Cohen&Steer房地产机会和收入基金
投资明细表
2022年9月30日(未经审计)
| 股票 | 价值 | |||||||||||
| 普通股 |
100.4 | % | ||||||||||
| 通信铁塔 |
15.5 | % | ||||||||||
| 美国铁塔公司(A)、(B) |
114,345 | $ | 24,549,872 | |||||||||
| 皇冠城堡国际公司(Crown Castle International Corp.)(A) |
104,035 | 15,038,259 | ||||||||||
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| 39,588,131 | ||||||||||||
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| 房地产 |
84.9 | % | ||||||||||
| 数据中心 |
7.8 | % | ||||||||||
| Digital Realty Trust，Inc.(A) |
131,739 | 13,065,874 | ||||||||||
| Equinix，Inc.(A) |
11,799 | 6,711,743 | ||||||||||
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| 19,777,617 | ||||||||||||
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| 医疗保健 |
9.5 | % | ||||||||||
| 保健房地产信托公司，A类(A)，(B) |
231,702 | 4,830,987 | ||||||||||
| HealthPeak Properties，Inc.(A) |
148,776 | 3,409,946 | ||||||||||
| WellTower，Inc.(A) |
248,401 | 15,977,152 | ||||||||||
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| 24,218,085 | ||||||||||||
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| 酒店 |
1.1 | % | ||||||||||
| 东道主酒店及度假村公司(A) |
165,784 | 2,632,650 | ||||||||||
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| 工业企业 |
14.6 | % | ||||||||||
| 美国冷德房地产信托公司(ameriord Realty Trust，Inc.)(A) |
221,922 | 5,459,281 | ||||||||||
| 东方集团地产公司(EastGroup Properties，Inc.) |
34,839 | 5,028,661 | ||||||||||
| Prologis，Inc.(A) |
262,728 | 26,693,165 | ||||||||||
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| 37,181,107 | ||||||||||||
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| 净租赁 |
9.2 | % | ||||||||||
| Essential Properties Realty Trust，Inc.(A) |
131,563 | 2,558,900 | ||||||||||
| 博彩休闲地产公司(A) |
75,228 | 3,328,087 | ||||||||||
| Realty Income Corp.(A) |
220,292 | 12,820,994 | ||||||||||
| 精神房地产资本公司(SPIRIT Realty Capital，Inc.) |
95,097 | 3,438,708 | ||||||||||
| 维西地产公司(Vici Properties，Inc.) |
44,875 | 1,339,519 | ||||||||||
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| 23,486,208 | ||||||||||||
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| 办公室 |
2.7 | % | ||||||||||
| 海伍德地产公司(Highwood Properties，Inc.) |
174,641 | 4,708,321 | ||||||||||
| 皮埃蒙特写字楼房地产信托公司，A(A)类 |
207,934 | 2,195,783 | ||||||||||
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| 6,904,104 | ||||||||||||
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| 住宅 |
21.0 | % | ||||||||||
| 公寓 |
11.3 | % | ||||||||||
| 卡姆登财产信托基金(A) |
81,249 | 9,705,193 | ||||||||||
1
| 股票 | 价值 | |||||||||||
| 中美公寓社区公司(中美公寓社区公司) |
72,193 | $ | 11,194,968 | |||||||||
| UDR，Inc.(A) |
188,103 | 7,845,776 | ||||||||||
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| 28,745,937 | ||||||||||||
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| 公寓？外国？ |
1.2 | % | ||||||||||
| Tricon Residential Inc.(加拿大)(A) |
364,455 | 3,152,536 | ||||||||||
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| 制造家居 |
2.1 | % | ||||||||||
| 太阳社区公司(Sun Community，Inc.) |
39,457 | 5,339,716 | ||||||||||
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| 单户家庭 |
6.4 | % | ||||||||||
| 邀请之家，Inc.(A) |
484,075 | 16,347,213 | ||||||||||
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| 总住宅 |
|
53,585,402 | ||||||||||
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| 自助存储 |
10.7 | % | ||||||||||
| CubeSmart(A) |
73,564 | 2,946,974 | ||||||||||
| 生命存储公司(Life Storage，Inc.) |
101,898 | 11,286,223 | ||||||||||
| 公共贮物(A) |
44,546 | 13,043,514 | ||||||||||
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| 27,276,711 | ||||||||||||
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| 购物中心 |
8.3 | % | ||||||||||
| 社区中心 |
3.2 | % | ||||||||||
| 金茂房地产公司(Kimco Realty Corp.)(A) |
203,586 | 3,748,018 | ||||||||||
| 风筝房地产集团信托(A)、(B) |
255,974 | 4,407,872 | ||||||||||
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| 8,155,890 | ||||||||||||
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| 区域购物中心 |
5.1 | % | ||||||||||
| 西蒙地产集团(Simon Property Group，Inc.) |
145,309 | 13,041,483 | ||||||||||
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| 购物中心总数 |
|
21,197,373 | ||||||||||
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| 总房地产 |
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216,259,257 | ||||||||||
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| 普通股总额(已确定的成本为322,969,883美元) |
|
255,847,388 | ||||||||||
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| 优先证券票面价值25美元 |
10.9 | % | ||||||||||
| 银行 |
3.8 | % | ||||||||||
| 美国银行，6.00%，系列GG(A)，(C) |
33,000 | 788,700 | ||||||||||
| 美国银行，5.875%，系列HH(A)，(C) |
66,000 | 1,542,420 | ||||||||||
| 美国银行，5.375%，系列KK(A)，(C) |
5,931 | 128,821 | ||||||||||
| 花旗集团，7.125%至9/30/23，J系列(A)、(C)、(D) |
38,213 | 979,399 | ||||||||||
| 花旗集团，6.875%至11/15/23，系列K(A)、(C)、(D) |
24,438 | 626,346 | ||||||||||
| Dime Community BancShares，Inc.，5.50%(A)，(C) |
57,594 | 1,132,874 | ||||||||||
| Five Third Bancorp，6.00%，A系列(C) |
22,871 | 547,075 | ||||||||||
| 高盛股份有限公司/The，5.50%至5/10/23， |
25,500 | 630,615 | ||||||||||
2
| 股票 | 价值 | |||||||||||
| 摩根大通，5.75%，系列DD(A)，(C) |
43,000 | $ | 1,062,530 | |||||||||
| 摩根大通，6.00%，系列EE(A)，(C) |
15,000 | 374,700 | ||||||||||
| KeyCorp., 6.20% to 12/15/27(c),(d) |
8,175 | 198,244 | ||||||||||
| Synovus Financial Corp.，5.875%至7/1/24，系列E(A)、(C)、(D) |
6,000 | 147,060 | ||||||||||
| 富国银行，6.625%至3/15/24，系列R(A)、(C)、(D) |
38,652 | 979,828 | ||||||||||
| WinTrust Financial Corp.，6.875%至7/15/25，系列E(A)、(C)、(D) |
25,000 | 611,000 | ||||||||||
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| 9,749,612 | ||||||||||||
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| 电动的 |
0.5 | % | ||||||||||
| 杜克能源公司，5.75%，A系列(A)，(C) |
15,000 | 359,850 | ||||||||||
| 韦斯科国际公司，10.625%至6/22/25，系列A(A)、(C)、(D) |
37,000 | 997,150 | ||||||||||
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| 1,357,000 | ||||||||||||
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| 金融 |
2.4 | % | ||||||||||
| 多元化金融服务 |
0.5 | % | ||||||||||
| 橡树资本集团，6.625%，系列A(A)，(C) |
38,000 | 895,280 | ||||||||||
| 橡树资本集团有限责任公司，6.55%，B系列(C) |
19,994 | 479,656 | ||||||||||
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| 1,374,936 | ||||||||||||
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| 投资银行家/经纪人 |
1.9 | % | ||||||||||
| 嘉信理财，5.95%，D系列(A)，(C) |
25,000 | 614,250 | ||||||||||
| 摩根士丹利，7.125%至10/15/23，系列E(A)、(C)、(D) |
14,559 | 371,837 | ||||||||||
| 摩根士丹利，6.875%至1/15/24，系列F(C)、(D) |
25,000 | 627,000 | ||||||||||
| 摩根士丹利，6.375%至10/15/24，系列I(A)、(C)、(D) |
91,254 | 2,255,799 | ||||||||||
| 摩根士丹利，5.85%至4/15/27，系列K(A)、(C)、(D) |
38,838 | 941,044 | ||||||||||
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| 4,809,930 | ||||||||||||
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| 财务总额 |
|
6,184,866 | ||||||||||
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| 工业和化学工业 |
0.6 | % | ||||||||||
| CHS，Inc.，7.875%，系列1(C) |
14,862 | 385,372 | ||||||||||
| CHS, Inc., 7.10% to 3/31/24, Series 2(c),(d) |
10,500 | 261,030 | ||||||||||
| CHS，Inc.，7.50%，系列4(C) |
35,754 | 952,486 | ||||||||||
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| 1,598,888 | ||||||||||||
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| 保险 |
0.7 | % | ||||||||||
| 人寿保险/健康保险 |
0.5 | % | ||||||||||
| 雅典娜控股有限公司，6.375%至6/30/25，C系列(A)、(C)、(D) |
32,110 | 809,814 | ||||||||||
| 雅典娜控股有限公司，4.875%，D系列(A)、(C) |
24,721 | 457,339 | ||||||||||
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| 1,267,153 | ||||||||||||
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3
| 股票 | 价值 | |||||||||||
| 多行 |
0.1 | % | ||||||||||
| Kemper Corp., 5.875% to 3/15/27, due 3/15/62(a),(d) |
16,050 | $ | 347,322 | |||||||||
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| 再保险承保国外 |
0.1 | % | ||||||||||
| RenaissavieRe Holdings Ltd.，5.75%，F系列(百慕大)(A)，(C) |
10,114 | 229,891 | ||||||||||
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| 全额保险 |
|
1,844,366 | ||||||||||
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| 综合电信业务 |
1.0 | % | ||||||||||
| AT&T，Inc.，5.00%，A系列(A)，(C) |
57,000 | 1,170,210 | ||||||||||
| AT&T，Inc.，4.75%，C系列(A)、(C) |
45,000 | 845,100 | ||||||||||
| 电话和数据系统公司，6.625%，UU系列(A)、(C) |
26,500 | 528,675 | ||||||||||
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| 2,543,985 | ||||||||||||
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| 管道 |
0.8 | % | ||||||||||
| 能量转移LP，7.60%至5/15/24，系列E(A)、(C)、(D) |
80,500 | 1,947,295 | ||||||||||
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| 管道：外国管道 |
0.3 | % | ||||||||||
| Enbridge，Inc.，6.375%至4/15/23，B系列(加拿大)(D) |
25,300 | 598,851 | ||||||||||
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| 房地产 |
0.3 | % | ||||||||||
| 数据中心 |
0.3 | % | ||||||||||
| DigitalBridge Group，Inc.，7.15%，系列I(C) |
16,976 | 379,583 | ||||||||||
| DigitalBridge Group，Inc.，7.125%，系列J(C) |
14,993 | 339,742 | ||||||||||
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| 719,325 | ||||||||||||
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| 工业企业 |
0.0 | % | ||||||||||
| 雷克斯福德工业地产公司，5.875%，B系列(A)，(C) |
3,039 | 70,626 | ||||||||||
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| 总房地产 |
|
789,951 | ||||||||||
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| 公用事业、燃气、配气 |
0.2 | % | ||||||||||
| NiSource，Inc.，6.50%至3/15/24，系列B(A)、(C)、(D) |
20,000 | 493,600 | ||||||||||
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| 公用事业-外国 |
0.3 | % | ||||||||||
| 阿尔冈昆电力和公用事业公司，6.20%至7/1/24，截止日期为7/1/79，19-A系列(加拿大)(D) |
25,000 | 605,250 | ||||||||||
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| 优先证券总面值为25美元(已确定的成本为29,999,648美元) |
|
27,713,664 | ||||||||||
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| 本金 金额 |
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| 优先证券：资本证券 |
38.0 | % | ||||||||||
| 银行 |
9.7 | % | ||||||||||
| 美国银行，6.10%至3/17/25，AA(A)、(C)、(D)系列 |
$ | 875,000 | 839,392 | |||||||||
| 美国银行，6.125%至4/27/27，TT(A)、(C)、(D)系列 |
678,000 | 642,405 | ||||||||||
4
| 本金金额 | 价值 | |||||||||||
| 美国银行，6.25%至9/5/24，系列X(A)、(C)、(D) |
$ | 1,875,000 | $ | 1,816,406 | ||||||||
| 美国银行，6.30%至3/10/26，DD(A)、(C)、(D)系列 |
1,310,000 | 1,293,363 | ||||||||||
| 美国银行，6.50%至10/23/24，系列Z(A)、(C)、(D) |
975,000 | 959,111 | ||||||||||
| 花旗集团，5.90%至2/15/23，系列B(C)、(D) |
350,000 | 347,375 | ||||||||||
| Citigroup, Inc., 5.95% to 1/30/23(a),(c),(d) |
1,839,000 | 1,821,750 | ||||||||||
| 花旗集团，5.95%至5/15/25，系列P(A)、(C)、(D) |
1,923,000 | 1,742,809 | ||||||||||
| 花旗集团，6.25%至8/15/26，系列T(A)、(C)、(D) |
1,475,000 | 1,414,525 | ||||||||||
| 公民金融集团，5.65%至10/6/25，系列F(A)、(C)、(D) |
750,000 | 733,125 | ||||||||||
| 高盛股份有限公司/The，4.95%至2/10/25，系列R(A)、(C)、(D) |
614,000 | 557,205 | ||||||||||
| 高盛股份有限公司/The，5.50%至8/10/24，系列Q(A)、(C)、(D) |
1,250,000 | 1,204,687 | ||||||||||
| 摩根大通，6.10%至10/1/24，系列X(A)、(C)、(D) |
975,000 | 936,609 | ||||||||||
| 摩根大通，6.125%至4/30/24，U(A)、(C)、(D)系列 |
750,000 | 728,475 | ||||||||||
| 摩根大通，6.75%至2/1/24，系列S(A)、(C)、(D) |
1,781,000 | 1,765,953 | ||||||||||
| PNC金融服务集团/The，6.00%至5/15/27， |
465,000 | 432,450 | ||||||||||
| PNC金融服务集团/The，6.20%至9/15/27， |
841,000 | 796,848 | ||||||||||
| PNC金融服务集团/The，6.4603%(3个月美国伦敦银行同业拆借利率+3.678%)，O系列 (FRN)(A)、(C)、(E) |
2,000,000 | 1,994,249 | ||||||||||
| SVB金融集团，4.25%至11/15/26，系列D(A)、(C)、(D) |
850,000 | 627,298 | ||||||||||
| 富国银行，3.90%至3/15/26，BB系列(A)、(C)、(D) |
1,350,000 | 1,142,438 | ||||||||||
| 富国银行，5.875%至6/15/25，U(A)、(C)、(D)系列 |
3,175,000 | 3,030,690 | ||||||||||
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| 24,827,163 | ||||||||||||
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| 银行：外国银行 |
15.0 | % | ||||||||||
| 桑坦德银行，7.50%至2/8/24(西班牙)(C)、(D)、(F)、(G) |
1,000,000 | 933,005 | ||||||||||
| 丰业银行/The，4.90%至6/4/25(加拿大)(A)、(C)、(D) |
1,275,000 | 1,141,405 | ||||||||||
| 巴克莱公司，6.125%至12/15/25(英国)(A)、(C)、(D)、(G) |
1,000,000 | 843,850 | ||||||||||
| 巴克莱公司，6.375%至12/15/25(英国)(C)、(D)、(F)、(G) |
800,000 | 738,040 | ||||||||||
| 巴克莱公司，7.125%至6/15/25(英国)(C)、(D)、(G) |
1,000,000 | 970,205 | ||||||||||
| 巴克莱公司，7.25%至3/15/23(英国)(C)、(D)、(F)、(G) |
600,000 | 645,607 | ||||||||||
| 巴克莱公司，8.00%至3/15/29(英国)(C)、(D)、(G) |
1,000,000 | 877,700 | ||||||||||
| 巴克莱公司，8.00%至6/15/24(英国)(A)、(C)、(D)、(G) |
2,400,000 | 2,232,360 | ||||||||||
| BNP Paribas SA, 6.625% to 3/25/24, 144A (France)(a),(c),(d),(g),(h) |
1,000,000 | 918,950 | ||||||||||
| BNP Paribas SA, 7.375% to 8/19/25, 144A (France)(a),(c),(d),(g),(h) |
2,000,000 | 1,893,156 | ||||||||||
| BNP Paribas SA, 7.75% to 8/16/29, 144A (France)(a),(c),(d),(g),(h) |
800,000 | 740,240 | ||||||||||
| 德国商业银行，7.00%至4/9/25(德国)(C)，(D)，(F)，(G) |
400,000 | 346,024 | ||||||||||
| 法国农业信贷银行，6.875%至9/23/24,144A(法国)(A)、(C)、(D)、(G)、(H) |
1,400,000 | 1,291,878 | ||||||||||
| 法国农业信贷银行，7.875%至1/23/24,144A(法国)(A)、(C)、(D)、(G)、(H) |
2,600,000 | 2,500,631 | ||||||||||
5
| 本金 金额 |
价值 | |||||||||||
| 法国农业信贷银行，8.125%至12/23/25,144A(法国)(A)、(C)、(D)、(G)、(H) |
$ | 1,200,000 | $ | 1,159,530 | ||||||||
| 瑞士信贷集团，6.375%至8/21/26,144A(瑞士)(A)，(C)，(D)，(G)，(H) |
600,000 | 438,000 | ||||||||||
| 瑞士信贷集团，7.25%至9/12/25,144A(瑞士)(A)，(C)，(D)，(G)，(H) |
800,000 | 612,053 | ||||||||||
| 瑞士信贷集团股价下跌7.50%至12/11/23,144A(瑞士)(A)、(C)、(D)、(G)、(H) |
800,000 | 737,340 | ||||||||||
| 瑞士信贷集团，9.75%至6/23/27,144A(瑞士)(A)，(C)，(D)，(G)，(H) |
800,000 | 786,703 | ||||||||||
| 德意志银行，7.50%至4/30/25(德国)(A)、(C)、(D)、(G) |
800,000 | 678,240 | ||||||||||
| ING Groep N.V.，6.50%至4/16/25(荷兰)(A)、(C)、(D)、(G) |
1,000,000 | 894,595 | ||||||||||
| ING Groep N.V.，6.75%至4/16/24(荷兰)(C)、(D)、(F)、(G) |
1,000,000 | 941,571 | ||||||||||
| Intesa Sanpaolo spa，7.70%至9/17/25,144A(意大利)(A)、(C)、(D)、(G)、(H) |
600,000 | 500,397 | ||||||||||
| 莱斯银行集团，7.50%至6/27/24(英国)(A)、(C)、(D)、(G) |
2,600,000 | 2,417,337 | ||||||||||
| 莱斯银行集团，7.50%至9/27/25(英国)(A)、(C)、(D)、(G) |
2,400,000 | 2,196,000 | ||||||||||
| NatWest Group PLC，6.00%至12/29/25(英国)(A)、(C)、(D)、(G) |
2,800,000 | 2,450,000 | ||||||||||
| NatWest Group PLC，8.00%至8/10/25(英国)(A)、(C)、(D)、(G) |
2,400,000 | 2,243,412 | ||||||||||
| 加拿大皇家银行，4.50%至10/24/25，到期时间为11/24/80，第一季(加拿大)(D) |
1,600,000 | 1,075,365 | ||||||||||
| 渣打集团，7.75%至4/2/23,144A(英国)(A)、(C)、(D)、(G)、(H) |
800,000 | 780,392 | ||||||||||
| 瑞银集团，6.875%至8/7/25(瑞士)(C)、(D)、(F)、(G) |
2,000,000 | 1,868,134 | ||||||||||
| 瑞银集团，7.00%至2/19/25(瑞士)(C)，(D)，(F)，(G) |
2,000,000 | 1,908,680 | ||||||||||
| 意大利联合信贷银行，8.00%至6/3/24(意大利)(C)、(D)、(F)、(G) |
600,000 | 529,779 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 38,290,579 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 电动的 |
1.5% | |||||||||||
| 道明能源公司，4.65%至12/15/24，系列B(A)、(C)、(D) |
1,050,000 | 930,041 | ||||||||||
| 杜克能源公司，4.875%至9/16/24(A)、(C)、(D) |
1,275,000 | 1,145,897 | ||||||||||
| 美国南方公司，4.00%至10/15/25，到期日期为51/15，B系列(A)，(D) |
1,850,000 | 1,662,595 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 3,738,533 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
6
| 本金 金额 |
价值 | |||||||||||
| 国外的电动车 |
0.5 | % | ||||||||||
| 法国电力公司，5.25%至1/29/23,144A(法国)(A)、(C)、(D)、(H) |
$ | 1,350,000 | $ | 1,252,597 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 金融 |
2.1 | % | ||||||||||
| Ares Finance Co. III LLC, 4.125% to 6/30/26, due 6/30/51, 144A(d),(h) |
225,000 | 175,597 | ||||||||||
| 嘉信理财，4.00%至12/1/30，系列H(A)、(C)、(D) |
1,000,000 | 735,833 | ||||||||||
| 嘉信理财，5.00%至6/1/27(A)、(C)、(D) |
331,000 | 298,314 | ||||||||||
| 嘉信理财，5.375%至6/1/25，系列G(A)、(C)、(D) |
2,800,000 | 2,737,000 | ||||||||||
| 嘉信理财，7.602%(3个月美国伦敦银行同业拆借利率+4.82%)(FRN)(A)，(C)，(E) |
1,300,000 | 1,304,329 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,251,073 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 保险 |
4.7 | % | ||||||||||
| 人寿保险/健康保险 |
2.0 | % | ||||||||||
| Corebridge Financial，Inc.，6.875%至9/15/27，到期时间为12/15/52,144A(D)，(H) |
695,000 | 637,568 | ||||||||||
| MetLife, Inc., 10.75%, due 8/1/39(a) |
500,000 | 653,168 | ||||||||||
| 保诚金融，Inc.，5.625%至6/15/23，到期6/15/43(A)，(D) |
2,500,000 | 2,468,825 | ||||||||||
| Voya Financial，Inc.，5.65%至5/15/23，5/15/53(D) |
327,000 | 317,637 | ||||||||||
| 福亚金融公司，6.125%至9/15/23，系列A(A)、(C)、(D) |
1,000,000 | 971,651 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,048,849 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 人寿保险/健康保险：国外 |
1.7 | % | ||||||||||
| 第一生命保险股份有限公司，5.10%至10/28/24， 144A(日本)(A)、(C)、(D)、(H) |
2,000,000 | 1,941,887 | ||||||||||
| 福库相互人寿保险公司，6.50%至9/19/23 |
1,500,000 | 1,498,725 | ||||||||||
| Kyobo Life Insurance Co.，5.90%至6/15/27,144A |
400,000 | 390,000 | ||||||||||
| 凤凰集团控股有限公司，4.75%至6/4/26，将于9/4/31到期 |
600,000 | 509,478 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,340,090 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 多行--国外 |
0.2 | % | ||||||||||
| Aegon NV，5.50%至4/11/28，到期4/11/48(荷兰)(D) |
500,000 | 432,668 | ||||||||||
| 苏黎世保险有限公司阿根廷荷兰BV，5.125%至28年6月1日，到期日期为48年6月1日 (瑞士)(D)，(F) |
200,000 | 177,000 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 609,668 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
7
| 本金 金额 |
价值 | |||||||||||
| 财产伤亡 |
0.3 | % | ||||||||||
| Markel Corp., 6.00% to 6/1/25(a),(c),(d) |
$ | 690,000 | $ | 670,564 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 财产伤亡保险：外国 |
0.3 | % | ||||||||||
| 兰开夏控股有限公司，5.625%至3/18/31，到期9/18/41(英国)(D)，(F) |
300,000 | 231,169 | ||||||||||
| QBE保险集团有限公司，7.50%至11/24/23，到期时间为11/24/43,144A(澳大利亚)(A)、(D)、(H) |
500,000 | 499,075 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 730,244 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 再保险 |
0.2 | % | ||||||||||
| Global Atlantic Fin Co., 4.70% to 7/15/26, due 10/15/51, 144A(a),(d),(h) |
850,000 | 641,077 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 全额保险 |
|
12,040,492 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 综合电信服务--国外 |
0.8 | % | ||||||||||
| 沃达丰集团(Vodafone Group PLC)，7.00%至1/4/29，到期日期为4/4/79(英国)(A)、(D) |
550,000 | 524,609 | ||||||||||
| 沃达丰集团(Vodafone Group PLC)，6.25%至7/3/24，到期时间为10/3/78(英国)(D)、(F) |
1,600,000 | 1,522,560 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,047,169 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 石油和天然气：国外 |
0.4 | % | ||||||||||
| BP Capital Markets PLC，4.375%至6/22/25(英国)(A)、(C)、(D) |
1,000,000 | 927,500 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 管道 |
0.7 | % | ||||||||||
| 能量转移LP，7.125%至5/15/30，系列G(A)、(C)、(D) |
2,191,000 | 1,805,481 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 管道：外国管道 |
0.8 | % | ||||||||||
| Enbridge, Inc., 7.375% to 10/15/27, due 1/15/83 (Canada)(a),(d) |
800,000 | 772,519 | ||||||||||
| TransCanada Trust，5.60%至12/7/31，到期日期为3/7/82(加拿大)(A)，(D) |
880,000 | 764,275 | ||||||||||
| TransCanada Trust，5.875%至8/15/26，到期日期为8/15/76，系列 16-A(加拿大)(A)，(D) |
576,000 | 537,538 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,074,332 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
8
| 本金 金额 |
价值 | |||||||||||
| 房地产和零售业：国外 |
0.4 | % | ||||||||||
| Scenter Group Trust 2，4.75%至6/24/26，到期时间为9/24/80,144A(澳大利亚)(A)、(D)、(H) |
$ | 1,300,000 | $ | 1,118,059 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 公用事业 |
1.4 | % | ||||||||||
| 电动的 |
0.4 | % | ||||||||||
| 爱迪生国际，5.375%至3/15/26，系列A(A)、(C)、(D) |
1,300,000 | 1,072,500 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 国外的电动车 |
1.0 | % | ||||||||||
| 阿尔冈昆电力和公用事业公司，4.75%至27年1月18日，到期时间为82年1月18日(加拿大)(A)，(D) |
2,075,000 | 1,699,238 | ||||||||||
| Enel SpA, 8.75% to 9/24/23, due 9/24/73, 144A (Italy)(a),(d),(h) |
750,000 | 749,850 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,449,088 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 总公用事业 |
|
3,521,588 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 优先证券总额为资本证券(已确定成本为107,051,094美元) |
96,894,566 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 公司债券 |
0.5 | % | ||||||||||
| 通信铁塔 |
0.0 | % | ||||||||||
| SBA Communications Corp.，3.125%，将于29年2月1日到期(A) |
142,000 | 114,517 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 房地产 |
0.5 | % | ||||||||||
| 多样化 |
0.3 | % | ||||||||||
| SPIRIT Realty LP，2.10%，28年3月15日到期 |
500,000 | 398,075 | ||||||||||
| SPIRIT Realty LP，3.40%，1/15/30(A) |
350,000 | 284,795 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 682,870 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 金融 |
0.2 | % | ||||||||||
| Vici Properties LP/Vici Note Co Inc.，5.75%，到期日期为2/1/27,144A(A)，(H) |
600,000 | 566,667 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 总房地产 |
|
1,249,537 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 公司债券总额 |
1,364,054 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 股票 | ||||||||||||
| 短期投资 |
5.9 | % | ||||||||||
| 货币市场基金 |
| |||||||||||
| 道富机构国债货币市场基金，Premier Class，2.47%(I) |
14,984,928 | 14,984,928 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 短期投资总额(已确定的成本为14,984,928美元) |
14,984,928 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
9
| 价值 | ||||||||||||||||||
| 购买的期权合同(支付的保费为26,186美元) |
0.0 | % | $ | 29,150 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| 证券投资总额 |
155.7 | % | 396,833,750 | |||||||||||||||
| 书面期权合同 |
(0.0 | ) | (126,645 | ) | ||||||||||||||
| 负债超过其他资产 |
(55.7 | ) | (141,899,050 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 净资产(按已发行普通股16,755,000股计算，相当于每股15.21美元) |
100.0 | % | $ | 254,808,055 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
交易所交易期权合约
| 书面期权 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | 锻炼 价格 |
期满 日期 |
数量 合同 |
概念上的 金额(J) |
保费 已收到 |
价值 | ||||||||||||||
| 调用iShares美国房地产ETF |
$94.00 | 10/21/22 | (1,920) | $ | (15,632,640 | ) | $ | (246,337 | ) | $ | (15,360 | ) | ||||||||
非处方药选项 合同
| 购买的选项
二进制期权 |
||||||||||||||||||||
| 描述 | 交易对手 | 锻炼 价格/费率 |
期满 日期 |
概念上的 金额(K) |
保费 已支付 |
价值 | ||||||||||||||
| 看跌欧元货币 |
高盛国际 | 0.985 | 11/17/22 | $ | 50,000 | $ | 13,000 | $ | 23,658 | |||||||||||
| 看跌欧元斯托克银行指数 |
高盛国际 | EUR 65.00 | 11/18/22 | 49,575 | 13,186 | 5,492 | ||||||||||||||
| $ | 99,575 | $ | 26,186 | $ | 29,150 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
10
非处方药期权合约
| 书面期权 | ||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 交易对手 | 锻炼 价格(美元) |
期满 日期 |
数 的 合同 |
概念上的 金额(J) |
保费 已收到 |
价值 | |||||||||||||||||
| 美国铁塔公司。 |
高盛国际 | 279.624 | 10/21/22 | (11,727 | ) | $ | (2,517,787 | ) | $ | (68,479 | ) | $ | (62 | ) | ||||||||||
| 呼唤皇冠城堡国际公司。 |
高盛国际 | 184.608 | 10/21/22 | (7,032 | ) | (1,016,476 | ) | (26,346 | ) | (189 | ) | |||||||||||||
| 致电Alf Digital Realty Trust，Inc. |
高盛国际 | 135.421 | 10/21/22 | (11,947 | ) | (1,184,903 | ) | (29,362 | ) | (230 | ) | |||||||||||||
| 致电Equinix，Inc. |
高盛国际 | 730.236 | 10/21/22 | (971 | ) | (552,344 | ) | (16,724 | ) | (62 | ) | |||||||||||||
| 游戏和休闲物业电话 |
高盛国际 | 52.365 | 10/21/22 | (10,150 | ) | (449,036 | ) | (13,890 | ) | (366 | ) | |||||||||||||
| 致电？Healthcare Reality Trust，Inc. |
高盛国际 | 28.412 | 10/21/22 | (15,490 | ) | (322,967 | ) | (7,510 | ) | (1 | ) | |||||||||||||
| 致电？HealthPeak Properties，Inc. |
高盛国际 | 29.144 | 10/21/22 | (15,345 | ) | (351,707 | ) | (11,325 | ) | (197 | ) | |||||||||||||
| 致电？主机酒店+度假村，Inc. |
高盛国际 | 20.267 | 10/21/22 | (20,615 | ) | (327,366 | ) | (9,266 | ) | (198 | ) | |||||||||||||
| 呼叫邀请之家公司。 |
高盛国际 | 40.723 | 10/21/22 | (24,000 | ) | (810,480 | ) | (15,175 | ) | (970 | ) | |||||||||||||
| 打电话给金科房地产公司 |
高盛国际 | 23.503 | 10/21/22 | (19,267 | ) | (354,705 | ) | (9,512 | ) | (230 | ) | |||||||||||||
| 致电？生活存储，公司。 |
高盛国际 | 141.229 | 10/21/22 | (10,147 | ) | (1,123,882 | ) | (22,910 | ) | (197 | ) | |||||||||||||
| 致电？Prologis，Inc. |
高盛国际 | 140.395 | 10/21/22 | (22,463 | ) | (2,282,241 | ) | (70,058 | ) | (546 | ) | |||||||||||||
11
非处方药期权合约(续)
| 描述 | 交易对手 | 锻炼 价格(美元) |
期满 日期 |
数 的 合同 |
概念上的 金额(J) |
保费 已收到 |
价值 | |||||||||||||||||
| Call？公共存储 |
高盛国际 | 359.133 | 10/21/22 | (4,599 | ) | $ | (1,346,633 | ) | $ | (35,588 | ) | $ | (611 | ) | ||||||||||
| Call v房地产收入公司 |
高盛国际 | 73.581 | 10/21/22 | (18,831 | ) | (1,095,964 | ) | (33,199 | ) | (71 | ) | |||||||||||||
| 致电西蒙地产集团，Inc. |
高盛国际 | 116.427 | 10/21/22 | (12,994 | ) | (1,166,212 | ) | (29,104 | ) | (444 | ) | |||||||||||||
| 致电太阳社区公司。 |
高盛国际 | 172.047 | 10/21/22 | (4,126 | ) | (558,372 | ) | (14,821 | ) | (90 | ) | |||||||||||||
| 致电UDR，Inc. |
高盛国际 | 50.153 | 10/21/22 | (19,360 | ) | (807,506 | ) | (20,824 | ) | (1,084 | ) | |||||||||||||
| 致电Vici Properties，Inc. |
高盛国际 | 34.696 | 10/21/22 | (7,118 | ) | (212,472 | ) | (7,022 | ) | (379 | ) | |||||||||||||
| 致电WellTower，Inc. |
高盛国际 | 82.047 | 10/21/22 | (22,108 | ) | (1,421,987 | ) | (40,111 | ) | (376 | ) | |||||||||||||
| 美国铁塔公司。 |
高盛国际 | 256.39 | 11/18/22 | (12,439 | ) | (2,670,653 | ) | (91,331 | ) | (12,601 | ) | |||||||||||||
| 呼唤皇冠城堡国际公司。 |
高盛国际 | 173.079 | 11/18/22 | (8,748 | ) | (1,264,523 | ) | (35,596 | ) | (4,793 | ) | |||||||||||||
| 电话号码：数字房地产信托公司 |
高盛国际 | 121.517 | 11/18/22 | (11,505 | ) | (1,141,066 | ) | (29,297 | ) | (6,488 | ) | |||||||||||||
| 致电Equinix，Inc. |
高盛国际 | 658.049 | 11/18/22 | (986 | ) | (560,876 | ) | (14,575 | ) | (4,277 | ) | |||||||||||||
| 致电？Healthcare Reality Trust，Inc. |
高盛国际 | 24.957 | 11/18/22 | (17,322 | ) | (361,164 | ) | (7,457 | ) | (839 | ) | |||||||||||||
| 致电？HealthPeak Properties，Inc. |
高盛国际 | 27.420 | 11/18/22 | (17,846 | ) | (409,030 | ) | (6,637 | ) | (2,163 | ) | |||||||||||||
12
非处方药期权合约(续)
| 描述 | 交易对手 | 锻炼 价格(美元) |
期满 日期 |
数 的 合同 |
概念上的 金额(J) |
保费 已收到 |
价值 | |||||||||||||||||
| 呼叫邀请之家公司。 |
高盛国际 | 39.109 | 11/18/22 | (47,193 | ) | $ | (1,593,708 | ) | $ | (34,564 | ) | $ | (13,753 | ) | ||||||||||
| 打电话给金科房地产公司 |
高盛国际 | 22.065 | 11/18/22 | (19,839 | ) | (365,236 | ) | (10,310 | ) | (2,185 | ) | |||||||||||||
| 致电？生活存储，公司。 |
高盛国际 | 125.134 | 11/18/22 | (9,699 | ) | (1,074,261 | ) | (17,606 | ) | (9,319 | ) | |||||||||||||
| 致电？Prologis，Inc. |
高盛国际 | 123.389 | 11/18/22 | (24,854 | ) | (2,525,166 | ) | (64,499 | ) | (16,449 | ) | |||||||||||||
| Call？公共存储 |
高盛国际 | 331.156 | 11/18/22 | (4,452 | ) | (1,303,590 | ) | (30,197 | ) | (13,078 | ) | |||||||||||||
| Call v房地产收入公司 |
高盛国际 | 67.802 | 11/18/22 | (18,991 | ) | (1,105,276 | ) | (17,550 | ) | (3,377 | ) | |||||||||||||
| 致电西蒙地产集团，Inc. |
高盛国际 | 110.388 | 11/18/22 | (12,351 | ) | (1,108,502 | ) | (25,428 | ) | (6,139 | ) | |||||||||||||
| 致电Vici Properties，Inc. |
高盛国际 | 34.189 | 11/18/22 | (8,096 | ) | (241,666 | ) | (7,083 | ) | (1,567 | ) | |||||||||||||
| 致电WellTower，Inc. |
高盛国际 | 76.891 | 11/18/22 | (24,848 | ) | (1,598,223 | ) | (37,237 | ) | (7,954 | ) | |||||||||||||
| (497,459 | ) | $ | (35,225,980 | ) | $ | (910,593 | ) | $ | (111,285 | ) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
13
中央结算利率
| 概念上的 金额 |
固定 费率 应付 |
固定 付款 频率 |
漂浮 费率 应收账款 (重置 每月)l |
漂浮 付款 频率 |
到期日 | 价值 | 预付费用 收据 (付款) |
未实现 欣赏 (折旧) |
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| $37,000,000 | 2.201% | 每月 | 2.980% | 每月 | 10/1/25 | $ | 1,848,788 | $ | — | $ | 1,848,788 | |||||||||||||||||
| 14,500,000 | 2.360% | 每月 | 2.980% | 每月 | 12/18/25 | 687,320 | — | 687,320 | ||||||||||||||||||||
| 37,000,000 | 1.957% | 每月 | 2.980% | 每月 | 3/1/26 | 2,318,265 | — | 2,318,265 | ||||||||||||||||||||
| 37,000,000 | 1.557% | 每月 | 2.980% | 每月 | 3/1/27 | 3,402,809 | — | 3,402,809 | ||||||||||||||||||||
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| $ | 8,257,182 | $ | — | $ | 8,257,182 | |||||||||||||||||||||||
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上表中列出的所有利率掉期合约的总额代表了2022年3月2日至2022年9月30日期间这一衍生工具类型的交易量，这段时间是基金拥有未平仓利率掉期合约的时期。
远期外汇合约
| 交易对手 | 签约至 交付 |
在Exchange中 为 |
安置点 日期 |
未实现 欣赏 (折旧) |
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| 布朗兄弟哈里曼 |
计算机辅助设计 | 1,721,362 | 美元 | 1,312,124 | 10/4/22 | $ | 65,981 | |||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
欧元 | 1,150 | 美元 | 1,152 | 10/4/22 | 25 | ||||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
欧元 | 1,810 | 美元 | 1,818 | 10/4/22 | 44 | ||||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
欧元 | 5,453 | 美元 | 5,493 | 10/4/22 | 149 | ||||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
英镑 | 2,336,759 | 美元 | 2,717,043 | 10/4/22 | 107,935 | ||||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 1,248,757 | 计算机辅助设计 | 1,721,362 | 10/4/22 | (2,614 | ) | |||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 2,102 | 欧元 | 2,100 | 10/4/22 | (44 | ) | |||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 1,561 | 欧元 | 1,552 | 10/4/22 | (40 | ) | |||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 2,137 | 欧元 | 2,152 | 10/4/22 | (28 | ) | |||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 2,554 | 欧元 | 2,609 | 10/4/22 | 3 | ||||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 124,984 | 英镑 | 117,004 | 10/4/22 | 5,656 | ||||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 2,470,055 | 英镑 | 2,219,755 | 10/4/22 | 8,413 | ||||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
计算机辅助设计 | 1,510,903 | 美元 | 1,095,921 | 11/2/22 | 2,228 | ||||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
欧元 | 2,493 | 美元 | 2,435 | 11/2/22 | (14 | ) | |||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
欧元 | 4,674 | 美元 | 4,584 | 11/2/22 | (5 | ) | |||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
英镑 | 2,101,525 | 美元 | 2,339,754 | 11/2/22 | (8,178 | ) | |||||||||||||
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| $ | 179,511 | |||||||||||||||||||
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14
投资组合缩略语词汇
| 计算机辅助设计 | 加元 | |
| EMTN | 欧元中期票据 | |
| etf | 交易所买卖基金 | |
| 欧元 | 欧元货币 | |
| FRN | 浮动利率票据 | |
| 英镑 | 大英镑 | |
| 伦敦银行同业拆借利率 | 伦敦银行间同业拆借利率 | |
| OIS | 隔夜索引 | |
| 软性 | 有担保的隔夜融资利率 | |
| 美元 | 美元 |
注：所示百分比是根据基金的净资产计算的。
| (a) | 全部或部分证券作为与基金循环信贷协议有关的抵押品而质押。总计323,294,099美元已被质押作为抵押品。 |
| (b) | 全部或部分担保是与书面期权合同有关的。已将总计6,574,174美元作为抵押品质押。 |
| (c) | 永久的安全。永久证券没有规定的到期日，但可能会被发行人赎回/赎回。 |
| (d) | 在指定的固定利率息票期限之后，证券转换为浮动利率。 |
| (e) | 可变利率。所示汇率于2022年9月30日生效。 |
| (f) | 根据1933年证券法S规则豁免注册的证券。这些证券受转售限制。总持有量为11,849,772美元，占基金净资产的4.7%，其中0.0%为非流动资产。 |
| (g) | 或有资本证券(COCO)。CoCos是债务或优先证券，具有吸收损失的特点， 为发行人的利益而纳入证券条款。总持有量为36 073 809美元，占基金净资产的14.2%(占基金管理资产的9.0%)。 |
| (h) | 根据1933年证券法第144A条豁免注册的证券。这些证券只能转售给合格的机构买家。总持有量为20,331,647美元，占基金净资产的8.0%，其中0.0%为非流动资产。 |
| (i) | 报价利率代表年化七天期收益率。 |
| (j) | 表示合同数量乘以名义合同规模乘以基础价格。 |
| (k) | 表示名义支付额。 |
| (l) | 以1个月期美元-SOFR-OIS为基准。表示2022年9月30日的有效汇率。 |
15
Cohen&Steer房地产机会和收入基金
投资明细表附注(未经审计)
注1.投资组合估值
对在纽约证券交易所(NYSE)上市的证券的投资，除以下说明外，按纽约证券交易所营业日收盘时反映的最后销售价格进行估值，该价格的价值正在确定。如果在这一天没有卖出，证券以收盘报价的平均值和当天的要价进行估值，如果没有要价，则按出价进行估值。中央清算利率互换按相关交易所或票据交换所确定的价格进行估值。交易所交易期权按估值日在适用交易所交易的期权收盘时的最后销售价格进行估值。在此日期没有最后销售价格的情况下，期权由第三方定价服务进行定价。 非处方药(场外)期权根据第三方定价服务或交易对手提供的价格进行估值。远期外币兑换合约按现行远期汇率每日计价。
未在纽约证交所上市但在其他国内或外国证券交易所(包括纳斯达克)上市的证券按类似方式进行估值。在多个证券交易所交易的证券按交易所收盘时反映的最后销售价格进行估值，该交易所代表该等证券的主要市场，该等证券的价值正在确定的营业日。如果在外国市场收盘后，但在对证券进行估值的当天交易结束前，市场状况发生了重大变化，某些非美国股票持有量可能会根据董事会制定的程序进行公平估值。
在场外交易市场交易的现成有价证券，包括一级市场被Cohen&Steers Capital Management，Inc.(投资管理人)认为是场外交易的上市证券，根据第三方定价服务或第三方经纪自营商提供的价格进行估值，当投资经理根据受托人董事会的授权相信该价格时，以反映此类证券的公允价值。
固定收益证券 根据第三方定价服务或第三方经纪自营商提供的价格进行估值，如果投资经理根据董事会的授权认为该价格反映了此类证券的公允价值。定价服务或经纪自营商使用多种估值技术来确定公允价值。在存在足够市场活跃度的情况下，定价服务机构或经纪自营商可以采用以市场为基础的方法，利用做市商的报价来确定公允价值。在可能不存在足够的市场活动或市场活动有限的情况下，定价服务或经纪自营商也会使用专有估值模型，该模型可能会考虑可比证券的市场交易和证券之间的各种关系，以确定公允价值和/或特征，如基准收益率曲线、期权调整利差、信用利差、估计违约率、息票利率、预期本金偿还时间、基础抵押品和其他独特的证券特征，然后使用这些特征来计算公允价值。
到期日为60天或以下的短期债务证券按摊销成本进行估值，这接近公允价值。开放式共同基金的投资以资产净值(NAV)估值。
基金董事会批准的政策和程序授权投资经理在董事会的监督下确定公允价值。投资经理已成立估值委员会(估值委员会)，根据董事会每年批准的政策和程序管理、实施和监督公平估值过程。除其他外，这些程序允许基金利用独立的定价服务、证券和金融工具交易商和其他市场来源的报价来确定公允价值。
Cohen&Steer房地产机会和收入基金
投资表附注(未经审计)(续)
无法获得市场价格的证券，或投资经理确定其出价和/或要价或交易对手估值不能反映市场价值的证券，将按照评估委员会根据基金董事会批准的程序真诚确定的公允价值进行估值。无法获得市场价格的情况包括，但不限于，当证券交易暂停时，交易证券的交易所受到计划外关闭的影响，或主要交易证券的交易所收盘后发生中断或重大事件。在这种情况下，基金根据其认为适当的任何信息或因素，以公平反映证券在估价日的市场价值的方式确定公允价值。这些可能包括但不限于最近的可比证券交易、与特定证券有关的信息以及市场的发展。
对于股权证券，包括受限证券，在可观察到的投入有限的情况下，使用关于市场活动和风险的假设，这些证券将被归类为层次结构中的第二级或第三级，具体取决于估值投入的相对重要性。对于没有可观察到投入的证券，包括私募或其他受限证券，采用替代估值方法进行估值，包括市场法、收益法和成本法，并被归类为层次结构中的第三级。市场 方法考虑的因素包括最近投资于相同或类似证券的价格或可比证券的财务指标。收益法考虑的因素包括预期未来现金流、特定于证券的风险 和相应的贴现率。成本法考虑了各种因素，包括证券相关资产和负债的价值。
基金使用公允价值定价可能会导致基金份额的资产净值与使用市场报价计算的资产净值不同。公允价值定价涉及主观判断，为证券确定的公允价值可能与出售该证券时可能实现的价值大不相同。
公允价值被定义为基金在出售一项投资时预期收到或预期支付的价格，以便在主要市场或在没有主要市场的情况下，在投资或负债最有利的市场与独立买方进行有序交易以转移负债。在确定基金投资的公允价值时使用的投入等级汇总如下。
| • | 第1级：相同投资在活跃市场的报价 |
| • | 第2级：其他重要的可观察到的投入(包括类似投资的报价、利率、信用风险等) |
| • | 第三级：重大不可观察的投入(包括基金在确定投资公允价值时自己的假设) |
用于评估投资的投入或方法可能是也可能不是与这些投资相关的风险的指示。估值技术的变化可能导致转入或转出披露层次结构内的指定水平。
以下是截至2022年9月30日在评估基金按 价值结转的投资时使用的投入摘要：
Cohen&Steer房地产机会和收入基金
投资表附注(未经审计)(续)
| 报价 在活跃的市场 对于相同的 投资 (第 1级) |
其他 意义重大 可观察到的 输入量 (2级) |
意义重大 看不见 输入量 (3级) |
总计 | |||||||||||||
| 普通股 |
$ | 255,847,388 | $ | — | $ | — | $ | 255,847,388 | ||||||||
| 优先证券票面价值25美元 |
27,713,664 | — | — | 27,713,664 | ||||||||||||
| 优先证券：首创证券 |
— | 96,894,566 | — | 96,894,566 | ||||||||||||
| 公司债券 |
— | 1,364,054 | — | 1,364,054 | ||||||||||||
| 短期投资 |
— | 14,984,928 | — | 14,984,928 | ||||||||||||
| 购买的期权合同 |
— | 29,150 | — | 29,150 | ||||||||||||
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| 证券投资总额(A) |
$ | 283,561,052 | $ | 113,272,698 | $ | — | $ | 396,833,750 | ||||||||
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| 远期外汇合约 |
$ | — | $ | 190,434 | $ | — | $ | 190,434 | ||||||||
| 利率互换合约 |
— | 8,257,182 | — | 8,257,182 | ||||||||||||
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| 衍生资产总额(A) |
$ | — | $ | 8,447,616 | $ | — | $ | 8,447,616 | ||||||||
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| 远期外汇合约 |
$ | — | $ | (10,923 | ) | $ | — | $ | (10,923 | ) | ||||||
| 书面期权合同 |
(15,360 | ) | (111,285 | ) | — | (126,645 | ) | |||||||||
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| 衍生负债总额(A) |
$ | (15,360 | ) | $ | (122,208 | ) | $ | — | $ | (137,568 | ) | |||||
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| (a) | 投资组合持有量在《投资明细表》中单独披露。 |
附注2.衍生工具投资
远期外汇合约：基金订立远期外币兑换合约，以对冲与其某些非美元计价证券有关的货币风险。远期外币兑换合同是双方在未来某一天以固定价格购买或出售外币的承诺。远期外币兑换合约的市场价值随着外币汇率的变化而波动。这些合约每日按市价计价，基金将价值变动记为远期外币兑换合约的未实现升值和/或贬值。已实现损益等于合约开启时的价值与关闭时的价值之间的差额，计入远期外汇合约的已实现损益净额。
远期外币外汇合同涉及超出投资明细表所反映金额的市场风险因素。基金承担合同所依据的外汇汇率发生不利变化的风险。在签订这些合同时，可能还会因交易对手可能无法履行其合同条款而产生风险。对于这些合同，证券可根据相应的 合同条款被确定为抵押品。
期权合同：本基金可为对冲目的而购买及承销在交易所上市及场外买卖的证券、股票指数及其他金融工具的看跌期权，以提高投资组合回报及/或降低整体波动性。
当基金出具(出售)期权时，相当于基金收到的保费的数额被记为负债。债务的 金额如下按市值计价以反映所写期权的当前市场价值。当期权到期时，基金在收到的保费范围内实现期权收益。已行使或成交的认购期权所收取的保费，会加进或抵销在交易中支付的收益或金额，以确定已实现的损益。如果对证券行使看跌期权，溢价将降低基金购买证券的成本基础。如果行使看涨期权，溢价将被加到所售证券的收益中，以确定实现的收益或损失。本基金作为期权的作者，承担标的投资价格发生不利变化的市场风险。其他风险包括期权市场流动性不足的可能性或交易对手无法履行合同规定的义务。
Cohen&Steer房地产机会和收入基金
投资表附注(未经审计)(续)
购买的看跌期权和看涨期权的入账方式与投资组合证券的入账方式相同。购买期权到期支付的保费被视为已实现亏损。为行使或成交的购买期权而支付的保费，与已支付或抵销标的投资交易收益的金额相加，以确定标的交易执行时的已实现收益或亏损。与购买期权相关的风险是，无论是否行使期权，基金都会支付溢价。此外，如果交易对手不履行合同，基金将承担保费损失和市场价值变化的风险。
二元期权合约：基金可买入或买入二元期权，这些期权的支付取决于特定资产的价格将高于或低于特定水平。当二元期权到期时，买家要么收到预定金额的现金，要么什么都不收到。
中央结算利率互换合同：基金根据其 信贷协议将利率互换用于借款。利率互换旨在通过抵消短期利率上升可能对根据信贷协议欠下的浮动利率 利息结构而对基金股份表现产生的影响，从而降低利率风险。在进行利率互换时，基金同意向利率互换的另一方(称为交易对手)支付固定利率付款，以换取交易对手同意向基金支付浮动利率付款，其目的是接近基金在信贷协议上的可变利率付款义务，其应计费用将于未来某个具体日期( 生效日期)开始计提。支付义务是基于掉期的名义金额。视一般利率状况而定，利率互换的使用可能提高或损害基金的整体业绩。掉期是按市值计价每日及价值变动记为未实现增值(折旧).
掉期协议签立后，掉期协议立即续期予中央交易对手(CCP)，而基金在掉期协议上的交易对手成为CCP。基金须通过经纪人与CCP接轨。在达成中央结算掉期后，基金须以现金或证券的形式向经纪商存入初始保证金，保证金的数额会因特定掉期的规模和风险而有所不同。存入作为初始保证金的证券被指定为投资表，而存入的现金被记录为利率互换合同质押的现金抵押品 。中央结算掉期的每日估值变动记为利率掉期合约的应收或应付变动保证金。在签订掉期协议时支付或收到的任何预付款将分别记为资产或负债，并在掉期期限内摊销或增加，并记为已实现收益(亏损)。在掉期协议期间或终止时，从交易对手收到或支付给交易对手的付款记为已实现收益(亏损)。
Cohen&Steer房地产机会和收入基金
投资表附注(未经审计)(续)
掉期协议在不同程度上涉及市场和交易对手风险的因素，以及超过投资明细表所反映的相关金额的损失。此类风险包括这些协议可能没有流动性市场、协议对手方可能违约或对协议中合同条款的含义存在分歧，以及利率可能出现不利变化。
以下汇总了基金2022年2月24日(开始投资业务)至2022年9月30日期间的期权合同和远期外币兑换合同的活动数量：
| 购买的选项合同(A)、(B) | 书面期权合同(A)、(B) | 正向外来货币兑换合同 | ||||||||||
| 平均名义金额 |
$ | 100,703 | $ | 78,701,815 | $ | 4,147,880 | ||||||
| (a) | 掉期合约的名义金额代表标的掉期合约的名义金额。 二元期权合约的名义金额代表名义支付额。所有其他期权合同的名义金额的计算方法是合同数量乘以名义合同规模乘以标的价格。 |
| (b) | 平均名义金额是指基金在月末有未清期权合同的所有月份的平均数。在此期间，购买期权合同为三个月，书面期权合同为七个月。 |