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绩效指标和术语的定义
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我们的收益发布、收益电话会议、财务演示和其他通信
还可能包括我们认为对我们、分析师、投资者和其他利益相关者有用的某些指标，为我们的财务状况和经营业绩提供进一步的透明度，或提供一种额外的评估手段。
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第1页：
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(a)
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信贷损失准备金是指为投资和无资金来源的贷款承诺而持有的贷款的信贷损失准备金。
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(b)
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适用于摩根士丹利的净收益为净收益减去适用于不可赎回的非控股权益的净收益
。
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(c)
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适用于摩根士丹利普通股股东的收益为适用于摩根士丹利的净收入减去
优先股息。
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第2页：
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(a)
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平均普通股权益回报率是指适用于摩根士丹利普通股股东的年化收益占平均普通股权益的
百分比。
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(b)
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每股普通股账面价值代表普通股权益除以期末已发行普通股。
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(c)
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每股普通股有形账面价值代表有形普通股权益除以期末已发行普通股。
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(d)
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税前利润率百分比表示扣除所得税拨备前的收入占净收入的百分比。
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(e)
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公司费用效率比率表示总的非利息费用占净收入的百分比。
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第3页：
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(a)
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流动资金主要由母公司及其主要营运附属公司持有，包括优质流动资产(HQLA)及存放于银行的现金存款(“流动资金”)。流动资金资源总额由我们根据以下组成部分积极管理：无担保债务
到期日概况；资产负债表规模和构成；压力环境下的资金需求，包括或有现金流出；法人、地区和部门的流动性要求；监管
要求；以及抵押品要求。平均流动性资源代表截至2023年6月30日、2023年3月31日和2022年6月30日的三个月的平均每日余额。
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(b)
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公司在计算有形普通股权益时使用的商誉和无形余额是扣除某些抵押贷款偿还权的净额。
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(c)
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美国银行指的是该公司在美国的运营子公司摩根士丹利银行、N.A.和摩根士丹利私人银行，不包括银行子公司之间的余额以及母公司和附属公司的存款。
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(d)
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公司整个地区的收入反映了公司在管理基础上的综合净收入。关于净收入的地理方法的进一步讨论
在公司2022年Form 10-K合并财务报表的附注23中披露。
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第4页：
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(a)
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公司对业务部门的平均普通股权益的归属是基于所需的资本框架，这是一种内部资本充足率衡量标准。此框架是基于风险和基于杠杆的资本衡量标准，它与公司的监管资本进行比较，以确保公司在吸收了适用的压力事件的潜在损失后，在某个时间点保持一定数量的持续关注资本。所需的资本框架是基于公司的监管资本要求。公司将其总平均普通股权益与分配给其业务部门的平均普通股权益金额之和之间的差额定义为母普通股权益。分配给业务部门的资本额通常在年初确定，并将在全年保持不变，直到下一次年度重置，除非发生重大业务变化(如收购或处置)。该公司继续根据不断变化的监管要求的影响，酌情评估其所需的资本框架。有关该框架的进一步讨论，请参阅公司2022年Form 10-K中的“管理层讨论
以及财务状况和经营结果分析--流动性和资本资源--监管要求”。
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(b)
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公司基于风险的资本比率是根据(I)计算信用风险和市场风险加权资产(RWA)的标准化方法(“标准化方法”)和(Ii)计算信用风险、市场风险和操作风险RWA的适用先进方法(“高级方法”)计算的。以及相关的监管要求，请参阅公司2022年10-K表格中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
-流动性和资本资源-监管要求”。
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(c)
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补充杠杆率代表一级资本除以总补充杠杆敞口。
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第5页：
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(a)
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机构证券股权和固定收益净收入包括交易、净利息收入(利息收入减去利息支出)、资产管理、佣金和手续费、投资和其他可直接归因于这些业务的收入。
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(b)
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税前利润率百分比表示扣除所得税拨备前的收入占净收入的百分比。
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(c)
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VaR代表投资组合价值的未实现损失，如果投资组合在一天内保持不变，公司的交易头寸平均每100个交易日预计不会超过五次
倍。关于VaR计算和公司VaR方法局限性的进一步讨论，在公司2022年10-K表格中包含的“关于风险的定量和定性披露”中披露。
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第6页：
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(a)
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财富管理部门的交易收入包括投资银行、交易和佣金以及手续费收入。
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(b)
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净利息收入代表利息收入减去利息支出。
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(c)
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财富管理部门的其他收入包括投资和其他收入。
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(d)
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税前利润率百分比表示扣除所得税拨备前的收入占净收入的百分比。
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绩效指标和术语的定义：
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我们的收益发布、收益电话会议、财务演示和其他通信
还可能包括我们认为对我们、分析师、投资者和其他利益相关者有用的某些指标，为我们的财务状况和经营业绩提供进一步的透明度，或提供一种额外的评估手段。
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第7页：
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(a)
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客户资产是指Wealth Management为其提供服务的资产，包括财务顾问主导的经纪、托管、管理和投资咨询服务；自主式经纪服务；金融和财富规划服务；工作场所服务，包括股票计划管理和
退休计划服务。
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(b)
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净新增资产代表客户流入，包括股息和利息，以及资产收购，减去客户流出
，不包括业务合并/剥离活动以及费用和佣金的影响。
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(c)
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保证金和其他贷款是指保证金贷款安排，允许客户以符合条件的证券和其他贷款的价值为抵押借款，其中包括对非银行实体的无目的证券贷款。
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(d)
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存款反映了来自财富管理客户的负债和美国银行子公司的其他资金来源。存款包括扫码存款、储蓄及其他存款和定期存款。
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(e)
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年化加权平均存款成本代表各种存款产品的年化加权平均成本总额，不包括相关对冲衍生品的影响。存款期末成本以2023年6月30日、2023年3月31日和2022年6月30日的余额和利率为基础。期间平均值是基于该期间的每日平均存款余额和利率。
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(f)
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顾问主导的客户资产代表分配了财富管理代表的账户中的客户资产。
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(g)
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基于费用的客户资产是指客户账户中的资产金额，其中服务的付款基础是根据这些资产计算的费用。
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(h)
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基于费用的资产流动包括新的基于费用的净资产(包括资产收购)、净账户转账、股息、利息和客户费用，不包括机构现金管理相关活动。有关收费资产流动中包括的流入和流出的说明，请参阅2022年表格
10-K中的收费客户资产。
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(i)
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自我导向资产代表不受顾问领导的活动客户。活跃账户被定义为拥有至少$25美元的资产。
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(j)
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日均收益交易(DART)表示一段时间内的自营交易总额除以该期间的
个交易日。
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(k)
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自我导向家庭表示至少包括一个具有自我导向资产的帐户的家庭总数。参与我们的一个或多个财富管理渠道的个人家庭或参与者被包括在每个相应的渠道统计中。
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(l)
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工作场所渠道资产包括公司、其高管和员工的股权薪酬解决方案。股票
计划未归属资产代表期末上市公司证券的市场价值。
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(m)
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股票计划参与者代表在工作场所渠道中具有既得和/或未既得股票计划资产的帐户总数。
在多个计划中具有帐户的个人被计为每个计划的参与者。
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第8页：
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(a)
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资产管理及相关费用指管理和行政费用、分配费用和基于业绩的费用，而不是附带权益的形式。资产管理及相关费用是指公司综合损益表中报告的资产管理。
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(b)
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基于业绩的收入和其他包括附带权益形式的基于业绩的费用、投资损益、种子资本对冲和某些员工递延薪酬计划的损益、净利息和其他收入。基于业绩的收入和其他是指投资、投资银行、交易、净利息和公司合并损益表中报告的其他收入。
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(c)
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税前利润率百分比表示扣除所得税拨备前的收入占净收入的百分比。
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第9页：
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(a)
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投资管理替代方案和解决方案资产类别包括基金的基金、房地产、私募股权和信贷策略、多资产投资组合以及定制独立账户投资组合中的产品。
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(b)
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投资管理净流量包括新的承诺、投资或再投资、扣除客户赎回的净额、基金投资后的资本回报和未再投资的股息，不包括基金从承诺期向投资资本期过渡的影响。
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(c)
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叠加服务是指使用被动敞口工具获得、抵消或替代基金标的持有者所提供的风险之外的特定投资组合风险的投资策略。
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(d)
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管理或监管的总资产不包括少数股权资产的份额，后者代表投资
管理业务部门在第三方资产管理公司管理的资产中的比例份额，我们持有这些资产的投资按权益法入账。
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第10页和第11页：
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(a)
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企业贷款包括关系贷款和事件驱动型贷款，通常由循环信用额度、定期贷款和过渡性贷款组成。
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(b)
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担保贷款工具包括向客户提供的贷款，这些贷款主要由贷款担保，而贷款又以各种资产(包括住宅房地产、商业房地产、公司和金融资产)为抵押。
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(c)
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以证券为基础的贷款和其他贷款包括向销售和交易客户提供的融资以及在二级市场购买的企业贷款。
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(d)
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机构证券借贷承诺主要包括企业借贷活动。
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