NPort-P：文件管理器信息
| 文件服务器CIK | 0001288795 |
| 文件管理器CCC |
********
|
| Filer投资公司类型 | |
| 这是实时备案还是测试备案？ | 
现场直播
测试
|
| 您想要一份退货吗？ |  |
| 这是以纸质格式提交的官方文件的电子副本吗？ | |
提交联系信息
| 名字 | |
| 电话 | |
| 电子邮件地址 |
通知信息
| 是否仅通过备案网站通知？ | |
| 系列ID |
NPort-P：A部分：一般信息
项目A.1。关于注册人的信息。
| A.注册人姓名 | Clough Global股息和收益基金 |
| B.注册人的投资公司法文件编号：(例如，811-_) | 811-21583 |
| C.注册人的CIK编号 | 0001288795 |
| D.注册人的雷 | 5493001GFY6TW0CyCT15 |
| 街道地址1 | 1700百老汇套房1850 |
| 街道地址2 | |
| 城市 | 丹佛 |
| 述明(如适用的话) |
科罗拉多州
|
| 外国(如适用) |
美利坚合众国
|
| 邮编/邮政编码 | 80290 |
| 电话号码 | 3032264150 |
项目A.2。有关该系列的信息。
| A.系列名称。 | Clough Global股息和收益基金 |
| B.EDGAR系列标识符(如果有)。 | |
| C.系列赛的雷。 | 5493001GFY6TW0CyCT15 |
项目A.3.报告期。
| A.会计年度结束日期。 | 2023-10-31 |
| B.报告信息的日期。 | 2023-04-30 |
第A.4项。最终备案
| 基金是否预计这将是其在Form N Port上的最后申请？ |
是
否
|
Nport-P：B部分：关于基金的资料
| 报告基金及其合并子公司的下列信息。 |
项目B.1。资产和负债。报告以美元表示的金额。
| A.总资产，包括D部分报告的应占杂项证券的资产。 | 149646849.28 |
| B.总负债。 | 61315448.51 |
| C.净资产。 | 88331400.77 |
项目B.2。某些资产和负债。报告以美元表示的金额。
| A.D部分报告的应占杂项证券的资产。 | 0.00000000 |
| B.投资于受控外国公司的资产，目的是投资于某些类型的工具，如但不限于大宗商品。 | 0.00000000 |
C.根据S-X条例第6-04(13)(A)条报告的可归因于应付票据、债券和类似债务应付金额的借款[17 CFR 210.6-04(13)(A)].
| 一年内应付的款项。 | |
| 银行或其他金融机构借款。 | 0.00000000 |
| 受控公司。 | 0.00000000 |
| 其他分支机构。 | 0.00000000 |
| 其他。 | 0.00000000 |
| 一年后应支付的金额。 | |
| 银行或其他金融机构借款。 | 40000000.00000000 |
| 受控公司。 | 0.00000000 |
| 其他分支机构。 | 0.00000000 |
| 其他。 | 0.00000000 |
D.购买的投资应付账款(I)延迟交付、发行时或其他确定承诺基础上，或(Ii)备用承诺基础上。
| (I)在延迟交付、签发时或其他确定承诺的基础上： | 0.00000000 |
| (2)备用承诺： | 0.00000000 |
| E.基金发行的已发行优先股的清算优先权。 | 0.00000000 |
| F.C和D部分未报告的现金和现金等价物。 | 38679.79000000 |
项目B.3.投资组合级别的风险度量。
如果基金前三个月债务证券头寸的平均值合计超过基金资产净值的25%或更多，应提供：
| 货币指标：1 | |
| ISO币种代码 |
美元
|
A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化， 以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | 0.00000000 |
| 1年。 | 23.50962950 |
| 5年。 | 43.91132649 |
| 10年。 | 3.61340494 |
| 30年。 | 6.62733894 |
B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化， 以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | 0.00000000 |
| 1年。 | 2030.12424467 |
| 5年。 | 3251.81179974 |
| 10年。 | 329.61436216 |
| 30年。 | 673.47409298 |
C.信用利差风险(SDV01、CR01或CS01)。提供因信用利差变化1个基点而导致的投资组合价值变化 ，该变化适用于按投资级别和非投资级别风险敞口汇总的期权调整利差 ，期限分别为3个月、1年、5年、10年和30年。
| 投资级。 | |
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | 0.00000000 |
| 1年。 | 9.42408407 |
| 5年。 | 14.15390918 |
| 10年。 | 0.18893911 |
| 30年。 | 0.00000000 |
| 非投资级。 | |
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | 0.00000000 |
| 1年。 | 8.16165174 |
| 5年。 | 14.97199644 |
| 10年。 | 1.12835930 |
| 30年。 | 0.00000000 |
就第B.3项而言，按以下各项的绝对值之和计算价值：
(一)每种债务证券的价值，
(2)每个掉期的名义价值，包括但不限于总回报掉期、利率掉期和信用违约掉期，其标的参考资产为债务证券或利率；
(3)标的参考资产为债务证券或利率的每份期货合约的名义价值；及
(四)标的参考资产为第(I)、(Ii)或(Iii)款所述资产的任何期权经增量调整的名义价值。
对于基金没有风险敞口的到期日，报告为零。对于在(A)和(B)中列出的任何期限之间的风险敞口，使用线性插值法对上述每个期限的风险敞口进行近似。对于上述期限范围以外的风险敞口，包括最近期限的风险敞口。
项目B.4.证券借贷。
A.为任何证券借贷交易中的每一借款人提供以下信息：
| 是否有证券借贷交易对手提供非现金抵押品？ |
是
否
|
项目B.5.返回信息。
A.基金在过去三个月的每月总申报表。如果基金是多类别基金，则 报告每个类别的回报。此类申报单应按照表格N-1A第26(B)(1)项、表格N-2第4项第1分项的指示13或表格N-3第26(B)(I)项(视适用情况而定)中概述的方法计算。
| 月度总退货记录： 1 | |
| 基金前三个月的每月总回报--1个月。 | -4.41 |
| 基金前三个月的每月总回报--2个月。 | -3.01 |
| 基金前三个月的每月总申报表-3个月。 | -0.37000000 |
| B.报告退货的类别的类别识别号(如果有)。 |
C.前三个月的每月净实现收益 (亏损)和可归因于衍生品的未实现增值(或折旧)净变化 每一类别： 商品合同、信贷合同、股权合同、外汇合同、利率合同和其他合同。 在每个此类资产类别中，进一步报告下列每种衍生品工具的相同信息：远期、期货、期权、掉期、掉期、权证和其他。报告以美元 美元表示。亏损和折旧应报告为负数。
| 资产类别。 | 股权合同 |
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | -75452.48000000 |
| 未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 334427.72000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | -865629.07000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 450781.07000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | -0.04000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | -98875.05000001 |
| 仪器类型。 | 未来 |
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
| 未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 97325.00000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | -129363.34000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 123221.27000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | -0.04000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
| 仪器类型。 | 选择权 |
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | -75452.48000000 |
| 未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 215954.98000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | -736265.73000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 273863.02000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | -157441.16000000 |
| 仪器类型。 | 交换 |
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
| 未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 21147.74000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 53696.78000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 58566.10999999 |
| 资产类别。 | 利率合约 |
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | -5645.36000000 |
| 未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | -763298.73000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | -184576.30000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 1577843.02000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | -213303.99000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | -39673.92000000 |
| 仪器类型。 | 未来 |
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | -5645.36000000 |
| 未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | -563298.73000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | -184576.30000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 637843.02000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | -213303.99000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 140326.08000000 |
| 仪器类型。 | 选择权 |
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
| 未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | -200000.00000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 940000.00000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | -180000.00000000 |
前三个月的每月已实现净收益(亏损)和未实现增值净变化
(或折旧)可归因于衍生品以外的投资。以美元为单位报告。损失和折旧应
报告为负数。
1个月
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | -495203.10000000 |
| 未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | -3021478.69000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | -2547185.88000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 3819397.08000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | -436960.92000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 1755617.71999999 |
项目B.6.信息流。
| 提供在之前 三个月的每个月内基金份额的销售和赎回/回购的总金额。如果基金的股票是在综合账户中持有的， 为了计算基金的销售、赎回和 回购，应使用此类综合账户的净销售额或赎回/回购。本项下报告的金额应在扣除任何前端销售费用之后，以及在扣除任何 递延或或有递延销售费用或费用 之前。出售的股份应包括基金出售给注册单位投资信托基金的股份。对于合并和其他 收购，在出售的股份价值中包括基金收购另一家投资公司或个人控股公司的资产以换取自己的股份的任何交易。对于 清算，在赎回的股票价值中包括基金清算其全部或部分资产的任何交易。 交易所被定义为赎回或回购 一个基金或系列的股票，并将全部或部分收益投资于同一投资公司家族中另一个基金或系列的股票 。 |
| 1个月 |
| A.出售股份的总资产净值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投资)。 | 0.00000000 |
| B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。 | 0.00000000 |
| C.赎回或回购股份的总资产净值，包括交易所。 | 0.00000000 |
| 第二个月 |
| A.出售股份的总资产净值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投资)。 | 0.00000000 |
| B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。 | 0.00000000 |
| C.赎回或回购股份的总资产净值，包括交易所。 | 0.00000000 |
| 3个月 |
| A.出售股份的总资产净值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投资)。 | 0.00000000 |
| B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。 | 0.00000000 |
| C.赎回或回购股份的总资产净值，包括交易所。 | 0.00000000 |
第B.7项。高流动性的最低投资额信息。
| A.如果适用，提供基金目前高流动性的最低投资额。 | |
| B.如适用，提供在本报告所述期间基金持有的高流动性投资低于基金高流动性投资最低限额的天数。 | |
| C.在报告所述期间，基金高流动性的最低投资额是否发生了变化？ |
是
否
不适用
|
项目B.8。衍生品交易。
对于不限成员名额管理投资公司的证券投资，提供其在与规则22E-4规定的下列类别的衍生品交易有关的、作为保证金或抵押品质押的基金高流动性投资的百分比 [17 CFR 270.22E-4]:
| (1)流动性适度的投资 |
| (2)流动性较差的投资 |
| (3)非流动性投资 |
就项目B.8而言，在计算所需百分比时，分母只应包括被基金归类为高流动性投资的资产(不包括负债)。
| 分类 |
项目B.9.为有限的衍生品用户提供衍生品风险敞口。
如果基金不受第18F-4条规限[17 CFR 270.18f-4]根据规则18F-4(C)(4)对基金杠杆风险的方案要求和限制[17 CFR 270.18f-4(C)(4)]，提供 以下信息：
| A.衍生品风险敞口(定义见第18F-4(A)条)[17 CFR 270.18f-4(A)])，按基金资产净值的百分比报告。 | |
| B.根据第18F-4(C)(4)(1)(B)条的规定，对对冲货币风险的货币衍生品的风险敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]，报告为基金资产净值的百分比。 | |
| C.规则第18F-4(C)(4)(I)(B)条规定的对冲利率风险的利率衍生品的风险敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]，报告为基金资产净值的百分比。 | |
| D.如有超过第18F-4(C)(4)(2)条所述五个营业日期间的营业日数[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(Ii)]在本报告所述期间，基金的衍生品风险敞口超过其净资产的10%。 |
项目B.10.VAR信息。
受第18F-4(C)(2)条所述基金杠杆风险限制的基金[17 CFR 270.18f-4(C)(2)]，提供按照第18F-4(C)(2)(2)条规定的要求确定的下列信息，以确定基金是否遵守适用的VaR检验，至少每个工作日一次：
| A.报告所述期间每日VaR的中位数，以基金资产净值的百分比报告。 | |
| B.对于在报告期内接受相对VaR检验的基金，提供： | |
| I.如适用，基金指定指数的名称，或基金指定参考投资组合为基金证券组合的声明。 | Clough Global股息和收益基金 |
| 二、如适用，基金指定指数的指数识别符。 | GLV |
| 三、报告所述期间的VaR中值比率，以基金指定参考投资组合的VaR的百分比报告。 | |
| C.回测结果。基金因回测其风险价值计算模型而确定的例外情况数(如第18F-4(C)(1)(4)条所述)[17 CFR 270.18f-4(C)(1)(Iv)]在报告期间 。 |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 辉瑞 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 |
| C.发行名称或投资说明。 | 辉瑞 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 717081103 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US7170811035 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | PFE |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 41660.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1620157.40000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.834180581171 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 波音BA 2.196 02-04-26 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 |
| C.发行名称或投资说明。 | 波音BA 2.196 02-04-26 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 097023DG7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US097023DG73 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 基数 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 490000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 455670.35000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.515864512537 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-02-04 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.19600000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 保诚金融公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 |
| C.发行名称或投资说明。 | 保诚金融公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 744320102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US7443201022 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 保诚 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4000.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 348000.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.393970883475 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 德州仪器 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | WDJNR2L6D8RWOEB8T652 |
| C.发行名称或投资说明。 | 德州仪器 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 882508104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US8825081040 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | TXN |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 6900.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1153680.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.306081404736 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 黑石集团担保借贷乐趣 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300KM7KWQHVBNH962 |
| C.发行名称或投资说明。 | 黑石集团担保借贷乐趣 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 09261X102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US09261X1028 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | BXSL |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 28300.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 730140.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.826591669140 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 消费者主打精选行业 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300Z52QUV3UXHLA68 |
| C.发行名称或投资说明。 | 消费者主打精选行业 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 81369Y308 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US81369Y3080 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | XLP |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -10300.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -797632.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.90299937853 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 摩根士丹利 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 |
| C.发行名称或投资说明。 | 毕尔巴鄂比兹卡亚银行阿根廷TRS |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | MS_BBVA 00001 |
| 其他唯一标识符的描述。 | 内部识别符 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -191361.90000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.21664085289 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生品-股权
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
交换
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 摩根士丹利 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 |
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数，参考工具的描述应包括发行者的名称和发行的标题，以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
| 发行方名称。 | 阿根廷毕尔巴鄂比兹卡亚银行 |
| 问题的标题。 | 阿根廷毕尔巴鄂比兹卡亚银行 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
| ISIN(如果CUSIP不可用)。 | ES0113211835 |
| 自定义交换标志 |
是
否
|
1.将从另一方收取的付款的说明和条件。
收据：参考资产、工具或指数。
| 回单：固定、浮动或其他。 |
已修复
浮动
其他
|
| 收据：浮动汇率指数。 | 一维FEDEF |
| 收据：浮动利差。 | -0.50000000 |
| 入库：浮动汇率重置日期。 | 天 |
| 接收：浮动汇率重置日期单位。 | 1 |
| 收据：浮动利率期限。 | 天 |
| 收据：浮动利率租期单位。 | 1 |
| 收据：基础货币。 |
美元
|
| 收据：金额。 | 2643.82000000 |
2.须付给另一方的付款说明及付款条件。
付款：参考资产、工具或指数
| 付款：固定、浮动或其他。 |
已修复
浮动
其他
|
| 其他付款说明 | 潜在业绩 |
| 二、终止或到期日。 | 2024-10-02 |
| 三、预付款项或收据 | |
| 预付款。 | 0.00000000 |
| ISO币种代码。 |
美元
|
| 预付收据。 | 0.00000000 |
| ISO币种代码。 |
美元
|
| 四、名义金额。 | -191361.90000000 |
| ISO币种代码。 | 美元 |
| 五、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -73347.80000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 派拉蒙全球 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5KYC8KF17ROCY24M3H09 |
| C.发行名称或投资说明。 | 派拉蒙全球 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92556H206 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US92556H2067 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 段落 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 17000.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 396610.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.449002276135 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 纽威尔品牌公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300LWGYFM1TVO1Z12 |
| C.发行名称或投资说明。 | 纽威尔品牌公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 651229106 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国6512291062 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 西北部 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 50200.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 609930.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.690501899305 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 美国航空2012-2AAAL 4 5/8 06/03/25 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 美国航空2012-2AAAL 4 5/8 06/03/25 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 90345WAD6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US90345WAD65 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | AAL |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 644043.74000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 611452.94000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.692226020044 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-06-03 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.62500000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 百时美施贵宝公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | HLYYNH7UQUORYSJQCN42 |
| C.发行名称或投资说明。 | 百时美施贵宝公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 110122108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US1101221083 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | BMY |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 20700.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1382139.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.564719893437 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 苹果于04月3.45 06月24日 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | HWUPKR0MPOU8FGXBT394 |
| C.发行名称或投资说明。 | 苹果于04月3.45 06月24日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 037833AS9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US037833AS94 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | AAPL |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 986062.90000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.116322045619 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2024-05-06 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.45000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 特灵科技公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300BURLR9SLYY2705 |
| C.发行名称或投资说明。 | 特灵科技公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | G8994E103 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | IE00BK9ZQ967 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | TT |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -1400.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -260134.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.29449776379 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
爱尔兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 法国兴业银行 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 |
| C.发行名称或投资说明。 | 法国兴业银行 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | FR0000130809 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | GLE |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -5689.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -138068.84000000 |
| 汇率。 | 0.90752000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.15630776688 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
法国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Autoliv Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | A23RUXWKASG834LTMK28 |
| C.发行名称或投资说明。 | Autoliv Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 052800109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US0528001094 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | ALV |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 17450.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1497384.50000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.695189351631 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 百事可乐 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 |
| C.发行名称或投资说明。 | 百事可乐 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 713448108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US7134481081 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 佩普 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 6800.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1298052.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.469524980567 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 艾伯维公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | FR5LCKFTG8054YNNRU85 |
| C.发行名称或投资说明。 | 艾伯维公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 00287Y109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US00287Y1091 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | ABBV |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3500.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 528920.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.598790458873 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 卡特彼勒公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | WRJR7GS4GTRECRRTVX92 |
| C.发行名称或投资说明。 | 卡特彼勒公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 149123101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US1491231015 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 猫 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -1100.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -240680.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.27247388573 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | IShares MSCI中国ETF |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300Q0IWAYMYXW0R77 |
| C.发行名称或投资说明。 | IShares MSCI中国ETF |
| D.CUSIP(如果有)。 | 46429B671 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US46429B6719 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | MCHI |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 17400.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 830328.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.940014527972 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | PulteGroup Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | PulteGroup Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 745867101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US7458671010 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | PHM |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 4300.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 288745.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.326888283762 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 宝洁/The |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 2572IBT8CCZW6AU4141 |
| C.发行名称或投资说明。 | 宝洁/The |
| D.CUSIP(如果有)。 | 742718109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US7427181091 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 皮格 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 15900.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2486442.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.814901584629 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 杜克能源 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | I1BZKREC126H0VB1BL91 |
| C.发行名称或投资说明。 | 杜克能源 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 26441C204 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US26441C2044 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 杜克 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 12800.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1265664.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.432858517998 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 美国财政部N/B T 3 7/8 02/15/43 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900HROIFWPRGM1V77 |
| C.发行名称或投资说明。 | 美国财政部N/B T 3 7/8 02/15/43 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 912810TQ1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US912810TQ13 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | T |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 180000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 181954.69000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.205990948194 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
美国财政部
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2043-02-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.87500000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 美国银行公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 |
| C.发行名称或投资说明。 | 美国银行公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 060505104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US0605051046 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | BAC |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 62500.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1830000.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.071743438966 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 宗旨医疗THC 6 1/8 10/01/28 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 0W9AIBT6U6ADj2I8HK17 |
| C.发行名称或投资说明。 | 宗旨医疗THC 6 1/8 10/01/28 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 88033GDK3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US88033GDK31 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | THC |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 900000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 874267.47000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.989758412499 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-10-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.12500000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | PulteGroup Inc PHM 5 01/15/27 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | PulteGroup Inc PHM 5 01/15/27 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 745867AX9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US745867AX94 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | PHM |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 500000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 501066.01000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.567256950113 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-01-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | IShares美国基础材料E |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300C3N3XQBDOFN604 |
| C.发行名称或投资说明。 | IShares美国基础材料E |
| D.CUSIP(如果有)。 | 464287838 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国4642878387 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | IYM |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -15300.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -2001240.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -2.26560428404 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 三星电子有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 9884007ER46L6N7EI764 |
| C.发行名称或投资说明。 | 三星电子有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | KR7005930003 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 005930 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 10483.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
韩国队获胜
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 513027.87000000 |
| 汇率。 | 1338.40000000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.580798974688 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
韩国(共和国)
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 家得宝公司/The |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | QEKMOTMBBKA8I816DO57 |
| C.发行名称或投资说明。 | 家得宝公司/The |
| D.CUSIP(如果有)。 | 437076102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US4370761029 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 高清 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 9200.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2764968.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 3.130220936040 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 拉姆研究 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300I4GMO6D34U1T02 |
| C.发行名称或投资说明。 | 拉姆研究 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 512807108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US5128071082 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | LRCX |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2970.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1556517.60000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.762133948325 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | IShares美国房地产ETF |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300SJWB2CPZFPT616 |
| C.发行名称或投资说明。 | IShares美国房地产ETF |
| D.CUSIP(如果有)。 | 464287739 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US4642877397 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | IYR |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -13400.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -1148112.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -1.29977787060 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Exelon公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 3SOUA6IRML7435B56G12 |
| C.发行名称或投资说明。 | Exelon公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 30161N101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US30161N1019 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 执行 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 36200.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1536328.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.739277297322 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 新濠国际度假酒店5 3/4 07/21/28 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新濠国际度假酒店5 3/4 07/21/28 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 58547 DAE9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US58547DAE94 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | MPEL |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 250000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 218125.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.246939364822 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-07-21 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | NGL EN OP/FIN NGL 7 1/2 02/01/26 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | NGL EN OP/FIN NGL 7 1/2 02/01/26 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 62922LAA6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US62922LAA61 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | NGL |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 440000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 422309.98000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.478097229658 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-02-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Verizon |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 2S72QS2UO2OESLG6Y829 |
| C.发行名称或投资说明。 | Verizon |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92343V104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US92343V1044 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | vz |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 26900.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1044527.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.182509267253 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 通用电气 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 3C7474T6CDKPR9K6YT90 |
| C.发行名称或投资说明。 | 通用电气 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 369604301 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国3696043013 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 通用电气 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -2700.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -267219.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.30251869399 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 摩根士丹利 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 |
| C.发行名称或投资说明。 | 摩根士丹利 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 617446448 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6174464486 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 女士 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 22750.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2046817.50000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.317202582725 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 摩根大通 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 |
| C.发行名称或投资说明。 | 摩根大通 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 46625H100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US46625H1005 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | JPM |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 13100.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1810944.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.050170136795 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | GlobalFoundries公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300BA76VK784VMX48 |
| C.发行名称或投资说明。 | GlobalFoundries公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | G39387108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | KYG393871085 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 政府飞行服务队 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -3300.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -194040.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.21967273054 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 梅西百货公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900 NZQ81TIOW3CW52 |
| C.发行名称或投资说明。 | 梅西百货公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 55616P104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US55616P1049 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | M |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -19300.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -315362.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.35702139584 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 西蒙地产集团有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900GQL5X8H7AO3T64 |
| C.发行名称或投资说明。 | 西蒙地产集团有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 828806109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US8288061091 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | SPG |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 5900.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 668588.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.756908635175 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 康卡斯特 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 |
| C.发行名称或投资说明。 | 康卡斯特 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 20030N101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US20030N1019 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | CMCSA |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 51800.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2142966.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.426052322638 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 巴克斯特国际公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | J5OIVXX3P24RJRW5CK77 |
| C.发行名称或投资说明。 | 巴克斯特国际公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 071813109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US0718131099 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | BAX |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 25300.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1206304.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.365657047759 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Vici Properties Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900RKH6RY9KCJQH63 |
| C.发行名称或投资说明。 | Vici Properties Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 925652109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国9256521090 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 维西 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 20200.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 685588.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.776154339253 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 阿斯伯里汽车集团公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300JH4DTA7U42GL91 |
| C.发行名称或投资说明。 | 阿斯伯里汽车集团公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 043436104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US0434361046 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | ABG |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -4280.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -828008.80000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.93738896109 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | IShares美国工业ETF |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493000L7550ZVGTF755 |
| C.发行名称或投资说明。 | IShares美国工业ETF |
| D.CUSIP(如果有)。 | 464287754 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国4642877546 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | IYJ |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -8400.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -837564.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.94820640530 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | I07WOS4YJ0N7YRFE7309 |
| C.发行名称或投资说明。 | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION |
| D.CUSIP(如果有)。 | 75513E101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US75513E1010 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 腾讯通 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 28690.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2866131.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 3.244747592606 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 微软 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | INR2EJN1ERAN0W5ZP974 |
| C.发行名称或投资说明。 | 微软 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 594918104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US5949181045 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | MSFT |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 10505.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3227766.30000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 3.654155002482 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Palantir Technologies Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 UVN46B3BBDHO85 |
| C.发行名称或投资说明。 | Palantir Technologies Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 69608A108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US69608A1088 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | PLTR |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -17300.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -134075.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.15178633966 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 摩根士丹利 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 |
| C.发行名称或投资说明。 | Quimica社会TRS |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | MS_SQM 00001 |
| 其他唯一标识符的描述。 | 内部识别符 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -317156.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.35905238367 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生品-股权
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
交换
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 摩根士丹利 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 |
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数，参考工具的描述应包括发行者的名称和发行的标题，以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
| 发行方名称。 | 奎米卡社会 |
| 问题的标题。 | 奎米卡社会 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
| ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US8336351056 |
| 自定义交换标志 |
是
否
|
1.将从另一方收取的付款的说明和条件。
收据：参考资产、工具或指数。
| 回单：固定、浮动或其他。 |
已修复
浮动
其他
|
| 收据：浮动汇率指数。 | 一维FEDEF |
| 收据：浮动利差。 | -0.35000000 |
| 入库：浮动汇率重置日期。 | 天 |
| 接收：浮动汇率重置日期单位。 | 1 |
| 收据：浮动利率期限。 | 天 |
| 收据：浮动利率租期单位。 | 1 |
| 收据：基础货币。 |
美元
|
| 收据：金额。 | 5328.75000000 |
2.须付给另一方的付款说明及付款条件。
付款：参考资产、工具或指数
| 付款：固定、浮动或其他。 |
已修复
浮动
其他
|
| 其他付款说明 | 潜在业绩 |
| 二、终止或到期日。 | 2024-01-03 |
| 三、预付款项或收据 | |
| 预付款。 | 0.00000000 |
| ISO币种代码。 |
美元
|
| 预付收据。 | 0.00000000 |
| ISO币种代码。 |
美元
|
| 四、名义金额。 | -317156.00000000 |
| ISO币种代码。 | 美元 |
| 五、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 50029.34000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Broadcom Inc.AVGO 3.15 11/15/25 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300WV6GIDOZJTV909 |
| C.发行名称或投资说明。 | Broadcom Inc.AVGO 3.15 11/15/25 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 11135FBB6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US11135FBB67 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | AVGO |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1056057.45000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.195562892464 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-11-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.15000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Gabelli股权信托，5.00%K系列PFD股票 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 54930036JZVAIXXFZV64 |
| C.发行名称或投资说明。 | Gabelli股权信托，5.00%K系列PFD股票 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 362397846 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国3623978463 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 喋喋不休 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 21200.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 484657.44000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.548680804080 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
优先股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Shopify |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300HGQ43STJLLP808 |
| C.发行名称或投资说明。 | Shopify |
| D.CUSIP(如果有)。 | 82509L107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | CA82509L1076 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 商店 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -1700.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -82365.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.09324543625 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大(联邦级)
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 埃森哲 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 埃森哲 |
| D.CUSIP(如果有)。 | G1151C101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | IE00B4BNMY34 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | ACN |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3800.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1065102.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.205802229688 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
爱尔兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 利邦资本7.00%25年1月16日PFD股票 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300YGT4SBRQYDVU48 |
| C.发行名称或投资说明。 | 利邦资本7.00%25年1月16日PFD股票 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 896442506 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US8964425065 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | Trin |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 22400.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 567840.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.642851800209 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
优先股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | HDFC银行 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 335800ZQ6I4E2JXENC50 |
| C.发行名称或投资说明。 | HDFC银行 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 40415F101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US40415F1012 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | HDB |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 19000.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1326200.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.501391338119 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 美国电话电报公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300Z40J86GGSTL398 |
| C.发行名称或投资说明。 | 美国电话电报公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 00206R102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US00206R1023 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | T |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 128500.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2270595.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.570541144153 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 主要的世邦魏理仕全球基础设施 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300TWA0SUTWA4FE65 |
| C.发行名称或投资说明。 | 主要的世邦魏理仕全球基础设施 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 56064Q107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US56064Q1076 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | MEGI |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 33400.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 482630.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.546385538769 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 美国电塔 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006ORUSIL88JOE18 |
| C.发行名称或投资说明。 | 美国电塔 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 03027X100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US03027X1000 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 金额 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 11620.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2375011.80000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.688751428480 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | SBAP 2008-20L 1 SBAP 2008-20L 1 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | SBAP 2008-20L 1 SBAP 2008-20L 1 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 83162CSE4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US83162CSE48 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | SBAP |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 25595.35000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 25860.45000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.029276621648 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
美国政府机构
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2028-12-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.22000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 沃尔格林靴子联盟公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300RPTUOIXG4LIH86 |
| C.发行名称或投资说明。 | 沃尔格林靴子联盟公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 931427108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US9314271084 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | WBA |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 32000.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1128000.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.277009070576 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 思科公司/特拉华州 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300LKFJ962MZ46593 |
| C.发行名称或投资说明。 | 思科公司/特拉华州 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 17275R102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US17275R1023 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 中远集团 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 63700.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3009825.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 3.407423604474 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 梅里吉特家居公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 52990044W9UMFJO2FB97 |
| C.发行名称或投资说明。 | 梅里吉特家居公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 59001A102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US59001A1025 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 月 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2100.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 268905.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.304427415002 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | FED Home LN BANK FHLB 5 1/4 2/27/26 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 2549001DPIFGXC1TOL40 |
| C.发行名称或投资说明。 | FED Home LN BANK FHLB 5 1/4 2/27/26 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 3130AV2L5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US3130AV2L56 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | FHLB |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 580000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 578924.84000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.655400950232 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
美国政府支持的实体
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-02-27 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 苹果 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | HWUPKR0MPOU8FGXBT394 |
| C.发行名称或投资说明。 | 苹果 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 037833100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US0378331005 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | AAPL |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 12540.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2127787.20000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.408868399517 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 软银集团 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003BZYYYCDIO0R13 |
| C.发行名称或投资说明。 | 软银集团 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | JP3436100006 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 9984 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -7700.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
日元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -287891.67000000 |
| 汇率。 | 136.24500000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.32592222866 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
日本
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 霍顿博士公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900 ZIUEYVSB8QDD25 |
| C.发行名称或投资说明。 | 霍顿博士公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 23331A109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US23331A1097 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | Dhi |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2600.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 285532.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.323250845691 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 网易 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5299004AF4DSJDB0PA32 |
| C.发行名称或投资说明。 | 网易 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64110W102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64110W1027 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 非政府组织 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3370.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 300368.10000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.340046798060 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 安进 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 |
| C.发行名称或投资说明。 | 安进 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 031162100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US0311621009 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | AMGN |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3400.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 815116.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.922793019123 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | UiPath Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493000 YP61KBELDHT53 |
| C.发行名称或投资说明。 | UiPath Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 90364P105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US90364P1057 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 路径 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -10400.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -146432.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.16577570232 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | O-I Glass Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | O-I Glass Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67098H104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US67098H1041 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 油井 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -20300.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -456141.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.51639733551 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 吐司公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300TN1PZNLCD4I551 |
| C.发行名称或投资说明。 | 吐司公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 888787108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US8887871080 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 托斯特 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -3700.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -67340.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.07623563015 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | AutoNation公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | AutoNation公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 05329W102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US05329W1027 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 一个 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -6800.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -895560.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -1.01386369082 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 期权结算公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300CII6SLYGKNHA04 |
| C.发行名称或投资说明。 | SPX US 06/16/23 P3950 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | SPX 6 P3950 |
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | SPX 230616P03950000 |
| 其他唯一标识符的描述。 | OCC |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 70.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 215950.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.244477046800 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生品-股权
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
选项
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 摩根士丹利 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 |
| i.类型，从以下选项中选择(PUT、Call)。响应授权电话 。 |
放入
致电
|
| 2.支付配置文件，从以下选项中选择(编写、购买)。针对认股权证购买的回复。 |
已写入
购买了
|
2.如果参考工具是指数篮子或定制篮子，如果指数篮子或定制篮子的组成部分在网站上公开可用，并且在该网站上的更新频率不低于季度，则确定指数并提供指数识别符(如果有的话)。如果指数或自定义
篮子的组成部分不是以这种方式公开提供的，并且衍生工具的名义金额代表
基金资产净值的1%或更少，请提供指数的叙述性描述。如果指数或定制篮子的组成部分不是以这种方式公开提供的，并且衍生工具的名义金额代表基金资产净值的5%以上，则提供(I)名称、(Ii)识别符、(Iii)截至交易日的股份数量或名义
金额或合同价值(对于空头头寸，所有这些都将被报告为负值)，以及(Iv)指数或定制篮子中每个组成部分的价值。标识符应包括索引或定制篮子组件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、报价器(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和报价器不可用)。如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
如果指数或定制篮子的组成部分没有以这种方式公开提供，并且衍生工具的名义金额大于基金资产净值的1%，
但5%或更少，基金应报告上述必需的组成部分信息，但可能仅报告(I)指数中最大的50个组成部分和(Ii)任何其他组成部分，其中该组成部分的名义价值超过指数或定制篮子名义价值的1%。
索引或定制篮子，其中组件在网站上公开提供，并且在该网站上更新的频率不低于季度。
| 索引名称。 | 标准普尔500指数 |
| 索引标识符(如果有)。 | SPX |
如果指数或定制篮子的组成部分没有以这种方式公开提供，并且衍生工具的名义金额 代表基金资产净值的1%或更少，请提供指数的叙述性说明。
| 叙述性描述。 |
四、每份合同标的参考文书的股份数量或本金金额。
| 共享数量。 | 100.00000000 |
| 五、行权价或行权率。 | 3950.00000000 |
| 六、行权价币种编码 |
美元
|
| 七.过期日期。 | 2023-06-19 |
| 八.增量。 | 某某 |
| IX.未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -599366.53000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 木质部公司/纽约 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300DF5MV96DRYLQ48 |
| C.发行名称或投资说明。 | 木质部公司/纽约 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 98419M100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US98419M1009 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | XYL |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -2600.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -269984.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.30564895116 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | IShares美国医疗设备公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300MTJJWSCQO9N641 |
| C.发行名称或投资说明。 | IShares美国医疗设备公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 464288810 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US4642888105 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | IHI |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -6200.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -351974.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.39846984982 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 包罗汉健康公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300FVRPM9DRQZRG64 |
| C.发行名称或投资说明。 | 包罗汉健康公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 29261A100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US29261A1007 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | EHC |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 11800.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 756970.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.856965918576 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 嘉年华公司CCL 7 5/8 03/01/26 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | F1OF2ZSX47CR0BCWA982 |
| C.发行名称或投资说明。 | 嘉年华公司CCL 7 5/8 03/01/26 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 143658BL5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US143658BL56 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | CCL |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 970000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 888006.23000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.005312065991 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴拿马
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-03-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.62500000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 强生 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300G0CFPGEF6X2043 |
| C.发行名称或投资说明。 | 强生 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 478160104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国4781601046 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | JNJ |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 16640.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2723968.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 3.083804826205 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | AES公司/The |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 2NUNNB7D43COUIRE5295 |
| C.发行名称或投资说明。 | AES公司/The |
| D.CUSIP(如果有)。 | 00130H105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US00130H1059 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | AES |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 44100.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1043406.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.181240182884 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 美敦力 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300GX3ZBSQWUXY261 |
| C.发行名称或投资说明。 | 美敦力 |
| D.CUSIP(如果有)。 | G5960L103 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | IE00BTN1Y115 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | MDT |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 31900.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2901305.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 3.284568086443 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
爱尔兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | ADI公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 |
| C.发行名称或投资说明。 | ADI公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 032654105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US0326541051 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 阿迪 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 13400.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2410392.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.728805361387 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 卡夫亨氏公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 9845007488EC87F5AF14 |
| C.发行名称或投资说明。 | 卡夫亨氏公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 500754106 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US5007541064 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | KHC |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 23700.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 930699.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.053644561149 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Visa |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300JZ4OKEHW3DPJ59 |
| C.发行名称或投资说明。 | Visa |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92826C839 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US92826C8394 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | V |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3900.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 907647.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.027547386419 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 国际商业机器 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 |
| C.发行名称或投资说明。 | 国际商业机器 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 459200101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国4592001014 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | IBM |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -6120.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -773629.20000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.87582580289 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | TransDigm Inc TDG 5 1/2 11/15/27 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 88Q84GB3X55CF5OC7582 |
| C.发行名称或投资说明。 | TransDigm Inc TDG 5 1/2 11/15/27 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 893647BL0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US893647BL01 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | TDG |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 880000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 845909.68000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.957654551638 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-11-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 黑石抵押信托公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300OLDJ20R2Y2UW20 |
| C.发行名称或投资说明。 | 黑石抵押信托公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 09257W100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US09257W1009 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | BXMT |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 26100.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 476064.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.538952168594 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 伊顿公司PLC |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300VDIGTMXUNT7H71 |
| C.发行名称或投资说明。 | 伊顿公司PLC |
| D.CUSIP(如果有)。 | G29183103 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | IE00B8KQN827 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | ETN |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -1500.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -250680.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.28379488813 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
爱尔兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 福特汽车公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 20S05OYHG0MQM4VUIC57 |
| C.发行名称或投资说明。 | 福特汽车公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 345370860 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国3453708600 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | F |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -64560.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -766972.80000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.86829009085 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 埃克森美孚XOM 2.992 03-19/25 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 |
| C.发行名称或投资说明。 | 埃克森美孚XOM 2.992 03-19/25 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 30231 GBH4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US30231 GBH48 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | XOM |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 974354.68000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.103067166948 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-03-19 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.99200000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 贝莱德流动资金T-fund(Inst SHS) |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493002L9DNZ83RX7V61 |
| C.发行名称或投资说明。 | 贝莱德流动资金T-fund(Inst SHS) |
| D.CUSIP(如果有)。 | 09248U718 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US09248U7182 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | TSTXX |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 754217.97000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 754217.97000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.853850344753 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 霍尼韦尔 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | ISRPG12PN4EIEOEMW547 |
| C.发行名称或投资说明。 | 霍尼韦尔 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 438516106 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国4385161066 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 霍恩 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -1300.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -259792.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.29411058551 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 芝加哥商品交易所 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | SNZ20OJLFK8MNNCLQOF39 |
| C.发行名称或投资说明。 | 3个月2004年9月23日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | SFRU3 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 45.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 10704937.50000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 12.11906231157 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生利率
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
未来
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 摩根士丹利 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 |
D.对于期货和远期(远期外币合同除外)，规定：
| I.支付配置文件，可选(长、短)。 | 长 |
二、参考仪器的描述，如C.11.C.III分项所要求。
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数，参考工具的描述应包括发行者的名称和发行的标题，以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
| 发行方名称。 | 3个月2004年9月23日 |
| 问题的标题。 | 3个月2004年9月23日 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | SFRU3 |
| 三、过期日期。 | 2023-09-30 |
| 四、在交易日合计名义金额或合同价值。 | 10704937.50000000 |
| ISO币种代码。 |
美元
|
| 五、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -8056.13000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 江森自控国际 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300XQ6S1GYKGBL205 |
| C.发行名称或投资说明。 | 江森自控国际 |
| D.CUSIP(如果有)。 | G51502105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | IE00BY7QL619 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | JCI |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 8200.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 490688.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.555508002502 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Golub Capital BDC Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 2549005WE0QLGK9APF78 |
| C.发行名称或投资说明。 | Golub Capital BDC Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 38173M102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US38173 M1027 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | GBDC |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 26100.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 351828.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.398304563193 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 芝加哥商品交易所 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | SNZ20OJLFK8MNNCLQOF39 |
| C.发行名称或投资说明。 | 3个月软件选项12月23C 2023年12月15日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | SFRZ3C98 |
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 0 |
| 其他唯一标识符的描述。 | OCC |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -3200.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -780000.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.88303818710 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生利率
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
选项
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 摩根士丹利 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 |
| i.类型，从以下选项中选择(PUT、Call)。响应授权电话 。 |
放入
致电
|
| 2.支付配置文件，从以下选项中选择(编写、购买)。针对认股权证购买的回复。 |
已写入
购买了
|
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数，参考工具的描述应包括发行者的名称和发行的标题，以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
| 发行方名称。 | 3个月软期货12月23日 |
| 问题的标题。 | 其他 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | SFRZ3 |
四、每份合同标的参考文书的股份数量或本金金额。
| 共享数量。 | 2500.00000000 |
| 五、行权价或行权率。 | 98.00000000 |
| 六、行权价币种编码 |
美元
|
| 七.过期日期。 | 2023-12-15 |
| 八.增量。 | 某某 |
| IX.未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -263514.00000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 诺和诺德A/S |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300DAQ1CVT6CXN342 |
| C.发行名称或投资说明。 | 诺和诺德A/S |
| D.CUSIP(如果有)。 | 670100205 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6701002056 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | NVO |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1730.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 289065.70000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.327251348308 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
丹麦
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 洛克希德马丁 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 |
| C.发行名称或投资说明。 | 洛克希德马丁 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 539830109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US5398301094 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | LMT |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1000.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 464450.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.525803956408 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 贝莱德创新与成长 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300G3XFQ7175 KM723 |
| C.发行名称或投资说明。 | 贝莱德创新与成长 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 09260Q108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US09260Q1085 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | BIGZ |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 154100.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1146504.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.297957453414 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 印度工业信贷投资银行 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | R7RX8ER1V4666J8D1I38 |
| C.发行名称或投资说明。 | 印度工业信贷投资银行 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 45104G104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US45104G1040 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | IBN |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 41600.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 946400.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.071419667015 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Shals Technologies Group Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Shals Technologies Group Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 82489W107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US82489W1071 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | SHLS |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -19400.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -405266.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.45880173581 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 陶氏化学公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003S21INSLK2IP73 |
| C.发行名称或投资说明。 | 陶氏化学公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 260557103 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US2605571031 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 陶氏 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 38300.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2083520.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.358753491779 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 期权结算公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300CII6SLYGKNHA04 |
| C.发行名称或投资说明。 | SPX US 06/16/23 P4050 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | SPX 6 P4050 |
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | SPX 230616P04050000 |
| 其他唯一标识符的描述。 | OCC |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 20.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 92500.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.104719272188 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生品-股权
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
选项
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 摩根士丹利 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 |
| i.类型，从以下选项中选择(PUT、Call)。响应授权电话 。 |
放入
致电
|
| 2.支付配置文件，从以下选项中选择(编写、购买)。针对认股权证购买的回复。 |
已写入
购买了
|
2.如果参考工具是指数篮子或定制篮子，如果指数篮子或定制篮子的组成部分在网站上公开可用，并且在该网站上的更新频率不低于季度，则确定指数并提供指数识别符(如果有的话)。如果指数或自定义
篮子的组成部分不是以这种方式公开提供的，并且衍生工具的名义金额代表
基金资产净值的1%或更少，请提供指数的叙述性描述。如果指数或定制篮子的组成部分不是以这种方式公开提供的，并且衍生工具的名义金额代表基金资产净值的5%以上，则提供(I)名称、(Ii)识别符、(Iii)截至交易日的股份数量或名义
金额或合同价值(对于空头头寸，所有这些都将被报告为负值)，以及(Iv)指数或定制篮子中每个组成部分的价值。标识符应包括索引或定制篮子组件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、报价器(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和报价器不可用)。如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
如果指数或定制篮子的组成部分没有以这种方式公开提供，并且衍生工具的名义金额大于基金资产净值的1%，
但5%或更少，基金应报告上述必需的组成部分信息，但可能仅报告(I)指数中最大的50个组成部分和(Ii)任何其他组成部分，其中该组成部分的名义价值超过指数或定制篮子名义价值的1%。
索引或定制篮子，其中组件在网站上公开提供，并且在该网站上更新的频率不低于季度。
| 索引名称。 | 标准普尔500指数 |
| 索引标识符(如果有)。 | SPX |
如果指数或定制篮子的组成部分没有以这种方式公开提供，并且衍生工具的名义金额 代表基金资产净值的1%或更少，请提供指数的叙述性说明。
| 叙述性描述。 |
四、每份合同标的参考文书的股份数量或本金金额。
| 共享数量。 | 100.00000000 |
| 五、行权价或行权率。 | 4050.00000000 |
| 六、行权价币种编码 |
美元
|
| 七.过期日期。 | 2023-06-19 |
| 八.增量。 | 某某 |
| IX.未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -71085.58000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 默沙东 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 |
| C.发行名称或投资说明。 | 默沙东 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 58933Y105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US58933Y1055 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | K.K先生 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 15700.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1812879.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.052360750760 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 空中客车SE |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | MINO79WLOO247M1IL051 |
| C.发行名称或投资说明。 | 空中客车SE |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | NL0000235190 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 空气 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 30434.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4263684.28000000 |
| 汇率。 | 0.90752000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 4.826917996129 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 迈威尔科技公司股份有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 迈威尔科技公司股份有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 573874104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国5738741041 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | MRVL |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 10600.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 418488.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.473770365183 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 国际纸业公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 824LMFJDH41EY779Q875 |
| C.发行名称或投资说明。 | 国际纸业公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 460146103 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US4601461035 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | IP |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 22800.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 754908.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.854631527881 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 精选医疗控股公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 精选医疗控股公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 81619Q105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US81619Q1058 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 扫描电镜 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 25000.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 762500.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.863226432902 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 雪佛龙 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 雪佛龙 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 166764100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US1667641005 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | CVX |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 10200.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1719516.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.946664476064 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 美国航空2013-1AAAL 3.95年11月15日 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 美国航空2013-1AAAL 3.95年11月15日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 90346WAA1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US90346 WAA18 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | AAL |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 443831.01000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 418278.37000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.473533043010 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
ABS-其他
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2025-11-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.95000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 冠城 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 54930012H97VSM0I2R19 |
| C.发行名称或投资说明。 | 冠城 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 22822V101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US22822V1017 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | CCI |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3970.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 488667.30000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.553220367547 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 联合圣保罗水疗中心 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 2W8N8UU78PMDQKZENC08 |
| C.发行名称或投资说明。 | 联合圣保罗水疗中心 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | IT0000072618 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | ISP |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -69163.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -181725.11000000 |
| 汇率。 | 0.90752000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.20573104062 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
意大利
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 实用程序选择扇区SPDR F |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ERQDM80 PRYUH21 |
| C.发行名称或投资说明。 | 实用程序选择扇区SPDR F |
| D.CUSIP(如果有)。 | 81369Y886 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US81369Y8865 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | XLU |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -16500.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -1138170.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -1.28852253001 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 联合包裹 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | D01LMJZU09ULLNCY6Z23 |
| C.发行名称或投资说明。 | 联合包裹 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 911312106 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国9113121068 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | UPS |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2700.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 485487.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.549619949155 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 芝加哥商品交易所 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | SNZ20OJLFK8MNNCLQOF39 |
| C.发行名称或投资说明。 | 3个月软期货12月23日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | SFRZ3 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 99.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 23648625.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 26.77261403515 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生利率
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
未来
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 摩根士丹利 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 |
D.对于期货和远期(远期外币合同除外)，规定：
| I.支付配置文件，可选(长、短)。 | 长 |
二、参考仪器的描述，如C.11.C.III分项所要求。
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数，参考工具的描述应包括发行者的名称和发行的标题，以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
| 发行方名称。 | 3个月软期货12月23日 |
| 问题的标题。 | 3个月软期货12月23日 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | SFRZ3 |
| 三、过期日期。 | 2023-12-31 |
| 四、在交易日合计名义金额或合同价值。 | 23648625.00000000 |
| ISO币种代码。 |
美元
|
| 五、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -27408.47000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 埃克森美孚 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 |
| C.发行名称或投资说明。 | 埃克森美孚 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 30231G102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US30231G1022 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | XOM |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 20890.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2472122.60000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.798690588454 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 朝圣者的骄傲PPC 5 7/8 09/30/27 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ZSLGV64ZL3HD75 |
| C.发行名称或投资说明。 | 朝圣者的骄傲PPC 5 7/8 09/30/27 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 72147 KAE8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US72147 KAE82 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 购买力平价 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 430000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 428351.17000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.484936462306 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-09-30 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.87500000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 永利度假村有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900 CEKKWIHTEAB172 |
| C.发行名称或投资说明。 | 永利度假村有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 983134107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US9831341071 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 永利 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 9330.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1066232.40000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.207081955799 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | KeyCorp |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | RKPI3RZGV1V1FJTH5T61 |
| C.发行名称或投资说明。 | KeyCorp |
| D.CUSIP(如果有)。 | 493267108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国4932671088 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 钥匙 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 53700.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 604662.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.684537995241 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 可口可乐公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | UWJKFUJFZ02DKWI3 RY53 |
| C.发行名称或投资说明。 | 可口可乐公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 191216100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国1912161007 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 高松年 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 30550.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1959782.50000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.218670238348 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊机械 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 76NA4I14SZCFAYMNSV04 |
| C.发行名称或投资说明。 | 伊利诺伊机械 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 452308109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US4523081093 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | ITW |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 2200.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 532268.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.602580730476 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 安森美半导体公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | ZV20P4CNJVT8V1ZGJ064 |
| C.发行名称或投资说明。 | 安森美半导体公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 682189105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国6821891057 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 在……上面 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -3100.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -223076.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.25254439310 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | SmartSheet公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300N9WF42OK9VL589 |
| C.发行名称或投资说明。 | SmartSheet公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 83200N103 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US83200N1037 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 斯马尔 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -4600.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -188002.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.21283710929 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 雅各布斯解决方案公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 雅各布斯解决方案公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 46982L108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US46982L1089 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | J |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -2200.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -254012.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.28756704613 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 星巴克 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | OQSJ1DU9TAOC51A47K68 |
| C.发行名称或投资说明。 | 星巴克 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 855244109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US8552441094 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | SBUX |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 19100.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2182939.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.471305765527 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 联合健康 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300GHBMY8T5GXDE41 |
| C.发行名称或投资说明。 | 联合健康 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 91324P102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US91324P1021 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | UNH |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1875.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 922668.75000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.044553513197 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | AVIS经济型轿车2013/4 07/15/27 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | AVIS经济型轿车2013/4 07/15/27 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 053773BE6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US053773BE64 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 小汽车 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 450000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 422144.34000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.477909708574 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2027-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 金德摩根公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300WR7IX8XE0TBO16 |
| C.发行名称或投资说明。 | 金德摩根公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 49456B101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US49456B1017 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | KMI |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 100300.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1720145.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.947376567115 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 法国农业信贷银行 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 969500TJ5KRTCJQWXH05 |
| C.发行名称或投资说明。 | 法国农业信贷银行 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | FR0000045072 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | ACA |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -28071.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -342845.29000000 |
| 汇率。 | 0.90752000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.38813523504 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
法国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | AMN医疗保健服务公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 529900W3ARRTCNFH2I39 |
| C.发行名称或投资说明。 | AMN医疗保健服务公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 001744101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US0017441017 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | AMN |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -5370.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -463699.50000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.52495431517 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 法国巴黎银行 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 |
| C.发行名称或投资说明。 | 法国巴黎银行 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | FR0000131104 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 法国巴黎银行 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -5439.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -351144.89000000 |
| 汇率。 | 0.90752000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.39753121419 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
法国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 芝加哥商品交易所 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | SNZ20OJLFK8MNNCLQOF39 |
| C.发行名称或投资说明。 | 3个月软未来12月24日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | SFRZ4 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 13.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3152175.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 3.568578073620 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生利率
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
未来
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 摩根士丹利 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 |
D.对于期货和远期(远期外币合同除外)，规定：
| I.支付配置文件，可选(长、短)。 | 长 |
二、参考仪器的描述，如C.11.C.III分项所要求。
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数，参考工具的描述应包括发行者的名称和发行的标题，以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
| 发行方名称。 | 3个月软未来12月24日 |
| 问题的标题。 | 3个月软未来12月24日 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | SFRZ4 |
| 三、过期日期。 | 2024-12-31 |
| 四、在交易日合计名义金额或合同价值。 | 3152175.00000000 |
| ISO币种代码。 |
美元
|
| 五、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -8671.78000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 贝莱德配资T |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493007LDARS47M53X11 |
| C.发行名称或投资说明。 | 贝莱德配资T |
| D.CUSIP(如果有)。 | 09260U109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US09260U1097 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | BCAT |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 34300.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 518616.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.587125298001 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 德意志银行 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 7LTWFZYICNSX8D621K86 |
| C.发行名称或投资说明。 | 德意志银行 |
| D.CUSIP(如果有)。 | D18190898 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | DE0005140008 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | DB |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -18300.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -201483.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.22809895263 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
德国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 诺斯罗普·格鲁曼公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | RIMU48P07456QXSO0R61 |
| C.发行名称或投资说明。 | 诺斯罗普·格鲁曼公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 666807102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6668071029 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | NoC |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 7810.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3602518.70000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 4.078412284415 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | UNTD AIR 20-1 B UAL 4 7/8 01/15/26 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | UNTD AIR 20-1 B UAL 4 7/8 01/15/26 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 90932VAA3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US90932VAA35 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | UAL |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 397300.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 385554.18000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.436485979661 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-01-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.87500000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 意大利联合信贷银行温泉 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300TRUWO2CD2G5692 |
| C.发行名称或投资说明。 | 意大利联合信贷银行温泉 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | IT0005239360 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | UCG |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -11616.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -229626.94000000 |
| 汇率。 | 0.90752000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.25996071385 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
意大利
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 德事隆公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 3PPKBHUG1HD6BO7RNR87 |
| C.发行名称或投资说明。 | 德事隆公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 883203101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US8832031012 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | TXT |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -3700.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -247678.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.28039632321 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 期权结算公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300CII6SLYGKNHA04 |
| C.发行名称或投资说明。 | SPX US 06/16/23 P3850 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | SPX 6 P3850 |
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | SPX 230616P03850000 |
| 其他唯一标识符的描述。 | OCC |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -20.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -41000.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.04641610983 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生品-股权
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
选项
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 摩根士丹利 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 |
| i.类型，从以下选项中选择(PUT、Call)。响应授权电话 。 |
放入
致电
|
| 2.支付配置文件，从以下选项中选择(编写、购买)。针对认股权证购买的回复。 |
已写入
购买了
|
2.如果参考工具是指数篮子或定制篮子，如果指数篮子或定制篮子的组成部分在网站上公开可用，并且在该网站上的更新频率不低于季度，则确定指数并提供指数识别符(如果有的话)。如果指数或自定义
篮子的组成部分不是以这种方式公开提供的，并且衍生工具的名义金额代表
基金资产净值的1%或更少，请提供指数的叙述性描述。如果指数或定制篮子的组成部分不是以这种方式公开提供的，并且衍生工具的名义金额代表基金资产净值的5%以上，则提供(I)名称、(Ii)识别符、(Iii)截至交易日的股份数量或名义
金额或合同价值(对于空头头寸，所有这些都将被报告为负值)，以及(Iv)指数或定制篮子中每个组成部分的价值。标识符应包括索引或定制篮子组件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、报价器(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和报价器不可用)。如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
如果指数或定制篮子的组成部分没有以这种方式公开提供，并且衍生工具的名义金额大于基金资产净值的1%，
但5%或更少，基金应报告上述必需的组成部分信息，但可能仅报告(I)指数中最大的50个组成部分和(Ii)任何其他组成部分，其中该组成部分的名义价值超过指数或定制篮子名义价值的1%。
索引或定制篮子，其中组件在网站上公开提供，并且在该网站上更新的频率不低于季度。
| 索引名称。 | 标准普尔500指数 |
| 索引标识符(如果有)。 | SPX |
如果指数或定制篮子的组成部分没有以这种方式公开提供，并且衍生工具的名义金额 代表基金资产净值的1%或更少，请提供指数的叙述性说明。
| 叙述性描述。 |
四、每份合同标的参考文书的股份数量或本金金额。
| 共享数量。 | 100.00000000 |
| 五、行权价或行权率。 | 3850.00000000 |
| 六、行权价币种编码 |
美元
|
| 七.过期日期。 | 2023-06-19 |
| 八.增量。 | 某某 |
| IX.未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 35444.42000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 芝加哥商品交易所 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | SNZ20OJLFK8MNNCLQOF39 |
| C.发行名称或投资说明。 | 3个月软件选项12月23C 2023年12月15日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | SFRZ3C97 |
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 0 |
| 其他唯一标识符的描述。 | OCC |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 3200.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1620000.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.834002388593 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生利率
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
选项
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 摩根士丹利 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 |
| i.类型，从以下选项中选择(PUT、Call)。响应授权电话 。 |
放入
致电
|
| 2.支付配置文件，从以下选项中选择(编写、购买)。针对认股权证购买的回复。 |
已写入
购买了
|
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数，参考工具的描述应包括发行者的名称和发行的标题，以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
| 发行方名称。 | 3个月软期货12月23日 |
| 问题的标题。 | 其他 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | SFRZ3 |
四、每份合同标的参考文书的股份数量或本金金额。
| 共享数量。 | 2500.00000000 |
| 五、行权价或行权率。 | 97.00000000 |
| 六、行权价币种编码 |
美元
|
| 七.过期日期。 | 2023-12-15 |
| 八.增量。 | 某某 |
| IX.未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 268268.24000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | TransOcean Inc.钻井平台7 1/2 1/15/26 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | DOL4HJ22ADYSIWES4H94 |
| C.发行名称或投资说明。 | TransOcean Inc.钻井平台7 1/2 1/15/26 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 893830BF5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US893830BF55 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 钻机 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 900000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 831321.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.941138703511 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-01-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 7.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 雪人控股公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300DSQICIGNT5GO63 |
| C.发行名称或投资说明。 | 雪人控股公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 98585X104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US98585X1046 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 雪人 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -11400.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -449730.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.50913944087 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 麦当劳公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | UE2136O97NLB5BYP9H04 |
| C.发行名称或投资说明。 | 麦当劳公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 580135101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US5801351017 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | MCD |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 8500.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2513875.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.845958490509 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 美国财政部N/B T 3 5/8 02/15/53 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 254900HROIFWPRGM1V77 |
| C.发行名称或投资说明。 | 美国财政部N/B T 3 5/8 02/15/53 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 912810 TN8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US912810TN81 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | T |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 170000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 168605.47000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.190878293030 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
美国财政部
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2053-02-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.62500000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 吉利德科学 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300WTZWR07K8MNV44 |
| C.发行名称或投资说明。 | 吉利德科学 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 375558103 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US3755581036 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 镀金 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 7700.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 633017.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.716638697543 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | M&T银行公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300WYXDDBYRASEG81 |
| C.发行名称或投资说明。 | M&T银行公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 55261F104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US55261F1049 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 山地车 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 5480.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 689384.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.780451791764 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Comerica Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | I9Q57JVPWHHZ3ZGBW498 |
| C.发行名称或投资说明。 | Comerica Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 200340107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国2003401070 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | CMA |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 15500.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 672235.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.761037404750 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 3M公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | LUZQVYP4VS22CLWDAR65 |
| C.发行名称或投资说明。 | 3M公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 88579Y101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US88579Y1010 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 嗯，嗯 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 15000.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1593300.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.803775312189 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 罗克韦尔自动化公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | VH3R4HHBHH12O0EXZJ88 |
| C.发行名称或投资说明。 | 罗克韦尔自动化公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 773903109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US7739031091 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 韩方 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -900.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -255069.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.28876367608 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 弹性NV |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 2549003I48WHHH937I59 |
| C.发行名称或投资说明。 | 弹性NV |
| D.CUSIP(如果有)。 | N14506104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | NL0013056914 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | ESTC |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -2200.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -125950.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.14258802521 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 期权结算公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300CII6SLYGKNHA04 |
| C.发行名称或投资说明。 | SPX US 06/16/23 P3750 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | SPX 6 P3750 |
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | SPX 230616P03750000 |
| 其他唯一标识符的描述。 | OCC |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -70.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -96950.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.10975711825 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生品-股权
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.最接近代表投资的衍生工具的类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
选项
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手的名称。 | 摩根士丹利 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 |
| i.类型，从以下选项中选择(PUT、Call)。响应授权电话 。 |
放入
致电
|
| 2.支付配置文件，从以下选项中选择(编写、购买)。针对认股权证购买的回复。 |
已写入
购买了
|
2.如果参考工具是指数篮子或定制篮子，如果指数篮子或定制篮子的组成部分在网站上公开可用，并且在该网站上的更新频率不低于季度，则确定指数并提供指数识别符(如果有的话)。如果指数或自定义
篮子的组成部分不是以这种方式公开提供的，并且衍生工具的名义金额代表
基金资产净值的1%或更少，请提供指数的叙述性描述。如果指数或定制篮子的组成部分不是以这种方式公开提供的，并且衍生工具的名义金额代表基金资产净值的5%以上，则提供(I)名称、(Ii)识别符、(Iii)截至交易日的股份数量或名义
金额或合同价值(对于空头头寸，所有这些都将被报告为负值)，以及(Iv)指数或定制篮子中每个组成部分的价值。标识符应包括索引或定制篮子组件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、报价器(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和报价器不可用)。如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
如果指数或定制篮子的组成部分没有以这种方式公开提供，并且衍生工具的名义金额大于基金资产净值的1%，
但5%或更少，基金应报告上述必需的组成部分信息，但可能仅报告(I)指数中最大的50个组成部分和(Ii)任何其他组成部分，其中该组成部分的名义价值超过指数或定制篮子名义价值的1%。
索引或定制篮子，其中组件在网站上公开提供，并且在该网站上更新的频率不低于季度。
| 索引名称。 | 标准普尔500指数 |
| 索引标识符(如果有)。 | SPX |
如果指数或定制篮子的组成部分没有以这种方式公开提供，并且衍生工具的名义金额 代表基金资产净值的1%或更少，请提供指数的叙述性说明。
| 叙述性描述。 |
四、每份合同标的参考文书的股份数量或本金金额。
| 共享数量。 | 100.00000000 |
| 五、行权价或行权率。 | 3750.00000000 |
| 六、行权价币种编码 |
美元
|
| 七.过期日期。 | 2023-06-19 |
| 八.增量。 | 某某 |
| IX.未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 366132.97000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 哈雷-戴维森公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | ZDNAWZWXIKMWI51R2A08 |
| C.发行名称或投资说明。 | 哈雷-戴维森公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 412822108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US4128221086 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 小猪 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -20000.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -742000.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.84001837798 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 博通公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300WV6GIDOZJTV909 |
| C.发行名称或投资说明。 | 博通公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 11135F101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US11135F1012 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | AVGO |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 5000.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3132500.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 3.546304001400 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 嘉信理财/The |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300VSGCJ7E698NM85 |
| C.发行名称或投资说明。 | 嘉信理财/The |
| D.CUSIP(如果有)。 | 808513105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US8085131055 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 舒尔 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 8500.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 444040.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.502697790513 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 喜达屋地产信托公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | BUGSFQZERKRBFWIG5267 |
| C.发行名称或投资说明。 | 喜达屋地产信托公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 85571B105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US85571B1052 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | STWD |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 35100.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 627939.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.710889892525 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 丰田地铁公司丰田1.339 3/25/26 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006W3QUS5LMH6R84 |
| C.发行名称或投资说明。 | 丰田地铁公司丰田1.339 3/25/26 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 892331AM1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US892331AM12 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 丰田 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | 1500000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1381701.68000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.564224803360 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
日本
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 | 2026-03-25 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 1.33900000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | IShares美国金融ETF |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300XJFHQIYSJ58K73 |
| C.发行名称或投资说明。 | IShares美国金融ETF |
| D.CUSIP(如果有)。 | 464287788 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US4642877884 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | IYF |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -16200.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -1185354.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -1.34193954773 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | Ametek Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 549300WZDEF9KKE40E98 |
| C.发行名称或投资说明。 | Ametek Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 031100100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US0311001004 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 阿姆 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -1800.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -248274.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.28107105495 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人(如有)的名称。 | 越野医疗保健公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。 | 54930037L0NBIPZ5S663 |
| C.发行名称或投资说明。 | 越野医疗保健公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 227483104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国2274831047 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | CCRN |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用，请提供衍生品合约的数量。
| 余额 | -25000.00000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -549500.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.62208908180 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
Item C.1. Identification of investment.
| a. Name of issuer (if any). | TRINITY CAPITAL TRIN 4 3/8 08/24/26 |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 549300YGT4SBRQYDVU48 |
| c. Title of the issue or description of the investment. | TRINITY CAPITAL TRIN 4 3/8 08/24/26 |
| d. CUSIP (if any). | 896442AG5 |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | ISIN |
| ISIN | US896442AG58 |
| Identifier. | Ticker (if ISIN is not available) |
| Ticker (if ISIN is not available). | TRIN |
Item C.2. Amount of each investment.
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 500000.00000000 |
| Units |
Principal amount
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 426387.67000000 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.482713583485 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. | 2026-08-24 |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
| ii. Annualized rate. | 4.37500000 |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
Item C.1. Identification of investment.
| a. Name of issuer (if any). | General Mills Inc |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 2TGYMUGI08PO8X8L6150 |
| c. Title of the issue or description of the investment. | General Mills Inc |
| d. CUSIP (if any). | 370334104 |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | ISIN |
| ISIN | US3703341046 |
| Identifier. | Ticker (if ISIN is not available) |
| Ticker (if ISIN is not available). | GIS |
Item C.2. Amount of each investment.
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 14400.00000000 |
| Units |
Number of shares
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 1276272.00000000 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 1.444867837342 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Equity-common
|
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | |
| ii. Annualized rate. | |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
Item C.1. Identification of investment.
| a. Name of issuer (if any). | US TREASURY N/B T 4 02/15/26 |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 254900HROIFWPRGM1V77 |
| c. Title of the issue or description of the investment. | US TREASURY N/B T 4 02/15/26 |
| d. CUSIP (if any). | 91282CGL9 |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | ISIN |
| ISIN | US91282CGL90 |
| Identifier. | Ticker (if ISIN is not available) |
| Ticker (if ISIN is not available). | T |
Item C.2. Amount of each investment.
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 330000.00000000 |
| Units |
Principal amount
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 331920.70000000 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.375767504088 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
U.S. Treasury
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. | 2026-02-15 |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
| ii. Annualized rate. | 4.00000000 |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in
which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker
(if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
NPORT-P: Part E: Explanatory Notes (if any)
| The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable. |
NPORT-P: Signatures
The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
| Registrant: | CLOUGH GLOBAL DIVIDEND AND INCOME FUND |
| By(Signature): | Jill Kerschen |
| Name: | Jill Kerschen |
| Title: | Treasurer |
| Date: | 2023-05-31 |