www.bancofcal.com 投资者演讲 2023 年第二季度财报
2 在本报告、向美国证券交易委员会（“SEC”）提交或提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的文件、新闻稿或其他公开股东通信中，或在经授权执行官批准的口头声明中使用时，“相信”、“将”、“应该”、“可能产生”、“预期”、“预期”、“估计”、“项目” 等词语或短语” “计划”、“战略” 或类似表述旨在识别 “安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”1995年《私人证券诉讼改革法》。提醒您不要过分依赖任何前瞻性陈述。这些陈述必然会受到风险和不确定性的影响，由于各种因素，包括加州银行（“银行”、“公司”、“我们” 或 “我们的”）不时向美国证券交易委员会提交或提供的文件中列出的实际业绩可能与预期的结果存在重大差异。除非法律要求，否则公司没有义务修改或公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订或更新，以反映此类陈述发表之日之后发生的事件或情况。可能导致实际业绩与预期或预测的业绩存在重大差异的因素包括但不限于：（i）全国或我们的市场领域总体经济状况的变化，包括供应链中断的影响，以及衰退或经济衰退的风险；（ii）利率环境的变化，包括最近和预期的联邦储备银行基准利率上调，这可能会对我们的收入和支出产生不利影响，资产价值和义务，以及可用性和成本资本和流动性，持续通货膨胀的影响；（iii）贷款活动的信贷风险，可能受到房地产市场恶化和借款人财务状况的影响，以及贷款活动的运营风险，包括我们的承保做法的有效性和欺诈风险，其中任何一种都可能导致贷款拖欠、损失和不良资产增加，并可能导致我们的信用损失准备金不足；（iv）波动贷款需求的波动我们市场领域的商业和住宅房地产价值；（v）我们证券投资组合的质量和构成；（vi）我们开发和维持强大的核心存款基础或其他为我们的活动提供资金所必需的低成本融资来源的能力，尤其是在利率上升或高利率环境下；（vii）在短时间内迅速提取大量活期存款；（viii）诉讼的成本和影响；（ix）与诉讼相关的风险公司的收购，包括对当前计划和运营的中断；留住客户和员工方面的困难；与这些交易相关的费用、支出和费用大大高于预期；以及我们无法实现预期的收入、成本节约、协同效应和其他收益；就我们最近收购Deepstack Technologies, LLC（Deepstack）而言，公司或Deepstack的客户、供应商、供应商、员工或其他业务合作伙伴的声誉风险、监管风险和潜在的不良反应；(x) 审查结果公司的监管机构和除其他外，任何此类监管机构都可能限制我们的业务活动，限制我们投资某些资产的能力，不批准或不反对某些资本或其他行动，增加我们的信贷损失准备金，导致资产价值减记，限制我们或银行子公司支付股息的能力，或处以罚款、处罚或制裁；（xi）对我们的业务产生不利影响的立法或监管变化，包括税收变化法律和政策，会计政策和惯例、隐私法以及监管资本或其他规则；（xii）我们的企业风险管理框架可能无法有效降低风险和降低损失可能性的风险；（xiii）我们某些资产和负债的公允价值估计错误，这可能会导致估值发生重大变化；（xiv）我们所依赖的网络、应用程序、供应商和计算机系统的故障或安全漏洞，包括网络安全威胁; (xv) 我们吸引和留住钥匙的能力我们的高级管理团队成员；(xvii) 气候变化、恶劣天气事件、自然灾害、流行病、流行病和其他公共卫生危机、战争或恐怖主义行为以及其他外部事件对我们业务的影响；(xvii) 银行倒闭或其他银行的其他不利事态发展对一般投资者对银行稳定和流动性的情绪的影响；(xviii) 我们记录在案的商誉可能受到损害，这可能导致对我们的收益和资本的不利影响；(xix) 风险、不确定性和公司与PacWest Bancorp在本协议发布之日发布的关于公司与PacWest Bancorp之间拟议合并交易的联合新闻稿中 “关于前瞻性陈述的警示说明” 标题下提出的假设；以及 (xx) 影响我们的运营、定价、产品和服务以及本新闻稿以及我们不时提交的其他文件中描述的其他风险的其他经济、竞争、政府、监管和技术因素向美国证券交易委员会提供或提供给美国证券交易委员会。前瞻性陈述
3 1.表示非公认会计准则财务指标；参见演示文稿末尾的 “非公认会计准则对账” 幻灯片 2。23 年第二季度资本比率是 2023 年第二季度的初步业绩（每股数据以千美元计）23 年第二季度净利息收入 69,632 美元 73,053 美元 78,299 美元 2,000 美元——净收入 17,879 美元 20,78 美元 12 摊薄后每股普通股收益0.31美元 0.34 美元 0.43 调整后净收益 (1) 18,383 美元 21,685 美元 27,767 美元摊薄后每股普通股调整后收益 (1) 0.32 美元 0.37 美元 0.45 税前准备金 (PTPP) 收入 (1) 26美元，524$ 29,673$ 36,873 调整后的 PTPP 收入 (1) 27,240 美元 31,671 美元 38,371 平均资产回报率 (ROAA) 0.75% 0.88% 1.15% 调整后 ROAA (1) 0.77% 0.94% 1.19% PTPP ROAA (1) 1.14% 1.65% 调整后 PTPP ROAA (1) 1.14% 1.65% 平均资产 9,65% 611,239 美元 9,317,209 美元 9,342,696 美元净利率 3.11% 3.41% 3.58% 信贷损失准备金覆盖率 1.19% 1.27% NIE /平均资产 2.05% 2.23% 2.09% 调整后 NIE /平均资产 (1) 2.02% 2.02% 普通股一级 (2) 11.88% 11.79% 11.29% 每股有形普通股权 (1) 14.56 美元 14。26$ 14.05 平均无息存款占平均存款的百分比 35.8% 38.3% 37.9%
4 23年第二季度摘要为所有周期构建的商业模式，侧重于高接触的商业关系和增值服务和解决方案，以推动无息存款增长存款特许经营的实力在2013年第二季度展现出来 • 稳定的存款基础，无息存款占23年第二季度末存款总额的36％，尽管利率和运营环境充满挑战，但与23年第一季度末存款总额保持一致 • 新商业NIB账户年化增长10％ 强劲的新客户渠道 • 7500万美元的新NIB23年第一季度和23年第二季度存款关系均有所增加 • 截至23年上半年，NIB新增存款关系余额的增长速度比2022年上半年增长了19％ • 在商业贷款增长和仓库的推动下，贷款总额按年化增长了6％ • C&I投资组合在23年第二季度增长了5.6％，包括医疗保健、娱乐和媒体以及教育在内的目标垂直领域持续增长，产生了NII 银行存款增长 • 现有客户利用率的提高推动了仓库系列余额的增长，重点是向NIB存款的客户流动性和资本水平很高 (1) • 可用流动性总额为39亿美元，是未投保和无抵押存款水平的2.2倍 • 稳健的财务表现和谨慎的资产负债表管理使TCE比率提高到9％以上，TBV/Share增长2.1％，至1456美元（2）• 在23年第二季度回购了1600万美元的普通股，回购了总额为2100万美元在23年上半年 • 基于风险的总资本比率为14.3％，CET1比率为11.9％，杠杆率为9.5％（1）健康的资产质量 •不包括SFR，不包括SFR，其LTV较低，亏损率最低 • ACL比率为1.19％ 23年第二季度退出积极趋势 • 6月份的NIM比23第二季度的NIM高出13个基点 • NIB存款的期末余额与23年第二季度的平均余额一致 • 2Q23年第二季度的平均存款成本为1.67％，而截至2023年6月30日，现货存款成本为1.75％ 1. 23 资本比率是初步的 2.表示非公认会计准则财务指标；参见演示文稿末尾的 “非公认会计准则对账” 幻灯片强劲的存款基础、流动性和资本
5 商业存款账户和新关系数量的加速增长NIB商业存款占NIB存款总额的88％（1）（百万美元）10,945 11,270 11,444 14,292 14,292 14,541 14,580 14,835 15,204 2020Y 1,262 $181 1Q21 1,394 $204 21,644 $3Q21 1,644 $2193 $48 3Q21 21 季度 2,263 美元 307 美元 1Q22 2,165 $350 2,155 2,155 3Q22 3157 $298 4Q22 $298 $282 第一季度 1,939 $265 1,229 1,229 1,443 1,783 2,431 2,516 2,506 2,455 2,235 2,204 2,570 美元 NIB Business 存款 NIB 零售2021年第四季度存款包括收购PMB 1.不包括仓库存款存款引擎持续生成新的低成本商业存款关系
6 来自银行存款引擎的新NIB存款年初至今强劲增长（百万美元）22年第一季度 2Q22 3Q22 4Q22 第二季度 59.3 66.0 92.0 $22.0 74.5 74.8 +25.4% +13.4% 来自新关系的新NIB存款持续从新关系中产生新的NIB存款在23年上半年增长19％
7 • 稳健的NIB组合，包括平均存款和期末存款总额为36％，与23年第一季度末水平持平 • 同比（整个周期）平均存款贝塔值为33％ • 投保和抵押存款为74％ • 无重大存款或行业集中度 • 06/30/23 存款即期利率为1.75％存款成本 0.17% 37.4% 31.2% 1.8% 第二季度 0.47% 26.4% 20.4% 4.4% 8.4% 第三季度 0.79% 39.5% 27.3% 16.5% 8.5% 8.2% 4Q22 1.22% 36.1% 26.8% 14.4% 8.4% 2013 第一季度 1.67% 35.6% 24.9% 15.6% 8.5% 23第二季度平均存款成本不计息查看货币市场和储蓄经纪存款证要点 0.77% 2.18% 3.65% 4.51% 4.99% 联邦基金平均利率 1.反映截至期末的余额低成本存款特许经营权在稳定的NIB存款百分比推动下与联邦基金利率的利差扩大 2Q22 3Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q23 百万美元无息支票 2,826.6 2,809.3 2,506.6 2,446.7 2,456.7 计息支票 2,359.9 1,921.8 1,862.0 1,713.5 活期存款 5,186.5 4,865.4 4,368.6 4,160.2 货币市场和储蓄 1,6229 1,478.0 1,174.9 998.4 1,057.3 cd 615.7 614.6 584.5 585.3 经纪存款 133.6 322.4 604.9 999.7 1,073.1 总计 (1) 7,558.7 美元 7,2804 7,120.9 美元 6,952.0 美元 6,871.1
8（百万美元）2023 年 6 月 30 日当前可用性利用能力主要流动性现金 284$ AFS 证券（未质押）* 716 主要流动性总额 1,000 美元次要流动性 FHLB 1,163 美元 1,225 美元 2,387$ FRB（折扣窗口和 BIC）728 340 1,068 FRB（银行定期融资计划）384-384 其他 655-655 美元二级流动性总额 2,930 美元 1,565 美元 4,65 美元 495 初级 + 次要流动性总额** 3,930 美元可用的一级和二级流动性总额（39.3亿美元）比未投保和无抵押存款（17.6亿美元）高出2.2倍* 包括未实现大关需要在出售时变现**不包括定期融资、信贷额度和经纪存款证容量高可用流动性
9 1. 23 年第二季度的资本比率为初步值 2.表示非公认会计准则财务指标；参见演示文稿末尾的 “非公认会计准则对账” 幻灯片 • 23 年第二季度反映了正常化的流动性，反映在 9.04% 的有形普通股比率中 • 2023 年已获准回购的 3500 万美元股票，其中 2023 年第 1 季度和第 2 季度分别包括了 7500 万美元、520 万美元和 1,600 万美元的普通股回购 • 22 年第三季度包括收购Deepstack的影响强劲的资本基础为经济环境提供了缓冲23年第一季度4Q22 3Q22 22年第二季度监管良好-资本化比率 MRQ 比率超过资本充足的基于风险的总资本比率 (1) 14.26% 14.22% 14.21% 13.86% 13.69% 10.00% 4.26% 一级基于风险的资本 (1) 11.88% 11.79% 11.8% 11.43% 8.00% 3.88% 11.88% 11.73% 11.29% 6.50% 5.38% 杠杆率 (1) 9.54% 9.65% 9.70% 9.52% 9.58% 5.00% 4.54% 有形普通股/有形资产 (2) 9.04% 8.44% 9.23% 8.97% 9.03% NA NA
10 QoQ 有效期限（年）未实现亏损 23 年第二季度变动 23 年第二季度 Gov't & Agency（MBS、CMO 和 SBA）180.2 美元 187.4 美元 (7.7) cloS 482.8 479.6 3.2 0.1 (7.7) 公司证券 148.6 176.0 (27.2) 自有品牌 RMBS 111.5 115.4 (3.9) 7.7 0 (11.5) AFS 923.1 美元 958.4 美元 (35.3) 1.9 美元 (54.1) Gov't & Agency (MBS、CMO 和 SBA) 214.2 214.3 (0.1) 9.5 (39.9) 市政 114.2 114.2 0.0 9.9 (21.4) HTM 328.4 美元 (0.1) 9.7 美元 (61.4) 证券总额 1,251.5 美元 1,28.5 美元 6.9$ (35.4) 3.7$ (115.5) 证券类型（百万美元）投资组合平均值余额和收益率证券投资组合详情投资组合简介构成信用评级 2.68% 第二季度 3.38% 第二季度 4.19% 4Q22 4.66% 第二季度 4.83% 第二季度 1,217 1,195 1,221 1,298 1,298 1,311 美元平均余额（百万美元）收益率 AAA 49% AA 38% BBB 11% CLO 39% 企业 12% Munis 9% Gov't & AGC 31% 证券空头/中等未实现的AFS和HTM亏损较低的期限自有品牌RMBS 9％
11（千美元）23 年第二季度 AFS（税前未实现亏损）54,124 美元 HTM（税前未实现亏损）61,360 证券总额税前未实现亏损 115,483 美元 AFS 税后未实现净亏损 38,103 美元 4.3% 的 CET1 税后未实现净亏损 43,197 4.8% (2) 81,300 美元资本分析 CET 1 Capital 892,009$ 税后未实现证券净亏损 (2) 81,300 9% CET1（赤字）/盈余 810,709 美元 CET1 资本充足指南 6.50% CET1 比率 11.88% CET1 比率，假设 AFS 亏损已实现假设AFS和HTM实现亏损为10.80％，CET1比率为11.37％ 1。23年第二季度的资本比率为初步值 2。用于计算目的的税率为 29.6% 3.表示非公认会计准则财务指标；参见演示文稿末尾的 “非公认会计准则对账” 幻灯片未实现亏损总额仅使CET1的比率降低了108个基点低未实现证券亏损占资本的百分比 (1) • 23年第二季度 AFS 未实现亏损占23年第二季度CET1 Capital的4.3％ • 包括未实现亏损，CET1仍比 “资本充足” 指导方针高出4.3％（3）亮点
12 2020 财年 13.39 美元 13.88 美元 2021 财年 14.19 美元 2Q23 1。表示非公认会计准则财务指标；参见演示文稿末尾的 “非公认会计准则对账” 幻灯片：每股普通股有形普通股 (1) 每股普通股TBV的增长 (1) 受强劲的收益和谨慎的资产负债表管理的推动，足以抵消AOCI的负面分数、股息、普通股回购以及对太平洋商业银行和Deepstack Technologies的收购：完成了22年第一季度批准的7500万美元股票回购 2021年第四季度已发行股票减少7％：10月完成了15亿美元的资产PMB收购 22年第三季度：完成24美元23 年第二季度对 Deepstack Technologies 的百万美元收购：年初至今已完成 1,600 万美元的股票回购：完成了 2100 万美元的股票回购每股持续增长
13 • 55％的贷款是可变贷款或混合贷款 • 63％的贷款组合由住宅房地产担保 • 多户家庭加权平均质押率为57％ • CRE加权平均质押率为55％ • SFR加权平均LTV为59％，FICO 742 • 71％的SFR贷款组合的LTV低于70％ • 23年第一季度所有房地产担保贷款的LTV低于70％ 23 更改贷款分部平均值 $ (1)%平均收益率 $ (1)%平均收益率 $ (1)%百万美元收益率 C&I：仓库 786 美元 11.0% 8.66% 637 9.0% 8.15% 149 23.5% 0.52% C&I：所有其他 1,214 17.0% 6.55% 1,150 16.3% 6.22% 64 5.6% 0.33% 多户家庭 1,654 23.1% 4.10% (24) -1.4% 0.06% CRE 1,266 17.76% 1.302 18.74% (36)) -2.8% 0.12% 建筑 265 3.7% 8.80% 260 3.7% 8.59% 5 1.7% 0.21% SBA 63 0.9% 6.22% 65 0.9% 4.86% (2) -3.3% 1.36% 商业贷款总额 5,249 73.3% 5.40% 156 3.1% 0.29% SFR 1,821 25.4% 4.10% 1877 26.6% (56) -3.05% 消费者 87 1.2% 6.47% 84 1.2% 6.26% 3 3.0% 0.21% 总计消费者贷款 1,908 26.7% 4.20% 1,961 27.8% 4.24% (54) -2.7% -0.04% 贷款总额 HFI 7,156 美元 100% 5.28% 7,054 100% 5.07% 102 1.4% 0.21% 建筑 265 4% 消费者 87 1% 小企业管理局 63 1% CRE 1,821 18% 1-4 Res.1,821 25% 多户家庭 1,654 23% 23% C&I 2,000 美元二季度亮点 1。反映截至期末的余额多元化贷款组合可降低风险并产生诱人的风险调整后收益率
14 以加利福尼亚为中心的CRE投资组合的加权平均LTV较低，信贷质量稳定 • General Office CRE由B/C低涨组成：o LTV 为 53% 或 1.6 倍还本付息覆盖率 • CRE贷款拖欠率
15 1.包括递延成本/费用、转账、销售和其他调整多元化业务组合新生产的贷款收益率继续上涨 831 美元 559 美元 145 美元 156 美元 61 380 美元 262 351 231 1,211 821 496 399 美元 441 美元（459 美元）（212 美元）（217 美元）（334 美元）（347 美元）（237 美元）（237 美元）（206 美元）(1,208 美元) (980) (662 美元) (454 美元) (340 美元) (414 美元) (394 美元) (166 美元) 34 美元 149 美元 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 8.00% $0 200 $400 $1,000 2022 年第三季度 2023 年第二季度贷款总基金 2023年第二季度资金为4.41亿美元，资金增加仓库净额预付款/还款回报仓库净预付款/还款总贷款产出收益率（百万美元）（百万美元）（百万美元）贷款期初余额总回报净差额其他变动 (1) 2023年第二季度贷款期末余额总产量贷款收益率 7,059$ 441$ 340$ 1$ 7,161$ 5.28% 8.18% 2023 第一季度 7,119% 459 美元 4$ (55) $ (6) 7,059$ 5.07% 2022 年第四季度 7.294% 496美元 662美元 (166) $ (8) 7,119美元 4.92% 6.78% 2022 年第三季度 7,455$ 821$ 980$ (159) (2) 7,294美元 4.52% 2022 年第二季度 7,455$ 1,211美元 1,202 8$ 3$ (2) 7,455$ 4.35% 4.20%
16 89.4 84.9 ACL (3/31/23) 3.1 美元特定储备金 (5.3) 净扣除额 1.9 美元 (4.2) 投资组合组合 ACL (6/30/23) 1.19% • ACL 包括贷款损失备抵金 (ALL) 和无准备金贷款承诺准备金 (RUC) • ACL 减少了 450 万美元，原因是 (i) 净扣除额为 530 万美元，其中 300 万美元是专门预留的 2023年3月31日，（ii）由于投资组合的变化，包括非仓库贷款的减少，准备金减少了420万美元，但被（iii）新增/增加的现有特定储备金总额为3.1美元部分抵消百万。本季度ACL准备金为190万美元 • 总承保率下降了8个基点至1.19％（百万美元）的非仓库余额减少影响了投资组合信贷损失准备金增长1.27％
17 $7.3 $8.0 21.1 24.6 33.5 拖欠额 33.5 美元（百万美元）不良贷款（不良贷款）（百万美元）批评和分类贷款（百万美元）ACL /贷款总额（百万美元）29.7 0.83% 2Q22 21.1 0.79% 第三季度 30.4 1.28% 2023 年第二季度 31.7% 1.03% 第二季度 39.0 1.03% 2Q2 39.0 1.47%（ex-SFR）拖欠额/贷款总额 125.2 2Q22 110.9 3Q22 119.0 4Q22 94.7 1Q23 $109.7 2Q23 210.5 $172.7 $183.2 $146.6 $160.6 批评和分类贷款分类贷款 37.1 0.60% 第二季度 34.7 0.59% 34.1 0.78% 第一季度 33.8 0.9% 23 年第二季度的 4%SFR 不良贷款不良贷款（前 SFR）npls/Total Loans-HFi 1.34% $99.7 22第二季度 1.36% 98.8 3Q22 1.28% 91.3 4Q22 1.27% 89.4 2Q23 ACL /总贷款 ACL 32.5 36.4 60.8 美元 65.9 美元不良贷款不包括 SFR 贷款稳定：SFR 贷款的 LTV 低，亏损最小风险敞口资产质量仍然强劲的不良贷款、拖欠和分类贷款
18 1.反映截至期末的余额利率风险头寸（12 个月内）贷款和存款组合计息、非到期日 44% 时间 17% 浮动 30% 固定资产减少 46% 利率敏感资产占总资产贷款组合的 35% • 25 亿美元在 12 个月内到期或重置 • 鉴于市场利率上涨 25 个基点，99% 的带下限的可调利率贷款有资格对现金和投资进行重新定价 • 总现金为2.84亿美元 • 497美元百万美元在12个月内重新定价，主要是CLO的利率敏感负债占总资产的20％ • 15亿美元的存款证12 个月内到期或重新定价 • 3.4 亿美元隔夜借款一年正缺口比率为总资产的 15% HFI贷款：72 亿美元存款总额：69 亿美元混合 22% 可变 33% 固定 45% 不计息 36% 计息，未到期 0 时间 24% 为未来利率周期做好准备，资产负债表利率风险管理
19 • 继续关注无息存款、信贷质量、强劲的资本和有形账面价值增长完全有能力增加特许经营价值 • 建立差异化支付业务，推动费用收入和商业存款 • 在我们拥有独特专业知识的媒体/娱乐、医疗保健和选择性桥梁房地产领域继续保持势头 • 期权包括但不限于：资产负债表增长、人员和技术投资、股票回购、债务偿还以及其他提高收益率的有针对性的方法资产负债表主动管理资产负债组合目标我们的核心利基市场规模支付业务和相关举措的机会性增长分配资本以推动长期股东回报 • 平衡资产敏感性，同时积极利用机会提高2023年长期战略目标的收益
20 附录
21 1.非公认会计准则财务指标；参见演示文稿末尾的 “非公认会计准则对账” 幻灯片 2Q23 第一季度 4Q22 第二季度 9,370 美元 10,039 美元 9,369 美元 9,502 922 958 848 865 329 329 329 329 7,156 7,289 7,451 6,952 7,121 7,280 7,559$ 69.6$ 73.1 80.2$ 79.4 78.3 6.0 7.9 (1.4) 5.7 7.2 75.7 75.7 85.7 85.5 49.6 49.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 51.0 49.7 30.6 36.9 2.0--6.7 9.9 17.9 20.9 3 21.5 24.2 26.7$ 17.9$ 20.3$ 21.5$ 24.2$ 26.7$ 0.31$ 0.34$ 0.36$ 0.40$ 0.43$ 14.5614.26 美元 14.19$ 13.79$ 14.05 0.75% 0.88% 0.92% 1.15% 63.99% 60.86% 56.03% 55.66% 55.11% 普通股股东可获得的净收入摊薄后每股普通股收益净收入每股普通股有形普通股 (1)（百万美元）所得税支出净利息收入非利息收入总资产可用证券——待售贷款为投资而持有的存款总收入非利息支出替代能源合伙投资亏损非利息支出总额预期税收准备金前收入 (1) 信用损失准备金持有至到期的证券 BANC FAST FACTS
22 1.不包括仓库信贷额度（百万美元）房地产贷款余额 (1) 按LTV划分的SFR投资组合 65% 22年第二季度 70% 第二季度 72% 第二季度 73% 2Q23 $4,837 5,124 5,114 5,118 $5,118 $5,006 可再生能源贷款/Loans-HFi 可再生能源贷款 60% 至 70% 50% 至 60% 80% • 83% 的加权房地产担保贷款的LTV低于 70% • 平均 LTV 为 57% 房地产 (1) LTV $% 计数 80% 105 2% 90 总计 5,006 美元 100% 2,680 美元，以百万计 SFR LTV $% count 80% 82 5% 78 总计 1,821 100% 1,690 美元 • 所有现有 SFR 的 71% 的 LTV 低于 70% • 加权平均 LTV 为 59%多元化和低LTV的房地产投资组合
23 • 信贷损失备抵金 (ACL) 包括无准备金承诺准备金 • 截至23年第二季度末ACL覆盖率为1.19％ 按贷款类型划分的强劲补贴覆盖率储备金 ACL 成分 6/30/2023 3/31 2023（千美元）贷款金额百分比贷款金额百分比商业地产 15,767 1.24% 16,119 1.24% 多户住宅 14,097 0.90% 建筑 6,053 2.299%% 6,425 2.47% 商业和工业 30,258 2.49% 30,327 2.64% 商业和工业——仓库 2,565 0.33% 2,317 0.36% SBA 1,387 2.21% 2,097 3.22% 商业贷款总额 70,727 1.35% 72,323 1.42% 单户住宅抵押贷款 9,518 0.52% 11,481 0.61% 其他消费者 638 0.73% 756 0.90% 消费者贷款总额 10,156 0.53% 12,237 0.62% 贷款损失备抵金 80,883 1.13% 84,560 1.20% 无准备金承诺准备金 4,005 0.07% 89,365 1.27%
24 CLO 行业细分截至2023年6月30日为4.83亿美元（扣除770万美元的未实现亏损）• CLO投资组合具有基础的多元化敞口 • AAA和AA持股提供本金保护——基础信用损失敞口需要结合终身违约（25-40% CDR）、亏损严重性（40-50%）和预付款假设（10-20% CPR）• 在这些假设下，标的证券在我们之前需要承受约30％的损失预计本金将蒙受损失 • 23年第二季度CLO投资组合的平均收益率为6.9％，上涨高于23年第一季度的6.4％ • 基于3个月伦敦银行同业拆借利率的季度重置+ 1.62％ • CLO包括截至23年第二季度的770万美元未实现亏损，低于2013年第一季度的1,120万美元高科技行业 12% 医疗保健和制药 12% 银行、金融、保险和房地产 9% 服务：商业 8% 饮料、食品和烟草 5% 媒体：广播和订阅 5% 服务：消费者 4% 资本设备 4% 酒店、博彩和休闲 4% 建筑和建筑 3% 汽车 3% 化学品、塑料和橡胶 3% 电信 3% 容器、包装和玻璃 3% 零售 3% 其他20% 的CLO投资组合具有多元化的风险敞口，信用增值提供了重要的本金保护亮点
25 有形资产、有形股权、有形普通股权与有形资产、每股有形普通股权益、平均有形普通股回报率、调整后的非利息收入、调整后的非利息支出占调整后总收入、调整后的非利息支出占平均总资产、税前准备金（PTPP）收入、调整后的 PTPP 收入、PTPP 收入 ROAA、调整后的 PTPP 收入 ROAA、效率比率、调整后的效率比，调整后的净收入，调整后的普通股可用净收入股东、调整后的摊薄后每股收益（EPS）、调整后的平均资产回报率（ROAA）、调整后的普通股一级股权（CET 1）和调整后的CET1比率构成了补充财务信息，这些信息由公认会计原则以外的方法确定。管理层在分析公司业绩时使用这些非公认会计准则衡量标准。有形资产和有形权益的计算方法是从总资产和总权益中减去商誉和其他无形资产。有形普通股的计算方法是从有形资产中减去优先股（如适用）。平均有形普通股回报率的计算方法是，在调整无形资产摊销后，普通股股东可获得的净收入除以平均有形普通股权益。银行监管机构在评估金融机构的资本充足率时，还将商誉和其他无形资产排除在股东权益之外。PTPP收入的计算方法是将净利息收入和非利息收入（总收入）相加，减去非利息支出。调整后的PTPP收入的计算方法是将净利息收入和调整后的非利息收入（调整后的总收入）相加，减去调整后的非利息支出。PTPP收入ROAA的计算方法是将年化PTPP收入除以平均资产。调整后的PTPP收入ROAA的计算方法是将调整后的PTPP年化收入除以平均资产。效率比率的计算方法是将非利息支出除以总收入。调整后的效率比率是通过将调整后的非利息支出除以调整后的总收入来计算的。调整后的净收入是通过调整受税收影响的非利息收入和非利息支出调整的净收入以及所示期间行使股票增值权所产生的税收影响来计算的。调整后ROAA的计算方法是将年化调整后净收入除以平均资产。普通股股东可获得的调整后净收入是通过从调整后的净收入中去除优先股赎回的影响来计算的。调整后的摊薄后每股收益的计算方法是将普通股股东可获得的调整后净收入除以摊薄后已发行普通股的加权平均值。普通股一级和普通股一级比率由监管资本规则定义。调整后的CET 1是通过从CET 1资本中减去证券未实现的净亏损来计算的。调整后的CET 1比率是通过将调整后的CET 1除以风险加权资产总额计算得出的。假设AFS已实现亏损，调整后的CET 1比率的计算方法是将调整后的AFS证券未实现净亏损后的CET 1资本金额除以风险加权资产总额。假设HTM已实现亏损，调整后的CET 1比率是通过调整HTM证券未实现净亏损后的CET 1资本除以风险加权资产总额计算得出的。提供调整后的CET 1和调整后的CET 1比率，以反映管理层对未实现证券净亏损的资本影响的评估。截至2023年6月30日的资本金额和比率是初步的。管理层认为，这些调整这些项目影响的财务指标的列报提供了有用的补充信息，这些信息对于正确了解公司的财务业绩和经营业绩至关重要。该披露不应被视为根据公认会计原则确定的业绩的替代品，也不一定与其他公司可能公布的非公认会计准则绩效指标相提并论。这些衡量标准与根据公认会计原则确定的衡量标准的对账载于本演示文稿的26-31幻灯片。非公认会计准则财务信息
26 1.非公认会计准则财务指标 2.每股有形账面价值和每股有形普通股价值是可互换的衡量标准（以千美元计，每股数据除外）23 年第二季度第二季度 22 第二季度有形普通股权与有形资产的比率总资产 9,370,265 美元 10,038,901 美元 9,197,016 美元 9,368,578 美元 9,502,113 减去：商誉（114,312）) (114,312) (114,312) (95,127) 减去：其他无形资产 (6,603) (7,065) (7,526) (8,081) (4,677) 有形资产 (1) 9,249,350 美元 9,075,178 美元 9,402,309 股东权益总额 957,054 美元 958,054 美元 ,907$ 959,618$ 951,990 美元 949,130 减去：商誉 (114,312) (114,312) (114,312) (114,312) (95,127) 减去：其他无形资产 (6,603) (7,065) (7,526) (8,081) (4,677) 有形普通股 (1) 836,139 美元 837,780 美元 829,780 美元 597$ 849,326 股东权益总额占总资产 10.21% 9.55% 10.43% 10.16% 9.99% 有形普通股对有形资产 (1) 9.04% 8.44% 9.23% 8.97% 9.03% 已发行普通股 56,944,706 58,544,534 58,679,558 59,985,736 B类非投票权不可转换普通股已发行477,3736 21 477,321 477,321 477,321 477,321 普通合计已发行股票 57,422,027 58,714,624 59,021855 60,156,879 60,156,879 60,463,057 每股普通股账面价值 16.67 美元 16.26 美元 16.26 美元 15.79 美元 15.79 美元 15.79 美元 15.79 美元 15.79 美元 15.79 美元
27 1.非公认会计准则衡量标准 2.扣除了 29.6% 的法定税率（千美元）的调整 23第二季度第二季度 4Q22 第二季度有形普通股回报率平均股东权益总额 997,049 美元 1,004,794 美元 989,414 美元 960,806 美元 969,885 减去：普通股平均股东权益 997,049 1,004,794 14 960,806 969,885 减去：平均商誉 (114,312) (114,312) (114,312) (98,916) (95,127) 减去：其他无形资产平均值 (6,885) (7,869) (4,570) (4,869) 平均有形普通股 (1) 875,852 美元 883,233 美元 857,320 美元 869 美元，889 普通股股东可获得的净收入 17,879 美元 20,278 美元 21,519 美元 24,196 美元 26,712 加：无形资产摊销 462 461 555 396 313 减去：对无形资产摊销的税收影响 (2) (137) (136) (164) (117) (93) 调整无形资产后普通股股东可获得的净收入 (1) 18,712 美元 204$ 20,603$ 21,910$ 24,475$ 26,932 平均股本回报率 7.19% 8.18% 8.63% 9.99% 11.05% 平均有形普通股回报率 (1) 8.34% 9.46% 9.46% 10.02% 11.33% 12.42% 非公认会计准则对账
28（千美元）23第二季度2Q23 4Q22 3Q22 第二季度调整后的非利息收入总额 6,024 7,859 (1,427) 5,681 7,186 可供出售证券净亏损--7,708--调整后的非利息收入 (1) 6,024 美元 7,859 美元 6,281 美元 5,681 美元 7,186 美元 49,132 美元 51,239 美元 48,203 美元 50,962 美元 48,612 非利息支出调整：有偿法律追偿（费用）(752) (380) 869 (1,017) (455) 收购、整合和交易成本--(2,080)-收益前的非利息支出调整 (替代能源合伙投资亏损 (752) (380) 869 (3,097) (455) (亏损) 替代能源合伙投资收益 36 (1,618) (608) (504) (1,043) 非利息支出调整总额 (716) (1,998) 261 (3,601) (1,498) 调整后的非利息支出 (1) 48,416 美元 49,241 美元 ,464 美元 47,361 美元 47,114 平均资产 9,611,239 美元 9,317,209 美元 9,257,311 美元 9,408,740 美元 9,342,696 非利息收入占总收入 (1) 7.96% 9.71% (1.81%) 6.68% 8.41% 调整后非利息收入占调整后总收入 (1) 7.96% 7.68% 8.48% 1% 非利息支出/平均资产 (2) 2.05% 2.23% 2.07% 2.15% 2.09% 调整后非利息支出/平均资产 (1) (2) 2.02% 2.14% 2.08% 2.00% 2.02% 1.非公认会计准则衡量标准 2.按年计算的比率非公认会计准则对账
29 1.非公认会计准则衡量标准 2.按年计算的比率（以千美元计）23第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度调整后的税前准备金前净收入 69,632 美元 73,053 美元 80,217 美元 79,408 美元 78,299 非利息收入 6,024 7,859 (1,427) 5,681 7186 总收入 75,656 80,912 7890 859 859 89 85,485 非利息支出 49,132 51,239 48,203 50,962 48,612 税前准备金前收入 (1) 26,524 美元 29,673 美元 30,587 美元 34,127 美元 36,873 总收入 75,656 美元 80,912 美元 78,790 美元 85,485 非利息收入调整总额--7,708--调整后的总收入 (1) 75,656 美元80,912 美元 86,498 美元 85,089 美元 85,485 非利息支出 49,132 美元 51,239 美元 48,203 美元 50,962 美元 48,612 非利息支出调整总额 (716) (1,998) 261 (3,601) (1,498) 调整后的非利息支出 (1) 48,416 49,241 48,464 47,161 14 调整后的税前准备金收入 (1) 27,240 美元 31,671 美元 38,034 美元 37,728 美元 38,371 平均资产 9,611,239 美元 9,517,209 美元 9,257,311 美元 9,408,740 美元 9,342,696 税前 ROAA (1) (2) 1.11% 1.31% 1.44% 1.44% 调整后税前 1.44% 1.44% 1.44% provision ROAA (1) (2) 1.14% 1.38% 1.63% 1.59% 1.65% 效率比 (2) 64.94% 63.33% 61.18% 59.89% 56.87% 调整后的效率比 (1) (2) 63.99% 60.86% 56.03% 55.66% 55.66% 55.11% 非公认会计准则对账
30 1.截至2022年12月31日的三个月净收入包括出售证券的770万美元税前亏损2。以 29.6% 的法定税率显示调整的税收影响 3.非公认会计准则衡量标准 4.按年计算的比率5.表示普通股股东可获得的调整后净收入除以摊薄后的普通股平均值（千美元，每股数据除外）23 年第 2 季度 4Q22 3Q22 第二季度调整后净收入 (1) (2) 17,879 美元 20,278 美元 21,519 美元 24,196 美元 26,712 调整：非利息收入调整--7,708--非利息支出调整 716 1,998 (261) 3,601 1,498 调整总额 716 1,998 7,447 3,601 1,498 上述调整的税收影响 (2) (212) (591) (2,202) (1,065) (443) 净收入调整 504 1,407 5245 2,536 1,055 调整后净收入 (1) (3)18,383 美元 21,685 美元 26,764 美元 26,732 美元 27,767 美元平均资产 9,611,239 美元 9,317,209 美元 9,257,311$ 9,408,740$ 9,342,696 ROAA (4) 0.75% 0.92% 1.15% 调整后净值 ROAA (3) (4) 0.77% 0.94% 1.13% 1.19% 普通股股东可获得的收入普通股股东可获得的净收入 17,879 美元 20,278 美元 21,519 美元 24,196 美元 26,712 净收入调整 504 1,407 5,245 2,536 1,055 普通股股东可获得的调整后净收入 (3) 18,383 美元 21,685 美元 26,764 美元 26,767 美元 27,767 美元摊薄后普通股平均值 58,026,007 57 9,206,619 59,725,28360,492,460 61,600,615 摊薄后每股收益 0.31 美元 0.34 美元 0.36 美元 0.40$ 0.43 调整后的摊薄后每股收益 (3) (5) 0.32 美元 0.37 美元 0.45 美元 0.44 美元 0.45 非公认会计准则对账
31 1. 提交的23第二季度反映了管理层对证券未实现净亏损造成的资本影响的评估。用于计算目的的税率为29.6％ 2. 23年第二季度的资本比率是初步的 3.非公认会计准则衡量非公认会计准则对账（千美元）23第二季度调整后的普通股一级资本（CET 1）资本（1,3）CET 1 资本892,009 减去扣除税后的 AFS 证券未实现亏损（38,103）扣除税后的 HTM 证券未实现亏损（43,197）调整后的 CET 1 资本 (3) 810,709 美元风险加权资产总额 (2) 7,507,709 美元 389 CET 1 比率 (2) 11.88% 调整后的 CET 1 比率，假设 AFS 已实现亏损 (3) 11.37% 调整后的 CET 1 比率，假设 AFS 和 HTM 已实现亏损 (3) 10.80%