![slide12](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/91576/000009157623000107/a2q23confcallslidesversi012.jpg)
1,272 1,338 1,562 1,562 1,656 1,771 297% 343% 404% 398% 411% 2Q22 34 411% 222 年第二季度第二季度 nplsAllOwance 信用损失备抵额为 1.49% 的百万美元 NCO = 净扣除不良贷款 12 $44 $43 $41 $45 $42 $45 $109 $265 $139 $167 0.16% 0.15% 0.15% 0.17% 2Q22 3Q22 4Q22 4Q22 第二季度第二季度百万美元 ncos 信贷损失准备金 ncos 平均贷款 2.3% 2.5% 2.5% 2.8% 3.3% 2Q22 4Q22 4Q22 第二季度持续经营纪律严明的承保,净扣除额仍接近第二季度历史最低水平信贷质量 0.12% 0.16% 0.15% 0.14% 0.04% 0.04% 0.05% 0.06% 2Q22 3Q22 4Q22 4Q22 23 1Q23 3Q23 30 — 89 天拖欠 90 天以上拖欠净扣除额和信贷损失准备金持续经营拖欠期末贷款总额 (1) 至期末信用损失补贴总额 (ACL)
![slide18](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/91576/000009157623000107/a2q23confcallslidesversi018.jpg)
Key 对办公室、住宿和零售等风险较高的资产类别的敞口有限 18 百万美元,非业主占贷款总额的 6/30/23% 多户家庭 9,028 美元 7.6% Industrial 807
![slide19](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/91576/000009157623000107/a2q23confcallslidesversi019.jpg)
期末贷款平均贷款净贷款扣除额 (3) /平均贷款 (%) (4) 不良贷款期末补贴/期末贷款 (%) (4) 备抵/不良贷款 (%) (4) 6/30/23 2Q23 2Q23 6/30/23 6/30/23 6/30/23 60,059 美元 61,426 美元 27 .18% $188 $599 1.00% 318.82% 商业地产:商业抵押贷款 16,048 16,226 8 .20 65 315 1.96 484.57 建筑 2,646 2,641--39 1.47-商业租赁融资 (2) 33 .86 N/M 房地产 — 住宅抵押贷款 21,637 21,659--73 200 .92 274.04 房屋净值 7,529 7,620 1 .05 97 96 1.28 98.97 消费者直接贷款 6,257 6,323 9 .57 3 125 1.99 N/M 信用卡 1,001 984 7 7 7.24 N/M 消费者间接贷款 33 37 1 10.97 1 3.79 127.45 持续总计 119,011 美元 120,672 美元 52 .17% $431$ 1,480 1.24% 343.41% 已终止业务 381 392 1 1.02 2 18 4.70 895.67 合并总额 119,392 美元 121,064 美元 53 .18% 433$ 1,498 1.25% 345.96% 19 百万美元 (1) 贷款余额包括截至2023年6月30日的2亿美元商业信用卡余额;(2) 商业租赁融资包括截至2023年6月30日作为500万美元担保借款抵押品持有的应收账款。本金减少基于从这些相关应收账款中获得的现金支付;(3)净贷款扣除金额在计算中按年计算;(4)比率使用未四舍五入的数字计算,因此可能无法使用按投资组合划分的信用质量表中显示的四舍五入数字进行计算
![slide20](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/91576/000009157623000107/a2q23confcallslidesversi020.jpg)
(1) 基于2023年6月30日期末余额的贷款统计数据;(2) 基于2023年6月30日平均余额的存款统计数据;(3) 收益率根据摊销成本贷款构成 (1) 存款组合 (2) ▪ 具有以关系为导向的贷款特许经营的有吸引力的商业模式——独特的商业能力推动了C&I的增长,浮动利率贷款组合约为64% − Laurel Road和消费者抵押贷款增加了固定利率贷款量,客户有吸引力 profile ▪ 投资组合旨在提供流动性并提高回报,同时从更高的回报中受益再投资率 − 目标包括投资预付风险较低且未摊销保费敞口有限的抵押贷款支持证券 ▪ 平均余额反映了 23 年第 2 季度的投资组合径流 ▪ HTM 用于从 22 年第二季度开始降低 OCI 波动——当前投资组合包括约 20% HTM(同比增长 5%)20 Noninterest-含有 25% 利息——利息 75% 7.3 $8.9 $8.3 $9.4 $9.4 $4.3 $9.2 $9.2 39.2 38.9 1.75% 1.85% 1.91% 1.98% 2.04% 222 年第二季度 4Q22 42 第二季度 2013 年第 2 季度平均 AFS 证券平均收益率 (3) HTM 证券的平均收益率 (3) HTM 证券平均以十亿美元计投资证券总资产负债表管理详情 23 年第二季度资产负债表亮点 50.3 50.2 美元 47.5 48.1 Prime 8% 1000 伦敦银行同业拆借利率 2% 3M 伦敦银行同业拆借利率 2% 其他 8% SOFR 44% 固定 36% 48.3 美元
![slide21](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/91576/000009157623000107/a2q23confcallslidesversi021.jpg)
(1) 图表不包括该行业从伦敦银行同业拆借利率向SOFR的运营过渡而产生的267亿美元短期伦敦银行同业拆借利率和SOFR掉期;(2) 图表包括自22年第四季度以来的远期起始掉期和下限利差,不包括该行业从伦敦银行同业拆借利率向SOFR的运营过渡而产生的23亿美元远期SOFR掉期;(3) 不包括8亿美元的短期伦敦银行同业拆借利率和SOFR掉期该行业从伦敦银行同业拆借利率向SOFR的运营过渡产生了28亿美元的远期起始SOFR互换;(4)52亿美元的掉期定于2025年到期以及2026年的91亿美元;图表不包括该行业从伦敦银行同业拆借利率向SOFR 21 WA的运营过渡而产生的267亿美元短期伦敦银行同业拆借利率和SOFR掉期到期日:0.47% 套期保值策略在管理下行风险的同时锁定未来收益 Hedge Portfolio 近期 ALM Hedge Actions (2) 0.6 $2.3 $1.9 1.9 0.4% 1% 0.34% 0.65% 0.57% 0.53% 0.0 1.0 $2.0 $3.0 $3.0 $23 3Q23 3Q24 第二季度 24 第三季度 24 四季度总现金流对冲西澳州到期日收取利率 2.0 $3.3 3.5 $3.5 $2.9 $3.3 $2.5 $1.2 $3.3 $2.5 (1.0) 1 3Q23-4Q24.0 $3.0 $5.0 $7.0 3Q23 4Q24 3Q24 3Q24 2025 年第四季度前瞻性起始掉期下限点差 • 增加了30亿美元的远期起始接收固定掉期利差——西澳收款利率:3.4% • 执行了33亿美元的远期起始底价差——西澳买入行使价:3.4%,西澳卖出行使价:2.3% 年初至今利率互换到期日(4)数十亿美元 6/30/23 A/LM Hedges (1) 25.4 美元 A/LM Forward Hedges (2) 7.3 债务互换 (3) 10.5 Securities Hedges 1.4 非零贷款下限 7.9 ▪ 最近的行动是从更高的利率中受益的关键,同时保持可观的上行空间潜力 ▪ 平衡在宏观经济不确定性和收益率曲线倒置的情况下锁定潜在收益的愿望 − 对预期的紧缩水平敏感,同时为潜在的经济疲软做准备 − 注意当前和预期波动率的增加 ▪ 持续评估保护和增强NII和资本的机会,同时采取谨慎的互换方法
![slide22](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/91576/000009157623000107/a2q23confcallslidesversi022.jpg)
22 预计现金流和到期日(隐含远期利率下)浮动利率(包括套期保值)现有投资组合重新定价特征亮点 (1) 2023 年预计现金流不包括 23 年第 1 季度和 23 年第二季度的已实现现金流投资组合(以十亿美元计)▪ 用于融资和流动性管理的投资组合——主要由固定利率 GNMA 和 GSE 支持的 MBS 和 CMO 组成的投资组合——不包括短期国债/机构证券的投资组合收益率:2.4% ▪ 投资组合构成提高流动性过剩的当前回报,同时保持利用未来更高利率的机会——机构MBS/CMO投资旨在限制延期风险并在利率上升时提供持续的现金流(短期内每季度约为11亿美元)——短期国债/机构投资组合为更高的利率提供了短期上行空间,包括从2023年下半年开始的阶梯式到期情况 ▪ 可供出售的投资组合期限为5.3年,截至2023年6月30日(期限包括证券套期保值)) 6.3 美元 15.1 $7.2 2023** 2024 20252023 (1) 0.5 $0.4 $0.7 $1.5 $2.6 $2.9 $0.30.0 $0.5 1.0 $1.0 $1.5 $2.5 $3.5 $23 3Q23 4Q24 第二季度 24 第三季度 24 第四季度 25 WA 投资组合收益率 0.43% .48% .44% .45% .29% .28% .28% 短期国债到期收益率短期国债到期收益率 .63%
![slide23](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/91576/000009157623000107/a2q23confcallslidesversi023.jpg)
23 截至 2023 年 6 月 30 日,剩余到期日为百万美元机构住宅抵押贷款债务机构住宅抵押贷款支持证券机构商业抵押贷款支持证券资产支持证券其他总额一年或以下 7 $-5 $1 5$ 18 在 1 到 5 年后 2,064 112 1,967 1,932 10 5,185 5 5 5 年后 2,194 14 525 4-2,737 十年后 1,166 47 36--1,249 摊销成本 5,431 173 2,533 1,037 15 9,189 公允价值 5,114 158 2,305 984 14 8,575 剩余到期日,截至2023年6月30日,以百万美元计财政部、机构和公司机构住宅抵押抵押贷款债务机构住宅抵押贷款支持证券机构商业抵押贷款支持证券总额一年或以下 3,218 美元 53 美元 1 美元 18 美元 3,290 1 到 5 年后 6,050 1,695 2,382 2,177 12,304 在 5 年到 10 年后 114 8,912 898 5,743 15,667 公允价值 107 4,955 468 647 公允价值 9,447 89 15,615 3,749 9,055 37,908 可供出售 (AFS) 持有至到期 (HTM) 证券到期日时间表
![slide24](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/91576/000009157623000107/a2q23confcallslidesversi024.jpg)
6/30/2023 3/31 2023 6/30/2022 期末有形普通股权转为有形资产主要股东权益 (GAAP) 13,844 美元 14,322 美元 14,427 美元减去:无形资产 (1) 2,826 2,868 优先股 (2) 2,446 1,856 有形普通股权(非 GAAP)8,572 美元 9,040 美元 9,703 美元总资产 (GAAP) 195,037$ 197,519$ 187,008$ 减去:无形资产 (1) 2,826 2,836 2,868 有形资产(非公认会计准则)192,211美元 194,683$ 184,140美元有形普通股权益与有形资产的比率(非公认会计准则)4.46% 4.64% 5.27% 平均有形普通股权益(GAAP) 14,412美元 13,817美元 14,398$ 减去:无形资产(平均)(3)2,831 2,841 2,827 优先股(平均)2,500 1,900 平均有形普通股(非公认会计准则)9,081美元 8,476美元 9,671美元截至2023年6月30日、2023年3月31日和2022年6月30日的三个月(1)截至2023年6月30日、2023年3月31日和2022年6月30日的三个月无形资产分别不包括期末购买的100万美元、100万美元和200万美元的信用卡应收账款;(2)扣除资本盈余;(3)在截至2023年6月30日、2023年3月31日和2022年6月30日的三个月中,平均无形资产资产分别不包括购买的信用卡平均应收账款100万美元、100万美元和200万美元 GAAP 与非公认会计准则对账
![slide25](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/91576/000009157623000107/a2q23confcallslidesversi025.jpg)
6/30/2023 3/31/2023 6/30/2022 持续经营业务平均有形普通股回报率归属于主要普通股股东的持续经营业务净收益(亏损)250美元 275美元 504$ 平均有形普通股(非公认会计准则)9,081 8,476 9,671 持续经营业务的平均有形普通股权回报率(非公认会计准则)11.04% 13.16% 20.90% 有形普通股平均回报率(非公认会计准则)亏损)归属于主要普通股股东 (GAAP) 251$ 276$ 507$ 平均有形普通股(非公认会计准则)9,081 8,476 9,671 回报率平均有形普通股合并(非公认会计准则)11.09% 13.21% 21.03% 现金效率比率非利息支出(GAAP)1,076美元 1,176美元 1,078$ 减去:无形资产摊销 10 10 12 调整后的非利息支出(非公认会计准则)1,066美元 1,066$ 净利息收入(GAAP)978美元 1,099 美元 1,097$ 另外:应纳税等值调整 8 7 非利息收入 609 608 688 应纳税等值收入总额(非公认会计准则)1,595美元 1,714美元 1,792$ 现金效率比(非公认会计准则)66.8% 68.0% 59.5% 截至三个月以百万美元计 GAAP 与非公认会计准则对账