Cohen&Steers有限持续期优先和收益基金，Inc.
投资明细表
2022年9月30日(未经审计)
| 股票 | 价值 | |||||||||||
| 优先证券票面价值25美元 |
12.7 | % | ||||||||||
| 银行 |
1.4 | % | ||||||||||
| 美国银行，6.00%，系列GG(A)，(B) |
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44,949 | $ | 1,074,281 | ||||||||
| KeyCorp., 6.20% to 12/15/27(a),(b),(c) |
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40,875 | 991,219 | |||||||||
| PacWest Bancorp，7.75%至9/1/27，系列A(B)，(C) |
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99,600 | 2,500,956 | |||||||||
| Synovus Financial Corp.，5.875%至7/1/24，系列E(A)、(B)、(C) |
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74,985 | 1,837,882 | |||||||||
| 西部联盟银行，4.25%至9/30/26，系列A(A)、(B)、(C) |
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80,400 | 1,762,368 | |||||||||
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| 8,166,706 | ||||||||||||
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| 电动的 |
2.0 | % | ||||||||||
| SCE信托V，5.45%至3/15/26，K系列(TruPS)(A)、(B)、(C) |
114,201 | 2,338,836 | ||||||||||
| Wesco International，Inc.，10.625%至6/22/25，系列A(B)，(C) |
351,462 | 9,471,901 | ||||||||||
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| 11,810,737 | ||||||||||||
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| 能源问题：国外 |
0.2 | % | ||||||||||
| TC Energy Corp.，3.903%至4/30/24，系列7(加拿大)(A)、(B)、(C) |
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80,873 | 966,015 | |||||||||
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| 金融 |
1.8 | % | ||||||||||
| 多元化金融服务 |
0.9 | % | ||||||||||
| 橡树资本集团，6.625%，系列A(A)，(B) |
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58,741 | 1,383,938 | |||||||||
| 橡树资本集团有限责任公司，6.55%，B系列(A)，(B) |
|
99,985 | 2,398,640 | |||||||||
| 同步金融，5.625%，系列A(A)，(B) |
|
92,816 | 1,698,533 | |||||||||
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| 5,481,111 | ||||||||||||
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| 投资银行家/经纪人 |
0.9 | % | ||||||||||
| 摩根士丹利，6.375%至10/15/24，系列I(A)、(B)、(C) |
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96,379 | 2,382,489 | |||||||||
| 摩根士丹利，6.50%，系列P(A)，(B) |
|
109,126 | 2,743,427 | |||||||||
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| 5,125,916 | ||||||||||||
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| 财务总额 |
10,607,027 | |||||||||||
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| 工业和化学工业 |
1.2 | % | ||||||||||
| CHS, Inc., 7.10% to 3/31/24, Series 2(b),(c) |
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46,441 | 1,154,523 | |||||||||
| CHS, Inc., 6.75% to 9/30/24, Series 3(b),(c) |
|
129,600 | 3,207,600 | |||||||||
| CHS，Inc.，7.50%，系列4(B) |
|
105,577 | 2,812,572 | |||||||||
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| 7,174,695 | ||||||||||||
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| 保险 |
2.8 | % | ||||||||||
| 人寿保险/健康保险 |
2.0 | % | ||||||||||
| 雅典娜控股有限公司，6.35%至6/30/29，系列A(A)、(B)、(C) |
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68,967 | 1,681,415 | |||||||||
| 雅典娜控股有限公司，6.375%至6/30/25，C系列(A)、(B)、(C) |
|
95,543 | 2,409,595 | |||||||||
| 保诚金融，Inc.，5.95%，将于62/9/1到期(A) |
|
95,325 | 2,302,099 | |||||||||
1
| 股票 | 价值 | |||||||||||
| 美国再保险集团，7.125%至10/15/27，到期10/15/52(A) |
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213,600 | $ | 5,385,924 | ||||||||
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| 11,779,033 | ||||||||||||
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| 多行 |
0.3 | % | ||||||||||
| Kemper Corp., 5.875% to 3/15/27, due 3/15/62(a),(c) |
|
82,600 | 1,787,464 | |||||||||
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| 再保险承保国外 |
0.5 | % | ||||||||||
| 天狼星有限公司，8.00%至2/26/26，B系列(百慕大)(B)，(C) |
|
114,800 | 2,709,280 | |||||||||
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| 全额保险 |
|
16,275,777 | ||||||||||
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| 综合电信业务 |
0.4 | % | ||||||||||
| 美国蜂窝公司，5.50%，将于2010年3月1日到期(A) |
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69,719 | 1,289,802 | |||||||||
| 美国蜂窝公司，5.50%，将于70年6月1日到期(A) |
|
70,910 | 1,311,835 | |||||||||
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| 2,601,637 | ||||||||||||
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| 管道 |
1.7 | % | ||||||||||
| 能量转移LP，7.625%至8/15/23，D系列(A)、(B)、(C) |
|
90,884 | 2,078,517 | |||||||||
| 能量转移LP，7.60%至5/15/24，系列E(A)、(B)、(C) |
|
340,585 | 8,238,751 | |||||||||
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| 10,317,268 | ||||||||||||
|
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| 管道：外国管道 |
1.1 | % | ||||||||||
| Enbridge，Inc.，3.94%至3/1/25，系列11(加拿大)(A)、(B)、(C) |
|
86,582 | 1,009,136 | |||||||||
| Enbridge，Inc.，3.043%至6/1/25，第13系列(加拿大)(A)、(B)、(C) |
|
45,374 | 506,510 | |||||||||
| Enbridge，Inc.，5.858%至9/1/22，L系列(加拿大)(A)、(B)、(C) |
|
258,006 | 5,105,939 | |||||||||
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| 6,621,585 | ||||||||||||
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| 公用事业、燃气、配气 |
0.1 | % | ||||||||||
| NiSource，Inc.，6.50%至3/15/24，系列B(A)、(B)、(C) |
|
18,058 | 445,671 | |||||||||
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| 优先证券总面值为25美元(已确定的成本为81,152,824美元) |
|
74,987,118 | ||||||||||
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|
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| 本金 金额 |
||||||||||||
| 优先证券：资本证券 |
133.4 | % | ||||||||||
| 银行 |
40.2 | % | ||||||||||
| AgriBank FCB, 6.875% to 1/1/24(a),(b),(c) |
|
36,200 | † | 3,710,500 | ||||||||
| Ally Financial，Inc.，4.70%至5/15/26，B系列(B)，(C) |
|
$ | 966,000 | 756,025 | ||||||||
| Ally Financial，Inc.，4.70%至5/15/28，C系列(B)，(C) |
|
6,340,000 | 4,533,100 | |||||||||
| 美国银行，5.875%至3/15/28，系列FF(A)、(B)、(C) |
|
5,195,000 | 4,461,206 | |||||||||
| 美国银行，6.10%至3/17/25，AA系列(A)、(B)、(C) |
|
9,710,000 | 9,314,852 | |||||||||
| 美国银行，6.125%至4/27/27，TT系列(A)、(B)、(C) |
|
3,775,000 | 3,576,812 | |||||||||
| 美国银行，6.25%至9/5/24，系列X(A)、(B)、(C) |
|
12,684,000 | 12,287,625 | |||||||||
2
| 本金 金额 |
价值 | |||||||||
| 美国银行，6.30%至3/10/26，系列DD(A)、(B)、(C) |
$ | 3,802,000 | $ | 3,753,715 | ||||||
| 美国银行，6.50%至10/23/24，Z系列(A)、(B)、(C) |
6,692,000 | 6,582,947 | ||||||||
| 纽约梅隆银行/The，3.75%至12/20/26，第一季(B)，(C) |
444,000 | 344,100 | ||||||||
| Capital One Financial Corp.，3.95%至9/1/26，系列M(B)，(C) |
1,000,000 | 787,500 | ||||||||
| Citigroup, Inc., 3.875% to 2/18/26(b),(c) |
9,393,000 | 7,769,232 | ||||||||
| 花旗集团，4.00%至12/10/25，系列W(B)，(C) |
3,388,000 | 2,862,860 | ||||||||
| 花旗集团，5.00%至9/12/24，系列U(B)，(C) |
2,044,000 | 1,824,020 | ||||||||
| 花旗集团，5.90%至2/15/23，B系列(B)，(C) |
8,158,000 | 8,096,815 | ||||||||
| 花旗集团，5.95%至1/30/23(B)，(C) |
1,557,000 | 1,542,395 | ||||||||
| 花旗集团，5.95%至5/15/25，系列P(B)，(C) |
8,144,000 | 7,380,884 | ||||||||
| 花旗集团，6.25%至8/15/26，系列T(B)，(C) |
4,017,000 | 3,852,303 | ||||||||
| 公民金融集团，5.65%至10/6/25，系列F(B)，(C) |
1,977,000 | 1,932,517 | ||||||||
| 公民金融集团，6.375%至4/6/24，C系列(B)，(C) |
515,000 | 478,950 | ||||||||
| CoBank ACB，6.25%至10/1/26，系列I(A)、(B)、(C) |
5,755,000 | 5,561,510 | ||||||||
| CoBank ACB，6.45%至10/1/27，系列K(A)、(B)、(C) |
2,300,000 | 2,270,455 | ||||||||
| Comerica, Inc., 5.625% to 7/1/25(b),(c) |
3,045,000 | 2,993,875 | ||||||||
| 德累斯顿资金信托I，8.151%，到期日期为6/30/31,144A(TruPS)(D) |
1,330,280 | 1,430,051 | ||||||||
| 德克萨斯州农业信贷银行，5.70%至9/15/25，系列4,144A(B)，(C)，(D) |
4,275,000 | 4,082,625 | ||||||||
| 德克萨斯州农业信贷银行，6.75%至9/15/23,144A(B)，(C)，(D) |
77,500 | † | 7,943,750 | |||||||
| 第五第三银行，4.50%至9/30/25，系列L(B)，(C) |
528,000 | 487,036 | ||||||||
| First Citizens BancShares，Inc./NC，7.265%(3个月美国伦敦银行同业拆借利率+3.972%)， B系列(FRN)(B)，(E) |
2,674,000 | 2,637,046 | ||||||||
| 第一地平线银行，3.75%(3个月美国LIBOR+0.85%，下限3.75%)，144A (FRN)(B)，(D)，(E)，(F) |
14,750 | † | 11,805,531 | |||||||
| 高盛资本I，6.345%，34年2月15日到期。 |
1,363,000 | 1,330,940 | ||||||||
| 高盛股份有限公司/The，3.65%至8/10/26，系列U(B)，(C) |
1,659,000 | 1,277,430 | ||||||||
| 高盛，4.125%至11/10/26，系列V(B)，(C) |
1,080,000 | 859,950 | ||||||||
| 高盛股份有限公司/The，5.50%至8/10/24，系列Q(B)，(C) |
3,553,000 | 3,424,204 | ||||||||
| 亨廷顿银行股份有限公司，4.45%至10/15/27，系列G(B)，(C) |
596,000 | 531,926 | ||||||||
| 摩根大通，5.597%(3个月美国伦敦银行同业拆借利率+3.32%)，系列V (FRN)(A)，(B)，(E) |
3,769,000 | 3,769,000 | ||||||||
| 摩根大通，6.10%至10/1/24，系列X(A)、(B)、(C) |
13,147,000 | 12,629,337 | ||||||||
| 摩根大通，6.125%至4/30/24，系列U(A)、(B)、(C) |
3,550,000 | 3,448,115 | ||||||||
| 摩根大通，6.276%(3个月美国伦敦银行同业拆借利率+3.47%)，系列I (FRN)(A)，(B)，(E) |
1,878,000 | 1,877,986 | ||||||||
| 摩根大通，6.75%至2/1/24，系列S(A)、(B)、(C) |
8,378,000 | 8,307,215 | ||||||||
3
| 本金 金额 |
价值 | |||||||||||
| Mellon Capital IV，4.092%(3个月美国伦敦银行同业拆借利率+0.565%，下限4.00%)，系列1 (联邦储备银行)(B)，(E) |
|
$ | 2,967,000 | $ | 2,218,089 | |||||||
| PNC金融服务集团/The，6.00%至5/15/27，系列U(A)、(B)、(C) |
|
2,310,000 | 2,148,300 | |||||||||
| PNC金融服务集团/The，6.20%至9/15/27，系列V(A)、(B)、(C) |
|
4,756,000 | 4,506,310 | |||||||||
| PNC金融服务集团/The，6.46%(3个月美国伦敦银行间同业拆借利率+3.678%)，O系列 (FRN)(A)、(B)、(E) |
|
14,655,000 | 14,612,860 | |||||||||
| 地区金融公司，5.75%至6/15/25，D系列(B)，(C) |
|
1,404,000 | 1,386,450 | |||||||||
| SVB金融集团，4.00%至5/15/26，C系列(B)，(C) |
|
5,757,000 | 4,378,001 | |||||||||
| SVB金融集团，4.25%至11/15/26，D系列(B)，(C) |
|
6,720,000 | 4,959,343 | |||||||||
| SVB金融集团，4.70%至11/15/31，系列E(B)，(C) |
|
5,003,000 | 3,669,571 | |||||||||
| Truist Financial Corp.，4.80%至9/1/24，系列N(A)、(B)、(C) |
|
1,996,000 | 1,782,120 | |||||||||
| Truist Financial Corp.，4.95%至9/1/25，系列P(A)、(B)、(C) |
|
2,168,000 | 2,088,413 | |||||||||
| Truist Financial Corp.，5.10%至3/1/30，系列Q(A)、(B)、(C) |
|
2,543,000 | 2,267,440 | |||||||||
| Truist Financial Corp.，5.125%至12/15/27，系列M(A)、(B)、(C) |
|
2,965,000 | 2,409,062 | |||||||||
| US Bancorp，3.532%(3个月US LIBOR+1.20%，下限3.50%)，A系列 (FRN)(A)、(B)、(E) |
|
2,718 | † | 2,075,193 | ||||||||
| US Bancorp，3.70%至1/15/27，系列N(B)，(C) |
|
1,143,000 | 865,651 | |||||||||
| US Bancorp，5.30%至4/15/27，系列J(A)、(B)、(C) |
|
1,051,000 | 887,939 | |||||||||
| USB Capital IX，3.532%，(3个月美元伦敦银行同业拆借利率+1.020%，下限3.50%)(3个月美国伦敦银行同业拆借利率+1.020%，下限3.50%)A系列(法兰克福汇报)(B)，(E) |
|
1,500,000 | 1,143,902 | |||||||||
| 富国银行，3.90%至3/15/26，BB系列(B)，(C) |
|
15,509,000 | 13,124,491 | |||||||||
| 富国银行，5.875%至6/15/25，系列U(B)，(C) |
|
8,045,000 | 7,679,338 | |||||||||
| 富国银行，5.95%，到期日期为36/1/36 |
|
2,893,000 | 2,695,156 | |||||||||
| 富国银行，7.95%，到期11/15/29，B系列 |
|
445,000 | 492,458 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 237,906,427 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 银行：外国银行 |
42.5 | % | ||||||||||
| Abanca Corp.Bancaria SA，6.00%至1/20/26(西班牙)(B)、(C)、(G)、(H) |
|
2,200,000 | 1,711,413 | |||||||||
| AIB Group PLC，6.25%至6/23/25(爱尔兰)(A)、(B)、(C)、(G)、(H) |
|
1,600,000 | 1,420,124 | |||||||||
| 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司/英国，6.75%至6/15/26,144A (澳大利亚)(A)、(B)、(C)、(D)、(H) |
|
2,600,000 | 2,485,301 | |||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya阿根廷银行，6.50%至3/5/25，9系列 (西班牙)(B)，(C)，(H) |
|
3,200,000 | 2,784,992 | |||||||||
| Banco BPM spa，6.125%至1/21/25(意大利)(B)、(C)、(G)、(H) |
|
800,000 | 636,249 | |||||||||
| Banco BPM spa，6.50%至1/19/26(意大利)(B)、(C)、(G)、(H) |
|
1,200,000 | 947,445 | |||||||||
| Banco BPM spa，7.00%至4/12/27(意大利)(B)、(C)、(G)、(H) |
|
1,000,000 | 761,975 | |||||||||
| Banco de Sabadell SA，5.75%至3/15/26(西班牙)(B)、(C)、(G)、(H) |
|
1,800,000 | 1,379,854 | |||||||||
| Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman，6.625%至1/24/32,144A (墨西哥)(B)，(C)(D)，(H) |
|
1,400,000 | 1,101,328 | |||||||||
4
| 本金 金额 |
价值 | |||||||||
| 桑坦德银行，4.75%至11/12/26(西班牙)(B)，(C)，(H) |
$ | 600,000 | $ | 416,316 | ||||||
| 桑坦德银行，7.50%至2/8/24(西班牙)，(B)，(C)，(G)，(H) |
4,800,000 | 4,478,424 | ||||||||
| 中国银行香港有限公司，5.90%至9/14/23,144A(香港)(A)、(B)、(C)、(D) |
5,900,000 | 5,929,499 | ||||||||
| 爱尔兰银行集团，6.00%至9/1/25(爱尔兰)(B)，(C)，(G)，(H) |
1,800,000 | 1,556,104 | ||||||||
| 爱尔兰银行集团，7.50%至5/19/25(爱尔兰)(B)，(C)，(G)，(H) |
3,800,000 | 3,502,433 | ||||||||
| 丰业银行/The，4.90%至6/4/25(加拿大)(A)、(B)、(C) |
5,985,000 | 5,357,888 | ||||||||
| 巴克莱公司，6.125%至12/15/25(英国)(A)、(B)、(C)、(H) |
5,000,000 | 4,219,250 | ||||||||
| 巴克莱公司，6.375%至12/15/25(英国)(B)、(C)、(G)、(H) |
1,200,000 | 1,107,059 | ||||||||
| 巴克莱公司，7.125%至6/15/25(英国)(B)、(C)、(H) |
2,000,000 | 1,940,410 | ||||||||
| 巴克莱公司，7.25%至3/15/23(英国)(A)、(B)、(C)、(G)、(H) |
1,600,000 | 1,721,620 | ||||||||
| 巴克莱公司，8.00%至6/15/24(英国)(A)、(B)、(C)、(H) |
8,400,000 | 7,813,260 | ||||||||
| 巴克莱公司，8.00%至3/15/29(英国)(A)、(B)、(C)、(H) |
9,600,000 | 8,425,920 | ||||||||
| 巴克莱公司，8.875%至27年9月15日(英国)(A)、(B)、(C)、(G)、(H) |
7,600,000 | 7,722,068 | ||||||||
| BNP Paribas SA, 6.625% to 3/25/24, 144A (France)(b),(c),(d),(h) |
4,728,000 | 4,344,796 | ||||||||
| 法国巴黎银行，7.00%至8/16/28,144A(法国)(B)，(C)，(D)，(H) |
3,200,000 | 2,770,970 | ||||||||
| BNP Paribas SA, 7.375% to 8/19/25, 144A (France)(b),(c),(d),(h) |
7,000,000 | 6,626,047 | ||||||||
| 法国巴黎银行，7.75%至8/16/29,144A(法国)(B)，(C)，(D)，(H) |
12,200,000 | 11,288,660 | ||||||||
| 德国商业银行，7.00%至4/9/25(德国)(B)，(C)，(G)，(H) |
2,400,000 | 2,076,144 | ||||||||
| 考文垂建房互助会，6.875%至2004年9月18日(英国)(B)、(C)、(G)、(H) |
2,015,000 | 2,022,051 | ||||||||
| 法国农业信贷银行，6.875%至9/23/24,144A(法国)(A)、(B)、(C)、(D)、(H) |
5,900,000 | 5,444,343 | ||||||||
| 法国农业信贷银行，7.875%至1/23/24,144A(法国)(A)、(B)、(C)、(D)、(H) |
7,800,000 | 7,501,892 | ||||||||
| 法国农业信贷银行，8.125%至12/23/25,144A(法国)(A)、(B)、(C)、(D)、(H) |
3,350,000 | 3,237,021 | ||||||||
| 瑞士信贷集团股价下跌5.25%，至2/11/27,144A(瑞士)(B)，(C)，(D)，(H) |
800,000 | 563,773 | ||||||||
| 瑞士信贷集团，6.375%至8/21/26,144A(瑞士)(B)，(C)，(D)，(H) |
7,100,000 | 5,183,000 | ||||||||
| 瑞士信贷集团，7.25%至9/12/25,144A(瑞士)(B)，(C)，(D)，(H) |
4,000,000 | 3,060,267 | ||||||||
| 瑞士信贷集团，7.50%至12/11/23,144A(瑞士)(B)，(C)，(D)，(H) |
4,063,000 | 3,744,766 | ||||||||
| 瑞士信贷集团，7.50%至7/17/23,144A (瑞士)(A)、(B)、(C)、(D)、(H) |
10,200,000 | 8,772,000 | ||||||||
| 瑞士信贷集团，9.75%至6/23/27,144A (瑞士)(A)、(B)、(C)、(D)、(H) |
9,800,000 | 9,637,116 | ||||||||
| 丹斯克银行A/S，7.00%至6/26/25(丹麦)(B)、(C)、(G)、(H) |
1,247,000 | 1,122,306 | ||||||||
5
| 本金 金额 |
价值 | |||||||||
| 德意志银行，6.00%至10/30/25,2020系列(德国)(B)，(C)，(H) |
$ | 3,800,000 | $ | 2,869,000 | ||||||
| 德意志银行，7.50%至4/30/25(德国)(B)，(C)，(H) |
3,600,000 | 3,052,080 | ||||||||
| HSBC Capital Funding 1 LP，10.176%至6/30/30,144A(英国)(B)，(C)，(D) |
2,295,000 | 2,909,869 | ||||||||
| 汇丰控股，6.375%至3/30/25(英国)(A)、(B)、(C)、(H) |
2,000,000 | 1,804,650 | ||||||||
| 汇丰控股，6.50%至3/23/28(英国)(A)、(B)、(C)、(H) |
2,000,000 | 1,678,833 | ||||||||
| Iccrea Banca Spa，4.75%至10/18/26，截止日期为1/18/32，EMTN系列(意大利)(C)，(G) |
2,000,000 | 1,606,988 | ||||||||
| ING Groep N.V.，5.75%至11/16/26(荷兰)(B)、(C)、(H) |
5,400,000 | 4,646,870 | ||||||||
| ING Groep N.V.，6.50%至4/16/25(荷兰)(B)、(C)、(H) |
4,600,000 | 4,115,137 | ||||||||
| ING Groep N.V.，6.75%至4/16/24(荷兰)(B)、(C)、(G)、(H) |
2,400,000 | 2,259,770 | ||||||||
| Intesa Sanpaolo spa，7.70%至9/17/25,144A(意大利)(B)、(C)、(D)、(H) |
4,600,000 | 3,836,373 | ||||||||
| 莱斯银行集团，7.50%至6/27/24(英国)(B)，(C)，(H) |
7,850,000 | 7,298,498 | ||||||||
| Lloyds Banking Group PLC，7.50%至9/27/25(英国)(B)、(C)、(H) |
3,400,000 | 3,111,000 | ||||||||
| Lloyds Banking Group PLC，8.50%至9/27/27(英国)(B)、(C)、(H) |
3,600,000 | 3,695,091 | ||||||||
| NatWest Group PLC，6.00%至12/29/25(英国)(A)、(B)、(C)、(H) |
5,000,000 | 4,375,000 | ||||||||
| NatWest Group PLC，8.00%至8/10/25(英国)(A)、(B)、(C)、(H) |
6,000,000 | 5,608,530 | ||||||||
| 北欧银行总部基地，6.625%至3/26/26,144A(芬兰)(A)、(B)、(C)、(D)、(H) |
2,600,000 | 2,414,100 | ||||||||
| 加拿大皇家银行，4.50%至10/24/25，到期11/24/80，系列1 (加拿大)(A)，(C) |
2,000,000 | 1,344,207 | ||||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB，6.875%至6/30/27 (瑞典)(A)、(B)、(C)、(G)、(H) |
2,000,000 | 1,855,000 | ||||||||
| 法国兴业银行，5.375%至11/18/30,144A(法国)(B)，(C)，(D)，(H) |
1,400,000 | 962,920 | ||||||||
| 法国兴业银行，6.75%至4/6/28,144A(法国)(B)，(C)，(D)，(H) |
7,000,000 | 5,547,408 | ||||||||
| 法国兴业银行，7.875%至12/18/23,144A(法国)(B)，(C)，(D)，(H) |
8,489,000 | 8,160,051 | ||||||||
| 法国兴业银行，8.00%至9/29/25,144A(法国)(B)，(C)，(D)，(H) |
4,400,000 | 4,197,842 | ||||||||
| 渣打集团，7.75%至4/2/23,144A(英国)(B)、(C)、(D)、(H) |
9,000,000 | 8,779,410 | ||||||||
| Svenska Handelsbanken AB，4.75%至3/1/31(瑞典)(B)、(C)、(G)、(H) |
2,400,000 | 1,806,161 | ||||||||
| 瑞银集团，6.875%至8/7/25(瑞士)(B)、(C)、(G)、(H) |
4,200,000 | 3,923,081 | ||||||||
| 瑞银集团，7.00%至2/19/25(瑞士)(B)，(C)，(G)，(H) |
3,400,000 | 3,244,756 | ||||||||
| 瑞银集团，7.00%至1/31/24,144A(瑞士)(B)，(C)，(D)，(H) |
7,200,000 | 6,830,640 | ||||||||
6
| 本金 金额 |
价值 | |||||||||||
| 意大利联合信贷银行，8.00%至6/3/24(意大利)(B)、(C)、(G)、(H) |
$ | 3,600,000 | $ | 3,178,674 | ||||||||
| Virgin Money UK PLC，8.25%至6/17/27(英国)(B)、(C)、(G)、(H) |
1,600,000 | 1,541,864 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 251,467,887 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 电动的 |
4.0 | % | ||||||||||
| CenterPoint Energy，Inc.，6.125%至23年9月1日，系列A(B)、(C) |
656,000 | 617,376 | ||||||||||
| CMS Energy Corp., 3.75% to 9/1/30, due 12/1/50(c) |
3,000,000 | 2,212,500 | ||||||||||
| CMS Energy Corp., 4.75% to 3/1/30, due 6/1/50(c) |
1,850,000 | 1,567,875 | ||||||||||
| Dominion Energy，Inc.，4.35%至1/15/27，C系列(B)，(C) |
3,631,000 | 3,098,545 | ||||||||||
| Dominion Energy，Inc.，4.65%至12/15/24，系列B(B)，(C) |
461,000 | 408,332 | ||||||||||
| 杜克能源公司，4.875%至9/16/24(B)，(C) |
4,000,000 | 3,594,970 | ||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings，Inc.，3.80%至3/15/27，到期时间为3/15/82(C) |
1,098,000 | 863,121 | ||||||||||
| 南加州爱迪生公司，6.981%(3个月美国伦敦银行同业拆借利率+4.199%)，E系列(FRN)(B)，(E) |
4,408,000 | 4,198,620 | ||||||||||
| 美国南方公司/The，3.75%至6/15/26，到期9/15/51，系列21-A(A)，(C) |
3,719,000 | 3,024,998 | ||||||||||
| 美国南方公司，6.923%(3个月美国伦敦银行同业拆借利率+3.63%)，57年3月15日到期，B系列(FRN)(A)，(E) |
4,234,000 | 4,149,320 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 23,735,657 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 国外的电动车 |
2.2 | % | ||||||||||
| 法国电力公司，2.625%至12/1/27(法国)(B)、(C)、(G) |
2,600,000 | 1,799,196 | ||||||||||
| Emera，Inc.，6.75%至6/15/26，截止日期为6/15/76，16-A系列(加拿大)(C) |
10,176,000 | 9,688,610 | ||||||||||
| 上交所PLC，4.00%至1/21/28(英国)(A)、(B)、(C)、(G) |
1,700,000 | 1,461,700 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 12,949,506 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 金融 |
6.7 | % | ||||||||||
| 信用卡 |
0.4 | % | ||||||||||
| 美国运通，3.55%至9/15/26(B)、(C) |
564,000 | 436,071 | ||||||||||
| 发现金融服务，6.125%至6/23/25，D系列(B)、(C) |
1,810,000 | 1,770,106 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,206,177 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 多元化金融服务 |
2.4 | % | ||||||||||
| Aircastle Ltd., 5.25% to 6/15/26, 144A(b),(c),(d) |
6,480,000 | 4,893,010 | ||||||||||
| 阿波罗管理控股有限公司，4.95%至12/17/24，到期日期为1/14/50,144A(A)，(C)，(D) |
2,036,000 | 1,732,236 | ||||||||||
| Ares Finance Co. III LLC, 4.125% to 6/30/26, due 6/30/51, 144A(c),(d) |
3,290,000 | 2,567,617 | ||||||||||
| ILFC E-Capital Trust II，5.365%(30年期CMT+1.80%)，将于1965年12月21日到期，144A(FRN) (TruPS)(D)，(E) |
|
7,250,000 | 4,966,250 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 14,159,113 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
7
| 本金 金额 |
价值 | |||||||||||
| 多元化金融服务--国外 |
0.4 | % | ||||||||||
| 宝盛集团有限公司，6.875%至6/9/27(瑞士)(B)、(C)、(G)、(H) |
|
$ | 2,400,000 | $ | 2,185,248 | |||||||
|
|
|
|||||||||||
| 投资银行家/经纪人 |
3.5 | % | ||||||||||
| 嘉信理财，4.00%至12/1/30，系列H(B)，(C) |
|
3,025,000 | 2,225,895 | |||||||||
| 嘉信理财，4.00%至6/1/26，系列I(A)、(B)、(C) |
|
10,606,000 | 8,712,360 | |||||||||
| 嘉信理财，5.00%至6/1/27(A)，(B)，(C) |
|
1,330,000 | 1,198,663 | |||||||||
| 嘉信理财，5.375%至6/1/25，系列G(A)、(B)、(C) |
|
6,301,000 | 6,159,227 | |||||||||
| 嘉信理财，7.602%(3个月美国伦敦银行同业拆借利率+4.82%)，(FRN)(A)，(B)，(E) |
|
1,200,000 | 1,203,996 | |||||||||
| 摩根士丹利，5.875%至9/15/26，系列M(A)、(B)、(C) |
|
1,655,000 | 1,598,628 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 21,098,769 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 财务总额 |
39,649,307 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 工业：多元化制造业 |
1.3 | % | ||||||||||
| 通用电气，6.623%(3个月美国伦敦银行同业拆借利率+3.33%)，D系列 (FRN)(B)，(E) |
|
8,391,000 | 7,878,591 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 保险 |
18.0 | % | ||||||||||
| 金融 |
0.4 | % | ||||||||||
| 自由互助集团，4.125%至26年9月15日，到期日期为51年12月15日，144A(C)，(D) |
|
2,954,000 | 2,287,956 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 人寿保险/健康保险 |
6.8 | % | ||||||||||
| Corebridge Financial，Inc.，6.875%至9/15/27，到期时间为12/15/52,144A(A)，(C)，(D) |
|
4,920,000 | 4,513,431 | |||||||||
| 公平控股公司，4.95%至9/15/25，系列B(A)、(B)、(C) |
|
2,505,000 | 2,354,700 | |||||||||
| 大都会人寿资本信托IV，7.875%，到期12/15/37,144A(Trups)(A)，(D) |
|
3,000,000 | 3,210,000 | |||||||||
| MetLife, Inc., 9.25%, due 4/8/38, 144A(a),(d) |
|
7,650,000 | 8,851,132 | |||||||||
| 保诚金融，Inc.，5.20%至3/15/24，3/15/44(A)，(C) |
|
1,856,000 | 1,787,319 | |||||||||
| 保诚金融，Inc.，5.625%至6/15/23，到期6/15/43(A)，(C) |
|
4,655,000 | 4,596,952 | |||||||||
| 保诚金融，Inc.，6.00%至6/1/32，到期9/1/52(A)，(C) |
|
5,750,000 | 5,377,782 | |||||||||
| SBL Holdings, Inc., 6.50% to 11/13/26, 144A(b),(c),(d) |
|
3,090,000 | 2,332,950 | |||||||||
| SBL Holdings, Inc., 7.00% to 5/13/25, 144A(b),(c),(d) |
|
3,805,000 | 3,058,269 | |||||||||
| Voya Financial，Inc.，5.65%至5/15/23，5/15/53(C) |
|
1,917,000 | 1,862,107 | |||||||||
| 福亚金融公司，6.125%至23年9月15日，系列A(B)，(C) |
2,100,000 | 2,040,467 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 39,985,109 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
8
| 本金 金额 |
价值 | |||||||||||
| 人寿保险/健康保险：国外 |
4.0 | % | ||||||||||
| 第一生命保险股份有限公司/，5.10%至10/28/24,144A (日本)(A)、(B)、(C)、(D) |
|
$ | 6,500,000 | $ | 6,311,132 | |||||||
| 福库相互人寿保险公司，5.00%至7/28/25(日本)(B)、(C)、(G) |
|
2,400,000 | 2,310,156 | |||||||||
| 福国相互人寿保险公司，6.50%至9/19/23(日本)(B)、(C)、(G) |
|
3,253,000 | 3,250,235 | |||||||||
| 韩华人寿保险股份有限公司，4.70%至4/23/23,144A(韩国)(B)、(C)、(D) |
|
2,200,000 | 2,167,000 | |||||||||
| Kyobo Life Insurance Co.，5.90%至6/15/27,144A(韩国)(B)、(C)、(D) |
|
2,200,000 | 2,145,000 | |||||||||
| La Mondiale SAM，5.875%至27年1月26日，到期时间为47年1月26日(法国)(C)，(G) |
|
2,200,000 | 1,975,182 | |||||||||
| 凤凰集团控股有限公司，5.625%至1/29/25(英国)(A)、(B)、(C)、(G)、(H) |
|
2,750,000 | 2,241,360 | |||||||||
| Rothesay Life PLC，4.875%至4/13/27，系列NC6(英国)(A)、(B)、(C)、(G)、(H) |
|
3,200,000 | 2,276,045 | |||||||||
| Rothesay Life PLC，6.875%至9/12/28(英国)(A)、(B)、(C)、(G)、(H) |
|
1,200,000 | 1,084,911 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 23,761,021 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 多行 |
1.4 | % | ||||||||||
| 哈特福德金融服务集团，5.03%(3个月美国伦敦银行间同业拆借利率+2.125%)，到期 2/12/47，Series ICON，144A(FRN)(A)，(D)，(E) |
|
9,885,000 | 8,162,953 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 多行--国外 |
0.5 | % | ||||||||||
| Aegon NV，5.50%至4/11/28，到期4/11/48(荷兰)(A)，(C) |
|
1,491,000 | 1,290,218 | |||||||||
| AXA SA, 8.60%, due 12/15/30 (France)(a) |
|
1,290,000 | 1,521,329 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,811,547 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 财产伤亡 |
1.4 | % | ||||||||||
| Enstar Finance LLC，5.50%至1/15/27，到期1/15/42(C) |
|
3,635,000 | 2,957,120 | |||||||||
| Enstar Finance LLC，5.75%至9/1/25，9/1/40(C) |
|
2,989,000 | 2,677,935 | |||||||||
| Markel Corp., 6.00% to 6/1/25(b),(c) |
|
2,835,000 | 2,755,145 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 8,390,200 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
9
| 本金 金额 |
价值 | |||||||||||
| 财产伤亡保险：外国 |
2.4 | % | ||||||||||
| Athora荷兰公司，7.00%至6/19/25(荷兰)(B)、(C)、(G)、(H) |
|
$ | 3,400,000 | $ | 2,935,059 | |||||||
| 兰开夏控股有限公司，5.625%至31年3月18日，到期日期为41年9月18日(英国)(C)，(G) |
|
2,779,000 | 2,141,397 | |||||||||
| QBE保险集团有限公司，5.875%至6/17/26，到期时间为6/17/46，EMTN系列 (澳大利亚)(A)，(C)，(G) |
|
4,800,000 | 4,418,326 | |||||||||
| QBE保险集团有限公司，5.875%至5/12/25,144A(澳大利亚)(A)、(B)、(C)、(D) |
|
5,200,000 | 4,833,192 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 14,327,974 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 再保险 |
0.9 | % | ||||||||||
| Axis Specialty Finance LLC，4.90%至1/15/30，1/15/40(A)，(C) |
|
1,015,000 | 826,809 | |||||||||
| Global Atlantic Fin Co., 4.70% to 7/15/26, due 10/15/51, 144A(c),(d) |
|
6,268,000 | 4,727,375 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,554,184 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 再保险承保国外 |
0.2 | % | ||||||||||
| 瑞士再融资卢森堡公司，5.00%至4/2/29，到期时间为4/2/49,144A (瑞士)(A)，(C)，(D) |
|
1,000,000 | 879,375 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 全额保险 |
|
106,160,319 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 综合电信服务--国外 |
0.4 | % | ||||||||||
| 沃达丰集团(Vodafone Group PLC)，4.125%至3/4/31，将于81/6/4到期(英国)(C) |
|
3,500,000 | 2,431,485 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 石油和天然气：国外 |
2.5 | % | ||||||||||
| BP Capital Markets PLC，4.375%至6/22/25(英国)(A)、(B)、(C) |
|
5,000,000 | 4,637,500 | |||||||||
| BP Capital Markets PLC，4.875%至3/22/30(英国)(A)、(B)、(C) |
|
11,720,000 | 10,115,825 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 14,753,325 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 管道 |
1.5 | % | ||||||||||
| 能量转移LP，6.50%至11/15/26，系列H(B)，(C) |
|
5,320,000 | 4,647,573 | |||||||||
| 能量转移LP，7.125%至5/15/30，系列G(B)、(C) |
|
5,058,000 | 4,168,015 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 8,815,588 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
10
| 本金 金额 |
价值 | |||||||||||
| 管道：外国管道 |
7.9 | % | ||||||||||
| Enbridge，Inc.，5.75%至4/15/30，截止日期为7/15/80，系列20-A(加拿大)(A)，(C) |
|
$ | 9,400,000 | $ | 8,293,150 | |||||||
| Enbridge，Inc.，6.00%至1/15/27，截止日期为1/15/77，系列16-A(加拿大)(A)，(C) |
|
4,534,000 | 4,062,571 | |||||||||
| Enbridge，Inc.，6.25%至3/1/28，到期日期为3/1/78(加拿大)(A)，(C) |
|
7,464,000 | 6,717,614 | |||||||||
| Enbridge, Inc., 7.375% to 10/15/27, due 1/15/83 (Canada)(a),(c) |
|
2,422,000 | 2,338,802 | |||||||||
| Enbridge, Inc., 7.625% to 10/15/32, due 1/15/83 (Canada)(a),(c) |
|
5,148,000 | 4,979,002 | |||||||||
| TransCanada Trust，5.50%至9/15/29，到期9/15/79(加拿大)(A)，(C) |
|
7,891,000 | 6,855,306 | |||||||||
| TransCanada Trust，5.60%至12/7/31，到期日期为3/7/82(加拿大)(A)，(C) |
|
3,229,000 | 2,804,368 | |||||||||
| TransCanada Trust，5.875%至8/15/26，到期日期为8/15/76，系列16-A (加拿大)(A)，(C) |
|
11,673,000 | 10,893,545 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 46,944,358 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 房地产和零售业：国外 |
1.7 | % | ||||||||||
| Scenter Group Trust 2，4.75%至6/24/26，到期时间为1924/80,144A (澳大利亚)(A)、(C)、(D) |
|
6,000,000 | 5,160,272 | |||||||||
| SCentre Group Trust 2，5.125%至6/24/30，到期时间为924/80,144A (澳大利亚)(C)，(D) |
|
6,000,000 | 4,891,920 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 10,052,192 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 公用事业 |
4.5 | % | ||||||||||
| 电动的 |
3.1 | % | ||||||||||
| 爱迪生国际，5.00%至12/15/26，B系列(B)，(C) |
|
3,367,000 | 2,668,348 | |||||||||
| 爱迪生国际，5.375%至3/15/26，系列A(B)，(C) |
|
3,153,000 | 2,601,225 | |||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings，Inc.，5.65%至5/1/29，到期时间为5/1/79(A)，(C) |
|
2,100,000 | 1,833,977 | |||||||||
| Sempra Energy, 4.125% to 1/1/27, due 4/1/52(c) |
|
4,240,000 | 3,342,082 | |||||||||
| 森普拉能源，4.875%至10/15/25(B)，(C) |
|
8,700,000 | 8,112,750 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 18,558,382 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 国外的电动车 |
1.4 | % | ||||||||||
| 阿尔冈昆电力和公用事业公司，4.75%至27年1月18日，应于82年1月18日 (加拿大)(C) |
|
5,322,000 | 4,358,239 | |||||||||
| Enel SpA, 8.75% to 9/24/23, due 9/24/73, 144A (Italy)(c),(d) |
|
3,700,000 | 3,699,260 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 8,057,499 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 总公用事业 |
|
26,615,881 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 优先证券总额：资本证券(已确定的成本：$892,598,504) |
|
789,360,523 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
11
| 股票 | 价值 | |||||||||||
| 短期投资 |
3.3 | % | ||||||||||
| 货币市场基金 |
||||||||||||
| 道富机构国债货币市场基金，Premier Class， 2.47%(I) |
|
19,877,814 | $ | 19,877,814 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 短期投资总额(已确定的成本为19877814美元) |
19,877,814 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 购买的期权合同 |
0.1 | 322,359 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 证券投资总额 |
149.5 | % | 884,547,814 | |||||||||
| 书面期权合同 |
(0.0 | ) | (37,026 | ) | ||||||||
| 负债超过其他资产 |
(49.5 | ) | (292,722,981 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净资产(按已发行普通股29,079,221股计算，相当于每股20.35美元) |
100.0 | % | $ | 591,787,807 | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
12
| 场外期权合约 | ||||||||||||||||||||||
| 购买的选项 | ||||||||||||||||||||||
| 二进制期权 | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | 交易对手 | 锻炼 价格/费率 |
期满 日期 |
概念上的 金额(J) |
保费 已支付 |
价值 | ||||||||||||||||
| 看跌欧元货币 |
高盛国际 | 0.985 | 11/17/22 | $ | 350,000 | $ | 91,000 | $ | 165,606 | |||||||||||||
| 看跌欧元斯托克银行指数 |
高盛国际 | EUR 65.00 | 11/18/22 | 347,022 | 92,301 | 38,441 | ||||||||||||||||
| $ | 697,022 | $ | 183,301 | $ | 204,047 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 利率互换 | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | 交易对手 | 锻炼 费率 |
期满 日期 |
概念上的 金额(K) |
保费 已支付 |
价值 | ||||||||||||||||
| 每年收到美元-SOFR-OIS的选择权，每年支付3.00%，1/19/33到期 |
高盛国际 | 3.00% | 1/17/23 | $ | 16,435,000 | $ | 272,410 | $ | 118,312 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 书面期权 | ||||||||||||||||||||||
| 利率互换 | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | 交易对手 | 锻炼 费率 |
期满 日期 |
概念上的 金额(K) |
保费 已收到 |
价值 | ||||||||||||||||
| 每年支付美元-SOFR-OIS的选择权，每年获得2.50%，1/19/33到期 |
高盛国际 | 2.50% | 1/17/23 | $ | (16,435,000 | ) | $ | (83,408 | ) | $ | (37,026 | ) | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
13
集中清算的利率互换合约
| 概念上的 金额 |
固定 费率 应付 |
固定 付款 频率 |
漂浮 费率 应收账款 (重置 每月)(K) |
漂浮 付款 频率 |
到期日 | 价值 | 预付费用 收据 (付款) |
未实现 欣赏 |
||||||||||||||||||||
| $85,000,000 | 0.548% | 每月 | 2.818% | 每月 | 9/15/25 | $ | 8,526,324 | $ | — | $ | 8,526,324 | |||||||||||||||||
| 94,000,000 | 1.181 | 每月 | 2.818 | 每月 | 9/15/26 | 9,759,280 | — | 9,759,280 | ||||||||||||||||||||
| 90,000,000 | 0.930 | 每月 | 2.818 | 每月 | 9/15/27 | 12,158,754 | — | 12,158,754 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| $ | 30,444,358 | $ | — | $ | 30,444,358 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
上表所示的所有利率掉期合约的总金额代表了截至2022年9月30日的9个月内这种衍生工具类型的交易量。
远期外币兑换合约
| 交易对手 | 合同 交付 |
在Exchange中 为 |
安置点 日期 |
未实现 欣赏 (折旧) |
||||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
计算机辅助设计 | 5,661,334 | 美元 | 4,315,403 | 10/4/22 | $ | 217,002 | |||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
欧元 | 23,168,863 | 美元 | 23,337,996 | 10/4/22 | 631,349 | ||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
英镑 | 3,600,000 | 美元 | 4,154,004 | 10/4/22 | 134,424 | ||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
英镑 | 19,884,205 | 美元 | 23,120,161 | 10/4/22 | 918,453 | ||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 4,106,999 | 计算机辅助设计 | 5,661,334 | 10/4/22 | (8,598 | ) | |||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 937,396 | 欧元 | 931,884 | 10/4/22 | (24,103 | ) | |||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 584,787 | 欧元 | 600,000 | 10/4/22 | 3,243 | ||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 21,182,602 | 欧元 | 21,636,979 | 10/4/22 | 22,721 | ||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 534,103 | 英镑 | 500,000 | 10/4/22 | 24,173 | ||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 1,251,067 | 英镑 | 1,165,407 | 10/4/22 | 50,168 | ||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 24,279,086 | 英镑 | 21,818,798 | 10/4/22 | 82,692 | ||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
计算机辅助设计 | 5,371,487 | 美元 | 3,896,165 | 11/2/22 | 7,920 | ||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
欧元 | 20,609,205 | 美元 | 20,214,889 | 11/2/22 | (23,463 | ) | |||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
英镑 | 19,886,020 | 美元 | 22,140,299 | 11/2/22 | (77,383 | ) | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| $ | 1,958,598 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
14
投资组合缩略语词汇
| 计算机辅助设计 | 加元 | |
| CMT | 恒定到期日国债 | |
| EMTN | 欧元中期票据 | |
| 欧元 | 欧元货币 | |
| FRN | 浮动利率票据 | |
| 英镑 | 大英镑 | |
| 伦敦银行同业拆借利率 | 伦敦银行间同业拆借利率 | |
| OIS | 隔夜指数化掉期 | |
| 软性 | 有担保的隔夜融资利率 | |
| TruPS | 信托优先证券 | |
| 美元 | 美元 |
注：所示百分比是根据基金的净资产计算的。
| † | 表示股份。 |
| (a) | 全部或部分证券作为与基金循环信贷协议有关的抵押品而质押。共有426,683,616美元被质押作为抵押品。 |
| (b) | 永久的安全。永久证券没有规定的到期日，但可能会被发行人赎回/赎回。 |
| (c) | 在指定的固定利率息票期限之后，证券转换为浮动利率。 |
| (d) | 根据1933年证券法第144A条豁免注册的证券。这些证券只能转售给合格的机构买家。总持有量为231,981,679美元，占基金净资产的39.2%，其中0.0%为非流动资产。 |
| (e) | 可变利率。所示汇率于2022年9月30日生效。 |
| (f) | 安全值是根据不可观察到的重要输入确定的(级别3)。 |
| (g) | 根据1933年证券法S规则豁免注册的证券。这些证券受转售限制。总持有量为79,660,378美元。占基金净资产的13.4%，其中0.0%为非流动资产。 |
| (h) | 或有资本证券(COCO)。CoCos是债务或优先证券，具有吸收损失的特点， 为发行人的利益而纳入证券条款。总持有量为245,042,059美元，占基金净资产的41.4%(占基金管理资产的27.0%)。 |
| (i) | 报价利率代表七天期债券的年化收益率。 |
| (j) | 表示名义支付额。 |
| (k) | 表示基础掉期合约的名义金额。 |
| (l) | 以1个月期伦敦银行同业拆息计算。代表在2022年9月30日生效的税率。 |
15
| 国家/地区摘要 |
的百分比 受管资产 |
|||
| 美国 |
51.1 | |||
| 英国 |
11.3 | |||
| 加拿大 |
8.3 | |||
| 法国 |
7.2 | |||
| 瑞士 |
5.3 | |||
| 澳大利亚 |
2.4 | |||
| 荷兰 |
1.7 | |||
| 意大利 |
1.6 | |||
| 日本 |
1.3 | |||
| 西班牙 |
1.2 | |||
| 德国 |
0.9 | |||
| 爱尔兰 |
0.7 | |||
| 香港 |
0.6 | |||
| 韩国 |
0.5 | |||
| 其他(包括短期投资) |
5.9 | |||
|
|
|
|||
| 100.0 | ||||
|
|
|
|||
16
Cohen&Steers有限持续期优先和收益基金，Inc.
投资明细表附注(未经审计)
注1.投资组合估值
对在纽约证券交易所(NYSE)上市的证券的投资，除以下说明外，按纽约证券交易所营业日收盘时反映的最后销售价格进行估值，该价格的价值正在确定。如果在这一天没有卖出，证券以收盘报价的平均值和当天的要价进行估值，如果没有要价，则按出价进行估值。交易所交易期权按估值日适用交易所期权交易收盘时的最后销售价格进行估值。在此日期没有最后 销售价格的情况下，期权由第三方定价服务进行估值。非处方药(场外)期权根据第三方定价服务或交易对手提供的价格进行估值。远期外币兑换合约按现行远期汇率每日计价。中央结算利率掉期按有关交易所或结算所厘定的价格估值。
未在纽约证交所上市但在其他国内外证券交易所(包括纳斯达克)上市的证券按类似方式进行估值。在多个证券交易所交易的证券按交易所收盘时反映的最后销售价格进行估值，该交易所代表该证券在确定其价值的营业日的主要市场。如果在外国市场收盘后，但在对证券进行估值的当天收盘前，市场状况发生重大变化 ，某些非美国股权可能会根据董事会制定的程序进行公允估值。
在场外交易(OTC)市场交易的可随时交易的证券，包括一级市场为Cohen&Steers Capital Management，Inc.(投资顾问)认为是场外交易的上市证券，根据第三方定价服务或第三方经纪自营商提供的价格进行估值，当投资顾问根据董事会的授权认为该价格反映此类证券的公允价值时。
固定收益证券是根据第三方定价服务或第三方经纪自营商提供的价格进行估值的，如果投资顾问根据董事会的授权认为该价格反映了此类证券的公允价值。定价服务或经纪自营商使用多种估值技术来确定公允价值。在存在足够市场活动的情况下，定价服务或经纪自营商可以采用以市场为基础的方法，通过这种方法使用做市商的报价来确定公允价值。在可能不存在足够的市场活动或市场活动有限的情况下，定价服务或经纪自营商还使用专有估值模型，该模型可能会考虑可比证券的市场交易和证券之间的各种关系 在确定公允价值和/或特征时，例如基准收益率曲线、期权调整利差、信用利差、估计违约率、票面利率、预期本金偿还时间、基础抵押品和其他独特的证券特征，然后使用这些特征来计算公允价值。
到期日为60天或以下的短期债务证券按摊销成本计价，接近公允价值。开放式共同基金的投资以资产净值(NAV)估值。
基金董事会批准的政策和程序授权投资顾问在董事会的监督下确定公允价值。投资顾问已成立估值委员会(估值委员会)，根据董事会每年批准的政策和程序，管理、实施和监督公平的估值过程。除其他外，这些程序允许基金利用独立的定价服务、证券和金融工具交易商的报价以及其他市场来源来确定公允价值。
Cohen&Steers有限持续期优先和收益基金，Inc.
投资表附注(未经审计)(续)
无法获得市场价格的证券，或投资顾问确定买卖价格或交易对手估值不能反映市场价值的证券，将按照评估委员会根据基金董事会批准的程序真诚确定的公允价值进行估值。无法获得市场价格的情况包括，但不限于，当证券交易暂停时，交易证券的交易所受到计划外关闭的影响，或主要交易证券的交易所收盘后发生中断或重大事件。在这种情况下，基金根据其认为适当的任何信息或因素，以公平反映证券在估价日的市场价值的方式确定公允价值。这些可能包括但不限于最近的可比证券交易、与特定证券有关的信息以及市场的发展。
基金使用公允价值定价可能会导致基金份额的资产净值与使用市场报价计算的资产净值有所不同。公允价值定价涉及主观判断，为一种证券确定的公允价值可能与该证券出售时可能实现的价值存在重大差异。
公允价值被定义为基金在出售一项投资时预计将收到的价格，或预计支付 在主要市场或在没有主要市场的情况下，在投资或负债最有利的市场与独立买方进行有序交易时转移负债的价格。在确定基金投资的公允价值时使用的投入等级汇总如下。
| • | 第1级：相同投资在活跃市场的报价 |
| • | 第2级：其他重要的可观察到的投入(包括类似投资的报价、利率、信用风险等) |
| • | 第三级：重大不可观察的投入(包括基金在确定投资公允价值时自己的假设) |
用于评估投资的投入或方法可能是也可能不是与这些投资相关的风险的指示。估值技术的变化可能导致转入或转出披露层次结构内的指定水平。
Cohen&Steers有限持续期优先和收益基金，Inc.
投资表附注(未经审计)(续)
以下是截至2022年9月30日在评估基金按价值结转的投资时使用的投入摘要 ：
| 报价在 活跃的市场 对于 相同 投资 (1级) |
其他 意义重大 可观察到的 输入量 (2级) |
意义重大 看不见 输入量 (3级) |
总计 | |||||||||||||
| 优先证券票面价值25美元： |
||||||||||||||||
| 保险-人寿保险/健康保险 |
$ | 6,393,109 | $ | 5,385,924 | $ | — | $ | 11,779,033 | ||||||||
| 其他行业 |
63,208,085 | — | — | 63,208,085 | ||||||||||||
| 优先证券：首创证券： |
||||||||||||||||
| 银行 |
— | 226,100,896 | 11,805,531 | (a) | 237,906,427 | |||||||||||
| 其他行业 |
— | 551,454,096 | — | 551,454,096 | ||||||||||||
| 短期投资 |
— | 19,877,814 | — | 19,877,814 | ||||||||||||
| 购买的期权合同 |
— | 322,359 | — | 322,359 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 证券投资总额(B) |
$ | 69,601,194 | $ | 803,141,089 | $ | 11,805,531 | $ | 884,547,814 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 利率互换合约 |
$ | — | $ | 30,444,358 | $ | — | $ | 30,444,358 | ||||||||
| 远期外汇合约 |
— | 2,092,145 | — | 2,092,145 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 衍生资产总额(B) |
$ | — | $ | 32,536,503 | $ | — | $ | 32,536,503 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 书面期权合同 |
$ | — | $ | (37,026 | ) | $ | — | $ | (37,026 | ) | ||||||
| 远期外汇合约 |
— | (133,547 | ) | — | (133,547 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 衍生负债总额(B) |
$ | — | $ | (170,573 | ) | $ | — | $ | (170,573 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 第三级投资由第三方定价服务进行估值。这些证券的投入不是 现成的或无法合理估计的。无法观察到的重大投入的变化可能会导致这类3级投资的价值大幅降低或提高。 |
| (b) | 投资组合持有量在《投资明细表》中单独披露。 |
以下是在确定公允价值时使用了重大不可观察投入(第3级)的投资的对账：
| 择优 证券业： 首创证券： 银行 |
||||
| 截至2021年12月31日的余额 |
$ | — | ||
| 转入3(A)级 |
11,805,531 | |||
|
|
|
|||
| 截至2022年9月30日的余额 |
$ | 11,805,531 | ||
|
|
|
|||
| (a) | 从2级转移到3级是由于市场活动减少(例如交易频率)，这导致缺乏可用于确定价格的市场投入。 |
附注2.衍生工具投资
远期外汇合约：基金订立远期外币兑换合约，以对冲与其某些非美元计价证券有关的货币风险。远期外币兑换合同是一种双方在未来某一日期以固定价格买卖外币的承诺。远期外币兑换合约的市场价值随着外币汇率的变化而波动。这些合同每天按市价计价，基金将价值变化记录为远期外币兑换合同的未实现升值和/或贬值。已实现损益等于合约开立时的价值与关闭时的价值之间的差额，计入远期外汇合约的已实现收益或损失净额。出于联邦所得税的目的，基金选择将远期外汇兑换合同的收益和损失视为资本收益和损失。
Cohen&Steers有限持续期优先和收益基金，Inc.
投资表附注(未经审计)(续)
远期外汇兑换合同涉及的市场风险因素超过了《投资明细表》所反映的金额。基金承担合同所依据的外汇汇率发生不利变化的风险。在签订这些合同时，可能还会因交易对手可能无法履行合同条款而产生风险。对于这些合同，证券可根据各自合同的条款被确定为抵押品。
期权合同：基金可购买及承销证券、股票指数及其他金融工具的交易所上市及场外卖权或看涨期权，以作对冲用途，以提高投资组合回报及/或降低整体波动性。
当基金出具(出售)期权时，相当于基金收到的保费的数额被记为负债。负债的 金额随后按市值计价，以反映所持期权的当前市场价值。当期权到期时，基金在收到的溢价范围内实现期权收益。从交易中收到的保费 行使或成交的期权加在交易收益或支付的金额上，或与之抵销，以确定实现的收益或损失。如果对证券行使看跌期权，溢价将降低基金购买的证券的成本基础。如果行使看涨期权，溢价将被加到所售证券的收益中，以确定实现的收益或损失。本基金作为期权的作者，承担标的投资价格发生不利变化的市场风险。其他风险包括期权市场可能缺乏流动性，或者交易对手无法履行合同规定的义务。
买入的看跌期权和看涨期权的入账方式与投资组合证券相同。购买到期期权所支付的保费被视为已实现亏损。为行使或成交的购买期权而支付的保费，与已支付或抵销标的投资交易收益的金额相加，以确定标的交易执行时的已实现收益或亏损。与购买期权相关的风险是，无论是否行使期权，基金都会支付溢价。此外，如果交易对手不履行合同，基金还承担保费损失和市值变化的风险。
利率互换合约：基金 可以撰写或购买利率互换，这些利率互换是在未来特定日期达成预定义互换协议的选项。如果买方行使掉期，则掉期的作者成为掉期的对手方。利率互换协议将规定互换的买方在行使时是固定利率接收者还是固定利率付款人。
二元期权合约：基金可买入或买入二元期权，这些期权的支付取决于特定资产的价格将高于或低于特定水平。当二元期权到期时，买家要么收到预定金额的现金，要么什么都不收到。
集中清算的利率互换合约：该基金使用利率互换与其循环信贷协议下的借款有关。利率互换旨在通过抵消短期利率上升可能因循环信贷协议所欠利息的浮动利率结构而对基金股份表现产生的影响，从而降低利率风险。在达成利率互换时，基金同意向利率互换的另一方(称为交易对手)支付固定利率付款，以换取交易对手同意向基金支付浮动利率付款，该浮动利率付款的目的是接近基金在循环信贷协议上的可变利率支付义务。付款义务以互换的名义金额为基础。视一般利率状况而定，利率互换的使用可能提高或损害基金的整体业绩。掉期按每日市值计价，价值变动记为 未实现升值(折旧)。
于掉期协议签立后，掉期协议立即续期予中央交易对手(CCP)，而基金在掉期协议上的交易对手成为CCP。基金须通过经纪人与CCP接轨。在达成中央结算掉期后，基金须以现金或证券的形式向经纪商存入初始保证金，保证金的数额会因特定掉期的规模和风险而有所不同。存放为初始保证金的证券于
Cohen&Steers有限持续期优先和收益基金，Inc.
投资表附注(未经审计)(续)
投资和存放的现金被记录为利率互换合同质押的现金抵押品。中央结算掉期的每日估值变动记为利率掉期合约的应收账款或应付变动保证金。在订立掉期协议时支付或收到的任何预付款将分别记为资产或负债，并在掉期期限内摊销或增加， 记为已实现收益(亏损)。在掉期协议期间或在终止时，从交易对手收到或支付给交易对手的付款记为已实现收益(损失)。
掉期协议在不同程度上涉及市场和交易对手风险的因素，以及超过投资明细表中反映的相关金额的损失。此类风险包括这些协议可能没有流动性市场，协议的对手方可能违约或对协议中合同条款的含义存在分歧，以及利率可能出现不利的变化。
以下是截至2022年9月30日的9个月内基金期权合同和远期外汇合同活动的情况：
| 购买的选项 合同(A)、(B) |
书面期权 合同(A)、(B) |
转发 外币 外汇合约 |
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| 平均名义金额 |
$ | 33,225,525 | $ | 36,682,278 | $ | 56,476,023 | ||||||
| (a) | 平均名义金额是指基金的期权合同在月底到期的所有月份的平均值。在此期间，购买期权合同为9个月，书面期权合同为8个月。 |
| (b) | 掉期合约的名义金额代表标的掉期合约的名义金额。 二元期权合约的名义金额代表名义支付额。所有其他期权合同的名义金额的计算方法是合同数量乘以名义合同规模乘以标的价格。 |