立即释放 | 联系人:艾莉森·格里芬 | ||||||||||
2023年1月30日 | (804) 217-5897 |
(除每股数据外,$s以千为单位) | 公允价值净变动 | 综合收益 | 通用账面值前滚 | 每股普通股 | |||||||||||||||||||
普通股股东权益,2022年9月30日(1) | $ | 659,766 | $ | 14.23 | |||||||||||||||||||
净利息收入 | $ | 6,208 | |||||||||||||||||||||
TBA收入下降 | 5,522 | ||||||||||||||||||||||
一般及行政及其他营运费用 | (8,336) | ||||||||||||||||||||||
优先股股息 | (1,923) | ||||||||||||||||||||||
公允价值变动: | |||||||||||||||||||||||
按揭证券及贷款 | $ | 48,262 | |||||||||||||||||||||
TBAS | 4,865 | ||||||||||||||||||||||
美国国债期货 | 3,111 | ||||||||||||||||||||||
美国国债期货的期权 | (1,061) | ||||||||||||||||||||||
公允价值净变动总额 | 55,177 | ||||||||||||||||||||||
普通股股东的全面收益总额 | 56,648 | 1.17 | |||||||||||||||||||||
资本交易: | |||||||||||||||||||||||
股票发行净收益(2) | 92,756 | (0.28) | |||||||||||||||||||||
已宣布的普通股股息 | (19,342) | (0.39) | |||||||||||||||||||||
普通股股东权益,2022年12月31日(1) | $ | 789,828 | $ | 14.73 |
截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
($s,单位:千) | 利息收入/支出 | 平均余额(1)(2) | 有效收益率/ 资金成本(3)(4) | 利息收入/支出 | 平均余额(1)(2) | 有效收益率/ 资金成本(3)(4) | |||||||||||||||||||||||||||||
代理RMBS | $ | 22,777 | $ | 3,226,876 | 2.82 | % | $ | 14,819 | $ | 2,779,765 | 2.13 | % | |||||||||||||||||||||||
代理CMBS | 943 | 136,303 | 2.93 | % | 98 | 165,280 | 2.18 | % | |||||||||||||||||||||||||||
CMBS IO(5) | 3,869 | 247,071 | 5.71 | % | 4,126 | 265,507 | 5.24 | % | |||||||||||||||||||||||||||
非机构MBS和其他 | 31 | 3,140 | 4.18 | % | 140 | 3,842 | 7.21 | % | |||||||||||||||||||||||||||
按揭证券及贷款 | 27,620 | 3,613,390 | 3.03 | % | 19,183 | 3,214,394 | 2.40 | % | |||||||||||||||||||||||||||
现金等价物 | 2,908 | 1,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入总额 | $ | 30,528 | $ | 20,404 | |||||||||||||||||||||||||||||||
回购协议融资 | (24,320) | 2,727,274 | (3.49) | % | (13,282) | 2,398,268 | (2.17) | % | |||||||||||||||||||||||||||
净利息收入/净息差 | $ | 6,208 | (0.46) | % | $ | 7,122 | 0.23 | % | |||||||||||||||||||||||||||
TBA证券(6) | 5,522 | 2,532,584 | 0.85 | % | 16,282 | 3,223,320 | 1.98 | % | |||||||||||||||||||||||||||
调整后净利息收入/调整后净息差(7) | $ | 11,730 | 0.07 | % | $ | 23,404 | 1.12 | % |
2022年12月31日 | 2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAR/ 概念上的 | 摊销成本/ 隐含成本 基数(1)(3) | 公平 价值(2)(3) | PAR/ 概念上的 | 摊销成本/ 隐含成本 基数(1)(3) | 公平 价值(2)(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
按息票代理RMBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
($s,单位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0% | $ | 1,193,344 | $ | 1,210,065 | $ | 982,387 | $ | 1,216,522 | $ | 1,233,755 | $ | 990,613 | ||||||||||||||||||||||||||
2.5% | 659,181 | 685,838 | 566,525 | 673,133 | 700,586 | 570,627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0% | 325,726 | 329,725 | 309,940 | 333,469 | 337,653 | 312,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5% | 803,043 | 799,786 | 782,319 | 815,020 | 811,695 | 780,145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0% | 123,204 | 125,460 | 121,707 | 125,900 | 128,219 | 122,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TBA 2.5% | — | — | — | 400,000 | 345,750 | 335,906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TBA 3.5% | — | — | — | 800,000 | 729,313 | 719,406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TBA 4.0% | 1,539,000 | 1,454,263 | 1,447,286 | 1,539,000 | 1,484,523 | 1,426,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TBA 4.5% | 380,000 | 371,173 | 366,759 | 780,000 | 753,353 | 742,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TBA 5.0% | 950,000 | 947,484 | 937,523 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 5,973,498 | $ | 5,923,794 | $ | 5,514,446 | $ | 6,683,044 | $ | 6,524,847 | $ | 6,000,656 |
2022年12月31日 | 2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剩余期限至到期 | 天平 | 加权 平均费率 | WAVG原始期限到到期 | 天平 | 加权 平均费率 | WAVG原始期限到到期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
($s,单位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少于30天 | $ | 858,161 | 4.44 | % | 42 | $ | 963,976 | 2.86 | % | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30至90天 | 1,786,244 | 4.06 | % | 104 | 1,603,853 | 2.82 | % | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91至180天 | — | — | % | — | 441,440 | 3.31 | % | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 2,644,405 | 4.18 | % | 84 | $ | 3,009,269 | 2.90 | % | 83 |
剩余套期保值收益的预计确认期限,净额 | 2022年12月31日 | |||||||
(千美元) | ||||||||
2023年第一季度 | 17,773 | |||||||
2023年第二季度 | 17,782 | |||||||
2023年第三季度 | 17,815 | |||||||
2023年第四季度 | 17,907 | |||||||
2024财年 | 73,849 | |||||||
2025财政年度及以后 | 534,848 | |||||||
$ | 679,974 |
合并资产负债表 | |||||||||||||||||
(除每股数据外,$s以千为单位) | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||
资产 | (未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 332,035 | $ | 260,385 | $ | 366,023 | |||||||||||
过帐给交易对手的现金抵押品 | 117,842 | 246,168 | 55,284 | ||||||||||||||
抵押贷款支持证券 | 3,112,705 | 3,150,306 | 3,181,839 | ||||||||||||||
按公允价值持有的用于投资的按揭贷款 | 2,617 | 3,073 | 4,268 | ||||||||||||||
应由交易对手支付 | 10,348 | 352,310 | 2,771 | ||||||||||||||
衍生资产 | 7,102 | 13,865 | 7,969 | ||||||||||||||
应计应收利息 | 15,260 | 16,090 | 14,184 | ||||||||||||||
其他资产,净额 | 7,325 | 7,368 | 7,400 | ||||||||||||||
总资产 | $ | 3,605,234 | $ | 4,049,565 | $ | 3,639,738 | |||||||||||
负债和股东权益 | |||||||||||||||||
负债: | |||||||||||||||||
回购协议 | $ | 2,644,405 | $ | 3,009,269 | $ | 2,849,916 | |||||||||||
应向交易对手付款 | 4,159 | 147,925 | 2,471 | ||||||||||||||
衍生负债 | 22,595 | 99,670 | — | ||||||||||||||
交易对手入账的现金抵押品 | 435 | — | 1,834 | ||||||||||||||
应计应付利息 | 16,450 | 4,909 | 1,365 | ||||||||||||||
应计应付股息 | 9,103 | 8,151 | 6,541 | ||||||||||||||
其他负债 | 6,759 | 8,374 | 6,332 | ||||||||||||||
总负债 | 2,703,906 | 3,278,298 | 2,868,459 | ||||||||||||||
股东权益: | |||||||||||||||||
优先股 | $ | 107,843 | $ | 107,843 | $ | 107,843 | |||||||||||
普通股 | 536 | 463 | 367 | ||||||||||||||
额外实收资本 | 1,357,514 | 1,264,831 | 1,107,792 | ||||||||||||||
累计其他综合(亏损)收入 | (181,346) | (196,629) | 6,729 | ||||||||||||||
累计赤字 | (383,219) | (405,241) | (451,452) | ||||||||||||||
股东权益总额 | 901,328 | 771,267 | 771,279 | ||||||||||||||
总负债和股东权益 | $ | 3,605,234 | $ | 4,049,565 | $ | 3,639,738 | |||||||||||
优先股总清算优先权 | $ | 111,500 | $ | 111,500 | $ | 111,500 | |||||||||||
普通股每股账面价值 | $ | 14.73 | $ | 14.23 | $ | 17.99 | |||||||||||
已发行普通股 | 53,637,095 | 46,350,130 | 36,665,805 |
综合全面损益表(未经审计) | 截至的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
(除每股数据外,$s以千为单位) | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | June 30, 2022 | March 31, 2022 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
利息收入 | $ | 30,528 | $ | 20,404 | $ | 18,335 | $ | 17,427 | $ | 86,695 | |||||||||||||||||||
利息支出 | (24,320) | (13,282) | (4,262) | (1,748) | (43,612) | ||||||||||||||||||||||||
净利息收入 | 6,208 | 7,122 | 14,073 | 15,679 | 43,083 | ||||||||||||||||||||||||
出售投资的已实现收益(亏损),净额 | 450 | (70,967) | (18,550) | — | (89,067) | ||||||||||||||||||||||||
投资未实现收益(亏损)净额 | 32,529 | (69,197) | (65,103) | (111,251) | (213,022) | ||||||||||||||||||||||||
衍生工具收益,净额 | 12,437 | 96,947 | 106,412 | 220,211 | 436,007 | ||||||||||||||||||||||||
其他营业费用(净额) | (438) | (433) | (295) | (321) | (1,487) | ||||||||||||||||||||||||
一般和行政费用 | (7,898) | (10,146) | (7,201) | (7,109) | (32,353) | ||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | 43,288 | (46,674) | 29,336 | 117,209 | 143,161 | ||||||||||||||||||||||||
优先股股息 | (1,923) | (1,923) | (1,923) | (1,923) | (7,694) | ||||||||||||||||||||||||
普通股股东净收益(亏损) | $ | 41,365 | $ | (48,597) | $ | 27,413 | $ | 115,286 | $ | 135,467 | |||||||||||||||||||
其他全面收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
可供出售投资的未实现收益(亏损),净额 | 15,320 | (65,133) | (60,910) | (91,340) | $ | (202,063) | |||||||||||||||||||||||
可供出售投资已实现(收益)损失的重新分类 | (37) | 14,025 | — | — | 13,988 | ||||||||||||||||||||||||
其他全面收益(亏损)合计 | 15,283 | (51,108) | (60,910) | (91,340) | (188,075) | ||||||||||||||||||||||||
普通股股东的全面收益(亏损) | $ | 56,648 | $ | (99,705) | $ | (33,497) | $ | 23,946 | $ | (52,608) | |||||||||||||||||||
每股普通股净收益(亏损)-基本 | $ | 0.85 | $ | (1.07) | $ | 0.70 | $ | 3.14 | $ | 3.19 | |||||||||||||||||||
每股普通股净收益(亏损)-稀释后 | $ | 0.85 | $ | (1.07) | $ | 0.69 | $ | 3.11 | $ | 3.17 | |||||||||||||||||||
加权平均普通股-基本 | 48,541 | 45,348 | 39,190 | 36,725 | 42,491 | ||||||||||||||||||||||||
加权平均普通股-稀释后 | 48,541 | 45,348 | 39,576 | 37,111 | 42,743 | ||||||||||||||||||||||||
宣布的每股普通股股息 | $ | 0.39 | $ | 0.39 | $ | 0.39 | $ | 0.39 | $ | 1.56 |
截至三个月 | 截至的年度 | ||||||||||||||||
(除每股数据外,$s以千为单位) | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||
普通股股东的全面收益(亏损) | $ | 56,648 | $ | (99,705) | $ | (52,608) | |||||||||||
更少: | |||||||||||||||||
投资公允价值变动净额(1) | (48,262) | 191,272 | 490,164 | ||||||||||||||
衍生工具公允价值变动净额(2) | (6,915) | (80,665) | (393,401) | ||||||||||||||
EAD致普通股股东 | $ | 1,471 | $ | 10,902 | $ | 44,155 | |||||||||||
加权平均普通股 | 48,541 | 45,348 | 42,491 | ||||||||||||||
每股普通股EAD | $ | 0.03 | $ | 0.24 | $ | 1.04 | |||||||||||
净利息收入 | $ | 6,208 | $ | 7,122 | $ | 43,083 | |||||||||||
TBA收入下降(3) | 5,522 | 16,282 | 42,606 | ||||||||||||||
调整后净利息收入 | $ | 11,730 | $ | 23,404 | $ | 85,689 | |||||||||||
其他营业费用(净额) | (438) | (433) | (1,487) | ||||||||||||||
一般和行政费用 | (7,898) | (10,146) | (32,353) | ||||||||||||||
优先股股息 | (1,923) | (1,923) | (7,694) | ||||||||||||||
EAD致普通股股东 | $ | 1,471 | $ | 10,902 | $ | 44,155 | |||||||||||
净息差 | (0.46) | % | 0.23 | % | 0.84 | % | |||||||||||
TBA收入下降的影响(4) | 0.53 | % | 0.89 | % | 0.41 | % | |||||||||||
调整后净息差 | 0.07 | % | 1.12 | % | 1.25 | % |
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