| 投资明细表(未经审计) 2023年3月31日 |
贝莱德应税市政债券信托基金(BBN) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
| 公司债券 |
||||||||
| 教育水平3.3% |
||||||||
| 大峡谷大学，5.13%，10/01/28 |
$ | 9,377 | $ | 8,460,211 | ||||
| 马萨诸塞州高等教育援助公司，2021系列，2.67%，07/01/31 |
2,500 | 2,045,565 | ||||||
| 伦斯勒理工学院，2018系列，5.25%， 09/01/48(a) |
18,190 | 17,349,321 | ||||||
| 卫斯理大学，4.78%，07/01/21116(a) |
11,000 | 9,270,636 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 37,125,733 | ||||||||
| 金融服务业：0.2% | ||||||||
| 西部集团住房有限责任公司，6.75%，03/15/57(b) |
2,407 | 2,684,620 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 医疗保健提供者和服务：3.0% | ||||||||
| 浸信会健康义务小组，2019系列，4.10%，12/01/49 |
6,300 | 4,990,324 | ||||||
| Ochsner诊所基金会，5.90%，05/15/45(a) |
5,000 | 5,338,877 | ||||||
| 和平健康义务集团，2018系列，4.79%， 48年11月15日(a) |
5,065 | 4,786,712 | ||||||
| 西弗吉尼亚州联合卫生系统义务小组，2018年系列赛，4.92%，06/01/48 |
20,000 | 18,222,794 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 33,338,707 | ||||||||
| 房地产管理与开发部门：0.7% | ||||||||
| Bridge Housing Corp.，3.25%，07/15/30 |
9,020 | 7,949,014 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 公司债券总额=7.2% |
81,098,074 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 市政债券 |
||||||||
| 阿拉巴马州：0.1% | ||||||||
| 杰克逊维尔公共教育建筑管理局，RB，(AGM)，7.00%，08/01/46 |
1,365 | 1,488,733 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 亚利桑那州尾盘2.2% | ||||||||
| 盐河项目农业改良和电力区，RB，BAB，4.84%，01/01/41(a) |
24,545 | 24,477,059 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 加州(28.3%) | ||||||||
| 阿拉米达走廊运输局，退款RB，CAB，B系列，高级留置权，0.00%，10/01/42(c) |
5,000 | 1,569,610 | ||||||
| 阿拉米达县联合权力机构，RB，BAB，A系列，7.05%，12/01/44 |
11,000 | 13,663,078 | ||||||
| 湾区收费管理局，RB，BAB(a) |
||||||||
| S-1，6.92%，04/01/40 |
13,700 | 16,283,820 | ||||||
| S-3，6.91%，10/01/50 |
14,000 | 18,137,210 | ||||||
| 加州基础设施和经济发展银行，RB，5.50%，01/01/38(b) |
4,900 | 3,975,933 | ||||||
| 加州公共工程委员会，RB，Bab， |
18,145 | 23,077,228 | ||||||
| 加州州立大学，RB退款，B系列， |
5,000 | 3,791,330 | ||||||
| 加州朱拉维斯塔市，RB |
||||||||
| 2.40%, 06/01/36 |
1,275 | 962,965 | ||||||
| 2.91%, 06/01/45 |
9,185 | 6,645,063 | ||||||
| 加利福尼亚州埃尔卡洪市，RB，系列A，3.28%，04/01/43 |
2,605 | 2,046,905 | ||||||
| 加利福尼亚州亨廷顿海滩市，退还RB |
||||||||
| 2.91%, 06/15/35 |
2,000 | 1,624,260 | ||||||
| 3.28%, 06/15/40(a) |
6,000 | 4,766,232 | ||||||
| 3.38%, 06/15/44 |
5,000 | 3,858,660 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 加州(续) | ||||||||
| 加州奥兰治市，RB，(BAM)，3.12%，06/01/44 |
$ | 2,000 | $ | 1,443,830 | ||||
| 旧金山市加州公用事业委员会水资源收入，RB，BAB，系列DE，6.00%， 11/01/40(a) |
21,255 | 23,370,255 | ||||||
| 加利福尼亚州索诺马县，RB退款，A系列，6.00%，12/01/29(a) |
11,610 | 12,211,352 | ||||||
| 金州烟草证券化公司，退还RB |
||||||||
| (SAP)，3.12%，06/01/38 |
11,410 | 9,273,637 | ||||||
| A-1系列，4.21%，06/01/50 |
25,775 | 20,164,966 | ||||||
| 帝国灌区，RB，(Ambac)，6.94%，01/01/26 |
1,615 | 1,669,637 | ||||||
| 内陆帝国烟草证券化公司，偿还RB，3.68%，06/01/38 |
7,245 | 7,097,050 | ||||||
| 洛杉矶社区学院学区，Go，Bab，6.60%，08/01/42 |
10,000 | 12,575,660 | ||||||
| 奥兰治县地方运输局销售税收入，退还RB，BAB，系列A，6.91%， 02/15/41(a) |
5,000 | 5,960,000 | ||||||
| 圣地亚哥县地区机场管理局，ARB，B系列，5.59%，07/01/43 |
3,900 | 3,906,080 | ||||||
| 圣华金山运输走廊局，退款RB，B系列，(AGM)，3.49%，01/15/50 |
7,200 | 5,696,057 | ||||||
| 加利福尼亚州，GO，5.13%，03/01/38 |
10,010 | 10,198,979 | ||||||
| 加利福尼亚州，加油，宝贝 |
||||||||
| 7.55%, 04/01/39(a) |
9,035 | 11,684,812 | ||||||
| 7.35%, 11/01/39(a) |
5,000 | 6,223,060 | ||||||
| 7.63%, 03/01/40 |
8,950 | 11,610,665 | ||||||
| 7.60%, 11/01/40(a) |
15,000 | 19,484,370 | ||||||
| 加州大学伯克利分校 |
||||||||
| 5.95%, 05/15/45(a) |
24,000 | 26,501,616 | ||||||
| 6.30%, 05/15/50 |
27,010 | 28,886,979 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 318,361,299 | ||||||||
| 科罗拉多州：3.9% | ||||||||
| 科罗拉多州卫生设施管理局，RB退款，B系列，4.48%，12/01/40 |
9,485 | 8,108,755 | ||||||
| 丹佛市和县学区第1号，退款COP，B系列，7.02%，12/15/37 |
6,000 | 7,125,072 | ||||||
| 区域运输区，COP，BAB，B系列，7.67%，06/01/40(a) |
23,000 | 28,982,576 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 44,216,403 | ||||||||
| 康涅狄格州：0.4% | ||||||||
| 康涅狄格州卫生和教育设施管理局，RB退款，G-2系列，4.25%，07/01/27(b) |
5,055 | 4,887,123 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 哥伦比亚特区占2.4% | ||||||||
| 华盛顿大都会机场管理局杜勒斯收费公路收入，ARB，BAB，D系列，8.00%，10/01/47(a) |
10,750 | 14,540,257 | ||||||
| 华盛顿大都会机场管理局杜勒斯收费公路收入，RB，BAB，7.46%，10/01/46 |
9,235 | 12,042,486 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 26,582,743 | ||||||||
| 佛罗里达州：3.8% | ||||||||
| 资本信托代理公司，RB(b) |
||||||||
| 5.00%, 01/01/25 |
400 | 394,648 | ||||||
| 5.50%, 06/15/26 |
445 | 429,812 | ||||||
| Excelsior Academy，Inc.，RB，C系列，5.25%，11/01/25 |
350 | 346,071 | ||||||
| 1 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年3月31日 |
贝莱德应税市政债券信托基金(BBN) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
| 佛罗里达州(续) | ||||||||
| 佛罗里达发展金融公司，RB(b) |
||||||||
| 6.75%, 12/15/28 |
$ | 690 | $ | 699,842 | ||||
| B类，5.00%，06/15/25 |
285 | 278,600 | ||||||
| B组，5.75%，06/15/25 |
735 | 726,359 | ||||||
| D系列，5.75%，12/15/26 |
650 | 626,981 | ||||||
| 佛罗里达发展金融公司，RB还款，B系列，4.11%，04/01/50 |
15,000 | 11,748,615 | ||||||
| 迈阿密-戴德县教育设施管理局，退还RB，B系列，5.07%，04/01/50 |
12,250 | 12,228,011 | ||||||
| 迈阿密-戴德县工业发展局，RB，5.25%，11/01/25 |
125 | 123,563 | ||||||
| Sumter Landing社区发展区，RB，4.17%，10/01/47(a) |
2,575 | 2,309,340 | ||||||
| 村中心社区发展区，退还RB，5.02%，11/01/36 |
13,500 | 13,364,365 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 43,276,207 | ||||||||
| 佐治亚州：5.8% | ||||||||
| 东点商业及工业发展局，RB，B辑，5.25%，6/15/31(b) |
860 | 851,220 | ||||||
| 佐治亚州市政电力局，退还RB，BAB |
||||||||
| 6.64%, 04/01/57 |
25,750 | 28,408,610 | ||||||
| 6.66%, 04/01/57 |
23,800 | 26,376,802 | ||||||
| 7.06%, 04/01/57 |
9,535 | 9,818,371 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 65,455,003 | ||||||||
| 夏威夷：0.7% | ||||||||
| 夏威夷，GO，系列赛GK，6.05%，10/01/36 |
5,000 | 5,498,830 | ||||||
| 夏威夷州，退款GO，系列GC，2.37%，10/01/35 |
2,500 | 1,958,988 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,457,818 | ||||||||
| 爱达荷州：0.1% | ||||||||
| 爱达荷州住房与金融协会 |
||||||||
| B组，4.75%，06/15/29(b) |
235 | 218,176 | ||||||
| B组，7.15%，06/15/31 |
625 | 570,354 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 788,530 | ||||||||
| 伊利诺伊州：16.5% | ||||||||
| 芝加哥教育委员会，GO，6.32%，11/01/29 |
9,465 | 9,333,266 | ||||||
| 芝加哥教育委员会，加油，宝贝 |
||||||||
| 6.04%, 12/01/29 |
12,935 | 12,745,050 | ||||||
| 6.14%, 12/01/39 |
370 | 339,270 | ||||||
| 6.52%, 12/01/40 |
9,745 | 8,963,081 | ||||||
| 芝加哥奥黑尔国际机场，退款ARB，BAB，B系列，6.40%，01/01/40 |
1,500 | 1,761,985 | ||||||
| 芝加哥交通局销售和转让税 |
||||||||
| 收款收入，RB(a) |
||||||||
| A组，6.90%，12/01/40 |
3,965 | 4,590,495 | ||||||
| 乙类，6.90%，12/01/40 |
4,765 | 5,492,925 | ||||||
| 芝加哥交通局销售税收据基金，RB，BAB，B系列，6.20%，12/01/40(a) |
16,015 | 17,852,433 | ||||||
| 伊利诺伊州芝加哥市污水传输收入，RB，BAB，B系列，第二留置权，6.90%， 01/01/40 |
36,000 | 40,899,744 | ||||||
| 伊利诺伊州芝加哥水厂收入，RB，BAB，B系列，6.74%，11/01/40 |
15,250 | 17,647,346 | ||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
| 伊利诺伊州(续) | ||||||||
| 伊利诺伊市电力局，RB，BAB， 7.29%，02/01/35(a) |
$ | 15,000 | $ | 17,158,095 | ||||
| 伊利诺伊州北部市政电力局，RB，BAB，7.82%，01/01/40 |
5,000 | 6,157,580 | ||||||
| 伊利诺伊州，加油，宝贝 |
||||||||
| 6.73%, 04/01/35 |
6,320 | 6,798,607 | ||||||
| 7.35%, 07/01/35(a) |
33,294 | 36,434,012 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 186,173,889 | ||||||||
| 印第安纳州：1.7% | ||||||||
| 印第安纳金融管理局，RB，BAB，B系列，6.60%， 02/01/39(a) |
7,900 | 9,258,998 | ||||||
| 印第安纳州市政电力局，RB，BAB，A系列，5.59%，01/01/42 |
10,000 | 10,358,880 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 19,617,878 | ||||||||
| 肯塔基州：1.3% | ||||||||
| WestVaco Corp.，RB，7.67%，01/15/27(b) |
13,800 | 14,684,207 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 路易斯安那州：0.9% | ||||||||
| 路易斯安那州地方政府环境设施和社区发展局，RB，系列A3， 5.20%，12/01/39 |
9,750 | 9,928,747 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 马里兰州：1.1% | ||||||||
| 马里兰经济发展公司，RB，4.00%，04/01/34 |
14,420 | 11,602,130 | ||||||
| 马里兰卫生与高等教育设施管理局，RB，B系列，6.25%，03/01/27(b) |
1,000 | 966,216 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 12,568,346 | ||||||||
| 马萨诸塞州：3.4% | ||||||||
| 马萨诸塞州联邦运输基金收入，RB，BAB，5.73%，06/01/40(a) |
5,000 | 5,456,550 | ||||||
| 马萨诸塞州联邦，退款GO，C系列，2.03%，07/01/35 |
10,000 | 7,653,570 | ||||||
| 马萨诸塞州教育财政管理局，RB，A系列，3.61%，07/01/36 |
9,270 | 8,144,362 | ||||||
| 马萨诸塞州教育融资管理局，RB退款，A系列，4.95%，07/01/38 |
17,295 | 16,834,780 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 38,089,262 | ||||||||
| 密歇根州4.5% | ||||||||
| 大湖区水务局污水处理系统收入，退款RB，系列A，2.37%，07/01/32 |
6,600 | 5,530,325 | ||||||
| 密歇根金融管理局，RB |
||||||||
| 6.38%, 06/01/33(b) |
1,000 | 975,868 | ||||||
| D系列，5.02%，11/01/43 |
7,500 | 7,113,420 | ||||||
| 密歇根金融管理局，RB偿还，A系列，3.27%，06/01/39 |
5,000 | 4,504,920 | ||||||
| 密歇根金融管理局，RB偿还，CAB，B系列，0.00%，06/01/45(c) |
50,000 | 11,125,800 | ||||||
| 密歇根州立大学，RB，BAB，系列A，6.17%， 02/15/50(a) |
5,500 | 5,869,061 | ||||||
| 密歇根州立大学，RB退款，A系列，4.50%，08/15/48 |
14,575 | 13,486,335 | ||||||
| S 中国赫德·D·U L娥 O F I S T M E N T S | 2 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年3月31日 |
贝莱德应税市政债券信托基金(BBN) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 密歇根州(续) | ||||||||
| 密歇根战略基金，RB，2.58%，09/01/35 |
$ | 1,800 | $ | 1,466,093 | ||||
| 西密歇根大学，RB，B系列，年度股东大会，2.88%，11/15/43 |
1,500 | 1,028,668 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 51,100,490 | ||||||||
| 明尼苏达州：1.3% |
| |||||||
| 明尼苏达州南部市政电力局，RB，BAB，系列A，5.93%，01/01/43 |
8,000 | 8,681,768 | ||||||
| 明尼苏达州西部市政电力局，RB，BAB，6.77%，01/01/46 |
5,000 | 6,111,375 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 14,793,143 | ||||||||
| 密西西比州：0.5% |
| |||||||
| 密西西比开发银行，RB，BAB，6.41%，01/01/40 | 5,000 | 5,637,180 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 密苏里州：1.9% |
| |||||||
| 密苏里大学馆长，RB，BAB，5.79%， 11/01/41(a) |
7,000 | 7,809,410 | ||||||
| 密苏里州市政公用事业联合委员会，RB，BAB，7.73%，01/01/39 |
11,000 | 13,332,792 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 21,142,202 | ||||||||
| 内华达州：0.4% |
| |||||||
| 北拉斯维加斯内华达州，Go，Bab，6.57%，06/01/40 |
1,420 | 1,552,702 | ||||||
| 克拉克县航空部，ARB，BAB，C系列，6.82%，07/01/45 |
2,000 | 2,490,618 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,043,320 | ||||||||
| 新罕布夏州：1.4% |
| |||||||
| 新汉普郡商业金融管理局，退还RB |
||||||||
| 3.25%, 04/01/28 |
4,000 | 3,477,412 | ||||||
| 3.30%, 04/01/32 |
11,895 | 9,398,168 | ||||||
| 2.87%, 07/01/35 |
4,895 | 3,482,832 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 16,358,412 | ||||||||
| 新泽西州：10.3% |
| |||||||
| 新泽西经济发展局，RB，A系列，(NPFGC)，7.43%，02/15/29(a) |
20,974 | 22,901,322 | ||||||
| 新泽西州教育设施管理局，RB退款，(AGM)，3.51%，07/01/42(a) |
7,500 | 5,961,758 | ||||||
| 新泽西理工学院，RB退款，B系列，3.42%，07/01/42 |
7,500 | 6,092,932 | ||||||
| 新泽西交通信托基金管理局，RB，BAB，C系列，5.75%，12/15/28 |
4,500 | 4,621,923 | ||||||
| 新泽西州交通信托基金管理局，退还RB |
||||||||
| 4.08%, 06/15/39 |
7,230 | 6,373,621 | ||||||
| 4.13%, 06/15/42 |
22,355 | 19,589,396 | ||||||
| 新泽西收费公路管理局，RB，Bab(a) |
||||||||
| A系列，7.10%，01/01/41 |
34,000 | 41,718,714 | ||||||
| F系列，7.41%，01/01/40 |
6,790 | 8,537,060 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 115,796,726 | ||||||||
| 纽约--8.3% |
| |||||||
| 纽约市，Runding Go，D系列，2.17%，08/01/34 |
7,285 | 5,661,057 | ||||||
| 大都会运输局，RB，BAB |
||||||||
| 6.67%, 11/15/39 |
2,220 | 2,393,624 | ||||||
| 7.34%, 11/15/39(a) |
13,245 | 16,821,110 | ||||||
| 系列TR，6.69%，11/15/40(a) |
13,000 | 13,905,307 | ||||||
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
| 纽约(续) | ||||||||
| 大都会运输局，RB退款，C-2系列，5.18%，11/15/49 |
$ | 4,370 | $ | 3,924,194 | ||||
| 纽约市住房开发公司，RB，M/F住房，B系列，3.10%，11/01/45 |
1,310 | 933,534 | ||||||
| 纽约市过渡财政局未来税收担保收入，RB，BAB，5.57%，11/01/38(a) |
19,000 | 19,900,543 | ||||||
| 纽约州宿舍局，RB，BAB，系列H，5.39%，03/15/40(a) |
15,000 | 15,773,460 | ||||||
| 纽约州宿舍局，RB退款，B系列，5.75%，07/01/24(d) |
6,010 | 6,052,527 | ||||||
| Triborough Bridge&Tunes Authority，退款RB，系列 A-3，2.51%，05/15/35 |
10,390 | 8,160,088 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 93,525,444 | ||||||||
| 俄亥俄州6.1% |
| |||||||
| 美国市政电力公司，RB，B系列，7.83%，02/15/41 |
10,000 | 12,824,870 | ||||||
| 美国市政电力公司，RB，BAB，系列B，6.45%，02/15/44 |
10,000 | 11,412,890 | ||||||
| 富兰克林县会议设施管理局，RB，BAB，6.64%，12/01/42(a) |
30,575 | 34,282,769 | ||||||
| 俄亥俄大学，RB，5.59%，12/01/2114 |
10,100 | 9,669,276 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 68,189,805 | ||||||||
| 俄克拉荷马州：1.6% |
| |||||||
| 俄克拉荷马州发展金融局 |
||||||||
| A3类，4.71%，05/01/52 |
3,695 | 3,576,548 | ||||||
| A-3系列，5.09%，02/01/52(a) |
6,750 | 6,906,684 | ||||||
| B组，11.00%，09/01/41(b) |
3,000 | 3,261,723 | ||||||
| 俄克拉荷马市电力局，RB，BAB，6.44%， 01/01/45(a) |
3,500 | 3,946,422 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 17,691,377 | ||||||||
| 宾夕法尼亚州增长3.6% |
| |||||||
| 英联邦金融管理局 |
||||||||
| A系列，4.14%，06/01/38 |
10,635 | 9,777,160 | ||||||
| A组，3.81%，06/01/41 |
6,110 | 5,296,722 | ||||||
| 宾夕法尼亚州经济发展融资管理局，RB，BAB，B系列，6.53%，06/15/39 |
23,050 | 25,519,185 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 40,593,067 | ||||||||
| 波多黎各修正2.7% |
| |||||||
| 波多黎各销售税融资公司销售税收入，RB |
||||||||
| A1系列，重组，5.00%，07/01/58 |
3,465 | 3,247,156 | ||||||
| A2系列，重组，4.55%，07/01/40 |
14,899 | 11,523,959 | ||||||
| A-2系列，重组，4.78%，07/01/58 |
12,447 | 11,194,346 | ||||||
| A-2系列，重组，4.33%，07/01/40 |
5,000 | 4,542,805 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 30,508,266 | ||||||||
| 南卡罗来纳州：3.0% |
| |||||||
| 查尔斯顿卓越教育金融公司，RB退款，1.87%，12/01/29 |
10,000 | 8,531,630 | ||||||
| 南卡罗来纳州就业-经济发展局，RB，7.35%，08/15/30(b) |
710 | 701,899 | ||||||
| 南卡罗来纳州公共服务局，RB，BAB，C系列，(AGM-CR)， 6.45%，01/01/50(a) |
11,290 | 13,010,664 | ||||||
| 南卡罗来纳州公共服务局，RB系列C退款，5.78%，12/01/41 |
4,595 | 4,763,522 | ||||||
| 3 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年3月31日 |
贝莱德应税市政债券信托基金(BBN) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 标准杆(000) | 价值 | ||||||
| 南卡罗来纳州(续) | ||||||||
| 南卡罗来纳州公共服务局，退还RB(续) |
||||||||
| D系列，(AGM)，6.45%，12/01/42 |
$ | 2,870 | $ | 3,220,789 | ||||
| 南卡罗来纳州学生贷款公司，RB，A系列，3.59%，12/01/39 |
3,710 | 3,260,975 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 33,489,479 | ||||||||
| 田纳西州：4.2% | ||||||||
| 孟菲斯-谢尔比县工业发展委员会，退还TA，B系列，5.45%，07/01/45 |
5,875 | 4,667,611 | ||||||
| 纳什维尔市政府和戴维森县会议中心管理局，RB，BAB，系列 A2，7.43%，07/01/43(a) |
35,105 | 42,117,645 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 46,785,256 | ||||||||
| 德州4.1% | ||||||||
| 阿灵顿高等教育金融公司，RB (b) |
||||||||
| 5.50%, 04/01/30 |
500 | 493,874 | ||||||
| 6.50%, 11/01/32 |
1,280 | 1,323,913 | ||||||
| 阿灵顿高等教育金融公司，RB退款，B系列，4.00%，08/15/28 |
1,355 | 1,310,392 | ||||||
| 德克萨斯州圣安东尼奥市客户设施收费收入，ARB，5.87%，07/01/45 |
7,500 | 7,593,292 | ||||||
| 达拉斯地区快速交通，RB，BAB，5.02%，12/01/48(a) |
2,500 | 2,552,550 | ||||||
| 新希望高等教育财务公司，RB，B类，5.00%，06/15/27(b) |
390 | 371,488 | ||||||
| 博蒙特港航区，退还RB，B系列，6.00%，01/01/25(b) |
1,085 | 1,020,511 | ||||||
| 博蒙特港工业发展局，RB，4.10%，01/01/28(b) |
13,455 | 10,770,041 | ||||||
| 德州私人活动债券表面运输公司，RB，B系列，3.92%，12/31/49 |
25,000 | 20,360,950 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 45,797,011 | ||||||||
| 犹他州：2.6% | ||||||||
| 犹他州交通局，RB，Bab，5.71%，06/15/40(a) |
26,405 | 28,849,971 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 弗吉尼亚州3.1% | ||||||||
| 烟草结算融资公司，RB退款，系列A-1，6.71%， 06/01/46 |
30,285 | 27,947,785 | ||||||
| 弗吉尼亚州住房发展局，RB，M/F住房 |
||||||||
| D系列，3.52%，06/01/40 |
4,000 | 3,307,928 | ||||||
| D系列，3.64%，06/01/45(a) |
1,010 | 809,696 | ||||||
| F系列，3.13%，07/01/45 |
3,425 | 2,508,703 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 34,574,112 | ||||||||
| 华盛顿2.0% | ||||||||
| 华盛顿州会议中心公共设施区，RB，Bab，6.79%，07/01/40 |
20,170 | 22,685,865 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 西弗吉尼亚州：3.0% | ||||||||
| 烟草结算金融管理局，RB，B系列，0.00%，06/01/47(c) |
$ | 1,600 | $ | 142,134 | ||||
| 烟草结算金融管理局，退还RB |
||||||||
| A系列，第一类，4.31%，06/01/49 |
30,000 | 23,074,830 | ||||||
| B系列，2类，4.88%，06/01/49 |
12,175 | 11,116,859 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 34,333,823 | ||||||||
| 威斯康星州：0.4% | ||||||||
| 公共财政管理局，RB |
||||||||
| 4.75%, 06/15/25(b) |
735 | 731,283 | ||||||
| 5.38%, 06/15/28(b) |
400 | 385,137 | ||||||
| 5.25%, 01/01/31(b) |
1,265 | 1,209,803 | ||||||
| S类，5.25%，06/15/26(b) |
180 | 175,837 | ||||||
| B组，6.00%，06/15/24 |
300 | 296,971 | ||||||
| 公共财政管理局，RB退款，B系列，6.13%，10/01/49(b) |
1,470 | 1,326,679 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,125,710 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 市政债券总额：137.6% |
|
1,548,073,906 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 长期投资总额：144.8% |
|
1,629,171,980 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 股票 | ||||||||
| 短期证券 | ||||||||
| 货币市场基金持平2.1% | ||||||||
| 贝莱德流动性基金，T基金，机构类，4.70%(E)(F) |
23,665,271 | 23,665,271 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期证券总额：2.1% |
|
23,665,271 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 总投资为146.9% |
|
1,652,837,251 | ||||||
| 负债超过其他资产(46.9)% |
|
(527,559,875 | ) | |||||
|
|
|
|||||||
| 净资产100.0% |
|
$ | 1,125,277,376 | |||||
|
|
|
|||||||
| (a) | 全部或部分证券已被质押为与未偿还逆回购协议相关的抵押品 。 |
| (b) | 根据修订后的1933年证券法，根据规则144A豁免注册的证券。这些证券可以在豁免注册的交易中转售给合格机构投资者。 |
| (c) | 零息债券。 |
| (d) | 托管的美国政府证券用于支付该证券的利息以及在指定日期全额注销债券 ，通常溢价高于票面价值。 |
| (e) | 信托基金的附属机构。 |
| (f) | 截至期末的年化7日收益率。 |
就信托合规而言，S信托行业分类指一个或多个被广泛认可的市场指数或评级组指数使用的一个或多个行业子分类，和/或由投资顾问定义的。这些定义可能不适用于本报告，因为为了便于报告，本报告可能会将这些行业子分类组合在一起。
| S 中国赫德·D·U L娥 O F I S T M E N T S | 4 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年3月31日 |
贝莱德应税市政债券信托基金(BBN) |
联属
在截至2023年3月31日期间，就经修订的1940年《投资公司法》第2(A)(3)节而言，对被视为信托关联公司(S)的发行人的投资如下：
| 关联发行商 | 价值在12/31/22 | 购买 按成本计算 |
收益 来自销售部门 |
网络 已实现 得(损) |
更改中 未实现 欣赏 (折旧) |
价值在 03/31/23 |
股票 持有时间 03/31/23 |
收入 | 资本利得 分配 从… 潜在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 贝莱德流动性基金、T基金、机构类 |
$ | 11,702,583 | $ | 11,962,688 | (a) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 23,665,271 | 23,665,271 | $ | 216,518 | $ | — | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 代表净买入(卖出)金额。 |
逆回购协议
| 交易对手 | 感兴趣 | 贸易 日期 |
成熟性 日期(a) |
面值 | 面值 包括 应计利息 |
非现金标的的类型 抵押品 |
剩余 合同到期日 协议中的(a) | |||||||||||||||||
| 巴克莱银行公司 |
4.55 | %(b) | 02/16/23 | 打开 | $ | 8,373,750 | $ | 8,416,817 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||
| 巴克莱银行公司 |
5.10 | (b) | 02/16/23 | 打开 | 3,727,100 | 3,748,717 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克莱银行公司 |
5.15 | (b) | 02/16/23 | 打开 | 13,488,750 | 13,568,216 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
5.00 | (b) | 02/16/23 | 打开 | 5,012,500 | 5,040,974 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
5.00 | (b) | 02/16/23 | 打开 | 4,457,200 | 4,482,519 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
5.20 | (b) | 02/16/23 | 打开 | 771,388 | 775,954 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.03 | (b) | 02/16/23 | 打开 | 11,395,394 | 11,460,534 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克莱银行公司 |
5.10 | (b) | 02/27/23 | 打开 | 13,812,938 | 13,872,582 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克莱银行公司 |
5.10 | (b) | 02/27/23 | 打开 | 19,164,992 | 19,247,748 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克莱银行公司 |
5.10 | (b) | 02/27/23 | 打开 | 2,056,781 | 2,065,662 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克莱银行公司 |
5.10 | (b) | 02/27/23 | 打开 | 6,015,938 | 6,041,915 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克莱银行公司 |
5.10 | (b) | 02/27/23 | 打开 | 14,248,000 | 14,309,524 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克莱银行公司 |
5.10 | (b) | 02/27/23 | 打开 | 12,073,750 | 12,125,885 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克莱银行公司 |
5.10 | (b) | 02/27/23 | 打开 | 7,766,063 | 7,799,597 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克莱银行公司 |
5.15 | (b) | 02/27/23 | 打开 | 14,337,712 | 14,400,261 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克莱银行公司 |
5.15 | (b) | 02/27/23 | 打开 | 10,913,400 | 10,961,010 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克莱银行公司 |
5.15 | (b) | 02/27/23 | 打开 | 35,451,631 | 35,606,289 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
5.20 | (b) | 02/27/23 | 打开 | 22,583,437 | 22,682,961 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
5.20 | (b) | 02/27/23 | 打开 | 29,820,000 | 29,951,415 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
5.20 | (b) | 02/27/23 | 打开 | 25,440,000 | 25,552,113 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
5.20 | (b) | 02/27/23 | 打开 | 13,665,938 | 13,726,162 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
5.20 | (b) | 02/27/23 | 打开 | 37,825,000 | 37,991,693 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
5.20 | (b) | 02/27/23 | 打开 | 5,556,250 | 5,580,736 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
5.20 | (b) | 02/27/23 | 打开 | 23,225,706 | 23,328,061 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
5.20 | (b) | 02/27/23 | 打开 | 4,282,500 | 4,301,373 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
5.20 | (b) | 02/27/23 | 打开 | 11,995,625 | 12,048,489 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
5.00 | (b) | 02/28/23 | 打开 | 39,580,887 | 39,748,282 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
5.20 | (b) | 03/09/23 | 打开 | 5,625,000 | 5,642,828 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克莱银行公司 |
5.05 | (b) | 03/29/23 | 打开 | 5,836,556 | 5,838,194 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克莱银行公司 |
5.10 | (b) | 03/29/23 | 打开 | 7,929,625 | 7,931,872 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克莱银行公司 |
5.10 | (b) | 03/29/23 | 打开 | 13,747,500 | 13,751,395 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克莱银行公司 |
5.10 | (b) | 03/29/23 | 打开 | 16,082,500 | 16,087,057 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克莱银行公司 |
5.10 | (b) | 03/29/23 | 打开 | 6,868,750 | 6,870,696 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克莱银行公司 |
5.10 | (b) | 03/29/23 | 打开 | 2,143,750 | 2,144,357 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克莱银行公司 |
5.10 | (b) | 03/29/23 | 打开 | 4,818,750 | 4,820,115 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克莱银行公司 |
5.10 | (b) | 03/29/23 | 打开 | 17,931,250 | 17,936,330 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克莱银行公司 |
5.10 | (b) | 03/29/23 | 打开 | 13,312,500 | 13,316,272 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克莱银行公司 |
5.10 | (b) | 03/29/23 | 打开 | 3,469,375 | 3,470,358 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克莱银行公司 |
5.10 | (b) | 03/29/23 | 打开 | 10,575,000 | 10,577,996 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克莱银行公司 |
5.15 | (b) | 03/29/23 | 打开 | 12,937,500 | 12,941,202 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克莱银行公司 |
5.20 | (b) | 03/29/23 | 打开 | 4,824,563 | 4,825,956 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
5.20 | (b) | 03/29/23 | 打开 | 20,375,000 | 20,380,886 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 5 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年3月31日 |
贝莱德应税市政债券信托基金(BBN) |
逆回购协议(续)
| 交易对手 | 感兴趣 | 贸易 日期 |
成熟性 日期(a) |
面值 | 面值 包括 应计 利息 |
类型： 非现金 潜在的 抵押品 |
剩余 合同 的成熟度 协议(a) |
|||||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
5.20 | %(b) | 03/29/23 | 打开 | $ | 5,640,625 | $ | 5,642,254 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
5.20 | (b) | 03/29/23 | 打开 | 4,993,750 | 4,995,193 | 市政债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| $ | 554,154,624 | $ | 556,008,450 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| (a) | 某些协议没有规定的到期日，任何一方都可以随时终止。 |
| (b) | 可变利率证券。截止到期日和到期日是指可以通过需求收回本金的日期。 |
截至期末未偿还的衍生金融工具
期货合约
| 描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
概念上的 金额(000) |
价值/ 未实现 欣赏 (折旧) |
||||||||||||
| 空头合约 |
||||||||||||||||
| 10年期美国国债 |
971 | 06/21/23 | $ 111,726 | $ | (3,247,274 | ) | ||||||||||
| 美国长债 |
1,235 | 06/21/23 | 162,210 | (7,629,982 | ) | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | (10,877,256 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
截至期末的公允价值层次结构
在确定金融工具的公允价值时使用了各种投入。估值技术的这些投入被归类为公允价值等级 ，为财务报告目的包括三个大的等级，具体如下：
| • | 第1级-活跃市场/交易所对信托有能力获得的相同资产或负债的未经调整的报价； |
| • | 第2级或其他可观察到的投入(包括但不限于活跃市场中类似资产或负债的报价、不活跃市场中相同或类似资产或负债的报价、资产或负债可观察到的报价以外的投入(如利率、收益率曲线、波动性、提前还款速度、损失严重性、信用风险和违约率)或其他市场确认投入)；以及 |
| • | 级别3-不可观察到的输入根据当时情况下可获得的最佳信息，在无法获得可观察到的输入的范围内(包括评估委员会在确定金融工具公允价值时使用的S假设)。 |
该层次结构对相同资产或负债的活跃市场的未调整报价给予最高优先权(1级计量)，对不可观察到的投入给予最低优先权(3级计量)。因此，在确定公允价值时，第3级工具的判断程度最大。用于计量公允价值的投入可能属于公允价值等级的不同级别。在这种情况下，出于披露的目的，公允价值层次分类是基于对整个公允价值计量具有重要意义的最低水平输入来确定的。在第3级分类的投资中，估值委员会在确定公允价值投资价格时使用了重大的不可观察的投入。3级投资包括私人持股公司或基金发行的股权或债券。可能没有二级市场，和/或投资者数量有限。对金融工具确定的价值的分类是基于金融工具的定价透明度，并不一定表明与投资这些证券相关的风险。有关S信托有关金融工具估值的政策的信息，请参阅其最新财务报表。
下表汇总了按公允价值层次分类的S信托金融工具。S信托金融工具按主要类别细分的详情见上文投资附表。
| 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||
| 投资 |
||||||||||||||||
| 长期投资 |
||||||||||||||||
| 公司债券 |
$ | — | $ | 81,098,074 | $ | — | $ | 81,098,074 | ||||||||
| 市政债券 |
— | 1,548,073,906 | — | 1,548,073,906 | ||||||||||||
| 短期证券 |
||||||||||||||||
| 货币市场基金 |
23,665,271 | — | — | 23,665,271 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | 23,665,271 | $ | 1,629,171,980 | $ | — | $ | 1,652,837,251 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| S 中国赫德·D·U L娥 O F I S T M E N T S | 6 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2023年3月31日 |
贝莱德应税市政债券信托基金(BBN) |
截至期末的公允价值层次结构(续)
| 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
| 衍生金融工具(a) |
||||||||||||||||
| 负债 |
||||||||||||||||
| 利率合约 |
$ | (10,877,256 | ) | $ | — | $ | — | $ | (10,877,256 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 衍生金融工具是期货合约。期货合约按该工具的未实现增值(折旧)进行估值。 |
信托可能持有公允价值接近账面价值或面值的资产和/或负债，包括应计利息，用于财务报告。截至期末，556,008,450美元的逆回购协议在公允价值层次中被归类为第二级。
| 投资组合缩写 | ||
| 年度股东大会 | 保证担保市政公司 | |
| AGM-CR | 年度保险保管收据 | |
| 安巴克 | 安巴克保险公司 | |
| 任意波形 | 机场收入债券 | |
| 巴布 | 打造美国债券 | |
| BAM | 建立美国相互保险公司。 | |
| 驾驶室 | 资本增值债券 | |
| 科普 | 参加证书 | |
| 去 | 一般义务债券 | |
| M/F | 多户住宅 | |
| NPFGC | 国家公共财政担保公司 | |
| RB | 收入债券 | |
| 思爱普 | 须受拨款限制 | |
| 标记 | 税收分配 | |
| 7 |