根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的截至本季度的季度报告 |
年过渡期根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) |
每个班级的标题 |
交易代码 |
注册的每个交易所的名称 | ||
| ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | ||||
| 非加速文件管理器 | ☐ | 较小的报告公司 | ||||
| 新兴成长型公司 | ☐ | |||||
页面 | ||
第一部分财务信息 |
||
项目1.财务报表 |
3 | |
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 |
141 | |
第3项关于市场风险的定量和定性披露。 |
192 | |
项目4.控制和程序 |
207 | |
第二部分：其他信息 |
||
项目1.法律诉讼 |
209 | |
第1A项。风险因素。 |
209 | |
第二项股权证券的未登记销售和募集资金的使用。 |
211 | |
第3项高级证券违约 |
213 | |
第4项矿山安全信息披露 |
213 | |
第5项其他资料 |
213 | |
项目6.展品。 |
214 | |
第1项。 |
财务报表。 |
文件 |
页面 |
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财务状况表、投资表、经营表、股东权益变动表和现金流量表： |
||||
ProShares做空欧元 |
4 | |||
ProShares Short VIX短期期货ETF |
9 | |||
ProShares超彭博原油 |
14 | |||
ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
19 | |||
ProShares超级欧元 |
24 | |||
ProShares Ultra Gold |
29 | |||
ProShares超银牌 |
34 | |||
ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
39 | |||
ProShares超级日元 |
44 | |||
ProShares UltraShort澳元 |
49 | |||
ProShares UltraShort彭博原油 |
54 | |||
ProShares UltraShort彭博天然气 |
59 | |||
ProShares UltraShort欧元 |
64 | |||
ProShares UltraShort金牌 |
69 | |||
ProShares UltraShort银牌 |
74 | |||
ProShares UltraShort日元 |
79 | |||
ProShares VIX期中考试期货ETF |
84 | |||
ProShares VIX短期期货ETF |
89 | |||
ProShares Trust II |
94 | |||
财务报表附注 |
98 | |||
June 30, 2020 (未经审计) |
2019年12月31日 |
|||||||
| 资产 |
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| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$-和$ |
$ | $ | ||||||
| 现金 |
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| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应收账款 |
— | |||||||
| 应收利息 |
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| |
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| 总资产 |
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| |
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| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
— | |||||||
| 应向保荐人付款 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 总负债 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| |
|
|
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| 总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
| |
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| 流通股 |
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| |
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| 每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
| |
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| 每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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数量 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
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| 欧元外汇货币期货-芝加哥商品交易所，2020年9月到期 |
$ | $ | ||||||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
— | ( |
) | |||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加-、-、-和 |
— | — | — | |||||||||||||
净增加(赎回)-、-、-和 |
— | — | — | |||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ||||||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ||||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资未实现增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||
期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ||||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
期货合约应付金额增加(减少) |
( |
) | ||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
||||||||
现金净增(减) |
( |
) | ||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未经审计) |
十二月三十一日， 2019 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
| 现金 |
||||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
| 应收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总资产 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
— | |||||||
| 经纪佣金及应付费用 |
— | |||||||
| 应向保荐人付款 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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| 流通股 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
本金金额 |
价值 |
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美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美国政府和机构的短期债务总额 |
||||||||
(费用为$ |
$ | |||||||
数量 合同 |
概念上的 金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
波动率指数期货-CBOE，2020年7月到期 |
$ | $ | ||||||||||
波动率指数期货-CBOE，2020年8月到期 |
||||||||||||
| $ | ||||||||||||
| ^^ |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
经纪费 |
– | |||||||||||||||
非复发性 费用及开支 |
– | – | – | |||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ||||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
| 期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
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| 添加 |
– | |||||||||||||||
| 赎回 分别 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
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|
|
|
|
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| 净增加(赎回)( ( |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
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|
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| 期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
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|
|
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截至六个月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
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经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ||||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资已实现净收益(亏损) |
||||||||
投资未实现增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||
期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
增加(减少)经纪佣金和应付手续费 |
||||||||
期货合约应付金额增加(减少) |
( |
) | ||||||
增加(减少) 非复发性 应付费用及开支 |
||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
现金净增(减) |
( |
) | ||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未经审计) |
十二月三十一日， 2019 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$-和$ |
$ | – | $ | |||||
| 现金 |
||||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
| 与经纪人达成掉期协议的单独现金余额 |
– | |||||||
| 互换协议的未实现增值 |
||||||||
| 售出应收证券 |
– | |||||||
| 未平仓期货合约的应收账款 |
– | |||||||
| 应收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 总资产 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 为赎回股本支付的款项 |
– | |||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
| 应向保荐人付款 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
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| 已发行股份(注1) |
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| |
|
|
|
|||||
| 每股资产净值(注1) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股市值(注1)(注2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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购买的期货合约 |
||||||||||||
数量 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
WTI原油-NYMEX，2020年9月到期 |
$ | $ | ||||||||||
WTI原油-NYMEX，2020年10月到期 |
( |
) | ||||||||||
WTI原油-NYMEX，2020年12月到期 |
||||||||||||
| $ | ||||||||||||
已支付的费率 (已收到) * |
终端 日期 |
概念上的 金额 按价值计算 ** |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
|||||||||||||
基于彭博WTI原油分类指数与高盛国际的互换协议 |
% | $ | $ | |||||||||||||
与摩根士丹利基于摩根士丹利WTI原油分类指数的掉期协议 |
( |
) | ||||||||||||||
基于彭博WTI原油分类指数与法国兴业银行的互换协议 |
||||||||||||||||
| 总计 未实现 欣赏 |
$ |
|||||||||||||||
| ^ | 本协议的持仓和交易对手为截至2020年6月30日。基金不断评估不同交易对手的交易，交易对手可能会发生变化。可以随时添加新的交易对手。 |
| * | 反映了截至2020年6月30日支付给交易对手或从交易对手收到的掉期协议名义金额的浮动融资利率，不包括任何佣金。总回报掉期协议应在终止/到期时支付。 |
| ** | 对于掉期协议，正数代表对基准指数的“多头”敞口。负值代表对基准指数的“做空”敞口。 |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
经纪费 |
– | – | ||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
互换协议 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ||||||||||||||
互换协议 |
( |
) | ||||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
||||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
| 期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 添加 ( 注1 ) |
||||||||||||||||
| 赎回 ( N OTE 1 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净增加(赎回) ( 注1 ) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ||||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
投资未实现增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||
售出应收证券减少(增加) |
( |
) | ||||||
期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ||||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
期货合约应付金额增加(减少) |
||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
现金净增(减) |
( |
) | ||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未经审计) |
十二月三十一日， 2019 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承诺和 或有事件 (注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
已发行股份(注1) |
||||||||
每股资产净值(注1) |
$ | $ | ||||||
每股市值(注1)(注2) |
$ | $ | ||||||
本金金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美国政府和机构的短期债务总额 |
||||||||
(费用为$ |
$ | |||||||
数量 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
天然气-NYMEX，2020年9月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
| ^^ |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
经纪费 |
— | — | ||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ||||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
| 期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 添加 (注1) |
||||||||||||||||
| 赎回 (注： 1 ) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净增加(赎回) (注1) |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
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|||||||||
| 净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
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|
|||||||||
| 期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
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|||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
投资未实现增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||
期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ||||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
期货合约应付金额增加(减少) |
( |
) | ||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
||||||||
现金净增(减) |
||||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未经审计) |
2019年12月31日 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$-和$ |
$ | — | $ | |||||
现金 |
||||||||
与经纪商就外币远期合约的单独现金余额 |
||||||||
外币远期合约未实现升值 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
未实现折旧 国外 货币远期合约 |
— | |||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | |
$ | |||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
结算日 |
合同金额 以当地货币计算 |
合同金额 以美元计价 |
未实现 欣赏 (折旧)/ 价值 |
|||||||||||||
采购合同 |
||||||||||||||||
与高盛国际合作的欧元 |
$ | $ | ||||||||||||||
欧元与瑞银集团 |
( |
) | ||||||||||||||
| 完全未实现 折旧 |
|
$ | ( |
) | ||||||||||||
销售合同 |
||||||||||||||||
欧元与瑞银集团 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
| 完全未实现 欣赏 |
$ | |||||||||||||||
| ^ | 本协议的持仓和交易对手为截至2020年6月30日。基金不断评估不同交易对手的交易，交易对手可能会发生变化。可以随时添加新的交易对手。 |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
— | ( |
) | |||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加 |
— | |||||||||||||||
赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增加(赎回) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资未实现增值(折旧)变动 |
||||||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
||||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
现金净增(减) |
||||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未经审计) |
2019年12月31日 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
与经纪人达成掉期协议的单独现金余额 |
— | |||||||
互换协议的未实现增值 |
||||||||
未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承诺和 或有事件 (注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
本金金额 |
价值 | |||
美国政府和机构的短期债务 |
||||
( |
||||
美国国库券 ^^ : |
||||
| $ |
$ | |||
† |
||||
美国政府和机构的短期债务总额 |
||||
(费用为$ |
$ | |||
数量 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 | ||||
黄金期货-COMEX，2020年8月到期 |
$ |
$ |
总回报互换协议 ^ |
||||||||
已支付的费率 (已收到) * |
终端 日期 |
名义金额 按价值计算 ** |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 | |||||
基于彭博黄金分类指数与花旗银行的互换协议 |
$ |
$ | ||||||
基于彭博黄金分类指数的与高盛国际的互换协议 |
||||||||
基于彭博黄金分类指数与瑞银集团的互换协议 |
||||||||
| 完全未实现的增值 | $ | |||||||
| † | 全部或部分质押作为互换协议抵押品的金额。 |
| ^ | 本协议的持仓和交易对手为截至2020年6月30日。基金不断评估不同交易对手的交易，交易对手可能会发生变化。可以随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
| * | 反映了截至2020年6月30日支付给交易对手或从交易对手收到的掉期协议名义金额的浮动融资利率，不包括任何佣金。总回报掉期协议应在终止/到期时支付。 |
| ** | 对于掉期协议，正数代表对基准指数的“多头”敞口。负值代表对基准指数的“做空”敞口。 |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
经纪费 |
— | — | ||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
( |
||||||||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
( |
||||||||||||||
互换协议 |
||||||||||||||||
远期协议 |
— | — | — | |||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
— | — | ||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
||||||||||||||||
互换协议 |
||||||||||||||||
远期协议 |
— | — | — | ( |
||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
( |
||||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
||||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加 |
||||||||||||||||
赎回 |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||
净增加(赎回) |
( |
|||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
( |
||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
||||||||||||||||
净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ||||||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
( |
||||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
( |
||||||
投资已实现净收益(亏损) |
( |
|||||||
投资未实现增值(折旧)变动 |
( |
( |
||||||
期货合约应收账款减少(增加) |
( |
|||||||
应收利息减少(增加) |
( |
|||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
|||||||
期货合约应付金额增加(减少) |
||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
( |
||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
( |
||||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
|||||||
现金净增(减) |
( |
) | ||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未经审计) |
2019年12月31日 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
与经纪人达成掉期协议的单独现金余额 |
— | |||||||
互换协议的未实现增值 |
||||||||
出售股本应收账款 |
— | |||||||
未平仓期货合约的应收账款 |
— | |||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
未平仓期货合约的应付款项 |
— | |||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
本金金额 |
价值 | |||
美国政府和机构的短期债务 |
||||
( |
||||
美国国库券 ^^ : |
||||
† |
$ |
$ | ||
† |
||||
† |
||||
美国政府和机构的短期债务总额 |
||||
(费用为$ |
$ | |||
数量 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 | ||||
白银期货-COMEX，2020年9月到期 |
$ |
$ |
已支付的费率 (已收到) * |
终端 日期 |
名义金额 按价值计算 ** |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 | |||||
基于彭博白银分类指数与花旗银行的互换协议 |
$ |
$ | ||||||
基于彭博白银分类指数与高盛国际的互换协议 |
||||||||
基于彭博白银分类指数与瑞银集团的掉期协议 |
||||||||
| 完全未实现的增值 | $ | |||||||
| † | 全部或部分质押作为互换协议抵押品的金额。 |
| ^ | 本协议的持仓和交易对手为截至2020年6月30日。基金不断评估不同交易对手的交易，交易对手可能会发生变化。可以随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
| * | 反映了截至2020年6月30日支付给交易对手或从交易对手收到的掉期协议名义金额的浮动融资利率，不包括任何佣金。总回报掉期协议应在终止/到期时支付。 |
| ** | 对于掉期协议，正数代表对基准指数的“多头”敞口。负值代表对基准指数的“做空”敞口。 |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
经纪费 |
— | |||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
( |
||||||||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
( |
||||||||||||||
互换协议 |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||
远期协议 |
— | — | — | |||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
— | — | ||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
|||||||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
||||||||||||||||
互换协议 |
( |
|||||||||||||||
远期协议 |
— | — | — | ( |
||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
( |
||||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
( |
||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
( |
||||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | $ | ( |
$ | ( |
||||||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加 |
||||||||||||||||
赎回 |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||
净增加(赎回) |
( |
|||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
( |
||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
|||||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
( |
||||||||||||||
净收益(亏损) |
( |
( |
||||||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
$ | ( |
||||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
( |
||||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
( |
||||||
| 投资已实现净收益(亏损) |
— | ( |
||||||
| 投资未实现增值(折旧)变动 |
||||||||
| 期货合约应收账款减少(增加) |
( |
|||||||
| 应收利息减少(增加) |
( |
|||||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
( |
||||||
| 期货合约应付金额增加(减少) |
( |
|||||||
| |
|
|
|
|||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
|||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
||||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
( |
||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
|||||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金净增(减) |
( |
|||||||
| 期初现金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末现金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
June 30, 2020 (未经审计) |
2019年12月31日 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
| 现金 |
||||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
| 与经纪人达成掉期协议的单独现金余额 |
||||||||
| 出售股本应收账款 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
| 应收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总资产 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
| 经纪佣金及应付费用 |
— | |||||||
| 应向保荐人付款 |
||||||||
| 掉期协议的未实现折旧 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 流通股 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
本金金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美国政府和机构的短期债务总额 |
||||||||
(费用为$ |
$ | |||||||
数量 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
波动率指数期货-CBOE，2020年7月到期 |
$ | $ | ||||||||||
波动率指数期货-CBOE，2020年8月到期 |
( |
) | ||||||||||
| $ | ||||||||||||
已支付的费率 (已收到) * |
终端 日期 |
名义金额 按价值计算 ** |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
|||||||||||||
与高盛公司基于iPath Series B标准普尔500波动率指数短期期货ETN iNAV指数的掉期协议 |
% | $ | $ | ( |
) | |||||||||||
| |
总计 未实现 折旧 |
|
$ | ( |
) | |||||||||||
| ^ | 本协议的持仓和交易对手为截至2020年6月30日。基金不断评估不同交易对手的交易，交易对手可能会发生变化。可以随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
| * | 反映了截至2020年6月30日支付给交易对手或从交易对手收到的掉期协议名义金额的浮动融资利率，不包括任何佣金。总回报掉期协议应在终止/到期时支付。 |
| ** | 对于掉期协议，正数代表对基准指数的“多头”敞口。负值代表对基准指数的“做空”敞口。 |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
经纪费 |
— | |||||||||||||||
非复发性 费用及开支 |
— | — | — | |||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
互换协议 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
互换协议 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加 |
||||||||||||||||
赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增加(赎回) |
( |
) | ||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | ||||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资已实现净收益(亏损) |
||||||||
投资未实现增值(折旧)变动 |
||||||||
期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
||||||||
增加(减少)经纪佣金和应付手续费 |
||||||||
期货合约应付金额增加(减少) |
||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
现金净增(减) |
||||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未经审计) |
2019年12月31日 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$-和$ |
$ | — | $ | |||||
| 现金 |
||||||||
| 与经纪商就外币远期合约的单独现金余额 |
||||||||
| 外币远期合约未实现升值 |
— | |||||||
| 应收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总资产 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 应向保荐人付款 |
||||||||
| 外币远期合约未实现折旧 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 流通股 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
安置点 日期 |
合同金额 以当地货币计算 |
合同金额 以美元计价 |
未实现 欣赏 (折旧)/ 价值 |
|||||||||||||
采购合同 |
||||||||||||||||
日元与高盛国际 |
$ | $ | ||||||||||||||
日元与瑞银集团 |
||||||||||||||||
| 完全未实现 欣赏 |
|
$ | ||||||||||||||
销售合同 |
||||||||||||||||
日元与瑞银集团 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
| 完全未实现 折旧 |
$ | ( |
) | |||||||||||||
| ^ | 本协议的持仓和交易对手为截至2020年6月30日。基金不断评估不同交易对手的交易，交易对手可能会发生变化。可以随时添加新的交易对手。 |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
加上-， |
— | — | ||||||||||||||
赎回-， |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
净增加(赎回)-、-、( |
— | ( |
) | |||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资未实现增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
现金净增(减) |
( |
) | ( |
) | ||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未经审计) |
2019年12月31日 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$-和$ |
$ | — | $ | |||||
| 现金 |
||||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
| 应收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总资产 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
| 应向保荐人付款 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 流通股 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
数量 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
澳元外汇货币期货-CME，2020年9月到期 |
$ | $ | ||||||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
— | ( |
) | |||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
赎回-、-、-和 |
— | — | — | ( |
) | |||||||||||
净增加(赎回)-、-、-和( |
— | — | — | ( |
) | |||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | ||||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资未实现增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||
期货合约应收账款减少(增加) |
||||||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
期货合约应付金额增加(减少) |
||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ||||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
现金净增(减) |
( |
) | ||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未经审计) |
2019年12月31日 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$-和$ |
$ | — | $ | |||||
现金 |
||||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
与经纪人达成掉期协议的单独现金余额 |
||||||||
出售股本应收账款 |
||||||||
未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
未平仓期货合约的应付款项 |
— | |||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
掉期协议的未实现折旧 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
数量 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/ 价值 |
||||||||||
WTI原油-NYMEX，2020年9月到期 |
$ | $ | ||||||||||
WTI原油-NYMEX，2020年10月到期 |
( |
) | ||||||||||
WTI原油-NYMEX，2020年12月到期 |
( |
) | ||||||||||
$( |
||||||||||||
已支付的费率 (已收到) * |
终端 日期 |
名义金额 按价值计算 ** |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
|||||||||||||
基于彭博WTI原油分类指数与高盛国际的互换协议 |
% | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||
| 完全未实现 折旧 |
$ | ( |
) | |||||||||||||
| ^ | 本协议的持仓和交易对手为截至2020年6月30日。基金不断评估不同交易对手的交易，交易对手可能会发生变化。可以随时添加新的交易对手。 |
| * | 反映了截至2020年6月30日支付给交易对手或从交易对手收到的掉期协议名义金额的浮动融资利率，不包括任何佣金。总回报掉期协议应在终止/到期时支付。 |
| ** | 对于掉期协议，正数代表对基准指数的“多头”敞口。负值代表对基准指数的“做空”敞口。 |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
经纪费 |
— | — | ||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
互换协议 |
( |
) | ||||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
— | ( |
) | |||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
互换协议 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加 |
||||||||||||||||
赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增加(赎回) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | ||||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||
投资未实现增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||
期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ||||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
期货合约应付金额增加(减少) |
||||||||
购买的应付证券增加(减少) |
||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
现金净增(减) |
||||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未经审计) |
2019年12月31日 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
出售股本应收账款 |
— | |||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
本金金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美国政府和机构的短期债务总额 |
||||||||
(费用为$ |
$ | |||||||
数量 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
天然气-NYMEX，2020年9月到期 |
$ | $ | ||||||||||
| ^^ |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
经纪费 |
— | — | ||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
||||||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | — | ( |
) | — | ||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加 |
||||||||||||||||
赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增加(赎回) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ||||||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资已实现净收益(亏损) |
||||||||
投资未实现增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||
期货合约应收账款减少(增加) |
||||||||
应收利息减少(增加) |
||||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
期货合约应付金额增加(减少) |
||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
||||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
现金净增(减) |
( |
) | ||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未经审计) |
十二月三十一日， 2019 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
外币远期合约未实现升值 |
— | |||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
外币远期合约未实现折旧 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
本金金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
† |
$ | $ | ||||||
† |
||||||||
美国政府和机构的短期债务总额 |
||||||||
(费用为$ |
$ | |||||||
结算日 |
合同金额 以当地货币计算 |
合同金额 以美元计价 |
未实现 欣赏 (折旧)/ 价值 |
|||||||||||||
采购合同 |
||||||||||||||||
欧元与瑞银集团 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||||||
| $ | ( |
) | ||||||||||||||
销售合同 |
||||||||||||||||
与高盛国际合作的欧元 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
欧元与瑞银集团 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| $ | ( |
) | ||||||||||||||
| |
总净值 未实现 折旧 |
|
$ | ( |
) | |||||||||||
| † | 全部或部分作为外币远期合约抵押品的金额。 |
| ^ | 本协议的持仓和交易对手为截至2020年6月30日。基金不断评估不同交易对手的交易，交易对手可能会发生变化。可以随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加 |
||||||||||||||||
赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增加(赎回)( |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ||||||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资已实现净收益(亏损) |
||||||||
投资未实现增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
||||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
现金净增(减) |
( |
) | ( |
) | ||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未经审计) |
2019年12月31日 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
与经纪人达成掉期协议的单独现金余额 |
||||||||
未平仓期货合约的应收账款 |
— | |||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
掉期协议的未实现折旧 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
本金金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美国政府和机构的短期债务总额 |
||||||||
(费用为$ |
$ | |||||||
数量 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
黄金期货-COMEX，2020年8月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
已支付的费率 (已收到) * |
终端 日期 |
名义金额 按价值计算 ** |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
|||||||||||||
基于彭博黄金分类指数与花旗银行的互换协议 |
% | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||
基于彭博黄金分类指数的与高盛国际的互换协议 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
基于彭博黄金分类指数与瑞银集团的互换协议 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 完全未实现 折旧 |
$ | ( |
) | |||||||||||||
| ^ | 本协议的持仓和交易对手为截至2020年6月30日。基金不断评估不同交易对手的交易，交易对手可能会发生变化。可以随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
| * | 反映了截至2020年6月30日支付给交易对手或从交易对手收到的掉期协议名义金额的浮动融资利率，不包括任何佣金。总回报掉期协议应在终止/到期时支付。 |
| ** | 对于掉期协议，正数代表对基准指数的“多头”敞口。负值代表对基准指数的“做空”敞口。 |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
经纪费 |
— | — | ||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
互换协议 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
远期协议 |
— | — | — | ( |
) | |||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
— | — | ||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
互换协议 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
远期协议 |
— | — | — | |||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加 |
||||||||||||||||
赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增加(赎回)-、-、 |
( |
) | ||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||
投资未实现增值(折旧)变动 |
||||||||
期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ||||||
应收利息减少(增加) |
||||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
期货合约应付金额增加(减少) |
||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
||||||||
现金净增(减) |
( |
) | ( |
) | ||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未经审计) |
2019年12月31日 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$-和$ |
$ | — | $ | |||||
现金 |
||||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
与经纪人达成掉期协议的单独现金余额 |
||||||||
未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
掉期协议的未实现折旧 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
数量 合同 |
名义金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
白银期货-COMEX，2020年9月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
已支付的费率 (已收到) * |
终端 日期 |
名义金额 按价值计算 ** |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
|||||||||||||
基于彭博白银分类指数与花旗银行的互换协议 |
% | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||
基于彭博白银分类指数与高盛国际的互换协议 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
基于彭博白银分类指数与瑞银集团的掉期协议 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 完全未实现 折旧 |
$ | ( |
) | |||||||||||||
| ^ | 本协议的持仓和交易对手为截至2020年6月30日。基金不断评估不同交易对手的交易，交易对手可能会发生变化。可以随时添加新的交易对手。 |
| * | 反映了截至2020年6月30日支付给交易对手或从交易对手收到的掉期协议名义金额的浮动融资利率，不包括任何佣金。总回报掉期协议应在终止/到期时支付。 |
| ** | 对于掉期协议，正数代表对基准指数的“多头”敞口。负值代表对基准指数的“做空”敞口。 |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
经纪费 |
— | — | ||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ||||||||||||||
互换协议 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
远期协议 |
— | — | — | ( |
) | |||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
— | — | ||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
互换协议 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
远期协议 |
— | — | — | |||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加 |
||||||||||||||||
赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增加(赎回)-、( |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ||||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||
投资未实现增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ||||||
应收利息减少(增加) |
||||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
期货合约应付金额增加(减少) |
||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
现金净增(减) |
( |
) | ||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未经审计) |
2019年12月31日 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
与经纪商就外币远期合约的单独现金余额 |
— | |||||||
外币远期合约未实现升值 |
— | |||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
外币远期合约未实现折旧 |
— | |||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
本金金额 |
价值 |
|||||||
美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
( |
||||||||
美国国库券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
† |
||||||||
美国政府和机构的短期债务总额 |
||||||||
(费用为$ |
$ | |||||||
外币远期合约 ^ |
||||||||||||||||
安置点 日期 |
合同金额 在本地 货币 |
合同 金额 以美元计价 |
未实现 欣赏 (折旧)/ 价值 |
|||||||||||||
采购合同 |
||||||||||||||||
日元与瑞银集团 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||||||
| $( |
||||||||||||||||
销售合同 |
||||||||||||||||
日元与高盛国际 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
日元与瑞银集团 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| $( |
||||||||||||||||
| 总净值 未实现 折旧 |
$( |
|||||||||||||||
| † | 全部或部分作为外币远期合约抵押品的金额。 |
| ^ | 本协议的持仓和交易对手为截至2020年6月30日。基金不断评估不同交易对手的交易，交易对手可能会发生变化。可以随时添加新的交易对手。 |
| ^^ |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
– | – | – | ( |
) | |||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
外币远期合约 |
( |
) | ||||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加 |
||||||||||||||||
赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增加(赎回) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六个月 6月30日， |
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2020 |
2019 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ||||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资已实现净收益(亏损) |
||||||||
投资未实现增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
现金净增(减) |
( |
) | ( |
) | ||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未经审计) |
2019年12月31日 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
| 现金 |
||||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
| 应收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总资产 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
| 经纪佣金及应付费用 |
– | |||||||
| 应向保荐人付款 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
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| 流通股 |
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| |
|
|
|
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| 每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
| |
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|
|
|||||
| 每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
本金金额 |
价值 |
|||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
| ( |
||||||||
| 美国国库券 ^^ : |
||||||||
| |
$ | $ | ||||||
| |
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| |
|
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| 美国政府和机构的短期债务总额 |
||||||||
| (费用为$ |
$ | |||||||
| |
|
|||||||
| 购买的期货合约 |
||||||||||||
数量 合同 |
概念上的 金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
| 波动率指数期货-CBOE，2020年10月到期 |
$ | $ | ||||||||||
| 波动率指数期货-CBOE，2020年11月到期 |
||||||||||||
| 波动率指数期货-CBOE，2020年12月到期 |
||||||||||||
| 波动率指数期货-CBOE，2021年1月到期 |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|||||||||||
| $ |
||||||||||||
| |
|
|||||||||||
| ^^ | |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
经纪费 |
– | – | ||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
– | – | ||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加 |
||||||||||||||||
赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增加(赎回) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | ||||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||
投资未实现增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||
应收利息减少(增加) |
||||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
( |
) | ||||||
增加(减少)经纪佣金和应付手续费 |
||||||||
期货合约应付金额增加(减少) |
||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
现金净增(减) |
( |
) | ( |
) | ||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未经审计) |
2019年12月31日 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
| 现金 |
||||||||
| 期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应收账款 |
– | |||||||
| 应收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总资产 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 负债 |
||||||||
| 未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
| 经纪佣金及应付费用 |
– | |||||||
| 应向保荐人付款 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
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| |
|
|
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|||||
| 总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
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| 流通股 |
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| |
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|
|||||
| 每股资产净值 |
$ | $ | ||||||
| |
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|
|
|||||
| 每股市值(附注2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
本金金额 |
价值 |
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| 美国政府和机构的短期债务 |
||||||||
| ( |
||||||||
| 美国国库券 ^^ : |
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| |
$ | $ | ||||||
| |
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| |
|
|||||||
| 美国政府和机构的短期债务总额 |
||||||||
| (费用为$ |
$ | |||||||
| |
|
|||||||
| 购买的期货合约 |
||||||||||||
数量 合同 |
概念上的 金额 按价值计算 |
未实现 欣赏 (折旧)/价值 |
||||||||||
| 波动率指数期货-CBOE，2020年7月到期 |
$ | $ | ||||||||||
| 波动率指数期货-CBOE，2020年8月到期 |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|||||||||||
| $ |
||||||||||||
| |
|
|||||||||||
| ^^ | |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
管理费 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
经纪费 |
||||||||||||||||
总费用 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
– | – | ||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加 |
||||||||||||||||
赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净增加(赎回) |
( |
) | ||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
经营活动现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | ||||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||
投资未实现增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||
期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ||||||
应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
向保荐人支付的款项增加(减少) |
||||||||
增加(减少)经纪佣金和应付手续费 |
||||||||
期货合约应付金额增加(减少) |
( |
) | ||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
增发股份所得收益 |
||||||||
赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
现金净增(减) |
( |
) | ||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未经审计) |
十二月三十一日， 2019 |
|||||||
资产 |
||||||||
美国政府和机构的短期债务(附注3)(成本为$ |
$ | $ | ||||||
现金 |
||||||||
期货合约与经纪商的单独现金余额 |
||||||||
与经纪商就外币远期合约的单独现金余额 |
||||||||
与经纪人达成掉期协议的单独现金余额 |
||||||||
互换协议的未实现增值 |
||||||||
外币远期合约未实现升值 |
||||||||
出售股本应收账款 |
||||||||
售出应收证券 |
||||||||
未平仓期货合约的应收账款 |
||||||||
应收利息 |
||||||||
总资产 |
||||||||
负债和股东权益 |
||||||||
负债 |
||||||||
为赎回股本支付的款项 |
– | |||||||
未平仓期货合约的应付款项 |
||||||||
经纪佣金及应付费用 |
– | |||||||
应向保荐人付款 |
||||||||
掉期协议的未实现折旧 |
||||||||
外币远期合约未实现折旧 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注2) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
| |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
| 投资收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 费用 |
||||||||||||||||
| 管理费 |
||||||||||||||||
| 经纪佣金 |
||||||||||||||||
| 经纪费 |
||||||||||||||||
| 非复发性 费用及开支 |
– | – | – | |||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总费用 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已实现和未实现的投资活动收益(损失) |
||||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
| 期货合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 互换协议 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 选项 |
– | – | ( |
) | – | |||||||||||
| 远期协议 |
– | – | – | |||||||||||||
| 外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 未实现净增值(折旧)的变化 |
||||||||||||||||
| 期货合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 互换协议 |
( |
) | ||||||||||||||
| 远期协议 |
– | – | – | ( |
) | |||||||||||
| 外币远期合约 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 美国政府和机构的短期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
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|
|
|
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| 未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
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|
|
|
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| 已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
* |
这些业务包括ProShares UltraPro 3x原油ETF至2020年4月3日的活动，以及ProShares UltraPro 3x短原油ETF至2020年4月13日(清算日期)的活动。 |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
| 期初股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
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|
|
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|
|
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| 添加 |
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| 赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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| 净增加(赎回)( |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
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|
|
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| 净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
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| 净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 期末股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
* |
这些业务包括ProShares UltraPro 3x原油ETF至2020年4月3日的活动，以及ProShares UltraPro 3x短原油ETF至2020年4月13日(清算日期)的活动。 |
截至六个月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
| 经营活动现金流 |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 购买短期美国政府和机构债券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美国政府和机构债务的收益 |
||||||||
| 美国政府和机构短期债务的净摊销和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资已实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资未实现增值(折旧)变动 |
( |
) | ||||||
| 售出应收证券减少(增加) |
( |
) | ||||||
| 期货合约应收账款减少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 应收利息减少(增加) |
( |
) | ||||||
| 向保荐人支付的款项增加(减少) |
||||||||
| 增加(减少)经纪佣金和应付手续费 |
||||||||
| 期货合约应付金额增加(减少) |
||||||||
| 购买的应付证券增加(减少) |
||||||||
| 增加(减少) 非复发性 应付费用及开支 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动产生的现金流 |
||||||||
| 增发股份所得收益 |
||||||||
| 赎回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金净增(减) |
( |
) | ||||||
| 期初现金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末现金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
* |
这些业务包括ProShares UltraPro 3x原油ETF至2020年4月3日的活动，以及ProShares UltraPro 3x短原油ETF至2020年4月13日的活动。 |
| 基金 |
执行日期 (开市前) |
拆分类型 |
恢复交易日期 按拆分后的价格计算 |
|||||
| ProShares超彭博原油 |
||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
||||||||
| 基金 |
创建/兑换 断线* |
资产净值计算 时间 |
NAV 计算日期 | |||
| 超短银、超短银 |
||||||
| 超短金、超短金 |
||||||
| 超短彭博原油， |
||||||
| 超级彭博原油 |
||||||
| 超短彭博天然气， |
||||||
| 超级彭博天然气 |
||||||
| 超短澳元 |
||||||
| 做空欧元， |
||||||
| 超短欧元， |
||||||
| 超级欧元 |
||||||
| 超短日元， |
||||||
| 超日圆 |
||||||
| 波动率指数短期期货ETF， |
||||||
| 超波动率短期期货ETF， |
||||||
| 波动率指数短期期货ETF |
||||||
| VIX 期中考试 期货ETF |
||||||
| * | 尽管在计算最终资产净值后，这些基金的股票可能会继续在二级市场交易，但这些时间代表着在截至2020年6月30日的6个月内进行创设或赎回单位交易的最后机会。 |
第I级-报价 |
II级--其他重要事项 可观测输入 |
|||||||||||||||||||
| 基金 |
短期美国 政府和 代理机构 |
期货 合同 * |
外国 货币 转发 合同 |
交换 协议 |
总计 |
|||||||||||||||
| ProShares做空欧元 |
$ | — | $ | $ | – | $ | – | $ | ||||||||||||
| ProShares Short VIX短期期货ETF |
$ | $ | $ | – | $ | – | $ | |||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
— | |||||||||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
| ProShares超级欧元 |
— | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
— | |||||||||||||||||||
| ProShares超银牌 |
— | |||||||||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
— | ( |
) | |||||||||||||||||
| ProShares超级日元 |
— | — | — | |||||||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
— | — | — | |||||||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
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| ProShares UltraShort彭博天然气 |
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| ProShares UltraShort欧元 |
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| ProShares UltraShort金牌 |
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| ProShares UltraShort银牌 |
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| ProShares UltraShort日元 |
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| ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
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| ProShares VIX短期期货ETF |
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| 完全信任 |
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| * | 包括投资明细表中报告的期货合同的累计增值(折旧)。在未平仓期货的应收/应付财务状况表中只报告当日的变动保证金。 |
第I级-报价 |
II级--其他重要事项 可观测输入 |
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| 基金 |
短期美国 政府和 代理机构 |
期货 合同 * |
外国 货币 转发 合同 |
交换 协议 |
总计 |
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| ProShares做空欧元 |
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| ProShares Short VIX短期期货ETF |
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| ProShares超彭博原油 |
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| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
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| ProShares超级欧元 |
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| ProShares Ultra Gold |
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| ProShares超银牌 |
— | |||||||||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
( |
) | — | ( |
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| ProShares超级日元 |
— | ( |
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| ProShares UltraPro 3x原油ETF |
— | — | ||||||||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
( |
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| ProShares UltraShort澳元 |
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| ProShares UltraShort彭博原油 |
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| ProShares UltraShort彭博天然气 |
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| ProShares UltraShort欧元 |
— | ( |
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| ProShares UltraShort金牌 |
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| ProShares UltraShort银牌 |
( |
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| ProShares UltraShort日元 |
— | — | ||||||||||||||||||
| ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
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| ProShares VIX短期期货ETF |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
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| 完全信任 |
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( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
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| * | 包括投资明细表中报告的期货合同的累计增值(折旧)。在未平仓期货的应收/应付财务状况表中只报告当日的变动保证金。 |
| 资产衍生品 |
负债衍生工具 |
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| 衍生品不是 入账为 对冲 仪器 |
基金 |
的声明 财务状况 位置 |
未实现 欣赏 |
的声明 财务状况 位置 |
未实现 折旧 |
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| 波动率指数期货合约 | 未平仓期货合约应收账款，掉期协议未实现增值 | 未平仓期货合约的应付、掉期协议的未实现折旧 | ||||||||||||
| ProShares Short VIX短期期货ETF | $ | * |
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| ProShares Ultra VIX短期期货ETF | * |
* | ||||||||||||
| ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
* |
* | ||||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF | * |
* | ||||||||||||
| 大宗商品合约 | 未平仓期货合约的应收款和/或掉期协议的未实现增值 | 未平仓期货合约的应付和/或掉期协议的未实现折旧 | ||||||||||||
| ProShares超彭博原油 | * |
* | ||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 | * |
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| ProShares Ultra Gold | * |
— | ||||||||||||
| ProShares超银牌 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 | * |
* | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 | — | * | ||||||||||||
| 外汇合约 | 外币远期合约未实现升值，和/或未平仓期货合约应收账款 | 外币远期合约的未实现折旧和/或未平仓期货合约的应付 | ||||||||||||
| ProShares做空欧元 | * |
–— | ||||||||||||
| ProShares超级欧元 | ||||||||||||||
| ProShares超级日元 | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 | * | |||||||||||||
| ProShares UltraShort欧元 | — | |||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
— | |||||||||||||
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完全信任 |
$ |
* |
$ |
* | ||||||||||
| * | 包括投资明细表中报告的期货合同的累计增值(折旧)。在未平仓期货的应收/应付财务状况表中只报告当日的变动保证金。 |
| 资产衍生品 |
负债衍生工具 |
|||||||||||||
| 衍生品不是 入账为 对冲 仪器 |
基金 |
的声明 财务状况 位置 |
未实现 欣赏 |
的声明 财务状况 位置 |
未实现 折旧 |
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| 波动率指数期货合约 | 未平仓期货合约应收账款，掉期协议未实现增值 | 未平仓期货合约的应付、掉期协议的未实现折旧 | ||||||||||||
| ProShares Short VIX短期期货ETF | $ | * |
$ | * | ||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF | — | * | ||||||||||||
| ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
* |
* | ||||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF | — | * | ||||||||||||
| 大宗商品合约 | 未平仓期货合约的应收款和/或掉期协议的未实现增值 | 未平仓期货合约的应付和/或掉期协议的未实现折旧 | ||||||||||||
| ProShares超彭博原油 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 | — | * | ||||||||||||
| ProShares Ultra Gold | * |
— | ||||||||||||
| ProShares超银牌 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x原油ETF | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 | — | * | ||||||||||||
| 外汇合约 | 外币远期合约未实现升值，和/或未平仓期货合约应收账款 | 外币远期合约的未实现折旧和/或未平仓期货合约的应付 | ||||||||||||
| ProShares做空欧元 | — | * | ||||||||||||
| ProShares超级欧元 | — | |||||||||||||
| ProShares超级日元 | — | |||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort欧元 | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
— |
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完全信任 |
$ |
* |
$ |
* | ||||||||||
| 未入帐的衍生品 AS套期保值工具 |
增益的位置 衍生品(亏损) 在收入中确认 |
基金 |
已实现收益 (亏损)在 衍生品 认可于 收入 |
更改中 未实现 欣赏 (折旧)在 衍生品 认可于 收入 |
||||||||
| 波动率指数期货合约 |
期货合约和/或掉期协议的已实现净收益(亏损)/期货合约和/或掉期协议的未实现升值(折旧)变动 |
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| ProShares Short VIX短期期货ETF |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 大宗商品合约 |
期货合约和掉期协议的已实现净收益(亏损)/期货合约和掉期协议的未实现升值(折旧)变动 |
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| ProShares超彭博原油 |
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) | $ | ||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
( |
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| ProShares Ultra Gold |
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| ProShares超银牌 |
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| ProShares UltraShort彭博原油 |
( |
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| ProShares UltraShort彭博天然气 |
( |
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| ProShares UltraShort金牌 |
( |
) | ( |
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| ProShares UltraShort银牌 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 外汇合约 |
期货和/或外币远期合约的已实现净收益(亏损)/期货和/或外币远期合约的未实现升值(贬值)变动 |
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| ProShares做空欧元 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
| ProShares超级欧元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares超级日元 |
( |
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| ProShares UltraShort澳元 |
( |
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) | ||||||||
| ProShares UltraShort欧元 |
( |
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| ProShares UltraShort日元 |
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| 完全信任 |
$ |
( |
$ |
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| 未入帐的衍生品 AS套期保值工具 |
增益的位置 衍生品(亏损) 在收入中确认 |
基金 |
已实现收益 (亏损)在 衍生品 认可于 收入 |
更改中 未实现 欣赏 (折旧)在 衍生品 认可于 收入 |
||||||||
| 波动率指数期货合约 |
期货合约和/或掉期协议的已实现净收益(亏损)/期货合约和/或掉期协议的未实现升值(折旧)变动 |
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| ProShares Short VIX短期期货ETF |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
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| ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
||||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF |
||||||||||||
| 大宗商品合约 |
期货合约已实现净收益(亏损) ，选项 和掉期协议/期货合约和掉期协议的未实现升值(折旧)变动 |
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| ProShares超彭博原油 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
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| ProShares超银牌 |
( |
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| ProShares UltraPro 3x原油ETF* |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF* |
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| ProShares UltraShort彭博原油 |
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| ProShares UltraShort彭博天然气 |
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| ProShares UltraShort金牌 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 |
( |
) | ||||||||||
| 外汇合约 |
期货和/或外币远期合约的已实现净收益(亏损)/期货和/或外币远期合约的未实现升值(贬值)变动 |
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| ProShares做空欧元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares超级欧元 |
( |
) | ( |
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| ProShares超级日元 |
( |
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| ProShares UltraShort澳元 |
( |
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| ProShares UltraShort欧元 |
( |
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| ProShares UltraShort日元 |
( |
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| 完全信任 |
$ |
( |
) |
$ |
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| 未入帐的衍生品 AS套期保值工具 |
增益的位置 衍生品(亏损) 在收入中确认 |
基金 |
已实现收益 (亏损)在 衍生品 认可于 收入 |
更改中 未实现 欣赏 (折旧)在 衍生品 认可于 收入 |
||||||||
| 波动率指数期货合约 |
期货合约和/或掉期协议的已实现净收益(亏损)/期货合约和/或掉期协议的未实现升值(折旧)变动 |
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| ProShares Short VIX短期期货ETF |
$ | $ | ||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 大宗商品合约 |
期货合约和掉期协议的已实现净收益(亏损)/期货合约和掉期协议的未实现升值(折旧)变动 |
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| ProShares超彭博原油 |
$ | ( |
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| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares Ultra Gold |
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| ProShares超银牌 |
( |
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| |
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ProShares UltraPro 3x原油ETF |
|
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|
( |
) | ||
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ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
|
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( |
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| ProShares UltraShort彭博原油 |
( |
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| ProShares UltraShort彭博天然气 |
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| ProShares UltraShort金牌 |
( |
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) | ||||||||
| ProShares UltraShort银牌 |
( |
) | ||||||||||
| 外汇合约 |
期货和/或外币远期合约的已实现净收益(亏损)/期货和/或外币远期合约的未实现升值(贬值)变动 |
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| ProShares做空欧元 |
$ | $ | ( |
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| ProShares超级欧元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares超级日元 |
( |
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| ProShares UltraShort澳元 |
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| ProShares UltraShort欧元 |
( |
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| ProShares UltraShort日元 |
( |
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|
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| 完全信任 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||
| 未入帐的衍生品 AS套期保值工具 |
增益的位置 衍生品(亏损) 在收入中确认 |
基金 |
已实现收益 (亏损)在 衍生品 认可于 收入 |
更改中 未实现 欣赏 (折旧)在 衍生品 认可于 收入 |
||||||||
| 波动率指数期货合约 |
期货合约和/或掉期协议的已实现净收益(亏损)/期货合约和/或掉期协议的未实现升值(折旧)变动 |
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| ProShares Short VIX短期期货ETF |
$ | $ | ||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 大宗商品合约 |
期货合约和掉期协议的已实现净收益(亏损)/期货合约和掉期协议的未实现升值(折旧)变动 |
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| ProShares超彭博原油 |
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| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
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| ProShares超银牌 |
( |
) | ||||||||||
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ProShares UltraPro 3x原油ETF |
|
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ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
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( |
) |
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) | ||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 |
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| ProShares UltraShort金牌 |
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| ProShares UltraShort银牌 |
( |
) | ||||||||||
| 外汇合约 |
期货和/或外币远期合约的已实现净收益(亏损)/期货和/或外币远期合约的未实现升值(贬值)变动 |
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| ProShares做空欧元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares超级欧元 |
( |
) | ( |
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| ProShares超级日元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
( |
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| ProShares UltraShort欧元 |
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| ProShares UltraShort日元 |
( |
) | ||||||||||
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|
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| 完全信任 |
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( |
) |
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| 衍生工具截至2020年6月30日的公允价值 | ||||||||||||
| 资产 |
负债 | |||||||||||
| 基金 |
总金额 被认可的 已提交的资产 在 的声明 金融 条件 |
总金额 的偏移量 的声明 金融 条件 |
净额 已提交的资产 在 的声明 金融 条件 |
总金额 被认可的 负债 在 的声明 金融 条件 |
总金额 的偏移量 的声明 金融 条件 |
净额 负债 在 的声明 金融 条件 | ||||||
| ProShares Ultra Bloomberg原油互换协议 |
$ |
$ |
$ |
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$ |
$ | ||||||
| ProShares超欧元外币远期合约 |
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| ProShares超黄金互换协议 |
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| ProShares Ultra Silver交换协议 |
||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF掉期协议 |
||||||||||||
| ProShares超日圆外币远期合约 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油互换协议 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort欧元外币远期合约 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort黄金掉期协议 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort白银掉期协议 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort日元外币远期合约 |
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| 截至2020年6月30日的财务状况报表中未抵销的总额 |
| |||||||||||||||
| 基金 |
已确认资产的数额/ (负债)载于 财务状况表 |
金融工具： (基金)的利益/ 对手方 |
现金抵押品 (基金)的利益/ 交易对手 |
净额 |
||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
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| 高盛国际 |
$ | $ | ( |
) | $ | — | $ | — | ||||||||
| 摩根士丹利 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
| 法国兴业银行 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
| ProShares超级欧元 |
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| 高盛国际 |
— | — | ||||||||||||||
| 瑞银集团 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
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| 北卡罗来纳州花旗银行 |
— | ( |
) | |||||||||||||
| 高盛国际 |
( |
) | — | |||||||||||||
| 瑞银集团 |
( |
) | — | |||||||||||||
| ProShares超银牌 |
||||||||||||||||
| 北卡罗来纳州花旗银行 |
— | ( |
) | |||||||||||||
| 高盛国际 |
— | — | ||||||||||||||
| 瑞银集团 |
— | — | ||||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
||||||||||||||||
| 高盛公司 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
| ProShares超级日元 |
||||||||||||||||
| 高盛国际 |
— | — | ||||||||||||||
| 瑞银集团 |
— | — | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
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| 高盛国际 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
| ProShares UltraShort欧元 |
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| 高盛国际 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
| 瑞银集团 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
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| 北卡罗来纳州花旗银行 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
| 高盛国际 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
| 瑞银集团 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 |
||||||||||||||||
| 北卡罗来纳州花旗银行 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
| 高盛国际 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
| 瑞银集团 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
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| 高盛国际 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
| 瑞银集团 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
| 衍生工具截至2019年12月31日的公允价值 | ||||||||||||
| 资产 |
负债 | |||||||||||
| 基金 |
总金额 被认可的 已提交的资产 在 的声明 金融 条件 |
总金额 的偏移量 的声明 金融 条件 |
净额 已提交的资产 在 的声明 金融 条件 |
总金额 被认可的 负债 在 的声明 金融 条件 |
总金额 的偏移量 的声明 金融 条件 |
净额 负债 在 的声明 金融 条件 | ||||||
| ProShares Ultra Bloomberg原油互换协议 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ | ||||||
| ProShares超欧元外币远期合约 |
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| ProShares超黄金互换协议 |
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| ProShares Ultra Silver交换协议 |
||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF掉期协议 |
||||||||||||
| ProShares超日圆外币远期合约 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油互换协议 |
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| ProShares UltraShort欧元外币远期合约 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort黄金掉期协议 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort白银掉期协议 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort日元外币远期合约 |
||||||||||||
截至2019年12月31日财务状况表中未抵销的总额 |
||||||||||||||||
已确认资产的数额/ (负债)载于 财务状况表 |
金融工具： (基金)的利益/ 对手方 |
现金抵押品 (基金)的利益/ 交易对手 |
净额 |
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ProShares超彭博原油 |
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北卡罗来纳州花旗银行 |
$ | $ | — | $ | ( |
) | $ | — | ||||||||
高盛国际 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
加拿大皇家银行 |
— | ( |
) | — | ||||||||||||
法国兴业银行 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
ProShares超级欧元 |
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高盛国际 |
— | — | ||||||||||||||
瑞银集团 |
— | — | ||||||||||||||
ProShares Ultra Gold |
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北卡罗来纳州花旗银行 |
— | ( |
) | |||||||||||||
高盛国际 |
( |
) | — | |||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | — | |||||||||||||
ProShares超银牌 |
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北卡罗来纳州花旗银行 |
— | ( |
) | — | ||||||||||||
高盛国际 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
ProShares Ultra VIX短期 期货ETF |
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高盛公司 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
ProShares超级日元 |
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高盛国际 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
ProShares UltraShort彭博原油 油 |
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北卡罗来纳州花旗银行 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
高盛国际 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
加拿大皇家银行 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
法国兴业银行 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
ProShares UltraShort欧元 |
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高盛国际 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
ProShares UltraShort金牌 |
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北卡罗来纳州花旗银行 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
高盛国际 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
ProShares UltraShort银牌 |
||||||||||||||||
北卡罗来纳州花旗银行 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
高盛国际 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
ProShares UltraShort日元 |
||||||||||||||||
高盛国际 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
瑞银集团 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
截至三个月 |
截至六个月 |
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基金 |
June 30, 2020 |
June 30, 2020 |
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ProShares做空欧元 |
$ | — | $ | — | ||||
ProShares Short VIX短期期货ETF |
||||||||
ProShares超彭博原油 |
— | — | ||||||
ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
— | — | ||||||
ProShares超级欧元 |
— | — | ||||||
ProShares Ultra Gold |
— | — | ||||||
ProShares超银牌 |
— | — | ||||||
ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
||||||||
ProShares超级日元 |
— | — | ||||||
ProShares UltraPro 3x原油ETF* |
||||||||
ProShares UltraPro 3x做空原油ETF* |
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ProShares UltraShort澳元 |
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ProShares UltraShort彭博原油 |
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ProShares UltraShort彭博天然气 |
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ProShares UltraShort欧元 |
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ProShares UltraShort金牌 |
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ProShares UltraShort银牌 |
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ProShares UltraShort日元 |
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ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
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ProShares VIX短期期货ETF |
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完全信任 |
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这些业务包括ProShares UltraPro 3x原油ETF至2020年4月3日的活动，以及ProShares UltraPro 3x短原油ETF至2020年4月13日(清算日期)的活动。 |
| 每股经营业绩 |
做空欧元 |
做空波动率指数 短期 期货ETF |
《超级彭博》 原油 油 * |
《超级彭博》 天然气 * |
超级欧元 |
超金 |
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| 资产净值，为 March 31, 2020 |
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| 净投资收益(亏损) |
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| 已实现净额和未实现净额 收益(亏损)# |
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| 资产净值变动 从运营部 |
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| 资产净值，为 June 30, 2020 |
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| 每股市值，为 March 31, 2020 † |
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| 每股市值，为 June 30, 2020 † |
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| 按净资产计算的总回报率 价值^ |
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| 按市场计算的总回报率 价值^ |
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| 对平均净值的比率 资产** |
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| 费用比率 |
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| 费用比率，不包括非 经常性费用和 费用和经纪费用 佣金及费用 |
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| 净投资收益 得(损) |
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| * | 见本财务报表附注1。 |
** |
百分比按年率计算。 |
# |
由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市场价值是在纽约证交所Arca收盘时确定的，这可能晚于计算基金资产净值的时候。 |
| ^ | 截至2020年6月30日的期间，百分比不按年率计算。 |
| 每股营业 性能 |
超银牌 |
UltraVIX 短期 期货ETF |
超日圆 |
超短 澳籍 美元 |
超短 布隆伯格 原油 |
超短 布隆伯格 天然气 |
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| 资产净值，为 March 31, 2020 |
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| 净投资收益(亏损) |
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| 已实现净额和未实现净额 收益(亏损)# |
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| 资产净值变动 从运营部 |
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| 资产净值，为 June 30, 2020 |
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| 每股市值，为 March 31, 2020 † |
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| 每股市值，为 June 30, 2020 † |
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| 按净资产计算的总回报率 价值^ |
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| 按市场计算的总回报率 价值^ |
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| 对平均净值的比率 资产** |
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| 费用比率 |
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| 费用比率，不包括非 经常性费用和 费用和经纪费用 佣金及费用 |
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| 净投资收益 得(损) |
( |
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)% | ( |
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| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市场价值是在纽约证交所Arca收盘时确定的，这可能晚于计算基金资产净值的时候。 |
| ^ | 截至2020年6月30日的期间，百分比不按年率计算。 |
| 每股营业 性能 |
超短欧元 |
超短金 |
超短银 |
超短日圆 |
VIX中期 期货ETF |
波动率指数短期 期货ETF |
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| 资产净值，为 March 31, 2020 |
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| 净投资收益(亏损) |
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| 已实现净额和未实现净额 收益(亏损)# |
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| 资产净值变动 从运营部 |
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| 资产净值，为 June 30, 2020 |
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| 每股市值，为 March 31, 2020 † |
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| 每股市值，为 June 30, 2020 † |
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| 按净资产计算的总回报率 价值^ |
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| 按市场计算的总回报率 价值^ |
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| 对平均净值的比率 资产** |
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| 费用比率 |
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| 费用比率，不包括非 经常性费用和 费用和经纪费用 佣金及费用 |
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| 净投资收益 得(损) |
( |
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| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市场价值是在纽约证交所Arca收盘时确定的，这可能晚于计算基金资产净值的时候。 |
| ^ | 截至2020年6月30日的期间，百分比不按年率计算。 |
| 每股营业 性能 |
做空欧元 |
做空波动率指数 短期 期货ETF |
超 布隆伯格 原油 * |
超 布隆伯格 天然气 * |
超级欧元 |
超金 |
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| 资产净值，为 March 31, 2019 |
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| 净投资收益(亏损) |
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| 已实现净额和未实现净额 收益(亏损)# |
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| 资产净值变动 从运营部 |
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) | ( |
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| 资产净值，为 June 30, 2019 |
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| 每股市值，为 March 31, 2019 † |
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| 每股市值，为 June 30, 2019 † |
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| 按净资产计算的总回报率 价值^ |
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)% | ( |
)% | % | % | |||||||||||||||
| 按市场计算的总回报率 价值^ |
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)% | % | % | |||||||||||||||
| 对平均净值的比率 资产** |
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| 费用比率 |
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| 费用比率，不包括非经常性费用和 费用和经纪费用 佣金及费用 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 净投资收益 得(损) |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| * | 见本财务报表附注1。 |
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市场价值是在纽约证交所Arca收盘时确定的，这可能晚于计算基金资产净值的时候。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期间，百分比不按年率计算。 |
| 每股营业 性能 |
超银牌 |
UltraVIX 短期 期货ETF |
超日圆 |
UltraPro 3x 原油ETF |
UltraPro 3x 短原油 石油ETF * |
超短 澳籍 美元 |
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| 资产净值，为 March 31, 2019 |
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| 净投资收益(亏损) |
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| 已实现净额和未实现净额 收益(亏损)# |
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| 资产净值变动 从运营部 |
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) | ( |
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| 资产净值，为 June 30, 2019 |
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| 每股市值，为 March 31, 2019 † |
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| 每股市值，为 June 30, 2019 † |
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| 按净资产计算的总回报率 价值^ |
% | ( |
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| 按市场计算的总回报率 价值^ |
% | ( |
)% | % | ( |
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| 对平均净值的比率 资产** |
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| 费用比率 |
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| 费用比率，不包括非经常性费用和 费用和经纪费用 佣金及费用 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 净投资收益 得(损) |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市场价值是在纽约证交所Arca收盘时确定的，这可能晚于计算基金资产净值的时候。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期间，百分比不按年率计算。 |
| 每股营业 性能 |
超短 布隆伯格 原油 |
超短 布隆伯格 天然气 |
超短欧元 |
超短金 |
超短银 |
超短日圆 |
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| 资产净值，为 March 31, 2019 |
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| 净投资收益(亏损) |
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| 已实现净额和未实现净额 收益(亏损)# |
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| 资产净值变动 从运营部 |
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| 资产净值，为 June 30, 2019 |
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| 每股市值，为 March 31, 2019 † |
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| 每股市值，为 June 30, 2019 † |
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| 按净资产计算的总回报率 价值^ |
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| 按市场计算的总回报率 价值^ |
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)% | ( |
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| 对平均净值的比率 资产** |
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| 费用比率 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 费用比率，不包括非经常性费用和 费用和经纪费用 佣金及费用 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 净投资收益 得(损) |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市场价值是在纽约证交所Arca收盘时确定的，这可能晚于计算基金资产净值的时候。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期间，百分比不按年率计算。 |
| 每股经营业绩 |
VIX中期期货ETF |
波动率指数短期期货ETF |
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| 资产净值，截至2019年3月31日 |
$ | $ | ||||||
| 净投资收益(亏损) |
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| 已实现和未实现净收益(亏损)# |
( |
) | ( |
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| 营运资产净值变动 |
( |
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| 资产净值，截至2019年6月30日 |
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| 每股市值，截至2019年3月31日 † |
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| 每股市值，2019年6月30日 † |
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| 按资产净值计算的总回报^ |
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| 总回报，按市值计算^ |
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| 平均净资产比率** |
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| 费用比率 |
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| 费用比率，不包括非经常性费用和费用，以及经纪佣金和费用 |
% | % | ||||||
| 净投资收益收益(亏损) |
% | % | ||||||
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市场价值是在纽约证交所Arca收盘时确定的，这可能晚于计算基金资产净值的时候。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期间，百分比不按年率计算。 |
| 每股营业 性能 |
做空欧元 |
做空波动率指数 短期 期货ETF |
《超级彭博》 原油** |
《超级彭博》 天然气* |
超级欧元 |
超金 |
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| 资产净值，为 2019年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
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| 已实现净额和未实现净额 收益(亏损)# |
( |
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| 资产净值变动 从运营部 |
( |
) | ( |
) | ( |
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| 资产净值，为 June 30, 2020 |
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| 每股市值，为 2019年12月31日 † |
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| 每股市值，为 June 30, 2020 † |
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| 按净资产计算的总回报率 价值^ |
% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
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| 按市场计算的总回报率 价值^ |
( |
)% | ( |
)% | ( |
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)% | % | |||||||||||||
| 对平均净值的比率 资产** |
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| 费用比率 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 费用比率，不包括经纪佣金和手续费 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 净投资收益收益(亏损) |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||
| * | 见本财务报表附注1。 |
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市场价值是在纽约证交所Arca收盘时确定的，这可能晚于计算基金资产净值的时候。 |
| ^ | 截至2020年6月30日的期间，百分比不按年率计算。 |
| 每股营业 性能 |
超银牌 |
UltraVIX 短期 期货ETF |
超日圆 |
超短 澳籍 美元 |
超短 布隆伯格 原油 |
超短 布隆伯格 天然气 |
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| 资产净值，为 2019年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
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| 已实现净额和未实现净额 收益(亏损)# |
( |
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| 资产净值变动 从运营部 |
( |
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| 资产净值，为 June 30, 2020 |
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| 每股市值，为 2019年12月31日 † |
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| 每股市值，为 June 30, 2020 † |
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| 按净资产计算的总回报率 价值^ |
( |
)% | % | ( |
)% | % | % | % | ||||||||||||||||
| 按市场计算的总回报率 价值^ |
( |
)% | % | ( |
)% | % | % | % | ||||||||||||||||
| 对平均净值的比率 资产** |
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| 费用比率 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 费用比率，不包括经纪佣金和手续费 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 净投资收益收益(亏损) |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
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| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市场价值是在纽约证交所Arca收盘时确定的，这可能晚于计算基金资产净值的时候。 |
| ^ | 截至2020年6月30日的期间，百分比不按年率计算。 |
| 每股营业 性能 |
超短欧元 |
超短金 |
超短银 |
超短日圆 |
VIX中期 期货ETF |
波动率指数短期 期货ETF |
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| 资产净值，为 2019年12月31日 |
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| 净投资收益(亏损) |
(1) |
( |
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| 已实现净额和未实现净额 收益(亏损)# |
( |
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| 资产净值变动 从运营部 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
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| 资产净值，为 June 30, 2020 |
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| 每股市值，为 2019年12月31日 † |
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| 每股市值，为 June 30, 2020 † |
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| 按净资产计算的总回报率 价值^ |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | % | % | ||||||||||||||
| 按市场计算的总回报率 价值^ |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | % | % | ||||||||||||||
| 对平均净值的比率 资产** |
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| 费用比率 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 费用比率，不包括经纪佣金和手续费 |
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| 净投资收益收益(亏损) |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市场价值是在纽约证交所Arca收盘时确定的，这可能晚于计算基金资产净值的时候。 |
| ^ | 截至2020年6月30日的期间，百分比不按年率计算。 |
| (1) | 金额表示大于$(0.005)。 |
| 每股营业 性能 |
做空欧元 |
做空波动率指数 短期 期货ETF |
超 布隆伯格 原油 * |
超 布隆伯格 天然气 * |
超级欧元 |
超金 |
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| 资产净值，为 2018年12月31日 |
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| 净投资收益(亏损) |
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| 已实现净额和未实现净额 收益(亏损)# |
( |
) | ( |
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| 资产净值变动 从运营部 |
( |
) | ( |
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| 资产净值，为 June 30, 2019 |
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| 每股市值，为 2018年12月31日 † |
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| 每股市值，为 June 30, 2019 † |
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| 按净资产计算的总回报率 价值^ |
% | % | % | ( |
)% | ( |
)% | % | ||||||||||||||||
| 总报税表，在 市场 价值^ |
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)% | ( |
)% | % | ||||||||||||||||
| 对平均净值的比率 资产** |
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| 费用比率 |
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| 费用比率，不包括 非复发性 费用及开支、经纪佣金及费用 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 净投资 收益(亏损) |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市场价值是在纽约证交所Arca收盘时确定的，这可能晚于计算基金资产净值的时候。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期间，百分比不按年率计算。 |
| ^^ | 费用比率，不包括 非复发性 费用和费用是 |
| 每股营业 性能 |
超银牌 |
UltraVIX 短期 期货ETF |
超日圆 |
UltraPro 3倍原油 石油ETF |
UltraPro 3倍短原油 石油ETF * |
超短 澳籍 美元 |
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| 资产净值，为 2018年12月31日 |
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| 净投资收益(亏损) |
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| 已实现净额和未实现净额 收益(亏损)# |
( |
) | ( |
) | ( |
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| 资产净值变动 从运营部 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
| 资产净值，为 June 30, 2019 |
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| 每股市值，为 2018年12月31日 † |
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| 每股市值，为 June 30, 2019 † |
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| 按净资产计算的总回报率 价值^ |
( |
)% | ( |
)% | % | % | ( |
)% | % | |||||||||||||||
| 按市场计算的总回报率 价值^ |
( |
)% | ( |
)% | % | % | ( |
)% | % | |||||||||||||||
| 对平均净值的比率 资产** |
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| 费用比率 |
% | %^^ | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 费用比率，不包括 非复发性 费用及开支、经纪佣金及费用 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 净投资收益收益(亏损) |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市场价值是在纽约证交所Arca收盘时确定的，这可能晚于计算基金资产净值的时候。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期间，百分比不按年率计算。 |
| ^^ | 费用比率，不包括 非复发性 费用和费用是 |
| 每股营业 性能 |
超短 布隆伯格 原油 |
超短 布隆伯格 天然气 |
超短 欧元 |
超短 黄金 |
超短 白银 |
超短 日元 |
||||||||||||||||||
| 资产净值，为 2018年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 净投资收益(亏损) |
||||||||||||||||||||||||
| 已实现净额和未实现净额 收益(亏损)# |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
| 资产净值变动 从运营部 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
| 资产净值，为 June 30, 2019 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 每股市值，为 2018年12月31日 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 每股市值，为 June 30, 2019 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 按净资产计算的总回报率 价值^ |
( |
)% | % | % | ( |
)% | % | ( |
)% | |||||||||||||||
| 按市场计算的总回报率 价值^ |
( |
)% | % | % | ( |
)% | % | ( |
)% | |||||||||||||||
| 对平均净值的比率 资产** |
||||||||||||||||||||||||
| 费用比率 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 费用比率，不包括经纪佣金和手续费 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 净投资收益收益(亏损) |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市场价值是在纽约证交所Arca收盘时确定的，这可能晚于计算基金资产净值的时候。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期间，百分比不按年率计算。 |
| 每股营业 性能 |
VIX中期期货ETF |
波动率指数短期期货ETF |
||||||
| 资产净值，为 2018年12月31日 |
$ | $ | ||||||
| 净投资收益(亏损) |
||||||||
| 已实现净额和未实现净额 收益(亏损)# |
( |
) | ( |
) | ||||
| 资产净值变动 从运营部 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 资产净值，为 June 30, 2019 |
$ | $ | ||||||
| 每股市值，为 2018年12月31日 † |
$ | $ | ||||||
| 每股市值，为 June 30, 2019 † |
$ | $ | ||||||
| 按净资产计算的总回报率 价值^ |
( |
)% | ( |
)% | ||||
| 按市场计算的总回报率 价值^ |
( |
)% | ( |
)% | ||||
| 对平均净值的比率 资产** |
||||||||
| 费用比率 |
% | % | ||||||
| 费用比率，不包括经纪佣金和手续费 |
% | % | ||||||
| 净投资收益收益(亏损) |
% | % | ||||||
| ** | 百分比按年率计算。 |
| # | 由于创设和赎回单位的时间与期间资产净值的波动有关，因此在整个期间显示的已发行股份的金额可能与期间损益合计的变化不一致。 |
| † | 市场价值是在纽约证交所Arca收盘时确定的，这可能晚于计算基金资产净值的时候。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期间，百分比不按年率计算。 |
| • | 截至2020年6月30日星期二收盘，各石油基金已将其对2020年9月WTI原油期货合约的敞口约一半转换为对2020年10月WTI原油期货合约的敞口。作为这一过渡的结果，在2020年6月30日周二收盘时，每只基金约有三分之一的投资组合对2020年9月WTI原油期货合约敞口，约三分之一的投资组合对2020年10月WTI原油期货合约敞口，约三分之一的投资组合对2020年12月WTI原油期货合约敞口。 |
| • | 此外，到2020年7月1日星期三收盘时，各石油基金已将其对2020年9月WTI原油期货合约的剩余敞口转换为对2020年11月WTI原油期货合约的敞口。作为这一过渡的结果，在2020年7月1日周三收盘时，每只基金约有三分之一的投资组合对2020年10月WTI原油期货合约敞口，约三分之一的投资组合对2020年11月WTI原油期货合约敞口，约三分之一的投资组合对2020年12月WTI原油期货合约敞口。 |
| 基金 |
利息收入 三个月 告一段落 June 30, 2020 * |
利息收入 三个月 告一段落 June 30, 2019 * |
利息收入 六个月 告一段落 June 30, 2020 * |
利息收入 六个月 告一段落 June 30, 2019 * |
||||||||||||
| ProShares做空欧元 |
$ | 54 | $ | 125,445 | $ | 7,649 | $ | 190,623 | ||||||||
| ProShares Short VIX短期期货ETF |
106,023 | 1,883,798 | 855,884 | 3,468,359 | ||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
365,747 | 2,163,795 | 1,767,207 | 4,304,180 | ||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
36,474 | 139,008 | 175,813 | 256,843 | ||||||||||||
| ProShares超级欧元 |
192 | 35,464 | 15,993 | 74,967 | ||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
69,857 | 409,424 | 484,541 | 825,009 | ||||||||||||
| ProShares超银牌 |
138,315 | 931,284 | 914,602 | 1,835,738 | ||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
101,523 | 2,683,047 | 1,513,263 | 4,101,153 | ||||||||||||
| ProShares超级日元 |
62 | 18,875 | 8,929 | 45,884 | ||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x原油ETF |
— | 623,652 | 346,326 |
1,238,995 | ||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
— | 105,502 | 166,789 |
177,007 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
42 | 47,222 | 20,096 | 95,764 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
6,209 | 424,765 | 254,918 | 786,536 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 |
1,371 | 48,278 | 43,803 | 108,153 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort欧元 |
68,027 | 805,304 | 467,684 | 1,579,922 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
2,259 | 102,278 | 63,280 | 197,489 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 |
651 | 86,447 | 45,187 | 156,561 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
5,143 | 298,433 | 131,326 | 590,801 | ||||||||||||
| ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
27,603 | 225,718 | 185,901 | 491,131 | ||||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF |
122,772 | 1,284,160 | 1,082,847 | 2,136,366 | ||||||||||||
| * | 这些行动包括以下活动 ProShares UltraPro 3x原油ETF 穿过 2020年4月3日和ProShares UltraPro 3x短原油ETF至4月13日 ，2020，日期 的 清算，分别 . |
| • | 与发起人确定的信誉良好的交易对手进行交易执行和清算； |
| • | 限制交易对手对基金的欠款； |
| • | 不直接向交易对手过帐保证金； |
| • | 要求对手方提供的抵押品的金额与每日按市场计价的欠基金的金额大致相等，但须受某些最低门槛的限制； |
| • | 限制在FCM公布的保证金或保费金额；以及 |
| • | 确保可交付合同不会持有到可以要求交付标的资产的日期。 |
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 2,332,843 | $ | 22,213,438 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 2,286,467 | $ | 22,127,403 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(2.0 | )% | (0.4 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
50,000 | 500,000 | ||||||
| 流通股期末 |
50,000 | 500,000 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
— | % | — | % | ||||
| 已创建的共享 |
— | — | ||||||
| 赎回的股份 |
— | — | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 46.66 | $ | 44.43 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 45.73 | $ | 44.25 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(2.0 | )% | (0.4 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
1.90 | % | 1.4 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
7.40 | % | 4.5 | % | ||||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (5,552 | ) | $ | 71,866 | |||
| 管理费 |
5,516 | 52,792 | ||||||
| 经纪佣金 |
90 | 787 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(20,020 | ) | 76,518 | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(20,804 | ) | (234,419 | ) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | (46,376 | ) | $ | (86,035 | ) | ||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 809,257,658 | $ | 441,188,509 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 509,811,853 | $ | 337,102,327 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(37.0 | )% | (23.6 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
26,084,307 | 8,434,307 | ||||||
| 流通股期末 |
16,234,307 | 6,184,307 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(37.8 | )% | (26.7 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
1,000,000 | — | ||||||
| 赎回的股份 |
10,850,000 | 2,250,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 31.02 | $ | 52.31 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 31.40 | $ | 54.51 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
1.2 | % | 4.2 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
(26.1 | )% | (13.2 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
122.3 | % | 59.9 | % | ||||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (2,142,980 | ) | $ | 725,505 | |||
| 管理费 |
1,589,036 | 938,696 | ||||||
| 经纪佣金 |
228,176 | 219,597 | ||||||
| 非复发性 费用及开支 |
— | — | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
54,615,005 | 11,427,588 | ||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(22,301,329 | ) | 4,568,486 | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | 30,170,696 | $ | 16,721,579 | ||||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 435,593,381 | $ | 425,287,296 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 1,508,661,459 | $ | 381,980,628 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
246.3 | % | (10.2 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
10,848,453 | 790,453 | ||||||
| 流通股期末 |
52,760,774 | 778,453 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
386.3 | % | (1.5 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
77,482,000 | 284,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
35,569,679 | 296,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 40.15 | $ | 538.03 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 28.59 | $ | 490.69 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(28.8 | )% | (8.8 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
23.6 | % | (2.8 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
116.3 | % | 31.5 | % | ||||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (3,994,835 | ) | $ | 1,231,167 | |||
| 管理费 |
2,806,288 | 898,556 | ||||||
| 经纪佣金 |
1,017,545 | 34,072 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(671,420,708 | ) | (25,907,850 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
661,178,846 | 14,161,522 | ||||||
| 净收益(亏损) |
$ | (14,236,697 | ) | $ | (10,515,161 | ) | ||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 26,671,617 | $ | 20,900,095 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 50,599,783 | $ | 33,637,758 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
89.7 | % | 60.9 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
637,815 | 102,815 | ||||||
| 流通股期末 |
1,787,527 | 242,815 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
180.3 | % | 136.2 | % | ||||
| 已创建的共享 |
1,260,000 | 155,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
110,288 | 15,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 41.82 | $ | 203.28 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 28.31 | $ | 138.53 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(32.3 | )% | (31.9 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(14.2 | )% | (16.2 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
56.4 | % | 27.9 | % | ||||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (121,296 | ) | $ | 49,884 | |||
| 管理费 |
81,904 | 60,844 | ||||||
| 经纪佣金 |
63,224 | 28,280 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(16,111,238 | ) | (7,975,969 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
4,853,272 | (670,693 | ) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | (11,379,262 | ) | $ | (8,596,778 | ) | ||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 3,949,142 | $ | 7,857,207 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 4,067,686 | $ | 5,801,170 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
3.0 | % | (26.2 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
300,000 | 550,000 | ||||||
| 流通股期末 |
300,000 | 400,000 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
— | % | (27.3 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
50,000 | — | ||||||
| 赎回的股份 |
50,000 | 150,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 13.16 | $ | 14.29 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 13.56 | $ | 14.50 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
3.0 | % | 1.5 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
1.9 | % | 1.4 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
7.4 | % | 4.5 | % | ||||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (8,702 | ) | $ | 18,923 | |||
| 管理费 |
8,894 | 16,541 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(18,635 | ) | (132,599 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
97,408 | 208,577 | ||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 70,071 | $ | 94,901 | ||||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 128,481,796 | $ | 72,777,302 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 165,689,050 | $ | 85,377,335 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
29.0 | % | 17.3 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
2,450,000 | 1,950,000 | ||||||
| 流通股期末 |
2,550,000 | 1,950,000 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
4.1 | % | — | % | ||||
| 已创建的共享 |
300,000 | 350,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
200,000 | 350,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 52.44 | $ | 37.32 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 64.98 | $ | 43.78 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
23.9 | % | 17.3 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
12.1 | % | 9.0 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
19.7 | % | 11.5 | % | ||||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (279,921 | ) | $ | 228,086 | |||
| 管理费 |
333,463 | 178,772 | ||||||
| 经纪佣金 |
6,119 | 2,566 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
4,365,328 | 3,488,357 | ||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
25,893,012 | 8,697,049 | ||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 29,978,419 | $ | 12,413,492 | ||||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 129,785,535 | $ | 171,571,571 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 249,671,968 | $ | 178,444,838 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
92.4 | % | 4.0 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
7,046,526 | 6,996,526 | ||||||
| 流通股期末 |
8,446,526 | 7,246,526 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
19.9 | % | 3.6 | % | ||||
| 已创建的共享 |
1,500,000 | 900,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
100,000 | 650,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 18.42 | $ | 24.52 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 29.56 | $ | 24.62 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
60.5 | % | 0.4 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
29.2 | % | 1.0 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
37.1 | % | 15.6 | % | ||||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (335,243 | ) | $ | 512,068 | |||
| 管理费 |
425,646 | 410,131 | ||||||
| 经纪佣金 |
26,966 | 9,085 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
11,386,313 | (8,015,752 | ) | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
69,302,060 | 8,501,389 | ||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 80,353,130 | $ | 997,705 | ||||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 592,820,492 | $ | 547,243,246 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 992,156,607 | $ | 529,341,464 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
67.4 | % | (3.3 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
10,130,912 | 14,030,912 | ||||||
| 流通股期末 |
30,130,912 | 17,430,912 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
197.4 | % | 24.2 | % | ||||
| 已创建的共享 |
24,850,000 | 17,050,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
4,850,000 | 13,650,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 58.52 | $ | 39.00 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 32.93 | $ | 30.37 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(43.7 | )% | (22.1 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(26.1 | )% | (13.2 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
122.3 | % | 59.9 | % | ||||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (2,085,756 | ) | $ | 507,125 | |||
| 管理费 |
1,293,878 | 1,356,237 | ||||||
| 经纪佣金 |
438,851 | 819,685 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(107,880,791 | ) | (54,976,168 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(125,500,879 | ) | (39,563,092 | ) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | (235,467,426 | ) | $ | (94,032,135 | ) | ||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 2,808,780 | $ | 5,563,510 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 2,764,355 | $ | 5,807,397 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(1.6 | )% | 4.4 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
49,970 | 99,970 | ||||||
| 流通股期末 |
49,970 | 99,970 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
— | % | — | % | ||||
| 已创建的共享 |
— | 50,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
— | 50,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 56.21 | $ | 55.65 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 55.32 | $ | 58.09 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(1.6 | )% | 4.4 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
(0.4 | )% | 2.8 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
6.2 | % | 4.8 | % | ||||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (6,539 | ) | $ | 9,668 | |||
| 管理费 |
6,601 | 9,207 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(106,753 | ) | 171,283 | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
68,867 | (16,451 | ) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | (44,425 | ) | $ | 164,500 | |||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 7,230,367 | $ | 8,162,647 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 5,614,042 | $ | 8,364,065 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(22.4 | )% | 2.5 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
100,000 | 150,000 | ||||||
| 流通股期末 |
100,000 | 150,000 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
— | % | — | % | ||||
| 已创建的共享 |
— | — | ||||||
| 赎回的股份 |
— | — | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 72.30 | $ | 54.42 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 56.14 | $ | 55.76 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(22.4 | )% | 2.5 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
12.3 | % | (1.1 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
14.2 | % | 6.3 | % | ||||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (16,185 | ) | $ | 25,895 | |||
| 管理费 |
14,888 | 19,898 | ||||||
| 经纪佣金 |
1,339 | 1,429 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(1,037,904 | ) | 250,116 | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(562,236 | ) | (74,593 | ) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | (1,616,325 | ) | $ | 201,418 | |||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 100,094,023 | $ | 75,826,687 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 117,821,898 | $ | 68,096,767 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
17.7 | % | (10.2 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
2,039,884 | 4,489,884 | ||||||
| 流通股期末 |
6,439,884 | 4,039,884 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
215.7 | % | (10.0 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
19,000,000 | 4,850,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
14,600,000 | 5,300,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 49.07 | $ | 16.89 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 18.30 | $ | 16.86 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(62.7 | )% | (0.2 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
23.6 | % | (2.8 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
116.3 | % | 31.5 | % | ||||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (782,726 | ) | $ | 215,797 | |||
| 管理费 |
348,900 | 190,096 | ||||||
| 经纪佣金 |
346,732 | 18,872 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(6,947,347 | ) | 10,124,322 | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(75,201,725 | ) | (2,543,494 | ) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | (82,931,798 | ) | $ | 7,796,625 | |||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 17,419,933 | $ | 13,019,491 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 28,552,210 | $ | 3,838,842 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
63.9 | % | (70.5 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
274,832 | 574,832 | ||||||
| 流通股期末 |
424,832 | 124,832 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
54.6 | % | (78.3 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
650,000 | 250,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
500,000 | 700,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 63.38 | $ | 22.65 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 67.21 | $ | 30.75 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
6.0 | % | 35.8 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
(14.2 | )% | (16.2 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
56.4 | % | 27.9 | % | ||||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (87,047 | ) | $ | 11,719 | |||
| 管理费 |
36,607 | 20,378 | ||||||
| 经纪佣金 |
46,462 | 16,181 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
5,236,091 | 3,449,841 | ||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(2,774,639 | ) | (546,185 | ) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | 2,374,405 | $ | 2,915,375 | ||||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 93,194,599 | $ | 151,445,608 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 78,848,965 | $ | 134,573,471 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(15.4 | )% | (11.1 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
3,350,000 | 5,900,000 | ||||||
| 流通股期末 |
2,950,000 | 5,300,000 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(11.9 | )% | (10.2 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
150,000 | 100,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
550,000 | 700,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 27.82 | $ | 25.67 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 26.73 | $ | 25.39 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(3.9 | )% | (1.1 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
1.9 | % | 1.4 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
7.4 | % | 4.5 | % | ||||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (145,604 | ) | $ | 471,256 | |||
| 管理费 |
213,631 | 334,048 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(2,285,868 | ) | 1,947,370 | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(1,269,683 | ) | (3,843,749 | ) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | (3,701,155 | ) | $ | (1,425,123 | ) | ||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 20,569,044 | $ | 21,506,707 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 15,851,043 | $ | 18,158,403 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(22.9 | )% | (15.6 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
446,977 | 296,977 | ||||||
| 流通股期末 |
446,977 | 296,977 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
0.0 | % | — | % | ||||
| 已创建的共享 |
150,000 | 300,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
150,000 | 300,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 46.02 | $ | 72.42 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 35.46 | $ | 61.14 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(22.9 | )% | (15.6 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
12.1 | % | 9.0 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
19.7 | % | 11.5 | % | ||||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (41,386 | ) | $ | 52,582 | |||
| 管理费 |
40,621 | 48,056 | ||||||
| 经纪佣金 |
1,659 | 1,640 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(2,089,271 | ) | (1,900,735 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(2,638,931 | ) | (1,357,012 | ) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | (4,769,588 | ) | $ | (3,205,165 | ) | ||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 18,887,831 | $ | 20,253,916 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 10,145,625 | $ | 14,026,041 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(46.3 | )% | (30.7 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
516,976 | 516,976 | ||||||
| 流通股期末 |
516,976 | 366,976 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
— | % | (29.0 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
600,000 | 250,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
600,000 | 400,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 36.54 | $ | 39.18 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 19.62 | $ | 38.22 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(46.3 | )% | (2.5 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
29.2 | % | 1.0 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
37.1 | % | 15.6 | % | ||||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (30,713 | ) | $ | 42,177 | |||
| 管理费 |
25,749 | 41,444 | ||||||
| 经纪佣金 |
3,940 | 2,826 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(3,877,739 | ) | 469,531 | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(2,754,071 | ) | (1,066,289 | ) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | (6,662,523 | ) | $ | (554,581 | ) | ||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 29,586,170 | $ | 49,650,541 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 29,787,034 | $ | 47,695,345 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
0.7 | % | (3.9 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
399,290 | 649,290 | ||||||
| 流通股期末 |
399,290 | 649,290 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
— | % | — | % | ||||
| 已创建的共享 |
50,000 | 50,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
50,000 | 50,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 74.10 | $ | 76.47 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 74.60 | $ | 73.46 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
0.7 | % | (3.9 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(0.4 | )% | 2.8 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
6.2 | % | 4.8 | % | ||||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (59,287 | ) | $ | 175,443 | |||
| 管理费 |
64,430 | 122,990 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
110,748 | (2,600,562 | ) | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
66,461 | 283,682 | ||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 117,922 | $ | (2,141,437 | ) | |||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 45,034,386 | $ | 51,126,469 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 59,085,470 | $ | 37,756,409 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
31.2 | % | (26.2 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
1,162,403 | 2,362,403 | ||||||
| 流通股期末 |
1,462,403 | 1,762,403 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
25.8 | % | (25.4 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
725,000 | 275,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
425,000 | 875,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 38.74 | $ | 21.64 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 40.40 | $ | 21.42 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
4.3 | % | (1.0 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
4.6 | % | (0.8 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
61.3 | % | 24.4 | % | ||||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (133,713 | ) | $ | 133,606 | |||
| 管理费 |
124,276 | 82,759 | ||||||
| 经纪佣金 |
16,684 | 9,353 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
13,196,415 | (2,853,263 | ) | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(12,313,533 | ) | 2,001,125 | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | 749,169 | $ | (718,532 | ) | |||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 223,055,354 | $ | 203,503,203 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 221,343,175 | $ | 240,473,128 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(0.8 | )% | 18.2 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
5,876,317 | 8,451,317 | ||||||
| 流通股期末 |
7,926,317 | 11,526,317 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
34.9 | % | 36.4 | % | ||||
| 已创建的共享 |
3,875,000 | 5,900,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
1,825,000 | 2,825,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 37.96 | $ | 24.08 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 27.93 | $ | 20.86 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(26.4 | )% | (13.4 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(26.1 | )% | (13.2 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
122.3 | % | 59.9 | % | ||||
截至三个月 June 30, 2020 |
截至三个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (443,622 | ) | $ | 724,602 | |||
| 管理费 |
398,044 | 486,543 | ||||||
| 经纪佣金 |
60,097 | 70,747 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(845,717 | ) | (11,286,520 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(51,868,970 | ) | (11,796,301 | ) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | (53,158,309 | ) | $ | (22,358,219 | ) | ||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 2,282,195 | $ | 8,619,686 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 2,286,467 | $ | 22,127,403 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
0.2 | % | 156.7 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
50,000 | 200,000 | ||||||
| 流通股期末 |
50,000 | 500,000 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
— | % | 150.0 | % | ||||
| 已创建的共享 |
— | 300,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
— | — | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 45.64 | $ | 43.10 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 45.73 | $ | 44.25 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
0.2 | % | 2.7 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
0.2 | % | (0.8 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
8.7 | % | 5.5 | % | ||||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (3,560 | ) | $ | 109,491 | |||
| 管理费 |
11,019 | 79,777 | ||||||
| 经纪佣金 |
190 | 1,355 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(38,658 | ) | 223,624 | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
46,490 | (30,548 | ) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | 4,272 | $ | 302,567 | ||||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 284,437,179 | $ | 344,596,263 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 509,811,853 | $ | 337,102,327 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
79.2 | % | (2.2 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
4,334,307 | 8,134,307 | ||||||
| 流通股期末 |
16,234,307 | 6,184,307 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
274.6 | % | (24.0 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
25,850,000 | 300,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
13,950,000 | 2,250,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 65.62 | $ | 42.36 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 31.40 | $ | 54.51 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(52.1 | )% | 28.7 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
128.5 | % | (45.7 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
132.5 | % | 55.9 | % | ||||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (2,498,576 | ) | $ | 770,941 | |||
| 管理费 |
2,475,233 | 1,890,823 | ||||||
| 经纪佣金 |
417,708 | 408,021 | ||||||
| 非复发性 费用及开支 |
— | 398,550 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(189,685,599 | ) | 70,532,942 | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(1,245,671 | ) | 27,139,946 | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | (193,429,846 | ) | $ | 98,443,829 | |||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 309,844,582 | $ | 368,399,654 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 1,508,661,459 | $ | 381,980,628 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
386.9 | % | 3.7 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
608,453 | 1,128,453 | ||||||
| 流通股期末 |
52,760,774 | 778,453 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
8,571.3 | % | (31.0 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
88,162,000 | 416,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
36,009,679 | 766,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 509.23 | $ | 326.46 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 28.59 | $ | 490.69 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(94.4 | )% | 50.3 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
(58.6 | )% | 26.5 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
109.8 | % | 29.2 | % | ||||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (3,589,951 | ) | $ | 2,327,111 | |||
| 管理费 |
3,676,527 | 1,923,750 | ||||||
| 经纪佣金 |
1,143,882 | 53,319 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(1,176,974,505 | ) | 50,615,554 | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
338,757,185 | 157,560,555 | ||||||
| 净收益(亏损) |
$ | (841,807,271 | ) | $ | 210,503,220 | |||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 45,160,205 | $ | 14,617,440 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 50,599,783 | $ | 33,637,758 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
12.0 | % | 130.1 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
537,815 | 57,815 | ||||||
| 流通股期末 |
1,787,527 | 242,815 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
232.4 | % | 320.0 | % | ||||
| 已创建的共享 |
1,485,000 | 285,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
235,288 | 100,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 83.97 | $ | 252.83 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 28.31 | $ | 138.53 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(66.3 | )% | (45.2 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(37.8 | )% | (22.8 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
50.5 | % | 35.7 | % | ||||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (123,647 | ) | $ | 93,929 | |||
| 管理费 |
179,012 | 115,695 | ||||||
| 经纪佣金 |
107,806 | 47,219 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(38,929,789 | ) | (21,277,866 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
416,235 | 9,674,305 | ||||||
| 净收益(亏损) |
$ | (38,637,201 | ) | $ | (11,509,632 | ) | ||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 6,204,424 | $ | 7,544,569 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 4,067,686 | $ | 5,801,170 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(34.4 | )% | (23.1 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
450,000 | 500,000 | ||||||
| 流通股期末 |
300,000 | 400,000 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(33.3 | )% | (20.0 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
100,000 | 50,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
250,000 | 150,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 13.79 | $ | 15.09 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 13.56 | $ | 14.50 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(1.7 | )% | (3.9 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
0.2 | % | (0.8 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
8.7 | % | 5.5 | % | ||||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (5,455 | ) | $ | 39,752 | |||
| 管理费 |
21,448 | 35,215 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(71,903 | ) | (359,872 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(124,134 | ) | (16,908 | ) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | (201,492 | ) | $ | (337,028 | ) | ||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 110,726,032 | $ | 83,523,294 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 165,689,050 | $ | 85,377,335 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
49.6 | % | 2.2 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
2,250,000 | 2,250,000 | ||||||
| 流通股期末 |
2,550,000 | 1,950,000 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
13.3 | % | (13.3 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
1,450,000 | 400,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
1,150,000 | 700,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 49.21 | $ | 37.12 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 64.98 | $ | 43.78 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
32.0 | % | 17.9 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
17.1 | % | 10.0 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
50.5 | % | 10.8 | % | ||||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (171,013 | ) | $ | 440,872 | |||
| 管理费 |
628,874 | 380,350 | ||||||
| 经纪佣金 |
16,484 | 3,787 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
25,863,384 | 7,580,942 | ||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
6,795,652 | 4,884,290 | ||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 32,488,023 | $ | 12,906,104 | ||||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 239,254,842 | $ | 201,824,376 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 249,671,968 | $ | 178,444,838 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
4.4 | % | (11.6 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
7,546,526 | 7,646,526 | ||||||
| 流通股期末 |
8,446,526 | 7,246,526 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
11.9 | % | (5.2 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
2,250,000 | 1,300,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
1,350,000 | 1,700,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 31.70 | $ | 26.39 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 29.56 | $ | 24.62 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(6.8 | )% | (6.7 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
1.9 | % | (1.8 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
43.3 | % | 15.4 | % | ||||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (58,411 | ) | $ | 957,627 | |||
| 管理费 |
906,893 | 864,406 | ||||||
| 经纪佣金 |
45,174 | 13,702 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
7,688,659 | 5,286,170 | ||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(15,759,771 | ) | (18,388,937 | ) | ||||
| 净收益(亏损) |
$ | (8,129,523 | ) | $ | (12,145,140 | ) | ||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 527,636,003 | $ | 214,304,871 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 992,156,607 | $ | 529,341,464 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
88.0 | % | 147.0 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
41,630,912 | 2,630,912 | ||||||
| 流通股期末 |
30,130,912 | 17,430,912 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(27.6 | )% | 562.5 | % | ||||
| 已创建的共享 |
34,750,000 | 32,200,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
46,250,000 | 17,400,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 12.67 | $ | 81.46 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 32.93 | $ | 30.37 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
159.8 | % | (62.7 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
128.5 | % | (45.7 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
132.5 | % | 55.9 | % | ||||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (2,815,021 | ) | $ | 356,496 | |||
| 管理费 |
2,677,153 | 2,321,769 | ||||||
| 经纪佣金 |
1,179,860 | 1,395,316 | ||||||
| 非复发性 费用及开支 |
— | 27,508 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
618,204,440 | (250,199,509 | ) | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
51,016,036 | (78,621,075 | ) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | 666,405,455 | $ | (328,464,088 | ) | |||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 5,580,964 | $ | 5,751,716 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 2,764,355 | $ | 5,807,397 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(50.5 | )% | 1.0 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
99,970 | 99,970 | ||||||
| 流通股期末 |
49,970 | 99,970 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(50.0 | )% | — | % | ||||
| 已创建的共享 |
— | 100,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
50,000 | 100,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 55.83 | $ | 57.53 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 55.32 | $ | 58.09 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(0.9 | )% | 1.0 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
0.6 | % | 1.7 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
11.8 | % | 5.5 | % | ||||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (4,913 | ) | $ | 24,239 | |||
| 管理费 |
13,842 | 21,645 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(115,236 | ) | 93,976 | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
49,554 | (129,048 | ) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | (70,595 | ) | $ | (10,833 | ) | ||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 5,608,612 | $ | 11,060,333 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 5,614,042 | $ | 8,364,065 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
0.1 | % | (24.4 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
100,000 | 200,000 | ||||||
| 流通股期末 |
100,000 | 150,000 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
— | % | (25.0 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
— | — | ||||||
| 赎回的股份 |
— | 50,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 56.09 | $ | 55.30 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 56.14 | $ | 55.76 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
0.1 | % | 0.8 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
(1.6 | )% | (0.3 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
14.6 | % | 7.5 | % | ||||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (12,760 | ) | $ | 51,684 | |||
| 管理费 |
30,018 | 40,978 | ||||||
| 经纪佣金 |
2,838 | 3,102 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(366,954 | ) | 512,861 | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
385,144 | (651,797 | ) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | 5,430 | $ | (87,252 | ) | |||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 125,451,681 | $ | 114,377,311 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 117,821,898 | $ | 68,096,767 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(6.1 | )% | (40.5 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
10,289,884 | 3,839,884 | ||||||
| 流通股期末 |
6,439,884 | 4,039,884 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(37.4 | )% | 5.2 | % | ||||
| 已创建的共享 |
22,350,000 | 8,250,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
26,200,000 | 8,050,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 12.19 | $ | 29.79 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 18.30 | $ | 16.86 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
50.1 | % | (43.4 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
(58.6 | )% | 26.5 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
109.8 | % | 29.2 | % | ||||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (813,439 | ) | $ | 401,612 | |||
| 管理费 |
551,269 | 356,422 | ||||||
| 经纪佣金 |
423,785 | 28,502 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
44,726,655 | 969,163 | ||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
1,379,632 | (35,461,728 | ) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | 45,292,848 | $ | (34,090,953 | ) | |||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 12,515,603 | $ | 17,825,441 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 28,552,210 | $ | 3,838,842 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
128.1 | % | (78.5 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
324,832 | 824,832 | ||||||
| 流通股期末 |
424,832 | 124,832 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
30.8 | % | (84.9 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
1,200,000 | 500,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
1,100,000 | 1,200,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 38.53 | $ | 21.61 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 67.21 | $ | 30.75 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
74.5 | % | 42.3 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
(37.8 | )% | (22.8 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
50.5 | % | 35.7 | % | ||||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (109,326 | ) | $ | 31,203 | |||
| 管理费 |
69,037 | 49,069 | ||||||
| 经纪佣金 |
78,743 | 27,881 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
10,862,268 | 14,769,166 | ||||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
560,972 | (10,862,796 | ) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | 11,313,914 | $ | 3,937,573 | ||||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 120,581,173 | $ | 154,120,159 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 78,848,965 | $ | 134,573,471 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(34.6 | )% | (12.7 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
4,500,000 | 6,350,000 | ||||||
| 流通股期末 |
2,950,000 | 5,300,000 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(34.4 | )% | (16.5 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
350,000 | 350,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
1,900,000 | 1,400,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 26.80 | $ | 24.27 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 26.73 | $ | 25.39 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(0.3 | )% | 4.6 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
0.2 | % | (0.8 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
8.7 | % | 5.5 | % | ||||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (9,389 | ) | $ | 905,729 | |||
| 管理费 |
477,073 | 674,193 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(1,238,585 | ) | 5,276,612 | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
1,920,568 | 581,064 | ||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 672,594 | $ | 6,763,405 | ||||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 21,047,560 | $ | 18,098,997 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 15,851,043 | $ | 18,158,403 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(24.7 | )% | 0.3 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
396,977 | 246,978 | ||||||
| 流通股期末 |
446,977 | 296,977 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
12.6 | % | 20.2 | % | ||||
| 已创建的共享 |
350,000 | 400,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
300,000 | 350,001 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 53.02 | $ | 73.28 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 35.46 | $ | 61.14 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(33.1 | )% | (16.6 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
17.1 | % | 10.0 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
24.2 | % | 10.8 | % | ||||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (25,708 | ) | $ | 100,053 | |||
| 管理费 |
83,860 | 95,018 | ||||||
| 经纪佣金 |
3,763 | 2,418 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(8,020,153 | ) | (3,069,639 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
38,043 | (478,986 | ) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | (8,007,818 | ) | $ | (3,448,572 | ) | ||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 13,834,163 | $ | 11,768,863 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 10,145,625 | $ | 14,026,041 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(26.7 | )% | 19.2 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
516,976 | 316,976 | ||||||
| 流通股期末 |
516,976 | 366,976 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
— | % | 15.8 | % | ||||
| 已创建的共享 |
800,000 | 550,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
800,000 | 500,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 26.76 | $ | 37.13 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 19.62 | $ | 38.22 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(26.7 | )% | 2.9 | % | ||||
| 基准的百分比变化 |
1.9 | % | (1.8 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
43.3 | % | 15.4 | % | ||||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (27,294 | ) | $ | 73,731 | |||
| 管理费 |
62,885 | 78,655 | ||||||
| 经纪佣金 |
7,921 | 4,175 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(3,035,499 | ) | (920,611 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
1,436,385 | 1,069,178 | ||||||
| 净收益(亏损) |
$ | (1,626,408 | ) | $ | 222,298 | |||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 38,132,320 | $ | 55,363,675 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 29,787,034 | $ | 47,695,345 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(21.9 | )% | (13.9 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
499,290 | 749,290 | ||||||
| 流通股期末 |
399,290 | 649,290 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(20.0 | )% | (13.3 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
100,000 | 450,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
200,000 | 550,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 76.37 | $ | 73.89 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 74.60 | $ | 73.46 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
(2.3 | )% | (0.6 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
0.6 | % | 1.7 | % | ||||
| 基准年化波动率 |
11.8 | % | 5.5 | % | ||||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (17,541 | ) | $ | 343,017 | |||
| 管理费 |
148,867 | 247,784 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(395,772 | ) | (2,944,042 | ) | ||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
(630,608 | ) | 2,717,362 | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | (1,043,921 | ) | $ | 116,337 | |||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 45,986,584 | $ | 56,299,121 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 59,085,470 | $ | 37,756,409 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
28.5 | % | (32.9 | )% | ||||
| 期初已发行股份 |
2,162,403 | 2,112,403 | ||||||
| 流通股期末 |
1,462,403 | 1,762,403 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(32.4 | )% | (16.6 | )% | ||||
| 已创建的共享 |
1,100,000 | 775,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
1,800,000 | 1,125,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 21.27 | $ | 26.65 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 40.40 | $ | 21.42 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
90.0 | % | (19.6 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
90.9 | % | (19.2 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
75.1 | % | 23.4 | % | ||||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (85,793 | ) | $ | 282,872 | |||
| 管理费 |
218,560 | 188,570 | ||||||
| 经纪佣金 |
32,623 | 19,689 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
20,952,940 | (7,055,283 | ) | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
3,669,337 | (4,425,324 | ) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | 24,536,484 | $ | (11,197,735 | ) | |||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 资产净值期初 |
$ | 279,792,503 | $ | 149,547,115 | ||||
| 资产净值期末 |
$ | 221,343,175 | $ | 240,473,128 | ||||
| 资产净值的百分比变化 |
(20.9 | )% | 60.8 | % | ||||
| 期初已发行股份 |
22,751,317 | 3,876,317 | ||||||
| 流通股期末 |
7,926,317 | 11,526,317 | ||||||
| 流通股变动百分比 |
(65.2 | )% | 197.4 | % | ||||
| 已创建的共享 |
10,675,000 | 12,125,000 | ||||||
| 赎回的股份 |
25,500,000 | 4,475,000 | ||||||
| 每股资产净值期初 |
$ | 12.30 | $ | 38.58 | ||||
| 每股资产净值期末 |
$ | 27.93 | $ | 20.86 | ||||
| 每股资产净值变动百分比 |
127.1 | % | (45.9 | )% | ||||
| 基准的百分比变化 |
128.5 | % | (45.7 | )% | ||||
| 基准年化波动率 |
132.5 | % | 55.9 | % | ||||
截至六个月 June 30, 2020 |
截至六个月 June 30, 2019 |
|||||||
| 净投资收益(亏损) |
$ | (299,597 | ) | $ | 1,201,304 | |||
| 管理费 |
1,024,560 | 848,246 | ||||||
| 经纪佣金 |
244,857 | 83,182 | ||||||
| 已实现净收益(亏损) |
324,892,071 | (66,193,104 | ) | |||||
| 未实现净增值(折旧)变动 |
16,033,274 | (33,080,532 | ) | |||||
| 净收益(亏损) |
$ | 340,625,748 | $ | (98,072,332 | ) | |||
| 合同 |
Long or 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 欧元外汇货币期货(CME) |
长 | 2020年9月 | 16 | $ | 1.13 | 125,000 | $ | 2,250,500 | ||||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 欧元外汇货币期货(CME) |
短的 | 2019年9月 | 154 | $ | 1.14 | 125,000 | $ | (22,034,513 | ) | |||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
短的 | 2020年7月 | 4,764 | $ | 30.88 | 1,000 | $ | (147,088,500 | ) | |||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
短的 | 2020年8月 | 3,411 | 31.83 | 1,000 | (108,555,075 | ) | |||||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
短的 | 2019年7月 | 6,094 | $ | 15.53 | 1,000 | $ | (94,609,350 | ) | |||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
短的 | 2019年8月 | 4,424 | 16.58 | 1,000 | (73,327,800 | ) | |||||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
长 | 2020年9月 | 17,132 | $ | 39.34 | 1,000 | $ | 673,972,880 | ||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
长 | 2020年10月 | 22,205 | 39.48 | 1,000 | 876,653,400 | ||||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
长 | 2020年12月 | 25,357 | 39.68 | 1,000 | 1,006,165,760 | ||||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
多头或空头 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||
| 彭博WTI原油分类指数 |
高盛国际 | 长 | $ | 37.2575 | $ | 225,096,897 | ||||||
| 摩根士丹利WTI原油分类指数 |
摩根士丹利 | 长 | 287.8039 | 129,511,755 | ||||||||
| 彭博WTI原油分类指数 |
法国兴业银行 | 长 | 37.2575 | 107,081,626 | ||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
长 | 2019年9月 | 2,120 | $ | 58.52 | 1,000 | $ | 124,062,400 | ||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
多头或空头 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||
| 彭博WTI原油分类指数 |
北卡罗来纳州花旗银行 | 长 | $ | 85.8165 | $ | 202,875,259 | ||||||
| 彭博WTI原油分类指数 |
高盛国际 | 长 | 85.8165 | 129,203,915 | ||||||||
| 彭博WTI原油分类指数 |
加拿大皇家银行 | 长 | 85.8165 | 131,120,750 | ||||||||
| 彭博WTI原油分类指数 |
法国兴业银行 | 长 | 85.8165 | 61,063,068 | ||||||||
| 彭博WTI原油分类指数 |
瑞银集团 | 长 | 85.8165 | 115,790,770 | ||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 天然气(NYMEX) |
长 | 2020年9月 | 5,659 | $ | 1.79 | 10,000 | $ | 101,239,510 | ||||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 天然气(NYMEX) |
长 | 2019年9月 | 2,948 | $ | 2.28 | 10,000 | $ | 67,273,360 | ||||||||||||
| 参考 货币 |
交易对手 |
Long or 短的 |
安置点 日期 |
本地 货币 |
转发 费率 |
市场 价值美元 |
||||||||||||||
| 欧元 |
高盛国际 | 长 | 07/10/20 | 3,440,921 | 1.1227 | $ | 3,862,950 | |||||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 | 长 | 07/10/20 | 4,020,302 | 1.1283 | 4,536,305 | ||||||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 | 短的 | 07/10/20 | (203,000 | ) | 1.1264 | (228,659 | ) | ||||||||||||
| 参考 货币 |
交易对手 |
Long or 短的 |
安置点 日期 |
本地 货币 |
转发 费率 |
市场价值 美元 |
||||||||||||||
| 欧元 |
高盛国际 | 长 | 07/12/19 | 5,708,031 | 1.1342 | $ | 6,474,107 | |||||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 | 长 | 07/12/19 | 5,921,240 | 1.1344 | 6,717,044 | ||||||||||||||
| 欧元 |
高盛国际 | 短的 | 07/12/19 | (71,266 | ) | 1.1314 | (80,633 | ) | ||||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 | 短的 | 07/12/19 | (1,362,265 | ) | 1.1369 | (1,548,778 | ) | ||||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 黄金期货(COMEX) |
长 | 2020年8月 | 721 | $ | 1,800.50 | 100 | $ | 129,816,050 | ||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
多头或空头 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||
| 彭博黄金分类指数 |
北卡罗来纳州花旗银行 | 长 | $ | 203.8550 | $ | 70,552,163 | ||||||
| 彭博黄金分类指数 |
高盛国际 | 长 | 203.8550 | 69,644,070 | ||||||||
| 彭博黄金分类指数 |
瑞银集团 | 长 | 203.8550 | 61,364,755 | ||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 黄金期货(COMEX) |
长 | 2019年8月 | 309 | $ | 1,413.70 | 100 | $ | 43,683,330 | ||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
多头或空头 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||
| 彭博黄金分类指数 |
北卡罗来纳州花旗银行 | 长 | $ | 164.2928 | $ | 43,120,440 | ||||||
| 彭博黄金分类指数 |
高盛国际 | 长 | 164.2928 | 39,623,699 | ||||||||
| 彭博黄金分类指数 |
瑞银集团 | 长 | 164.2928 | 44,338,615 | ||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 白银期货(COMEX) |
长 | 2020年9月 | 1,928 | $ | 18.64 | 5,000 | $ | 179,660,680 | ||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
多头或空头 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||
| 彭博白银分类指数 |
北卡罗来纳州花旗银行 | 长 | $ | 172.6990 | $ | 135,066,136 | ||||||
| 彭博白银分类指数 |
高盛国际 | 长 | 172.6990 | 93,005,691 | ||||||||
| 彭博白银分类指数 |
瑞银集团 | 长 | 172.6990 | 91,761,402 | ||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 白银期货(COMEX) |
长 | 2019年9月 | 633 | $ | 15.34 | 5,000 | $ | 48,554,265 | ||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
多头或空头 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||
| 彭博白银分类指数 |
北卡罗来纳州花旗银行 | 长 | $ | 148.0529 | $ | 110,291,099 | ||||||
| 彭博白银分类指数 |
高盛国际 | 长 | 148.0529 | 95,340,020 | ||||||||
| 彭博白银分类指数 |
瑞银集团 | 长 | 148.0529 | 102,655,024 | ||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2020年7月 | 26,764 | $ | 30.88 | 1,000 | $ | 826,338,500 | ||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2020年8月 | 19,103 | 31.83 | 1,000 | 607,952,975 | ||||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
多头或空头 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||
| IPath B系列标普500波动率指数短期期货ETN iNAV指数 |
高盛公司 | 长 | $ | 34.0592 | $ | 52,525,586 | ||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2019年7月 | 27,397 | $ | 15.53 | 1,000 | $ | 425,338,425 | ||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2019年8月 | 19,933 | 16.58 | 1,000 | 330,389,475 | ||||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
多头或空头 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||
| IPath B系列标普500波动率指数短期期货ETN iNAV指数 |
高盛国际 | 长 | $ | 25.3687 | $ | 39,123,255 | ||||||
| 参考 货币 |
交易对手 |
Long or 短的 |
安置点 日期 |
本地 货币 |
转发 费率 |
市场 价值美元 |
||||||||||||||
| 日元 |
高盛国际 | 长 | 07/10/20 | 336,014,517 | 0.009196 | $ | 3,089,931 | |||||||||||||
| 日元 |
瑞银集团 | 长 | 07/10/20 | 274,932,756 | 0.009201 | 2,529,705 | ||||||||||||||
| 日元 |
瑞银集团 | 短的 | 07/10/20 | (12,240,000 | ) | 0.009236 | (113,045 | ) | ||||||||||||
| 参考 货币 |
交易对手 |
Long or 短的 |
安置点 日期 |
本地 货币 |
转发 费率 |
市场 价值美元 |
||||||||||||||
| 日元 |
高盛国际 | 长 | 07/12/19 | 336,548,449 | 0.009246 | $ | 3,111,764 | |||||||||||||
| 日元 |
瑞银集团 | 长 | 07/12/19 | 921,532,970 | 0.009243 | 8,517,925 | ||||||||||||||
| 日元 |
瑞银集团 | 短的 | 07/12/19 | (6,364,462 | ) | 0.009286 | (59,101 | ) | ||||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 澳元外汇货币期货(CME) |
短的 | 2020年9月 | 163 | $ | 69.01 | 1,000 | $ | (11,255,150 | ) | |||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 澳元外汇货币期货(CME) |
短的 | 2019年9月 | 238 | $ | 70.37 | 1,000 | $ | (16,745,680 | ) | |||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
短的 | 2020年9月 | 919 | $ | 39.34 | 1,000 | $ | (36,153,460 | ) | |||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
短的 | 2020年10月 | 1,990 | 39.48 | 1,000 | (78,565,200 | ) | |||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
短的 | 2020年12月 | 1,980 | 39.68 | 1,000 | (78,566,400 | ) | |||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
多头或空头 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||
| 彭博WTI原油分类指数 |
高盛国际 | 短的 | $ | 37.2575 | $ | (42,317,531 | ) | |||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 西德克萨斯中质原油(NYMEX) |
短的 | 2019年9月 | 612 | $ | 58.52 | 1,000 | $ | (35,814,240 | ) | |||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
Long or 短的 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||
| 彭博WTI原油分类指数 |
北卡罗来纳州花旗银行 | 短的 | $ | 85.8165 | $ | (32,391,415 | ) | |||||
| 彭博WTI原油分类指数 |
高盛国际 | 短的 | 85.8165 | (18,892,963 | ) | |||||||
| 彭博WTI原油分类指数 |
加拿大皇家银行 | 短的 | 85.8165 | (21,105,665 | ) | |||||||
| 彭博WTI原油分类指数 |
法国兴业银行 | 短的 | 85.8165 | (8,748,167 | ) | |||||||
| 彭博WTI原油分类指数 |
瑞银集团 | 短的 | 85.8165 | (19,251,456 | ) | |||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 天然气(NYMEX) |
短的 | 九月 2020 |
3,192 | $ | 1.79 | 10,000 | $ | (57,104,880 | ) | |||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 天然气(NYMEX) |
短的 | 九月 2019 |
336 | $ | 2.28 | 10,000 | $ | (7,667,520 | ) | |||||||||||
| 参考 货币 |
交易对手 |
Long or 短的 |
安置点 日期 |
本地 货币 |
转发 费率 |
市场价值 美元 |
||||||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 | 长 | 07/10/20 | 24,450,000 | 1.1306 | $ | 27,643,554 | |||||||||||||
| 欧元 |
高盛国际 | 短的 | 07/10/20 | (42,027,263 | ) | 1.1227 | (47,181,907 | ) | ||||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 | 短的 | 07/10/20 | (123,240,199 | ) | 1.1229 | (138,384,964 | ) | ||||||||||||
| 参考 货币 |
交易对手 |
Long or 短的 |
安置点 日期 |
本地 货币 |
转发 费率 |
市场价值 美元 |
||||||||||||||
| 欧元 |
高盛国际 | 长 | 07/12/19 | 5,149,992 | 1.1299 | $ | 5,818,958 | |||||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 | 长 | 07/12/19 | 4,521,641 | 1.1389 | 5,149,650 | ||||||||||||||
| 欧元 |
高盛国际 | 短的 | 07/12/19 | (113,562,310 | ) | 1.1342 | (128,802,111 | ) | ||||||||||||
| 欧元 |
瑞银集团 | 短的 | 07/12/19 | (132,301,410 | ) | 1.1339 | (150,013,121 | ) | ||||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||
| 黄金期货(COMEX) |
短的 | 2020年8月 | 46 | $ | 1,800.50 | 100 | $ | (8,282,300 | ) | |||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
Long or 短的 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||
| 彭博黄金分类指数 |
北卡罗来纳州花旗银行 | 短的 | $ | 203.8550 | $ | (10,722,833 | ) | |||||
| 彭博黄金分类指数 |
高盛国际 | 短的 | 203.8550 | (8,036,739 | ) | |||||||
| 彭博黄金分类指数 |
瑞银集团 | 短的 | 203.8550 | (4,678,097 | ) | |||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||
| 黄金期货(COMEX) |
短的 | 2019年8月 | 91 | $ | 1,413.70 | 100 | $ | (12,864,670 | ) | |||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
Long or 短的 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||
| 彭博黄金分类指数 |
北卡罗来纳州花旗银行 | 短的 | $ | 164.2928 | $ | (9,390,533 | ) | |||||
| 彭博黄金分类指数 |
高盛国际 | 短的 | 164.2928 | (7,443,910 | ) | |||||||
| 彭博黄金分类指数 |
瑞银集团 | 短的 | 164.2928 | (6,675,900 | ) | |||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||
| 白银期货(COMEX) |
短的 | 2020年9月 | 74 | $ | 18.64 | 5,000 | $ | (6,895,690 | ) | |||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
Long or 短的 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||
| 彭博白银分类指数 |
北卡罗来纳州花旗银行 | 短的 | $ | 172.6990 | $ | (5,885,533 | ) | |||||||
| 彭博白银分类指数 |
高盛国际 | 短的 | 172.6990 | (3,503,375 | ) | |||||||||
| 彭博白银分类指数 |
瑞银集团 | 短的 | 172.6990 | (4,010,780 | ) | |||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||||
| 白银期货(COMEX) |
短的 | 2019年9月 | 60 | $ | 15.34 | 5,000 | $ | (4,602,299 | ) | |||||||||||||
| 参考索引 |
交易对手 |
Long or 短的 |
指数收盘 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||
| 彭博白银分类指数 |
北卡罗来纳州花旗银行 | 短的 | $ | 148.0529 | $ | (8,558,305 | ) | |||||
| 彭博白银分类指数 |
高盛国际 | 短的 | 148.0529 | (7,593,488 | ) | |||||||
| 彭博白银分类指数 |
瑞银集团 | 短的 | 148.0529 | (7,293,546 | ) | |||||||
| 参考 货币 |
交易对手 |
Long or 短的 |
安置点 日期 |
当地货币 |
转发 费率 |
市场 价值美元 |
||||||||||||
| 日元 |
瑞银集团 | 长 | 07/10/20 | 667,860,000 | 0.009305 | $ | 6,214,279 | |||||||||||
| 日元 |
高盛国际 | 短的 | 07/10/20 | (1,888,338,165 | ) | 0.009196 | (17,364,827 | ) | ||||||||||
| 日元 |
瑞银集团 | 短的 | 07/10/20 | (5,209,742,875 | ) | 0.009190 | (47,878,145 | ) | ||||||||||
| 参考 货币 |
交易对手 |
Long or 短的 |
安置点 日期 |
当地货币 |
转发 费率 |
市场 价值美元 |
||||||||||||
| 日元 |
高盛国际 | 长 | 07/12/19 | 322,672,886 | 0.009313 | $ | 3,005,168 | |||||||||||
| 日元 |
高盛国际 | 短的 | 07/12/19 | (5,474,654,493 | ) | 0.009244 | (50,605,080 | ) | ||||||||||
| 日元 |
瑞银集团 | 短的 | 07/12/19 | (5,105,752,383 | ) | 0.009245 | (47,200,208 | ) | ||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2020年10月 | 378 | $ | 33.18 | 1,000 | $ | 12,540,150 | ||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2020年11月 | 647 | 30.58 | 1,000 | 19,782,025 | ||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2020年12月 | 647 | 29.08 | 1,000 | 18,811,525 | ||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2021年1月 | 270 | 29.43 | 1,000 | 7,944,750 | ||||||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2019年10月 | 428 | $ | 17.08 | 1,000 | $ | 7,308,100 | ||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2019年11月 | 739 | 17.08 | 1,000 | 12,618,425 | ||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2019年12月 | 739 | 16.83 | 1,000 | 12,433,675 | ||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2020年1月 | 311 | 17.33 | 1,000 | 5,388,075 | ||||||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2020年7月 | 4,125 | $ | 30.88 | 1,000 | $ | 127,359,375 | ||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2020年8月 | 2,943 | 31.83 | 1,000 | 93,660,975 | ||||||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期满 |
合同 |
估值 价格 |
合同 乘数 |
名义金额 按价值计算 |
||||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2019年7月 | 8,727 | $ | 15.53 | 1,000 | $ | 135,486,675 | ||||||||||||
| 波动率指数期货(CBOE) |
长 | 2019年8月 | 6,343 | 16.58 | 1,000 | 105,135,225 | ||||||||||||||
第二项。 |
未登记的股权证券的销售和收益的使用。 |
| 注册证券的名称 |
截至登记的款额 June 30, 2020 |
出售的股票 截至三个月 June 30, 2020 |
售价： 售出的股份 对于 截至三个月 June 30, 2020 |
售出的股份 对于 截至六个月 June 30, 2020 ** |
售价： 售出的股份 六个月来 截至2020年6月30日 ** |
|||||||||||||||
| ProShares做空欧元 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 155,213,786 | — | $ | — | — | $ | — | ||||||||||||
| ProShares Short VIX短期期货ETF |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 5,078,471,529 | 1,000,000 | $ | 30,843,161 | 25,850,000 | $ | 914,411,669 | ||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 5,694,352,935 | 77,482,000 | $ | 1,895,200,511 | 88,162,000 | $ | 2,953,530,675 | ||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然气 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 504,114,682 | 1,260,000 | $ | 38,571,988 | 1,485,000 | $ | 54,252,228 | ||||||||||||
| ProShares超级欧元 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 90,298,450 | 50,000 | $ | 698,183 | 100,000 | $ | 1,368,038 | ||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 490,972,448 | 300,000 | $ | 18,995,286 | 1,450,000 | $ | 83,989,061 | ||||||||||||
| ProShares超银牌 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 781,618,810 | 1,500,000 | $ | 42,297,617 | 2,250,000 | $ | 56,459,730 | ||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期货ETF |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 4,248,678,024 | 24,850,000 | $ | 850,559,658 | 34,750,000 | $ | 1,209,649,869 | ||||||||||||
| ProShares超级日元 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 131,792,144 | — | $ | — | — | $ | — | ||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x原油ETF |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | — | * | — | $ | — | 184,600,000 | $ | 414,019,676 | |||||||||||
| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | — | * | — | $ | — | 2,850,000 | $ | 59,484,110 | |||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 159,935,804 | — | $ | — | — | $ | — | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 1,448,244,035 | 19,000,000 | $ | 597,199,474 | 22,350,000 | $ | 668,428,949 | ||||||||||||
| 注册证券的名称 |
截至登记的款额 June 30, 2020 |
出售的股票 截至三个月 June 30, 2020 |
售价： 售出的股份 对于 截至三个月 June 30, 2020 |
售出的股份 对于 截至六个月 June 30, 2020 ** |
售价： 售出的股份 六个月来 截至2020年6月30日 ** |
|||||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然气 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 668,643,299 | 650,000 | $ | 39,170,642 | 1,200,000 | $ | 68,275,223 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort欧元 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 725,653,500 | 150,000 | $ | 4,304,184 | 350,000 | $ | 10,058,250 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 197,323,724 | 150,000 | $ | 5,742,206 | 350,000 | $ | 15,431,847 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort银牌 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 855,075,292 | 600,000 | $ | 14,344,359 | 800,000 | $ | 20,307,202 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 902,455,476 | 50,000 | $ | 3,849,992 | 100,000 | $ | 7,806,745 | ||||||||||||
| ProShares VIX 期中考试 期货ETF |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 438,649,194 | 725,000 | $ | 29,558,030 | 1,100,000 | $ | 40,266,091 | ||||||||||||
| ProShares VIX短期期货ETF |
||||||||||||||||||||
| 共同受益单位 |
$ | 1,278,376,358 | 3,875,000 | $ | 108,202,585 | 10,675,000 | $ | 186,459,674 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 完全信任： |
23,849,869,490 |
131,642,000 |
$ |
3,679,537,876 |
378,422,000 |
$ |
6,764,199,037 |
|||||||||||||
| * | 清算基金的份额为 注销 2020年3月31日之前。 |
| ** | 这些业务包括ProShares UltraPro 3x原油ETF至2020年4月3日的活动，以及ProShares UltraPro 3x短原油ETF至2020年4月13日(清算日期)的活动。 |
第三项。 |
高级证券违约。 |
第四项。 |
煤矿安全信息披露。 |
第五项。 |
其他信息。 |
第六项。 |
展品。 |
| 展品 不是的。 |
文件说明 | |
| 31.1 | 信托的首席行政人员根据经修订的1934年证券交易法第13a-14(A)条作出的证明(1) | |
| 31.2 | 信托首席财务官根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-14(A)条作出的证明(1) | |
| 32.1 | 信托首席执行官依据《美国法典》第18编第1350条所作的证明，该条款是根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的(1) | |
| 32.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条所规定的信托首席财务官的证明(1) | |
| 101.INS | XBRL实例文档(1) | |
| 101.SCH | XBRL分类扩展架构(1) | |
| 101.CAL | XBRL分类可拓计算链接库(1) | |
| 101.DEF | XBRL分类扩展定义链接库(1) | |
| 101.LAB | XBRL分类扩展标签链接库(1) | |
| 101.PRE | XBRL分类扩展演示文稿链接库(1) | |
| 104.1 | 封面交互数据文件-封面交互数据文件不会出现在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | |
| (1) | 现提交本局。 | |
ProShares信托II |
| /s/托德·约翰逊 |
| 作者：托德·约翰逊 |
| 首席执行干事 |
| 日期：2020年8月10日 |
| /S/Edward Karposicz |
| 作者：爱德华·卡尔波维奇 |
| 首席财务和会计干事 |
| 日期：2020年8月10日 |