都会每季度更新一次，包括最近的FICO评分以及更新的贷款与价值比率。此信息用于建立所有的一切。我们的方法在2022年Form 10-K“贷款和租赁损失准备”标题下的附注1(“重要会计政策摘要”)中描述。

图10按地理位置显示了我们的消费贷款。

图10.按州分列的消费贷款

百万美元			房地产-住宅抵押贷款			房屋净值贷款			消费直接贷款			信用卡			消费间接贷款			总计
2023年6月30日
华盛顿			$	4,686		$	1,052		$	235		$	88		$	1		$	6,062
俄亥俄州			2,760			1,094			302			203			3			4,362
纽约			847			2,125			780			346			1			4,099
科罗拉多州			3,047			290			160			33			—			3,530
加利福尼亚			2,346			13			519			3			5			2,886
俄勒冈州			1,307			609			116			43			—			2,075
宾夕法尼亚州			459			546			401			61			2			1,469
佛罗里达州			851			44			435			13			5			1,348
康涅狄格州			810			270			117			29			1			1,227
犹他州			868			264			69			19			—			1,220
其他			3,656			1,222			3,123			163			15			8,179
总计			$	21,637		$	7,529		$	6,257		$	1,001		$	33		$	36,457
2022年12月31日
华盛顿			$	4,621		$	1,100		$	253		$	87		$	2		$	6,063
俄亥俄州			2,766			1,173			347			214			5			4,505
纽约			840			2,256			770			359			1			4,226
科罗拉多州			3,006			301			171			32			—			3,510
加利福尼亚			2,357			16			538			4			6			2,921
俄勒冈州			1,268			630			117			43			—			2,058
宾夕法尼亚州			459			580			403			61			3			1,506
佛罗里达州			851			45			453			14			6			1,369
德克萨斯州			336			3			397			4			3			743
伊利诺伊州			134			3			212			2			1			352
其他			4,763			1,844			2,847			206			16			9,676
总计			$	21,401		$	7,951		$	6,508		$	1,026		$	43		$	36,929

图11汇总了截至2023年6月30日的六个月和2022年全年的贷款销售额。

图11.已售出贷款(包括持有待售贷款) 

百万美元			商业广告			商业广告 房地产			商业租赁融资			住宅 房地产									总计
2023
第二季度			$	118		$	1,431		$	28		$	283								$	1,860
第一季度			125			1,121			164			135									1,545
总计			$	243		$	2,552		$	192		$	418								$	3,405
2022
第四季度			$	33		$	2,774		$	114		$	235								$	3,156
第三季度			211			1,882			43			353									2,489
第二季度			41			1,851			150			496									2,538
第一季度			1,469			1,909			39			901									4,318
总计			$	1,754		$	8,416		$	346		$	1,985								$	12,501

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目录

图12显示了由我们管理或服务的贷款，但没有记录在资产负债表上；这包括已出售的贷款。

图12.管理或服务的贷款 

百万美元			2023年6月30日			2023年3月31日			2022年12月31日			2022年9月30日			2022年6月30日
商业房地产贷款			$	493,396		$	493,865		$	488,478		$	485,342		$	479,974
住宅抵押贷款			11,003			10,951			11,026			11,014			10,948
助学贷款			278			294			312			341			366
商业租赁融资			1,732			1,673			1,646			1,619			1,418
商业贷款			708			712			723			727			724
消费者直接			455			480			509			536			575
消费者间接			1,120			1,316			1,536			1,766			2,039
总计			$	508,692		$	509,291		$	504,230		$	501,345		$	496,044

在借款人违约的情况下，我们对大约5087亿美元中的70亿美元2023年6月30日管理或偿还的贷款。关于这一追索权安排的补充资料载于附注17(“或有负债和担保”)，标题为“与FNMA达成的追索权协议”。

我们在保留管理或偿还出售的贷款的权利时，从几个来源获得收入。我们从服务或管理贷款的费用中赚取非利息收入(记录为“消费者抵押贷款收入”和“商业抵押贷款服务费”)。这项费用收入因相关服务资产的摊销而减少。此外，我们还从与还本付息贷款相关的托管保证金所产生的投资资金中赚取利息收入。有关按揭服务资产的其他资料载于附注8(“按揭服务资产”)。

证券

我们的证券组合旨在帮助管理整体利率风险，并提供流动性来源，包括持有用于满足质押要求的证券。我们的证券投资组合截至2023年6月30日，总销售额为471亿美元，而2022年12月31日为478亿美元。截至2023年6月30日，可供出售的证券为379亿美元，而2022年12月31日为391亿美元。持有至到期证券为92亿美元2023年6月30日，2022年12月31日87亿美元。

如图13所示，我们所有的抵押贷款支持证券，包括可供出售的证券和持有至到期的证券，都是由政府支持的企业或GNMA发行的，并在流动性较强的二级市场进行交易。这些证券按可供出售投资组合的公允价值和持有至到期投资组合的摊余成本记录在资产负债表上。有关这些证券的更多信息，请参阅我们的2022年Form 10-K表，其中附注1(“重要会计政策摘要”)位于“证券”标题下，附注6(“公允价值计量”)位于“估值技术的定性披露”标题下。此外，请参阅本报告内的附注6(“证券”)。

图13.按发行者列出的抵押贷款支持证券 

百万美元			2023年6月30日			2022年12月31日
FHLMC和FNMA			$	24,889		$	25,371
GNMA			11,667			11,620
总计(a)			$	36,556		$	36,991

(a)包括可供出售和持有至到期投资组合中持有的证券。

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目录

可供出售的证券

我们大多数可供出售的证券组合由联邦机构CMO和抵押贷款支持证券组成。这些CMO是由抵押贷款池或抵押贷款支持证券池担保的债务证券。图14显示了我们可供出售的证券的组成、收益率和剩余到期日。有关这些证券的更多信息，包括按证券类型划分的未实现收益和亏损总额以及所质押的证券，请参阅附注6(“证券”)。

图14.可供出售的证券

百万美元			美国财政部、机构和公司						机构住宅抵押抵押贷款(a)			机构住房抵押贷款支持证券(a)			机构商业抵押贷款支持证券 (a)						总计			加权平均收益率(b)
2023年6月30日
剩余期限：
一年或更短时间			$	3,218					$	53		$	1		$	18					$	3,290		.42		%
一到五年后			6,050						1,695			2,382			2,177						12,304			1.45
五到十年后			114						8,912			898			5,743						15,667			2.05
十年后			107						4,955			468			1,117						6,647			1.66
公允价值			$	9,489					$	15,615		$	3,749		$	9,055					$	37,908		—
摊销成本			$	10,009					$	19,306		$	4,415		$	10,406					$	44,136		1.66		%
加权平均收益率(b)			.59		%				1.67		%	1.62		%	2.70		%				1.66		%	—
加权平均到期日			1.4年						8.6年			6.1年			7.1年						6.4年			—
2022年12月31日
公允价值			$	9,415					$	16,433		$	3,920		$	9,349					$	39,117		—		%
摊销成本			10,044						20,180			4,616			10,712						45,552			1.67

(a)成熟度是基于预期平均寿命，而不是合同条款。

(b)加权平均收益率是根据摊销成本计算的。此类收益率已调整为使用21%的法定联邦所得税税率的TE基础。

持有至到期证券

我们持有至到期的投资组合大部分由联邦机构CMO和抵押贷款支持证券组成。这一投资组合还包括资产支持证券，这些证券是通过资产负债表优化战略获得的，包括2021年第三季度的间接汽车投资组合交易。余额由外国债券组成。图15显示了这些证券的组成、收益率和剩余期限。

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目录

图15.持有至到期的证券

百万美元			机构住宅抵押抵押贷款 (a)			机构住房抵押贷款支持证券 (a)			机构商业抵押贷款支持证券(a)			资产支持证券			其他 证券			总计			加权平均收益率 (b)
2023年6月30日
剩余期限：
一年或更短时间			$	7		$	—		$	5		$	1		$	5		$	18		2.57		%
一到五年后			2,064			112			1,967			1,032			10			5,185			3.18
五到十年后			2,194			14			525			4			—			2,737			3.59
十年后			1,166			47			36			—			—			1,249			4.22
摊销成本			$	5,431		$	173		$	2,533		$	1,037		$	15		$	9,189		3.44		%
公允价值			$	5,114		$	158		$	2,305		$	984		$	14		$	8,575		—
加权平均收益率(b)			3.80		%	2.80		%	3.28		%	2.10		%	2.78		%	3.44		%	—
加权平均到期日			6.9年			7.4年			4.2年			1.1年			2.4年			5.5年			—
2022年12月31日
摊销成本			$	4,586		$	181		$	2,522		$	1,407		$	14		$	8,710		3.18		%
公允价值			4,308			165			2,315			1,311			14			8,113			—

(a)成熟度是基于预期平均寿命，而不是合同条款。

(b)加权平均收益率是根据摊销成本计算的。这样的收益率已经调整为使用21%的法定联邦所得税税率的TE基础。

存款和其他资金来源

图16截至2023年6月30日的存款细目

我们高度多元化的存款基础是我们的主要资金来源。截至2023年6月30日，我们的存款总额为1451亿美元，比2022年12月31日增加了25亿美元。这一增长反映了我们基于持久关系的商业模式，以及由于利率上升而改变客户行为。

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目录

未投保存款被定义为美国办事处存款账户中超过FDIC保险限额或类似的州存款保险制度的部分，以及任何其他未投保投资或存款账户中被归类为存款且不受任何联邦或州存款保险制度约束的金额。图17显示了所述期间的估计未保险存款，反映了KeyBank的Call报告中披露的金额，对公司间存款进行了调整，这些存款不面向客户，在合并中被冲销，以及应计利息。

图17.估计的未投保存款

数十亿美元			2023年6月30日			2023年3月31日			2022年12月31日			2022年9月30日			2022年6月30日
未投保存款(a)			$	61.6		$	63.3		$	67.1		$	69.7		$	71.6
总存款			145.1			144.1			142.6			144.9			145.9
未投保的存款百分比			42		%	44		%	47		%	48		%	49		%
(a)公司间存款和未投保存款除外的应计利息			$	8.6		$	8.3		$	8.4		$	8.3		$	7.6

截至2023年6月30日，约有136亿美元的未投保存款以政府支持的证券为抵押。

截至2023年6月30日，由短期借款和长期债务组成的批发资金总额为307亿美元，而2022年12月31日为288亿美元。这一增长反映了我们希望根据我们的流动性风险管理实践，保持美联储增加的现金水平。有关我们批发基金的更多信息，请参阅本报告“风险管理-流动性风险管理”标题下的项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。

资本

资本管理的目标是保持与我们的风险偏好一致的资本水平，并保持足够的金额在广泛的经济条件下运营。我们目前的资本水平使我们能够很好地执行我们的资本优先事项，包括支持有机增长和支付股息。

以下各节讨论了我们部署资本的某些方式。欲知详情，请参阅综合权益变动表及附注19(“股东权益”)。

分红

与我们的资本计划一致，我们在2023年第二季度支付了每股普通股0.205美元的季度股息。有关资本规划流程和CCAR的更多信息，从我们的2022年Form 10-K的“监督和监管”部分第12页开始，包含在“资本规划和压力测试”的标题下。

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目录

已发行普通股

我们的普通股在纽约证券交易所以代码键交易，截至2023年6月30日，有29,198名登记持有人。根据2023年6月30日已发行的9.357亿股，我们的普通股每股账面价值为12.18美元，而基于2022年12月31日已发行的9.333亿股，普通股每股账面价值为11.79美元。截至2023年6月30日，我们每股普通股的有形账面价值为9.16美元，而2022年12月31日的每股普通股账面价值为8.75美元。

图18显示了在过去五个季度中导致已发行普通股变化的活动。

图18.未偿还普通股变动情况 

			2023												2022
以千计			第二			第一									第四			第三			第二
期初已发行股份			935,229			933,325									932,938			932,643			932,398
根据雇员补偿计划进行的公开市场回购和股份回购			(38)			(4,333)									(2)			(3)			(24)
根据雇员补偿计划发行的股票(扣除注销)			542			6,237									389			298			269
期末已发行股份			935,733			935,229									933,325			932,938			932,643

如上所示，2023年第二季度，已发行普通股增加了550万股。我们在2023年第二季度没有完成任何公开市场股票回购。

截至2023年6月30日，我们拥有3.21亿股库存股，而截至2022年12月31日，库存股为3.234亿股。展望未来，我们预计将根据需要重新发行库存股，与基于股票的薪酬奖励相关，并用于其他公司目的。

关于KeyCorp回购普通股的信息包括在第二部分第2项中。本报告的“股权证券的未登记销售和收益的使用”。

资本充足率

资本充足率是衡量金融稳定和业绩的重要指标。截至2023年6月30日，我们的所有资本充足率仍高于监管要求。我们的资本和流动性水平旨在使我们能够经受住不利的经营环境，同时继续服务于我们客户的需求，以及满足项目1中描述的监管资本规则。我们的2022年业务表格10-K的标题为“监督和监管”。截至2023年6月30日和2022年12月31日，我们的股东权益资产比率均为7.1%。截至2023年6月30日，我们的有形普通股权益与有形资产之比为4.5%，而2022年12月31日为4.4%。见题为“GAAP对非GAAP调整”一节，介绍了与“有形普通股权益”有关的某些财务计量的计算。监管资本规则下的最低资本和杠杆率，以及KeyCorp在2023年6月30日的比率，载于本报告第2项下的“监督和监管-监管资本要求”一节。

图19显示了根据监管资本规则，我们在2023年6月30日和2022年12月31日的监管资本头寸的详细信息。关于KeyCorp银行子公司监管资本比率的信息每年提交一次，最新信息包含在2022年10-K表格第170页开始的附注24(“股东权益”)中。

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目录

图19.资本构成和风险加权资产 

			百万美元			2023年6月30日			2022年12月31日
普通股权益1级
关键股东权益(GAAP)						$	13,844		$	13,454
更少：			优先股(a)			2,446			2,446
添加：			CECL调入(b)			118			178
			调整和扣除前的普通股一级资本			11,516			11,186
更少：			商誉，扣除递延税金后的净额			2,608			2,612
			无形资产，递延税金净额			67			88
			递延税项资产			1			1
			可供出售证券的未实现净收益(亏损)，不包括递延税金			(4,687)			(4,857)
			现金流套期保值累计收益(亏损)，扣除递延税金			(1,083)			(1,160)
			归因于养老金和退休后福利成本的AOCI金额，扣除递延税款后的净额			(274)			(277)
			普通股一级资本总额			$	14,884		$	14,779
一级资本
普通股一级股权						$	14,884		$	14,779
额外的一级资本工具和相关盈余						2,446			2,446
更少：			扣除额			—			—
			第1级资本总额			$	17,330		$	17,225
二级资本
第2级资本工具和相关盈余						$	2,017		$	2,200
贷款损失准备和与贷款有关的承担损失的责任(c)						1,634			1,351
更少：			扣除额			—			—
			第2级资本总额			3,651			3,551
			基于风险的资本总额			$	20,981		$	20,776
风险加权资产(e)
资产负债表上的风险加权资产						$	124,851		$	125,900
风险加权表外风险敞口						34,265			35,745
市场风险等值资产						1,305			826
总风险加权资产						160,421			162,471
更少：			贷款和租赁损失超额准备			—			—
			风险加权资产净值			$	160,421		$	162,471
平均季度总资产						$	200,195		$	193,986
资本比率(e)
基于风险的第一级资本						10.80		%	10.60		%
基于风险的资本总额						13.08		%	12.79		%
杠杆(d)						8.66		%	8.88		%
普通股一级股权						9.28		%	9.10		%

(a)扣除资本盈余后的净额。

(b)金额反映了我们采用CECL过渡性条款的决定。

(c)根据监管规定，二级资本中包括的ALL不得超过该机构标准化总风险加权资产(不包括其标准化市场风险加权资产)的1.25%。ALL包括分别于2023年6月30日和2022年12月31日在资产负债表上被归类为“停产资产”的1,800万美元和2,100万美元拨备。

(d)这一比率是一级资本除以美联储定义的平均季度总资产：(I)商誉，(Ii)不允许的无形和递延税项资产，以及(Iii)用于杠杆资本目的的资产中的其他扣除。

(e)2023年6月30日资本充足率和风险加权资产为预估值。

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目录

风险管理

概述

与所有金融服务公司一样，我们从事业务活动并承担相关风险。我们面临的最重大风险是信用、合规、运营、流动性、市场、声誉、战略和模式风险。我们的风险管理活动专注于确保我们正确识别、衡量和管理整个企业的此类风险，以维护安全和稳健，并实现盈利最大化。我们对风险管理的定义、理念和方法与《风险管理》开头标题下的讨论相比没有实质性的改变第72页我们2022年的10-K表格。

市场风险管理

市场风险是指市场风险因素的变动，包括利率、汇率、股票价格、大宗商品价格、信贷利差和波动性，将减少Key的收入和其投资组合的价值。这些因素会影响与该工具相关的预期收益率、价值或价格。我们在交易和非交易活动中都面临市场风险，其中包括资产和负债管理活动。有关我们的公允价值政策、程序和方法的信息载于附注1(“主要会计政策摘要”)，标题为“公允价值计量”。第109页本报告中的2022年Form 10-K和附注5(“公允价值计量”)。

交易市场风险

Key主要是在我们的投资银行和资本市场业务中，因用于支持客户便利化和对冲活动的交易活动而招致市场风险。Key对各种风险因素有风险敞口，包括利率、股票价格、汇率、信用利差和大宗商品价格，以及相关的隐含波动性和利差。我们的一级市场风险敞口是衍生品和固定收益市场交易和对冲活动的结果，包括证券化头寸敞口。截至2023年6月30日，我们没有任何再证券化头寸。我们保持适度的交易库存，以促进客户流动，做好证券市场，并对冲某些风险，包括但不限于信用风险和利率风险。与这些活动相关的风险根据市场风险对冲政策得到缓解。我们的大部分头寸是在活跃的市场上交易的。

市场风险管理是Key风险文化不可或缺的一部分。本局的风险委员会负责监管交易市场风险。企业风险管理委员会和市场风险委员会定期审查和讨论由我们的市场风险管理机构准备的市场风险报告，这些报告包含我们的市场风险敞口和监测活动的结果。市场风险政策和程序已由市场风险委员会(一个二级风险治理委员会)制定和批准，并考虑到我们对风险的容忍度和对商业环境的考虑。有关监控交易头寸和与市场风险规则合规性相关的活动的更多信息，请参阅《市场风险管理》入门G，第74页我们2022年的10-K表格。

VaR和强调VaR。VaR是在规定的置信度范围内，在给定的时间间隔内，由于不利的市场状况而对一种工具或投资组合造成的最大损失金额的估计。强调的VaR用于评估我们的交易组合中的市场风险的极端情况。MRM每天计算VaR和压力VaR，并将结果分发给适当的管理层。VaR和压力VaR的结果也提供给我们的监管机构，并用于监管资本计算。

我们使用历史模拟VaR模型来衡量利率、汇率、股票价格和信用利差的变化对我们的担保头寸和其他非担保头寸的公允价值的潜在不利影响。我们按投资组合分析市场风险，不按风险类型单独衡量和监控我们的投资组合。历史情景是为特定头寸定制的，计算中纳入了众多风险因素。此外，还考虑了风险因素，以估计包含期权和可取消条款等期权特征的风险敞口。VaR是根据一年时间范围内的每日观察来计算的，接近95%的置信度。但从统计上看，这意味着我们预计每100个交易日中有5个交易日，或每个季度三到四次，我们预计会发生大于VaR的损失。我们还计算VaR，并强调VaR在99%的置信度水平。有关我们的VaR模型、治理和假设的更多信息，请参阅“市场风险管理”。第74页我们2022年的10-K表格。

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目录

在截至2023年6月30日的季度内，覆盖投资组合的实际亏损总计超过每日VaR总额一天，而在截至2022年6月30日的季度内，实际亏损总额未超过每日VaR总额。MRM每天都会对我们的VaR模型进行反向测试，以评估其预测能力。该测试将99%置信度水平下的VaR模型结果与每日持有的损益进行比较。回测结果将提供给市场风险委员会。当交易损失超过VaR时，就会出现回溯测试例外。我们不从事相关性交易，也不利用内部模型方法来衡量违约和信用转移风险。我们的净VaR方法纳入了多元化，但我们的VaR计算不包括交易对手风险和我们自己的信用利差对衍生品的影响。

截至2023年6月30日和2022年6月30日，所有备兑头寸在99%置信度水平下一天持有期的合计VaR为160万美元，2022年6月30日为160万美元。图20汇总了截至2023年6月30日和2022年6月30日止三个月的99%置信度水平和一天持有期的备兑头寸重大投资组合的VaR。

图20.有担保头寸的重要投资组合的VaR 

			2023															2022
			截至6月30日的三个月，															截至6月30日的三个月，
百万美元			高			低			平均			6月30日，						高			低			平均			6月30日，
交易账户资产：
固定收益			$	2.0		$	1.0		$	1.5		$	1.0					$	1.1		$	.6		$	.8		$	1.1
衍生品：
利率			$	4.0		$	.4		$	1.2		$	.6					$	.6		$	.1		$	.2		$	.2

压力VaR是通过在市场风险委员会批准的预定压力期间运行投资组合来计算的，并使用与一般VaR相同的模型和假设以99%的置信度水平计算。所有担保头寸的压力VaR在2023年6月30日为320万美元，在2022年6月30日为280万美元。图21汇总了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月，我们的压力VaR为99%的置信度水平，担保头寸的重要投资组合有一天的持有期。

图21。回补头寸的重要投资组合的强调VaR 

			2023															2022
			截至6月30日的三个月，															截至6月30日的三个月，
百万美元			高			低			平均			6月30日，						高			低			平均			6月30日，
交易账户资产：
固定收益			$	3.5		$	1.6		$	2.4		$	2.6					$	2.8		$	1.2		$	1.9		$	1.9
衍生品：
利率			$	5.6		$	.4		$	1.4		$	.5					$	.5		$	.1		$	.3		$	.2

内部资本充足性评估。市场风险是我们内部资本充足率评估的一个组成部分。我们的风险加权资产包括市场风险等值资产额，它由VaR组成部分组成，强调VaR组成部分，a极小的风险敞口金额，以及包括证券化头寸在内的特定风险附加项。根据市场风险规则的定义，截至2023年6月30日，证券化头寸的总市值为40万美元，均为抵押贷款支持证券头寸。特定风险是指个别金融工具的价格风险，不以广义市场风险因素的变化来计算，并通过标准化方法衡量。市场风险加权资产，包括特定风险计算，由MRM根据市场风险规则按季度运行，并经首席市场风险官批准。

非交易市场风险

我们的大部分非交易市场风险来自利率波动及其对我们传统贷款和存款产品的影响，以及投资、对冲关系、长期债务和某些短期借款。利率风险是银行业固有的，是通过净利息收入和前夕波动的可能性来衡量的。这种波动可能是由于利率的变化以及计息资产和计息负债的重新定价和到期日特征的差异造成的。我们根据我们的风险偏好和董事会批准的ERM政策管理净利息收入和EVE变动的风险敞口。

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利率风险头寸受到多种因素的影响，包括客户对贷款和存款产品的偏好所产生的资产负债表头寸、经济状况、我们市场内的竞争环境、影响客户活动的市场利率变化，以及我们的对冲、投资、融资和资本头寸。利率风险敞口的主要组成部分包括重新定价风险、基差风险、收益率曲线风险和期权风险。

•“重新定价风险”指对利率水平变化的风险敞口，当有息负债量和它们提供资金的生息资产(例如，用于贷款的存款)的数量没有同时到期或重新定价时发生。

•“基差风险”是指对利率指数不对称变化的敞口，当浮动利率资产和浮动利率负债同时重新定价时，但对不同的市场因素或指数做出反应。

•“收益率曲线风险”是指收益率曲线斜率的非平行变化(收益率曲线描述了特定类型证券的收益率与其期限到到期日之间的关系)，当有息负债和它们所投资的计息资产没有定价或重新定价到收益率曲线上的相同期限点时发生。

•“期权风险”是指客户或交易对手有能力利用利率环境，在合同到期前终止或重新定价我们的一项资产、负债或表外工具，而不会受到惩罚。期权风险发生在对客户和交易对手提前提款或提前付款的风险敞口没有通过抵消头寸或适当补偿来缓解时。

非交易市场风险的管理集中在公司金库内。董事会风险委员会负责监督非交易市场风险。ERM委员会和ALCO审查上述利率风险敞口的报告。此外，ALCO还审查与利率风险相关的压力测试和敏感性分析报告。这些委员会负有与管理非交易市场风险相关的各种责任，包括建议、批准和监控将风险头寸维持在批准的容忍范围内的战略。A/LM政策为利率风险的监督和管理提供了框架，由ALCO管理。而MRM作为第二道防线，提供了额外的监督。

Libor过渡。 如第1A项所披露的。根据我们2022年Form 10-K的风险因素以及上文在“监督和监管-联邦LIBOR过渡立法”的标题下讨论的风险因素，银行监管机构已发布指导意见，建议不要在新合同中使用当前形式的LIBOR，并表示银行审查员将继续监测2023年之前的努力，以确保机构以安全可靠的方式并遵守适用的法律要求将其合同从LIBOR移出。截至2023年6月30日，Key遵守了监管机构的预期，并成功地将其几乎所有产品都从伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)转型。对于大多数金融产品，最常见的替代参考利率一直是基于SOFR的基准。无论是新的原始伦敦银行间同业拆借利率合约，还是根据条款进行修改或过渡的遗留伦敦银行间同业拆借利率合约，都是如此。我们还以有限和有管理的方式使用信用敏感型利率发起了少量新贷款。

净利息收入模拟分析。我们用来衡量利率风险的主要工具是模拟分析。为了进行这项分析，我们根据我们表内和表外头寸的当前和预计构成来估计我们的净利息收入，考虑到客户活动最近和预期的趋势。分析还纳入了对当前和预计的利率环境的假设，以及基于最可能的宏观经济观点的资产负债表增长预测。该模型结合了与管理层期望的利率风险定位一致的投资组合和掉期组合余额。该模拟模型通过模拟利率在未来12个月内从当前水平逐渐上升或下降(市场利率下限为零)时净利息收入的变化来估计面临风险的净利息收入。

图22显示了2023年6月30日和2022年6月30日的模拟分析结果。在2023年6月30日，我们对利率变化的模拟影响是温和的。与2022年6月30日的分析相比，由于融资成本上升以及融资结构转向对利率更敏感的工具，利率下降的好处有所增加。目前的模型暴露在委员会批准的公差范围内。如果违反了耐受性水平，并被确定为与风险偏好不一致，则需要制定补救计划，将风险暴露降回可承受范围内。

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图22。模拟净利息收入变化

			2023年6月30日						2022年6月30日
基点变动假设			-200			+200			-200			+200
假设市场利率下限(以基点为单位)			—			不适用			—			不适用
上升率贝塔			不适用			50s			不适用			低40度
容差水平			(5.50)		%	(5.50)		%	(5.50)		%	(5.50)		%
利率风险评估			3.65		%	(5.38)		%	(5.70)		%	(1.56)		%
+200 NII处于风险贝塔敏感期			2023年6月30日
贝塔假设			最高50华氏度			55岁左右			最高40华氏度			45岁左右
利率风险评估			(7.48)		%	(6.43)		%	(4.39)		%	(3.49)		%

    

模拟分析根据模型中的假设输入，对利率风险敞口进行了复杂的估计。假设是为特定的利率环境量身定做的，并定期进行验证。然而，实际结果可能与模拟分析中得出的结果不同，原因是资产负债表构成、客户行为、产品定价、市场利率、管理层期望的利率风险定位、投资、融资和对冲活动的变化或外部事件的影响的意外变化.

定期对模型输入进行压力测试和敏感性分析，这可能会对所产生的风险评估产生实质性的影响。评估是使用不同的收益率曲线形状进行的，包括曲线的陡化或平坦、市场利率的即时变化以及货币市场利率关系的变化。还根据以下假设的变化进行评估：贷款和存款余额、无合同到期日存款的定价、贷款利差的变化、贷款和证券的预付款、投资、融资和对冲活动以及流动性和资本管理战略。

额外评估的结果表明，净利息收入可能会在图22所示的基本模拟结果的基础上增加或减少。净利息收入高度依赖于利率变化的时间、幅度、频率和路径，以及与存款重新定价关系、贷款利差和交易账户余额行为相关的假设。如果固定利率资产增加10亿美元，或固定利率负债减少10亿美元，那么利率上升的好处将减少约23个基点。如果计息的活期存款贝塔假设增加或减少5%(例如40%至45%)，则利率上升的好处将减少或增加约105个基点。

根据竞争环境和客户行为，当前的利率风险状况可能会波动到更高或更低的风险水平，这些环境和客户行为可能会影响贷款和存款流动的实际数量、组合、期限和重新定价特征。与融资、投资和对冲相关的公司财务可自由支配活动也可能因客户业务流程的变化或管理层期望的利率风险定位的变化而发生变化。随着资产负债表的结构和经济前景的变化，管理层主动评估可能改变利率风险状况的对冲机会。

还进行了模拟，以衡量在三年期限的第二年和第三年市场利率变化的影响。这些模拟的进行方式与基于12个月期限的模拟类似。为了获取更长期的风险敞口，按照下一节所讨论的方法计算EVE的变化。

股权模型的经济价值。EVE是对净利息收入模拟分析的补充，因为它估计了12个月、24个月和36个月期限以外的风险敞口。EVE模型衡量资产、负债和表外工具的经济价值可能在多大程度上因利率波动而变化。EVE是通过使资产负债表的利率立即上升或下降，衡量由此产生的资产、负债和表外工具的价值变化，并将这些金额与当前利率环境的基本情况进行比较来计算的。EVE政策限制是根据+200个基点/政策下降情景来衡量的。在政策下降情景下，由此产生的利率等于当前联邦基金目标和零中的较大者。截至2023年6月30日，政策下行情景为负200个基点。这一分析高度依赖于适用于非合同到期日的资产和负债的假设。这些假设是基于历史行为和前瞻性预期的。如果分析表明，如果利率立即上升或下降，前夕的降幅将超过15%，则同样会制定补救计划。截至2023年6月30日，该职位在这些指导方针内。

利率敞口管理。*各种利率风险分析的结果被用来制定A/LM策略，以实现所需的风险概况，同时实现资本充足和流动性的目标

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风险敞口。具体地说，风险头寸是通过购买证券、发行浮动或固定利率的定期债券以及使用衍生品来管理的。利率互换和期权主要用于调整某些资产和负债的利率特征。

图23显示了为A/LM目的持有的所有掉期头寸。这些头寸用于将商定的资产和负债数额(即名义数额)的合同利率指数转换为另一个利率指数。例如，固定利率债务通过“接收固定/支付可变”利率互换转换为浮动利率。投资组合掉期的数量、期限和组合经常变化，以反映更广泛的A/LM目标和要对冲的资产负债表头寸。有关利率互换如何用于管理风险状况的更多信息，请参见附注7(“衍生品和对冲活动”)。

图23。按利率风险管理策略划分的投资组合掉期 

			2023年6月30日
												加权平均												2022年12月31日
百万美元			概念上的 金额			公平 价值						成熟性 (年)			收纳 费率			付钱 费率						概念上的 金额			公平 价值
接收固定/可变薪资-常规应收账款(a)			$	52,050		$	(1,264)					2.0			1.4		%	5.3		%				$	28,450		$	(1,503)
接受固定/支付变动--常规债务(b)			9,880			(288)						3.0			2.5			5.1						10,995			(551)
接收固定/可变薪资-正向应收账款(c)			6,250			(146)						3.1			3.5			5.1						1,300			(8)
接收固定/支付可变远期债务(d)			4,146			(308)						5.4			2.2			5.4						—			—
支付固定/接收可变-常规债务(e)			100			2						5.0			5.5			3.6						50			1
支付固定/接收可变远期证券			—			—						—			—			—						—			—
支付固定/接收可变-证券			1,405			61						2.2			5.1			2.9						405			48
投资组合掉期总额			$	73,831		$	(1,943)		(f)			2.4			1.8		%	5.2		%				$	41,200		$	(2,013)		(f)
楼层-远期购买			$	3,250		$	29					2.6			—		%	—		%				$	—		$	—
楼层-远期售出			3,250			(13)						2.6			—			—						—			—
总楼层数			$	6,500		$	16					—			—		%	—		%				$	—		$	—

(a)被指定为A/LM的投资组合掉期用于管理与资产和负债挂钩的利率风险。截至2023年6月30日的名义金额反映了LIBOR过渡的影响。名义金额包括134亿美元的短期接收固定/支付可变LIBOR掉期和134亿美元的短期支付固定/接收可变SOFR掉期，这些掉期是由于行业从LIBOR向SOFR的运营过渡而创建的，与受影响的LIBOR接收固定/支付可变掉期相关。披露的加权平均到期日、收款率和支付率金额不包括这些短期LIBOR和SOFR掉期的影响。

(b)截至2023年6月30日的名义金额反映了LIBOR过渡的影响。名义金额包括8亿美元的SOFR和LIBOR掉期，这些掉期是LIBOR转换的结果。披露的加权平均到期日、收款率和支付率金额不包括由于LIBOR转换而产生的这些掉期的影响。

(c)截至2023年6月30日的名义金额反映了LIBOR过渡的影响。名义金额包括23亿美元的远期启动SOFR掉期，这是由于该行业从LIBOR向SOFR的运营过渡而产生的。披露的加权平均到期日、收款率和支付率金额不包括由于LIBOR转换而产生的这些掉期的影响。

(d)截至2023年6月30日的名义金额反映了LIBOR过渡的影响。名义金额包括因伦敦银行间同业拆借利率转换而创建的28亿美元远期启动SOFR掉期。所披露的加权平均到期日、收款率和支付率金额不包括由于LIBOR转换而产生的SOFR掉期的影响。

(e)截至2023年6月30日的名义金额反映了LIBOR过渡的影响。名义金额包括5000万美元的短期LIBOR掉期，这是由于行业从LIBOR向SOFR的运营过渡而产生的。披露的加权平均到期日、收款率和支付率金额不包括短期LIBOR掉期的影响。

(f)不包括2023年6月30日的应计应付利息2.21亿美元和2022年12月31日的应计利息6200万美元。

流动性风险管理

流动性风险是银行业固有的风险，衡量的是我们以合理成本、及时和无不良后果地适应债务到期日和存款提取、履行合同义务和为新业务机会提供资金的能力。流动性管理涉及保持充足和多样化的资金来源，以适应正常和不利条件下资产和负债的计划和意外变化。

影响流动性的因素

我们的流动性可能会受到直接和间接事件的不利影响。直接事件的一个例子是评级机构下调我们的公共信用评级。可能损害我们获得流动性的间接事件(与我们无关的事件)的例子是恐怖主义或战争、自然灾害、全球流行病、政治事件，或者大公司、共同基金或对冲基金的违约或破产。同样，市场投机或关于我们或整个银行业的谣言可能会对正常资金来源的成本和可用性产生不利影响。关于可能影响我们流动性的某些风险的讨论，见第II部分，第1A项。本报告中的“风险因素”。有关近期流动性活动的更多信息，请参阅下面本报告标题“我们的流动性状况和近期活动”。

我们在2023年6月30日的信用评级如图24所示。我们相信，在资本市场的正常条件下，这些信用评级将使KeyCorp或KeyBank能够向投资者发行固定收益证券。第二季度，穆迪、标准普尔和DBRS Inc.分别确认了KeyCorp和KeyBank的长期和短期信用评级。这三家评级机构也都将Key的前景或趋势调整为“负面”。

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目录

从“稳定”开始。他们的信用观点和分析提供了展望或趋势变化的理由。这包括整个银行业的更具挑战性的前景，以及其他公司特有的因素。惠誉评级公司对KeyCorp和KeyBank的评级展望保持不变，被列为“稳定”。

图24。信用评级 

2023年6月30日

短期 借款

长期的 存款(a)

高年级 长期的 债务

从属的 长期的 债务

资本 证券

择优 库存

KeyCorp

标准普尔

A-2

不适用

BBB+

BBB

BB+

BB+

穆迪

P-2

不适用

Baa1

Baa1

Baa2

Baa3

惠誉评级公司

F1

不适用

A-

不适用

BB+

BB+

DBRS，Inc.

R-1(低)

不适用

A

A(低)

A(低)

BBB

密钥库

标准普尔

A-2

不适用

A-

BBB+

不适用

不适用

穆迪

P-2

P-1/A1

A3

Baa1

不适用

不适用

惠誉评级公司

F1

F1/A

A-

BBB+

不适用

不适用

DBRS，Inc.

R-1(中间)

A(高)

A(高)

A

不适用

不适用

(a)穆迪给予的P-1评级是针对KeyBank的短期银行存款评级。惠誉评级公司指定的F1是针对KeyBank的短期存款评级。

流动资金来源

KeyBank的主要资金来源是客户存款，综合贷存比为 截至2023年6月30日，83%。如果支持经营和投资活动所需的现金流不能通过存款余额来满足，我们就依赖批发融资或表内流动储备。相反，经营、投资和存款活动产生的多余现金可用于偿还未偿债务或投资于流动资产。我们维持一个应急资金计划，该计划概述了解决流动性危机的流程。作为计划的一部分，我们维持表内流动储备，即我们的流动资产组合，由高质量的流动资产组成。在问题期间，这笔准备金可以用作资金来源，为制定和执行长期战略提供时间。截至2023年6月30日，我们的可用或有流动性总计800亿美元，其中包括55亿美元的未质押证券，89亿美元的联邦基金净余额和我们联邦储备账户中的余额，557亿美元的克利夫兰联邦储备银行未使用的担保借款能力，以及99亿美元的FHLB未使用的担保借款能力。在2023年第二季度，我们的有担保定期借款减少了15亿美元，因为一些到期的定期借款没有被取代。

我们有几个流动性计划，从我们的2022年10-K表格第164页开始，在附注20(“长期债务”)中描述了这些计划，旨在使KeyCorp和KeyBank能够在公共和私人债务市场筹集资金。这些项目的大部分收益可用于一般企业用途，包括收购。2023年第二季度没有发行纸币。

KeyCorp的流动性：

KeyCorp的主要流动性来源是子公司股息，主要来自KeyBank。KeyCorp在能够偿还债务、支持常规的公司运营和活动(包括收购)、在与第三方的交易中以合理的成本、及时且没有不良后果地偶尔为子公司的义务提供担保时，拥有充足的流动性；并以股息和股票回购的形式为资本分配提供资金。

2023年6月30日，KeyCorp举行27亿美元现金，我们预计足以履行我们的预计债务，包括在我们的风险承受能力规定的期限内偿还我们即将到期的债务。

通常，KeyCorp通过KeyBank的定期股息和定期债务来满足其流动性要求。KeyCorp在2023年第二季度没有发行债务。2023年第二季度，KeyBank向KeyCorp支付了1.75亿美元现金股息。截至2023年6月30日，KeyBank有监管能力在没有事先监管批准的情况下向KeyCorp支付28亿美元的股息。

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目录

我们的流动资金状况和最近的活动

在过去一个季度，我们的流动资产组合(包括隔夜和短期投资，以及为防范一系列潜在流动性压力而持有的无担保、高质量流动证券)减少，主要是由于未担保证券减少，但被美联储持有的现金增加所抵消。流动资产组合继续超过我们估计的在不良流动性事件中管理所需的金额，因为它提供了足够的时间来开发和执行较长期的解决方案。为了应对最近银行倒闭引发的市场波动，Key已启动了对流动性和资金的加强监测。这一加强的监测包括向高级管理层每天更新资产负债表流动和美联储持有的储备余额。我们还增加了美联储持有的现金水平，以防出现意外的资金外流。

KeyCorp或KeyBank可能会不时通过现金购买、私下协商交易或其他方式寻求注销、回购或交换未偿债务、资本证券、优先股或普通股。有关KeyCorp回购普通股的更多信息包含在第二部分第五项：注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股票证券，从我们的2022 Form 10-K第45页和本Form 10-Q第二部分第二项开始。此类交易取决于当时的市场状况、我们的流动性和资本要求、合同限制、监管要求和其他因素。所涉及的金额可能是实质性的，无论是单独的还是集体的。

现金流量表按活动类型汇总了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月期间的现金来源和使用情况。

有关流动性治理结构、KeyBank和KeyCorp的流动性风险管理、长期流动性战略和其他流动性计划的更多信息，请参阅《流动性风险管理》Beginni第80页Ng，第80页我们的2022年表格10-K以及第二部分第1A项中包含的披露。这份报告的“风险因素”。

信用风险管理

信用风险是指债务人不能或不能履行合同付款或履约条款而产生的损失风险。与其他金融服务机构一样，我们发放贷款、发放信贷、分散信用风险、购买证券、提供金融和支付产品、签订金融衍生品合同，所有这些都存在相关的信用风险。

信贷政策、审批和评估

我们通过一个多方面的计划来管理信用风险敞口。信用风险委员会批准管理信用政策，并向企业风险管理委员会、KeyBank董事会和KeyCorp董事会的风险委员会推荐重要的信用政策以供批准。这些政策在整个组织内传达，以促进一致的授信方法.

我们的信用风险管理团队和我们业务范围内的某些个人负责信贷审批，信用风险管理已向他们授予有限的信用授权。具有指定信用权限的个人被授权授予信用政策的例外。在缓解情况需要时，对既定政策作出例外并不少见，然而，已经建立了公司一级的容忍，以基于投资组合和经济考虑将例外保持在可接受的水平。

我们的信用风险管理团队使用风险模型来评估消费贷款。这些被称为记分卡的模型预测了申请者严重拖欠和违约的可能性。记分卡嵌入到应用程序处理系统中，允许对我们的许多产品进行实时评分和自动决策。我们定期验证贷款评分流程。

我们维持积极的集中度管理计划，以降低我们信贷组合中的集中度风险。对于个别债务人，我们采用了一种可滑动的风险敞口比例，称为持有限制，这取决于贷款类型和借款人的实力。我们还通过设置适当的限制和容差来设置和监控行业集中度和相关性风险，以实现与我们所需的风险概况相平衡和可接受的投资组合水平。我们设定、衡量和管理内部和外部行业业绩指标、国内和全球经济数据的风险考虑，并通过分配资本充足率压力测试支持的能力。

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目录

在高度不确定的经济状况下，我们保持勤奋和警惕的投资组合监测活动，以符合我们的信用风险框架。这些活动包括主动的、高风险的投资组合部分的详细审查。这使我们能够更有洞察力地支持我们的信用损失指导。所有金融机构都将经历信贷组合迁移。了解并有效地管理这些投资组合使我们能够最大限度地减少最终的经济损失，同时支持我们丰厚的关系客户。

贷款和租赁损失准备

我们最少每季度估计一次合乎时宜的合乎时宜的合约额水平。所使用的方法载于2022年10-K表格第107页“贷款和租赁损失准备”标题下的附注1(“重要会计政策摘要”)。简而言之，ALL估计使用了基于我们的历史损失经验、当前借款人特征、当前经济状况、合理和可支持的预测以及其他相关因素的各种模型和估计技术。2023年6月30日的ALL代表了我们对该日期贷款组合中固有的终身预期信贷损失的最佳估计。

如图25所示，与2022年12月31日相比，我们来自持续运营的ALL增加了1.43亿美元，或10.7%。从2022年12月31日到2023年6月30日，商业ALL增加了1.22亿美元，增幅为14.1%。从2022年12月31日到2023年6月30日，我们的消费者ALL增加了2100万美元，增幅为4.4%。请参阅注4(“资产质量“)，以便进一步讨论ALL的变化。

图25。贷款和租赁损失准备的分配

			2023年6月30日												2022年12月31日
百万美元			金额			百分比 免税额至 总免税额			百分比： 贷款类型为 贷款总额						金额			百分比 免税额至 总免税额			百分比 贷款类型为 贷款总额
工商业			$	599		40.5		%	50.5		%				$	601		45.0		%	50.0		%
商业地产：
商业抵押贷款			315			21.3			13.5						203			15.2			13.7
施工			39			2.6			2.2						28			2.1			2.1
商业房地产贷款总额			354			23.9			15.7						231			17.3			15.8
商业租赁融资			33			2.2			3.2						32			2.4			3.3
商业贷款总额			986			66.6			69.4						864			64.7			69.1
房地产-住宅抵押贷款			200			13.5			18.2						196			14.7			17.9
房屋净值贷款			96			6.5			6.3						98			7.3			6.6
消费直接贷款			125			8.4			5.2						111			8.3			5.4
信用卡			72			4.9			0.8						66			4.9			0.9
消费间接贷款			1			0.1			0.1						2			0.1			0.1
消费贷款总额			494			33.4			30.6						473			35.3			30.9
ALLL总计--持续运行(a)			$	1,480		100.0		%	100.0		%				$	1,337		100.0		%	100.0		%

(a)不包括与教育贷款业务停止运营有关的ALL拨款，2023年6月30日为1,800万美元，2022年12月31日为2,100万美元。

净贷款冲销

图26显示了按贷款类型划分的贷款净冲销的趋势，而按贷款类型划分的贷款冲销和收回的构成如图28所示。图27显示按贷款类别划分的净撇账比率，占平均贷款余额的百分比。

截至2023年6月30日的三个月，净贷款冲销比去年同期增加了800万美元。

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图26。持续经营业务的净贷款冲销 (a) 

			2023												2022
百万美元			第二			第一									第四			第三			第二
工商业			$	27		$	27								$	17		$	36		$	31
房地产.商业抵押贷款			8			5									12			1			2
房地产--建筑业			—			—									—			—			(1)
商业租赁融资			(1)			(2)									(2)			(1)			(1)
商业贷款总额			34			30									27			36			31
房地产--住宅抵押贷款			—			(1)									(3)			—			(3)
房屋净值贷款			1			—									—			(1)			(1)
消费直接贷款			9			9									8			4			9
信用卡			7			8									7			5			7
消费间接贷款			1			(1)									2			(1)			1
消费贷款总额			18			15									14			7			13
贷款净额冲销总额			$	52		$	45								$	41		$	43		$	44
净贷款冲销与平均贷款之比			.17		%	.15		%							.14		%	.15		%	.16		%
非持续经营业务的贷款净撇账--教育贷款业务			$	1		$	1								$	2		$	—		$	—

(a)贷方数额表明，回收超过了注销。

图27。净贷款冲销与持续经营平均贷款之比(a)

			2023												2022
百万美元			第二			第一									第四			第三			第二
工商业			0.18		%	0.18		%							0.12		%	0.25		%	0.23		%
房地产.商业抵押贷款			0.20			0.12									0.29			0.02			0.05
房地产--建筑业			—			—									—			—			(0.19)
商业租赁融资			(0.11)			(0.21)									(0.21)			(0.10)			(0.11)
商业贷款总额			0.16			0.14									0.13			0.18			0.17
房地产-住宅抵押贷款			—			(0.02)									(0.06)			—			(0.07)
房屋净值贷款			0.05			—									—			(0.05)			(0.05)
消费直接贷款			0.57			0.56									0.47			0.23			0.55
信用卡			2.85			3.26									2.80			2.05			2.98
消费间接贷款			10.97			(9.78)									17.25			(7.63)			6.80
消费贷款总额			0.20			0.16									0.15			0.08			0.15
贷款净额冲销总额			0.17		%	0.15		%							0.14		%	0.15		%	0.16		%

(a)贷方数额表明，回收超过了注销。

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目录

图28。持续经营的贷款和租赁损失经验总结

			截至6月30日的三个月，									截至6月30日的六个月，
百万美元			2023			2022						2023			2022
平均未偿还贷款			$	120,672		$	109,138					$	120,257		$	106,465
期初贷款和租赁损失准备			1,380			1,105						1,337			1,061
已注销的贷款：
工商业			42			39						77			69
房地产.商业抵押贷款			9			3						14			7
房地产--建筑业			—			—						—			—
商业租赁融资			1			—						—			2
商业贷款总额			52			42						91			78
房地产-住宅抵押贷款			1			(2)						1			(3)
房屋净值贷款			2			—						3			1
消费直接贷款			11			10						22			17
信用卡			9			8						18			15
消费间接贷款			1			1						1			2
消费贷款总额			24			17						45			32
已注销的贷款总额			76			59						136			110
恢复：
工商业			15			8						23			19
房地产.商业抵押贷款			1			1						1			2
房地产--建筑业			—			1						—			1
商业租赁融资			2			1						3			1
商业贷款总额			18			11						27			23
房地产-住宅抵押贷款			1			1						2			1
房屋净值贷款			1			1						2			2
消费直接贷款			2			1						4			3
信用卡			2			1						3			3
消费间接贷款			—			—						1			1
消费贷款总额			6			4						12			10
总回收率			24			15						39			33
净贷款冲销			(52)			(44)						(97)			(77)
贷款和租赁损失准备金(贷方)			152			38						240			115
期末贷款和租赁损失准备			$	1,480		$	1,099					$	1,480		$	1,099
期初表外敞口的信贷损失负债			276			166						225			160
表外敞口损失准备金(贷方)			15			7						66			13
期末表外风险敞口的信贷损失负债(a)			$	291		$	173					$	291		$	173
期末信贷损失准备总额			$	1,771		$	1,272					$	1,771		$	1,272
净贷款冲销与平均贷款总额之比			.17		%	.16		%				.16		%	.15		%
为期末贷款计提贷款和租赁损失准备			1.24			.98						1.24			.98
为期末贷款计提信贷损失准备			1.49			1.13						1.49			1.13
贷款准备和不良贷款租赁损失准备			343.4			256.2						343.4			256.2
不良贷款信贷损失准备			410.9			296.5						410.9			296.5
停产业务--教育贷款业务：
贷款被注销			$	2		$	1					$	3		$	3
复苏			1			1						1			1
净贷款冲销			$	(1)		$	—					$	(2)		$	(2)

(a)计入资产负债表中的“应计费用和其他负债”。

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不良资产

图29显示了不良资产的组成。如图29所示，截至2023年6月30日的不良资产比2022年12月31日增加了4200万美元。这一增长反映了不良贷款水平的正常化，但相对于长期水平仍然有利。这一增长涉及四个行业。

有关我们的非应计和注销政策的摘要，请参阅我们的2022年Form 10-K表中“不良贷款”、“减值贷款”和“贷款和租赁损失准备”标题下的附注1(“重要会计政策摘要”)。

图29。持续经营的不良资产和逾期贷款汇总表 

百万美元			2023年6月30日			2023年3月31日			2022年12月31日			2022年9月30日			2022年6月30日
工商业			$	188		$	170		$	174		$	169		$	197
房地产.商业抵押贷款			65			59			21			34			35
房地产--建筑业			—			—			—			—			—
商业房地产贷款总额(a)			65			59			21			34			35
商业租赁融资			1			1			1			2			2
商业贷款总额(b)			254			230			196			205			234
房地产-住宅抵押贷款			73			75			77			66			67
房屋净值贷款			97			104			107			112			120
消费直接贷款			3			3			3			3			3
信用卡			3			3			3			3			3
消费间接贷款			1			1			1			1			2
消费贷款总额			177			186			191			185			195
不良贷款总额(c)			431			416			387			390			429
奥利奥			15			13			13			12			9
持有待售的不良贷款			16			18			20			17			25
其他不良资产			—			—			—			—			—
不良资产总额			$	462		$	447		$	420		$	419		$	463
累计逾期90天或以上的贷款			$	73		$	55		$	60		$	47		$	41
累计逾期30天至89天的贷款			139			164			180			187			137
非持续经营产生的不良资产--教育贷款业务			2			3			3			3			3
不良贷款到期末投资组合贷款			.36		%	.35		%	.32		%	.34		%	.38		%
不良资产至期末投资组合贷款加上OREO和其他不良资产			.39			.37			.35			.36			.41

(a)有关我们的商业房地产贷款组合的更多信息，请参见图9和“贷款和待售贷款”部分中附带的讨论。

(b)有关我们的商业贷款组合的更多信息，请参见图8和“贷款和待售贷款”部分中的相关讨论。

(c)2023年1月1日，KEY采用ASU 2022-02金融工具--信用损失(话题326)：问题债务重组和年份披露。与本指导意见的采纳有关，2023年1月1日之后的不良贷款包括为遇到财务困难的借款人而修改的某些贷款。2023年1月1日之前的金额包括不良问题债务重组(TDR)，其会计指导在ASU 2022-02通过后被取消。

图30显示了导致我们的不良贷款余额在过去五个季度的每一个季度发生变化的活动类型。

图30。持续经营不良贷款变动汇总表

			2023												2022
百万美元			第二			第一									第四			第三			第二
期初余额			$	416		$	387								$	390		$	429		$	439
以非应计项目状态发放的贷款			169			143									113			80			118
冲销			(76)			(60)									(67)			(68)			(59)
已售出贷款			(23)			(2)									(4)			(3)			(8)
付款			(20)			(31)									(22)			(29)			(35)
转接至OREO			(2)			(2)									(1)			(1)			(2)
贷款恢复权责发生制状态			(33)			(19)									(22)			(18)			(24)
期末余额			$	431		$	416								$	387		$	390		$	429

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运营和合规风险管理

与所有企业一样，我们也面临操作风险，这是由于人为错误或渎职、内部流程和系统不完善或失败以及外部事件造成的损失风险。这些事件包括对我们网络安全的威胁，因为我们依赖信息系统和互联网来开展我们的商业活动。运营风险与合规风险相交，合规风险是指违反或不遵守法律、规则和法规、规定做法和道德标准而造成损失的风险。根据多德-弗兰克法案，像KEY这样的大型金融公司必须遵守更严格的审慎标准和监管。但这种更高水平的监管增加了我们的运营风险。虽然运营风险和合规风险在KeyCorp的ERM框架中是单独的风险学科，但损失和/或额外的监管合规成本包括在运营损失报告中，可能采取明确收费、增加运营成本、损害我们的声誉或失去机会的形式。

我们寻求通过识别和衡量风险，使业务战略与风险偏好和容忍度保持一致，以及建立内部控制和报告制度来降低运营风险。我们不断努力加强内部控制体系，以改进对操作风险的监督，并确保遵守法律、规则和法规。例如，运营事件数据库跟踪运营风险和损失的金额和来源。这一跟踪机制有助于识别弱点并突出采取纠正措施的必要性。我们还依赖旨在帮助评估运营风险和监控我们的控制程序的软件程序。这项技术增强了向高级管理层和董事会报告我们控制的有效性。

操作风险管理计划提供了结构、治理、角色和责任以及内容的框架，以管理关键业务的操作风险。合规风险管理计划在管理KEY的合规风险方面具有相同的功能。操作风险委员会和合规风险委员会通过确定早期预警事件和趋势、升级新出现的风险以及讨论前瞻性评估来支持机构风险管理委员会。操作风险委员会和合规风险委员会都包括来自三条防线的与会者。管理和监督内部控制机制的主要责任在于我们各业务部门的经理。运营风险委员会和合规风险委员会是高级管理委员会，负责监督我们的运营和合规风险水平，并指导和支持我们的运营和合规基础设施及相关活动。这些委员会以及操作风险管理和合规风险管理职能是我们ERM计划不可或缺的一部分。我们的风险审查功能定期评估我们的操作风险管理和合规风险管理计划以及我们的内部控制系统的整体有效性。风险审查向高级管理层和审计委员会报告内部控制和制度审查的结果，并酌情向风险委员会通报与监督这些控制有关的事项的最新情况。

网络安全

我们维护全面的网络事件应对计划，并投入大量时间和资源维护并定期更新我们的技术系统和流程，以保护我们的计算机系统、软件、网络和其他技术资产的安全，防止有人试图未经授权访问机密信息、销毁数据、中断或降低服务、破坏系统、关闭对系统的访问以换取赎金或造成其他损害。随着威胁格局的持续演变，包括金融服务在内的关键基础设施仍然是网络攻击的首要目标。我们的员工和第三方服务提供商使用的远程工作环境本身就会带来额外的运营风险。此外，由于最近的地缘政治事件，我们在短期内面临着更高的网络攻击风险，这可能会导致针对美国关键基础设施的攻击增加，包括金融机构。网络攻击可能包括但不限于，旨在扰乱或禁用银行服务并阻止银行交易的攻击，试图破坏系统和数据安全的攻击，以及旨在诱骗员工和客户提供敏感信息或执行金融交易的社会工程企图。

我们还面临与我们的第三方服务提供商相关的网络攻击风险。成功危害或规避我们第三方服务提供商系统安全的网络攻击已经并可能在未来再次给我们带来负面后果，包括干扰我们的第三方提供商履行其对我们的合同义务的能力、中断我们的业务流程或披露或挪用我们或我们客户的机密信息。这些网络攻击可能会导致监管后果、声誉损害或财务损失或责任，从而对我们的财务状况或结果产生不利影响

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行动。高调的网络攻击针对零售商、信用局和其他企业，目的是获取客户的机密信息(包括个人、金融和信用卡信息)。还有许多广为人知的案例，黑客要求支付赎金，以换取不披露客户信息或恢复公司对锁定系统的访问。我们已经并可能再次发生与应对涉及第三方提供商的网络攻击相关的费用，包括保护我们的客户免受此类攻击导致的身份被盗。我们也已经并可能继续承担加强我们的系统或流程以防范网络或其他安全事件的费用。

由于这些威胁的性质和复杂性迅速演变，以及我们和我们的客户越来越多地使用网上银行、手机银行和其他基于技术的产品和服务，与网络攻击相关的风险和风险在可预见的未来预计仍将居高不下。到目前为止，Key还没有因为网络攻击的威胁加剧而对我们的业务造成实质性的中断。

如从…开始更详细地描述N第72页在我们的2022年10-K表格中，在“风险管理-概述”的标题下，董事会发挥监督作用，确保以有效和平衡的方式管理Key公司的风险，并为股东增加价值。董事会的风险委员会对KeyCorp的全企业风险进行主要监督，包括运营风险(包括网络安全)。风险委员会审查并监督管理层与全企业风险管理框架有关的活动，包括与网络有关的风险。董事会成员在每次定期召开的董事会会议上都会获得有关网络安全问题的最新情况。企业风险管理委员会由行政总裁担任主席，成员包括其他高层管理人员，负责管理风险(包括与网络有关的风险)，并确保以符合我们的风险意愿的方式管理企业风险。企业风险管理委员会向董事会的风险委员会报告。

GAAP对非GAAP的调整

非公认会计准则财务措施具有固有的局限性，不需要统一应用，也不

审计过了。尽管这些非公认会计准则财务指标经常被投资者用来评估一家公司，

它们作为分析工具有其局限性，不应孤立地加以考虑，也不应作为分析的替代品。

根据公认会计准则报告的结果。

有形普通股权益比率和有形普通股权益回报率一直是一些投资者关注的焦点，管理层认为，这些比率可能有助于投资者分析Key的资本状况，而不考虑无形资产和优先股的影响。由于分析师和银行监管机构可能会使用有形普通股权益来评估我们的资本充足率，我们认为让投资者能够在同样的基础上评估我们的资本充足率是有用的。

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						截至三个月																		截至六个月
百万美元						6/30/2023			3/31/2023			12/31/2022			9/30/2022			6/30/2022						6/30/2023			6/30/2022
期末有形普通股权益与有形资产之比
关键股东权益(GAAP)						$	13,844		$	14,322		$	13,454		$	13,290		$	14,427
更少：			无形资产 (a)			2,826			2,836			2,844			2,856			2,868
			优先股：(b)			2,446			2,446			2,446			2,446			1,856
			有形普通股权益(非公认会计准则)			$	8,572		$	9,040		$	8,164		$	7,988		$	9,703
总资产(GAAP)						$	195,037		$	197,519		$	189,813		$	190,051		$	187,008
更少：			无形资产。(a)			2,826			2,836			2,844			2,856			2,868
			有形资产(非公认会计准则)			$	192,211		$	194,683		$	186,969		$	187,195		$	184,140
			有形普通股权益与有形资产比率(非公认会计准则)			4.5		%	4.6		%	4.4		%	4.3		%	5.3		%
平均有形普通股权益
平均关键股东权益(GAAP)						$	14,412		$	13,817		$	13,168		$	14,614		$	14,398					$	14,116		$	15,583
更少：			无形资产(平均)。(c)			2,831			2,841			2,851			2,863			2,827						2,836			2,821
			优先股(平均)			2,500			2,500			2,500			2,148			1,900						2,500			1,900
			平均有形普通股权益(非公认会计准则)			$	9,081		$	8,476		$	7,817		$	9,603		$	9,671					$	8,780		$	10,862
持续经营的平均有形普通股权益回报率
可归因于主要普通股股东的持续经营净收益(亏损)						$	250		$	275		$	356		$	513		$	504					$	525		$	924
平均有形普通股权益(非公认会计准则)						9,081			8,476			7,817			9,603			9,671						8,780			10,862
持续经营的平均有形普通股权益回报率(非公认会计准则)						11.0		%	13.2		%	18.1		%	21.2		%	20.9		%				12.06		%	17.15		%
综合有形普通股权益平均回报率
主要普通股股东应占净收益(亏损)(GAAP)						$	251		$	276		$	356		$	515		$	507					$	527		$	928
平均有形普通股权益(非公认会计准则)						9,081			8,476			7,817			9,603			9,671						8,780			10,862
综合平均有形普通股权益回报率(非公认会计准则)						11.1		%	13.2		%	18.1		%	21.3		%	21.0		%				12.10		%	17.23		%

(a)截至2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日、2022年9月30日和2022年6月30日的三个月，无形资产分别不包括期末购买的信用卡应收账款100万美元、100万美元、200万美元、200万美元和200万美元。

(b)扣除资本盈余后的净额。

(c)在截至2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日、2022年9月30日和2022年6月30日的三个月里，平均无形资产分别不包括平均购买的信用卡应收账款的100万美元、100万美元、200万美元、200万美元和200万美元。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月里，平均无形资产分别不包括平均购买的信用卡应收账款的100万美元和200万美元。

现金效率比率是两个非GAAP绩效指标的比率，即调整后的非利息支出和应税等值收入总额。因此，没有可直接比较的公认会计准则业绩衡量标准。现金效率比率将无形资产摊销的影响排除在计算之外。我们相信，这一比率提供了我们与同行银行业绩之间更大的一致性和可比性。此外，在制定收益预测和同业银行分析时，分析师和投资者使用这一比率来评估管理层在创造收入时控制非利息支出的有效性。

						截至三个月																		截至六个月
百万美元						6/30/2023			3/31/2023			12/31/2022			9/30/2022			6/30/2022						6/30/2023			6/30/2022
现金效率比率
非利息支出(GAAP)						$	1,076		$	1,176		$	1,156		$	1,106		$	1,078					$	2,252		$	2,148
更少：			无形资产摊销			10			10			12			12			12						20			23
调整后的非利息支出(非公认会计原则)						$	1,066		$	1,166		$	1,144		$	1,094		$	1,066					$	2,232		$	2,125
净利息收入(GAAP)						$	978		$	1,099		$	1,220		$	1,196		$	1,097					$	2,077		$	2,111
另外：			应税等值调整			8			7			7			7			7						15			13
			非利息收入(GAAP)			609			608			671			683			688						1,217			1,364
应税收入总额-等值收入(非公认会计准则)						$	1,595		$	1,714		$	1,898		$	1,886		$	1,792					$	3,309		$	3,488
现金效率比率(非公认会计原则)						66.8		%	68.0		%	60.3		%	58.0		%	59.5		%				67.5		%	60.9		%

关键会计政策和估算

我们的业务是动态和复杂的。因此，我们必须在选择和应用会计政策和方法时作出判断。这些选择至关重要--它们不仅是遵守公认会计准则所必需的，也反映了我们对记录和报告我们整体财务业绩的适当方式的看法。所有会计政策都很重要，从我们的2022年10-K表格第105页开始的附注1(“重要会计政策摘要”)中描述的所有政策都应该得到审查，以更好地了解我们如何记录和报告我们的财务业绩。还应审查本报告附注1(“列报依据和会计政策”)，以获得关于在此期间通过的会计准则的更多信息。

在我们看来，一些会计政策比其他政策更有可能对我们的财务业绩产生关键影响，并使这些业绩面临潜在的更大波动性。这些政策适用于业务重要性相对较大的领域，或要求我们作出判断，做出影响财务报表中报告金额的假设和估计。由于这些假设和估计是基于当前情况，它们可能被证明是不准确的，或者我们可能会发现有必要改变它们。

49

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目录

我们在很大程度上依赖于判断、假设和估计的使用来做出一些核心决策，包括对ALL的会计处理；或有负债、担保和所得税；衍生品和相关对冲活动；以及涉及估值方法的资产和负债。此外，我们可能会聘请外部估值专家协助我们确定某些资产和负债的公允价值。浅谈这三个方面的应用页面上的ARS我们2022年表格10-K中的92到94个。在截至2023年6月30日的三个月内，我们没有显著改变我们应用关键会计政策或制定相关假设和估计的方式。

会计和报告的发展

会计准则将于2023年6月30日生效

标准			需要采用的产品			描述			对财务报表的影响或 其他重大事项
ASU 2022-03，公允价值计量- 公允价值 测量 股权证券 受制于合同 限售 (主题820)			2024年1月1日 早期采用是 允许的。			修正案澄清，对出售股权证券的合同限制不被视为股权证券会计单位的一部分，也不考虑 计量公允价值。 实体不能作为单独的记账单位承认和衡量合同销售限制。 修订要求披露受合同限制的股权证券，包括：资产负债表中反映的受合同销售限制的股权证券的公允价值、限制的性质和剩余期限，以及可能导致限制失效的情况。 该指南应前瞻性地适用，并对通过在收益中确认并在通过之日披露的修正案所作的任何调整。			该指导意见预计不会对 Key的财务状况或经营结果。

50

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目录

项目1.财务报表

合并资产负债表

百万美元，每股数据除外			6月30日， 2023			十二月三十一日， 2022
			(未经审计)
资产
现金和银行到期款项			$	758		$	887
短期投资			8,959			2,432
交易账户资产			1,177			829
可供出售的证券			37,908			39,117
持有至到期证券(公允价值：#美元8,575及$8,113)			9,189			8,710
其他投资			1,474			1,308
贷款，扣除非劳动收入#美元361及$368			119,011			119,394
减去：贷款和租赁损失准备			(1,480)			(1,337)
净贷款			117,531			118,057
持有待售贷款(a)			1,130			963
房舍和设备			652			636
商誉			2,752			2,752
其他无形资产			75			94
法人人寿保险			4,378			4,369
应计收益和其他资产			8,668			9,223
停产资产			386			436
总资产			$	195,037		$	189,813
负债
在国内办事处的存款：
计息存款			$	111,766		$	101,761
无息存款			33,366			40,834
总存款			145,132			142,595
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券			1,702			4,077
钞票和其他短期借款			6,949			5,386
应计费用和其他负债			5,339			4,994
长期债务			22,071			19,307
总负债			181,193			176,359
股权
优先股			2,500			2,500
普通股，$1面值；授权2,100,000,000股份；已发行1,256,702,081股票			1,257			1,257
资本盈余			6,231			6,286
留存收益			15,759			15,616
库存股，按成本计算(320,968,822和323,377,500股份)			(5,859)			(5,910)
累计其他综合收益(亏损)			(6,044)			(6,295)
总股本			13,844			13,454
负债和权益总额			$	195,037		$	189,813

(a)持有待售贷款总额包括以公允价值持有待售的房地产-住宅按揭贷款。672023年6月30日，百万美元，242022年12月31日为100万人。

请参阅合并财务报表附注(未经审计)。

合并损益表

百万美元，每股金额除外			截至6月30日的三个月，									截至6月30日的六个月，
(未经审计)			2023			2022						2023			2022
利息收入
贷款			$	1,576		$	923					$	3,052		$	1,760
持有待售贷款			17			10						30			22
可供出售的证券			194			188						388			361
持有至到期证券			81			48						155			94
交易账户资产			15			7						27			13
短期投资			111			13						153			17
其他投资			16			4						29			6
利息收入总额			2,010			1,193						3,834			2,273
利息支出
存款			531			20						881			34
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券			48			6						70			6
钞票和其他短期借款			104			9						182			12
长期债务			349			61						624			110
利息支出总额			1,032			96						1,757			162
净利息收入			978			1,097						2,077			2,111
信贷损失准备金			167			45						306			128
扣除信贷损失准备后的净利息收入			811			1,052						1,771			1,983
非利息收入
信托和投资服务收入			126			137						254			273
投资银行和债务配售费用			120			149						265			312
信用卡和支付收入			85			85						166			165
存款账户手续费			69			96						136			187
企业服务收入			86			96						162			187
商业按揭服务费			50			45						96			81
企业法人寿险收入			32			35						61			66
消费抵押贷款收入			14			14						25			35
经营租赁收入和其他租赁收益			23			28						48			60
其他收入			4			3						4			(2)
非利息收入总额			609			688						1,217			1,364
非利息支出
人员			622			607						1,323			1,237
净入住率			65			78						135			151
计算机处理			95			78						187			155
商业服务及专业服务收费			41			52						86			105
装备			22			26						44			49
经营租赁费用			21			27						41			55
营销			29			34						50			62
其他费用			181			176						386			334
总非利息支出			1,076			1,078						2,252			2,148
所得税前持续经营的收入(亏损)			344			662						736			1,199
所得税			58			132						139			222
持续经营的收入(亏损)			286			530						597			977
非持续经营的收益(亏损)			1			3						2			4
净收益(亏损)			287			533						599			981
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损)			—			—						—			—
可归因于Key的净收益(亏损)			$	287		$	533					$	599		$	981
主要普通股股东的持续经营收益(亏损)			$	250		$	504					$	525		$	924
主要普通股股东应占净收益(亏损)			251			507						527			928
每股普通股：
主要普通股股东的持续经营收益(亏损)			$	.27		$	.54					$	.57		$	1.00
非持续经营所得(亏损)，税后净额			—			—						—			—
主要普通股股东应占净收益(亏损)。(a)			.27			.55						.57			1.00
每股普通股-假设稀释：
主要普通股股东的持续经营收益(亏损)			$	.27		$	.54					$	.56		$	.99
非持续经营所得(亏损)，税后净额			—			—						—			—
主要普通股股东应占净收益(亏损)。(a)			.27			.54						.57			1.00
加权平均已发行普通股(000股)			926,741			924,302						926,807			923,717
普通股期权及其他股票奖励的效力			3,713			7,506						5,513			9,087
加权平均普通股和潜在已发行普通股(000)(b)			930,454			931,808						932,320			932,805

(a)由于四舍五入，EPS可能不是脚步。

(b)假设转换普通股期权和其他股票奖励和/或可转换优先股(如适用)。

请参阅合并财务报表附注(未经审计)。

51

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目录

综合全面收益表

百万美元			截至6月30日的三个月，									截至6月30日的六个月，
(未经审计)			2023			2022						2023			2022
净收益(亏损)			$	287		$	533					$	599		$	981
其他综合收益(亏损)，税后净额：
可供出售证券的未实现净收益(亏损)，扣除所得税净额#美元131, $309, $(50)和$871			(416)			(980)						159			(2,764)
衍生金融工具未实现净收益(亏损)，扣除所得税净额#美元49, $82, $(28)和$259			(156)			(260)						89			(821)
养老金和退休后福利费用净额，扣除所得税净额$(1), $(1), $(1)和$(2)			2			3						3			5
扣除税后的其他综合收益(亏损)合计			(570)			(1,237)						251			(3,580)
综合收益(亏损)			(283)			(704)						850			(2,599)
减去：非控股权益的综合收益			—			—						—			—
可归因于密钥的全面收益(亏损)			$	(283)		$	(704)					$	850		$	(2,599)

请参阅合并财务报表附注(未经审计)。

52

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目录

合并权益变动表

			大股东权益
百万美元，每股金额除外 (未经审计)			择优 股票 杰出的 (000)			普普通通 股票 杰出的 (000)			择优 库存			普普通通 股票			资本 盈馀			保留 收益			财务处 股票， 按成本计算			累计 其他 全面 收入(亏损)						股东权益总额
2022年12月31日的余额			1,996			933,325			$	2,500		$	1,257		$	6,286		$	15,616		$	(5,910)		$	(6,295)					$	13,454
净收益(亏损)																		599												599
其他全面收益(亏损)																								251						251
递延补偿															(5)															(5)
宣布的现金股利
普通股($.410每股)																		(384)												(384)
D系列优先股($25.00每股存托股份)																		(13)												(13)
E系列优先股($.765626每股存托股份)																		(15)												(15)
F系列优先股($.706250每股存托股份)																		(12)												(12)
G系列优先股($.703126每股存托股份)																		(13)												(13)
H系列优先股($.775000每股存托股份)																		(19)												(19)
公开市场普通股回购						(2,550)									—						(38)									(38)
员工股权补偿计划普通股回购						(1,821)									—						(34)									(34)
为股票期权和其他员工福利计划重新发行(返还)的普通股						6,779									(50)						123									73
2023年6月30日的余额			1,996			935,733			$	2,500		$	1,257		$	6,231		$	15,759		$	(5,859)		$	(6,044)					$	13,844
2023年3月31日的余额			1,996			935,229			$	2,500		$	1,257		$	6,207		$	15,700		$	(5,868)		$	(5,474)					$	14,322
净收益(亏损)																		287												287
其他全面收益(亏损)																								(570)						(570)
递延补偿															1															1
宣布的现金股利
普通股($.205每股)																		(192)												(192)
D系列优先股($12.50每股存托股份)																		(6)												(6)
E系列优先股($.382813每股存托股份)																		(7)												(7)
F系列优先股($.353125每股存托股份)																		(6)												(6)
G系列优先股($.351563每股存托股份)																		(7)												(7)
H系列优先股($.387500每股存托股份)																		(10)												(10)
员工股权补偿计划普通股回购						(38)									—						—									—
为股票期权和其他员工福利计划重新发行(返还)的普通股						542									23						9									32
2023年6月30日的余额			1,996			935,733			$	2,500		$	1,257		$	6,231		$	15,759		$	(5,859)		$	(6,044)					$	13,844

			大股东权益
百万美元，每股金额除外 (未经审计)			择优 股票 杰出的 (000)			普普通通 股票 杰出的 (000)			择优 库存			普普通通 股票			资本 盈馀			保留 收益			财务处 股票， 按成本计算			累计 其他 全面 收入(亏损)						股东权益总额
2021年12月31日的余额			1,396			928,850			$	1,900		$	1,257		$	6,278		$	14,553		$	(5,979)		$	(586)					$	17,423
净收益(亏损)																		981												981
其他全面收益(亏损)																								(3,580)						(3,580)
递延补偿															(6)															(6)
宣布的现金股利
普通股($.585每股)																		(364)												(364)
D系列优先股($37.50每股存托股份)																		(12)												(12)
E系列优先股($1.148439每股存托股份)																		(16)												(16)
F系列优先股($1.059375每股存托股份)																		(12)												(12)
G系列优先股($1.054689每股存托股份)																		(12)												(12)
员工股权补偿计划普通股回购						(1,731)									—						(44)									(44)
为股票期权和其他员工福利计划重新发行(返还)的普通股						5,524									(31)						100									69
2022年6月30日的余额			1,396			932,643			$	1,900		$	1,257		$	6,241		$	15,118		$	(5,923)		$	(4,166)					$	14,427
2022年3月31日的余额			1,396			932,398			$	1,900		$	1,257		$	6,214		$	14,793		$	(5,927)		$	(2,929)					$	15,308
净收益(亏损)																		533												533
其他全面收益(亏损)																								(1,237)						(1,237)
递延补偿																														—
宣布的现金股利
普通股($.195每股)																		(182)												(182)
D系列优先股($12.50每股存托股份)																		(6)												(6)
E系列优先股($.382813每股存托股份)																		(8)												(8)
F系列优先股($.353125每股存托股份)																		(6)												(6)
G系列优先股($.351563每股存托股份)																		(6)												(6)
员工股权补偿计划普通股回购						(24)									—						—									—
为股票期权和其他员工福利计划重新发行(返还)的普通股						269									27						4									31
2022年6月30日的余额			1,396			932,643			$	1,900		$	1,257		$	6,241		$	15,118		$	(5,923)		$	(4,166)					$	14,427

请参阅合并财务报表附注(未经审计)。

53

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目录

合并现金流量表

百万美元			截至6月30日的六个月，
(未经审计)			2023			2022
经营活动
净收益(亏损)			$	599		$	981
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整：
信贷损失准备金			306			128
折旧及摊销费用净额			71			74
已获得贷款的增值			11			16
增加法人拥有的人寿保险的现金退保额			(52)			(54)
基于股票的薪酬费用			63			59
递延所得税(福利)			29			99
出售持有以供出售的贷款所得款项			3,353			6,855
为出售而持有的贷款的来源，扣除偿还后的净额			(3,549)			(5,414)
出售持有待售贷款的净亏损(收益)			(37)			(81)
租赁设备净亏损(收益)			(3)			(1)
证券净亏损(收益)			7			—
固定资产销售净亏损(收益)			13			(4)
交易账户资产净减(增)额			(348)			(108)
其他经营活动，净额			837			(1,747)
经营活动提供(使用)的现金净额			1,300			803
投资活动
通过收购购买无形资产			—			(12)
在收购中收到(使用)的现金，扣除获得的现金			—			(58)
短期投资净减少(增加)，不包括收购			(6,527)			8,554
购买可供出售的证券			(289)			(3,969)
出售可供出售的证券所得款项			511			—
可供出售的证券的预付款和到期日的收益			1,172			2,797
持有至到期证券的提前还款和到期日收益			708			1,321
购买持有至到期的证券			(1,179)			(1,964)
购买其他投资			(533)			(369)
出售其他投资的收益			354			8
其他投资的预付款和到期日的收益			5			6
贷款净减少(增加)，不包括收购、销售和转让			303			(10,580)
出售证券组合贷款所得款项			89			81
公司拥有的人寿保险收益			43			39
购买办公场所、设备和软件			(74)			(42)
出售房舍和设备所得收益			2			11
投资活动提供(用于)的现金净额			(5,415)			(4,177)
融资活动
存款净增(减)			2,537			(6,707)
短期借款净增(减)			(812)			5,282
发行长期债务的净收益			5,240			12,101
偿还长期债务			(2,452)			(7,081)
公开市场普通股回购			(38)			—
员工股权补偿计划普通股回购			(34)			(44)
普通股再发行净收益			1			5
支付的现金股利			(456)			(417)
融资活动提供(使用)的现金净额			3,986			3,139
现金净增(减)及银行应缴款项			(129)			(235)
期初银行的现金和到期款项			887			913
期末现金和银行到期款项			$	758		$	678
与现金流相关的其他披露：
支付的利息			$	1,360		$	169
已缴纳(退还)的所得税			140			131
非现金项目：
减少有担保借款和相关抵押品			$	3		$	4
从持有待售资产转移到投资组合的贷款			83			57
从投资组合转至持有待售贷款			19			—
已转移至OREO的贷款			4			3
CMBS风险留成			—			6
ABS风险留成			7			9

请参阅合并财务报表附注(未经审计)。

54

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目录

合并财务报表附注(未经审计)

1.列报依据和会计政策

合并财务报表包括KeyCorp及其子公司的账目。在合并中，所有重要的公司间账户和交易都已取消。一些以前报告的与衍生产品估值和准备金相关的金额已从其他收入重新分类为企业服务收入，以符合当前的报告做法。

综合财务报表包括我们拥有控股权的任何投票权实体。根据适用的合并会计指引，在以下情况下，我们将合并VIE：(I)在VIE中拥有可变权益；(Ii)有权指导VIE的活动，从而对VIE的经济表现产生最大影响；以及(Iii)有义务吸收VIE的损失或有权从VIE获得可能对VIE产生重大影响的利益(即，我们被视为主要受益人)。可变权益可以包括股权、次级债务、衍生合同、租赁、服务协议、担保、备用信用证、贷款承诺以及其他合同、协议和金融工具。有关我们参与VIE的信息，请参阅附注11(“可变利益实体”)。

如果我们对实体的经营和融资决策有重大影响，我们使用权益法对投票权实体或VIE的未合并投资进行核算(通常定义为20%至50%的投票权或经济权益，但不是控股权)。吾等拥有少于20%投票权或经济权益的投票权实体或VIE的未合并投资，按成本计量替代方案或按公允价值列账。本公司注册经纪自营商及投资公司附属公司(主要投资机构及房地产资本业务)持有的投资均按公允价值列账。

未经审核的综合中期财务报表反映了正常经常性的所有调整和为公平列报中期业绩所必需的披露。临时期间的业务结果不一定表明预计全年的业务结果。中期财务报表应与我们的2022年Form 10-K中包括的经审计的综合财务报表和相关附注一起阅读。

在编制这些财务报表时，通过发布财务报表的时间对后续事件进行了评估。当财务报表广泛分发给所有股东和其他财务报表使用者或在美国证券交易委员会备案时，即被视为已发布。

55

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目录

2023年通过的会计准则

标准			领养日期			描述			对财务报表的影响或 其他重大事项
ASU 2021-08， 业务 组合 (主题805)			2023年1月1日 早期采用是 允许的。			在收购之日，收购人必须说明收购的任何收入合同 与主题606一致，就好像它发起了合同(即，测量合同 资产和负债，与被收购方的财务报表大体一致)。 该指南应在预期的基础上适用。			这一指导方针的采用并未对Key公司的财务状况或经营结果产生影响。
ASU 2022-01， 衍生品和 套期保值(主题815)			2023年1月1日 早期采用是 允许的。			本指南允许实体将相同的投资组合套期保值方法应用于 可预付和不可预付的金融资产。它还允许多个对冲层 被指定为单个封闭的金融资产组合或一个或多个受益者 由金融工具组合担保的权益。如果预计会发生违约，则要求实体部分或全部取消指定一个或多个对冲层，直到不再预期违约为止。与基数调整相关的额外要求和增强的披露。 指南的适用应以前瞻性、追溯性或修改后的追溯性为基础，视修正案而定。			这一指导方针的采用并未对Key公司的财务状况或经营结果产生影响。
ASU 2022-02， 金融工具--信贷损失(主题 326)			2023年1月1日 早期采用是 准许			修正案取消了TDR指导和 相反，要求实体将贷款再融资和重组指导应用于 确定修改是否会导致新贷款或是现有贷款的延续 贷款。 实体必须按贷方在摊余成本基础上披露当期总核销 按来源年度分列的应收融资质量指标和分类。 指南应在前瞻性基础上应用，但与TDR的确认和测量有关的修订除外，在这种情况下，修改后的追溯过渡方法是可选的。			作为通过本指南的一部分，Key选择停止使用贴现现金流(DCF)方法，并将其基于投资组合的拨备方法应用于非抵押品依赖型修改后的贷款。这一采用没有对Key的财务状况或经营结果造成实质性影响。 此外，对遇到财务困难的借款人进行的总冲销和贷款修改的披露已列入附注4(资产质量)。
ASU 2023-02，投资-股权方法和合资企业(主题323)			2023年1月1日 早期采用是 允许的。			只要符合某些标准，报告实体可以选择使用比例摊销法对其税务股权投资进行会计处理，但不限于LIHTC结构。实体必须做出会计政策选择，以在逐个税收抵免方案的基础上应用比例摊销法。此外，未使用比例摊销法核算的LIHTC投资将不再允许使用延迟股权出资指导。此外，ASC 323-740中的会计准则现在仅适用于使用比例摊销法核算的税项权益投资。 该指南应在修改后的追溯或追溯的基础上应用。			该指导方针没有对Key的财务状况或经营结果产生实质性影响。 KEY在修改后的追溯基础上通过了本指南。

以下是关于我们在截至2023年6月30日的六个月内更新的重要会计政策的额外披露。

贷款

自2023年1月1日起，我们采用了ASU 2022-02《金融工具-信贷损失》的规定(主题

326)，取消了对问题债务重组的会计处理，同时扩大了贷款修改和年份披露要求。在这一指导下，我们评估所有贷款修改，以确定是否向经历财务困难的借款人授予一项修改，无论修改贷款条款是否包括让步。对遇到财务困难的借款人的修改可以是降低利率、延迟付款、其他修改或它们的某种组合。如果对借款人是否有能力支付所需贷款或以类似贷款的市场利率从另一债权人获得同等融资的能力存在重大怀疑，则认为借款人遇到了财务困难。

56

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目录

在ASU 2022-02通过之前，在债权人不会以其他方式考虑的情况下，向遇到财务困难的借款人提供的贷款受到特许权限制时，就发生了TDR。

不良贷款

不良贷款是指我们不应计利息收入的贷款，可能包括商业和消费贷款和租赁、向遇到财务困难的借款人提供的经修改的贷款，以及采用ASU 2022-02之前的非应计TDR贷款。不良贷款不包括持有的待售贷款。一旦贷款被指定为非应计项目，应计但未收回的利息将冲销利息收入，随后收到的付款将用于本金，直到有资格恢复应计项目为止。

贷款和租赁损失准备

我们使用从内部和外部来源获得的与过去事件、当前情况以及合理和可支持的预测有关的相关可用信息来估计ALL。当存在类似的风险特征时，ALL是在集体(集合)的基础上衡量的。我们的投资组合细分包括商业和消费者。这其中的每一个二细分由多个贷款类别组成。分类的特点是在初始度量、风险属性以及我们监控和评估信用风险的方式上具有相似性。商业部分由商业和工业、商业房地产和商业租赁融资贷款类别组成。消费贷款部分由住房抵押贷款、房屋净值、直接消费、信用卡、学生贷款和消费间接贷款类别组成。

ALL代表我们在资产负债表日对贷款组合中固有的终身信贷损失的当前估计。在确定ALL时，我们估计贷款整个合同期的预期未来损失，并在适当情况下根据预期提前还款进行调整。合同条款不包括预期的延期、续签和修改。

ALL是三个组成部分的总和：(1)特定资产/个人贷款准备金；(2)定量(公式或集合)准备金；(3)定性(判断)准备金。

资产特定/单个组件

不具有共同风险特征的贷款将以个人为基础进行评估。单独评估的贷款不包括在集体评估中。当抵押品的公允价值减去任何出售成本，当抵押品丧失抵押品赎回权的可能性不大，贷款的偿还预计将通过操作或出售抵押品提供，且借款人遇到财务困难时，我们选择应用实际权宜之计来衡量抵押品依赖型资产的预期信贷损失。

个人储量的确定方法如下：

•对于大于或等于确定的美元门槛的商业非应计贷款，个人准备金是根据对贷款预期未来现金流的现值或抵押品的公允价值减去出售成本的分析来确定的。

•对于低于定义的美元门槛的商业非应计贷款，确定的LGD百分比乘以贷款余额，并将结果汇总，以衡量特定准备金减值。

•个人评估的消费贷款包括被认为依赖抵押品的贷款。这些贷款是根据抵押品的公平市场价值减去出售成本来减记的。

定量成分

我们使用基于非DCF系数的方法来估计预期信贷损失，其中包括PD/LGD/EAD组件

对于较小的贷款组合，模型以及不太复杂的估计方法。

•PD：此组件模型用于估计借款人停止按约定付款的可能性。这其中的主要贡献者是借款人的信用属性和宏观经济趋势。PD模型的目标是基于观察到的贷款水平信息和宏观经济变量的预测路径来产生违约可能性预测。

•LGD：此组件模型用于估计贷款发生违约时的损失。

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目录

•EAD：估计借款人停止还款时的贷款余额。对于所有定期贷款，基于摊销的公式方法用于账户级别的EAD估计。我们在每个循环产品组合中使用特定于投资组合的方法计算EAD。对于无条件可取消的额度产品，余额将使用支付曲线或在贷款期限内保持不变。

定性成分

ALL还包括与特殊风险因素有关的已确定的定性因素、当前经济状况的变化(可能无法在量化得出的结果中反映)以及其他相关因素，以确保ALL反映我们对当前预期信贷损失的最佳估计。虽然我们的储备方法努力反映所有相关的风险因素，但由于获得信息的固有时间滞后以及估计与实际结果之间的正常差异，估计过程中仍存在与但不限于潜在不精确相关的不确定性。我们提供额外的准备金，旨在为此类风险造成的损失提供保险。总储备额还包括在确定个人或集体储备量时可能无法直接衡量的因素。这些定性因素可能包括：

•金融机构金融资产的性质和数量；

•任何信贷集中的存在、增长和影响；

•逾期金融资产的数量和严重程度、非权责发生资产的数量和严重程度、倒置分类或分级资产的数量和严重程度；

•不依赖抵押品的贷款的抵押品价值；

•该机构的贷款政策和程序，包括在收款、注销和收回方面的承保标准和做法的变化；

•机构信用审查职能的质量；

•机构贷款、投资、催收等相关管理和人员的经验、能力和深度；

•其他外部因素的影响，如监管、法律和技术环境；竞争；以及自然灾害等事件；以及

•影响金融资产可回收性的国际、国家、地区和当地经济和商业条件以及机构所处的发展的实际和预期变化。

所得税

递延税项资产及负债乃根据财务报表资产及负债额及其各自税基之间的暂时性差异厘定，并以预期将于递延税项资产或负债变现期间适用的已制定税法及税率计量。递延税项资产也被记录为任何税务属性，如税收抵免和净营业亏损结转。递延税项资产和负债的净余额在合并资产负债表的“应计收入和其他资产”或“应计费用和其他负债”中酌情列报。税法的后续变化要求对这些资产和负债进行调整，其累积影响包括在变化颁布期间的所得税拨备中。如果根据现有证据的权重，递延税项资产的部分或全部很可能不会变现，则确认递延税项资产的估值准备。

我们对LIHTC和NMTC投资使用比例摊销法，由此相关的投资税收抵免被确认为税收支出的减少。根据适用法规，某些不可退还和可转让的联邦税收抵免被记为政府赠款，并记录为产生抵免的适用资产的摊销成本或净投资的减少额，通常在“应计收入和其他资产”或“贷款，扣除非劳动收入”内。金额通过折旧或作为调整摊销，以在资产的估计寿命内产生收益。转让税收抵免的任何收益或损失都记在“其他收入”内。

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目录

2.普通股每股收益

基本每股收益是指报告期内每股已发行普通股可获得的收益(经优先股宣布的股息调整)。稀释每股收益是指报告期内每股已发行普通股可获得的收益金额，经调整以包括潜在摊薄普通股的影响。潜在摊薄普通股包括股票期权和其他基于股票的奖励。潜在摊薄普通股不包括在影响将是反摊薄的期间的稀释每股收益的计算中。

我们的基本和稀释后每股普通股收益计算如下：

			截至6月30日的三个月，									截至6月30日的六个月，
百万美元，每股金额除外			2023			2022						2023			2022
收益
持续经营的收入(亏损)			$	286		$	530					$	597		$	977
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损)			—			—						—			—
可归因于KEY的持续运营收益(亏损)			286			530						597			977
减去：优先股股息			36			26						72			53
主要普通股股东的持续经营收益(亏损)			250			504						525			924
非持续经营所得(亏损)，税后净额			1			3						2			4
主要普通股股东应占净收益(亏损)			$	251		$	507					$	527		$	928
加权平均普通股
加权平均已发行普通股(000股)			926,741			924,302						926,807			923,717
普通股期权及其他股票奖励的效力			3,713			7,506						5,513			9,087
加权平均普通股和潜在已发行普通股(000)。(a)			930,454			931,808						932,320			932,805
普通股每股收益
主要普通股股东的持续经营收益(亏损)			$	.27		$	.54					$	.57		$	1.00
非持续经营所得(亏损)，税后净额			—			—						—			—
主要普通股股东应占净收益(亏损)(b)			.27			.55						.57			1.00
主要普通股股东应占持续经营的收益(亏损)--假设摊薄			$	.27		$	.54					$	.56		$	.99
非持续经营的收入(亏损)，税后净额--假设摊薄			—			—						—			—
主要普通股股东应占净收益(亏损)-假设摊薄(b)			.27			.54						.57			1.00

(a)假设转换普通股期权和其他股票奖励和/或可转换优先股(如适用)。

(b)由于四舍五入，EPS可能不是脚步。

3.贷款组合

按投资组合细分和应收融资划分的贷款组合 (a)

百万美元			2023年6月30日			2022年12月31日
工商业(b)			$	60,059		$	59,647
商业地产：
商业抵押贷款			16,048			16,352
施工			2,646			2,530
商业房地产贷款总额			18,694			18,882
商业租赁融资(c)			3,801			3,936
商业贷款总额			82,554			82,465
住宅优质贷款：
房地产-住宅抵押贷款			21,637			21,401
房屋净值贷款			7,529			7,951
住宅优质贷款总额			29,166			29,352
消费直接贷款			6,257			6,508
信用卡			1,001			1,026
消费间接贷款			33			43
消费贷款总额			36,457			36,929
贷款总额 (d)			$	119,011		$	119,394

(a)应计利息#美元500百万美元和美元417分别于2023年6月30日及2022年12月31日于综合资产负债表“应计收益及其他资产”列报的百万元，不包括在本表披露的摊余成本基础内。

(b)贷款余额包括$200百万美元和美元1722023年6月30日和2022年12月31日的商业信用卡余额分别为100万张。

(c)商业租赁融资包括作为担保借款抵押品的应收款#美元。5百万美元和美元82023年6月30日和2022年12月31日分别为100万。本金减少是基于从这些相关应收账款收到的现金付款。与这种担保借款有关的其他信息包括在我们的2022年10-K表格第164页开始的附注20(“长期债务”)中。

(d)贷款总额不包括#美元的贷款3812023年6月30日，百万美元，434截至2022年12月31日，与教育贷款业务的停止运营有关的费用为100万美元。

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目录

4.资产质量

全部都是

我们最少每季度估计一次合乎时宜的合乎时宜的合约额水平。从我们的2022年10-K表格第107页开始，在“贷款和租赁损失准备”标题下的附注1(“重要会计政策摘要”)中说明了这一方法。

2023年6月30日的ALL代表我们目前对该日期贷款组合中固有的终身信贷损失的估计。按贷款类别划分的所有贷款总额在所示期间的变化如下：

截至2023年6月30日的三个月：

百万美元			2023年3月31日			规定						冲销			复苏			2023年6月30日
工商业			$	605		$	21					$	(42)		$	15		$	599
商业地产：
房地产.商业抵押贷款			218			105						(9)			1			315
房地产--建筑业			28			11						—			—			39
商业房地产贷款总额			246			116						(9)			1			354
商业租赁融资			33			(1)						(1)			2			33
商业贷款总额			884			136						(52)			18			986
房地产-住宅抵押贷款			212			(12)						(1)			1			200
房屋净值贷款			96			1						(2)			1			96
消费直接贷款			116			18						(11)			2			125
信用卡			71			8						(9)			2			72
消费间接贷款			1			1						(1)			—			1
消费贷款总额			496			16						(24)			6			494
ALLL总计--持续运行			1,380			152			(a)			(76)			24			1,480
停产经营			19			—						(2)			1			18
全部合计--包括停产业务			$	1,399		$	152					$	(78)		$	25		$	1,498

(a)不包括与贷款有关的承付款损失准备金#美元15百万美元。

截至2022年6月30日的三个月：

百万美元			2022年3月31日			规定						冲销			复苏			2022年6月30日
工商业			$	489		$	45					$	(39)		$	8		$	503
商业地产：
房地产.商业抵押贷款			172			(14)						(3)			1			156
房地产--建筑业			25			(5)						—			1			21
商业房地产贷款总额			197			(19)						(3)			2			177
商业租赁融资			31			(3)						—			1			29
商业贷款总额			717			23						(42)			11			709
房地产-住宅抵押贷款			108			11						2			1			122
房屋净值贷款			104			(10)						—			1			95
消费直接贷款			111			10						(10)			1			112
信用卡			63			3						(8)			1			59
消费间接贷款			2			1						(1)			—			2
消费贷款总额			388			15						(17)			4			390
ALLL总计--持续运行			1,105			38			(a)			(59)			15			1,099
停产经营			27			(3)						(1)			1			24
全部合计--包括停产业务			$	1,132		$	35					$	(60)		$	16		$	1,123

(a)不包括与贷款有关的承付款损失准备金#美元7百万美元。

60

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目录

截至2023年6月30日的6个月：

以百万计			2022年12月31日			规定						冲销			复苏			2023年6月30日
工商业			$	601		$	52					$	(77)		$	23		$	599
商业地产：
房地产.商业抵押贷款			203			125						(14)			1			315
房地产--建筑业			28			11						—			—			39
商业房地产贷款总额			231			136						(14)			1			354
商业租赁融资			32			(2)						—			3			33
商业贷款总额			864			186						(91)			27			986
房地产-住宅抵押贷款			196			3						(1)			2			200
房屋净值贷款			98			(1)						(3)			2			96
消费直接贷款			111			32						(22)			4			125
信用卡			66			21						(18)			3			72
消费间接贷款			2			(1)						(1)			1			1
消费贷款总额			473			54						(45)			12			494
ALLL总计--持续运行			1,337			240			(a)			(136)			39			1,480
停产经营			21			(1)						(3)			1			18
全部合计--包括停产业务			$	1,358		$	239					$	(139)		$	40		$	1,498

(a)不包括与贷款有关的承付款损失准备金#美元661000万美元。

截至2022年6月30日的6个月：

百万美元			2021年12月31日			规定						冲销			复苏			2022年6月30日
工商业			$	445		$	108					$	(69)		$	19		$	503
商业地产：
房地产.商业抵押贷款			182			(21)						(7)			2			156
房地产--建筑业			29			(9)						—			1			21
商业房地产贷款总额			211			(30)						(7)			3			177
商业租赁融资			32			(2)						(2)			1			29
商业贷款总额			688			76						(78)			23			709
房地产-住宅抵押贷款			95			23						3			1			122
房屋净值贷款			110			(16)						(1)			2			95
消费直接贷款			105			21						(17)			3			112
信用卡			61			10						(15)			3			59
消费间接贷款			2			1						(2)			1			2
消费贷款总额			373			39						(32)			10			390
ALLL总计--持续运行			1,061			115			(a)			(110)			33			1,099
停产经营			28			(2)						(3)			1			24
全部合计--包括停产业务			$	1,089		$	113					$	(113)		$	34		$	1,123

(a)不包括与贷款有关的承付款损失准备金#美元13百万美元。

如附注1(“重要会计政策摘要”)所述，在我们的2022年10-K表格第107页开始的“贷款及租赁损失准备”标题下，我们使用来自内部和外部来源的与过去事件、当前经济和投资组合状况以及合理和可支持的预测有关的相关可用信息来估计ALL。在我们对预期信贷损失的估计中，我们对所有产品使用了两年的合理和可支持的期限。在为所有建模贷款组合生成可支持的预测的两年期间之后，我们通过将宏观经济变量(模型投入)恢复到长期平均水平，将预期的信贷损失恢复到与我们的历史信息一致的水平。对于较小的投资组合，我们采用不太复杂的估计方法，恢复到历史损失率。用20年固定长度的回顾周期来计算宏观经济变量的长期平均值。使用四个季度的回归期，即宏观经济变量在两年的合理和可支持的期间之后线性恢复到其长期平均水平。

我们使用相关数据，包括但不限于经济产出、失业率、房地产价值和其他与金融资产信贷损失相关的因素的变化，来制定合理和可支持的预测。一些宏观经济变量适用于所有投资组合，而其他变量则更具体地适用于投资组合。下表列出了每个贷款组合的关键宏观经济变量。

61

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目录

细分市场			投资组合			关键宏观经济变量(a)
商业广告			工商业			BBB公司债券利率(利差)、固定投资、企业破产、GDP、工业生产、失业率、生产者价格指数
			商业地产			房地产价格指数、失业率、企业破产、GDP、SOFR
			商业租赁融资			BBB公司债券利率(利差)、GDP和失业率
消费者			房地产-住宅抵押贷款			GDP、房价指数、失业率、三年期和30年期抵押贷款利率
			房屋净值			房价指数、失业率和30年期抵押贷款利率
			消费者直接			失业率与美国家庭收入
			消费者间接			失业率
			信用卡			失业率与美国家庭收入
			停产经营			失业率

(a)变量包括所有转换以及与其他风险驱动因素的交互。此外，在经济周期的不同阶段，变量可能会产生不同的影响。

除了宏观经济驱动因素外，投资组合属性，如剩余期限、未偿还余额、风险评级、利用率、FICO、LTV和违约率也推动所有贷款总额的变化。我们的ALL模型旨在捕捉经济和投资组合变化之间的相关性。因此，孤立地评估单个投资组合属性和宏观经济变量的变化，可能不能预示过去或未来的表现。

经济展望

截至2023年6月30日，由于通胀压力和利率上升的降温但仍然很高，经济不确定性增加。失业率预计仍将保持在相对较低的水平，但就业增长正在放缓。随着限制性货币政策和更高的利率正在产生影响，美国的通胀开始缓解。商业地产的价值正面临压力，写字楼是最脆弱的市场。我们利用穆迪2023年5月的共识预测作为我们的基线预测，以估计截至2023年6月30日的预期信贷损失。我们认为，考虑到季度末所有可获得的信息，这一预测是对经济前景的合理看法。

基准情景反映了我们所在市场未来两年的缓慢经济增长。预计2023年和2024年美国GDP的年增长率分别约为1.3%和0.9%。预计到2023年第四季度，全国失业率将达到4.2%。2023年和2024年，美国消费者价格指数年化增长率预计分别为4%和2.5%。全国房价指数预计将比2023年下降约6%，而商业房地产价格指数预计将在2023年下降约5%，比2024年下降9%。

由于当前的经济不确定性，我们未来的损失估计可能与2023年6月30日的假设有很大差异。

商业贷款组合

来自继续的ALL商业部门的ING运营增加了$102百万美元，或11.5%，从2023年3月31日起。商业津贴的整体增加是受经济前景和投资组合活动变化的推动。

外汇储备水平反映了#年较低的经济增长预期2023，主要与高通胀和高利率环境有关。与上一季度相比，准备金增加主要集中在商业房地产投资组合，反映出写字楼部门的经济恶化。储备水平还反映了投资组合因素的变化，包括当前经济状况对风险评级的影响。

消费贷款组合

来自消费者部门持续运营的ALL减少了#美元2百万美元，或0.4%，自2023年3月31日起。消费者津贴的总体稳定是由经济预测的改善推动的，但被大流行后信贷质量正常化所抵消。

目前的储备水平反映了对房价环境的季度与季度经济前景的有利变化。失业前景的改善也影响了所有消费领域的储备.

62

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目录

信用风险概况

商业贷款和消费贷款的普遍风险特征是债务人不能或不能满足合同付款或履约条件而产生的损失风险。对这一风险的评估是通过分配给商业贷款组合的贷款风险评级等级和分配给消费贷款组合的更新的FICO分数来分层和监测的。分配给贷款的内部风险等级遵循我们对合格和批评的定义，这与已公布的监管风险分类定义一致。合格评级的贷款是指那些没有在我们的信用评级等级上分类的贷款，因为已经确定了最小的信用风险。批评贷款是指那些要么具有值得管理层密切关注的潜在弱点，要么具有明确界定的弱点，可能会使全部合同现金流处于风险之中的贷款。借款人FICO分数提供了有关我们消费贷款组合的信用质量的信息，因为它们提供了债务人偿还债务的可能性的指示。这些分数是从一家国家认可的消费者评级机构获得的，并在下表中列出了所显示的日期。

所有的信贷延期都要经过贷款评级或评分。贷款等级是在发起时分配的，由信用风险管理核实，然后定期重新评估。这种风险评级方法将我们的判断与定量建模相结合。商业贷款通常被赋予两个内部风险评级。第一个评级反映了借款人违约的可能性；第二个评级反映了信贷安排的预期回收率。违约概率是根据借款人的财务实力、对借款人管理层的评估、借款人在其行业内的竞争地位以及我们对行业风险的总体经济前景的看法来确定的。风险敞口的类型、交易结构和抵押品，包括信用风险缓释剂，都会影响预期的回收评估。

63

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目录

商业信用风险敞口

按资信类别和年份划分的信用风险概况(a)

截至2023年6月30日			定期贷款																		循环贷款摊销成本基础			循环贷款转为定期贷款摊销成本法
			按起始年度和内部风险评级划分的摊余成本基础
百万美元			2023			2022			2021			2020			2019			之前									总计
工商业
风险评级：
经过			$	3,242		$	10,905		$	7,306		$	3,039		$	2,367		$	4,060		$	26,548		$	152		$	57,619
批评(累积)			31			222			436			176			114			396			857			20			2,252
批评(非应计)			4			34			5			3			34			23			85			—			188
工商业合计			3,277			11,161			7,747			3,218			2,515			4,479			27,490			172			60,059
本期核销总额			—			—			5			4			1			7			25			—			42
房地产.商业抵押贷款
风险评级：
经过			719			4,249			3,460			842			1,656			2,934			1,031			68			14,959
批评(累积)			3			373			186			26			135			211			90			—			1,024
批评(非应计)			—			—			1			21			1			12			30			—			65
房地产总额--商业抵押贷款			722			4,622			3,647			889			1,792			3,157			1,151			68			16,048
本期核销总额			—			—			—			1			—			8			—			—			9
房地产--建筑业
风险评级：
经过			61			876			988			315			203			89			11			6			2,549
批评(累积)			—			5			23			17			—			50			—			2			97
批评(非应计)			—			—			—			—			—			—			—			—			—
房地产总额--建筑业			61			881			1,011			332			203			139			11			8			2,646
本期核销总额			—			—			—			—			—			—			—			—			—
商业租赁融资
风险评级：
经过			287			973			668			436			390			956			—			—			3,710
批评(累积)			22			35			4			9			8			12			—			—			90
批评(非应计)			—			—			—			—			—			1			—			—			1
商业租赁融资总额			309			1,008			672			445			398			969						—			3,801
本期核销总额			—			—			—			—			—			1			—			—			1
商业贷款总额			$	4,369		$	17,672		$	13,077		$	4,884		$	4,908		$	8,744		$	28,652		$	248		$	82,554
商业贷款当期冲销总额			$	—		$	—		$	5		$	5		$	1		$	16		$	25		$	—		$	52

截至2022年12月31日			定期贷款																		循环贷款摊销成本基础			循环贷款转为定期贷款摊销成本法
			按起始年度和内部风险评级划分的摊余成本基础
百万美元			2022			2021			2020			2019			2018			之前									总计
工商业
风险评级：
经过			$	11,580		$	8,636		$	3,540		$	2,839		$	1,787		$	3,307		$	25,565		$	138		$	57,392
批评(累积)			40			357			131			160			227			205			936			25			2,081
批评(非应计)			34			2			5			4			22			20			87			—			174
工商业合计			11,654			8,995			3,676			3,003			2,036			3,532			26,588			163			59,647
房地产.商业抵押贷款
风险评级：
经过			4,786			3,817			992			1,853			788			2,578			1,068			67			15,949
批评(累积)			6			13			20			48			73			175			47			—			382
批评(非应计)			—			—			1			1			1			15			3			—			21
房地产总额--商业抵押贷款			4,792			3,830			1,013			1,902			862			2,768			1,118			67			16,352
房地产--建筑业
风险评级：
经过			698			895			445			262			107			48			1			—			2,456
批评(累积)			5			1			5			32			25			4			—			2			74
批评(非应计)			—			—			—			—			—			—			—			—			—
房地产总额--建筑业			703			896			450			294			132			52			1			2			2,530
商业租赁融资
风险评级：
经过			1,039			743			509			467			174			947			—			—			3,879
批评(累积)			15			1			9			12			9			10			—			—			56
批评(非应计)			—			—			—			—			—			1			—			—			1
商业租赁融资总额			1,054			744			518			479			183			958			—			—			3,936
商业贷款总额			$	18,203		$	14,465		$	5,657		$	5,678		$	3,213		$	7,310		$	27,707		$	232		$	82,465

(a)应计利息ST of$365百万aND$314截至2023年6月30日和2022年12月31日分别在综合资产负债表上的其他资产中列报的600万欧元，已从这些表中披露的摊余成本基础中剔除。

64

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目录

消费信贷风险敞口

按FICO评分和年份划分的信用风险概况(a)

截至2023年6月30日			定期贷款																		循环贷款摊销成本基础			循环贷款转为定期贷款摊销成本法
			按起始年度和FICO分数列出的摊销成本基础
百万美元			2023			2022			2021			2020			2019			之前									总计
房地产-住宅抵押贷款
FICO得分：
750及以上			$	621		$	6,003		$	8,037		$	2,517		$	611		$	979		$	—		$	—		$	18,768
660至749			188			885			830			239			100			271			—			—			2,513
少于660			7			55			37			17			16			134			—			—			266
没有得分			1			65			1			1			—			21			1			—			90
房地产总额--住宅按揭			817			7,008			8,905			2,774			727			1,405			1			—			21,637
本期核销总额			—			—			—			—			—			1			—			—			1
房屋净值贷款
FICO得分：
750及以上			—			108			1,436			542			146			486			2,135			373			5,226
660至749			11			73			255			172			71			189			916			121			1,808
少于660			1			10			30			24			18			82			291			32			488
没有得分			1			—			—			—			—			2			4			—			7
房屋净值贷款总额			13			191			1,721			738			235			759			3,346			526			7,529
本期核销总额			1			—			—			—			—			—			—			1			2
消费直接贷款
FICO得分：
750及以上			143			1,264			1,549			741			314			118			98			—			4,227
660至749			127			418			376			191			99			60			199			—			1,470
少于660			13			61			61			31			17			13			55			—			251
没有得分			20			45			20			16			11			19			178			—			309
消费直接贷款总额			303			1,788			2,006			979			441			210			530			—			6,257
本期核销总额			—			3			3			1			1			—			3			—			11
信用卡
FICO得分：
750及以上			—			—			—			—			—			—			499			—			499
660至749			—			—			—			—			—			—			400			—			400
少于660			—			—			—			—			—			—			101			—			101
没有得分			—			—			—			—			—			—			1			—			1
信用卡合计			—			—			—			—			—			—			1,001			—			1,001
本期核销总额			—			—			—			—			—			—			9			—			9
消费间接贷款
FICO得分：
750及以上			—			1			—			—			—			16			—			—			17
660至749			—			—			—			—			—			12			—			—			12
少于660			—			—			—			—			—			4			—			—			4
没有得分			—			—			—			—			—			—			—			—			—
消费间接贷款总额			—			1			—			—			—			32			—			—			33
本期核销总额			—			—			—			—			—			1			—			—			1
消费贷款总额			$	1,133		$	8,988		$	12,632		$	4,491		$	1,403		$	2,406		$	4,878		$	526		$	36,457
消费贷款本期注销总额			$	1		$	3		$	3		$	1		$	1		$	2		$	12		$	1		$	24

65

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目录

截至2022年12月31日			定期贷款																		循环贷款摊销成本基础			循环贷款转为定期贷款摊销成本法
			按起始年度和FICO分数列出的摊销成本基础
百万美元			2022			2021			2020			2019			2018			之前									总计
房地产-住宅抵押贷款
FICO得分：
750及以上			$	5,205		$	8,702		$	2,584		$	636		$	64		$	978		$	—		$	—		$	18,169
660至749			1,286			919			282			106			28			260			—			—			2,881
少于660			41			42			17			14			15			130			—			—			259
没有得分			62			1			1			1			1			25			1			—			92
房地产总额--住宅按揭			6,594			9,664			2,884			757			108			1,393			1			—			21,401
房屋净值贷款
FICO得分：
750及以上			146			1,044			736			207			74			617			2,238			398			5,460
660至749			83			291			194			79			32			187			974			126			1,966
少于660			11			31			25			17			10			81			300			37			512
没有得分			7			—			—			—			—			2			4			—			13
房屋净值贷款总额			247			1,366			955			303			116			887			3,516			561			7,951
消费直接贷款
FICO得分：
750及以上			1,291			1,632			811			351			45			97			102			—			4,329
660至749			526			434			229			120			26			41			206			—			1,582
少于660			58			63			32			23			7			9			57			—			249
没有得分			59			32			22			11			9			22			193			—			348
消费直接贷款总额			1,934			2,161			1,094			505			87			169			558			—			6,508
信用卡
FICO得分：
750及以上			—			—			—			—			—			—			524			—			524
660至749			—			—			—			—			—			—			402			—			402
少于660			—			—			—			—			—			—			99			—			99
没有得分			—			—			—			—			—			—			1			—			1
信用卡合计			—			—			—			—			—			—			1,026			—			1,026
消费间接贷款
FICO得分：
750及以上			—			2			—			—			—			19			—			—			21
660至749			—			—			—			—			—			15			—			—			15
少于660			—			—			—			—			—			7			—			—			7
没有得分			—			—			—			—			—			—			—			—			—
消费间接贷款总额			—			2			—			—			—			41			—			—			43
消费贷款总额			$	8,775		$	13,193		$	4,933		$	1,565		$	311		$	2,490		$	5,101		$	561		$	36,929

(a)应计利息ST of$135百万及$103截至2023年6月30日和2022年12月31日分别在综合资产负债表上的其他资产中列报的600万欧元，不包括在本表披露的摊余成本基础上。

不良贷款和逾期贷款

我们关于确定逾期贷款、将贷款放在非应计项目上、对非应计项目贷款进行付款以及恢复商业和消费贷款组合的应计利息的政策，从我们的2022 Form 10-K表格第106页开始，在附注1(“重要会计政策摘要”)的“不良贷款”标题下披露。

66

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目录

以下是截至2023年6月30日和2022年12月31日的逾期和当前贷款的账龄分析，提供了有关Key信用敞口的进一步信息。

贷款组合的年龄分析(a)

截至2023年6月30日			当前 (b)			30-59 过去的几天 到期(b)			60-89 过去的几天 到期(b)			90和 更大 过去的几天 到期(b)			不良资产 贷款			过去合计 到期和 不良资产 贷款(b)			总计 贷款(c)
百万美元
贷款类型
工商业			$	59,794		$	17		$	19		$	41		$	188		$	265		$	60,059
商业地产：
商业抵押贷款			15,964			7			2			10			65			84			16,048
施工			2,646			—			—			—			—			—			2,646
商业房地产贷款总额			18,610			7			2			10			65			84			18,694
商业租赁融资			3,778			22			—			—			1			23			3,801
商业贷款总额			$	82,182		$	46		$	21		$	51		$	254		$	372		$	82,554
房地产-住宅抵押贷款			$	21,553		$	6		$	5		$	—		$	73		$	84		$	21,637
房屋净值贷款			7,395			24			7			6			97			134			7,529
消费直接贷款			6,227			11			9			7			3			30			6,257
信用卡			979			6			4			9			3			22			1,001
消费间接贷款			32			—			—			—			1			1			33
消费贷款总额			$	36,186		$	47		$	25		$	22		$	177		$	271		$	36,457
贷款总额			$	118,368		$	93		$	46		$	73		$	431		$	643		$	119,011

(a)表中金额为摊销成本，不包括待售贷款。

(b)应计利息Est of$500百万磅综合资产负债表中“应计收入和其他资产”中的应计利润不计入本表披露的摊余成本基础。

(c)扣除未赚取收入、递延费用和成本以及未摊销折扣和保费后的净额。

截至2022年12月31日			当前(b)			30-59 过去的几天 到期(b)			60-89 过去的几天 到期(b)			90和 更大 过去的几天 到期(b)			不良资产 贷款			过去合计 到期和 不良资产 贷款(b)						总计 贷款(c)
百万美元
贷款类型
工商业			$	59,366		$	43		$	33		$	31		$	174		$	281					$	59,647
商业地产：
商业抵押贷款			16,305			16			2			8			21			47						16,352
施工			2,530			—			—			—			—			—						2,530
商业房地产贷款总额			18,835			16			2			8			21			47						18,882
商业租赁融资			3,928			3			1			3			1			8						3,936
商业贷款总额			$	82,129		$	62		$	36		$	42		$	196		$	336					$	82,465
房地产-住宅抵押贷款			$	21,307		$	13		$	3		$	1		$	77		$	94					$	21,401
房屋净值贷款			7,804			27			8			5			107			147						7,951
消费直接贷款			6,478			15			7			5			3			30						6,508
信用卡			1,007			5			4			7			3			19						1,026
消费间接贷款			42			—			—			—			1			1						43
消费贷款总额			$	36,638		$	60		$	22		$	18		$	191		$	291					$	36,929
贷款总额			$	118,767		$	122		$	58		$	60		$	387		$	627					$	119,394

(a)表中金额为摊销成本，不包括待售贷款。

(b)应计利息#美元417在综合资产负债表的“应计收益和其他资产”中列报的100万美元不计入本表披露的摊余成本基础。

(c)扣除未赚取收入、递延费用和成本以及未摊销折扣和保费后的净额。

于2023年6月30日，本公司未偿还商业不良贷款的账面价值约为60%在其原始合同欠款中，未偿还的不良贷款总额为70%的原始合同金额，以及不良资产总额计入75%他们最初所欠的合同金额。

不良贷款使预期利息收入减少了$8百万美元和美元16百万截至2023年6月30日的三个月和六个月，d $41000万美元和300万美元9百万截至2022年6月30日的三个月和六个月。

未计提信贷损失拨备的非应计项目不良贷款的摊余成本基础为#美元。2262023年6月30日，100万人。

抵押品依赖型金融资产

当借款人遇到财务困难时，我们将金融资产归类为抵押品依赖型资产，我们预计还款将主要通过抵押品的运营或出售来提供。我们的商业贷款有抵押品，包括现金、应收账款、库存、商业机械、商业财产、

67

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目录

商业地产建设项目、企业价值、借款单位的股权或所有权权益。在适当的时候，我们也会考虑借款人的企业价值作为抵押品依赖型贷款的还款来源。我们的消费贷款有抵押品，包括住宅房地产、汽车、船只和房车。

在…2023年6月30日和2022年6月30日，在丧失抵押品赎回权的过程中，消费者住房抵押贷款的记录投资约为$94百万美元和美元155分别为100万美元。

于截至三个月止三个月内，抵押品为依赖抵押品的金融资产提供担保的程度并无重大变化。2023年6月30日.

对遇到经济困难的借款人的贷款修改

从2023年1月1日起，Key采用了ASU 2022-02条款，该条款在扩大贷款修改和年份披露要求的同时，取消了对TDR的会计处理。作为我们减轻损失活动的一部分，我们可能会同意修改向遇到财务困难的借款人提供贷款的合同条款。我们的贷款修改是在个案的基础上处理的，并通过谈判达成双方都同意的条款，最大限度地提高贷款收回率，满足借款人的财务需求。这样的修改可以包括延长到期日、降低利率、除微不足道的付款延迟以外的其他修改、其他修改或其某种组合。除了被认为是微不足道的付款延迟外，还可以考虑许多因素，例如受限付款金额相对于正常贷款付款的重要性，或者延迟相对于原始贷款条件的相对重要性。一般来说，Key认为，在过去12个月中，任何超过90天的延迟付款都是重大的。为遇到财务困难的借款人修改的贷款的ALL是根据Key的ALL政策确定的，如附注1(“列报和会计政策的基础”)所述。

针对遇到财务困难的借款人的修改

世行与商业借款人合作的战略是让他们有时间通过修改贷款来改善自己的财务状况。根据监管定义被评为不合格或更差的商业借款人，或无法以其他方式按照市场条款和条件进行重组的商业借款人，被视为正在经历财务困难。贷款的修改取决于其他类似信贷延期的正常承保标准和流程，无论是新的还是现有的。评估修改后的贷款以确定它是新贷款还是先前贷款的延续。

消费者贷款如果借款人因其财务状况的负面变化或为了避免违约而需要进行修改，通常表明借款人正在经历财务困难。对消费贷款的主要修改是摊销、到期日和利率变化。被认定为遇到财务困难的消费者借款人通常无法通过本公司的正常发债渠道或通过其他独立来源为其贷款进行再融资。

下表显示了在报告所述期间结束时，按贷款类别和特许权类型分列的向遇到财务困难的借款人提供的贷款的摊销成本基础。该表不包括那些只导致微不足道的延迟付款的修改。该表不包括仍在试行修改期内的消费贷款。对于消费者借款人，如果在永久贷款修改之前提供了试付款计划期，则可以进行试行修改。截至2023年6月30日，有93贷款总额为$10在试修期内达到100万。

向贷款修改后出现财务困难的借款人提供额外资金的未偿还承付款为#美元。382023年6月30日，100万人。

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目录

截至2023年6月30日			降息			期限延长			其他			组合			总计
百万美元			摊余成本法						摊余成本法						摊余成本法						摊余成本法						摊余成本法			占总贷款类型的百分比
贷款类型
工商业			$	—					$	144					$	19					$	5					$	168		0.28		%
商业地产：
商业抵押贷款			—						7						—						—						7			0.04
施工			—						—						—						—						—			—
商业房地产贷款总额			—						7						—						—						7			0.04
商业租赁融资			—						—						—						—						—			—
商业贷款总额			$	—					$	151					$	19					$	5					$	175		0.21		%
房地产-住宅抵押贷款			—						—						1						5						6			0.03
房屋净值贷款			1						—						1						3						5			0.07
消费直接贷款			—						1						—						1						2			0.03
信用卡			—						—						—						2						2			0.20
消费间接贷款			—						—						—						—						—			—
消费贷款总额			1						1						2						11						15			0.04
贷款总额			$	1					$	152					$	21					$	16					$	190		0.16		%

组合修改主要包括修改贷款，同时降低利率和延长期限。

修改对陷入财务困境的借款人的财务影响

下表汇总了截至2023年6月30日的三个月和六个月内对特定贷款进行的贷款修改的财务影响。

截至2023年6月30日的三个月			加权平均利率下调			加权平均期限延长(年)
贷款类型
工商业			(2.02)		%	0.17
商业抵押贷款			—		%	0.09
房地产-住宅抵押贷款			(2.15)		%	6.11
房屋净值贷款			(4.16)		%	6.78
消费直接贷款			(4.54)		%	0.66
信用卡			(9.36)		%	0.25
消费间接贷款			(0.66)		%	0.38

截至2023年6月30日的六个月			加权平均利率下调			加权平均期限延长(年)
贷款类型
工商业			(3.85)		%	0.31
商业抵押贷款			—		%	1.01
房地产-住宅抵押贷款			(2.06)		%	6.36
房屋净值贷款			(4.26)		%	6.65
消费直接贷款			(4.05)		%	0.72
信用卡			(12.82)		%	0.50
消费间接贷款			(0.66)		%	0.42

后来违约的修改贷款的摊销成本基础

截至2023年6月30日，有美元7在此期间，为遇到财务困难的借款人修改的商业和工业贷款中，有1.8亿笔修改了期限延期修改，随后违约。

Key密切监测为遇到财务困难的借款人修改的贷款的业绩，以了解其修改努力的有效性。下表描述了自2023年1月1日采用ASU 2022-02以来，为遇到财务困难的借款人修改的贷款业绩。

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目录

截至2023年6月30日			当前			30-89 过去的几天 到期						90和 更大 过去的几天 到期			总计
百万美元
贷款类型
工商业			$	156		$	5					$	7		$	168
商业地产
商业抵押贷款			7			—						—			7
施工			—			—						—			—
商业房地产贷款总额			163			5						7			175
商业租赁融资			—			—						—			—
商业贷款总额			163			5						7			175
房地产-住宅抵押贷款			5			—						1			6
房屋净值贷款			5			—						—			5
消费直接贷款			2			—						—			2
信用卡			2			—						—			2
消费间接贷款			—			—						—			—
消费贷款总额			$	14		$	—					$	1		$	15
贷款总额			$	177		$	5					$	8		$	190

表外风险敞口的信贷损失负债

表外风险敞口的信贷损失负债计入资产负债表上的“应计费用和其他负债”。这包括与根据Fannie Mae委托承销和服务计划出售的贷款相关的追索权的信用风险，以及与无资金的贷款有关的承诺所固有的信用损失，如信用证和无资金的贷款承诺，以及某些财务担保。

资产负债表外风险敞口的信贷损失负债变动摘要如下：

			截至6月30日的三个月，						截至6月30日的六个月，
百万美元			2023			2022			2023			2022
期初余额			$	276		$	166		$	225		$	160
表外敞口损失准备金(贷方)			15			7			66			13
期末余额			$	291		$	173		$	291		$	173

采用ASU 2022-02之前的TDR披露

在我们采用ASU 2022-02之前，我们对贷款合同条款进行了修改，从而向作为TDR经历财务困难的借款人提供了特许权。2023年1月1日，我们采用了ASU 2022-02，对于2023年1月1日或之后发生的所有修改，前瞻性地取消了TDR会计。有关TDR会计和披露要求的更多信息，请参阅我们的2022 Form 10-K中的附注1(“重要会计政策摘要”)，有关我们采用ASU 2022-02的更多信息，请参阅本报告中“列报基础”标题下的附注1(“重要会计政策摘要”)。

向在TDR中修改贷款条件的借款人提供额外资金的未偿还承担额为#美元。12022年6月30日，100万人。

下表中的消费者TDR其他特许权类别主要包括通过第7章破产解除且未得到正式重新确认的借款人的债务。

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目录

下表按特许权类型显示了在所示期间内发生的商业和消费者应计和非应计TDR的修改后未记录投资：

						截至6月30日的三个月，						截至6月30日的六个月，
百万美元						2022						2022
商业贷款：
延长到期日						$	—					$	—
付款或契约修改/延期						—						1
修改破产计划						—						—
增加新的承诺或新的资金						—						—
总计						$	—					$	1
消费贷款：
降息						$	3					$	4
其他						6						15
总计						$	9					$	19
总TDR						$	9					$	20

下表汇总了我们的应计和非应计TDR在所示期间的修改后未计记录投资的变化：

						截至6月30日的三个月，						截至6月30日的六个月，
百万美元						2022						2022
期初余额						$	219					$	220
加法						11						22
付款						(12)						(24)
冲销						(2)						(2)
期末余额						$	216					$	216

按贷款类别划分的不良贷款中包含的不良贷款的进一步细目如下：

									2022年6月30日
															数量： 贷款			预修改 杰出的 已录制 投资			修改后 杰出的 已录制 投资
百万美元
贷款类型
不良：
工商业															$	40		$	25		$	12
商业地产：
商业抵押贷款															3			50			23
商业房地产贷款总额															3			50			23
商业贷款总额															43			75			35
房地产-住宅抵押贷款															224			27			25
房屋净值贷款															486			32			29
消费直接贷款															172			2			2
信用卡															345			2			2
消费间接贷款															20			2			1
消费贷款总额															1,247			65			59
不良TDR总数															1,290			140			94
前一年的应计项目：(a)
工商业															11			—			—
商业地产
商业抵押贷款															1			—			—
商业房地产贷款总额															1			—			—
商业贷款总额															12			—			—
房地产-住宅抵押贷款															457			42			35
房屋净值贷款															1,612			99			76
消费直接贷款															253			4			3
信用卡															607			4			2
消费间接贷款															113			12			6
消费贷款总额															3,042			161			122
上一年应计TDR总额															3,054			161			122
总TDR															$	4,344		$	301		$	216

(a)所有在2022年1月1日之前重组的TDR都将完全累算。

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目录

当本金和利息的支付被视为违约时，商业贷款TDR被视为违约90逾期几天。消费贷款TDR当本金和利息支付超过60逾期几天。在截至2022年6月30日的三个月里，一商业贷款TDR和52消费贷款TDR，总记录投资为$2在2021年期间出现TDR状态的修改后，经历了付款违约的100万人。

在截至2022年6月30日的六个月中，有五商业贷款TDR和90消费贷款TDR，总记录投资为$10在2021年期间出现TDR状态的修改后，经历了付款违约的100万人。

5.公允价值计量

根据公认会计原则，关键资本按公允价值计量某些资产和负债。公允价值被定义为在我们的主要市场上的市场参与者之间有序交易中出售资产或转移负债的价格。有关我们确定公允价值的会计政策的其他信息，请参阅我们2022年10-K表格中“公允价值计量”标题下的附注6(“公允价值计量”)和附注1(“重要会计政策摘要”)。

72

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目录

按公允价值经常性计量的资产和负债

根据公认会计原则，某些资产和负债按公允价值按经常性基础计量。有关用于衡量经常性按公允价值报告的资产和负债类别的估值技术以及估值层次结构中每类资产和负债的分类，请参阅附注6(我们的2022年Form 10-K中的“公允价值计量”)。下表显示了2023年6月30日和2022年12月31日的这些资产和负债。

			2023年6月30日												2022年12月31日
			第1级			2级			第三级			总计			第1级			2级			第三级			总计
百万美元
按经常性基础计量的资产
交易账户资产：
美国财政部、机构和企业			$	—		$	854		$	—		$	854		$	—		$	698		$	—		$	698
国家和政治分区			—			78			—			78			—			33			—			33
其他抵押贷款支持证券			—			242			—			242			—			84			—			84
其他证券			—			1			—			1			—			—			—			—
交易账户证券总额			—			1,175			—			1,175			—			815			—			815
商业贷款			—			2			—			2			—			14			—			14
交易账户总资产			—			1,177			—			1,177			—			829			—			829
可供出售的证券：
美国财政部、机构和企业			—			9,489			—			9,489			—			9,415			—			9,415
国家和政治分区			—			—			—			—			—			—			—			—
机构住房抵押贷款债券			—			15,615			—			15,615			—			16,433			—			16,433
机构住房抵押贷款支持证券			—			3,749			—			3,749			—			3,920			—			3,920
机构商业抵押贷款支持证券			—			9,055			—			9,055			—			9,349			—			9,349
其他证券			—			—			—			—			—			—			—			—
可供出售的证券总额			$	—		$	37,908		$	—		$	37,908		$	—		$	39,117		$	—		$	39,117
其他投资：
本金投资：
直接			$	—		$	—		$	1		$	1		$	—		$	—		$	1		$	1
间接(以净资产净值衡量)(a)			—			—			—			18			—			—			—			34
本金投资总额			—			—			1			19			—			—			1			35
股权投资：
直接			—			—			2			2			4			—			2			6
直接(以资产净值衡量)(a)			—			—			—			34			—			—			—			32
间接(以净资产净值衡量)(a)			—			—			—			4			—			—			—			4
股权投资总额			—			—			2			40			4			—			2			42
其他投资总额			—			—			3			59			4			—			3			77
扣除非劳动收入后的贷款净额(住宅)			—			—			9			9			—			—			9			9
持有待售贷款(住宅)			—			67			—			67			—			24			—			24
衍生资产：
利率			—			202			5			207			—			301			2			303
外汇			123			18			—			141			112			23			—			136
商品			—			867			—			867			—			1,328			—			1,328
信用			—			—			—			—			—			—			1			1
其他			—			7			1			8			—			13			—			13
衍生资产			123			1,094			6			1,223			112			1,666			3			1,781
净值调整(b)			—			—			—			(967)			—			—			—			(757)
衍生工具资产总额			123			1,094			6			256			112			1,666			3			1,024
按公允价值计算的经常性总资产			$	123		$	40,246		$	18		$	39,476		$	116		$	41,636		$	15		$	41,080
按经常性基础计量的负债
钞票和其他短期借款：
空头头寸			$	11		$	688		$	—		$	699		$	126		$	509		$	—		$	635
衍生负债：
利率			—			1,321			—			1,321			—			1,307			—			1,307
外汇			105			18			—			123			107			24			—			131
商品			—			842			—			842			—			1,304			—			1,304
信用			—			9			—			9			—			—			3			3
其他			—			4			—			4			—			5			—			5
衍生负债			105			2,194			—			2,299			107			2,640			3			2,750
净值调整(b)			—			—			—			(751)			—			—			—			(1,262)
衍生负债总额			105			2,194			—			1,548			107			2,640			3			1,488
按公允价值计算的经常性负债总额			$	116		$	2,882		$	—		$	2,247		$	233		$	3,149		$	3		$	2,123

(a)使用每股资产净值(或其等值)实际权宜之计按公允价值计量的某些投资并未归类于公允价值层次。本表列示的公允价值金额旨在使公允价值层次结构与综合资产负债表中列报的金额相一致。

(b)净额调整指根据适用的会计指引，将衍生工具资产及负债从毛数基础转换为净基础而记录的金额。净额基准考虑了双边抵押品和总净额结算协议的影响，这些协议允许我们以净额基准结算与单一交易对手的所有衍生品合约，并用相关的现金抵押品抵消净衍生品头寸。衍生品资产和负债总额包括这些净额调整。

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目录

下表列出了我们在2023年6月30日的直接和间接本金投资和相关无资金承诺的公允价值，以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月提供的财务支持。

												所提供的财政支持
												截至6月30日的三个月，															截至6月30日的六个月，
			2023年6月30日									2023									2022									2023									2022
百万美元			公平 价值			无资金支持 承诺						资金支持 承诺			资金支持 其他						资金支持 承诺			资金支持 其他						资金支持 承诺			资金支持 其他						资金支持 承诺			资金支持 其他
投资类型
直接投资			$	1		$	—					$	—		$	—					$	—		$	—					$	—		$	—					$	—		$	—
间接投资(按资产净值计算)(a)			18			1						—			—						—			—						—			—						—			—
总计			$	19		$	1					$	—		$	—					$	—		$	—					$	—		$	—					$	—		$	—

(一)我们的间接投资包括买断基金、创业投资基金和基金的基金。这些投资通常是不可赎回的。取而代之的是，通过清算基金的基础投资获得分配。对上述任何一只基金的投资，通常只有在获得该基金普通合伙人的批准后才能出售。截至2023年6月30日，尚未向Key通报标的投资的重大清算。为我们对这些投资的资本承诺提供资金的目的是允许基金进行额外的后续投资并支付基金费用，直到基金解散。我们以及基金的所有其他投资者有义务根据我们及其各自的持股百分比为我们对基金的资本承诺提供全额资金，如适用的有限合伙协议中所述。

第3级公允价值计量的变动

下表显示了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月我们的3级金融工具的公允价值变动的组成部分，公允价值按公允价值经常性计量。

百万美元			期初余额			计入其他全面收益的损益			计入年度收益的收益(亏损)						购买			销售额			聚落			转接其他			转到3级						转出级别3						期末余额			未实现收益(亏损)计入收益
截至2023年6月30日的六个月
其他投资
本金投资
直接(a)			$	1		$	—		$	—					$	—		$	—		$	—		$	—		$	—					$	—					$	1		$	—
其他间接的			—			—			—						—			—			—			—			—						—						—			—
股权投资
直接 (a)			2			—			—						—			—			—			—			—						—						2			—
扣除非劳动收入后的贷款净额(住宅)			9			—			—						—			—			—			—			—						—						9			—
衍生工具(b)
利率			2			—			(17)			(c)			18			—			—			—			(2)			(d)			4			(d)			5			—
信用			(2)			—			—			(c)			—			2			—			—			—						—						—			—
其他(e)			—			—			—			(c)			—			—			—			1			—						—						1			—
截至2023年6月30日的三个月
其他投资
本金投资
直接(a)			$	1		$	—		$	—					$	—		$	—		$	—		$	—		$	—					$	—					$	1		$	—
其他间接的			—			—			—						—			—			—			—			—						—						—			—
股权投资
直接(a)			2			—			—						—			—			—			—			—						—						2			—
扣除非劳动收入后的贷款净额(住宅)			9			—			—						—			—			—			—			—						—						9			—
衍生工具(b)
利率			13			—			(23)			(c)			—			1			—			—			5			(d)			9			(d)			5			—
信用			(2)			—			—			(c)			—			2			—			—			—						—						—			—
其他(e)			1			—			—			(c)			—			—			—			—			—						—						1			—

74

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目录

百万美元			期初余额			计入其他全面收益的损益			收益(亏损)计入收益						购买			销售额			聚落			转接其他			转到3级						转出级别3						期末余额			未实现收益(亏损)计入收益
截至2022年6月30日的六个月
其他投资
本金投资
直接 (a)			$	1		$	—		$	—					$	—		$	—		$	—		$	—		$	—					$	—					$	1		$	—
股权投资
直接 (a)			9			—			(3)						—			—			—			—			—						—						6			(3)
扣除非劳动收入后的贷款净额(住宅)			11			—			—						—			—			—			—			—						—						11			—
衍生工具(b)
利率			33			—			(55)			(c)			4			(2)			—			—			30			(d)			(13)			(d)			(3)			—
信用			(6)			—			3			(c)			—						—			—			—												(3)			—
其他(e)			5			—			(1)			(c)			—			—			—			(3)			—						—						1			—
截至2022年6月30日的三个月
其他投资
本金投资
直接 (a)			$	1		$	—		$	—					$	—		$	—		$	—		$	—		$	—					$	—					$	1		$	—
股权投资
直接 (a)			7						(1)						—			—			—			—			—						—						6			(1)
扣除非劳动收入后的贷款净额(住宅)			11			—			—						—			—			—			—			—						—						11			—
衍生工具(b)
利率			43			—			(44)			(c)			2			(1)									1			(d)			(4)			(d)			(3)			—
信用			(5)			—			2			(c)			—			—			—			—			—						—						(3)			—
其他(e)			(2)			—			(1)			(c)			—						—			4			—						—						1			—

(a)本金投资和其他股权投资的已实现和未实现损益在损益表上的“其他收入”中列报。

(b)金额为3级衍生资产减去3级衍生负债。

(c)衍生工具的已实现和未实现损益在损益表上的“公司服务收入”和“其他收入”中列报。

(d)以前被归类为2级的某些文书被转移到3级，因为3级不可观察到的输入变得重要。以前被归类为3级的某些衍生品被转移到2级，因为3级不可观测的输入变得不那么重要。

(e)金额代表3级利率锁定承诺。

按公允价值非经常性基础计量的资产和负债

根据美国公认会计原则，某些资产和负债按公允价值按非经常性基础计量。对公允价值的调整一般源于应用会计准则，要求资产和负债按成本或公允价值中较低者入账，或评估减值。有关用于计量按公允价值在非经常性基础上计量的资产和负债类别的估值技术的更多信息，请参阅我们的2022 Form 10-K中的附注6(“公允价值计量”)。不是在2023年6月30日和2022年12月31日按公允价值非经常性基础计量的负债。

下表列出了我们在2023年6月30日和2022年12月31日按公允价值非经常性计量的资产：

			2023年6月30日															2022年12月31日
百万美元			第1级			二级			第三级			总计						第1级			二级			第三级			总计
按非经常性基础计量的资产
抵押品依赖型贷款			$	—		$	—		$	68		$	68					$	—		$	—		$	17		$	17
应计收益和其他资产			—			—			15			15						—			—			14			14
按公允价值按非经常性基础计算的总资产			$	—		$	—		$	83		$	83					$	—		$	—		$	31		$	31

我们对股权证券的其他投资不具有容易确定的公允价值，也不符合使用每股资产净值衡量投资的实际权宜之计。我们选择以成本减去减值加上或减去调整来衡量这些证券，因为交易有序。当有证据表明投资的预期公允价值已降至低于记录成本时，计入减值。在每个报告期，我们评估这些投资是否继续符合这一衡量替代方案的资格。在2023年6月30日和2022年12月31日，根据该方法进行的股权投资的账面价值为$288百万美元和美元249分别为100万美元。不是截至2023年6月30日的三个月录得减值。

关于第3级公允价值计量的量化信息

用于对我们的材料级别3进行公允评估的重大不可观察投入的范围和加权平均值

2023年6月30日和2022年12月31日的经常性和非经常性资产，以及估值

使用的技术如下表所示：

75

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目录

			3级资产(负债)：						估值： 技术			意义重大 无法观察到的输入			范围(加权-平均值)(A)、(B)
美元 以百万计			2023年6月30日			2022年12月31日									2023年6月30日			2022年12月31日
反复出现
扣除非劳动收入后的贷款净额(住宅)			$	9		$	9		市场可比定价			可比性因素			62.91 - 86.12% (71.79%)			61.00-86.58% (72.21%)
衍生工具：
利率			5			2			贴现现金流			违约概率			.02 - 100% (9.50%)			.02 - 100% (8.00%)
												违约造成的损失			0 - 1 (.494)			0 - 1 (.492)
微不足道的3级资产，扣除负债(c)			4			1
非复发性
抵押品依赖型贷款			68			17			抵押品的公允价值			贴现率			0 - 10.00% (2.00%)			0 - 85.00% (34.00%)
应计收入和其他资产：
奥利奥和其他3级资产(d)			15			14			评估价值			评估价值			不适用			不适用

(a)重大不可观察投入的加权平均值是使用相对于公允价值的加权计算的。

(b)对于没有范围的重大不可观测的输入，报告一个数字来表示所使用的单一量化因素。

(c)指按公允价值按经常性基础计量的3级资产和负债的总额，这些资产和负债在个别和总体上都微不足道。该金额包括若干股权投资及若干金融衍生资产及负债。

(d)不包括与抵押贷款服务资产有关的金额。不是截至2023年6月30日和2022年12月31日，抵押贷款服务资产需要进行非经常性估值调整。请参阅附注8(“抵押服务资产”)，了解与这些资产有关的重大不可观察的投入。

76

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目录

金融工具的公允价值披露

归属于我们的金融工具的公允价值层次中的水平以及2023年6月30日和2022年12月31日的相关账面金额如下表所示。资产和负债进一步按计量类别进行安排。

			2023年6月30日
						公允价值
百万美元			携带 金额			1级			2级			3级			测量的 在资产净值			编织成网 调整，调整						总计
资产(按计量类别)
公允价值--净收益
交易账户资产(b)			$	1,177		$	—		$	1,177		$	—		$	—		$	—					$	1,177
其他投资(b)			1,474			—			—			1,418			56			—						1,474
扣除非劳动收入后的贷款净额(住宅)(d)			9			—			—			9			—			—						9
持有待售贷款(住宅)(b)			67			—			67			—			—			—						67
衍生资产--交易(b)			250			123			1,059			6			—			(938)			(f)			250
公平价值(简写为OCI)
可供出售的证券(b)			37,908			—			37,908			—			—			—						37,908
衍生资产-套期保值(B)(G)			6			—			35			—			—			(29)			(f)			6
摊销成本
持有至到期证券(c)			9,189			—			8,575			—			—			—						8,575
扣除非劳动收入后的贷款净额(d)			117,522			—			—			111,904			—			—						111,904
持有待售贷款(b)			1,063			—			—			1,063			—			—						1,063
其他
现金和其他短期投资(a)			9,717			9,717			—			—			—			—						9,717
负债(按计量类别)
公允价值--净收益
衍生工具负债--交易(b)			$	1,552		$	105		$	2,182		$	1		$	—		$	(736)		(f)			$	1,552
公平价值(简写为OCI)
衍生负债--对冲(B)(G)			(4)			—			11			—			—			(15)			(f)			(4)
摊销成本
定期存款(e)			15,905			—			16,020			—			—			—						16,020
短期借款(a)			8,651			11			8,640			—			—			—						8,651
长期债务(e)			22,071			11,547			9,207			—			—			—						20,754
其他
无指定到期日的存款 (a)			129,227			—			129,227			—			—			—						129,227

			2022年12月31日
						公允价值
百万美元			携带 金额			1级			2级			3级			测量的 在资产净值			编织成网 调整，调整						总计
资产(按计量类别)
公允价值--净收益
交易账户资产(b)			$	829		$	—		$	829		$	—		$	—		$	—					$	829
其他投资(b)			1,308			4			—			1,234			70			—						1,308
扣除非劳动收入后的贷款净额(住宅)(d)			9			—			—			9			—			—						9
持有待售贷款(住宅)(b)			24			—			24			—			—			—						24
衍生资产--交易(b)			927			$	112		1,552			3			—			(740)			(f)			927
公平价值(简写为OCI)
可供出售的证券(b)			39,117			—			39,117			—			—			—						39,117
衍生资产-套期保值(B)(G)			97			—			114			—			—			(17)			(f)			97
摊销成本
持有至到期证券(c)			8,710			—			8,113			—			—			—						8,113
扣除非劳动收入后的贷款净额(d)			118,048			—			—			112,590			—			—						112,590
持有待售贷款(b)			939			—			—			939			—			—						939
其他
现金和其他短期投资(a)			3,319			3,319			—			—			—			—						3,319
负债(按计量类别)
公允价值--净收益
衍生工具负债--交易(b)			$	1,485		$	107		$	2,637		$	3		$	—		$	(1,262)		(f)			$	1,485
公平价值(简写为OCI)
衍生负债--对冲(B)(G)			3			—			3			—			—			—			(f)			3
摊销成本
定期存款(e)			7,373			—			7,392			—			—			—						7,392
短期借款(a)			9,463			126			9,337			—			—			—						9,463
长期债务(e)			19,307			12,196			6,685			—			—			—						18,881
其他
无指定到期日的存款 (a)			135,222			—			135,222			—			—			—						135,222

77

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目录

估值方法和假设

(a)公允价值等于或近似于账面值。没有规定到期日的存款的公允价值不计入核心存款无形资产的价值。

(b)与我们计量这些资产和负债的公允价值的方法有关的信息包括在我们的2022 Form 10-K附注6(“公允价值计量”)中题为“估值技术的定性披露”和“按公允价值非经常性基础计量的资产和负债”的章节。按成本法(或根据某些股权投资的可见价格变动调整的成本减去减值)入账的投资被归类为3级资产。这些投资在公开市场上的交易并不活跃，因为这类投资的销售很少。如该等投资被视为非暂时性的(或由于同一发行人就符合成本减值计量选择资格的股权投资进行了可见的有秩序交易)，则按成本计入的投资的账面价值会按价值下降作出调整。这些调整包括在损益表上的“其他收入”中。

(c)持有至到期证券的公允价值是通过使用基于特定证券细节以及相关行业和经济因素的模型来确定的。这些输入中最重要的是报价市场价格、相关基准证券的利差和某些提前还款假设。我们审查从模型得出的估值，以确保它们是合理的，并与二级市场上交易的类似证券的价值一致。

(d)贷款的公允价值以预期现金流的现值为基础。预计的现金流量以贷款的合同条款为基础，根据预付款进行调整，并根据现金流的相对风险使用贴现率进行调整，同时考虑到贷款类型、贷款期限、流动性风险、服务成本以及所需的债务和资本回报。此外，对某些贷款应用递增流动性贴现，以类似经济条件期间贷款的历史销售为基准。贷款的公允价值包括按账面总额计算的租赁融资应收账款，相当于其公允价值。

(e)分类为第二级的定期存款和长期债务的公允价值是基于利用相关市场投入的贴现现金流量。

(f)净额调整指根据适用的会计指引，将衍生工具资产及负债从毛数基础转换为净基础而记录的金额。净额基准考虑了双边抵押品和总净额结算协议的影响，这些协议允许我们以净额基准结算与单一交易对手的所有衍生品合约，并用相关的现金抵押品抵消净衍生品头寸。衍生品资产和负债总额包括这些净额调整。

(g)衍生资产--套期保值和衍生负债--套期保值包括现金流和公允价值套期保值。关于我们的现金流量和公允价值套期保值会计政策的更多信息，从我们的2022年10-K报表第111页开始，在附注1(“重要会计政策摘要”)的“衍生工具和对冲”标题下提供。

停产资产--教育贷款业务.*我们的停产资产包括通过我们的教育贷款业务产生的政府担保和私人教育贷款，该业务于2009年9月停产。这一投资组合由按账面价值记录的贷款和适当的估值储备组成。所有这些贷款都不包括在上表中，如下所示：

 

•扣除津贴后账面价值为#美元的贷款381百万(美元)324按公允价值计算)2023年6月30日和美元434百万(美元)357按公允价值计算)，于2022年12月31日。

这些贷款和证券被归类为3级，因为我们在确定公允价值时依赖不可观察的投入，因为没有可观察到的市场数据。

6.证券

可供出售的证券和持有至到期证券的摊销成本、未实现损益和大约公允价值如下表所示。未实现损益总额代表资产负债表上证券截至所示日期的摊余成本和公允价值之间的差额。因此，这些损益的金额可能会随着市场状况的变化而在未来发生变化。

			2023年6月30日															2022年12月31日
百万美元			摊销 成本(a)			未实现收益总额			未实现亏损总额			公平 价值						摊销 成本(b)			未实现收益总额			未实现亏损总额			公平 价值
可供出售的证券
美国财政部、机构和公司			$	10,009		$	—		$	520		$	9,489					$	10,044		$	—		$	629		$	9,415
机构住房抵押贷款债券			19,306			—			3,691			15,615						20,180			—			3,747			16,433
机构住房抵押贷款支持证券			4,415			—			666			3,749						4,616			—			696			3,920
机构商业抵押贷款支持证券			10,406			—			1,351			9,055						10,712			2			1,365			9,349
其他证券			—			—			—			—						—			—			—			—
可供出售的证券总额			$	44,136		$	—		$	6,228		$	37,908					$	45,552		$	2		$	6,437		$	39,117
持有至到期证券
机构住房抵押贷款债券			$	5,431		$	3		$	320		$	5,114					$	4,586		$	5		$	283		$	4,308
机构住房抵押贷款支持证券			173			—			15			158						181			—			16			165
机构商业抵押贷款支持证券			2,533			1			229			2,305						2,522			1			208			2,315
资产支持证券(c)			1,037			—			53			984						1,407			—			96			1,311
其他证券			15			—			1			14						14			—			—			14
持有至到期证券总额			$	9,189		$	4		618			$	8,575					$	8,710		$	6		$	603		$	8,113

(a)摊销成本不包括应计利息在资产负债表上的其他资产中记录的应收账款。于2023年6月30日，可供出售证券及持有至到期证券的应计利息合计$63百万和$27百万，分别为。

(b)摊销成本不包括应计利息在资产负债表上的其他资产中记录的应收账款。截至2022年12月31日，可供出售证券和持有至到期证券的应计利息总额为#美元。671000万美元和$88万，分别为。

(c)主要由$1.0截至2023年6月30日的9亿美元证券和1.4截至2022年12月31日的1000亿美元证券，与从以出售的间接汽车贷款为抵押的证券化购买优先票据有关。

78

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目录

下表汇总了截至2023年6月30日和2022年12月31日未实现损失头寸中尚未记录信贷损失准备金的证券。

			未实现亏损持续期
			少于12个月									12个月或更长时间									总计
百万美元			公平 价值			毛收入 未实现 损失						公平 价值			毛收入 未实现 损失						公平 价值			毛收入 未实现 损失
2023年6月30日
可供出售的证券：
美国财政部、机构和公司			$	—		$	—					$	9,489		$	520					$	9,489		$	520
机构住房抵押贷款债券			92			5						15,523			3,686						15,615			3,691
机构住房抵押贷款支持证券			330			16						3,416			650						3,746			666
机构商业抵押贷款支持证券			2,200			142						6,855			1,209						9,055			1,351
持有至到期证券：
机构住房抵押贷款债券			3,456			150						1,310			170						4,766			320
机构住房抵押贷款支持证券			44			2						114			13						158			15
机构商业抵押贷款支持证券			376			47						1,880			182						2,256			229
资产支持证券			—			—						985			53						985			53
其他证券			10			—			(a)			5			1						15			1
未实现亏损的证券总额			$	6,508		$	362					$	39,577		$	6,484					$	46,085		$	6,846
2022年12月31日
可供出售的证券：
美国财政部、机构和公司			$	494		$	48					$	8,920		$	581					$	9,414		$	629
机构住房抵押贷款债券			3,114			377						13,317			3,370						16,431			3,747
机构住房抵押贷款支持证券			579			31						3,338			665						3,917			696
机构商业抵押贷款支持证券			4,511			282						4,791			1,083						9,302			1,365
持有至到期证券：
机构住房抵押贷款债券			2,659			178						726			105						3,385			283
机构住房抵押贷款支持证券			165			16						—			—						165			16
机构商业抵押贷款支持证券			2,243			208						—			—						2,243			208
资产支持证券			1			—			(b)			1,309			96						1,310			96
其他证券			10			—			(b)			4			—			(b)			14			—
未实现亏损的证券总额			$	13,776		$	1,140					$	32,405		$	5,900					$	46,181		$	7,040

    

(a)截至2023年6月30日，未实现亏损总额不到美元1其他持有至到期的证券，损失期限低于12个月。

(b)截至2022年12月31日，未实现亏损总额不到美元1资产支持证券和其他持有至到期的证券，亏损期限低于12个月。截至2022年12月31日，未实现亏损总额不到美元1机构住宅抵押贷款支持证券持有至到期，损失期限为12个月或更长时间。

根据我们在2023年6月30日的评估，没有记录信贷损失准备金，也没有将未实现损失确认为收入。该等证券的发行人具有高信贷质素，并无信贷损失的历史，管理层并不打算出售该等证券，而管理层很可能不会被要求在其预期收回前出售该等证券，而公允价值下降主要归因于利率及其他市况的变化。发行人继续按时支付本金和利息。

截至2023年6月30日，可供出售的证券和持有至到期的证券总计 $40.410亿美元Re承诺确保根据回购协议出售的证券的安全，确保公共和信托存款的安全，促进获得有担保的资金，以及用于法律要求或允许的其他目的。

下表按剩余期限显示了我们的证券。可供出售投资组合和持有至到期投资组合中的CMO、其他抵押贷款支持证券和资产支持证券根据其预期平均寿命列出。可供出售投资组合和持有至到期投资组合中的剩余证券根据其剩余合同期限列出。实际到期日可能与预期或合同到期日不同，因为借款人有权提前偿还债务，包括或不包括提前还款处罚。

2023年6月30日			可供出售的证券						持有至到期的证券
百万美元			摊销成本			公允价值			摊销成本			公允价值
在一年或更短的时间内到期			$	3,398		$	3,290		$	18		$	18
在一到五年后到期			13,420			12,304			5,185			4,869
在五年到十年后到期			18,805			15,667			2,737			2,513
十年后到期			8,513			6,647			1,249			1,175
总计			$	44,136		$	37,908		$	9,189		$	8,575

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目录

7.衍生工具和对冲活动

我们是各种衍生工具的参与者，主要通过我们的子公司KeyBank。我们使用的主要衍生品是利率掉期、上限、下限、远期和期货；外汇合约；大宗商品衍生品；以及信用衍生品。通常，这些工具帮助我们管理利率风险敞口，缓解贷款组合中固有的信用风险，对冲外币汇率变化，并促进客户融资和对冲需求。

截至2023年6月30日，在考虑到双边抵押品和主净额结算协议的影响后，我们有$6百万美元的衍生资产和4公允价值为正的衍生工具负债，与指定为对冲工具的合约有关。由于双边抵押品和总净额结算协议在交易对手层面适用，我们可能会将公允价值为负的衍生品合约计入衍生品资产，将公允价值为正的合约计入与我们有对冲和交易衍生品交易的交易对手相关的衍生品负债。截至同日，在计入双边抵押品和总净额结算协议的影响以及未来潜在亏损准备金后，我们的衍生资产为#美元。250百万美元和衍生品负债$1.6未被指定为对冲工具的10亿美元。这些头寸主要由为客户通融目的而订立的衍生合约组成。

有关我们的衍生品会计政策的更多信息，从我们的2022年Form 10-K第111页开始，在附注1(“重要会计政策摘要”)的“衍生品和对冲”标题下提供。我们的衍生品战略和相关风险管理目标在2022年10-K表格第137页开始的附注8(“衍生品和对冲活动”)中进行了描述。

与衍生工具相关的公允价值、交易量和损益信息

下表汇总了我们的衍生工具截至2023年6月30日和2022年12月31日的毛值和净值。对衍生品总资产和负债进行调整，以考虑法律上可执行的主净额结算协议的影响，该协议允许我们以净额基础与单一交易对手结算所有衍生品合同，并用相关的现金抵押品抵消净衍生品头寸。与合法可执行的主净额结算协议相关的证券抵押品不会在资产负债表上抵销。我们的衍生品工具计入综合资产负债表的“应计收入和其他资产”或“应计费用和其他负债”，具体如下：

			2023年6月30日												2022年12月31日
						公允价值(a)												公允价值(a)
百万美元			概念上的 金额(e)			导数 资产			导数 负债						概念上的 金额			导数 资产			导数 负债
指定为对冲工具的衍生工具：
利率			$	80,392		$	35		$	11					$	41,200		$	114		$	3
未被指定为对冲工具的衍生工具：
利率			186,746			172			1,310						80,772			189			1,304
外汇			9,707			141			123						9,507			136			131
商品			14,576			867			842						16,176			1,328			1,304
信用			150			—			9						95			1			3
其他(b)			2,659			8			4						940			13			5
未被指定为对冲工具的衍生工具总额：			213,838			1,188			2,288						107,490			1,667			2,747
净值调整(c)			—			(967)			(751)						—			(757)			(1,262)
资产负债表中的净衍生工具			294,230			256			1,548						148,690			1,024			1,488
其他抵押品(d)			—			—			(16)						—			—			(5)
净衍生金额			$	294,230		$	256		$	1,532					$	148,690		$	1,024		$	1,483

    

(a)吾等考虑双边抵押品及总净额结算协议，使吾等可按净额结算与单一交易对手持有的所有衍生工具合约，并在确认衍生资产及负债时以相关现金抵押品抵销衍生工具净头寸。因此，我们可以将公允价值为负的衍生品合约计入衍生品资产，将公允价值为正的合约计入衍生品负债。

(b)其他衍生工具包括与我们的住宅及商业银行活动有关的利率锁定承诺、与我们的住宅按揭银行活动有关的远期销售承诺、由与“待公布”证券及何时发行证券有关的合约承诺组成的远期买卖合约，以及其他定制衍生工具合约。

(c)净额调整指根据适用的会计指引，将衍生工具资产及负债从毛数基础转换为净基础而记录的金额。未抵销衍生工具净头寸的超额抵押品总额为#美元。1632000万美元的现金抵押品和248百万美元的证券抵押品以及452000万美元的现金抵押品和179持有的证券抵押品达百万美元。

(d)其他抵押品是指根据适用的会计指引，不能用来抵销我们的衍生资产和负债的总额。其他抵押品由证券组成，并根据双边抵押品和允许我们用相关抵押品抵消净衍生头寸的主净额净额协议进行交换。其他抵押品的运用不能将净衍生头寸减少到零以下。因此，其他抵押品(如果有的话)不会在上文中反映。

(e)截至2023年6月30日的名义价值反映了LIBOR过渡的影响，包括美元1271000亿美元的短期掉期，其中大部分预计将在2023年9月30日之前到期

80

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目录

公允价值对冲。于截至2023年6月30日止六个月内，吾等并无将任何部分公允价值对冲工具排除于对冲效果评估之外。

下表汇总了截至2023年6月30日和2022年12月31日资产负债表上记录的与公允价值对冲累计基础调整相关的金额。

			2023年6月30日
百万美元			包括对冲项目的资产负债表行项目			套期保值项目的账面价值(a)			对冲会计基础调整(b)
利率合约			长期债务			$	8,618		$	(598)
利率合约			可供出售的证券(c)			1,705			61
			2022年12月31日
			包括对冲项目的资产负债表行项目			套期保值项目的账面价值(a)			对冲会计基础调整(b)
利率合约			长期债务			$	10,411		$	(552)
利率合约			可供出售的证券(c)			405			48

(a)账面金额代表被指定为对冲项目的资产或负债部分。

(b)与不再符合公允价值对冲资格的已取消指定的对冲项目相关的基差调整减少了对冲会计基础调整恩恩T增加$6百万aND$6百万分别于2023年6月30日和2022年12月31日。

(c)在最后一层法下，某些金额被设计为公允价值对冲。账面金额代表用于指定套期保值关系的预付金融资产的摊余成本基础，在该套期保值关系中，被套期保值项目是lAST层预计将保留在关系的末尾。在2023年6月30日和2022年12月31日，在这些对冲关系中关闭的投资组合的摊销成本是$6881000万美元和300万美元708分别为2.5亿美元和2.5亿美元。

现金流对冲。在截至2023年6月30日的六个月期间，我们没有将现金流对冲工具的任何部分排除在对冲有效性的评估之外。

考虑到截至2023年6月30日的利率、收益率曲线和名义金额，我们预计将重新分类估计为640被指定为现金流对冲的衍生工具的税后净亏损从AOCI到下一年的收入12此外，我们预计将把大约#美元重新定级。3与终止现金流对冲有关的净亏损百万美元，从AOCI到未来12个月的收入。由于利率变化、对冲解除指定以及2023年6月30日之后增加的其他对冲，这些重新分类的金额可能与实际确认的金额不同。截至2023年6月30日，我们对预测交易进行对冲的最长时间为4.52好几年了。

下表总结了公允价值和现金流量对冲会计对截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月期间损益表的影响。

			在公允价值收益和现金流量套期保值关系中确认的净收益(亏损)的位置和金额
百万美元			利息支出--长期债务			利息收入--贷款						利息收入--证券			投资银行和债务配售费用
截至2023年6月30日的三个月
在综合收益表中列报的总金额			$	(349)		$	1,576					$	194		$	120
公允价值套期保值关系净收益(亏损)
利息合同
在套期保值项目上确认			$	377		$	—					$	(24)		$	—
在被指定为对冲工具的衍生品上确认			(427)			—						32			—
在公允价值套期保值上确认的净收益(费用)			$	(50)		$	—					$	8		$	—
现金流套期保值关系净收益(亏损)
利息合同
已实现收益(亏损)(税前)从AOCI重新分类为净收益			$	(1)		$	(245)					$	—		$	—
现金流量套期保值确认的净收益(费用)			$	(1)		$	(245)					$	—		$	—
截至2022年6月30日的三个月
在综合收益表中列报的总金额			$	(61)		$	923					$	188		$	149
公允价值套期保值关系净收益(亏损)
利息合同
在套期保值项目上确认			$	145		$	—					$	(51)		$	—
在被指定为对冲工具的衍生品上确认			(126)			—						52			—
在公允价值套期保值上确认的净收益(费用)			$	19		$	—					$	1		$	—
现金流套期保值关系净收益(亏损)
利息合同
已实现收益(亏损)(税前)从AOCI重新分类为净收益			$	(1)		$	19					$	—		$	5
现金流量套期保值确认的净收益(费用)			$	(1)		$	19					$	—		$	5

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目录

			在公允价值收益和现金流量套期保值关系中确认的净收益(亏损)的位置和金额
百万美元			利息支出--长期债务			利息收入--贷款			利息收入--证券			投资银行和债务配售费用
截至2023年6月30日的六个月
在综合收益表中列报的总金额			$	(624)		$	3,052		$	388		$	265
公允价值套期保值关系净收益(亏损)
利息合同
在套期保值项目上确认			$	223		$	—		$	(18)		$	—
在被指定为对冲工具的衍生品上确认			(320)			—			30			—
在公允价值套期保值上确认的净收益(费用)			$	(97)		$	—		$	12		$	—
现金流套期保值关系净收益(亏损)
利息合同
已实现收益(亏损)(税前)从AOCI重新分类为净收益			$	(1)		$	(460)		$	—		$	—
现金流量套期保值确认的净收益(费用)			$	(1)		$	(460)		$	—		$	—
截至2022年6月30日的六个月
在综合收益表中列报的总金额			$	(110)		$	1,760		$	361		$	312
公允价值套期保值关系净收益(亏损)
利息合同
在套期保值项目上确认			$	385		$	—		$	(328)		$	—
在被指定为对冲工具的衍生品上确认			(342)			—			334			—
在公允价值套期保值上确认的净收益(费用)			$	43		$	—		$	6		$	—
现金流套期保值关系净收益(亏损)
利息合同
已实现收益(亏损)(税前)从AOCI重新分类为净收益			$	(2)		$	82		$	—		$	7
现金流量套期保值确认的净收益(费用)			$	(2)		$	82		$	—		$	7

下表总结了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月期间我们的现金流对冲的税前净收益(亏损)，以及它们在损益表中的记录位置。该表包括该期间在OCI确认的净收益(亏损)和从OCI重新分类为当期收入的净收益(亏损)。

百万美元			在保险公司确认的净收益(亏损)。			将净收益(亏损)从保监处重新分类为收益的损益表位置			净收益(亏损)从保监处重新归类为收入
截至2023年6月30日的三个月
现金流对冲
利率			$	(465)		利息收入--贷款			$	(245)
利率			(4)			利息支出--长期债务			(1)
利率			2			投资银行和债务配售费用			—
总计			$	(467)					$	(246)
截至2022年6月30日的三个月
现金流对冲
利率			$	(241)		利息收入--贷款			$	19
利率			1			利息支出--长期债务			(1)
利率			3			投资银行和债务配售费用			5
总计			$	(237)					$	23

百万美元			净收益(亏损) 在保险业保监处获得认可			损益表净收益(亏损)的位置 从保监处改划为收入			净收益 (损失)重新分类 从保监处转化为个人收入(a)
截至2023年6月30日的六个月
现金流对冲
利率			$	(356)		利息收入--贷款			$	(460)
利率			(5)			利息支出--长期债务			(1)
利率			1			投资银行和债务配售费用			—
总计			$	(360)					$	(461)
截至2022年6月30日的六个月
现金流对冲
利率			$	(911)		利息收入--贷款			$	82
利率			4			利息支出--长期债务			(2)
利率			12			投资银行和债务配售费用			7
总计			$	(895)					$	87

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目录

非套期保值工具

下表汇总了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月期间，未被指定为对冲工具的衍生品的税前净收益(亏损)，以及它们在损益表中的记录。

			截至2023年6月30日的三个月															截至2022年6月30日的三个月
百万美元			公司 服务 收入			消费抵押贷款收入			其他收入						总计						企业服务收入			消费抵押贷款收入			其他收入						总计
净收益(亏损)
利率			$	13		$	—		$	1					$	13					$	14		$	—		$	(2)					$	12
外汇			13			—			—						13						13			—			—						13
商品			7			—			—						7						5			—			—						5
信用			2			—			(17)						(16)						1			—			(7)						(6)
其他			—			2			(3)						(1)						—			2			8						10
净收益(亏损)合计			$	35		$	2		$	(20)					$	17					$	33		$	2		$	(1)					$	34

			截至2023年6月30日的六个月															截至2022年6月30日的六个月
百万美元			公司 服务 收入			消费抵押贷款收入			其他收入						总计						企业服务收入			消费抵押贷款收入			其他收入						总计
净收益(亏损)
利率			$	25		$	—		$	(1)					$	24					$	27		$	—		$	7					$	34
外汇			26			—			—						26						25			—			—						25
商品			14			—			—						14						10			—			—						10
信用			2			—			(31)						(29)						3			—			(17)						(14)
其他			—			3			(5)						(2)						—			(2)			15						13
净收益(亏损)合计			$	67		$	3		$	(37)					$	33					$	65		$	(2)		$	5					$	68

交易对手信用风险

我们以CA的形式持有抵押品H和由美国财政部、政府支持的企业或GNMA发行的高评级证券。现金抵押品#美元328截至2023年6月30日，资产负债表上的衍生品资产净值为100万美元，而资产负债表上的衍生品资产净值为10截至2022年12月31日，以衍生品资产为抵押品的现金抵押品为100万美元。1122023年6月30日，百万美元，6262022年12月31日为100万人。我们减轻和管理衍生品合约信用风险敞口的方法在2022年10-K表格第137页的附注8(“衍生品和对冲活动”)中以“交易对手信用风险”的标题开始描述。

下表按所示日期按类别汇总了我们的衍生资产的公允价值。这些资产代表我们在考虑双边抵押品和主要净额结算协议以及其他用于缓解风险的手段的影响后，对潜在损失的总风险敞口。

百万美元			2023年6月30日			2022年12月31日
利率			$	146		$	136
外汇			64			67
商品			366			820
信用			—			—
其他			8			11
抵押品前的衍生资产			584			1,034
加(减)：相关抵押品			(328)			(10)
衍生工具资产总额			$	256		$	1,024

我们与两个主要集团进行衍生品交易：经纪自营商和银行，以及客户。鉴于这些集团具有不同的经济特征，我们有不同的方法来管理交易对手的信用敞口和信用风险。

我们与经纪自营商和银行出于各种风险管理目的进行交易。

交易主要是高美元交易量。我们签订双边抵押品并掌握净额结算协议

这些交易对手。我们清算与这些交易对手的某些类型的衍生品交易，根据这一点，中央

结算机构成为我们衍生品合约的交易对手。此外，我们还进入了衍生品交易

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目录

通过SWA签订合同P行刑设施。掉期清算和掉期执行设施减少了我们对

交易对手信用风险。截至2023年6月30日，我们的总敞口为$613百万美元给经纪自营商和银行。我们的净敞口为$25在适用主净额结算协议和现金抵押品之后(如果存在此类合格协议)。

我们使用主净额结算协议与客户进行交易，以满足他们的业务需求。

在大多数情况下，我们通过将这些交易与基础贷款抵押品进行交叉抵押来减轻我们的信贷敞口。对于不能清算的交易，我们通过买卖美国国债和欧洲美元期货或建立抵消头寸来缓解市场风险。由于标的贷款的交叉抵押，我们通常不会交换与这些交易相关的现金或有价证券抵押品。为了应对与这些合同相关的违约风险，我们设立了CVA准备金(包括在

“应计收入和其他资产”)#美元11截至2023年6月30日，为2.5亿美元。CVA的计算公式为

潜在的未来风险敞口、预期回收率和市场隐含的违约概率。截至2023年6月30日，我们的总敞口为$344向客户交易对手和其他非经纪自营商或银行的实体提供100万美元，用于有相关主净额结算协议的衍生品。我们的净敞口为$231百万欧元在适用主净额结算协议、抵押品和D相关准备金。

信用衍生品

我们是买方，在有限的情况下，我们可能是通过信用衍生产品市场提供信用保护的卖方。我们购买信用衍生品是为了管理与特定商业贷款和互换义务相关的信用风险，以及债务证券的敞口。我们的信贷衍生产品组合为净负债。of $1百万aS.的.2023年6月30日和美元2截至2022年12月31日，为100万。我们的信用衍生品投资组合包括交易的信用违约互换指数和风险分担协议。我们的信用衍生品的其他描述在附注8(“衍生品和对冲活动”)中提供，从我们的2022年10-K表格第137页开始，标题为“信用衍生品”。

下表提供了我们在2023年6月30日和2022年12月31日出售并在资产负债表上持有的信用衍生品类型的信息。名义金额表示卖方可以

被要求支付费用。表中显示的付款/履约风险代表违约的加权平均值

各投资组合中所有参考实体的概率。这些默认概率隐含在

信用违约互换市场中观察到的信用指数，这些指数根据关键字的

内部风险评级。

			2023年6月30日												2022年12月31日
百万美元			概念上的 金额			平均值 术语 (年)			付款/ 性能 风险						概念上的 金额			平均值 术语 (年)			付款/ 性能 风险
其他			$	1		8.43			6.03		%				$	1		15.17			5.10		%
信用衍生品销售总额			$	1		—			—						$	1		—			—

信用风险或有特征

我们签订了某些衍生品合同，要求我们在这些合同处于净负债状况时向交易对手提供抵押品。抵押品的数额是基于净负债和门槛，通常与我们的穆迪和标普的长期高级无担保信用评级有关。抵押品要求也基于最低转移金额，具体取决于我们与交易对手签署的每个信用支持附件(ISDA主协议的一个组成部分)。在有限数量的情况下，如果我们的评级低于一定水平，交易对手有权终止与我们的ISDA主协议EL，通常为投资级(即穆迪的评级为“Baa3”，S的评级为“bbb-”)。截至2023年6月30日，KeyBank在穆迪的评级为“A3”，在S的评级为“A-”，KeyCorp的评级为“Baa1”，在穆迪的评级为“BBB+”，在S&P的评级为“BBB+”。关于KeyBank持有的处于净负债头寸的所有具有信用风险或有特征的衍生品合约的公允价值合计，请参阅下表。

百万美元			2023年6月30日									2022年12月31日
具有信用风险或有特征的净衍生负债			$	(101)								$	(612)
已过帐抵押品			90									534

自.起2023年6月30日和2022年12月31日E由于信用风险相关或有特征被触发而可能需要公布的额外抵押品的公允价值对Key的合并并不重要

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目录

财务报表。截至2023年6月30日，KeyCorp没有持有具有信用风险或有特征的衍生品合约。

8.按揭服务资产

我们发起并定期销售商业和住宅抵押贷款，但继续为买家提供这些贷款。我们也可以从其他贷款人那里购买商业抵押贷款的偿还权。如果我们购买或保留获得服务贷款的权利，以换取超过现行市场服务费率的服务费用，并被认为超过了服务的足够补偿，我们就记录了服务资产。关于抵押贷款和其他维修资产的会计处理的其他信息，从我们的2022年10-K表格第112页开始，包含在附注1(“重要会计政策摘要”)的“维修资产”标题下。

商业广告

商业按揭服务资产的账面金额变动摘要如下：

			截至6月30日的三个月，									截至6月30日的六个月，
百万美元			2023			2022						2023			2022
期初余额			$	634		$	644					$	653		$	634
从贷款销售中保留的服务			17			22						26			52
购买			6			12						10			23
摊销			(30)			(31)						(62)			(62)
暂时性(减值)恢复			—			—						—			—
期末余额			$	627		$	647					$	627		$	647
期末公允价值			$	893		$	938					$	893		$	938

商业抵押贷款还本付息资产的公允价值是通过计算与还本付息贷款相关的未来现金流的现值来确定的。这一计算使用了基于当前市场状况的一些假设。用于确定我们的商业抵押贷款服务资产在2023年6月30日和2022年6月30日的公允价值的重大不可观察投入的范围和加权平均值，以及估值技术，如下表所示： 

百万美元						2023年6月30日												2022年6月30日
估价技术			意义重大 无法观察到的输入			射程						加权平均						射程						加权平均
贴现现金流			预期的默认设置			1.00		%	2.00		%	1.01		%				1.00		%	2.00		%	1.11		%
			剩余现金流贴现率			7.41		%	10.56		%	10.16		%				8.25		%	10.18		%	9.42		%
			托管收益率			5.09		%	5.23		%	5.11		%				3.34		%	3.79		%	3.61		%
			贷款假设利率			—		%	2.16		%	1.97		%				—		%	1.57		%	1.24		%

如果这些经济假设改变或被证明是不正确的，商业抵押贷款服务资产的公允价值也可能发生变化。预期信贷损失、托管收益率和贴现率对商业抵押贷款服务资产的估值至关重要。对这些假设的估计是基于市场参与者对各自利率的看法，并反映了与商业抵押贷款、行业趋势和其他考虑因素相关的历史数据。由于各种经济因素的变化，实际利率可能与估计的不同。分配给托管收益率的价值的下降将导致我们的商业抵押贷款服务资产的公允价值下降。商业按揭贷款假设违约率的增加或指定贴现率的增加将导致我们的商业抵押贷款服务资产的公允价值下降。商业抵押贷款的提前还款活动不会对我们的商业抵押贷款服务资产的估值产生重大影响。与住宅抵押贷款不同，商业抵押贷款的预付款明显较低，因为某些合同限制影响了借款人预付抵押贷款的能力。

商业服务资产的摊销是根据估计净服务收入的比例和期间确定的。本说明开头的表格所示的每一期间的商业服务资产摊销记为合同费用收入的减少额。偿还商业按揭贷款的合约费收入合共为#美元。159截至2023年6月30日的六个月期间为百万美元，143截至2022年6月30日的六个月期间为100万美元。这笔手续费收入被#美元抵消。62截至2023年6月30日的六个月期间摊销百万美元，以及62在截至6月30日的六个月期间，

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目录

2022年合同手续费收入和摊销均在损益表上的“商业抵押贷款服务费”净额中记录。

住宅

住宅按揭服务资产账面值变动情况摘要如下：

			截至6月30日的三个月，									截至6月30日的六个月，
百万美元			2023			2022						2023			2022
期初余额			$	105		$	101					$	106		$	93
从贷款销售中保留的服务			3			6						4			17
购买			—			—						—			—
摊销			(2)			(3)						(4)			(7)
暂时性(减值)恢复			—			—						—			1
期末余额			$	106		$	104					$	106		$	104
期末公允价值			$	130		$	125					$	130		$	125

抵押贷款还本付息资产的公允价值是通过计算与还本付息贷款相关的未来现金流的现值来确定的。这一计算使用了基于当前市场状况的一些假设。下表显示了在2023年6月30日和2022年6月30日用于对我们的抵押贷款服务资产进行公允估值的重大不可观察投入的范围和加权平均值，以及估值技术：

						2023年6月30日												2022年6月30日
估价技术			意义重大 无法观察到的输入			射程						加权平均						射程						加权平均
贴现现金流			提前还款速度			6.14		%	40.07		%	7.32		%				6.99		%	43.84		%	7.96		%
			贴现率			7.35		%	8.35		%	7.39		%				7.50		%	8.56		%	7.53		%
			维修成本			$	62.00		$	8,075		$	67.70					$	62.00		$	8,075		$	66.75

如果这些经济假设改变或被证明是不正确的，住房抵押贷款服务资产的公允价值也可能发生变化。提前还款速度、贴现率和服务成本对住宅抵押贷款服务资产的估值至关重要。对这些假设的估计基于市场参与者如何看待各自的利率，并反映与住宅抵押贷款相关的历史数据、行业趋势和其他考虑因素。由于各种经济因素的变化，实际利率可能与估计的不同。一个

提前还款速度加快会导致我们的住宅按揭服务的公允价值下降。

资产。分配贴现率和维修成本假设的增加将导致

我们的住房抵押贷款服务资产的公允价值。

如上表所示，2023年6月30日维修资产摊销记为合同手续费收入减少额。为住宅按揭贷款提供利息的合约费收入合共为1,000元。18截至2023年6月30日的六个月期间为百万美元，19截至2022年6月30日的六个月期间为100万美元。这笔手续费收入被#美元抵消。4截至2023年6月30日的六个月期间摊销百万美元，以及7截至2022年6月30日的六个月期间为100万美元。合同手续费收入和摊销都在损益表上的“消费者抵押贷款收入”中净记录。

9.租契

作为承租人，我们签订土地、建筑物和设备的租赁合同。我们的房地产租赁主要涉及银行分行和办公场所。设备租赁主要涉及数据处理和数据存储的技术资产。作为出租人，我们主要通过我们的设备租赁业务提供融资。有关我们租赁活动的更多信息，请参阅我们的2022年10-K表格第145页开始的附注10(“租赁”)。

出租人设备租赁

租约可以有固定利率条款或浮动利率条款。浮动支付基于指数或其他指定的费率，并包括在租金支付中。某些租约包含延长租期的选择权或承租人自行决定终止租期的选择权。在某些条件下，租赁协议还可包含承租人购买标的资产的选择权。

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目录

销售型和直接融资租赁的利息收入在损益表上的“利息收入-贷款”中确认。与经营租赁有关的收入在损益表上的“经营租赁收入和其他租赁收益”中确认。设备租赁收入的构成如下表所示：

			截至6月30日的三个月，									截至6月30日的六个月，
百万美元			2023			2022						2023			2022
销售型和直接融资租赁
应收租赁利息收入			$	20		$	15					$	39		$	31
与无担保剩余资产增值相关的利息收入			4			4						7			8
销售类型和直接融资租赁收入总额			$	24		$	19					$	46		$	39
经营租约
与租赁付款相关的经营租赁收入			$	22		$	27					$	46		$	56
其他经营租赁收益			1			1						2			4
经营租赁收入和其他租赁收益总额			23			28						48			60
租赁总收入			$	47		$	47					$	94		$	99

10.商誉

我们的年度商誉减值测试自每年10月1日起进行，或在发生事件或情况变化时更频繁地进行，这些事件或情况变化很可能会使报告单位的公允价值低于其账面价值。可以使用定量或定性测试方法。与我们的商誉和其他无形资产会计政策有关的其他信息，从我们的2022年10-K表格第112页开始，在附注1(“重要会计政策摘要”)的“商誉和其他无形资产”标题下概述。

按报告分部列出的商誉账面金额如下表所示：

百万美元			消费者银行			商业银行			总计
2022年6月30日的余额			$	1,819		$	933		$	2,752
2022年12月31日的余额			$	1,819		$	933		$	2,752
2023年6月30日的余额			$	1,819		$	933		$	2,752

11.可变利息实体

我们的重要VIE摘要如下。与确定实体是否为VIE所使用的标准有关的其他信息包含在2022年10-K表格第149页开始的附注13(“可变利益实体”)中。

LIHTC和NMTC投资。 我们有一块钱2.210亿美元1.9截至2023年6月30日和2022年12月31日，对LIHTC运营伙伴关系的投资分别为10亿美元。这些投资被记录在我们综合资产负债表的“应计收益和其他资产”中。我们没有任何与这些投资相关的损失准备金，因为我们认为任何损失的可能性都很小。对于所有具有法律约束力的、无资金来源的股权承诺，我们增加了我们确认的投资并确认了一项负债。截至2023年6月30日和2022年12月31日，我们的负债为1.210亿美元957分别与符合条件的经济适用房项目的投资有关，这些投资被记录在我们综合资产负债表的“应计费用和其他负债”中。我们将继续投资于这些LIHTC运营合作伙伴关系。

下表列出的资产和负债反映了KCDC在2023年6月30日和2022年12月31日的直接和间接投资规模。由于这些投资是未合并的VIE，投资本身的资产和负债不会记录在我们的综合资产负债表中。有关LIHTC投资的更多信息包含在2022年10-K表格第149页开始的附注13(“可变利益实体”)中。

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			未整合的VIE
百万美元			总计 资产			总计 负债			极大值 面临亏损的风险敞口
2023年6月30日
力拓投资			$	8,701		$	3,750		$	2,621
2022年12月31日
力拓投资			$	8,227		$	3,091		$	2,370

我们有一块钱311000万美元和300万美元12截至2023年6月30日和2022年12月31日，NMTC的投资分别为100万美元。这些投资记录在我们综合资产负债表的“应计收益和其他资产”中。.

我们在我们预计将获得税收优惠的期间内摊销我们的LIHTC和NMTC投资。在截至2023年6月30日的六个月内，我们确认了107百万美元摊销，美元104百万美元的税收抵免和26在我们的损益表上的“所得税”中，与这些投资相关的其他税收优惠。在截至2022年6月30日的六个月内，我们确认了93百万美元摊销，美元91百万美元的税收抵免和22在我们的损益表上的“所得税”中，与这些投资相关的其他税收优惠。

本金投资。 我们对与间接本金投资相关的损失的最大风险敞口包括投资的公允价值加上任何未出资的股权承诺。我们间接本金投资的公允价值总计为#美元。18百万美元和美元342023年6月30日和2022年12月31日分别为100万。这些投资被记录在我们综合资产负债表的“其他投资”中。下表反映了我们投资的私募股权基金的规模，以及我们在2023年6月30日和2022年12月31日与这些投资相关的最大亏损敞口。

			未整合的VIE
百万美元			总计 资产			总计 负债			极大值 面临亏损的风险敞口
2023年6月30日
间接投资			$	2,819		$	76		$	19
2022年12月31日
间接投资			$	6,636		$	90		$	43

通过我们的主要投资实体，我们成立了运营实体并为其提供资金，这些实体为我们的投资公司基金提供管理和其他相关服务，这些基金直接投资于投资组合公司。这些实体拥有不是2023年6月30日和2022年12月31日的资产，可用于偿还实体的债务。这些实体拥有不是2023年6月30日和2022年12月31日的负债，以及其他股权投资者对我们的一般信用没有追索权。

有关我们的间接和直接本金投资的其他信息，请参阅我们2022年10-K报表第149页开始的附注6(“公允价值计量”)和附注13(“可变利益实体”)。

其他未合并的VIE。我们在正常业务过程中参与了其他各种实体，我们已确定这些实体是VIE。我们已经确定，我们不是这些VIE的主要受益者，因为我们没有权力指导对其经济表现影响最大的活动，或者持有可能具有重大意义的可变利益。下表显示了我们在2023年6月30日和2022年12月31日与这些未合并VIE相关的资产和负债。这些资产计入综合资产负债表中的“应计收入和其他资产”、“其他投资”、“可供出售的证券”、“持有至到期的证券”和“扣除未赚取收入的贷款”。在截至2023年6月30日的总余额中，1.010亿美元与从证券化购买优先票据有关，该证券化以出售的间接汽车贷款为抵押。有关我们其他未合并VIE的更多信息包含在我们2022年10-K表格第151页“其他未合并VIE”标题下的附注13(“可变利益实体”)中。

			其他未合并的VIE
百万美元			总资产			总负债
2023年6月30日
其他未合并的VIE			$	1,450		$	1
2022年12月31日
其他未合并的VIE			$	1,798		$	1

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12.所得税

所得税拨备

根据适用的会计指引，为计算中期所得税拨备而确立的主要方法要求我们对预期适用于全年的实际税率作出最佳估计。这一估计的实际税率然后应用于中期综合税前营业收入，以确定所得税的中期拨备。

实际税率，即所得税拨备占所得税前收入的百分比，为16.72023年第二季度的百分比和19.92022年第二季度的有效税率低于我们联邦和州法定税率的总和23.9%，主要由于投资于税收优惠资产的收入，如公司拥有的人寿保险和与低收入住房投资相关的税收抵免。

递延税金

截至2023年6月30日，我们的递延税净资产为$1.9十亿，相比之下，递延税项净资产为#美元2.02022年12月31日的10亿美元，计入资产负债表上的“应计收益和其他资产”。递延税项资产主要与在其他全面收益中计入的投资证券组合的市场波动有关。

为了确定更有可能变现并记录的递延税项资产的金额，我们对所有可用的证据进行了季度评估。这些证据包括但不限于前期应纳税所得额、预计未来应纳税所得额和递延税项未来预计冲销额。这些评估涉及一定程度的主观性，可能会发生变化。根据这些标准，我们有#美元的估值津贴。112023年6月30日为100万美元，112022年12月31日为100万人。估值拨备与联邦和州资本损失结转相关。

未确认的税收优惠

截至2023年6月30日，Key的未确认税收优惠为$43百万美元。在适用的所得税会计准则允许的情况下，我们的政策是在“所得税费用”中确认与未确认的税收利益相关的利息和罚款。

1988年前在企业合并中获得的银行准备金

KeyBank的留存收益约为$92未记录所得税的已分配坏账扣除额中的100万。根据现行的联邦法律，如果KeyBank或任何继承人未能根据美国国税法维持其银行地位，或进行的非股息分配或分配大于其累积收益和利润，这些准备金将被重新计入应税收入。由于这些事件预计在可预见的将来不会发生，因此没有确定递延税项负债。

13.收购和非持续经营

收购

Xup Payments。2021年11月19日，KeyBank收购了专注于B2B的数字平台Xup Payments。这笔收购被视为一项业务合并。作为收购的结果，我们确认了商誉为#美元。20.62000万欧元，没有单独确认的无形资产。Xup收购的其他资产和负债无关紧要。这一估值是截至2022年3月31日的最终估值。

GradFin。2022年5月2日，KeyBank收购了公共服务贷款宽恕咨询提供商GradFin。这笔收购被视为一项业务合并。支付的对价总额为$72百万美元，包括$62百万美元现金和美元10百万美元的或有对价。作为收购的结果，我们确认了商誉为#美元。58百万美元和其他无形资产12100万美元，其余资产主要为现金。GradFin收购的其他资产和负债并不重要。该估值是截至2022年9月30日的最终估值。

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停产经营

终止业务主要包括我们的政府担保和私人教育贷款业务。在2023年6月30日和2022年12月31日，约为美元381百万美元和美元434分别有100万美元的教育贷款计入综合资产负债表上的非连续性资产。扣除这项业务的信贷损失准备金后的净利息收入不是实质性的，计入非持续业务的收入(亏损)，扣除综合损益表的税项。

14.证券融资活动

关于我们证券融资活动的其他信息，包括风险管理活动，从我们的2022 Form 10-K第105页开始，在附注1(“重要会计政策摘要”)中提供，从我们2022 Form 10-K的第154页开始，在附注16(“证券融资活动”)中提供。

下表汇总了我们在2023年6月30日和2022年12月31日的证券融资协议：

			2023年6月30日															2022年12月31日
百万美元			总金额 提交于 资产负债表			编织成网 调整：(a)			抵押品：(b)			网络 金额						总金额 提交于 资产负债表			编织成网 调整：(a)			抵押品：(b)			网络 金额
金融资产的抵销：
逆回购协议			$	—		$	—		$	—		$	—					$	8		$	(8)		$	—		$	—
借入的证券			—			—			—			—						—			—			—			—
总计			$	—		$	—		$	—		$	—					$	8		$	(8)		$	—		$	—
抵销金融负债：
回购协议(c)			$	1,702		$	—		$	(1,702)		$	—					$	71		$	(8)		$	(63)		$	—
总计			$	1,702		$	—		$	(1,702)		$	—					$	71		$	(8)		$	(63)		$	—

(a)净额结算调整考虑了主要净额结算协议的影响，这些协议允许我们以净额为基础与单一交易对手结算。

(b)这些调整考虑了双边抵押品协议的影响，这些协议允许我们用相关抵押品抵消净头寸。*抵押品的应用不能将净头寸降至零以下。因此，如果有多余的抵押品，则不会在上面反映出来。

(c)回购协议以抵押贷款支持证券和美国国债为抵押，并以隔夜或连续的方式签约。

截至2023年6月30日，作为回购协议抵押品的资产总额为1美元。1.7十亿美元。作为抵押品质押的资产在综合资产负债表上的“可供出售证券”和“持有至到期证券”中列报。于2023年6月30日，与质押抵押品相关的负债完全由客户清扫融资活动组成，账面价值为#美元。1.7十亿美元。根据客户清扫回购协议质押的抵押品被张贴给第三方托管人，不能由担保方出售或再抵押。鉴于抵押品的高信用质量和回购协议的隔夜期限，与质押抵押品市值下降有关的风险微乎其微。

15.员工福利

养老金计划

所有有资金和无资金计划的养恤金净费用(福利)的组成部分记录在其他费用中，并在下表中汇总。有关我们的养老金计划和其他退休后福利计划的更多信息，请参阅我们2022年10-K表格第157页开始的附注18(“员工福利”)。

			截至6月30日的三个月，									截至6月30日的六个月，
百万美元			2023			2022						2023			2022
PBO的利息成本			$	11		$	6					$	22		$	13
计划资产的预期回报			(10)			(6)						(21)			(13)
摊销损失			2			3						5			7
结算损失			—			—						—			—
养老金净成本			$	3		$	3					$	6		$	7

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16.未合并附属公司发行的信托优先证券

我们拥有由我们组成的商业信托的未偿还普通股，这些信托发行了公司义务的、可强制赎回的信托优先证券。这些信托公司用发行信托优先证券和普通股的收益购买了KeyCorp发行的债券。这些债券是信托的唯一资产；从债券支付的利息为支付强制可赎回信托优先证券支付的分配提供资金。这些商业信托的已发行普通股计入综合资产负债表中的其他投资。我们代表信托无条件担保以下付款或分配：

 

•信托优先证券的规定分配；

•赎回资本证券时的赎回价格；以及

•信托被清算或终止时应支付的金额。

监管资本规则，在本报告第二项“监督和监管”中讨论，要求我们将我们的强制可赎回信托优先证券视为二级资本。

信托优先证券、普通股和相关债券摘要如下：

百万美元			信托优先证券，折扣率净额(A)(D)			普通股			债券本金，贴现净额。(B)(D)			优先证券和债券信托利率(c)			信托、优先证券和债券的到期日
2023年6月30日
KeyCorp Capital I			$	156		$	6		$	162		5.494		%	2028
KeyCorp Capital II			86			4			90			6.875			2029
KeyCorp Capital III			112			4			116			7.750			2029
HNC法定信托III			21			1			22			6.793			2035
HNC法定信托IV			18			1			19			6.579			2037
柳林法定信托I			20			1			21			6.862			2036
Westbank Capital Trust II			8			—			8			7.700			2034
Westbank Capital Trust III			8			—			8			7.700			2034
总计			$	429		$	17		$	446		6.616		%	—
2022年12月31日			$	433		$	17		$	450		5.321		%	—

(a)信托优先证券必须在相关债券到期时赎回，或在管理契约中规定的更早时间赎回。每一期信托优先证券的利率与相关债券的利率相同。

(b)我们有权赎回这些债券。如果KeyCorp Capital I、HNC法定信托III、Willow Grove法定信托I、HNC法定信托IV、Westbank Capital Trust II或Westbank Capital Trust III购买的债券在到期前被赎回，赎回价格将是本金金额加上任何应计但未支付的利息。如果KeyCorp Capital II或KeyCorp Capital III购买的债券在到期前被赎回，赎回价格将以以下较大者为准：(I)本金金额加上任何应计但未支付的利息，或(Ii)按国库利率(定义在适用的债券中)贴现的本金和利息支付的现值之和，加20KeyCorp Capital II或25KeyCorp Capital III的基点，或50在KeyCorp Capital II或KeyCorp Capital III的税收或资本处理事件赎回的情况下，加上任何应计但未支付的利息，基点。

(c)KeyCorp Capital II和KeyCorp Capital III发行的信托优先证券的利率是固定的。KeyCorp Capital I发行的信托优先证券采用浮动利率，相当于三个月期LIBOR加74基点，这将每季度重新定价。HNC法定信托III发行的信托优先证券采用浮动利率，相当于三个月LIBOR加140基点，这将每季度重新定价。Willow Grove法定信托I发行的信托优先证券为浮动利率，相当于三个月LIBOR加码131基点，这将每季度重新定价。HNC法定信托IV发行的信托优先证券为浮动利率，相当于三个月LIBOR加128基点，这将每季度重新定价。Westbank Capital Trust II和Westbank Capital Trust III发行的信托优先证券均为浮动利率，相当于三个月期LIBOR加219基点，这将每季度重新定价。总利率是加权平均利率。

(d)某些信托优先证券包括与公允价值对冲相关的基数调整，总额为#美元。132023年6月30日，百万美元，172022年12月31日为100万人。公允价值套期保值的解释见附注7(“衍生工具和套期保值活动”)。

17.或有负债及担保

法律诉讼

打官司。 在正常的业务过程中，我们和我们的子公司不时会受到各种诉讼、调查和行政诉讼。私下的民事诉讼可能涉及单个原告的个人诉讼，也可能涉及数千名群体成员的推定集体诉讼。调查可能涉及由政府机构和自律机构进行的正式和非正式程序。该等事宜可能涉及重大金钱宽免的申索。*有时，该等事宜可能会提出新的申索或法律理论。*由于这些不同其他事宜的复杂性质，某些事宜可能需要数年时间才能解决。*虽然根据我们目前所知的资料，无法确定财务责任的最终解决办法或范围，但我们不相信有任何个别或整体涉及我们的财产的事宜，会合理地预期对我们的财务状况造成重大不利影响。*我们会不断监察及重新评估该等诉讼事宜的潜在重大程度。然而，我们注意到，鉴于法律程序中固有的不确定性，不能保证最终解决方案不会超过既定准备金。因此，某一特定事项或一系列事项的结果可能对我们在特定时期的运营结果具有重大影响，这取决于该特定时期的损失规模或我们的收入。

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记录在案调查。公司的经纪交易商和投资咨询子公司一直在回应美国证券交易委员会关于遵守与在未经批准的电子通信平台上传输的商业通信有关的某些记录要求的信息的请求。美国证券交易委员会也在对其他金融机构的记录保存做法进行类似的调查。该公司正在配合调查。

担保

我们是与第三方达成的各种协议的担保人。下表显示了截至2023年6月30日我们未偿还的担保类型。与确定与这些担保相关的负债的基准有关的信息，从我们的2022年10-K表格第113页开始，包含在附注1(“重要会计政策摘要”)的“或有和担保”标题下。

2023年6月30日			最大潜在未贴现未来付款			已记录的负债
百万美元
财务担保：
备用信用证			$	4,759		$	91
与FNMA签订的追索权协议			6,981			89
住房抵押贷款准备金			3,294			12
书面看跌期权(a)			3,739			257
总计			$	18,773		$	449

(a)最大潜在未贴现未来付款代表有资格作为担保的衍生品的名义金额。

我们根据我们可能被要求支付上表所示的最大潜在未贴现未来付款的概率来确定与下文所述的每种担保类型相关的付款/履约风险。0%至30付款概率百分比)、中等(大于30%至70付款概率百分比)，或高(大于70付款概率)，以评估付款/履约风险，并已确定与2023年6月30日未偿还的每种类型担保相关的付款/履约风险较低。关于下列各项担保性质的信息，从我们的2022年10-K表格第166页开始，包含在附注22(“承付款、或有负债和担保”)的“担保”标题下。

备用信用证。截至2023年6月30日，我们的备用信用证的剩余加权平均寿命为1.5几年，剩下的实际寿命从不到1年发送给多达11.4好几年了。

与FNMA达成的追索权协议。截至2023年6月30日，本计划未偿还商业抵押贷款的加权平均剩余期限为7.1年，而我们作为参与者出售的贷款的未偿还本金余额为$22.6十亿美元。根据该计划，我们可能需要支付的未来未贴现的最大潜在付款金额，如上表所示，大约等于30.82023年6月30日未偿还贷款本金余额的%。FNMA委托负责发放、承销和服务抵押贷款，我们承担出售给FNMA的每笔商业抵押贷款在剩余期限内的有限部分损失风险。我们为这类潜在损失保留了1美元的准备金。89吾等相信，除附注4(“资产质量”)所述担保的预期信贷损失外，本公司负债的公允价值约为百万欧元。

 

住宅按揭银行业务。截至2023年6月30日，我们在该计划中出售的贷款的未偿还本金余额为$11.0十亿美元。根据该计划，我们可能需要支付的未来未贴现的最大潜在付款金额，如上表所示，大约等于302023年6月30日未偿还贷款本金余额的%。

我们出售贷款的估计回购债务负债包括在综合资产负债表的“应计费用及其他负债”内，负债为#美元。122023年6月30日，100万人。有关我们住宅按揭的更多资料，请参阅附注8(“按揭服务资产”)。

书面看跌期权。截至2023年6月30日，我们的书面看跌期权的平均寿命为1.6好几年了。这些书面看跌期权按公允价值计入衍生品，详见附注7(“衍生品及对冲活动”)。

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交易对手为经纪交易商或银行的书面认沽期权按公允价值计入衍生品，但不被视为担保，因为这些交易对手通常不持有相关工具。此外，我们是信用衍生品的买家和卖家，这将在附注7(“衍生品和对冲活动”)中进一步讨论。

其他表外风险

其他表外风险源于不符合适用会计准则中规定的担保定义的金融工具，以及其他关系。与其他表外风险类型有关的其他信息包含在我们2022年10-K表格第166页“其他表外风险”标题下的附注22(“承诺、或有负债和担保”)。

18.累计其他综合收益

我们在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的AOCI变化如下：

百万美元			可供出售的证券的未实现收益(亏损)			衍生金融工具的未实现损益						养老金净额和退休后福利成本			总计
2022年12月31日的余额			$	(4,895)		$	(1,124)					$	(276)		$	(6,295)
重新分类前的其他综合收入，扣除所得税后的净额			159			(263)						—			(104)
从AOCI重新分类的金额，扣除所得税后。(a)			—			352						3			355
当期其他综合收益净额，扣除所得税后净额			159			89						3			251
2023年6月30日的余额			$	(4,736)		$	(1,035)					$	(273)		$	(6,044)
2023年3月31日的余额			$	(4,320)		$	(879)					$	(275)		$	(5,474)
重新分类前的其他综合收入，扣除所得税后的净额			(416)			(344)						—			(760)
从AOCI重新分类的金额，扣除所得税后。(a)			—			188						2			190
当期其他综合收益净额，扣除所得税后净额			(416)			(156)						2			(570)
2023年6月30日的余额			$	(4,736)		$	(1,035)					$	(273)		$	(6,044)

2021年12月31日的余额			$	(403)		$	88					$	(271)		$	(586)
重新分类前的其他综合收入，扣除所得税后的净额			(2,764)			(755)						—			(3,519)
从AOCI重新分类的金额，扣除所得税后。(a)			—			(66)						5			(61)
当期其他综合收益净额，扣除所得税后净额			(2,764)			(821)						5			(3,580)
2022年6月30日的余额			$	(3,167)		$	(733)					$	(266)		$	(4,166)
2022年3月31日的余额			$	(2,187)		$	(473)					$	(269)		$	(2,929)
重新分类前的其他综合收入，扣除所得税后的净额			(980)			(242)						1			(1,221)
从AOCI重新分类的金额，扣除所得税后。(a)			—			(18)						2			(16)
当期其他综合收益净额，扣除所得税后净额			(980)			(260)						3			(1,237)
2022年6月30日的余额			$	(3,167)		$	(733)					$	(266)		$	(4,166)

(a)有关这些重新分类的详情，见下表。

截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月，我们对AOCI的重新分类如下：

			截至6月30日的三个月，						合并损益表中受影响的项目
百万美元			2023			2022
衍生金融工具的未实现收益(损失)
利率			$	(245)		$	19		利息收入--贷款
利率			(1)			(1)			利息支出--长期债务
利率			—			5			投资银行和债务配售费用
			(246)			23			所得税前持续经营的收入(亏损)
			(58)			5			所得税
			$	(188)		$	18		持续经营的收入(亏损)
养恤金和退休后福利费用净额
摊销损失			$	(2)		$	(3)		其他费用
结算损失			—			—			其他费用
摊销未确认的先前服务信贷			—			1			其他费用
			(2)			(2)			所得税前持续经营的收入(亏损)
			—			—			所得税
			$	(2)		$	(2)		持续经营的收入(亏损)

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			截至6月30日的六个月，						合并损益表中受影响的项目
百万美元			2023			2022
衍生金融工具的未实现收益(损失)
利率			$	(460)		$	82		利息收入--贷款
利率			(1)			(2)			利息支出--长期债务
利率			—			7			投资银行和债务配售费用
			(461)			87			所得税前持续经营的收入(亏损)
			(109)			21			所得税
			$	(352)		$	66		持续经营的收入(亏损)
养恤金和退休后福利费用净额
摊销损失			$	(5)		$	(7)		其他费用
结算损失			—			—			其他费用
摊销未确认的先前服务信贷			1			1			其他费用
			(4)			(6)			所得税前持续经营的收入(亏损)
			(1)			(1)			所得税
			$	(3)		$	(5)		持续经营的收入(亏损)

19.股东权益

全面基本建设计划

2021年7月，董事会授权回购至多美元1.510亿股我们的普通股，有效期为2021年第三季度至2022年第三季度。2022年9月，董事会批准将先前的授权延长至2023年第三季度。截至2023年6月30日，大约$752万在授权下仍可用于总回购。在2023年第二季度，回购了密钥不是此授权下的股票，且低于$1与股权薪酬计划有关的股票有100万股。

根据我们的资本计划，董事会宣布季度股息为#美元。.2052023年第二季度每股普通股。

优先股

下表汇总了我们在2023年6月30日的优先股。

优先股系列			未偿还金额(单位：百万)			授权股份及已发行股份			面值			清算优先权			每股存托股份所有权权益			每股存托股份清算优先权			2023年第二季度每股存托股份股息
5.000固定利率至浮动利率的百分比永久非累积D系列			$	525		21,000			$	1		$	25,000		1/25			$	1,000		$	12.50
6.125固定利率至浮动利率的百分比永久非累积E系列			500			500,000			1			1,000			1/40			25			.382813
5.650固定利率永久非累积系列F			425			425,000			1			1,000			1/40			25			.353125
5.625固定利率百分比永久非累计系列G			450			450,000			1			1,000			1/40			25			.351563
6.200固定利率重置百分比永久非累计系列H			600			600,000			1			1,000			1/40			25			.387500

20.业务细分报告

以下是截至2023年6月30日的细分市场及其主要业务的描述。

消费者银行

消费者银行为个人和小企业提供服务，15-通过我们的Laurel Road数字品牌，在全国范围内通过Laurel Road数字品牌提供各种存款和投资产品、个人财务和财务健康服务、贷款、学生贷款再融资、抵押贷款和房屋净值、信用卡、国库服务和商业咨询服务，从而在全国范围内吸引医疗保健专业人士。此外，我们还提供财富管理和投资服务，帮助非营利和高净值客户满足他们的银行、信托、投资组合管理、人寿保险、慈善捐赠和相关需求。

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目录

商业银行

商业银行由商业和机构经营部门组成。商业运营部门是一个全方位服务的商业银行平台，主要专注于满足Key的中间市场客户的借款、现金管理和资本市场需求15-州分支机构足迹。它还是一家重要的全国性商业房地产贷款机构和第三方商业抵押贷款服务机构，也是CMBS的专门服务机构。机构运营部门在全国范围内运营，向大型企业和机构客户提供贷款、设备融资以及银行产品和服务。行业覆盖范围和产品团队在以下领域拥有成熟的专业知识：消费、能源、医疗保健、工业、公共部门、房地产和技术。业务部门包括KBCM平台，该平台提供广泛的资本市场产品和服务，包括银团融资、债务和股票承销、衍生品、外汇、债务和并购咨询、公共金融以及固定收益和股票销售和交易服务。.

其他

其他包括各种公司财务活动，如管理我们的投资证券组合、长期债务、短期流动性和融资活动、资产负债表风险管理、我们的主要投资单位、重组费用和各种退出投资组合，以及主要代表公司支持职能的非盈利资产中未分配部分的对账项目。与这些资产融资相关的费用是净利息收入的一部分，并通过非利息支出分配给业务部门。对账项目还包括公司间抵销和某些没有分配给业务部门的项目，因为它们不反映它们的正常运营。

我们用来在业务部门之间分配物品的方法的开发和应用是一个动态的过程。因此，财务结果可能会定期修订，以反映费用基础分配驱动因素的增强一致性、特定业务风险概况的变化，或我们组织结构的变化。

下表显示了我们业务部门在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月期间的精选财务数据。资本根据监管和经济权益的组合分配给每个业务部门。

截至6月30日的三个月，			消费银行									商业银行									其他									总密钥
百万美元			2023			2022						2023			2022						2023			2022						2023			2022
操作摘要
净利息收入(TE)			$	558		$	604					$	459		$	470					$	(31)		$	30					$	986		$	1,104
非利息收入			245			254						346			404						18			30						609			688
总收入(TE)(a)			803			858						805			874						(13)			60						1,595			1,792
信贷损失准备金			32			8						134			37						1			—						167			45
折旧及摊销费用			21			22						22			30						17			17						60			69
其他非利息支出			642			659						383			381						(9)			(31)						1,016			1,009
所得税前持续经营所得(亏损)			108			169						266			426						(22)			74						352			669
分配的所得税和TE调整			26			41						52			86						(12)			12						66			139
持续经营的收入(亏损)			82			128						214			340						(10)			62						286			530
非持续经营所得(亏损)，税后净额			—			—						—			—						1			3						1			3
净收益(亏损)			82			128						214			340						(9)			65						287			533
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损)			—			—						—			—						—			—						—			—
可归因于Key的净收益(亏损)			$	82		$	128					$	214		$	340					$	(9)		$	65					$	287		$	533
平均余额 (b)
贷款和租赁			$	42,934		$	40,827					$	77,277		$	67,825					$	461		$	486					$	120,672		$	109,138
总资产(a)			45,761			43,897						87,106			78,816						63,593			60,814						196,460			183,527
存款			82,498			91,394						51,420			54,846						8,985			1,231						142,903			147,471
其他财务数据
净贷款冲销(b)			$	32		$	23					$	20		$	21					$	—		$	—					$	52		$	44
平均分配股本回报率(b)			9.04		%	13.94		%				8.17		%	15.29		%				(14.75)		%	13.84		%				7.96		%	14.76		%
平均分配股本回报率			9.04			13.94						8.17			15.29						(13.27)			14.51						7.99			14.85
平均全职相当于雇员人数(c)			7,829			8,074						2,487			2,408						7,438			6,932						17,754			17,414

(a)我们主要业务部门产生的几乎所有收入都来自居住在美国的客户。几乎所有长期资产，包括我们主要业务部门持有的场地和设备、资本化软件和商誉，都位于美国。

(b)从持续的行动。

(c)平均全职相当于雇员的人数没有根据停产业务进行调整。

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目录

截至6月30日的六个月，			消费银行									商业银行									其他												总密钥
百万美元			2023			2022						2023			2022						2023						2022						2023			2022
操作摘要
净利息收入(TE)			$	1,170		$	1,157					$	937		$	893					$	(15)					$	74					$	2,092		$	2,124
非利息收入			473			511						712			798						32						55						1,217			1,364
总收入(TE)(a)			1,643			1,668						1,649			1,691						17						129						3,309			3,488
信贷损失准备金			92			51						215			78						(1)						(1)						306			128
折旧及摊销费用			42			43						46			61						33						35						121			139
其他非利息支出			1,284			1,308						801			763						46						(62)						2,131			2,009
所得税前持续经营所得(亏损)			225			266						587			789						(61)						157						751			1,212
分配的所得税和TE调整			54			64						118			157						(18)						14						154			235
持续经营的收入(亏损)			171			202						469			632						(43)						143						597			977
非持续经营所得(亏损)，税后净额			—			—						—			—						2						4						2			4
净收益(亏损)			171			202						469			632						(41)						147						599			981
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损)			—			—						—			—						—						—						—			—
可归因于Key的净收益(亏损)			$	171		$	202					$	469		$	632					$	(41)		(d)			$	147					$	599		$	981
平均余额 (b)
贷款和租赁			$	43,009		$	39,746					$	76,794		$	66,263					$	454					$	456					$	120,257		$	106,465
总资产(a)			45,847			42,856						86,483			76,827						61,342						63,377						193,672			183,060
存款			83,561			91,517						51,818			56,037						7,774						1,255						143,153			148,809
其他财务数据
净贷款冲销(b)			$	57		$	45					$	40		$	32					—						—						$	97		$	77
平均分配股本回报率(b)			9.46		%	11.20		%				9.09		%	14.48		%				(133.40)		%				9.18		%				8.53		%	12.64		%
平均分配股本回报率			9.46			11.20						9.09			14.48						(127.20)						9.43						8.56			12.69
平均全职相当于雇员人数(c)			7,962			8,012						2,502			2,412						7,523						6,838						17,987			17,262

(a)我们主要业务部门产生的几乎所有收入都来自居住在美国的客户。几乎所有长期资产，包括我们主要业务部门持有的场地和设备、资本化软件和商誉，都位于美国。

(b)从持续的行动。

(c)平均全职相当于雇员的人数没有根据停产业务进行调整。

21.与客户签订合同的收入

下表按业务部门对截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月期间与客户的合同收入进行了细分。我们用来在业务部门之间分配物品的方法的开发和应用是一个动态的过程。因此，财务结果可能会定期修订，以反映费用基础分配驱动因素的增强一致性、特定业务风险概况的变化，或我们组织结构的变化。

			截至2023年6月30日的三个月												截至2022年6月30日的三个月
百万美元			消费者银行			商业银行			合同总收入						消费者银行			商业银行			合同总收入
非利息收入
信托和投资服务收入			$	100		$	14		$	114					$	103		$	18		$	121
投资银行和债务配售费用			—			79			79						—			98			98
存款账户手续费			41			28			69						59			37			96
信用卡和支付收入			48			35			83						44			39			83
其他非利息收入			3			—			3						3			—			3
与客户签订合同的总收入			$	192		$	156		$	348					$	209		$	192		$	401
其他非利息收入(a)									$	243											$	257
其他来源的非利息收入(b)									18												30
非利息收入总额									$	609											$	688

(a)非利息收入被认为是在与客户的合同范围之外赚取的。

(b)其他包括由公司金库、我们的主要投资部门和各种退出投资组合组成的其他部门，以及主要代表公司支持职能的非盈利资产中未分配部分的对账项目。与这些资产融资相关的费用是净利息收入的一部分，并通过非利息支出分配给业务部门。对账项目还包括公司间抵销和某些没有分配给业务部门的项目，因为它们不反映它们的正常运营。有关更多信息，请参阅附注20(“业务分类报告”)。

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目录

			截至2023年6月30日的六个月												截至2022年6月30日的六个月
百万美元			消费者银行			商业银行			合同总收入						消费者银行			商业银行			合同总收入
非利息收入
信托和投资服务收入			$	200		$	31		$	231					$	208		$	36		$	244
投资银行和债务配售费用			—			191			191						—			207			207
存款账户手续费			80			56			136						114			73			187
信用卡和支付收入			93			67			160						86			75			161
其他非利息收入			6			—			6						5			—			5
与客户签订合同的总收入			$	379		$	345		$	724					$	413		$	391		$	804
其他非利息收入(a)									$	461											$	505
其他来源的非利息收入(b)									32												55
非利息收入总额									$	1,217											$	1,364

(a)非利息收入被认为是在与客户的合同范围之外赚取的。

(b)其他包括由公司金库、我们的主要投资部门和各种退出投资组合组成的其他部门，以及主要代表公司支持职能的非盈利资产中未分配部分的对账项目。与这些资产融资相关的费用是净利息收入的一部分，并通过非利息支出分配给业务部门。对账项目还包括公司间抵销和某些没有分配给业务部门的项目，因为它们不反映它们的正常运营。有关更多信息，请参阅附注20(“业务分类报告”)。

我们有不是截至2023年6月30日和2022年6月30日的重大合同资产或合同负债。

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目录

独立注册会计师事务所报告

致KeyCorp的股东和董事会

中期财务报表审核结果

我们已审阅了KeyCorp截至2023年6月30日的合并资产负债表，截至2023年6月30日及2022年6月30日止三个月及六个月期间的相关综合收益表、全面收益表及权益变动表，截至2023年6月30日及2022年6月30日止六个月期间的相关综合现金流量表，以及相关附注(统称为“综合中期财务报表”)。根据我们的审核，吾等并不知悉综合中期财务报表应作出任何重大修改，以符合美国公认会计原则。

我们此前已按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了KeyCorp截至2022年12月31日的综合资产负债表、截至该年度的相关综合收益表、全面收益表、权益变动表和现金流量表以及相关附注(未在本文中列出)；在我们于2023年2月22日的报告中，我们对该等综合财务报表表达了无保留意见。我们认为，随附的截至2022年12月31日的综合资产负债表中所列信息，在所有重大方面都与其来源的综合资产负债表有关。

评审结果的依据

这些财务报表由KeyCorp管理层负责。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和规定，我们必须与KeyCorp保持独立。我们是按照PCAOB的标准进行审查的。对中期财务报表的审查主要包括应用分析程序和询问负责财务和会计事项的人员。它的范围远小于根据PCAOB标准进行的审计，其目的是表达对整个财务报表的意见。因此，我们不表达这样的观点。

 

俄亥俄州克利夫兰
2023年8月2日

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目录

第三项：关于市场风险的定量和定性披露

管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析中的“市场风险管理”部分提供的信息作为参考并入本文。

项目4.管理控制和程序

在本报告所述期间结束时，KeyCorp在包括我们的首席执行官和首席财务官在内的KeyCorp管理层的监督下，在KeyCorp管理层的参与下，对KeyCorp的披露控制和程序(如1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第13a-15(E)条规定的规则)的设计和运行的有效性进行了评估，以确保KeyCorp在其根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。这些信息被收集起来，并酌情传达给KeyCorp的管理层，包括其首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于所需披露的决定。根据这一评估，KeyCorp首席执行官和首席财务官得出结论，截至本报告所述期间结束时，这些披露控制和程序的设计和运作在所有实质性方面都是有效的。在上个季度，KeyCorp对财务报告的内部控制(根据交易法第13a-15(F)条的定义)没有发生重大影响或合理地可能对KeyCorp的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

第二部分：其他信息

 

项目1.提起法律诉讼

综合财务报表附注(未经审核)附注17(“或有负债及担保”)的法律程序部分所载的资料在此并入作为参考。

我们至少每季度一次，利用可获得的最新信息评估与未决法律诉讼有关的负债和或有事项。如果我们很可能会发生损失，并且损失金额可以合理估计，我们会在我们的合并财务报表中记录负债。这些法律准备金可能会增加或减少，以反映季度的任何相关发展。如果损失不可能发生或损失金额不可估量，我们没有根据适用的会计指导积累法律准备金。根据我们目前获得的信息、律师的建议和可用的保险范围，我们相信我们的既定储备是足够的，而法律诉讼所产生的负债不会对我们的综合财务状况造成重大不利影响。然而，我们注意到，鉴于法律诉讼固有的不确定性，不能保证最终的解决方案不会超过既定储备。因此，某一特定事项或一系列事项的结果可能对我们在特定期间的运营结果具有重大影响，这取决于该特定期间的亏损规模或我们的收入。

项目1A.评估各种风险因素

有关影响我们的某些风险因素的讨论，请参阅我们的2022年10-K表格第12-29页第一部分第1项业务中题为“监督和监管”的章节；第I部分第1A项。风险因素，见我们的2022年表格10-K第29-43页；第二部分，第1A项。风险因素，请参阅截至2023年3月31日的10-Q表格第93-94页；本10-Q表格中标题为“监督和监管”及“战略发展”的章节；以及我们在10-Q表格中有关前瞻性陈述的披露。

第二项：包括股权证券的未登记销售、募集资金的使用和发行人购买股权证券

KeyCorp或其主要子公司KeyBank可能不时通过现金购买、私下协商的交易或其他方式寻求注销、回购或交换KeyCorp或KeyBank的未偿债务以及KeyCorp的资本证券或优先股。此类交易(如果有的话)取决于当时的市场状况、我们的流动性和资本要求、合同限制和其他因素。涉及的金额可能很大。

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目录

2021年7月，董事会批准回购至多15亿美元的我们的普通股，回购有效期为2021年第三季度至2022年第三季度。2022年9月，董事会批准将先前的授权延长至2023年第三季度。

下表汇总了截至2023年6月30日的三个月我们的普通股回购情况。有关于截至2023年6月30日的三个月及六个月内进行的股份回购的更多资料，请参阅附注19(“股东权益”)。

日历月			中国股票总数： 购得(a)						支付的平均价格 每股						作为公开宣布的计划或计划的一部分，已购买的新股总数(a)						尚未作为公开募股一部分购买的股票的美元价值 已宣布的计划或计划
4月1日至30日			19,145						12.35						19,145						673,455,506
5月1日至31日			18,653						10.75						18,653						673,254,996
6月1日至30日			—						—						—						673,254,996
总计			37,798						$	11.56					37,798

(a)包括被视为与我们的股票补偿和福利计划相关的员工交出的普通股，以履行纳税义务我们在2023年第二季度没有完成任何公开市场股票回购。

第5项：其他信息

(C)没有董事或KeyCorp的高级职员(如交易法第16a-1(F)条所界定)通过、修改或已终止在截至2023年6月30日的季度内，任何规则10b5-1交易安排或任何非规则10b5-1交易安排(该等术语在《交易所法》S-K条例第408项中定义)，但以下可能注明的除外。我们不允许我们的董事或高管使用规则10b5-1的交易安排。

我们的某些董事或管理人员已经选择并正在参与我们的KeyCorp第二次修订和重新修订的折扣股票购买计划、我们的长期激励延期计划、我们的董事递延股票子计划、以及各种薪酬计划和安排下的股息再投资计划和股息再投资功能，并且以前选择参与KeyCorp普通股基金，这些基金现在被冻结，但以前是我们的递延储蓄计划和KeyCorp 401(K)计划下的投资选项。透过参与此等计划或股票基金，董事或高级管理人员已作出，及/或可能不时作出涉及KeyCorp普通股交易的选择，而该等交易可能旨在满足交易法规则10b5-1的正面抗辩条件，或可能构成非规则10b5-1的交易安排(该词的定义见交易法S-K规则第408(C)项)。

100

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目录

项目6.所有展品

10.1			KeyCorp修订和重新启动了2019年股权补偿计划(在此引用KeyCorp于2023年5月11日提交给美国证券交易委员会的S-8表格注册声明的第99.1号附件)。
15			认可独立注册会计师事务所。
22			担保证券的附属发行人，作为附件22提交至截至2022年12月31日的10-K表格。^
31.1			根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席执行官证书。
31.2			根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节颁发首席财务官证书。
32.1			根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条颁发首席执行官证书。*
32.2			根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条认证首席财务官。*
101			以下材料摘自KeyCorp截至2023年6月30日的季度Form 10-Q报告，格式为内联XBRL：(I)综合资产负债表；(Ii)综合收益表和综合全面收益表；(Iii)综合权益变动表；(Iv)综合现金流量表；(V)综合财务报表附注。
104			KeyCorp截至2023年6月30日的季度Form 10-Q的封面以内联XBRL格式(包含在附件101中)。

#			指管理合同或补偿计划或安排。
*			随信提供。
^			通过引用结合于此。这些展品的副本已经向美国证券交易委员会备案。未通过引用并入的证据与本报告一起提供或归档。股东在支付复制费用后，可通过以下方式获得任何展品的副本：KeyCorp投资者关系部，地址：俄亥俄州克利夫兰公共广场127号，邮编：44114-1306.

网站上提供的信息

KeyCorp在其网站上免费提供，Www.key.com，其年度报告Form 10-K、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告，以及在KeyCorp以电子方式将这些材料存档到美国证券交易委员会或向其提供这些材料后，在合理可行的情况下尽快对这些报告进行修正。我们还提供了我们的董事和高级管理人员根据交易所法案第16条向美国证券交易委员会提交的关于我们股权证券的实益所有权声明的摘要。我们的网站或本报告中提及的任何其他网站上包含或可通过本网站获取的信息不属于本报告的一部分。

101

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排下列签署人在指定日期代表其签署本报告。

 

			KeyCorp
			(注册人)
2023年8月2日			/s/n道格拉斯·M·舒瑟
			作者：道格拉斯·M·舒瑟
			首席会计官 (首席会计主任)