附录 99.1

巴克莱集团

本附录包括巴克莱集团先前发布的截至2023年3月31日的三个月业绩公告中的部分内容，经部分修订，以符合美国证券交易委员会（SEC）颁布的G条例和S-K法规第10（e）项的要求，包括将某些财务信息与根据国际财务报告准则（IFRS）编制的可比指标进行核对。本文件的目的是提供G条例和S-K法规第10（e）项要求的额外披露，删除某些不符合美国证券交易委员会法规的信息，并包括某些非国际财务报告准则数字与所列期内最直接等效的国际财务报告准则数字的对账。本文件不更新或以其他方式补充先前发布的业绩公告中包含的信息。本文档中对网站的任何引用仅供参考，在此类网站上找到的信息不以引用方式纳入本文档。

尚未对本文件提出审计意见。

巴克莱和集团这两个术语指的是巴克莱集团及其子公司。除非另有说明，否则损益表分析将截至2023年3月31日的三个月与2022年相应的三个月进行比较，并将截至2023年3月31日的资产负债表分析与2022年12月31日和2022年3月31日的比较数据进行比较。缩写 “mm” 和 “bn bn” 分别代表数百万和数亿英镑；缩写 “$m” 和 “$bn” 分别代表数百万和数千百万美元；缩写 “meum” 和 “bn bn” 分别代表数百万和数亿欧元。

有许多关键的判断领域，例如减值计算，这些领域以模型为基础，需要不断调整和修改。报告的数字反映了给定时间点的最佳估计和判断。

业绩词汇表解释了本文档中使用但未在适用的监管指导或《国际财务报告准则》(IFRS) 中定义的相关术语，该术语表可在home.barclays/investor-relations上查阅。

本公告中的信息已于2023年4月26日获得董事会批准，不包括2006年《公司法》第434条所指的法定账目。截至2022年12月31日的年度的法定账目将根据2006年《公司法》第441条提交给公司注册处，其中包含根据2006年《公司法》第495条提交的未经修改的审计报告（未根据2006年《公司法》第498条作出任何报表）。

巴克莱银行经常在债务资本市场上发行，定期通过正式路演和其他临时会议与投资者会面。按照惯例，巴克莱银行预计，它将在下个季度不时与全球投资者会面，讨论这些业绩以及与集团有关的其他事项。

非国际财务报告准则绩效指标

巴克莱管理层认为，本文件中包含的非国际财务报告准则绩效指标为财务报表的读者提供了宝贵的信息，因为它们使读者能够为比较各财务期之间的企业业绩找到更一致的基础，并提供有关这些业务经理最直接能够影响或与集团评估相关的绩效要素的更多细节。它们还反映了巴克莱管理层定义运营目标和监控绩效的方式的一个重要方面。但是，本文件中的任何非国际财务报告准则业绩指标都不能替代国际财务报告准则的衡量标准，读者也应考虑国际财务报告准则的衡量标准。有关本文档中包含的非国际财务报告准则绩效指标以及最直接可比的国际财务报告准则指标的更多信息和计算，请参阅第40至44页的附录。

本文件中包含的关键非国际财务报告准则指标以及最直接可比的国际财务报告准则指标是：

— 平均分配权益代表分配给企业的平均股东权益。国际财务报告准则的可比衡量标准是平均股权。第41至42页提供了对账情况；

— 平均分配有形资产按上月末分配的有形资产和当月末分配的有形资产的平均值计算。该期间的平均分配有形资产是该时期内每月平均值的平均值。期末分配有形权益按每项业务RWA的13.5％（2022：13.5％）计算，经资本扣除调整后，不包括商誉和无形资产，反映了集团用于资本规划目的的假设。总部分配的有形资产代表集团的有形股东权益与分配给企业的金额之间的差额。国际财务报告准则的可比衡量标准是平均股权。第41至42页提供了对账情况；

— 平均有形股东权益是根据上个月期末有形资产和当月期末有形资产的平均值计算得出的。该期间的平均有形股东权益是该时期内月平均值的平均值。国际财务报告准则的可比衡量标准是平均股权。第41至42页提供了对账情况；

— 不包括诉讼和行为的集团运营费用代表不包括诉讼和行为费用的集团运营费用。国际财务报告准则的可比衡量标准是总营业支出；

— 平均分配股本回报率代表分配给企业的股东权益回报率。国际财务报告准则的可比衡量标准是股本回报率。对账见第44页；

— 平均分配有形资产回报率按归属于母公司普通股权持有人的税后年化利润占平均分配有形资产的比例计算。国际财务报告准则的可比衡量标准是股本回报率。第41至42页提供了对账情况；

— 平均有形股东权益回报率按归属于母公司普通股权持有人的税后年化利润，按不包括非控股权益和其他经扣除无形资产和商誉调整后的股权工具的平均股东权益的比例计算。国际财务报告准则的可比衡量标准是股本回报率。对账表见第 44 页；以及

— 每股有形资产净值的计算方法是将股东权益（不包括非控股权益和其他股权工具）减去商誉和无形资产，除以已发行普通股的数量。国际财务报告准则的可比衡量标准是每股净资产价值。第 43 页提供了对账信息。

前瞻性陈述

本文件包含经修订的1934年《美国证券交易法》第21E条和经修订的1933年《美国证券法》第27A条对集团的某些前瞻性陈述。巴克莱提醒读者，任何前瞻性陈述都不能保证未来的业绩，实际业绩或其他财务状况或绩效指标可能与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。前瞻性陈述可以通过它们不仅与历史或当前事实有关的事实来识别。前瞻性陈述有时使用诸如 “可能”、“将”、“寻求”、“继续”、“目标”、“预期”、“预期”、“期望”、“估计”、“打算”、“计划”、“目标”、“相信”、“实现” 或其他类似含义的词语。前瞻性陈述可以以书面形式作出，但也可以由集团董事、高级管理人员和雇员（包括在管理层演讲期间）以口头方式就本文件作出。前瞻性陈述的示例包括与集团未来财务状况、收入水平、成本、资产和负债、减值费用、准备金、资本、杠杆率和其他监管比率、资本分配（包括股息政策和股票回购）、有形资产回报率、银行和金融市场的预计增长水平、行业趋势、任何承诺和目标（包括环境、社会和治理（ESG）承诺和目标）相关的陈述或指导，商业未来行动的战略、计划和目标以及其他非历史或当前事实的陈述。就其本质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定性，因为它们与未来的事件和情况有关。前瞻性陈述仅代表其发表之日。前瞻性陈述可能会受到多种因素的影响，包括但不限于：立法、监管及其解释的变化，国际财务报告准则和其他会计准则的变化，包括其解释和适用以及ESG报告准则的新兴和发展的惯例；当前和未来的法律诉讼和监管调查的结果；政府和监管机构的政策和行动；集团与政府和其他利益相关者的能力有效测量、管理和减轻气候变化的影响；超出集团控制范围的环境、社会和地缘政治风险和事件及类似事件；竞争的影响；适用于过去、当前和未来时期的资本、杠杆和其他监管规则；英国、美国、欧元区和全球宏观经济和商业状况，包括通货膨胀；信贷和资本市场的波动；市场相关风险，例如利率和外汇汇率的变化；资产估值的上升或降低；信贷估值的变化评级集团内任何实体或其发行的任何证券；交易对手风险的变化；消费者行为的变化；俄罗斯-乌克兰战争对欧洲和全球宏观经济状况、政治稳定和金融市场的直接和间接影响；冠状病毒（COVID-19）疫情的直接和间接影响；英国退出欧盟（EU）造成的不稳定性、欧盟-英国贸易与合作协议的影响以及随后可能造成的任何干扰在英国和全球；网络风险对集团声誉、业务或运营的攻击、信息或安全漏洞或技术故障；集团获得资金的能力；以及收购、出售和其他战略交易的成功。其中一些因素是专家组无法控制的。因此，集团的实际财务状况、业绩、财务和非财务指标或绩效指标或其实现承诺和目标的能力可能与集团前瞻性陈述中提出的陈述或指导存在重大差异。巴克莱集团向美国证券交易委员会提交的文件（包括但不限于巴克莱集团截至2022年12月31日的财政年度20-F表年度报告）中确定了可能影响集团未来财务状况和业绩的其他风险和因素，这些文件可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。

根据任何相关司法管辖区（包括但不限于英国和美国）在披露和持续信息方面的适用法律和法规，我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

巴克莱实现了12.8％的股本回报率（RoE），15.0％的有形资产回报率（RoTE），并且仍有望实现其2023年目标，所有业绩指标均符合或领先于123年第二季度的预期

关键财务指标：

第 123 季度性能亮点：

•集团应占利润为18亿英镑，投资回报率为12.8％，RoTE为15.0％，所有运营部门都实现了两位数的回报

•集团收入为72亿英镑，同比增长11％，整个集团的增长来源多种多样，也受益于美元升值：

—巴克莱英国收入增长了19％，这主要是由利率提高带来的净利息收入增长和持续的结构性对冲收入势头所推动的，净利率（NIM）为3.18％

—企业和投资银行（CIB）的收入增长了1％，达到40亿英镑，创下了创纪录的第一季度收入表现1。驱动因素包括交易银行业务和全球市场表现强劲，而去年同期同比则创下历史新高，行业费用池减少导致投资银行收入减少2

—消费品、信用卡和支付（CC＆P）收入增长了47％，这要归因于包括Gap投资组合收购在内的美国信用卡余额的增长3、私人银行客户资产和负债的增长以及更高的利率环境

•集团运营支出为41亿英镑，与去年持平，包括某些诉讼和行为项目不再重演。不包括诉讼和行为费用的集团运营费用增加到41亿英镑（122年第二季度：36亿英镑），这反映了业务增长、通货膨胀和美元升值的影响。集团实现了正的法定成本：收入下滑，成本：收入比率为57％

•信用减值费用为5亿英镑，贷款损失率（LLR）为52个基点，在50-60个基点的指导区间内，这反映了美国信用卡余额的增加以及美国信用卡拖欠预期的持续正常化。覆盖率仍然很高

•普通股一级股票（CET1）比率为13.6％（2022年12月：13.9％），反映了预计123季度资本影响总共将减少约40个基点，包括在22财年宣布的5亿英镑回购，以及全球市场业务风险加权资产（RWA）的季节性增加，这支撑了第一季度强劲的收入表现

•每股净资产价值（NAV）为356便士，每股有形资产净值（TNAV）为301便士，自2022年12月以来增长了6便士

•流动性覆盖率（LCR）为163％（2022年12月：165％），净稳定融资比率（NSFR）为139％（2022年12月：137％），远高于监管的最低要求

•贷款：存款比率维持在73％（2022年12月：73％）。集团拥有多元化稳定的存款特许经营权，包括批发和消费品以及不同地区的存款专营权

1在可比基础上，涵盖了 2014-Q123 的时期。继2016年重新细分之后，没有重报2014年之前的数据。

2数据来源：2023年1月1日至3月31日期间的Dealogic。

3Gap 投资组合指 Gap Inc. 的美国信用卡投资组合。

集团目标和展望：

•回报：目标是到2023年Rote1超过10％，与我们的中期目标一致

•收入：多元化的收入来源继续使集团在当前的经济和市场环境中处于有利地位，包括更高的利率。2023年，英国巴克莱银行净资产净值预计将超过3.20％ 2

•成本：目标是2023年将成本：收入比率百分比定在60年代的低点，投资于增长，同时朝着集团低于60％的中期目标迈进

•减值：根据当前的宏观经济展望，预计2023年LLR为50-60个基点

•资本：预计将在13-14％的CET1比率中期目标区间内运作

•资本回报：资本分配政策包括累进式普通股息，并酌情补充股票回购

1管理层没有将前瞻性 “股本回报率”（目标股本回报率）评估为业务的业绩指标，因此，如果不做出不合理的努力，就无法将前瞻性的非国际财务报告准则指标 “有形资产回报率”（target RoTE）与同等的国际财务报告准则指标进行调节。

2假设英国银行利率在2023年达到4.25％的峰值。

1有关如何计算资本、RWA和杠杆的更多信息，请参阅第31至36页。

2代表最近四个现货季度末头寸的平均值。

小组表演

•巴克莱的税前利润为25.98亿英镑（第122季度：22.34亿英镑），投资回报率为12.8％（第二季度为9.9％），RoTE为15.0％（第二季度为11.5％），每股收益为11.3便士（122年第二季度：8.4p）

•该集团在各个业务和地区拥有多元化的收入状况，包括在美国的重要业务。平均美元兑英镑的升值对收入和利润产生了积极影响，对信用减值费用和总运营支出产生了不利影响

•集团收入增长了11％，达到72.37亿英镑，这主要来自更高的利率环境和持续的结构性对冲收入势头，使英国巴克莱、交易银行和私人银行受益，美国信用卡余额增加的好处，以及私人银行客户资产和负债的增长

•集团运营支出稳定在41.1亿英镑（122年第二季度：41.11亿英镑）

—不包括诉讼和行为费用的集团运营费用增加到41.11亿英镑（第122季度：35.88亿英镑），这反映了业务增长和通货膨胀的影响

—去年5.23亿英镑的诉讼和行为指控包括与在美国超额发行证券（超额发行证券1）有关的费用以及与遗留贷款组合相关的客户补救成本

•信用减值费用为5.24亿英镑（第 122 季度：1.41 亿英镑），反映了美国信用卡余额的增加，包括在 222 年第 2 季度收购 Gap 投资组合，以及预计美国信用卡拖欠将持续正常化。总覆盖率仍然很高，为 1.4%（2022 年 12 月：1.4%）

•有效税率（ETR）为21.6％（第二季度：27.5％）。上一年度包括因重新计量集团英国递延所得税资产而确认的税费，这是由于英国银行附加费率从8％降至3％

•应占利润为17.83亿英镑（122年第二季度：14.04亿英镑）

•总资产增至15.391亿英镑（2022年12月：15.137亿英镑），这得益于全球市场内交易和客户活动的增加以及对肯辛顿抵押贷款公司（KMC）的收购，但自2022年12月以来英镑兑美元的走强部分抵消。存款和批发融资的增长进一步加强了集团的流动资金池

•每股资产净值为356便士（2022年12月：347便士）。每股总资产净值增至301便士（2022年12月：295便士），原因是每股收益11.3便士和其他储备金变动被2023年3月31日支付的2022年全年股息部分抵消

英国巴克莱

英国巴克莱银行的投资回报率为14.8％，回报率为20.0％，这得益于更高的利率以及对我们向下一代数字化消费银行的持续投资。

•税前利润增长了27％，达到7.54亿英镑，投资回报率为14.8％（第二季度为11.6％），投资回报率为20.0％（122年第二季度：15.6％）

•总收入增长了19％，达到19.61亿英镑。净利息收入增长了21％，达到16.18亿英镑，净利息收入为3.18％（Q122：2.62％），随着更高的利率和相关的结构性对冲收益超过抵押贷款利润率的压力，净利息收入继续增长。净手续费、佣金和其他收入增长了11％，达到3.43亿英镑，部分是由商业银行和英国信用卡的交易收入推动的

—受利率上升的推动，个人银行收入增长了23％，达到12.53亿英镑，但抵押贷款利润率的压缩部分抵消

—英国巴克莱银行消费者公司的收入下降了11％，至2.47亿英镑，原因是还款后的利息收入贷款余额减少和持续的谨慎风险管理足以抵消客户支出量的增加

—商业银行收入增长了31％，达到4.61亿英镑，这得益于利率的提高以及基于交易的收入的改善，但随着还款的继续，政府计划贷款的减少部分抵消了这一点

•由于通货膨胀的影响，总运营支出增长了9％，达到10.94亿英镑，持续的效率节省将再投资于数字化，以支持随着时间的推移进一步改善成本与收入比

•信用减值费用为1.13亿英镑（第 122 季度：4,800 万英镑），反映出观察到的恶化程度有限。英国信用卡30天和90天的欠款额仍低于疫情前的水平，分别为0.9％（Q122：1.0％）和0.2％（第二季度122：0.3％）2。英国信用卡的总覆盖率为7.7％（2022年12月：7.6％）

•按摊销成本向客户提供的贷款和预付款增长了2％，达到2082亿英镑，这主要反映了对KMC的收购

•按摊销成本计算的客户存款下降了1％，至2543亿英镑。经常账户和商业银行存款的减少足以抵消储蓄产品余额的增加，这反映了更广泛的市场趋势。贷款：存款比率提高到90％（2022年12月：87％）

•RWA增加到746亿英镑（2022年12月：731亿英镑），其中包括与收购KMC相关的8亿英镑

1表示根据巴克莱银行有限公司（BBPLC）在2018年和2019年向美国证券交易委员会提交的F-3表格上的美国货架注册声明下的证券超额发行。

2截至2019年12月31日，英国信用卡30天和90天的欠款分别为1.7％和0.8％。

巴克莱国际

巴克莱国际的投资回报率为14.2％，RoTE为14.5％。CIB继续在市场波动时期为客户提供支持，其业绩反映了收入多元化和持续投资可持续增长的好处。CC&P的业绩反映了对业务的持续投资，从而实现了余额增长和收入增加，但减值费用的增加部分抵消了这一点。

•税前利润增长了13％，达到19.28亿英镑，投资回报率为14.2％（第122季度：14.4％），回报率为14.5％（122年第二季度：14.8％），投资回报率为15.2％（122年第二季度：17.1％），投资回报率为10.5％（122年第二季度：1.2％），投资回报率为10.5％（122年第二季度：1.2％）(1.5)%) 在 CC&P

•巴克莱国际在企业和地区拥有多元化的收入状况，包括在美国的业务。平均美元兑英镑的升值对收入和利润产生了积极影响，对信用减值费用和总运营支出产生了不利影响

•总收入增加到52.82亿英镑（122年第二季度：482.4亿英镑）

—CIB 收入为 39.76 亿英镑（第 122 季度：39.38 亿英镑），是同类收入最好的第一季度1

—全球市场收入为24.92亿英镑，较去年同期创纪录的下降了8％。在信贷表现强劲的推动下，FICC收入增长了9％，达到17.88亿英镑。股票收入下降了33％，至7.04亿英镑，这得益于衍生品收入的下降，这反映了股票市场状况与上年相比波动性较小

—由于费用池减少2，投资银行费用下降了7％，至6.03亿英镑2，这被咨询业的强劲表现所抵消了部分抵消了这一点，这是第一季度最佳表现1

—在企业内部，交易银行业务收入增长了68％，达到7.86亿英镑，这是第一季度的最佳表现1，这得益于更高的利率环境下存款利润率的提高。企业贷款收入下降了24％，至9500万英镑，这主要是由于提高信贷保护的成本

—CC&P收入增长了47％，达到13.06亿英镑

—国际信用卡和消费银行的收入增长了67％，达到9亿英镑，这反映了信用卡余额的增加和利润率的提高，包括在2022年第二季度收购Gap投资组合

—私人银行收入增长了21％，达到2.58亿英镑，反映了客户余额的增长和利润率的提高

—在商户收购营业额增长的推动下，付款收入增长了10％，达到1.48亿英镑

•不包括诉讼和行为在内的总运营支出下降了2％，至29.53亿英镑，增长了18％，至29.56亿英镑，这反映了对业务的持续投资

—CIB的总运营支出下降了2％，至21.9亿英镑。不包括诉讼和行为费用的运营支出增长了15％，达到22.2亿英镑，这得益于对人才和技术的持续投资以及美元平均升值和通货膨胀的影响

—CC&P的总运营支出下降了3％，至7.54亿英镑。不包括诉讼和行为费用的运营支出增长了29％，达到7.54亿英镑，这得益于支持增长的投资支出的增加，主要是包括收购Gap投资组合在内的营销和合作成本，以及平均美元升值和通货膨胀的影响

•信用减值费用为4.04亿英镑（2012年第二季度：1.01亿英镑），这反映了余额的增加以及美国信用卡拖欠预期的持续正常化

—CIB的信用减值费用为3300万英镑（122年第二季度：净发行3,300万英镑），由单一名称费用推动，部分被信用保护的好处所抵消

—CC&P的信用减值费用增加到3.71亿英镑（2012年第二季度：1.34亿英镑），这反映了包括Gap投资组合在内的美国信用卡余额的增加以及拖欠额预期的持续正常化。美国信用卡30天和90天的欠款额分别为2.3％（Q122：1.6％）和1.2％（Q122：0.8％）。美国信用卡的总覆盖率为 8.9%（2022 年 12 月：8.1%）

•RWA增至2551亿英镑（2022年12月：2548亿英镑），主要支持全球市场内客户和交易活动的增加，部分被2022年12月以来英镑兑美元的走强所抵消

总公司

•税前亏损为8400万英镑（第 122 季度：7300 万英镑）

•总收入为600万英镑的支出（122年第二季度：2300万英镑收入），对冲会计收益被国库项目所抵消。去年包括出售和回租英国数据中心所获得的8600万英镑的一次性收益

•总运营支出为6300万英镑（第 122 季度：8600 万英镑）

•RWA 为 88 亿英镑（2022 年 12 月：86 亿英镑）

1在可比基础上，涵盖了 2014-Q123 的时期。继2016年重新细分之后，没有重报2014年之前的数据。

2数据来源：2023年1月1日至3月31日期间的Dealogic。

资本分配

•巴克莱银行于2023年3月31日支付了5.0便士的2022年全年股息，并完成了2023年4月14日在22财年业绩中宣布的5亿英镑股票回购计划

•巴克莱银行致力于在强劲的资本状况、为股东带来总现金回报和业务投资之间保持平衡。考虑到这些目标和集团的收益前景，巴克莱银行支付累进式普通股息。董事会还将继续酌情补充普通股息，包括股票回购

集团资本和杠杆率

•CET1比率下降了约30个基点至13.6％（2022年12月：13.9％），原因是RWA增加了19亿英镑至3,384亿英镑，CET1资本减少了9亿英镑，至460亿英镑：

—比本季度产生的应占利润增长了约50个基点

—总共比123季度的预期资本影响下降了约40个基点，包括在22财年业绩中宣布的5亿英镑股票回购、2023年1月1日与国际财务报告准则第9号过渡救济相关的监管变更的影响以及收购KMC的影响

—由于RWA增加了52亿英镑，下降了约20个基点，这主要是由全球市场内客户和交易活动的增加所推动的

—下降了约20个基点，这主要是由于监管机构的资本扣除额增加和23财年股息的应计收入

—外汇波动导致的RWA减少了40亿英镑，但被货币折算储备金减少的5亿英镑广泛抵消

•英国的杠杆率降至5.1％（2022年12月：5.3％），这主要是由于杠杆敞口增加了389亿英镑，一级资本减少了4亿英镑。英国的杠杆敞口增加到11.689亿英镑（2022年12月：11.30亿英镑），这主要是由于全球市场内的证券融资交易（SFT）客户和交易活动的增加

集团资金和流动性

•在第 123 季度，流动性和融资状况保持强劲并进一步加强。在存款增长和批发融资增加的推动下，流动资金池增加到3330亿英镑（2022年12月：3180亿英镑）。流动资金池的构成比较保守，82% 持有中央银行的现金和存款，其余主要持有高质量的政府债券，按公允价值或对冲持有

•多元化稳定的存款特许经营权支持了资金和流动性状况的强劲。存款总额增加到557亿英镑（2022年12月：5458亿英镑）

•流动性覆盖率仍大大高于监管要求的100％，为163％（2022年12月：165％），相当于盈余1220亿英镑（2022年12月：1164亿英镑）

•净稳定资金比率（过去四个季度末的平均值）为139％（2022年12月：137％），这意味着超过100％的监管要求的1667亿英镑（2022年12月：1556亿英镑）盈余

•未偿批发融资，不包括回购协议，为1922亿英镑（2022年12月：1840亿英镑）

•集团在2013年第一季度发行了相当于巴克莱集团（母公司）自有资金和合格负债（MREL）工具的最低要求28亿英镑。集团拥有强劲的MREL地位，比率为32.7％，超过了29％的监管要求，外加保密、机构特定的审慎监管局（PRA）缓冲区

其他事项

•收购KMC：继2022年第二季度宣布之后，巴克莱银行于2023年3月1日完成了对英国专业抵押贷款机构KMC的收购，其中包括总额为22亿英镑的抵押贷款组合，对RWA的影响为8亿英镑。该交易扩大了巴克莱银行现有的抵押贷款产品范围，增加了一家在英国市场有良好记录的领先的英国专业住宅抵押贷款机构，进一步增强了其产品能力，这与巴克莱银行提供下一代数字化消费者金融服务的战略优先事项一致

安娜·克罗斯，集团财务总监

1与第221季度至第421年季度相关的比较资本和财务指标已重报，以反映证券超额发行的影响。

2有关如何计算资本、RWA和杠杆的更多信息，请参阅第31至36页。

3代表最近四个现货季度末头寸的平均值。

1与第221季度至第421年季度相关的比较资本和财务指标已重报，以反映证券超额发行的影响。

1与第221季度至第421年季度相关的比较资本和财务指标已重报，以反映证券超额发行的影响。

1与第221季度至第421年季度相关的比较资本和财务指标已重报，以反映证券超额发行的影响。

1CIB和巴克莱国际的利润率包括与贷款相关的投资银行业务。

2其他包括总部和未包含在巴克莱国际利润中的非贷款相关投资银行业务。

受更高的利率环境和整个集团持续的结构性对冲收入势头、包括收购Gap投资组合在内的CC&P余额增加，部分抵消了抵押贷款利润压缩和英国信用卡利息收入下降所抵消，英国巴克莱英国和巴克莱国际NIM从122年第一季度的3.06％增长了100个基点。

截至2023年3月31日，集团的产品和股票结构性对冲合并名义金额为2600亿英镑（2022年3月31日：2380亿英镑），平均期限接近2.5年（2022年：平均期限接近3年）。7.73亿英镑（第 122 季度：3.78 亿英镑）的结构性对冲缴款总额和（17.09 亿英镑）（第 122 季度：1.41 亿英镑）的结构性对冲净出资包含在集团净利息收入中。结构性对冲缴款总额代表结构性套期保值中从掉期固定收益中获得的绝对利息水平，而结构性对冲净缴款则代表结构性套期保值利率与现行浮动利率之间差额所赚取的净利息。