2022年第四季度收益发布演示文稿WinTrust Financial Corporation

2本文件包含符合联邦证券法的前瞻性陈述。前瞻性信息可以通过使用“打算”、“计划”、“项目”、“预期”、“预期”、“相信”、“估计”、“考虑”、“可能”、“将会”、“可能”、“应该”、“将会”和“可能”等词语来识别。前瞻性陈述和信息不是历史事实，以许多因素和假设为前提，仅代表管理层对未来事件的预期、估计和预测。同样，这些陈述不是对未来业绩的保证，涉及某些难以预测的风险和不确定因素，例如新冠肺炎疫情的影响(包括变异株的持续出现)，这些风险和不确定性可能包括但不限于以下列出的风险和不确定因素，以及在公司提交给美国证券交易委员会的2021年年度报告10-K表格和公司后续提交的美国证券交易委员会文件中第1A项讨论的风险因素。该公司打算将这类前瞻性陈述纳入《1995年私人证券诉讼改革法》中有关前瞻性陈述的安全港条款，并将本声明包括在内，以援引这些安全港条款。此类前瞻性陈述可被视为包括有关公司未来财务业绩、其贷款组合的业绩、未来信贷准备金和冲销的预期金额、拖欠趋势、增长计划、监管动态、公司可能不时提供的证券和管理层的长期业绩目标的陈述，以及与预期发展或事件对财务状况和经营结果的预期影响有关的陈述, 公司的业务和增长战略，包括未来对银行、专业金融或财富管理业务的收购、内部增长以及组建更多新银行或分支机构的计划。由于许多因素，实际结果可能与前瞻性陈述中提到的大不相同，包括以下因素：·新冠肺炎大流行的严重性、规模和持续时间，包括变异株的持续出现，这种大流行的直接和间接影响，以及政府、企业和消费者对大流行的反应，对我们的企业和客户企业的经济、财务业绩、运营和人员、商业活动和需求的影响；·影响经济、房价、就业市场和其他因素的经济状况和事件，这些因素可能对公司的流动性和贷款组合的业绩产生不利影响，特别是在公司经营的市场；·美国贸易政策的变化对我们或我们的客户造成的负面影响；·公司贷款组合的违约和损失程度，这可能需要进一步增加信贷损失拨备；·对公司某些资产和负债的公允价值估计，这些资产和负债的价值可能会在不同时期发生重大变化；·我们商业贷款借款人的财务成功和经济可行性；·芝加哥大都市区和威斯康星州南部的商业房地产市场状况；·商业和消费者违约的程度以及房地产价值的下降, 这可能需要进一步增加公司的信贷损失拨备；·我们用于管理贷款组合的分析和预测模型中的不准确假设；·利率、资本市场和其他市场指数(包括新冠肺炎疫情引起或与之相关的发展和波动)的水平和波动的变化，这些变化可能会影响公司的流动性及其资产和负债的价值；·利率环境，包括长时间的低利率或利率上升，这可能影响公司的净利息收入和净利差，并可能对公司的盈利能力产生重大不利影响；·金融服务业务的竞争压力，可能影响公司贷款和存款产品及其服务(包括财富管理服务)的定价，可能导致失去市场份额，存款、贷款、咨询费和其他产品收入减少；·未能在未来确定和完成有利的收购，或与整合公司最近或未来的收购有关的意外困难或事态发展；·与FDIC协助的收购有关的意外困难和损失；·对公司声誉的损害；·对公司财务实力的任何负面看法；·公司在需要时以可接受的条件筹集更多资本的能力；·资本市场中断, 这可能会降低公司投资组合的公允价值；·公司利用技术提供满足客户需求并提高运营效率的产品和服务的能力，以及管理与此相关的风险的能力；·我们的安全系统或基础设施或第三方的系统或基础设施的故障或破坏；前瞻性表述待定

3·安全漏洞，包括拒绝服务攻击、黑客攻击、社会工程攻击、恶意软件入侵或数据损坏企图和身份盗窃；·故障、人为错误或网络攻击(包括勒索软件)对我们的信息技术系统造成的不利影响；·我们的供应商未能以商定的方式和成本提供商定的服务的不利影响，特别是我们的信息技术供应商；·由于保护我们的客户免受借记卡信息被盗的影响而增加的成本；·公司收到的有关客户和交易对手的信息的准确性和完整性，以做出信贷决策；·公司吸引和留住在银行和金融服务业有经验的高级管理人员的能力；·与贷款活动相关的环境责任风险；·公司面临的任何索赔或法律行动的影响，包括对我们声誉的任何影响；·与抵押贷款相关的回购和赔偿付款以及相关准备金增加所造成的损失；·技术变化导致的客户流失；·其他金融机构的健全性；·开设新分行和新银行所固有的费用和延迟回报；·与关闭现有分支机构有关的负债、潜在客户流失或声誉损害；·税务机关的审查和挑战，以及税法的任何意想不到的影响；·会计准则、规则和解释的变化, 对公司财务报表的影响；·公司从子公司获得股息的能力；·停止使用伦敦银行间同业拆借利率并过渡到替代利率的不确定性；·公司资本比率下降，包括由于其贷款组合价值下降或其他原因；·立法或监管变化，特别是对金融服务公司和/或金融服务公司提供的产品和服务的监管变化，包括但不限于针对新冠肺炎疫情的变化，包括但不限于《冠状病毒援助、救济和经济安全法》(“CARE法”)、《对遭受重创的小企业、非营利组织和场所的经济援助法》以及据此可能颁布的规章制度；·下调我们的信用评级；·美国货币政策的变化和美联储资产负债表的变化，包括为了应对新冠肺炎疫情、持续的通胀或其他原因而发生的变化；·监管机构对我们向消费者推销产品的能力的限制，以及我们盈利运营抵押贷款业务的能力的限制；·合规成本增加，监管资本要求提高，以及与监管和监管环境变化相关的其他风险；·资本要求提高的影响；·公司联邦存款保险公司的联邦存款保险公司保费增加, 或联邦存款保险公司收取特别评估；·公司保费融资业务的拖欠或欺诈行为；·商业和人寿保险提供商的信用评级下调，可能对公司保费融资贷款的抵押品价值产生负面影响；·公司遵守其信贷安排下的契约的能力；·股票市场波动，这可能对公司的财富管理业务和经纪业务产生不利影响；以及·运营、通信或其他系统的广泛中断，无论是内部的还是由第三方提供的，自然灾害或其他灾难(包括恐怖主义行为、武装敌对行动和流行病)，以及气候变化的影响可能对公司的财务状况和运营结果产生不利影响，导致公司运营或客户获得公司产品和服务的能力或意愿发生重大中断。因此，不能保证未来的实际结果将与这些前瞻性陈述相符。提醒读者不要过度依赖该公司所作的任何前瞻性陈述。任何此类声明仅说明声明作出之日或声明中可能引用的日期。公司没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映新闻稿和本演示文稿发表之日之后的情况或事件的影响。然而，建议有关人员参考管理层在提交给证券交易委员会的报告以及新闻稿和演示文稿中就相关主题所作的进一步披露。待定的前瞻性陈述

4“WinTrust以强劲的净收入和创纪录的季度税前、拨备前收入为突出表现，以强劲的势头结束了这一年。净利息收入和净息差大幅扩大，我们的贷款组合继续增长，同时表现出较低的净冲销水平。第四季度为WinTrust不平凡的一年画上了句号，我们相信我们处于有利地位，将在2023年实现更高的财务业绩水平。”2022年第四季度摘要爱德华·J·韦默创始人兼首席执行官

5税前、拨备前1增长和多元化资产负债表未来展望·鉴于最近利率的上升，WinTrust继续监测利率环境，以降低其资产负债表的资产敏感性。·预计在即将到来的季度，净息差将面临压力。·在我们的市场领域增加低成本存款仍然是公司的一个重要重点，我们相信这将是缓解净息差压缩的关键。强劲资产负债表总贷款+22亿美元/9.7%中高个位数增长平均贷存比93.7%85%-90%总存款+29亿美元/12.6%高个位数增长收入净收入+85.5 Mm 10%-15%增长NIM净息差+17个基点3.60%-3.70%NII非利息收入+3660万美元待定NIE非利息支出+94.3 mm 1.50%-1.60%净间接费用比率信贷和资本净冲销比率+2个基点为保持原始信贷质量总风险资本比率-39个基点可能考虑增资待完成收购管道2022年第四季度亮点(与2022年第三季度相比)强劲的贷款增长加上更高的盈利资产收益率推动净收入增长总存款总资产总贷款净收入529亿美元+6亿美元392亿美元+10亿美元429亿美元+1亿美元1.448亿美元+190万美元特殊信用质量奖/非经常性项目·在强劲的贷款增长和更高的盈利资产收益率的推动下，净利息收入增至4.568亿美元·净利差，在公认会计原则的基础上，2022年第四季度增长37个基点，达到3.71%，这是因为盈利资产的重新定价上升速度超过了存款成本的增长。净息差, 在完全应税等值基础上(非GAAP)增加38个基点至3.73%·1.007亿美元的低且可管理的不良贷款或总贷款的0.26%·为维持足够的津贴覆盖而建立的储备·510万美元的创纪录低水平净冲销或年化平均总贷款的5个基点·2021年被评为芝加哥最佳工作场所·2022年掉期销售预计更新格式第二箱效率比率资产回报率1.10%-2个基点12.72%+41个基点(GAAP)55.23%-336个基点2.428亿美元+3640万美元·贷款继续强劲增长，达到10亿美元，在所有重大贷款组合的推动下，年化11%·平衡的存款基础，同时通过当前利率周期1管理资金成本税前收入，不包括信贷损失准备金(非公认会计准则)-参见附录中的非公认会计准则对账稀释每股收益$2.23+$0.02当前每股收益2.23 2.21$0.02 PPNI以前的PPNI$242.8 206.5$36.36 224,819 206，461 3个基点：基点4参见附录5中的非公认会计准则对账不良贷款承诺增加股东价值净间接费用比率1.63%+10个基点(非公认会计准则)55.02%-339个基点效率公认会计准则先前Q 55.23%58.59%$(336.00)效率非公认会计准则先前Q

6税前、拨备前1未来展望·鉴于最近利率的上升，WinTrust继续监测利率环境，以降低其资产负债表的资产敏感性。·预计在即将到来的季度，净息差将面临压力。·在我们的市场领域增加低成本存款仍然是公司的一个重要重点，我们相信这将是缓解净息差压缩的关键。强劲资产负债表总贷款+22亿美元/9.7%中高个位数增长平均贷存比93.7%85%-90%总存款+29亿美元/12.6%高个位数增长收入净收入+85.5 Mm 10%-15%增长NIM净息差+17个基点3.60%-3.70%NII非利息收入+3660万美元待定NIE非利息支出+94.3 mm 1.50%-1.60%净间接费用比率信贷和资本净冲销比率+2个基点为保持原始信用质量总风险资本比率-39个基点可能考虑增资待定收购渠道2022年全年亮点(与2021财年相比)WinTrust在2022年报告了非凡的财务业绩，并处于有利地位，有望在2023年达到更高水平总资产总贷款净收入529亿美元+28亿美元或6%392亿美元+44亿美元或13%429亿美元+8亿美元或2%5.097亿美元+4400万美元或9%·2021年排名芝加哥顶级工作场所·2022年更新格式第二箱BV/TBV净利息收入净息差$15+4亿或33%3.15%+58个基点(非公认会计准则)$61 00+$1.36$7.791亿+2.01亿美元或35%稀释每股收益$8.02+$0.44或6%当前每股收益$2.23 2.21$0.02 PPNI之前的PPNI$242.8 206.5$36.36 36300000 242，819 206, 461 3个基点：基点4参见附录5中的非GAAP对账不良贷款：不良贷款指标22 FY 21差异%变化净收益$509,682$466,151$43,5319%税前，779,144 578,533$200,611 35%稀释每股收益$8.02$7.58$0.44 6%净利息收入1,495,362 1,124,957美元370，405 33%NIM 3.15%2.57%0.5800%58待定指标61.00 59.64$1.36 2%总资产52,949,649 50,142,143美元2,807,506%总贷款39,196,485 34,789,104美元4,407,381 13%总存款42,902,544 42,095,585美元806,959 2%2022年外卖·创纪录的全年净收入5.097亿美元，或每股稀释后普通股8.02美元，突出了强劲的贷款增长和更高的盈利资产收益率。截至2022年12月31日，WinTrust的每股普通股有形账面价值增加到61.00美元。自1996年WinTrust上市以来，每股普通股的有形账面价值每年都在增加。·公布的全年净利息收入为15亿美元，主要是受净息差扩大和贷款强劲增长的推动。盈利资产重新定价的上行速度远远超过存款成本的上升，推动净息差走高。·WinTrust在2022年显著受益于对资产敏感的利率状况。管理层谨慎地展望2023年我们的资产负债表将重新定位，以在不确定的情况下缓解利率风险。净收入5.097亿美元+4400万美元税前准备金1总存款总资产总贷款净收入529亿美元+28亿美元392亿+44亿美元429亿美元+8亿美元5.097亿美元+4400万美元VNet利息收入净利差15亿+4亿美元3.15%+58个基点61.00美元1.36美元7.006亿+2.01亿美元稀释后每股收益8.02美元+0.44亿美元税前收入, 不包括信贷损失准备金(非GAAP)-请参阅附录中的非GAAP对账(GAAP)$72.12+$0.50(非GAAP)3.17%+59个基点(GAAP)3.15%+58个基点NIM FY GAAP NIM PY GAAP变化3.15%2.57%58.00 NIM FY非GAAP变化3.17%2.58%59.00 BV FY BV PY变化$72.12$71.62$0.5 TBV TBV PY变化61.00 59.64 1.36

2022年第四季度，与股权证券价值变化相关的投资证券净亏损总计670万美元，而2022年第三季度净亏损为310万美元。·与第一季度PG增加股东价值的变化相同·由于贷款强劲增长和净息差持续扩大，净利息收入增加5540万美元。在完全应税等值基础上的净息差(非GAAP)增加了38个基点，这主要是由于盈利资产收益率的持续重新定价大大超过了增加的存款成本。·报告连续创纪录的季度税前、拨备前收入(非GAAP)为2.428亿美元。·我们认为，如果截至发布日期利率的普遍预测没有实质性变化，我们的净息差将继续扩大，2023年第一季度应接近4.00%。收益摘要有所不同，高度多元化和可持续的商业模式强劲的净收入亮点资产敏感部位和强劲的贷款增长关键观察浓缩收益表当前Q差值与当前Q差值Q$98.8$127.4$94.5$143.0$144.8 0.80%1.04%0.77%1.12%1.10%净收益ROA Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022年$1.58$2.07$1.49$2.21$2.23稀释每股收益2021Q12022Q22022Q32022Q42022$146.3$177.8$152.1$206.5$242.8$139.7$134.4$151.6$208.9$243.5税前收入，不包括信贷损失准备金(非GAAP)税前、拨备前收入, 根据MSR和由美国政府机构担保的早期买断贷款公允价值的变化进行调整(非GAAP)2021年第4季度2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 1 EBO：由美国政府机构担保的早期买断贷款2参见附录中的非GAAP对账(美元)2021年第4季度2021年第4季度净利息收入$295,976$8,480$36,579非利息收入$133,767美元(2,707)$(24,594)净收入$429,743$5,773美元11,985非利息支出$283,399$1,255,255美元532拨备前净收入$146,344$4,518$10,453扣除信贷损失准备$9,299$17,215$8,119税前收入$137,045$(12,697)$2,334所得税支出$38,288$(2,317)$4,781净收益$98,757$(10,380)$(2,447)优先股股息$6,991$-$-普通股可用净收入$91,766$(10,380)$(2，稀释每股收益$1.58$(0.19)$(0.05)ROA 0.80%-12个基点-12个基点9.05%-126个基点-125个基点2##(百万美元)(百万美元)创纪录季度PTPP预计将继续走高，因为净息差扩大$295.98$299.29$337.80$401.45$456.82$133.77$162.79$102.94$101.48 93,839$283.40$284.30$288.67$296.47 307，净利息收入非利息收入非利息支出2022年第四季度2022年第二季度2022年第四季度2022年第四季度$-200.00$400.00$600.00第四季度财务亮点和展望通过收入扩张推动股东价值·2022年第四季度与股权证券价值变化有关的投资证券净亏损总计670万美元，而2022年第三季度净亏损为310万美元。·录得净收益445美元, 000美元与2022年第二季度两项抵押贷款资产价值的变化基本抵消。这包括与公允价值模型假设的变化有关的抵押贷款服务权(“MSR”)价值增加210万美元，以及对公司由美国政府机构担保的、按公允价值持有的早期买断贷款组合进行的与估值相关的负870万美元调整。2022年第一季与该两项按揭资产有关的价值变动为980万元。·记录了250万美元的其他非利息收入损失，这些损失与出售一处不再考虑用于未来扩张的财产和预期出售一处前数据处理设施有关。·净利息收入增加6,360万美元，主要是由于贷款强劲增长和净息差改善。净息差上升42个基点，原因是盈利资产收益率的上升远远超过了存款成本的上升。·我们认为，如果截至发布日期利率的普遍预测发生实质性变化，我们的净息差将在2022年第三季度和第四季度继续扩大，到2022年底可能接近3.50%。·完成了345万股普通股的发行，净收益2.857亿美元。1见附录1税前收入中的非GAAP对账，不包括信贷损失准备金(非GAAP)-见附录中的非GAAP对账

8 32%0%25%1%6%15%21%商业除外PPP商业房地产PPP商业房地产房屋净值住宅房地产溢价融资应收账款-商业溢价融资应收账款-人寿保险·在计划付款和预付款的影响之前，商业和商业房地产贷款渠道总额估计在2022年12月31日约为12亿至14亿美元，而2022年9月30日为13亿至14亿美元。根据关闭的可能性进行调整后，截至2022年12月31日，管道估计约为7.54亿至8.34亿美元，而2022年9月30日为8.78亿至10亿美元。·与2022年9月30日相比，不包括Paycheck Protection Program(PPP)贷款的贷款总额增加了20亿美元，·截至2022年12月31日的期末贷款总额比2022年第四季度的平均贷款总额高出11亿美元。$38,168$259$137$31$373$136$86$6$39,196 9/30/2022租赁商业地产保费融资应收账款-商业保险保费融资应收账款-人寿保险所有其他贷款2022年12月31日贷款组合平衡贷款组合约1/3商业贷款, 1/3商业地产和1/3专业金融在贷款收益率上升的同时，继续保持强劲的贷款增长季度增长由商业和收购贷款组合引领的季度增长$34.8$35.3$37.1$38.2$39.2 3.41%3.33%3.59%4.28%5.15%贷款总额平均总贷款收益率12/31 3/2022 6/30 2022 12/31 12/31/2022贷款余额同比变化44亿美元或13%(截至2012年12月31日)2022年)商业地产总额12.5美元商业地产$10.0溢价融资应收账款-商业保险$5.8溢价融资应收账款-人寿保险$8.1住宅房地产$2.4所有其他贷款$0.4(以十亿美元计)(以百万美元为单位)主要观察数据受益于当前和未来预期利率上升51.0%28.0%6.0%11.0%5.0%根据模拟合同现金流≤预测重新定价或到期的当前贷款余额3个月4-12个月1-2年2-5年>5年39.2%已完成商业除外。PPP$11.7 PPP$0.3商业地产$9.2溢价融资应收账款-商业保险$4.9溢价融资应收账款-人寿保险$7.2所有其他贷款$3.2演示文稿甜甜圈图表左侧(以十亿美元为单位)$38,168$38,518 9/30/2022商业PPP所有其他商业贷款商业房地产溢价融资应收账款-人寿保险所有其他贷款12/31/2022年12月31日草稿瀑布下降到1 1 1以下1 1重新链接文本框TOT贷款增长从马克B待定的所有贷款组合中的44亿美元或13%，50亿美元，占总贷款的15%(不包括)PPP

9 1“前美联储周期”定义为2015年第三季度至2019年第二季度，“当前美联储周期”始于2019年第三季度，目前的存款Beta在利率上升期间保持在相对较低的水平·总存款比上一季度末增加了1亿美元。·截至2022年12月31日，无息存款占总存款的30%。·平均计息存款利率较上一季度上升66个基点。·本季度末的贷存比率为91.4%，而上一季度末为89.2%。$42,797$(861)$(84)$(524)$348$568$659$42, 903/9/30/2022年9月30日无息-现在为B级和利息/B级DDA财富管理存款货币市场储蓄存款定期存款证存款组合芝加哥和密尔沃基市场地区令人羡慕的核心存款特许经营权融资成本大大超过了较高的贷款收益率多样化存款组合(截至2022年12/31)专注于低成本存款组合以推动利润率扩大$42.1$42.2$42.6$42.8$42.9 0.24%0.22%0.28%0.64%1.30%总存款利率平均支付总额2021年12月31日2022年6月30日2022年12月31日30%13%5%30%11%11%现在无息和有息的DDA财富管理存款货币市场储蓄定期存款定期存单同比变化8亿美元，即2%现在不计息12.7美元有息DDA 5.6%财富管理存款2.5%货币市场12.8储蓄4.6%定期存单4.7亿美元(数十亿美元)(数十亿美元)$42.9 53%44%2019年第三季度至第四季度2021年第三季度(-225个基点)2015年第三季度至2019年第二季度(+225个基点)历史计息存款Beta经历了之前的美联储周期，现在无息12.6美元，有息DDA$19.9财富管理存款$3.5货币市场$2.1储蓄$2.5定期存单$2.2图表草稿至左42美元，797$150$(75)$100$(50)$43, 1729/30/2022年无息-B现在和利息-B现在和B/B/12/31/2022年12月31日货币市场储蓄定期存款证书草案瀑布低于1 55.6%61.9%20.0%8.6%24.4%29.6%无息定期存单(CD)计息除外。CD的2019年第二季度第四季度存款增长加上融资成本下降0.25%3.25%0.22%1.30%0.83%1.51%FED目标总计息存款成本总存款成本12/31/21 09/30/22总计息Beta 5%总存款Beta 4%FED目标上升300个基点历史计息Beta 1 44%1历史存款Beta反映了之前利率上升周期2015年第三季度至2019年第二季度FED目标上升425个基点0.25%4.50%12/31/2122计息存款Beta总额25%0.24%1.30%12/31/21 12/31/31/22存款总额Beta 17%0.16%0.89%12/31/21 12/31/22美联储目标有息存款上限历史Beta 1 44%存款总成本历史Beta 1 33%$42.9

10$5.3$6.7$7.3$5.4$6.4$7.9 2.07%2.33%2.91%投资证券平均余额投资证券及交易日期证券应收账款期末余额投资证券收益率2021年第四季度2022年第四季度$6.1$3.0$2.4$6.1$4.0$2.0 0.16%2.28%3.50%13.3%6.4%5.0%计息现金平均计息期末余额收益率平均计息现金总额平均计息现金占总平均收益资产的百分比2021年第四季度2022年第三季度2022年第四季度$3.2$3.7$0.9$0.1可供出售持有至到期交易日期应收证券21季度用于贷款增长的其他流动资金；Q4 21；Q1 22-Remove 2020期间(所有三幅图)流动性部署流动性为盈利资产增长提供资金，并对投资组合进行战略管理·我们继续保持过剩流动性，并相信部署此类流动性可能会增加我们的净息差和净利息收入。·我们仍处于有利地位，可以从更高的利率环境中受益，并正在监测可获得的市场投资回报。我们打算在作出决定时谨慎行事。战略平衡投资组合1(截至2022年12月31日)$2.2$6.1$2.4$-$6.1$2.0 1.68%0.16%期末余额收益率2020年第一季度第四季度2021年第四季度投资组合1和流动性$32.7$46.1$2.2$6.1$2.4%13.2%4.9%总平均创收资产总平均计息现金总平均计息现金占总平均收益的百分比...2020年第一季度2021年第四季度2022年第四季度扩大投资组合1考虑到可用的市场回报1银行的计息存款总额, 根据转售协议购买的证券和现金等价物1 1(以十亿美元计)流动性侧重于利用市场机会审慎配置过剩的流动资金(以十亿美元计)$7.9 44.23%55.77%可供出售的持有至到期持续盈利资产增长同时保持足够的计息现金1计息现金1故意维持以限制锁定低利率6.28 7.12 6.77 3.15 4.53 5.96投资组合持续期投资组合，根据转售协议和流动性期限购买的证券2021年第四季度第三季度2022第二季度2022年第四季度(以年为单位)附注看起来很奇怪，但Print OK专注于利用市场机会谨慎部署过剩流动性$5.3$6.7$7.3$5.4$6.4$7.9$-$-$0.9投资证券平均余额投资证券和交易日期证券应收账款期末余额交易日期证券应收账款投资证券收益率2021年第四季度2021年第三季度2022第二季度1包括作为交易日期持有的证券。2023年1月，该公司将交易日应收收益再投资于购买类似金额的投资证券。

11 9.0%0.4%(0.3)%9.1%9/30/2022 RWA 12/31/2022第3号脚注中的留存收益和其他权益变动如7.0%8.5%10.5%4.50%6.00%8.00%2.50%2.50%9.1%10.0%11.9%最低要求资本节约缓冲WTFC 11.8%0.4%(0.3)%11.9%2022年9月30日RWA的留存收益和其他股本变化2022年12月31日鉴于公司2022年第四季度的风险状况，资本充足和适当的资本水平关键观察充足的资本水平·普通股一级资本和总资本比率下降的主要原因是2021年第四季度风险加权资产的增长。·2022年第四季度每股普通股0.31美元的股息比2021年第四季度增加了11%。·每股普通股有形账面价值比上一季度末增加2.58美元，比2021年第四季度增加1.36美元或2.3%。资本水平保持不变2021年第四季度2022第二季度2022第三季度2022第四季度普通股一级资本比率1 8.6%8.6%9.0%9.0%9.0%9.1%一级资本比率1 9.6%9.6%9.9%10.0%总资本比率1 11.6%11.6%11.9%11.9%11.8%11.9%一级杠杆率1 8.0%8.1%8.8%8.8%8.8%每股普通股有形账面价值(非GAP2)$59.64$59.34$59.87$58.42$61.00估计超过保护缓冲的超额资本(以百万美元为单位)普通股第一级资本第一级资本比率1$943$667$626 1 2022年第四季度的比率估计为8.6%8.6%9.0%9.0%9.1%9.6%9.6%9.9%9.9%10.0%11.6%11.6%11.9%11.8%11.9%8.0%8.1%8。8%8.8%8.8%CET1比率一级资本比率总资本比率2022年6月31日2022年9月30日2022年12月31日2022年第四季度支持贷款增长2021年第四季度第一季度2022年第二季度第三季度2022年第四季度每股有形普通股账面价值(非GAAP2)$59.64$59.34$59.87$58.42$61.00 1 5 RWA：风险加权资产$59.64$59.34$98, .87$58.42$61.00 6.9%6.9%7.2%6.9%7.1%每股有形账面价值(非GAAP)有形普通股权益比率(Non-GAAP)12/31/2021年6/30/2022年9/30/2022年12/31/2022年持续改善5 TCE：有形普通股权益(Non-GAAP)6参见PG上的非GAAP对账。26 6 63 TBV：每股普通股有形账面价值(非GAAP)-参见附录4 RWA中的非GAAP对账：下面的图表链接了风险加权资产资本风险加权资产被溢价金融人寿投资组合夸大；100%风险评级，无历史损失$59.34$1.65$(2.01)$(0.46)$1.35$59.87 9/30/2022年12/31股票发行和其他收益变化4加上“基于总风险的资本”CET1比率$44.67$49.70$53.23$59.64$61.00$55.71$61.68$65.24$71.62$72.12每股普通股账面价值每股有形账面价值(非公认会计准则)12/312020年12月31日2021年12月31日20221

123.35%0.84%(0.68)%0.22%3.73%NIM(非GAAP)2022年第3季度收益资产收益率计息负债利率自由资金净额NIM(非GAAP)2022年第4季度$23.1$6.8$9.3浮动利率固定利率到期1年以上固定利率11.6%12.4%3.8%5.7%6.9%3.0%静态坡道12/31/2020 12/31/2022 2.54%2.60%2.92%3.34%3.71%2.55%2.61%2.93%净息差(GAAP)净息差，全额应税等值(非GAAP)2021年第四季度2021年第一季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第四季度净利息收入/利润率2022年净利息收入/利润率受益于较高的盈利资产收益率和审慎部署流动性为贷款增长提供资金增加盈利资产收益率超过融资成本净利差和贷款增长推动净利息收入扩大净利差(季度趋势)3.35%3.73%2022年第三季度盈利资产收益率利息B负债净负债率2022年第四季度·2022年第四季度净利息收入总计4.568亿美元。◦与2022年第三季度相比减少5,540万美元，与2021年第四季度相比减少1.608亿美元。·净息差(非通用会计准则1)较上一季度增长38个基点：◦收益资产收益率上升84个基点。◦计息负债利率上升68个基点。◦净自由资金上涨22个基点。·净利息收入增加5540万美元#·按全额应税等值基础计算的净利息差额(非公认会计准则)增加38个基点，达到3.73%。计息存款利率◦下降了5个基点，抵消了贷款收益率下降3个基点的影响。·截至2021年12月31日, 该公司约有1270万美元的购买力平价贷款费用净额尚未在收入中确认。$295.98$299.29$337.80$401.45$456.82 2.54%2.60%2.92%3.34%净利息收入2022Q12022Q22022Q32022Q42022年重新定位我们的资产负债表，以降低我们的利率敏感度$296.0$299.3$337.8$401.5$274.8$285.1$330.4$396.6$456.2$21.2$14.2$7.54%2.60%2.92%3.34%3.71%净利息收入(不计利息收入)。购买力平价利息收入净息差(GAAP)Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022链接图左2.54%2.60%2.92%3.34%2.56%2.55%2.61%2.93%2.57%净息差(GAAP)净息差，全额应税等值(非GAAP)Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 3.35%3.40%Q3 2022收益资产收益率B负债净自由资金Q4 2022趋势浮动变量，或我们今天所处位置的快照新的图表变化与固定的甜甜圈印记奇怪的中间需要更高1静态冲击情景结果包括实际现金流和资产负债表工具在基于静态(即没有增长或不变)的市场利率发生瞬时、平行变化后的重新定价特征2斜坡情景结果包括管理层对未来产量的预测和每个产品线的定价, 市场利率在12个月内的平行变化1 2贷款组合支持利率敏感性(截至2022年12月31日)使用表9将甜甜圈的382亿美元(以百万美元为单位)(以十亿美元为单位)(上升利率情景+100个基点)脚注与一年内净利息收入的百分比变化正确无误地平线上升利率情景+100个基点基于合同重新定价或到期日1参见附录中的非公认会计准则对账$0.6$4.9$296.0$299.3$337.8$401.4$456.8 2。净利息收入净息差(GAAP)54%2.60%2.92%3.34%3.71%净利息收入2021年第四季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第四季度2022(7.9)%(8.5)%(5.0)%(3.3)%(5.6)%(2.9)%静态调整资产负债表以降低利率风险1静态冲击情景结果包含实际现金流和资产负债表工具的重新定价特征，基于静态(即无增长或恒定)资产负债表的市场利率的平行变化2斜坡情景的结果纳入了管理层对每条产品线未来产量和定价的预测，在12个月内市场利率逐步平行变化1一年时间地平线下降利率情景的净利息收入变化2个百分点-100个基点

13$133.8$162.8$102.9$101.5$93.8$32.5$31.4$31.4$33.1$30.7$14.2$15.5$15.0$12.6$12.4$14.7$15.3$15.9$14.3$13.1$19.3$23.4$7.3$14.3$20.2$53.1$77.2$33.3$27.2$17.4存款服务费用净额其他按揭银行业务2021年第4季度2022年第2季度2022年第3季度2022年第4季度供出售按揭贷款因按揭利率上升而下降费用业务贡献上升环境增长财富管理业务·非利息收入合共9,380万元。◦与2022年第三季度相比减少760万美元，与2021年第四季度相比减少3,990万美元。·与2022年第三季度相比，2022年第四季度抵押贷款银行收入减少了980万美元。见幻灯片13。·与2022年第三季度相比，财富管理收入减少239.7万美元。1其他-包括利率互换费用、BOLI、行政服务、外汇重新计量收益/(亏损)、资本租赁的提前偿还、投资证券的收益/(亏损)、净额、备兑看涨期权费用、交易收益/(亏损)、净额和杂项。1$32.5$31.4$31.4$33.1$30.7$27.2$26.8$27.1$28.5$26.5$5.3$4.6$4.3$4.6$4.2$35.5$35.8$32.9$32.8$34.4管理下的资产经纪收入(以十亿美元计)2021年第四季度2022Q2 2022Q3 2022Q4运营租赁组合贡献了有意义的手续费收入14.2$15.5$15.0$12.6$12.4$242.1$240.7$223.8$244.8$253.9运营租赁收入，净租赁投资, 净额(期末余额)2021年第4季度2022年第2季度2022年第3季度2022年第4季度·主要由于信托和资产管理费下降，经纪佣金确认所有期间的AUM都是正确的。非利息收入多元化收费业务支持非利息收入水平，尽管抵押贷款环境充满挑战(百万美元)(百万美元)$14.7$15.3$15.9$14.3$13.1$13.5$13.8$14.2$12.7$11.4$1.2$1.5$1.7$1.6$1.7存款的商业服务费2021年第四季度第一季度2022第二季度第三季度2022第二季度2022第四季度2022按年变化$(1.8)M或(13)%(以百万为单位)拆分为企业和消费者？财富管理业务保持健康，尽管市场波动性对冲努力帮助降低了MSR波动性2021年第四季度第一季度2022Q2 2022Q3 2022Q4 20221.12%1.48%1.56%1.65%1.64%$147.6$199.1$212.7$229.7$230.2$13,126$13,427$13,644$13,926$14,053 MSR按公允价值计算为其他MSR提供贷款2021年第四季度2021年第一季度2022Q2 2022年第三季度2022年第四季度(百万美元)1299$896$821$661$422$981$648$596$449$287$318$248$225$212$135零售原创退伍军人原创2021年第四季度2022第二季度2022第二季度2022第二季度2022第四季度2022(以百万美元为单位)

14$167.1$172.4$167.3$176.1$180.3$91.6$92.2$92.4$97.4$100.2$49.9$51.8$46.1$50.4$49.5$25.6$28.4$28.8$28.3$30.6薪酬委员会和激励性薪酬员工福利2021年第四季度2022Q2 2022Q32022年65.64%61.04%64.21%58.41%55.02%效率比率(非公认会计原则)2021年第四季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第四季度非利息支出保守和一贯的经营理念在经济工资压力范围内管理人员费用环境项目影响季度可比性·公司记录838美元，与预期出售分支机构设施相关的占用费用1其他NIE-包括专业费用、数据处理、其他无形资产摊销、FDIC保险、OREO费用、净额、佣金(第三方经纪公司)、邮资和杂项$288.7$4.2 2022年第二季度非利息支出工资和员工福利2022年第三季度非利息支出1 1间接费用净额比率--间接费用净额比率是将非利息支出总额和非利息收入总额按年率计算得出, 并除以那个时期的平均总资产。比率越低，效率越高。2见附录中的非公认会计准则对账，与今年第二季度相比，2021年第三季度的薪金和雇员福利支出减少190万美元。190万美元的下降主要是因为与抵押银行业务相关的630万美元的薪酬支出减少，这在一定程度上被第三季度年度奖金和长期激励薪酬计划的激励薪酬支出比第二季度增加所抵消。$286.9$286.9$280.1$282.1$0.0$180.8$180.8$172.8$170.9$-$20.9$20.9$20.9$22.0$20.0$20.0$17.7$18.2$8.5$8.5$11.3$13.4$10.8$10.8$9.9$10.0$45.9$45.9$47.5$47.6工资和员工福利软件和设备使用率，净广告和营销运营租赁设备其他2021年第一季度2021年第二季度2021Q3 2021Q4 2021年第一季度$68.5$87.5$95.9软件和设备费用2020财年2021财年增加对数字基础设施的投资(百万美元)1 FTE-相当于全职员工1(百万美元)更新职称增加主要是由于与2022年强劲业绩和增加的员工保险成本相关的更高的激励性薪酬继续稳步提高效率比率$296.5$4.2$1.7$(2.3)$1.4$6.3$307.8 2022年第三季度非利息支出工资和员工福利专业费用广告和营销旅行和娱乐2022年第四季度所有其他费用非利息费用1非常项目-待定1待定(百万美元)

15加拿大市场：贷款组合-地理多元化1截至2022年12月31日贷款组合主要地理区域商业：商业、工业和其他伊利诺伊州/威斯康星州租赁全国特许经营贷款跨州商业房地产建设和开发伊利诺伊州/威斯康星州非建筑业伊利诺伊州/威斯康星州房屋净值伊利诺伊州/威斯康星州住宅房地产伊利诺伊州/威斯康星州保费融资应收账款商业保险贷款全国和加拿大人寿保险贷款全国消费者和其他伊利诺伊州/威斯康星州1地理多元化：相关业务地点：使用的地点：抵押品、客户业务地点、威斯康星州住宅房地产客户家庭地址和客户帐单地址。主要观察结果·主要集中在中西部地区，在美国西部和南部市场也有业务。·国家利基贷款企业创造了多样化的贷款组合。各自占贷款组合总额不到1%的州/辖区1 2%9%6%36%2%2%5%2%5%2%2%2%2%2%5%1%1%1%2%2%2%5%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%2%2%5%5%2%2%2%5%2%2%2%2%2%2%2%2%2%5%5%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%.在我们的风险评估期间，我们把重点放在联邦应急管理局确定为受严重影响的县。我们在被归类为受飓风伊恩破坏严重影响的县的风险敞口约占我们总贷款的1%。·截至本次发布日期，拖欠率和延迟率保持稳定。我们将继续关注佛罗里达州的事态发展。我们相信，任何潜在损失的一部分将通过保险、联邦、州, 和县救济计划。·佛罗里达州在9/28/22年9月28日之前发放的P&C Premium Finance贷款受到紧急命令的约束，该命令影响了45天内根据需要采取抵押品行动的能力。考虑到我们通过类似的订单和事件(伊尔玛、卡特里娜、桑迪等)的经验，预计这不会影响结果。·随着最近伊恩飓风的悲惨事件，我们正在密切关注我们在佛罗里达州的贷款组合。在我们的风险评估期间，我们把重点放在联邦应急管理局确定为受严重影响的县。我们在被归类为受飓风伊恩破坏严重影响的县的风险敞口如下：◦住宅：占佛罗里达州抵押贷款总额的56%◦专业金融投资组合：占佛罗里达州设备租赁总额的40%·截至发布日期，拖欠和延期保持稳定。我们将继续监测佛罗里达州的事态发展。我们相信，保险、联邦、州和县救济计划将抵消部分潜在损失。待决

16$158.5$205.9$357.9 0.59%0.77%0.91%信贷损失拨备总额占贷款总额的百分比12/31/19(CECL之前)2020年1/1(CECL第一天)12/31/2022年12/31/12多元化贷款组合推动的卓越信贷质量·公司估计，在采用与其贷款组合和相关贷款承诺相关的信贷损失拨备后，信贷损失拨备将增加约30%至50%。估计增加的大约80%与：◦增加了现有的无资金支持的贷款相关承诺准备金，这是因为CECL考虑了公司借款人在这些承诺有效期内的预期使用情况。◦为以前考虑信贷贴现的已获得贷款建立准备金。本公司估计，采用其他范围内资产(如持有至到期的债务证券)的信贷损失准备金计量影响微乎其微。持续相对稳定的不良贷款水平延长了较低的净撇账水平$74.4$57.3$72.4$97.6$100.7 0.21%0.16%0.20%0.26%0.26%不良贷款占贷款总额的百分比12/31/20/31 6/30/2022 9/30 12/31/2022$6.2$2.5$9.5$3.2$5.1$9.3$4.1$20.4$6.4$47.6 0.07%0。03%0.11%0.03%0.05%NCO年化信贷损失准备金占平均贷款总额的百分比2021年第4季度2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022$9.3$4.1$20.4$6.4$47.6 63.27%61.67%46.51%49.36%10.66%信贷损失净拨备总额占信贷损失准备的百分比12/31/2021 3/31/6/30 2022 9/30 12/31/2022$7.77$53$135.1$0$0$0.5$-$--$-$7.3$53.0$135.1 63.3%61.7%46.5%49.4%10.7%信贷损失准备金-非个人信用损失准备净撇账占信贷损失准备金的百分比2021年第四季度2022Q2 2022Q32022已发生损失方法CECL已发生损失方法CECL第四季度2022Q3 2022增加/(减少)超过$33, 700,724$32,045,349$1,655,375特别提及755,859 794,238(38,379)不合标准的应计项目265,452 340,516(75,064)不合标准的非应计项目/可疑67,069 83,940(16,871)2021年第四季度贷款总额$34,789,104$33,264,043$1,525,061 Q4 2022主要观察，我们继续致力于解决不良贷款的做法，并进行了贷款出售，将不良贷款减少了约1000万美元，产生了180万美元的净冲销。信贷质量组合转变的关键驱动因素包括：·由于信贷表现改善而导致的风险评级升级。·通过评级信用的增加是由商业贷款的增长和现有线路更高的利用率推动的，部分抵消了购买力平价贷款的下降。(百万美元)由宏观经济因素推动的津贴覆盖范围增加$37,256$38，321 Q3 2022 Q4 2022$572$541 Q3 2022 Q4 2022$340$334 Q3 2022 Q4 2022$83.94$67.07 Q4 2021年Q1 2022年Q1 2022年Q1$340.52$265.45 Q4 2021年Q1 2022 PASS和贷款担保1(百万美元)特别提及不合格2$158.5$205.9$299.7$357.9 0.59%0.77%0.86%0.91%信贷损失总拨备占贷款总额的百分比12/31/19(CECL之前)CECL第1天)2021年12月31日12/31适度特别提及和不合格贷款1合格和担保贷款：包括由美国政府机构担保的早期买断贷款2不合格：不合格包括不合标准的应计和不合标准的非应计项目/可疑3投资组合变化：包括新的数量和径流，信贷质量的变化、现有投资组合的老化、细分结构的变化、特定准备金的变化、净撇账$315,338$10,446$32,152$357, 2022年9月30日投资组合变化经济因素2022年12月31日(以千美元为单位)宏观经济状况模型不精确数量信贷质量账龄组合净冲销3

17$4,443$5,761$6,469$7,338 45.5%37.7%40.5%40.5%未使用的信用额度余额(不包括抵押贷款仓库和租赁)贷款额度占商业贷款总额的百分比(不包括抵押贷款仓库和租赁)2019年12月31日2020年12月31日2021年12月31日12,346美元11,346美元11,330美元11,965美元12,216美元12520 0.14%0.03%0.27%(0.06)%0.08%总商业贷款净撇账比率12/31/2021年3/2022年6/30/2022年9/30 2022年12/31/2022年信用质量-商业贷款1低净冲销水平，随着额度利用率保持在疫情前的水平以下，增长有所上升持续投资组合增长与低净冲销比率相结合不良贷款稳定并保持在较低水平4,384美元5,513美元5,583美元6,141 6,236 6,489美元6,832美元7，243 46.1%50.8%41.4%43.0%39.7%38.9%38.4%39.3%39.6%45.5%50.6%40.6%41.5%37.7%36.7%37.0%39.0%40.5%未使用的信用额度(不包括购买力平价和租赁)商业合计(不包括PPP, 2021年12月31日2021年12月31日2021年12月31日2021年12月31日2021年12月31日2022年12月30日2022年12月30日2022年12月31日2022年12月31日$20.4$16.9$32.4$44.5$36.0 0.17%0.15%0.27%0.36%0.29%不良贷款占类别12/31/2021年3/31/2022 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022第四季度2022年12/31/30观察·2021年第四季度贷款大幅增长，达到12亿美元，其中5.78亿美元归因于收购贷款。·2021年第四季度的净冲销与历史水平一致。·随着疫情驱动的情况继续改善，商业不良贷款的比例仍然相对较低。·2021年第四季度线路利用率略有上升，但由于市场流动性过剩以及暂停资本支出和其他非营运资本支付等因素，线路利用率仍处于历史低位。1商业贷款不包括购买力平价贷款2净冲销率按平均贷款的百分比计算(百万美元)(百万美元)由于市场流动性过剩和资本支出暂停，额度使用率占商业贷款的百分比仍然很低拨备提供适当的覆盖范围未使用的信用额度余额继续上升(百万美元)45.5%37.7%40.5%40.5%商业贷款总额(不包括抵押贷款仓库和租赁)2019年12月31日12/31 2022年12月31日$4,687$4,384$6,236$7,260未使用的信用额度余额12/31/2019 12/31/2020 12/31/2021$4,687$4,384$6,236$7,260$4,443$4,105$5,837$6,481$244$278$398$779未使用的信用额度余额(不包括按揭仓库贷款12/31/2019 12/31 2020/12/31 12/21/2022 1不包括PPP贷款)910$142,916$135,315$142,769 1.05%1.07%1.19%1.11%1.14%计算津贴金额为类别12/31/2021 3/31 6/30/2022 9/30/2022 12/31/21(以千元为单位)$11,346$11,330$11,965$12,216$12, 520 0.14%0.03%0.27%(0.06)%0.08%期末余额净撇账比率12/31/2021年6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022(以百万元为单位)

18 13%18%13%26%15%11%1%3%写字楼工业零售多户混合用途及其他商业建筑住宅建设用地$8,990$9,235$9,407$9,578$9,951 0.01%0.03%(0.02)%0.00%0.02%期末余额净撇账比率12/31/2021 3/31 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022商业房地产贷款组合多元化良好，主要风险敞口在创收物业持续强劲增长，低撇账不良贷款继续下降$21.7$12.3$10.7$6.4 0.24%0.13%0.11%0.11%0.06%不良贷款占类别12/31/2021 3/31/2022 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022 Q4 2022主要观察到·CRE投资组合继续稳步增长，而不良贷款继续下降。·冲销总体上保持在较低水平，反映出该公司采用的保守承保标准。·华润置业的投资组合非常多元化，主要投资于稳定的、能产生收入的物业。16%22%17%29%17%写字楼工业零售多户混合用途及其他77%4%18%商业建筑住宅建筑用地(百万元)(百万元)1,084元1,071元1,203元1,335元1391 68.8%69.1%67.5%65.8%66.5%未使用的信用额度额度使用率占CRE总额的百分比12/31/2021年3/31/2022年6/30/2022年12/30/2022年12/31/2022年商业房地产贷款构成(截至2022年12/31/2022年)多元化良好，大部分投资组合为稳定收入生产型物业(以百万美元为单位)1净撇账比率按平均贷款的百分比计算2审查混合用途和其他贷款组合中借款人的构成, 该公司确定了某些贷款，这些贷款将更准确地归入一个单独的非建筑商业房地产类别。分类的改变是根据相关抵押品及相关贷款的还款来源1净撇账比率按反映当时宏观经济趋势的平均贷款拨备的百分比计算。144,583元144,906元143,732元150,718元184元，352 1.61%1.57%1.53%1.57%1.85%计算免税额占类别的百分比12/31/2021 3/31/2022 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022(以千元为单位)7%9%7%13%7%7%6%0%2%50%写字楼工业零售多户混合用途及其他商业建筑住宅建设用地14%18%13%26%14%11%1%3%写字楼工业零售多户混合用途及其他商业建设住宅建设用地

19$4,855$4,938$5,541$5,714$5,850 0.09%0.02%0.14%0.30%0.16%期末余额净冲销比率12/31/2021年3/2022年6/30/2022年9/30/2022年12/31/2022年信用质量-高级融资应收账款商业净冲销水平保持在较低水平，而未偿还余额在市场状况的推动下稳步增长发放量平均余额和季度收益率(以百万美元为单位)$3,724.6美元4,134.0美元4,010.5美元952.9 5.05%4.60%4.60%4.42%平均余额收益率2021年第四季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第四季度2022年第四季度关键观察·在大流行之初，溢价融资应收账款(PFR)-商业贷款因借款人拖欠而增加，国家紧急命令推迟取消产生回报保费的保单，这加剧了不良贷款的情况，保单是本投资组合的抵押品。这导致不良贷款在2020年上升，随后在2021年恢复到正常化水平。·尽管有大流行和国家紧急命令，净冲销水平仍然很低，这是该投资组合预期的低亏损水平的特征，该投资组合在2021年第二季度和第三季度经历了净回收。·2021年发货量强劲，原因是企业在疫情期间寻求融资机会、保险市场变得更加坚挺、新关系的增加以及低费率环境。1净撇账比率以平均贷款的百分比计算$3,065$2,984$3,556$3,515$3，550份不良贷款2021年12月31日2022年6月30日2022年9月30日2022年12月31日不良贷款仍低于历史正常水平$12.6$19.1$19.8$29.7$29.3 0.26%0.39%0.36%0.52%0.50%不良贷款占类别12/31/20213/31 2022年6/30/2022年9/30/2022 12/31/2022(百万美元)9,478美元10,182美元10,588美元11, 231$28$38$39$48风险评级1-5风险评级6-10 12/31/21 03/31/22 06/30/22 09/30/22 12/31/22继续受益于利率上升环境49%31%15%5%当前溢价融资应收账款商业贷款余额根据模拟的合同现金流预测重新定价或到期≤3个月4-6个月6-9个月>9个月根据模拟的合同现金流预测重新定价或到期的当前贷款余额显著增长

20美元8,256美元1,271现金退回价值其他7,043美元7,354美元7,608美元8,005美元8,091 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%期末余额净撇账比率12/31/20213/20/30 9/30/2022 12/31/2022信用质量-保费金融应收账款人寿保险投资组合保持非常强劲的信用质量无形的非履行贷款金额持续强劲增长，原始信用质量平均余额和季度收益率(以百万美元为单位)5,290.1美元462.8$5,636.3$5,957.5 3.71%3.38%3.74%2.89%平均余额收益率2021Q12022Q22022Q32022Q42022年Q42022年关键观察·在整个大流行期间，保费融资应收账款(PFR)-人寿保险投资组合保持了极强的弹性，并继续展示出卓越的信用质量, 如特征较低的净冲销和不良贷款水平所示。·发源水平一直很高。2021年增长的一些主要驱动力包括：◦提高了对死亡的认识，以应对大流行。◦实现或预期了税法的变化，包括相对于死亡抚恤金允许的最高保费金额的变化。◦的低利率环境使杠杆保险产品对消费者具有吸引力。·截至2022年第四季度，抵押品占未偿还余额的百分比为117%。1按实际价值报告的贷款抵押品与信贷预付款利率2抵押品覆盖率的计算方法为：总贷款抵押品(未贴现)除以贷款组合总余额$315.4$442.7$330.3$360.0$371.9原始量12/31/2021年3/31 2022年6/30/2022年9/30 2022年12/31/31按类型划分的总贷款抵押品1(截至2022年12月31日)$1.8$17.20.02%0.21%不良贷款占类别12/31/2021 3/31 6/30/20222022年9月30日12/31 2.9%64.4%4.0%1.1%18.1%9.5%年金经纪帐户存款证银行现金/现金等值信贷货币市场函件“其他”贷款抵押1按类别划分(截至2022年12月31日)其他(百万美元)(百万美元)期末余额及年化撇账净额比率1(百万美元)抵押品覆盖率118%以下期间并无重大撇账。

21附录

22术语缩写定义AFS可供销售BP基点BV每股普通股账面价值CECL当前预期信贷损失CET1比率普通股一级资本比率CRE商业房地产DDA活期存款账户稀释每股普通股净收入-稀释财年GAAP公认会计原则计息现金在银行的有息存款总额，根据转售协议购买的证券和现金等价物MSR抵押贷款服务权利NCO净冲销间接费用比率净间接费用比率是将总非利息支出和总非利息收入计算出来，按年计算，并除以该期间的平均总资产。比率越低，效率越高。NII净利息收入NIM净息差非GAAP对于非GAAP指标，请参阅附录中的对账NP未图示NPL不良贷款PPP Paycheck保护计划PTPP税前、拨备前收入ROA资产回报率RWA风险加权资产每股有形账面价值

(A)利息收入(GAAP)$580,745$466,478$371,968$328,252$327,979$1,747,443美元1,275,484应税等值调整：-贷款1,594 1,030 568 427 417 3,6191，627-流动性管理资产538 502 472 465 486 1,977 1,972-其他盈利资产1 1 2 2 5 2(B)利息收入(非GAAP)$582,878$468,011$373,009$329,146$328,884$1,753,044$1,279,085(C)利息支出(GAAP)$123,929$65,030$34,164$28,958$32,003$252,081$150,527(D)净利息收入(GAAP)(A-C)$456，净利息收入(非GAAP)$458,949$402,981$338,845$300,188$296,881$1,500,963$1,128,558净息差(GAAP)3.71%3.34%2.92%2.60%2.54%3.15%2.57%应纳税所得额3.73%3.35%2.93%2.61%2.55%3.17%2.58%(F)非利息收入$93,839$101,482$102,942$162,790$133,767$461,053$586,120(G)投资证券净亏损(6,745)(3,103)(7,797)(2,782)(1,067)(20,427)(1，(H)非利息开支307、836 296、469 288、668 284、298 283、3991、177、2711、132、544效率比率(H/(D+F-G))55.23%58.59%64.36%61.16%65.78%59.55%66.15%效率比率(非GAAP)(H/(E+F-G))55.02%58.41%64.21%61.04%65.64%59.38%66.01%非GAAP调节WinTrust的会计和报告政策符合美国公认会计原则(“GAAP”)和银行业的通行做法。然而，, 管理层使用某些非公认会计准则的业绩衡量和比率来评估和衡量公司的业绩。管理层相信，这些措施和比率为公司财务信息的使用者提供了一个更有意义的视角，以了解公司的计息资产和有息负债的表现以及公司的运营效率。其他金融控股公司可能会以不同的方式定义或计算这些指标和比率。对非GAAP税前、拨备前收入进行调整，对MSR的公允价值变化进行调整，经济对冲和由美国政府机构担保的早期收购贷款的净额：(千美元)：税前收入195,173美元200,041美元131,661美元173,680美元137,045美元700,555美元637,796补充：信贷损失准备金47,646美元6,420美元20,417美元4,106美元9,299美元78,589美元(59,263)不包括信贷损失准备金(非GAAP)242,819美元206,461美元152,078美元177,786美元146,344美元779,144美元578,533减少：MSR公允价值变动，扣除经济对冲和美国政府机构担保的早期收购贷款净额702美元2,472美元(445)$(43,365)$(6,656)$(40,636)$(18,273)税前收入，不包括信贷损失准备金，经MSR公允价值变动调整。扣除美国政府机构(非公认会计准则)担保的经济对冲和早期买断贷款净额243,521美元208,933美元151,633美元134,421美元139,688美元738,508美元560,260美元

24截至三个月的非GAAP有形普通股权益对账(以千计)：2022年12月31日2022 2022 2022 2021年3月31日股东权益总额(GAAP)$4,796,838$4,637,980$4,727,623$4,492,256$4,498,688以下：不可转换优先股(GAAP)(412,500)(412,500)(412,500)(412,500)500)减去：无形资产(GAAP)(675,710)(676,699)(679,827)(682,101)(683,456)(I)有形普通股股东权益总额(非GAAP)$3,708,628$3,548,781$3,635,296$3,397,655$3,402,732每股普通股有形账面价值的对账(以千计)：股东权益总额$4,796,838$4,637,980$4,727,623美元优先股(412,500)(412,500)(412,500)(412,500)(412,500)(412,500)(L)普通股总股本$4,384,338$4,225,480$4,315,123$4,079,756$4,086,188(M)实际已发行普通股60,794 60,743 60,722 57,253 57，每股普通股账面价值(L/M)$72.12$69.56$71.06$71.26$71.62每股普通股有形账面价值(非GAAP)(I/M)$61.00$58.42$59.87$59.34$59.64非GAAP对账WinTrust的会计和报告政策符合美国公认会计原则(“GAAP”)和银行业的通行做法。然而，管理层使用某些非公认会计准则的业绩衡量和比率来评估和衡量公司的业绩。管理层相信，这些措施和比率为公司财务信息的使用者提供了一个更有意义的视角，以了解公司的计息资产和有息负债的表现以及公司的运营效率。其他金融控股公司可能会以不同的方式定义或计算这些指标和比率。非公认会计原则税前对账, 扣除税前收入195,173美元200,041美元131,661美元173,680美元137,045美元700,555美元637,796补充：扣除信贷损失准备金47,646 6,420 20,417 4,106 9,299 78,589(59,263)533非GAAP有形普通股权益对账(以千为单位)：2020年12月31日2019 2018年12月31日股东权益总额(GAAP)$4,115,995$3,691,250$3,267,570减去：不可转换优先股(GAAP)(412,500)(125,000)(125,000)减去：无形资产(GAAP)(681,747)(692,277)(622,565)(I)有形普通股权益(非GAAP)$3，021,748$2,873,973$2,520,005每股普通股非GAAP有形账面价值对账(以千计)：股东权益总额$4,115,995$3,691,250$3,267,570减去：优先股(412,500)(125,000)(125,000)(L)普通股股本总额$3,703,495$3,566,250$3,142,570(M)实际流通股56,770 57,822 56，每股普通股账面价值(L/M)$65.24$61.68$55.71每股有形账面价值(非公认会计准则)(I/M)$53.23$49.70$44.67