NPort-P:文件管理器信息
文件服务器CIK | 0001501103 |
文件管理器CCC |
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Filer投资公司类型 | |
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系列ID |
美国
美国证券交易委员会 WASHINGTON, DC 20549 表格nport-P 投资组合月报 |
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文件管理器CCC |
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系列ID |
A.注册人姓名 | Virtus Stone Harbor新兴市场收益基金 |
B.注册人的投资公司法文件编号:(例如,811-_) | 811-22473 |
C.注册人的CIK编号 | 0001501103 |
D.注册人的雷 | XXFOYQ5TGUGS75Z22C46 |
街道地址1 | 曼臣街101号 |
街道地址2 | |
城市 | 格林菲尔德 |
述明(如适用的话) |
马萨诸塞州
|
外国(如适用) |
美利坚合众国
|
邮编/邮政编码 | 01301-9683 |
电话号码 | 800-243-1574 |
A.系列名称。 | Virtus Stone Harbor新兴市场收益基金 |
B.EDGAR系列标识符(如果有)。 | |
C.系列赛的雷。 | XXFOYQ5TGUGS75Z22C46 |
A.会计年度结束日期。 | 2022-11-30 |
B.报告信息的日期。 | 2022-11-30 |
基金是否预计这将是其在Form N Port上的最后申请? | Yes No |
报告基金及其合并子公司的下列信息。 |
A.总资产,包括D部分报告的应占杂项证券的资产。 | 74045624.84 |
B.总负债。 | 2723563.73 |
C.净资产。 | 71322061.11 |
A.D部分报告的应占杂项证券的资产。 | 0.00000000 |
B.投资于受控外国公司的资产,目的是投资于某些类型的工具,如但不限于大宗商品。 | 0.00000000 |
C.根据S-X条例第6-04(13)(A)条报告的可归因于应付票据、债券和类似债务应付金额的借款[17 CFR 210.6-04(13)(a)].
一年内应付的款项。 | |
银行或其他金融机构借款。 | 28599524.44000000 |
受控公司。 | 0.00000000 |
其他分支机构。 | 0.00000000 |
其他。 | 0.00000000 |
一年后应支付的金额。 | |
银行或其他金融机构借款。 | 0.00000000 |
受控公司。 | 0.00000000 |
其他分支机构。 | 0.00000000 |
其他。 | 0.00000000 |
D.购买的投资应付账款(I)延迟交付、发行时或其他确定承诺基础上,或(Ii)备用承诺基础上。
(I)在延迟交付、签发时或其他确定承诺的基础上: | 0.00000000 |
(2)备用承诺: | 0.00000000 |
E.基金发行的已发行优先股的清算优先权。 | 0.00000000 |
F.C和D部分未报告的现金和现金等价物。 | 19621013.59000000 |
如果基金前三个月债务证券头寸的平均值合计超过基金资产净值的25%或更多,应提供:
货币指标:1 | |
ISO币种代码 |
巴西雷亚尔
|
A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币,提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化, 以下各期限:3个月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3个月。 | 0.00000000 |
1年。 | 0.00000000 |
5年。 | -413.00000000 |
10年。 | 0.00000000 |
30年。 | 0.00000000 |
B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币,提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化, 以下各期限:3个月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3个月。 | 0.00000000 |
1年。 | 0.00000000 |
5年。 | -41270.00000000 |
10年。 | 0.00000000 |
30年。 | 0.00000000 |
货币指标:2 | |
ISO币种代码 |
哥伦比亚比索
|
A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币,提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化, 以下各期限:3个月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3个月。 | 0.00000000 |
1年。 | 0.00000000 |
5年。 | -79.00000000 |
10年。 | 0.00000000 |
30年。 | -745.00000000 |
B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币,提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化, 以下各期限:3个月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3个月。 | 0.00000000 |
1年。 | 0.00000000 |
5年。 | -7930.00000000 |
10年。 | 0.00000000 |
30年。 | -74516.00000000 |
币种指标:3 | |
ISO币种代码 |
欧元成员国
|
A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币,提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化, 以下各期限:3个月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3个月。 | 0.00000000 |
1年。 | 0.00000000 |
5年。 | -121.00000000 |
10年。 | 0.00000000 |
30年。 | 0.00000000 |
B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币,提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化, 以下各期限:3个月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3个月。 | 0.00000000 |
1年。 | 0.00000000 |
5年。 | -12086.00000000 |
10年。 | 0.00000000 |
30年。 | 0.00000000 |
货币指标:4 | |
ISO币种代码 |
印度尼西亚鲁皮亚
|
A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币,提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化, 以下各期限:3个月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3个月。 | 0.00000000 |
1年。 | 0.00000000 |
5年。 | 0.00000000 |
10年。 | 0.00000000 |
30年。 | -2631.00000000 |
B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币,提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化, 以下各期限:3个月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3个月。 | 0.00000000 |
1年。 | 0.00000000 |
5年。 | 0.00000000 |
10年。 | 0.00000000 |
30年。 | -263056.00000000 |
货币指标:5 | |
ISO币种代码 |
日元
|
A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币,提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化, 以下各期限:3个月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3个月。 | 0.00000000 |
1年。 | 0.00000000 |
5年。 | 0.00000000 |
10年。 | -761.00000000 |
30年。 | 0.00000000 |
B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币,提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化, 以下各期限:3个月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3个月。 | 0.00000000 |
1年。 | 0.00000000 |
5年。 | 0.00000000 |
10年。 | -76091.00000000 |
30年。 | 0.00000000 |
货币指标:6 | |
ISO币种代码 |
哈萨克斯坦坚戈
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A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币,提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化, 以下各期限:3个月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3个月。 | 0.00000000 |
1年。 | 0.00000000 |
5年。 | -213.00000000 |
10年。 | 0.00000000 |
30年。 | 0.00000000 |
B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币,提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化, 以下各期限:3个月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3个月。 | 0.00000000 |
1年。 | 0.00000000 |
5年。 | -21258.00000000 |
10年。 | 0.00000000 |
30年。 | 0.00000000 |
货币指标:7 | |
ISO币种代码 |
墨西哥比索
|
A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币,提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化, 以下各期限:3个月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3个月。 | 0.00000000 |
1年。 | 0.00000000 |
5年。 | -1117.00000000 |
10年。 | 0.00000000 |
30年。 | 0.00000000 |
B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币,提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化, 以下各期限:3个月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3个月。 | 0.00000000 |
1年。 | 0.00000000 |
5年。 | -111681.00000000 |
10年。 | 0.00000000 |
30年。 | 0.00000000 |
货币指标:8 | |
ISO币种代码 |
美元
|
A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币,提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化, 以下各期限:3个月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3个月。 | 0.00000000 |
1年。 | -186.00000000 |
5年。 | -1297.00000000 |
10年。 | -12476.00000000 |
30年。 | -7151.00000000 |
B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币,提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化, 以下各期限:3个月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3个月。 | 0.00000000 |
1年。 | -18575.00000000 |
5年。 | -129690.00000000 |
10年。 | -1247567.00000000 |
30年。 | -715109.00000000 |
货币指标:9 | |
ISO币种代码 |
南非兰特
|
A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币,提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化, 以下各期限:3个月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3个月。 | 0.00000000 |
1年。 | 0.00000000 |
5年。 | 0.00000000 |
10年。 | 0.00000000 |
30年。 | -1594.00000000 |
B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币,提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化, 以下各期限:3个月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3个月。 | 0.00000000 |
1年。 | 0.00000000 |
5年。 | 0.00000000 |
10年。 | 0.00000000 |
30年。 | -159379.00000000 |
C.信用利差风险(SDV01、CR01或CS01)。提供因信用利差变化1个基点而导致的投资组合价值变化 ,该变化适用于按投资级别和非投资级别风险敞口汇总的期权调整利差 ,期限分别为3个月、1年、5年、10年和30年。
投资级。 | |
成熟期。 | |
3个月。 | 0.00000000 |
1年。 | 0.00000000 |
5年。 | -1404.00000000 |
10年。 | -4911.00000000 |
30年。 | -4699.00000000 |
非投资级。 | |
成熟期。 | |
3个月。 | 0.00000000 |
1年。 | -430.00000000 |
5年。 | -10130.00000000 |
10年。 | -8418.00000000 |
30年。 | -7639.00000000 |
就第B.3项而言,按以下各项的绝对值之和计算价值:
(一)每种债务证券的价值,
(2)每个掉期的名义价值,包括但不限于总回报掉期、利率掉期和信用违约掉期,其标的参考资产为债务证券或利率;
(3)标的参考资产为债务证券或利率的每份期货合约的名义价值;及
(四)标的参考资产为第(I)、(Ii)或(Iii)款所述资产的任何期权经增量调整的名义价值。
对于基金没有风险敞口的到期日,报告为零。对于在(A)和(B)中列出的任何期限之间的风险敞口,使用线性插值法对上述每个期限的风险敞口进行近似。对于上述期限范围以外的风险敞口,包括最近期限的风险敞口。
A.为任何证券借贷交易中的每一借款人提供以下信息:
是否有证券借贷交易对手提供非现金抵押品? | Yes No |
A.基金在过去三个月的每月总申报表。如果基金是多类别基金,则 报告每个类别的回报。此类申报单应按照表格N-1A第26(B)(1)项、表格N-2第4项第1分项的指示13或表格N-3第26(B)(I)项(视适用情况而定)中概述的方法计算。
月度总退货记录: 1 | |
基金前三个月的每月总回报--1个月。 | -9.46770000 |
基金前三个月的每月总回报--2个月。 | 3.02720000 |
基金前三个月的每月总申报表-3个月。 | 14.49640000 |
B.报告退货的类别的类别识别号(如果有)。 | C000000000 |
C.前三个月的每月净实现收益 (亏损)和可归因于衍生品的未实现增值(或折旧)净变化 每一类别: 商品合同、信贷合同、股权合同、外汇合同、利率合同和其他合同。 在每个此类资产类别中,进一步报告下列每种衍生品工具的相同信息:远期、期货、期权、掉期、掉期、权证和其他。报告以美元 美元表示。亏损和折旧应报告为负数。
资产类别。 | 商品合同 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 转发 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 未来 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 选择权 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 交换 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 交换 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 搜查令 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 其他 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
资产类别。 | 信贷合同 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | -1385931.18000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 765308.67000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 2207363.56000000 |
仪器类型。 | 转发 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 未来 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 选择权 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 交换 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 交换 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | -1385931.18000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 765308.67000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 2207363.56000000 |
仪器类型。 | 搜查令 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 其他 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
资产类别。 | 股权合同 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 转发 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 未来 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 选择权 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 交换 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 交换 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 搜查令 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 其他 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
资产类别。 | 外汇合约 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | -65755.95000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 49455.23000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | -61802.63000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | -126067.21000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | -99866.22000000 |
仪器类型。 | 转发 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | -65755.95000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 49455.23000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | -61802.63000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | -126067.21000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | -99866.22000000 |
仪器类型。 | 未来 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 选择权 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 交换 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 交换 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 搜查令 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 其他 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
资产类别。 | 利率合约 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 转发 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 未来 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 选择权 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 交换 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 交换 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 搜查令 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 其他 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
资产类别。 | 其他合同 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 转发 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 未来 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 选择权 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 交换 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 交换 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 搜查令 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 其他 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
前三个月的每月已实现净收益(亏损)和未实现增值净变化
(或折旧)可归因于衍生品以外的投资。以美元为单位报告。损失和折旧应
报告为负数。
1个月
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | -3403443.29000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | -3115378.66000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | -3129414.80000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 3397476.23000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | -1987800.81000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 8271089.42000000 |
提供在之前 三个月的每个月内基金份额的销售和赎回/回购的总金额。如果基金的股票是在综合账户中持有的, 为了计算基金的销售、赎回和 回购,应使用此类综合账户的净销售额或赎回/回购。本项下报告的金额应在扣除任何前端销售费用之后,以及在扣除任何 递延或或有递延销售费用或费用 之前。出售的股份应包括基金出售给注册单位投资信托基金的股份。对于合并和其他 收购,在出售的股份价值中包括基金收购另一家投资公司或个人控股公司的资产以换取自己的股份的任何交易。对于 清算,在赎回的股票价值中包括基金清算其全部或部分资产的任何交易。 交易所被定义为赎回或回购 一个基金或系列的股票,并将全部或部分收益投资于同一投资公司家族中另一个基金或系列的股票 。 |
Month 1 |
A.出售股份的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投资)。 | 0.00000000 |
B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。 | 115896.31000000 |
C.赎回或回购股份的总资产净值,包括交易所。 | 0.00000000 |
Month 2 |
A.出售股份的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投资)。 | 0.00000000 |
B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。 | 0.00000000 |
C.赎回或回购股份的总资产净值,包括交易所。 | 0.00000000 |
Month 3 |
A.出售股份的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投资)。 | 55233.84000000 |
B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。 | 0.00000000 |
C.赎回或回购股份的总资产净值,包括交易所。 | 0.00000000 |
A.如果适用,提供基金目前高流动性的最低投资额。 | |
B.如适用,提供在本报告所述期间基金持有的高流动性投资低于基金高流动性投资最低限额的天数。 | |
C.在报告所述期间,基金高流动性的最低投资额是否发生了变化? | Yes No N/A |
对于不限成员名额管理投资公司的证券投资,提供其在与规则22E-4规定的下列类别的衍生品交易有关的、作为保证金或抵押品质押的基金高流动性投资的百分比 [17 CFR 270.22e-4]:
(1)流动性适度的投资 |
(2)流动性较差的投资 |
(3)非流动性投资 |
就项目B.8而言,在计算所需百分比时,分母只应包括被基金归类为高流动性投资的资产(不包括负债)。
分类 |
如果基金不受第18F-4条规限[17 CFR 270.18f-4]根据规则18F-4(C)(4)对基金杠杆风险的方案要求和限制[17 CFR 270.18f-4(c)(4)],提供 以下信息:
A.衍生品风险敞口(定义见第18F-4(A)条)[17 CFR 270.18f-4(a)]),按基金资产净值的百分比报告。 | |
B.根据第18F-4(C)(4)(1)(B)条的规定,对对冲货币风险的货币衍生品的风险敞口[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)],报告为基金资产净值的百分比。 | |
C.规则第18F-4(C)(4)(I)(B)条规定的对冲利率风险的利率衍生品的风险敞口[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)],报告为基金资产净值的百分比。 | |
D.如有超过第18F-4(C)(4)(2)条所述五个营业日期间的营业日数[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(ii)]在本报告所述期间,基金的衍生品风险敞口超过其净资产的10%。 |
受第18F-4(C)(2)条所述基金杠杆风险限制的基金[17 CFR 270.18f-4(c)(2)],提供按照第18F-4(C)(2)(2)条规定的要求确定的下列信息,以确定基金是否遵守适用的VaR检验,至少每个工作日一次:
A.报告所述期间每日VaR的中位数,以基金资产净值的百分比报告。 | |
B.对于在报告期内接受相对VaR检验的基金,提供: | |
I.如适用,基金指定指数的名称,或基金指定参考投资组合为基金证券组合的声明。 | 证券投资组合 |
二、如适用,基金指定指数的指数识别符。 | 不适用 |
三、报告所述期间的VaR中值比率,以基金指定参考投资组合的VaR的百分比报告。 | |
C.回测结果。基金因回测其风险价值计算模型而确定的例外情况数(如第18F-4(C)(1)(4)条所述)[17 CFR 270.18f-4(c)(1)(iv)]在报告期间 。 |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 提图罗斯·德·特索里娅 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300MHDRBVRF6B9117 |
C.发行名称或投资说明。 | 哥伦比亚的废气排放标准 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | COL17CT03615 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BHPGGV4 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 8275000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
哥伦比亚比索
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1123166.71000000 |
汇率。 | 4828.00000000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.574781620889 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哥伦比亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-10-18 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 北欧商业银行 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300QTVYRPFHS0J362 |
C.发行名称或投资说明。 | 北欧商业银行/大开曼群岛 |
D.CUSIP(如果有)。 | 05973KAA5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US05973 KAA51 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 576000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 493488.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.691914945137 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 不适用 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.87500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001KFROXQS5VBZ89 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞士信贷 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPE34EBG4 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -573733.18000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -573733.18000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.80442596732 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 4.50000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 2211000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 906731.10000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根大通银行,全美银行协会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.发行名称或投资说明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPE44E0Q2 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -997675.56000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -997675.56000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -1.39883164405 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 摩根大通银行,全美银行协会 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 4.15000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 2200000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 1332100.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Tullow Oil PLC |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 2138003EYHWO75RKS857 |
C.发行名称或投资说明。 | Tullow Oil PLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USG91237AB60 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BKPGK80 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 368000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 316480.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.443733671005 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 10.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 墨西哥石油公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300CAZKPF4HKMPX17 |
C.发行名称或投资说明。 | 墨西哥石油公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP78625DC49 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BF8H9M2 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 63700000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
墨西哥比索
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3015341.88000000 |
汇率。 | 19.29400000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 4.227782867000 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-09-12 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.19000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001KFROXQS5VBZ89 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞士信贷 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPE84EM55 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -702279.93000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -702279.93000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.98466017256 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 5.00000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 1120000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 942704.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 危地多尔共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5299003Y2U5XK0A35H71 |
C.发行名称或投资说明。 | 厄瓜多尔政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS2214238102 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BMGR2B3 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 11700000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7084350.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 9.932901390880 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
厄瓜多尔
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-07-31 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 5.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 委内瑞拉南部石油公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300YWR8TN1OFD4P06 |
C.发行名称或投资说明。 | 委内瑞拉石油公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP7807HAQ85 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | B7XSMN6 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 178500.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.250273193485 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
委内瑞拉玻利瓦尔共和国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-05-17 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 9.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 秘鲁国家石油公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ZMGDLC9JT2OR80 |
C.发行名称或投资说明。 | 秘鲁石油公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP7808BAA54 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BZ3ZZ12 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 250000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 193687.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.271567446293 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
秘鲁
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2032-06-19 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | GOL金融公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5299007RH8MA67ZC6J07 |
C.发行名称或投资说明。 | GOL金融公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 36254VAA6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US36254VAA61 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BFF5Q84 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2344000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 984480.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.380330271837 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-01-31 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 大提埃拉能源国际公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300RQNK5SS6I0T293 |
C.发行名称或投资说明。 | 格兰蒂拉能源国际控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 38502HAA3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US38502HAA32 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BG0VL56 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 843000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 741840.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.040126979583 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 萨尔瓦多共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900 AKDMUSFSDOM949 |
C.发行名称或投资说明。 | 萨尔瓦多政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS0146173371 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 7351778 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 568000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 234051.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.328161436107 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
萨尔瓦多
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2032-04-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 恩特雷里奥斯省 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900 YISSWARKQRS409 |
C.发行名称或投资说明。 | 阿根廷里奥斯省 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP37341AA50 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BD3DW44 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 835000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 528555.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.741082060408 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
阿根廷
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-08-08 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 5.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001KFROXQS5VBZ89 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞士信贷 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPEB4BXP8 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -687564.10000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -687564.10000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.96402724388 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 4.60000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 900000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 875250.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
公司债务证券
|
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001KFROXQS5VBZ89 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞士信贷 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPEA4E1M6 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -588024.68000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -588024.68000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.82446394684 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 5.00000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 1750000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 735000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
公司债务证券
|
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 美国银行,全国协会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | B4TYDEB6GKMZO031MB27 |
C.发行名称或投资说明。 | CD光盘土耳其 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | SPIS07ZN2 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1.00000000 |
单位 |
合同数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -735703.92000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -1.03152363875 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
衍生信贷
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.最接近代表投资的衍生工具的类型,从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
交换
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
交易对手记录:1 | |
交易对手的名称。 | 美国银行,全国协会 |
交易对手的雷(如果有)。 | B4TYDEB6GKMZO031MB27 |
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数,参考工具的描述应包括发行者的名称和发行的标题,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
发行方名称。 | 土耳其共和国 |
问题的标题。 | 土耳其政府国际债券 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 900123AL4 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US900123AL40 |
标识符。 | 其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用) |
其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。 | 5866575 |
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。 | SEDOL |
自定义交换标志 | Yes No |
1.将从另一方收取的付款的说明和条件。
收据:参考资产、工具或指数。
回单:固定、浮动或其他。 | Fixed Floating Other |
收据:固定费率。 | 1.00000000 |
收据:基础货币。 |
美元
|
收据:金额。 | 不适用 |
2.须付给另一方的付款说明及付款条件。
付款:参考资产、工具或指数
付款:固定、浮动或其他。 | Fixed Floating Other |
其他付款说明 | 默认事件 |
二、终止或到期日。 | 2027-06-20 |
三、预付款项或收据 | |
预付款。 | 0.00000000 |
ISO币种代码。 |
美元
|
预付收据。 | -1043409.81000000 |
ISO币种代码。 |
美元
|
四、名义金额。 | 4880000.00000000 |
ISO币种代码。 | 美元 |
五、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 307705.89000000 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 阿根廷共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300KPBYGYF7HCHO27 |
C.发行名称或投资说明。 | 阿根廷共和国政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 040114HX1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US040114HX11 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BNC18N0 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 14000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3640000.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 5.103610220105 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
阿根廷
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-07-09 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 1.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001KFROXQS5VBZ89 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞士信贷 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPE94EDM6 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -611100.70000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -611100.70000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.85681862033 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 4.60000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 1550000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 988435.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
公司债务证券
|
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根大通银行,全美银行协会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.发行名称或投资说明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPE14CDW5 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -1422700.28000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -1422700.28000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -1.99475485965 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 摩根大通银行,全美银行协会 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 4.80000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 2775000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 1852312.50000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 墨西哥石油公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300CAZKPF4HKMPX17 |
C.发行名称或投资说明。 | 墨西哥石油公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | MX95PE1X00J5 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BV9GKM7 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 45240000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
墨西哥比索
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1970046.78000000 |
汇率。 | 19.29400000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 2.762184307828 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-11-12 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.47000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根大通银行,全美银行协会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.发行名称或投资说明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPE34E3T5 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -655770.25000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -655770.25000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.91944938185 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 摩根大通银行,全美银行协会 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 5.00000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 920000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 898196.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 洲际交易所股份有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493000F4ZO33MV32P92 |
C.发行名称或投资说明。 | 阿根廷共和国CDS |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | SP4C00D27 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1.00000000 |
单位 |
合同数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -1993496.13000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -2.79506242384 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
衍生信贷
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.最接近代表投资的衍生工具的类型,从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
交换
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
交易对手记录:1 | |
交易对手的名称。 | 洲际交易所股份有限公司 |
交易对手的雷(如果有)。 | 5493000F4ZO33MV32P92 |
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数,参考工具的描述应包括发行者的名称和发行的标题,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
发行方名称。 | 阿根廷共和国 |
问题的标题。 | 阿根廷共和国政府国际债券 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 040114HX1 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US040114HX11 |
标识符。 | 其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用) |
其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。 | BNC18N0 |
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。 | SEDOL |
自定义交换标志 | Yes No |
1.将从另一方收取的付款的说明和条件。
收据:参考资产、工具或指数。
回单:固定、浮动或其他。 | Fixed Floating Other |
收据:固定费率。 | 5.00000000 |
收据:基础货币。 |
美元
|
收据:金额。 | 不适用 |
2.须付给另一方的付款说明及付款条件。
付款:参考资产、工具或指数
付款:固定、浮动或其他。 | Fixed Floating Other |
其他付款说明 | 默认事件 |
二、终止或到期日。 | 2025-12-20 |
三、预付款项或收据 | |
预付款。 | 0.00000000 |
ISO币种代码。 |
美元
|
预付收据。 | -623950.46000000 |
ISO币种代码。 |
美元
|
四、名义金额。 | 3250000.00000000 |
ISO币种代码。 | 美元 |
五、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -1369545.67000000 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 赞比亚共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 213800 DMLAZ6LGMMD849 |
C.发行名称或投资说明。 | 赞比亚政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS1267081575 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BZ03GH2 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 900000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 409500.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.574156149761 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
赞比亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-07-30 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.97000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001KFROXQS5VBZ89 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞士信贷 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPED4EBO5 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -585922.46000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -585922.46000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.82151644369 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 4.60000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 843000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 741840.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
公司债务证券
|
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 西塔资本私人有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 2549003I5QVCGQHCYJ52 |
C.发行名称或投资说明。 | 西塔资本私人有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS2099273737 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BKP8ZV4 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 935000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 714865.94000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.002306900381 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
新加坡
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-01-22 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.12500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 巴布亚新几内亚政府国际债券 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 巴布亚新几内亚政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 69888UAB1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US69888UAB17 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BGM9CG6 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1558000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1311446.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.838766967176 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴布亚新几内亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-10-04 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.37500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 阿拉伯埃及共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900GFIVH4086NMH82 |
C.发行名称或投资说明。 | 埃及政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 03846JW55 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US03846JW552 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BF0V3R5 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2950000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1895375.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 2.657487698058 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
埃及
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-02-21 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.90300000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 1MDB全球投资 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 1MDB环球投资有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS0906085179 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | B92NBN9 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4900000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4793731.25000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 6.721246098884 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
维尔京群岛(英国)
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2023-03-09 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.40000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 洲际交易所股份有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493000F4ZO33MV32P92 |
C.发行名称或投资说明。 | 阿根廷共和国CDS |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | SP5G00CL6 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1.00000000 |
单位 |
合同数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -8096661.19000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -11.3522535159 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
衍生信贷
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.最接近代表投资的衍生工具的类型,从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
交换
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
交易对手记录:1 | |
交易对手的名称。 | 洲际交易所股份有限公司 |
交易对手的雷(如果有)。 | 5493000F4ZO33MV32P92 |
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数,参考工具的描述应包括发行者的名称和发行的标题,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
发行方名称。 | 阿根廷共和国 |
问题的标题。 | 阿根廷共和国政府国际债券 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 040114HX1 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US040114HX11 |
标识符。 | 其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用) |
其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。 | BNC18N0 |
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。 | SEDOL |
自定义交换标志 | Yes No |
1.将从另一方收取的付款的说明和条件。
收据:参考资产、工具或指数。
回单:固定、浮动或其他。 | Fixed Floating Other |
收据:固定费率。 | 5.00000000 |
收据:基础货币。 |
美元
|
收据:金额。 | 不适用 |
2.须付给另一方的付款说明及付款条件。
付款:参考资产、工具或指数
付款:固定、浮动或其他。 | Fixed Floating Other |
其他付款说明 | 默认事件 |
二、终止或到期日。 | 2025-12-20 |
三、预付款项或收据 | |
预付款。 | 0.00000000 |
ISO币种代码。 |
美元
|
预付收据。 | -2538382.50000000 |
ISO币种代码。 |
美元
|
四、名义金额。 | 13200000.00000000 |
ISO币种代码。 | 美元 |
五、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -5558278.69000000 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 巴克莱资本公司。 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | AC28XWWI3WIBK2824319 |
C.发行名称或投资说明。 | CDS Eskom Holdings SOC Ltd. |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | SP9N5C2B9 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1.00000000 |
单位 |
合同数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -1171072.15000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -1.64194939374 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
衍生信贷
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.最接近代表投资的衍生工具的类型,从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
交换
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
交易对手记录:1 | |
交易对手的名称。 | 巴克莱资本公司。 |
交易对手的雷(如果有)。 | AC28XWWI3WIBK2824319 |
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数,参考工具的描述应包括发行者的名称和发行的标题,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
发行方名称。 | Eskom Holdings SOC有限公司 |
问题的标题。 | Eskom Holdings SOC有限公司 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | XS0579851949 |
标识符。 | 其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用) |
其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。 | B3YFGK3 |
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。 | SEDOL |
自定义交换标志 | Yes No |
1.将从另一方收取的付款的说明和条件。
收据:参考资产、工具或指数。
回单:固定、浮动或其他。 | Fixed Floating Other |
收据:固定费率。 | 1.00000000 |
收据:基础货币。 |
美元
|
收据:金额。 | 不适用 |
2.须付给另一方的付款说明及付款条件。
付款:参考资产、工具或指数
付款:固定、浮动或其他。 | Fixed Floating Other |
其他付款说明 | 默认事件 |
二、终止或到期日。 | 2025-12-20 |
三、预付款项或收据 | |
预付款。 | 0.00000000 |
ISO币种代码。 |
美元
|
预付收据。 | -932713.40000000 |
ISO币种代码。 |
美元
|
四、名义金额。 | 8900000.00000000 |
ISO币种代码。 | 美元 |
五、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -238358.75000000 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 加纳共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 213800PP4399SNNXZ126 |
C.发行名称或投资说明。 | 加纳政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 374422AG8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US374422AG84 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BF5HB74 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 554000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 206365.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.289342451393 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加纳
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-05-16 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.62500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊拉克共和国CLN |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300K1NZTY5QS1NO76 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊拉克共和国CLN |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS0582500319 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BD73068 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 541430468.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
日元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3338605.57000000 |
汇率。 | 138.09000000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 4.681027886800 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 0.01000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | KAZA开发银行 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 213800LCDPGJ1BI7KX98 |
C.发行名称或投资说明。 | 哈萨克斯坦开发银行JSC |
D.CUSIP(如果有)。 | 25159XAC7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US25159XAC74 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BN29VJ1 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 506000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
哈萨克斯坦坚戈
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 820353.03000000 |
汇率。 | 468.96500000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.150209370330 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哈萨克斯坦
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-05-06 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 10.95000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 第四届印第安卡能源之都 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900LQ197HY24XVH34 |
C.发行名称或投资说明。 | Indika Energy Capital IV Pte Ltd. |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USY39690AA30 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BMW19X0 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 900000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 875250.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.227179902513 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
新加坡
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-10-22 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001KFROXQS5VBZ89 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞士信贷 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPE14CLI7 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -152774.08000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -152774.08000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.21420311979 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 4.60000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 250000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 193675.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
公司债务证券
|
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根大通银行,全美银行协会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.发行名称或投资说明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPED4E454 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -1508728.75000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -1508728.75000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -2.11537457908 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 摩根大通银行,全美银行协会 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 4.05000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 1700000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 1663110.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
公司债务证券
|
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001KFROXQS5VBZ89 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞士信贷 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPEA4E1O2 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -940553.48000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -940553.48000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -1.31874130579 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 5.00000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 1500000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 1262550.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001KFROXQS5VBZ89 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞士信贷 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPE94EDO2 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -119563.34000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -119563.34000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.16763864944 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 4.60000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 225000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 152707.50000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
公司债务证券
|
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 墨西哥石油公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300CAZKPF4HKMPX17 |
C.发行名称或投资说明。 | 墨西哥石油公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 71654QDD1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US71654QDD16 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BMYVTL6 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3629000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2470260.30000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 3.463529042143 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-01-23 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.69000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 尼日利亚共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300GSBZD84TNEQ285 |
C.发行名称或投资说明。 | 尼日利亚政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 65412JAU7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US65412JAU79 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BP928P2 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 460000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 381225.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.534512034659 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
尼日利亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-03-24 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.37500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 南非共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 378900AAFB4F17004C49 |
C.发行名称或投资说明。 | 南非共和国政府债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | ZAG000077488 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | B5VV9G5 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2400000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
南非兰特
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 87312.30000000 |
汇率。 | 17.27690000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.122419765555 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
南非
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2041-02-28 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根大通银行,全国协会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.发行名称或投资说明。 | BRL/美元远期 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 不适用 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 6NRAHJ890PSKKQEP |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1.00000000 |
单位 |
合同数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -142914.21000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.20037868756 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.最接近代表投资的衍生工具的类型,从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
交易对手记录:1 | |
交易对手的名称。 | 摩根大通银行,全国协会 |
交易对手的雷(如果有)。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
一、售出货币的数量和说明。 |
售出的币种数量。 | -14000000.00000000 |
售出货币的说明。 |
巴西雷亚尔
|
二、购买货币的金额和说明。 |
购买的币种数量。 | 2537151.14000000 |
购买币种的说明。 |
美元
|
三、结算日期。 | 2023-01-04 |
四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -142914.21000000 |
一、售出货币的数量和说明。 |
售出的币种数量。 | -14000000.00000000 |
售出货币的说明。 |
巴西雷亚尔
|
二、购买货币的金额和说明。 |
购买的币种数量。 | 2537151.14000000 |
购买币种的说明。 |
美元
|
三、结算日期。 | 2023-01-04 |
四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -142914.21000000 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Empresas公共麦德林 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300SU25TO8EMXB434 |
C.发行名称或投资说明。 | 麦德林公共新闻出版公司ESP |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP9379RAV98 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BQQPB96 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2700000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
哥伦比亚比索
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 492653.53000000 |
汇率。 | 4828.00000000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.690744942494 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哥伦比亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-09-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.62500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 委内瑞拉南部石油公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300YWR8TN1OFD4P06 |
C.发行名称或投资说明。 | 委内瑞拉石油公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP7807HAR68 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BHBXP45 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2550000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 108375.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.151951581759 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
委内瑞拉玻利瓦尔共和国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 尼日利亚共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300GSBZD84TNEQ285 |
C.发行名称或投资说明。 | 尼日利亚政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 65412JAH6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US65412JAH68 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BF5J620 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 860000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 597700.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.838029623229 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
尼日利亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2038-02-23 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.69600000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 黎巴嫩共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900QPC4K9S1KHL354 |
C.发行名称或投资说明。 | 黎巴嫩政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS0493540297 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | B3L8PZ3 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 148000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 8584.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.012035546738 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
黎巴嫩
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2020-03-09 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.37500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 秘鲁国家石油公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ZMGDLC9JT2OR80 |
C.发行名称或投资说明。 | 秘鲁石油公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP7808BAB38 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BZ3ZZB2 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 225000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 152716.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.214122387411 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
秘鲁
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-06-19 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.62500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 黎巴嫩共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900QPC4K9S1KHL354 |
C.发行名称或投资说明。 | 黎巴嫩政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS0559237796 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | B5L3R45 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3217000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 188998.75000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.264993393430 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
黎巴嫩
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2022-10-04 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.10000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 洲际交易所股份有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493000F4ZO33MV32P92 |
C.发行名称或投资说明。 | 阿根廷共和国CDS |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | SP1828AK3 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1.00000000 |
单位 |
合同数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -3941541.01000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -5.52639807186 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
衍生信贷
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.最接近代表投资的衍生工具的类型,从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
交换
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
交易对手记录:1 | |
交易对手的名称。 | 洲际交易所股份有限公司 |
交易对手的雷(如果有)。 | 5493000F4ZO33MV32P92 |
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数,参考工具的描述应包括发行者的名称和发行的标题,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
发行方名称。 | 阿根廷共和国 |
问题的标题。 | 阿根廷共和国政府国际债券 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 040114HX1 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US040114HX11 |
标识符。 | 其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用) |
其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。 | BNC18N0 |
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。 | SEDOL |
自定义交换标志 | Yes No |
1.将从另一方收取的付款的说明和条件。
收据:参考资产、工具或指数。
回单:固定、浮动或其他。 | Fixed Floating Other |
收据:固定费率。 | 5.00000000 |
收据:基础货币。 |
美元
|
收据:金额。 | 不适用 |
2.须付给另一方的付款说明及付款条件。
付款:参考资产、工具或指数
付款:固定、浮动或其他。 | Fixed Floating Other |
其他付款说明 | 默认事件 |
二、终止或到期日。 | 2025-06-20 |
三、预付款项或收据 | |
预付款。 | 0.00000000 |
ISO币种代码。 |
美元
|
预付收据。 | -1624308.91000000 |
ISO币种代码。 |
美元
|
四、名义金额。 | 7000000.00000000 |
ISO币种代码。 | 美元 |
五、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -2317232.10000000 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 突尼斯共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 突尼斯共和国 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS1567439689 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BYQ2 QW1 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1440000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1233704.14000000 |
汇率。 | 0.96098404 |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.729765125684 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
突尼斯
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-02-17 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.62500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根大通银行,全美银行协会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.发行名称或投资说明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPE84EEM7 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -839166.67000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -839166.67000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -1.17658780038 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 摩根大通银行,全美银行协会 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 4.50000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 1500000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 1123350.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 加蓬共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 加蓬政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 362420AC5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US362420AC51 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BZ0P3V1 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1248000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1218360.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.708251249386 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加蓬
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-06-16 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.95000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 阿拉伯埃及共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900GFIVH4086NMH82 |
C.发行名称或投资说明。 | 埃及政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 03846JX54 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US03846JX543 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BMQC4V2 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 570000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 428675.63000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.601042122631 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
埃及
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2032-05-29 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.62500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 洲际交易所股份有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493000F4ZO33MV32P92 |
C.发行名称或投资说明。 | 阿根廷共和国CDS |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | SPQS01O57 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1.00000000 |
单位 |
合同数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -3800771.69000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -5.32902671466 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
衍生信贷
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.最接近代表投资的衍生工具的类型,从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
交换
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
交易对手记录:1 | |
交易对手的名称。 | 洲际交易所股份有限公司 |
交易对手的雷(如果有)。 | 5493000F4ZO33MV32P92 |
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数,参考工具的描述应包括发行者的名称和发行的标题,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
发行方名称。 | 阿根廷共和国 |
问题的标题。 | 阿根廷共和国政府国际债券 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | CUSIP |
CUSIP. | 040114HX1 |
标识符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US040114HX11 |
标识符。 | 其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用) |
其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。 | BNC18N0 |
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。 | SEDOL |
自定义交换标志 | Yes No |
1.将从另一方收取的付款的说明和条件。
收据:参考资产、工具或指数。
回单:固定、浮动或其他。 | Fixed Floating Other |
收据:固定费率。 | 5.00000000 |
收据:基础货币。 |
美元
|
收据:金额。 | 不适用 |
2.须付给另一方的付款说明及付款条件。
付款:参考资产、工具或指数
付款:固定、浮动或其他。 | Fixed Floating Other |
其他付款说明 | 默认事件 |
二、终止或到期日。 | 2025-06-20 |
三、预付款项或收据 | |
预付款。 | 0.00000000 |
ISO币种代码。 |
美元
|
预付收据。 | -1554882.33000000 |
ISO币种代码。 |
美元
|
四、名义金额。 | 6750000.00000000 |
ISO币种代码。 | 美元 |
五、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -2245889.36000000 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | MC巴西DWNSTRM |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 213800T2A7R9TYNXZI63 |
C.发行名称或投资说明。 | MC巴西下游贸易公司SARL |
D.CUSIP(如果有)。 | 55292WAA8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US55292WAA80 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BNNTMV9 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 570000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 470250.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.659333160990 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-06-30 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 赞比亚共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 213800 DMLAZ6LGMMD849 |
C.发行名称或投资说明。 | 赞比亚政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 988895AF5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US988895AF56 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BYSF4C4 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 865000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 393575.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.551827855048 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
赞比亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-07-30 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.97000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001KFROXQS5VBZ89 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞士信贷 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPE84EM48 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -362150.22000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -362150.22000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.50776746263 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 4.60000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 570000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 470250.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
公司债务证券
|
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Tullow Oil PLC |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 2138003EYHWO75RKS857 |
C.发行名称或投资说明。 | Tullow Oil PLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USG91237AA87 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BD4B0S7 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1912000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1309720.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.836346257548 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根大通银行,全美银行协会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.发行名称或投资说明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPEA4DSZ0 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -2404577.78000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -2404577.78000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -3.37143619039 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 摩根大通银行,全美银行协会 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 4.20000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 14000000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 3640000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001KFROXQS5VBZ89 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞士信贷 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPED4EBQ0 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -420095.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -420095.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.58901130093 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 5.00000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 860000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 597700.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001KFROXQS5VBZ89 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞士信贷 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPE44E926 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -916579.03000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -916579.03000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -1.28512695193 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 4.60000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 1410000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 1135050.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
公司债务证券
|
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 黎巴嫩共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900QPC4K9S1KHL354 |
C.发行名称或投资说明。 | 黎巴嫩政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS0250882478 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | B12K5Z4 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5175000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 313087.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.438977078238 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
黎巴嫩
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2021-04-12 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 萨尔瓦多共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900 AKDMUSFSDOM949 |
C.发行名称或投资说明。 | 萨尔瓦多政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP01012BX31 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BYXQ9Y9 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 410000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 172789.38000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.242266386179 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
萨尔瓦多
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-02-28 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.62500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 巴布亚新几内亚政府国际债券 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 巴布亚新几内亚政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USY6726SAP66 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BGM9CF5 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1500000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1262625.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.770314795099 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴布亚新几内亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-10-04 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.37500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 巴基斯坦的伊斯兰代表 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900 LOP29R5WKHOD86 |
C.发行名称或投资说明。 | 巴基斯坦政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 695847AS2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US695847AS28 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BNGCFR2 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2211000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 906753.21000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.271350260898 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴基斯坦
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-04-08 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根大通银行,全美银行协会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.发行名称或投资说明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPEA4HOU6 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -990188.44000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -990188.44000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -1.38833402258 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 摩根大通银行,全美银行协会 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 4.30000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 1395000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 1201513.50000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001KFROXQS5VBZ89 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞士信贷 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPE34EBD1 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -175977.85000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -175977.85000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.24673691037 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 5.00000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 568000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 234072.80000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 委内瑞拉共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900XM8PJTJK5OJI77 |
C.发行名称或投资说明。 | 委内瑞拉政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP17625AA59 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | B2RFDV3 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2250000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 185625.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.260263089864 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
委内瑞拉玻利瓦尔共和国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2023-05-07 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 9.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001KFROXQS5VBZ89 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞士信贷 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPE14CLG1 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -1028895.76000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -1028895.76000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -1.44260519674 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 4.60000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 1541000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 1336817.50000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
公司债务证券
|
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 印度尼西亚政府 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900FWX0GRR7WG5W79 |
C.发行名称或投资说明。 | 印尼国债 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | IDG000013202 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BGWLKF7 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 40300000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
印度尼西亚鲁皮亚
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2824317.45000000 |
汇率。 | 15731.50000000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 3.959949286440 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度尼西亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2039-04-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.37500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001KFROXQS5VBZ89 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞士信贷 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPEB4BXR4 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -259135.58000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -259135.58000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.36333159189 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 5.00000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 865000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 393575.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根大通银行,全美银行协会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.发行名称或投资说明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPE94E5Y9 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -233796.35000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -233796.35000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.32780369266 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 摩根大通银行,全美银行协会 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 5.00000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 328000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 320226.40000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 安哥拉代表(第二大道) |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 724500CRIYMKEWLTHZ15 |
C.发行名称或投资说明。 | 安拉共和国通过Avenir II BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | PTAVBAOT0003 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BF2FGP4 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5474461.53300000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 5529206.15000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 7.752448630827 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2023-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 10.44671000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊拉克共和国CLN |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300K1NZTY5QS1NO76 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊拉克共和国CLN |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS0276740544 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | B7F3ZQ3 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 29962821.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
日元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 185105.96000000 |
汇率。 | 138.09000000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.259535348697 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-01-06 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 0.01000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 西塔资本私人有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 2549003I5QVCGQHCYJ52 |
C.发行名称或投资说明。 | 西塔资本私人有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS1506085114 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BYX8V49 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1550000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 988415.63000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.385848382137 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
新加坡
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-10-31 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 赞比亚共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 213800 DMLAZ6LGMMD849 |
C.发行名称或投资说明。 | 赞比亚政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 988895AA6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US988895AA69 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | B85SB12 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 124000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 52080.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.073020884687 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
赞比亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2022-09-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.37500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001KFROXQS5VBZ89 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞士信贷 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPED4EBR8 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -984370.58000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -984370.58000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -1.38017685507 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 5.00000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 2010000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 1462074.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 黎巴嫩共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900QPC4K9S1KHL354 |
C.发行名称或投资说明。 | 黎巴嫩政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS1396347723 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BD39B67 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 377000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 21866.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.030658115679 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
黎巴嫩
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-04-22 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 安哥拉代表(大道是) |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 635400 VEZIQKZPR7KU35 |
C.发行名称或投资说明。 | 通过Avenir Issuer II爱尔兰DAC大道访问安哥拉 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | PTAVDAOT0001 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BLLZL85 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1427142.84300000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1293348.20000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.813391508702 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
爱尔兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-02-19 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.92700000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 德莱福斯政府现金管理 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493000Q69I5Q3QZIA91 |
C.发行名称或投资说明。 | 德莱福斯政府现金管理 |
D.CUSIP(如果有)。 | 262006208 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US2620062081 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | DGCXX |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 6678400.27000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 6678400.27000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 9.363723041738 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
注册基金
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001KFROXQS5VBZ89 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞士信贷 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPEB4BXQ6 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -887170.70000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -887170.70000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -1.24389380535 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 4.50000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 1629000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 1108860.30000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
公司债务证券
|
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 万达地产国际有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 万达置业国际有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS1023280271 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BJ8RZW2 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 600000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 478237.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.670532360614 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
维尔京群岛(英国)
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-01-29 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 塞尔维亚共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300NP14ZLQGWIUZ97 |
C.发行名称或投资说明。 | 塞内加尔政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 81720TAC9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US81720TAC99 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BZ11Z23 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 365000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 303930.94000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.426138750436 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
塞内加尔
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2033-05-23 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 突尼斯共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 突尼斯共和国 |
D.CUSIP(如果有)。 | 066716AH4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US066716AH49 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BVSSF85 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2010000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1462023.75000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 2.049889932015 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
突尼斯
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-01-30 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | PT BAKRIE 0% 12/22/22 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | PT BAKRIE 0% 12/22/22 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | PPE01Z7D0 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 27175847000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
印度尼西亚鲁皮亚
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 0.00000000 |
汇率。 | 15731.50000000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.000000 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度尼西亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2022-12-22 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001KFROXQS5VBZ89 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞士信贷 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPE14CLE6 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -1361539.86000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -1361539.86000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -1.90900240235 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 4.50000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 2950000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 1895375.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 格兰蒂埃拉能源公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300IH2S17MAIUCM32 |
C.发行名称或投资说明。 | 格兰蒂埃拉能源公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 38502JAA9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US38502JAA97 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BHRH_2J5 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1410000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1135050.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.591443071519 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-05-23 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 墨西哥SIXSIGMA网络 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493000VGOF3UCTUXW26 |
C.发行名称或投资说明。 | Sixsigma网络墨西哥公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 83006LAB9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US83006LAB99 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BDFBVS3 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1541000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1336817.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.874339410828 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-05-02 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001KFROXQS5VBZ89 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞士信贷 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPEB4BXO1 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -544482.13000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -544482.13000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.76341334157 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 5.00000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 1380000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 835590.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根大通银行,全国协会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.发行名称或投资说明。 | 美元兑美元远期 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 不适用 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 5GHVP0GHR1C3EPFA |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1.00000000 |
单位 |
合同数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -29320.27000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.04110967846 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
衍生品-外汇
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.最接近代表投资的衍生工具的类型,从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
前进
|
B.交易对手。
提供对手方(包括中央对手方)的名称和LEI(如果有)。
交易对手记录:1 | |
交易对手的名称。 | 摩根大通银行,全国协会 |
交易对手的雷(如果有)。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
一、售出货币的数量和说明。 |
售出的币种数量。 | -43300000.00000000 |
售出货币的说明。 |
墨西哥比索
|
二、购买货币的金额和说明。 |
购买的币种数量。 | 2199197.52000000 |
购买币种的说明。 |
美元
|
三、结算日期。 | 2023-01-09 |
四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -29320.27000000 |
一、售出货币的数量和说明。 |
售出的币种数量。 | -43300000.00000000 |
售出货币的说明。 |
墨西哥比索
|
二、购买货币的金额和说明。 |
购买的币种数量。 | 2199197.52000000 |
购买币种的说明。 |
美元
|
三、结算日期。 | 2023-01-09 |
四、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | -29320.27000000 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 韦丹塔资源 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 8945002DGA3BBXO3N634 |
C.发行名称或投资说明。 | 韦丹塔资源财务II公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 92243XAE1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US92243XAE13 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BNKHCM7 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1253000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 820715.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.150716885108 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-03-11 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.95000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001KFROXQS5VBZ89 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞士信贷 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPE34EBF6 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -525920.05000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -525920.05000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.73738762146 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 4.60000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 935000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 714901.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
公司债务证券
|
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001KFROXQS5VBZ89 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞士信贷 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPE44E900 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -3203764.45000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -3203764.45000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -4.49196840379 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 5.00000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 8120000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 4916660.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根大通银行,全美银行协会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.发行名称或投资说明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPEA4DU53 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -788877.78000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -788877.78000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -1.10607821440 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 摩根大通银行,全美银行协会 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 4.20000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 1000000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 978300.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
公司债务证券
|
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 安哥拉代表(第二大道) |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 724500CRIYMKEWLTHZ15 |
C.发行名称或投资说明。 | 安拉共和国通过Avenir II BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | PTAVBBOT0002 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BH3VG33 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 519000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 513810.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.720408232745 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2023-12-07 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 6.60929000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001KFROXQS5VBZ89 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞士信贷 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPE84EM22 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -399544.65000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -399544.65000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.56019784591 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 5.00000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 835000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 528555.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
公司债务证券
|
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 加蓬共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 加蓬政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 362420AE1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US362420AE18 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BPG9L46 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 135000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 111147.19000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.155838443631 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加蓬
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-11-24 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 哥伦比亚共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300MHDRBVRF6B9117 |
C.发行名称或投资说明。 | 哥伦比亚政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 195325DP7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US195325DP79 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BGV7K78 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1395000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1201443.75000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.684533132247 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哥伦比亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-03-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001KFROXQS5VBZ89 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞士信贷 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPE44E934 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -1089221.23000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -1089221.23000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -1.52718697840 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 4.50000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 2000000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 1361400.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
公司债务证券
|
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | NationalTesouro没有 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900ZFY400OYEADAP90 |
C.发行名称或投资说明。 | 巴西国家足球甲级联赛特苏罗足球俱乐部 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | BRSTNCNTF170 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BJ0X0K1 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 13210000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
巴西雷亚尔
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2412153.48000000 |
汇率。 | 5.18935000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 3.382058009063 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴西
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 10.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | AYDEM YENILENEBILIR ENER |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 9845009C50EDA74OA532 |
C.发行名称或投资说明。 | Aydem Yenilenebilir Enerji AS |
D.CUSIP(如果有)。 | 054644AA7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US054644AA72 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BNHQ2R2 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 655000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 510490.63000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.715754174872 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
土耳其
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-02-02 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 肯尼亚共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300VVURQYU45PR87 |
C.发行名称或投资说明。 | 肯尼亚共和国政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS1781710626 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BF2J2B4 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1025000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 803343.75000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.126360816691 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
肯尼亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-02-28 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 南非共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 378900AAFB4F17004C49 |
C.发行名称或投资说明。 | 南非共和国政府债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | ZAG000096173 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | B8S1C48 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 36800000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
南非兰特
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1673882.51000000 |
汇率。 | 17.27690000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 2.346935133322 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
南非
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-02-28 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001KFROXQS5VBZ89 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞士信贷 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPE44E942 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -631306.16000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -631306.16000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.88514850829 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 4.60000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 1253000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 820715.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
公司债务证券
|
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001KFROXQS5VBZ89 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞士信贷 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPE14CLJ5 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -269620.84000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -269620.84000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.37803287763 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 5.00000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 900000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 409500.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 阿拉伯埃及共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900GFIVH4086NMH82 |
C.发行名称或投资说明。 | 埃及政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 03846JX39 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US03846JX394 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BKLKMY6 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 731000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 484287.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.679015009469 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
埃及
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2059-11-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.15000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 孟东芬Hldgs BV |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300995 KGQFMWSV879 |
C.发行名称或投资说明。 | Mong Duong金融控股公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 60935DAA3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US60935 DAA37 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BK77BR7 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 890000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 756500.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.060681629535 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-05-07 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.12500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 阿拉伯埃及共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900GFIVH4086NMH82 |
C.发行名称或投资说明。 | 埃及政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 03846JW89 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US03846JW891 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BGSGVZ3 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2775000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1852312.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 2.597110166436 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
埃及
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2049-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.70020000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 科威比亚共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 213800759WLKYIKPER73 |
C.发行名称或投资说明。 | 莫桑比克国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS2051203946 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BJ06CG0 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1531000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1146623.31000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.607669902067 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
莫桑比克
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-09-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 一品红财务有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300P2JTF5JKW10Z65 |
C.发行名称或投资说明。 | 一品红财务有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USG7150PAA87 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BD8CY39 |
其他唯一标识符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 13877805.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 12025985.40000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 16.86152252590 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
开曼群岛
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-06-17 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.62500000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001KFROXQS5VBZ89 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞士信贷 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPE94EDK0 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -359700.21000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -359700.21000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.50433232635 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | Repurchase 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
值 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | 5.00000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
I.本金金额。 | 731000.00000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
二、抵押品的价值。 | 484287.50000000 |
ISO币种代码 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。 |
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款资本有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001KFROXQS5VBZ89 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞士信贷 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | RPED4EBN7 |
其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | -377052.33000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -377052.33000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | -0.52866157277 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
Value | CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MORTGAGE CAPITAL LLC |
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | 4.75000000 |
e. Maturity date. | 2099-01-01 |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
i. Principal amount. | 655000.00000000 |
ISO Currency Code |
United States Dollar
|
ii. Value of collateral. | 510507.00000000 |
ISO Currency Code |
United States Dollar
|
iii. Category of investments that most closely represents the collateral, selected from among the following (asset-backed securities; agency collateralized mortgage obligations; agency debentures and agency strips; agency mortgage-backed securities; private label collateralized mortgage obligations; corporate debt securities; equities; money market; U.S. Treasuries (including strips); other instrument). If "other instrument," include a brief description, including, if applicable, whether it is a collateralized debt obligation, municipal debt, whole loan, or international debt. |
Corporate debt securities
|
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | LEBANESE REPUBLIC |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 529900QPC4K9S1KHL354 |
c. Title of the issue or description of the investment. | Lebanon Government International Bond |
d. CUSIP (if any). | 000000000 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | XS1419879686 |
Identifier. | Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used |
Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used | BFXY5L9 |
Description of other unique identifier. | SEDOL |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 848000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 49184.00000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.068960429963 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Non-U.S. sovereign
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
LEBANON
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2023-05-26 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 6.40000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in
which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker
(if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable. |
The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
Registrant: | Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund |
By(Signature): | Amy Hackett |
Name: | Amy Hackett |
Title: | Vice President and Assistant Treasurer |
Date: | 2023-01-24 |